国 金 量 化 多策 略 灵 活 配置 混 合 型 证券
投资基金托管 协 议
基 金 管理 人 ：国 金 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 光大 银 行股 份 有限 公 司
国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
托管协议
I
目
录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------- 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 --------------------------------------------- 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------------------------------------ 4
四、基金管理人对 基金托管人的业务核查 ------------------------------------------------- 12
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------------------------------------ 13
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------------------------------- 16
七、交易及清算交收安排 ------------------------------------------------------------------------ 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------- 25
九、基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------------------- 30
十、基金信息披露 ---------------------------------------------------------------------------------- 32
十一、基金费用 ------------------------------------------------------------------------------------- 34
十二、基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------------------------------- 36
十三、基金有关文件档案的保存 -------------------------------------------------------------- 37
十四、基金管理人和基金托管人 的更换----------------------------------------------------- 38
十五、禁止行为 ------------------------------------------------------------------------------------- 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ---------------------------------------- 43
十七、违约责任 ------------------------------------------------------------------------------------- 45
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------------------------------------ 46
十九、托管协议的效力 --------------------------------------------------------------------------- 47
二十、其他事项 ------------------------------------------------------------------------------------- 48
二十一、托管协议的签订 ------------------------------------------------------------------------ 49
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鉴于国金基金 管 理 有 限 公 司 系 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 有
限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力， 拟募
集发行 国金量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金 。
鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力。
鉴于国金基金管理有限公司拟担任国 金 量 化 多 策 略 灵活配置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基金管理人， 中国光大银行股份有限公司拟担任 国金量化多策略 灵活配
置 混合型证券投资基金 的基金托管人。
为明确国金量化多策略 灵活配置混 合 型 证 券 投 资 基金 的 基 金 管 理 人 和 基 金
托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。
除非另 有约 定， 《 国金 量化多 策略 灵活配 置 混 合型证 券投 资基金 基金 合同》
( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”) 中 定 义 的 术 语 在 用 于 本 托 管 协 议 时 应 具 有 相 同 的 含 义 ；
若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
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一 、基 金托 管协 议当 事人
（一）基金管理人
名称：国金基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
法定代表人：尹庆军
成立日期：2011 年 11 月 2 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可[2011]1661 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 2.8 亿元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
成立时间：1992 年6 月18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号
注册资本：人民币 466.79095 亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基金字【2002】75 号
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二 、基 金托 管协 议的 依据 、目 的、 原则 和解 释
（一）订立托管协议的依据
本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、
《证券投资基金托管业务管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以
下简称“ 《运 作办法 》 ” ） 、 《公开 募集 开放式 证 券投资基 金流 动性风 险 管理规定 》 、
《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内容与
格式准则第 7 号〈托管 协议的内容与格式〉 》 、 《公开募集开放式证券投资基金流
动性风 险管理 规定》 （ 以下简 称“ 《 流动性 风 险管理 规定》 ” ） 《 公开 募集开 放式证
券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流 动性风险规定》 ” ） 等有关法律
法规、基金合同及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本 协议 的目的 是明 确基金 管理 人与基 金托 管人之 间在 基金财 产的 保管、
投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、 诚实信用、 充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非文义另有所指， 本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
含义。
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三 、基 金托 管人 对基 金管 理人 的业 务监 督和 核查
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上
市的股 票（包 括中 小板 、创业 板以及 其他 经中 国证监 会批准 发行 上市 的股票 ） 、
债券 （包括国债、 地方 政府债、 金融债、 企业 债、 公司债、 次级债 、 可转换债券、
可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中 期票据、 短期融资券 （ 含超短期融
资券） 等） 、 货币 市场 工具、 同业存 单、 资产 支持证 券、债 券回 购、 银行存 款、
衍生工具 （包括股指期货、 国 债期货、 股票期 权、 权证） 以及经中国 证监会批准
允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
管理人在进行股票期权等投资前， 务必须与托管人就交收结算、 核算估值等
业务规则和流程进行沟通确定， 在系统测试通过后才可投资， 否则， 由此产生的
风险由管理人承担。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1 ）股票资产投资比例为基金 资产的 0-95% ；
（2 ）本 基金 在每个 交 易日日 终，在 扣除 国债 期货 、 股指期 货合 约 及 股票期
权 需缴纳的交易保证金后， 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5% ， 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ；
（3 ）本 基金 管理人 管 理的全 部基金 持有 一家 公司发 行的证 券， 不超 过该证
券的 10％；
（4 ）本 基金 投资于 同 一原始 权益人 的各 类资 产支持 证券的 比例 ，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（5 ）本 基金 管理人 管 理的全 部基金 投资 于同 一原始 权益人 的各 类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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（7 ）本 基金 持有的 同 一（指 同一信 用级 别） 资产支 持证券 的比 例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10％；
（8 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9 ）本 基金 进入全 国 银行间 同业市 场进 行债 券回购 的资金 余额 不得 超过基
金资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金参与股票 发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金持有一家 公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（12）本基金持有的全 部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（13） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5 ％；
（14 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（15 ）本基金参与股指 期货、国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1 ） 在任 何 交 易日日 终 ，本基 金 持有 的买 入股 指期货 和国债 期货 合约 价值和
有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证 券指股票、 债
券（不 含到期 日在 一年 以内的 政府债 券） 、权 证、资 产支持 证券 、买 入返售 金融
资产（不含质押式回购）等；
2 ）在任 何交 易日日 终 ，本基 金持有 的买 入股 指期货 合约价 值， 不得 超过基
金资产净值的 10% ；
3 ）在任 何交 易日日 终 ，本基 金持有 的卖 出股 指期货 合约价 值， 不得 超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
4 ）在任 何交 易日内 交 易（不 包括平 仓） 的股 指期货 合约的 成交 金额 不得超
过上一交易日基金资产净值的 20% ；
5 ）基金 所持 有的股 票 市值和 买入、 卖出 股指 期货合 约价值 ，合 计（ 轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
6 ）本基 金在 任何交 易 日日终 ，持有 的买 入国 债期货 合约价 值， 不得 超过基国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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金资产净值的 15% ；
7 ）本基 金在 任何交 易 日日终 ，持有 的卖 出国 债期货 合约价 值不 得超 过基金
持有的债券总市值的 30% ；
8 ）基金 所持 有的债 券 （不含 到期日 在一 年以 内的政 府债券 ）市 值和 买入、
卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应 当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
9 ）本基 金在 任何交 易 日内交 易（不 包括 平仓 ）的国 债期货 合约 的成 交金 额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
（16 ）本基金参与股 票期权交易依据下列标准建构组合：
1 ）因未 平仓 的期权 合约支 付和 收取的 权利 金总额 不得超 过基 金资 产净值
的 10% ；
2 ）开仓 卖出 认购期 权的， 应持 有足额 标的 证券； 开仓卖 出认 沽期 权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；
3 ）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算。
（17 ）本基金资产总 值不得超过基金资产净值的 140% ；
（18）本基 金管 理人管 理的全 部开放 式基 金持 有一家 上市公 司发 行的 可流
通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30% ；
（19）本基 金主 动投资 于流动 性受限 资产 的市 值合计 不得超 过基 金资 产净
值的 15% ；
因证券 市场 波动 、上市 公司股 票停 牌、 基金规 模变动 等基 金管理 人之 外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资 ；
（20）基金 与私 募类证 券资管 产品 及 中国 证监 会认定 的其他 主体 为交 易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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（21）法律法规及中国 证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第 （2）、 （8 ） 、（ 19 ） 、 （20 ） 项外， 因证 券、 期货市场波动、 证券发行
人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在恢复交易后 10 个交易日内进行 调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金的 投资 组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法 律法 规对上 述投 资组合 比例 限制进 行变 更的， 以变 更后的 规定 为准。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有人大会审议 。
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本托管协
议第十五条第（九）款基金投资禁止行为进行监督。
基金托管人通 过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
（四） 基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同 的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者
从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益
冲突， 符合中国证监会的规定， 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并履
行信息披露义务。
基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机
构有其他重大 利害关系的公司名单及其更新， 确保关联交易名单真实、 完整、 全
面。 基金管理人有责任保管关联交易名单， 名单变更后基金管理人应及时发送基
金托管人。 如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进
行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单， 并约定各
交易对手所适用的交易结算 方式。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人说明
理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市 场的交易规则进行
交易， 并承担交易对手不履行合同造成的损失， 基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人，
基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
流通受限证券进行监督。
1．基 金投 资流通 受限 证券， 应遵 守《关 于基 金投资 非公 开发行 股票 等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2．流 通受 限证券 ，包 括由《 上市 公司证 券 发 行管理 办法 》规范 的非 公开发
行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3． 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。 基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例， 并在相关制度中明确具体比例， 避免基金出现流
动性风险。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资 比 例 控 制 情
况。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 上述规章制度经董事会通过之后，
基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4．在 投资 流通受 限证 券之前 ，基 金管理 人应 按约定 时间 向基金 托管 人提供
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息， 具体应当包括但不限于如下文件
（如有 ） ：拟 发行 证券 主体的 中国证 监会 批准 文件、 拟发行 数量 、定 价依据 、锁
定期、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 总 成本占基金资产净值的比例、 已持
有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、 划款账号、 划款金额、 划款时间文
件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5. 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 本 协 议 的 规 定 与 基 金 托 管 银
行签订风险控制补充协议。 协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关
制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
6．基 金管 理人应 在基 金投资 非公 开发行 股票 后两个 交易 日内， 在中 国证监
会指定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值， 以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
7．基 金托 管人应 对基 金管理 人是 否遵守 法律 法规、 投资 决策流 程、 风险控
制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书面
信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
（七） 基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。 开立定期存
款账户时， 定期存款账户的户名应与托管账户户名一致， 本着便于委托资产的安
全保管 和日常 监督 核查 的原则 ，存款 行应 尽量 选择托 管账户 所在 地的 分支机 构。
对于跨行定期存款投资， 管理人必须和存款机构签订定期存款协议， 约定双方的
权利和 义务， 该协 议作 为划款 指令附 件。 该协 议中必 须有如 下明 确条 款： “ 存款
证实书不得被质押或以任何方式被抵押， 并不得用于转让和背书； 本息到期归还
或提前 支取的 所有 款项 必须划 至托管 专户 （明 确户名 、开户 行、 账号 等） ， 不得国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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划入其 他任何 账户 ” 。 并依照 本协 议 交接 原则 对存单 交接流 程予 以明 确。如 定期
存款协议中未体现前述条款， 托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。 对于跨
行存款， 管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。 除非
存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据， 存单
交接原则上采用存款行上门服务、 资产管理人负责监交的方式。 特殊情况下， 采
用资产 管理人 交接 存单 的方式 。在取 得存 款证 实书后 ，托管 人保 管证 实书正 本。
管理人需对跨行存款的利率政策风险、 存款行的选择及存款协议承担责任， 并指
定专人在核实存款行授权人员身份信息后， 负责印鉴卡与存 款证实书等凭证的监
交或交接， 以确保与托管人所交接凭证的真实性、 准确性和完整性。 托管人对投
资后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。 跨行定期存款账户的预留
印鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。 如需要， 基金 管理人应根
据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。 基金管
理人在 投资银 行定 期存 款的过 程中， 必须 符合 补充协 议就投 资品 种、 投资比 例、
存款期限等方面的限制。 基金托管人按照补充协议中的约定对相关投资进行监督
和审核。
（八） 基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。 基金管理人应 根
据本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。 基金管理人
在投资中期票据的过程中， 必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。 在
投资过程中， 基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审
核。
（九） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产
净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金
收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
（十） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规 、 基金合同和本托管协议的规定， 应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限
内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督
促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（十一） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人 依照法律法规、 基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或
就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
（十二） 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管
理人。
（十三） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管 理人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠对方 根据 本托管 协议 规定行 使监 督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
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四 、基 金管 理人 对基 金托 管人 的业 务核 查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户 、 证券账户 和期货账户
等投资所需账户 、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基
金管理人指令办理清算交收 、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反《 基金法 》 、 基金 合同、 本协议 及其 他有 关规定 时，应 及时 以书 面形式 通知
基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函， 说
明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基
金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为， 包括但不 限于： 提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采
取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
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五 、基 金财 产的 保管
（一）基金财产保管的原则
1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2．基金托管人应安全保管基金财产。
3．基 金托 管人按 照规 定开设 基金 财产的 资金 账户 、 证券 账户 和 期货 账户等
投资所需账户 。
4．基 金托 管人对 所托 管的不 同基 金财产 分别 设置账 户， 独立核 算， 确保基
金财产的完整与独立 。
5．基 金托 管人根 据基 金管理 人的 指令， 按照 基金合 同和 本协议 的约 定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6．对 于因 为基金 投资 产生的 应收 资产， 应由 基金管 理人 负责与 有关 当事人
确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的， 基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7．除 依据 法律法 规和 基金合 同的 规定外 ，基 金托管 人不 得委托 第三 人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1．基 金募 集期间 募集 的资金 应存 于 国金 基金 管理有 限公 司 的开 放式 基金认
购专户，该账户由基金管理人开立并管理。
2． 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的 基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户， 同时在规定时
间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3．若 基金 募集期 限届 满，未 能达 到基金 合同 生效的 条件 ，由基 金管 理人按
规定办理退款等事宜 ，基金托管人应提供充分协助 。
（三）基金托管专户的开立和管理 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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1．基 金托 管人以 本基 金的名 义在 其营业 机构 开设基 金托 管专 户 ，保 管基金
的银行 存款。 本基 金的 一切货 币收支 活动 ，包 括但不 限于投 资、 支付 赎回金 额、
支付基金收益、 收取申购款， 均需通过基金托管专户进行。 基金托管账户信息以
实际开立情况为准。
资金账户开户名称为: 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
资金账户开户行为: 中国光大银行北京金融街丰盛支行
2．基 金托 管专户 的开 立和使 用， 限于满 足开 展本基 金业 务的需 要。 基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3．基 金托 管专户 的开 立和管 理应 符合有 关法 律法规 以及 银 行业 监督 管理机
构的其他有关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1．基 金托 管人在 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司上 海分 公司、 深圳 分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2．基 金证 券账户 的开 立和使 用， 仅限于 满足 开展本 基金 业务的 需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3．基 金证 券账户 的开 立由基 金托 管人负 责， 账户资 产的 管理和 运用 由基金
管理人负责。
4．基 金托 管人以 基金 托管人 的名 义在中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司开立
结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 证券结算保证金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5．若 中国 证监会 或其 他监管 机构 在本托 管协 议订立 日之 后允许 基金 从事其
他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后， 基金管理人负责以 本基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以本基金的国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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名义在中央国债登记结算有限责任公司 和 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 开设
银行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管
理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议， 基金
托管人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。
（六）其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同
约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使 用， 由基金管
理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同 的约定， 开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中 心的代保管库，保管凭 证由基金托
管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让， 由基金管理人和基金托管人共同
办理。 基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有
效控制的证券不承 担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代表
基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人
保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人， 并在
30 个工 作日内 将正 本 送达基 金托管 人处 。重 大合同 的保管 期限 为基 金合同 终止
后 15 年。
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六 、指 令的 发送 、确 认及 执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款
指令， 基金托管人执行基金管理人的指令、 办理基金名下的资金往来等有关事项。
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权
1．基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。
2． 基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件， 内容包括被授权人名单、
预留印鉴及被授权人签字 或签章样本，授权文件应注明被授权人相应的权限。
3．基 金托 管人在 收到 授权文 件 传真 件 并 经基 金管理 人电 话确认 后， 授权文
件即生效。 如果授权文件中载明具体生效时间的， 该生效时间不得早于基金托管
人收到授权文件并经电话确认的时点。 如早于前述时间， 则以基金托管人收到授
权文件并经电话确认的时点为授权文件的生效时间。
4．基 金管 理人和 基金 托管人 对授 权文件 负有 保密义 务， 其内容 不得 向被授
权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。 但法律法规规定或有权机关要求的除外。
（二）指令的内容
1．指 令包 括赎回 、分 红付款 指令 、回购 到期 付款指 令、 与投资 有关 的付款
指令、实物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等。
2．基 金管 理人发 给基 金托管 人的 指令应 写明 款项事 由、 支付时 间、 到账时
间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字或盖章。
（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序
1．指令的发送
基金管理人发送指令应采用传真、 深证通或双方认可的其他方式。 基金管理
人应按照法律法规和基金合同的规定， 在其合法的经营权限和交易权限内发送指
令； 被授权人应严格按照其授权权限发送指令。 对于被授权人依约定程序发出的
指令， 基金管理人不得否认其效力。 但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指
令发送人员的授权， 并且基金托管人根据本协议确认后， 则对于此 后该交易指令
发送人员无权发送的指令， 或超权限发送的指令， 基金管理人不承担责任， 授权
已更改但未经基金托管人确认的情况除外。
指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖业务 印
章 后及时传真给基金托管人， 并电话确认。 如 果银行间簿记系统已经生成的交易
需要取消或终止，基金管理人要书面通知基金托管人。
基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并确认， 如需在
划款当日下达投资划款指令， 在发送指令时， 应为基金托管人留出执行指令所必
需的时间 （该 必需的时间不长于正常情况下基金托管人日常处理该指令所用的平
均时间 ） 。基 金管 理人 发送有 效指令 （包 括原 指令被 撤销、 变更 后再 次发送 的新
指令）的截止时间为当天的 15:00 。如基金管 理人要求当天某一时点到账，则交
易结算指令需提前 2 个工作小时发送， 并进行电话确认。 对于新股申购网下公开
发行业务， 基金管理人应在网下申购缴款日(T 日) 的前一日 17:00 前将新股申购
指令发送给 基金托管人， 指令发送时间最迟不应晚于 T 日上午 10:00 时。 对上海
证券交易所的认购权证行权交易， 基金管理人应于行权日 15:00 前将需要交付的
行权金额及费用书 面通知基金托管人， 基金 托管人在 16:00 前支付至登记结算公
司指定账户。 由于基金管理人原因导致的指令传输不及时、 未能留出足够的划款
时间， 致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。 由于基金托管人
原因导致资金未能及时到账所造成的损失由基金托管人承担。
2．指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令， 预先通知基金管理人其名单，
并与基金管理人商定指令发送和接收方式。 指令到达基金托管人后， 基金托管人
应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名， 如有疑问必须及时通知基金管
理人。
3．指令的时间和执行
基金托管人对指令验证后， 应及时办理。 指令执行完毕后， 基金托管人应及
时通知基金管理人。
基金管理人向基金托管人下达指令时， 应确保基金资金账户有足够的资金余
额， 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、 赎回、
分红资金等的划拨指令， 基金托管人可不予执行， 但应立即通知基金管理人， 由
基金管理人审核、 查明原因， 如需作废该指令， 由 基金管理人在原划款指令上加国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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盖 “作废” 字样的印章 ， 并重新发送至托管人， 作废该指令。 基金托 管人不承担
因未执行该指令造成损失的责任。
对于发送时资金不足的指令， 基金托管人有权不予执行， 应当立即通知基金
管理人， 基金管理人确认该指令不予取消的， 资金备足并通知基金托管人且经基
金托管人确认的时间视为指令收到时间。
（四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序
基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同， 指令发
送人员无权或超越权限发送指令。
基金托管人在履行监督职能时， 发现基金管理人的指令错误时， 有权拒绝执
行， 并及时通知基金管理人改正。 如需撤销指令， 基金管理人应 在原划款指令上
加盖“作废”字样的印章，并重新发送至托管人，作废该指令。
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规， 或者违反基金合同约定
的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法
基金托管人由于自身原因， 未按照基金管理人发送的指令执行并对基金财产
或投资人造成的损失， 由基金托管人承担相应的责任， 由此给基金管理人、 本基
金造成的直接损失由基金托管人承担。
（七）更换被授权人员的程序
基金管理人更换被授权人、 更改或终止对被授权人的授权， 应当至少提前一
个工作日通知基金托管人， 同时基金管理人向基金托管人提供新的被授权人的姓
名、 权限、 预留印鉴和签字 或签章样本。 基金托管人在收到授权文件 传真文件并
经电话与基金管理人确认后， 授权文件即生效。 被授权人变更通知生效前， 基金
托管人仍应按原约定执行指令，基金管理人不得否认其效力。
基金托管人更换接受基金管理人指令的人员，应 提 前 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。
（八）其他事项
基金托管人在接收指令时， 应对指令的要素是否齐全、 印鉴与被授权人是否
与预留的授权文件内容相符进行检查， 如发现问题， 应及时报告基金管理人。 基
金托管 人对执 行基 金管 理人的 合法指 令对 基金 财产造 成的 损 失不 承担 赔偿责 任；国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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基金托管人未执行或未及时执行基金管理人的合法指令， 导致基金财产遭受损失
的，由基金托管人赔偿由此造成的直接损失。
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七 、交 易及 清算 交收 安排
（一）选择代理证券 、期货买卖的证券 、期货经营机构
基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序。 基金管
理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为基金的交易单元。 基金管理人
和被选中的证券经营机构签订委托协议， 基金管理人应提前通知基金托管人， 并
将被选中证券经营机构提供的 《托管银行新增交易单元申请书》 及时送达基金托
管人， 确保基金托管人申请 接收结算数据。 基金管理人应根据有关规定， 在基金
的半年度报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、 基金通过该证券经
营机构买卖证券的成交量、 回购成交量和支付的佣金等予以披露， 并将该等情况
及基金交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金
托管人。
基金管理人负责选择代理本基金期货交易 的期货经纪机构， 并与其签订期货
经纪合同， 其他事宜根 据法律法规、 基金合同 的相关规定执行， 若无 明确规定的 ，
可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。
（二）基金投资证券后的清算交收安排
1．清算与交割
根据 《 中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》 、 《证券结算保
证金管理办法》 ，在 每月第 2 个工作日，中国 证券登记结算有限责任公司对结算
参与人的最低结算备付金 、 结算保证金限额进行重新核算、 调整。 基金托管人在
中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金 、 结算保证金 当日， 在资金
流量表中反映最低备付金 、 结算保证金调整的情况。 基金管理人应预留最低备付
金 、 结算保证金 ， 并根 据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际下月最低备
付金 、结算保证金 数据为依据安排资金运作，调整所需的现金头寸。
基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。 场内资金结算由基金托管人根据
中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理； 场外资金汇划由基金托管人根据
基金管理人的交易划款指令具体办理。
如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的损失， 应由基金托管
人负责 赔偿； 如果 因为 基金管 理人未 事先 通知 基金托 管人增 加交 易单 元等事 宜，国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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致使基金托管人接收数据不完整， 造成清算差错的责任由基金管理人承担； 如果
因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易， 造成基金资产损失的由基金管
理人承担； 如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、 超卖 等原因
造成基金投资清算困难和风险的， 基金托管人发现后应立即通知基金管理人， 由
基金管理人负责解决， 由此给基金托管人、 本基金造成的直接损失由基金管理人
承担。
基金管理人应采取合理 、必要措施，确保 T 日日终有足够的资金头 寸完成
T+1 日的投资交易资金 结算； 如因基金管理人 原因导致资金头寸不足， 基金管理
人应在 T+1 日上午 10 ：00 前补足透支款项， 确保资金清算 ； 若有大宗交易， 基
金管理人还需于 T 日 15 ：30 之前通知托管人交易金额。若由于 基金 管理人的原
因导致 基金托管人交收失败， 由此引起的后果由 基金管理人承担。 若结算机构的
交收 规则发生变化， 基金托管人和基金管理人应根据新的交收规则作出相应变动，
基金 管理人应配合 基金托管人为完成交收提供必要的帮助。
非担保交收业务的交易告知。 非担保交收业务是指中国结算上海分公司组织
交易双方根据业务规则规定或双方约定的结算模式完成交收， 中国结算不作为双
方的共同对手方， 不提供交收担保。 为确保非担保交收业务的正常交收， 投资管
理人务必高度重视此类业务交易告知的重要性， 即于发生国债买断式回购到期购
回、 权证行权、 大宗专场、 专项资产管理计划转让以及部分发行类业务 （股配债、
老股东配售的增发、 公司债场内分销） 以及通过 上交所固定收益证券综合电子平
台达成的私募债券转让和通过深圳综合协议平台的公司债、 私募债转让等非担保
交收业 务，管 理人 应于 交易当 日及时 将该 交易 书面告 知托管 人并 进行 电话确 认。
其中权证行权的交易和通过上交所固收平台达成的私募债转让交易告知截止时
点为申 报当日 15 ：00；通过 深圳综 合协 议平 台达成 的公司 债、 私募 债转让 交易
告知时间为申报当日 15:30 ； 其余产品非担保交易告知截止时点为交易当日 17:00 。
通过上交所固定收益证券综合电子平台达成的私募债券转让， 中国证券登记
结算有限责任公 司 上 海 分 公 司 根 据 证 券 交 易 所 发 送 的 转 让 成 交 结 果 办 理 实 时 逐
笔全额结算（RTGS）。 RTGS 的最终交收时点为 T 日的 15:30 分，为 保证 RTGS
交易成功， 管理人应于交易 T 日的 15:00 之前， 将买入私募债券的指令传真至托
管人。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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通 过 深 圳 综 合 协 议 平 台 的 公 司 债, 结 算 方 式 为 逐 笔 全 额 非 担 保 交 收 ， 最 终 交
收时点为 T 日 16:00 ， 因此基金管理人应于 T 日 15:30 分之前向基金 托管人发送
非担保交收债券的买入指令。
基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时， 基金托
管专户或资金交收账户 （除登记公司收保或 冻结资金外） 上有充足的资金。 基金
的资金头寸不足时， 基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。 基金管理
人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间 （该必需的时间不长
于正常 情况下 基金 托管 人日常 处理该 指令 所用 的平均 时间） 。在 基金 资金头 寸充
足的情况下， 基金托管人对基金管理人符合法律法规、 基金合同、 本协议的指令
不得拖延或拒绝执行。
2．交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式
（1）交易记录的核对
基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。 每日对外披露净值之前，
必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿 上的交易记录完全一致。 如果实
际交易记录与会计账簿记录不一致， 造成基金会计核算不完整或不真实， 由此导
致的损失由责任方承担。
（2）资金账目的核对
资金账目由基金管理人与基金托管人 按日核实。 基金托管人每日 17:00 前应
将资金调节表以传真或双方约定的其他方式发送至基金管理人。
（3）证券账目的核对
基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目， 确保双方账目
相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本规定
1．基 金份 额申购 、赎 回的确 认、 清算由 基金 管理人 或其 委托的 登记 机构负
责。
2．基 金管 理人应 将每 个开放 日的 申购、 赎回 、转换 开放 式基金 的数 据传送
给基金托管人。 基金管理人应对传递的申购、 赎回、 转换开放式基金的数据真实
性负责。 基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指
令及时划付赎回及转出款项。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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3．基金管理人应保证本基金的登记机构每个工作日 15:00 前向基金 托管人
发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。
4．基 金管 理人或 其委 托登记 机构 应通过 与基 金托管 人建 立的数 据传 输系统
发送有 关数据 （包 括电 子数据 和盖章 生效 的纸 制清算 汇总表 ） ， 如因 各种原 因 ，
该系统无法正常发送， 双方可协商解决处理方式。 基金管理人向基金托管人发送
的数据，双方各自按有关规定保存。
5．如 基金 管理人 委托 其他机 构办 理本基 金的 登记业 务， 应保证 上述 相关事
宜按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。
6．关于清算专用账户的设立和管理
为满足申购、 赎回及分红资金汇划的需要， 由基金管理人开立资金清算的专
用账户，该账户由登记机构管理。
7．对 于基 金申购 过程 中产生 的应 收款， 应由 基金管 理人 负责与 有关 当事人
确定到账日期并通知基金托管人， 到账日应收款没有到达基金资金账户的， 基金
托管人应及时通知基金管理 人采取措施进行催收， 由此造成基金损失的， 基金管
理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
8．赎回和分红资金划拨规定
拨付赎回款或进行基金分红时， 如基金资金账户有足够的资金， 基金托管人
应按时 拨付； 因基 金资 金账户 没有足 够的 资金 ，导致 基金托 管人 不能 按时拨 付，
如系基金管理人的原因造成，基金托管人不承担垫款义务。
9．资金指令
除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外， 回购到期付款和与
投资有关的付款、 赎回和分红资金划拨时， 基金管理人需向基金托管人下达指令。
（四）申赎资金结算
基金托管账户与基金管理人开立的 “清 算账户” 间的资金结算遵循 “全额清
算、 全额交收” 的原则， 当存在托管账户应收额时， 基金管理人应在 T＋2 日15:00
之前从基金清算账户划到基金托管账户， 基金托管人在资金到账后应立即通知基
金管理人， 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理； 当存在托管账户
应付额时，基金管理人应在 T＋3 日将划款指 令发送给基金托管人，基金托管人
按基金管理人的划款指令将托管账户应付额在 T＋3 日 12:00 之前 划往基金清算国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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账户， 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人， 并将有关书面凭证交给基
金管理人进行账务管理。
当存在托管账户应付额时， 如基金托管专户有足够的资金， 基金托管人应按
时拨付； 因基金托管专户没有足够的资金， 导致基金托管人不能按时拨付， 基金
托管人应及时通知基金管理人， 如系基金管理人的原因造成的， 基金托管人不承
担垫款义务。
（五）基金转换
1．在 本基 金与基 金管 理人管 理的 其它基 金开 展转换 业务 之前， 基金 管理人
应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。
2．基 金托 管人将 根据 基金管 理人 传送的 基金 转换数 据进 行账务 处理 ，具体
资金清算和数据传递的时间、 程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届
时的公告执行。
3．本 基金 开展基 金转 换业务 应按 相关法 律法 规规定 及基 金合同 的约 定进行
公告。
（六）基金现金分红
1．基 金管 理人确 定分 红方案 通知 基金托 管人 ，双方 核定 后依照 《信 息披露
办法》的有关规定在中国证监会指定媒 介 上公告并报中国证监会备案。
2．基 金托 管人和 基金 管理人 对基 金分红 进行 账务处 理并 核对后 ，基 金管理
人向基金托管人发送现金红利的划款指令， 基金托管人应及时将资金划入专用账
户。
3．基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。
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八 、基 金资 产净 值计 算和 会计 核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序
1．基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份 额净 值是指 基金 资产净 值除 以基金 份额 总数， 基金 份额净 值的 计算，
精确到 0.0001 元，小数点后 第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
2．复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值， 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 将基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3．根 据有 关法律 法规 ，基金 资产 净值计 算和 基金会 计核 算的义 务由 基金管
理人承担。 本基金的基金会计责任方由 基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关
的会计 问题， 如经 相关 各方在 平等基 础上 充分 讨论后 ，仍无 法达 成一 致意见 的，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1．估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 期货合约 和 银行存款本息、 应收款项、 其
它投资等资产 及负债 。
2．估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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2）交 易所 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种，选 取第 三方估 值机 构提供
的相应品种当日的估值净价， 具体的估值机构由基金管理人和基金托管人 另行协
商约定。
3）交易所上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。
4）交 易所 市场挂 牌转 让的资 产支 持证券 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送 股、 转增股 、配 股和公 开增 发的新 股， 按估值 日在 证券交 易所 挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；
2） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）首 次公 开发行 有明 确锁定 期的 股票， 同一 股票在 交易 所上市 后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3） 全国 银行间 债券 市场交 易的 固定收 益品 种，选 取第 三方估 值机 构提供
的相应品种当日的估值净价。
（4） 同一 债券同 时在 两个或 两个 以上市 场交 易的， 按债 券所处 的市 场分别
估值。
（5） 股指 期货合 约按 交易所 当日 公布的 结算 价进行 估值 ，估值 当日 无结算
价的， 且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化的 ，采用 最近 交易 日结算 价估
值。
（6） 国债期货合约按估值当日结算 价进行估值， 估值当日无结算价的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（7） 股票 期权合 约以 估值当 日结 算价进 行估 值，估 值当 日无结 算价 的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（8） 本基 金持有 的回 购以成 本列 示，按 合同 利率在 回购 期间内 逐日 计提应
收或应付利息。
（9） 本基 金持有 的银 行存款 和备 付金余 额以 本金列 示， 按相应 利率 逐日计
提利息。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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27
（10） 如有 充分理 由表 明按上 述方 法进行 估值 不能客 观反 映其公 允价 值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。
（11 ）当 发 生大 额申 购或 赎 回情 形时 ，基 金管理 人 可以 采用 摆动 定价机 制 ，
以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
（12） 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增 事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利 益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3．特殊情形的处理
（1） 基金 管理人 、基 金托管 人按 估值方 法的 第（10 ）项 进行估 值时 ，所造
成的误差不作为基金 资产估值错误处理。
（2） 由于不可抗力， 或证券/ 期货交易所、 证券登记结算机构、 存款银行等
第三方机构 发送的数据错误等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、 合理的措施进行 检查， 但未能发现错误 的， 由此造成的基金资 产估值错误 ，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响 。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1．当基金份额净值小数点后 4 位以内（含 第 4 位）发生差错时， 视为基金
份额净值错误； 基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报
基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净
值的 0.25% 时， 基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差
达到基金份额净值的 0.50% 时， 基金管理人和基金托管人应当公告； 当发生净值国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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28
计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造成损失的，
应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
2．当 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额净 值已 由基金 托管 人复核
确认后公告的， 由此造成的投资者或基金的损失， 应根据法律法规的规定对投资
者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金管理人与
基金托管人 应根据实际情况界定双方承担的责任进 行赔偿， 基金管理人和基金托
管人有权向获得不当得利之主体主张返还不当得利。 。
3．由 于一 方当事 人提 供的信 息错 误，另 一方 当事人 在采 取了必 要合 理的措
施后仍不能发现该错误， 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投
资者或基金的损失， 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算
顺延错误而引起的投资者或基金的损失， 由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
4．当 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值与 基金 托管人 的计 算结果 不一 致时，
相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致， 应以
基金管理人的计算结果为准对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日基金资产
净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任， 基金托管人不负赔
偿责任。
（四）暂停估值的情形
1．基 金投 资所涉 及的 证券 、 期货 交易所 遇法 定节假 日或 因其他 原因 暂停营
业时。
2．因 不可 抗力或 其他 情形致 使基 金管理 人、 基金托 管人 无法准 确评 估基金
资产价值时。
3 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 基金管理人 经与基金托
管人协商一致的 。
4．法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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29
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人 、 基金
托管人分别 独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不
符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金
管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1．财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2．报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后， 进行独立的复核。 核
对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因， 进行调整， 直至双方数据完全
一致。
3．财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制； 在上半年结束之日起 60
日内完成基金半年度报告的编制；在每年结 束之日起 90 日内完成基 金年度报告
的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
（2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核； 基金托
管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
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九 、基 金收 益分 配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金每年 收益 分配次 数最 多为 8
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ， 若基金合同生效不满
3 个月可不进行收益分配。
2、本 基金 收益分 配方 式分两 种： 现金分 红与 红利再 投资 ，投资 者可 选择现
金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
3、基 金收 益分配 后基 金份额 净值 不能低 于面 值，即 基金 收益分 配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下， 对上述原则进行修改或调整， 无需召开基金份额持
有人大会审议。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分 配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 由基金
管理人或销售机构承担。
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十 、基 金信 息披 露
（一）保密义务
基金托管人和基金管理人应按法律法规、 基金合同的有关规定进行信息披露，
拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。 除按 《基金法》 、 基金合同、 《信息
披露办法》 及其他有关规定进行信息披露外， 基金管理人和基金托管人对基金运
作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。 但是， 如下情 况不应视为
基金管理人或基金托管人违反保密义务：
1． 非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、 泄露或公开。
2．基 金管 理人和 基金 托管人 为遵 守和服 从法 院判决 或裁 定、仲 裁裁 决或中
国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露 或公开。
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、 基金合同、 托管协议 、 基金
份额发售公告、 基金合同生效公告、 基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申
购、 赎回价格、 基金定期报告 （包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度
报告） 、临时 报告 、澄 清公告 、基金 份额 持有 人大会 决议及 中国 证监 会规定 的其
他信息 。基金 年度 报告 需经具 有从事 证券 相关 业务资 格的会 计师 事务 所审计 后，
方可披露。
（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序
1．职责
基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益
为宗旨， 诚实信用， 严守 秘密。 基金管理人负责 办理与基金有关的信息披露事宜，
基金托管人应当按照相关法律法规和基金合同的约定， 对于 本章第 （二） 条规定
的应由基金托管人复核的事项 进行复核， 基金托管人复核无误后， 由基金管理人
予以公布。
对于不需要基金托管人 （或基金管理人） 复核的信息， 基金管理人 （或基金
托管人）在公告前应告知基金托管人（或基金管理人） 。
基金管理人和基金托管人应积极配合、 互相监督， 保证按照法定方式和时限
履行信息披露义务。
基金管理人应当在中国 证监会规定的时间内， 将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露。 根据法律法国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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规应由基金托管人公开披露的信息， 基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的
互联网网站公开披露。
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
（1）不可抗力；
（2）发生暂停估值的情形；
（3）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
2．程序
按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件， 由基金管理人起草、 并经
基金托 管人复 核后 由基 金管理 人公告 。发 生基 金合同 中规定 需要 披露 的事项 时，
按基金合同规定公布。
3．信息文本的存放
予以披露的信息文本， 存放在基金管理人/ 基 金 托 管 人 处 ， 投 资 者 可 以 免 费
查阅。 在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。 基金管理
人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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十 一、 基金 费用
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 计
算方法如下：
H ＝E ×1.50% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休
假等，支付日期顺延。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计
算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付 日
期顺延。
托管费收入帐户：
户
名：基金托管费收入
账
号：10010117380000001
开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006 ）
（三）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费； 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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3 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5 、基金份额持有人大会费用；
6 、基金的证券/ 期货交 易费用；
7 、基金的银行汇划费用；
8 、基金账户开户费用、账户维护费用；
9 、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
上述第 3 －9 项费用， 根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金 管理 人和基 金 托管人 因未履 行或 未完 全履行 义务导 致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同生效前的相关费用；
4 、其他 根据 相关法 律 法规及 中国证 监会 的有 关规定 不得列 入基 金费 用的项
目。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致 并履行适当程序 后， 可按照基金发展情况，
并根据法律法规规定和基金合同约定， 调整基金管理费率、 基金托管费率等相关
费率。
（六）违规处理方式
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 《运作办法》 及其他
有关规定从基金财产中列支费用时， 基金托管人可要求基金管理人予以说明解释，
如基金管理人无正当理由，基金托管人可拒绝支付。
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十 二、 基金 份额 持有 人名 册的 保管
基金份 额持 有人名 册至 少应包 括基 金份额 持有 人的名 称和 持有的 基金 份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。 基金管
理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册， 基金托管人得到基金管理人
提供的持有人名册后与基金管理人 分别进行保管。 保管方式可以采用电子或文档
的形式， 保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料
时， 基金管理人应将有关资料送交基金托管人， 不得无故拒绝或延误提供， 并保
证其真实性、 准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
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十 三、 基金 有关 文件 档案 的保 存
（一）档案保存
基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他 相关资
料。基 金托管 人应 保存 基金托 管业务 活动 的记 录、账 册、报 表和 其他 相关资 料。
基金管理 人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于 15 年。
（二）合同档案的建立
1．基 金管 理人签 署重 大合同 文本 后，应 及时 将合同 文本 正本送 达基 金托管
人处。
2．基 金管 理人应 及时 将与本 基金 账务处 理、 资金划 拨等 有关的 合同 、协议
传真基金托管人。
（三）变更与协助
若基金管理人/ 基 金 托 管 人 发 生 变 更 ， 未 变 更 的 一 方 有 义 务 协 助 变 更 后 的 接
任人接收相应文件。
（四） 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、 记账凭证、
基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少 15 年以上。
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十 四、 基金 管理 人和 基金 托管 人的 更换
（一）基金管理人的更换
1．基金管理人的更换条件
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
（1）基金管理人被依法取消基金管理资格。
（2）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产。
（3）被基金份额持有人大会解任。
（4）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。
2．基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行：
（1） 提名： 新任基金管 理人由基金托管人或者单独或合计持有 10% 以上 （含
10% ）基金份额的基金份额持有人提名。
（2）决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后 6 个月 内对被
提名的新任基金管理人形成决议， 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的 2/3 以上（含 2/3 ）表决通过。
（3） 临时 基金管 理人 ：新任 基金 管理人 产生 之前， 由中 国证监 会指 定临时
基金管理人。
（4） 备案 ：基金 份额 持有人 大会 选任基 金管 理人的 决议 须报中 国证 监会备
案。
（5） 公告 ：基金 管理 人更换 后， 由基金 托管 人在更 换基 金管理 人的 基金份
额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
（6） 交接 ：基金 管理 人职责 终止 的，基 金管 理人应 妥善 保管基 金管 理业务
资料， 及 时向 临时 基金 管理人 或新任 基金 管理 人办理 基金管 理业 务的 移交手 续，
临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 临时基金管理人或新任基金管理
人应与基金托管人核对基金资产总值。
（7） 审计 ：基金 管理 人职责 终止 的，应 当按 照法律 法规 规定聘 请会 计师事
务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案， 审
计费用在基金财产中列支。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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（8） 基金名称变更： 基金管理人更换后， 如果原任或新任基金管理人要求，
应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
（二）基金托管人的更换
1．基金托管人的更换条件
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
（1）基金托管人被依法取消基金托管资格。
（2）基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产。
（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任。
（4）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。
2．基金托管人的更换程序
（1） 提名： 新任基金托 管人由基金管理人或者单独或合计持有 10% 以上 （含
10% ）基金份额的基金份额持有人提名。
（2）决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后 6 个月 内对被
提名的新任基金托管人形成决议， 该决议需经参加大会的基金份额持有人所 持表
决权的 2/3 以上（含 2/3 ）表决通过。
（3） 临时 基金托 管人 ：新任 基金 托管人 产生 之前， 由中 国证监 会指 定临时
基金托管人。
（4） 备案 ：基金 份额 持有人 大会 更换基 金托 管人的 决议 须报中 国证 监会备
案。
（5） 公告 ：基金 托管 人更换 后， 由基金 管理 人在更 换基 金托管 人的 基金份
额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
（6） 交接 ：基金 托管 人职责 终止 的，应 当妥 善保管 基金 财产和 基金 托管业
务资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管人或者临
时基金托管人应当及时接收。 临时基金托管人或新任基金托管人应与基金管理 人
核对基金资产总值
（7） 审计 ：原基 金托 管人职 责终 止的， 应当 按照法 律法 规规定 聘请 会计师
事务所 对基金 财产 进行 审计， 并将审 计结 果予 以公告 ，同时 报中 国证 监会备 案，
审计费用从基金财产中列支。
（三）基金管理人与基金托管人同时更换 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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1．提 名： 如果基 金管 理人和 基金 托管人 同时 更换， 由单 独或合 计持 有基金
总份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
人。
2．基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行。
3．公 告： 新任基 金管 理人和 新任 基金托 管人 应在更 换基 金管理 人和 基金托
管人的基金份额持有人大会决 议生效后 2 日内在指定媒介上联合公告。
（四） 新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金
托管业务前， 原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责， 并保证不做出
对基金份额持有人的利益造成损害的行为。
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十 五、 禁止 行为
本协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：
（一） 基金管理人、 基 金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二） 基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产， 基金托管人不公平
地对待其托管的不同基金财产。
（三） 基金管理人、 基 金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三
人牟取利益。
（四） 基金管理人、 基 金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损
失。
（五） 基金管理人、 基 金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未
按法律法规规定的方式公开披露的信息。
（六） 基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎
回、分红资金的划拨指令，或违规向基金托管人发出指令。
（七）基金管理人、基金托管人高级管理人员和其他从业人员相互兼职。
（八） 基金 托管人 私自 动用或 处分 基金财 产， 根据基 金管 理人的 合法 指令、
基金 合同或托管协议的规定进行处分的除外。
（九） 基金财产用于下列投资或者活动：1． 承销证券；2． 违反规 定 向他人
贷款或者提供担保；3． 从事承担无限责任的投资；4． 买卖其他基 金份额， 但是
中国证监会 另有规定的除外；5． 向其基金管 理人、 基金托管人出资；6． 从事内
幕交易 、操纵 证券 交易 价格及 其他不 正当 的证 券交易 活动；7． 法律 、行政 法规
和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定
的条件和要求， 本基金可不受相关限制。 法律法规或监管部门对上述禁止行为规
定的条件和要求进行变更的， 本基金可以变更后的规定为准。 经与基金托管人协
商一致 ，基金 管理 人可 依据法 律法规 或监 管部 门规定 直接对 基金 合同 进行变 更，
该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
（十） 法律法规和基金合同禁止的其他行为， 以及法律、 行政法规 和中国证
监会 规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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十 六、 托管 协议 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1．基金合同终止。
2． 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产。
3．基 金管 理人解 散、 依法被 撤销 、破产 或由 其他基 金管 理人接 管基 金管理
权。
4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1．基金财产清算小组
（1） 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组， 基金管
理人 组织基金财产 清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2） 基金 财产 清 算小 组 成员 由基 金管理 人、 基金托 管人 、具有 从事 证券相
关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产 清算
小组 可以聘用必要的工作人员。
（3） 在基 金财产 清算 过程中 ，基 金管理 人和 基金托 管人 应各自 履行 职责，
继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额
持有人的合法权益。
（4） 基金 财产 清 算小 组 负责 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、变 现和 分配。
基金财产 清算小组 可以依法进行必要的民事活动。
2．基金财产清算程序
基金合同终止， 应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。
（3）对基金财产进行估值和变现。 国金量化多策略 灵活配置 混合型证券投资基金
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（4）制作清算报告。
（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书。
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金剩余 财产进行分配。
3．基金财产清算的期限为 6 个月。
4. 清算费用
清算费用是指基金财产清算 小 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由基金财产清算 小组优先从基金财产中支付。
5．基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用。
（2）交纳所欠税款。
（3）清偿基金债务。
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前， 不 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
6．基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基金财 产清 算报 告报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基 金财产 清算小
组进行公告。
7．基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十 七、 违约 责任
（一） 基金 管理人 、基 金托管 人不 履行本 协议 或履行 本协 议不符 合约 定的，
应当承担违约责任。
（二） 基金 管理人 、基 金托管 人在 履行各 自职 责的过 程中 ，违反 《基 金法》
或者基 金合同 和本 托管 协议约 定，给 基金 财产 或者基 金份额 持有 人造 成损害 的，
应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基金份额
持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任 。对损失 的 赔 偿 ， 仅 限 于 直 接 损 失 。
（三） 一方 当事人 违约 ，给另 一方 当事人 造成 损失的 ，应 就损失 进行 赔偿；
给基金财产造成损失的， 应就损失进行赔偿， 另一方当事人有权利及义务代表基
金向违约方追偿。但是如发生下列情况，当事人可以免责：
1．不可抗力。
2． 基金管理人和/ 或、 基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的
规定作为或不作为而造成的损失等。
3．基 金管 理人由 于按 照基金 合同 规定的 投资 原则行 使或 不行使 其投 资权造
成的损失。
（四） 一方当事人违约， 另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的
措施， 尽力防止损失的扩大； 没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的
损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
（五） 违约行为虽已发生， 但本托管协议能够继续履行的， 在最大限度地保
护基金份额持有人利益的前提下， 基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。
若基金管理人或基金托管人因履行本协议而被起诉， 另一方应提供合理的必要支
持。
（六） 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错， 基
金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未
能发现错误的， 由此造成基金财产或投资人损失， 基金管理人和基金托管人免除
赔偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施 减轻或 消除由此
造成的影响。
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十 八、 争议 解决 方式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人 应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 双方当 事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
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十 九、 托管 协议 的效 力
双方对托管协议的效力约定如下：
（一） 基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案，
应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字， 协议当事人
双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。 托管协议以中国证监会 注册的文
本为正式文本。
（二） 托管协议自基金合同生效之日起生效。 托管协议的有效期自其生效之
日起至 基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
（三） 托管协议 自基金合同成立之日起成立 ， 自生效之日起对托管协议当事
人具有同等的法律约束力。
（四） 本协议 一式陆份， 协议双方各持 贰份， 上报中国证监会和银行业监督
管理机构各 壹份，每份具有同等法律效力。
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二 十、 其他 事项
如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时， 基金管理人应
予以配合，承担司法协助义务。
除本协议有明确定义外， 本协议的用语定义适用基金合同的约定。 本协议未
尽事宜，当事人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理。
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二 十一 、托 管协 议的 签订
本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后， 由该双方当事人在基金托管
协议上盖章， 并由各自的法定代表人或授权代表签字， 并注明签订地点和签订日
期。
