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西部利得祥盈债券A(675081)

西部利得祥盈债券:更新招募说明书摘要(2017年第2期)查看PDF公告

 
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西部利得 祥盈 债券型 证券 投资基金 招募说明书


(2017 年 第 二 期) (摘要 ) 西部利得祥盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会2016年10月24日证监许可【2016】2409号文准予注册。本基金的基金合同 于2016年11月17日正式生效。


【 重要 提示】 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募 集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风 险,投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购 (或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收 益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理 风险、技术风险等,也包括本基金的特定风险等。


2 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基 金,但低于股票型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较低风险水平的投资品 种。 投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基 金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载 内容截止日为2017 年11 月17 日,投资组合报告为2017 年三季度报告,有关财务 数据和净值表现截止日为2017 年9 月30 日(财务数据未经审计)。 第 一 部分


基金管 理人 一 、公 司概况 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799 号陆家嘴世纪金融广场3 号楼11 楼 法定代表人:徐剑钧 成立时间:2010 年7 月20 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]864 组织形式:有限责任公司 号 注册资本:叁亿伍仟万元 存续期限:持续经营 联系人:陈眉媚 联系电话:(021)38572888 联系人:陈眉媚


3 股权结构: 股东 出资额(元) 出资比例 西部证券股份有限公司 178,500,000 51% 利得科技有限公司 171,500,000 49% 合计 350,000,000 100%


二、主 要人 员情况 1、董事会成员 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年3 月起任陕西省 证监局市场部负责人。1995 年10 月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001 起任 西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年9 月起任公司董事 长。 贺燕萍女士:董事 贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生 院,获经济学硕士学位,19 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆业务主 管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建投 证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007 年起在光大证券股份有限公司工 作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年1 月起任光大证券资 产管理有限公司总经理。2013 年8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年11 月起任公司总经理。 刘建武先生:董事 刘建武先生,董事,博士研究生,高级经济师。毕业于西安西北大学,获经济 管理学博士学位。1991 年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993 年起在西 安市人民政府办公厅工作,历任财贸、金融、经济管理副处级秘书,科技文教管理 4 处处长。2001 年起任西安高新管委会管理办副主任及西安高科集团公司副总经 理。2002 年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003 年起任陕西省投资集 团公司金融证券管理部门经理。2005 年10 月任西部证券股份有限公司董事长、党 委书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证券业协会理事、陕西证券期 货业协会会长。 李兴春先生:董事 李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。曾 任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公司执行 副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事,现任利 得科技有限公司董事长兼总经理。 陈伟忠先生:独立董事 陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学博士 学位。长期从事金融研究及管理工作。1984 年起历任西安交通大学教研室主任、 系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融 系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中国金融学 会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生:独立董事 沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任君安 证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事,方正证券 法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董 事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合伙人。 严荣荣女士:独立董事 严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学 院。曾任Gless Lutz & Partner 律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合伙 人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2、监事会成员 王光辉先生:监事会主席


5 王光辉先生,监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,研究生学历。 曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理,兴业银行济南分行同业部总经理,万 家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总裁。 何方先生:监事 何方先生,监事。毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任汉唐证券资产 管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经 理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经 理。现任西部证券副总经理,代为履行西部证券总经理职务。 杨超先生:监事 杨超先生,监事,硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业,获学士 学位;上海交通大学软件工程专业,获硕士学位。曾任汇添富基金高级IT 经理、 中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理。 谢娟女士:监事 谢娟女士,监事。毕业于四川大学行政管理专业,获硕士学位。曾任中国银行 重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部副总 经理(主持工作)。 3、公司高级管理人员 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年3 月起任陕西省 证监局市场部负责人。1995 年10 月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001 起任 西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年9 月起任公司董事 长。 贺燕萍女士:总经理 贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究 生院,获经济学硕士学位,19 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆业务 主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建 6 投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007 年起在光大证券股份有限公司 工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年1 月起任光大证券 资产管理有限公司总经理。2013 年8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年11 月起任公司总经理。 赵毅先生:督察长 赵毅先生,督察长,硕士研究生,毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专 业,21 年证券从业经历。1988 年起任北京大学社会科学处职员。1993 年起任北京 市波姆红外技术公司总经理助理。1996 年起任华夏证券有限责任公司高级投资经 理。2007 年起在华夏基金管理有限公司工作,历任股票分析师、风险管理部总经 理助理。历任公司风险管理部总经理,自2016 年9 月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 张维文先生,基金经理,硕士研究生,毕业于上海财经大学金融学专业,获经 济学硕士学位。9 年证券从业年限。曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信 托有限公司固定收益研究员。2013 年11 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任 固定收益高级研究员。自2016 年9 月起担任西部利得天添富货币市场基金,自 2016 年11 月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券 投资基金的基金经理,自2017 年2 月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的 基金经理,自2017 年3 月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利 得祥逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017 年6 月起担任西部利得新富灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017 年8 月起担任西部利得新润灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。 刘荟女士,基金经理,硕士毕业于辽宁大学应用数学专业。9 年证券从业年 限。曾任群益证券股份有限公司研究员。自2014 年1 月起在我公司担任研究员, 现任投资部副总经理。自2016 年1 月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基 金的基金经理,2016 年8 月至2017 年10 月担任西部利得景瑞灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,自2016 年11 月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,自2017 年1 月起担任西部利得个股精选股票型证券投资 基金的基金经理,自2017 年3 月担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资 7 基金的基金经理,自2017 年7 月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金 经理。 严志勇先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。6 年证券从业 年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中 证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债 券研究主管。2017 年5 月加入本公司,自2017 年8 月起担任西部利得汇享债券型 证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。 5、基金投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成: 投资决策委员会主任委员,吴江先生,硕士毕业于复旦大学财政学专业。11 年证券从业年限。曾任兴业银行资金营运中心交易员、农银汇理基金管理有限公司 基金经理、固定收益部副总经理。2016 年8 月加入本公司,现任总经理助理、投 资总监,自2017 年3 月起担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理,自2017 年4 月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会副主任委员,刘荟女士,投资部副总经理,硕士毕业于辽宁大 学应用数学专业。9 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。自2014 年1 月起在我公司担任研究员,现任投资部副总经理。自2016 年1 月起担任西部 利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,2016 年8 月至2017 年10 月担任 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016 年11 月起担任西 部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017 年1 月起担任西 部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2017 年3 月担任西部利得久 安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017 年7 月起担任西部利得 祥盈债券型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,周平先生,总经理助理兼机构三部总经理兼联席投资总 监,硕士毕业于复旦大学国际政治专业。11 年证券从业年限。曾任普华永道中天 会计师事务所审计师、中信资本资产管理有限公司分析师、国联安基金管理有限公 8 司研究员/基金经理。2015 年6 月加入本公司,现任总经理助理兼机构三部总经理 兼联席投资总监。 投资决策委员会委员,韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国约克 大学经济与金融专业,获理学硕士学位。12 年证券从业年限。曾任渣打银行国际 管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益 投资总监。2015 年5 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自 2015 年8 月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多 策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016 年2 月起担任西部利 得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016 年3 月起担任西部利得 行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016 年6 月起担任西 部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年8 月至2017 年10 月担 任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,2016 年9 月至2017 年10 月担 任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016 年12 月起担任西部利得 天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 自 2017 年2 月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017 年3 月 起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017 年8 月起担任西部 利得天添益货币市场基金的基金经理。 投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部副总经理,硕士毕业于上海理工大 学系统理论专业,获理学硕士学位。7 年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公 司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年1 月加入我公司,现任研究部 副总经理。 投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机应 用技术专业。4 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海 光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年10 月加入本公司,自2016 年11 月起担任西部利得中证500 等权重指数分级证 券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学 数量金融专业。4 年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰 9 柏瑞基金管理有限公司交易员。2016 年11 月加入本公司,曾任基金经理助理。自 2017 年2 月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得天添富货币市场基 金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2017 年8 月起担任西部利 得天添益货币市场基金的基金经理。 投资决策委员会委员,冷文鹏先生,基金经理,硕士毕业于中国人民银行研究 生部金融学专业。12 年证券从业年限。曾任中国经济技术投资担保有限公司产品 经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞 基金管理有限公司高级研究员。2016 年4 月加入本公司,自2016 年6 月起担任西 部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017 年2 月起担任西 部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2017 年4 月起担任西部利得 久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,朱朝华先生,基金经理,硕士毕业于法国高等商业管理 学院工商管理硕士专业。12 年证券从业年限。曾任广东省高速公路公司项目经理 助理、百德能证券有限公司上海代表处研究员、荷兰银行港汇支行理财经理、安信 资产管理有限公司研究分析经理、上海日升昌行股权投资基金管理有限公司研究副 总监、前海投资控股有限公司投资经理、北大方正人寿保险有限公司投资经理。 2016 年8 月加入本公司,自2016 年9 月起担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,严志勇先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济 学专业。6 年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股 份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫 元基金管理有限公司债券研究主管。2017 年5 月加入本公司,自2017 年8 月起担 任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经 理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1 . 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


10 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 4 . 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度、半年度和年度基金报告; 7 . 计算并公告基金资产及各类基金份额(参考)净值,确定基金份额申购、 赎回价格; 8 . 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12.有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四 、基 金管理 人关 于遵守 法律 法规的 承诺 1 . 基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违法违规行为的发生。 2.基金管理人不从事下列行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6 )泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;


11 (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺 (1 )依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟 取不当利益; (3 )不 泄漏 在任 职期间 知 悉的 有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、基 金管理 人内 部控制 制度 及风险 控制 体系 1.内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司的发 展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在充分考虑 内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施所形成的风险导向型的内部控制系统。 (1)内部控制的原则 1 ) 健全 性原 则: 内部控 制 须覆 盖公 司的 各项业 务 、各 个部 门或机构和各级岗 位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2 )有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,并 适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行; 3 )独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; 4 )防火墙原则:公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分 离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度 上适当隔离,以达到风险防范的目的; 5 )相互制约原则:公司组织 机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡; 6 )成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济 12 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公司 章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次是部门管 理制度;第四个层次是各项具体业务规则。 1 )国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则,公司章程是公司管理制度 的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度 的基础和前提; 2 )内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章 程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各项基本 管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制 目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称; 3 )公司基本管理制度包括了以下内容:内部控制大纲、风险控制制度、投资 管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧 急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等; 4 )部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制度 的基础上,对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设置、岗位责任及 操作规程等; 5 )各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务,对该业务的操作要求、流 程、授权等作出的详细完整的规定。 (3)内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及 内部监控。 1)控制环境 公司设立董事会,向股东会负责。董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委 员会。董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东 会的决议,行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会,向股东会 13 负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营 管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行,总经理直接 对董事会负责。 公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情 况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。 2)风险评估 A 、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估,并 对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管理目标, 提出风险防范措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公司规范健康 发展; B 、公司经营层下设风险控制委员会,向总经理负责,负责对基金投资风险控 制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事项将导致 公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合 损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响,具体包括负责审核 公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司整体风险; C 、公司经营层下设投资决策委员会,负责对公司的基金产品及各投资品种的 市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估,采用风险量化技术和风 险限额控制等方法把控基金投资整体风险; D 、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位,负责对职责范围内的业务所 面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体 情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务风险进行控 制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实施,监控风险 管理绩效,以不断改进风险管理能力。 3)控制活动 公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式 入手,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: A 、各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;


14 B 、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监 督制衡; C 、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和反馈。 4)信息与沟通 公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需 的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完 整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司 根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息的及时、准确的传 递,并且维护渠道的畅通。 5)内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系统通 过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据 市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司组织专门部 门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时 改进。 (4)内部控制的检测 内部控制检测的过程包括如下: 1)内控制度设计检测; 2)内部控制执行情况测试; 3)将测试结果与内控目标进行比较; 4)形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 (5)风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次:


1)第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责; 2)第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部; 3)第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长; 4 )为了有效地控制公司内部风险,公司各业务部门建立第一道监控防线。独 15 立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门 进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有潜在可 能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成第二道监控防 线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责,并将检查结果汇报合规审核委员 会和董事会,形成第三道监控防线。 3.基金管理人关于内部控制的声明 (1 )本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管 理层的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。


16 第二部分


基金托 管人 一 、基 金托管 人基 本情况 1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 注册地址:福州市湖东路154 号 办公地址:上海市江宁路168 号 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年8 月22 日 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号 托管部门联系人:刘峰 电话:021-52629999 传真:021-62159217 2、发展概况及财务状况: 兴业银行成立于1988 年8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股 份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年2 月5 日正式在上海证券交 易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74 亿元。 开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2016 年12 月31 日,兴业银 行资产总额达6.09 万亿元,实现营业收入1570.6 亿元,全年实现归属于母公司股 东的净利润538.5 亿元。 3、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资 产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等 处室,共有员工100 余人,平均年龄32 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,业 务岗位人员均具有基金从业资格。 4、基金托管业务经营情况


17 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务 批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2017 年 6 月 30 日,兴业银行已托管开放 式基金 183 只,托管基金财产规模 5741.64 亿元。 二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完 整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、 内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部 内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控 制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内 控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能 力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员 工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独 立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5) 防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 (6) 有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内 控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理 18 的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得 拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠 正; (7) 审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资 产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“ 内控优先” 的 原则,在新设 机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; (8) 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度 的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4、 内部控制制度及措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6) 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产 估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事 项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 19 收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会 报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及 时向中国证监会报告。


20 第 三 部分


相关服 务机构 一 、基 金份额 销售 机构 1、直销机构 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799 号陆家嘴世纪金融广场3 号楼11 楼 法定代表人:徐剑钧 联系人:陈眉媚 联系电话:4007-007-818(021)38572888 网址:www.westleadfund.com 2、代销机构 1)北京汇成基金销售有限公司 公司地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 客服热线:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 2)申万宏源证券有限公司 地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 客服热线:95523、400-889-5523 网址:www.swhysc.com 3)申万宏源西部证券有限公司 地址: 新疆乌鲁 木齐市高 新区(新市区 )北京南 路 358 号大成 国际大 厦 20楼 2005 室 法定代表人:许建平 客服电话:400-800-0562


21 网址:www.hysec.com 4)中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:田薇 客服热线:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn20 5)上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人: 张跃伟 客服热线:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 6)浙江同花顺基金销售有限公司 公司地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 客服热线:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 7)国金证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 法定代表人:冉云 客服热线: 95310 网址:www.gjzq.com.cn 8)中泰证券股份有限公司 地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳


22 网址:www.zts.com.cn 9)上海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人:朱玉 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 10)北京钱景财富投资管理有限公司 地址:北京市海淀区丹梭街丹梭 SOHO10 层21 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 客服热线:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 11)光大证券股份有限公司 地址:上海市新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 客服热线: 95525、400-8888-788 网址:www.ebscn.com 12)西部证券股份有限公司 地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com 13)东海证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:刘化军


23 联系人:王一彦 客服热线:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 14)上海联泰资产管理有限公司 地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 公司网址:www.91fund.com.cn 15)平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 号22 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 客服热线:95511-8 网址:http://stock.pingan.com 16)东兴证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 客服热线:4008-888-993 网址:www.dxzq.net 17)泛华普益基金销售有限公司 地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 法定代表人:于海锋 联系人:陈金红 客服热线:400-8878-566 网址:www.pyfund.cn 18)中信建投证券股份有限公司


24 地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 客服热线:400-8888-108 网址:www.csc108.com 19)上海利得基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼) 法定代表人:沈继伟 客服热线:400-033-7933 网址:www.leadbank.com.cn 20)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人: 陈柏青23 联系人:张裕 客服热线:400-0766-123 网址:www.fund123.cn


21)京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司 公司地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部














法定代表人:陈超

















联系人:赵德赛


客服热线:95118 网址:


http://fund.jd.com/





22)上海华信证券有限责任公司 公司地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-23层























法定代表人:郭林

















联系人:李颖











客服热线:4008205999


25 网址: www.shhxzq.com 23)大泰金石基金销售有限公司 地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 客服热线:4009282266 网址:www.dtfunds.com 24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人:张彦














联系人:文雯 客服电话:4001661188 网址:http://www.new-rand.cn/ 25)上海万得投资顾问有限公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人:王廷富














联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 26)奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾一路1 号A栋201 室(入住深圳 市前海 商务秘 书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 27)长城证券股份有限公司 地址:深圳市福田区深南大道6008号报业大厦14楼、16楼、17楼


26 法定代表人:何伟


联系人:金夏 客服热线:400-6666-888 网址:http://www.cgws.com 28) 上海好买基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌


联系人:王诗玙 客服热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 29)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓


联系人: 姜焕洋 客服热线:0411-88891212 网址:http://www.taichengcaifu.com 30)武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢 23层1号4号 法定代表人:陶捷 联系人:徐博 客服热线:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 31)天津万家财富资产管理有限公司 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 客服热线:010-59013825


27 网址:http://www.wanjiawealth.com/ 32)北京晟视天下投资管理有限公司 地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人:蒋煜 联系人:殷雯 客服热线:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com 33)海银基金 地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 客服热线:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 34) 成都华弈恒信财富投资管理有限公司 地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层 4号 法定代表人:赵壁














联系人: 谭佳洲 客服热线:400-8010-009 网址:http://www.huayihengxin.com 35)联储证券有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 法定代表人:沙常明 联系人:丁倩云 客服热线:4006206868 网址: www.lczq.com 36)喜鹊财富基金销售有限公司 地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室


28 法定代表人:陈皓 联系人:曹砚财、张萌 客服热线:0891-6177483 网址:www.xiquefund.com 3.基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、 注册 登记 机构 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799 号陆家嘴世纪金融广场3 号楼11 层 法定代表人:徐剑钧 联系电话:021-38572888 传真:021-38572750 联系人:张皞骏 客户服务电话:4007-007-818;(021)38572666 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室 办公地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街1 号东方广场毕马威大楼8 层 办公地址:上海市南京西路1266 号恒隆广场50 楼


29 法定代表人:邹俊














联系电话:(021)2212 2888 传真:(021)6288 1889 联系人:黄小熠 第四部分


基金的 名称 西部利得祥盈债券型证券投资基金 第五部分


基金的 类型 契约型开放式 第六部分


基金的 投资目标 在严格控制风险并保持 流动性的基础上,通过 积极主动的投资管理, 力争获取 高于业绩比较基准的投资收益。 第七部分


基金 的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、 次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债 券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。


30 第八部分


基金的 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类 资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会。本基金通过对宏观经济 运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场 走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等因素的综合考量和合理推断,预测债券 类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状 况分析,在有效控制风险并符合基金合同对于投资限制约束的基础上,在不同的大 类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,获得基金资产的稳定增值,提 高基金收益率。 2、债券投资策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估 的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔 细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成 组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济 运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析, 在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将分析中长期利率趋势,结合经 济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密 切跟踪 CPI 、PPI 、M2 、M1 、汇率等利率敏感指标,对未来中国债券市场利率走 势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。 (2)期限结构配置 本基金在确定组合目标久期后,分析债券市场收益率期限结构,基于收益率曲 线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估,将预期收益率与波动率匹配度最高 的期限段进行配比,构建风险收益特征最优的债券组合。 (3)类属资产配置策略


31 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,本基金将债券资产 配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以寻求收益性、流动性和 信用风险补偿间的最佳平衡点。


在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金 根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预 期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大 的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)个券选择策略


在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率 数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、 息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投 资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进 行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级, 本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资 范围。 (5)信用债投资策略 信用债属于无担保债券,本基金通过研判宏观经济走势,债券发行主体所处行 业周期及其财务状况,对其信用风险进行审慎度量和定价,分析其收益率相对于信 用风险的投资价值,结合流动性状况综合考虑,选择信用利差溢价较高且不失流动 性的品种,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投 资。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票的投资, 以增加基金收益。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其 中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核 32 心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判, 严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价 值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业 的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司 的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分 析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好, 估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率 等; ROE 、ROIC 、毛 利率、净利率等; PE 、PEG 、PB 、PS 等。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产保 值、增值,有利于加强基金风险控制。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证 定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的 投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买 入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。 5、可转换债/ 可交换债券申购投资策略 可转换债/ 可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下 行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应 的基础证券有着较高上涨潜力的可转换/ 可交换债券进行申购投资,并采用期权定 价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的 投资决策。


33 第九部分


基金的 业绩比较标准 本基金业绩比较基准:中债总全价指数收益率×90%+ 沪深 300 指数 收益率× 10% 中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的综合反映银行间债券市场、上 海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指 数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体 收益情况。沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选 取 300 只 A 股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于 本基金,或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据市场发展状况及本基金的投资范围 和投资策略,在履行相应程序的前提下对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基 准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,按有关规定及时公告,并报中国 证监会备案,无需经基金份额持有人大会决议。 第十部分


基金的 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金,属于中低风险/ 收益的产品。 第十一部分


基金 的投资组合报告 基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人兴业银行股 份有限公司根据基金合 同规定,复核了本报告 中的投资 组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2017 年9 月30 日,本报告所列财务数据未经审 计。


34 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,055,545.00 1.88 其中:股票 1,055,545.00 1.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,103,328.30 87.48 其中:债券 49,103,328.30 87.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,900,000.00 6.95 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 986,278.69 1.76 8 其他资产 1,088,482.70 1.94 9 合计 56,133,634.69





100.00














2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 49,280.00 0.10 C 制造业 686,675.00 1.36 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - -


35 E 建筑业 94,880.00 0.19 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 224,710.00 0.45 S 综合 - - 合计 1,055,545.00 2.09 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合


3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600150 中国船舶 6,000 148,020.00 0.29 2 601098 中南传媒 9,000 137,430.00 0.27


36 3 600372 中航电子 7,500 121,875.00 0.24 4 000709 河钢股份 27,000 118,800.00 0.24 5 600118 中国卫星 4,000 112,640.00 0.22 6 000401 冀东水泥 6,000 97,920.00 0.19 7 601186 中国铁建 8,000 94,880.00 0.19 8 600038 中直股份 2,000 87,420.00 0.17 9 300133 华策影视 8,000 87,280.00 0.17 10 600583 海油工程 8,000 49,280.00 0.10 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1


国家债券


2,998,500.00 5.95 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


42,104,028.30 83.48 5


企业短期融资券


4,000,800.00 7.93 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10 合计 49,103,328.30 97.36 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 37 例(%) 1 122228 13天士01 48,030 4,815,007.50 9.55 2 122249 13平煤债 51,000 4,768,500.00 9.45 3 136223 16卓越01 45,260 4,473,498.40 8.87 4 112447 16顺发债 45,000 4,413,600.00 8.75 5 011786010 17恒逸 SCP005 40,000 4,000,800.00 7.93 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


国债期货不在本基金投资范围内。


10.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,084.89 2 应收证券清算款 -


38 3 应收股利 - 4 应收利息 1,071,397.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,088,482.70 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。





(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说 明 1 600150 中国船舶 148,020.00 0.29 临时停牌 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在 尾差。 第十二部分


基金 的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1)西部利得祥盈债券A:


39 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②- ④ 2016年11月 17日-2016年 12月31日 -0.87% 0.16% -1.96% 0.28% 1.09% -0.12% 2017年1月1 日-2017年9 月30日 3.27% 0.08% -1.12% 0.11% 4.39% -0.03% 2016年11月 17日-2017年 9月30日 2.38% 0.10% -3.28% 0.15% 5.66% -0.05% 2)西部利得祥盈债券C: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②- ④ 2016年11月 17日-2016年 12月31日 -1.30% 0.13% -1.96% 0.28% 0.66% -0.15% 2017年1月1 日-2017年9 1.63% 0.05% -1.12% 0.11% 2.75% -0.06%


40 月30日 2016年11月 17日-2017年 9月30日 0.32% 0.07% -3.28% 0.15% 3.60% -0.08% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 西部利得祥盈债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史 走势对比图 1)西部利得祥盈债券 A: (2016 年11 月17 日至2017 年9 月30 日) 2)西部利得祥盈债券 C: (2016 年11 月17 日至2017 年3 月31 日)


41 第十三部分


费用 概览 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用;


42 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性按指定路径支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性按指定路径支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金分设两类基金份额:A 类基金份额与 C 类基金份额。本基金 A 类基金 份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10 % 。本基金销售 服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度 报告中对该项费用的列支情况作专项说明。


43 在通常情况下,本基金某类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值 计提。计算方法如下:


H =E×R ÷当年天数


H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为该类基金份额前一日基金资产净值


R 为该类基金份额对应的销售服务费年费率 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性按指定路径支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五 、费 用调整 在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致,待履行相关程 序后可调整基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。基金管理人必须依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。


44 第十四部分


对招 募说明书更新部 分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2016 年11 月03 日公布的《西部利得 祥盈债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金 实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:


1.根据最新资料,更新了“标题”部分。


2.根据最新资料,更新了“重要提示”部分。


3.根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”部分。


4.根据最新资料,更新了“第四部分 基金托管人”部分。


5.根据最新资料,更新了“第五部分 相关服务机构”部分。


6.根据最新资料,更新了“第六部分 基金的募集”部分。


7.根据最新资料,更新了“第七部分 基金合同的生效”部分。


8.根据最新资料,新增了“第九部分 与基金管理人管理的其他基金转换”部 分。 9.根据最新资料,更新了“第十一部分 基金的投资”部分。 10.根据最新公告,更新了“第二十三部分 其他应披露事项”部分。 西部利得基金管理有限公司


二零一七年十二月二十九日