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海富通阿尔法(519062)

海富通阿尔法:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金


更新 招募说明书摘要 海 富通 阿尔法 对冲 混合型 发起 式证券 投资 基金 更新 招募 说 明书 摘要 (2017 年第2 号) 基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司


重 要提 示 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 经 2014 年 8 月 28 日中 国证券 监督管理委员会 证监许可 【2014 】895 号文准予 注册募集。本基金的基金合同于 2014 年 11 月20 日正式生效。本基金类型为 契约型、开放式、发起式 。 本摘要根 据基金 合同和 基金招募 说明书 编写, 并经中国 证监会 注册。 基金合 同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基 金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理 人依照 恪尽职 守、诚实 信用、 谨慎勤 勉的原则 管理和 运用基 金资产 , 但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收 益 。 当 投资人赎 回 时 , 所 得 或 会 高 于 或低于 投资人 先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险,投资人认购 (或申购) 基金 时应认真阅读招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策。 本招募说明书所载内容截止日为2017 年11 月20 日,有关财务数据和 净值表 现截止日为2017 年 9 月30 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计 。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书摘要 2 第 一部分


基 金管 理人 一 、基 金管理 人概 况 名称:海富通基金管理有限公司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 法定代表人:张文伟 成立时间:2003 年4 月18 日 电话:021-38650999 联系人:吴晨莺 注册资本:1.5 亿元人民币 股 权 结 构 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 51% 、 法 国 巴 黎 资 产 管 理 BE 控 股 公 司 49% 。 二 、主 要人员 情况 张 文 伟 先 生 , 董 事 长 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 河南省 分 行 铁 道 支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证 券投资 银行 总部副 总经 理,海 富通 基金管 理有 限公司 董事 、副 总 经理 。2013 年 5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。 任 志 强 先 生 , 董 事 、 总 经 理 , 硕 士 。 曾 任 南 方 证 券 有 限 公 司 上 海 分 公 司 研 究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限 公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总 裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金 管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理 (香港) 有限 公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理 有限公司董事、总经理。 杨 明 先 生 , 董 事 , 管 理 学 学 士 。 历 任 中 国 人 民 银 行 新 余 支 行 科 员 , 交 通 银 行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书摘要 3 主任,海通证券有限公司新余营业部总经理,海通证券股份有限公司江苏分公 司筹备负责人、总经理、党委副书记,现任海通证券股份有限公司人力资源部 总经理、党委组织部部长。 吴 淑 琨 先 生 , 董 事 , 管 理 学 博 士 。 历 任 南 京 大 学 副 教 授 , 海 通 证 券 股 份 有 限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人 客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发 展部总经理。 陶 乐斯 (Ligia Torres ) 女 士 ,董事, 法国与墨 西哥双重国籍,双硕士学位, 曾任职 于东 方汇理 银行 、渣打 银行 和欧洲 联合 银行,1996 年 加入法 国巴黎 银行 集团工作,2010 年3 月至2013 年6 月任法国 巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官,2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年7 月 至今任 法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。 黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生, 董事,马来 西亚国籍,文学学士,历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任,荷兰通用资本市场远东区域香港公司 证券部经理, 法 国 巴 黎 资 产 管 理 亚 洲 有 限 公 司 董 事 , 现 任 法 国 巴 黎 资 产 管 理 亚 洲有限公司亚太区投资总监。 郑 国 汉 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 及 博 士 学 位 。 历 任 美 国 佛 罗 里 达 州 大 学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授 及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学 校长。 巴 约特 (Marc Bayot ) 先 生 ,独立董事,比利 时籍,布鲁塞尔大学工商管理 硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资 (米兰及都柏林) 独 立副董事长, Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎 银行B Control SICAV 独立董事。 杨 国 平 先 生 , 独 立 董 事 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委 副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党 委书记,现任大众交通 (集团) 股份有限公司 董事长兼总经理、上海大众公用事 业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张 馨先 生, 独立董事, 博士,教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书摘要 4 学经济学院教授、博士生导师。 李 础 前 先 生 , 监 事 长 , 经 济 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 安 徽 省 财 政 厅 中 企 处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、 总经理和财务总监。 魏 海诺 (Bruno Weil ) 先 生, 监事,法国籍, 博士。历任巴黎 银行 东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲 金融机构投行业务部负责人 、 零售部中国代表 、 南京银行副行长。现任法国巴黎 银行集团(中国)副董事长 。 俞涛先生,监事,博士,CFA。先 后就职 于上 投摩根基 金管理 有限公 司、摩 根资产管理 (英国) 有 限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月起任海富 通基金管理有限公司产品与创新总监 ,2015 年 12 月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理 。 陈 虹 女 士 , 监 事 , 法 学 士 。 历 任 香 港 的 近 律 师 事 务 所 上 海 代 表 处 律 师 , 工 银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月 任海富通基 金管理有限公司高级法务经理, 现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理。 奚 万 荣 先 生 , 督 察 长 , 经 济 学 硕 士 , 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 。 历 任海南 省建 行秀英 分行 会计主 管, 海通证 券股 份有限 公司 内部审 计,2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起,任海 富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理 有限公司监事。 章明女士, 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 加 拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务 经 理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至 2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长,2015 年 7 月起任 海富通基金管 理有限公司副总经理 。2016 年12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执 行董事。 陶 网 雄 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 中 国 电 子 器 材 华 东 公 司 会 计 科 长 、 上 海中土 实业 发展公 司主 管会计 、海 通证券 股份 有限公 司财 务副经 理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,2003 年4 至2006 年4 月任公司 财务部负责人, 2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ,任海富通基金管理有限公司副总经海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书摘要 5 理。 何 树 方 先 生 , 副 总 经 理 , 博 士 。 历 任 山 东 济 宁 市 财 政 贸 易 委 员 会 副 科 长 , 魁北克蒙特利尔大学研究助理 (兼职) ,魁北 克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加 入海富通基 金管理有限公司,任 总经理助理。2014 年11 月起,任海富通基金管理有限公司 副总经理。 陈 甄 璞 先 生 , 硕 士 。 历 任 复 旦 金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司 高 级 程 序 员 、 部 门 经 理,东方证券股份有限公司高级开发经理,IBM 中国有限公司高级咨询顾问,海 富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监,现任海富 通基金管理有限公司量化投资部总监。2014 年11 月起任海富通阿尔法对冲混合 基金经理。2015 年4 月至2016 年6 月兼任海 富通养老收益混合和海富通新内需 混合基金经理。2016 年 1 月起兼任海富通东 财大数据混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通 欣益混合基金经理。2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基金经 理。 投资决策委员会常设委员有: 任 志 强 , 总 经 理 ; 胡 光 涛 , 总 经 理 助 理 ; 王 智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,多资 产策略 投资部 总监 ;黄 东升, 机构权 益投 资部 总监; 王金祥,研 究副 总监; 陈甄 璞,量 化投资 部总 监; 陈轶平 ,固定 收益投 资 副总监 ;赵赫 ,年金 权 益投资 总监。 投资决策委员会主席由总经理担任。 讨 论 内 容 涉 及 特 定 基 金 的 , 则 该 基 金 经 理 出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 6 第 二部分


基 金托 管人 ( 一) 基本情 况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本:人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰 佰 肆 拾 壹 元 整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真:(010)66594942 第 三部分


相 关服 务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1 、直 销机构 名称:海富通基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层























法定代表人:张文伟 全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费) 联系人:暴潇菡 电话:021-38650797 传真:021-33830160 2 、销 售机构 (1 ) 中国银行股份有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 7 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 电话:010-66596688 传真:010-66593777 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (2 ) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 传真:010-66275654


客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3 ) 中国工商银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务电话:95588 电话:010-66107900


传真:010-66107914


网址:www.icbc.com.cn (4 ) 平安银行股份有限公司 地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 客户服务电话:95511-3 开放式基金业务传真:0755-25879453 网址:bank.pingan.com (5 ) 上海浦东发展银行股份有限公司 地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 客户服务电话:95528 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 8 网址:www.spdb.com.cn (6 ) 兴业银行股份有限公司 地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (7 ) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 地址:江苏省常州市延陵中路668号 法定代表人:陆向阳 客户服务电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn (8 ) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客户服务电话:95553或4008888001 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com (9 ) 国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人: 杨德红 客户服务电话:95521 联系人:芮敏祺、吴倩 网址:www.gtja.com (10 ) 长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务电话:95579 或4008888999 联系人:奚博宇 网址:www.95579.com (11 ) 长城证券股份有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 9 地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人:丁益 客户服务电话:4006666888 联系人:郑舒丽 网址:www.cgws.com (12 ) 财富证券有限责任公司 地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26~28 层 法定代表人:蔡一兵 客户服务电话:95317 或4008835316 联系人:郭磊 网址:www.cfzq.com (13 ) 东北证券股份有限公司 地址:吉林省长春市 生态大街6666 号 法定代表人:李福春 客户服务电话: 95360 联系人:安岩岩 网址:www.nesc.cn (14 ) 平安证券 股份有限公司 地址:广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511 转8 联系人:周一涵 网址: stock.pingan.com (15 ) 天相投资顾问有限公司 地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 法定代表人:林义相 客户服务电话:010-66045678(基金)或 010-66045555 或010-66045777 联系人:谭磊 网址:www.txsec.com (16 ) 华宝证券有限责任公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 10 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:4008209898 联系人:刘闻川 网址:www.cnhbstock.com (17 ) 信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:95321 联系人:尹旭航 网址:www.cindasc.com (18 ) 中信证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 电话:95548 联系人:顾凌 网址:www.cs.ecitic.com (19 ) 中信证券(山东)有限责任公司 地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 联系人:赵艳青 网址:www.citicssd.com (20 ) 华西证券股份有限公司 地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号 华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客户服务电话:95584 联系人:周志茹 网址:www.hx168.com.cn (21 ) 西藏东方财富 证券股份有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 11 地址:上海市闸北区永和路 118 弄24 号 法定代表人:陈宏 客户服务电话:4008811177 联系人:周艳琼





网址:www.xzsec.com (22 ) 财达证券有限责任公司 地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23-26 层 法定代表人:翟建强 客户服务电话:4006128888 联系人:李卓颖 网址:www.s10000.com (23 ) 太平洋证券股份有限公司 地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 法定代表人:李长伟 客户服务电话:4006650999 联系人:谢兰 网址:www.tpyzq.com (24 ) 开源证券股份有限公司 地址:西安市锦业路 1 号都市之门B 座 5 层 法定代表人: 李刚 客户服务电话:4008608866 联系人:袁伟涛 网址:www.kysec.cn (25 ) 中国国际金融 股份有限公司 地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座28 层 法定代表人:丁学东 公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海) 传真:010-65051156 联系人:王少立 网址:www.cicc.com 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 12 (26 ) 华金证券 股份有限公司 地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人:宋卫东 客户服务电话:4008211357 联系人:秦臻 网址:www.huajinsc.cn (27 ) 中信期货有限公司 地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 客户服务电话:4009908826 联系人:韩钰 网址:www.citicsf.com (28 ) 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼 法定代表人:余磊 客户服务电话:4008005000 联系人:杨晨 官网:www.tfzq.com (29 )


宏信证券有限责任公司 地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 客户服务电话: 4008366366 联系人:张 鋆 网址:www.hxzq.cn (30 ) 安信证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 13 客户服务电话:95517 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn (31 ) 光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客户服务电话:95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com (32 ) 华龙证券股份有限公司 地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人:李晓 安 电 话:0931-4890208 传 真:0931-4890628 客户服务电话:0931-95368 (甘肃)或4006898888 (全国) 联系人:范坤 网址:www.hlzq.com (33 ) 中泰证券股份有限公司 地址:山东省济南市市中区 经七路86 号 法定代表人:李玮 传真:0531-68889357 客户服务电话:95538 联系人:孙豪志 网址:www.zts.com.cn (34 ) 大同证券有限责任公司 地址:山西省太原市小店区长治路 111 号 12、13 层 法定代表人:董祥 客户服务电话:4007121212 联系人:薛津 网址:www.dtsbc.com.cn 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 14 (35 ) 首创证券有限责任公司 地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号 法定代表人:吴涛 客户服务电话:4006200620 联系人:刘宇 网址:www.sczq.com.cn (36 ) 中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 传真:010-66568990 客户服务电话:95551 或4008888888 联系人:邓颜 (37 ) 世纪证券有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦40-42 楼 法定代表人:姜昧军 电话:0755-83199599 客户服务电话:4008323000 联系人:袁媛 网址:www.csco.com.cn (38 ) 深圳众禄金融控股股份有限公司 地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话:4006-788-887 联系人:童彩平 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (39 ) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 客户服务电话:4000-766-123 联系人:李雁雯 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 15 网址:蚂蚁聚宝APP (40 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (41 ) 上海天天基金销售有限公司


地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座26 楼 法定代表人:其实 客户服务电话:400-1818-188 联系人:王超 网址: www.1234567.com.cn (42 ) 和讯信息科技有限公司 地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座18F 法定代表人: 王莉 客户服务电话:400-920-0022 联系人:刘洋 网址: licaike.hexun.com (43 ) 北京展恒基金销售有限公司


地址:北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人: 闫振杰 客户服务电话:400-888-6661 联系人:马林 网址: www.myfund.com (44 )


浙江同花顺基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 16 客户服务电话:0571-88920897 、4008-773-772 联系人:董一峰 网址:www.5ifund.com (45 ) 众升财富(北京)基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5 号楼3201内 法定代表人:王斐 客户服务电话: 400-081-6655 联系人:付少帅 网址:www.wy-fund.com (46 ) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人:陈操 地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006 室 联系人:文雯 客户服务电话:400-850-7771 网站:https://t.jrj.com/ (47 ) 一路财富(北京)信息科技有限公司 法定代表人:吴雪秀 地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 联系人:徐越 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (48 ) 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:燕斌 地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 联系人:陈东 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com/ (49 ) 上海好买基金销售有限公司 地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 17 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 联系人:陆敏 网址:www.ehowbuy.com (50 ) 北京增财基金销售有限公司 法定代表人:罗细安 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼12 层1208 号 联系人:史丽丽 客服电话:400-001-8811 网址:shill@zcvc.com.cn (51 ) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 联系人:高静 网址:www.qianjing.com (52 ) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:刘洋 网址:http://www.chinapnr.com/ (53 ) 嘉实财富管理有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道8 号国金 中心办公楼二期46 层4609-10 单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 联系人:余永键 网址:http://www.harvestwm.cn/ (54 ) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 18 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号


法定代表人:林卓


客服电话:400-6411-999 联系人:张晓辉 网址:http://www.taichengcaifu.com (55 ) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:吴煜浩 网址:www.yingmi.cn (56 ) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座23 层 法定代表人:梁越 客服电话:4008-980-618 联系人:王海烨 网址:www.chtfund.com (57 ) 北京虹点基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 16 层1603 法定代表人:胡伟 客服电话:400-068-1176 联系人:陈铭洲 网址:https://www.jimubox.com (58 ) 大泰金石基金销售有限公司 地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区4 楼A506 室





法定代表人:袁顾明 客服电话:021-22267982 联系人:赵明 网址:http://www.dtfortune.com/ (59 ) 上海陆金所资产管理有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 19 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 法定代表人:郭坚 客服电话:4008 6666 18 联系人:程晨 网址:https:/www.lu.com (60 ) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 地址:北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层1809 法定代表人:沈伟桦 客服电话:400-6099-200 联系人:刘梦轩 网址:http://www.yixinfund.com/ (61 ) 上海凯石财富基金销售有限公司 地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室


法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:王哲宇 网址:www.vstonewealth.com (62 ) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 地址:北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室


法定代表人:彭运年 客服电话:4008-909-998 联系人:王莅晨 网址:http://www.jnlc.com/ (63 ) 深圳富济财富管理有限公司 地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 法定代表人:齐小贺


客服电话:0755-83999907 联系人:马利佳 网址:www.jinqianwo.cn (64 ) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 20 地址 : 深圳市前海深港 合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 (入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 联系人:叶健 网址:www.ifastps.com.cn (65 ) 上海利得基金销售有限公司 地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室


法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755 联系人:徐鹏 网址:http://www.leadbank.com.cn (66 ) 浙江金观诚财富管理有限公司 地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼1001 室 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:孙成岩 网址:www.jincheng-fund.com (67 ) 上海大智慧财富管理有限公司 地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼10-11 楼





法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 联系人:施燕华 网址:https://8.gw.com.cn (68 ) 北京广源达信基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 楼浦项中心B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 联系人:崔丁元 网址:https://www.niuniufund.com/ 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 21 (69 ) 北京汇成基金销售有限公司 地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:www.hcjijin.com (70 ) 深圳前海微众银行股份有限公司


地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座36 楼、37 楼








法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-9900 联系人:罗曦 网址:www.webank.com (71 ) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 联系人:蔡之帆 网址:www.xds.com.cn (72 ) 北京新浪仓石基金销售有限公司 地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层518 室





法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369 联系人:吴翠 网址:http://finance.sina.com.cn/fund/ (73 ) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼22 层2603-06 法定代表人:江卉 客服电话:95118 / 400-098-8511 联系人:赵德赛 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 22 网址:http://fund.jd.com (74 ) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚


客服电话:400-810-5919 联系人:王鹤敏 网址:www.fengfd.com (75 ) 深圳市金斧子投资咨询有限公司 地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦18F





法人代表:陈姚坚 客服电话:400-9500-888 联系人:张烨 网址:www.jfzinv.com (76 ) 上海华夏财富投资管理有限公司 地址:上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室 法人代表:李一梅


客服电话:400-817-5666 联系人:穆文燕 网址:www.amcfortune.com (77 ) 南京苏宁基金销售有限公司 地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表:钱燕飞 客服电话:95177 联系人:喻明明 网址:www.snjijin.com (78 ) 北京蛋卷基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 法人代表:钟斐斐 客服电话:4000-618-518 联系人:候芳芳 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 23 网址:www.danjuanapp.com (79 ) 上海基煜基金销售有限公司 地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室(上海泰和 经济发展区) 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369





联系人:李鑫 网址:www.jiyufund.com.cn


(80 ) 中民财富管理(上海)有限公司 地址:上海市黄浦区中山南路 100 号7 层05 单元 法人代表:弭洪军 客服电话:400-876-5716 联系人:黄鹏 网址:www.cmiwm.com 3、 场内 销售机构 本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上 海证券交易所会员单位进行 销售。 基金管理人可以根据有关法律法规的要求,调整或 增 加 其 他 符 合 要 求 的 机 构销售本基金,并按照相关规定及时公告。 二、登 记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938782 传真:010-50938907 联系人:赵亦清 三、出 具法 律意见 书的律 师事 务所


名称:上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 24





办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


负责人:俞卫锋


电话:021-31358666


传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明 、孙睿 四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼


办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹


经办注册会计师: 薛竞、都晓燕 电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:都晓燕 第 四部 分


基 金的 名称 本基金的名称: 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 第 五部 分 基 金类型 基金类型:契约型、开放式、发起式 第 六部分 基 金的投 资目 标 本基金通过灵活的投资策略, 捕捉市场中的绝对收益机会, 并且采用有效的 风险管理措施,降低波动风险的同时,获取稳定的收益。 第 七部分


基 金的 投资范 围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票 (包含中小板、创业板及海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 25 其他经 中国证 监会 核准 上市的 股票) 、股 指期 货、权 证、债 券( 国债 、金融 债、 企业债 、公司 债、 次级 债、中 小企业 私募债 、 可转换 债券( 含分离 交 易可转 债)、 央行票据、短期融资券、中期票据等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等 固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指 融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的 合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股 指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 本基金每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5%。 本基金不受中国证监会 《证券投资基金参与股 指期货交易指引》 第五 条第 (一) 项、第(三)项及第(五)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在 不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金 托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风 险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关 事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份 额持有人大会决定。 待基金投资期权等衍生工具、同业存单的相关规定颁布后,基金管理人可 以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与 基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资同业存 单,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 26 第 八部 分 投 资策略 一 、 投资 策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益。 1、阿尔法对冲策略 阿 尔 法 对 冲 策 略 指 通 过 建 立 股 票 多 头 , 并 利 用 股 指 期 货 等 衍 生 工 具 对 冲 系 统性风险,获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构 建精选股票组合,空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 (1 )多头股票组合构建 多 头 股 票 组 合 的 构 建 主 要 依 据 海 富 通 基 金 研 究 部 的 分 析 , 以 基 本 面 分 析 为 主,结合事件驱动策略,精选股票构建基金的多头组合。 研 究 部 分 析 以 上 市 公 司 的 基 本 面 分 析 为 主 要 手 段 , 重 点 对 个 股 的 估 值 水 平 及成长性进行判断和评级,以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对 上市公司进行六个维度的分析,具体包括:公司治理结构、人力资源管理、资 产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。 事 件 驱 动 策 略 为 多 头 股 票 的 辅 助 策 略 , 在 提 前 挖 掘 和 深 入 分 析 可 能 造 成 股 价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重 点关注以下事件可能催生的超额收益机会,具体包括:高成长含权、净利润增 长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。 (2 )空头组合构建 空 头 组 合 的 构 建 将 主 要 根 据 多 头 组 合 的 市 值 、 行 业 分 布 、 贝 塔 系 数 等 因 素 , 计算空头衍生品的数量,并进行动态跟踪,灵活调整空头组合。本基金将充分 考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约进行构建空头组合。 2、其他绝对收益策略 本 基 金 主 要 通 过 把 握 精 选 组 合 与 衍 生 工 具 之 间 存 在 的 价 差 , 捕 捉 阿 尔 法 收 益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化,灵活运用其他绝对收益策略, 提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于: 多因子套利 根据多因子模型,把握各因子的套利机会 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 27 统计套利 基于历史数据,从历史 交易数据找寻规律,发现两 个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 动量反转套利 根据股票的动量及反转效应,利益衍生品进行对 冲,获取动量或反转收益 股指期货套利 积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货 合约之间的价差进行套利,获取绝对收益 股利套利 积极把握股票分红时存在的套利机会 本基金将密切关注市场环境的变化,适时运用其他绝对收益策略。 3、债券投资策略 债券组合主要进行流动性管理及增强收益,在债券组合的具体构造和 调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管 理手段进行日常管理。 (1 ) 久 期 管 理 策 略 是 根 据 对 宏 观 经 济 环 境 、 利 率 水 平 预 期 等 因 素 , 确 定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2 ) 收 益 率 曲 线 策 略 是 指 在 确 定 组 合 久 期 以 后 , 根 据 收 益 率 曲 线 的 形 态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置 不同期限品种的配置比例。 (3 ) 类 属 配 置 包 括 现 金 、 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 之 间 的 配 置 。 在 确 定 组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动 性 、 收 益 性 以 及 信 用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金 等资产的比例。 (4 )中小企业私募债的投资策略 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 将 着 力 分 析 个 券 的 实 际 信 用 风 险 , 并 寻 求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽 的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈 利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决 定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小 企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 4、其他衍生品投资策略 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 28 本基金将 严格遵 守相应 的法规要 求,使 用股指 期货、权 证等衍 生工具 , 未 来 , 若 本 基 金 可 以 投 资 期 权 等 其 他 衍 生 品 , 本 基 金 将 按 照 风 险 对 冲 的 原 则,以有利于基金资产增值为主要目标,合理使用其他衍生工具。 二 、投 资决策 依据 和程序 1.决策依据 (1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定; (2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比; (3 ) 投 资 部 策 略 分 析 师 、 股 票 分 析 师 、 固 定 收 益 分 析 师 、 定 量 分 析 师 各 自 独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 2.决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员 会 定期或不 定 期 就 投 资 管 理 业 务 的 重 大 问 题 进 行 讨 论 。 基 金 经 理 、 分 析 师 、 交 易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序 独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下: (1) 投资 决策委 员会 依据国 家有 关基金 投资 方面的 法律 和行业 管理 法规, 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制 系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。 (2) 投资 部门负 责人 在公司 有关 规章制 度授 权范围 内 , 对重大 投资 进行审 查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定 各组合资产 和行业配置的偏差度指标。 (3) 分析 师根据 宏观 经济、 货币 财政政 策、 行业发 展动 向和上 市公 司基本 面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 (4) 定期 不定期 召开 部门例 会, 基金经 理们 在充分 听取 各分析 师意 见的基 础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进 行资产和行业配置的依据。 (5) 基金经理在投资 部门负责人授权下, 根据部门例会所确定的资产/行业 配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师 行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上, 进 行 投 资 组 合的资 产及行业配置;之后, 在 证 券分析师设定的 证券池内, 根 据 所 管 理 组 合 的 风 险 收益特征和流动性特征,构建基金组合。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 29 (6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 (7 ) 风 险 管 理 部 负 责 对 投 资 组 合 进 行 事 前 、 事 中 、 事 后 的 风 险 评 估 与 控 制。 (8)风险管理部 负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程 序做出调整。 第 九部 分 业 绩比较 基准 本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后) 上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融 机构人民币存款基准利率。 本基金追求绝对收益,上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目 标,符合本基金的产品定位,易于广泛地被投资人理解,因而较为适当。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 本基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公 告,无需召开基金份额持有人大会。 第 十部 分 、风 险收 益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基 金相比,本基金的预期风险更小。 第 十一 部分 、 投资 组合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 30 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年12 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2017 年 9 月30 日(“报告期末”) 。 1 报告 期末 基金资 产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 257,062,154.36 58.18 其中:股票 257,062,154.36 58.18 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 138,112,850.45 31.26 7 其他资产 46,660,498.53 10.56 8 合计 441,835,503.34 100.00 2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,679,793.60 0.61 C 制造业 102,633,743.00 23.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.01 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 31 G 交通运输、仓储和邮政业 7,909,363.16 1.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 8,879,947.03 2.02 J 金融业 112,554,409.44 25.57 K 房地产业 20,818,927.20 4.73 L 租赁和商务服务业 1,379,600.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 R 文化、体育和娱乐业 33,592.05 0.01 S 综合 - - 合计 257,062,154.36 58.40 2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有港 股通股票。 3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 320,064 17,334,666.24 3.94 2 600036 招商银行 600,000 15,330,000.00 3.48 3 600519 贵州茅台 24,500 12,682,180.00 2.88 4 601398 工商银行 2,000,000 12,000,000.00 2.73 5 601939 建设银行 1,599,940 11,151,581.80 2.53 6 600030 中信证券 540,000 9,822,600.00 2.23 7 601601 中国太保 249,980 9,231,761.40 2.10 8 600104 上汽集团 300,000 9,057,000.00 2.06 9 000002 万 科A 340,000 8,925,000.00 2.03 10 000333 美的集团 200,000 8,838,000.00 2.01 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 32 4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IF1710 IF1710 -117.00 -134,931,420.00 -351,780.00 - IF1712 IF1712 -33.00 -37,982,340.00 -2,087,316.5 1 - IH1710 IH1710 -43.00 -34,641,660.00 299,640.00 - IH1711 IH1711 -12.00 -9,698,400.00 -8,100.00 - IH1712 IH1712 -22.00 -17,831,880.00 -672,480.00 - IH1803 IH1803 -13.00 -10,600,980.00 -470,880.00 - 公允价值变动总额合计(元) -3,290,916.51 股指期货投资本期收益(元) -13,944,604.0 5 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,638,684.05 9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,并通过量化模型,构建市 场中性阿尔法股票组合,同时采用安全有效的风险监控,在降低套利风险的同 时,力争为投资者获取超额稳定的收益。 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 33 本基金投资于股指期货,通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险,符合 既定投资政策及投资目标。 10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 10.1 本 期国债 期货 投资 政策 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本 期国债 期货 投资 评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 11 投 资组 合报告 附注 11.1 报告期内本基金投资的中信证券(600030 )于2017年2月17日公告称,公司 北京好运街营业部未经公司审批同意擅自在公司官网和“券商中国”微信公众 号发布 “2016年双11活动宣传推介材料”,宣传推介材料部分表述片面强调收 益,违反了 《关于加强证券经纪业务管理的规定》 相关规定,被深圳证监局责令 立即整改,并对公司采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。公司于 2017 年5月25日公告称,公司因违反 《证券公司融资融 券业务管理办法》 的规定, 收到中国证监会行政处罚事先告知书。 对该证券的投资决策程序的说明:公司是国内最大的证券公司,多项业务排名 行业第一,实力雄厚,龙头地位难以撼动,并且结构均衡、抗风险能力强。经 过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组 合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,973,958.05 2 应收证券清算款 9,596,771.34 3 应收股利 - 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 34 11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。 第十 二 部分


基金 的业绩 基金业绩截止日为2017年9月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、本基金净值增长率 与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014 年11 月 20 日-2014 年 12 月31 日 2.00% 0.64% 0.45% 0.01% 1.55% 0.63% 2015 年1 月1 日-2015 年12 月31 日 17.16% 0.49% 3.37% 0.01% 13.79% 0.48% 2016 年1 月1 日-2016 年12 月31 日 2.51% 0.05% 2.76% 0.01% -0.25% 0.04% 4 应收利息 54,658.93 5 应收申购款 35,110.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,660,498.53 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 35 2017 年1 月1 日-2017 年6 月30 日 -0.57% 0.11% 1.35% 0.01% -1.92% 0.10% 2014 年11 月 20 日 (基金合 同生效日) -2017 年 9 月 30 日 26.50% 0.33% 8.88% 0.01% 17.62% 0.32% 二、本基金累计净值增 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年11 月20 日至 2017 年9 月30 日) 注: 本基金合同于2014 年11月20日生效,截至报告日本基金的各项投资比例已 达到基金合同第十二部分 (二) 投资范围、 (四) 投资限制中规定的各项比例。 第 十三 部分


基金 的费用 和税 收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券 、期货交易费用; 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 36 7、基金的银行汇划费用; 8、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定, 可以在 基金 财产中 列支 的其他 费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5%年费 率计 提。 管理 费 的计 算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金 托管 人核对 一致 后,由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日 、 公休日 等 ,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金 托管 人核对 一致 后,由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金 财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等 ,支付日期顺 延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用 ”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或 基金财产的损失; 海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 37 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 第 十四 部分


对招 募说明 书更 新部分 的说 明 海富通 阿尔 法对冲 混合 型发起 式证 券投资 基金 更新招 募说 明书依 据《 中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律 法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招 募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 一、“第三部分 基金管理人”部分: 1.更新了基金管理人概况的相关信息。 2.更新了张文伟先生、 陶乐斯女士、黄金源先生 的简历。 3.增加了任志强 先生的简历。 4.更新了投资决策委员会 的相关信息。 5.更新了基金管理人的内部控制制度。 二、 “第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的 相关信息。 三、“第五部分 相关服务机构” 部分: 1.更新了基金份额发售机构 的的相关信息 。 2.更新了审计基金财产的会计师事务所的 相关信息。 四、“第九部分 基金的投资” :更新了投资决策程序,并 根据2017年第三 季度报告,更新了基金投资组合报告的内容,相关数据截止期为2017年9月30 日。 五、“第十节 基金的业绩”部分 :根据2017年第三季度报告,更新了基金海富通阿尔法对冲混 合型 发起式证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 38 业绩的内容,相关数据截止期为2017年9月30 日。 六、 “第十九部分 基金托管协议的内容摘要” 部分: 更新了基金托管人的相 关信息。 海富通基金管理有限公司 2018 年1 月3 日