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国寿安保消费新蓝海混合(005175)

国寿安保消费新蓝海混合:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
国寿安保 消费 新 蓝 海 灵活 配 置 混 合型 
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银行股 份有 限 公 司


【重要 提示】 国寿安保消费 新蓝海灵 活 配置混合型 证 券投资基 金 (以下简称 “ 本基 金 ” )根据2017 年8 月25 日中 国证 券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ” ) 《 关于 准予国寿安保 消费新 蓝海 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注册 的 批复 》 ( 证监 许 可 【2017 】1570 号) 注册 并进行 募集 。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册, 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保 证, 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 中 国证 监会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实 质性判 断或 者保 证。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉的 原则 管理和 运用 基 金 财产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。 投资有 风险 , 投资人 认购 (或 申购 ) 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书和 基金 合同 等 信息 披露文 件 , 全 面认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 , 自 主判 断基金 的投 资价值 , 自主 做 出投资 决策 , 并 充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 , 理 性判断 市场 , 谨 慎做 出投 资决策 , 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险, 包 括: 因政 治、 经 济、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 、 由于 投资 者连 续大 量赎 回基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理 风险 、融 资业务 风险 等 。 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金 、 债券 型基 金, 低于 股票 型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 高收 益/ 风 险品 种。 本基金 投资 范围 包括 中小 企业私 募债 券 , 中 小企 业私 募债券 是根 据相 关法 律法 规由非 上 市中小 企业 采用 非公 开方 式发行 的债 券。 由于 不能 公开交 易, 一般 情况 下, 交易不 活跃 , 潜 在较大 流动 性风 险。 当发 债主体 信用 质量 恶化 时, 受市场 流动 性所 限, 本基 金可能 无法 卖 出 所持有 的中 小企 业私 募债 ,由此 可能 给基 金净 值带 来更大 的负 面影 响和 损失 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、债 券 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 (但 须符 合中国 证监 会 的相关 规定) , 在正 常市场 环境下 本基金 的流动 性风 险适中 。在特 殊市场 条件 下,如 证券市 场的成 交量 发生 急剧 萎缩 、 基金 发生 巨额 赎回 以及 其他未 能预 见的 特殊 情形 下, 可 能导 致基 金资产 变现 困难 或 变 现对 证券资 产价 格造 成较 大冲 击, 发 生基 金份 额净 值波 动幅度 较大 、 无 法进行 正常 赎回 业务 、基 金不能 实现 既定 的投 资决 策等风 险。 本基金 单一 投资 者持 有基 金份额 数不 得达 到或 超过 基金份 额总 数的50% , 但在 基金运 作 过程中 因基 金份 额赎 回等 情形导 致被 动达 到或 超过50% 的 除外。 基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则, 在投资 人作 出投 资决 策后 , 基金 运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险, 由投 资人 自行负 责。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 本 基 金业绩 表现 的保 证。





录 第一部 分


绪言 .................................................................................................................... 1 第二部 分


释义 .................................................................................................................... 2 第三部 分


基金管理 人 ......................................................................................................... 6 第四部 分


基金托管 人 ....................................................................................................... 14 第五部 分


相关服务 机构 ................................................................................................... 17 第六部 分 基金 的募 集 ......................................................................................................... 19 第七部 分


基金备案 .......................................................................................................... 22 第八部 分


基金份额 的申 购与赎 回 ..................................................................................... 23 第九部 分


基金的投 资 ....................................................................................................... 31 第十部 分


基金的财 产 ....................................................................................................... 39 第十一 部分


基金资 产估 值 ............................................................................................... 40 第十二 部分


基金的 收益 与分配 ........................................................................................ 44 第十三 部分


基金的 费用 与税收 ........................................................................................ 46 第十四 部分


基金的 会计 与审计 ........................................................................................ 48 第十五 部分


基金的 信息 披露 ............................................................................................ 49 第十六 部分


风险揭 示 ....................................................................................................... 55 第十七 部分


基金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 .................................................... 60 第十八 部分


基金合 同的 内容摘 要 ..................................................................................... 62 第十九 部分


基金托 管协 议的内 容摘 要 ............................................................................. 75 第二十 部分


对基金 份额 持有人 的服 务 ............................................................................. 89 第二十 一部 分


招募说明 书的存 放及 查阅 方式 .................................................................. 91 第二十 二部 分


备查文件 ................................................................................................... 92 1 第一部 分


绪言 《 国寿安 保 消 费新蓝 海灵 活配置混 合型 证券投 资基 金 招募说 明书》 (以下 简称 “招募 说 明书 ” 或 “ 本招 募说 明书 ” ) 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 (以 下简 称 “ 《 基金法 》 ” )、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证券 投 资基金 销售 管 理办法 》 ( 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露办 法》 ” ) 、 《公开 募集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 ( 以下 简 称 “ 《 流动 性风 险规定》 ” ) 以 及《 国 寿安 保 消费 新蓝海 灵活配 置混 合型 证 券投资 基金 基 金合 同》 (以 下简 称 “ 基金 合同 ”或 “ 《 基金 合 同》 ” ) 编写 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授权 任 何其他 人提 供未 在本 招募 说明书 中载 明的 信息 ,或 对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “中 国证监 会 ” )注册 。 基金合 同是约 定基金 合同当 事人 之间权 利、 义 务的法 律文 件。基 金 投资 者 自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额持 有人和 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金 投 资者 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查阅 基 金合同 。2 第二部 分


释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文 意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 国 寿 安保消 费新 蓝海 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 或本 基金 管 理人:指 国 寿安 保基 金管 理有限 公司








3 、基 金托 管人 或本 基金 托 管人:指 中 国建 设银 行股 份有限 公司 4 、基 金合 同: 指 《 国 寿安 保消费 新蓝 海灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金基 金合 同》 及对 基金合 同 的 任何 有效 修订 和补充 5 、托 管协 议 :指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 国寿 安保 消费 新 蓝海灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 6 、招 募说 明书 或 本 招募 说 明书 :指 《 国 寿安 保消 费 新蓝海 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基 金招募 说明 书》 及其 定期 的更新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《 国 寿安 保消 费新 蓝海 灵 活配置 混合 型 证 券投 资基 金基金 份 额发售 公告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会 议通过 , 经 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人民 代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 , 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ,并 经 2015 年 4 月 24 日第十 二届 全国 人民 代表 大会常 务委 员 会第十 四次 会议 《 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会关 于修改 〈 中华 人民 共和 国 港口法> 等七 部 法律的 决定 》修 改 的 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及颁 布机 关对 其 不 时做出 的修 订 10、 《销 售办 法》 : 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日 实施 的 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 实施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法 》 : 指中 国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、 同年 8 月 8 日 实施 的《公开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 13、 《 流动 性风 险规 定》 : 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同 年 10 月 1 日实 施 的《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 14 、 中国 证监 会: 指中 国 证券监 督管 理委 员会 15 、 银行 业监 督管 理机 构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 16 、 基金 合同 当事 人 :指受 基 金合 同约 束 ,根 据基金 合 同享 有权 利 并承 担义务 的 法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 3 17 、 个人 投资 者: 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18 、 机构 投资 者: 指 依法可 以 投资 证券 投 资基 金的、 在 中华 人民 共 和国 境内合 法 登记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 19 、 合格 境外 机构 投 资者: 指 符合 《合 格 境外 机构投 资 者境 内证 券 投资 管理办 法 》及 相 关 法 律 法 规规 定 可 以 投资 于 在 中 国 境内 依 法 募 集的 证 券 投 资 基金 的 中 国 境外 的 机 构 投资 者 20 、 投资 人 或 投资 者 :指个 人 投资 者、 机 构投 资者和 合 格境 外机 构 投资 者以及 法 律法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 人的合 称 21 、 基金 份额 持有 人: 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22 、 基金 销售 业务 : 指基金 管 理人 或销 售 机构 宣传推 介 基金 ,发 售 基金 份额, 办 理基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 及定 期定 额 投 资等业 务 23 、 销售 机构 :指 国 寿安保 基金 管 理有 限 公司 以及符 合 《销 售办 法 》和 中国证 监 会规 定的其 他条 件, 取得 基金 销售业 务资 格并 与基 金管 理人签 订了 基金 销售 服务 协议, 办理 基金 销售业 务的 机构 24 、 登记 业务 :指 基 金登记 、 存管 、过 户 、清 算和结 算 业务 ,具 体 内容 包括投 资 人基 金账户 的建 立和 管理 、基 金份额 登记 、基 金销 售业 务的确 认、 清算 和结 算、 代理发 放红 利 、 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 25 、 登记 机构 :指 办 理登记 业 务的 机构 。 基金 的登记 机 构为 国寿 安 保基金 管理 有 限 公 司或接 受 国 寿安 保基金 管 理有限 公司 委托 代为 办理 登记 业 务的 机构 26 、 基金 账户 :指 登 记机构 为 投资 人开 立 的、 记录其 持 有的 、基 金 管理 人所管 理 的基 金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 27 、 基金 交易 账户 : 指销售 机 构为 投资 人 开立 的、记 录 投资 人通 过 该销 售机构 办 理认 购、 申 购、 赎回、 转换 、 转 托管及 定期 定额 投资 等业 务而引 起 基 金份 额变 动及 结余情 况的 账 户 28 、 基金 合同 生效 日 :指基 金 募集 达到 法 律法 规规定 及 基金 合同 规 定的 条件, 基 金管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 29 、 基金 合同 终止 日 :指基 金 合同 规定 的 基金 合同终 止 事由 出现 后 ,基 金财产 清 算完 毕,清 算结 果 报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 30、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 31 、 存续 期: 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32 、 工作 日: 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 33 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 34 、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工 作日 (不 包含 T 日) 4 35 、 开放 日: 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 36 、 开放 时间 :指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 37 、 《业 务规 则》 : 指 《 国 寿安保 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》 , 是 规范基 金 管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 , 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 38 、 认购 :指 在基 金 募集期 内 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申 请 购 买基 金份额 的行 为 39 、 申购 :指 基金 合 同生效 后 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基 金份额 的行 为 40 、 赎回 :指 基金 合 同生效 后 ,基 金份 额 持有 人按基 金 合同 和招 募 说明 书 规定 的 条件 要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 41 、 基金 转换 :指 基 金份额 持 有人 按照 基 金合 同 和基 金 管理 人届 时 有效 公告规 定 的条 件, 申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、 且 由同 一登 记机构 办理 登记 的 某 一基 金的基 金份 额转 换为基 金管 理人 管理 的其 他基金 基金 份额 的行 为 42 、 转托 管: 指基 金 份额持 有 人在 本基 金 的不 同销售 机 构之 间实 施 的变 更所持 基 金份 额销售 机构 的操 作 43 、 定期 定额 投资 计 划:指 投 资人 通过 有 关销 售机构 提 出申 请, 约 定每 期 申购 日 、扣 款金额 及扣 款方 式 , 由 销售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资人 指定 银行 账户 内自 动完成 扣款 及 受理 基 金申 购申 请的 一种 投资方 式 44 、 巨额 赎回 :指 本 基金单 个 开放 日, 基 金净 赎回申 请 (赎 回申 请 份额 总数加 上 基金 转 换 中 转 出 申请 份 额 总 数后 扣 除 申 购 申请 份 额 总 数及 基 金 转 换 中转 入 申 请 份额 总 数 后 的余 额)超 过上 一开 放日 基金 总份额 的 10% 45 、 元: 指人 民币 元 46 、 基金 收益 :指 基 金投资 所 得红 利、 股 息、 债券利 息 、买 卖证 券 价差 、银行 存 款利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 47 、 基金 资产 总值 : 指基金 拥 有的 各类 有 价证 券、银 行 存款 本息 、 基金 应收申 购 款及 其他资 产的 价值 总和 48 、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 49 、 基金 份额 净值 :指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 50 、 基金 资产 估值 : 指计算 评 估基 金资 产 和负 债的价 值 ,以 确定 基 金资 产净值 和 基金 份额净 值的 过程 51 、 流动 性受 限资 产 :指由 于 法律 法规 、 监管 、合同 或 操作 障碍 等 原因 无法以 合 理价 格予以 变现 的资 产, 包括 但不限 于到 期日 在 10 个 交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款 ( 含 协议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款) 、 停牌 股票、 流通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、资 产支持 证券 、因 发行 人债 务违约 无法 进行 转让 或交 易的债 券等 5 52 、 摆 动定 价机 制: 指当 本基金 遭遇 大额 申购 赎回 时, 通 过调 整基 金份 额净 值的方 式, 将基金 调整 投资 组合 的市 场冲击 成本 分配 给实 际申 购、 赎 回的 投资 者, 从 而减 少对存 量基 金 份额持 有人 利益 的不 利影 响,确 保投 资者 的合 法权 益不受 损害 并得 到公 平对 待 53 、 指定 媒介 :指 中 国证监 会 指定 的用 以 进行 信息披 露 的报 刊、 互 联网 网站及 其 他媒 介 54 、 不可 抗力 :指 基金 合 同 当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 6 第三部 分


基金管 理人 一、概 况 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市虹 口区 丰镇 路806 号3 幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街28 号 院盈泰 商务 中心2 号楼11 、12 层 法定代 表人 : 王 军辉 设立日 期 :2013 年10 月29 日 注册资 本:5.88 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 客户服 务电 话:4009-258-258 联系人 : 耿 馨雅 国寿安保 基金 管理有 限公 司(以下 简称 “公司” )经 中国证监 会证 监许可[2013]1308 号 文 核 准 设 立 。 公司 股 东 为中 国 人 寿 资 产 管理 有 限 公司 , 持 有 股 份85.03% ;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED ( 安保资 本投 资有 限公 司) , 持有股 份14.97% 。 (二) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 王军辉 先生 , 董 事长 , 博 士。 曾 任嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、 总 经理 助理兼 投资 部总监 、 投 资决 策委 员会 执行委 员, 中国 人寿 资产 管理有 限公 司总 裁助 理、 副总裁 、 党 委委 员,国 寿投 资控 股有 限公 司总裁 、党 委书 记。 现任 中国人 寿保 险( 集团 )公 司首席 投资 官 , 中国人 寿资 产管 理有 限公 司总裁 、 党委 书记 , 国 寿 安保基 金管 理有 限公 司董 事长 , 上 海陆 家 嘴贸易 有限 公司 董事 。 宋子洲 先生 , 董 事, 本科。 曾任中 国人 寿保 险公 司资 金运用 中心 副总 经理 , 并 曾在中 央 国家机 关和 中国 外贸 运输 (集团 ) 公 司工 作。 现 任中 国人寿 资产 管理 有限 公司 党委委 员、 副 总裁、 中国 保险 资产 管理 业协会 副会 长、 东吴 证券 股份有 限公 司董 事。 左季庆 先生 , 董 事, 硕士。 曾任中 国人 寿资 金运 用中 心债券 投资 部总 经理 助理 , 中国 人 寿资产 管理 有限 公司 债券 投资部 总 经 理助 理、 总经 理, 中 国人 寿资 产管 理有 限公司 固定 收益 部总经 理, 并担 任中 国交 易商协 会债 券专 家委 员会 副主任 委员 ; 现 任国 寿安 保基金 管理 有限 公司总 经理 、国 寿财 富管 理有限 公司 董事 长。 叶蕾女 士, 董事 , 硕 士。 曾 任中华 全国 工商 业联 合会 国际联 络部 副处 长; 现任 澳大利 亚 安保集 团北 京代 表处 首席 代表 、 中国 人寿 养老 保险 股份有 限公 司董 事、 国寿 财富管 理有 限公 司董事 。 7 罗琦先 生, 独立 董事 , 博 士。 曾 任武 汉造 船专 用设 备厂助 理经 济师 , 华 中科 技大学 管理 学院讲 师 、 博 士后 , 武 汉 大学经 济与 管理 学院 金融 系副教 授 。 现 任武汉 大学 经济与 管理 学院 金融系 教授、 博士生 导师 、副系 主任, 《 经济 评论》 副主编 ,教育 部新世 纪优 秀人才 支持计 划入选 者 , 武 汉大学 资产 经营公 司独 立董 事, 南昌 农商银 行独 立董 事, 深圳 财富趋 势科 技 股 份有限 公司 独立 董事 。 杨金观 先生 , 独 立董 事, 硕士。 曾任 中央 财经 大学 教务处 处长 、 会 计学 院党 总支书 记兼 副院长 ;现 任中 央财 经大 学会计 学院 教授 。 周黎安 先生 , 独 立董 事, 博士。 曾任 北京 大学 光华 管理学 院副 教授 ; 现 任北 京大学 光华 管理学 院应 用经 济系 主任 、教授 。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 杨建海 先生 , 监 事长 , 学 士。 曾 任中 国人 寿保 险公 司办公 室综 合处 副处 长, 中国人 寿保 险 (集 团) 公司 办公 室总 务处处 长, 中国 人寿 资产 管理有 限公 司办 公室 副主 任、 监 审部 副总 经理 ( 主持 工作) , 中 国人 寿资产 管理 有限 公司 纪委 副书记 、 股 东代 表监 事、 监审部 总经 理; 现任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 纪委 副书 记、 办公 室(党 委办 公室 )主 任。 张彬女 士, 监 事, 硕 士。 曾任毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计员、 助理 经理、 经理、 高 级 经理及 部门 负责 人; 现任 国寿安 保基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部总 经理 , 国 寿财富 管理 有限 公司风 险控 制委 员会 委员 。 马胜强 先生 , 监 事, 硕 士。 曾任中 国人 寿资 产管 理有 限公司 人力 资源 部助 理、 业务主 办; 现任国 寿安 保基 金管 理有 限公司 综合 管理 部助 理。 3 、基 金管 理人 高级 管理 人员 王军辉 先生 ,董 事长 ,博 士。简 历同 上。 左季庆 先生 ,总 经理 ,硕 士。简 历同 上。 申梦玉 先生 ,督 察长 ,硕 士。曾 任中 国人 寿保 险公 司资金 运用 中心 基金 投资 部副总 监 , 中国人 寿资 产管 理有 限公 司交易 管理 部高 级经 理 , 中 国人寿 资产 管理 有限 公司 风险管 理及 合 规部副 总经理 (主持 工作) ;现任 国寿安 保基金 管理 有限公 司督察 长,国 寿财 富管理 有限公 司董事 。 封雪梅 女士 , 总 经理 助理 , 硕士 。 曾 任中 国工 商银 行股份 有限 公司 经理 , 大 成基金 管理 有限公 司高 级经 理, 信达 澳银基 金管 理有 限公 司总 经理助 理兼 机构 业务 总监 ; 现任 国寿 安保 基金 管 理有 限公 司总 经理 助理。 4 、本 基金 基金 经理 李丹女士, 硕士。2007年7 月至2013年11 月 任 职 中国 银 河 证 券 股 份 有限 公 司研 究 员 , 2013 年11 月 加入 国寿 安保 基金管 理有 限公 司 , 历 任 研究员 、 基金 经理 助理 、 基 金经理 。 2016 年2 月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017 年2 月起担任国 寿安保 稳嘉 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 2017 年8 月起担 任国 寿安 保稳寿 混 合型证 券投 资8 基金基 金经 理 。2017 年12 月起担 任国 寿安 保稳吉 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理 。 张琦 ,金 融学 硕士 ,2005 年1月至2015 年5 月 任职 中 银基金 管理 有限 公司 , 先 后担任 行 业研究 员、 基金 经理 助理 和基金 经理 等。2015 年6 月加入 国寿 安保 基金 管理 有限公 司, 任国 寿安保 基金 股票 投资 部总监 。 2015 年9 月起 任国 寿安 保智慧 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 经 理。 2015 年12 月起 任国 寿 安安保 成长 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 经理。 2016 年2 月至2017 年11 月任 国 寿 安保 核 心 产业 灵 活 配 置混 合 型 证券 投资 基 金 基 金经 理 。2016 年9 月至2017 年 11 月任 国寿 安保 强国 智造 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 基 金经 理 。 2017 年9 月 起任国 寿安 保 目标 策略灵活配 置混合型发起 式证券投资 基 金基金经理 。2017 年11 月起任国寿安 保健康科 学混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 左季庆 先生 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理。 董瑞倩 女士 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 投资 管理 部总经 理。 段辰菊 女士 :国 寿安 保基 金管理 有限 公司 研究 部总 经理。 张琦先 生: 国寿 安保 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 总监。 黄力先 生: 国寿 安保 基金 管理有 限公 司 基 金经 理。 吴坚先 生: 国寿 安保 基金 管理有 限公 司基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1 、依 法募 集资 金 ,办 理或 者委托 经中 国证 监会 认 定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 《 基 金合 同 》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; 4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业 化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ,保 证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6 、除 依据 《基 金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有 关规定 外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的 方 法 符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定 , 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格 ; 9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 9 10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; 11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 、保 守 基金 商业 秘密 ,不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基 金合 同 》及 其他 有关 规定 另有 规定外 , 在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13 、 按《 基金 合同 》 的约定 确 定基 金收 益 分配 方案, 及 时向 基金 份 额持 有人分 配 基金 收益; 14、 按规 定受 理申 购与 赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15 、依 据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同 》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16、 按规定 保存基 金财产管 理业务 活动的会 计账册、 报表、 记录和其 他相关资 料15 年 以上; 17 、 确保 需要 向基 金 投资者 提 供的 各项 文 件或 资料在 规 定时 间发 出 ,并 且保证 投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间 和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配; 19 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时, 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金 托管人 ; 20 、 因违 反《 基金 合 同》导 致 基金 财产 的 损失 或损害 基 金份 额持 有 人合 法权益 时 ,应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 21 、 监督 基金 托管 人 按法律 法 规和 《基 金 合同 》规定 履 行自 己的 义 务, 基金托 管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有 人 利益 向基金 托管 人追 偿; 22 、 当基 金管 理人 将 其义务 委 托第 三方 处 理时 ,应当 对 第三 方处 理 有关 基金事 务 的行 为承担 责任 ; 23、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效 , 基 金管 理人承 担 因 募集 行为 而产 生的债 务和 费用 , 将已 募集 资金并 加计 银行 同期 活期 存款利 息在 基 金募集 期结 束后30 日内 退 还基金 认购 人; 25、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; 26、 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 ; 27、 法律 法规 及中 国证 监 会 规定 和基 金合同 约定 的 其他义 务。 (四) 基金 管理 人的 承诺 1 、基 金管 理人 将严 格遵 守 基金合 同 ,按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、策 略 及限制 全 权处理 本基 金的 投资 ;


10 2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 其 管 理 的不同 基金 财产 ; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相 关的交 易活 动; (7 ) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8 ) 法律 、行 政法 规 或 中 国证监 会规 定禁 止的 和基 金合同 约定 的 其 他行 为。


3 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责 , 不从 事以 下活动 : (1 ) 越权 或违 规经 营; (2 ) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3 ) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4 ) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5 ) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6 ) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ,不按 照规 定履 行职 责; (7 ) 违法 现行 有效 的有 关 法律法 规基 金合 同和 中国 证监会 的有 关规 定 , 泄 漏 在任职 期 间知悉 的有 关证 券、 基金 的 商业秘 密, 尚未 依法 公开 的 基金投 资内 容、 基金 投资 计 划等信 息, 或泄露 因职 务便 利获 取的 未公开 信息 、 利 用该 信息 从事或 者明 示、 暗示 他人 从事相 关的 交易 活动; (8 ) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 , 利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 , 扰 乱市场 秩 序; (9 ) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己; (10 )以 不正 当手 段谋 求 业务发 展; (11 ) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人 员 形象 ; (12 )在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13 )其 他法 律、 行政 法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


(五) 基金 经理 承诺 1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ,本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大 利益; 11 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者牟取 利益 ;


3 、不 违反 现行 有效 的有 关 法律法 规 、基 金合 同和 中 国证监 会的 有关 规定 , 泄 露在任 职 期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 , 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信 息 , 泄露 因职 务便利 获取 的未公 开信 息 、 利用 该信 息从事 或者 明示 、 暗 示他 人从事 相关 的 交 易活动 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。


(六) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、公 司内 部控 制原则 (1 ) 健全 性原 则 内部控 制包 括公 司的 各项 业务、 各个 部门 或机 构和 各级人 员, 并涵 盖到 决策 、 执行 、 监 督、反 馈等 各个 环节 。 (2 ) 有效 性原 则 通过科 学的 内控 手段 和方 法,建 立合 理的 内控 程序 ,维护 内控 制度 的有 效执 行 。 (3 ) 独立 性原则 公司各 机构 、 部 门和 岗位 职责保 持相 对独 立, 公司 基金资 产、 自有 资产 、 其 它资产 的运 作分离 。 (4 ) 相互 制约 原则 公司内 部部 门和 岗位 的设 置权责 分明 、相 互制 衡 。 (5 ) 成本 效益 原则 公司运 用科 学化 的经 营管 理方法 降低 运作 成本 , 提 高经济 效益 , 以 合理 的控 制成本 达到 最佳的 内部 控制 效果 。 2 、公 司制 定内 部控 制制 度 原则 (1 ) 合法 合规 性原 则: 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 (2 ) 全面 性原 则: 内部 控 制制度 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 不得 留有 制 度上的 空 白或漏 洞。 (3 ) 审慎 性原 则: 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 (4 ) 适时 性原 则: 内部 控 制制度 的制 定随 着有 关法 律法规 的调 整和 公司 经营 战略 、经 营方针 、经 营 理 念等 内外 部环境 的变 化进 行及 时的 修改或 完善 。 3 、公 司内 部控 制制 度主 要 内容 (1 ) 控制 环境 控制环 境构 成公 司内 部控 制的基 础 , 控 制环 境包 括经 营理念 和内 控文 化 、 公 司治 理结构 、 组织结 构、 员工 道德 素质 等内容 。 公司管 理层 贯彻 内控 优先 和风险 管理 理念 , 培 养全 体员工 的风 险防 范意 识, 营造一 个浓 厚的内 控文 化氛 围, 确保 全体员 工及 时了 解国 家法 律法规 和公 司规 章制 度, 使风险 意识 贯穿12 到公司 各个 部门 、 各 个岗 位和各 个环 节 。 公司 全体 职工必 须忠 于职 守勤 勉尽 责, 严格 遵守 国 家法规 和公 司各 项规 章制 度。 公司完 善法 人治 理结 构, 充分发 挥独 立董 事和 监事 职 能 , 严 禁不 正当关 联交 易、 利益 输 送和内 部人 控制 现象 的发 生,保 护投 资者 利益 和公 司合法 权益 。 公司的 组织 结构 体现 职责 明确 、 相 互制 约的原 则 , 各部门 有明 确的 授权 分工 , 操 作相 互 独立。 公司 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制, 包括 民主 、 透 明的决 策程 序和 管理议 事规 则, 高效 、严 谨的业 务执 行系 统, 以及 健全、 有效 的内 部监 督和 反馈系 统。 内部组 织结 构监 控防 线。 公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、 权责统 一 、 严密有 效的 三道监 控防 线。 人力资 源政 策和 措施 。 公 司建立 有效 的人 力资 源管 理制度 , 健全 激励约 束机 制, 确保 公 司人员 具备 与岗 位要 求相 适应的 职业 操守 和专 业胜 任能力 。 (2 ) 风险 评估 风险评 估的 前提 条件 是设 立目标 。 只 有先 确立 了目 标, 管 理层 才能 针对 目标 确定风 险并 采取必 要的 行动 来管 理风 险。 设 立目 标是 管理 过程 中重要 的一 部分 。 尽 管其 并非内 部控 制要 素,但 它是 内部 控制 得以 实施的 先决 条件 。 公司建 立科 学严 密的 风险 评估体 系 , 对 公司内 外部 风险进 行识 别 、 评估 和分 析, 及时 防 范和化 解风 险。 (3 ) 控制 活动 授权控 制。 股东 会、 董事 会、 监 事会 和管 理层 充分 了解和 履行 各自 的职 权, 建立健 全公 司授权 标准 和程 序, 确保 授权制 度的 贯彻 执行 。 公 司各业 务部 门 、 分支 机构 和公司 员工 应 当 在规 定 授权 范围 内行 使相 应的职 责。 公司 授权 要适 当, 对 已获 授权 的部 门和 人员应 建立 有效 的评价 和反 馈机 制, 对已 不适用 的授 权应 及时 修改 或取消 授权 。 与控股 股东 之间 的风 险隔 离。 公 司与 控股 股东 之间 经营业 务和 经营 场地 有效 隔离, 经营 管理人 员不 得相 互兼 职。 公司与 控股 股东 之间 的财 务管理 严格 隔离 , 保 证账 簿分设 , 会计 核 算独立 。 公司 与控股 股东 之间的 投资 运作 和信 息传 递严格 隔离 , 不得提 供有 关投资 、 研究 等 非公开 信息 和资 料, 防范 不正当 关联 交易 ,禁 止任 何形式 的利 益输 送。 资产分 离控 制 。 基 金资 产与 公司资 产 、 不 同基 金的 资产 和其他 委托 资产 要实 行独 立运作 , 分别核 算。 业务隔 离控 制。 基金 资产 的运作 管理 与公 司自 有资 金实行 独立 隔离 运作 ,在 人员配 置 、 岗位职 责及 其内 部管 理制 度、业 务规 则与 流程 、有 关银行 存款 账号 、证 券账 号等分 开设 置 , 并分开 核算 。 岗位隔 离制 度。 公司 推行 内部工 作的 目标 管理 和制 定规范 的岗 位责 任制 , 各 岗位人 员各 司其职 、 严 格遵 守操 作程 序和工 作标 准, 限制 越权 、 穿插 、 代 理等 行为, 以 便于各 部门 明确 分工、 各岗 位相 互监 督; 包括货 币、 有价 证券 的保 管与账 务相 分离 , 重 要空 白凭证 的保 管与13 使用相 分离 , 投资决 策与 具体交 易操 作相 分离 , 前 台交易 与后 台结 算相 分离 , 损 失的 确认 与 核销相 分离 ,风 险评 定人 员与业 务办 理岗 位相 分离 等。 物理隔 离制 度。 对于 不同 工作区 划分 不同 的保 密级 别, 基 金投 资、 交易、 研 究、 公 司自 有资金 管理 等相 关部 门, 在空间 上和 制度 上适 当隔 离。 强 调中 央交 易室 和综 合管理 部门 的一 级保密 性 , 实 行严格 的门 禁制度 , 并相 应建立 安全 保障设 施 ; 对 因业务 需要 知悉内 幕信 息 的 人员, 制定 严格 的批 准程 序、保 密守 则和 监督 处罚 措施。 危机处 理机 制。 公司 制订 了切实 有效 的 紧 急情 况处 理制度 ,建 立危 机处 理机 制和 程 序 。 (4 ) 信息 与沟 通 维护信 息沟 通渠 道的 畅通 , 建 立清 晰的 报告系 统 。 公司制 定管 理和 业务 报告 制度 。 包 括 定期报 告制 度和 临 时 报告 制度。 定期 报告 按照 每日 、 每周 、 每 月、 每 季度 等 不同的 时间 、 频 次进行 报告 。临 时报 告是 指一旦 出现 报告 事由 后的 及时报 告。 (5 ) 内部 监督 公司建 立有 效的 内部 监控 制度, 设置 督察 长和 独立 的监察 稽核 部, 对公 司内 部控制 制度 的执行 情况 进行 持续 的监 督,保 证内 部控 制制 度落 实。 (6 ) 法律 法规 指引 公司将 严格 贯彻 基金 管理 相关的 法律 法规 , 严 格依 法经营 。 督 察长 和监 察稽 核部负 责确 保公司 运作 和各 项业 务符 合法律 法规 的要 求。 各部门规章制度及对 外提 交材料在实施或提交 前, 均需经监察稽核部进 行合 法合规审 核。 督察长 和监 察稽 核部 负责 监察各 部门 对法 律法 规 、 公 司规章 制度 、 基金 合同 的执 行情况 , 着重于 因违 反法 律法 规等 而产生 的风 险。 监察稽 核部 负责 跟踪 法律 法规的 变化 和更 新 , 对 业务 部门的 运作 提供 监察 标准 和政策 等 方面的 咨询 及指 引, 提供 监察方 面的 培训 。 14 第四部 分


基金托 管人 一、基金托管人情况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先 、 国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行, 总部设在北京 。本行于2005 年10 月 在香港联 合交易 所挂牌上市( 股票 代码939) ,于2007 年9 月在上 海证 券交 易所 挂牌 上市( 股 票代 码601939) 。 2017 年6 月 末 , 本 集 团 资 产 总 额216,920.67 亿 元 , 较 上 年 末 增 加7,283.62 亿 元 , 增 幅 3.47% 。上 半年 ,本 集团 实 现利 润总 额1,720.93 亿 元, 较上 年同 期增 长1.30% ;净 利润 较上 年同期 增长3.81% 至1,390.09 亿 元, 盈利 水平 实现 平 稳增长 。 2016年,本集团先 后获得 国内外知名机构授予的100 余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》 “2016 中 国最 佳银 行 ” , 《 环球金 融》 “2016 中国 最佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚太 区最佳 流动 性 管理银 行” , 《机 构投 资者》 “人民 币国 际化 服务 钻石 奖” , 《 亚洲 银行 家》 “ 中国 最佳大 型零 售 银行奖” 及中 国银 行业 协 会 “年度 最具 社会 责任 金 融机构 奖” 。 本集 团在 英国 《银行家》 2016 年“世界银行1000 强排名 ”中,以一级资本总 额继 续位列全球第2 ; 在 美国《 财 富 》2016 年世界500 强排 名第22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、 理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监 督稽核 处等10 个职 能处 室 , 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 , 共 有员 工220 余人 。 自 2007 年起, 托管部连 续聘请 外部会计 师事务 所对托管 业务进行 内部控 制审计, 并已经成 为 常规化 的内 控工 作手 段。 (二) 主要 人员 情况 15 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经营 部任 职, 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有 八年托 管从 业经 历, 熟悉 各项托 管业 务, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 郑绍平 ,资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 黄秀莲 , 资 产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年金 等产 品在 内的托 管业 务 体 系,是目 前国内 托管业务 品种最齐 全的商 业银行之 一。截至2017 年二 季度末 ,中国建 设 银行已 托管759 只证 券投 资 基金 。 中 国建 设银 行专 业 高效的 托管 服务 能力 和业 务水平 , 赢得 了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行连 续11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资》 、 《 环球金 融》 “中 国 最佳 托管银 行” 、 “ 中国最 佳次 托管 银 行” 、 “ 最佳托 管专 家 ——QFII ”等 奖项 ,并 在2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险 控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的16 内控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄 密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的“新 一代托 管应 用监督 子系统” ,严 格按照 现行法 律法规 以及基 金合 同规定 ,对基 金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运 作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1 、每 工作 日按 时通 过新 一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对各基 金投 资运 作比 例控 制等情 况 进行监 控, 如发 现投 资异 常 情况, 向基 金管 理人 进行 风 险提示 , 与 基金 管理 人进 行 情况核 实, 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2 、收 到基 金管 理人 的划 款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3 、根 据基 金投 资运 作监 督 情况 ,定 期编 写基 金投 资 运作监 督报 告 ,对 各基 金 投资运 作 的合法 合规 性和 投资 独立 性等方 面进 行评 价, 报送 中国证 监会 。 4 、通 过技 术或 非技 术手 段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解 释或举 证, 并及 时报 告中 国证监 会。 17 第五部 分


相关服 务机构 一、基 金份 额发售 机构 1 、直 销机 构 (1 ) 国寿 安保 基金 管理 有 限公司 直销 中心 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市虹 口区 丰镇 路806 号3 幢306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街28 号 院盈 泰商 务 中心2 号楼11 、12 层 法定代 表人 : 王 军辉 客户服 务电 话:4009-258-258 传真:010-50850777 联系人 :孙瑶 (2 ) 国寿 安保 基金 管理 有 限公司 网上 直销 系统 (https://e.gsfunds.com.cn/etrading/ ) 2 、其 他销 售机 构 其他销 售 机 构 的 具 体名 单 见基金份额发售公告 以及 基金管理人届时发布 的 调整 销售机 构的相 关公 告 。 二、登 记机 构 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 住所: 上海 市虹 口区 丰镇 路806 号3 幢306 号 办公地 址: 北京 市 西 城区 金融大街28 号 院盈 泰商 务 中心2 号楼11 、12 层 法定代 表人 : 王 军辉 客户服 务 电 话:4009-258-258 传真:010-50850966 联系人 : 干 晓树 三、出 具法 律意 见书 的 律 师事务 所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址 : 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 办公地 址 : 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 负责人 : 俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :安冬 18 经办律 师: 安冬 、陆奇 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12 室 办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12 室 执行事 务合 伙人 : 毛 鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 : 范 新紫 经办注 册会 计师 : 辜 虹、 吴军、 范新 紫 、 张小 东19 第六部分 基金 的 募集 本基金 由基金 管理人 依 照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定, 并经 中国 证监 会2017 年8 月25 日 《 关于 准予 国 寿安保 消费 新蓝 海灵 活配 置混合 型证券 投资基 金注册 的 批复 》 ( 证 监许可 【2017 】1570 号) 注册并 进行 募集 。 一、基 金的 名称 国寿安 保 消 费新 蓝海 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 二、基 金的 类别 混合型 证券 投资 基金 三、基 金的 运作 方式 契约型 开放 式 四 、基 金存 续期 限 不定期 五、基 金的 最低 募集 份额 和募集 金额 总额 本基金 的最 低募 集份 额总 额为2 亿份 ,基 金募 集金 额 不少于2 亿 元人 民币 。 六 、基 金份 额的 发售 时间 、发售 方 式 、发 售对 象 、 基金份 额的 类别 1 、发 售时 间 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超过3 个 月, 具体 发 售时间 见基 金份 额发 售公 告。 2 、发 售方 式 通过各 销售 机构 的基 金销 售网点 公开 发售 , 各销 售机 构的具 体名 单见 基金 份额 发售公 告 以及基 金管 理人 届时 发布 的 调整 销售 机构 的相 关公 告。 3 、发 售对 象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 七 、基 金份额 的 发售 面值 和认购 费用 1 、发售 面 值: 人民 币1.00 元 2 、认 购费 用: 表:本 基金 的认 购费率 认购费率 认购金额 费率 M <100 万 1.20% 100 万≤M <300 万 0.80% 300 万≤M <500 万 0.50% M ≥50 0 万 按笔收取,1,000 元/ 笔 20 基金认 购费 用不 列入 基金 财产 , 主 要用 于基金 的市 场推广 、 销售 、 登 记等 募 集期间 发生 的各项 费用 。 投资者 在认 购期 之内 多次 认购的 , 需按 单一 交易 账户 认购期 累计 认购 金额 对应 的费率 计 算认购 费用 。 3 、认 购份 额的 计算 (1 ) 认购 费用 适用 比例 费 率的情 形下 : 净认购 金额 =认 购金 额/ (1+ 认购 费率 ) 认购费 用= 认购 金额- 净认 购金额 认购份 额= ( 净 认购 金额+ 认购期 间利 息)/ 基金 份额 发售面值 (2 ) 认购 费用 适用 固定 金 额的情 形下 : 认购费 用= 固定 金额 净认购 金额 =认 购金 额- 认 购费用 认购份 额= (净 认购 金额 +认购 期间 利息 )/ 基 金份 额 发售 面值 4 、计 算举 例 例 :某投 资人投资30万元认 购本基 金,假设 其认购资 金的利 息为30元 ,其对应 的认购 费率为1.20% ,则 其可 得 到的 基 金份 额的 认购 份额 为: 净认购 金额 =300,000/ (1+1.20%)=296,442.69 元 认购费用 =300,000-296,442.69 =3,557.31 元 认购份 额= (296,442.69+30 )/1.00 =296,472.69 份 即:投 资人 投资30 万元 认 购本基 金, 可得 到296,472.69 份基 金份 额。 5 、募 集期 利息 的处 理方 式 有效认 购款 项在 募集 期间 产生的 利息 将折 算为 基金 份额归 基金 份额 持有 人所 有, 其中 利 息转份 额以 登记 机构 的记 录为准 。 6 、认 购份 额余 额的 处理 方 式 认 购 份额 的计 算保 留到 小数 点 后2 位, 小 数点2 位 以后 的 部分 四舍 五入 ,由 此误 差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 八 、投 资人 对基 金份 额的 认购 1 、本 基金 的认 购时 间安 排 、认 购者 认购 应提 交的 文 件和办 理的 手续 请详 细查 阅本基 金 的基金 份额 发售 公告 。 2 、认 购方 式 (1 ) 基金 认购 采用 “ 金额 认购, 份额 确认 ” 的方式 ;


(2 ) 投资 人认 购时 ,需 按 销售机 构规 定的 方式 全额 缴款;


(3 ) 投资 人在 募集 期内 可 以多次 认购 基金 份额 ,但 已受理 的认 购申 请不 允许 撤销 。 3 、认购 申 请的 确认 21 基金销 售机 构对 认购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 , 而仅 代表 销售 机构 确实接 收 到认购 申请 。 认购 的确 认以 登记机 构的 确认 结果 为准 。 对于认 购申 请及 认购 份额 的确认 情况 , 投资人 应及 时查 询并 妥善 行使合 法权 利。 4 、认 购限 制 1 ) 在 募 集 期 内 , 投 资 者 通 过 其他销 售 机 构 和 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 系 统 首 次 认 购/ 单笔追加 认购 金额 的 最低 限额均 为10 元 ( 含认 购费) ; 通过 基金 管理 人直 销中 心柜台 进行 认 购的, 首次 最低 认 购 金额 为 人民币 50,000 元 ( 含 认 购 费) , 单笔 追加 认购 金额 不 得低于1000 元 ( 含 认 购费) 。 各 销售 机 构对最 低认 购限 额有 其他 规定的 , 以各 销售机 构的 业务规 定为 准 。 2 )募 集期 间不 设置 投资 人 单个账 户最 高认 购金 额限 制。 基 金管 理人 可根 据市 场情况 , 在法律 法规 允许 的情 况下 , 调整 上述 对认 购金 额的 限制及 规则 , 基 金管 理人 必须在 调整 实施 之日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒介 公告 。 3 ) 如本 基金 单个 投资人 累 计认购 的基 金份 额数 达到 或 者超 过基 金总 份额 的50% ,基 金 管理人 可以 采取 比例 确认 等方式 对该 投资 人的 认购 申请进 行限 制 。 基 金管 理人 接受某 笔或 者 某些认 购申 请有 可能 导致 投资者 变相 规避 前述50% 比例要 求的 , 基金 管理 人有 权拒绝 该等 全 部或者 部分 认购 申请 。投 资人认 购的 基金 份额 数以 基金合 同生 效后 登记 机构 的确认 为准 。 九 、 基 金募 集期 间募 集的 资 金存入 专门 账户 , 在 基金 募 集行为 结束 前, 任何 人不 得 动用。 22 第七部分


基金 备案 一、基 金备 案的 条件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内, 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ,基金 募 集金额 不少 于 2 亿元 人民 币且基 金认 购人 数 不 少于 200 人 的条 件下 ,基 金管 理人依 据法 律 法规及 招募 说明 书可 以决 定停止 基金 发售 , 并 在 10 日内聘 请法 定验 资机 构验 资, 自 收到 验 资报告 之日 起 10 日 内, 向 中国证 监会 办理 基金 备案 手续。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之日 起, 《 基金合 同》生 效;否 则《基 金合 同》不 生效。 基金管 理人 在收到 中国证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集 的资金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为结 束前 ,任 何人不 得动 用。 二、基 金合 同不 能生 效时 募集资 金的 处理 方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已 缴纳的 款项 ,并 加计 银行 同期活期 存 款利息 ; 3 、 如 基金 募集 失败 , 基 金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 《基金 合同 》 生 效后 , 连续 20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于 5000 万 元 情形的 ,基 金 管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露 ; 连续 60 个工 作 日出现 前述 情形 的, 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ,如 转换运 作方 式 、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ,并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 法律法 规 或 监管 部门 另有 规定时 ,从 其规 定。23 第 八部分


基 金 份额 的申 购 与 赎回 一、申 购和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 , 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投资者应当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 若基 金管理 人或 其指 定的 销售 机构开 通电 话 、 传 真或 网上 等交易 方式 , 投 资 人 可 以 通过 上 述 方 式进 行 申 购 与 赎回 , 具 体 办法 由 基 金 管 理人 或 相 关 销售 机 构 另 行公 告。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同 的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 、 期货 交易所 交易 时间变 更 或 其他特 殊情 况, 基金 管理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时间 进行 相应 的调 整, 但 应在 实施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 ,具 体业 务办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 ,具 体业 务办 理时间 在 赎回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转 换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接 受 的, 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 三、申 购与 赎回 的原 则 1 、 “ 未知价 ” 原则,即 申购、 赎回价格 以申请当 日收市 后计算的 基金份额 净值为 基准进 行计算 ; 2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ” 原 则,即 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺 序 赎回 。 24 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 四、申 购与 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 投 资人 在提 交申 购申请 时须 按销 售机 构规 定的方 式备 足申 购资 金, 投资人 在提 交赎 回申请 时须 持有 足够 的基 金份额 余额 ,否 则所 提交 的申购 、赎 回申 请不 成立 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须 按 照销 售机 构规 定的 方式 全 额交 付申 购款 项 。 投资人 全额 交付申购 款 项, 申购 成立 ;登记 机构 确认 基金 份额 时,申 购生 效。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ; 登 记机 构确认 赎回 时, 赎回 生效 。 投资 人赎 回申请 成功 后 , 基 金管 理 人将 在 T +7 日 ( 包括 该日 ) 内 将赎 回款 项划 往基 金 份额持 有人 账 户。 遇 证券 交易 所、 期货 交易所 或交 易市 场数 据传 输延迟 、 通 讯系 统故 障、 银行数 据交 换系 统故障 或其 它非 基金 管理 人及基 金托 管人 所能 控制 的因素 影响 业务 处理 流程 时, 赎回 款项 顺 延至前 述影 响因 素消 除的 下一个 工作 日划 出 。 在 发生 巨额赎 回或 基金 合同 载明 的延缓 支付 赎 回款项 的情 形时 ,款 项的 支付办 法参 照 基 金合 同 有 关条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请 日(T 日) , 在 正常 情况 下 , 本 基金 登记机 构 在 T+1 日 ( 包括 该日 ) 内 对该 交 易的有 效性 进 行确认 。T 日 提交 的有 效 申请, 投资 人 应 在 T+2 日后 (包 括该 日 ) 及时 到销 售网点 柜台 或 以销售 机构 规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项 本金 退还 给投 资人。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内 , 依 法对 上述 申购和 赎回 申请 的确 认时 间进行 调 整, 并必 须在 调整实 施日 前按照 《 信息 披露办 法 》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国证 监会备 案。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功, 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回申 请的 确认 以登 记机构 的确 认结 果为 准。 对于申 购、 赎回 申请的 确认 情况 ,投 资人 应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 1 、 投资 者通 过其他 销 售机 构和 基 金管 理人 直销 网上 交易系 统 首 次申 购和 单笔 追加申 购 的最低 金额 均为10 元 (含 申购费 ) ; 投 资者 通过 直销 中心柜 台首 次申购 的, 首 次最低 申购 金 额为人 民币50,000 元( 含申购费 ) ,单笔 追加申购金额不得 低于1000 元( 含申购费 ) 。基金 销售机 构 另 有规 定的 ,以 基金销 售机 构的 规定 为准 。 2 、 基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回基 金份 额时 , 每 次 赎回申 请不 得低 于10 份 基 金份额 。25 基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在某 一销 售机 构 ( 网点) 的某 一交 易账 户内 保留的 基金 份额 余 额 不足10 份的 , 在赎 回时 需 一次 全部 赎回 。但 各销 售 机构 对交 易账 户最 低份 额 余额 有其 他规定 的, 以各 销售 机构 的业务 规定 为准 。 3 、本 基金 对单 个投 资人 累 计持有 的基 金份 额不 设上 限。 4 、当 接受 申购 申请 对存 量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 , 基 金管理 人 应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝 大 额申购 、 暂 停基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 5 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 , 调整 上 述规定 申购 金额 、 赎回 份 额和最 低 基金份 额保 留余 额 等 数量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关 规定在 指定 媒介 上公 告并 报中国 证监 会备 案。 6 、当 本基 金发 生大 额申 购 或赎回 情形 时 ,基 金管 理 人可以 采用 摆动 定价 机制 以确保 基 金估值 的公平 性。 具体处 理原则 与操作 规范遵 循相 关法律 法规以 及监管 部门 、自律 规则的 规定。 六、申 购费 率、 赎回 费率 1 、申 购和 赎回 费率 表:本 基金 的 申 购费率 申购费率 申购金额 费率 M <100 万 1.50% 100 万≤M <300 万 1.00% 300 万≤M <500 万 0.60% M ≥50 0 万 按笔收取,1,000 元/ 笔 表:本 基金 的赎 回费 率 赎回费率 持有期限 费率 Y <7 日 1.50% 7 日≤Y <30 日 0.75% 30 日≤Y <180 日 0.50% Y ≥180 日 0 本基金 的申 购费 用由 投资 人承担 , 不 列入 基金 资产, 申购费 主要 用于 本基 金的 市场推 广 和销售 、登 记等 各项 费用 。 投资者 在一 天之 内多 次申 购的 , 需 按单 一交 易账 户当 日累计 申购 金额 对应 的费 率计算 申 购费用 。 本基金 的赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 , 在基 金份 额持 有人 赎回基 金 份额时 收取 。 赎 回费 未归 入基金 财产 的部 分用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费 。 26 对 持 续持 有期 少 于30 日的投 资 人收 取的 赎 回费 全额计 入 基金 财产 ; 对持 续持有 期 不少 于30 日但 少于90 日的投资人收取的赎回费的75% 计入基金财产;对持续持有期 不少于90 日 但少于180 日的投资人收取的赎回费的50% 计入基金财产 ;对持续持有期长于180 日的投资 人 收取 的赎 回费 的25% 计 入基金 财产 。 2 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范 围 内调 整费 率或收 费方 式 ,并 最迟 应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 3 、 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 况下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划 , 定期 和不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 , 基金管 理人 可以 按中国 证监 会要 求履 行必 要手续 后, 对基 金投 资者 适当调 整基 金申 购费 率和 赎回费 率。 七 、申 购份 额与 赎回 金额 的计算 1 、申 购份 额的 计算 方式 : (1 ) 当申 购费 用 适 用比 例 费率时 : 净申购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 (2 ) 当申 购费 用适 用固 定 金额时 : 申购费 用= 固 定金 额 净申购 金额= 申购 金额- 申 购费用 申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值 上述计 算结 果均 按照 四舍 五入方 法, 保留 小数 点后 两位, 由此 误差 产生 的损 失由基 金财 产承担 ,产 生的 收益 归基 金财产 所有 。 例1 : 假 定T 日本 基金 基金 份额净 值为1.0560 元 , 某 投资人 申购 本基 金 基 金份 额50 万元, 对应的 申购 费率 为1.50% ,该投 资人 可得 到的 基金 份额为 : 净申购 金额 =500,000/ (1+1.50%)=492,610.84 元 申购费 用=500,000-492,610.84 =7,389.16 元 申购份 额=492,610.84/1.0560 =466,487.54 份 即 :投 资人 投资50 万 元申购 本基 金, 假定 申购 当日基 金份 额净 值为1.0560 元, 可得 到 466,487.54 份基 金份 额。 2 、赎 回金 额的 计算 方式 : 赎回总 金额 =赎 回份 额 ?T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额 ? 赎 回费率 净赎回 金额 =赎 回总 金额 ? 赎回费 用 上述计 算结 果 均 按四 舍五 入方法 , 保 留到 小数 点后 两位 。 由此 误差 产生 的损 失由基 金财 产承担 ,产 生的 收益 归基 金财产 所有 。 27 例2 : 某 投 资 人 赎 回 本 基 金30 万 份 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为150 日 , 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50% , 假设 赎回 当日 基 金份额 净值 是1.1060 元, 则其可 得到 的赎 回金 额为 : 赎回总 金额 =300,000 ×1.1060 =331,800.00 元 赎回费 用=331,800.00 ×0.5% =1,659.00 元 净 赎回 金额 =331,800.00 -1,659.00 =330,141.00 元 即 :投 资人 赎回 本基 金30 万 份基 金份 额, 假设 赎回当 日基 金份 额净 值是1.1060 元 ,持 有期所 对应 的赎 回费 率为0.50% , 则其 可得 到的赎 回 金额为330,141.00 元。 3 、 本基 金份 额净 值的 计算 , 保留 到小数 点后4 位, 小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由 此产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算, 并 在T+1 日内 公告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 八 、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 , 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 申 购申请 。 3 、证券、期 货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 , 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净 值。 4 、 基金 管理 人接 受某 笔或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 或对 存量基 金 份额持 有人 利益 构成 潜在 重大不 利影 响时。 5 、基 金资 产规 模过 大, 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 , 或其 他可 能 对基金 业 绩产生 负面 影响 , 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 6 、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某些 申购 申请 有可 能导 致单一 投资 者持 有基 金份 额的比 例 达到或 者超 过 50% , 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时 。 7 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后 , 基金管 理人 应当 采取暂 停接 受基 金申 购申 请的措 施。 8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第1 、2 、3 、5 、8 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停接 受投 资人的 申 购申请 时, 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投 资人 的申 购申请 被拒 绝 , 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基金 管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 九 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付 赎 回款 项。 28 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 , 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证券、期 货 交易 所交 易 时间非 正常 停市 , 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净 值。 4 、发 生继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 , 基金 管 理人可 暂 停接受 投资 人的 赎回 申请 。 5 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 6 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金赎 回申 请的 措施。 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时, 基金 管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 已确 认的赎 回申 请, 基金 管理 人应足 额支 付; 如暂 时不 能 足额支 付, 应将 可支 付部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 , 未 支付 部分可 延期 支付 。 若出 现 上述第5 项 所述 情形 ,按 基 金合同 的相 关条 款处 理 。 基金份 额持 有 人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时 , 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 十 、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 ( 赎回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出 申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额 ) 超 过前 一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1 ) 全额 赎回 :当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回 程序执 行。 (2 ) 部分 延期 赎回 : 当基 金管理 人 认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎 回比 例不低 于上 一开放日 基金 总份额 的 10% 的前提 下,可 对其余 赎 回申请延 期办 理。 若 进行 上述 延期 办理, 对于 单 个基 金份 额持 有人 当日赎 回申 请超 过上 一开 放日基 金总 份 额 20% 以上的 部分 ,将自 动进行延 期办 理。对 于其 余当日非 自动 延期办 理 的 赎回申请 ,应 当按单 个账 户 非 自动 延期 办理 赎 回申 请量 占 非 自动 延期办 理 赎 回申 请总 量的 比例 , 确 定当 日 受理的 赎回 份额 ; 对 于未 能赎回 部分 , 投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延 期 赎回 或取 消赎29 回。 选 择延 期赎 回的 , 将 自动转 入下 一个 开放 日继 续赎回 , 直 到全 部赎 回为 止; 选 择取 消赎 回的, 当日 未获 受理 的部 分赎回 申请 将被 撤销 。 延 期的赎 回申 请与 下一 开放 日赎回 申请 一并 处理 , 无 优先 权并以 下一 开放日 的基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额, 以此 类推 , 直 到全 部 赎回为 止。 如投 资人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选 择, 投 资人 未能 赎回 部分 作自动 延期 赎回 处理。 (3 ) 暂停 赎回 : 连 续 2 个 开放 日 以上 ( 含本数 ) 发 生巨额 赎回 , 如基金 管理 人认为 有 必要 , 可 暂停 接受基 金的 赎回申 请 ; 已 经接受 的赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 , 但 不得 超 过 20 个工 作日 , 并 应当 在 指定媒介 上 进行 公告 。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式在3 个 交易 日 内通知 基金 份额 持有 人 , 说明有 关处 理方 法 ,同 时 在指定 媒介 上 刊登公 告。 十 一、 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 1 、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的 ,基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 2 、基 金管 理人 可以 根据 暂 停申购 或赎 回的 时间 ,依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 , 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公告; 也 可以 根据 实际情 况在 暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 十 二、 基金 转换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人 管理的 、 且 由同 一登 记机 构办理 登记 的 其 他基 金之 间的转 换业 务, 基金 转换 可以收 取一 定的 转换费 , 相 关规 则由 基金 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并公 告, 并提 前告知 基金 托管 人与 相关 机构。 十 三、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十 四、 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可30 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 十 五、 定期 定额 投资 计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 十 六、 基金 份额 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 , 被 冻结 部分产 生的 权 益 一并冻 结, 被冻 结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 与支 付。 当基金 份额 处于 冻结 状态 时, 登 记机 构或 其他 机构 有权拒 绝该 部分 基金 份额 的赎回 、 转 出、非 交易 过户 以及 基金 的转托 管等 申请 。 十 六、 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会 认 可 的 交 易场 所 或 者 交易 方 式 进 行 份额 转 让 的 申请 并 由 登 记 机构 办 理 基 金份 额 的 过 户登 记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的, 将提 前在指 定媒 介公 告相 关的 业务规 则 , 基 金 份额持 有人 应根 据基 金管 理人届 时公 告的 业务 规则 办理基 金份 额转 让业 务。 十七、 其他 业务 如相关 法律 法规 允许 基金 管理人 办理 基金 份额 的质 押业务 或其 他基 金业 务 , 基 金管理 人 可制定 相应 的业 务规 则并 开展相 关业 务, 并依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定进行 公告 。 31 第 九部分


基金的投资 一、投 资目 标 本基金 通过 重点 投资 于消 费服务 相关 的优 质公 司 , 把 握居民 收入 增长 以及 人口 结构变 迁 背景下 中国 消费 升级 以及 新技术 、 新 模式 创造 的新 生消费 需求 所蕴 含的 投资 机会, 在严 格控 制风险 并保 持基 金资 产良 好的流 动性 的前 提下 ,力 争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 二、投 资范 围 本基金的投资范围 主要 为具 有 良 好 流 动 性 的 金融 工具 , 包 括 国 内 依 法 发行 上市 的 股 票 (包括 中小板 、创业 板和 其他经 中国证 监会核 准上 市的股 票) 、国 债、 中央银 行票据 、金融 债券、 次级 债券、 企业 债 券、 公 司债 券、 中 期票 据 、 短期 融资 券、 超 短期 融 资券、 政府 支持 机构债 券、 政府 支持 债券 、 地方 政府 债券 、 中 小企 业私募 债、 证券 公司 短期 公司债 、 资 产支 持证券 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券、 债券 回购 、 银 行存款 、 同 业存 单、 权证 、 股指 期货 、 国 债期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ( 但 须符 合中 国证监 会相 关 规定)。 本基金 可以 参与 融资 交易 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投 资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-95% , 投 资于 本 基金所 界定 的消费新 蓝海 主题相 关证 券不低于 非现 金基金 资产 的 80% ;每个 交易 日日终 在扣除股 指期 货合约 和国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后, 本 基金持 有不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其 中, 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、 应 收申 购款等 。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例要 求有 变更 的, 本基 金将及 时对 其做 出相 应调 整, 并 以调 整变更 后的 投资 比例 为准 。 三、投 资策 略 1 、资 产配 置策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 , 评估 市场的 系 统性风 险和 各类 资产 的预 期收益 与风 险 , 据 此合 理制 定和调 整股 票 、 债 券等 各类 资产的 比例 , 在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上 , 力争 投资 组合的 稳定 增值 。 在 大类 资产配 置上 , 在 具备足 够多 本基 金所 定义 的投资 标的 时, 优先 考虑 股票类 资产 的配 置, 剩余 资产将 配置 于债 券和现 金等 大类 资产 上。 除主要 的股 票 及 债券 投资 外, 本基 金还 可通过 投资 衍生工 具 等,进 一步为 基金 组合 规避 风险 、增强 收益 。 2 、 “ 消费 新蓝 海” 主题 的 界定 32 (1 ) 影响 消费 的核 心因 素 是人口 和 收 入 。从 我国 人 口统计 及结 构看 , 扣减 退 休人口 后 的新增 劳动 力进 入零 增长 区间; 从工 业化 进程 看,2000 年前 后开 启的 重工 业 化加速 阶段 临 近尾声 。 这 决定 了经 济总 供应能 力中 的劳 动力 要素 和资本 要素 的相 对重 要性 发生变 化。 以日 韩经济 结构变 化的经 验来 看, “大 消费” 将受 益于经 济结构 的变迁 。从消 费结 构看, 居民的 消费结 构随 收入 增长 呈现 “先商 品后 服务 ” 的 阶段 性特征 。 基 于以 上分 析, 基金管 理人 提出 聚焦 “ 消费 新蓝 海” 的投 资理念 : 一 方面 , 辩 证看 待传统 消费 服务 行业 , 努 力挖掘 传统 服务 行业消 费升 级趋 势中 蕴含 的投资 机会 ; 另一方 面 , 前瞻研 判新 兴消 费服 务行 业, 努力 挖掘 伴 随人口 结构 变迁 、居 民生 活方式 变化 ,在 经济 转型 、技术 创新 、商 业模 式创 新的大 环境 下 , 不断涌 现出 新消 费产 品或 服务模 式中 所蕴 含的 投资 机会。 (2 ) “ 消费 新 蓝 海” 界 定的 标 准 是: 该 上市 公 司以上 述 传 统或 新 兴消 费 服务为 主 营 业 务或贡 献主 要利 润的 企业 ; 或者该 上市 公司 当前 非主 营业务 提供 的产 品或 服务 隶属于 上述 传 统或新 兴消 费服 务, 且未 来这些 产品 或服 务有 可能 成为主 要利 润来 源的 企业 。 本基金 主要 投资 于 “ 消费 新蓝海 ” 相关 的产业 和行 业, 所投 资的 行业将 涵盖 中国证 监 会 所划分 的所 有行 业分 类以 及申万 宏源 证券 所划 分的 所有行 业分 类 , 包 括但 不限 于: 休闲 服务 、 食品饮 料 、 农 林牧 渔 、 轻 工制造 、 家用 电器 、 纺织 服装 、 商 业贸 易 、 医 药生 物、 传媒 、 汽车、 计算机 、 电 子、 建筑 装饰 等行业 及其 细分 子行 业。 具体投 资标 的将 选择 这些 行业中 符合 “大 消费 ” 投 资方 向的细 分子 行业及 相关 上市 公司 。 对 于以上 行业 之外 的其 他行 业, 虽然 可能 目 前未被 划入 消费 行业 , 但 是行业 发展 催生 出实 际消 费需求 并带 动相 关行 业的 发展, 本基 金也 可以把 其行 业内 的公 司股 票纳入 到消 费行 业股 票的 范畴中 。 3 、股 票投 资策 略 本基金 在行 业配 置的 基础 上, 通 过定 性分 析和 定量 分析相 结合 的办 法, 挑选 出传统 与新 兴消费 服务 行业 优质 上市 公 司。


1 )定 性分 析


本基金 对上 市公 司的 竞争 优势进 行定 性评 估 。 上 市公 司在行 业中 的相 对竞 争力 是决定 投 资价值 的重 要依 据, 主要 包括以 下几 个方 面:


a 、公 司的 竞争 优势 :重 点 考察公 司的 市场 优势 , 包 括市场 地位 和市 场份 额 , 在细分 市 场是否 占据 领先 位置 , 是 否具有 品牌 号召 力或 较高 的行业 知名 度, 在营 销渠 道及营 销网 络方 面的优 势和 发展 潜力 等; 资源优 势 , 包 括是否 拥有 独特优 势的 物资 或非 物质 资源 , 比 如市 场 资源、 专利 技术 等; 产品 优势, 包括 是否 拥有 独特 的、 难 以模 仿的 产品 , 对 产品的 定价 能力 等以及 其他 优势 ,例 如是 否受到 中央 或地 方政 府政 策的扶 持 等 因素 ;


b 、公 司的 盈利 模式 : 对企 业盈利 模式 的考 察重 点关 注企业 盈利 模式 的属 性以 及成熟 程 度,考 察核 心竞 争力 的不 可复制 性、 可持 续性 、稳 定性;


c 、公司 治理方 面:考 察上 市公司是 否有 清晰、 合理 、可执行 的发 展战略 ;是 否具有 合 理的治 理结 构, 管理 团队 是否团 结高 效、 经验 丰富 ,是否 具有 进取 精神 等。 33 2 )定 量分 析


本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指标 、 财 务指 标和 估值 指标 等进行 定 量分析 ,以 挑选 具有 成长 优势、 财务 优势 和估 值优 势的个 股。


a 、成 长性 指标 :收 入增 长 率、营 业利 润增 长率 和净 利润增 长率 等;


b 、财 务指 标 : 毛利 率、 营 业利润 率、 净利 率、 净资 产收益 率、 经营 活动 净收 益/ 利润 总额等 ;


c 、估值指标: 市盈率(PE ) 、市盈率相对 盈利增长比率 (PEG ) 、市销率(PS )和 总 市值。 4 、债 券选 择策 略


本基金 将采 取 类 属资 产配 置策略 、 期 限结 构策 略、 久期调 整策 略、 个券 选择 策略、 分散 投资策 略、 回购 套利 策略、 可转换 债券 投资 策略 、 中 小 企业私 募债 投资 策略 等投 资管理 手段 , 对债券 市场 、 债 券收 益率 曲 线以及 各种 债券 品种 价格 的变化 进行 预测 , 相 机而 动 、 积极 调整。 (1 ) 类属 资产 配置 策略 本基金 通过 对宏 观经 济变 量和宏 观经 济政 策进 行分 析, 预 测未 来的 利率 趋势, 判断证 券 市场对 上述 变量 和政 策的 反应 , 并 根据 不同类 属资 产的风 险来 源 、 收益 率水 平、 利息 支付 方 式、 利 息税 务处 理、 附加 选择权 价值 、 类 属资 产收 益差异 、 市 场偏 好以 及流 动性等 因素 , 采 取积极 投资 策略 , 定 期对 投资组 合类 属资 产进 行最 优化配 置和 调整 , 确 定类 属资产 的最 优权 数。 (2 ) 期限 结构 策略 收益率 曲线 形状 变化 的主 要影响 因素 是宏 观经 济基 本面以 及货 币政 策 , 而 投资 者的期 限 偏好以 及各 期限 的债 券供 给分布 对收 益率 形状 有一 定影响 。 对收 益率 曲线 的分 析采取 定性 和 定量相 结合 的方 法。 定性 方法为 : 在对 经济周 期和 货币政 策分 析下 , 对 收益 率曲线 形状 可 能 变化给 予一 个方 向判 断; 定量方 法为 : 参考收 益率 曲线的 历史 趋势 , 同 时结 合未来 的各 期 限 的供给 分布 以及 投资 者的 期限偏 好, 对未 来收 益率 曲线形 状做 出判 断。 在对于 收益 率曲 线形 状变 化和变 动幅 度做 出判 断的 基础上 , 结 合情 景分 析结 果, 提 出可 能的期 限结 构配 置策 略。 (3 ) 久期 调整 策略 本基金 将根 据中 长期 内的 宏观经 济波 动趋 势, 形成 对未来 市场 利率 变动 方向 的预期 , 在 一定范 围内 适当 对资 产组 合久期 进行 动态 调整 。 当 预期收 益率 曲线 下移 时, 适当提 高组 合久 期, 以 增强 投资 组合 收益 ; 当预 期收 益率 曲线 上移 时, 适 当降 低组 合久 期, 以规避 债券 市场 下跌 带 来的 风险 。 (4 ) 个券 选择 策略 本基金 将利 用公 司内 部信 用评级 体系 , 对 债券 发行 主体所 在行 业发 展以 及公 司治理 、 财 务状况 等信 息进 行深 入研 究并及 时跟 踪 。 在此 基础 上, 结合 债券 发行具 体条 款, 对债 券的 收34 益性、 安全 性、 流动 性等 因素进 行分 析。 同时 参考 债券外 部评 级, 对债 券发 行人和 债券 的信 用风险 细致 甄别 ,做 出综 合评价 ,并 着重 挑选 资质 良好及 信用 评级 被低 估的 券种进 行 投 资 。 (5 ) 分散 投资 策略 本基金 将适 当分 散行 业选 择和个 券配 置的 集中 度 , 以 降低个 券及 行业 信用 事件 给投资 组 合带来 的冲 击。 (6 ) 回购 套利 策略 回购套 利策 略是 本基 金重 要的操 作策 略之 一, 把信 用产品 投资 和回 购交 易结 合起来 , 管 理人根 据信 用产 品的 特征 , 在信 用风 险和 流动 性风 险可控 的前 提下 , 或 者通 过回购 融资 来博 取超额 收益 ,或 者通 过回 购的不 断滚 动来 套取 信用 债收益 率和 资金 成本 的利 差。 (7 ) 可转 换债 券投 资策 略 由于可 转换 债券 兼具 权益 类证券 与固 定收 益类 证券 的特性 , 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股 票价格 上涨 收益 的特 点。 本基金 将选 择公 司基 本面 优良、 具有 较高 上涨 潜力 的可转 换债 券进 行投资 ,并 采用 期权 定价 模型等 数量 化估 值工 具评 定其投 资价 值, 以合 理价 格买入 并持 有 。 本基金 持有 的可 转换 债券 可以转 换为 股票 。 (8 ) 中小 企业 私募 债投 资 策略 本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 策略 主要 基于 信用 品种投 资略 , 在此 基础 上重 点分析 中 小企业 私募 债的 信用 风险 及流动 性风 险 。 首先 , 确 定经济 周期 所处 阶段 , 研 究中小 企业 私募 债发行 人所 处行 业在 经济 周期和 政策 变动 中所 受的 影响 , 以 确定 行业 总体 信用 风险的 变动 情 况, 并 投资 具有 积极 因素 的行业 , 规 避具 有潜 在风 险的行 业; 其次 , 对 中小 企业私 募债 发行 人的经 营管 理、 发展 前景 、 公司 治理 、 财 务状 况及 偿债能 力综 合分 析; 最后 , 结合 中小 企业 私募债 的票 面利 率、 剩余 期限 、 担 保情 况及发 行规 模等因 素 , 综 合评价 中小 企业私 募债 的 信 用风险 和流 动性 风 险 ,选 择风险 与收 益相 匹配 的品 种进行 配置 。 (9 ) 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略 基于控 制风 险需 求, 本基 金将综 合研 究及 跟踪 证券 公司短 期公 司债 券的 信用 风险、 流动 性风险 等方 面的 因素 , 适 当投资 证券 公司 短期 公司 债券。 5 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 对资 产支 持证 券的 投资, 将在 基础 资产 类型 和资产 池现 金流 研究 基础 上, 分 析不 同档次 证券 的风 险收 益特 征, 本 着风 险调 整后 收益 最大化 的原 则, 确定 资产 支持证 券类 别资 产的合 理配 置 , 同时 注意 流动性 风险 , 严格控 制资 产支持 证券 的总 量规 模, 对部分 高质 量 的 资产支 持证 券可 以采 用买 入并持 有到 期策 略, 实现 基金资 产增 值增 厚。 6 、权 证投 资策 略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 , 投 资原 则为有 利于 基金资 产增 值 、 控制 下跌 风险 、 实 现 保值和 锁定 收益 。本 基金 将主要 投资 满足 成长 和价 值优选 条件 的公 司发 行的 权证。 7 、融 资投 资策 略 35 本基金 将基 于策 略性 投资 的需要 , 依据 谨慎 原则 及在 保证风 险资 产实 际投 资比 例不超 过 风险资 产投 资比 例上 限的 前提下 , 有 选择 地参 与绩 优股票 的融 资交 易, 提高 基金资 产投 资收 益。 同 时充 分考 虑融 资买 入股票 的流 动性 ,控 制流 动性风 险。 8 、股 指期 货投 资策 略 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值为 目的 , 在 风险 可控 的前提 下 , 本着谨 慎原 则,参 与股 指期 货的 投资 ,以管 理投 资组 合的 系统 性风险 ,改 善组 合的 风险 收益特 性。 9 、国 债期 货投 资策 略 本基金 的国 债期 货投 资将 以风险 管理 为原 则, 以套 期保值 为目 的。 本基 金管 理人将 按照 相关法 律法 规的 规定 , 结 合国债 现货 市场 和期 货市 场的波 动性 、 流动性 等情 况, 通过 多头 或 空头套 期保 值等 策略 进行 操作, 获取 超额 收益 。 四、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基金 股票 资产 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% , 投 资于 本基 金所 界定 的 消费新 蓝 海主题 相关 证券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ; (2 ) 本基 金持 有一 家公 司 发行 的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ; (3 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (4 ) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; (6 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (7 ) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净 值的 10% ; (8 ) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (9 ) 本基 金持 有的 同一 ( 指同一 信用 级别 ) 资产 支 持证券 的比 例 ,不 得超 过 该资产 支 持证券 规模 的 10% ; (10 )本 基金 管理 人 管理的 全 部基 金投 资 于同 一原始 权 益人 的各 类 资产 支持证 券 ,不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; (11 ) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 ( 含 BBB ) 的资 产支 持证 券 。 基 金持 有资产 支持 证券 期间 , 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 , 应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出; (12 )基 金财 产参 与 股票发 行 申购 ,本 基 金所 申报的 金 额不 超过 本 基金 的总资 产 ,本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (13 )本 基金 进入 全 国银行 间 同业 市场 进 行债 券回购 的 资金 余额 不 得超 过基金 资 产净36 值的 40% ; 在 全国 银行 间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为 1 年 , 债 券回 购 到期后 不展 期 ; (14 )每 个交 易日 日 终在扣 除 股指 期货 合 约和 国债期 货 合约 需缴 纳 的交 易保证 金 后, 本基金 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 其中 , 现 金不包 括结 算备 付金 、存 出保证 金、 应收 申购 款等 ; (15 )本 基金 持有 单只 中 小企业 私募 债券 ,其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% ; (16 )本 基金 持有 的 单只证 券 公司 短期 公 司债 券,其 市 值不 得超 过 本基 金资产 净 值的 10% ;


(17 )本 基金 的基 金资 产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ; (18 )本 基金 参与 融 资业务 后 ,在 任何 交 易日 日终, 持 有的 融资 买 入股 票与其 他 有价 证券市 值之 和, 不得 超过 基金资 产净 值 的 95% ; (19 )本 基金 参与 股指 期 货、国 债期 货交 易, 遵守 下列投 资比 例限 制: 1 )本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入股 指期 货 合约价 值 ,不 得超 过基 金 资产净 值 的 10% ; 2 )本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入股 指期 货 、国 债期 货合 约价 值与 有 价证券 市 值之和, 不得 超过基 金资 产净值 的 95% 。其 中,有 价证券指 股票 、债券 (不 含到期日 在一 年以内 的政 府债 券) 、权 证 、资产 支持 证券 、买 入返 售金融 资产 (不 含质 押式 回购) 等; 3 )本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的卖 出股 指期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票 总市值 的 20% ; 4 )本 基金 在任 何交 易日 内 交易 (不 包括 平仓 )的 股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上 一交易 日基 金资 产净 值 的 20% ; 5 )本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入 、卖 出股 指期货 合约价 值 ,合 计( 轧差 计 算) 应当 符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定 ; 6 )本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入国 债期 货 合约价 值 ,不 得超 过基 金 资产净 值 的 15% ; 7 )本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的卖 出国 债期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的债 券 总市值 的 30% ; 8 )本 基金 所持 有的 债券 ( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 )市 值和 买入 、 卖出国 债 期货合 约价 值, 合计 (轧 差计算 )应 当符 合基 金合 同关于 债券 投资 比例 的有 关约定 ; 9 )本 基金 在任 何交 易日 内 交易 (不 包括 平仓 )的 国 债期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上 一交易 日基 金资 产净 值 的 30% ; (20 )本 基金 管理 人 管理的 全 部开 放式 基 金持 有一家 上 市公 司发 行 的可 流通股 票 ,不 得超过该 上市 公司可 流通 股票的 15% ; 本基 金管理 人管理的 全部 投资组 合持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 ,不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30 % ; (21 )本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ; 37 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符合 前款 所规 定比 例限 制的, 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资 ; (22 )本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品及 中 国证 监会认 定 的其 他主 体 为交 易对手 开 展逆 回购交 易的 ,可 接受 质押 品的资 质要 求应 当与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致; (23 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资 限 制。 除上述第(11 ) 、( 14 ) 、 (21)、 (22) 项另有约定外 ,因证券、期货市场 波动 、上市公 司合并 、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例 的, 基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 法 律 法规另 有规 定的 ,从 其规 定。


基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后, 则本 基金 的上 述投 资不再 受相 关限 制 或 相应 变更。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向 其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额 持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 如法律 、 行政 法规或 监管 部门取 消上 述 禁 止性 规定 , 如 适用 于本 基金 , 本 基 金可不 受上 述规定 的限 制。 五、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指 数收 益率*60%+ 中证 全债 指数 收益 率*40% 38 沪深 300 指 数选 样科 学客 观,流 动性 高, 是目 前市 场上较 有影 响力 的股 票投 资业绩 比 较基准 。 中 证全 债指 数具 广泛市 场代 表性 , 旨 在综 合反映 债券 全市 场整 体价 格和投 资回 报情 况。基 于本 基金 的特 征, 使用上 述业 绩比 较基 准能 够忠实 反映 本基 金的 风险 收益特 征。 若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准 , 基 金 管 理 人 有 权 根据 市 场 发 展状 况 及 本 基 金的 投 资 范 围 和 投 资 策 略 ,调 整 本 基 金的 业 绩 比 较基 准。 业 绩基 准的 变更 须经 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致, 并在 报中 国证 监会备 案后 及时 公告 , 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会。 六、风 险收 益特 征 本基金 为混合 型 基金 , 其 预期收 益 和 预期 风险 高于 货币市 场基 金 、 债券 型基 金 , 低于 股 票型基 金 , 属于 证券 投资 基金中 的 中 高收 益/风险 品 种。 39 第十部 分


基金的财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指 基 金拥 有 的各 类 有 价证 券、 银行 存款本 息 、 基金 应收 申购 款 及其 他资 产的价 值总 和 。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券 账 户、 期货 账 户 以及 投资 所需 的其 他专 用 账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销 售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 40 第十 一 部分


基金资产估 值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 股指 期货合 约、 权证 、 债 券 、 国债期 货合 约 和 银行 存款 本息 、 应收 款项、 其它 投资 等资 产及 负债。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 交 易所 上 市的 其他 有 价 证 券( 包 括股 票 、权证 等 ) , 以其 估 值日 在 证券交 易 所 挂 牌的市 价 ( 收盘 价) 估值; 估值日 无交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 或 证 券发行 机构 未发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 , 以 最近交 易日 的市 价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券发 行机 构发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的 , 可 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素, 调整 最近交 易市 价, 确定 公允 价格 ; (2 ) 交 易所 上 市交 易 或挂 牌 转 让的 固 定 收 益 品种( 基 金 合同 另 有规 定 的除外 ) , 选取 估值日 第三 方估 值机 构提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值 , 具 体估 值机 构由 基金管 理人 选 定 ; (3 )交 易所 上市 交易 的可 转换债 券按 估值 日收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收 利息得 到的 净价 进行 估值 ;估值 日没 有交 易的 ,且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 , 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价 证 券 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ,按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ,同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规41 定确定 公允 价值 。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券 和 证 券公司 短期 交易 公司 债券 采用估 值技 术确 定公 允价 值估值 。 如使用 的估 值技 术难 以确 定和计 量其 公允 价值 的, 按成本 估值 。 6 、同 业存 单按 估值 日第 三 方估值 机构 提供 的估 值净 价估值 ; 选定 的第 三方 估 值机构 未 提供估 值价 格的 ,按 成本 估值 。 7 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ,采 用估 值技 术确 定 公允价 值 ,在 估值 技术 难 以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 8 、 本 基金投 资股 指期 货合 约, 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 , 估 值当 日无 结算价 的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的, 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 9 、本 基金 投资 国债 期货 合 约, 一般 以估 值当 日结 算 价格进 行估 值 ,估 值当 日 无结算 价 的,且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的, 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 10 、 如有 确凿 证据 表 明按上 述 方法 进行 估 值不 能客观 反 映其 公允 价 值的 ,基金 管 理人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 11 、 当 发生 大额 申购 或赎 回情形 时 , 基 金管 理人 可 以采用 摆动 定价 机制 , 以 确保基 金估 值的公 平性 。具 体处 理原 则与操 作规 范遵 循相 关法 律法规 以及 监管 部门 、自 律规则 的 规 定 。 12 、 相关 法律 法规 以 及监管 部 门有 强制 规 定的 ,从其 规 定。 如有 新 增事 项,按 国 家最 新规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义 务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 , 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位 四舍 五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 , 由 基金 管理人 依据 基金 合同 和相 关法律 法规 的规42 定 对外 公布 。 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 ( 含第 4 位 )发 生估 值错 误时 , 视为基 金份 额 净值错 误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的 过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方” )的直接损失 按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承 担赔偿 责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估值错 误已 发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2 ) 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3 ) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当事 人的利 益损 失 ( “受 损方” ) ,则估 值错 误责任 方应赔 偿受损 方的 损失, 并在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1 ) 查明 估值 错误 发生 的 原因 ,列 明所 有的 当事 人 , 并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2 ) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ; 43 (3 )根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4 ) 根据 估值 错误 处理 的 方法 ,需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 , 由基 金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1 ) 基金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错误 偏差 达 到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 , 基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.50% 时, 基金 管理 人应 当公 告。 (3 ) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的 , 从其规 定处 理 。 如 果行 业 另有通 行 做法, 双方 当事 人应 本着 平等和 保护 基金 份额 持有 人利益 的原 则进 行协 商。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、 当 前 一估 值 日 基金 资产 净 值 50% 以 上 的资 产 出现 无 可 参 考的 活 跃市 场 价格 且 采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性, 经与 基金托 管人 协商 一致 时; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人 依 据基 金合 同和 相关法 律法 规的 规定 予以 公布。 八、特 殊情 况的 处理


1 、基 金管 理人 、基 金托 管 人按估 值方 法规 定的 第 10 项 条款 进 行 估值 时, 所 造成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错 误处理 。 2 、由 于不 可抗 力原 因, 或 由于证 券交 易所 、 期货交 易所 、证 券经 纪机 构、 期 货经纪 机 构或登 记机 构等 发送 的数 据错误 等原 因 , 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适当 、 合理的 措施 进行 检查 , 但 未能发 现错 误的 , 由 此造 成的基 金资 产估 值错 误, 基金管 理人 和 基 金托管 人免 除赔 偿责 任 。 但 基金管 理人 和基 金托 管人 应当积 极采 取必 要的 措施 消除或 减轻 由 此造成 的影 响。44 第十二 部分


基金的收益 与 分配 一、基 金利 润的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费 用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 二、基 金可 供分 配利 润 基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次, 每份 基 金份额 每 次收 益分配 比例 不得低于 收益 分配基 准日 每份基金 份额 可供分 配利 润的 20%,若 《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配; 2 、本 基金 收益 分配 方式 分 两种 :现 金分 红与 红利 再 投资 ,投 资者 可选 择现 金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金分红 ; 3 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 在不影 响基 金份 额持 有人 利益的 情况 下 , 基 金管 理人 可在法 律法 规允 许的 前提 下酌情 调 整以上 基金 收益 分配 原则 , 此项 调整 不需 要召 开基 金份额 持有 人大 会, 但 应 于变更 实施 日前 在指定 媒介 公告 。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 , 在 2 日 内在 指定媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于 一 定金 额, 不足以 支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持45 有人的 现金 红利 按除 权日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业务 规则 》执 行。 46 第十三 部分


基金 的费用 与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、账 户开 户费 用和 账户 维 护费; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 1.50%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ,基 金管 理人 无需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如 下: H =E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ,基 金管 理人 无需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ,支 付日 期顺延 。 上述“ 一 、基 金费 用的 种类 中第 3 -9 项费 用 ” , 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用 实际支 出金 额列 入 当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 47 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。48 第十四 部分


基金的会计 与审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、 基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计 年度按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个 月, 可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事 务所需 在2 日内 在 指 定媒 介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 49 第十五 部分


基金的信息 披露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 媒介 披露 , 并 保证基 金投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 约定 的时 间 和方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露 的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《 基 金合 同 》 是界 定 《基 金 合 同》 当 事人 的 各项权 利 、 义务 关 系, 明 确基金 份 额 持 有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 2 、基 金招 募说 明书 应当 最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 , 说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基 金合 同》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日起 45 日 内 ,更新 招募 说 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主 要办 公场 所所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 ,并就 有关 更50 新内容 提供 书面 说明 。 3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招 募说明 书、 《基 金合 同》摘 要登载 在指定 媒介上 ;基 金管理 人、基 金托管 人应 当将《 基金合 同》 、 基金 托管 协议 登载 在 网站上 。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份 额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场 交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒介 上。 (五) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 51 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备 应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 本基金 持续 运作 过程 中 , 应 当在基 金年 度报 告和 半年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及 其流动 性风 险分 析等 。 如报告期 内出 现单一 投资 者持有基 金份 额达到 或超 过基金总 份额 20% 的情形 ,为保 障 其他投 资者 的权 益 , 基 金管 理人至 少应 当在 基金 定期 报告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ” 项下披 露该 投资 者的 类别 、 报告 期末 持有 份额 及占 比、 报 告期 内持 有份 额变 化情况 及 本 基金 的特有 风险 ,中 国证 监会 认定的 特殊 情形 除外 。 (七) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书 , 予以公 告, 并在公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同 》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金 管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基金 管理 人、 基 金托管 人 基金 托管 部 门的 主要业 务 人员 在一 年 内变 动超过 百 分之 三十; 11 、涉 及基 金管 理业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ; 12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、 重大 关联 交易 事项 ; 15、 基金 收益 分配 事项 ; 16、 基金 管理 费、 基金 托 管费等 费用 计提 标准 、计 提方式 和费 率发 生变 更; 17、 基金 份额 净值 计 价 错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 52 18、 基金 改聘 会计 师事 务 所; 19、 变更 基金 销售 机构 ; 20、 更换 基金 登记 机构 ; 21、 本基 金开 始办 理申 购 、赎回 ; 22、 本基 金申 购、 赎回 费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23、 本基 金发 生巨 额赎 回 并延期 办理 ; 24、 本基 金连 续发 生巨 额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 ; 26、 发生 涉及 本基 金申 购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时; 27、 基金 管理 人采 用摆 动 定价机 制进 行估 值时 ; 28 、 本基 金暂 停接 受申 购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回 ; 29 、 基金 推出 新业 务或 服 务; 30、 中国 证监 会规 定的 其 他事项 。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 (十) 基金 参与 中小 企业 私募债 的投 资情 况 基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒介 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。


本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文 件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 (十一 )基 金投 资证 券公 司短期 公司 债券 的投 资情 况 本基金 投资 证券 公司 短期 公司债 券后 , 基金管 理人 应依照 《 信息 披露办 法 》 及其他 相关 规定在 指定 媒介 上的 临时 公告和 定期 报告 中及 时披 露投资 短期 债券 的情 况。 (十二 )基 金参 与资 产支 持证券 的投 资情 况 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比 例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 (十三 )基 金参 与融 资业 务的投 资情 况 本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文53 件中披 露参 与融 资交 易情 况, 包 括投 资策 略、 业务 开展情 况、 损益 情况 、 风 险及其 管理 情况 等。 (十四 )基 金参 与股 指期 货业务 的投 资情 况 基金管 理人 应当 在基 金季 度报告 、 基 金半 年度 报告、 基金年 度报 告等 定期 报告 和招募 说 明书 ( 更新) 等文件 中披 露股指 期货 交易 情况, 包 括投资 政策、 持仓 情况、 损益情 况、 风 险 指标等 , 并充 分揭 示股 指期 货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投 资目标 等。 (十五 )基 金参 与国 债期 货业务 的投 资情 况 基金管 理人 应 在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 (更新 ) 等 文件中 披露 国债 期货 交易 情况, 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情 况、 风险 指标等 , 并 充分 揭示国 债期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 等。 ( 十六 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理 人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 八、暂 停 或 延迟 信息 披露 的情形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: 54 1 、不 可抗 力;


2 、发 生基 金合 同约 定的 暂 停估值 的情 形; 3 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 基金 合同 认定 的其 他情形 。55 第十六 部分


风险揭示 本基金 依靠 投资 获得 收益 , 基金 投资 人仍 有可 能承 担一定 的风 险。 基金 管理 人不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。具 体的 风险 包括 : 一、投资于本基金的 主要 风险 1 、市 场风 险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 , 导 致 基金收 益水 平变 化而 产生 风险, 主要 包括 : (1 ) 政策 风险 。因 国家 宏 观政策 ( 如货 币政策 、 财 政政策 、 行业 政策 、地 区 发展政 策 等)发 生变 化, 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ; (2 ) 经济周 期风 险。 随经 济运行 的周 期性 变化 , 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。 基金投 资于 债券 ,收 益水 平也会 随之 变化 ,从 而产 生风险 ; (3 ) 利率风 险。 利率 直接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业 的融 资成 本和利 润。 基金投 资于 债券 , 其 收益 水平会 受到 利率 变化 的影 响。 在利 率上 升时 , 基 金 持有的 债券 价格 下降, 如基 金组 合久 期较 长,则 将造 成基 金资 产的 损失; (4 ) 债券 市场 流动 性风 险 。由 于银 行间 债券 市场 深 度和宽 度相 对较 低 ,交 易 相对较 不 活跃, 可能 增大 银行 间债 券变现 难度 ,从 而影 响基 金资产 变现 能力 的风 险; (5 ) 购买 力风 险。 基金 的 利润将 主要 通过 现金 形式 来分配 , 而现 金可 能因 为 通货膨 胀 的影响 而导 致购 买力 下降 ,从而 使基 金的 实际 收益 下降; (6 ) 再投 资风 险 。再 投资 风险反 映了 利率 下降 对固 定收益 证券 利息 收入 再投 资收益 的 影响, 这与 利率 上升 所带 来的价 格风 险 ( 即利 率风 险) 互 为消 长。 具体 为当 利率下 降时 , 基 金从投 资的 固定 收益 证券 所得的 利息 收入 进行 再投 资时, 将获 得比 以前 较少 的收益 率, 这将 对基金 的净 值增 长率 产生 影响; (7 ) 信用 风险 。基 金 所 投 资债券 的发 行人 如出 现违 约、 无法 支付 到期 本息 , 或由于 债 券发行 人信 用等 级降 低导 致债券 价格 下降 ,将 造成 基金资 产损 失; (8 ) 新股 价格 波动 风险 。 本基金 可投 资于 新股 申购 ,本 基金 所投 资新 股价 格 波动将 对 基金收 益率 产生 影响 ; (9 ) 债券 回购 风险 。债 券 回购为 提升 整体 基金 组合 收益提 供了 可能 , 但也 存 在一定 的 风险。 债券 回购 的主 要风 险包括 信用 风险 、 投 资风 险及波 动性 加大 的风 险, 其中, 信用 风险 指回购 交易 中交 易对 手在 回购到 期时 , 不 能偿 还全 部或部 分证 券或 价款 , 造 成基金 净值 损失 的风险 ; 投 资风 险是 指在 进行回 购操 作时 , 回 购利 率大于 债券 投资 收益 而导 致的风 险以 及由 于回购 操作 导致 投资 总量 放大, 致使 整个 组合 风险 放大的 风险 ; 而 波动 性加 大的风 险是 指在 进行回 购操 作时 , 在 对基 金组合 收益 进行 放大 的同 时, 也 对基 金组 合的 波动 性 (标 准差 ) 进 行了放 大, 即基 金组 合的 风险将 会加 大。 回购 比例 越高, 风险 暴露 程度 也就 越高, 对基 金净56 值造成 损失 的可 能性 也就 越大。 2 、管 理风 险 基金运 作过 程中 由于 基金 投资策 略、 人为 因素、 管理 系统设 置不 当造 成操 作失 误或公 司 内部失 控而 可能 产生 的损 失。管 理风 险包 括: (1 ) 决策 风险 :指 基金 投 资的投 资策 略制 定 、投 资 决策执 行和 投资 绩效 监督 检查过 程 中,由 于决 策失 误 而 给基 金资产 造成 的可 能的 损失 ; (2 ) 操作 风险 :指 基金 投 资决策 执行 中 ,由 于投 资 指令不 明晰 、 交易 操作 失 误等人 为 因素而 可能 导致 的损 失; (3 ) 技术 风险 :是 指公 司 管理信 息系 统设 置不 当等 因素而 可能 造成 的损 失。 3 、职 业道 德风 险: 是指 公 司员工 不遵 守职 业操 守 , 发生违 法 、违 规行 为而 可 能导致 的 损失。 4 、流 动性 风险 (1 ) 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 本基金 主要 投资 于国 内市 场已公 开发 行的 股票 、 债券 以及其 他流 动性 良好 的现 金管理 工 具。 在 股票 投资 上, 本 基金 会按照 公募 基金 投资 管理 的法律 法规 以及 基金 管理 人 的相 关投 资 和风险 控 制 管理 规定 , 采 用分散 投资 的组 合式 管理 方法, 将单 一持 仓个 券流 动性风 险对 基金 组合的 影响 降到 最低 ; 对 于可能 出现 的由 于持 仓个 股停牌 所导 致的 潜在 的流 动性问 题, 基金 管理人 会严 格按 照相 关制 度及时 进行 估值 调整 , 将 流动性 风险 降至 最低 ; 在 行业配 置上 , 本 基金亦 会采 取分 散投 资的 方法, 控制 组合 在同 质性 较强的 单一 行业 配置 的风 险暴露 , 降 低潜 在的流 动性 风险 。 在 债券 及其他 现金 管理 工具 的投 资上 , 本 基金 会以二 级市 场为主 , 投资 于 流动性 良好 的资 产。 因此 在正常 市场 环境 下本 基金 的流动 性风 险适 中。 (2 ) 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 基金管 理人 已建 立内 部巨 额赎回 应对 机制 ,对 基金 巨额赎 回情 况进 行严 格的 事前监 测 、 事中管 控与 事后 评估 。 当 基金发 生巨 额赎 回时 , 基 金经理 和监 察稽 核部 需要 根据实 际情 况进 行流动 性评 估 , 确 认是 否可 以接受 所有 赎回 申请 。 当发 现现金 类资 产不 足以 支付 赎回款 项时 , 需在充 分评 估基 金组 合资 产变现 能力 、 投 资比 例变 动与基 金份 额净 值波 动的 基础上 , 审 慎接 受、 确 认赎 回申 请。 基 金管 理人在 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资人 的 赎回申 请而 进行 的财 产变 现可能 会对 基金 资产 净值 造成较 大波 动时 , 可能 采取 延期支 付部 分 赎回款 项或 者对 赎回 比例 过高的 单一 投资 者延 期办 理部 分 赎回 申请 的流 动性 风险管 理措 施 , 详见招 募说 明书 “第 八部 分 基金份 额的 申购 与赎 回 ”的相 关约 定。 (3 ) 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 一致 , 在 确保 投资 者得到 公平 对待 的前 提下 , 可依 照法 律法规 及基 金合 同的 约定 ,综合 运用 各类 流动 性风 险管理 工具 ,对 赎回 申请 进行适 度调 整 。 基金管 理人 可以 采取 备用 的流动 性风 险管 理应 对措 施,包 括但 不限 于: 57 1 )暂 停接 受赎 回申 请 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “ 第六 部分、 基金 份额 的 申购与 赎回 ” 中的“ 八、 暂 停 赎回或 延 缓支付 赎回 款项 的情 形 ” 和 “ 九、 巨 额赎 回的情 形及 处 理方式 ” , 详细 了解 本基 金 暂停接 受赎 回 申请的 情形及 程序。 在此 情形下 ,投资 人的部 分或 全部赎 回申请 可能被 拒绝 ,同时 投资人 完成基 金赎 回时 的 基金 份 额净值 可能 与其 提交 赎回 申请时 的基 金份 额净 值不 同。 2 )延 缓支 付赎 回款 项 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “ 第六 部分、 基金 份额 的 申购与 赎回 ” 中的“ 八、 暂 停 赎回或 延 缓支付 赎回 款项 的情 形 ” 和 “ 九、 巨 额赎 回的情 形及 处 理方式 ” , 详细 了解 本基 金 延缓支 付赎 回 款项的 情形 及程 序。 在此 情形下 , 投 资人 接收 赎回 款项的 时间 将可 能比 一般 正常情 形下 有所 延迟。 3 )收 取短 期赎 回费 本基金 对 持 续持 有期 少 于 7 日的 投资 者收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费 , 并 将上 述赎 回费全 额计入 基金 财产 。 4 )暂 停基 金估 值 投资人具体请参见基金合同 “ 第十四部分、基金资产 估值 ” 中的“ 六、暂停估值 的情形 ” , 详细了 解本 基金 暂停 估值 的情形 及程 序 。 在 此情 形下 , 投 资人 没有 可供 参考 的基 金份额 净值 , 同时赎 回申 请可 能被 延期 办理或 被暂 停接 受, 或被 延缓支 付赎 回款 项。 5 )摆 动定 价 当本基 金发 生大 申购 或额 赎回情 形时 , 基 金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以确保 基金 估值的 公平 性 。 当基 金采 用摆动 定价 时 , 投资 者申 购或赎 回基 金份 额时 的基 金份额 净值 , 将 会根据 投资 组合 的市 场冲 击成本 而进 行调 整, 使得 市场的 冲击 成本 能够 分配 给实际 申购 、 赎 回的投 资者 , 从 而减 少对 存量基 金份 额持 有人 利益 的不利 影响 , 确 保投 资者 的合法 权益 不受 损害并 得到 公平 对待 。 6 )中 国证 监会 认定 的其 他 措施。 5 、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 6 、本 基金 特定 投资 策略 带 来的风 险 (1 ) 本基 金的 投资 范围 包 括中小 企业 私募 债券 , 中 小企业 私募 债券 是 根 据相 关法律 法 规由非 上市 中小 企业 采用 非公开 方式 发行 的债 券。 由于不 能公 开交 易, 一般 情况下 , 交易 不 活跃 , 潜在 较大 流动 性风 险。 当 发债 主体 信用 质量 恶化时 , 受 市场 流动 性所 限, 本 基金 可能 无法卖 出所 持有 的中 小企 业私募 债, 由此 可能 给基 金净值 带来 更大 的负 面影 响和损 失。 (2 )本 基金 可投 资于 证券 公司短 期公 司债 ,由 于证 券公司 短期 公司 债非 公开 发行和 交 易 , 且 限 制 投资 者 数 量 上限 , 潜 在 流 动性 风 险 相 对较 大 。 若 发 行主 体 信 用 质量 恶 化 或 投资58 者 大 量 赎 回 需要 变 现 资 产时 , 受 流 动 性所 限 , 本 基金 可 能 无 法 卖出 所 持 有 的证 券 公 司 短期 公司债 ,由 此可 能给 基金 净值带 来不 利影 响或 损失 。 (3 ) 本基 金的 投资 范围 包 括 资产 支持 证券 , 这类 证 券的风 险主 要与 资产 质量 有关 ,比 如 债务 人违 约可 能性 的高 低、 债 务人 行使 抵销 权 可 能 性的高 低, 资产 收益 受自 然 灾害、 战争、 罢工的 影响 程度 , 资 产收 益与外 部经 济环 境变 化的 相关性 等。 如果 资产 支持 证券受 上述 因素 的影响 股指 期货 程度 低, 则资产 风险 小, 反之 则风 险高。 (4 ) 本基 金可 以投 资股 指 期货 ,可 能面 临基 差风 险 、合 约品 种差 异造 成的 风 险和标 的 物风险 。 标 的股 票指 数价 格与股 指期 货价 格之 间的 价差被 称为 基差 。 在 股指 期货交 易中 因基 差波动 的不 确定 性而 导致 的风险 被称 为基 差风 险。 合约品 种差 异造 成的 风险 , 是指 类似 的合 约品种 , 在 相同 因素 的影 响下, 价格 变动 不同 。 表 现为两 种情 况:1)价 格变 动的方 向相 反; 2 )价 格变 动的 幅度 不同 。 类似合 约品 种的 价格 , 在 相同因 素作 用下 变动 幅度 上的差 异 ,也 构成了 合约 品种 差异 的风 险。 标的 物风 险是 由于 投资 组合与 股指 期货 的标 的指 数的结 构不 完 全一致 ,导 致投 资组 合特 定风险 无法 完全 锁定 所带 来的风 险。 (5 ) 本基 金可 以投 资国 债 期货 ,可 能面 临市 场风 险 、基 差风 险和 流动 性风 险 。市 场风 险是因 期货 市场 价格 波动 使所持 有的 期货 合约 价值 发生变 化的 风险 。 基差 风险 是期货 市场 的 特有风 险之 一 , 是指 由于 期货与 现货 间的 价差 的波 动, 影响 套期 保值或 套利 效果 , 使 之发 生 意外损 益的 风险 。 流 动性 风险可 分为 两类 : 一 类 为 流通量 风险 , 是指期 货合 约无法 及时 以 所 希望的 价格 建立 或了 结头 寸的风 险, 此类 风险 往往 是由市 场缺 乏广 度或 深度 导致的 ; 另 一类 为资金 量风 险 , 是 指资 金量 无法满 足保 证金 要求 , 使得 所持有 的头 寸面 临被 强制 平仓的 风 险 。 (6 ) 本基 金将 融资 纳入 到 投资范 围中 , 融资 业务 可 以提高 基金 的杠 杆 , 在 可 能带来 高 额收益 的同 时, 也能 够产 生 较大 的亏 损, 此外 还包 括 市场 风险 、 保 证金 追加 风险、 流动 性风 险 和监 管风 险等。 7 、其 他风 险 (1 ) 随着 符合 本基 金投 资 理念的 新投 资工 具的 出现 和发展 , 如果 投资 于这 些 工具 ,基 金可能 会面 临一 些特 殊的 风险; (2 ) 因技 术因 素 而 产生 的 风险, 如计 算机 系统 不可 靠产生 的风 险; (3 ) 因基 金业 务快 速发 展 而在制 度建 设 、人 员配 备 、内 控制 度建 立等 方面 不 完善而 产 生的风 险; (4 ) 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险; (5 ) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ; (6 ) 战争 、自 然灾 害等 不 可抗力 可能 导致 基金 资产 的损失 , 影响 基金 收益 水 平, 从而 带来风 险; (7 ) 其他 意外 导致 的风 险 。 二、声明 59 1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机构 及部 门担 保。 基 金投资 者自 愿投 资于 本基 金, 须自 行承担 投资 风险 。 2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售 外 ,本 基金 还通过 其他 销售 机构 销售 ,但是 , 基金资 产并 不是 其他 销售 机构 的 存款 或负 债, 也没 有经 其 他销 售机 构 担 保收 益, 其 他销 售机 构 并不 能保 证其 收益 或本 金安全 。 60 第十七 部分


基金合同的 变更、 终止与基金 财产的 清算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、 关 于 《 基 金 合同 》 变更 的 基 金 份额 持 有人 大 会决 议 自 生 效后 方 可执 行 , 并 自决议 生效 后 2 日内 在指 定媒介 公告。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 , 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师 事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月, 但因 本基 金所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时61 变现的 ,清 算期 限相 应顺 延 。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 62 第十八 部分


基金合同的 内容摘要 一 、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务


(一) 基金 管理 人的 权利 与 义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 : (1 ) 依法 募集 资金 ; (2 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 根据 法律法 规和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依照 《 基金合 同 》收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4 ) 销售 基金 份额 ; (5 ) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6 ) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托管 人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7 ) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8 ) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9 ) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10 )依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 ) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 )依 照法 律法 规 为基金 的 利益 对被 投 资公 司行使 股 东权 利, 为 基金 的利益 行 使因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利;


(13 )在 法律 法规 允许 的 前提下 ,为 基金 的 利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14 )以 基金 管理 人 的名义 , 代表 基金 份 额持 有人的 利 益行 使诉 讼 权利 或者实 施 其他 法律行 为;


(15 )选 择、 更换 律 师事务 所 、会 计师 事 务所 、证券 经 纪商 、期 货 经纪 机构 或 其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ;


(16 )在 符合 有关 法 律、法 规 的前 提下 , 制订 和调整 有 关基 金认 购 、申 购、赎 回 、转 换和非 交易 过户 等业 务规 则; (17 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 : (1 ) 依法 募集 资金 , 办理 或者委 托经 中国 证 监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的63 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2 ) 办理 基金 备案 手续 ; (3 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策, 以专 业化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6 ) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同 》及 其他 有关规 定外 ,不 得利 用基 金财产 为自己及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7 ) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8 ) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9 ) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10 )编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格 按照 《基 金法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12 ) 保 守基 金商 业秘 密, 不 泄露 基金 投资 计划 、投 资 意向 等。 除《 基金 法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13 )按 《基 金合 同 》的约 定 确定 基金 收 益分 配方案 , 及时 向基 金 份额 持有人 分 配基 金收益 ; (14 )按 规定 受理 申购 与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15 ) 依 据《 基金 法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有关 规定 召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16 )按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上 ; (17 )确 保需 要向 基 金投资 者 提供 的各 项 文件 或资料 在 规定 时间 发 出, 并且保 证 投资 者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式, 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料, 并在 支付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; (18 )组 织并 参加 基 金财产 清 算小 组 , 参 与基 金财产 的 保管 、清 理 、估 价、变 现 和分 配; (19 )面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 , 及时 报告 中 国证 监会并 通 知基 金托管 人; (20 )因 违反 《基 金 合同》 导 致基 金财 产 的损 失或损 害 基金 份额 持 有人 合法权 益 时,64 应当承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ; (21 )监 督基 金托 管 人按法 律 法规 和《 基 金合 同》规 定 履行 自己 的 义务 ,基金 托 管人 违反 《基 金合 同》 造成 基 金财产 损失 时 , 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人 追偿; (22 )当 基金 管理 人 将其义 务 委托 第三 方 处理 时,应 当 对第 三方 处 理有 关基金 事 务的 行为承 担责 任; (23 )以 基金 管理 人 名义, 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或实 施其他 法 律行 为;


(24 ) 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《 基金 合同 》 不 能生 效, 基金 管理人 承担 因募集 行 为而 产生的 债务 和 费 用 , 将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 在 基金募 集期 结束 后 30 日 内 退还基 金认 购人 ; (25 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (26 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (27 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基 金托 管人 的权 利 与义务


1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限 于 : (1 ) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 , 依法 律法规 和 《 基金合 同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2 ) 依 《基 金合同 》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3 ) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈 报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 资金 账户 、 证券 账户 、 期 货账 户等 投资 所需账 户, 为基金 办理 证券 、期 货 交 易资金 清算 ; (5 ) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6 ) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限 于 : (1 ) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2 ) 设立 专门 的基 金托 管 部门 ,具 有符 合要 求的 营 业场所 , 配备 足够 的、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3 ) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 , 确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对65 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4 ) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同 》及 其他 有关规 定外 ,不 得利 用基 金财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5 ) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6 ) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、证 券账 户 等 投资所 需账 户, 按照 《基 金合同 》 的约定 ,根 据基 金管 理人 的投资 指令 ,及 时办 理清 算、交 割事 宜; (7 ) 保守 基金 商业 秘密 , 除《 基金 法》 、 《基 金合 同 》及 其他 有关 规定另 有规 定外 ,在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8 ) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9 ) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 )对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、 半 年 度和 年度基 金 报告 出具 意 见, 说明基 金 管理 人在各 重要 方面 的运 作是 否严 格 按照 《基 金合 同》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人 有未执 行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 ) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12 )建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册; (13 )按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ; (15 ) 依 据《 基金 法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有关 规定 , 召集 基金 份额 持有 人大 会 或配 合基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16 )按 照法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17 )参 加基 金财 产清 算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 )面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 , 及时 报告 中 国证 监会和 银 行监 管机构 ,并 通知 基金 管理 人; (19 )因 违反 《基 金 合同》 导 致基 金财 产 损失 时,应 承 担赔 偿责 任 ,其 赔偿责 任 不因 其退任 而免 除; (20 )按 规定 监督 基 金管理 人 按法 律法 规 和《 基金合 同 》规 定履 行 自己 的义务 , 基金 管理人 因违 反 《基金 合同 》 造 成基 金财 产损失 时 , 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人追 偿; (21 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ; (22 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务


基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ,即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 ,66 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》及 其他 有关 规定 , 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于 : (1 ) 分享 基金 财产 收益 ; (2 ) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3 ) 依法 并按 照 《 基金 合 同》和 《招 募说 明书 》的 规定 申 请赎 回其 持有 的基 金份 额 ; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5 ) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 , 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6 ) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7 ) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8 ) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 服务 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同 》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法 》及 其他 有关 规定 , 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限 于: (1 ) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 《 招募 说明 书》 等信息 披露 文件 ; (2 ) 了解 所投 资基 金产 品 ,了 解自 身风 险承 受能 力 , 自 主判 断基 金的 投资 价 值, 自主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3 ) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4 ) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ; (5 ) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责 任 ; (6 ) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金 合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7 ) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; (8 ) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9 ) 遵守 基金 管理 人、 基 金托管 人、 销售 机构 和登 记机构 的相 关交 易及 业务 规则; (10 )提 供基 金管 理 人和监 管 机构 依法 要 求提 供的信 息 ,以 及不 时 的更 新和补 充 ,并 保证其 真实 性; (11 ) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票权。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 67 一、召 开事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1 ) 终止 《基 金合 同》 ; (2 ) 更换 基金 管理 人; (3 ) 更换 基金 托管 人; (4 ) 转换 基金 运作 方式 ; (5 ) 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ; (6 ) 变更 基金 类别 ; (7 ) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8 ) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9 ) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10 )基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 ) 单独 或合 计持 有本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持有 人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12 )对 基金 合同 当事 人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (13) 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开基 金份 额持 有人大 会 : (1 ) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (2 ) 在法 律法 规和 《基 金 合同 》规 定的 范围 内 且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质不利 影 响的前 提下 , 调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率 或变 更收 费方 式 ; (3 ) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (4 ) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化; (5 ) 在法 律法 规和 《基 金 合同 》规 定的 范围 内且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质不利 影 响的前 提下 ,基 金推 出新 业务或 服务 ; (6 ) 基金 管理 人、 登记 机 构、 基金 销售 机构 在法律 法规和 《 基金 合同 》规 定 的范围 内 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 调整有 关认 购、 申购 、 赎 回、 转 换、 基金 交易、 非交 易过 户、 转托 管等业 务规 则; (7)按 照 法律 法规 和《 基 金合同 》 规定 不需 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情 形。 二、会 议召 集人 及召 集方 式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》 另有 约定 外, 基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召68 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 , 并 书面 告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决定 不召 集, 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合; 4 、代 表基 金份额 10% 以 上(含 10% ) 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基 金份额 持有 人大 会, 应当 向基金 管理 人提 出书 面提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集, 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。 基 金 管理人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开; 基金 管理 人决 定不召 集, 代 表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 仍认为 有必 要召 开的 ,应 当向基 金托 管 人提出 书面 提 议 。 基 金托 管人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集, 并 书面 告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 管理 人; 基金托 管人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定之 日 起 60 日内 召开 并 告知基 金管 理人 ,基 金管 理人应 当配 合; 5 、代 表基 金份额 10% 以 上(含 10% ) 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份 额持有人 大会 ,而基 金管 理人、基 金托 管人都 不召 集的,单 独或 合计代 表基 金份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集 , 并 至少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。 基 金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的, 基金管 理人 、 基金托 管人 应当配 合 , 不 得 阻碍、 干扰 ; 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会,召 集人 应于 会议 召开 前 30 日 ,在 指定 媒介 公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : (1 ) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2 ) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3 ) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4 ) 授权 委托 证明 的内 容 要求 (包 括但 不限 于代 理 人身份 , 代理 权限 和代 理 有效期 限 等 ) 、 送达 时间 和地 点 ; (5 ) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6 ) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7 ) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 , 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面69 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召 集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 或法 律法 规、 监管 机构允 许的 其他 方 式召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1 ) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2 ) 经核 对 ,汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 , 有 效的基 金 份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一( 含二分 之一) 。若到 会者在 权益登 记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日 基金 总份 额的 二分 之一 , 召集人 可以 在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个月 以 后、 6 个 月以 内, 就原 定审 议事项 重新 召 集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的 基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 (含 三分 之一 ) 。 2 、通 讯开 会 。通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截止 日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后, 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2 ) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 (如 果 基金托 管人 为召 集人 , 则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3 ) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ,基 金份 额持 有 人所持 有 的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一( 含二分 之一) 。若本 人 直接 出具表70 决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 基金总 份额 的二 分之 一, 召集人 可以 在原 公告 的基 金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个月 以 后、6 个 月以 内 , 就 原定 审 议事项 重新 召集 基金 份额 持有人 大会 。 重新 召集 的 基金份 额持 有 人大会 应当 有代 表三 分之 一以上 (含 三分 之一) 基金 份额的 持有 人直 接出 具表 决意见 或授 权 他人代 表出 具表 决意 见 ; (4 )上 述第 (3 ) 项中 直接 出 具书 面意 见的 基金 份额 持 有人 或受 托代 表他 人出 具 书面 意见的 代理 人, 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有基 金份额 的凭证 及委 托人的 代理投 票授权 委托 证明符 合法律 法规、 《基金 合同》 和会议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 3 、在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下 ,经 会议 通 知载明 , 基金 份额 持有 人 也可以 采 用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议 并表决 , 具体 方式由 会议 召集人 确定 并在 会议 通知 中列明 。 在会 议召开 方式 上, 本基 金亦 可 采用其 他非 现场 方式 或者 以现场 方式 与非 现场 方式 相结合 的方 式召 开基 金份 额持有 人大 会 , 会议程 序比 照现 场开 会和 通讯方 式开 会的 程序 进行 。 五、议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1 ) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 ( 含 二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 71 (2 ) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 六、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一 般决 议 ,一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的二分 之一 以 上( 含 二 分之 一 ) 通过方 为有 效; 除下 列 第 2 项 所规 定的 须以 特别 决 议通过 事项 以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 2 、特 别决 议 ,特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 七、计 票 1 、现 场开 会 (1 ) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ,基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举三 名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 , 不影 响计 票的 效力。 (2 )监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3 ) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 异议 ,可 以在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4 ) 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 , 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不出 席大 会的 ,不72 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 八、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日 内报 中国 证监 会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒介 上公 告。 如果 采用 通讯方 式 进行表 决, 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 , 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名 等一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 九、本 部分 对基 金份 额持 有人大 会召 开事 由、 召开 条件、 议事 程序 、表 决条 件等规 定 , 凡是直 接引 用法 律法 规的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 , 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致 并提 前公 告后 , 可 直接 对本部 分内 容进 行修 改和 调整, 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。 三 、基 金合 同的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算


(一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、 关 于 《 基 金 合同 》 变更 的 基 金 份额 持 有人 大 会决 议 自 生 效后 方 可执 行 , 并 自决议 生效 后 2 日内 在指 定媒介 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 , 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 73 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事证 券相 关业 务 资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 , 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月, 但因 本基 金所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变现的 ,清 算期 限相 应顺 延 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清 算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四 、争 议的 处理 和适 用的 法律


各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的 , 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁决 是终 局74 的,对 当事 人均 有约 束力 ,仲裁 费用 由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金合同》受中国法律(为 基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地 区法 律) 管辖 。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得合 同的 方式


《基金合同》可印制成册,供投 资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营 业场 所查 阅 。75 第 十九 部分


基金托管协 议的内 容摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 国寿 安保 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 306 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 28 号 院盈 泰商 务 中心 2 号楼 11 、12 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 军辉 成立日 期:2013 年 10 月 29 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监许 可[2013]1308 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:5.88 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司 ( 简称 :中 国建 设银行 ) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 : 田 国立 成立日 期:2004 年 09 月 17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融 债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务; 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 基金 投资范 围 、76 投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的, 基金管 理人应 按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池, 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统, 对基 金实 际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 , 对存 在疑 义的事 项进 行 核 查。 本基金的投资范围 主要 为具 有 良 好 流 动 性 的 金融 工具 , 包 括 国 内 依 法 发行 上市 的 股 票 (包括 中小板 、创业 板和 其他经 中国证 监会核 准上 市的股 票) 、国 债、 中央银 行票据 、金融 债券、 次级 债券、 企业 债 券、 公 司债 券、 中 期票 据 、 短期 融资 券、 超 短期 融 资券、 政府 支持 机构债 券、 政府 支持 债券 、 地方 政府 债券 、 中 小企 业私募 债、 证券 公司 短期 公司债 、 资 产支 持证券 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券、 债券 回购 、 银 行存款 、 同 业存 单、 权证 、 股指 期货 、 国 债期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 (但 须符 合中 国证监 会相 关 规定) 。 本基金 可以 参与 融资 交易 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-95% , 投 资于 本 基金所 界定 的消费新 蓝海 主题相 关证 券 不低于 非现 金 基金 资产 的 80% ;每个 交易 日日终 在扣除股 指期 货 合约 和国 债期 货合约 需 缴纳的 交易 保证 金后, 本 基金持 有不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其 中, 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、 应 收申 购款等 。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例要 求有 变更 的, 本基 金将及 时对 其做 出相 应调 整, 并 以调 整变更 后的 投资 比例 为准 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 投资、 融资 比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督: 1 、 本基 金股 票资 产占 基金 资产的 比例 为 0%-95% , 投资于 本基 金所 界定 的消 费新蓝 海 主题 相 关证 券 不 低于 非现 金 基金 资产 的 80% ; 2 、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 3 、本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 4 、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 , 不 得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ; 5 、本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ,不 得超 过基 金 资产净 值 的 10% ; 6 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 7 、本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别 )资 产支 持 证券的 比例 , 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模 的 10% ; 8 、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以 上( 含 BBB )的 资产 支持 证券 。基 金持有77 资产支 持证 券期 间 , 如 果 其信用 等级 下降 、 不再 符 合投资 标准 , 应在 评级 报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 9 、基 金财 产参 与股 票发 行 申购 ,本 基金 所申 报的 金 额不超 过本 基金 的总 资产 ,本 基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 10 、 本基 金进 入全 国 银行间 同 业市 场进 行 债券 回购的 资 金余 额不 得 超过 基金资 产 净值 的 40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年, 债券 回购 到 期后不 展期 ; 11 、 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 和国 债期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 本 基 金应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券 ; 其中 , 现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ; 12、 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ; 13 、 本基金持有的单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10% ;


14、 本基 金的 基金 资产 总 值不得 超过 基金 资产 净值 的 140% ; 15 、 本基 金参 与融 资 业务后 , 在任 何交 易 日日 终,持 有 的融 资买 入 股票 与其他 有 价证 券市值 之和 ,不 得超 过基 金资产 净值 的 95% ; 16、 本基 金参 与股 指期 货 、国债 期货 交易 ,遵 守下 列投资 比例 限制 : (1 ) 本基 金在 任何 交易 日 日终 ,持 有的 买入 股指 期 货合约 价值 , 不得 超过 基 金资产 净 值的 10% ; (2 ) 本基 金在 任何 交易 日 日终 ,持 有的 买入 股指 期 货、 国债 期货 合约 价值 与 有价证 券 市值之和 ,不 得超过 基金 资产净值 的 95% 。 其中, 有价证券 指股 票、债 券( 不含到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ) 、 权 证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产( 不含 质押 式回购 )等 ; (3 ) 本基 金在 任何 交易 日 日终 ,持 有的 卖出 股指 期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 股 票总市 值 的 20% ; (4 ) 本基 金在 任何 交易 日 内交易 ( 不包 括平 仓) 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ; (5 ) 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指期 货合约 价值 , 合计 (轧 差 计算 )应 当符合 基金 合同 关于 股票 投资比 例的 有关 约定 ; (6 ) 本基 金在 任何 交易 日 日终 ,持 有的 买入 国债 期 货合约 价 值 , 不得 超过 基 金资产 净 值的 15% ; (7 ) 本基 金在 任何 交易 日 日终 ,持 有的 卖出 国债 期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 债 券总市 值 的 30% ; (8 ) 本基 金所 持有 的债 券 (不 含到 期日 在一 年以 内 的政府 债券 ) 市值 和买 入 、卖 出国 债期货 合约 价值 ,合 计( 轧差计 算) 应当 符合 基金 合同关 于债 券投 资比 例的 有关约 定; (9 ) 本基 金在 任何 交易 日 内交易 ( 不包 括平 仓) 的 国债期 货合 约的 成交 金额 不得超 过78 上一交 易日 基金 资产 净值 的 30% ; 17 、 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符合 前款 所规 定比 例限 制的, 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资 ; 18 、 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 除上述 第 8 、11 、17 项另 有约定 外, 因证 券、 期货 市场波 动、 上市 公司 合并 、基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 比例 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 基金 管理 人 应当 在 10 个交 易日 内进 行 调整 , 但 中国 证监 会规 定 的特殊 情形 除外 。 法律 法 规另有 规定 的, 从其规 定。


基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的 有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后, 则本 基金 的上 述投 资不再 受相 关限 制 或 相应 变更。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 本托 管协议 第十 五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销 期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 ,相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ,并履 行信 息披 露义 务。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单, 并约 定各 交 易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市 场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名 单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新 , 新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易, 仍应 按照 协议进 行结 算 。 如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 , 应 向 基金托 管人 说明 理由 ,并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担, 然后 再向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人79 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 , 基 金托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 投资 流通受 限证 券进 行监 督 。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通受 限证券 的比 例 , 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 , 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操 作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及 相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 1 、本 基金 投资 的流 通受 限 证券须 为经 中国 证监 会批 准的非 公开 发行 股票 、 公 开发行 股 票网下 配售 部分 等在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 可交易 证券 , 不包 括由 于发 布重大 消息 或 其他原 因而 临时 停牌 的证 券、 已发 行未 上市证 券 、 回购交 易中 的质 押券 等流 通受限 证券 。 本 基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国证券 登记 结算有限责任公司或 中央 国债登记 结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管, 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的 证 券 。 本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 , 基金 管理 人负 责相 关工作 的 落实和 协调 , 并 确保 基金 托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 原因 产生 的流 通受限 证券 登记 存管问 题, 造成 基金 托管 人无法 安全 保管 本基 金资 产的责 任与 损失 , 及 因流 通受限 证券 存管 直接影 响本 基金 安全 的责 任及损 失, 由基 金管 理人 承担。 本基金 投资 流通 受限 证券 , 不得 预付 任何 形式 的保 证金。 2 、基 金管 理人 投资 非公 开 发行股 票, 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 流通 受限 证券 需要解 决的 基金 投资 比例 限制失 调 、 基 金 流动性 困难 以及 相关 损失 的应对 解决 措施 , 以 及有 关异常 情况 的处 置。 基金 管理人 应在 首次 投资流 通受 限证 券前 向基 金托管 人提 供基 金投 资非 公开发 行股 票相 关流 动性 风险处 置 预 案 。 基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 , 确保 对相 关风 险采 取积极 有 效的措 施, 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支 付结算 , 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 , 基 金托 管人 不 承担任 何责 任 。 如 因基 金管 理人原 因导 致本 基金 出现 损失致 使基 金托 管人 承担 连带赔 偿责 任 的,基 金管 理人 应赔 偿基 金托管 人由 此遭 受的 损失 。 3 、本 基金 投资 非公 开发 行 股票 ,基 金管 理人 应至 少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人 提交有 关书 面资 料, 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有 调整, 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于: (1 ) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2 ) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 80 (3 )非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有 限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 (4 ) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4 、基 金管 理人 应在 本基 金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 , 在中 国证 监 会指定 媒 介 披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值, 以及 总成 本和账 面价 值占 基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定 , 在 合理 期限 内未 能进 行及时 调 整,基 金管 理人 应在 两个 工作日 内编 制临 时报 告书 ,予以 公告 。 5 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1 ) 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。 (2 ) 在基 金投 资流 通受 限 证券管 理工 作方 面有 关制 度、 流动 性风 险处 置预 案 的建立 与 完善情 况。 (3 ) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4 ) 信息 披露 情况 。 6 、相 关法 律法 规对 基金 投 资流通 受限 证券 有新 规定 的,从 其规 定。 (六 ) 基 金投 资中小 企业 私募债 券 , 基 金管理 人应 根据审 慎原 则 , 制定 严格 的投资 决 策 流程、 风险 控制 制度 和信 用风险 、 流 动 性 风险 处置 预案, 并经 董事 会批 准, 以 防范信 用风 险、 流动性 风险 等各 种风 险。 基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 , 如 发现异 常 情况, 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助 基 金托管 人 的 监督 和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 , 基 金 托管人 不承 担任 何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的, 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 资产净 值计 算、 基 金 份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 (八)基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法 规、 《基 金合同 》和 本托管 协议的 规定, 应及时 以电 话提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管理 人限期 纠正 。 基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面 通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 , 就基 金托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限 , 并 保证在 规定 期限 内 及 时改 正。 在上 述规 定 期限内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 (九)基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管81 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 , 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复 并改正 , 或就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证; 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 《 基金 合同 》 和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 , 基金 管理 人应 积极配 合提 供 相关数 据资 料和 制度 等。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的, 应当立 即通 知基 金管 理人 , 由此 造成 的损 失由基 金管 理人 承担 。 (十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本托 管协 议规 定行使 监督 权, 或采 取拖 延、欺 诈等 手段 妨碍 对方 进行有 效监 督 , 情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 三、基 金管 理人 对基 金托 管 人的 业务 监督 、核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 、 等 投资 所需 账户 、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值、 根据 基金 管理人 指令 办理 清算 交收 、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资 运作 等行 为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金 合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ,应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正 。基 金托管 人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ,说 明违 规原 因及纠 正期 限 , 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内, 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复 查,督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为, 包括但 不限 于 : 提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理 人并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户 、 证券账 户 等 投资 所需 账户 。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 82 5 、基 金托 管人 按照 《基 金 合同 》和 本协 议的 约定 保 管基金 财产 , 如有 特殊 情 况双方 可 另行协 商解 决。 基 金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 , 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任 何 资 产 ( 不 包含 基 金 托 管人 依 据 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司结 算 数 据 完成 场 内 交 易交 收、开 户银 行或 登记 结算 机构扣 收结 算费 和账 户维 护费等 费用 ) 。 6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 , 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的, 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金财 产的 损失 ,基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和《 基 金 合同 》 的规 定外 ,基 金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财 产。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“ 基金 募集专 户” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ,募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额 持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全 部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户, 同时 在规定 时间 内, 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ,出 具验 资报 告。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 3 、若 基金 募集 期限 届满 , 未能达 到 《基 金合 同》 生 效的条 件 ,由 基金 管理人 按规定 办 理退款 等事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 应 以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ,并 根据 基 金管理 人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 2 、基 金银 行账 户的 开立 和 使用 ,限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。基 金托 管 人和基 金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户; 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 , 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1 、 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司为 基金开 立基 金托 管人 与基 金联名 的 证券账 户。 2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ,仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基 金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 , 亦 不得 使用 基金的 任何 账83 户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 3 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基 金 托管人 负责 , 账户 资产 的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付, 待 本基金 启 始 运 营 后, 基 金 管 理 人 可 向 基 金 托 管人发 送划 款指 令, 将 代垫 开户费 从本 基金 托管 资金 账户中 扣还 基金 管理 人。 4 、 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算保 证 金、 交收 资金 等的收 取按 照中国 证券 登记 结 算 有 限 责 任公 司 的 规 定以 及 基 金 管 理人 与 基 金 托管 人 签 署 的 《托 管 银 行 证券 资 金 结 算 协 议》执 行。 5 、 若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆 借市场 的交 易资 格, 并代 表基金 进行 交易 ; 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记 结算机 构的 有关 规定 , 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户, 持有 人账户 和资 金结 算账户 , 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金 管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、在 本托 管协 议订 立日 之 后, 本基 金被 允许 从事 符 合法律 法规 规定 和 《基 金 合同 》约 定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 , 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 , 由 基金 管理人 协助 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定, 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用 并管理 。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭 证 由基 金托 管人 存放于 基 金托管 人的 保管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海分 公司/ 深圳 分公 司/ 北京 分公 司或 票据 营业 中心的 代保 管库 , 保管 凭 证由基 金托 管 人持有 。 实物 证券 、 银 行 定期存 款证 实书 等有 价凭 证的购 买和 转让 , 按 基金 管理人 和基 金托 管人双 方约 定办 理 。 基 金托 管人对 由基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控 制或 保管 的资产 不承 担 保管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、84 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外 , 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合 同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 , 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保 管期限 为《 基金 合同 》终 止后 15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 , 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位 四舍 五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 , 由 基金 管理人 依据 基金 合同 和相 关法律 法规 的规 定对外 公布 。 (二) 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 1 、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 股指 期货合 约、 权证 、 债 券、 国债期 货合 约和 银行 存款 本息、 应收 款项、 其它 投资 等资 产及 负债。 2 、估 值方 法 本基金 所持 有的 投资 品种 ,按如 下原 则进 行估 值 : 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 除 本条 第 (3)项 另有 约定外, , 交 易所 上市 的其 他有价 证券 ( 包括 股票 、 权 证等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交 易的 , 且 最近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化或 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重大 事件 的 , 以 最近交 易日 的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券发 行机 构发生 影响 证 券价格 的 重 大事 件的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (2 ) 交 易所 上 市交 易 或挂 牌 转 让的 固 定收 益 品种( 基 金 合同 另 有规 定 的除外 ) , 选取 估值日 第三 方估 值机 构提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值 , 具 体估 值机 构均 由 基金 管理人


选 定; (3 )交 易所 上市 交易 的可 转换债 券按 估值 日收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收 利息得 到的 净价 进行 估值 ;估值 日没 有交 易的 ,且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 , 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最85 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ,按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ,同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券和 证 券公司 短期 交易 公司 债券 采用估 值技 术确 定公 允价 值估值 。 如使用 的估 值技 术难 以确 定和计 量其 公允 价值 的, 按成本 估值 。 6 、同 业存 单按 估值 日第 三 方估值 机构 提供 的估 值净 价估值 ; 选定 的第 三方 估 值机构 未 提供估 值价 格的 ,按 成本 估值。 7 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ,采 用估 值技 术确 定 公允价 值 ,在 估值 技术 难 以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 8 、 本 基金投 资股 指期 货合 约, 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 , 估 值当 日无 结算价 的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的, 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 9 、本 基金 投资 国债 期货 合 约, 一般 以估 值当 日结 算 价格进 行估 值 ,估 值当 日 无结算 价 的,且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的, 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 10 、 如有 确凿 证据 表 明按上 述 方法 进行 估 值不 能客观 反 映其 公允 价 值的 ,基金 管 理人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 11 、 当 发生 大额 申购 或赎 回情形 时 , 基 金管 理人 可 以采用 摆动 定价 机制 , 以 确保基 金估 值的公 平性 。具 体处 理原 则与操 作规 范遵 循相 关法 律法规 以及 监管 部门 、自 律规则 的 规 定 。 12 、 相关 法律 法规 以 及监管 部 门有 强制 规 定的 ,从其 规 定。 如有 新 增事 项,按 国 家最 新规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者 未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 ,86 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 3 、特 殊情 形的 处理 基 金 管理 人、 基 金托 管人按 估 值方 法的 第 (10 )项进 行 估值 时, 所 造成 的误差 不 作为 基金 资 产估 值 错 误处 理。 由于不 可抗 力原 因, 或由 于证券 交易 所、 期货 交易 所、 证 券经 纪 机 构、 期货 经纪机 构或 登记机 构 等 发送 的数 据错 误等原 因 , 基 金管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合 理的措 施进 行检 查, 但未 能发 现 错误 的 , 由此 造成 的基金 资产 估值 错误 , 基 金管理 人和 基 金 托管人 免除 赔偿 责任 。 但基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除或减 轻由 此 造成的 影响 。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1 、 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位以 内 (含第 4 位) 发生差 错时, 视为 基金 份 额净值 错 误; 基 金份 额净 值出 现错 误时, 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 , 通 报基 金托 管人, 并采 取合 理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额 净值 的 0.25% 时,基金管理人应 当 通报基金托管人并报中国证监会备案 ;错误偏差达到基金份额净值 的 0.50% 时,基金管 理 人应当 公告 ; 当发生 净值 计算错 误时 , 由基金 管理 人负责 处理 , 由此给 基金 份额持 有人 和 基 金造成 损失 的, 应由 基金 管 理人先 行赔 付, 基金 管理 人 按差错 情形 , 有 权向 其他 当 事人追 偿。 2 、当 基金 份额 净值 计算 差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 应根 据实际 情况 界定 双方 承担 的责任 ,经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 : (1 ) 本基 金的 基金 会计 责 任方由 基金 管理 人担 任 , 与本基 金有 关的 会计 问题 ,如 经 双 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 尚不 能达 成一致 时 , 按基金 管理 人的 建议 执行 , 由 此给 基金 份 额持有 人和 基金 财产 造成 的 损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 (2 ) 若基 金管 理人 计算 的 基金份 额净 值已 由基 金托 管人复 核确 认后 公告 , 而 且基金 托 管人未 对计 算过 程提 出疑 义或要 求基 金管 理人 书面 说明 , 基 金份 额净 值出 错且 造成基 金份 额 持有人 损失 的, 应根 据法 律法规 的规 定对 投资 者或 基金支 付赔 偿金 , 就 实际 向投资 者或 基金 支 付 的 赔 偿 金额 , 基 金 管理 人 与 基 金 托管 人 按 照 管理 费 和 托 管 费的 比 例 各 自承 担 相 应 的责 任。 (3 ) 如基 金管 理人 和基 金 托管人 对基 金份 额净 值的 计算结 果 , 虽 然多 次重 新 计算和 核 对, 尚不 能达 成一致 时 , 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 , 以 基金 管理人 的计 算结 果对外 公布 ,由 此给 基金 份额持 有人 和基 金造 成的 损失, 由基 金管 理人 负责 赔付。 (4 ) 由 于基 金 管理 人 提供 的 信 息错 误 (包 括 但不限 于 基 金申 购 或赎 回 金额等 ) , 进而87 导致基 金份 额净 值计 算错 误而引 起的 基金 份额 持有 人和基 金财 产的 损失 , 由基 金管理 人负 责 赔付。 3 、基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 , 以基金 管 理人计 算结 果为 准。 4 、 前 述内容 如法 律法 规或 者监管 部门 另有 规定 的, 从其规 定。 如果 行业 另有 通行做 法, 双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 (四) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、 当 前 一估 值 日 基金 资产 净 值 50% 以 上 的资 产 出现 无 可 参 考的 活 跃市 场 价格 且 采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性, 经与 基金托 管人 协商 一致 时; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (五) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (六) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 进行 基 金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录 和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧, 应以 基金 管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 , 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净 值的计 算和 公告 的, 以基 金管理 人的 账册 为准 。 (七) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1 、财 务报 表的 编制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2 、报 表复 核 基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后,进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方 数 据完 全一 致。 3 、财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排 (1 ) 报表 的编 制 基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制; 在每 个季 度结束 之 日起 15 个 工作 日内 完成 基金季 度报 告的 编制 ;在 上半年 结束 之日 起 60 日 内完成 基金 半年 度报告 的编 制; 在每 年结 束之日 起 90 日 内完 成基 金 年度报 告的 编制 。 基 金年 度报告 的财 务 会计报 告应当 经过审 计。 《 基金合 同》生 效不足 两个 月的, 基金管 理人可 以不 编制当 期季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。 (2 ) 报表 的复 核 基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 , 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ; 基 金托 管人在 复核88 过程 中 , 发 现双 方的 报表 存 在不符 时, 基金 管理 人和 基 金托管 人应 共同 查明 原因 , 进行调 整, 调整以 国家 有关 规定 为准 。 基金管 理人 应留 足充 分的 时间, 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 (八) 基金 管理 人应 在编 制季度 报告 、 半 年度 报告 或者年 度报 告之 前及 时向 基金托 管人 提供基 金业 绩比 较基 准的 基础数 据和 编制 结果 。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 , 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分 别保管 基金 份额 持有 人名 册, 保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 , 则 按相 关法规 承担 责 任。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其真 实性 、 准 确 性和完 整性 。 基金托 管人 不得将 所保 管的 基金份 额持 有人 名册 用于 基金托 管业 务以 外的 其他 用途, 并应 遵守 保密 义务 。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律 ( 为本 协议之 目的 , 在此不 包括 香港 、 澳 门特 别行政 区和 台湾地 区 法 律) 管 辖。 八、托 管协 议的 变更 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案。 (二) 托管 协 议 终止 的情 形 1 、 《 基金 合同 》终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 89 第二十 部分


对基金份额 持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: 一、客 服电 话服 务 1 、自 动语 音服 务 提供每 周 7 天 、 每 天 24 小 时的自 动语 音服 务 , 基 金 份额持 有人 可通 过电 话查 询最新 公 告信息 、基 金份 额净 值、 基金账 户余 额、 历史 交易 申请与 确认 等信 息。 2 、人 工电 话服 务 人工电 话服 务时 间为 周一 至周五 的 9 :00~17 :00 (法定 节假 日除 外) 。 客户服 务电 话:4009-258-258 客户服 务传 真:010-50850777 二、在 线咨 询服 务


投资人 可登 录基 金管 理人 网站 (http://www.gsfunds.com.cn )通 过 “ 在 线客 服 ” 或通过 基 金管理 人官 方微 信 ( 国寿 安保基 金, 微信 号 gsfunds ) “ 在线 客服 ” 栏 目进 行业 务 咨询或 留言 。 在线客 服提 供基 金产 品信 息查询 、基 金业 务咨 询、 服务投 诉 和 建议 等服 务。


在线咨 询服 务时 间为 周一 至周五 的 9 :00~17 :00 (法定 节假 日除 外) 。 三、资 讯服 务 1 、资 讯查 询 :基金 份额 持 有人可 通过 基金 管理 人网 站、 微信 等途 径获 取基 金 和基金 管 理人各 类信 息, 包括 账户 信息、 基金 法律 文件 、基 金管理 人最 新动 态、 热点 问题等 。 基金管 理人 网站 :www.gsfunds.com.cn 电子信 箱:service@gsfunds.com.cn 2 、资 讯信 息定 制 :基 金份 额持有 人可 以通 过基 金管 理人网 站和 客服 电话 提交 信息定 制 申请。 可定 制的 信息 主要 有: 基 金份 额净 值、 交易 确认、 对账 单服 务等 。 基 金管 理 人可 根据 实际业 务需 要, 调整 定制 信息的 条件 、方 式和 内容 。 四、客 户投 诉和 建议 处理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的客 服电 话语 音留 言、 人 工电 话、 书信、 电子 邮件、 传 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 销 售机构 的服 务电 话对 该销 售机构 提供 的服 务进 行投 诉或提 出建 议。 五、资 料寄 送 基金管 理人 负责 向通 过基 金管理 人的 直销 中心 认购 、 申购本 基金 的基 金份 额持 有人寄 送 相关资 料, 基金 销售 机构 将负责 向通 过其 销售 网点 认购、 申购 本基 金的 基金 份额持 有人 寄送 相关资 料。 90 1 、基 金投 资者 对账 单 基金管理人一 般 情 况下 通过 书 面 或 电 子 邮 件 形式 向基 金 份 额 持 有 人 提 供定 期或 不 定 期 对账单 。 2 、其 他相 关的 信息 资料 。 六、如 本招募说明书 存在任何您/ 贵机构无法理 解的内容, 请通过上述客 户服务电话 或 其他方 式联 系基 金管 理人 。请确 保投 资前 ,您/ 贵机 构已经 全面 理解 了本 招募 说明书 。 91 第二十 一 部分


招募说明 书 的存放及查阅方 式 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 投资者 可在 办公 时间 查阅 ; 投资 者 在 支付 工本 费后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或 复印件 。 对 投资 者 按 此种 方式所 获得 的文 件及 其复 印件, 基金 管理 人保 证文 本的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 投资者还可以直接登录基金管 理人的网站 (www.gsfunds.com.cn )查阅和下 载招募说 明书。92 第二十 二 部分


备查文件 以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所, 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 (一) 中国 证监 会准予 国 寿安保 消费 新蓝 海灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金注册 的文 件 (二) 《 国 寿安 保 消 费新 蓝 海灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 ( 三)《 国 寿安 保 消 费新 蓝 海灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 托管 协议 》 ( 四) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 ( 五) 基金 托管 人业 务资 格批件 、 营 业执 照 ( 六 ) 关 于申 请募 集注册 国 寿安 保 消费 新蓝 海灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金 之 法律意 见 书 (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 国寿安 保 基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 5 日