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上投摩 根天添宝货币市场 基金
招募说 明书 （更新） 摘要
基金合同生效：2014 年 11 月 25 日
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人： 中国建 设银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 投资有 风险 ， 投资 人认 购 （或申 购） 基 金时 应当 认 真阅读 招募 说明 书； 基 金 的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。
2. 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基 金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即 成为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合
同的承 认和 接受， 并按 照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
3. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
4. 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 11 月 24 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据
截止日 为 2017 年9 月30 日。
二零一 八年 一月 一 、基金管理人
一、 基 金管 理人 概况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼25 楼
法定代 表人 ：陈兵
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托投 资有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变， 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 ％
和摩根 富林 明资 产管 理（ 英国） 有限 公 司33 ％变 更 为目前 的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“ 上投 摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该 更名 申请 于2006 年4 月 29 日 获得 中国 证监会 的批 准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
二、 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事长 ：陈 兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 ， 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部总经理 助理 ， 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 ， 上海 国
际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书， 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ；上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
董事： 丁蔚
硕士研 究生 。
曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。
现任上 海浦 东发 展银 行电 子银行 部（ 移动 金融 部） 总经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士。
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ： 赵峥 嵘
硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩
效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。
现任上投摩根基金管 理有 限公司投资董事，管 理上 投摩根亚太优势混合 型证 券投资基金 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 多 元 配 置 证 券 投 资 基 金
（QDII）。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。
现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限 公 司总 经理 助理 一职 。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。
郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
邹树波 先生 ，督 察长 。
获管理 学学 士学 位。
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。
5．本 基金 基金 经理
孟晨波 女士 ，经 济学 学士 。拥 有 20 年证 券投 资研 究 从业经 历， 历任 荷兰 银行 上海分 行
资金部 高级 交易 员， 星展 银行上 海分 行资 金部 经理 ， 比利 时富 通银 行上 海分 行资金 部联 席董
事，花 旗银 行（ 中国 ）有 限公司 金融 市场 部副 总监 。2009 年5 月 加入 上投 摩 根基金 管理 有
限公司 ，先 后担 任固 定收 益部总 监、 货币 市场 投资 部总监 ，2009 年 9 月起 任 上投摩 根货 币
市场基 金基 金经 理， 自 2014 年8 月 起同 时任 上投 摩 根现金 管 理 货币 市场 基金 基金经 理， 自
2014 年11 月起 担任 上投 摩根天 添宝 货币 市场 基金 基金经 理 ， 2014 年11 月至2017 年8 月担
任上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 基金 经理 。
鞠婷女 士，1997 年 7 月至2001 年5 月在 中国 建设 银 行第一 支行 担任 助理 经济 师，2006
年3 月至 2014 年10 月在 瑞穗银 行总 行担 任总 经理 助理 ， 自2014 年 10 月 起加 入上投 摩根 基
金管理 有限 公司 ，担 任我 公司货 币市 场投 资部 基金 经理助 理一 职， 自2015 年 7 月 起担 任上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金基 金经 理， 自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根天添 盈货 币市
场基金 和上 投摩 根 天 添宝 货币市 场基 金基 金经 理。
历任基 金经 理为 王亚 南先 生，任 职日 期 为2014 年11 月 25 日至 2015 年12 月11 日。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波，总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 赵峰 ，债 券投资 部总 监； 张军 ，投 资董事 ；黄 栋 ，
量化投 资部 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
2017 年6月 末， 本集 团 资产总 额216,920.67 亿元 ，较上 年末 增加7,283.62 亿元， 增幅
3.47% 。 上 半年， 本集 团实 现利润 总额1,720.93 亿元 ， 较上 年同 期增 长1.30% ； 净利润 较上 年
同期增 长3.81% 至1,390.09 亿元， 盈利 水平 实现 平稳 增长。
2016 年 ， 本 集团 先后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧洲 货币 》
“2016 中 国最 佳银 行 ” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚太 区最佳 流动
性管 理 银行 ” ， 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” ， 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零
售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团在英 国《银 行家》
2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ，以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第2； 在美国 《财 富》
2016 年世 界500 强 排名 第22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常规化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商 业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《 环球金 融》 “中
国最佳托 管银 行” 、 “ 中国 最佳次托 管银 行” 、 “ 最佳 托管专家 ——QFII ” 等奖 项，并 在 2016
年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。
三 、相关服务机构
一、 基 金销 售机 构：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(3) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn (5) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(6) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电 话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人 ：石 静武
(7) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅
客户服 务电 话：400-817-5666
传真：010-88066552
(8) 上海万 得基 金销 售有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号建工 大 厦8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
(9) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期53 层 5312-15 单元
法定代 表人 ： 赵学 军
客服电 话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn
(10) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(11) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
二、 基 金注 册登 记机 构：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
三、 律 师事 务所 与经 办律 师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 廖海 、刘佳
四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
四、基金概况
基金名 称： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
基金类 别： 货币 市场 基金
运作方 式： 契约 型开 放式
五、 基金份额的申购 、赎 回和转换
1、本 基金 在通 常情 况下 不 收取申 购费 用和 赎回 费用 。
但在满 足相 关流 动性 风险 管理要 求的 前提 下， 当本 基金持 有的 现金 、 国 债 、 中央银 行票
据、政策 性金 融债券 以及 5 个交易 日内 到期的 其他 金融工具 占基 金资产 净值 的比例合 计低
于 5%且 偏离度 为负 时，为 确保基金 平稳 运作， 避免 诱发系统 性风 险，本 基金 对当日单 个基
金份额持有人申请 赎回基 金份额超过基金总 份额 1%以上的赎回申请征 收 1% 的强 制 赎 回 费
用， 并 将上 述赎 回费 用全 额计入 基金 财产 。 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商确 认上述 做法 无益
于基金 利益 最大 化的 情形 除外。
2、基 金的 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。
六 、基金的投资
一、投 资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回
报。 二、投 资范 围
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括 （1 ） 现 金； （2 ） 期 限在
1 年以 内（含 1 年 ）的银 行存款 、债券 回购、 中央 银行票 据、同 业存单 ； （3 ）剩余 期限在
397 天 以内（ 含 397 天 ） 的债券、 非金 融企业 债务 融资工具 、资 产支持 证券； （4）中 国证
监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。
如法律 法规或监管机 构以后允许 货币市场基金 投资其他品 种，基金管理 人在履 行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
三、投 资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 ， 对 各类 资产进 行合
理的配 置和 选择 。 在 保证 基金资 产的 安全 性和 流动 性基础 上， 力争 为投 资者 创造稳 定的 投资
收益。
1 、利 率预 期策 略
利率变 化是 影响 债券 价格 的最重 要因 素， 所以 利率 预期策 略是 本基 金的 基本 策略。 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 、 市 场结构 变化 和短 期资 金供 给等因 素的 综合
分析 ， 形 成对 未来货 币市 场利率 变动 的预 期， 并依 此确定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限 。 当 市
场利率 看涨 时， 适度 缩短 投资组 合平 均剩 余期 限， 即减持 剩余 期限 较长 投资 品种增 持剩 余期
限较短 品种 ， 降低组 合整 体净值 损失 风险 ； 当 市场 看跌时 ， 则相 对延长 投资 组合平 均剩 余 期
限，增 持较 长剩 余期 限的 投资品 种， 获取 超额 收益 。
2 、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 策略 通过 考察 市场收 益率 曲线 的动 态变 化及预 期变 化 ， 寻 求在 一段 时期内 获
取因收 益率 曲线 形状 变化 而导致 的债 券价 格变 化所 产生的 超额 收益 。 本基 金将 根据收 益率 曲
线形状 变化 的预 期， 确定 合 理的组 合期 限结 构， 包括 采 用子弹 策略 、 哑 铃策 略和 梯 形策略 等，
在不同 期限 资产 间进 行动 态调整 。
3 、类 属配 置策 略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债、 央行 票据 、 债 券回 购、 金 融债 、 短 期融 资券 及现金 等投
资品种 之间 的配 置比 例。 本基金 将主 要依 据各 类短 期金融 工具 细分 市场 的规 模、 流 动性 和当
时的利 率环 境 ， 决 定不 同类 属资产 的配 置比 例 ； 再 通过 评估各 类资 产的 流动 性 和 收益性 利差 ，
确定不 同期 限类 别品 种的 具体资 产配 置比 例。
4 、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 本 基金 将综合 考虑 安全 性、 流动 性和收 益性 等因 素， 通过 分析各 个 金融产品 的剩 余期 限与 收益 率的配 比状 况 、 信用 等级 、 流 动性 指标 等因素 进行 证券选 择 ， 选 择
风险收 益配 比最 合理 的证 券作为 投资 对象 。 本 基金 将优先 选择 央票 、 短 期国 债等高 信用 等级
的债券 品种 以回 避违 约风 险。 对 于外 部信 用评 级等 级较高 的企 业债 、 短 期融 资券等 信用 类债
券，本 基金 也可 以进 行投 资。
5 、息 差策 略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过 循环回 购以 放大 债券 投资 收益 。 该 策
略的 基 本模 式是 利用 买入 债券进 行正 回购 ，在 利用 回购融 入资 金购 买收 益率 较高债 券品 种 ，
如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。
6 、套 利策 略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异， 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期
利率异 常差 异， 债券 市场 上存在 着套 利机 会。 本基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提
下，适 当参 与市 场的 套利 ，以期 提高 基金 收益 。
7 、现 金流 管理 策略
由于货币 市场 基金要 保持 高流动性 的特 性，本 基金 会紧密关 注申 购/ 赎回 现金 流情况 、
季节性 资金 流动 、日 历效 应等， 建立 组合 流动 性预 警指标 ，实 现对 基金 资产 的结构 化管 理 ，
并结合 持续性 投资的 方法 ，将回 购/债券 到期 日进行 均衡等 量配置 ，以确 保基 金资产 的整体
变现能 力。
四、投 资限 制
1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具：
（1） 股票 ；
（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券；
（3） 以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券， 已进入 最后 一个 利率 调整 期的除 外 ；
（4 ） 信 用等级 低 于 AAA 级的 企业 债券, 主 体信 用等 级在 AA+ 级以 下的 债券 与 非金融 企
业债务 融资 工具 ；
（5）中 国证监 会、中 国人 民银行禁 止投 资的其 他金 融工具。 法律 法规或 监管 部门取 消
上述限 制的 ，本 基金 在履 行适当 程序 后， 不受 上述 限制， 但需 提前 公告 。
2 、组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1)本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天， 平均 剩 余存续 期不得超 过240 天；
(2)本基 金与由 基金 管理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券，不 得超 过该证 券
的10% ；
(3) 本 基金 投资 于 有 固定 期限银 行存 款 的 比例 ， 不 得超过 基金 资产 净值 的 30% ， 但投 资
于有存 款期 限， 根据 协议 可提前 支取 的银 行存 款 不 受上述 比例 限制 ； 本 基金 投资于 具有 基金
托 管 人 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 、 同 业 存 单 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过
20% ，投 资于 不 具有 基金托 管 人资格 的同 一商业 银行 的 银行存款 、 同业存 单占 基金资产 净值
的 比例 合计 不得 超 过5% ；
(4) 同 一机 构发 行的 债券 、 非金融 企业 债务 融资 工具 及其作 为原 始权 益人 的资 产支持 证
券占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得超 过10% ， 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 券 除 外 ；
(5)本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ， 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ； 本基金 持
有的同 一（ 指同 一信 用级 别）资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ；
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的10%；
(6)现金 、国债 、中 央银行 票据、政 策性 金融债 券占 基金资产 净值 的比例 合计 不得低 于
5% ；
(7)现金 、国债 、中 央银行 票据、政 策性 金融债 券以 及五个交 易日 内到期 的其 他金融 工
具占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得低 于10% ；
(8)到 期日 在10 个交 易日 以上的 逆回 购 、 银 行定 期存 款等流 动性 受限 资产 投资 占基金 资
产净值 的比 例合 计不 得超 过 30% ；
(9)除 发生 巨额 赎回 、 连 续3 个交 易日 累计 赎 回 20% 以上或 者连 续 5 个 交易 日 累计赎 回
30% 以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 占基 金资 产净值 的比 例不 得超 过 20% 。
(10)在 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购最 长期 限 为1 年， 债券 回购 到期 后不 得展期 ；
(11)本 基金 的基 金资 产总 值不得 超过 基金 资产 净值 的 140% ；
(12)法 规法 规或 中国 证监 会规定 的其 他比 例限 制。
因基金 规模 或市 场变 化导 致本基 金投 资组 合不 符合 以上除 第 （6） 条以 外的 比 例限制 的，
基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整， 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定
时，从 其规 定。
3 、本基 金投资 的债券 与非 金融企业 债务 融资工 具须 具有评级 资质 的资信 评级 机构进 行持续信 用评 级， 信用 评级 主要参 照最 近一 个会 计年 度的信 用评 级， 如果 对发 行人同 时有 两家
以上境 内机 构评 级的 ， 应 采用孰 低原 则确 定其 评级 ， 并结 合基 金管 理人 内部 信用评 级进 行独
立判断 与认 定。
4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的AAA 级或相 当 于AAA 级 的信 用 级别。
本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的， 基金 管理 人应在 评级
报告发 布之 日 起3 个月 内 对 其予 以全 部卖 出。
5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 基金 合同 生效 之日 起开始 。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本基 金在 履行 适当 程序 后不再 受相 关
限制， 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。
6 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 依照 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。
五、业 绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货
币市场 基金 ， 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金的投 资标 的、 投资 目标 及流动 性特 征，
本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。
如果法律法规或未来 市场 发生变化导致此业绩 比较 基准不再适用，或有 其他 代表性更
强、 更 科学 客观 的或 者更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 ， 本基 金将 根据
实际情 况在 与基 金托 管人 协商一 致的 情况 下对 业绩 比较基 准予 以调 整 。 业 绩比 较基准 的变 更
应履行 适当 的程 序， 报中 国证监 会备 案， 并予 以公 告。
六、风 险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
七、投 资组 合平 均剩 余期 限和平 均剩 余存 续期 限的 计算
1 、平 均剩 余期 限和 平均 剩 余存续 期限 的计 算公 式
平均剩 余期 限（ 天） 的计 算公式 如下 ：
负债＋债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的
剩余期限 剩余期限＋债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限－ 资产 投资于金融工具产生的
?
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平 均剩 余存 续期 限（ 天）的 计算 公式 如下 ：
负债＋债券正回购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩余存续期限 回购 剩 余 存 续 期 限 ＋ 债 券 正 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 存 续 期 限 － 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
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其中： 投资 于金 融工 具产 生的资 产包 括现 金； 期限 在 1 年 以内 （含 1 年 ）的 银行存 款、 逆
回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、非 金融 企
业债务 融资 工具 、 资 产支 持证券 ； 买断 式回购 产生 的待回 购债 券 、 中国 证监 会及中 国人 民 银
行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。
采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ； 贴 现式 债券成 本包
括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。
2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限和剩 余存 续期 限的 确定
（1 ） 银 行活 期存 款、 清算 备付金 、 交易 保证 金的 剩 余期限 和剩 余存 续期 限 为0 天 ； 证
券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算；
（2）银 行定期 存款、 同业 存单的剩 余期 限和剩 余存 续期限以 计算 日至协 议到 期日的 实
际剩余 天数 计算 ； 有 存款 期限 ， 根 据协 议可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款 ， 剩 余期 限
和剩余 存续 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算 ； 银 行通 知存 款 的 剩余期 限和 剩
余存续 期限 以存 款协 议中 约定的 通知 期计 算。
（3）组 合中债 券的剩 余期 限和剩余 存续 期限是 指计 算日至债 券到 期日为 止所 剩余的 天
数， 以 下情 况除 外： 允 许投 资的可 变利 率或 浮动 利率 债券的 剩余 期限 以计 算日 至下一 个利 率
调整日 的实 际剩 余天 数计 算。 允许 投资 的可 变利 率或 浮动利 率债 券的 剩余 存续 期限以 计算 日
至债券 到期 日的 实际 剩余 天数计 算。
（4） 回 购 （包 括正 回购 和 逆回购)的 剩余 期限 和剩 余 存续期 限以 计算 日至 回购 协议到 期
日的实 际剩 余天 数计 算。
（5）中 央银行 票据的 剩余 期限和剩 余存 续期限 以计 算日至中 央银 行票据 到期 日的实 际
剩余天 数 计 算。
（6）买 断式回 购产生 的待 回购债券 的剩 余期限 和剩 余存续期 限为 该基础 债券 的剩余 期
限。
（7）买 断式回 购产生 的待 返售债券 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至回 购协议 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 。
（8） 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的， 从其 规定 。
八、基 金的 评级
基金管 理人 可以 委托 国际 权威的 评级 机构 对本 基金 进行评 级 ， 而 遵守 严格 的货 币基金 国
际评级 标准 将有 助于 进一 步控制 本基 金的 运作 投资 风险， 保护 基金 份额 持有 人的权 利。
九、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 ；
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
十、基 金的 融资 融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定 ， 在 履行 适当 程序 后 ， 进行融 资、
融券和 转融 通。
十一、 基金 的投 资组 合报 告 11.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 179,733,780.03 20.66
其中： 债券 179,733,780.03 20.66
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 76,700,142.50 8.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 607,174,090.70 69.78
4 其他资 产 6,531,109.07 0.75
5 合计 870,139,122.30 100.00
11.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.20
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20％的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
11.3 基金投资组合平均剩 余期限
11.3.1 投资组合平均 剩余 期限基本情况 项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 29
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
11.3.2 报告期内投资 组合 平均剩余期限超过 120 天 情况说明
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
11.3.3 报告期末投资 组合 平均剩余期限分布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 61.49 0.18
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 29.94 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 2.30 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —120天 3.45 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ） 2.30 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 99.49 0.18
11.4 报告期内投资组合平 均剩余存续期超过 240 天 情况说明
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 11.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 9,986,901.68 1.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,953,680.90 6.91
其中： 政策 性金 融债 59,953,680.90 6.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,995,410.01 1.15
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 99,797,787.44 11.50
8 其他 - -
9 合计 179,733,780.03 20.71
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
11.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 111707170
17 招 商银 行
CD170
500,000.00 49,907,428.68 5.75
2 111715237
17 民 生银 行
CD237
200,000.00 19,979,182.21 2.30
3 170203 17 国开 03 200,000.00 19,969,257.11 2.30
4 111708256
17 中 信银 行
CD256
200,000.00 19,923,749.01 2.30
5 150207 15 国开 07 100,000.00 10,028,780.67 1.16
6 011764061 17 浙 能源 100,000.00 9,995,410.01 1.15 SCP003
7 160311 16 进出 11 100,000.00 9,993,994.07 1.15
8 111716197
17 上 海银 行
CD197
100,000.00 9,987,427.54 1.15
9 179933 17 贴 现国 债33 100,000.00 9,986,901.68 1.15
10 170301 17 进出 01 100,000.00 9,985,101.33 1.15
11.7“影子定价”与“摊 余成本法”确定的基 金资 产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0083%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0067%
报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0038%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。
11.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
11.9 投资组合报告附注
11.9.1 基 金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩 余期 限内按 实际 利率法 摊销 ， 每日计 提收 益。 本基 金不 采
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。
11.9.2 本基 金投资 的前 十 名证券的 发行 主体本 期没 有出现被 监管 部门立 案调 查，或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
11.9.3 其他各项资产 构成 序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,370,991.36
4 应收申 购款 160,117.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,531,109.07
11.9.4 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人 获 取 。
七 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1、上 投摩 根天 添宝 货币A 类:
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
基金成 立日 —2014/12/31 0.4413% 0.0026% 0.1368% 0.0000% 0.3044% 0.0026%
2015/01/01-2015/12/31 2.5872% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.2372% 0.0067%
2016/01/01-2016/12/31 1.6147% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.2610% 0.0015%
2017/01/01-2017/03/31 0.8526% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5197% 0.0006%
2017/01/01-2017/06/30 1.7655% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.0960% 0.0006%
2017/01/01-2017/09/30 2.6738% 0.0005% 1.0097% 0.0000% 1.6641% 0.0005% 2、上 投摩 根天 添宝 货币B 类:
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
基金成 立日 —2014/12/31 0.4651% 0.0027% 0.1368% 0.0000% 0.3282% 0.0027%
2015/01/01-2015/12/31 2.8359% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.4859% 0.0067%
2016/01/01-2016/12/31 1.8595% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.5058% 0.0015%
2017/01/01-2017/06/30 1.8861% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.2166% 0.0006%
2017/01/01-2017/09/30 2.8580% 0.0005% 1.0097% 0.0000% 1.8483% 0.0005%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
八 、基金的费用与税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。
3. 基金 销售 服务 费
本基 金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由B 类降 级 为A 类 的基 金份额 持
有人， 年销 售服 务费 率应 自其降 级后 的下 一个 工作 日起适 用 A 类基 金份 额的 费率。B 类基 金
份额的 年销 售服 务费 率 为0.01%， 对于 由A 类升 级为B 类的 基金 份额 持有 人， 年 销售服 务费
率应自 其升 级后 的下 一个 工作日 起享 受B 类基 金份 额的费 率 。 两 类基 金份 额的 销售服 务费 计
提的计 算公 式相 同， 具体 如下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等， 支付 日期 顺
延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行 核对 ， 如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商
解决。
上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4－10 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金 额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
五、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务
费率等 相关 费率 ， 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前
按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒体 上刊 登公 告。
九、其他应披露事项
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 于 2014 年11 月 25 日 成立 ， 至2017 年 11 月 24 日运作 满
三年 。 现 依据 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的
要求, 结合 基金 管理 人对 本基金 实施 的投 资经 营活 动 ， 对 2017 年 7 月8 日公 告的 《 上投 摩
根天添 宝货 币市 场基 金 招 募说明 书 （ 更新 ） 》 进行 内 容补充 和更 新, 主要 更新 的内容 如下 ：
1 、 在重要 提示 中， 更新 内容 截止 日 2017 年 11 月 24 日 ，基金 投资 组合 及基 金业 绩的
数据截 止日 为 2017 年9 月30 日。
2 、 在“二 、释 义” 中， 对摊 余成本 法的 定义 进行 了更 新。
3 、 在 “三、 基金 管理人 ” 的 “基金管 理人 概况” 中， 对基金 管理 人的 办公 地址 及法 定
代表人 信息 进行 了更 新。
4 、 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “主 要人 员情 况 ” 中 ， 对 董事长 、 董事 、 监事 、 其 他高 级
管理人 员、 基金 经理 及投 资决策 委员 会等 信息 进行 了更新 。
5 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。
6 、 在“五 、相 关服 务机 构” 中，对 代销 机构 及会 计师 事务所 的信 息进 行了 更新 。
7 、 在 “八、 基金 份额的 申购 与赎回 ” 的 “ 申购与 赎回 的限制” 中， 对基金 的最 低申 购
和赎回 限额 进行 了更 新。 8 、 在 “ 八、 基金 份额 的申 购与 赎回 ” 中 ， 对 “申 购和 赎回 的价格 、 费用 及用 途” 、 “ 拒
绝或暂停 申购 的情形 “、 “ 暂停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的情 形” 等内 容 根据 本基
金的基 金合 同进 行了 更新 。
9 、 在 “九、 基金 的投 资” 中 ， 对 “投 资范 围” 、 “ 投资 限制” 、 “投 资组 合平 均剩 余期限
和平均 剩余 存续 期限 的计 算”等 内容 根据 本基 金的 基金合 同进 行了 更新 。
10 、 在“九 、基 金的 投资 ”的 “风险 收益 特征 ”中 ，对 相关内 容进 行了 更新 。
11 、 在 “九、 基金 的投资 ” 的 “基金的 投资 组合 报告” 中， 根据 本基 金实 际运 作 情
况更新 了最 近一 期投 资组 合报告 的内 容。
12 、 在 “十 、 基 金的 业绩” 中， 根据基 金的 实际 运作 情况 ， 对本 基金 成立 以来 的业
绩进行 了说 明。
13 、 在 “十 二、 基 金资产 的估 值” 的 “ 估值 方法” 中， 对相关 内容 根据 本基 金的 基
金合同 进行 了更 新。
14 、 在 “十 六、 基 金的信 息披 露” 的 “ 临时 报告与 公告 ” 中， 对 需要 信息披 露 的 重
大事件 进行 了更 新。
15 、 在“十 九、 基金 合同 的内 容摘要 ”中 ，根 据本 基金 的基金 合同 进行 了更 新。
16 、 在 “二 十、 基金 托管 协议 的内容 摘要 ” 中 ， 根 据本 基的金 基金 托管 协议 进行 了
更新。
17 、 在“二 十三 、其 他应 披露 事项” 中， 更新 了本 披露 期间内 的其 他重 要事 项。
特此说 明。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2018 年1 月8 日
