信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
信诚理财28 日 盈债 券 型 证 券 投 资基 金
招募说明书摘要
（2018 年第 1 次更 新）
基金管 理人 ： 中 信保 诚 基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ：中国 银 行股 份有限 公司
重要提示
信诚基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 批准 于 2005 年 9 月 30 日注 册成 立。 因业务 发 展
需要，经国家工商总 局核 准，公司名称由“信 诚基 金管理有限公司”变 更为 “中信保诚基
金管理 有限 公司 ”（ 以下 简称“ 我司 ”） ，并 由上 海市工 商行 政管 理局 于 2017 年 12 月 18
日核发 新的 营业 执照 。
根据《中华人民共和国合 同法》第七十六条的规定 ，合同当事人名称变动不 影响合同
义务的履行。本次我 司名 称变更后，以“信诚 基金 管理有限公司”或“ 中信 保诚基金管理
有 限 公 司 ” 签 署 的 的 法 律 文 件 （ 包 括 但 不 限 于 公 司 合 同 、 公 告 等 ， 以 下 简 称 “ 原 法 律 文
件”）不受任何影响 ，我 司将按照约定履行权 利义 务。如原法律文件件 对生 效条件、有效
期限进 行特 别说 明的 ，以 原法律 文件 的说 明为 准。
本基金 于2017 年 5 月25 日基金 合同 正式 生效 。
基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现。
投资有 风险 ，投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。
本摘要根据基金合同和基 金招募说明书编写，并经 中国证监会核准。基金合 同是约 定
基金当事人之间权利 、义 务的法律文件。基金 投资 人自依基金合同取得 基金 份额，即成为
基金份额持有人和本 基金 合同的当事人，其持 有基 金份额的行为本身即 表明 其对基金合同
的承认和接受，并按 照《 基金法》、《运作办 法》 、基金合同及其他有 关规 定享有权利、
承担义 务。 基金 投 资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为 2017 年 11 月 25 日 ，有 关 财务数 据
和净值 表现 截止 日 为2017 年 9 月 30 日（ 未经 审计 ） 。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
1
一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 中信 保诚 基金 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
法定代 表人 ： 张 翔燕
设立日 期 ：2005 年9 月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
经营范围：基金募集、基 金销售、资产管理、境外 证券投资管理和中国证监 会许可的
其他业 务
电话： （021 ）68649788
联系人 ：唐 世春
股权结 构：
股 东 出资额
（万元 人民 币）
出 资 比 例
(%)
中信信 托有 限责 任公 司
9800 49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800 49
中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有
限公司
400 2
合 计 20000 100
（ 二） 主要 人员 情况
1 ．基 金管 理人 董事 会成员
张翔燕女士，董事长，工 商管理硕士。历任中信银 行总行营业部副总经理、 综合计划
部总经理，中信银行 北京 分行副行长、中信银 行总 行营业总部副总经理 ，中 信证券股份有
限公司副总经济师， 中信 控股有限责任公司风 险管 理部总经理、中信控 股有 限责任公司副
总裁、中国中信集团 有限 公司业务协同部主任 ，现 任中信信托有限责任 公司 副董事长、 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 董事长 。
王道远先生，董事，工商 管理硕士。历任中信信托 有限责任公司综合管理部 总经理、
信托管理部总经理、 总经 理助理、董事会秘书 、副 总经理。现任中信信 托有 限责任公司副信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
2
总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
Guy Robert STRAPP 先生， 董事，商科 学士。 历任瀚 亚投资（香 港）有 限公司 首席执 行
官，英国保诚集团亚 洲区 资产管理业务投资总 裁、 瀚亚投资（新加坡） 有限 公司首席执行
官。现 任瀚 亚投 资集 团首 席执行 官兼 瀚亚 投资 （香 港）有 限公 司首 席执 行官 。
魏秀彬女士，董事，新加 坡籍，工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
吕涛先生，董事，总经理 ，工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总
经理、中 信基金管 理有限 公司（中 信证券股 份有限 公司的全 资子公司 ，2009 年2月已与 华夏
基金管理有限公司合 并） 总经理、中信证券股 份有 限公司董事总经理、 中信 资产管理有限
公司副 总经 理。 现任 中信 保诚 基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执行 官。
孙麟麟先生，独立董事， 商科学士。历任安永会计 师事务所（香港）资产管 理审计团
队亚太区联合领导人 ，安 永会计师事务所（旧 金山 ）美国西部资产管理 市场 审计团队领导
等 职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立 董事 。
夏执东先生，独立董事， 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、北京天华会 计师 事务所首席合
伙人。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原“ 英国保 诚集团 亚 洲区总部 基金管 理业务 ” 自2012年2月14日 起正式 更 名为瀚亚
投资， 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。
2 ．基 金管 理人 监事 会成员
於乐女士，执行监事，经 济学硕士。历任日本兴业 银行上海分行营业管理部 主管、通
用电气金 融财务（ 中国） 有限公司 人力资源 经理。 现任 中信 保诚 基金 管理有 限公司首 席 人
力资源 官。
3 ．经 营管 理层 人员 情况
吕涛先生，董事，总经理 ，工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总
经理、中 信基金管 理有限 公司（中 信证券股 份有限 公司的全 资子公司 ，2009 年2月已与 华夏
基金管理有限公司合并 ）总 经 理 、 中 信 证 券 股份 有限 公 司 董事总经理、 中 信资 产 管 理 有 限
公司副 总经 理。 现任 中信 保诚 基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执行 官 。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
3
桂思毅先生，副总经理， 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员，
中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管，德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ，中信保诚基
金管理有限公司风险 控制 总监、财务总监、首 席财 务官、首席运营官 。现 任中信保诚基金
管理有限公司副总经 理、 首席财务官，中信信 诚资 产管理有限公司 （ 中信 保诚 基金管理有
限公司 之子 公司 ） 董 事。
唐世春先生，副总经理， 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有
限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼
董事会秘书； 中 信 保诚 基金 管 理 有 限 公 司 督 察长 兼董 事 会 秘 书 、 中 信 信诚 资产 管 理 有 限 公
司董事 。现 任 中 信保 诚 基 金管理 有限 公司 副总 经理 、首席 市场 官。
4 ．督 察长
周浩先生，督察长，法学 硕士，历任中国证券监督 管理委员会主任科员、公 职律师、
副调研员，上海 航 运产 业基 金 管 理 有 限 公 司 合规 总监 ， 国 联 安 基 金 管 理有 限公 司 督 察 长 。
现任 中 信保 诚 基 金管 理有 限公司 督察 长， 中信 信诚 资产管 理有 限公 司 董 事。
5 ．基 金经 理
王国强先生，管理学硕士 。曾任职于浙江国际信托 投资公司，从事投行业务 部债券发
行；于健桥证券股份 有限 公司，担任债券研究 员； 于银河基金管理有限 公司 ，担任机构理
财部研究 员。2006 年8月加入 中信保 诚 基金管 理有限 公司，担 任固定收 益分析 师。现任 固定
收益总监 ，信诚理 财7日盈 债券型证 券投资基 金、信 诚至远灵 活配置混 合型证 券投资基 金 、
信诚年年有余定期开 放债 券型证券投资基金、 信诚 优质纯债债券型证券 投资 基金、信诚惠
报债券 型证 券投 资基 金、 信诚理 财28 日盈 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理。
6 ．投 资决 策委 员会 成员
胡喆女 士， 总经 理助 理、 副首席 投资 官、 特定 资产 投资管 理总 监；
王国强 先生 ，固 定收 益总 监、基 金经 理；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资总 监、基 金经 理；
王睿先 生， 研究 副总 监、 基金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注 册登 记日 期：1983 年10月31日 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
4
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银行 托管业 务部设立 于1998年 ，现有 员工110 余 人，大部 分员工 具有丰富 的银行 、
证券、基金、信托从 业经 验，且具有海外工作 、学 习或培训经历，60 ％以 上的 员 工 具 有 硕
士以上学位或高级职 称。 为给客户提供专业化 的托 管服务，中国银行已 在境 内、外分行开
展托管 业务 。
作为国内首批开展证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国银行拥有证券投 资基金、
基金（一对 多、一 对一） 、社保基金 、保险 资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类机构、 券
商资产管理计划、信 托计 划、企业年金、银行 理财 产品、股权基金、私 募基 金、资金托管
等 门类齐全、 产 品 丰富 的托 管 业务体系。在国 内 ，中 国银行首家 开 展 绩效 评估 、 风 险 分析
等增值 服务 ，为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增值 服务 ，是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至2017 年09 月30 日 ， 中 国 银 行 已 托 管637 只 证 券 投 资 基 金 ， 其 中 境 内 基 金600 只，
QDII 基金37 只 ， 覆 盖了 股票 型 、 债 券 型 、 混 合 型 、货 币 型 、 指 数 型 等 多 种 类型 的 基 金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1 、直 销机 构
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大道8号 上 海国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：杨 德智
2 、其 他销 售机 构
(1) 中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街1号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
5
法定代 表人 ：田 国立
联系人:刘 岫云
客服电 话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（2） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座
法定代 表人 ：其 实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
公司网 址：www.1234567.com.cn
客服电 话：400-1818-188
（3） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路 1118 号903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系电 话：021-20613999
传真：021-68596916
公司网 址：www.howbuy.com
客服电 话：400-700-9665
（4） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务 产业园2号楼2楼
法定代 表人 ：凌 顺平
电
话：0571-88911818
传
真：0571-86800423
公司网 站：www.5ifund.com
客服电 话：4008-773-772
（5） 上海 利得 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川路5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山路91弄61号10号楼12 楼
法人代 表： 李兴 春 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
6
联系电 话：021-60195148
传真：021 —50583633
公司网 址：www.leadbank.com.cn
客服电 话：400-921-7755
（6） 北京 肯特 瑞财 富投 资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东路66号1号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街十八 号院 京东 集团 总部
法人代 表： 陈超
联系电 话：010-89189285
公司传 真：010-89189566
客服电 话： 个人 业务 ：95118
企业 业务 ：400 088 8816
官网网 址：http://jr.jd.com
（7） 天津 万家 财富 资产 管 理有限 公司
注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾大 道1988 号滨 海浙 商大 厦公 寓2-2413 室
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同28 号太 平洋 保险 大厦5 层
法定代 表人 ：李 修辞
http://www.wanjiawealth.com
（8） 上海 基煜 基金 销售 有 限公司
注 册 地 址 ： 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路1800 号2 号楼6153 室 （ 上 海 泰 和 经 济 发 展
区）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路488 号太 平金 融 大厦1503 室
法定代 表人 ：王 翔
电话：021-65370077-220
传真：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn
客户服 务电 话：400-820-5639
（9） 中期 资产 管理 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路14号1幢11层1103 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华路16号A座4 层
法人代 表： 姜新
联系人 ：李 昊恒
联系电 话：13520314419
客服电 话：010-65807865
公司官 网：www.cifcofund.com
信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
7
（10） 上海 挖财 金融 信息 服务有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南路799 号5 层01 、02 、03 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南路799 号5 层01 、02 、03 室
法人代 表： 胡燕 亮
联系人 ：樊 晴晴
联系电 话：021-50810673
客服电 话：021-50810687
公司官 网：www.wacaijijin.com
（11） 厦门 市鑫 鼎盛 控股 有限公 司
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江道2号 第一 广场15 楼
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江道2号 第一 广场15 楼
法人代 表： 陈 洪生
联系人 ：陈 承智
联系电 话：0592-3122673
客服电 话：400-918-0808
公司官 网：www.xds.com.cn
（12） 北京 植信 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路8 号院2 号楼106 室-67
办公地 址： 北京 市朝 阳区 惠河南 路盛 世龙 源10 号
法人代 表： 于龙
联系电 话：010-56075718
公司传 真：010-67767615
客服电 话：400-6802-123
官网网 址：www.zhixin-inv.com
（13） 北京 电盈 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼 （京 广中 心）1号楼36层3603 室
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦F座12B
法人代 表： 程刚
客服电 话：400-100-3391
公司官 网：www.bjdyfund.com
具体名 单详 见基 金份 额发 售公告 以及 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
8
（二） 基金 登记 机构
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层
法定代 表人 ： 张 翔燕
客服电 话：400-6660066
联系人 ：金 芬泉
电话：021- 68649788
网址：http://www.xcfunds.com.cn/
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银 城 中路68号 时代 金融 中心19 楼
负责人 ：韩 炯
经办律 师： 吕红 、安 冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法人代 表： 姚建 华
经办注 册会 计师 ： 王 国蓓 、黄小 熠
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王 国蓓
四、基金的名称
信诚理 财28 日盈 债券 型证 券投资 基金
五、基金的类型
契约型 开放 式
信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
9
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和 保持资产流动性的基础上 ，追求基金资产稳定增值 ，力争成
为投资 者短 期理 财的 理想 工具。
七、投资范围和投资 比例
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 ，通知 存款 ，一 年以 内（ 含一年 ）
的银行 定期 存款 ，剩 余期 限（或 回售 期限 ）在397 天以内 （含397 天） 的债 券、资 产支 持
证券、 中期 票据 ，期 限在 一年以 内（ 含一 年） 的债 券回购 ，期 限在 一年 以内 （含一 年） 的
中央银 行票 据， 短期 融资 券，及 法律 法规 或中 国证 监会允 许本 基金 投资 的其 他固定 收益 类
金融工 具。
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过148 天。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
八、基金的投资策略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征 ，在 保证 基金 资产的 安
全性和 流动 性的 基础 上力 争为投 资人 创造 稳定 的收 益。同 时， 通过 对国 内外 宏观经 济走
势、货 币政 策和 财政 政策 的研究 ，结 合对 市场 利率 变动的 预期 ，进 行积 极的 投资组 合管
理。
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要体 现在：1） 根据 宏观 经济 形 势、央 行货 币政 策、 短期 资金市 场
状况等 因素 对短 期利 率走 势进行 综合 判断 ；2 ）根 据 前述判 断形 成的 利率 预期 动态调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 预期 分析
通过对 通货 膨胀 率、GDP 增长率 、货 币供 应量 、国 际利率 水平 、汇 率、 政策 取向等 跟
踪分析 ，形 成对 基本 面的 宏观研 判。 同时 ，结 合微 观层面 研究 ，主 要考 察指 标包括 ：央 行
公开市 场操 作、 主流 机构 投资者 的短 期投 资倾 向、 债券供 给、 债券 市场 与资 本市场 资金 互
动等， 合理 预期 市场 利率 曲线动 态变 化， 据此 决定 整体资 产配 置策 略。
（2） 动态 调整 投资 组合 平 均剩余 期限
结合利 率预 期分 析， 合理 运用量 化模 型， 动态 确定 并控制 投资 组合 平均 剩余 期限在
148 天以 内， 以规 避较 长 期限债 券的 利率 风险 。当 市场利 率看 涨时 ，适 度缩 短投资 组合 平
均剩余 期限 ，即 减持 剩余 期限较 长投 资品 种增 持剩 余期限 较 短 品种 ，降 低组 合整体 净值 损
失风险 ；当 市场 看跌 时， 则相对 延长 投资 组合 平均 剩余期 限， 增持 较长 剩余 期限的 投资 品
种，获 取超 额收 益。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
10
2、类 属配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据、 国债、 金融 债、 企业 短期 融资券 以
及现金 等投 资品 种之 间的 配置比 例。 作为 现金 管理 工具， 货币 市场 基金 类属 配置策 略主 要
实现两 个目 标： 一是 通过 类属配 置满 足基 金流 动性 需求， 二是 通过 类属 配置 获得投 资收
益。从 流动 性的 角度 来说 ，基金 管理 人需 对市 场资 金面、 基金 申购 赎回 金额 的变化 进行 动
态分析 ，以 确定 本基 金的 流动性 目标 。在 此基 础上 ，基金 管理 人在 高流 动 性 资产和 相对 流
动性较 低资 产之 间寻 找平 衡，以 满足 组合 的日 常流 动性需 求； 从收 益性 角度 来说， 基金 管
理人将 通过 分析 各类 属的 相对收 益、 利差 变化 、流 动性风 险、 信用 风险 等因 素来确 定类 属
配置比 例， 寻找 具有 投资 价值的 投资 品种 ，增 持相 对低估 、价 格将 上升 的， 能给组 合带 来
相对较 高回 报的 类属 ；减 持相对 高估 、价 格将 下降 的，给 组合 带来 相对 较低 回报的 类属 ，
借以取 得较 高的 总回 报。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，本 基金 将首先 从安 全性 角度 出发 ，优先 选择 央票 、短 期国 债等高 信
用等级 的债 券品 种以 回避 信用违 约风 险。 对于 外部 信用评 级等 级较 高（ 符合 法规 规 定的 级
别）的 企业 债、 短期 融资 券等信 用类 债券 ，本 基金 也可以 进行 配置 。除 考虑 安全性 因素
外，在 具体 的券 种选 择上 ，基金 管理 人将 在正 确拟 合收益 率曲 线的 基础 上， 找出收 益率 出
现明显 偏高 的券 种， 并客 观分析 收益 率出 现偏 离的 原因。 若出 现因 市场 原因 所导致 的收 益
率高于 公允 水平 ，则 该券 种价格 出现 低估 ，本 基金 将对此 类低 估品 种进 行重 点关注 。此
外，鉴 于收 益率 曲线 可以 判断出 定价 偏高 或偏 低的 期限段 ，从 而指 导相 对价 值投资 ，这 也
可以帮 助基 金管 理人 选择 投资于 定价 低估 的短 期债 券品种 。
4、现 金流 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动性 。基金 管理 人将 密切 关注 基金的 申
购赎回 情况 、季 节性 资金 流动情 况和 日历 效应 等因 素，对 投资 组合 的现 金比 例进行 结构 化
管理。 基金 管理 人将 在遵 循流动 性优 先的 原则 下， 综合平 衡基 金资 产在 流动 性资产 和收 益
性资产 之间 的配 置比 例， 通过现 金留 存、 持有 高流 动性券 种、 正向 回购 、降 低组合 久期 等
方式提 高基 金资 产整 体的 流动性 ，也 可采 用持 续滚 动投资 方法 ，将 回购 或债 券的到 期日 进
行均衡 等量 配置 ，以 满足 日常的 基金 资产 变现 需求 。
5、套 利策 略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异，以 及资 金供 求失 衡导 致的中 短
期利率 异常 差异 ，使 得债 券现券 市场 上 存 在着 套利 机会。 本基 金通 过分 析货 币市场 变动 趋
势、各 市场 和品 种之 间的 风险收 益差 异， 把握 无风 险套利 机会 ，包 括银 行间 和交易 所市 场
出现的 跨市 场套 利机 会、 在充分 论证 套利 可行 性的 基础上 的跨 期限 套利 等。 无风险 套利 主
要包括 银行 间市 场、 交易 所市场 的跨 市场 套利 和同 一交易 市场 中不 同品 种的 跨品种 套利 。信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
11
基金管 理人 将在 保证 基金 的安全 性和 流动 性的 前提 下，适 当参 与市 场的 套利 ，捕捉 和把 握
无风险 套利 机会 ，进 行跨 市场、 跨品 种操 作， 以期 获得安 全的 超额 收益 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的 业 绩比 较基 准 ： 活期存 款利 率（ 税后 ）
十、基金的风险收益 特征
本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中的低风 险品种，其预期风险与 预期 收益高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金 管理 人董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同的 约定， 于2017 年10月25 日 复核了 本
招募说 明书 中的 投资 组合 报告， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗
漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截至2017 年9 月30 日。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例(%)
1 固定收 益投 资 2,353,507,369.60 42.76
其中： 债券 2,271,903,139.76 41.28
资产支 持证 券 81,604,229.84 1.48
2 买入返 售金 融资 产 3,137,836,359.09 57.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,896,454.76 0.07
4 其他资 产 8,625,647.88 0.16
5 合计 5,503,865,831.33 100.00
2. 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20% 。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
12
3. 基金投资组合平均剩 余期 限
1) 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 144
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
注：本 基金 合同 约定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天
以内, 以规 避较 长期 限债 券 的利率 风险 。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
2) 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 26.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 7.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 1.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 30.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 66.30 -
4. 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余存 续
期
原因 调整期
- - - - -
本基金本报告期内未 出现 投资组合平均剩余存 续期 超过 240 天的情况。
5. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,187,809.50 5.44
其中： 政策 性金 融债 299,187,809.50 5.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 50,066,144.50 0.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,922,649,185.76 34.95
8 其他 - -
9 合计 2,271,903,139.76 41.30
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
6. 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111718281 17 华 夏银 行 2,000,000 197,078,846.77 3.58 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
13
CD281
2 111785844
17 包 商银 行
CD116
2,000,000 190,937,678.22 3.47
3 170408 17 农发 08 1,500,000 149,631,499.69 2.72
4 111781399
17 重 庆农 村商 行
CD144
1,000,000 99,800,016.96 1.81
5 170410 17 农发 10 1,000,000 99,709,912.85 1.81
6 111785505
17 盛 京银 行
CD257
1,000,000 98,994,447.92 1.80
7 111785894
17 重 庆农 村商 行
CD180
1,000,000 98,950,484.14 1.80
8 111781415
17 盛 京银 行
CD163
1,000,000 98,661,948.95 1.79
9 111705082
17 建 设银 行
CD082
1,000,000 98,036,157.41 1.78
10 111785931
17 天 津农 村商 业
银行 CD232
1,000,000 97,736,408.07 1.78
7.
“影子定价”与“摊余 成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1105%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0378%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0438%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8. 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789174
17 唯盈 2 优先
(总价)
1,000,000 81,560,000.00 1.48
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券。
9. 投资组合报告附注
1) 基金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”,即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 剩余 存续 期内 平均 摊 销,每 日计 提损 益。
2) 本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
3) 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元） 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
14
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,446,363.88
4 应收申 购款 179,284.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,625,647.88
十二、基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定
盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险,投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至2017 年 9 月 30 日。
（一） 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表
信诚 28 日盈 A
阶段 份额净 值增
长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
2017 年5 月 25 日至
2017 年9 月 30 日
1.4287% 0.0015% 0.1237% 0.0000% 1.3050% 0.0015%
信诚 28 日盈 B
阶段 份额净 值增
长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
2017 年5 月 25 日至
2017 年9 月 30 日
1.5324% 0.0015% 0.1237% 0.0000% 1.4087% 0.0015%
（二） 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
信诚 28 日盈 A 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
15
信诚 28 日盈 B
注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日为2017 年5 月25日) 。
2、本 基金 建仓 期自2017 年5月25 日至2017 年11 月25 日,截至 本报 告期 末,本 基金 尚处于 建仓
期。
十三、费用概览
(一) 与基金 运作 有关 的费 用
1．基 金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ； 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
16
3）基 金的 销售 服务 费；
4）因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ；
5）基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7）基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
8）基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
9）账 户开 户费 ；
10）按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
2．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.27% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下：
H ＝E × 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托
管人于 次月 首日 起5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2）基 金托 管人 的基 金托 管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.08% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下：
H ＝E × 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托
管人于 次月 首日 起5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
3）基 金销 售服 务费 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
17
本基金 Ａ类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为0.3% ， 对于由 Ｂ类 降级 为A 类 的 基金份 额
持有人 ，基 金年 销售 服务 费率应 自其 达到 Ａ类 条件 的开放 日后 的下 一个 工作 日起适 用Ａ 类
基金份 额持 有人 的费 率。
本基金 Ｂ类 基金 份额 的销 售服务 费率 为0.01% ， 对于 由A 类升 级为B 类 的基 金份 额持有
人，基 金年 销售 服务 费率 自其达 到B 类 条件 的开 放日 的下一 个工 作日 起适 用B 类 基金份 额持
有人的 费率 。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算方 法如 下：
H ＝E × 各类 基金 销售 服务 费年费 率÷ 当年 天数
H 为 各类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 各类 份额 前一 日资 产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托
管人于 次月 首日 起5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 登记 机构 ，由 登记 机构代 付给 销
售机构 。
4、本 条第 （一 ）款 第4至第10项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （一 ）款 约定 以外 的其他 费用 ，以 及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完
全履行 义务 导致 的费 用支 出或基 金财 产的 损失 等不 列入基 金费 用。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费、基 金托 管费 和销 售服 务费， 调
低 销售 服务 费 无 须召 开基 金份额 持有 人大 会。
二、与 基金 销售 有关 的费 用
（一） 申购 费与 赎回 费
本基金 不收 取申 购费 用与 赎回费 用。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运
作管理 办法 》（ 以下 简称 “运作 办法 ”） 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资
基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求，结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新）
18
投资管 理活 动， 对原 《 信 诚理 财28 日盈 债券 型证 券 投资基 金 招 募说 明书 》进 行了更 新， 主
要更新 的内 容如 下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在 “ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相 关 成 员 的 内
容。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”中， 更新 了基 金托 管人 的相关 信息 。
4 、 在 “ 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销 售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了
更新。
5 、 在 “ 第 六 部 分 基 金 的 募 集 ” 部 分 ， 删 除 了 募 集 目 标 等 内 容 ， 增 加 了 本 基 金 的 实 际
募集期 限以 及募 集的 基本 情况；
6 、 在 “ 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 ” 部 分 ， 删 除 了 基 金 备 案 的 条 件 等 内 容 ， 增 加 了 本
基金的 实际 合同 生效 日期 。
7 、 在 “ 第 十 部 分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 增加了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 财 务 数 据 截 止
至2017 年9 月30 日。
8 、 在“第十一部分 基金的业 绩”部分， 增加 了该节的 内容，数据截止至2017 年9月30
日。
9 、 在 “ 第 二 十 二 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 ， 更 新 了 网 上 交 易 及 对 账 单 服
务相关 信息 。
10 、 在“第二十三部分 其他应 披露事项”部分，披露了 自2017年5月25日以来涉及 本基
金的相 关公 告。
中信保 诚 基 金管 理有 限公 司
2018 年1 月8 日
