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带路B(150274)

带路B:更新招募说明书(2017年12月)

 



鹏华中证 一带 一路主 题指数分级 证券投资基金 更新的招 募说明 书














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2017 年 12 月 重 要 提示 本基金经2015 年4 月29 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的《关 于核准鹏 华中证一 带 一路主题指 数分级证 券投资基 金募集的 批复》( 证监 许可〔2015 〕769 号 文)注册 ,进行 募集。根据 相关法律 法规,本 基金基金 合同已于2015 年 5 月 18 日正式生 效,基金 管理人 于该日起正 式开始对 基金财产 进行运作 管理。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。本招募 说明书经 中国证监 会 注册,但中 国证监会 对本基金 募集的注 册,并不 表明 其对本基金 的价值和 收益作出 实质性 判断或保证 ,也不表 明投资于 本基金没 有风险。 中国 证监会不对 基金的投 资价值和 市场前 景等作出实 质性判断 或保证。 本基金投资 于证券市 场,基金 净值会因 为证券市 场波 动等因素产 生波动, 投资者在 投 资本基金前 ,应全面 了解本基 金的产品 特性,充 分考 虑自身的风 险承受能 力,理性 判断市 场 ,并 承担基 金投 资中出 现的 各类风 险, 包括但 不限于 :市 场风险 、管 理风险 、操 作风险 、 流动性风险 、信用风 险、本基 金特有风 险(包括 作为 指数基金的 风险、作 为上市基 金的风 险和作为分 级基金的 风险)及 其他风险 ,等等。 本基金属于 股票型基 金,其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市 场基金,为 证券投资 基金中较 高风险、 较高预期 收益 的品种。同 时本基金 为指数基 金,通 过跟踪 标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华带路A 份 额为稳健收 益类份额 ,具有低 风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华带 路 B 份额 为积 极收益类份 额,具有 高风险且 预期收 益相对较高 的特征。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现, 基金管理 人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对 本基金表现 的保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产,但不 保 证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 基金管理 人提 醒投资人基 金投资的 “买者自 负”原 则,在投资 人作出投 资 决策后 ,基金运 营状况与 基金 净值变化引 致的投资 风险,由 投资人 自行承担。 投资有风 险,投资 人在投资 本基金前 应认 真阅读本基 金的招募 说明书和 基金合 同等信息披 露文件, 自主判断 基金的投 资价值, 自主 做出投资决 策,自行 承担投资 风险。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2017 年 11 月 17 日,有关 财务数据 和净值表 现截止日 为 2017 年 9 月 30 日(未 经审计) 。 目


录 一、绪


言 二、释


义 三、基金管 理人 四、基金托 管人 五、相关服 务机构 六、基金份 额的分级 七、基金份 额的净值 计算 八、基金的 募集与基 金合同的 生效 九、基金份 额的上市 与交易 十、基金份 额的申购 与赎回 十一、基金 的非交易 过户、转 托管、冻 结与解冻 、转 让 十二、基金 份额的配 对转换 十三、基金 的投资 十四、基金 的业绩 十五、基金 的财产 十六、基金 资产的估 值 十七、基金 的收益分 配 十八、基金 份额的折 算 十九、基金 的费用与 税收 二十、基金 的会计与 审计 二十一、基 金的信息 披露 二十二、风 险揭示 二十三、基 金的终止 与清算 二十四、基 金合同的 内容摘要 二十五、基 金托管协 议的内容 摘要 二十六、对 基金份额 持有人的 服务 二十七、其 他应披露 事项 二十八、招 募说明书 的存放及 查阅方式 二十九、备 查文件























一、绪


言 本 招募 说明 书依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 (以 下简 称“《 基金 法》 ”) 、 《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》(以下 简称 “《运作办 法》”) 、《证券 投资基 金销售管理 办法》( 以下简称 “《销售 办法》” )、 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 (以下简称 “《信息 披露办法 》”)等 有关法律 法规 的规定,以 及《鹏华 中证一带 一路主 题指数分级 证券投资 基金基金 合同》( 以下简称 “基 金合同”) 的约定编 写。 本招募说明 书阐述了 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级 证券投资基 金(以下 简称“本 基 金”或“基 金”)的 投资目标 、策略、 风险、费 率等 与投资人投 资决策有 关的必要 事项, 投资人在做 出投资决 策前应仔 细阅读本 招募说明 书。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏,并 对 其真实性、 准确性、 完整性承 担法律责 任。本基 金是 根据本招募 说明书所 载明的资 料申请 募集的。本 基金管理 人没有委 托或授权 任何其他 人提 供未在本招 募说明书 中载明的 信息, 或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写,并经 中 国 证监会注册 。基金合 同是约定 基 金合同当事 人之间权 利、义务 的法律文 件。基金 投资 人自依基金 合同取得 基金份额 ,即成 为基金份额 持有人和 基金合同 的当事人 ,其持有 基金 份额的行为 本身即表 明其对基 金合同 的承认和接 受,并按 照《基金 法》、基 金合同及 其他 有关规定享 有权利、 承担义务 。基金 投资人欲了 解基金份 额持有人 的权利和 义务,应 详细 查阅基金合 同。 二、释


义 在本招募说 明书中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语或 简称具有如 下含义: 1、基金或本 基金:指 鹏华中证 一带一路 主题指 数分 级证券投资 基金 2、基金管理 人:指鹏 华基金管 理有限公 司 3、基金托管 人:指招 商银行股 份有限公 司 4、基金合同 :指《鹏 华中证一 带一路主 题指数 分级 证券投资基 金基金合 同》及对 该基 金合同的任 何有效修 订和补充 5、托管协议 :指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《鹏 华中证一 带一路主 题指 数分级证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 6、招募说明 书或本招 募说明书 :指《鹏 华中证 一带 一路主题指 数分级证 券投资基 金招 募说明书》 及其定期 的更新 7、基金份额 发售公告 :指《鹏 华中证一 带一路 主题 指数分级证 券投资基 金基金份 额发 售公告》 8、法律法规:指中 国现行有效并公 布实施的法律 、 行政法规、规范性文 件、司法解释 、 行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 9、《基金法 》:指 2003 年10 月28 日 经第十届 全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次 会议通过, 并经 2012 年12 月28 日第十 一届全 国人 民代表大会 常务委员 会第三十 次会议修 订,自 2013 年 6 月 1 日起实施 的《中华 人民共 和国 证券投资基 金法》及 颁布机关 对其不时 做出的修订 10、《销售 办法》: 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年6 月 1 日 实施的《 证 券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 11、《信息 披露办法 》:指中 国证监会2004 年6 月8 日颁布、同 年 7 月1 日实施 的 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 12、《运作 办法》: 指中国证 监会 2014 年 7 月7 日 颁布、同年8 月 8 日 实施的《 公开 募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 13、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 14、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 15、基金合 同当事人 :指受基 金合同约 束,根据 基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律 主体,包括 基金管理 人 、基金 托管人和 基金份额 持有 人 16、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 17、机构投 资者:指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记 并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 18、合格境 外机构投 资者:指 符合《合 格境外机 构投 资者境内证 券投资管 理办法》 及 相关法律法 规规定可 以投资于 在中国境 内依法募 集的 证券投资基 金的中国 境外的机 构投资 者 19、投资人 :指个人 投资者、 机构投资 者和合格 境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国 证监会允许 购买证券 投资基 金 的其他投 资人的合 称 20、基金份 额持有人 :指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人,按 其 持有的基金 份额不同 ,可区分 为鹏华一 带一路份 额持 有人、鹏华 带路 A 份 额持有人 及鹏华 带路 B 份额 持有人 21、基金销 售业务: 指基金管 理人或销 售机构宣 传推 介基金,发 售基金份 额,办理 基 金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 22、销售机 构:指鹏 华基金管 理有限公 司以及符 合《 销售办法》 和中国证 监会规定 的 其他条件, 取得基金 销售业务 资格并与 基金管理 人签 订了基金销 售服务代 理协议, 代为办 理基金销售 业务的场 外机 构, 以及可通 过深圳证 券交 易所交易系 统办理基 金销售业 务的会 员单位 23、场外: 指通过深 圳证券交 易所交易 系统外的 销售 机构利用其 自身柜台 或其他交 易 系 统办 理本基 金基 金份额 的认 购、申 购和 赎回的 场所。 通过 该等场 所办 理基金 份额 的认购 、 申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 24、场内: 指通过具 有相应业 务资格的 深圳证券 交易 所会员单位 利用深圳 证券交易 所 交易系统办 理本基金 基金份额 的认购、 申购、赎 回和 上市交易的 场所。通 过该等场 所办理 基金份额的 认购、申 购、赎回 也称为场 内认购、 场内 申购、场内 赎回 25、登记业 务:指基 金登记、 存 管、过 户、清算 和结 算业务,具 体内容包 括投资人 开 放式基金账 户/ 深圳证 券账户的 建立和管 理、基 金份 额登记、基 金销售业 务的确认 、清算和 结算、代理 发放红利 、建立并 保管基金 份额持有 人名 册和办理非 交易过户 等 26、登记机 构:指办 理登记业 务的机构 。基金的 登记 机构为鹏华 基金管理 有限公司 或 接受鹏华基 金管理有 限公司委 托代为办 理登记业 务的 机构,本基 金的登记 机构为中 国证券 登记结算有 限责任公 司 27、登记结 算系统: 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统, 登 记在该系统 的基金份 额也称为 场外份额 28、证券登 记系统: 指中国证 券 登记结 算有限责 任公 司深圳分公 司证券登 记系统, 登 记在该系统 的基金份 额也称为 场内份额 29、开放式 基金账户 :指投资 人通过场 外销售机 构在 中国证券登 记结算有 限责任公 司 注册的、用 于记录其 持有的、 基金管理 人所管理 的基 金份额余额 及其变动 情况的账 户 30、深圳证 券账户: 指投资人 在中国证 券登记结 算有 限责任公司 深圳分公 司开设的 深 圳证券交易 所人民币 普通股票 账户(即A 股账户 )或 证券投资基 金账户 31、基金交 易账户: 指销售机 构为投资 人开立的 、记 录投资人通 过该销售 机构办理 认 购、申购、 赎回、转 换及转托 管等业务 而引起的 基金 份额变动及 结余情况 的账户 32、标的指 数:指中 证一带一 路主题指 数 33、基金份 额:指鹏 华一带一 路份额、 鹏华带路A 份 额和/或鹏华 带路 B 份额 34、鹏华一 带一路份 额:指鹏 华中证一 带一路主 题指 数分级证券 投资基金 之基础份 额 35、鹏华带 路 A 份额 :指鹏华 中证一带 一路主题 指数 分级证券投 资基金之A 份额, 即 低风险且预 期收益相 对较低的 稳健收益 类份额 36、鹏华带 路 B 份额 :指鹏华 中证一带 一路主题 指数 分级证券 投 资基金之B 份额, 即 高风险且预 期收益相 对较高的 积极收益 类份额 37、基金合 同生效日 :指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件,基金 管 理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕,并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 38、基金合 同终止日 :指基金 合同规定 的基金合 同终 止事由出现 后,基金 财产清算 完 毕,清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 39、基金募 集期:指 自基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间,最 长不得超 过 3 个月 40、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 41、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交 易 所的 正常交易日 42、T 日:指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 43、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含T 日) 44、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 45、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 46、认购: 指在基金 募集期内 ,投资人 申请购买 基金 份额的行为 47、上市交 易:指基 金投资者 通过深圳 证券交易 所会 员单位以集 中竞价的 方式买卖 基 金份额的行 为 48、申购: 指基金合 同生效后 ,投资人 根据基金 合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基 金份额的行 为 49、赎回: 指基金合 同生效后 ,基金份 额持有人 按基 金合同和招 募说明书 规定的条 件 要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 50、巨额赎 回:指本 基金单个 开放日, 鹏华一带 一路 份额净赎回 申请(赎 回申请总 数 加上基金转 换中转出 申请份额 总数后扣 除申购申 请总 数及基金转 换中转入 申请份额 总数后的余额)超 过上一开 放日基金 总份额( 包括鹏华 一带 一路份额、 鹏华带路A 份额、 鹏华带 路 B 份额) 的 10 % 51、配对转 换:指鹏 华一带一 路份额与 鹏华带路A 份 额、鹏华带 路 B 份额 之间按约 定 的转换规则 进行转换 的行为, 包括基金 份额的分 拆和 合并 52、分拆: 指基金份 额持有人 将其持有 的场内鹏 华一 带一路份额 按照 2 份 场内鹏华 一 带一路份额 对应 1 份 鹏华带路A 份额与1 份鹏华 带路B 份额的比例 进行转 换的行为 53、合并: 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华带 路 A 份额与鹏华 带路 B 份 额按照 1 份 鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带 路 B 份额 对应 2 份 场内 鹏华一带一 路份额的 比例进行 转换的 行为 54、折算: 指在基金 份额持有 人所持基 金资产净 值不 变的前提下 ,由基金 管理人按 照 一定比例调 整鹏华一 带一路份 额净值、 鹏华带路A 份 额参考净值 和/或鹏华 带路 B 份 额参考 净值,使得 基金份额 持有人所 持基金份 额相应变 化的 行为,包括 定期折算 和不定期 折算 55、定期折 算:指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 56、不定期 折算:指 当鹏华一 带一路份 额净值、 鹏华 带路 A 份额 参考净值 和/ 或鹏华 带 路 B 份额参 考净值满 足一定的 条件时, 基金管理 人进 行的基金份 额折算行 为 57、基金转 换:指基 金份额持 有人按照 基金合同 和基 金管理人届 时有效公 告规定的 条 件,申请将 其持有基 金管理人 管理的、 某一基金 的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的其他 基金基金份 额的行为 58、转托管 :指基金 份额持有 人在本基 金的不同 销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份 额销售机构 的操作, 包括系统 内转托管 和跨系统 转托 管 59、系统内 转托管: 指投资者 将持有的 基金份额 在登 记结算系统 内不同销 售机构( 网 点)之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位(交易 单元 )之间进行 转托管的 行为 60、跨系统 转托管: 指投资者 将持有的 鹏华一带 一路 份额在登记 结算系统 和证券登 记 系统之间进 行转托管 的行为 61、定期定 额投资计 划:指投 资人通过 有关销售 机构 提出申请, 约定每期 申购日、 扣 款金额及扣 款方式, 由销售机 构于每期 约定扣款 日在 投资人指定 银行账 户 内自动完 成扣款 及基金申购 申请的一 种投资方 式 62、元:指 人民币元 63、基金收 益:指基 金投资所 得红利、 股息、债 券利 息、买卖证 券价差、 银行存款 利 息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 64、基金资 产总值: 指基金拥 有的各类 有价证券 、银 行存款本息 、基金应 收申购款 及 其他资产的 价值总和 65、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 66、基金份 额净值: 指每一份 基金份额 所代表的 基金 资产净值, 按基金份 额的不同 , 可区分为鹏 华一带一 路份额净 值、鹏华 带路 A 份 额净 值、鹏华带 路 B 份额 净值 67、基金份 额参考净 值:指在 基金份额 净值计算 的基 础上,根据 基金合同 给定的计 算 公式得到的 基金份额 估算价值 ,按基金 份额的不 同, 可区分为鹏 华带路 A 份额参考 净值、 鹏华带路 B 份额参考 净值。基 金份额参 考净值是 对基 金份额价值 的一个估 算,并不 代表基 金份额持有 人可获得 的实际价 值 68、基金资 产估值: 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值,以确定 基金资产 净值和基 金 份额净值的 过程 69、指定媒 介:指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒 介 70、不可抗 力:指基 金合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件 三、基金 管理 人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话:(0755 )82021233








传真 :(0755)82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本 资 产管理股 份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,董事, 经济学博 士,讲师 ,国籍: 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济 学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总 经 理、 中国证 监会 第六、 七届 发审委 委员 ,现任 鹏华基 金管 理有限 公司 总裁、 党总 支书记 。 孙煜扬先生 ,董事, 经济学博 士,国籍 :中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会 主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券 交易所首任 行政总监 、香港深 业(集团 )有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副 总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼 行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司 董事总裁, 国信证 券股份 有限公司 副总裁, 国信证券 股份有限公 司公司顾 问。 Massimo Mazzini 先生 ,董事, 经济和商 学学士 。国 籍:意大利 。曾在安 达信 (Arthur Andersen MBA )从事风险管理 和资产管 理 工作,历 任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资 总监、东方 汇理资产 管理股份 有限公 司(CAAM SGR ) 投资副总 监、农业 信贷另 类投资集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执 行委员 会委员、 意大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方 案部投资 总监 、Epsilon 资产管 理股份公 司 (Epsilon SGR )首 席执行官 ,欧利盛 资本股份 公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡) 首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务 发展总监 。 Andrea Vismara 先生, 董事, 法学学士 ,律师, 国籍 :意大利。 曾在意大 利多家律 师 事务所担任 律师,先 后在法国 农业信贷 集团(Credit Agricole Group ) 东方汇 理资产管 理 股份有限公 司(CAAM SGR )法务部 、产品 开发部, 欧利盛资本 资产管理 股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与 股权部工 作, 现在担任意 大利欧利 盛资本资 产管理 股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A )董事 会秘书 兼任企业事 务部总经 理,欧利 盛资本 股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡) 企业服 务部总经理 。 周中国先生 ,董事, 会计学硕 士研究生 ,国籍: 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司 定价中心经 理助理;2000 年 7 月起历 任国信证 券有 限责任公司 资金财务 总部业务 经理、外 派财务经理 、高级经 理、总经 理助理、 副总经理 、国 信证券股份 有限公司 人力资源 总部副 总经理、资 金财务总 部副总经 理;2015 年 6 月至今 任国信证券 股份有限 公司资金 财务总部 总经理。 史际春先生 ,独立董 事,法学 博士,国 籍:中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学 副教授,现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ,国务院特 殊津贴专 家,兼任 中国法 学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 张元先生, 独立董事 ,大学本 科,国籍 :中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑, 甘 肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任,中 央金 融工作委员 会研究室 主任,中 国银监 会政策法规 部(研究 局)主任 (局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央 国 债登记结算 有限责任 公司董事 长兼党委 书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债 登记结算有 限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 高臻女士, 独立董事 ,工商管 理硕士, 国籍:中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长, 负 责贷款管理 和运营, 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购;2007 年加入曼 达 林投资 顾 问有限公司 ,现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生, 监事会主 席,研究 生学历, 国籍:中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司 工作,曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事, 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事 长。 陈冰女士, 监事,本 科学历, 国籍:中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会 计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金 财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等, 现任国 信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部 总经 理、 融资融券部 总经理。 SANDRO VESPRINI 先 生,监事 ,工商管 理学士, 国籍 :意大利。 先后在米 兰军医院 出 纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务管理 和投 资经理,现 任欧利盛 资本资产 管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负 责人 。 于丹女士, 职工监事 ,法学硕 士,国籍 :中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律 师;2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司,历 任监 察稽核部法 务主管, 现任监察 稽核部 总经理助理 。 郝文高先生 ,职工监 事,大专 学历,国 籍:中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基 金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监;2011 年7 月加 盟鹏华基 金管理 有限公司, 现任登记 结算部总 经理。 刘嵚先生, 职工监事 ,管理学 硕士,国 籍:中国 。历 任毕马威( 中国)管 理顾问公 司 咨询顾问, 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理;2014 年10 月加 入鹏华基 金管理 有限公司, 现任首席 市场官兼 市场发展 部、北京 分公 司总 经理。 3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,董事, 总裁,经 济学博士 ,讲师, 国籍 :中国。历 任北京理 工大学管 理 与经济学院 讲师、中 国兵器工 业总公司 主任科员 、中 国证监会处 长、南方 基金管理 有限公 司副总经理 、中国证 监会第六 、七届发 审委委员 ,现 任 鹏华基金 管理有限 公司总裁 、党总 支书记。 高阳先生, 副总裁, 特许金融 分析师(CFA ), 经济 学硕士,国 籍:中国 。历任中 国国 际金融有限 公司经理 ,博时基 金管理有 限公司博 时价 值增长基金 基金经理 、固定收 益部总 经理、基金 裕泽基金 经理、基 金裕隆基 金经理、 股票 投资部总经 理,现任 鹏华基金 管理有 限公司副总 裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理 硕士、法 学硕士, 国籍 :中国。历 任中国人 民大学校 办 科员,中国 证监会办 公厅副处 级秘书, 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部 (实业投资 部)副主 任,并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专 职委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕 士,国籍 :中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律 部监察稽核 经理,鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工 监事、督察 长,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁、 电子商务部 总经理。 苏波先生, 副总裁, 管理学博 士,国籍 :中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副 所长、投资 部经理, 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理,易方 达基金管 理有限 公司信息技 术部总经 理助理, 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工 监事, 现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高永杰先生 ,督察长 ,法学硕 士,国籍 :中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部, 中 国 证监 会办公 厅新 闻处干 部、 秘书处 副处 级秘书 、发行 监管 部副处 长、 人事教 育部 副处长 、 处长,现任 鹏华基金 管理有限 公司督察 长。 韩亚庆先生 ,副总经 理,经济 学硕士。 国籍:中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科 员,全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员,南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、 固定收益部 总监,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总 经理。 4、本基金基 金经理 张羽翔先生 ,国籍中 国,工学 硕士,10 年证券基 金从 业经验。曾 任招商银 行软件中 心 ( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师;2011 年3 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,历 任监察 稽核部资深 金融工程 师、量化 及衍生品 投资部资 深量 化研究员, 先后从事 金融工程 、量化 研究等工作 。2015 年09 月担 任鹏华上 证民企 50ETF 联接基金基 金经理,2015 年 09 月担任 鹏华上证民 企 50ETF 基金基金 经理,2016 年 06 月担 任鹏华新丝 路分级基 金基金经 理, 2016 年 07 月担任 鹏华高铁 分级基 金基金经 理,2016 年 09 月担任鹏 华沪深 300 指数(LOF ) 基金基金经 理,2016 年09 月 担任鹏华 中证 500 指数 (LOF )基金 基金经理 ,2016 年 11 月 担任鹏华新 能源分级 基金基金 经理,2016 年 11 月担 任鹏华一带 一路分级 基金基金 经理。 张羽翔先生 具备基金 从业资格 。 本基金基金 经理管理 的其他基 金情况: 2015 年09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 2015 年09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 基金基金 经理 2016 年06 月 担任鹏 华新丝路 分级基金 基金经理 2016 年07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 2016 年09 月 担任鹏 华沪深 300 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年09 月 担任鹏 华中证 500 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 本基金历任 的基金经 理: 2015 年05 月至 2016 年 12 月














焦文龙先 生 2016 年11 月 至本更 新招募书 截止日














张 羽翔先生 5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司董 事、总裁 、党 总支书记。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 邢彪先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高鹏先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 韩亚庆先生 ,鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 梁浩先生, 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ,鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选 混合基金经 理。 赵强先生, 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投资副 总监。 6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集 资金,办 理或者委 托经中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的募 集、申购、 赎回和登 记事宜; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定鹏华 一带一 路份 额申购、赎 回价格; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会; 10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11、以基金 管理人名 义,代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行 为; 12、中国证 监会规定 的其他职 责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理 人承诺不 从事违反 《中华人 民共和 国证 券法》、《 基金法》 、《销售 办 法》、《运 作办法》 、《信息 披露办法 》等法律 法规 的行为,并 承诺建立 健全内部 控制制 度,采取有 效措施, 防止违法 行为的发 生。 2、基金管理 人的禁止 行为: (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产或 者职务之 便为基金 份额持 有人 以外的第三 人牟取利 益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)侵占、 挪用基金 财产; (6)泄露因 职务便利 获取的未 公开 信息 、利用 该信 息从事或者 明示、暗 示他人从 事相 关的交易活 动; (7)玩忽职 守,不按 照规定履 行职责; (8)法律、 行政法规 以及中国 证监会禁 止的其 他行 为。 3、基金管理 人承诺加 强人员管 理,强化 职业操 守, 督促和约束 员工遵守 国家有关 法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权,不 按照规定 履行职 责; (7)泄露在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的 商业 秘密、尚未 依法公开 的基金投 资内 容、基金投 资计划等 信息,或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10)违反 证券交易 所业务规 则,利用 对敲、倒 仓等 非法手段操 纵市场价 格,扰乱 市 场秩序; (11)贬损 同行,以 提高自己 ; (12)在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ; (13)以不 正当手段 谋求业务 发展; (14)有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15)其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有 关法律法 规和基金 合同的规 定,本 着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者牟取利益 ; (3)不泄露 在任职期 间知悉的 有关证券 、基金 的商 业秘密,尚 未依法公 开的基金 投资 内 容、 基金投 资计 划等信 息, 或利用 该信 息从事 或者明 示、 暗示他 人从 事相关 的交 易活动 ; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则: (1)健全性 原则:内 部控制应 当包括公 司的各 项业 务、各个部 门或机构 和各级人 员, 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性 原则:通 过科学的 内控手段 和方法 ,建 立合理的内 控程序, 维护内控 制度 的有效执行 ; (3)独立性 原则:公 司各机构 、部门和 岗位职 责应 当保持相对 独立,公 司基金资 产、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效 益原则: 公司运用 科学化的 经营管 理方 法降低运作 成本,提 高经济效 益, 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合 规性原则 :基金管 理人内控 制度应 当符 合国家法律 、法规、 规章和各 项规 定; (2)全面性 原则:内 部控制制 度应当涵 盖基金 管理 人经营管理 的各个环 节,不得 留有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性 原则:内 部控制制 度的制定 应当随 着有 关法律法规 的调整和 基金管理 人经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3、内部控制 体系 (1)董事会 下设合规 与风险控 制委员会 ,主要 负责 制定基金管 理人风险 控制战略 和控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 (2)公司督 察长负责 对基金管 理人各业 务环节 合法 合规运作进 行监督检 查,组织 、指 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 (3)公司经 营管理层 、督察长 、监察稽 核部、 公司 各部门总经 理定期召 开会议对 各类 风险予以充 分的评估 和防范, 对业务过 程中潜在 和存 在的风险进 行通报、 讨论,并 及时采 取防范和控 制措施。 (4)监察稽 核部负责 对基金管 理人各部 门的风 险控 制情况进行 检查,定 期不定期 对业 务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律、 法规 及其他规定 的执行情 况进行检 查,并 适时提出整 改建议。 (5)业务部 门:对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 (6)员工: 依照公司 “全面风 险管理、 全员风 险控 制”的理念 ,公司每 个员工均 负有 一线风险控 制职责 , 负责把公 司的风险 控制理念 和措 施落实到每 一个业务 环节当中 ,并负 有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 4、内部控制 措施 (1)公司通 过不断健 全法人治 理结构, 充分发 挥独 立董事和监 事会的监 督职能, 力争 从源头上杜 绝不正当 关联交易 、利益输 送和内部 人控 制现象的发 生,保护 投资人利 益和公 司合法权益 。 (2)管理层 牢固树立 了内控优 先的风险 管理理 念, 并着力培养 全体员工 的风险防 范意 识 ,营 造浓厚 的风 险管理 文化 氛围, 保证 全体员 工及时 了解 国家法 律法 规和公 司规 章制度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 (3)公司依据自身 经营特点建立了 包括岗位自控 、 相关部门和岗位之间 相互监督制衡 、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 (4)建立并 不断完善 内部控制 体系及内 部控制 制度 :自成立来 ,公司不 断完善内 控组 织架构、控 制程序、 控制措施 以及控制 职责,建 立健 全内部控制 体系。通 过不断地 对内部 控制制度进 行修订和 更新,公 司的内部 控制制度 不断 走向完善。 (5)建立健 全各项管 理制度和 业务规章 :公司 建立 了包括投资 管理制度 、基金会 计制 度、信息披 露制度、 监察稽核 制度、信 息技术管 理制 度、公司财 务制度等 基本管理 制 度以 及包括岗位 设置、岗 位职责、 操作流程 手册在内 的业 务流程、规 章等,从 基本管理 制度和 业务流程上 进行风险 控制。 (6)建立了 岗位分离 、相互制 衡的内控 机制: 公司 在岗位设置 上采取了 严格的分 离制 度,实现了 基金投资 与交易、 交易与清 算、公司 会计 与基金会计 等业务岗 位的分离 制度, 形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制, 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 (7)建立健 全了岗位 责任制: 公司通过 健全岗 位责 任制使每位 员工都能 明确自己 的岗 位职责和风 险管理责 任。 (8)构建风 险管理系 统:公司 通过建立 风险评 估、 预警、报告 、控制以 及监督程 序, 并经过适当 的控制流 程,定期 或实时对 风险进行 评估 、预警、监 督,从而 识别、评 估和预 警与公司管 理及基金 运作有关 的风险, 通过明晰 的报 告渠道,对 风险问题 进行层层 监督、 管理、控制 ,使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 (9)建立自 动化监督 控制系统 :公司启 用了恒 生交 易系统以及 自行开发 的投资指 标监 控系统等计 算机辅助 控制系统 ,对投资 比例限制 、“ 禁止买入股 票名单” 、交叉交 易等方 面进行电子 化控制, 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险。 (10)不断 强化投资 纪律,严 格实施股 票库制度 :公 司不断强化 投资纪律 ,加强集 体 决策机制, 各基金的 行业配置 比例、基 金经理个 股授 权、基准仓 位等由投 资决策委 员会决 定。同时, 公司建立 了严格的 股票库制 度、禁止 和限 制投资股票 制度,并 由研究小 组负责 维护,所有 股票投资 必须完全 从股票库 中选择。 公司 还建立了契 约风险评 估制度, 定期对 各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险 。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1)基金管 理人确知 建立、实 施和维持 内部控 制制 度是基金管 理人董事 会及管理 层的 责任; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确; (3)本基金 管理人承 诺根据市 场变化和 公司发 展不 断完善内部 控制体系 和内部控 制制 度。


四、基金 托管人 (一)基金 托管人概 况 1、基本情况 名称:招商 银行股份 有限公司 (以下简 称“招商 银行 ”) 设立日期:1987 年4月8 日 注册地址: 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 办公地址: 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人 : 李建红 行长:田惠 宇 资产托管业 务批准文 号:证监 基金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托管部 信息披露 负责人: 张燕 2、发展概况 招 商银 行成 立于1987 年4 月8 日,是 我国 第一 家完全 由企 业法 人持 股的股 份制 商业 银行 , 总行设在深圳。自成 立以来,招商 银行先后进行 了三 次增资扩股,并于2002 年3月成功 地发 行了15亿A股,4月9日 在上交所挂牌 (股票代码:600036 ),是国内第一 家采用国际会 计标 准上市的公司。2006 年9月又成功 发行了22 亿H股,9 月22 日在香港联交所 挂牌交易(股 票代 码:3968),10 月5 日行 使H 股超额 配售 ,共 发行了24.2 亿H 股。 截至2017 年9 月30 日,本 集 团总资产61,692.39 亿元人民币 ,高级法下资本 充足 率15.01% ,权重法 下资本充足率12.26% 。 2002 年 8 月,招商 银行成立 基金托管 部;2005 年 8 月,经报中 国证监会 同意,更 名为 资 产托 管部, 下设 业务 管理室 、产 品管理 室、 业务营运 室、 稽核监 察室 、基 金外包 业务 室 5 个职能处室, 现有员工 76 人。2002 年 11 月,经 中国人民银 行和中国 证监会批 准获得证 券投资基金 托管业务 资格,成 为国内第 一家获得 该项 业务资格上 市银行;2003 年 4 月, 正 式 办理 基金托 管业 务。 招商银 行作 为托管 业务 资质最全 的商 业银行 ,拥 有证 券投资 基金 托 管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 (QFII ) 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管 (QDII )、 全国社会 保障基金 托管、保 险资金托 管、 企业年金基 金托管等 业务资格 。 招 商银 行确 立“ 因势而 变、 先您 所想 ”的 托管理 念和“ 财富 所托 、信 守承诺 ”的 托 管 核心价值,独创“6S 托管银行” 品牌体系,以 “保 护您的业务、保护您 的财富”为历 史使命 ,不 断创新 托管 系统 、服务 和产 品:在 业内 率先推出 “网 上托管 银行 系统 ”、托 管业 务 综 合系 统和“6 心 ”托 管服务 标准 ,首家 发布 私募基金 绩效 分析报 告, 开办 国内首 个托 管 银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只券 商集 合资 产管理 计划 、第 一只 FOF 、第 一只信 托资 金 计 划、第一只股权私募 基金、第一家 实现货币市场 基金 赎回资金 T+1 到 账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只 “1+N ” 基金专户理财、第一 家大小非解禁 资产、 第一单 TOT 保管 ,实现从单一 托管服务商向全 面投 资者服务机构的转变 ,得到了同业 认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响 力不断提升, 四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳 托 管 银 行 奖” , 成 为国 内 唯 一获 奖 项 国内 托 管银 行 ; “ 托管 通 ” 获得 国 内 《银 行 家》2016 中国金融创新“十佳金融产品 创新奖” ;7 月荣膺 2016 年中国资产管理 【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣 获《银行家》2017 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国 际财经权 威 媒体《亚洲 银行家》 “中国年 度托管 银行奖”, 进一步扩 大我行托 管业务在 国际资管 和托 管业界的影 响力。


(二)主要 人员情况 李建红先生 ,本行董 事长、非 执行董事 ,2014 年 7 月起担任本 行董事、 董事长。 英国 东 伦敦 大学工 商管 理硕 士、吉 林大 学经济 管理 专业硕士 ,高 级经济 师。 招商 局集团 有限 公 司 董事 长,兼 任招 商局 国际有 限公 司董事 会主 席、招商 局能 源运输 股份 有限 公司董 事长 、 中 国国 际海运 集装 箱( 集团) 股份 有限公 司董 事长、招 商局 华 建公 路投 资有 限公司 董事 长 和 招商 局资本 投资 有限 责任公 司董 事长。 曾任 中国远洋 运输 (集团 )总 公司 总裁助 理、 总 经济师、副 总裁,招 商局集团 有限公司 董事、总 裁。 田惠宇先生 ,本行行 长、执行 董事,2013 年 5 月起 担任本行行 长、本行 执行董事 。美 国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位,高 级经济师 。曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任 上 海 银行 副行长 、中 国建 设银行 上海 市分行 副行 长、深圳 市分 行行长 、中 国建 设银行 零售 业 务总监兼北 京市分行 行长。 王良先生,本行副行长,货币 银行学硕士,高级经 济 师。1991 年至 1995 年,在中国 科技国际信 托 投资公 司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招 商银行北 京分行展 览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行 长、北京分 行风险控制部总经理;2001 年 10 月 至 2006 年 3 月,历任 北京分行 行长助理 、副行长 ;2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ,任北京 分 行党委书记 、副行长 (主持工 作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月, 任北京分 行行长、 党 委 书 记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月, 任招商银 行总行 行长助理兼 北京分行 行长、党 委书记; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招 商银行总 行行长 助理;2015 年 1 月 起担任本 行副行长 ; 2016 年 11 月起兼 任本行董 事会秘书 。 姜 然女 士, 招商 银行资 产托 管部 总经 理, 大学本 科毕业 ,具 有基 金托 管人高 级管 理 人 员 任职 资格。 先后 供职 于中国 农业 银行黑 龙江 省分行, 华商 银行, 中国 农业 银行深 圳市 分 行,从事信 贷管理、 托管工作 。2002 年 9 月 加盟招 商银行至今 ,历任招 商银行总 行资产托 管 部经 理、高 级经 理、 总经理 助理 等职。 是国 内首家推 出的 网上托 管银 行的 主要设 计、 开发者之一, 具有 20 余年银 行信贷及 托管专业 从业经 验。在托管 产品创新 、服务流 程优化、 市场营销及 客户关系 管理等领 域具有深 入的研究 和丰 富的实务经 验。


(三)基金 托管业务 经营情况 截至2017 年9 月30 日,招商 银行股份 有限公司 累计 托管 316 只 开放式基 金。


(四) 托管人 的内部控 制制度 1、 内部控制目 标 确 保托 管业 务严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管规 则, 自觉 形成 守法经 营、 规 范 运 作的 经营思 想和 经营 理念; 形成 科学合 理的 决策机制 、执 行机制 和监 督机 制,防 范和 化 解 经营 风险, 确保 托管 业务的 稳健 运行和 托管 资产的安 全完 整;建 立有 利于 查错防 弊、 堵 塞 漏洞 、消除 隐患 ,保 证业务 稳健 运行的 风险 控制制度 ,确 保托管 业务 信息 真实、 准确 、 完整、及时 ;确保内 控机制、 体制的不 断改进和 各 项 业务制度、 流程的不 断完善。 2、 内部控制组 织结构 招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系: 一级风险防 范是在总 行层面对 风险进行 预防和控 制。 二 级防 范是 总行 资产托 管部 设立 稽核 监察 室,负 责部门 内部 风险 预防 和控制 。稽 核 监 察 室在 总经理 室直 接领 导下, 独立 于部门 内其 他业务室 和托 管分部 、分 行资 产托管 业务 主 管 部门 ,对各 岗位 、各 业务室 、各 分部、 各项 业务中的 风险 控制情 况实 施监 督,及 时发 现 内部控制缺 陷,提出 整改方案 ,跟踪整 改情况。 三 级风 险防 范是 总行资 产托 管部 在专 业岗 位设置 时,必 须遵 循内 控制 衡原则 ,监 督 制 衡的形式和 方式 视业 务的风险 程度决定 。 3、 内部控制原 则 (1)全面性原则。内 部控制应覆盖 各项业务过程 和 操作环节、覆盖所有 室和岗位, 并 由全部人员 参与。 (2)审慎性原则。内 部控制的核心 是有效防范各 种 风险,托管组织体系 的构成、内 部 管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ,应当体现 “内控优 先”的要 求。 (3)独立性原则。各 室、各岗位职 责应当保持相 对 独立,不同托管资产 之间、托管 资 产 和自 有资产 之间 应当 分离。 内部 控制的 检查 、评价部 门应 当独立 于内 部控 制的建 立和 执 行 部门 ,稽核 监察 室应 保持高 度的 独立性 和权 威性,负 责对 部门内 部控 制工 作进行 评价 和 检查。


(4)有效性原则。内 部控制应当具 有高度的权威 性 ,任何人不得拥有不 受内部控制 约 束的权利, 内部控制 存在的问 题应当能 够得到及 时的 反馈和纠正 。 (5)适应性原则。内 部控制应适应 我行托管业务 风 险管理的需要,并能 随着托管业 务 经 营战 略、经 营方 针、 经营理 念等 内部环 境的 变化和国 家法 律、法 规、 政策 制度等 外部 环 境 的改 变及时 进行 修订 和完善 。内 部控制 应随 着托管业 务经 营战略 、经 营方 针、经 营理 念 等 内部 环境的 变化 和国 家法律 、法 规、政 策制 度等外部 环境 的改变 及时 进行 相应的 修订 和 完善。 (6)防火墙原则。业 务营运、稽核 监察 等相关室 , 应当在制度上和人员 上适当分离 , 办公网和业 务网分离 ,部门业 务网和全 行业务网 分离 ,以达到风 险防范的 目的。 (7)重要性原则。内 部控制应当在 全面控制的基 础 上,关注重要托管业 务事项和高 风 险领域。 (8)制衡性原则。内 部控制应当在 托管组织体系 、 机构设置及权责分配 、业务流程 等 方面形成相 互制约、 相互监督 ,同时兼 顾运营效 率。 (9)成本效益原则。 内部控制应当 权衡托管业务 的 实施成本与预期效益 ,以适当的 成 本实现有效 控制。 4、 内部控制措 施 (1)完善的制度建设 。招商银行资 产托管部制定 了 《招商银行证券投资 基金托管业 务 管 理办 法》、 《招 商银 行资产 托管 业务内 控管 理办法》 、《 招商银 行基 金托 管业务 操作 规 程 》和 等一系 列规 章制 度,从 资产 托管业 务操 作流程、 会计 核算、 岗位 管理 、档案 管理 、 保 密管 理和信 息管 理等 方面, 保证 资产托 管业 务科学化 、制 度化、 规范 化运 作。为 保障 托 管 资产 安全和 托管 业务 正常运 作, 切实维 护托 管业务各 当事 人的利 益, 避免 托管业 务危 机 事 件发 生或确 保危 机事 件发生 后能 够及时 、准 确、有效 地处 理,招 商银 行还 制定了 《招 商 银 行托 管业务 危机 事件 应急处 理办 法》, 并建 立了灾难 备份 中心, 各种 业务 数据能 及时 在 灾难备份中 心进行备 份,确保 灾难发生 时,托管 业 务 能迅速恢复 和不间断 运行。 (2)经营风险控制。 招商银行资产 托管部托管项 目 审批、资金清算与会 计核算双人 双 岗 、大 额资金 专人 跟踪 、凭证 管理 、差错 处理 等一系列 完整 的操作 规程 ,有 效地控 制业 务 运作过程中 的风险。 (3)业务信息风险控 制。招商银行 资产托管部采 用 加密方式传输数据。 数据执行异 地 同 步灾 备,同 时, 每日 实时对 托管 业务数 据库 进行备份 ,托 管业务 数据 每日 进行备 份, 所 有的业务信 息须经过 严格的授 权才能进 行访问。 (4)客户资料风险控 制。招商银行 资产托管部对 业 务办理过程中形成的 客户资料, 视 同 会计 资料保 管。 客户 资料不 得泄 露,有 关人 员如需调 用, 须经总 经理 室成 员审批 ,并 做 好调用登记 。 (5)信息技术系统风 险控制。招商 银行对信息技 术 系统管理实行双人双 岗双责、机 房 24 小时值班并设置 门禁管理、电 脑密码设置及 权限 管理、业务网和办公 网、与全行业 务网 双分离制度 ,与外部 业务机构 实行防火 墙保护等 ,保 证信息技术 系统的安 全。 (6)人力资源控制。 招商银行资产 托管部通过建 立 良好的企业文化和员 工培训、激 励 机 制、 加强人 力资 源管理 及建 立人才 梯级 队伍及 人才储 备机 制,有 效的 进行人 力资 源控制 。





(五 )基金托 管人对基 金管理人 运作基 金进 行监督的方 法和程序 根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、《公 开募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 等 有关 证券法 律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对基金 投资 范围、 投资 对象 、基金 投融 资 比 例、 基金投 资禁 止行 为、基 金管 理人参 与银 行间债券 市场 、基金 管理 人选 择存款 银行 、 基 金资 产净值 计算 、基 金份额 净值 计算、 基金 费用开支 及收 入确定 、基 金收 益分配 、相 关 信 息披 露、基 金宣 传推 介材料 中登 载基金 业绩 表现数据 等的 合法性 、合 规性 进行监 督和 核 查。 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法 》、 《运作 办法 》、 基金合 同、 托管协 议、 上述监督 内容 的约定 和其 他有 关法律 法规 的 规 定, 应及时 以书 面形 式通知 基金 管理人 进行 整改,整 改的 时限应 符合 法规 允许的 投资 比 例 调整 期限。 基金 管理 人收到 通知 后应及 时核 对确认并 以书 面形式 向基 金托 管人发 出回 函 并 改正 。在规 定时 间内, 基金 托管人 有权 随时对 通知事 项进 行复查 ,督 促基金 管理 人改正 。 基 金管 理人对 基金 托管 人通知 的违 规事项 未能 在限期内 纠正 的,基 金托 管人 应报告 中国 证 监会。 基 金托 管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反《基 金法》 、《 运 作 办法 》、基 金合 同 和 有 关法 律法规 规定 ,应 当拒绝 执行 ,立即 通知 基金管理 人限 期改正 ,如 基金 管理人 未能 在 通知期限内 纠正的, 基金托管 人应向中 国证监会 报告 。 基 金管 理人 有义 务配合 和协 助基 金托 管人 依照法 律法规 基金 合同 和托 管协议 对基 金 业 务 执行 核查。 对基 金托 管人发 出的 书面提 示, 基金管理 人应 在规定 时间 内答 复并改 正, 或 就 基金 托管人 的疑 义进 行解释 或举 证;对 基金 托管人按 照法 律法规 、基 金合 同和托 管协 议 的 要求 需向中 国证 监会 报送基 金监 督报告 的事 项,基金 管理 人应积 极配 合提 供相关 数据 资 料和制度等 。 基 金托 管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为,应 及时报 告中 国证 监会 ,同时 通知 基 金 管 理人 限期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中国 证监 会。基金 管理 人无正 当理 由, 拒绝、 阻挠 对 方 根据 托管协 议规 定行 使监督 权, 或采取 拖延 、欺诈等 手段 妨碍对 方进 行有 效监督 ,情 节 严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的,基金 托管 人应报告中 国证监会 。





五、相关 服务机 构 (一)基金份额销售机构 1、场外销售 机构 (1)直销机 构 1)鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕 奇志 2)鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张 圆圆 3)鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 办公地址: 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李 化怡 4)鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座4312 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁 明兵 5)鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 办公地址: 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周 樱 (2)银行销 售机构 1)东莞农村 商业银行 股份有限 公司 注册地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 办公地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 法定代表人 :王耀球 联系人:杨 亢 客户服务电 话:961122 网址:www.drcbank.com 2)东莞银行 股份有限 公司 注册地址: 东莞市莞 城区体育 路 21 号 办公地址: 东莞市莞 城区体育 路 21 号 法定代表人 :卢国锋 联系人:陈 幸 客户服务电 话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 3)江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 注册地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 办公地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系人:蒋 娇 客户服务电 话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 4)交通银行 股份有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 法定代表人 :牛锡明 联系人:张 宏革 客户服务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com 5)南京银行 股份有限 公司 注册地址: 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 办公地址: 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 法定代表人 :胡昇荣 客户服务电 话:40088-96400 网址:www.njcb.com.cn 6)上海银行 股份有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 法定代表人 :金煜 联系人:汤 征程 客户服务电 话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 7)招商银行 股份有限 公司 注册地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 法定代表人 :李建红 联系人:邓 炯鹏 客户服务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 8)中国工商 银行股份 有限公司 注册地址: 北京复兴 门内大街55 号 办公地址: 北京复兴 门内大街55 号 法定代表人 :易会满 联系人:刘 秀宇


客户服务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn 9)中国建设 银行股份 有限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 :田国立 联系人:王 未雨 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com (3)证券公 司销售机 构 1)安信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人 :王连志 联系人:陈 剑虹 客户服务电 话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券 股份有限 公司 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址: 天津市南 开区宾水 西道 8 号 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 客户服务电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长城证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人 :丁益 联系人:金 夏 客户服务电 话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4)长江证券 股份有限 公司 注册地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 法定代表人 :尤习贵 联系人:奚 博宇 客户服务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5)大同证券 有限责任 公司 注册地址: 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 办公地址: 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层 法定代表人 :董祥 联系人:薛 津 客户服务电 话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6)第一创业 证券股份 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人 :刘学民 联系人:毛 诗莉 客户服务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7)方正证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦24 楼 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人 :高利 联系人:丁 敏 客户服务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 8)光大证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 联系人:何 耀 客户服务电 话:95525 网址:www.ebscn.com 9)广州证券 股份有限 公司 注册地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 法定代表人 :邱三发 联系人:梁 微 客户服务电 话:95396 网址:www.gzs.com.cn 10)国金证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 办公地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 法定代表人 :冉云 联系人:刘 婧漪、贾 鹏 客户服务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 11)国联证 券股份有 限公司 注册地址: 无锡市金 融一街 8 号 办公地址: 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 法定代表人 :姚志勇 联系人:祁 昊 客户服务电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn 12)国泰君 安证券股 份有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 法定代表人 :杨德红 联系人:芮 敏祺 客户服务电 话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 13)国信证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 联系人:周 杨 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 14)海通证 券股份有 限公司 注册地址: 上海市广 东路 689 号 办公地址: 上海市黄 浦区广东 路 689 号 法定代表人 :周杰 联系人:赵 洋洋 客户服务电 话:95553 网址:www.htsec.com 15)华融证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 8 号 办公地址: 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人 :祝献忠 联系人:孙 燕波 客户服务电 话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 16)华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 办公地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 联系人:谢 国梅 客户服务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 17)华鑫证 券有限责 任公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层 A01、B01 (b)单元 办公地址: 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 法定代表人 :俞洋 联系人:杨 莉娟 客户服务电 话:95323/4001099918 (全 国)/021 -32109999/029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 18)开源证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 办公地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 法定代表人 :李刚 联系人:袁 伟涛 客户服务电 话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 19)民生证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 办公地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 法定代表人 :冯鹤年 联系人:韩 秀萍 客户服务电 话:95376 网址:www.mszq.com 20)平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法定代表人 :曹实凡 联系人:周 一涵 客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 21)申万宏 源证券有 限公司 注册地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 :李梅 联系人:李 玉婷 客户服务电 话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 22)天风证 券股份有 限公司 注册地址: 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 办公地址: 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座 37 楼 法定代表人 :余磊 联系人:夏 旻 客户服务电 话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 23)西部证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 办公地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 法定代表人 :刘建武 联系人:梁 承华 客户服务电 话:95582 网址:www.westsecu.com 24)西南证 券股份有 限公司 注册地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 办公地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 法定代表人 :吴坚 联系人:张 煜 客户服务电 话:4008096096 、95355 网址:swsc.com.cn 25)湘财证 券股份有 限公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人 :林俊波 联系人:李 欣 客户服务电 话:95351 网址:www.xcsc.com 26)信达证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 :张志刚 联系人:尹 旭航 客户服务电 话:95321 网址:www.cindasc.com 27)招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 办公地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 法定代表人 :宫少林 联系人:林 生迎 客户服务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn 28)中国国 际金融股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人 :毕明建 (代) 联系人:杨 涵宇 客户服务电 话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 29)中国民 族证券有 限责任公 司 注册地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人 :何亚刚 联系人:胡 创 客户服务电 话:40088-05618 网址:www.e5618.com 30)中国银 河证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈共炎 联系人:辛 国政 客户服务电 话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn 31)中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 4、18 层至21 层 法定代表人 :高涛 联系人:万 玉琳 客户服务电 话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 32)中泰证 券股份有 限公司 注册地址: 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址: 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 法定代表人 :李玮 联系人:许 曼华 客户服务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn 33)中信建 投证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街 188 号 法定代表人 :王常青 联系人:刘 畅 客户服务电 话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 34)中信证 券股份有 限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座 办公地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 法定代表人 :张佑君 联系人:郑 慧 客户服务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 35)中信证 券(山东 )有限责 任公司 注册地址: 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001 办公地址: 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 法定代表人 :姜晓林 联系人:刘 晓明 客户服务电 话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (4)期货公 司销售机 构 1)中信建投 期货有限 公司 注册地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B,名 义层 11-A ,8-B4,9- B 、C 办公地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人 :彭文德 联系人:刘 芸 客户服务电 话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货 有限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人 :张皓 联系人:刘 宏莹 客户服务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5)第三方 销售机 构 1)北京蛋卷 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507 办公地址: 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人 :钟斐斐 联系人:戚 晓强 客户服务电 话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京汇成 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 法定代表人 :王伟刚 联系人:熊 小满 客户服务电 话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 3)北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 法定代表人 :陈超 联系人:江 卉 客户服务电 话:95118 网址:fund.jd.com 4)北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 注册地址: 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部 科研楼 5 层518 室 办公地址: 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部 科研楼 5 层518 室 法定代表人 :李昭琛 联系人:吴 翠 客户服务电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5)和讯信息 科技有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 :王莉 联系人:于 扬 客户服务电 话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 6)蚂蚁(杭 州)基金 销售有限 公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室 办公地址: 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 法定代表人 :陈柏青 联系人:韩 爱彬 客户服务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 7)南京苏宁 基金销售 有限公司 注册地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 办公地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 法定代表人 :刘汉青 联系人:王 锋 客户服务电 话:95177 网址:www.snjijin.com 8)诺亚正行 (上海) 基金销售 投资顾问 有限公 司 注册地址: 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 办公地址: 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 法定代表人 :汪静波 联系人:朱 了 客户服务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)钱滚滚财 富投资管 理(上海 )有限公 司 注册地址: 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室 办公地址: 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305 法定代表人 :许欣 联系人:屠 帅颖 客户服务电 话:400-700-9700 网址:www.qiangungun.com 10)上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 注册地址: 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 法定代表人 :张跃伟 联系人:张 佳琳 客户服务电 话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 11)上海好 买基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址: 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ~906 室 法定代表人 :杨文斌 联系人:王 诗玙 客户服务电 话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 12)上海华 夏财富投 资管理 有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层 法定代表人 :李一梅 联系人:仲 秋玥 客户服务电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 13)上海陆 金所资产 管理有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 法定代表人 :郭坚 联系人:何 雪 客户服务电 话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14)上海天 天基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼 法定代表人 :其实 联系人:高 莉莉 客户服务电 话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15)深圳众 禄基金销 售有限公 司 注册地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 办公地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼


法定代表人 :薛峰 联系人:邓 爱萍 客户服务电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 16)浙江同 花顺基金 销售有限 公司 注册地址: 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 办公地址: 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 法定代表人 :凌顺平 联系人:吴 强 客户服务电 话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 17)珠海盈 米财富管 理有限公 司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 法定代表人 :肖雯 联系人:黄 敏嫦 客户服务电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基金管理人 可根据有 关法律法 规要求, 根据实情 ,选 择其他符合 要求的机 构销售本 基 金或变更上 述销售机 构,并及 时公告。 2、场内发售 机构 (1)本基金 的场内发 售机构为 具有基金 销售业 务资 格的深圳证 券交易所 会员单位 (具 体名单可在 深圳证券 交易所网 站查询) 。 (2)本基金 募集结束 前获得基 金销售资 格的深 圳证 券交易所会 员单位可 新增为本 基金 的场内发售 机构。 (二)登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 法定代表人 :周明 办公室地址 :北京市 西城区太 平桥大街17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵 亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海 通力律师 事务所 住所:上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 法定代表人 :俞卫锋 办公室地址 :上海市 银城中路 68 号时 代金融中 心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈 颖华 经办律师: 黎明、孙 睿 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 住所:上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 法定代表人 :杨绍信 办公室地址 :上海市 湖滨路 202 号普 华永道中 心 11 楼 联系电话: (021)23238888 传真:(021 )23238800 联系人:陈 熹 经办会计师 :许康玮 、陈熹 六、基金 份额的 分级 (一)基金份额结构 本基金的基 金份额包 括鹏华一 带一路份 额、鹏华 带路A 份额、鹏华 带路 B 份额。根 据 对基金财产 及收益分 配的不同 安排,本 基金的基 金份 额具有不同 的风险收 益特征。 鹏华带路A 份额与鹏 华带路 B 份额的配 比始终保 持 1 :1 的比率不 变。 (二)基金份额分级规则 1、基金份额 的发售 本基金通过 场外和场 内两种方 式公开发 售。基金 份额 发售结 束后 ,场外认 购的全部 份 额将确认为 鹏华一带 一路份额 ;场内认 购的份额 将按 照 1 :1 的比 例确认为 鹏华带 路 A 份额 与鹏华带路B 份额。 2、基金份额 的申购赎 回 基金合同生 效后,鹏 华一带一 路份额接 受场外、 场内 申购和赎回 ,待条件 允许后上 市 交易;鹏华 带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份 额不接受 单独 申购、赎回 ,只能进 行上市交 易。 3、基金份额 的配对转 换 基金合同生 效后,场 内鹏华一 带一路份 额与鹏华 带路A 份额、鹏华 带路 B 份额之间 可 以按约定的 规则进行 场内份额 配对转换 ,包括基 金份 额的分拆和 合并两种 转换行为 。 基金份额的 分拆,指 基金份额 持有人将 其持有 的 场内 鹏华一带一 路份额按 照 2 份场 内 鹏华一带一 路份额对应 1 份鹏华带 路 A 份额与 1 份 鹏华带路 B 份额 的比例进 行转换的 行为; 基金份额的 合并,指 基金份额 持有人将 其持有的 鹏华 带路 A 份额 与鹏华带 路 B 份额 按照 1 份鹏华带路A 份额与1 份鹏华 带路 B 份 额对应 2 份场 内鹏华一带 一路份额 的比例进 行转换 的行为。 场内份额的 配对转换 遵循深圳 证券交易 所、基金 登记 机构的最新 业务规则 。场外份 额 通过跨系统 转托管至 场内后, 方可按照 上述规则 进行 基金份额配 对转换。


七、基金 份额的 净值计 算 (一)基金份额的净值计算规则 根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排 , 鹏华一 带一 路份额、鹏 华带路 A 份额、鹏 华 带路 B 份额 具有不同 的风险收 益特性, 体现为不 同的 净值计算规 则。 1、鹏华一带一路份 额的基金份额净 值为净值计算 日 的基金资产净值除以 基金份额总数 , 其中基金份 额总数为 鹏华一带 一路份额 、鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额的份 额数之和 。 2、鹏华带路A 份额的 基金份额 净值为鹏 华带路A 份 额的本金及 约定应得 收益之和 。鹏 华带路 A 份 额的约定 应得收益 依据鹏华 带路 A 份 额的 约定年基准 收益率和 截至净值 计算日 鹏华带路 A 份额应计 收益的天 数占当年 实际天数 的比 例确定。 基金合同生 效日后, 鹏华带路A 份额的 约定年基 准收 益率为“基 金合同生 效日中国 人 民银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基准利 率( 税后)+3% ”。第一 次份额折 算基准 日后,鹏华 带路 A 份 额的约定 年基准收 益率为“ 同期 银行人民币 一年期定 期存款利 率(税 后)+3%” ,同期银 行人民币 一年期定 期存款 利率 以最近一次 份额折算 基准日次 日中国人 民银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基准利 率为 准。约定年 基准收益 均以 1.00 元为基 准进行计算 。 鹏华带路A 的份额净 值在净值 计算日应 计收益的 天数 按基金合同 生效日至 净值计算 日 或自最近一 次基金份 额折算日 (定 期折 算日或不 定期 折算日)次 日至净值 计算日的 实际天 数累加计算 。 3、每2 份鹏 华一带一 路份额所 对应的基 金资产 净值 等于 1 份鹏 华带路 A 份额与 1 份鹏 华带路 B 份 额所对应 的基金资 产净值之 和。 基金管理人 并不承诺 或保证鹏 华带路 A 份额持有 人的 本金及约定 应得收益 ,如在某 一 会计年度内 本基金资 产出现损 失情况下 ,鹏华带 路 A 份额持有人 可能会面 临无法取 得约定 应得收益甚 至损失本 金的风险 。 (二)基金份额净值的计算 基金管理人 按照基金 份额的净 值计算规 则依据以 下公 式在各自的 基金份额 净值计算 日 分别计算鹏 华一带一 路份额、 鹏华带路A 份额、 鹏华 带路 B 份额 的基金份 额的净值 。 1、鹏华一带 一路份额 的基金份 额净值计 算 设T 日为鹏 华一带一 路份额的 基金份额 净值计算 日, 则鹏华一带 一路份额 的基金份 额 净值为:


其中,基金 资产净值 是指 T 日 收市后基 金资产总 值减 去负债后的 价值,基 金份额总 数 为 T 日鹏华 一带一路 份额、鹏 华带路 A 份额、鹏 华带 路 B 份额的 份额数之 和。 鹏华一带一 路份额净 值的计算 ,保留到 小数点后3 位 ,小数点后 第 4 位四 舍五入, 由 此产生的误 差计入基 金财产。 T 日的鹏华一 带一路 份额净值 在当天收 市后计算 ,并 在 T+1 日公 告。如遇 特殊情况 , 经中国证监 会同意, 可以适当 延迟计算 或公 告。 2、鹏华带路A 份额与 鹏华带 路 B 份额的 基金份 额净 值计算 设T 日为鹏 华带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额的基 金份 额净值计算 日,则鹏 华带路 A 份 额和鹏华带 路 B 份额 的基金份 额净值为 : 其中,N 为 T 日当年 实际天数 ;t=min{ 自基金合 同生 效日至 T 日 ,自最近 一次基金 份 额折算日次 日至 T 日} ; 为 T 日鹏华一带 一路份 额净 值; 为 T 日鹏华带 路 A 份额 净值; 为T 日鹏华 带路 B 份额 净值; R 为鹏华带 路 A 份额 约定年基 准收益率 。 鹏华带路A 份额净值 与鹏华带 路 B 份额 净值的计 算, 均保留到小 数点后 8 位,小数 点 后第 9 位四 舍五入, 由此产生 的误差 计 入基金财 产。 (三)基金份额参考净值的计算 基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算鹏 华带 路 A 份额与 鹏华带路B 份额的 基 金份额参考 净值。基 金份额参 考净值是 对相应基 金份 额价值的一 个估算, 并不代表 基金份 额持有人可 获得的实 际价值。 设T 日为鹏 华带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额的基 金份 额参考净值 计算日, 则鹏华带 路 A 份额与鹏华 带路 B 份额的基 金份额参 考净值为 : 其中,N 为 T 日当年 实际天数 ; t=min{ 自基金合 同生 效日至 T 日 ,自最近 一次基金 份 额折算日次 日至 T 日} ; 为 T 日鹏华一带 一路份 额净 值; 为 T 日鹏华 带路 A 份 额参 考净 值; 为 T 日鹏华带 路 B 份额 参考净值;R 为鹏华 带路 A 份 额的约定 年基准收 益率 。 鹏华带路 A 份额 参考净值 与鹏华带路 B 份额参考 净值 的计算,均 保留到小 数点后 3 位, 小数点后第4 位四舍 五入。 T 日的鹏华带 路 A 份 额参考净 值与鹏华 带路 B 份 额参 考净值在当 天收市后 计算,并 在 T +1 日公告。 如遇特 殊情况, 经中国证 监会同意 ,可 以适当延迟 计算或公 告。 八、基金 的募集 与基金 合同的 生效 (一)基金的募集与基金合同的生效


本基金由基 金管理人 依照《基 金法》和 其他有关 法律 法规,以及 基金合同 的规定, 经 中国证监会 2015 年 4 月29 日 证监许可 〔2015 〕769 号文注册。 募集期间 有效认购 份额 606,374,145.94 份, 利息结转 份额 27,918.99 份 ,合 计 606,402,064.93 份 ,募集户 数为 7,084 户。 本基金的基 金合同已 于 2015 年 5 月18 日正式生 效。 (二)基金运作方式和类别 契约型开放 式,股票 型证券投 资基金 (三)基金的存续期间 不定期 (四)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 基金合同生 效后,连 续 20 个工 作日出现 基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产 净值低于 5000 万元的 ,基金管 理人应当 在定期 报告 中予以披露 ;连续 60 个工作日 出现前 述情形的, 基金管理 人应当向 中国证监 会报告并 提出 解决方案, 如转换运 作方式、 与其他 基金合并或 者终止基 金合同等 ,并召开 基金份额 持有 人大会进行 表决。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。 九、基金 份额的 上市与 交易 基 金合 同生 效后, 在本 基金 符合法 律法 规和 深圳证 券交 易所 规定 的上市 条件 的情 况下 , 鹏华带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额分别 在深圳证 券交 易所上市与 交易。鹏 华带路 A 份额 与 鹏华带路 B 份额登记 在证券登 记系统基 金份额持 有人 深圳证券账 户下。 本部分中, 如无特别 说明,本 基金或基 金份额特 指鹏 华带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额 。 (一)上市交易的地点 深圳证券交 易所。 (二)上市交易的时间 上市交易时 间 2015 年5 月25 日。 上市交易份 额简称及 代码:带 路 A,基 金代码:150273 ;带路 B, 基金代码 :150274 。 在确定上市 交易的时 间后,基 金管理人 应依据法 律法 规规定在指 定媒介刊 登基金份 额 上市交易公 告书。 (三)上市交易的规则 1、鹏华带路A 份额与 鹏华带 路 B 份额分 别采用 不同 的交易代码 上市交易 ; 2、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 交易日 的基 金份额参考 净值; 3、本基金上 市交易的 其他规则 遵循《深 圳证券 交易 所证券投资 基金上市 规则》、 《深 圳证券交易 所交易规 则》及其 他相关规 定。 (四)上市交易的费用 本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易,交 易行情通 过行 情发布系统 揭示。行 情发布系 统 同时揭示本 基金前一 交易日的 基金份额 参考净值 。 (六)上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市和终 止上市 本基金的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 和终止上 市按 照深圳证券 交易所的 相关规定 执 行。 (七)其他事项 相关法律法 规、中国 证监会及 深圳证券 交易所对 基金 上市交易的 规则等相 关规定内 容 进行调整的 ,本基金 基金合同 相应予以 修改,且 此项 修改无须召 开基金份 额持有人 大会, 并在本基金 更新的招 募说明书 中列示。 若深圳证券 交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公司 增加了基金 上市交易 的新功能 , 基金管理人 可以在履 行适当的 程序后增 加相应功 能。 十、基金 份额的 申购与 赎回 基金合同生 效后,鹏 华一带一 路份额接 受投资者 的场 外、场内申 购与赎回 。场外认 购 或申购 的鹏 华一带一 路份额登 记在登记 结算系统 基金 份额持有人 开放式基 金账户下 ;场内 认购或申购 的鹏华一 带一路份 额登记在 证券登记 系统 基金份额持 有人深圳 证券账户 下。 本章中,如 无特别说 明,本基 金或基金 份额特指 鹏华 一带一路份 额,基金 份额净值 特 指鹏华一带 一路份额 净值。 自2015 年 5 月 25 日 起开始办 理鹏华带 路份额的 申购 与赎回业务 。 (一)基金份额的场外申购与赎回 1、申购和赎 回的场所 投资者办理 本基金场 外申购、 赎回业务 的场所为 基金 管理人的直 销机构和 基金管理 人 委托的其他 销售机构 的销售网 点。 基金管理人 可根据情 况变更或 增减销售 机 构,并 予以 公告。基金 投资者应 当在销售 机 构 办理 基金销 售业 务的营 业场 所或按 销售 机构提 供的其 他方 式办理 基金 份额的 申购 与赎回 。 2、申购和赎 回的开放 日及时间 本基金于2015 年5 月25 日起 每个开放 日开放日 常申 购、赎回、 转换和定 期定额投 资 业务。 申购和赎回 的开放日 为上海证 券交易所 、深圳证 券交 易所的正常 交易日( 基金管理 人 根据法律法 规、中国 证监会的 要求或基 金合同的 规定 公告暂停申 购或赎回 时除外) ,投资 者应当在开 放日办理 申购和赎 回申请。 开放日的 具体 业务办理时 间见基金 管理人届 时发布 的相关公告 。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外 的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 、赎回或 者 转换。投资 人在基金 合同约定 之外的日 期和时间 提出 申购、赎回 或转换申 请且登记 机构确 认接受的, 其基金份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日 基金份额申 购、赎回 的价格。 基金合同生 效后,若 出现新的 证券交易 市场、证 券交 易所交易时 间变更或 其他特殊 情 况,基金管 理人将视 情况对前 述开放日 及开放时 间进 行相应的调 整,但应 在实施日 前依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知 价”原则 ,即申购 、赎回价 格以申 请当 日收市后计 算的基金 份额净值 为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间以内 撤销; (4)场外赎 回遵循“ 先进先出 ”原则, 即按照 投资 人认购、申 购、跨系 统转托管 时基 金份额登记 的先后次 序进行顺 序赎回。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 ,对上述 原则 进行调整。 基金管理 人必须在 新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


基金投资者 必须根据 基金销售 机构规定 的程序, 在开 放日的具体 业务办理 时间向基 金 销售机构提 出申购或 赎回的申 请。 投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金, 投资者在 提交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额,否 则所提交 的申 购、赎回的 申请无效 而不予成 交。 (2)申购和 赎回申请 的确认 T 日规定时间 受理的 申请,正 常情况下 ,基金登 记机 构在 T+1 日 内为投资 者对该交 易 的有效性进 行确认, 在 T+2 日 后(包括 该日) 投资 者应及时向 销售机构 或以销售 机构规定 的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 并妥善行 使合 法权利。 基金销售机 构对 申购 、赎回申 请的受理 并不代表 该申 请一定成功 ,而仅代 表销售机 构 确实接收到 申购、赎 回申请。 申购、赎 回的确认 以基 金登记机构 或基金管 理公司的 确认结 果为准。对 于申请的 确认情况 ,投资人 应及时查 询并 妥善行使合 法权利。 (3)申购和 赎回的款 项支付 投资人申购 基金份额 时,必须 全额交付 申购款项 ,投 资人交付申 购款项, 申购成立 ; 基金份额登 记机构确 认基金份 额时,申 购生效。 投资人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额登记 机构 确认赎回时 ,赎回生 效。 申购采用全 额缴款方 式,若申 购资金在 规定时间 内未 全额到账则 申购不成 立,若申 购 不成立或无 效,申购 款项将退 回投资者 账户,由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者T 日 赎回申请 成功后, 基金管理 人将通过 基金 登记机构及 其相关基 金销售机 构 在 T+7 日( 包括该日 )内将赎 回款项划 往基金 份额 持有人账户 。在发生 巨额赎回 、基金合 同载明的暂 停赎回或 其它延缓 支付赎回 款的情形 时, 款项的支付 办法参照 基金合同 的有关 条款处理。 5、申购与赎 回的数额 限制 (1)投资者 通过其他 场外销售 机构申购 本基金 ,单 笔最低申购 金额为 10 元( 含申 购 费)。通过基 金管理人 直销中心 申购本基 金,首 次最 低申购金额 为 100 万 元,追加 申购单笔 最低金额为1 万元( 通过 基金 管理人基 金网上交 易系 统申购本基 金暂不受 此限制) ;各销 售机构可根 据业务情 况设置高 于或等于 本公司设 定的 上述单笔申 购最低金 额,如果 销售机 构业务规则 规定的最 低单笔申 购金额高 于 10 元 人民 币,以销售 机构的规 定为准。 投资者 办理相关业 务时,请 遵循销售 机构的具 体业务规 定; (2)投资者 单个交易 账户最低 基金份额 余额为5 份 ,若某笔赎 回将导致 投资者在 某一 场外销售机 构的某一 交易账户 内托管的 单只基金 份额 余额不足 5 份时,该 笔赎回业 务应包 括账户内全 部基金份 额,否则 ,剩余部 分的基金 份额 将被强制赎 回; (3)本基金 对单个投 资者累计 持有的 基 金份额 不设 限制; (4)基金管 理人可根 据市场情 况,在法 律法规 允许 的情况下, 调整上述 对申购的 金额 和赎回的份 额等数量 限制,基 金管理人 必须在调 整实 施前依照《 信息披露 办法》的 有关规 定在指定媒 介公告并 报中国证 监会备案 。 6、申购费用 和赎回费 用 (1)申购费 用 本 基金 的场 外申购 费率 随投 资者申 购金 额的 增加而 减少 。投 资者 可以多 次申 购本 基金 , 申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。 本基金场外 申购费率 如下表: 申购金额M(元) 申购费率 M<100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M≥500 万 每笔100 元 申购费用由 投资者承 担,在申 购基金份 额时收取 ,不 列入基金财 产,主要 用于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 外赎回费 率最高不 超过赎回 金额的 0.50 % ,且随投资 者持有基 金份额期 限 的增加而减 少。 本基金场外 赎回费率 如下表(1 年为365 日): 持有年限Y 赎回费率 Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 % Y ≥2 年 0.00 % 赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ,在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时 收取。其中赎回费总 额的 25 %应 归基金 财产, 其余 用于支付市场推广、 注册登记费和 其他 必要的手续 费。 (3)基金管理人可以 根据基金合同 的相关约定调 整 费率或收费方式,基 金管理人最 迟 应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 (4)基金管理人可以 在不违背法律 法规规定及基 金 合同约定的情形下根 据市场情况 制 定 基金 促销计 划, 定期 或不定 期地 开展基 金促 销活动。 在基 金促销 活动 期间 ,按相 关监 管 部门要求履 行必要手 续后基金 管理人可 以适当调 低基 金申购费率 和基金赎 回费率。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 (1)基金份 额净值的 计算 T 日的基金份额 净值 在当天收 市后计算 ,并在 T +1 日内公告。 遇特殊情 况,经中 国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份 额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入, 由此产生 的收益或 损失由 基金财产承 担。 (2)申购份 额的计算 基 金的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式, 申购 金额包 括申购 费用 和净 申购 金额, 计算 公 式 如下: 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净认购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份数= 净申购金 额/ 申购当日 基金份额 净值。 申 购的 有效 份额 由按实 际确 认的 申购 金额 在扣除 相应的 费用 后, 以当 日基金 份额 净 值 为 基准 计算。 场外 申购 份额计 算结 果保留 到小 数点后两 位, 小数点 后两 位以 后的部 分四 舍 五入,由此 产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例:某投资 者在场外 申购本基金 50,000 元 ,对应 的 申购费率为 1.20 %。假 设申购当 日 基金份额净 值为 1.386 元,则 可得到的 申购份额 为: 净申购金额 =50,000 /(1+1.20 %)=49,407.11 元; 申购费用=50,000 -49,751.24 =592.89 元; 申购份额=49,407.11 /1.386 =35,647.27 份。 即,若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元, 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元, 则可得到基 金份额 35,895.56 份。 (3)赎回金 额的计算 基金的赎回采用“ 份额赎回”方 式,赎回价格 以 T 日的基金份额净值 为基准进行计 算, 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日基金份 额净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎 回金 额为 实际 确认的 有效 赎回 份额 乘以 当日基 金份额 净值 并扣 除相 应的费 用后 的 余 额 。场 外赎回 金额 计算 结果保 留到 小数点 后两 位,小数 点后 两位以 后的 部分 四舍五 入, 由 此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例 :某投 资者在 场外赎回 本基 金 100,000 份,持 有时 间为一 年六个 月,对应 的赎回 费 率为 0.25% 。假设赎 回当日基 金份额净 值为 1.483 元 ,则可得到 的赎回金 额为: 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.25%=370.75 元; 净赎回金额 =148,300.00 -370.75 =147,929.25 元。 即 ,若该 投资者 在场外赎 回本基 金 100,000 份, 持有 时间为 一年六 个月,假 设赎回 当 日基金份额 净值为 1.483 元, 则可得 到 147,929.25 元。 8、申购和赎 回的注册 登记 投资者申购 基金成功 后,基金 登记机构在 T +1 日 为 投资者登记 权益并办 理注册登 记手 续,投资者 自 T +2 日(含 该日)后 有权赎回 该部分 基金份额。 投资者赎回 基金成功 后,基金 登记机构在 T +1 日 为 投资者办理 扣除权益 的注册登 记手 续。 基 金登 记机 构可 以在法 律法 规允 许的 范围 内,对 上述注 册登 记办 理时 间进行 调整 , 但 不得实质影 响投资者 的合法权 益,并最 迟于开始 实施 前 3 个工作 日在指定 媒介公 告。 9、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请: (1)因不可 抗力导致 基金无法 正常运作 。 (2)发生基金合同规 定的暂停基金 资产估值情况 时 ,基金管理人可暂停 接受投资人 的 申购申请。 (3 )证券/ 期 货 交易 所 交 易时 间 非正 常 停市 , 导致 基金 管 理 人无 法 计 算当 日 基金 资 产 净值。 (4)接受某 笔或某些 申购申请 可能会影 响或损 害现 有基金份额 持有人利 益时。 (5)基金资产规模过 大,使基金管 理人无法找到 合 适的投资品种,或其 他可能对基 金 业绩产生负 面影响, 或发生其 他损害现 有基金份 额持 有人利益的 情形。 (6)指数编制单位或 指数发布机构 因异常情况使 指 数数据无法正常计算 、计算错误 或 发布异常时 。 (7)发生基金合同约 定的份额折算 等事项,根据 相 关业务规则可暂停接 受申购申请 的 情形。 (8)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 发生上述第(1)、 (2)、(3)、 (5)、(6)、(7)、(8)项暂停 申购情形之 一 且 基金 管理人 决定 暂停 申购的 ,基 金管理 人应 当根据有 关规 定在指 定媒 介上 刊登暂 停申 购 公 告。 如果投 资人 的申 购申请 被拒 绝,被 拒绝 的申购款 项将 退还给 投资 人。 在暂停 申购 的 情况消除时 ,基金管 理人应及 时恢复申 购业务的 办理 。 10、暂停赎 回或者延 缓支付赎 回款项的 情形及处 理方 式 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: (1)因不可 抗力导致 基金管理 人不能支 付赎回 款项 。 (2)发生基金合同规 定的暂停基金 资产估值情况 时 ,基金管理人可暂停 接受投资人 的 赎回申请或 延缓支付 赎回款项 。 (3 )证券/ 期 货 交易 所 交 易时 间 非正 常 停市 , 导致 基金 管 理 人无 法 计 算当 日 基金 资 产 净值。 (4)连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回 。 (5)继续接 受赎回申 请将损害 现有基金 份额持 有人 利益的情形 时。 (6)发生基金合同约 定的份额折算 等事项,根据 相 关业务规则可暂停接 受赎回申请 的 情形。 (7)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 发 生上 述情 形之 一且基 金 管 理人 决定 暂停 赎回或 延缓支 付赎 回款 项的 ,基金 管理 人 应 在 当日 报中国 证监 会备 案,已 确认 的赎回 申请 ,基金管 理人 应足额 支付 ;如 暂时不 能足 额 支 付, 应将可 支付 部分 按单个 账户 申请量 占申 请总量的 比例 分配给 赎回 申请 人,未 支付 部 分可延期支付。若出 现上述第(4 )项所述情形 ,按 基金合同的相关条款 处理。基金份 额持 有 人在 申请赎 回时 可事 先选择 将当 日可能 未获 受理部分 予以 撤销。 在暂 停赎 回的情 况消 除 时,基金管 理人应及 时恢复赎 回业务的 办理并公 告。 11、巨额赎 回的情形 及处理方 式 (1)巨额赎 回的认定 若本基金单个开放日内的鹏华一带一路份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开 放日基金 总份额( 包括鹏华 一带一路 份额 、鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份 额) 的 10%,即 认为是发 生了巨额 赎回。 (2)巨额赎 回的处理 方式 当 基金 出现 巨额 赎回时 ,基 金管 理人 可以 根据基 金当时 的资 产组 合状 况决定 全额 赎 回 或部分延期 赎回。 1)全额赎回:当基金 管理人认为有 能力支付投资 人 的全部赎回申请时, 按正常赎回 程 序执行。 2)部分延期赎回:当 基金管理人认 为支付投资人 的 赎回申请有困难或认 为因支付投 资 人的 赎 回申请 而进 行的 财产变 现可 能会对 基金 资产净值 造成 较大波 动时 ,基 金管理 人在 当 日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额( 包括 鹏华一带一 路份额、 鹏华带路 A 份 额、 鹏华带路 B 份额) 的 10% 的前提下 ,可对其 余赎回 申请延期办 理。对于 当日的赎 回申请, 应 当按 单个账 户赎 回申 请量占 赎回 申请总 量的 比例,确 定当 日受理 的赎 回份 额;对 于未 能 赎 回部 分,投 资人 在提 交赎回 申请 时可以 选择 延期赎回 或取 消赎回 。选 择延 期赎回 的, 将 自 动转 入下一 个开 放日 继续赎 回, 直到全 部赎 回为止; 选择 取消赎 回的 ,当 日未获 受理 的 部 分赎 回申请 将被 撤销 。延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理, 无优先 权并 以下 一开 放日的 基金 份额 净值为 基础 计算赎 回金 额,以此 类推 ,直到 全部 赎回 为止。 如投 资 人在提交赎 回申请时 未作明确 选择,投 资人未能 赎回 部分作自动 延期赎回 处理。 3)暂停赎回 :连续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨 额赎回,如基 金管理人 认为有必 要, 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过


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个工 作日,并 应当在指 定媒介上 进行公告 。 4)当出现巨额赎回时 ,场内赎回申 请按照深圳证 券 交易所和中国证券登 记结算有限 责 任 公司 的相应 规则 进行 处理, 基金 转换中 转出 份额的申 请的 处理方 式遵 照相 关的业 务规 则 及届时开展 转换业务 的公告。 (3)巨额赎回的公 告:当发生上述 延期赎回并延 期 办理时,基金管理人 应当通过邮寄 、 传真或者其他方式在 3 个交易日内通知基金份 额持 有人,说明有关处理方法,同时在指定 媒介上刊登 公告。 12、暂停申 购或赎回 的公告和 重新开放 申购或赎 回的 公告 (1)发生上述暂停申 购或赎回情况 的,基金管理 人 当日应立即向中国证 监会备案, 并 在规定期限 内在指定 媒介上刊 登 暂停公 告。 (2)如发生 暂停的时 间为 1 日,基 金管理人 应于重 新开放日, 在指定媒 介上刊登 基金 重新开放申 购或赎回 公告,并 公布最近 1 个开 放日的 基金份额净 值。 (3)如发生 暂停的时 间超 过 1 日但少 于 2 周(含 2 周),暂停 结束,基 金重新开 放申 购 或赎 回时, 基金 管理 人依照 有关 法律法 规的 规定在指 定媒 介上刊 登基 金重 新开放 申购 或 赎回公告, 并公布最 近 1 个 工作日的 基金份额 净值。 (4)如发生 暂停的时 间超过 2 周,暂 停期间, 基金 管理人应每 2 周至 少刊登暂 停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人 可以调整刊登公告的频率。暂停结束, 基 金重 新开放 申购 或赎 回时, 基金 管理人 依照 有关法律 法规 的规定 在指 定媒 介上连 续刊 登 基金重新开 放申购或 赎回公告 ,并公布 最近 1 个工作 日的基金份 额净值。 (二)基金份额的场内申购与赎回 1、申购和赎 回的场所 投资者办理 本基金场 内申购、 赎回业务 的场所为 具有 基金销售业 务资格并 经深圳证 券 交易所和中 国证券登 记结算有 限责任公 司认可的 深圳 证券交易所 会员单位 。 基金投资者 应当在销 售机构办 理基金销 售业务的 营业 场所或按销 售机构提 供的其他 方 式办理基金 份额的申 购与赎回 。 2、申购和赎 回的 开放 日及时间 申购和赎回 的开放日 为上海证 券交易所 、深圳证 券交 易所的正常 交易日( 基金管理 人 根据法律法 规、中国 证监会的 要求或基 金合同的 规定 公告暂停申 购或赎回 时除外) ,投资 者应当在开 放日办理 申购和赎 回申请。 开放日的 具体 业务办理时 间为深圳 证券交易 所交易 时间。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 、赎回或 者 转换。投资 者在基金 合同约定 之外的日 期和时间 提出 申购、赎回 或转换申 请的,其 基金份 额申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申购、 赎回 的价格。 基金合同生 效后,若 出现新的 证券交易 市场、证 券交 易所交 易时 间变更或 其他特殊 情 况,基金管 理人将视 情况对前 述开放日 及开放时 间进 行相应的调 整,但应 在实施日 前依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知 价”原则 ,即申购 、赎回价 格以申 请当 日收市后计 算的基金 份额净值 为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 深圳证 券交 易所规定的 时间以内 撤销; (4)场内申 购与赎回 业务遵循 深圳证券 交易所 、中 国证券登记 结算有限 责任公司 的相 关业务规定 。 基金管理人 可在法律 法规 允许 的情况下 ,对上述 原则 进行调整。 基金管理 人必须在 新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


基金投资者 必须根据 基金销售 机构规定 的程序, 在开 放日的具体 业务办理 时间向基 金 销售机构提 出申购或 赎回的申 请。 投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金, 投资者在 提交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额,否 则所提交 的申 购、赎回的 申请无效 而不予成 交。 (2)申购和 赎回申请 的确认 T 日规定时间 受理的 申请,正 常情况下 ,基金登 记机 构在 T+1 日 内为投资 者对该交 易 的有效性进 行确认, 在 T+2 日 后(包括 该日) 投资 者应及时向 销售机构 或以销售 机构规定 的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 并妥善行 使合 法权利。 基金销售机 构对申购 、赎回申 请的受理 并不代表 该申 请一定成功 ,而仅代 表销售机 构 确实接收到 申购、赎 回申请。 申购、赎 回的确认 以基 金登记机构 或基金管 理公司的 确认结 果为准。对 于申请的 确认情况 ,投资人 应及时查 询并 妥善行使合 法权利。 (3)申购和 赎回的款 项支付 投资人申购 基金份额 时,必须 全额交付 申购款项 ,投 资人交付申 购款项, 申购成立 ; 基金份额登 记机构确 认基金份 额时,申 购生效。 投资人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额登记 机构 确认赎回时 ,赎回生 效。 申购采用全 额缴款方 式,若申 购资金在 规定时间 内未 全额到账则 申购不成 立,若申 购 不成立或无 效,申购 款项将退 回投资者 账户,由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者T 日 赎回申请 成功后, 基金管理 人将通过 基金 登记机构及 其相关基 金销售机 构 在 T+7 日( 包括该日 )内将赎 回款项划 往基金 份额 持有人账户 。在发生 巨额赎回 、基金合 同载明的暂 停赎回 或 其他延缓 支付赎回 款项的情 形时 ,款项的支 付办法参 照基金合 同的有 关条款处理 。 5、申购与赎 回的数额 限制 (1)投资者 通过深圳 证券交易 所会员单 位申购 本基 金,单笔最 低申购金 额为 50,000 元; (2)基金管 理人、深 圳证券交 易所、基 金登记 机构 可根据市场 情况,在 法律法规 允许 的情况下, 调整上述 对申购的 金额和赎 回的份额 等数 量限制,基 金管理人 必须在调 整实施 前依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 公告 并报中国证 监会备案 。 6、申购费用 和赎回费 用 (1)申购费 用 本基金的场 内申购费 率自 2015 年9 月 21 日起进 行调 整,调整后 费 率如下 表。投资 者 可以多次申 购本基金 ,申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。 基金场内申 购费率: 申购金额 M(元) 申购费率 M<500 万 0 M≥500 万


按笔收取, 每笔 100 元 申购费用由 投资者承 担,在申 购基金份 额时收取 ,不 列入基金财 产,主要 用于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 内赎回费 率为固定 费率 0.50 %,不按 持有 期限设置分 段赎回费 率。 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 ,在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时 收取。其中 赎回费总 额的 25 % 应归基金 财产,其 余用 于支付市场 推广、注 册登记费 和其他 必要的手续 费。 (3)基金管 理人可以 根据基金 合同的相 关约定 调整 费率或收费 方式,基 金管理人 最迟 应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 (4)基金管 理人可以 在不违背 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制 定基金促销 计划,定 期或不定 期地开展 基金促销 活动 。在基金促 销活动期 间,按相 关监管 部门要求履 行相关手 续后,基 金管理人 可以适当 调低 基金申购费 率和基金 赎回费率 。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 (1)基金份 额净值的 计算 T 日的基金份 额净值 在当天收 市后计算 ,并在 T +1 日 内公告。遇 特殊情况 ,经中国 证 监会同意,可以适当 延迟计算或公 告。本基金基 金份 额净值的计算,保留 到小数点后 3 位, 小数点后第4 位四舍 五入,由 此产生的 收益或损 失由 基金财产承 担。 (2)申购份 额的计算 基金的申购 采用“金 额申购” 方式,申 购金额包 括申 购费用和净 申购金额 ,计算公 式 如下: 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净认购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份数= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 申购的有效 份额由按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后, 以当日基 金份额净 值 为基准计算 。场内申 购份额计 算结果先 按四舍五 入的 原则保留到 小数点后 两位,再 按截位 法保留到整 数位,小 数部分对 应的资金 返还至投 资者 资金账户( 返还金额 计算结果 保留到 小数点后两 位,小数 点后两位 以后的部 分舍弃, 余额 计入基金资 产)。 例:某投资 者在场内 申购本基 金 50,000 元,对 应的 申购费率为 0 %。假 设申购当 日基 金份额净值 为 1.386 元,则可 得到的申 购份额为 : 净申购金额 =50,000 /(1+0 %)=50,000 元; 申购费用=50,000 -50,000 =0 元; 申购份额( 保留两位 )=50,000 /1.386 =36,075.04 份; 申购份额( 实际)=36,075 份; 返还金额=0.4 ×1.386 =0.55 元。 即,若该投 资者在场 内申购本 基金 50,000 元, 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元, 则可得到基 金份额 36,075 份, 申购资金 返还 0.55 元。 (3)赎回金 额的计算 基金的赎回采用“份 额赎回”方 式 ,赎回价格 以 T 日的基金份额净值为 基准进行计算 , 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日 基金份额 净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎回金额为 实际确认 的有效赎 回份额乘 以当日基 金份 额净值并扣 除相应的 费用后的 余 额。场内赎 回金额计 算结果保 留到小数 点后两位 ,小 数点后两位 以后的部 分四舍五 入,由 此产生的误 差计入基 金财产。 例:某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份,赎 回费 率为 0.50% 。假设赎 回当日基 金 份额净值为 1.383 元 ,则可得 到的赎回 金额为: 赎回金额=100,000 ×1.383 =138,300.00 元; 赎回费用=138,300.00 ×0.50 %=691.50 元; 净赎回金额 =138,300.00 -691.50 =137,608.50 元。 即,若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份, 假设 赎回当日基 金份额净 值为 1.383 元,则可得 到 137,608.50 元。 8、其他 有关场内拒 绝或暂停 申购的情 形及处理 方法、暂 停赎 回或延缓支 付赎回款 项的情形 及 处理方式、 巨额赎回 的情形及 处理方式 、重新开 放申 购或赎回的 公告等内 容请参见 本招募 说明书中关 于“基金 份额的场 外申购与 赎回”部 分的 相关规定以 及深圳证 券交易所 、基金 登记机构的 有关规定 ,并据此 执行。 (三)基金的转换 基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 基金合同 的规 定决定开办 本基金与 基金管理 人 管理的其他 基金之间 的转换业 务,基金 转换可以 收取 一定的转换 费,相关 规则由基 金管理 人届时根据 相关法律 法规及基 金合同的 规定制定 并公 告,并提前 告知基金 托管人与 相关机 构。 (四)定期定额投资计划 基金管理人 可以为投 资人办理 定期定额 投资计划 ,具 体规则由基 金管理人 另行规定 。 投资人在办 理定期定 额投资计 划时可自 行约定每 期扣 款金额,每 期扣款金 额必须不 低于基 金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。 十一、基 金的非 交易过 户 、转 托管、 冻 结与解冻 、转让 (一)基金的非交易过户 基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承、 捐赠 和司法强制 执行等情 形而产生 的 非 交易 过户以 及登 记机构 认可 、符合 法律 法规的 其它非 交易 过户。 无论 在上述 何种 情况下 , 接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 继承是指基 金份额持 有人死亡 ,其持有 的基金份 额由 其合法的继 承人继承 ;捐赠指 基 金份额持有 人将其合 法持有的 基金份额 捐赠给福 利性 质的基金会 或社会团 体;司法 强制执 行是指司法 机构依据 生效司法 文书将基 金份额持 有人 持有的基金 份额强制 划转给其 他自然 人、法人或 其他组织 。办理非 交易过户 必须提供 基金 登记机构要 求提供的 相关资料 ,对于 符合条件的 非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办 理,并按基 金登记机 构规定的 标准收 费。 (二)基金的转托管 基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管,基 金销售机 构 可以按照规 定的标准 收取转托 管费。本 基金的转 托管 包括系统内 转托管和 跨系统转 托管。 1、系统内转 托管 (1)系统内 转托管是 指基金份 额持有人 将持有 的基 金份额在登 记结算系 统内不同 销售 机构(网点 )之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位( 交易单元) 之间进行 转托管的 行为。 (2)基金份 额登记在 登记结算 系统的基 金份额 持有 人在变更办 理鹏华一 带一路份 额赎 回业务的销 售机构( 网点)时 ,须办理 已持有鹏 华一 带一路份额 的系统内 转托管。 (3)基金份 额登记在 证券登记 系统的基 金份额 持有 人在变更办 理鹏华一 带一路份 额场 内赎回或鹏 华带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额上市 交易 的会员单位 (交易单 元)时, 须办理 已持有基金 份额的系 统内转托 管。 (4)募集期 内不得办 理系统内 转托管。 2、跨系统转 托管 (1)跨系统 转托管是 指基金份 额持有人 将持有 的鹏 华一带一路 份额在登 记结算系 统和 证券登记系 统之间进 行转托管 的行为。 (2)场内份 额跨系统 转托管至 场外后, 持有期 限将 重新计算, 赎回时按 变更后的 持有 期限计算适 用赎回费 率。 (3)鹏华一 带一路份 额跨系统 转托管的 具体业 务按 照基金登记 机构的相 关业务规 定办 理。 (4)处于质 押、冻结 状态、基 金份额折 算基准 日至 折算处理日 及深圳证 券交易所 、注 册登记机构 规定的其 他情形时 ,基金份 额不能办 理跨 系统转托管 。 3、基金管理 人、基金 登记机构 或深圳证 券交易 所可 视情况对上 述规定作 出调整, 并在 正式实施前2 日在指 定媒介公 告。 (三)基金份额的冻结和解冻 基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻,以 及登记机 构 认可、符合 法 律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。 (四)基金份额的转让 在法律法规 允许且条 件具备的 情况下, 基金管理 人可 受理基金份 额持有人 通过中国 证 监会认可的 交易场所 或者交易 方式进行 份额转让 的申 请并由登记 机构办理 基金份额 的过户 登记。基金 管理人拟 受理基金 份额转让 业务的, 将提 前公告,基 金份额持 有人应根 据基金 管理人公告 的业务规 则办理基 金份额转 让业务。 十二、基 金份额 的配对 转换 基金合同生 效后,基 金管理人 将为场内 基金份额 持有 人办理基金 份额配对 转换。基 金 份额的配对 转换是指 鹏华 一带 一路份额 与鹏华带 路 A 份额、鹏华 带路 B 份 额之间的 转换, 包括基金份 额的分拆 与合并。 鹏华一带一 路份额的 场内份额 可以直接 申请分拆 与合 并,场外份 额通过跨 系统转托 管 至场内后方 可申请分 拆与合并 。 (一)配对转换场所 基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 基金投资者 应当在配 对转换业 务办理机 构的营业 场所 或按办理机 构提供的 其他方式 办 理本基金的 份额配对 转换。深 圳证券交 易所、基 金登 记机构或基 金管理人 可根据情 况变更 或增减该业 务的办理 机构,并 予以公告 。 (二)配对转换的开放日及时间 本基金已于 2015 年5 月 25 日 起开通基 金的份额 配对 转换业务。 配 对转 换的 开放日 为深 圳证 券交易 所交 易日 (基金 管理 人公 告暂 停配对 转换 时除 外) , 投资者应当 在开放日 办理配对 转换业务 。具体业 务办 理时间在招 募说明书 中载明或 另行公 告。 若深圳证券 交易所交 易时间更 改或实际 情况需要 ,基 金管理人可 对配对转 换业务的 办 理时间进行 调整,但 此项调整 应在实施 日 2 日前 在指 定媒介公告 。 (三)配对转换的原则 1、配对转换 以份额申 请; 2、申请进行 分拆的鹏 华一带一 路份额的 场内份 额数 必须为偶数 ; 3、申请进行 合并的鹏 华带路 A 份额与鹏 华带路B 份 额必须同时 配对申请 ,且基金 份额 数必须为整 数且相等 ; 4、鹏华一带 一路份额 的场外份 额如需申 请进行 分拆 ,须跨系统 转托管为 鹏华一带 一路 份额的场内 份额后方 可进行; 5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。 基金管理人 、基金登 记机构或 深圳证券 交易所可 视情 况对上述规 定作出调 整,并在 正 式实施前 2 日在指定 媒介公告 。 (四)配对转换的程序 配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则,具体见 相关业务 公告。 (五)暂停配对转换的情形 1、深圳证券 交易所、 基金登记 机构、配 对转换 业务 办理机构因 异常情况 无法办理 该业 务的情形; 2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形; 3、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 发生上述情 形之一的 ,基金管 理人应当 在指定媒 介刊 登暂停基金 份额配对 转换公告 。 在暂停配对 转换的情 况消除时 ,基金管 理人应及 时恢 复该业务的 办理,并 依照有关 规 定在指定媒 介公告。 (六)配对转换费用 配对转换业 务的办理 机构可对 该业务的 办理酌情 收取 一定的费用 ,具体见 相关业务 公 告。 (七)其他事项 基 金管 理人 、深 圳证券 交易 所、 基金 登记 机构有 权调整 上述 规则 ,本 基金基 金 合同将 相 应予 以修改 ,且 此项 修改无 须召 开基金 份额 持有人大 会, 并在本 基金 更新 的招募 说明 书 中列示。 十三、基 金的投 资 (一)投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化,力争将 日均跟踪 偏离度控 制 在 0.35 %以 内,年跟 踪误差控 制在 4% 以内。 (二)投资范围 本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具, 包括 标的指数成 份股及其 备选成份 股 (含中小板 、创业板 股票及其 他中国证 监会核准 上市 的股票)、 债券、股 指期货、 权证、 资产支持证 券以及法 律法规或 中国证监 会允许基 金投 资的其它金 融工具( 但须符合 中国证 监会的相关 规定)。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为:投资 于股票部 分的比例 不低 于基金资产 的 80%, 其中投资 于 标的指数成 份股及其 备选成份 股的比例 不低于非 现金 基金资产的 80% ;每 个交易日 日终在 扣除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后,现金 或到 期日在一年 以内的政 府债券的 投资比 例不低于基 金资产净 值的 5%。 如果法律法 规对该比 例要求有 变更的, 以变更后 的比 例为准,本 基金的投 资范围会 做 相应调整。 (三)标的指数 中证一带一 路主题指 数 在出现以下 两种情况 时,基 金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数: 1、如果标的 指数可能 存在的不 合理性导 致其不 能很 好地反映沪 深 A 股市 场一带一 路主 题相关上市 公司股票 的整体走 势,或随 着中国证 券市 场的进一步 发展和完 善,未来 出现了 更合理、更 具代表性 的反映该 类股票走 势的指数 时; 2、当标的指 数出现下 列问题时 : (1)上海证 券交易所 或深圳证 券交易所 停止向 标的 指数供应商 提供标的 指数所需 的数 据、限制其 从交易所 取得数据 或处理数 据的权利 ; (2)标的指 数被上海 证券交易 所及深圳 证券交 易所 停止发布; (3)标的指 数由其他 指数替代 ; (4)标的指 数供应商 停止编辑 、计算和 公布标 的指 数点位或停 止对基金 管理人的 标的 指数使用授 权; (5)标的指 数由于指 数编制方 法等重大 变更导 致该 指数不宜继 续作为本 基金的标 的指 数; (6)存在针 对标的指 数或标的 指数供应 商的商 业纠 纷或法律诉 讼,且此 类纠纷或 诉讼 可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响; 基金管理人 可以依据 审慎原则 ,在充分 考虑基金 份额 持有人利益 及履行适 当程序的 前 提下,更换 本基金的 标的指数 、业绩比 较基准和 投资 对象,并依 据市场代 表性、流 动性、 与原标的指 数的相关 性等诸多 因素选择 确定新的 标的 指数,而无 需召开基 金份额持 有 人大 会,基金管 理人应与 基金托管 人协商一 致后,报 中国 证监会备案 并及时公 告。 标的指数更 换后,基 金管理人 可根据需 要替换或 删除 基金名称中 与原标的 指数相关 的 商号或字样 。 (四)投资策略 本基金采用 被动式指 数化投资 方法,按 照成份股 在标 的指数中的 基准权重 构建指数 化 投资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为时 ,或因基 金的申购 和 赎回等对本 基金跟踪 标的指数 的效果可 能带来影 响时 ,或因某些 特殊情况 导致流动 性不足 时,或其他 原因导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ,基金管理 人可以对 投资组合 管理进 行适当变通 和调整, 力求降低 跟踪误差 。 本基金力争 鹏华一带 一路份额 净值增长 率与同期 业绩 比较基准之 间的日均 跟踪偏离 度 不超过 0.35 %,年跟 踪误差不 超过 4% 。如因指 数编 制规则调整 或其他因 素导致跟 踪偏离 度和跟踪误 差超过上 述范围, 基金管理 人应采取 合理 措施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一 步扩大。 1、股票投资 策略 (1)股票投 资组合的 构建 本基金在建 仓期内, 将按照标 的指数各 成份股的 基准 权重对其逐 步买入, 在力求跟 踪 误差最小化 的前提下 ,本基金 可采取适 当方法, 以降 低买入成本 。当遇到 成份股停 牌、流 动性不足等 其他市场 因素而无 法依指数 权重购买 某成 份股及预期 标的指数 的成份股 即将调整或其他影 响指数复 制的因素 时,本基 金可以根 据市 场情况,结 合研究分 析,对基 金财产 进行适当调 整,以期 在规定的 风险承受 限度之内 ,尽 量缩小跟踪 误差。 (2)股票投 资组合的 调整 本 基金 所构 建的股 票投 资组 合将根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 , 本基金还将 根据法律 法规中的 投资比例 限制、申 购赎 回变动情况 ,对其进 行适时调 整,以 保证鹏华一 带一路份 额净值增 长率与标 的指数收 益率 间的高度正 相关和跟 踪误差最 小化。 基金管理人 将对成份 股的流动 性进行分 析,如发 现流 动性欠佳的 个股将可 能采用合 理方法 寻求替代。 由于受到 各项持股 比例限制 ,基金可 能不 能按照成份 股权重持 有成份股 ,基金 将会采用合 理方法寻 求替代。 1)定期调整 根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期,对 股票 投资组合及 时进行调 整。 2)不定期调 整 根据指数编 制规则, 当标的指 数成份股 因增发、 送配 等股权变动 而需进行 成份股权 重 新调整时, 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整; 根据本基金 的申购和 赎回情况 ,对股票 投资组合 进行 调整,从而 有效跟踪 标的指数 ; 根据法律、 法规规定 ,成份股 在标的指 数中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的 , 本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ,力 求降低跟踪 误差。 2、债券投资 策略 本基金可以 根据流动 性管理需 要,选取 到期日在 一年 以内的政府 债券进行 配置。本 基 金债券投资 组合将采 用自上而 下的投资 策略,根 据宏 观经济分析 、资金面 动向分析 等判 断 未来利率变 化,并利 用债券定 价技术, 进行个券 选择 。 3、衍生品投 资策略 本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险管 理的 原则 ,以套 期保 值为 目的 ,主要 选择 流动 性好 、 交易活跃的 股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货 的杠杆作用 ,降低申 购赎回时 现金资 产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本, 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。 基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 ,授 权特定的管 理人员负 责股指期 货 的投资审批 事项,同 时针对股 指期货交 易制定投 资决 策流程和风 险控制等 制度并报 董事会 批准。 本基金通过 对权证标 的证券基 本面的研 究,并结 合权 证定价模型 及价值挖 掘策略、 价 差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平, 追求稳定的 当期收益 。 4、资产支持 证券的投 资策略 本基金将综 合运用战 略资产配 置和战术 资产配置 进行 资产支持证 券的投资 组合管理 , 并根据信用 风险、利 率风险和 流动性风 险变化积 极调 整投资策略 ,严格遵 守法律法 规和基 金合同的约 定,在保 证本金安 全和基金 资产流动 性的 基础上获得 稳定收益 。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1)投资于 股票部分 的比例不 低于基金 资 产的 80% , 其中投资于 标的指数 成份股及 其 备选成份股 的比例不 低于非现 金基金资 产的 80% ; (2)每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需缴 纳的 交易保证金 后,保持 不低于基 金资 产净值 5%的 现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券 ; (3)本基金 非指数化 投资部分 持有一家 公司发 行的 证券,其市 值不超过 基金资产 净值 的 10%; (4)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的10%; (6)本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额, 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 0.5 %; (7)本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证券的比例 ,不得超 过基金资 产净 值的 10%; (8)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的20%,中 国 证监会规定 的特殊品 种除外; (9)本基金 持有的同 一(指同 一信用级 别)资产 支持 证券的比例 ,不得超 过该资产 支持 证券规模的 10 %; (10)本基 金管理人 管理的全 部基金投 资于同一 原始 权益人的各 类资产支 持证券, 不 得超过其各 类资产支 持证券合 计规模的10%; (11)本基 金 应投资 于信用级 别评级为BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资产支持证 券期间, 如果其信 用等级下 降、不再 符合 投资标准, 应在评级 报告发布 之日起 3 个月内予以 全部卖 出; (12)基金 财产参与 股票发行 申购,本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产, 本 基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量; (13)本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净 值的 40 % ;在全国 银行间同 业市场的 债券回购 最长期 限为 1 年 ,债券回 购到期后 不得展期 ; (14)基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (15)本基 金在任何 交易日日 终,持有 的买入股 指期 货合约价值 ,不得超 过基金资 产 净值的 10%; (16)本基 金在任何 交易日日 终,持有 的买入期 货合 约价值与有 价证券市 值之和, 不 得超过基金 资产净值 的 100% 。其中, 有价证券 指股 票、债券( 不含到期 日在一年 以内的 政府债券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产(不含质 押式回购 )等; (17)本基 金在任何 交易日日 终,持有 的卖出期 货合 约价值不得 超过基金 持有的股 票 总市值的 20 %; (18)本基 金所持有 的股票市 值和买入 、卖出股 指期 货合约价值 ,合计( 轧差计算 ) 应当符合基 金合同 关 于股票投 资比例的 有关约定 ; (19)本基 金在任何 交易日内 交易(不 包括平仓 )的 股指期货合 约的成交 金额不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的20%; (20)法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 因证券/期货 市场波动 、上市公 司合并、 基金规 模变 动、股权分 置改革中 支付对价 等基 金管理人之 外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规 定投资比例 的,基金 管理人应 当在 10 个交易日内 进行调整 ,但中国 证监会规 定的特殊 情形 除外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定 。期间, 基 金的投 资范围、 投资策略 应当 符合基金合 同的约定 。基金托 管人对 基金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之日起 开始 。 法律法规或 监管部门 取消或变 更上述限 制,如适 用于 本基金,基 金管理人 在履行适 当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的 规定执行。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、基金 托管 人及其控股 股东、实 际控制人 或 者与其他重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券,或者 从事其他 重大关 联交易的, 应当符合 基金的投 资目标和 投资策略 ,遵 循基金份额 持有人利 益优先的 原则, 防范利益冲 突,相关 交易必须 事先得到 基金托管 人的 同意,并履 行信息披 露义务。 法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定,如适 用于 本基金,基 金管理人 在履行适 当 程序后,则 本基 金投 资不再受 相关限制 。 (六)业绩比较基准 中证一带一 路主题指 数收益率 ×95%+ 商业银行 活期 存款利率( 税后)×5 % 中证一带一 路主题指 数由受益 于“丝绸 之路经济 带” 和“21 世纪 海上丝绸 之路”的 基 础建设、交 通运输、 高端装备 、电力通 信、资源 开发 等行业公司 中选取 100 只股票 组成样 本股,以反 映上市公 司中一带 一路相关 产业公司 股票 的走势,并 为投资者 提供新的 投资标 的。 如果今后法 律法规发 生变化, 或者有更 权威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准 推出,或者 是市场上 出现更加 适合用于 本基金的 业绩 基准的指数 时,本基 金管理人 可以在 取得 基金托 管人同意 后变更业 绩比较基 准,不需 要召 集基金份额 持有人大 会,但需 报中国 证监会备案 并及时公 告。 (七)风险收益特征 本基金属于 股票型基 金,其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市 场基金,为 证券投资 基金中较 高风险、 较高预期 收益 的品种。同 时本基金 为指数基 金,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华带路A 份 额为稳健收 益类份额 ,具有低 风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华带 路 B 份额 为积 极收益类份 额,具有 高风险且 预期收 益相对较高 的特征。 (八)基金的融资融券及转融通 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 (九)基金投资组合报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大 遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。


基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2017 年 10 月20 日复核 了 本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容,保证复 核内容不 存在虚假 记载、 误导性陈述 或者重大 遗漏。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2017 年7 月 1 日起 至9 月 30 日止。


1 、 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


849,974,412.48


94.07


其中:股票


849,974,412.48


94.07


2


基金投资


-


-


3


固定收益投 资


-


-


其中:债券


-


-


资产支持证 券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品 投资


-


-


6


买入返售金 融资产


-


-


其中:买断 式回购的 买入返 售金融资产


-


-


7


银行存款和 结算备付 金合计


52,804,247.39


5.84


8


其他资产


797,151.33


0.09


9


合计


903,575,811.20


100.00


2 、 报告期末按行业分类的股票 投资组合


(1) 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资 组合


代 码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


-


-


B


采矿业


77,560,495.19


8.63


C


制造业


418,922,454.25


46.59


D


电力、热力 、燃气及 水生产 和供应业


1,750,529.00


0.19


E


建筑业


216,983,524.12


24.13


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓储和邮 政业


114,102,589.05


12.69


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软件和信 息技术 服务业


17,514,520.52


1.95


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服务业


-


-


M


科学研究和 技术服务 业


2,004,767.00


0.22


N


水利、环境 和公共设 施管理 业


-


-


O


居民服务、 修理和其 他服务 业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工作


-


-


R


文化、体育 和娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


848,838,879.13


94.41


(2) 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资 组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


-


-


B


采矿业


39,793.60


0.00


C


制造业


802,562.71


0.09


D


电力、热力 、燃气及 水 生产和供应 业


31,093.44


0.00


E


建筑业


33,357.72


0.00


F


批发和零售 业


26,385.45


0.00


G


交通运输、 仓储和邮 政 业


25,571.91


0.00


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软件和信 息 技术服务业


17,468.03


0.00


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服务业


-


-


M


科学研究和 技术服务 业


-


-


N


水利、环境 和公共设 施 管理业


-


-


O


居民服务、 修理和其 他 服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工作


115,299.99


0.01


R


文化、体育 和娱乐业


44,000.50


0.00


S


综合


-


-


合计


1,135,533.35


0.13


(3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合


注:无。


3 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的股票投资明细


(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值 比例(%)


1


000063


中兴通讯


1,052,928


29,797,862.40


3.31


2


601989


中国重工


4,345,209


26,983,747.89


3.00


3


000338


潍柴动力


3,447,100


25,818,779.00


2.87


4


600089


特变电工


2,578,439


25,423,408.54


2.83


5


601857


中国石油


3,170,500


25,332,295.00


2.82


6


601669


中国电建


3,151,038


25,302,835.14


2.81


7


601390


中国中铁


2,891,868


25,014,658.20


2.78


8


601766


中国中车


2,553,000


24,840,690.00


2.76


9


600028


中国石化


4,200,820


24,784,838.00


2.76


10


601186


中国铁建


2,071,016


24,562,249.76


2.73


(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产 净 值比例(% )


1


603882


金域医学


2,763


115,299.99


0.01


2


603106


恒银金融


2,786


84,025.76


0.01


3


002900


哈三联


1,983


83,087.70


0.01


4


300702


天宇股份


1,124


68,968.64


0.01


5


002899


英派斯


1,408


64,528.64


0.01


4 、 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合


序 号


债券品种


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1


国家债券


-


-


2


央行票据


-


-


3


金融债券


-


-


其中:政策 性金融债


-


-


4


企业债券


-


-


5


企业短期融 资券


-


-


6


中期票据


-


-


7


可转债(可 交换债)


-


-


8


同业存单


-


-


9


其他


-


-


10


合计


-


-


注:无。


5 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细


注:无。


6 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细


注:无。


7 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细


注:无。


8 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细


注:无。


9 、 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明


(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细


注:本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。


(2) 本基金投资股指期货的投资政策


本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险 管理的 原则 ,以 套期保 值为 目的 ,主要 选择 流动 性 好、 交易活跃的 股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货 的杠杆作用 ,降低申 购赎回时 现金资 产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本, 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。


10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


(1) 本期国债期货投资政策


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


(3) 本期国债期货投资评价


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


11 、 投资组合报告附注


(1)


本基金投资 的前十名 证券中本 期没有发 行主体被 监管 部门立案调 查的、或 在报告编 制 日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。


(2)


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。


(3) 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


364,171.55


2


应收证券清 算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


11,927.83


5


应收申购款


421,051.95


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


797,151.33


(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


注:无。


(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明


(6) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的 公允价值(元)


占基金资产 净值比例 (%)


流通受限情 况说 明


1


601989


中国重工


26,983,747.89


3.00


重大事项


(7) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情况的说明


注:无。


(8) 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。


十四、基 金的业 绩 基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和运 用基 金财 产, 但不保 证基 金 一 定 盈利 。基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资有 风险 ,投资 人在 做出 投资决 策前 应 仔细阅读本 基金招募 说明书。 基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 05 月 18 日(基金 合同生效日 )至 2015 年 12 月 31 日 -40.43% 3.24% -29.29% 3.19% -11.14% 0.05% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -10.17% 1.76% -12.09% 1.73% 1.92% 0.03% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 5.28% 0.85% 4.40% 0.84% 0.88% 0.01% 自基金合同 生效日至 2017 年 9 月 30 日 -43.66% 2.08% -35.10% 2.04% -8.56% 0.04% 十五、基 金的财 产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证 券及票据价值、银行 存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金 开立资金账户、证券账户以及投 资 所需 的其他 专用 账户 。开立 的基 金专用 账户 与基金管 理人 、基金 托管 人、 基金销 售机 构 和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 (四)基金财产的处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和 基金销 售机构的财产,并由基金托管人 保 管。 基金管 理人 、基 金托管 人、 基金登 记机 构和基金 销售 机构以 其自 有的 财产承 担其 自 身 的法 律责任 ,其 债权 人不得 对本 基金财 产行 使请求冻 结、 扣押或 其他 权利 。除依 法律 法 规和基金合 同的规定 处分外, 基金财产 不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法 解散、被依法撤销或 者被依法宣告破产等原因进行清 算 的, 基金财 产不 属于 其清算 财产 。基金 管理 人管理运 作基 金财产 所产 生的 债权, 不得 与 其 固有 资产产 生的 债务 相互抵 销; 基金管 理人 管理运作 不同 基金的 基金 财产 所产生 的债 权 债务不得相 互抵销。 十六、基 金资产 的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的 证券交易场所的交易 日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金 净值的非 交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券 、股指期货合约和银 行存款本息、应收款项、其它投 资等资产及 负债。 (三)估值方法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1 ) 交 易所 上 市 的有 价 证券 ( 包括 股 票 、权 证 等), 以 其 估 值日 在 证券 交 易 所挂 牌 的 市价 (收盘 价) 估值 ;估值 日无 交易的 ,且 最近交易 日后 经济环 境未 发生 重大变 化或 证 券 发行 机构未 发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ,以最近 交易 日的市 价( 收盘 价)估 值; 如 最 近交 易日后 经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机构 发生 影响证 券价 格的 重大事 件的 , 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ,调 整最近交易 市价,确 定公允价 格。 (2 ) 交 易所 上 市 实行 净 价交 易 的债 券 按 估值 日 收盘价 或 第 三 方估 值 机构 提 供 的相 应 品 种当 日的估 值净 价估值 ,估 值日没 有交 易的, 且最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 , 按 最近 交易日 的收 盘价 或第三 方估 值机构 提供 的相应品 种当 日的估 值净 价估 值。如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大变 化的 ,可参 考类 似投资品 种的 现行市 价及 重大 变化因 素, 调 整并确定公 允价格。 (3 ) 交 易所 上 市 未实 行 净价 交 易的 债 券 按估 值 日收盘 价 或 第 三方 估 值机 构 提 供的 相 应 品种 当日的 估值 全价 减去债 券收 盘价或 估值 全价中所 含的 债券应 收利 息得 到的净 价进 行 估 值; 估值日 没有 交易 的,且 最近 交易日 后经 济环境未 发生 重大变 化, 按最 近交易 日债 券 收 盘价 或第三 方估 值机 构提供 的相 应品种 当日 的估值全 价减 去债券 收盘 价或 估值全 价中 所 含 的债 券应收 利息 得到 的净价 进行 估值。 如最 近交易日 后经 济环境 发生 了重 大变化 的, 可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整 并确定公允 价格。 (4 ) 交 易所 上 市 不存 在 活跃 市 场的 有 价 证券 , 采用估 值 技 术 确定 公 允价 值 。 交易 所 上 市的 资产支 持证 券, 采用估 值技 术确定 公允 价值,在 估值 技术难 以可 靠计 量公允 价值 的 情况下,按 成本估值 。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1 ) 送 股、 转 增股 和 配股 , 按估 值 日在 证 券交 易 所挂 牌 的 同一 股 票的 估 值 方法 估 值; 该日无交易 的,以最 近一日的 市价(收 盘价)估 值。 (2 ) 首 次公 开 发 行未 上 市的 股 票、 债 券 和权 证 ,采用 估 值 技 术确 定 公允 价 值 ,在 估 值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ,按成本 估值 。 (3 ) 首 次公 开 发 行有 明 确锁 定 期的 股 票 ,同 一 股票在 交 易 所 上市 后 ,按 交 易 所上 市 的 同一 股票的 估值 方法 估值; 非公 开发行 有明 确锁定期 的股 票,按 监 管 机构 或行业 协会 有 关规定确定 公允价值 。 3 、 全 国 银行 间 债 券市 场 交易 的 债券 、 资 产支 持 证券等 固 定 收 益品 种 ,采 用 估 值技 术 确定公允价 值。 4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 5 、 股 指 期货 合 约 ,以 估 值日 结 算价 估 值 ;估 值 日无结 算 价 的 ,且 最 近交 易 日 后经 济 环境未发生 重大变化 的,以最 近交易日 的结算价 估值 。 6 、 如 有 确凿 证 据 表明 按 上述 方 法进 行 估 值不 能 客观反 映 其 公 允价 值 的, 基 金 管理 人 可根据具体 情况与基 金托管人 商定后, 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 7 、 相 关 法律 法 规 以及 监 管部 门 有强 制 规 定的 , 从其规 定 。 如 有新 增 事项 , 按 国家 最 新规定估值 。 如基金管理人或基金托管人发现 基金估值违反基金合 同订明的估值方法、程序及相关 法 律法 规的规 定或 者未 能充分 维护 基金份 额持 有人利益 时, 应立即 通知 对方 ,共同 查明 原 因,双方协 商解决。 根据有关法律法规,基金资产净 值计算和基金会计核 算的义务由基金管理人承担。本 基 金的 基金会 计责 任方 由基金 管理 人担任 ,因 此,就与 本基 金有关 的会 计问 题,如 经相 关 各 方在 平等基 础上 充分 讨论后 ,仍 无法达 成一 致的意见 ,按 照基金 管理 人对 基金资 产净 值 的计算结果 对外予以 公布 。 (四)估值程序 1 、 基 金 份额 净 值 是按 照 每个 工 作日 闭 市 后, 基 金资产 净 值 除 以当 日 基金 份 额 的余 额 数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后 第 4 位四 舍五 入。国家另 有规定的 ,从其规 定。 基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值,并按 规定公告 。 2 、 基 金 管理 人 应 每个 工 作日 对 基金 资 产 估值 。 但基金 管 理 人 根据 法 律法 规 或 基金 合 同 的规 定暂停 估值 时除 外。基 金管 理人每 个工 作日对基 金资 产估值 后, 将各 类基金 份额 的 基 金份 额(参 考) 净值 结果发 送基 金托管 人, 经基金托 管人 复核无 误后 ,由 基金管 理人 按 约定对外公 布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要 、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性 、 及时性。当 基金份额 净值小数 点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值 错误时, 视为基金 份额净 值错误。 基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 : 1、估值错误 类型 本基金运作过程中,如果由于基 金管理人或基金托管 人、或登记机构、或销售机构、 或 投资 人自身 的过 错造 成估值 错误 ,导致 其他 当事人遭 受损 失的, 过错 的责 任人应 当对 由 于 该估 值错误 遭受 损失当 事人(“受 损方 ”) 的直接 损失 按下 述“估 值错 误处理 原则 ”给 予 赔偿,承担 赔偿责任 。 上述估值错误的主要类型包括但 不限于: 资料申报差 错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 2、估值错误 处理原则 (1 ) 估 值错 误 已 发生 , 但尚 未 给当 事 人 造成 损 失时, 估 值 错 误责 任 方应 及 时 协调 各 方 ,及 时进行 更正 ,因 更正估 值错 误发生 的费 用由估值 错误 责任方 承担 ;由 于估值 错误 责 任 方未 及时更 正已 产生 的估值 错误 ,给当 事人 造成损失 的, 由估值 错误 责任 方对直 接损 失 承 担赔 偿责任 ;若 估值 错误责 任方 已经积 极协 调,并且 有协 助义务 的当 事人 有足够 的时 间 进 行更 正而未 更正 ,则 其应当 承担 相应赔 偿责 任。估值 错误 责任方 应对 更正 的情况 向有 关 当事人进行 确认,确 保估值错 误已 得到 更正。 (2 ) 估 值错 误 的 责任 方 对有 关 当事 人 的 直接 损 失负责 , 不 对 间接 损 失负 责 , 并且 仅 对估值错误 的有关直 接当事人 负责,不 对第三方 负责 。 (3 ) 因 估值 错 误 而获 得 不当 得 利的 当 事 人负 有 及时返 还 不 当 得利 的 义务 。 但 估值 错 误 责任 方仍应 对估 值错 误负责 。如 果由于 获得 不当得利 的当 事人不 返还 或不 全部返 还不 当 得 利造 成其他 当事 人的利 益损 失(“ 受损 方”),则 估值 错误 责任方 应赔 偿受损 方的 损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得不 当得 利的当事 人享 有要求 交付 不当 得利的 权利 ; 如 果获 得不当 得利 的当 事人已 经将 此部分 不当 得利返还 给受 损方, 则受 损方 应当将 其已 经 获 得的 赔偿额 加上 已经 获得的 不当 得利返 还的 总和超过 其实 际损失 的差 额部 分支付 给估 值 错误责任方 。 (4 )估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 (5 )按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1 ) 查 明估 值 错 误发 生 的原 因 ,列 明 所 有的 当 事人, 并 根 据 估值 错 误发 生 的 原因 确 定估值错误 的责任方 ; (2 ) 根 据估 值 错误 处 理原 则 或当 事 人协 商 的方 法 对因 估 值 错误 造 成的 损 失 进行 评 估; (3 ) 根 据估 值 错 误处 理 原则 或 当 事 人 协 商的 方 法由估 值 错 误 的责 任 方进 行 更 正和 赔 偿损失; (4 ) 根 据估 值 错 误处 理 的方 法 ,需 要 修 改基 金 登记机 构 交 易 数据 的 ,由 基 金 登记 机 构进行更正 ,并就估 值错误的 更正向有 关当事人 进行 确认。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1 ) 基 金份 额 净 值计 算 出现 错 误时 , 基 金管 理 人应当 立 即 予 以纠 正 ,通 报 基 金托 管 人,并采取 合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 (2 )错误偏差达到基金份 额净值的 0.25 %时,基金 管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会 备案;错 误偏差达 到基金份 额净值的0.5 %时,基金 管理人应 当公告。 (3 ) 当 基金 份 额 净 值 计 算差 错 给基 金 和 基金 份 额持有 人 造 成 损失 需 要进 行 赔 偿时 , 基 金管 理人和 基金 托管 人应根 据实 际情况 界定 双方承担 的责 任,经 确认 后按 以下条 款进 行 赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基 金管理人担任,与本 基金有关的会计问题,如经双方 在 平等 基础上 充分 讨论 后,尚 不能 达成一 致时 ,按基金 管理 人的建 议执 行, 由此给 基金 份 额持有人和 基金财产 造成的损 失,由基 金管理人 负责 赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额 净值已由基金托管人 复核确认后公告,由此给基金份 额 持有 人造成 损失 的, 应根据 法律 法规的 规定 对投资者 或基 金支付 赔偿 金, 就实际 向投 资 者或基金支 付 的赔偿 金额,基 金管理人 与基金托 管人 按照过错程 度各自承 担相应的 责任。 ③如基金管理人和基金托管人对 基金份额净值的计算 结果,虽然多次重新计算和核对 或 对基 金管理 人采 用的 估值方 法, 尚不能 达成 一致时, 为避 免不能 按时 公布 基金份 额净 值 的 情形 ,以基 金管 理人 的计算 结果 对外公 布, 由此给基 金份 额持有 人和 基金 造成的 损失 , 由基金管理 人负责赔 付。 ④由于基金管理人提供的信息错 误(包括但不限于基 金申购或赎回金额等),进而导 致 基金 份额净 值计 算错 误而引 起的 基金份 额持 有人和基 金财 产的损 失, 由基 金管理 人负 责 赔付。


(4 ) 基 金管 理 人 和基 金 托管 人 由于 各 自 技术 系 统设置 而 产 生 的净 值 计算 尾 差 ,以 基 金管理人计 算结果为 准。 (5 )前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资 所涉及的 证券/期 货交易市 场遇法定 节假 日或因其他 原因暂停 营业时; 2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时; 3 、 占 基 金相 当 比 例的 投 资品 种 的估 值 出 现重 大 转变, 而 基 金 管理 人 为保 障 投 资人 的 利益,已决 定延迟估 值时; 4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净 值和各类基金份额的 基金份额(参考)净值由基金管 理 人负 责计算 ,基 金托 管人负 责进 行复核 。基 金管理人 应于 每个开 放日 交易 结束后 计算 当 日 的基 金资产 净值 和各 类基金 份额 的基金 份额 (参考) 净值 并发送 给基 金托 管人。 基金 托 管 人对 净值计 算结 果复 核确认 后发 送给基 金管 理人,由 基金 管理人 按约 定对 基金净 值予 以 公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人 按估值方法的第 6 项进 行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估 值错误处 理。


2、由于不可抗力或证券/期 货交易所、登记结算公司 或标的指数供应商发送的数据错 误 等原 因,基 金管 理人 和基金 托管 人虽然 已经 采取必要 、适 当、合 理的 措施 进行检 查, 但 是 未能 发现该 错误 而造 成的基 金资 产估值 错误 ,基金管 理人 、基金 托管 人可 以免除 赔偿 责 任。但基金 管理人、 基金托管 人应积极 采取必要 的措 施减轻或消 除由此造 成的影响 。 十七、基 金的收 益分配 在存续期内 ,本基金 (包括鹏 华一带一 路份额、 鹏华 带路 A 份额、鹏 华带路 B 份额 ) 不进行收益 分配。 法律法规或 监管机关 另有规定 的,从其 规定。 十八、基 金份额 的折算 (一)定期份额折算 在鹏华 带路 A 份 额、鹏华 一带一路 份额存续 期内的每 个会计年度 9 月 第一个工 作日, 本基金将按 照以下规 则进行基 金的定期 份额折算 。 1、基金份额 折算基准 日 正常情况下 ,基金份 额定期折 算基准日 为每个会 计年 度 9 月第一 个工作日 。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华带 路 A 份额 、鹏 华一带一路 份额。 3、基金份额 折算频率 每年折算一 次(可不 进行定期 折算的除 外)。 4、基金份额 折算方式 鹏华带路 A 份额 与鹏华带路 B 份额按照 本招募说 明书 第七章“基 金份额参 考净值的 计 算”进行基 金份额参 考净值计 算,对鹏 华带路 A 份额 的约定应得 收益 进行 定期份额 折算。 在基金份额 折算前与 折算后, 鹏华带路 A 份额 与鹏华 带路 B 份额的份额 配比保持 1:1 的比例。对 于鹏华带路 A 份额的约 定应得收 益,即鹏 华带路 A 份额每 个会计年度 8 月最后 一个自然日基金份额 参考净值超 出 1.000 元部 分, 将折算为场内鹏华一 带一路份额分 配给 鹏华带路 A 份额 持有人。 鹏华一带 一路份额 持有人持 有的每 2 份鹏华 一带一路 份额将按 1 份鹏华带路 A 份额 获得新增鹏华 一带一路份额 的分 配。持有场外鹏华一 带一路份额的 基金 份 额持 有人将 按前 述折 算方式 获得 新增场 外鹏 华一带一 路份 额的分 配; 持有 场内鹏 华一 带 一 路份 额的基 金份 额持 有 人将 按前 述折算 方式 获得新增 场内 鹏华一 带一 路份 额的分 配。 经过上述份额 折算,鹏 华带路 A 份额的 基金份额 参考净 值调整为 1.000 元 ,鹏华一 带一路份 额的基金份 额净值将 相应调整 。 每个会计年度 9 月第一个 工作日为 基金份额 折算基准 日,本基金 将对鹏华 带路 A 份额 和鹏华一带一路份额 进行定期份额 折算。以下公 式中 “定期份额折算前鹏 华带路 A 份 额的 基金份额参 考净值” 为每个会 计年度 8 月最后 一个自 然日鹏华带路 A 份 额基金份 额参考净 值。有关计 算公式如 下: (1 )鹏华带 路 A 份额 定期份额折 算不改变 鹏华带路A 份额的 份额数, 即 其中, :定期份额 折算前鹏 华带路 A 份额的份 额数, :定期份额 折算后鹏 华带路 A 份额的份 额数。 因持有鹏华 带路 A 份 额而新增 的场内鹏 华一带一 路份 额的份额数 为 其中, :定期份额 折算前鹏 华带路 A 份额的份 额数, :定期份额 折算前鹏 华带路 A 份额的基 金份额参 考净 值, :定期份额 折算前鹏 华一带一 路份额的 份额数, :定期份额折算后鹏华一 带一路份额的基金 份额净 值,计算公式 为


定期份额折 算后的鹏 华一带一 路份额的 基金份额 净值 ,保留到小 数点后 3 位,小数 点 后第 4 位四 舍五入, 由此产生 的误差计 入基金财 产。 (2 )鹏华带 路 B 份额 定期份额折 算不改变 鹏华带路B 份额的 基金份额 参考 净值及其份 额数,即 (3 )鹏华一 带一路份 额 定期份额折算后鹏华一带一路份 额的份额数等于定期 折算前鹏华一带一路份额的份额 数与新增的 鹏华一带 一路份额 的份额数 之和,即 鹏华一带一 路份额持 有人新增 的鹏华一 带一路份 额数 为 其中, :定期份额 折算前鹏 华带路 A 份额的基 金份额参 考净 值, :定期份额 折算前鹏 华一带一 路份额的 份额数, :定期份额折算后鹏华一 带一路份额的基金 份额净 值,计算公式 同上。 5、定期份额 折算示例 假设本基金 成立后第 2 年 9 月 第一个工 作日为定 期份 额折算基准 日,鹏华 一带一路 份 额当天折算前资产净值 为 8,661,250,000 元。当天 场外鹏华一带一路份额 、场内鹏华一 带一路份额、 鹏华带路 A 份 额、鹏华 带路 B 份额 的份额 数分别为 55 亿 份、10 亿份 、20 亿份 、 20 亿份。本 次定期份 额折算 基准日每 份鹏华带 路 A 份额参考净 值为 1.065 元, 且未进行 不 定期份额折 算。 定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的鹏华带 路 A 份额和鹏华 一带一路 份额, 即 20 亿份和 65 亿 份。 (1 )鹏华带 路 A 份额 持有人 定期折算后 持有的鹏 华带路 A 份额为 定期份额折 算后鹏华 一带一路 份额的份 额净值为 因持有鹏华 带路 A 份 额而新增 的场内鹏 华一带一 路份 额的份额数 为 鹏华带路 A 份额持 有人在定 期折算 后总共持 有 20 亿 份鹏华带 路 A 份额 ,基金份 额净 值为 1.000 元;新增 持有 100,000,000 份鹏华一 带一 路份额,基 金份额净 值为 1.300 元。 (2 )鹏华一 带一路份 额持有人 鹏华一带一 路份额持 有人新增 的鹏华一 带一路份 额数 为 鹏华一带一 路份额持 有人在定 期折算后 持有的鹏 华一 带一路份额 为


(二)不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金 还将在以下两种情况 进行份额折算 ,即当鹏华一带一 路 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1.500 元 时 或 当 鹏 华 带 路 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 跌 至 0.250 元时。 1、基金份额 折算基准 日 当达到不定 期折算条 件时,基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华一 带一路份 额、 鹏华带路 A 份额 、鹏华带路 B 份 额。 3、基金份额 折算频率 不定期。 4、基金份额 折算方式 当达到不定 期折算条 件时,本 基金将分 别对鹏华 一带 一路份额、 鹏华带路 A 份额、 鹏 华带路 B 份额进 行份额折 算,份额 折算后本 基金将确 保鹏华带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份额 的 比例为 1 :1,份 额折算后 鹏华一带 一路份额 的基金 份额净值、 鹏华带 路 A 份额 与鹏华带 路 B 份额的 基金份额 参考净值 均调整为1.000 元。 (1 )当鹏华一带一路份 额的份额净值达到 1.500 元 时,鹏华一带一路份额、鹏 华带 路 A 份额、 鹏华带路B 份额将 按照如下 公式进行 份额 折算: 1)鹏华带路A 份额 ①份额折算 前鹏华带路 A 份额的份 额数与份 额折算后 鹏华带路 A 份额 的份额数 相等, 即 其中, :不定期份 额折算前 鹏华带路A 份额的 份额数, :不定期份 额折算后 鹏华带路A 份额的 份额数。 ②份额折算 前鹏华 带路 A 份额持有 人在份额 折算后将 持有鹏华带路 A 份额与新 增场内 鹏华一带一 路份额, 且所对应 的基金资 产净值不 变。 鹏华带路 A 份额持有 人新增的 场内鹏华 一带一路 份额 的份额数为


其中, :不定期份 额折算前 鹏华带路A 份额的 份额数, :不定期份 额折算前 鹏华带路A 份额的 基金份额 参考 净值。 2)鹏华带路B 份额 ①份额折算 前鹏华带 路 B 份额 的份额数 与份额折 算后 鹏华带路 B 份额的份 额数相等 其中, :不定期份 额折算前 鹏华带路B 份额的 份额数, :不定期份 额折算后 鹏华带路B 份额的 份额数。 ②份额折算 前鹏华带路 B 份额持有 人在份 额 折算后将 持有鹏华带路 B 份额与新 增场内 鹏华一带一 路份额, 且所对应 的基金资 产净值不 变。 鹏华带路 B 份额持有 人新增的 场内鹏华 一带一路 份额 的份额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华带路B 份额的 份额数, :不定期份 额折算前 鹏华带路B 份额的 基金份额 参考 净值。 3)鹏华一带 一路份额 鹏华一带一路份额持有人份额折 算前后所持有的鹏华 一带一路份额的资产净值不变。 场 外鹏 华一带 一路 份额 持有人 份额 折算后 获得 新增场外 鹏华 一带一 路份 额, 场内鹏 华一 带 一路份额持 有人份额 折算后获 得新增场 内鹏华一 带一 路份额。 鹏华一带一 路份额持 有人不 定 期份额折 算后的鹏 华一 带一路份额 的份额数 为


其中, :不定期份 额折算前 鹏华一带 一路份额 的份额数 , :不定期份 额折算前 鹏华一带 一路份额 的基金份 额净 值, :不定期份 额折算后 鹏华一带 一路份额 的份额数 。 具体内容详 见招募说 明书。 (2 )当鹏华 带路 B 份额 的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时 ,鹏华一 带一路份 额、 鹏华带路 A 份额、鹏 华带路 B 份额将按 照如下公 式进 行份额折算 : 1)鹏华带路B 份额 份额折算前 后鹏华带 路 B 份额 所对应的 基金资产 净值 不变,即 其中, :不定期份 额折算前 鹏华带路B 份额的 份额数, :不定期份 额折算前 鹏华带路B 份额的 基金份额 参考 净值, :不定期份 额折算后 鹏华带路B 份额的 份额数。 2)鹏华带路A 份额 ①份额折算 后鹏华带 路 A 份额 与鹏华带 路 B 份额 的份 额数保持 1:1 配比, 即 其中, :不定期份 额折算后 鹏华带路A 份额的 份额数, :不定期份 额折算后 鹏华带路B 份额的 份额数。 ②份额折算 前鹏华带路 A 的持有人 在份额折 算后将持 有鹏华带路 A 份 额与新增 场内鹏 华一带一路 份额,且 所对应的 基金资产 净值不变 。 鹏华带路 A 份额持有 人新增的 场内鹏华 一带一路 份额 的份额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华 带路A 份额的 份额数, :不定期份 额折算前 鹏华带路A 份额的 基金份额 参考 净值, :不定期份 额折算后 鹏华带路A 份额的 份额数。 3)鹏华一带 一路份额 鹏华一带一路份额持有人份额折 算前后所持有的鹏华 一带一路份额的资产净值不变。 场 外鹏 华一带 一路 份额 持有人 份额 折算后 获得 新增场外 鹏华 一带一 路份 额, 场内鹏 华一 带 一路份额持 有人份额 折算后获 得新增场 内鹏华一 带一 路份额。 鹏华一带一 路份额持 有人不定 期份额折 算后的鹏 华一 带一路份额 的份额数 为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华一带 一路份额 的份额数 , :不定期份 额折算前 鹏华一带 一 路份额 的基金份 额净 值, :不定期份 额折算后 鹏华一带 一路份额 的份额数 。 5、不定期份 额折算示 例 (1 )鹏华一 带一路份 额的基金 份额净值 达到 1.500 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日,鹏华 一带一路 份额 的基金份额 净值、鹏 华带路 A 份 额与鹏华带路 B 份 额的基金份额 参考净值如下 表所 示,折算后,鹏华一 带一路份额的 基金 份额净值、 鹏华带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份额的 基金 份额参考净 值均调整为 1.000 元, 则各持有鹏华 一带一路 份额、鹏 华带 路 A 份 额、鹏华 带 路 B 份额 10,000 份的基 金份额持 有人 所持基金份 额的变化 如下表所 示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华一带 一路份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏 华一带一 路份 额 鹏华带路 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏 华带路 A 份额 +280 份鹏 华一带一 路份额 鹏华带路 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏 华带路 B 份额 +10,440 份 鹏华一带 一路份 额 (2 )鹏华带 路 B 份额 的基金份 额参考净 值达到 0.250 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日,鹏华 一带一路 份额 的基金份额 净值、鹏 华带路 A 份 额与鹏华带路 B 份 额的基金份额 参考净值如下 表所 示,折算后,鹏华一 带一路份额的 基金 份额净值、 鹏华带路 A 份 额、鹏华 带路 B 份额的 基金 份额参考净 值均调整为 1.000 元, 则 各持有鹏华 一带一路 份额、鹏 华带 路 A 份 额、鹏华 带 路 B 份额 10,000 份的基 金份额持 有人 所持基金份 额的变化 如下表所 示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华一带 一路份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏 华一带一 路份额 鹏华带路 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏 华带路 A 份额 +8,220 份 鹏华一带 一路份额 鹏华带路 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏 华带路 B 份额 (三)基金份额折算余额的处理方法 份额折算后场外基金份额的份额 数计算结果保留到小 数点后两位,小数点后两位以后 的 部分 舍弃, 余额 计入 基金财 产; 场内基 金份 额的份额 数计 算结果 保留 到整 数位, 余额 的 处理方法按 照深圳证 券交易所 或基金登 记机构的 相关 规则及有关 规定执行 。 (四)基金份额折算期间的基金业务办 理 为保证基金份额折算期间本基金的平 稳运作,届时基 金管理人可根据深圳证券交易所 、 基金登记机 构的相关 业务规定 暂停鹏华 带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额的 上市交易 、鹏华一 带一路份额 的申购与 赎回、鹏 华一带一 路份额与 鹏华 带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额的份 额 配对转换等 相关业务 ,具体见 基金管理 人届时发 布的 相关公告。 (五)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理 人应按照《信息披露 办法》在指定媒介公告,并报中 国证监会备 案。 (六)特殊情形的处理 若在本基金的定期折算日发生基 金合同约定的本 基金 不定期份额折算的情形时,基金 管 理人 本着维 护基 金份 额持有 人利 益的原 则, 可根据具 体情 况选择 按照 定期 份额折 算的 规 则或者不定 期份额折 算的规则 进行份额 折算。 若定期折算 日前 3 个月( 含)内发 生过不定 期折算或 基金合同生 效日至第 1 个 定期折 算日不足 3 个月的 ,则可不进行 定期折算。若 基金 管理人在前述情况下 决定不进行定 期折 算 的, 基金管 理人 应按 信息披 露办 法的规 定在 指定媒介 上公 告不进 行定 期折 算的提 示性 公 告。 (七)其他事项 基金管理人、深圳证券交易所、 基金登记机构有权调 整上述规则,本基金基金合同将 相 应予 以修改 ,且 此项 修改无 须召 开基 金 份额 持有人大 会, 并在本 基金 更新 的招募 说明 书 中列示。 十九、基 金的费 用与税 收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费; 4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ; 5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券/期货 交易费用 ; 8、基金的银 行汇划费 用; 9、账户开户 费用、账 户维护费 用; 10 、基金的 上市费和 年费; 11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ,可以在 基金 财产中列支 的其他 费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下: H=E×1.00 %÷当年 天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费每日计算,逐日累计 至每月月末,按月支 付,经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基 金托管人按照 与基金管理人 协商 一致的方式于次月 前 5 个工作日 内从 基金财产中 一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定 节假 日、公休假 等,支付 日期顺延 。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如 下: H=E×0.22 %÷当年 天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费每日计算,逐日累计 至每月月末,按月支 付,基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金 托管人按照与 基金管理人协 商一 致的方式于次月前 5 个工作日内 从基 金财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公休日 等, 支付日期顺 延。 3、标的指数 许可使用 费 本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02 %的 年费率计 提。标的 指 数许可使用 费的计算 方法如下 : H=E×0.02 %÷当年 天数 H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费 E 为前一日的 基金资 产净值 标 的 指 数 许 可 使用 费 每 日 计算 , 逐 日 累计 至 每 季 季末 , 按 季 支 付 (当 季 不 足 50,000 元的,按 50,000 元计算) ,计费期 间不足一 季度的 ,根据实际 天数按比 例计算。 由基金管 理 人向 基金 托管人 发送 标的 指数许 可使 用费 划款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次季前 10 个 工 作日 内从基 金财 产中 一次性 支付 给标的 指数 供应商。 若遇 法定节 假日 、公 休日等 ,支 付 日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许 可协议变更标的指数 许可使用费率和计算方式时,基 金管理人需 依 照有关 规定最迟 于新的费 率和计费 方式 实施日前 2 日在指定 媒介公告 。 4 、 证 券 账户 开 户 费用 : 证券 账 户开 户 费 经基 金 管理人 与 基 金 托管 人 核对 无 误 后, 自 本 基金 成立一 个月 内由 基金托 管人 从基金 财产 中划付, 如基 金财产 余额 不足 支付该 开户 费 用,由基金管理人于 本基金成立一 个月后的 5 个工 作日内进行垫付,基 金托管人不承 担垫 付开户费用 义务。 上述“一、 基金费用 的种类中第 4 -11 项费用” ,根 据有关法规 及相应协 议规定, 按 费用实际支 出金额列 入当期费 用,由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1 、基金 管理 人 和 基金 托 管人 因 未履 行 或 未完 全 履行义 务 导 致 的费 用 支出 或 基 金财 产 的损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、基金合同 生效前的 相关费用 ; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收,由基 金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 二十、基 金的会 计与审 计 (一)基金的会计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度 按如下原则 :如果基 金合同生 效少于 2 个月,可 以并 入下一个会 计年度; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6 、 基 金 管理 人 及基 金 托管 人 各自 保 留完 整 的会 计 账目 、 凭 证并 进 行日 常 的 会计 核 算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7 、 基 金 托管 人 每 月与 基 金管 理 人就 基 金 的会 计 核算、 报 表 编 制等 进 行核 对 并 以书 面 方式确认。 (二)基金的年度审计 1 、 基 金 管理 人 聘 请与 基 金管 理 人、 基 金 托管 人 相互独 立 的 具 有证 券 从业 资 格 的会 计 师事务所及 其注册会 计师对本 基金的年 度财务报 表进 行审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3 、 基 金 管理 人 认 为有 充 足理 由 更换 会 计 师事 务 所,须 通 报 基 金托 管 人。 更 换 会计 师 事务所需在2 个工作 日内在指 定媒介公 告并报中 国证 监会备案。 二十一、 基金的 信息披 露 (一)信息披露法律依据 本基金的信息披露应符合《基金 法》、《运作办法》 、《信息披露办法》、基金合同 及其他有关 规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息 披露义务人包括基金 管理人、基金托管人 、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 本基金信息披露义务人按照法律 法规和中国证监会的 规定披露基金信息,并保证所披 露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本基金信息披露义务人应当在中 国证监会规定时间内 ,将应予披露的基金信息通过中 国 证监 会指定 的媒 介和 基金管 理人 、基金 托管 人的互联 网网 站(以 下简 称“ 网站” )等 媒 介 披露 ,并保 证基 金投 资者能 够按 照基金 合同 约定的时 间和 方式查 阅或 者复 制公开 披露 的 信息资料。 (三)信息披露禁止行为 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 (四)信息披露形式 本基金公开披露的信息应采用中 文文本。如同时采用 外文文本的,基金信息披露义务 人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ,以中文文 本为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1、基金招募 说明书、 基金合同 、基金托 管协议 (1 ) 基 金合 同 是 界定 基 金合 同 当事 人 的 各项 权 利、义 务 关 系 ,明 确 基金 份 额 持有 人 大 会召 开的规 则及 具体 程序, 说明 基金产 品的 特性等涉 及基 金投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件。 (2 ) 基 金招 募 说 明书 应 当最 大 限度 地 披 露影 响 基金投 资 者 决 策的 全 部事 项 , 说明 基 金 认购 、申购 和赎 回安 排、基 金投 资、基 金产 品特性、 风险 揭示、 信息 披露 及基金 份额 持 有人服务等 内容。基 金合同生 效后,基 金管理人 在每 6 个月结束 之日起 45 日内, 更新招 募 说 明书 并登载 在网 站上 , 将更 新后 的招募 说明 书摘要登 载在 指定媒 介上 ;基 金管理 人在 公 告的 15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派 出机构报送 更新的招 募说明书 ,并就有 关更新内容 提供书面 说明。 (3 ) 基 金托 管 协 议是 界 定基 金 托管 人 和 基金 管 理人在 基 金 财 产保 管 及基 金 运 作监 督 等活动中的 权利、义 务关系的 法律文件 。 基金募集申 请经中国 证监会注 册后,基 金管理人 在基 金份额发售的 3 日前 ,将基金 招 募 说明 书、基 金合 同摘 要登载 在指 定媒介 上; 基金管理 人、 基金托 管人 应当 将基金 合同 、 基金托管协 议登载在 网站上。 2、基金份额 发售公告 基金管理人应当就基金份额发售 的具体事 宜编制基金 份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日 登载于指 定媒介上 。 3、基金合同 生效公告 基金管理人应当在收到中国证监 会确认文件的次日在 指定媒介上登载基金合同生效公 告。 4、基金份额 上市交易 公告书 鹏华带路 A 份额 与鹏华带路 B 份额获准 在深圳证 券交 易所上市交 易的,基 金管理人 应 当在基金份额上市交 易前至少 3 个工作日,将 基金 份额上市交易公告书 登载于指定媒 介上。 5、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 基金合同生 效后,在 鹏华带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份 额开始上市 交易前或 鹏华一带 一 路 份额 开始办 理申 购或 者赎回 前, 基金 管 理人 应当至少 每周 公告一 次基 金资 产净值 、鹏 华 一带一路份 额的基金 份额净值 、鹏华带 路 A 份额 与鹏 华带路 B 份 额的基金 份额参考 净值。 在鹏华带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份额开 始上市交 易后 或鹏华一带 一路份额 开始办理 申 购 或者 赎回后 ,基 金管 理人应 当在 每个开 放日 的次日, 通过 网站、 基金 份额 发售网 点以 及 其 他媒 介,披 露开 放日 鹏华一 带一 路份额 的基 金份额净 值和 基金份 额累 计净 值、鹏 华带 路 A 份额与鹏华 带路 B 份额的基 金份额参 考净值。 基金管理人应当公告半年度和年 度最后一个市场交易 日基金资产净值、鹏华一带一路 份额的基金 份额净值 、鹏华带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份额的基金份 额参考净 值。基金 管理 人 应当 在前款 规定 的市 场交易 日的 次日, 将基 金资产净 值、 鹏华一 带一 路份 额的基 金份 额净值和基金 份额累计 净值、鹏 华带路 A 份额与 鹏华带 路 B 份额的基金份 额参考净 值登载在 指定媒介上 。 6、基金份额 申购、赎 回价格 基金管理人应当在基金合同、招 募说明书等信息披露 文件上载明鹏华一带一路份额申 购 、赎 回价格 的计 算方 式及有 关申 购、赎 回费 率,并保 证投 资者能 够在 基金 份额发 售网 点 查阅或者复 制前述信 息资料。 7、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人应当在每年结束之 日起 90 日内,编制完 成基金年度报告,并将年度报告 正 文登 载于网 站上 ,将 年度报 告摘 要登载 在指 定媒介上 。基 金年度 报告 的财 务会计 报告 应 当经过审计 。 基金管理人应当在上半年结束 之日起 60 日内,编制 完成基金半年度报告,并将半年 度报告正文 登载在网 站上,将 半年度报 告摘要登 载在 指定媒介上 。 基金管理人应当在每个季度结 束之日起 15 个工作日 内,编制完成基金季度报告,并 将季度报告 登载在指 定媒介上 。 基金合同生 效不足 2 个月的, 基金管理 人可以不 编制 当期季度报 告、半年 度报告或 者 年度报告。 基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日,分别 报中 国证监 会和 基金管理 人主要办 公 场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 8、临时报告 本基金发生 重大事件 ,有关信 息披露义 务人应当在 2 日内编制临 时报告书 ,予以公 告, 并 在公 开披露 日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要办 公场 所所在 地的 中国 证监会 派出 机 构备案。 前款所称重大事件,是指可能对 基金份额持有人权益 或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事 件: (1 )基金份 额持有人 大会的召 开; (2 )终止基 金合同; (3 )转换基 金运作方 式; (4 )更换基 金管理人 、基金托 管人; (5 )基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更; (6 )基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7 )基金募 集期延长 ; (8 ) 基 金管 理 人 的董 事 长、 总 经理 及 其 他高 级 管理人 员 、 基 金经 理 和基 金 托 管人 基 金托管部门 负责人发 生变动; (9 )基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10 )基金管理人、基金托管人 基金托管部门的主要 业务人员在一年内变动超过百分 之三十; (11 )涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁; (12 )基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13 )基金管理人及其董事、总 经理及其他高级管理 人员、基金经理受到严重行政处 罚,基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚; (14 )重大 关联交易 事项; (15 )基金 收益分配 事项; (16 )管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更; (17 )基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五; (18 )基金 改聘会计 师事务所 ; (19 )变更 基金销售 机构; (20 )更换 基金登记 机构; (21 )本基 金开始办 理申购、 赎回; (22 )本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ; (23 )本基 金发生巨 额赎回 并 延期支付 ; (24 )本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ; (25 )本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回; (26 )本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ; (27 )本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换; (28 )本基 金进行基 金份额折 算; (29 )本基 金在该会 计年度 9 月第一个 工作日不 进行 定期折算; (30 )本基 金停复牌 、暂停上 市、恢复 上市或终 止上 市; (31 )中国 证监会规 定的其他 事项。 9、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公 共媒介中出现的或者 在市场上流传的消息可能对基金 份 额价 格产生 误导 性影 响或者 引起 较大波 动的 ,相关信 息披 露义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 10 、基金份 额持有人 大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报中 国证 监会备案, 并予以公 告。 11 、中国证 监会规定 的其他信 息。 若本基金投资股指期货等金融期 货,基金管理人应在 季度报告、半年度报告、年度报 告 等定 期报告 和更 新的 招募说 明书 等文件 中披 露金融期 货交 易情况 ,包 括投 资政策 、持 仓 情 况、 损益情 况、 风险 指 标等 ,并 充分揭 示金 融期货交 易对 基金总 体风 险的 影响以 及是 否 符合既定的 投资政策 和投资目 标。 若本基金投资资产支持证券,基 金管理人应当依法披 露其所管理的证券投资基金投资 资 产支 持证券 的情 况, 并保证 所披 露信息 的真 实性、准 确性 和完整 性, 不得 有虚假 记载 、 误 导性 陈述和 重大 遗漏 。基金 管理 人应在 基金 年报及半 年报 中披露 其持 有的 资产支 持证 券 总 额、 资产支 持证 券市 值占基 金净 资产的 比例 和报告期 内所 有的资 产支 持证 券明细 。基 金 管 理人 应在基 金季 度报 告中披 露其 持有的 资产 支持证券 总额 、资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的比例 和报告期 末按市值 占基金净 资产 比例 大小 排序的前 10 名资产支 持证券明 细。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建 立健全信息披露管理 制度,指定专人负责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露基 金信息,应当符合中 国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则 的规定。 基金托管人应当按照相关法律法 规、中国证监会的规 定和基金合同的约定,对基金管 理 人编 制的基 金资 产净 值、基 金份 额净值 、基 金份额参 考净 值、鹏 华一 带一 路份额 申购 赎 回 价格 、基金 定期 报告 和定期 更新 的招募 说明 书等公开 披露 的相关 基金 信息 进行复 核、 审 查,并向基 金管理人 出具书面 文件或者 盖章 确认 。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人、基金托管人除依法 在指定媒介上披露信 息外,还可以根据需要在其他公 共 媒介 披露信 息, 但是 其他公 共媒 介不得 早于 指定媒介 披露 信息, 并且 在不 同媒介 上披 露 同一信息的 内容应当 一致。 为基金信息披露义务人公开披露 的基金信息出具审计 报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工 作底稿, 并将相关 档案至少 保存到基 金合 同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于 基金管理人、基 金托管人和基金销售机构的住所 , 供公众查阅 、复制。 基金定期报告公布后,应当分别 置备于基金管理人和 基金托管人的住所,以供公众查 阅、复制。 二十二、 风险揭 示 本基金属于股票型基金,其预期 的风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市 场 基金 ,为证 券投 资基 金中较 高风 险、较 高预 期收益的 品种 。同时 本基 金为 指数基 金, 通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华带路 A 份 额为稳健收 益类份额 ,具有低 风 险且预期收益相对较 低的特征;鹏 华带路 B 份 额为 积极收益类份额,具 有高风险且预 期收 益相对较高 的特征。 本基金面临的主要风险有市场风 险、管理风险、操作 风险、流动性风险、信用风险、 本 基金 特有风 险( 包括作 为指 数基金 的风 险、作 为上市 基金 的风险 和作 为分级 基金 的风险 ) 及其他风险 等。 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政 治因素、投资心理和 交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益 水平变化 ,产生风 险,主要 包括: 1、政策风险 因国家宏观 政策发生 变化,导 致市场价 格波动而 产生 风险。 2、经济周期 风险 随经济运行的周期性变化,证券 市场的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于上市公 司的股票, 收益水平 也会随之 变化,从 而产生风 险。 3、利率风险 利率的波动会导致证券市场价格 和收益率的变动,也 影响着企业的融资成本和利润, 基金收益水 平会受到 利率变化 的影响。 4、汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同 部门造成不同的影响 ,从而导致基金所投资的上市公 司业绩及其 股票价格 发生波动 ,使得基 金的收益 产生 变化。 5、上市公司 经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响 ,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争 、 人 员素 质等, 这些 都会 导致企 业的 盈利发 生变 化。如果 基金 所投资 的上 市公 司经营 不善 , 其 股票 价格可 能下 跌, 或者能 够用 于分配 的利 润减少, 使基 金投资 收益 下降 。虽 然 基金 可 以通过投资 多样化来 分散这种 非系统风 险,但不 能完 全规避。 6、购买力风 险 因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降,从 而使 基金的实际 收益下降 。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理 人的知识、经验、判 断、决策、技能等,会影响其对 信 息的 占有和 对经 济形 势、证 券价 格走势 的判 断,从而 影响 基金收 益水 平。 因此, 本基 金 的 收益 水平与 基金 管理 人的管 理水 平、管 理手 段和管理 技术 等相关 性较 大。 因此本 基金 可 能因为基金 管理人的 因素而影 响基金收 益水平。 (三)操作风险 在本基金的投资、交易、服务与 后台运作等业务过程 中,可能因为 技术系统的故障或 差 错导 致投资 者的 利益 受到影 响。 这种风 险可 能来自基 金管 理人、 基金 托管 人、证 券交 易 所、登记机 构及销售 机构等。 (四)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金 的所有开放日,基金 管理人都有义务接受投资者的申 购 和赎 回。如 果基 金资 产不能 迅速 转变成 现金 ,或者变 现为 现金时 使资 金净 值产生 不利 的 影 响, 都会影 响基 金运 作和收 益水 平。尤 其是 在发生巨 额赎 回时, 如果 基金 资产变 现能 力 差,可能会 产生基金 仓位调整 的困难, 导致流动 性风 险,可能影 响基金份 额净值。 (五)信用风险 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券 之发行 人出现违约、拒绝支付到 期本息,都 可能导致 基金资产 损失和收 益变化, 从而 产生风险。 (六)投资本基金特有的风险 1、作为指数 基金存在 的风险 (1 )标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 标的指数并不能完全代表整个股 票市场。标的指数成 份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回 报率可能 存在偏离 。 (2 )标的指 数变更的 风险 尽管可能性很小,但根据基金合 同规定,如出现变更 标的指数的情形,本基金将变更 标 的指 数。基 于原 标的 指数的 投资 政策将 会改 变,投资 组合 将随之 调整 ,基 金的收 益风 险 特征将与新 的标的指 数保持一 致,投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 (3 )基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离: 1 ) 由 于 标的 指 数 调整 成 份股 或 变更 编 制 方法 , 使本基 金 在 相 应的 组 合调 整 中 产生 跟 踪偏离度与 跟踪误差 ; 2 ) 由 于 标的 指 数 成份 股 发生 配 股、 增 发 等行 为 导致成 份 股 在 标的 指 数中 的 权 重发 生 变化,使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 ; 3 ) 成 份 股派 发 现 金红 利 等将 导 致基 金 收 益率 超 过标的 指 数 收 益率 , 产生 正 的 跟踪 偏 离度; 4 ) 由 于 成份 股 停 牌、 摘 牌或 流 动性 差 等 原因 使 本基金 无 法 及 时调 整 投资 组 合 或承 担 冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 ; 5 ) 由 于 基金 投 资 过程 中 的证 券 交易 成 本 ,以 及 基金管 理 费 和 托管 费 的存 在 , 使基 金 投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 ; 6 ) 在 本 基金 指 数 化投 资 过程 中 ,基 金 管 理人 的 管理能 力 , 例 如跟 踪 指数 的 水 平、 技 术 手段 、买入 卖出 的时 机选择 等, 都会对 本基 金的收益 产生 影响, 从而 影响 本基金 对标 的 指数的跟踪 程度; 7 ) 其 他 因素 , 如 因受 到 最低 买 入股 数 的 限制 , 基金投 资 组 合 中个 别 股票 的 持 有比 例 与 标的 指数中 该股 票的 权重可 能不 完全相 同; 因缺乏卖 空、 对冲机 制及 其他 工具造 成的 指 数 跟踪 成本较 大; 因基 金申购 与赎 回带来 的现 金变动; 因指 数发布 机构 指数 编制错 误等 , 由此产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差。 2、作为上市 基金存在 的风险 (1 )暂停上 市或终止 上市的风 险 在基金合同 生效且本 基金符合 上市交易 条件后, 鹏华 带路 A 份额和鹏 华带路 B 份额 在 深 圳证 券交易 所挂 牌上 市交易 。由 于上市 期间 可能因信 息披 露导致 基金 停牌 ,投资 者在 停 牌期间不能买卖基金,产生风险; 同时,可能因 上市 后交易对手不足导致 基金流动性风 险; 另外,当基 金份额持 有人将鹏 华带路 A 份额和 鹏华带 路 B 份额通过份额 配对转 换 转为鹏华 一 带一 路份额 并转 托管 至场外 后导 致场内 的基 金份额或 持有 人数不 满足 上市 条件时 ,本 基 金存在暂停 上市或终 止上市的 可能。 (2 )基金份 额折溢价 的风险 本基金鹏华 带路 A 份额和 鹏华带路 B 份 额在证券 交易 所的交易价 格可能不 同于基金 份 额 净值,从而 产生 折价或 者溢 价的情 况, 虽然 份额配 对转 换套 利机制 设计 已将基 金份 额折 溢 价的风险降 至较低水 平,但是该 制度不能 完全规 避该 风险的存在 。 3、作为分级 基金存在 的风险 (1 )分级机 制风险 本基金为指数基金,通过跟踪标 的指数表现,具有与 标的指数以及标的指数所代表的 公 司相 似的风 险收 益特 征。但 由于 本基金 存在 分拆的两 类基 金份额 ,分 级机 制令两 类基 金 份 额具 有不同 的风 险收 益特征 ,从 而带来 不同 于跟踪标 的指 数的指 数基 金的 风险: 鹏华 带 路 A 份额为稳健收 益类份额 ,具有低 风险且预 期收益 相对较低的 特征;鹏 华带路 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较 高的 特征。 (2 )份额折 算风险 1 ) 本 基 金份 额 折 算时 , 投资 者 所持 基 金 份额 可 能发生 变 化 , 形成 与 之前 所 持 基金 份 额组合不同 的风险收 益特征, 从而产生 风险; 2 ) 本 基 金份 额 折算 时 ,场 外 份额 数 保留 至 小数 点 后两 位 , 场内 份 额数 保 留 至整 数 位, 剩余部分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失, 从而产生 风险; 3 ) 当 投 资者 通 过 不具 有 基金 销 售业 务 资 格的 深 圳证券 交 易 所 会员 单 位买 卖 基 金份 额 时,可能无 法赎回份 额折算后 新增的基 金份额, 从而 产生风险。 (3 )配对转 换风险 基金合同生效后,在本基金的存 续期内,基金管理人 将根据基金合同的约定办理鹏华 一带一路份 额与鹏华 带路 A 份额、鹏 华带路 B 份额 之间的配对 转换。配 对转换业 务的办理 可能改变鹏 华带路 A 份额和 鹏华带路 B 份额 的市场 供求关系, 影响基金 份额 的交 易价格, 从而产生风 险;该业 务也可能 出现暂停 办理或申 请无 法确认的情 形,从而 产生风险 。 (七)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能 导致基金管理人、基 金托管人、证券交易所、登记机 构 及销 售代理 机构 等机 构无法 正常 工作, 从而 有影响基 金的 申购和 赎回 按正 常时限 完成 的 风险。 二十三、 基金的 终止与 清算 (一)基金合同的变更 1 、 变 更 基金 合 同 涉及 法 律法 规 规定 或 基 金合 同 约定应 经 基 金 份额 持 有人 大 会 决议 通 过 的事 项的, 应召 开基 金份额 持有 人大会 决议 通过。对 于可 不经基 金份 额持 有人大 会决 议 通过的事项 ,由基金 管理人和 基金托管 人同意后 变更 并 公告,并 报中国证 监会备案 。 2 、 关 于 基金 合 同 变更 的 基金 份 额持 有 人 大会 决 议生效 后 方 可 执行 , 并自 决 议 生效 后 两个工作日 内在指定 媒介公告 。 (二)基金合同的终止 有下列情形 之一的, 基金合同 应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理人、基金托管人 职责终止,在 6 个月内 没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3、基金合同 约定的其 他情形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三)基金财产的清算 1、基金财产 清算小组 :自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工作日内 成立清算 小组, 基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 2 、 基 金 财产 清 算 小组 组 成: 基 金财 产 清 算小 组 成员由 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人、 具 有 从事 证券相 关业 务资 格的注 册会 计师、 律师 以及中国 证监 会指定 的人 员组 成。基 金财 产 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 3 、 基 金 财产 清 算 小组 职 责: 基 金财 产 清 算小 组 负责基 金 财 产 的保 管 、清 理 、 估价 、 变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1 )基金合 同终止情 形出 现时 ,由基金 财产清 算小 组统一接管 基金; (2 )对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3 )对基金 财产进行 估值和变 现; (4 )制作清 算报告; (5 ) 聘 请会 计 师 事务 所 对清 算 报告 进 行 外部 审 计,聘 请 律 师 事务 所 对清 算 报 告出 具 法律意见书 ; (6 )将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7 )对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组 在进行基金清算过程 中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产 清算的分配方案, 将基金财产清算后的 全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款 并清偿基金债 务后,分别计 算鹏 华一带一路份额、鹏 华带路 A 份 额、 鹏华带路 B 份额各 自的应计 分配比例 ,并据此 向鹏华 一带一路份 额、鹏华 带路 A 份额、鹏 华带路 B 份 额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金 份额比例进 行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及 时公告;基金财产清 算报告经会计师事务所审计并由 律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算 小组进 行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 (八)本基金被其他基金吸收合 并引起本基金基金合 同终止的,本基金财产可不予变 现 和分 配,并 入其 他基 金资产 中。 本基金 的债 权债务由 合并 后的基 金享 有和 承担。 本基 金 清算的其他 事项按照 基金合同 的其他约 定执行。 二十四、 基金合 同的内 容摘要 第一部分 基金份额持有人、基金管理人 和基金托管 人的权利、义务 一、基金份 额持有人 的权利、 义务 1 、 根 据 《基 金 法 》、 《 运作 办 法》 及 其 他有 关 规定, 基 金 份 额持 有 人的 权 利 包括 但 不限于: (1 )分享基 金财产收 益; (2 )参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3 )依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额; (4 )按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会; (5 ) 出 席或 者 委 派代 表 出席 基 金份 额 持 有人 大 会,对 基 金 份 额持 有 人大 会 审 议事 项 行使表决权 ; (6 )查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7 )监督基 金管理人 的投资运 作; (8 ) 对 基金 管 理 人、 基 金托 管 人、 基 金 服务 机 构损害 其 合 法 权益 的 行为 依 法 提起 诉 讼或仲裁; (9 )法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 2 、 根 据 《基 金 法 》、 《 运作 办 法》 及 其 他有 关 规定, 基 金 份 额持 有 人的 义 务 包括 但 不限于: (1 )认真阅 读并遵守 基金合同 ,招募说 明书等 信息 披露文件; (2 ) 了 解所 投 资 基金 产 品, 了 解自 身 风 险承 受 能力, 自 主 判 断基 金 的投 资 价 值, 自 主作出投资 决策,自 行承担投 资风险; (3 )关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4 )交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 基金合同所 规定的费 用; (5 )在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任; (6 )不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动; (7 )执行生 效的基金 份额持 有 人大会的 决议; (8 )返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利; (9 )法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 二、基金管 理人的权 利、义务 1 、 根 据 《基 金 法 》、 《 运作 办 法》 及 其 他有 关 规定, 基 金 管 理人 的 权利 包 括 但不 限 于: (1 )依法募 集资金; (2 )自基金 合同生效 之日起, 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ; (3 ) 依 照基 金 合同 收 取基 金 管理 费 以及 法 律法 规 规定 或 中 国证 监 会批 准 的 其他 费 用; (4 )销售基 金份额; (5 )按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ; (6 ) 依 据基 金 合 同及 有 关法 律 规定 监 督 基金 托 管人, 如 认 为 基金 托 管人 违 反 了基 金 合 同及 国家有 关法 律规 定,应 呈报 中国证 监会 和其他监 管部 门,并 采取 必要 措施保 护基 金 投资者的利 益; (7 )在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8 )选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理; (9 ) 担 任或 委 托 其他 符 合条 件 的机 构 担 任基 金 登记机 构 办 理 基金 登 记业 务 并 获得 基 金合同规定 的费用; (10 )依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案; (11 )在基 金合同约 定的范围 内,拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请; (12 )依照法律法规为基金的利 益对被投资公司行使 股东权利,为基金的利益行使因 基金财产投 资于证券 所产生的 权利; (13 )在法律法规允许的前提下,为 基金的利益依法 为基金进行融资、融券及转融通 ; (14 )以基金管理人的名义,代 表基金份额持有人的 利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (15 )选择、更换律师事务所、 会计师事务所、证券 经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构; (16 )在符合有关法律、法规的 前提下,制订和调整 有关基金认购、申购、赎回、转 换和非交易 过户等业 务的业务 规则; (17 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合 同 约定 的其他权利 。 2 、 根 据 《基 金 法 》、 《 运作 办 法》 及 其 他有 关 规定, 基 金 管 理人 的 义务 包 括 但不 限 于: (1 ) 依 法募 集 资 金, 办 理或 者 委托 经 中 国证 监 会认定 的 其 他 机构 代 为办 理 基 金份 额 的发售、申 购、赎回 和登记事 宜; (2 )办理基 金备案手 续; (3 )自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ; (4 ) 配 备足 够 的 具有 专 业资 格 的人 员 进 行基 金 投资分 析 、 决 策, 以 专业 化 的 经营 方 式管理和运 作基金财 产; (5 ) 建 立健 全 内 部风 险 控制 、 监察 与 稽 核、 财 务管理 及 人 事 管理 等 制度 , 保 证所 管 理 的基 金财产 和基 金管 理人的 财产 相互独 立, 对所管理 的不 同基金 分别 管理 ,分别 记账 , 进行证券投 资; (6 ) 除 依据 《 基 金法 》 、基 金 合同 及 其 他有 关 规定外 , 不 得 利用 基 金财 产 为 自己 及 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 运作基金 财产 ; (7 )依法接 受基金托 管人的监 督; (8 ) 采 取适 当 合 理的 措 施使 计 算基 金 份 额认 购 、申购 、 赎 回 和注 销 价格 的 方 法符 合 基 金合 同等法 律文 件的 规定, 按有 关规定 计算 并公告基 金资 产净值 、基 金份 额净值 、基 金 份额参考净 值,确定 鹏华一带 一路份额 申购、赎 回的 价格; (9 )进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10 )编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11 )严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; (12 )保守基金商业秘密,不泄 露基金投资计划、投 资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前应予保 密,不向 他人泄露 ; (13 )按基金合同的约定确定基 金收益分配方案,及 时向基金份额持有人分配基金收 益; (14 )按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15 )依据《基金法》、基金合 同及其他有关规定召 集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; (16 )按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料 15 年以上; (17 )确保需要向基金投资者提 供的各项文件或资料 在规定时间发出,并且保证投资 者 能够 按照基 金合 同规 定的时 间和 方式, 随时 查阅到与 基金 有关的 公开 资料 ,并在 支付 合 理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ; (18 )组织并参加基金财产清算 小组,参与基金财产 的保管、清理、估价、变现和分 配; (19 )面临解散、依 法被撤销或 者被依法宣告破产时 ,及时报告中国证监会并通知基 金托管人; (20 )因违反基金合同导致基金 财产的损失或损害基 金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责 任,其赔 偿责任不 因其退任 而免除; (21 )监督基金托管人按法律法 规和基金合同规定履 行自己的义务,基金托管人违反 基金合同造 成基金财 产损失时 ,基金管 理人应为 基金 份额持有人 利益向基 金托管人 追偿; (22 )当基金管理人将其义务委 托第三方处理时,应 当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责 任; (23 )以基金管理人名义,代表 基金份额持有人利益 行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24 )基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条 件,基金合同不能生效,基金管 理人承担全 部募集费 用,将已 募集资金 并加计银 行同 期存款利息 在基金募 集期结束 后 30 日 内退还基金 认购人; (25 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (26 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 三、基金托 管人的权 利、义务 1 、 根 据 《基 金 法 》、 《 运作 办 法》 及 其 他有 关 规定, 基 金 托 管人 的 权利 包 括 但不 限 于: (1 )自基金 合同生效 之日起, 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产; (2 ) 依 基金 合 同约 定 获得 基 金托 管 费以 及 法律 法 规规 定 或 监管 部 门批 准 的 其他 费 用; (3 ) 监 督基 金 管 理人 对 本基 金 的投 资 运 作, 如 发现基 金 管 理 人有 违 反基 金 合 同及 国 家 法律 法规行 为, 对基 金财产 、其 他当事 人的 利益造成 重大 损失的 情形 ,应 呈报中 国证 监 会,并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益; (4 ) 根 据相 关 市 场规 则 ,为 基 金开 设 资 金账 户 、证券 账 户 , 为基 金 办理 证 券 交易 资 金清算; (5 )提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (6 )在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7 )法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 2 、根 据 《基 金 法 》、 《 运作 办 法》 及 其 他有 关 规定, 基 金 托 管人 的 义务 包 括 但不 限 于: (1 )以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2 ) 设 立专 门 的 基金 托 管部 门 ,具 有 符 合要 求 的营业 场 所 , 配备 足 够的 、 合 格的 熟 悉基金托管 业务的专 职人员, 负责基金 财产托管 事宜 ; (3 ) 建 立健 全 内 部风 险 控制 、 监察 与 稽 核、 财 务管理 及 人 事 管理 等 制度 , 确 保基 金 财 产的 安全, 保证 其托管 的基 金财产 与基 金托管 人自有 财产 以及不 同的 基金财 产相 互独立 ; 对 所托 管的不 同的 基金 分别设 置账 户,独 立核 算,分账 管理 ,保证 不同 基金 之间在 账户 设 置、资金划 拨、账册 记录等 方 面相互独 立; (4 ) 除 依据 《 基 金法 》 、基 金 合同 及 其 他有 关 规定外 , 不 得 利用 基 金财 产 为 自己 及 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 托管基金 财产 ; (5 )保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6 ) 按 规定 开 设 基金 财 产的 资 金账 户 、 证券 账 户,按 照 基 金 合同 的 约定 , 根 据基 金 管理人的投 资指令, 及时办理 清算、交 割事宜; (7 ) 保 守基 金 商 业秘 密 ,除 《 基金 法 》 、基 金 合同及 其 他 有 关规 定 另有 规 定 外, 在 基金信息公 开披露前 予以保密 ,不得向 他人泄露 ; (8 ) 复 核、 审 查 基金 管 理人 计 算的 基 金 资产 净 值、基 金 份 额 净值 、 基金 份 额 参考 净 值、鹏华一 带一路份 额申购、 赎回价格 ; (9 )办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10 )对基金财务会计报告、季 度、半年度和年度基 金报告出具意见,说明基金管理 人 在各 重要方 面的 运作 是否严 格按 照基金 合同 的规定进 行; 如果基 金管 理人 有未执 行基 金 合同规定的 行为,还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ; (11 )保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上; (12 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13 )按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14 )依据基金管理人的指令或有关 规定向基金份额 持有人支付基金收益和赎回款项 ; (15 )依据《基金法》、基金合 同及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会; (16 )按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作; (17 )参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18 )面临解散、依法被撤销或 者被依法宣告破产时 ,及时报告中国证监会和银行监 管机构,并 通知基金 管理人; (19 )因违反基金合 同导致基金 财产损失时,应承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; (20 )按规定监督基金管理人按 法律法规和基金合同 规定履行自己的义务,基金管理 人因违反基 金合同造 成基金财 产损失时 ,应为基 金份 额持有人利 益向基金 管理人追 偿; (21 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 第二部分 基金份额持有人大会召集、议 事及表决的 程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额 持有人组成,基金份 额持有人的合法授权代表有权代 表 基金 份额持 有人 出席 会议并 表决 。基金 份额 持有人大 会 的 审议事 项应 分别 由鹏华 一带 一路份额、鹏 华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额 的基金 份额持有人 独立进行 表决。基 金份额持 有人持有的 每一基金 份额在其 对应的份 额类别内 拥有 平等的投票 权。 本基金份额 持有人大 会不设日 常机构。 一、召开事 由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的, 应当召 开基 金份额持有 人大会: (1 )终止基 金合同( 法律法规 、中国证 监会另 有规 定的除外) ; (2 )更换基 金管理人 ; (3 )更换基 金托管人 ; (4 )转换基 金运作方 式(法律 法规、中 国证监 会另 有规定的除 外); (5 )提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ; (6 )变更基 金类别; (7 )本基金 与其他基 金的合并 (法律法 规、中 国证 监会另有规 定的除外 ); (8 )变更基 金投资目 标、范围 或策略( 法律法 规、 中国证监会 另有规定 的除外) ; (9 )变更基 金份额持 有人大会 程序; (10 )基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会; (11 )单独 或合计持 有鹏华一 带一路份 额、鹏华 带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额各 自基 金份额 10 %以上( 含 10% )基金份 额的基金 份额持 有人(以基 金管理人 收到提议 当日的基 金份额计算 ,下同) 就同一事 项书面要 求召开基 金份 额持有人大 会; (12 )终止 鹏华带路 A 份 额、 鹏华 带路 B 份额上 市, 但因基金不 再具备上 市条件而 被 深圳证券交 易所终止 上市的除 外; (13 )对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (14 )法律法规、基金合同或中 国证监会规定的其他 应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2 、 以 下 情况 可 由 基金 管 理人 和 基金 托 管 人协 商 后修改 , 不 需 召开 基 金份 额 持 有人 大 会: (1 )调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ; (2 )法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3 ) 在 法律 法 规 和基 金 合同 规 定的 范 围 内且 在 对现有 基 金 份 额持 有 人利 益 无 实质 性 不利影响的 前提下调 整本基金 的申购费 率 、调低 赎回 费率或变更 收费方式 ; (4 ) 在 法律 法 规 和基 金 合同 规 定的 范 围 内, 在 不提高 现 有 基 金份 额 持有 人 适 用的 费 率的前提下 ,设立新 的基金份 额级别, 增加新的 收费 方式; (5 ) 因 相应 的 法 律法 规 、深 圳 证券 交 易 所或 登 记机构 的 相 关 业务 规 则发 生 变 动而 应 当对基金合 同进行修 改; (6 ) 对 基金 合 同 的修 改 对基 金 份额 持 有 人利 益 无实质 性 不 利 影响 或 修改 不 涉 及基 金 合同当事人 权利义务 关系发生 重大变化 ; (7 ) 按 照法 律 法规 和 基金 合 同规 定 不需 召 开基 金 份额 持 有 人大 会 的以 外 的 其他 情 形。 二、会议召 集人及召 集方式 1 、 除 法 律法 规 规定 或 基金 合 同另 有 约定 外 ,基 金 份额 持 有 人大 会 由基 金 管 理人 召 集; 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时,由 基金 托管人召集 ; 3 、 基 金 托管 人 认 为有 必 要召 开 基金 份 额 持有 人 大会的 , 应 当 向基 金 管理 人 提 出书 面 提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集,并 书面告知 基金托管 人。基金管 理人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召开 ;基金管 理人决定 不 召 集, 基金托 管人 仍认 为有必 要召 开的, 应当 由基金托 管人 自行召 集, 应当 自出具 书面 决 定之日起 60 日内召开 并告知基 金管理人 ,基金 管理 人应当配合 。 4、单独或合 计持有鹏 华一带一 路份额、 鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额各 自基金 份额 10% 以上( 含 10%) 的基金份 额持有人 就同一 事项书面要 求召开基 金份额持 有人大会 , 应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日 起 10 日 内决定是 否 召 集, 并书面 告知 提出提 议的 基金份 额持 有人代 表和基 金托 管人。 基金 管理人 决定 召集的 , 应当自出具 书面决定 之日起 60 日内 召开;基 金管理 人决定不召 集,单独 或合计持 有鹏华一 带一路份额 、鹏华带 路 A 份额、 鹏华带 路 B 份额各 自 基金份 额 10%以 上( 含 10%) 的基金 份 额持 有人仍 认为 有必 要召开 的, 应当向 基金 托管人提 出书 面提议 。基 金托 管人应 当自 收 到书面提议 之日起 10 日内 决定是否 召集,并 书面告 知提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金管理人; 基金托管 人决定召 集的,应 当自出具 书面 决定之日起 60 日内召 开。 5、单独或合 计持有鹏 华一带一 路份额、 鹏华带 路 A 份额、鹏华 带路 B 份额各 自基金 份额 10% 以上( 含 10%) 的基金份 额持有人 就同一 事项要求召 开基金份 额持有人 大会,而 基金管理人、基金托 管人都不召集 的,单独或合 计持 有鹏华一带一路份额 、鹏华带路 A 份 额、鹏华带 路 B 份 额各自基 金份额 10 %以上 (含 10 %)的基金 份额持有 人有权自 行召集, 并至少提 前 30 日 报中国证 监会备案 。基金 份 额持有 人依法自行 召集基金 份额持有 人大会的 , 基金管理人 、基金托 管人应当 配合,不 得阻碍、 干扰 。 6 、 基 金 份额 持 有人 会 议的 召 集人 负 责选 择 确定 开 会时 间 、 地点 、 方式 和 权 益登 记 日。 三、召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 1、召开基金 份额持有 人大会, 召集人应 于会议 召开 前 30 日,在指定媒 介公告。 基金 份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容: (1 )会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ; (2 )会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ; (3 )有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4 ) 授 权委 托 证 明的 内 容要 求 (包 括 但 不限 于 代理人 身 份 , 代理 权 限和 代 理 有效 期 限等)、送 达时间和 地点; (5 )会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6 )出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7 )召集人 需要通知 的其他事 项。 2 、 采 取 通讯 开 会 方式 并 进行 表 决的 情 况 下, 由 会议召 集 人 决 定在 会 议通 知 中 说明 本 次 基金 份额持 有人 大会 所采取 的具 体通讯 方式 、委托的 公证 机关及 其联 系方 式和联 系人 、 书面表决意 见寄交的 截止时间 和收取方 式。 3 、 如 召 集人 为 基 金管 理 人, 还 应另 行 书 面通 知 基金托 管 人 到 指定 地 点对 表 决 意见 的 计 票进 行监督 ;如 召集 人为 基 金托 管人, 则应 另行书面 通知 基金管 理人 到指 定地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督; 如召集 人为 基金份 额持 有人,则 应另 行书面 通知 基金 管理人 和基 金 托 管人 到指定 地点 对表 决意见 的计 票进行 监督 。基金管 理人 或基金 托管 人拒 不派代 表对 表 决意见的计 票进行监 督的,不 影响表决 意见的计 票效 力。 四、基金份 额持有人 出席会议 的方式 基金份额持有人大会可通过现场 开会方式、通讯开会 方式或法律法规和监管机关允许 的 其他 方式召 开, 基金 管理人 、基 金托管 人须 为基金份 额持 有人行 使投 票权 提供便 利。 会 议的召开方 式由会议 召集人确 定。 1 、 现 场 开会 。 由基 金 份额 持 有人 本 人出 席 或以 代 理投 票 授 权委 托 证明 委 派 代表 出 席, 现 场开 会时基 金管 理人 和基金 托管 人的授 权代 表应当列 席基 金份额 持有 人大 会,基 金管 理 人 或基 金托管 人不 派代 表列席 的, 不影响 表决 效力。现 场开 会同时 符合 以下 条件时 ,可 以 进行基金份 额持有人 大会议程 : (1 ) 亲 自出 席 会 议者 持 有基 金 份额 的 凭 证、 受 托出席 会 议 者 出具 的 委托 人 持 有基 金 份 额的 凭证及 委托 人的代 理投 票授权 委托 证明符 合法律 法规 、基金 合同 和会议 通知 的规定 , 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; (2 ) 经 核对 , 汇 总到 会 者出 示 的在 权 益 登记 日 持有基 金 份 额 的凭 证 显示 , 有 效的 鹏 华一带一路 份额、鹏 华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份 额各自基金 份额不少 于本基金 在权益登 记 日鹏 华一 带一路 份额 、鹏 华带路 A 份 额、鹏 华带路 B 份 额各自 基金 总份 额的二 分之 一 (含二分之一)。若 到会者在权益 登记日代表的 有效 的鹏华一带一路份额 、鹏华带路 A 份 额、鹏华带路 B 份 额各自基金份 额少于本基金 在权 益登记日鹏华一带一 路份额、鹏华 带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基 金总份额的二 分之 一,召集人可以在原 公告的基金份 额持 有人大会召开时间 的 3 个月以后 、6 个月以内 ,就 原定审议事项重新召 集基金份额持 有人 大 会。 重新召 集的 基金 份额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的鹏 华一带 一路 份 额、鹏华带路 A 份 额、鹏华 带路 B 份额各自 基金份 额应不少于 本基金在 权益登记 日鹏华一 带 一路 份额 、鹏华 带路 A 份额 、鹏 华带路 B 份 额各自 基金 总份 额的三 分之 一( 含三分 之 一)。 2 、 通 讯 开会 。 通 讯开 会 系指 基 金份 额 持 有人 将 其对表 决 事 项 的投 票 以书 面 形 式在 表 决截至日以 前送达至 召集人指 定的地址 。通讯开 会应 以书面方式 进行表决 。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: (1 )会议召集人按基金合同 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; (2 ) 召 集人 按 基 金合 同 约定 通 知基 金 托 管人 ( 如果基 金 托 管 人为 召 集人 , 则 为基 金 管 理人 )到指 定地 点对 书面表 决意 见的计 票进 行监督。 会议 召集人 在基 金托 管人( 如果 基 金 托管 人为召 集人 ,则 为基金 管理 人)和 公证 机关的监 督下 按照会 议通 知规 定的方 式收 取 基 金份 额持有 人的 书面 表决意 见; 基金托 管人 或基金管 理人 经通知 不参 加收 取书面 表决 意 见的,不影 响表决效 力; (3 ) 本 人直 接 出 具书 面 意见 或 授权 他 人 代表 出 具书面 意 见 的 ,基 金 份额 持 有 人所 持 有的鹏华一 带一路份 额、鹏华 带路 A 份额、鹏 华带 路 B 份额各自基金 份额不小 于在权益 登 记 日鹏 华一 带一路 份额 、鹏 华带路 A 份 额、鹏 华带路 B 份 额各自 基金 总份 额的 二 分之 一( 含二 分之一 ); 若本 人直接 出具 书面意 见或 授权他人 代表 出具书 面意 见基 金份额 持有 人 所持有的鹏 华一带一 路份额、 鹏华带路 A 份额 、鹏华 带路 B 份额各自基 金份额小 于在权益 登记日鹏华 一带一路 份额、鹏 华带路 A 份额、 鹏华带 路 B 份额各自基金 总份额的 二分之一 , 召集人可以在原公告 的基金份额持 有人大会召开 时间 的 3 个月以后、6 个月以内,就 原定 审 议事 项重新 召集 基金 份额持 有人 大会。 重新 召集的基 金份 额持有 人大 会应 当有代 表三 分 之一(含三 分之一) 以上鹏华 一带一路 份额、鹏 华带 路 A 份额、鹏华带路 B 份 额各自基 金 份额的持有 人直接出 具书面意 见或授权 他人代表 出具 书面意见; (4 )上述第(3)项中直接 出具书面意见的基金份额 持有人或受托代表他人出具书面 意 见的 代理人 ,同 时提 交的持 有基 金份额 的凭 证、受托 出具 书面意 见的 代理 人出具 的委 托 人 持有 基金份 额的 凭证 及委托 人的 代理投 票授 权委托证 明符 合法律 法规 、基 金合同 和会 议 通知的规定 ,并与基 金登记机 构记录相 符。 3 、 在 法 律法 规 和 监管 机 关允 许 的情 况 下 ,本 基 金的基 金 份 额 持有 人 亦可 采 用 其他 非 书 面方 式授权 其代 理人 出席基 金份 额持有 人大 会;在会 议召 开方式 上, 本基 金亦可 采用 其 他 非现 场方式 或者 以现 场方式 与非 现场方 式相 结合的方 式召 开基金 份额 持 有 人大会 ,会 议 程序比照现 场开会和 通讯方式 开会的程 序进行。 五、议事内 容与程序 1、议事内容 及提案权 议事内容为关系基金份额持有人 利益的重大事项,如 基金合同的重大修改、决定终止 基 金合 同、更 换基 金管 理人、 更换 基金托 管人 、与其他 基金 合并、 法律 法规 及基金 合同 规 定的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基金份 额持 有人大会讨 论的其他 事项。 基金份额持有人大会的召集人发 出召集会议的通知后 ,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人 大会召开 前及时公 告。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 2、议事程序 (1 )现场开 会 在现场开会的方式下,首先由大会主 持人按照下列第 七条规定程序确定和公布监票人 , 然 后由 大会主 持人 宣读 提案, 经讨 论后进 行表 决,并形 成大 会决议 。大 会主 持人为 基金 管 理 人授 权出席 会议 的代 表,在 基金 管理人 授权 代表未能 主持 大会的 情况 下, 由基金 托管 人 授 权其 出席会 议的 代表 主持; 如果 基金管 理人 授权代表 和基 金托管 人授 权代 表均未 能主 持 大 会, 则由出 席大 会的基 金份 额持有 人和 代理人 所持表 决权 的二分 之一 以上( 含二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有人 作为 该次基 金份 额持有人 大会 的主持 人。 基金 管理人 和基 金 托 管人 拒不出 席或 主持 基金份 额持 有人大 会, 不影响基 金份 额持有 人大 会作 出的决 议的 效 力。 会议召集人应当制作出席会议人 员的签名册。签名册 载明参加会议人员姓名(或单位 名 称) 、身份 证明 文件号 码、 持有或 代表 有表决 权的基 金份 额、委 托人 姓名( 或单 位名称 ) 和联系方式 等事项。 (2 )通讯开 会 在通讯开会的情况下,首先由 召集人提前 30 日公布 提案,在所通知的表决截止日期 后 2 个工作日内在 公证机关监督 下由召集人统 计全 部有效表决,在公证 机关监督下形 成决 议。 六、表决 基金份额持 有人所持 每份鹏华 一带一路 份额、鹏 华带 路 A 份额、鹏华 带路 B 份额在 其 对应的份额 类别内有 一票表决 权。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: 1、一般决议,一般决议须经 参加大会的鹏华一带一 路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额各自基 金份额的基金 份额持有人或 其代 理人所持表决权的二 分之一以上( 含二 分之一)通过方为有 效;除下列 第 2 项所规定 的须 以特别决议通过事项 以外的其他事 项均 以一般决议 的方式通 过。 2、特别决议,特别决议应当 经参加大会的鹏华一带 一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏 华带路 B 份额各自 基金份额的基 金份额持有人 或其 代理人所持表决权的 三分之二以上 (含 三 分之 二)通 过方 可做 出。除 本基 金合同 另有 约定的, 转换 基金运 作方 式、 更换基 金管 理 人或者基金 托管人、 终止基金 合同、与 其他基金 合并 以特别决议 通过方为 有效。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采取通讯方式进行表决时,除非 在计票时有充分的相 反证据证明,否则提交符合会议 通 知中 规定的 确认 投资 者身份 文件 的表决 视为 有效出席 的投 资者, 表面 符合 会议通 知规 定 的 书面 表决意 见视 为有 效表决 ,表 决意见 模糊 不清或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决,但 应当 计 入出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案 或同一项提案内并列 的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 七、计票 1、现场开会 (1 ) 如 大会 由 基 金管 理 人或 基 金托 管 人 召集 , 基金份 额 持 有 人大 会 的主 持 人 应当 在 会 议开 始后宣 布在 出席 会议的 基金 份额持 有人 和代理人 中选 举两名 基金 份额 持有人 代表 与 大 会召 集人授 权的 一名 监督员 共同 担任监 票人 ;如大会 由基 金份额 持有 人自 行召集 或大 会 虽 然由 基金管 理人 或基 金托管 人召 集,但 是基 金管理人 或基 金托管 人未 出席 大会的 ,基 金 份 额持 有人大 会的 主持 人应当 在会 议开始 后宣 布在出席 会议 的基金 份额 持有 人中选 举三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监票 人。 基金管 理人 或基金托 管人 不出席 大会 的, 不影响 计票 的 效力。 (2 ) 监 票人 应 当 在基 金 份 额 持 有人 表 决 后立 即 进行清 点 并 由 大会 主 持人 当 场 公布 计 票结果。 (3 ) 如 果会 议 主 持人 或 基金 份 额持 有 人 或代 理 人对于 提 交 的 表决 结 果有 怀 疑 ,可 以 在 宣布 表决结 果后 立即 对所投 票数 要求进 行重 新清点。 监票 人应当 进行 重新 清点, 重新 清 点以一次为 限。重新 清点后, 大会主持 人应当当 场公 布重新清点 结果。 (4 ) 计 票过 程 应 由公 证 机关 予 以公 证 , 基金 管 理人或 基 金 托 管人 拒 不出 席 大 会的 , 不影响计票 的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式 为:由大会召集人授 权的两名监督员在基金托管人授 权 代表 (若由 基金 托管 人召集 ,则 为基金 管理 人授权代 表) 的监督 下进 行计 票,并 由公 证 机 关对 其计票 过程 予以 公证。 基金 管理人 或基 金托管人 拒派 代表对 书面 表决 意见的 计票 进 行监督的, 不影响计 票和表决 结果。 八、生效与 公告 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 个工作 日内 在指定媒介 上公告。 如果采用 通 讯 方式 进行表 决, 在公 告基金 份额 持有人 大会 决议时, 必须 将公证 书全 文、 公证机 构、 公 证员姓名等 一同公告 。 基金管理人、基金托管人和基金 份额持有人应当执行 生效的基金份额持有人大会的决 议 。生 效的基 金份 额持 有人大 会决 议对全 体基 金份额持 有人 、基金 管理 人、 基金托 管人 均 有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人 大会召开事由、召开 条件、议事程序、表决条件等规 定 ,凡 是直接 引用 法律 法规的 部分 ,如将 来法 律法规修 改导 致相关 内容 被取 消或变 更的 , 基 金管 理人提 前公 告后 ,可直 接对 本部分 内容 进行修改 和调 整,无 需召 开基 金份额 持有 人 大会审议。 第三部分 基金合同变更和终止的事由、 程序 一、基金合 同的变更 1 、 变 更 基金 合 同 涉及 法 律法 规 规定 或 本 合同 约 定应经 基 金 份 额持 有 人大 会 决 议通 过 的 事项 的,应 召开 基金 份额持 有人 大会决 议通 过。对于 可不 经基金 份额 持有 人大会 决议 通 过的事项, 由基金管 理人和基 金托管人 同意后变 更并 公告,并报 中国证监 会备案。 2 、 关 于 基金 合 同 变更 的 基金 份 额持 有 人 大会 决 议生效 后 方 可 执行 , 并自 决 议 生效 后 两个工作日 内在指定 媒介公告 。 二、基金合 同的终止 事由 有下列情形 之一的, 基金合同 应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理人、基金托管人 职责终止,在 6 个月内 没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3、本基金被 其他基金 吸收合并 ; 4、基金合同 约定的其 他情形; 5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 三、基金财 产的清算 1、基金财产 清算小组 :自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工作日内 成立清算 小组, 基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 2 、 基 金 财产 清 算 小组 组 成: 基 金财 产 清 算小 组 成员由 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人、 具 有 从事 证券相 关业 务资 格的注 册会 计师、 律师 以及中国 证监 会指定 的人 员组 成。基 金财 产 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 3 、 基 金 财产 清 算 小组 职 责: 基 金财 产 清 算小 组 负责基 金 财 产 的保 管 、清 理 、 估价 、 变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1 )基金合 同终止情 形出现时 ,由基金 财产清 算小 组统一接管 基金; (2 )对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3 )对基金 财产进行 估值和变 现; (4 )制作清 算报告; (5 ) 聘 请会 计 师 事务 所 对清 算 报告 进 行 外部 审 计,聘 请 律 师 事务 所 对清 算 报 告出 具 法律意见书 ; (6 )将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7 )对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 四、清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组 在进行基金清算过程 中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 五、基金财 产清算剩 余资产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的 全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款 并清偿基金债 务后,分别计 算鹏 华一带一路份额、鹏 华带路 A 份 额、 鹏华带路 B 份额各 自的应计 分配比例 ,并据此 向鹏华 一带一路份 额、鹏华 带路 A 份额、鹏 华带路 B 份 额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金 份额比例进 行分配。 六、基金财 产清算的 公告 清算过程中的有关重大事项须及 时公告;基金财产清 算报告经会计师事务所审计并由 律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 七、基金财 产清算账 册及文件 的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 八、本基金被其他基金吸收合并 引起本基金基金合同 终止的,本基金财产可不予变现 和 分配 ,并入 其他 基金 资产中 。本 基金的 债权 债务由合 并后 的基金 享有 和承 担。本 基金 清 算的其他事 项按照基 金合同的 其他约定 执行。 第四部分 争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而 产生的或与基金合同 有关的一切争议,如经友好协商 未 能解 决的, 任何 一方 均有权 将争 议提交 华南 国际经济 贸易 仲裁委 员会 ,按 照华南 国际 经 济 贸易 仲裁委 员会 届时有 效的 仲裁规 则进 行仲裁 。仲裁 地点 为深圳 市。 仲裁裁 决是 终局的 , 对各方当事 人均有约 束力,仲 裁费用由 败诉方承 担。 争议处理期间,基金合同当事人 应恪守各自的职责, 继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定 的义务, 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 基金合同受 中国法律 管辖。 第五部分 基金合同存放地和投资者取得 基金合同的 方式 基金合同可印制成册,供投资者 在基金管理人、基金 托管人、销售机构的办公场所和 营 业场 所查阅 ;投 资者 也可按 工本 费购买 基金 合同复制 件或 复印件 ,但 内容 应以基 金合 同 正本为准。 二十五、 基金托 管协议 的内容 摘要 一、托管协议当事人 (一)基金 管理人( 也可称资 产管理人 ) 名称:鹏华 基金管理 有限公司 住所:深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人 :何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关:中国 证券监督 管理委员 会 批准设立文 号:证监 基字〔1998 〕31 号文 组织形式: 有限责任 公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金募集 ;基金销 售;资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 (二)基金 托管人( 也可称资 产托管人 ) 名称:招商 银行股份 有限公司( 简称:招 商银行) 住所:深圳 市深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 邮政编码:518040 法定代表人 :李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业 务批准文 号:证监 基金字[2002]83 号 经营范围:吸收公众存款;发放 短期、中期和长期贷 款;办理结算;办理票据贴现; 发 行金 融债券 ;代 理发 行、代 理兑 付、承 销政 府债券; 买卖 政府债 券; 同业 拆借; 提供 信 用 证服 务及担 保; 代理收 付款 项及代 理保 险业务 ;提供 保管 箱服务 。外 汇存款 ;外 汇贷款 ; 外 汇汇 款;外 币兑 换; 国际结 算; 结汇、 售汇 ;同业外 汇拆 借;外 汇票 据的 承兑和 贴现 ; 外 汇借 款;外 汇担 保; 发行和 代理 发行股 票以 外的外币 有价 证券; 买卖 和代 理买卖 股票 以 外 的外 币有价 证券 ;自 营和代 客外 汇买卖 ;资 信调查、 咨询 、见证 业务 ;离 岸金融 业务 。 经中国人民 银行批准 的其他业 务。 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币 252.20 亿元 存续期间: 持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 (一)基金托管人根据有关法律 法规的规定以及基金 合同的约定,对基金投资范围、 投 资比 例、投 资风 格、 投资限 制、 关联方 交易 等,进行 严格 监督。 基金 合同 明确约 定基 金 投 资风 格或证 券选 择标 准的, 基金 管理人 应事 先或定期 向基 金托管 人提 供投 资品种 池, 以 便基金托管 人对基金 实际投资 是否符合 基金合同 关于 证券选择标 准的约定 进行监督 。 1. 本基金的 投资范围 为: 本基金投资范围为具有良好流动 性的金融工具,包括 标的指 数成份股及其备选成份股 ( 含中 小板、 创业 板股 票及其 他中 国证监 会核 准上市的 股票 )、债 券、 股指 期货、 权证 、 资 产支 持证券 以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投资 的其 它金融 工具 (但 须符合 中国 证 监会的相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳 入投资范 围。 2. 本基金各 类品种的 投资比例 、投资限 制为: 基金的投资 组合比例 为: 投资于股票部分的比例不低于 基金资产的 80%,其中 投资于标的指数成份股及其备选 成 份股 的比 例不低 于非 现金 基金资 产的 80% ;每 个交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需缴 纳 的 交易 保证金 后, 现金 或到期 日在 一年以 内的 政府债券 的投 资比例 不低 于基 金资产 净值 的 5 %。 如果法律法规对该比例要求有变 更的,以变更后的比 例为准,本基金的投资范围会做 相应调整。 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1 )投资于 股票部分 的比例不 低于基金 资产的 80% , 其中投资于 标的指数 成份股及 其 备选成份股 的比例不 低于非现 金基金资 产的 80% ; (2 ) 每 个交 易 日 日终 在 扣除 股 指期 货 合 约需 缴 纳的交 易 保 证 金后 , 保持 不 低 于基 金 资产净值 5% 的现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债 券; (3 ) 本 基金 非 指 数化 投 资部 分 持有 一 家 公司 发 行的证 券 , 其 市值 不 超过 基 金 资产 净 值的 10%; (4 )本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5 )本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的10%; (6 ) 本 基金 在 任 何交 易 日买 入 权证 的 总 金额 , 不得超 过 上 一 交易 日 基金 资 产 净值 的 0.5 %; (7 ) 本 基金 投 资 于同 一 原始 权 益人 的 各 类资 产 支持证 券 的 比 例, 不 得超 过 基 金资 产 净值的 10%; (8 )本基金持有的全部资产 支持证券,其市值不得 超过基金资产净值的 20 %,中国 证监会规定 的特殊品 种除外; (9 ) 本 基金 持 有的 同 一( 指 同 一信 用 级别) 资产 支 持证 券 的 比例 , 不得 超 过 该资 产 支 持证券规模 的 10 %; (10 )本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各 类资产支 持证券合 计规模的10%; (11 )本基 金应投资 于信用级 别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 支持证券 。基金持 有 资 产支 持证券 期间 ,如 果其信 用等 级下降 、不 再符合投 资标 准,应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内予以 全部卖 出; (12 )基金财产参与股票发行申 购,本基金所申报的 金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量; (13 )本基金进入全国银行间同 业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基金资产净 值的 40 % ;在全国 银行间同 业市场的 债券回购 最长期 限为 1 年 ,债券回 购到期后 不得展期 ; (14 )基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (15 )本基金在任何交易日日终 ,持有的买入股指期 货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%; (16 )本基金在任何交易日日终 ,持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和,不 得 超过 基金 资产净 值的 100 %。 其中 ,有价 证券 指股票 、债 券( 不含到 期日 在一 年以内 的 政府债券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产(不含质 押式回购 )等; (17 )本基金在任何交易日日终 ,持有的卖出期货合 约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20 %; (18 )本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期 货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基 金合同关 于股票投 资比例的 有关约定 ; (19 )本基金在任何交易日内交 易(不包括平仓)的 股指期货合约的成交金 额不得超 过上一交易 日基金资 产净值的20%; (20 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 因证券/ 期货 市 场 波动 、 上市 公 司合 并 、 基金 规 模变动 、 股 权 分置 改 革中 支 付 对价 等 基 金管 理人之 外的 因素 致使基 金投 资比例 不符 合上述规 定投 资比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交易日 内进行调 整,但中 国证监会 规定的特 殊情 形除外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的 有关 约定。 期间 ,基 金的投 资范 围、投 资策 略应当符 合基 金合同 的约 定。 基金托 管人 对 基金的投资 的监督与 检查自本 基金合同 生效之 日 起开 始。 法律法规或监管部门取消或变更 上述限制,如适用于 本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的 规定执行。 3. 本基金财 产不得用 于以下投 资或者活 动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3 )从事承 担无限责 任的投资 ; (4 )买卖其 他基金份 额,但是 国务院证 券监督 管理 机构另有规 定的除外 ; (5 )向基金 管理人、 基金托管 人出资; (6 )从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7 )法律、 行政法规 或者国务 院证券监 督管理 机构 规定禁止的 其他活动 。 4. 基金管理人运用基金财产买卖 基金管理人、基金托 管人及其控股股东、实际控制人 或 者与 其有其 他重 大利 害关系 的公 司发行 或承 销期内承 销的 证券, 或者 从事 其他重 大关 联 交 易的 ,应当 遵循 基金 份额持 有人 利益优 先的 原则,防 范利 益冲突 ,符 合国 务院证 券监 督 管 理机 构的规 定, 并履 行信息 披露 义务。 重大 关联交易 应提 交基金 管理 人董 事会审 议, 并 经 过三 分之二 以上 的独 立董事 通过 。基金 管理 人董事会 应至 少每半 年对 关联 交易事 项进 行 审查。 5. 基金管理 人应当自 基金合同 生效日起 6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的 有关 约定。 基金 托管 人对基 金的 投资的 监督 与检查自 本基 金合同 生效 之日 起开始 。因 证 券 市场 波动、 上市 公司 合并或 基金 规模变 动等 基金管理 人之 外的原 因导 致投 资组合 不符 合 上述规定的 ,基金管 理人应在10 个交易 日内进 行调 整。法律法 规另有规 定的,从 其规定。 6. 如果法律法规及监管政策等对 基金合同约定的投资 禁止行为和投资组合比例限制进 行 变更 的,本 基金 可相 应调整 禁止 行为和 投资 比例限制 规定 ,不需 经基 金份 额持有 人大 会 审 议。 《基金 法》 及其 他有关 法律 法规或 监管 部门取消 上述 限制的 ,履 行适 当程序 后, 基 金不受上述 限制。 (二)基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合 同的约定,对基 金管理人选择存 款 银行 进行监 督。 基金 投资银 行定 期存款 的, 基金管理 人应 根据法 律法 规的 规定及 基金 合 同 的约 定,确 定符 合条 件的所 有存 款银行 的名 单,并及 时提 供给基 金托 管人 ,基金 托管 人 应 据以 对基金 投资 银行 存款的 交易 对手是 否符 合有关规 定进 行监督 。对 于不 符合规 定的 银 行存款,基 金托管人 可以拒绝 执行,并 通知基金 管理 人。 本基金投资 银行存款 应符合如 下规定: 1. 本基金的存款银行应是具有证 券投资基金托管资格 、证券投资基金代销业务资格或 合格境外基 金投资人 托管人资 格的商业 银行。 2. 单只基金 投资定期 存款的比 例不得超 过基金资 产净 值的 30 %; 存放在具 有基金托 管 资格的同一 银行存款 不得超过 基金资产 净值的 30 %。 有关法律法规或监管部门制定或 修改新的定期存款投 资政策,基金公司履行适当程序 后,可相应 调整投资 组合限制 的规定。 3. 基金管理人负责对本基金存款 银行的评估与研究, 建立健全银行定期存款的业务流 程 、岗 位职责 、风 险控 制措施 和监 察稽核 制度 ,切实防 范有 关风险 。基 金托 管人负 责对 本 基 金银 行定期 存款 业务 的监督 与核 查,审 查、 复核相关 协议 、账户 资料 、投 资指令 、存 款 证实书等有 关文件, 切实履行 托管职责 。 (1 ) 基 金管 理 人 负责 控 制信 用 风险 。 信 用风 险 主要包 括 存 款 银行 的 信 用 等 级 、存 款 银 行的 支付能 力等 涉及 到存款 银行 选择方 面的 风险。因 选择 存款银 行不 当造 成基金 财产 损 失的,由基 金管理人 承担责任 。 (2 ) 基 金管 理 人 负责 控 制流 动 性风 险 , 并承 担 因控制 不 力 而 造成 的 损失 。 流 动性 风 险 主要 包括基 金管 理人 要求全 部提 前支取 、部 分提前支 取或 到期支 取而 存款 银行未 能及 时兑 付的 风险、 基金 投资 银行存 款不 能满足 基金 正常结算 业务 的风险 、因 全部 提前支 取或 部 分提前支取 而涉及的 利息损失 影响估值 等涉及到 基金 流动性方面 的风险。 (3 ) 基 金管 理 人 须加 强 内部 风 险控 制 制 度的 建 设。如 因 基 金 管理 人 员工 的 个 人行 为 导致基金财 产受到损 失的,需 由基金管 理人承担 由此 造成的损失 。 (4 ) 基 金管 理 人 投资 银 行存 款 时, 应 就 相关 事 宜在更 新 招 募 说明 书 中予 以 披 露, 进 行风险揭示 。 (5 )基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《 运作 办法》 等有 关法 律法规 ,以 及国家 有关 账户管理 、利 率管理 、支 付结 算等的 各项 规 定。


(三)基金投资银行存款协议的 签订、账户开设与管 理、投资指令与资金划拨、账目 核对、到期 兑付、提 前支取和 文件保管 1. 基金投资 银行存款 协议的签 订 (1 ) 符 合资 格 的 存款 银 行, 基 金管 理 人 应与 存 款银行 总 行 或 其授 权 分行 签 订 《基 金 存 款业 务总体 合作 协议 》(以 下简 称《总 体合 作协议》 ), 确定《 存款 协议 书》的 格式 范 本 。《 总体合 作协 议》和 《存 款协议 书》 的格式 范本由 基金 托管人 与基 金管理 人共 同商定 。 (2 ) 基 金管 理 人 应在 《 存款 协 议书 》 中 明确 存 款证实 书 或 其 他有 效 存款 凭 证 的办 理 方 式、 邮寄地 址、 联系 人和联 系电 话,以 及存 款证实书 或其 他有效 凭证 在邮 寄过程 中遗 失 后,存款余 额的确认 及兑付办 法。 (3 ) 由 存款 银 行 指定 的 存放 存 款的 分 支 机构 ( 以下简 称 “ 存 款分 支 机构 ” ) 寄送 存 款 证实 书 或其 他有 效存 款凭证 的, 基金管 理人 应在《存 款协 议书》 中规 定基 金托管 人可 向 存款分支机 构的上级 行发出存 款余额询 证函,存 款分 支机构及其 上级行应 予配合。 (4 ) 基 金管 理 人 应在 《 存款 协 议书 》 中 规定 , 基金存 放 到 期 或提 前 兑付 的 资 金应 全 部 划转 到指定 的基 金托 管账户 ,并 在《存 款协 议书》写 明账 户名称 和帐 号, 未划入 指定 账 户的,由存 款银行承 担一切责 任。 (5 ) 基 金托 管 人 依据 相 关法 规 对《 总 体 合作 协 议》和 《 存 款 证实 书 》的 内 容 进行 复 核,审查存 款银行资 格等。 2. 基金投资 银行存款 时的账户 开设与管 理 (1 )基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的 《 总体 合作协 议》 ,以 基金的 名义 在存款 银行 总行或授 权分 行指定 的分 支机 构开立 银行 账 户。 (2 )银行存 款的预留 印鉴由基 金托管人 保管和 使用 。 3. 存款投资 指令的发 送与执行 (1 )基金管 理人发送 投资指令 应采用加 密传真 方式 或双方约定 的其他方 式。 存款投资指 令包括存 款资金划 拨指令、 提前支取 存款 指令等。 基金管理人应按照法律法规和基 金合同及托管协议的 规定向基金托管人发送存款投资 指令。对于 基金管理 人依约定 程序发出 的指令, 基金 管理人不得 否认其效 力。 指令发 出后 ,基金管 理人应及 时以电话 方式向基 金托 管人确认。 基金管理人在发送投资指令时, 应为基金托管人执行 投资指令留出执行指令所必需的 时 间。 投资指 令传 输不 及时、 未能 留出足 够的 划款时间 ,导 致资金 未能 及时 到账所 造成 的 损失由基金 管理人承 担。 (2 )投资指 令的确认 基金托管人应指定专人接收基金 管理人的指令,预先 通知基金管理人其名单,并与基 金 管理 人商定 指令 发送 和接收 方式 。投资 指令 到达基金 托管 人后, 基金 托管 人应指 定专 人 立即审慎验 证有关内 容及印鉴 和签名的 表面一致 性。 (3 )投资指 令的执行 基金托管人 验证投资 指令后, 应及时执 行。 若因基金托管人过错致使资金未 能及时到账或者投资 指令执行差错所造成的损失由基 金托管人承 担。投资 指令执行 完毕,基 金托管人 应及 时通知基金 管理人。 若基金托管人未能执行或仅可部 分执行投资指令(无 论因基金托管人原因还是基金管 理人原因) ,基金托 管人应及 时电话通 知基金管 理人 。 4. 资金划拨 、账目核 对及到期 兑付 (1 )资金划 拨 基金管理人的划拨指令,经基金 托管人审核无误后应 在规定期限内执行。存款资金只 能存放于存 款银行总 行或者其 授权分行 指定的分 支机 构。 (2 )存款证 实书等存 款凭证领 取 存款银行分支机构应为基金开具 存款证实书或其他有 效存款凭证名称,该存款证实书 为 基金 托管人 存款 确认 或到期 提款 的有效 凭证 。资金到 账当 日,由 存款 银行 分支机 构指 定 的 会计 主管传 真一 份存 款证实 书复 印件并 与基 金托管人 电话 确认收 妥后 ,用 特快专 递将 存 款 证实 书原件 寄送 基金 托管人 指定 联系人 ;若 开户行代 为保 管存单 的, 由存 款行分 支机 构 指定会计主 管传真一 份存款证 实书复印 件并与基 金托 管人电话确 认收妥。 (3 )存款证 实书等存 款凭证的 遗失补办 存款证实书在邮寄过程中遗失的 ,由基金托管人向存 款银行提出补办申请,基金管理 人 应督 促存款 银行 尽快 补办存 款证 实书或 基金 托管人兑 付时 可作为 兑付 依据 的存款 证明 文 件,并按以 上(2)的 方式特快 专递给托 管人。 (4 )账目核 对 每个工作日 ,基金管 理人应与 基金托管 人核对各 项银 行存款投资 余额及应 计利息。 定期存款行应配合基金托管人招 商银行股份有限公司 对“存款证实书”的询证,并在 询证函上加 盖定期存 款行公章 寄送至基 金托管人 指定 联系人。 (5 )到期兑 付 基金管理人提前通知基金托管人 通过特快专递将存款 证实书原件或其他存款证明原件 寄 给存 款银行 分支 机构 指定的 会计 主管。 存款 行未收到 存款 证实书 原件 的, 应与基 金托 管 人 电话 询问。 存款 到期 前基金 管 理 人与存 款行 确认存款 证实 书收到 并于 到期 日兑付 存款 本 息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到 存款本息或存款本息 金额不符时,通知基金管理人与 存 款行 接洽存 款到 账时 间及利 息补 付事宜 。基 金管理人 应将 接洽结 果告 知基 金托管 人, 基 金托管人收 妥存款本 息的当日 通知基金 管理人。 存款证实书在邮寄过程中遗失的 ,存款行应立即通知 基金托管人,基金托管人在原存 款 证实 书复印 件上 加盖 公章并 出具 相关证 明文 件后,与 存款 行指定 会计 主管 电话确 认后 , 存款行分支 机构应在 到期日将 存款本息 划至指定 基金 的资金账户 。 如果存款到期日为法定节假日, 存款行顺延至到期 后 第一个工作日支付,存款行需按 当期利率和 实际延期 天数支付 延期利息 。 5. 提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发 生缩减的原因或 者出于流动性管理的需要等原因 , 经 向存 款行说 明理 由, 基金管 理人 可以提 前支 取全部或 部分 资金, 但应 继续 按原有 利率 计 提利息,因 提前支取 导致的利 息损失应 由基金管 理人 承担。 提前支取的 具体事项 按照基金 管理人与 存款行签 订的 《存款协议 书》执行 。 6. 基金投资 银行存款 的相关文 件保管 (1 ) 基 金资 金 存 入存 款 银行 当 日, 存 款 行分 支 机构开 具 存 款 证实 书 或其 他 有 效存 款 凭 证, 同时传 真复 印件 给基金 托管 人和基 金管 理人 ,并 寄送 原件给 基金 托管 人代为 保管 ; 若存款行代 为保管存 单原件, 存款行传 真复印件 给基 金托管人和 基金管理 人 (2 ) 存 款证 实 书 或其 他 有效 存 款凭 证 原 件由 基 金托管 人 保 管 。基 金 托管 人 发 现基 金 管 理人 在选择 存款 银行 时有违 反有 关法律 法规 的规定及 基金 合同的 约定 的行 为,应 及时 以 书面形式通 知基金管 理人在 10 个工 作日内纠 正。基 金管理人对 基金托管 人通知的 违规事项 未能在 10 个工作 日内纠正 的,基金 托管人应 报告中 国证监会。 基金托管 人发现基 金管理人 有 重大 违规 行为, 应立 即报 告中国 证监 会, 同时通 知基 金管 理人在 10 个 工作日 内纠 正 或 拒绝结算, 若基金管 理人拒不 执行造成 基金财产 的损 失,基金托 管人不承 担任何责 任。 (四)基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合 同的约定,对基金管理人参与银 行 间债 券市场 进行 监督 。基金 管理 人应在 基金 投资运作 之前 向基金 托管 人提 供符合 法律 法 规 及行 业标准 的、 经慎 重选择 的、 本基金 适用 的银行间 债券 市场交 易对 手名 单并约 定各 交 易 对手 所适用 的交 易结 算方式 。基 金管理 人有 责任确保 及时 将更新 后的 交易 对手名 单发 送 给 基金 托管人 ,否 则由 此造成 的损 失应由 基金 管理人承 担。 基金管 理人 应严 格按照 交易 对 手 名单 的范围 在银 行间 债券市 场选 择交易 对手 。基金托 管人 监督基 金管 理人 是否按 事前 提 供 的银 行间债 券市 场交 易对手 名单 进行交 易。 在基金存 续期 间基金 管理 人可 以调整 交易 对 手 名单 ,但应 将调 整结 果至少 提前 一个工 作日 书面通知 基金 托管人 。新 名单 确定前 已与 本 次 剔除 的交易 对手 所进 行但尚 未结 算的交 易, 仍应按照 协议 进行结 算。 如基 金管理 人根 据 市 场需 要临时 调整 银行 间债券 交易 对手名 单及 结算方式 的, 应向基 金托 管人 说明理 由, 并 在与交易对 手发生交 易前 3 个 交易日内 与基金托 管人 协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资 信控制,按银行间债 券市场的交易规则进行交易,并 负 责解 决因交 易对 手不 履行合 同而 造成的 纠纷 及损失。 若未 履约 的 交易 对手 在基金 管理 人 确 定的 时间内 仍未 承担 违约责 任及 其他相 关法 律责任的 ,基 金管理 人可 以对 相应损 失先 行 予 以承 担,然 后再 向相 关交易 对手 追偿。 基金 托管人则 根据 银行间 债券 市场 成交单 对合 同履 行情 况进行 监督 。如 基金托 管人 事后发 现基 金管理人 没有 按照事 先约 定的 交易对 手进 行 交 易时 ,基金 托管 人应 及时提 醒基 金管理 人, 基金托管 人不 承担由 此造 成的 任何损 失和 责 任。 (五)基金管理人应当对投资中 期票据业务进行研究 ,认真评估中期票据投资业务的 风 险, 本着审 慎、 勤勉尽 责的 原则进 行中 期票据 的投资 业务 。基金 管理 人根据 法律 、法规 、 监 管部 门的规 定, 制 定 了经公 司董 事会批 准的 《中期票 据投 资管理 办法 》( 以下简 称《 制 度 》) ,以规 范对 中期 票据的 投资 决策流 程、 风险控制 。基 金管理 人《 制度 》的内 容与 本 协议不一致 的,以本 协议的约 定为准。 1. 基金投资 中期票据 应遵循以 下投资限 制:


(1 ) 中 期票 据 属 于固 定 收益 类 证券 , 基 金投 资 中期票 据 应 符 合法 律 、法 规 及 基金 合 同中关于该 基金投资 固定收益 类证券的 相关比例 ;


(2 ) 基 金管 理 人 管理 的 全部 公 募基 金 投 资于 一 家企业 发 行 的 单期 中 期票 据 合 计不 超 过该期证券 的 10 %。


2. 基金托管 人对基金 管理人流 动性风险 处置的监 督职 责限于: 基金托管人对基金 投资中期票据 是否符合比例限制进 行事后监督,如发现异常情况, 应 及时 以书面 形式 通知 基金管 理人 。基金 管理 人应积极 配合 和协助 基金 托管 人的监 督和 核 查 。基 金管理 人接 到通 知后应 及时 核对并 向基 金托管人 说明 原因和 解决 措施 。基金 托管 人 有 权随 时对所 通知 事项 进行复 查, 督促基 金管 理人改正 。基 金管理 人违 规事 项未能 在限 期 内纠正的, 基金托管 人应报告 中国证监 会。 3. 如因市场变化,基金管理人投 资的中期票据超过投 资比例的,基金托管人有权要求 基金管理人 在 10 个交 易日内将 中期票据 调整至 规定 的比例要求 。 (六)基金托管人根据有关法律法规 的规定及基 金合 同的约定,对基金资产净值计算 、 基 金份 额净值 计算 、基 金参考 份额 净值、 应收 资金到账 、基 金费用 开支 及收 入确定 、基 金 收 益分 配、相 关信 息披露 、基 金宣传 推介 材料中 登载基 金业 绩表现 数据 等进行 监督 和核查 。 (七)基金托管人发现基金管理 人的上述事项及投资 指令或实际投资运作违反法律法 规 、基 金合同 和本 托管 协议的 规定 ,应及 时以 电话提醒 或书 面提示 等方 式通 知基金 管理 人 限 期纠 正。基 金管 理人 应积极 配合 和协助 基金 托管人的 监督 和核查 。基 金管 理人收 到通 知 后 应及 时核对 并回 复基 金托管 人, 对于收 到的 书面通知 ,基 金管理 人应 以书 面形式 给基 金 托 管人 发出 回 函, 就基 金托管 人的 疑义进 行解 释或举证 ,说 明违规 原因 及纠 正期限 。在 上 述 规定 期限内 ,基 金托 管人有 权随 时对通 知事 项进行复 查, 督促基 金管 理人 改正。 基金 管 理人对基金 托管人通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正 的,基金托 管人应报 告中国证 监会。 (八)基金管理人有义务配合和 协助基金托管人依照 法律法规、基金合同和本托管协 议 对基 金业务 执行 核查 。包括 但不 限于: 对基 金托管人 发出 的提示 ,基 金管 理人应 在规 定 时 间内 答复并 改正 ,或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释或 举证 ;对基 金托 管人按 照法 律法规 、 基 金合 同和本 托管 协议 的要求 需向 中国证 监会 报送基金 监督 报告的 事项 ,基 金管理 人应 积 极配合提供 相关数据 资料和制 度等。 (九)若基金托管人发现基金管 理人依据交易程序已 经生效的指令违反法律、行政法 规 和其 他有关 规定 ,或 者违反 基金 合同约 定的 ,应当立 即通 知基金 管理 人及 时纠正 ,由 此 造成的损失 由基金 管 理人承担 。 (十)基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理 人限期纠 正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 (一)基金管理人对基金托管人 履行托管职责情况进 行核查,核查事项包括基金托管 人 安全 保管基 金财 产、 开设基 金财 产的资 金账 户、证券 账户 和期货 账户 等投 资所需 账户 、 复 核基 金管理 人计 算的 基金资 产净 值和基 金份 额净值、 参考 净值、 根据 基金 管理人 指令 办 理清算交收 、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行 为。 (二)基金管理人发现基金托管 人擅自挪用基金财产 、未对基金财产实行分账管理、 未 执行 或无故 延迟 执行 基金管 理人 资金划 拨指 令、泄露 基金 投资信 息等 违反 《基金 法》 、 基 金合 同、本 协议 及其 他有关 规定 时,应 及时 以书面形 式通 知基金 托管 人限 期纠正 。基 金 托 管人 收到书 面通 知后 应在下 一工 作日前 及时 核对并以 书面 形式给 基金 管理 人发出 回函 , 说 明违 规原因 及纠 正期 限,并 保证 在规定 期限 内及时改 正。 在上述 规定 期限 内,基 金管 理 人有权随时 对通知事 项进行复 查,督促 基金托管 人改 正。 (三)基金托管人有义务配合和 协助基金管理人依照 法律法规、基金合同和本托管协 议 对基 金业务 执行 核查 ,包括 但不 限于: 对基 金管理人 发出 的书面 提示 ,基 金托管 人应 在 规 定时 间内答 复并 改正 ,或就 基金 管理人 的疑 义进行解 释或 举证; 基金 托管 人应积 极配 合 提供相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性 和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管 人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会,同时通 知基金托管 人限期纠 正,并将 纠正结果 报告中国 证监 会。 四、基金财产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1. 基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 2. 基金托管 人应安全 保管基金 财产。 3. 基金托管 人按照规 定开设基 金财产 投 资所需的 相关 账户。 4. 基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ,确保基金 财产的完 整与独立 。 5. 基金托管人根据基金管理人的 指令,按照基金合同 和本协议的约定保管基金财产。 未 经基 金管理 人的 正当 指令, 不得 自行运 用、 处分、分 配基 金的任 何资 产。 不属于 基金 托 管 人实 际有效 控制 下的 资产及 实物 证券等 在基 金托管人 保管 期间的 损坏 、灭 失,基 金托 管 人不承担由 此产生的 责任。 6. 对于因为基金投资产生的应收 资产,应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日 期 并通 知基金 托管 人, 到账日 基金 财产没 有到 达基金账 户的 ,基金 托管 人应 及时通 知基 金 管 理人 采取措 施进 行催 收。基 金管 理人未 及时 催收给基 金财 产造成 损失 的, 基金管 理人 应 负责向有关 当事人追 偿基金财 产的损失 。 7 基金托管人对因为基金管理人 投资产生的存放或存 管在基金托管人以外机构的委托 财 产, 或交由 期货 公司 或证券 公司 负责清 算交 收的委托 资产 (包括 但不 限于 期货保 证金 账户 内的 资金、 期货 合约 等)及 其收 益;由 于该 等机构或 该机 构会员 单位 等本 合同当 事人 外 第三方的欺 诈、疏忽 、过失或 破产等原 因给委托 财产 造成的损失 等不承担 责任。 8. 除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ,基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 (二)基金 募集期 间 及募集资 金的验资 1. 基金募集期间募集的资金应开 立“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管 理。 2. 基金募集期满或基金停止募集 时,募集的基金份额 总额、基金募集金额、基金份额 持 有人 人数符 合《 基金 法》、 《运 作办法 》等 有关规定 后, 基金管 理人 应将 属于基 金财 产 的 全部 资金划 入基 金托 管人为 基金 开立的 基金 资金账户 ,同 时在规 定时 间内 ,基金 管理 人 应 聘请 具有从 事证 券相 关业务 资格 的会计 师事 务所进行 验资 ,出具 验资 报告 。出具 的验 资 报告由参加 验资的 2 名或2 名 以上中国 注册会计 师签 字方为有效 。 3. 若基金募集期限届满,未能达 到基金合同 生效的条 件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜。 (三)基金 资金账户 的开立和 管理 1. 基金托管人以本基金的名义在 其营业机构开立基金 的银行账户(也可称为“托管账 户 ”) ,保管 基金 的银 行存款 ,并 根据基 金管 理人的指 令办 理资金 收付 。托 管账户 名称 应 为“鹏华中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资基 金” ,预留印鉴 为托管人 印章。 2. 基金资金账户的开立和使用, 限于满足开展本基金 业务的需要。基金托管人和基金 管 理人 不得假 借本 基金 的名义 开立 任何其 他银 行账户; 亦不 得使用 基金 的任 何账户 进行 本 基金业务以 外的活动 。 3. 基金资金 账户的开 立和管理 应 符合法 律法规及 银行 业监督管理 机构的有 关规定。 (四)基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 1. 基金托管人在中国证券登记结 算有限责任公司上海 分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 2. 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基 金业务的需要。基金托管人和基 金 管理 人不得 出借 或未 经对方 同意 擅自转 让基 金的任何 证券 账户, 亦不 得使 用基金 的任 何 账户进行本 基金业务 以外的活 动。 3. 基金证券账户的开立和证券账 户卡的保管由基金托 管人负责,账户资产的管理和运 用由基金管 理人负责 。 4. 基金托管人以基金托管人的名 义在中国证券登记结 算有限责任公司开立结算备付金 账 户, 并代表 所托 管的 基金完 成与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管 理人应 予以 积极 协助。 结算 备付金 、结 算互保基 金、 交收价 差资 金等 的收取 按照 中 国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。 5. 若中国证监会或其他监管机构 在本托管协议订立日 之后允许基金从事其他投资品种 的 投资 业务, 涉及 相关 账户的 开立 、使用 的, 若无相关 规定 ,则基 金托 管人 比照上 述关 于 账户开立、 使用的规 定执行。 (五)债券 托管专户 的开设和 管理 基金合同生效后,基金托管人 根 据中国人民银行、中 央国债登记结算有限责任公司的 有 关规 定,以 基金 的名 义在中 央国 债登记 结算 有限责任 公司 开立债 券托 管账 户,并 代表 基 金进行银行 间市场债 券的结算 。 (六)其他 账户的开 立和管理 1. 基金管理人根据投资需要按照 规定开立期货保证金 账户及期货交易编码等,基金托 管 人按 照规定 开立 期货 结算账 户等 投资所 需账 户。完成 上述 账户开 立后 ,基 金管理 人应 以 书 面形 式将期 货公 司提 供的期 货保 证金账 户的 初始资金 密码 和保证 金监 控中 心的登 录用 户 名 及密 码告知 基金 托管 人。资 金密 码和保 证金 监控中心 登录 密码重 置由 管理 人进行 ,重 置 后务必及时 通知托管 人。 基金托管人和基金管理人应当在 开户过程中相互配合 ,并提供所需资料。管理人保证 所 提供 的账户 开户 材料 的真实 性和 有效性 ,且 在相关资 料变 更后及 时将 变更 的资料 提供 给 托管人。 2. 因业务发展需要而开立的其他 账户,可以根据法律 法规和基金合同的规定,由基金 管 理人 协助基 金托 管人 按照有 关法 律法规 和本 协议的约 定协 商后开 立。 新账 户按有 关规 定 使用并管理 。 2. 法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的,从 其规定办 理。 (七)基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 基金财产投资的有关实物证券等 有价凭证按约定由基 金托管人存放于基 金托管人的保 管 库, 或存入 中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 、中国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海分 公 司/深圳分公司或票 据营业中心的 代保管库,实 物保 管凭证由基金托管人 持有。实物证 券等 有 价凭 证的购 买和 转让 ,由基 金托 管人根 据基 金管理人 的指 令办理 。基 金托 管人对 由上 述 存放机构及 基金托管 人以外机 构实际有 效控制的 有价 凭证不承担 保管责任 。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 由基金管理人代表基金签署的、与基 金财产有关的重 大合同的原件分别由基金管理人 、 基 金托 管人保 管。 除本 协议另 有规 定外, 基金 管理人代 表基 金签署 的与 基金 财产有 关的 重 大合 同 应保证 基金 管理 人和基 金托 管人至 少各 持有一份 正本 的原件 。基 金管 理人应 在重 大 合 同签 署后及 时将 重大 合同传 真给 基金托 管人 ,并在三 十个 工作日 内将 正本 送达基 金托 管 人 处。 因基金 管理 人发 送的合 同传 真件与 事后 送达的合 同原 件不一 致所 造成 的后果 ,由 基 金管理人负 责。重大 合同的保 管期限为 基金合同 终止 后 15 年。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 1. 基金资产 净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元,小 数点后 第四位四 舍五入, 国家另有 规定 的,从其规 定。 基金管理人每个工作日计算基金 资产净值、各类基金 份额的基金份额净值和基金份额 参考净值, 经基金托 管人复核 ,按规定 公告。 2. 复核程序 基金管理人每工作日对基金资产 进行估值后,将基金 资产净值、各类基金份额的基金 份 额净 值和基 金份 额参 考净值 发送 基金托 管人 ,经基金 托管 人复核 无误 后, 由基金 管理 人 对外公布。 3. 根据有关法律法规,基金资产 净值计算和基金会计 核算的义务由基金管理人承担。 本基 金 的基金 会计 责任 方由基 金管 理人担 任, 因此,就 与本 基金有 关的 会计 问题, 如经 相 关 各方 在平等 基础 上充 分讨论 后, 仍无法 达成 一致意见 的, 按照基 金管 理人 对基金 资产 净 值的计算结 果对外予 以公布。 (二)基金 资产的估 值 基金管理人 及基金托 管人应当 按照基金 合同的约 定进 行估值。 (三)基金 份额净值 错误的处 理方式 基金管理人 及基金托 管人应当 按照基金 合同的约 定处 理份额净值 错误。 (四)基金 会计制度 按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 (五)基金 账册的建 立 基金管理人和基金托管人在基金 合同生效后,应按照 双方约定的同一记账方法和会计 处 理原 则,分 别独 立地 设置、 登录 和保管 本基 金的全套 账册 ,对相 关各 方各 自的账 册定 期 进 行核 对,互 相监 督, 以保证 基金 资产的 安全 。若基金 管理 人和基 金托 管人 对会计 处理 方 法 存在 分歧, 应以 基金 管理人 的处 理方法 为准 。若当日 核对 不符, 暂时 无法 查找到 错账 的 原因而影响 到基金资 产净值的 计算和公 告的,以 基金 管理人的账 册为准。 (六)基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 1. 财务报表 的编制 基金财务报 表由基金 管理人编 制,基金 托管人复 核。 2. 报表复核 基金托管人在收到基 金管理人编制的 基金财务报表后 ,进行独立的复核。核对不符时 , 应及时通知 基金管理 人共同查 出原因, 进行调整 ,直 至双方数据 完全一致 。 3. 财务报表 的编制与 复核时间 安排 基金管理人 、基金托 管人应当 在每月结 束后 5 个工作 日内完成月 度报表的 编制及复 核; 在每个季度 结束之日 起 15 个工作日 内完成基 金季度 报告的编制 及复核; 在上半年 结束之日 起 60 日内完成基金 半年度 报告的编 制及复核 ;在每 年结束之日起 90 日 内完成 基金年度 报 告 的编 制及复 核。 基金 托管人 在复 核过程 中, 发现双方 的报 表存在 不符 时, 基金管 理人 和 基 金托 管人应 共同 查明 原因, 进行 调整, 调 整 以国家有 关规 定为准 。基 金年 度报告 的财 务 会 计报 告应当 经过 审计 。基金 合同 生效不 足两 个月的, 基金 管理人 可以 不编 制当期 季度 报 告、半年度 报告或者 年度报告 。 (八)基金管理人应每季度向基 金托管人提供基金业 绩比较基准的基础数据和编制结 果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金 份额持有人的名 称、证件号码和持有的基金份额 。 基 金份 额持有 人名 册由 基金登 记机 构根据 基金 管理人的 指令 编制和 保管 ,基 金管理 人和 基金托管人应 分别保管 基金份额 持有人名 册,保存 期不 少于 15 年。如不 能妥善保 管,则按 相 关法律法规 承担 责任 。 在基金托管人要求或编制半年报和年 报前,基金管理 人应将有关资料送交基金托管人 , 不 得无 故拒绝 或延 误提 供,并 保证 其的真 实性 、准确性 和完 整性。 基金 管理 人和托 管人 不 得 将所 保管的 基金 份额持 有人 名册用 于基 金托管 业务以 外的 其他用 途, 并应遵 守保 密义务 。 七、争议解决方法 各方当事人同意,因基金合同而 产生的或与基金合同 有关的一切争议,如经友好协商 未 能解 决的, 任何 一方 均有权 将争 议提交 华南 国际经济 贸易 仲裁委 员会 ,按 照华南 国际 经 济 贸易 仲裁委 员会 届时有 效的 仲裁规 则进 行仲裁 。仲裁 地点 为深圳 市。 仲裁裁 决是 终局的 , 对各方当事 人均有约 束力,仲 裁费用由 败诉方承 担。 争议处理期间,双方当事人应恪 守基金管理人和基金 托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务, 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管 协议的变 更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改 。修改后的新协议,其内容不得 与基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 应报中国证 监会备案 。 (二)基金 托管协议 终止出现 的情形 1、基金合同 终止; 2、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 托 管人的 职务,而 在 6 个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务; 3、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 管理人的 职务,而 在 6 个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务; 4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 二十六、 对基金 份额持 有人的 服务 基 金管 理人 承诺 为基金 份额 持有 人提 供一 系列的 服务。 以下 服务 内容 ,由基 金管 理 人 在 正常 情况下 向投 资者 提供, 基金 管理人 可根 据实际业 务情 况以及 基金 份额 持有人 的需 要 和市场的变 化,不断 完善并增 加和修改 服务项目 。 一、营销创 新及网上 交易服务 为丰富投资 者的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。 在 营销 渠道 创新 方面, 本基 金管 理人 大力 发展基 金电子 商务 ,并 已开 通基金 网上 交 易 系统,投资者 可登陆本 基金管理 人的网站(www.phfund.com ) ,更加 方便、快捷 地办理基 金 交易 及信息 查询 等已 开通的 各项 基金网 上交 易业务。 同时 ,投资 者可 关注 鹏华基 金官 方 微信帐号(微信号:penghuajijin) ,快速实现净值查询 功能,绑定个人账户之后,还可实现账 户查 询功能 和交 易功 能。基 金管 理人也 将不 断努力完 善现 有技术 系统 和销 售渠道 ,为 投 资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。 二、交易资 料的寄送 服务


基 金管 理人 将向 发生交 易且 基金 管理 人持 有其真 实、准 确、 完整 联系 方式的 基金 份 额 持有人以书 面或电子 文件形式 定期或不 定期寄送 交易 对账单、《 鹏友会》 等资料。 三、信息定 制服务 投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com )、短信平台、呼叫中心(400- 6788-999 ;0755-82353668 )等渠 道提交 信息定 制 申请, 在申请 获基金 管理人 确认 后,基 金 管 理 人将 通 过手 机短 信 、E-MAIL 等 方 式 为 客 户发 送所 定 制的 信 息。 手机 短 信可 定制 的 信 息 包括 :月度 短信 账单 、公司 最新 公告、 持有 基金周末 净值 等;邮 件定 制的 信息包 括: 鹏 友 会周 刊、电 子对 账单 等信息 。基 金管理 人将 根据业务 发展 需要和 实际 情况 ,适时 调整 发 送的定制信 息内容。 四、在线咨 询服务 投 资者 可通 过登 录本基 金管 理人 网站 进行 信息查 询,通 过输 入基 金账 户号( 或证 件 号 码 )和 查询密 码进 入查 询账户 ,享 有交易 查询 、信息定 制、 资料修 改、 对账 单打印 、理 财 刊物查阅等 服务。 投 资者 可通 过在 线客服 、短 信接 收 平 台等 网络通 讯工具 进行 业务 咨询 ,基金 管理 人 在 工作时间内 有专人在 线提供咨 询服务。


五、客户服 务中心(CALL-CENTER )电话服务 呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动 语音 系统提供每周 7× 24 小时基 金账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。 呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的座 席服务(重大法定节假日除外), 投 资者 可以通 过该 热线 获得业 务咨 询、信 息查 询、服务 投诉 、信息 定制 、资 料修改 等专 项 服务。 六、客户投 诉受理服 务


投 资者 可以 通过 直销和 销售 机构 网点 柜台 、基金 管理人 设置 的投 诉专 线、呼 叫中 心 人 工热线、书 信、电子 邮件等渠 道,对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。 电 话、 电子 邮件 、书信 、网 络在 线是 主要 投诉受 理渠道 ,基 金管 理人 设专人 负责 管 理 投诉电话(0755-82353668 )、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。


二十七、 其他应 披露事 项 本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的的内容 与格 式进行披露 ,并在指 定媒介上 公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 5 月 20 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 5 月 23 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 5 月 24 日 关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部分基 金申 购金龙羽首 次公开发 行 A 股的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 6 月 16 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 6 月 27 日 鹏华基金管 理有限公 司关于网 上直销交 易系 统升级切换 及启用新 版网上直 销交易系 统的 提示公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 6 月 27 日 鹏华中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基 金更新的招 募说明书 摘要 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金 申购费率优 惠活动的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 与交通银行 股份有限 公司网上 银行渠道 基金 申购费率优 惠活动的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 8 日 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整直销中 心首 次认/ 申购单笔 最低金额 限制的公 告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 10 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 11 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 18 日 2017 年第 二季度报 告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 20 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 与华西证券 股份有限 公司申购 (含定期 定额 申购)费率 优惠活动 的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 7 月 28 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于深 圳腾元基 金销 售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 2 日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加钱滚滚 财富 投资管理( 上海)有 限公司为 旗下部分 基金 销售机构的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 4 日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加大同证 券有 限责任公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 7 日 鹏华基金管 理有限公 司关于北 京增财基 金销 售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 11 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 15 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 与东莞农村 商业银行 股份有限 公司手机 银行 基金认/ 申购费 率优惠活 动的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 23 日 2017 年半 年度报告 摘要 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 28 日 鹏华中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基 金定期份额 折算的公 告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 8 月 29 日 鹏华基金管 理有限公 司关于泛 华普益基 金销 售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 1 日 鹏华中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基 金办理定期 份额折算 业务期间 带路 A 份额停 复牌的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 4 日 鹏华中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基 金定期份额 折算结果 及恢复交 易的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 5 日 鹏华中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基 金定期份额 折算前收 盘价调整 的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 5 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 7 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式 基金参与蚂 蚁(杭州 )基金销 售有限公 司费 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 2017 年 9 月 8 日 率优惠活动 的公告 报》 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 与中国银河 证券股份 有限公司 申购(含 定期 定额申购) 费率优惠 活动的公 告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 12 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 14 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 20 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 9 月 26 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 10 月 13 日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加恒泰证 券股 份有限公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 10 月 20 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式 基金参与钱 滚滚财富 投资管理 (上海) 有限 公司费率优 惠活动的 公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 10 月 20 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 与中泰证券 股份有限 公司申购 (含定期 定额 申购)费率 优惠活动 的公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 10 月 23 日 2017 年第 三季度报 告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 10 月 25 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 10 月 31 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 11 月 14 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国 证券报》、 《上海证 券 报》 2017 年 11 月 16 日 上述披露事 项的披露 期间自 2017 年5 月18 日至2017 年 11 月 17 日止。 二十八、 招募说 明书的 存放及 查阅方 式 本招募说明书按相关法律法规, 分别存放在基金管理 人、基金托管人和基金销售机构 的 住所 ,投资 人可 在办 公时间 免费 查阅; 也可 在支付工 本费 后在合 理时 间内 获取本 招募 说 明 书复 制件或 复印 件, 但应以 招募 说明书 正本 为准。投 资人 也可以 直接 登录 基金管 理人 的 网站进行查 阅。 基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 二十九、 备查文 件 (一)备查文件包括: 1、《关于核 准鹏华中 证一带一 路主题指 数分级 证券 投资基金募 集的批复 》 2、《鹏华中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 3、《鹏华中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 4、法律意见 书 5、注册登记 协议 6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 8、中国证监 会要求的 其他文件 (二)备查文件的存放地点和投资人查 阅方式: 1 、 存 放 地点 : 基 金合 同 、《 托 管协 议 》 存放 在 基金管 理 人 和 基金 托 管人 处 ; 其余 备 查文件存放 在基金管 理人处。 2 、 查 阅 方式 : 投资 人 可在 营 业时 间 免费 到 存放 地 点查 阅 , 也可 按 工本 费 购 买复 印 件。





鹏华基金管理有限公司 2017 年 12 月