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中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 
更新招募说明书 
（2017 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：中 融 基金管理 有限公 司 
基金托管 人：中 国 银行股份 有限公 司 
 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 1 
重要提 示 
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 的 募集申
请经中国证监会2016年12月23日证监许可 〔2016〕3173号文注册， 进 行募集。 本
基金基金 合同于2017年5月17日 生效， 自该日 起本基金 管理人 正式开 始管理本基
金。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本基金由基金管理
人依照《 基金法 》 、基 金合同和 其他有 关法律 法规规定 募集， 并经中 国证监会注
册。 中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前
景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资有风
险， 投资人在投资本基金前， 应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披
露文件， 充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：
因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别
证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，
基金管理 人在基 金管理 实施过程 中产生 的基金 管理风险 ，本基 金的特 定风险等。
本基金属于股票型基金， 预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金， 属于证券投资基金中较高风险收益水平的基金产品。 投资人在
进行投资 决策前 ，请仔 细阅读本 基金的 招募说 明书及基 金合同 等信息 披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
本基金可投资中小企业私募债， 中小企业私募债由于发行人自身特点， 存在
一定的违约风险。 同时单只债券发行规模较小， 且只能通过两大交易所特定渠道
进行转让交易，存在流动性风险。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品，
并且中长期持有。 
本基金为发起式基金， 在基金募集时， 发起资金提供方认购本基金的金额不
低于1000万元， 认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。 发起
资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后， 将根据自身情况决定是否继续持
有， 届时， 发起资金提 供方有可能赎回认购的本基金份额。 另外， 本 基金的基金中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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合同生效 三年后 （指基 金合同生 效之日 起三年 后的对应 日） ， 若基金 资产净值低
于2亿元 的，基 金合同 自动终止 并按照 基金合 同约定的 程序进 行清算 ，且不得通
过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 投资者将面临基金合同可能终止
的不确定性风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2017
年11月17日， 有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年9月30日 （未经审计） 。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 3 
目


录 
第一部分


绪言 ................................................................................................. 4 
第二部分


释义 ................................................................................................. 5 
第三部分


基金管理人 ................................................................................... 10 
第四部分


基金托管人 ................................................................................... 18 
第五部分


相关服务机构 ............................................................................... 20 
第六部分


基金的募集 ................................................................................... 45 
第七部分


基金合同的生效 ........................................................................... 49 
第八部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................... 50 
第九部分


基金的投资 ................................................................................... 60 
第十部分


基金的业绩 ................................................................................... 71 
第十一部分


基金的财产 ............................................................................... 73 
第十二部分


基金资产的估值 ....................................................................... 74 
第十三部分


基金的收益与分配 ................................................................... 79 
第十四部分


基金的费用与税收 ................................................................... 81 
第十五部分


基金的会计和审计 ................................................................... 83 
第十六部分


基金的信息披露 ....................................................................... 84 
第十七部分


风险揭示 ................................................................................... 90 
第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 94 
第十九部分


基金合同的内容摘要 ............................................................... 96 
第二十部分


托管协议的内容摘要 ............................................................. 112 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务 ................................................. 124 
第二十二部分


其他应披露事项 ................................................................. 126 
第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 128 
第二十四部分


备查文件 ............................................................................. 129 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 4 
第一 部分


绪 言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金
法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办 法》 ” ） 、 《证
券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 和其他有关法律法规的规定， 以及 《中
融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由本基
金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第二 部分


释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 
2、基金管理人：指中融基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
4、 基金合同或 《基金 合同》 ： 指 《中融量化 小盘股票型发起式证券投资基金
基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管 协议 ：指基 金 管理人与 基金 托管人 就 本基金签 订之 《中融 量 化小 盘
股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书或 《招 募说明书》 ： 指 《中融 量化小盘股票型发起式证券投资
基金招募说明书》及其定期的更新 
7、基金 份额 发售公 告 ：指《中 融量 化小盘 股 票型发起 式证 券投资 基 金基 金
份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会 常 务委员会第十四次会 议 《关于修改< 中 华人民 共和国港 口
法> 等七部法律 的决定 》修改的《中华人民 共 和国证券投资基金法 》 及颁布机 关
对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14、 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
19、 发起式基金： 指基 金管理人按照 《运作办法》 及中国证监会的规定募集 
基金时， 使用基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理
人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元民币， 且持有期不
少于三年的证券投资基金 
20、 发起资金： 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、 基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 
21、 发起资金提供方： 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、 基金管理人、 基金 管理人高级
管理人员或基金经理等人员 
22、 投资人/ 投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
24、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
25、 销售机构： 指中融 基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中 国证监
会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
26、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
27、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为中融基金管理有中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
28、 基金账户： 指登记 机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
29、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎 回、 转换、 转托管及定 期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户 
30、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
31、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、 工作日： 指上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日 
35、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
36、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39、 《业 务规则 》 ：指 《 中融基金 管理有 限公司 开放式基 金业务 规则》 ，是由
基金管理人制定并不时修订， 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记
方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
40、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
41、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
42、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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43、 销售服务费： 指从 基金资产中计提的， 用于本基金市场推广、 销售以及
基金份额持有人服务的费用 
44、 基金份额类别： 指 根据认购费用、 申购费用、 销售服务费收取方式的不
同， 将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别代码不同， 并分别公布基金份
额净值 
45、A 类基金份额：指 在投资人认/ 申购时收取认/ 申购费用，并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额 
46、 C 类基金份额： 指 从本类别基金资产中计提销售服务费， 而认/ 申 购时不
收取认/ 申购费用的基金份额 
47、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金的基金份额的行为 
48、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
49、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
50、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
51、元：指人民币元 
52、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
53、 基金资产总值： 指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基 金应收
款项及其他资产的价值总和 
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
56、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
57、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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及其他媒介 
58、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第三 部分


基金管 理人 
一 、基 金管理 人概 况 
名称 中融基金管理有限公司 
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 
法定代表人 王瑶 
总经理 杨凯 
成立日期 2013 年 5 月 31 日 
注册资本 11.5 亿元 
股权结构 
中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ，上 海融晟投资
有限公司占注册资本的 49% 
存续期间 持续经营 
电话 （010）85003333 
传真 （010）85003386 
联系人 肖佳琦 
二 、主 要人员 情况 
1．基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 
（1）基金管理人董事 
王瑶女士， 董事长， 法 学硕士。1998 年7 月至2013 年1 月在中国证监会工
作期间， 先后在培训中心、 机构监管部、 人事教育部等部门工作。2013 年5 月加
入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自 2015 年 2 月起至
今任公司董事长。 
杨凯先生， 总经理， 工 商管理硕士。 曾任湖南工程学院教师、 振远科技股份
有限公司产品部营销经理、 宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、 特定客
户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管
理有限公司，自2016 年10 月起至今任公司总经理。 
刘洋先生， 董事， 毕业 于英国曼彻斯特大学， 工商管理博士。 曾任职于中国中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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工商银行黑龙江省分行国际业务部、 中植高科技投资有限公司、 上海中植金智科
技投资有 限公司 、中植 企业集团 有限公 司。现 任中融国 际信托 有限公 司董事长 。



李骥先生， 独立董事， 1989 年毕业于北京大学法律系， 获学士学位。 曾任
职西安飞机工业公司法律顾问、 中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主
任、 银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。 现任中农科创投资股份有限公
司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 
姜国华先生， 独立董事， 2002 年毕业于美国加利福尼亚大学， 获博士学位，
并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。 任职于北京大学光华管理
学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 
董志勇先生， 独立董事， 2004 年毕业于新加坡南洋理工大学， 获经济学博士
学位， 并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。 现任北
京大学经济学院党委书记兼副院长，经济学院教授。 
（2）基金管理人监事 
裴芸女士， 监事， 法学 学士。 曾任职于北京市君泰律师事务所、 甘肃太平洋
律师事务所， 2013年5月加入中融基金管理有限公司， 现任公司法律合规部总监。 
（3）基金管理人高级管理人员 
杨凯先生， 总经理， 工 商管理硕士。 曾任湖南工程学院教师、 振远科技股份
有限公司产品部营销经理、 宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、 特定客
户资产管 理部总 监、研 究部总监 、公司 副总经 理。2016年9月加 入中 融基金管理
有限公司，自2016年10月起至今任公司总经理。 
向祖荣先生， 督察长， 法学博士。 曾任职于北京建工集团总公司、 中国证券
监督管理 委员会 、中国 上市公司 协会。2014年8月加入 中融基 金管理 有限公司，
自2014年10月起至今任公司督察长。 
侯利鹏先生， 副总经理， 工商管理硕士。 曾任沈阳诚浩证券公司西顺城营业
部客服部经理、 南方基金管理有限公司北京分公司高级经理、 北部营销中心总经
理、市场 管理 部总监 。2015年12月 加入 中融基 金管理有 限公 司，自2016年5月起
至今任公司副总经理。 
曹健先生， 副总经理， 工商管理硕士， 注册税务师。 曾任黑龙江省国际信托
投资公司证券部财务负责人、 天元证券公司财务负责人、 江海证券有限公司财务
负责人。2013年5月加 入中融基 金管 理有限 公 司，曾任 公司 首席财 务 官，自2014中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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年12月起至今任公司副总经理。 
代宝香女士， 副总经理， 毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。 曾任哈铁分
局五营车务段主管会计、 中植集团驻哈办会计、 哈尔滨盟科置业发展有限公司财
务经理和主管会计、 中融国际信托财务管理部总经理兼固有业务部总经理。 2016
年3月加入中融基金管理有限公司，自2016年6月起至今任公司副总经理。 
易海波先生， 副总经理， 管理学硕士。 曾任招商证券股份有限公司研究发展
中心金融工程研究员、 理财投资部量化投资经理、 量化投资部总经理。2016年11
月加入中融基金管理有限公司，自2017年11 月起至今任公司副总经理。 
2．本基金拟任基金经理 
赵菲先生， 中国国籍， 毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业， 硕士研
究生学 历， 已取 得基 金 从业资 格， 证券 从业 年 限9年。2008 年8 月至2011 年5月曾
任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年5 月至
2012年11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。 2012年11
月加入中融基金管理有限公司， 任量化投资部总监及基金经理， 现任本基金 （2017
年5月起 至今） 、中融 中 证一带一 路主题 指数分 级证券投 资基金 （2015 年5月起至
今） 、 中融中证银行指数分级证券投资基金 （2015年6月起至今） 、 中融国证钢铁
行业指数分级证券投资基金 （2015年6月起至今） 、 中融中证煤炭指数分级证券投
资基金 （2015年6月起至今） 、 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 （2016
年12月起 至今） 、中融 量化小盘 股票型 发起式 证券投资 基金（2017年5月起至 今）
的基金经理。 
3．投资决策委员会成员



投资决策委员会的成员包括： 主席总经理杨凯先生； 常设委员研究部黄震先
生和风险管理部李晓伟先生； 一般委员副总经理易海波先生、 权益投资部孔学兵
先生、 量化投资部赵菲先生、 策略投资部田刚先生、 国际业务部付世伟先生、 创
新业务投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人的 职责 
1. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
2. 办理基金备案手续； 
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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4. 按照基金合同 的约 定确定基金收 益分配方 案，及时向基 金份额持 有人分
配收益； 
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6. 编制中期和年度基金报告； 
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9. 按照规定召集基金份额持有人大会； 
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11. 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
四 、基 金管理 人承 诺 
1．基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》 、 《基金 法 》 、 《销
售办法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 等法 律法规的行为， 并承诺建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2．基金管理人的禁止行为： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6）泄 露因 职务便 利 获取的未 公开 信息、 利 用该信息 从事 或者明 示 、暗 示
他人从事相关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3．基金 管理 人承诺 加 强人员管 理， 强化职 业 操守，督 促和 约束员 工 遵守 国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7）泄 露在 任职期 间 知悉的有 关证 券、基 金 的商业秘 密、 尚未依 法 公开 的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或泄露因职务便利获取的未公开信息， 利
用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9） 违反证券交易所业务规则， 利用对敲、 倒 仓等非法手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序； 
（10）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（12）以不正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4．基金经理承诺 
（1）依 照有 关法律 法 规和基金 合同 的规定 ， 本着勤勉 谨慎 的原则 为 基金 份
额持有人谋取最大利益； 
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 
（3） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交
易活动； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
1．风险管理的原则 
（1）全 面性 原则： 公 司风险管 理必 须覆盖 公 司的所有 部门 和岗位 ， 渗透 各
项业务过程和业务环节； 
（2）独 立性 原则： 公 司设立独 立的 法律合 规 部、风险 管理 部，两部门 保 持
独立性， 负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查； 公司各机构、 部门和
岗位在职能上必须保持相对独立； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 15 
（3）相 互制 约原则 ： 公司及各 部门 在内部 组 织结构的 设计 上要形 成 一种 相
互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 
（4）定 性和 定量相 结 合原则： 建立 完备的 风 险管理指 标体 系，使 风 险管 理
更具客观性和操作性； 
（5）重 要性 原则： 公 司的发展 必须 建立在 风 险控制完 善和 稳固的 基 础上 ，
内部风险控制与公司业务发展同等重要。 
2．风险管理和内部风险控制体系结构 
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构， 由最高管
理层对风险管理负最终责任， 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 法律
合规部、 风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。 具体而言， 包括如下
组成部分： 
（1）董 事会 ：负责 监 督检查公 司的 合法合 规 运营、内 部控 制、风 险 管理 ，
从而控制公司的整体运营风险； 
（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； 
（3）投 资决 策委员 会 ：负责指 导基 金财产 的 运作、制 定本 基金的 资 产配 置
方案和基本的投资策略； 
（4） 内控及风险管理委员会： 分为内控和风险管理2个专业小组， 其中， 内
控小组主要负责研究审议公司内控机制 （包括但不限于公司制度、 业务流程） 建
设等内部 管理方 面的事 项；风险 管理小 组主要 负责研究 制订公 司业务 风险政策，
研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； 
（5）法 律合 规部： 负 责公司的 法律 事务和 监 察工作， 定期 或不定 期 对公 司
风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查； 
（6）风 险管 理部： 通 过投资交 易系 统的风 控 参数设置 ，保 证各投 资 组合 的
投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易
的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合
投资绩效、风险的计量和控制； 
（7）业 务部 门：风 险 管理是每 一个 业务部 门 最首要的 责任 。各部 门 的部 门
负责人对本部门的风险负第一责任， 负责履行公司的风险管理程序， 负责本部门
的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险； 
（8）岗 位员 工：公 司 努力树立 内控 优先和 风 险管理理 念， 培养全 体 员工 的中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 16 
风险防范意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围， 保证全体员工及时了解国家法律
法规和公 司规章 制度， 使风险意 识贯穿 到公司 各个部门 、各个 岗位和 各个环节。
员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任， 并负有对岗位工作中发现的风险
隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
3．内部控制制度综述 
（1）风险控制制度 
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、 行业自律规定和公司各项规
章制度， 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格； 不断提高经营管
理水平， 在风险最小化的前提下， 确保基金份额持有人利益最大化； 建立行之有
效的风险控制机制和制度， 确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整； 维护公司信誉， 保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险， 分别制
定严格防范措施，并制定相关配套制度。 
（2）监察稽核制度 
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。 公司设法律合规部落实具体
监察稽核工作， 其依照国家有关法律、 法规和中国证监会的要求， 检查、 评价公
司和基金运作的合法性、 合规性， 揭示公司内 部控制及基金运作中的合规及运营
风险； 检查、 评价公司 内部控制制度的合规性和完备性， 监督、 检查 公司内部控
制制度的执行情况，及时提出改进意见。 
4．风险管理和内部风险控制的措施



（1）建 立、 健全内 控 体系，完 善内 控制度 。 公司建立 、健 全了内 控 结构 ，
高管人员关于内控有明确的分工， 确保各项业务活动有恰当的组织和授权， 确保
监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； 
（2）建 立相 互分离 、 相互制衡 的内 控机制 。 公司建立 、健 全了各 项 制度 ，
做到基金经理分开、 投资决策分开、 基金交易集中， 形成不同部门、 不同岗位之
间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3）建 立、 健全岗 位 责任制。 公司 建立、 健 全了岗位 责任 制，使 每 个员 工
都明确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报， 以防范和
减少风险； 
（4）建 立风 险分类 、 识别、评 估、 报告、 提 示程序。 公司 建立了 内 控及 风
险管理委员会， 使用适合的程序， 确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 17 
了自下而上的风险报告程序， 对风险隐患进行层层汇报， 使各个层次的人员及时
掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 
5．基金管理人关于内部控制制度的声明 
基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承 诺将根
据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 18 
第 四部分


基金托 管人 
一 、基 本情况 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街1号 
法定代表人：陈四清 
成立时间：1983年10月31日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院批转中国人民银行 《关于改革中国银
行体制的请示报告》（国发[1979]72号） 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真： （010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
二 、主 要人员 情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银 行、证 券、基 金、信托 从业经 验，且 具有海外 工作、 学习或 培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对 多 、一对一 ） 、 社保基 金 、保险资 金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财 产品、 股权
基金、 私募基金、 资金 托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内， 中
国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
截至2017 年09月30 日， 中国银 行已托 管637只 证券投 资基金 ，其中 境 内基金
600只，QDII 基金37只 ，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 19 
种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位居同业
前列。 
四 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分 ，秉承 中国银 行风险控 制理念 ，坚持 “规范运 作、稳 健经营 ”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施 设定及 制度建 设、内外 部检查 及审计 等措施强 化托管 业务全 员、全面、
全程的风险管控。 
2007 年起， 中国银 行 连续聘 请外部 会计 会计 师事务 所开展 托管 业务 内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主 流内 控审阅 准 则的无保 留意 见的审 阅 报告。2017 年，中 国 银行继续获
得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的 内部控制审计报告。 中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
五 、基 金托管 人对 基金管 理人 进行监 督的 方法和 程序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规
和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理
人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基
金合同约 定的, 应当及 时通知基 金管理 人，并 及时向国 务院证 券监督 管理机构报
告。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 20 
第 五部分


相关服 务机 构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1．直销机构 
（1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 
住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B 座12层 
法定代表人：王瑶 
邮政编码：100005 
电话：010-85003535、010-85003560 
传真：010-85003387、010-65127767 
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn



联系人：郭丽苹、赵静 
网址：www.zrfunds.com.cn 
（2）中融基金直销电子交易平台 
本公司直销电子交易方式包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通
过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务， 具体业务办理情况及业务规则请
登录本公司网站查询。 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 
2．其他销售机构



1) 中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街1号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 
法定代表人：陈四清 
客服电话：95566 
2) 交通银行股份有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路188号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 
法定代表人：牛锡明 
客服电话：95559 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 21 
3) 宁波银行股份有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 
法定代表人：陆华裕 
客服电话：95574 
4) 中原银行股份有限公司



住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 路23号中科金座大厦



办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务 外环路23号中科金座大厦



法定代表人：窦荣兴



联系人：牛映雪



电话：0371-85517710



客服电话：95186



5) 中国中投证券有限责任公司 
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第04、18层至21层 
法定代表人：高涛 
电话：0755-82023442 
联系人：张鹏 
客服电话：95532、4006008008 
6) 国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 
法定代表人：何如 
电话：0755-82130833 
联系人：周杨 
客服电话：95536 
7) 五矿证券有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 22 
法定代表人：赵立功



电话：0755-23902400 
联系人：赖君伟 
客服电话：40018-40028 
8) 中泰证券股份有限公司 
住所：济南市市中区经七路86号 
办公地址：济南市经七路86号23层 
法定代表人：李玮 
电话：0531-68889155 
联系人：吴阳 
客服电话：95538 
9) 海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路689号 
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人：周杰 
电话：021-23219275 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553、4008888001 
10) 东北证券股份有限公司 
住所：长春市生态大街6666号



办公地址：长春市生态大街6666号



法定代表人：李福春 
电话：0431-85096517 
联系人：安岩岩 
客服电话：95360 
11) 中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
电话：010-60838888 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 23 
联系人：顾凌 
客服电话：95548 
12) 中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001



办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 
法定代表人：姜晓林 
电话：0532-85022326 
联系人：吴忠超 
客服电话：95548 
13) 中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街188号 
法定代表人：王常青 
电话：010-85156398 
联系人：许梦园 
客服电话：95587/4008-888-108 
14) 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈共炎 
电话：010-83574507 
联系人：辛国政 
客服电话：4008-888-888或95551 
15) 国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人：杨德红 
电话：021-38676666 
联系人：芮敏祺 
客服电话：95521 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 24 
16) 国金证券股份有限公司 
住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 
法定代表人：冉云 
电话：028-86690057、028-86690058 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
客服电话：95310 
17) 华西证券股份有限公司 
住所：成都市高新区天府二街198号 
办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
电话：028-86135991 
联系人：周志茹 
客服电话：95584/4008-888-818 
18) 湘财证券股份有限公司 
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11 楼 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 
法定代表人：林俊波 
电话：021-38784580-8918 
联系人：李欣 
客服电话：400-888-1551 
19) 申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
联系人：钱达琛 
客服电话：021-33389888 
20) 华融证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街8号 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 25 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 
法定代表人：祝献忠 
电话：010-85556048 
联系人：孙燕波 
客服电话：95390/400-898-9999 
21) 平安证券股份有限公司 
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层



办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 
法定代表人：刘世安 
电话：021-38637436 
联系人：周一涵 
客服电话：4000-188-288 
22) 兴业证券股份有限公司 
住所：福州湖东路268号 
办公地址：福州湖东路268号 
法定代表人：杨华辉 
电话：0591-38281963 
联系人：夏中苏 
客服电话：95562 
23) 信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 
法定代表人：张志刚 
电话：010-83252182



联系人：唐静 
客服电话：95321 
24) 广发证券股份有限公司 
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 
办公地址 ：广 州市天 河 北路183号 大都 会广场5 、18、19 、38 、39、40、41 、
42、43楼 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 26 
法定代表人：孙树明 
客服电话：95575 
25) 长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
电话：027-65799999 
联系人：奚博宇 
客服电话：95579 
26) 东海证券股份有限公司 
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 
法定代表人：赵俊 
电话：021-20333333 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 
27) 中国国际金融股份有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
电话：010-65051166-1753 
联系人：任敏 
客服电话：010- 65051166 
28) 宏信证券有限责任公司 
住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 
办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 
法定代表人：吴玉明 
电话：028-86199041 
联系人：杨磊 
客服电话：4008-366-366 
29) 安信证券股份有限公司 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 27 
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 
法定代表人：王连志 
电话：0755-82558305 
联系人：陈剑虹 
客服电话：95517 
30) 渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451991 
联系人：蔡霆 
客服电话：400-651-5988 
31) 首创证券有限责任公司 
住所：北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座 
法定代表人：毕劲松 
电话：010-59366070 
联系人：刘宇 
客服电话：400-620-0620 
32) 联讯证券股份有限公司 
住所： 广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层 
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼 
法定代表人：徐刚 
电话：0755-83331195 
联系人：彭莲 
客服电话：95564 
33) 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508号 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 28 
办公地址：上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人：薛峰 
电话：021-22169999 
联系人：李芳芳 
客服电话：95525 
34) 上海华信证券有限责任公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 
法定代表人：陈灿辉 
电话：021-63898427 
联系人：徐璐 
客服电话：4008205999 
35) 招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 
法定代表人：霍达



电话：0755-82943666



联系人：黄婵君 
客服电话：95565



36) 华林证券股份有限公司 
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B 栋一层3号 
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 
法定代表人：林立 
电话：0755-83255199 
联系人：胡倩 
客服电话：400-188-3888 
37) 国都证券股份有限公司 
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
法定代表人：王少华


中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 29 
电话：010-84183389 
联系人：黄静 
客服电话：400-818-8118 
38) 民生证券股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 
法定代表人：冯鹤年



客服电话：95376 
39) 世纪证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 
法定代表人：姜昧军 
电话：0755-83199599 
联系人：王雯 
客服电话：4008323000 
40) 大同证券有限责任公司



住所：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层



办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层



法定代表人：董祥



电话：0351-4130322



联系人：薛津



客服电话：4007-121212



41) 北京植信基金销售有限公司 
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 
法定代表人：于龙 
电话：010-56075718 
联系人：吴鹏 
客服电话：4006-802-123 
42) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 30 
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303 
法定代表人：张冠宇 
电话：010-85870662 
联系人：刘美薇 
客服电话：400-819-9868 
43) 北京晟视天下投资管理有限公司 
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座28层 
法定代表人：蒋煜 
电话：010-58170949 
联系人：殷雯 
客服电话：400-818-8866 
44) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23层 
法定代表人：周斌 
电话：010-53509644 
联系人：张鼎 
客服电话：4008-980-618 
45) 众升财富（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A 座9层908室 
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A 座9层04-08



法定代表人：李招弟



电话：010-59497361 
联系人：李艳 
客服电话：400-876-9988 
46) 深圳众禄金融控股股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO 广场4楼 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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法定代表人：薛峰 
电话: 0755-33227950 
联系人：童彩平 
客服电话：4006-788-887 
47) 上海好买基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903～906室


 
法定代表人：杨文斌 
电话：021-20613999 
联系人：张茹 
客服电话：400-700-9665 
48) 北京增财基金销售有限公司 
住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 
法定代表人：罗细安 
客服电话：400-001-8811 
49) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6层 
法定代表人：陈柏青 
联系人：韩爱彬 
客服电话：4000-766-123 
50) 上海天天基金销售有限公司 
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C 座7楼 
法定代表人：其实 
联系人：潘世友 
客服电话：400-1818-188 
51) 北京钱景基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区丹棱街6 号1幢9层1008-1012 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
电话：010-57418813 
联系人：崔丁元 
客服电话：400-893-6885 
52) 浙江同花顺基金销售有限公司 
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 
联系人：吴强 
客服电话：95105885 
53) 中期资产管理有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11 层1103号 
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A 座8层 
法定代表人：姜新 
客服电话：95162、400-8888-160 
54) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B 座12楼 
法定代表人：汪静波 
电话：021-38509735 
联系人：张裕 
客服电话：400-821-5399 
55) 上海汇付金融服务有限公司 
住所：上海市黄浦区中山南路100号19层 
办公地址： 上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5 栋汇付天下总部大楼2
楼 
法定代表人：金佶 
电话：021-33323999 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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联系人：陈云卉 
客服电话：400-820-2819 
56) 上海陆金所资产管理有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 
法定代表人：胡学勤 
电话：021-20665952 
联系人：宁博宇 
客服电话：400-866-6618 
57) 北京虹点基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 
法定代表人：胡伟 
联系人：葛亮 
客服电话：400-618-0707 
58) 大泰金石基金销售有限公司 
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 
法定代表人：袁顾明 
客服电话：400-928-2266 
59) 北京微动利投资管理有限公司 
住所：北京市石景山区古城西路113 号3层342 
办公地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341 
法定代表人：梁洪军 
电话：010-52609656 
联系人：季长军 
客服电话：400-819-6665 
60) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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法定代表人：马勇 
电话：010-83363101 
联系人：文雯 
客服电话：400-166-1188 
61) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11 层 
法定代表人：张跃伟 
电话：021-20691923 
联系人：苗明 
客服电话：400-820-2899 
62) 上海凯石财富基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115 室 
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 
法定代表人：陈继武 
电话：021-63333389 
联系人：王哲宇 
客服电话：4006-433-389 
63) 奕丰金融服务（深圳）有限公司 
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入住深圳市前海商务
秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704室 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
电话：0755-89460500 
联系人：陈广浩 
客服电话：400-684-0500 
64) 北京新浪仓石基金销售有限公司 
住所： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2地 块新浪
总部科研楼5层518室 
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 35 
新浪总部科研楼5层518室 
法定代表人：李昭琛 
电话：010-60619607 
联系人：吴翠 
客服电话：010-62675369 
65) 北京展恒基金销售股份有限公司 
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 
法定代表人：闫振杰 
电话：010-59601366-7024 
联系人：李露平 
客服电话：400-818-8000 
66) 珠海盈米财富管理有限公司 
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
电话：020-896290994 
联系人：黄敏嫦 
客服电话：020-89629066 
67) 北京懒猫金融信息服务有限公司 
住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111 号 
法定代表人：许现良 
电话：010-58527835 
联系人：李雪 
客服电话：4001-500-882 
68) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司 
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 
法定代表人：吴雪秀 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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电话：010-88312877-8028 
联系人：段京璐 
客服电话：400-001-1566 
69) 上海利得基金销售有限公司 
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 
法定代表人：李兴春 
电话：021-50583533 
联系人：曹怡晨 
客服电话：400-921-7755 
70) 北京广源达信基金销售有限公司 
住所：北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层 
法定代表人：齐剑辉 
客服电话：400-623-6060 
71) 上海云湾投资管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 
法定代表人：戴新装 
电话：021-20530224 
联系人：江辉 
客服电话：400-820-1515 
72) 上海联泰资产管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 
法定代表人：燕斌 
电话：021-52822063 
联系人：兰敏 
客服电话：021-52822063 
73) 北京电盈基金销售有限公司 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 37 
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F 座12层B 室 
法定代表人：程刚 
电话：010-56176118 
联系人：张旭 
客服电话：400-100-3391 
74) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入驻深圳市前海商务
秘书有限公司） 
办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 
法定代表人：高锋 
电话：0755-83655588 
联系人：廖苑兰 
客服电话：400-804-8688 
75) 深圳前海财厚资产管理有限公司 
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入驻深圳市前海商务
秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K 室 
法定代表人：孙方厚 
电话：0755-86575665 
联系人：李军 
客服电话：400-699-0071 
76) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
法定代表人：林卓 
电话：0411-88891212 
联系人：张晓辉 
客服电话：400-6411-999 
77) 上海万得基金销售有限公司 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11 楼B 座 
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 
法定代表人：王廷富 
电话：021-51327185 
联系人：徐亚丹 
客服电话：400-821-0203 
78) 北京汇成基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 号 
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108号 
法定代表人：王伟刚 
电话：010-56282140 
联系人：丁向坤 
客服电话：400-619-9059 
79) 深圳市金斧子基金销售有限公司 
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7楼 
法定代表人：赖任军 
电话：0755-66892301 
联系人：张烨 
客服电话：400-9500-888 
80) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06


 
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 
法定代表人：江卉 
电话：010-89181356 
联系人：徐伯宇 
客服电话：95118 
81) 北京君德汇富投资咨询有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414 
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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法定代表人：李振 
电话：010-51455516 
联系人：周雯 
客服电话：400-829-1218 
82) 上海大智慧财富管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元 
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 
法定代表人：申健 
电话：021-20219188 
联系人：印强明 
客服电话：021-20292031 
83) 和讯信息科技有限公司 
住所：北京市朝外大街22号1002室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
法定代表人：王莉 
电话：010-85650628 
联系人：刘洋 
客服电话：400-920-0022 
84) 上海基煜基金销售有限公司 
住所： 上海市 崇明县 长 兴镇路 潘园公 路1800号2号楼6153室（ 上海泰 和经济
发展区） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 
法定代表人：王翔 
电话：021-65370077-209 
联系人：俞申莉 
客服电话：400-820-5369 
85) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 
住所： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14 层
1402 
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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法定代表人：程刚 
电话：010-58160168 
联系人：张旭 
客服电话：400-810-5919 
86) 南京苏宁基金销售有限公司 
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 
法定代表人：刘汉青 
电话：025-66996699-887226 
联系人：王锋 
客服电话：95177 
87) 深圳盈信基金销售有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 
办公地址：大连市中山区南山1910小区A3-1 
法定代表人：苗宏升 
电话：0411-66661322 
联系人：王清臣 
客服电话：4007-903-688 
88) 乾道金融信息服务（北京）有限公司 
住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室



法定代表人：王兴吉



电话：18500501595 
联系人：宋子琪 
客服电话：400-088-8080 
89) 北京蛋卷基金销售有限公司



住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507



办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507



法定代表人：钟斐斐



电话：010-61840688


中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 41 
联系人：戚晓强 
客服电话：4000-618-518



90) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 
住所： 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城 （一期） 第7栋
23层1号、4号 
办公地址 ： 湖北省 武汉 市江汉区 武汉中央 商务 区泛海国 际SOHO 城 （ 一期）
第7栋23层1号、4号 
法定代表人：陶捷 
客服电话：4000-027-9899 
91) 天津国美基金销售有限公司



住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801



办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B 座9层



法定代表人：丁东华



电话：010-59287105 
联系人：许艳



客服电话：400-111-0889



92) 北京格上富信基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 
法定代表人：李悦章 
电话：010-85594745 
联系人：张林 
客服电话：400-066-8586 
93) 上海挖财金融信息服务有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 
法定代表人：胡燕亮 
电话：021-50810687 
联系人：樊晴晴 
客服电话：021-50810673 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 42 
94) 上海华夏财富投资管理有限公司 
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座16层 
法定代表人：毛淮平 
客服电话：400-817-5666 
95) 中民财富管理（上海）有限公司 
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 
法定代表人：弭洪军 
客服电话：400-876-5716 
96) 喜鹊财富基金销售有限公司 
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 
法定代表人：陈皓 
客服电话：0891-6177483 
97) 通华财富（上海）基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 
法定代表人：马刚 
客服电话：95156 
98) 深圳市小牛投资咨询有限公司



住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）



办公地址：深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦17楼



法定代表人：李俊



电话：0755-32981999



联系人：梁阳平



客服电话：4006695666



99) 沈阳麟龙投资顾问有限公司



住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B 座601


中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 43 
办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B 座601 
法定代表人：朱荣晖



客户服务电话：024-62833649



100) 中信期货有限公司 
住所： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期） 北座13层1301-1305
室、14层 
办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期） 北座13 层1301-
1305室、14层 
法定代表人：张皓 
电话：13718246886/010-60834022 
联系人：刘宏莹 
客服电话：400-9908-826 
101) 东海期货有限责任公司 
住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 
法定代表人：陈太康 
电话：021-68757102 
联系人：李天雨 
客服电话：95531/4008888588 
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的其他机构销售
本基金，并及时公告。 
二 、登 记机构 
名称：中融基金管理有限公司



住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 
法定代表人：王瑶 
电话：010-85003333 
传真：010-85003386 
联系人：鞠帅平 
网址：www.zrfunds.com.cn 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 44 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称：上海市海华永泰律师事务所 
住所：上海市华阳路112 号2号楼东虹桥法律服务园区302室 
办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际商务广场A 座15层 
负责人：颜学海 
电话： 021-58773177 
传真： 021-58773268 
经办律师：张兰、梁丽金 
联系人：张兰 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
名称：上会会计师事务所 
住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 
办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会计师：张健、陈大愚 
联系人：杨伟平 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第 六部分


基金的 募集 
一 、募 集的依 据 
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同
及其他有关规定，已 于 2016年12月23日经中国证监会证监许可 〔2016〕 3173号文
注册并进行募集。 
二 、基 金类别 及存 续期限 
基金类别：股票型发起式证券投资基金 
基金运作方式：契约型、开放式 
基金存续期限：不定期 
三 、募 集期限 
本基金的募集期限自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 5 月 12 日。 
四 、 基 金份额 的分 类 
本基金根据认购费用、 申购费用、 销售服务费等费率收取方式的不同， 将基
金份额分为 A 、C 两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、
赎回时收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 A 类
基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费、 赎回时收取赎回费用， 而不收
取认购、申购费用的，称为 C 类基金份额。 
本基金 A 类和 C 类基 金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 
本基金在募集期开放 A 类和 C 类基金份额 的认购，投资人可自行选择认购
的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 
基金管理人可调整认/ 申购各类基金份额的最 低金额限制及规则，无 需召开
基金份额 持有人 大会， 基金管理 人必须 在开始 调整之日 前依照 《信息 披露办法》
的规定在指定媒介上刊登公告。 
在符合法律法规的条件下， 根据基金运作情况， 基金管理人可在不违反基金
合同的约定以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下， 经与基金托管人协商，
在履行适当程序后， 停止现有基金份额类别的销售、 或者变更收费方式、 或者增
加新的基金份额类别等， 调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，
不需召开基金份额持有人大会。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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五 、募 集方式 及场所 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
六 、募 集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合
格境外机构投资者、 发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。 
七 、发 起资金 认购 
本基金发起资金认购的金额合计不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金
份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年。 
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 
八 、 认 购时间 
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间， 由基金份额发售公告或各销
售机构的相关公告或者通知规定。 
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体
业务办理时间可能不同， 若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定， 则
由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 
九、 认 购的数 额限 制 
认购以金额申请。 投资人认购基金份额时， 需按销售机构规定的方式全额交
付认购款项， 投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额， 认购费用按每笔
认购申请单独计算， 认购申请一经受理不得撤销。 基金管理人对募集期间单个投
资人的累计认购金额不设限制。 通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本
基金时， 首次单笔最低认购金额为100元人民币， 单笔追加认购最低金额为100元
人民币。 其他销 售机构 每个基金 账户每 次认购 金额不得 低于100 元人 民币，其他
销售机构另有规定的，从其规定。 
十 、认 购费用 
本基金基金份额分为A 类和C 类两类不同的基金份额类别。 投资人认购A 类基
金份额时支付认购费用， 投资者认购C 类基金份额不支付认购费用， 而是从该类
别基金资产中计提销售服务费。 本基金A 类基金份额的认购费率随认购金额的增
加而递减（适用固定金额费率的认购除外） ，具体费率结构如下表所示： 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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A 类 基金 份额 
单笔金额 认购费率 
100万元以下 1.20% 
100万元（含）－300万元 0.80% 
300万元（含）－500万元 0.60% 
500万元以上（含） 每笔1000元 
C 类 基金 份额 0 
 
本基金A 类基金份额的认购费由投资人承担。 基金认购费用不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等募集期间发生的各项费用。 募集
期间发生 的信息 披露费 、会计师 费和律 师费等 各项费用 ，不从 基金财 产中列支。
若投资人 重复认 购本基 金时，需 按单笔 认购金 额对应的 费率分 别计算 认购费用。 
十 一、 认购份 额的 计算 
本基金的基金份额初始面值为每份基金份额1.00元。 
1．A 类基金份额认购份额计算方法： 
（1）认购费用适用比例费率的情形下： 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额+ 募集期间利息）/ 基金份额初始面值 
（2）认购费用适用固定金额的情形下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额- 认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋募集期间利息）/ 基金份额初始面值 
2．C 类基金份额认购份额计算方法： 
认购份额＝（认购金额＋募集期间利息）/ 基金份额初始面值 
认购费用、 净认购金额以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保
留到小数点后两位； 认购份额计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两位以后
的部分四舍五入， 由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产
所有。 
例1： 某投资人投资10,000元认购本基金的A 类基金份额， 则其所对应的认购中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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费率为1.20%。假 定 该笔 认购金额募集期间产生利息5元， 则其可得到的A 类基金
份额计算如下： 
净认购金额=10,000/ （1+1.20% ）=9,881.42元 
认购费用=10,000-9,881.42=118.58元 
认购份额= （9,881.42+5 ）/1.00=9,886.42份 
即：该 投资 人投 资10,000元认 购本 基金 的A 类 基金份 额， 假定 该笔 认 购金额
募集期间产生利息5元， 在基金发售结束后， 其所获得的A 类基金份额为9,886.42
份。 
例2： 某投资人投资10,000元认购本基金的C 类基金份额， 假设该笔认购金额
募集期间产生利息5元，则其可得到的C 类基金份额计算如下： 
认购份额= （10,000＋5）/1.00=10,005份 
即：该投 资人投 资10,000 元认购 本基金 的C类 基金份额 ，加上 该笔认 购资金
在募集期内获得的利息5元，可得到10,005份C 类基金份额。 
十 二、 认购的 方法 与确认 
1．认购方法 
投资人认购时间安排、 投资人认购应提交的文件和办理的手续， 由基金管理
人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 
2．认购申请的确认 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效， 而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请
及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产
生的投资者任何损失由投资者自行承担。 
十 三、 募集资 金利 息的处 理方 式 
本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 
十 四、 募集期 内募 集资金 的管理 
基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不
得动用。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第七 部分


基金合 同的 生效 
本基金基 金合 同已于2017年5月17 日 生效， 自 该日起本 基金 管理人 正 式开始
管理本基金。 
基金合同 生效 之日起 三 年后的对 应日 ，若基 金 资产净值 低于2亿元 ， 基金 合
同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算， 且不得通过召开基金份额持有
人大会延续基金合同期限。 
基金合同生效三年后继续存续的， 基金存续期内， 连续20个工作日出现基金
份额持有 人数 量不满200人或者 基金 资产净 值 低于5000万 元情 形的， 基金管理人
应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 50 
第八 部分


基金份 额的 申购 与赎 回 
一 、申 购和赎 回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人
在相关公 告中列 明。基 金管理人 可根据 情况变 更或增减 销售机 构，并 予以公告。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资
人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。 具体办法由基金管理人或相关
销售机构另行公告。 
二 、申 购和赎 回的 开放日 及时 间 
1．开放日及开放时间 
投资人办理基金份额申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、 深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开放日的具体业务办理时
间在届时相关公告中载明。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2．申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金于2017 年6 月16 日开始办理日常申购、赎回业务。 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1 、“ 未知价”原则， 即 申购、赎 回价格以 申请 当日收市 后计算的 基金 份额净
值为基准进行计算； 
2、“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、 赎回 遵循“ 先进 先出” 原则，即按 照投资 人 认购、申 购的先后 次序 进行顺
序赎回。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新 规则开 始实施 前依照《 信息披 露办法 》的有关 规定在 指定媒 介上公告。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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四 、申 购与赎 回的 程序 
1．申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请不成
立。 
2．申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付申购款项， 申
购成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效。 若申购资金在规定时间内未全额
到账则申购不成立。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。 
基金份额持有人赎回申请成功后， 基金管理人将在T ＋7日( 包括该日) 内支付
赎回款项。 遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数
据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处
理流程时， 赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明
的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。 
3．申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在 正常情况下， 本基金登记机构在T+1 日内对该 交易的有效
性进行确认。 T 日提交的有效申请， 投资人可在T+2 日后( 包括该日) 及时到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购未生效， 则申
购款项本金退还给投资人。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定生效， 而仅代表销售机
构确实接 收到申 购、赎 回申请。 申购、 赎回的 确认以登 记机构 的确认 结果为准。
对于申购、 赎回申请及申购、 赎回份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行
使合法权利。 
在法律法规允许的范围内， 基金管理人可根据相关业务规则， 对上述业务办
理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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五 、申 购和赎 回的 数量限 制 
1．基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100 元人 民币，
单笔追加申购最低金额为 100 元人民币； 通过基金管理人网上交易平台申购本基
金时， 每次最低申购金额为 100 元人民币。 其他销售机构每个基金账户单笔申购
最低金额为 100 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 
2．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金
份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 保留的基金份额余额
不足 100 份的，在赎回时需一次全部赎回。 
3．基金 管理 人可以 规 定单个投 资人 累计持 有 的基金份 额上 限，具 体 规定 请
参见更新的招募说明书或相关公告。 
4．基金 管理 人可在 法 律法规允 许的 情况下 ， 调整上述 规定 申购金 额 和赎 回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六 、申 购和赎 回的 价格 、 费用 和用途 
1．申购费 
本基金基金份额分为A 类和C 类两类不同的类别。 本基金A 类基金份额的申购
费率按申购金额的大小划分为四档， 随申购金额的增加而递减 （适用固定金额费
率的申购除外） ； 投资者申购C 类基金份额不收取申购费用， 而是从该类别基金资
产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示： 



 
A 类 基 金份额 
单 笔申 购金额 申购 费率 
100 万元以下 
1.50% 
100 万元（含）－300 万元 
1.00% 
300 万元（含）－500 万元 
0.80% 
500 万元以上（含）





每笔 1000 元 
C 类 基 金份额 
0 
 
本基金A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
2．赎回费 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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本基金的赎回费率按照持有时间递减， 即基金份额持有时间越长， 所适用的
赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 
A 类 基金 份额 C 类 基金 份额 
持有 期限 赎回 费率 持有 期限 赎回 费率 
Y ＜7日 1.50% 
 
Y ＜30日 
 
0.50% 
7日≤Y ＜30日 0.75% 
30日≤Y ＜1年 0.50% 
 
Y ≥30日 
 
0 
1年≤Y ＜2年 0.25% 
Y ≥2年 0 
（注：Y ：持有期限；1年=365日） 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于A 类基金份
额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额归入基金财产； 对
于A 类基金份额持 有期 不少于30 日但少于3 个 月的基金份额所收取 的 赎回费， 赎
回费用75% 归入 基金财 产；对于A 类基 金份额 持有期不少于3个 月但 小于6个月的
基金份额所收取的 赎回 费，赎回费用50% 归入 基金财产；对于A 类基 金份额持有
期不少于6 个月的基金 份额所收取的赎回费， 赎回费用25% 归入基金 财产。未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 对于C 类份 额持有期少
于30日的基金份额所收取的赎回费，将全额计入基金资产。 （注：1个月=30 日） 
3．基金 管理 人可以 在 基金合同 约定 的范围 内 调整费率 或收 费方式 ， 并最 迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。



4．基金 管理 人可以 在 不违反法 律法 规规定 及 基金合同 约定 的情况 下 根据 市
场情况制定基金促销计划， 定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对基金投资者适当调
低基金申购费率、赎回费率。 
七 、 申 购份额 与赎 回金额 的计 算方式 
1．申购份额的计算 
申购本基 金的 申购费 用 采用前端 收费 模式（ 即 申购基金 时缴 纳申购 费 ） ， 投中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 54 
资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 
A 类基金份额申购份额的计算方式如下： 
（1）申购费率适用比例费率时： 
净申购金额 = 申购金额/ （1＋申购费率） 
申购费用= 申购金额- 净 申购金额 
申购份数= 净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
（2）申购费用为固定费用时： 
申购费用= 固定金额 
净申购金额= 申购金额- 固定费用 
申购份额= 净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
C 类基金份额申购份额的计算方式如下： 
申购份额= 申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
申购份额计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的误
差计入基金财产。 
例1： 某投资者投资50,000元申购本基金的A 类基金份额， 假设申购当日A 类
基金份额净值为1.1500元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=50,000/ （1+1.50% ）=49,261.08元 
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 
申购份额=49,261.08/1.1500=42,835.72份 
即： 投资者投资50,000元申购本基金的A 类基金份额， 假设申购当日A 类基金
份额净值为1.1500元，则其可得到42,835.72份A 类基金份额。 
例2：某投资人投资50,000元申购本基金的C 类 基金份额，假设申购当 日的C
类基金份额净值为1.1500元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额=50,000/1.1500=43,478.26份 
即投资人投资50,000元申购本基金的C 类基金份额， 假设申购当日C 类基金份
额净值为1.1500元，则可得到43,478.26份C 类基金份额。 
2．赎回金额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费， 基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。其中： 
赎回总金额= 赎回份额× 赎回当日该类别基金份额净值 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 55 
赎回费用= 赎回总金额× 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用 
赎回费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后
两位； 赎回净额结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的误差
计入基金财产。 
例3：某 投资 者赎 回本基 金10,000 份A 类基 金 份额， 持有 期3 个月 ， 赎回适用
费率为0.50% ， 假设赎回当日A 类基金份额净值为1.1480元， 则其可得净赎回金额
为： 
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11480.00元 
赎回费用＝11,480.00×0.50% ＝57.40元 
净赎回金额＝11,480.00－57.40＝11,422.60元 
即： 投资者赎回本基金10,000份A 类基金份额， 假设赎回当日A 类基金份额净
值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 
3．基金份额净值计算 
本基金A 类 基金份额 和C 类基金 份额的 份额净 值的计算， 均保留 到小 数点后
4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的
各类基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1 日 （包括该日） 内公 告。 遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
八 、申 购与赎 回的 登记 
投资人T 日申购基金成 功后，登记机构在T+1 日为投资人登记权益并 办理注
册登记手续，投资人自T+2 日（含该日）后有 权赎回该部分基金份额。 
投资人T 日赎回基金成 功后，登记机构在T+1 日为投资人扣除权益并 办理相
应的注册登记手续。 
基金管理 人可 以在法 律 法规允许 的范 围内， 对 上述登记 办理 时间进 行 调整 ，
但不得实 质影响 投资人 的合法权 益，并 最迟于 开始实施 前3个 工作日 在指定媒介
公告。 
九 、巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 
1．巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2．巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1）全 额赎 回：当 基 金管理人 认为 有能力 支 付投资人 的全 部赎回 申 请时 ，
按正常赎回程序执行。 
（2）部 分延 期赎回 ： 当基金管 理人 认为支 付 投资人的 赎回 申请有 困 难或 认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的
前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自
动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到
全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。 
（3） 暂停赎回： 连续2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回， 如基金管理人
认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3．巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书 规定的 其他方 式在3个 交易日 内通知 基金份额 持有人 ，说明 有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生 基金 合同规 定 的暂停基 金资 产估值 情 况时，基 金管 理人可 拒 绝或 暂
停接受投资人的申购申请。 
3、证券 、期 货交易 所 交易时间 非正 常停市 ， 导致基金 管理 人无法 计 算当 日中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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基金资产净值或者无法办理申购业务。 
4、基金 管理 人认为 接 受某笔或 某些 申购申 请 可能会影 响或 损害现 有 基金 份
额持有人利益时。 
5、基金 资产 规模过 大 ，使基金 管理 人无法 找 到合适的 投资 品种， 或 其他 可
能对基金 业绩产 生负面 影响，或 发生其 他损害 现有基金 份额持 有人利 益的情形。 
6、基金 管理 人、基 金 托管人、 基金 销售机 构 、基金销 售支 付结算 机 构或 登
记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金销售支付结算系统、 基金注册登记系
统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金 管理 人接受 某 笔或者某 些申 购申请 有 可能导致 单一 投资者 持 有基 金
份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 
8、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、5 、6、8项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接
受投资人的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申 购的情 况消除 时，基金 管理人 应及时 恢复申购 业务的 办理并 依法公告。 
十 一、 暂停赎 回或 延缓支 付赎 回款项 的情 形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生 基金 合同规 定 的暂停基 金资 产估值 情 况时，基 金管 理人可 暂 停接 受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券 期货 交易所 交 易时间非 正常 停市， 导 致基金管 理人 无法计 算 当日 基
金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、发生 继续 接受赎 回 申请将损 害现 有基金 份 额持有人 利益 的情形 时 ，基 金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
6、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 除第4项之 外 的情形之 一且 基金管 理 人决定暂 停接 受赎回 申 请或 延
缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请，
基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第
4项所述 情形， 按基金 合同的相 关条款 处理。 基金份额 持有人 在申请 赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理
人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十 二、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1．发生 上述 暂停申 购 或赎回情 况的 ，基金 管 理人当日 应立 即向中 国 证监 会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2．如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3． 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周， 暂停结束， 基金重新开放申购
或赎回时， 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 
4．如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少重复
刊登暂停 公告 1 次 ； 当连续暂 停时 间超过 两 个月时， 可对 重复刊 登 暂停公告的
频率进行调整。 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 个
工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个工
作日的基金份额净值。 
十 三、 基金转 换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十 四、 基金的 非交 易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其他非交易过户， 或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。 无论在上述何种
情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人， 或按法
律法规或国家有权机关要求的方式执行。 
继承是指 基金 份额持 有 人死亡， 其持 有的基 金 份额由其 合法 的继承 人 继承 ；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 59 
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十 五、 基金的 转托 管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十 六、 定期定 额投 资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
十 七、 基金份 额的 冻结与 质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构 认可、 符合法 律法规的 其他情 况下的 冻结与解 冻。基 金份额 被冻结的，
被冻结部分份额仍然参与收益分配， 被冻结部分产生的权益一并冻结。 法律法规
另有规定的除外。 
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下， 基金管理人可在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下， 办理基金份额的质押业务或其他基金业
务， 基金管理人可制定相应的业务规则， 并依照 《信息披露办法》 的 有关规定进
行公告。 
十 八、 基金份 额的 转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十 九、 基 金管 理人可 在不 违反 相关法 律法 规、 不 对基 金份额 持有 人利益 产生
不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并
提 前公 告。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 60 
第九 部分


基金的 投资 
一、 投 资目标 
本基金采用数量化的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争长期稳定
地获取超越业绩比较基准的投资回报。 
二 、 投 资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、 债券 （包
括国债、 金融债券、 地 方政府债、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期
票据、企 业债券 、公司 债券、可 转换公 司债券 （含可分 离交易 可转债 ） 、可交换
公司债券 、中小 企业私 募债、次 级债） 、债券 回购、货 币市场 工具、 银行存款、
同业存单、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为80%-95%， 投资于本
基金界定的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%； 债券、 货币市场工具、
权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许
基金投 资的其 他金融 工 具的比 例范围 是基金 资 产的 5%-20%。 本基金 每个交 易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
三 、 投 资策略 
本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择， 并结合适当的资
产配置策略搭建基金投资组合。 本基金所指的数量化选股模型是根据中国资本市
场的实际情况， 由管理人开发的具有一定针对性及实用性的动态多因子选股模型。
在股票投资过程中， 本基金将保持通过模型选股， 结合风险模型及优化， 构建股
票投资组合的策略， 强调纪律、 降低随意性投资带来的风险， 力争获取长期稳定
的超额收益。 
1．资产配置策略 
本基金为股票型基金，以股票投资为主。将专注于小盘股的投资。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 61 
本基金对小盘股进行了以下定义： 基金管理人对中国A 股市场中的股票按流
通市值从小到大排序并相加， 累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小盘
股集合。 对于未 纳入最 近一次排 序范围 内的股 票（如新 股等） ，本基 金参照最近
一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集合。 
本基金通过量化分析， 形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，
从而在一定范围内确定组合中股票、 债券、 货 币市场工具和其他金融工具的投资
比例，适度降低组合系统性风险。 
2．股票投资策略 
本基金以多因子选股模型为基础， 结合强大的优化系统， 同时注重量化及定
性相结合， 在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上， 辅以定性分析， 遵循精细化
的投资流程， 严格控制组合的多维度的风险暴露， 并不断精进因子的选取和模型
的修正，每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。 
（1）多因子选股模型 
A.模型构建： 本基金股票部分的构建采用Alpha 多因子选股模型。 根据对中
国证券市场运行特征的长期研究， 利用长期积累并最新扩展的大量因子信息， 选
取估值(Valuation)、成 长(Growth)、盈 利(Profitability)、 质量(Quality)、动
量(Momentum)、 市场情绪(Market)和一致预期(Forecast)等几大类对股票超额收
益具有较强解释度的因子， 构建Alpha 多因子选股模型， 从全市场可投资股票中
优选股票组合进行投资。 
B.因子调整： 本基金将根据市场状况的变化， 定期或不定期地对模型进行复
核和改进， 发掘影响股票超额收益的有效因子信息， 适时调整多因子的具体组成
及权重，以不断改善模型的适用性。 
C.定性优化： 定性分析主要利用基本面研究成果， 对模型选股的结果进行复
核， 剔除掉满足某些特殊条件的股票， 即在Alpha 多因子选股模型筛选出的股票
名单中， 根据分析师定性研究成果， 剔除掉限制买入类股票， 从而进行定性优化
选择。 
（2）投资组合优化策略 
本基金通过量化技术， 对上述量化选股模型和定性因素筛选的结果进行组合
优化， 以确定个股权重， 构建风险收益最优的组合。 本基金将综合考虑预期回报，
风险及交易成本等因素， 在有效控制因子暴露的基础上， 进行投资组合优化。 力中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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争使股票 投资组 合的风 险调整后 收益最 大化。 通过对组 合进行 优化的 权重构建，
以求获取更加分散化，交易成本和换手率更低的最优组合。 
（3）事件投资策略 
本基金通过对历史数据的定量和定性分析， 发掘造成股价异常波动的事件投
资机会， 获取超额投资收益。 本基金主要把握的事件投资机会包括业绩类 （包括
业绩预报 、业绩 快报等 ） 、股权 类（并 购重组 、定向增 发、股 权激励 、高管增减
持、大小 非解禁 等）以 及高送转 、指数 定期调 整等其他 类事件 机会。3、债券投
资策略 
本基金在债券投资方面， 通过深入分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化
趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 以久期控制和结构
分析策略为主， 以收益率曲线策略、 利差策略等为辅， 构造能够提供稳定收益的
债券和货币市场工具组合。 
4．中小企业私募债券投资策略 
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、 收益性和流动性等方面特
征进行全方位的研究和比较， 对个券发行主体的性质、 行业、 经营情 况、 以及债
券的增信措施等进行全面分析， 选择具有优势的品种进行投资， 并通过久期控制
和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 
5．资产支持证券投资策略 
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券 （ABS） 、 住房抵押贷款 支持证
券（MBS） 等证券 品种 。本基金 将重点 对市场 利率、发 行条款 、支持 资产的构成
及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因
素进行分析， 并辅助采用数量化定价模型， 评估资产支持证券的相对投资价值并
做出相应的投资决策。 
6．股指期货投资策略 
本基金将本着谨慎原则， 适度参与股指期货投资。 通过对现货市场和期货市
场运行趋势的研究， 结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、 基
差水平、 流动性等因素的分析， 选择合适的期货合约构建相应的头寸， 以调整投
资组合的风险暴露， 降低系统性风险。 基金还将利用股指期货作为组合流动性管
理工具， 降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险， 提高基金的建仓
或变现效率。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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7．现金管理策略 
本基金综合股票组合及股指期货套期保值对资金的需求， 对闲置资金投资债
券等现金管理工具做出规划。 例如债券投资， 包括对债券组合的规模、 投资期限、
投资期间的流动性安排等； 在这些约束条件下， 综合运用估值策略、 久期管理策
略、利率 预期策 略等多 种方法， 结合债 券的流 动性、信 用风险 分析等 多种因素，
对个券进行积极的管理，以提高资金的利用效率。 
8．权证投资策略 
本基金管理人将以价值分析为基础， 在采用权证定价模型分析其合理定价的
基础上， 充分考量可投权证品种的收益率、 流动性及风险收益特征， 通过资产配
置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 
四、 投 资限制 
1．组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合
将遵循以下限制： 
（1） 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ， 投资于 本基金
界定的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 债券、 货币市 场工具、 权
证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。 
（2）本 基金 每个交 易 日日终在 扣除 股指期 货 合约需缴 纳的 交易保 证 金后 ，
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
（3） 本基金持有一家公 司发行的证券， 其市值 不超过基金资产净值的 10% ； 
（4）本 基金 管理人 管 理的全部 基金 持有一 家 公司发行 的证 券，不 超 过该 证
券的 10% ； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的 3% ； 
（6） 本基金管理人管理 的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证 的 10% ； 
（7）本 基金 在任何 交 易日买入 权证 的总金 额 ，不得超 过上 一交易 日 基金 资
产净值的 0.5% ； 
（8）本 基金 投资于 同 一原始权 益人 的各类 资 产支持证 券的 比例， 不 得超 过
基金资产净值的 10% ； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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（9） 本基金持有的全部 资产支持证券， 其市值 不得超过基金资产净值的 20% ； 
（10） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13） 本基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产， 本基金 所申报 的股票数 量不超 过拟发 行股票公 司本次 发行股 票的总量 ；



（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1 
年，债券回购到期后不得展期；



（15） 本基金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 
（16）本基金参与股指期货交易时，需依据下列标准构建组合： 
1）在任 何交 易日日 终 ，持有的 买入 股指期 货 合约价值 ，不 得超过 基 金资 产
净值的 10% ； 
2） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证 券指股票、 债券 （不含 到期日在一
年以内的 政府债 券） 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售 金融资 产（不 含质押式回
购）等； 
3）在任 何交 易日日 终 ，持有的 卖出 股指期 货 合约价值 不得 超过基 金 持有 的
股票总市值的 20% ； 
4）在任 何交 易日内 交 易（不包 括平 仓）的 股 指期货合 约的 成交金 额 不得 超
过上一个交易日基金资产净值的 20% ； 
5）本基 金所 持有的 股 票市值和 买入 、卖出 股 指期货合 约价 值，合 计 （轧 差
计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 
（17）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（18）法 律法 规及中 国 证监会规 定的 和基金 合 同约定的 其他 投资比 例 限制 。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 65 
除上述第 （12） 项以外 ， 因证券期货市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基
金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金
合同另有约定的除外。 
基金管 理人应 当自 基金 合同生 效之日起 6 个 月内使 基金的 投资 组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 在履行适当程
序后本基金投资不再受相关限制， 但须提前公告。 如本基金增加投资品种， 投资
限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 
2．禁止行为 
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机
制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并
按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分
之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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五、 业 绩比较 基准 
中证500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 
中证500 指数由中证指数有限公司编制并发布。 该指数样本选自沪深两个证
券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股市场中流动性
好、 代表性强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 
如果上述 基准 指数停 止 计算编制 或更 改名称 ， 或者今后 法律 法规发 生 变化 ，
又或者市场推出更具权威、 且更能够表征本基金风险收益特征的指数， 或者本基
金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时， 则本基金管理人可与本基金托
管人协商一致后， 按监管部门要求履行适当程序后可以调整或变更本基金的业绩
比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 
六、 风 险收益 特征 
本基金为股票型基金， 预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和
货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 
七 、基 金管理 人代 表基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法 
1．基金 管理 人按照 国 家有关规 定代 表基金 独 立行使相 关权 利，保 护 基金 份
额持有人的利益； 
2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3．有利于基金财产的安全与增值； 
4．不通 过关 联交易 为 自身、雇 员、 授权代 理 人或任何 存在 利害关 系 的第 三
人牟取任何不当利益。 
八 、基 金的投 资组 合报告 
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对本报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2017 年9 月30 日， 本报告中所列财务数据未
经审计。 
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 67 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 42,324,637.19 92.75 
 
其中：股票 42,324,637.19 92.75 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 
其中：债券 - - 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金
合计 
2,740,870.33 6.01 
8 其他资产 565,279.41 1.24 
9 合计 45,630,786.93 100.00 
 
2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 
2.1 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 
序号 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值的比
例（%） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 6,942,002.00 15.51 
C 制造业 25,741,900.79 57.51 
D 
电力、热力、燃气及
水生产和供应业 
146,556.00 0.33 
E 建筑业 422,063.00 0.94 
F 批发和零售业 1,343,668.00 3.00 
G 
交通运输、仓储和邮
政业 
213,076.00 0.48 
H 住宿和餐饮业 - - 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 68 
I 
信息传输、软件和信
息技术服务业 
1,176,595.00 2.63 
J 金融业 157,050.00 0.35 
K 房地产业 5,510,626.40 12.31 
L 租赁和商务服务业 136,284.00 0.30 
M 
科学研究和技术服务
业 
- - 
N 
水利、环境和公共设
施管理业 
68,640.00 0.15 
O 
居民服务、修理和其
他服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 466,176.00 1.04 
S 综合 - - 
 
合计 42,324,637.19 94.55 
 
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 
公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 600582 天地科技 253,500 
1,315,665.
00 
2.94 
2 000528 柳 工 140,400 
1,249,560.
00 
2.79 
3 600971 恒源煤电 109,400 
1,244,972.
00 
2.78 
4 000581 威孚高科 50,800 
1,239,520.
00 
2.77 
5 601699 潞安环能 120,600 
1,236,150.
00 
2.76 
6 600978 宜华生活 117,100 
1,211,985.
00 
2.71 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 69 
7 600664 哈药股份 206,200 
1,198,022.
00 
2.68 
8 000729 燕京啤酒 178,700 
1,150,828.
00 
2.57 
9 000552 靖远煤电 277,800 
1,122,312.
00 
2.51 
10 600720 祁连山 100,700 
1,064,399.
00 
2.38 
 
4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 
 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细 
 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 
 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 
 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 70 
10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
 
11 投 资组 合报告 附注



11.1 报 告期内 ，本 基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求 ，未发 现本 基
金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 出现 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 
 
11.2 基 金投资 的前 十名 股票 未超过 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 
 
11.3 其 他资产 构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 32,656.62 
2 应收证券清算款 447,749.02 
3 应收股利 - 
4 应收利息 599.12 
5 应收申购款 84,274.65 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 565,279.41 
 
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部
分公允价值 
占基金净值
比例(%) 
流通受限情
况说明 
1 600664 哈药股份 
1,198,022.
00 
2.68 
重大事项公
告 
 
11.6 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分 
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 71 
第十 部分


基金的业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基
金业绩数据截至2017年9月30日。 
本基金合 同生 效日为2017年5月17 日， 基金 合 同生效以 来基 金投资 业 绩与同
期业绩比较基准的比较如下表所示： 
一、 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 
 
中 融量 化小盘 股票A净值 表现 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
自基金合同生效日（2017年5
月17日）起至2017年9月30日 
13.14% 0.92% 9.30% 0.89% 3.84% 0.03% 
中 融量 化小盘 股票C净值 表现 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
自基金合同生效日（2017年5
月17日）起至2017年9月30日 
12.65% 0.92% 9.30% 0.89% 3.35% 0.03% 
 
二、 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 72 
 
 
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓
期，截至本报告期末仍在建仓期内。 
 
 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 73 
第十 一 部分


基金的财 产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券价值、 银行存款本息和基金应收的款项以
及其他投资所形成的价值总和。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立托管资金专门账户、
证券账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基
金托管人、 基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 



中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 74 
第 十二 部分


基金资产 的估 值 
一 、估 值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日 
二 、估 值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债 券和银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产及负债。 
三 、估 值方法 
1．证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权 证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易 的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交 易所 上市实 行 净价交易 的债 券按估 值 日收盘价 或第 三方估 值 机构 提
供的价格 估值， 估值日 没有交易 的，且 最近交 易日后经 济环境 未发生 重大变化，
按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。 如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整
最近交易市价，确定公允价格。 
（3）交 易所 上市未 实 行净价交 易的 债券按 估 值日收盘 价减 去债券 收 盘价 中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利 息得到 的净价 进行估值 。如最 近交易 日后经济 环境发 生了重 大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格。 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 75 
2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送 股、 转增股 、 配股和公 开增 发的新 股 ，按估值 日在 证券交 易 所挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值。 
（2）首 次公 开发行 未 上市的股 票、 债券和 权 证，采用 估值 技术确 定 公允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首 次公 开发行 有 明确锁定 期的 股票， 同 一股票在 交易 所上市 后 ，按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3．全国 银行 间债券 市 场交易的 债券 、资产 支 持证券等 固定 收益品 种 ，采 用
估值技术确定公允价值。 
4．同一 债券 同时在 两 个或两个 以上 市场交 易 的，按债 券所 处的市 场 分别 估
值。 
5．股指 期货 合约一 般 以估值当 日结 算价进 行 估值，估 值当 日无结 算 价的 ，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
6．中小 企业 私募债 券 采用估值 技术 确定公 允 价值估值 。如 使用的 估 值技 术
难以确定和计量其公允价值的，按成本估值。 
7．持有 的银 行定期 存 款或通知 存款 以本金 列 示，按协 议或 合同利 率 逐日 确
认利息收入。 
8．基金 投资 同业存 单 ，按估值 日第 三方估 值 机构提供 的估 值净价 估 值； 选
定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
9．如有 确凿 证据表 明 按上述方 法进 行估值 不 能客观反 映其 公允价 值 的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
10．相关 法律 法规以 及 监管部门 有强 制规定 的 ，从其规 定。 如有新 增 事项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 76 
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四 、估 值程序 
1．由于 基金 费用的 不 同，本基 金各 类基金 份 额将分别 计算 基金份 额 净值 。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额
数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的， 从其
规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值， 并按规定
公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2．基金 管理 人应每 个 工作日对 基金 资产估 值 。但基金 管理 人根据 法 律法 规
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按约定对外公布。 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1．估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“ 受损方”) 的直接损失按下述
“ 估值错误处理原则” 给 予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现有技术水平无法预见、 无法避免、
无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错
误等， 因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但
因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2．估值错误处理原则 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 77 
（1）估 值错 误已发 生 ，但尚未 给当 事人造 成 损失时， 估值 错误责 任 方应 及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因 估值 错误而 获 得不当得 利的 当事人 负 有及时返 还不 当得利 的 义务 。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失(“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3．估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查 明估 值错误 发 生的原因 ，列 明所有 的 当事人， 并根 据估值 错 误发 生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根 据估 值错误 处 理原则或 当事 人协商 的 方法对因 估值 错误造 成 的损 失
进行评估； 
（3）根 据估 值错误 处 理原则或 当事 人协商 的 方法由估 值错 误的责 任 方进 行
更正和赔偿损失； 
（4）根 据估 值错误 处 理的方法 ，需 要修改 登 记机构交 易数 据的， 由 登记 机
构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4．基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基 金份 额净值 计 算出现错 误时 ，基金 管 理人应当 立即 予以纠 正 ，通 报中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 78 
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六 、暂 停估值 的情 形 
1．基金 投资 所涉及 的 证券、期 货交 易市场 遇 法定节假 日或 因其他 原 因暂 停
营业时； 
2． 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3．中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基金 信息 披露的 基 金资产净 值和 基金份 额 净值由基 金管 理人负 责 计算 ，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定
对基金净值按约定予以公布。 
八 、特 殊情况 的处 理方法 
1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2．由于 证券 、期货 交 易场所及 其登 记结算 公 司发送的 数据 错误， 或 由于 其
他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措
施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理
人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 79 
第 十三 部分


基金的收 益与 分配 
一 、基 金利润 的构 成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后 的余额 ，基金 已实现收 益指基 金利润 减去公允 价值变 动收益 后的余额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基金可供分配利润 指截 至收益分配基准日 基金 未分配利润与未分 配利 润中
已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1． 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的 20% ，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2． 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基
金默认的收益分配方式是现金分红； 
3． 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值； 
4．由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额 收取销
售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权； 
5．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有 人利 益无实质不利影响 的情 况下，基金管理人 可在 法律
法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益
分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在指
定媒介公告。 
四 、收 益分配 方案 
基金收益分配方案 中应 载明截止收益分配 基准 日的可供分配利润 、基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 80 
1． 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人复核， 基金管理
人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 
2．本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作
日。 
3．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基金收益分配时所 发生 的银行转账或其他 手续 费用由投资者自行 承担 。当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 81 
第 十四 部分


基金的费 用与 税收 
一 、基 金费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、C 类基金份额的销售服务费； 
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券/ 期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金的开户费用、账户维护费用； 
10、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1．基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E×1.20%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。 费用自
动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商
解决。 
2．基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E×0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 82 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。 费用自
动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商
解决。 
3．C 类基金份额的销售服务费 
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.50% 年费
率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×0.50% ÷当年天 数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人核对一致
后，由 基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性按照指定的账
户路径进行资金支付。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。 费用自动扣
划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 
上述“ 一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相 应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1．基金 管理 人和基 金 托管人因 未履 行或未 完 全履行义 务导 致的费 用 支出 或
基金财产的损失； 
2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3．基金合同生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 






四 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第 十五 部分


基金的会 计和 审计 
一、 基 金会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计年度
披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理 人及基 金 托管人各 自保 留完整 的 会计账目 、凭 证并进 行 日常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管 人每月 与 基金管理 人就 基金的 会 计核算、 报表 编制等 进 行核 对
并以托管协议约定的方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1、基金 管理 人聘请 与 基金管理 人、 基金托 管 人相互独 立的 具有证 券 从业 资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理 人认为 有 充足理由 更换 会计师 事 务所，须 通报 基金托 管 人。 更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第 十六 部分


基金的信 息披 露 
一、本基 金的信 息披露 应符合《 基金法 》 、 《 运 作办法》 、 《信 息披露 办 法》 、
基金合同及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时， 本基
金从其最新规定。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金合同、招募说明书、托管协议 
1、基金 合同 是界定 基 金合同当 事人 的各项 权 利、义务 关系 ，明确 基 金份 额
持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 85 
利益的事项的法律文件。 
2、招募 说明 书应当 最 大限度地 披露 影响基 金 投资者决 策的 全部事 项 ，说 明
基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金 产品特性、 风险揭示、 信息披露及
基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后， 基金管理人在每 6 个月结束之日
起 45 日内，更新招募 说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载
在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前 向主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、托管 协议 是界定 基 金托管人 和基 金管理 人 在基金财 产保 管及基 金 运作 监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日 （若遇法定节假日指定报
刊休刊， 则顺延至法定节假日后首个出报日。 下同） 在指定媒介上登载基金合同
生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至
少每周分别公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基金资
产净值和 基金份 额净值 。基金管 理人应 当在前 款规定的 市场交 易日（ 或自然日）
的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 86 
购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情形， 基金管理人应
当在季度 报告、 半年度 报告、年 度报告 等定期 报告文件 中披露 该投资 者的类别、
报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 87 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理 人的董 事 长、总经 理及 其他高 级 管理人员 、基 金经理 和 基金 托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、基金 管理 费、基金托管费等 费用 计提标 准 、计提方 式和 费率发 生 变更 ； 
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值 0.50% ； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、新增或调整本基金份额类别设置； 
27、中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在基金合同存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 88 
（十）投资于中小企业私募债券的信息披露 
1．基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内， 在中国
证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、 数量、 期限、 收益率等信
息。 
2．基金 管理 人应当 在 基金季度 报告 、半年 度 报告、年 度报 告等定 期 报告 和
招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（十一）投资资产支持证券信息披露 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。 
（十二）基金投资股指期货的信息披露 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损 益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
（十三）发起资金的信息披露 
基金管理人应当在基金合同生效公告、 基金年度报告、 基金半年度报告和基
金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、 基金管理人高级管理人员、
基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、 期限及期间的变
动情况。 
（十四）中国证监会规定的其他信息 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管 人应 当按照 相 关法律法 规、 中国证 监 会的规定 和基 金合同 的 约定 ，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 89 
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，
并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认 。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1、基金 投资 所涉及 的 证券期货 交易 所遇法 定 节假日或 因其 他原因 暂 停营 业
时； 
2、因不 可抗 力或其 他 情形致使 基金 管理人 、 基金托管 人无 法准确 评 估基 金
资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》规定的其他情形。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 90 
第 十七 部分


风险揭示 
证券投资 基金 （以下 简 称“基金 ” ） 是一种 长 期投资工 具， 其主要 功 能是 分
散投资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险， 既包括市场风险， 也包括基金自
身的管理风险、 技术风险和合规风险等。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险， 对于本基金来说， 巨额赎回即当单个交易日基金份额的净赎回申请超过
前一开放日的基金总份额的10% ， 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份
额。 
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货 币市场基金等不同类型， 投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般
来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风
险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状 况等判断基
金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资人获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的
保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出 投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 
投资人应当通过基金管 理人或具有基金销售业 务资格的其他机构认/ 申购和
赎回基金，基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告及其他相关公告。 
本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投资人
按1.00元面 值购 买基金 份额以后 ，有 可能面 临 基金份额 净值 跌破1.00 元、从而遭中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 91 
受损失的风险。 
投资于本基金的主要风险包括： 
一 、市 场风险 
证券市场价格受到各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生风险， 主
要包括： 
1．政策风险 
因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行 业政策、 地区发展政策等） 发
生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2．经济周期风险 
随着经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性变化。 本基金
主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3．利率风险 
利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率
直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润， 并通过对股票
市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 
4．通货膨胀风险。 
如果发生 通货 膨胀， 基 金投资于 证券 所获得 的 收益可能 会被 通货膨 胀 抵消 ，
从而影响基金资产的保值增值。 
5．上市公司经营风险。 
上市公司 的经 营好坏 受 多种因素 影响 ，如管 理 能力、财 务状 况、市 场 前景 、
行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的
上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于分配的利润减少， 使基
金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险， 但不能
完全规避。 
6．再投资风险。 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这
与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 
二 、信 用风险 
信用风险主要指债券、 资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化， 导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险， 另外， 信用 风险也包括中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 
三 、流 动性风 险 
流动性风险是指因证券市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地变现
的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回， 致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。 
四 、操 作风险 
操作风险是指基金运作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越 权违规交易、 会计部门欺诈、 交易
错误、IT 系统故障等风 险。 
五 、管 理风险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不
充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 
六 、合 规风险 
合规风险指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者违反
基金合同有关规定的风险。 
七 、 本 基金的 特定 风险 
本基金是股票型基金， 股票资产占基金资产的比例为 80%–95% ， 每 个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金管理人将发挥专业研
究优势， 加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续优化
组合配置，以控制特定风险。 
本基金可参与股票申购， 由于股票发行政策、 发行机制等影响新股发行的因
素变动， 将影响本基金的资产配置， 从而影响本基金的风险收益水平。 另外， 发
行股票的配售比例、 中签率的不确定性， 或其他发售方式的不确定性， 也可能使
本基金面临更多的不确定因素。 
本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 中小企业私募债券的规模一般小
额零散， 主要通过固定收益证券综合电子平台、 综合协议交易平台或证券公司进
行转让， 难以进行更广泛估值和询价， 因此中小企业私募债券的估值价格可能与
实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。 同时中小企业中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 93 
私募债券流动性可能比较匮乏， 因此可能面临较高的流动性风险， 以及由流动性
较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 
本基金将股指期货纳入到投资范围中， 股指期货采用保证金交易制度， 由于
保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时， 微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。 同时， 股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定时间
内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 
本基金 投资 资产 支持 证 券，主 要包 括资 产抵 押 贷款支 持证 券（ABS ） 、住房
抵押贷款支持证券 （MBS ） 等证券品种， 是一 种债券性质的金融工具， 其向投资
者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不
同， 资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生
的现金流和剩余权益的要求权， 是一种以资产信用为支持的证券， 所面临的风险
主要包括交易结构风险、 各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不
匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 






本基金为发起式基金， 在基金募集时， 发 起资金提供方认购本基金的金额不
低于1000万元， 认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。 发起
资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后， 将根据自身情况决定是否继续持
有， 届时， 发起资金提 供方有可能赎回认购的本基金份额。 另外， 本 基金的基金
合同生效 三年后 （指基 金合同生 效之日 起三年 后的对应 日） ， 若基金 资产净值低
于2亿元 的，基 金合同 自动终止 。投资 者将面 临基金合 同可能 终止的 不确定性风
险。 
 
 
 
 
 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第 十八 部分


基金合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算



一 、基 金合同 的变 更 
1、变更 基金 合同涉及法律法规 规定 或基金 合 同约定应 经基 金份额 持 有人 大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人 大会决 议通过 的事项， 由基金 管理人 和基金托 管人同 意后变 更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
二 、基 金合同 的终 止事由 
有下列情形之一的，履行适当程序后，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
1、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2、基金 财产 清算小 组 组成：基 金财 产清算 小 组成员由 基金 管理人 、 基金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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（5）聘 请会 计师事 务 所对清算 报告 进行外 部 审计，聘 请律 师事务 所 对清 算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财 产清算 报 告报中国 证监 会备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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第 十九 部分


基金合同 的内 容摘 要 
一 、基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 份额 持有人 的权 利、义 务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自 基金 合同生 效 之日起， 根据 法律法 规 和基金合 同独 立运用 并 管理 基
金财产； 
（3）依 照基 金合同 收 取基金管 理费 以及法 律 法规规定 或中 国证监 会 批准 的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依 据基 金合同 及 有关法律 规定 监督基 金 托管人， 如认 为基金 托 管人 违
反了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选 择、 更换基 金 销售机构 ，对 基金销 售 机构的相 关行 为进行 监 督和 处
理；



（9）担 任或 委托其 他 符合条件 的机 构担任 登 记机构办 理基 金登记 业 务并 获
得基金合同规定的费用；



（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；


中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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（16）在 符合 有关法 律 、法规的 前提 下，制 订 和调整有 关基 金认购 、 申购 、
赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1）依 法募 集资金 ， 办理或者 委托 经中国 证 监会认定 的其 他机构 代 为办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自 基金 合同生 效 之日起， 以诚 实信用 、 谨慎勤勉 的原 则管理 和 运用 基
金财产； 
（4）配 备足 够的具 有 专业资格 的人 员进行 基 金投资分 析、 决策， 以 专业 化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建 立健 全内部 风 险控制、 监察 与稽核 、 财务管理 及人 事管理 等 制度 ，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采 取适 当合理 的 措施使计 算基 金份额 认 购、申购 、赎 回和注 销 价格 的
方法符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确
定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定， 履行 信息 披 露及报
告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露； 
（13） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分
配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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（15）依 据《 基金法 》 、基金合 同及 其他有 关 规定召集 基金 份额持 有 人大 会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组 织并 参加基 金 财产清算 小组 ，参与 基 金财产的 保管 、清理 、 估价 、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1）自 基金 合同生 效 之日起， 依法 律法规 和 基金合同 的规 定安全 保 管基 金中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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财产； 
（2）依 基金 合同约 定 获得基金 托管 费以及 法 律法规规 定或 监管部 门 批准 的
其他费用； 
（3）监 督基 金管理 人 对本基金 的投 资运作 ， 如发现基 金管 理人有 违 反基 金
合同及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当 事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设 立专 门的基 金 托管部门 ，具 有符合 要 求的营业 场所 ，配备 足 够的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建 立健 全内部 风 险控制、 监察 与稽核 、 财务管理 及人 事管理 等 制度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 基金合同、 托管协议 及其他有关规定外， 不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按 规定 开设基 金 财产的托 管资 金专门 账 户、证券 账户 等投资 所 需其 他
账户， 按照基金合同、 托管协议的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理
清算、交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基 金合同、 托管协议及其他有关规
定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 审计、 法律
等外部专业顾问提供的除外； 
（8）复 核、 审查基 金 管理人计 算的 基金资 产 净值、基 金份 额申购 、 赎回 价中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见， 说明
基金管理 人在各 重要方 面的运作 是否严 格按照 基金合同 、托管 协议的 规定进行；
如果基金管理人有未执行基金合同、 托管协议规定的行为， 还应当说明基金托管
人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12） 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15）依 据《 基金法 》 、基金合 同及 其他有 关 规定，召 集基 金份额 持 有人 大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按照法律法规和基金合同、 托管协议的规定监督基金管理人的投资运
作； 
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任
不因其退任而免除； 
（20）按 规定 监督基 金 管理人按 法律 法规和 基 金合同规 定履 行自己 的 义务 ，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基
金投资者自依据基金合同取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和基金合同的中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）根据基金合同的约定，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出 席或 者委派 代 表出席基 金份 额持有 人 大会，对 基金 份额持 有 人大 会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对 基金 管理人 、 基金托管 人、 基金服务机构损害 其合 法权益 的 行为 依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了 解所 投资基 金 产品，了 解自 身风险 承 受能力， 自主 判断基 金 的投 资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
（5）在 其持 有的基 金 份额范围 内， 承担基 金 亏损或者 基金 合同终 止 的有 限
责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）遵 守基 金管理 人 、基金托 管人 、销售 机 构和登记 机构 的相关 交 易及 业
务规则； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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（10） 提供基金管理人、 基金托管人和监管机构依法要求提供的信息， 以及
不时的更新和补充，并保证其真实性； 
（11 ） 基金管理人股东 、 基金管理人、 基金管 理人高级管理人员或基金经理
等人员使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年； 
（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的同一类别每
一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未设日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的运
作需要， 基金份额持有人大会可以设立日常机构， 日常机构的设立与运作应当根
据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 
（一）召开事由 
1、当出 现或 需要决 定 下列事由 之一 的，除 法 律法规、 中国 证监会 另 有规 定
或基金合同另有约定外，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）修改基金合同的重要内容或者终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理费率、基金托管费率等费率； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 103 
人大会的事项。 
2、在不 违反 法律法 规 和《基金 合同 》约定 以 及对基金 份额 持有人 利 益无 实
质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不
需召开基金份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）在 法律 法规和 基 金合同规 定的 范围内 且 在对现有 基金 份额持 有 人利 益
无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或销售服务费、
变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置； 
（3）因 相应 的法律 法 规、登记 机构 的相关 业 务规则发 生变 动而应 当 对基 金
合同进行修改； 
（4）对 基金 合同的 修 改对基金 份额 持有人 利 益无实质 性不 利影响 或 修改 不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5）经 中国 证监会 允 许，基金 管理 人在法 律 法规规定 的范 围内调 整 有关 基
金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； 
（6）推出新业务或服务； 
（7）按 照法 律法规 和 基金合同 规定 不需召 开 基金份额 持有 人大会 的 其他 情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法 律法 规规定 或 基金合同 另有 约定外 ， 基金份额 持有 人大会 由 基金 管
理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金 托管 人认为 有 必要召开 基金 份额持 有 人大会的 ，应 当向基 金 管理 人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60
日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知 基金管理人，
基金管理人应当配合； 
4、代 表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10%以 上（ 含 10% ） 的基金份额持 有人有权自行召集， 并至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 
6、基金 份额 持有人 会 议的召集 人负 责选择 确 定开会时 间、 地点、 方 式和 权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授 权委 托证明 的 内容要求 （包 括但不 限 于代理人 身份 ，代理 权 限和 代
理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯 开会方 式 并进行表 决的 情况下 ， 由会议召 集人 决定在 会 议通 知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人 为基金 管 理人，还 应另 行书面 通 知基金托 管人 到指定 地 点对 表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
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书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式等法律法规、 监管
机关允许的其他方式召开， 会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、 基
金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 
1、现场 开会 。由基 金 份额持有 人本 人出席 或 以代理投 票授 权委托 证 明委 派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲 自出 席会议 者 持有基金 份额 的凭证 、 受托出席 会议 者出具 的 委托 人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经 核对 ，汇总 到 会者出示 的在 权益登 记 日持有基 金份 额的凭 证 显示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分之
一） ；若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯 开会 。通讯 开 会系指基 金份 额持有 人 将其对表 决事 项的投 票 以书 面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内 连续公
布相关提示性公告； 
（2）召 集人 按基金 合 同约定通 知基 金托管 人 （如果基 金托 管人为 召 集人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 106 
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分之
一）； 若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定 审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见； 
（4）上 述 第（ 3） 项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具意见的代理人出具的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基
金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 
3、在法 律法 规和监 管 机关允许 的情 况下， 经 会议通知 载明 ，本基 金 的基 金
份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 在
会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通讯方式开会
的程序进 行。基 金份额 持有人可 以采用 书面、 网络、电 话或其 他方式 进行表决，
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容 为关 系基金 份 额持有人 利益 的重大 事 项，如基 金合 同的重 大 修改 、
决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 107 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议 ，一般 决 议须经参 加大 会的基 金 份额持有 人或 其代理 人 所持 表
决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议 ，特别 决 议应当经 参加 大会的 基 金份额持 有人 或其代 理 人所 持
表决权的 三分之 二以上 （含三分 之二） 通过方 可做出。 除基金 合同另 有约定外，
转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止基金合同、 本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 108 
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如 大会 由基金 管 理人或基 金托 管人召 集 ，基金份 额持 有人大 会 的主 持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监 票人 应当在 基 金份额持 有人 表决后 立 即进行清 点并 由大会 主 持人 当
场公布计票结果。 
（3）如 果会 议主持 人 或基金份 额持 有人或 代 理人对于 提交 的表决 结 果有 怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4）计 票过 程应由 公 证机关予 以公 证，基 金 管理人或 基金 托管人 拒 不出 席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 109 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。 如果采用
通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程 序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三 、基 金合同 变更 和终止 的 事 由和程 序 
（一）基金合同的变更 
1、变更 基金 合同涉及法律法规 规定 或本基金合同约定 应经 基金份 额 持有 人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，履行适当程序后，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2、基金 财产 清算小 组 组成：基 金财 产清算 小 组成员由 基金 管理人 、 基金 托中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 110 
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘 请会 计师事 务 所对清算 报告 进行外 部 审计，聘 请律 师事务 所 对清 算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财 产清算 报 告报中国 证监 会备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
四、 争 议的 处理和 适用 的法律 






各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如自中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 111 
一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内未 能解决的，应提交中国国际经济贸
易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京市， 仲
裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。 仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 






争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 






基金合同适用于中华人民共和国法律 （就本基金合同而言， 不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区）并从其解释。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办
公场所和营业场所查阅。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 112 
第 二十 部分


托管协议 的内 容摘 要 
一 、托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 
邮政编码：100005 
法定代表人：王瑶



成立时间：2013年5月31日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号 
注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元整 
组织形式：有限责任公司 
经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监
会许可的其他业务 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 
存续期间：持续经营



电话：010-85003333 
传真：010-85003386 
联系人：肖佳琦



（二）基金托管人 
名称：中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 
法定代表人：陈四清 
成立日期：1983 年10 月31 日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院批转中国人民银行 《关于改革中国银
行体制的请示报告》（国发[1979]72号） 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
存续期间：持续经营 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 113 
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期 和长期贷款； 办理结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑 付、 承销政府债券； 买 卖政府债券；
从事同业拆借； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆
借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇 担保； 结汇、 售汇； 发 行和代理发
行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外
汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款； 资
信调查、 咨询、 见证业 务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对基金管
理人的下列投资运作进行监督： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、 债券 （包
括国债、 金融债券、 地 方政府债、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期
票据、企 业债券 、公司 债券、可 转换公 司债券 （含可分 离交易 可转债 ） 、可交换
公司债券 、中小 企业私 募债、次 级债） 、债券 回购、货 币市场 工具、 银行存款、
同业存单、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。 
股票资产占基金资产的比例为80%-95% ， 投资 于本基金界定的小盘股票的比
例不低于非现金基金资 产的80% ；债券、货币 市场工具、权证、资产 支持证券、
股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具的比例 范围 是基金 资 产的5%-20% 。 本基 金 每个交易 日日 终在扣 除 股指期货合
约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基 金资产净值5% 的现金 或者到期日
在一年以内的政府债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金管理人应将拟投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 114 
给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围
予以更新和调整， 并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金
的投资进行监督； 
2、对基金投融资比例进行监督 
基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1） 本基金 投资 于股 票资产 占基金 资产 的比 例为80%-95% ，投资 于 本基金
界定的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80% ； 债券、 货币市场工具、 权
证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20% 。 
（2）本 基金 每个交 易 日日终在 扣除 股指期 货 合约需缴 纳的 交易保 证 金后 ，
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ； 
（3） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的10% ； 
（4）本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3% ； 
（5）本 基金 在任何 交 易日买入 权证 的总金 额 ，不得超 过上 一交易 日 基金 资
产净值的0.5% ； 
（6）本 基金 投资于 同 一原始权 益人 的各类 资 产支持证 券的 比例， 不 得超 过
基金资产净值的10% ； 
（7） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的20% ； 
（8）本 基金 持有的 同 一（指同 一信 用级别 ） 资产支持 证券 的比例 ， 不得 超
过该资产支持证券规模的10% ； 
（9） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上( 含BBB) 的资产支持证 券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 
（10） 本基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产， 本基金 所申报 的股票数 量不超 过拟发 行股票公 司本次 发行股 票的总量 ；



（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40% ； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，
债券回购到期后不得展期；



（12） 本基金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 115 
（13）本基金参与股指期货交易时，需依据下列标准构建组合： 
1）在任 何交 易日日 终 ，持有的 买入 股指期 货 合约价值 ，不 得超过 基 金资 产
净值的10% ； 
2） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的95% ， 其中， 有价证 券指股票、 债券 （不含 到期日在一
年以内的 政府债 券） 、 权证、资 产支持 证券、 买入返售 金融资 产（不 含质押式回
购）等； 
3）在任 何交 易日日 终 ，持有的 卖出 股指期 货 合约价值 不得 超过基 金 持有 的
股票总市值的20% ； 
4）在任 何交 易日内 交 易（不包 括平 仓）的 股 指期货合 约的 成交金 额 不得 超
过上一个交易日基金资产净值的20% ； 
5）本基 金所 持有的 股 票市值和 买入 、卖出 股 指期货合 约价 值，合 计 （轧 差
计算）占基金资产的比例为80%-95% ； 
（14）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 
（15）法 律法 规及中 国 证监会规 定的 和基金 合 同约定的 其他 投资比 例 限制 。 
除上述第 （9 ）项以 外 ，因证券 期货 市场波 动 、证券发 行人 合并、 基 金规 模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基
金管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形或基金合
同另有约定的除外。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起6个 月 内使基金 的投 资组合 比 例符 合
基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 在履行适当程
序后本基金投资不再受相关限制， 但须提前公告。 如本基金增加投资品种， 投资
限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定 ， 对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 116 
行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的 监督和核查中发现基金管理人
违反上述第 （一） 、 （二 ） 款约定， 应及时提示 基金管理人， 基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人依照法律法规的规定向中
国证监会报告。 基金管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人并改正。 
（四） 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 本协议的规定，
应当拒绝执行， 及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基 金托管 人发现 基金管理 人依据 交易程 序已经生 效的指 令违反 法律法规、
《基金合同》 或本协议规定的， 应当及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规
定及时向中国证监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限
于： 在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
（一） 在本协议的有效期内， 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管
基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资
信息等违 反法律 法规、 《基金合 同》及 本协议 有关规定 时，应 及时以 书面形式通
知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金托管人 改正。 基金托 管人对基 金管理 人通知 的违规事 项未能 在限期 内纠正的，
基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
（三） 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 117 
金管理人并改正。 
四 、基 金财产 的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金 托管 人应安 全 保管基金 财产 ，未经 基 金管理人 的合 法合规 指 令或 法
律法规、 《基金 合同》 及本协议 另有规 定，不 得自行运 用、处 分、分 配基金的任
何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金 托管 人对所 托 管的不同 基金 财产分 别 设置账户 ，与 基金托 管 人的 其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
5、 除依据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关法律法规另有规定、 或者 《基
金合同》及本协议另有约定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1、基金 募集 期满或 基 金管理人 宣布 停止募 集 时，募集 的基 金份额 总 额、 基
金募集金 额、基 金份额 持有人人 数符合 《基金 法》 、 《 运作办 法》等 有 关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资 ，并出 具验资 报告，出 具的验 资报告 应由参加 验资的2名以 上（含2 名）
中国注册会计师签字方为有效。 
2、基金 管理 人应将 属 于本基金 财产 的全部 资 金划入在 基金 托管人 处 为本 基
金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
3、若基 金募 集期限 届 满，未能 达到 基金备 案 的条件， 由基 金管理 人 按规 定
办理退款事宜，基金托管人应提供协助。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金 托管 人以本 基 金的名义 开设 本基金 的 银行账户 。本 基金的 银 行预 留
印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、
支付赎回 金额、 支付基 金收益、 收取申 购款， 均需通过 本基金 的银行 账户进行。 
3、本基 金银 行账户 的 开立和使 用， 限于满 足 开展本基 金业 务的需 要 。基 金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 118 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户， 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金 托管 人应当 代 表本基金 ，以 基金托 管 人和本基 金联 名的方 式 在中 国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基 金证 券账户 的 开立和使 用， 限于满 足 开展本基 金业 务的需 要 。基 金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金 托管 人以自 身 法人名义 在中 国证券 登 记结算有 限责 任公司 开 立结 算
备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本 托管 协议生 效 日之后， 本基 金被允 许 从事其他 投资 品种的 投 资业 务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关 规定， 则基金托管人应当比照上述
关于账户开设、使用的规定。 
5、因业 务发 展需要 而 开立的其 他账 户，可 以 根据法律 法规 和《基 金 合同 》
的规定， 在基金管理人和基金托管人商议后开立， 基金管理人提供协助。 新账户
按有关规则使用并管理。 
6、法律 法规 等有关 规 定对相关 账户 的开立 和 管理另有 规定 的，从 其 规定 办
理。 
（六）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 由基金管理人负责向中国人民
银行报备， 在上述手续办理完毕之后， 基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场
债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 119 
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外， 基金管
理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由基
金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 
对于无法取得两份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
五、 基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、基金 资产 净值是 指 基金资产 总值 减去负 债 后的价值 。基 金份额 净 值是 指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、基金 管理人 应每开 放日对基 金财产 估值。 估值原则 应符合 《基金 合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 份额
净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个开放日结束
后计算得出当日的该基金份额净值， 并以双方约定的方式发送给基金托管人。 基
金托管人应对净值计算结果进行复核， 并以双方约定的方式将复核结果传送给基
金管理人，由基金管理人对外公布。 
3、当相 关法 律法规 或 《基金合 同》 规定的 估 值方法不 能客 观反映 基 金财 产
公允价值时， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的价格估值。 
4、基金 管理 人、基 金 托管人发 现基 金估值 违 反《基金 合同 》订明 的 估值 方
法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双
方应及时进行协商和纠正。 
5、当基 金资 产的估 值 导致基金 份额 净值小 数 点后四位 内发 生差错 时 ，视 为中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 120 
基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以
纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金份额净值的
0.25% 时，基金管理人 应当报中国证监会备案 ；当计价错误达到基金 份额净值的
0.5% 时， 基金管理人应 当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法
规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、由于 基金 管理人 对 外公布的 任何 基金净 值 数据错误 ，导 致该基 金 财产 或
基金份额持有人的实际损失， 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算的
净值数据正确， 则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数
据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利， 且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、 由于证券交易所、 期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由
于其他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理
的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
8、如果 基金 托管人 的 复核结果 与基 金管理 人 的计算结 果存 在差异 ， 且双 方
经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方
各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存
在不符，双方应及时查明原因并纠正。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 121 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制，应于 每月终 了后5 个工作日 内完成 ；招募 说明书在 《基金 合同》 生效后每六
个月更新并公告一次， 于该等期间届满后45日内公告。 季度报告应在每个季度结
束之日起10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15 个工作日内予以公
告； 半年度报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后
60日内予以公告； 年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了
后90日内予以公告。 基金合同生效不足两个月的， 基金管理人可以不编制当期季
度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基
金托管人在收到后应3个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管
人应在收 到后5 个工作 日内完成 复核， 并将复 核结果书 面通知 基金管 理人。基金
管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人
应在收到后10个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管
理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收
到后15个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和
基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进
行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托 管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
六 、 基 金份额 持有 人名册 的保 管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 122 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束 后5个 工作日 内定期向 基金托 管人提 供。对于 基金募 集期结 束时的基金
份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会登记日 的基金 份额持 有人名册 ，基金 管理人 应在相关 的名册 生成后5个工作日
内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持
有人名册， 基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
七 、适 用法律 与争 议解决 方式 
（一） 本协议适用中华人民共和国法律 （为本协议之目的， 不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能
以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲
裁委员会， 并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各
方当事人均具有约束力。 除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费用和律师费用由败诉方
承担。 
（三） 除争议所涉的内容之外， 本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
八 、托 管协议 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议 ，其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会
备案或注册。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 123 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、 《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的
财产进行清算。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 124 
第 二十 一部分


对基金 份额 持有 人的 服务 
基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。 基金管理人有权根据
基金份额持有人的需要、 市场状况以及基金管理人服务能力的变化， 增加、 修改
以下服务项目或服务内容： 
一 、主 动通知 服务 
基金管理人通过短信、 电子邮件、 邮寄信件或主动致电等方式按基金份额持
有人意愿为基金份额持有人提供各项主动通知服务。 主动通知服务内容包括账户
交易确认通知、 纸质账单寄送失败通知、 与基金份额持有人相关的基金管理人公
告及重要信息通知等服务。 请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 
二 、查 询服务 
基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。 基金份额持有人可
通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。 客服专员在工作
时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 
具体查询内容： 最新公告、 各基金产品介绍、 基金管理人介绍等基金管理人
信息；基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 
三 、资 料索取 服务 
为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续， 基金管理人网站上提供直销
业务表单下载。 基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。
另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 
四 、资 讯服务 定制 
为进一步提升服务品质， 满足基金份额持有人个性化需要， 基金管理人推出
全方位资讯服务定制计划。 基金份额持有人可通过客户服务热线、 客服邮箱定制
各类资讯服务。 
基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、 短信等方式提供交
易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 
基金管理人可不定期发送其他资讯， 以便基金份额持有人及时了解基金管理
人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 
五 、基 金理财 业务 咨询 
为更好地与基金份额持有人沟通， 客服专员可以在工作时间内为基金份额持中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 125 
有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 
六 、投 诉建议 受理 
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问， 可通过语音留言、
发送电子邮件、 客服热线等方式随时向基金管理人提出。 基金管理人将采用限期
处理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。 
七 、互 动活动 
基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动， 以加
强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 
八 、基 金管理 人客 户服务 中心 联系方 式 
客户服务热线：400-160-6000；010-8500 3210 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、 如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容， 请通过上述方式联
系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 



中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 126 
第二 十二 部分


其他 应披 露事 项 
自 2017 年 05 月 17 日至 2017 年 11 月 17 日 ，本基金的临时报告刊登于《证
券日报》 。 
序号 临 时报 告名称 披露 日期 备注 
1 
关于旗下 部分基 金增加 武 汉市伯嘉 基金销 售有限 公 司为销售
机构及开 通定投 、转换 业 务并参与 其费率 优惠活 动 的公告 
2017-05-17 含本基金 
2 
中融量化 小盘股 票型发 起 式证券投 资基金 基金合 同 生效公告 
2017-05-18



3 
关于旗下 部分基 金增加 民 生证券股 份有限 公司为 销 售机构及
开通定投 、转换 业务的 公 告 
2017-05-22 含本基金 
4 
关于旗下 部分基 金增加 天 津国美基 金销售 有限公 司 为销售机
构及开通 定投、 转换业 务 并参加其 费率优 惠活动 的 公告 
2017-06-02 含本基金 
5 
关于旗下 部分基 金增加 大 有期货有 限公司 为销售 机 构及开通
定投、转 换业务 并参加 其 费率优惠 活动的 公告 
2017-06-16 含本基金 
6 
关于旗下 部分基 金参加 上 海长量基 金销售 投资顾 问 有限公司
费率优惠 活动的 公告 
2017-06-20 含本基金 
7 
中融基金 管理有 限公司 关 于增加注 册资本 的公告 
2017-06-22



8 
关于旗下 部分基 金增加 北 京格上富 信投资 顾问有 限 公司为销
售机构及 开通定 投、转 换 业务并参 加其费 率优惠 活 动的公告 
2017-06-23 含本基金 
9 
关于旗下 部分基 金参加 交 通银行股 份有限 公司手 机 银行申购
及定期定 额投资 手续费 率 优惠活动 的公告 
2017-07-03 含本基金 
10 
关于旗下 部分基 金参加 交 通银行股 份有限 公司网 上 银行申购
手续费率 优惠活 动的公 告 
2017-07-04 含本基金 
11 
关于旗下 部分基 金增加 上 海挖财金 融信息 服务有 限 公司为销
售机构及 开通定 投业务 并 参加其费 率优惠 活动的 公 告 
2017-07-25 含本基金 
12 
关于旗下 基金增 加上海 华 夏财富投 资管理 有限公 司 为销售机
构及开通 转换、 定投业 务 并参加其 费率优 惠活动 的 公告 
2017-08-08 含本基金 
13 
中融基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金增加 中民财 富 管理（上
海）有限 公司为 销售机 构 及开通转 换、定 投业务 并 参加其费
率优惠活 动的公 告 
2017-08-28 含本基金 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 127 
14 
中融基金 管理有 限公司 关 于公司旗 下基金 投资资 产 支持证券
的公告 
2017-08-30 含本基金 
15 
中融基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 增加广 发 证券股份
有限公司 为销售 机构及 开 通定投、 转换业 务并参 与 其费率优
惠的公告 
2017-09-01 含本基金 
16 
中融基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金增加 国金证 券 股份有限
公司为销 售机构 及开通 定 投业务的 公告 
2017-09-08 含本基金 
17 
关于旗下 基金增 加喜鹊 财 富基金销 售有限 公司为 销 售机构及
开通转换 、定投 业务并 参 加其费率 优惠活 动的公 告 
2017-09-13 含本基金 
18 
关于旗下 部分基 金增加 世 纪证券有 限责任 公司为 销 售机构及
开通定投 、转换 业务的 公 告 
2017-09-14 含本基金 
19 
关于旗下 基金增 加通华 财 富（上海 ）基金 销售有 限 公司为销
售机构及 开通转 换、定 投 业务并参 加其费 率优惠 活 动的公告 
2017-09-22 含本基金 
20 
关于旗下 部分基 金增加 中 原银行股 份有限 公司为 销 售机构及
开通定投 、转换 业务的 公 告 
2017-09-28 含本基金 
21 
关于旗下 部分基 金增加 深 圳市小牛 投资咨 询有限 公 司为销售
机构的公 告 
2017-10-12 含本基金 
22 
关于旗下 基金增 加沈阳 麟 龙投资顾 问有限 公司为 销 售机构及
开通转换 、定投 业务并 参 加其费率 优惠活 动的公 告 
2017-11-03 含本基金 
23 
中融基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 调整停 牌 股票估值
方法的公 告 
2017-11-07 含本基金 
24 
中融基金 管理有 限公司 高 级管理人 员变更 公告 
2017-11-09



 



中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 128 
第二 十三 部分


招募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金销售机构的住所， 投资
者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 
 129 
第二 十四 部分


备查文 件 
（一） 中国证监会准予中融量化小盘股票型发起式证券投资基金注册的批复
文件 
（二） 《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》 
（三） 《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金托管协议》 
（四） 关于申请募集注册中融量化小盘股票型发起式证券投资基金之法律意
见书 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（七）中国证监会要求的其他文件 
以上第 （六） 项备查文件存放在基金托管人的办公场所， 其他文件存放在基
金管理人的办公场所， 基金投资人可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间
内取得上述文件的复制件或复印件。 
 



 
 
 
中融基金管理有限公司 











































































 2017年12月