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煤炭分级(161724)

煤炭分级:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
1 
 
招 商 中证 煤 炭等 权指 数 分级 证券 投 资基 金 招 募说 明 书 ( 更新 ) 摘要 
(2017 年第 2 号) 
 
基金管理人: 招商基金管理有限公司 
基金托管人: 中国银行股份有限公司


截止日: 2017 年 11 月 20 日 重要提示 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理 委员会 2015 年4 月 20 日《关于准予招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金注册的批复》 (证 监许 可 〔2015 〕667 号文 ) 注册 公开 募集 。本 基金 的基 金合 同于 2015 年 5 月 20 日正式 生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司 (以下称“本基金管理人”或“管理人”) 保证招募说明书的内 容真 实、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书 经中 国证 监 会注 册, 中 国证 监会 对基 金募 集 的注 册审 查以 要件 齐备 和 内容 合规 为基 础, 以 充分 的信 息 披露 和投 资 者适 当性 为核 心, 以 加强 投资 者利 益保 护和 防 范系 统性 风险 为目 标 。中 国证 监 会不 对基 金 的投 资价 值及 市场 前 景等 作出 实质 性判 断或 者 保证 。投 资者 应当 认 真阅 读基 金 招募 说明 书 、基 金合 同等 信息 披 露文 件, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。当 投资 人 赎回 时, 所 得或 会高 于或 低于 投 资人 先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本基 金为 股票 型指 数基 金 ,具 有较 高风 险、 较 高预 期收 益的 特征 。 本基 金基 金合 同生 效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证煤炭 A 份额具有低风 险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 投资 有风 险, 过往 业绩 并 不预 示其 未来 表现 。 基金 管理 人所 管理 的 其它 基金 的业 绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明 书和基金合同。 基金 招募 说明 书自 基金 合 同生 效日 起, 每六 个 月更 新一 次, 并于 每 六个 月结 束之 日后 的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 20 日,有关财务和业绩表现数据截 止日为 2017 年9 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2017 年12 月4 日复核了本次更新的招募说明 书。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2 § 1 基 金管理人 1.1 基金 管 理人 概况 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期:2002 年 12 月 27 日 注册资本:人民币 2.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 电话:(0755 )83199596 传真:(0755 )83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批 准 设 立 , 是 中国 第 一 家 中外 合 资 基 金管 理 公 司 。 公司 由 招 商 证券 股 份 有 限公 司 、ING Asset Management B.V. (荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公 司、 中远 财务 有 限责 任公 司共 同投 资 组建 。经 公 司股 东会 通 过并 经中 国证 监会 批 准, 公司 的注 册 资本 金已 经由 人 民币 一亿 元(RMB100 ,000 ,000 元) 增加 为 人民 币二 亿一 千万 元 (RMB210 ,000,000 元)。 2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受 让中 国电 力财 务 有限 公司 、中 国华 能 财务 有限 责 任公 司、 中 远财 务有 限责 任公 司 及招 商证 券 股 份 有限 公 司分 别持 有 的公 司 10%、10%、10%及 3.4% 的 股权 ; 公司 外 资股 东 ING Asset Management B.V. (荷 兰投 资) 受让 招商 证券 股份 有限 公司 持有 的公 司 3.3 %的股权。 上述 股权 转让 完 成后 ,招 商基 金管 理 有限 公司 的 股东 及股 权 结构 为: 招商 银行 股 份有 限公 司持 有 公司 全部 股权 的 33.4% , 招商 证券 股份 有限 公司 持 有公 司全 部股 权 的 33.3% ,ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3% 。 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复 同意,荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转 让完 成后 ,招 商 基金 管理 有限 公司 的 股东 及股 权 结构 为: 招 商银 行股 份有 限公 司 持有 全部 股权的 55 %,招商证券股份有限公司持有全部 股权的 45 %。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 3 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以 中国市场为主。招商银行于 2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市 (股票代码:600036)。 2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 )。 招商 证券 股份 有限 公司 是 百年 招商 局旗 下金 融 企业 ,经 过多 年创 业 发展 ,已 成为 拥有 证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999 )。 公 司 将 秉承 “诚 信 、理 性 、专 业、 协 作、 成 长” 的理 念 ,以 “ 为投 资者 创 造更 多 价 值”为 使命 ,力 争成 为中 国资 产管 理 行业 具有 “ 差异 化竞 争 优势 、一 流品 牌” 的 资产 管理 公司。 1.2 主要 人 员情 况 1.2.1 董事会成员 李浩 先生 ,招 商银 行股 份 有限 公司 执行 董事 、 常务 副行 长兼 财务 负 责人 。美 国南 加州 大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至2002 年3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商 银行 常务 副行 长,2016 年 3 月起 兼任 深圳 市招 银 前 海金 融 资产 交易 中 心有 限公 司副 董事 长。现任公司董事长。 邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券, 并于 2004 年1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup (花 旗集 团) 风险 管理 部高 级分 析师 。现 任招 商 证券 股份 有限 公 司副 总裁 兼首 席风 险 官, 分管 风 险管 理、 公 司财 务、 结算 及培 训 工作 ;兼 任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭女士,北京大学硕士研究生。1993 年7 月至2001 年11 月在中国证监会工作。2001 年11 月至2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年7 月至2006 年1 月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年1 月至2007 年5 月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理 (香港) 有限公 司董事长。 吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年8 月至1997 年9 月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。1997 年10 月 至 1999 年 1 月在 新加 坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事 务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 4 今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有 限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司) 独立董事,2016 年11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询 委员会委员。现任公司独立董事。 王莉 女士 ,高 级经 济师 。 毕业 于中 国人 民解 放 军外 国语 学院 ,历 任 中国 人民 解放 军昆 明军 区三 局战 士 、助 理研 究员 ;国 务 院科 技干 部 局二 处干 部 ;中 信公 司财 务部 国 际金 融处 干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、 副行 长等 职。 现 任中 国证 券 市场 研究 设 计中 心( 联办)常务 干事 兼基 金 部总 经理 ; 联办 控股 有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young ,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所, 2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管 合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,同时兼任多个香港政府 机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大 学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕 士和经济学 博士 学位 。曾 任新 加坡 南 洋理 工大 学 商学 院副 教 授、 厦门 大学 任财 务 管理 与会 计研 究院 院长 及 特聘 教授 、上 海证 券 交易 所高 级 访问 金融 专 家。 现任 复旦 大学 管 理学 院特 聘教 授和 财务 金 融系 主任 。兼 任上 海 证券 交易 所 ,中 国金 融 期货 交易 所和 上海 期 货交 易所 博士 后工 作站 导 师, 科技 部复 旦科 技 园中 小型 科 技企 业创 新 型融 资平 台项 目负 责 人。 现任 公司独立董事。 1.2.2 监事会成员 赵斌 先生 ,毕 业于 深圳 大 学国 际金 融专 业、 格 林威 治大 学项 目管 理 专业 ,分 别获 经济 学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月,历任招商银行证券部员工、福 田营业部主 任、海口营业部经理助理、经理;1999 年1 月至2006 年1 月,历任招商证券经 纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理 (主持工作) 、深圳南山南油大道营业 部经理;2006 年1 月至2009 年4 月,担任招商证券私人客户部总经理;2008 年4 月至2016 年1 月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于2013 年4 月至2014 年1 月兼任招商证 券渠道管理部总经理。赵先生亦于2007 年7 月至2011 年5 月担任招商证券职工代表监事。 2016 年1 月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于2008 年7 月起担 任招 商期货有限公司董事,于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现任公 司监事会主席。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 5 周松先生,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至2006 年6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年6 月 至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银 行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 (主持 工作 ) 。2010 年6 月至2012 年9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任 招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年12 月起任招商银行总行同业 金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总 部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先 后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司 成 立 后先 后 担任 基金 核 算部 高级 经 理、 产 品 研发 部 高级 经理 、 副总 监、 总 监、 产品 运 营 官,现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。 鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问;2005 年5 月至2006 年12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年12 月至2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年2 月至2014 年3 月 任倍 智人 才管 理 咨询 有限 公司 首席 运 营官 ;现 任 招商 基金 管 理有 限公 司人 力资 源 部总 监、 公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生,中央财经大学经济学硕 士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司监事。 1.2.3 公司 高级 管理 人员 金旭女士,总经理,简历同上。 钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年7 月至1997 年4 月于中国 农村发展信托投资公司任福建 (集团) 公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年1 月至2001 年1 月任厦门海发投 资股份有限公司总经理;2001 年1 月至2004 年1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年6 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000 年11 月加入宝盈基金管理有 限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限 公司 , 历任 交 易部 总监 、 研究 部总 监 ,投 资总 监 兼基 金 经理 ,量 化& 保 本投 资 事业 部总 经招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 6 理;2015 年加入招商基金管理有限公司 ,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限 公司董事。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年4 月至2004 年7 月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级 经理 、副 总 监、 总监 、督 察长 , 现任 公司 副 总经 理、 董 事会 秘书 ,兼 任招 商 财富 资产 管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001 年10 月加入天同基金管理有限 公司监察稽核部,任职主管;2003 年2 月加入 中国 证券 监督 管理 委员 会 深圳 监管 局 ,历 任副 主任 科员 、 主任 科员 、 副处 长及 处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 1.2.4 基 金经理 侯昊 先生 ,硕 士。2009 年 7 月加 入 招商 基金 管 理有 限公 司, 曾任 风险 管理 部风 控经 理, 量化 投资 部 助理 投资 经理 、投 资 经理 ,现 任 招商 中证 白 酒指 数分 级证 券投 资 基金 基金 经理 (管 理时 间:2017 年8 月 22 日至 今) 、招 商国 证生 物医 药指 数分 级证 券投 资基 金基 金 经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商深证 100 指数证券投资基金基金经理(管 理时间:2017 年9 月5 日至 今) 、招 商央 视财 经50 指数证券投资基金基金经理 (管理时间: 2017 年 9 月 5 日至 今 ) 、招 商中 证大 宗商 品股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 经理 (管 理时 间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时 间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间: 2017 年 9 月 5 日至今)。 本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2015 年5 月20 日至2016 年12 月3 日;陈剑波先生,管理时间为 2016 年8 月 12 日至 2017 年9 月5 日。 1.2.5 投资 决策 委员 会成 员 公 司 的 投资 决策 委 员会 由 如下 成员 组 成: 总 经理 金旭 、 副总 经 理沙 骎、 副 总经 理 杨 渺 、 总经 理 助理 兼量 化 投资 部负 责 人吴 武泽 、总 经 理助 理兼 固 定收 益投 资 部负 责人裴晓 辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 7 1.2.6 上述 人员 之间 均不 存在 近亲 属关 系。 § 2 基 金托管人 2.1 基金 托 管人 基本 情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 2.2 基金 托 管部 门及 主要 人员 情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银 行、 证券 、基 金 、信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工 作、 学习 或 培训 经历 ,60 %以 上 的员 工具 有硕 士以 上学 位 或高 级职 称。 为给 客 户提 供专 业 化的 托管 服 务, 中国 银行 已在 境 内、 外分 行开展托管业务。 作为 国内 首批 开展 证券 投 资基 金托 管业 务的 商 业银 行, 中国 银行 拥 有证 券投 资基 金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券 商资 产管 理计 划 、信 托计 划、 企业 年 金、 银行 理 财产 品、 股 权基 金、 私募 基金 、 资金 托管 等门 类齐 全、 产 品丰 富的 托管 业务 体 系。 在国 内 ,中 国银 行 首家 开展 绩效 评估 、 风险 分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 2.3 证券 投 资基 金托 管情 况 截至2017 年09 月30 日,中国银行已托管637 只证券投资基金,其中境内基金600 只, QDII 基金37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 § 3 相 关服务机 构 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 8 3.1 基金 份 额销 售机构 3.1.1 直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555 (免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555 (免长途话费) 电话:(0755 )83196437 传真:(0755 )83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话:(0755 )83190452 联系人:刘刚 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577379 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金客服中心直销柜台 电话:(0755 )83196359 83196358 传真:(0755 )83196360 备用传真:(0755 )83199266 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 9 联系人:冯敏 3.1.2 代销机构 代销机构 代销机构信息 招商银行股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市深 南大 道 7088 号招商银行 大厦 法定代表人:李建红 电话 : (0755 )83198888 传真 : (0755 )83195050 联系人:邓炯鹏


中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 陈四 清 电话:95566 传真 : (010 )66594853 联系人:张建伟 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话 : (021 )58781234 传真 : (021 )58408483 联系人:张宏革 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人:唐双宁 电话:95595 传真 : (010 )63636248 联系人:朱红 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 电话:95580 传真 : (010 )68858117 联系人:王硕 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 电话 : (021 )61618888 传真 : (021 )63604199 联系人:高天 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真 : (021 )50979507 联系人:施艺帆 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 10 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话 : (0755 )82960223 传真 : (0755 )82960141 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 金融 大街 35 号国际 企业大厦 C 座 办公 地址 : 北京 市西 城区 金融 街 35 号国企大 厦 C 座 5 层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真 : (010 )65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 11 上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册 地址 : 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公 地址 : 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 平安证券股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 办公 地址 : 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话 : (0755 )22621866 传真 : (0755 )82400862 联系人:吴琼 客户服务电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话 : (021 )22169999 传真 : (021 )22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com 财富证券有限责任公司 注册 地址 : 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路 二段 80 号 顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 12 电话:0731-84403347 传真:无 联系人:郭静 客服 电话 : (0731 )84403319 网址:www.cfzq.com 中信证券(山东)有限责任公司(原中信万 通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话 : (0532 )85022326 传真 : (0532 )85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区民 生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号楼 22 层 法定代表人:兰荣 电话 : (021 )38565785 传真 : (021 )38565955 联系人:谢高得 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话 : (010 )88085858 传真 : (010 )88085195 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 亮马 桥路 48 号中信 证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 13 信达证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 办公 地址 : 北京 市西 城区 宣武 门西 大街 甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 传真 : (010 )63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 60 号润枫德 尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 朝阳 门北 大街 18 号 中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 14 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客服电话:95318 、400-80-96518 网址:www.hazq.com 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 网址 : :www.zts.com.cn 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:4001022011 网址:www.zszq.com 东海证券股份有限公司 注册 地址 : 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投资广 场 18 层楼 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:400-888-8588 ;95531 网址:www.longone.com.cn 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 15 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财 富大厦 办公 地址 : 甘肃 省兰 州市 城关 区东 岗西 路 638 号财富大厦 19 楼 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:0931-95368 公司网站地址:www.hlzq.com 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 网址:www.ewww.com.cn 客服电话:400-651-5988 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 大同证券有限责任公司 注册 地址 : 大同 市城 区迎 宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西 世贸中心 A 座 F12 、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址:www.dtsbc.com.cn 新时代证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 16 办公 地址 : 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:田芳芳 电话:010-83561146 传真:010-83561094 客服电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn 客服电话:4009101166 中国民族证券有限责任公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号院 5 号楼 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号盘 古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客户服务电话:4008895618 网址:www.e5618.com 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远 大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 东海期货有限责任公司 注册 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 8 楼 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 17 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 网址:www.qh168.com.cn 客服电话:95531/4008888588 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发 展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册 地址 : 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东 2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真 : (021 )38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司 注册 地址 : 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话 : (021 )58870011 传真 : (021 )68596916 联系人:张茹 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 18 联系人:宁博宇 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北 路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技 园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 北京蛋卷基金销售有限公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 阜通 东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507





法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518


联系人:戚晓强





网址:http://www.ncfjj.com/


上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 9 楼


法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:陈媛


网址:www.shhxzq.com 基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规规 定, 选择 其 他符 合要 求的 机构 代 理销 售本 基金 ,并 及时公告。 3.2 注册 登 记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系电话:(010 )59378888 传真:(010)59378907 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 19 联系人:朱立元 3.3 律师 事 务所 和经 办律 师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 3.4 会计 师 事务 所和 经办 注册 会计 师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:邹俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 § 4 基 金名称 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 § 5 基 金类型 股票型证券投资基金 § 6 投 资目标 本基 金进 行被 动式 指数 化 投资 ,通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段, 实现 对标 的指 数 的有 效跟 踪, 获得 与 标的 指数 收 益相 似的 回 报。 本基 金的 投资 目 标是 保持招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 20 基 金 净 值收 益率 与 业绩 基 准日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过 0.35% ,年 跟踪 误 差不 超 过 4% 。 § 7 投 资范围 本基 金投 资于 具有 良好 流 动性 的金 融工 具, 包 括中 证煤 炭等 权指 数 的成 份股 、备 选成 份股、股指期货、固定收益投资品种 (如债券、资产支持证券、货币市场工具等) 以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本 基金 投资 于股 票的 资产 不 低于 基金 资 产的 85% , 投资 于中 证 煤炭 等权 指 数成 份股 和备 选成 份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80% ;本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 如法律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ,基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后, 可以将其纳入投资范围。 § 8 投 资策略 本基 金以 中证 煤炭 等权 指 数为 标的 指数 ,采 用 完全 复制 法, 按照 标 的指 数成 份股 组成 及其 权重 构建 基 金股 票投 资组 合, 进 行被 动式 指 数化 投资 。 股票 投资 组合 的构 建 主要 按照 标的 指数 的成 份 股组 成及 其权 重来 拟 合复 制标 的 指数 ,并 根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行相 应 调整 ,以 复制 和跟 踪 标的 指数 。 本基 金的 投 资目 标是 保持 基金 净 值收 益率 与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4%。 当预 期成 份股 发生 调整 , 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为, 以 及因 基金 的申 购和 赎回 对本 基金 跟 踪标 的指 数的 效果 可 能带 来影 响 ,导 致无 法 有效 复制 和跟 踪标 的 指数 时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行分 析, 如 发现 流动 性欠 佳的 个 股将 可能 采用 合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子 标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关 性检 验 :计 算备 选 库中 各股 票与 被替 代 股票 日收 益率 的相 关 系数 并 选 取与被 替代 股票 相关 性 较高 的股 票组 成模 拟 组合 ,以 组 合与 被替 代 股票 的日 收益 率序 列 的相 关系 数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 21 本基 金管 理人 每日 跟踪 基 金组 合与 标的 指数 表 现的 偏离 度, 每月 末 、季 度末 定期 分析 基金 的实 际组 合 与标 的指 数表 现的 累 计偏 离度 、 跟踪 误差 变 化情 况及 其原 因, 并 优化 跟踪 偏离度管理方案。 本基 金管 理人 可运 用股 指 期货 ,以 提高 投资 效 率更 好地 达到 本基 金 的投 资目 标。 本基 金在 股指 期货 投 资中 将根 据风 险管 理 的原 则, 以 套期 保值 为 目的 ,在 风险 可控 的 前提 下, 参与 股指 期货 的 投资 ,以 改善 组合 的 风险 收益 特 性。 本基 金 主要 通过 对现 货和 期 货市 场运 行趋 势的 研究 , 结合 股指 期货 定价 模 型寻 求其 合 理估 值水 平 ,采 用流 动性 好、 交 易活 跃的 期货 合约 ,达 到 有效 跟踪 标的 指数 的 目的 。此 外 ,本 基金 还 将运 用股 指期 货来 对 冲特 殊情 况下 的流 动性 风 险以 进行 有效 的现 金 管理 ,如 预 期大 额申 购 赎回 、大 量分 红等 , 以及 对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 § 9 投 资决策流 程 本基 金管 理人 实行 投资 决 策委 员会 领导 下的 基 金经 理团 队制 。投 资 决策 委员 负责 制定 基金 投资 方面 的 整体 投资 计划 与投 资 原则 ;决 定 有关 标的 指 数重 大调 整应 对决 策 、其 他重 大组合调整决策以及重大 的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 (1) 投资 决策 委员 会依 据相 关研 究分 析报 告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会 议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策。 (2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建; (3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并 对风险隐患提出预警; (4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息 情况等 ,适时进行投资组合调整; 在投 资决 策过 程中 ,风 险 管理 部负 责对 各决 策 环节 的事 前及 事后 风 险、 操作 风险 等投 资风 险进 行监 控 ,并 在整 个投 资流 程 完成 后, 对 投资 风险 及 绩效 做出 评估 ,提 供 给投 资决 策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。 § 10 业绩比 较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证煤炭等权指数。 如果 指数 编制 单位 变更 或 停止 中证 煤炭 等权 指 数的 编制 、发 布或 授 权, 或中 证煤 炭等 权指 数由 其他 指 数替 代、 或由 于指 数 编制 方法 的 重大 变更 等 事项 导致 中证 煤炭 等 权指 数不招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 22 宜继 续作 为标 的 指数 ,或 证券 市场 有 其他 代表 性 更强 、更 适 合投 资的 指数 推出 , 基金 管理 人认 为有 必要 作 相应 调整 时, 本基 金 管理 人可 以 依据 维护 投 资者 合法 权益 的原 则 ,在 履行 适当 程序 后变 更 本基 金的 标的 指数 、 业绩 比较 基 准和 基金 名 称。 其中 ,若 变更 标 的指 数涉 及本 基金 投资 范 围或 投资 策略 的实 质 性变 更, 则 基金 管理 人 应就 变更 标的 指数 召 开基 金份 额持 有人 大会 , 并报 中国 证监 会备 案 且在 指定 媒 介公 告。 若 变更 标的 指数 对基 金 投资 范围 和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项) ,则无需召 开基 金份 额持 有 人大 会, 基金 管理 人 应与 基金 托 管人 协商 一 致后 ,报 中国 证监 会 备案 并及 时公告 。 2、业绩比较基准 本基 金业 绩比 较基 准: 中 证煤 炭等 权指 数收 益 率×95 % +金 融机 构 人民 币活 期存 款基 准利率(税后)×5% 由于 本基 金投 资标 的指 数 为中 证煤 炭等 权指 数 ,且 每个 交易 日日 终 在扣 除股 指期 货合 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的 政府 债券 ,因 此 ,本 基金 将业 绩比 较 基准 定为 中 证煤 炭等 权 指数 收益 率×95%+ 金融 机构 人民币活期存款基准利率(税后)×5% 。 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业 绩基 准的 股票 指数 时, 本基 金 可以 在与 本基 金托 管人 协 商同 意后 变更 业绩 比 较基 准并 及 时公 告。 本 基金 由于 上述 原因 变 更标 的指 数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。 § 11 风险收 益特征 本基 金为 股票 型基 金, 具 有较 高风 险、 较高 预 期收 益的 特征 。从 本 基金 所分 离的 两类 基金份额来看,招商中证煤炭 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 § 12 投资组 合报告 招商 中证 煤炭 等权 指数 分 级 证券 投 资基 金 管理 人- 招商 基金 管理 有 限公 司的 董事 会及 董 事 保证 本 报告 所载 资 料不 存在 虚 假记 载、 误导 性 陈述 或重 大 遗漏 ,并 对 其内 容的 真 实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年9 月 30 日, 来源 于 《招商中证煤炭等权指数分级 证券投资基金 2017 年第3 季度报告》。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 23 1. 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 666,503,390.90 87.89 其中:股票 666,503,390.90 87.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,220,014.29 10.05 8 其他资产 15,587,430.46 2.06 9 合计 758,310,835.65 100.00 2. 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 2.1. 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 492,565,591.65 69.48 C 制造业 172,874,269.49 24.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 665,439,861.14 93.87 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 24 2.2. 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 39,793.60 0.01 C 制造业 826,234.73 0.12 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 17,468.03 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02 R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 1,063,529.76 0.15 2.3. 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


3. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 3.1. 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601011 宝泰隆 3,254,165 37,780,855.65 5.33 2 601015 陕西黑猫 2,838,607 31,877,556.61 4.50 3 600740 山西焦化 3,039,127 31,850,050.96 4.49 4 600971 恒源煤电 2,486,763 28,299,362.94 3.99 5 601001 大同煤业 3,552,994 26,611,925.06 3.75 6 601699 潞安环能 2,582,512 26,470,748.00 3.73 7 002128 露天煤业 2,005,993 26,338,688.09 3.72 8 601225 陕西煤业 2,988,789 26,301,343.20 3.71 9 000983 西山煤电 2,459,360 25,356,001.60 3.58 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 25 10 600997 开滦股份 3,200,302 25,090,367.68 3.54 3.2. 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02 2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01 3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01 4 603277 银都股份 2,544 66,627.36 0.01 5 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01 4. 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 9.1. 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2. 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套 期保 值为 目的 , 在风 险可 控的 前提 下, 参与 股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势 的研 究, 结合 股指 期货 定价 模型 寻求 其合 理估 值水 平, 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约, 达到有效跟踪标的指数的目的。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致 无法有效跟踪标的指数的风险。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 26 10. 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 10.1. 本期 国债 期货 投 资政 策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2. 报告期末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3. 本期 国债 期货 投 资评 价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11. 投资 组合 报告 附 注 11.1.


报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2.


报告期内,本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 11.3. 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 312,511.28 2 应收证券清算款 173,694.82 3 应收股利 - 4 应收利息 10,286.03 5 应收申购款 15,090,938.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,587,430.46 11.4. 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5. 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 11.5.1. 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2. 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 27 § 13 基金的 业绩 基金 管理 人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险, 投 资者在 做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 招商煤炭等权指数分级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 : 注: 本基金 合同 生效日为 2015 年5 月 20 日 。 § 14 基金的 费用概览


14.1 基金 费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用费; 4、基金上市费用; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 阶段 基金份 额净值 增长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.05.20-2015.12.31 -28.05% 3.66% -17.28% 3.50% -10.77% 0.16% 2016.01.01-2016.12.31 4.67% 2.21% 4.32% 2.06% 0.35% 0.15% 2017.01.01-2017.06.30 -0.73% 1.17% -0.85% 1.16% 0.12% 0.01% 2017.01.01-2017.09.30 19.95% 1.63% 19.06% 1.63% 0.89% 0.00% 基金成立起至 2017.09.30 -9.67% 2.53% 2.73% 2.41% -12.40% 0.12% 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 28 14.2 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 提, 逐 日累 计至 每个 月月 末 ,按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金 托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如 下: H=E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管 费每 日计 提, 逐 日累 计至 每个 月月 末 ,按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管 人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基 金作 为指 数基 金, 需 根据 与中 证指 数有 限 公司 签署 的指 数使 用 许可 协议 的约 定向 中证 指数 有限 公 司支 付指 数使 用费 。 通常 情况 下 ,指 数使 用 费按 照前 一日 基金 资 产净 值的 0.02% 的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元 部分 按 照 5 万元 收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数 使用 费每 日计 算, 逐 日累 计, 每季 支付 一 次, 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送指 数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上述“14.1 基金费用的种类”中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 29 14.3 不列 入基 金费 用的 项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 14.4 费用 调整 基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后, 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金 托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 (法律法规 或中国证监会另有规定的除外) ;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站 上公告。 14.5 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 14.6 与基 金销 售有 关的 费用 招商中证煤炭份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取, 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 1、招商中证煤炭份额的申购费率 (1)招商中证煤炭份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(M ) 申购费率 M <50 万 1.0% 50 万≤M <100 万 0.5% M ≥100 万 每笔 1000 元 (2)招商中证煤炭份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2、招商中证煤炭份额的赎回费率 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 30 (1)招商中证煤炭份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间 分段设定如下: 持有期限 赎回费率 N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N ≥2 年 0% (2)招商中证煤炭份额的场内赎回费率为固定 0.5% 。 招商中证煤炭份额的赎回费用由基金赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取。 扣除 赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25% 。 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新 的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。 基金 管理 人可 以在 不违 背 法律 法规 规定 及基 金 合同 约定 的情 形下 根 据市 场情 况制 定基 金促 销计 划, 针对 投资 者定 期或 不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在基 金促 销活 动期 间, 按相 关 监管 部门 要求 履 行相 关手 续后 基金 管 理人 可以 适 当调 低招 商 中证 煤炭 份额 的申 购 费率 和基 金赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人 (如养老金客户等) 开展费率优惠活动, 届时将提前公 告。 § 15 对招募 说明书更 新部分的 说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它 有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 7 月 1 日刊登的本基金招募说明书进行了 更新 ,并 根据 本 基金 管理 人在 前次 招 募说 明书 刊 登后 本基 金 的投 资经 营活 动进 行 了内 容补 充和数据更新。 本次主要更新的内容如下: 1、更新了 “重要提示 ”。 2、在 “基金管理人 ” 部分,更新了 “主要人员情况 ” 。 3、在 “基金 托管 人 ” 部 分, 更新 了 “基金 托 管人 基本 情况”, 更新 了 “证券 投资 基金 托管情况 ”。 4、在 “相关服务机构 ”部分,更新了 “ 基金份额销售机构 ” 。 5、在 “基金的投资 ” 部分,更新了 “基金投资组合报告 ”。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 31 6、更新了 “基金的业绩 ” 。 7、在 “基金托管协议的内容摘要 ” 部分,更新了 “托管协议当事人 ” 。 8、更新了 “其他应披露事项 ” 。 招商基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日