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中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
 
 
 
 
 
 
中融中证 一带一路主题 指数分级证 券投资基金 
更新 招募说明书 
（2017 年第 2 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 中融 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 



 
 
重 要 提示 
中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金 （ 以下 简称 “本基 金” ）根 据 2015 年 4
月 27 日中国证 券监督管 理委员会 《关于准 予 中融中 证一带一路 主题指数 分级证券 投资基金
注册的批复 》（ 证监 许可 〔2015 〕760 号）的注册 ， 进行 募集。 本基金基 金合同于 2015 年
5 月 14 日 生效，自 该日 起本 基金管 理人正式 开始管理 本基金。 
本 招募 说明书 是对 原《 中融中 证一 带一路 主题 指数 分级 证券 投资基 金招 募说 明书》 的
定 期更 新，原 招募说 明书 与本招 募说明 书不 一致的 ，以 本招 募说明 书为准 。 基 金管理 人保
证 本招 募说明 书的内 容真 实、准 确、完 整。 本基金 由基 金管 理人依 照《基 金法 》、 基 金合
同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 ， 并 经 中 国 证 监 会 核准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核
准 ，并 不表明 其对本 基金 的投资 价值、 市场 前景和 收益 做出 实质性 判断或 保证 ，也不 表明
投资 于本基 金没有风 险。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 份额 净值会 因为 证券 市场 波动 等因素 产生 波动 ， 投资 者
根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益 ， 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 人 在 投 资 本 基 金
前 ，需 充分了 解本基 金的 产品特 性，并 承担 基金投 资中 出现 的各类 风险， 包括 ：因政 治、
经 济、 社会等 环境因 素对 证券价 格产生 影响 而形成 的系 统性 风险， 个别证 券特 有的非 系统
性 风险 ，由于 基金投 资人 连续大 量赎回 基金 产生的 流动 性风 险，基 金管理 人在 基金管 理实
施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风
险 、份 额转换 风险及 基金 份额折 算 等业 务办 理过程 中的 特定 风险等 。投资 有风 险 ， 投 资人
在 进行 投资决 策前， 请仔 细阅读 本基金 的招 募说明 书及 基金 合同 等 信息披 露文 件，自 主判
断基金的投 资价值， 自主做出 投资决策 ，自行承 担投 资风险。 
基 金管 理人建 议投 资人 根据自 身的 风险收 益偏 好， 选择 适合 自己的 基金 产品 ，并且 中
长期持有。 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基金 一定盈 利，也 不保 证最低 收益。 基金 的过往 业绩 并不 预示其 未来表 现， 基金管 理人
管理的其他 基金的业 绩也不构 成对本基 金业绩表 现的 保证。 
基 金 管理 人提 醒投 资者 基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则，在 投 资者 作出 投资 决策 后， 基 金
运营状况与 基金净值 变化引致 的投资风 险，由投 资者 自行负责。 
本 招募 说明 书已经 本基 金托 管人 复核。 本招 募说 明书所 载内 容截 止日为2017年11月13
日 ，有关财 务数据和 净值表现 数据截止 日为2017 年9 月30 日（未 经审计） 。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 



 
 
目


录 
第一部分


绪言 ......................................................................................................................... 1 
第二部分


释义 ......................................................................................................................... 2 
第三部分


基 金管理人 ............................................................................................................. 7 
第四部分


基 金托管人 ........................................................................................................... 15 
第五部分


相 关服务机 构 ....................................................................................................... 18 
第六部分


基 金份额分 级与净值 计算规则 ........................................................................... 37 
第七部分


基 金的募集 ........................................................................................................... 40 
第八部分


基 金合同的 生效 ................................................................................................... 46 
第九部分


基 金份额的 申购与赎 回 ....................................................................................... 47 
第十部分


基 金份额的 上市交易 ........................................................................................... 55 
第十一部分


基金的非 交易过户 、 转托管 、冻结 与质 押、转让等 业务 ........................... 57 
第十二部分


基金的份 额配对转 换 ....................................................................................... 59 
第十三部分


基金的投 资 ....................................................................................................... 61 
第十四部分


基金的业 绩 ....................................................................................................... 72 
第十五部分


基金的财 产 ....................................................................................................... 74 
第十六部分


基金资产 的估值 ............................................................................................... 75 
第十七部分


基金的收 益与分配 ........................................................................................... 80 
第十八部分


基金的费 用与税收 ........................................................................................... 81 
第十九部分


基金份额 折算 ................................................................................................... 83 
第二十部分


一带一 路 A 份额与一带 一路 B 份 额的终 止运作 .......................................... 88 
第二十一部 分


基金的 会计和审 计 ....................................................................................... 89 
第二十二部 分


基金的 信息披露 ........................................................................................... 90 
第二十三部 分


风险揭 示 ....................................................................................................... 95 
第二十四部 分


基金合 同的变更 、终止与 基金财 产清 算 ................................................. 101 
第二十五部 分


基金合 同的内容 摘要 ................................................................................. 103 
第二十六部 分


基金托 管协议的 内容摘要 ......................................................................... 104 
第二十七部 分


对基金 份 额持有 人的服务 ......................................................................... 105 
第二十八部 分


其他应 披露事项 ......................................................................................... 107 
第二十九部 分


招募说 明书的存 放及查阅 方式 ................................................................. 108 
第三十部分


备查文 件 ......................................................................................................... 109 
第三十一部 分


基金合 同的内容 摘要 ................................................................................. 110 
第三十二部 分


基金托 管协议的 内容摘要 ......................................................................... 134 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
1 
第 一 部分


绪 言 
《 中融 中证一 带一 路主 题指数 分级 证券投 资基 金 招募 说 明书 》（ 以 下简 称 “ 招募说明
书 ” 或 “本招 募说明 书 ” ） 依据 《中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》（以 下简 称“《 基金
法 》 ” ） 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、
《 证券 投资基 金销售 管理 办法》 （以下 简称 “《销 售办 法》 ”）、 《证券 投资 基金信 息披
露 管理 办法》 （以下 简称 “《信 息披露 办法 》”） 和其 他有 关法律 法规的 规定 ，以及 《中
融中证 一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》 （ 以下简 称“ 基金 合同 ”） 编写。 
本 基金 管理人 承诺 本招 募说明 书不 存在任 何虚 假记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗 漏，并 对
其真实性、 准确性、 完整性承 担法律责 任。 
本 基金 是根据 本招 募说 明书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本招 募说明 书由 本基 金管理 人
解 释。 本基金 管理人 没有 委托或 授权任 何其 他人提 供未 在本 招募说 明书中 载明 的信息 ，或
对本招募说 明书做出 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明书 根据 本基 金的 基 金合 同 编写 ，并 经中 国证 监会 核准 。 基金 合同 是约定 基
金 合同 当事人 之间权 利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人 自依 基金合 同 取得 基金 份额， 即成
为 基金 份额持 有人和 基金 合同 的 当事人 ，其 持有基 金份 额的 行为本 身即表 明其 对 基金 合同
的 承认 和接受 ，并按 照《 基金法 》、 基 金合 同 及其 他有 关规 定享有 权利、 承担 义务。 基金
投资人欲了 解基金份 额持有人 的权利和 义务，应 详细 查阅 基金合 同 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
2 
第 二 部分


释义 
本招募说明 书中除非 文意另有 所指，下 列词语或 简称 具有如下含 义： 
1． 基金或本 基金 ： 指 中融中证 一带一路 主题 指 数分 级 证券投资 基金 
2． 基金管理 人：指中融 基金管 理有限公 司 
3． 基金托管 人：指 中 国农业银 行 股份有 限公司 
4． 基金合同 ：指 《 中融中证 一带一路主 题 指数分级 证券投资基金基 金合同》及 对 基金
合同 的任何 有效修订 和补充 
5． 托管协议 ：指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《 中融中 证 一带一路 主题 指
数分级 证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管 协议 的任 何有效修订 和补充 
6． 招募说明书 或 本招募说明 书 ： 指《 中 融中证 一带 一路主题 指数分 级 证券投资 基金招
募说明书》 及其定期 的更新 
7． 基金份额发售 公告 ： 指《 中融中证 一 带一路主题 指数分级 证券投 资基金份额 发售公
告》 
8．上市交易 公告书： 指《中融 中证 一带 一路主 题 指 数分级证券 投资基金 之 一带一路 A
份额与 一带 一路 B 份额 上市交易 公告书》 
9 ． 法律法规 ： 指中国现 行 有效并公布实施的法律、 行政法规、规范性文件、司法解
释、 行政规 章 以及其 他对 基金 合同 当事 人有约束 力的 决定、决议 、通知等 
10 ． 《 基金 法》： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国 人 民代表大会常务委 员会第三十 次会议修
订，自 2013 年 6 月 1 日起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 全国人民 代表大 会常务委
员会第十四次 会议《全国 人民代表 大会常务委 员会关 于修改< 中华人 民共和国 港口法> 等七
部 法律 的决定 》修改 的《 中华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 及颁布 机关对 其不 时做出 的修
订 
11 ． 《 销售 办法》： 指 中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同 年 6 月 1 日实施的 《证
券投资基金 销售 管理 办法》及颁 布机关 对其不时 做出 的修订 
12 ． 《信息 披露办法 》：指 中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施 的
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 
13 ． 《运作 办法》 ： 指中国证 监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日 实施的 《 公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法 》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 
14 ． 中国证 监会 ：指 中国证券 监督管理 委员会 
15 ． 银行业 监督管理 机构 ： 指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 
16 ．基 金份额 分级 ：指 本基金 的基 金份额 包括 中融 中证 一带 一路主 题 指 数分 级证券 投
资基金之基 础份额、 中融中证 一带一路 主题 指数 分级 证券投资基 金之 一带 一路 A 份额与中中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
3 
融中证 一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金之 一 带一 路 B 份额。 其中， 一 带一路 A 份 额与
一带一路 B 份 额的基金 份额配比 始终保 持 1 ∶1 的比 例不变 
17 ．中融一 带一路 份 额：指中 融中证 一 带一路主 题 指 数分级证券 投资基金 之基础份 额 
18 ． 一带一路 A 份额： 指本基金 份额按 基 金合同 约 定规则所自 动分离或 分拆的预 期风
险、预期收 益较低的 子份额 
19 ． 一带一 路 B 份额： 指本基金 份额按 基 金合同 约 定规则所自 动分离或 分拆的预 期风
险、预期收 益较高的 子份额 
20 ．基 金合同 当事 人： 指受 基 金合 同 约束 ，根 据 基 金合 同 享 有权利 并承 担义 务的法律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
21 ．个人投 资者：依 据中国有 关法律法 规可以投 资于 证券投资基 金的自然 人 
22 ．机 构投资 者： 指依 法可以 投资 证券投 资基 金 的 、在 中华 人民共 和国 境内 合法注 册
登记 并 存续 或 经有关 政府 部门批 准设立 并存 续 的企 业法 人、 事业法 人、社 会团 体或其 他组
织 
23 ．合 格境外 机构 投资 者 ：指 符合 相关法 律法 规规 定可 以投 资于在 中国 境内 依法募 集
的证券投资 基金的中 国境外的 机构投资 者 
24 ．投 资者、 投资 人： 指个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者 以 及法律 法
规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 的合称 
25 ． 基金份 额持有人 ：指依 基 金合同 和 招募说明 书合法 取得基金 份额的投 资 者 
26 ．基 金销售 业务 ：指 基金管 理人 或 销售 机构 宣传 推介 基金 ，发售 基金 份额 ，办理 基
金份额的 申 购、赎回 、转换、 转托管 、 交易 及定 期定 额投资等业 务 
27 ． 销售机 构 ：指直 销机构和 其他销售 机构 
28 ． 直销机 构：指中融 基金管 理有限公 司 
29 ．其他 销售 机构 ： 指 符合《 销售 办法》 和中 国证 监会 规定 的其他 条件 ，取 得基金 销
售 业务 资格并 与基金 管理 人签订 了基金 销售 服务代 理协 议， 办理基 金销售 业务 的机构 ，以
及 可通 过深圳 证券交 易所 交易系 统办理 基金 销售业 务的 会员 单位。 其中可 通过 深圳证 券交
易所 交 易系统 办理本 基金 销售业 务的机 构 为 具有基 金销 售业 务资格 、并经 深圳 证券交 易所
和 中国 证券登 记结算 有限 责任公 司认可 的、 可通过 深圳 证券 交易所 交易系 统办 理本基 金销
售业务的深 圳证券交 易所会员 单位 
30 ． 基金销 售网点 ： 销售机构 的销售网 点 
31 ．销售场 所：指场 外销售场 所和场内 交易场所 ，分 别简称场外 和场内 
32 ．场 外：指 通过 深圳 证券交 易所 交易系 统外 的销 售机 构利 用其自 身柜 台或 其他交 易
系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认
购、申购和 赎回也称 为场外认 购、场外 申购和场 外赎 回 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
4 
33 ．场 内：指 通过 具有 相应业 务资 格的深 圳证 券交 易所 会员 单位利 用深 圳证 券交易 所
交 易系 统办理 本基金 基金 份额的 认购、 申购 、赎回 和上 市交 易的场 所。通 过该 等场所 办理
基金份额的 认购、申 购、赎回 也称为场 内认购、 场内 申购、场内 赎回 
34 ．注 册登记 业务 ：指 基金登 记、 存管、 过户 、清 算和 结算 业务， 具体 内容 包括投 资
者开放式 基金账户 和/ 或深圳证券账户 的建立和 管理 、基金份额注册登记、基金 销售业务的
确 认、 清算和 结算、 代理 发放红 利、建 立并 保管基 金份 额持 有人 名册 和办 理非 交易过 户业
务 等 
35 ．注 册登记 机构 ：指 办理注 册登 记业务 的机 构。 本基 金的 注册登 记机 构为 中国证 券
登记结算有 限责任公 司 
36 ．登记结 算系统： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统 
37 ．证券登 记系统： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司深圳分公 司证券登 记系统 
38 ．开 放式 基 金账 户：指 投资 者通 过场外 销售 机构 在中 国证 券登记 结算 有限 责任公 司
注 册的 开放式 基金账 户、 用于记 录其持 有的 、基金 管理 人所 管理的 基金份 额余 额及其 变动
情况的账户 ，记录在 该账户下 的基金份 额登记在 登记 结算系统 
39 ．基 金交易 账户 ：指 销售机 构为 投资 人 开立 的、 记录 投资 人通过 该销 售机 构买卖 本
基 金办 理认购 、申购 、赎 回、转 换、转 托管 、定期 定额 投资 等业务 而引起 的基 金份额 变动
及结余情况 的账户 
40 ．深 圳证券 账户 ：指 在中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司深 圳分公 司开 设的 深圳证 券
交易所人民 币普通股 票账户（即 A 股账户 ）或证券 投资基金账 户，记录 在该账户 下的基金
份额登记在 证券登记 系统 
41 ．基 金合同 生效 日 ： 指 基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同 规 定的 条件 ，基金 管
理人向 中国 证监会 办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
42 ．基 金合同 终止 日： 指 基金 合同 规定的 基金 合同 终止 事由 出现后 ，基 金财 产清算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告 的日 期 
43 ．基 金募集 期 ： 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的期 间， 最长 不得超 过
3 个月 
44 ． 存续期 ：指基金 合同 生效 至终止之 间的不定 期期 限 
45 ． 工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
46 ．T 日： 指销售 机构在规 定时间受 理 投资人 申购、 赎回或其他 业务 申请 的工作日 
47 ．T+n 日 ：指自 T 日起第 n 个工作日 （不包含 T 日 ），n 为自然数 
48 ． 开放日 ：指为投 资人 办理 基金份额 申购、赎 回 或 其他 业务的 工作日 
49 ．交易时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
50 ．《 业务规 则》 ：指 基金管 理人 、深圳 证券 交易 所和 中国 证券登 记有 限责 任公司 的
相关业务规 则 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
5 
51 ．认购 ： 指 在基 金募 集期 内 ，投 资 人根 据 基 金合 同 和 招募 说明书 的规 定 申 请购买 基
金份额的行 为 
52 ．申购 ： 指 基金 合同 生效后 ，投 资 人根 据 基 金合 同 和 招募 说明书 的规 定 申 请购买 基
金份额的行 为 
53 ．赎回 ： 指 基金 合同 生效后 ， 基 金份额 持有 人按 基金 合同 和招募 说明 书 规 定的条 件
要求 将 基金 份额 兑换 为现金 的 行为 
54 ．配对转 换：指根 据 基金合 同 的约定 ，本基金 的中 融 一带一路 份额与 一 带一路 A 份
额、 一带一 路 B 份额之 间按约定 的转换规 则进行 转换 的行为，包 括分拆与 合并两个 方面 
55 ．分拆：指根据 基金合同 的约定，基金份额 持有人 将其持有的每 2 份中融一带一 路
份额的场内 份额申请 转换成 1 份 一带 一路 A 份额与 1 份一带一路 B 份额的行 为 
56 ．合并： 指根据 基 金合同 的 约定，基 金份额持 有人 将其持有的 每 1 份一带 一路 A 份
额与 1 份一 带一路 B 份额进行 配对申请 转换成 2 份中 融 一带一路 份额的场 内份额的 行为 
57 ．自动分离：指基金发售结束后，投资者场 内认购 的每 2 份中融 一带一路份额按 照
1 ：1 份额配 比比例确 认为与 一 带一路 A 份额 、 一带 一路 B 份额的 行为 
58 ．会员单 位：指具 有相应业 务资格的 深圳证券 交易 所会员单位 
59 ．上 市交易 ：指 基金 合同 生 效后 投资人 通过 场内 会员 单位 以集中 竞价 的方 式买卖 基
金份额的行 为 
60 ．转 托管： 指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销 售机 构之 间实施 的变 更所 持基金 份
额销售机构 的操作 ， 转托管包 括系统内 转托管和 跨系 统转托管 
61 ．系 统内转 托管 ：指 基金份 额持 有人将 持有 的基 金份 额在 登记结 算系 统内 不同销 售
机构（网点 ）之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位（ 交易单元） 之间进行 转托管的 行为 
62 ．跨 系统转 托管 ：指 基金份 额持 有人将 持有 的基 金份 额在 登记结 算系 统和 证券登 记
系统间进行 转登记的 行为 
63 ．基 金转换 ：指 基金 份额持 有人 按基金 管理 人届 时有 效公 告规定 的条 件， 申请将 其
持 有基 金管理 人管理 的、 某一基 金的基 金份 额转换 为基 金管 理人管 理的其 他基 金基金 份额
的行为 
64 ．定 期定额 投资 计划 ：指投 资人 通过有 关销 售机 构提 出申 请，约 定每 期扣 款日、 扣
款 金额 及扣款 方式， 由销 售机构 于每期 约定 扣款日 在投 资人 指定银 行账户 内自 动完成 扣款
及受理基金 申购申请 的一种投 资方式 
65 ．巨 额赎回 ：指 本基 金单个 开放 日 ，中 融 一 带一 路份额 净 赎回申 请 （ 赎回 申请份 额
总 数加 上基金 转换中 转出 申请份 额总数 后扣 除申购 申请 份 额 总数及 基金转 换中 转入申 请份
额总数后的 余额 ）超 过上一开放 日基金 总份额 （ 包括 中融 一带一 路 份额、 一带一路 A 份额
和 一带一路 B 份额） 的 10% 
66 ． 元 ：指 人民币元 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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67 ．基 金收益 ：指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券 利息 、买 卖证券 价差 、银 行存款 利
息 、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 
68 ．基 金资产 总值 ：指 基金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息、 基金 应收 申购款 及
其他资产的 价值总和 
69 ． 基金资 产净值 ： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
70 ．基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
71 ．基 金份额 参考 净值 ：指在 基金 基础份 额净 值计 算的 基础 上，根 据基 金合 同给定 的
计算公式得 到的基金 各类份额 估算价值 ，按基金 份额 的不同，可 区分为一 带一路 A 份额参
考净值、一 带一 路 B 份额参考净 值。基金 份额参考 净值是对基 金份额价 值的一个 估算，并
不代表基金 份额持有 人可获得 的实际价 值 
72 ．基 金资产 估值 ：指 计算评 估基 金 资产 和负 债的 价值 ，以 确定基 金资 产净 值和基 金
份额净值的 过程 
73 ．指 定媒介 ：指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息 披露 的报 刊、互 联网 网站 及其他 媒
介 
74 ． 不可抗 力 ：指基 金合同 当 事人不能 预见、不能 避 免并 不能克 服的客观 事件 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 三 部分


基金 管 理人 
一 、 基金管理人 概况 
名称 中融基金管 理有限公 司 
注册地址 深圳市福田 区莲花街 道益田路 6009 号 新世界中 心 29 层 
办公地址 北京市东城 区建国门 内大街 28 号民生 金融中心 A 座 7 层 
法定代表人 王瑶 
总经理 杨凯 
成立日期 2013 年 5 月 31 日 
注册资本 11.5 亿元 
股权结构 
中融国际信 托有限公 司占注册 资本的 51% ， 上海融晟 投资有限公
司占注册资 本的 49% 
存续期间 持续经营 
电话 （010 ）85003333 
传真 （010 ）85003386 
联系人 肖佳琦 
二 、 主要人员情况 
1．基金管理 人董事、 监事、总 经理、高 级管理 人员 基本情况 
（1）基金 管 理人 董事 
王瑶女士， 董事长， 法学硕士 。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国 证监会工 作 期 间 ， 先
后在培训中 心、机构 监管部、 人事教育 部等部门 工作 。2013 年 5 月 加入中融 基金管理 有限
公司，先后 担任公司 督察长、 总经理， 自 2015 年 2 月起至今任 公司董事 长。 
杨 凯先 生，总 经理 ，工 商管理 硕士 。曾任 湖南 工程 学院 教师 、振远 科技 股份 有限公 司
产 品 部 营 销 经 理 、 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总
监、研究部 总监、公 司副总经 理。2016 年 9 月 加入 中融基金管 理有限公 司，自 2016 年 10
月起至今任 公司总经 理。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
8 
刘 洋先 生，董 事， 毕业 于英国 曼彻 斯特大 学， 工商 管理 博士 。曾任 职于 中国 工商银 行
黑 龙江 省分行 国际业 务部 、中植 高科技 投资 有限公 司、 上海 中植金 智科技 投资 有限公 司、
中植企业集 团有限公 司。现任 中融国际 信托有限 公司 董事长。



李骥先生， 独立董事 ， 1989 年毕 业于北京 大学法律 系，获学士 学位。曾 任职西安 飞机
工 业公 司法律 顾问、 中国 管理科 学研究 院投 资与市 场研 究所 办公室 主任、 银川 经济技 术开
发 区投 资控股 有限公 司总 裁。现 任中农 科创 投资股 份有 限公 司董事 长、中 农科 创资产 管理
有限公司董 事长。 
姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福 尼亚大学，获博士学位，并拥有香
港 科技 大学硕 士学位 以及 北京大 学学士 学位 。任职 于北 京大 学光华 管理学 院， 同时担 任北
京大学研究 生院副院 长。 
董志勇先生，独立董事，2004 年毕业于新加坡南洋 理工大学，获经济学博士学位，并
拥 有英 国剑桥 大学经 济学 硕士学 位以及 中国 人民大 学学 士学 位。现 任北京 大学 经济学 院党
委书记兼副 院长，经 济学院教 授。 
（2）基金管 理人监事 
裴 芸女 士，监 事， 法学 学士。 曾任 职于北 京市 君泰 律师 事务 所、甘 肃太 平洋 律师事 务
所。2013 年 5 月加 入中融基 金管理 有限公司 ，现任公 司法律合规 部总监。 
（3）基金管 理人高级 管理人员 
杨 凯先 生，总 经理 ，工 商管理 硕士 。曾任 湖南 工程 学院 教师 、振远 科技 股份 有限公 司
产 品 部 营 销 经 理 、 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总
监、研究 部 总监、公 司副总经 理。2016 年 9 月 加入 中融基金管 理有限公 司，自 2016 年 10
月起至今任 公司总经 理。 
向 祖荣 先生， 督察 长， 法学博 士。 曾任职 于北 京建 工集 团总 公司、 中国 证券 监督管 理
委员会、中 国上市公 司协会。2014 年 8 月 加入中融 基 金管理有限 公司，自 2014 年 10 月起
至今任公司 督察长。 
侯 利鹏 先生， 副总 经理 ，工商 管理 硕士。 曾任 沈阳 诚浩 证券 公司西 顺城 营业 部客服 部
经 理、 南方基 金管理 有限 公司北 京分公 司高 级经理 、北 部营 销中心 总经理 、市 场管理 部总
监。2015 年 12 月 加入中融 基金管理 有限公司 ，自 2016 年 5 月 起至今任 公司副总 经理。 
曹 健先 生，副 总经 理， 工商管 理硕 士，注 册税 务师 。曾 任黑 龙江省 国际 信托 投资公 司
证券部财务负责人、天元证券公司财务负责 人、江海 证券有限公司财务负责人。2013 年 5
月加入中融 基金管理 有限公司 ，曾任公 司首席财 务官 ，自 2014 年 12 月起至 今任公司 副总
经理。 
代 宝香 女士， 副总 经理 ，毕业 于哈 尔滨商 业大 学工 业会 计专 业。曾 任哈 铁分 局五营 车
务 段 主 管 会 计 、 中 植 集 团 驻 哈 办 会 计 、 哈 尔 滨 盟 科 置 业 发 展 有 限 公 司 财 务 经 理 和 主 管 会中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
9 
计、中融国 际信托财 务管理部 总经理兼 固有业务 部总 经理。2016 年 3 月加入 中融基金 管理
有限公司， 自 2016 年 6 月 起至今任 公司副总 经理。 
易 海波 先生， 副总 经理 ，企业 管理 硕士。 曾任 招商 证券 股份 有限公 司研 究发 展中心 金
融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资 部总经理。2016 年 11 月加入中融基
金管理有限 公司，自 2017 年 11 月起 至今任公 司副总 经理。 
2．本基金基 金经理 
赵 菲 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 ， 硕 士 研 究 生 学
历，已取得 基金从业 资格，证 券从业年限 9 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任国 泰 君 安 证
券股份有限 公司证券 及衍生品 投资总部 投资经理 、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉 实基
金 管 理 有 限 公 司 结 构 产 品 投 资 部 专 户 投 资 经 理 。2012 年 11 月 加 入 中 融 基 金 管 理 有 限 公
司，任量化 投资部总 监及基金 经理， 现 任本基金 （2015 年 5 月起至 今） 、 中 融中证银 行指
数分级证券投资基金 （2015 年 6 月起至今） 、中 融国证钢铁行业指数 分级证券投资基金
（2015 年 6 月 起至今） 、中融 中证煤炭 指数分级 证券 投资基金 （2015 年 6 月 起至今 ）、 中
融量化多因子混合型发起式证券投资基金 （2016 年 12 月起至今）、 中融量化小盘股票型
发起式证券 投资基金 （2017 年 5 月 起至今） 的基金经 理。 
3．投资决策 委员会成 员



投 资决 策委员 会的 成员 包括： 主席 总经理 杨凯 先生 ；常 设委 员研究 部黄 震先 生和风 险
管 理部 李晓伟 先生； 一般 委员副 总经理 易海 波先生 、权 益投 资部孔 学兵先 生、 量化投 资部
赵 菲先 生、策 略投资 部田 刚先生 、国际 业务 部付世 伟先 生、 创新业 务投资 部吴 刚先生 、固
收投资部罗 杰先生。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 
三、基金管理人的职责 
1． 依法募集资金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2． 办理基金 备案手续 ； 
3． 自基金合 同 生效之 日起，以 诚实信用 、谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金财产； 
4． 配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5． 建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基 金财 产和基 金管理 人的 财产相 互独立 ，对 所管理 的不 同基 金分别 管理， 分别 记账， 进行
证券投资； 
6． 除依据《基金 法》、 基金 合同 及其他 有关规定外 ，不得利用基金 财产为自己 及任何
第三人 牟取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7． 依法接受 基金托管 人的监督 ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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8． 采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购、申购 、赎回和注销价 格的方法符 合 基金
合同 等 法律文 件的规 定， 按有关 规定计 算并 公告基 金资 产净 值， 中融 一带 一路 份额、 一带
一路 A 份额与一 带一路 B 份 额的基金 份额净值 和中融 一带一路 份 额申购、 赎回的价 格 ； 
9． 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
10 ． 编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 ． 严格按 照《基金 法》、 基 金合同 及 其他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
12 ．保 守基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投资 计划 、投 资意 向等 。除《 基金 法》 、 基金 合
同 及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露； 
13 ． 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收
益； 
14 ． 按规定 受理 中融 一带一路 份额申购 与赎回申 请， 及时、足额 支付赎回 款项； 
15 ．依 据《基 金法 》、 基金合 同 及 其他有 关规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合基 金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
16 ． 按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料 15 年
以上； 
17 ．确 保需要 向基 金投 资者提 供的 各项文 件或 资料 在规 定时 间发出 ，并 且保 证投资 者
能 够按 照 基金 合同 规 定的 时间和 方式， 随时 查阅到 与基 金有 关的公 开资料 ，并 在支付 合理
成本的 条件 下得到有 关资料的 复印件； 
18 ． 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配； 
19 ．面 临解散 、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时 ，及 时报 告中国 证监 会并 通知基 金
托管人； 
20 ．因 违反 基 金合 同 导 致基金 财产 的损失 或损 害基 金份 额持 有人合 法权 益时 ，应当 承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
21 ．监 督基金 托管 人按 法律法 规和 基金合 同 规 定履 行自 己的 义务， 基金 托管 人违反 基
金合同 造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿； 
22 ．当 基金管 理人 将其 义务委 托第 三方处 理时 ，应 当对 第三 方处理 有关 基金 事务的 行
为承担责任 ； 
23 ． 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行
为 ； 
24 ．基 金管理 人在 募集 期间未 能达 到基金 的备 案条 件， 基金 合同 不 能生 效， 基金管 理
人承担全部募集 费用，将已 募集资金并 加计银行同 期 活期存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基 金认购人 ； 
25 ． 执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
11 
26 ． 建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
27 ． 法律法 规及中国 证监会规 定的和 基 金合同 约 定的 其他义务。 
四、基金管理人承诺 
1 ．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证 券法》、《基金法》、《销售办
法 》、 《运作 办法》 、《 信息披 露办法 》等 法律法 规的 行为 ，并承 诺建立 健全 内部控 制制
度，采取有 效措施， 防止违法 行为的发 生。 
2．基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产或 职务之便 为基金份 额持有 人以 外的第三人 牟取利益 ； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）侵占、 挪用基金 财产； 
（6）泄露因职务 便利获取的 未公开信息 、利用该信 息从事或者明示 、暗示他人 从事相
关的交易活 动； 
（7）玩忽职 守，不按 照规定履 行职责； 
（8）法律、 行政法规 以及中国 证监会规 定禁止 的其 他行为。 
3．基金管理人承 诺加强人员 管理，强化 职业操守， 督促和约束员工 遵守国家有 关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或 基金合 同 其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权，不 按照规定 履行职 责； 
（7）泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容 、基 金投资 计划等 信息 ，或泄 露因职 务便 利获取 的未 公开 信息， 利用该 信息 从事或 者明
示、暗示他 人从事相 关的交易 活动； 
（8）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（9）违反证券交 易所业务规 则，利用对 敲、倒仓等 非法手段操纵市 场价格，扰 乱市场
秩序； 
（10 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（11 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ； 
（12 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（13 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（14 ）其他 法律、行 政法规以 及中国证 监会禁止 的行 为。 
4．基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律法规和 基 金合同 的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者 牟取利益 ； 
（3）不违反现行 有效的有关 法律法规、 基金合同和 中国证监会的有 关规定，泄 露在任
职 期间 知悉的 有关证 券、 基金的 商业秘 密， 尚未依 法公 开的 基金投 资内容 、基 金投资 计划
等信息，或 利用该信 息从事或 者明示、 暗示他人 从事 相关的交易 活 动； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
五、基金管理人的风险管理 与内部控制 制度 
1．风险管理 的原则 
（1）全面性原则 ：公司风险 管理必须覆 盖公司的所 有部门和岗位， 渗透各项业 务过程
和业务环节 ； 
（2）独立性原则 ：公司设立 独立的法律 合规部 、风 险管理部， 两部 门保持 独立 性，负
责 对公 司各部 门风险 控制 工作进 行 监督 和 检 查；公 司各 机构 、部门 和岗位 在职 能上必 须保
持相对独立 ； 
（3）相互制约原 则：公司及 各部门在内 部组织结构 的设计上要形成 一种相互制 约的机
制，建立不 同岗位之 间的制衡 体系； 
（4）定性和定量 相结合原则 ：建立完备 的风险管理 指标体系，使风 险管理更具 客观性
和操作性； 
（5）重要性原则 ：公司的发 展必须建立 在风险控制 完善和稳固的基 础上，内部 风险控
制与公司业 务发展同 等重要。 
2．风险管理 和内部风 险控制体 系结构 
公 司的 风险管 理体 系结 构是一 个分 工明确 、相 互牵 制的 组织 结构， 由最 高管 理层对 风
险 管理 负最终 责任， 各个 业务部 门负责 本部 门的风 险评 估和 监控， 法律合 规部 、风险 管理
部负责监察 公司的风 险管理措 施的执行 。具体而 言， 包括如下组 成部分： 
（1）董事会：负 责监督检查 公司的合法 合规运营、 内部控制、风险 管理，从而 控制公
司的整体运 营风险； 
（2）督察长 ：独立行 使督察权 利，直接 对董事 会负 责； 
（3）投资决策委 员会：负责 指导基金财 产的运作、 制定本基金的资 产配置方案 和基本
的投资策略 ； 
（4）内控及 风险管理 委员会： 分为内控 和风险 管理 2 个专业小组 ，其中 ，内控小 组主
要 负责 研究审 议公司 内控 机制（ 包括但 不限 于公司 制度 、业 务流程 ）建设 等内 部管理 方面中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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的 事项 ；风险 管理小 组主 要负责 研究制 订公 司业务 风险 政策 ，研究 处理紧 急情 况和风 险事
件等业务风 险管理方 面的事项 ； 
（5）法律合规部 ： 负责公司 的法律事务 和监察工作 ，定期或不定期 对公司风险 管理政
策和措 施的 执行情况 进行监督 检查 ； 
（6）风险管理部 ：通过投资 交易系统的 风控参数设 置，保证各投资 组合的投资 比例合
规 ；参 与各投 资组合 新股 申购、 一级债 申购 、银行 间交 易等 场外交 易的风 险识 别与评 估，
保 证 各 投 资 组 合 场 外 交 易 的 事 中 合 规 控 制 ； 负 责 各 投 资 组 合 投 资 绩 效 、 风 险 的 计 量 和 控
制； 
（7）业务部门： 风险管理是 每一个业务 部门最首要 的责任。各部门 的部门负责 人对本
部 门的 风险负 第一责 任， 负责履 行公司 的风 险管理 程序 ，负 责本部 门的风 险管 理系统 的开
发、执行和 维护，用 于识别、 监控和降 低风险； 
（8）岗位员工： 公司努力树 立内控优先 和风险管理 理念 ，培养全体 员工的风险 防范意
识 ， 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制
度 ，使 风险意 识贯穿 到公 司各个 部门、 各个 岗位和 各个 环节 。员工 在其岗 位职 责范围 内承
担 相应 的内控 责任， 并负 有对岗 位工作 中发 现的风 险隐 患或 风险问 题及时 报告 、反馈 的义
务。 
3．内部控制 制度综述 
（1）风险控 制制度 
公 司风 险控制 的目 标为 严格遵 守国 家法律 法规 、行 业自 律规 定和公 司各 项规 章制度 ，
自 觉形 成守法 经营、 规范 运作的 经营思 想和 经营风 格； 不断 提高经 营管理 水平 ，在风 险最
小 化的 前提下 ，确保 基金 份额持 有人利 益最 大化； 建立 行之 有 效的 风险控 制机 制和制 度，
确 保各 项经营 管理活 动的 健康运 行与公 司财 产的安 全完 整； 维护公 司信誉 ，保 持公司 的良
好形象。针 对公司面 临的各种 风险，分 别制定严 格防 范措施，并 制定相关 配套制度 。 
（2）监察稽 核制度 
监 察稽 核工作 是公 司内 部风险 控制 的重要 环节 。公 司设 法律 合规部 落实 具体 监察稽 核
工 作， 其依照 国家有 关法 律、法 规和中 国证 监会的 要求 ，检 查、评 价公司 和基 金运作 的合
法 性、 合规性 ，揭示 公司 内部控 制及基 金运 作中的 合规 及运 营风险 ；检查 、评 价公司 内部
控 制制 度的合 规性和 完备 性，监 督、检 查公 司内部 控制 制度 的执行 情况， 及时 提出改 进意
见。 
4．风险管理 和内部风 险控制的 措施



（1）建立、健全 内控体系， 完善内控制 度。公司建 立、健全了内控 结构，高管 人员关
于 内控 有明确 的分工 ，确 保各项 业务活 动有 恰当的 组织 和授 权，确 保监察 稽核 工作是 独立
的，并得到 高管人员 的支持； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（2）建立相互分 离、相互制 衡的内控机 制。公司建 立、健全了各项 制度，做到 基金经
理 分开 、投资 决策分 开、 基金交 易集中 ，形 成不同 部门 、不 同岗位 之间的 制衡 机制， 从制
度上减少和 防范风险 ； 
（3）建立、健全 岗位责任制 。公司建立 、健全了岗 位责任制，使每 个员工都明 确自己
的任务、职 责，并及 时将各自 工作领域 中的风险 隐患 上报，以防 范和减少 风险； 
（4）建立风险分 类、识别、 评估、报告 、提示程序 。公司建立了内 控及风险管 理委员
会 ，使 用适合 的程序 ，确 认和评 估与公 司运 作有关 的风 险； 公司建 立了自 下而 上的风 险报
告 程序 ，对风 险隐患 进行 层层汇 报，使 各个 层次的 人员 及时 掌握风 险状况 ，从 而以最 快速
度做出决策 。 
5．基金管理 人关于内 部控制制 度的声明 
基 金管 理人特 别声 明以 上关于 内部 控制制 度的 披露 真实 、准 确，并 承诺 将根 据市场 变
化和公司业 务发展不 断完善内 部控制制 度。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 四 部分


基金 托 管人 
一、 基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司（简 称中国农 业银 行） 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心东座 
法定代表人 ：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机 关和批准 设立文号 ：中国银 监会银监 复[2009]13 号 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币 
存续期间： 持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：林 葛 
中国农业银行股份有限公司是中 国金融体系的重要组 成部分,总行设在北京。经国 务院
批准，中国 农业银行 整体改制 为中国农 业银行股 份有 限公司并于 2009 年 1 月 15 日依 法成
立 。中 国农业 银行股 份有 限公司 承继原 中国 农业银 行全 部资 产、负 债、业 务、 机构网 点和
员 工。 中国农 业银行 网点 遍布中 国城乡 ，成 为国内 网点 最多 、业务 辐射范 围最 广，服 务领
域 最广 ，服务 对象最 多， 业务功 能齐全 的大 型国有 商业 银行 之一。 在海外 ，中 国农业 银行
同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每 年位居《 财富》世界 500 强企业 之列 。作为一
家 城乡 并举、 联通国 际、 功能齐 备的大 型国 有商业 银行 ，中 国农业 银行一 贯秉 承以客 户为
中 心的 经营理 念，坚 持审 慎稳健 经营、 可持 续发展 ，立 足县 域和城 市两大 市场 ，实施 差异
化 竞争 策略， 着力打 造“ 伴你成 长”服 务品 牌，依 托覆 盖全 国的分 支机构 、庞 大的电 子化
网 络和 多元化 的金融 产品 ，致力 为广大 客户 提供优 质的 金融 服务， 与广大 客户 共创价 值、
共同成长。 
中 国农 业银行 是中 国第 一批开 展托 管业务 的国 内商 业银 行， 经验丰 富， 服务 优质， 业
绩突出，2004 年被英国 《全球 托管人》 评为中国 “最 佳托管银行 ”。2007 年 中国农 业银行
通过了美国 SAS70 内部 控制审计 ，并获得 无保留意 见的 SAS70 审计报告。 自 2010 年起中
国农业银行连续通过 托管业务国际内 控标准（ISAE3402 ）认证，表明了独立 公正第三方对
中 国农 业银行 托管服 务运 作流程 的风险 管理 、内部 控制 的健 全有效 性的全 面认 可。中 国农
业银行着力 加强能力 建设，品 牌声誉进 一步提升 ，在 2010 年首 届“‘金 牌理财’TOP10 颁
奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行” 奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂 志颁发中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财 经风云榜“最佳资产托管银行”称号 ；
2013 年至 2016 年连续荣获 上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司 授予的“ 优秀托管 机构奖” 称号；2015 年、2016 年荣获 中国银行 业协会 授予的
“养老金业 务最佳发 展奖”称 号。 
中国农业银 行证券投 资基金托 管部于 1998 年 5 月经 中国证监会 和中国人 民银行批 准成
立，2014 年 更名为托 管业务部/ 养 老金管理 中心，内 设综合管理 处、证券 投资基金 托管处、
委 托资 产托管 处、境 外资 产托管 处、保 险资 产托管 处、 风险 管理处 、技术 保障 处、营 运中
心 、市 场营销 处、内 控监 管处、 账户管 理处 ，拥有 先进 的安 全防范 设施和 基金 托管业 务系
统。 
2、主要人员 情况 
中国农业银 行托管业 务部现有 员工近 140 名，其 中具 有高级职称 的专家 30 余名，服 务
团队成员专 业水平高 、业务素 质好、服 务能力强 ，高 级管理层均有 20 年以上 金融从业 经验
和高级技术 职称，精 通国内外 证券市场 的运作。 
3、基金托管 业务经营 情况 
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国 农业银行 托管的封 闭式证券投 资基金和 开放式证 券投
资基金共 415 只。 
二、 基金托管人的内部风险控制制度说明 
1、内部控制 目标 
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经
营 、 规范 运 作、 严 格监 察,确 保 业务 的稳 健 运行, 保证基 金 财产 的 安全 完 整, 确 保有 关信 息 的
真实、准确 、完整、 及时,保护 基金份额 持有人的 合法 权益。 
2、内部控制 组织结构 
风险管理委员会总体负责中国农 业银行的风险管理与 内部控制工作, 对托管业务风 险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管 业务部专门 设置了风险管理处, 配备了专职内 控监
督人员负责 托管业务 的内控监 督工作,独 立行使监 督稽 核职权。 
3、内部控制 制度及措 施 
具 备系 统、完 善的 制度 控制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位职 责、 业务操 作
流 程， 可以保 证托管 业务 的规范 操作和 顺利 进行； 业务 人员 具备从 业资格 ；业 务管理 实行
严 格的 复核、 审核、 检查 制度， 授权工 作实 行集中 控制 ，业 务印章 按规程 保管 、存放 、使
用，账户资料严格保管，制约机制严格有 效；业务操 作区专门设置，封闭管理, 实施音 像监
控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业 务实现自动化操作，防止人为事故的发
生，技术系 统完整、 独立。 
三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行 监督的方法和 程序 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
17 
基 金托 管人通 过参 数设 置将《 基金 法》、 《运 作办 法》 、基 金合同 、托 管协 议规定 的
投 资比 例和禁 止投资 品种 输入监 控系统 ，每 日登录 监控 系统 监督基 金管理 人的 投资运 作，
并通过基金 资金账户 、基金管 理人的投 资指令等 监督 基金管理人 的其他行 为。 
当基金出现 异常交易 行为时， 基金托管 人应当针 对不 同情况进行 以下方式 的处理： 
1、电话提示 。对媒体 和舆论反 映集中的 问题， 电话 提示基金管 理人； 
2、书面警示。对 本基金投资 比例接近超 标、资金头 寸不足等问题， 以书面方式 对基金
管理人进行 提示； 
3、书面报告。对 投资比例超 标、清算资 金透支以及 其他涉嫌违规 交 易等行为， 书面提
示有关基金 管理人并 报中国证 监会。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
18 
第 五 部分


相关 服 务机 构 
一、基金份额发售机构 
1．场外销售 机构 
（1）直销机 构 
1）名称：中 融基金管 理有限公 司 直销中心 
住所：深圳 市福田区 莲花街道 益田路 6009 号新 世界 中心 29 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 28 号民 生金 融中心 B 座 12 层 
法定代表人 ：王瑶 
邮政编码：100005 
电话：010-85003535 、010-85003560 
传真：010-85003387 、010-65127767 
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn



联系人：郭丽 苹、赵 静 
网址：www.zrfunds.com.cn 
2）中融基金 直销电子 交易 平台 
本 公司 直销 电 子交 易包 括网上 交易 、移动 客户 端交 易等 。投 资者可 以通 过本 公司网 上
交易系统或 移动客户 端办理业 务，具体 业务办理 情况 及业务规则 请登录本 公司网站 查询。 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 
（2）其他销售 机构 
1） 交通银行 股份有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区银城中 路 188 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
法定代表人 ：牛锡明 
客服电话：95559 
2） 北京银行 股份有限 公司 
住所：北京 市西城区 金融大街 甲 17 号 首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号首层 
法定代表人 ：张东宁 
客服电话：95526 
3） 宁波银行 股份有限 公司 
住所：浙江 省宁波市 鄞州区宁 南南路 700 号 
办公地址： 浙江省宁 波市鄞州 区宁南南 路 700 号 
法定代表人 ：陆华裕 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
19 
客服电话：95574 
4） 中国中投 证券有限 责任公司 
住所：深圳 市福田区 益田路与 福中路交 界处荣超 商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号荣超商 务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层 
法定代表人 ：高涛 
电话：0755-82023442 
联系人：张 鹏 
客服电话：95532 、4006008008 
5） 国信证券 股份有限 公司 
住所：深圳 市罗湖区 红岭中路 1012 号 国信证券 大厦 十六 层至二 十六层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 6 楼 
法定代表人 ：何如 
电话：0755-82130833 
联系人：周 杨 
客服电话：95536 
6） 中天证券 股份有限 公司 
住所：辽宁 省沈阳市 和平区光 荣街 23 甲 
办公地址： 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街 23 甲 
法定代表人 ：马功勋 
电话：024-23280810 
联系人：王 力华 
客服电话： （024）95346 
7） 五矿证券 有限公司 
住所：深圳 市福田区 金田路 4028 号荣 超经贸中 心办 公楼 47 层 01 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号荣超经 贸中 心办公楼 47 层 01 单元 
法定代表人 ：赵立功



电话：0755-23902400 
联系人：赖 君伟 
客服电话：40018-40028 
8） 中泰证券 股份有限 公司 
住所：济南 市市中区 经七路 86 号 
办公地址： 济南市经 七路 86 号 23 层 
法定代表人 ：李玮 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
20 
电话：0531-68889155 
联系人：吴 阳 
客服电话：95538 
9） 海通证券 股份有限 公司 
住所：上海 市广东路 689 号 
办公地址： 上海市广 东路 689 号海通 证券大厦 
法定代表人 ：周杰 
电话：021-23219275 
联系人：李 笑鸣 
客服电话：95553 、4008888001 
10 ） 东北证 券股份有 限公司 
住所：长春 市生态大 街 6666 号



办公地址： 长春市生 态大街 6666 号



法定代表人 ：李福春 
电话：0431-85096517 
联系人：安 岩岩 
客服电话：95360 
11 ） 中信证 券股份有 限公司 
住所：广东 省深圳市 福田区中 心三路 8 号卓越 时代广 场（二期） 北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号中信证 券大 厦 
法定代表人 ：张佑君 
电话：010-60838888 
联系人：顾 凌 
客服电话：95548 
12 ） 中信证 券（山东 ）有限责 任公司 
住所：青岛 市崂山区 深圳路 222 号 1 号楼 2001



办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号青岛国 际金融 广场 1 号楼 20 层 
法定代表人 ：姜晓林 
电话：0532-85022326 
联系人：吴 忠超 
客服电话：95548 
13 ） 中信建 投证券股 份有限公 司 
住所：北京 市朝阳区 安立路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市东 城区朝内 大街 188 号 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
21 
法定代表人 ：王常青 
电话：010-85156398 
联系人：许 梦园 
客服电话：95587/4008-888-108 
14 ） 中国银 河证券股 份有限公 司 
住所：北京 市西城区 金融大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 
电话：010-83574507 
联系人：辛 国政 
客服电话：4008-888-888 或 95551 
15 ） 国泰君 安证券股 份有限公 司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区商 城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上 海银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
电话：021-38676666 
联系人：芮 敏祺 
客服电话：95521 
16 ） 太平洋 证券股份 有限公司



住所：云南 省昆明市 青年路 389 号志 远大厦 18 层



办公地址： 北京市西 城区北展 北街 9 号华远企 业号 D 座 3 单元



法定代表人 ：李长伟



电话：010-88321967



联系人：王 婧 
客服电话：400-6650-999 
17 ） 国金证 券股份有 限公司 
住所：四川 省成都市 东城根上 街 95 号 
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
电话：028-86690057 、028-86690058 
联系人：刘 婧漪、贾 鹏 
客服电话：95310 
18 ） 华西证 券股份有 限公司 
住所：成都 市高新区 天府二街 198 号 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
22 
办公地址： 成都市高 新区天府 二街 198 号华西 证券大 厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
电话：028-86135991 
联系人：周 志茹 
客服电话：95584/4008-888-818 
19 ） 中国民 族证券有 限责任公 司 
住所：北京 市朝阳区 北四环中 路 27 号院 5 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层-43 层 
法定代表人 ：何亚刚 
客服电话：40088-95618 
20 ） 金元证 券股份有 限公司 
住所：海口 市南宝路 36 号证 券大厦 4 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 4001 号时代 金融 中心 17 层 
法定代表人 ：王作义 
电话：0755-83025022 
联系人：马 贤清 
客服电话：4008-888-228 
21 ） 西南证 券股份有 限公司 
住所：重庆 市江北区 桥北苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 西南证券 大厦 
法定代表人 ：吴坚 
电话：023-63786633 
联系人：张 煜 
客服电话：95355 、4008096096 
22 ） 申万宏 源证券有 限公司 
住所：上海 市徐汇区 长乐路 989 号 45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
法定代表人 ：李梅 
电话：021-33389888 
联系人：钱 达琛 
客服电话：021-33389888 
23 ） 华融证 券股份有 限公司 
住所：北京 市西城区 金融大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街 18 号中 国人 保寿险大厦 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
23 
法定代表人 ：祝献忠 
电话：010-85556048 
联系人：孙 燕波 
客服电话：95390/400-898-9999 
24 ） 平安证 券股份有 限公司 
住所：深圳 市福田中 心区金田 路 4036 号荣超大 厦 16-20 层



办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：刘世安 
电话：021-38637436 
联系人：周 一涵 
客服电话：4000-188-288 
25 ） 兴业证 券股份有 限公司 
住所：福州 湖东路 268 号 
办公地址： 福州湖东 路 268 号 
法定代表人 ：兰荣 
电话：0591-38281963 
联系人：夏 中苏 
客服电话：95562 
26 ） 信达证 券股份有 限公司 
住所：北京 市西城区 闹市口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门西大街 甲 127 号大成 大厦 6 层 
法定代表人 ：张志刚 
电话：010-83252182



联系人：唐 静 
客服电话：95321 
27 ） 华泰证 券股份有 限公司 
住所：南京 市江东中 路 228 号 
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰 证券广 场 
法定代表人 ：周易 
电话：0755-82492193 
联系人：庞 晓芸 
客服电话：95597 
28 ） 长江证 券股份有 限公司 
住所：武汉 市新华路 特 8 号 长江证券 大厦 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
24 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
电话：027-65799999 
联系人：奚 博宇 
客服电话：95579 
29 ） 东海证 券股份有 限公司 
住所：江苏 省常州延 陵西路 23 号投资 广场 18 层 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 
法定代表人 ：赵俊 
电话：021-20333333 
联系人：王 一彦 
客服电话：95531 
30 ） 中国国 际金融股 份有限公 司 
住所：北京 市朝阳区 建国门外 大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人 ：丁学东 
电话：010-65051166-1753 
联系人：任 敏 
客服电话：010- 65051166 
31 ） 宏信证 券有限责 任公司 
住所：四川 省成都市 人民南路 二段 18 号川信大 厦 10 楼 
办公地址： 四川省成 都市人民 南路二段 18 号川 信大 厦 10 楼 
法定代表人 ：吴玉明 
电话：028-86199041 
联系人：杨 磊 
客服电话：4008-366-366 
32 ） 安信证 券股份有 限公司 
住所：深圳 市福田区 金田路 4018 号安 联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大 厦 35 楼、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
电话：0755-82558305 
联系人：陈 剑虹 
客服电话：95517 
33 ） 方正证 券股份有 限公司 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
25 
住所：湖南 长沙芙蓉 中路二段 华侨国际 大厦 22-24 层 
办公地址： 湖南长沙 芙蓉中路 二段华侨 国际大厦 22-24 层 
法定代表人 ：高利 
电话：010-59355807 
联系人：齐 冬妮 
客服电话：95571 
34 ） 渤海证 券股份有 限公司 
住所：天津 市经济技 术开发区 第二大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
电话：022-28451991 
联系人：蔡 霆 
客服电话：400-651-5988 
35 ） 联讯证 券股份有 限公司 
住所：广东 省惠州市 惠城区江 北东江三 路惠州广 播电 视新闻中心 三楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 中路 2002 号中广 核大 厦北楼 10 楼 
法定代表人 ：徐刚 
电话：0755-83331195 
联系人：彭 莲 
客服电话：95564 
36 ） 光大证 券股份有 限公司 
住所：上海 市静安区 新闸路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
电话：021-22169999 
联系人：李 芳芳 
客服电话：95525 
37 ） 国都证 券股份有 限公司 
住所：北京 市东城区 东直门南 大街 3 号国华投 资大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号国 华投资 大厦 9 层 10 层 
法定代表人 ：王少华



电话：010-84183389 
联系人：黄 静 
客服电话：400-818-8118 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
26 
38 ） 民生证 券股份有 限公司 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街 28 号民生金 融中 心 A 座 16-18 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 28 号民 生金 融中心 A 座 16-18 层 
法定代表人 ：冯鹤年



客服电话：95376 
39 ） 大同证 券有限责 任公司



住所：山西 省大同市 城区迎宾 街 15 号 桐城中央 21 层



办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心 12 层



法定代表人 ：董祥



电话：0351-4130322



联系人：薛 津



客服电话：4007-121212



40 ） 北京晟 视天下投 资管理有 限公司 
住所：北京 市怀柔区 九渡河镇 黄坎村 735 号 03 室 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街甲 6 号万通 中心 D 座 28 层 
法定代表人 ：蒋煜 
电话：010-58170949 
联系人：殷 雯 
客服电话：400-818-8866 
41 ） 北京恒 天明泽基 金销售有 限公司 
住所：北京 市北京经 济技术开 发区宏达 北路 10 号五 层 5122 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 20 号乐成 中心 A 座 23 层 
法定代表人 ：周斌 
电话：010-53509644 
联系人：张 鼎 
客服电话：4008-980-618 
42 ） 众升财 富（北京 ）基金销 售有限公 司 
住所：北京 市朝阳区 望京东园 四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心 A 座 9 层 04-08



法定代表人 ：李招弟



电话：010-59497361 
联系人：李 艳 
客服电话：400-876-9988 
43 ） 深圳众 禄金融控 股股份有 限公司 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
27 
住所：深圳 市罗湖区 笋岗街道 梨园路物 资控股置 地大 厦 8 楼 801 
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼 
法定代表人 ：薛峰 
电话: 0755-33227950 
联系人：童 彩平 
客服电话：4006-788-887 
44 ） 上海好 买基金销 售有限公 司 
住所：上海 市虹口区 欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号鄂 尔多 斯国际大厦 903 ～906 室


 
法定代表人 ：杨文斌 
电话：021-20613999 
联系人：张 茹 
客服电话：400-700-9665 
45) 北京增 财基金销 售有限 公司 
住所：北京 市西城区 南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 
办公地址： 北京市西 城区南礼 士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 
法定代表人 ：罗细安 
电话：010-67000988 
联系人：杜 娟 
客服电话：400-001-8811 
46) 蚂蚁（ 杭州）基 金销售 有限公司 
住所：杭州 市余杭区 仓前街道 文一西路 1218 号 1 栋 202 室 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区黄龙时 代广场 B 座 6 层 
法定代表人 ：陈柏青 
联系人：韩 爱彬 
客服电话：4000-766-123 
47) 上海天 天基金销 售有限 公司 
住所：上海 市徐汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号 3C 座 7 楼 
法定代表人 ：其实 
联系人：潘 世友 
客服电话：400-1818-188 
48) 北京钱 景基金销 售有限 公司 
住所：北京 市海淀区 丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
28 
办公地址： 北京市海 淀区丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
法定代表人 ：赵荣春 
电话：010-57418813 
联系人：崔 丁元 
客服电话：400-893-6885 
49) 浙江同 花顺基金 销售有 限公司 
住所：浙江 省杭州市 文二西路 1 号元 茂大厦 903 
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 
法定代表人 ：凌顺平 
电话：0571-88911818 
联系人：吴 强 
客服电话：95105885 
50) 诺亚正 行（上海 ）基金 销售投资 顾问有限 公司 
住所：上海 市虹口区 飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区昆明 路 508 号北美广 场 B 座 12 楼 
法定代表人 ：汪静波 
电话：021-38509735 
联系人：张 裕 
客服电话：400-821-5399 
51) 上海汇 付金融服 务有限 公司 
住所：上海 市中山南 路 100 号金外滩 国际广场 19 楼 
办公地址： 上海市宜 山路 700 号普天 信息产业 园 2 期 C5 栋汇付天下 总部大 楼 2 楼 
法定代表人 ：金佶 
电话：021-33323999 
联系人：陈 云卉 
客服电话：400-820-2819 
52) 上海陆 金所资产 管理有 限公司 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人 ：胡学勤 
电话：021-20665952 
联系人：宁 博宇 
客服电话：400-866-6618 
53) 北京虹 点基金销 售有限 公司 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
29 
住所：北京 市朝阳区 西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 
办公地址： 北京市朝 阳区西大 望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 
法定代表人 ：胡伟 
联系人：葛 亮 
客服电话：400-618-0707 
54) 大泰金 石基金销 售有限 公司 
住所：南京 市建邺区 江东中路 222 号 南京奥体 中心现 代五项馆 2105 室 
办公地址： 上海市浦 东新区峨 山路 505 号东方 纯 一大 厦 15 楼 
法定代表人 ：袁顾明 
客服电话：400-928-2266 
55) 深圳市 新兰德证 券投资 咨询有限 公司 
住所：深圳 市福田区 华强北路 赛格科技 园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街 28 号富 卓大 厦 16 层 
法定代表人 ：马勇 
电话：010-83363101 
联系人：文 雯 
客服电话：400-166-1188 
56) 上海长 量基金销 售投资 顾问有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 
法定代表人 ：张跃伟 
电话：021-20691923 
联系人：苗 明 
客服电话：400-820-2899 
57) 上海凯 石财富基 金销售 有限公司 
住所：上海 市黄浦区 西藏南路 765 号 602-115 室 
办公地址： 上海市黄 浦区延安 东路 1 号凯石大 厦 4 楼 
法定代表人 ：陈继武 
电话：021-63333389 
联系人：王 哲宇 
客服电话：4006-433-389 
58) 奕丰金 融服务（ 深圳） 有限公司 
住所：深圳 市前海深 港合作区 前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳 市前海 商务秘书 有
限公司） 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
30 
办公地址： 深圳市南 山区海德 三道航天 科技广场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代表人 ：TAN YIK KUAN 
电话：0755-89460500 
联系人：陈 广浩 
客服电话：400-684-0500 
59) 北京新 浪仓石基 金销售 有限公司 
住所：北京市海 淀区东北 旺西路中关 村软件园二 期( 西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层 518 室 
办公地址：北京 市海淀区 东北旺西路 中关村软件 园二 期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室 
法定代表人 ：李昭琛 
电话：010-60619607 
联系人：吴 翠 
客服电话：010-62675369 
60) 北京展 恒基金销 售股份 有限公司 
住所：北京 市顺义区 后沙峪镇 安富街 6 号 
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号邮电 新闻大 厦 2 层 
法定代表人 ：闫振杰 
电话：010-59601366-7024 
联系人：李 露平 
客服电话：400-818-8000 
61) 珠海盈 米财富管 理有限 公司 
住所：珠海 市横琴新 区宝华路 6 号 105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利 国际广 场南塔 12 楼 B1201-1203 
法定代表人 ：肖雯 
电话：020-896290994 
联系人：黄 敏嫦 
客服电话：020-89629066 
62) 一路财 富（北京 ）信息 科技股份 有限公司 
住所：北京 市西城区 阜成门外 大街 2 号 1 幢 A2208 室 
办公地址： 北京市西 城区阜成 门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 
法定代表人 ：吴雪秀 
电话：010-88312877-8028 
联系人：段 京璐 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
31 
客服电话：400-001-1566 
63) 上海利 得基金销 售有限 公司 
住所：上海 市宝山区 蕴川路 5475 号 1033 室 
办公地址： 上海浦东 新区峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代表人 ：李兴春 
电话：021-50583533 
联系人：曹 怡晨 
客服电话：400-921-7755 
64) 深圳富 济财富管 理有限 公司 
住所：深圳 市南山区 粤海街道 科苑南路 高新南七 道惠 恒集团二期 418 室 
办公地址： 深圳市南 山区粤海 街道科苑 南路高新 南七 道惠恒集团 二期 418 室 
法定代表人 ：刘鹏宇 
电话：0755-83999907-815 
联系人：马 力佳 
客服电话：0755-83999907 
65) 北京广 源达信基 金销售 有限公司 
住所：北京 市西城区 新街口外 大街 28 号 C 座六 层 605 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区 浦项中心 B 座 19 层 
法定代表人 ：齐剑辉 
客服电话：400-623-6060 
66) 上海云 湾投资管 理有限 公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区新 金桥路 27 号 13 号楼 2 层 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号 13 号楼 2 层 
法定代表人 ：戴新装 
电话：021-20530224 
联系人：江 辉 
客服电话：400-820-1515 
67) 上海联 泰资产管 理有限 公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区富 特北路 277 号 3 层 310 室 
办公地址： 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 号楼 3 层 
法定代表人 ：燕斌 
电话：021-52822063 
联系人：兰 敏 
客服电话：021-52822063 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
32 
68) 泰诚财 富基金销 售（大 连）有限 公司 
住所：辽宁 省大连市 沙河口区 星海中龙 园 3 号 
办公地址： 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园 3 号 
法定代表人 ：林卓 
电话：0411-88891212 
联系人：张 晓辉 
客服电话：400-6411-999 
69) 上海万 得基金销 售有限 公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区福 山路 33 号 11 楼 B 座 
办公地址： 上海市浦 东新区福 山路 33 号 8 楼 
法定代表人 ：王廷富 
电话：021-51327185 
联系人：徐 亚丹 
客服电话：400-821-0203 
70) 北京汇 成基金销 售有限 公司 
住所：北京 市海淀区 中关村大 街 11 号 11 层 1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层 1108 
法定代表人 ：王伟刚 
电话：010-56282140 
联系人：丁 向坤 
客服电话：400-619-9059 
71) 深圳市 金斧子基 金销售 有限公司 
住所：深圳 市南山区 粤海街道 科苑路 16 号东方 科技 大厦 18 楼 
办公地址： 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路科兴科 学园 B3 单元 7 楼 
法定代表人 ：赖任军 
电话：0755-66892301 
联系人：张 烨 
客服电话：400-9500-888 
72) 北京肯 特瑞财富 投资管 理有限公 司 
住所：北京 市海淀区 海淀东三 街 2 号 4 层 401-15



办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 18 号院京 东集团总 部 
法定代表人 ：江卉 
电话：010-89181356 
联系人：徐 伯宇 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
33 
客服电话：95118 
73) 上海大 智慧财富 管理有 限公司 
住所：上海 市浦东新 区杨高南 路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 
办公地址： 上海市浦 东新区杨 高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元 
法定代表人 ：申健 
电话：021-20219188 
联系人：印 强明 
客服电话：021-20292031 
74) 和讯信 息科技有 限公司 
住所：北京 市朝外大 街 22 号 1002 室 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
电话：010-85650628 
联系人：刘 洋 
客服电话：400-920-0022 
75) 上海基 煜基金销 售有限 公司 
住所：上海市 崇明县长兴 镇路潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经 济发展
区） 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号的 太平金 融大厦 1503-1504 室 
法定代表人 ：王翔 
电话：021-65370077-209 
联系人：俞 申莉 
客服电话：400-820-5369 
76) 凤凰金 信（银川 ）基金 销售有限 公司 
住所：宁夏 回族自治 区银川市 金凤区阅 海湾中央 商务 区万寿路 142 号 14 层 1402 
办公地址： 北京市朝 阳区紫月 路 18 号 院朝来高 科技 产业园 18 号楼 
法定代表人 ：程刚 
电话：010-58160168 
联系人：张 旭 
客服电话：400-810-5919 
77) 南京苏 宁基金销 售有限 公司 
住所：南京 市玄武区 苏宁大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
法定代表人 ：刘汉青 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
34 
电话：025-66996699-887226 
联系人：王 锋 
客服电话：95177 
78) 深圳盈 信基金销 售有限 公司 
住所：深圳 市福田区 莲花街道 商报东路 英龙商务 大厦 8 楼 A-1 
办公地址： 大连市中 山区南山 1910 小区 A3-1 
法定代表人 ：苗宏升 
电话：0411-66661322 
联系人：王 清臣 
客服电话：4007-903-688 
79) 乾道金 融信息服 务（北 京）有限 公司 
住所：北京 市西城区 德胜门外 大街 13 号院 1 号楼 1302 
办公地址： 北京市西 城区德胜 门外大街 合生财富 广场 1302 室



法定代表人 ：王兴吉



电话：18500501595 
联系人：宋 子琪 
客服电话：400-088-8080 
80) 北京蛋 卷基金销 售有限 公司



住所：北京 市朝阳区 阜通东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507



办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507



法定代表人 ：钟斐斐



电话：010-61840688



联系人：戚 晓强 
客服电话：4000-618-518



81) 武汉市 伯嘉基金 销售有 限公司 
住所：湖北 省武汉市 江汉区武 汉中央商 务区泛海 国际 SOHO 城（ 一期）第 7 栋 23 层 1
号、4 号 
办公地址： 湖北省武 汉市江汉 区武汉中 央商务区 泛海 国际 SOHO 城 （一期）第 7 栋 23
层 1 号、4 号 
法定代表人 ：陶捷 
客服电话：4000-027-9899 
82) 天津国 美基金销 售有限 公司



住所：天津 经济技术 开发区第 一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801



办公地址： 北京市朝 阳区霄云 路 26 号 鹏润大厦 B 座 9 层


中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
35 
法定代表人 ：丁东华



电话：010-59287105 
联系人：许 艳



客服电话：400-111-0889



83) 北京格 上富信基 金销售 有限公司 
住所：北京 市朝阳区 东三环北 路 19 号楼 701 内 09 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环北路 19 号楼 701 内 09 室 
法定代表人 ：李悦章 
电话：010-85594745 
联系人：张 林 
客服电话：400-066-8586 
84) 上海华 夏财富投 资管理 有限公司 
住所：上海 市虹口区 东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号通泰大 厦 B 座 16 层 
法定代表人 ：毛淮平 
客服电话：400-817-5666 
85) 中民财 富管理（ 上海） 有限公司 
住所：上海 市黄浦区 中山南路 100 号 7 层 05 单元 
办公地址： 上海市浦 东新区民 生路 1199 弄证大 五道 口广场 1 号楼 27 层 
法定代表人 ：弭洪军 
客服电话：400-876-5716 
86) 中信期 货有限公 司 
住所：深圳 市福田区 中心三 路 8 号卓越时 代广场（ 二 期）北座 13 层 1301-1305 室、14
层 
办 公地址 ：深圳 市福田 区中心 三路 8 号 卓越时 代广场 （二期 ）北 座 13 层 1301-1305
室、14 层 
法定代表人 ：张皓 
电话：13718246886/010-60834022 
联系人：刘 宏莹 
客服电话：400-9908-826 
87) 东海期 货有限责 任公司 
住所：江苏 省常州市 延陵西路 23、25、27、29 号 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 8 楼 
法定代表人 ：陈太康 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
36 
电话：021-68757102 
联系人：李 天雨 
客服电话：95531/4008888588 
2．场内销售 机构 
本 基金 办理场 内认 购、 申购和 赎回 业务的 销售 机构 为具 有基 金销售 业务 资格 、并经 深
圳 证券 交易所 和中国 证券 登记结 算有限 责任 公司认 可的 深圳 证券交 易所会 员。 具体会 员单
位名单可在 深圳证券 交易所网 站查询。 
基金管理人 可根据有 关法律法 规的要求 选择其他 机构 销售本基金 ，并及时 公告。 
二、注册登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公地址： 北京西城 区金融大 街 27 号 投资广场 23 层 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱 立元 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海 市通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代 金融中心 19 楼 
负责人：俞 卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：安 冬 
经办律师： 安冬、孙 睿 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：上会 会计师事 务所 
住所：上海 市静安区 威海路755 号文新报 业大厦20 楼 
办公地址： 上海市静 安区威海 路755号文 新报业 大厦20 楼 
执行事务合 伙人：张 晓荣（首 席合伙人 ） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会 计师：张 健、陈大 愚 
联系人：杨 伟平 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
37 
第 六 部分


基金 份 额分 级 与 净值 计算 规则 
本基金的基 金份额分 级及其基 本运作如 下：



一、基金份额结构


 
本基金的基 金份额包 括“中融 一带一路 份额”、 “ 一 带一路 A 份额”与“ 一 带一路 B
份额”。其 中， 一带 一路 A 份额、 一带一 路 B 份额 的基金份额 配比始终 保持 1∶1 的比 例
不变。 
二、基金的基本运作概要



1．本基金通过场 外、场内两 种方式公开 发售。基金 发售结束后，场 外认购的全 部份额
将确认为中 融 一带一 路 份额； 场内认购 的全部份 额将 按 1 ∶1 的比例 自动分离 并确认为 一带
一路 A 份额与一 带一路 B 份 额。（具 体认购方 法参见 基金份额发 售公告） 
2 ．基金合 同 生效 后，中融 一带一路 份额接受 场外与场 内申购和 赎回； 一 带一 路 A 份
额、 一带一 路 B 份额只 上市交易 ，不接受 申购和 赎回 。 
3． 基金合同 生效 后，基金管 理人将根据 基金合同的 约定办理中融 一 带一路 份额 与 一带
一路 A 份额、一 带一路 B 份 额之间的 份额配对 转换业 务。 
4． 基金合同 生效 后，基金管 理人按照 基 金合同 规定 在基金份额折算 日对基金份 额进行
折 算。 无论是 定期份 额折 算，还 是不定 期份 额折算 ，因 折算 而新增 的中融 一带 一路 份 额不
进行自动分 离。 投资 人可选择 将 上述折 算产生的 场内 中融 一带一 路 份额按 1：1 的比例 分拆
为 一带一 路 A 份额 、一 带一路 B 份额。折 算后基金 运 作方式及 一 带一路 A 份 额与 一带 一路
B 份额配比不 变。 
三、一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额概要



1．存续期限



自 基金合同 生效之日 起 存续。 
2．基金份额 配比



一带一路 A 份额 与 一带一 路 B 份额的 基金份额 配比始 终保持 1∶1 的比例 不变。 
3． 一带一路 A 份 额与 一带 一路 B 份 额的基金 份额参考 净值计算 
一带一路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额具有不 同的净值 计 算规则，即 一带一 路 A 份额和 一
带一路 B 份额 的预期风 险和预期 收益特征 不同。 
在 本基 金的存 续期 内， 本基金 将在 每个工 作日 按照 基金 合同 约定的 净值 计算 规则对 一
带一路 A 份额和 一带一路 B 份额分别 进行基金 份额参考 净值计算 。 
本基金净资 产优先分 配 一带一路 A 份额 的本金及 一带 一路 A 份额的约定收益 ，本基 金
在优先分配 一带一路 A 份额的 本金及 一 带一路 A 份额的约定收 益后的剩 余净资产 分配予 一
带一路 B 份额 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
38 
一带一路 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 同期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 （ 税 后 ） 加 计
4% 。本基金将以 基金合同生效日中国人民银行公布 并执行的金融机构人民币一年期整存整
取 基准 利率（ 税后） 为准 ， 设定 该日起 （含 该日） 至第 一个 定期份 额折算 的折 算日（ 含该
日， 定期份 额折算日 原则上为 每年的 12 月 15 日，若 该 日非工 作日，则 提前至该日 之前的
最 后一 个工作 日。 详见 基 金合 同 “二 十一 、基金 份额折 算 ” ） 期间 一 带一 路 A 份额 适用 的
年 约定 收益率 ；此后 ，将 以每个 定期份 额折 算的折 算日 （ 即 使当日 并未发 生定 期折算 的情
形） 中 国人民 银行公 布并 执行的 金融机 构人 民币一 年期 整存 整取基 准利率 （ 税 后） 为 准，
重 新设 定该日 次日起 （含 该日的 次日） 至下 一个定 期份 额折 算日（ 含该日 ）期 间 一带 一路 
A 份额适用的年约 定收益率 。 
例如：若基 金合同 生 效日为 2013 年 6 月 20 日， 则 以 2013 年 6 月 20 日中 国人民 银行
公布并执行的金融 机构人民币一 年期整存整取 基准 年利率（税后）加 计 4% 作 为 该 日 起
（含该日） 至第一个 定期份额 折算的折 算日期间 （2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13
日。 2013 年 12 月 15 日为 非工作日 ，根据定 期份额 折算规则， 第一个定 期份额折 算的折 算
日为该日之 前的最后 一个工作 日）的约 定年收益 率。 本基金将以 2013 年 12 月 13 日中 国人
民 银 行公 布 并执 行的 金 融机 构人 民 币一 年期 整存 整取 基 准年 利 率（ 税后 ） 加计 4% 作为 该
日次日（含 该次日） 起至第二 个定期份 额折算的 折算 日期间的 约 定年收益 率，依此 类推。 
一带一路 A 份额的 约定年收 益率除以 计算日所 在会 计年度的实 际天数得 到 一带一 路 A
份额的约定 日收益率 。 一带一路 A 份额的基 金份额 参考 净值以 1.000 元为基础 ，采用一带
一路 A 份额的约定日收 益率乘 以应计约 定收益的 天数 进行单利计 算。 一带 一路 A 份额在净
值 计算 日应计 约定收 益的 天数为 自 基金 合同 生效日 或最 近一 个份额 折算日 次日 至净值 计算
日的实际天 数。 
基金管理人 并不承诺 或保证 一 带一路 A 份额的本金 或约定收益 ，如在本 基金存续 期内
基金资产出 现极端损 失的情况 下， 一带 一路 A 份额的基金份额 持有人可 能会面临 无法取得
约定收益甚 至损失本 金的风险 。 
（1）中融 一 带一路 份 额净值计 算公式 
T 日中融一带一路 份额净值＝T 日闭市后的基金资产 净值/T 日本基金（包括中融 一带
一路 份额、 一带一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额 ）的基 金份额余额 总数 
（2）一带一 路 A 份额与 一 带一路 B 份额的基 金份额 参考净值计 算公式 
假设 T 日为基金份 额净值计 算日，t ＝min （自基金合同 生效日 至 T 日实际天数， 自最
近 一 个 份 额 折 算 日 次 日 至 T 日 实 际 天 数 ） ， NAV
母
t
为 T 日中融 一 带 一 路 份 额 净 值 ，
NAV
A
t
为 T 日一带一路 A 份额的 基金份额 参考 净值 ，NAV
B
t
为 T 日一带一路 B 份额的基金
份额 参考净 值，R 年 为一 带一路 A 份额 的约定年 收益 率。 
NAV
A
t
＝1.000+R 年 ×
际 天 数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实
t
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
39 
NAV
B
t
＝（NAV
母
t
-0.5×NAV
A
t
）/0.5 
例：假设 t=99 ，R 年=7.00% ，NAV
母
99
 =1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+7.00% ×99/365 ＝1.019 
NAV
B 
99
＝（1.400-0.5×1.019 ）/0.5 ＝1.781 
中融一带一 路 份额净值 、 一带 一路 A 份额 与 一带一 路 B 份额的 基金份额 参考净值 的计
算均保留到 小数点后 3 位， 小数点后 第 4 位四 舍五入 。 
（3）一带一 路 A 份额与 一 带一路 B 份额的基 金份额 参考净值公 告



一带一路 A 份额和 一 带一路 B 份额的 基金份 额 参考 净值在当天 收市后计 算，并 在 T+1
内 与中 融 一带 一路 份 额净 值一同 公告。 如遇 特殊情 况， 经中 国证监 会同意 ，可 以适当 延迟
计算或公告 。 
4． 一带一路 A 份 额与 一带 一路 B 份 额的终止 运作



经基金份额持有 人大会决议 通过， 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份额 可申请终止运
作 。该 基金份 额持有 人大 会决议 须经本 基金 所有份 额以 特别 决议的 形式表 决通 过，即 须经
参加基金份 额持有人 大会的中 融 一带一 路 份额、 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份额各 自的
基金份额持 有 人或其 代理人各 自所持中 融 一带一 路 份 额、 一带一 路 A 份额与 一带一路 B 份
额表决权的 三分之二 以上（含 三分之二 ）通过方 为有 效。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
40 
第 七 部分


基金 的 募集 
一、募集的依据 
本 基金 由基金 管理 人依 照《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《销 售办法 》、 《信 息披露 办
法》、 基金 合同 及其 他有关规 定， 并经 中国证券 监督 管理委员会 2015 年 4 月 27 日 《 关于
准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可 〔2015 〕760
号文 ） 准予 注册 。 
二 、 基金 类别 及存续期限 
基金类别 ： 股票型 证 券投资基 金 
基金运作方 式： 上市 契约型 开 放式 
基金存续期 限：不定 期 
三 、 募集期限 
本基金的募 集期限自 2015 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 11 日。 
四 、 募集方式及场所 
本基金通过 场内、场 外两种方 式公开发 售。 
场 内发 售是指 通过 深圳 证券交 易所 内具有 基金 销售 业务 资格 的会员 单位 发售 基金份 额
的 行为 （具体 名单见 本基 金份额 发售公 告或 相关业 务公 告以 及基金 管理人 届时 发布的 调整
销 售机 构的相 关公告 ）。 尚未取 得基金 销售 业务资 格， 但属 于深圳 证券交 易所 会员的 其他
机构，可在 一带一路 A 份额、 一 带一路 B 份额上市 后，代理投 资人通过 深圳证券 交易所交
易系统参与 一带一路 A 份 额、 一带 一路 B 份额 的上市 交易。 
场 外 发 售 是 指 通 过 基 金 销 售 网 点 （ 包 括 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 销售机构的销售网
点，具体名 单见基金 份额发售 公告）场 外公开发 售基 金份额的行 为。 
五 、 募集对象 
符 合法 律法规 规定 的可 投资于 证券 投资基 金的 个人 投资 者、 机构投 资者 和合 格境外 机
构投资者以 及法律法 规或中国 证监会允 许购买证 券投 资基金的其 他投资者 。 
六 、 认购时间 
本 基金 发售募 集期 间每 天的具 体业 务办理 时间 ，由 基金 份额 发售公 告或 各销 售机构 的
相关公告或 者通知规 定。 
各 个销 售机构 在本 基金 发售募 集期 内对于 个人 投资 者或 机构 投资者 的具 体业 务办理 时
间 可能 不同， 若本招 募说 明书或 发售公 告没 有明确 规定 ，则 由各销 售机构 自行 决定每 天的
业务办理时 间。 
七 、 认购的数额限制 
1．在募集期内， 除基金份额 发售公告另 有规定外， 投资人通过场外 销售 机构销 售网点
每笔认购最低 金额为 1,000 元人民币 （含认购费 ）； 投资人在直销 中心首次 认购最低金额中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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为 10 万元人民币 （含认购 费），追 加认购的 最低金 额为 1,000 元人民 币（含认 购费）。 通
过 本 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台 办 理 本 基 金 认 购 业 务 的 ， 不 受 直 销 网 点 最 低 认 购 金 额 的 限
制，最低认购 金额为单笔 1,000 元（ 含认购费） 。本 基金直销网点 单笔认购 最低金额可由
基 金 管 理 人 酌 情 调 整 。 场 内 认 购 单 笔 最 低 认 购 份 额 为 50,000 份 ， 超 过 50,000 份 的 须 为
1,000 份的 整数倍， 且每笔认 购最大不 超过 999,999,000 份基金份 额。 
2．募集期内 ，单个投 资人的累 计认购规 模没有 限制 。 
3．基金管理人可 根据有关法 律法规的规 定和市场情 况，调整认购的 数额限制， 基金管
理人最迟应 于调整前 2 日在 指定 媒介 上予以公 告。 
八 、 基金份额的场外认购 
1．募集场所 
本 基金 的场外 认购 通过 基金管 理人 的直销 网点 及基 金 销售 机 构的销售 网 点（ 具体名 单
详见基金份 额发售公 告）进行 。 
2．基金份额 的初始面 值、认购 费用、认 购价格 及计 算公式 
（1）本基金 份额的初 始面值为 人民币 1.00 元， 认购 价格为人民 币 1.00 元/ 份。 
（2）场外认 购费用 
本 基金 场外认 购采 用金 额认购 方法 ，投资 人在 认购 本基 金时 缴纳认 购费 ，认 购费用 于
本基金的市 场推广、 销售、注 册登记等 募集期间 发生 的各项费用 。 
本基金场外 认购费率 结构如下 表： 
单笔认购金额（M ） 场外认购费率 
M<100 万元 1.00% 
100 万元≤M<500 万元 0.80% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
（注：M ：认 购金额； 单位：元 ） 
投资人重复 认购，须 按每次认 购所对应 的费率档 次分 别计费。 
（3）场外认 购份额 和 利息折算 份额 的计 算 
本基金发售 结束后， 场外认购 的全部份 额将确认 为中 融 一带一路 份额。 
本基金采用 前端收费 模式，即 投资人在 认购基金 时缴 纳认购费。 
注 册登 记机构 根据 单次 认购的 实际 确认金 额确 定每 次认 购所 适用的 费率 并分 别计算 ，
具体计算公 式如下： 
当认购费用 适用比例 费率时， 认购份数 的计算方 法如 下： 
净认购金额 ＝认购金 额/ （1＋认 购费率） 
认购费用＝ 认购金额 －净认购 金额 
认购份额＝ 净认购金 额/ 基金份额 初始面值 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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利息折算份 额= 认购 资金利息/ 基金份额 发售面值 
认购份额总 额＝认购 资金份额 ＋利息折 算份额 
当认购费用 为固定金 额时，认 购份数的 计算方法 如下 ： 
认购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝认购金 额－认购 费用 
认购份额＝ 净认购金 额/ 基金份额 初始面值 
利息折算份 额= 认购 资金利息/ 基金份额 发售面值 
认购份额总 额＝认购 资金份额 ＋利息折 算份额 
场外认购份 额的计算 保留到小 数点后 2 位，小数点 2 位以后的 部分四舍 五入，由 此误
差 产生 的收益 或损失 由基 金财产 承担。 利息 折算的 份额 按截 位法保 留到小 数点 后两位 ，小
数点后第三 位以后部 分舍去归 基金资产 。 
例如：某投 资人通过 场外认购 本基金 50,000 元，则 其所对应的 认购费率 为 1.00% 。假
定该笔认购 金额产生 利息 72.5 元，则 其可得到 的中融 一带一路 份 额计算如 下： 
净认购金额 ＝认购金 额/ （1＋认 购费率） ＝50,000/ （1 ＋1.00% ）＝49,504.95 元 
认购费用＝ 认购金额 －净认购 金额＝50,000 －49,504.95 ＝495.05 元 
认购份额＝ 净认购金 额/ 基金 份额 初始面值 ＝49,504.95/1.00 ＝49,504.95 份 
利息折算份 额= 认购 资金利息/ 基金份额 发售面值=72.5/1.00=72.50 份 
认购份额总 额＝认购 资金份额 ＋利息折 算份额=49,504.95+72.50=49,577.45 份 
即：该投资 人投资 50,000 元通过 场外认购 本基金份 额，在基金 发售结束 后，其所 获得
的中融 一带 一路 份额 为 49,577.45 份。 
3．投资人对 基金份额 的场外认 购 
（1）场外认 购的时间 安排 
投 资人 可在募 集期 内前 往本基 金场 外销售 机构 的网 点办 理基 金份额 认购 手续 ，具体 的
业务办理时 间 详见本 基金的基 金份额发 售公告或 各销售 机构相关 业务办理 规则。 
（2）投资人 场外认购 应提交的 文件和办 理手续 
投 资人 场外认 购应 提交 的文件 和具 体的办 理手 续详 见本 基金 基金份 额发 售公 告和各 销
售机构的相 关业务办 理规则。 
（3）场外认 购的方式 和确认 
1）投资人认 购时，需 按销售机 构规定的 方式全 额缴 款。 
2）投资人在 募集期内 可以多次 认购基金 份额， 但已 受理的认购 申请不允 许撤销。 
3）投资人 在 T 日规定 时间内提 交的认购 申请，通 常 应在 T ＋2 日 到原认购 网点查询 认
购申请的确 认情况。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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4）销售机构对认 购申请的受 理并不代表 该申请一定 成功， 而仅代表 销售机构确 实接收
到 认购 申请。 认购的 确认 以注册 登记机 构或 基金管 理人 的确 认结果 为准。 对于 认购申 请及
认购份额的 确认情况 ，投资人 应及时查 询并妥善 行使 合法权利。 
5）对在基金管理 人认购最终 确认中被全 部确认失败 的场外认购申请 ，场外认购 资金及
经 基金 管理人 确认的 相关 利息将 退还投 资者 。对部 分确 认失 败的场 外认购 申请 ，仅将 确认
失 败 部 分 的 认 购 资 金 （ 本 金 ） 退 还 投 资 者 ， 对 确 认 失 败 部 分 认 购 资 金 产 生 的 利 息 不 予 退
还 ，注 册登记 机构将 经基 金管理 人确认 的全 部认购 资金 （包 含认购 失败部 分的 认购资 金）
利息折算为 基金份额 。 
九 、 基金份额的场内认购 
1．募集场所 
本 基金 的场内 认购 通过 深圳证 券交 易所内 具有 相应 业务 资格 的会员 单位 （具 体名单 详
见 基金 份额发 售公告 或相 关业务 公告） 进行 。尚未 取得 基金 销售业 务资格 ，但 属于 深 圳证
券交易所 会 员的其他 机构，可 在 一带一 路 A 份额、 一 带一路 B 份 额上市后 ，代理投 资人通
过深交所交 易系统参 与 一带一 路 A 份额、一 带一路 B 份额的上市 交易。 
2．基金份额 的初始面 值、认购 费用、认 购价格 及计 算公式 
（1）本基金 份额的初 始面值为 人民币 1.00 元， 挂牌 价格为人民 币 1.00 元/ 份。 
（2）本基金的认 购费用应在 投资人认购 基金份额时 收取。基金认购 费用不列入 基金财
产，主要用 于基金的 市场推广 、销售、 注册登记 等募 集期间发生 的各项费 用。 
（3）场内会 员单位应 按照场外 认购费率 设定投 资人 的场内认购 费率。 
（4）场内认 购份额的 计算 
本基金发售结 束后，场内 认购的全 部份额将 按 1：1 的比例确认为 一带一路 A 份 额与
一带一路 B 份 额。 
本基金场内 认购采用 份额认购 的方式。 计算公式 为： 
净认购金额 ＝挂牌价 格× 认购 份额 
认购费用＝ 挂牌价格× 认购份 额× 认 购费率 
（注：对于 适用固定 金额认购 费的认购 ，认购费 用＝ 固定认购费 金额） 
认购金额＝ 净认购金 额＋认购 费用 
利息折算的 份额＝利 息/ 挂牌价格 
认 购金 额的计 算保 留到 小数点 后两 位，小 数点 两位 以后 的部 分四舍 五入 。利 息折算 份
额的计算截 位保留到 整数位， 剩余部分 计入基金 财产 。 
认购份额总 额＝认购 份额＋利 息折算的 份额 
经确认的一 带一路 A 份额 ＝认购份 额总额× 0.5 
经确认的一 带一路 B 份 额＝认购 份额总额× 0.5 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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场内经确认 的 一带一路 A 份额 、 一带一路 B 份 额的 计算保留至 整数位（ 最小单位为 1
份），由此 误差产生 的收益或 损失由基 金财产承 担。 
例如：某投 资人通过 场内认购 本基金 50,000 份，若 会员单位设 定发售费 率为 1.00% ，
假定该笔认 购产生利 息 50 元 。则认购 金额和利 息折 算的份额为 ： 
挂牌价格＝1.00 元 
净认购金额 ＝挂牌价 格× 认购 份额＝1.00× 50,000 ＝50,000 元 
认购费用＝ 挂牌价格× 认购份 额× 认 购费率＝1.00× 50,000× 1.00% ＝500 元 
认购金额＝ 净认购金 额＋认购 费用＝50,000 ＋500 ＝50,500 元 
利息折算的 份额＝利 息/ 挂牌价格 ＝50/1.00 ＝50 份 
认购份额总 额＝认购 份额＋利 息折算的 份额＝50,050 份 
经确认的一 带一路 A 份额 ＝认购份 额总额× 0.5 ＝50,050× 0.5 ＝25,025 份 
经确认的一 带一路 B 份 额＝认购 份额总额× 0.5 ＝50,050× 0.5 ＝25,025 份 
即：该投资 人通过场 内认购 50,000 份基 金份额， 需缴 纳 50,500 元， 加上认购 资金在 认
购期内获得 的利息， 在基金发 售结束后 ，其可获 得的 一带一路 A 份额 为 25,025 份、 一 带一
路 B 份额为 25,025 份。 
3．投资人对 基金份额 的场内认 购 
（1）场内认 购的时间 安排 
投 资人 可在募 集期 内前 往具有 基金 销售业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单位 （具体 名
单 见基 金份额 发售公 告） 办理基 金份额 的场 内认购 手续 ，具 体的业 务办理 时间 详见本 基金
的基金份额 发售公告 或各 销售 机构相关 业务办理 规则 。 
（2）投资人 场内认购 应提交的 文件和办 理的手 续 
投 资人 认购本 基金 所应 提交的 文件 和具体 办理 手续 详见 本基 金的基 金份 额发 售公告 或
各 销售机构 相关业务 办理规则 。 
（3）场内认 购的方式 及确认 
1）投资人认 购时，需 按办理场 内认购业 务相关 机构 规定的方式 备足认购 的金额。 
2）基金募集 期内，投 资人可多 次认购基 金份额 ，但 已申请的认 购 不允许 撤销。 
3）投资人 在 T 日规定时间内提 交的认购 申请，通 常 应在 T ＋2 日到原 认购 网点查询 认
购申请的受 理情况。 
4）办理场内认购 业务的相关 机构对认购 申请的受理 并不代表该申请 一定成功， 而仅代
表 办理 场内认 购业务 的相 关机构 确实接 收到 认购申 请。 认购 的确认 以注册 登记 机构或 基金
管 理人 的确认 结果为 准。 对于认 购申请 及认 购份额 的确 认情 况，投 资人应 及时 查询并 妥善
行使合法权 利。 
十、募集期间认购资金利息的处理方式 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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本 基金 的有效 认购 款项 在基金 募集 期间产 生的 利息 将折 算为 基金份 额， 归基 金份额 持
有人所有。 其中，利 息转份额 以注册登 记机构的 记 录 为准。 
十一、募集期内募集资金的管理 
基 金募 集期间 募集 的资 金应当 存入 专门账 户， 在基 金募 集行 为结束 前， 任何 人不得 动
用。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 八 部分


基金 合 同 的 生效 
一、基金 合同 的生效 
本基金基金 合同已于 2015 年 5 月 14 日生 效，自该 日起本基金 管理人正 式开始管 理本
基金。 
二 、 基金存续期内的基金份额持有人数 量和资金数额 
基金合同生 效后的存 续期内， 连续 20 个 工作日出 现 基金份额持 有人数量 不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续 60
个 工作 日出现 前述情 形的 ，基金 管理人 应当 向中国 证监 会报 告并提 出解决 方案 ，如转 换运
作方式、与 其他基金 合并或者 终止 基金 合同 等， 并召 开基金份额 持有人大 会进行表 决。 
法律另有规 定的，从 其规定。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 九 部分


基金 份额 的 申购 与赎 回 
基 金合 同 生效 后 ， 投资 人可通 过场 外或场 内两 种方 式对 中融 一带一 路份额 进 行申购 与
赎回。 一带 一路 A 份额、 一带一路 B 份额只上 市交易 ，不接受申 购与赎回 。 
一 、 申购和赎回场所 
投 资人 办理中融 一 带一 路 份额 场外 申购与 赎回 业务 的场 所包 括基金 管理 人和 基金管 理
人委托的场 外 销售 机 构。 
投 资人 办理中融 一 带一 路 份额 场内 申购与 赎回 业务 的场 所为 具有基 金 销售 业 务资格 的
深圳证券交 易所会员 单位。 
本 基金 场外、 场内 销售 机构名 单将 由基金 管理 人在 基金 份额 发售公 告或 其他 相关公 告
中 列明 。基金 管理人 可根 据情况 变更或 增减 销售机 构， 并予 以公告 。投资 人应 当在销 售机
构 办理 基金销 售业务 的营 业场所 或按销 售机 构提供 的其 他方 式办理 中融 一 带一 路 份额 的申
购 与赎 回。若 基金管 理人 或其指定 的销售 机 构开通 电话 、传 真或网 上等交 易方 式，投 资人
可以通过上 述方式进 行 中融一 带一路份额 申购与 赎回 ，具体办法 由基金管 理人另行 公告。 
二 、 申购和赎回的开放日及时间 
1． 开放日及 开放时间 
深 圳证 券 交易 所、 上海 证券交 易所 的正常 交易 日为 中融 一带 一路 份 额的 申购 、赎回 开
放 日。 场内业务 办理 时间 为深圳 证券交 易所 、上海 证券 交易 所交易 日交易 时间 ，场外 业务
办 理时 间以各 销售机 构的 规定为准 ，但 基金 管理人 根据 法律 法规、 中国证 监会 的要求 或基
金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 
基 金合 同 生效 后 ， 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情
况 ，基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ， 但应 在实 施日前 依照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上 公告 。 
2． 申购、 赎 回的开始 日 及业务 办理 时间 
本基金自 2015 年 5 月 26 日起办理 申购业务 及赎回业 务。 
三 、 申购与赎回的原则 
1．“未知价”原 则，即中融 一带一路 份 额申购、赎 回价格以申请当 日收市后计 算的中
融 一带一路 份额净值 为基准进 行计算； 
2．“金额申购、 份额赎回” 原则，即中 融 一带一路 份额申购以金额 申请，赎回 以份额
申请； 
3 ． 中融 一带一路 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 中 融 一 带 一 路 份 额 时 ， 赎 回 遵 循
“先进先出 ”原则， 即按照投 资人认购 、申购的 先后 次序进行顺 序赎回； 
4．当日的中融 一 带一路 份额 申购与赎回 申请可以在 基金管理人规定 的时间以内 撤销，
在当日业务 办理时间 结束后不 得撤销； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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5．投资人办理中 融 一带一路 份额场外申 购、赎回应 使用开放式基金 账户，办理 中融 一
带一路 份额 场内申购 、赎回应 使用深圳 证券账户 ； 
6．投资人办理中 融 一带一路 份额的场内 申购、赎回 业务时，需遵守 深圳证券交 易所、
中 国证 券登记 结算有 限责 任公司 的相关 业务 规则。 若相 关法 律法规 、中国 证监 会、深 圳证
券 交易 所或中 国证券 登记 结算有 限责任 公司 对场内 申购 、赎 回业务 规则有 新的 规定， 按新
规定执行。 
基 金管 理人可 根据 基金 运作的 实际 情况依 法对 上述 原则 进行 调整。 基金 管理 人必须 在
新规则开始 实施前依 照《信息 披露办法 》的有关 规定 在指定媒介 上公告。 
四 、 申购与赎回的程序 
1．申购和赎 回的申请 方式 
投 资人 必须根 据销 售机 构规定 的程 序，在 开放 日的 具体 业务 办理时 间内 提出 中融 一带
一路 份额申 购或赎回 的申请。 
投 资人 在提交 中融 一带 一路 份 额申 购申请 时须 按销 售机 构规 定的方 式备 足申 购资金 ，
投 资人 在提交 赎回申 请时 须持有 足够的 中融 一带一 路 份 额余 额，否 则所提 交的 申购、 赎回
申请不成立 。 
2．申购和赎 回申请的 确认 
基 金管 理人应 自身 或要 求注册 登记 机构以 交易 时间 结束 前受 理申购 和赎 回申 请的当 天
作为申购或 赎回申请 日（T 日），在正 常情况下 ，本 基金注册登 记机构在 T+1 日内对 该交
易的有效性 进行确认 。T 日提交的有效 申请，投 资人 应在 T+2 日及时（包括 该日） 到 销售
网 点柜 台或以 销售机 构规 定的其 他方式 查询 申请的 确认 情况 。基金 销售机 构对 申购、 赎回
申 请的 受理并 不代表 申请 一定成 功，而 仅代 表销售 机构 确实 接收到 申请。 申购 、赎回 的确
认 以注 册登记 机构的 确认 结果为 准。对 于申 请的确 认情 况， 投资人 应及时 查询 并妥善 行使
合法权利。 
在 法律 法规允 许的 范围 内，基 金管 理人或 注册 登记 机构 可根 据业务 规则 ，对 上述业 务
办理时间进 行调整， 本基金管 理人将于 调整实施 前按 照有关规定 予以公告 。 
3．申购和赎 回的款项 支付 
中融 一 带一路 份额 申购 采用全 额缴 款方式 ，投 资人 交付 申购 款项， 申购 申请 成立； 注
册 登记 机构确 认基金 份额 时，申 购生效 。若 申购资 金在 规定 时间内 未全额 到账 则申购 不成
立 。若 申购不 成立或 没有 生效， 基金管 理人 或基金 管理 人委 托的 销售 机构 将投 资人已 缴付
的申购款项 退还给投 资人。 
基 金份 额持有 人递 交赎 回申请 ，赎 回成立 ；注 册登 记机 构确 认赎回 时， 赎回 生效。 投
资 人赎回 申请 生 效后 ，基金 管理人 将 在 T ＋7 日 （包括 该日） 内支 付赎回 款项。 在发生 巨
额赎回时， 款项的支 付办法参 照 基金合 同 有关条 款处 理。 
五 、 申购和赎回的价格 、 费用及其用途 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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1．中融一带 一路 份额 净值的计 算，保留 到小数 点后 3 位，小数点后 第 4 位四舍 五入 ，
由 此产生 的收 益或损 失由基 金财产 享有 或承担 。T 日的 基金份 额净 值在当 天收市 后计算 ，
并在 T+1 日内公 告。遇特 殊情况， 经中国证 监会同意 ，可以适当 延迟计算 或公告。 
2．本基金不 收取 申购 费用。 
3．赎回费用由 赎 回中融 一带 一路 份额的 基金份额持 有人承担，在基 金 份额持有 人赎回
基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应 归基 金财产，未归入基金财产的部分用于支
付注册登记 费和其他 必要的手 续费。 
本 基金 的 场外赎 回费率 不高 于 0.70% ， 随基金 份额持 有 期限的 增加而 递减； 本基 金的
场内赎回费 率为固定 的赎回费 率 0.70% ，不按 份额持 有时间分段 设置赎回 费率： 
持有时间 场外赎回费 率 场内赎回费 率 
Y ＜1 年 0.70% 本基金场内 赎回为固 定
值0.70% ，不按份 额持有
时间分段设 置赎回费 率 
1年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥2 年 0 
（注：Y ： 持有时间 ，1 年=365 日） 
从 场内 转托管 至场 外的 中融 一 带一 路 份额 ，从 场外 赎回 时， 其持有 期限 从转 托管转 入
确认日开始 计算。 
4. 基金管理人可以 在 基金合 同 约定的 范围内调整 费 率或 收费方式 ，并最迟 应于新的费
率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法 》的 有关 规定在指定 媒介上公 告。 
5．基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定及 基金合 同 约定的情形下 根据市场情 况制定
基 金促 销计划 ，定期 或不 定期地 开展基 金促 销活动 。在 基金 促销活 动期间 ，按 相关监 管部
门 要求 履行必 要手续 后， 基金管 理人可 以适 当调低 中融 一带 一路 份 额的申 购费 率和赎 回费
率。 
6．办理基金份额 的场内申购 、赎回业 务 应遵守深圳 证券交易所及中 国证券登记 结算有
限 责任 公司的 有关业 务规 则。若 相关法 律法 规、中 国证 监会 、深圳 证券交 易所 或中国 证券
登 记结 算有限 责任公 司对 场内申 购、赎 回业 务规则 有新 的规 定， 基 金合同 相应 予以修 改，
并按照新规 定执行。 
六 、 申购和赎回的金额 
1．申购金额 、赎回份 额及余额 的处理方 式 
（1）投资 人在办理 中融 一 带一路 份 额场内申 购时，单 笔申购的 最低金额 为 50,000 元
人民币。投资 人办理中 融 一带一路 份额场外 申购时， 单笔最低金额为 1,000 元人 民币。通
过直销中心 首次申购 的最低金 额为 10 万元人 民币， 追加申购最 低金额为 1,000 元人民币 。
已 有认 购本基 金记录 的投 资人不 受首次 申购 最低金 额的 限制 ，但受 追加申 购最 低金额 的限
制 。通 过基金 管理人 网上 交易系 统办理 中融 一带一 路 份 额申 购业务 的不受 直销 网点单 笔申中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
50 
购最低金额的 限制，申 购最低金额 为单笔 1,000 元。 本基金直销中 心单笔申 购最低金额可
由基金管理 人酌情调 整。 
销售 网 点的投 资人 欲转 入直销 网点 进行交 易要 受直 销网 点最 低金额 的限 制。 基金管 理
人可根据市 场情况， 调整首次 申购的最 低金额。 
投 资人 可多次 申购 ，对 单个投 资人 累计持 有份 额不 设上 限限 制。法 律法 规、 中国证 监
会另有规定 的除外。 
（2）中融 一 带一路 份 额持有人 在销售机 构赎回 时， 每笔赎回申 请不得低于 100 份中 融
一 带一 路 份额 ，且通 过场 内单笔 申请赎 回的 中融 一 带一 路 份 额必须 是整数 份； 中融 一 带一
路 份额 持有人 赎回时 或赎 回后将 导致在 某一 场外销 售机 构 （ 网点） 的 某一 交易 账户内 保留
的中融 一带 一路 份额 余额不足 100 份 的，需一 并全部 赎回。 
2．基金管理人可 根据市场情 况，在法律 法规允许的 情况下，调整上 述规定申购 金额和
赎 回份 额等数 量限制 。基 金管理 人必须 在调 整实施 前依 照《 信息披 露办法 》的 有关规 定在
指定媒介上 公告并报 中国证监 会备案。 
3．中融一带 一路 份额 的申购份 额计算 
申 购的 有效份 额 为 按实 际确认 的申 购金额 ，以 申请 当日 中融 一带一 路 份 额净 值为基 准
计算。 
本基金中融 一带一路 份额申购 份额的计 算方式如 下： 
申购份额＝ 申购金额/T 日基金 份额净值 
通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的 ， 申 购 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两
位 ，由 此产生 的收益 或损 失由基 金财产 享有 或承担 ；通 过场 内方式 进行申 购的 ，申购 份额
计 算结 果先按 四舍五 入原 则保留 到小数 点后 两位， 再按 截位 法保留 至整数 位， 小数部 分对
应 的剩 余金额 退还给 投资 人。申 购费用 、净 申购金 额的 计算 按四舍 五入方 法， 保留到 小数
点后两位， 由此误差 产生的收 益或损失 由基金资 产承 担。 
例一：某投 资人通过 场外投 资 50,000 元申 购中融 一 带一路 份额 ，假设申 购当日中 融 一
带一路 份额 净值为 1.128 元， 则其可得 到的申购 份额 为： 
申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 
若投资人是 场外申购 ，则所的 份额为 44,326.24 份。若 投资人是 场内申购 ，则所得 份额
为 44,326 份， 整数位后 小数部分 的申购份 额（0.24 份）对应的 资金返还 至投资人 账户 。具
体计算公式 为 ： 
实际净申购 金额=44,326× 1.128=49,999.73 元 
退款金额=0.24× 1.128 =0.27 元 
即投资人投资 50,000 元 从场内 申购本基 金，则可 得到 44,326 份中融 一带一 路 份额 ， 同
时 应得退款 0.27 元 。 
4．中融一带 一路 份额 的赎回金 额计算 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
51 
赎 回金 额为 按 实际 确认 的有效 赎回 份额乘 以当 日基 金份 额净 值并扣 除相 应的 费用， 赎
回 金额 单位为 元。上 述计 算结果 均按四 舍五 入方法 ，保 留至 小数点 后两位 ，由 此 产生 的收
益或损失由 基金财产 承担。具 体 计算公 式为 ： 
赎回金额= 赎回基金 份额数×T 日 基金份额 净值 
赎回费用= 赎回金额× 赎回费 率 
净赎回金额= 赎回金 额- 赎 回费用 
例二：某中 融 一带一 路 份额持 有人持有 50,000 份 场 外中融 一带 一路 份额 0.5 年时决 定
赎 回，假设 赎回当日 中融 一带 一路 份额 净值是 1.250 元，则其获 得 的 赎回 金额计算 如下： 
赎回金额=50,000 ×1.250=62,500 元 
赎回费用=62,500 ×0.7%=437.50 元 
净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 
即：投资人 赎回本基金 50,000 份场外中 融 一带一 路 份额，持有 0.5 年，假 设赎回当 日
基金份额净 值 1.250 元，则其 获得的净 赎回金额 为 62,062.50 元。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发 生 下 列 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 中融 一 带 一 路 份额申购申
请： 
1．因 不可抗力 导 致基金无法 正常运作或 者因 不可抗 力 导致基金管理 人无法接受 投资人
的申购申请 。 
2 ． 证券/期货 交易 所 交易 时 间非 正 常停 市 ，导 致 基金管 理 人 无法 计 算当 日 基金 资 产净
值 。 
3． 发生基金 合同 规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 
4． 基金管理人 认 为接受某笔 或某些申购 申请可能会 影响或损害现有 基金份额持 有人利
益时。 
5．基金资产规模 过大，使基 金管理人无 法找到合适 的投资品种，或 其他可能对 基金业
绩产生负面 影响，或 发生其他 损害现有 基金份额 持有 人利益的情 形。 
6．基金管理人、 基金托管人 、基金销售 机构或注册 登记机构的异常 情况导致基 金销售
系统、基金 登记系统 或基金会 计系统无 法正常运 行。 
7．发生基金合同 约定的份额 折算等事项 ，根据相关 业务规则可暂停 接受申购申 请的情
形。 
8． 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述 1、2、3、5、6、7、8 情形之 一，并且基 金管理人决定暂停申购时，基金管
理 人应 当根据 有关规 定在 指定媒 介上刊 登暂 停申购 公告 。 如 果投资 人 的申 购申 请被拒 绝，
被 拒绝 的申购 款项将 退还 给投资 人。在 暂停 申购的 情况 消除 时，基 金管理 人应 及时恢 复申
购业务的办 理 并依法 公告 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
52 
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 
发 生下 列情形 时， 基金 管理人 可暂 停接受 投资 人的 中融 一带 一路份额 赎 回申 请或延 缓
支付赎回款 项： 
1．因 不可抗力 导 致基金无法 正常运作或 者因 不可抗 力 导致基金管理 人不能支付 赎回款
项。 
2 ． 证券/期货 交易 所 交易 时 间非 正 常停 市 ，导 致 基金管 理 人 无法 计 算当 日 基金 资 产净
值 。 
3． 连续 2 个或 2 个以上 开 放日发生 巨额赎回 。 
4． 发生基金 合同 规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 
5．发生继续接受 赎回申请将 损害 现有基 金份额持有 人利益的情形 时 ，基金管理 人可暂
停接受投资 人的赎回 申请。 
6．发生基金合同 约定的份额 折算等事项 ，根据相关 业务规则可暂停 接受赎回申 请的情
形。 
7． 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人决 定 暂停 接受 投资 人的 赎回 申请或 延缓 支付 赎回款 项
时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备案 ， 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支
付 ；如 暂时不 能足额 支付 ， 对于 场外赎 回申 请，应 将 可 支付 部分按 单个账 户申 请量占 申请
总量的比例 支付 给赎回申请人，未支付部 分可延期支 付 。 若出现上述第 3 项所述 情形，按
基 金合 同 的相 关条款 处理 ， 投资 人在场外 申 请赎回 时可 事先 选择将 当日可 能未 获受理 部分
予以 延 期赎回 或取 消 赎回 。 对于 场内赎 回申 请，按 照深 圳证 券交易 所及中 国证 券登记 结算
有 限责 任公司 的有关 规定 办理。 在暂停 赎回 的情况 消除 后 ， 基金管 理人应 及时 恢复赎 回业
务的办理 并 予以公告 。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1．巨额赎回 的认定 
若 本基 金单个 开放 日内 的中融 一带 一路 份 额净 赎回 申请 （ 赎 回申请 份额 总数 加上基 金
转 换中 转出申 请份额 总数 后扣除 申购申 请份 额总数 及基 金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余
额 ）超过前 一开放日 的基金总 份额（包 括中融 一 带一 路 份额、 一 带一路 A 份额和一带 一路
B 份额）的 10% ，即 为巨额 赎回。 
2．巨额赎回 的处理方 式 
当 基金 出现巨 额赎 回时 ， 对于 场外 赎回申 请 ， 基金 管理 人可 以根据 基金 当时 的资产 组
合状况决定 全额赎回 或部分延 期赎回。 
（1）全额赎回： 当基金管理 人认为有能 力支付投资 人的全部赎回申 请时，按正 常赎回
程序执行。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
53 
（2）部分延期赎 回：当基金 管理人认为 支付投资人 的赎回申请有困 难或认为因 支付投
资 人的 赎回申 请而进 行的 资产变 现可能 会对 基金资 产净 值造 成较大 波动时 ，基 金管理 人在
当日接受赎 回比例不 低于上一 开放日基 金总份额 （包 括中融 一带 一路 份额 、 一带一路 A 份
额和 一带一 路 B 份额）的 10% 的 前提下， 可对其余 赎回申请延 期办理。 对于当日 的赎回申
请 ，应 当按单 个账户 赎回 申请量 占赎回 申请 总量的 比例 ，确 定当日 受理的 赎回 份额； 对于
未 能赎 回部分 ，按照 投资 人在提 交赎回 申请 时事先 选择 的可 以选择 延期赎 回或 取消赎 回区
别 处理 。选择 延期赎 回的 ，将自 动转入 下一 个开放 日继 续赎 回，直 到全部 赎回 为止； 选择
取 消赎 回的， 当日未 获受 理的部 分赎回 申请 将被撤 销。 延期 的赎回 申请与 下一 开放日 赎回
申 请一 并处理 ，无优 先权 并以下 一开放 日中 融 一带 一路 份额 净值为 基础计 算赎 回金额 ，以
此 类推 ，直到 全部赎 回为 止。如 投资人 在提 交赎回 申请 时未 作明确 选择， 投资 人未能 赎回
部分作自动 延期赎回 处理。 
当 出现 巨额赎 回时 ，场 内赎回 申请 按照深 圳证 券交 易所 和注 册登记 机构 的有 关业务 规
则办理。 
（3）暂停赎 回：中融 一带一路 份额连续 2 个开放日 以上（含本 数）发生 巨额赎回 ，如
基 金管 理人认 为有必 要， 可暂停 接受中 融 一 带一路 份额 的赎 回申请 ；已经 接受 的赎回 申请
可以延缓支 付赎回款 项，但不 得超过 20 个工作 日， 并应当在指 定媒介上 进行公告 。 
3．巨额赎回 的公告 
当 发生 上述延 期赎 回并 延期办 理时 ，基金 管理 人 应 当通 过邮 寄、传 真或 者招 募说明 书
规定的其他方式在 3 个交易 日内通知基金份额持有 人，说明有关处理方法，同时在指定 媒
介上刊登公 告。 
十、暂停申购或赎回的 公告 和重新开放 申购或赎回的 公告 
1． 发生上述暂停 申购或赎回 情况的，基 金管理人当 日应立即向中国 证监会备案 ，并在
规定期限内 在指定媒 介上刊登 中融一带 一路 份额 暂停 公告 。 
2．上述暂停 申购或赎 回情况消 除的，基 金管理 人应 于重新开放 日公布最近 1 个工作 日
的中融 一带 一路 份额 净值。 
3．基金管理人可 以根据暂停 申购或赎回 的时间，依 照《信息披露办 法》的有关 规定，
最 迟于 重新开 放日在 指定 媒介上 刊登重 新开 放申购 或赎 回的 公告； 也可以 根据 实际情 况在
暂停公告中 明确重新 开放申购 或赎回的 时间，届 时不 再另行发布 重新开放 的公告。 
 十一、 基金转换 
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及 基 金合 同 的 规定 决定 开办中 融 一 带一 路 份额 与
基 金管 理人管 理的其 他基 金之间 的转换 业务 ，基金 转换 可以 收取一 定的转 换费 ，相关 规则
由 基金 管理人 届时根 据相 关法律 法规及 基金 合同 的 规定 制定 并公告 ，并提 前告 知基金 托管
人与相关机 构。 
 十二、 定期定额投资计划 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
54 
基 金管 理人可 以为 投资 人办理 中融 一带一 路 份 额定 期定 额投 资计划 ，具 体规 则由基 金
管 理人 在届时 发布公 告或 更新的 招募说 明书 中确定 。投 资人 在办理 中融 一 带一 路 份额 定期
定 额投 资计划 时可自 行约 定每期 扣款金 额， 每期扣 款金 额必 须不低 于基金 管理 人在相 关公
告或更新的 招募说明 书中所规 定的定期 定额投资 计划 最低申购金 额。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
55 
第 十 部分


基金 份额 的 上市 交易 
一 、 上市交易的基金份额 
基金合同生 效后， 基 金管理人 将根据有 关规定 ， 申请 一带一路 A 份额 与一带 一路 B 份
额 的上市交 易 。 
二 、 上市交易的地点 
深圳证券交 易所 
三 、 上市交易的时间 
一带一路 A 份额与一 带一路 B 份额 已于 2015 年 5 月 22 日在深圳 证券交 易所上市 交
易。 
四 、 基金上市的条件 
如基金具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规
则》，向深 圳证券交 易所申请 上市交易 。



1． 基金募集 金额不低 于 2 亿 元； 
2． 基金份额 持有人不 少于 1000 人；



3． 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》 规定 的其他条件 。



基 金上 市前， 基金 管理 人应与 深圳 证券交 易所 签订 上市 协议 书。基 金获 准在 深圳证 券
交易所上市 的，基金 管理人应 在基金上 市日前至 少 3 个工作日发 布基金上 市交易公 告书。 
五 、 上市交易的规则 
1． 一带一路 A 份额 、一带 一路 B 份额 分别采 用不同 的交易代码 上市交易 ； 
2． 一带一路 A 份额、一 带一路 B 份额 上 市首日的 开盘参考价 分别为各自 前一交 易日
的基金份额 参考 净值 ； 
3． 一带一路 A 份额、一 带一路 B 份额 上 市交易遵 循《深圳证 券交易所 交易规则 》及
《深圳证券 交易所证 券投资基 金上市规 则》 等其 他有 关规定。 
六 、 上市交易的费用 
一带一路 A 份额 、一带 一路 B 份额 上市交 易的费用 按照深圳证 券交易所 的有关规 定办
理。 
七 、 上市交易的行情揭示 
一带一路 A 份额 、一带 一路 B 份额 在深圳 证券交易 所挂牌交易 ，交易行 情通过行 情发
布系统揭示 。行情发 布系统同 时揭示前 一交易日 一带 一路 A 份额、 一带一路 B 份额 的 基金
份额 参考净 值。 
八 、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢 复上市和终止 上市 
一带一路 A 份额 、一带一路 B 份额的停 复牌、暂 停上市、恢复上 市和终止上 市按照
《基金法》 相关规定 和深圳证 券交易所 的相关业 务规 则执行。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
56 
九 、相 关法律 法规 、中 国证监 会及 深圳证 券交 易所 对基 金上 市交易 的规 则等 相关规 定
内 容进 行调整 的， 基 金合 同 相应 予以修 改， 并按照 新规 定执 行，且 此项修 改无 须召开 基金
份额持有人 大会，但 应在本基 金更新的 招募说明 书中 列示。 
十 、若 深圳证 券交 易所 、中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司增 加了基 金上 市交 易的新 功
能，基金管 理人可以 在履行适 当的程序 后增加相 应功 能。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 十 一部 分


基 金 的非 交易 过户 、转 托管 、 冻结 与质 押、 转让 等 业务 
一、非 交易 过户 
基 金注 册登记 机构 只受 理继承 、捐 赠、司 法强 制执 行和 经注 册登记 机构 认可 的其他 情
况下的非交 易过户。 其中： 
“继承”指 基金份额 持有人死 亡 ，其持 有的基金 份额 由其合法的 继承人继 承； 
“ 捐赠 ”仅指 基金 份额 持有人 将其 合法持 有的 基金 份额 捐赠 给福利 性质 的基 金会或 社
会团体的情 形； 
“ 司法 强制执 行” 是指 司法机 构依 据生效 司法 文书 将基 金份 额持有 人持 有的 基金份 额
强制划转给 其他自然 人、法人 、社会团 体或其他 组织 。 
办理非交易 过户业务 必须提供 基金注册 登记机构 规定 的相关资料 。 
对 于符 合条件 的非 交易 过户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理， 申请 人按 基 金注 册
登记机构规 定的标准 缴纳过户 费用。 
二、基金 的注册登记、系统内 转托管和 跨系统转托管 
1．基金份额 的注册登 记 
（1）本基金的份 额采用分系 统登记的原 则。场外认 购、申购或通过 跨系统转托 管从场
内 转到 场外的 中融 一 带一 路 份额 登记在 登记 结算系 统基 金份 额持有 人开放 式基 金账户 下；
一带一路 A 份 额、 一带 一路 B 份 额以及场 内申购、 交易 或通过 跨系统转 托管从场 外转到场
内的中融 一 带一路 份 额登记在 证券登记 系统基金 份额 持有人的深 圳证券账 户下。 
（2）登记在证券 登记系统中 的中融一带 一路份额， 可以直接申请场 内赎回，不 在深圳
证券交易所 上市交易 ，但经基 金份额持 有人申请 ，按 照 1 ：1 的 份额配比 分拆为一 带一 路 A
份额和一带 一路 B 份额 后，可在 深圳证券 交易所 上市 交易。 
（3）登记在 证券登记 系统中的 一带一路 A 份额和 一 带一路 B 份额在深 圳证券交 易所
上市交易， 不能直接 申请场内 赎回，但 可按照 1：1 的份额配比 申请合并 为中融一 带一路份
额的场内份 额后，再 申请场内 赎回。 
（4）登记在登记 结算系统中 的中融一带 一路份额， 既可以直接申请 场外赎回， 也可以
在办理跨系 统转托管 业务转至 证券登记 系统后， 由基 金份额持有 人申请， 按照 1：1 的 份额
配比分拆为 一带一路 A 份 额和一带 一路 B 份额 ，在深 圳证券交易 所上市交 易。 
2．系统内转 托管 
（1）系统内转托 管是指基金 份额持有人 将持有的基 金份额在 登记结 算系统内不 同销售
机构（网点 ）之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位（ 交易单元） 之间进行 转托管的 行为。 
（2）基金份额登 记在 登记结 算系统的基 金份额持有 人在变更办理中 融 一带一路 份额赎
回业务的销 售机构（ 网点）时 ，须办理 已持有中 融 一 带一路 份额 的系统内 转托管。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（3）基金 份额登 记在 证券 登记系统 的基金份 额持有人 在变更办 理 一带一 路 A 份额 、
一带一路 B 份额 上市交 易或中融 一带一路 份额场内 赎回的会员 单位（交 易单元） 时，须办
理已持有基 金份额的 系统内转 托管。 
（4）募集期 内不得办 理系统内 转托管。 
具体办理方 法参照注 册登记机 构业务规 则的有关 规定 以及基金销售 机构的 业务规则 。 
3．跨系统转 托管 
（1）跨系统转托 管是指基金 份额持有人 将持有的中 融 一带一路 份额 在登记结算 系统和
证券登记系 统之间进 行转登记 的行为。 
（2）基金份额处 于质押、冻 结状态、基 金份额折算 基准日至折算处 理日、或出 现深圳
证券交易所 、注册登 记机构规 定的其他 情形时， 不得 办理跨系统 转托管。 
（3）中融 一带一 路 份额跨系 统转托管的 具体业务按 照中国证券登记 结算有限责 任公司
的相关规定 办理。 
三、冻结与质押 
基金 注册 登记 机构 只受 理国家 有权 机关依 法要 求的 基金 份额 的冻结 与解 冻， 以及 注册
登 记机 构认可 、符合 法律 法规的 其他情 况下 的冻结 与解 冻。 基金份 额被冻 结的 ，被冻 结部
分产生的权 益根据有 权机关要 求及注册 登记机构 业务 规则决定是 否一并冻 结。 
如 相关 法律法 规允 许基 金管理 人办 理基金 份额 的质 押业 务或 其他基 金业 务， 基金管 理
人将制定和 实施相应 的业务规 则。 
四、基金份额的转让 
在 法律 法规允 许且 条件 具备的 情况 下，基 金管 理人 可受 理基 金份额 持有 人 通 过中国 证
监 会认 可的交 易场所 或者 交易方 式进行 份额 转让的 申请 并由 登记机 构办理 基金 份额的 过户
登 记。 基金管 理人拟 受理 基金份 额转让 业务 的，将 提前 公告 ，基金 份额持 有人 应根据 基金
管理人公告 的业务规 则办理基 金份额转 让业务。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 十 二部 分


基 金 的份 额配 对转 换 
基金合同生 效后，基 金管理人 将为基金 份额持有 人办 理份额配对 转换业务 。



一、份额 配对 转换是指本基金的中融 一 带一路 份额与 一带一路 A 份额、 一带一路 B 份
额之间的配对转换，包括分拆和合并两 个方面。



1．分拆。基 金份额持 有人将其 持有的每 2 份中融一 带一路 份额 的场内份 额申请转 换成
1 份 一带一 路 A 份额与 1 份一带 一路 B 份额 的行为。



2．合并。基 金份额持 有人将其 持有的 每 1 份一带 一 路 A 份额与 1 份一带一 路 B 份额
进行配对申 请转换成 2 份中 融 一带一 路 份额的 场内份 额的行为。 
二、份额配对 转换的业务办理机构



份额配对转 换的业务 办理机构 见基金管 理人届时 发布 的相关公告 。



投 资人 应当在 份额 配对 转换业 务办 理机构 的营 业场 所或 按其 提供的 其他 方式 办理份 额
配 对转 换。深 圳证券 交易 所、注 册登记 机构 或基金 管理 人可 根据情 况变更 或增 减份额 配对
转换的业务 办理机构 ，并予以 公告。



三、份额配对转换的业务办理时间



份额配对转换自 基金合同 生效后不超过 6 个月的时 间内开始办理，基金管理人将在开
始办理份额 配对转换 前 2 日 在指定媒 介公告。



份 额配 对转换 的业 务办 理日为 深圳 证券交 易所 交易 日（ 基金 管理人 公告 暂停 份额配 对
转换时除外 ），具体 业务办理 时间见基 金管理人 届时 发布的 相关 公告。



若 深圳 证券交 易所 交易 时间、 交易 规则或 注册 登记 机构 规则 更改或 实际 情况 需要， 基
金管理人可 对份额配 对转换业 务的办理 时间进行 调整 并提前公告 。


 
四、份额配对 转换的原则



1．份额配对 转换以份 额申请。



2．申请进行 分拆的中 融 一带一 路份额的 场内份 额数 必须是偶数 。



3．申请进行 合并的 一 带一路 A 份额与 一 带一路 B 份额必须同 时配对申 请，且基 金份
额数必须同 为整数且 两者的比 例为 1：1 。



4．中融一带一路 份额的场外 份额如需申 请进行分拆 ，须跨系统转托 管为中融 一 带一路
份额的场内 份额后方 可进行。



5． 份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相 关业 务规则。



基 金管 理人、 基金 注册 登记机 构或 深圳证 券交 易所 可视 情况 对上述 规定 作出 调整， 并
在正式实施 前 2 日在 指定媒 介公告。


 
五 、 份额配对转换的程序



份额配对转 换的程序 遵循届时 相关机构 发布的最 新业 务规则，具 体见相关 业务公告 。



六、暂停份额配对 转换的情形


中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
60 
1．基金管理 人认为继 续接受份 额配对转 换可能 损害 基金份额持 有人利益 的情形； 
2．深圳证券交易 所、注册登 记机构、份 额配对转换 业务办理机构因 异常情况无 法办理
份额配对转 换业务的 情形； 
3．基金管理人根 据本基金届 时投资运作 、交易的实 际情形可决定是 否暂停接受 配对转
换； 
4．基金管理 人根据某 一类或几 类基金份 额数量 情况 ，决定暂停 接受办理 分拆或合 并； 
5．法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发生 前述 情形 之一 且基 金管理 人 决 定暂停 配对 转换 的， 基金 管理人 应当 在指 定媒介 刊
登暂停份额 配对转换 业务的公 告。



在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办
理，并依照 有关规定 在指定媒 介公告。



七、份额配对转换的业务办理费用



投 资 人 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 ， 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 可 酌 情 收 取 一 定 的 佣
金，具体见 相关业务 办理机构 公告。 
八、 深 圳证券 交易 所、 注册登 记机 构、基 金管 理人 调整 上述 规则， 基金 合同 将相应 予
以修改，且 此项修改 无需召开 基金份额 持有人大 会审 议。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
61 
第 十 三部 分


基 金 的投 资 
一、 投资目标 
本 基金 采用指 数化 投资 策略， 通过 严谨的 数量 化管 理和 严格 的投资 程序 ，力 争将基 金
的 净值增 长率与 业绩比较 基准之 间的日 均跟踪 偏离度绝 对值控 制 在 0.35% 以内， 年跟踪 误
差控制在 4% 以内 ，实现对 中证 一带 一路主题 指数的 有效跟踪。 
 二、投 资范围 
本 基金 投资于 具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括中 证 一 带一 路主题 指数 的成 份股、 备
选 成份 股、其 他股票 （包 括中小 板、创 业板 及其他 经中 国证 监会核 准发行 的股 票）、 固定
收 益资 产（国 债、金 融债 、企业 债、公 司债 、次级 债、 可转 换债券 、分离 交易 可转债 、央
行 票据 、中期 票据、 短期 融资券 （含超 短期 融资券 ）、 资产 支持证 券、债券 回 购、银 行存
款 等） 、衍生 工具（ 股指 期货、 权证等 ）及 法律法 规或 中国 证监会 允许基 金投 资的其 他金
融工具（但 须符合中 国证监会 的相关规 定）。



如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。



本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后 ，应当保 持不低于 基金资产 净值 5% 的现 金或到期日 在一年以 内的政府 债券。 
如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变更 的，以 变更 后的 比例 为准 ，本基 金的 投资 范围会 做
相应调整。 
三、 投资策略 
本基金主要 采用完全 复制法进 行投资， 按照成份 股在 标的指数中 的基准权 重构建指 数
化投资组合 ，并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变化 进行相应调 整。 
当预期成份 股发生调 整，成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为， 以及因基 金的申购 和
赎回对本基 金跟踪中 证 一带一 路主题 指 数的效果 可能 带来影响， 导致无法 有效复制 和跟踪
标的指数时 ，基金管 理人可以 根据市场 情况，采 取合 理措施，在 合理期限 内进行适 当的处
理和调整， 力争使跟 踪误差控 制在限定 的范围之 内。 
1．资产配置 策略



本 基金 管理人 主要 按照 中证 一 带一 路主题 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建股 票投资 组
合 ， 并 根据指 数成份 股及 其权重 的变动 而进 行相应 调整 。本 基金的 股票资 产投 资比例 不低
于基金资产的 85% ，其中投资于中证 一带一路主题 指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
62 
持 不 低于 基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者 到期 日在 一 年以 内 的政 府 债券 ，权 证 及其 他金 融 工
具的投资比 例依照法 律法规或 监管机构 的规定执 行。



2．股票投资 组合构建



（1）组合构 建方法



本 基金 将采用 完全 复制 法构建 股票 投资组 合， 以拟 合、 跟踪 中证 一 带一 路主 题 指数 的
收益表现。



（2）组合调 整



本 基金 所构建 的股 票投 资组合 原则 上根据 中证 一带 一路 主题 指数成 份股 组成 及其权 重
的 变动 而进行 相应调 整。 同时， 本基金 还将 根据法 律法 规和 基金合 同 中的 投资 比例限 制、
申 购赎 回变动 情况、 股票 增发因 素等变 化， 对股票 投资 组合 进行实 时调整 ，以 保证基 金净
值增长率与 中证 一带 一路主题 指数收益 率之间的 高度 正相关和跟 踪误差最 小化。



基金管理人应当自 基金合同 生效之日起 6 个月内使 本基金的股票投资组合比例符合 基
金合同 的约 定。



① 定期调整



根据中证一 带一路主 题 指数的 调整规则 和备选股 票的 预期，对股 票投资组 合及时进 行
调整。



②不定期调 整



A．当上市公司发生 增发、配 股等影响 成份股在 指数 中权重的行为 时，本基 金将根据
各成份股的 权重变化 及时调整 股票投资 组合；



B ．根据本基金的申购 和赎回情况， 对股票投资 组合 进行调整，从而有 效跟踪中证 一
带一路主题 指数；



C ．根据法律、法规的 规定，成份股 在中证 一 带一 路主 题 指 数 中 的 权 重因 其 它 原 因发
生相应变化 的，本基 金将做相 应调整， 以保持基 金资 产中该成份 股的权重 同指数一 致。 
3． 债券投资 策略 
本 基金 可以根 据流 动性 管理需 要 ， 选取到 期日 在一 年以 内的 政府债 券进 行配 置。本 基
金 债券 投资组 合将采 用自 上而下 的投资 策略 ，根据 宏观 经济 分析、 资金面 动向 分析等 判断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。 
本基金债券 投资的目 的是在保 证基金资 产流动性 的基 础上，降低 跟踪误差 。 
4． 股指期货 投资策略



本 基金 在股指 期货 投资 中将根 据风 险管理 的原 则， 在风 险可 控的前 提下 ，本 着谨慎 原
则 ，参 与股指 期货的 投资 。本基 金投资 股指 期货将 主要 选择 流动性 好、交 易活 跃的股 指期
货 合约 ，力争 利用股 指期 货的杠 杆作用 ，降 低股票 仓位 频繁 调整的 交易成 本和 跟踪误 差，
达到有效跟 踪标的 指 数的目的 。 
四、 标的指数与业 绩比较基准 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
63 
1．标的指数 
本基金股票 资产的标 的指数为 中证 一带 一路主题 指数 。



中 证一 带一路 主题 指数 以中证 全指 的所有 样本 股为 样本 空间 ，剔除 样本 空间 内过期 一
年日均成交金额排名后 10% 的股票，将一带一路主 题划分为五大相关产业：基础建设、交
通 运 输 、 高 端 装 备 、 电 力 通 信 、 资 源 开 发 。 在 每 个 产 业 中 ， 综 合 考 虑 过 去 一 年 日 均 总 市
值 、现 有海外 业务占 比、 新签一 带一路 地区 订单、 主营 业务 所在地 域等四 个维 度，选 取最
具主题代表 性的股票 入选，并 确保每个 产业入选 的股 票总数不超 过 20 个。 
2．业绩比较 基准 
本 基 金 业 绩 比 较基 准 为 ：95% × 中证 一 带 一 路主 题 指数 收 益 率+5% × 同 期银 行 活 期 存
款利率 （税后 ） 。



如 果今 后法律 法规 发生 变化， 或者 有更权 威的 、更 能为 市场 普遍接 受的 业绩 比较基 准
推 出， 或者是 指数编 制单 位变更 或停止 中证 一带一 路主题 指 数的编 制、发 布 或 授权， 或市
场 上出 现更加 适合 用 于本 基金的 业绩比 较基 准 的股 票指 数时 ，本基 金可以 在 与 基金托 管人
协 商同 意后变 更标的 指数 、业绩 比较基 准并 及时公 告。 若变 更 标的 指数、 业绩 比较基 准 涉
及 本基 金投资 范围或 投资 策略等 实质性 变更 ，则基 金管 理人 应就变 更 标的 指数 、业绩 比较
基 准 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 介 公 告 。 若 变 更 标 的 指
数 、业 绩比较 基准对 基金 投资范 围和投 资策 略等无 实质 性影 响（包 括但不 限于 指数 编 制单
位 变更 、指数 更名等 事项 ），本 基金可 以在 与本基 金托 管人 协商同 意后变 更标 的指数 、业
绩比较基准 并及时公 告，而无 需基金份 额持有人 大会 审议。



五、 风险收益特征 
本 基金 为跟踪 指数 的股 票型基 金， 具有较 高预 期风 险、 较高 预期收 益的 特征 ，其预 期
风 险和 预期收 益高于 货币 市场基 金、债 券型 基金和 混合 型基 金。从 本基金 所自 动分离 或分
拆的两类基 金份额来 看， 一带 一路 A 份额具有预期 风险、预期 收益较低 的特征； 一带一路
B 份 额具有预 期风险、 预期收益 较高的特 征。 
六、 投资限制 
1．组合限制 
基金的投资 组合将遵 循以下限 制： 
（1 ） 本基 金 持有 一 家公 司发 行 的证 券 ，其 市 值不 超过 基 金 资产 净值 的 10% ，但 标 的
指数成分股 投资不计 入受此限 ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10% ，但 标的指数 成分股投 资不计入 受此限； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5）本基金进入 全国银行间 同业市场进 行债券回购 的资金余额不得 超过基金资 产净值中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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的 40% ， 在全国银 行间同业 市场中的 债券回 购最长期 限为 1 年， 债券回购 后不展 期 ； 
（6 ） 本基 金 投资 于 股票 的资 产 不低 于 基金 资 产的 85% ，投 资 于中 证 一带 一 路主 题 指
数成份股和 备选成份 股的资产 不低于非 现金基金 资产 的 80% ； 
（7）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10% ； 
（8）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（9）本基金持有 的同一 （指 同一信用级 别 ）资产支 持证券的比例， 不得 超过该 资产支
持证券规模 的 10% ； 
（10） 本基金 管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券， 不
得超过其各 类资产支 持证券合 计规模的 10% ； 
（11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（ 含 BBB ）的资产支持证券。基金
持 有资 产支持 证券期 间， 如果其 信用等 级下 降、不 再符 合投 资标准 ，应在 评级 报告发 布之
日起 3 个月 内予以全 部卖出 ； 
（12） 基金财 产参 与股 票发行 申购 ，本基 金所 申报 的金 额不 超过本 基金 的总 资产， 本
基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量； 
（13） 本基金 在任 何交 易日买 入权 证的 总 金额 ，不 得超 过上 一交易 日基 金资 产净值 的
0.50% ； 
（14 ）本基 金参与股 指期货投 资后，需 遵守下列 比例 限制； 
1）本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的 10% ； 
2）本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入期货合约 价值与有价证券 市值之和 ， 不得超
过 基 金资 产 净值 的 100% ； 其 中， 有价 证 券指 股 票、债 券 （不 含 到期 日 在一 年以 内 的政 府
债券）、权 证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
3）本基金在任何 交易日日终 ，持有的卖 出期货合约 价值不得超过基 金持有的股 票总市
值的 20% ； 
4）本基金所持有 的股票市值 和买入、卖 出股指期货 合约价值，合计 （轧差计算 ）应当
符合 基金合 同 关于股 票投资比 例的有关 约定； 
5）本基金在任何 交易日内交 易（不包括 平仓）的股 指期货合约的成 交金额不得 超过上
一交易日基 金资产净 值的 20% ； 
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、 清 算 、 估
值、交收等 事宜另行 具体协商 ； 
（15） 本基金 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当保 持
不低于基金 资产净值 5% 的 现金或到 期日在一 年以内 的政府债券 ； 
（16 ）本基 金的基金 资产总值 不得超过 基金资产 净值 的 140% ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
65 
（17 ）法律 法规规定 的其他比 例限制。 
 如果法律法规或监管部门对 基金 合同 约定投资组合 比例限制进行变更的，以变更 后的
规 定为 准。法 律法规 或监 管部门 取消上 述限 制，如 适用 于本 基金， 履行适 当程 序后， 则本
基金投资不 再受相关 限制。 
 因证券市场或期货市场波动、上 市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支 付对
价 等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金投 资比 例不符 合上 述规 定投资 比例的 ，基 金管理 人应
当在 10 个交易 日内进行 调整，但 中国证监 会规定的 特殊情形除 外。法律 法规另有 规定的从
其规定。 
 基金管理人 应当自 基 金合同 生 效之日 起 6 个月内使 基金的资产 配置比例 符合 基金 合同
的 有关 约定。 在上述 期间 内，本 基金的 投资 范围、 投资 策略 应当符 合 基金 合同 的约定 。基
金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 
2．禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定 向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会 另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律 、 行政 法规 和 中国证 监会禁止 的其他 活动 ； 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或
者 与其 有其他 重大利 害关 系的公 司发行 的证 券或者 承销 的证 券，或 者从事 其他 重大关 联交
易 的， 应当符 合基金 的投 资目标 和投资 策略 ，遵循 基金 份额 持有人 利益优 先的 原则， 防范
利 益冲 突，建 立健全 内部 审批机 制和评 估机 制，按 照市 场公 平合理 价格执 行。 相关交 易必
须 事先 得到基 金托管 人的 同意， 并按法 律法 规予以 披露 。重 大关联 交易应 提交 基金管 理人
董 事会 审议， 并经过 三分 之二以 上的独 立董 事通过 。基 金管 理人董 事会应 至少 每半年 对 关
联交易事项 进行审查 。 
法律 、 行政 法 规或 监管 部门取 消 上 述限制 ， 如 适用 于本 基金 ，则本 基金 投资 不再受 相
关限制 。 
七、 基金管理人代 表基金行使 股东、债权 人权利的 处理原则及方 法 
1．基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东、债权人权 利，保护基 金份额
持有人的利 益； 
2．不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3．有利于基 金财产的 安全与增 值； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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4．不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人 或任 何存在利害 关系的第 三人 
八、 基金的融资、 融券及转融 通 
本 基金 可以根 据届 时有 效的有 关法 律法规 和政 策的 规定 进行 融资融 券、 转融 通。待 基
金 参与 融资融 券和转 融通 业务的 相关规 定颁 布后， 基金 管理 人可以 在不改 变本 基金既 有投
资 策略 和风险 收益特 征并 在控制 风险的 前提 下，参 与融 资融 券业务 以及通 过证 券金融 公司
办 理转 融通业 务，以 提高 投资效 率及进 行风 险管理 。届 时本 基金参 与融资 融券 、转融 通等
业 务的 风险控 制原则 、具 体参与 比例限 制、 费用收 支、 信息 披露、 估值方 法及 其他相 关事
项按照中国 证监会的 规定及其 他相关法 律法规的 要求 执行。 
九、 基金 的投资组 合报告 
本 基金 管理人 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 本报告内 容的真实 性、准确 性和完整 性承 担个别及连 带责任。 
基 金托 管人中 国农 业银 行股份 有限 公司根 据本 基金 基金 合同 规定复 核了 本报 告中的 财
务 指标 、净值 表现和 投资 组合报 告等内 容， 保证复 核内 容不 存在虚 假记载 、误 导性陈 述或
者重大遗漏 。 
本投资组合 报告所载 数据截至 2017 年 9 月 30 日，本 报告中所列 财务数据 未经审计 。 
1 、报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资 产的比例
（%） 
1 权益投资 302,509,972.06 93.27 
 
其中：股票 302,509,972.06 93.27 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 
其中：债券 - - 
 
资产支持证 券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和 结算备付 金合计 21,719,794.34 6.70 
8 其他资产 93,589.07 0.03 
9 合计 324,323,355.47 100.00 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
67 
 
2 、报告期末 按行业分 类的股票 投资组合 
2.1 报告期 末（指数 投资）按 行业分类 的境内股 票投 资组合 
序号 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产 净值的比 例
（%） 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 29,220,007.17 9.06 
C 制造业 146,974,466.10 45.59 
D 
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业 
618,183.30 0.19 
E 建筑业 76,641,870.88 23.78 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 40,274,952.39 12.49 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息技
术服务业 
6,181,932.68 1.92 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 707,987.98 0.22 
N 
水利、环境 和公共设 施管
理业 
- - 
O 
居民服务、 修理和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 300,619,400.50 93.26 
 
2.2 报告期 末（积极 投资）按 行业分类 的境内股 票投 资组合 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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序号 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产 净值的比 例
（%） 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 1,890,571.56 0.59 
D 
电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息技
术服务业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 
水利、环境 和公共设 施管
理业 
- - 
O 
居民服务、 修理和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 1,890,571.56 0.59 
 
3 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细 
3.1 报告期 末指数投 资按公允 价值占基 金资产净 值比 例大小排序 的前十名 股票投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产 净
值比例(%) 
1 000063 中兴通讯 371,659 10,517,949.7 3.26 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
69 
0 
2 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.98 
3 000338 潍柴动力 1,216,500 9,111,585.00 2.83 
4 600028 中国石化 1,523,220 8,986,998.00 2.79 
5 600089 特变电工 909,958 8,972,185.88 2.78 
6 601857 中国石油 1,118,885 8,939,891.15 2.77 
7 601669 中国电建 1,111,992 8,929,295.76 2.77 
8 601766 中国中车 917,350 8,925,815.50 2.77 
9 601390 中国中铁 1,027,572 8,888,497.80 2.76 
10 601186 中国铁建 730,908 8,668,568.88 2.69 
 
3.2 极投资 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名股 票投资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价 值 
公允价值占 基
金资产净值 比
例(%) 
1 002606 大连电瓷 90,588 1,890,571.56 0.59 
 
4 、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
 
5 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
 
6 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
 
7 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
70 
8 、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
 
9 、报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明 
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 
 
10 、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。 
 
11 、投资组 合报告附 注 
11.1 报告期 内，本基 金投资决 策程序符 合相关 法律 法规的要求 ，未发现 本基金投 资的前十
名证券的发 行主体本 期出现被 监管部门 立案调查 ，或 在报告编制 日前一年 内受到公 开谴
责、处罚的 情形。 
 
11.2 基金投 资的前十 名股票未 超过基金 合同规 定的 备选股票库 。 
 
11.3 其他资 产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 79,743.63 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 4,645.36 
5 应收申购款 9,200.08 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 93,589.07 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
71 
11.4 报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
11.5 报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明 
5.11.5.1 期 末指数投 资前十名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分
公允价值 
占基金净值 比
例(%) 
流通受限情 况
说明 
1 601989 中国重工 9,605,926.08 2.98 重大资产重 组 
 
5.11.5.2 期 末积极投 资前五名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分
公允价值 
占基金净值 比
例(%) 
流通受限情 况
说明 
1 002606 大连电瓷 1,890,571.56 0.59 重大资产重 组 
 
11.6 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入的原因 ，各比例 的分项之 和与合计 项之 间可能存在 尾差。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
72 
第十四 部分


基金的 业绩 












基金 管理 人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、谨慎 勤勉的 原则 管理和 运用 基金 财产， 但不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风
险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 基 金 业 绩 数 据 截 止 日 为
2017 年 9 月30 日。 
一、 本报告期基金份额净值增长率及其 与同期业绩比 较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
自基金合同生效日
（2015 年5 月14 日）
起至2015 年12 月31日 
-44.07% 2.92% -30.39% 3.17% -13.68% -0.25% 
2016年1月1日至2016
年6月30日 
-23.32% 2.29% -24.00% 2.24% 0.68% 0.05% 
2016年7月1日至2016
年12月31 日 
15.43% 0.99% 15.67% 1.00% -0.24% -0.01% 
2017年1月1日至2017
年6月30日 
2.65% 0.88% 3.04% 0.91% -0.39% -0.03% 
2017年7月1日至2017
年9月30日 
1.58% 0.72% 1.32% 0.72% 0.26% - 
自基金合同生效日
（2015 年5 月14 日）
起至至2017 年9 月30
日 
-48.37% 1.95% -36.11% 2.04% -12.26% -0.09% 
 
二、 自基金合同生效以来基金份额累计 净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
73 
 
注：按照基金合同和招募说明书的约定， 本基金自合 同生效日起 6 个月内为建仓 期，建仓
期结束时本 基金的各 项资产配 置比例符 合基金合 同的 有关约定。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
74 
第 十 五部 分


基 金 的财 产 
一、基金 资产 总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、银 行存 款本息、基 金应收申 购款以及 其
他资产的价 值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
三、基金 财产 的账户 
基金托管人 根据相关 法律法规 、规范性 文件为本 基金 开立资金账 户、证券 账户以及 投
资所需的其 他专用账 户。开立 的基金专 用账户与 基金 管理人、基 金托管人 、基金销 售机构
和注册登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
四、基金财产的处分 
基 金财 产 独立 于基 金管 理人 、 基金 托管人 和销售 机 构的 固有 财产 ， 并由 基金 托管人 保
管 。 基 金管理 人 、基 金托 管人因 基金财 产的 管理、 运用 或者 其他情 形而取 得的 财产和 收益
归 入基 金财产 。基金 管理 人 、基 金托管 人 可 以按 基 金合 同 的 约定收 取管理 费、 托管费 以及
其他 基 金合同 约定的 费用 。基金 财产 的 债权 不得与 基金 管理 人、基 金托管 人固 有财产 的债
务 相抵 消 ，不 同基金 财产 的债权 债务 ， 不得 相互抵 消。 基金 管理人 、 基金 托管 人以其 自有
资产承担法 律责任， 其债权人 不得对基 金财产 行 使请 求冻结、扣 押和其他 权利。 
基 金管 理人 、 基金 托管 人因依 法解 散 、 被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清
算的，基金 财产不属 于其清算 财产。 
除 依据 法律法 规、 基金 合同 进 行处 分外， 基金 财产 不得 被处 分。非 因基 金财 产本身 承
担的债务， 不得对基 金财产强 制执行。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
75 
第 十 六部 分


基 金 资产 的估值 
一、估值日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的正 常营 业日 以及国 家法 律法 规规定 需
要对外披露 基金净值 的非营业 日。 
二、估值方法 
1．证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市 的有价证券 （包括股票 、权证等） ，以其估值日在 证券交易所 挂牌的
市 价（ 收盘价 ）估值 ；估 值日无 交易的 ，且 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化或 证券
发 行机 构未发 生影响 证券 价格的 重大事 件的 ，以最 近交 易日 的市价 （收盘 价） 估值； 如最
近 交易 日后经 济环境 发生 了重大 变化或 证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件的 ，可
参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整 最近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价或第三方估值 机构提供的 价格估
值 ，估 值日没 有交易 的， 且最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 ，按最 近交 易日的 收盘
价 或第 三方估 值机构 提供 的价格 估值。 如最 近交易 日后 经济 环境发 生了重 大变 化的， 可参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最 近交易市价 ，确定公 允价格； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应 收利 息得到 的净价 进行 估值； 估值日 没有 交易的 ，且 最近 交易日 后经济 环境 未发生 重大
变 化， 按最近 交易日 债券 收盘价 减去债 券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估
值 。如 最近交 易日后 经济 环境发 生了重 大变 化的， 可参 考类 似投资 品种的 现行 市价及 重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格； 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市 的资 产支持 证券， 采用 估值技 术确定 公允 价值， 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情
况下，按成 本估值。 
2．处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同 一股 票的估 值方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁定 期的 股票 ，按监 管机构 或行 业协会 有关
规定确定公 允价值。 
3．全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
76 
4．同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5．中国金融期货 交易所上市 的股指期货 ，一般以估 值当日结算价进 行估值，估 值当日
无结算价的 ，且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变 化的，采用 最近交易 日结算价 估值。 
6．如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7．相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共 同查 明原
因，双方协 商解决。 
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本
基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任， 因此， 就与 本基 金有关 的会计 问题 ，如经 相关
各 方在 平等基 础上充 分讨 论后， 仍无法 达成 一致的 意见 ，按 照基金 管理人 对基 金资产 净值
的计算结果 对外予以 公布。 
三、估值对象 
基 金所 拥有的 股票 、 权 证、股 指期 货 合约 、债 券和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其它 投
资等资产 和 负债 。 
四、 各级基金份额净值的计算 
本基金分别 计算并公 告中融 一 带一路份额 净值 、 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份额的
基金份额参考 净值。 
中融一带一 路 份额净值 、 一带 一路 A 份额 与 一带一 路 B 份额的 基金份额 参考净值 的计
算均保留到 小数点后 3 位， 小数点后 第 4 位四 舍五入 。 
T 日的各类基金份额 的基金份 额净值在 当天收市 后计 算，并在 T+1 日公告。 如遇特殊
情况，经中 国证监会 同意，可 以适当延 迟计算或 公告 。 
五、估值程序 
1．基金管理人每个 工作日 计 算基金资产 净值及 各类 基金份额的 基金 份额净值， 并按规
定公告。 
2．基金管理人应 每个工作 日 对基金资产 估值。 基金 管理人每个 工作 日对基金资 产估值
后 ，将 各类基 金份额 的 基 金份额 净值结 果发 送基金 托管 人， 经基金 托管人 复核 无误后 ，由
基 金管 理人依据 基金 合同 和相关 法律法 规的 规定 对 外公 布。 月末、 年中和 年末 估值复 核与
基金会计账 目的核对 同时进行 。 
六、估值错误的处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及时性 。 当基金 份额净值 小数点后 3 位以内 （含 第 3 位）发生 差错时， 视为基 金份额中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
77 
净值错误。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1．差错类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 注册登 记机 构、 或 销售 机
构 、或 投资人 自身的 过错 造成差 错，导 致其 他当事 人遭 受损 失的， 过错的 责任 人应当 对由
于 该差 错遭受 损失当 事人 （“受 损方” ）的 直接损 失按 下述 “差错 处理原 则” 给予赔 偿，
承担赔偿责 任。 
上 述差 错的主 要类 型包 括但不 限于 ：资料 申报 差错 、数 据传 输差错 、数 据计 算差错 、
系 统故 障差错 、下达 指令 差错等 ；对于 因技 术原因 引起 的差 错，若 系同行 业现 有技术 水平
不能预见、 不能避免 、不能克 服，则属 不可抗力 ，按 照下述规定 执行。 
由 于不 可抗力 原因 造成 投资人 的交 易资料 灭失 或被 错误 处理 或造成 其他 差错 ，因不 可
抗 力原 因出现 差错的 当事 人不对 其他当 事人 承担赔 偿责 任， 但因该 差错取 得不 当得利 的当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2．差错处理 原则 
（1）差错已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，差 错责任方应及时 协调各方， 及时进
行 更正 ，因更 正差错 发生 的费用 由差错 责任 方承担 ；由 于差 错责任 方未及 时更 正已产 生的
差 错， 给当事 人造成 损失 的，由 差错责 任方 对直接 损失 承担 赔偿责 任；若 差错 责任方 已经
积 极协 调，并 且有协 助义 务的当 事人有 足够 的时间 进行 更正 而未更 正，则 有协 助义务 的当
事 人其 应当承 担相应 赔偿 责任。 差错责 任方 应对更 正的 情况 向有关 当事人 进行 确认， 确保
差错已得到 更正。 
（2）差错的责任 方对有关当 事人的直接 损失负责， 不对间接损失负 责， 并且仅 对差错
的有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍
应 对差 错负责 。如果 由于 获得不 当得利 的当 事人不 返还 或不 全部返 还不当 得利 造成其 他当
事 人的 利益损 失（“ 受损 方”） ，则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的损 失，并 在其 支付的 赔偿
金 额的 范围内 对获得 不当 得利的 当事人 享有 要求交 付不 当得 利的权 利；如 果获 得不当 得利
的 当事 人已经 将此部 分不 当得利 返还给 受损 方，则 受损 方应 当将其 已经获 得的 赔偿额 加上
已经获得的 不当得利 返还的总 和超过其 实际损失 的差 额部分支付 给差错责 任方。 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式。 
（5）差错责任方 拒绝进行赔 偿时，如果 因基金管理 人过错造成基金 财产损失时 ，基金
托 管人 应为基 金的利 益向 基金管 理人追 偿， 如果因 基金 托管 人过错 造成基 金财 产损失 时，
基 金管 理人应 为基金 的利 益向基 金托管 人追 偿。基 金管 理人 和托管 人之外 的第 三方造 成基
金 财产 的损失 ，并拒 绝进 行赔偿 时，由 基金 管理人 负责 向差 错方追 偿；追 偿过 程中产 生的
有关费用， 应列入基 金费用， 从基金资 产中支付 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
78 
（6）如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿，并且依据 法律法规、 基金合
同 或其 他规定 ，基金 管理 人自行 或依据 法院 判决、 仲裁 裁决 对受损 方承担 了赔 偿责任 ，则
基 金管 理人有 权向出 现过 错的当 事人进 行追 索，并 有权 要求 其赔偿 或补偿 由此 发生的 费用
和遭受的直 接损失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3．差错处理 程序 






差错被发 现后，有 关的当事 人应当及 时进行处 理， 处理的程序 如下： 
（1）查明差错发 生的原因， 列明所有的 当事人，并 根据差错发生的 原因确定差 错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方 进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处 理的方法， 需要修改基 金注册登记 机构交易数据的 ，由基金注 册登记
机构进行更 正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4．基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取 合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 
（2）错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时，基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.50% 时，基金管 理人应当 公告。 
（3）因基金份额 净值计算错 误，给基金 或基金份额 持有人造成损失 的，应由基 金管理
人先行赔付 ，基金管 理人按差 错情形， 有权向其 他当 事人追偿。 
（4）基金管理人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差， 以基金
管理人计算 结果为准 。 
（5）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
七、暂停估值的情形 
1． 基金投资 所涉及的 证券/ 期货 交易市场 遇法定节 假 日或因其他 原因暂停 营业时； 
2 ． 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托 管人无法准确评估基金资产价值
时； 
3． 中国证监 会和 基金 合同 认定 的其它情 形。 
八、基金净值的确认 
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和各类 基金 份额 的基 金份 额净值 由基 金管 理人负 责
计 算， 基金托 管人负 责进 行复核 。基金 管理 人应于 每个 开放 日交易 结束后 计算 当日的 基金
净 值并 发送给 基金托 管人 。基金 托管人 对净 值计算 结果 复核 确认后 发送给 基金 管理人 ，由
基金管理人 依据 基金 合同 和相 关法律法 规的规定 对基 金净值予以 公布。 
九、特殊情况的处理 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
79 
1． 基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 6 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为 基
金资产估值 错误处理 。 
2． 由于不可抗力 原因，或由 于证券 、期 货 交易所及 登记 结算 公司发 送的数据错 误 等原
因， 基 金管理 人和基 金托 管人虽 然已经 采取 必要、 适当 、合 理的措 施进行 检查 ，但未 能发
现 错误 的，由 此造成 的基 金资产 估值错 误， 基金管 理人 和基 金托管 人免除 赔偿 责任。 但基
金管理人 、 基金托管 人 应当积 极采取必 要的措施 消除 或减轻 由此 造成的影 响。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
80 
第 十 七部 分


基 金 的收 益与 分配 
本基金（ 包括中 融 一带一 路 份额、 一带一路 A 份额 、一带一路 B 份额 ）不 进行收益 分
配。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，并经 中国证监 会备 案后， 如果 终止 一带 一路 A 份额
与 一带一 路 B 份额 的运 作，本基 金将根据 基金份额 持有人大会 决议调整 基金的收 益分配原
则 。具体见 基金管理 人 届时发 布的相关 公告。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
81 
第 十 八部 分


基金 的费 用与 税收 
一 、 基金费用的种类 
1．基金管理 人的管理 费； 
2．基金托管 人的托管 费； 
3． 基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费；



4． 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5．基金份额 持有人大 会费用； 
6． 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
7．基金的证 券/ 期货交 易费用； 
8．基金上市 初费和上 市月费； 
9．基金的账 户开户费 用、账户 维护费用 ； 
10 ． 基金财 产拨划支 付的银行 费用； 
11 ．依法可 以在基金 财产中列 支的其他 费用。 
二 、上 述基金 费用 由基 金 管理 人 在 法律规 定的 范围 内 参 照公 允的市 场价 格确 定，法 律
法规另有规 定时从其 规定。 
三 、 基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 
1． 基金管理 人的管理 费 
在 通常情 况下， 基金管 理费 按前一 日基金 资产净 值的 1.00% 年 费率计 提。计 算方法 如
下： 
H ＝E ×年 管理费率 ÷当年 天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 划款 指令 ，基金 托
管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法 定
节假日、公 休假等 ， 支付日期 顺延。 
2． 基金托管 人的托管 费 
在 通常情 况下， 基金托 管费 按前一 日基金 资产净 值的 0.22% 年 费率计 提。计 算方法 如
下： 
H=E × 年托管费 率 ÷当年 天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日 基金资产 净值 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
82 
基 金托 管费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 划款 指令 ，基金 托
管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公 休
日等 ， 支付 日期顺延 。 
3． 基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费



本 基金 作为指 数基 金， 需根据 与指 数所有 人 中 证指 数有 限公 司 签署 的指 数许 可使用 协
议 的约 定向 中 证指数 有限 公司 支 付指数 许可 使用费 。如 上述 指数许 可使用 协议 约定的 费率
发 生变 更，本 条下的 指数 许可使 用费将 相应 变更， 基金 管理 人将在 更新的 招募 说明书 或公
告中予以披 露 ， 而无 需召开基 金份额持 有人大会 。 
通 常情况 下，指 数许可 使用 费按前 一日基 金资产 净值的 0.02% 的 年费率 计提 。 计算 方
法如下： 
H=E× 年费率/ 当年 天数 
H 为每日 应 计提的 指数许可 使用费， 
E 为前一 日的基金 资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民 币 4 万元 （大写： 肆万 元整）。计费期间不
足一季度的 ， 根据实 际天数按 比例计算 。 
指 数许 可使用 费 按 前一 日基金 资产 净值 每 日计 算， 逐日 累计 。标的 指数 许可 使用费 的
支 付方 式为每 季支付 一次 ， 基金 合同生效 后 ，由基 金管 理人 向基金 托管人 发送 指数许可 使
用 费划付指 令，经基 金托管人 复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最后 一个工作 日 前
从基金财产 中一次性 支付给 中 证指数有 限公司 上 一季 度的标的指 数许可使 用费。 
4 ．上述“ （ 一）基金 费用的 种类中 第 4-11 项费用” ， 根 据有关法 规及相应 协议规定 ，
按费用实际 支出金额 列入 当期 费用 ，由 基金托管 人从 基金财产 中 支付。 
四 、 不列入基金费用的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失 ，处 理与基 金运作 无关 的事项 发生的 费用 ，或其 他根 据相 关法律 法规及 中国 证监会 的有
关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生效前 所 发 生 的 信 息 披 露
费、律师费 和会计师 费以及其 他费用不 从基金财 产中 支付。 
五 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率 。调 低 基金 管理费 率 、 基金托 管费率 等， 无须召 开基 金份 额持有 人大会 ，基 金管理 人必
须最迟于新 的费率实 施前 2 日 在指定 媒介上刊 登公告 。 
六 、 基金 税收 
基金和基金 份额持有 人根据 国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
83 
第 十 九部 分


基 金 份额 折算 
一 、 定期份额折算 
1． 定期份额 折算的折 算日 
每年 12 月 15 日（ 若该日为 非工作日 ，则提前 至该日 之前的最后 一个工作 日）。 
如，假设本 基金成立于 2015 年 6 月 20 日 ，则本基 金成立后的 第一个定 期份额折 算日
为 2015 年 12 月 15 日。 
2． 定期份额 折算的折 算对象 
基金份额定 期折算日 登记在册 的 中融一 带一路份额 和 一带一路 A 份额 ，一带 一路 B 份
额 不参与定 期折算。 
3． 定期份额 折算的折 算频率 
每年折算一 次。 
4． 定期份额 折算的折 算方式 
定期份额折 算后 一带 一路 A 份额的基金份额 参考净 值调整为 1.000 元 ，基金份 额折算
日折算前 一 带一路 A 份额的基金份 额 参考 净 值超出 1.000 元的部分 将折算 为 中融一 带一路
份额 的场内 份额分配 给 一带一 路 A 份额持有人。 中融 一带一路份额 持有人 持有的 每 2 份中
融 一带一路 份额将按 1 份一带一 路 A 份额 获得新增 中融 一带一 路 份额 的 分配，经 过上述份
额折算后， 中融 一带一路份额 净值将相应调整 。 在基 金份额折算前与折算后，一 带一路 A
份额，一带 一路 B 份额 的份额配 比保持 1 ：1 的 比例 。 
（1）中融 一 带一路份额 折算 
NAV
后
母 ＝NAV
前
母-0.5 × （NAV
前
A -1.000 ） 
中融一带一路份额 持 有 人 新 增 的 中融 一带一路份额 数＝0.5 ×NUM
前
母 × （NAV
前
A
 -
1.000 ）/NAV
后
母 
其中： 
NAV
前
母 ：定期份额折算 前 中融一 带一路份额 净值 ， 下同 
NAV
后
母 ：定期份额折算 后 中融一 带一路份额 净值 ， 下同 
NAV
前
A
：定期份额折算前 一带 一路 A 份额的 基金份 额 参考净值 ，下同 
NUM
前
母 ：定期份 额折算前 中融 一带 一路 份额 的份额 数，下同 
持有 中融 一带 一路 份额 的场外 份额 的持有 人将 按上 述折 算方 式获得 新增 中融 一带一 路
份额 的 场外份 额的分 配； 持有中融 一带 一路 份额的 场内 份额 的持有 人将按 上述 折算方 式获
得新增 中融 一带一路 份额的场 内份额的 分配。 
中融 一 带一路 份额 的场 外份额 经折 算后的 份额 数保 留到 小数 点后两 位， 由此 产生的 误
差 计入 基金资 产；中融 一 带一路 份额的 场内 份额经 折算 后的 份额数 取整计 算（ 最小单 位为
1 份），余 额计入基 金资产。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
84 
（2）一带一 路 A 份额折算 
定期份额折 算后 一带 一路 A 份额的 基金份额 参考净值=1.000 元 
定期份额折 算后 一带 一路 A 份额的 份额数＝ 定期份额 折算前 一带 一路 A 份额的 份额数 
一带一路 A 份额持有人新增的中融一带一路份额数＝[NUM
前
A
× （NAV
前
A
 -
1.000 ）]/NAV
后
母 
其中： 
NUM
前
A
：定期份额折算 前 一带一 路 A 份额的份 额数 ，下同 
一带一路 A 份额折算 成 中融 一 带一路份额 的场内 份额 取整计算（ 最小单位 为 1 份），
余额计入基 金资产。 
（3）一带一 路 B 份额 折算 
一带一路 B 份额 不进行 份额折算 ，其基金 份额参考 净 值和份额数 保持不变 。 
（4）折算后 中融一带 一路 份额 的总份额 数 
折 算后 中融 一 带一 路份额 的总 份额 数＝定 期份 额折 算前 中融 一带一 路份额 的 份额数 ＋
中融 一带一 路 份额 持 有人新增 的 中融一 带一路份额 数＋ 一带一路 A 份额 持有 人新增的 中融
一带一路份额 数。 
5． 基金份额 折算期间 的基金业 务办理 
为 保证 基金份 额折 算期 间本基 金的 平稳运 作， 基金 管理 人可 根据深 圳证 券交 易所、 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规定暂 停 一 带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额 的上
市 交易 和 中融 一带一 路份额 的申 购或赎 回等 相关业 务， 具体 见基金 管理人 届时 发布的 相关
公告。 
6． 基金份额 折算结果 的公告 
基 金份 额折算 结束 后， 基金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 在指定 媒介 公告 ，并报 中
国证监会备 案。 
按 照上 述折算 和计 算方 法，可 能会 给基金 份额 持有 人的 资产 净值造 成微 小误 差，视 为
未 改变基金 份额持有 人的资产 净值。 
7． 特殊情形 的处理 
（1）基金合 同 生效不 满 3 个月 ，可不 进行定期 份额 折算。 
（2）若在定期份 额折算日发 生 基金合同 约定的本基 金不定期份额折 算的情形时 ，将按
照不定期份 额折算的 规则进行 份额折算 。 
（3）如本基 金 在定期 份额折算 的折算日 1 个月前发 生过不定期 份额 折算 ，则由基 金管
理人根据情 况选择是 否进行定 期 份额折 算。 
二 、 不定期份额折算 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
85 
除 以上 定期份 额折 算外 ，本基 金还 将在以 下两 种情 况进 行份 额折算 ，即 ：当 中融一带
一路份额净 值大 于 或 等 于 1.500 元；当一带 一 路 B 份额 的 基 金 份额 参考 净 值小 于 或 等 于
0.250 元。



1． 当中融 一 带一路份额 净值大 于或等 于 1.500 元时 
（1）不定期 份额折算 的折算日



中融一带一 路 份额净 值大于或 等于 1.500 元，基 金管 理人即可确 定基金份 额折算日 。 
（2）不定期 份额折算 的折算对 象



基金份额折 算日登记 在册的中融 一带一 路 份额 、 一带 一路 A 份额和 一 带一路 B 份额 。 
（3）不定期 份额折算 的折算频 率



不定期。 
（4）不定期 份额折算 的折算方 式 
当 中融一带 一路 份额 净值大于 或等 于 1.500 元时，本 基金将在 基金份额 折算日分 别对
中融 一带一 路 份额 、 一带一路 A 份额和一 带一路 B 份额 进行份 额折算， 份额折算 后 一带一
路 A 份额和一带 一 路 B 份额 的比例 仍保 持 1：1 不变 。份额折 算后中融 一带一 路 份额 净
值 、一带一路 A 份额 和一带 一路 B 份额 的基金份 额 参考 净值均 调整为 1.000 元， 基金份额
折算日折算 前 中融 一 带一路份额 净值、 一带一 路 A 份额 和 一带一 路 B 份额 的基金份 额 参考
净值超出 1.000 元的部分均 将折算为 中融一带一 路份额 分别分配给 中融 一带 一路 份额 、一
带一路 A 份额和 一带一路 B 份额 的持 有人。 
1） 中融一带 一路 份额 折算



中融一带一路份额持有人新增的中融一带一路份额数＝[NUM
前
母 × （NAV
前
母 -
1.000 ）]/1.000 
中融 一 带一路 份额 的场 外份额 经折 算后的 份额 数采 用四 舍五 入的方 式保 留到 小数点 后
两 位， 由此产 生的误 差计 入基金 资产； 中融 一带一 路份额 的 场内份 额经折 算后 的份额 数取
整计算（最 小单位为 1 份） ，余额计 入基金资 产。 
2） 一带一路 A 份额 折算 
折算后一带 一路 A 份额的 份额数保 持不变 ， 即：NUM
后
A
＝NUM
前
A 
一带一路 A 份额持 有 人 新 增 的 中融 一 带 一 路 份额数＝[NUM
前
A
× （NAV
前
A -
1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM
后
A
：折算后 一带一 路 A 份额的份 额数，下 同 
一带一路 A 份额折算 成 中融 一 带一路份额 的场内 份额 取整计算（ 最小单位 为 1 份），
余额计入基 金资产。 
3） 一带一路 B 份额折算 
折算后一带 一路 B 份额 的份额数 保持不变 ，即：NUM
后
B
＝NUM
前
B
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
86 
一带一路 B 份额持有人新增的中融 一 带 一 路 份额数＝[NUM
前
B
× （NAV
前
B
-
1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM
前
B
：折算前 一 带一路 B 份额 的份 额数，下 同 
NUM
后
B
：折算后 一 带一路 B 份额 的份 额数，下 同 
一带一路 B 份额 折 算成 中融 一带一路 份额 的场 内份额 取整计算（ 最小单位为 1 份），
余额计入基 金资产。 
4） 折算后中融 一带一 路 份额 的 总份额数 
折 算后 中融 一 带一 路份额 的总 份额 数＝不 定期 份额 折算 前中融 一带 一路 份额 的份额 数
＋ 中融一带 一路 份额 持有人新 增的 中融 一带一路 份额 数＋ 一带一路 A 份额 持 有人新增 的 中
融 一带一路 份额 数＋ 一带一路 B 份额持有 人新增 的中融 一带一路 份额数 
（5）基金份 额折算期 间的基金 业务办理 
为 保证 基金份 额折 算期 间本基 金的 平稳运 作， 基金 管理 人可 根据深 圳证 券交 易所、 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规定暂 停 一 带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额 的上
市 交易 和 中融 一带一 路份额 的申 购或赎 回等 相关业 务， 具体 见基金 管理人 届时 发布的 相关
公告。 
（6）基金份 额折算结 果的公告 
基 金份 额折算 结束 后， 基金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 在指定 媒介 公告 ，并报 中
国证监会备 案。 
按照 上 述折算 和计 算方 法，可 能会 给基金 份额 持有 人的 资产 净值造 成微 小误 差，视 为
为改变基金 份额持有 人的资产 净值。 
2． 当一带一 路 B 份额 的基金份 额 参考 净 值小于或 等 于 0.250 元时 
（1）不定期 份额折算 的折算日 
一带一路 B 份额 的基金 份额 参考 净值小于 或等于 0.250 元，基 金管理人 即可确定 基金
份额折算日 。 
（2）不定期 份额折算 的折算对 象 
基金份额折 算日登记 在册的中融 一带一 路 份额 、 一带 一路 A 份额和 一 带一路 B 份额 。 
（3）不定期 份额折算 的折算频 率 
不定期。 
（4）不定期 份额折算 的折算方 式 
当 一带一路 B 份额的基 金份额参考 净值小 于或等于 0.250 元时 ，本基金 将在基金 份额
折算日分别 对 中融 一 带一路份额 、一带 一路 A 份额 和 一带一路 B 份额 进行 份额折算 ，份额
折算后 一带 一路 A 份额 和 一带一 路 B 份额 的比例仍 保持 1：1 不变。 份额折算 后 中融一带中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
87 
一路 份额 净值 、 一 带一路 A 份额 和一 带一 路 B 份额 的 基金 份额 参考 净值 均调 整为 1.000
元， 中融一 带一路份额 、一带 一路 A 份额 和 一带一 路 B 份额 的份 额数将得 到相应的 缩减。 
1） 中融一带 一路 份额 折算 
NUM
后
母= （NUM
前
母× NAV
前
母 ）/1.000 
中融 一 带一路 份额 的场 外份额 经折 算后的 份额 数采 用四 舍五 入的方 式保 留到 小数点 后
两 位， 由此产 生的误 差计 入基金 资产； 中融 一带一 路份额 的 场内份 额经折 算后 的份额 数取
整计算（最 小单位为 1 份） ，余额计 入基金资 产。 
2）一带一路 B 份额折 算 
NUM
后
B
= （NUM
前
B
× NAV
前
B
）/1.000 
一 带一 路 B 份额 经折 算后 的份额 数取 整计 算（ 最小单 位为 1 份） ，余 额计 入基 金资
产。 
3） 一带一路 A 份 额折算 
折算后一带 一路 A 份额和 一带一路 B 份额的份 额配比 保持 1：1 不变 
一带一路 A 份额 持 有 人新 增 的 中融 一 带 一路 份 额 数= （NUM
前
A
× NAV
前
A 
- NUM
后
A
× 1.000）/1.000 
一 带一路 A 份 额经 折算 后的 份额数 取整 计算（ 最小单 位为 1 份）， 余额 计入基 金 资
产。一带一 路 A 份额折算成中 融一带一 路份额的 场内 份额取整计 算（最小 单位为 1 份 ），
余额计入基 金资产。 
4） 折算后中融 一带一 路 份额 的 总份额数 
折 算后 中融 一 带一 路份额 的总 份额 数＝不 定期 份额 折算 后中融 一带 一路 份额 的份额 数
＋ 一带一路 A 份额 持有人 新增的中融 一带一 路 份额数 
（5）基金份 额折算期 间的基金 业务办理 
为 保证 基金份 额折 算期 间本基 金的 平稳运 作， 基金 管理 人可 根据深 圳证 券交 易所、 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规定暂 停一 带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额 的上
市 交易 和 中融 一带一 路份额 的申 购或赎 回等 相关业 务， 具体 见基金 管理人 届时 发布的 相关
公告。 
（6）基金份 额折算结 果的公告 
基 金份 额折算 结束 后， 基金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 在指定 媒介 公告 ，并报 中
国证监会备 案。 
按照 上 述折算 和计 算方 法，可 能会 给基金 份额 持有 人的 资产 净值造 成微 小误 差，视 为
未改变 基金 份额 持有 人的资产 净值。 
三、 基 金管理 人、 深圳 证券交 易所 、基金 注册 登记 机构 有权 调整上 述规 则， 届时本 基
金 基金 合同 将 相应予 以修 改，且 此项修 改无 须召开 基金 份额 持有人 大会， 并在 本 基金 更新
的招募说明 书中 列示 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
88 
第 二 十部 分


一 带 一路 A 份额 与 一带 一路 B 份额 的 终止 运作 
一 、 经基金 份额持有 人大会决 议通过， 一带一 路 A 份额 与一带一 路 B 份额 可申请终 止
运 作。 该基金 份额持 有人 大会决 议须经 本基 金所有 份额 以特 别决议 的形式 表决 通过， 即须
经参加基金 份额持有 人大会的 中融一带 一路 份额 、一 带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额 各自
的基金份额 持有人或 其代理人 所持 中融 一带一路 份额 、一带一路 A 份额 与一 带一路 B 份额
各自表决权 的 三分之 二 以上（ 含 三分之 二 ）通过 方为 有效。



二 、 一带一路 A 份额 与一带一路 B 份额 终止运作后的份额转换



一带一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 终止运 作后，除 非基金份额 持有人大 会决议另 有规
定的， 一带 一路 A 份额、 一带一路 B 份额将全 部转换 成 中融 一带 一路 份额 的 场内份 额。



1． 份额转换 基准日



一带一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 终止运 作日（如 该日为非工 作日，则 顺延至下 一个
工作日）。



2． 份额转换 方式



在份额转换 基准日日 终，以中融 一带一 路 份额 净 值为 基准， 一带 一路 A 份额、 一带一
路 B 份额按照各自的 基金份额 参考 净值 转换成中融一带一路 份 额的 场内 份额。 一 带一路 A
份额 （或一 带一 路 B 份额）基金 份额持有 人持有的 转换后 中融 一带一路 份额取整 计算（最
小单位为 1 份），余 额计入 基金 资产。 
份额转换计 算公式： 
一带一路 A 份额 （或一 带一路 B 份额）的 转换比例 ＝ 份额转换基 准日 一带 一路 A 份额
（或 一带一 路 B 份额 ） 的基金份 额 参考净值/ 份额转 换 基准日 中融 一带一路 份额净值 
一带一路 A 份额 （或一 带一路 B 份额 ）基 金份额持 有人持有的 转换后中融 一带一 路 场
内份额＝基 金份额持 有人持有 的转换前 一带一 路 A 份额 （或 一带 一路 B 份额 ）的份 额数×
一带一路 A 份额 （或 一带 一路 B 份额 ）的转换 比例 
3． 份额转换 后的基金 运作 
一带一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 全部转 换为 中融 一带一路份 额的 场内 份额后， 本基
金接受场外 与场内申 购和赎回 。



4． 份额转换 的公告



一带一路 A 份额 与一带 一路 B 份额 进行份 额转换结 束后，基金 管理人应 在指定媒介 公
告，并报中 国证监会 备案。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
89 
第二十 一 部分


基 金的 会计 和审计 
一 、 基金的会计政策 
1．基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2．本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集 的会计年 度
按如下原则 ：如果 基 金合同 生 效少于 2 个月， 可以并 入下一个会 计年度披 露； 
3．本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币， 以人 民币元为记 账单位； 
4．会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5．本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6． 基金管理人保 留完整的会 计 账 目、凭 证并进行日 常的会计核算， 按照有关规 定编制
基金会计报 表 ； 
7 ． 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算 、报表编制等进行核对 并书面确
认。 
二 、 基金的审计 
1．基金管理人聘 请具有从事 证券相关业 务资格的会 计师事务所及其 注册会计师 对本基
金 年度 财务报 表 及其 他规 定事项 进行审 计。 会计师 事务 所及 其注册 会计师 与基 金管理 人、
基金托管人 相互独立 。 
2．会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事 先征 得基金管理 人同意。 
3．基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 经通报基金托管 人， 并报中 国证监
会 备案 后可以 更换。 就更 换会计 师事务 所， 基金管 理人 应当 依照《 信息披 露办 法》的 有关
规定在指定 媒介上公 告。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
90 
第 二 十二 部分


基 金的 信息 披露 
基 金的 信息披 露应 符合 《基金 法》 、《运 作办 法》 、《 信息 披露办 法》 、 基 金合同 及
其 他有 关规定 。 基金 管理 人、基 金托管 人和 其他基 金信 息披 露义务 人应当 依法 披露基 金信
息，并保证 所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基
金 份额 持有人 等法律 法规 和中国 证监会 规定 的自然 人、 法人 和其他 组织。 基金 管理人 、基
金 托管 人 和其 他基金 信息 披露义 务人 应 按规 定将 应 予披 露的 基金信 息披露 事项 在规定 时间
内 通过 中国证 监会指 定的 全国性 报刊 （ 以下 简称“ 指定 报刊 ”） 和 基金管 理人 、基金 托管
人的互联网 网站 （以 下简称“ 网站”） 等媒介披 露。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1．虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2．对证券投 资业绩进 行预测； 
3．违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4．诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 份额 销售机构； 
5．登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6．中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本 基金 公开披 露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采 用外 文文 本的， 基金 信息 披露义 务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生不 一致 或有歧义的 ，以中文 文本为准 。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
一 、 招募说明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基 金管 理人按 照《 基金 法》、 《信 息披露 办法 》、 基金 合同 编制并 在基 金份 额发售 的
3 日 前 ，将 基金 招募 说明 书登 载在 指定 报刊 和网 站上。 基金 合同 生效 后， 基金 管理 人应 当
在每 6 个月结 束之日 起 45 日内， 更新招募 说明书并 登载在网站 上，将更 新的招募 说明书摘
要 登 载在 指定 报刊 上。 基金 管理 人将 在公 告的 15 日前 向 中国 证监 会报 送更 新的 招募 说明
书，并就有关更新内容提供书面说明。更 新后的招募 说明书公告内容的截止日为每 6 个月
的最后 1 日。 
二 、 基金合同 、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将 基金合 同 摘要登载在指定报刊和网站上；
基金管理人 、基金托 管人应将 基金合同 、托管协 议登 载在 各自网 站上。 
三 、 基金份额发售公告 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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基 金管 理人将 按照 《基 金法》 、《 信息披 露办 法》 的有 关规 定，就 基金 份额 发售的 具
体事宜编制 基金份额 发售公告 ，并在披 露招募说 明书 的当日登载 于指定报 刊和网站 上。 
四 、 基金合同 生效公告 
基 金管 理人将 在 基 金合 同 生效 的次 日在指 定报 刊和 网站 上登 载 基金 合同 生效 公告。 基
金合同 生效 公告中将 说明基金 募集情况 。 
五、基金份额 上市交易公告书 
一带一路 A 份 额与 一带 一路 B 份 额获准在 深圳证券 交易所上市 交易的， 基金管理 人应
当在基金份 额上市交 易 3 个 工作日前 ，将基金 份额上 市交易公告 书登载在 指定 媒介 上。 
六 、 基金资产净值 公告、基金份额净值 公告、基金份 额 参考净值公告 
1． 本基金的 基金合同 生效后， 在 一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 开 始上市交 易 前
或 开始 办理中融 一带 一路 份额 申 购或者 赎回 前，基 金管 理人 将至少 每周公 告一 次基金 资产
净值和 中融 一带一路 份额净值 、一带一 路 A 份额与一 带一路 B 份额 的 基金份 额 参考净 值； 
2． 在开始办 理 一带一路 A 份额 、 一带一路 B 份额 的上市交易 或中融 一 带一路份额 申
购 或者 赎回 后 ，基金 管理 人将在 每个开 放日 的次日 ，通 过网 站、基 金份额 发售 网点以 及其
他媒介，披 露开放日 的 中融一 带一路份额 净值 、 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份额的 基金
份额 参考净 值和 中融 一带一路 份额累计 净值； 
3． 基金管理人将 公告半年度 和年度最后 一个市场交 易日 （或自然日 ） 基金资产 净值和
中融 一带一 路 份额净值 、一带 一路 A 份额 与 一带一 路 B 份额的 基金份额 参考 净值 。 基金管
理 人应 当在上 述市场 交易 日（或 自然日 ）的 次日， 将基 金资 产净值 、中融 一带 一路份额 净
值 、一带一 路 A 份额与 一带一路 B 份额的 基金份额 参考 净值和 中融 一带 一路 份额 累计净值
登载在指定 媒介 上。 
七 、 中融 一带一路 份额申购、赎回价 格公告 
基 金管 理人应 当在 本基 金的 基 金合 同 、招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明 中融 一带 一
路 份额 申购、 赎回价 格的 计算方 式及有 关申 购、赎 回费 率， 并保证 投资人 能够 在 基金 份额
发售网点查 阅或者复 制前述信 息资料。 
八 、 基金年度报告、基金半年度报告、 基金季度报告 
1． 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编 制完成基金年度报告，并将年度报
告 正文 登载于 网站上 ，将 年度报 告摘要 登载 在指定 报刊 上。 基金年 度报告 需经 具有从 事证
券相关业务 资格的会 计师事务 所审计后 ，方可披 露； 
2． 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告，并将半
年度报告正 文登载在 网站上， 将半年度 报告摘要 登载 在指定报刊 上； 
3． 基金管理人应 当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内，编制完成基金季度报告，
并将季度报 告登载在 指定报刊 和网站上 ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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4． 基金合同 生效不足 2 个月的， 本基金管 理人可以 不编制当期 季度报告 、半年度 报告
或者年度报 告。 
5．基金定期报告 应当按有关 规定分别报 中国证监会 和基金管理人主 要办公场所 所在地
中国证监会 派出机构 备案。 
九 、 临时报告 
在 基金 运作过 程中 发生 如下可 能对 基金份 额持 有人 权益 或者 基金份 额的 价格 产生重 大
影响的事件时，有关信息披露义务人应当 在 2 日内 编制临时报告书，予以公告，并在公 开
披露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要办公 场所 所在地中 国 证监会派 出机构备 案： 
1． 基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2． 终止基金 合同 ； 
3． 转换基金 运作方式 ； 
4． 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5． 基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6． 基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7． 基金募集 期延长； 
8． 基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9． 基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50% ； 
10 ． 基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 ． 涉及基 金管理业务 、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼 或仲裁 ； 
12 ． 基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 ． 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 
14 ． 重大关 联交易事 项； 
15 ． 基金收 益分配事 项； 
16 ． 管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 ． 基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.50% ； 
18 ． 基金改 聘会计师 事务所； 
19 ．基金变更 、增加 或减少销售 机构； 
20 ． 基金更 换注册登 记机构； 
21 ．中融一 带一路份额 开始 办 理申购、 赎回； 
22 ．中融一 带一路份额 申购、 赎回费率 及其收费 方式 发生变更； 
23 ．中融一 带一路份额 发生巨 额赎回并 延期 办理 ； 
24 ．中融一 带一路份额 连续发 生巨额赎 回并暂停 接受 赎回申请； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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25 ．中融一 带一路份额 暂停接 受申购、 赎回申请 后重 新接受申购 、赎回； 
26 ．本基金 停复牌、 暂停上市 、恢复上 市或终止 上市 ； 
27 ．本基金 开始接受 或暂停接 受份额配 对转换申 请； 
28 ．本基金 暂停接受 份额配对 转换后恢 复办理份 额配 对转换业务 ； 
29 ．本基金 实施基金 份额折算 ； 
30 ． 一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额 终止运作 后 一带一路 A 份额、 一带 一路 B 份
额的份额转 换； 
31 ．基金份 额持有人 大会的决 议； 
32 ． 中国证 监会 或基 金合同 规 定的其他 事项。 
十、澄清公告 
在 基金 合同 存 续期 限内 ，任何 公共 媒介中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对基 金
份 额价 格产生 误导性 影响 或者引 起较大 波动 的，相 关信 息披 露义务 人知悉 后应 当立即 对该
消息进行公 开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 
十 一 、 投资股指期货相关公告 
本 基金 投资股 指期 货， 应当在 季度 报告、 半年 度报 告、 年度 报告等 定期 报告 和招募 说
明 书（ 更新） 等文件 中披 露股指 期货交 易情 况，包 括投 资政 策、持 仓情况 、损 益情况 、风
险 指标 等，并 充分揭 示股 指期货 交易对 基金 总体风 险的 影响 以及是 否符合 既定 的投资 政策
和投资目标 等。 
十 二 、 投资资产支持证券相关公告 
本 基金 投资资 产支 持证 券，基 金管 理人应 在基 金年 报及 半年 报中披 露其 持有 的资产 支
持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明
细 。基 金管理 人应在 基金 季度报 告中披 露其 持有的 资产 支持 证券总 额、资 产支 持证券 市值
占基金 净资 产的比例 和报告期 末按市值 占基金净 资产 比例大小排 序的前 10 名 资产支持 证券
明细。 
十 三 、 中国证监会规定的其他信息 
十 四 、 信息披露事务管理 
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度， 指定专 人负 责管 理信息 披
露事务。 
基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容
与格式准则 的规定。 
基 金托 管人应 当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的 规定 和 基 金合同 的约 定， 对基金 管
理 人编 制的基 金资产 净值 、基金 份额净 值、 基金份 额申 购赎 回价格 、基金 定期 报告和 定期
更 新的 招募说 明书等 公开 披露的 相关基 金信 息进行 复核 、审 查，并 向基金 管理 人出具 书面
文件或者盖 章确认。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒介 中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定 媒介 上 披露 信息 外， 还可以 根据 需要 在其他 公
共 媒介 披露信 息，但 是其 他公共 媒介不 得早 于指定 媒介 披露 信息， 并且在 不同 媒介上 披露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到 基 金合 同 终止后 10 年。 
十 五 、 信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供公众 查阅、复 制。 
基 金定 期报告 公布 后， 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复制。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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第 二 十三 部分


风 险揭 示 
一、投资于本基金的风险 
1．市场风险 
本 基金 为证券 投资 基金 ，证券 市场 的变化 将影 响到 基金 的业 绩。因 此， 宏观 和微观 经
济 因素 、国家 政策、 市场 变动、 行业与 个股 业绩的 变化 、投 资人风 险收益 偏好 和市场 流动
程 度等 影响证 券市场 的各 种因素 将影响 到本 基金业 绩， 从而 产生市 场风险 ，这 种风险 主要
包括： 
（1）经济周 期风险 
随 着经 济运行 的周 期性 变化， 国家 经济、 微观 经济 、行 业及 上市公 司的 盈利 水平也 可
能呈周期性 变化，从 而影响到 证券市场 及行业的 走势 。 
（2）政策风 险 
因 国家 的各项 政策 ，如 财政政 策、 货币政 策、 产业 政策 、地 区发展 政策 等发 生变化 ，
导致证券市 场波动而 影响基金 投资收益 ，产生风 险。 
（3）利率风 险 
由于利率发 生变化和 波动使得 证券价格 和证券利 息产 生波动，从 而影响到 基金业绩 。 
（4）信用风 险 
当 证券 发行人 不能 够实 现发行 时所 做出的 承诺 ，按 时足 额还 本付息 的时 候， 就会产 生
信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 ： 国 债 的 信 用 风 险 可 以 视 为
零 ，而 其他债 券的信 用风 险可根 据专业 机构 的信用 评级 确定 。当证 券的信 用等 级发生 变化
时，可能会 产生证券 的价格变 动，从而 影响到基 金资 产。 
（5）再投资 风险 
再 投资 获得的 收益 又被 称做利 息的 利息， 这一 收益 取决 于再 投资时 的市 场利 率水平 和
再 投资 的策略 。未来 市场 利率的 变化可 能会 引起再 投资 收益 的不确 定性并 可能 影响到 基金
投资策略的 顺利实施 。 
（6）购买力 风险 
基 金份 额持有 人收 益将 主 要通 过现 金形式 来分 配， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 因素而 使
其购买力下 降。 
（7）上市公 司经营风 险 
上 市公 司的经 营状 况受 多种因 素的 影响， 如经 营决 策、 技术 变革、 新产 品研 发、竞 争
加 剧等 风险。 如果基 金所 投资的 上市公 司基 本面或 发展 前景 产生变 化，可 能导 致其股 价的
下 跌， 或者可 分配利 润的 降低， 使基金 预期 收益产 生波 动。 虽然基 金可以 通过 分散化 投资
来减少风险 ，但不能 完全规避 。 
（8）期货市 场波动风 险 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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本 基金 可按照 基金 合同 的约定 投资 股指期 货。 期货 市场 与现 货市场 不同 ，采 取保证 金
交 易， 风险较 现货市 场更 高。虽 然本基 金对 股指期 货的 投资 仅限于 现金管 理和 套期保 值等
用途，在极 端情况下 ，期货市 场波动仍 可能对基 金资 产造成不良 影响。 
2．管理风险 
（1）管理风 险 
本 基金 可能因 为基 金管 理人的 管理 水平、 手段 和技 术等 因素 ，而影 响基 金收 益水平 。
这 种风 险可能 表现在 基金 整体的 投资组 合管 理上， 例如 资产 配置、 类属配 置不 能达到 预期
收益目标； 也可能表 现在个券 个股的选 择不能符 合本 基金的投资 风格和投 资目标等 。 
（2）新产品 创新带来 的风险 
随 着中 国证券 市场 不断 发展， 各种 国外的 投资 工具 也将 被逐 步引入 ，这 些新 的投资 工
具 在为 基金资 产提供 保值 增值功 能的同 时， 也会产 生一 些新 的风险 ，例如 利率 期货带 来的
期 货投 资风险 ，期权 产品 带来的 定价风 险等 。同时 ，基 金管 理人也 可能因 为对 这些新 的投
资产品的不 熟悉而发 生投资错 误，产生 投资风险 。 
3．估值风险 
本 基金 采用的 估值 方法 有可能 不能 充分反 映和 揭示 利率 风险 ，或经 济环 境发 生重大 变
化 时 ， 在 一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协
商 ，参 考类似 投资品 种的 现行市 价及重 大变 化因素 ，调 整最 近交易 市价， 使调 整后的 基金
资产净值更 公允地反 映基金 资 产价值。 
4．流动性风 险 
本 基金 面临的 流动 性风 险主要 表现 在几个 方面 ：建 仓成 本控 制不力 ，建 仓时 效不高 ；
基 金资 产变现 能力差 ，或 变现成 本高； 在投 资人大 额赎 回时 缺乏应 对手段 ；证 券投资 中个
券和个股的 流动性风 险等。这 些风险的 主要形成 原因 是： 
（1）市场整 体流动性 问题。 
证 券市 场的流 动性 受到 价格、 投资 群体等 诸多 因素 的影 响， 在不同 状况 下， 其流动 性
表 现是 不均衡 的，具 体表 现为： 在某些 时期 成交活 跃， 流动 性非常 好，而 在另 一些时 期，
则 可能 成交稀 少，流 动性 差。在 市场流 动性 出现问 题时 ，本 基金的 操作有 可能 发生建 仓成
本增加或变 现困难的 情况 。这 种风险在 发生大额 申购 和大额赎回 时表现尤 为突出。 
（2）市场中 流动性不 均匀，存 在个股和 个券流 动性 风险。 
由 于不 同投资 品种 受到 市场影 响的 程度不 同， 即使 在整 体市 场流动 性较 好的 情况下 ，
一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 ， 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进 行 投 资 操 作
时 ，可 能难以 按计划 买入 或卖出 相应数 量的 证券， 或买 入卖 出行为 对证券 价格 产生比 较大
的 影响 ，增加 基金投 资成 本。这 种风险 在出 现个股 和个 券停 牌和涨 跌停板 等情 况时表 现得
尤为突出。 
5．指数投资 的特有风 险 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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本 基金 为跟踪 指数 的股 票型基 金， 标的指 数为 中证 一带 一路 主题 指 数， 在基 金的投 资
运作过程中 可能面临 指数基金 特有的风 险： 
（1）系统性 风险 
本 基金 为跟踪 指数 的股 票型基 金， 基金资 产主 要投 资于 中证 一带一 路主 题 指 数的成 份
股 及其 备选成 份股， 因此 中证 一 带一路 主题 指数的 市场 表现 将影响 到基金 业绩 的表现 ，当
中证 一带一 路主题 指 数出现收 益变动、 波动提高 时， 本基金的收 益可能会 受到影响 。 
（2）指数复 制风险 
本 基金 采用完 全抽 样的 方式来 复制 中证 一 带一 路主 题 指 数， 能否有 效地 复制 指数并 将
跟 踪误 差控制 在可接 受范 围内， 对本基 金的 收益将 产生 影响 。当复 制方法 由于 市场条 件受
到限制或者 替代股的 选择存在 错误时， 本 基金的 收益 可能会受到 影响。 
（3）标的指 数回报与 行业平均 回报偏离 风险 
标 的指 数并不 能完 全代 表整个 一带 一路主 题 ， 标的 指数 的回 报率与 一带 一路 相关主题
股票的整体 回报率可 能存在偏 离。 
（4）标的指 数变更风 险 
根据 基 金合同 的规 定， 因标的 指数 的编制 与发 布等 原因 ，导 致原标 的指 数不 宜继续 作
为 本基 金的投 资标的 指数 及业绩 比较基 准， 本基金 可能 变更 标的指 数，基 金的 投资组 合将
随 之调 整，基 金的收 益风 险特征 可能发 生变 化，投 资者 还须 承担投 资组合 调整 所带来 的风
险与成本。 
6．分级结构 运作的特 有风险 
本基金为分 级基金， 一带一路 A 份额和 一 带一路 B 份额的运作 有别于普 通的开放 式基
金和封闭式 基金，投 资于本基 金还将面 临以下基 金运 作特有的风 险： 
（1）上市交 易的风险 
本基金在基 金合同 生 效后， 一 带一路 A 份 额和 一带 一 路 B 份额在 深圳证券 交易所挂 牌
上 市 交 易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 ， 投 资 人 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基
金 ，产 生风险 ；同时 ，可 能因上 市后交 易对 手不足 导致 基金 流动性 风险； 另外 ，当基 金份
额 持有 人将份 额转向 场外 交易后 导致场 内的 基金份 额或 持有 人数不 满足上 市条 件时， 本基
金存在暂停 上市或终 止上市的 可能。 
（2）杠杆机 制风险 
本 基金 为跟踪 指数 的股 票型基 金， 具有较 高风 险、 较高 预期 收益的 特征 ，其 预期风 险
和 预期 收益高 于货币 市场 基金、 债券型 基金 和混合 型基 金。 从本基 金所分 离的 两类基 金份
额来看， 一带一路 A 份额具有 低风险、收益 相对稳 定的特征； 一带一路 B 份额具有高风
险、高预期 收益的特 征。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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由于一带一路 B 份额内 含杠杆 机制的设 计， 一带 一 路 B 份额的净值变动幅 度将大 于中
融 一带一路 份额和 一 带一路 A 份 额的净值 变动幅度 ， 即 一带一路 B 份额的 净值波动 性将高
于其他两类 基金份额 。 
（3）折/ 溢价 交易风险 
一带一路 A 份 额和 一带 一路 B 份 额上市交 易后，由 于受市场供 求关系的 影响，基 金份
额的交易价格与基金份额净 值可能发生偏离而出现折/ 溢价交易风险。尽管份额配对转换机
制有助于将折/ 溢价交易 风险降低至较低 水平，但 一带 一路 A 份额和一带一路 B 份额的某
一级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此外 ，由 于份额配对转换机制的影响， 一带一路
A 份额和 一带一 路 B 份额的 交易价格 可能会相 互影响 。 
（4）风险收 益特征变 化风险 
根 据本 基金份 额折 算的 设计， 本基 金将进 行定 期份 额折 算和 不定期 份额 折算 。在实 施
基金份额折 算后， 一 带一路 A 份 额持有人 或 一带一 路 B 份额持 有人将会 获得一定 比例的中
融 一带 一路 份 额的场 内份 额，因 此其所 持有 的基金 份额 将面 临风险 收益特 征出 现变化 的风
险。 
当 一带一路 A 份额和一 带一路 B 份额终 止运作后 ， 一带一路 A 份额和 一带 一路 B 份
额 将全 部转换 成中融 一带 一路 份 额的场 内份 额，基 金份 额持 有人所 持有的 基金 份额也 将面
临风险收益 特征出现 变化的风 险。 
（5）份额转 换的风险 
在实施基金 份额折算 后， 一带 一路 A 份额 和 一带一 路 B 份额的 净值增长 将全部折 算成
中融 一带一 路 份额的 场内份额 ；当 一带 一路 A 份额 和 一带一路 B 份额终止 运作后， 一带一
路 A 份额和一 带一路 B 份额将全 部转换成 中融 一带 一路 份额的 场内份额 。由于在 二级市场
可以 做 交易的 证券公 司并 不全部 具备中 国证 监会颁 发的 基金 销售业 务资格 ，而 只有具 备基
金 销售 业务资 格的证 券公 司才可 以办理 投资 人赎回 基金 份额 的业务 。因此 ，基 金份额 持有
人 可能 面临会 员单位 不具 备基金 销售业 务资 格而导 致的 不能 直接赎 回中融 一带 一路 份 额的
场 内份 额的风 险。此 风险 需要引 起投资 者注 意，投 资人 可以 选择在 份额折 算前 将 一带 一路
A 份额或 一带一 路 B 份 额卖出， 或者将新 增的中融 一带一路 份 额的场内 份额通过 转托管业
务转入具有 基金销售 业务资格 的证券公 司后赎回 基金 份额。 
（6）基金的 收益分配 风险 
在 存续 期内， 本基 金将 不进行 收益 分配。 本基 金管 理 人 将根 据 基金 合同 的约 定对本 基
金的 一带一 路 A 份额和 一带一路 B 份额实 施份额折 算。基金份 额折算后 ，如果出 现新增份
额 的情 形，投 资者可 通过 卖出或 赎回折 算后 新增份 额的 方式 获取投 资回报 ，但 是，投 资者
通 过变 现折算 后的新 增份 额以获 取投资 回报 的方式 并不 等同 于基金 收益分 配， 投资者 不仅
须承担相应 的交易成 本，还可 能面临基 金份额卖 出或 赎回的价格 波动风险 。 
7．其他风险 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（1）技术风 险 
当 计算 机、通 讯系 统、 交易网 络等 技术保 障系 统或 信息 网络 支持出 现异 常情 况，可 能
导 致基 金日常 的申购 赎回 无法按 正常时 限完 成、注 册登 记系 统瘫痪 、核算 系统 无法按 正常
时限显示产 生净值、 基金的投 资交易指 令无法及 时传 输等风险。 
（2）大额申 购/ 赎回风 险 
本 基金 是开放 式基 金， 基金规 模将 随着投 资人 对基 金单 位的 申购与 赎回 而不 断变化 ，
若 是由 于投资 人的连 续大 量申购 而导致 基金 管理人 在短 期内 被迫持 有大量 现金 ；或由 于投
资 人 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需
要，则可能 使基金资 产净值受 到不利影 响。 
（3）由跨系 统转托管 导致的中 融 一带一 路 份额 赎回 费计费方式 的变化 
中融 一 带一路 场内 份额 、中融 一带 一路 场 外份 额的 赎回 费计 费方式 不同 。中 融 一带 一
路 份额 的场外 赎回费 率按 照基金 份额持 有时 间逐级 递减 。中 融 一带 一路 份 额的 场内赎 回费
率为固定 值 0.7% ，不按 份额持有 时间分段 设置赎回 费率。从场 内转托管 至场外的 中融 一带
一路 份额， 从场外赎 回时，其 持有期限 从转托管 转入 确认日开始 计算。 
（4）顺延或 暂停赎回 风险 
因 为市 场剧烈 波动 或其 他原因 而连 续出现 巨额 赎回 ，并 导致 基金管 理人 的现 金支付 出
现困难，基 金投资人 在赎回基 金单位时 ，可能会 遇到 部分顺延赎 回或暂停 赎回等风 险。 
（5）其他风 险 
战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基金 资产 有遭 受损 失的 风险， 以及 证券 市场、 基
金 管理 人及基 金 销售 机构 可能因 不可抗 力无 法正常 工作 ，从 而产生 影响基 金的 申购和 赎回
按正常时限 完成的风 险。 
二、声明 
本 基金 由基金 管理 人依 照《基 金法 》、 基 金合 同 和 其他 有关 法律法 规规 定募 集，并 经
中 国证 监会注 册。中 国证 监会对 本基金 募集 的注册 ，并 不表 明其对 本基金 的价 值和收 益做
出实质 性判 断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风 险。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 份额 净值会 因为 证券 市场 波动 等因素 产生 波动 ，投资 人
在 投资 本基金 前，需 充分 了解本 基金的 产品 特性， 并承 担基 金投资 中出现 的各 类风险 ，包
括 ：因 政治、 经济、 社会 等环境 因素对 证券 价格产 生影 响而 形成的 系统性 风险 ，个别 证券
特 有的 非系统 性风险 ，由 于基金 投资人 连续 大量赎 回基 金产 生的流 动性风 险， 基金管 理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 的指数投资风险、杠杆机制风险、折/
溢 价交 易风险 、份额 转换 风险及 基金份 额折 算等业 务办 理过 程中的 特定风 险等 。投资 人在
进 行投 资决策 前，请 仔细 阅读本 基金的 招募 说明书 及 基 金合 同 等信 息披露 文件 ，自主 判断
基金的投资 价值，自 主做出投 资决策， 自行承担 投资 风险 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
100 
基 金管 理人建 议投 资人 根据自 身的 风险收 益偏 好， 选择 适合 自己的 基金 产品 ，并且 中
长期持有。 
本 基金 未经任 何一 级政 府、机 构及 部门担 保。 基金 投资 人自 愿投资 于本 基金 ，须自 行
承担投资风 险。 
除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 ， 本 基 金 还 通 过 基 金 销售 机 构 代 理 销 售 ， 但
是 ，基 金资产 并不是 销售 机构的 存款或 负债 ，也没 有经 基金 销售机 构担保 收益 ， 销售 机构
并不能保证 其收益或 本金安全 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
101 
第 二 十四 部分


基 金合 同 的 变更 、终 止与 基 金财 产清 算 
一、基金合同 的变更 
1．变更基金 合同 涉及 法律法规 规定或 基 金合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过
的事项的 ， 应召开基 金份额持 有人大会 决议通过 。对 于 可不经基 金份额持 有人大会 决议 通
过的事项 ， 由基金管 理人和基 金托管人 同意后变 更并 公告 ，并报 中国证监 会备案。 
 2．关于 基金 合同 变 更的基金 份额持有 人大会决 议 自 生效 后方可 执行， 并 自决议生 效
后 2 日内在 指定媒介 公告。 
二、基金合同 的终止 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1．基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2． 基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 管理人的 职务，而 在 6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
3．基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不 能继 续担任基金 托管人的 职务，而 在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4． 基金合同 约定的其 他情形； 
5．法律法规 和中国证 监会规定 的其他情 况。 
三、基金财产的清算 
1．基金财产 清算组 
（1）基金合 同 终止之 日起 30 个工作 日内，成 立基金 财产清算组 ，基金财 产清算组 在
中国证监会 的监督下 进行基金 清算。 
（2）基金财 产清算组 成员由基 金管理人 、基金 托管 人、具有从 事证券相 关业务资 格的
注册会计师 、律师以 及中国证 监会指定 的人员组 成。 基金财产清 算组可以 聘用必要 的工作
人员。 
（3）基金财 产清算组 负责基金 财产的保 管、清 理、 估价、变现 和分配。 基金财产 清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
2．基金财产 清算程序 
基金合同终 止，应当 按法律法 规和 基金 合同 的有 关规 定对基金财 产进行清 算。基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
（1）基金合 同 终止后 ，发布基 金 财产 清 算公告 ； 
（2）基金合 同 终止时 ，由基金 财产清算 组统一 接管 基金财产； 
（3）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（4）对基金 财产进 行 估值和变 现； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
102 
（6）聘请律 师事务所 出具法律 意见书； 
（7）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（8）公布基 金财产清 算结果； 
（9）对基金 剩余财产 进行分配 。 
基金财产清 算的期限 为 6 个 月。 
3．清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用，清 算
费用由基金 财产清算 组优先从 基金财产 中支付。 
4．基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）根据 基 金合同 终 止日中融 一带一路 份额净值 、 一带一路 A 份额 与一带一 路 B 份
额 的基金份 额 参考 净 值分别计 算中融 一 带一路 份 额、 一带一路 A 份额 与 一带一 路 B 份额 三
类份额各自 的应计分 配比例， 在此基础 上，在中 融 一 带一路 份额 、 一带一 路 A 份额与一带
一路 B 份额各 自类别内 按其基金 份额持有 人持有 的该 类别基金份 额比例进 行分配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不得 分配给基金 份额持有 人。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，在本 基金的 一 带一 路 A 份额、一带 一路 B 份额 终止
运作后，如 果本基金 进行基金 财产清算 ，则依据 基金 财产清算的 分配方案 ，将基金 财产清
算后的全部 剩余资产 扣除基金 财产清算 费用、交 纳所 欠税款并清 偿基金债 务后，按 基金份
额持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
5．基金财产 清算的公 告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工 作日内由 基金财 产清
算组公告； 清算过程 中的有关 重大事项 须及时公 告； 基金财产清 算结果经 会计师事 务所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
6．基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基 金托 管人保存 15 年以上。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
103 
第 二 十五 部分


基 金合 同 的 内容 摘要 
基金合同的 内容摘要 ，请见附 件一。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
104 
第 二 十六 部分


基 金托 管协 议的 内容 摘要 
基金托管协 议的内容 摘要 ，请 见附件二 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
105 
第 二 十七 部分


对 基金 份额 持有 人的 服务 
基 金管 理人为 基金 份额 持有人 提供 以下一 系列 的服 务。 基金 管理人 有权 根据 基金份 额
持 有人 的需要 、市场 状况 以及基 金管理 人服 务能力 的变 化， 增加、 修改以 下服 务项目 或服
务内容： 
一、主动通知服务 
基 金管 理人通 过短 信、 电子邮 件、 邮寄信 件或 主动 致电 等方 式按基 金份 额持 有人意 愿
为 场外 基 金 份 额 持 有 人 提 供 各 项 主 动 通 知 服 务 。 主 动 通 知 服 务 内 容 包 括 账 户 交 易 确 认 通
知 、纸 质账单 寄送失 败通 知、与 基金份 额持 有人相 关的 基金 管理人 公告及 重要 信息通 知等
服务。请基 金份额持 有人留意 各联系方 式的完整 性和 准确性。 
二、查询服务 
基 金管 理人开 通了24小 时自助 语音 服务和 网上 查询 服务 。 场外 基金 份额 持有 人可通 过
以 上方 式进行 基金管 理人 信息查 询和账 户信 息查询 。客 服专 员在工 作时间 还可 为基金 份额
持有人提供 周到的人 工查询、 答疑服务 。 
具 体查 询内容 ：最 新公 告、各 基金 产品介 绍、 基金 管理 人介 绍等基 金管 理人 信息； 基
金交易信息 、资产市 值、基金 份 额净值 、基金收 益分 配等账户信 息。 
三、资料索取服务 
为 方便 基金份 额持 有人 办理各 种直 销交易 手续 ，基 金管 理人 网站上 提供 直销 业务表 单
下 载。 基金份 额持有 人也 可通过 客户服 务热 线向客 服专 员索 取业务 表格。 另外 ，基金 管理
人还可提供 对账单、 资产证明 等资料。 
四、资讯服务定制 
为 进一 步提升 服务 品质 ，满足 基金 份额持 有人 个性 化需 要， 基金管 理人 推出 全方位 资
讯 服 务 定 制 计 划 。 场 外 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 客 户 服 务 热 线 、 客 服 邮 箱 定 制 各 类 资 讯 服
务。 
基 金管 理人可 按照 场外 基金份 额持 有人的 要求 通过 电子 邮件 、短信 等方 式提 供交易 确
认通知、持 有基金周 净值、对 账单等资 讯服务。



基 金管 理人可 不定 期发 送其他 资讯 ，以便 基金 份额 持有 人及 时了解 基金 管理 人发布 的
公告信息、 市场研判 、最新动 态等。 
五、基金理财业务咨询 
为 更好 地与基 金份 额持 有人沟 通， 客服专 员可 以在 工作 时间 内为基 金份 额持 有人解 答
基金理财方 面的疑问 ，提供关 于基金理 财的咨询 服务 。 
六、投诉建议受理 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
106 
如 果基 金份额 持有 人对 基金管 理人 提供的 各项 服务 有疑 问， 可通过 发送 电子 邮件、 客
服 热线 等方式 随时向 基金 管理人 提出。 基金 管理人 将采 用限 期处理 、分级 管 理 的原则 ，及
时处理基金 份额持有 人的投诉 建议。 
七、互动活动 
基 金管 理人可 以为 基金 份额持 有人 定期或 不定 期地 举办 各种 互动活 动， 以加 强基金 份
额持有人与 基金管理 人之间的 互动联系 。 
八、基金管理人客户服务中心联系方式 
客户服务热 线：400-160-6000；010-8500 3210 
人工坐席服 务时间： 周一至周 五（除节 假日）9 ：00-17 ：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、如本招募说明书存在任何您/ 贵 机构无法理解的 内容，请通过上述方式联系基金管
理人。请确 保投资前 ，您/ 贵机构 已经全面 理解了本 招 募说明书。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
107 
第 二 十八 部分


其他 应 披露 事项 
自2017 年05月14日至2017 年11月13 日，本基金 的 临时报告刊 登于《证券 日报 》 。 
序号 临时报告名称 披露日期 备注 
1 
关于旗下部分基金 增加国都证券 股份有限公司 为销 售机构及
开通转换业务的公 告 
2017-05-15 
含本基
金 
2 
关于旗下部分基金 增加武汉市伯 嘉基金销售有 限公 司为销售
机构及开通定投、 转换业务并参 与其费率优惠 活动 的公告 
2017-05-17 
含本基
金 
3 
关于旗下部分基金 增加民生证券 股份有限公司 为销 售机构及
开通定投、转换业 务的公告 
2017-05-22 
含本基
金 
4 
关于旗下部分基金 增加天津国美 基金销售有限 公司 为销售机
构及开通定投、转 换业务并参加 其费率优惠活 动的 公告 
2017-06-02 
含本基
金 
5 
中融基金管理有限 公司关于增加 注册资本的公 告 
2017-06-22



6 
关于旗下部分基金 增加南京苏宁 基金销售有限 公司 、北京格
上富信投资顾问有 限公司为销售 机构的公告 
2017-07-25 
含本基
金 
7 
关于旗下部分基金 增加中信期货 有限公司为销 售机 构的公告 
2017-07-28 
含本基
金 
8 
中融基金管理有限 公司关于旗下 部分基金调整 停牌 股票估值
方法的公告 
2017-07-28 
含本基
金 
9 
关于旗下基金增加 上海华夏财富 投资管理有限 公司 为销售机
构及开通转换、定 投业务并参加 其费率优惠活 动的 公告 
2017-08-08 
含本基
金 
10 
中融基金管理有限 公司关于旗下 基金增加中民 财富 管理（上
海）有限公司为销 售机构及开通 转换、定投业 务并 参加其费
率优惠活动的公告 
2017-08-28 
含本基
金 
11 
中融基金管理有限 公司关于公司 旗下基金投资 资产 支持证券
的公告 
2017-08-30



12 
中融基金管理有限 公司关于旗下 基金增加国金 证券 股份有限
公司为销售机构及 开通定投业务 的公告 
2017-09-08 
含本基
金 
13 
中融基金管理有限 公司关于调整 旗下深圳证券 交易 所上市开
放式基金场内份额 持有期规则的 公告 
2017-09-29 
含本基
金 
14 
中融基金管理有限 公司关于旗下 部分基金调整 停牌 股票估值
方法的公告 
2017-10-13 
含本基
金 
15 
关于旗下部分基金 增加上海万得 基金销售有限 公司 为销售机
构的公告 
2017-11-06 
含本基
金 
16 
中融基金管理有限 公司高级管理 人员变更公告 
2017-11-09



 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
108 
第二十 九 部分


招 募说 明书 的存 放及 查阅 方 式 
本 招募 说明书 存放 在基 金管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所。 基金 投资人 可
免 费查 阅。在 支付工 本费 后，可 在合理 时间 内取得 上述 文件 的复制 件或复 印件 。投资 人也
可在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅 。



基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与公告 的内 容完全一致 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
109 
第 三十 部分


备 查 文件 
（一）中国 证监会准 予中融中 证 一带一 路主题 指 数分 级证券投资 基金募集 注册的文 件 
（二）《中 融中证 一 带一路主 题 指数分 级证券投 资基 金基金合同 》 
（三）《中 融中证 一 带一路主 题 指数分 级证券投 资基 金托管协议 》 
（ 四）注册 登记协议 
（ 五 ）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（ 六 ）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
（ 七 ）中国 证监会要 求的其他 文件 
上 述备 查文件 存放 在基 金管理 人和 基金 销售 机 构的 办公 场所 和营业 场所 ，基 金投资 人
可免费查阅 。在支付 工本费后 ，可在合 理时间内 取得 上述文件的 复制件或 复印件。 
 
 
中融基金管 理有限公 司 
2017 年12 月28 日






 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
110 
第三十 一 部分


基 金合 同 的 内容 摘要 
一、基金管理人、基金托管人、基金份 额持有人的权 利、义务 
（一）基金 管理人 
名称：中融 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 莲花街道 益田路 6009 号新 世界 中心 29 层 
法定代表人 ： 王瑶 
设立日期： 2013 年 5 月 31 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ： 中国证 监会证监 许可 〔2013〕667 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 人民币壹 拾壹 亿伍仟 万元整 
存续期限： 持续经营 
联系电话：010-85003333 
（二）基金 管理人 的 权利与义 务 
根据 《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法》 （以 下称 “《 基金 法》” ）、 《公 开募集 证
券 投资 基金运 作管理 办法 》 （以 下称“ 《运 作办法 》” ）及 其他有 关规定 ，基 金管理 人的
权利包括但 不限于： 
1．依法募集 资金； 
2．自基金合 同生效之 日起，根 据法律法 规和基 金合 同独立运用 并管理基 金财产； 
3．依照基金 合同收取 基金管理 费以及法 律法规 规定 或中国证监 会批准的 其他费用 ； 
4．销售基金 份额； 
5．按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
6．依据基金合同 及有关法律 规定监督基 金托管人， 如认为基金托管 人违反了基 金合同
及 国家 有关法 律规定 ，应 呈报中 国证监 会和 其他监 管部 门， 并采取 必要措 施保 护基金 投资
者的利益； 
7．在基金 托 管人更换 时，提名 新的基金 托管人 ； 
8．选择、更 换基金销 售机构， 对基金销 售机构 的相 关行为进行 监督和处 理；



9．担任或委托其 他符合条件 的机构担任 基金登记机 构办理基金注册 登记业务并 获得基
金合同规定 的费用；



10 ．依据基 金合同及 有关法律 规定决定 基金收益 的分 配方案；



11 ．在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受理 中融 一带一路份 额申购与 赎回申请 ；



12 ．依 照法律 法规 为基 金的利 益对 被投资 公司 行使 股东 权利 ，为基 金的 利益 行使因 基
金财产投资 于证券所 产生的权 利；



13 ．在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 的利益依 法为 基金进行融 资、融券 ；


中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
111 
14 ．以 基金管 理人 的名 义，代 表基 金份额 持有 人的 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其他 法
律行为； 15．选择、更换律师 事务所、会计师事务 所、证券经纪商或其他为基金提供服 务
的外部机构 ； 
16 ．在 符合有 关法 律、 法规的 前提 下，制 订和 调整 有关 基金 认购、 申购 、赎 回、转 换
和非交易过 户等业务 规则； 
17 ．法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他权利。 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金管理人的 义务包括 但不限于 ： 
1．依法募集资金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2．办理基金 备案手续 ； 
3．自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金财产； 
4．配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5．建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基 金财 产和基 金管理 人的 财产相 互独立 ，对 所管理 的不 同基 金分别 管理， 分别 记账， 进行
证券投资； 
6．除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不 得利用基金 财产为自己 及任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7．依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8．采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购、申购 、赎回和注销价 格的方法符 合基金
合 同等 法律文 件的规 定， 按有关 规定计 算并 公告基 金资 产净 值，中 融一带 一路 份额、 一带
一路 A 份额与一 带一路 B 份额的 基金份额参 考净 值和中融一带一路 份额申购、赎 回的价
格； 
9．进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
10 ．编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 ．严格按 照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
12 ．保 守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投资 计划 、投 资意 向等 。除《 基金 法》 、基金 合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露； 
13 ． 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收
益； 
14 ．按规定 受理中融 一带一路 份额申购 与赎回申 请， 及时、足额 支付赎回 款项； 
15 ．依 据《基 金法 》、 基金合 同及 其他有 关规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合基 金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
112 
16 ．按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料 15 年
以上； 
17 ．确 保需要 向基 金投 资者提 供的 各项文 件或 资料 在规 定时 间发出 ，并 且保 证投资 者
能 够按 照基金 合同规 定的 时间和 方式， 随时 查阅到 与基 金有 关的公 开资料 ，并 在支付 合理
成本的条件 下得到有 关资料的 复印件； 
18 ． 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配； 
19 ．面 临解散 、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时 ，及 时报 告中国 证监 会并 通知基 金
托管人； 
20 ．因 违反基 金合 同导 致基金 财产 的损失 或损 害基 金份 额持 有人合 法权 益时 ，应当 承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
21 ．监 督基金 托管 人按 法律法 规和 基金合 同规 定履 行自 己的 义务， 基金 托管 人违反 基
金合同造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿； 
22 ．当 基金管 理人 将其 义务委 托第 三方处 理时 ，应 当对 第三 方处理 有关 基金 事务的 行
为承担责任 ； 
23 ． 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行
为；



24 ．基 金管理 人在 募集 期间未 能达 到基金 的备 案条 件， 基金 合同不 能生 效， 基金管 理
人承担全部募集 费用，将已 募集资金并 加计银行同 期 活期存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基 金认购人 ； 
25 ．执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
26 ．建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
27 ．法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。 
（ 三 ）基金 托管人 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 
办公地址： 北京市西 城区 复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心 东座 
邮政编码：100031 
法定代表人 ： 周慕冰 
成立时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会 证 监基字 〔1998 〕23 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币 
存续期间： 持续经营 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
113 
（四）基金 托管人 的 权利 与义务 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金托管人的 权利包括 但不限于 ： 
1．自基金合 同生效之 日起，依 法律法规 和基金 合同 的规定安全 保管基金 财产； 
2．依基金合 同约定获 得基金托 管费以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他费用 ； 
3．监督基金管理 人对本基金 的投资运作 ，如发现基 金管理人有违反 基金合同及 国家法
律 法规 行为， 对基金 财产 、其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情形 ，应呈 报中 国证监 会，
并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ； 
4．根据相关市场 规则，为基 金开设资金 账户、证券 账户和期货账户 等投资所需 账户、
为基金办理 证券交易 资 金清算 ； 
5．提议召开 或召集基 金份额持 有人大会 ； 
6．在基金管 理人更换 时，提名 新的基金 管理人 ； 
7．法律法规 及中国证 监会规定 的和基金 合同约 定的 其他权利。 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金托管人的 义务包括 但不限于 ： 
1．以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则持有并 安全保 管基 金财产； 
2．设立专门的基 金托管部门 ，具有符合 要求的营业 场所，配备足够 的、合格的 熟悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
3．建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，确保基 金财产
的 安全 ，保证 其托管 的基 金财产 与基金 托管 人自有 财产 以及 不同的 基金财 产相 互独立 ；对
所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设
置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立； 
4．除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得利用基金 财产为自己 及任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人托管 基金财产 ； 
5．保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6 ．按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投 资所需账户，按照基金合同的约
定，根据基 金管理人 的投资指 令，及时 办理清算 、交 割事宜； 
7．保守基金商业 秘密，除《 基金法》、 基金合同及 其他有关规定另 有规定外， 在基金
信息公开披 露前予以 保密，不 得向他人 泄露； 
8 ．复核、 审查基 金管理人 计算中融 一带一路 份额 净值 、一带一 路 A 份 额与一带 一路
B 份额的基金 份额参考 净值和中 融一带一 路份额申 购 、赎回价格 ； 
9．办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项； 
10 ．对 基金财 务会 计报 告、季 度、 半年度 和年 度基 金报 告出 具意见 ，说 明基 金管理 人
在 各重 要方面 的运作 是否 严格按 照基金 合同 的规定 进行 ；如 果基金 管 理人 有未 执行基 金合
同规定的行 为，还应 当说明基 金托管人 是否采取 了适 当的措施； 
11 ．保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报表 和其 他相关资料 15 年以 上； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
114 
12 ．建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
13 ．按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
14 ．依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
15 ．依 据《基 金法 》、 基金合 同及 其他有 关规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 或配合 基
金管理人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会； 
16 ．按照法 律法规和 基金合同 的规定监 督基金管 理人 的投资运作 ； 
17 ．参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
18 ．面 临解散 、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时 ，及 时报 告中国 证监 会和 银行监 管
机构，并通 知基金管 理人； 
19 ．因 违反基 金合 同导 致基金 财产 损失时 ，应 承担 赔偿 责任 ，其赔 偿责 任不 因其退 任
而免除； 
20 ．按 规定监 督基 金管 理人按 法律 法规和 基金 合同 规定 履行 自己的 义务 ，基 金管理 人
因违反基金 合同造成 基金财产 损失时， 应为基金 份额 持有人利益 向基金管 理人追偿 ； 
21 ．执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
22 ．法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。 
（五）基金 份额持有 人 
投 资人 购买本 基金 基金 份额的 行为 即视为 对基 金合 同的 承认 和接受 ，投 资人 自依据 基
金 合同 取得基 金份额 ，即 成为本 基金份 额持 有人和 基金 合同 当事人 ，直至 其不 再持有 本基
金 的基 金份额 。基金 份额 持有人 作为基 金合 同当事 人并 不以 在基金 合同上 书面 签章或 签字
为必要条件 。 
中融一带一 路 份额、 一带一路 A 份额和一 带一路 B 份额仅在其 各自份额 类别内拥 有同
等的权益。 如果 一带 一路 A 份额 和一带一 路 B 份额 终 止运作 ，则 在终止一 带一路 A 份额 和
一带一路 B 份额 的运作 后，本基 金每份基 金份额 具有 同等的合法 权益 。 
同一类别每 份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利包 括但不限 于： 
1．分享基金 财产收益 ； 
2．参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3 ．依法申 请赎回 其持有的 中融一带 一路份额 、依法转 让其持有 的一带一 路 A 份 额和
一带一路 B 份 额； 
4．按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会或者 召集 基金份额持 有人大会 ； 
5．出席或者委派 代表出席基 金份额持有 人大会，对 基金份额持有人 大会审议事 项行使
表决权； 
6．查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7．监督基金 管理人的 投资运作 ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
115 
8．对基金管理人 、基 金托管 人、基金服 务机构损害 其合法权益的行 为依法提起 诉讼或
仲裁； 
9．法律法规 及中国证 监会规定 的和基金 合同约 定的 其他权利。 
根 据《 基金法 》、 《运 作办法 》及 其他有 关规 定， 基金 份额 持有人 的义 务包 括但不 限
于： 
1．认真阅读 并遵守基 金合同、 招募说明 书等信 息披 露文件； 
2．了解所投资基 金产品，了 解自身风险 承受能力， 自主判断基金的 投资价值， 自主做
出投资决策 ，自行承 担投资风 险； 
3．关注基金 信息披露 ，及时行 使权利和 履行义 务； 
4．缴纳基金 认购、申 购款项及 法律法规 和基金 合同 所规定的费 用； 
5．在其持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任； 
6．不从事任 何有损基 金及其他 基金合同 当事人 合法 权益的活动 ； 
7．执行生效 的基金份 额持有人 大会的决 议； 
8．返还在基 金交易过 程中因任 何原因获 得的不 当得 利； 
9．法律法规 及中国证 监会规定 的和基金 合同约 定的 其他义务。 






二、基金份额持有人大会召集、 议事及表决的程序 和规则 
（ 一） 基金份 额持 有人 大会由 基金 份额持 有人 或其 合法 的代 理人 组 成。 基金 份额持 有
人大会的审 议事项应 分别由中 融一带一 路份额、 一带 一路 A 份额、 一带一路 B 份额的 基金
份 额持 有人独 立进行 表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一 基金 份额在 其对应 的份 额级别 内拥
有平等的投 票权。 
本基金份额 持有人大 会不设日 常机构。 
（二）召开 事由 
1． 当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止 基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）变更基 金类别； 
（4）变更基金投 资目标、投资 范围或投资 策略（法 律法规、中国证 监会另有规 定的除
外） ； 
（5）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（6）更换基 金管理人 、 基金托 管人； 
（7）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准 ，但 法律法规要求提 高该等报酬 标准的
除外 ； 
（8）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（9）终止一 带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额 的运作 ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11 ） 终止一带 一路 A 份额、 一带一路 B 份额上市 ，但因本基 金不再具 备上市条 件而
被深圳证券 交易所终 止上市的 除外； 
（12 ）单独 或合计持有 10% 以 上（含 10% ）基金份 额的基金份 额持有人 （①以基 金管
理 人收 到提议 当日的 基金 份额计 算，下 同； ②指单 独或 合计 持有中 融一带 一路 份额、 一带
一路 A 份额、一带一路 B 份额 各自的基 金总份额 10% 以上基 金份额 的 基金份额 持有人， 下
同）就同一 事项书面 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
（13 ）对基 金合同当 事人权利 、义务产 生重大影 响的 其他事项； 
（14 ） 法律 法规 、基 金合同或 中国证监 会规定的 其他 情形。 
2． 出现以下情形 之一的，可 由基金管理 人和基金托 管人协商后修改 基金合同 ， 不需召
开基金份额 持有人大 会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）在法律法规 和 本基金合 同规定的范 围内且在对 基金份额持有人 利益无实质 不利影
响的前提下 ，调整中 融一带一 路份额的 申购费率 、调 低赎回费率 或收费方 式； 
（3）因相应的法 律法规 、深圳 证券交易 所或登记机 构相关业务规则 发生变动必 须对基
金合同进行 修改； 
（4）法律法 规要求 增 加的基金 费用的收 取 ； 
（5）对基金合同 的修改不涉 及本基金合 同当事人权 利义务关系发生 重大变化或 基金合
同的修改对 基金份额 持有人利 益无实质 性不利影 响； 
（6）按照法 律法规或 本基金合 同规定不 需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 
（三）会议 召集人和 召集方式 
1．除法律法规或 本基金合同 另有约定外 ，基金份额 持有人大会由基 金管理人召 集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
2． 基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定 是否 召集 ，并 书面 告知 基金 托管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集，基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当自 行召 集 ， 并自出 具书面决 定之日起 60 日内
召开并告知 基金管理 人，基金 管理人应 当配合 。 
3. 单独或 合计持有 10%以上 （含 10% ）的 基金份额 持有人 就同 一事项 认 为有必要 召开
基 金份 额持有 人大会 的， 应当向 基金管 理人 提出书 面提 议。 基金管 理人应 当自 收到书 面提
议 之 日起 10 日 内 决定 是否 召集 ，并 书面 告知 提出 提议 的 基金 份额 持有 人代 表和 基金 托管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不
召集， 单独 或合计持有 10%以上 （含 10% ）的基金 份额持有人 仍认为有 必要召开 的，应当
向 基 金托 管人 提出 书面 提议 。基 金托 管人 应当 自收到 书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
117 
集 ，并 书面告 知提出 提议 的基金 份额持 有人 代表和 基金 管理 人；基 金托管 人决 定召集 的，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召 开 并告知 基金 管理人，基 金管理人 应当配合 。 
4．单独或 合计持有 10% 以上 （含 10% ）的基金 份 额持有人就同 一事项要 求召开基金
份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 单独或合计持有 10% 以上 （含
10% ） 的 基金份额 持有人有 权自行召 集基金份 额持有 人大会，但 应当至少 提前 30 日向中 国
证监会备案 。 
5． 基金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的，基金管理 人、基金托 管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
（四）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1．基金份额持有 人大会的召 集人（以下 简称“召 集 人”）负责选择 确定开会时 间、地
点、方式和 权益登记 日。召开 基金份额 持有人大 会， 召集人必须 于会议召 开日前 30 日 在指
定媒介公告 。基金份 额持有人 大会通知 须至少载 明以 下内容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的主 要事项、 议事程序 和表决 方式 ； 
（3）有权出 席 基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记 日； 
（4）授权 委托证 明的内容要 求（包括但 不限于代理 人身份 ， 代理权 限和代理有 效期限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话 ； 
（6）出席会 议 者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项； 
2．采用通讯方式 开会并进行 表决的情况 下，由召集 人决定并在会议 通知中说明 本次基
金 份额 持有人 大会所 采取 的具体 通讯方 式、 委托的 公证 机关 及其联 系方式 和联 系人、 书面
表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 
3． 如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对书面表 决意见
的 计票 进行监 督；如 召集 人为基 金托管 人， 则应另 行书 面通 知基金 管理人 到指 定地点 对书
面 表决 意见的 计票进 行监 督；如 召集人 为基 金份额 持有 人， 则应另 行书面 通知 基金管 理人
和 基金 托管人 到指定 地点 对书面 表决意 见的 计票进 行监 督 。 基金管 理人或 基金 托管人 经有
效通知拒不 派代表对 表决意见 的计票进 行监督的 ，不 影响计票和 表决结果 。 
（五）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基 金份 额 持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开 会方 式以 及 法律 法规 及或 监管机 构
允许的其他 方式召开 ，会议的 召开方式 由会议召 集人 确定。 
1．现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托证 明委派代表 出席，
现 场开 会时基 金管理 人和 基金托 管人的 授权 代表应 当列 席基 金份额 持有人 大会 ，基金 管理中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
118 
人 或基 金托管 人不派 代表 列席的 ，不影 响表 决效力 。现 场开 会同时 符合以 下条 件时， 可以
进行基金份 额持有人 大 会议程 ： 
（1）亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份
额 的凭 证及委 托人的 代理 投票授 权委托 证明 符合法 律法 规、 基金合 同和会 议通 知的规 定，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符； 
（2）经核对，汇 总 到会者在 权益登记日 持有基金份 额的统计显示， 全部 有效凭 证所对
应 的基 金份额 应占权 益登 记日基 金总份 额的 二分之 一以 上 （ 指全部 有效凭 证所 对应的 中融
一带一路份 额、一带 一路 A 份额 、一带一 路 B 份额 分别占权益 登记日各 自基金份 额的二分
之 一以 上，含 二分之 一 ） 。若到 会者在 权益 登记日 代表 的有 效的基 金 份额 少于 本基金 在权
益 登记 日基金 总份额 的二 分之一 ，召集 人可 以在原 公告 的基 金份额 持有人 大会 召开时 间的
3 个月以后、6 个月以内 ，就原定 审议事项 重新召集 基金份额持 有人大会 。重新召 集的基金
份 额持 有人大 会到会 者在 权益登 记日代 表的 有效的 基金 份额 应不少 于本基 金在 权益登 记日
基金总份额 的三分之 一（指全 部有效凭 证所对应 的中 融一带一路 份额、一 带一路 A 份额、
一带一路 B 份 额分别占 权益登记 日各自基 金份额 的三 分之一） ； 
2．通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以书面形式 在表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个工 作日内连 续公布相 关
提示性公告 ； 
（2）召集人按基 金合同约定 通知基金托 管人（如果 基金托管人为召 集人，则为 基金管
理 人） 到指定 地点对 书面 表决意 见的计 票进 行监督 。会 议召 集人在 基金托 管人 （如果 基金
托 管人 为召集 人，则 为基 金管理 人）和 公证 机关的 监督 下按 照会议 通知规 定的 方式收 取基
金 份额 持有人 的书面 表决 意见； 基金托 管人 或基金 管理 人经 通知不 参加收 取书 面表决 意见
的，不影响 表决效力 ； 
（3）本人直接出 具书面 意见 和授权他人 代表出具书 面意见的基金份 额持有人 所 代表的
基 金份 额占权 益登记 日基 金总份 额的二 分之 一以上 （指 本人 直接出 具书面 意见 或授权 他人
代表出具书 面意见的 基金份额 持有人所 代表的中 融一 带一路份额 、一带一路 A 份额、 一带
一路 B 份额占 权益登记 日各自基 金份额的 二分之一 以上，含二 分之一） ；若到会 者在权益
登 记日 代表的 有效的 基金 份额少 于本基 金在 权益登 记日 基金 总份额 的二分 之一 ，召集 人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项
重 新召 集基金 份额持 有人 大会。 重新召 集的 基金份 额持 有人 大会到 会者在 权益 登记日 代表
的 有效 的基金 份额应 不少 于本基 金在权 益登 记日基 金总 份额 的三分 之一（ 指本 人直接 出具
书 面意 见或授 权他人 代表 出具书 面意见 的基 金份额 持有 人所 代表的 中融一 带一 路份额 、一
带一路 A 份额、 一带一路 B 份额占权 益登记日 各自基 金份额的三 分之一） ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（4） 上述 第（3 ）项 中直接 出具 书面意 见的 基金份 额持 有人 或受托 代表 他人出 具书 面
意 见的 代理人 ，同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证、 受托 出具 书面意 见的代 理人 出具的 委托
人 持有 基金份 额的凭 证及 委托人 的代理 投票 授权委 托证 明符 合法律 法规、 《基 金合同 》和
会议通知的 规定，并 与基金注 册登记机 构记录相 符。 
3．在法律法规和 监管机关允 许的情况下 ，本基金的 基金份额持有人 亦可采用其 他非书
面方式授权 其代理人 出席基金 份额持有 人大会， 具体 方式在会议 通知中列 明。 
4．在会议召开方 式上，本基 金亦可采用 其他非现场 方式或者以现场 方式与非现 场方式
相 结合 的方式 召开基 金份 额持有 人大会 ，会 议程序 比照 现场 开会和 通讯方 式开 会的程 序进
行 。基 金份额 持有人 可以 采用书 面、网 络、 电话、 短信 或其 他方式 进行表 决， 具体方 式由
会议召集人 确定并在 会议通知 中列明。 
（六）议事 内容与程 序 
1．议事内容 及提案权 
议 事内 容为关 系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项， 如基 金合 同的重 大修 改、 决定终 止
基 金合 同、更 换基金 管理 人、更 换基金 托管 人、与 其他 基金 合并、 法律法 规及 基金合 同规
定的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基金份 额持 有人大会讨 论的其他 事项。 
基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知 后， 对原 有提案 的修 改应 当在基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2．议事程序 
（1）现场开 会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事
项 ，确 定和公 布监票 人， 然 后由 大会主 持人 宣读提 案， 经讨 论后进 行表决 ，经 合法执 业的
律师见证后 形成大会 决议。 
大 会由 召集 人 授权 代表 主持。 基金 管理人 为召 集人 的， 其 授 权代表 未能 主持 大会的 情
况 下， 由基金 托管人 授权 代表主 持；如 果基 金管理 人和 基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大
会 ，则 由出席 大会的 基金 份额持 有人和 代理 人以所 代表 的基 金份额 二分之 一以 上 （含 二分
之一） 多数 选举产生 一名代表 作为该次 基金份额 持有 人大会的主 持人。 
召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名
称 ）、 身份证 号码、 持有 或代表 有表决 权的 基金份 额 数量 、 委托人 姓名（ 或 单 位名称 ）等
事项。 
（2）通讯方 式开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后第 2 个工作日在公证机 关及监督人的监督下由 召集人统计全部有效表决并形成决议 。
如监督人经 通知但拒 绝到场监 督，则在 公证机关 监督 下形成的决 议有效。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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3．基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
（七）决议 形成的条 件 、 表决 方式、程 序 
1． 中融 一带一路 份额、一 带一路 A 份 额与一带 一 路 B 份额的基 金份额 持有人所 持每
一基金份额 在其对应 的份额级 别内享有 平等的表 决权 。 
2．基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议： 
（1）一般决 议 
一般决议须 经出席会 议的中融 一带一路 份额、一 带一 路 A 份额与一 带一路 B 份额的基
金份额持有 人（或其 代理人） 所持中融 一带一路 份额 、一带一路 A 份额与一 带一路 B 份额
各自的表决权的 二分之一（ 含二分之一 ） 以上 通过 方 为有效，除下列 （2）所规定 的须以特
别决议通过 事项以外 的其他事 项均以一 般决议的 方式 通过； 
（2）特别决 议 
特别决议须 经出席会 议的 中融 一带一路 份额、一 带一 路 A 份额与一 带一路 B 份额的 基
金份额持有 人 （或其 代理人） 所持中融 一带一路 份额 、一带一路 A 份额与一 带一路 B 份额
各 自的 表决权 的三分 之二 以上 （ 含三分 之二 ） 通过 方 为 有效 ；涉及 更换基 金管 理人、 更换
基金托管人 、 转换基 金运作方 式 、终止 基金合同 、本 基金与其他 基金合并 、一带一路 A 份
额与一带一 路 B 份额终 止运作必 须以特别 决议通 过方 为有效。 
3． 基金份额 持有人大 会决定的 事项，应 当依法 报中 国证监会备 案，并予 以公告。 
4．采取通讯方式 进行表决时 ，除非在计 票时有充分 的相反证据证明 ，否则表面 符合法
律 法规 和会议 通知规 定的 书面表 决意见 即视 为有效 的表 决， 表决意 见模糊 不清 或相互 矛盾
的视为弃权 表决，但 应当计入 出具书面 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数。 
5．基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 
6．基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。 
（八）计票 
1．现场开会 
（1）如基金份额 持有人大会 由基金管理 人或基金托 管人召集，则基 金份额持有 人大会
的 主持 人应当 在会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额 持有 人和代 理人中 推举 两名基 金份
额 持有 人代表 与大会 召集 人授权 的一名 监督 员共同 担任 监票 人；如 大会由 基金 份额持 有人
自 行召 集，基 金份额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持
有 人和 代理人 中推举 两名 基金份 额持有 人代 表 与基 金管 理人 、基金 托管人 授权 的一名 监督
员 共同 担任监 票人； 但如 果基金 管理人 和基 金托管 人的 授权 代表未 出席， 则大 会主持 人可
自行选举三 名基金份 额持有人 代表担任 监票人。 
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点，由大会主 持人当场公 布计票
结果。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
121 
（3）如大会主持 人对于提交 的表决结果 有异议，可 以对投票数进行 重新清点； 如大会
主 持人 未进行 重新清 点， 而出席 大会的 基金 份额持 有人 或代 理人对 大会主 持人 宣布的 表决
结 果有 异议， 其有权 在宣 布表决 结果后 立即 要求重 新清 点， 大会主 持人应 当立 即重新 清点
并公布重新 清点结果 。重新清 点仅限一 次。 
（4）计票过程应 由公证机关 予以公证 ， 基金管理人 或基金托管人拒 不出席大会 的，不
影响计票的 效力。 
2．通讯方式 开会 
在 通讯 方式开 会的 情况 下，计 票方 式为： 由大 会召 集人 授权 的两名 监票 人在 监督人 派
出 的授 权代表 的监督 下进 行计票 ，并由 公证 机关对 其计 票过 程予以 公证； 如监 督人经 通知
但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授 权 3 名监 票人进行计票，并由公证机关对其计 票
过 程予 以公证 。 基金 管理 人或基 金托管 人拒 派代表 对表 决意 见的计 票进行 监督 的，不 影响
计票和表决 结果。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议报中国 证监会备 案后 的公告时间 、方式 
1． 基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别 决议 ，召集人应 当自通过 之日起 5 日内
报中国证监 会备案。 基金份额 持有人大 会 决定的 事项 自表决通过 之日起生 效。 
2．生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
均 有约 束力。 基金管 理人 、基金 托管 人 和基 金份额 持有 人应 当执行 生效的 基金 份额持 有人
大会决 议 。 
3．基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日内 在指定媒介 公告。如 果采用通 讯方
式 进行 表决， 在公告 基金 份额持 有人大 会决 议时， 必须 将公 证书全 文、公 证机 构、公 证员
姓名等一同 公告。 
（ 十） 本部分 关于 基金 份额持 有人 大会召 开事 由、 召开 条件 、议事 程序 、表 决条件 等
规 定 ， 凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更
的 ，基 金管理 人提前 公告 后，可 直接对 本部 分内容 进行 修改 和调整 ，无需 召开 基金份 额持
有人大会审 议。 
 三、基金收益分配原则、执行方式 
本基金（包 括中融一 带一路份 额、一带 一路 A 份额 、 一带一路 B 份额）不 进行收益 分
配。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，并经 中国证监 会备 案后，如果 终止一带 一路 A 份额
与一带一 路 B 份额的运 作，本基 金将根据 基金份额 持有人大会 决议调整 基金的收 益分配原
则。具体见 基金管理 人届时发 布的相关 公告。 
 四、与基金财产管理、运用有关费用 的提取、支付方 式与比例 
（一）基金 费用的种 类 
1．基金管理 人的管理 费； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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2．基金托管 人的托管 费； 
3．基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 
4．基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5．基金份额 持有人大 会费 用； 
6．基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
7．基金的证 券、期货 交易费用 ； 
8．基金上市 初费和上 市月费； 
9．基金的账 户开户费 用、账户 维护费用 ； 
10 ． 基金财 产拨划支 付的银行 费用； 
11 ．依法可 以 在基金 财产中列 支的 其他 费用。 
（ 二） 上述基 金费 用由 基金管 理人 在法律 规定 的范 围内 参照 公允的 市场 价格 确定， 法
律法规另有 规定时从 其规定。 
（三）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1．基金管理 人的管理 费 
在 通常情 况下， 基金管 理费 按前一 日基金 资产净 值的 1.00% 年 费率计 提。计 算方法 如
下： 
H ＝E× 年管理费 率÷当年 天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一 日基金资 产净值 
基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 划款 指令 ，基金 托
管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法 定
节假日、公 休假等 ， 支付日期 顺延。 
2．基金托管 人的托管 费 
在 通常情 况下， 基金托 管费 按前一 日基金 资产净 值的 0.22% 年 费率计 提。计 算方法 如
下： 
H ＝E× 年托管费 率÷当年 天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日基金资 产净值 
基 金托 管费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 划款 指令 ，基金 托
管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公 休
日等 ， 支付 日期顺延 。 
3．基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费



本 基金 作为指 数基 金， 需根据 与指 数所有 人中 证指 数有 限公 司签署 的指 数许 可使用 协
议 的约 定向中 证指数 有限 公司支 付指数 许可 使用费 。如 上述 指数许 可使用 协议 约定的 费率中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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发 生变 更，本 条下的 指数 许可使 用费将 相应 变更， 基金 管理 人将在 更新的 招募 说明书 或公
告中予以披 露，而无 需召开基 金份额持 有人大会 。 
通 常情况 下，指 数许可 使用 费按前 一日基 金资产 净值的 0.02% 的 年费率 计提。 计算 方
法如下： 
H=E× 年费率/ 当年 天数 
H 为每日 应计提的 指数许可 使用费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民 币 4 万元 （大写：肆万元整）。计费期间不
足一季度的 ，根据实 际天数按 比例计算 。 
指 数许 可使用 费按 前一 日基金 资产 净值每 日计 算， 逐日 累计 。标的 指数 许可 使用费 的
支 付方 式为每 季支付 一次 ，基金 合同生 效后 ，由基 金管 理人 向基金 托管人 发送 指数许 可使
用费划付指 令，经基 金托管人 复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最后 一个工作 日 前
从基金财产 中一次性 支付给中 证指数有 限公司上 一 季 度的标的指 数许可使 用费。 
4 ． 上述“ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 －11 项费用 ”， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规
定，按费用 实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管 人从基金财 产中支付 。 
（四）不列 入基金费 用的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失 ，处 理与基 金运作 无关 的事项 发生的 费用 ，或 其 他根 据相 关法律 法规及 中国 证监会 的有
关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露
费、律师费 和会计师 费以及其 他费用不 从基金财 产中 支付。 
（ 五） 基金管 理人 和基 金托管 人可 根据基 金发 展情 况调 整基 金管理 费率 和基 金托管 费
率 。调 低基金 管理费 率、 基金托 管费率 等， 无须召 开基 金份 额持有 人大会 ， 基 金管理 人必
须最迟于新 的费率实 施 前 2 日在指定 媒介上刊 登公告 。 
（六）基金 税收 
基金和 基金 份额持有 人根据 国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 






五、基金 财产的投 资方向和 投资限制 
（一）投资 目标 






本 基金采 用指 数化 投资 策略， 通过 严谨 的数量 化管理 和严 格的 投资程 序， 力争 将基
金 的净值 增长率 与业绩比 较基准 之间的 日均跟 踪偏离度 绝对值 控制 在 0.35% 以内 ，年跟 踪
误差控制在 4% 以 内，实现 对中证一 带一路主 题指数 的有效跟踪 。 
（二）投资 范围 
本 基金 投资于 具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括中 证一 带一 路主题 指数 的成 份股、 备
选 成份 股、其 他股票 （包 括中小 板、 创 业板 及其他 经中 国证 监会核 准发行 的股 票） 、 固定
收 益资 产（国 债、金 融债 、企业 债、公 司债 、次级 债、 可转 换债券 、分离 交易 可转债 、央中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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行 票据 、中期 票据、 短期 融资券 （含超 短期 融资券 ）、 资产 支持证 券、债 券回 购、银 行存
款 等） 、衍生 工具（ 股指 期货、 权证等 ）及 法律法 规或 中国 证监会 允许基 金投 资的其 他金
融工具（但 须符合中 国证监会 的相关规 定）。



如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。



本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后 ，应当保 持不低于 基金资产 净值 5% 的现 金或到期日 在一年以 内的政府 债券。 
如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变更 的，以 变更 后的 比例 为准 ，本基 金的 投资 范围会 做
相应调整。 
（三）投资 策略 
本 基金 主要采 用完 全复 制法进 行投 资，按 照成 份股 在标 的指 数中的 基准 权重 构建指 数
化投资组合 ，并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变化 进行相应调 整。 
当 预期 成份股 发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为，以 及因 基金 的申购 和
赎 回对 本基金 跟踪中 证一 带一路 主题指 数的 效果可 能带 来影 响，导 致无法 有效 复制和 跟踪
标 的指 数时， 基金管 理人 可以根 据市场 情况 ，采取 合理 措施 ，在合 理期限 内进 行适当 的处
理和调整， 力争使跟 踪误差控 制在限定 的范围之 内。 
1．资产配置 策略



本 基金 管理人 主要 按照 中证一 带一 路主题 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建股 票投资 组
合， 并 根据指 数成份 股及 其权重 的变动 而进 行相应 调整 。本 基金的 股票资 产投 资比例 不低
于基金资产的 85% ，其中投资于中证一带一路主题 指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持 不 低于 基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者 到期 日在 一 年以 内 的政 府 债券 ，权 证 及其 他金 融 工
具的投资比 例依照法 律法规或 监管机构 的规定执 行。



2．股票投资 组合构建



（1）组合构 建方法



本 基金 将采用 完全 复制 法构建 股票 投资组 合， 以拟 合、 跟踪 中证一 带一 路主 题指数 的
收益表现。



（2）组合调 整



本 基金 所构建 的股 票投 资组合 原则 上根据 中证 一带 一路 主题 指数成 份股 组成 及其权 重
的 变动 而进行 相应调 整。 同时， 本基金 还将 根据法 律法 规和 基金合 同中的 投资 比例限 制、
申 购赎 回变动 情况、 股票 增发因 素等变 化， 对股票 投资 组合 进行实 时调整 ，以 保证基 金净
值增长率与 中证一带 一路主题 指数收益 率之间的 高度 正相关和跟 踪误差最 小化。


中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 本基金的股票投资组合比例符合基
金合同的约 定。



①定期调整



根 据中 证一带 一路 主题 指数的 调整 规则和 备选 股票 的预 期， 对股票 投资 组合 及时进 行
调整。



②不定期调 整



A．当上市公司发生 增发、配 股等影响 成份股在 指数 中权重的行为 时，本基 金将根据
各成份股的 权重变化 及时调整 股票投资 组合；



B ．根据本基金的申购 和赎回情况， 对股票投资 组合 进行调整，从而有 效跟踪中证 一
带一路主题 指数；



C ．根据法律、法规的 规定，成份股 在中证一带 一路 主题指数中的权重 因其它原因 发
生相应变化 的，本基 金将做相 应调整， 以保持基 金资 产中该成份 股的权重 同指数一 致。 
3. 债券投资 策略 
本 基金 可以根 据流 动性 管理需 要， 选取到 期日 在一 年以 内的 政府债 券进 行配 置。本 基
金 债券 投资组 合将采 用自 上而下 的投资 策略 ，根据 宏观 经济 分析、 资金面 动向 分析等 判断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。 
本基金债券 投资的目 的是在保 证基金资 产流动性 的基 础上，降低 跟踪误差 。 
4. 股指期货 投资策略



本 基金 在股指 期货 投资 中将根 据风 险管理 的原 则， 在风 险可 控的前 提下 ，本 着谨慎 原
则 ，参 与股指 期货的 投资 。本基 金投资 股指 期货将 主要 选择 流动性 好、交 易活 跃的股 指期
货 合约 ，力争 利用股 指期 货的杠 杆作用 ，降 低股票 仓位 频繁 调整的 交易成 本和 跟踪误 差，
达到有效跟 踪标的指 数的目的 。 
（ 四 ） 标的 指数与 业 绩比较基 准 
1．标的指数 
本基金股票 资产的标 的指数为 中证一带 一路主题 指数 。 
中证 一 带一路 主题 指数 以 中证 全指的 所有 样本 股 为 样本 空间 ，剔除 样本 空间 内过期 一
年日均成交金额排名后 10% 的股票，将一带一路主 题划分为五大相关产业：基础建设、交
通 运 输 、 高 端 装 备 、 电 力 通 信 、 资 源 开 发 。 在 每 个 产 业 中 ， 综 合 考 虑 过 去 一 年 日 均 总 市
值、 现有 海外 业务占 比、 新签一 带一路 地区 订单、 主营 业务 所在地 域等四 个维 度，选 取最
具主题 代表 性 的股票 入选，并 确保每个 产业 入选 的股 票总数不超 过 20 个。 截止 2015 年 1
月 20 日， 中证一带 一路 主题 指数 总市 值约 5.2 万亿 元 ，自由流通 调整市值 约 1.2 万 亿元。



2．业绩比较 基准 
本 基 金 业绩 比 较基 准 为：95%× 中证 一 带一 路 主题 指数 收 益 率+5%× 同 期银 行 活期 存 款
利率（税后 ）。


中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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如 果今 后法律 法规 发生 变化， 或者 有更权 威的 、更 能为 市场 普遍接 受的 业绩 比较基 准
推 出， 或者是 指数编 制单 位变更 或停止 中证 一带一 路主 题指 数的编 制、发 布或 授权， 或市
场 上出 现更加 适合用 于本 基金的 业绩比 较基 准的股 票指 数时 ，本基 金可以 在与 基金托 管人
协 商同 意后变 更标的 指数 、业绩 比较基 准并 及时公 告。 若变 更标的 指数、 业绩 比较基 准涉
及 本基 金投资 范围或 投资 策略等 实质性 变更 ，则基 金管 理人 应就变 更标的 指数 、业绩 比较
基 准 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 介 公 告 。 若 变 更 标 的 指
数 、业 绩比较 基准对 基金 投资范 围和投 资策 略等无 实质 性 影 响（包 括但不 限于 指数编 制单
位 变更 、指数 更名等 事项 ），本 基金可 以在 与本基 金托 管人 协商同 意后变 更标 的指数 、业
绩比较基准 并及时公 告，而无 需基金份 额持有人 大会 审议。









（ 五 ）风 险收益特 征 






本 基金为 跟踪 指数 的股 票型基 金， 具有 较高预 期风险 、较 高预 期收益 的特 征， 其预
期 风险 和预期 收益高 于货 币市场 基金、 债券 型基金 和混 合型 基金。 从本基 金所 自动分 离或
分拆的两类 基金份额 来看，一 带一路 A 份额具有预 期风险、预 期收益较 低的特征 ；一带一
路 B 份额具有 预期风险 、预期收 益较高的 特征。 
（ 六 ）投资 限制 
1． 组合限制 
基金的投资 组 合将遵 循以下限 制： 






（1 ） 本基 金 持有 一 家公 司 发行 的 证券 ， 其市 值 不超 过 基 金资 产 净值 的 10% ，但 标
的指数成分 股投资不 计入受此 限 ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（3 ）本 基 金 管 理 人 管 理 的 全部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10% ，但 标的指数 成分股投 资不计入 受此限 ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5）本基金进入 全国银行间 同业市场进 行债券回购 的资金余额不得 超过基金资 产净值
的 40% ， 在全国银 行间同业 市场中的 债券回 购最长期 限 为 1 年， 债券回购 后不展 期 ； 
（6 ） 本基 金 投资 于 股票 的资 产 不低 于 基金 资 产的 85% ，投 资 于中 证 一带 一 路主 题 指
数成份股和 备选成份 股的资产 不低于非 现金基金 资产 的 80% ； 
（7）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10% ； 
（8）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（9）本基金持有 的同一（指 同一信用级 别）资产支 持证券的比例， 不得超过该 资产支
持证券规模 的 10% ； 
（10） 本基金 管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券， 不
得超过其各 类 资产支 持证券合 计规模的 10% ； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（ 含 BBB ）的资产支持证券。基金
持 有资 产支持 证券期 间， 如果其 信用等 级下 降、不 再符 合投 资标准 ，应在 评级 报告发 布之
日起 3 个月 内予以全 部卖出 ； 
（12） 基金财 产参 与股 票发行 申购 ，本基 金所 申报 的金 额不 超过本 基金 的总 资产， 本
基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量； 
（13） 本基金 在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不 得超 过上 一交易 日基 金资 产净值 的
0.50% ； 
（14 ）本基 金参与股 指期货投 资后，需 遵守下列 比例 限制； 
1）本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的 10% ； 
2）本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入期货合约 价值与有价证券 市值之和， 不得超
过 基 金资 产 净值 的 100% ； 其 中， 有价 证 券指 股 票、债 券 （不 含 到期 日 在一 年以 内 的政 府
债券）、权 证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
3）本基金在任何 交易日日终 ，持有的卖 出期货合约 价值不得超过基 金持有的股 票总市
值的 20% ； 
4）本基金所持有 的股票市值 和买入、卖 出股指期货 合约价值，合计 （轧差计算 ）应当
符合基金合 同关于股 票投资比 例的有关 约 定； 
5）本基金在任何 交易日内交 易（不包括 平仓）的股 指期货合约的成 交金额不得 超过上
一交易日基 金资产净 值的 20% ； 
本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、 清 算 、 估
值、交收等 事宜另行 具体协商 ； 
（15） 本基金 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当保 持
不低于基金 资产净值 5% 的 现金或到 期日在一 年以内 的政府债券 ； 
（16 ）本基 金的基金 资产总值 不得超过 基金资产 净值 的 140% ； 
（17 ）法律 法规规定 的其他比 例限制。 
如 果法 律法规 或监 管部 门对本 基金 合同约 定投 资组 合比 例限 制进行 变 更 的， 以变更 后
的 规定 为准。 法律法 规或 监管部 门取消 上述 限制， 如适 用于 本基金 ，履行 适当 程序后 ，则
本基金投资 不再受相 关限制 。 
因 证券 市场 、 期货 市场 波动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、股权 分置 改革 中支付 对
价 等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金投 资比 例不符 合上 述 规定 投资 比例的 ，基 金管理 人应
当在 10 个交易 日内进行 调整 ，但 中国证监 会规定的 特殊情形除 外 。法律 法规另有 规定的从
其规定。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的 资产配置 比例符合基金合同
的 有关 约定。 在上述 期间 内，本 基金的 投资 范围、 投资 策略 应当符 合基金 合同 的约定 。基
金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生 效之日起开 始。 
2． 禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定 向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会 另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律 、 行政 法规 和 中国证 监会禁止 的其他 活动 ； 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或
者 与其 有其他 重大利 害关 系的公 司发行 的证 券或者 承销 的证 券，或 者从事 其他 重大关 联交
易 的， 应当符 合基金 的投 资目标 和投资 策略 ，遵循 基金 份额 持有人 利益优 先的 原则， 防范
利 益冲 突，建 立健全 内部 审批机 制和评 估机 制，按 照市 场公 平合理 价格执 行。 相关交 易必
须 事先 得到基 金托管 人的 同意， 并按法 律法 规予以 披露 。重 大关联 交易应 提交 基金管 理人
董 事会 审议， 并经过 三分 之二以 上的独 立董 事通过 。基 金管 理人董 事会应 至少 每半年 对关
联交易事项 进行审查 。 
法律 、 行政 法 规或 监管 部门取 消上 述限制 ， 如 适用 于本 基金 ，则本 基金 投资 不再受 相
关限制 。 
（七）基金 管理人代 表基金行 使股东、 债权人权 利的 处理原则及 方法 
1．基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东、债权人权 利，保护基 金份额
持有人的利 益； 
2．不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3．有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4．不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人 或任 何存在利害 关系的第 三人 
（八）基金 的融资、 融券及转 融通 
本 基金 可以根 据届 时有 效的有 关法 律法规 和政 策的 规定 进行 融资融 券、 转融 通。待 基
金 参与 融资融 券和转 融通 业务的 相关规 定颁 布后， 基金 管理 人可以 在不改 变本 基金既 有投
资 策略 和风险 收益特 征并 在控制 风险的 前提 下，参 与融 资融 券业务 以及通 过证 券金融 公司
办 理转 融通业 务，以 提高 投资效 率及进 行风 险管理 。届 时本 基金参 与融资 融券 、转融 通等
业 务的 风险控 制原则 、具 体参与 比例限 制、 费用收 支、 信息 披露、 估值方 法及 其他相 关事
项按照中国 证监会的 规定及其 他相关法 律法规的 要求 执行。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
129 
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 
本基金的基 金份额分 级及其基 本运作如 下：



（一）基金 份额结构 
本基金的基 金份额包 括“中融 一带一路 份额”、 “一 带一路 A 份额”与“一 带一路 B
份额”。其 中，一带 一路 A 份额、 一带一 路 B 份额 的基金份额 配比始终 保持 1∶1 的比 例
不变。 
（二）基金 的基本运 作概要



1．本基金通过场 外、场内两 种方式公开 发售。基金 发售结束后，场 外认购的全 部份额
将确认为中 融一带一 路份额； 场内认购 的全部份 额将 按 1 ∶1 的比例 自动分离 并确认为 一带
一路 A 份额与一 带一路 B 份 额。（具 体认购方 法参见 基金份额发 售公告） 
2 ． 本 基 金 合同 生 效 后， 中 融 一带 一 路 份额 接 受 场外与 场 内 申 购 和赎 回 ； 一带 一 路 A
份额、一带 一路 B 份额 只上市交 易，不接 受申购 和赎 回。 
3．本基金合同生 效后，基金 管理人将根 据基金合同 的约定办理中融 一带一路份 额与一
带一路 A 份额、 一带一路 B 份额之间 的份额配 对转换 业务。 
4．本基金合同生 效后，基金 管理人按照 基金合同规 定在基金份额折 算日对基金 份额进
行 折算 。无论 是定期 份额 折算， 还是不 定期 份额折 算， 因折 算而新 增的中 融一 带一路 份额
不进行自动 分离。投 资人可选 择将上述 折算产生 的场 内中融一带 一路份额按 1 ：1 的比 例分
拆为一带一 路 A 份额、 一带一 路 B 份额。 折算后基 金 运作方式及 一带一 路 A 份额与一 带一
路 B 份额配比 不变。 
（三）一带 一路 A 份额、 一带一路 B 份额概要



1．存续期限



自基金合同 生效之日 起存续。 
2．基金份额 配比



一带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额的 基金份额 配比始 终保持 1∶1 的比例 不变。 
3．一带一路 A 份 额与一带 一路 B 份 额的基金 份额参 考净值计算 
一带一路 A 份 额和一带 一路 B 份 额具有不 同的净值 计 算规则，即 一带一 路 A 份额和 一
带一路 B 份额 的预期风 险和预期 收益特征 不同。 
在 本基 金的存 续期 内， 本基金 将在 每个工 作日 按照 基金 合同 约定的 净值 计算 规则对 一
带一路 A 份额和 一带一路 B 份额分别 进行基金 份额参 考净值计算 。 
本基金净资 产优先分 配 一带一路 A 份额 的本金及 一带 一路 A 份额的约定收益 ，本基 金
在优先分配 一带一路 A 份额的 本金及一 带一路 A 份额的约定收 益后的剩 余净资产 分配予一
带一路 B 份额 。 
一带一路 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 同 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 （ 税 后 ） 加 计
4% 。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布 并执行的金融机构人民币一年期整存整中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
130 
取 基准 利率（ 税后） 为准 ，设定 该日起 （含 该日） 至第 一个 定期份 额折算 的折 算日（ 含该
日，定期份 额折算日 原则上为 每年的 12 月 15 日， 若该日为非 工作日， 则提前至 该日之前
的最后一个 工作日。 详见本基 金合同“ 二十一、 基金 份额折算” ）期间一 带一路 A 份额适
用 的年 约定收 益率； 此后 ，将以 每个定 期份 额折算 的折 算日 （即使 当日并 未发 生定期 折算
的 情形 ）中国 人民银 行公 布并执 行的金 融机 构人民 币一 年期 整存整 取基准 利率 （税后 ）为
准 ，重 新设定 该日次 日起 （含该 日的次 日） 至下一 个定 期份 额折算 日（含 该日 ）期间 一带
一路 A 份额适用 的年约定 收益率。 
例如：若本 基金合同 生效日为 2013 年 6 月 20 日 ，则 以 2013 年 6 月 20 日中 国人民 银
行 公 布并 执 行的 金融 机 构人 民币 一 年期 整存 整取 基准 年 利率 （ 税后 ）加 计 4% 作为 该日 起
（含该日） 至第一个 定期份额 折算的折 算日期间 （2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13
日。 2013 年 12 月 15 日为 非工作日 ，根据定 期份额 折算规则， 第一个定 期份额折 算的折 算
日为该日之 前的最后 一个工作 日）的约 定年收益 率。 本基金将以 2013 年 12 月 13 日中 国人
民 银 行公 布 并执 行的 金 融机 构人 民 币一 年期 整存 整取 基 准年 利 率（ 税后 ） 加计 4% 作为 该
日次日（含 该次日） 起至第二 个定期份 额折算的 折算 日期间的约 定年收益 率，依此 类推。 
一带一路 A 份额的 约定年收 益率除以 计算日所 在会 计年度的实 际天数得 到一带 一路 A
份额的约定 日收益率 。一带一路 A 份额的基 金份额 参考净值以 1.000 元为基础 ，采用一 带
一路 A 份额的约定日收 益率乘 以应计约 定收益的 天数 进行单利计 算。一带 一路 A 份额在净
值 计算 日应计 约定收 益的 天数为 自基金 合同 生效日 或最 近一 个份额 折算日 次日 至净值 计算
日的实际天 数。 
基金管理人 并不承诺 或保证一 带一路 A 份额的本金 或约定收益 ，如在本 基金存续 期内
基金资产出 现极端损 失的情况 下，一带 一路 A 份额的基金份额 持有人可 能会面临 无法取得
约定收益甚 至损失本 金的风险 。 
（1）中融一 带一路份 额净值计 算公式 
T 日中融一带一路份额净值＝T 日闭市 后的基金资产 净值/T 日本基金（包括中融一带
一路份额、 一带一路 A 份 额、一带 一路 B 份额 ）的基 金份额余额 总数 
（2）一带一 路 A 份额与一 带一路 B 份额的基 金份额 参考净值计 算公式 
假设 T 日为基金份 额净值计 算日，t ＝min （自基金合同生效日 至 T 日实际天数， 自最
近 一 个 份 额折 算 日次 日 至 T 日实 际 天 数） ，NAV 母 t 为 T 日 中融 一 带一 路 份 额净 值 ，
NAVAt 为 T 日一带一路 A 份额的基金份额 参考净值 ，NAVBt 为 T 日一带一路 B 份额的基
金份额参考 净值，R 年 为一带一 路 A 份额的约 定年收 益率。 
NAVAt ＝1.000+R 年× 
NAVBt ＝（NAV 母 t-0.5× NAVAt ）/0.5 
例：假设 t=99 ，R 年=7.00% ，NAV 母 99 =1.400 ： 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
131 
NAVA


99 ＝1.000+7.00% ×99/365=1.019 
NAVB


99 ＝（1.400-0.5× 1.019 ）/0.5＝1.781 
中融一带一 路份额净值 、一带 一路 A 份额 与一带一 路 B 份额的 基金份额 参考净值 的计
算均保留到 小数点后 3 位， 小数点后 第 4 位四 舍五入 。 
（3）一带一 路 A 份额与一 带一路 B 份额的基 金份额 参考净值公 告



一带一路 A 份额和一 带一路 B 份额的 基金份 额参考 净值在当天 收市后计 算，并 在 T+1
内 与中 融一带 一路份 额净 值一同 公告。 如遇 特殊情 况， 经中 国证监 会同意 ，可 以适当 延迟
计算或公告 。 
4. 一带一路 A 份 额与一带 一路 B 份额 的终止运 作



经基金份额持有 人大会决议 通过，一带 一路 A 份 额 与一带一路 B 份额 可申请终止运
作 。该 基金份 额持有 人大 会决议 须经本 基金 所有份 额以 特别 决议的 形式表 决通 过，即 须经
参加基金份 额持有人 大会的中 融一带一 路份额、 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份额各 自的
基金份额持 有人或其 代理人各 自所持中 融一带一 路份 额、一带一 路 A 份额与 一带一路 B 份
额表决权的 三分 之二 以上（含 三分之二 ）通过方 为有 效。 






七、基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 
（一）基金 合同的变 更 
1． 变更基金合同 涉及 法律法 规规定或本 基金合同约 定应经基金份额 持有人大会 决议通
过 的事 项的， 应召开 基金 份额持 有人大 会决 议通过 。对 于可 不经基 金份额 持有 人大会 决议
通过的事项 ，由基金 管理人和 基金托管 人同意后 变更 并公告，并 报中国证 监会备案 。 
 2 ． 关 于 基金 合 同 变更 的 基金 份 额 持有 人 大会 决 议 自 生 效 后 方 可执 行 ， 并 自 决 议生 效
后 2 日内在 指定 媒介 公告。 
（二）本基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止： 
1．基 金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2． 基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金管理 人的职务， 而 在 6
个月内 无其 他适当的 基金管理 公司承 接 其原有权 利义 务； 
3．基金托管人因 解散、破产 、撤销等事 由，不能继 续担任基金托管 人的职务， 而在 6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4．基金合同 约定的其 他情形； 
5．法律法规 和中国证 监会规定 的其他情 况。 
（三）基金 财产的清 算 
1．基金财产 清算组 
（1）基金合同终止之日起 30 个 工作日内，成立基 金财产清算组，基金财产清算组在
中国证监会 的监督下 进行基金 清算。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
132 
（2）基金财产清 算组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从事证 券相关业务 资格的
注 册会 计师、 律师以 及中 国证监 会指定 的人 员组成 。基 金财 产清算 组可以 聘用 必要的 工作
人员。 
（3）基金财产清 算组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现和分 配。基金财 产清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
2．基金财产 清算程序 
基 金合 同终止 ，应 当按 法律法 规和 本基金 合同 的有 关规 定对 基金财 产进 行清 算。基 金
财产清算程 序主要包 括： 
（1）基金合 同终止后 ，发布基 金 财产 清 算公告 ； 
（2）基金合 同终止时 ，由基金 财产清算 组统一 接管 基金财产； 
（3）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（4）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计； 
（6）聘请律 师事务所 出具法律 意见书； 
（7）将基金 财产清算 结果报告 中国证监 会； 
（8）公布基 金财产清 算结果； 
（9）对基金 剩余财产 进行分配 。 
基金财产清 算的期限 为 6 个月 。 
3．清算费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金财 产清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用， 清
算费用由基 金财产清 算小组优 先从基金 财产中支 付。 
4．基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）根据基 金合同终 止日中融 一带一路 份额净值 、 一带一路 A 份额与一带 一路 B 份
额的基金份 额参考净 值分别计 算中融一 带一路份 额、 一带一路 A 份 额与一带 一路 B 份 额三
类份额各自 的应计分 配比例， 在此基础 上，在中 融一 带一路份额 、一带一路 A 份额与 一带
一路 B 份额各 自类别内 按其基金 份额持有 人持有 的该 类别基金份 额比例进 行分配。 
基金财产未 按前款（1 ）－（3 ）项规定 清偿前， 不得 分配给基金 份额持有 人。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，在本 基金的一 带一 路 A 份额、一 带一路 B 份额终止
运 作后 ，如果 本基金 进行 基金财 产清算 ，则 依据基 金财 产清 算的分 配方案 ，将 基金财 产清
算 后的 全部剩 余资产 扣除 基金财 产清算 费用 、交纳 所欠 税款 并清偿 基金债 务后 ，按基 金份
额持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
133 
5．基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公告于 基金合同终止并报中国证 监会备 案后 5 个工作日内由基金财产 清
算 组公 告；清 算过程 中的 有关重 大事项 须及 时公告 ；基 金财 产清算 结果经 会计 师事务 所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
6．基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
 八、争议解决方式 
对 于因 基金合 同的 订立 、内容 、履 行和解 释或 与基 金合 同有 关的争 议， 基金 合同当 事
人 应尽 量通过 协商、 调解 途径解 决。不 愿或 者不能 通过 协商 、调解 解决的 ，任 何一方 均有
权 将争 议提交 中国国 际经 济贸易 仲裁委 员会 ，按照 中国 国际 经济贸 易仲裁 委员 会届时 有效
的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束
力。除非仲 裁裁决 另 有规定， 仲裁费用 由败诉方 承担 。 
争 议处 理期间 ，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责 ，继 续忠 实、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持 有 人的合法 权益 。 
基金合同适 用于中华 人民共和 国法律并 从其解释 。 
九、基金合同 存放地和投资者取得 基金 合同 的方式 
基 金合 同 可印 制成 册， 供 投资 人在 基金管 理人 、基 金托 管人 、 销售 机构 和注 册登记 机
构办公场所 查阅，但 其效力应 以 基金合 同 正本为 准。 
 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
134 
第三十 二 部分


基 金托 管协 议的 内容 摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：中融 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 莲花街道 益田路 6009 号新 世界 中心 29 层 
法定代表人 ： 王瑶 
设立日期： 2013 年 5 月 31 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 许可 〔2013〕667 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 人民币 壹 拾壹 亿伍仟 万元整 
存续期限： 持续经营 
联系电话：010-85003333 
（二）基金 托管人 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 
法定代表人 ： 周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机 关和批准 设立文号 ： 中国银 监会银监 复〔2009〕13 号 
基金托管业 务 批准文 号： 中国 证监会证 监基字〔1998 〕23 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币 
存续期间： 持续经营 
联系电话：010-66060069 
二 、 基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（一）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 基 金合 同 的约定， 对基金投 资范围、 投
资对象进行 监督。 基 金合同 明 确约定基 金投资风 格或 证券选择标 准的，基 金管理人 应按照
基金托管人 要求的格 式提供投 资品种池 ，以便基 金托 管人运用相 关技术系 统，对基 金实际
投资是否符 合 基金合 同 关于证 券选择标 准的约定 进行 监督，对存 在疑义的 事项进行 核查。 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，包括 中证 一带一路主 题 指数的 成份股、 备
选成份股、 其他股票 （包括中 小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准发行 的股票） 、固定
收益资产（ 国债、金 融债、企 业债、公 司债、次 级债 、可转换债 券、分离 交易可转 债、央
行票据、中 期票据、 短期融资 券（含超 短期融资 券） 、资产支持 证券、 债券 回购、 银行存中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
135 
款等）、衍 生工具（ 股指期货 、权证等 ）及法律 法规 或中国证监 会允许基 金投资的 其他金
融工具（但 须符合中 国证监会 的相关规 定）。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
本基金投资 于股票的 资产不低 于基金资 产的 85% ，投 资于标的指 数成份股 和备选成 份
股的资产不 低于非现 金基金资 产的 80% ；每 个交易日 日终在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交
易保证金后 ，应当保 持不低于 基金资产 净值 5% 的现 金或到期日 在一年以 内的政府 债券。 
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以变更后 的比 例为准，本 基金的投 资范围会 做
相应调整。 
（二）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及 基 金合 同 的约定， 对基金投 资、融资 比
例进行监督 。基金托 管人按下 述比例和 调整期限 进行 监督： 
1.本基金持有 一家公 司发行的 证券，其 市值不超 过基 金资产净值 的 10% ，但标的 指数
成分股投资 不计入受 此限； 
2.本基金持有 的全部 权证，其 市值不得 超过基金 资产 净值的 3% ； 
3.本基金管理 人管理 的 、且由 本基金托 管人托管 的 全 部基金持有 一家公司 发行的证
券，不超过 该证券的 10% ， 但标的指 数成分 股投资不 计入受此限 ； 
4.本基金管理 人管理 、且由本 基金托管 人托管的 的全 部基金持有 的同一权 证，不得 超
过该权证的 10% ； 
5.本基金进入 全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资 金余额不得 超过基金 资产净值 的
40% ，在 全国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期限 为 1 年，债 券回购后 不展期 ； 
6.本基金投资 于股票 的资产不 低于基金 资产的 85% ， 投资于中证 一带一 路 主题 指数 成
份股和备选 成份股的 资产不低 于非现金 基金资产 的 80% ； 
7.本基金投资 于同一 原始权益 人的各类 资产支持 证券 的比例，不 得超过基 金资产净 值
的 10% ； 
8.本基金持有 的全部 资产支持 证券，其 市值不得 超过 基金资产净 值的 20% ； 
9.本基金持有 的同一 （指同一 信用级别 ）资产支 持证 券的比例， 不得超过 该资产支 持
证券规模的 10% ； 
10. 本基金管 理人管理 的 、且由 本基金托 管人托管 的 全 部基金投资 于同一原 始权益人 的
各类资产支 持证券， 不得超过 其各类资 产支持证 券合 计规模的 10% ； 
11. 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上（ 含 BBB ）的资产支持 证券。基 金持有
资产支持证 券期间， 如果其信 用等级下 降、不再 符合 投资标准， 应在评级 报告发布 之日起
3 个月内予 以全部卖 出； 
12. 基金财产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报的 金额 不超过本基 金的总资 产，本基 金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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13. 本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不得 超过 上一交易日 基金资产 净值的
0.50% ； 
14. 本基金参 与股指期 货投资后 ，需遵守 下列比例 限制 ； 
(1) 本 基金在任 何交易日 日终，持 有的买入 股指期货 合 约价值，不 得超过基 金资产净 值
的 10% ； 
(2) 本 基金在任 何交易日 日终，持 有的买入 期货合约 价 值与有价证 券市值之 和 ，不得 超
过基金资产 净值的 100% ； 
其中，有价 证券指股 票、债券 （不含到 期日在一 年以 内的政府债 券）、权 证、资产 支
持证券、买 入返售金 融资产（ 不含质押 式回购） 等； 
(3) 本 基金在任 何交易日 日终，持 有的卖出 期货合约 价 值不得超过 基金持有 的股票总 市
值的 20% ； 
(4) 本 基金所持 有的股票 市值和买 入、卖出 股指期货 合 约价值，合 计（轧差 计算）应 当
符合 基金合 同 关于股 票投资比 例的有关 约定； 
(5) 本 基金在任 何交易日 内交易（ 不包括平 仓）的股 指 期货合约的 成交金额 不得超过 上
一交易日基 金资产净 值的 20% ； 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、估
值、交收等 事宜另行 具体协商 ； 
15.本基金每 个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳 的交易保证 金后，应 当保持不 低
于基金资产 净值 5% 的现金 或到期日 在一年以 内的政 府债券； 
16.本基金的 基金资产 总值不得 超过基金 资产净值 的 140% ； 
17.法律法规 规定的 其 他比例限 制。 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、估
值、交收等 事宜另行 具体协商 。 
如果法律法 规对上述 投资组合 比例限制 进行变更 的， 以变更后的 规定为准 。法律法 规
或监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金，则 本基 金投资不再 受相关限 制。 
因证券市场 、期货市 场波动、 上市公司 合并、基 金规 模变动、 股 权分置改 革中支付 对
价 等基金管 理人之外 的因素致 使基金投 资比例不 符合 上述规定投 资比例的 ，基金管 理人应
当在 10 个 交易日内 进行调整 ， 但中国 证监会规 定的 特殊情形除 外 。法律 法规另有 规定的从
其规定。 
基金管理人 应当 自基 金合同 生 效之日起 6 个月 内使基 金的资产配 置比例符 合 基金合 同
的有关约定 。在上述 期间内 ， 本基金的 投资范围 、投 资策略应当 符合 基金 合同 的约 定。基
金托管人 对 基金的投 资的监督 与检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 
( 三) 基 金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 基金合 同 的约定，对 本托管协 议第十五 条
第九款基金 投资禁止 行为进行 监督。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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根据法律法 规有关基 金从事的 关联交易 的规定， 基金 管理人和基 金托管人 应事先相 互
提供与本机 构有控股 关系的股 东或与本 机构有其 他重 大利害关系 的公司名 单及其更 新，并
以双方约定 的方式提 交，确保 所提供的 关联交易 名单 的真实性、 完整性、 全面性。 基金管
理人有责任 保管真实 、完整、 全面的关 联交易名 单， 并负责及时 更新该名 单。名单 变更后
基金管理人 应及时发 送基金托 管人，基 金托管人 应及 时确认已知 名单的变 更。如果 基金托
管人在运作 中严格遵 循了监督 流程，基 金管理人 仍违 规进行关联 交易，并 造成基金 资产损
失的，由基 金管理人 承担责任 ，基金托 管人并有 权向 中国证监会 报告。 
基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、基金 托管 人及其控股 股东、实 际控制人 或
者与其有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销的证券， 或者从事 其他重大 关联交
易的，应当 符合基金 的投资目 标和投资 策略，遵 循基 金份额持有 人利益优 先的原则 ，防范
利益冲突， 建立健全 内部审批 机制和评 估机制， 按照 市场公平合 理价格 执 行。相关 交易必
须事先得到 基金托管 人的同意 ，并按法 律法规予 以披 露。重大关 联交易应 提交基金 管理人
董事会审议 ，并经过 三分之二 以上的独 立董事通 过。 基金管理人 董事会应 至少每半 年对关
联交易事项 进行审查 。 
（四）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金管 理人参与 银
行间债券市 场进行监 督。基金 管理人应 在基金投 资运 作之前向基 金托管人 提供经慎 重选择
的、本基金 适用的银 行间债券 市场交易 对手名单 ，并 约定各交易 对手所适 用的交易 结算方
式 。基金托 管人监督 基金管理 人是否按 事前提供 的银 行间债券市 场交易对 手名单进 行交
易。基金管 理 人可以 每半年对 银行间债 券市场交 易对 手名单进行 更新，如 基金管理 人根据
市场情况需 要临时调 整银行间 债券市场 交易对手 名单 ，应向基金 托管人说 明理由， 在与交
易对手发生 交易前 3 个工作 日内与基 金托管人 协商解 决。 基金管 理人收到 基金托管 人书面
确认后，被 确认调整 的名单开 始生效， 新名单生 效前 已与本次剔 除的交易 对手所进 行但尚
未结算的交 易，仍应 按照协议 进行结算 。 基金管 理人 负责对交易 对手的资 信控制， 按银行
间债券市场 的交易规 则进行交 易，基金 托管人则 根据 银行间债券 市场成交 单对合同 履行情
况进行监督 ，但不承 担交易对 手不履行 合同造成 的损 失。如基金 托管人事 后发现基 金管理
人没有按照 事先约定 的交易对 手或交易 方式进行 交易 时，基金托 管人应及 时提醒基 金管理
人，基金托 管人不承 担由此造 成的任何 损失和责 任 。 
（五）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金管 理人选择 存
款银行进行 监督。 
基金投资银 行定期存 款的，基 金管理人 应根据法 律法 规的规定及 基金合同 的约定选 择
存款银行。 
本基金投资 银行存款 应符合如 下规定： 
1.基金管理人 、基金 托管人应 当与存款 银行建立 定期 对账机制， 确保基金 银行存款 业
务账目及核 算的真实 、准确。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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2.基金托管人 应加强 对基金银 行存款业 务的监督 与 核 查，严格审 查、复核 相关协议 、
账户资料、 投资指令 、存款证 实书等有 关文件， 切实 履行托管职 责。 
3.基金管理人 与基金 托管人在 开展基金 存款业务 时， 应严格遵守 《基金法 》、《运 作
办法》等有 关法律法 规，以及 国家有关 账户管理 、利 率管理、支 付结算等 的各项规 定。 
基金托管人 发现基金 管理人在 选择存款 银行时有 违反 有关法律法 规的规定 及基金合 同
的约定的行 为，应及 时以书面 形式通知 基金管理 人在 10 个工作 日内纠正 。基金管 理人对基
金托管人通 知的违规 事项未能 在 10 个 工作日内 纠正 的，基金托 管人应报 告中国证 监会。基
金托管人发 现基金管 理人有重 大违规行 为，应立 即报 告中国证监 会，同时 通知基金 管理人
在 10 个工 作日内纠 正或拒绝 结算。 
( 六) 基 金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 基金合 同 的约定，对 基金资产 净值计算 、
各类 基金份 额净值计 算、 应收 资金到账 、基金费 用开 支及收入确 定、基金 收益分配 、相关
信息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行监 督和核查 。 
（七）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金投 资流通受 限
证券进行监 督。 
1． 基金投资 流通受限 证券，应 遵守《关 于规 范 基金 投资非公开 发行证券 行为的紧 急通
知》、《关 于基金投 资非公开 发行股票 等流通受 限证 券有关问题 的通知》 等有关法 律法规
规定。 
2． 流通受限 证券，包 括由《上 市公司证 券发行 管理 办法》规范 的非公开 发行股票 、公
开发行股票 网下配售 部分等在 发行时明 确一定期 限锁 定期的可交 易证券， 不包括由 于发布
重大消息或 其他原因 而临时停 牌的证券 、已发行 未上 市证券、回 购交易中 的质押券 等流通
受限证券。













































































 
3． 在首次投 资流通受 限证券之 前，基金 管理人 应当 制定相关投 资决策流 程、风险 控制
制度、流动 性风险控 制预案等 规章制度 。基金管 理人 应当根据基 金流动性 的需要合 理安排
流通受限证 券的投资 比例，并 在风险控 制制度中 明确 具体比例， 避免基金 出现流动 性风
险。上述规 章制度须 经基金管 理人董事 会批准。 上述 规章制度经 董事会通 过之后， 基金管
理人应当将 上述规章 制度以及 董事会批 准上述规 章制 度的决议提 交给基金 托管人。 
4． 在投资流 通受限证 券之前， 基金管理 人应至 少提 前一个交易 日向基金 托管人提 供有
关流通受限 证券的相 关信息， 具体应当 包括但不 限于 如下文件（ 如 有）： 
拟发行数量 、定价依 据、监管 机构的批 准证明文 件复 印件、基金 管理人与 承销商签 订
的销售协议 复印件、 缴款通知 书、基金 拟认购的 数量 、价格、总 成本、划 款账号、 划款金
额、划款时 间文件等 。基金管 理人应保 证上述信 息的 真实、完整 。 
5． 基金托管 人在监督 基金管理 人投资流 通受限 证券 的过程中， 如认为因 市场出现 剧烈
变化导致基 金管理人 的具体投 资行为可 能对基金 财产 造成较大风 险，基金 托管人有 权要求
基金管理人 对该风险 的消除或 防范措施 进行补充 和整 改，并做出 书面说明 。否则， 基金托中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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管人经事先 书面告知 基金管理 人，有权 拒绝执行 其有 关指令。因 拒绝 执行 该指令造 成基金
财产损失的 ，基金托 管人不承 担任何责 任，并有 权报 告中国证监 会。 
6． 基金管理 人应保证 基金投资 的受限证 券登记 存管 在本基金名 下，并确 保证基金 托管
人能够正常 查询。因 基金管理 人原因产 生的受限 证券 登记存管问 题，造成 基金财产 的损失
或基金托管 人无法安 全保管基 金财产的 责任与损 失， 由基金管理 人承担。 
7． 如果基金 管理人未 按照本协 议的约定 向基金 托管 人报送相关 数据或者 报送了虚 假的
数据，导致 基金托管 人不能履 行托管人 职责的， 基金 管理人应依 法承担相 应法律后 果。除
基金托管人 未能依据 基金合同 及本协议 履行职责 外， 因投资流通 受 限证券 产生的损 失，基
金托管人按 照本协议 履行监督 职责后不 承担上述 损失 。 
（八）基金 管理人应 在基金首 次投资中 期票据前 ，与 基金托管人 签署相应 的风险控 制
补充协议， 并按照法 律法规的 规定和补 充协议的 约定 向基金托管 人提供经 基金管理 人董事
会批准的有 关基金投 资中期票 据的投资 管理制度 。 
（九）基金 托管人发 现基金管 理人的上 述事项及 投资 指令或实际 投资运作 中违反法 律
法规和基金 合同的规 定，应及 时以书面 形式通知 基金 管理人限期 纠正。基 金管理人 应积极
配合和协助 基金托管 人的监督 和核查。 基金管理 人收 到通知后应 在下一工 作日前及 时核对
并以书面形 式给 基金 托管人发 出回函， 就基金托 管人 的疑义进行 解释或举 证，说明 违规原
因及纠正期 限，并保 证在规定 期限内及 时改正。 在上 述规定期限 内，基金 托管人有 权随时
对通知事项 进行复查 ，督促基 金管理人 改正。基 金管 理人对基金 托管人通 知的违规 事项未
能在限期内 纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。 基金托管人 发现基金 管理人依 据交易
程序已经生 效的投资 指令违反 法律、行 政法规和 其他 有关规定， 或者违反 基金合同 约定
的，应当立 即通知基 金管理人 ，并报告 中国证监 会。 
（十）基金 管理人有 义务配合 和协助基 金托管人 依照 法律法规、 基金合同 和本托管 协
议对基金业 务执行 核 查。对基 金托管人 发出的书 面提 示，基金管 理人应在 规定时间 内答复
并改正，或 就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证 ；对 基金托管人 按照法规 要求需向 中国证
监会报送基 金监督报 告的事项 ，基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 
（十一）基 金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为 ，应及时报 告中国证 监会，同 时
通知基金管 理人限期 纠正，并 将纠正结 果报告中 国证 监会。基金 管理人无 正当理由 ，拒
绝、阻挠对 方根据本 协议规定 行使监督 权，或采 取拖 延、欺诈等 手段妨碍 对方进行 有效监
督，情节严 重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的， 基金托管人 应报告中 国证监会 。 进行
有效监督， 情节严重 或经基金 托管人提 出警告仍 不改 正的，基金 托管人应 报告中国 证监
会。 
三 、 基金管理人对基金托管人的业务监 督和核查 
（一）基金 管理人对 基金托管 人履行托 管职责情 况进 行核查，核 查事项包 括基金托 管
人安全保管 基金 财产 、开设基 金财产的 资金账户 、证 券账户等投 资所需账 户、复核 基金管中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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理人计算的 基金资产 净值和中融 一带一 路 份额 、 一带 一路 A 份额与一 带一路 B 份 额的基金
份额净值 、 根据基金 管理人指 令办理清 算交收、 相关 信息披露和 监督基金 投资运作 等行
为。 
（二）基金 管理人发 现基金托 管人擅自 挪用基金 财产 、未对基金 财产实行 分账管理 、
未执行或无 故延迟执 行基金管 理人资金 划拨指令 、泄 露基金投资 信息等违 反《基金 法》、
基金合同 、 本协议及 其他有关 规定时， 应及时以 书面 形式通知基 金托管人 限期纠正 。基金
托管人收到 通知后应 及时核对 并以书面 形式给基 金管 理人发出回 函 ，说明 违规原因 及纠正
期限，并保 证在规定 期限内及 时改正。 在上述规 定期 限内，基金 管理人有 权随时对 通知事
项进行复查 ，督促基 金托管人 改正。基 金托管人 应积 极配合基金 管理人的 核查行为 ，包括
但不限于： 提交相关 资料以供 基金管理 人核查托 管财 产的完整性 和真实性 ，在规定 时间内
答复基金管 理人并改 正。 
（三）基金 管理人发 现基金托 管人有重 大违规行 为， 应及时报告 中国证监 会，同时 通
知基金托管 人限期纠 正，并将 纠正结果 报告中国 证监 会。基金托 管人无正 当理由， 拒绝、
阻挠对方根 据本协议 规定行使 监督权， 或采取拖 延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督，
情节 严重或 经基金管 理人提出 警告仍不 改正的， 基金 管理人应报 告中国证 监会。 
四 、 基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1． 基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2． 基金托管 人应安全 保管基金 财产。 未 经基金 管理 人依据 合法 程序作出 的合法合 规 指
令，基金托 管人不得 自行运用 、处分、 分配本基 金的 任何资产。 
3． 基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户、 证券账户等 投资所需 账户。 
4． 基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5． 基金托管 人按照 基 金合同 和 本协议的 约定保 管基 金财产，如 有特殊情 况双方可 另行
协商解决。 
6． 对于因为 基金投资 产生的应 收资产， 应由基 金管 理人负责与 有关当事 人确定到 账日
期并通知基 金托管人 ，到账日 基金财产 没有到达 基金 账户的，基 金托管人 应及时通 知基金
管理人采取 措施进行 催收。由 此给基金 财产造成 损失 的，基金管 理人应负 责向有关 当事人
追偿基金财 产的损失 ，基金托 管人对此 不承担任 何责 任。 
7． 除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1． 基金募集 期间的资 金应存于 基金管理 人在具 有托 管资格的商 业银行开 设的基金 认购
专户。 
2． 基金募集 期满或基 金停止募 集时，募 集的基 金份 额总额、基 金募集金 额、基金 份额
持有人人数 符合《基 金法》、 《运作办 法》等有 关规 定后，基金 管理人应 将属于基 金财产中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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的全部资金 划入基金 托管人开 立的基金 托管资金 账户 ，同时在规 定时间内 ，聘请具 有从事
证券相关业 务资格的 会计师事 务所进行 验资，出 具验 资报告。出 具的验资 报告由参 加验资
的 2 名或 2 名以上 中国注册 会计师签 字方为有 效。 
3． 若基金募 集期限届 满，未能 达到基金 合同生 效的 条件，由基 金管理人 按规定办 理退
款等事宜， 基金托管 人应提供 充分协助 。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 
1． 基金托管 人应负责 本基金的 资金账户 的开设 和管 理。 
2． 基金托管 人可以本 基金的名 义在其营 业机构 开设 本基金的资 金账户， 并根据基 金管
理人合法合 规的指令 办理资金 收付。本 基金的银 行预 留印鉴由基 金托管人 保管和使 用。本
基金的一切 货币收支 活动，包 括但不限 于投资、 支付 赎回金额、 支付基金 收益、收 取申购
款，均需通 过本基金 的资金账 户进行。 
3． 基金托管 资金账户 的开立和 使用，限 于满足 开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和
基金管理人 不得假借 本基金的 名义开立 任何其他 银行 账户；亦不 得使用基 金的任何 账户进
行本基金业 务以外的 活动。 
4． 基金托管 资金账户 的开立和 管理应符 合相关 法律 法规的有关 规定。 
5． 在符合法 律法规规 定的条件 下，基金 托管人 可以 通过基金托 管人专用 账户办理 基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 的开立和 管理 
1． 基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公 司上 海分公司、 深圳分公 司为基金 开立
基金托管人 与本基金 联名的证 券账户。 
2． 基金证券 账户的开 立和使用 ，仅限于 满足开 展本 基金业务的 需要。基 金托管人 和基
金管理人不 得出借或 未经对方 同意擅自 转让基金 的任 何证券账户 ，亦不得 使用基金 的任何
账户进行本 基金业务 以外的活 动。 
3． 基金托管 人以自身 法人名义 在中国证 券登记 结算 有限责任公 司开立结 算备付金 账
户，并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算有 限责任公司 的一级法 人清算工 作，基
金管理人应 予以积极 协助。结 算备付金 的收取按 照中 国证券登记 结算有限 责任公司 的规定
执行。 
4． 基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由 基金 托管人负责 ，账户资 产的管理 和运
用由基金管 理人负责。 
5． 在本托管 协议生效 日之后， 本基金被 允许从 事其 他投资品种 的投资业 务，涉及 相关
账户的开设 、使用的 ，按有关 规定开设 、使用并 管理 ；若无相关 规定，则 基金托管 人应当
比照并遵守 上述关于 账户开设 、使用的 规定。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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基金合同生 效后，基 金托管人 根据中国 人民银行 、银 行间市场登 记结算机 构的有关 规
定，在银行 间市场登 记结算机 构开立债 券托管账 户， 持有人账户 和资金结 算账户， 并代表
基金进行银 行间市场 债券的结 算。基金 管理人和 基金 托管人共同 代表基金 签订全国 银行间
债券市场债 券回购主 协议。 
（六）其他 账户的开 立和 管理 
1． 因业务发 展需要而 开立的其 他账户， 可以根 据法 律法规和 基 金合同 的 规定， 在 基金
管理人和基 金托管人 商议后开 立。新账 户按有关 规则 使用并管理 。 
2． 法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 、银行 存 款开户证 实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于
基金托管人 的保管库 ，也可存 入中央国 债登记结 算有 限责任公司 、中国证 券登记结 算有限
责任公司上 海分公司/ 深 圳分公司 或票据营 业中心的 代 保管库，保 管凭证由 基金托管 人持
有。有价凭 证的购买 和转让， 由基金管 理人和基 金托 管人共同办 理。基金 托管人对 由基金
托管人以外 机构实际 有效控制 的资产不 承担保管 责任 。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署，由 基金管理 人负 责。由基金 管理人代 表基金签 署
的、与基金 财产有关 的重大合 同的原件 分别由基 金管 理人、基金 托管人保 管。除本 协议另
有规定外， 基金管理 人代表本 基金签署 的与基金 财产 有关的重大 合同包括 但不限于 基金年
度审计合同 、基金信 息披露协 议及基金 投资业务 中产 生的重大合 同，基金 管理人应 保证基
金管理人和 基金托管 人至少各 持有一份 正本的原 件。 基金管理人 应在重大 合同签署 后及时
以加密方式 将重大合 同传真给 基金托管 人，并在 30 个工作日内 将正本送 达基金托 管人处。
重大合同的 保管期限 为 基金合 同 终止后 15 年。 
五 、 基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金 资产净值 的计算及 复核程序 
1． 基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的净 资产 值。 
本基金按照 基金合同 的约定分 别计算并 公告中融 一带 一路份额、 一带一路 A 份 额与一
带一路 B 份额 的基金份 额净值。 中融一带 一路份 额、 一带一路 A 份额 与一带一 路 B 份额的
基金份额净 值的计算 均保留到 小数点后 3 位， 小数点 后第 4 位四 舍五入。 
基金管理人 每工作日 计算基金 资产净值 及各类基 金份 额的基金份 额净值， 并按规定 公
告。 
2． 复核程序 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后，将 各类 基金份额的 基金份额 净值结果 发
送基金托管 人，经基 金托管人 复核无误 后，由基 金管 理人依据基 金合同和 相关法律 法规的
规定对外公 布。








 
（二）基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 
1． 估值对象 
基金依法拥 有的股票 、债券和 银行存款 本息、权 证、 股指期货合 约、应收 款项及其 他
投资等资产 和负债。 
2． 估值方法 
（1）证券交 易所上市 的有价证 券的估值 
1）交易所上 市的有价 证券（包 括股票、 权证等 ）， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价（收盘价 ）估值； 估值日无 交易的， 且最近交 易日 后经济环境 未发生重 大变化或 证券发
行机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的，以最 近交 易日的市价 （收盘价 ）估值； 如最近
交易日后经 济环境发 生了重大 变化或证 券发行机 构发 生影响证券 价格的重 大事件的 ，可参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最 近交易市价 ，确定公 允价格； 
2）交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价 或 第三方估 值 机构提 供的价格 估
值，估值日 没有交易 的，且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化，按最 近交易日 的收盘
价或 第三方 估值机构 提供的价 格 估值。 如最近交 易日 后经济环境 发生了重 大变化的 ，可参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最 近交易市价 ，确定公 允价格； 
3）交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价减去债券 收盘价中 所含的债 券应
收利息得到 的净价进 行估值； 估值日没 有交易的 ，且 最近交易日 后经济环 境未发生 重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估
值。如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确 定公 允价格； 
4）交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券，采 用估 值技术确定 公允价值 。交易所 上市
的资产支持 证券，采 用估值技 术确定公 允价值， 在估 值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况
下，按成本 估值。 
（2）处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理： 
1）送股、转 增股、配 股和公开 增发的新 股，按 估值 日在证券交 易所挂牌 的同一股 票的
估值方法估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日的市 价（ 收盘价）估 值； 
2）首次公开 发行未上 市的股票 、债券和 权证， 采用 估值技术确 定公允价 值，在估 值技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 ； 
3）首次公开 发 行有明 确锁定期 的股票， 同一股 票在 交易所上市 后，按交 易所上市 的同
一股票的估 值方法估 值；非公 开发行有 明确锁定 期的 股票，按监 管机构或 行业协会 有关规
定确定公允 价值。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（3）全国银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支 持证 券等固定收 益品种， 采用估值 技术
确定公允价 值。 
（4）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（5）中国金 融期货交 易所上市 的股指期 货合约 ，一 般以估值当 日结算价 进行估值 ，估
值当日无结 算价的， 且最近交 易日后经 济环境未 发生 重大变化的 ，采用最 近交易日 结算价
估值。 
（6）如有确 凿证据表 明按上述 方法进行 估值不 能客 观反映其公 允价值的 ，基金管 理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
（7）相关法 律法规以 及监管部 门有强制 规定的 ，从 其规定。如 有新增事 项，按国 家最
新规定估值 。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反 基 金合 同 订明的估 值方法、 程序及相 关
法律法规的 规定或者 未能充分 维护基金 份额持有 人利 益时，应立 即通知对 方，共同 查明原
因，双方协 商解决。 
根据有关法 律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本
基金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任，因此 ，就 与本基金有 关的会计 问题，如 经相关
各方在平等 基础上充 分讨论后 ，仍无法 达成一致 意见 的，按照基 金管理人 对基金资 产净值
的计算结果 对外予以 公布。 
3． 特殊情形 的处理 
基金管理人 、基金托 管人按估 值方法的 第 6）项 进行 估值时，所 造成的误 差不作为 基
金估值 错误 处理。 
由于不可抗 力原因， 或由于证 券、期货 交易所及 登记 结算公司发 送的 数据 错误 等原
因，基金管 理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要 、适 当、合理的 措施进行 检查，但 未能发
现错误的 ， 由此造成 的基金资 产估值错 误，基金 管理 人和基金托 管人免除 赔偿责任 。但 基
金管理人 、 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 或减轻由此 造成的影 响。 
（三）基金 估值错误 的处理方 式 
1． 当基金份 额净值小 数点后 3 位以内 （含第 3 位） 发生差错时 ，视为基 金份额净 值错
误；基金份 额净值出 现错误时 ，基金管 理人应当 立即 予以纠正， 通报基金 托管人， 并采取
合理的措施 防止损失 进一步扩 大；错误 偏差达到 基金 份额净值的 0.25% 时，基金 管理人应
当通报基金 托管人并 报中国证 监会备案 ；错误偏 差达 到基金份额 净值的 0.50% 时 ，基金管
理人应当公 告；当发 生净值计 算错误时 ，由基金 管理 人负责处理 ，由此给 基金份额 持有人
和基金造成 损失的， 应由基金 管理人先 行赔付， 基金 管理人按差 错情形， 有权向其 他当事
人追偿。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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2． 当基金份 额净值计 算差错给 基金和基 金份额 持有 人造成损失 需要进行 赔偿时， 基金
管理人和基 金托管人 应根据实 际情况界 定双方承 担的 责任，经确 认后按以 下条款进 行赔
偿： 
（1）本基金 的基金会 计责任方 由基金管 理人担 任 ， 与本基金有 关的会计 问题，如 经双
方在平等基 础上充分 讨论后， 尚不能达 成一致时 ， 按 基金 管理人 的建议执 行 ，如果 由此给
基金份额持 有人和基 金财产造 成了 损失 ，由基金 管 理 人负责赔付 。 
（2）若基金 管理人计 算的基金 份额净值 已由基 金托 管人复核确 认后公告 ，而且基 金托
管人未对计 算过程提 出疑义或 要求基金 管理人书 面说 明，基金份 额净值出 错且造成 基金份
额持有人损 失的，应 根据法律 法规的规 定对投资 者或 基金支付赔 偿金，就 实际向投 资者或
基金支付的 赔偿金额 ，基金管 理人与基 金托管人 按照 管理费和托 管费的比 例各自承 担相应
的责任。 
（3）如基金 管理人和 基金托管 人对基金 份额净 值的 计算结果， 虽然多次 重新计算 和核
对，尚不能 达成一致 时，为避 免不能按 时公布基 金份 额净值的情 形，以基 金管理人 的计算
结果对外公 布， 如果 由此给基 金份额持 有人和基 金造 成了损失， 由基金管 理人负责 赔付。 
（4）由于基 金管理人 提供的信 息错误（ 包括但 不限 于基金申购 或赎回金 额等）， 进而
导致基金份 额净值计 算错误而 引起的基 金份额持 有人 和基金财产 的损失， 由基金管 理人负
责赔付。 
3． 基金管理 人和基金 托管人由 于各自技 术系统 设置 而产生的净 值计算尾 差，以基 金管
理人计算结 果为准。 
4． 前述内容 如法律法 规或者监 管部门另 有规定 的， 从其规定。 如果行业 另有通行 做
法，双方当 事人应本 着平等和 保护基金 份额持有 人利 益的原则进 行协商。 
（四）暂停 估值的情 形 
1． 基金投资 所涉及的 证券/ 期货 交易市场 遇法定节 假 日或因其他 原因暂停 营业时； 
2． 因不可抗 力或 其它 情形 致使 基金管理 人、基 金托 管人无法准 确评估基 金资产价 值
时； 
3． 中国证监 会和 基金 合同 认定 的其他情 形。 
（五）基金 会计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（六）基金 账册的建 立 
基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。基金管 理人、基 金托管人 分
别独立地设 置、记录 和保管本 基金的全 套账册。 若基 金管理人和 基金托管 人对会计 处理方
法存在分歧 ，应以基 金管理人 的处理方 法为准。 若当 日核对不符 ，暂时无 法查找到 错账的
原因而影响 到基金资 产净值的 计算和公 告的，以 基金 管理人的账 册为准。 
（七）基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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1． 财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2． 报表复核 
基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ，进行独立 的复核。 核对不符
时，应及时 通知基金 管理人 共 同查出原 因，进行 调整 ，直至双方 数据完全 一致。 
3． 财务报表 的编制与 复核时间 安排 
（1）报表的 编制 
基金管理人 应当在每 月结束后 5 个工 作日内完 成月度 报表的编制 ；在每个 季度结束 之
日起 15 个 工作日内 完成基金 季度报告 的编制； 在上 半年结束之 日起 60 日内完成 基金半年
度报告的编 制；在每 年结束之 日起 90 日内完成 基金 年度报告的 编制。基 金年度报 告的财务
会计报告应 当经过审 计。 基金 合同 生效 不足两个 月的 ，基金管理 人可以不 编制当期 季度报
告、半年度 报告或者 年度报告 。 
（2）报表的 复核 
基金管理人 应及时完 成报表编 制，将有 关报表提 供基 金托管人复 核；基金 托管人在 复
核过程中， 发现双方 的报表存 在不符时 ，基金管 理人 和基金托管 人应共同 查明原因 ，进行
调整，调整 以国家有 关规定为 准。 
基金管理人 应留足充 分的时间 ，便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 
（八）基金 管理人应 在编制季 度报告、 半年度报 告或 者年度报告 之前及时 向基金托 管
人提供基金 业绩比较 基准的基 础数据和 编制结果 。 
六、 基金份额持有人名册的 登记与保管 
本 基金 的基金 管理 人和 基金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册， 包括基 金
合 同生 效日、 基金合 同终 止日、 基金权 益登 记日、 基金 份额 持有人 大会权 益登 记日、 每年
6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份 额持有人 名册。基 金份额持有 人名册的 内容至少 应包括持
有人的名称 和持有的 基金份额 。 
基 金份 额持有 人名 册由 登记机 构编 制，由 基金 管理 人审 核并 提交基 金托 管人 保管。 基
金 托管 人有权 要求基 金管 理人提 供任意 一个 交易日 或全 部交 易日的 基金份 额持 有人名 册，
基金管理人 应及时提 供，不得 拖延或拒 绝提供。 
基金管理人 应及时向 基金托管 人提交基 金份额持 有人 名册。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日 的基 金份额 持有人 名册 应于下 月前十 个工 作日内 提交 ；基 金合同 生效日 、基 金合同 终止
日等 涉及到 基金重要 事项日期 的基金份 额持有人 名册 应于发生日 后十个工 作日内提 交。 
基金管理人 和基金托 管人应妥 善保管基 金份额持 有人 名册，保存 期限为 15 年 。基金托
管 人不 得将所 保管的 基金 份额持 有人名 册用 于基金 托管 业务 以外的 其他用 途， 并应遵 守保
密 义务 。若基 金管理 人或 基金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善 保管基 金份额 持有 人名册 ，应
按有关法规 规定各自 承担相应 的责任。 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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七 、 争议解决方式 
因 本协 议产生 或与 之相 关的争 议， 双方当 事人 应通 过协 商、 调解解 决， 协商 、调解 不
能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京
市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的，对当事 人均有约 束力 。除 非 仲裁裁 决另有规 定， 仲裁费用由 败诉方承 担。 
争 议处 理期间 ，双 方当 事人应 恪守 基金管 理人 和基 金托 管人 职责， 各自 继续 忠实、 勤
勉、尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本协议适用 于中华人 民共和国 法律并从 其解释 。 
八 、 托管协议的变更、终止与基金财产 的清算 
（一）托管 协议的变 更程序 
本 协议 双方当 事人 经协 商一致 ，可 以对协 议进 行修 改。 修改 后的新 协议 ，其 内容不 得
与 基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 报中国证监 会备案。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1． 基金合同 终止； 
2． 基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3． 基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4． 发生法律 法规或 基 金合同 规 定的终止 事项。 
（三）基金 财产的清 算 
1． 基金财产 清算小组 
（1）自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日 内成立基金财产清算组，基金财产
清算组在中 国证监会 的监督下 进行基金 清算。 
（2）基金财产清 算小组成员 由基金管理 人、基金托 管人、具有从事 证券相关业 务资格
的 注册 会计师 、律师 以及 中国证 监会指 定的 人员组 成。 基金 财产清 算小组 可以 聘用必 要的
工作人员。 
（3）在基金财产 清算过程中 ，基金管理 人和基金托 管人应各自履行 职责，继续 忠实、
勤勉、尽责 地履行基 金合同和 本托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
（4）基金清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价、变现和分配 。基金清算 小组可
以依法进行 必要的 民 事活动。 
2． 基金财产 清算程序 
基 金合 同终止 ，应 当按 法律法 规和 基金合 同的 有关 规定 对基 金财产 进行 清算 。基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
（1）基金合 同 终止后 ，发布基 金财产清 算公告 ； 
（2）基金合 同 终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算组 统一接管基 金； 
（3）对基金 财产 和债 权债务 进 行清理和 确认； 中融中证一 带一路主 题指数分 级证券投 资基金更 新招 募说明书（2017 年第2 号） 
 
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（4）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 审计 ； 
（6）聘请律 师事务所 出具法律 意见书 ； 
（7）将基金 财产清算 结果报中 国证监会 备案； 
（8）公布基 金财产清 算结果； 
（9）对基金 剩余财产 进行分配 。 
基金财产清 算的期限 为 6 个 月。



3． 清算费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算组 在进 行基金 清算 过程 中发 生的 所有合 理费 用， 清算费 用
由基金财产 清算组优 先从基金 财产中支 付。 
4． 基金财产 按下列顺 序清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4） 根据 基金合 同 终止日 中融一带 一路 份额 、 一带 一路 A 份额与 一 带一路 B 份额各
自的基金份 额净值分 别计算中融 一带一 路 份额、 一带 一路 A 份额与 一带一路 B 份额三 类份
额各自的应 计分配比 例，在此 基础上， 在 中融 一 带一 路 份额、 一 带一路 A 份额与一带 一路
B 份额各自类 别内按其 基金份额 持有人持 有的该类 别 基金份额比 例进行分 配。 
基金财产未 按前款 1 ）－3）项 规定清偿 前，不得 分配 给基金份额 持有人。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，在本 基金的 一 带一 路 A 份额、一 带一路 B 份额终止
运 作后 ，如果 本基金 进行 基金财 产清算 ，则 依据基 金财 产清 算的分 配方案 ，将 基金财 产清
算 后的 全部剩 余资产 扣除 基金财 产清算 费用 、交纳 所欠 税款 并清偿 基金债 务后 ，按基 金份
额持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
5． 基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公告于 基金合同 终止并报中国证 监会备 案后 5 个工作日内由基金财产 清
算 组公 告；清 算过程 中的 有关重 大事项 须及 时公告 ；基 金财 产清算 结果经 会计 师事务 所审
计，律师事 务所出具 法律意见 书后，由 基金财产 清算 组报中国证 监会备案 并公告。 
6． 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。