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南方卓利A(005393)

南方卓利:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
南 方卓利 定期 开放债 券型 发起式 
证 券投资 基金 招募说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:南方基金管理有限公司 
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司 
 



招募说明书 1 目录 第一部 分 绪言 .............................................................................................................................. 3 第二部 分 释义 .............................................................................................................................. 4 第三部 分 基金管 理人 .................................................................................................................. 9 第四部 分 基金托 管人 ................................................................................................................ 17 第五部 分 相关服 务机 构 ............................................................................................................ 20 第六部 分 基金的 募集 ................................................................................................................ 21 第七部 分 基金合 同的 生效 ........................................................................................................ 24 第八部 分 基金份 额的 申购 和赎 回 ............................................................................................ 25 第九部 分 基金的 投资 ................................................................................................................ 35 第十部 分 基金的 财产 ................................................................................................................ 40 第十一 部分 基金资 产估 值 ................................................................................................. 41 第十二 部分 基金的 收益 与分 配 ......................................................................................... 46 第十三 部分 基金的 费用 与税 收 ......................................................................................... 48 第十四 部分 基金的 会计 与审 计 ......................................................................................... 50 第十五 部分 基金的 信息 披露 ............................................................................................. 51 第十六 部分 风险揭 示 ......................................................................................................... 57 第十七 部分 基金合 同的 变更 、终 止和 基金财 产的 清算 ................................................. 61 第十八 部分 基金合 同的 内容 摘要 ..................................................................................... 63 第十九 部分 基金托 管协 议的 内容 摘要 ............................................................................. 86 第二十 部分 基金份 额持 有人 服务 ................................................................................... 100 第二十 一部 分 其他应 披露 事项 ........................................................................................... 102 第二十 二部 分 招募说 明书 存放 及其 查阅 方式 ................................................................... 103 第二十 三部 分 备查文 件 ....................................................................................................... 104


招募说明书 2 重要提 示 本基金 经中 国证 监 会 2017 年 11 月 16 日 证监 许可[2017]2085 号文 注册 募集 。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 , 并 不表 明其 对本 基金的 投资 价值 和市 场前 景做出 实质 性 判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投资 本基金 前 , 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 并承担 基金 投 资 中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系 统性风 险, 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 , 由 于基 金投资 人连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风险 , 基 金管 理人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 , 本基金 的特 定风险 等 , 详见 招募说 明书 “ 风险 揭示” 章节 。 投资有 风险, 投资 人认购 ( 或申 购) 基 金时 应认真 阅读 本 基 金的 《 招募说 明书》 及 《 基金合 同》 等 信息 披露 文 件, 自主 判断 基金 的投 资 价值, 自 主做 出 投资决 策,全 面认识 本基 金的风 险收益 特征和 产品 特性, 并充分 考虑自 身的 风险承 受能力 , 理性判 断市 场, 谨慎 做出 投资决 策。


基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本基 金的 过往 业绩及 其净 值 高 低并 不预 示其未 来业 绩表 现; 基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩也 不构 成对 本基金 业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 提醒 投资者 基金 投资 的 “ 买者 自负” 原则 , 在 作出 投资 决策后 , 基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的投 资风 险, 由投 资者 自行负 担 。 本基金 单一 投资 者持 有的 基金份 额或 者构 成一 致行 动人的 多个 投资 者持 有的 基金份 额 可达到 或者 超过 基金 总份 额的 50% , 基金 不向 个人 投资者 销售 。


招募说明书 3 第 一部分 绪言 本招募 说明 书 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 (以下 简称“ 《 销售 办法》 ” ) 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法》 ( 以下 简称“ 《信息披 露办 法》 ” ) 、 《 公开 募集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 以 及 《 南方 卓 利 定期 开放 债券 型发起 式 证 券投 资基 金基 金合同 》编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资 料 申请 募集 的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和基 金合 同的 当事人 , 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和 接受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 人欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同 。 本基金 按照 中国 法律 法规 成 立并 运作 , 若 基金 合同、 招募说 明书 的内 容与 届时 有效的 法 律法规 的强 制性 规定 不一 致,应 当以 届时 有效 的法 律法规 的规 定为 准。


招募说明书 4 第 二部分 释义 《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 1 、基 金或 本基 金: 指 南 方 卓利定 期开 放债 券型 发起 式 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 南方 基 金管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 中国 光 大银行 股份 有限 公司 4 、基金 合同或 本基金 合同 :指《 南 方卓 利定期 开放 债券型 发 起式 证券投 资基 金基金 合 同》及 对本 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 南方 卓利定 期开 放债券 型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 6 、招募 说明书 :指《 南方 卓利定期 开放 债券型 发起 式 证券投 资基 金招募 说明 书》及 其 定期的 更新 7 、基金 份额发 售公告 :指 《 南方卓 利定 期开放 债券 型 发起式 证券 投资基 金基 金份额 发 售公告 》 8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十次 会 议修订 , 自 2013 年6 月 1 日起实 施, 并经 2015 年 4 月 24 日第 十二 届全 国人 民 代表大 会常 务 委 员 会 第十 四 次 会议 《全 国 人 民 代表 大 会 常务 委员 会 关 于 修改< 中 华 人民 共和 国 港 口 法> 等七部 法律 的决 定》 修 改 的 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 及颁布 机关 对其不 时做 出 的 修订 10 、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 :指 中国 证监会 2014 年7 月 7 日 颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13 、 《 公开 募集 开放 式证 券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 :指 中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 及招募说明书 5 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 14 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 16 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 19 、合格 境外 机构投 资者 :指符合 《合 格境外 机构 投资者境 内证 券投资 管理 办法》 (包 括其不 时修 订 ) 及 相关 法律 法规规 定可 以投 资于 在中 国境内 证券 市场 的中 国境 外的机 构投 资 者 20 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 : 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试 点办法 》 (包括 其不 时修订 )及相 关法律 法规规 定, 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证 券投资 的境 外法 人 21 、 投 资人 : 指 机构 投资 者 、 合 格境 外机 构投 资者 、 人民 币合 格境 外机 构投 资者和 发起 资金提 供方 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 , 本基 金 不向个 人投 资者 销售 22 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 23 、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申 购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定投 等业 务 24 、 销 售机 构: 指 南 方基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其 他条件 , 取 得基 金销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务协 议, 办理基 金销 售业 务的机 构 25 、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 26 、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 南 方基 金管 理有 限公司 或接 受 南方 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 , 本 基金 的登 记机 构为 南方基 金管 理 有限公 司 27 、 基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金招募说明书 6 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 28 、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构 办理 基金 业务而 引起 的基 金份 额变 动及结 余情 况的 账户 29 、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 30 、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕, 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 31 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 32 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 33 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 34 、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 35 、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日),n 为自 然数 36 、开放期:本基金 开放 申购、赎回等业务的 期间 。本基金自基金合同 生效 后, 每 6 个月开 放一 次 , 每 个 开 放期 为基金 合同 生效 日 所 在月 份在后 续 每 6 个 日历 月之 后下一 月的 前 5 个工 作日 。 在 此期 间, 投资人 可以 根据 相关 业务 规则 申 购、 赎回 基金 份额 37 、 封 闭期 : 本 基金 首个 封闭期 为自 基金 合同 生效 日 (含 该日 ) 起 至第 一个 开放期 的首 日 (不 含该 日) 之间 的期 间, 之 后的 封闭 期为 每相 邻两个 开放 期之 间的 期间 。 本基 金在 封闭 期内不 办理 申购 与赎 回业 务,也 不上 市交 易 38 、开 放日 :指 开放 期内 为投资 人办 理基 金份 额申 购、赎 回或 其他 业务 的工 作日 39 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 40 、 《业 务规则》 :指 《南方 基金管 理有 限公司 开放 式基金业 务规 则》 ,是 规 范 基金管 理 人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则,由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 41 、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 42 、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 的 开放 期内 , 投 资人 根据基 金合 同和 招募 说明 书的规 定申 请购买 基金 份额 的行 为 43 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 的 开放 期内 , 基 金份 额持有 人按 基金 合同 和招 募说明 书 规 定的条 件要 求将 基金 份额 兑换为 现金 的行 为 44 、 基 金转 换: 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条招募说明书 7 件, 申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、 某 一 基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基 金份额 的行 为 45 、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 46 、 定 投计 划 : 指投 资人 通过有 关销 售机 构提 出申 请, 约 定每 期申购 日 、 扣 款金额 及扣 款方式 , 由销 售机 构于 每期 约定扣 款日 在投 资人 指定 银行账 户内 自动 完成 扣款 及 受理 基金 申 购申请 的一 种投 资方 式 47 、巨额 赎回 :指本 基金 单个开放 日, 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转 换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额) 超过上 一工作 日 基金 总份 额 的20% 48 、元 :指 人民 币元 49 、 流 动性 受限 资产 : 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以变 现的 资产 , 包 括但 不限于 到期 日 在10 个交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款 ( 含协 议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款) 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产 支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等 50 、 摆动 定价 机制 : 指 当 开放式 基金 遭遇 大额 申购 赎回时 , 通过 调整基 金份 额净值 的方 式, 将基 金调 整投资 组合 的市场 冲击 成本 分配 给实 际申购 、 赎回 的投资 者 , 从而减 少对 存量 基金份 额持 有人 利益 的不 利影响 ,确 保投 资者 的合 法权益 不受 损害 并得 到公 平对待 51 、 基金 利润 : 指基 金 利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额 52 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 53 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 54 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 55 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 56 、 发 起式基 金: 指 符合 《运作 办法》 和中国 证监 会规定 的相 关条 件而 募集 、 运作, 由 基金管 理人 、 基 金管 理人 股东、 基金 管理 人高 级管 理人员 或基 金经 理等 人员 承诺认 购一 定金 额并持 有一 定期 限的 证券 投资基 金 57 、 发 起资 金: 指基 金管 理人股 东资 金、 基金 管理 人固有 资金 、 基 金管 理人 高级管 理人招募说明书 8 员或者 基金 经理 (指 基金 管理人 员工 中依 法具 有基 金经理 资格 者, 包括 但不 限于本 基金 的基 金经理 , 同 时也 可以 包括 基金经 理之 外的 投研 人员 , 下同 ) 等 人员 参与 认购 的资金 。 发 起资 金认购 本基 金的 金额 不低 于 1000 万 元, 且发 起资 金 认购的 基金 份额 持有 期限 不低于 三年 58 、 发 起资 金提 供方: 指以 发起资 金认 购本 基金 且承 诺以发 起资 金认 购的 基金 份额持 有 期限不 少于 三年 的基 金管 理人股 东、 基金 管理 人、 基 金管理 人高 级管 理人 员或 基金经 理等 人 员 59 、指 定媒 介: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 媒介 60 、不 可抗 力: 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件 以上释 义中 涉及 法律 法规 、 业务 规则 的内 容, 法律 法规、 业务 规则 修订 后, 如适用 本基 金,相 关内 容以 修订 后法 律法规 、业 务规 则为 准。


招募说明书 9 第 三部分 基 金管理 人 一、基 金管理 人 概况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 成立时 间:1998 年3 月6 日 法定代 表人 :张 海波 注册资 本:3 亿 元人 民币 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :常 克川 南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 , 由 南方 证 券有限 公 司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年,经 中国证监 会证 监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股, 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ,经 中 国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股, 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010 年, 经证 监许 可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 ( 集 团) 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股, 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目 前股权 结构 :华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有 限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。 二、主 要人 员情 况 1 、董 事会 成员 张海波 先生 , 董事 长,1963 年出 生 , 籍 贯安 徽, 工商 管理硕 士 , 十 九年 证券 从 业经历 , 中国籍。曾任职中 共江苏 省委农工部至助理 调研员 ,江苏省人民政府 办公厅 调研员。1998 年 12 月 加入 华泰 证券 ,曾 任总裁 助理 、投 资银 行部 总经理 、投 资银 行业 务总 监兼投 资银 行 业务管 理总 部总 经理 , 华 泰证券 副总 裁兼 华泰 紫金 投资有 限责 任公 司董 事长 、 华泰 金融 控股 (香港 ) 有 限公 司董 事长 、 华泰 证券 (上 海) 资 产 管理有 限公 司董 事长 等职 务, 曾 分管 投资 银行、 固定 收益 投资、 资 产管理 、 直 接投 资、 海 外 业务、 计划 财务、 人力 资 源等工 作。 现任 南方基 金管 理有 限公 司党 委书记 、董 事长 。 王连芬 女士 , 董事 ,1966 年出生 , 籍贯 天津 , 金 融 专业硕 士 , 二 十四 年证 券 从业经 历, 中国籍 。 历任 赛格集 团销 售, 深圳 投资 基金管 理公 司投资 一部 研究 室主 任, 大鹏证 券经 纪 业 务部副 总经 理、 深圳 福虹 路 营业部 总经 理、 南方 总部 总 经理、 总裁 助理, 第一 证券 总裁助 理, 华泰联 合证 券深 圳华 强北 路营业 部总 经理 、 渠 道服 务部总 经理 、 运营中 心总 经理 、 零 售客 户 部总经 理 、 执 行办主 任 、 总裁助 理 。 现 任华泰 证券 股份有 限公 司总 裁助 理兼 深圳分 公司 总经招募说明书 10 理。 张辉先生 ,董 事,1975 年 出生,籍 贯浙 江,管 理学 博士,十 九年 证券从 业经 历,中 国 籍。 曾 任职 于北 京东 城区 人才交 流服 务中 心、 华晨 集团上 海办 事处 、 通 商控 股有限 公司 、 北 京联创 投资 管理 有限 公司 。2003 年 2 月加 入华 泰证 券,先 后担 任华 泰证 券资 产管理 总部 高 级经理 、 证券 投资 部投 资 策 划员 、 南 通姚 港路 营业 部副 总经理 、 上海 瑞金 一路 营业 部总经 理、 证券投 资部 副总 经理 、 综 合事务 部总 经理 。 现 任华 泰证券 股份 有限 公司 董事 会秘书 、 人力 资 源部总 经理 兼党 委组 织部 长。 冯青山 先生 ,董 事,1966 年出生 ,籍 贯江 西, 工学 学士, 中国 籍。 历任 陆军 第 124 师 工兵营 地爆 连副 连职 排长 、代政 治指 导员 、师 政治 部组织 科正 连职 干事 、陆 军第 42 集团 军 政治部 组织 处副 营职 干事 、 驻香 港部 队政 治部 组织 处正营 职干 事、 驻澳 门部 队政治 部正 营职 干事 、 陆 军第163 师 政治 部宣传 科副 科长( 正 营职) 、 深 圳市 纪委 教育调 研室 主任科 员 、 副 处 级纪检 员 、 深 圳市纪 委 办 公厅副 主任 、 深圳市 纪委 党风廉 政建 设室 主任 。 现 任深圳 市投 资 控 股有限 公司 董事 、党 委副 书记、 纪委 书记 、深 圳市 投控资 本有 限公 司监 事。 李平先生 ,董 事,1981 年 出生,籍 贯四 川,工 商管 理硕士, 中国 籍。历 任深 圳市城 建 集团办 公室 文秘 、 董 办文 秘、 深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 (信 访办 ) 高 级主管 、 企 业三 部高级 主管 。 现任 深圳 市投 资控股 有限 公司 金融 发展 部副部 长 、 深 圳市 城市 建设 开发 (集 团) 公司董 事。 李自成先 生, 董事,1961 年出生, 籍贯 福建, 近现 代史专业 硕士 ,中国 籍。 历任厦 门 大学哲 学系团 总支副 书记 、厦门 国际信 托投资 公司 办公室 主任 、 营业部 经理 、计财 部经理 、 公司总 经理 助理 、 厦 门国 际信托 投资 有限 公司 副总 经理、 工会 主席 、 党 总支 副书记 。 现 任厦 门国际 信托 有限 公司 党总 支副书 记、 总经 理。 王斌先生 ,董 事,1970 年 出生,籍 贯安 徽,临 床医 学博士, 中国 籍。历 任安 徽泗县 人 民医院 临床 医生 、 瑞 金医 院主治 医师 、 兴 业证 券研 究所医 药行 业研 究员 、 总 经理助 理、 副总 监、副 总经 理。 现任 兴业 证券研 究所 总经 理。 杨小松 先生 , 董事 ,1970 年出生 , 籍贯 四川 , 经 济 学硕士 , 中国 注册 会计 师 , 中 国籍 。 历任德 勤国 际会 计师 行会 计专业 翻译 、光 大银 行证 券部职 员、 美国 NASDAQ 实 习职员 、证 监 会处长 、 副 主任 、 南 方基 金管理 有限 公司 督察 长。 现任南 方基 金管 理有 限公 司总裁 、 党 委副 书记。 姚景源先 生, 独立董 事,1950 年 出生, 籍贯山东 , 经济学硕 士, 中国籍 。历 任国家 经 委副处 长、 商业 部政 策研 究室副 处长 、 国 际合 作司 处长、 副司 长、 中国 国际 贸 易促 进会 商业 行业分 会副 会长 、 常 务副 会长、 国内 贸易 部商 业发 展中心 主任 、 中 国商 业联 合会副 会长 、 秘 书长、 安徽 省政 府副 秘书 长、 安 徽省 阜阳 市政 府市 长、 安 徽省 统计 局局 长、 党组书 记、 国家 统计局 总经 济师 兼新 闻发 言人。 现任 国务 院参 事室 特约研 究员 、中 国经 济 50 人论坛 成员 、 中国统 计学 会副 会长 。 招募说明书 11 李心丹 先生 , 独立 董事 ,1966 年 出生 , 籍贯 湖南 , 金 融学博 士 , 国 务院 特殊 津 贴专家 , 国务院 学位 委员 会、 教育 部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 , 中 国籍 。 历 任东 南 大学经 济管理 学院教 授、 南京大 学工程 管理学 院院 长。现 任南京 大学- 牛津大 学金融 创新 研 究院院 长、 金融 工程 研究 中心主 任、 南京 大学 创业 投资研 究与 发展 中心 执行 主任、 教授 、 博 士生导 师、 江苏 省省 委决 策咨询 专家 、 上 海证 券交 易所上 市委 员会 委员 及公 司治理 委员 会委 员、 上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所、 交通 银行 等单位 的博 士后 指导 导师 、 中国 金融 学年 会常务 理事 、 国家留 学基 金会评 审专 家 、 江苏 省资 本市场 研究 会会 长、 江苏 省科技 创新 协 会 副会长 。 周锦涛先 生, 独立董 事,1951 年 出生, 中国香 港籍 ,工商管 理博 士, 法 学硕 士 ,香 港 证券及 投资 学会 杰出 资深 会员。 历任 香港 警务 处(商 业罪案 调查 科) 警务 总督 察 、 香港 证券 及 期货专 员办 事处 证券 主 任 、 香港 证券 及期 货事 务监 察委员 会法 规执 行部 总监 。 现任 香港 金融 管理局 顾问 。 郑建彪先 生, 独立董 事,1964 年 出生, 籍贯北 京, 经济学硕 士、 工商管 理硕 士、中 国 注册会 计师 , 中 国籍 。 历 任北京 市财 政局 干部 、 深 圳蛇口 中华 会计 师事 务所 经理、 京都 会计 师事务 所副 主任 。 现 任致 同会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 管 理合 伙人 、 中 国证监 会第 三届 上市公 司并 购重 组专 家咨 询委员 会委 员。 周蕊女士 ,独 立董事 ,1971 年出生 ,籍 贯广东 ,法 学硕士, 中国 籍。历 任北 京市万 商 天勤( 深圳) 律师事 务所 律师、 北京市 中伦( 深圳 )律师 事务所 律师、 北京 市信利 (深圳 ) 律师 事 务所 律师 、 合 伙人 。 现任 金杜 律师 事务 所合 伙人、 全联 并购 公会 广东 分会会 长、 广东 省律师 协会 女律 师工 作委 员会副 主任 、 深 圳市 中小 企业改 制专 家服 务团 专家 、 深圳 市女 企业 家协会 理事 。 2 、监 事会 成员 吴晓东先 生, 监事会 主席 ,1969 年出 生,籍 贯江苏 ,法律博 士, 中国籍 。历 任中国 证 监会法 律部 法规 处副 处长 、 上市 公司 监管 部并 购监 管处副 处长 、 上 市公 司监 管部公 司治 理监 督处处 长、发 行监管 部发 审委处 长、华 泰证券 合规 总监、 华泰联 合证券 党委 书记、 副总裁 、 董事长 。现 任南 方基 金管 理有限 公司 监事 会主 席、 南方股 权投 资基 金管 理有 限公司 董事长 。 舒本娥女 士, 监事,1964 年出生, 籍贯 江西, 大学 本科学历 ,十 九年证 券从 业经历 , 中国籍 。 历任 熊猫电 子集 团公司 财务 处处 长、 华泰 证券计 划资 金部 副总 经理 、 稽 查监 察部 副 总经理 、 总 经理 、 计 划财 务部总 经理 。 现 任华 泰证 券股份 有限 公司 财务 总监 、 华泰 联合 证券 有限责 任公 司监 事会 主席 、 华泰 长城 期货 有限 公司 副董事 长、 华泰 瑞通 投资 管理有 限公 司董 事。 姜丽花女 士, 监事,1964 年出生, 籍贯 浙江, 大学 本科学历 ,高 级会计 师, 中国籍 。 历任浙 江兰 溪马 涧米 厂主 管会计 、 浙 江兰 溪纺 织机 械厂主 管会 计、 深圳 市建 筑机械 动力 公司 会计、 深圳 市建 设集 团计 划财务 部助 理会 计师 、 深 圳市建 设投 资控 股公 司计 划财务 部高 级会招募说明书 12 计师、 经理 助理 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司计 划财 务部经 理、 财务 预算 部副 部长。 现任 深圳 市投资 控股 有限 公司 考核 分配部 部长 、 深 圳经 济特 区房地 产 ( 集团 ) 股 份有 限公司 董事 、 深 圳市建 安 ( 集团 ) 股 份有 限公司 董事 、 深 圳市 国际 招标有 限公 司董 事、 深圳 市深投 物业 发展 有限公 司董 事。 王克力先 生, 监事,1961 年出生, 籍贯 福建, 船舶 工程专业 学士 ,中国 籍。 历任厦 门 造船厂 技术 员、 厦门 汽车 工业公 司总 经理 助理 、 厦 门国际 信托 有限 公司 国际 广场筹 建处 副主 任、 厦 信置 业发 展公 司总 经理、 投资 部副 经理 、 自 有资产 管理 部副 经理 职务 。 现任 厦门 国际 信托有 限公 司投 资发 展部 总经理 。 林红珍女 士, 监事,1969 年出生, 籍贯 福建, 工商 管理硕士 ,中 国籍。 历任 厦门对 外 供应总 公司 会计 、 厦 门中 友贸易 联合 公司 财务 部副 经理、 厦门 外供 房地 产开 发公司 财务 部经 理、 兴 业证 券计 财部 财务 综合组 负责 人、 直属 营业 部财务 部经 理、 计划 财务 部经理 、 风 险控 制部总 经理 助理 兼审 计部 经理 、 风 险管 理部副 总监 、 稽 核审 计部 副总监 、 风 险管理 部副 总经 理(主 持工作) 、风 险管理 部总经 理。现 任兴业 证券 财务部 、资金 运营管 理部 总经理 、兴证 期货管 理有 限公 司董 事、 兴业创 新资 本管 理有 限公 司监事 。 张 德伦先 生, 职工监 事,1964 年 出生, 籍贯山 东, 企业管理 硕士 学历, 中国 籍。历 任 北京邮 电大 学副 教授 、 华 为技术 有限 公司 处长 、 汉 唐证券 人力 资源 管理 总部 总经理 、 海王 生 物人力 资源 总监 、 华 信惠 悦咨询 公司 副总 经理 、 首 席顾问 。 现任 南方基 金管 理有限 公司 党 委 组织部 部长 、人 力资 源部 总经理 、执 行董 事、 南方 资本管 理有 限公 司董 事。 苏民先生 ,职 工监事 ,1969 年出生 ,籍 贯安徽 ,计 算机硕士 研究 生,中 国籍 。历任 安 徽 国投 深圳 证券 营业 部电 脑工程 师、 华夏 证券 深圳 分公司 电脑 部经 理助 理、 南方基 金管 理有 限公司 运作 保障 部副 总监 、 市 场服 务部 总监 、 电 子 商务部 总监 。 现任南 方基 金管理 有限 公司 风险管 理部 总经 理、 执行 董事。 林斯彬先 生, 职工监 事,1977 年 出生, 籍贯广 东, 民商法专 业硕 士,中 国籍 。历任 金 杜律师 事务 所证 券业 务部 实习律 师、 上海 浦东 发展 银行深 圳分 行资 产保 全部 职员、 银华 基金 监察稽 核部 法务 主管 、 民 生加银 基金 监察 稽核 部职 员。 现 任南 方基 金管 理有 限公司 监察 稽核 部董事 。 3 、公 司高 级管 理人 员 张海波 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 杨小松 先生 ,总 裁, 简历 同上。 俞文宏 先生, 副总 裁, 中 共党员 , 工商 管理 硕士, 经济师, 中国 籍。 历 任江 苏省投 资 公 司业务 经理 、 江苏国 际招 商公司 部门 经理 、 江 苏省 国际信 托投 资公 司投 资银 行部总 经理 、 江 苏国信高 科技 创业投 资有 限公司董 事长 兼总经 理。2003 年 加入南 方基金 ,曾 任南方资 本管 理有限 公司 董事 长, 现任 南方基 金管 理有 限公 司副 总裁、 党委 委员 。 朱运东 先生 , 副 总裁 , 中 共党员 , 经 济学 学士 , 中 国籍。 曾任 职于 财政 部地 方预算 司及招募说明书 13 办公厅、 中国 经济开 发信 托投资公 司,2002 年加入 南方基金 ,历 任北京 分公 司总经理 、产 品开发 部总 监、 总裁 助理、 首席市 场执 行官 , 现 任南 方 基金管 理有 限公 司副 总裁 、 党委委 员。 常克川先 生, 副总裁 ,中 共党员,EMBA 工商 管理硕 士,中国 籍。 历任中 国农 业银行 副 处级秘 书, 南方 证券 有限 责任公 司投 资业 务部 总经 理、 沈 阳分 公司 总经 理、 总裁助 理, 华泰 联合证券 董事 会秘书 、合 规总监等 职务 ;2011 年加 入南方基 金, 任职董 事会 秘书、纪 委书 记、 南 方资 本管 理有 限公 司董事 , 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副总 裁、 董事 会秘书 、 纪 委书 记。 李海鹏先 生,副 总裁, 工 商管理硕 士,中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部 高级分析 师,2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司, 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金 经理、 全国 社保 及国 际业 务部执 行总 监、 全国 社保 业务部 总监 、 固 定收 益部 总监、 总经 理助 理兼固 定收益 投资总 监, 现任南 方基金 管理有 限公 司副总 裁、首 席投资 官( 固定收 益) 、 南 方东英 资产 管理 有限 公司 (香港 )董 事。 史博先 生, 副 总裁, 经济 学硕士 , 特许 金融 分析 师 (CFA) , 中国 籍。 曾 任博 时基金 管理 有限公 司研 究员 、 市 场部 总助 、 中 国人 寿资产 管理 有限公 司股 票部 高级 投资 经理 、 泰 达宏 利 基金管理 有限 公司投 资副 总监、研 究总 监、首 席策 略分析师 、基 金经理 。2009 年加入 南方 基金管 理有限 公司, 曾任 基金经 理、研 究部总 监、 总经理 助理兼 首席投 资官 (权益) ,现 任 南方基 金管 理有 限公 司副 总裁、 首席 投资 官( 权益 ) 。 鲍文革 先生 , 督 察长 , 中 国民主 同盟 盟员 , 经 济学 硕士, 中国 籍。 历任 财政 部中华 会计 师事务所 审计 师, 南 方证 券有限公 司投 行部及 计划 财务部总 经理 助理,1998 年加入南 方基 金, 历 任 运 作保 障部 总监 、 公司 监事 、 财 务负 责人 、 总经 理助 理 , 现任 南方 基金管 理有 限公 司督察 长、 南方 资本 管理 有限公 司董 事 。 4 、基 金经 理 金凌志 先生 , 中央财 经大 学经济 学硕 士 , 具有 基金 从业资 格 。 曾 先后就 职于 中国出 口 信 用保险 公司 、 中 诚信 国际 信用评 级有 限责 任公 司、 长盛基 金、 嘉实 基金 , 历 任项目 经理 、 信 用分析 师、 基金 经理 助理 、投资 经理 。2017 年 5 月 加入南 方基 金;2017 年 7 月至今 ,任 南 方润元 、南 方荣 知、 南方 纯元基 金经 理 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 副总裁兼 首席 投资官 (固 定收益) 、南方 东英资 产管 理有限公 司( 香港) 董事 李海鹏 先 生, 现金 投资 部总经 理夏 晨曦先 生 , 交 易管理 部总 经理王 珂女 士 , 固定 收益 投资部 总经 理 李 璇女士 ,固 定 收 益专 户投 资部总 经理 乔羽 夫先 生, 固定收 益研 究部 总经 理陶 铄先生 。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 三、基 金管 理人 的职 责 (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的招募说明书 14 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 对所 管理 的不 同基 金 财产分 别管 理、 分别 记账 ,进行 证券 投资 ; (4) 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ; (5) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (6) 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; (7) 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ; (8) 办理 与基 金财 产管 理 业务活 动有 关的 信息 披露 事项; (9) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (10) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (11 ) 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; (12) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他职 责。


四、基 金管 理人 关于 遵守 法律法 规的 承诺 1 、基金 管理人 承诺遵 守《 基金法》 及其 他相关 法律 法规的规 定, 建立健 全的 内部控 制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止违反 《基 金法 》及 其他 相关法 律法 规行 为的 发生 。 2 、基 金管 理人 承诺 不从 事 下列行 为: (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6)泄 露因职 务便利 获取 的未公开 信息 、利用 该信 息从事或 者明 示、暗 示他 人从事 相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。


五、基 金管 理人 关于 禁止 性行为 的承 诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 :


1 、承 销证 券;


2 、违 反规 定向 他人 贷 款或者 提供 担保 ;


3 、从 事承 担无 限责 任 的投资 ;


4 、买 卖其 他基 金份 额 ,但法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; 招募说明书 15


5 、向 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资;


6 、从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ;





7 、依 照法 律、 行政 法 规和中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 如 法律 、 行政 法规或 监管 部门取 消上 述限 制, 如适 用于本 基金 , 则本基 金投 资不再 受 相 关限制 。


六、基 金经 理承 诺 1 、依照 有 关法 律、法 规和 基金合同 的规 定,本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; 3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密,尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ,或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。


七、基 金管 理人 的内 部控 制制度 1 、内 部控 制制 度概 述 为了保 证公 司规 范运 作, 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险, 确保 基 金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整, 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的 利益, 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组 成。 公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 , 是对 各项 基本 管理制 度 的总揽 和指 导, 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原 则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 基本管理 制度 包括内 部会 计控制制 度、 风险控 制制 度、投资 管理 制度、 监察 稽核制度 、 基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度 和紧急 应变 制度 等。 部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 , 对各 部门 的主要 职责 、 岗位 设置 、 岗 位责任 、 操作守 则等 的具 体说 明。 2 、内 部控 制原 则


健 全性 原则 。 内 部控 制机制 必须 覆盖 公司 的各 项业务 、 各个 部门或 机构 和各级 人员 , 并 涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 有效性 原则 。 通过科 学的 内控手 段和 方法 , 建 立合 理的内 控程 序 , 维护 内控 制度的 有 效 执行。 招募说明书 16 独立性 原则 。 公 司各 机构 、 部门 和岗 位在 职能 上应 当保持 相对 独立 , 公 司基 金资产 、 自 有资产 、其 他资 产的 运作 应当分 离。 相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 , 并 通 过切实 可行 的措施 来实 行。 成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性, 运用科 学 化 的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 , 提 高经 济效 益 , 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。


3 、主 要内 部控 制制 度 (1) 内部 会计 控制 制度


公 司依 据 《 中 华 人民 共和国 会计 法》 等国 家有 关法律 、 法 规制 订了 基金 会计制 度、 公司 财务会 计制 度、 会计 工作 操作流 程和 会计 岗位 职责 , 并针 对各 个风 险控 制点 建立严 密的 会计 系统控 制。 内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基 金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记 保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。


(2) 风险 管理 控制 制 度


风 险控 制制 度由 风险 控制委 员会 组织 各部 门制 定, 风险 控制 制度 由风 险控 制的目 标和 原 则、 风 险控 制的 机构 设置 、 风险 控制 的程 序、 风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制的 具体 制度 、风 险控 制制度 的监 督与 评价 等部 分组成 。 风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制 度以及 岗位 分离 制度 、 防 火墙制 度、 岗位 职责 、 反 馈制度 、 保 密制 度、 员工 行为准 则等 程序 性风险 管理 制度 。 (3) 监察 稽核 制度


公 司设 立督 察长 , 负责 监督检 查基 金和 公司 运作 的合法 合规 情况 及公 司内 部风险 控制 情 况。督 察长 由总 经理 提名 ,董事 会聘 任, 并经 全体 独立董 事同 意。


督 察长 负责 组织 指导 公司监 察稽 核工 作。 除应 当回避 的情 况外 , 督 察长 享有充 分的 知情 权和独 立的 调查 权。 督察 长根据 履行 职责 的需 要, 有权参 加或 者列 席公 司董 事会以 及公 司业 务、 投 资决 策、 风险 管理 等相关 会议 , 有 权调 阅公 司相关 文件 、 档 案。 督察 长应当 定期 或者 不定期 向全 体董 事报 送工 作报告 , 并在 董事 会及 董事 会下设 的相 关专 门委 员会 定期会 议上 报 告基金 及公 司运 作的 合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况。


公 司设 立监 察稽 核部 门, 具体 执行 监察 稽核 工作 。 公 司配 备了 充足 合格 的监 察稽核 人员 , 明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。 监察稽 核制 度包 括内 部稽 核管理 办法 、 内部稽 核工 作准则 等 。 通 过这些 制度 的建立 , 检 查公 司 各业 务部 门和 人员 遵守有 关法 律、 法规 和规 章的情 况; 检查 公司 各业 务部门 和人 员执 行公司 内部 控制 制度 、各 项管理 制度 和业 务规 章的 情况。


招募说明书 17 第 四部分 基 金托管 人 一、基 本情 况 名称: 中国 光大 银行 股份 有限公 司 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街 25 号、甲 25 号中 国光 大中 心 设立日 期:1992 年6 月 18 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 人民 银行 ,银 复 1992[152] 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:466.79095 亿 元人民 币 法定代 表人 :唐 双宁 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【2002 】75 号 投资与 托管 部总 经理 :曾 闻学 托管部 门联 系人 :李 宁 电话: (010 ) 63636363 传真: (010 ) 63639132 网址:www.cebbank.com 二、投 资与 托管 业务 部部 门及主 要人 员情 况 法定代 表人 唐双 宁先 生, 历任中 国人 民建 设银 行沈 阳市分 行常 务副 行长 、 中 国人民 银行 沈阳市 分行 行长 , 中 国人 民银行 信贷 管理 司司 长、 货币金 银局 局长 、 银 行监 管一司 司长 , 中 国银行 业监 督管 理委 员会 副主席 , 中 国光 大 ( 集团 ) 总公 司董 事长 、 党 委书 记等职 务。 现任 十二届 全国 人大 农业 与农 村委员 会副 主任 , 十 一届 全国政 协委 员, 中国 光大 集团股 份 公 司董 事长、 党委书 记,中 国光 大集团 有限公 司董事 长, 兼任中 国光大 银行股 份有 限公司 董事长 、 党委书 记, 中国 光大 控股 有限公 司董 事局 主席 ,中 国光大 国际 有限 公司 董事 局主席 。 行长张金良先生,曾任中 国银行财会部会计制度处 副处长、处长、副总经理 兼任 IT 蓝图实 施办 公室 主任 、 总 经理, 中国 银行 北京 市分 行行长 、 党 委书 记, 中国 银行副 行长 、 党 委委员 。 现 任中 国光 大集 团股份 公司 执行 董事 、 党 委委员 , 兼 任中 国光 大银 行执行 董事 、 行 长、党 委副 书记 。 曾闻学 先生 , 曾任中 国光 大银行 办公 室副 总经 理, 中国光 大银 行北 京分 行副 行长 。 现 任 中国光 大银 行股 份有 限 公 司投资 与托 管业 务部 总经 理。 三、证 券投 资基 金托 管情 况 截至2017 年9 月 30 日 , 中 国光大 银行 股份 有限 公司 托管国 投瑞 银创 新动 力混 合型证 券招募说明书 18 投资基金 、摩 根士丹 利华 鑫资源优 选混 合型证 券投 资基金(LOF) 、工银 瑞信丰 实三年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金等 共 89 只 证券 投资 基金 ,托 管基金 资产 规模2126.48 亿元。 同时 , 开展了 证券 公司 资产 管理 计划、 专户 理财 、 企 业年 金基金 、QDII 、 银行 理财 、 保险 债权 投资 计划等 资产 的托 管及 信托 公司资 金信 托计 划、 产业 投资基 金、 股权 基金 等产 品的保 管业务 。 四、托 管业 务的 内部 控制 制度 1 、内 部 控 制目 标 确保有 关法 律法 规在 基金 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ; 确保 基金 托管 人有关 基 金托管 的各 项管 理制 度和 业务操 作规 程在 基金 托管 业务中 得到 全面 严格 的贯 彻执行 ; 确保 基 金财产 安全 ; 保证基 金托 管业务 稳健 运行 ; 保 护基 金份额 持有 人 、 基金 管理 公司及 基金 托 管 人的合 法权 益。 2 、内 部控 制的 原则 (1)全 面性原 则。内 部控 制必须渗 透到 基金托 管业 务的各个 操作 环节, 覆盖 所有的 岗 位,不 留任 何死 角。 (2)预 防性原 则。树 立 “ 预防为主 ”的 管理理 念, 从风险发 生的 源头加 强内 部控制 , 防患于 未然 ,尽 量避 免业 务操作 中各 种问 题的 产生 。 (3)及 时 性原 则。建 立健 全各项规 章制 度,采 取有 效措施加 强内 部控制 。发 现问题 , 及时处 理, 堵塞 漏洞 。 (4)独 立性原 则。基 金托 管业务内 部控 制机构 独立 于基金托 管业 务执行 机构 ,业务 操 作人员 和内 控人 员分 开, 以保证 内控 机构 的工 作不 受干扰 。 3 、内 部控 制组 织结 构 中国光 大银 行股 份有 限公 司董事 会下 设风 险管 理委 员会、 审计 委员 会, 委 员会 委员由 相 关部门 的负 责人 担任 , 工 作重点 是对 总行 各部 门、 各类业 务的 风险 和内 控进 行监督 、 管理 和 协调 , 建 立横 向的内 控管 理制约 体制 。 各部门 负责 分管系 统内 的内 部控 制的 组织实 施 , 建 立 纵向的 内控 管理 制约 体制 。 投资 与托 管业 务部 建立 了严密 的内 控督 察体 系, 设立了 风险 管理 处,负 责证 券投 资基 金托 管业务 的风 险管 理。 4 、内 部控 制制 度 中国光 大银 行股 份有 限公 司投资 与托 管业 务部 自成 立以来 严格 遵照 《基 金法》 、 《中华 人 民共和 国商业 银行法 》 、 《 信息披 露办法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法》等 法律 、法规 的要求 , 并 根 据 相 关法 律 法 规制 订、 完 善 了 《中 国 光 大银 行证 券 投 资 基金 托 管 业务 内部 控 制 规 定 》 、 《中国 光大 银行 投资 与托 管业务 部保 密规 定》 等十 余项规 章制 度和 实施 细则 , 将风 险控 制落 实到每 一个 工作 环节 。 中国 光大银 行投 资与 托管 业务 部以控 制和 防范 基金 托管 业务风 险为 主 线, 在 重要岗 位 (基 金清 算、 基 金核算 、 监督 稽核 ) 还建立 了安 全保 密区, 安装了 录像 监 视 系统和 录音 监听 系统 ,以 保障基 金信 息的 安全 。 招募说明书 19 五、托 管人 对管 理人 运作 基金进 行监 督的 方法 和程 序 根据法 律 、 法 规和基 金合 同等的 要求 , 基金托 管人 主要通 过定 性和 定量 相结 合、 事前 监 督和事 后控 制相 结合 、 技 术与人 工监 督相 结合 等方 式方法 , 对基 金投资 品种 、 投 资组 合比 例 每日进 行监 督 ; 同时 , 对 基金管 理人 就基 金资 产净 值的计 算 、 基 金管理 人和 基金托 管人 报酬 的计提 和支 付、 基金 收益 分配、 基金 费用 支付 等行 为的合 法性 、合 规性 进行 监督和 核查 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反法 律、 法规 和基 金合同 等规 定的 行为 , 及 时以书 面或 电话形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 , 基 金管 理人 收到 通知后 应 及 时核 对确 认并 以书面 形式 对 基金托 管人 发出 回函 。 在 限期内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理 人改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 , 基 金托管 人应 报告 中国证 监会 。


招募说明书 20 第 五部分 相 关服务 机构 一、销 售机 构 销售机 构情 况详见 基 金份 额发售 公告 以及 基金 管理 人发布 的相 关公 告 。 二、登 记机 构 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 : 深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 法定代 表人 : 张 海波 电话: (0755 )82763849 传真: (0755 )82763868 联系人 :古 和鹏 三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所 名称: 北京 市盈 科( 深圳 )律师 事务 所 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 B 座3 层 负责人 :姜 敏 电话:(0755)36866820





传 真:(0755)36866661 经办律 师: 戴瑞 冬、 付强 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 执行事 务合 伙人 :李丹 联系人 :陈 熹 联系电 话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注 册会 计师 :薛竞 、 陈熹


招募说明书 21 第 六部分 基 金的募 集 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定, 并经 中国 证监 会 2017 年 11 月16 日证 监许 可[2017]2085 号 文注 册募 集 。 本基金 为契 约型 开放 式基 金。 本基 金以 定期 开放 方式 运作 , 即 采取 在封 闭期 内封 闭运作 、 封闭期 与封 闭期 之间 定期 开放的 运作 方式 。 基 金存 续期限 为不 定期 。 本基金 发起 资金 认购 的金 额不少 于 1000 万元 ,且 发 起资金 认购 的基 金份 额持 有期限 不 少于3 年 。 其 中发起 资金 指基金 管理 人的 股东 资金 、 基 金管 理人 固有资 金 、 基金管 理人 高级 管理人 员或 基金 经理 等人 员参与 认购 的资 金。 本基金 发起 资金 的认 购情 况见基 金管 理人 届时 发布 的公告 。 一、发 售期 限 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月, 具体 发售时 间见 基金 份额 发售 公告。 二、发 售对 象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 机构 投资者 、 合 格境 外机 构投 资者 、 人民 币合格 境外 机构 投资 者 、 发 起资金 提供 方 以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金 的其他 投资 人 ; 本基 金不 向个人 投资 者销 售 。 三、募 集目 标 本基金 可设 置首 次募 集规 模上限 , 具体 募集 上限 及 规 模控制 的方 案详 见基 金份 额发售 公 告或其 他公 告。 若本 基金 设置首 次募 集规 模上 限, 基金合 同生 效后 不受 此募 集规模 的限制 。 四、发 售方 式和 销售 渠道 本基金 通过 各销 售机 构的 基金销 售网 点或 按基 金管 理人 、 销 售机 构提 供的 其他 方式向 投 资人公 开发 售, 各销 售机 构的具 体名 单见 基金 份额 发售公 告 或 相关 业务 公告 。 本基金 认购 的申 请方 式为 书面申 请或 基金 管理 人公 布的其 他方 式。 本基金 基金 份额 发售 面值 为人民 币 1.00 元, 按面 值 发售。 本基金 认购 采取 全额 缴款 认购的 方式 。 若 资金 未全 额到账 则认 购不 成立 , 基 金管理 人将 认购不 成立 或无 效的 款项 退回。 基金投 资人 在募 集期 内可 多次认 购, 认购 一经 确认 不得撤 销。 当日(T 日) 在规定 时间 内提交 的申 请, 投资 人通 常应 在 T+2 日 到网 点查 询 交易情 况,招募说明书 22 在募集 截止 日 后3 个 工作 日内到 网点 打印 交易 确认 书。 销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功, 而仅 代表 销售 机构 已经 接收到 认 购申请 。 认购 的确认 以登 记机构 的确 认结 果为 准。 对于认 购申 请及 认购 份额 的确认 情况 , 投 资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 五、基 金份 额的 类别 本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的不 同, 将基 金份 额分 为不 同的 类别。 在投资 人认 购/ 申购 时收 取 前端认 购/ 申购 费用 、 从 本 类别基 金资 产中 不计 提销 售服务 费的 基 金份额 ,称 为 A 类 基金 份 额;从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 、不 收取 认购/ 申购 费用 的基金 份额 ,称 为C 类基 金份额 。 本基 金A 类和 C 类基 金份 额分别 设置 代码 。 由 于基 金费用 的不 同, 本基 金 A 类基金 份额 和C 类 基金 份额 将分 别计 算基金 份额 净值 , 计算 公式 为计算 日各 类别 基金 资产 净值除 以计 算 日发售 在外 的该 类别 基金 份额总 数。 有关 基金 份额 类别的 具体 设置 、 费 率水 平等由 基金 管理 人确定 ,并 在招 募说 明书 中公告 。 在不违 反法 律法 规 、 基 金合 同的规 定以 及对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情 况下, 经与 基金 托管 人协 商一致 , 基 金管 理人 可增 加、 减 少或 调整 基金 份额 类别设 置、 对基 金份额 分类 办法 及规 则进 行调整 并在 调整 实施 之日 前依照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定在 指 定媒介 上公 告, 不需 要召 开基金 份额 持有 人大 会。 六、认 购费 用


1 、对 于认 购本 基金 A 类 份额的 投资 人, 本基 金认 购费率 最高 不高 于 0.6% , 且随认 购 金额的 增加 而递 减, 如下 表所示 : 认购金 额(M) 认购费 率 M<100 万 元 0.6% 100 万 ≤M <500 万元 0.4% M≥500 万 元 每笔 1000 元 2 、对 于认 购本 基金C 类 份 额的投 资人 ,认 购费 率为 零。 投资人 重复 认购 ,须 按每 次认购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。 销售机构 可参 考上述 标准 对认购费 用实 行一定 的优 惠。 基金 认购 费用不 列入 基金财产 , 主要用 于基 金的 市场 推广 、销售 、登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。 七、认 购期 利息 的处 理方 式 《基金 合同 》 生 效前 , 投 资人的 认购 款项 只能 存入 专门账 户, 不得 动用 。 认 购款项 在募 集期间 产生 的利 息将 折算 为基金 份额 归基 金份 额持 有人所 有 , 其 中利 息转 份额 的数额 以登 记招募说明书 23 机构的 记录 为准 。 八、基 金认 购份 额的 计算 1 、本基 金采用 “金额 认购 、份额确 认” 的方式 。基 金的认购 金额 包括认 购费 用和净 认 购金额 。认 购份 额的 计算 公式为 : (1) 适用 于比 例费 率 净认购 金额 =认 购金 额/ (1+认 购费 率) 认购费 用 = 认购 金额 -净 认购金 额 认购份 额 = (净 认购 金额 +认购 利息 )/ 基金 份额 发售 面值 (2) 适用 于固 定费 用 净认购 金额 =认 购金 额- 固 定认购 费用 认购份 额 = (净 认购 金额 +认购 利息 )/ 基金 份额 发 售面值 例:某 投资 人投 资 500 万 元认购 本基 金A 类 份额 , 该笔认 购产 生利 息50 元, 对应认 购 费1000 元 ,则 其可 得到 的 认购份 额为 : 认购费 用=1000 元 净认购 金额 =5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份 额 = (4,999,000 +50)/1.00 =4,999,050.00 份 例:某 投资 人投 资 500 万 元认购 本基 金C 类 份额 , 该笔认 购产 生利 息50 元。 则其可 得 到的认 购份 额为 : 认购份 额= (5,000,000 +50)/1.00 = 5,000,050.00 份 2 、认购 份额的 计算中 ,涉 及基金份 额的 计算结 果均 保留到小 数点 后两位 ,小 数点后 两 位以后 的部 分舍 弃, 舍弃 部分归 入基 金财 产; 涉及 金额的 计算 结果 均按 四舍 五入方 法 , 保 留 到小数 点后 两位 ,由 此产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 , 其 中利息 转 份额的 数额 以基 金登 记机 构的记 录为 准。 利息 折算 的份额 保留 到小 数点 后两 位, 小 数点 后两 位以后 部分 舍去 ,余 额计 入基金 财产 。 九、基 金认 购金 额的 限制 本基金 首次 认购 和追 加认 购最低 金额 均为 人民 币 500 万元 , 具体认 购金 额以 各 基金销 售 机构的 公告 为准 。 十、基 金份 额的 认购 和持 有限额 基金管 理人 不对 募集 期间 的单个 投资 人的 累计 认购 金额进 行限 制。


招募说明书 24 第 七部分 基 金合同 的生效 一、基 金备 案的 条件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个 月内 ,使 用发 起 资金认 购本 基金 的金 额不 少于 1000 万元, 且发 起资 金认 购方 承诺认 购的 基金 份额 持有 期限不 少 于 3 年 的条 件下 , 基金 管理 人依 据法律 法规 及招 募说 明书 可以决 定停 止基 金发 售, 并在 10 日内 聘请 法定 验资 机构验 资, 自 收到验 资报 告之 日 起10 日 内,向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《 基金 合 同》生 效; 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集 的资金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为结 束前 ,任 何人不 得动 用。 二、基 金合 同不 能生 效时 募集资 金的 处理 方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、 在基 金募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资 人 已缴 纳 的款项 , 并 加计 银行 同期 活期存款 利息 ; 3 、 如基 金募 集失 败, 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 基金合 同生 效之 日起 三年 后的对 应日 , 若基 金资 产净 值低 于2 亿 元 , 基 金合 同自 动终止 , 且不得 通过 召开 基金 份额 持有人 大会 延续 基金 合同 期限。 如本基 金在 《基 金合 同》 生效三 年后 继续 存续 的 , 连续 20 个工 作日 出现 基金 份额持 有 人数量 不满200 人或 者 基 金资产 净值 低于5000 万元 情形的 ,基 金管 理人 应当 在定期 报告 中 予以披 露; 连续 60 个 工作 日出现 前述 情形 的 , 基金 合同应 当终 止, 无需 召开 基金份 额持 有 人大会 。 法律法 规 或 监管 机构 另有 规定时 ,从 其规 定。


招募说明书 25 第 八部分 基 金份额 的申购和 赎回 一、申 购和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售 机构 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投资 人 应当在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 若基 金管理 人或 其指 定的 销售 机构开 通电 话 、 传 真或 网上 等交易 方式 , 投资人 可以 通过 上述 方式 进行申 购与 赎回 。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、基 金份 额的 开放 期和 封 闭期 本基金 自基 金合 同生 效后 , 每6 个月 开放 一次, 每个 开放期 为基 金合 同生 效日 所在月 份 在后续 每6 个日 历月 之后 下一月 的 前 5 个 工作 日。 在此期 间, 投资 人可 以 根 据相关 业务 规则 申购、 赎回 基金 份额 。 本基金 首个 封闭 期为 自基 金合同 生效 日 (含 该日 ) 起 至第一 个开 放期 的首 日 (不 含该日 ) 之间的 期间 , 之 后的 封闭 期为每 相邻 两个 开放 期之 间的期 间。 本基 金在 封闭 期内不 办理 申购 与赎回 业务 ,也 不上 市交 易 。 开放期 内申 购、 赎回 等业 务的具 体规 则 以 基金 管理 人届时 公告 为准 。 如 封闭 期后或 在开 放期内 发生 不可 抗力 或其 他情形 致使 基金 无法 按时 开放申 购 或 赎回 业务 的 , 开 放期时 间中 止 计算 , 在 不可 抗力或 其他 情形影 响因 素消 除之 日次 日起 , 继 续计 算该开 放期 时间 , 直 到满 足 开放期 的时 间要 求 , 具体 时间以 基金 管理 人届 时公 告为准 。 2 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体办 理时间 为 开 放期 内 上 海证 券交易 所 、 深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 , 但 基金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国 证监 会的 要求 或本基 金合 同的 规定 公告 暂停申 购 、 赎 回时 除外 。 封 闭期内 , 本基 金不 办理 申购 与赎回 业务 , 也不上 市交 易。 基金合 同生 效后 , 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其 他特殊 情况 , 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 , 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒介 上 公告。 招募说明书 26 3 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒 介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转 换。 在开 放期 内, 投资 人 在基金 合同 约定 之外 的日 期和时 间提 出申 购、 赎回 或转换 申请 且登 记机构 确认接 受 的, 其基 金份额 申购、 赎回价 格为 下一开 放日基 金份额 申购 、赎回 的价格 。 但若投 资人 在开 放期 最后 一日业 务办 理时 间结 束之 后提出 申购 、 赎 回或 者转 换等申 请的 , 视 为无效 申请 。 开放 期以 及开 放期办 理申 购与 赎回 业务 的具体 事宜 见基 金管 理人 届时发 布的 相 关公告 。 三、申 购与 赎回 的原 则 1 、“未 知价 ” 原则, 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则, 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 四、申 购与 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须 在 规定 的时 间内 全额 交付申 购款 项, 否则 所提 交的申 购申 请 不成 立 。 投资 人在 提交 赎回申 请时 须持 有足 够的 基金份 额余 额, 否则 所提 交的赎 回申 请 不 成立 。 投资 人交 付申 购 款 项, 申 购 成 立; 登记 机构 确认基 金份 额时 , 申 购生 效 。 基 金份 额持 有人递 交赎 回申 请, 赎回 成立; 登记 机构 确认 赎回 时,赎 回生 效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在 T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 如遇证 券交易 所或 交易 市场 数据 传输延 迟、 通讯 系统 故障、 银行数 据交 换系 统故 障或 其它非 基金 管招募说明书 27 理人及 基金 托管 人所 能控 制的因 素影 响业 务处 理流 程时 , 赎 回款 项顺 延至 上述 情形消除 后的 下一个 工作 日划 出 。 在 发生 巨额赎 回 或 本基 金合 同载 明的其 他暂 停赎 回或 延缓 支付赎 回款 项 的情形 时, 款项 的支 付办 法参照 本基 金合 同有 关条 款处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请 日(T 日), 在正 常情 况下 ,本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 应 在T+2 日后(包 括该 日)及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其 他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功, 则申 购款项 退还 给投 资人 。 基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 , 而 仅代 表销 售机构 已经 接收到 申请 。 申购 、 赎 回 申请的 确认 以登 记机 构或 基金管 理人 的确 认结 果为 准。 对于 申请 的 确认情 况, 投资 人应 及时 查询并 妥善 行使 合法 权利 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 1 、本 基金 首次 申购 和追 加 申购的 最低 金额 均为 500 万 元, 各销 售机 构在 符合 上述规 定 的前提 下,可 根据情 况调 高首次 申购和 追加申 购的 最低金 额,具 体以销 售机 构公布 的为准 , 投资人 需遵 循销 售机 构的 相关规 定 。 本基 金单 笔赎 回申请 不得 低 于 1 份 , 投 资人全 额赎 回时 不受上 述限 制, 基金 销售 机构在 符合 上述 规定 的前 提下, 可根 据自 己的 情况 调高单 笔赎 回申 请份额 要求 限制 ,具 体以 基金销 售机 构公 布的 为准 ,投资 人需 遵循 销售 机构 的相关 规定 ; 2 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ,基 金管理 人 应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 ,具 体请 参见 相关 公告。 3 、本 基金 不对 投资 人每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制; 4 、本 基金 不对 单个 投资 人 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制; 5 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下,调 整上 述规定对 申购 金额和 赎回 份额的 数 量限制 , 基金 管理人 必须 在调整 实施 前依 照 《 信息 披露办 法 》 的 有关规 定在 指定媒 介公 告 并 报中国 证监 会备 案。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1 、本 基金 的申 购费 : 对于申 购本 基 金 A 类份 额 的投资 人, 本基 金的 申购 费 率最 高不 高 于 0.8%, 且 随申购 金招募说明书 28 额的增 加而 递减 ,如 下表 所示: 申购金 额(M) 申购费 率 M<100 万 元 0.8% 100 万 ≤M <500 万元 0.5% M≥500 万 元 每笔 1000 元 对于申 购本 基 金 C 类份 额 的投资 人, 申购 费率 为零 。 投资人 重复 申购 ,须 按每 次申购 所对 应的 费率 档次 分别计 费。 销售机 构可 参考 上述 标准 对申购 费用 实施 优惠 。 申 购费用 由投 资人 承担 , 不 列入基 金财 产,主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 登记 等各 项费用 。 2 、本 基金 的赎 回费 : 本 基 金 仅对 在 同一 开 放期内 申 购 后又 赎 回份 额 收取 不高于1.5% 的 赎 回费 , 对于 认 购 或 在某一 开放 期申 购并 持有 一个封 闭期 以上 的份 额 ( 包括红 利再 投资 份额 ) 赎 回时不 收取 赎回 费 。具 体情 况如 下: 份额 持 有期 间 赎回费 率 在同一 开放 期内 申购 后又 赎回(少于 7 日) 1.5% 在同一 开放 期内 申购 后又 赎回 ( 多于 或等于7 日) 0.1% 认购或 在某 一开 放期 申购 并持有 一个 封闭 期以上 (包 括红 利再 投资 份额) 0 本基金 赎回 费用 由赎 回基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担 , 在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份 额时收 取。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 应归 基金 财产 , 其中 赎回 持有 时间 少 于 7 日 的份 额赎 回费应 全额 归 入 基金 财产 ,其余 用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费 。 3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ,并最 迟应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 4 、基金 管理人 及其他 基金 销售机构 可以 在不违 背法 律法规规 定及 《基金 合同 》约定 的 情形下 , 对 基金 销售 费用 实行一 定的 优惠 , 费 率优 惠的相 关规 则和 流程 详见 基金管 理人 或其 他基金 销售 机构 届时 发布 的相关 公告 或通 知。 七、申 购份 额与 赎回 金额 的计算 1 、基 金申 购份 额的 计算 方 法如下 : (1) 适用 于比 例费 率 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。申 购份额 的计 算公 式为 : 净申购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率)


申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 该类 基金 份额 净值 招募说明书 29 (2) 适用 于固 定费 用 净申购 金额 =申 购金 额- 固 定申购 费用 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 该类 基金 份额 净值 例:某 投资 人投 资 500 万元 申购 本基 金A 类 份额 , 对应申 购费 为 1000 元 ,假 设申购 当 日基金 份额 净值 为1.0160 元,则 其可 得到 的申 购份 额为: 申购费 用=1000 元 净 申购 金额 =5,000,000-1,000=4,999,000 元 申购份额 =4,999,000/1.0160 =4,920,275.59 份 例:某 投资 人投 资 500 万 元申购 本基 金 C 类份 额, 假设申 购当 日 C 类基 金份 额净值 为 1.0160 元 。则 其可 得到 的 申购份 额为 : 申购份 额=5,000,000/1.0160 = 4,921,259.84 份 2 、基 金赎 回金 额的 计算 在本基 金的 赎回 金额 的计 算公式 为: 赎回费 用= 赎回 份额 ×赎 回当日 该类 基金 份额 净值 ×赎回 费率 赎回金 额= 赎回 份额 ×赎 回当日 该类 基金 份额 净值 —赎回 费用 例:某 投资 人 持 有满 一个 封闭期 并 在 开放 期赎 回 10 万份本 基金 份额 ,假 设赎 回当日 基 金份额 净值 是1.0170 元 , 则其可 得到 的赎 回金 额为 : 赎回金 额=100,000 ×1.0170=101,700.00 元 例:某 投资 人 在 同一 开放 期内申 购后 又赎 回 本 基金 份额 10 万份 ,持 有时 间少于 7 日 , 赎回费 率1.5% ,假 设赎 回 当日基 金份 额净 值 是 1.0170 元 ,则 其可 得到 的赎 回 金额为 : 赎回费 用=100,000 ×1.0170 ×1.5% =1,525.50 元 赎回金 额=100,000 ×1.0170 -1,525.50=100,174.50 元 3 、基 金份 额净 值的 计算 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点 后 4 位 , 小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由此产 生 的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日 的基 金份额 净值 在当天 收市 后计 算, 并 在 T+1 日内 公告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 , 以当 日基 金份 额净值 为 基准计 算。 申购 涉及 金额 的计算 结果 保留 到小 数点 后两位 , 小 数点 后两 位以 后的部 分四 舍五 入, 由此 产生 的误差 计入 基金财 产 。 申 购涉及 份额 的计算 结果 按舍 去尾 数的 方法 , 保 留到 小 数点 后2 位 ,由 此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。 5、赎 回金 额的 处理 方式 赎回金额为按 实 际 确认 的有 效 赎 回 份 额 以 当 日基 金份 额 净 值 为 基 准 来 计算 并扣 除 相 应 的费用 , 计算 结果保 留到 小数点 后两 位 , 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍 五入 , 由 此产 生的 收招募说明书 30 益或损 失由 基金 财产 承担 。 6 、当发 生大额 申购或 赎回 情形时, 基金 管理人 可以 采用摆动 定价 机制, 以确 保基金 估 值的公 平性 ,具 体处 理原 则与操 作规 范遵 循相 关法 律法规 以及 监管 部门 、自 律规则 的规定 。 八、申 购和 赎回 的登 记 投资人 申购 基金 成功 后, 基金登 记机 构在 T+1 日为 投资人 登记 权益 并办 理登 记手续 , 投资人 自T +2 日( 含该 日 )后 有 权赎 回该 部分 基金 份额。 投资人 赎回 基金 成功 后, 基金登 记机 构 在T+1 日 为 投资人 办理 扣除 权益 的登 记手续 。 登记机 构可 以在 法律 法规 允许的 范围 内, 对上 述登 记办理 时间 进行 调整 , 但 不得实 质影 响投资 人的 合法 权益 ,并 最迟于 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介公告 。 九、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 开放期 内 发 生下 列情 况时 ,基金 管理 人可 拒绝 或暂 停接受 投资 人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停接 受基 金申 购申 请。 3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 4 、 证券/期货 交 易所 交易 时间非 正常 停市 , 导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 或者无 法办 理申 购业 务 。 5 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 6 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 登记 结算机构 因技 术故障 或异 常情况 导 致基金 销售 系统 、基 金登 记系统 、基 金会 计系 统或 证券登 记结 算系 统无 法正 常运行 。 7 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 , 或 其他 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 8 、个 人投 资者 申购 。 9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第 1、2 、3 、4、6、7、9 项 暂停 申购 情形 之一且 基金 管理 人决 定 暂 停申购 时, 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒 绝, 被拒 绝的 申购款 项将 退还给 投资 人 。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金管 理人应 及时 恢 复 申购业 务的 办理 。 开 放期 内因发 生不 可抗 力等 原因 而发生 暂停 申购 情形 的, 开放期 将按 因不招募说明书 31 可抗力 等原 因而 暂停 申购 的时间 相应 延长 ,直 至满 足开放 期时 间要 求。 十、暂 停赎 回或 者 延 缓支 付赎回 款项 的情 形 开放期 内 发 生下 列情 形时 , 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款 项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停接 受基 金赎 回申 请或 延缓支 付赎 回款 项。 3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 4 、 证券/期货 交 易所 交易 时间非 正常 停市 , 导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 或者无 法办 理赎 回业 务 。 5 、 遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 原则 , 继续 接受 赎回 申请将 损害 持有 人利 益的 情形时 , 可暂停 接受 投资 人的 赎回 申请。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述情形之一 且基 金管 理 人 决 定 暂 停 接 受基 金份 额 持 有 人 的 赎 回 申请 或者 延 缓 支 付赎回 款项 时 , 基金 管理 人应在 当日 报中 国证 监会 备案 , 已 确认 的赎回 申请 , 基 金管 理人 应 足额支 付; 如暂 时不 能足 额支付 , 应 将可 支付 部分 按单个 账户 申请 量占 申请 总量的 比例 分配 给赎回 申请 人 , 未 支付 部分 可延期 支付 。 若出 现 巨 额赎 回 情形 , 按基 金合 同的 相关 条款处 理。 基金份 额持 有人 在申 请赎 回时可 事先 选择 将当 日可 能 未获 受理 部分 予以 撤销 。 在暂停 赎回 的 情况消 除时 , 基 金管 理人 应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告。 开放 期内 因发 生不可 抗力 等原 因而发 生暂 停赎 回情 形的 , 开放 期将 按因 不可 抗力 等原因 而暂 停赎 回的 时间 相应延 长 , 直至 满足开 放期 时间 要求 。 十一、 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出 申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一 工作 日 的基 金总 份额 的 20% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 招募说明书 32 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 延缓支 付赎回 款项 。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)延 缓支付 赎回款项 : 当基金管 理人 认为支 付投 资人的赎 回款项 有困 难或 认为因 支 付投资 人的 赎回 款项 而进 行的财 产变 现可 能会 对基 金资产 净值 造成 较大 波动 时, 基金 管理 人 应当接 受并 确认 所有 的赎 回申请 , 当日 按比 例办 理的 赎回份 额不 得低 于基 金总 份额的 百分 之 二十 , 其 余赎 回申请 可以 延缓支 付赎 回款 项, 但延 缓支付 的期 限不 得超 过二 十个工 作日 , 并 应当 在 指定 媒介 上进 行公 告。 (3)当 基金发 生巨额 赎回 ,在单个 基金 份额持 有人 超过基金 总份 额 80% 以上 的赎回 申 请情形 下, 基金 管理 人应 当延期 办理 赎回 申请 。 基 金管理 人对 于其 超过 基金 总份 额 80% 以上 部分的 赎回 申请 , 实 施延 期办理 , 基 金管 理人 只接 受其基 金总 份 额80% 部分 作为当 日有 效赎 回申请 。 对 单个 基金 份额 持有人 超过 基金 总份 额 80% 以上 的赎 回申 请延 期赎 回 , 延期 的赎 回 申请与 下一 开放 日赎 回申 请一并 处理 , 但 若投 资人 在开放 期最 后一 日发 生上 述情形 的, 超过 部分将 视为 无效 赎回 申请 。 当在 同一 个开 放期 内的 连续两 个开 放日 发生 上述 情形时 , 基 金管 理人可 以根 据实 际情 况 , 在 对存量 基金 份额 持有 人利 益不构 成潜 在重 大不 利影 响的前 提下 对 该持有 人的 赎回 申请 予以 全部确 认。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 巨额 赎回 延缓 支付赎回 款项 时 ,基 金管 理人应 当在 指定 媒 介 上刊 登公告 。 十二、 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人 应 及时 向中 国证 监会备 案, 并在规 定 期限内 在指 定媒介 上 刊登 暂停公 告。 2 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ,依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 , 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ; 也 可以 根据 实际情 况在 暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 十三、 基金 的转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理 人管理 的其 他基 金份额 之 间的转 换业 务, 基金 转换 可以收 取一 定的 转换 费, 相关规 则由 基金招募说明书 33 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 本基 金合 同的 规定 制定并 公告 , 并提 前告 知基 金托管 人与 相 关机构 。 十 四、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 十 五、 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 十 六、 定投 计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定投 计 划, 具体 规则 由基金 管理 人另 行规 定。 投资人 在办 理 定投 计划 时可 自行 约定 每期扣 款金 额 , 每 期扣 款金 额必须 不低 于基 金管 理人 在相关 公告 或 更新的 招募 说明 书中 所规 定的定投 计 划最 低申 购金 额。 十 七、 基金 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 的冻 结手 续、 冻结 方式按 照登 记 机 构的相 关规 定办 理。 基金 份额被 冻结 的 , 被冻 结部 分产生 的权 益按 照我 国法 律法规 、 监管 规 章及国 家有 权机 关的 要求 以及登 记机 构业 务规 定来 处理。 十八、 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监招募说明书 34 会 认 可 的 交 易场 所 或 者 通过 其他方 式 进行 份 额 转 让的 申 请 并 由 登记 机 构 办 理基 金 份 额 的过 户登记 。 基金 管理人 拟受 理基金 份额 转让 业务 的, 将提前 公告 , 基金份 额持 有人应 根据 基 金 管理人 公告 的业 务规 则办 理基金 份额 转让 业务 。


招募说明书 35 第 九部分 基 金的投 资 一、投 资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ,力 争获 得 长 期稳 定 的投 资收 益 。 二、投 资范 围 本基金 主要 投资 于国 债、 央行票 据、 金 融债 券、 企 业债券、 公司 债券、 中期 票据、 短 期 融资券 、 超短 期融 资券、 次级债 券、 政 府机 构债 券 、 地方政 府债 券、 资 产支 持证券、 可分 离 交易可 转债 中的 纯债 部分 、 债券回 购、 银行 存款 ( 包括 协议存 款、 定期 存款 及其 他 银行存 款) 、 同业存 单 、 货 币市场 工具 、 国 债期 货 以 及经中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 但 需 符合中 国证 监会 的相 关规 定 。 本基 金 不 投资股 票 、 权证 等 权益 资产 , 可 转换 债券仅 投资 可分 离交易 可转 债中 的 纯 债部 分 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围 , 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。 应开 放 期流动 性需 要 , 为保 护持 有人利 益 , 本 基金开 放期 开始 前 5 个 工作 日、 开放 期以及 开放 期 结 束后 的5 个 工作 日内 , 本 基金的 债券 资产 的投 资比 例可不 受上 述限 制。 开放 期内 , 本 基金 每 个交易 日日 终在 扣除 国债 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% , 在封闭 期内 , 本基 金不 受上 述 5% 的限 制, 但每个 交易 日日 终在 扣除 国债期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应当 保持 不低 于交易 保证 金 一倍的 现金 。其 中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 三、投 资策 略 1 、信 用债 投资 策略 本基金 将重 点投 资信 用类 债券 , 以 提高 组合收 益能 力。 信用 债券 相对央 票 、 国债等 利率 产品的 信用 利差 是本 基金 获取较 高投 资收 益的 来源 , 本基金 将在 南方 基金 内部 信用评 级的 基 础上和 内部 信用 风险 控制 的框架 下, 积极 投资 信用 债券, 获取 信用 利差 带来 的高投 资收益 。 债券的 信用 利差 主要 受两 个方面 的影 响, 一是 市场 信用利 差曲 线的 走势 ; 二 是债券 本身 的信用 变化 。 本 基金 依靠 对宏观 经济 走势 、 行 业信 用状况 、 信 用债 券市 场流 动性风 险、 信用招募说明书 36 债券供 需情 况等 的分 析, 判断市 场信 用利 差曲 线整 体及分 行业 走势 , 确 定各 期限 、 各 类属 信 用债券 的投 资比 例。 依靠 内部评 级系 统分 析各 信用 债券的 相对 信用 水平 、 违 约风险 及理 论信 用利差 , 选择 信用利 差被 高估 、 未 来信 用利差 可能 下降的 信用 债券 进行 投资 , 减 持信 用利 差 被低估 、未 来信 用利 差可 能上升 的信 用债 券。 2 、收 益率 曲线 策略 收益率 曲线 形状 变化 代表 长、 中、 短期 债券 收益 率 差异变 化 , 相 同久期 债券 组合在 收益 率曲线 发生 变化 时差 异较 大。 通过 对同 一类 属下 的收 益率曲 线形 态和 期限 结构 变动进 行分 析 , 首先可 以确 定债 券组 合的 目标久 期配 置区 域并 确定 采取子 弹型 策略 、 哑铃 型策 略或梯 形策 略 ; 其次 , 通 过不 同期限 间债 券当前 利差 与历 史利 差的 比较 , 可 以进 行增陡 、 减 斜和凸 度变 化的 交易。


3 、杠 杆放 大策 略 杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础, 利用 买断 式回购 、 质 押式 回购 等方 式融入 低成 本资金 ,并 购买 剩余 年限 相对较 长并 具有 较高 收益 的债券 ,以 期获 取超 额收 益的操 作方式 。 4 、资 产支 持证 券投 资策 略 资产支 持证 券投 资关 键在 于对基 础资 产 质 量及 未来 现金流 的分 析 , 本 基金 将在 国内资 产 证券化 产品 具体 政策 框架 下, 采 用基 本面 分析 和数 量化模 型相 结合 , 对 个券 进行风 险分 析和 价值评 估后 进行 投资 。 本 基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资 规模 并进 行分散 投资 , 以 降低流 动性 风险 。 5 、国 债期 货投 资策 略 本基金 在进 行国 债期 货投 资时 , 将 根据 风险管 理原 则, 以套 期保 值为主 要目 的, 采用 流 动性好 、 交易 活跃的 期货 合约 , 通 过对 债券市 场和 期货市 场运 行趋 势的 研究 , 结 合国 债期 货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平, 与现 货资 产进 行匹配 , 通 过多 头或 空头 套期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作。 基金 管理人 将充 分 考 虑国 债期 货的收 益性 、 流动性 及风 险性特 征 , 运 用 国债期 货对 冲系 统性 风险 、 对 冲特 殊情 况下的 流动 性风险 , 如大 额申购 赎回 等; 利用 金融 衍 生品的 杠杆 作用 ,以 达到 降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。 6 、开 放期 投资 策略 本基金 以定 期开 放方 式运 作, 即 采取 在封 闭期 内封 闭运作 、 封 闭期 与封 闭期 之间定 期开 放的运 作方式 。开放 期内 ,基金 规模将 随着投 资人 对本基 金份额 的申购 与赎 回而不 断变化 。 因此本 基金 在开 放期 将保 持资产 适当 的流 动性 , 以 应付当 时市 场条 件下 的赎 回要求 , 并 降低 资产的 流动 性风 险, 做好 流动性 管理 。 招募说明书 37 今后 , 随 着证 券市场 的发 展、 金融 工具 的丰富 和交 易方式 的创 新等 , 基 金还 将积极 寻 求 其他投 资机 会, 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 , 本 基金 将在履 行适 当程 序后, 将其 纳入 投资 范围 以丰富 组合 投资 策略 。 四、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)本 基金投 资于债 券资 产的比例 不低 于基金 资产 的 80% ,应开 放期流 动性 需要, 为 保护持 有人 利益 , 本 基金 开放期 开始 前5 个工 作日 、 开放 期以 及开 放期 结束 后的 5 个工 作日 内,本 基金 的 债 券资 产 的 投资比 例可 不受 上述 限制 ; (2)开 放期内 ,每个 交易 日日终在 扣除 国债期 货合 约需缴纳 的交 易保证 金后 ,应当 保 持不低于 基金 资产净 值 5% 的现金或 到期 日在一 年以 内的政府 债券 ; 在封 闭期 内,本基 金不 受上述 5%的限 制, 但每个 交易日日 终在 扣除国 债期 货合约需 缴纳 的交易 保证 金后,应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 其中 现金 不包 括结 算备付 金 、 存 出保 证金 、 应 收申购 款 等 ; (3) 本基 金持 有一 家 公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超过 该证 券的 10 %; (5)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (7)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (8)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (9) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (10 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ;在 全国 银行 间同 业市场 中的债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后 不得 展期 ; (11)开 放期 内,基 金总 资产不得 超过 基金净 资产 的 140% ;封 闭期内 ,本基 金的基 金 总资产 不得 超过 基金 净资 产的 200% ; 招募说明书 38 (12 ) 在 任 何 交 易 日日 终, 持 有 的 买 入 国 债 期货 合约 价 值 , 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的 15% ;在 任何交 易日 日终, 持有的卖 出国 债期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 债券总市 值的 30% ;基 金所持 有的 债券( 不含到期 日在 一年以 内的 政府债券 )市 值和买 入、 卖出国债 期货 合约价 值, 合计 (轧 差计 算) 应 当符 合基 金合 同关 于债券 投资 比例 的有 关约 定; 本 基金 在任 何交易 日内 交易 (不 包括 平仓) 的国 债期 货合 约的 成交金 额不 得超 过上 一交 易日基 金资 产净 值的30% ; (13)本 基金 主动投 资于 流动性受 限资 产的市 值合 计不得超 过该 基金资 产净 值的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致 使 基金 不符 合前款 所规 定比 例限 制的 ,基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ; (14 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (15) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第(2) 、( 9)、( 13 ) 、 (14) 项另有 约定 外,因 证券/期货 市场 波动 、 证券 发行人 合并 、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的 , 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。法 律法 规 另有规 定的 ,从 其规 定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 如果法律 法规 对本基 金合 同约定投 资组 合比例 限制 进行变更 的, 以变更 后的 规定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但 法律 法规 或 中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行政 法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 招募说明书 39 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他 重大利 害关系 的公司 发行 的证券 或者承 销期内 承销 的证券 ,或者 从事其 他重 大关联 交易的 , 应当 符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查 。 如 法律 、 行政 法规或 监管 部门取 消上 述限 制, 如适 用于本 基金 , 则本基 金投 资不再 受 相 关限制 。 五、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中债综 合指数 收益 率。 根据基 金的 投资 标的 、 投 资目标 及流 动性 特征 , 本 基金选 取 中 债综 合指 数 收 益率 作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 中债 综合指 数 是 一个 反映 境内 人民币 债券 市场 价格 走势 情况的 宽基 指 数 , 是 中债 指数 应用 最广 泛指数 之一 , 由 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司专 门针对 债券 市场 投资性 需求 开发 的指 数, 适合作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出时, 本基金 可以 与 托管 人协商 一致并 报中国 证监 会备案 后变更 业绩比 较基 准并及 时公告 , 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 六、风 险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 一 般而言 , 其长 期平均 风险 和预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 混 合 型基金 ,高 于货 币市 场基 金。 七、基 金管 理人 代表 基金 行使权 利的 处理 原则 及方 法 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 ; 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ; 3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 。招募说明书 40


第 十部分 基 金的财 产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 非 因基 金财 产本身 承担 的债 务, 不 得 对基金 财产 强制 执行 。


招募说明书 41 第 十一部 分 基 金资产 估值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的债 券 、 国 债期 货合约 和银 行存 款本 息 、 应 收款项 、 其他 投资 等资 产及 负债 。 三、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市 实行 净价 交易的债券 选取 估值 日 第 三方估值 机构 提供的 相应 品种对 应 的估值 净价 估值 ,具 体估 值机构 由基 金管 理人 与托 管人另 行协 商约 定 ; (2)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、首次 公开发 行未上 市的 债券,采 用估 值技术 确定 公允价值 ,在 估值技 术难 以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 3 、对全 国银行 间市场 上不 含权的固 定收 益品种 ,按 照第三方 估值 机构提 供的 相应品 种 当日的 估值 净价 估值 。 对 银行间 市场 上含 权的 固定 收益品 种, 按照 第三 方估 值机构 提供 的相 应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值净 价估 值。 对于含 投资 人回 售权 的固 定收益 品种,回 售登记 截止 日 (含当 日 ) 后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值 。 对 银行 间 市场未 上市 , 且 第三 方估 值机构 未提 供估 值价 格的 债券, 在发 行利 率与 二级 市场利 率不 存在 明 显差 异, 未上 市期 间市 场利率 没有 发生 大的 变动 的情况 下, 按成 本估 值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中国 金融期 货交易 所上 市的国债 期货 合约, 一般 以估值当 日结 算价进 行估 值,估 值 当日无 结算 价的 , 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的 , 采 用最 近交 易日 结算价 估 值 。 6 、当基 金发生 大额申 购或 赎回情形 时, 基金管 理人 可以采用 摆动 定价机 制, 以确保 基招募说明书 42 金估值 的公 平性 。 7 、如有 确凿证 据表明 按原有 方法进 行估 值不能 客观 反映 上述 资产 或负债 公允 价值的 , 基金管 理人 可根 据具 体情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。 8 、相关 法律法 规以及 监管 部门 、自 律规 则另有 规定 的,从其 规定 。如有 新增 事项, 按 国家最 新规 定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根 据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、某一 类别的 基金份 额净 值是按照 每个 估值日 闭市 后, 该类 基金 份额的 基金 资产净 值 除以当 日该类 基 金份 额的 余额数 量计 算, 各类 基金 份额净 值 精 确到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 应每个 估值 日 计算基 金资 产净 值及 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 , 并按规 定 公告。 2 、基金 管理人 应每个 估值 日对基金 资产 估值 , 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个估值 日 对基金 资产 估值 后, 将各类 基金 份额 净值 结果发 送基 金托 管人 ,经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 五、估 值错 误的 处理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 某一 类 基 金份 额净值 小数 点 后 4 位 以内( 含第4 位) 发生 估值 错误 时 , 视为 基金 份 额净值 错误 。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或招募说明书 43 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误 遭受 损失当 事人(“ 受损方 ”)的 直接 损失按 下述 “ 估 值错 误处理 原则 ”给予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 , 若系同 行业 现有技 术水 平 不 能预见 、不 能避 免、 不能 克服, 则属 不可 抗力 ,按 照下述 规定 执行 。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设 未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; 招募说明书 44 (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到该类 基 金份额净 值的 0.25% 时, 基金管理 人应 当通报 基金 托管人 并 报中国 证监 会备 案; 错误 偏差达 到该类 基 金份 额净 值的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当公 告。 (3)前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的, 从其规定 处理 。 如果 行业 另有通 行 做法, 基金 管理 人和 基金 托管人 应本 着平 等和 保护 基金份 额持 有人 利益 的原 则进行 协商 。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 一致 的 , 基金应 当暂 停估 值 ; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 各类 基金 份额 净值由 基金 管理 人负 责计 算, 基金 托 管人负 责进 行复 核 。 基 金管 理人应 于每 个估值 日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 和各类 基金份 额净 值并 发送 给基 金托管 人 。 基 金托 管人 对净 值计算 结果 复核 确认 后发 送给基 金管 理 人,由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 八、特 殊情 况的 处理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、 由于 不可 抗力 原因 , 或由 于证券/期货 交 易所 及登 记 结算公 司发 送的 数据 错误 等原因 ,招募说明书 45 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查 , 但是未 能发 现该 错误而 造成 的基 金份 额净 值计算 错误 , 基金管 理人 、 基 金托 管人 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理 人、基 金托 管人 应积 极采 取必要 的措 施消 除或 减轻 由此造 成的 影响 。


招募说明书 46 第 十二部 分 基 金的收 益与分配 一、基 金利 润的 构成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基 金可 供分 配利 润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每份 基 金 份 额 每 次基 金 收 益 分配 比 例 不 得 低于 基 金 收 益分 配 基 准 日 每份 基 金 份 额可 供 分 配 利润 的 10% ,若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 人可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为 同 一类 别的 基 金份 额进 行再 投资 ; 若投 资 人 不选 择, 本 基金 默认的 收益 分 配方式 是现 金分 红; 3、 基金 收益 分 配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 4、 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费, 各 基金份 额类 别对 应的 可供 分配利 润将 有所 不同 。 本基 金 同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分 配权; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 招募说明书 47 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定 媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资 人自行 承担。当 投资 人 的现 金红利 小于 一定 金额 , 不 足 以支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 , 基 金登 记机 构可将 基金 份额 持有人 的现 金红 利自 动转 为 同一 类别 的 基 金份 额。 红利再 投资 的计 算方 法, 依照 登 记机 构相 关业务 规则 执行 。


招募说明书 48 第 十三部 分 基 金的费 用与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的 销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金相 关账 户的 开户 及 维护费 用 ; 10 、基 金财 产投 资运 营过 程中的 增值 税; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.3%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 招募说明书 49 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支付 给基金 托管 人 。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的 销 售服 务费 本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额 销 售服 务费 年费 率 为0.4%。 本基 金C 类 基金 份额 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下: H=E×0 .4%÷ 当 年天 数 H 为C 类基 金份 额 每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为C 类基 金份 额 前 一日 的基金 资产 净值 销售服 务 费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 于 次月 前5 个 工作 日内从 基 金 财产中 一次 性支 付基 金管 理人的 资金 清算 账户 。 若 遇法定 节假 日、 公休 假或 不可抗 力等 致使 无法按 时支 付的 ,支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4-11 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


招募说明书 50 第 十四部 分 基 金的会 计与审计 一、基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日;基 金首 次募 集的 会 计年度 按 如下 原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 招募说明书 51


第 十五部 分 基 金的信 息披露 一、本 基金的 信息披 露应 符合《 基金法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办法》 、 《 基金合 同》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 媒介 披露 , 并 保证基 金投 资 人 能够 按照 《基 金合 同》 约定 的时 间 和方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 招募说明书 52 (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 人重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资 人决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起45 日内, 更新招 募说 明 书并登 载在 其网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 说明 。 本基金 在招 募说 明书 (更 新) 等 文件 中披 露国 债期 货交易 情况 , 包 括投 资政 策、 持 仓情 况、 损益 情况 、 风 险指 标 等, 并充 分揭 示国债 期货 交易对 基金 总体 风险 的影 响以 及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 各自 网站上 。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在 收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 《 基金 合同 》 生效 公告 中应 说明基 金募 集情 况及 基金 管理人 、 基金 管理 人高 级管 理人员 、 基金经 理等 人员 以及 基金 管理人 股东 持有 的基 金份 额、承 诺持 有的 期限 等情 况。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基 金管 理人 应当在 每个 工作 日的 次日 , 通过 其网招募说明书 53 站、 基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 , 披 露工作 日 各类基 金份 额 的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 各 类基 金份额 的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日, 将基 金资产 净值 、 各 类基 金份 额的 基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值登 载在 指定 媒介上。 (五) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资 人能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于 其 网站 上, 将年 度报告 摘要 登载 在指 定媒介 上。 基金 年度 报告 的财 务会计 报告 应当 经过审 计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 其网 站上 ,将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 基金管 理人 应在 年度 报告 、 半 年度 报告 、 季 度报 告 中分别 披露 基金 管理 人、 基金管 理人 高级管 理人 员、 基金 经理 等人员 以及 基金 管理 人股 东持有 基金 的份 额、 期限 及期间 的变 动情 况。 本基金 在季 度报 告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告等 定期 报告 等文件 中披 露国 债期 货交 易情况 , 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标等, 并充分 揭示 国债 期货 交易 对基 金 总体 风 险的影 响以 及是 否符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 。 本基金 应在 基金 年报 及半 年报中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额 、 资 产支 持证 券市值 占 基金净 资产 的比 例和 报告 期内所 有的 资产 支持 证券 明细。 本基金 应在 基金 季度 报告 中披露 其持 有的 资产 支持 证券总 额 、 资 产支 持证 券市 值占基 金 净资产 的比 例和 报告 期末 按市值 占基 金净 资产 比例 大小排 序的 前 10 名 资产 支 持证券 明细 。 招募说明书 54 基金运 作期 间 , 如 报告 期 内出现 单一 投资 者持 有基 金份额 达到 或超 过基 金总 份额 20% 的 情形 , 为 保障 其他投 资者 的权益 , 基金 管理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影 响投资 者决 策 的 其他重 要信 息 ” 项下 披露 该投资 者的 类别 、 报 告期 末持有 份额 及占 比、 报告 期内持 有份 额 变 化情况 及产 品的 特有 风险 ,中国 证监 会认 定的 特殊 情形除 外。 基金持 续运 作过 程中 , 应当 在基金 年度 报告 和半 年度 报告中 披露 基金 组合 资产 情况及 其 流动性 风险 分析 等。 (七) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大 事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、涉 及基 金管 理业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 招募说明书 55 16 、管 理费 、托 管费 、销 售服务 费 等 费用 计提 标准 、计提 方式 和费 率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 进入 开放 期 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、办理 本 基金 在开 放期 发生巨 额赎 回并 延缓 支付 赎回款 项 ; 24 、本 基金 暂停 接受 赎回 申请; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、在 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时; 27 、基 金管 理人 采用 摆动 定价机 制进 行估 值; 28 、中 国证 监会 规定 和基 金合同 约定 的其 他事 项。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内 , 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监 会 备案 ,并 予以 公告 。 (十) 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 基金管理 人应 当在季 度报 告、半年 度报 告、年 度报 告等定期 报告 和招募 说明 书(更新 ) 中充分 披露 基金 的相 关情 况并揭 示相 关风 险 , 说 明该 基金单 一投 资者 持有 的基 金份额 或者 构 成一致 行动 人的 多个 投资 者持有 的基 金份 额可 达到 或者超 过 基 金总 份额 的 50% , 基金 不向个 人投资 者公 开销 售。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 招募说明书 56 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《 基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 各类 基金 份额的 基金 份额净 值 、 基 金份额 申购 赎回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期 更新 的招 募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、 审 查, 并 向基 金管 理人出 具书 面文 件或 者盖 章确认 或者 XBRL 电子方 式复核 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒介 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介 披 露信 息, 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的 基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说明 书公 布后, 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 八 、当 出现 下述 情况 时, 可暂停 或延 迟披 露基 金相 关信息 : 1 、不 可抗 力; 2 、发 生暂 停估 值的 情形 ; 3 、法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的情 况。 招募说明书 57


第 十六部 分 风 险揭示 一、本 基金 的特 有风 险 1 、本基 金投资 于债券 资产 比例不低 于基 金资产 的 80% ,因此 ,本基 金除承 担由 于市场 利率波 动造 成的 利率 风险 外还要 承担 如企 业债 、 公司 债等信 用品 种的 发债 主体 信用恶 化造 成 的信用 风险 。 2 、本基 金持仓 债券的 规模 可以 大于 基金 资产净 值, 可能因市 场利 率波动 、信 用利差 变 化等因 素造 成本 基金 资产 净值波 动大 于普 通开 放式 债券型 基金 的风 险。 3 、本基 金的投 资范围 包括 资产支持 证券 。资产 支持 证券存在 信用 风险、 利率 风险、 流 动性风 险、 提前 偿付 风险 、操作 风险 和法 律风 险等 。 (1)信 用风险 也称为 违约 风险,它 是指 资产支 持证 券参与主 体对 它们所 承诺 的各种 合 约的违 约所 造成 的可 能损 失。 从 简单 意义 上讲, 信用 风险表 现为 证券 化资 产所 产生的 现金 流 不能支 持本 金和 利息 的及 时支付 而给 投资 者带 来损 失。 (2)利 率风险 是指资 产支 持证券作 为固 定收益 证券 的一种, 也具 有利率 风险 ,即资 产 支持证 券的 价格 受利 率波 动发生 变动 而造 成的 风险 。 (3) 流动 性风 险是 指资 产 支持证 券不 能迅 速、 低成 本地变 现的 风险 。 (4)提 前偿付 风险是 指若 合同约定 债务 人有权 在产 品到期前 偿还 ,则存 在由 于提前 偿 付而使 投资 者遭 受损 失的 可能性 。 (5)操 作风险 是指相 关各 方在业务 操作 过程中 ,因 操作失误 或违 反操作 规程 而引起 的 风险。 (6)法 律风险 是指因 资产 支持证券 交易 结构较 为复 杂、参与 方较 多、交 易文 件较多 , 而存在 的法 律风 险和 履约 风险。 4 、定 期开 放机 制的 风险 (1) 本基 金 每 6 个月 开放 一次申 购和 赎回 ,投 资人 需在开 放期 提出 申购 赎回 申请, 在 非开放 期间 将无 法按 照基 金份额 净值 进行 申购 和赎 回。 (2) 本基 金 每 6 个月 开放 一次申 购和 赎回 ,并 且每 个开放 期的 起始 日和 终止 日所对 应 的日历 日期 可能 并不 相同 , 因 此, 投资 人需 关注 本 基金的 相关 公告 , 避 免因 错过开 放期 而无 法申购 或赎 回基 金份 额。 (3)开 放期内 ,基金 规模 将随着投 资人 对本基 金份 额的申购 与赎 回而不 断变 化,若 是 由 于 投 资 人 的连 续 大 量 赎回 而 导 致 本 基金 管 理 人 被迫 抛 售 所 持 有投 资 品 种 以应 付 本 基 金赎 回的现 金需 要, 则可 能使 本基金 资产 变现 困难 , 本 基金面 临流 动性 风险 或需 承担额 外的 冲击 成本。 招募说明书 58 5 、基 金合 同终 止的 风险 本基金 为发 起式 基金 , 在 基金合 同生 效之 日 起 3 年 后的对 应日 , 若 基金 资产 净值低 于 2 亿元 , 基 金合 同自动 终止 , 且 不得 通过 召开基 金份 额持有 人大 会延 续基 金合 同期限 。 如本 基 金在《 基金 合同 》生 效 3 年后继 续存 续的 ,连 续 60 个工 作日 出现 基金 资产 净值低 于 5000 万元情 形的 , 基 金合 同应 当终止 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会 。 6 、本 基金 允许 单一 投资 者 持有份 额达 到或 超过 基金 总份额 的 50% 的 风险 (1) 单一 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险 如果单 一投 资者 大额 赎回 , 可 能会 导致 基金份 额净 值波动 的风 险 。 主要 原因 是, 根据 本 基金招 募说 明书 和基 金合 同的规 定, 基金 份额 净值 的计算 精确 到 0.0001 元, 小数点 后第 5 位四舍 五入 , 当 单一 投资 者巨额 赎回 时, 由于 基金 份额净 值四 舍五 入产 生的 误差计 入基 金份 额基金 财产 , 导 致基 金份 额净值 发生 大幅 波动 。 基 金份额 净值 计算 符合 基金 合同和 法律 法规 的相关 规定 ,单 日大 幅波 动 是在 现有 估值 方法 下出 现的特 殊事 件。 (2) 单一 投资 者大 额赎 回 导致的 流动 性风 险 如果单一 投资 者大额 赎回 ,为应对 赎回 ,可能 迫使 基金以不 适当 的价格 大量 抛售证券 , 使基金 的净 值增 长率 受到 不利影 响。 (3) 单一 投资 者大 额赎 回 导致的 巨额 赎回 风险 如果单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回 , 基金 管理 人可能 根据 《 基金合 同 》 的约定 决定 延缓支 付赎回 款项 。 (4) 单一 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 资产 净值 较低 的风险 单一投 资者 大额 赎回 可能 导致基 金资 产净 值 较 低、 规模过 小。 基金 可能 会面 临投资 银行 间债券 、交 易所 债券 时交 易困难 的情 形, 实现 基金 投资目 标存 在一 定的 不确 定性。 7 、流 动性 风险 评估 (1) 本基 金的 申购 、赎 回 安排 本基金 采 用6 个 月定 期 开 放方式 运作 , 投 资人 在开 放日办 理基 金份 额的 申购 和赎回 , 具 体办理 时间 为 开 放期 内 上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 , 但 基金 管理人 根据法 律法规 、中 国证监 会的要 求或本 基金 合同的 规定公 告暂停 申购 、赎回 时除外 。 封闭期 内, 本基 金不 办理 申购与 赎回 业务 ,也 不上 市交易 。 (2) 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 本基金 的投 资 标 的均 在证 监会及 相关 法律 法规 规定 的合法 范围 之内 , 且一 般具 备良好 的 市场流 动性 和可 投资 性。 本基金 投资 范围 的设 定也 合理、 明确 , 操 作性 较强。 本基金 为纯 债 基金 , 配 合定 期开放 的运 作模式 , 受申 购与赎 回的 冲击更 小 , 为 基金平 稳运 作提供 了良 好 的 基础。 根据 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 的相 关要 求, 本 基金 会审 慎评估 所投 资资 产的 流动 性, 并 针对 性制 定流 动性 风险管 理措 施, 因此 本基 金流动 性风 险也 可以得 到有 效控 制。 招募说明书 59 (3) 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 ( 赎回 申请份 额总 数加 上基 金 转 换中转 出 申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额 ) 超 过前 一 工作 日 的基 金总 份额 的 20% , 即认 为是 发生 了巨 额赎 回。 当 基金 发生 巨额 赎回 , 在单 个基 金 份额持 有人 超过 基金 总份 额 80% 以上 的赎 回申 请情 形下 , 基 金管 理人 应当 延 期办理 赎回 申请 。 基金管 理人 对于 其超 过基 金总份 额 80%以 上部 分的 赎回申 请, 实施 延期 办理 , 基金 管理 人只 接受其 基金 总份 额80% 部 分作为 当日 有效 赎回 申请 。 对 单个 基金 份额 持有 人 超过基 金总 份额 80% 以上 的赎回 申请 延期赎 回,延期 的赎 回申请 与下 一开放日 赎回 申请一 并处 理,但若 投资 人在开 放期 最后 一日 发生 上述情 形的 , 超 过部 分将 视为无 效赎 回申 请。 当在 同一个 开放 期内 的连续 两个 开放 日发 生上 述情形 时, 基金 管理 人可 以根据 实际 情况 , 在 对存 量基金 份额 持有 人利益 不构 成潜 在重 大不 利影响 的前 提下 对该 持有 人的赎 回申 请予 以全 部确 认 。 (4) 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 本 基金 在面 临大 规模 赎回 的情况 下有 可能 因为 无法 变现造 成流 动性 风险 。 如果 出现流 动 性风险 , 基金 管理人 经与 基金托 管人 协商 , 在 确保 投资者 得到 公平 对待 的前 提下 , 可 实施 备 用的流 动性 风险 管理 工具 , 作为 特定 情形 下基 金管 理人流 动性 风险 管理 的辅 助措施 , 包 括但 不限于 延期办 理巨额 赎回 申请 、 暂停接 受赎回 申请 、延缓 支付赎 回款项 、收 取短期 赎回费 、 暂停基 金估 值 、 摆动 定价 以及中 国证 监会 认定 的其 他措施 。 同 时基 金管 理人 应时刻 防范 可能 产生的 流动 性风 险, 对流 动性风 险进 行日 常监 控, 保护持 有人 的利 益。 当实 施备用 的流 动 性 风险管 理工 具时 , 有 可能 无法按 合同 约定 的 时 限支 付赎回 款项 。 二、市 场风 险 证券市 场价格受到经 济因素、政 治因素、投资 心理和交易 制度等各种因 素的影响, 导 致基金 收益 水平 变化 ,产 生风险 ,主 要包 括: 1 、 政 策风 险。 因 国家 宏观 政策 ( 如货 币政 策、 财政 政 策、 行 业政 策、 地区 发展 政 策等) 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ; 2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化, 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 债券 和股 票等 证券, 收益 水平 也会 随之 变化, 从而 产生 风险 ; 3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响着债 券的价 格和收 益率 ,影响 着企业 的融资 成本 和利润 。基金 投资于 债券 和股票 等证券 , 其收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响; 4 、 上市 公司 经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响, 如管 理能 力、 财 务状况 、 市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等, 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的 上市公 司经 营不 善, 其股 票价格 可能 下跌 , 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少, 使基金 投资 收 益 下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险, 但不 能完 全规 避; 招募说明书 60 5 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配,而 现金 可能因 为通 货膨胀 的 影响而 导致 购买 力下 降, 从而使 基金 的实 际收 益下 降; 6 、信用 风险。 主要是 指债 务人的违 约风 险,若 债务 人经营不 善, 资不抵 债, 债权人 可 能会损 失掉 大部 分的 投资 ,这主 要体 现在 企业 债中 ; 7 、债券 收益率 曲线变 动风 险。债券 收益 率曲线 变动 风险是指 与收 益率曲 线非 平行移 动 有关的 风险 ,单 一的 久期 指标并 不能 充分 反映 这一 风险的 存在 ; 8 、再投 资风险 。再投 资风 险反映了 利率 下降对 固定 收益证券 利息 收入再 投资 收益的 影 响, 这 与利 率上 升所 带来 的价格 风险 (即 前面 所提 到的利 率风 险) 互为 消长 。 具体 为当 利率 下降时 ,基 金从 投资 的固 定收益 证券 所得 的利 息收 入进行 再投 资时 ,将 获得 较少的 收益率 。 三、开 放式 基金 共有 的风 险 1 、 管 理风 险。 在 基金 管理 运作过 程中 基金 管理 人的 知识、 经验 、 判 断、 决 策、 技能等 , 会影响 其对 信息 的占 有和 对经济 形势 、 证券价 格走 势的判 断 , 从 而影响 基金 收益水 平 , 造 成 管理风 险。 2 、 流 动性 风险 。 本 基金 开 放日 , 管 理人 有义 务接 受 投资人 的赎 回 。 如 果出 现 较大数 额 的赎回 申请 ,则 使基 金资 产变现 困难 ,基 金面 临流 动性风 险 。 3 、其 他风 险 (1)因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; (2)因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ; (3)因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ; (4)对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; (5)因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险; (6)不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ,影 响基 金收 益水平 ,从 而带 来风 险; (7)其 他意 外导 致的 风险 。 四、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 本基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市 场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 , 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售 机构(包 括基金 管理 人直销 机构和 其他销 售机构)根据 相关法 律法规 对本基 金进 行风险 评价, 不同的 销售 机构 采用 的评 价方法 也不 同 , 因 此销 售机 构的风 险等 级评 价与 基金 法律文 件中 风 险收益 特征 的表 述可 能存 在不同 , 投资 人在 购买 本基 金时需 按照 销售 机构 的要 求完成 风险 承 受能力 与产 品风 险之 间的 匹配检 验。


招募说明书 61 第 十七部 分 基 金合同 的变更、 终止和 基金财产 的清算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过的 事项 的, 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于 法 律法 规规 定和 基金合 同约 定 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 ,由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公告 , 并报中 国证 监会 备案 。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自生效 后方 可执行 ,自 决议生 效 后 2 个 工作 日 内 在指 定媒介 公告 。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; 招募说明书 62 (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、 交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 , 按 各类 基金 份额在 基金 合同 终止 事由 发生时 各 自 基金 份额资 产净 值的 比例 确定 剩余财 产在 各类 基金 份额 中的分 配比 例 , 并 在各 类基 金份额 可分 配 的剩余 财产 范围 内按 各份 额类别 内 基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 比例 进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


招募说明书 63 第 十八部 分 基 金合同 的内容摘 要 一、基 金合 同当 事人 的权 利、义 务 (一) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金 投资 人的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 及债 权人 权利 , 为基 金的 利益行 使因 基金 财产 投资 于证券 所产 生的 权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15)选 择、 更换律 师事 务所、会 计师 事务所 、证 券/期货 经纪商 或其他 为基 金提供 服 务的外 部机 构;


(16 ) 在 符合 有关 法律 、 法 规的前 提下 , 制订 和调 整 有关基 金认 购 、 申 购、 赎回 、 转 换 、 非交易 过户 、转 托管 和定 投等 业 务规 则; 招募说明书 64 (17) 委托 第三 方机 构办 理本基 金的 交易 、清 算、 估值、 结算 等业 务; (18) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 资金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《 基金 合同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ,分 别记账 ,进行 证券投 资; (6)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 , 不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报告 义 务; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》 及 其他 有关 规定 另有 规定外 , 在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 , 不 向他 人泄露 , 但 向监 管机构 、司 法机 关及 审计 、法律 等外 部专 业顾 问提 供的除 外 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15招募说明书 65 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资 人提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资 人 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的 权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资 人 的利 益; 招募说明书 66 (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 资金 账户 和证 券/期 货账 户等 投资 所需 账 户 、 为基 金办理 证券/期货 交 易资 金 清算; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户,独 立核算 ,分 账管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户 等 投资所 需账 户, 按照 《基 金 合同 》 的 约定, 根据 基金 管理 人的 投资指 令, 及时 办理 清算 、交割 事宜 ; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露 , 但向监 管机 构、 司法 机关 及审计 、 法 律等 外部专 业顾 问提 供的 除外 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取 了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 从基 金管 理人 或其 委托的 登记 机构 处接 收 并 保存基 金份 额持 有人 名册 ; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ; 招募说明书 67 (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 、 《 基 金合同 》 和 《 托管 协议》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人 的 权利与 义务 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2)了 解所投 资基金 产品 ,了解自 身风 险承受 能力 , 自主判 断基 金的投 资价 值,自 主招募说明书 68 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 发起 资金 提供 方持 有 认购的 基金 份额 不少 于 3 年; (10) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一基 金份额 拥有 平等的 投票权 。 本基金 份额持 有人大 会不 设日常 机构。 若将来 法律 法规对 基金份 额持有 人大 会另有 规定的 , 以届时 有效 的法 律法 规为 准。 (一) 召开 事由 1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的, 应当召 开基 金份额持 有人 大会 , 但法 律法规 、 中国证 监会 另有 规定 的除 外 : (1) 终止 《基 金合 同》 , 基金合 同另 有约 定的 除外 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 不包括 本基 金封 闭期 与开 放期的 转换 ) ; (5) 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 和提 高销售 服务 费 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人招募说明书 69 大会; (12) 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 : (1) 调低 除基 金管 理费 、 基金托 管费 以外 的其 他应 由基金 承担 的费 用 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且在 对现有基 金份 额持有 人利 益无实 质 性不利 影响 的情 况下 , 调 整本基 金的 申购 费率 、调 低赎回 费率 、变 更收 费方 式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化; (6)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且在 对现有基 金份 额持有 人利 益无实 质 性不利 影响 的情 况下, 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换、 非交易 过户 、 转托管 等业 务 的规则 ; (7)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且在 对现有基 金份 额持有 人利 益无实 质 性不利 影响 的情 况下 , 增 加、 减少 或调 整基金 份额 类别设 置及 对基 金份 额分 类办法 、 规则 进 行调整 ; (8) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集 。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起10 日内 决 定是否 召集 , 并书 面告 知基 金托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开 ; 基 金管 理人 决定不 召集 , 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日内 召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合 。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管招募说明书 70 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开 , 并 告知基 金管 理人 ,基 金管 理人应 当配 合 。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒介 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5)会 务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 表决 意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 招募说明书 71 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 或 法律 法规 和监 管机 关允许 的 其他方 式 召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现 场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一(含 二分 之一)。 若到 会者在 权益登 记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 , 召集人 可以 在 原 公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内, 就原 定审 议事项 重新 召 集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的 基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 (含 三分 之一 ) 。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票 以召 集人 通知的 非 现场方 式 在 表决 截止 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址 或系 统 。 通 讯开 会应 以召 集人通 知的 非 现场方 式 进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基金 托管 人 ( 如果基 金托 管 人 为召集 人, 则为 基金 管理 人) 和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持 有人的 表决 意见 ; 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取表 决意 见的 , 不影 响表决 效 力 ; (3)本 人直接 出具表决 意 见或授权 他人 代表出 具表决 意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一(含 二分 之一); 若本 人直接 出具表 决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 基金总 份额 的二 分之 一 , 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、招募说明书 72 6 个月 以内, 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大 会应当 有代 表三 分之 一以 上 (含 三分 之一) 基金 份额 的持有 人直 接出 具表 决意 见或授 权他 人 代表出 具表 决意 见 ; (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具表决 意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具 表决 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 表决 意见 的代 理人 出具的 委托 人 持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式 召开, 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式进 行表 决, 具 体方 式由 会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 4 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额 持 有人 授权他人 代为 出席会 议并 表决的, 授权方 式可 以采 用书 面、 网络、 电话 、短 信或 其他 方式, 具体 方式 在会 议通 知中列 明 。 (五) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的 方式下 ,首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 , 然后由 大 会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表主 持; 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 ( 含 二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名招募说明书 73 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分 之一 以 上 (含 二分之 一 ) 通过方 为有 效 ; 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 ( 含 三分 之二 ) 通 过方 可做 出。 除基 金 合同另 有约 定无 需召 开持 有人大 会的 情形 外, 转 换基 金运 作方 式、 与其他 基金 合并 、 更 换基 金管理 人或 者基 金托 管人 、 终止 《基 金合 同》以 特别 决议 通过 方为 有效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 人 身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资 人 , 表面 符合 会议 通知规 定的 表 决意见 视为 有效 表决 , 表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决, 但应 当计入 出具 表决 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 在上述 规则 的前 提下 ,具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准 。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份招募说明书 74 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立 即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计 票过程 应由公 证机 关予以公 证 , 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过程 予以公 证。 基金管 理人或 基金托 管人 拒派代 表对表 决意见 的计 票进行 监督的 , 不影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 ( 九) 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规 定, 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 , 如 将来法 律法 规或 监管 规则 修改导 致相 关内 容被取 消或 变更 的, 基金 管理人 与基 金托 管人 协商 一致并 提前 公告 后, 可直 接对本 部分 内容 进行修 改和 调整 ,无 需召 开基金 份额 持有 人大 会审 议。 。 三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一) 基金 利润 的构 成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后招募说明书 75 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每份 基 金 份 额 每 次基 金 收 益 分配 比 例 不 得 低于 基 金 收 益分 配 基 准 日 每份 基 金 份 额可 供 分 配 利润 的 10% ,若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 人可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为 同 一类 别的 基 金份 额进 行再 投资 ; 若投 资 人 不选 择, 本 基金 默认的 收益 分 配方式 是现 金分 红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 4、 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费, 各 基金份 额类 别对 应的 可供 分配利 润将 有所 不同 。 本基 金 同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分 配权; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资 人自行 承担。当 投资 人 的现 金红利 小于 一定 金额 , 不 足 以支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 , 基 金登 记机 构可将 基金 份额 持有人 的现 金红 利自 动转 为 同一 类别 的 基 金份 额。 红利再 投资 的计 算方 法, 依照 登 记机 构相 关业务 规则 执行 。 招募说明书 76 四、基 金费 用与 税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金相 关账 户的 开户 及 维护费 用; 10 、基 金财 产投 资运 营过 程中的 增值 税; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.3%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支付 给基金 托管 人 。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 招募说明书 77 3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的销 售服 务费 本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额 销 售服 务费 年费 率 为0.4%。 本基 金C 类 基金 份额 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下: H=E×0 .4%÷ 当 年天 数 H 为C 类基 金份 额 每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为C 类基 金份 额 前 一日 的基金 资产 净值 销售服 务 费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 于 次月 前5 个 工作 日内从 基 金 财产中 一次 性支 付基 金管 理人的 资金 清算 账户 。 若 遇法定 节假 日、 公休 假或 不可抗 力等 致使 无法按 时支 付的 ,支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4-11 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


五、基 金财 产的 投资 范围 和投资 限制 (一) 投资 范围 本基金 主要 投资 于国 债、 央行票 据、 金 融债 券、 企 业债券、 公司 债券、 中期 票据、 短 期 融资券 、 超短 期融 资券、 次级债 券、 政 府机 构债 券 、 地方政 府债 券、 资 产支 持证券、 可分 离 交易可 转债 中的 纯债 部分 、 债券回 购、 银行 存款 ( 包括 协议存 款、 定期 存款 及其 他 银行存 款) 、 同业存 单 、 货 币市场 工具 、 国 债期 货 以 及经中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 但 需 符合中 国证 监会 的相 关规 定 。 本基 金不 投资股 票 、 权证等 权益 资产 , 可 转换 债券仅 投资 可分 离交易 可转 债中 的纯 债部 分 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投 资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 ,招募说明书 78 可以将 其纳 入投 资范 围 , 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。 应开 放 期流动 性需 要 , 为保 护持 有人利 益 , 本 基金开 放期 开始 前 5 个 工作 日、 开放 期以及 开放 期 结 束后 的5 个 工作 日内 , 本 基金的 债券 资产 的投 资比 例可不 受上 述限 制。 开放 期内 , 本 基金 每 个交易 日日 终在 扣除 国债 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% , 在封闭 期内 , 本基 金不 受上 述 5% 的限 制, 但每个 交易 日日 终在 扣除 国债期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应当 保持 不低 于交易 保证 金 一倍的 现金 。 其 中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。 (二) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)本 基金投 资于债 券资 产的比例 不低 于基金 资产 的 80% ,应开 放期流 动性 需要, 为 保护持 有人 利益 , 本 基金 开放期 开始 前5 个工 作日 、 开放 期以 及开 放期 结束 后的 5 个工 作日 内,本 基金 的债 券资 产的 投资比 例可 不受 上述 限制 ; (2)开 放期内 ,每个 交易 日日终在 扣除 国债期 货合 约需缴纳 的交 易保证 金后 ,应当 保 持不低于 基金 资产净 值 5% 的现金或 到期 日在一 年以 内的政府 债券 ; 在封 闭期 内,本基 金不 受上述 5%的限 制, 但每个 交易日日 终在 扣除国 债期 货合约需 缴纳 的交易 保证 金后,应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 其中 现金 不包 括结 算备付 金 、 存 出保 证金 、 应 收申购 款 等 ; (3) 本基 金持 有一 家 公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超过 该证 券的 10 %; (5)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (7)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (8)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (9) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 招募说明书 79 (10 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ;在 全国 银行 间同 业市场 中的债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后 不得 展期 ; (11)开 放期 内,基 金总 资产不得 超过 基金净 资产 的 140% ;封 闭期内 ,本基 金的基 金 总资产 不得 超过 基金 净资 产的 200% ; (12 ) 在 任 何 交 易 日日 终, 持 有 的 买 入 国 债 期货 合约 价 值 , 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的 15% ;在 任何交 易日 日终, 持有的卖 出国 债期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 债券总市 值的 30% ;基 金所持 有的 债券( 不含到期 日在 一年以 内的 政府债券 )市 值和买 入、 卖出国债 期货 合约价 值, 合计 (轧 差计 算) 应 当符 合基 金合 同关 于债券 投资 比例 的有 关约 定; 本 基金 在任 何交易 日内 交易 (不 包括 平仓) 的国 债期 货合 约的 成交金 额不 得超 过上 一交 易日基 金资 产净 值的30% ; (13)本 基金 主动投 资于 流动性受 限资 产的市 值合 计不得超 过该 基金资 产净 值的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司 股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合前款 所规 定比 例限 制的 ,基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ; (14 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (15) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第(2) 、( 9)、( 13 ) 、 (14) 项另有 约定 外,因 证券/期货 市场 波动 、 证券 发行人 合并 、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。法 律法 规 另有规 定的 ,从 其规 定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 如果法律 法规 对本基 金合 同约定投 资组 合比例 限制 进行变更 的, 以变更 后的 规定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; 招募说明书 80 (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但 法律 法规 或 中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他 重大利 害关系 的公司 发行 的证券 或者承 销期内 承销 的证券 ,或者 从事其 他重 大关联 交易的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查。 如 法律 、 行政 法规或 监管 部门取 消上 述限 制, 如适 用于本 基金 , 则本基 金投 资不再 受 相 关限制 。 六、基 金资 产估 值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有的债券 、 国债期货合 约和 银行存款 本息、应收 款项、 其他投 资等资产及 负 债。 (三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 选取 估值 日第 三方估 值机 构提 供的 相应 品种对 应 的估值 净价 估值 ,具 体估 值机构 由基 金管 理人 与托 管人另 行协 商约 定 ; (2) 交易 所上 市不存 在活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、 首 次公 开发 行未上 市的 债券, 采用 估值 技术 确定 公允价 值, 在估 值技 术难 以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 3 、 对 全国 银行 间市 场上 不 含权的 固定 收益 品种 , 按 照第三 方估 值机 构提 供的 相应品 种 当日的 估值 净价 估值 。 对 银行间 市场 上含 权的 固定 收益品 种, 按照 第三 方估 值机构 提供 的相招募说明书 81 应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值净 价估 值。 对于含 投资 人回 售权 的固 定收益 品种,回 售登记 截止 日 (含当 日 ) 后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值 。 对 银行 间 市场未 上市 , 且 第三 方估 值机构 未提 供估 值价 格的 债券, 在发 行利 率与 二级 市场利 率不 存在 明显差 异, 未上 市期 间市 场利率 没有 发生 大的 变动 的情况 下, 按成 本估 值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 中 国金 融期 货交易 所上 市的国 债期 货合 约, 一般 以估值 当日 结算 价进 行估 值, 估 值 当日无 结算 价的 , 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的 , 采 用最 近交 易日 结算价 估 值 。 6 、当基 金发生 大额申 购或 赎回情形 时, 基金管 理人 可 以采用 摆动 定价机 制, 以确保 基 金估值 的公 平性 。 7 、如有 确凿证 据表明 按原有 方法进 行估 值不能 客观 反映 上述 资产 或负债 公允 价值的 , 基金管 理人 可根 据具 体情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。 8 、相关 法律法 规以及 监管 部门 、自 律规 则另有 规定 的,从其 规定 。如有 新增 事项, 按 国家最 新规 定估 值。 如基金 管理人或基金 托管人发现 基金估值违反 基金合同订 明的估值方法 、程序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 , 应立 即通 知对 方 , 共同查 明原 因, 双方协 商解 决。 根据有 关法律法规, 基金资产净 值计算和基金 会计核算的 义务由基金管 理人承担。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因 此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍 无法 达成 一致 的意 见, 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 (四) 估值 程序 1 、某一 类别的 基金份 额净 值是按照 每个 估值日 闭市 后, 该类 基金 份额的 基金 资产净 值 除以当 日该类 基 金份 额的 余额数 量计 算, 各类 基金 份额净 值 精 确到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 应每个 估值 日 计算基 金资 产净 值及 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 , 并按规 定 公告。 2 、基金 管理人 应每个 估值 日对基金 资产 估值 , 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个估值 日 对基金 资产 估值 后, 将各类 基金 份额 净值 结果发 送基 金托 管人 ,经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、招募说明书 82 及时性 。 当 某一 类 基 金份 额净值 小数 点 后 4 位 以内( 含第4 位) 发生 估值 错误 时 , 视为 基金 份 额净值 错误 。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误 遭受 损失当 事人(“ 受损方 ”)的 直接 损失按 下述 “ 估 值错 误处理 原则 ”给予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 , 若系同 行业 现有技 术水 平 不 能预见 、不 能避 免、 不能 克服, 则属 不可 抗力 , 按 照下述 规定 执行 。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助 义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 招募说明书 83 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到该类 基 金份额净 值的 0.25% 时, 基金管理 人应 当通报 基金 托管人 并 报中国 证监 会备 案; 错误 偏差达 到该类 基 金份 额净 值的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当公 告。 (3)前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的, 从其规定 处理 。 如果 行业 另有通 行 做法, 基金 管理 人和 基金 托管人 应本 着平 等和 保护 基金份 额持 有人 利益 的原 则进行 协商 。 七、基 金合 同变 更、 终止 与基金 财产 的清 算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过的 事项 的, 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于 法 律法 规规 定和 基金合 同约 定 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事项 ,由 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 后变更 并公告 , 并报中 国证 监会 备案 。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自生效 后方 可执行 ,自 决议生 效 后 2 个 工作 日 内 在指 定媒 介公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 招募说明书 84 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、 交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 , 按 各类 基金 份额在 基金 合同 终止 事由 发生时 各自 基金 份额资 产净 值的 比例 确定 剩余财 产在 各类 基金 份额 中的分 配比 例 , 并 在各 类基 金份额 可分 配 的剩余 财产 范围 内按 各份 额类别 内 基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 比例 进行 分配。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律招募说明书 85 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 八、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按 照该 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为 北京 市 。 仲裁裁 决是 终局 的, 对各 方当事 人均 有约 束力, 除非 仲裁 裁决 另有 规定, 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 九、基 金合 同的 效力 《基金 合同 》是 约定 基金 合同当 事人 之间 权利 义务 关系的 法律 文件 。 1 、 《 基金 合同 》 经 基金 管 理人 、 基 金托 管人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表签 字 或签 章 并 在募 集结 束后 经基金 管理 人向 中国 证监 会办理 基金 备案 手续 , 并经 中国证 监会 书 面确认 后生 效。 2 、 《基 金合 同》 的 有效 期自 其生效 之日 起至 基金 财产 清算结 果报 中国 证监 会备案 并公 告 之日止 。 3 、 《 基金 合同 》 自 生效 之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内的 《基金 合同 》各 方当 事人 具有同 等的 法律 约束 力。 4 、 《基 金合 同》 正本 一式 六份, 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外, 基金 管理 人、 基 金托 管人各 持有 二份 ,每 份具 有同等 的法 律效 力。 5 、 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供 投资 人在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场 所和营 业场 所查 阅。


招募说明书 86 第 十九部 分 基 金托管 协议的内 容摘要


一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 福田 街道福 华一 路六 号免 税商 务大 厦 31-33 层 法定代 表人 :张 海波 设立日 期:1998 年 3 月 6 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 3 亿元 存续期 限: 持续 经营 联系电 话:0755-82763888 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 光大 银行 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 25 号、 甲 25 号 中 国光大 中心 法定代 表人 :唐 双宁 成立时 间:1992 年 6 月 18 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 国务 院、 国函[1992]7 号 注册资 本:466.79095 亿 元 人民币 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :证监 基金 字【2002 】75 号 联系电 话:010-63636363 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 范围 、 投 资 比例进 行监 督。 本基金 主要 投资 于国 债、 央行票 据、 金 融债 券、 企 业债券、 公司 债券、 中期 票据、 短 期 融资券 、 超短 期融 资券、 次级债 券、 政 府机 构债 券 、 地方政 府债 券、 资 产支 持证券、 可分 离 交易可 转债 中的 纯债 部分 、 债券回 购、 银行 存款 ( 包括 协议存 款、 定期 存款 及其 他 银行存 款) 、 同业存 单 、 货 币市场 工具 、 国 债期 货 以 及经中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 但 需 符合中 国证 监会 的相 关规 定 。 本基 金不 投资股 票 、 权证等 权益 资产 , 可 转换 债券仅 投资 可分招募说明书 87 离交易 可转 债中 的纯 债部 分。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 ,并 可依据 届时 有效 的法 律法 规适时 合理 地调 整投 资范 围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。 应开 放 期流动 性需 要 , 为保 护持 有人利 益 , 本 基金开 放期 开始 前 5 个 工作 日、 开放 期以及 开放 期 结 束后 的5 个 工作 日内 , 本 基金的 债券 资产 的投 资比 例可不 受上 述限 制。 开放 期内 , 本 基金 每 个交易 日日 终在 扣除 国债 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% , 在封闭 期内 , 本基 金不 受上 述 5% 的限 制, 但每个 交易 日日 终在 扣除 国债期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应当 保持 不低 于交易 保证 金 一倍的 现金 。 其 中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 (二 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 、 融 资比 例 进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督: (1)本 基金投 资于债 券资 产的比例 不低 于基金 资产 的 80% ,应开 放期流 动性 需要, 为 保护持 有人 利益 , 本 基金 开放期 开始 前5 个工 作日 、 开放 期以 及开 放期 结束 后的 5 个工 作日 内,本 基金 的债 券资 产的 投资比 例可 不受 上述 限制 ; (2)开 放期内 ,每个 交易 日日终在 扣除 国债期 货合 约需缴纳 的交 易保证 金后 ,应当 保 持不低于 基金 资产净 值 5% 的现金或 到期 日在一 年以 内的政府 债券 ; 在封 闭期 内,本基 金不 受上述 5%的限 制, 但每个 交易日日 终在 扣除国 债期 货合约需 缴纳 的交易 保证 金后,应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 其中 现金 不包 括结 算备付 金 、 存 出保 证金 、 应 收申购 款 等 ; (3) 本基 金持 有一 家 公 司 发行的 证 券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超过 该证 券的 10 %; (5)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (7)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (8)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (9) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (10 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ;在 全国 银行 间同 业市场 中的债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后 不得 展期 ; (11)开 放期 内,基 金总 资产不得 超过 基金净 资产 的 140% ;封 闭期内 ,本基 金的基 金招募说明书 88 总资产 不得 超过 基金 净资 产的 200% ; (12 ) 在 任 何 交 易 日日 终, 持 有 的 买 入 国 债 期货 合约 价 值 , 不 得 超 过 基金 资产 净 值 的 15% ;在 任何交 易日 日终, 持有的卖 出国 债期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 债券总市 值的 30% ;基 金所持 有的 债券( 不含到期 日在 一年以 内的 政府债券 )市 值和买 入、 卖出国债 期货 合约价 值, 合计 (轧 差计 算) 应 当符 合基 金合 同关 于债券 投资 比例 的有 关约 定; 本 基金 在任 何交易 日内 交易 (不 包括 平仓) 的国 债期 货合 约的 成交金 额不 得超 过上 一交 易日基 金资 产净 值的30% ; (13)本 基金 主动投 资于 流动性受 限资 产的市 值合 计不得超 过该 基金资 产净 值的 15% ; 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致 使 基金 不符 合前款 所规 定比 例限 制的 ,基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ; (14 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (15) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 (2) 、( 9)、( 13 ) 、 (14) 项另有 约定 外,因 证券/期货 市场 波动 、 证券 发行人 合并 、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的 , 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。法 律法 规 另有规 定的 ,从 其规 定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 如果法律 法规 对本基 金合 同约定投 资组 合比例 限制 进行变更 的, 以变更 后的 规定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 本托 管协 议第十 五条 第 (十 二) 款基 金投 资禁 止行为 进行 监督 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 承销 期内 承销的 证券 , 或者 从事 其他 重大关 联交 易 的, 应当 符合 本基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 , 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制, 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事 先得到 基金 托管 人同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事 项 进行审 查。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法规 及行 业标 准的 、 经 慎招募说明书 89 重选择 的、 本基 金适 用的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单, 并约 定各 交易 对手 所适用 的交 易结 算方式 。 基 金管 理人 应严 格按照 交易 对手 名单 的范 围在银 行间 债券 市场 选择 交易对 手。 基金 托管人 事后 监督 基金 管理 人是否 按事 前提 供的 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易 。 基 金 管理人 可以 每半 年对 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 及结算 方式 进行 更新 , 新名 单确定 前已 与 本次 剔 除的 交易 对手 所进 行但尚 未结 算的 交易 , 仍 应按照 协议 进行 结算 。 如 基金管 理人 根据 市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手名 单及结 算方 式的 , 应向 基金 托管人 说明 理 由,并 在与 交易 对手 发生 交易 前 3 个 工作 日内 与基 金托管 人协 商解 决。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并承 担交易 对手 不履 行合 同造 成的损 失 , 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情 况进行 监督。 如基金 托管 人事后 发现基 金管理 人没 有按照 事先约 定的交 易对 手进行 交易时 , 基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人, 基金 托管 人不 承担由 此造 成 的 任何 损失 和责任 。 (五)基 金管 理人投 资银 行定期存 款应 符合相 关法 律法规约 定。 开立定 期存 款账户时 , 定期存 款账 户的 户名 应与 托管账 户户 名一 致 , 本 着便 于委托 资产 的安 全保 管和 日常监 督核 查 的原则 , 存款 行应尽 量选 择托管 账户 所在 地的 分支 机构 。 对 于跨 行定期 存款 投资 , 管 理人 必 须和存 款机 构签 订定 期存 款协议 , 约定 双方的 权利 和义务 , 该协 议作为 划款 指令附 件 。 该 协 议中必 须有如 下明确 意思 表示的 条款: “ 存款 证实书 不得被 质押, 并不得 用于 转让和 背书; 本息到 期归还 或提前 支取 的所有 款项必 须划至 托管 专户( 明确户 名、开 户行 、账号 等) , 不 得划入 其他任 何账 户 ” 。并 依照本 协议交 接原则 对存 单交接 流程予 以明确 。如 定期存 款协议 中未体 现前述 条款的 意思 表示, 托管人 有权拒 绝定 期存款 投资的 划款指 令。 对于跨 行存款 , 管理人 需提 前与 托管 人就 定期存 款协 议及 存单 交接 流程进 行沟 通 。 除 非存 款协 议中规 定存 款 证实书 由存 款行 保管 或存 款协议 作为 存款 支取 的依 据, 存单 交接 原则 上采 用存 款行上 门服 务 的方式 。 特 殊情 况下 , 采 用 基金 管理 人交 接存 单的 方式。 在取 得存 款证 实书 后, 托 管人 保管 证实书 正本 。 托 管人 对投 资后处 于托 管人 实际 控制 之外的 资产 不承 担保 管责 任。 跨 行定 期存 款账户 的预 留印 鉴为 托管 人托管 业务 专用 章与 托管 业务 授 权人 名章 。 (六) 基金 管理 人投 资中 期票据 应符 合相 关法 律法 规约定 。 基 金管 理人 应根 据本协 议的 规定与 基金 托管 人签 订投 资中期 票据 风险 控制 补充 协议 。 基 金管 理人 在投 资中 期票据 的过 程 中, 必须 严格 按照补 充协 议中的 限制 性约 定进 行投 资。 在投 资过 程中 , 基 金 托管人 将严 格按 照补充 协议 中的 约定 对相 关业务 进行 监督 和审 核。 (七)基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 基金 合同的约 定, 对基金 资产 净值计算 、 各类基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查。 (八 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 规定 , 应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠 正。 招募说明书 90 基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 。 基 金管 理人 收到 书面 通知后 应 在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 , 就基 金托 管人 合理的 疑义 进 行解释 或举 证 , 说明 违规 原因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限 内, 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托 管人通 知的 违规 事项 未能 在限 期 内纠 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 (九) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示, 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并 改正 , 或 就基金 托管 人合理 的疑 义进 行解 释或 举证; 对基 金托 管人 按照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议的 要求 需向中 国证 监会 报送 基金 监督报 告的 事项 , 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度 等。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有关 规定 ,或 者违 反基金 合同 约定 的, 应当 立即通 知基 金管 理人 。 (十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金管 理人 无正 当理 由 , 拒 绝、 阻挠 对方 根据 本托 管协 议规定 行使 监督 权 , 或 采取 拖延、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督, 情节 严重 或经 基金托 管人 提出 警告 仍不 改正的 , 基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需 的其 他专用 账户 、 复 核基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值和 各类 基金 份额 净值 、 根 据基 金管 理人 指令 办理清 算交 收 、 相关信 息披 露和 监督 基金 投资运 作等 行为 。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故延 迟执行 基金 管理人 资金划 拨指令 、泄 露基金 投资信 息等违 反《 基金法》 、基 金 合同、 本托 管协 议及 其他 有关规 定时 ,应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。 基 金托 管人 收到 通知 后应 及时核 对并 以书 面形 式给 基金管 理人 发出 回函 , 说明 违规原 因 及纠正 期限 , 并保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 , 基金 管理 人有权 随时 对 通 知事项 进行 复查 , 督 促基 金托管 人改 正 。 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 , 包 括但不 限于 : 提 交相 关资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 招募说明书 91 基金托 管人 无正 当理 由, 拒绝、 阻挠 对方 根据 本协 议规 定 行使 监督 权, 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情 节严 重或 经基 金管理 人提 出警 告仍 不改 正的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 .基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 ; 2 .基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产; 3 .基金 托管人 按照规 定开 设基金财 产的 资金账 户、 证券账户 以及 投资所 需的 其他专 用 账户; 4 .基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 ; 5 .基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令, 按照基 金合 同和本托 管协 议的约 定保 管基金 财 产,如 有特 殊情 况双 方可 另行协 商解 决; 6 .对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产, 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知并 配合 基金管 理人 采取 措施 进行 催收。 由此 给基 金财 产造 成损失 的, 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追偿 基金 财产 的损 失, 基金托 管人 对基 金管 理人 的追偿 行为 应予 以必 要的 协助; 7 .除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 . 基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 开立 的 “ 基金 募 集 专户” 。 该 账 户由基 金 管理人 或其 委托 的登 记机 构开立 并管 理。 2 .基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ,募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份 额 持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全 部资金 划入 基金 托管 人为 本基金 开立 的基 金托 管专 户, 同 时在 规定 时间 内, 聘 请具有 从事 证 券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 进行 验资 , 出 具验 资报告 。 出 具的 验资 报告 由参加 验资 的 2 名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 3 .若基 金募集 期限届 满或 基金停止 募集 时,未 能达 到基金合 同生 效的条 件, 由基金 管 理人按 基金 合同 的约 定办 理退款 等事 宜, 基金 托管 人应提 供充 分协 助。 (三) 基金 托管 专户 的开 立和管 理 1 .基金 托管人 以基金 的名 义在其营 业机 构开设 基金 托管专户 ,保 管基金 的银 行存款 。 本基金 的一 切货 币收 支活 动, 包 括但 不限 于投 资、 支付赎 回金 额、 支付 基金 收益、 收取 申购 款,均 需通 过基 金托 管专 户进行 。 资金账 户开 户名 称为:南 方 卓利定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 资金账 户开 户行 为: 中国 光 大银行 深圳 分行 营业 部 招募说明书 92 2 .基金 托管专 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户; 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 3 .基金 托管专 户的开 立和 管理应符 合有 关法律 法规 以及银行 业监 督管理 机构 的其他 有 关规定 。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1 .基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2 .基金 证券账 户的开 立和 使用,仅 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基 金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 , 亦 不 得 使用 基金的 任何 账 户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 3 .基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责, 账户资 产的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 4 .基金 托管人 以基金 托管 人的名义 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立结 算备付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结算 备付 金、 交 收价 差资 金等的 收取 按照 中国 证券 登记结 算有 限 责任公 司的 规定 执行 。 5 .若中 国证监 会或其 他监 管机构在 本托 管协议 订立 日之后允 许基 金从事 其他 投资品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 银行 间债 券托 管专 户的开 设和 管理 基金合 同生 效后 , 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市 场的交 易资 格 , 并代 表基 金进行 交易 ; 基金托 管人 负责根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记 结算机 构的 有关 规定 , 以本 基金的 名义 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 和银 行间市 场清 算 所股份 有限 公司 开设 银行 间债券 市场 债券 托管 账户 , 并代表 基金 进 行 银行 间市 场债券 的结 算 。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全 国银 行间债 券市 场债 券回 购主 协议 , 基 金托 管 人保管 协议 正本 ,基 金管 理人保 存协 议副 本。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 在本托 管协 议签 订日 之后 , 本基金 被允 许从 事符 合法 律法规 规定 和基 金合 同约 定的其 他 投资品 种的 投资 业务 时, 如果涉 及相 关账 户的 开设 和使用 , 由 基金 管理 人协 助基金 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定和 基金合 同的 约定 ,开 立有 关账户 。该 账户 按有 关规 则使用 并管理 。 法律法 规等 有关 规定 对相 关账户 的开 立和 管理 另有 规定的 ,从 其规 定办 理。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基招募说明书 93 金托管 人的 保管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海分 公司/深 圳分 公 司、 银行 间市 场清 算所 股份 有限公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 , 保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 实物 证券 、 银 行存 款 开户证 实书 等有 价凭 证的 购买和 转让 , 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理 。 基 金托 管人 对由 基金托 管人 及基 金托 管人 委托保 管的 机 构以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大 合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外, 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、 基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同, 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金 托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 将重 大合同 传真 给 基金托 管人 ,并 在 30 个工 作日内 将正 本送 达基 金托 管人处 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合 同终止 后 15 年。 对于无 法取 得二 份以 上正 本的 , 基 金管 理人 应向 基金 托管人 提供 与合 同原 件核 对一致 的 加盖公 章的 合同 传真 件, 未经双 方协 商一 致或 未在 合同约 定范 围内 ,合 同原 件不得 转移 。 五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1 .基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产 净值除 以计 算日 该基 金份 额总数 后的 数值 。 本基 金不 同类别 基金 份额 将分 别计 算基金 份额 净 值。 计算公式为: 计 算日 该 类基 金 份 额 净 值 = 计算 日 该类 基 金 份 额 基 金 资产 净 值 / 计算 日该类 基金 份额 的总 份额 。 各类 基金 份额 净值 的计 算均精 确 到0.0001 元, 小 数点后 第 5 位 四舍五 入, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。国家 另有 规定 的, 从其 规定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 和各 类基 金份额 净值 ,并 按规 定公 告。 2 .复 核程 序 基金管 理人 每个 估值 日对 基金资 产进 行估 值后 , 将各 类基金 份额 净值 结果 发送 基金托 管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 , 由 基金 管理人 按规 定对外 公布 。 但基金 管理 人根据 法律 法 规 或基金 合同 的规 定暂 停估 值时除 外。 3 .根据 有关法 律法规 ,基 金资产净 值计 算和基 金会 计核算的 义务 由基金 管理 人承担 。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任, 因此 , 就 与本 基金 有关的 会计 问题 , 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致意 见的, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 招募说明书 94 (二) 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 1 .估 值对 象 基金所 拥有 的债 券 、 国 债期 货合约 和 银 行存 款本 息 、 应 收款项 、 其他 投资 等资 产及 负债 。 2 .估 值方 法 (1) 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 1 )交易 所上市 实行净 价交 易的债券 选取 估值日 第三 方估值机 构提 供的相 应品 种对应 的 估值净 价估 值, 具体 估值 机构由 基金 管理 人与 托管 人另行 协商 约定 ; 2 )交易 所上市 不存在 活跃 市场的有 价证 券,采 用估 值技术确 定公 允价值 。交 易所上 市 的资产 支持 证券 , 采用 估值 技术确 定公 允价 值 , 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 , 按成本 估值 。 (2)首 次公开 发行未 上市 的债券, 采用 估值技 术确 定公允价 值, 在估值 技术 难以可 靠 计量公 允价 值的 情况 下, 按成本 估值 。 (3)对 全国银 行间市 场上 不含权的 固定 收益品 种, 按照第三 方估 值机构 提供 的相应 品 种当日 的估 值净 价估 值。 对银行 间市 场上 含权 的固 定收益 品种 , 按 照第 三方 估值机 构提 供的 相 应品 种当日 的唯一 估值 净价或 推荐估 值净价 估值 。对于 含投资 人回售 权的 固定收 益品种 , 回售登 记截 止日 (含 当日 ) 后 未行 使回 售权的 按照 长待偿 期所 对应 的价 格进 行估值 。 对银 行 间市场 未上 市, 且第 三方 估值机 构未 提供 估值 价格 的债券 , 在 发行 利率 与二 级市场 利率 不存 在明显 差异 ,未 上市 期间 市场利 率没 有发 生大 的变 动的情 况下 ,按 成本 估值 。 (4) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 (5)中 国金融 期货交 易所 上市的国 债期 货合约 ,一 般以估值 当日 结算价 进行 估值, 估 值当日 无结 算价 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 的, 采用 最近 交易日 结算 价估 值。 (6)当 基金发 生大额 申购 或赎回情 形时 ,基金 管理 人可以采 用摆 动定价 机制 ,以确 保 基金估 值的 公平 性。 (7) 如有 确凿 证据 表明 按 原有 方 法进 行估 值不 能客 观反映 上述 资产 或负 债 公 允价值 的, 基金管 理人 可根 据具 体情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。 (8)相 关法律 法规以 及监 管部门 、 自律 规则另 有 规 定的,从 其规 定。如 有新 增事项 , 按国家 最新 规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算招募说明书 95 结果对 外予 以公 布。 3 .特 殊情 形的 处理 基金管理 人、 基金托 管人 按估值方 法的 第(7) 项进 行估值时 ,所 造成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 由 于不可 抗力 原因 或由 于证 券、 期货 交易 所 、 期货 公 司 及登 记结 算公 司发送 的数 据错 误等 原因 , 基 金管 理人 和基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的措 施 进行检 查 , 但 是未能 发现 该错误 的 , 由 此造成 的基 金资产 估值 错误 , 基 金管 理人和 基金 托 管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除或减 轻由 此 造成的 影响 。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 某一 类基 金份 额净值 小数 点 后4 位 以内( 含第4 位) 发生 估值 错误 时 , 视为 基金 份 额净值 错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭受 损失当 事人( “受损 方”)的 直接 损失按 下述“ 估值错 误处理 原则 ”给予 赔偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有 关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失, 并在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿招募说明书 96 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估 值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大; (2)错 误偏差 达到该 类基 金份额净 值的 0.25% 时, 基金管理 人应 当通报 基金 托管人 并 报中国 证监 会备 案; 错误 偏差达 到该 类基 金份 额净 值的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当公 告; (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (四) 暂停 估值 的情 形 1 、基金 投资所 涉及的 证券 交易市场 或期 货交易 市场 遇法定节 假日 或因其 他原 因暂停营 业时; 2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ; 3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 一致 的 , 基金应 当暂 停估 值 ; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 (五) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (六) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录 和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧, 应以 基金 管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 , 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净 值的计 算和 公告 的, 以基 金管理 人的 账册 为准 。 (七) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1 .财 务报 表的 编制 招募说明书 97 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2 .报 表复 核 基金托管 人在 收到基 金管 理人编制 的基 金财务 报表 后,进行 独立 的复核 。核 对不符时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。 3 .财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排 (1) 报表 的编 制 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内完成 基金 季度 报告 的编 制;在 上 半年结 束之 日 起60 日内 完 成基金 半年 度报 告的 编制 ; 在每年 结束 之日 起 90 日 内 完成基 金年 度报告 的编制 。基金 年度 报告的 财务会 计报告 应当 经过审 计。基 金合同 生效 不足两 个月的 , 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。 (2) 报表 的复 核 基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 , 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ; 基 金托 管人在 复核 过程中 , 发现 双方 的报 表存 在不符 时 , 基 金管 理人 和基 金托管 人应 共同 查明 原因 , 进行调 整, 调整以 国家 有关 规定 为准 。 基金管 理人 应留 足充 分的 时间, 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由基 金登记 机构 根据基 金管理 人的指 令编 制和保 管.基金 管理 人应定 期向基 金托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册, 基金 托管 人得 到基 金管 理人提 供的 持有 人名 册后 与基金 管理 人 分别进 行保 管。 保管 方式 可以采 用电 子或 文档 的形 式,保 存期 不少 于 15 年, 法律法 规另 有 规定或 有权 机关 另有 要求 的除外 。如 不能 妥善 保管 ,则按 相关 法规 承担 责任 。 基金托 管人 因编 制基 金定 期报告 等合 理原 因要 求基 金管理 人提 供相 关资 料时 , 基金管 理 人应将 有关 资料 送交 基金 托管人 , 不得 无故拒 绝或 延误提 供 , 并 保证其 真实 性、 准确 性和 完 整性。 基金托 管人不 得将 所保管 的基金 份额持 有人 名册用 于基金 托管业 务以 外的其 他用途 , 并应遵 守保 密义 务, 法律 法规另 有规 定或 有权 机关 另有要 求的 除外 。 七、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意 , 因基 金合 同及本 协议 而产 生的 或与 基金合 同或 本协 议有 关的 一切争 议 , 如经友 好协 商未 能解 决的 , 任何 一方 均有 权将 争议 提交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会, 按照 该会届 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁 。 仲 裁地点 为北 京市 。 仲 裁裁 决是终 局的 , 对 各方 当事 人 均有约 束力 , 除 非仲 裁裁 决另有 规定 ,仲 裁费 用由 败诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 招募说明书 98 本托管 协议 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。 八、托 管协 议的 变 更 和终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备 案。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1 .基 金合 同终 止; 2 .基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 .基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 .发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 1 .基 金财 产清 算小 组 (1) 自 出现 基金 合同 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立 清 算小 组, 基金 管理 人组织 基 金财产 清算 小组 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 (2)基 金财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、具 有从 事证券 相关 业务资 格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清 算小 组可 以聘用 必要 的工 作人员 。 (3)在 基金财 产清算 过程 中,基金 管理 人和基 金托 管人应各 自履 行职责 ,继 续忠实 、 勤勉 、 尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 , 维护各 类基 金份 额持 有人 的合法 权 益 。 (4)基 金财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价、 变现 和分配 。基 金财产 清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 2 .基 金财 产清 算程 序 基金合 同终 止, 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。 基金 财产 清算程 序主 要包 括: (1) 基金 合同 终止 情形 出 现时, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 招募说明书 99 3 .清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 , 清 算 费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 4 .基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4) 按各类基金份额在 基 金合同终止事由发生时各 自基金份额资产净值的比 例确定剩 余财产 在各 类基 金份 额中 的分配 比例 , 并在 各类 基金 份额可 分配 的剩 余财 产范 围内按 各份 额 类别内 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5 .基 金财 产清 算 的 公告 基金财产 清算 公告于 基金 财产清算 报告 报中国 证监 会备案 后 5 个 工作 日内由 基金财 产 清算小 组公 告; 清算 过程 中的有 关重 大事 项须 及时 公告; 基金 财产 清算 结果 经会计 师事 务所 审计, 律师 事务 所出 具法 律意见 书后 ,由 基金 财产 清算小 组报 中国 证监 会备 案并公 告。 6 .基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


招募说明书 100 第 二十部 分 基 金份额 持有人服 务 如本招 募说 明书 存在 任何 您/ 贵机 构无 法理 解的 内容 ,请及 时通 过下 述方 式联 系基金 管 理人。 请确 保投 资前 ,您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书 , 并同 意全 部内 容 。 对基金份额持有人的服务 主要由基金管理人、发售 机构 及销售机构 提供, 以 下是基金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内容 。 基 金管 理人 根据 基金 份额持 有人 的需 要和 市场 的变化 , 有权 在符合 法律 法规 的前 提下 , 增加和 修改 相关 服务 项目 。 如因系 统 、 第 三方 或不 可抗 力等原 因, 导致下 述服 务无 法提供 , 基金管 理人 不承 担任 何责 任。 若本基 金包 含在 中国 香港 特别行 政区 销售 的 H 类 份 额,则 该份 额持 有人 享有 客户服 务 中心电 话服 务、 客户 投诉 及建议 受理 服务 及 网 站 资 讯 等 服 务 。 一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务 1 、纸 质对 账单 每季度 结束 后 15 个工 作日 内,基 金管 理人 向本 季度 有 场外 交易 (本 基金 是否 支持场 外 交易 , 请 以本 基金 基金 合同 和招募 说明 书相 关条 款为 准) 且有 定制 的投 资人 寄送 纸质对 账单 , 资料( 含姓 名及 地址 等) 不详的 除外 。 2 、电 子 对 账单 基金管 理人 提供 场外 交易 电子邮 件对 账单 、 场外 交易 手机短 信对 账单 以及 场外 交易微 信 对账单 服务 , 基金管 理人 将 以电 子邮 件 、 手机 短信 或微信 形式 向定制 的 投资 人定期 发送,资 料(含 电子 邮件 地址 及手 机号码 等) 不详 的、 微信 未绑定 的除 外 。 3 、注 册登 记机 构和 基金 管 理人不 提供 投资 人的 场内 交易 ( 本基 金是 否支 持场 内交易 , 请以本 基金 基金 合同 和招 募说 明 书相 关条 款为 准) 对账单 服务 (含 纸质 及电 子对账 单) 。投 资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。 二、在 线服 务 通过基 金 管 理 人 网站(www.nffund.com ) 、 微 信 公 众 号 ( 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或 “NF4008898899 ” )或 客户 端 , 投 资人 可获 得如 下服 务: 1 、查 询服 务 投资人 通过 基金 管理 人网 站、 微信 公众 号或客 户端 , 可 享有 场外 基金交 易查 询、 账户 查招募说明书 101 询和基 金信 息查 询服 务。 2 、网 上交 易服务 投资人 可通过基金管 理人网站、 微信公众号或 客户端办理 开户、认购/ 申 购、赎回及 信 息查询 等业 务 。 有 关基 金管理 人电 子直 销具 体业 务规 则请 参 见基 金管 理人 网站 相关公 告和业 务规则 。 3 、信 息资 讯服 务 投资人 可以 利用 基金 管理 人 网站 等获 取基 金和 基金 管理人 的各 类信 息 , 包 括基 金的法 律 文件、 基金 公告 、定 期报告 和基 金管 理人 最新 动态 等各类 最新 资料 。 4 、自 助答 疑服 务 投资人 可通 过基 金管 理人 网站 及 客户 端的 “在 线客 服” , 根 据 提 示操 作 输 入 要咨询 问题 的关键 词, 便可 自助 进行 相关问 题的 搜索 及解 答。 5 、网 上人 工服 务 投资人 可通 过基 金管 理人 网站 、 微 信公 众号或 客户 端获得 投资 咨询 、 业 务咨 询、 信息 查 询、服 务投 诉及 建议 、信 息定制 等专 项服 务。 三、客 户服 务中 心电 话服 务 投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线400-889-8899 ( 国内 免长途 话费 )可 享有 如下 服务: 1 、自 助语 音服 务: 提供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 2 、人工 服务: 提供每 周七 天,每日 不少 于8小时 的人 工服务( 法定 节假日 除外) 。投资 人可以 通过 该热 线获 得投 资咨询 、 业 务咨 询、 信息 查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制等 专项 服务。 四、客 户投 诉及 建议 受理 服务 投资人 可以 通过 基金 管理 人客户 服务 中心 人工 热线 、 在线 客服 、 微 客服、 书信 、 电子 邮 件、 短 信、 传 真及 各销 售机 构网点 柜台 等不 同的 渠道 对基金 管理 人和 销售 网点 所提供 的服 务 进行投 诉或 提出 建议 。


招募说明书 102 第 二十一 部分 其 他应披 露事项 本基金暂 无其 他应披 露事 项。 《基 金合同 》如有 未尽 事宜,由 《基 金合同 》当 事人各 方 按有关 法律 法规 协商 解决 。


招募说明书 103 第 二十二 部分 招 募说明 书存放及 其查阅 方式 本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 住所 , 投 资人可 在办 公时间 免费 查阅 ; 也 可按 工本费 购买 本招 募说 明书 复制件 或复 印件 , 但 应以 招募说 明书 正本 为准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。





招募说明书 104 第 二十三 部分 备 查文件 1、 中 国证 监会 准予 本基 金 注册的 文件 ; 2、《 南 方卓 利 定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3、《 南 方卓 利 定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4、法 律意 见书 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、《 南 方基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》; 8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 。


(本页 仅供 《 南 方卓 利 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》使 用) 签订地 :











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