建信转债增强债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2018 年第1 号
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
基 金 托管 人 ：中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司
二 〇 一八 年 一月建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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【 重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2012 年4 月12 日证监许可[2012]504 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2012 年5 月29 日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和
基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并
不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有
风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者
在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风
险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性
风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动
性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风
险 ， 等 等 。 本 基 金 是 债 券 型 基 金 ， 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场
基 金 ， 属 于 较 低 风 险 、 较 低 收 益 的 品 种 。 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基
金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目
的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况 等 判 断 本 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适
应。
投 资有风险，投资人认购 （或申购） 基金时应 认真阅读招募说明书。基金的过往业
绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现
的 保 证 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基
金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、
基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的
权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 28 日，有关财务数据和净值表现截建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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止日为2017 年9 月30 日 （财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复核。
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一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月19 日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设立。
公司的股权结构如下： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ，65% ； 美 国 信 安 金 融 服 务 公 司 ，
25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本 基 金 管 理 人 公 司 治 理 结 构 完 善 ， 经 营 运 作 规 范 ， 能 够 切 实 维 护 基 金 投 资 者 的 利
益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经 营 方 针 以 及 选 举 和 更 换
董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过 股 东 会 依 法 行 使 权 利 ， 不 以 任 何 形
式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为 公司的 决策 机 构，对股 东会负 责，并 向股东会 汇报。 公司董 事会由 9 名
董事组成，其中3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使 《公司法》 规定的
有 关 重 大 事 项 的 决 策 权 、 对 公 司 基 本 制 度 的 制 定 权 和 对 总 裁 等 经 营 管 理 人 员 的 监 督 和
奖惩权。
公司设监事会，由6 名监事组成，其中包括3 名职工代表监事。监事会向股东会负
责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
许 会 斌 先 生 ， 董 事 长 ， 高 级 经 济 师 ， 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 ， 中 国 建 设 银 行 突 出 贡
献 奖 、 河 南 省 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 。1983 年 毕 业 于 辽 宁 财 经 学 院 基 建 财 务 与 信 用 专建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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业 ， 获 学 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 储 备 部 副 主 任 ， 零 售 业 务 部 副 总 经 理 ， 个 人
银 行 部 副 总 经 理 ， 营 业 部 主 要 负 责 人 、 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务 部 总 经 理 ， 个 人 银 行 业
务 委 员 会 副 主 任 ， 个 人 金 融 部 总 经 理 ，2006 年 5 月 起 任 中 国 建 设 银 行 河 南 省 分 行 行
长，2011 年 3 月出任 中国建设银行批发业务总监，2015 年 3 月起 任建信基金管理有限
责任公司董事长。
孙 志 晨 先 生 ， 董 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 裁 ， 兼 建 信 资 本 管 理 公 司
董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学院EMBA。历任
中 国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 证 券 处 副 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 、 零 售 业 务 部 证 券
处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生 ，董事 ，现任 中国建设 银行个 人存款 与投资部 副总经 理。1990 年获北京
师 范 大 学 中 文 系 硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 储 蓄 证 券 部 副 总 经 理 、 北 京 分
行 安 华 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 西 四 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 朝 阳 支 行 行 长 、 北 京 分 行 个
人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先 生，董 事，现 任信安北 亚地区 总裁。1990 年毕业 于伦敦 政 治经济学 院，
获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦 大学EMBA 工商管 理学硕士。历任新
加 坡 公 共 服 务 委 员 会 副 处 长 ， 新 加 坡 电 信 国 际 有 限 公 司 业 务 发 展 总 监 ， 信 诚 基 金 公 司
首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚） 资产管理公司首席执行官，宏利金
融全球副总裁，宏利资产管理公司 （台湾） 首 席执行官和执行董事，信安北亚地区副总
裁。
郑树明先 生，董 事，现 任信安国 际(亚洲)有 限 公司北亚 地区首 席营运 官。1989 年
毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学 。 历 任 新 加 坡 普 华 永 道 高 级 审 计 经 理 ， 新 加 坡 法 兴 资 产 管 理 董
事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
华 淑 蕊 女 士 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。 毕 业 于 吉
林大学，获经济学博士学位。历任 《长春日报》 新闻中心农村工作部记者，湖南卫视 《听
我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总
经 理 ， 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 业 务 七 部 副 总 经 理 、 理 财 中 心 总 经 理 、 财 富 管 理 总 监
兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生 ，独立 董事， 现任新华 资产管 理股份 有限公司 董事总 经理。1985 年毕业建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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于中国人 民大学 财政金 融学院，1988 年毕 业 于中国人 民银行 研究生 部。历任 中国 人民
银行总行 和中国农 村信 托投资公 司职员、 正大 国际财务 有限公司 总经 理助理/资 金部总
经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生 ， 独 立 董 事 ， 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 中 银 保 诚 退 休
金 信 托 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 美 国 国 际 保 险 集 团 亚
太区资深 副总裁 ，美国 友邦保险 （加拿 大）有 限公司总 裁兼首 席行政 员等。1989 年获
Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教 授 ， 兼 任中国
法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际 金 融 法 专 业 委 员 会 副 主
任。
2 、监事会成员
张 军 红 先 生 ， 监 事 会 主 席 。 毕 业 于 国 家 行 政 学 院 行 政 管 理 专 业 ， 获 博 士 研 究 生 学
位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 部 储 蓄 业 务 处 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 ； 零 售 业 务 部
主 任 科 员 ； 个 人 银 行 业 务 部 个 人 存 款 处 副 经 理 、 高 级 副 经 理 ； 行 长 办 公 室 秘 书 一 处 高
级 副 经 理 级 秘 书 、 秘 书 、 高 级 经 理 ； 投 资 托 管 服 务 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ； 投 资 托
管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。2017 年3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有 限 公司亚洲区首席律师。曾任英国保
诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保 险 副 总 裁 等 职 务 。 方 女
士 1990 年获新加坡国 立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地
区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 机 构
与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获中央财经
大 学 会 计 专 业 硕 士 。 历 任 北 京 北 奥 有 限 公 司 ， 中 进 会 计 师 事 务 所 ， 中 瑞 华 恒 信 会 计 师
事 务 所 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 助 理 、 副 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资
本控股 （华电 财务公司） 计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中
国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003
年 7 月毕 业于中国 人 民大学行 政管理专 业， 获硕士学 位。曾任 安永 华明会计 师事务所建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专
员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘 颖 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 内 控 合 规 部 副 总 经 理 兼 内
控合规部 审计部 （二级 部）总经 理,英 国特许 公认会计 师公会 （ACCA ）资深会 员。1997
年毕业于 中国人 民大学 会计系, 获学士 学位；2010 年毕业 于香港 中 文大学, 获工商管
理 硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
运营部高级经理。2006 年12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 总 监 兼 信 息 技 术
部总经理 。1995 年 毕 业于北京 工业大 学计算 机应用系 ，获得 学士学 位。历任 中国建设
银 行 北 京 分 行 信 息 技 术 部 ， 中 国 建 设 银 行 信 息 技 术 管 理 部 北 京 开 发 中 心 项 目 经 理 、 代
处 长 ， 建 信 基 金 管 理 公 司 基 金 运 营 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 信 息 技 术 部 执 行 总 经
理、总经理 。
3 、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计部科
员 、 副 主 任 科 员 、 团 委 主 任 科 员 、 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经 理 、 行 长 办 公 室 高 级 副 经
理；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投
资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年8 月至2015 年7 月，任我公
司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司
副总裁，并 专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个
人零售业务，2001 年 1 月 加 入 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 金 融 部 ， 从 事 证 券 基 金 销 售 业
务 ， 任 高 级 副 经 理 ；2005 年 9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 ， 一 直 从 事 基 金 销 售 管 理 工
作，历任 市场营 销部副 总监（主 持工作 ）、总 监、公司 首席市 场官等 职务。2015 年 8
月6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年7 月至1996 年8 月在湖南省物资贸易总公司
工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融 机构部、机构业务部
从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 机 构 业 务 部 高 级 副 经建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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理等职；2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015
年8 月6 日起任我公司督察长，2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年7 月至1998 年9 月在福建省东海经贸股份有
限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务
经 理 、 高 级 经 理 助 理 ；2005 年 9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 部 总 监 助
理、副总监、总监、人力资源部总经理兼 综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日起任
我公司副总裁。
4 、督察长
吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。
5 、本基金基金经理
朱 建 华 先 生 ， 硕 士 。 曾 任 大 连 博 达 系 统 工 程 公 司 职 员 、 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 公 司
项目组长 ，2007 年 10 月起任 中诚信 证券评 估有限公 司公司 评级部 总经理助 理，2008
年 8 月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于 2011 年 6 月加 入本公司，历任高
级债券研究员、货币市场基金的基金经理助理，2012 年8 月28 日至2015 年8 月11 日
任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2012 年 11 月 15 日至 2014 年 3
月6 日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2012 年12 月20 日至2014 年3 月
27 日任建信月盈安心理 财债券型 证券投资基金的基金经理；2013 年5 月14 日起任建信
安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2013 年 12 月 10 日起任建信稳定
添利债券型证券投资基金的基金经理；2016 年3 月14 日起任建信 鑫丰回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；2016 年4 月28 日起任建信安心保本六号混合型证券投
资基金的 基金经 理，2016 年 6 月 1 日任 建 信转债增 强债券 型证券 投资基金 的基金经
理，2016 年 11 月1 日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理：
彭云峰先生：2012 年5 月29 日至2016 年 6 月7 日。
朱建华先生：2016 年6 月1 日至今。
6 、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
（一）基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年 2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004 ］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中 国 民 生 银 行 是 我 国 首 家 主 要 由 非 公 有 制 企 业 入 股 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 ， 同
时又是严格按照 《公司法》 和 《商业银行法》 建立的规范的股份制金融企业。多种经济
成 份 在 中 国 金 融 业 的 涉 足 和 实 现 规 范 的 现 代 企 业 制 度 ， 使 中 国 民 生 银 行 有 别 于 国 有 银
行 和 其 他 商 业 银 行 ， 而 为 国 内 外 经 济 界 、 金 融 界 所 关 注 。 中 国 民 生 银 行 成 立 二 十 年
来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日， 中国民生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上
市。 2003 年3 月18 日，中国民生银行40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。
2004 年 11 月 8 日，中 国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级
债 券 ， 成 为 中 国 第 一 家 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 功 私 募 发 行 次 级 债 券 的 商 业 银 行 。建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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2005 年 10 月 26 日， 民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改
革的商业银行，为中国资 本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009 年11 月26 日，
中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中 国 民 生 银 行 自 上 市 以 来 ， 按 照 “ 团 结 奋 进 ， 开 拓 创 新 ， 培 育 人 才 ； 严 格 管 理 ，
规 范 行 为 ， 敬 业 守 法 ； 讲 究 质 量 ， 提 高 效 益 ， 健 康 发 展 ” 的 经 营 发 展 方 针 ， 在 改 革 发
展 与 管 理 等 方 面 进 行 了 有 益 探 索 ， 先 后 推 出 了 “ 大 集 中 ” 科 技 平 台 、 “ 两 率 ” 考 核 机
制 、 “ 三 卡 ” 工 程 、 独 立 评 审 制 度 、 八 大 基 础 管 理 系 统 、 集 中 处 理 商 业 模 式 及 事 业 部
改 革 等 制 度 创 新 ， 实 现 了 低 风 险 、 快 增 长 、 高 效 益 的 战 略 目 标 ， 树 立 了 充 满 生 机 与 活
力的崭新的商业银行形象。
2010 年2 月3 日，在“ 卓越2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银
行 一 流 的 电 子 银 行 产 品 和 服 务 获 得 了 专 业 评 测 公 司 、 网 友 和 专 家 的 一 致 好 评 ， 荣 获 卓
越2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年10 月，在经济 观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，民生银行
获 得 评 委 会 奖 —— “ 中 国 银 行 业 十 年 改 革 创 新 奖 ” 。 这 一 奖 项 是 评 委 会 为 表 彰 在 公 司
治 理 、 激 励 机 制 、 风 险 管 理 、 产 品 创 新 、 管 理 架 构 、 商 业 模 式 六 个 方 面 创 新 表 现 卓 著
的银行而特别设立的。
2011 年 12 月，在由中国金融认证中心 （CFCA ） 联合近40 家成员行共同举办的 2011
中国电子 银行年 会上， 民生银行 荣获“2011 年中国网 上银行 最佳网 银安全奖 ”。这是
继2009 年、2010 年荣 获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊
荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
2012 年6 月20 日，在 国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其2011-2012
年度的出 色业绩 和产品 创新最终 荣获“2012 年中国卓 越贸易 金融银 行”奖项 。这也是
民生银行继2010 年荣获英国 《金融时 报》 “中 国银行业成就奖 —最佳贸易金融银行奖”
之后第三次获此殊荣。
2012 年 11 月 29 日，民生银行在《The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖
项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。
2013 年度, 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中 国 优 秀
股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21 世纪传媒颁发的2013 年PE/VC建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世 纪 亚 洲 金 融 年 会 ” 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “2013 ? 亚 洲 最 佳 投 资 金 融
服务银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013 卓越竞争力
品牌建设银行”奖。
在中国社 科院发 布的《 中国企业 社会责 任蓝皮 书（2013） 》中， 民生 银行荣获 “中
国 企 业 上 市 公 司 社 会 责 任 指 数 第 一 名 ” 、 “ 中 国 民 营 企 业 社 会 责 任 指 数 第 一 名 ” 、
“中国银行业社会责任指数第一名”。
在2013 年第十届中国 最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中国最佳企
业公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献 奖”。
2014 年 获 评 中 国 银 行 业 协 会 “ 最 佳 民 生 金 融 奖 ” 、 “ 年 度 公 益 慈 善 优 秀 项 目
奖”。
2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲
企业管治典范奖”。
2014 年被英 国《金 融 时报》、 《博鳌 观察》 联合授予 “亚洲 贸易金 融创新服 务”
称号。
2014 年还荣 获《亚 洲 银行家》 “中国 最佳中 小企业贸 易金融 银行奖 ”，获得 《21
世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评 《经济观察》 报“年度卓越
私人银行”等。
2015 年度，民生银行在 《金融理财》 举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选中荣
获“金牌创新力托管银行奖”。
2015 年度，民生银行荣获 《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资银行”
称号。
2015 年度，民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （2015 ） 》 “中国银行
业社会责任发展指数第一名”。
2015 年度，民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖评建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。
（二）主要人员情况
杨 春 萍 ： 女 ， 北 京 大 学 本 科 、 硕 士 。 资 产 托 管 部 副 总 经 理 。 曾 就 职 于 中 国 投 资 银
行 总 行 ， 意 大 利 联 合 信 贷 银 行 北 京 代 表 处 ， 中 国 民 生 银 行 金 融 市 场 部 和 资 产 托 管 部 。
历 任 中 国 投 资 银 行 总 行 业 务 经 理 ， 意 大 利 联 合 信 贷 银 行 北 京 代 表 处 代 表 ， 中 国 民 生 银
行 金 融 市 场 部 处 长 、 资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 等 职 务 。 具 有 近 三 十 年 的 金 融
从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
（三）基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人
民共和国证券投资基金法》 颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥
后 发 优 势 ， 大 力 发 展 托 管 业 务 ， 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 从 成 立 伊 始 就
本 着 充 分 保 护 基 金 持 有 人 的 利 益 、 为 客 户 提 供 高 品 质 托 管 服 务 的 原 则 ， 高 起 点 地 建 立
系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 64 人，平均年龄 36 岁，100%
员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ，80% 以 上 员 工 具 有 硕 士 以 上 文 凭 。 基 金 业 务 人 员 100% 都
具有基金从业资格。
中 国 民 生 银 行 坚 持 以 客 户 需 求 为 导 向 ， 秉 承 “ 诚 信 、 严 谨 、 高 效 、 务 实 ” 的 经 营
理 念 ， 依 托 丰 富 的 资 产 托 管 经 验 、 专 业 的 托 管 业 务 服 务 和 先 进 的 托 管 业 务 平 台 ， 为 境
内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2017 年9 月30 日，中国
民生银行已托管179 只证券投资基金， 托管的证券投资基金总净值达到4100.94 亿元。
中国民生 银行于 2007 年推出“ 托付民 生?安 享财富” 托管业 务品牌 ，塑造产 品创新、
服 务 专 业 、 效 益 优 异 、 流 程 先 进 、 践 行 社 会 责 任 的 托 管 行 形 象 ， 赢 得 了 业 界 的 高 度 认
可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今， 中国民生银行荣获
《金融理财》 杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新
力托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本基金直销机构为本公司设 在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称 ： 建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 的 申 购 、 赎回 、 定 期 投 资 等业务，
具体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则请登录本公司网站查询 。 本公司网址：
www.ccbfund.cn。
2 、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心 ）
法定代表人： 王国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：李民吉 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客户客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（4）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（6）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（7）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人： 李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（8）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（9）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（10）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客户客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（11）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 400-678-8887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 400-076-6123
网址：www.fund123.cn
（13）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（14）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
（15）和讯信息科技有限公司
注册地址：
北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（16）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（17）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（18）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（19） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室
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法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（20） 北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址：www.buyforyou.com.cn
（21） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（22） 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（23） 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房2 层222 单元
法定代表人：胡伟
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（24） 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层01B、02、03、04 单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（25） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（26）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
客户服务热线：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（27）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
（28）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（29）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号 10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（30）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
法定代表人： 张彦
客户服务热线：400-166-1188
网址：www.jrj.com.cn
（32）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人 ：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（33）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座1504/1505 室。
法定代表人 ：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（34）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618518400-817-5666010-
网址：danjuanapp.com
（34）北京植信基金销售有限公司
地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人：于龙
服务热线：4006-802-123
网址：www.zhixin –inv.com 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（35）华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大 街18 号中国人保寿险大厦 11 至18 层
法定代表人：祝献忠
客服热线：95390
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基
金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称： 北京德恒律师事务所
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座12 层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010－66575888
传真 ：010－65232181
经办律师： 徐建军、刘焕志
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国 （上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01
室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：沈兆杰
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基 金的 名称
本基金名称：建信转债增强债券型证券投资基金。
五 、基 金的 类型
本基金类型：债券型。
六 、基 金的 投资 目标
通 过 自 上 而 下 的 分 析 对 固 定 收 益 类 资 产 和 权 益 类 资 产 进 行 配 置 ， 并 充 分 利 用 可 转
债 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性 ， 实 施 对 大 类 资 产 的 配 置 ， 在 控 制 风 险 并
保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
七 、基 金的 投资 方向
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监 会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会的相关规定） 。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债 （含分离交易可转债，下同） 、国
债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持 证 券 、
次 级 债 、 地 方 政 府 债 、 政 府 机 构 债 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 可 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 增
发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80% ， 其 中 投 资 于 可 转 债
的 比 例 不 低 于 基 金 固 定 收 益 类 证 券 资 产 的 80% ； 投 资 于 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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府债券的 比例不低 于基 金资产净 值的 5%； 投 资于股票 和权证等 权益 类证券的 比例不高
于基金资产的20%。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八 、基 金的 投资 策略
本 基 金 在 合 同 约 定 的 范 围 内 实 施 稳 健 的 整 体 资 产 配 置 ， 根 据 各 项 重 要 的 经 济 指 标
分 析 宏 观 经 济 发 展 变 动 趋 势 ， 判 断 当 前 所 处 的 经 济 周 期 ， 进 而 对 未 来 做 出 科 学 预测。
在 此 基 础 上 ， 结 合 对 流 动 性 及 资 金 流 向 的 分 析 ， 综 合 股 市 估 值 水 平 和 债 市 收 益 率 情 况
及 风 险 分 析 ， 进 行 灵 活 的 大 类 资 产 配 置 进 而 在 固 定 收 益 类 资 产 、 权 益 类 资 产 以 及 货 币
类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
（一）固定收益类资产投资策略
针对各类资产的不同特性，本基金将市场细分为普通债券 （含国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、短期融资券等） 、可转债、资产支持证券三个子市场，因此本
基 金 的 固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 将 分 为 普 通 债 券 投 资 策 略 、 可 转 债 投 资 策 略 、 资 产 支
持证券投资策略三个方面进行阐述。
1 、普通 债券投资策略
本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 方 法 确 定 投 资 组 合 久 期 ， 结 合 自 下 而 上 的 个 券 选 择 方 法 构
建普通 债券投资组合， 投资所采用的主要投资策略如下：
（1）债券 投资组合策略
本 基 金 在 综 合 分 析 宏 观 经 济 、 货 币 政 策 的 基 础 上 ， 综 合 运 用 久 期 管 理 策略、期限
配置策略 、 类属配置策略 、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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图1
债券 投资 组合 策略
1 ）久期管理策略
本 基 金 将 债 券 市 场 视 为 金 融 市 场 整 体 的 一 个 有 机 部 分 ， 通 过 “ 自 上 而 下 ” 对宏观
经 济 形 势 、 财 政 与 货 币 政 策 以 及 债 券 市 场 资 金 供 求 等 因 素 的 分 析 ， 主 动 判 断 利 率 和 收
益 率 曲 线 可 能 移 动 的 方 向 和 方 式 ， 并 据 此 确 定 债券投资 组 合 的 平 均 久 期 。 当 预 测 利 率
和 收 益 率 水 平 上 升 时 ， 建 立 较 短 平 均 久 期 或 缩 短 现 有 债 券 投 资 组 合 的 平 均 久 期 ； 当 预
测 利 率 和 收 益 率 水 平 下 降 时 ， 建 立 较 长 平 均 久 期 或 增 加 现 有 债 券 投 资 组 合 的 平 均 久
期。
本 基 金 建 立 的 分 析 框 架 包 括 宏 观 经 济 指 标 和 货 币 金 融 指 标 ， 分 析 金 融 市 场 中 各 种
关联因素 的变化 ，从而 判断债券 市场趋 势。宏 观经济指 标 包括 GDP 、CPI/PPI 、固定资
产投资、 进出口 贸易； 货币金融 指标包 括货币 供应量 M1/2 、新增 贷 款、新增 存款、超
额 准 备 金 率 。 宏 观 经 济 指 标 和 货 币 金 融 指 标 将 决 定 央 行 货 币 政 策 ， 央 行 货 币 政 策 通 过
调 整 利 率 、 调 整 存 款 准 备 金 率 、 公 开 市 场 操 作 、 窗 口 指 导 等 方 式 ， 导致 市 场 利 率 的 变
动 ； 同 时 ， 央 行 货 币 政 策 对 金 融 机 构 的 资 金 流 也 将 带 来 明 显 的 影 响 ， 从 而 引 起 债 券 需
求 变 动 。 本 基 金 将 运 用 上 述 债 券 分 析 框 架 ， 预 测 利 率 变 化 趋 势 及 债 券 需 求 变 动 情 况 ，
确定投资组合的目标平均久期，实现久期管理。
2 ）期限配置策略
本基金资产组合长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配
置 。 具 体 来 说 ， 本 基 金 在确定债 券 投 资 组 合 平 均 久 期 的 基 础 上 ， 将 结 合 收 益 率 曲 线 变
期限配置策略
类属配置策略
套利策略
普通债券
投资组合
久期管理
宏观经济
货币政策
财政政策
市场资金 供求
……
市场环境分析 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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化 的 预 测 ， 适 时 采 用 跟 踪 收 益 率 曲 线 的 骑 乘 策 略 或 者 基 于 收 益 率 曲 线 变 化 的 子 弹 、 杠
铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
3 ）类属资产配置策略
本基金资产在不 同 类 属 债券资产间 的 配 置 策 略 主要依靠信 用 利 差 管 理 和信用风险
管 理 来 实 现 。 在 信 用 利 差 管 理 策 略 方 面 ， 本 基 金 一 方 面 分 析 经 济 周 期 和 相 关 市 场 变 化
对 信 用 利 差 曲 线 的 影 响 ， 另 一 方 面 将 分 析 信 用 债 市 场 容 量 、 结 构 、 流 动 性 等 变 化 趋 势
对 信 用 利 差 曲 线 的 影 响 ， 最 后 综 合 各 种 因 素 ， 分 析 信 用 利 差 曲 线 整 体 及 各 类 型 信 用 债
信用利差走势，确定各类债券的投资比例。
同 时 本 基 金 将 根 据 经 济 运 行 周 期 ， 分 析 公 司 债 券 、 企 业 债 券 等 信 用 债 发 行 人 所 处
行 业 发 展 状 况 、 行 业 景 气 度 、 市 场 地 位 ， 并 结 合 发 行 人 的 财 务 状 况 、 债 务 水 平 、 管 理
能 力 等 因 素 ， 评 价 债 券 发 行 人 的 信 用 风 险 、 债 券 的 信 用 级 别 ， 对 各 类 信 用 债 券 的 信用
风险进行有效地 管理。
4 ）套利策略
在 市 场 低 效 或 无 效 状 况 下 ， 本 基 金 将 根 据 市 场 实 际 情 况 ， 积 极 运 用 各 类 套 利 策 略
对资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。
A.回购套利
本 基 金 将 适 时 运 用 多 种 回 购 交 易 套 利 策 略 以 增 强 静 态 组 合 的 收 益 率 ， 比 如 运 用 回
购 与 现 券 的 套 利 、 不 同 回 购 期 限 之 间 的 套 利 等 策 略 进 行 相 对 低 风 险 套 利 操 作 ， 从 而 获
得杠杆放大收益。
B. 跨市场套利
本 基 金 将 利 用 同 一 只 债 券 类 投 资 工 具 在 不 同 市 场 （ 主 要 是 银 行 间 市 场 与 交 易 所 市
场）的交易价格差进行套利，从而提高债券投资组合的投资收益。
（2）个券选择策略
在 个 券 选 择 上 ， 本 基 金 综 合 运 用 利 率 预 期 、 收 益 率 曲 线 估 值 、 信 用 风 险 分 析 、 流
动性分析等方法来评估个券的投资价值。
具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象：
1 ）利率预期策略下符合久期设定范围的债券；
2 ）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券； 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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3 ）在信用等级等因素基本一致的前提下，高债息的债券；
4 ）在剩 余期限 和信用 等级等因 素基本 一致的 前提下， 运用收 益率曲 线模型或 其他
相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；
5 ） 公 司 基 本 面 良 好 ， 具 备 良 好 的 成 长 空 间 与 潜 力 ， 转 股 溢 价 率 和 纯债溢 价 率 合
理、有一 定下行保护的可转债；
6 ）在合 理估值 模型下 ，预期能 获得较 高风险 －收益补 偿且流 动性较 好的资产 支持
证券。
2 、可转债投资策略
可 转 债 是 指 由 公 司 发 行 的 ， 投 资 者 在 一 定 时 期 内 可 选 择 一 定 条 件 转 换 成 公 司 股 票
的 公 司 债 券 。 可 转 债 同 时 具 备 了 普 通 股 所 不 具 备 的 债 性 和 普 通 债 券 不 具 备 的 股 性 。 当
标 的 股 票 下 跌 时 ， 可 转 债 的 价 格 可 以 受 到 债 券 价 值 的 支 撑 ； 当 标 的 股 票 上 涨 时 ， 可 转
债 内 含 的 期 权 使 其 可 以 分 享 股 价 上 涨 带 来 的 收 益 。 可 转 债 的 理 论 价 值 应 该 等 于 作 为 普
通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值 。
可 转 债 投 资 的 收 益 主 要 来 自 两 大 块 ： 转 股 价 值 和 估 值 水 平 的 提 升 ， 前 者 与 正 股 价
格 紧 密 相 连 ， 后 者 与 转 股 溢 价 率 和 隐 含 波 动 率 等 有 着 密 切 的 关 系 。 可 转 债 收 益 与 其 正
股 收 益 有 较 强 的 相 关 性 ， 同 时 可 转 债 还 有 其 自 身 特 点 ， 特 定 情 况 下 其 走 势 还 可 能 背 离
正 股 的 走 势 ， 因 此 ， 本 基 金 在 股 票 分 析 框 架 的 基 础 上 建 立 一 套 特 定 的 可 转 债 分 析 方 法
和投资策略。
图2
可转 债 投 资组 合策 略
分阶段投资策略
买入并持有策略
可转债
投资组合
个券精选
行业配置
市场环境分析
条款博弈策略
无风险套利策略 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（1）行业配置策略
本 基 金 对 可 转 债 行 业 选 择 的 分 析 是 结 合 经 济 周 期 、 股 票 市 场 和 可 转 债 本 身 估 值 特
点 等 因 素 综 合 考 虑 ， 结 合 基 金 管 理 人 对 股 票 市 场 各 行 业 的 数 量 分 化 析 ， 挖 掘 出 特 定 时
期下最优的行业并进行合适的配置。
（2）个券精选策略
可转债的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转债自身内含的期权价值之
和 。 可 转 债 的 基 础 价 值 ，即 纯 债 价 值 ， 本 基 金 对 该 部 分 价 值 的 计 算 与 普 通 债 券 价 值 的
计算方法一样，即按照债券市场相应的收益率水平将未来的一系列现金流进行贴现 。
可 转 债 价 值 中 的 另 一 部 分 即 期 权 价 值 的 定 价 是 可 转 债 定 价 的 核 心 ， 该 部 分 定 价 涉
及 到 对 应 正 股 的 价 格 及 其 预 期 、 可 转 债 发 行 条 款 、 该 发 债 上 市 公 司 基 本 面 特 征 、 股 价
波动率等关键要素。 本基金 在分析期权价值的过程将结合定价模型 （二叉树模型、修正
的 BS 模型等）、市场 定性分析 （行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能
力等） 和 定 量 比 较 分 析 （期权的 可 转 债 溢 价 率 、 隐含波动率 ； 正 股 的 P/B 、P/E 、PEG
等） ，充分考虑市场各时期的特征，合理地给出可转债的估值。在合理定价的基础上，
尽量有效地挖掘出 具有良好 投资价值的可转债进行投资。
（3）分阶段投资策略
在 可 转 债 发 行 和 存 续 的 各 个 阶 段 ， 由 于 品 种 本 身 的 特 征 和 属 性 ， 可 转 债 的 走 势 随
市 场 环 境 会 呈 现 出 与 股 票 市 场 正 相 关 或 相 对 独 立 的 规 律 ， 这 种 规 律 仅 在 少 数 情 况 下 受
可 转 债 的 个 性 影 响 而 不 适 用 。 因 此 ， 本 基 金 将 充 分 利 用 可 转 债 各 个 阶 段 的 特 征 ， 并 结
合个券的具体情况，适时运用分阶段投资策略。
（4）买入并持有策略
与股票市场类似，可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场持续下跌
时 ， 投 资 者 容 易 过 度 悲 观 ， 可 转 债 的 期 权 价 值 可 能 被 市 场 低 估 ， 表 现 为 可 转 债 的 债 券
溢 价 率 很 低 。 本 基 金 将 在 信 用 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 买 入 债 券 溢 价 率 较 低 的 可 转 债 ， 并
坚持长期持有，以获取低风险稳定回报。
（5）条款博弈策略
通常情况下，可转债均设有一些特殊条款，如修正条款、回售条款、赎回条款
等 。 修 正 条 款 给 予 发 行 人 向 下 修 正 转 股 价 格 的 权 利 ， 有 利 于 提 升 可 转 债 的 期 权 价 值 ，建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
对 投 资 者 是 一 种 保 护 条 款 ， 有 时 甚 至 能 直 接 推 动 可 转 债 价 格 的 上 涨 ； 回 售 条 款 给 予 投
资 者 将 可 转 债 回 售 给 发 行 人 的 权 利 ， 对 于 投 资 者 有 保 护 作 用 ， 回 售 价 格 是 判 断 可 转 债
安 全 边 际 的 重 要 因 素 之 一 ； 赎 回 条 款 给 予 发 行 人 从 投 资 者 处 赎 回 可 转 债 的 权 利 ， 如 发
行 人 放 弃 赎 回 权 则 会 提 高 可 转 债 的 期 权 价 值 。 本 基 金 将 充 分 发 掘 各 项 条 款 博 弈 给 可 转
债带来的投资机会。
（6）低风险套利策略
由 于 可 转 债 可 以 按 照 约 定 的 价 格 转 换 为 股 票 ， 因 此 在 日 常 交 易 过 程 中 会 出 现 可 转
债 与 标 的 股 票 之 间 的 套 利 机 会 。 当 可 转 债 的 转 换 溢 价 率 为 负 时 ， 买 入 可 转 债 的 同 时 卖
出 标 的 股 票 可 以 获 得 套 利 价 差 ； 反 之 ， 买 入 标 的 股 票 的 同 时 卖 出 可 转 债 也 可 以 获 得 套
利 价 差 。 当 对 可 转 债 未 来 的 转 换 溢 价 率 有 比 较 明 确 的 趋 势 判 断 时 ， 该 种 套 利 策 略 同 样
适 用 。 在 日 常 交 易 过 程 中 ， 本 基 金 将 密 切 关 注 可 转 债 与 标 的 股 票 之 间 的 对 比 关 系 ， 恰
当的选择时机进行套利，以增强基金资产组合的收益。
（7）分离交易可转债的投资策略
分 离 交 易 可 转 债 是 一 类 特 殊 的 可 转 债 品 种 ， 与 普 通 可 转 债 不 同 的 一 点 主 要 在 于 分
离 交 易 可 转 债 在 上 市 后 债 券 部 分 跟 权 证 部 分 实 行 分 离 交 易 。 在 分 离 交 易 可 转 债 投 资 方
面 ， 本 基 金 一 般 不 主 动 从 二 级 市 场 上 买 入 权 证 部 分 ， 如 果 通 过 申 购 分 离 交 易 可 转 债 而
获 得 部 分 权 证 ， 本 基 金 采 取 上 市 后 尽 快 卖 出 的 策 略 以 降 低 权 证 高 波 动 风 险 。 在 分 离 交
易 可 转 债 纯 债 方 面 ， 本 基 金 将 综 合 分 析 纯 债 部 分 的 信 用 状 况 、 流 动 性 以 及 与 利 率 产 品
的 利 差 等 情 况 ， 以 及 分 析 可 分 离 转 债 纯 债 跟 股 市 之 间 的 相 关 性 ， 在 此 基 础 上 合 理 评 估
可 分 离 转 债 纯 债 部 分 的 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 ， 力 求 在 保 持 流 动 性 的 基 础 上
为组合增强收益。
3 、资产支持证券投资策略
资 产 证 券 化 是 将 缺 乏 流 动 性 但 能 够 产 生 稳 定 现 金 流 的 资 产 ， 通 过 一 定 的 结 构 化 安
排 ， 对 资 产 中 的 风 险 与 收 益 进 行 分 离 组 合 ， 进 而 转 换 成 可 以 出 售 、 流 通 ， 并 带 有 固 定
收 入 的 证 券 的 过 程 。 资 产 支 持 证 券 的 定 价 受 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 标 的 资 产 的 构 成 及
质量、提前偿还率等多种因素影响。
本 基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上 ， 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结
构 风 险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析 ， 采 取 包 括 收 益 率 曲 线 策建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27
略 、 信 用 利 差 曲 线 策 略 、 预 期 利 率 波 动 率 策 略 等 积 极 主 动 的 投 资 策 略 ， 投 资 于 资 产 支
持证券 。
（二）权益类资产 投资策略
1 、新股申购策略
本基金将 研究首 次发行(IPO)股票及 增发新 股 的上市公 司基本 面因素 ，根据股 票市
场 整 体 定 价 水 平 ， 估 计 新 股 上 市 交 易 的 合 理 价 格 ， 同 时 参 考 一 级 市 场 资 金 供 求 关 系 ，
从 而 制 定 相 应 的 新 股 申 购 策 略 。 本 基 金 对 于 通 过 参 与 新 股 认 购 所 获 得 的 股 票 ， 将 根 据
其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。
2 、二级市场股票投资策略
（1）行业配置策略
基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 形 势 与 政 策 、 行 业 景 气 程 度 、 上 市 公 司 代 表 性 等 方 面 进 行
研 究 ， 以 此 为 基 础 ， 以 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 各 个 行 业 的 权 重 为 参 照 ， 进 行 行 业 配 置 决
策。
各行业之间的预期收益、风险及其相关性仍然是制定行业配置决策时的根本因
素 ， 因 而 基 金 管 理 人 的 研 究 将 围 绕 着 对 它 们 产 生 重 大 影 响 的 因 素 或 指 标 展 开 ， 主 要 包
括 各 行 业 竞 争 结 构 、 行 业 成 长 空 间 、 行 业 周 期 性 及 景 气 程 度 、 行 业 主 要 产 品 或 服 务 的
供 需 情 况 、 上 市 公 司 代 表 性 、 行 业 整 体 相 对 估 值 水 平 等 。 通 过 对 上 述 因 素 或 指 标 的 综
合评估，基金管理人定期确定各行业的配置水平。
（2）个股投资策略
本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 和 行 业 配 置 下 ， 通 过 对 股 票 基 本 面 的 分 析 来 精 选 个 股 。 本
基 金 的 分 析 框 架 主 要 包 括 股 票 的 价 值 性 指 标 和 成 长 性 指 标 。 价 值 性 投 资 的 核 心 思 想 是
寻 找 市 场 上 价 值 被 低 估 的 上 市 公 司 ， 具 体 指 标 包 括 ： 市 盈 率 、 市 净 率 、 市 销 率 、 股 息
收 益 率 等 。 成 长 性 投 资 的 核 心 思 想 是 寻 找 市 场 上 未 来 能 够 高 速 成 长 的 上 市 公 司 ， 具 体
指标包括：预期净利润增长率、中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。
表1
本基金参考的价值性指标与成长性指标
价值性指标 成长性指标
市盈率 预期净利润增长率
市净率 中长期净利润增长率 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
28
市销率 内部成长率
股息收益率 历史增长率
具体来说，本基金遵循如下投资步骤：
1 ）对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
2 ）应用 基本面 分析方 法，确定 优质成 长股与 优质价值 股的评 价标准 ，在第一 步选
择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本面较好的股票。
3 ）根据 市场环 境确定 成长股与 价值股 在股票 资产中的 配置比 例，动 态调整， 以控
制因风格带来的投资风险，降低组合波动，提高整体收益率。
3 、权证投资策略
本 基 金 的 权 证 投 资 以 权 证 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础 ， 配 以 权 证 定 价 模 型 寻 求 其 合 理
估 值 水 平 ， 以 主 动 式 的 科 学 投 资 管 理 为 手 段 ， 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 、 流 动 性 及
风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益 。
九 、业 绩比 较基 准
本基金的 业绩比 较基准 为：60%× 天相可 转债 指数收益 率+30%× 中国 债券总指 数收
益率+10% ×沪深 300 指数收益率 。
天 相 可 转 债 指 数 是 以 沪 深 两 市 所 有 可 转 债 的 交 易 价 格 ， 按 发 行 公 司 公 告 的 实 际 未
转股规模 帕氏加 权计算 ，反映两 市可转 债的总 体走势。 天相可 转债指 数的基期 为 1999
年12 月30 日，是国内较早编制的可转债指数。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的
债 券 指 数 。 它 是 中 国 债 券 市 场 趋 势 的 表 征 ， 也 是 债 券 组 合 投 资 管 理 业 绩 评 估 的 有 效 工
具 。 中 国 债 券 总 指 数 为 掌 握 我 国 债 券 市 场 价 格 总 水 平 、 波 动 幅 度 和 变 动 趋 势 ， 测 算 债
券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。
沪深 300 指 数是由 上 海证券交 易所和 深圳证 券交易所 授权， 由中证 指数有限 公司
开发的中国 A 股 市 场 指 数 ， 它 的 样 本 选 自 沪 深 两 个 证 券 市 场 ， 覆 盖 了 大 部 分 流 通 市
值，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A 股市场总体
发展趋势。
在 综 合 考 虑 了 指 数 的 权 威 性 和 代 表 性 、 指 数 的 编 制 方 法 和 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
29
资 理 念 ， 本 基 金 选 择 了 该 组 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。 该 业 绩 比 较 基 准 能 够 较 好
地反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基
准 ， 基 金 管 理 人 有 权 根 据 市 场 发 展 状 况 及 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略 ， 调 整 本 基 金
的 业 绩 比 较 基 准 。 业 绩 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 并 在 更 新
的招募说明书中列示，报中国证监会备案 并公告 。
十 、风 险收 益特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 债 券 型 基 金 的 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 和 股 票
型基金，属于中低风险收益的品种。
本基金主要投资于可转债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017 年9 月30 日，本报告所列财务数据未经审计 。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 28,360,150.20 14.75
其中：股票
28,360,150.20 14.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
157,530,171.91 81.95
其中：债券
157,530,171.91 81.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买 - - 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
30
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
5,266,909.04 2.74
8 其他资产
1,075,701.77 0.56
9 合计
192,232,932.92
100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的 境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,617,250.20 13.57
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 1,245,600.00 0.82
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,867,500.00 1.23
J 金融业 2,354,100.00 1.55
K 房地产业 1,501,500.00 0.99
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 774,200.00 0.51
S 综合 - -
T 合计 28,360,150.20 18.66
注：以上行业分类以 2017 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
（2）报告期末按行业分类的 港股通 股票 投资组合
本基金本报告期未投资 港股通 股票 。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
31
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 300232 洲明科技 267,160 4,042,130.80 2.66
2 002444 巨星科技 259,980 3,907,499.40 2.57
3 000858 五粮液 67,000 3,837,760.00 2.53
4 000063 中兴通讯 89,000 2,518,700.00 1.66
5 300315 掌趣科技 250,000 1,867,500.00 1.23
6 002475 立讯精密 90,000 1,859,400.00 1.22
7 601127 小康股份 71,000 1,591,110.00 1.05
8 601211 国泰君安 70,000 1,514,100.00 1.00
9 600208 新湖中宝 350,000 1,501,500.00 0.99
10 300415 伊之密 90,000 1,254,600.00 0.83
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债
券
9,993,000.00 6.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融
债
- -
4 企业债券 386,085.00 0.25
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 147,151,086.91 96.83
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 157,530,171.91 103.66
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代
码
债券名称 数量 （张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 113011 光大转债 185,000 20,612,700.00 13.56
2 113013 国君转债 150,000 18,786,000.00 12.36
3 113009 广汽转债 125,000 15,838,750.00 10.42
4 132009 17 中油EB 150,000 15,270,000.00 10.05
5 120001 16 以岭EB 100,100 10,704,694.00 7.04
建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
32
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
10、 投资组合报告附注
（1）本 基金本 报 告期末按 公允价 值占基 金资产净 值比例 投资的 前十名证 券发
行主体中， 国泰君安证券股份有限公司 （601211）于 2016 年12 月7 日发布公告： 国泰
君安证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《关于对国泰君安证券股份有限公
司采取责 令改正、 增加 内部合规 检查次数 并提 交合规检 查报告措 施的 事先告知 书》 ，因
开展推荐 业务过程 中存 在多项违 规行为按 照《 证券公司 监督管理 条例 》第七十 条、 《非
上市公众公司监督管理办法》 第六十二条的规定， 被中国证监会拟责令你公司改正、 增
加内部合规检查次数并提交合规检查报告。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 68,725.70
2 应收证券清算款 426,428.00
3 应收股利 -
4 应收利息 513,423.24
5 应收申购款 67,124.83 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,075,701.77
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 113011 光大转债 20,612,700.00 13.56
2 113009 广汽转债 15,838,750.00 10.42
3 120001 16 以岭EB 10,704,694.00 7.04
4 110030 格力转债 10,341,259.20 6.80
5 110034 九州转债 8,266,460.00 5.44
6 110032 三一转债 8,264,200.00 5.44
7 113008 电气转债 7,665,840.00 5.04
8 132002 15 天集EB 4,898,208.00 3.22
9 127003 海印转债 4,431,212.64 2.92
10 132003 15 清控EB 4,096,000.00 2.70
11 110031 航信转债 3,125,400.00 2.06
12 128013 洪涛转债 3,035,700.00 2.00
13 110033 国贸转债 2,752,799.70 1.81
14 128010 顺昌转债 1,177,746.57 0.77
15 113010 江南转债 1,057,856.80 0.70
16 132006 16 皖新EB 1,013,600.00 0.67
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
（6）报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截至日为 2017 年9 月30 日。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
34
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）建信转债增强债券 A：
阶 段
基金净 值收
益率①
基金净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① —③
②—④
2012 年5月29 日
－2012 年12 月
31 日
5.80% 0.22% -0.36% 0.27% 6.16% -0.05%
2013 年1 月1 日
－2013 年12 月
31 日
-3.97% 0.87% -1.55% 0.50% -2.42% 0.37%
2014 年1 月1 日
－2014 年12 月
31 日
97.24% 1.38% 41.11% 0.73% 56.13% 0.65%
2015 年1 月1 日
－2015 年12 月
31 日
26.50% 1.23% -11.64% 2.04% 38.14% -0.81%
2016 年1 月1 日
－2016 年12 月
31 日
-4.06% 0.45% -6.68% 0.54% 2.62% -0.09%
2017 年1 月1 日
-2017 年9 月30
日
2.55%
0.50%
3.86%
0.29%
-1.31%
0.21%
自基金合同生
效2012 年5 月29
日－2017 年9 月
30日
149.40%
0.93%
18.55%
1.00%
130.85%
-0.07%
（2）建信转债增强债券 C：
阶 段
基金净 值收
益率①
基金净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① —③
②—④
2012 年5月29 日
－2012 年12 月
31 日
5.60% 0.22% -0.36% 0.27% 5.96% -0.05%
2013 年1 月1 日
－2013 年12 月
31 日
-4.36% 0.88% -1.55% 0.50% -2.81% 0.38% 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
35
2014 年1 月1 日
－2014 年12 月
31 日
96.63% 1.38% 41.11% 0.73% 55.52% 0.65%
2015 年1 月1 日
－2015 年12 月
31 日
25.93% 1.23% -11.64% 2.04% 37.57% -0.81%
2016 年1 月1 日
－2016 年12 月
31 日
-4.40% 0.44% -6.68% 0.54% 2.28% -0.10%
2017 年1 月1 日
-2017 年9 月30
日
2.30%
0.50%
3.86%
0.29%
-1.56%
0.21%
自基金合同生
效2012 年5 月29
日－2017 年3 月
31 日
144.60%
0.93%
18.55%
1.00%
126.05%
-0.07%
十 三、 基金 的费 用概 览
（一）认购费用
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在认购时收取认购费，
C 类基金份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金认购费率如下表所示。
费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额
认购费
M＜100 万元
0.6%
0%
100 万 元≤M＜500 万元
0.4%
M≥500 万元
1000 元/笔
注：M 为累计认购金额。
本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推
广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 。 投 资 者 可 以 多 次 认 购 本 基 金 ， 认 购
费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。
（二）认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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有 效 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 形 成 的 利 息 归 投 资 者 所 有 ， 如 基 金 合 同 生 效 ， 则 折
算为基金份额计入投资者的账户，利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费 用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
例 一：某投资者投资5 万元认购本基金A 类份额，如果认购期内认购资金获得的利
息为5 元， 则可得到的 认购份额为：
净认购金额＝50,000/ （1＋0.6%）＝49,701.79 元
认购费用＝50,000 －49,701.79＝298.21 元
认购份额＝（49,701.79 ＋5）/1.00＝49,706.79 份
即：投资者投资 5 万元 认购本基金 A 类份 额， 则其可得到 49,706.79 份本基金 A
类份额 。
例 二：某投资者投资5 万元认购本基金C 类份额，如果认购期内认购资金获得的利
息为5 元， 则可得到的 认购份额为：
净认购金额＝50,000/ （1＋0%）＝50,000 元
认购费用＝50,000 －50,000＝0 元
认购份额＝（50,000 ＋5）/1.00＝50,005.00 份
即：投资者投资 5 万元认购本基金 C 类份额， 则其可得到 50,005.00 份本基金 C
类份额 。
认购份额的计算保留到小数点后2 位，小数点2 位以后的部分四舍五入，由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。
（三）申购费与赎回费
1、申购费
投资者在 申购本 基金 A 类基金 份额时 ，收取 申购 费用 ，申购 费率随 申购金额 增加
而递减； 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ， 申 购 费用 按 每 日 累 计 申 购 金 额 确 定 申 购 费 率 ，
以每笔申购申请单独计算 费用。本基金C 类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率如下表所示： 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额
申 购费
M＜100 万元 0.8%
0%
100 万 元≤M＜500 万元 0.5%
M≥500 万元 1000 元/笔
注：M 为每日累计申购金额
本基金的 申购费 用应在 投资者申 购 A 类 基金 份额时收 取，不 列入基 金财产， 主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2 、赎回费
本 基 金 的 赎 回 费 率 按 照 持 有 时 间 递 减 ， 即 相 关 基 金 份 额 持 有 时 间 越 长 ， 所 适 用 的
赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：
费用种 类 情形 费率
A 类赎 回费 率
N＜1 年
0.1%
1 年≤N＜2 年
0.05%
N≥2 年
0
C 类赎 回费 率
N＜30 天
0.3%
N≥30 天
0
注： N 为基金份额持有期限；1 年指365 天。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的 25% 应归
基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照 《基金
合同》 的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于
新的费率 或收费方 式实 施日前 2 个工作日 在 至少一家 中国证监 会指 定媒体及 基金管理
人网站公告。
（四）申购份数与赎回金额的计算方式
1 、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ，投资者的
申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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申 购 份 额 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 误 差 计
入基金财产 。
例一：某投资者投资5 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日基金份额净
值为1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+0.8%）=49603.17 元
申购费用=50000-49603.17=396.83 元
申购份额=49603.17/1.05=47241.11 份
即：投资者投资5 万元 申购本基金的A 类基金 份额，假设申购当日A 类基金份额净
值为1.05 元，则其可得到 47241.11 份A 类基金份额。
例二：某投资者投资5 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日基金份额净
值为1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+0%）=50000 元
申购费用=50000-50000=0 元
申购份额=50000/1.05=47619.05 份
即：投资者投资5 万元 申购本基金的C 类基金 份额，假设申购当日C 类基金份额净
值为1.05 元，则其可得到 47619.05 份C 类基金份额。
2 、赎回净额的计算
基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 本 基 金 时 缴 纳 赎 回 费 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 净 额 为 赎 回
金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额 赎回当日基金份额 净值
赎回费 用=赎回总金额 赎回费率
净赎回金额=赎回总金额 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两
位 ； 赎 回 净 额 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基
金财产。
例一：某投资者赎回本基金 10000 份 A 类基 金份额，赎回适用费率为 0.1%，假设
赎回当日A 类基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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赎回费用＝11480×0.1%＝11.48 元
净赎回金额＝11480 －11.48＝11468.52 元
即：投资者赎回本基金10000 份A 类基金份额 ，假设赎回当日A 类基 金份额净值为
1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11468.52 元。
例二：某投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金 份额，假设持有期大于 30 天，则赎
回适用费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额
为：
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0%＝0 元
净赎回金额＝11480 －0＝11480.00 元
即：投资者赎回本基金10000 份C 类基金份额 ，假设赎回当日C 类基 金份额净值为
1.148 元，持有期大于 30 天，则可得到的净赎回金额为 11480.00 元。
3 、基金份额净值计算
基 金 份 额 净 值 单 位 为 人 民 币 元 ， 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 三 位 ， 小 数 点 后 第 四 位
四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（五）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金销售服 务费：本基金从 C 类基金资产中计提的销售服务费；
4 、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5 、基金合同生效以后的信息披露费用；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8 、基金资产的资金汇划费用；
9 、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（六）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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1 、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.75%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年 费 率 计 提 。 计 算 方
法如下：
H ＝E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划
付指令， 经基金托 管人 复核后， 由基金托 管人 于次月 首 日起 3 个 工 作日内从 基金资产
中一次性 支付给基金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付
的，顺延至最近可支付日支付。
2 、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情 况下， 基金托 管费按前 一日基 金资产 净值的 0.2% 年费率 计 提。计算 方法
如下：
H=E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划
付指令， 经基金托 管人 复核后 ，由 基金托 管人 于次月 首 日起 3 个 工 作日内从 基金资产
中一次性 支付给基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付
的，顺延至最近可支付日支付。
3 、销售服务费
本基金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ，C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
0.35% 。
销售服务费计算方法如下，按 C 类基金份额基金资产净值计提：
H ＝E×0.35% ÷当 年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售
服务费划 付指令， 经基 金托管人 复核后 ，由 基金 托管人 于次月首日起 3 个工 作日内从
基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基金管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法
按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4 、本条第 （一） 款第 4 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及
相应协议的规定，列入当期基金费用。
（七）不列入基金费用的项目
本条第 （一） 款约定以 外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未
完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发
生的费用等不列入基金费用。
（八）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务
费，无须 召开基金 份额 持有人大 会。基金 管理 人必须最 迟于新的 费率 实施日 2 日前在
指定媒体上刊登公告。
（九）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1 、更新了“第四部分：基金托管人”的“托管业务经营情况”。
2 、在“第五部分：相关服务机构”中，更新了代销机构信息。
3 、更新 了“第 九部分 ：基金的 投资” ，更新 了基金投 资组合 报告， 并经基金 托管
人复核。
4 、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
5 、更新 了“第 二十二 部分：其 他应披 露事项 ”，添加 了期间 涉及本 基金和基 金管
理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书 （更新） 摘要，投 资人欲查询本更新招募说明书正文，
可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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建信基 金管 理有 限责 任公 司
二 〇一 八年 一月 五日
