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华泰紫金智能量化股票发起(005502)

华泰紫金智能量化股票发起:基金合同查看PDF公告

基金合 同 
 
 
 
 
 
 
 
华 泰 紫金 智 能量 化 股票 型 发起 式 证券 投 资基 金 
基 金 合同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰证券( 上海)资产管理有 限公司











基金托 管人:中国银行股 份有限公司 基金合 同 目


录 第一部 分 前言 ................................................................................................................................. 1 第二部 分 释义 ................................................................................................................................. 3 第三部 分 基金 的基 本情 况 ............................................................................................................. 8 第四部 分 基金 份额 的发 售 ........................................................................................................... 10 第五部 分 基金 备案 ....................................................................................................................... 12 第六部 分 基金 份额 的申 购 与赎回 ............................................................................................... 14 第七部 分 基金 合同 当事 人 及权利 义务 ....................................................................................... 23 第八部 分 基金 份额 持有 人 大会 ................................................................................................... 30 第九部 分 基金 管理 人、 基 金托 管 人的 更换 条件 和程 序 ........................................................... 38 第十部 分 基金 的托 管 ................................................................................................................... 41 第十一 部分 基 金份 额的 登 记 ....................................................................................................... 42 第十二 部分 基 金的 投资 ............................................................................................................... 44 第十三 部分 基 金的 财产 ............................................................................................................... 51 第十四 部分 基 金资 产估 值 ........................................................................................................... 52 第十五 部分 基 金费 用与 税 收 ....................................................................................................... 57 第十六 部分 基 金的 收益 与 分配 ................................................................................................... 59 第十七 部分 基 金的 会计 与 审计 ................................................................................................... 61 第十八 部分 基 金的 信息 披 露 ....................................................................................................... 62 第十九 部分 基 金合 同的 变 更、终 止与 基金 财产 的清 算 ........................................................... 69 第二十 部分 违 约责 任 ................................................................................................................... 71 第二十 一部 分 争议 的处 理 和适用 的法 律 ................................................................................... 72 第二十 二部 分 基金 合同 的 效力 ................................................................................................... 73 第二十 三部 分 其他 事项 ............................................................................................................... 74 第二十 四部 分 基金 合同 内 容摘要 ............................................................................................... 75 基金合 同 3-1 第 一部 分 前言 一、 订立本基金合同的目的、依据和原则 1、 订立 本基金 合同的 目的是保 护投资 人合法 权益,明 确基金 合同当 事人的 权利义务,规范基金运作。 2、 订立 本基金 合同的 依据是《 中华人 民共和 国合同法 》、《 中华人 民共和 国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集 证券投资基金运作 管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信 息披露 办法 》 ” ) 、《 公开募 集开 放式 证券 投 资基金 流动 性风 险管 理 规定》 (以 下简称“《流动性风险规定》”) 和其他有关法律法规。 3、 订立 本基金 合同的 原则是平 等自愿 、诚实 信用、充 分保护 投资人 合法权 益。 二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 如与 基金合同有冲突, 均以基金合同为准。 基金合同当事人按照 《基金法》 、 基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投 资人自依本基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、 华泰紫金 智能量化股票型发起式 证券投资基金由基金管理人依照 《基金 法》 、 基 金合同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会 ” ) 注册。 中国证监会对本基金募集的 注册 , 并不表明其对本基金的 投资价值和市场前 景 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件, 自主判断 基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金合 同 3-2 四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息, 其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的, 如与基金合同有冲突, 以基 金合同为准。 五、 本基金按照中国法律法规成立并运作, 若 基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、 本基金 单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%, 但在 本 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过 前述 50%比例的除外。 基金合 同 3-3 第 二部 分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 华泰紫金智能量化 股票型发起式 证券投资基金 2、基金管理人:指 华泰证券(上海)资产管理有限公司 3、基金托管人:指 中国银行股份有限公司 4、基金 合同或 本基金 合同:指 《 华泰 紫金 智 能量化 股 票型发 起式 证 券投资 基金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 华泰紫 金 智能 量化 股票型发起式 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募 说明书 :指《 华泰紫金 智能量 化 股票 型发起式 证券投 资基金 招募说 明书》及其定期的更新 7、基金 份额发 售公告 :指《 华 泰紫金 智能量 化 股票型 发起式 证券投 资基金 基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第 十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起 实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会 关 于 修 改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实 施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》:指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》:指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 基金合 同 3-4 13、 《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关 对其不时做出的修订 14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或 中国银行业监督管理委员 会 16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 19、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 (包括其不时修订) 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、 人民币合格境外机构投资者: 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》 (包括其不时修订) 及相关法律法规规定运用来自境外的人 民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 、 人民币合 格境外机构投资者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资人的合称 22、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、 基金销售业务: 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构: 指 华泰证券 (上海) 资产管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 25、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括基金合 同 3-5 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 华泰证券 (上海) 资产管理有限公司 或接受华泰证券 (上海) 资 产管理有限公司 委托代为办理登记 业务的机构 27、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构 办理认购 、 申购 、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务导致基金的 基金 份额变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人 聘请 法定机构验资, 向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中 国证监会书面确认的日期 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 三个月 32、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日 (不包含 T 日 ) 36、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、 《业 务规则 》:指 华泰证券 (上海 )资产 管理有限 公司相 关业务 规则 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守 39、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 基金合 同 3-6 40、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、 基金转换: 指基金 份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 45、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额 )超过上一开放日基金总份额的 10% 46、 元:指人民币元 47、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 49、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日 的基金份额总数 51、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、 发起资金: 指基金管理人的股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理 人高级管理人员或基金经理等人员 (指基金管理人员工中依法具有基金经理资格 者, 包括但不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外的投研人员, 下同) 参与认购本基金 的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元, 且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不低于 3 年 基金合 同 3-7 53、 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金 认购的基 金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的基金 管理人股东、 基金管理 人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 54、 指定媒介 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他 媒介 55、 不可抗力: 指本 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观 事件 56、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定期存款 (含协议 约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、 摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份 额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投 资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 基金合 同 3-8 第三 部分 基 金的基 本情 况 一、基金名称 华泰紫金 智能量化 股票型发起式 证券投资基金 二、基金的类别 股票 型证券投资 基金 三、基金的运作方式 契约型 开放式 四、基金的投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票, 在有效控制风险的前提下, 力争获取超 越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 五、基金的最低募集份额总额 本 基 金 为 发 起 式 基 金 。 使 用 发 起 资 金 提 供 方 资 金 认 购 基 金 的 金 额 不 少 于 1000 万元人民币,且持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年,期间份额不 能赎回。 认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的, 其持 有期限的承诺不受影响。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购 的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、 基金份额类别设置 基金合 同 3-9 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人可增加、 减少或调整基 金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告, 不需要召开基金份额持有人大 会。 九、发起资金的认购 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员、 基 金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币, 且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年 (基金合同生效不满 3 年提前终止的情况除 外),法律法规或证监会另有规定的除外。 基金合 同 3-10 第四 部分 基 金份额 的发 售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 三个月, 具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者 、 合 格境外机构投资者 、 人民币合格境外机构投资者 、 发起资金提供方 以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 二、 发起资金认购 本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元, 且发起资金认购的基金份额 持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 三、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。 基金认购费 用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、 认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 基金合 同 3-11 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。 认购 申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购 申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 四、 基金份额认购金额的限制 1、 投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、 基金 管理人 可以对 每个基金 交易账 户的单 笔最低认 购金额 进行限 制,具 体限制请参 见招募说明书 及相关公告 。 3、 基金 管理人 可以对 募集期间 的单个 投资人 的累计认 购金额 进行限 制,具 体限制和处理方法请参 见招募说明书 及相关公告。 4、 投资 人在募 集期内 可以多次 认购基 金份额 ,但已受 理的认 购申请 不得撤 销 。 5、 如本 基金 单个投 资 人累计认 购的 基金份 额 数超过基 金总份 额的 50% ,基 金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的, 基 金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购 申请。 投资人认购的基金份额数以基金 合同生效后登记机构的确认为准 。 基金合 同 3-12 第五 部分 基 金备案 一、基金备案的条件 本基金 为发起式基金。 自基金份额发售之日起 三个月内, 在发起资金提供方 认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币且 承诺持有期限自基金合同生效之日 起不少于 3 年的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售,并在 10 日内 聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》 生 效; 否则 《基金合同》 不生效。 基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足 基金 备案条件,基金管理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 : 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同 期 活期存款利息 ; 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人 、基 金托管 人 及销售 机构不 得请求 报酬。 基金管理人 、 基金托管人 和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效 满三年之日,若基金资产 净值低于 2 亿元,《基金 合同》 自动终止,同时不得通过召开 基金份额 持有人大会的方式 延续。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的, 连续 20 个工作日出现基 金份额 持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应 当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止 基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 基金合 同 3-13 法律法规 或中国证监会 另有规定时,从其规定。 基金合 同 3-14 第六 部分 基 金份额 的申 购与 赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 销售机构的具体信息 将由基金管 理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构, 并予以公告。 基金投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出 现新的证券/ 期货交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒介上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在 相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在 相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理 人不得 在基金 合同约定 之外的 日期或 者时间办 理基金 份额的 申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回 或转换 价格为下一开放日基 金份额申购、赎回 或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1 、 “ 未 知价 ” 原 则 ,即申 购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收 市后 计 算的 基 金份 额 净 值为基准进行计算; 基金合 同 3-15 2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、 赎 回遵 循 “ 先进 先 出 ” 原 则 , 即按 照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次 序进 行 顺 序赎回 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付 全额申购款项, 申购成立; 登记机构确认基金份额时, 申购生效。 若资金在规定时间内未全额到 账则申购不成立, 申购款项将退回投资人账户, 基金管理人、 基金托管人和销售 机构等不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记 机构确认赎回时, 赎回生效。 正常情况下, 投资人赎回生效后,基金管理人将在 T +7 日 (包括该日)内划出 赎回款项。在遇证券/ 期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业 务处理流程时, 赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或本基金合 同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时, 款项的支付办法参照本基 金合同有关条款处理。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 (T 日) , 在正常情况下, 本基 金登记机构在 T+1 日内 对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 应在 T+2 日后 (包括 该日 ) 及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成 功,则申购款项 本金退还给投资人。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机基金合 同 3-16 构确实接收到申请。 申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的 确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的投资人任 何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整, 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、 基金 管理人 可以规 定投资人 首次申 购和每 次申购的 最低金 额以及 每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书 或相关公告。 2、 基金 管理人 可以规 定投资人 每个 基 金交易 账户的最 低基金 份额余 额,具 体规定请参见招募说明书 或相关公告 。 3、 基金 管理人 可以规 定单个投 资人 当 日申购 金额上限 、累计 持有的 基金份 额上限,具体规定请参见招募说明书 或相关公告。 4、 基金 管理人 可以对 基金的总 规模进 行限制 ,并在招 募说明 书或相 关公告 中列明。 5、基金 管理人 可以规 定本基金 当日的 申购金 额上限, 具体规 定请参 见招募 说明书或相关公告。 6、 当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时, 基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 7、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后 第 5 位四舍五 入, 由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 根据基金合同约定或 经中国证监会同 意,可以适当延迟计算或公告。 基金合 同 3-17 2、 申购 份额的 计算及 余额的处 理方式 :本基 金申购份 额的计 算详见 招募说 明书。 本基金的申购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。 申购的有 效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 上述计算结 果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 3、 赎回 金额的 计算及 处理方式 :本基 金赎回 金额的计 算详见 招募说 明书。 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 , 其中对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。 赎回金额 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 的基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回 金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、 赎回 费用由 赎回基 金份额的 基金份 额持有 人承担, 在基金 份额持 有人赎 回基金份额时收取。 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基 金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费 ,具体 约 定 详 见 招 募 说 明 书 。 6、 本基 金的申 购费率 、申购份 额具体 的计算 方法、赎 回费率 、赎回 金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明 书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒 介 上公告。 7、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 按相关监管部门要求履行 必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金 销售 费用 。 8、当发 生大额 申购或 赎回情形 时,基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制以确 保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 七、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 基金合 同 3-18 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停接收 投资人的申购申请。 3、 证券 、 期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、 接受 某笔 或 某些申 购申请可 能会影 响或损 害现有基 金份额 持有人 利益 或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响, 或发生其他 损害现有基金份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。 6、 基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 或登记机 构的技 术保障 等发生 异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 。 7、 基金 管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金 份额数的比例超过基金份额总数的 50% , 或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形。 8、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6、8、9 项暂停申购 情形 之一且基金管理人决定暂 停接受投资者的申购申请 时, 基金管理人应当根据有 关规定在指定 媒介上刊登暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停接 受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券 、 期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日基金合 同 3-19 基金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 继续 接受赎 回申请 将损害现 有基金 份额持 有人利益 时,可 暂停接 受投资 人的赎回申请 。 6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基 金 赎 回 申 请 的 措 施 。 7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项的 , 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人 应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情 形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并 依照有关规定在 指定媒介上公告。 九、 巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎 回 比 例 不 低于 上 一 开 放 日 基 金 总 份额 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 若进行上述延期办理, 对于单个基金份基金合 同 3-20 额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分, 将自动进行 延期办理。 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延 期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的 赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为 止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。 延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。 (3 )暂停赎回:连续 2 个开放日 以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介 上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述 巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法, 同时在指定 媒介上刊登公告, 并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 。 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定 媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、若发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人 可以根据暂停申购或赎回的时 间, 依照 《信息披露办法》 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告。 暂停结束, 基金管理人按上 述规定公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 十一 、基金转换 基金合 同 3-21 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则 由基金 管理人 届时根据 相关法 律法规 及本基金 合同的 规定制 定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二 、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户 , 或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 。 无论在上述何种 情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本 基金基金份额的投资人 或按法律 法规或有权机关规定的方式处理 。 继承是指 基金份 额持有 人死亡, 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承; 捐赠 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记 机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十三 、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 , 相关规则请参见基金管理人届时发 布的相关公告 。 十四 、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五 、基金 份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可 、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六 、基金份额的交易和转让 基金合 同 3-22 在法律法规允许且履行适当程序的情况下, 本基金的基金份额可以依法在证 券交易所上市交易, 或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的 交易场所或者通过其他方式进行转让, 具体规则由基金管理人另行规定, 并在业 务实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十七、 在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下, 基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行 补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有 人大会审议。 基金合 同 3-23 第七 部分 基 金合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 华泰证券(上海)资产管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区东方路 18 号21 层 法定代表人: 崔春 设立日期: 2014 年 10 月 16 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]679 号 组织形式: 一人有限责任公司(法人独资) 注册资本: 26 亿元人民币 存续期限: 持续经营 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 权利包 括但不限于: (1 )依法募集 资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定 召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; 基金合 同 3-24 (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购 、 赎回和转换申 请; (12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依 法为基金进行融资; (14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构;


(16 )在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ,制订 和调整有 关基金 认购、 申购、 赎回、转换和非交易过户 等的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 义务包 括但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起 ,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外 , 不得利 用基金 财产为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的基金合 同 3-25 方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以 上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参 加基金 财产清算 小组 , 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基基金合 同 3-26 金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金 合同》 不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 批准设 立机关和批准设立文号: 国务院批准中国人民银行 《关于改革中国银 行体制的请示报告》(国发[1979]72 号) 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]24 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 权利包 括但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基基金合 同 3-27 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 资金账 户 、证券 账户、 期货账 户等 投 资所需账户 ,为基金办理证券 、期货 交易资金清算; (5 )以 基金的 名义在 中央国债 登记结 算有限 责任公司 和银行 间市场 清算所 股份有限公司开设银行间债券托管账户; (6 )提议召开或召 集基金份额持有人大会; (7 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 义务包 括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托 管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外, 不得利 用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户 、期 货账户 等投资 所需账 户 , 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理 人的投资指令, 及时办 理清算、 交 割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》、《 基金合同 》及其 他有关 规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露 ; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 基金合 同 3-28 (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定, 召集基金份额持有 人大会或配合 基金管理人 、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和 银行业监督管理 机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (22)法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 基金合 同 3-29 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的权 利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法 转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的义 务包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值 ,自主做出投资决策 ,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳 基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 ) 基金发起资金提供方使用发起资金认购的金额不少于 1000 万, 且基金 份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合 同 3-30 第八 部分 基 金份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金 基金 份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ,应当 召开基金 份额持 有人大 会 ,但 法律法规 、中国证监会和基金合同另有规定的除外 : (1 )终止《基金合同》; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 ,法律 法规和中 国证监 会另有 规定的 除外 ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 且对基 金份额 持有人 权益无基金合 同 3-31 实质性不利 影响的情形下 , 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或变更收费方 式 ; (3 )在 不违反 法律法 规规定和 《基金 合同》 约定、且 对基金 份额持 有人利 益无实质性不利影响的情况下,调整基金份额类别 设置及 基金份额分类规则; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (6 )基 金管理 人、登 记机构、 基金销 售机构 在法律法 规规定 或中国 证监会 许可的范围内、 且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关 认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (7 )在 法律法 规或中 国证监会 允许的 范围内 、且在对 现有基 金份额 持有人 无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务; (8 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合 ; 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额 持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基基金合 同 3-32 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合 ; 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰 ; 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等)、送达时间和地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行 表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 及投票方式 、 委托的公证 机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金基金合 同 3-33 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表 决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式 等法律法规或监管 机构 允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一 ) 。 若本人直接出具 意见或授权他人代表出具意见的 基金份额持有人的基金份 额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 三个月以后、 六个月以内, 就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新 召集的基金份额持有人大会, 应当有代表 三分之一以上 (含 三分之一) 基金份额 的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式 或大会公告载明的其他方式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会基金合 同 3-34 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具 表决 意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二 分 之 一);若本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具 表决意见的 基金份额持有人 持有 的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原 定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表 三分之一 以上 (含三分之 一 )基金份额的基金份额持有人或其代理人 出具表决意见 ,方视为有效。 (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具 表决 意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的规定, 并与基金登记机构记录相符,并 且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的 规定 。 3 、在法律法规或监管 机构允许的情况下,经 会议通知载明,基金份 额持有 人也可以采用网络、 电话 等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式相结合 的 方式进行表决 , 会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行 ; 或者采用网络、 电话 等其他非书面 方式授权他人代为出席会议并表决。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基 金管理人 、 更换基金托管人、 与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 基金合 同 3-35 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人 ,然后 由大会 主持人宣 读提案 ,经讨 论后进行 表决, 并形成 大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基 金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 二分之一以上 (含 二分之一) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册 载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 二分之一 以上 (含二分之一) 通过方为 有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二 以上 (含三分之二 ) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 与其他基金合并 以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面基金合 同 3-36 符合会议通知规定的表决意 见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决, 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持 人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议 自表决通过之日起生效 , 召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会备案。 基金合 同 3-37 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作 日内 依照《信息披露办法》 的有关规定 在指定 媒介上公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规 或者监管规则修改 导致相关内容被取消或变更的, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人提前公告 后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开 基金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 基金合 同 3-38 第 九部 分 基 金管理 人、 基金 托管 人的 更换 条件 和程 序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金管理人形成决议, 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三 分之二 以上(含 三分之二)表决通过 ,自表决通过之日起生效 ; 3、临时 基金管 理人: 新任基金 管理人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金管理人; 4、 备案: 基金份额持有 人大会 更换 基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告 :基金 管理人 更换后, 由基金 托管人 在 更换基 金管理 人的基 金份额 持有人大会 决议生效 后 2 个工作日内在 指定媒介公告; 6、交接 :基金 管理人 职责终止 的,基 金管理 人应妥善 保管基 金管理 业务资 料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, 临基金合 同 3-39 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 临时基金管理人或 新任基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值 和净值 ; 7、审计 :基金 管理人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案 , 审计 费用在基金财产中列支 ; 8、基金 名称变 更:基 金管理人 更换后 ,如果 原任或新 任基金 管理人 要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人 职责终止 后 6 个月内对 被提名 的基金托管人形成决议, 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三 分之二 以上(含 三分之二)表决通过 ,自表决通过之日起生效 ; 3、临时 基金托 管人: 新任基金 托管人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金托管人; 4、 备案: 基金份额持有 人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告 :基金 托管人 更换后, 由基金 管理人 在 更换基 金 托管 人的基 金份额 持有人大会 决议生效 后 2 个工作日内在 指定媒介公告; 6、交接 :基金 托管人 职责终止 的,应 当妥善 保管基金 财产和 基金托 管业务 资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人 或者临时基金托管人 与基金管理人核 对基金资产总值 和净值; 7、审计 :基金 托管人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案。 审计 费用 在基金财产 中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、 提名 :如果 基金管 理人和基 金托管 人同时 更换,由 单独或 合计持 有基金 总份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人; 基金合 同 3-40 2、 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、 公告 :新任 基金管 理人和新 任基金 托管人 应在更换 基金管 理人和 基金托 管人的基金份额持有人大会决议 生效 后 2 个工作日内在指定 媒介上联合公告。 三、 本部分关于 基金管理人、 基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分, 如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取 消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相应内 容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 四、 新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务, 或新基金托管人或 临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前, 原基金管理人或原基金托管人 应继续履 行相关 职责, 并保证不 做出对 基金份 额持有人 的利益 造成损 害的行为。 原基金 管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间, 仍有权按照基金合同的规 定收取基金管理费或基金托管费。 基金合 同 3-41 第十 部分 基 金的托 管 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定订 立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 基金合 同 3-42 第 十一 部分 基 金份 额的 登记 一、基金份额 的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和 结算业务, 具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的, 应与代理人签订委托代 理协议, 以明确 基金管 理人和代 理机构 在投资 者基金账 户管理 、基金 份额登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法 律法规 允许的 范围内, 对登记 业务的 办理时间 进行调 整,并 依照有 关规定于开始实施前在指定 媒介上公告; 5、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定的 条件办理 本基金 份额的 登记业 务; 3、 妥善 保存登 记数据 ,并将基 金份额 持有人 名称、身 份信息 及基金 份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。 其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年; 4、对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务, 因违反 该保密 义务对基金合 同 3-43 投资者或基金带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查情形及 法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形除外; 5、按《 基金合 同》及 招募说明 书规定 为投资 者办理非 交易过 户业务 、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 义务。 基金合 同 3-44 第 十二 部分 基 金的 投资 一、投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票, 在有效控制风险的前提下, 力争获取超 越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。


二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包括创业板、 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括 国债、 央行票据、 金融 债券、 企业债券、 公司 债券、 中期票据、 短期 融资券、 超 短期融资券 、 次级债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中 小企业私募债券、 可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 货币市场工具 (含同业 存单) 、 权证、 资产支 持证券、 股指期货、 国 债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关 规定 )。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 : 股票 资产占 基金 资产 的 80%-95% 。 每个交 易日日 终在扣除股指期货合约 和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后, 应当 保留的现金 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% , 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会 变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本基金的投资比例会做相 应调整。 三、投资策略 本基金是一只采取主动管理投资模式 的股票基金。 在投资策略上, 管 理人先 根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置, 然后充分利用量化模型, 先将原 始行业数据进行深层次的加工、 计算, 建立各个行业的分析逻辑, 再通过模型构 造, 建立起因子分析框架, 然后挖掘数据形成因子, 通过因子拟合趋 势, 进行回 溯和验证, 从而挖掘出不同行业的敏感因子, 提取合成不同行业的观察指标, 结 合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。 基金合 同 3-45 1、资产配置 策略


本基金通过定性与定量研究相结合的方法, 确定投资组合中 股票类资产和债 券 类资产的配置比例。


本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP 、 CPI 、 利率等宏观经济指标, 以及估值水平、 盈利预期、 流动性、 投资者心态等市场指标, 确定未来市场变动 趋势。 本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势, 对股票、 债券等大类 资产的风险和收益特征进行预测。 根据上述定性和定量指标的分析结果, 运用资 产配置优化模型, 在目标收益条件下, 追求风险最小化目标, 最终确定大类资产 投资权重,实现资产合理配置。 2、股票 投资策略


本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。 基于模型结果, 基金 管理人 结合市场环境和股票特性, 精选个股构建投资组合, 以追求超越业绩比较基准表 现的业绩水平。 在实际运行过程中, 将定期或不定期的进行修正, 优化股票投资 组合。本基金采用的量化投资策略主要有: (1 )多 因子选 股模型 :多因子 选股模 型由本 基金管理 人根据 中国资 本市场 的实际情况开发的具有针对性和实用性的数量化选股模型。 模型首先综合考虑经 济因素、 流动性因素、 行业发展轨迹等大的市场环境, 其次细致评估个股的估值 情况、成 长情况 、动量 情况、 交易行 为情况 等进行多 维度的 筛选。 模型按照多 维因子, 并经过 数量量 化 模型 进行筛 选,选 出符合模 型的个 股组成 一篮子投资 组合,并定期更新投资组合。


(2 ) 事 件 驱 动 模 型 : 通 过 研 究 发 现 , 有 较 多 事 件 驱 动 策 略 在 中 国 A 股市 场有效或阶段性有效。 如一致预期变动策略、 上市公司业绩超市场预期策略、 管 理层增持策略、 大股东减持策略、 指数成份股调整策略等。 我们将在适当的时机 选用合适的策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。


(3 )行 业轮动 模型: 本基金通 过把握 经济周 期变化, 依据对 宏观经 济、产 业政策、 行业景气度及市场波动、 市场情绪轮动等因素的综合判断, 识别出当阶 段影响行业股价收益率的关键因素, 判断行业是否在估值修复、 触底回升等阶段, 并计算各行业的绝对、 相对上涨趋度强度, 以实现各行业的合理和优化 的配置。


(4 )评 级反转 策略: 评级反转 策略综 合利用 证券分析 师提供 的研究 报告信基金合 同 3-46 息、 以及股票的市场交易信息进行选股。 该策略倾向于选择具有以下特征的股票: 在一段时期内, 某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息, 即大部分的证券 分析师看好该股的后市走势, 然而在二级市场上, 该股票的表现却滞后于行业指 数的表现。 当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时, 该类股票有望获 得超额收益。 3、债券类 资产投资策略


本基金的 债券 类投资品种主要有国债、 企业债等中国证监会认可的, 具有良 好流动性的金融工具。 债券类资产投资主要用于提高 非股票资产的收益率, 管理 人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。


在债券投资方面, 管理人将以宏观形势及利率分析为基础, 依据国家经济发 展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标, 结合货币政策、 财政 政策的实施 情况, 以及国际金融市场基准利率水平及变化情况, 预测未来基准利率水平变化 趋势与幅度,进行定量评价。


4、中小企业私募债券投资策略 由于中小 企业私 募债票 面利率较 高、信 用风险 较大、二 级市场 流动性 较差 。 本基金将运用基本面研究, 结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 析和度量, 选择风险与收益 相匹配的更优品种进行投资。 在进行投资时, 将采取 分散投资、 锁定收益策略。 在遴选债券时, 将只投资有担保或者国有控股企业发 行的中小企业私募债,以降低信用风险。


5、资产支持证券投资策略


本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、 流动性、 收益 率几方 面来考虑, 采用自下而上的项目精选策略, 以资产支持证券的优先级或次优级为 投资标的, 精选违约或逾期风险可控、 收益率较高的资产支持证券项目。 根据不 同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略, 在有 效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 资产支持证券的信用 风险分析采取内外结合的方法, 以基金管理人的内部信用风险评估为主, 并结合 外部信用评级机构的分析报告, 最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判 断。另外 ,鉴于 资产支 持证券的 流动性 较差, 本基金更 倾向于 久期较 短的品种 , 即使持有到期压力也不会太大。 基金合 同 3-47 6、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束, 按照风险管 理的原则, 以套期保值为主要目的 , 在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上, 谨慎地进行投资。 本基金将合理利用股指期货、 国债期货、 权证等衍生工具发掘 可能的投资机会,稳健投 资,实现基金资产的保值增值。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票投资占基金资产的 80%-95% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和国债 期货 合约 需缴纳 的交易 保证金 后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;


(3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ;


(4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10% ;


(5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10% ; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5% ;


(8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10% ;


(9 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ;


(10 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10% ;


(11 ) 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ;


(12 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产 支持证 券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应基金合 同 3-48 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;


(13 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


(14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值 的 40% ;本基金在全国银行间同 业市场中的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1 年,债券回购到期后不得展期;


(15 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ;


(16 )本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ;


(17 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 基金 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 基金所持 有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 占 基金资产的 80%-95% ; (18 ) 基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的 15% ; 基 金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得 超过基金持有的债券总市值的 30% ; 基金在任 何交易日内交易 (不包括平仓) 的 国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (19 ) 基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证 券指股票、 债 券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融 资产(不含质押式回购)等;


(20 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比 例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险;


(21 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司基金合 同 3-49 可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 % ; (22 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 本基金资产净 值的 15% ;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资 ; (23 ) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 除第(2 )、 (12 ) 、(22 )、(23 ) 项外, 因证券、 期货市 场 波 动 、 证券 发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整 ,但中国证监会 规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 六 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消 或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管 理人 在履 行适当 程序后 , 则本基 金投资 不再受 相关限制 或按调 整后的 规定执行 , 无需召开基金份额持有人大会 ,但须提前公告 。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; 基金合 同 3-50 (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人 利益优 先的原 则,防范 利益冲 突,建 立健全内 部审批 机制和 评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法 律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议 , 并经过三分之二 以上的 独立 董事通过 。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适 当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 五、业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩比 较 基 准: 中 证 800 指 数收 益率*90%+ 上 证 国 债 指 数收 益 率 *10% 若今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出, 或者是 未来市场发生变化导致业绩比较基准不再适用或者有更加适 合的业绩比较基准, 经基金管理人和基金托管人协商一致, 根据市场发展状况及 本基金的投资范围和投资策略, 调整本基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变 更应履行适当的程序 后调整, 无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在调 整前 在指定媒介上 予以公告。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金, 是证券投资基金中 的高预期风险和 高预期收益的产品。 基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。


基金合 同 3-51 第 十三 部分 基 金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款 项 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账 户 、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售 机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产; 基金 管理人、 基金托 管人因 基金财产 的管理 、运用 或其他情 形而取 得的财 产和收益, 归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法 规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 基金合 同 3-52 第 十四 部分 基 金资 产估 值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货合约、 国债期货 合约、 资产支持 证券 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所 挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市 价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。


2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:


(1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值;


(2 )首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;


(3 ) 在发行时明确一定期限限售期的股票, 包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股 票 等, 不包括停牌、 新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限 股票, 按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。


3、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1 )对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 实行全价 交易的 固定收 益品种 (可转债除外) , 选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值 全价中所含的债券应收利息 (税后) 得到的净价进行估值; 对在交易所市场上市基金合 同 3-53 交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种 (可转债除外) , 选取第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


(2 )对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ,按估值 日收盘 价减去 可转换 债券收盘价中所含债券应收利息 后得到的净价进行估值;


(3 )对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券和私募 债券, 采用估 值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(4 )首 次公开 发行未 上市的债 券,采 用估值 技术确定 公允价 值,在 估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


4、银行 间市场 交易的 固定收益 品种, 选取第 三方估值 机构提 供的相 应品种 当日的估值净价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值 价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期间市场利率 没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按证 券所处 的市场 分别估 值。


6、因持 有股票 而享有 的配股权 ,采用 估值技 术确定公 允价值 ,在估 值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


7、股指 期货合 约以估 值当日结 算价进 行估值 ,估值当 日无结 算价的 ,且最 近交易日后经济 环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。


8、国债 期货合 约以估 值当日结 算价进 行估值 。估值当 日无结 算价的 ,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如法律法 规今后另有规定的,从其规定。


9、 当发 生大额 申购或 赎回情形 时,基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制,以 确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 10、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格 估值。


11、 相关 法律 法规以 及 监管部 门有 强制 规定 的 ,从其 规定 。如 有新 增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订 明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利基金合 同 3-54 益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以公布。 四、估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后 第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 (含 第 4 位) 发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ” ) 的直接 损失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;基金合 同 3-55 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误 已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 ” ) , 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损 方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报 基金托基金合 同 3-56 管人并报中国证监会备 案;错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时, 基金管理人 应当公告 并报中国证监会备案 。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券 、期货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一 致的; 4、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金 信息披 露的基 金资产净 值 和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、 特殊情况的处理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 10 项进行估值时, 所造成的误 差不作为 基金资产估值 错误处理。 2、 由于证券/ 期货交易 场所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他 不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但是未能 发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人 和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施 减轻或 消除由此造成的影响。 基金合 同 3-57 第 十五 部分 基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》 生效后 与基金相关的会计师费、 律师费 、 仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货交易或结算 费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的开户费用、账户维护费用 ; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金 的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后 , 由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 首日起 2-5 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金管理 人。 若遇法定节假日、 公 休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 基金合 同 3-58 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后,由 基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 首日起 2-5 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托管 人。 若遇法定节假日、 公休日等 ,支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类 ”中 第 3-9 项费 用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基 金合同 》生效 前的相关 费用 , 包括但 不限于验 资费、 会计师 和律师 费、信息披露费用等费用 ; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金合 同 3-59 第 十六 部分 基 金的 收益 与分 配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资 者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作 日内在指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。当 投资者的现金红利小于一定金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金基金合 同 3-60 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算 方法,依照《业务规则》执行。 基金合 同 3-61 第 十七 部分 基 金的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以 托管协议 约定 方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金合 同 3-62 第 十八 部分 基 金的 信息 披露 一、 本基金的信息披露 应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办 法》 、 《流动性风险规定》 、 《基金合同》 及其他有关规定。 如将来法律法规或中国证 监会有另行规定的,从其规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金 合同》 约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基 金合同 》是界 定《基金 合同》 当事人 的各项权 利、义 务关系 ,明确基金合 同 3-63 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在 其网站上,将更新后的招募说明 书摘要登载在指定 媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申 请经中国证监会注册 后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在 各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定 媒介 上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金 合同》生 效公告 。 《基 金合同 》 生效公 告中应 说明基金 募集情 况及基 金管理人、 基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员 以及基金管理人股东持有的基金份额、 承诺持有的期限等情况。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过 其网站、 基金 销售机构以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、基金合 同 3-64 基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定 媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 销售机构 查阅或者复制前述信息资料。 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介 上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资 者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析等。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报 告方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息 披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 基金合 同 3-65 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期 办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 基金合 同 3-66 25、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 27、 基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 28、中国证监会 及基金合同规定的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会 备案, 并予以公告。 (十) 本基金 投资股指期货、国债期货 相关公告 基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 (更 新) 等文件中披露股指期货 、 国债期货 交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损 益情况 、 风险指标 等, 并充分揭示股指期货 、 国债期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)本 基金投资中小企业私募债券的信息 1、基金 管理人 应当在 基金投资 中小企 业私募 债券后两 个交易 日内, 在指定 媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息; 2、基金 管理人 应当在 基金季度 报告、 半年度 报告、年 度报告 等定期 报告和 招募说明书(更新)等 文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十二) 投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 (十 三)发起资金认购份额报告 基金管理人应当按照相关法律法规的规定, 在基金合同生效公告、 基金年报、 半年报、 季报中分别披露基金管理人固有资金、 基金 管理人高级管理人员、 基金基金合 同 3-67 经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 (十四)投资 非公开发行股票的相关公告 基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内, 在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十 五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共 媒介 披露信息, 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时, 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披 露基金相关信基金合 同 3-68 息: 1、不可 抗力或 其他情 形致使基 金管理 人、基 金托管人 无法准 确评估 基金资 产价值时; 2、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 基金合 同 3-69 第 十九 部分 基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自 表决 通过之 日起 生 效 ,自决议生效后 2 个工作日内在指定 媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; 基金合 同 3-70 (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金 剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 基金合 同 3-71 第 二十 部分 违 约责 任 一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中, 违反 《基金法》 等 法律法规的规定或者 《基金合同》 约定, 给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任; 因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任, 对损失的赔偿, 仅限于直接 损失 , 一方承担连带责任后有权根据另一方过错程度向另一方追 偿。 但是发生下 列情况的,当事人免责: 1、 不可抗力; 2、 基金管理人和/ 或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3、 基金 管理人 由于按 照基金合 同的规 定 的投 资原则而 行使或 不行使 其投资 权而造成的损失等 。 二、 在发生一方或多方违约的情况下, 在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下, 《基金合同》 能够继续履行的应当继续履行。 非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施, 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能 发现错误的, 由此造成基金财产或投资人损失, 基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除 或减轻由此造 成的影响。 基金合 同 3-72 第 二十 一 部分 争议 的处 理和 适用 的法 律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的, 或自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内 争议未能以协商方 式解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会, 按照 届 时有效的仲裁规则进行仲裁 , 仲裁地点为北京市 。 仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受 中华人民共和国 (不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区) 法律管辖。 基金合 同 3-73 第 二十 二部分 基金 合同 的效 力 《基金合同》是约定基金 合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基 金合同 》经基 金管理人 、基金 托管人 双方盖章 以及双 方法定 代表人 或授权代 表 签章 并在募 集结束后 经基金 管理人 向中国证 监会办 理基金 备案手续, 并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基 金合同 》的有 效期自其 生效之 日起至 基金财产 清算结 果报中 国证监 会 备案并公告之日止。 3、《基 金合同 》自生 效之日起 对包括 基金管 理人、基 金托管 人和基 金份额 持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基 金合同 》正本 一式六份 ,除上 报有关 监管机构 一式二 份外, 基金管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基 金合同 》可印 制成册, 供投资 者在基 金管理人 、基金 托管人 、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 基金合 同 3-74 第 二十 三部分 其他 事项 《基金合同》 如有未尽事宜, 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协 商解决。 基金合 同 3-75 第 二十 四部分 基金 合同 内容 摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的权 利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出 席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的义 务包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; 基金合 同 3-76 (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 ) 基金发起资金提供方使用发起资金认购的金额 不少于 1000 万, 且基金 份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年; (10 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 权利包 括但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、 赎回和转换申 请; (12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


基金合 同 3-77 (13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构;


(16 )在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ,制订 和调整有 关基金 认购、 申购、 赎回、转换和非交易过户等的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 义务包 括但不限于: (1 )依 法募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制 度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外, 不得利 用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和 年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披基金合 同 3-78 露及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召 集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参 加基金 财产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金 财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利 益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能基金合 同 3-79 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 权利包 括但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 资金账 户、证券 账户、 期货账 户等投 资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5 )以 基金的 名义在 中央国债 登记结 算有限 责任公司 和银行 间市场 清算所 股份有限公司开设银行间债券托管账户; (6 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (7 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 义务包 括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察 与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金合 同 3-80 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外, 不得利 用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户、期 货账户 等投资 所需账 户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理 人的投资指令, 及时办 理清算、 交 割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》、《 基金合同 》及其 他有关 规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托 管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定, 召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会基金合 同 3-81 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 (一 )召开事由 1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ,应当 召开基金 份额持 有人大 会,但 法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外: (1 )终止《基金合同》; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 ,法律 法规和中 国证监 会另有 规定的 除外; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书基金合 同 3-82 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内且对基 金份额 持有人 权益无 实质性不利影响的情形下, 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方 式; (3 )在 不违反 法律法 规规定和 《基金 合同》 约定、且 对基金 份额持 有人利 益无实质性不利影响的情况下,调整基金份额类别设置及基金份额分类规则; (4 )因相应的法律法规发生变动 而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6 )基 金管理 人、登 记机构、 基金销 售机构 在法律法 规规定 或中国 证监会 许可的范围内、 且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关 认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (7 )在 法律法 规或中 国证监会 允许的 范围内 、且在对 现有基 金份额 持有人 无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务; (8 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人 大 会的其 他情形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起基金合 同 3-83 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否 召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金 份额持 有人会 议 的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 基金合 同 3-84 (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、 委托的公证 机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确 定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的 在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一) 。 若本人直接出具 意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人的基金份 额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新 召集的基金份额持有人大会, 应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额 的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面基金合 同 3-85 形式或大会公告载明 的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金 管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具表 决意见或 授权他 人代表 出具表决 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一) ; 若本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 持有的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原 定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表三分之一以上 (含三分之 一)基金份额的基金份额持有人或其代理人出具表决 意见,方视为有效。 (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符, 并 且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的 规定。 3、在法 律法规 或监管 机构允许 的情况 下,经 会议通知 载明, 基金份 额持有 人也可以采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式相结合 的 方式进行表决, 会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行; 或者采用网络、 电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 基金合 同 3-86 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基金管理人 、 更换基金托管人、 与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份 额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人 ,然后 由大会 主持人宣 读提案 ,经讨 论后进行 表决, 并形成 大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额 持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的二分之一以上 (含二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以基金合 同 3-87 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决, 但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七 )计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 基金合 同 3-88 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计 票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效, 召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九 ) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的 部分, 如将来法律法规或者监管规则修 改导致相关内容被取消或变更的, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人提前公 告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 (十) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值; 即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 基金合 同 3-89 (二) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 (四) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管 人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》 生效后 与基金相关的会计师费、 律师费 、 仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货交易或结算费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的 管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: 基金合 同 3-90 H =E× 1.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后 , 由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 首日起 2-5 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金管理 人。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后,由 基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 首日起 2-5 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托管 人。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类 ”中 第 3-9 项费 用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向 (一 )投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票, 在有效控制风险的前提下, 力争获取超 越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 (二 )投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包括创业板、 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括 国债、 央行票据、 金融 债券、 企业债券、 公司 债券、 中期票据、 短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中 小企业私募债券、 可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、基金合 同 3-91 货币市场工具 (含同业 存单) 、 权证、 资产支 持证券、 股指期货、 国 债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组 合比 例为 :股票 资产占 基金 资产 的 80%-95% 。 每个交 易日日 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保留的现金 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% , 其中 , 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会 变更上述投 资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本基金的投资比例会做相 应调整。


(三) 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票投资占基金资产的 80%-95% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和国债 期货合约 需缴纳 的交易 保证金 后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ;其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ;


(3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ;


(4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10% ;


(5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10% ; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5% ;


(8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10% ;


(9 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ;


基金合 同 3-92 (10 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10% ;


(11 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ;


(12 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产 支持证 券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;


(13 ) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行 股票公司本次发行股票的总量;


(14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1 年,债券回购到期后不得展期;


(15 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ;


(16 )本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ;


(17 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 基金 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 基金所持 有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 占 基金资产的 80%-95% ; (18 ) 基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的 15% ; 基 金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得 超过基金持有的债券总市值的 30% ; 基金在任 何交易日内交易 (不包括平仓) 的 国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (19 ) 基金在任何交易日日终, 持有的 买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证 券指股票、 债 券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融 资产(不含质押式回购)等;


基金合 同 3-93 (20 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比 例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (21 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及 处于开放 期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司 可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 % ; (22 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 本基金资产净 值的 15% ; 因 证 券 市场 波 动 、 上 市 公 司 股票停 牌 、 基 金 规 模 变 动等基 金 管 理 人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (23 ) 基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致;


(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。


除第 (2 )、 (12 )、(22)、 (23) 项外, 因证券、 期货市 场波动 、 证券 发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整 ,但中国证监会 规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 六 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消 或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管 理人 在履 行适当 程序后 ,则本基 金投资 不再受 相关限制 或按调 整后的 规定执行, 无需召开基金份额持有人大会 ,但须提前公告。 2、 禁止行为 基金合 同 3-94 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人 利益优 先的原 则, 防范 利益冲 突,建 立健全内 部审批 机制和 评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法 律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议 , 并经过三分之二 以上的 独立 董事通过 。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适 当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一) 基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二) 基金资产净值、基金份额净值的公告方式 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过 其网站、 基金 销售机构以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 基金合 同 3-95 七、基金合同变更和终止 事由、程序以及基金财产清算方式 (一 )《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 本 基金 合同约定 应经基 金份额 持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自 表决 通过之 日起生 效 ,自决议生效后 2 个工作日内在指定 媒介公告。 (二 )《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; 基金合 同 3-96 (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金 剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的, 或自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内 争议未能以协商方式解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会, 按照届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受 中华人民共和国 (不包括香港、 澳门特别行政区及 台湾地区) 法律管辖。 基金合 同 3-97 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。





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