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广发中证 500 交 易型开 放 式 指 数 
证 券 投 资 基金 联 接 基金(LOF) 
更 新 的 招 募说 明 书 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 广发 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
时 间 ：二 〇一 八年 一 月



 
【重 要提示】 
广发中证500 指数证券投资基金 （LOF）于 2009 年9 月21 日经中国证监会证监许可 【2009】
982 号文核准。 广发中证500 指数证券投资基金 （LOF） 基金合同于2009 年11 月26 日生效 。
2013 年9 月2 日， 《关于广发中证500 指数证 券投资基金 （LOF） 变更投资范围及其相关事项
的议案》 经广发中证500 指数证券投资基金 （LOF） 基金份额持有人大会决议通过， 并于2013
年10 月10 日获中国证监会备案确认。 自2013 年10 月11 日起， 由 《广发中证500 指数证券
投资基金 （LOF ） 基金合同》 修订而成的 《广发 中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（LOF ）基金合同》生效，原《广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日
起失效。 
本基金管理人保 证招募说明 书的内容 真实、准 确、完整。本招 募说明书经 中国证监会注
册，但中国证监 会对本基金 募集的注册 ，并不 表明其对本基金 的价值和收 益作出实质 性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照 恪尽职守、 诚实信用 、谨慎勤 勉的原则管理和 运用基金财 产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资有风险，投 资人认购（ 或申购） 基金时应 认真阅读本招募 说明书。基 金的过往业绩
并不预示其未来表现。 
本基金投资于证 券市场，基 金净值会 因为证券 市场波动等因素 产生波动， 投资者在投资
本基金前，需充 分了解本基 金的产品特 性，并 承担基金投资中 出现的各类 风险，包括 ：因政
治、经济、社会 等环境因素 对证券价格 产生影 响而形成的系统 性风险，个 别证券特有 的非系
统性风险，由于 基金投资人 连续大量赎 回基金 产生的流动性风 险，基金管 理人在基金 管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为广发中证 500 交易型开放
式指数证券投资 基金（以下 简称“广 发中证 500ETF ” ）的联接基 金，风险和 收益高于混 合型
基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要投资于广发中证 500ETF，具
有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 本 基 金 与 广 发 中 证
500ETF 在投资方法、 交易方式、 申购赎回方式 和业绩表现等方面存在着联系和区别。 本基金
对广发中证500ETF 的投资比例不低于本基金 资产净值的90%， 投资标的单一且过分集中有 可
能会给本基金带 来风险。投 资者在进行 投资决 策前，请仔细阅 读本基金的 《招募说明 书》及
《基金合同》 。 
本招募说明书( 更新)所载内容截止日为2017 年11 月26 日， 有关财务数据截止日为2017 
 
年9 月30 日，净值表现截止日为2017 年 6 月 30 日（财务数据未经审计） 。


 
 
目录 
第一 部分


绪言............................................................ 1 
第二 部分


释义............................................................ 2 
第三 部分


基金管 理人 ..................................................... 9 
第四 部分


基金托 管人 .................................................... 17 
第五 部分


相关服 务机构 .................................................. 22 
第六 部分


基金的 历史沿革和 存续 .......................................... 65 
第七 部分


基金份 额的上市交 易 ............................................ 67 
第八 部分


基金份 额的场外申 购与赎回 ...................................... 69 
第九 部分


基金份 额的场内申 购与赎回 ...................................... 79 
第十 部分


基金份 额的登记、 系统内转托 管和跨系 统转登记 .................... 84 
第十 一部分


基金 的投资 .................................................. 85 
第十 二部分


基金 的业绩 .................................................. 98 
第十 三部分


基金 的财产 ................................................. 102 
第十 四部分


基金 资产的估值 ............................................. 104 
第十 五部分


基金 的收益与分 配 ........................................... 109 
第十 六部分


基金 费用与税收 ............................................. 111 
第十 七部分


基金 的会计与审 计 ........................................... 114 
第十 八部分


基金 的信息披露 ............................................. 115 
第十 九部分


风险 揭示 ................................................... 121 
第二 十部分


基金 的终止与清 算 ........................................... 124 
第二 十一部分


基 金合同的内 容摘要 ....................................... 126 
第二 十二部分


基 金托管协议 的内容摘要 ................................... 143



 
第二 十三部分


对 基金份额持 有人的服务 ................................... 160 
第二 十四部分


其 他应披 露事 项 ........................................... 163 
第二 十五部分


招 募说明书存 放及查阅方 式 ................................. 171 
第二 十六部分


备 查文件 ................................................. 172 
 




 1 
第一 部分


绪言 
《广发中证 500 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资基 金 联 接 基 金(LOF) 招 募 说 明书 》
（以下简称 “招募说明书” 或 “本招募说明书” ） 依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》以下简称
“ 《运作管理办法》 ” )、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售管理办法》 ” )、
《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简 称“ 《信息披露办法》 ” ）以及《广发中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 （以下简称“基金
合同” ）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不 存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任 。本基金管理人没有委托或授权任何
其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说
明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并 经中国证券监督管理委员会（以
下简称 “中国证监会” ） 核准。 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法
律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金
合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受，并
按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规 定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。







 2 
第二 部分


释义 
在本招募说明书中， 除非文义另有所指，下列词语具有以下含义 ：



招募说明书 《广发中证500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)招募说明书》 ， 即用于公开披
露本基金的基金管理人及基金托管人、 相关服
务机构、 基金的募集、 基金合同的生效、 基金
份额的交易、 基金份额的申购和赎回、 基金的
投资、 基金的业绩、 基金的财产、 基金资产的
估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、
基金的信息披露、 风险揭示、 基金的终止与清
算、 基金合同的内容摘要、 基金托管协议的内
容摘要、 对基金份额持有人的服务、 其他应披
露事项、 招募说明书的存放及查阅方式、 备查
文件等涉及本基金的信息， 供基金投资者选择
并决定是否提出基金认购或申购申请的要约
邀请文件，及其定期的更新 
本合同、基金合同 《广发中证500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF) 基金 合 同 》及 对 本 合 同的 任
何有效的修订和补充 
中国 中 华 人 民 共和 国(仅 为 《基 金 合 同》 目 的不 包
括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地
区) 
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、
部门规章及规范性文件 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8
月8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管 
 3 
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
元 中国法定货币人民币元 
基金或本基金 广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF) 
原基金 本基金的前身广发中证500 指数证券投资基金 
(LOF) 
原基金变更

















 指根据中国证监会核准广发中证500 指数证券
投资基金（LOF ） 基 金份 额 持 有人 大 会 决议 生
效的文件和相关公告， 原基金 变更为本基金后
涉及的一系列变更 
托管协议




















 基金管理人与基金托管人签订的《广发中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)托管协议》及其任何有效修订和补充 
发售公告 《广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金
份额发售公告》 
《业务规则》 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规
则》 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院
授权的机构 
基金管理人 广发基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根据 《基金合同》 及相关文件合法取得本基金
基金份额的投资者 
基金代销机构 符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条
件， 取得基金代销业务资格， 并与基金管理人
签订基金销售与服务代理协议， 代为办理本基
金发售、 申购、 赎回和其他基金业务的代理机 
 4 
构 
销售机构 基金管理人及基金代销机构 
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代
销网点 
注册登记业务 基金登记、 存管、 清算和交收业务， 具体内容
包括投资者基金账户管理、基金份额注册登
记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并
保管基金份额持有人名册等 
基金注册登记机构 广发基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构。 本基金
的注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司 
《基金合同》当事人 受 《基金合同》 约束， 根据 《基金合同 》 享受
权利并承担义务的法律主体，包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人 
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证
券投资基金的自然人 
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资
基金的在中国合法注册登记并存续或经政府
有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业
法人、社会团体和其他组织 
合格境外机构投资者 符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境
内合法募集的证券投资基金的中国境外的基
金管理机构、 保险公司、 证券公司以及其他资
产管理机构 
投资者 个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资
者和法律法规或中国证监会允许购买开放式
证券投资基金的其他投资者的总称



 5 
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 约定的
条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完
毕基金备案手续， 获得中国证监会书面确认之
日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过3 个月的期限 
基金存续 期 《基金合同》 生效后合法存续的不定期之期间 
日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交
易日 
开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的
工作日 
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份
额的行为 
发售


























 在 本 基 金 募集 期 内 ，销 售 机 构向 投 资 者销 售
本基金份额的行为 
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向
基金管理人购买基金份额的行为。 本基金的日
常申购自 《基金合同》 生效后不超过3 个月的
时间开始办理 
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 将
基金份额兑换为现金的行为。 本基金的日常赎
回自 《基金合同》 生效后不超过3 个月的时间
开始办理 
上市交易




















 基 金 合 同 生效 后 投 资者 通 过 深圳 证 券 交易 所
会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
行为



 6 
场外


























 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金
份额认购、 申购和赎回的场所。 通过该等场所
办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场外
认购、场外申购、场外赎回 
场内


























 通 过 深 圳 证券 交 易 所内 具 有 相应 业 务 资格 的
会员单位利用交易所开放式基金交易系统办
理基金份额认购、 申购、 赎回和上市交易的场
所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、
赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
日常交易




















 指场外申购和赎回等场外基金交易， 以及场内
申购和赎回及上市交易等场内基金交易 
巨额赎回




















 在单个开放日， 本基金的基金份额净赎回申请
（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额） 超过上一日本基金
总份额的10%时的情形 
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录
投资者持有基金管理人管理的开放式基金份
额情况的账户 
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过
该销售机构办理基金交易所引起的基金份额
的变动及结余情况的账户 
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份
额从某一交易账户转入另一交易账户 的业务 
注册登记系统














 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金
登记结算系统 
证券登记结算系统








 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券登记结算系统 
系统内转托管














 投 资 者 将 其持 有 的 基金 份 额 在注 册 登 记系 统 
 7 
内不同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算
系统内不同会员单位 （席位） 之间进行转托管
的行为 
跨系统转登记














 投资者将其持有的基金份额在注册登记系统
和证券登记结算系统间进行转登记的行为 
《登记结算业务实施细则》 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳
证券交易所交易型开放式基金登记结算业务
实施细则》及其不时修订 
交易型开放式指数证券投资基金





《登记结算业务实施细则》 定义的 “交易型开
放式指数基金 
标的指数




















 中证指数有限公司编制并发布的中证500 指数
及其未来可能发生的变更 
目标ETF























广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金（简称“广发中证500ETF”） 
ETF 联接基金

















将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的
指数的目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式
运作方式的基金，简称联接基金 
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的
基金管理人管理的任一开放式基金（转出基
金） 的全部或部分基金份额转换为基金管理人
管理的任何其他开放式基金 （转入基金） 的基
金份额的行为 
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期
扣款日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于
每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自
动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款
本息和本基金应收的申购基金款以及其他投 
 8 
资所形成的价值总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日发行在外的
基金份额总数 
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金
资产净值的过程 
货币市场工具 现金； 一年以内(含一年)的银行定期存款、 大
额 存 单 ； 剩余 期 限在 三 百九 十 七 天以 内(含三
百九十七天) 的债券；期限在一年以内( 含一
年) 的 债券 回 购； 期 限在 一 年以 内(含一年) 的
中央银行票据； 中国证监会、 中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的金融工具 
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊
和互联网网站 
不可抗力 《基金合同》 当事人不能预见、 不能避免且不
能克服的客观事件。 
登记结算业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，
具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和
结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持
有人名册和办理非交易过户等 
登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司和广发基金
管理有限公司。 本基金A 类份额在深圳证券交
易所场内上市交易以及申购、 赎回等相关业务
的登记结算由中国证券登记结算有限责任公
司负责办理； 本基金C 类份额的申购、 赎回等
相关业务的登记结算由广发基金管理有限公
司负责办理 




 9 
第三 部分


基金管 理人 
一、 概况 
1、名称：广发基金管理有限公司 
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室 
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33 楼 
4、法定代表人：孙树明



5、设立时间：2003 年8 月5 日



6、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7、联系人：段西军 
8、注册资本：1.2688 亿元人民币



9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763 ％、15.763％、9.458 ％和
7.881 ％的股权。 
 
二、 主要人员情况 
1、董事会成员 
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，中国注册会计师协会道德准则委员会委
员，中国资产评估协会常务理事，上 海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届
上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运
行规范组成员， 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。 曾任财政部条法司副处长、 处长 ，
中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会
工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基 金业协会创新与战略发展专业委员 
 10 
会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广
发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 
戈俊 先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 
翟美卿女士： 董事， 硕士， 现任深圳香江控股股 份有限公司董事长， 南方香江集团董事长、
总经理， 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马 实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司 董事，广东
南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。 
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。 
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委 书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产
保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。



 11 
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，兼任海尔施
生物医药股份有限公司独立董事，复旦大学兼职教授。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法
学院副院 长。 
姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司独立董事。 曾任辽宁大学 工
商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 
2、监事会成员 
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 
匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会
主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州
市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘
书。 
吴晓辉先生：监事，硕士，现任 广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金
分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 
张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太
科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部
工程师。 
刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有 限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事长， 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员， 资产管理业务专业委员会委员， 
 12 
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。 
易阳方先生：副总经理，硕士。 兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证
券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限
公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审
核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基
金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理 。 
段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国
证监会广东监管局工作。 
邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部
产品设计人员， 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监 、
金融工程部总经理。 
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张敬晗女士：副总经理，硕士 ，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。 
4、基金经理 
刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信
息技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、 广发沪深300 指数证券投资基金基金经理 （ 自2014
年4 月 1 日至2016 年 1 月17 日） 。 现任广发基 金管理有限公司数量投资部总经理助理、 广发中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年 4 月 1 日起任职） 、广发中证 500 
 13 
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金经理 （自2014 年 4 月 1 日起任职） 、 广发沪
深300 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理 （自2015 年 8 月20 日起任职） 、 广发沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （自2016 年 1 月18 日起任职） 、 广发中小板
300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （自 2016 年1 月 25 日起任职） 、广发中小板 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （自2016 年 1 月25 日起任职） 、 广发中证养
老产业指数型发起式证券投资基金基金经理 （自2016 年 1 月25 日起 任职） 、 广发中证环保产 业
指数型发起式证券投资基金基金经理 （自2016 年1 月25 日起任职） 、 广发中证军工交易型开 放
式指数证券投资基金基金经理 （自2016 年 8 月30 日起任职） 、 广发中证军工交易型开放式 指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理 （自2016 年9 月26 日起任职） 、 广发中证环保产业交 易
型开放式指数证券投资基金基金经理 （自2017 年1 月25 日起任职） 、 广发创业板交易型开放 式
指数证券投资基金基金经理 （自2017 年 4 月25 日起任职） 、 广发创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理 （自2017 年5 月25 日起任职） 、 广发量化稳健混合型证 券投
资基金基金经理（自2017 年 8 月 4 日起任职） 。 
历任基金经理：陈盛业，任职时间为2010 年12 月1 日至2014 年3 月31 日。 
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 权益
投资一部总经理 李巍先生和 研究发展部 总经理 孙迪先生等成员 组成，朱平 先生担任投 委会主
席。 基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、 债券投资部总经理谢军先生、
现金投资部总经 理温秀娟女 士、债券投 资部副 总经理代宇女士 和固定收益 研究部副总 经理韩
晟先生等成员组成，张芊女士 担任投委会主席。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三、 基金管理人的 职责 
1、 依法募集基金， 办理或者委托经国务院证券 监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制季度、半年度和年度基金报告；


 
 14 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
 
四、 基金管理人承诺 
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会
的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规， 建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权； 
（7 ） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息；



 15 
（8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1 ） 依照 有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
五、 基金管理人的 内部控制制 度 
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。
内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制
环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估
考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、
危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要
职责、岗位设置、工作要 求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 
1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责， 各
业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承
担各自职责。



 16 
2、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。 
3、 建立以监察稽核部对各岗位、 各部门、 各机 构、 各项业务全面 实施监督反馈的第三道监
控防线。监察稽核部属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况
实行严格的检查和监督。 
4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心， 对 公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。


 
 17 
第四 部分


基金托 管人 
一、 基金托管人基 本情况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
 
二、 主要人员情况 
截至2017 年 6 月末， 中国工商银行资产托管部 共有员工218 人， 平均年龄30 岁，95% 以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 
 
三、 基金托管业务 经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管服务以来，
秉承“诚实信用 、勤勉尽责 ”的宗旨， 依靠严 密科学的风险管 理和内部控 制体系、规 范的管
理模式、先进的 营运系统和 专业的服务 团队， 严格履行资产托 管人职责， 为境内外广 大投资
者、金融资产管 理机构和企 业客户提供 安全、 高效、专业的托 管服务，展 现优异的市 场形象
和影响力。建立 了国内托管 银行中最丰 富、最 成熟的产品线。 拥有包括证 券投资基金 、信托
资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保 险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股
权投资基金、证 券公司集合 资产管理计 划、证 券公司定向资产 管理计划、 商业银行信 贷资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先 开展绩效评 估、风险管 理等增 值服务，可以为 各类客户提 供个性化的 托管服
务。 截至2017 年 6 月， 中国工商银行共托管证 券投资基金745 只。 自2003 年以来， 本行连
续十四年获得香港 《亚洲货币 》 、英国《 全球 托管人》 、香港《 财资》 、美 国《环球金 融》 、 内
地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威 财经媒体评选的54 项最佳托管银行大奖； 是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。



 18 
四、 基金托管人的 内部控制制 度 
中国工商银行资 产托管部自 成立以来 ，各项业 务飞速发展，始 终保持在资 产托管行业的
优势地位。这些 成绩的取得 ，是与资产 托管部 “一手抓业务拓 展，一手抓 内控建设” 的做法
是分不开的。资 产托管部非 常重视改进 和加强 内部风险管理工 作，在积极 拓展各项托 管业务
的同时，把加强 风险防范和 控制的力度 ，精心 培育内控文化， 完善风险控 制机制，强 化业务
项目全过程风 险管理作 为重要工 作来做。 继 2005 、2007 、2009、2010 、2011、2012 、2013、
2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第
70 号） 审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402 （原SAS70 ） 审阅获得
无保留意见的控 制及有效性 报告，表明 独立第 三方对我行托管 服务在风险 管理、内部 控制方
面的健全性和有 效性的全面 认可。也证 明中国 工商银行托管服 务的风险控 制能力已经 与国际
大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。 目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、 常规化的内
控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严 格遵守国家 有关法律 法规和行 业监管规则，强 化和建立守 法经营、规范
运作的经营思想 和经营风格 ，形成一个 运作规 范化、管理科学 化、监控制 度化的内控 体系；
防范和化解经营 风险，保证 托管资产的 安全完 整；维护持有人 的权益；保 障资产托管 业务安
全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资 产托管业务 内部风险 控制组织 结构由中国工商 银行稽核监 察部门（内控
合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行
稽核监察部门负 责制定全行 风险管理政 策，对 各业务部门风险 控制工作进 行指导、监 督。资
产托管部内部设 置专门负责 稽核监察工 作的内 部风险控制处， 配备专职稽 核监察人员 ，在总
经理的直接领导 下，依照有 关法律规章 ，对业 务的运行独立行 使稽核监察 职权。各业 务处室
在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1 ） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）完整性原 则。托管业 务的各项经 营管理 活动都必须有相 应的规范程 序和监督制 约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。



 19 
（3 ） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
 （4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防 范风险， 审慎经营， 保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。 
（5 ） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修改完善， 并
保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ） 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控制人员必须
相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业 务实行严格分离， 建立了明确的岗位职责、
科学的业 务流程 、详细的操 作手册、严 格的人 员行为规范等一 系列规章制 度，并采取 了良好
的防火墙隔离制 度，能够确 保资产独立 、环境 独立、人员独立 、业务制度 和管理独立 、网络
独立。 
（2 ） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层 作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管理者，要求下 级部门及时 报告经营管 理情况 和特别情况，以 检查资产托 管部在实现 内部控
制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3 ） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互控防线” 、 “监
控防线”三道控 制防线，健 全绩效考核 和激励 机制，树立“以 人为本”的 内控文化， 增强员
工的责任心和荣 誉感，培育 团队精神和 核心竞 争力。并通过进 行定期、定 向的业务与 职业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 
（4 ） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编 制预算等方法开展各种业务营销活动、 处
理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 
（5 ） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察 、 风险评估等方式加强内部 风险管理， 定
期或不定期地对 业务运作状 况进行检查 、监控 ，指导业务部门 进行风险识 别、评估， 制定并
实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对 独立、 数据和传真加密、 数据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于数据、 应用、
操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战， 
 20 
资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演
练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接
领导下，依照有 关法律规章 ，全面贯彻 落实全 程监控思想，确 保资产托管 业务健康、 稳定地
发展。 
（2 ） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善 的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才 会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管理 ，
将风险控制责任 落实到具体 业务部门和 业务岗 位，每位员工对 自己岗位职 责范围内的 风险负
责，通过建立纵 向双人制、 横向多部门 制的内 部组织结构，形 成不同部门 、不同岗位 相互制
衡的组织结构。 
（3 ） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把风险防范和
控制的理念和方 法融入岗位 职责、制度 建设和 工作流程中。经 过多年努力 ，资产托管 部已经
建立了一整套内 部风险控制 制度，包括 ：岗位 职责、业务操作 流程、稽核 监察制度、 信息披
露制度等，覆盖 所有部门和 岗位，渗透 各项业 务过程，形成各 个业务环节 之间的相互 制约机
制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。 资产托管业
务是商业银行新 兴的中间业 务， 资产托 管部从 成立之日起就特 别强调规范 运作，一直 将建立
一个系统、高效 的风险防范 和控制体系 作为工 作重点。随着市 场环境的变 化和托管业 务的快
速发展，新问题 、新情况不 断出现，资 产托管 部始终将风险管 理放在与业 务发展同等 重要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
 
五、 基金托管人对 基金管理人 运作基金进 行监督的 方法和程序 
根据 《基金法》 、 基金合同、 托管协议和有关基 金法规的规定， 基金托管人对基金的投资
范围和投资对象 、基金投融 资比例、基 金投资 禁止行为、基金 参与银行间 债券市场、 基金资
产净值的计算、 基金份额净 值计算 、应 收资金 到账、基金费用 开支及收入 确定、基金 收益分
配、相关信息披 露、基金宣 传推介材料 中登载 基金业绩表现数 据等进行监 督和核查， 其中对
基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关基金法律法 
 21 
规规定的行为， 应及时以书 面形式通知 基金管 理人限期纠正， 基金管理人 收到通知后 应及时
核对，并以书面 形式对基金 托管人发出 回函确 认。在限期内， 基金托管人 有权随时对 通知事
项进行复查，督 促基金管理 人改正。基 金管理 人对基金托管人 通知的违规 事项未能在 限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金托管人发现 基金管理人 有重大违 规行为， 应立即报告中国 证监会，同 时通知基金管
理人限期纠正。



 22 
第五 部分


相关服 务机构 
一、 基金份额发售 机构 
（一）场外发售机构 
1、直销机构 
本公司通过在广 州、北京、 上海设立 的分公司 及本公司网上交 易系统为投 资者办理本基
金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。 
（1 ）广州分公司 
地址：广州市海珠区琶洲大道东3 号南塔17 楼 
直销中心电话：020-89899073





传真：020-89899069


 020-89899070 
（2 ）北京分公司 
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球 财讯中心D 座11 层 
电话：010-68083368 
传真：010-68083078 
（3 ）上海分公司 
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166 号905-10 室 
电话：021-68885310 
传真：021-68885200 
（4 ）网上交易 
投资者可以通过 本公司网上 交易系统 办理本基 金的开户、认购 等业务，具 体交易细则请
参阅本公司网站公告。 
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 
本公司网址: www.gffunds.com.cn 
客服电话：95105828 （免长途费）或020-83936999 
客服传真：020-34281105 
（5 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售 相关事宜的查询和投诉等。 
2、代销机构 
（1 ）名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号



 23 
法定代表人：易会满 
联系人：郭明 
电话：010-66107900 
传真：010-66107914 
客服电话：95588 
公司网站：www.icbc.com.cn 
（2 ）名称：广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大 都会广场43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东 省广州天河 北路大都 会广场 5 、18、19、36、38 、39、41 、42、43、44
楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电话：95575 或致电各地营业网点 
公司网站：www.gf.com.cn 
（3 ）名称：中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼( 长安兴融中心) 
法定代表人：田国立 
客服电话：95533 
公司网站：www.ccb.com 
（4 ）名称：中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市建国门内大街69 号 
法定代表人：周慕冰 
客服电话：95599 
公司网站：www.abchina.com 
（5 ）名称：中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号



 24 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 
法定代表人：陈四清 
客服电话：95566 
传真：010-66594946 
公司网站：www.boc.cn 
（6 ）名称：交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市银城中路188 号 
办公地址：上海市银城中路188 号 
法定代表人：牛锡明 
联系人：曹榕 
电话：021－58781234 
传真：021－58408483 
客户服务电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（7 ）名称：招商银行股份有限公司 
住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 
法定代表人：傅育宁 
客服电话：95555 
公司网站：www.cmbchina.com 
（8 ）名称：广发银行股份有限公司 
住所：广州市越秀区东风东路713 号 
法定代表人：董建岳 
联系人：詹全鑫、张大奕 
电话：020-38322222 、0571-96000888 
传真：020-87311780 
客服电话：400-830-8003 
公司网站：www.cgbchina.com.cn 
（9 ）名称：上海 浦东发展银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号



 25 
办公地址：上海市中山东一路12 号 
法定代表人：吉晓辉 
电话：021-61618888 
传真：021-63604199 
联系人：倪苏云、虞谷云 
客服电话：95528 
公司网站：www.spdb.com.cn 
（10 ）名称：兴业银行股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路154 号 
办公地址：上海市江宁路168 号兴业大厦 9 楼 
法定代表人：高建平 
联系人：刘玲 
电话：021－52629999 
客服电话：95561 ，或拨打当地咨询电话 
公司网站：www.cib.com.cn 
（11 ）名称：上海银行股份有限公司 
注册地址：上海市银城中路168 号 
法定代表人：宁黎明 
联系人：张萍 
电话：021-68475888 ： 
传真：021-68476111 
客服电话：021-962888 
公司网站：www.bankofshanghai.com 
（12 ）名称：中国民生银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 
法定代表人：董文标 
联系人：董云巍 
电话：010-58560666



 26 
传真：010-57092611 
客服电话：95568 
公司网站：www.cmbc.com.cn 
（13 ）名称：中国光大银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大 厦 
法定代表人：唐双宁 
联系人：薛军丽 
电话：010-68098777 
客服电话：95595 （全国） 
公司网站：www.cebbank.com 
（14 ）名称：中信银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富 华大厦C 座 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富 华大厦C 座 
法定代表人：常振明 
联系人：廉赵峰 
联系电话：010-65557048 
业务传真：010-65550827 
客服热线：95558 
公司网址：www.bank.ecitic.com 
（15 ）名称：平安银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南中路1099 号 
办公地址：深圳市深南中路1099 号 
法定代表人：孙建一 
联系人：蔡宇洲 
电话：0755-22197874


25879591 
传真：0755-22197701 
客服电话：40066-99999 
公司网站：http ：//bank.pingan.com 
（16 ）名称：北京银行股份有限公司



 27 
注册地址：北京市西城区金融大街甲17 号首 层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙17 号 
法定代表人：闫冰竹 
联系人：谢小华 
电话：010-66223587 
传真：010-66226045 
客户服务电话：95526 
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 
（17 ）名称：华夏银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街22 号 
法定代表人：吴建 
联系人：郑鹏 
联系电话：010-85238667 
传真：010-85238680 
客服电话：95577 
公司网站：www.hxb.com.cn 
（18 ）名称：宁波银行股份有限公司 
住所：宁波市鄞州区宁南南路700 号 
法定代表人：陆华裕 
联系人：胡技勋 
联系方式：0574-89068340 
传真：0574-87050024 
客服电话：96528 ，上海、北京地区962528 
公司网站：www.nbcb.com.cn 
（19 ）名称：浙商银行股份有限公司 
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路288 号 
办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路288 号 
法定代表人：张达洋 
联系人：毛真海



 28 
联系电话：0571-87659546 
传真：0571-87659188 
客服电话：95527 
公司网站：www.czbank.com 
（20 ）名称：东莞银行股份有限公司 
注册地址：东莞市运河东一路193 号 
办公地址：东莞市运河东一路193 号 
法定代表人：廖玉林 
联系人：巫渝峰 
电话：0769-22100193 
传真：0769-22117730 
客服电话：40011-96228 
公司网站：www.dongguanbank.cn 
（21 ）名称：广州银行股份有限公司 
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195 号 
法定代表人：姚建军 
客服电话：400-83-96699（全国） ，020-96699（广州） 
联系人：张扬眉 
电话：020-37598442 
传真：020-37590726 
公司网站：www.gzcb.com.cn 
（22 ）名称：南京银行股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市白下区淮海路50 号 
办公地址：南京市中山路288 号 3 楼个人业务 部 
法人代表：林复 
联络人：翁俊 
联系电话：025-86775337 
客服电话：96400 ，40088-96400 
网址：www.njcb.com.cn



 29 
（23 ）名称：杭州银行股份有限公司 
注册地址：中国.杭州市庆春路46 号 
办公地址：中国.杭州市庆春路46 号 
法人代表：吴太普 
联系人：严峻 
联系电话：0571-85108195 
客服电话：4008888508 
传真：0571-85106576 
网址：www.hzbank.com.cn 
（24 ）名称：泉州银行股份有限公司 
注册地址：泉州市云鹿路3 号 
办公地址：泉州市云鹿路3 号 
法定代表人：傅子能 
联系人：董培姗 
联系电话：0595-22551071 
业务传真：0595-22505215 
客服热线：4008896312 
公司网址：www.qzccbank.com 
（25 ）名称：上海农商银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼 
办公地址：上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼 
法定代表人：胡平西 
联系人：施传荣 
联系电话：021-385766666 
业务传真：021-50105124 
客服热线：962999 
公司网址：www.srcb.com 
（26 ）名称：华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层



 30 
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦 7 至10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
公司网站：www.hfzq.com.cn 
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ） 
（27 ）名称：兴业证券股份有限公司 
住所：福州市湖东路99 号标力大厦 
法定代表人：兰荣 
联系人：谢高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客户服务热线：95562 
公司网站：www.xyzq.com.cn 
（28 ）名称：申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005
室 
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室



法定代表人：许建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人：李巍 
客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
（29 ）名称：国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 
办公地址：上海浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼



 31 
法定代表人：万建华 
联系人：吴倩 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客服电话：400-8888-666 
公司网站：www.gtja.com 
（30 ）名称：中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
联系人：田薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。 
公司网站：www.chinastock.com.cn 
（31 ）名称：中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝 阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：400-8888-108 
传真：010-65182261 
客服电话：400-8888-108 
公司网站：www.csc108.com 
（32 ）名称：天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大 厦B 座701


 邮编：100032 
办公地址：北京市西城区新街口外大街28 号 C 座5 层





邮编：100088 
法定代表人：林义相 
联系人：尹伶 
联系电话：010-66045529



 32 
客服电话：010-66045678 
传真：010-66045518 
天相投顾网址：www.txsec.com 
天相基金网网址：www.jjm.com.cn 
（33 ）名称：国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦六楼 
法定代表人：何如 
联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话：95536 
公司网站：www.guosen.com.cn 
（34 ）名称：招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区 益田路江苏大厦A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
客服电话：95565 、4008888111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（35 ）名称：华泰证券股份有限公司 
住所：南京市中山东路90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 
联系人：庞晓芸 
客服电话：95597 
公司网站：www.htsc.com.cn



 33 
（36 ）名称：中银国际证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中 银大厦39 层 
住所：上海市浦东新区银城中路200 号中银大 厦39 层 
法定代表人：许刚 
联系人：王炜哲 
电话：021-20328000 
公司网站www.bocichina.com 
（37 ）名称：长城证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报 业大厦14、16、17 层 
法定代表人：黄耀华 
联系人：刘阳 
电话：0755-83516289 
传真：0755-83515567 
客户服务热线：0755-33680000 ；400-6666-888 
公司网站：www.cgws.com 
（38 ）名称：东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路1138 号 
办公地址：长春市自由大路1138 号 
法定代表人：矫正中 
联系人：安岩岩 
联系电话：0431-85096517 
开放式基金咨询电话：4006000686 
开放式基金业务传真：0431-85096795 
公司网站：www.nesc.cn 
（39 ）名称：东方证券股份有限公司 
住所：上海市中山南路318 号 2 号楼22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：吴宇 
电话：021-63325888



 34 
传真：021-63326173 
客服电话：95503 
公司网站：www.dfzq.com.cn 
（40 ）名称：平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层； 
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层； 
法定代表人：谢永林 
全国免费业务咨询电话：95511-8 
开放式基金业务传真：0755-82400862 
全国统一总机：95511-8 
网址：www.pingan.com 
（41 ）名称：渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号 
法定代表人：王春峰 
联系人：蔡霆 
联系电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话：400-6515-988 
公司网站：www.bhzq.com 
（42 ）名称：海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路98 号 
办公地址：上海市广东路689 号 
法定代表人：王开国 
联系人：金芸、李笑鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
公司网站：www.htsec.com



 35 
（43 ）名称：东吴证券股份有限公司 
住所：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层 
法定代表人：吴永敏 
联系人：方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
公司网站：www.dwzq.com.cn 
（44 ）名称：金元证券股份有限公司 
注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大 厦4 层 
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融 中心17 楼 
法定代表人：陆涛 
联系人：马贤清 
电话：0755-83025022 
传真：0755-83025625 
客服电话：4008-888-228 
公司网站：www.jyzq.cn 
（45 ）名称：光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：刘晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客服电话：4008888788 ，10108998 ，95525 
公司网站：www.ebscn.com 
（46 ）名称：东海证券股份有限公司



注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广 场18 层



办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东 海证券大厦



法定代表人：朱科敏


 
 36 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn 
（47 ）名称：国盛证券有限责任公司 
注册地址：南昌市北京西路88 号（江信国际 金融大厦） 
办公地址：南昌市北京西路88 号（江信国际 金融大厦） 
法定代表人：曾小普 
联系人：陈明 
电话：0791-86281305 
传真：0791-86282293 
客服电话： 4008-222-111 
公司网站：www.gsstock.com 
（48 ）名称：山西证券股份有限公司 
住所：山西省太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系人：郭熠 
电话：0351－8686659 
传真：0351－8686619 
客服电话：400-666-1618、95573 
公司网站：www.i618.com.cn 
（49 ）名称：湘财证券有限责任公司 
注册地址：长沙市黄兴中路63 号中山国际大 厦12 楼 
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号标志商务中心11 楼 
法定代表人：林俊波 
联系人：钟康莺 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680



 37 
开放式基金客服电话：400-888-1551 
公司网站：www.xcsc.com 
（50 ）名称：国联证券股份有限公司 
注册地址：无锡市县前东街168 号 
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8 号 
法定代表人：雷建辉 
联系人：沈刚 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电话： 95570 
公司网站：www.glsc.com.cn 
（51 ）名称：国海证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路13 号 
公司地址：广西南宁市滨湖路46 号 
法定代表人：张雅锋 
联系人：牛孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服电话：95563 
公司网站：www.ghzq.com.cn 
（52 ）名称：广州证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼 
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼 
法定代表人：刘东 
联系人：林洁茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电话：020-961303 
公司网站：www.gzs.com.cn



 38 
（53 ）名称：第一创业证券股份有限公司 
通讯地址： 深圳市福田区福华一路115 号投 行大厦18 楼 
法定代表人：刘学民 
传真： 0755-23838750 
联系人：毛诗莉 
客服电话：4008881888 
公司网站：www.fcsc.cn 
（54 ）名称：德邦证券有限责任公司 
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼 
办公地址：上海市福山路500 号城建大厦26 楼 
法定代表人：姚文平 
联系人：罗芳 
电话：021-68761616 
传真：021-68767981 
客服电话：400-8888-128 
公司网站：www.tebon.com.cn 
（55 ）名称：国元证券股份有限公司 
住所：合肥市寿春路179 号 
法定代表人：凤良志 
联系人：陈琳琳 
联系电话：0551 －2246273 
开放式基金咨询电话：安徽地区：95578 
开放式基金业务传真：0551-2272100 
公司网站：www.gyzq.com.cn 
（56 ）名称：华安证券有限责任公司 
注册地址：安徽省合肥市长江中路357 号 
办公地址：安徽省合肥市阜南路166 号润安大 厦 
法定代表人：李工 
联络人：甘霖



 39 
电话：0551-5161666 
传真：0551-5161600 
客服电话：96518 （安徽） ，4008096518 （全国） 
公司网站：www.hazq.com 
（57 ）名称：财通证券股份有限公司 
注册地址：杭州市解放路111 号 
法定代表人：沈继宁 
联系人：徐轶青 
电话：0571-87822359 
传真：0571-87818329 
客服电话：95336 （浙江） ，40086-96336 （全国） 
公司网站：www.ctsec.com 
（58 ）名称：中原证券股份有限公司 
注册地址：郑 州市郑东新区商务外环路10 号; 
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10 号; 
法定代表人：菅明军 
联系人：程月艳; 
电话：0371-65585670; 
传真：0371-65585665; 
客服电话：0371-967218 或4008139666; 
公司网站：www.ccnew.com 
（59 ）名称：国都证券有限责任公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层 
法定代表人：常喆 
联系人：黄静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
客服电话：400-818-8118



 40 
公司网站：www.guodu.com 
（60 ）名称：万联证券有限责任公司 
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层 
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层 
法定代表人：张建军 
开放式基金咨询电话：400-8888-133 
开放式基金接收传真：020-22373718-1013 
联系人：罗创斌 
联系电话：020-37865070 
公司网站：www.wlzq.com.cn 
（61 ）名称：世纪证券有限责任公司 
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦40-42 楼 
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行 大厦40-42 楼 
法定代表人：卢长才 
联系人：袁媛 
电话：0755-83199511 
传真：0755-83199545 
客服电话：0755-83199511 
公司网站：www.csco.com.cn 
（62 ）名称：财富证券有限责任公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 楼 
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 楼 
法定代表人：蔡一兵 
联系人：郭磊 
电话：0731-84403319 
公司网站：www.cfzq.com 
（63 ）名称：安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元



 41 
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层 
法定代表人：牛冠兴 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
统一客服电话：4008001001 
公司网站：www.essence.com.cn 
（64 ）名称：中航证券有限公司 
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号 国际金融大厦A 座41 楼 
法定代表人：杜航 
联系人：戴蕾 
电话：400-886-6567 
传真：0791-86770178 
公司网站：www.avicsec.com 
（65 ）名称：长江证券股份有限公司 
地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客服电话：955679 或4008888999 
联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服网站：www.95579.com 
（66 ）名称：瑞银证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心12 层、15 层 
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心12 层、15 层 
法定代表人：程宜荪 
联系人：牟冲 
电话：010-58328112 
传真：010-58328748 
客服电话：400-887-8827



 42 
公司网站：www.ubssecurities.com 
（67 ）名称：恒泰证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号 
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号 
法定代表人：庞介民 
联系人：常向东 孙伟 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
客服电话：0471-4961259 
公司网站：www.cnht.com.cn 
（68 ）名称：中国中投证券有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元



办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
开放式基金咨询电话：95532 、400-600-8008 
公司网站：www.china-invs.cn 
（69 ）名称：齐鲁证券有限公司 
注册地址：济南市市中区经七路86 号 
办公地址：济南市经七路86 号证券大厦 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531－68889155 
传真：0531－68889752 
客服电话：95538 
公司网站：www.qlzq.com.cn



 43 
（70 ）名称：方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 
法定代表人：雷杰 
联系人：彭博 
电话：0731-85832343 
传真：0731-85832214 
客服电话：95571 
公司网站：www.foundersc.com 
（71 ）名称：江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：刘爽 
电话：0451-85863719 
传真：0451-82287211 
客户服务热线：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
（72 ）名称：华宝证券有限责任公司 
注册地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产 大厦27 层 
办公地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产 大厦27 层 
法定代表人：陈林 
联系人：宋歌 
电话：021-50122086 
传真：021-50122200 
客服电话：4008209898 
公司网站：www.cnhbstock.com 
（73 ）名称：英大证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层



 44 
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 
法定代表人： 吴骏 
联系人：吴尔晖



联系电话：0755-83007159



业务传真：0755-83007034



客服热线：4000-188-688 
公司网址： ：www.ydsc.com.cn 
（74 ）名称：中国民族证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦A 座6-9 层 
办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦A 座6-9 层 
法定代表人：赵大建 
联系人：李微 
联系电话：010-59355941 
客服电话：40088-95618 
公司网站：www.e5618.com 
（75 ）名称：华龙证券股份有限公司 
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308 号 
办公地址：兰州市城关区东岗西路638 号财富 大厦 
法定代表人：李晓安 
联系人：李昕田 
电话：0931-4890100 
传真：0931-4890118 
客服电话：400-6898888 
公司网站：www.hlzqgs.com 
（76 ）名称：信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静



 45 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网站：www.cindasc.com 
（77 ）名称：长城国瑞证券有限公司 
注册地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七 楼 
办公地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七 楼 
法定代表人：王勇 
联系人：赵钦 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161640 
客服电话：0592-5163588 
公司网站：www.xmzq.cn 
（78 ）名称：南京证券有限责任公司 
住所：江苏省南京市大钟亭8 号 
法定代表人：张华东 
联系人：徐翔 
电话：025-83367888-4201 
传真：022-83320066 
客户服务热线：4008285888 
公司网站：www.njzq.com.cn 
（79 ）名称：华融证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街8 号 
办公地址：北京市西城区金融大街8 号 A 座三 层、五层 
法定代表人：宋德清 
联系人：陶颖



电话：010-58568040 
传真：010-58568062 
客服电话：010-58568118



 46 
公司网站：www.hrsec.com.cn 
（80 ）名称：浙商证券有限责任公司 
注册地址：杭州市杭大路1 号 
办公地址：杭州市杭大路1 号黄龙世纪 广场 A 区6-7 层 
法定代表人：吴承 
联系人：谢项辉 
电话：0571-87901053 
传真：0571-87901913 
客服电话：0571-967777 
公司网站：www.stocke.com.cn 
（81 ）名称：西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券 大厦 
法定代表人：余维佳 
联系人：张煜 
电话：023-63786141 
传真：023-63786212 
客服电话：4008-096-096 
公司网站：www.swsc.com.cn 
（82 ）名称：红 塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路155 号附 1 号 红塔大厦9 楼 
办公地址：云南省昆明市北京路155 号附 1 号 红塔大厦9 楼 
法定代表人：况雨林 
客服电话：400-871-8880 
传真：0871-3578827 
公司网站：www.hongtastock.com 
（83 ）名称：国金证券股份有限公司 
注册地址：成都市东城根上街95 号 
办公地址：成都市东城根上街95 号



 47 
法定代表人：冉云 
联系人：刘一宏 
电话：028-86690070 
传真：028-86690126 
客服电话：4006600109 
公司网站 ：www.gjzq.com.cn 
（84 ）名称：新时代证券有限责任公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501 
法人代表：刘汝军 
联络人：孙恺 
联系电话：010-83561149 
客服电话：400-698-9898 
传真：010-83561094 
网址：www.xsdzq.cn 
（85 ）名称：日信证券有限责任公司 
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18 号 
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18 号 
法定代表人：孔佑杰 
联系人： 陈韦杉 
联系电话：010-88086830-730


010-88086830-737 
传真：010-66412537 
客服电话：010-88086830



公司网址：www.rxzq.com.cn 
（86 ）名称：天风证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼 
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32 号国资大厦B 座 
法人代表：余磊 
联系人：翟璟



 48 
联系电话：027-87618882 
客服电话：4008005000 
传真：027-87618863 
公司网址： www.tfzq.com 
（87 ）名称：东莞证券股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 
法人代表：张运勇 
联系人：乔芳 
联系电话：0769-22100155 
客服电话：0769-961130 
传真：0769-22119426 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
（88 ）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕 景国际B 座16 层 
法定代表人：张跃伟 
联系人：佘晓峰 
电话：021-20691836 
传真：021-20691861 
客服电话：400-820-2899 
公司网站：www.erichfund.com 
（89 ）名称：深圳众禄基金销售有限公司 
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 
法定代表人：薛峰 
联系人：童彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-33227951



 49 
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
客服热线：4006-788-887 
（90 ）名称：华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦28 层A01、B01(b) 单元



办公地址：上海市肇嘉浜路750 号



法定代表人：俞洋



联系人 ：


 杨莉娟



联系电话：021-64316642



业务传真：021-54653529



客服热线：021-32109999；029-68918888 ；4001099918



（91 ）名称：中山证券有限责任公司 
注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层 
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层 
法定代表人：吴永良 
联系人：刘军 
联系电话：0755-82943755 
业务传真：0755-82940511 
客服热线：4001022011 
公司网址：www.zszq.com 
（92 ）名称：中国国际金融有限公司 
注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 
办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 
法定代表人：李剑阁 
联系电话：010-65051166 
业务传真：010-65051166 
公司网址：www.cicc.com.cn 
（93 ）名称：上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37 号 4 号楼449 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号 鄂尔多斯国际大厦903～906 室



 50 
法定代表人：杨文斌 
联系人：张茹 
联系电话：021-58870011 
业务传真：021-68596916 
客服热线：4007009665 
公司网址：www.ehowbuy.com 
（94 ）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室 
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子 商务产业园2 楼 
法定代表人：凌顺平 
联系人：杨翼 
联系电话：0571-88911818-8565 
业务传真：0571-86800423 
客服热线：0571-88920897、4008-773-772 
公司网址：www.5ifund.com 
（95 ）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27 号盘 古大观3201 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27 号盘 古大观3201 
法定代表人：李招弟 
联系人：高晓芳 
联系电话：010-59393923 
业务传真：010 -59393074 
客服热线：400-808-0069 
公司网址：www.wy-fund.com 
（96 ）名称：太平洋证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市青年路389 号志远大 厦18 层 
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元 
法定代表人：李长伟 
联系人：陈征



 51 
联系电话：010-88321882 
业务传真：010-88321763 
客服热线：0871-68898130 
公司网址：www.tpyzq.com 
（97 ）名称：上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座 7 楼 
法定代表人：其实 
联系人：潘世友 
联系电话：021-54509998 
业务传真：021-64385308 
客服热线：4001818188 
公司网址：www.1234567.com.cn 
（98 ）名称：杭州数米基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼 
法定代表人：陈柏青 
联系人：张裕 
联系电话：021-60897840 
业务传真：0571-26697013 
客服热线：4000-766-123 
公司网址：www.fund123.cn 
（99 ）名称：和讯信息科技有限公司 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利 大厦10 层 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利 大厦10 层 
法定代表人：王莉 
联系人：吴阿婷 
联系电话：0755-82721106-8642 
业务传真：0755-82029055



 52 
客服热线：4009200022 
公司网址：www.hexun.com



（100 ）名称：浙江金观诚财富管理有限公司 
注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1 号楼（D 区）801 室 
办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1 号楼（D 区）801 室 
法定代表人：陆彬彬 
联系人：邓秀男 
联系电话：0571-56028620 
业务传真：0571-56899710 
客服热线：400 068 0058 
公司网址：www.jincheng-fund.com 
（101 ）名称：东兴证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦B 座12、15 层（详细地址） 
办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦B 座12、15 层（详细地址） 
法定代表人：魏庆华 
联系人：汤漫川 
联系电话：010-66555316 
业务传真：010-66555246 
客服热线：4008888993 
公司网址：www.dxzq.net.cn 
（102 ）名称：上海久富财富管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819 号 1 幢109 室 
办公地址：上海市浦东新区民生路1403 号上 海信息大厦1215 室 
法定代表人：赵惠蓉 
联系人：徐金华 
联系电话：021-68685825 
业务传真：021-68682297 
客服热线：400-021-9898 
公司网址：www.jfcta.com



 53 
（103 ）名称：大同证券经纪有限责任公司 
注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层 
办公地 址：山西省太原市长治路111 号山西世 贸中心A 座12、13 层 
法定代表人：董祥 
联系人：薛津 
联系电话：0351-4130322 
业务传真：0351-4137986 
客服热线：4007121212 
公司网址：www.dtsbc.com.cn 
（104 ）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20 号乐 成中心A 座23 层 
法定代表人：梁越 
联系人：陈攀 
联系电话：010-57756019 
业务传真：010-57756199 
客服热线：400-786-8868-5 
公司网址：www.chtfund.com 
（105 ）名称：嘉实财富管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号 B 座 46 楼06-10 单元 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路
91 号金地中心A 座6 层 
法定代表人：赵学军 
联系人：景琪 
电话：021-20289890 
传真：021-20280110 
网址：www.harvestwm.cn 
客服电话：400-021-8850 
（106 ）名称：一路财富(北京)信息科技有限公司



 54 
公司简称：一路财富 
注册地址：北京市西城区车公庄大街9 号五栋 大楼C 座702 
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2 号万 通新世界广场A 座22 层 
法定代表人：吴雪秀 
联系人：刘栋栋 
联系电话：010-88312877-8009 
业务传真：010-88312099 
客服热线：400-001-1566 
公司网址：www.yilucaifu.com 
（107 ）名称：中信建投期货有限公司 
注册地址： 重庆市渝中区中山三路107 号上站 大楼平街11-B， 名义层11-A ，8-B4，9-B、
C 
办公地址：重庆市渝中区中山三路107 号皇冠 大厦11 楼 
法定代表人：彭文德 
联系人：刘芸 
联系电话：023-86769637 
业务传真：023-86769629 
客服热线：400-8877-780 
公司网址：www.cfc108.com.cn 
（108 ）名称：海银基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元 
办公地址：上海市浦东新区东方路1217 号16 楼 
法定代表人：刘惠 
联系人：刘艳妮 
联系电话：021-80133827 
业务传真：021-80133413 
客服热线：400-808-1016 
公司网址：www.fundhaiyin.com 
（109 ）名称：北京展恒基金销售有限公司



 55 
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 
办公地址：北京市朝阳区华严北里2 号民建大 厦6 层 
法定代表人：闫振杰 
联系人：翟飞飞 
联系电话：010-52703350-6006 
业务传真：010-62020355 
客服热线：4008886661 
公司网址：www.myfund.com 
（110 ）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现 代城C 座1809 
法定代表人：沈伟桦 
联系人：程刚 
联系电话：010-52855713 
业务传真：010-85894285 
客服热线：400-6099-200 
公司网址：www.yixinfund.com 
（111 ）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006# 
办公地址：北京市西城区金融大街35 号 国际 企业大厦C 座 9 层 
法定代表人：杨懿 
联系人：张燕 
联系电话：010-58325388-1588 
业务传真：010-58325282 
客服热线：400-166-1188 
公司网址：http://8.jrj.com.cn 
（112 ）名称：上海联泰资产管理有限公司 






注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号 3 层310 室 






办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号 8 号楼3 层



 56 






法定代表人：燕斌 






联系人：凌秋艳 






电话：021-52822063 






传真：021-52975270 






客服电话：4000-466-788 






公司网址：www.66zichan.com 
（113 ）名称：珠海盈米财富管理有限公司 






注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 






办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔12 楼1201-1203 室 






法定代表人：肖雯 






联系人：黄敏嫦 






电话：020-89629019 






传真：020-89629011 






客服电话：020-89629066 
公司网址：www.yingmi.cn 
（114 ）名称：上海汇付金融服务有限公司 






注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号 19 层 






办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801 号 凯科国际大厦7-9 层 






法定代表人：冯修敏 






联系人：陈云卉 






电话：021-33323999-5611 






传真：021-33323837 






客服电话：400-820-2819 
公司网址：https://tty.chinapnr.com 



 （115）名称：平安银行股份有限公司 






注册地址：深圳市深南中路1099 号 






办公地址：深圳市深南中路1099 号 






法定代表人：孙建一 






联系人：蔡宇洲



 57 






电话：0755-22197874


25879591 






传真：0755-22197701 






客服电话：95511-3 






公司网站：http：//bank.pingan.com 



 （116）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 






注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号3724 室 






办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心 8 楼801 






法定代表人：汪静波 






联系人：方成 






联系电话：021-38600735 






业务传真：021-38509777 






客服热线：400-821-5399 






公司网址：www.noah-fund.com 
（117 ）名称：上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼 
法定代表人：沈继伟 
联系人：张裕 
联系电话：15801816961 
客服热线：4000676266 
公司网址：www.leadfund.com.cn 
（118 ）名称：首创证券有限 责任公司 
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115 号 德胜尚城E 座 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115 号 德胜尚城E 座 
法定代表人：吴涛 
联系人：刘宇 
联系电话：010 －59366070 
业务传真：010 －59366055 
客服热线：400-620-0620



 58 
公司网址：www.sczq.com.cn 
（119 ）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司 
注册地址：北京市朝阳区西大望路1 号 1 号楼 1603 
办公地址：北京市朝阳区西大望路1 号温特莱 中心A 座16 层 
法定代表人：董浩 
联系人：于婷婷 
电话：13811217674 
客服电话：010-56409010 
公司网址：www.jimufund.com 
（120 ）名称：北京增财基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层1208 号 
法定代表人：罗细安 
联系人：李皓 
电话：13521165454 
传真：010-67000988-6003 
客服电话：400-001-8811 
公司网址：www.zcvc.com.cn 
（121 ）名称：北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京 市海淀区中关村大街11 号11 层1108 
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 
法定代表人：王伟刚 
联系人：丁向坤 
电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服电话：4006199059 
公司网址：www.fundzone.cn 
（122 ）名称：上海大智慧财富管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102、1103 单元



 59 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102、1103 单元 
法定代表人：申健 
联系人：印强明 
电话：021-20219188 
传真：021-20219923 
客服电话：021-20219931 
公司网址：https://8.gw.com.cn/ 



 （123）名称：北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 
法定代表人：钟斐斐 
联系人：吴季林 
电话：010-61840688 
传真：010-61840699 
客服电话：4000618518 
公司网址：https://danjuanapp.com 



 （124）名称：北京广源达信投资管理有限公司 
注册地址：北京市西城区新街口外大街28 号 C 座六层605 室 
办公地址：北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B 座19 层 
法定代表人：齐剑辉 
联系人：王英俊 
电话：13911468997 
传真：010-82055860 
客服电话：4006236060 
公司网址：www:niuniufund.com 



 (125) 名称：华西证券股份有限公司 



 注册地址：四川省成都市天府二街198 号 



 办公地址：四川省成都市天府二街198 号 



 法定代表人：杨炯洋



 60 



 联系人：谢国梅 



 电话：010-52723273 



 传真：028-86150040 



 客服电话：4008888818 



 公司网址：http://www.hx168.com.cn 



 (126) 名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司 



 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋201 室 



 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116 室及1307 室 



 法定代表人：TAN YIK KUAN 



 联系人：叶健






 电话：0755-89460607 



 传真：0755-21674453 



 客服电话：400-684-0500 



 公司网址：www.ifastps.com.cn 



（127）名称：方正证券股份有限公司 



 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 



 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 



 法定代表人：雷杰 



 联系人：彭博 



 电话：0731-85832343 



 传真：0731-85832214 



 客服电话：95571 



 公司 网站：www.foundersc.com 



 （128）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 



注册地址：上海市虹口区东大名路687 号 1 幢2 楼268 室 



办公地址：北京市西城区金融大街33 号通 泰大厦B 座 8 层 



法定代表人：毛淮平 



联系人：仲秋玥 



联系电话：010-88066632



 61 



业务传真：010-63136184 



客服热线：400-817-5666 



公司网址：www.amcfortune.com 



(129) 名称：中民财富管理（上海）有限公司 



注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号 7 层05 单元 



办公地址：上海市浦东新区民生路1199 弄 证大五道口广场1 号27 层 



法定代表人：弭洪军 



联系人：茅旦青 



联系电话：021-33355392 



业务传真：021-63353736 



客服热线：400-876-5716 



公司网址：www.cmiwm.com






(130) 名称:深圳市金斧子基金销售有限公司 
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16 号 东方科技大厦18 楼



办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元 7 楼 
法定代表人:赖任军 
联系人:张烨 
联系电话:0755-29330502 
客服热线:400-9302-888 
公司网址:www.jfzinv.com



(131) 名称：北京懒猫金融信息服务有限公司 
注册地址：北京市石景山区石景山路31 号院 盛景国际广场3 号楼1119 
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111 号（龙源通惠大厦）501 
法定代表人：许现良 
联系人：孟令双 
联系电话：15301307396 
业务传真：010-87723200 
客服热线：4001-500-882 
公司网址：www.lanmao.com



 62 
(132) 公司名称：大泰金石基金销售有限公司 
注册地址：南京市建邺区江东中路222 号南京 奥体中心现代五项馆2105 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方 纯一大厦15 楼 
法定代表人：袁顾明



联系人：赵明



联系电话：021-20324155 
业务传真：021-20324199 
客服热线：400-928-2266 
公司网址：www.dtfunds.com 
(133) 名称：上海万得投资顾问有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号11 楼 B 座 
办公地 址：上海市浦东新区福山路33 号 8 楼 
法定代表人：王廷富 
联系人：姜吉灵 
电话：021-5132 7185 
传真：021-5071 0161 
客服电话：400-821-0203 
(134) 名称：中信期货有限公司 
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
法定代表人：张皓 
联系人：洪诚 
电话：0755-23953913 
传真：0755-83217421 
客服电话：4009908826 
公司网址：www.citicsf.com 
(135) 公司名称：天津万家财富资产管理有限公司



 63 
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28 号太平 洋保险大厦5 层 
法定代表人：李修辞



联系人：褚琦 
联系电话：010-59013828 
业务传真：010-59013707 
客服热线：010-59013842 
公司网址：www.wanjiawealth.com 
(136) 名称:钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司 
注册地址:上海自由贸易试验区陆家嘴环路333 号729S 室 
办公地址:上海市浦东新区商城路618 号良友 大厦B301-305 
法定代表人:许欣 
联系人:屠帅颖 
联系电话:021-68609600 
客服热线:400-700-9700-钱滚滚专线 
公司网址:www.qiangungun.com



基金管理人可根 据有关法律 、法规的 要求，选 择其他符合要求 的机构代理 销售本基金，
并及时公告。 
（二）场内发售机构 
具有基金代销业 务资格且符 合深圳证 券交易所 相关规定的深圳 证券交易所 会员单位（具
体名单见深交所网站http://www.szse.cn/main/marketdata/tjsj/jypm/memberlist/）。



 
二、 注册登记机构 
A 类份额注 册登记机构 ： 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街17号 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17号 
法定代表人： 金颖 
联系人： 崔巍 
电话：010-59378835



 64 
传真：010-59378907 
C 类份 额注册登记 机构： 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利 国际广场南塔31－33 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：李尔华 
电话：020-89188970 
传真：020-89899175 
 
三、 律师事务所和 经办律师 
名称：北京市盈科（广州）律师事务所



住所：广东省广州市广州大道中289号南方传媒大厦15-18 层 
负责人： 牟晋军 
电话：020 －66857288



传真：020 －366857289



经办律师：刘智、陈琛 
联系人：牟晋军 
 
四、 会计师事务所 和经办注册 会计师 
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30 楼 
法人代表： 卢伯卿 
联系人：洪锐明 
电话：021 －61418888 
传真：021 －63350003 
经办注册会计师：洪锐明、江丽雅



 65 
第六 部分


基金的 历史沿革和 存续 
一、 本基金的历史 沿革 
广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 （LOF） 由广发中证500 指数证券
投资基金（LOF）通过基金合同修订变更而来。 
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 经中国证监会证监许可【2009】982 号文核准募
集，基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
广发中证500 指数证券投资基金 （LOF）自 2009 年10 月22 日至2009 年11 月20 日进行
公开募集， 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面确认， 《广
发中证500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同 》于2009 年11 月26 日生效。 
2013 年 9 月 2 日广发中证 500 指数证券投资 基金(LOF) 以通讯方式召开基金份额持有人
大会， 会议审议通过了 《关于广发中证500 指数证券投资基金 （LOF） 变更投资范围及其相关
事项的议案》 ，同意广发中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）变更投资范围及其相关事宜，将
广发中证500 指数证券投资基金 （LOF ） 变更为 广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF） ，允许本基 金投资股指 期货， 参与融资融券及 通过证券金 融公司办理 转融通
业务，并基于上 述投资范围 的变更，按 照相关 法律法规及中国 证监会的有 关规定对本 基金的
名称、投资和估 值、基金的 费用、基金 份额持 有人大会及其他 部分条款进 行相应修改 。上述
基金份额持有人大会决定事项已经中国证监会于2013 年10 月10 日备案确认， 自该日起， 《广
发中证500 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 （LOF ） 基金合同》 生效 （但该基金合同
第三部分 “基金份额的发售” 仅适用于广发中 证500 指数证券投资基金 （LOF） 的募集， 对变
更后的广发中证500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 （LOF） 不适用） ， 并取代原 《广
发中证500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 ， 广发中证500 指数证券投资基金(LOF)正式变
更为广发中证500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 （LOF） ， 本基金当事人将按照 《广
发中证500 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 （LOF ） 基金合同》 享有权利并承担义务。 
 
二、 基金份额的变 更登记 
基金合同生效后，中国证券登记结算有限责任公司将进行本基金份额的更名以及必要信 
息的变更。 




 66 
三、 基金存续期内 的基金份额 持有人数量 和资产规 模 
《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于5000 万元人民币情形的， 基金管 理人应在定期报告中予以披露； 连续六十个工
作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
 
四、 本基金与目标 ETF 的 联系和区别 
本基金为目标ETF 的联接基金，二者既有联系 也有区别： 
（1 ）在投资方法方面，目标 ETF 主要采取完 全复制法，直接投资于标的指数的成 份股；
而本基金则采取 间接的方法 ，通过将绝 大部分 基金财产投资于 目标 ETF，实 现对业绩比 较基
准的紧密跟踪； 
（2 ） 在交易方式方面， 投资者既可以在二级市 场买卖目标ETF， 也可以按照申购赎回清
单的要求， 采用份额申购和份额赎回的方式申赎目标ETF ； 而本基金是上市开放式基金 （LOF），
投资者可以在二 级市场买卖 本基金份额 ，也可 以通过交易所场 内和场外销 售机构申购 和赎回
本基金份额； 
（3 ） 申购赎回方式不同。 目标ETF 的投资人依 据申购赎回清单， 按以组合证券为主的申
购对价、赎回对 价进行申购 赎回，申购 赎回均 以份额申报；本 基金的投资 人依据基金 份额净
值，以现金方式进行申购赎回，金额申购、份额赎回。



本基金与目标ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 
（1 ） 法规对投资比例的要求。 目标ETF 作为一 种特殊的基金品种， 可将全部或接近全部
的基金资产，用 于跟踪标的 指数的表现 ；而本 基金作为普通的 开放式基金 ，仍需将不 低于基
金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（2 ）申购赎回的影响。目标 ETF 采取实物申 赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；
而本基金申购赎回采用现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击； 
（3 ） 投资管理方式的不同， 如在指数化投资过程中， 不同的管理方式会导致跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同。


 
 67 
第七 部分


基金份 额的上市交 易 
本基金上市交易的份额为A 类基金份额。 
基金上市后， 登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；
登记在注册登记 系统中的基 金份额可通 过办理 跨系统转登记业 务将基金份 额转登记在 证券登
记结算系统中，再上市交易。



一、A 类基 金份额上市 交易的地点 
深圳证券交易所。



 
二、 上市交易的时 间 
广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）A 类基 金份额已于 2010 年 1 月 8 日在 深圳证券
交易所上市。因 召开基金份 额持有人大 会，基 金管理人向深圳 证券交易所 申请广发中 证 500
指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额自 2013 年 9 月 2 日开始持续停牌。2013 年 10 月 11
日，经基金管理人向深圳证券交易所申请，本基金A 类基金份额复牌。 
本基金的上市首日仍按2010 年 1 月 8 日计算 。 
 
三、 上市交易的规 则 
1、本基金A 类基金份额上市首日的开盘参考 价为前一交易日基金份额净值；



2、本基金A 类基金份额实行价格涨跌幅限制 ， 涨 跌 幅 比 例 为 10%，自上市首日起实行；



3、本基金A 类基金份额买入申报数量为100 份或其整数倍；



4、本基金A 类基金份额申报价格最小变动单 位为0.001 元人民币；



5、本基金AA 类基金份额上市交易遵循《深圳 证券交易所交易规则》及相关规定。 
 
四、 上市交易的费 用 
本基金A 类基金份额上市交易的费用按照深圳 证券交易所的有关规定办理。



 
五、 上市交易的行 情揭示 
本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交 易，交易行情通过行情发布系统揭示。行
情发布系统同时揭示基金前一交易 日的基金份额净值。



 68 
六、 上市交易的停 复牌、暂停 上市、恢复 上市 
A 类基金份额上市后，发生下列情形之一时,本基金应暂停上市：



1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件； 
2、违反国家有关法律、法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 ； 
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 
发生上述暂停上 市情形时， 基金管理 人在接到 深圳证券交易所 通知后，应 立即在至少一
种指定媒介上刊登暂停上市公告。 
暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请； 经深圳证券交
易所核准后,可恢复本基金A 类基金份额上市 ，并在至少一种指定媒介上刊登 恢 复 上 市 公 告 。 
 
七、 终止上市的情 形和处理方 式 
A 类基金份额上市后，发生下列情况之一时，本基金A 类基金份额，应终止上市交易：



（1 ） 符合 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 等有关规定的应当终止上市交易条
款的； 
（2 ）基金合同终止；



（3 ）基金份额持有人大会决定终止上市；



（4 ） 基金管理人基于产品规模、 成交量等因素 ， 认为有必要终止上市的， 在取得基金托
管人同意后，可终止上市，此情形下无须召开基金份额持有人大会； 
（5 ）深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。



发生上述终止上 市情形时， 由证券交 易所终止 其上市交易，基 金管理人报 经中国证监会
备案后终止本基金A 类基金份额的上市， 并在 至少一种指定报刊和网站上刊登终止上市公告。



 
八、 相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交 易所对基金上市交 易的规则等 相关规定进
行调整的，本基 金基金合同 相应予以修 改，且 此项修改无须召 开基金份额 持有人大会 ，并在
本基金更新的招募说明书中列示。



 
九、 若深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限 责任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行适当的程 序后增加相应功能。






 69 
第八 部分


基金份 额的场外申 购与赎回 
本章内容仅适用 于本基金的 场外申购 和赎回业 务。登记在注册 登记系统中 的基金份额可
直接办理场外申 购与赎回等 场外基金业 务。登 记在证券登记结 算系统中的 基金份额可 直接办
理场内申购、赎 回业务，也 可以通过办 理跨系 统转登记业务将 基金份额转 登记到注册 登记系
统中，再办理场外申购与赎回等场外基金业务。 
一、 场外申购与赎 回的场所 
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 
基金投资者应当 在销售机构 办理基金 销售业务 的营业场所或按 销售机构提 供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构， 并予以公告。 
1、本公司直销机构； 
2、代销机构：经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机 构 的 营 业 网 点 。 
（详见本招募说明书第五部分） 
 
二、 场外申购与赎 回的 开放日 及 时间 
原基金的申购、赎回自2010 年 1 月 8 日起开 始办理。 
原基金变更不影响本基金的正常申赎。 
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或赎回时除外） ， 投
资者应当在开放 日办理申购 和赎回申请 。开放 日的具体业务办 理时间在招 募说明书中 载明或
另行公告。



若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对申购、
赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2 日前在指定媒体公告。



 
三、 场外申购与赎 回的原则



（1 ） “未知价 ”原则，即 申购、赎回 价格以申 请当日收市后计 算的基金份 额净值为基准
进行计算；



（2 ） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；



（3 ）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；



（4 ） 场外基金份额持有人在赎回基金份额时， 赎回遵循 “先进先出” 原则， 即按照投资 
 70 
人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
基金管理人可在 法律法规允 许的情况 下，对上 述原则进行调整 。基金管理 人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
四、 场外申购与赎 回的程序



1、申购和赎回的申请方式



基金投资者必须 根据基金销 售机构规 定的程序 ，在开放日的业 务办理时间 向基金销售机
构提出申购或赎回的申请。



投资者在申购本基金时须按 销售机构规 定 的 方式 备 足 申 购 资 金, 投 资 者 在提 交 赎 回 申 请
时，其在销售机 构（网点） 必须有足够 的基金 份额余额，否则 所提交的申 购、赎回的 申请无
效而不予成交。



2、申购和赎回申请的确认



T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交
易的有效性进行确认， 在T＋2 日后 （包括该日 ） 投资者应向销售机构或以销售机构规定的其
他方式查询申购与赎回的成交情况，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。



基金销售机构对 申购申请的 受理并不 代表该申 请一定成功，而 仅代表销售 机构确实接收
到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。



3、申购和赎回的款项支付



申购采用全额缴 款方式，若 申购资金 在规定时 间内未全额到账 则申购不成 功，若申购不
成功或无效，申购款项将退回投资者账户。



投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通 过基金注册登记机构及其相关基金销售机
构在T＋7 日 （包括该日） 内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时 ，
款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。



 
五、 场外申购与赎 回的数额限 制 
1、 通过基金管理人网上交易系统 （目前仅对个 人投资人开通） 每个基金账户首次最低申购
金额(含申购费)为100 元人民币， 通过其他代 销机构首次最低申购金额以各代销机构公告为准；
投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。



 71 
2、 直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000 元人民币 （含申购费） ； 已在直销中心
有认购本基金或原基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。 
3、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为0。 
4、 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允 许的情况下， 调 整上述对申购的金额和赎回
的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一
家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。



 
六、 场外申购与赎 回的费率 
1、 场外申购费率 
（1） 投资者 可选择在 场外申购本 基金或场外 赎回本基金时交 纳申购费 用。投资者
选择在场外申购 时交纳的称 为前端申购 费用， 投资者选择在场 外赎回时交 纳的称为后 端申购
费用。 
（2） 投资者选择交纳场外前端申购费用时， 本基金对场外前端申购设置级差费率。
投资者在一天之内如果有多笔场外前端申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率 如下：


 
申购金额（M） 申购费率 
M＜100 万元 1.2% 
100 万元≤M ＜500 万元 0.8% 
500 万元 ≤M 每笔1000 元 
（3） 投资者选择交纳场外后端申购费用时， 申购费率按持有时间递减.具体费率如下： 
持有期限（N）





 申购费率 
T＜1 年 1.30% 
1 年≤T ＜2 年 1.10% 
2 年≤T ＜3 年 0.90% 
3 年≤T ＜4 年 0.70% 
4 年≤T ＜5 年 0.40% 
T≥5 年 0 
注： 如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同
生效后赎回， 该投资人的持有期将按 原基金持有期加上本基金持有期合并计算。 
（4） 目前场外后端申购模式的业务只在广发基金网上交易系统、 中国农业银行股份 
 72 
有限公司开通， 其它代销机构开通场外后端申购模式的时间详见我司或其它代
销机构具体公告。 
（5） 本基金的申购费用由申购人承担， 可用于市场推广、 销售、 注册登记等各项费
用，不列入基金资产。 
（6） 本基金的申购费用由基金申购人承担， 不列入 基金财产， 主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。 
（7） 基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 



2 、场外赎回费率 
（1 ） 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取， 扣除用于市场推广、 注册登记
费和其他手续费后的余额归基金财产， 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25% 。
赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下: 
A 类份额赎回费率表 
持有期限（N） 赎回费率 
N＜1 年 0.5% 
1 年≤N ＜2 年 0.3% 
N≥2 年 0 
 
C 类份额赎回费率表 
持有期限（N） 赎回费率 
N≤7 天 0.5% 
N>7 天 0 
 
注：如果投资人 在本基金基 金合同生 效前连续 持有原基金直至 本基金基金 合同生效后赎
回，该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算。 
（2 ） 通过办理跨系统转登记业务， 从场内转至场外的基金份额， 其持有期限从转托管确
认日开始计算。 
3、 基金管理人可以根据 《基金合同》 的相关约 定调整费率或收费方式， 基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日 在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 




 73 
七、 场外申购份额 与赎回金额 的计算方式 
1、本基金场外前端申购份额的计算： 
基金的场外前端申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 
净申购金额 =申购金额/（1 ＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 
例： 某投资人投资10,000 元场外前端申购本基 金， 假设申购当日基金份额净值为 1.0500
元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 
申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 
申购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88 份 
即：投资者投资 10,000 元场外前端申购本基金，对应申购费率为 1.2%，假设申购当日
基金份额净值为1.0500 元，则可得到9,410.88 份基金份额。



2、 本基金场外后端申购份额的计算： 
例： 假如某一天广发沪深300 指数基金的基金 单位净值为1.2000 元， 有两笔金额分别为
1 万元、500 万元的后端申购，持有满一年后 ，当基金单位净值涨为 1.6000 元时赎回，计 算
结果如下： 
 申购一 申购二 
申购金额（元，A） 10,000 5,000,000 
申购份额（B=A/1.2000 ） 8333.33 4,166,666.67 
赎回金额（元，C=B*1.6000 ） 13,333.33 6,666,666.67 
后端申购费率（D） 1.10% 1.10% 
后端申购费（元，E=A*D） 110 55,000 
赎回费用（元，F=C*0.30% ） 40 20,000 
赎回金额（元，G=C-E-F） 13,183.33 6,591,666.67 
（赎回费率请投 资者详细参 考对应基 金更新的 招募说明书，以 上例子中数 据皆为假设，
并不能作为判断 基金可能收 益的依据。 另目前 场外后端申购模 式的业务只 在广发基金 网上交
易系统、中国农 业银行股份 有限公司开 通，其 它代销机构开通 场外后端申 购模式的时 间详见
我司或其它代销机构具体公告。 ）



 74 
3、本基金赎回金额的计算： 
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基 金份额净值为基准进行计算，计算公式： 
赎回总金额=赎回份额 ?T 日基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费用 
例：某投资者赎回 10 万份基金份额，份额持 有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假
设赎回当日基金份额净值是1.2130 元，则其 可得到的赎回金额为： 
赎回总金额 =100,000 ×1.2130 ＝121,300.00 元 
赎回费用 =121,300.00 ×0.5% = 606.50 元 
净赎回金额 =121,300.00 －606.50=120,693.50 元 
即： 投资者赎回本基金10 万份基金份额， 份额 持有期限100 天， 假设赎回当日基金份额
净值是1.2130 元，则其可得到的净赎回金额 为120,693.50 元。 
4、本基金基金份额净值的计算： 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份 额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小
数点后第5 位四舍五入，由此产生的误差计入 基金财产。 
5、申购份额、余额的处理方式： 
申购的有效份额 为按实际确 认的申购 金额在扣 除相应的费用后 ，以当日基 金份额净值为
基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由
此产生的误差计入基金财产。 
6、赎回金额的处理方式： 
赎回金额为按实 际确认的有 效赎回份 额以当日 基金份额净值为 基准并扣除 相应的费用，
赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数 点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误
差计入基金财产。 
 
八、 场外申购与赎 回的注册登 记 
投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记
手续，投资者自T+2 日（含该日）后有权赎回 该部分基金份额。 
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记 
 75 
手续。 
基金管理人可以 在法律法规 允许的范 围内，对 上述注册登记办 理时间进行 调整，但不得
实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管
理人网站公告。 
 
九、 拒绝或暂停申 购的情形及 处理 
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申 购申请： 
（1 ）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；



（2 ）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； 
（3 ） 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或可能对基金业绩产
生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 
（4 ）目标ETF 暂停基金资产估值； 
（5 ） 目标ETF 暂停申购 、 暂停上市或二级市场交易停牌， 基金管理人认为有必要暂停本
基金申购的情形； 
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； 
（7 ）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 
发生上述情形之 一的，申购 款项将全额 退还投 资者。发生上述 （1）到（6）项暂停 申购
情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 
在暂停申购的情 况消除时， 基金管理 人应及时 恢复申购业务的 办理，并依 照有关规定在
至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 
 
十、 暂停赎回或延 缓支付赎回 款项 的情形 及处理 
除非出现如下情 形，基金管 理人不得 拒绝接受 或暂停基金份额 持有人的赎 回申请或者延
缓支付赎回款项： 
（1 ）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； 
（2 ）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管 理人无法计算当日基金资产净值； 
（3 ） 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额赎回， 导致本基
金的现金支付出现困难； 
（4 ）目标ETF 暂停基金资产估值；



 76 
（5 ） 目标ETF 暂停赎回 、 暂停上市或二级市场交易停牌， 基金管理人认为有必要暂停本
基金赎回的情形； 
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一的， 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请，
基金管理人将足 额支付；如 暂时不能足 额支付 的，可延期支付 部分赎回款 项，按每个 赎回申
请人已被接受的 赎回申请量 占已接受赎 回申请 总量的比例分配 给赎回申请 人，未支付 部分由
基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 
同时， 在出现上述第 （3） 款的情形时 ， 对已接 受的赎回申请可延期支付赎回款项， 最长
不超过20 个工作日， 并在至少一家指定媒体及 基金管理人网站公告。 投资者在申请赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 
暂停基 金的赎回 ，基金管理 人应及时 在至少一 家指定媒体及基 金管理人网 站上刊登暂停
赎回公告。 
在暂停赎回的情 况消除时， 基金管理 人应及时 恢复赎回业务的 办理，并依 照有关规定在
至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 
 
十一 、 巨额赎回的 情形及处理 方式 
1、巨额赎回的认定



本基金单个开放日，A 类或 C 类基金份额基金 净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换
中转出申请份额 总数后扣除 申购申请总 数及基 金转换中转入申 请份额总数 后的余额） 超过上
一日基金总份额的10% 时，即认为，A 类或 C 类基金份额发生了巨额赎回。



2、A 类或C 类基金份额巨额赎回的处理方式



当出现，A 类或 C 类基金份额巨额赎回时，基 金管理人可以根据本基金当时的资产组合
状况决定全额赎回或部分顺延赎回。



（1 ） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程
序执行。 
（2 ） 部分顺延赎回： 当基金管理人认为支付投 资者的赎回申请有困难或认为支付投资者
的赎回申请可能 会对基金的 资产净值造 成较大 波动时，基金管 理人在当日 接受赎回比 例不低
于上一日基金总 份额的 10%的 前提下，对 其余 赎回申请延期予 以办理。对 于单个基金 份额持
有人的赎回申请 ，应当按照 其申 请赎回 份额占 当日申请赎回总 份额的比例 ，确定该单 个基金 
 77 
份额持有人当日 办理的赎回 份额；投资 者未能 赎回部分，除投 资者在提交 赎回申请时 选择将
当日未获办理部分予以撤销外， 延迟至下一个开放日办理， 赎回价格为下一个开放日的价格。
依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权， 并以此类推， 直到全部赎回为止。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
（3 ） 巨额赎回的公告： 当发生巨额赎回并顺延赎回时， 基金管理人应在 2 日内通过指定
媒介及基金管理 人的公司网 站或代销机 构的网 点刊登公告，并 在公开披露 日向中国证 监会和
基金管理人主要 办 公场所所 在地中国证 监会派 出机构备案。同 时以邮寄、 传真或《招 募说明
书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 
本基金连续两个 或两个以上 开放日发 生巨额赎 回，如基金管理 人认为有必 要，可暂停接
受赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日， 并应当
在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。



对于A 类基金份额的场外份额， 中国证券登记 结算有限责任公司另有规定的， 从其规定。 
 
十二 、 重新开放申 购或赎回的 公告 
如果发生暂停的 时间为一天 ，基金管 理人应于 重新开放日在至 少一家指定 媒体及基 金管
理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 
如果发生暂停的 时间超过一 天但少于 两周，暂 停结束基金重新 开放申购或 赎回时，基金
管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体 及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎
回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 
如果发生暂停的 时间超过两 周，暂停 期间，基 金管理人应每两 周至少重复 刊登暂停公告
一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定
媒体及基金管理 人网站连续 刊登基金重 新开 放 申购或赎回的公 告，并在重 新开放申购 或赎回
日公告最近一个工作日的基金份额净值。 
 
十三 、 基金 的转换 
基金管理人可以 根据相关法 律法规以 及本基金 合同的规定决定 开办本基金 与基金管理人
管理的、且由同 一注册登记 机构办理注 册登记 的其他基金之间 的转换业务 ，基金转换 可以收
取一定的转换费 。在未来， 如基金管理 人开通 本基金与基金管 理人管理的 、由不同注 册登记
机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金管理人将届时进行公告。



 78 
相关规则由基金 管理人届时 根据相关 法律法规 及本基金合同的 规定制定并 公告，并提前
告知基金托管人与相关机构。 
 
十四 、 定期 定额投资计划 
基金管理人可以 为投资者办 理定期定 额投资计 划，具体规则由 基金管理人 在届时发布公
告或更新的招募说明书中确定。 
 
十五 、 基金 的非交易过户 
非交易过户是指 不采用申购 、赎回等 基金交易 方式，将一定数 量的基金份 额按照一定规
则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 
基金注册登记机 构只受理继 承、捐赠 、司法强 制执行和经注册 登记机构认 可的其他情况
下的非交易 过户。 其中， “继承” 指基金份额持 有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承
人继承； “捐赠” 指基金份额持有人将其合法持 有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体的情形； “司法强制执行” 是指司法机构依 据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金
份额强制划转给 其他自然人 、法人、社 会团体 或其他组织。无 论在上述何 种情况下， 接受划
转的主体应符合 相关法律法 规和《基金 合同》 规定的持有本基 金份额的投 资者的条件 。办理
非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得 办理该项业务。 
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 
 
十六 、 基金 的冻结与解冻 
基金注册登记机 构只受理国 家有权机 关依法要 求的基金份额的 冻结与解冻 以及注册登记
机构认可的其他 情况下的冻 结与解冻。 基金份 额被冻结的，被 冻结部分产 生的权益按 照我国
法律法规、监管 规章以及国 家有权机关 的要求 来决定是否冻结 。在国家有 权机关做出 决定之
前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。


 
 79 
第九 部分


基金份 额的场内申 购与赎回 
本章内容仅适用 于本基金通 过深圳证 券交易所 会员单位办理的 场内申购和 赎回业务。登
记在证券登记结 算系统中的 基金份额可 直接办 理场内申购、赎 回业务。登 记在注册登 记系统
中的基金份额可 以直接办理 场外申购、 赎回业 务，也可通过办 理跨系统转 登记业务将 基金份
额转登记到证券登记结算系统中，再办理场内申购、赎回业务。



一、 场内 申购和赎回的 办理场所 
具有基金代销业 务资格且符 合深圳证 券交易所 相关规定的深圳 证券交易所 会员单位（具
体名单见本基金相关业务公告） 。



 
二、 场内 申购与赎回的 账户 
投资者通过场内 申购、赎回 应使用中 国证券登 记结算有限责任 公司深圳分 公司开立的人
民币普通股票账 户或证券投 资基金账户 （账户 开立的具体事项 参见本基金 份额发售公 告认购
开户相关内容） 。



 
三、 场内 申购和赎回的 开放日及开 放时间 
1、开放日及开放时间



申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或赎回时除外） ，
投资者应当在开 放日办理申 购和赎回申 请。开 放日的具体业务 办理时间为 深圳证券交 易所交
易时间。



基金管理人不在 开放日之外 的日期或 者时间办 理基金份额的场 内申购或赎 回，投资人在
基金合同约定之 外的日期和 时间 提出申 购或者 赎回申请的，其 基金份额申 购或赎回价 格为下
次办理基金份额申购或赎回时间所在开放日的价格。



2、申购的开始时间



基金管理人自基 金合同生效 之日起三 个月内开 始办理申购，具 体业务办理 时间在本基金
开始办理申购业务的相关公告中规定。



3、赎回的开始时间



基金管理人自基 金合同生效 之日起三 个月内开 始办理赎回，具 体业务办理 时间在本基金
开始办理赎回业务的相关公告中规定。



 80 
原基金的申购、 赎回自2010 年1 月8 日起开始 办理。 原基金变更不影响本基金的正常申
赎。



4、 在确定申购开始与赎回开始时间后， 由基金 管理人最迟于开始日前 2 日在指定媒体上
公告。



5、 基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整， 应报中国证监会备案， 在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。



 
四、 场内 申购和赎回的 原则 
1、 “未知价” 原则，申购 、赎回价格 以申请当 日收市后计算的 基金份额净 值为基准进行
计算。



2、 “金额申购 、份额赎回 ”原则，即 申购以金 额申请，赎回以 份额申请。 申购和赎回申
报单位以深圳证券交易所的规定为准。



3、 当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销， 在当日 的交易时间结束后不
得撤销。



4、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下
调整上述原则。 基金管理人 必须在新规 则开始 实施前按照《信 息披露办法 》的有关规 定在指
定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。


 
 
五、 场内 申购和赎回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式



基金投资人需遵 循深圳证券 交易所场 内申购赎 回相关业务规则 ，在开放日 的业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。



投资者在申购本 基金时须按 业务办理 单位规定 的方式备足申购 资金。投资 者在提交赎回
申请时，其账户 内必须有足 够的基金份 额余额 ，否则所提交的 申购、赎回 申请无效而 不予成
交。



2、申购和赎回申请的确认



T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交
易的有效性进行确认， 在T＋2 日后 （包括该日 ） 投资者应向销售机构或以销售机构规定的其
他方式查询申购与赎回的成交情况，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。


 
 81 
业务办理单位对 申购申请的 受理并不 代表该申 请一定成功，而 仅代表业务 办理单位确实
接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。



3、申购和赎回的款项支付



申购采用全额缴 款方式，若 申购资金 在规定时 间内未全额到账 则申购不成 功，若申购不
成功或无效，申购款项将退回投资者账户。由此产生的利息等损失由投资者自行承担。



投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通 过基金注册登记机构及其相关基金销售机
构在T＋7 日 （包括该日） 内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时 ，
款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。



 
六、 场内 申购和赎回的 数额限制 
1、投资者通过业务办理单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元。



2、 基金管理人、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况， 在
不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述限制。基金管理人必须在调整前 2 日内至少在
一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。



 
七、 场内 申购和赎回的 费用 
1、本基金场内申购费率为零。 
2、本基金的场 内赎回费 率为固定值 0.5% 。投 资者份额持有时 间记录规 则以登记结 算机
构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。 
本基金的赎回费 用在投资 者 赎回本基金 份额时 收取，扣除用于 市场推广、 注册登记费 和其他
手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 
3、 基金管理人可以根据 《基金合同》 的相关约 定调整费率或收费方式， 基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
 
八、 场内 申购份额和赎 回金额的计 算 
1、基金申购份额的计算



净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)



申购费用＝申购金额－净申购金额



申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值


 
 82 
申购份额计算结 果保留到整 数位，整数 位后小 数部分的份额对 应的资金返 还至投资者资
金账户。



例如：某投资者通过场内投资 10,000 元申购本基金，对应的申购费率为 1.2% ，假设申
购当日基金份额净值为1.0150 元， 则其申购手 续费、 可得到的申购份额及返还的资金余
额为：



净申购金额＝10,000/ （1＋1.2%）＝9,881.42 元



申购费用＝10,000 －9,881.42 ＝118.58 元



申购份额＝9,881.42/1.0150 ＝9,735.39 份



因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 9,735 份，整数位后小数部分
的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：



实际净申购金额=9,735×1.015=9,881.03 元



退款金额＝10,000 －9,881.03 －118.58 ＝0.39 元



即： 投资者投资10,000 元从场内申购本基金， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，
则其可得到基金份额9,735 份，退款0.39 元。



2、基金赎回金额的计算



赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值



赎回费用＝赎回总金额×赎回费率



净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用



赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生
的误差计入基金财产。



例如：某投资者从场内赎回本基金 10,000 份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当
日基金份额净值为1.1760 元，则其可得净赎 回金额为：



赎回总金额＝10,000 ×1.1760 ＝11,760 元



赎回费用＝11,760 ×0.5%＝58.80 元



净赎回金额＝11,760 －58.80 ＝11,701.20 元



即： 投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额， 假设赎回当日基金份
额净值为1.1760 元，则可得到的净赎回金额 为11,701.20 元。



 
九、 场内 申购与赎回的 注册登记


 
 83 
本基金场内申购 和赎回的注 册与过户登 记业务 ，按照深圳证券 交易所及中 国证券登记结
算有限责任公司的有关规定办理。



 
十、 办理本基金 份额场内申购 、赎回业务 应遵守深 圳证券交易 所及中国证券 登记结算有
限责 任公司的有 关业务规则。 若相关法律 法规、中 国证监会、 深圳证券交易 所或中国证 券登
记结 算有限责任公 司对场内申 购、赎回业 务规则有 新的规定, 将按新规定执 行。



 
十一 、有关基金 份额净值的计 算、拒绝或 暂停申购 、暂 停赎回 或者延缓支付 赎回款项、 巨额
赎回 的情形及处 理方式、重新 开放申购或 赎回的公 告、基金的 转换、定期定 额投资计划 、基
金的 非交易过户 及基金的冻结 与解冻等按 照基金合 同中关于“ 基金份额的场 外申购和赎 回”
部分 的相关规定以 及深圳证券 交易所的有 关规定执 行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 84 
第十 部分


基金份 额的登记、 系统内转托 管和跨系 统转登记 
一、 基金份额的登 记 
本基金的份额采 用分系统登 记的原则 。场外认 购或申购买 入的 基金份额登 记在注册登记
系统持有人开放 式基金账户 下；场内认 购、申 购或上市交易买 入的基金份 额登记在证 券登记
结算系统持有人 证券账户下 。登记在证 券登记 结算系统中的基 金份额既可 以在深圳证 券交易
所上市交易， 也可以直接申请场内赎回。 登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 
 
二、 系统内转托管 
1、系统内转托 管是指持有 人将持有的 基金份 额在注册登记系 统内不同销 售机构（网 点）
之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。



2、 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售 机构
（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。



3、 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回
的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。



具体办理方法按照《业务规则》以及基金代销机构的业务规则的有关规定办理。 
 
三、 跨系统转登记 
1、 跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间
进行转登记的行为。



2、 本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。







 85 
第十一 部分


基金 的投资 
一、 投资目标 
本基金通过投资 于目标 ETF ，紧密跟踪 业绩比 较基准，追求跟 踪偏离度 和跟踪误差 最小
化。 
 
二、 投资范围 
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股 及备选成份股为主要投资对象。本基金投
资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于
部分非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 一级市场新股或
增发的股票、 衍生工具 （权证、 股指期货等） 、 债券 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级
债、可转换债券 、分离交易可 转债、央行 票据 、中期票据、短 期融资券等） 、资产支持 证券、
债券回购、银行 存款以及 中 国证监会允 许基金 投资的其他金融 工具（但须 符合中国证 监会的
相关规定） 。 
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种，基金管理 人在履行适 当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
待基金参与融资 融券和转融 通业务的 相关规定 颁布后，基金管 理人可以在 不改变本基金
既有投资策略和 风险收益特 征并在控制 风险的 前提下，参与融 资融券业务 以及通过证 券金融
公司办理转融通 业务，以提 高投资效率 及进行 风险管理。届时 基金参与融 资融券、转 融通等
业务的风险控制 原则、具体 参与比例限 制、费 用收支、信息披 露、估值方 法及其他相 关事项
按照中国证监会的规定及其他 相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决定。 
 
三、 投资理念 
本基金遵循指数 化投资理 念，通过投 资于目 标 ETF、标的指数 成份股和 备选成份股 等，
力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的 平均收益率，满足基金投资者的投资需求。 
 
四、 投资策略 
本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金 
 86 
力争将本基金净 值增长率与 业绩比较 基准之间 的日均跟踪偏离 度控制在 0.35% 以内，年化跟
踪误差控制在4%以内。 
（一）资产配置策略 
本基金主要投资于目标 ETF 、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标 ETF 的比
例不少于基金资 产净值的 90% 。为更好地 实现 投资目标，本基 金可少量投 资于非成份 股、新
股、债券、权证 、股指期货 及中国证监 会允许 基金投资的其他 金融工具， 其目的是为 了使本
基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 
本基金将根据市 场的实际情 况，适当 调整基金 资产在各类资产 上的配置比 例，以保证对
标的指数的有效跟踪。 
（二）目标ETF 投资策略 
1、投资组合的投资方式 
在基金的日常投资管理中， 本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎回目 标ETF
的基金份额， 实现指数化投资目标。 同时， 本基金也可通过二级市场在证券交易所直接买入、
卖出目标 ETF 基金份额。当目标 ETF 申购、赎 回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将
作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 
2、投资组合的调整 
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF 的时间和方式。 
（1 ）当净申购时，本基金 将根据净申购规模 及仓位情况，决定股票组合 的构建、目标
ETF 的申购或买入等； 
（2 ） 当净赎回时， 本基金将根据净赎回规模及 仓位情况， 决定目标 ETF 的赎回或卖出等。 
（三）股票投资策略 
1、股票组合构建原则 
根据标的指数， 结合研究报 告和基金 组合的构 建情况，采用被 动式指数化 投资的方法构
建股票组合。 
2、股票组合构建方法 
本基金将以追求 跟踪误差最 小化进行 标的指数 的成份股和备选 成份股的投 资。本基金采
用被动式指数化 投资的方法 ，根据标的 指数成 份股的构成及权 重构建股票 投资组合。 如有因
受成份股停牌、 成份股流动 性不足或其 它一些 影响指数复制的 市场因素的 限制，基金 管理人
可以根据市场情 况，结合经 验判断，对 股票组 合管理进行适当 变通和调整 ，以更紧密 的跟踪 
 87 
标的指数。 
3、股票组合的调整 
（1 ）定期 调整



本基金所构建的 股票组合将 根据所跟 踪的标的 指数对其成份股 的调整而进 行相应的定期
跟踪调整。



（2 ）不定期调整 
基金经理将跟踪 标的指数变 动，基金 组合跟踪 偏离度情况，结 合成份股基 本面情况、流
动性状况、基金 申购和赎回 的现金流量 情况以 及组合投资绩效 评估的结果 ，对投资组 合进行
监控和调整，密切跟踪标的指数。 
针对我国证券市 场新股发行 制度的特 点，本基 金将参与一级市 场新股认购 ，由此得到的
非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 
（四）债券投资策略 
本基金将通过自 上而下的宏 观分析， 结合对金 融货币政策和利 率趋势的 判 断确定债券投
资组合的债券类 别配置，并 根据对个券 相对价 值的比较，进行 个券选择和 配置。债券 投资的
主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。 
（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略 
本基金在股指期 货投资中主 要遵循有 效管理投 资策略，根据风 险管理的原 则，以套期保
值为目的，主要 采用流动性 好、交易活 跃的期 货合约，通过对 现货和期货 市场运行趋 势的研
究，结合股指期 货定价模型 寻求其合理 估值水 平，与现货资产 进行匹配， 通过多头或 空头套
期保值等策略进行套期保值操作。 
本基金运用股指期货的情形主要包括： 对冲系统性风险； 对冲特殊情况下的流动性风险，
如大额申购赎回 等；对冲因 其他原因导 致无法 有效跟踪标的指 数的风险； 利用金融衍 生品的
杠杆作用， 降低股票和目标ETF 仓位频繁调整 的交易成本， 达到有效跟踪对标的指数的目的。 
 






五、 投资决策依据 和决策 程序 
1、决策依据 
以 《基金法》 、 本基金合同、 公司章程等有关法 律法规为决策依据， 并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则。 
2、决策程序



 88 
研究、投资决策 、组合构建 、交易执 行、绩效 评估、组合监控 与调整等流 程的有机配合
共同构成了本基 金的投资决 策程序。严 格的投 资决策程序可以 保证投资理 念的正确执 行，避
免重大风险的发生。 
（1 ） 研究： 数量投资部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外部研究力量
的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标 ETF 二级市场
的流动性和折溢 价分析、成 份股流动性 分析、 误差及其归因分 析等工作， 并撰写相关 的研究
报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2 ） 投资决策： 投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告， 定期召开或遇重大事
项时召开投资决 策会议，决 策相关事项 。基金 经理根据投资决 策委员会的 决议，进行 基金投
资管理的日常决策。 
（3 ） 组合构建： 根据标的指数， 结合研究报告 ， 基金经理构建以目标 ETF 为主的投资组
合。在追求跟踪 偏离度和跟 踪误差最小 化的前 提下，基金经理 将采取适当 的方法，提 高投资
效率、降低交易成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
（5 ） 绩效评估： 绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估 ， 并提供
相关的绩效评估 报告。绩效 评估能够确 认组合 是否实现了投资 预期、组合 误差的来源 及投资
策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6 ） 组合监控与调整： 基金经理将跟踪目标ETF 及标的指数的变动， 结合成份股基本面
情况、流动性状 况、基金申 购和赎回的 现金流 量情况以及组合 投资绩效评 估的结果等 ，对投
资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确 保基金份额 持有人利 益的前提 下，有权根据环 境变化和实 际需要对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 
 
六、 投资限制 
（一）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资；



 89 
4、买卖除目标ETF 外的其他基金份额，但法 律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5、 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的股票或债
券，但在法律法规或监管机构允许的情况下，目标ETF 与标的指数成份股除外； 
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有
其他重大利害关 系的公司发 行的证券或 者承销 期内承销的证券 ，但 在法律 法规或监管 机构允
许的情况下，目标ETF 与标的指数成份股除外 ； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 
如法律法规或监 管部门取消 上述禁止 性规定， 本基金管理人在 履行适当程 序后可不受上
述规定的限制。 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



1、本基金持有的目标ETF 的资产不得低于基 金资产净值的90%； 
2、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
3、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5 ‰ 
4、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3% ； 
5、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产 支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的10%； 
6、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过本基金资产净值
的10%； 
7、 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出； 
8、在任何交易 日日终，持 有的买入 股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值 与有价证券市值 之和，不得 超过基金资 产净值
的100% ， 其中， 有价证券指目标ETF、 股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权
证、资产支持证 券、买入返 售金融资产 （不含 质押式回购）等 ；在任何交 易日日终， 持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易 
 90 
（不包括平仓） 的股指期货 合约的成交 金额不 得超过上一交易 日基金资产 净值的 20%； 每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券； 
9、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 
10、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基金法》及其 他有关法律 法规或监 管部门取 消上述限制的， 履行适当程 序后，基金不
受上述限制。 
基金托管人对本 基金投资组 合的监督 自基金合 同生效日起。基 金管理人应 当自本基金变
更为 ETF 联接基金的基金合同生效之日起三个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约
定。 
由于证券市场波 动、上市公 司合并、 基金规模 变动、标的指数 成份股调整 、标的指数成
份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或 二级市场交易停牌等基金管理人之外的原因导
致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调
整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。



 
七、 标的指数和业 绩比较基准 
本基金以中证500 指数为标的指数。 
本基金业绩比较基准为：95% ×中证500 指数 收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 。 
由于本基金为完全复制型指数基金，跟踪标的为中证 500 指数，因此本基金采用上述业
绩比较基准。 
如果中证500 指数被停止编制及发布， 或中证500 指数由其他指数替代 （单纯更名除外） ，
或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为本基金的标的指数，本基金
管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前 2 个
工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 
 
八、 风险收益特征 
本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 




 91 
九、 基金管理人代 表基金行使 股东权利的 处理原则 及方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 
2、有利于基金资产的安全与增值。 
3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额持有人的利
益。 
4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保护基金份额持有人的
利益。



 
十、 基金的融资融 券及转融通 
本基金可以根据 届时有效的 有关法律 法规和政 策的规定进行融 资融券、转 融通。待基金
参与融资融券和 转融通业务 的相关规定 颁布后 ，基金管理人可 以在不改变 本基金既有 投资策
略和风险收益特 征并在控制 风险的前提 下，参 与融资融券业务 以及通过证 券金融公司 办理转
融通业务，以提 高投资效率 及进行风险 管理。 届时本基金参与 融资融券、 转融通等业 务的风
险控制原则、具 体参与比例 限制、费用 收支、 信息披露、估值 方法及其他 相关事项按 照中国
证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。



 
十一 、目标 ETF 发生相关 变更情形时 的 处理 
目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履 行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基
金变更为直接投 资该标的指 数的指数基 金；若 届时本基金管理 人已有以该 指数作为标 的指数
的指数基金，则 本基金将本 着维护投资 者合法 权益的原则，履 行适当的程 序后选取其 他合适
的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将去掉关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的
指数，届时将由基金管理人另行公告。 
(1) 目标ETF 交易方式发生重大变更致使本基 金的投资策略难以实现； 
(2) 目标ETF 终止上市； 
(3) 目标ETF 基金合同终止； 
(4) 目标ETF 的 基金管理人发生变更 （但变更后 的本基金与目标ETF 的基金管理人相同的
除外） 。 
若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适 当程序后相应变更标的指数且继续投资于
该目标 ETF 。但目标 ETF 召开基金份额持有人 大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基 
 92 
金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额 持有人大会并进行表决，目标 ETF 基金份额持
有人大会审议通 过变更标的 指数事项的 ，本基 金可不召开基金 份额持有人 大会相应变 更标的
指数并仍为该目标ETF 的联接基金。 
 
十二 、基金投资组 合报告 
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年12 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2017 年 9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 
1. 报告期末基 金资产组合情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 
1 权益投资 640,719.42 0.04 
 其中：股票 640,719.42 0.04 
2 基金投资 1,674,562,798.13 94.66 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购
的 买 入 返 售 金 融 资
产 
- - 
7 
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计 
87,746,186.69 4.96 
8 其他资产 6,133,536.83 0.35



 93 
9 合计 1,769,083,241.07 100.00 
2. 期末投资目 标基金明细 
序号 基金名称 基金类型 
运作方
式 
管理人 公允价值 
占基金资产
净值比例
（% ） 
1 
广发中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金 
股票型 
交易型
开放式 
广发基金管理
有限公司 
1,674,562,798.
13 
94.84 
3. 报告期末 按行业分类的 股票投资组 合 
(1) 报 告期末按行 业分类的境 内股票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资
产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 18,750.00 0.00 
C 制造业 360,373.56 0.02 
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 209,531.68 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,673.08 0.00 
J 金融业 - - 
K 房地产业 817.80 0.00 
L 租赁和商务服务业 486.50 0.00



 94 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 11,889.20 0.00 
S 综合 197.60 0.00 
 合计 640,719.42 0.04 
 
(2) 报 告期末按行 业分类的 港 股通 投资股票 投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
4. 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前十名股 票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例
( ％) 
1 600655 豫园商城 18,000 203,760.00 0.01 
2 601717 郑煤机 8,728 67,554.72 0.00 
3 600315 上海家化 2,000 64,340.00 0.00 
4 600673 东阳光科 8,000 58,320.00 0.00 
5 600584 长电科技 3,200 55,360.00 0.00 
6 603019 中科曙光 1,200 44,268.00 0.00 
7 600289 亿阳信通 3,200 37,088.00 0.00 
8 600664 哈药股份 5,200 30,212.00 0.00 
9 600468 百利电气 3,600 23,400.00 0.00 
10 000693 *ST 华泽 1,500 18,750.00 0.00 
5. 报告期末按 债券品种分类 的债券投资 组合



 95 
本基金本报告期末未持有债券。 
6. 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名 的前五名债 券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
7. 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前十名资 产支持证券 投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
8. 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名贵 金属投资明 细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
9. 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名权 证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
10. 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明 
（1 ） 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益 明细 
代码 名称 持仓量 
合约市值
（元） 
公允价值变
动（元） 
风险说明 
公允价值变动总额合计 （元） - 
股指期货投资本期收益 （元） 6,722,880.00 
股指期货投资本期公允价值变动 （元） - 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
（2 ） 本基金投资股 指期货的投 资政策 
本基金投资股指 期货以套期 保值主要 目的。在 构建股票投资组 合的同时， 通过卖出股指
期货对冲市场下 行风险，降 低系统风险 损失， 提高组合收益。 本基金投资 股指期货符 合既定
的投资政策和投资目标。 
11. 报告期末 本基金投资的 国债期货交 易情况说明



 96 
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。



（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
12. 投资组合 报告附注 
(1) 2017 年 7 月 6 日，成都华泽钴镍材料股份有 限公司（000693）因 2013 年、
2014 年及 2015 年上半年未及时披露、且未在相关年报中披露关联方非经营性占用资金
及相关的关联交易情况， 收到中国证券监督管理委员会处罚字 【2017】80 号 《行政处罚
及市场禁入事先 告知书》 。本 基金投资该 证券 的投资决策程序 符合公司投资 制度的规定。
除上述证券外， 本基金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
(3) 本基 金其他各项资 产构成 
 
(4) 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
(5) 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 175,942.81 
2 应收证券清算款 4,691,161.01 
3 应收股利 - 
4 应收利息 23,988.26 
5 应收申购款 1,234,748.85 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 7,695.90 
9 合计 6,133,536.83



 97 
(元) 
1 600655 豫园商城 203,760.00 0.01 
重大事项
停牌 
2 601717 郑煤机 67,554.72 0.00 
重大事项
停牌 
3 600315 上海家化 64,340.00 0.00 
重大事项
停牌 
4 600673 东阳光科 58,320.00 0.00 
重大事项
停牌 
5 600584 长电科技 55,360.00 0.00 
重大事项
停牌 
6 600289 亿阳信通 37,088.00 0.00 
重大事项
停牌 
7 600664 哈药股份 30,212.00 0.00 
重大事项
停牌 
8 600468 百利电气 23,400.00 0.00 
重大事项
停牌 
9 000693 *ST 华泽 18,750.00 0.00 
重大事项
停牌 
 
 
 
 
 
 




 98 
第十 二部分


基金 的业绩 
本基金管理人依 照恪尽职守 、诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理 和运用基金 资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至2017 年 6 月30 日。 
1、 基金份额净 值 增长 率及其 与同期业绩 比较基准 收益率的比较 
广发中证 500ETF 联接(LOF)A ： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－ ③ ②－ ④ 
2009.11.
26-2009.
12.31 
0.90% 0.67% -0.56% 2.06% 1.46% -1.39% 
2010.1.1
-2010.12
.31 
8.52% 1.71% 9.57% 1.72% -1.05% -0.01% 
2011.1.1
-2011.12
.31 
-32.51% 1.42% -32.10% 1.45% -0.41% -0.03% 
2012.1.1
-2012.12
.31 
0.14% 1.43% 0.30% 1.46% -0.16% -0.03% 
2013.1.1
-2013.12
.31 
15.76% 1.36% 16.08% 1.37% -0.32% -0.01% 
2014.1.1
-2014.12
35.10% 1.18% 37.09% 1.18% -1.99% 0.00%



 99 
.31 
2015.1.1
-2015.12
.31 
35.58% 2.64% 41.00% 2.68% -5.42% -0.04% 
2016.1.1
-2016.12
.31 
-16.14% 1.77% -16.87% 1.81% 0.73% -0.04% 
2017.1.1
-2017.6.
30 
-1.15% 0.82% -1.88% 0.85% 0.73% -0.03% 
自基金合
同生效起
至今 
30.07% 1.65% 34.51% 1.69% -4.44% -0.04% 
 
广发中证 500ETF 联接(LOF)C ： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－ ③ ②－ ④ 
2016.6.1
5-2016.1
2.31 
5.89% 0.87% 8.28% 0.93% -2.39% -0.06% 
2017.1.1
-2017.6.
30 
-1.28% 0.82% -1.88% 0.85% 0.60% -0.03% 
自基金合
同生效起
至今 
4.53% 0.84% 6.23% 0.89% -1.70% -0.05% 




 100 
注：1、业绩比较基准 :95%× 中证500指数收益率 +5%× 银行同业存款收益率。 
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 
2 自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金 累计 净 值 增 长 率变 动 及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收益 率 变 动 的 比
较 
广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2009 年11 月26 日至2017 年6 月30 日) 
（1） 广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：



 
（2） 广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：



 101 
 



 
 102 
第十 三部分


基金 的财产 
一、 基金资产总值 
基金资产总值是 指购买的各 类证券及 票据价值 、银行存款本息 和基金应收 的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、目标ETF 投资及其估值调整； 
7、股票投资及其估值调整； 
8、债券投资及其估值调整和应计利息； 
9、权证投资及其估值调整； 
10、其他投资及其估值调整； 
11、其他资产等。 
 
二、 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、 基金财产的账 户 
本基金以基金托 管人的名义 开立资金 结算账户 和托管专户用于 基金的资金 结算业务，并
以基金托管人和 本基金联名 的方式开立 基金证 券账户、以本基 金的名义开 立银行间债 券托管
账户并报中国人 民银行备案 。开立的基 金专用 账户与基金管理 人、基金托 管人、基金 代销机
构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、 基金财产的保 管和处分 
本基金财产独立 于基金管理 人、基金 托管人和 基金代销机构的 财产，并由 基金托管人保 
 103 
管。基金管理人 、基金托管 人不得将基 金财产 归入其固有财产 ；基金管理 人、基金托 管人因
基金财产的管理 、运用或其 他情形而取 得的财 产和收益，归入 基金财产。 基金管理人 、基金
托管人、基金注 册登记机构 和基金代销 机构以 其自有的财产承 担其自身的 法律责任， 其债权
人不得对本基金 财产行使请 求冻结、扣 押或其 他权利。除依法 律法规和《 基金合同》 的规定
处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人管理 运作基金财 产所产生 的债权， 不得与其固有资 产产生的债 务相互抵销；
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


 
 104 
第十 四部分


基金 资产的估值 
一、 估值目的 
基金资产估值的 目的是客观 、准确地 反映基金 资产是否保值、 增值，依据 经基金资产估
值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。 
 
二、 估值日 
本基金的估值日 为相关的证 券交易场 所的正常 营业日以及国家 法律法规规 定需要对外披
露基金净值的非营业日。 
 
三、 估值对象 
基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、权 证、衍生工具、银行存款本息、应收款项
及其它投资等资产及负债。 
 
四、 估值程序 
基金日常估值由 基金管理人 进行。基 金管理人 完成估值后，将 估值结果加 盖业务公章以
书面形式加密传真至基金托管人， 基金托管人按法律法规、 《基金合同》 规定的估值方法、 时
间、程序进行复 核，复核无 误后在基金 管理人 传真的书面估值 结果上加盖 业务公章返 回给基
金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
 
五、 估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、目标ETF 份额的估值 
本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日 基金份额净值估值，若估值日为非证券交
易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 
2、证 券交易所上市的权益类证券的估值



交易所上市的权益类证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价）估值；估 值日无交易 的，且最近 交易日 后经济环境未发 生重大变化 或证券发行 机构未
发生影响证券价 格的重大事 件的，以最 近交易 日的市价（收盘 价）估值； 如最近交易 日后经 
 105 
济环境发生了重 大变化或证 券发行机构 发生影 响证券价格的重 大事件的， 可参考类似 投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；



3、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：



（1 ） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股 ， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；



（2 ） 首次公开发行未上市的股票和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



（3 ） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同
一股票的估值方 法估值；非 公开发行有 明确锁 定期的股票，按 监管机构或 行业协会有 关规定
确定公允价值。



4、交易所市场交易的固定收益品种的估值



（1 ）对在交易 所市场上市 交易或挂牌 转让的 固定收益品种（ 另有规定的 除外） ， 选 取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；



（2 ） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中
所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3 ） 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



5、 银行间市场交易的固定收益品种， 选取第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 按成本估值。



6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。



7、 因持有股票而享有的配股权， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。



8、本基金投资 股指期货合 约，一般以 估值当 日结算价进行估 值，估值当 日无结算价 的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
9、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的， 从其规定。



10、如有确凿证 据表明按上 述方法进 行估值不 能客观反映其公 允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。



11、相关法律法 规以及监管 部门有强 制规定的 ，从其规定。如 有新增事项 ，按国家最新 
 106 
规定估值。



根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资 产净值， 基金托管人复核、 审查基金管理
人计算的基金资 产净值。因 此，就与本 基金有 关的会计问题， 如经相关各 方在平等基 础上充
分讨论后，仍无 法达成一致 的意见，按 照基金 管理人对基金资 产净值的计 算结果对外 予以公
布。 
 
六、 基金份额净值 的确认和估 值错误的处 理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净
值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
当错误达到或超 过基金资产 净值的 0.25%时 ， 基金管理人应报 中国证监会 备案；当估 值错误
偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人 应当公告， 并报中国证监会备案。 因基金估值
错误给投资者造 成损失的， 应先由基金 管理人 承担，基金管理 人对不应由 其承担的责 任，有
权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程 中，如果由 于 基金管 理人或基 金托管人、或注 册登记机构 、或代理销售
机构、或投资者 自身的过错 造成差错， 导致其 他当事人遭受损 失的，过错 的责任人应 当对由
于该差错遭受损失的当事人（ “受损方” ）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要 类型包括但 不限于： 资料申报 差错、数据传输 差错、数据 计算差错、系
统故障差错、下 达指令差错 等；对于因 技术原 因引起的差错， 若系同行业 现有技术水 平无法
预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原 因造成投资 者的交易 资料灭失 或被错误处理或 造成其他差 错，因不可抗
力原因出现差错 的当事人不 对其他当事 人承担 赔偿责任，但因 该差错取得 不当得利的 当事人
仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1 ） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时 ， 差错责任方应及时协调各方， 及时进行
更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方未及时更正已产生的差错，
给当事人造成损 失的由差错 责任方承担 ；若差 错责任方已经积 极协调，并 且有协助义 务的当
事人有足够的时 间进行更正 而未更正， 则其应 当承担相应赔偿 责任。差错 责任方应对 更正的 
 107 
情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2 ） 差错的责任方对可 能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅
对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责任方仍应
对差错负责，如 果由于获得 不当得利的 当事人 不返还或不全部 返还不当得 利造成其他 当事人
的利益损失 （ “受损方” ） ， 则差错责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围
内对获得不当得 利的当事人 享有要求交 付不当 得利的权利；如 果获得不当 得利的当事 人已经
将此部分不当得 利返还给受 损方，则受 损方应 当将其已经获得 的赔偿额加 上已经获得 的不当
得利返还 的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5 ） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金资产损失时， 基金托
管人应为基金的 利益向基金 管理人追偿 ，如果 因基金托管人过 错造成基金 资产损失时 ，基金
管理人应为基金 的利益向基 金托管人追 偿。除 基金管理人和托 管人之外的 第三方造成 基金资
产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6 ） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律、 行政法规、 《基
金合同》 或其他规定， 基 金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，
则基金管理人有 权向出现过 错的当事人 进行追 索，并有权要求 其赔偿或补 偿由此发生 的费用
和遭受的损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定差错的责任
方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 
（4 ） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构的交易数据的， 由基金注册登记
机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5 ） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，
基金管理人应当 报告中国证 监会；基金 管理人 及基金托管人基 金份额净值 计算错误偏 差达到 
 108 
基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 
 
七、 暂停估值的情 形 
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、基金所投资的目标ETF 发生暂停估值、暂 停公告基金份额净 值的情形； 
3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
4、中国证监会认定的其他情形。 
 
八、 特殊情形的处 理



1、基金管理人按估值方法的第 10 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理； 
2、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因， 基金
管理人和基金托 管人虽然已 经采取必要 、适当 、合理的措施进 行检查，但 是未能发现 该错误
的，由此造成的 基金资产估 值错误，基 金管理 人和基金托管人 可以免除赔 偿责任。但 基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


 
 109 
第十 五部分


基金 的收益与分配 
一、 基金 利润的构 成 
基金利润指基金 利息收入、 投资收益 ，公允价 值变动收益和其 他收入扣除 相关费用后的
余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二 、 基金可供分配 利润 
基金可供分配利 润为截至收 益分配基 准日基金 未分配利润与未 分配利润中 已实现收益的
孰低数。 
 
三、 基金收益分配 基准日 
基金收益分配基准日为可供分配利润的计算截至日。 
 
四 、 基金收益分配 原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每次分配
比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%。 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资。 
场外投资者可选 择现金分红 或将现金 红利按除 权日的基金份额 净值自动转 为基金份额进
行再投资，若投 资者不选择 ，本基金默 认的收 益分配方式是现 金分红；场 内投资者的 收益分
配方式为现金分 红，具体权 益分配程序 等有关 事项遵循深圳证 券交易所及 中国证券登 记结算
有限责任公司的相关规定。 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即： 基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后，不能低于面值。 
4、 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费 ， 而C 类基金份额收取销售服务费， 各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 
5、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对A 类基金份额的场内份额收益分
配另有规定的，从其规定。 
 
五 、 收益分配方案



 110 
基金收益分配方 案中应载明 截至收益 分配基准 日的可供分配利 润、基金收 益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
六、 收益分配方案 的确定 、公 告 与 实施 
1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在至少一家
指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
2、基金红利发放日距离基金收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日。 
 
七、 基金收益分配 中发生的费 用 
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利
小于一定金额， 不足于支付 银行转账或 其他手 续费用时，基金 注册登记机 构可将基金 份额持
有人的现金红利 按权益登记 日除权后的 基金份 额净值自动转为 基金份额。 红利再投资 的计算
方法，依照《业务规则》执行。



 111 
第 十 六部分


基金 费用与税收 
一、 基金费用的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、C 类基金份额的销售服务费； 
4、A 类基金份额的上市初费和上市年费； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
本基金终止清算时所 发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取管理费。本基金管理费按前一日基金资
产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的
0.50%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E ×0.50%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为
负数，则E 取0 
基金管理费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，由基 金管理人向 基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费。本基金托管费按前一日基金资 
 112 
产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的
0.10%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E ×0.10%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净 值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为
负数，则E 取0 
基金托管费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，由基 金管理人向 基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取 。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类 基金份额的销售服务费按前一日C 类基金
份额资产净值的0.40% 年费率计提。计算方法如下： 
H＝E ×0.40%÷当年天数 
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为C 类基金份额前一 日基金资产净值 
基金销售服务费 每日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月支付。 由基金管理 人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中
一次性划出，由 注册登记机 构代收，注 册登记 机构收到后按相 关合同规定 支付给基金 销售机
构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
上述“一、基金费用的种类”中第 4 项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出，由 A 类基金份额持有人承担；第 5－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 
 
三、 不列入基金费 用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同 》生效前的 相关费用， 包括但不 限于验资费、会 计师和律师 费、信息披露 
 113 
费用等费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、 费用调整



基金管理人和基 金托管人协 商一致后 ，可根据 基金发展情况在 履行适当程 序后，调整基
金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个 工作日在至少一种指定媒介和基金管理人
网站上公告。 
 
五、 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 



 
 114 
第十 七部分


基金 的会计与审 计 
一、 基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日 ； 基金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于2 个月， 可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 
 
二、 基金 的年度审计 
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人 相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务
所需在2 日内在至少一家指定媒体及基金管理 人网站公告并报中国证监会备案。 




 115 
第十 八部分


基金 的信息披露 
一 、 本基 金的 信息 披露 应符 合《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基金 合同 》
及其 他有关规定。 
 
二、 信息披露义务 人 
本 基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金管 理人 、基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持 有人 大会 的基 金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本 基 金信 息披 露义 务人 按 照法 律法 规和 中国 证监 会 的规 定披 露基 金信 息 ，并 保证 所披 露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金信 息披 露义 务人 应 当在 中国 证监 会规 定时 间 内， 将应 予披 露的 基 金信 息通 过中 国
证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露 ，
并保证基金投资 者能够按照 《基金合同 》约定 的时间和方式查 阅或者复制 公开披露的 信息资
料。 
 
三、 本基金信息披 露义务人承 诺公开披露 的基金信 息，不得有下 列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺 性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四、 本基金公开 披露的信息应 采用中文文 本。如同 时采用外文 文本的，基金 信息披露义
务人 应保证两种文 本的内容一 致。两种文 本发生歧 义的，以中文 文本为准。 
本基 金公开披露的 信息采用阿 拉伯数字； 除特别说 明外，货币单 位为人民币 元。 
 
五、 公开披露的基 金信息 
公开披露的基金信息包括：



 116 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体和基 金管理人网站上； 基金管理人、 基金托管人应
当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
1、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申购和赎回安排 、基金投资 、基金产品 特性、 风险揭示、信息 披露及基金 份额持有人 服务等
内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上； 基金管理人在公告的 15 日前
向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构 报送更新的招募 说明书，并 就有关更新 内容提
供书面说明。 
2 、 《基 金合 同》 是界 定《 基金 合同 》 当事 人的各 项 权利 、义 务关 系， 明确 基金 份额 持 有
人大会召开的规 则 及具体程 序，说明基 金产品 的特性等涉及基 金投资者重 大利益的事 项的法
律文件。 
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
（二）基金份额发售公告 
基 金 管理 人应 当就 基金 份 额发 售的 具体 事宜 编制 基 金份 额发 售公 告， 并 在披 露招 募说 明
书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基 金 管理 人应 当在 《基 金 合同 》生 效的 次日 在指 定 媒体 和基 金管 理人 网 站上 登载 《基 金
合同》生效公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基 金 份额 获准 在证 券交 易 所上 市交 易 的 ，基 金管 理 人应 当在 基金 份额 上 市交 易的 三个 工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
（五）基金资产净值、基金份额净值 
《 基 金合 同》 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购 或 者赎 回前 ，基 金管 理 人应 当至 少每 周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。



 117 
基 金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最后 一个 市场 交 易日 基金 资产 净值 和 基金 份额 净值 。
基金管理人应当 在前款规定 的市场交 易 日的次 日，将基金资产 净值、基金 份额净值和 基金份
额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
（六）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等 信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回
价格的计算方式 及有关申购 、赎回费率 ，并保 证投资者能够在 基金份额发 售网点查阅 或者复
制前述信息资料。 
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内， 编 制完成基金年度报告， 并将年度报告正文
登载于网站上， 将年度报告 摘要登载在 指定媒 体上。基金年度 报告的财务 会 计报告应 当经过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个 工作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人 可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日 分别报中国 证监会和基 金管理 人主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构
备案。 
前 款 所称 重大 事件 ，是 指 可能 对基 金份 额持 有人 权 益或 者基 金份 额的 价 格产 生重 大影 响
的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金 管理人、基金托管人；



 118 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管 理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金 管理 人、 基金 托 管人 基金 托管 部门 的主 要 业务 人员 在一 年内 变 动超 过百 分之 三
十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基金 管理 人及 其董 事 、总 经理 及 其 他高 级管 理 人员 、基 金经 理受 到 严重 行政 处罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金注册登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、目标ETF 变更； 
27、基金份额实施分类或类别发生变化； 
28、A 类基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市； 
29、中国证监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告



 119 
在 《 基金 合同 》存 续期 限 内， 任何 公共 媒体 中出 现 的或 者在 市场 上流 传 的消 息可 能对 基
金份额价格产生 误导性影响 或者引起较 大波动 的，相关信息披 露义务人知 悉后应当立 即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基 金 份额 持有 人大 会决 定 的事 项， 应当 依法 报国 务 院证 券监 督管 理机 构 核准 或者 备案 ，
并予以公告。 召开基金份额持有人大会的， 召 集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人 大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基 金 份额 持有 人依 法自 行 召集 基金 份额 持有 人大 会 ，基 金管 理人 、基 金 托管 人对 基金 份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、 信息披露事务 管理 
基 金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建立 健全 信息 披露 管 理制 度， 指定 专人 负 责管 理信 息披 露
事务。 
基 金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基金 信息 ，应 当符 合 中国 证监 会相 关基 金 信息 披露 内容 与
格式准则的规定。 
基 金 托管 人应 当按 照相 关 法律 法规 、中 国证 监会 的 规定 和《 基金 合同 》 的约 定， 对基 金
管理人编制的基 金资产净值 、基金份额 净值、 基金份额申购赎 回价格、基 金定期报告 和定期
更新的招募说明 书等公开披 露的相关基 金信息 进行复核、审查 ，并向基金 管理人出具 书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基 金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法在 指定 媒体 和基 金 管理 人网 站上 披露 信 息外 ，还 可以 根
据需要在其他公 共媒体 披露 信息，但是 其他公 共媒体不得早于 指定媒体和 基金管理人 网站披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为 基 金信 息披 露义 务人 公 开披 露的 基金 信息 出具 审 计报 告、 法律 意见 书 的专 业机 构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 
 
七、 信息披露文件 的存放与查 阅 
招 募 说明 书公 布后 ，应 当 分别 置备 于基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金 销 售机 构的 住所 ， 
 120 
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 




 121 
第十 九部分


风险 揭示 
一、 投资于本基金 的主要风险 
1、市场风险 
市场风险是指证 券市场价格 因受各种 因素（如 政策因素、经济 周期波动、 利率因素、投
资者心理等）的 影响而引起 的波动，对 本基金 资产产生潜在风 险。本基金 作为指数基 金，基
金收益率的变动 与标的指数 的变动高度 一致， 当标的指数因市 场原因出现 大幅下跌时 ，会造
成基金净值相应下跌的风险。 
2、管理风险 
基金运作过程中 由于基金投 资策略、 人为因素 、管理系统设置 不当造成操 作失误或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1 ） 决策风险： 指基金投资的投资策略制定、 投 资决策执行和投资绩效监督检查过程中 ，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2 ） 操作风险： 指基金投资决策执行中， 由于 投资指令不明晰、 交易操作失误等人为因
素而可能导致的损失； 
（3 ）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
3、本基金特有的风险 
（1 ）标的指数波动的风险 
标的指数成份股 的价格可能 受到政治 因素、经 济因素、上市公 司经营状况 、投资者心理
和交易制度等各 种因素的影 响而波动， 导致指 数波动，从而使 基金收益水 平发生变化 ，产生
风险。 
（2 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
由于基金投资过 程中的证券 交易成本 、基 金管 理费和托管费的 存在以及其 它因素，使基
金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（3 ）投资于目标ETF 的风险 
本基金为 ETF 联接基金，投资于目标 ETF 的比 例不低于本基金资产净值的 90%，投资标
的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。同时，目标 ETF 面临的诸如管理风险与操作
风险、 目标ETF 份额二级市场交易价格折溢价 的风险等， 可能直接或间接成为本基金的风险。 
（4 ） 本基金为目标ETF 的联接基金 ， 但不能保 证本基金的表现与目标 ETF 的表现完全一 
 122 
致，产生差异的原因主要包括：1）现金投资比例要求，目标 ETF 没 有现金投资比例的要求 ，
可以将全部或接 近全部的基 金资产用于 跟踪标 的指数的表现； 而本基金作 为普通的上 市开放
式基金， 仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；
2） 申购赎回的影响， 目标ETF 采取实物申赎的方式， 申购赎回对基金净值影响较小； 而本基
金申赎采取现金 方式，不仅 大额申赎可 能会对 基金净值产生一 定冲击，而 且本基金为 应对投
资者以现金方式 申赎而进行 的证券交易 需支付 一定的手续费， 该类费用将 影响本基金 相对于
目标ETF 的业绩表现。 
（5 ）其他投资于目标ETF 的风险 
如目标 ETF 基金份额二级 市场交易价格折溢价 的风险、目标 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV
计算错误的风险、目标ETF 退市风险、申购赎 回失败风险等等。 
（6 ）上市交易的风险 
本基金将在本基 金合同生效 后在深圳 证券交易 所复牌上市，由 于上市期间 可能因信息披
露导致基金停牌 ，投资者在 停牌期间不 能买卖 基金，产生风险 ；同时，可 能因上市后 交易对
手不足导致基金 流动性风险 ；另外，当 基金份 额持有人将份额 转向场外交 易后导致场 内的基
金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 
（7 ）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 
本基金在证券交 易所的交易 价格可能 不同于份 额净值，从而产 生折价或者 溢价的情况，
虽然基金的份额 净值反映基 金投资组合 的资产 状况，但是交易 价格受到很 多因素的影 响，比
如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。 
4、流动性风险 
基金的流动性风 险主要表现 在三个方 面：一是 基金管理人建仓 或进行组合 调整时，可能
由于市场流动性 相对不足而 无法按预期 的价格 将目标 ETF 、股票 或债券买进 或卖出；二 是为
应付投资者的赎回， 基金管理人的现金支付出现困难， 被迫在不适当的价格大量抛售目标ETF、
股票或债券；三是目标 ETF 暂停赎回或暂停在 二级市场交易，导致基金管理人出现现金支付
困难， 基金管理人因此暂停接受投资者的赎回申请。 以上情形均可能给本基金带来不利影响。 
同时，本基金作 为上市开放 式基金， 可以在二 级市场挂牌交易 ，因此也可 能面临因市场
交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
5、 职业道德风险： 是指公司员工不遵守职业操 守， 发生违法、 违规行为而可能导致的损
失。



 123 
6、合规性风险 
指基金管理或运 作过程中， 违反国家 法律、法 规的规定，或者 基金投资违 反法规及基金
合同有关规定的风险。 
7、其他风险 
（1 ） 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具， 基金
可能会面临一些特殊的风险； 
（2 ）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3 ） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
（4 ）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6 ） 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金 资产的损失， 影响基金收益水平， 从而带
来风险； 
（7 ）其他意外导致的风险。 
 
二、 声明 
1、投 资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本 基金还通过中国工商银行等基金代销机构
代理销售，基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 
 124 
第二 十 部分


基金 的终止与清 算 
一、 基金的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
二、 基金的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组 成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事证券相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及 中国证监会指定 的人员组成 。基金财产 清算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为6 个月。 




 125 
三、 清算费用 
清算费用是指基 金财产清算 小组在进 行基金清 算过程中发生的 所有合理费 用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
四、 基金清算后剩 余财产的分 配 
依据基金财产清 算的分配方 案，将基 金财产清 算后的全部剩余 资产扣除基 金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
五、 基金清算的公 告 
清算过程中的有 关重大事项 须及时公 告；基金 财产清算报告经 会计师事务 所审计并由律
师事务所出具法 律意见书后 报中国证监 会备案 并公告。基金财 产清算公告 于《基金合 同》终
止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金 财产清算小组进行公告。 
 
六、 基金 清算账册 及文件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。



 126 
第二 十一 部分


基 金合同的内 容摘要 
一、 基金 份额持有人、 基金管理人 和基金托管 人的权利 、义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者购买 本基金基金 份额的行 为即视为 对《基金合同》 的承认和接 受，基金投资
者自取得依据《 基金合同》 募集的基金 份额， 即成为本基金份 额持有人和 《基金合同 》的当
事人，直至其不 再持有本基 金的基金份 额。基 金份额持有人作 为《基金合 同》当事人 并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金份额持有人的权利包括但不限于： 
（1 ） 分享基金财产收益； 
（2 ） 参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ） 依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求 召开基金份额持有人大会； 
（5 ） 出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人 大会，对基金份 额持有人大 会审议事项行
使表决权； 
（6 ） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ） 监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； 
（9 ） 出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持 有人大会，对目标 ETF 份额持有人大会审
议事项行使表决权，参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占本基金资
产的比例折算； 
（10 ） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金份额持有人的义务包括但不限于： 
（1 ） 遵守《基金合同》 ； 
（2 ） 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（3 ） 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（4 ） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（5 ） 返还在 基金交易过 程中因任何 原因，自 基金管理人、基 金托管人及 代销机构处获 
 127 
得的不当得利； 
（6 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（7 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ） 依法募集基金； 
（2 ） 自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律 法规和《基金合 同》独立运 用并管理基金
财产； 
（3 ） 依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及 法律法规规定或 中国证监会 批准的其他费
用； 
（4 ） 销售基金份额； 
（5 ） 召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督 基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》及 国家 有关法律规 定，应呈报 中国证 监会和其他监管 部门，并采 取必要措施 保护基
金投资者的利益； 
（7 ） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ） 选择、委托、更换基金代销机构，对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ；



（9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册 登 记 业 务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ） 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提 下， 制订和调整 《业务规则》 ， 决定和
调整除管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式； 
（13 ）依照法律 法规为基金 的利益对 被投资公 司行使股东权利 ，为基金的 利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（14 ） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（15 ）以基金管 理人的名义 ，代表基 金份额持 有人的利益行使 诉讼权利或 者实施其他法
律行为； 
（16 ）选择、更 换律师事务 所、会计 师事务所 、证券经纪商或 其他为基金 提供服务的外 
 128 
部机构； 
（17 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金 法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ） 依法募 集基金，办 理或者委托 经中国证 监会认定的其他 机构代为办 理基金份额的
发售、 申购、 赎回和登记事宜； 如认为基金代 销机构违反 《基金合同》 、 基金销售与服务代理
协议及国家有关 法律规定， 应呈报中国 证监会 和其他监管部门 ，并采取必 要措施保护 基金投
资者的利益； 
（2 ） 办理基金备案手续； 
（3 ） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运 用 基 金 财 产 ； 
（4 ） 配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基 金投资分析、决 策，以专业 化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、 财务管理及人事 管理等制度 ，保证所管理
的基金财产和基 金管理人的 财产相互独 立，对 所管理的不同基 金分别管理 ，分别记账 ，进行
证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 A 类及 C 类基金份
额申购、赎回的价格； 
（9 ） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ） 编制半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露 及 报 告 义 务 ； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分 配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14 ） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定召集基金份额持有人大会或配合基 
 129 
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定 保存基金财 产管理业 务活动的 会计账册、报表 、记录和其 他相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照《基金 合同》规定 的时间和方 式，随 时查阅到与基金 有关的公开 资料，并在 支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金 托管人按法 律法规和 《基金合 同》规定履行自 己的义务， 基金托管人违
反《基金合同》 造成基金财 产损失时， 基金管 理人应为基金份 额持有人利 益向基金托 管人追
偿； 
（22 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（23 ） 基金在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效， 基金管理人承
担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基
金认购人； 
（24 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（25 ）建立并保 存基金份额 持有人名 册，定期 或不定期向基金 托管人提供 基金份额持有
人名册； 
（26 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法 》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ） 自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法 规和《基金合同 》的规定安 全保管基金财
产； 
（2 ） 依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以 及法律法规规定 或监管部门 批准的其他收
入； 
（3 ） 监督基 金管理人对 本基金的投 资运作， 如发现基金管理 人有违反《 基金合同》及 
 130 
国家法律法规行 为，对基金 财产、其他 当事人 的利益造成重大 损失的情形 ，应呈报中 国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 以基金 托管人和基 金联名的方 式在中国 证券登记结算有 限公司上海 分公司和深圳
分公司开设证券账户； 
（5 ） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6 ） 以基金 的名义在中 央国债登记 结算有限 公司开设银行间 债券托管账 户，负责基金
投资债券的后台匹配及资金的清算； 
（7 ） 提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8 ） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9 ） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ） 以诚实信 用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ） 设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要 求的营业场所， 配备足够的 、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、 财务管理及人事 管理等制度 ，确保基金财
产的安全，保证 其托管的基 金财产与基 金托管 人自有财产以及 不同的基金 财产相互独 立；对
所托管的不同的 基金分别设 置账户，独 立核算 ，分账管理，保 证不同基金 之间在名册 登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合 同》及其他 有关规定外，不 得利用基金 财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ） 保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》 、 《基 金合同》及其他 有关规定另 有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、A 类和 C 类基金份额申购、赎回价
格； 
（9 ） 办理与基金托管业务活动有关 的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见， 说明基金管理人 
 131 
在各重要方面的 运作是否严 格按照《基 金合同 》的规定进行； 如果基金管 理人有未执 行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ） 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上； 
（12 ） 建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益 和 赎 回 款 项 ； 
（15 ） 按照规定召 集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失 时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其
退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自己的义务， 基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； 
（21 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、 基金份额持有 人大会召集 、议事及表 决的程序 和规则 
基金份额持有人 大会由基金 份额持有 人或基金 份额持有人的合 法授权代表 共同组成。基
金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式；



 132 
（5 ） 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但法律法规要求调整该等报酬标准的除
外； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ） 变更基金投资目标、 范围或策略， 但由于 目标ETF 基金交易方式变更、 终止上市或
基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召 开基金份额持有人大会； 
（11 ）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有
人大会； 
（12 ） 单独或合计持有本基金总份额10 ％以上 （含10 ％） 基金份额的基金份额持有人 （以
基金管理人收到 提议当日的 基金份额计 算，下 同）就同一事项 书面要求召 开基金份额 持有人
大会； 
（13 ）对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规 定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额 持 有 人 大 会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调 低 赎 回 费 率 ； 
（3 由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上 市或基金合同终止而变更基金投资目标、
范围或策略； 
（4 ） 因相应的法律法规、 证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对 《基
金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人 利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ） 基金管理人、 登记机构、 基金销售机构在 法律法规规定或中国证监会许可的范围内
调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 
（7 ）基金推出新业务或服务； 
（8 ） 除按照法律法规和 《基金合同》 规定应当 召开基金份额持有人大会的以外的其他情 
 133 
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基 金
管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金
托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10% ）的基金份 额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召 集，并书面 告知提出提 议的基 金份额持有 人代 表和基金托 管人。基金 管理人
决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日 内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份
额10%以上 （含10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提
议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10% ）的基金份 额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基 金管理人、 基金托管人 都不召 集的，单独或合 计代 表基金 份额 10% 以上 （含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有
人依法自行召集 基金份额持 有人大会的 ，基金 管理人、基金托 管人应当配 合，不得阻 碍、干
扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天，在至少一家指定媒体及基
金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形 式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限等） 、 
 134 
送达时间和地点； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通知中 说明本次基 金份额持有 人大会 所采取的具体通 讯方式、委 托的公证机 关及其
联系方式和联系人 、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知 基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督； 如召集人为 基金托管人 ，则应 另行书面通知基 金管理人到 指定地点对 书面表
决意见的计票进 行监督；如 召集人为基 金份额 持有人，则应另 行书面通知 基金管理人 和基金
托管人到指定地 点对书面表 决意见的计 票进行 监督。基金管理 人或基金托 管人拒不派 代表对
书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人 大会可通过 现场开会 方式、通 讯开会方式和监 管 机关允许 的其他方式召
开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席， 现场
开会时基金管理 人和基金托 管人的授权 代表应 当列席基金份额 持有人大会 ，基金管理 人或托
管人不派代表列 席的，不影 响表决效力 。现场 开会同时符合以 下条件时， 可以进行基 金份额
持有人大会议程： 
（1 ） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受 托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登 记资料相符； 
（2 ） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将 其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ） 会议召集人按 《基金合同》 规定公布会议 通知后， 在2 个工作日内连续公布相关提
示性公告；



 135 
（2 ） 召集人按基金合同规定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理
人）到指定地点 对书面表决 意见的计票 进行监 督。会议召集人 在基金托管 人（如果基 金托管
人为召集人，则 为基金管理 人）和公证 机关的 监督下按照会议 通知规定的 方式收取基 金份额
持有人的书面表 决意见；基 金托管人或 基金管 理人经通知不参 加收取书面 表决意见的 ，不影
响表决效力； 
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； 
（4 ）上述第（3）项中直 接出具书面 意见的基 金份额持有人或 受托代表他 人出具书面意
见的代理人，同 时提交的持 有基金份额 的凭证 、受托出具书面 意见的代理 人出具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的
规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进 行表决时， 除非在计 票时有充 分的相反证据证 明，否则提 交符合会议通
知中规定的确认 投资者身份 文件的表决 视为有 效出席的投资者 ；表面符合 法律法规和 会议通
知规定的书面表 决意见即视 为有效的表 决，表 决意见模糊不清 或相互矛盾 的视为弃权 表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
3、 在法律法规或监管机构允许的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他
方式召开，基金 份额持有人 可以采用书 面、网 络、电话、短信 或其他方式 进行表决， 具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 在法律法规或监管机构允许的前提
下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系 基金份额持 有人利益 的重大事 项，如《 基金合 同》的重大 修改、决定终
止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% （含10%） 以上的
基金份额持有人 可以在大会 召集人发出 会议通 知前向大会召集 人提交需由 基金份额持 有人大
会审议表决的提 案；也可以 在会议通知 发出后 向大会召集人提 交临时提案 ，临时提案 应当在 
 136 
大会召开日至少35 天前提交召集人并由召集 人公告。 
基金份额持有人 大会的召集 人发出召 集会议的 通知后，对原有 提案的修改 应当在基金份
额持有人大会召开日30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金 管理人、基 金托管人 和基金份 额持有人提交的 临时提案进 行审核，符合
条件的应当在大会召开日30 天前公告。大会 召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 
（1 ） 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超出法律法规和
《基金合同》规 定的基金份 额持有人大 会职权 范围的，应提交 大会审议； 对于不符合 上述要
求的，不提交基 金份额持有 人大会审议 。如果 召集人决定不将 基金份额持 有人提案提 交大会
表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
（2 ） 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。 如将提案进行分拆或
合并表决，需征 得原提案人 同意；原提 案人不 同意变更的，大 会主持人可 以就程序性 问题提
请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权益登记日基金总份额10% （含10% ） 以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审 议表决的提 案，或基金 管理人 或基金托管人提 交基金份额 持有人大会 审议表
决的提案，未获 基金份额持 有人大会审 议通过 ，就同 一提案再 次提请基金 份额持有人 大会审
议，其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有 规定除外。 
基金份额持有人 大会的召集 人发出召 开会议的 通知后，如果需 要对原有提 案进行修改，
应当最迟在基金份额持有人大会召开前30 日 公告。 否则， 会议的召开日期应当顺延并保证 至
少与公告日期有30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方 式下，首先 由大会主 持人按照 下列第七条规定 程序确定和 公布监票人，
然后由大会主持 人宣读提案 ，经讨论后 进行表 决，并形成大会 决议。大会 主持人为基 金管理
人授权出席会议 的代表，在 基金管理人 授权代 表未能主持 大会 的情况下， 由基金托管 人授权
其出席会议的代 表主持；如 果基金管理 人授权 代表和基金托管 人授权代表 均未能主持 大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50% ） 选举产生一名基金
份额持有人作为 该次基金份 额持有人大 会的主 持人。基金管理 人和基金托 管人不出席 或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。



 137 
会议召集人应当 制作出席会 议人员的 签名册。 签名册载明参加 会议人员姓 名（或单位名
称） 、身份证号 码、住所地址 、持有或代 表有 表决权的基金份 额、委托人姓 名（或单位 名称 ）
等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30 日 公布提案， 在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份 额持有人或其代理人所持表决权的 50%以
上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金 份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上（含三 分之二）通 过方可做出 。除基 金合同另有约定 外，转换基 金运作方式 、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议 通 过 方 为 有 效 。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进 行表决时， 除非在计 票时有充 分的相反证据证 明，提交符 合会议通知中
规定的确认投资 者身份文件 的表决视为 有效出 席的投资者，符 合会议通知 规定的书面 表决意
见视为有效表决 ，表决意见 模糊不清或 相互矛 盾的视为弃权表 决，但应当 计入 出具书 面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人 大会的各项 提案或同 一项提案 内并列的各项议 题应当分开 审议、逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出 席会议的基 金份额持有 人和代 理人中选举两名 基金份额持 有人代表与 大会召
集人授权的一名 监督员共同 担任监票人 ；如大 会由基金份额持 有人自行召 集或大会虽 然由基
金管理人或基金 托管人召集 ，但是基金 管理人 或基金托管人未 出席大会的 ，基金份额 持有人
大会的主持人应 当在会议开 始后宣布在 出席会 议的基金份额持 有人中选举 三名基金份 额持有 
 138 
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
（3 ） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣
布表决结果后立 即对所投票 数要求进行 重新清 点。监票人应当 进行重新清 点，重新清 点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计票过程 应由公证机 关予以公证, 基金管 理人或基金托管 人拒不出席 大会的，不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情 况下，计票 方式为： 由大会召 集人授权的两名 监督员在基 金托管人授权
代表（若由基金 托管人召集 ，则为基金 管理人 授权代表）的监 督下进行计 票，并由公 证机关
对其计票过程予 以公证。基 金管理人或 基金托 管人拒派代表对 书面表决意 见的计票进 行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在至少一家指定媒体及基金管理人
网站上公告。如 果 采用通讯 方式进行表 决，在 公告基金份额持 有人大会决 议时，必须 将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 
生效的基金份额 持有人大会 决议对全 体基金份 额持有人、基金 管理人、基 金托管人均有
约束力。 
（九）本基金与目标ETF 之间在基金份额持有 人大会方面的联系 
鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金的 基金份额持有人可以凭所持有的本基金份
额出席或者委派代表出席目标 ETF 的份额持有 人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基
金份额数和表决票数为 ， 在目标ETF 基金份额 持有人大会的权益登记日， 本基金持有目标ETF
份额的总数乘以 该持有人所 持有的本基 金份额 占本基金总份额 的比例，计 算结果按照 四舍五
入的方法，保留到整数位。 
本基金的基金管 理人不应 以本基金的 名义代表 本基金的全体基 金份额持 有人以目标 ETF 
 139 
的基金份额持有 人的身份行 使表决权， 但可接 受本基金的特定 基金份额持 有人的委托 以本基
金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人
大会的，须先遵 照本基金《 基 金合同》 的约定 召开本基金的基 金份额持有 人大会，本 基金的
基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会的，由本基金基金管理人
代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 份额持有人大会。 
（十）对基金份 额持有人利 益无实质 不利影响 的前提下，本部 分关于基金 份额持有人大
会召开事由、召 开条件、议 事程序、表 决条件 等规定，凡是直 接引用法律 法规或监管 规则的
部分，如将来法 律法规或监 管规则修改 导致相 关内容被取消或 变更的，基 金管理人经 与基金
托管人协商一致 报监管机关 并提前公告 后，可 直接对本部分内 容进行修改 和调整， 无 需召开
基金份额持有人大会审议。 
 
三、 基金合同的变 更、终止与 基金财产的 清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1 ）更换基金管理人；



（2 ）更换基金托管人； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（5 ）变更基金类别； 
（6 ） 变更基金投资目标、 范围或策略， 但由于 目标ETF 基金交易方式变更、 终止上市或
基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金份额持有人大会召开程序； 
（9 ）终止《基金合同》 ； 
（10 ）其他可能对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
但出现下列情况 时，可不经 基金份额 持有人大 会决议，由基金 管理人和基 金托管人同意
后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；



 140 
（2 ）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调 低 赎 回 费 率 ； 
（3 ）由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止 上市或基金合同终止而变更基金投资目标、
范围或策略； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》 进行修改； 
（5 ） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人 利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ） 除按照法律法规和 《基金合同》 规定应当 召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会 决议经中国证监会备案生效后方可执行，
自变更后的《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 
（二） 《基金合同》的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组 成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事证券相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及 中国证监会指定 的人员组成 。基金财产 清算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现；



 141 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为6 个月。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基 金财产清算 小组在进 行基金清 算过程中发生的 所有合理费 用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清 算的分配方 案，将基 金财产清 算后的全部剩余 资产扣除基 金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有 关重大事项 须及时公 告；基金 财产清算报告经 会计师事务 所审计并由律
师事务所出具法 律意见书后 报中国证监 会备案 并公告。基金财 产清算公告 于《基金合 同》终
止并报中国 证监会备案后5 个工作日内由基金 财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
 
四、 争议的处理和 适用的法律 
各方当事人同意 ，因《基金 合同》而 产生的或 与《基金合同》 有关的一切 争议，如经友
好协商未能解决 的，应提交 中国国际经 济贸易 仲裁委员会根据 该会当时有 效的仲裁规 则进行
仲裁，仲裁地点 为北京，仲 裁裁决是终 局性的 并对各方当事人 具有约束力 ，仲裁费由 败诉方
承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
五、 基金合同存放 地和投资者 取得合同的 方式 
《基金合同》可 印制成册， 供投资者 在基金管 理人、基金托管 人、代销机 构的办公场所
和营业场所查阅 ；投资者也 可按工本费 购买《 基金合同》复制 件或复印件 ，但内容应 以《基 
 142 
金合同》正本为准。



 143 
第二十 二部分


基 金托管协议 的内容摘要 
一、 托管 协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室 
法定代表人：孙树明 
成立时间：2003 年8 月5 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91 号 
注册资本：人民币1.2 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话： 020-89899117 
传真： 020-89899069 
联系人：段西军 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032 ） 
法定代表人：姜建清 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：蒋松云 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币349,018,545,827 元 
批准设立机关和设立文号： 国务院《关于中国 人民银行专门行使中央银行 职能的决定》
（国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营



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经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据承兑、 贴现、
转贴现、 各类汇兑业务； 代理资金清算； 提供 信用证服务及担保； 代理销售业务； 代理发行 、
代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务 ； 代理证券投资基金清算业务 （银证转账） ； 保
险代理业务；代 理政策性银 行、外国政 府和国 际金融机构贷款 业务；保管 箱服务；发 行金融
债券；买卖政府 债券、金融 债券；证券 投资基 金、企业年金托 管业务；企 业年金受托 管理服
务； 年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、
见证业务；贷款 承诺；企业 、个人财务 顾问服 务；组织或参加 银团贷款； 外汇存款； 外汇贷
款；外币兑换； 出口托收及 进口代收； 外汇票 据承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 发行、
代理发行、买卖 或代理买卖 股票以外的 外币有 价证券；自营、 代客外汇买 卖；外汇金 融衍生
业务；银行卡业 务；电话银 行、网上银 行、手 机银行业务；办 理结汇、售 汇业务；经 国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。 
 
二、 基金托管人与 基金管理人 之间的业务 监督与核 查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人 根据有关法 律法规的规 定和《 基金合同》的约 定，对下述 基金投资范 围、
投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股 及备选成份股为主要投资对象。本基金投
资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于
部分非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监 会核准发行的股票） 、 一级市场新股或
增发的股票、 衍生工具 （权证、 股指期货等） 、 债券 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级
债、可转换债券 、分离交易可 转债、央行 票据 、中期票据、短 期融资券等） 、资产支持 证券、
债券回购、银行 存款以及中 国证监会允 许基金 投资的其他金融 工具（但须 符合中国证 监会的
相关规定） 。 
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种，基金管理 人在履行适 当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
待基金参与融资 融券和转融 通业务的 相关规定 颁布后，基金管 理人可以在 不改变本基金
既有投资策略和 风险收益特 征并在控制 风险的 前提下 ，参与融 资融券业务 以及通过证 券金融 
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公司办理转融通 业务，以提 高投资效率 及进行 风险管理。届时 基金参与融 资融券、转 融通等
业务的风险控制 原则、具体 参与比例限 制、费 用收支、信息披 露、估值方 法及其他相 关事项
按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决定。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进
行监督： 
（1 ）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 
因基金规模或市 场变化等因 素导致投 资组合不 符合上述规定的 ，基金管理 人应在合理的
期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法律法规或监 管机构以后 允许本基 金投资其 他品种，基金管 理人在履行 适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
（2 ）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循 以 下 投 资 限 制 ：



1）本基金持有的目标ETF 的资产不得低于基 金资产净值的90%； 
2） 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
3）本基金在任何交易日买入权证的总金额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 5 ‰； 
4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3% ； 
5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产 支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的10%； 
6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过本基金资产净值
的10%； 
7） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出； 
8）在任何交易 日日终，持 有的买入 股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值的 10%；
在任何交易日日 终，持有的 买入期货合 约价值 与有价证券市值 之和，不得 超过基金资 产净值
的100% ， 其中， 有价证券指目标ETF、 股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券 ） 、 权 
 146 
证、资产支持证 券、买入返 售金融资产 （不含 质押式回购）等 ；在任何交 易日日终， 持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标 ETF 总市值的 20% ；在任何交易日内交易
（不包括平仓） 的股指期货 合约的成交 金额不 得超过上一交易 日基金资产 净值的 20%； 每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券； 
9）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
基金管理人应当自本基金变更为 ETF 联接基金 的基金合同生效之日起三个月内使基金的
投资组合比例符 合基金合同的约定。 
除资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券市场波 动、上市公 司合并、 基金规模 变动、标的指数 成份股调整 、标的指数成
份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或 二级市场交易停牌等基金管理人之外的原因导
致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正 式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 
（4 ）本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。 
（5 ）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事可能使基金承担无限责任 的投资； 
（4 ）买卖除目标ETF 外的其他基金份额，但 法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的股票或
债券，但在法律法规或监管机构允许的情况下，目标ETF 与标的指数成份股除外； 
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人 
 147 
有其他重大利害 关系的公司 发行的证券 或者承 销期内承销的证 券，但在法 律法规或监 管机构
允许的情况下，目标ETF 与标的指数成份股除 外； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 
如法律法规或监 管部门取消 上述禁止 性规定， 基金管理人在履 行适当程序 后可不受上述
规定的限制。 
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金关联投资限制进行
监督。 
根据法律法规有 关基金禁止 从事的关 联交易的 规定，基金管理 人和基金托 管人应事先相
互提供与本机构 有控股关系 的股东或与 本机构 有其他重大利害 关系的公司 名单及其更 新，加
盖公章并书面提 交，并确保 所提供的关 联交易 名单的真实性、 完整性、全 面性。基金 管理人
有责任保管真实 、完整、全 面的关联交 易名单 ，并负责及时更 新该名单。 名单变更后 基金管
理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如
果基金托管人在 运作中严格 遵循了监督 流程， 基金管理人仍违 规进行关联 交易，并造 成基金
资产损失的，由基金管理人承担责任。 
若基金托管人发 现基金管理 人与关联 交易名单 中列示的关联方 进行法律法 规禁止基金从
事的关联交易时 ，基金托管 人应及时提 醒并协 助基金管理人采 取必要措施 阻止该关联 交易的
发生，若基金托 管人采取必 要措施后仍 无法阻 止关联交易发生 时，基金托 管人有权向 中国证
监会报告。对于 交易所场内 已成交的违 规关联 交易，基金托管 人应按相关 法律法规和 交易所
规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。 
（1 ） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金管理人参与银
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基 金托管人提 供符合法 律法规及 行业标准的银行 间市场交易 对手的名单，
并按照审慎的风 险控制原则 在该名单中 约定各 交易对手所适用 的交易结算 方式。基金 托管人
在收到名单后 2 个工作日内回函确认 收到该名 单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及回购交易 对手的名单 进行更新， 名单中 增加或减少银行 间市场交易 对手时须向 基金托
管人提出书面申请，基金托管人于 2 个工作日 内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管 
 148 
理人收到基金托 管人书面确 认后，被确 认调整 的名单开始生效 ，新名单生 效前已与本 次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人 发现基金管 理人与不 在名单内 的银行间市场交 易对手进行 交易，应及时
提醒基金管理人 撤销交易， 经提醒后基 金管理 人仍执行交易并 造成基金资 产损失的， 基金托
管人不承担 责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中约定的该交
易对手所适用的 交易结算方 式进行交易 。如果 基金托管人发现 基金管理人 没有按照事 先约定
的有利于信用风 险控制的交 易方式进行 交易时 ，基金托管人应 及时提醒基 金管理人与 交易对
手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3 ） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、 中 国
建设银行、中国 农业银行和 交通银行， 基金管 理人与基金托管 人协商一致 后，可以根 据当时
的市场情况调整 核心交易对 手名单。基 金管理 人有责任控制交 易对手的资 信风险，在 与核心
交易对手以外的 交易对手进 行交易时， 由于交 易对手资信风险 引起的损失 先由基金管 理人承
担， 其后有权要求相关责任人进行赔偿， 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，
则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行 存款的信用 风险主要 包括存款 银行的信用等级 、存款银行 的支付能力等
涉及到存款银行 选择方面的 风险。本基 金核心 存款银行名单为 中国工商银 行、中国银 行、中
国建设银行、中 国农业银行 和交通银行 ，本基 金投资除核心存 款银行以外 的银行存款 出现由
于存款银行信用 风险而造成 的损失时， 先由基 金管理人负责赔 偿，之后有 权要求相关 责任人
进行赔偿，如果 基金托管人 在运作过程 中遵循 上述监督流程， 则对于由于 存款银行信 用风险
引起的损失，不 承担赔偿责 任。基金管 理人与 基金托管人协商 一致后，可 以根据当时 的市场
情况对于核心存款银行名单进行调整。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关 于规 范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 
（2 ） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发 行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公
开发行股票网下配售 部分等在发行 时明确一定 期限锁定期的可交易 证券, 不 包 括由 于 发 布 重 
 149 
大消息或其他原 因而临时停 牌的证券、 已发行 未上市证券、回 购交易中的 质押券等流 通受限
证券。 
（3 ） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关 基金投资流 通受限证券 的投资 决策流程、风险 控制制度 。 基金投资非 公开发
行股票，基金管 理人还应提 供基金管理 人董事 会批准的流动性 风险处置预 案。上述资 料应包
括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至 少于首次执 行投资指令 之前两 个工作日将上述 资料书面发 至基金托管 人，
保证基金托管人 有足够的时 间进行审核 。基金 托管人应在收到 上述资料后 两个工作日 内，以
书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应 向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面信息，包 括但不限于 拟发行证券 主体的 中国证监会批准 文件、发行 证券数量 、 发行价
格、锁定期，基 金拟认购的 数量、价格 、总成 本、总成本占基 金资产净值 的比例、已 持有流
通受限证券市值 占资产净值 的比例、资 金划付 时间等。基金管 理人应保证 上述信息的 真实、
完整，并应至少 于拟执行投 资指令前两 个工作 日将上述信息书 面发至基金 托管人，保 证基金
托管人有足够的时间进行审核。 
（5 ） 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程、 风险控制制度、 流
动性风险处置预 案情况进行 监督，并审 核基金 管理人提供的有 关书面信息 。基金托管 人认为
上述资料可能导 致基金出现 风险的，有 权要求 基金管理人在投 资流通受限 证券前就该 风 险的
消除或防范措施 进行补充书 面说明，并 保留查 看基金管理人风 险管理部门 就基金投资 流通受
限证券出具的风 险评估报告 等备查资料 的权利 。否则，基金托 管人有权拒 绝执行有关 指令。
因拒绝执行该指 令造成基金 财产损失的 ，基金 托管人不承担任 何责任，并 有权报告中 国证监
会。 
如基金管理人和 基金托管人 无法达成 一致，应 及时上报中国证 监会请求解 决。如果基金
托管人切实履行 监督职责， 则不承担任 何责任 。如果基金托管 人没有切实 履行监督职 责，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二）基金托管 人应根据有 关法律法 规的规定 及《基金合同》 的约定，对 基金资产净值
计算、基金份额 净值计算、 应收资金到 账、基 金费用开支及收 入确定、基 金收益分配 、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三）基金托管 人发现基金 管理人的投 资运作 及其他运作违反 《基金法》 、 《基金合 同》 、 
 150 
基金托管协议及 其他有关规 定时，应及 时以书 面形式通知基金 管理人限期 纠正，基金 管理人
收到通知后应在 下一个工作 日及时核对 ，并以 书面形式向基金 托管人发出 回函，进行 解释或
举证。 
在限期内，基金 托管人有权 随时对通 知事项进 行复查，督促基 金管理人改 正。基金管理
人对基金托管人 通知的违规 事项未能在 限期内 纠正的，基金托 管人应报告 中国证监会 。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
基金托管人发现 基金管理人 的投资指 令违反相 关法律法规规定 或者违反《 基金合同》约
定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金托管人发现 基金管理人 依据交易 程序已经 生效的投资指令 违反法律、 行政法规和其
他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的 ， 应 当立即通知基金管理人， 并报告中国证监会。 
基金管理人应积 极配合和协 助基金托 管人的监 督和核查，必须 在规定时间 内答复基金托
管人并改正，就 基金托管人 的疑义进行 解释或 举证，对基金托 管人按照法 规要求需向 中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现 基金管理人 有重大违 规行为， 应立即报告中国 证监会，同 时通知基金管
理人限期纠正。 
基金管理人无正 当理由，拒 绝、阻挠 基金托管 人根据本协议规 定行使监督 权，或采取拖
延、欺诈等手段 妨碍基金托 管人进行有 效监督 ，情节严重或经 基金托管人 提出警告仍 不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。 
（四）基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基 金托管人履 行托管职 责情况进 行核查，核查事 项包括但不 限于基金托管
人安全保管基金 财产、开设 基金财产的 资金账 户和证券账户、 复核基金管 理人计算的 基金资
产净值和基金份 额净值、根 据管理人指 令办理 清算交收、相关 信息披露和 监督基金投 资运作
等行为。 
基金管理人发现 基金托管人 擅自挪用 基金财产 、未对基金财产 实行分账管 理、未执行或
无故延迟执行基金 管理人资金 划拨指令、 泄露 基金投资信息等违 反《基金法 》 、 《基金 合同》 、
本托管协议及其 他有关规定 时，基金管 理人应 及时以书面形式 通知基金托 管人 限期纠 正，基
金托管人收到通 知后应及时 核对确认并 以书面 形式向基金管理 人发出回函 。在限期内 ，基金
管理人有权随时 对通知事项 进行复查， 督促基 金托管人改正， 并予协助配 合。基金托 管人对
基金管理人通知 的违规事项 未能在限期 内纠正 的，基金管理人 应报告中国 证监会。基 金管理 
 151 
人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现 基金托管人 有重大违 规行为， 应立即报告中国 证监会和银 行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积 极配合基金 管理人的 核查行为 ，包括但不限于 ：提交相关 资料以供基金
管理人核查托管财产的完 整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正 当理由，拒 绝、阻挠 基金管理 人根据本协议规 定行使监督 权，或采取拖
延、欺诈等手段 妨碍基金管 理人进行有 效监督 ，情节严重或经 基金管理人 提出警告仍 不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。



 
三、 基金 财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不得自行运用、 处分、
分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、 基金 托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、 对于因基金认 （申） 购 、 基金投资过程中产 生的应收财产， 应由基金管理人负责与有
关当事人确定到 账日期并通 知基金托管 人，到 账日基金财产没 有到达基金 托管人处的 ，基金
托管人应及时通 知基金管理 人采取措施 进行催 收。由此给基金 造成损失的 ，基金管理 人应负
责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机 构按销售与 服务代理 协议的约 定，将认购资金 划入基金 管 理人在具有托
管资格的商业银 行开设的广 发基金管理 有限公 司基金认购专户 。该账户由 基金管理人 开立并
管理。基金募集 期满，募集 的基金份额 总额、 基金募集金额、 基金份额持 有人人数符 合《基
金法》 、 《运作 办法》等有关 规定后，由 基金管 理人聘请具有从 事证券业务资 格的会计师 事务
所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
会计师签字有效 。验资完成 ，基金管理 人应将 募集的属于本基 金财产的全 部资金划入 基金托
管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。



 152 
若基金募集期限 届满，未能 达到《基 金合同》 生效的条件，由 基金管理人 按规定办理退
款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金的银行存款。
该账户的开设和 管理由基金 托管人承担 。本基 金的一切货币收 支活动，均 需通过基金 托管人
的资产托管专户进行。 
资产托管专户的 开立和使用 ，限于满 足开展本 基金业务的需要 。基金托管 人和基金管理
人不得假借本基 金的名义开 立其他任何 银行账 户；亦不得使用 基金的任何 银行账户进 行本基
金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现 金管理暂行条例》 、 《人
民币利率管理规定 》 、 《利率 管理暂行规 定》 、 《 支付结算办法》以 及银行业监 督管理机构 的其
他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基 金托管人和 本基金联 名的方式 在中国证券登记 结算有限公 司上海分公司
/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的 名义在中国证券登 记结算有限责任公司上海分 公司/ 深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的 开立和使用 ，限于满 足开展本 基金业务的需要 。基金托管 人和基金管理
人不得出借和未 经对方同意 擅自转让基 金的任 何证券账户；亦 不得使用基 金的任何账 户进行
本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同 》生效后， 基金管理人 负责以基 金的名义申请并 取得进入全 国银行间同业
拆借市场的交易 资格，并代 表基金进行 交易； 基金托管人负责 以基金的名 义在中央国 债登记
结算有限责任公 司开设银行 间债券市场 债券托 管自营账户，并 由基金托管 人负责基金 的债券
的后台匹配及资金的清算。 
2、 基金管理人和基金托管人应一起负责 为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，
正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订 立日之后， 本基金被 允许从事 符合法律法规规 定和《基金 合同》约定的 
 153 
其他投资品种的 投资业务时 ，如果涉及 相关账 户的开设和使用 ，由基金管 理人协助托 管人根
据有关法律法规 的规定和《 基金合同》 的约定 ，开立有关账户 。该账户按 有关规则使 用并管
理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的 有关实物证 券由基金 托管人存 放于基金托管人 的保管库； 其中实物证券
也可存入中 央 国 债 登记 结 算 有 限 责任 公 司 或 中国 证 券 登 记 结 算 有 限责 任 公 司 上 海分 公 司/ 深
圳分公司或票据 营业中心的 代保管库。 实物证 券的购买和转让 ，由基金托 管人根据基 金管理
人的指令办理。 属于基金托 管人实际有 效控制 下的实物证券在 基金托管人 保管期间的 损坏、
灭失，由此产生 的责任应由 基金托管人 承担。 基金托管人对基 金托管人以 外机构实际 有效控
制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代 表基金签署 的与基金 有关的重 大合同的原件分 别应由基金 托管人、基金
管理人保管。除 本协议另有 规定外，基 金管理 人在代表基金签 署 与基金有 关的重大合 同时应
保证基金一方持 有两份以上 的正本，以 便基金 管理人和基金托 管人至少各 持有一份正 本的原
件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通 过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。 合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以 上。 
 
四、 基金资产净值 计算与复核 
（一）基金净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是 指基金资产 总值减去 负债后的 价值。基金份额 净值是指计 算日基金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小
数点后第5 位四舍五入，由此产生的误差计入 基金财产。 
基金管理人应每 工作日对基 金资产估值 。估值 原则应符合《基 金合同》 、 《证券投资 基金
会计核算办法》 及其他法律 、法规的规 定。用 于基金信息披露 的基金资产 净值和基金 份额净
值由基金管理人 负责计算， 基金托管人 复核。 基金管理人应于 每个工作日 交易结束后 计算当
日的基金份额资 产净值并以 双方认可的 方式发 送给基金托管人 。基金托管 人对净值计 算结果
复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资 产净值， 基金托管人 复核、 审查基金管理 
 154 
人计算的基金资 产净值。因 此，本基金 的会计 责任方是基金管 理人，就与 本基金有关 的会计
问题，如经相关 各方在平等 基础上充分 讨论后 ，仍无法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对
基金资产净值的 计算结果对 外予以公布 。法律 法规以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的目标ETF 份额、股票、债券、权 证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1 ）目标ETF 份额的估值 
本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日 基金份额净值估值，若估值日为非证券交
易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 
（2 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价）估值；估 值日无交易 的，且最近 交易日 后经济环境未发 生重大变化 ，以最近交 易日的
市价（收盘价） 估值；如最 近交易日后 经济环 境发生了重大变 化的，可参 考类似投资 品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
②交易所上市实 行净价交易 的债券按 估值日收 盘价 估值，估值 日没有交易 的，且最近交
易日后经济环境 未发生重大 变化，按最 近交易 日的收盘价估值 。如最近交 易日后经济 环境发
生了重大变化的 ，可参考类 似投资品种 的现行 市价及重大变化 因素，调整 最近交易市 价，确
定公允价格。 
③交易所上市未 实行净价交 易的债券 按估值日 收盘价减去债券 收盘价中所 含的债券应收
利息得到的净价 进行估值； 估值日没有 交易的 ，且最近交易日 后经济环境 未发生重大 变化，
按最近交易日债 券收盘价减 去债券收盘 价中所 含的债券应收利 息得到的净 价进行估值 。如最
近交易日后经济 环境发生了 重大变化的 ，可参 考类似投资品种 的现行市价 及重大 变化 因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
④交易所上市不 存在活跃市 场的有价 证券，采 用估值技术确定 公允价值。 交易所上市的
资产支持证券， 采用估值技 术确定公允 价值， 在估值技术难以 可靠计量公 允价值的情 况下，
按成本估值。



 155 
（3 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
①送股、转增股 、配股和公 开增发的 新股，按 估值日在证券交 易所挂牌的 同一股票的市
价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
②首次公开发行 未上市的股 票、债券 和权证， 采用估值技术确 定公允价值 ，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
③首次公开发行 有明确锁定 期的股票 ，同一股 票在交易所上市 后，按交易 所上市的同一
股票的市价（收 盘价）估值 ；非公开发 行有明 确锁定期的股票 ，按监管机 构或行业协 会有关
规定确定公允价值。 
（4 ） 因持有股票而享有的配股权， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
（5 ） 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确
定公允价值。 
（6 ）同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
（7 ）股票价格指数期货合约估值方法： 
①股票价格指数期货合约以估值日结算价格进行估值。 
②在任何情况下 ，基金管理 人如采用 本项第① 小项规定的方法 对基金资产 进行估值，均
应被认为采用了 适当的估值 方法。但是 ，如果 基金管理人认为 按本项第① 小项规定的 方法对
基金资产进行估 值不能客观 反映其公允 价值的 ，基金管理人可 根据具体情 况，并与基 金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
③国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（8 ） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（9 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新
规定估值。 
（三）估值差错处理 
因基金估值错误 给投资者造 成损失的 应先由基 金管理人承担， 基金管理人 对不应由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理人计 算的基金资 产净值、 基金份额 净值已由基金托 管人复核确 认后公告的，
由此造成的投资 者或基金的 损失，应根 据法律 法规的规定对投 资者或基金 支付赔偿金 ，就实 
 156 
际向投资者或基 金支付的赔 偿金额，由 基金管 理 人与基金托管 人按照管理 费率和托管 费率的
比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人 提供的信息 错误，另 一方当事 人在采取了必要 合理的措施 后仍不能发现
该错误，进而导 致基金资产 净值、基金 份额净 值计算错误造成 投资者或基 金的损失， 以及由
此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，
由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于证券交易所 及其登记结 算公司发 送的数据 错误，或由于其 他不可抗力 原因，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的，
由此造成的基金 资产估值错 误，基金管 理人和 基金托管人可以 免除赔偿责 任。但基金 管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当基金管理人计 算的基金资 产净值与 基金托管 人的计算结果不 一致时，相 关各方应本着
勤勉尽责的态度 重新计算核 对，如果最 后仍无 法达成一致，应 以基金管理 人的计算结 果为准
对外公布，由此 造成的损失 以及因该交 易日基 金资产净值计算 顺延错误而 引起的损失 由基金
管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基 金托管人在 《基金合 同》生效 后，应按照相关 各方约定的 同一记账方法
和会计处理 原则 ，分别独立 地设置、登 录和保 管本基金的全套 账册，对相 关各方各自 的账册
定期进行核对， 互相监督， 以保证基金 资产的 安全。若双方对 会计处理方 法存在分歧 ，应以
基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关 各方的账目 存在不符 的，基金 管理人和基金托 管人必须及 时查明原因并
纠正，保证相关 各方平行登 录的账册记 录完全 相符。若当日核 对不符，暂 时无法查找 到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由 基金管理人 和基金托 管人每月 分别独立 编制。 月度报表的 编制，应于每
月终了后5 个工作日内完成。 
在 《基金合同》 生效后每六个月结束之日起45 日内， 基金管理人对招募说明书更新一次
并登载在网站上 ，并将更新 后的招募说 明书摘 要登载在指定媒 体上。基金 管理人在每 个季度
结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制 并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成 半
年报告编制并公告；在会计年度结束后90 日 内完成年度报告编制并公告。



 157 
基金管理人在月 度报表完成 当日，对 报表加盖 公章后，以加密 传真方式将 有关报表提供
基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内 进行复核，并将复核结果及时书面通 知基金管
理人。基金管理 人在季度报 告完成当日 ，将有 关报告提供基金 托管人复核 ，基金托管 人在收
到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书 面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成
当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后30 日内进行复核， 并将复核结
果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，
基金托管人在收到后45 日内复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复 核过程中， 发现相关 各方的报 表存在不符时， 基金管理人 和基金托管人
应共同查明原因 ，进行调整 ，调整以相 关各 方 认可的账务处理 方式为准。 核对无误后 ，基金
托管人在基金管 理人提供的 报告上加盖 业务印 鉴或者出具加盖 托管业务部 门公章的复 核意见
书，相关各方各 自留存一份 。如果基金 管理人 与基金托管人不 能于应当发 布公告之日 之前就
相关报表达成一 致，基金管 理人有权按 照其编 制的报表对外发 布公告，基 金托管人有 权就相
关情况报证监会备案。 
基金托管人在对 财务会计报 告、半年 报告或年 度报告复核完毕 后，需盖章 确认或出具相
应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日 ，分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
 
五、 基金份额持有 人名册的登 记与保管 
基金管理人和基 金托管人须 分别妥善 保管的基 金份额持有人名 册，包括《 基金合同》生
效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日
的基金份额持有 人名册。基 金份额持有 人名册 的内容必须包括 基金份额持 有人的名称 和持有
的基金份额。 
基金份额持有人 名册由基金 的基金注 册登记机 构根据基金管理 人的指令编 制和保管，基
金管理人和基金 托管人应按 照目前相关 规则分 别保管基金份额 持有人名册 。保管方式 可以采
用电子或文档的形式。保管期限为15 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》 生
效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月
31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 
 158 
持有的基金份额。 其中每年12 月31 日的基金 份额持有人名册应于下月前十个工作 日内提交；
《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等涉 及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册
应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电 子版形式妥 善保管基 金份额持 有人名册，并定 期刻成光盘 备份，保存期
限为15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份 额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或 基金托管人 由于自身 原因无法 妥善保管基金份 额持有人名 册，应按有关
法规规定各自承担相应的责任。 
 
六、 争议解决方式 
相关各方当事人 同意，因本 协议而产 生的或与 本协议有关的一 切争议，除 经友好协商可
以解决的，应提 交中国国际 经济贸易仲 裁委员 会根据该会当时 有效的仲裁 规则进行仲 裁，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
 
七、 托管协议的变 更、终止与 基金财产的 清算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事 人经协商一 致，可以 对协议的 内容进行变更。 变更后的托 管协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3 ）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4 ）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算



 159 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之 日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基 金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》
和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组 成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事证券相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及 中国证监会指定 的人员组成 。基金财产 清算小
组可以聘用必要的工作人员。 
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产 清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）基金清算组作出清算报告； 
（5 ）会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（7 ）将基金清算结果报告中国证监会； 
（8 ）公布基金清算公告； 
（9 ）对基金财产进行分配。 
6、清算费用 
清算费用是指基 金清算小组 在进行基 金清算过 程中发生的所有 合理费用， 清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。



 160 
第二 十 三部分


对 基金份额持 有人的服务 
基金管理人承诺 为基金份额 持有人提 供一系列 的服务。基金管 理人根据基 金份额持有人
的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：



一、 持有人注册登 记服务





 
基金管理人委托 中国证券登 记结算有 限责任公 司担任基金注册 登记机构， 为基金份额持
有人提供注册登 记服务，配 备安全、完 善的电 脑系统及通讯系 统，准确、 及时地为基 金份额
持有人办理基金 账户业务、 基金份额的 登记、 权益分配时红利 的登记、权 益分配时红 利的派
发、基金交易份额的清算过户等服务。 
 
二、 持有人交易记 录查询及邮 寄服务 
1、基金交易确认服务 
（1 ）场内投资者 
每次交易结束后， 投资者应在T＋1 个工作日后 通过办理场内基金交易业务的会员单位查
询和打印交易确认单。 
（2 ）场外投资者 
注册登记机构保 留基金份额 持有人名 册上列明 的所有基金份额 持有人的基 金投资记录。
基金份额持有人每次交易结束后（T 日） ，本基金销售网点将于 T＋2 日开始为基金份额持有
人提供该笔交易成交确认单的查询服务。 基金份额持有人也可以在T ＋2 日通过本基金管理 人
客户服务中心查 询基金交易 情况。基金 管理人 直销机构网点应 根据在直销 机构网点进 行交易
的基金份额持有 人的要求打 印成交确认 单。基 金销售代理人应 根 据在代销 网点进行交 易的基
金份额持有人的要求进行成交确认。 
 2、对账单服务 
（1 ）场内投资者 
注册登记机构或基金管理人不寄送场内投资者的对账单。 
（2 ）场外投资者 
基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单： 
1）基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。 
2） 基金份额持有人可通过网站、 电话等方式向 本基金管理人定制纸质或电子形式的定期 
 161 
对账单。定期对 账单分为季 度对账单及 年度对 账单。本基金管 理人在每季 度结束后向 本季度
有交易并定制季 度对账单服 务的投资者 提供季 度对账单；每年 结束后向所 有本年度末 持 有基
金份额并定制年度对账单服务的投资者提供年度对账单。 
 3、基金份额持有人交易记录查询服务 
（1 ）场内投资者 
投资者可随时到 办理场内基 金交易业 务的会员 单位打印或通过 其提供的自 助、电话、网
上服务手段查询。 
（2 ）场外投资者 
本基金份额持有人可通过基 金管理人的客户服 务中心( 包括电话呼叫中心 和网站账户自
动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 
 
三、 信息定制服务 
基金份额持有人 在申请开立 本公司基 金账户时 如预留电子邮件 地址，可订 制电子邮件服
务，内容包括基 金净值播报 、交易确认 及相关 基金资讯信息等 ；如预留手 机号码，可 订制手
机短信服务，内 容包括基金 净值播报、 交易确 认等。已开立本 公司基金账 户未预留相 关资料
的基金份额持有 人可到销售 网点或通过 基金管 理人的客户服务 中心（包括 电话呼叫中 心和网
站账户自动查询系统）办理资料变更。 
 
四、 信息查询 
基金管理人为每 个场外基金 账户提供 一个基金 账户查询密码， 基金份额持 有人可以凭基
金账号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心 （Call Center ） 查询客户基金账户信息； 同
时可以修改通信 地址、电话 、电子邮件 等信息 ；另外还可登录 本基金管理 人网站查询 基金申
购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 
 
五、 投诉受理 
基金份额持有人 可以通过基 金管理人 提供的网 站在线客服、呼 叫中心人工 坐席、书信、
电子邮件、传真 等渠道对基 金管理人和 代销机 构所提供的服务 进行投诉。 基金份额持 有人还
可以通过代销机构的服务电话进行投诉。 




 162 
六、 服务联系方式



1、客户服务中心 
电话呼叫中心（Call Center）： 95105828 或020-83936999 ，该电话可转人工服务。 
传真：020-34281105 
2、互联网站 
公司网址：http://www.gffunds.com.cn 
电子信箱：services@gf-funds.com.cn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 163 
第二 十 四 部分


其 他应披露事 项 
1、本基金管理 人于2017年7 月27日在《 中国证 券报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券报 》发布
公告， 本公司决定自2017年7月27 日起通过中信期货销售以下基金： 广发集利一年定期开放债
券型证券投资基 金、广发对 冲套利定期 开放混 合型发起式证券 投资基金、 广发中证全 指 主要
消费交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联 接基金、广发中 证全指原材 料交易型开 放式指
数证券投资基金 发起式联接 基金、广发 百发大 数据策略精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、
广发沪港深新机 遇股票型证 券投资基金 、广发 沪港深新起点股 票型证券投 资基金、广 发新兴
产业精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、广发 稳裕保本混合型 证券投资基 金、广发优 企精选
灵活配置混合型 证券投资基 金、广发创 新升级 灵活配置混合型 证券投资基 金、广发中 证军工
交易型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基 金、广发鑫盛18 个月定期开 放混合型证 券投资
基金、 广发汇平一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)、
广发中证500交易 型开放式指 数证券投 资基金 联接基金(LOF) 、广 发聚利债券 型证券投资 基 金
(LOF)、 广发深证100 指数分级证券投资基金、 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 、 广发睿吉
定增主题灵活配 置混合型证 券投资基金 、广发 鑫瑞混合型证券 投资基金、 广发道琼斯 美国石
油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 、广发中证医疗指数分级证券投资基金。 
2、 本基金管理人于2017年9 月6日在 《中国证券 报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发布公
告 ， 本 公 司 决 定 新 增 华 林 证 券 为 广 发 中 证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金A 类
(LOF) （基金代码：162711 ） 的销售机构。 投资 者自2017 年9月6日起可在华林证券办理该基金
的开户、申购等业务。 
3、本基金管理 人于2017年9 月25日在《 中国证 券报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券报 》发布
公告，本公司决 定自2017年9 月25 日起通 过华 夏财富销售以下 基金：广发 理财7天债 券型证 券
投资基金、广发 轮动配置混 合型证券投 资基金 、广发聚鑫债券 型证券投资 基金、广发 聚优灵
活配置混合型证 券投资基金 、广发美国 房地产 指数证券投资基 金、广发成 长优 选灵活 配置混
合型证券投资基 金、广发趋 势优选灵活 配置混 合型证券投资基 金、广发集 利一年定期 开放债
券型证券投资基 金、广发亚 太中高收益 债券型 证券投资基金、 广发全球医 疗保健指数 证券投
资基金、广发天 天利货币市 场基金、广 发主题 领先灵活配置混 合型证券投 资基金、广 发竞争
优势灵活配置混 合型证券投 资基金、广 发新动 力混合型证券投 资基金、广 发聚祥灵活 配置混
合型证券投资基 金、广发逆 向策略灵活 配置混 合型证券投资基 金、广发中 证全指信息 技术交 
 164 
易型开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金 、广发中证养老 产业指数型 发起式证券 投资基
金、广发对冲套 利定期 开放 混合型发起 式证券 投资基金、广发 中证环保产 业指数型发 起式证
券投资基金、广 发纳斯达克 生物科技指 数型发 起式证券投资基 金、广发中 证全指可选 消费交
易型开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金 、广发中证全指 医药卫生交 易型开放式 指数证
券投资基金发起 式联接基金 、广发中证 全指主 要消费交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式
联接基金、广发 中证全指原 材料交易型 开放式 指数证券投资基 金发起式联 接基金、广 发中证
全指能源交易型 开放式指数 证券投资基 金发起 式联接基金、广 发改革先锋 灵活配置混 合型证
券投资基金、广 发中证全指 金融地产交 易型开 放式指数证券 投 资基金发起 式联接基金 、广发
多策略灵活配置 混合型证券 投资基金、 广发沪 港深新机遇股票 型证券投资 基金基金、 广发沪
港深新起点股票 型证券投资 基金、广发 新兴产 业精选灵活配置 混合型证券 投资基金、 广发天
天红发起式货币 市场基金、 广发稳安保 本混合 型证券投资基金 、广发稳鑫 保本混合型 证券投
资基金、广发稳 裕保本混合 型证券投资 基金、 广发优企精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 广发创新升级灵活配置混合型证券投
资基金、广发中 证军工交易 型开放式指 数证券 投资基金发起式 联接基金、 广发鑫盛18 个月定
期开放混合型证 券投资基金 、广发中债7-10 年 期国开行债券指 数证券投资 基金、广发 汇平一
年定期开放债券 型证券投资 基金、广发 多元新 兴股票型证券投 资基金、广 发创业板交 易型开
放式指数证券投 资基金发起 式联接基金 、广发 创新驱动灵活配 置混合型证 券投资基金 、广发
中证全指工业交 易型开放式 指数证券投 资基金 发起式联接基金 、广发医疗 保健股票型 证券投
资基金、广发中 证全指汽车 指数型发起 式证券 投资基金、广发 中证全指建 筑材料指数 型发起
式证券投资基金 、广发港股 通恒生综合 中型股 指数证券投资基 金、广发中 证全指家用 电器指
数型发起式证券投资基金、 广 发小盘成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 广发中证500交易型开
放式指数证券投 资基金联接 基金（LOF ） 、广发 聚利债券型证券 投资基金(LOF) 、广发深证100
指数分级证券投 资基金、广 发睿吉定增 主题灵 活配置混合型证 券投资基金 、广发鑫瑞 混合型
证券投资基金、 广发聚富证 券投资基金 、广发 稳健增长开放式 证券投资基 金、广发货 币市场
基金、广发聚丰 混合型证券 投资基金、 广发策 略优选混合型证 券投资基金 、广发大盘 成长混
合型证券投资基 金、广发核 心精选混合 型证券 投资基金、广发 增强债券型 证券投资基 金、广
发沪深300 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、 广发聚瑞混合型证券投资基金、 广发 内
需增长灵活配置 混合型证券 投资基金、 广发全 球精选股票型证 券投资基金 、广发行业 领先混
合型证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 广发标普全球 
 165 
农业指数证券投 资基金、广 发制造业精 选混合 型证券投资基金 、广发聚财 信用债券型 证券投
资基金、 广发消费品精选混合型证券投资基金、 广发纳斯达克100指数证券投资基金、 广发理
财年年红债券型 证券投资基 金、广发双 债添利 债券型证券投资 基金、广发 理财30 天债 券型证
券投资基金、广 发纯债债券 型证券投资 基金、 广发新经济混合 型 发起式证 券投资基金 、广发
港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 、广发中证医疗指数分级证券投资基金。 
4、本基金管理 人于2017年9 月25日在《 中国证 券报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券报 》发布
公告， 本公司决定自2017年9月25 日起通过中民财富销售以下基金： 广发轮动配置混合型证券
投资基金、广发 聚鑫债券型 证券投资基 金、广 发聚优灵活配置 混合型证券 投资基金、 广发美
国房地产指数证券投资基金 （人民币） 、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、 广发亚
太中高收益债券型证券投资基金 （人民币） 、 广发全球医疗保健指数证券投 资基金 （人民币） 、
广发天天利货币 市场基金、 广发主题领 先灵活 配置混合型证券 投资基金、 广发竞争优 势灵活
配置混合型证券 投资基金、 广发新动力 混合型 证券投资基金、 广发聚祥灵 活配置混合 型证券
投资基金、广发 逆向策略灵 活配置混合 型证券 投资基金、广发 中证全指信 息技术交易 型开放
式指数证券投资 基金发起式 联接基金、 广发中 证养老产业指数 型发起式证 券投资基金 、广发
对冲套利定期开 放混合型发 起式证券投 资基金 、广发中证环保 产业指数型 发起式证券 投资基
金、 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 （人民币） 、 广发中证全指可选消费交
易型开放式指 数 证券投资基 金发起式联 接基金 、广发中证全指 医药卫生交 易型开放式 指数证
券投资基金发起 式联接基金 、广发中证 全指主 要消费交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式
联接基金、广发 中证全指原 材料交易型 开放式 指数证券投资基 金发起式联 接基金、广 发中证
全指能源交易型 开放式指数 证券投资基 金发起 式联接基金、广 发改革先锋 灵活配置混 合型证
券投资基金、广 发中证全指 金融地产交 易型开 放式指数证券投 资基金发起 式联接基金 、广发
多策略灵活配置 混合型证券 投资基金、 广发沪 港深新机遇股票 型证券投资 基金、广发 新兴产
业精选灵活配置 混合型证券 投资基金、 广发天 天红 发起式货币 市场基金、 广发稳安保 本混合
型证券投资基金 、广发稳鑫 保本混合型 证券投 资基金、广发稳 裕保本混合 型证券投资 基金、
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、 广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、 广发沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 、广发中证 军工交易型 开放式 指数证券投资基 金发起式联 接基金、广 发鑫盛
18个月定期开放 混合型证券 投资基金、 广发中 债7-10年期国开行 债券指数证 券投资基金 、广
发汇平一年定期 开放债券型 证券投资基 金、广 发小盘成长混合 型证券投 资 基金（LOF） 、广发 
 166 
中证500 交易型开放式指数证券投资基金 （LOF ） 、 广发聚利债券型证券投资基金、 广发深证100
指数分级证券投 资基金、广 发睿吉定增 主题灵 活配置混合型证 券投资基金 、广发鑫瑞 混合型
证券投资基金、 广发聚富开 放式证券投 资基金 、广发稳健增长 开放式证券 投资基金、 广发货
币市场基金、广 发聚丰混合 型证券投资 基金、 广发策略优选混 合型证券投 资基金、广 发大盘
成长混合型证券 投资基金、 广发核心精 选混合 型证券投资基金 、广发增强 债券型证券 投资基
金、广发聚瑞混 合型证券投 资基金、广 发内需 增长灵活配置混 合型证券投 资基金、广 发全 球
精选股票型证券投资基金、 广发行业领先混合型证券投资基金、 广发中小板300交易型开放式
指数证券投资基 金联接基金 、广发标普 全球农 业指数证券投资 基金、广发 制造业精选 混合型
证券投资基金、 广发聚财信 用债型证券 投资基 金、广发消费品 精选混合型 证券投资基 金、广
发纳斯达克100指数证券投资基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发新经济混合型发起式
证券投资基金、 广发中证医 疗指数分级 证券投 资基金、广发中 证全指工业 交易型开放 式指数
证券投资基金发 起式联接基 金、广发理 财年年 红债券型证券投 资基金、广 发医疗保健 股票型
证券投资基金、 广发中证 全 指汽车指数 型发起 式证券投资基金 、广发中证 全指建筑材 料指数
型发起式证券投 资基金、广 发港股通恒 生综合 中型股指数证券 投资基金（LOF ） 、广发 港股通
恒生综合中型股 指数证券投 资基金、广 发中证 全指家用电器指 数型发起式 证券投资基 金、广
发创新驱动灵活 配置混合型 证券投资基 金、广 发创业板交易型 开放式指数 证券投资基 金发起
式联接基金、广发多元新兴股票型证券投资基金和广发沪港深新起点股票型证券投资基金。 
5、本基金管理 人于2017年9 月29日在《 中国证 券报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券报 》发布
公告， 本公司决定自2017年9月29 日起通过钱滚滚财富销售以下基金： 广发轮动配置混合、 广
发美国房产指数、 广发亚太中高债券、 广发全 球医疗保健、 广发纳指生物科技、 广发中证500C
类、广发沪深300 联接基金、 广发中证500 联接 、广发聚利债券 、广发稳健 增长、广发 核心精
选混合、广发300基金、广发全球精选股票、广发全球农业、广发纳指100。 
6、本基金管理 人于2017年9 月29日在《 中国证 券报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券报 》发布
公告， 自2017年9月29 日起， 本基金登记在投资 者深圳证券账户内的场内份额开始记录原始过
户日期，办理跨 系统转托管 业务（包括 场内转 场 外、场外转场 内，下同） 的份额继承 该过户
日期。2017 年9月29日当日场内相关业务过户登记处理完毕后， 本基金全部场内份额 （包括以
往未记录原始过户日期 的份额以及当日 过户的 份额）过户日期统一登 记为2017 年9 月29日。
2017 年9 月29 日 当 日 发 起 的 跨系 统 转 托 管 申 请， 转 托 管 成 功 后 份 额 过 户 日期 统 一 登 记 为2017
年9月29 日。详情请见我司相关公告。



 167 
7、 本基金管理人于2017年10 月17日在 《中国证 券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发布
公告， 本公司决定自2017年10月17日起通过金斧子销售以下基金： 广发轮动配置混合 、 广发
聚鑫债券 、广发 聚优灵活配 置 、广发 美国房 产指数 、广发成 长优选混合 、广发趋 势优选
混合 、 广发集利定期债 、 广发亚太中高债券 、 广发全球医疗保健 、 广发天天利货币 、广
发主题领先混合 、广发竞争 优势混合 、广发 新动力混合 、广 发聚祥灵活 混合 、广 发逆向
策略混合 、广发 信息技术联 接 、广发 中证养 老指数 、广发对 冲套利混合 、广发中 证环保
指数 、 广发纳指生物科技 、 广发可选消费联接 、 广发医药卫生联接 、 广发主要消费联接 、
广发原材料联接 、 广发能源联接 、 广发改革混合 、 广发金融地产联接 、 广发多策 略混合 、
广发沪港深新机遇股票 、 广发沪港深新起点股 票 、 广发新兴产业混合 、 广发稳安保本混合 、
广发稳鑫保本混合 、 广发稳裕保本混合 、 广 发优企精选灵活配置混合 、 广发中证500 、广
发创新升级 、广 发中证全指 能源联接 、广发 全指信息技术联接 、广发医 药联接 、 广发养
老指数 、 广发环保指数 、 广发沪深300联接基 金 、 广发军工联接 、 广发鑫盛定期开放基金
（定增） 、 广发中债国开债 、 广发汇平定开债 、 广发多元新兴股票 、 广发创业板ETF联接 、
广发创新驱动混合 、广发石 油指数 、 广发全 指工业ETF 联接 、 广发医疗保 健股票型基 金 、
广发中证全指汽车 、 广发中证全指建筑材料 、 广发恒生中型股指数 、 广发家用电器指数 、
广发小盘成长 、广发中证500 联接 、广 发聚 利债券 、广发 深证100 分级 、广发聚源 定期 债
券 、广发睿吉 定开混合（ 定增） 、 广发鑫瑞 混合 、广发道 琼斯石油指 数（QDII-LOF） 、
广发聚富基金 、 广发稳健增长 、 广发货币级 、 广发聚丰混合 、 广发优选基金 、 广发大盘
成长 、广发核心 精选混合 、广发强债 基金 、广发300基金 、 广发聚瑞混 合 、广发 内需 增
长 、 广发全球精选股票 、 广发行业领先混合 、 广发中小联接 、 广发全球农业 、 广发制造
精选混合 、广 发信用债 、 广发消费混 合 、 广发纳指100 、广 发理财年年红 、广发双 债 添
利 、 广发纯债级 、 广发新经济混合 、 广发恒生中型股指数 （LOF） 、 广发医疗指数分级 。 
8、 本基金管理人于2017年10 月17日在 《中国证 券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 发布
公告，本公司决 定自2017年10 月17日起通 过懒 猫金融销售以下 基金：广发 轮动配置混 合、广
发聚优灵活配置 、广发美国 房产指数、 广发成 长优选混合、广 发趋势优选 混合、广发 亚太中
高债券、广发全 球医疗保健 、广 发主题 领先混 合、广发竞争优 势混合、广 发新动力混 合、广
发聚祥灵活混合 、广发逆向 策略混合、 广发信 息技术联接、广 发中证养老 指数、广发 对冲套
利混合、广发中 证环保指数 、广发纳指 生物科 技、广发可选消 费联接、广 发医药卫生 联接、
广发主要消费联 接、广发原 材料联接、 广发能 源联接、广发改 革混合、广 发金融地产 联接、 
 168 
广发多策略混合 、广发沪港 深新机遇股 票、广 发沪港深新起点 股票、广发 新兴产业混 合、广
发稳安保本混合 、广发稳鑫 保本混合、 广发稳 裕保本混合、广 发优企精选 灵活配置混 合、广
发中证500 、 广发创新升级、 广发中证全指能源联接、 广发全指信 息技术联接、 广发医药联接、
广发养老指数、 广发环保指数、 广发沪深300 联 接基金、 广发军工联接、 广发鑫盛定期开放基
金、 广发多元新兴股票、 广发创新驱动混合、 广发石油指数、 广发全指工业ETF联接、 广发医
疗保健股票型基 金、广发小 盘成长、广 发中证500联接、广发聚 利债券、广 发深证100分 级、
广发聚源定期债 券、广发睿 吉定开混 合、广发 鑫瑞混合、广发 道琼斯石油 指数（QDII-LOF）、
广发聚富基金、 广发稳健增 长、广发聚 丰混合 、广发优选基金 、广发大盘 成长、广发 核心精
选混合、广发强 债基金、广 发300 基金、 广发 聚瑞混合、广发 内需增 长、 广发全球精 选股票 、
广发行业领先混 合、广发中 小联接、广 发全球 农业、广发制造 精选混合、 广发消费混 合、广
发纳指100 、广发理财年年红、广发新经济混合和广发恒生中型股指数（LOF）。 
9、本基金管理 人于2017年11 月7日在《 中国证 券报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券报 》发布
公告， 本公司决定自2017年11月7日起通过万得基金销售以下基金： 广发小盘成长、 广发中证
500联接、广发聚 利债券、广 发深证100分 级、 广发聚源定期债 券、广发睿 吉定增混合 、广发
道琼斯石油指数（QDII-LOF） 、广发恒生中型股指数（LOF ） 、广发医疗指数分级。 
10、本基金管理 人于2017年11 月20日在《 中国 证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》发
布公告， 本公司决定自2017年11 月20日起通过金石基金销售以下基金： 广发理财7天债、 广发
轮动配置混合、 广发聚鑫债 券类、广发 聚优灵 活配置、广发美 国房产指数 、广发成长 优选混
合、广发趋势优 选混合、广 发集利定期 债、广 发亚太中高债券 、广发全球 医疗保健、 广发天
天利货币、广发 主题领先混 合、广发竞 争优势 混合、广发新动 力混合、广 发聚祥灵活 混合、
广发逆向策略混 合、广发信 息技术联接 、广发 中证养老指数、 广发对冲套 利混合、广 发 中证
环保指数、 广发纳指生物科技、 广发可选消费 联接、 广发医药卫生联接、 广发主要消费联接 、
广发原材料联接 、广发能源 联接、广发 改革混 合、广发金融地 产联接、广 发多策略混 合、广
发沪港深新机遇 股票、广发 沪港深新起 点股票 、广发新兴产业 混合、广发 稳安保本混 合、广
发稳鑫保本混合、 广发稳裕保本混合、 广发优 企精选灵活配置混合、 广发中证500 类、 广发创
新升级、广发中 证全指能源 联接类、广 发全指 信息技术联接类 、广发原材 料联接类、 广发主
要消费联接类、 广发可选消 费联接类、 广发医 药联接类、广发 金融地产联 接类、广发 养老指
数类、 广发环保指数类、 广发沪深300联接基金 类、 广发军工联接、 广发鑫盛定期开放基金 （定
增） 、广发中债 国开债类、 广发汇平定 开债类 、广发多元新兴 股票、广发 创业板ETF 联接 、 广 
 169 
发创新驱动混合、 广发石油指数、 广发全指工 业ETF联接、 广发医疗保健股票型基金、 广发中
证全指汽车、广 发中证全指 建筑材料、 广发恒 生中型股指数、 广发家用电 器指数、广 发小盘
成长、广发中证500 联接、广 发聚利债券 、广 发深证100分级、 广发聚源定 期债券、广 发睿 吉
定开混合（定增 ） 、广发鑫 瑞混合、 广发道琼 斯石油指数（QDII-LOF ） 、广发聚 富基金、广 发
稳健增长、 广发货币级、 广 发聚丰混合、 广发 优选基金、 广发大盘成长、 广发核心精选混合 、
广发强债基金、 广发300基金、 广发聚瑞混合、 广发内需增长、 广发全球精选股票、 广发行业
领先混合、 广发中小联接、 广发全球农业、 广 发制造精选混合、 广发信用债、 广发消费混合 、
广发纳指100、 广发理财年年红、 广发双债添利 、 广发理财30天、 广发纯债级、 广发新经济混
合、广发恒生中型股指数（LOF） 、广发医疗指数分级。 
11、本基金管理 人于2017年11 月24日在《 中国 证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》发
布公告，本公司 决定自2017年11 月24日起 通过 万家财富销 售以 下基金：广 发轮动配置 混合型
证券投资基金、 广发聚鑫债 券型证券投 资基金 、广发聚优灵活 配置混合型 证券投资基 金、广
发美国房地产指数证券投资基金 （人民币份额） 、 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发亚太中高收益债券型证券投资基金 （人民币份额） 、 广发全球医疗保健指数证券投资基金
（人民币份额） 、 广发天天利货币市场基金、 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、 广
发竞争优势灵活 配置混合型 证券投资基 金、广 发新动力混合型 证券投资基 金、广发聚 祥灵活
配置混合型证券 投资基金、 广发逆向策 略灵活 配置混合型证券 投资基金、 广发中证百 度百发
策略100 指数型证券投资基金、 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、广发 中证养老产 业指数型发 起式证 券投资基金、广 发对冲套利 定期开放混 合型发
起式证券投资基 金、广发中 证环保产业 指数型 发起式证券投资 基金、广发 纳斯达克生 物科技
指数型发起式证券投资基金 （人民币份额） 、 广 发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投
资基金发起式联 接基金、广 发中证全指 医药卫 生交易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接
基金、广发中证 全指主要消 费交易型开 放式指 数证券投资基金 发起式联接 基金、广发 中证全
指原材料交易型 开放式 指数 证券投资基 金发起 式联接基金、广 发中证全指 能源交易型 开放式
指数证券投资基 金发起式联 接基金、广 发改革 先锋灵活配置混 合型证券投 资基金、广 发中证
全指金融地产交 易型开放式 指数证券投 资基金 发起式联接基金 、广发百发 大数据策略 价值灵
活配置混合型证 券投资基金 、广发百发 大数据 策略成长灵活配 置混合型证 券投资基金 、广发
百发大数据策略 精选灵活配 置混合型证 券投资 基金、广发多策 略灵活配置 混合型证券 投资基
金、广发沪港深 新机遇股票 型证券投资 基金、 广发沪港深新起 点股票型证 券投资基金 、广发 
 170 
新兴产业精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、 广发新兴成长 灵 活配置混合 型证券投资 基金、
广发稳安保本混 合型证券投 资基金、广 发稳鑫 保本混合型证券 投资基金、 广发稳裕保 本混合
型证券投资基金、 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、 广发中证500交易型开放式指
数证券投资基金 联接基金(LOF) 、广发创新 升 级灵活配置混合 型证券投资 基金、广发 沪深300
交易型开放式指 数证券投资 基金联接基 金、广 发中证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金发
起式联接基金、 广发鑫盛18 个月定期开 放混合 型证券投资基金 、广发中债7-10 年期国开 行债
券指数证券投资 基金、广发 汇平一年定 期开放 债券型证券投资 基金、广发 多 元新兴股 票型证
券投资基金、广 发创业板交 易型开放式 指数证 券投资基金发起 式联接基金 、广发量化 稳健混
合型证券投资基 金、广发创 新驱动灵活 配置混 合型证券投资基 金、广发道 琼斯美国石 油开发
与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF) 、广发中 证全指工业交 易型开放式 指数证券投 资基金发
起式联接基金、 广发医疗保 健股票型证 券投资 基金、广发中证 全指汽车指 数型发起式 证券投
资基金、广发中 证全指建筑 材料指数型 发起式 证券投资基金、 广发港股通 恒生综合中 型股指
数证券投资基金(LOF) 、 广发高端制造股票型发起式证券投资基金、 广发中证全指家用电器指
数型发起式证券投资基金、 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)、 广发聚利债券型证券投
资基金(LOF) 、 广发深证100指数分级证券投资基金、 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)、广
发睿吉定增主题 灵活配置混 合型证券投 资基金 、广发聚富开放 式证券投资 基金、广发 稳健增
长开放式证券投 资基金、广 发货币市场 基金、 广发聚丰混合型 证券投资基 金、广发策 略优选
混合型证券投资 基金、广发 大盘成长混 合型证 券投资基金、广 发核心精选 混合型证券 投资基
金、广发增强债 券型证券投 资基金、广 发聚瑞 混合型证券投资 基金、广发 内需增长灵 活配置
混合型证券投资 基金、 广发全球精选股票型证券投资基金 （人民币份额） 、 广发行业领先混合
型证券投资基金、 广发中小板300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 广发标普全球农
业指数证券投资基金 （人民币份额） 、 广发制造业精选混合型证券投资基金、 广发聚财信用债
券型证券投资基金、 广发消费品精选混合型证券投资基金、 广发纳斯达克100指数证券投资基
金（人民币份额） 、广发纯债债券型证券投资基金、广发新经济混合型发起式 证 券 投 资 基 金 。 




 




 171 
第二 十 五 部分


招 募说明书存 放及查阅方 式 
本基金招募说明 书存放在基 金管理人 、基金托 管人的办公场所 和营业场所 ，投资人可免
费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


 
 172 
第二 十 六部分


备 查文件 
（一 ）中国证监会 《关于核准 广发中证 500 指数 证券投资基金 （LOF） 基金份额持 有人
大会 决议的批复》 
（二） 《广发中证 500 交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基金(LOF) 基金合同》 
（三） 《广发基金 管理有限公 司开放式基金 业务规 则》 
（四） 《广发中证 500 交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基金(LOF) 托管协议》 
（五 ）法律意见书 
（六 ）基金管 理人 业务资格批 件、营业执 照 
（七 ）基金托管人 业务资格批 件、营业执 照