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上 证社会 责任交 易型开 放式指 数证券 投资基 金 
招 募说明 书（更 新） 
 
2018 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司 
基 金 托管 人 ：中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 
 
 
二 〇 一八 年 一月 
 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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【 重要 提示 】 
 
本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 3 月 26 日证监许可[2010]378 号文
核准募集。 本基金的基金合同于 2010 年5 月 28 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格可
升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。 
投资本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 ： 标 的 指 数 波 动 的 风 险 、 标 的 指 数 回 报 与 股
票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、
基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 折 溢 价 的 风 险 、 基 金 退 市 风 险 、 投 资 者 申 购/ 赎 回 失 败
的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险，等等。本基金属股票基金，风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证 券 投 资 基 金 中 较高风险、
较高预期收益的 品种。 
投资有风 险 ， 投 资 者 在 投资本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基金的招 募 说 明 书 和基金
合同 。 基金的过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 27 日，有关财务数 据和净值表
现截止日为2017 年 9 月30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管
人复核。 
 
 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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目


录 
第一部分 前言................................................................................................................... 4 
第二部分 释义................................................................................................................... 5 
第三部分 基金管理人..................................................................................................... 10 
第四部分 基金托管人..................................................................................................... 19 
第五部分 相关服务机构................................................................................................. 25 
第六部分 基金的募集..................................................................................................... 31 
第七部分 基金合同的生效............................................................................................. 39 
第八部 分 基金份额折算与变更登记............................................................................. 40 
第九部分 基金份额的上市交易..................................................................................... 41 
第十部分 基金份额的申购与赎回................................................................................. 42 
第十一部分 基金的投 资................................................................................................. 53 
第十二部分 基金的业绩................................................................................................. 65 
第十三部分 基金的财产................................................................................................. 66 
第十四部分 基金资产估值............................................................................................. 68 
第十五部分 基金的收益分配......................................................................................... 73 
第十六部分 基金的费用与税收..................................................................................... 75 
第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................... 77 
第十八部分 基金的信息披露......................................................................................... 78 
第十九部分 风险揭示..................................................................................................... 84 
第二十部分 基金的终止与清算..................................................................................... 88 
第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................................. 90 
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要................................................................... 115 
第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................................................... 130 
第二十四部分 其他应披露事项................................................................................... 133 
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式........................................................... 134 
第二十六部分 备查文件............................................................................................... 135 
 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 一部 分 前 言 
 
《 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 本
招 募 说 明 书 ” 或 “ 招 募 说 明 书 ” ） 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下
简称 《基金法》 ） 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、
《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》 ）、《证券投资基金信息披
露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》 ）和其他有关法律法规的规定以及《上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或 《基
金合同》 ）编写。 
本招募说明书阐述了上证社会责任交易型开放式指数证券 投 资 基 金 的 投 资 目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。



本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 者 依 据 基 金 合 同 取 得 基
金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二部 分 释义 
 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金； 
2、《基金合同》：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》
及其任何有效的修订和补充； 
3、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)； 
4 、 法 律 法 规 ： 中 国 现 时 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 及 规 范
性文件； 
5、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》； 
6、《销售办法》：《证券投资基金销售管理办法》； 
7、《运作办法》：《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 
8、《信息披露办法》：《证券投资基金信息披露管理办法》； 
9、元：中国法定货币人民币元； 
10、招募说明：《上证社会责任交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》
及对本招募说明书定期的更新； 
11、托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 
12、发售公告：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售
公告》； 
13、上海证券交易所《业务细则》： 《 上海证券交易所交易型开放式指数基金
业务实施细则 》； 
14、中国证监会：中国证券监督管理委员会； 
15 、 银 行 监 管 机 构 ： 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授 权 的 机
构； 
16、基金管理人：建信基金管理有限责任公司； 
17、基金托 管人：中国工商银行股份有限公司； 
18、基金份额持有人：根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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的投资者； 
19、交易型开放式指数证券投资基金： 《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则 》定义的“交易型开放式指数基金”； 
20 、 联 接 基 金 ： 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 本 基 金, 与 本 基 金 的 投 资 目 标 类
似，紧密跟踪业绩比较基准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 采用开放式运
作的基金； 
21、发售代理机构：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 
22、发售协 调人：基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构； 
23、申购赎回代理券商：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公
司； 
24、代销机构：发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 
25、直销机构：建信基金管理有限责任公司； 
26、销售机构 直销机构和/或代销机构； 
27 、注册登记业务：基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等； 
28、 基金注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司； 
29、《基金合同》当事人：受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 
30 、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的
自然人； 
31 、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国
合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体和其他组织； 
32 、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规 规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外
的 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 ； 
33 、投资者：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称； 
34、基金合同生效日： 基金募集达到法律规定及 《基金合同》约定 的条件，基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认
之日； 
35、募集期：自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限； 
36、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间； 
37、日/天：公历日； 
38、月：公历月； 
39、工作日：上海证券交易所的正常交易日； 
40、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日； 
41、T 日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日； 
42、T+n 日：自 T 日起第n 个工作日（不包含 T 日）； 
43、认购：在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为； 
44、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为； 
45 、申购：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基
金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月 的时间开始
办理； 
46 、赎回：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基
金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始
办理； 
47 、申购赎回清单：由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件； 
48 、申购对价：投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
49 、赎回对价：投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
50、标的指数：上证 社会责任指数及其未来可能发生的变更； 
51 、完全复制法：一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数
中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例，以达到复制指数的目的； 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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52 、最小申购赎回单位：本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申
购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍； 
53 、 现 金 替 代 ： 申 购 或 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 
54 、现金差额：最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 或 赎 回 时 应 支 付 或 应
获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额
数计算； 
55 、预估现金部分：为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数
额； 
56 、基金份额参考净值：在交易时间内，上海证券交易所根据申购赎回清单
中的组合证券（含预估现金部分）的实时市值计算发布的基金份额参考净值，简称
IOPV ； 
57 、基金账户：基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金
管理人管 理的开放式基金份额情况的账户； 
58 、交易账户：各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 
59 、 转托管： 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账 户
转入另一交易账户的业务 ； 
60 、基金转换：投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理
的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任
何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为； 
61 、 指 定 交 易 ： 《 上 海 证 券 交 易 所 指 定 交 易 实 施 细 则 》 中 定 义 的 “ 指 定 交
易”； 
62 、基金利润：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 
63 、收益评价日：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日； 
64 、基金净值增长率：收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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净值之比减去1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始
日重新计算）； 
65 、标的指数同期增长率：收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算
日为初始日重新计算）； 
66 、基金资产总值：基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和； 
67、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值； 
68 、基金资产估值：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
的过程； 
69、指定媒体：中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站； 
70、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 三部 分 基 金管理 人 
 
一、基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西 城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 16 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
设立日期：2005 年9 月19 日 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币 2 亿元 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准 设
立 。 公 司 的 股 权 结 构 如 下 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ，65% ； 美 国 信 安 金 融 服 务
公司，25% ；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经 营 方 针 以 及 选
举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权
利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9
名董事组成，其中3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》
规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人
员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东
会负责，主要负责检查公司财务 并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行突
出 贡 献 奖 、 河 南 省 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 。1983 年 毕 业 于 辽 宁 财 经 学 院 基 建 财 务 与
信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经
理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006 年5 月起 任中国建设银
行河南省分行行长，2011 年 3 月出任中国建 设银行批发业务总监，2015 年 3 月起
任建 信基金管理有限责任公司董事长。 
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管理
公司董事长。1985 年 获 东 北 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位 ，2006 年 获 得 长 江 商 学 院
EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、
零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。1990 年获
北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 
张 维 义 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 北 亚 地 区 总 裁 。1990 年 毕 业 于 伦 敦 政 治 经 济 学
院 ， 获 经 济 学 学 士 学 位 ，2012 年 获 得 华 盛 顿 大 学 和 复 旦 大 学 EMBA 工 商 管 理 学 硕
士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总
监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公
司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执
行董事，信安北亚地区副总裁 。 
郑 树 明 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际( 亚洲) 有限公司 北 亚 地 区 首 席 营 运 官 。
1989 年 毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学 。 历 任 新 加 坡 普 华 永 道 高 级 审 计 经 理 ， 新 加 坡 法 兴
资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行
销总监。 
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业
于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖
南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细
化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总
经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经
理（MD）。 
李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。1985 年
毕 业 于 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 ，1988 年 毕 业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 。 历 任上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理
助理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公
司总经理。 
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚
退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保
险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员
等。1989 年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员
会副主任。 
2、监事会成员 
张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研究
生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零
售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公
室秘书一处高级副经理级秘书、秘 书 、 高 级 经 理 ； 投 资 托 管 服 务 部 总 经 理 助 理 、
副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。2017 年3 月起任
公司监事会主席。 
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英
国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职
务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔
斯以及香港地区律师从业资格。 
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获
中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞
华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经
理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务
有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。
2003 年7 月毕业于中国 人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师
事务所人力资源部人力资源专员。2005 年8 月 加入建信基金管理公司，历任人力资上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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源管理专员 、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理
兼 内 控 合 规 部 审 计 部 （ 二 级 部 ） 总 经 理, 英 国 特 许 公 认 会 计 师 公 会 （ACCA ） 资 深 会
员。1997 年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010 年毕业于香港中文大
学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金
管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责
任公司内控合规部。 
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息
技 术 部 总 经 理 。1995 年 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 计 算 机 应 用 系 ， 获 得 学 士 学 位 。 历 任
中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心
项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息
技术部执行总经理、总经理 。 
3、公司高管人员 
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年7 月加入 中国建设银行总行，历任审计部
科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高
级副经理；2005 年9 月 起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部
总 监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年 8 月至 2015 年
7 月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年8 月
6 日起任我公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年7 月加入 中国建设银行辽宁省分行，从事
个人零售业务，2001 年1 月加入中国建设银 行总行个人金融部，从事证券基金销售
业务，任高级副经理；2005 年9 月加入建信基 金管理公司，一直从事基金销售管理
工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。2015
年8 月 6 日起任我公司副总裁。 
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物 资贸易总
公司工作；1999 年7 月 加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构
业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务
部高级副经理等职；2006 年3 月加入我公司， 担任董事会秘书，并兼任综合管理部
总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长，2016 年 12 月 23 日起任我公司副总上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
14 
裁。 
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东 海经贸股
份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科
员、业务经理、高级经理助理；2005 年9 月加 入建信基金管理公司，历任人力资源
部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12
月23 日起任我公司副总裁。 
4、督察长 
吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。 
5、本基金基金经理 
薛玲女士，博士。2009 年5 月至2009 年12 月 在国家电网公司研究院农电配电
研究所工作，任项目经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公 司亚洲数据收
集部门工作，任高级软件工程师；2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中 国中投证券公司
工作，历任研究员、投资经理；2015 年9 月加 入我公司金融工程及指数投资部，任
基金经理助理，2016 年7 月4 日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理；2017 年 5 月 27 日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 13 日起任建信量化事件驱动股票型证券投资
基金的基金经理；2017 年9 月28 日起任深证 基本面60 交易型开放 式指数证券投资
基金（ETF ）及其联接基金的基金经理。 
本基金历任基金经理： 
梁洪昀先生：2010 年5 月 28 日至2012 年5 月28 日。 
叶乐天先生：2012 年3 月 21 日至2016 年7 月20 日。 
薛玲女士：2016 年7 月4 日至今。 
6、投资决策委员会成员 
孙志晨先生，总裁。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 
李菁女士，固定收益投资部总经理。 
姚锦女士，权益投资部总经理。 
许杰先生，权益投资部副总经理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
15 
三、基金管理人的职责 
1 、 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜 ； 
2、 办理基金备案手续； 
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、 按照 《 基 金 合 同 》 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配收益； 
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、 编制中期和年度基金报告； 
7、 计算并公告基金 资产净值，确定基金份额申购、赎回 对价； 
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、 召集基金份额持有人大会； 
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实施其
他法律行为； 
12、法律法规和中国证监会 规定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 及 相 关 法 律 法 规 ， 并 建 立 健 全 内 部 控
制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规 定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持
有人谋取最大利益； 
（2 ） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取
利益； 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3 ） 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4 ）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
五、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1 ） 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 制 度 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 和 各 级 人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个 经营环节。 
（2 ） 独 立 性 原 则 。 公 司 设 立 独 立 的 督 察 长 与 监 察 稽 核 部 门 ， 并 使 它 们 保 持 高
度的独立性与权威性。 
（3 ） 相 互 制 约 原 则 。 公 司 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 牵 制 ， 并 通 过 切
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4 ） 有 效 性 原 则 。 公 司 的 内 部 风 险 控 制 工 作 必 须 从 实 际 出 发 ， 主 要 通 过 对 工
作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5 ） 防 火 墙 原 则 。 公 司 的 投 资 管 理 、 基 金 运 作 、 计 算 机 技 术 系 统 等 相 关 部
门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格
的批准程序和监督处罚措施。 
（6 ） 适 时 性 原 则 。 公 司 内 部 风 险 控 制 制 度 的 制 定 ， 应 具 有 前 瞻 性 ， 并 且 必 须
随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1 ）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会
下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评
价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公
司的财务运作符合法律的要求 和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金
投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员
会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
17 
并实行相关的风险控制措施。 
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2 ）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3 ）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的
关系，以减 少 舞 弊 或 差 错 发 生 的 风 险 ， 各 工 作 岗 位 均 制 定 有 相 应 的 书 面 管 理 制
度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4 ）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5 ）监督与内部稽核 
本 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 监 察 稽 核 部 ， 履 行 监 督 、 稽 核 职 能 ， 检
查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的
执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促
进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期
出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（1 ） 本 公 司 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的
责任。 
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3 ） 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制
度。上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 四部 分 基 金托管 人 
 
一、基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
二、主要人员情况 
截至 2017 年 6 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平 均年龄 30
岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级
技术职称。 
三、基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托
管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行
资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资
基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷
资产证券化、基金公司特定客户资产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的
托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各
类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资
基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全
球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券
报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 
四、 基金托管人的职责 
1、以诚实信 用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2 、 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 、 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
4 、 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7 、 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10 、对基金财务会计报告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说 明 基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施； 
11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
12、建立并保存基金份额持有人名册； 
13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
14 、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 
15 、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人 大会； 
16、按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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17 、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
18 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人； 
19、因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除； 
20、按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人
追偿； 
21、执行生效的基金份 额持有人大会的决定； 
22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
五、 基金托管人的内部控制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继 2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评
估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 （审计标准第70 号） 审阅后，
2015 年、2016 年中国 工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70 ）审阅，迄
今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服
务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行
托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目
前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控 制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业
务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门
风险控制工作 进 行 指 导 、 监 督 。 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内
部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律
规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ） 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部
门、岗位和人员。 
（3 ）及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照
“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。 
 （4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控
制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制
度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列
规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ） 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略
的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职 能管理部门改进。 
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互
控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人
为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防
范与控制理念。 
（4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营
销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益
最大化目的。 
（5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风
险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于
数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产
托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下
每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风 险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。 
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对
基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银
行间债券市场、基金资产净值的计算、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金
费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载
基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基
金合同生效之后六个月开始。 
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关
基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证
监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。 
 
 
 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 五部 分 相 关服务 机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
（1）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：万建华 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（2）中信证券股份有限公司 
地址：北京市朝阳区亮马桥 路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（3）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（4）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少林 
客户服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（5）红塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 
法定代表人：况雨林 
客服电话：0871-3577888 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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网址：www.hongtastock.com 
（6）长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：黄耀华 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
（7）海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路 98 号 
法定代表人：王开国 
客户服务电话：400-8888-001 ，（021）962503 
网址：www.htsec.com 
（8）长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（9）中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
公司网址：www.csc108.com 
（10）中泰证券有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务热线：95538 
网址： www.qlzq.com.cn 
（11 ）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：李福春 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
27 
客户服务电话：0431-96688 、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（12）渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
法定代表人：王春峰 
客户服务电话: 4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（13）广发证券股份有限公司 
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 
法定代表人：林治海 
客户服务电话：020-95575 
网址：www.gf.com.cn 
（14）华福证券有 限责任公司 
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 
法定代表人：黄金琳 
客服热线：0591-96326 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
（15）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 
法定代表人：张志刚 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（16）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 
法定代表人：兰荣 
客户服务电话: 4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn



（17）平安证券有 限责任公司 
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 
法定代表人：杨宇翔 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
28 
客服热线：4008866338 
网址：stock.pingan.com



（18）国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn



（19）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层A02 单元



办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 
法定代表人：牛冠兴 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（20）国元证券股份有限公司 
注册地址：合肥市寿春路 179 号 
法定代表人：凤良志 
客户服务热线：400-8888-777 
网址：www.gyzq.com.cn



（21）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：顾伟国 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（22）中信证券（山东） 有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
法定代表人：杨宝林 
客服电话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（23）华泰证券股份有限公司 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
29 
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（24）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大
成国家大厦 20 楼 2005 室 
法定代表人：李季 
客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（25）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路 336 号 
法定代表人：郁忠民 
客服电话：021-962518 
网址：www.962518.com 
（26）财富证券股份有限公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 
法定代表人：周晖 
客户服务电话：0731-4403340 
网址：www.cfzq.com 
（27）东海证券有限责任公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼



法定代表人：朱科敏 
客服热线：4008888588 
网址：www.longone.com.cn 
（28）中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心A 栋 18-21 层 
法定代表人：龙增来 
开放式基金咨询电话：4006008008 
网址： www.cjis.cn 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
30 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销
售本基金，并及时公告。 
二、注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京西城区 金融大街27 号投资广场 23 层 
法定代表人：金颖 
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 
电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称： 北京德恒律师事务所 
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座12 层 
负责人： 王丽 
联系人： 徐建军 
电话：010－66575888 
传真 ：010－65232181 
经办律师： 徐建军、刘焕志 
四、审计基金资产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大 厦 507 单
元01 室



办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：（021 ）23238888



传真：（021）23238800



联系人：沈兆杰



经办注册会计师：许康玮、陈熹 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
31 
第 六部 分 基 金的募 集 
 
一、基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》及其他法
律法规、《基金合同》的有关规定募集。 
本基金募集申请已经中国证监会 2010 年 3 月 26 日证监许可[2010]378 号文核
准。 
二、基金类 型 
股票型 
三、基金的运作方式 
交易型开放式 
四、标的指数 
上证社会责任指数 
五、基金存续期间 
不定期 
六、基金的面值、认购价格 
本 基 金 每 份 基 金 份 额 的 初 始 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ， 认 购 价 格 为 人 民 币 1.00
元。 
七、基金发售对象、方式和场所 
1、发售对象 
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。 
2、发售方式 
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券
交易所网上系统以 现金进行认购。 
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进
行认购。 
网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
32 
购。 
3、发售场所 
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场
所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参
见基金份额发售公告。 
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 
八、 基金份额的认购



（一） 基金份额的发售 期限 
本基金募 集期限为 自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 
本基金自2010 年4 月21 日起至2010 年5 月21 日止通过销售机构公开发售 （详
见 基金份额 发售公告） 。 其中，网下现金发售期间为 2010 年4 月21 日至2010 年5
月 21 日；网上现金发售日期为 2010 年 5 月 21 日；通过发售代理机构进行网下股
票认购的发售期间为 2010 年5 月18 日至2010 年5 月21 日。 
基金管理人 也 可 根 据 基 金 销 售 情 况 在 募 集 期 限 内 适 当 延 长 或 缩 短 基 金 发 售 时
间，并及时公告。



本基金基金合同已于 2010 年5 月28 日生效。 
（二）认购开户 
投资者认购本基金时需持 有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户
（以下简称“A 股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。 
1、如投资者需新开立证券账户，则应注意： 
（1 ） 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 账 户 只 能 进 行 基 金 份 额 的 现 金 认 购 和 二 级
市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立 A
股账户。 
（2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日
办理开户手续。 
2、如投资者已开立证券账户，则应注意： 
（1 ） 如 投 资 者 未 办 理 指 定 交 易 或 指 定 交 易 在 不 办 理 本 基 金 发 售 业 务 的 证 券 公
司，需要指定交易或转指 定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 
（2 ） 当 日 办 理 指 定 交 易 或 转 指 定 交 易 的 投 资 者 当 日 无 法 进 行 认 购 ， 建 议 投 资上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
33 
者在进行认购至少提前 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 
（三） 基金份额的认购费用、认购价格及 认购份额的计算 
1、认购价格 ：本基金份额 的认购价格为 1.00 元/份。



2、 认购费用： 
本基金的认购费用由投资者承担，认购费率不高于 1%，认购费率如下表：


 
认购份 额（U） 认购费 率 
U<50 万份 1.0% 
50 万份 ≤U<100 万份 0.5% 
U≥100 万份 1000 元/笔 
基金管理人办理网下现金认购，按照本招募说明书所示上述费率结构收取认
购费用；发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可
参照上述费率结构收取一定的佣金。 
3、网上现金认购 
（1 ）认购时间：2010 年5 月21 日9：30-11:30 和13:00-15:00 。 
（2 ）通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购
佣金、认购金额的计算公式为： 
认购佣金＝认购份额 ×佣金比率 
认购金额＝认购份额 ×(1＋佣金比率) 
认购佣金由发售代理机构收取，投资者需 以现金方式交纳认购佣金。 
例：某投资者 通过 某发售代理机构采用现金方式 认购1,000 份本基金，假设该
发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%，则需准备的资金金额计算如下： 
认购佣金＝1,000×1.0%＝10 元 
认购金额＝1,000×(1+1.0%)＝1,010 元 
即投资者需准备 1,010 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 
（3 ） 认 购 限 额 ： 网 上 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认 购 份 额 须 为
1,000 份或其整数倍，最高不得超过99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计认
购份额不设上限。 
（4 ）认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 发 售 代 理 机 构 的 规 定 ， 备 足 认上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
34 
购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间
内撤销指定的认购申请。 
（5 ） 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代
理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发
送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认
购资金划往基金募集专户。 
（6 ） 认 购 确 认 ： 在 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 者 可 通 过 其 办 理 认 购 的 销 售 网 点 查
询认购确认情况。 
4、网下现金认购 
（1 ） 认购时间：2010 年4 月21 日至2010 年5 月21 日，具体业务办理时间由
基金管理人及其指定发售代理机构确定。 
（2 ） 认 购 限 额 ： 投 资 者 通 过 发 售 代 理 机 构 办 理 网 下 现 金 认 购 的 ， 每 笔 认 购 份
额须为 1,000 份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000 份；投 资者通过基金管理
人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含10 万份），超过部分
须为1 万份的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 
（3 ）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费
用、认购金额的计算公式为： 
认购费用＝认购份额×认购费率 
认购金额＝认购份额×(1＋认购费率) 
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值 
认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 
例：某投资 者通过基金管理人认购 本基金500,000 份，认购费率为0.5%，假定
认购 金额 产生的利息为 100 元，则该投资人的认购金额 为：



认购费用＝500,000 ×0.5%=2500 元 
认购金额＝500,000 ×(1＋0.5%)=502,500 元 
该投资者所得认购份额为： 
净认购份额＝500,000＋100/1.00=500,100 份 
即，若 该投资者通过基金管理人认购本基金 500,000 份，则该投资者的认购金
额为502,500 元，假定 该笔认购金额产生的利息为 100 元，则可得到 500,100 份基上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
35 
金份额 。 
（4 ） 通 过 发 售 代 理 机 构 进 行 网 下 现 金 认 购 的 认 购 金 额 的 计 算 与 通 过 发 售 代 理
机构进行网上现金认购的计算方式相同。 
（5 ）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。 
投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或
其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份；投资者通过基金管理人办理网下现金 认
购的，每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)，超过部分须为 1 万份的整数
倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 
（6 ） 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点
办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定
的时间之后不得撤销。 
（7 ） 清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人
进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4 个工作日将汇
总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份
额归投资者所有。 
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应
的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资
者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统
代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有
效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将
实际到位的认购资金划往基金募集专户。 
（8 ） 认 购 确 认 ： 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 者 可 通 过 其 办 理 认 购 的 销 售 网 点 查 询
认购确认情况。 
5、网下股票认购 
（1 ） 认购时间：通过 发售代理机构进行网下股票认购的时间为 2010 年5 月 18
日至2010 年5 月21 日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。 
（2 ） 认 购 限 额 ： 网 下 股 票 认 购 以 单 只 股 票 股 数 申 报 。 投 资 者 通 过 发 售 代 理 机
构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部
分须为100 股的整数倍，用于认购的股票必须是上证社会责任指数成份股和已公告
的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者可以多次提交认购申请，累计上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
36 
申报股数不设上限。 
（3 ） 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点
办理认购手续 ， 并 备 足 认 购 股 票 。 网 下 股 票 认 购 申 请 提 交 后 在 销 售 机 构 规 定 的 时
间之后不得撤销。 
（4 ）特殊情形 
A、已公告的将被调出上证社会责任指数的成份股不得用于认购本基金。 
B、限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交
易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下
股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 
C 、 临 时 拒 绝 个 股 认 购 ： 对 于 在 网 下 股 票 认 购 期 间 价 格 波 动 异 常 或 认 购 申 报 数
量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 
（5 ）清算交收 
投资者 通 过 发 售 代 理 机 构 办 理 网 下 股 票 认 购 ， 募 集 期 最 后 一 日 日 终 ， 发 售 代
理机构将所有的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管
理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确
认数据将投资者账户内相应的股票冻结。基金募集期结束后, 基金管理人根据有
效认购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中
扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供
的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理
人报上海证券交易所确认的有效认 购 申 请 股 票 数 据 ， 将 投 资 者 申 请 认 购 的 股 票 过
户到基金的证券账户。 
（6 ）认购份额的计算公式： 
投资者的认购份额＝
?
?
n
i 1
（第 i 只股票在股票认购期最后一日的均价 ×有效认
购数量）/1.00 
其中 ： 
A、i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票，如投资者仅提交了1 只股票的申
请，则i=1。 
B、“ 第 i 只股票在 网下股票认购期最后一日的均价 ”由基金管理人根据 上海
证券 交 易 所 的 当 日 行 情 数 据 ， 以 该 股 票 的 总 成 交 金 额 除 以 总 成 交 股 数 计 算 ， 以 四上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
37 
舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法
计算最近 一个交易日的均价作为计算价格。 
若某一股票在网下 股 票 认 购 期最后一日 至 注 册 登 记 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻
结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者 仍获得了相应的权
益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整： 
a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 
b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） 
c.配股：调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+配股价? 配股比例） / （1+
每股配股 比例） 
d. 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配 股 价 ? 配股比
例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） 
e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或
股息）/ （1+每股送股比例） 
f. 除 息 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配 股 价 ? 配股比
例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例） 
g. 除 息 、 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配股价?
配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） 
C 、“ 有 效 认 购 数 量 ” 是 指 由 基 金 管 理 人 确 认 的 并 据 此 以 进 行 清 算 交 收 的 股 票
股数。其中 ： 
a. 对于经公告限制认购规模的个股， 如 果 投 资 者 申 报 的 个 股 认 购 数 量 总 额 大
于下述公式计算的
max
q
，基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确认 ：



?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) (
 
Cash
为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，
j j
q p
为除限制认购规
模的个股和基金管理人全部 或 部 分 临 时 拒 绝 的 个 股 以 外 的 其 它 个 股 在 网 下 股 票 认
购期最后一日均价和认购申报数量乘积，
w
为该限制认购规模的个 股 按 均 价 计 算
的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整
公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调
整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），
p
为该股在网下股票认购期最上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
38 
后一日的均价。 
b. 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的
冻结期间 发 生 司 法 执 行 ， 则 基 金 管 理 人 将 根 据 注 册 登 记 机 构 发 送 的 解 冻 数 据 对 投
资者的有效认购数量进行相应调整。 
（四）募集结果、募集 期利息和股票的处理方式



通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所
产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生
效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予
以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 
截止到 2010 年 5 月21 日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事
务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币 419,603,272.00 元，本次募集
所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 88,350.52 元（含
所募集股票市值），折合基金份额 419,603,272.00 份；经基金注册登记机构确认
结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币 4,320.00 元，折合基金份额
4,320.00 份。本次募集有效认购户数为3,775 户，按照每份基金份额初始面值人民
币 1.00 元计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金
份额共计 419,607,592.00 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本 次
募集所有资金已于2010 年5 月 27 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股
份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已于 2010 年 5 月 26 日由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。 
 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
39 
第 七部 分 基 金合同 的生 效 
 
一、基金备案的条件 
1、 基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额 （含
网下股票认购所募集的股票市值） 不少于2 亿元人民币，并且基金份额持有人的人
数不少于 200 人的条 件下，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，
办理基金备案手续 。 自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕， 《基
金合同 》 生效。 
2 、 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予
以公告 。 本基金合同已于 2010 年5 月28 日生效。 
3 、 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 前 ， 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 任
何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由注册登记机构予以冻结。 
4、法律法规另有规定的，从其规定。 
二、基金募集失败时的处理方式 
1 、 基 金 募 集 期 限 届 满 ， 未 达 到 《 基 金 合 同 》 生 效 条 件 ， 或 基 金 募 集 期 内 发 生
不可抗力使 《基金合同 》无法生效，则基金募集失败。 
2 、 如 基 金 募 集 失 败 ， 基 金 管 理 人 应 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债
务和费用，在基金募集 期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行
同期存款利息 ； 对 于 基 金 募 集 期 间 网 下 股 票 认 购 所 募 集 的 股 票 ， 注 册 登 记 机 构 应
予以解冻。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工 作日出现前述情
形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新） 
40 
第 八部 分 基 金份额 折算 与变 更登 记 
 
根据《 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和《 上证社会
责任交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》的有关规定， 建信 基金管理有限
责任 公司（以下简称 “本基金管理人”）决定 2010 年 7 月 9 日为 上证社会责任交
易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“ 本基金”）的基金份额折算日，折算后
的基金份额净值与 2010 年 7 月 9 日标的指数 收盘值的千分之一基本一致。2010 年
7 月 9 日，上证社会责任指数收盘值为 836.25 点，本基金的基金资产净值为
418,612,978.89 元，折算前基金份额总额为419,607,592 份，折算前基金份额净值
为0.998 元。



根据《 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》中约定的基
金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.19298016 （以四舍五入的方法保留到小数
点后8 位） ，折算后基金份额总额为500,581,114 份，折算后基金份额净值为0.836
元。



本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年7 月12 日进
行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差
计入基金财产）。投资者可以自 2010 年7 月 13 日起在其上海证券交易所证券账户
指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
41 
第 九部 分 基 金份额 的上 市交 易 
 
一、基金份额的上市 
《基金合同》 生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据 《上海证券交易所证券
投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1 、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币； 
2 、基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则 》规定的其他条件。 
基 金 上 市 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 上 海 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 份 额 获 准 在
上海证券 交易所上 市的 ，基金管 理人应在 基金 份额上市 日的 3 个 工 作日前发 布基金份
额上市交易公告书。 
本基金 于2010 年8 月9 日在上海证券交易所上市。 
二、基金份额的上市交易 
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、 《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等有关规定。 
三、终止上市交易 
基 金 份 额 上 市 交 易 后 ， 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 份 额 的 上
市交易，并报中国证 监会备案： 
1 、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 
2 、《基金合同》终止； 
3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理 人应当 在收到 上海证券 交易所 终止基 金上市的 决定之 日起 2 个工作 日内
发布基金份额终止上市交易公告。 
 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
42 
第 十部 分 基 金份额 的申 购与 赎回 
 
一、申购与赎回的场所 
投 资 者 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎
回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
本 基 金 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 称 、 住 所 等 信 息 请 详 见 本 招 募 说 明 书 “ 五 、 相 关服
务机构”中“一、基金份额销售机构”的相关描述。 
本基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 
二、申购与赎回办理的开放日及时间 
1 、申购、赎回业务开始日 
本 基 金 可 在 基 金 上 市 交 易 之 前 开 始 办 理 申 购 。 但 在 基 金 申 请 上 市 期 间 ， 基 金 可 暂
停办理申购。 
本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。 
基金管理 人应在 办理申 购开始日 、赎回 开始日 前 2 日在 至少一 家指 定媒体及 基金
管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 
2 、申购、赎回的开放日及开放时间 
申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 日 ， 开 放 时 间 为 9:30-11:30 和
13:00-15:00 。但基金管理人根据法律法规、中国证监会或 《基金合同》 规定公告暂停、
赎回时除外。 
本基金已于2010 年 8 月9 日起开始办理日常申购 、赎回业务。 
三、申购与赎回的原则 
1 、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 
2 、 本 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价； 
3 、申购、赎回申请提交后不得撤销； 
4 、申购、赎回应遵守上海证券交易所《业务细则》的规定； 
5 、基金 管理人 可根据 基金运作 的实际 情况并 在不影响 基金 份 额持有 人实质利 益的
前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信息披露办法》 的有上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
43 
关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
四、申购与赎回的程序 
1 、申购和赎回的申请 
投 资 者 必 须 根 据 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 开 放 时 间 提 出 申 购 或
赎回的申请。 
投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 ， 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现 金 ； 投
资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 
2 、申购和赎回申请的确认 
投 资 者 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 者 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购
对价，则 申 购 申 请 失 败 。 如 投 资 者 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准
备 足 额 的 现 金 ， 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价 ， 则 赎 回 申 请
失败。 
3 、申购和赎回的清算交收与登记 
投资者T 日申购、赎回成功后，注册登记机构在T 日收市后为投资者办理基金份额
与组合证 券的清 算交收 以及现金 替代等 的清算 ，在 T+1 日 办理现 金 替代等的 交收以及
现 金 差 额 的 清 算 ， 并 将 结 果 发 送 给 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 。 由 基 金 管 理 人 和
申购赎回 代理券 商在 T+2 日办理 现金差 额的 交收。如 果基金 管理人 在清算交 收时发现
不能正常履约的情形，则依据 《中国证 券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 
注 册 登 记 机 构 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 清 算 交 收 和 登 记 的 办 理 时 间 、 方 式
进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。 
五、申购与赎回的数额限制 
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 
本基金最小申购赎回单位为 50 万份，基金管 理人有权对其进行更改，并在更改前
至少3 个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
六、申购、赎回的对价及费用 
1 、申购 对价、 赎回对 价根据申 购赎回 清单和 投资者申 购、赎 回的基 金 份额数 额确
定 。 申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
44 
其 他 对 价 。 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合
证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2 、申购 赎回清 单由基 金管理人 编制。T 日的 申购赎回 清单在 当日上 海证券交 易所
开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公 告，计算公式为计
算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 可 以 适 当 延
迟 计 算 或 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 与 格 式 见 本 基 金 招 募 说 明
书。 
3 、投资者在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 0.5% 的标
准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 
七、 申购赎回 清单的内容与格式 
（一）申购赎回清单的内容 
T 日 申 购 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 ： 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各 成 份
证券数据、现金替代、T 日现金替代的溢价比例、T 日允许现金替代的最高比例、T 日
预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
（二）申购赎回清单组合证券相关内容 
组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申 购 赎 回 清 单 将 公 告 最
小申购赎回单位所 对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
（三）最小申购赎回单位 
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 
（四）申购赎回清单现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按 《基金合同》 和 《招募说明书》 的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
1 、现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代 （ 标志为“禁止”） 、可以现金替代 （标
志为“ 允许 ”）和必须现金替代 （标志为“必须 ”）。 
禁止现金替代 是 指 在 申购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现金作为替
代。 
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基金份额时， 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券
的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
45 
必须现金替代是指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ，该成份证券必须使用现金作为替
代。 
2 、可以现金替代 
（1）适 用情形 ：可以 现金替代 的证券 一般是 由于停牌 等原因 导致投 资者无法 在申
购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 
（2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 
目前，“该证券参考价格”的确定原则为： 
A 、该证券正常交易时，采用最 新成交价； 
B 、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格； 
C 、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； 
D 、该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。 
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的
参考价格为准。 
参 考 基 金 份 额 净 值 目 前 为 最 新 基 金 份 额 参 考 净 值 。 如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 基 金
份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 
收 取 可 以 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 可 以 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需
随 后 买 入 ， 而 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 参 考 价 格 可 能 有 所 差 异 。
为 便 于 操 作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取
替 代 金 额 。 如 果 预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人
将 退 还 多 收 取 的 差 额 ； 如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则
基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
（3）替代金额的处理程序 
T 日 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取 替 代 金
额。 
在T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为T+2 日） 内，基金管
理人将以收到的替代 金额买入被替代的部分证券。 
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的
款 项 ； 若 未 能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际
购入成本 加上按 照 T+2 日收盘 价计算 的未购 入的部分 被替代 证券价 值的差额 ，确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况：若自 T 日起（不含 T 日），上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而
该证券正 常交易日 低 于 2 日， 则以替代 金 额与所购 入的部分 被替 代证券实 际购入成本
加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退
还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 T+2 日 （若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）
期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。



T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易 日），基金管
理 人 将 应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 ，
相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
（4）替 代限制 ：为更 有效控制 基金的 跟踪偏 离度和跟 踪误差 ，基金 管理人可 规定
投 资 者 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比 例 。 现
金替代比例的计算公式为： 




3 、必须现金替代 
（1）适 用情形 ：必须 现金替代 的证券 一般是 由于标的 指数调 整，即 将被剔除 的成
份 证 券 ， 或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 持 有 人 利 益 等 原 因 认 为 有 必 要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成
份证券。 
（2）替 代金额 ：对于 必须现金 替代的 证券， 基金管理 人将在 申购赎 回清单中 公告
替 代 的 一 定 数 量 的 现 金 ， 即 “ 固 定 替 代 金 额 ” 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 赎 回
清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 
（五）预估现金部分相关内容 
预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 机 构 预 先 冻 结 申上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
47 
请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
本基金T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中
必须用现 金替代的 固定 替代金额+申购赎 回清 单中可以 用现金替 代成 份证券的 数量与 T
日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开
盘价相乘之和） 
其中，T 日 预 计 开 盘 价 主 要 根 据 交 易 所 提 供 的 标 的 指 数 成 份 证 券 的 预 计 开 盘 价 确
定。 
另外，若T 日为基金分 红除息 日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基
金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 
（六）申购赎回清单现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值－（申
购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份
证券的数量与 T 日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与
T 日收盘价相乘之和） 
T 日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资金的清算
交 收 。 现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 者 申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为 正
数 ， 则 投 资 者 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资
者 将 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ； 在 投 资 者 赎 回 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ，
则 投 资 者 将 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 者 应
根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
（七）申购赎回清单的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期 20140528 
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金管 理有 限公 司名 称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
一级市 场基 金代 码 510091 
2013 年 5 月27 日信 息内 容 
现金差 额( 单位: 元) -13,284.68 
最小申 购赎 回单 位资 产净 值(单位:
元) 
384,410.32 
基金份 额净 值( 单位: 元) 0.769 
2013 年 5 月28 日信 息内 容 
预估现 金部 分( 单位: 元) -13,284.68 
现金替 代比 例上 限


40.00% 
是否需 要公 布IOPV


是 
最小申 购赎 回单 位( 单位: 份)


500000 
申购、 赎回 的允 许情 况 开放 
 
成份股 信息 内 容 
股票代 码 股票简 称 
股票数 量
（股） 
现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 
固定替 代金 额
（元） 
600000 浦发银 行 2400 
允许 10.00%



600016 民生银 行 4900 
不允许


 
600029 南方航 空 800 
允许 10.00%



600031 三一重 工 700 
允许 10.00%



600036 招商银 行 3600 
允许 10.00%



600048 保利地 产 1400 
允许 10.00%



600050 中国联 通 1800 
允许 10.00%



600056 中国医 药 100 
允许 10.00%



600060 海信电 器 200 
允许 10.00%



600062 华润双 鹤 100 
允许 10.00%



600064 南京高 科 100 
允许 10.00%



600066 宇通客 车 200 
允许 10.00%



600067 冠城大 通 200 
允许 10.00%



600068 葛洲坝 500 
允许 10.00%


上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
49 
600085 同仁堂 100 
允许 10.00%



600100 同方股 份 300 
允许 10.00%



600104 上汽集 团 700 
不允许


 
600123 兰花科 创 100 
允许 10.00%



600138 中青旅 100 
允许 10.00%



600153 建发股 份 400 
允许 10.00%



600166 福田汽 车 400 
允许 10.00%



600170 上海建 工 200 
允许 10.00%



600176 中国玻 纤 100 
允许 10.00%



600177 雅戈尔 300 
允许 10.00%



600188 兖州煤 业 100 
允许 10.00%



600195 中牧股 份 100 
允许 10.00%



600196 复星医 药 200 
允许 10.00%



600261 阳光照 明 100 
允许 10.00%



600262 北方股 份 100 
允许 10.00%



600266 北京城 建 100 
允许 10.00%



600267 海正药 业 100 
允许 10.00%



600271 航天信 息 100 
允许 10.00%



600284 浦东建 设 100 
允许 10.00%



600303 曙光股 份 100 
允许 10.00%



600309 万华化 学 200 
允许 10.00%



600325 华发股 份 100 
允许 10.00%



600332 白云山 100 
允许 10.00%



600337 美克股 份 100 
允许 10.00%



600362 江西铜 业 200 
允许 10.00%



600376 首开股 份 200 
允许 10.00%



600383 金地集 团 1000 
允许 10.00%



600396 金山股 份 100 
允许 10.00%



600418 江淮汽 车 200 
不允许


 
600422 昆明制 药 100 
允许 10.00%



600469 风神股 份 100 
允许 10.00%


上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
50 
600496 精工钢 构 100 
允许 10.00%



600497 驰宏锌 锗 200 
允许 10.00%



600498 烽火通 信 100 
允许 10.00%



600499 科达洁 能 100 
允许 10.00%



600500 中化国 际 200 
允许 10.00%



600502 安徽水 利 100 
允许 10.00%



600508 上海能 源 100 
允许 10.00%



600511 国药股 份 100 
允许 10.00%



600528 中铁二 局 200 
允许 10.00%



600531 豫光金 铅 100 
允许 10.00%



600535 天士力 100 
允许 10.00%



600549 厦门钨 业 100 
允许 10.00%



600578 京能电 力 200 
允许 10.00%



600582 天地科 技 100 
允许 10.00%



600588 用友软 件 100 
允许 10.00%



600600 青岛啤 酒 100 
允许 10.00%



600619 海立股 份 100 
允许 10.00%



600685 广船国 际 100 
不允许


 
600690 青岛海 尔 400 
允许 10.00%



600704 物产中 大 100 
允许 10.00%



600717 天津港 200 
允许 10.00%



600718 东软集 团 200 
允许 10.00%



600739 辽宁成 大 300 
允许 10.00%



600741 华域汽 车 200 
允许 10.00% 1,119.00 
600750 江中药 业 100 
允许 10.00%



600755 厦门国 贸 200 
允许 10.00%



600761 安徽合 力 100 
允许 10.00%



600829 三精制 药 100 
允许 10.00%



600835 上海机 电 100 
允许 10.00%



600839 四川长 虹 800 
允许 10.00%



600858 银座股 份 100 
允许 10.00%


上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
51 
600875 东方电 气 100 
允许 10.00%



600879 航天电 子 200 
允许 10.00%



600886 国投电 力 700 
允许 10.00%



600970 中材国 际 100 
允许 10.00%



600987 航民股 份 100 
允许 10.00%



600993 马应龙 100 
允许 10.00% 1,024.00 
600997 开滦股 份 100 
允许 10.00%



601009 南京银 行 400 
允许 10.00%



601088 中国神 华 700 
允许 10.00%



601101 昊华能 源 100 
允许 10.00%



601166 兴业银 行 2500 
允许 10.00%



601169 北京银 行 1100 
允许 10.00%



601186 中国铁 建 700 
允许 10.00%



601222 林洋电 子 100 
允许 10.00%



601318 中国平 安 1000 
不允许


 
601328 交通银 行 3400 
允许 10.00%



601390 中国中 铁 1100 
允许 10.00%



601601 中国太 保 700 
允许 10.00%



601607 上海医 药 200 
允许 10.00%



601668 中国建 筑 3200 
允许 10.00%



601699 潞安环 能 200 
允许 10.00%



601800 中国交 建 500 
允许 10.00%



601857 中国石 油 800 
允许 10.00%



601877 正泰电 器 100 
允许 10.00%



（八）暂停申购、赎回的情形及处理方式 
出现如下情形时，基金管理人可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请： 
1 、不可抗力的原因导致基金无法接受申购、赎回；



2 、因特 殊原因 （如上 海证券交 易所在 交易时 间非正常 停市） ，导致 当日基金 资产
净值无法计算； 
3 、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形； 
4 、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
52 
5 、根据《基金合同》、《招募说明书》约定暂停申购、赎回； 
6 、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公 告 。 已
接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 当 足 额 兑 付 。 在 暂 停 申 购 、 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金
管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 
（九）暂停申购或赎回的公告以及重新开放申购赎回的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会备 案 ，
并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 。 
2 、如发生暂停的时间为 1 日以上但少于两周 ，暂停结束，基金重新开放申购或赎
回时，基金管理人应依照 《信息披露办法》 有 关规定， 在指定媒体上刊登基金重新开放
申购或赎回公告 ，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3 、如发生暂停的时间超过 两周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至 少刊登暂停公
告1 次。暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应 依照《信息披露办法》
有关规定 在指定媒 体上 刊登基金 重新开放 申购 或赎回公 告 ，并公 告最 近 1 个开 放日的
基金份额净值 。 
（十）集合申购、基金份额折算与变更登记和其他服务 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 者 集 合 其 持 有 的 组
合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购 、 赎 回 方 式 ， 并 于 新 的 申
购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。 
基金管理人指定的代理机构可依据 《基金合同》 开展其他服务，双方需签订书面委
托代理协议，并报中国证监会备案。 
（十一） 基金的非交易过户、冻结与解冻 
注册登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、 冻 结 与 解 冻 等 业
务，并收取一定的手续费用。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
53 
第 十一 部分 基 金的 投资 
 
一、投资目标 
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相
一致的长期投资收益。 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级 市 场 新 发 股 票 、 债
券 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 ， 基 金 投 资 于 标 的 指 数
成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ， 但 因 法 律 法 规 的 规 定 而
受限制的情形除外。 
三、投资理念 
上 市 公 司 在 谋 求 自 身 利 益 的 同时兼顾社会责任是一种共赢战略，投资 该 类 上 市 公 司 可 望
为投资 者提 供长 期良好 回 报。 
四、标的指数和业绩比较基准 
1 、本基金的 标的指数 为：上证社会责任指数。 
上 证 社 会 责 任 指 数 由 上 海 证 券 交 易 所 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 管 理 。 上 证 社 会 责 任
指数的所有权归属上海证券交易所。 
上 证 社 会 责 任 指 数 用 于 反 映 上 证 公 司 治 理 板 块 中 在 社 会 责 任 的 履 行 方 面 表 现 良 好
公 司 股 票 的 走 势 ， 简 称 为 责 任 指 数 。 该指数 是 上 证 公 司 治 理 指 数 的 主 题 衍 生 指 数 之
一 ， 指 数 样 本 股 是 在 进 行 一 定 的 流 动 性 筛 选 后 ， 从 已 披 露 社 会 责 任 报 告 的 上 证 公 司 治
理指数样本股中挑选100 只每股社会贡献值最高的公司股票组成。 
如 果 指 数 发 布 机 构 变 更 或 者 停 止 上 述 标 的 指 数 编 制 及 发 布 ， 或 者 上 述 标 的 指 数 由
其 他 指 数 代 替 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 ， 进 行 适
当 的 程 序 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 ， 并 同 时 更 换 本 基 金 的 基 金 名 称 与 业 绩 比 较 基 准 。 其
中 ， 若 标 的 指 数 变 更 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应
就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 的 媒 体 上 刊
登公告。 若标的指 数变 更对基金 投资无实 质性 影响(包 括但不限 于编 制机构变 更、指数
更名等) ，则无需 召开 基金份额 持有人大 会， 基金管理 人应在取 得基 金托管人 同意后，上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
54 
报中国证监会备案 并及时公告 。 
2 、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。 
五、投资策略 
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票
的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净
值的90% 。 
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组 合 ， 但 在
特 殊 情 况 下 ， 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 加 以 替 换 ， 这
些情况包括但不限于以下情形： （1） 法律法规的限制； （2） 标的指数成份股流动性严
重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其他合理原因导致本基金管理人对
标的指数的跟踪构成严重制约等。 
在 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度
的绝对值 不超过 0.2%，年化 跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导
致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离
度、跟踪误差进一步扩大。 
（一） 股票资产组合日常管理 
1 、投资组合的建立 
基 金 管 理 人 构 建 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三 步 ： 确 定 目 标 组 合 、 确 定 建 仓 策 略 和
组合调整。 
（1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合 ； 
（2）确 定建仓 策略： 根据对成 份股流 动性、 公司行为 等因素 的分析 ，确定合 理的
建仓策略 ； 
（3）组 合调整 ： 根据 目标组合 ，在合 理时间 内采用适 当的手 段调整 实际组合 直至
达到跟踪指数要求。 
2 、投资组合日常管理 
（1）根 据标的 指数构 成及权重 ，结合 基金当 前持有的 证券组 合及其 比例，制 作下
一交易日基金的申购赎回清单并公告 ； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
55 
（2 ） 将 基 金 持 有 的 证 券 组 合 构 成 与 标 的 指 数 进 行 比 较 ， 制 定 目 标 组 合 构 成 及 权
重，确定合理的交易策略 ； 
（3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 
3 、标的指数成份股票定期调整 
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并 确 定 组
合 调 整 策 略 ， 及 时 进 行 投 资 组 合 的 优 化 调 整 ， 减 少 流 动 性 冲 击 ， 尽 量 减 少 标 的 指 数 成
份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
4 、成份股公司信息的日常跟踪与 分析 
跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 公 司 信 息 （ 如 ： 股 本 变 化 、 分 红 、 配 股 、 增 发 、 停 牌 、 复 牌
等） 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并 据以 确定基金的申
购赎回清单以及基金的每日交易策略。 
5 、标的指数成份股票临时调整 
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基 金 管 理
人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 
6 、申购赎回情况的跟踪与分析 
跟 踪 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的 影 响 ， 制
定交易策略以应对基金的申购赎回。 
7 、替代投资 
对个别成份股 ， 若 其 存 在 投资受限、 严 重 的 流 动 性 困 难 、 财 务 风 险 较 大 、 面 临 重
大 不 利 的 司 法 诉 讼 或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形 时 ， 本 基 金 可 以
不 投 资 该 成 份 股 ， 而 用 备 选 股 、 甚 至 现 金 来 代 替 ， 或者 选 择 与 其 行 业 相 近 、 定 价 特 征
类 似 或 者 收 益 率 相 关 性 较 高 的 其 他 股 票 来 代 替 ， 即 采 用 “ 替代 投 资 策 略 ” 应 对 。 采用
替 代 投 资 策 略 的 原 则 是 使 得 本 基 金 投 资 组 合 对 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 以 利 于 本
基金投资目标的实现。 
8 、跟踪偏离度的监控与管理 
基 金 经 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 。 每 月 末 、 季 度 末 定 期 分 析
基 金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 、 现 金 控
制 情 况 、 标 的 指 数 成 份 股 调 整 前 后 的 操 作 以 及 成 份 股 未 来 可 能 发 生 的 变 化 等 ， 并 优 化上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
56 
跟踪偏离度管理方案。 
本基金选择 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 、 “ 行 业 偏 差 ” 及 “ 个股偏差” 作 为 评 估 指 标 ， 评
估 投 资 组 合 与 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差 、 行 业 构 成 比 例 偏 差 、 个 股 比 例 偏 差 和 个 股 构 成 差
异 。 本 基 金 通 过 设 定 上 述 指 标 的 最 大 允 许 值 ， 对 投 资 行 为 予 以 约 束 ， 以 控 制 基 金 相 对
于比较基准的偏差。 
本基金将 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将 “ 行业偏
差”、 “个股偏差 ”指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。 
在具体的 修 正 过 程 中 ， 本 基 金 将 采 用 定 量 化 分 析 模 型 ， 每 日 计 算 总 体 累 积 偏 差 指
标 ， 计 算 区 间 从 组 合 修 正 日 开 始 累 积 。 如 该 指 标 超 过 允 许 的 最 大 值 ， 则 基 金 管 理 人 将
通 过 控 制 行 业 偏 差 、 个 股 偏 差 等 指 标 ， 调 整 组 合 品 种 ， 缩 减 跟 踪 偏 差 。 当 总 体 累 积 偏
差 在 允 许 的 最 大 值 以 下 时 ， 原 则 上 不 调 整 组 合 。 每 修 正 一 次 组 合 ， 总 体 累 积 偏 差 指 标
将“归零 ” 重新计算。 
本 基 金 的 投 资 目 标 不 是 超 越 指 数 ， 而 是 取 得 与 指 数 涨 跌 基 本 一 致 的 收 益 。 因 此 ，
评 判 本 基 金 的 表 现 ， 主 要 是 看 基 金 收 益 与 标 的 指 数 收 益 的 偏 离 度 ， 偏 离 度 越 小 ， 基 金
表 现 越 好 。 而 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 是 衡 量 基 金 收 益 与 标 的 指 数 收 益 偏 离 度 的 重 要 指
标。 
（二） 其他金融工具投资策略 
基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 本 基 金 可 以 投 资 于 期 限 在 一 年 期 以 内 的 政府债券、央行
票 据 和 政 策 性 金 融 债 ， 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 并 提 高 基 金 资 产 的 投 资
收益。 
在 法 律 法 规 许 可 时 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期 货 等 相 关 金 融
衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 ， 以 提 高 投 资 效 率 、 管 理 基 金 投 资 组 合 风 险 并 更 好
地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 管 理 人 运 用 上 述 金 融 衍 生 工 具 必 须 是 出 于 追 求 基 金
充 分 投 资 、 减 少 交 易 成 本 、 降 低 跟 踪 误 差 的 目 的 ， 不 得 应 用 于 投 机 交 易 目 的 ， 或 用 作
杆 杠 工 具 放 大 基 金 的 投 资 。 本 基 金 投 资 于 各 种 衍 生 工 具 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10%。 
六、投资管理体制及程序 
1 、投资管理体制 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
57 
本 基 金 管 理 人 建 立 了 包 括 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 管 理 部 、 研 究 部 、 交 易 部 等 部 门
的完整投资管理体系。 
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据 《基金合同》 、法律法
规 以 及 公 司 有 关 规 章 制 度 ， 确 定 公 司 所 管 理 基 金 的 投 资 决 策 程 序 、 权 限 设 置 和 投 资 原
则 ； 确 定 基 金 的 总 体 投 资 方 案 ； 负 责 基 金 资 产 的 风 险 控 制 ， 审 批 重 大 投 资 事 项 ； 监 督
并 考 核 基 金 经 理 。 投 资 管 理 部 及 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 策 ， 构 建 投 资 组
合 、 并 负 责 组 织 实 施 、 追 踪 和 调 整 ， 以 实 现 基 金 的 投 资 目 标 。 研 究 部 提 供 相 关 的 投 资
策 略 建 议 和 证 券 选 择 建 议 ， 并 负 责 构 建 和 维 护 股 票 池 。 交 易 部 根 据 基 金 经 理 的 交 易 指
令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。 
2 、投资 管理程序 
（1）研究 分析 
研 究 部 数 量 化 研 究 小 组 依 托 公 司 研 究 平 台 ， 整 合 外 部 信 息 及 外 部 研 究 力 量 的 研 究
成果进行 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误 差 及 其 归
因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2）投资决策 
投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议，根据法律法规、 《基金合同》 、
研 究 报 告 以 及 基 金 监 控 指 标 和 调 整 指 标 等 确 定 基 金 投 资 组 合 是 否 需 要 进 行 调 整 以 更 好
地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。 
基金经理根据标的指数，结合研究报告，原则上依据指数成份股的权重构建组
合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 基 金 经 理 将 根 据 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 投 资 组
合 调 整 方 案 采 取 适 当 的 方 法 调 整 组 合 ， 以 降 低 交 易 成 本 、 控 制 投 资 风 险 。 对 于 超 出 权
限 范 围 的 投 资 ， 基 金 经 理 按 照 公 司 权 限 审 批 流 程 ， 提 交 主 管 投 资 领 导 或 投 资 决 策 委 员
会审议。 
（3）交易执行 
交 易 部 接 收 到 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 后 ， 首 先 应 对 指 令 予 以 审 核 ， 然 后 具 体 执
行 。 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 不 明 确 、 不 规 范 或 者 不 合 规 的 ， 交 易 部 可 以 暂 不 执 行 指
令，并即时通知基金经理或相关人员。 
交 易 部 应 根 据 市 场 情 况 随 时 向 基 金 经 理 通 报 交 易 指 令 的 执 行 情 况 及 对 该 项 交 易 的上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
58 
判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4）投资 回顾 
风 险 管 理 部 定 期 对 基 金 的 绩 效 进 行 评 估 ， 并 对 基 金 的 跟 踪 误 差 、 跟 踪 偏 离 度 、 信
息 比 率 、 流 动 性 风 险 等 进 行 评 估 。 同 时 ， 评 估 信 息 将 以 绩 效 评 估 报 告 的 形 式 及 时 反 馈
至 投 资 决 策 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 投 资 管 理 部 等 相 关 部 门 ， 为 制 定 和 调 整 投 资 策 略 、
评估风险水平提供依据。 
七、基金的风险收益特征 
本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 其 风险和预期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 基
金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 ，
属于证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。 
八、投资限制 
1 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5）向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖其基金 管理人 、基金 托管人发 行的
股票或债券； 
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金 托管人 有控股 关系的股 东或者 与基金 管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8） 当时有效的法律法规、中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关
限制。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可
不受上述规定的限制 。 
2 、投资组合限制 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形： 
（1）基 金财产 参与股 票发行申 购，单 只基金 所申报的 金额超 过基金 总资产， 单只
基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定； 
（3）法律法规、 中国证监会规定禁止的其他情形。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 不 受 上 述
规定的限制 。 
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 日 起 开 始 。 基 金 管 理 人 应
当自基金 合同生效 日 起 3 个月 内使基金 的 资产配置 比例符合 基金 合同的有 关约定。 因
证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资
不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2 、有利于基金资产的安全与增值； 
3 、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金份额 持有
人的利益。 
4 、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利，保 护基金份 额持
有人的利益。 
十、基金的融资、融券 
本基金可以根据届时有效的有关法 律法规和政策的规定进行融资、融券。 
十一、基金的投资组合报告 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据 截至2017 年9 月30 日，本报告中的财务资料未经审计。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
60 
1 、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 
1 权益投资 112,072,008.22 99.08 
 其中：股票 112,072,008.22 99.08 
2 
基金投资 - - 
3 
固定收益投资 - - 
 
其中：债券 - - 
 
资产支持证券 - - 
4 
贵金属投资 - - 
5 
金融衍生品投资 - - 
6 
买入返售金融资产 - - 
 其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售金融资产 
- - 
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计 
1,031,605.11 0.91 
8 
其他资产 4,040.46 0.00 
9 
合计 113,107,653.79 100.00 
 






 2 、报告期末按行 业分类的股票投资组合 









（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 1,652,569.30 1.47 
C 制造业 22,282,183.34 19.86 
D 
电力、热力、燃气及水
生产和供应业 
1,198,708.63 1.07 
E 建筑业 11,250,887.85 10.03 
F 批发和零售业 3,386,140.52 3.02 
G 
交通运输、仓储和邮政
业 
1,511,179.91 1.35 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息
技术服务业 
3,087,743.76 2.75 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
61 
J 金融业 60,183,821.06 53.63 
K 房地产业 5,969,216.29 5.32 
L 租赁和商务服务业 386,318.61 0.34 
M 科学研究和技术服务业 223,799.94 0.20 
N 水利、环境和公共设施
管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 378,252.00 0.34 
S 综合 - - 
 合计 111,510,821.21 99.37 









以上行业分类以2017年9月30日的证监会行业分类标准为依据。 



（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 31,179.19 0.03 
C 制造业 326,541.59 0.29 
D 
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 26,385.45 0.02 
G 
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业 
25,571.91 0.02 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服务业 
17,468.03 0.02 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 - - 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
62 
管理业 
O 
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.10 
R 文化、体育和娱乐业 18,740.85 0.02 
S 综合 - - 
 合


计 561,187.01 0.50 
以上行业分类以2017 年9 月30 日的证监会行业分类标准为依据。 
 （3） 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合 






 本基金本报告期未投资 港股通股票。 
3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
 （1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例 （％） 
1 
601318 中国平安 335,700 18,181,512.00 16.20 
2 
600036 招商银行 316,330 8,082,231.50 7.20 
3 
601166 兴业银行 380,675 6,581,870.75 5.87 
4 
600016 民生银行 719,712 5,772,090.24 5.14 
5 
601328 交通银行 858,653 5,426,686.96 4.84 
6 
600000 浦发银行 351,369 4,522,119.03 4.03 
7 
601668 中国建筑 468,764 4,350,129.92 3.88 
8 
601601 中国太保 98,225 3,627,449.25 3.23 
9 
600104 上汽集团 109,568 3,307,857.92 2.95 
10 
600048 保利地产 222,271 2,311,618.40 2.06 
 
 （2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
63 
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 （元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.10 
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.07 
3 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.06 
4 603367 辰欣药业 3,049 51,192.71 0.05 
5 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.50 0.03 
 
4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 



 本基金本报告期末未持有债券。 
5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 



 本基金本报告期 末未持有债券。 
6 、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证券 投资
明细 



 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 



 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
8 、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名权证 投资明细 本基
金本报告期末未持有权证。 
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 






 本基金本报告期末未投资股指期货。 
（2）本基金投资股指期 货的投资政策 






 本基金本报告期末未投资股指期货。 
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 






 本基金报告期内未投资于国债期货。 
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 






 本基金本报告期末未投资国债期货。 
（3）本期国债期货投资评价 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
64 






 本基金本报告期末未投资国债期货。 
11 、投资组合报告附注 
（1）本 基金该 报告期 内投资前 十名证 券的发 行主体均 无被监 管部门 立案调查 和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
（2）基金投资的前十名股票未超出 基金合同规定的投资范围。 
（3）其他 各项资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 3,824.04 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 216.42 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合


计 4,040.46 
 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 






 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 






 1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情 况的说明 












本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 






 2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 












本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
65 
第 十二 部分 基 金的 业绩 
 
基金业绩截止日为 2017 年9 月30 日。 
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较 基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－ ③ ②－④ 
2010 年5 月28 日至
2010 年12 月31 日 
12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% -0.17% 
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日 
-18.30% 1.34% -18.82% 1.35% 0.52% -0.01% 
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日 
15.10% 1.28% 13.42% 1.29% 1.68% -0.01% 
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日 
-8.03% 1.58% -10.04% 1.59% 2.01% -0.01% 
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日 
64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01% 
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 
2.32% 2.49% 1.86% 2.52% 0.46% -0.03% 
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 
-4.75% 1.29% -5.99% 1.30% 1.24% -0.01% 
2017 年1 月1 日
-2017 年9 月30 日 
 
19.30% 
 
0.69% 
 
15.67% 
 
0.70% 
 
3.63% 
 
-0.01% 
自基金合同生效之
日2010 年5 月28
日至2017 年9 月30
日 
 
85.72% 
 
 
1.52% 
 
 
56.98% 
 
 
1.55% 
 
 
28.74% 
 
 
-0.03% 
 
 
 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
66 
第 十三 部分 基 金的 财产 
 
一、基金资产总值 
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 款 项 以
及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有： 
1 、银行存款及其应计利息； 
2 、结算备付金及其应 计利息； 
3 、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4 、应收证券交易清算款； 
5 、应收申购对价； 
6 、股票投资及其估值调整； 
7 、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8 、权证投资及其估值调整； 
9 、其他投资及其估值调整； 
10 、其他资产等。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的 资 金 结 算 业
务 ， 并 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 、 以 本 基 金 的 名 义 开 立 银
行 间 债 券 托 管 账 户 并 报 中 国 人 民 银 行 备 案 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金
托 管 人 、 基 金 代 销 机 构 和 基 金 注 册 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相
独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 代 销 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托
管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 不 得 将 基 金 财 产 归 入 其 固 有 财 产 ； 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 ， 归 入 基 金 财
产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 和 基 金 代 销 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
67 
担 其 自 身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互
抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 
 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
68 
第 十四 部分 基 金资 产估 值 
 
一、估值目的 
基 金 资 产 估 值 的 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 相 关 金 融 资 产 的 公 允 价 值 ， 并 为 基
金份额提供计价依据。 
二、估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要
对外披露基金净值的非营业日。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资 产和负债。 
四、估值程序 
基 金 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 进 行 。 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 将 估 值 结 果 以 电 子 或
者加盖公章的书面形式加密发送至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》
规 定 的 估 值 方 法 、 时 间 、 程 序 进 行 复 核 ， 复 核 无 误 后 在 基 金 管 理 人 传 真 的 书 面 估 值 结
果 上 加 盖 业 务 公 章 或 者 以 电 子 签 名 确 认 的 方 式 返 回 给 基 金 管 理 人 ； 月 末 、 年 中 和 年 末
估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交 易所上 市的有 价证券（ 包括股 票、权 证等）， 以其估 值日在 证券交易 所挂
牌 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变
化 ， 以 最 近 交 易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化
的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允
价格。 
（2）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交易 的，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
69 
（3）交 易所上 市未实 行净价交 易 的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中所 含的
债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未
发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到
的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4）交 易所上 市不存 在活跃市 场的有 价证券 ，采用估 值技术 确定公 允价值。 交易
所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允
价值的情况下，按成本估值。 
2 、处于未上市 期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌的 同一
股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价值 ，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交易 所上
市的同一股票的市价 （收盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、因持 有股票 而享有 的配股 权 ，以及 停止交 易、但未 行权的 权证， 采用估值 技术
确定公允价值。 
4 、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用估 值技
术确定公允价值。 
5 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基金 管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，按 国家
最新规定估值。 
根据 《基金法》 ，基金 管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人 复核、审查基
金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在
平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
70 
计算结果对外予以公布。 
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入。当估值或份
额 净 值 计 价 错 误 实 际 发 生 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 纠 正 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失
进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 报 中国证监
会备案 ； 当估值 错误偏 差达到 基 金份额 净值 的 0.5%时， 基金管 理 人 应当公 告，并 报 中
国证监会 备案。因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 ， 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金
管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1 、差错类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 注 册 登 记 机 构 、 代 理 销
售 机 构 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应
当对由于该差错遭受损失的当事人 （“受损方”） 按下述“差错处理原则”给予赔偿承
担赔偿责任。 
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差
错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有
技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因
不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、差错处理原则 
（1）差 错已发 生，但 尚未给当 事人造 成损失 时，差错 责任方 应及时 协调各方 ，及
时 进 行 更 正 ， 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正
已 产 生 的 差 错 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协
调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔
偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2）差 错的责 任方对 可能导致 有关当 事人的 直接损失 负责， 不对间 接损失负 责，
并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
71 
（3）因 差错而 获得不 当得利的 当事人 负有及 时返还不 当得利 的义务 。但差错 责任
方 仍 应 对 差 错 负 责 ， 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造
成其他当事人的利益损失 （“受损方”） ，则 差错责 任方应赔偿受损方的损失，并在其
支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如
果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已
经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付
给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5）差 错责任 方拒绝 进行赔偿 时，如 果因基 金管理人 过错造 成基金 资产损失 时，
基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ， 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 资 产
损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外
的 第 三 方 造 成 基 金 资 产 的 损 失 ， 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追
偿。 
（6）如 果出现 差错的 当事人未 按规定 对受损 方进行赔 偿，并 且依据 法律、行 政法
规、 《基金合同》 或其 他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承
担 了 赔 偿 责 任 ， 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 ， 并 有 权 要 求 其 赔 偿
或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3 、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查 明差错 发 生的 原因，列 明所有 的当事 人，并根 据差错 发生的 原因确定 差错
的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损
失； 
（4）根 据差错 处理的 方法，需 要修改 基金注 册登记机 构的交 易数据 的，由基 金注
册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
72 
0.25% 时，基 金管理 人 应当报告 中国证 监会； 基金管理 人及基 金托管 人基金份 额净值计
算错误偏差达到基金 份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 
七、暂停估值的情形 
1 、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、中国证监会认定的其他情形。 
八、特殊情形的处理 
1 、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理； 
2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原
因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是
未能发现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免
除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 由 此 造 成 的 影
响。 
 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
73 
第 十五 部分 基 金的 收益 分配 
 
一、基金收益的构成 
在本基金 《基金合同》 项下，基金收益即为基金利润，是指基金利息收入、投资收
益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利
润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现
收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、每一基金份额享有同等分配权； 
2 、若《基金合同》生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 
3 、基金 管理人 每季度 定期对基 金相对 标的指 数的超额 收益率 进行评 估。当基 金净
值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配； 
4 、基金 收益分 配比例 的确定原 则：使 收益分 配后基金 净值增 长率尽 可能贴近 标的
指 数 同 期 增 长 率 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为
前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5 、本基金收益分配方式为现金分红； 
6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、基金收 益分配数额的确定原则 
1 、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 
基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比
减去 1 乘以 100% （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折 算 ， 则 以 基 金 份 额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计
算） ；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日
重新计算）。 
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差
额，当差额超过1%时，基金管理人有权进 行收益分配。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
74 
2 、计算 截至收 益分配 基准日本 基金的 可供分 配利润， 并根据 前述原 则确定收 益分
配比例及收益分配数额。 
五、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
六、收益分配方案的确定、公告与实施 
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 报 中 国 证 监 会 备
案后在权益登记日前2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超
过15 个工作日。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
75 
第 十六 部分 基 金的 费用 与税 收 
 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理人的管理费； 
2 、基金托管人的托管费； 
3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
5 、基金上市费及年费； 
6 、基金收益分配中发生的费用； 
7 、基金份额持有人大会费用； 
8 、基金的证券交易费用； 
9 、基金的银行汇划费用； 
10 、标的指数许可使用费； 
11 、按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理人的管理费



本基金 的 管理费 按前一 日 基金资 产净值 的 0.5%年费率 计提。 管理费 的 计算方 法如
下： 
H ＝E×0.5%÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托
管人发送 基金管理 费划 款指令， 基金托管 人 复 核后 于次 月 首日起 2 个工作日 内从基金
财产中一次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 
2 、基金托管人的托管费 
本 基金的 托管费 按 前一 日 基金资 产净值 的 0.1%的年费 率计提 。 托管 费的 计算 方法
如下： 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
76 
H ＝E×0.1%÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托
管人发送 基金托管 费划 款指令， 基金托管 人 复 核后 于次 月 首日起 2 个工作日 内从基金
财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 
上述 （ 一 ）“基 金费用 的种类” 中第 3 －11 项费用， 根据有 关法规 及相应协 议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费 用： 
1 、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或基 金财
产的损失； 
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、《基 金合同 》生效 前的相关 费用， 包括但 不限于验 资费、 会计师 和律师费 、信
息披露费用等费用； 
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
四、 费 用调整 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、
基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有
人 大 会 审 议 ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基
金份额持有人大会。 
基金管理 人必须 最迟于 新的费率 实施日 前 2 日在至少 一种指 定媒体 和基金管 理人
网站上公告。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
77 
第 十七 部分 基 金的 会计 与审 计 
 
一、基金会计政策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的会计年
度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3 、基金核 算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的会 计核
算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对并 以书
面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资格 的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同
意。 
3 、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更换 会计
师事务所需在 2 日 内 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备
案。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
78 
第 十八 部分 基 金的 信息 披露 
 
一、本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基
金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通
过 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 （ 以 下 简 称 “ 网
站”） 等媒介披露，并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者 基金销售机构； 
5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1 、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
基金募集 申请经 中国证 监会核准 后，基 金管理 人在基金 份额发 售的 3 日前， 将基
金招募说明 书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上；基金管理人、上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
79 
基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 
（1）基 金招募 说明书 应当最大 限度地 披露影 响基金投 资者决 策的全 部事项， 说明
基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金
份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45
日 内 ， 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体
上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的中国证监会派出机构报送更
新的招募说明书， 并就有关更新内容提供书面说明。 
（2） 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额 持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利
益的事项的法律文件。 
（3）基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金运 作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2 、基金份额发售公告 
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招
募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 
3 、《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在 《基金合同》 生 效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载 《基
金合同》生效公告。 
4 、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。 
5 、基金份额上市交易公告书 
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 3
个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和基金管理人网站上。 
6 、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累积净值 
《基金合同》 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通
过 网 站 、 申 购 赎 回 代 理 机 构 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
80 
计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
7 、申购赎回清单 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 网
站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
8 、基金定期报告，包括基金年 度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将年度报
告 正 文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计
报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，并将半
年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度报告，
并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期 季度报告、半年度报
告或者年度报告。 
基金定期 报告在 公开披 露的第 2 个工作 日， 分别报中 国证监 会和基 金管理人 主要
办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 和 书 面 报 告 两 种 方
式。 
9 、临时报告 
本基金发 生重大 事件， 有关信息 披露义 务人应 当在 2 日 内编制 临时 报告书， 予以
公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证
监会派出机构备案。 
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重
大影响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开； 
（2）终止《基金合同》； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
81 
（3）转换基金运作方式； 
（4）更换基金管理人、基金托管人； 
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7）基金募集期延长； 
（8）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金托 管人
基金托管部门负责人发生变动； 
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过 50%； 
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过
30%； 
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12）基金管理人、基金托管人受到监 管部门的调查； 
（13） 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政
处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大关联交易事项； 
（15）基金收益分配事项； 
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
（18）基金改聘会计师事务所； 
（19）变更基金发售代理机构； 
（20）更换基金注册登记机构； 
（21）本基金开始办理申购、赎回； 
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基金暂停接受申购、赎回申请； 
（24）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请； 
（25）本基金变更标的指数； 
（26）基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（27）基金推出新业务或服务； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
82 
（28）中国证监会规定的其他事项。 
10 、澄清公告 
在 《基金合同》 存续期 限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能
对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
11 、基金份额持有人大会决议 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 ， 并 予 以
公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告 基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 对
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 不 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 的 ， 召 集 人 应 当 履 行 相 关 信
息披露义务。 
12 、中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信
息披露事务。 
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露
内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定，对
基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 申 购 赎 回 清 单 、 基 金 定 期 报 告
和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理
人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外 ， 还
可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 和 基 金
管理人网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机
构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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七、信息披露文件的存放与查阅 
《基金合同》 、基金托管协议、基金招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理
人、基金托管人的住所，供公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公
众查阅、复制。 
投资 者 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。 本 基 金 的 信 息 披 露 事 项将在至
少一种指定媒体上公告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和《基金合同》的规定进行。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 十九 部分 风 险揭 示 
 
证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 基 金 ” ） 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功 能 是 分 散 投
资 ， 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固
定 收 益 预 期 的 金 融 工 具 ， 投 资 者 购 买 基 金 ， 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生
的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风 险 ， 也 包 括 基 金 自 身 的
管理风险、技术风险和合规风险等。 
基 金 分 为 股 票 基 金 、 混 合 基 金 、 债 券 基 金 、 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型 ， 投 资 者 投
资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期 ， 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 。 一 般 来 说 ， 基
金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件，了解基金的
风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况 等 判 断 基 金
是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投 资 者 应 当 充 分 了 解 基 金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区 别 。 定 期 定 额
投 资 是 引 导 投 资 者 进 行 长 期 投 资 、 平 均 投 资 成 本 的 一 种 简 单 易 行 的 投 资 方 式 。 但 是 ，
定 期 定 额 投 资 并 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险 ， 不 能 保 证 投 资 者 获 得 收 益 ， 也 不 是
替代储蓄的等效理财方式。 
因 拆 分 、 分 红 等 行 为 导 致 基 金 份 额 净 值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 不
会降低基 金投资风 险或 提高基金 投资收益 。 以 1 元初 始面值开 展 基金募集 或因拆分、
分红等行为导致基金份额净值调整至1 元初始面值或1 元附近，在市场波动等因素的影
响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 本
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基
金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 做 出 投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 
基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
一、市场风险 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 。 标 的 指 数 成 份 股 价 格 可 能 因 政 治 、 经 济 、 交
易 者 心 理 和 市 场 制 度 等 因 素 影 响 而 产 生 波 动 ， 导 致 指 数 波 动 并 使 基 金 收 益 水 平 发 生 变
化。 
二、投资本基金的特有风险



1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 ， 其 成 份 股 平 均 收 益 率 与 整 个 股 票 市 场 的
平均收益率可能存在偏离。 
2 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1）由 于标的 指数调 整成份股 或变更 编制方 法，使本 基金在 相应的 组合调整 中产
生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2）由 于标的 指数成 份股发生 配股、 增发等 行为导致 成份股 在标的 指数中的 权重
发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 市 值 配 售 收 益 导 致 基 金 收 益 率 超 过
标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。 
（4) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投
资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5)由于法律法规或 《基金合同》 约定的限制，本基金可能无法投资于部分标的指
数成分股。在使用替代方法替代上述受限股票时会产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（6）由 于基金 投资成 本、费用 及税收 而导致 基金收益 率落后 于标的 指数收益 率，
产生负的跟踪偏离度。 
（7) 在 本 基 金 投 资 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 ， 例 如 跟 踪 指 数 的 方 法 、 技 术
手 段 、 买 入 卖 出 时 机 选 择 等 ， 都 会 对 本 基 金 收 益 产 生 影 响 ， 从 而 影 响 基 金 对 标 的 指 数
的跟踪程度。 
（8) 其 他 因 素 产 生 的 偏 离 ， 如 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 产 生 跟 踪 偏 离 度
与跟踪误差，等等。 
4 、标的指数变更的风险 
根据 《基金合同》 约定 ，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数，投
资 组 合 也 将 随 之 调 整 ， 基 金 的 收 益 风 险 特 征 将 与 新 的 标 的 指 数 保 持 一 致 ， 投 资 者 须 承上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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担此项调整带来的风险与成本。 
5 、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在
一 定 范 围 内 ， 但 基 金 份 额 在 证 券 交 易 所 的 交 易 价 格 受 诸 多 因 素 影 响 ， 存 在 不 同 于 基 金
份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
证 券 交 易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 实 时 成 交 数据，计
算并发布基金份额参考净值(IOPV) ， 供 投 资 者 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 。
IOPV 与 实 时 的 基 金 份 额 净 值 可 能 存 在 差 异 ，IOPV 计 算 可 能 出 现 错 误 ， 投 资 者 若 参 考
IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7 、退市风险 
因 本 基 金 不 再 符 合 证 券 交 易 所 上 市 条 件 被 终 止 上 市 ， 或 被 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决
议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8 、投资者申购失败的风险 
本 基 金 的 申 购 赎 回 清 单 中 ， 可 能 仅 允 许 对 部 分 成 份 股 使 用 现 金 替 代 ， 且 设 置 现 金
替 代 比 例 上 限 ， 因 此 ， 投 资 者 在 进 行 申 购 时 ， 可 能 存 在 因 个 别 成 份 股 涨 停 、 临 时 停 牌
等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
9 、投资者赎回失败的风险 
投 资 者 在 提 出 赎 回 申 请 时 ， 如 基 金 组 合 中 不 具 备 足 额 的 符 合 条 件 的 赎 回 对 价 ， 可
能导致赎回失败的情形。 
基 金 管 理 人 可 能 根 据 成 份 股 市 值 规 模 变 化 等 因 素 调 整 最 小 申 购 赎 回 单 位 ， 由 此 可
能 导 致 投 资 者 按 原 最 小 申 购 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小
申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
10 、基金份额赎回对价的变现风险 
本 基 金 赎 回 对 价 主 要 为 组 合 证 券 ， 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 ， 由 于 市 场 变 化 、部分
成 份 股 流 动 性 差 等 因 素 ， 导 致 投 资 者 变 现 后 的 价 值 与 赎 回 时 赎 回 对 价 的 价 值 有 差 异 ，
存在变现风险。 
三、 其他风险


上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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1 、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1）申 购赎回 代理券 商因多种 原因， 导致代 理申购、 赎回业 务受到 限制、暂 停或
终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2 ） 注 册 登 记 机 构 可 能 调 整 结 算 制 度 ， 如 实 施 货 银 对 付 制 度 ， 对 投 资 者 基 金 份
额 、 组 合 证 券 及 资 金 的 结 算 方 式 发 生 变 化 ， 制 度 调 整 可 能 给 投 资 者 带 来 理 解 偏 差 的 风
险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3）证 券交易 所、注 册登记机 构、基 金托管 人及其他 代理机 构可能 违约，导 致基
金或投资者利益受损的风险。 
2 、管理风险与操作风险 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 等 相 关 当 事 人 的 业 务 发 展 状 况 、 人 员 配 备 、 管 理 水 平 与
内 部 控 制 等 对 基 金 收 益 水 平 存 在 影 响 。 因 业 务 扩 张 过 快 、 行 业 内 过 度 竞 争 、 对 主 要 业
务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中 ， 可 能 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为 因 素 造
成 操 作 失 误 或 违 反 操 作 规 程 等 引 致 风 险 ， 例 如 ， 申 购 赎 回 清 单 编 制 错 误 、 越 权 违 规 交
易、欺诈行为及交易错误等风险。 
3 、技术风险 
在本基金的投 资 、 交 易 、 服 务 与 后 台 运 作 等 业 务 过 程 中 ， 可 能 因 技 术 系 统 故 障 或
差 错 导 致 投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、
证券交易所、注册登记机构及代销机构等。 
4 、不可抗力 
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 。 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 、 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 和 代 销 机 构 等 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工
作，从而影响基金各项业务 的正常完成。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 部分 基 金的 终止 与清 算 
 
一、《基金合同》的终止 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的； 
3 、《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
二、基金财产的清算 
1 、基金财产清算小组：自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托管 人、
具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算报 告出
具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
三、清 算费用 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
四、基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产
清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例
进行分配。 
五、基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于 《基
金合同》终止并报中国证监会备 案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
六、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 一部 分 基金 合同 的内 容摘 要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人： 许会斌 
设立日期：2005 年 9 月19 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2 亿元 
存续期限： 持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满 
成立时间：1984 年 1 月1 日 
批准设立机关和批准设立文号：国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》 （国发[1983]146 号） 
注册资本：人民币 349,018,545,827 元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号 
（三）基金份额持有人 
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认 和接受，基金
投资者自取得 依据 《基金合同》 募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和 《基金合
同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》
当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（四）基金管理人的权利与义务 
1 、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 权利包括 但不
限于： 
（1）依法募集基金； 
（2）自 《基金 合同》 生效日起 ，根据 法律法 规和《基 金合同 》独立 运用并管 理基
金财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批准 的其
他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管人 违反
了 《基金合同》 及国家 有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选 择、委 托、更 换基金代 销机构 ，对基 金代销机 构的相 关行为 进行监督 和处
理；



（9）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金注册登 记机构 办理基 金注册登 记业
务并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法 律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下，制订和调整 《业务规则》 ，
决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；



（13） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利；



（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（15） 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为 ；



（16） 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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的外部机构；



（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2 、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 义务包括 但不
限于： 
（1）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理基 金份
额的发售 、申购、 赎回 和注册登 记事宜; 如认 为基金代 销机构违 反《 基金合同 》、基金
销 售 与 服 务 代 理 协 议 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采
取必要措施保护基金投资者的利益； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效 日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化的 经营
方式管理和运作基金财产； 
（5）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，保 证所
管理的基 金财产和 基金 管理人的 财产相互 独立, 对所管 理的不同 基金 分别管理 ，分别记
账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）计 算并 公 告基金 资产净值 ，确定 基金份 额申购、 赎回对 价；采 取适当合 理的
措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合 《基金合同》 等法律文件
的规定；



（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及 其他有关规定，履行信息披露及报告
义务； 
（12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》 、 《基
金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人 泄
露； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分 配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益； 
（14） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎回
的对价； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投
资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并
在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组 织并参 加基金 财产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、变 现和
分配； 
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知
基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同 》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权益 时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，基金托管
人违反 《基金合同》 造 成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿； 
（22） 当基金管理人 将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务
的 行 为 承 担 责 任 ； 但 因 第 三 方 责 任 导 致 基 金 财 产 或 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 到 损 失 ， 而
基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 
（23） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为；



（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效，
基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 款 项 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期
结束后30 日内退还基金认购人； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（26） 建立并保存基金份额持有人名册 ，定期或不定期向基金托管人提供基金份额
持有人名册 ； 
（27） 法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 
（五）基金托管人的权利与义务 
1 、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 权利包括 但不
限于： 
（1）自 《基金 合同》 生效日起 ，依法 律法规 和《基金 合同》 的规定 安全保管 基金
财产； 
（2）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批准 的其
他收入； 
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反 《基金合同》
及 国 家 法 律 法 规 行 为 ， 对基金财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情形，应呈报
中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）以 基金托 管人和 基金联名 的方式 在中国 证券登记 结算有 限公司 上海分公 司和
深圳分公司开设证券账户； 
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（8）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2 、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 义务包括 但不
限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责 的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、合 格的
熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，确 保基
金 财 产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相
互 独 立 ； 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外， 不得利 用基金财 产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》、《 基金合同 》及其 他有关 规定另有 规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年 度基金报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行；如果基金管理人有未
执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12） 建立并保存基金份额持有人名册 ； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对
价； 
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行
监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，基
金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（21） 执行生效的基 金份额持有人大会的决定 ； 
（22） 法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 
（六）基金份额持有人的权利与义务 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的权利 包括
但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产 ； 
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额 ； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出席基 金 份额 持有人 大会， 对 基金份 额持有 人大会审 议事
项行使表决权 ； 
（6）查阅或者复制公开披露的 基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依法 提起
诉讼； 
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2 、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的义务 包括
但不限于： 
（1）遵守法律法规、《基金合同》有关规定； 
（2）交付基金认购、申购对价，及缴纳法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（3）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的有 限责
任； 
（4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益的活动； 
（5）返 还在基 金交易 过程中因 任何原 因，自 基金管理 人、基 金托管 人、代销 机构
以及其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（7）法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 或 本 基 金 联 接 基 金 基 金 份
额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。 
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。 
本 基 金 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 凭 所 持 有 的 联 接 基 金 基 金 份 额 ， 经 折 算 后 可 以 参
加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。 
每一参会份额享有一票投票权。 
联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 联 接 基 金 基 金 份 额 数 折 算 为 参 会 份 额 数 的 方 法 ：
基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 当 日 ， 联 接 基 金 所 持 有 的 本 基 金 基 金 份 额 占 联 接 基 金
资产的比例乘以该持有人所持有的联接基金份额数 （计算结果按照四舍五入的方法，保
留到整数位）。 
（一）召开事由 
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转 换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别 ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 变更基金投资目标、范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9）终 止基金 上市， 但因基金 不再具 备上市 条件而被 上海证 券交易 所终止上 市的
除外； 
（10） 变更基金份额持有人大会程序 ； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持
有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同） 就同一事项书 面要求召开基
金份额持有人大会； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。 
2 、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额持 有人
大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在 法律法 规和 《 基金合同 》规定 的范围 内 调整本 基金的 申购费 率、调低 赎回
费率； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）经 中国 证 监会允 许，基金 管理人 、交易 所和注册 登记机 构在法 律法规、 《基
金合同》 规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等
业务的规则； 
（6）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修改 不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（7）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会以外 的其
他情形。 
（二）召集人及召集方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基金 管理
人召集； 
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人提 出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管
理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人 自行召集。 
4 、代表基金份额 10% 以上 （含10%） 的基金 份额持有人就同一事项书面要求召开基
金 份 额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提
议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人
决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
5 、代表基金份额 10% 以上 （含10%） 的基金 份额持有人就同一事项要求召开基金份
额 持 有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额
10%以上 （含10%） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备
案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
应当配合，不得阻碍、干扰。 
6 、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权益 登记
日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、召开 基金份 额持有 人大会， 召集人 应于会 议召开前 40 天在 至少 一家指定 媒体
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2）会议 拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3）有 权出席 基金份 额持有人 大会的 本基金 基金份额 持有人 和联接 基金基金 份额
持有人的权益登记日； 
（4）授 权委托 书的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份、代 理权限 和代理有 效期
限等）、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定通讯 方式和书 面表
决 方 式 ， 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托
的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书面 表决上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定
地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通
知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人
或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ， 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票
效力。 
（四）本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席 会议 的方式 
基金份额持有人 大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会 议 的 召 开 方 式 由 会议 召 集 人 确 定 ， 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 以 现 场
开会方式召开。 
1 、现场 开会。 由 本基 金 基金份 额持有 人 及联 接基金基 金份额 持有人 本人出席 或以
代 理 投 票 授 权 委 托 书 委 派 代 表 出 席 ， 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表
应当列席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效
力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 本基 金 基金 份额 或 联接基金 基金份 额 的凭 证、受托 出席
会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 本 基金 基金份额 或 联 接 基 金 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理
投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有 本基金基金
份额或联接基金基金份额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 利登记 日持有 本 基金 基 金份额 或联接基 金基
金份额 的凭证显示，有效的 参会份额不少于本基金在 权益登记日基金总 份额的50% （含
50%） 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系指本 基金 基 金份额 持有人 及 联接基 金基金 份额持有 人将
其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通讯开
会应以书面方式进 行表决。 
在 同时 符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连续公布
相关提示性公告； 
（2）召 集人按 基金合 同规定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，则 为基
金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人 在基金托管人 （如上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方
式收取 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管
人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力 ； 
（3）本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ， 本基 金 基金份 额持
有人及 联 接 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 参会份额不少于在权益 登 记 日 本 基 金 总 份 额 的
50%（含50% ）； 
（4）上 述第 3 ）项中 直接出具 书面意 见的 本 基金 基金 份额持 有人 及 联接基金 基金
份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭
证、受托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投
票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和 会议通知的规定 ，并与基金登记注册机构
记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法 规、 《基金合同》 和会议
通知的规定 ； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合
会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ； 表 面 符 合 法 律
法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛
盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 和 联 接 基 金 基
金份额持有人所代表的参会份额总数。 
（五） 议事内容与程序 
1 、议事内容及提案权 
议事内容为关系 本基金基金份额持有人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重大事
项，如 《基金合同》 的重大修改 、决定终止 《基金 合同》 、更换基金管理人、更换基金
托管人、与其他基金合并 、法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及 会议召集人认
为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10%（含 10%）
以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金
份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ； 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出 后 向 大 会 召 集 人 提 交 临 时 提
案，临时提案应当在大会召开日 至少35 天前提交召集人 并由召集人公告 。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在
基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案 进行审
核，符合条件的 应当在大会召开日 30 天前公 告。大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核： 
（1）关 联性。 大会召 集人对于 提案涉 及事项 与基金有 直接关 系，并 且不超出 法律
法规和 《基金合同》 规 定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符 合 上 述 要 求 的 ， 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果 召 集 人 决 定 不 将 基 金 份 额 持
有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
（2）程 序性。 大会召 集人可以 对提案 涉及的 程序性问 题 做出 决定。 如将提案 进行
分 拆 或 合 并 表 决 ， 需 征 得 原 提 案 人 同 意 ； 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 ， 大 会 主 持 人 可 以 就
程 序 性 问 题 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 做 出 决 定 ， 并 按 照 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 程
序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含 10%）以上的基金份额持有人提交
基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 或 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有
人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基
金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行
修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则， 会议的召开日期应当
顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2 、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 （七）条 规定程 序确定和公布
监 票 人 ， 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主
持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人授权代表 未 能 主 持 大 会 的 情 况
下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管
人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由 出 席 大 会 的 本基金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人
或 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基
金 托 管 人 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议
的效力。 
会议 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单
位名称） 、身份证号码、住所 地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 （或
单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日
期后 2 个 工作日内 在 公证机关 监督下由 召集 人统计全 部有效表 决 ， 在公证机关 监督下
形成决议。 
（六） 表决 
本基金 基 金 份 额 持 有 人 及 本 基 金 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 参 会 份 额 有 一
票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的 本基 金 基金份 额持有 人 及联 接基金基 金份
额持有人或其代理人 所持表决权的 50%以上 （含 50%）通 过方为有效；除下列第（2）项
所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的 本 基金 基金 份额持 有人 及 联接基金 基金
份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二以上 （含 三分之二） 通 过方可 做出。转换
基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》 以特别决议通过方
为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 提 交 符 合 会 议
通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ， 符 合 会 议 通 知 规 定
的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应
当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 参
会份额总数。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、
逐项表决。 
（七） 计票 
1 、现场开会 
（1）基 金份额 持有人 大会的主 持人应 当在会 议开始后 宣布 选举 三名 监票人 ， 其中
至 少 有 两 名 监 票 人 从 出 席 会 议 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 或
其代理人中选举产生。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监 票人 应 当在 本 基金 基金 份额持 有人 及 联接基金 基金份 额持有 人 表决后 立即
进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 
（3）如 果会议 主持人 、本基金 基金份 额持有 人 或联接 基金基 金份额 持有人或 其代
理人对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要求 进行重
新清点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 ， 大 会 主 持 人
应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证。 
2 、通讯开会 
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监
督员在基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集，则为基金管理人 授权代表 ） 的监督
下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。 
（八） 生效与公告 
基金份额 持有人 大会的 决议，召 集人应 当自通 过之日起 5 日内 报中 国证监会 核准
或者备案。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生
效。 
基金份额 持有人 大会决 议自生效 日起 2 个工 作日内在 至少一 家指定 媒体 及基 金管
理 人 网 站 上 公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ，
必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 和 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 应上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 
生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 、 联 接 基 金 基 金 份 额 持
有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（九）法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
1 、收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
（1）每一基金份额享有同等分配权； 
（2）若《基金合同》生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 
（3）基 金管理 人每 季 度定期对 基金相 对标的 指数的超 额收益 率进行 评估。当 基金
净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配； 
（4）基 金收益 分配比 例的确定 原则： 使收益 分配后基 金净值 增长率 尽可能贴 近标
的 指 数 同 期 增 长 率 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损
为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
（5）本基金收益分配方式为现金分红； 
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
2 、基金收益分配数额的确定原则 
（1）在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 
基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比
减去 1 乘以 100% （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折 算 ， 则 以 基 金 份 额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计
算） ；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日
重新计算）。 
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差
额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。 
（2）计 算截至 收益分 配基准日 本基金 的可供 分配利润 ，并根 据前述 原则确定 收益
分配比 例及收益分配数额。 
3 、收益分配方案 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
4 、收益分配方案的确定、公告与实施 
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 报 中 国 证 监 会 备
案后在权益登记日前2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超
过15 个工作日。 
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 
1 、基金费用的种类 
（1）基金管理人的管理费 ； 
（2）基金托管人的托管费； 
（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
（5）基金上市费及年费； 
（6）基金收益分配中发生的费用； 
（7）基金份额持有人大会费用； 
（8）基金的证券交易费用； 
（9）基金的银行汇划费用； 
（10）标的指数许可使用费； 
（11） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1）基金管理人的管理费



本基金 的 管理费 按前一 日 基金资 产净值 的 0.5%年费率 计提。 管理费 的 计算方 法如
下： 
H ＝E×0.5%÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托
管人发送 基金管理 费划 款指令， 基金托管 人 复 核后 于次 月 首日起 2 个工作日 内从基金
财产中一次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 
（2）基金托管人的托管费 
本 基金的 托管费 按 前一 日 基金资 产净值 的 0.1% 的年费 率计提 。 托管 费的 计算 方法
如下： 
H ＝E×0.1%÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托
管人发送 基金托管 费划 款指令， 基金托管 人 复 核后 于次 月 首日起 2 个工作日 内从基金
财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 
上述 “1、基金费用 的种类”中第 （3）－（11 ） 项费用，根据有关法规及相应协议
规定， 按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。 
3 、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
（1）基 金管理 人和基 金托管人 因未履 行或未 完全履行 义务导 致的费 用支出或 基金
财产的损失； 
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3） 《基金合同》 生效 前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信
息披露费用等费用； 
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
4 、费用 调整 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、
基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有
人 大 会 审 议 ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基
金份额持有人大会。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金管理 人必须 最迟于 新的费率 实施日 前 2 日在至少 一种指 定媒体 和基金管 理人
网站上公告。 
五、基金资产的投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债
券 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 ， 基 金 投 资 于 标 的 指 数
成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ， 但 因 法 律 法 规 的 规 定 而
受限制的情形除外。 
六、基金资产的投资限制 
1 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5）向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖其基金 管理人 、基金 托管人发 行的
股票或债券； 
（6）买 卖与基 金管理 人、基金 托管人 有控股 关系的股 东或者 与基金 管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8） 当时有效的法律法规、中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 
如 法律法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可
不受上述规定的限制 。 
2 、投资组合限制 
依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形： 
（1）基 金财产 参与股 票发行申 购，单 只基金 所申报的 金额超 过基金 总资产， 单只
基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定； 
（3）法律法规、 中国证监会规定禁止的其他情形。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
109 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 不 受 上 述
规定的限制 。 
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 日 起 开 始 。 基 金 管 理 人 应
当自基金 合同生效 日 起 3 个月 内使基金 的 资产配置 比例符合 基金 合同的有 关约定。由
于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资
组合不符合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调
整，以达到标准 。法律法规另有规定的，从其规定。 
七、基金资产净值的计算方法和公告方式 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 款 项 以
及其他投资所形成的价值总和。 
（一） 基金资产净值的计算方式 
本 基 金 的 估 值 对 象 为 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 和 银 行 存 款 本 息 等 资 产 和 负
债。 
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要
对外披露基金净值的非营业日。 
本基金按以下方式进行估值： 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交 易所上 市的有 价证券（ 包括股 票、权 证等）， 以其估 值日在 证券交易 所挂
牌 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变
化、证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格
的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市
价，确定公允价格。 
（2）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交易 的，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 、 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大
事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证
券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
110 
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3）交 易所上 市未实 行净价交 易的 债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中所 含的
债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未
发 生 重 大 变 化 、 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 债 券
收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后
经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4）交 易所上 市不存 在活跃市 场的有 价证券 ，采用估 值技术 确定公 允价值。 交易
所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允
价值的情况下，按成本估值。 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌的 同一
股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
（2）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价值 ，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交易 所上
市的同一股票的市价 （收盘价） 估值；非公开发行有明确 锁定期的股票，按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、因持 有股票 而享有 的配股权 ，以及 停止交 易，但未 行权的 权证， 采用估值 技术
确定公允价值。 
4 、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用估 值技
术确定公允价值。 
5 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基金 管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项 ，按 国家
最新规定估值。 
根据 《基金法》 ，基金 管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在
平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的
计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产净值的公告方式 
本 基 金 合 同 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少
每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通
过 网 站 、 申 购 赎 回 代 理 机 构 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累
计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
八、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）提高基金管理人、基金托管人的 报酬标准； 
（5）变更基金类别； 
（6） 变更基金投资目标 、范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会 召开程序； 
（9）终止《基金合同》； 
（10） 终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的
除外； 
（11）其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 
但 出 现 下 列 情 况 时 ， 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
112 
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担 的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在 法律法 规和 《 基金合同 》规定 的范围 内 调整本 基金的 申购费 率、调低 赎回
费率； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）经 中国证 监会允 许，基金 管理人 、交易 所和注册 登记机 构在法 律法规、 《基
金合同》 规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等
业务的规则； 
（6）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修改 不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（7）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的以 外的
其他情形。 
2 、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 经中国 证监会 核准生效 后方
可执行，自《基金合同》生效日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
（二） 《基金合同》的终止 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的； 
3 、《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1 、基金财产清算小组：自出现 《基 金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托管 人、
具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管 基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算报 告出
具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产
清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例
进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于 《基
金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
九、争议解决方式 
各方当事人同意，因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议，如
经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲
裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 北 京 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 各 方 当 事 人 具 有 约 束
力，仲裁费由败诉方承担。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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《基金合同》受中国法律管辖。 
十、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 
《基金合同》 可印制成册 ，供投资者在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业
场所查阅；投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复印件，但内容应以 《基金
合同》正本为准。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 二部 分 基金 托管 协议 的内 容摘 要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人：许会斌 
成立时间：2005 年 9 月19 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号文 
注册资本：2 亿元人民币 
组织形式：有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售，资产管理和中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话：010-66228888 
传真：010-66228889 
联系人：路彩营 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
成立时间：1984 年 1 月1 日 
组织形式：股份有限公 司 
注册资本：人民币 349,018,545,827 元 
批准设立机关和设立文号：国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承
兑 、 贴 现 、 转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ； 代 理 资 金 清 算 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 销上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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售 业 务 ； 代 理 发 行 、 代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ； 代 收 代 付 业 务 ； 代 理 证 券 投 资 基
金清算业务 （银证转账） ；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构
贷 款 业 务 ； 保 管 箱 服 务 ； 发 行 金 融 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 证 券 投 资 基 金 、
企 业 年 金 托 管 业 务 ； 企 业 年 金 受 托 管 理 服 务 ； 年 金 账 户 管 理 服 务 ； 开 放 式 基 金 的 注 册
登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 ； 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ； 贷 款 承 诺 ； 企 业 、 个 人
财 务 顾 问 服 务 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 币 兑 换 ； 出 口 托 收 及
进 口 代 收 ； 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 发 行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或 代
理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 汇 金 融 衍 生 业 务 ； 银 行 卡
业 务 ； 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ； 办 理 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 经 国 务 院 银 行 业
监督管理机构批准的其他业务。 
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1 、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定，对 下述基金 投资
范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债
券 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 ， 基 金 投 资 于 标 的 指 数
成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 并 可 依 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 适 时 合 理 地 调 整 投 资 范
围。 
本 基 金 不 得 投 资 于 相 关 法 律 、 法 规 、 部 门 规 章 及 《 基 金 合 同 》 禁 止 投 资 的 投 资 工
具。 
本基金的 标的指数 为：上证社会责任指数。 
2 、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金投 融资
比例进行监督： 
（1）本 基金投 资于标 的指数成 份股票 及备选 成份股票 的比例 不低于 基金资产 净值
的90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外 ； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 3 个 月内使基 金的资 产配置 比例符合 基金
合同的有关约定。 
（2）根 据法律 法规的 规定及《 基金合 同》的 约 定，本 基金投 资组合 遵循以下 投资
限制：



A 、基金 财产参 与股票 发行申购 ，单只 基金所 申报的金 额 不得 超过基 金总资产 ，单
只基金所申报的股票数量 不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
B 、不得 违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定； 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的，履行适当程序后，基
金不受上述限制 。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导致
的投资组合 不符合上述约定的比例 ，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内
进行调整 ，以达到 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理 人应在 出现可 预见资产 规模大 幅变动 的情况下 ，至少 提前 2 个工作 日正
式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ， 便 于 托 管 人 实 施 交 易 监
督。 
（4）本基金可以按照国家届时有效的有关规定进行融资、融券。 
（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3 、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金投 资禁
止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》 的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事 可能使基金 承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5）向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖其基金 管理人 、基金 托管人发 行的
股票或债券； 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（6）买 卖与基 金管理 人、基金 托管人 有控股 关系的股 东或者 与基金 管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8） 当时有效的法律法规、中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 不
受上述规定的限制 。 
4 、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定对于 基金关联 投资
限制进行监督。 
根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 的 关 联 交 易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应
事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单
及 其 更 新 ， 加 盖 公 章 并 书 面 提 交 ， 并 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、
全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 ， 并 负 责 及 时 更 新
该名单。 名单变更 后基 金管理人 应及时发 送基 金托管人 ，基金托 管人 于 2 个工 作日内
进 行 回 函 确 认 已 知 名 单 的 变 更 。 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流 程 ， 基 金
管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。 
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止
基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 并 协 助 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止
该 关 联 交 易 的 发 生 ， 若 基 金 托 管 人 采 取 必 要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 ， 基 金
托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 交 易 所 场 内 已 成 交 的 违 规 关 联 交 易 ， 基 金 托 管 人
应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
5 、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定对基 金管理人 参与
银行间债券市场进行监督。 
（1）基 金托管 人依据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定对 于基金管 理人
参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的
名 单 ， 并 按 照 审 慎 的 风 险 控 制 原 则 在 该 名 单 中 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方
式。基金 托管人在 收到 名单后 2 个工作日 内 回函确认 收到该名 单。 基金管理 人应定期
或不定期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名 单 进 行 更 新 ， 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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间市场交 易对手时 须向 基金托管 人提出书 面申 请，基金 托管人于 2 个工作日 内回函确
认 收 到 后 ， 对 名 单 进 行 更 新 。 基 金 管 理 人 收 到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 ， 被 确 认 调 整 的
名 单 开 始 生 效 ， 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍
应按照协议进行结算。 
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 进 行 交 易 ，
应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 ， 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易 并 造 成 基 金 资 产 损
失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告 中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理 人在银 行间 市场进行 现券买 卖和回 购交易时 ，需按 交易对 手名单中 约定
的 该 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 进 行 交 易 。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 没 有
按 照 事 先 约 定 的 有 利 于 信 用 风 险 控 制 的 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒
基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方 式 ， 经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造 成 基 金 资 产 损 失
的，基金托管人不承担责任。 
（3 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银
行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 ， 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 以 根 据 当 时
的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责 任 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险 ， 在
与 核 心 交 易 对 手 以 外 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时 ， 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由
基 金 管 理 人 承 担 ， 其 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 ， 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格
遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。 
6 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行 的 支 付
能 力 等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、
中 国 银 行 、 中 国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 ， 本 基 金 投 资 除 核 心 存 款 银 行 以
外 的 银 行 存 款 出 现 由 于 存 款 银 行 信 用 风 险 而 造 成 的 损 失 时 ， 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔
偿 ， 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 ， 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 过 程 中 遵 循 上 述 监 督
流 程 ， 则 对 于 由 于 存 款 银 行 信 用 风 险 引 起 的 损 失 ， 不 承 担 赔 偿 责 任 。 基 金 管 理 人 与 基
金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 
7 、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（1）基 金投资 流通受 限证券， 应遵守 《关于 规范基金 投资非 公开发 行证券行 为的
紧急通知》 、 《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关
法律法规规定。 
（2）流 通受限 证券， 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开发 行股
票、公开 发行股票 网下 配售部分 等在发行 时明 确一定期 限锁定期 的可 交易证券, 不包括
由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的
质押券等流通受限证券。 
（3）基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前， 向基金 托管人 提供经基 金管
理 人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 。 基 金
投 资 非 公 开 发 行 股 票 ， 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置
预 案 。 上 述 资 料 应 包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资 比 例 控 制 情
况。 
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金
托 管 人 ， 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两
个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4）基 金投资 流通受 限证券前 ，基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律法 规要
求 的 有 关 书 面 信 息 ， 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券
数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期 ， 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 资 产 净 值 的 比 例 、 资 金 划 付 时 间 等 。 基 金 管 理
人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、 完 整 ， 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信
息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
（5）基 金托管 人应对 基金管理 人是否 遵守法 律法规、 投资决 策流程 、风险控 制制
度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 ， 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 。 基
金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 ， 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受
限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明 ， 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险
管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 备 查 资 料 的 权 利 。 否 则 ， 基
金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管
人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。 如
果 基 金 托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行
监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定，对基金资产
净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益
分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核
查。 
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基金
合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠
正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对 ， 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人
发出回函，进行解释或举证。 
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基
金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国
证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而致使投资者遭
受的损失。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》
约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法
规和其他有关规定，或者违反 《基金合同》 约 定的，应当立即通知基金管理人，并报告
中国证监会。 
基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 ， 必 须 在 规 定 时 间 内 答 复
基 金 托 管 人 并 改 正 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ， 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要
求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和
制度等。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知
基金管理人限期纠正。 
基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或
采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 
基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基
金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人
计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露
和监督基金投资运作等行为。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、
《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金
托 管 人 限 期 纠 正 ， 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人
发 出 回 函 。 在 限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改
正 ， 并 予 协 助 配 合 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ，
基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭
受的损失。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监
督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以
供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管 理 人 并 改
正。 
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或
采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出
警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
1 、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2）基 金托管 人应安 全保管基 金财产 。未经 基金管理 人的正 当指令 ，不得自 行运
用、处分、分配基金的任何财产。 
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（4）基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户，与 基金托 管人的其 他业
务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立 。 
（5）对 于因基 金认（ 申）购、 基金投 资过程 中产生的 应收财 产，应 由基金管 理人
负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托
管 人 处 的 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损
失 的 ， 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失 ， 基 金 托 管 人 履 行 及 时 通 知 义
务后对此不承担责任。 
2 、募集资金的验证 
（1）基 金募集 期满或 基金停止 募集时 ，募集 的基金份 额总额 、基金 募集金额 、基
金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办 法》 等有关规定后，基金管理人应将 募集
到的全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 基 金 资金 账 户 ， 网 下 股 票 认 购 所 募 集 到 的
股 票 划 入 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 方 式 开 立 的 证 券 账 户 下 ， 同 时 在 规 定 时 间 内 ， 聘 请
具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 ， 出 具 验 资 报 告 。 出 具 的 验 资 报
告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 基金托管人在收到资金
和股票当日出具确认文件。 
（2）若 基金募 集期限 届满，未 能达到 基金合 同生效的 条件， 由基金 管理人按 规定
办理退款 和募集股票解冻的 事宜，基金托管人应提供充分协助 。 
3 、基金的银行账户的开立和管理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 资 产 托 管 专 户 ， 保 管 基 金 的 银
行 存 款 。 该 资 产 托 管 专 户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 ， 代 表 所 托 管 的 基 金 与 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 进 行 一 级 结 算 的 专 用 账 户 。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基 金
托 管 人 承 担 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 均 需 通 过 基 金 托 管 人 的 资 产 托 管 专 户 进
行。 
资 产 托 管 专 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基
金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 银 行
账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条
例》 、 《人民币利率 管 理规定》 、 《利率管理 暂行规定》 、 《支付结 算办法》 以及银行上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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业监督管理机构的其他规定。 
4 、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海
分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管 人 以基 金托管 人的名义 在中国 证券登 记结算有 限责任 公司上 海分公司/深
圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基
金 管 理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的
任何账户 进行本基金业务以外的活动。 
5 、债券托管账户的开立和管理 
（1） 《基金合同》 生效 后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间 同 业 拆 借 市 场 的 交 易 资 格 ， 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ； 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账 户 ， 并 由 基 金 托
管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
（2）基 金管理 人和基 金托管人 应一起 负责为 基金对外 签订全 国银行 间国债市 场回
购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
6 、其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后，本基金被允许 从事符合法律法规规定和 《基金合同》 约
定 的 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 ， 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 ， 由 基 金 管 理 人 协
助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定，开立有关账户。该账户按有
关规则使用并管理。 
7 、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 ； 其 中 实
物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上
海分公司/深圳分 公司 或票据营 业中心的 代保 管库。实 物证券的 购买 和转让， 由基金托
管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金
托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 ， 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 基 金 托 管 人 对
基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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8 、与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管
人 、 基 金 管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关
的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至
少各持有 一份正本 的原 件。基金 管理人在 合同 签署后 5 个工作日 内 通过专人 送达、挂
号邮寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基
金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
五、基金资产净值计算与复核 
（一）基金资产净值的计算 
1 、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基
金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数
点后4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投
资基金会计核算办法》 及其他法 律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和
基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日
交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 电 子 或 者 加 盖 公 章 的 书 面 形 式 加 密 发 送
至 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 无 误 后 在 基 金 管 理 人 传 真 的 书 面 估 值
结 果 上 加 盖 业 务 公 章 或 者 以 电 子 签 名 确 认 的 方 式 返 回 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 对
基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ，基金 管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基
金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 就 与 本 基
金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意
见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门
有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 因 此 ， 就 与 本 基 金
有 关 的 会 计 问 题 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充
分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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予以公布。 
（二）基金资产估值方法 
1 、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本 息等资产及负债。 
2 、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
A. 交易所上市的有价证券 （包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的
市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以
最近交易日的市价 （收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
B. 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调
整最近交易市价，确定公允价格； 
C. 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债
券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发
生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的
净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
D. 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所
上 市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价
值的情况下，按成本估值。 
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
A. 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股
票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
B. 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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C. 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市
的同一股票的市价 （收盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3）因 持有股 票而享 有的配股 权，以 及停止 交易、但 未行权 的权证 ，采用估 值技
术确定公允价值。 
（4）全 国银行 间债券 市场交易 的债券 、资产 支持证券 等固定 收益品 种，采用 估值
技术确定公允价值。 
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
（6）如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的，基 金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值 的价格估值。 
（7）相 关法律 法规以 及监管部 门有强 制规定 的，从其 规定。 如有新 增事项， 按国
家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 对 不 应
由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公
告 的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付
赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管
理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施 后 仍 不
能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投 资 者 或 基 金 的
损 失 ， 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的
投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ，
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能
发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积 极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 ， 相 关 各 方上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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应 本 着 勤 勉 尽 责 的 态 度 重 新 计 算 核 对 ， 如 果 最 后 仍 无 法 达 成 一 致 ， 应 以 基 金 管 理 人 的
计 算 结 果 为 准 对 外 公 布 ， 由 此 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延 错 误
而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 包 括 《 基 金 合
同》 生效日、 《基金合 同》 终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月30 日、
12 月31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有
人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保
管 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 保
管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合
同》 生效日、 《基金合 同》 终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月30 日、
每年12 月31 日的基金 份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包 括基金份额
持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12 月31 日的基金份额持 有人名册应于下月
前十个工作日内提交； 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事
项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 并 定 期 刻 成 光 盘 备 份 ，
保存期限为 15 年。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务
以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 应
按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七 、争议解决方式 
相 关 各 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除 经 友 好
协 商 可 以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则
进 行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 北 京 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关 各 方 均 有 约 束 力 ， 仲 裁
费用由败诉方承担。 
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》 和托管协 议规定的义务，维护基金份额持有人的合
法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的修改与终止 
1 、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托 管 协
议，其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
核准后生效。 
2 、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1）基金或《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 三部 分 对基 金份 额持 有人 的服 务 
 
基 金 管 理 人 秉 承 “ 持 有 人 利 益 重 于 泰 山 ” 的 经 营 宗 旨 ， 不 断 完 善 客 户 服务体系。
公 司 承 诺 为 客 户 提 供 以 下 服 务 ， 并 将 随 着 业 务 发 展 和 客 户 需 求 的 变 化 ， 积 极 增 加 服 务
内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方位服务。 
一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通 话费用） 
1 、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时 的自动语音服务，内容包括：基金净值
查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2 、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，9：00 ～17：00 的人工电话咨询服务。 
3 、客户留言服务 
投 资 人 可 通 过 客 户 留 言 服 务 将 其 疑 问 、 建 议 及 联 系 方 式 告 知 公 司 客 服 中 心 ， 客 服
中心将在两个工作日内给予回复。 
二、订制对账单服务 
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 客 户 服 务 电 话 、 电 子 邮 箱 、 传 真 、 信 件 等 方 式 订 制 对 账 单
服 务 。 本 公 司 在 准 确 获 得 投 资 者 邮 寄 地 址 、 手 机 号 码 及 电 子 邮 箱 的 前 提 下 ， 将 为 已 订
制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单： 
1 、电子邮件对账单 
电 子 对 账 单 是 通 过 电 子 邮 件 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 交 易 对 账 的 一 种 电 子 化 的 账 单
形 式 。 电 子 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末 份 额 市 值 、 期 间 交 易 明
细、分红信息等。我公司在每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效电子邮箱并
成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。 
2 、短信对账单 
短 信 对 账 单 是 通 过 手 机 短 信 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 份 额 对 账 的 一 种 电 子 化 的 账 单
形 式 。 短 信 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末 份 额 市 值 等 。 我 公 司 在
每月度结束后 10 个工 作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短信对账单服务的
持有人发送短信对账单。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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3 、纸质对账单 
纸 质 对 账 单 是 通 过 平 信 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 份 额 对 账 的 一 种 账 单 形 式 。 纸 质 对
账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末 份 额 市 值 、 期 间 交 易 明 细 、 分 红 信 息
等。我公司在每季度或年度结束后的 15 个工 作日内 向预留了准确邮寄地址并成功订制
纸质对账单服务的持有人寄送纸质对账单。 
4 、对账单补寄 
投资者提出补寄需求后，我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 
三、网站服务（www.ccbfund.cn ） 
1 、信息 查询： 客户可 通过网站 查询基 金净值 、产品信 息、建 信资讯 、公司动 态及
相关信息等。 
2 、账户 查询： 投资人 可通过网 上“账 户查询 ”服务查 询账户 信息， 查询内容 包括
份 额 查 询 、 交 易 查 询 、 分 红 查 询 、 分 红 方 式 查 询 等 ； 同 时 投 资 人 还 可 通 过 “ 账 户 查 询
修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 
3 、投资流程：直销客户可了解直销柜 台办理各项业务的具体流程。 
4 、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 
5 、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
6 、常见 问题： 汇集了 客户经常 咨询的 一些热 点问题， 帮助客 户更好 地了解基 金基
础知识及相关业务规则。 
7 、客户 留言： 通过网 上客户留 言服务 ，可将 投资人的 疑问、 建议及 联系方式 告知
客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
四、短信服务 
若投资人准确完整地预留了手机号码 （小灵通用户除外） ，可获得免费手机短信服
务 ， 包 括 产 品 信 息 、 基 金 分 红 提 示 、 公 司 最 新 公 告 等 。 未 预 留 手 机 号 码 的 投 资 人 可 拨
打客服 电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 
五、电子邮件服务 
若 投 资 者 准 确 完 整 的 预 留 了 电 子 邮 箱 地 址 ， 可 获 得 免 费 电 子 邮 件 服 务 ， 包 括 产 品
信 息 、 公 司 最 新 公 告 等 。 未 预 留 电 子 邮 箱 地 址 的 投 资 者 可 拨 打 客 服 电 话 或 登 录 公 司 网
站添加后订制此项服务。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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六、微信、易信服务 
我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基
金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund ”
添加关注。 
投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理
财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信、易信账号与基金账号绑
定后可查询基金份额、交易明细等信息。 
七、密码解锁/ 重置服务 
为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户信
息，输入 查询密码 错误 累计达 6 次账户即 被 锁定。此 时可致电 客服 电话转人 工办理查
询密码的解锁或重置。 
八、客户建议、投诉处理 
投 资 人 可 以 通 过 网 站 客 户 留 言 、 客 服 中 心 自 动 语 音 留 言 、 客 服 中 心 人 工 坐 席 、 书
信 、 传 真 等 多 种 方 式 对 基 金 管 理 人 提 出 建 议 或 投 诉 ， 客 服 中 心 将 在 两 个 工 作 日 内 给 予
回复。 
 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 四部 分 其他 应披 露事 项 
 
自 2017 年 5 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 ，本 基金的临时公告刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。 
本报告期内无临时披露事项 
投资者 可 通 过 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 基 金 管 理 人 网 站
www.ccbfund.cn 查阅上述公告 。 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 五部 分 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 
 
本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 投 资 者 可 在 办 公 时 间
免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 本 招 募 说 明 书 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 者 按 上 述 方 式 所
获 得 的 文 件 或 其 复 印 件 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容
完全一致。 
投资者还可以直接登录基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查阅和下载招 募说明书。 
 
 
 
 
 上证社会责任交易型指 数型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第 二十 六部 分 备查 文件 
 
以 下 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 ， 在 办 公 时 间 可 供 免 费 查 阅 ， 也 可 按
工本费购买复印件。 
1 、中国证监会核准上证社会责任交易型指数证券投资基金募集的文件 
2 、《上证社会责任交易型指数证券投资基金基金合同》 
3 、《上证社会责任交 易型指数证券投资基金托管协议》 
4 、《关于申请募集上证社会责任交易型指数证券投资基金之法律意见书》 
5 、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6 、基金托管人业务资格批件和营业执照 
 






建 信基 金管理有 限责 任公 司 
























 二 〇一 八年 一月 五日