信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资 基金（LOF ）
( 由 信诚鼎利 定增 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基 金 封 闭期 届满 转 换而 来)
招募说明书 摘要
（2018 年第1 次更新 ）
基金管理人 ： 中信保 诚基金 管 理有限公 司
基金托管人 ： 工商银 行股份有 限公司
重要提示
信诚基金管 理有限公 司经中国 证监会批 准于 2005 年 9 月 30 日注册 成立。因 业务发展 需要，
经国家工商总局核准 ，公司名称由“ 信诚基金管理有 限公司”变更为“中信 保诚基金管理 有限公
司”（以下 简称“我 司”）， 并由上海 市工商行 政管 理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的 营业执
照。
根据《 中华人民共 和国合同法》 第七十六条的 规定， 合同当事人名称变 动不影响合同 义务的
履行。本次我司名称 变更后，以“信 诚基金管理有限 公司”或“中信保诚基 金管理有限公 司”签
署的的法律文件（包 括但不限于公司 合同、公告等， 以下简称“原法律文件 ”）不受任何 影响，
我司将按照约定履行 权利义务。如原 法律文件件对生 效条件、有效期限进行 特别说明的， 以原法
律文件的说 明为准。
本基金于2016 年5 月24 日 基 金合同正 式生效。
基金的过 往业绩并 不预示其 未来表现 。
投资有风险 ，投资人 申购本基 金时应认 真阅读招 募说 明书。
本摘要根据基金合同和 基金 招募说明 书编写，并经中 国证监会核准。基金合 同是约定基金当
事人之间权利、义务 的法律文件。基 金投资人自依基 金合同取得基金份额， 即成为基金份 额持有
人和本基金合同的当 事人，其持有基 金份额的行为本 身即表明其对基金合同 的承认和接受 ，并按
照《基金法》、《运 作办法》、基金 合同及其他有关 规定享有权利、承担义 务。基金投资 人欲了
解基金份额 持有人的 权利和义 务，应详 细查阅基 金合 同。
本更新招募 说明书所 载内容截 止日若无 特别说明 为 2017 年11 月 24 日，有 关财务数 据和净
值表现截止 日为 2017 年9 月 30 日（未 经审计） 。2
一、 基金管理人
（一）基金 管理人概 况
名称：中信 保诚基金 管理有限 公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层
法定代表人 ：张翔燕
设立日期：2005 年9月30日
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 券监督管 理委 员会证监基 金字【2005 】142号
组织形式： 有限责任 公司 （中 外合资）
注册资本：2 亿元人民 币
存续期间： 持续经营
经 营 范围 ： 基金 募集 、 基金 销售 、资 产 管理 、境 外证 券 投资 管 理和 中国 证 监会 许可 的 其
他业务（涉 及行政 许 可的凭许 可证经营 ）
电话：（021 ）68649788
联系人：唐 世春
股权结构：
股 东
出资额（万 元人民币 ） 出资比例（% ）
中信信托有 限责任公 司
9800 49
英国保诚集 团股份有 限公司
9800 49
中新苏州工 业园区创 业投资有 限公司
400 2
合 计
20000 100
（二）主要 人员情况
1．基金管理 人 董事会 成员
张 翔 燕女 士 ，董 事长 ， 工商 管理 硕士 。 历任 中信 银行 总 行营 业 部副 总经 理 、综 合计 划 部
总 经 理， 中信 银行 北京 分 行副 行长 、中 信银 行 总行营 业 总部 副总 经理 ，中 信 证券 股份 有限 公
司副总 经 济师 ，中 信控 股 有限 责任 公司 风险 管 理部总 经 理、 中信 控股 有限 责 任公 司副 总裁 、
中 国 中信 集团 有限 公司 业 务协 同部 主任 ，现 任 中信信 托 有限 责任 公司 副董 事 长、 中信 保诚 基
金管理有限 公司董事 长。
王 道 远先 生 ，董 事， 工 商管 理硕 士。 历 任中 信信 托有 限 责任 公 司综 合管 理 部总 经理 、 信
托 管 理部 总经 理、 总经 理 助理 、董 事会 秘书 、 副总经 理 。现 任中 信信 托有 限 责任 公司 副总 经
理、董事会 秘书、固 有业务审 查委员会 主任兼天 津信 唐货币经纪 有限责任 公司董事 长。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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Guy Robert STRAPP 先 生 ， 董 事 ， 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官，英国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官。现任瀚 亚投资集 团首席执 行官兼瀚 亚投资（ 香港 ）有限公司 首席执行 官。
魏 秀 彬女 士 ，董 事， 新 加坡 籍， 工商 管 理硕 士。 历任 施 罗德 国 际商 业银 行 东南 亚区 域 合
规 经 理、 施罗 德投 资管 理( 新 加坡)有 限公 司亚 太地区 风 险及 合规 总监 。现 任瀚 亚投 资首 席 风
险官。
吕 涛 先生 ， 董事 ，总 经 理， 工商 管理 硕 士。 历任 中信 证 券股 份 有限 公司 资 产管 理部 总 经
理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金
管 理 有限 公司 合并 ）总 经 理、 中信 证券 股份 有 限 公司 董 事总 经理 、中 信资 产 管理 有限 公司 副
总经理。现 任中信保 诚基金管 理有限公 司总经理 、首 席执行官。
孙 麟 麟先 生 ，独 立董 事 ，商 科学 士。 历 任安 永会 计师 事 务所 （ 香港 ）资 产 管理 审计 团 队
亚 太 区 联 合 领 导 人 ， 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 旧 金 山 ） 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导 等
职。现任Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立
董事。
夏 执 东先 生 ，独 立董 事 ，经 济学 硕士 。 历任 财政 部财 政 科学 研 究所 副主 任 、中 国建 设 银
行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙
人。现任致 同会计师 事务所管 委会副主 席。
杨 思 群先 生 ，独 立董 事 ，经 济学 博士 。 历任 中国 社会 科 学院 财 贸经 济研 究 所副 研究 员 ，
现任清华大 学经济管 理学院经 济系副教 授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2 月14日起正式更名为瀚亚投
资，其旗下 各公司名 称自该日 起进行相 应变更。 瀚亚 投资为英国 保诚集团 成员。
2．基金管理 人 监事会 成员
於 乐 女士 ， 执行 监事 ， 经济 学硕 士。 历 任日 本兴 业银 行 上海 分 行营 业管 理 部主 管、 通 用
电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资
源官。
3．经营管理 层人员情 况
吕 涛 先生 ， 董事 ，总 经 理， 工商 管理 硕 士。 历任 中信 证 券股 份 有限 公司 资 产管 理部 总 经
理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金
管 理 有限 公司 合并 ）总 经 理 、 中信 证券 股份 有 限公司 董 事总 经理 、 中 信资 产 管理 有限 公司 副
总经理。现 任 中信保 诚 基金管 理有限公 司总经理 、首 席执行官 。
桂 思 毅先 生 ，副 总经 理 ，工 商管 理硕 士 。历 任安 达信 咨 询管 理 有限 公司 高 级审 计员 ， 中
乔 智 威汤 逊广 告有 限公 司 财务 主管 ，德 国德 累 斯登银 行 上海 分行 财务 经理 ， 中信 保诚 基金 管
理 有 限公 司风 险控 制总 监 、财 务总 监、 首席 财 务官、 首 席运 营官 。现 任中 信 保诚 基金 管理 有信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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限 公 司副 总经 理、 首席 财 务官 ，中 信信 诚资 产 管理有 限 公司 （ 中 信保 诚 基 金 管理 有限 公司 之
子公司）董 事。
唐 世 春先 生 ，副 总经 理 ，法 学硕 士。 历 任北 京天 平律 师 事务 所 律师 、国 泰 基金 管理 有 限
公 司 监察 稽核 部法 务主 管 、友 邦华 泰基 金管 理 有限公 司 法律 监察 部总 监、 总 经理 助理 兼董 事
会 秘 书 ； 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。现任中 信保诚基 金管理有 限公司副 总经理、 首席 市场官。
4．督察长
周 浩 先生 ， 督察 长， 法 学硕 士， 历任 中 国证 券监 督管 理 委员 会 主任 科员 、 公职 律师 、 副
调 研 员， 上海 航运 产业 基 金管 理有 限公 司合 规 总监， 国 联安 基金 管理 有限 公 司督 察长 。现 任
中信保诚基 金管理有 限公司督 察长，中 信信诚资 产管 理有限公司 董事。
5．基金经理
殷 孝 东先 生 ，工 商管 理 硕士 。曾 任职 于 大鹏 证券 有限 公 司， 担 任资 讯部 分 析师 ；于 中 信
证 券 股份 有限 公司 ，历 任 研究 部行 业首 席分 析 师、研 究 部执 行总 经理 、研 究 部运 营负 责人 、
投行委能源化工组执行总经理、经发管委执行总经理等职。2016年3月加入中信保诚基金 管理
有限公司，担任投资银行部董事总经理。现兼任信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ）、 信诚 多策 略 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金（LOF ）、 信诚 鼎泰 多 策略 灵活 配置 混 合
型证券投资 基金的基 金经理。
韩 益 平先 生 ，理 学硕 士 。曾 任职 于中 化 国际 （新 加坡 ） 公司 ， 担任 交易 员 ；于 中信 证 券
股份有限公司，担任研究部高级分析师。2016年6月加入 中信保诚基金 管理有限公司，担任高
级投资经理 。现任信 诚鼎利灵 活配置混 合型证券 投资 基金（LOF） 的基金经 理。
历任基金经 理：
杨旭先生，2016 年5月24日至2017 年10月31日担 任本 基金的基金 经理。
6、投资决策 委员会成 员
胡喆女士， 总经理助 理、副首 席投资官 、特定资 产投 资管理总监 ；
王国强先生 ，固定收 益总监、 基金经理 ；
董越先生， 交易总监 ；
张光成先生 ，股票投 资总监、 基金经理 ；
王睿先生， 研究副总 监、基金 经理。
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。
二、 基金托管人
（一）基金 托管人基 本情况
名称：中国 工商银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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成立时间：1984年1月1日
法定代表人 ：易会满
注册资本： 人民币35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭 明
（二）主要 人员情况
截至2017 年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218人，平均年龄30 岁，95% 以上员
工拥有大学 本科以上 学历，高 管人员均 拥有研究 生以 上学历或高 级技术职 称。
（三）基金 托管业务 经营情况
作为中国大陆托管服务的先行 者，中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管 服务以
来 ， 秉承 “诚 实信 用、 勤 勉尽 责” 的宗 旨， 依 靠严密 科 学的 风险 管理 和内 部 控制 体系 、规 范
的 管 理模 式、 先进 的营 运 系统 和专 业的 服务 团 队，严 格 履行 资产 托管 人职 责 ，为 境内 外广 大
投 资 者、 金融 资产 管理 机 构和 企业 客户 提供 安 全、高 效 、专 业的 托管 服务 ， 展现 优异 的市 场
形 象 和影 响力 。建 立了 国 内托 管银 行中 最丰 富 、最成 熟 的产 品线 。拥 有包 括 证券 投资 基金 、
信托资产、保险资 产、社会保障 基金、基本养 老保 险、企业年金基金 、QFII 资产、QDII 资
产 、 股权 投资 基金 、证 券 公司 集合 资产 管理 计 划、证 券 公司 定向 资产 管理 计 划、 商业 银行 信
贷 资 产证 券 化、 基 金公 司特 定 客户 资产 管 理、QDII专 户 资产 、ESCROW 等门 类 齐全 的 托管 产品
体 系 ，同 时在 国内 率先 开 展绩 效评 估、 风险 管 理等增 值 服务 ，可 以为 各 类 客 户提 供个 性化 的
托管服务。截至2017年6 月，中国工商银行共托管证券投资基金745 只。自2003 年以来，本行
连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金
融 》 、内 地《 证券 时报 》 、《 上海 证券 报》 等 境内外 权 威财 经媒 体评 选的54 项最 佳托 管银 行
大 奖 ；是 获得 奖项 最多 的 国内 托管 银行 ， 优 良 的服务 品 质获 得国 内外 金融 领 域的 持续 认可 和
广泛好评。
（四）基金 托管人的 内部控制 制度
中 国 工 商银 行资 产 托管 部 自成 立以 来 ，各 项 业务 飞速 发 展 ，始 终保 持 在资 产 托管 行业 的 优
势 地 位。 这些 成绩 的取 得 ，是 与资 产托 管部 “ 一手抓 业 务拓 展， 一手 抓内 控 建设 ”的 做法 是
分 不 开的 。资 产托 管部 非 常重 视改 进和 加强 内 部风险 管 理工 作， 在积 极拓 展 各项 托管 业务 的
同 时 ，把 加强 风险 防范 和 控制 的力 度， 精心 培 育内控 文 化， 完善 风险 控制 机 制， 强化 业务 项
目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70
号）审阅后，2015年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402 （原SAS70 ）审阅，迄
今 已 第十 次 获 得无 保留 意 见的 控制 及有 效性 报 告，表 明 独立 第三 方对 我行 托 管服 务在 风险 管
理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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力已经与国际大型托管银行接 轨，达到国际先进水 平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度
化、常规化 的内控工 作手段。
1 、内部风险 控制目标
保 证 业 务运 作严 格 遵守 国 家有 关法 律 法规 和 行业 监管 规 则 ，强 化和 建 立守 法 经营 、规 范 运
作 的 经营 思想 和经 营风 格 ，形 成一 个运 作规 范 化、管 理 科学 化、 监控 制度 化 的内 控体 系； 防
范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安
全、有效、 稳健运行 。
2 、内部风险 控制组织 结构
中 国 工 商银 行资 产 托管 业 务内 部风 险 控制 组 织结 构由 中 国 工商 银行 稽 核监 察 部门 （内 控 合
规 部 、内 部审 计局 ）、 资 产托 管部 内设 风险 控 制处及 资 产托 管部 各业 务处 室 共同 组成 。总 行
稽 核 监察 部门 负责 制定 全 行风 险管 理政 策， 对 各业务 部 门风 险控 制工 作进 行 指导 、监 督。 资
产 托 管部 内部 设置 专门 负 责稽 核监 察工 作的 内 部风险 控 制处 ，配 备专 职稽 核 监察 人员 ，在 总
经 理 的直 接领 导下 ，依 照 有关 法律 规章 ，对 业 务的运 行 独立 行使 稽核 监察 职 权。 各业 务处 室
在各自职责 范围内实 施具体的 风险控制 措施。
3 、内部风险 控制原则
（1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规 及监管机构的监管要求，并贯穿于托管
业务经营管 理活动的 始终。
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都 必须有相应的规范程序和监督制约；监
督制约应渗 透到托管 业务的全 过程和各 个操作环 节， 覆盖所有的 部门、岗 位和人员 。
（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时 能准确及时地记录；按照“内控优先”
的原则，新 设机构或 新增业务 品种时， 必须做到 已建 立相关的规 章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风 险，审慎经营，保证基金资产和其他委
托资产的安 全与 完整 。
（5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律 及经营管理的需要适时修改完善，并保
证得到全面 落实执行 ，不得有 任何空间 、时限及 人员 的例外。
（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理 部门；直接操作人员和控制人员必须相
对独立，适 当分离； 内控制度 的检查、 评价部门 必须 独立于内控 制度的制 定和执行 部门。
4 、内部风险 控制措施 实施
（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实 行严格分离，建立了明确的岗位职责、
科 学 的业 务流 程、 详细 的 操作 手册 、严 格的 人 员行为 规 范等 一系 列规 章制 度 ，并 采取 了良 好
的 防 火墙 隔离 制度 ，能 够 确保 资产 独立 、环 境 独立、 人 员独 立、 业务 制度 和 管理 独立 、网 络
独立。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为 工行托管业务政策和策略的制定者和管
理 者 ，要 求下 级部 门及 时 报告 经营 管理 情况 和 特别情 况 ，以 检查 资产 托管 部 在实 现内 部控 制
目标方面的 进展，并 根据检查 情况提出 内部控制 措施 ，督促职能 管理部门 改进。
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、
“ 监 控防 线” 三道 控制 防 线， 健全 绩效 考核 和 激励机 制 ，树 立“ 以人 为本 ” 的内 控文 化， 增
强 员 工的 责任 心和 荣誉 感 ，培 育团 队精 神和 核 心竞争 力 。并 通过 进行 定期 、 定向 的业 务与 职
业道德培训 、签订承 诺书，使 员工树立 风险防范 与控 制理念。
（4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预 算等方法开展各种业务营销活动、处理
各项事务， 从而有效 地控制和 配置组织 资源，达 到资 源利用和效 益最大化 目的。
（5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风 险评估等方式加强内部风险管理，定期
或 不 定期 地对 业务 运作 状 况进 行检 查、 监控 ， 指导业 务 部门 进行 风险 识别 、 评估 ，制 定并 实
施风险控制 措施，排 查风险隐 患。
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立 、数据和传真加密、数据传输线路的冗
余备份、 监 控设施的 运用和保 障等措施 来保障数 据安 全。
（7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾 难恢复中心，制定了基于数据、应用、
操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实
战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演
练”。从演 练结果看 ，资产托 管部完全 有能力在 发生 灾难的情况 下两个小 时内恢复 业务。
5 、资产托管 部内部风 险控制情 况
（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备 专职稽核监察人员，在总经理的直接领
导 下 ，依 照有 关法 律规 章 ，全 面贯 彻落 实全 程 监 控思 想 ，确 保资 产托 管业 务 健康 、稳 定地 发
展。
（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风 险管理体系需要从上至下每个员工的共
同 参 与， 只有 这样 ，风 险 控制 制度 和措 施才 会 全面、 有 效。 资产 托管 部实 施 全员 风险 管理 ，
将 风 险控 制责 任落 实到 具 体业 务部 门和 业务 岗 位，每 位 员工 对自 己岗 位职 责 范围 内的 风险 负
责 ， 通过 建立 纵向 双人 制 、横 向多 部门 制的 内 部组织 结 构， 形成 不同 部门 、 不同 岗位 相互 制
衡的组织结 构。
（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控 制度的建设，一贯坚持把风险防范和控
制 的 理念 和方 法融 入岗 位 职责 、制 度建 设和 工 作流程 中 。经 过多 年努 力， 资 产托 管部 已经 建
立 了 一整 套内 部风 险控 制 制度 ，包 括： 岗位 职 责、业 务 操作 流程 、稽 核监 察 制度 、信 息披 露
制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机
制。
（4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保 持与业务发展同等地位。资产托管业务
是 商 业银 行新 兴的 中间 业 务， 资产 托管 部从 成 立之日 起 就特 别强 调规 范运 作 ，一 直将 建立 一信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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个 系 统、 高效 的风 险防 范 和控 制体 系作 为工 作 重点。 随 着市 场环 境的 变化 和 托管 业务 的快 速
发 展 ，新 问题 、新 情况 不 断出 现， 资产 托管 部 始终将 风 险管 理放 在与 业务 发 展同 等重 要的 位
置，视风险 防范和控 制为托管 业务生存 和发展的 生命 线。
（五）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序
根 据 《 基金 法》 、 基金 合 同、 托管 协 议和 有 关基 金法 规 的 规定 ，基 金 托管 人 对基 金的 投 资
范 围 和投 资对 象、 基金 投 融资 比例 、基 金投 资 禁止行 为 、基 金参 与银 行间 债 券市 场、 基金 资
产 净 值的 计算 、基 金份 额 净值 计算 、应 收资 金 到账、 基 金费 用开 支及 收入 确 定、 基金 收益 分
配、相关信 息披露中 登载基金 业绩表现 数据等进 行监 督和核查。
基 金 托 管人 发现 基 金管 理 人违 反《 基 金法 》 、基 金合 同 、 基金 托管 协 议或 有 关基 金法 律 法
规 规 定的 行为 ，应 及时 以 书面 形式 通知 基金 管 理人限 期 纠正 ，基 金管 理人 收 到通 知后 应及 时
核 对 ，并 以书 面形 式对 基 金托 管人 发出 回函 确 认。在 限 期内 ，基 金托 管人 有 权随 时对 通知 事
项 进 行复 查， 督促 基金 管 理人 改正 。基 金管 理 人对基 金 托管 人通 知的 违规 事 项未 能在 限期 内
纠正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。
基 金 托 管人 发现 基 金管 理 人有 重大 违 规行 为 ，应 立即 报 告 中国 证监 会 ，同 时 通知 基金 管 理
人限期纠正 。
三、相关服务机构
（ 一 ）基金 份额 销售 机构
1 、场外销售 机构
（1 ）直销机 构
中信保诚基 金 管理有 限公司及 其网上交 易平台
住所： 中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道8 号上 海 国金中心 汇丰银行 大楼9层
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层
法定代表人 ：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人： 杨 德智
投 资 人 可以 通过 基 金管 理 人网 上交 易 系统 办 理本 基金 的 开 户、 认购 、 申购 及 赎回 等业 务 ，
具体交易细 则请参阅 基金管理 人网站公 告。
网上交易网 址：http://www.xcfunds.com/ 。
（2 ）其他销 售机构
1）中国工商 银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区 复兴 门内大街 ５５号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号
法定代表人 ：姜建清 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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邮编：100140
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2）平安证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼
办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8楼（518048 ）
法定代表人 ：杨宇翔
全国免费业 务咨询电 话：95511-8
开放式基金 业务传真 ：0755-82400862
全国统一总 机：95511-8
网址： www.pingan.com
3）中国银河 证券股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座
办公地址： 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座
法定代表人 ：陈有安
联系人：邓 颜
联系电话：010-66568450
客户服务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
4）光大证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路1508 号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路1508 号
法定代表人 ：薛峰
客服电话：4008888788 、10108998
联系人：刘 晨
联系电话：021-22169081
传真： 021-22169134
网址：www.ebscn.com
5）中信证券 股份有限 公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路8号中 信证 券大厦
法定代表人 ：侯艳红
联系人：顾 凌
电话：010-60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029
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10
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
6）中信证券 （山东） 有限责任 公司
注册地址： 青岛市崂 山苗岭路29号澳柯 玛大厦15 层（1507-1510 室）
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路222 号青 岛国际 金融 广场1号楼第20层（266061 ）
法定代表人 ：杨宝林
联系人：吴 忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
7）中信期货 有限公司
注 册 地 址： 深 圳市 福 田区 中 心三 路8号 卓 越 时代 广 场（ 二 期 ）北 座13层1301-1305 室、14
层
办 公 地 址： 深 圳市 福 田区 中 心三 路8号 卓 越 时代 广 场（ 二 期 ）北 座13层1301-1305 室、14
层
法定代表人 ：张皓
联系人：洪 诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com/
8）中信银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人 ：李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
9）广发证券 股份有限 公司
法定代表人 ：孙树明
注册地址： 广州天河 区天河北 路183-187 号大都 会广 场43楼（4301-4316房）
办公地址： 广东省广 州天河北 路大都会 广场5、18 、19 、36、38、39 、41、42、43、44楼
联系人：黄 岚
统一客户服 务热线：95575 或致 电各地营 业网点
开放式基金 业务传真 ：（020）87555305
公司网站： 广发证券 网 www.gf.com.cn
10）华福证 券有限责 任公司
注册地址： 福建省福 州市五四 路157 号新 天地大 厦7 、8层
办公地址： 福建省福 州市五四 路157 号新 天地大 厦7 至10层
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法定代表人 ：黄金琳
联系人：张 腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服 务电话：96326 （福 建省外请 先拨0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
11）中信建 投证券股 份有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路66 号4号楼
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街188 号
法定代表人 ：王常青
联系人：魏 明
联系电话：(010)85130579
开放式基金 咨询电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
12）招商证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A座38 －45 层
法定代表人 ：宫少林
联系人：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：（0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
13）国信证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大 厦16层至26 层
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大 厦16层至26 层
法人代表人 ：何如
联系电话：0755-82133066
基金业务联 系人：李 颖
联系电话：0755-82133066
传真：0755 －82133952
全国统一客 户服务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14）申万宏 源证券有 限公司
注册地址:上 海市徐汇 区长乐路989 号45 层 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路989 号45 层
法定代表人 ：李梅
联系人：黄 莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
15）申万宏 源西部证 券有限公 司
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南 路358号大成 国际大厦20楼2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区）北京 南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人 ：韩志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客户服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：王 怀春
16）国泰君 安证券股 份有限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路168 号上海 银行 大厦29楼
法定代表人 ：杨德红
联系人：朱 雅崴
电话：021 －38676767
客户服务热 线：95521
网址：www.gtja.com
17）安信证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路4018 号 安联大厦35层、28层A02单元
办公地址： 深圳市福 田区金田 路4018 号 安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 ：牛冠兴
开放式基金 咨询电话 ：4008001001
联系人：陈 剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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18）中泰证 券股份有 限公司
注册地址： 山东省济 南市经十 路20518 号
办公地址： 山东省济 南市经七 路86 号
法定代表人 ：李玮
联系人：吴 阳
联系电话：0531-68889155
传真：0531 －81283900
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
19）上海天 天基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路190 号2 号楼2层
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路88号 金座
法定代表人 ：其实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
客服电话：4001818188
公司官网：http://www.1234567.com.cn
20）上海陆 金所资产 管理有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09 单元
公司地址： 上海市上 海辖区浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14楼
法定代表人 ：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：021-38637845
公司官网：http://www.lufunds.com
21）诺亚正 行（上海 ）基金销 售 投资顾 问有限公 司
公司地址： 上海市浦 东新区银 城中路68 号8楼
客服电话：021-38600676
公司网址：http://www.noah-fund.com
22）浙江同 花顺基金 销售有限 公司
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路1号元 茂大厦903
公司地址： 浙江省杭 州市西湖 区文二西 路1号903 室
法定代表人 ：凌顺平
电
话：0571-88911818 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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传
真：0571-86800423
客服电话：0571-88920879
公司网址：http://www.ijijin.cn
23）上海利 得基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路5475 号1033 室
公司地址： 上海浦东 新区峨山 路91 弄61 号陆家嘴 软件 园10号楼12 楼
法人代表： 沈继伟
联系电话：021-60195148
传真：021 —50583633
客户服务电 话：400-067-6266
公司网址：www.leadbank.com.cn
24）上海好 买基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路196 号26 号楼2楼41 号
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号903-906 室
法定代表人 ：杨文斌
联系电话：021-20613999
传真：021-68596916
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
25）珠海盈 米财富管 理有限公 司
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路6号105 室-3491
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东1号 保利国 际广 场南塔12 楼
法定代表人 ：肖 雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电 话：020-89629066
26）上海联 泰资产管 理有限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区富特北 路277 号3层310 室
办公地址： 上海市长 宁区金钟 路658 弄2 号楼B座6 楼
法定代表人 ：燕斌
电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：www.66zichan.com 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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客服电话：4000-466-788
27）中信银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人 ：李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
28）一路财 富信息科 技有限公 司
住所：北京 市西城区 阜成门大 街2号万通 新世界 广场A 座2208
办公地址： 北京市西 城区阜成 门大街2号 万通新 世界 广场A座2208
法定代表人 ：吴雪秀
客服电话：400 001 1566
网址： www.yilucaifu.com
基 金 管理 人 可根 据有 关 法律 法规 要求 ， 根据 实情 ， 选 择 其他 符 合要 求的 机 构销 售本 基 金
或变更上述 销售机构 ，并及时 公告。
2 、场内销售机构：深圳证券交易所内具有基金销售 业务资格 、并经深圳证券交易所和中国
证 券 登记 结算 有限 责任 公 司认 可的 的会 员单 位 ，具体 名 单详 见基 金份 额发 售 公告 以及 基金 管
理人届时发 布的相关 公告。
基 金 管 理人 可根 据 有关 法 律法 规要 求 ，根 据 实情 ，选 择 其 他符 合要 求 的机 构 销售 本基 金 或
变更上述销 售机构， 并及时公 告。
（ 二 ）登记 机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街17号
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街17 号
法定代表人 ：周明
联系 电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱 立元
（ 三 ）出具 法律意见 书的律师 事务所
名称：上海 市通力律 师事务所
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路68 号时代金 融中 心19楼
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路68 号时代金 融中 心19楼
负责人：俞 卫锋
经办律师： 安冬、孙 睿
电话：021-31358666 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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传真：021-31358600
联系人：孙 睿
（ 四 ）审计 基金财产 的会计师 事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙)
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路1318 号星展银 行大 厦6楼
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路202号企 业天地2 号楼 普华永道中 心11楼
法定代表人 ：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：赵 钰
经办注册会 计师：薛 竞、赵钰
四、基金的名称
信诚鼎利定 增 灵活配 置混合型 证券投资 基金
五、基金的类型
本基金 基 金类 型 为混 合 型 ， 基金 运作 方式 为 契约 型基 金 。基 金合 同 生效 后， 在 封闭 期内
不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 ， 但 投 资 人 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份
额。封闭期 届满后， 本基金转 换为信诚 鼎利灵活 配置 混合型证券 投资基金 （LOF ）。
六、基金的投资目标
在 严 格控 制 风险 的前 提 下， 力争 获得 超 越业 绩比 较基 准 的投 资 收益 ，追 求 基金 资产 的 长
期稳健增值 。
七、基金的 投资范围
本基金的投资范围 为具有良好流 动性的金融 工具，包 括国内依法发行上 市的股票( 包含中
小板、创业板及 其他经中国 证监会核准 上市的股票) 、 债券( 含国债 、金融债、 地方政府债 、企
业 债 、公 司债 、央 行票 据 、中 期票 据、 短期 融 资券、 次 级债 、可 转换 债券 、 可交 换债 券及 其
他中国证监 会允许投 资的债券) 、资 产支持证 券、债 券回购、货 币市场工 具、权证 、股指期 货
以及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监会 相关规定) 。
如 法 律法 规或 监 管机 构以 后 允许 基金 投资 其 他品 种， 基 金管 理人 在 履行 适当 程 序后 ，可
以将其纳入 投资范围 。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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基 金 的 投资 组 合比 例 为： 封 闭期 内 股票 资产 占 基金资 产 的 比例 范 围为0%-100% ；非 公 开
发 行 股 票 资 产占 非 现 金基 金 资 产的 比 例 不 低于80% ；每 个 交 易 日 日终 在 扣 除股 指 期 货合 约 需
缴纳的交易 保证金后 ，应当保 持不低于 交易保证 金一 倍的现金。
转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 后股票资产占基金资产的比例范围为
0%-95% ； 基 金持 有 全 部 权 证的 市 值 不 得超 过 基 金 资产 净 值 的3% ； 每 个 交 易 日日 终 在 扣 除股
指期货合约需缴纳 的交易保证金 后，应当保 持不低于 基金资产净值5% 的现金 或投资于到期日
在一年以内 的政府债 券。
如 果 法律 法规 或 监管 机构 对 该比 例要 求有 变 更的 ，以 变 更后 的比 例 为准 ，本 基 金的 投资
范围会做相 应调整。
八、基金的 投资策略
（一）本基 金在基金 合同生效 后 18 个月 内，将积 极 参与上市公 司的定向 增发。通 过宏观
经 济 、行 业分 析、 实施 定 向增 发公 司的 定增 条 款和基 本 面深 入研 究基 础上 ， 利用 定向 增发 项
目 的 事件 性特 征与 折价 优 势， 优选 具有 较高 折 价保护 并 通过 定向 增发 能够 改 善企 业基 本面 与
经 营 状 况 的 定 向 增 发 股 票 进 行 投 资 ， 同 时 考 虑 行 业 偏 离 及 风 险 ， 用 量 化 的 方 法 进 行 组 合 配
置，规避非 系统风险 。
1、资产配置 策略
本 基 金主 要通 过 对宏 观经 济 运行 状况 、国 家 财政 和货 币 政策 、国 家 产业 政策 以 及资 本市
场 资 金环 境、 证券 市场 走 势的 分析 ，在 评价 未 来一段 时 间股 票、 债券 市场 相 对收 益率 的基 础
上 ， 动态 优化 调整 权益 类 、固 定收 益类 等大 类 资产的 配 置。 在严 格控 制风 险 的前 提下 ，力 争
获得超越业 绩比较基 准的绝对 回报。
2、定向增发 股票投资 策略
定 向 增发 是指 上 市公 司向 特 定投 资者 （包 括 大股 东、 机 构投 资者 、 自然 人等 ） 非公 开发
行 股 票的 融资 方式 。本 基 金将 综合 研究 定增 条 款和实 施 定增 公司 的基 本面 ， 构 建 量化 模型 ，
根 据 模 型 得 到 能 够 在 二 级 市 场 取 得 超 额 收 益 的 股 票 作 为 备 选 池 。 定 增 条 款 主 要 是 从 定 增 类
别 、 定增 规模 、大 股东 参 与方 式及 锁定 期方 面 考虑， 同 时结 合公 司盈 利、 资 产质 量、 运营 能
力 等 基本 面因 素， 确定 初 选股 票池 。兼 顾实 施 定增公 司 的行 业前 景及 定增 项 目投 向， 以及 定
增 上 市公 司治 理情 况等 ， 排除 可能 的潜 在风 险 。结合 市 场未 来走 势进 行判 断 ，评 估参 与定 向
增 发 的预 期中 签情 况、 预 期损 益和 风险 水平 ， 积极参 与 风险 较低 的定 向增 发 项目 。同 时考 虑
行 业 偏离 及行 业风 险， 用 量化 方法 进行 组合 配 置，规 避 非系 统风 险。 在定 向 增发 股票 锁定 期
结 束 后， 本基 金将 根据 对 股票 内在 投资 价值 和 成长性 的 判断 ，结 合股 票市 场 环境 的分 析， 选
择适当的时 机卖出。
本 基 金在 进行 定 向增 发项 目 筛选 时， 通过 定 性和 定量 分 析相 结合 的 方法 ，自 上 而下 地分
析 行 业的 增长 前景 、行 业 结构 、商 业模 式、 竞 争要素 等 分析 把握 其投 资机 会 ；自 下而 上地 评信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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判 企 业的 产品 、核 心竞 争 力、 管理 层、 治理 结 构等； 并 结合 企业 基本 面和 估 值水 平进 行综 合
的 研 判， 严选 定向 增发 项 目中 安全 边际 较高 、 具有较 高 投资 价值 的定 向增 发 项目 对应 的公 司
个股。
（1 ） 定 性 分 析 ： 根 据 对 行 业 的 发 展 情 况 和 盈 利 状 况 的 判 断 ， 从 公 司 的 经 济 技 术 领 先 程
度 、 市场 需求 前景 、公 司 的盈 利模 式、 主营 产 品或服 务 分析 等多 个方 面， 分 析定 向增 发项 目
对公司未来 的影响。
（2）定量分析：主要考察定向增发项目对应公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选
取 具 备选 成长 性好 ，估 值 合理 的股 票， 主要 采 用的指 标 包括 但不 限于 ：公 司 收入 、未 来公 司
利润增长率 等； ROE 、ROIC 、 毛利率、 净利率等 ； PE 、PEG、PB 、PS 等。
3、固定收益 投资策略
本 基 金将 根据 当 前宏 观经 济 形势 、金 融市 场 环境 ，运 用 基于 债券 研 究的 各种 投 资分 析技
术，进行个 券精选。
4、股指期货 投资策略
基 金 管理 人可 运 用股 指期 货 ，以 提高 投资 效 率更 好地 达 到本 基金 的 投资 目标 。 本基 金在
股 指 期货 投资 中将 根据 风 险管 理的 原则 ，以 套 期保值 为 目的 ，在 风险 可控 的 前提 下， 本着 谨
慎 原 则， 参与 股指 期货 的 投资 ，以 管理 投资 组 合的系 统 性风 险， 改善 组合 的 风险 收益 特性 。
此 外 ，本 基金 还将 运用 股 指期 货来 对冲 诸如 预 期大额 申 购赎 回、 大量 分红 等 特殊 情况 下的 流
动性风险以 进行有效 的现金管 理。
5、权证投资 策略
本 基 金将 按照 相 关法 律法 规 通过 利用 权证 进 行套 利、 避 险交 易， 控 制基 金组 合 风险 ，获
取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 ， 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础
上，结合股 价波动率 等参数， 运用数量 化定价模 型， 确定其合 理 内在价值 ，构建交 易组合。
6、资产支持 证券投资 策略
对 于 资产 支持 证 券， 本基 金 将综 合考 虑市 场 利率 、发 行 条款 、支 持 资产 的构 成 和质 量等
因 素 ，研 究资 产支 持证 券 的收 益和 风险 匹配 情 况，采 用 数量 化的 定价 模型 跟 踪债 券的 价格 走
势，在严格 控制投资 风险的基 础上选择 合适的投 资对 象以获得稳 定收益。
（ 二 ） 本 基 金 转 为 信 诚 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 后 ， 投 资 策 略 相 应 调
整。
1、资产配置 策略
本 基 金主 要通 过 对宏 观经 济 运行 状况 、国 家 财政 和货 币 政策 、国 家 产业 政策 以 及资 本市
场 资 金环 境、 证券 市场 走 势的 分析 ，在 评价 未 来一段 时 间股 票、 债券 市场 相 对收 益率 的基 础
上 ， 动态 优化 调整 权益 类 、固 定收 益类 等大 类 资产的 配 置。 在严 格控 制风 险 的前 提下 ，力 争
获得超越业 绩比较基 准的绝对 回报。
2、股票投资 策略 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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在 灵 活的 类别 资 产配 置的 基 础上 ，本 基金 通 过自 上而 下 及自 下而 上 相结 合的 方 法挖 掘优
质 的 上市 公司 ，严 选其 中 安全 边际 较高 的个 股 构建投 资 组合 ：自 上而 下地 分 析行 业的 增长 前
景 、 行业 结构 、商 业模 式 、竞 争要 素等 分析 把 握其投 资 机会 ；自 下而 上地 评 判企 业的 产品 、
核 心 竞争 力、 管理 层、 治 理结 构等 ；并 结合 企 业基本 面 和估 值水 平进 行综 合 的研 判， 严选 安
全边际较高 的个股。
本 基 金在 进行 个 股筛 选 时 ， 将主 要从 定性 和 定量 两个 角 度对 上市 公 司的 投资 价 值进 行综
合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状
况 的 判断 ，从 公司 的经 济 技术 领先 程度 、市 场 需求前 景 、公 司的 盈利 模式 、 主营 产品 或服 务
分析等多个方面对上市公司进行分析。2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利能力
及 其 估值 指标 ，选 取具 备 选成 长性 好， 估值 合 理的股 票 ，主 要采 用的 指标 包 括但 不限 于： 公
司收入、未 来公司利 润增长率 等； ROE 、ROIC、 毛利 率、净利率 等； PE 、PEG 、PB 、PS 等。
3、固定收益 投资策略
本 基 金将 根 据 当 前宏 观经 济 形势 、金 融市 场 环境 ，运 用 基于 债券 研 究的 各种 投 资分 析技
术，进行个 券精选。
4、股指期货 投资策略
基 金 管理 人可 运 用股 指期 货 ，以 提高 投资 效 率更 好地 达 到本 基金 的 投资 目标 。 本基 金在
股 指 期货 投资 中将 根据 风 险管 理的 原则 ，以 套 期保值 为 目的 ，在 风险 可控 的 前提 下， 本着 谨
慎 原 则， 参与 股指 期货 的 投资 ，以 管理 投资 组 合的系 统 性风 险， 改善 组合 的 风险 收益 特性 。
此 外 ，本 基金 还将 运用 股 指期 货来 对冲 诸如 预 期大额 申 购赎 回、 大量 分红 等 特殊 情况 下的 流
动性风险以 进行有效 的现金管 理。
5、权证投资 策略
本 基 金将 按照 相 关法 律法 规 通过 利用 权证 进 行套 利、 避 险交 易， 控 制基 金组 合 风险 ，获
取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 ， 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础
上，结合股 价波动率 等参数， 运用数量 化定价模 型， 确定其合理 内在价值 ，构建交 易组合。
6、资产支持 证券投资 策略
对 于 资产 支持 证 券， 本基 金 将综 合考 虑市 场 利率 、发 行 条款 、支 持 资产 的构 成 和质 量等
因 素 ，研 究资 产支 持证 券 的收 益和 风险 匹配 情 况，采 用 数量 化的 定价 模型 跟 踪债 券的 价格 走
势，在严格 控制投资 风险的基 础上选择 合适的投 资对 象以获得稳 定收益。
如 法 律法 规或 监 管机 构以 后 允许 基金 投资 其 他品 种， 基 金管 理人 在 履行 适 当 程 序后 ，可
以 将 其纳 入投 资范 围， 本 基金 可以 相应 调整 和 更新相 关 投资 策略 ，并 在招 募 说明 书更 新或 相
关公告中公 告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业 绩比较基 准为：50% ×沪 深 300 指数收益 率+50% ×中证综 合债指数 收益率。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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十、基金的风险收益特征
本 基 金为 混 合型 基金 ， 其预 期风 险、 预 期收 益高 于货 币 市场 基 金和 债券 型 基金 ，低 于 股
票型基金， 属于较高 风险、较 高预期收 益的品种 。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本 基 金管 理 人董 事会 及 董事 保证 本报 告 所载 资料 不存 在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大 遗
漏，并对本 报告内容 的真实性 、准 确性 和完整性 承担 个别及连带 责任。
基 金托管人 中国工 商银行 股份有限 公司根 据本基 金合同 规定, 于2017年10 月25日 复核了 本
报 告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容, 保证复核 内容不存 在虚假 记载、误 导性
陈述或者重 大遗漏。
本投资组合 报告的财 务数据截 止至2017 年9月30 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例(%)
1 权益投资 1,172,183,152.97 88.36
其中：股票 1,172,183,152.97 88.36
2 固定收益投 资 - -
其中 ：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 100,000,000.00 7.54
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算 备付 金合计 27,033,328.20 2.04
7 其他资产 27,398,588.01 2.07
8 合计 1,326,615,069.18 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按 行业分类 的境内股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 14,584,948.82 1.10
B 采矿业 13,957,300.00 1.06
C 制造业 925,631,607.96 70.03
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 31,093.44 -
E 建筑业 6,228,400.00 0.47
F 批发和零售 业 14,507,780.90 1.10
G 交通运输、 仓储和邮 政业 607,000.00 0.05
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 17,468.03 -
J 金融业 169,011,334.30 12.79
K 房地产业 4,394,000.00 0.33 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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L 租赁和商务 服务业 79,324.72 0.01
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 15,164,370.00 1.15
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 44,000.50 -
S 综合 7,924,524.30 0.60
合计 1,172,183,152.97 88.68
2) 报告期末按 行业分类 的港股通 投资股票 投资组合
本基金本报 告期内未 进行沪港 通投资。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例(%)
1 000807 云铝股份 15,384,616 196,615,392.48 14.87
2 002503 搜于特 15,396,826 102,080,956.38 7.72
3 600227 赤天化 11,647,255 77,221,300.65 5.84
4 601137 博威合金 5,596,071 72,692,962.29 5.50
5 601288 农业银行 16,003,500 61,133,370.00 4.63
6 300259 新天科技 5,727,273 60,823,639.26 4.60
7 002099 海翔药业 8,706,226 57,461,091.60 4.35
8 601939 建设银行 8,005,800 55,800,426.00 4.22
9 600075 新疆天业 4,987,664 46,485,028.48 3.52
10 600036 招商银行 1,799,906 45,987,598.30 3.48
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报 告期内未 进行债券 投资。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期内未 进行债券 投资。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
8. 报告期末按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期内未 进行权证 投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
1) 报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则
(试行)》及 《企业会 计准则-金 融工具列 报》的 相关 规定 ,“其他 衍生工具-股指期 货投资 ” 与
“ 证券清算 款-股指期 货每日无 负债结算 暂收暂 付款 ”, 符合金融 资产与金 融负债相 抵销的条
件,故将 “其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的期末 公允 价值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。
2) 本基金投资 股指 期货 的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为 目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期 货的投资, 以管理投 资组合的 系统性 风险, 改善组合的 风险收益 特性。此 外,本基金信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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还将运用股 指期货来 对冲特殊 情况下的 流动性风 险以 进行有效的 现金管理, 以及对冲 因其他原
因导致无法 有效跟踪 标的指数 的风险。
本基金本报 告期内,股 指期货投 资符合既 定的投 资政 策和投资目 标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
1) 本期国债期 货投资政 策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
2) 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
3) 本期国债期 货投资评 价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资
11. 投资组合报告附注
1) 本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行 主体 均 没 有被 监 管部 门 立 案 调 查,或 在 报 告编 制 日 前
一年内受到 公开谴责 、处罚。
2) 本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
3) 其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 87,508.54
2 应收证券清 算款 27,412,535.46
3 应收股利 -
4 应收利息 -101,455.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,398,588.01
4) 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5) 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值(元)
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限情 况说明
1 000807 云铝股份 196,615,392.48 14.87 非公开发行 有明确锁 定期
2 002503 搜于 特 102,080,956.38 7.72 非公开发行 有明确锁 定期
3 600227 赤天化 77,221,300.65 5.84 非公开发行 有明确锁 定期
4 300259 新天科技 60,823,639.26 4.60 非公开发行 有明确锁 定期
5 002099 海翔药业 28,730,545.80 2.17 非公开发行 有明确锁 定期
注:基金可以 作为特定 投资者, 认购由中 国证监会 《上 市公司证券 发行管理 办法》规 范的
非公开发行 股票,所认 购的股票 自发行结 束之日 起 12 个月内不得 转让。根 据中国证 券监督管
理委员会 于2017 年 5 月27 日 发布的《 上市公司 股东 、董监高减 持股份的 若干规定 》及沪深
交易所发布 的相关实 施细则,基 金持有的 非公开 发行 股份,采取集 中竞价交 易方式的,在任意 连
续 90 日内, 减持股份 的总数不 得超过公 司股份总 数的1%,自股份解 除限售之 日起 12 个月内,
还需满足减 持数量不 得超过其 持有该次 非公开发 行股 份数量的 50% 的规定; 采取大宗 交易方式
的,在任意连 续 90 日内,减持股 份的总数 不得超 过公 司股份总数 的 2%。本 基金持有 的非公开
发行股份的 减持严格 遵守《规 定》要求, 敬请投 资者 注意投资风 险。
6) 因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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十二、基金的业绩
基 金管理人 承诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运 用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈
利 。基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风险,投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读
本招募说明 书。 基金 业绩数据 截至2017 年9月30 日。
( 一) 基金份额净 值增长率 与同期业 绩比较基 准收益率 比较 表
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
2016 年 5 月 24 日至
2016 年 12 月 31 日
1.00% 0.19% 4.30% 0.42% -3.30% -0.23%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 9 月 30 日
7.52% 0.77% 8.15% 0.29% -0.63% 0.48%
2016 年 5 月 24 日至
2017 年 9 月 30 日
8.60% 0.59% 12.79% 0.35% -4.19% 0.24%
( 二) 基金累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
注： 本基 金建仓 期自 2016 年 5 月 24 日至 2016 年 11 月 24 日, 建仓期 结束时资 产配置比 例符
合本基金基 金合同规 定。
十三、费用概览
（一） 基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ；
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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5、基金份额 持有人大 会费用；
6、基金的证 券、期货 交易费用 ；
7、基金的银 行汇划费 用；
8、基金的账 户开户费 用、账户 维护费用 ；
9、基金上市 费用；
10 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。
（ 二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的1.5%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H＝E×1.5% ÷当年天 数
H为每日应计 提的基金 管理费
E为前一日的 基金资产 净值
基 金 管理 费每 日计 提， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 ，经 基金 管理 人与 基 金托 管人 核对 一
致 后 ，由 基金 管理 人向 基 金托 管人 发送 基金 管 理费划 款 指令 ，基 金托 管人 复 核后 于次 月首 日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按 时支付的 ，支付日 期顺延。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的0.25% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下：
H＝E×0.25% ÷当年天 数
H为每日应计 提的基金 托管费
E为前一日的 基金资产 净值
基 金 托管 费每 日计 提， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 ，经 基金 管理 人与 基 金托 管人 核对 一
致 后 ，由 基金 管理 人向 基 金托 管人 发送 基金 托 管费划 款 指令 ，基 金托 管人 复 核后 于次 月首 日
起5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支 付日期顺 延。
上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际
支出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基金财 产中 支付。
（ 三）不列 入基金费 用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的损失 ；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（ 四）基金 管 理费、 基金托管 费的调整 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
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调 整 基金 管 理人 、基 金 托管 人的 报酬 标 准， 应当 召开 基 金份 额 持有 人大 会 ，但 法律 法 规
要求调
（ 五）基金 税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 信诚 鼎利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招 募说 明书 （2018 年第 1 次 更新 ）
1
整该等报酬 标准或销 售服务费 率的除外 。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理 人依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》、《公开 募集证券 投资基金 运
作管理办法 》（以下 简称“运 作办法” ）、《证 券投 资基金销售 管理办法 》、《证 券投资
基金信息披 露管理办 法》及其 它有关法 律法规的 要求 ，结合本基 金管理人 对本基金 实施的
投资管理活 动，对原 《 信诚鼎 利定增灵 活配置混 合型 证券投资基 金招募说 明书 》进 行了更
新，主要更 新的内容 如下：
1 、 在“重要提示” 部分， 增加了本基金管理人名称变 更 的相关信息，并 更新了本招募
书的内容及 数据的截 止日期 。
2 、 在“第三部分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相 关 成 员 的 内
容。
3 、 在“第四部 分 基金托 管人”部 分，更新 了托管 人的 相关信息。
4 、 在“第 十 部分 基金 的投 资” 部 分， 更新 了 “ 基金 投资 组 合报 告” ，财 务 数据 截止
至2017年9月30日。
5 、 在“第十 一部分 基金的业绩”部分， 更新了该节的 内容，数据截止至2017 年9月30
日。
6 、 在 “ 第二 十二 部分 对基 金份 额 持有 人的 服务 ”中 “资 料 寄送 ”部 分， 删 除了 寄送
对账单的相 关内容。
7 、 在“第 二十 三部分 其他应披露事项 ”部分，披露了 自2017年5 月25日以来涉及本基
金的相关公 告。
中信保诚基 金 管理有 限公司
2018 年1 月8 日
