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上投双核(373020)

上投双核:更新招募说明书摘要(2018年1月)查看PDF公告




上投摩根 双核平衡混 合型 证券投资基金 招募说明书(更新) 摘要 基金合 同生 效日 期:2008 年 5 月 21 日





基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 : 中 国工 商银 行股份 有限 公司 2 重要 提 示: 1. 投 资有 风险 ,投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书; 2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 3. 基金 投资者 购买 基金并 不等于将 资金 作为存 款存 入银行或 者存 款类金 融机 构 ,基金 管理 人 不保 证基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益 。 4.本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ,并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 5. 本 招募 说明 书摘要 所 载 内容截 止 日 2017 年11 月20 日 , 基 金投 资组 合及 基 金业绩 的数 据 截止日 为2017 年9 月 30 日。 二〇一 八年 一 月上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金招募说明书(更新)摘要


一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼25 层 法定代 表人 :陈兵 总经理 : 章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的51%和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理, 上海浦东发展银行总行4 资金财务部总经理助理, 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富 管理部总经理, 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书, 上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、 总经理; 上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监, 摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融) 。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行 政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈海宁


研究生学历、经济师。 5 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理, 上 海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理, 个人银行总部副总经理兼银行卡 部总经理。 现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。 董事:章硕麟


























获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任 特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 6 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、 基金经理、 投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事, 管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金(QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理, 上投摩根基金管理有限公司首席 风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士 ,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理; 曾任 上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员; 上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 7 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员; 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监, 产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理, 上海证监局主任科员, 上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。





5.本基金基金经理 基金经理陈思郁女士自 2008 年 5 月至 2009 年 8 月在国泰君安研究所担任研 究员,自 2009 年 9 月 起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金 经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自 2015 年 8 月起担任 上投摩根双 核平衡混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根安全 战略股票型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理梁钧先生,其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 6 月 13 日。 历任基金经理芮崑先生, 其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 10 月 24 日。 历任基金经理罗建辉先生, 其任职日期为 2009 年 10 月 24 日至 2015 年 1 月 30 日。 历任基金经理卢扬先生, 其任职日期为 2014 年 10 月 30 日至 2015 年 11 月 20 日。 8 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛, 副总经理兼投资总监; 孙芳, 副总经理兼投资副总监; 朱晓龙, 研究 总监; 孟晨波, 总经理助理兼货币市场投资部总监; 赵峰, 债券投资部总监; 张 军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。 上述 人员之间不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


成立时间:1984 年 1 月 1 日


法定代表人:易会满


注册资本:人民币 35,640,625.71 万元


联系电话:010-66105799


联系人:郭明


(二)主要人员情况


截至 2017 年 3 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。


(三)基金托管业务经 营情况


作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供托管 服务以来, 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责 ” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部 控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产 托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高 效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中最 丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会保 障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权 投资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证 券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专 户资产、ESCROW 等 门类齐全的托9 管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类 客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资 基金 709 只。 自 2003 年以来, 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全 球托管人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环球金融》 、 内地 《证券时报》 、 《 上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管 银行大奖;是获得奖项最多的国内 托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


三 、相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 10 (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话: (021)52629999 传真: (021)62569070 客服电话:95561 11 网址:www.cib.com.cn


(9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话: (010)63636153 传真: (010)63639709 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558


网址:www.citicbank.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568


网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 12 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


(15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦


法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (18) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 13 法定代表人: 冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (19) 申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (20) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (21) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 14 网址:www.962518.com


(22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (23) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、42、 43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (24) 招 商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (25) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 15 联系人: 刘晨 网址:www.ebscn.com


(26) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com


(28) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (29) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021 -23219000 16 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (30) 国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常 喆 联系人:李航


客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com


(31) 国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (32) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 联系电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (33) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 17 客户服务热线:010-95558 (34) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (35) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (36) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联 系人:钟康莺


开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (37) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com 18 (38) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (39) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (40) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人: 姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (41) 中国中投证券有限责任公司 住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人: 高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人: 刘毅 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (42) 华福证券有限责任公司 19 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五 四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326


公司 网址:www.hfzq.com.cn (43) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人: 金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (44) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人: 王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (45) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼


法定代表人:罗浩 电话:021-38784818








传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com 20 (46) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站 :www.95579.com


(47) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048 ) 法定代表人: 詹露阳 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 联系人:石静武 (48) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上 海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021 —20691861 21 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (50)


北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (51) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室


办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (52) 上海万得基金销售有 限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (53) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (54) 花旗银行(中国)有限公司 注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、22 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼 01 单元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼


办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼 01 单元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼


法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN )


电话:021-28966000


传真:021-28963332


客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880


公司网站:www.citibank.com.cn


(55) 东亚银行(中国)有限公司 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 客服电话:800-830-3811 网站:www.hkbea.com.cn (56) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com


(57) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (58) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 23 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (59) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (60) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼


法定代表人: 凌顺平


客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com


(61) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (62) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (63) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 24 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (64) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (65) 上海陆金所资产管理有限公 司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (66) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (67) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元


办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (68) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 25 法定代表人:肖雯


客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (69) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (70) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (71) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 通力 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 19 楼 负责人 :韩 炯 26 联系电 话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律 师: 韩炯 、秦 悦民 (四) 会计 师事 务所 : 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:沈兆杰


经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名 称: 上投 摩根 双核 平衡混 合型 证券 投资 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 五、基金的申购费、 赎回 费和转换费 1 、申 购费 率 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额, 其中 : 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) / (1 +申 购费 率) 净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 本基金 申购 费率 如下 : 购买金 额 (M) 申购费 率 M<100 万 1.50% 100 万 ≤M <500 万 1.00% M≥500 万 每笔 1000 元 2、赎 回费 用 采用 “份 额赎 回 ” 方 式, 赎回价 格 以 T 日 的基 金份 额净值 为基 准进 行计 算 , 计算公 式 : 赎回总 金额=赎 回份 额 赎 回当日 基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额 赎 回费率 27 净赎回 金额=赎 回总 金额 赎回费 用 本基金 赎回 费用 按持 有人 持有该 部分 基金 份额 的时 间分段 设定 如下 : 持有时 间(N) 赎回费 率 N<1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N≥2 年 0 3、基 金转 换 为方便 基金份额持有人,投资者 可以依照基金管理人的有 关规定选择在本基金和本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 之间进 行基 金转 换。 基金 转换的 数额 限制 、 转 换费 率等具 体规 定可 以由基 金管 理人 届时 另行 规定并 公告 。 六 、基金的投资 (一)投资目标 本基金 深化 价值 投资 理念 , 精选 具备 较高 估值 优势 的上市 公司 股票 与优 质债 券等, 持续 优化投 资风 险与 收益 的动 态匹配 , 通过 积极 主动 的组 合管理 , 追求 基金 资产 的长 期稳定 增 值 。 (二)投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 及法律 、法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。


在正常市 场情 况下, 本基 金投资组 合中 股票投 资比 例为基金 资产 的 40 %-70 %,债 券 及其它 短期 金融 工具 为 25-55% ,并 保持 不低 于基 金 资产净 值 5 %的 现金 或者 到期日 在一 年 以内的 政府 债券 。 对 于中 国证监 会允 许投 资的 创 新 金融产 品, 将依 据有 关法 律法规 进行 投资 管理。 本基 金投 资重 点是 具备较 高估 值优 势的 上市 公司股 票等 ,80 %以 上的 股票基 金资 产属 于上述 投资 方向 所确 定的 内容。 如果法 律法 规对 上述 比例 要求有 变更 的, 本基 金投 资范围 将及 时做 出相 应调 整, 以 调整 变更后 的比 例为 准。 (三)投资理念 本基金 秉持 内在 价值 至上 的投资 理念 , 深 入分 析中 国经济 发展 的价 值型 驱动 因素, 运用 安全边 际策 略有 效挖 掘价 值低估 的各 类投 资品 种。 (四)投资策略 1、股票投资策略 价值投 资注 重股 票内 在价 值的发 现。 在内 在价 值确 定以后 , 通 过股 票市 场价 格和内 在价28 值的比 较 , 就 可以明 确投 资方向 。 特别 当股票 的价 格低于 它的 内在 价值 时, 就存在 一个 正 的 安全边 际。 足够 的安 全边 际使投 资拥 有更 容易 取胜 的优势 , 因为在 价值 引力 作用 下, 股票价 格更 倾向 于上 涨。 所以, 安全 边际 越高 , 投 资风险 就会 相对 较低。 本基金将运用安全边 际策 略有效挖掘价值低估 的股 票类投资品种。在控 制宏 观经济趋 势、 产 业发 展周 期等 宏观 经济环 境变 量基 础上 , 考 察上市 公司 的商 业模 式、 管理能 力、 财务 状况等 影响 企业 持续 经营 的因素 , 然后 综合 运用 量化 价值模 型来 衡量 股票 价格 是高估 还是 低 估。 根据 不同 的产 业和 行 业特征 , 本基 金将 有针 对 性地选 用不 同 的P/E 、P/CFPS 、P/S 、P/B 等乘数 法 和DCF 增长 模型 建立股 票选 择池 。 (1 )宏观经济分析 本基金 基于 对宏 观经 济运 行状况 及政 策分 析、 财政 政策与 货币 政策 运行 状况 分析、 行业 运行景 气状 况分 析的 基础 上, 重 点判 断宏 观经 济周 期对市 场不 同行 业的 影响 , 作为 资产 配置 的依据 。 同时 根据宏 观经 济对市 场影 响的 分析 , 初 步判断 市场 的多 空方 向, 决定大 类资 产 配 置。 (2 )行业分析 本基金 将根 据各 行业 所处 生命周 期、 产业 竞争 结构、 近期发 展趋 势等 方面 因素 对各行 业 的相对 盈利 能力 及投 资吸 引力进 行评 价, 考察 净资 产收益 率、 营运 周期 、 销 售收入 、 净 利润 等指标 , 对 各行 业投 资机 会进行 评估 , 并 根据 行业 综合评 价结 果确 定股 票资 产中各 行业 的权 重。 (3 )公司质地分析 企业在 行业 中的 相对 竞争 力是决 定企 业成 败和 投资 价值的 关键 , 本基 金将 根据 公司质 地 对上市 公司 当前 和未 来的 竞争优 势加 以评 估。 公司 质地良 好的 企业 通常 具备 以下特 征: 企业 在管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创新 能力 中的 某一 方面 或多个 方面 具有 竞争 对手 在短时 间内 难 以模仿 的显 著优 势, 从而 能够获 得超 越行 业平 均的 盈利水 平和 增长 速度 。 本 基金将 通过 包括 实际调 研在 内的 多种 分析 手段, 对上 市公 司质 地进 行判断 。 (4 )股票估值水平分析 本基金 的战 略目 标是 构造 可以创 造主 动管 理报 酬的 投资组 合 , 上 市公 司经 过竞 争优势 指 标筛选 之后 , 将 由研 究团 队进行 估值 水平 考察 。 通 过基本 面和 估值 指标 筛选 的基础 组合 即被 纳入上 投摩 根基 金公 司策 略性评 价体 系。 本基 金在 对股票 进行 估值 时, 首先 采用现 金流 折现 模型 (DCF) 计算 出股 票的 内在价 值, 然后 在第 二阶 段采用 乘数 估值法(Multiple ) , 通过 对 对 同 行 业 公 司的 情 况 对 样本 公 司 价 值 进行 比 较 修 正, 使 得 对 于 股票 价 值 的 评估 更 加 准 确可 靠。 2、固定收益类投资策略 29 本基金 的债 券投 资策 略是 建立在 对债 券核 心内 在价 值的认 识上 。 我们 将采 用更 为有效 的 债券估 值模 型 , 同时 综合 考虑宏 观经 济运 行状 况、 金融市 场环 境及 利率 走势 , 采 取至 上而 下 和至下 而上 结合 的投 资策 略积极 配置 资产 。 在 控制 利率风 险、 信用 风险 以及 流动性 风险 的基 础上, 通过 组合 投资 为投 资者创 造长 期回 报。 具体 而言, 我们 将运 用利 率预 期策 略 、 骑 乘收 益曲线 策略 和类 属资 产配 置策略 等积 极策 略配 置各 类债券 资产 。 (1)利 率预期 策略: 本基 金将首先 根据 对国内 外经 济形势的 预测 ,分析 市场 投资环 境 的变化 趋势 , 重 点关 注利 率趋势 变化 。 通 过全 面分 析宏观 经济 、 货 币政 策与 财政政 策、 物价 水平变 化趋 势等 因素 ,对 利率走 势形 成合 理预 期。 (2)骑 乘收 益 率曲线 策略 :骑乘收 益率 曲线策 略是 短期货币 市场 证券管 理中 流行的 一 种策略 。 具 体操 作时 买入 收益率 曲线 最突 起部 位所 在剩余 期限 的债 券, 这一 期限的 收益 率水 平此时 处于 相对 较高 的位 置, 随着 一段 时间的 持有 , 当 收益 率下 降时 , 对 应 的将是 债券 价格 的走高 ,而 这一 期限 债券 的涨幅 将会 高于 其他 期限 ,这样 就可 以获 得更好 的 价差收 益。 (3)类 属资产 配置: 在类 属资产配 置层 次,本 基金 根据市场 和类 属资产 的风 险收益 特 征, 在判 断各 类属 的利 率期 限结构 与交 易活 跃的 国家 信用等 级短 期券 利率 期限 结构应 具有 的 合理利 差水 平基 础上 , 将 市场细 分为 交易 所国 债、 交易所 企业 债、 银行 间国 债、 银 行间 金融 债 等子 市场 。 结合各 类属 资产的 市场 容量 、 信 用等 级和流 动性 特点 , 在 此基 础上运 用修 正 的 均值-方 差等模 型, 定期对 投资组 合类属 资产进 行最 优化配 置和调 整,确 定类 属资产 的最优 权重。 3、 权证投资策略 本基金 将在 法律 法规 及基 金合同 规定 的范 围内 , 采 取积极 的态 度进 行权 证投 资。 权 证投 资的主 要目 的在 于对 冲组 合中证 券的 持有 风险 , 及在 正确估 值标 的证 券的 基础 上获取 权证 投 资收益 。本 基金 将采 用业 界广泛 应用 的Black-Scholes Pricing Model(BSPM) 对权证 进行 估 价。 对于 股票 基本面 和投 资价值 的判 断一 贯是 本公 司投资 的重 要依 据。 在投 资权证 前 , 基 金 管理人 员和 研究 员应 对标 的股票 的基 本面 和内 在价 值作出 分析 判断 。 4、 资产支持证券 投资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 时, 将综 合运 用久期 管理 、 收 益率 曲线 、 个 券选 择 和把握 市场 交易机 会等 积极 策略 , 在 严格控 制风 险的 情况 下, 通过信 用研 究和 对个 案的 具体分 析 , 确 定 资产合 理配 置比 例, 在保 证资产 安全 性的 前提 条件 下,以 期获 得长 期稳 定收 益。 5、 资产配置策略 资产配 置是 本基 金资 产管 理的重 要环 节。 本基 金是 一只注 重价 值投 资的 平衡 型基金 , 资 产配置 策略 依据 对宏 观经 济、 股市 政策 、 市 场趋 势 等因素 的判 断 , 对股 票市 场和债 券市 场的 风险收 益特 征进 行科 学的 评估后 , 在本 基金投 资范 围内 , 将 基金 资产主 要分 配在权 益类 、 固 定收益 类之 间, 并根 据投 资环境 的实 际变 化情 况, 在各类 金融 资产 之间 进行 实时动 态配 置 , 以期承 受尽 量小 的投 资风 险,并 取得 尽可 能大 的主 动管理 回报 。 30 具体而 言 , 在 正常的 市场 环境下 , 本基 金将保 持不 同类型 资产 配置 比例 的相 对稳定 。 如 果出现 股票 市场 整体 估值 水平较 大程 度偏 离企 业基 本面的 情况 , 会对 权益 类和 固定收 益类 资 产的配 置比 例做 出相 应的 调整 , 以 减少 投资风 险 。 在股票 市场 安全 边际 降低 , 且 综合 考虑 收 益风险 后投 资吸 引力 低于 固定收 益资 产时 , 本 基金 将降低 权益 类资 产的 配置 比例 ; 相 反, 在 股票市 场安 全边 际增 厚时 ,本基 金将 相应 增加 权益 类资产 的配 置比 例。 ( 五)业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 ×50%+上 证国 债指 数收 益率 ×50%。 在考虑 了基 金股 票组 合的 投资标 的 、 构 建流 程以 及市 场上各 个股 票指 数的 编制 方法和 历 史情况 后, 我们 选定 沪深 300 指 数作 为本 基金 股票 组 合的业 绩基 准, 债券 部分 的业绩 基准 则 采用上 证国 债指 数 。 为 公允 体现基 金管 理人 的投 资管 理能力 , 本基 金采 取复 合业 绩比较 基准 , 其比例 设置 反映 出基 金组 合 注重 均衡 资产 配置 的特性 。 沪深300 指数 是由上 海和 深圳证 券市 场中 选取300 只A 股作 为样 本编制 而成 的成分 股 指 数。沪 深300 指 数样 本覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值, 具有 良好 的市 场代 表性。 本基金 业绩 比较 基准 易于 观察 , 任 何投 资人 都可 以使 用公开 的数 据经 过简 单的 算术运 算 获得比 较基 准, 保证 了基 金业绩 评价 的透 明性 。 如果今 后市 场中 出现 更具 有代表 性的 业绩 比较 基准 ,或者 更科 学的 复合 指数 权重比 例 , 本基金 将根 据实 际情 况对 业绩比 较基 准予 以调 整 。 业 绩比较 基准 的变 更需 经基 金 管理 人和 基 金托管 人协 商一 致, 并在 报中国 证监 会备 案后 在更 新的招 募说 明书 中列 示。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 股票 指数 时, 本基 金可以 在报 中国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告。 ( 六)风险收益特征 本基金 是混 合型 基金 , 在 证券投 资基 金中 属于 中 高 风险品 种, 其预 期风 险收 益水平 低于 股票型 基金 , 高 于债 券基 金与货 币市 场基 金。 本基 金风险 收益 特征 会定 期评 估并在 公司 网站 发布, 请投 资者 关注 。 七 、基金的投资组合 报告 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资 产的比例31 (%) 1 权益投资 194,930,336.14 63.01 其中:股票 194,930,336.14 63.01 2 固定收益投资 83,744,875.10 27.07 其中:债券 83,744,875.10 27.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,581,534.87 3.42 7 其他各项资产 20,100,434.28 6.50 8 合计 309,357,180.39 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,611,228.00 2.15 B 采矿业 772,647.68 0.25 C 制造业 143,179,126.29 46.62 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 1,485,333.44 0.48 E 建筑业 3,844,199.70 1.25 F 批发和零售业 15,641,032.10 5.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 2,514,791.88 0.82 32 J 金融业 20,869,201.00 6.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 194,930,336.14 63.48 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 002460 赣锋锂业 187,768 16,392,146.40 5.34 2 002466 天齐锂业 213,422 15,001,432.38 4.89 3 300450 先导智能 183,236 13,669,405.60 4.45 4 002456 欧菲光 623,719 13,216,605.61 4.30 5 603799 华友钴业 137,078 12,538,524.66 4.08 6 002450 康得新 452,923 9,606,496.83 3.13 7 002640 跨境通 343,730 7,998,597.10 2.60 8 600884 杉杉股份 329,635 7,950,796.20 2.59 9 601933 永辉超市 956,500 7,642,435.00 2.49 10 600887 伊利股份 273,000 7,507,500.00 2.44 33 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 3,964,000.00 1.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,003,000.00 3.26 其中:政策性金融债 10,003,000.00 3.26 4 企业债券 69,777,875.10 22.72 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 83,744,875.10 27.27 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序 号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金 资产净 值比例 ( %) 1 130301 13进出01 100,000 10,003,000.00 3.26 2 136490 16红美01 50,000 4,905,000.00 1.60 3 112227 14利源债 40,000 4,104,000.00 1.34 4 136487 16月星02 40,000 3,942,800.00 1.28 5 122440 15龙光01 30,000 2,986,500.00 0.97 34 ( 六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细: 本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 ( 七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细: 本基金本报告期末未持有权证 。 ( 九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。 ( 十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有国债期货。 ( 十一)投资组合报告附注 1、报告 期内本 基金投 资的前十 名证券 的发行 主体本期 没有出 现被监 管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告 期内本 基金投 资的前十 名股票 中没有 在基金合 同规定 备选股 票库之 外的股票。 3、 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 153,467.78 2 应收证券清算款 18,036,936.99 3 应收股利 - 4 应收利息 1,817,896.56 5 应收申购款 92,132.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 35 9 合计 20,100,434.28 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:





本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 八 、基金的业绩 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69% 2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15% 2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37% 2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27% 2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31% 2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52% 2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38% 2015/01/01-2015/12/31 50.30% 2.06% 5.83% 1.24% 44.47% 0.82% 2016/01/01-2016/12/31 -8.32% 1.44% -3.95% 0.70% -4.37% 0.74% 2017/01/01-2017/06/30 9.41% 0.73% 5.58% 0.29% 3.83% 0.44% 2017/01/01-2017/09/30 15.62% 0.78% 8.24% 0.29% 7.38% 0.49% 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 36 七 、基金费用概览 1、基 金费 用的 种类 1 )基 金管 理人 的管 理费 ; 2 )基 金托 管人 的托 管费 ; 3 )销 售服 务费 ; 4 )基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 5 )基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 和律 师费 ; 6 )基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 )基 金的 证券 交易 费用 ; 8 )银 行汇 划费 用; 9 )按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 本基金 《基 金合 同》 终止 清算时 所发 生费 用, 按实 际支出 额从 基金 财产 总值 中扣除 。 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 1 )基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 )基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 2.5 ‰ 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E× 2.5 ‰÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核 后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 37 3 )销 售服 务费 销售服 务费是 指基 金管理 人根据基 金合 同的约 定及 届时有效 的相 关法律 法规 的规定 , 从开放 式基 金财 产中 计提 的一定 比例 的费 用, 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及 基金份 额持 有人 服务 费等 。 基金管 理人 可以 选取 适当 的时机 ( 但应 于中 国证 监会 发布有 关收 取开 放式 证券 投资基 金 销售费 用的 规定 后) 开始 计提销 售服 务费 , 但 至少 应提 前 2 个 工作 日在 至少 一种指 定报 刊和 网站上 公告 。公 告中 应规 定计提 销售 服务 费的 条件 、程序 、用 途和 费率 标准 。 基金管理人依据本基 金合 同及届时有效的有关 法律 法规公告收取基金销 售服 务费或酌 情降低 基金 销售 服务 费的 ,无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。 上述一 、基 金费 用的 种类 中第 4 -9 项 费用 ,根 据有 关法规 及相 应协 议规 定, 按费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 3、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 )基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 )基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 )基金 合同生 效前的 相关 费用,包 括但 不限于 验资 费、会 计 师和 律师费 、信 息披露 费 用等费 用; 4 )其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 4、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可根 据基 金发 展情况 调整 基金 管理 费率 或基金 托 管费率 等相 关费 率。 调高 基金管 理费 率、 基金 托管 费率等 相关 费率 须召 开基 金份额 持有 人大 会审议 。 基金 管理 人必 须最 迟于新 的费 率实 施日 前 2 个工作 日在 至少 一家 中国 证监会 指定 的 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 5、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 38 八 、招募说明书更新 部分 说明 上投摩 根 双 核平 衡混 合型 证券投 资基 金于 2008 年 5 月 21 日成 立, 至 2017 年 11 月 20 日运作 满九年 半。现 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《 公开募 集 证 券投资 基金 运 作 管理办 法》 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它有 关 法律法 规的 要求, 结合 基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动 , 对 2017 年 7 月 4 日 公告 的 《上 投摩根 双核平 衡 混 合型 证 券投资 基金招 募说 明书 ( 更新) 》 进行 内容补 充和更 新, 主 要更新 的内 容如 下: 1、 在重要 提示 中 , 更 新内 容 截止日 为 2017 年11 月 20 日, 基金 投资 组合 及基 金 业绩 的数据 截止 日 为 2017 年9 月30 日。 2、 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “基 金管 理人 概况 ” 中 , 对基金 管理 人的 基本 信息 进行 了 更新 ;在 “ 主要人 员情况 ”中 董事、 监事、 其他高 级管 理人员 及投资 决策委 员 会的信 息进 行了 更新 。 3、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分, 更新 了代 销机 构 及 会计师 事务 所 的 有关 信息 。 4、 在 “ 八、 基金 的投资 ” 的 “风 险收益 特征 ” 中 , 更 新了相 关描 述; “基 金的 投 资组 合报告 ”中 ,根 据本 基金 实际运 作情 况更 新了 最近 一期投 资组 合报 告的 内容 。 5、 在 “九 、基金 的业绩 ”中, 根据 基金的 实际运 作情况 ,对 本基金 成立以 来的业 绩 进行了 说明 。 6、 在 “二 十二、 其他应 披露事 项” 中,列 举了本 基金报 告期 内与基 金运作 有重大 关 系的公 告。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2018 年1 月4 日