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海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 
海 富 通 阿 尔 法 对冲 混 合 型 发 起 式证 券 投 资 基 金 更新 招募 
说明书 
（2017 年第 2 号） 
 
 基金管 理人 ：海富 通基 金管 理有限 公司 
 基金托 管人 ： 中国 银行 股份 有限公 司 



 
 重要提 示 
 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 经 2014 年 8 月 28 日中国证
券监督管理委员会 证监许可 【2014】895 号文 准予注册募集。本基金的基金合同
于2014 年11 月20 日正式生效。本基金类型为 契约型、开放式、发起式 。 
本招募说 明书是 对原《 海富通阿 尔法对 冲混合 型发起式 证券投 资基金 招募说
明书》 的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一 致的，以本招募说明书为
准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎 回 时 ， 所 得 或 会
高于或低于 投资人 先前所支付的金额。 
本基金投资于证券 、 期货市场， 基金净值会因为证券 、 期货市场波动而波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应 的投资风险。 投资本
基金的风险包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形
成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过
程中产生的积极管理风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性
风险 等。 
本基金通过阿尔法对冲等绝对收益策略以剥离市场系统风险， 因此除面临普
通混合型基金风险外 还包括本基金所特有的风险。 本基金所采取阿尔法对冲策略
可能无法完全剥离股票市场下跌的系统性风险。 本基金主要采用股指期货构建空海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
头， 但不是完全对冲系统性风险， 基金管理人可以持有净多头或净空头头寸， 可
能导致本基金存在业绩低于普通偏股型基金的风险； 本基金的主要投资工具股指
期货还可能引发基差风险、杠杆风险、 期货商 风险、盯市结算、平仓 风险等。 
本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风
险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本
金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按
照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总
体风险将有所提高。 
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金， 但低于股 票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 投资有风险， 投资
者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市
场，谨慎做出投资决策。



基金的过 往业绩 并不预 示其未来 表现。 基金管 理人所管 理的其 它基金 的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基 金 投 资 的 “ 买 者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由 投资人 自行承担。 
本招募说明书所载内容截止日为2017 年11 月20 日，有关财务数据和 净值表
现截止日为2017 年9 月30 日。 
本招募说明书所载的财务数据未经审计。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 




目 录 
 
第一部分


绪言 ........................................................ 1 
第二部分


释义 ........................................................ 2 
第三部分


基金管理人 .................................................. 7 
第四部分


基金托管 人 ................................................. 17 
第五部分


相关服务 机 构 ............................................... 18 
第六部分


基金的募 集 ................................................. 37 
第七部分


基金合同 的 生效 ............................................. 38 
第八部分


基金份额 的 申购与赎回 ....................................... 39 
第九部分


基金的投 资 ................................................. 49 
第十部分


基金的业 绩 ................................................. 61 
第十部分


基金的财 产 ................................................. 63 
第十一部分


基金资 产 的估值 ........................................... 64 
第十二部分


基金的 收 益与分配 ......................................... 69 
第十三部分


基金的 费 用和税收 ......................................... 71 
第十四部分


基金的 会 计与审计 ......................................... 73 
第十五部分


基金的 信 息披露 ........................................... 74 
第十六部分


基金合 同 的变更、终止与基金 财 产的清算 ..................... 80 
第十七部分


风险揭 示 ................................................. 82 
第十八部分


基金合 同 的内容摘要 ....................................... 88 
第十九部分


基金托 管 协议的内容摘要 .................................. 103 
第二十部分


对基金 份 额持有人的服务 .................................. 115 
第二十一部分


其他 披 露事项 .......................................... 118 
第二十二部分


招募 说 明书的存放及查阅方 式 ............................ 120 
第二十三部分


备查 文 件 .............................................. 121 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 1 
第一部分


绪言 
《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 招募说明书》 （以下简称 “招
募说明书” 或 “本招募 说明书” ） 依据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 （以下
简称“ 《基金法》 ”） 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《运
作办法》 ”） 、 《证券 投资基金销售管理办法》 （以下简称“ 《销售 办法》 ”） 、
《证券 投资基 金信 息披 露管理 办法》 （以 下简 称“《 信息披 露办 法》 ”）及 其他
有关规 定以及 《 海 富通 阿尔法 对冲混 合型 发起 式证券 投资基 金 合 同》 （以下 简称
“基金合同”）编写。 
本招募说明书阐述了 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资
目标、投资策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投资人 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项 ， 投资
人 在作出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投资人 自 依 基 金 合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照 《基金法》 、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投 资 人 欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 2 
第二部分


释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
4、基金合同：指 《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、托 管协 议：指 基金 管理人 与基 金托管 人就 本 基金 签订 之《海 富通 阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6、招 募说 明书 或 本招 募说明 书 ： 指《海 富通 阿尔法 对冲 混合型 发起 式证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、基 金份 额发售 公告 ：指《 海富 通阿尔 法对 冲混合 型发 起式证 券投 资基金
基金份额发售公告》 
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等 
9、《 基金 法》： 指《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 及颁布 机关 对其不
时做出的修订 
10、 《销售办法》 ：指 《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时
做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ：指 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关
对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关
对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14、银 行业 监督管 理机 构：指 中国 人民银 行和/或中 国银 行业监 督管 理委员
会 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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15 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 、个人投资者：指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然
人 
17 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织 
18、合格境外机构投资者：指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
19 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20 、基金份额持有人：指依基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投
资人 
21 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
22 、会员单位：指具有开放式基金销售业务资格，经上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售
系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会
员 
23、销售机构：指海富通基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和 中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交
易系统办理基金销售服务业务的会员单位 
24 、场内：指通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金份
额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 
25 、场外：指通过上海证券交易所开放式基金销售系统外办理开放式基金
份额认购、申购、赎回等业务的销售机构和场所 
26 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 4 
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 
27 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管
理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
28 、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有
限责任公司开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变
动情况的账户，场外基金份额登记托管在该账户下 
29 、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户 （即 A 股账户） 或证券 投资基金账
户，场内基金份额登记托管在该账户下 
30 、基金 交 易 账 户 ： 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售
机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 
31 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期 
32 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
33 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过三个月 
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
37、T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
40、 《业务规则》 ：指 《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守；投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办
理开放式基金份额认购、申购和赎回等业务的，还须遵守上海证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则及其不时做出的修订 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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41 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
42 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
43 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
44 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
45 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作 
46 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
47、巨 额赎 回：指 本基 金单个 开放 日，基 金净 赎回申 请( 赎回申 请份 额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数 后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
48、元：指人民币元 
49 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约 
50 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和 
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
53 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
54 、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒体 
55、发起式基金：指按照 《运作办法》 及中国 证监会规定的条件募集、且募海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 6 
集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于
三年的开放式基金 
56 、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、
基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 
57 、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高
级管理人员 或基金经理等人员 
58 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 7 
第三部分


基 金管 理 人 
一 、基 金管理 人概 况 
名称：海富通基金管理有限公司 
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层 
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层 
法定代表人：张文伟 
成立时间：2003 年4 月18 日 
电话：021-38650999 
联系人：吴晨莺 
注册资本：1.5 亿元人民币 
股 权 结 构 ： 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 51% 、 法 国 巴 黎 资 产 管 理 BE 控 股 公 司
49% 。 
二 、主 要人员 情况 
张 文 伟 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 河南省分 行 铁 道
支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证
券投资 银行 总部副 总经 理，海 富通 基金管 理有 限公司 董事 、副 总 经理 。2013 年
5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。 
任 志 强 先 生 ， 董 事 、 总 经 理 ， 硕 士 。 曾 任 南 方 证 券 有 限 公 司 上 海 分 公 司 研
究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限
公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总
裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公 司 董 事 、 副 总 经 理 。 华 宝 兴 业 基 金
管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理 （香港） 有限
公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理
有限公司董事、总经理。 
杨 明 先 生 ， 董 事 ， 管 理 学 学 士 。 历 任 中 国 人 民 银 行 新 余 支 行 科 员 ， 交 通 银
行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公
司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理、党委组织部部长。 
吴 淑 琨 先 生 ， 董 事 ， 管 理 学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有
限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人
客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发
展部总经理。 
陶 乐斯 （Ligia Torres ） 女 士 ，董事， 法国与墨 西哥双重国籍，双硕士学位，
曾任职 于东 方汇理 银行 、渣打 银行 和欧洲 联合 银行，1996 年 加入法 国巴黎 银行
集团工作，2010 年3 月至2013 年6 月任法国 巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官，2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年7 月
至今 任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO 。 
黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来 西亚国籍，文学学士，历任荷
兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司
证券部经理， 法 国 巴 黎 资 产 管 理 亚 洲 有 限 公 司 董 事 ， 现 任 法 国 巴 黎 资 产 管 理 亚
洲有限公司亚太区投资总监。 
郑 国 汉 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 及 博 士 学 位 。 历 任 美 国 佛 罗 里 达 州 大
学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授
及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学
校长。 
巴 约特 （Marc Bayot ） 先 生 ，独立董事，比利 时籍，布鲁塞尔大学工商管理
硕士。 布 鲁 塞 尔 大 学 经 济 学 荣 誉 教 授 ， 先 锋 投 资 （ 米 兰 及 都 柏 林 ） 独 立 副 董 事
长， Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理 （布鲁塞尔） 独 立董事和法国
巴黎银行B Control SICAV 独立董事。 
杨 国 平 先 生 ， 独 立 董 事 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委
副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党
委书记，现任大众交通 （集团） 股份有限公司 董事长兼总经理、上海大众公用事
业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司 董事长。 
张 馨先 生， 独立董事， 博士，教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 9 
学经济学院教授、博士生导师。 
李 础 前 先 生 ， 监 事 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 安 徽 省 财 政 厅 中 企
处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、
总经理和财务总监。 
魏 海诺 （Bruno Weil ） 先 生， 监事，法国籍， 博士。历任巴黎 银行东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲
金融机构投行业务部负责人 、 零售部中国代表 、 南京银行副行长。现任法国巴黎
银行集团（中国）副董事长 。 
俞涛先生，监事，博士，CFA。先 后就职 于上 投摩根基 金管理 有限公 司、摩
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总
监。2012 年 11 月 起任 海富通基金管理有限公司产品与创新总监 ，2015 年 12 月
起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理 。 
陈 虹 女 士 ， 监 事 ， 法 学 士 。 历 任 香 港 的 近 律 师 事 务 所 上 海 代 表 处 律 师 ， 工
银安盛人寿保险 有限公司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月 任海富通基
金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理。 
奚 万 荣 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 。 历
任海南 省建 行秀英 分行 会计主 管， 海通证 券股 份有限 公司 内部审 计，2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。
2015 年 7 月起，任海 富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理
有限公司监事。 
章明女士，副总经 理 ， 硕士。 历任 加拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc
公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务
经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理 。2016 年12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执
行董事。 
陶 网 雄 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕 士 。 历 任 中 国 电 子 器 材 华 东 公 司 会 计 科 长 、 上
海中土 实业 发展公 司主 管会计 、海 通证券 股份 有限公 司财 务副经 理。2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司 财务部负责
人，2006 年 4 月起任 财务总监。2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 10 
总经理。 
何 树 方 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 。 历 任 山 东 济 宁 市 财 政 贸 易 委 员 会 副 科 长 ，
魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析
师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富
通基金管理有限公司，任总经理助理。2014 年11 月起，任海富通基金管理有限
公司副总经理。 
陈 甄 璞 先 生 ， 硕 士 。 历 任 复 旦 金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司 高 级 程 序 员 、 部 门 经
理，东方证券股份有限公司高级开发经理，IBM 中国有限公司高级咨询顾问，海
富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监，现任海富
通基金管理有限公司量化投资部总监。2014 年11 月起任海富通阿尔法对冲混合
基金经理。2015 年4 月至2016 年6 月兼任海 富通养老收益混合和海富通新内需
混合基金经理。2016 年 1 月起兼任海富通东 财大数据混合基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通欣益混合基金经理。2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基金经
理。 
投资决策委员会常设委员有： 任 志 强 ， 总 经 理 ； 胡 光 涛 ， 总 经 理 助 理 ； 王
智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监 ； 杜 晓 海 ， 多 资
产策略 投资部 总监 ；黄 东升， 机构权 益投 资部 总监； 王金祥,研 究副 总监； 陈甄
璞, 量 化 投 资 部 总 监 ； 陈 轶 平 ， 固 定 收 益 投 资 副 总 监 ； 赵 赫 ， 年 金 权 益 投 资 总
监。投资决策委员会主席由总经理担任。 讨 论 内 容 涉 及 特 定 基 金 的 ， 则 该 基 金
经理出席会议。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人的 职责 
1. 依法募 集 资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认 定的其 他机 构代 为办 理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2. 办理基金备案手续；



3. 自《基 金合 同》 生效 之 日起， 以诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用
基金财产；



4. 配备足 够的 具有 专业 资 格 的人 员进 行基 金投 资 分析、 决策 ，以 专业 化的
经营方式管理和运作基金财产；



5. 建立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ，保海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；



6. 除依据 《基 金法 》、 《 基金合 同》 及其 他有 关 规定外 ，不 得利 用基 金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；



7. 依法接受基金托管人的监督；



8. 采取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申 购、赎 回和 注销 价格 的方
法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金 资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；



9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



10. 编制季度、半年度和年度基金报告；



11. 严格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有 关规定 ，履 行信 息披 露及
报告义务；



12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；



13. 按《基 金合 同》 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案 ，及时 向基 金份 额持 有人
分配基金收益；



14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；



15. 依据《 基金 法》 、《 基 金合同 》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



16. 按规定 保存 基金 财产 管 理业务 活动 的会 计账 册 、报表 、记 录和 其他 相关
资料15 年以上；



17. 确保需 要向 基金 投资 人 提供的 各项 文件 或资 料 在规定 时间 发出 ，并 且保
证 投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；



18. 组织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变
现和分配；



19. 面临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时 ，及时 报告 中国 证监 会并
通 知基金托管人；



20. 因违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失或 损 害基金 份额 持有 人合 法权海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



21. 监督基 金托 管人 按法 律 法规和 《基 金合 同》 规 定履行 自己 的义 务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；



22. 当基金 管理 人将 其义 务 委托第 三方 处理 时， 应 当对第 三方 处理 有关 基金
事务的行为承担责任；



23. 以基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益 行使诉 讼权 利或 实施 其他
法律行为；



24. 基金管 理人 在募 集期 间 未能达 到基 金的 备案 条 件，《 基金 合同 》 不 能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；



25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议；



26. 建立并保存基金份额持有人名册；



27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



四 、基 金管理 人的 承诺 
1. 基 金 管 理 人 将 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 、 投
资 策略及投资限制全权处理本基金的投资。 
2. 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采
取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财 产从事证券投资；



（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；



（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；



（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 用基金资产承销证券； 
（6） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保； 
（7） 用基金资产从事承担无限责任的投资； 
（8） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资； 
（9） 用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券
交易活动； 
（10）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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3. 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信 用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1） 越权或违规经营； 
（2） 违反基金合同或托管协议； 
（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投 资内容、 基金 投资计划等 信息， 或利 用该信息从 事或者 明示 、
暗示他人从事相关的交易活动； 
（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价
格，扰乱市场秩序； 
（9） 贬损同行，以提高 自己； 
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（11）以不正当手段谋求业务发展； 
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（13）法律法规禁止的其他行为。 
4. 基金经理承诺 
（1） 依照有关 法律 、法规 和 基金合同 的规 定，本 着 谨慎的原 则为 基金份额
持有人谋取最大利益。 
（2） 不利用职 务之 便为自 己 、代理人 、代 表人、 受 雇人或任 何其 他第三人
谋取不当利益。 
（3） 不泄漏在 任职 期间知 悉 的有关证 券、 基金的 商 业秘密、 尚未 依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息。 
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
1. 内部控制的原则 
本基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1 ） 全 面 性 原 则 ： 内 部 控 制 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； 
（2 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 根 据 业 务 发 展 的 需 要 设 立 相 对 独 立 的 机 构 、 部 门 和
岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，
保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配
合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； 
（3 ） 审 慎 性 原 则 ： 内 部 控 制 的 核 心 是 有 效 防 范 各 种 风 险 ， 任 何 制 度 的 建 立
都要以防范风险、审慎经营为出 发点； 
（4 ） 有 效 性 原 则 ： 公 司 内 部 管 理 制 度 具 有 高 度 的 权 威 性 ， 是 所 有 员 工 严 格
遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力； 
（5 ） 及 时 性 原 则 ： 内 部 控 制 制 度 的 建 立 应 与 现 代 科 技 的 应 用 相 结 合 ， 充 分
利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； 
（6 ） 适 时 性 原 则 ： 内 部 控 制 制 度 的 制 订 应 具 有 前 瞻 性 ， 并 且 必 须 随 着 公 司
经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善； 
（7 ） 定 量 与 定 性 相 结 合 的 原 则 ： 建 立 完 备 内 部 控 制 指 标 体 系 ， 使 内 部 控 制
更具客观性和操作性； 
（8 ） 成 本 效 益 原 则 ： 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 
（9 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 臵 应 当 权 责 分 明 、 相 互 制
衡。 
2. 内部控制制度 
公司严格按照 《基金法》 及其配套法规、 《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》 等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性
原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理
制度和部门业务规章等三部分有机组成。 
（1 ） 公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 公
司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控
制环境、内控措施等内容加以明确。 
（2 ） 公 司 基 本 管 理 制 度 包 括 风 险 管 理 制 度 、 合 规 性 制 度 、 稽 核 监 察 制 度 、海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司
财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基
本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 
（3 ） 部 门 业 务 规 章 是 在 公 司 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上 ， 对 各 部 门 的 主 要 职
责、岗位设臵、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规 章
由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的
要求拟定，其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批
准。 
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实
际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 
3. 完备严密的内部控制体系 
公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立
于其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度
和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监
督体系，对公司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 制 度 及 其 执 行 情 况 进 行 持 续 的 监 督 和 反
馈，保障公司内部控制机制的严格落实。 
风险管理制度由董事会下设的 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 制 定 风 险 管 理 的战略
和 政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监
督，公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，
将风险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解
和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。 
合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各
个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司 及 员 工 遵 守 国 家 相 关 法 律 法
规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及
时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规
性制度，以充分维护公司客户的合法权益。 
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察
长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执
行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑
系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保
护公司客户和公司股东的合法权益。 
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明 
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制
制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人
特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第四部分


基 金托 管 人 
（ 一） 基本情 况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日 
注册资本：人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰 佰 肆 拾 壹 元
整 法定代表人：陈四清






基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
客服电话：95566 
传真：（010）66594942 
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员 工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经
历，60 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托
管服务，中 国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券
投 资 基 金 、 基 金 （ 一 对 多 、 一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、QFII 、RQFII 、
QDII 、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产
品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。
在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供
个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况 
截至 2017 年 09 月 30 日，中国银行已托管 637 只证券投资基金，其中境内
基金600 只，QDII 基金37 只，覆盖了股票 型、债券型、混合型、货币型、指数
型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模
位居同业前列。 
（ 四） 托管业 务的 内部控 制制 度 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原
则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评
估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全
员、全面、全程的风险管控。 
2007 年 起 ， 中 国 银 行 连 续 聘 请 外 部 会 计 会 计 师 事 务 所 开 展 托 管 业 务 内 部 控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和
“SSAE16” 等国 际主 流 内控审 阅准 则的 无保 留 意见的 审阅 报告 。2017 年， 中 国
银 行 继 续 获 得 了 基 于 “ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 。
中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安
全。 
（ 五） 托管人 对管 理人运 作基 金进行 监督 的方法 和程 序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金
管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理
人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反 基金合 同约 定的,应当 及时通 知基 金管 理人， 并及时 向国 务院 证券监 督管
理机构报告。 
第五部分


相 关服 务 机 构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1 、直 销机构 
名称：海富通基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层























 
法定代表人：张文伟 
全国统一客户服务号码：40088-40099 （免长途话费） 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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联系人：暴潇菡 
电话：021-38650797 
传真：021-33830160 
2 、销 售机构 
（1 ） 中国银行股份有限公司 
地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人： 陈四清 
电话：010-66596688 
传真：010-66593777 
客户服务电话：95566 
网址：www.boc.cn 
（2 ） 中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 
法定代表人： 田国立 
传真：010－66275654



客户服务电话：95533 
网址：www.ccb.com 
（3 ） 中国工商银行股份有限公司 
地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人： 易会满 
客户服务电话：95588 
电话：010-66107900



传真：010-66107914



网址：www.icbc.com.cn 
（4 ） 平安银行股份有限公司 
地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 
法定代表人：孙建一 
客户服务电话：95511-3 
开放式基金业务传真：0755-25879453 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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网址：bank.pingan.com 
（5 ） 上海浦东发展银行股份有限公司 
地址：上海市 中山东一路12 号 
法定代表人： 高国富 
客户服务电话：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
（6 ） 兴业银行股份有限 公司 
地址：福州市湖东路154号 
法定代表人： 高建平 
客户服务电话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
（7 ） 江苏江南农村商业银行股份有限公司 
地址：江苏省常州市延陵中路668号 
法定代表人：陆向阳 
客户服务电话：96005 
网址：http://www.jnbank.com.cn 
（8 ） 海通证券股份有限公司 
地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人： 周杰 
客户服务电话：95553或4008888001 
联系人：李笑鸣 
网址：www.htsec.com 
（9 ） 国泰君安证券股份有限公司 
地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
法定代表人： 杨德红 
客户服务电话：95521 
联系人：芮敏祺、吴倩 
网址：www.gtja.com 
（10 ） 长江证券股份有限公司 
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 21 
法定代表人： 尤习贵 
客户服务电话：95579 或4008888999 
联系人：奚博宇 
网址：www.95579.com 
（11 ） 长城证券股份有限公司 
地址：广东省 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人： 丁益 
客户服务电话：4006666888 
联系人：郑舒丽 
网址：www.cgws.com 
（12 ） 财富证券有限责任公司 
地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26～28 层 
法定代表人：蔡一兵 
客户服务电话：95317 或4008835316 
联系人：郭磊 
网址：www.cfzq.com 
（13 ） 东北证券股份有限公司 
地址：吉林省长春市 生态大街6666 号 
法定代表人： 李福春 
客户服务电话： 95360 
联系人：安岩岩 
网址：www.nesc.cn 
（14 ） 平安证券 股份有限公司 
地址：广东省 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 
法定代表人： 詹露阳 
客户服务电话：95511 转8 
联系人：周一涵 
网址： stock.pingan.com 
（15 ） 天相投资顾问有限公司 
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 22 
法定代表人：林义相 
客户服务电话：010-66045678（基金）或 010-66045555 或 010-66045777 
联系人：谭磊 
网址：www.txsec.com



（16 ） 华宝证券有限责任公司 
地址：上海市浦东新区世纪大 道100 号上海环球金融中心57 楼 
法定代表人：陈林 
客户服务电话：4008209898 
联系人：刘闻川 
网址：www.cnhbstock.com 
（17 ） 信达证券股份有限公司 
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
客户服务电话：95321 
联系人：尹旭航 
网址：www.cindasc.com 
（18 ） 中信证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
法定代表人： 张佑君 
电话：95548 
联系人：顾凌 
网址：www.cs.ecitic.com 
（19 ） 中信证券(山东)有限责任公司 
地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场1 号楼 20 层 
法定代表人：杨宝林 
客户服务电话：95548 
联系人：赵艳青 
网址：www.citicssd.com 
（20 ） 华西证券股份有限公司 






地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 23 
法定代表人：杨炯洋 
客户服务电话：95584 
联系人：周志茹 
网址：www.hx168.com.cn 
（21 ） 西藏东方财富 证券股份有限公司 






地址：上海市闸北区永和路 118 弄24 号 
法定代表人： 陈宏 
客户服务电话：4008811177 
联系人：周艳琼 






网址：www.xzsec.com 
（22 ） 财达证券有限责任公司 
地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23-26 层 
法定代表人： 翟建强 
客户服务电话：4006128888 
联系人：李卓颖 
网址：www.s10000.com 
（23 ） 太平洋证券股份有限公司 
地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 
法定代表人： 李长伟 
客户服务电话：4006650999 
联系人：谢兰 
网址：www.tpyzq.com 
（24 ） 开源证券股份有限公司 
地址：西安市锦业路 1 号都市之门B 座5 层 
法定代表人： 李刚 
客户服务电话：4008608866 
联系人：袁伟涛 
网址：www.kysec.cn 
（25 ） 中国国际金融 股份有限公司 
地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座28 层 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 24 
法定代表人： 丁学东 
公司总机：010 －65051166（北京）；021-58796226（上海） 
传真：010-65051156 
联系人：王少立 
网址：www.cicc.com 
（26 ） 华金证券 股份有限公司 
地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号30 层 
法定代表人：宋卫东 
客户服务电话：4008211357 
联系人：秦臻 
网址：www.huajinsc.cn 
（27 ） 中信期货有限公司 
地址： 广东省 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层 
法定代表人：张皓 
客户服务电话：4009908826 
联系人：韩钰 
网址：www.citicsf.com 
（28 ） 天风证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 
办公地址：湖 北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼 
法定代表人：余磊 
客户服务电话：4008005000 
联系人：杨晨 
官网：www.tfzq.com 
（29 ）


宏信证券有限责任公司 
地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦10 楼 
法定代表人：吴玉明 
客户服务电话： 4008366366 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 25 
联系人：张 鋆 
网址：www.hxzq.cn 
（30 ） 安信证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田 区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 
法定代表人：王连志 
客户服务电话：95517 
联系人：陈剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
（31 ） 光大证券股份有限公司 
地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人： 薛峰 
客户服务电话：95525 
联系人：刘晨、李芳芳 
网址：www.ebscn.com 
（32 ） 华龙证券股份有限公司 
地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 
法定代表人：李晓 安 
电 话：0931-4890208 
传 真：0931-4890628 
客户服务电话：0931-95368 (甘肃)或 4006898888（全国） 
联系人：范坤 
网址：www.hlzq.com 
（33 ） 中泰证券股份有限公司 
地址：山东省济南市市中区 经七路86 号 
法定代表人：李玮 
传真：0531-68889357 
客户服务电话：95538 
联系人：孙豪志 
网址：www.zts.com.cn 
（34 ） 大同证券有限责任公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 26 
地址：山西省太原市小店区长治路 111 号12、13 层 
法定代表人：董祥 
客户服务电话：4007121212 
联系人：薛津 
网址：www.dtsbc.com.cn 
（35 ） 首创证券有限责任公司 
地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号 
法定代表人： 吴涛 
客户服务电话：4006200620 
联系人：刘宇 
网址：www.sczq.com.cn 
（36 ） 中国银河证券股份有限公司 
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人： 陈共炎 
传真：010-66568990 
客户服务电话：95551 或4008888888 
联系人：邓颜 
（37 ） 世纪证券有限责任公司 
地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 
法定代表人：姜昧军 
电话：0755-83199599 
客户服务电话：4008323000 
联系人：袁媛 
网址：www.csco.com.cn 
（38 ） 深圳众禄金融控股股份有限公司 
地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I 、J 单元 
法定代表人：薛峰 
客户服务电话：4006-788-887 
联系人：童彩平 
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 27 
（39 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 
法定代表人：陈柏青 
客户服务电话：4000-766-123 
联系人：李雁雯 
网址：蚂蚁聚宝APP 
（40 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东 新区高翔路526 号2 幢220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 
法定代表人：张跃伟 
联系人：单丙烨 
客服电话：400-820-2899 
公司网站：www.erichfund.com 
（41 ） 上海天天基金销售有限公司 



地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座26 楼 
法定代表人：其实 
客户服务电话：400-1818-188 
联系人：王超 
网址： www.1234567.com.cn 
（42 ） 和讯信息科技有限公司 



 地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座18F 
法定代表人： 王莉 
客户服务电话：400-920-0022 
联系人：刘洋 
网址： licaike.hexun.com 
（43 ） 北京展恒基金销售有限公司 



地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
法定代表人： 闫振杰 
客户服务电话：400-888-6661 
联系人：马林 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 28 
网址： www.myfund.com 
（44 ）


浙江同花顺基金销售有限公司 
地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 
法定代表人：凌顺平 
客户服务电话：0571-88920897 、4008-773-772 
联系人：董一峰 
网址：www.5ifund.com 
（45 ） 众升财富 （北京）基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 
法定代表人：王斐 
客户服务电话: 400-081-6655 
联系人：付少帅 
网址：www.wy-fund.com 
（46 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
法定代表人：陈操 
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006 室 
联系人：文雯 
客户服务电话：400-850-7771 
网站：https://t.jrj.com/ 
（47 ） 一路财富（北京）信息科技有限公司 
法定代表人：吴雪秀 
地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 
联系人：徐越 
客服电话：400-001-1566 
网址：www.yilucaifu.com 
（48 ） 上海联泰资产管理有限公司 
法定代表人：燕斌 
地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室 
联系人：陈东 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 29 
客服电话：4000-466-788 
网址：http://www.66zichan.com/ 
（49 ） 上海好买基金销售有限公司 
地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号 
法定代表人：杨文斌 
客户服务电话：400-700-9665 
联系人：陆敏 
网址：www.ehowbuy.com 
（50 ） 北京增财基金销售有限公司 
法定代表人：罗细安 
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号 
联系人：史丽丽 
客服电话：400-001-8811 
网址：shill@zcvc.com.cn 
（51 ） 北京钱景基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢9 层1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
客服电话：400-893-6885 
联系人：高静 
网址：www.qianjing.com 
（52 ） 上海汇付金融服务有限公司 
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人：冯修敏 
客服电话：400-820-2819 
联系人：刘洋 
网址：http://www.chinapnr.com/ 
（53 ） 嘉实财富管理有限公司 
注册地址 ： 上海市浦东新区世纪大道8 号国金 中心办公楼二期46 层4609-10
单元 
法定代表人： 赵学军 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 30 
客服电话：400-021-8850 
联系人：余永键 
网址：http://www.harvestwm.cn/ 
（54 ） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号



法定代表人：林卓



客服电话：400-6411-999 
联系人：张晓辉 
网址：http://www.taichengcaifu.com 
（55 ） 珠海盈米财富管 理有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 
法定代表人：肖雯 
客服电话：020-89629066 
联系人：吴煜浩 
网址：www.yingmi.cn 
（56 ） 北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座23 层 
法定代表人：梁越 
客服电话：4008-980-618 
联系人：王海烨 
网址：www.chtfund.com 
（57 ） 北京虹点基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 
法定代表人： 胡伟 
客服电话：400-068-1176 
联系人：陈铭洲 
网址：https://www.jimubox.com 
（58 ） 大泰金石基金销售有限公司 
地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼A506 室






法定代表人：袁顾明 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 31 
客服电话：021-22267982 
联系人：赵明 
网址：http://www.dtfortune.com/ 
（59 ） 上海陆金所资产管理有限公司 
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 
法定代表人：郭坚 
客服电话：4008 6666 18 
联系人：程晨 
网址：https:/www.lu.com 
（60 ） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 
地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层1809 
法定代表人: 沈伟桦 
客服电话：400-6099-200 
联系人：刘梦轩 
网址：http://www.yixinfund.com/ 
（61 ） 上海凯石财富基金销售有限公司 
地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室



法定代表人：陈继武 
客服电话：4000-178-000 
联系人：王哲宇 
网址：www.vstonewealth.com 
（62 ） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
地址：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室



法定代表人：彭运年 
客服电话：4008-909-998 
联系人：王莅晨 
网址：http://www.jnlc.com/ 
（63 ） 深圳富济财富管理有限公司 
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 
法定代表人：齐小贺


海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 32 
客服电话：0755-83999907 
联系人：马利佳 
网址：www.jinqianwo.cn 
（64 ） 奕丰金融服务（深圳）有限公司 
地址 ： 深圳市前海深港 合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入住深圳市前海商
务秘书有限公司） 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
客服电话：400-684-0500 
联系人：叶健 
网址：www.ifastps.com.cn 
（65 ） 上海利得基金销售有限公司 
地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室



法定代表人： 李兴春 
客服电话：400-921-7755 
联系人：徐鹏 
网址：http://www.leadbank.com.cn 
（66 ） 浙江金观诚财富管理有限公司 
地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼 1001 室 
法定代表人：徐黎云 
客服电话：400-068-0058 
联系人：孙成岩 
网址：www.jincheng-fund.com 
（67 ） 上海大智慧财富管理有限公司 
地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号1 号楼10-11 楼






法定代表人：申健 
客服电话：021-20219931 
联系人：施燕华 
网址：https://8.gw.com.cn 
（68 ） 北京广源达信基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区望京 东园四区 13 楼浦项中心B 座19 层 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 33 
法定代表人：齐剑辉 
客服电话：400-623-6060 
联系人：崔丁元 
网址：https://www.niuniufund.com/ 
（69 ） 北京汇成基金销售有限公司 
地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 
法定代表人：王伟刚 
客服电话：400-619-9059 
联系人：丁向坤 
网址：www.hcjijin.com 
（70 ） 深圳前海微众银行股份有 限公司


 
地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座36 楼、37 楼









法定代表人：顾敏 
客服电话：400-999-9900 
联系人：罗曦 
网址：www.webank.com 
（71 ） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 
地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 
法定代表人：陈洪生 
客服电话：400-918-0808 
联系人：蔡之帆 
网址：www.xds.com.cn 
（72 ） 北京新浪仓石基金销售有限公司 
地址 ： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层518 室





 
法定代表人：李昭琛 
客服电话：010-62675369 
联系人：吴翠 
网址：http://finance.sina.com.cn/fund/ 
（73 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 34 
地址： 北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼22 层2603-06 
法定代表人： 江卉 
客 服电话：95118 / 400-098-8511 
联系人：赵德赛 
网址：http://fund.jd.com 
（74 ） 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 
地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园18 号楼 
法定代表人：程刚



客服电话：400-810-5919 
联系人：王鹤敏 
网址：www.fengfd.com 
（75 ） 深圳市金斧子投资咨询有限公司 
地址：深圳市南山区南山街 道科苑路 18 号东方科技大厦 18F






法人代表：陈姚坚 
客服电话：400-9500-888 
联系人：张烨 
网址：www.jfzinv.com 
（76 ） 上海华夏财富投资管理有限公司 
地址：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室 
法人代表：李一梅



客服电话：400-817-5666 
联系人：穆文燕 
网址：www.amcfortune.com 
（77 ） 南京苏宁基 金销售有限公司 
地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法人代表：钱燕飞 
客服电话：95177 
联系人：喻明明 
网址：www.snjijin.com 
（78 ） 北京蛋卷基金销售有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 35 
地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507 
法人代表：钟斐斐 
客服电话：4000-618-518 
联系人：候芳芳 
网址：www.danjuanapp.com 
（79 ） 上海基煜基金销售有限公司 
地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室（上海泰和
经济发展区） 
法定代表人：王翔 
客服电话：400-820-5369






联系人：李鑫 
网址：www.jiyufund.com.cn



（80 ） 中民财富管理（上海）有限公司 
地址：上海市黄浦区中山南路 100 号7 层05 单元 
法人代表：弭洪军 
客服电话：400-876-5716 
联系人：黄鹏 
网址：www.cmiwm.com 
3 、场 内销售 机构 
本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上
海证券交易所会员 单位进行销售。 
基金管理人可以根据有关法律法规的要求，调整或 增 加 其 他 符 合 要 求 的 机
构销售本基金，并按照相关规定及时公告。 
二、登 记机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 周明 
电话：010-50938782 
传真：010-50938907 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 36 
联系人：赵亦清 
三、出 具法 律意见 书的律 师事 务所 



名称：上海市通力律师事务所 



住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 






办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 



负责人：俞卫锋 



电话：021-31358666 



传真：021-31358600 
联系人：孙睿 
经办律师：黎明 、孙睿 
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼



办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
法定代表人：李丹



经办注册会计师： 薛竞、都晓燕 
电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人：都晓燕 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 37 
第六部分


基 金的 募 集 
本基金 于 2014 年 8 月 28 日经中国证监会 证监许可【2014 】895 号文准予
募集 注册。本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办法》 、
基金合同及其他有关规定募集。 募集期从 2014 年 10 月 20 日起至 2014 年 11 月
14 日止，共募集 719,877,758.17 份基金份额， 有效认购户数为 3,854 户。 
 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 38 
第七部分


基 金合 同 的 生 效 
本基金的基金合同已于 2014 年11 月 20 日正式生效。 《基金合同》 生效后 3
年内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 2000 万元的，或
者 《基金合同》 生效后3 年后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。基金
合同生 效之日 起三 年后 的对应 日，若 基金 资产 规模低 于 2 亿 元， 基 金合同 自动
终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 
法律法规另有规定时，从其规定。


海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 39 
第八部分


基 金份 额 的 申 购 与 赎回 
一 、申 购与赎 回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 ， 其 中 销 售 机 构 包 括 场 内 销 售 机
构和场外销售机构。场内销售机构为通过上海证券交易所开放式基金销售系统
办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位；场外销售机构为直销机构和其
他场外销售机构 。 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关 公
告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投
资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。 
二 、申 购与赎 回的 开放日 及 开放 时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金已于2015 年1 月21 日开放申购、赎回业务。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。



 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1、“ 未知 价”原 则， 即申购 、赎 回价格 以申 请当日 收市 后计算 的基 金份额
净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 40 
3、当 日的 场外申 购与 赎回申 请可 以在基 金管 理人规 定的 时间以 内撤 销；当
日的场内申购与赎回申请在当日接受申报的时段内可以撤销； 
4、赎 回遵 循“先 进先 出”原 则， 即按照 投资 人认购 、申 购的先 后次 序进行
顺序赎回； 
5、场 内申 购、赎 回需 遵守上 海证 券交易 所、 中国证 券登 记结算 有限 责任公
司的相关业务规定 。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公
告。 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生
效。投资人赎回申请成功后，基 金管理人将在 T＋7 日(包括该日) 内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构 确 实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 与 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果
为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
 
五 、申 购与赎 回的 数额限 制 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 41 
1、本 基金 单笔 场外申 购的最 低金 额为 10 元 ，销售 机构 在此最 低金 额基础
之上另有约定的，从其约定 ； 单 笔 场 内 申 购 的 最 低 金 额 为 100 元，最高为
99,999,900 元，且须为 100 的整数倍。



2、基金份额持有人 场外单笔赎回的最低份额为 10 份， 销售机构在此最低份
额基础之上另有约定的， 从其约定 ； 场内单笔 赎回 最高不能超过 99,999,999 份,
且须是整数份 ； 基金份额持有人 赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的
基金份额余额不足 10 份的，需一并全部赎回 。场内赎回申报份额应当为整数份
额。 
3、单个投资人累计持有的基金份额 不受限制。 
4、 本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额
持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份
时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行 强制赎回处理。 
5、基 金管 理人可 根据 市场情 况， 在法律 法规 允许的 情况 下，调 整上 述对申
购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披
露办法》的有关规定在 指定媒体上公告并报中国证监会备案。 
 
六 、申 购费用 和赎 回费用 
1、 本基金的 基 金 份 额的 申购 费 用 由 投 资 人 承担 ，不 列 入 基 金 资 产 ，用 于基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。 
2、 本基金对通过基金 管理 人的直销中心申购 基金 份额的养老金客户 与除 此
之外的其他投资者实施差别的申购费率。 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 逐 级 递 减 ， 登
记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。 
（1 ）通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如
下： 
业务类 型 金额（M） （人 民币 ） 费率



申购 
M≥500 万 按笔收 取，1000 元/ 笔



200 万≤M ＜500 万 0.16%



100 万≤M ＜200 万 0.24%



M＜100 万 0.30%



（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下： 
业务类 型 金额（M） （人 民币 ） 费率



申购 M≥500 万 按笔收 取，1000 元/ 笔


海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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200 万≤M ＜500 万 0.8%



100 万≤M ＜200 万 1.2%



M＜100 万 1.5%



场内、场外销售的申购费率统一按照上表执行。 
3、赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 ，在 基金份 额持 有人赎
回基金份额时收取。对持续持 有期少于 30 日 的投资人，将赎回费全额计入基金
财产；对持续持有期少于3 个月的投资人，将赎回费总额的75% 计入基金财产；
对持续持有期长于3 个 月但少于6 个月的投资 人，将赎回费总额的50%计入基金
财产；对持续持有期长于6 个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财
产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 
赎回费率随赎回基金份额持有 期限的增加而递减，具体费率如下： 
业务类 型 持有期 费率



赎回 
7 日以 下 1.5% 
7 日（ 含） 至 30 日 以下 0.75% 
30 日 （含 ）至1 年 以下 0.5% 
1 年（ 含） 以上 ，2 年以 下 0.25% 
2 年（ 含） 以上 0% 
 
4、基 金管 理人可 以在 基金合 同约 定的范 围内 调整费 率或 收费方 式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体
上公告。 
5、基 金管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 形下 根据市
场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式( 如网上交易、电话交易等) 等
进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费
率。 
七 、申 购份额 与赎 回 金额 的计 算 
1、 申购份额的计算 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的
实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 
申购费用＝申购金额 ×申购费率/（1 ＋申购费率） 
（如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额申购费） 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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净申购金额＝申购金额－申购 费用 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
场内申购份额以截位方式保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资
金零头由会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点
后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如： 某投资者 （非养老金客户） 通过场外 投资5,000 元申购本基金，对应
费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额
为： 
申购费用=5,000 ×1.5%/(1+1.5%)=元 
申购费用=5,000-73.89=4,926.11 元 
申购份数=4,926.11/1.128=4,367.12 份 
即：投资者通过场外 投资5,000 元申购本基金份额， 假设申购当日基金份
额净值为1.128 元 ，则投资者可获得4,367.12 份基金份额。 
若上述投资者 不是通过场外而是通过场内投资 的， 因场内份额保留 至整数份,
故投资者申购所得份额为4,367 份,不足1 份部 分的申购资金零头返还给投资者。 
实际净申购金额＝4,367×1.128＝4,925.98 元 
退款金额＝5,000-4,925.98-73.89＝0.13 元 
2、 赎回金额的计算 
投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 
赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 
赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 
净赎回金额＝赎回金额－赎回费 
赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担 。 
例如：某基金份额持有人 持有本基金 10,000 份基金份额一年后(未满2 年)
决定赎回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.148 元，
则可得到的净赎回金额为： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元



赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元



净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元


海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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即：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后(未满2 年)赎
回，假设赎回当日本基金份额净值是 1.148 元，则可得到的净赎回金额为
11,451.30 元。 
3、 基金份额净值的计算公式 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。计算公式为： 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 
本基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产中 。 
 
八 、申 购与赎 回的 登记 
1、基 金 投 资人 提 出的 申购和 赎回 申请， 在基 金管理 人规 定的时 间之 前可以
撤销。 
2、投资人T 日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1 日为 投资人增加权益
并办理登记手续， 投资人自T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
3、投资人T 日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1 日为 投资人扣除权益
并办理相应的登记手续。 
4 、 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 登 记 办 理 时 间 进 行 调
整，并最迟于调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 
 
九 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时， 基金 管理人 可暂 停接受
投资人的申购申请。 
3、证 券 、 期货 交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人无 法计 算当日
基金资产净 值。 
4、基 金管 理人认 为接 受某笔 或某 些申购 申请 可能会 影响 或损害 现有 基金份
额持有人利益时。 
5、基 金资 产规模 过大 ，使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ，或 其他可海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上 述第 1 、2 、3 、5、6 项暂停 申购 情形 之一且 基金管 理人 决定 暂停申
购 时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 
 
十 、暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时， 基金 管理人 可暂 停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证 券 、 期货 交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人无 法计 算当日
基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请时，基金管理人应
在 当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人，未支付部分可 延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告 。 
 
十 一、 巨额赎 回的 情形及 处理 方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基 金单 个开放 日内 的基金 份额 净赎回 申请(赎回 申请 份额总 数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额
总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10% ， 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。 
（1） 全额 赎回： 当基 金管理 人认 为有能 力支 付投资 人的 全部赎 回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2） 部分 延期赎 回： 当基金 管理 人认为 支付 投资人 的赎 回申请 有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为
有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说 明书规 定的 其他 方式在 3 个交易 日 内 通知基 金份额 持有 人， 说明有 关处
理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 
 
十 二、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1、发 生上 述暂停 申购 或赎回 情况 的，基 金管 理人当 日应 立即向 中国 证 监会
备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒体上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值 。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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3、若发生暂停 的时间超过 1 日，基金管理人 可以根据暂停申购或赎回的时
间，依照 《信息披露办法》 的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重
新开放申购或赎回的公告 ， 并公布最近1 个工作日的基金份额净值 ；基金管理人
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再
另行发布重新开放的公告 。 
 
十 三、 基金转 换 
基金管理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与
基金管理人管理的 且 开 通 转 换 业 务 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以
收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同
的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
 
十 四 、 基金的 非交 易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。 
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
 
十 五 、 基金的 转托 管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
 
十 六 、 定期定 额投 资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。 
 
十 七 、 基金份 额的 冻结和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第九部分


基 金的 投 资 
一 、投 资目标 
本基金通过灵活的投资策略， 捕捉市场中的绝对收益机会， 并且采用有效的
风险管理措施，降 低波动风险的同时，获取稳定的收益。 
二 、投 资范围 
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票 （包含中小板、创业板及
其他经 中国证 监会 核准 上市的 股票） 、股 指期 货、权 证、债 券( 国债 、金融 债、
企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转
债)、 央行票 据、 短期 融资券 、中期 票据 等） 、资产 支持证 券、 债券 回购、 银行
存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
基金的投资组合比 例 为 ： 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多
头头寸的价值的比例范围在 80% —120% 之间。其中：权益类空头头寸的价值是
指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具
的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入
股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 
本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 95% ， 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ，
基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 5%。 
本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在
不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金
托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业
务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务
的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基
金份额持有人大会决定。 
待基金投资期权等衍生工具、同业存单的相关规定颁布后，基金管理人可
以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与
基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资同业存
单，无需召开基金份额持有人大会。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
三 、投 资理念 
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构
建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控 ， 在 降 低 套 利 风 险
的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 
四 、投 资策略 
本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。 
1、阿尔法对冲策略 
阿 尔 法 对 冲 策 略 指 通 过 建 立 股 票 多 头 ， 并 利 用 股 指 期 货 等 衍 生 工 具 对 冲 系
统性风险，获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构
建精选股票组合，空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 
（1 ）多头股票组合构建 
多 头 股 票 组 合 的 构 建 主 要 依 据 海 富 通 基 金 研 究 部 的 分 析 ， 以 基 本 面 分 析 为
主，结合事件驱动策略，精选股票构建基金的多头组合。 
研 究 部 分 析 以 上 市 公 司 的 基 本 面 分 析 为 主 要 手 段 ， 重 点 对 个 股 的 估 值 水 平
及成长性进行判断和评级，以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对
上市公司进行六个维度的分析，具体包括：公司治理结构、人力资源管理、资
产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。 
事 件 驱 动 策 略 为 多 头 股 票 的 辅 助 策 略 ， 在 提 前 挖 掘 和 深 入 分 析 可 能 造 成 股
价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重
点关注以下事件可能催生的超额收益机会，具体包括：高成长含权、净利润增
长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。 
（2 ）空头组合构建 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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空头组 合 的 构 建 将 主 要 根 据 多 头 组 合 的 市 值 、 行 业 分 布 、 贝 塔 系 数 等 因
素，计算空头衍生品的数量，并进行动态跟踪，灵活调整空头组合。本基金将
充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约进行构建空头组合。 
2、其他绝对收益策略 
本 基 金 主 要 通 过 把 握 精 选 组 合 与 衍 生 工 具 之 间 存 在 的 价 差 ， 捕 捉 阿 尔 法 收
益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，
提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于： 
多因子套利 根据多因子模型，把握各因子的套利机会 
统计套利 
基于历史数据，从历史交易 数据找寻规律，发现两
个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 
动量反转套利 
根据股票的动量及反转效应，利益衍生品进行对
冲，获取动量或反转收益 
股指期货套利 
积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货
合约之间的价差进行套利，获取绝对收益 
股利套利 积极把握股票分红时存在的套利机会 
本基金将密切关注市场环境的变化，适时运用其他绝对收益策略。 
3、债券投资策略 
债券组合主要进行流动性管理及增强收益，在债券组合的具体构造和
调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配臵等组合管
理手段进行日常管理。 
（1 ） 久 期 管 理 策 略 是 根 据 对 宏 观 经 济 环 境 、 利 率 水 平 预 期 等 因 素 ， 确
定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。 
（2 ） 收 益 率 曲 线 策 略 是 指 在 确 定 组 合 久 期 以 后 ， 根 据 收 益 率 曲 线 的 形
态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配臵
不同期限品种的配臵比例。 
（3 ） 类 属 配 臵 包 括 现 金 、 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 之 间 的 配 臵 。 在 确 定
组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信
用风险等确定各子类资产的配臵权重，即确定债券、存款、回购以及现金海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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等资产的比例。 
（4 ）中小企业私募债的投资策略 
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 将 着 力 分 析 个 券 的 实 际 信 用 风 险 ， 并 寻
求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽
的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈
利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决
定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级市场，并根据中小
企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动性风险。 
4、其他衍生品投资策略 
本基金将 严格遵 守相应 的法规要 求，使 用股指 期货、权 证等衍 生工具 ，
未 来 ， 若 本 基 金 可 以 投 资 期 权 等 其 他 衍 生 品 ， 本 基 金 将 按 照 风 险 对 冲 的 原
则，以有利于基金资产增值为主要目标，合理使用其他衍生工具。 
五、 投 资决策 依据 和程序 
1.决策依据 
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； 
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； 
（3 ） 投 资 部 策 略 分 析 师 、 股 票 分 析 师 、 固 定 收 益 分 析 师 、 定 量 分 析 师 各 自
独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 
2.决策程序 
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员
会 定期或不 定 期 就 投 资 管 理 业 务 的 重 大 问 题 进 行 讨 论 。 基 金 经 理 、 分 析 师 、 交
易员在投资管理过程 中 既 密 切 合 作 ， 又 责 任 明 确 ， 在 各 自 职 责 内 按 照 业 务 程 序
独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： 
（1） 投资 决策委 员会 依据国 家有 关基金 投资 方面的 法律 和行业 管理 法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制
系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 
（2） 投资 部门负 责人 在公司 有关 规章制 度授 权范围 内 ， 对重大 投资 进行审
查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定
各组合资产和行业配臵的偏差度指标。 
（3） 分析 师根据 宏观 经济、 货币 财政政 策、 行业发 展动 向 和上 市公 司基本海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
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面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配臵策略及行业配臵意见。 
（4） 定期 不定期 召开 部门例 会， 基金经 理们 在充分 听取 各分析 师意 见的基
础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进
行资产和行业配臵的依据。 
（5） 基金经理在投资 部门负责人授权下 ，根据部门例会所确定的资产/行业
配臵策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配臵意见、股票分析师
行业配臵意见及固定收益分析师的债券配臵意见的基础上， 进 行 投 资 组 合 的 资
产及行业配臵；之后，在 证 券分析师设定的 证券池内，根据所管理组合的风险
收益 特征和流动性特征，构建基金组合。 
（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 
（7 ） 风 险 管 理 部 负 责 对 投 资 组 合 进 行 事 前 、 事 中 、 事 后 的 风 险 评 估 与 控
制。 
（8）风险管理部 负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程
序做出调整。 
六 、投 资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基 金权益 类空 头头寸 的价 值占本 基金 权益类 多头 头寸的 价值 的比例
范围在 80% —120% 之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市
值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价
值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值； 
（2） 本基 金每个 交易 日日终 ，持 有的买 入期 货合约 价值 和有价 证券 市值之
和，不得超过基金资产净值的 95% ， 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%； 
（3 ）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的
10 ％； 
（4） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证 券， 不超 过该证海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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券的10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10 ％； 
（7） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产净值的0.5％； 
（8） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资产净值的10 ％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不 得超过基
金资产净值的 40% ；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 
年，债券回购到期后不得展期； 
（15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 
（16）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分臵改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。法律法规另有规定的，从其规
定。 
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 55 
合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生
效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活
动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投
资不再受相关限制。 
七 、业 绩比较 基准 
本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后） 
上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融
机构人民币存款基准利率。 
本基金追求绝对收益，上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目
标，符合本基金的产品定位，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当。 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准 推 出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 时 ，
本基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公
告，无需召开基金份额持有人大会。 
八 、风 险收益 特征 
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 
本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 56 
金相比，本基金的预期风险更小。 
九 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利 和 债权人 权利 的处理 原则 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利 和债权人权
利 ，保护基金份额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
十 、投 资组合 报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年12 月
15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截止至 2017 年9 月30 日（“报告期末”） 。 
1 报告 期末 基金资 产组合 情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产
的比例（％） 
1 权益投资 257,062,154.36 58.18 
 其中：股票 257,062,154.36 58.18 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 138,112,850.45 31.26 
7 其他资产 46,660,498.53 10.56 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 57 
8 合计 441,835,503.34 100.00 
 
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 2,679,793.60 0.61 
C 制造业 102,633,743.00 23.32 
D 
电力、热力、燃气及水生产 和
供应业 
31,093.44 0.01 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 26,385.45 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 7,909,363.16 1.80 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服
务业 
 
8,879,947.03 2.02 
J 金融业 112,554,409.44 25.57 
K 房地产业 20,818,927.20 4.73 
L 租赁和商务服务业 1,379,600.00 0.31 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设 施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 
R 文化、体育和娱乐业 33,592.05 0.01 
S 综合 - - 
 合计 257,062,154.36 58.40 
2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 
本基金本报告期末未持有港 股通股票。 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 601318 中国平安 320,064 17,334,666.24 3.94 
2 600036 招商银行 600,000 15,330,000.00 3.48 
3 600519 贵州茅台 24,500 12,682,180.00 2.88 
4 601398 工商银行 2,000,000 12,000,000.00 2.73 
5 601939 建设银行 1,599,940 11,151,581.80 2.53 
6 600030 中信证券 540,000 9,822,600.00 2.23 
7 601601 中国太保 249,980 9,231,761.40 2.10 
8 600104 上汽集团 300,000 9,057,000.00 2.06 
9 000002 万 科Ａ 340,000 8,925,000.00 2.03 
10 000333 美的集团 200,000 8,838,000.00 2.01 
 
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
6 报告 期末 按公 允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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代码 名称 持仓量 合约市值(元) 
公允价值变动
(元) 
风险说明 
IF1710 IF1710 -117.00 -134,931,420.00 -351,780.00 - 
IF1712 IF1712 -33.00 -37,982,340.00 -2,087,316.51 - 
IH1710 IH1710 -43.00 -34,641,660.00 299,640.00 - 
IH1711 IH1711 -12.00 -9,698,400.00 -8,100.00 - 
IH1712 IH1712 -22.00 -17,831,880.00 -672,480.00 - 
IH1803 IH1803 -13.00 -10,600,980.00 -470,880.00 - 
公允价值变动总额合计(元) 
-3,290,91
6.51 
股指期货投资本期收益(元) 
-13,944,6
04.05 
股指期货投资本期公允价值变动(元) 
1,638,684
.05 
 
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 
本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市
场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同
时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 
本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合
既定投资政策及投资目标。 
 
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
10.1 本 期国债 期货 投资 政策 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
10.3 本 期国债 期货 投资 评价 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
11 投 资组 合报告 附注 
5.11.1 报告期内本基金投资的中信证券（600030）于2017年2月17日公告称，公
司北京好运街营业部未经公司审批同意擅自在公司官网和“券商中国”微信公
众号发布 “2016 年双11活动宣传推介材 料”，宣传推介材料部分表述片面强调海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 60 
收益，违反了 《关于加强证券经纪业务管理的规定》 相关规定，被深圳证监局责
令立即整改，并对公司采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。公司
于2017年5月25日公告称，公司因违反《证券公司融资融券业务管理办法》的规
定，收到中国证监会行政处罚事先告知书。 
对该证券的投资决策程序的说明：公司是国内最大的证券公司，多项业务排名
行业第一，实力雄厚，龙头地位难以撼动，并且结构均衡、抗风险能力强。经
过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组
合。 
其余九名证券的 发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。 
 
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
11.3 其 他资产 构成 
 
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。 
 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 36,973,958.05 
2 应收证券清算款 9,596,771.34 
3 应收股利 - 
4 应收利息 54,658.93 
5 应收申购款 35,110.21 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 46,660,498.53 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 61 
第十部分


基 金的 业 绩 
基金业绩截止日为2017年9月30日。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。 
一、本基金净值增长率 与同期业绩比较基准收益率 比较表 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①-③ ②-④ 
2014 年11 月20
日-2014 年12 月
31 日 
2.00% 0.64% 0.45% 0.01% 1.55% 0.63% 
2015 年1 月1 日
-2015 年12 月31
日 
17.16% 0.49% 3.37% 0.01% 13.79% 0.48% 
2016 年1 月1 日
-2016 年12 月31
日 
2.51% 0.05% 2.76% 0.01% -0.25% 0.04% 
2017 年1 月1 日
-2017 年6 月30
日 
-0.57% 0.11% 1.35% 0.01% -1.92% 0.10% 
2014 年11 月20
日（基 金合 同生
效日） -2017 年9
月30 日 
26.50% 0.33% 8.88% 0.01% 17.62% 0.32% 
二、本基金累计净值增 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2014 年11 月20 日至 2017 年9 月30 日) 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 62 
 
注： 本基金合同于2014 年11月20日生效， 截至报告日本基金的各项投资比例已
达到基金合同第十二部分 （二） 投资范围、 （四） 投资限制中规定的各项比例。 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 63 
第十部分


基 金的 财 产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人 、 基 金销 售机 构和基 金登记 机构 自有 的财产 账户以 及其 他基 金财产 账户
相独立 。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售 机 构 的 财 产 ， 并 由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外，基金财产不
得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 64 
第十一部分


基金 资 产 的 估 值 
一 、估 值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二 、估 值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股指期货合约 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款
项、其它投资等资产及负债。 
三 、估 值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易
日的市价 （收盘价） 估 值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价 估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没 有交易的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 65 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股 、转增 股、 配股和 公开 增发的 新股 ，按估 值日 在证券 交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估
值； 
（2） 首次 公开发 行未 上市的 股票 、债券 和权 证，采 用估 值技术 确 定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3） 首次 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 ，同 一股票 在交 易所上 市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
4、中 小企 业私募 债券 采用估 值技 术确定 公允 价值， 在估 值技术 难以 可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
5、如 有确 凿证据 表明 按上述 方法 进行估 值不 能客观 反映 其公允 价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
6、股票指数期货合约估值方法： 
（1） 股票 指数期 货合 约一般 以估 值当日 结算 价格进 行估 值，估 值当 日无结
算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值； 
（2） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 （1） 小项规定的方法对基金
资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认
为按本 项第（1） 小项 规定的 方法对 基金 资产 进行估 值不能 客观 反映 其公允 价值
的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价
值的价格估值； 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
7、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 66 
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核 算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四 、估 值程序 
1 、基金份额净值是按 照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到0.001 元，小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。 
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规定公
告。 
2 、基金管理人应每个 工作日对基金资产估值 。但基金管理人根据法 律法 规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金
管理人对外公布。 
五 、估 值错误 的处 理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位) 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当 事 人 遭 受 损 失 的 ，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的 直 接 损 失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估值错误已发生 ，但尚未给当事人造成 损失时，估值错误责任 方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 67 
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。 
（2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值错误而获 得不当得利的当事人负 有及时返还不当得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ， 则 估 值 错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。 
（4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方
式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估值错误发 生的原因，列明所有的 当事人，并根据估值错 误发生
的原因确定 估值错误的责任方； 
（2 ）根据估值错误处 理原则或当事人协商的 方法对因估值错误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根据估值错误处 理原则或当事人协商的 方法由估值错误的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根据估值错误处 理的方法，需要修改基 金登记机构交易数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金份额净值计 算出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管
人并报 中国 证监会 备案 ；错误 偏差 达到基 金份 额净值 的 0.5% 时，基 金管理 人应
当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六 、暂 停估值 的情 形 
1、基 金投 资所涉 及的 证券 、 期货 交易市 场遇 法定节 假日 或因其 他原 因暂停
营业时； 
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七 、基 金净值 的确 认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计
算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放 日 交 易 结 束 后 计 算 当
日的基金资产净值和 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计
算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八 、特 殊情况 的处 理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项、股指期货合约 估值方法
的第（2）小项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由 于证 券、期 货交 易场所 及其 登记结 算公 司发送 的数 据错误 ，或 由于其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十二部分


基金 的 收 益 与 分 配 
一 、基 金利润 的构 成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30% ，若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2 、本基金收益分配方 式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红； 同 一 基 金 账 户 下 不 同 基 金 交 易 账 户 对 本 基 金
设臵的分红方式相互独立、互不影响。 
3 、基金收益分配后基 金份额净值不能低于面 值；即基金收益分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或 监管机关另有规定的，从其规定。 
法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 将 对 上
述基金收益分配政策进行调整。 
四 、收 益分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过15 个工作日。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十三部分


基金 的 费 用 和 税 收 
一 、基 金费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券 、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5%年费 率计 提。 管理 费 的计 算
方法如下： 
H＝E×1.5%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金 托管 人核对 一致 后，由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休日 等 ，支付日期顺
延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H＝E×0.25% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金 托管 人核对 一致 后，由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金
财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等 ，支付日期顺
延。 
上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项费用 ”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。 
四 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十四部分


基金 的 会 计 与 审 计 
一 、基 金会计 政策 
1、基金管 理人为本基 金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则：如果 《基金合同》 生效 少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管理人及基金 托管人各自保留完整的 会计账目、凭证并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管人每月与 基金管理人就基金的会 计核算、报表编制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二 、基 金的 年 度审 计 
1 、基金管理人聘请与 基金管理人、基金托管 人相互独立的具有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理人认为有 充足理由更换会计师事 务所，须通报基金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十五部分


基金 的 信 息 披 露 
一 、本 基金的 信息 披露应 符合 《基 金法 》 、 《运作 办法 》 、 《信 息披 露办法 》 、
《 基金 合同》 及其 他有关 规定 。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文
字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文
文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》 、基金托管协议 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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1、《 基金 合同》 是界 定《基 金合 同》当 事人 的各项 权利 、义务 关系 ，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。 
2、基 金招 募说明 书应 当最大 限度 地披露 影响 基金投 资者 决策的 全部 事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后，基金管理人在每 6 个
月结束之日起 45 日内 ，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明
书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地
的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说
明。 
3、基 金托 管协议 是界 定基金 托管 人和基 金管 理人在 基金 财产保 管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日
前，将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登 载在指定媒体上；基金管理人、基
金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒体上 。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金
合同》 生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金
管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、
承诺持有的期限等情况。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基
金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。 
基 金 管 理 人 应 在 年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 季 度 报 告 中 分 别 披 露 基 金 管 理
人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金
的份额、期限及期间的变动情况。 
基金定 期报 告在 公开披 露的第 2 个 工作 日， 分别报 中国 证监会 和基 金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书
面报告方式。 
（七）临时报告 
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告
书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基 金管 理人的 董事 长、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办 理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期 限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监
会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 予 以 公
告。 
（十）投资中小企业私募债券相关公告 
基金管理人应在基金招募说明书的显著位臵披露投资中小企业私募债券的
流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会
指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 
基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（十一）投资股指期货相关 公告 
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文
件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。 
（十二）中国证监会规定的其他信息。 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责
管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定 和 《基金合同》 的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10 年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应当分别臵备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别臵备于基金管理人和基金托管人的住所，
以供公众查阅、复制。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十六部分


基金 合 同 的 变 更 、终 止 与 基 金 财 产的 清 算 
一 、《 基金合 同》 的变更 
1、变 更基 金合同 涉及 法律法 规规 定或本 基金 合同约 定应 经基金 份额 持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并
公告，并报中国证监会备案。 
2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议自 生效后 方可 执行，
自决议生效后两日内在指定媒体公告。 
二 、《 基金合 同》 的终止 事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现 《基金合同 》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接 管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 9 个月。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公 告于基 金财 产清 算报告 报中国 证监 会备 案后 5 个工作 日内 由 基金财 产清
算小组进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
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第十七部分


风险 揭 示 
一、 投 资于本 基金 的主要 风险 有： 
（ 一） 市 场风 险 



基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发
生变化，产生风险。主要的风险因素包括： 
1. 政 策 风 险 。 因 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 国 家 宏
观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2. 经 济 周 期 风 险 。 随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈
周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3. 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。
利率直接影响着债券的价格和收益 率 ， 影 响 着 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 。 基 金 投
资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 
4. 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 ， 如 管 理 能
力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致
公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下
跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出
现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但
不能完全避免。 
5. 购 买 力 风 险 。 基 金 投 资 的 目 的 是 基 金 资 产 的 保 值 增 值 ， 如 果 发 生 通 货 膨
胀，基金 投 资 于 证 券 所 获 得 的 收 益 可 能 会 被 通 货 膨 胀 抵 销 ， 从 而 影 响 基 金 资 产
的保值增值。 
（ 二） 信 用风 险 
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝
支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。此外，本基金可以投资于企业
债、 公司债、 短期融资券、 中小企业私募债等， 可能面临发行人不能或不愿及时
还本付息的风险，或发行人信用评级下降的风险，从而导致基金资产损失。 
（ 三） 管 理风 险 
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水
平。同时，基金管 理 人 的 投 资 管 理 制 度 、 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 是 否 健 全 ，
能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平
等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 
（ 四） 流 动性 风险 
我国证券市场作为新兴转轨市场，市场整体流动性风险较高。基金投资组
合中的股票 、 期货 和债券会因各种原因面临较高的流动性风险，使证券交易的执
行难度提高，买入成本或变现成本增加。此外，基金投资者的赎回需求可能造
成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。 
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础
上，通过一系列风险控制指标加 强 对 流 动 性 风 险 的 跟 踪 、 防 范 和 控 制 ， 但 基 金
管理人并不保证完全避免此类风险。 
（ 五） 操 作和 技术风 险 
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或
者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交
易、交易错误和欺诈等。 
此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 
（ 六） 合 规性 风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关 规 定 的 风
险。 
（ 七） 模 型风 险 
指在投资决策、 估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方
法或选择了不恰当的模型而导致投资结果不确定风险。 
（ 八） 本 基金 特有的 风险 
1、 绝对收益策略风险 
本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略， 但是不能确保策略能完全剥
离基金的系统性风险，因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损失。 
2、 卖空风险 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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本基金主要采用股指期货构建空头， 但不是完全对冲系统性风险 ， 基金管理
人根据合同可以持有净多头或净空头头寸， 如果 基金管理人判断失误 可能导致本
基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金， 也有可能在特殊情 况下发生比
普通偏股型基金更大的损失。



3、 个股选择风险 
本基金 多头 股票部 分采 用基本 面分 析结合 事件 驱动策 略进 行选择 ，但 有可能
在某区间本基金买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失。 
4、 基差风险 
在使用 股指 期货对 冲市 场风险 的过 程中， 基金 财产可 能因 为股指 期货 合约与
标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：



（1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；



（2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；



（3） 因存在基差风险， 在进行股指期货合 约展期的过程中， 基金财产可能会
承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。



5、 杠杆风险



因股指期货采用保证金交易而存在杠杆， 基金财产可能因此产生更大的收益
波动。



6、 到期日风险



股指期货合约到期时， 基金财产如持有未平仓合约， 中金所将按照交割结算
价将资产管理计划财产持有的合约进行现金交割， 资产管理计划财产将无法继续
持有到期合约，具有到期日风险。 
7、 期货商风险



资产管理人运用基金财产投资于股指期货时， 会尽力选择资信状况优良、 风
险控制能力强的期货公司作为经纪商， 但不能杜绝在极端情况下， 所选择的 期货
公司在交易过程中存在违法、 违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭
受损失 ，甚至资产无法保全 。



8、盯市结算风险



股指期货采取保证金交易， 保证金账户实行当日无负债结算制度， 对资金管
理要求较高。 假如市场走势对本基金财产不利， 期货经纪公司会按照期货经纪合
同约定的时间和方式通知资产管理人追加保证金， 以使资产管理计划财产能继续海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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持有未平仓合约。 如出现极端行情， 市场持续向不利方向波动导致期货保证金不
足， 又未能在规定时间内补足， 按规定保证金账户将被强制平仓， 甚至已缴付的
所有保证金都不能弥补损失，从而导致超出预期 的损失。



9、平仓风险



在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，
例如， 这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。 出现这类情况， 基金财产缴付
的所有保证金有可能无法弥补全部损失，委托人还必须承担由此导致的全部损
失。 期货经纪公司或其客户保证金不足， 又未能在规定的时间内补足， 或因其他
原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓， 资产管理计划财产可能因
被连带强行平仓而遭受损失。



10、连带风险



为 基 金 财 产 进 行 结 算 的 结 算 会 员 或 该 结 算 会 员 下 的 其 他 投 资 者 出 现 保 证 金
不足、 又未能在规定的时间内补 足， 或因其他原因导致中金所对该结算会员下的
经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。



11、基金资产投资特定投资对象的其他风险



如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、 结算等规则， 可能会导致基金
财产受到损失。 由于国家法律、 法规、 政策的 变化、 中金所交易规则的修改、 紧
急措施的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有， 基金财产
必须承担由此导致的损失。 
12、提前偿还风险或延期支付风险 
本 基 金 可 投 资 于 资 产 支 持 证 券 ， 由 此 可 能 面 临 提 起 偿 还 风 险 或 延 期 支 付 风
险。 
13、中小企业私募债 特殊风险 
本基金可投资中小企业私募债， 一般而言， 由于中小企业私募债的发行主体
财务能力较弱， 因此， 中 小企业私募债的信用违约概率相比高信用等级债券要高，
其投资风险较高， 如果市场流动性收紧或者对市场对该类证券偿付信心不足， 则
本资产管理计划可能面临较大损失。 中小企业私募债的转让方式较为特殊， 缺乏
二级市场流动性支持， 流动性溢价较大， 在实际的债券转让和交易中， 由于流动
性的匮乏可能对委托资产带来不利影响。 
14、融资融券的特殊风险 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和 风险收益特征并在控制风险的前提下， 经与基金托管
人协商一致后，参与融资融券业务，可能面临以下风险： 
(1) 杠杆风 险： 融资 融券 交 易利用 了一 定的 财务 杠 杆，放 大了 证券 投资 的盈
亏比例，由于高杠杆特征，潜在损失可能成倍放大； 
(2) 强制平 仓风 险： 在从 事 融资融 券交 易期 间， 如 果不能 按照 约定 的期 限清
偿债务， 或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于
维持担保比例， 且不能按照约定的时间、 数量追加担保物时， 将面临担保物被证
券公司强制平仓的风险； 
(3) 授信额 度风 险： 授信 额 度是客 户可 融资 融券 额 的最高 限额 ，如 果证 券公
司融资、 融券总额规模或证券品种融资融券交易受限， 则存在授信给投资者的融
资融券额度在某一时点无法足额使用的可能。另外，如果其信用资质状况降低，
证券公司会相应降低对其的授信额度， 或者证券公司提高相关警戒指标、 平仓指
标所产生的风险，可能会给基金财产造成经济损失； 
(4) 融资融 券成 本增 加的 风 险：在 从事 融资 融券 交 易期间 ，如 果中 国人 民银
行规定的同期金融机构贷款基准利率调高， 证券公司将相应调高融资利率或融券
费率，将面临融资融券成本增加的风险； 
(5) 标的证 券暂 停交 易或 终 止上市 的风 险： 在从 事 融资融 券交 易期 间， 如 果
发生融资融券标的证券范围调整、 标的证券暂停交易或终止上市等情况， 投资者
将可能面临被证券公司提前了结融资融券交易的风险， 可能会给基金财产造成经
济损失。 
（ 九） 其 他风 险 
1 、 因 基 金 业 务 快 速 发 展 而 在 制 度 建 设 、 人 员 配 备 、 风 险 管 理 和 内 控 制 度 等
方面不完善而产生的风险； 
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；



3 、 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 ， 可 能 严 重 影 响 证 券 市 场 运 行 ，
导致基金资产损失； 
4、其他意外导致的风险。 
二 、声 明



1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；


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2 、 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 ， 本 基 金 还 通 过 中 国 银 行 等 基 金
销售机构销售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十八部分


基金 合 同 的 内 容 摘要 
一 、基 金 份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的 权利 、义务 
( 一) 基金管 理人 的权利与 义务 
1、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金管理 人的 权利包
括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用
并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ，如认 为基 金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择 、更换 基金 销售机 构， 对基金 销售 机构的 相关 行为进 行监 督和处
理；



（9） 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金登记 机构 办理基 金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融
券；



（14） 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；


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（15） 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（16） 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易 过户的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金管理 人的 义务包
括但不限于： 
（1） 依法 募集资 金， 办理或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，以诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运
用基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依 据《基 金法 》、《 基金 合同》 及其 他有关 规定 外，不 得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回和 注销 价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净
值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披
露及报告义务； 
（12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》 、 《基金合同》 及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不向他人泄露； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20）因 违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金 合同》 不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款
利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 二） 基金托 管人 的权利 与义 务 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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1、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金托管 人的 权利包
括但不限于： 
（1） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全
保管基金财产； 
（2） 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及 法律 法规 规定或 监管 部门批
准的其他费用； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作， 如发现 基金 管理人 有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根 据 相 关 市 场 规 则 ， 为 基 金 开 设 证 券 账 户 、 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账
户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金托管 人的 义务包
括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立 专门的 基金 托管部 门， 具有符 合要 求的营 业场 所，配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设臵账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设臵、资金划拨、账册记录等方面相互独 立； 
（4） 除依 据《基 金法 》、《 基金 合同》 及其 他有关 规定 外，不 得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭
证； 
（6） 按规 定开设 基金 财产的 资金 账户、 证券 账户和 期货 账户等 投资 所需账
户，按照 《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（7） 保守 基金商 业秘 密，除 《基 金法》 、《 基金合 同》 及其他 有关 规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资 产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价
格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进 行；如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金 份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务，基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金 财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 三） 基金份 额持 有人的 权利 与义务 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金 份额，即成为本基金份额持有人和
《基金合同》 的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金份额 持有 人的权
利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大
会； 
（5） 出席 或者委 派代 表出席 基金 份额持 有人 大会， 对基 金份额 持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人 的投资运作； 
（8） 对基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 销售 机构损 害其 合法权 益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金份额 持有 人的义
务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4） 缴纳 基金认 购、 申购款 项、 赎回费 用及 法律法 规和 《基金 合同 》所规
定的费用； 
（5） 在其 持有的 基金 份额范 围内 ， 承担 基金 亏损或 者《 基金合 同》 终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年； 
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一 基
金份额拥有平等的投票权。 
( 一) 召开 事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》，但基金合同另有规定的除外； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。 
2、以 下情 况可由 基金 管理人 和基 金托管 人协 商后修 改， 不需召 开基 金份额
持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（3） 在法 律法规 和《 基金合 同》 规定的 范围 内调整 本基 金的申 购费 率、调
低赎回费率或 不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6） 按照 法律法 规和 《基金 合同 》规定 不需 召开基 金份 额持有 人大 会的以
外的其他情形。 
3、 基金合同生效之日起三年后的对应日， 若基金资产规模低于 2 亿元， 基
金合同自动终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 
（ 二） 会议召 集人 及召集 方式 
1、除 法律 法规规 定或 《基金 合同 》另有 约定 外，基 金份 额持有 人大 会由基
金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、基 金托 管人认 为有 必要召 开基 金份额 持有 人大会 的， 应当向 基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起



60 日内 召开 ；基 金管 理人决 定不 召集 ，基金 托管人 仍认 为有必 要召 开的，
应当由基金托管人自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金 份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起60 日内召开。 
5、代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金 份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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表基金份额10%以上 （含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基 金份 额持有 人会 议的召 集人 负责选 择确 定开会 时间 、地点 、方 式和权
益登记日。 
（ 三） 召开基 金份 额持有 人大 会的通 知时 间、通 知内 容、通 知方 式 
1、召 开基 金份 额持有 人大会 ，召 集人 应于会 议召开 前 30 日， 在指 定媒体
公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权 委托证 明的 内容要 求（ 包括但 不限 于代理 人身 份，代 理权 限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通 讯开会 方式 并进行 表决 的情况 下， 由会议 召集 人决定 在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如 召集 人为基 金管 理人， 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。 
（ 四） 基金份 额持 有人出 席会 议的方 式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监
管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现 场开 会。由 基金 份额持 有人 本人出 席或 以代理 投票 授权委 托证 明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自 出席会 议者 持有基 金份 额的凭 证、 受托出 席会 议者出 具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合
同》 和会议通知 的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2） 经核 对，汇 总到 会者出 示的 在权益 登记 日持有 基金 份额的 凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个
月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会，应当有代表 1/3 以上 （含1/3 ） 基金份额的基金份额持有人或其代
理人参加，方可召开。 
2、通 讯开 会。 通 讯开 会系指 基金 份额持 有人 将其对 表决 事项的 投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集 人按基 金合 同约定 通知 基金托 管人 （如果 基金 托管人 为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人 的 书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基
金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人 直接出 具书 面意见 或授 权他人 代表 出具书 面意 见的， 基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）； 
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人的
基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人
大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表 1/3 以上 （含 1/3） 基金份海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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额的基金份额 持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 
（4） 上述第 （3） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见
的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在 法律 法规或 监管 机构允 许的 情况下 ，经 会议通 知载 明，基 金份 额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。在会议召开方式上，本 基 金 亦 可 采 用 其 他 非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大
会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（ 五） 议事内 容与 程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 《基金合同》 的 重大修
改、决定终止 《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及 时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的 1/2 以上 （含 1/2） 选举产生一名基金份额持有
人作为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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名 （或单位名称） 、身 份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日 期后 5 个工 作 日内在 公证机 关监 督下 由召集 人统计 全部 有效 表决， 在公
证机关监督下形成决议。 
（ 六） 表决 
基金份额持有人所持每 份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一 般决 议，一 般决 议须经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表
决权的1/2 以上 （含 1/2） 通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特 别决 议，特 别决 议应当 经参 加大会 的基 金份额 持有 人或其 代理 人所持
表决权的2/3 以上 （含 2/3） 通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、终止 《基金合同》 、与其 他基金合并以特别决议通过方为有
效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行 投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（ 七） 计票 
1、现场开会 
（1） 如大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ，基金 份额 持有人 大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 并由大 会主 持人当
场公布计票结果。 
（3） 如果 会议主 持人 或基金 份额 持有人 或代 理人对 于提 交的表 决结 果有 怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。 
（4） 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证， 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表 （若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表） 的监督下
进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和 表决结果。 
（ 八） 生效与 公告 
基金份 额持 有人 大会的 决议， 召集 人应 当自通 过之日 起 5 日内 报中 国证监
会备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起生效。 
基金份 额持 有人 大会决 议自生 效之 日起 2 日 内在指 定媒 体上公 告。 如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关 于基金 份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，自基金合同生效日起，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大
会规定的法律法规不一致的，基金管理人与基金托 管 人 协 商 一 致 并 提 前 公 告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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议 。 
三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序 
（ 一） 《 基金 合同》 的变 更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同 意后变更
并公告，并报中国证监会备案。 
 2、关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在指定媒体公告。 
（ 二） 《 基金 合同》 的终 止事 由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三） 基金财 产的 清算 
1、基金财产清算小组：自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清 算 小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进
行基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务 进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 9 个月。 
（ 四） 清算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五） 基金财 产清 算剩余 资产 的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的
基金份额比例进行分配。 
（ 六） 基金财 产清 算的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公 告于基 金财 产清 算报告 报中国 证监 会备 案后 5 个工作 日内 由 基金财 产清
算小组进行公告。 
（ 七） 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四 、争 议解决 方式 
各方当事人同意，因《 基金合同》而产生的或 与《基金合同》有关的 一切
争议，如经友好协 商 未 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁
委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市 ， 仲裁裁决
是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》 可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第十九部分


基金 托 管 协 议 的 内容 摘 要 
一 、托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：海富通基金管理有限公司 
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层 
法定代表人: 张文伟 
成立时间：2003 年 4 月 18 日 
批准设立机关：中国证监会 
批准设立文号：证监基字[2003]48 号 
组织形式： 有限责任公司 
注册资本： 1.5 亿元人民币 
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其
他业务 
存续期间： 持续经营 
 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：


中国银行股份有限公司 
住所：


北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人: 陈四 清 
成立时间：


1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人 民币 贰仟 玖佰肆 拾叁 亿捌 仟柒 佰柒 拾玖万 壹仟 贰佰 肆拾 壹元 整 
经营范围： 吸 收 人 民 币 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 结 算 ； 办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售
汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理 买 卖 股 票 以 外 的 外
币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信
用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际
贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区
的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的
其他业务 。 
存续期间：持续经营 
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查 
（一） 基金托管人根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 建立相
关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1、对基金的投资 范围 、投资对象进行监督。 基金管理人应将拟投资 的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据
实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管
人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本 基 金 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 、 债 券 等 金 融 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票 （包含中小板、创业板及
其他经 中国证 监会 核准 上市的 股票） 、股 指期 货、权 证、债 券( 国债 、金融 债、
企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转
债)、 央行票 据、 短期 融资券 、中期 票据 等） 、资产 支持证 券、 债券 回购、 银行
存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多
头头寸的价值的比例范围在 80% —120% 之间。其中：权益类空头头寸的价值是
指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具
的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入
股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 
本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和 ，
不得超过基金资产净值的 95% ， 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ，
基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 105 
值的 5%。 
本 基 金 不 受 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 指 引 》 第 五 条 第
（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 
待 基 金 参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 在
不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金
托管人 协商一 致后,参 与融资 融券业 务以 及通 过证券 金融公 司 办 理转 融通业 务，
以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风
险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关
事项按 照中国 证监 会的 规定及 其他相 关法 律法 规的要 求执行,无 需召 开基金 份额
持有人大会决定。 
待 基 金 投 资 期 权 等 衍 生 工 具 、 同 业 存 单 的 相 关 规 定 颁 布 后 ， 基 金 管 理 人 可
以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与
基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资同业存
单，无需召开基金份额持有人大会。 
如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其 他 品种,基金管理人在履 行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。 
2 、对基金投融资比例进行监督； 
（1 ） 本基金权益类空 头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例
范围在 80% —120% 之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市
值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价
值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值； 
（2）本基金每个交易 日日终，持有的买入期 货合约价值和有价证券 市值之
和，不得超过基金资产净值的 95% ， 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%； 
（3 ） 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％； 
（4 ） 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％； 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10 ％； 
（7）本基金在任何交 易日买入权证的总金额 ，不得超过上一交易日 基金资
产净值的0.5％； 
（8）本基金投资于同 一原始权益人的各类资 产支持证券的比例，不 得超过
基金资产净值的10 ％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投 资 标 准 ， 应 在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 
年，债券回购到期后不得展期； 
（15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 
（16）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 臵 改 革 中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。法律法规另有规定的，从其规
定。 
基金管理人应当自基金 合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合 比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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效之日起开始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
（二） 基金托管人应根 据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定 ，对基
金资产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款 的监督和核查中发现基金管理
人违反法律法规的规定、 《基金合同》 及本协 议的约定，应及时通知基金管理人
限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人
发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时
向中国证监会报告。 
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》
及本协议的规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规
定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效
的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反 《基金合同》 、本协 议约定的，
应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限
于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举
证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管
理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
1 、 在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管
人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全
保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理 人发现基 金托管人擅自挪用基金 财产、未对基金财产实 行分账海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反法律法规、 《基金合同》 及本协议 有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基
金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3、基金托管人应积极 配合基金管理人的核查 行为，包括但不限于： 提 交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基
金管理人并改正 。 
四 、 基 金 财 产 的 保 管 
（一） 基金财产保管的 原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全 保管基金财产，未经基 金管理人的合法合规指 令或法
律法规、 《基金合同》 及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。 
3、基金托管人按照规 定开设基金财产的资金 账户、证券账户和期货 结算账
户等投资所需账户。 
4、基金托管人对所托 管的不同基金财产分别 设臵账户，确保基金财 产的完
整与独立。 
5、除依据《基金法》 、《运作办法》、《基 金合同》及其他有关法 律法规
规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1、基金募集期满或基 金管理人宣布停止募集 时，募集的基金份额总 额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2 名以上 （含2 名）
中国注册会计师签字方为有效。 
2、基金管理人应将属 于本基金财产的全部资 金划入在基金托管人 处 为本基
金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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1 、 基金托管人应负责 本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金托管人以本基 金的名义开设本基金的 银行账户（“资金账户 ”）。
本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活
动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通
过本基金的银行账户进行。 
3、本基金银行账户的 开立和使用，限于满足 开展本基金业务的需要 。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基 金 管 理 人 以 本 基 金 的 名 义 在 基 金 托 管 人 认 可 的 存 款 银 行 的 指 定 营 业 网 点
开立存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账
户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户
或账户变更所需的相关资料。 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金托管人应当代 表本基金，以基金托管 人和本基金联名的方式 在中国
证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基金证券账户的 开立和使用，限于满足 开展本基金业务的需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的
证券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金托管人以自身 法人名义在中国证券登 记结算有限责任公司开 立结算
备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券
交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本托管协议生效 日之后，本基金被允许 从事其他投资品种的投 资业务
的，涉及相 关 账 户 的 开 设 、 使 用 的 ， 若 无 相 关 规 定 ， 则 基 金 托 管 人 应 当 比 照 并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（六）债券托管专户的开设和管理 
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 本 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国 银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账
户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕
之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基 金 财 产 投 资 的 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 负
责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同
正本后 30 日内将一份 正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以
上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合
同及有关凭证由基金管理人与基 金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 与 复 核 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合 《基金合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基
金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后
以双方约定的方式发送给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 应 对 净 值 计 算 结 果 进 行 复
核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当相关法律法规或 《基金合同》规定的估 值方法不能客观反映基 金财产
公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反
映公允价值的价格估值，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
4、基金管理人、基金 托管人发现基金估值违 反《基金合同》订明的 估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
双方应及 时进行协商和纠正。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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 111 
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位（含第 3 位） 内发生
差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理
人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达
到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达
到基金 份额 净值的 0.5% 时， 基金 管理人 应当 在报中 国证 监会备 案的 同时并 及时
进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、由于基金管理人对 外公布的任何基金净值 数据错误，导致该基金 财产或
基金份额持 有 人 的 实 际 损 失 ， 基 金 管 理 人 应 对 此 承 担 责 任 。 若 基 金 托 管 人 计 算
的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净
值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如
果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基
金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张
返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔
偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7 、 由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
8 、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双
方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对
外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合 同》 生效 后，应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则，分别独立地设臵、登记和保管基金的全套账册，对双
方各自的账 册定期进 行 核对，互相 监督，以 保 证基金 财 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会
计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2 、会计数据和财务指标的核对 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 定 期 就 会 计 数 据 和 财 务 指 标 进 行 核 对 。 如海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。 
3 、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度 报 表 的
编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在 《基 金合同》 生效后每
六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季
度结束之日起10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15 个工作日内予
以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年
终了后60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后60 日内编制完毕并于会计
年度终了后 90 日内予 以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不
编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基 金 管 理 人 在 月 度 报 表 完 成 当 日 ， 将 报 表 盖 章 后 提 供 给 基 金 托 管 人 复 核 ；
基金托 管人在 收到 后 应 3 个 工作日 内进 行 复核， 并将复 核结 果书 面通知 基金管
理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，
基金托 管人应 在收 到 后 5 个 工作日 内完 成 复核， 并将复 核结 果书 面通知 基金管
理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复
核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完 成复核，并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复
核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完 成复核，并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双
方 商定的其他方式进行。 
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；
若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人
在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门
公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于
应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报
表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与 保管 
（一）基 金份额持有人 名册的内容 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 包 括 但 不 限 于 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对 于 每 半 年 度 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 基 金 管 理 人 应 在 每
半年度 结束后 5 个 工 作日内 定期向 基金 托管 人提供 。对于 基金 募集 期结束 时的
基金份额持有 人 名 册 、 基 金 权 益 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 以 及 基 金 份 额 持
有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5
个工作日内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 如 基 金 托 管 人 无 法 妥 善 保 存
持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额
持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
七 、 争 议 解 决 方 式 
（一） 本协议适用中华 人民共和国法律并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有 关的争议
可通过友好协商解决。但若未能以协商方式解决的，任何一方均有权将争议提
交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
（ 三 ） 除 争 议 所 涉 的 内 容 之 外 ， 本 协 议 的 当 事 人 仍 应 履 行 本 协 议 的 其 他 规
定。 
 
八 、托 管协议 的修 改与终 止 
（一） 托管协议的变更 
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 变 更 。 变 更 后 的 新 协 议 ，
其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监
会备案。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应 当终止： 
1、《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算 。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第二十部分


对基 金 份 额 持 有 人的 服 务 
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 根 据 基
金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容
如下： 
一、 资 料寄送 服务 
基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基 金 的 基 金 份
额持有人寄送相关资料，基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本
基金的基金份额持有人寄送相关资料。 
1. 投资人对账单服务： 
基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单： 
1 ） 基 金 份 额 持 有 人 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 的 网 站 账 户 自 动 查 询 系 统 查 阅
对账单。 
2 ） 对 账 单 寄 送 服 务 分 为 电 子 对 账 单 服 务 及 纸 质 对 账 单 服 务 。 基 金 份 额
持 有 人 可 通 过 网 站 、 电 话 等 方 式 向 本 基 金 管 理 人 定 制 纸 质 或 电 子 形
式的定期对账单，其中 
a) 电子对账单服务：每月度、季度、年度结束后 15 个工作日内由
客 户 服 务 中 心 向 所 有 选 择 电 子 对 账 单 服 务 的 基 金 份 额 持 有 人 发
送电子对账单。 
b) 纸质 对账单服务：每年度结束后 30 个工作日 内，客户服务部门
将 向 本 年 度 有 交 易 的 或 持 有 份 额 的 ， 系 统 内 预 留 联 系 地 址 齐 全
的 ， 且 选 择 纸 质 对 账 单 服 务 的 基 金 份 额 持 有 人 寄 送 纸 质 对 账
单。 
3 ） 基金份额持有人 也 可拨打基金 管理人客 服 热线索取电 子或纸质 对账
单，亦可通过销售机构网点进行查询。 
2. 其他相关的信息资料 
介绍国内外金融市场动态、投资机会和投资产品等。 
二、 红 利再 投资服 务 
本 基 金 收 益 分 配 时 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 以 选 择 将 当 期 分 配 所 得 的 红 利 再 投海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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资于本基金，登记机构将基金份额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基
金份额净值自动转为基金份额。红利 再投资免收申购费用。 
三、 基 金转 换服务 
投资人可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。 
四、 定 期定 额计划 
定期定额计划包含定期定额申购 （或称定期定额投资） 、定期定额转换和定
期定额赎回，基金管理人利用直销网点或销售网点为投资者提供定期定额计划
的服务。通过定期定额计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购、定
期定额转换或定期定额赎回基金份额。定期定额计划的有关规则可登陆基金管
理人网站查询。 
五、 在 线服 务 
通过基金管理人 网 站 的 在 线 客 服 、 留 言 板 和 客 服 信 箱 ， 投 资 人 可 以 实 现 咨
询、投诉、建议和寻求各种帮助，与基金经理（或投资顾问）定期进行在线交
流。



网 站 提 供 了 基 金 公 告 、 投 资 资 讯 、 理 财 刊 物 、 基 金 常 识 等 各 种 信 息 ， 投 资
人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。



基金管理人为 现 有 投 资 人 提 供 了 基 金 账 户 查 询 、 交 易 明 细 查 询 、 对 账 单寄
送方式设臵、修改查询密码等服务。 
六、 资 讯服 务 
投资人如 果 想 了 解 申 购 和 赎 回 等 交 易 情 况 、 基 金 账 户 余 额 、 基 金 产 品 与 服
务等信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查
询。 
1、 客户服务电话 
全国统一客户服务号码：40088-40099 （免长途话费） 
传真：021-50479997 
2、互联网站 
基金管理人网址：http://www.hftfund.com 
电子信箱：info@hftfund.com 






3. 官方微信服务号：fund_hft 
七、 投 诉受 理 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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投资人可 以 拨 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 或 致 函 ， 投 诉 直 销 机 构 和 销 售
机构的人员和服务。 
八、 网 上开 户与交 易服 务 
 基 金 管 理 人 已 开 通 网 上 交 易 平 台 ， 投 资 者 可 登 陆 海 富 通 基 金 网 站
（www.hftfund.com ）或 海 富通 官方 微 信服 务号 （fund_hft） 实现 网上 开 户和 交
易 （包 括认购、申购、定期定额计划、转换、赎回等） ，并获得申购费率和部分
转换费率优惠。海富通网上交易支持工商银行、农业银行、建设银行、中国银
行、招商银行、民生银行、光大银行、平安银行、兴业银行、浦发银行、中信
银行 、 上海银行、 华夏 银行 等银行的借记卡及天天盈等账户，具体的费率优惠标
准请参见相关公告。基金管理人将依据业务发展状况，逐步增加网上交易支持
的银行卡种，并以公告形式告知投资者 。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































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第二十 一 部分


其他披露事项 
一 、基 金登记 机构 
1. 委 托与 更换程 序 



基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管 理
人委托上述机构办理登记业务，应与其签订委托代理协议，以明确基金管理人
与其在投资人基 金 账 户 管 理 、 基 金 份 额 登 记 过 户 、 基 金 清 算 和 交 收 、 代 理 发 放
红利、建立并保管基金份额持有人名册 和 非 交 易 过 户 等 事 宜 中 的 权 利 和 义 务 ，
保护基金 投资人和基金份额持有人的合法权益。 



登记机构的更换程序： 
（1）提名：由基金管理人提名。 
（2 ） 备 案 ： 新 任 登 记 机 构 报 中 国 证 监 会 审 查 资 格 并 备 案 后 ， 原 任 登 记 机 构
方可退任。 
（3） 公告：基金登记机构更换，由基金管理人在更换前 30 个工作日在指定
媒体上公告。 
（4 ） 交 接 ： 原 基 金 登 记 机 构 应 做 出 处 理 基 金 登 记 事 务 的 报 告 ， 并 与 新 任 基
金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电
子数据；新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料，
确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交
日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任
基金登记机构处理有关问题，保障基金份额持有人的合法权益；如因原基金登
记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。 
2. 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记
业 务。 
3. 基 金登记 机 构 概况 



基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 



法定代表人： 周明 



注册资本：6 亿元 



注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 119 



组织形式：有限责任公司 



营业期限：长期 



中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员
会批准，在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由
上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。 



公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有5 个部门和2 个分 公司，分别
是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、 中 国 证 券 登 记 结
算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 



中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管
理委员会的监管。 



公司经营范围： 
（1）证券账户和结算账户的设立和管理； 
（2）证券登记与过户； 
（3）证券托管与转托管； 
（4）证券和资金的清算与交收； 
（5）受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务； 
（6）中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
 120 
第二十二部分


招 募 说 明 书 的 存放 及 查 阅 方 式 
招募说明书公布后，应当分别臵备于基金管理人、基金托管人和基金 销售
机构的住所 ， 在 办 公 时 间 内 可 供 免 费 查 阅 。 投 资 人 也可以直接登录基金管理人
的网站 www.hftfund.com 进 行查 阅。 上述 备查 的 文件 其内 容与 所公告 的 内容 完
全一致。 
 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金



































更新 招募说明书 
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第二十三部分


备查文件 
本招募说明书的备查文件包括： 
（1） 中国证监会 对 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 申 请 准
予注册 的文件 
（2） 《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金合同》 
（3） 《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 托管协议》 
（4） 基金管理人业务资格批件、营业执照 
（5） 基金托管人业务资格批件、营业执照 
（6） 法律意见书 
（7） 注册登记协议 
（8） 中国证监会要求的其他文件 
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资人 如 需 了 解 详
细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。