联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
招 商中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金 更新
的 招募 说明 书（ 二零 一七 年第二 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 招 商基金 管理有 限公司 
基金托管 人： 中 信银行 股份有 限公司 
截止日：2017 年 11 月 20 日 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
2 
重要提示 
招商中证银行指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员
会 2015 年4 月 20 日 《关 于准 予招 商中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金注 册的 批复 》 （证 监许
可〔2015 〕665 号文 ） 注册 公开 募集 。本 基金 的基 金合 同于 2015 年 5 月 20 日正式生效。本
基金为契约型开放式。 
招商基金管理有限公司 （以下称“本基金管理人”或“管理人”） 保证招募说明书的内
容真 实、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书 经中 国证 监 会注 册， 中 国证 监会 对基 金募 集 的注 册审
查以 要件 齐备 和 内容 合规 为基 础， 以 充分 的信 息 披露 和投 资 者适 当性 为核 心， 以 加强 投资
者利益保 护和 防 范系 统性 风险 为目 标 。中 国证 监 会不 对基 金 的投 资价 值及 市场 前 景等 作出
实质 性判 断或 者 保证 。投 资者 应当 认 真阅 读基 金 招募 说明 书 、基 金合 同等 信息 披 露文 件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ，但 不保
证基 金一 定盈 利 ，也 不保 证最 低收 益 。当 投资 人 赎回 时， 所 得或 会高 于或 低于 投 资人 先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 
本基 金为 股票 型指 数基 金 ，具 有较 高风 险、 较 高预 期收 益的 特征 。 本基 金基 金合 同生
效后 ，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证银行 A 份额具有低风
险、收益相对稳定的特征；招商中证银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 
投资 有风 险， 过往 业绩 并 不预 示其 未来 表现 。 基金 管理 人所 管理 的 其它 基金 的业 绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购 （或申购） 本基金时应认真阅读本招募说明
书和基金合同。 
基金 招募 说明 书自 基金 合 同生 效日 起， 每六 个 月更 新一 次， 并于 每 六个 月结 束之 日后
的 45 日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。 
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 20 日，有关财务和业绩 表现数据截
止日为 2017 年9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。 
本基金托管人中信银行股份有限公司已于2017 年12 月4 日复核了本次更新的招募说明
书。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
3 
目录 
§ 1 绪言 .......................................................................................................................... 4 
§ 2 释义 .......................................................................................................................... 5 
§ 3 基金管理人 .............................................................................................................. 10 
§ 4 基金托管人 .............................................................................................................. 21 
§ 5 相关服务机构 .......................................................................................................... 25 
§ 6 基金份额的分类与净值计算规则 .............................................................................. 38 
§ 7 基金的募集与基金合同的生效 .................................................................................. 41 
§ 8 招商中证银行份额的申购和赎回 .............................................................................. 42 
§ 9 招商 中证 银 行 A 份额与招商中证银行 B 份额的上市交易 .......................................... 51 
§ 10 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务............................ 53 
§ 11 基金的份额配对转换 .............................................................................................. 54 
§ 12 基金的投资 ............................................................................................................ 56 
§ 13 基金的业绩 ............................................................................................................ 66 
§ 14 基金的财产 ............................................................................................................ 67 
§ 15 基金资产的估值 ..................................................................................................... 68 
§ 16 基金的收益与分配.................................................................................................. 73 
§ 17 基金的费用与税收.................................................................................................. 74 
§ 18 基金份额折算......................................................................................................... 77 
§ 19 基金的会计与审计.................................................................................................. 84 
§ 20 基金的信息披露 ..................................................................................................... 85 
§ 21 风险揭示与管理 ..................................................................................................... 91 
§ 22 基金合同的变更、终止和基金财产 的清算............................................................... 97 
§ 23 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 99 
§ 24 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................... 117 
§ 25 对基金份额持有人的服务 ......................................................................................129 
§ 26 其他应披露事项 ....................................................................................................131 
§ 27 招募说明书存放及其查阅方式 ...............................................................................132 
§ 28 备查文件...............................................................................................................133 
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
4 
§ 1 绪言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ”） 等
相关 法律 法规 和 《招 商中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 （以 下简 称“ 基金 合同 ”）
编写。 
基金 管理 人承 诺本 招募 说 明书 不存 在任 何虚 假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏， 并对
其真 实性 、准 确 性、 完整 性承 担法 律 责任 。本 基 金是 根据 本 招募 说明 书所 载明 的 资料 申请
募集 的。 本基 金 管理 人没 有委 托或 授 权任 何其 他 人提 供未 在 本招 募说 明书 中载 明 的信 息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招 募说 明书 根据 本基 金 的基 金合 同编 写， 并 经中 国证 监会 注册 。 基金 合同 是约 定基
金当 事人 之间 权 利、 义务 的法 律文 件 。基 金投 资 人自 依基 金 合同 取得 基金 份额 ， 即成 为基
金份 额持 有人 和 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金 份额 的行 为 本身 即表 明其 对基 金 合同 的承
认和接受，并按照 《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
5 
§ 2 释义 
在本 招募 说明 书 中， 除 非文 意 另有 所 指， 下 列词 语 或简 称具 有 如下 含义 ： 
基金 或本 基金 指招 商中 证银 行 指数 分 级证 券 投资 基 金 
基金 管理 人














指招 商基 金管 理 有限 公 司 
基金 托管 人














 指中 信银 行股 份 有限 公 司 
基金合同 
指《 招商 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 基 金合 同 》及
对该 基金 合同 的 任何 有 效修 订 和补 充 
托管协议 
指基 金管 理人 与 基金 托 管人 就 本基 金 签订 之 《招 商 中证
银行 指数 分级 证 券投 资 基金 托 管协 议 》及 对 该托 管 协议
的任 何有 效修 订 和补 充 
招募 说明 书














 
指《 招商 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 招 募说 明 书》
及其 定期 的更 新 
基金 份额 发售 公 告 
指《 招商 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 基 金份 额 发售
公告》 
法律法规

















 
指中 国现 行有 效 并公 布 实施 的 法律 、 行政 法 规、 规 范性
文件 、司 法解 释 、行 政 规章 以 及其 他 对基 金 合同 当 事人
有约 束力 的决 定 、决 议 、通 知 等 
《基 金法 》 
指第 十一 届全 国 人民 代 表大 会 常务 委 员会 第 三十 次 会议
于 2012 年12 月 28 日通 过 ，并 于 2013 年6 月1 日 起实
施的 《中 华人 民 共和 国 证券 投 资基 金 法》 及 颁布 机 关对
其不 时做 出的 修 订 
《销 售办 法》 
指中 国证 监会 于 2013 年3 月15 日颁 布、 同 年6 月1 日
实施 的《 证券 投 资基 金 销售 管 理办 法 》及 颁 布机 关 对其
不时 做出 的修 订 
《信 息披 露办 法 》 
指中 国证 监会2004 年6 月8 日颁 布、 同 年7 月1 日实 施
的《 证券 投资 基 金信 息 披露 管 理办 法 》及 颁 布机 关 对其
不时 做出 的修 订 
《运 作办 法》 
指中 国证 监会2014 年7 月7 日颁 布、 同 年8 月8 日实 施
的《 公开 募集 证 券投 资 基金 运 作管 理 办法 》 及颁 布 机关
对其 不时 做出 的 修订 
《托 管办 法》 
指2013 年4 月2 日 中国 证 券监 督 管理 委 员会 和 中国 银 行
业监 督管 理委 员 会联 合 颁布 的 《证 券 投资 基 金托 管 业务
管理 办法 》 （ 中国 证 券监 督 管理 委 员会 令 第92 号） 及 颁
布机 关对 其不 时 做出 的 修订 
中国 证监 会














 指中 国证 券监 督 管理 委 员会 
银行 业监 督管 理 机构


 指中 国人 民银 行 和/ 或中 国 银行 业 监督 管 理委 员 会 
基金 合同 当事 人








 
指受 基金 合同 约 束， 根 据基 金 合同 享 有权 利 并承 担 义务
的法 律主 体， 包 括基 金 管理 人 、基 金 托管 人 和基 金 份额
持有人 
个人 投资 者














 
指依 据有 关法 律 法规 规 定可 投 资于 证 券投 资 基金 的 自然
人 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
6 
机构 投资 者














 
指依 法可 以投 资 证券 投 资基 金 的、 在 中华 人 民共 和 国境
内合 法登 记并 存 续或 经 有关 政 府部 门 批准 设 立并 存 续的
企业 法人 、事 业 法人 、 社会 团 体或 其 他组 织 
合格 境外 机构 投 资者


 
指符 合相 关法 律 法规 规 定可 以 投资 于 在中 国 境内 依 法募
集的 证券 投资 基 金的 中 国境 外 的机 构 投资 者 
投资 人、 投资 者








 
指个 人投 资者 、 机构 投 资者 和 合格 境 外机 构 投资 者 以及
法律 法规 或中 国 证监 会 允许 购 买证 券 投资 基 金的 其 他投
资人 的合 称 
基金 份额 持有 人








 指依 基金 合同 和 招募 说 明书 合 法取 得 基金 份 额的 投 资人 
招商 中证 银行 份 额 指招 商中 证银 行 指数 分 级证 券 投资 基 金之 基 础份 额 
招商 中证 银行A 份额 
指招 商中 证银 行 指数 分 级证 券 投资 基 金之 稳 健收 益 类份
额 
招商 中证 银行B 份额 
指招 商中 证银 行 指数 分 级证 券 投资 基 金之 积 极收 益 类份
额 
基金 份额 分级 
指本 基金 的基 金 份额 包 括招 商 中证 银 行指 数 分级 证 券投
资基 金之 基础 份 额、 招 商中 证 银行 指 数分 级 证券 投 资基
金之 稳健 收益 类 份额 与 招商 中 证银 行 指数 分 级证 券 投资
基金 之积 极收 益 类份 额 。其 中 ，招 商 中证 银 行A 份 额、
招商 中证 银行B 份额 的 基金 份 额配 比 始终 保 持1:1 的比
率不变 
年基 准收 益率 
指招 商中 证银 行A 份额 约定 年 基准 收 益率 为 “同 期 银行
人民 币一 年期 定 期存 款 利率 （税 后 ）+3% ” ， 同 期银 行 人
民币 一年 期定 期 存款 利 率以 最 近一 次 定期 份 额折 算 基准
日次 日中 国人 民 银行 公 布的 金 融机 构 人民 币 一年 期 存款
基准 利率 为准 。 基金 合 同生 效 日所 在 年度 的 年基 准 收益
率为 “基 金合 同 生效 日 中国 人 民银 行 公布 的 金融 机 构人
民币 一年 期存 款 基准 利 率 （ 税后 ）+3% ” 。 每份 招商 中 证
银行A 份 额年 基 准收 益 均以1.00 元为 基 准进 行 计算 ， 但
基金 管理 人并 不 承诺 或 保证 招 商中 证 银行A 份额 持 有人
的该 等收 益， 如 在某 一 会计 年 度内 本 基金 资 产出 现 极端
损失 情况 下， 招 商中 证 银行A 份额 的 基金 份 额持 有 人可
能会 面临 无法 取 得约 定 应得 收 益的 风 险甚 至 损失 本 金的
风险 
上市 交易 公告 书 
指《 招商 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 之 招商 中 证银
行A 份额 与招 商 中证 银 行B 份 额上 市 交易 公 告书 》 
会员单位 指深 圳证 券交 易 所会 员 单位 
基金 销售 业务 
指基 金管 理人 或 销售 机 构宣 传 推介 基 金， 发 售基 金 份额 ，
办理 基金 份额 的 申购 、 赎回 、 转换 、 转托 管 及定 期 定额
投资 等业 务 
销售机构 
指招 商基 金管 理 有限 公 司以 及 符合 《 销售 办 法》 和 中国
证监 会规 定的 其 他条 件 ，取 得 基金 代 销业 务 资格 并 与基
金管 理人 签订 了 基金 销 售服 务 代理 协 议， 代 为办 理 基金
销售 业务 的机 构 
登记业务 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结 算业 务 ，具 体 内容招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
7 
包括 投资 人基 金 账户 的 建立 和 管理 、 基金 份 额登 记 、基
金销 售业 务的 确 认、 清 算和 结 算、 代 理发 放 红利 、 建立
并保 管基 金份 额 持有 人 名册 和 办理 非 交易 过 户等 
登记机构 
指办 理登 记业 务 的机 构 。基 金 的登 记 机构 为 招商 基 金管
理有 限公 司或 接 受招 商 基金 管 理有 限 公司 委 托代 为 办理
登记 业务 的机 构 
基金账户 
指登 记机 构为 投 资 人开 立的 、 记录 其 持有 的 、基 金 管理
人所 管理 的基 金 份额 余 额及 其 变动 情 况的 账 户 
基金 交易 账户 
指销 售机 构为 投 资人 开 立的 、 记录 投 资人 通 过该 销 售机
构办 理基 金业 务 引起 的 基金 份 额变 动 及结 余 情况 的 账户 
注册 登记 系统 
指中 国证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 开 放式 基 金登 记 结算
系统 ，通 过场 外 销售 机 构认 购 、申 购 的基 金 份额 登 记在
注册 登记 系统 
证券 登记 结算 系 统 
指中 国证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 深 圳分 公 司证 券 登记
结算 系统 ，通 过 场内 会 员单 位 认购 、 申购 或 买入 的 基金
份额 登记 在证 券 登记 结 算系 统 
场外份额 指登 记在 注册 登 记系 统 下的 基 金份 额 
场内份额 指登 记在 证券 登 记结 算 系统 下 的基 金 份额 
系统 内转 托管 
指基 金份 额持 有 人将 其 持有 的 基金 份 额在 注 册登 记 系统
内不 同销 售机 构 （网 点 ）之 间 或证 券 登记 结 算系 统 内不
同会 员单 位（ 交 易单 元 ）之 间 进行 转 托管 的 行为 
跨系 统转 托管 
指基 金份 额持 有 人将 其 持有 的 基金 份 额在 注 册登 记 系统
和证 券登 记结 算 系统 之 间进 行 转登 记 的行 为 
份额 配对 转换 
指根 据基 金合 同 的约 定 ，本 基 金的 招 商中 证 银行 份 额与
招商 中证 银行A 份额 、 招商 中 证银 行B 份额 之间 的 配对
转换 ，包 括分 拆 与合 并 两个 方 面 
分拆 
指根 据基 金合 同 的约 定 ，基 金 份额 持 有人 将 其持 有 的每
两份招 商 中证 银 行份 额 的场 内 份额 申 请转 换 成一 份 招商
中证 银 行A 份额 与一 份 招商 中 证银 行B 份额 的行 为 
合并 
指根 据基 金合 同 的约 定 ，基 金 份额 持 有人 将 其持 有 的每
一份 招商 中证 银 行A 份 额与 一 份招 商 中证 银 行B 份 额进
行配 对申 请转 换 成两 份 招商 中 证银 行 份额 的 场内 份 额的
行为 
基金 合同 生效 日








 
指基 金募 集达 到 法律 法 规规 定 及基 金 合同 规 定的 条 件，
基金 管理 人向 中 国证 监 会办 理 基金 备 案手 续 完毕 ， 并获
得中 国证 监会 书 面确 认 的日 期 
基金 合同 终止 日








 
指基 金合 同规 定 的基 金 合同 终 止事 由 出现 后 ，基 金 财产
清算 完毕 ，清 算 结果 报 中国 证 监会 备 案并 予 以公 告 的日
期 
基金 募集 期














 
指自 基金 份额 发 售之 日 起至 发 售结 束 之日 止 的期 间 ，最
长不 得超 过3 个月 
存续期




















 指基 金合 同生 效 至终 止 之间 的 不定 期 期限 
日/ 天























指公历日 
月


























 指公历月 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
8 
工作日




















 指上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券 交易 所 的正 常 交易 日 
T 日























 
指销 售机 构在 规 定时 间 受理 投 资人 申 购、 赎 回或 其 他业
务申 请的 开放 日 
开放日




















 
指为 投资 人办 理 基金 份 额申 购 、赎 回 或其 他 业务 的 工作
日， 对本 基金 而 言， 除 非法 律 法规 另 有规 定 或者 管 理人
另行 公告 或通 知 ，前 述 指明 的 工作 日 均为 开 放日 
T+n 日




















 指自T 日 起第n 个工 作 日（ 不 包含T 日） 
《业 务规 则》 指本 基金 登记 机 构办 理 注册 登 记业 务 的相 应 规则 
场外 
指通 过深 圳证 券 交易 所 交易 系 统外 的 销售 机 构办 理 本基
金基 金份 额的 认 购（ 场 外认 购 的全 部 份额 将 确认 为 招商
中证 银行 份额 ） 、招 商 中证 银 行份 额 的申 购 和赎 回 的场
所 
场内 
指通 过深 圳证 券 交易 所 内具 有 相应 业 务资 格 的会 员 单位
利用 深圳 证券 交 易所 交 易系 统 办理 本 基金 基 金份 额 的认
购（ 场内 认购 的 全部 份 额将 按 1 ∶1 的 比率 确 认为 招商
中证 银 行A 份额 与招 商 中证 银 行B 份 额） 、 招商 中 证银
行A 份额 与招 商 中证 银 行B 份 额上 市 交易 、 招商 中 证银
行份 额的 申购 和 赎回 的 场所 
上市交易 
投资 者通 过场 内 会员 单 位以 集 中竞 价 的方 式 买卖 招 商中
证银行A 份额 、 招商 中 证银 行B 份额 的行 为 
发售 
指在 本基 金募 集 期内 ， 销售 机 构向 投 资者 销 售本 基 金份
额的行为 
认购 
指在 基金 募集 期 内， 投 资人 根 据基 金 合同 和 招募 说 明书
的规 定申 请购 买 基金 份 额的 行 为 
申购 
指基 金合 同生 效 后， 投 资人 根 据基 金 合同 和 招募 说 明书
的规 定申 请购 买 基金 份 额的 行 为 
赎回 
指基 金合 同生 效 后， 基 金份 额 持有 人 按基 金 合同 和 招募
说明 书规 定的 条 件要 求 将基 金 份额 兑 换为 现 金的 行 为 
基金转换 
指基 金份 额持 有 人按 照 基金 合 同和 基 金管 理 人届 时 有效
公告 规定 的条 件 ，申 请 将其 持 有基 金 管理 人 管理 的 、某
一基 金的 基金 份 额转 换 为基 金 管理 人 管理 的 其他 基 金基
金份 额的 行为 
转托管 
指基 金份 额持 有 人在 本 基金 的 不同 销 售机 构 之间 实 施的
变更 所持 基金 份 额销 售 机构 的 操作 
定期 定额 投资 计 划 
指投 资人 通过 有 关销 售 机构 提 出申 请 ， 约定 每期 申 购日 、
扣款 金额 及扣 款 方式 ， 由销 售 机构 于 每期 约 定扣 款 日在
投资 人指 定银 行 账户 内 自动 完 成扣 款 及基 金 申购 申 请的
一种 投资 方式 
巨额赎回 
指本 基金 单个 开 放日 ， 基金 净 赎回 申 请（ 赎 回申 请 份额
总数 加上 基金 转 换中 转 出申 请 份额 总 数后 扣 除申 购 申请
份额 总数 及基 金 转换 中 转入 申 请份 额 总数 后 的余 额 ）超
过上 一开 放日 基 金总 份 额（ 包 括招 商 中证 银 行份 额 、招
商中 证银 行A 份 额、 招 商中 证 银行B 份额 ） 的10% 
元 指人 民币 元 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
9 
标的指数 指中 证银 行指 数 
基金收益

















 
指基 金投 资所 得 红利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券 价差 、
银行 存款 利息 、 已实 现 的其 他 合法 收 入及 因 运用 基 金财
产带 来的 成本 和 费用 的 节约 
基金 资产 总值











 
指基 金拥 有的 各 类有 价 证券 、 银行 存 款本 息 、基 金 应收
款项 及其 他资 产 的价 值 总和 
基金 资产 净值











 指基 金资 产总 值 减去 基 金负 债 后的 价 值 
基金 份额 净值











指计 算日 基金 资 产净 值 除以 计 算日 基 金份 额 总数 
虚拟清算 
指假定T 日为 本 基金 在 存续 期 内的 提 前终 止 日， 本 基金
按照 基金 合同 约 定的 份 额收 益 分配 和 资产 分 配规 则 进行
资产 分配 从而 计 算得 到T 日本 基金 两 级基 金 份额 的 估算
价值 
基金 份额 参考 净 值 
指在T 日 基金 资 产净 值 计算 的 基础 上， 采 用 “虚 拟 清算 ”
原则 计算 得到T 日本 基 金两 级 基金 份 额的 估 算价 值 。基
金份 额参 考净 值 是对 两 类基 金 份额 价 值的 一 个估 算 ，并
不代 表基 金份 额 持有 人 可获 得 的实 际 价值 
基金 资产 估值 
指计 算评 估基 金 资产 和 负债 的 价值 ， 以确 定 基金 资 产净
值和 基金 份额 净 值的 过 程 
指定媒介 
指中 国证 监会 指 定的 用 以进 行 信息 披 露的 报 刊、 互 联网
网站 及其 他媒 介 
不可抗力 
指基 金合 同当 事 人不 能 预见 、 不能 避 免且 不 能克 服 的客
观事件 
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
10 
§ 3 基 金管理人 
3.1 基金 管 理人 概况 
名称：招商基金管理有限公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 
设立日期：2002 年 12 月 27 日 
注册资本：人民币 2.1 亿元 
法定代表人：李浩 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 
电话：（0755 ）83199596 
传真：（0755 ）83076974 
联系人：赖思斯 
股权结构和公司沿革： 
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批 准 设 立 ， 是 中国 第 一 家 中外 合 资 基 金管 理 公 司 。 公司 由 招 商 证券 股 份 有 限公 司 、ING 
Asset Management B.V. （荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公
司、 中远 财务 有 限责 任公 司共 同投 资 组建 。经 公 司股 东会 通 过并 经中 国证 监会 批 准， 公司
的注 册 资本 金已 经由 人 民币 一亿 元（RMB100 ，000 ，000 元） 增加 为 人民 币二 亿一 千万 元
（RMB210 ，000 ，000 元）。 
2007 年 5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受
让中 国电 力财 务 有限 公司 、中 国华 能 财务 有限 责 任公 司、 中 远财 务有 限责 任公 司 及招 商证
券 股 份 有限 公 司分 别持 有 的公 司 10％、10％、10％及 3.4% 的 股权 ； 公司 外 资股 东 ING 
Asset Management B.V. （荷 兰投 资） 受让 招商 证券 股份 有限 公司 持有 的公 司 3.3 ％的股权。
上述 股权 转让 完 成后 ，招 商基 金管 理 有限 公司 的 股东 及股 权 结构 为： 招商 银行 股 份有 限公
司持 有 公司 全部 股权 的 33.4% ， 招商 证券 股份 有限 公司 持 有公 司全 部股 权的 33.3% ，ING 
Asset Management B.V. （荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3% 。 
2013 年 8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复
同意，荷兰投资公司 （ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%
股权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转
让完 成后 ，招 商 基金 管理 有限 公司 的 股东 及股 权 结构 为： 招 商银 行股 份有 限公 司 持有 全部
股权的 55 ％，招商证券股份 有限公司持有全部股权的 45 ％。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
11 
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日，总行设在深圳，业务以
中国市场为主。招商银行于 2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市 （股票代码：600036）。
2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968 ）。 
招商 证券 股份 有限 公司 是 百年 招商 局旗 下金 融 企业 ，经 过多 年创 业 发展 ，已 成为 拥有
证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月，招商证券在上海证券交易所上市（代码
600999 ）。 
公 司 将 秉承 “诚 信 、理 性 、专 业、 协 作、 成 长” 的理 念 ，以 “ 为投 资者 创 造更 多 价
值” 为使 命， 力 争成 为中 国资 产管 理 行业 具有 “ 差异 化竞 争 优势 、一 流品 牌” 的 资产 管理
公司。 
3.2 主要 人 员情 况 
3.2.1 董 事会 成员 
李浩 先生 ，招 商银 行股 份 有限 公司 执行 董事 、 常务 副行 长兼 财务 负 责人 。美 国南 加州
大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理，2000 年
4 月至2002 年3 月兼任招商银行上海分行行长，2001 年12 月起担任招商银行副行长，2007
年 3 月起兼任财务负责人，2007 年 6 月起担任招商银行执行董事，2013 年 5 月起担任招商
银行 常务 副行 长，2016 年 3 月起 兼任 深圳 市招 银 前海 金融 资产 交易 中 心有 限公 司副 董事
长。现任公司董事长。 
邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加入招商证券，
并于 2004 年1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在加入招商证券前，邓女士曾任 Citigroup （花 旗集 团） 风险 管理 部高 级分 析师 。现 任招 商
证券 股份 有限 公 司副 总裁 兼首 席风 险 官， 分管 风 险管 理、 公 司财 务、 结算 及培 训 工作 ；兼
任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 
金旭女士，北京大学硕士研究生。1993 年7 月至2001 年11 月在中国证监会工作。2001
年11 月至2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年7 月至2006 年1 月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年1 月至2007 年5 月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015
年 1 月加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理 （香港） 有限公
司董事长。 
吴冠雄先生，硕士研究生，22 年法律从业经历。1994 年8 月至1997 年9 月在中国北方
工业公司任法律事务部职员。1997 年10 月至 1999 年 1 月在 新加 坡 Colin Ng & Partners
任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事
务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
12 
今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有
限公司独立董事，2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）
独立董事，2016 年11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届 上市公司并购重组专家咨询
委员会委员。现任公司独立董事。 
王莉 女士 ，高 级经 济师 。 毕业 于中 国人 民解 放 军外 国语 学院 ，历 任 中国 人民 解放 军昆
明军 区三 局战 士 、助 理研 究员 ；国 务 院科 技干 部 局二 处干 部 ；中 信公 司财 务部 国 际金 融处
干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、
副行 长等 职。 现 任中 国证 券 市场 研究 设 计中 心( 联办)常务 干事 兼基 金 部总 经理 ； 联办 控股
有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 
何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，
2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管
合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府
机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 
孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大
学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕
士和 经济 学博 士 学位 。曾 任新 加坡 南 洋理 工大 学 商学 院副 教 授、 厦门 大学 任财 务 管理 与会
计研 究院 院长 及 特聘 教授 、上 海证 券 交易 所高 级 访问 金融 专 家。 现任 复旦 大学 管 理学 院特
聘教 授和 财务 金 融系 主任 。兼 任上 海 证券 交易 所 ，中 国金 融 期货 交易 所和 上海 期 货交 易所
博士 后工 作站 导 师， 科技 部复 旦科 技 园中 小型 科 技企 业创 新 型融 资平 台项 目负 责 人。 现任
公司独立董事。 
3.2.2 监 事会 成员 
赵斌 先生 ，毕 业于 深圳 大 学国 际金 融专 业、 格 林威 治大 学项 目管 理 专业 ，分 别获 经济
学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，历任招商银行证券部员工、福
田营业部主任、海口营业部经理助理、经理；1999 年1 月至2006 年1 月，历任招商证券经
纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理 （主持工作） 、深圳南山南油大道营业
部经理；2006 年1 月至2009 年4 月，担任招商证券私人客户部总经理；2008 年4 月至2016
年1 月，担任招商证券零售经纪总部总经理，期间于2013 年4 月至2014 年1 月兼任招商证
券渠道管理部总经理。赵先生亦于2007 年7 月至2011 年5 月担任招商证券职工代表监事。
2016 年1 月起至今，赵斌先生担任招商证券合规总监 。同时，赵斌先生于2008 年7 月起担
任招商期货有限公司董事，于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现任公
司监事会主席。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
13 
周松先生，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2
月至2006 年6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年6 月
至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银
行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 （主持
工作 ） 。2010 年6 月至2012 年9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至2014
年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年12 月起任招商银行总行同业
金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总
部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 
罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先
后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备， 公司
成 立 后先 后 担任 基金 核 算部 高级 经 理、 产品 研发 部 高级 经理 、 副总 监、 总 监、 产品 运 营
官，现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。 
鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle 
ERP 系统实施顾问；2005 年5 月至2006 年12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006
年12 月至2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年2 月至2014 年3 月
任倍 智人 才管 理 咨询 有限 公司 首席 运 营官 ；现 任 招商 基金 管 理有 限公 司人 力资 源 部总 监、
公司监事，兼任招商财富资产管理有限公 司董事。 
李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基金
核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。 
3.2.3 公 司高 级管 理人 员 
金旭女士，总经理，简历同上。 
钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992 年7 月至1997 年4 月于中国
农村发展信托投资公司任福建 （集团） 公司国际业务部经理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000 年1 月至2001 年1 月任厦门海发投
资股份有限公司总经理；2001 年1 月至2004 年1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理；2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年
6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015 年6 月加入招商基金管理有限 公司，
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 
沙骎先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000 年11 月加入宝盈基金管理有
限公司，历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有限
公司 ， 历任 交 易部 总监 、 研究 部总 监 ，投 资总 监 兼基 金 经理 ，量 化& 保 本投 资 事业 部总 经招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
14 
理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限
公司董事。 
欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ；2003 年4 月至2004 年7 月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部
高级 经理 、副 总 监、 总监 、督 察长 ， 现任 公司 副 总经 理、 董 事会 秘书 ，兼 任招 商 财富 资产
管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 
杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招
商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及 总经理助理，现任公司副总经理。 
潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法
务工作；2001 年10 月加入天同基金管理有限 公司监察稽核部，任职主管；2003 年2 月加入
中国 证券 监督 管理 委员 会 深圳 监管 局 ，历 任副 主任 科员 、 主任 科员 、 副处 长及 处长 ；2015
年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。 
3.2.4 基 金经 理 
侯昊 先生 ，硕 士。2009 年 7 月加 入 招商 基金 管 理有 限公 司， 曾任 风险 管理 部风 控经
理， 量化 投资 部 助理 投资 经理 、投 资 经理 ，现 任 招商 中证 白 酒指 数分 级证 券投 资 基金 基金
经理 （管 理 时间：2017 年8 月 22 日至 今） 、招 商国 证生 物医 药指 数分 级证 券投 资基 金基 金
经理（管理时间：2017 年 9 月 5 日至今）、招商深证 100 指数证券投资基金基金经理（管
理时间：2017 年9 月5 日至 今） 、招 商央 视财 经50 指数证券投资基金基金经理 （管理时间：
2017 年 9 月 5 日至 今 ） 、招 商中 证大 宗商 品股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 经理 （管 理时
间：2017 年 9 月 5 日至今）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时
间：2017 年 9 月 5 日至今）、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：
2017 年 9 月 5 日至今）。 
本基金历任基金经理包括：王平先生，管理时间为2015 年5 月20 日至2016 年12 月3
日；王立立先生，管理时间为2015 年5 月20 日至2016 年5 月19 日；陈剑波先生，管理时
间为 2016 年4 月 19 日至 2017 年9 月5 日。 
3.2.5 投 资决 策委 员会 成员 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
15 
公 司 的 投资 决策 委 员会 由 如下 成员 组 成： 总 经理 金旭 、 副总 经 理沙 骎、 副 总经 理 杨
渺 、 总经 理 助理 兼量 化 投资 部负 责 人吴 武泽 、总 经 理助 理兼 固 定收 益投 资 部负 责人 裴 晓
辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 
3.2.6 上 述人 员之 间均 不存 在近 亲属 关系 。 
3.3 基金管 理人 的职 责 
根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 
8、办理与基金财产管理业 务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以 基金 管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人 利益 行使 诉讼 权利 或 者实 施其 他法 律行
为； 
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
3.4 基金 管 理人 的承 诺 
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法 》 、 《信 息披 露管 理办 法》 等法 律法 规及 规章 的行 为， 并承 诺建 立健 全的 内部 控制 制度 ，
采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2、基金管理人的禁止行为： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
16 
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他 人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或
者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券， 或者 从事 其 他重 大关
联交 易的 ，应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略， 遵循 持 有人 利益 优先 原则 ， 防范 利益
冲突 ，建 立健 全 内部 审批 机制 和评 估 机制 ，按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事
先得 到基 金托 管 人同 意， 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会
审议 ，并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易
事项进行审查。 
法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 禁止 性 规定 ，如 适用 于本 基金 ，则 本 基金 投资 不再 受相
关限制。 
4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金 投资计划等信息； 
（8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； 
（9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
17 
6、基金经理承诺 
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息； 
（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
3.5 内部 控 制制 度 
1、内部控制的原则 
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 
2、内部控制的组织体系 
公司 的内 部控 制组 织体 系 是一 个权 责分 明、 分 工明 确的 组织 结构 ， 以实 现对 公司 从决
策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： 
（1）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
的行为行使监督权。 
（2）董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一 ，负
责决 定公 司各 项 重要 的内 部控 制制 度 并检 查其 合 法性 、合 理 性和 有效 性， 负责 决 定公 司风
险管 理战 略和 政 策并 检查 其执 行情 况 ，审 查公 司 关联 交易 和 检查 公司 的内 部审 计 和业 务稽
查情况等。 
（3）督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制 情 况， 并 负责 组织 指 导公 司监 察 稽核 工作 。督 察 长发 现基 金 和公 司存 在 重大 风险 或 隐
患， 或发 生督 察 长依 法认 为需 要报 告 的其 他情 形 以及 中国 证 监会 规定 的其 他情 形 时， 应当
及时向公司董事会和中国证监会报告。 
（4）风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业 委
员会 ，主 要负 责 对公 司经 营管 理中 的 重大 问题 和 重大 事项 进 行风 险评 估并 作出 决 策， 并针
对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 
（5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情
况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 
（6）各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在
权限 范围 内， 对 其负 责的 业务 进行 检 查监 督和 风 险控 制。 员 工根 据国 家法 律法 规 、公 司规
章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 
3、内部控制制 度概述 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
18 
（1）内控制度概述 
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 
其中，公司内控大纲包括 《内部控制大纲》 和 《法规遵循政策 （风险管理制度） 》 ，它
们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 
公 司 基 本制 度包 括 投资 管 理制 度、 基 金会 计 核算 制度 、 信息 披 露制 度、 监 察稽 核 制
度、 公司 财务 制 度、 资料 档案 管理 制 度、 业绩 评 估考 核制 度 、人 力资 源管 理制 度 和危 机处
理制 度等 。部 门 管理 办法 在公 司基 本 制度 基础 上 ，对 各部 门 的主 要职 责、 岗位 设 置、 岗位
责任进行了规范。业务管理办法 对公司各项业务的操作进行了规范。 
（2）风险控制制度 
内 部 风 险控 制制 度 由一 系 列的 具体 制 度构 成 ，具 体包 括 内部 控 制大 纲、 法 规遵 循 政
策 、 岗位 分 离制 度、 业 务隔 离制 度 、标 准化 作业 流 程制 度、 集 中交 易制 度 、权 限管 理 制
度、信息披露制度、监察稽核制度等。 
（3）监察稽核制度 
公司 设立 相对 独立 的内 部 控制 组织 体系 和监 察 稽核 部门 。监 察稽 核 部门 的职 责是 依据
国家 的有 关法 律 法规 、公 司内 部控 制 制度 在所 赋 予的 权限 内 按照 所规 定的 程序 和 适当 的方
法对 监察 稽核 对 象进 行公 正客 观的 检 查和 评价 ， 包括 调查 评 价公 司内 控制 度的 健 全性 、合
理性 和有 效性 、 检查 公司 执 行国 家法 律法 规和 公 司规 章制 度 的情 况、 进行 日常 风 险控 制的
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 
4、内部控制的五个要素 
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 
（1）控制环境 
公司 致力 于树 立内 控优 先 和风 险控 制的 理念 ， 培养 全体 员工 的风 险 防范 意识 ，营 造一
个浓 厚的 风险 控 制的 文化 氛围 和环 境 ，使 全体 员 工及 时了 解 相关 的法 律法 规、 管 理层 的经
营思 想、 公司 的 规章 制度 并自 觉遵 循 ，使 风险 意 识贯 穿到 公 司各 个部 门、 各个 岗 位和 各个
业务环节。 
（2）风险评估 
公 司 对 组织 结构 、 业务 流 程、 经营 运 作活 动 进行 分析 ， 发现 风 险， 并将 风 险进 行 分
类， 找出 风险 分 布点 ，并 对风 险进 行 分析 和评 估 ，找 出引 致 风险 产生 的原 因， 采 取定 性定
量 的 手段 分 析考 量风 险 的高 低和 危 害程 度。 落实 责 任人 ，并 不 断完 善相 关 的风 险防 范 措
施。 
（3）控制活动 
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 
A．组织结构控制 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
19 
各部 门的 设置 体现 部门 之 间职 责有 分工 ，但 部 门之 间又 相互 合作 与 制衡 的原 则。 基金
投 资 管理 、 基金 运作 、 市场 营销 部 等业 务部 门有 明 确的 授权 分 工， 各部 门 的操 作相 互 独
立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： 
a.以各 岗位 目 标责 任制 为 基础 的第 一道 监控 防 线： 各部 门内 部工 作 岗位 合理 分工 、职
责明 确， 并有 相 应的 岗位 说明 书和 岗 位责 任制 ， 对不 相容 的 职务 、岗 位分 离设 置 ，使 不同
的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 
b.各相 关部 门 、相 关岗 位 之间 相互 监督 和牵 制 的第 二道 监控 防线 ： 公司 在相 关部 门、
相关 岗位 之间 建 立标 准化 的业 务操 作 流程 、重 要 业务 处理 凭 据传 递和 信息 沟通 制 度， 后续
部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 
c.以督 察长 、 监察 稽核 部 门对 各岗 位、 各部 门 、各 机构 、各 项业 务 全面 实施 监督 反馈
的第三道监控防线。 
B．操作控制 
公司 设定 了一 系列 的操 作 控制 的制 度手 段， 如 标准 化业 务流 程、 业 务、 岗位 和空 间隔
离制 度、 授权 分 责制 度、 集中 交易 制 度、 保密 制 度、 信息 披 露制 度、 档案 资料 保 全制 度、
客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。 
C.会计控制 
公司 确保 基金 资产 与公 司 自有 财产 完全 分开 ， 分帐 管理 ，独 立核 算 ；公 司会 计核 算与
基金 会计 核算 在 业务 规范 、人 员岗 位 和办 公区 域 上进 行严 格 区分 。公 司对 所管 理 的不 同基
金以及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 
（4）信息沟通 
即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 
公 司 建 立了 内部 办 公自 动 化信 息系 统 与业 务 汇报 体系 ， 通过 建 立有 效的 信 息交 流 渠
道， 保证 公司 员 工及 各级 管理 人员 可 以充 分了 解 与其 职责 相 关的 信息 ，保 证信 息 及时 送达
适当的人员进行处理。 
公司 制定 管理 和业 务报 告 制度 ，包 括定 期报 告 制度 和不 定期 报告 制 度。 定期 报告 制 度
按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 
A.执行 体系 报 告路 线： 各 业务 人员 向部 门负 责 人报 告； 部门 负责 人 向分 管领 导、 总经
理报告； 
B.监督 体系 报 告路 线： 公 司员 工、 各部 门负 责 人向 监察 稽核 部门 报 告， 监察 稽核 部门
向总经理、督察长分别报告； 
C.督察 长定 期 出具 监察 报 告， 报送 董事 会及 其 下设 的风 险控 制委 员 会和 中国 证监 会；
如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 
（5）内部监控 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
20 
督察 长和 监察 稽核 部门 人 员负 责日 常监 督工 作 ，促 使公 司员 工积 极 参与 和遵 循内 部控
制制 度， 保证 制 度有 效地 实施 。公 司 监事 会、 董 事会 风险 控 制委 员会 、督 察长 、 风险 管理
委员 会、 监察 稽 核部 门对 内部 控制 制 度持 续地 进 行检 验， 检 验其 是否 符合 规定 要 求并 加以
充实 和改 善， 及 时反 映政 策法 规、 市 场环 境、 技 术等 因素 的 变化 趋势 ，保 证内 控 制度 的有
效性。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
21 
§ 4 基 金托管人 
4.1 基金 托 管人 基本 情况 
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
法定代表人：李庆萍 
成立时间：1987 年 4 月 20 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：489.35 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号 
联系人：中信银行资产托管部 
联系电话：4006800000 
传真：010-85230024 
客服电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
经营 范围 ：吸 收公 众存 款 ；发 放短 期、 中期 和 长期 贷款 ；办 理国 内 外结 算； 办理 票据
承兑 与贴 现； 发 行金 融债 券； 代理 发 行、 代理 兑 付、 承销 政 府债 券； 买卖 政府 债 券、 金融
债券 ；从 事同 业 拆借 ；买 卖、 代理 买 卖外 汇； 从 事银 行卡 业 务； 提供 信用 证服 务 及担 保；
代 理 收付 款 项； 提供 保 管箱 服务 ； 结汇 、售 汇业 务 ；代 理开 放 式基 金业 务 ；办 理黄 金 业
务； 黄金 进出 口 ；开 展证 券投 资基 金 、企 业年 金 基金 、保 险 资金 、合 格境 外机 构 投资 者托
管 业 务； 经 国务 院银 行 业监 督管 理 机构 批准 的其 他 业务 ；保 险 兼业 代理 业 务（ 有效 期 至
2017 年 09 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。） 
中信银行（601998.SH 、0998.HK ）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开
放中 最早 成立 的 新兴 商业 银行 之一 ， 是中 国最 早 参与 国内 外 金融 市场 融资 的商 业 银行 ，并
以屡 创中 国现 代 金融 史上 多个 第一 而 蜚声 海内 外 。伴 随中 国 经济 的快 速发 展， 中 信实 业银
行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。
2006 年12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股
份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBVA ） 建立 了优招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
22 
势互补的战略合作关系。2007 年4 月27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功
同步 上 市。2009 年， 中信 银行 成 功收 购中 信国 际 金融 控股 有 限公 司（ 简 称： 中信 国金 ）
70.32% 股权 。经 过 三十 年的 发 展， 中 信 银行 已成 为 国内 资本 实力 最雄 厚 的商 业银 行之 一，
是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年，中信银行通过
了美国SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对
中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。 
4.2 主要 人 员情 况 
孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自2016 年7 月20 日起任本行行长。孙
先生同时担任中信银行 （国际） 董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行
常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董 事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长，
2011 年10 月起任本行党委副书记；2010 年1 月至2011 年10 月任交通银行北京管理部副总
裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005 年12 月至2009 年12 月任交通银行北京市
分行党委书记、行长；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区
支行、北京分行、数据中心 （北京） 等单位工作，期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中
国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999 年1 月至2004 年4 月曾兼任中国工商银行数
据中 心 （北 京） 总经 理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十
多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。 
张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副行长。
此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期间，2006 年 4
月至 2007 年3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行
总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理；1990 年9 月至2000 年1 月先后在本行信贷
部、 济南 分行 和 青岛 分行 工作 ，曾 任 总行 信贷 部 副总 经理 、 总经 理、 分行 副行 长 和行 长。
自 1990 年 9 月至今，张先生一直为本行服务，在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先
生为高级经济师，先后于中南财经大学 （现中南财经政法大学） 、辽宁大学获得经济学学士
学位、金融学硕士学位。 
杨洪 先生 ，现 任中 信银 行 资产 托管 部总 经理 ， 硕士 研究 生学 历， 高 级经 济师 ，教 授级
注册 咨询 师。 先 后毕 业于 四川 大学 和 北京 大学 工 商管 理学 院 。曾 供职 于中 国人 民 银行 四川
省分行、中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷
部总 经理 、支 行 行长 ，总 行零 售银 行 部总 经理 助 理兼 市场 营 销部 总经 理、 贵宾 理 财部 总经
理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。 
4.3 基金 托 管业 务经 营情 况 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
23 
2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会
批准 ，取 得基 金 托管 人资 格。 中信 银 行本 着“ 诚 实信 用、 勤 勉尽 责” 的原 则， 切 实履 行托
管人职责。 
截至 2017 年三季度末，中信银行已托管 142 只公开募集证券投资基金，以及基金公
司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托
管总规模达到 7.59 万亿元人民币。 
4.4 基金 托 管人 的内 部控 制制度 
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全
面 严 格的 贯 彻执 行； 建 立完 善的 规 章制 度和 操作 规 程， 保证 基 金托 管业 务 持续 、稳 健 发
展 ； 加强 稽 核监 察， 建 立高 效的 风 险监 控体 系， 及 时有 效地 发 现、 分析 、 控制 和避 免 风
险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和
风险 防范 工作 ； 托管 部内 设内 控合 规 岗， 专门 负 责托 管部 内 部风 险控 制， 对基 金 托管 业务
的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以
控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了 《中信银行基金托管业务管理办法》 、 《中信
银行基金托管业务内部控制管理办法》 和 《中信银行托管业务内控检查实施细则》 等一整套
规章 制度 ，涵 盖 证券 投资 基金 托管 业 务的 各个 环 节， 保证 证 券投 资基 金托 管业 务 合法 、合
规、持续、稳健发展。 
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度
上、 人员 上保 证 基金 托管 业务 稳健 发 展； 建立 了 安全 保管 基 金财 产的 物质 条件 ， 对业 务运
行 场 所实 行 封闭 管理 ， 在 要 害部 门 和岗 位设 立了 安 全保 密区 ， 安装 了录 像 、录 音监 控 系
统， 保证 基金 信 息的 安全 ；建 立严 密 的内 部控 制 防线 和业 务 授权 管理 等制 度， 确 保所 托管
的基 金财 产独 立 运行 ；营 造良 好的 内 部控 制环 境 ，开 展多 种 形式 的持 续培 训， 加 强职 业道
德教育。 
4.5 基金 托 管人 对基 金管 理人 运作 基金 进行 监督 的方 法和 程序 
基金 托管 人根 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、基 金合 同、 托管 协议
和有 关法 律法 规 及规 章的 规定 ，对 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值计 算、 基金 份 额净 值计
算、 应收 资金 到 账、 基金 费用 开支 及 收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披露 、 基金 宣传
推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
24 
如基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基
金合 同和 有关 法 律法 规及 规章 的行 为 ，将 及时 以 书面 形式 通 知基 金管 理人 限期 纠 正。 在限
期内 ，基 金托 管 人有 权随 时对 通知 事 项进 行复 查 ，督 促基 金 管理 人改 正。 基金 托 管人 发现
基金 管理 人有 重 大违 规行 为或 违规 事 项未 能在 限 期内 纠正 的 ，基 金托 管人 将以 书 面形 式报
告中国证监会。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
25 
§ 5 相 关服务机 构 
5.1 基金 份 额销 售机 构 
5.1.1 直 销机 构 
直销机构：招商基金管理有限公司 
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555 （免长途话费） 
招商基金官网交易平台 
交易网站：www.cmfchina.com 
客服电话：400-887-9555 （免长途话费） 
电话：（0755 ）83196437 
传真：（0755 ）83199059 
联系人：陈梓 
招商基金战略客户部 
地址：北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 
电话：13718159609 
联系人：莫然 
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 
电话：（021）38577388 
联系人：胡祖望 
招商基金机构理 财部 
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 
电话：（0755 ）83190452 
联系人：刘刚 
地址：北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 
电话：18600128666 
联系人：贾晓航 
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 
电话：（021）38577379 
联系人：伊泽源 
招商基金直销交易服务联系方式 
地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金客服中心直销柜台 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
26 
电话：（0755 ）83196359 83196358 
传真：（0755 ）83196360 
备用传真：（0755 ）83199266 
联系人：冯敏 
5.1.2 代 销机 构 
代销机构 代销机构信息 
招商银行股份有限公司 注册 地址 ： 深圳 市深 南大 道 7088 号招商银行
大厦 
法定代表人：李建红 
电话 ： （0755 ）83198888 
传真 ： （0755 ）83195050 
联系人：邓炯鹏


 
中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人： 陈四清 
电话：95566 
传真 ： （010 ）66594853 
联系人：张建伟 
交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：牛锡明 
电话 ： （021 ）58781234 
传真 ： （021 ）58408483 
联系人：张宏革 
中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 
法定代表人：唐双宁 
电话：95595 
传真 ： （010 ）63636248 
联系人：朱红 
中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 
法定代表人：李国华 
电话：95580 
传真 ： （010 ）68858117 
联系人：王硕 
中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
法定代表人：李庆萍 
电话：95558 
传真 ： （010 ）65550827 
联系人：王晓琳 
上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 
法定代表人：高国富 
电话 ： （021 ）61618888 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
27 
传真 ： （021 ）63604199 
联系人：高天 
平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号 
法定代表人：谢永林 
电话：95511-3 
传真 ： （021 ）50979507 
联系人：施艺帆 
宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 
法定代表人：陆华裕 
电话：0574-87050038 
传真：0574-87050024 
联系人：王佳毅 
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 
法定代表人：何沛良 
电话：0769-961122 
联系人：林培珊 
江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 
法定代表人：陆向阳 
电话：0519-80585939 
传真：0519-89995066 
联系人：包静 
招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38－45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38－45 层 
法定代表人：宫少林 
电话 ： （0755 ）82960223 
传真 ： （0755 ）82960141 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
中国银河证券股份有限公司 注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号国际
企业大厦 C 座 
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 街 35 号国企大
厦 C 座 5 层 
法定代表人：陈有安 
电话：010-83574507 
传真：010-66568990 
联系人：辛国政 
客服电话：4008-888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
中信建投证券股份有限公司 注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝内大街 188 号 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
28 
法定代表人：王常青 
电话：4008888108 
传真 ： （010 ）65182261 
联系人：权唐 
客服电话：4008888108 
网址：www.csc108.com 
国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商
城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：杨德红 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
联系人：芮敏祺 
客服电话：95521 
网址：www.gtja.com 
海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
联系人：金芸、李笑鸣 
客服电话：95553 
网址：www.htsec.com 
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） 注册 地址 ： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公 地址 ： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
联系人：曹晔 
客服电话：95523 或 4008895523 
网址：www.swhysc.com 
平安证券股份有限公司 注册 地址 ： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号
荣超大厦 16-20 层 
办公 地址 ： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号
荣超大厦 16-20 层 
法定代表人：谢永林 
电话 ： （0755 ）22621866 
传真 ： （0755 ）82400862 
联系人：吴琼 
客户服务电话：95511-8 
网址：http://stock.pingan.com 
光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
29 
法定代表人：薛峰 
电话 ： （021 ）22169999 
传真 ： （021 ）22169134 
联系人：刘晨 
客户服务热线:95525 
网址：www.ebscn.com 
财富证券有限责任公司 注册 地址 ： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路 二段 80 号
顺天国际财富中心 26 楼 
法定代表人：蔡一兵 
电话：0731-84403347 
传真：无 
联系人：郭静 
客服 电话 ： （0731 ）84403319 
网址：www.cfzq.com 
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万
通证券） 
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼第 20 层 
法定代表人：杨宝林 
电话 ： （0532 ）85022326 
传真 ： （0532 ）85022605 
联系人：吴忠超 
客服电话：95548 
网址：www.citicssd.com 
兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区民 生路 1199 弄证
大五道口广场 1 号楼 22 层 
法定代表人：兰荣 
电话 ： （021 ）38565785 
传真 ： （021 ）38565955 
联系人：谢高得 
客服电话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） 注册 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 （新 市区 ）
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 
办公 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 （新 市区 ）
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 
法定代表人：许建平 
电话 ： （010 ）88085858 
传真 ： （010 ）88085195 
联系人：李巍 
客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
30 
号卓越时代广场（二期）北座 
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 亮马 桥路 48 号中信
证券大厦 
法定代表人：王东明 
电话：010-60838696 
传真：010-60833739 
联系人：顾凌 
客服电话：95558 
网址：www.cs.ecitic.com 
信达证券股份有限公司 注册 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1
号楼 
办公 地址 ： 北京 市西 城区 宣武 门西 大街 甲 127
号大成大厦 6 层 
法定代表人：张志刚 
电话：010-83252182 
传真 ： （010 ）63080978 
联系人：唐静 
客服电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 安立 路 60 号润枫德
尚 6 号楼 3 层中航证券 
法定代表人：王宜四 
电话：010-64818301 
传真：010-64818443 
联系人：史江蕊 
客服电话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 朝阳 门北 大街 18 号
中国人保寿险大厦 12 层 
法定代表人：祝献忠 
电话：010-85556048 
传真：010-85556088 
联系人：孙燕波 
客服电话：400-898-9999 
网址：www.hrsec.com.cn 
方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨
国际大厦 22－24 层 
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨
国际大厦 22－24 层 
法定代表人：雷杰 
联系人：徐锦福 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
31 
电话：010-57398062 
传真：010-57308058 
客服电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号 
公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号财智中心 B1 座 
法定代表人：李工 
电话：0551-5161666 
传真：0551-5161600 
联系人：甘霖 
客服电话：95318 、400-80-96518 
网址：www.hazq.com 
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：山东省济南市经七路 
法定代表人：李玮 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889752 
联系人：吴阳 
客服电话：95538 
网址 ： ：www.zts.com.cn 
东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 B 座 12-15 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 B 座 12-15 层 
法定代表人：徐勇力 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
联系人：汤漫川 
客服电话：4008888993 
网址：www.dxzq.net 
中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层 
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层 
法定代表人：黄扬录 
电话：0755-82570586 
传真：0755-82940511 
联系人：罗艺琳 
客服电话：4001022011 
网址：www.zszq.com 
东海证券股份有限公司 注册 地址 ： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投资广
场 18 层楼 
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
32 
海证券大厦 
法定代表人：赵俊 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王一彦 
客服电话：400-888-8588 ；95531 
网址：www.longone.com.cn 
东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：吴永敏 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人：方晓丹 
客服电话：95330 
网址：http://www.dwzq.com.cn 
华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦 
办公 地址 ： 甘肃 省兰 州市 城关 区东 岗西 路 638
号财富大厦 19 楼 
法定代表人：李晓安 
电话：0931-4890208 、0931-8784656 
传真：0931-4890628 
联系人：范坤、杨力 
客服电话：0931-95368 
公司网 站地址：www.hlzq.com 
渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼 101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
联系人：王兆权 
网址：www.ewww.com.cn 
客服电话：400-651-5988 
国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层 
法定代表人：常喆 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311 
联系人：黄静 
客服电话：400-818-8118 
网址：http://www.guodu.com 
大同证券有限责任公司 注册 地址 ： 大同 市城 区迎 宾街 15 号桐城中央
21 层 
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
33 
世贸中心 A 座 F12 、F13 
法定代表人：董祥 
联系人：薛津 
联系电话：0351-4130322 
传真：0351-4130322 
客服电话：4007121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
新时代证券股份有限公司 注册 地址 ： 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院
1 号楼 15 层 1501 
办公 地址 ： 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院
1 号楼 15 层 1501 
法定代表人：刘汝军 
联系人：田芳芳 
电话：010-83561146 
传真：010-83561094 
客服电话：400-698-9898 
网址：www.xsdzq.cn 
中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人：金立群 
联系人：蔡宇洲 
电话：010-65051166 
传真：010-65051166 
网址：www.cicc.com.cn 
客服电话：4009101166 
中国民族证券有限责任公司 注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号院
5 号楼 
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号盘
古大观 A 座 40F-43F 
法定代表人：赵大建 
电话：59355941 
传真：56437030 
联系人：李微 
客户服务电话：4008895618 
网址：www.e5618.com 
太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远
大厦 18 层 
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远
企业号 D 座三单元 
法定代表人：李长伟 
联系人：谢兰 
电话：010-88321613 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
34 
传真：010-88321763 
客服电话：400-665-0999 
网址：www.tpyzq.com 
东海期货有限责任公司 注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东
海证券大厦 8 楼 
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东
海证券大厦 8 楼 
法定代表人：陈太康 
联系人：李天雨 
电话：021-68757102/13681957646 
传真：无 
网址：www.qh168.com.cn 
客服电话：95531/4008888588 
上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新
金桥路 27 号 13 号楼 2 层 
办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆
家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层 
法定代表人：戴新装 
电话：021-20538888 
传真：021-20539999 
联系人：范泽杰 
统一客服电话：400-820-1515 
公司网站地址：www.zhengtongfunds.com 
深圳众禄金融控股股份有限公司 注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发
展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
法定代表人：薛峰 
电话：0755-33227950 
传真：0755-82080798 
联系人：童彩平 
 
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册 地址 ： 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东 2
号 
法定代表人：陈柏青 
电话：0571-28829790 
传真：0571-26698533 
联系人：韩松志 
 
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司 
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路
7650 号 205 室 
法定代表人：汪静波 
电话：400-821-5399 
传真 ： （021 ）38509777 
联系人：李娟 
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
35 
上海好买基金销售有限公司 注册 地址 ： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号
4 号楼 449 室 
法定代表人：杨文斌 
电话 ： （021 ）58870011 
传真 ： （021 ）68596916 
联系人：张茹 
 
 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦 903 室 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 
传真：0571-86800423 
联系人：刘宁 
 
上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼 09 单元 
法定代表人：郭坚 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人：宁博宇 
 
上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北
路 277 号 3 层 310 室 
法定代表人：燕斌 
电话：400-046-6788 
传真：021-52975270 
联系人：凌秋艳 
 
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技
园 4 栋 10 层 1006# 
法定代表人：杨懿 
电话：400-166-1188 
传真：010-83363072 
联系人: 文雯 
 
北京蛋卷基金销售有限公司 注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 阜通 东大 街 1 号院 6
号楼 2 单元 21 层 222507





 
法定代表人：钟斐斐 
电话：4000-618-518



联系人：戚晓强






网址：http://www.ncfjj.com/



 
上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环
球金融中心 9 楼


 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
36 
法定代表人：郭林 
电话：400-820-5999 
联系人：陈媛


 
网址：www.shhxzq.com 
 
基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规规 定， 选择 其 他符 合要 求的 机构 代 理销 售本 基金 ，并
及时公告。 
5.2 注册 登 记机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系电话：（010 ）59378888 
传真：（010）59378907 
联系人：朱立元 
5.3 律师 事 务所 和经 办律 师 
名称：上海源泰律师事务所 
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 
负责人：廖海 
电话：（021）51150298 
传真：（021）51150398 
经办律师：廖海、刘佳 
联系人：刘佳 
5.4 会计 师 事务 所和 经办 注册 会计 师 
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 
法定代表人：邹俊 
电话：(0755 ）2547 1000 
传真：(0755 ）8266 8930 
经办注册会计师：程海良、吴钟鸣 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
37 
联系人: 蔡正轩 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
38 
§ 6 基 金份额的 分类与净 值计算规 则 
6.1 基金 份 额结 构 
本基金的基金份额包括招商中证银行指数分级证券投资基金之基础份额 （简称“招商中
证银 行份 额” ） 、招 商中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金之 稳健 收益 类份 额 （简 称“ 招商 中证
银行 A 份额 ”） 与招 商中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金之 积极 收益 类份 额 （简 称“ 招商 中证
银行 B 份额 ”） 。其 中， 招商 中证 银 行 A 份额、招商中证银 行 B 份额的基金份额配比始终保
持 1:1 的比率不变。 
6.2 基金 份 额的 自动 分离 与分 拆规 则 
基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部招商中证银行份额按照 1:1 的比
例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即招商中证银行 A 份额和招商中证银
行 B 份额。 
根据招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额的基金份额比例，招商中证银 行A 份额
在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，招商中证银行B 份额在场内基金初始总份额中
的份额占比为 50% ，且两类基金份额的基金资产合并运作。 
基金合同生 效 后， 招商 中 证银 行份 额设 置单 独 的基 金代 码， 只可 以 进行 场内 与场 外的
申购和赎回，但不上市交易。招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额交易代码不同，只
可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 
投资 者可 在场 内申 购和 赎 回招 商中 证银 行份 额 ，投 资者 可选 择将 其 场内 申购 的招 商中
证银行份额按 1:1 的比例分拆成招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额。投资者可按
1:1 的配比将其持有的招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额申请合并为招商中证银行
份额后赎回。 
投资 者可 在场 外申 购和 赎 回招 商中 证银 行份 额 。场 外申 购的 招商 中 证银 行 份 额不 进行
分拆 ，但 基金 合 同另 有规 定的 除外 。 投资 者可 将 其持 有的 场 外招 商中 证银 行份 额 跨系 统转
托管至场内并申请将其分拆成招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额后上市交易。投资
者可按1:1 的配比将其持有的招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额合并为招商中证银
行份额后赎回。 
6.3 招商 中 证银 行 A 份额和招商中证银行B 份额的参考净值计算规则 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
39 
本基金份额所分离的两类基金份额招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额具有不同
的参考净值计算规则，即招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的风险和收益特性不
同。 
在本 基金 的存 续期 内， 本 基金 将在 每个 工作 日 按基 金合 同约 定的 净 值计 算规 则对 招商
中证银行A 份额和招商中证银行B 份额分别进行参考净值计算，招商中证银 行A 份额为低风
险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保招商中证银行 A 份额的本金及
招商中证银行A 份额累计约定日应得收益；招商中证银行B 份额为高风险且预期收益相对较
高的基金份额，本基金在优先确保招商中证银行 A 份额的本金及累计约定日应得收益后，
将剩余净资产计为招商中证银行 B 份额的净资产。 
在本基金存续期内，招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额的参考净值计算规则如
下： 
1、招 商中 证 银 行 A 份额 约定 年基 准收 益率 为 “同 期银 行人 民币 一 年期 定期 存款 利率
（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日
中国 人民 银行 公 布的 金融 机构 人民 币 一年 期存 款 基准 利率 为 准。 同期 利息 税率 以 最近 一次
定期 份额 折算 基 准日 次日 执行 的利 息 税率 为准 。 基金 合同 生 效日 所在 年度 的年 基 准收 益率
为 “ 基金 合 同生 效日 中 国人 民银 行 公布 的金 融机 构 人民 币一 年 期存 款基 准 利率 （税 后 ）
+3%”。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算； 
2、本基金每个工作日对招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额进行参考净值计
算。在进行招 商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额各自的参考净值计算时，本基金净资
产优先确保招商中证银行A 份额的本金及招商中证银行A 份额累计约定日应得收益，之后的
剩余净资产计为招商中证银行B 份额的净资产。招商中证银行A 份额累计约定日应得收益按
依据招商中证银行A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日招商中证银行A
份额应计收益的天数确定； 
3、每 2 份招商中证银行份额所代表的1 份招商中证银行 A 份额 和 1 份招商中证银行 B
份额分别计入招商中证银行A 份额总额和招商中证银行B 份额总额进行参考净值计算，并将
分别按分离后的招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额的份额数享有获得份额折算的权
利，每 2 份招商中证银行份额所代表的资产净值等于 1 份招商中证银行 A 份额和 1 份招商
中证银行 B 份额的参考净值之和； 
4、在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日，若未发生基金合同规定的定期份额
折算或不定期份额折算，则招商中证银行 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基
金合 同生 效日 至 计算 日的 实际 天数 计 算； 若最 近 一次 份额 折 算为 基金 合同 规定 的 定期份额
折算或不定期份额折算，则招商中证银行 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照
最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
40 
基金管理人并不承诺或保证招商中证银行 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，
如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，招商中证银行 A 份额的基金份额持
有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 
6.4 本基 金 基金 份额 净值 的计 算 
本基金作为分级基金，按照招商中证银行份额净值计算规则以及招商中证银行 A 份额
和招商中证银行 B 份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计 算 T 日各基金份额的单位
净值和参考净值： 
1、招商中证银行份额的基金份额净值计算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
T 日招商中证银行份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基金基金
份额的总数 
T 日本基金基金份额的总数为招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额和招商中证
银行份额的份额数之和。 
2、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值计算 
365 1 ? ? ? ? T R NAV
A
 
A B
NAV NAV NAV ? ? ?
基础
2
 
设 T 日为基金份额净值计算日，T=Min{ 自基金合同生效日至 T 日，自最近一次基金份
额折算基准日次日至 T 日} ；
基础
NAV
为 T 日每份招商中证银行份额的基金份额净值；
A
NAV
为 T 日招 商中 证银 行 A 份额的基金份额参考净值；
B
NAV
为 T 日招 商中 证银 行 B 份额的基
金份额参考净值；
R
为招商中证银行 A 份额约定年基准收益率。 
招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行 A 份额和招商中证银 行 B 份额的基
金份额参考净值的计算， 均保留到小数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四 舍五 入， 由此 产生 的误
差计入基金财产。 
T 日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算， 并 在 T+1 日公 告。 如遇 特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
41 
§ 7 基 金的募集 与基金合 同的生效 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露管理
办法 》 、 《业 务规 则》 等有 关法 律、 法规 、规 章及 基金 合同 ，并 经中 国证 券监 督管 理委 员会
证监许可〔2015 〕665 号文注册公开募集。募集期从 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 15 日
止，共募集 890,199,885.02 份基金份额，有效认购总户数为 8,790 户。 
本基金的基金合同已于 2015 年5 月 20 日正式生效。 
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述
情形 的， 基金 管 理人 应当 向中 国证 监 会报 告并 提 出解 决方 案 ，如 转换 运作 方式 、 与其 他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
42 
§ 8 招 商中证银 行份额的 申购和赎 回 
基金 合同 生效 后， 投资 人 可通 过场 外或 场内 两 种方 式对 招商 中证 银 行份 额进 行申 购与
赎回。招商中证银行 A 份额、招商中证银行B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。 
8.1 申购 与 赎回 场所 
招商 中证 银行 份额 的场 外 申购 与赎 回的 场所 包 括基 金管 理人 和基 金 管理 人委 托的 场外
代销 机构 ，投 资 者可 使用 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 开 放式 基金 账户 ，通 过 基金 管理
人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。 
招商 中证 银行 份额 的场 内 申购 与赎 回的 场所 为 具有 基金 代销 业务 资 格且 符合 深圳 证券
交易所风险控制要求的深圳证券交易 所会员单位，投资者可使用深圳证券账户 （即投资者在
中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司深 圳 分公 司开 立 的深 圳证 券 交易 所人 民币 普通 股 票账 户或
证券投资基金账户），通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 
基金 投资 者应 当在 销售 机 构办 理基 金销 售业 务 的营 业场 所或 按销 售 机构 提供 的其 他方
式 办 理招 商 中证 银行 份 额的 申购 与 赎回 。基 金管 理 人可 根据 情 况变 更或 增 减基 金代 销 机
构，并予以公告。 
8.2 申购 与 赎回 的开 放日 及时 间 
1、开放日及业务办理时间 
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或赎回时除外） ，
投资 者应 当在 开 放日 办理 申购 和赎 回 申请 。开 放 日的 具体 业 务办 理时 间另 行公 告 。场 内业
务办 理时 间为 深 圳证 券交 易所 交易 日 交易 时间 ， 场外 业务 办 理时 间以 各销 售机 构 的规 定为
准， 但基 金管 理 人根 据法 律法 规、 中 国证 监会 的 要求 或基 金 合同 的规 定公 告暂 停 申购 、赎
回时除外。 
基金 合同 生效 后， 若出 现 新的 证券 交易 市场 或 交易 所交 易时 间更 改 或其 他特 殊情 况，
基金 管理 人将 视 情况 对前 述开 放日 及 时间 进行 调 整， 但应 在 实施 日前 在依 照《 信 息披 露办
法》的有关规定指定媒介公告。 
基金管理 人不 得在 基金 合 同约 定之 外的 日期 或 者时 间办 理招 商中 证 银行 份额 的申 购、
赎回 。投 资者 在 基金 合同 约定 之外 的 日期 和时 间 提出 申购 、 赎回 申请 且登 记机 构 确认 接收
的， 其招 商中 证 银行 份额 申购 、赎 回 的价 格为 下 一开 放日 招 商中 证银 行份 额申 购 、赎 回的
价格。 
2、申购赎回业务开始的时间 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
43 
招商中证银行份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理，
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒介及基金管理人互
联网网站（以下简称“网站”）公告。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
8.3 申购 与 赎回 的原 则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的招商中证银行份额净
值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理招商中证银行份额的场内申购、赎回业务
时， 需遵 守深 圳 证券 交易 所的 相关 业 务规 则。 若 相关 法律 法 规、 中国 证监 会、 深 圳证 券交
易所 或中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公 司对 场内 申 购、 赎回 业 务规 则有 新的 规定 ， 按新 规定
执行。 
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 
基金 管理 人可 在法 律法 规 允许 的情 况下 ，对 上 述原 则进 行调 整。 基 金管 理人 必须 在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
8.4 申购 与 赎回 的程 序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资 人必 须根 据销 售机 构 规定 的程 序， 在开 放 日的 具体 业务 办理 时 间内 提出 申购 或赎
回的申请。 
投资 者在 申购 招商 中证 银 行份 额时 须按 销售 机 构规 定的 方式 备足 申 购资 金， 投资 者在
提交 赎回 申请 时 ，必 须有 足够 的招 商 中证 银行 份 额余 额， 否 则所 提交 的申 购、 赎 回的 申请
无效而不予成交。 
投资 者办 理申 购、 赎回 等 业务 时应 提交 的文 件 和办 理手 续、 办理 时 间、 处理 规则 等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前受 理有 效申 购 和赎 回申 请的 当天 作 为申 购或 赎回 申请
日(T 日) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请，投资人可在 T+2 日后 （包 括该 日） 到销 售网 点柜 台或 以销 售机 构规 定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
44 
销售 机构 对申 购、 赎回 申 请的 受理 并不 代表 该 申请 一定 成功 ，而 仅 代表 销售 机构 确实
接收 到申 购、 赎 回申 请。 申购 与赎 回 的确 认以 登 记机 构的 确 认结 果为 准。 对于 申 请的 确认
情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
3、申购和赎回的款项支付 
投资 人申 购招 商中 证银 行 份额 时， 必须 在规 定 时间 内全 额交 付申 购 款项 ，投 资人 交付
申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金 份额 持有 人递 交赎 回 申请 时， 赎回 成立 ； 登记 机构 确认 赎回 时 ，赎 回生 效。 投资
人赎回申请成功后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7 日(包
括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
遇交 易所 或交 易市 场数 据 传输 延迟 、通 讯系 统 故障 、银 行数 据交 换 系统 故障 或其 它非
基金 管理 人及 基 金托 管人 所能 控制 的 因素 影响 业 务处 理流 程 ，则 赎回 款顺 延至 下 一个 工作
日划往基金份额持有人的银行账户。 
基金 管理 人可 以在 法律 法 规允 许的 范围 内， 对 上述 业务 办理 时间 进 行调 整， 并提 前公
告。 
8.5 申购 与 赎回 的数 额限 制 
1、投资者办理场内申购时，单笔最低申购金额为 50,000 元；通过代销网点和本基金
管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元；通过本基金管理人直销中
心申购，首次最低申购金额为50 万元人民币，追加申购单笔最低金额为10 元人民币。实际
操作 中， 各销 售 机构 在符 合上 述规 定 的前 提下 ， 可根 据情 况 调高 首次 申购 和追 加 申购 的最
低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 
2、基金份额持有人办理招商中证银行份额场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 1
份基 金份 额； 基 金份 额持 有 人办 理招 商中 证银 行 份额 场内 赎 回时 ，每 笔赎 回申 请 的最 低份
额为 1 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。招商中证银行份额持有人每个交易账
户的最低份额余额为 1 份，份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的招
商中证银行份额余额不足 1 份的，需一并全部赎回。 
3、本基金不对单个投资人累计持有的招商中证银行份额上限进行限制； 
基金 管理 人可 根据 市场 情 况， 在法 律法 规允 许 的情 况下 ，调 整上 述 对申 购的 金额 和赎
回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定至少
在一家指定媒介公告并报中国证监会 备案。 
8.6 申购 费 用和 赎回 费用 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
45 
招商中证银行份额的申购费用由基金申购人承担， 并应在投资者申购基金份额时收取，
不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
1、招商中证银行份额的申购费率 
（1）场外申购费率根据申购金额设定如下： 
申购金 额（M ） 申购 费率 
M ＜50 万 1.0% 
50 万≤M ＜100 万 0.5% 
M ≥100 万 每笔 1000 元 
 
（2） 招商中证银行份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 
2、招商中证银行份额的赎回费率 
（1）招商中证银行份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下： 
持有期限 赎回费率 
N ＜1 年 0.5% 
1 年≤N ＜2 年 0.25% 
N ≥2 年 0% 
 
（2） 招商中证银行份额的场内赎回费率为固定 0.5% 。 
招商中证银行份额的赎回费用由基金赎回人承担， 在投资者赎回基金份额时收取。 扣除
赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25% 。 
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式， 基金管理人最迟应于新
的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。 
基金 管理 人可 以在 不违 背 法律 法规 规定 及基 金 合同 约定 的情 形下 根 据市 场情 况制 定基
金促 销计 划， 针对 投资 者定 期或 不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在基 金促 销活 动期 间， 按相 关
监管 部门 要求 履 行相 关手 续后 基金 管 理人 可以 适 当调 低招 商 中证 银行 份额 的申 购 费率 和基
金赎回费率。 
基金管理人可以针对特定投资人 （如养老金客户等） 开展费率优惠活动， 届时将提前公招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
46 
告。 
8.7 申购 份 额与 赎回 金额 的计 算 
1、招商 中证银行份额申购份额的计算： 
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 
净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用 = 申购金额-净申购金额 
申购份额 = 净申购金额/T 日招商中证银行份额的份额净值 
申购 的有 效份 额为 按实 际 确认 的申 购金 额在 扣 除相 应的 费用 后， 以 当日 招商 中证 银行
份额 的基 金份 额 净值 为基 准计 算， 其 中， 通过 场 外方 式进 行 申购 的， 申购 份额 计 算结 果保
留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入
基金 财产 ；通 过 场内 方式 申购 的， 申 购份 额计 算 结果 采用 截 尾法 保留 到整 数 位， 整数 位后
小数部分的份额对应的资金返还投资者。 
例：某投资者通过场外投资60,000 元申购招商中证银行份额，对应申购费率为1.0% ，
假设申购当日招商中证银行份额的份额净值为 1.068 元，则其可得到的申购份额为： 
净申购金额 = 60,000 / (1+1.0%) =59405.94 元 
申购费用=60,000 －59405.94=594.06 元 
申购份额 =59405.94/1.068=55623.54 份 
即：投资者通过场外投资 60,000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值
为 1.068 元，则可得到 55623.54 份基金份额。 
2、招商中证银行份额赎回金额的计算： 
采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的招商中证银行份额的份额净值为基准进行
计算，计算公式： 
赎回总金额 = 赎回份额×T 日招商中证银行份额的份额净值 
赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额 = 赎回总金额-赎回费用 
各计算结果均按照四舍五入方法，保留至小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失
计入基金财产。 
例： 某 投资 者赎 回 10,000 份招 商中 证银 行份 额 且持 有时 间不 满 1 年， 赎回 费率 为
0.5% ，假设赎回申请当日招商中证银行份额的份额净值 是 1.068 元，则可得到的赎回金额
为： 
赎回总额 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元 
赎回费用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40 元 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
47 
赎回金额 = 10,680.00 - 53.40 = 10,626.60 元 
即：投资者赎回 10,000 份招商中证银行份额且持有时间不满 1 年，假设赎回当日招
商中证银行份额的份额净值是 1.068 元，则其可得到的赎回金额为 10,626.60 元。 
3、招商中证银行份额份额净值的计算： 
T 日的招商中证银行份额份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情
况， 经中 国证 监 会同 意， 可以 适当 延 迟计 算或 公 告。 招商 中 证银 行份 额份 额净 值 的计 算，
保留到小数点后 3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
8.8 申购 和 赎回 的注 册登 记 
招商 中证 银行 份额 的份 额 采用 分系 统登 记的 原 则。 场外 申购 的招 商 中证 银行 份额 登记
在注 册登 记系 统 持有 人开 放式 基金 账 户下 ；场 内 申购 的招 商 中证 银行 份额 登记 在 证券 登记
结算系统持有人证券账户下。 
招商 中证 银行 份额 申购 与 赎回 的注 册登 记业 务 ，按 照中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司
的有关规定办理。通常情况下，投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者
登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2 日 （含 该日 ） 后有 权赎 回或 转换 转出 该部 分基
金份额。 
投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手
续。 
中国 证券 登记 结算 有限 责 任公 司可 以在 法律 法 规允 许的 范围 内， 对 上述 注册 登记 办理
时间 进行 调整 ， 但不 得实 质影 响投 资 者的 合法 权 益， 基金 管 理人 最迟 于开 始实 施 调整 前 3
个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 
8.9 拒绝 或 暂停 申购 的情 形及 处理 方式 
发生下列情况时， 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 
（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第（1）、（2）、（3 ）、（5 ）、（6）项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂 停或 拒绝 接 受基 金投 资者 的申 购 申请 时， 基 金管 理人 应 当根 据有 关规 定在 指 定媒 介上招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
48 
刊登 暂停 申购 公 告。 如果 投资 人的 申 购申 请被 拒 绝， 被拒 绝 的申 购款 项将 退还 给 投资 人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
8.10 暂停 赎回 或者 延缓 支付 赎回 款项 的情 形 及处 理方 式 
若出 现如 下情 形， 基金 管 理人 可拒 绝接 受或 暂 停基 金份 额持 有人 对 招商 中证 银行 份额
的赎回申请或者延缓支付赎回款项： 
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 
（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
（5）接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 情形 之一 且基 金 管理 人决 定暂 停接 受 基金 投资 者的 赎回 申 请时 ，基 金管 理人
应在 当日 报中 国 证监 会备 案， 已确 认 的赎 回申 请 ，基 金管 理 人应 足额 支付 ；如 暂 时不 能足
额支 付， 应将 可 支付 部分 按单 个账 户 申请 量占 申 请总 量的 比 例分 配给 赎回 申 请人 ，未 支付
部分可延期支付。若出现上述第（4 ）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有 人在 申请 赎 回时 可事 先选 择将 当 日可 能未 获 受理 部分 予 以撤 销。 在暂 停赎 回 的情 况消
除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
8.11 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过前一
开放日的基金总份额 （包括招商中证银行份额、招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额）
的 10% 时，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基 金出 现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可 以根 据 基金 当时 的资 产组 合 状况 决定 全额 赎回
或部分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人 认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人 的赎 回申 请 而进 行的 财产 变现 可 能会 对基 金 资产 净值 造 成较 大波 动时 ，基 金 管理 人在
当日 接受 赎回 比例 不低 于 上一 开放 日 基金 总份 额的 10%的前 提下 ，可 对 其余 赎回 申请 延期招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
49 
办理 。对 于单 个 基金 份额 持有 人的 赎 回申 请， 应 当按 照其 申 请赎 回份 额占 当日 申 请赎 回总
份额 的比 例， 确 定该 单个 基金 份额 持 有人 当日 办 理的 赎回 份 额； 投资 者未 能赎 回 部分 ，除
投 资 者在 提 交赎 回申 请 时选 择将 当 日未 获办 理部 分 予以 撤销 外 ，延 迟至 下 一个 开放 日 办
理， 赎回 价格 为 下一 个开 放日 的价 格 。依 照上 述 规定 转入 下 一个 开放 日的 赎回 不 享有 赎回
优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要 ，可 暂停 接 受基 金的 赎回 申请 ； 已经 接受 的 赎回 申请 可 以延 缓支 付赎 回款 项 ，但 不得
超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当在 3 个交易日内通知基金份额持
有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
8.12 暂停 申购 或赎 回的 公告 和重 新开 放申 购 或赎 回的 公告 
1、发生上述暂停申购或赎回 情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
如果发生暂停的时间超过1 天但少于2 周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金
管理人应提前 2 日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开
始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 
如果发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒
介连 续刊 登基 金 重新 开放 申购 或赎 回 的公 告， 并 在重 新开 放 申购 或赎 回日 公告 最 近一 个工
作日的基金份额净值。 
8.13 基金 的转 换 
基金 管理 人可 以根 据相 关 法律 法规 以及 基金 合 同的 规定 决定 开办 本 基金 与基 金管 理人
管理 的其 他基 金 之间 的转 换业 务， 基 金转 换可 以 收取 一定 的 转换 费， 相关 规则 由 基金 管理
人届 时根 据相 关 法律 法规 及基 金合 同 的规 定制 定 并公 告， 并 提前 告知 基金 托管 人 与相 关机
构。 
8.14 基金 的非 交易 过户 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
50 
基金 的非 交易 过户 是指 基 金登 记机 构受 理继 承 、捐 赠和 司法 强制 执 行等 情形 而产 生的
非 交 易过 户 以及 登记 机 构认 可、 符 合法 律法 规的 其 它非 交易 过 户。 无论 在 上述 何种 情 况
下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承 是指 基金 份额 持有 人 死亡 ，其 持有 的基 金 份额 由其 合法 的继 承 人继 承； 捐赠 指基
金份 额持 有人 将 其合 法持 有的 基金 份 额捐 赠给 福 利性 质的 基 金会 或社 会团 体； 司 法强 制执
行是 指司 法机 构 依据 生效 司法 文书 将 基金 份额 持 有人 持有 的 基金 份额 强制 划转 给 其他 自然
人、 法人 或其 他 组织 。办 理非 交易 过 户必 须提 供 基金 登记 机 构要 求提 供的 相关 资 料， 对于
符合 条件 的非 交 易过 户申 请按 基金 登 记机 构的 规 定办 理， 并 按基 金登 记机 构规 定 的标 准收
费。 
8.15 定期 定额 投资 计划 
基金 管理 人可 以为 投资 人 办理 定期 定额 投资 计 划， 具体 规则 由基 金 管理 人另 行规 定。
投资 人在 办理 定 期定 额投 资计 划时 可 自行 约定 每 期扣 款金 额 ，每 期扣 款金 额必 须 不低 于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
8.16 基金 的冻 结、 解冻 和质 押 
基金 登记 机构 只受 理国 家 有权 机关 依法 要求 的 基金 份额 的冻 结与 解 冻， 以及 登记 机构
认可 、符 合法 律 法规 的其 他情 况下 的 冻结 与解 冻 。基 金份 额 被冻 结的 ，被 冻结 部 分产 生的
权益 一并 冻结 ， 被冻 结部 分 份额 仍然 参与 收益 分 配与 支付 。 法律 法规 或监 管部 门 另有 规定
的除外。 
如相 关法 律法 规允 许基 金 管理 人办 理基 金份 额 的质 押业 务或 其他 基 金业 务， 基金 管理
人将制定和实施相应的业务规则。 
8.17 基金 份额 的转 让 
根据 届时 有效 的有 关法 律 法规 和政 策的 规定 ， 本基 金可 以以 除申 购 、赎 回以 外的 其他
交易方式进行转让。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
51 
§ 9 招 商中证银 行A 份额 与招商中 证银行B 份额的上 市交易 
本基金基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请招商中证银行 A 份额、招
商中证银行 B 份额上市交易。 
9.1 上市 交 易的 地点 
深圳证券交易所。 
9.2 上市 交 易的 时间 
本基 金基 金合 同生 效后 六 个月 内开 始在 深圳 证 券交 易所 上市 交易 。 在确 定上 市交 易时
间后 ， 基金 管 理人 最迟 在 上市 前 3 个 工作 日在 至少 一 家指 定媒 介 和基 金管 理 人网 站上 公
告。 
9.3 上市 交 易的 规则 
1、招商中证银行 A 份额、招商中证银行B 份额分别采用不同的交易代码上市交易； 
2、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一
交易日的基金份额参考净值； 
3、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为
10%，自上市首日起实行； 
4、招商中证银行 A 份额、招商中证银 行B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍； 
5、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额申报价格最小变动单位 为 0.001 元人民
币； 
6、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 
9.4 上市 交 易的 费用 
招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规
则及有关规定执行。 
9.5 上市 交 易的 行情 揭示 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
52 
招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情
发布系统揭示。行情发布系 统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。 
9.6 上市 交 易的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上 市和 终止 上市 
招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 
9.7 相关 法 律法 规、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相
关规 定内 容进 行 调整 的， 本基 金基 金合 同相 应予 以修 改， 且此 项修 改无 须召 开
基金 份额 持有 人 大会 。 
9.8 若深 圳 证券 交易 所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 增加 了基 金上 市交 易
的新 功能 ，基 金 管理 人可 以在 履行 适当 的程 序后 增加相应功能。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
53 
§ 10 基金份 额的登记 、系统内 转托管和 跨系统转 托管等其 他相关
业务 
10.1 基金 份额 的登 记 
1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的招商中证银行份额登
记在 注册 登记 系 统基 金份 额持 有人 开 放式 基金 账 户下 ；场 内 认购 或申 购的 招商 中 证银 行份
额、或上市交易的招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额登记在证券登记结算系统基金
份额持有人证券账户下。 
2、登记在证券登记结算系统中的招商中证银行份额可以申请场内赎回；登记在注册登
记系统中的招商中证银行份额可申请场外赎回。 
3、登记在证券登记结算系统中的招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额只能在深
圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按 1:1 的比例申请合并为招商中证
银行份额后再申请场内赎回。 
10.2 系统 内转 托管 
1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构 （网 点） 之间 或证 券登 记结 算系 统内 不同 会员 单位 （交 易单 元 ） 之间 进行 转托 管的 行为 。 
2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理招商中证银行份额赎回
业务的销售机构（网点）时，须办理已持有招商中证银行份额的系统内转托管。 
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理招商中证银行A 份
额、招商中证银行 B 份额上市交易或招商中证银行份额场内赎回的会员单位（交易单元）
时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
10.3 跨系 统转 托管 
1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的招商中证银行份额在注册登记系统和证
券登记结算系统之间进行转托管的行为。 
2、招商中证银行份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。 
3、基金销售机构可以按照规定的标准 收取转托管费。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
54 
§ 11 基金的 份额配对 转换 
本基金基金合同生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 
11.1 份额 配对 转换 是指 本基 金的 招商 中证 银 行份 额与 招商 中证 银行A 份额、招
商中证银行B 份额之间的配对转换，包括分拆 和合并两个方面。 
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份招商中证银行份额的场内份额申请转换成
一份招商中证银行 A 份额与一份招商中证银行B 份额的行为。 
2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份招商中证银行 A 份额与一份招商中证银行
B 份额进行配对申请转换成两份招商中证银行份额的场内 份额的行为。 
11.2 份额 配对 转换 的业 务办 理机 构 
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 
基金 投资 者应 当在 份额 配 对转 换业 务办 理机 构 的营 业场 所或 按其 提 供的 其他 方式 办理
份额 配对 转换 。 深圳 证券 交易 所、 基 金登 记结 算 机构 或基 金 管理 人可 根据 情况 变 更或 增减
份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。 
11.3 份额 配对 转换 的业 务办 理时 间 
份额配对转换自招商中证银行A 份额、招商中证银 行B 份额上市交易后不超 过6 个月的
时间内开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一家指
定媒介及基金管理人网站公告。 
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停份额配对转
换时除外），具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 
若深 圳证 券交 易所 交易 时 间更 改或 实际 情况 需 要， 基金 管理 人可 对 份额 配对 转换 业务
的办理时间进行调整并公告。 
11.4 份额 配对 转换 的原 则 
1、份额配对转换以份额申请。 
2、申请进行分拆的招商中证银行份额的场内份额必须是偶数。 
3、申请进行合并的招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额必须同时配对申请，且
基金份额数必须同为整数且相等。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
55 
4、招商中证银行份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为招商中证银行
份额的场内份额后方可进行。 
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登
记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前 2 日在至少一家
指定媒介和基金管理人网站公告。 
11.5 份额 配对 转换 的程 序 
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。 
11.6 暂停 份额 配对 转换 的情 形 
1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法
办理份额配对转换业务。 
2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生 前述 情形 的， 基金 管 理人 应当 在至 少一 家 指定 媒介 及基 金管 理 人网 站刊 登暂 停份
额配对转换业务的公告。 
在 暂 停 份额 配对 转 换的 情 况消 除时 ， 基金 管 理人 应及 时 恢复 份 额配 对转 换 业务 的 办
理，并依照有关规定在至少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。 
11.7 份额 配对 转换 的业 务办 理费 用 
份额 配对 转换 业务 办理 机 构可 对转 换业 务的 办 理酌 情收 取一 定的 佣 金， 具体 见相 关业
务公 告。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
56 
§ 12 基金的 投资 
12.1 投资 目标 
本基 金进 行被 动式 指数 化 投资 ，通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段，
实现 对标 的指 数 的有 效跟 踪， 获得 与 标的 指数 收 益相 似的 回 报。 本基 金的 投资 目 标是 保持
基 金 净 值收 益率 与 业绩 基 准日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过 0.35% ，年 跟踪 误 差不 超 过
4% 。 
12.2 投资 理念 
指数 化投 资可 以以 较低 的 成本 获取 良好 的市 场 长期 回报 ，投 资于 具 有良 好代 表性 、流
动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。 
12.3 投资 范围 
本 基 金 投资 于具 有 良好 流 动性 的金 融 工具 ， 包 括 中证 银 行指 数 的成 份股 、 备选 成 份
股、股指期货、固定收益投资品种 （如债券、资产支持证券、货币市场工具等） 以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。本基
金投 资于 股票 的资 产不 低 于基 金资 产 的 85% ，投 资于 中证 银 行指 数成 份 股和 备选 成份 股的
资产不低于股票资产的 90% ，且不低于非现金资产的 80% ；本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一
年以内的政府债券。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ，基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。 
12.4 投资 策略 
本基 金以 中证 银行 指数 为 标的 指数 ，采 用完 全 复制 法， 按照 标的 指 数成 份股 组成 及其
权重 构建 基金 股 票投 资组 合， 进行 被 动式 指数 化 投资 。股 票 投资 组合 的构 建主 要 按照 标的
指数 的成 份股 组 成及 其权 重来 拟合 复 制标 的指 数 ，并 根据 标 的指 数成 份股 及其 权 重的 变动
而进 行相 应调 整 ，以 复制 和跟 踪标 的 指数 。本 基 金的 投资 目 标是 保持 基金 净值 收 益率 与业
绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4%。 
当预 期成 份股 发生 调整 ， 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为， 以 及因 基金 的申 购 和
赎回 对本 基金 跟 踪标 的指 数的 效果 可 能带 来影 响 ，或 因某 些 特殊 情况 导致 流动 性 不足 ，导招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
57 
致 无 法有 效 复制 和跟 踪 标的 指数 时 ，基 金管 理人 可 以对 投资 组 合管 理进 行 适当 变通 和 调
整，力求降低跟踪误差。 
基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行分 析， 如 发现 流动 性欠 佳的 个 股将 可能 采用 合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： 
（1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽
子标的指数成份股票作为替代股备选库； 
（2）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被
替代股票相关性 较高 的股 票组 成模 拟 组合 ，以 组 合与 被替 代 股票 的日 收益 率序 列 的相 关系
数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 
本基 金管 理人 每日 跟踪 基 金组 合与 标的 指数 表 现的 偏离 度， 每月 末 、季 度末 定期 分析
基金 的实 际组 合 与标 的指 数表 现的 累 计偏 离度 、 跟踪 误差 变 化情 况及 其原 因， 并 优化 跟踪
偏离度管理方案。 
本基 金管 理人 可运 用股 指 期货 ，以 提高 投资 效 率更 好地 达到 本基 金 的投 资目 标。 本基
金在 股指 期货 投 资中 将根 据风 险管 理 的原 则， 以 套期 保值 为 目的 ，在 风险 可控 的 前提 下，
参与 股指 期货 的 投资 ，以 改善 组合 的 风险 收益 特 性。 本基 金 主要 通过 对现 货和 期 货市 场运
行趋 势的 研究 ， 结合 股指 期货 定价 模 型寻 求其 合 理估 值水 平 ，采 用流 动性 好、 交 易活 跃的
期货 合约 ，达 到 有效 跟踪 标的 指数 的 目的 。此 外 ，本 基金 还 将运 用股 指期 货来 对 冲特 殊情
况下 的流 动性 风 险以 进行 有效 的现 金 管理 ，如 预 期大 额申 购 赎回 、大 量分 红等 ， 以及 对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
12.5 标的 指数 与业 绩比 较基 准 
1、标的指数 
本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。 
如果 指数 编制 单位 变更 或 停止 中证 银行 指数 的 编制 、发 布或 授权 ， 或中 证银 行指 数由
其他 指数 替代 、 或由 于指 数编 制方 法 的重 大变 更 等事 项导 致 中证 银行 指数 不宜 继 续作 为标
的指 数， 或证 券 市场 有其 他代 表性 更 强、 更适 合 投资 的指 数 推出 ，基 金管 理人 认 为有 必要
作相 应调 整时 ， 本基 金管 理人 可以 依 据维 护投 资 者合 法权 益 的原 则， 在履 行适 当 程序 后变
更本 基金 的标 的 指数 、业 绩比 较基 准 和基 金名 称 。其 中， 若 变更 标的 指数 涉及 本 基金 投资
范 围 或投 资 策略 的实 质 性变 更， 则 基金 管理 人应 就 变更 标的 指 数召 开基 金 份额 持有 人 大
会， 并报 中国 证 监会 备案 且在 指定 媒 介公 告。 若 变更 标的 指 数对 基金 投资 范围 和 投资 策略
无实 质性 影响 （包 括但 不限 于指 数编 制单 位变 更、 指数 更名 等事 项） ，则 无需 召开 基金 份额
持有人大会，基金管 理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 
2、业绩比较基准 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
58 
本基 金业 绩比 较基 准： 中 证银 行指 数收 益率 ×95 ％＋ 金 融机 构人 民 币活 期存 款基 准利
率（税后）×5% 
由于 本基 金投 资标 的指 数 为中 证银 行指 数， 且 每个 交易 日日 终在 扣 除股 指期 货合 约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券 ，因 此， 本 基金 将业 绩比 较基 准 定为 中证 银 行指 数收 益 率×95％ ＋金 融机 构 人民 币活
期存款基准利率（税后）×5%。 
如果 今后 法律 法规 发生 变 化， 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准
推出 ，或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 基准 的 股票 指数 时， 本基 金 可以 在与
本基 金托 管人 协 商同 意后 变更 业绩 比 较基 准并 及 时公 告。 本 基金 由于 上述 原因 变 更标 的指
数和业绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。 
12.6 风险 收益 特征 
本基 金为 股票 型基 金， 具 有较 高风 险、 较高 预 期收 益的 特征 。从 本 基金 所分 离的 两类
基金份额来看，招商中证银行 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证银行 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。 
12.7 投资 决策 流程 
本基 金管 理人 实行 投资 决 策委 员会 领导 下的 基 金经 理团 队制 。投 资 决策 委员 负责 制定
基金 投资 方面 的 整体 投资 计划 与投 资 原则 ；决 定 有关 标的 指 数重 大调 整应 对决 策 、其 他重
大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资
组合的构建、调整和日常管理等工作。 
1、投 资决 策 委员 会依 据 相关 研究 分 析报 告, 定期 召开 或 遇重 大事 项 时召 开投 资决 策会
议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策。 
2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重，进行投 资组合构建； 
3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对
风险隐患提出预警； 
4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情
况等，适时进行投资组合调整。 
在投 资决 策过 程中 ，风 险 管理 部负 责对 各决 策 环节 的事 前及 事后 风 险、 操作 风险 等投
资风 险进 行监 控 ，并 在整 个投 资流 程 完成 后， 对 投资 风险 及 绩效 做出 评估 ，提 供 给投 资决
策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。 
12.8 投资 限制 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
59 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1、本基金投资于股票的资产不低于基 金资产的 85%，投资于中证银行指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80% ； 
2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 
3、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
4、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10% ；本 基金 在任 何交 易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价 值与 有价 证 券市 值之 和， 不得
超过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券 ） 、权 证、 资产 支持 证券 、买 入返 售金 融资 产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 本基 金在 任何 交
易日 日终 ，持 有的 卖出 期 货合 约价 值 不得 超过 基金 持有 的 股票 总市 值 的 20% ；本 基金 在任
何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净
值的 20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算） 不
低于基金资产的 85% ，且不得超过基金资产的 100% ；本基金每个交 易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以
内的政府债券； 
5、本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，本基金管理人管理的基金托
管 人 托管 的 全部 基金 持 有同 一 权证 的比 例 不超 过该 权 证 10% 。 投资 于其 他 权证 的投 资 比
例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； 
6、本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资 产净值
的 10 ％； 
8、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10％； 
10、本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 投资 于同 一 原始 权益 人的 各类 资 产支 持证 券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； 
11、本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB) 的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
12、本基金不得违反基金合 同关于投资范围和投资比例的约定； 
13、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
60 
因证 券、 期货 市场 波动 、 证券 发行 人合 并、 基 金规 模变 动、 股权 分 置改 革中 支付 对价
等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基金 投 资比 例不 符 合上 述规 定 投资 比例 的， 基金 管 理人 应当
在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 期 间， 本基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果 法律 法规 对基 金合 同 约定 投资 组合 比例 限 制进 行变 更的 ，以 变 更后 的规 定为 准。
法律 法规 或监 管 部门 取消 上述 限制 ， 如适 用于 本 基金 ，则 本 基金 投资 不再 受相 关 限制 ，但
需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。 
12.9 禁止 行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、违反规定向 他人贷款或提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人出资； 
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或
者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券， 或者 从事 其 他重 大关
联交 易的 ，应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略， 遵循 持 有人 利益 优先 原则 ， 防范 利益
冲突 ，建 立健 全 内部 审批 机制 和 评估 机制 ，按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事
先得 到基 金托 管 人同 意， 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会
审议 ，并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易
事项进行审查。 
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可不 受上
述规定的限制。 
12.10 基 金管 理人 代表 基金 行使 股东 权利 的 处理 原则 及方 法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
61 
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行 使股东权利，保护基金份额持有人的
利益； 
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益。 
12.11 基 金的 融资 融券 、转 融通 业务 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通业务。 
12.12 基 金投 资组 合报 告 
招商 中证 银行 指数 分级 证 券投 资基 金管 理人 － 招商 基金 管理 有限 公 司的 董事 会及 董事
保证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假记 载 、误 导性 陈 述或 重大 遗 漏， 并对 其内 容的 真 实性 、准
确性和完整性承担个别及连带责任。 
本投资组合报告所载数据截至 2017 年9 月 30 日， 来源 于 《招 商中 证银 行指 数分 级证 券
投资基金 2017 年第3 季度报告》。 
1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 
1 权益投资 315,934,167.96 93.26 
 其中：股票 315,934,167.96 93.26 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 20,494,692.74 6.05 
8 其他资产 2,354,617.53 0.70 
9 合计 338,783,478.23 100.00 
2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 
2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 - - 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
62 
D 
电力、热力、燃气及水生产
和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术
服务业 
- - 
J 金融业 315,315,261.17 94.31 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理
业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 315,315,261.17 94.31 
2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采掘业 39,793.60 0.01 
C 制造业 363,163.36 0.11 
D 
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 26,385.45 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技
术服务业 
17,468.03 0.01 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管
理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服
务业 
- - 
P 教育 - - 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
63 
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 
R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01 
S 综合 - - 
 合计 618,906.79 0.19 
2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股 通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 
3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 600036 招商银行 1,757,550 44,905,402.50 13.43 
2 601166 兴业银行 2,120,891 36,670,205.39 10.97 
3 600016 民生银行 4,025,479 32,284,341.58 9.66 
4 601328 交通银行 4,684,980 29,609,073.60 8.86 
5 601288 农业银行 6,514,795 24,886,516.90 7.44 
6 600000 浦发银行 1,915,711 24,655,200.57 7.37 
7 601398 工商银行 3,683,427 22,100,562.00 6.61 
8 601169 北京银行 2,483,172 18,524,463.12 5.54 
9 000001 平安银行 1,456,249 16,178,926.39 4.84 
10 601988 中国银行 3,588,469 14,784,492.28 4.42 
注： 因本 基金 被动 复制 指数 成分 股需 要， 根据 《公 开募 集证 券投 资 基金 运作 管理 办法 》 的相
关规 定要 求， 经本 基金 管理 人董 事会 以及 本基 金托 管行 同意 ， 报告 期内 ， 本基 金参 与投 资了
招商银行。 
3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03 
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03 
3 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02 
4 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02 
5 603386 广东骏亚 1,644 41,823.36 0.01 
4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


 
本基金本报告期末未持有债券。



5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金本报告期末未持有债券。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
64 
6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投
资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 
9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 
9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 
本基金管理人可运用股指期货， 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可 控的 前提 下， 参与
股指期货的投资， 以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势
的研 究， 结合 股指 期货 定价 模型 寻求 其合 理估 值水 平， 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约，
达到有效跟踪标的指数的目的。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。 
10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 
10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 
10.2 报告期末本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 
11 投资 组合 报告 附 注 
11.1






报告期内基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码 000001 ）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
该证券发行人于 2016 年 12 月2 日发 布公 告称 ， 因未 依法 履行 职责 ， 被中 国银 行间 市场招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
65 
交易商协会通报批评、责令改正。 
对上述证券的投资决策程序的说明： 本基金为指数型基金， 因复制指数被动持有， 上述
证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 
11.2



报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 185,281.01 
2 应收证券清算款 57,108.27 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,953.45 
5 应收申购款 2,108,274.80 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,354,617.53 
11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 
11.5.1 报 告 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
11.5.2 报 告 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
66 
§ 13 基金的 业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险， 投
资者在 做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 。 
招商中证银行指数分级 基金份额净值增长率与同期业绩比较 基准 收益率比较表 ： 
注： 本基金合同生效日为 2015 年5 月 20 日 。 
 
阶段 
基金份
额净值
增长率
① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2015.05.20 至 2015.12.31 -9.44% 2.48% -5.19% 2.49% -4.25% -0.01% 
2016.01.01 至 2016.12.31


0.57% 0.98% -4.06% 0.95%


4.63%


0.03% 
2017.01.01 至 2017.06.30 8.48% 0.70% 6.70% 0.71% 1.78% -0.01% 
2017.01.01 至 2017.09.30 15.58% 0.76% 11.00% 0.75% 4.58% 0.01% 
自基金成立起 至 2017.09.30 5.26% 1.48% 0.96% 1.48% 4.30% 0.00% 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
67 
§ 14 基金的 财产 
14.1 基金 资产 总值 
基金 资产 总值 是指 基金 拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、基 金 应收 款项 及其 他资
产的价值总和。 
14.2 基金 资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
14.3 基金 财产 的账 户 
基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、规 范性 文件 为 本基 金开 立资 金账 户 、证 券账 户以 及投
资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
14.4 基金 财产 的处 分 
本基 金财 产独 立于 基金 管 理人 、基 金托 管人 和 基金 销售 机构 的财 产 ，并 由基 金托 管人
保管 。基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记机 构 和基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产 承担 其自
身的 法律 责任 ， 其债 权人 不得 对本 基 金财 产行 使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法
规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法解 散、 被依 法 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 等原 因进 行清
算的 ，基 金财 产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人 管理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权 ，不 得与
其固 有资 产产 生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管 理运 作不 同 基金 的基 金财 产 所产 生的 债权
债务不得相互抵销。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
68 
§ 15 基金资 产的估值 
15.1 估值 目的 
基金 资产 估值 的目 的是 客 观、 准确 地反 映基 金 资产 是否 保值 、增 值 ，依 据经 基金 资产
估值 后确 定的 基 金资 产净 值而 计算 出 招商 中证 银 行份 额的 基 金份 额净 值， 是计 算 招商 中证
银行份额申购与赎回价格以及计算招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额的基金份额参
考净值的基础。 
15.2 估值 日 
本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的证 券交 易场 所 的交 易日 以及 国家 法 律法 规规 定需 要对
外披露基金净值的非交易日。 
15.3 估值 对象 
基金 所拥 有的 股票 、股 指 期货 、权 证、 债券 和 银行 存款 本息 、应 收 款项 、其 它投 资等
资产及负债。 
15.4 估值 方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价 （收 盘价 ） 估值 ；估 值日 无交 易的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化或 证券 发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；如最近交
易日 后经 济环 境 发生 了重 大变 化或 证 券发 行机 构 发生 影响 证 券价 格的 重大 事件 的 ，可 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价 ，确定公允价格。 
（2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价
估值 ；对 于存 在 活跃 市场 但收 盘价 未 能代 表估 值 日公 允价 值 的情 况下 ，使 用调 整 后的 收盘
价估值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定公允价值。 
（3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘
价减 去收 盘价 中 所含 的债 券应 收利 息 得到 的净 价 估值 ；对 于 存在 活跃 市场 但收 盘 价未 能代
表估 值日 公允 价 值的 情况 下， 使用 调 整后 的收 盘 价减 去收 盘 价中 所含 的债 券应 收 利息 得到
的 净 价估 值 ；对 于不 存 在市 场活 动 或市 场活 动很 少 的情 况下 ， 采用 估值 技 术确 定公 允 价
值。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
69 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的 资产 支持 证 券、 中小 企业 私募 债 ，采 用估 值 技术 确定 公 允价 值， 在估 值技 术 难以 可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一 股票 的估 值 方法 估值 ；非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 ，按 监管 机构 或行 业 协会 有关
规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
5、同一债券同 时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6、股指期货品种将按照相关规定规则进行估值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现基 金估 值违 反 基金 合同 订明 的估 值 方法 、程 序及 相关
法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维护 基 金份 额持 有 人利 益时 ， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因，双方协商解决。 
根据有关 法律 法规 ，基 金 资产 净值 计算 和基 金 会计 核算 的义 务由 基 金管 理人 承担 。本
基金 的基 金会 计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ，因 此 ，就 与本 基 金有 关的 会计 问题 ， 如经 相关
各方 在平 等基 础 上充 分讨 论后 ，仍 无 法达 成一 致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金 资产 净值
的计算结果对外予以公布。 
15.5 估值 程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.001 元，小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
70 
2、基金管理人应每个工作日对基 金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规 定暂 停估 值 时除 外。 基金 管理 人 每个 工作 日 对基 金资 产 估值 后， 将基 金份 额 净值 结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
15.6 估值 错误 的处 理 
基 金 管 理人 和基 金 托管 人 将采 取必 要 、适 当 、合 理的 措 施确 保 基金 资产 估 值的 准 确
性、及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基 金运 作过 程中 ，如 果 由于 基金 管理 人或 基 金托 管人 、或 登记 机 构、 或销 售机 构、
或 投资 人自 身的 过错 造成 估值 错误 ， 导致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ，过 错的 责任 人 应当 对由
于该 估值 错误 遭 受损 失当 事 人( “受 损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “估 值 错误 处理 原 则” 给予
赔偿，承担赔偿责任。 
上述 估值 错误 的主 要类 型 包括 但不 限于 ：资 料 申报 差错 、数 据传 输 差错 、数 据计 算差
错、 系统 故障 差 错、 下达 指令 差错 等 。对 于因 技 术原 因引 起 的差 错， 若系 同行 业 现有 技术
水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于 不可 抗力 原因 造成 投 资者 的交 易资 料灭 失 或被 错误 处理 或造 成 其他 差错 ，因 不可
抗力 原因 出现 差 错的 当事 人不 对其 他 基金 合同 当 事人 承担 赔 偿责 任， 但因 该差 错 取得 不当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错 误已 发生 ，但 尚 未给 当事 人 造成 损失 时， 估 值错 误责 任 方应 及时 协调 各
方， 及时 进行 更 正， 因更 正估 值错 误 发生 的费 用 由估 值错 误 责任 方承 担； 由于 估 值错 误责
任方 未及 时更 正 已产 生的 估值 错误 ， 给当 事人 造 成损 失的 ， 由估 值错 误责 任方 对 直接 损失
承担 赔偿 责任 ； 若估 值错 误责 任方 已 经积 极协 调 ，并 且有 协 助义 务的 当事 人有 足 够的 时间
进行 更正 而未 更 正， 则其 应当 承担 相 应赔 偿责 任 。估 值错 误 责任 方应 对更 正的 情 况向 有关
当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任 方仍 应对 估 值错 误负 责。 如果 由 于获 得不 当 得利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返 还不 当得
利造 成其 他当 事 人的 利益 损 失( “受 损 方”) ， 则估 值错 误 责任 方应 赔 偿受 损方 的 损失 ，并
在其 支付 的赔 偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的 当事 人享 有 要求 交付 不当 得利 的 权利 ；如招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
71 
果获 得不 当得 利 的当 事人 已经 将此 部 分不 当得 利 返还 给受 损 方， 则 受 损方 应当 将 其已 经获
得的 赔偿 额加 上 已经 获得 的不 当得 利 返还 的总 和 超过 其实 际 损失 的差 额部 分支 付 给估 值错
误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份 额净 值计 算出 现 错误 时， 基 金管 理人 应当 立 即予 以纠 正 ，通 报基 金托 管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人 应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
15.7 暂停 估值 的情 形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
15.8 基金 净值 的确 认 
用于 基金 信息 披露 的基 金 资产 净值 、基 金份 额 参考 净值 和基 金份 额 净值 由基 金管 理人
负责 计算 ，基 金 托管 人负 责进 行复 核 。基 金管 理 人应 于每 个 开放 日交 易结 束后 计 算当 日的
基金 资产 净值 、 基金 份额 参考 净值 和 基金 份额 净 值并 发送 给 基金 托管 人。 基金 托 管人 对净
值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
15.9 特殊 情形 的处 理 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
72 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理； 
2、由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司等第三方机构发送的数据错误或由于
其他 不可 抗力 原 因， 基金 管理 人和 基 金托 管人 虽 然已 经采 取 必要 、适 当、 合理 的 措施 进行
检查 ，但 是未 能 发现 该错 误而 造成 的 基金 份额 净 值计 算错 误 ，基 金管 理人 和基 金 托管 人应
免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人 、基 金 托管 人应 当 积极 采取 必 要的 措施 消除 或减 轻 由此 造成
的影响。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
73 
§ 16 基金的 收益与分 配 
16.1 基金 利润 的构 成



基金 利润 指基 金利 息收 入 、投 资收 益、 公允 价 值变 动收 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
16.2 基金 可供 分配 利润 
基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益
的孰低数。 
16.3 收益 分配 原则 
在存续期内，本基金 （包括招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B
份额）不进行收益分配。 
经基 金份 额持 有人 大会 决 议通 过， 并经 中国 证 监会 备案 后， 如果 终 止招 商中 证银 行 A
份额与招商中证银行 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收
益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
74 
§ 17 基金的 费用与税 收 
17.1 基金 费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数使用费； 
4、基金上市费用； 
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券、期货交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
17.2 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方 式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×1% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 管理 费每 日计 提， 逐 日累 计至 每个 月月 末 ，按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管
人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基 金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如
下： 
H＝E ×0.2% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
75 
基金 托管 费每 日计 提， 逐 日累 计至 每个 月月 末 ，按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管
人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。 
3、基金的指数使用费 
本基 金作 为指 数基 金， 需 根据 与中 证指 数有 限 公 司签 署 的指 数使 用 许可 协议 的约 定向
中证 指数 有限 公 司支 付指 数使 用费 。 通常 情况 下 ，指 数使 用 费按 照前 一日 基金 资 产净 值的
0.02% 的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5 万元 部分 按 照 5 万元
收取）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
计算方法如下： 
H＝E ×0.02% ÷当年天数 
H 为每日应计提的标的指数使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数 使用 费每 日计 算， 逐 日累 计， 每季 支付 一 次， 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送指
数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日
内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 
上述“17.1 基金费用的种类中第 3 －11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
17.3 不列 入基 金费 用的 项目 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与 基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
17.4 费用 调整 
基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后， 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金
托管费率等相关费率。 
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议 （法律法规
或中国证监会另有规定的除外） ；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金
份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站
上公告。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
76 
17.5 基金 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
77 
§ 18 基金份 额折算 
18.1 定期 份额 折算 
在存续期内 的每 个会 计年 度 （ 基金合同生效不足六个月的除外 ） 的 12 月 15 日 （遇 节假
日顺延） ，本基金将按照以下规则进 行基金的定期份额折算。 
1、基金份额折算基准日



每个会计年度的 12 月 15 日（遇节假日顺延）。 
2、基金份额折算对象



基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行 A 份额、招商中证银行份额。 
3、基金份额折算频率



每年折算一次。 
4、基金份额折算方式



招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则
进行净值计算，对招商中证银行A 份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2 份招商中证
银行份额将按1 份招商中证银行A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算
前与折算后，招商中证银行 A 份额和招商中证银行B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。 
对于招商中证银行A 份额期末的约定应得收益，即招商中证银行A 份额每个会计年度基
金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内招商中证银行份额分配给
招商中证银行A 份额持有人。招商中证银行份额持有人持有的每2 份招商中证银行份额将按
1 份招商中证银行 A 份额获得新增招商中证银行份额的分配。持有场外招商中证银行份额
的基 金份 额持 有 人将 按前 述折 算方 式 获得 新增 场 外招 商中 证 银行 份额 的分 配； 持 有场 内招
商中 证银 行份 额 的基 金份 额持 有人 将 按前 述折 算 方式 获得 新 增场 内招 商中 证银 行 份额 的分
配。经过上述份额折算，招商中证银行 A 份 额的参考净值和招商中证银行份额的基金份额
净值将相应调整。 
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证银行 A 份额和招商中证银
行份额进行应得收益的定期份额折算。 
招商中证银行 A 份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下： 
（1）招商中证银行 A 份额



定期份额折算后 招商中证银行 A 份额 的份额数 = 定期份额折算前 招商中证银行 A 份额
的份额数 
前
基础
前
基础
前 前
基础
前
基础 后
基础
） （
NUM
NUM NAV NUM NAV
NAV
A
? ? ? ?
?
2 / 000 . 1
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
78 
招商中证银行 A 份额 持有人新增的场内 招商中证银行份额 数量 = 
后
基础
前 前
） （
NAV
NAV NUM
A A
000 . 1 ? ?
 
其中： 
前
A
NAV
为折算前 招商中证银行 A 份额 参考净值 
前
A
NUM
为折算前 招商中证银行 A 份额 的份额数 
后
基础
NAV
为折算后 招商中证银行份额 净值 
前
基础
NUM
为折算前 招商中证银行份额 的份额数 
（2） 招商中证 银行 B 份额



每个会计年度的定期份额折算不改变 招商中证银行 B 份额 参考净值及其份额数。 
（3） 招商中证银行份额 
前
基础
前
基础
前 前
基础
前
基础 后
基础
） （
NUM
NUM NAV NUM NAV
NAV
A
? ? ? ?
?
2 / 000 . 1
 
招商中证银行份额 持有人新增的 招商中证银行份额=
后
基础
前 前
基础
NAV
NAV NUM
A
000 . 1
2
?
?
 
定期份额折算后 招商中证银行份额 的份额数 = 定期份额折算前 招商中证银行份额 的份
额数 + 招商中证银行份额 持有人新增的 招商中证银行份额 的份额数 
其中 ： 
前
A
NAV
为折算前 招商中证银行 A 份额 参考净值 
后
基础
NAV
为折算后 招商中证银行份额 净值 
前
基础
NUM
为折算前 招商 中证银行份额 的份额数 
招商 中证 银行 份额 的场 外 份额 经折 算后 的份 额 数采 用截 尾法 保留 到 小数 点后 两位 ； 招
商中证银行份额 的场内份额经折算后的份额数，以及 招商中证银行 A 份额 折算成 招商中证
银行 份额的场内份额数均取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 
在实 施基 金份 额折 算时 ， 折算 日折 算前 招商 中 证银 行份 额的 基金 份 额净 值、 招商 中证
银行 A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
5、基金份额折算期间的基金业务办理



为保 证基 金份 额折 算期 间 本基 金的 平稳 运作 ， 基金 管理 人可 根据 深 圳证 券交 易所 、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证银行 A 份额 与招商中证银行 B招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
79 
份额 的上 市交 易 和招 商中 证银 行份 额 的申 购或 赎 回等 相关 业 务， 具体 见基 金管 理 人届 时发
布的相关公告。 
6、基金份额折算结果的公告



基金份额折算结束后，基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒介和基金
管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
7、特殊情形的处理



若在 定期 份额 折算 日前 一 个月 内发 生基 金合 同 约定 的本 基金 不定 期 份额 折算 ，基 金管
理人 将根 据情 况 决定 是否 进行 定期 份 额折 算。 若 在定 期份 额 折算 日发 生基 金合 同 约定 的本
基金不定期份额折算的情形时，将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 
18.2 不定 期份额折算 
除以 上定 期份 额折 算外 ， 本基 金还 将在 以下 两 种情 况进 行份 额折 算 ，即 ：当 招商中证
银行份额 的基金份额净值达到 1.500 元；当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到
0.250 元。 
1、当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行份
额折算。 
（1）基金份额折算基准日



招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确定折
算基准日。 
（2）基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额和招商中证
银行份额。 
（3）基金份额折算频率 
不定期。 
（4）基金份额折算方式 
当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商中证银行
A 份额、招商中证银行B 份额和招商中证银行份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的比例为 1：1，份额折算后招商中证银行 A 份
额和招商中证银行 B 份额的参考净值、招商中证银行份额的基金份额净值均调整为1 元。 
当招商中证银行份额的份额净值达到1.500 元后，招商中证银行A 份额、招商中证银行
B 份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份 额折算： 
1）招商中证银行 A 份额 
份额折算原则： 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
80 
① 份额折算前招商中证银行 A 份额的份额数与份额折算后招商中证银行 A 份额的份额
数相等； 
② 招商中证银行 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即参考净值超出 1 元以
上的部分全部折算为场内招商中证银行份额。 
前 后
A A
N N UM UM ?
 
招商中证银行 A 份额持有人新增的场内 招商中证银行份额 数量=
000 . 1
000 . 1 ） （
前 前
? ?
A A
NAV NUM
 
其中： 
前
A
NAV
为折算前 招商中证银行 A 份额 参考净值 
前
A
NUM
为折算前 招商中证银行 A 份额 的份额数 
后
A
NUM
为折算后 招商 中证银行 A 份额 的份额数 
2）招商中证银行 B 份额 
份额折算原则： 
① 份额折算后招商中证银行 B 份额与招商中证银行A 份额的份额数保持 1：1 配比； 
② 份额折算前招商中证银行 B 份额的资产净值与份额折算后招商中证银行 B 份额的资
产净值及新增场内招商中证银行份额的资产净值之和相等；



③ 份额折算前招商中证银行 B 份额的持有人在份额折算后将持有招商中证银行 B 份额
与新增场内招商中证银行份 额。 
后 后
A B
N N UM UM ? 
招商中证银行 B 份额 持有人新增的场内 招商中证银行份额 数量 
=
000 . 1
000 . 1 ） （
前 前
? ?
B B
NAV NUM
 
其中： 
前
B
NAV
为折算前 招商中证银行 B 份额 参考净值 
前
B
NUM
为折算前 招商中证银行 B 份额 的份额数 
后
B
NUM
为折算后 招商中证银行 B 份额 的份额数 
后
A
NUM
为折算后 招商中证银行 A 份额 的份额数 
3）招商中证银行份额



份额折算原则：



场外 招商 中证 银行 份额 持 有人 份额 折算 后获 得 新增 场外 招商 中证 银 行份 额 ， 场内招商
中证银行份额 持有人份额折算后获得新增场内 招商中证银行份额 。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
81 
000 . 1
前
基础
前
基础 后
基础
NUM NAV
NUM
?
?
 
其中： 
前
基础
NAV
为折算前 招商中证银行份额 净值 
前
基础
NUM
为折算前 招商中证银行份额 的份额数 
后
基础
NUM
为折算后原 招商中证银行份额 持有人持有的 招商中证银行份额 的份额数 
招商 中证 银行 份额 的场 外 份额 经折 算后 的份 额 数采 用截 尾法 保留 到 小数 点后 两位 ； 招
商中证银行份额 的场内份额经 折算 后的份额数，以及 招商中证银行A 份额 、 招商中证银行B
份额 折算成 招商中证银行份额 的场内份额数均取整计算 （最小单位为 1 份） ，余 额计 入基 金
财产。 
在实 施基 金份 额折 算时 ， 折算 日折 算前 招商 中 证银 行份 额 的基 金份 额净 值、 招商中证
银行 A 份额 和 招商中证银行B 份额 的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。



（5）基金份额折算 期间 的基金业务办理 
为保 证基 金份 额折 算期 间 本基 金的 平稳 运作 ， 基金 管理 人可 根据 深 圳证 券交 易所 、中
国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定暂停 招商中证银行 A 份额 与 招商中证银行 B
份额 的上 市交 易 和 招商 中 证银 行份 额 的申 购或 赎 回等 相关 业 务， 具体 见基 金管 理 人届 时发
布的相关公告。 
（6）基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后，基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介 和基金
管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
2、当 招商中证银行B 份额的基金份额 参考 净值达到0.250 元， 本基金将 按照 以下规则
进行份额折算。 
（1）基金份额折算基准日 
招商中证银行B 份额 的基金份额 参考 净值达到0.250 元，基金管理人可根据市场情况确
定折算基准 日。 
（2） 基金 份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 招商中证银行A 份额 、招商中证银行B 份额 、招商中证
银行份额 。 
（3）基金份额折算频率 
不定期。 
（4）基金份额折算方式 
当招商中证银行B 份额 的基金份额 参考 净值达到0.250 元后，本基金将分别对 招商中证
银行A 份额 、 招商 中证银行B 份额 和 招商中证银行份额 进行份额折算，份额折算后本基金将招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
82 
确保 招商中证银行 A 份额 和 招商中证银行 B 份额 的比例为 1：1，份额折算后 招商中证银行
份额 的基金份额净值 、 招商中证银行A 份额 和 招商中证银行B 份额 的基金份额 参考 净值均调
整为 1 元。 
当招商中证银行 B 份额参考 净值达到 0.250 元后， 招商 中证 银 行 A 份额 、 招商中证银
行 B 份额 、招商中证银行 份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 
1）招商中证银行 B 份额 
份额折算 原则 ： 
份额折算前 招商中证银行B 份额 的资产净值与份额折算后 招商中证银行B 份额 的资产净
值相等。 
000 . 1
前 前
后 B B
B
NUM NAV
NUM
?
?
 
其中： 
前
B
NAV
为折算前 招商中证银行 B 份额参考 净值 
前
B
NUM
为折算前 招商 中证银行 B 份额 的份额数 
后
B
NUM
为折算后 招商 中证银行 B 份额 的份额数 
2）招商中证银行 A 份额 
份额折算原则： 
①份额折算前后 招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额的份额数始终保持 1：1 配
比； 
②份额折算前招商中证银行A 份额的资产净值与份额折算后招商中证银行A 份额的资产
净值及新增场内招商中证银行份额的资产净值之和相等； 
③份额折算前招商中证银行A 份额的持有人在份额折算后将持有招商中证银行A 份额与
新增场内招商中证银行份额。 
后 后
B A
N N UM UM ? 
000 . 1
000 . 1 ? ? ?
?
后 前 前
场 内 新 增
基础
A A A
NUM NAV NUM
NUM
 
其中： 
后
A
NUM
为折算后 招商中证银行 A 份额的份额数 
后
B
NUM
为折算后 招商中证银行 B 份额的份额数 
场 内 新 增
基础
NUM
为份额折算前 招商中证银行 A 份额持有人在份额折算 后所持有的新增的
场内招商中证银行份额的份额数 
前
A
NAV
为折算前 招商中证银行 A 份额参考净值 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
83 
前
A
NUM
为折算前 招商中证银行 A 份额的份额数 
3）招商中证银行份额 
份额折算原则： 
份额折算前 招 商中 证银 行 份额 的资 产净 值与 份 额折 算后 招商 中证 银 行份 额 的 资产 净值
相等。 
000 . 1
前
基础
前
基础 后
基础
NUM NAV
NUM
?
?
 
其中： 
前
基础
NAV
为折算前 招商中证银行份额 净值 
前
基础
NUM
为折算前 招商中证银行份额 的份额数 
后
基础
NUM
为折算后原 招商中证银行份额 持有人持有的招商中证银行份额的份额数 
招商 中证 银行 份额 的场 外 份额 经折 算后 的份 额 数采 用截 尾法 保留 到 小数 点后 两位 ；招
商中证银行份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证银行A 份额、招商中证银行B
份额折算成招商中证银行份额的场内份额数均取整计算 （最小单位为 1 份） ，余 额计 入基 金
财产。 
在实 施基 金份 额折 算时 ， 折算 日折 算前 招商 中 证银 行份 额的 基金 份 额净 值、 招商 中证
银行 A 份额和招商中证银行B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（5）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保 证基 金份 额折 算期 间 本基 金的 平稳 运作 ， 基金 管理 人可 根据 深 圳证 券交 易所 、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B
份额 的上 市交 易 和招 商中 证银 行份 额 的申 购或 赎 回等 相关 业 务， 具体 见基 金管 理 人届 时发
布的相关公告。 
（6）基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后，基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒介和基金
管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
 
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
84 
§ 19 基金的 会计与审 计 
19.1 基金 会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
19.2 基金 的年 度审 计 
1、基金管理人聘请与基金 管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
85 
§ 20 基金的 信息披露 
20.1 本基 金的 信息 披露 应符 合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露 办法 》 、
基金 合同 及其 他 有关 规定 。相 关法 律法 规关 于信 息披 露的 规定 发生 变化 时， 本
基金 从其 最新 规 定。 
20.2 信息 披露义务人 
本基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金管 理人 、基 金 托管 人、 召集 基金 份 额持 有人 大会 的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基 金信 息披 露义 务人 按 照法 律法 规和 中国 证 监会 的规 定披 露基 金 信息 ，并 保证 所披
露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露义 务人 应 当在 中国 证监 会规 定 时间 内， 将应 予披 露 的基 金信 息通 过中
国证 监会 指定 的 媒介 披露 ，并 保证 基 金投 资者 能 够按 照基 金 合同 约定 的时 间和 方 式查 阅或
者复制公开披露的信息资料。 
20.3 本基 金信 息披 露义 务人 承诺 公开 披露 的 基金 信息 ，不 得有 下列 行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
20.4 公开 披露 采用 的语 言 
本基 金公 开披 露的 信息 应 采用 中文 文本 。如 同 时采 用外 文文 本的 ， 基金 信息 披露 义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
20.5 公 开 披露 的基 金信 息 
公开披露的基金信息包括： 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
86 
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大
会召 开的 规则 及 具体 程序 ，说 明基 金 产品 的特 性 等涉 及基 金 投资 者重 大利 益的 事 项的 法律
文件。 
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购 、申 购和 赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特 性、 风险 揭 示、 信息 披露 及基 金 份额 持有
人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招
募说 明书 并登 载 在网 站上 ，将 更 新后 的招 募说 明 书摘 要登 载 在指 定媒 介上 ；基 金 管理 人在
公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就
有关更新内容提供书面说明 
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说 明书 、基 金 合同 摘要 登载 在指 定 媒介 上； 基 金管 理人 、 基金 托管 人应 当将 基 金合 同、
基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金 管理 人应 当就 基金 份 额发 售的 具体 事宜 编 制 基金 份 额发 售公 告 ，并 在披 露招 募说
明书的当日登载于指定媒介上。 
3、基金合同生效公告 
基金 管理 人应 当在 收到 中 国证 监会 确认 文件 的 次日 在指 定媒 介上 登 载基 金合 同生 效公
告。 
4、基金份额上市交易公告书 
招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人
应当在招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额上市交易3 个工作日前，将上市交易公告
书登载在指定报刊和网站上。 
5、招商中证银行份额开始申购、赎回公告 
基金管理人应于招商中证银行份额申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒介及基金
管理人网站上公告。 
6、基金资产净值、基金份额净值 
基金合同生效后，在招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额上市交易前或者开始办
理招 商中 证银 行 份额 申购 或者 赎回 前 ，基 金管 理 人应 当至 少 每周 公告 一次 基金 资 产净 值和
招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额
参考净值。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
87 
在招商中证银行A 份额、招商中证银行B 份额上市交易或者开始办理招商中证银行份额
申购 或者 赎回 后 ，基 金管 理人 应当 在 每个 开放 日 的次 日， 通 过网 站、 基金 份额 发 售网 点以
及其 他媒 介， 披 露开 放日 招商 中证 银 行份 额的 基 金份 额净 值 和基 金份 额累 计净 值 、招 商中
证银行 A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额参考净值。 
基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最后 一个 市 场交 易日 基金 资产 净 值和 招商 中证 银行
份额的基金份额净值、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额参考净值。基
金管 理人 应当 在 前款 规定 的市 场交 易 日的 次日 ， 将基 金资 产 净值 、招 商中 证银 行 份 额的基
金份额净值和基金份额累计净值、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额参
考净值登载在指定媒介上。 
7、招商中证银行份额申购、赎回价格 
基金 管理 人应 当在 基金 合 同、 招募 说明 书等 信 息披 露文 件上 载明 招 商中 证银 行份 额申
购、 赎回 价格 的 计算 方式 及有 关申 购 、赎 回费 率 ，并 保证 投 资者 能够 在基 金份 额 发售 网点
查阅或者复制前述信息资料。 
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登 载于 网站 上 ，将 年度 报告 摘要 登 载在 指定 媒 介上 。基 金 年度 报告 的财 务会 计 报告 应当
经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。 
基金 定期 报告 应该 披露 基 金管 理人 、基 金管 理 人高 级管 理人 员、 基 金经 理等 投资 管理
人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 
基金 定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予
以公 告， 并在 公 开披 露日 分别 报中 国 证监 会和 基 金管 理人 主 要办 公场 所所 在地 的 中国 证监
会派出机构备案。 
前款 所称 重大 事件 ，是 指 可能 对基 金份 额持 有 人权 益或 者基 金份 额 的价 格产 生重 大影
响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
88 
（2）终止基金合同； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）更换基金 管理人、基金托管人； 
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7）基金募集期延长； 
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动； 
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过 50%； 
（10 ） 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超过 30% ； 
（11 ）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ）基 金管 理人 及其 董 事、 总经 理及 其他 高 级管 理人 员、 基金 经 理受 到严 重行 政处
罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17 ） 招商 中证 银行 份额 的基 金份 额净 值、 招商 中证 银行 A 份额与招商中证银 行 B 份额
的基金份额参考净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金登记机构； 
（21 ）招商中证银行份额开始办理申购、赎回； 
（22 ）招商中证银行份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金发生巨额赎回并延期支付； 
（24 ）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25 ）招商中证银行份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26 ）本基金接受或暂停接受份额配对转换申请； 
（27 ）本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
（28 ）招商中证银行 A 份额、招商中证银行B 份额上市交易； 
（29 ）招商中证银行 A 份额、招商中证银行B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（30 ）本基金实施基金份额折算； 
（31 ）中国证监会规定的其他事项。 
10、澄清公告 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
89 
在基 金合 同存 续期 限内 ， 任何 公共 媒介 中出 现 的或 者在 市场 上流 传 的消 息可 能对 基金
份额 价格 产生 误 导性 影响 或者 引起 较 大波 动的 ， 相关 信息 披 露义 务人 知悉 后应 当 立即 对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
11、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
12、中国证监会规定的其他信息。 
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露的
股指 期货 交易 情 况， 应当 包括 投资 政 策、 持仓 情 况、 损益 情 况、 风险 指标 等， 并 充分 揭示
股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
基金 管理 人应 在基 金季 度 报告 中披 露其 持有 的 资产 支持 证券 总额 、 资产 支持 证券 市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券
明细 。基 金管 理 人应 在基 金年 报及 半 年报 中披 露 其持 有的 资 产支 持证 券总 额、 资 产支 持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证 券明细。 
20.6 信息 披露 事务 管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建立 健全 信息 披 露管 理制 度， 指定 专 人负 责管 理信 息披
露事务。 
基金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基金 信息 ，应 当 符合 中国 证监 会相 关 基金 信息 披露 内容
与格式准则的规定。 
基金 托管 人应 当按 照相 关 法律 法规 、中 国证 监 会的 规定 和基 金合 同 的约 定， 对基 金管
理人 编制 的基 金 资产 净值 、基 金份 额 净值 、基 金 份额 参考 净 值、 基金 份额 申购 赎 回价 格、
基金 定期 报告 和 定期 更新 的招 募说 明 书等 公开 披 露的 相关 基 金信 息进 行复 核、 审 查， 并向
基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法在 指定 媒介 上 披露 信息 外， 还可 以 根据 需要 在其 他公
共媒 介披 露信 息 ，但 是其 他公 共媒 介 不得 早于 指 定媒 介披 露 信息 ，并 且在 不同 媒 介上 披露
同一信息的内容应当一致。 
为基 金信 息披 露义 务人 公 开披 露的 基金 信息 出 具审 计报 告、 法律 意 见书 的专 业机 构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
20.7 信息 披露 文件 的存 放与 查阅 
招 募 说 明书 公布 后 ，应 当 分别 置备 于 基金 管 理人 、基 金 托管 人 和基 金销 售 机构 的 住
所，供公众查阅、复制。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
90 
基金 定期 报告 公布 后， 应 当分 别置 备于 基金 管 理人 和基 金托 管人 的 住所 ，以 供公 众查
阅、复制。 
20.8 暂停 或延 迟披 露基 金相 关信 息的 情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 
1、不可抗力； 
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
91 
§ 21 风险揭 示与管理 
证券 投资 基金 （以 下简 称“ 基金 ”） 是一 种长 期投 资工 具， 其主 要功 能是 分散 投资 ，降
低投 资单 一证 券 所带 来的 个别 风险 。 基金 不同 于 银行 储蓄 和 债券 等能 够提 供固 定 收益 预 期
的金 融工 具， 投 资人 购买 基金 ，既 可 能按 其持 有 份额 分享 基 金投 资所 产生 的收 益 ，也 可能
承担基金投资所带来的损失。 
基金 在投 资运 作过 程中 可 能面 临各 种风 险， 既 包括 市场 风险 ，也 包 括基 金自 身的 管理
风险 、技 术风 险 和合 规风 险等 。巨 额 赎回 风险 是 开放 式基 金 所特 有的 一种 风险 ， 即当 单个
交易 日基 金的 净 赎回 申请 超过 上一 日 本基 金总 份 额的 百分 之 十时 ，投 资人 将可 能 无法 及时
赎回持有的全部基金份额。 
基金 分为 股票 基金 、混 合 基金 、债 券基 金、 货 币市 场基 金等 不同 类 型， 投资 人投 资不
同类 型的 基金 将 获得 不同 的收 益预 期 ，也 将承 担 不同 程度 的 风险 。一 般来 说， 基 金的 收益
预期越高，投资人承担的风险也越大。 
投资 人应 当认 真阅 读基 金 合同 、招 募说 明书 等 基金 法律 文件 ，了 解 基金 的风 险收 益特
征， 并根 据自 身 的投 资目 的、 投资 期 限、 投资 经 验、 资产 状 况等 判断 基金 是否 和 投资 人的
风险承受能力相适应。 
基金 管理 人建 议基 金投 资 者在 选择 本基 金之 前 ，通 过正 规的 途径 ， 如： 招商 基金 客户
服务 热线 （4008879555 ） ，招 商基 金公 司网 站 （www.cmfchina.com ） 或者 通过 其他 代销 机构 ，
对本 基金 进行 充 分、 详细 的了 解。 在 对自 己的 资 金状 况、 投 资期 限、 收益 预期 和 风险 承受
能力 做出 客观 合 理的 评估 后， 再做 出 是否 投 资的 决定 。投 资 者应 确保 在投 资本 基 金后 ，即
使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。 
投资 人应 当充 分了 解基 金 定期 定额 投资 和零 存 整取 等储 蓄方 式的 区 别。 定期 定额 投资
是引 导投 资人 进 行长 期投 资、 平均 投 资成 本的 一 种简 单易 行 的投 资方 式。 但是 定 期定 额投
资并 不能 规避 基 金投 资所 固有 的风 险 ，不 能保 证 投资 人获 得 收益 ，也 不是 替代 储 蓄的 等效
理财方式。 
基金 管理 人提 请投 资人 特 别注 意， 因基 金份 额 拆分 、分 红等 行为 导 致基 金份 额净 值变
化， 不会 改变 基 金的 风险 收益 特征 ， 不会 降低 基 金投 资风 险 或提 高基 金投 资收 益 。因 基金
份额拆分、分红等行为导 致基金份额净值调整至 1 元初始面值，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。 
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产 ，但 不保 证本 基金
一定 盈利 ，也 不 保证 最低 收益 。基 金 管理 人管 理 的其 他基 金 的业 绩不 构成 对本 基 金业 绩表
现的 保证 。基 金 管理 人提 醒投 资人 基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则 ，在 做出 投资 决 策后 ，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
92 
21.1 证券 市场 风险 
证券 市场 受各 种因 素的 影 响所 引起 的波 动， 将 对本 基金 资产 产生 潜 在风 险。 引起 市场
风险的主要因素有： 
1、政策风险 
货币 政策 、财 政政 策、 产 业政 策、 国有 股减 持 与流 通政 策等 国家 经 济政 策的 变化 会对
证券市场产生影响，导致证券市场价格波动而产生的风险。 
2、经济周期风险 
股市 是国 民经 济的 晴雨 表 。因 此， 宏观 经济 运 行的 周期 性波 动将 会 通过 证券 市场 反映
出来，对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 
3、利率风险 
利率 的变 化直 接影 响着 债 券的 价格 和收 益率 ， 同时 也影 响到 证券 市 场资 金供 求关 系，
并在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 
4、上市公司经营风险 
上 市 公 司的 经营 状 况受 多 种因 素影 响 ，如 管 理能 力、 财 务状 况 、市 场前 景 、行 业 竞
争、 人员 素质 等 都会 导致 公司 盈利 发 生变 化。 如 果本 基金 所 投资 的上 市公 司盈 利 下降 ，其
股票价格可能会下跌，或能够用于分配的利润减少，导致本基金投资收益减少。 
5、购买力风险 
本基 金的 利润 将主 要采 取 现金 形式 来分 配， 而 通货 膨胀 将使 现金 购 买力 下降 ，从 而影
响基金所产生的实际收益率。 
21.2 流动 性风 险 
本基 金属 于开 放式 基金 ， 基金 管理 人有 义务 在 基金 开放 日接 受投 资 者的 赎回 申请 。如
果基 金资 产不 能 迅速 转变 成现 金， 或 者迅 速变 现 对资 金净 值 产生 不利 的影 响， 都 会影 响 基
金运 作和 收益 水 平。 尤其 是在 发生 巨 额赎 回时 ， 如果 基金 资 产变 现能 力差 ，基 金 将面 临流
动性风险，可能影响基金份额净值。 
21.3 管理 风险 
在基 金管 理运 作过 程中 ， 管理 人的 知识 、技 能 、经 验、 判断 等主 观 因素 会影 响其 对相
关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 
21.4 信用 风险 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
93 
基金 在交 易过 程发 生交 收 违约 ，或 者基 金所 投 资债 券之 发行 人出 现 违约 、拒 绝支 付到
期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。 
21.5 本基 金的 特定 风险 
1、指数投资风险 
本基 金为 股票 型指 数基 金 ，投 资标 的为 中证 银 行指 数， 在基 金的 投 资运 作过 程中 可能
面临指数基金特有的风险。 
（1）系统性风险 
本基 金为 指数 型基 金， 主 要投 资于 中证 银行 指 数成 份股 及其 备选 成 份股 。在 具体 投资
管理 中， 本基 金 可能 面临 中证 银行 指 数成 份股 以 及备 选股 所 具有 的特 有风 险， 也 可能 由于
股票 投资 比例 较 高而 带来 较高 的系 统 性风 险。 本 基金 采取 指 数化 投资 策略 ，被 动 跟踪 标的
指数。当指数下跌时，基金不会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。 
（2）投资替代风险 
因特 殊情 况 （比 如市 场流 动性 不足 、个 别成 份股 被限 制投 资等 ） 导致 本基 金无 法获 得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配 使用其他合理方法 （如买入非成份股等） 进行适当的替
代，由此可能对基金产生不利影响。 
（3）标的指数变更风险 
根据 基金 合同 的规 定， 因 标的 指数 的编 制与 发 布等 原因 ，导 致原 标 的指 数不 宜继 续作
为本 基金 的投 资 标的 指数 及业 绩比 较 基准 ，本 基 金可 能变 更 标的 指数 ，基 金的 投 资组 合将
随之 调整 ，基 金 的收 益风 险特 征可 能 发生 变化 ， 投资 人还 须 承担 投资 组合 调整 所 带来 的风
险与成本。 
（4）跟踪偏离风险 
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： 
①基 金有 投资 成本 、各 种 费用 及税 收， 而指 数 编制 不考 虑费 用和 税 收， 这将 导致 基金
收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 
②指 数成 份股 派发 现金 红 利、 新股 市值 配售 收 益等 因素 将导 致基 金 收益 率超 过标 的指
数收益率，产生正的跟踪偏离度。 
③当 标的 指数 调整 成份 股 构成 ，或 成份 股公 司 发生 配股 、增 发等 行 为导 致该 成份 股在
指数 中的 权重 发 生变 化， 或标 的指 数 变更 编制 方 法时 ，基 金 在相 应的 组合 调整 中 可能 暂时
扩大 与标 的指 数 的构 成差 异， 而且 会 产生 相应 的 交易 成本 ， 导致 跟踪 偏离 度和 跟 踪误 差扩
大。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
94 
④ 投 资 人申 购、 赎 回可 能 带来 一定 的 现金 流 或变 现需 求 ，在 遭 遇标 的指 数 成份 股 停
牌、 摘牌 或流 动 性差 等情 形时 ，基 金 可能 无法 及 时调 整投 资 组合 或承 担冲 击成 本 ，导 致跟
踪偏离度和跟踪误差扩大。 
⑤在 基金 进行 指数 化投 资 过程 中， 基金 管理 人 的管 理能 力， 例如 跟 踪指 数的 水平 、技
术手 段、 买入 卖 出的 时机 选择 等， 都 会对 基金 收 益产 生影 响 ，从 而影 响基 金跟 踪 偏离 度和
跟踪误差。 
⑥其 他因 素产 生的 偏离 。 如因 受到 最低 买入 股 数的 限制 ，基 金投 资 组合 中个 别股 票的
持有 比例 与标 的 指数 中该 股票 的权 重 可能 不完 全 相同 ；因 缺 乏卖 空、 对冲 机制 及 其他 工具
造 成 的指 数 跟踪 成本 较 大； 因指 数 发布 机构 指数 编 制错 误等 产 生的 跟踪 偏 离 度 与跟 踪 误
差。 
（5）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 
标的 指数 并不 能完 全代 表 整个 股票 市场 ，标 的 指数 的回 报率 与整 个 股票 市场 的平 均回
报率可能存在偏离。 
2、分级基金运作的特有风险 
（1）上市交易风险 
招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间
可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖招商中证银行 A 份额与招商中
证银行B 份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致招商中证银行A 份额与招
商中证银行 B 份额产生流动性风险。 
（2）杠杆机制风险 
本基 金为 复制 指数 的股 票 型基 金， 具有 较高 风 险、 较高 预期 收益 的 特征 。从 本基 金所
分离的两类基金份额来看，招商中证银行 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商
中证银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 
由于招商中证银行B 份额内含杠杆机制的设计，招商中证银行B 份额参考净值的变动幅
度将大于招商中证银行份额净值和招商中证银行 A 份额参考净值的变动幅度，即招商中证
银行 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两类份额。 
（3）折/ 溢价交易风险 
招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影
响，基金份 额的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/ 溢价风险。尽管份额
配对转换机制的设计已将折/溢价交易风险降低至较低水平，但招商中证银行 A 份额和招商
中证银行 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价交易状态。 
（4）风险收益特征变化风险 
由于 基金 份额 折算 的设 计 ，本 基金 将进 行定 期 份额 折算 和不 定期 份 额折 算。 原招 商中
证银行 A 份额持有人或招商中证银行 B 份额持有人将可能获得一定比例的招商中证银行份招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
95 
额，因此原招商中证银行A 份额持有人或招商中证银行B 份额持有人所持有的部分基金份额
的风险收益特征将会发生改变。 
（5）份额折算 风险 
①在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 
场外 份额 进行 份额 折算 时 计算 结果 保留 到小 数 点后 两位 ，小 数点 后 两位 以后 的部 分舍
去， 舍去 部分 所 代表 的资 产计 入基 金 财产 。场 内 份额 进行 份 额折 算时 计算 结果 保 留至 整数
位 （最 小单 位为 1 份） ，小 数点 以后 的部 分舍 去， 舍去 部分 所代 表的 资产 计入 基金 财产 。因
此，在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 
②份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 
新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买招商中证银行 A 份额或招商中证银
行 B 份额的一部分投资人可能面临 的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全
部具 备中 国证 券 监督 管理 委员 会颁 发 的基 金代 销 资格 ，而 只 有具 备基 金代 销资 格 的证 券公
司才 可以 允许 投 资人 赎回 基金 份额 。 因此 ，如 果 投资 人通 过 不具 备基 金代 销资 格 的证 券公
司购买招商中证银行A 份额或招商中证银行B 份额，在其参与份额折算后，则折算新增的招
商中 证银 行份 额 并不 能被 赎回 。此 风 险需 要引 起 投资 人注 意 ，投 资人 可以 选择 在 份额 折算
前将招商中证银行A 份额或招商中证银行B 份额卖出，或者将新增的招商中证银行份额通过
转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 
（6）份额配 对转换业务中存在的风险 
基金 合同 生效 后， 基金 管 理人 将根 据基 金合 同 的约 定办 理招 商中 证 银行 份额 与招 商中
证银行A 份额、招商中证银行B 份额之间份额配对转换。一方面，份额配对转换业务的办理
可能改变招商中证银行A 份额和招商中证银行B 份额的市场供求关系，从而可能影响其交易
价格 ；另 一方 面 ，份 额配 对转 换业 务 可能 出现 暂 停办 理的 情 形， 投资 人的 份额 配 对转 换申
请也可能存在不能及时确认的风险。 
（7）基金的收益分配 
在存续期内，本基金 （包括招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B
份额）将不进行收益分配。 
在每 个会 计年 度 （基 金合同生效不足六个月的除外） 的 12 月 15 日 （遇 节假 日顺 延） ，
基金管理人将根据基金合同的约定对本基金招商中证银行份额和招商中证银行 A 份额实施
定期 份额 折算 。 基金 份额 折算 后， 如 果出 现新 增 份额 的情 形 ，投 资人 可通 过卖 出 或赎 回折
算后 新增 份额 的 方式 获取 投资 回报 ， 但是 ，投 资 人通 过变 现 折算 新增 份额 以获 取 投资 回报
的方 式并 不等 同 于基 金收 益分 配， 投 资人 不仅 须 承担 相应 的 交易 成本 ，还 可能 面 临基 金份
额卖出或赎回的价格波动风险。 
21.6 投资 股指 期货 的风 险 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
96 
1、股指期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 
2、股指期货合约到期时，基金账户仍持有未平仓合约，交易所将按照交割结算价将账
户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。 
3、持仓组合品种变现时，由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导致未在合
理价位成交，存在变现损失风险。 
4、股指期货设置了涨跌停板限制，基金账户中股指期货持仓可能无法平仓，存在流动
性风险。 
5、交易所设置了持仓限制，基金账户中股指期货持仓超过限制比例，会被交易所或期
货公司强行平仓，存在强行平仓风险。 
6、交 易所 设 置了 强制 减仓 限 制， 基金 账 户中 股指 期货 持 仓符 合交 易 所强 制减 仓范 围
的，存在强制减仓的风险。 
7、基金托管人调拨资金不及时，无法向期货公司缴足交易保证金，会被期货公司强行
平仓，存在资金流动性风险。 
21.7 其他 风险 
1、操作风险 
相关 当事 人在 业务 各环 节 操作 过程 中， 因内 部 控制 存在 缺陷 或者 人 为因 素造 成操 作失
误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系
统故障等风险。 
2、技术风险 
在开 放式 基金 的各 种交 易 行为 或者 后台 运作 中 ，可 能因 为技 术系 统 的故 障或 者差 错而
影响 交易 的正 常 进 行或 者 导致 投资 者 的利 益受 到 影响 。这 种 技术 风险 可能 来自 基 金管 理公
司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 
3、法律风险 
由于 法律 法规 方面 的原 因 ，某 些市 场行 为受 到 限制 或合 同不 能正 常 执行 ，导 致基 金资
产的损失。 
4、其他风险 
战争 、自 然灾 害等 不可 抗 力因 素的 出现 ，将 会 严重 影响 证券 市场 的 运行 ，可 能导 致基
金资 产的 损失 。 金融 市场 危机 、行 业 竞争 、代 理 商违 约、 托 管行 违约 等超 出基 金 管理 人自
身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
97 
§ 22 基金合 同的变更 、终止和 基金财产 的清算 
22.1 基金 合同 的变 更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事 项的 ，应 召 开基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过 。对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，并自表决通过
之日起生效，自决议生效后两个工作日起在指定媒介公告。 
22.2 基金 合同 的终 止事 由 
有下列情形之一的，经履行适当程序后，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
22.3 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算 小组 ：自 出现 基 金合 同终 止事 由 之日 起 30 个工 作 日内 成立 清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业 务资 格的 注册 会计 师 、律 师以 及 中国 证监 会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作 人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
98 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
22.4 清算 费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清 算小 组在 进行 基金 清 算过 程中 发生 的所 有 合理 费用 ，清 算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
22.5 基金 财产 清算 剩余 资产 的分 配 
依据 基金 财产 清算 的分 配 方案 ，将 基金 财产 清 算后 的全 部剩 余资 产 扣除 基金 财产 清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算招商中证银行份额、招商中证银行 A 份
额与招商中证银行 B 份额各自的应计分配比例，并据此由招商中证银行份额、招商中证银
行 A 份额与招商中证银行 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例 进行分
配。 
22.6 基金 财产 清算 的公 告 
清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及时 公告 ；基 金 财产 清算 报告 经会 计 师事 务所 审计 并由
律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
22.7 基金 财产 清算 账册 及文 件的 保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
99 
§ 23 基金合 同的内容 摘要 
23.1 基金 合同 当事 人及 其权 利义 务 
1、基金管理人的权利 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 ，如 认为 基金 托管 人违 反了 《基
金合 同》 及国 家有 关法 律规 定， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门， 并采 取必 要措 施保 护基
金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机 构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请； 
（12 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ，为 基金 的利 益行 使因 基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券、转融通； 
（14 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法
律行为； 
（15 ） 选择 、更 换律 师事 务所 、会 计师 事务 所、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外
部机构； 
（16 ） 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 ，制 订和 调整 有关 基金 认购 、申 购、 赎回 、转 换
和非交易过户的业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
100 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基 金财 产和 基 金管 理人 的财 产相 互 独立 ，对 所 管理 的不 同 基金 分别 管理 ，分 别 记账 ，进
行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得 委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、申 购、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基
金合 同》 等法 律文 件的 规定 ，按 有关 规定 计算 并公 告基 金资 产净 值， 确定 基金 份额 申购 、赎
回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及报 告义 务； 
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不 泄露 基金 投资 计划 、投 资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《基 金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案， 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金
收益； 
（14 ）按规定受理招商中证银行份额的申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记 录和其他相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并且 保证 投资 者
能够 按照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 ，随 时查 阅到 与基 金有 关的 公开 资料 ，并 在支 付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并 参加 基金 财 产清 算小 组， 参与 基 金财 产的 保管 、清 理 、估 价、 变现 和分
配； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
101 
（19 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监会 并通 知基 金
托管人； 
（20 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益时 ，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金 托管 人违
反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金托 管人 追
偿； 
（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ，应 当对 第三 方处 理有 关基 金事 务的 行
为承担责任； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义 ，代 表基 金份 额持 有 人利 益行 使诉 讼权 利 或实 施其 他法 律行
为； 
（24 ） 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件 ， 《基 金合 同》 不能 生效 ，基 金
管理 人承 担全 部 募集 费用 ，将 已募 集 资金 并加 计 银行 同期 活 期存 款利 息在 基金 募 集期 结束
后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3、基金托管人的权利 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律 法规规定或监管部门批准的其他费
用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家 法律 法规 行 为， 对基 金财 产、 其 他当 事人 的 利益 造成 重 大损 失的 情形 ，应 呈 报中 国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
4、基金托管人的义务 
根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
102 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的 安全 ，保 证 其托 管的 基金 财产 与 基金 托管 人 自有 财产 以 及不 同的 基金 财产 相 互独 立；
对所 托管 的不 同 的基 金分 别设 置账 户 ，独 立核 算 ，分 账管 理 ，保 证不 同基 金之 间 在账 户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依 据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核 、 审查 基金 管理 人 计算 的基 金 资产 净值 ，招 商 中证 银行 份 额的 基金 份额 净
值、招商中证银行 A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额参考净值； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、半 年度 和年 度基 金报 告出 具意 见， 说明 基金 管理 人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12 ）建立并保存基金份额持 有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款项 ； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监会 和银 行监 管
机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其
退任而免除； 
（20 ） 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金 管
理人 因违 反《 基 金合 同》 造成 基金 财 产损 失时 ， 应为 基金 份 额持 有人 利益 向基 金 管理 人追
偿； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
103 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
5、基金份额持有人的权利 
根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 权利 包括 但不 限于 ： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依照法律法规及基金合同的规定，依法转让其持有的招商中证银行 A 份额与招商
中证银行 B 份额，依法申请赎回其持有的招商中证银行份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理 人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
6、基金份额持有人的义务 
根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 义务 包括 但不 限于 ： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
23.2 基金 份额 持有 人大 会召 集、 议事 及表 决 的程 序和 规则 
基金 份额 持有 人大 会由 基 金份 额持 有人 或基 金 份额 持有 人的 合法 授 权代 表共 同组 成。
基金份额持有人大会的审议事项应分别由招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额与招商招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
104 
中证银行 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在
其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未立设日常机构。 
1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其 他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独 或合 计代 表招 商中 证银 行份 额、 招商 中证 银行 A 份额与招商中证银 行 B 份额
各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份
额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会
的事项。 
2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情 况下 ，以 下 情况 可由 基金 管理 人 和基 金托 管 人协 商后 修 改， 不需 召开 基金 份 额持 有人
大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整招商中证银行份额的申购费率、调低赎
回费率、变更收费方式； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6）在符合法律法规规定、基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，经中国证监会允许，基金推出新业务或服务； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
105 
（7）在符合法律法规规定、基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的 前提 下， 经 中国 证监 会允 许， 基 金管 理人 、 基金 登记 机 构、 销售 机构 在法 律 法规 规定
的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 
（8）按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
3、会议召集人及召集方式 
（1） 除法 律 法规 规定 或基 金 合同 另有 约 定外 ，基 金份 额 持有 人大 会 由基 金管 理人 召
集； 
（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内做出书面决定，决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基
金 管 理人 决 定不 召集 或 在规 定时 间 内未 能作 出书 面 答复 ，基 金 托管 人仍 认 为有 必要 召 开
的， 应当 由基 金托 管人 自 行召 集， 并 自出 具书 面决 定之 日 起 60 日内 召 开并 告知 基金 管理
人，基金管理人应当配合。 
（4）单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额
各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内
决定 是否 召集 ， 并书 面告 知提 出提 议 的基 金份 额 持有 人代 表 和基 金托 管人 。基 金 管理 人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管理人决定不召集或在规定时间
内未能作出书面答复，单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额与招商中
证银行 B 份额各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应
当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召
集， 并书 面告 知 提出 提议 的基 金份 额 持有 人代 表 和基 金管 理 人； 基金 托管 人决 定 召集 的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
（5）单独或合计代表招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额
各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会， 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不 召集 的或 在 规定 时间 内 未能 作出 书面 答复 ， 单独 或合
计代表招商中证银行份额、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额各自基金份额10% 以
上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金
份额 持有 人依 法 自行 召集 基金 份额 持 有人 大会 的 ，基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当 配合 ，不
得阻碍、干扰。 
（6） 基金 份 额持 有人 会议 的 召集 人负 责 选择 确定 开会 时 间、 地点 、 方式 和权 益登 记
日。 
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知 方式 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
106 
（1） 召开 基金 份额 持有 人大 会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 天，在至少一家指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4） 授权 委托 书的 内容 要求 （包 括但 不限 于代 理人 身份 ，代 理权 限和 代理 有效 期限 等） 、
送达时间和地点； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项。 
（2）采取通讯开会 方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基 金份 额持 有 人大 会所 采取 的具 体 通讯 方式 、 委托 的公 证 机关 及其 联系 方式 和 联系 人、
表决 意见 寄交 的 截止 时间 和收 取方 式 。在 法律 法 规和 监管 机 构允 许的 情况 下， 也 可以 采用
网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。 
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票 进行 监督 ； 如召 集人 为基 金托 管 人， 则应 另 行书 面通 知 基金 管理 人到 指定 地 点对 表决
意见 的计 票进 行 监督 ；如 召集 人为 基 金份 额持 有 人， 则应 另 行书 面通 知基 金管 理 人和 基金
托管 人到 指定 地 点对 表决 意见 的计 票 进行 监督 。 基金 管理 人 或基 金托 管人 拒不 派 代表 对表
决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
5、开会方式 
基金 份额 持有 人大 会可 通 过现 场开 会方 式、 通 讯开 会方 式或 法律 法 规及 监管 机关 允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，
现场 开会 时基 金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权代 表 应当 列席 基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理
人或 托管 人不 派 代表 列席 的， 不影 响 表决 效力 。 现场 开会 同 时符 合以 下条 件时 ， 可以 进行
基金份额持有人大会议程： 
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭 证及 委托 人 的代 理投 票授 权委 托 书符 合法 律 法规 、基 金 合同 和会 议通 知的 规 定， 并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的招商中
证银行份额、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额不少于在权益登记日各
自基金总份额的 50% （含 50% ）。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
107 
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会
议通 知等 相关 公 告中 指定 的其 他形 式 在表 决 截至 日以 前送 达 至召 集人 指定 的地 址 。通 讯开
会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会议召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性
公告； 
2）会议召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金
管理 人） 到指 定地 点对 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 （如 果基 金托 管
人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有 人的 表决 意 见； 基金 托管 人或 基 金管 理人 经 通知 不参 加 收取 表决 意见 的， 不 影响 表决
效力； 
3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的
招商中证银行份额、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额不小于在权益登记日各自基
金份额的 50% （含 50% ）； 
4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代 理人 ，同 时 提交 的持 有基 金份 额 的凭 证、 受 托出 具表 决 意见 的代 理人 出具 的 委托 人持
有基 金份 额的 凭 证及 委托 人的 代理 投 票授 权委 托 书符 合法 律 法规 、基 金合 同和 会 议通 知的
规定 ，并 与基 金 登记 注册 机构 记录 相 符， 并且 委 托人 出具 的 代理 投票 授权 委托 书 符合 法律
法规、基金合同和会议通知的规定； 
5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
（3）重新召集基金份额持有人大会的条件 
基金份额持有人大会应当有代表招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额与招商中证
银行 B 份额各自份额二分之一以上的持有人参加，方可召开。 
参加 基金 份额 持有 人大 会 的持 有人 的基 金份 额 低于 上述 规定 比例 的 ，召 集人 可以 在原
公告 的基 金份 额 持有 人大 会召 开时 间 的三 个月 以 后、 六个 月 以内 ，就 原定 审议 事 项重 新召
集基 金份 额持 有 人大 会。 重新 召集 的 基金 份额 持 有人 大会 应 当有 代表 招商 中证 银 行份 额、
招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额各自份额三分之一以上的持有人参加，方可召
开。 
（4）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召 开， 基金 份 额持 有人 可以 采用 书 面、 网络 、 电话 或其 他 方式 进行 表决 ，具 体 方式 由会
议召集人确定并在会议通知中列明。 
6、议事内容与程序 
（1）议事内容及提案权 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
108 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 《基金合同》 的重大修改、决定终
止 《基 金合 同》 、更 换基 金管 理人 、更 换基 金托 管人 、与 其他 基金 合并 、法 律法 规及 《基 金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额 持有人大会讨论的其他事项。 
基金 份额 持有 人大 会的 召 集人 发出 召集 会议 的 通知 后， 对原 有提 案 的修 改应 当在 基金
份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2）议事程序 
1）现场开会 
在现 场 开会 的方 式 下， 首先 由大 会 主持 人按 照下 列 第 8 条规 定程 序 确定 和公 布监 票
人， 然后 由大 会 主持 人宣 读提 案， 经 讨论 后进 行 表决 ，并 形 成大 会决 议。 大会 主 持人 为基
金管 理人 授权 出 席会 议的 代表 ，在 基 金管 理人 授 权代 表未 能 主持 大会 的情 况下 ， 由基 金托
管人 授权 其出 席 会议 的代 表主 持； 如 果基 金管 理 人授 权代 表 和基 金托 管人 授权 代 表均 未能
主持大会，则由出席大会的招商中证银行份额、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额
各自基金份额持有人和代理人所持表决权合计 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持
有人 作为 该次 基 金份 额持 有人 大会 的 主持 人。 基 金管 理人 和 基金 托管 人不 出席 或 主持 基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身 份证 号码 、住 所地 址、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 （或 单位 名称 ）
等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情 况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
5 个 工作 日 内在 公证 机 关监 督下 由 召集 人统 计全 部 有效 表决 ， 在公 证机 关 监督 下形 成 决
议。 
7、表决 
招商中证银行份额、招商中证银行A 份额与招商中证银行B 份额的基金份额持有人所持
每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额与
招商中证银行 B 份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通
过方为有效；除下列第（2 ）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决
议的方式通过。 
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额
与招商中证银行 B 份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
109 
分之 二） 通过 方可 做出 。转 换基 金运 作方 式、 更换 基金 管理 人或 者基 金托 管人 、终 止基 金合
同、与其他基金合并应以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取 通讯 方式 进行 表决 时 ，除 非在 计票 时有 充 分的 相反 证据 证明 ， 提交 符合 会议 通知
中规 定的 确认 投 资者 身份 文件 的表 决 视为 有效 出 席的 投资 者 ，符 合会 议通 知规 定 的表 决意
见视 为有 效表 决 ，表 决意 见模 糊不 清 或相 互矛 盾 的视 为弃 权 表决 ，但 应当 计入 出 具表 决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金 份额 持有 人大 会的 各 项提 案或 同一 项提 案 内并 列的 各项 议题 应 当分 开审 议、 逐项
表决。 
8、计票 
（1）现场开会 
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始 后宣 布在 出 席会 议的 基金 份额 持 有人 和代 理 人中 选举 两 名基 金份 额持 有人 代 表与 大会
召集 人授 权的 一 名监 督员 共同 担任 监 票人 ；如 大 会由 基金 份 额持 有人 自行 召集 或 大会 虽然
由基 金管 理人 或 基金 托管 人召 集， 但 是基 金管 理 人或 基金 托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份额
持有人 大会 的主 持人 应当 在会 议开 始 后宣 布在 出 席会 议的 基 金份 额持 有人 中选 举 三名 基金
份 额 持有 人 代表 担任 监 票人 。基 金 管理 人或 基金 托 管人 不出 席 大会 的， 不 影响 计票 的 效
力。 
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣
布表 决结 果后 立 即对 所投 票数 要求 进 行重 新清 点 。监 票人 应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
4） 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证,基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的，不影响
计票的效力。 
（2）通讯开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 计 票方 式为 ：由 大会 召 集人 授权 的两 名监 督 员在 基金 托管 人授
权代 表 （若 由基 金托 管人 召集 ，则 为基 金管 理人 授权 代表 ） 的监 督下 进行 计票 ，并 由公 证机
关对 其计 票过 程 予以 公证 。基 金管 理 人或 基金 托 管人 拒派 代 表对 表决 意见 的计 票 进行 监督
的，不影响计票和表决结果。 
9、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
110 
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照 《信息披露办法》 的有关规定在指 定媒介上
公告 。如 果采 用 通讯 方式 进行 表决 ， 在公 告基 金 份额 持有 人 大会 决议 时， 必须 将 公证 书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金份 额持 有人 应 当执 行生 效的 基金 份 额持 有人 大会 的决
议。 生效 的基 金 份额 持有 人大 会决 议 对全 体基 金 份额 持有 人 、基 金管 理人 、基 金 托管 人均
有约束力。 
10 、 本 部分 关于 份 额持 有 人大 会的 召 开事 由 、召 开条 件 、议 事 程序 和表 决 条件 等 内
容， 凡是 直接 引 用法 律法 规或 监管 规 定的 部分 ， 如法 律法 规 或监 管规 定修 改导 致 相关 内容
被取 消或 变更 的 ，基 金管 理人 与基 金 托管 人协 商 一致 后可 直 接对 该部 分内 容进 行 修 改或调
整，无需召开份额持有人大会。 
23.3 基金 收益 与分 配 
1、基金利润的构成 
基金 利润 指基 金利 息收 入 、投 资收 益、 公允 价 值变 动收 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
2、基金可供分配利润 
基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益
的孰低数。 
3、基金收益分配原则 
在存续期内，本基金 （包括招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B
份额）不进行收益分配。 
经基 金份 额持 有人 大会 决 议通 过， 并经 中国 证 监会 备案 后， 如果 终 止招 商中 证银 行 A
份额与招商中证银行 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收
益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
23.4 基金 费用 与税 收 
1、基金费用的种类 
（1）基金管理人的管理费； 
（2）基金托管人的托管费； 
（3）基金的指数使用费； 
（4）基金上市费用； 
（5）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
111 
（7）基金份额持有人大会费用； 
（8）基金的证券、期货交易费用； 
（9）基金的银行汇划费用； 
（10 ）证券账户开户费用、银行账户维护费用； 
（11 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1）基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×1% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 管理 费每 日计 提， 逐 日累 计至 每个 月月 末 ，按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管
人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
（2）基金托管人的托管费 
本基 金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如
下： 
H＝E ×0.2% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 托管 费每 日计 提， 逐 日累 计至 每个 月月 末 ，按 月支 付。 经基 金 管理 人与 基金 托管
人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。 
（3）基金的指数使用费 
本基 金作 为指 数基 金， 需 根据 与中 证指 数有 限 公司 签署 的指 数使 用 许可 协议 的约 定向
中证 指数 有限 公 司支 付指 数使 用费 。 通常 情况 下 ，指 数使 用 费按 照前 一日 基金 资 产净 值的
0.02% 的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5 万元 部分 按 照 5 万元
收取）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
计算方法如下： 
H＝E ×0.02% ÷当年天数 
H 为每日应计提的标的指数使用费 
E 为前一日的基金资产净值 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
112 
指数 使用 费每 日计 算， 逐 日累 计， 每季 支付 一 次， 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送指
数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日
内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 
上述“1、基金费用的种类中第 （3）－（ 11） 项费 用” ，根 据有 关法 规及 相应 协议 规定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
3、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失； 
（2） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3）《基金合同》生效前的相关费用； 
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
4、费用调整 
基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后， 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金
托管费率等相关费率。 
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议 （法律法规
或中国证监会另有规定的除外） ；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金
份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒 介和基金管理人网站
上公告。 
5、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
23.5 基金 的投 资 
1、投资目标 
本基 金进 行被 动式 指数 化 投资 ，通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段，
实现 对标 的指 数 的有 效跟 踪， 获得 与 标的 指数 收 益相 似的 回 报。 本基 金的 投资 目 标是 保持
基 金 净 值收 益率 与 业绩 基 准日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过 0.35% ，年 跟踪 误 差不 超 过
4% 。 
2、投资范围 
本 基 金 投资 于具 有 良好 流 动性 的金 融 工具 ， 包括 中证 银 行指 数 的成 份股 、 备选 成 份
股、股指期货、固定收益投资品种 （如债 券、资产支持证券、货币市场工具等） 以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。本基招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
113 
金投 资于 股票 的资 产不 低 于基 金资 产 的 85% ，投 资于 中证 银 行指 数成 份 股和 备选 成份 股的
资产不低于股票资产的 90% ，且不低于非现金资产的 80% ；本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一
年以内的政府债券。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ，基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。 
3、投资禁止行为与限制 
（1）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1）承销证券； 
2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5）向基金管理人、基金托管人出资； 
6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或
者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券， 或者 从事 其 他重 大关
联交 易的 ，应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略， 遵循 持 有人 利益 优先 原则 ， 防范 利益
冲突 ，建 立健 全 内部 审批 机制 和评 估 机制 ，按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事
先得 到基 金托 管 人同 意， 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会
审议 ，并 经过 三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易
事项进行审查。 
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止 性规 定， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可不 受上
述规定的限制。 
（2）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证银行指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80% ； 
2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 
3）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟 发行股票公司本次发行股票的总量； 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
114 
4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10% ；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券） 、权 证、 资产 支持 证券 、买 入返 售金 融资 产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 本基 金在 任何 交易
日日 终， 持有 的卖 出期 货 合约 价值 不 得超 过基 金持 有的 股 票总 市值 的 20% ；本 基 金在 任何
交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值
的 20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算） 不低
于基金资产的 85% ，且不得超过基金资产的 100% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券； 
5）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，本基金管理人管理的基金托
管 人 托管 的 全部 基金 持 有同 一 权证 的比 例 不超 过该 权 证 10% 。 投资 于其 他 权证 的投 资 比
例，遵从法律 法规或监管部门的相关规定； 
6）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10 ％； 
8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10％； 
10） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 ，不 得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
11） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
12）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； 
13）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 
因证 券、 期货 市场 波动 、 证券 发行 人合 并、 基 金规 模变 动、 股权 分 置改 革中 支付 对价
等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基金 投 资比 例不 符 合上 述规 定 投资 比例 的， 基金 管 理人 应当
在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其 规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 期 间， 本基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 本基 金合 同的 约定 。 基金 托管
人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
115 
如 果 法 律法 规对 本 基金 合 同约 定投 资 组合 比 例限 制进 行 变更 的 ，以 变更 后 的规 定 为
准 。 法律 法 规或 监管 部 门取 消上 述 限制 ，如 适用 于 本基 金， 则 本基 金投 资 不再 受相 关 限
制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。 
23.6 基金 的财 产 
1、基金资产总值 
基金 资产 总值 是指 基金 拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、 基金 应收 款项 及其 他资
产的价值总和。 
2、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
3、基金财产的账户 
基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、规 范性 文件 为 本基 金开 立资 金账 户 、证 券账 户以 及投
资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
4、基金财产的保管和处分 
本基 金财 产独 立于 基金 管 理人 、基 金托 管人 和 基金 销售 机构 的财 产 ，并 由基 金托 管人
保管 。基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记机 构 和基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产 承担 其自
身的 法律 责任 ， 其债 权人 不得 对本 基 金财 产行 使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法解 散、 被依 法 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 等原 因进 行清
算的 ，基 金财 产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人 管理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权 ，不 得与
其固 有资 产产 生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管 理运 作不 同 基金 的基 金财 产所 产 生的 债权
债务不得相互抵销。 
23.7 基金 合同 的变 更和 终止 
1、《基金合同》的变更 
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事 项的 ，应 召 开基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过 。对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，并自表
决通过之日起生效，自决议生效后两个工作日起在指定媒介公告。 
2、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行适当程序后，《基金合 同》应当终止： 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
116 
（1）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的； 
（3）《基金合同》约定的其他情形； 
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
23.8 争议 的处 理和 适用 的法 律 
各方当事人同意，因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同 》 有关的一切争议，如经友
好协 商未 能解 决 的， 应提 交中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员会 根 据该 会当 时有 效的 仲 裁规 则进
行仲 裁， 仲裁 地 点为 北京 ，仲 裁裁 决 是终 局性 的 并对 各方 当 事人 具有 约束 力， 仲 裁费 和律
师费由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ， 《基 金合 同》 当事 人应 恪守 各自 的职 责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履 行
基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本《基金合同》受中国法律管辖。 
23.9 基金 合同 存放 地和 投资 者取 得基 金合 同 的方 式 
《基 金合 同》 可印 制成 册， 供投 资者 在基 金管 理人 、基 金托 管人 、销 售机 构的 办公 场所
和营业场所查阅。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
117 
§ 24 基金托 管协议的 内容摘要 
24.1 托管 协议 当事 人 
1、基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：招商基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 
法定代表人：李浩 
成立时间：2002 年 12 月 27 日 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.1 亿元人民币 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
2、基金托管人 
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
法定代表人：李庆萍 
成立时间：1987 年 4 月 20 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：489.35 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号 
联系人：中信银行资产托管部 
联系电话：4006800000 
传真：010-85230024 
客服电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
经营 范围 ：吸 收公 众存 款 ；发 放短 期、 中期 和 长期 贷款 ；办 理国 内 外结 算； 办理 票据
承兑 与贴 现； 发 行金 融债 券； 代理 发 行、 代理 兑 付、 承销 政 府债 券； 买卖 政府 债 券、 金融
债券 ；从 事同 业 拆借 ；买 卖、 代理 买 卖外 汇； 从 事银 行卡 业 务； 提供 信用 证服 务 及担 保；招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
118 
代 理 收付 款 项； 提供 保 管箱 服务 ； 结汇 、售 汇业 务 ；代 理开 放 式基 金业 务 ；办 理黄 金 业
务； 黄金 进出 口 ；开 展证 券投 资基 金 、企 业年 金 基金 、保 险 资金 、合 格境 外机 构 投资 者托
管 业 务； 经 国务 院银 行 业监 督管 理 机构 批准 的其 他 业务 ；保 险 兼业 代理 业 务（ 有效 期 至
2017 年 09 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。） 
24.2 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和 核查 
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督 。本基金将投资于以下金融工具： 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括： 
中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种 （如债券、资产支
持证券、货币市场工具等） 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会的相关规定）。 
本基金各类资产的投资比例范围为： 
本基 金投 资于 股票 的资 产不 低于 基 金资 产的 85% ，投 资于 中证 银行 指数 成份 股和 备选
成份股的资产不低于股票资产的 90% ，且不低于非现金资产的 80% ；本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到
期日在一年以内的政府债券。 
法律 法规 或监 管机 构以 后 允许 基金 投资 的其 他 品种 ，基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。 
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进
行监督： 
1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 银行指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80% ； 
2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 
3）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10% ；本 基金 在任 何交 易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价 值与 有价 证 券市 值之 和， 不得
超过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券 ） 、权 证、 资产 支持 证券 、买 入返 售金 融资 产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 本基 金在 任何 交招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
119 
易日 日终 ，持 有的 卖出 期 货合 约价 值 不得 超过 基金 持有 的 股票 总市 值 的 20% ；本 基金 在任
何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净
值的 20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算） 不
低于基金资产的 85% ，且不得超过基金资产的 100% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以
内的政府债券； 
5）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，本基金管理人管理的基金托
管 人 托管 的 全部 基金 持 有同 一 权证 的比 例 不超 过该 权 证 10% 。 投资 于其 他 权证 的投 资 比
例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； 
6）本基金总资产超过基金净资产的 140% ； 
7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10 ％； 
8）本基金持 有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10％； 
10） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 ，不 得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
11） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
12）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定 ； 
13）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他比例限制。 
因证 券、 期货 市场 波动 、 证券 发行 人合 并、 基 金规 模变 动、 股权 分 置改 革中 支付 对价
等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基金 投 资比 例不 符 合上 述规 定 投资 比例 的， 基金 管 理人 应当
在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 期 间， 本基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果 法律 法规 对基 金合 同 约定 投资 组合 比例 限 制进 行变 更的 ，以 变 更后 的规 定为 准。
法律 法规 或监 管 部门 取消 上述 限制 ， 如适 用于 本 基金 ，则 本 基金 投资 不再 受相 关 限制 ，但
需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。 
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督： 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
120 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1）承销证券； 
2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5）向基金管理人、基金托管人出资； 
6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或
者与 其有 重大 利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或者 承 销期 内承 销 的证 券， 或者 从事 其 他重 大关
联交 易的 ，应 当 符合 本基 金的 投资 目 标和 投资 策 略， 遵循 持 有人 利益 优先 原则 ， 防范 利益
冲突 ，建 立健 全 内部 审批 机制 和评 估 机制 ，按 照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交 易必 须事
先得 到基 金托 管 人同 意， 并按 法律 法 规予 以披 露 。重 大关 联 交易 应提 交基 金管 理 人董 事会
审议，并经过三 分之 二以 上的 独立 董 事通 过。 基 金管 理人 董 事会 应至 少每 半年 对 关联 交易
事项进行审查。 
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 可不 受上
述规定的限制。 
（4）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督： 
1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间
债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金 管理 人应 在基 金投 资 运作 之前 向基 金托 管 人提 供符 合法 律法 规 及行 业标 准的 银行
间债 券市 场交 易 对手 的名 单， 并按 照 审慎 的风 险 控制 原 则在 该名 单中 约定 各交 易 对手 所适
用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管
理人 应定 期或 不 定期 对银 行间 债券 市 场现 券及 回 购交 易对 手 的名 单进 行更 新， 名 单中 增加
或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回
函确 认收 到后 ， 对名 单进 行更 新。 基 金管 理人 收 到基 金托 管 人书 面确 认后 ，被 确 认调 整的
名单 开始 生效 ， 新名 单生 效前 已与 本 次剔 除的 交 易对 手所 进 行但 尚未 结算 的交 易 ，仍 应按
照双方原定协议进行结算。 
如果 基金 托管 人发 现基 金 管理 人与 不在 名单 内 的银 行间 债券 市场 交 易对 手进 行交 易，
应 及 时提 醒 基金 管理 人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管 理人 仍执 行 交易 并造 成 基金 资产 损 失
的，基金托管人不承担责任。 
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
121 
基金 管理 人在 银行 间债 券 市场 进行 现券 买卖 和 回购 交易 时， 需按 交 易对 手名 单中 约定
的该 交易 对手 所 适用 的交 易结 算方 式 进行 交易 。 如果 基金 托 管人 发现 基金 管理 人 没有 按照
事先 约定 的有 利 于信 用风 险控 制的 交 易方 式进 行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒 基金 管理
人与 交易 对手 重 新确 定交 易方 式， 经 提醒 后仍 未 改正 并造 成 基金 资产 损失 的， 基 金托 管人
不承担责任。 
3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险， 
按银 行间 债券 市场 的交 易 规则 进行 交易 ，并 负 责解 决因 交易 对手 不 履行 合同 而造 成的
纠纷 及损 失。 若 未履 约的 交易 对手 在 基金 管理 人 确定 的时 间 内仍 未承 担违 约责 任 及其 他相
关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相 应损 失先 行 予以 承担 ， 然后 再向 相关 交易 对 手追 偿。
基金 托管 人则 根 据银 行间 债券 市场 成 交单 对合 同 履行 情况 进 行监 督。 如基 金托 管 人事 后发
现基 金管 理人 没 有按 照事 先约 定的 交 易对 手进 行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒 基金 管理
人，基金托管人不承担由此 造成的任何损失和责任。 
（5）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督： 
1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行 股票 等流 通受 限证 券有 关问 题的 通知 》 等有 关法 律法 规规
定。流通受限证券指由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前 ，向基金托管人提供经基金管理人董
事会 批准 的有 关 基金 投资 流通 受限 证 券的 投资 决 策流 程、 风 险控 制制 度。 基金 投 资非 公开
发行 股票 ，基 金 管理 人还 应提 供基 金 管理 人董 事 会批 准的 流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料
应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后 2 个工作日
内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供 符合法律法规要求的有
关必 要书 面信 息 。基 金管 理人 应保 证 上述 信息 的 真实 、完 整 ，并 应至 少于 拟执 行 投资 指令
前将上述信息书面发至基金托管人。 
4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情况
进行 监督 ，并 审 核基 金管 理人 提供 的 有关 书面 信 息。 基金 托 管人 认为 上述 资料 可 能导 致基
金出 现风 险的 ， 有权 要求 基金 管理 人 在投 资流 通 受限 证券 前 就该 风险 的消 除或 防 范措 施进
行补 充书 面说 明 ，否 则， 基金 托管 人 有权 拒绝 执 行有 关指 令 。因 拒绝 执行 该指 令 造成 基金
财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
122 
如基金管 理人 和基 金托 管 人无 法达 成一 致， 应 及时 上报 中国 证监 会 请求 解决 。如 果基
金 托 管人 切 实履 行监 督 职责 ，则 不 承担 任何 责任 。 如果 基金 托 管人 没有 切 实履 行监 督 职
责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。 
（6）基金托管人对基金投资中期票据的监督： 
1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部
门的 规定 ，制 定 严格 的关 于投 资中 期 票据 的风 险 控制 制度 和 流动 性风 险处 置预 案 ，并 书面
提供 给基 金托 管 人， 基金 托管 人依 据 上述 文件 对 基金 管理 人 投资 中期 票据 的额 度 和比 例进
行监督。 
2）如未来有关监管部门发布的法律法 规对证券投资基金投资中期票据另有规定的，从
其约定。 
3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况，
有 关 制度 、 信用 风险 、 流动 性风 险 处置 预案 的完 善 情况 ，有 关 额度 、比 例 限制 的执 行 情
况。 基金 托管 人 发现 基金 管理 人的 上 述事 项违 反 法律 法规 和 基金 合同 以及 本协 议 的规 定，
应及 时以 书面 形 式通 知基 金管 理人 纠 正。 基金 管 理人 应积 极 配合 和协 助基 金托 管 人的 监督
和核 查。 基金 管 理人 应按 相关 托管 协 议要 求向 基 金托 管人 及 时发 出回 函， 并及 时 改正 。基
金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违 规事项
未能 在限 期内 纠 正的 ，基 金托 管人 应 报告 中国 证 监会 。如 果 基金 托管 人未 能切 实 履行 监督
职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。 
（7）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款
银行进行监督： 
基金 投资 银行 定期 存款 的 ，基 金管 理人 应根 据 法律 法规 的规 定及 基 金合 同的 约定 ，确
定符 合条 件的 所 有存 款银 行的 名单 ， 并及 时提 供 给基 金托 管 人， 基金 托管 人应 据 以对 基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定 期对账机制，确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。 
2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协
议， 明确 双方 在 相关 协议 签署 、账 户 开设 与管 理 、投 资指 令 传达 与执 行、 资金 划 拨、 账目
核对 、到 期兑 付 、文 件保 管以 及存 款 证实 书的 开 立、 传递 、 保管 等流 程中 的权 利 、义 务和
职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
123 
基金 托管 人对 基金 管理 人 选择 存款 银行 的监 督 应依 据基 金管 理人 向 基金 托管 人提 供的
符合 条件 的存 款 银行 的名 单执 行， 如 基金 托管 人 发现 基金 管 理人 将基 金资 产投 资 于该 名单
之外 的存 款银 行 ，有 权拒 绝执 行。 该 名单 如有 变 更， 基金 管 理人 应在 启用 新名 单 前提 前 2
个工作日将新名单发送给基金托管人。 
2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施： 
（1） 基金 托 管人 应根 据有 关 法律 法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对 基金 资产 净值 计
算、 基金 份额 净 值计 算、 应收 资金 到 账、 基金 费 用开 支及 收 入确 定、 基金 收益 分 配、 相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（2）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、
本托 管协 议及 其 他有 关规 定时 ，应 及 时以 书面 形 式通 知基 金 管理 人限 期纠 正， 基 金管 理人
收到 通知 后应 在 下一 个工 作日 及时 核 对， 并以 书 面形 式向 基 金托 管人 发出 回函 ， 进行 解释
或举证。 
（3）在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基
金管理人 对基 金 托管 人通 知的 违规 事 项未 能在 限 期内 纠正 的 ，基 金托 管人 应报 告 中国 证监
会。 
（4）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约
定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 
（5）基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法
规和 其他 有关 规 定， 或者 违反 基金 合 同约 定的 ， 应当 立即 通 知基 金管 理人 ，并 及 时向 中国
证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。 
（6）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复
基金 托管 人并 改 正， 就基 金托 管人 的 疑义 进行 解 释 或举 证， 对基 金托 管人 按照 法 规要 求需
向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（7）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正。 
（8）基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或
采取 拖延 、欺 诈 等手 段妨 碍基 金托 管 人进 行有 效 监督 ，情 节 严重 或经 基金 托管 人 提出 警告
仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
24.3 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查 
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括但不限于基金
托管 人安 全保 管 基金 财产 、开 设基 金 财产 的资 金 账户 、证 券 账户 及投 资所 需的 其 他账 户、招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
124 
复 核 基金 管 理人 计算 的 基金 资产 净 值和 基金 份额 净 值、 根据 基 金管 理人 指 令办 理清 算 交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、基金合
同、 本托 管协 议 及其 他有 关规 定时 ， 基金 管理 人 应及 时以 书 面形 式通 知基 金托 管 人限 期纠
正， 基金 托管 人 收到 通知 后应 及时 核 对确 认并 以 书面 形式 向 基金 管理 人发 出回 函 。在 限期
内， 基金 管理 人 有权 随时 对通 知事 项 进行 复查 ， 督促 基金 托 管人 改正 ，并 予协 助 配合 。基
金托 管人 对基 金 管理 人通 知的 违规 事 项未 能在 限 期内 纠正 或 未在 合理 期限 内确 认 的， 基金
管 理 人应 报 告中 国证 监 会。 基金 管 理人 有义 务要 求 基金 托管 人 赔偿 基金 因 此所 遭受 的 损
失。 
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督
管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并 改正。 
5、基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采
取拖 延、 欺诈 等 手段 妨碍 基金 管理 人 进行 有效 监 督， 情节 严 重或 经基 金管 理人 提 出警 告仍
不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
24.4 基金 财产 的保 管 
1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2）基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议
约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3） 基金 托 管人 按照 规定 开 设基 金财 产 的资 金账 户、 证 券账 户及 投 资所 需的 其他 账
户。 
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
（5） 基金 托 管人 根据 基金 管 理人 的指 令 ，按 照基 金合 同 和本 协议 的 约定 保管 基金 财
产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
（6） 除依 据 法律 法规 和基 金 合同 的规 定 外， 基金 托管 人 不得 委托 第 三人 托管 基金 资
产。 
2、募集资金的验资 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
125 
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银
行开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的登记机 构开立并管理。 
（2）基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法 》 等有关规定后，基金管理人应将募集的属
于本 基金 财产 的 全部 资金 划入 基金 托 管人 为本 基 金开 立的 资 产托 管专 户中 ，基 金 托管 人在
收到 资金 当日 出 具确 认文 件。 同时 ， 基金 管理 人 应聘 请具 有 从事 证券 业务 资格 的 会计 师事
务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以 上 （含2 名） 中国 注
册会计师签字有效。 
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理退款事
宜。 
3、基金的银行账户的开立和管理 
（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理
人 合 法合 规 的指 令办 理 资金 收付 。 本基 金的 银行 预 留印 鉴由 基 金托 管人 刻 制、 保管 和 使
用。 
（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管 理人 不得 假 借本 基金 的名 义开 立 任何 其他 银 行账 户； 亦 不得 使用 基金 的任 何 账户 进行
本基金业务以外的活动。 
（3）基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关
规定。 
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理： 
（1）基金 托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
（2）基 金托 管人 以基 金 托管 人的 名 义在 中国 证券 登记 结 算有 限责 任 公司 上海 分公 司/
深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
（3）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管 理人 不得 出 借和 未经 对方 同意 擅 自转 让基 金 的任 何证 券 账户 ；亦 不得 使用 基 金的 任何
账户进行本基金业务以外的活动。 
5、债券托管账户的开立和管理 
（1）基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全 国银行间同业
拆借 市场 的交 易 资格 ，并 代表 基金 进 行交 易； 基 金托 管人 负 责以 基金 的名 义在 中 央国 债登
记 结 算有 限 责任 公司 和 银行 间市 场 清算 所股 份有 限 公司 开设 银 行间 债券 市 场债 券托 管 账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
126 
6、其他账户的开设和管理 
在本 托管 协议 生效 之后 ， 本基 金被 允许 从事 符 合法 律法 规规 定和 基 金合 同约 定的 其他
投资 品种 的投 资 业务 时， 如果 涉及 相 关账 户的 开 设和 使用 ， 由基 金管 理 人协 助托 管人 根据
有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金 财产 投资 的有 关实 物 证券 由基 金托 管人 存 放于 基金 托管 人的 保 管库 ；其 中实 物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳 分公 司、 银 行间 清算 所股 份有 限 公司 或票 据 营业 中心 的 代保 管库 。实 物证 券 的购 买和
转让 ，由 基金 托 管人 根据 基金 管理 人 的指 令办 理 。属 于基 金 托管 人控 制下 的实 物 证券 在基
金托 管人 保管 期 间的 损坏 、灭 失， 由 此产 生的 责 任应 由基 金 托管 人承 担。 基金 托 管人 对基
金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
8、与基金财产有关的重大合同的保管 
与基 金财 产有 关的 重大 合 同的 签署 ，由 基金 管 理人 负责 。由 基金 管 理人 代表 基金 签署
的与 基金 有关 的 重大 合同 的原 件分 别 应由 基金 托 管人 、基 金 管理 人保 管。 基金 管 理人 在代
表基 金签 署与 基 金有 关的 重大 合同 时 应保 证基 金 一方 持有 两 份以 上的 正本 原件 ， 以便 基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30 个工作日内
通过 专人 送达 、 挂号 邮寄 等安 全方 式 将合 同送 达 基金 托管 人 处。 合同 应存 放于 基 金管 理 人
和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人
应 向 基金 托 管人 提供 加 盖授 权业 务 章的 合同 传真 件 ，未 经双 方 协商 或未 在 合同 约定 范 围
内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。 
24.5 基金 资产 净值 计算 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日
基金 资产 净值 除 以该 计算 日基 金份 额 总份 额后 的 数值 。基 金 份额 净值 的计 算保 留 到小 数点
后 3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的
规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、 《证券投资基金会计核算业务指引》 及其
他法 律、 法规 的 规定 。用 于基 金信 息 披露 的基 金 资产 净值 和 基金 份额 净值 由基 金 管理 人负
责计 算， 基金 托 管人 复核 。基 金管 理 人应 于每 个 工作 日交 易 结束 后计 算当 日的 基 金份 额净
值并 以双 方认 可 的方 式发 送给 基金 托 管人 。基 金 托管 人对 净 值计 算结 果复 核后 以 双方 认可
的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
3、根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基
金管 理人 计算 的 基金 资产 净值 。因 此 ，本 基金 的 会计 责任 方 是基 金管 理人 ，就 与 本基 金有招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
127 
关的 会计 问题 ， 如经 相关 各方 在平 等 基础 上充 分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ，按 照基
金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
24.6 基金 份额 持有 人名 册的 保管 
1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
2、基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基
金管 理人 和基 金 托管 人应 按照 目前 相 关规 则分 别 保管 基金 份 额持 有人 名册 。保 管 方式 可以
采用 电子 或文 档的 形式 。 保管 期限 为 15 年， 法 律法 规另 有 规定 或有 权 机关 另有 要求 的除
外。 
3、基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持有人名
册。 基金 份额 持 有人 名册 的内 容必 须 包括 基金 份 额持 有人 的 名称 和持 有的 基金 份 额。 基金
托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15 年。基金
托管 人不 得将 所 保管 的基 金份 额持 有 人名 册用 于 基金 托管 业 务以 外的 其他 用途 ， 并应 遵守
保密义务，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 
4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按
有关法规规定各自承担相应的 责任。 
24.7 适用 法律 与争 议解 决方 式 
1、本 协议 及 本协 议项 下各 方 的权 利和 义 务适 用中 华人 民 共和 国法 律 （为 本协 议之 目
的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民共和国法律解释。 
2、凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，甲乙双方均应协商解决；协商不成的，
应提 交中 国国 际 经济 贸易 仲裁 委员 会 申请 仲裁 ， 并适 用申 请 仲裁 时该 会现 行有 效 的仲 裁规
则， 仲裁 地点 为 北京 ，仲 裁裁 决是 终 局性 的并 对 各方 当事 人 具有 约束 力， 仲裁 费 和律 师费
由败诉方承担。 
3、争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
24.8 托管 协议 的变 更、 终止 
1、托管协议的变更程序 
本协 议双 方当 事人 经协 商 一致 ，可 以对 协议 的 内容 进行 变更 。变 更 后的 托管 协议 ，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备案。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
128 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1）基金合同终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
129 
§ 25 对基金 份额持有 人的服务 
本基 金管 理人 承诺 向基 金 份额 持有 人提 供下 列 服务 。同 时， 基金 管 理人 有权 根据 投资
者的需要和市场的变化，对以下服务内容进行相应调整。 
25.1 网上 开户 与交 易服 务 
客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，可以实现在线开户交易。 
招商基金网址：www.cmfchina.com 
25.2 资料 的寄 送服 务 
1、本基金管理人将按照场外基金份额持有人的定制情况，提 供纸质、电子邮件或短信
方式 对账 单。 客 户可 通过 招商 基金 客 户服 务热 线 或者 网站 进 行账 单服 务定 制或 更 改。 服务
费用由本基金管理人承担，客户无需额外承担费用。 
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私，如果客户选择邮寄方式，请务必预留正确
的通 讯地 址及 联 系方 式， 并及 时进 行 更新 。本 基 金管 理人 提 供的 资料 邮寄 服务 原 则上 采用
邮 政 平信 邮 寄方 式， 并 不对 邮寄 资 料的 送达 做出 承 诺和 保证 ； 也不 对因 邮 寄资 料出 现 遗
漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 
3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容，也 无法 完 全保 证其 安全 性与 及 时性 。因 此 招商 基金 管 理公 司不 对电 子邮 件 或短 信息
电子 化账 单的 送 达做 出承 诺和 保证 ， 也不 对因 互 联网 或通 讯 等原 因造 成的 信息 不 完整 、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 
4、基金管理人不寄送场内投资者的对账单，投资者可随时到交易网点打印交易资料或
通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等手段查询交易信息。 
5、根据客户的需求，本基金管理人可向场外基金份额持有人提供如资产证明书等其它
形式的账户信息资料。 
25.3 信息 发送 服务 
场外 基金 份额 持有 人可 以 通过 招商 基金 管理 公 司网 站、 客户 服务 热 线 提交 信 息定 制申
请，基金管理人通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送场外基金份额持有人定制的信息。可定制
的信 息包 括： 基 金净 值、 投研 观点 、 公司 最新 公 告提 示等 ， 基金 公司 还将 根据 业 务发 展的
实际需要，适时调整定制信息的内容。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
130 
除了 发送 场外 基金 份额 持 有人 定制 的各 类信 息 外， 基金 公司 也会 定 期或 不定 期向 预留
手机 号 码及 EMAIL 地址 的场 外基 金份 额 持有 人发 送基 金 分红 、节 日问 候 、产 品推 广等 信
息。 如场 外基 金 份额 持有 人不 希望 接 收到 该类 信 息， 可以 通 过招 商基 金客 户服 务 热线 取消
该项服务。 
25.4 网络 在线 服务 
场外基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享
有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 
招商基金网址：www.cmfchina.com 
招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com 
25.5 客户 服务 中心 （CALL-CENTER ）电话服务 
招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。场外基金份额持有人
可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 
招商基金客户服务热线提供每周六天 （法定节假日除外） ，每天不少于 7 小时的人工咨
询服 务。 基金 份 额持 有人 可通 过该 热 线享 受业 务 咨询 、信 息 查询 、投 诉建 议等 专 项服 务，
场外基金持有人更可通过热线进行信息定制、资料修改等操作。 
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555 （免长途费） 
25.6 客户 投诉 受理 服务 
基金 份额 持有 人可 以通 过 直销 和代 销机 构网 点 柜台 的意 见簿 、基 金 公司 网站 、客 户服
务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 
对于 工作 日期 间受 理的 投 诉， 原则 上是 及时 回 复， 对于 不能 及时 回 复的 投诉 ，基 金公
司将 在承 诺的 时 限内 进行 处理 。对 于 非工 作日 提 出的 投诉 ， 将在 顺延 的工 作日 当 日进 行处
理。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
131 
§ 26 其他应 披露事项 
序号 公告事项 公告日期 
1 关于招商基金旗下部分基金增加中民财富为代销机构并参与其费率优
惠活动的公告 
2017-06-19 
2 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一
七年第一号） 
2017-07-01 
3 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限
公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 
2017-07-01 
4 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年
第一号） 
2017-07-01 
5 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限
公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 
2017-07-03 
6 招商基金旗下部分基金增加上海长量为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告 
2017-07-18 
7 招商中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017-07-21 
8 招商中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017-08-29 
9 招商中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 2017-08-29 
10 关于招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理变更的公告 2017-09-05 
11 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上海云湾投资管理有限公司
为代销机构的公告 
2017-09-15 
12 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参加江南农村商业银行费率
优惠活动的公告 
2017-09-19 
13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券申购费率（含
定投）优惠活动的公告 
2017-09-29 
14 关于招商基金管理有限公司北京分公司办公地址变更的公告 2017-10-20 
15 招商中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017-10-26 
16 关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销机构并参与其费率优惠活
动的公告 
2017-11-20 
 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
132 
§ 27 招募说 明书存放 及其查阅 方式 
27.1 《招 募说 明书 》的 存放 地点 
本招募说明书存放在基金管理人的住所，并刊登在基金管理人的网站上。 
27.2 《招 募说 明书 》的 查阅 方式 
投资 人可 在办 公时 间免 费 查阅 本招 募说 明书 ， 也可 按工 本费 购买 本 招募 说明 书的 复印
件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 招商中证银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
133 
§ 28 备查文 件 
投资 者如 果需 了解 更详 细 的信 息， 可向 基金 管 理人 、基 金托 管人 或 销售 代理 人申 请查
阅以下文件： 
（一）中国证监会准予注册招商中证银行指数分级证券投资基金募集的文件； 
（二）《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》； 
（三）《招商中证银行指数分级证券投资基金托管协议》； 
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照； 
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照； 
（六）律师事务所法律意见书； 
（七）中国证监会要求的其他文件。 
 
 
招商基金管理有限公司 
2018 年 1 月 2 日