上投天添盈：更新招募说明书摘要（2018年1月）查看PDF公告
上投摩 根 天添盈 货币市场 基金
招募说 明书 （更 新） 摘要
基金合同生效日：2014 年 11 月 25 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人： 中信 银 行股 份有限公司
重要提 示：
1. 投资 有风险， 投资人认购（ 或申购） 基 金时应当认真 阅读招募说 明书；基金的 过往业 绩
并不预 示其 未来 表现 。
2. 本摘 要根据基 金合同和基金 招募说明书 编写，并经中 国证监会核 准。基金合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
3.基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保 证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
4. 本 招募 说 明 书所 载内 容 截止日 为 2017 年 11 月 24 日， 基金 投资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为 2017 年 9 月 30 日。
二零一 八年 一月
1
一、基金管理人
一、 基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 20 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 楼
法定代 表人 ：陈兵
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变， 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 ％
和摩根 富林 明资 产管 理（ 英国） 有限 公 司 33 ％变 更 为目前 的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。
2009 年 3 月 31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
二、 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事长 ：陈 兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 ， 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部
总经理 助理 ， 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 ， 上海 国
际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书， 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ；上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
务 CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展 银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 丁蔚
硕士研 究生 。
曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行
总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。
现任上 海浦 东发 展银 行电 子银行 部（ 移动 金融 部） 总经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士。
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ： 赵峥 嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩
效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。
现任上投摩根基金管 理有 限公司投资董事，管 理上 投摩根亚太优势混合 型证 券投资基
金 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 多 元 配 置 证 券 投 资 基 金
（QDII）。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。
现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副 总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
邹树波 先生 ，督 察长 。
获管理 学学 士学 位。
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。
5．本 基金 基金 经理
鞠婷女 士，1997 年 7 月至 2001 年 5 月在 中国 建设 银 行第一 支行 担任 助理 经济 师，2006
年 3 月至 2014 年 10 月在 瑞穗银 行总 行担 任总 经理 助理 ， 自 2014 年 10 月 起加 入上投 摩根 基
金管理 有限 公司 ，担 任我 公司货 币市 场投 资部 基金 经理助 理一 职， 自 2015 年 7 月 起担 任上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金基 金经 理， 自 2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根天添 盈货 币市
场基金 和上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金基 金经 理。
王之远 先生 ， 同 济大 学产 业经济 学硕 士，2007 年 4 月至 2016 年 6 月在 交通 银 行上海 分
行历任 营业 网点 营销 支持 、高级 资金 管理 岗，2016 年 7 月 起加 入上 投摩 根基 金管理 有限 公
司，任 基金 经理 助理 。 自 2017 年 8 月起 担任 上投 摩 根天添 盈货 币市 场基 金基 金经理 。
历任基 金经 理王 亚南 先生 ， 任 职日 期为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 11 日 ； 历 任
基金经 理孟 晨波 女士 ，任 职日期 为 2014 年 11 月 25 日至 2017 年 8 月 18 日。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波，总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 赵峰 ，债 券投资 部总 监； 张军 ，投 资董事 ；黄 栋 ，
量化投 资部 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 信银 行 ” ）
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
成立时 间：1987 年 4 月 20 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：489.35 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话：4006800000
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项； 提供保 管箱 服务； 结汇、 售汇业 务； 代 理开 放式基 金业 务； 办 理黄 金 业务； 黄 金进 出
口； 开 展证 券投 资基 金、 企业年 金基 金、 保险 资金 、 合格 境外 机构 投资 者托 管业务 ； 经 国务
院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务 ； 保 险兼 业代 理业务 （ 有效 期 至 2017 年 09 月 08 日 ） 。
（依法 须经 批准 的项 目， 经相关 部门 批准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动 。 ）
中信银 行 （601998.SH 、0998.HK ） 成 立于 1987 年， 原名中 信实 业银 行， 是中 国改革 开
放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一， 是中 国最 早参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行， 并以
屡创中 国现 代金 融史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展， 中信实 业银 行在
中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 ， 于 2005 年 8 月 ， 正式 更名 “ 中 信银 行 ” 。2006 年
12 月， 以中国 中信 集团和 中信国际 金融 控股有 限公 司为股东 ，正 式成立 中信 银行股份 有限
公司。 同年， 成功 引进 战 略投资 者， 与欧 洲领 先的 西班牙 对外 银行 （BBV A ） 建立了 优势 互
补的战 略合 作关 系。2007 年 4 月 27 日， 中 信银 行在 上海交 易所 和香 港联 合交 易所成 功同 步
上市。2009 年， 中信 银行 成功收 购中 信国 际金 融控 股有限 公司 （简 称： 中信 国金）70.32%
股权 。 经 过三 十年的 发展 ， 中 信银 行已 成为国 内资 本实力 最雄 厚的 商业 银行 之一 ， 是 一家 快
速 增 长 并 具 有 强 大 综 合 竞 争 力 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 。2009 年，中信银行通过了美国
SAS70 内部 控制 审订 并获 得无保 留意 见 的 SAS70 审 订报告 ， 表 明了 独立 公正 第三方 对中 信
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理和 内部 控制 的健 全有效 性全 面认 可。
三、相关服务机构
一、 基 金销 售机 构：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(2) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(3) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(4) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(5) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(6) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(7) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(8) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(9) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(10) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 李兴 春
客服电 话： 400-921-7755
网站：www.leadbank.com.cn
(11) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(12) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(13) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层
法定代 表人 ：周 斌
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(14) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元
法定代 表人 ：胡 伟
客服电 话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(15) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(16) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(17) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册 地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室
办公地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
客服电 话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(18) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总部
法定代 表人 ： 江卉
客服电 话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
二、 基 金注 册登 记机 构：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
三、 律 师事 务所 与经 办律 师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 廖海 、刘佳
四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
基金类 别： 货币 市场 基金
运作方 式： 契约 型开 放式
五、 基金份额的申购 、赎 回和转换
1、本 基金 在通 常情 况下 不 收取申 购费 用和 赎回 费用 。
但在满 足相 关流 动性 风险 管理要 求的 前提 下， 当本 基金持 有的 现金 、 国 债 、 中央银 行票
据、政策 性金 融债券 以及 5 个交易 日内 到期的 其他 金融工具 占基 金资产 净值 的比例合 计低
于 5% 且 偏离 度为 负时 ， 为 确保基 金平 稳运 作， 避免 诱发系 统性 风险 ， 本 基金 对当日 单个 基
金份额 持有 人申 请赎 回基 金份额 超过 基金 总份 额 1% 以上 的赎 回申 请征 收 1% 的强制 赎回 费
用， 并 将上 述赎 回费 用全 额计入 基金 财产 。 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商确 认上述 做法 无益
于基金 利益 最大 化的 情形 除外。
2、基 金的 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。
六 、基金的投资
一、投 资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下， 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 ， 进
一步优 化现 金管 理， 并力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。
二 、投 资范 围
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括 （1 ） 现 金； （2 ） 期 限在
1 年以 内（含 1 年 ）的银 行存款 、债券 回购、 中央 银行票 据、同 业存单 ； （3 ）剩余 期限在
397 天 以内（ 含 397 天 ） 的债券、 非金 融企业 债务 融资工具 、资 产支持 证券； （4）中 国证
监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。
如法律 法规或监管机 构以后允许 货币市场基金 投资其他品 种，基金管理 人在履行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
三、投 资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 ， 对 各类 资产进 行合
理的配 置和 选择 。 在 保证 基金资 产的 安全 性和 流动 性基础 上， 力争 为投 资者 创造稳 定的 投资
收益。
1 、 类属资 产配 置策 略
本基金 以短 期金 融工 具作 为投资 对象 ， 基于对 各细 分市场 的市 场规 模、 交易 情况 、 各 交
易品种 的流 动性 、相 对收 益、信 用风 险以 及投 资组 合平均 剩余 期限 要求 等重 要指标 的分 析 ，
确定（ 调整 ）投 资组 合的 类别资 产配 置比 例。
2 、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 策略 通过 考察 市场收 益率 曲线 的动 态变 化及预 期变 化 ， 结 合对 当期 和远期 资
金面的 分析 ， 寻求 在一 段时 期内获 取因 收益 率曲 线形 状变化 而导 致的 债券 价格 变化所 产生 的
超额收 益 。 本 基金将 根据 收益率 曲线 形状 变化 的预 期， 确定 合理 的组合 期限 结构 ， 包 括采 用
子弹策 略、 哑铃 策略 和梯 形策略 等， 在不 同期 限资 产间进 行动 态调 整。
3 、利 率预 期策 略
利率变 化是 影响 债券 价格 的最重 要因 素， 本基 金将 通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政
策和财 政政 策、 市场 结构 变化和 短期 资金 供给 等因 素的综 合分 析， 形成 对未 来货币 市场 利率
变动的 预期 ， 并 以此 确定 和调整 组合 的平 均 剩 余期 限。 当市 场利 率看涨 时 ， 适度缩 短投 资组
合平均 剩余 期限 ， 即 减持 剩余期 限较 长投 资品 种增 持剩余 期限 较短 品种 ， 降 低组合 整体 净值
损失风 险 ； 当 市场看 跌时 ， 则 相对 延长 投资组 合平 均剩余 期限 ， 增持较 长剩 余期限 的投 资 品
种，获 取超 额收 益。
4 、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 本 基金 将综合 考虑 安全 性、 流动 性和收 益性 等因 素， 通过 分析各 个 金
融产品 的剩 余期 限与 收益 率的配 比状 况 、 信用 等级 、 流 动性 指标 等因素 进行 证券选 择 ， 选 择
风险收 益配 比最 合理 的证 券作为 投资 对象 。 本 基金 将优先 选择 央票 、 短 期国 债等高 信用 等级
的债券 品种 以回 避违 约风 险。 对 于外 部信 用评 级等 级较高 的企 业债 、 短 期融 资券等 信用 类债
券，本 基金 也可 以进 行投 资。
5 、流 动性 管理 策略
本基金 将 基于货币基 金高流动性 需求，对市场 资金面以及 申购/ 赎回现金 流情况、季 节
性资金 流动 以及 日历 效应 等信息 进行 紧密 关注 ， 通 过现金 库存 管理 、 回 购的 滚动操 作和 债券
品种的 期限 结构 搭配 ， 动 态调整 并有 效分 配现 金流 ， 建 立投 资组 合流动 性预 警指标 ， 确保 基
金资产 的整 体变 现能 力。
6 、息 差策 略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过 循环回 购以 放大 债券 投资 收益 。 该 策
略的基 本模 式是 利用 买入 债券进 行正 回购 ，在 利用 回购融 入资 金购 买收 益率 较高 债 券品 种 ，
如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。
7 、套 利策 略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异， 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期
利率异 常差 异， 债券 市场 上存在 着套 利机 会。 本基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提
下，适 当参 与市 场的 套利 ，以期 提高 基金 收益 。
四、投 资限 制
1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具：
（1） 股票 ；
（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券；
（3） 以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券， 已进入 最后 一个 利率 调整 期的除 外 ；
（4） 信 用等 级低 于 AAA 级的企 业债 券, 主体 信用 等级 在 AA+ 级以 下的 债 券与非 金融
企业债 务融 资工 具；
（5） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ， 本基金 在履 行适当 程序 后 ， 不受 上述 限制 ， 但 需
提前公 告。
2 、组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1) 本基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天， 平均 剩 余存续 期
不得超 过 240 天；
(2) 本 基金 与由 基金 管理人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券
的 10% ；
(3) 本基 金投 资于 有固 定期 限银行 存款 的比 例 ， 不得 超过基 金资 产净 值 的 30% ， 但投 资
于有存 款期 限， 根据 协议 可提前 支取 的银 行存 款 不 受上述 比例 限制 ； 本 基金 投资于 具有 基金
托 管 人 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 、 同 业 存 单 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过
20% ， 投资 于 不 具有 基金 托 管 人资 格的 同一 商业 银行 的 银行 存款 、 同业 存单 占 基金资 产净 值
的 比例 合计 不得 超 过 5% ；
(4) 同一 机构 发行 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 及其作 为原 始权 益人 的资 产支持 证
券占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得超 过 10% ， 国债 、 中央 银行 票据 、 政 策性 金融债 券除 外 ；
(5) 本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ； 本基金持
有的同 一 （ 指同 一信 用级 别） 资 产支 持证 券的 比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ；
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的 10% ；
(6) 现 金、 国债 、中 央银行票 据、 政策 性金 融债券 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于
5% ；
(7) 现 金、 国债 、中 央银行票 据、 政策 性金 融债券 以及 五个 交易 日内 到期的 其他 金融 工
具占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得低 于 10% ；
(8) 到期日 在 10 个 交易 日以 上的逆 回购 、 银 行定 期存 款等流 动性 受限 资产 投资 占基金 资
产净值 的比 例合 计不 得超 过 30% ；
(9) 除发生 巨额 赎回 、 连续 3 个交 易日 累计 赎 回 20% 以上或 者连 续 5 个 交易 日 累计赎 回
30% 以 上的 情形 外， 债券 正回购 的资 金余 额占 基金 资产净 值的 比例 不得 超 过 20% 。
(10) 在全 国银 行间 同业 市场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年， 债 券回 购到 期后 不得 展期； 本
基金的 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ；
(11) 中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。
因基金 规模 或市 场变 化导 致本基 金投 资组 合不 符合 以上除 第 （6） 条以 外的 比 例限制 的，
基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整， 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定
时，从 其规 定。
3 、本基 金投资 的债券 与非 金融企业 债务 融资工 具须 具有评级 资质 的资信 评级 机构进 行
持续信 用评 级， 信用 评级 主要参 照最 近一 个会 计年 度的信 用评 级， 如果 对发 行人同 时有 两家
以上境 内机 构评 级的 ， 应 采用孰 低原 则确 定其 评级 ， 并结 合基 金管 理人 内部 信用评 级进 行独
立判断 与认 定。
4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信 用 级别 。
本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的， 基金 管理 人应在 评级
报告发 布之 日 起 3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。
5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 期间 ， 本 基金的 投资 范围 、 投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本基 金在 履行 适当 程序 后不再 受相 关
限制， 不需 要经 基金 份 额 持有人 大会 审议 。
6 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。
五、业 绩比 较基 准
同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货
币市场 基金 ， 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金的投 资标 的、 投资 目标 及流动 性特 征，
本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。
如果法律法规或未来 市场 发生变化导致此业绩 比较 基准不再适用，或有 其他 代表性更
强、 更 科学 客观 的或 者更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 ， 本基 金将 根据
实际情 况在 与基 金托 管人 协商一 致的 情况 下 对 业绩 比较基 准予 以调 整 。 业 绩比 较基准 的变 更
应履行 适当 的程 序， 报中 国证监 会备 案， 并予 以公 告。
六、风 险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
七、投 资组 合平 均剩 余期 限的计 算
1 、平 均剩 余期 限和 平均 剩 余存续 期限 的计 算公 式
平均剩 余期 限（ 天） 的计 算公式 如下 ：
负债＋债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的
剩余期限 剩余期限＋债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限－ 资产 投资于金融工具产生的
?
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平均剩 余存 续期 限（ 天） 的计算 公式 如下 ：
负债＋债券正回购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩余存续期限 回购 剩 余 存 续 期 限 ＋ 债 券 正 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 存 续 期 限 － 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
?
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其中： 投资 于金 融工 具产 生的资 产包 括现 金； 期限 在 1 年 以内 （含 1 年 ）的 银行存 款、 逆
回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、非 金融 企
业债务 融资 工具 、 资 产支 持证券 ； 买断 式回购 产生 的待回 购债 券 、 中国 证监 会及中 国人 民 银
行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。
采用“ 摊余 成本 法 ” 计 算的 附息债 券成 本包 括债 券的 面值和 折溢 价 ； 贴 现式 债券 成本包 括
债券投 资成 本和 内在 应收 利息。
2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限的确 定
（1 ） 银 行活 期存 款、 清算 备付金 、 交易 保证 金的 剩 余期限 和剩 余存 续期 限 为 0 天 ； 证
券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算；
（2）银 行定期 存款、 同业 存单的剩 余期 限和剩 余存 续期限以 计算 日至协 议到 期日的 实
际剩余 天数 计算 ； 有 存款 期限 ， 根 据协 议可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款 ， 剩 余期 限
和剩余 存续 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算 ； 银 行通 知存 款的 剩余期 限和 剩
余存续 期限 以存 款协 议中 约定的 通知 期计 算。
（3）组 合中债 券的剩 余期 限和剩余 存续 期限是 指计 算日 至债 券到 期日为 止所 剩余的 天
数， 以 下情 况除 外： 允 许投 资的可 变利 率或 浮动 利率 债券的 剩余 期限 以计 算日 至下一 个利 率
调整日 的实 际剩 余天 数计 算。 允许 投资 的可 变利 率或 浮动利 率债 券的 剩余 存续 期限以 计算 日
至债券 到期 日的 实际 剩余 天数计 算。
（4 ） 回购 （ 包括 正回 购和 逆回购) 的剩 余期 限和 剩余 存续期 限以 计算 日至 回购 协议到 期
日的实 际剩 余天 数计 算。
（5）中 央银行 票据的 剩余 期限和剩 余存 续期限 以计 算日至中 央银 行票据 到期 日的实 际
剩余天 数计 算。
（6）买 断式回 购产生 的待 回购债券 的剩 余期限 和剩 余存续期 限为 该基础 债券 的剩余 期
限。
（7）买 断式回 购 产生 的待 返售债券 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至回 购协议 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 。
（8） 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的， 从其 规定 。
八、基 金的 评级
基金管 理人 可以 委托 国际 权威的 评级 机构 对本 基金 进行评 级 ， 而 遵守 严格 的货 币基金 国
际评级 标准 将有 助于 进一 步控制 本基 金的 运作 投资 风险， 保护 基金 份额 持有 人的权 利。
九、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 ；
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
十、基 金的 融资 融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资、 融券 和转 融通。
十一、 基金 的投 资组 合报 告
1 报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 49,919,091.45 14.27
其中： 债券 49,919,091.45 14.27
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 68,500,000.00 19.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 228,277,271.45 65.27
4 其他资 产 3,044,542.49 0.87
5 合计 349,740,905.39 100.00
2 报告期债券回购 融资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 -
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20％的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。
3 基金投资组合平 均剩余 期限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 41
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
根据基 金合 同约 定， 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过120 天 。在 本报 告 期内本 基金 未
出现投 资组 合平 均剩 余期 限超过120 天的 情况 。
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 51.59 0.12
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 29.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 11.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —120 天 2.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ） 5.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 101.17 0.12
报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况说明
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超过240 天的 情况 。
4 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,018,033.92 8.76
其中： 政策 性金 融债 30,018,033.92 8.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,901,057.53 5.81
8 其他 - -
9 合计 49,919,091.45 14.57
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5 报告期末按摊余 成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150207 15 国开 07 100,000.00 10,023,536.35 2.92
2 150406 15 农发 06 100,000.00 10,005,280.21 2.92
3 170203 17 国开 03 100,000.00 9,989,217.36 2.91
4 111707204
17 招 商银 行
CD204
100,000.00 9,953,668.92 2.90
5 111707208
17 招 商银 行
CD208
100,000.00 9,947,388.61 2.90
6“ 影子定价 ” 与“ 摊余成本法 ” 确定的基金资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0046%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0125%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0029%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 的情 况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的 情况 。
7 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 投资组合报告附注
8.1 基 金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩余 期限 内按 实际 利率 法摊销 ， 每日 计提收 益 。 本基金 不采 用市
场利率 和上 市交 易的 债券 和票据 的市 价计 算基 金资 产净值 。
8.2 本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.3 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
1,906,011.60
4 应收申 购款
1,138,530.89
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7 其他
-
8 合计
3,044,542.49
8.4 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人 获 取 。
七 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2014/11/25-2014/12/31
A 0.4356% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.2988% 0.0056%
B 0.4606% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3238% 0.0056%
E 0.4520% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3152% 0.0056%
2015/1/1-2015/12/31
A 2.6247% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.2747% 0.0025%
B 2.8746% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.5246% 0.0025%
E 2.7823% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.4323% 0.0025%
2016/1/1-2016/12/31
A 2.0606% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.7069% 0.0023%
B 2.3095% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.9558% 0.0023%
E 2.2173% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.8636% 0.0023%
2017/1/1-2017/6/30
A 1.6713% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.0018% 0.0016%
B 1.7919% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.1224% 0.0016%
E 1.7465% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.0770% 0.0016%
2017/1/1-2017/9/30
A 2.5908% 0.0014% 1.0097% 0.0000% 1.5811% 0.0014%
B 2.7744% 0.0014% 1.0097% 0.0000% 1.7647% 0.0014%
E 2.7053% 0.0014% 1.0097% 0.0000% 1.6956% 0.0014%
八、基金的费用与税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如 发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。
3. 基金 销售 服务 费
本基金 A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.25% ，B 类基 金份 额的 销售 服 务费年 费
率为 0.01% ，E 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。
各类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该基 金应 计提 的 基金销 售服 务费
E 为 前一 日该 基金 的基 金 资产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等， 支付 日期 顺
延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行 核对 ， 如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商
解决。
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 －10 项费 用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
五、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务
费率等 相关 费率 ， 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前
按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告。
九、其他应披露事项
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 于 2014 年 11 月 25 日 成立， 至 2017 年 11 月 24 日运作 满
三年 。 现 依据 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的
要求, 结合 基金 管理 人对 本基金 实施 的投 资经 营活 动，对 2017 年 7 月 8 日 公告的 《上 投摩
根天添 盈货 币市 场基 金招 募说明 书（ 更新 ） 》 进行 内 容补充 和更 新, 主要 更新 的内容 如下 ：
1 、 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 2017 年 11 月 24 日 ，基金 投资 组合 及基 金业 绩的
数据截 止日 为 2017 年 9 月 30 日。
2 、 在“ 二 、释 义 ” 中 ，对 摊余 成本法 的定 义进 行了 更新 。
3 、 在“ 三、 基 金 管理 人 ” 的“ 基 金管理 人概 况 ” 中， 对 基金 管理人 的办 公地 址及 法定 代表
人信息 进行 了更 新。
4 、 在“ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “ 主 要人员 情况 ” 中 ， 对 董事长 、 董事 、 监 事、 其他 高级 管理
人员、 基金 经理 及投 资决 策委员 会等 信息 进行 了更 新。
5 、 在“ 四 、基 金托 管人 ” 中， 对基金 托管 人的 信息 进行 了更新 。
6 、 在“ 五 、相 关服 务机 构 ” 中 ，对代 销机 构及 会计 师事 务所的 信息 进行 了更 新。
7 、 在“ 八 、 基金 份额 的申 购与 赎回 ” 的“ 申 购与 赎回 的限 制 ” 中， 对基 金的 最低 申购 和赎
回限额 进行 了更 新。
8 、 在“ 八 、 基金 份额 的申 购与 赎回 ” 中， 对 “ 申购 和赎 回 的价格 、 费 用及 用途 ” 、 “ 拒绝
或暂停申购的情形 “ 、“ 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 ” 等内容根据本基金 的
基金合 同进 行了 更新 。
9 、 在 “ 九、 基 金的 投资 ” 中，对 “ 投资 范 围 ” 、 “ 投 资限 制 ” 、 “ 投资 组合 平均 剩 余期限 和
平均剩 余存 续期 限的 计算 ” 等内容 根据 本基 金的 基金 合同进 行了 更新 。
10 、 在“ 九 、基 金的 投资 ” 的“ 风 险收益 特征 ” 中 ，对 相关 内 容进行 了更 新。
11 、 在“ 九 、 基金 的投 资 ” 的“ 基 金的投 资组 合报 告 ” 中， 根 据本基 金实 际运 作情 况更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
12 、 在“ 十 、 基金 的业 绩 ” 中， 根 据基金 的实 际运 作情 况， 对本基 金成 立以 来的 业绩
进行了 说明 。
13 、 在“十二 、 基 金资 产的 估值 ” 的“ 估 值方 法 ” 中 ， 对 相关 内容根 据本 基金 的基 金合
同进行 了更 新。
14 、 在“十六 、 基 金的 信息 披露 ” 的“ 临 时报 告与 公告 ” 中， 对需要 信息 披露 的重 大事
件进行 了更 新。
15 、 在“十九 、 基金 合同 的内 容 摘要 ” 中， 根据 本基 金的 基 金合同 进行 了更 新。
16 、 在“二十 、 基 金托 管协 议的 内容摘 要 ” 中， 根 据本 基的 金基金 托管 协议 进行 了更
新。
17 、 在“二十 三 、其 他应 披露 事 项 ” 中 ，更 新了 本披 露期 间 内的其 他重 要事 项。
特此说 明。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 8 日
