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鹏华中证国防指数分级 
证券投资基金 
更新的招 募说明 书 
























基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
2017 年 12 月 重 要 提示 
本基金经 2014 年 9 月 17 日中国 证券监督 管理委员 会 下发的《关 于核准鹏 华中证国 防指数分
级 证券 投资基 金募 集的批 复》 （证监 许可[2014]969 号 文） 注册， 进行 募集。 根据 相关法 律法 规，
本基金基金 合同已于 2014 年 11 月 13 日生效，基 金 管理人于该 日起正式 开始对基 金财产进 行运
作管理。 
基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、准 确、完 整。本招募说明书经中国证 监会注册，
但中国证监会对本基金募 集的注册，并不表 明其对本 基金的价值和收益作出实 质性判断或保证 ，
也不表明投 资于本基 金没有风 险。 
本基金投资于证券市场，基 金净值会因为证券 市场波 动等因素产生波动，投资者 在投资本基
金前，应全面了解本基金 的产品特性，充分 考虑自身 的风险承受能力，理性判 断市场，并承担 基
金投资中出现的各类风险 ，包括但不限于： 市场风险 、管理风险、操作风险、 流动性风险、信 用
风险、本基金特有风险（ 包括作为指数基 金的风险、 作为上市基金的风险和作 为分级基金的风 险）
及其他风险 ，等等。 
本 基 金 单笔 场 内 认购/ 申 购金 额 不得 低 于五 万 元。 基金 的 过 往业 绩 并 不预 示 其未 来 表现 ， 基
金管理人管 理的其他 基金的业 绩并不构 成对本基 金表 现的保证。 
基金管理人依照恪尽职 守、 诚实信用、谨慎勤 勉的原 则管理和运用基金财产，但 不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则，在投资人作
出投资决策后，基金运营 状况与基金净值 变化引致的 投资风险，由投资人自行 承担。投资有风 险，
投资人在投 资本基金 前应认真 阅读本基 金的招募 说明 书和基金合 同。 
本招募说明书与基金托管人 相关信息更新部分 已经本 基金托管人复核。本招募说 明书所载内
容截止日为 2017 年 11 月 12 日 ，有关财 务数据和 净 值表现截止 日为 2017 年 9 月 30 日 (未 经审
计)。 











目


 录 
一、绪 言 
二、释 义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金份额的分级 
七、基金份额的净值计算 
八、基金的募集与基金合同的生效 
九、基金份额的上市与交易 
十、基金份额的申购与赎回 
十一、基金的非交易过户、转托管、 冻 结与解冻 
十二、基金份额的配对转换 
十三、基金的投资 
十四、基金的业绩 
十五、基金的财产 
十六、基金资产的估值 
十七、基金的收益分配 
十八、基金份额的折算 
十九、基金的费用与税收 
二十、基金的会计与审计 
二十一、基金的信息披露 
二十二、风险揭示 
二十三、基金的终止与清算 
二十四、基金合同的内容摘要 
二十五、基金托管协议的内容摘要 
二十六、对基金份额持有人的服务 
二十七、其他应披露事项 
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 
二十九、备查文件 



一、绪 言 
本招募说明书依据《中华人 民共和国证券投资 基金法 》（以下简称《基金法》） 、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作 办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》 ）、《证券 投资 基金信息披 露管理办法》（以下简称 《信息披露办法 》）
等有关法律法规的规定， 以及《鹏华中证国 防指数分 级证券投资基金基金合同 》（以下简称基 金
合同）的约 定编写。 
本招募说明书阐述了鹏华中 证国防指数分级证券 投资 基金（以下简称 “ 本基金 ” 或 “ 基金 ” ）的
投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投 资决策有 关的必要事项，投资人在 做出投资决策前 应
仔细阅读本 招募说明 书。 
基金管理人承诺本招募说明 书不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实
性、准确性、完整性承担 法律责任。本基金 是根据本 招募说明书所载明的资料 申请募集的。本 基
金管理人没有委托或授权 任何其他人提供未 在本招募 说明书中载明的信息，或 对本招募说明书 作
任何解释或 者说明。 
本招募说明书根据本基金的 基金合同编写，并 经中国 证监会注册。基金合同是约 定基金当事
人之间权利、义务的法律 文件。基金投资人 自依基金 合同取得基金份额，即成 为基金份额持有 人
和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照
《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有 权利、承 担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有 人
的权利和义 务，应详 细查阅基 金合同。 
二、释 义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1 、基金或本 基金：指 鹏华中证 国防指数 分级证 券投 资基金 
2 、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司












3 、基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司












4 、基 金合 同： 指《鹏 华中 证国 防指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 及对本 基金 合同 的任 何
有效修订和 补充 
5 、托 管协 议： 指基金 管理 人与 基金托 管人 就本 基金签 订之 《鹏 华中 证国防 指数 分级 证券 投
资基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 或本招 募说 明书 ：指《 鹏华 中证 国防指 数分 级证 券投 资基金 招募 说明 书》 及
其定期的更 新 
7 、基金份额 发售公告 ：指《鹏 华中证国 防指数 分级 证券投资基 金基金份 额发售公 告》 8 、法 律法 规： 指中国 现行 有效 并公布 实施 的法 律、行 政法 规、 规范 性文件 、司 法解 释、 行
政规章以及 其他对基 金合同当 事人有约 束力的决 定、 决议、通知 等 
9 、《基金法 》：指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国 人民代表大 会常务委 员会第五 次会议通
过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人 民代表 大会常务委 员会第三 十次会议 修订，自 2013
年 6 月 1 日起实施 的《中华 人民共和 国证券投 资基金 法》及颁布 机关对其 不时做出 的修订 
10 、《销售 办法》： 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同 年 6 月 1 日实 施的《 证券投资
基金销售管 理办法》 及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
11 、《信息 披露办法 》：指中 国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《 证券投
资基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
12 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同年 8 月 8 日实施的 《公开 募集证
券投资基金 运作管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
13 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
14 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 
15 、基金合同当事人：指受 基金合同约束，根 据基金 合同享有权利并承担义务的 法律主体，
包括基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有人 
16 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
17 、机构投资者：指依法可 以投资证券投资基 金的、 在中华人民共和国境内合法 登记并存续
或经有关政 府部门批 准设立并 存续的企 业法人、 事业 法人、社会 团体或其 他组织 
18 、合格境外机构投资者： 指符合《合格境外 机构投 资者境内证券投资管理办法 》及相关法
律法规规定 可以投资 于在中国 境内依法 募集的证 券投 资基金的中 国境外的 机构投资 者 
19 、投资人：指个人投资者 、机构投资者和合 格境外 机构投资者以及法律法规或 中国证监会
允许购买证 券投资基 金的其他 投资人的 合称 
20 、基金份额持有人：指依 基金合同和招募说 明书合 法取得基金份额的投资人， 按其持有的
基金份额不 同，可区 分为鹏华 国防份额 持有人、 鹏华 国防 A 份额持有人 及鹏华国 防 B 份额持有 人 
21 、基金销售业务 ：指基金 管理人或销售机构 宣传推 介基金，发售基金份额，办 理基金份额
的申购、赎 回、转换 、非交易 过户、转 托管及定 期定 额投资等业 务 
22 、销售机构：指鹏华基金 管理有限公司以及 符合《 销售办法》和中国证监会规 定的其他条
件，取得基金销售业务资 格并与基金管理人 签订了基 金销售服务代理协议，代 为办理基金销售 业
务的机构 23 、场外：通过深圳证券交 易所交易系统外的 销售机 构利用其自身柜台或其他交 易系统办理
本基金基金份额的认购、 申购和赎回的场所 。通过该 等场所办理基金份额的认 购、申购和赎回 也
称为场外认 购、场外 申购和场 外赎回 
24 、场内： 通过具有相应业 务资格的深圳证券 交易所 会员单位利用深圳证券交易 所交易系统
办理本基金基金份额的认 购、申购、赎回 和上市交易 的场所。通过该等场所办 理基金份额的认 购、
申购、赎回 也称为场 内认购、 场内申购 、场内赎 回 
25 、登记业务：指基金登记 、存管、过户、清 算和结 算业务，具体内容包括投资 人基金账户
的建立和管理、基金份额 登记、基金销售业 务的确认 、清算和结算、代理发放 红利、建立并保 管
基金份额持 有人名册 和办理非 交易过户 等 
26 、登记机构：指办理登记 业务的机构。基金 的登记 机构为鹏华基金管理有限公 司或接受鹏
华基金管理有限公司委托 代 为办理登记业务 的机构， 本基金的登记机构为中国 证券登记结算有 限
责任公司 
27 、注册登记系统：指中国 证券登记结算有限 责任公 司开放式基金登记结算系统 ，登记在该
系统的基金 份额也称 为场外份 额 
28 、证券登记结算系统：指 中国证券登记结算 有限责 任公司深圳分公司证券登记 结算系统，
登记在该系 统的基金 份额也称 为场内份 额 
29 、基金账户：指登记机构 为投资人开立的、 记录其 持有的、基金管理人所管理 的基金份额
余额及其变 动情况的 账户 
30 、基金交易账户：指销售 机构为投资人开立 的、记 录投资人通过该销售机构办 理认购、申
购、赎回、 转换及转 托管 等业 务而引起 的基金份 额变 动及结余情 况的账户 
31 、标的指 数：指中 证国防指 数 
32 、基金份 额：指鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额和/ 或鹏华国防 B 份额 
33 、鹏华国 防份额： 指鹏华中 证国防指 数分级证 券投 资基金之基 础份额 
34 、鹏华国防 A 份 额：指鹏 华中证 国防指数 分级证券 投资基金之 A 份额 ，即低风 险且预 期收
益相对较低 的稳健收 益类份额 
35 、鹏华国 防 B 份 额：指鹏 华中证 国防指数 分级证券 投资基金 之 B 份额 ，即高风 险且预 期收
益相对较高 的积极收 益类份额 
36 、基金合同生效日：指基 金募集达到法律法 规规定 及基金合同规定的条件，基 金管理人向
中国证监会 办理基金 备案手续 完毕，并 获得中国 证监 会书面确认 的日期 37 、基金合同终止日：指基 金合同规定的基金 合同终 止事由出现后，基金财产清 算完毕，清
算结果报中 国证监会 备案并予 以公告的 日期 
38 、基金募 集期：指 自基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间，最 长不得超 过 3 个月 
39 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
40 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
41 、T 日：指销售 机构在规 定时间受 理投资人 申购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
42 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
43 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
44 、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
45 、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
46 、上市交易：指基金投资 者通过深圳证券交 易所会 员单位以集中竞价的方式买 卖基金份额
的行为 
47 、申购：指基金合同生效 后，投资人根据基 金合同 和招募说明书的规定申请购 买基金份额
的行为 
48 、赎回：指基金合同生效 后，基金份额持有 人按基 金合同和招募说 明书规定的 条件要求将
基金份额兑 换为现金 的行为 
49 、巨额赎回：指本基金单 个开放日，鹏华国 防份额 净赎回申请（赎回申请总数 加上基金转
换中转出申请份额总数后 扣除申购申请总数 及基金转 换中转入申请份额总数后 的余额）超过上 一
开放日基金 总份额（ 包括鹏华 国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 ）的 10 ％ 
50 、配对转 换：指鹏 华国防份 额与鹏华 国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额 之间按约 定的转换 规则
进行转换的 行为，包 括基金份 额的分拆 和合并 
51 、分拆： 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华国 防份 额按照 2 份鹏华国 防份额对 应 1 份鹏华
国防 A 份额与 1 份 鹏华国 防 B 份额 的比例进 行转换的 行为 
52 、合并： 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华国 防 A 份额与鹏华 国防 B 份额按 照 1 份鹏 华国
防 A 份额与 1 份 鹏华国 防 B 份额对 应 2 份 鹏华国防 份 额的比例进 行转换的 行为 
53 、折算：指在基金份额持 有人所持基金资产 净值不 变的前提下，由基金管理人 按照一定比
例调整鹏华 国防份额 净值、鹏 华国防 A 份额 参考净 值和/ 或鹏华国 防 B 份额参 考净值 ，使得基 金
份额持有人 所持基金 份额相应 变化的行 为，包括 定期 折算和不定 期折算 
54 、定期折 算：指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 55 、不定期 折算：指 当鹏华国 防份额净 值、鹏华 国 防 A 份额参考净值 和/ 或鹏华 国防 B 份额
参考净值满 足一定的 条件时， 基金管理 人进行的 基金 份额折算行 为 
56 、基金转换：指基金份额 持有人按照本基金 合同和 基金管理人届时有效公告规 定的条件，
申请将其持有基金管理人 管理的、某一基金 的基金份 额转换为基金管理人管理 的其他基金基金 份
额的行为 
57 、转托管：指基金份额持 有人在本基金的不 同销售 机构之间实施的变更所持基 金份额销售
机构的操作 ，包括系 统内转托 管和跨系 统转托管 
58 、系统内转托管：指投资 者将持有的基金份 额在注 册登记系统内不同销售机构 （网点）之
间或证券登 记结算系 统内不同 会员单位 （交易单 元） 之间进行转 托管的行 为 
59 、跨系统转托管：指投资 者将持有的鹏华国 防份额 在注册登记系统和证券登记 结算系统之
间进行转托 管的行为 
60 、定期定额投资计划：指 投资人通过有关销 售机构 提出申请，约定每期申购日 、扣款金额
及扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日 在投资人 指定银行账户内自动完成 扣款及基金申购 申
请的一种投 资方式 
61 、元：指 人民币元 
62 、基金收益：指基金投资 所得红利、股息、 债券利 息、买卖证券价差、银行存 款利息、已
实现的其他 合法收入 及因运用 基金财产 带来的成 本和 费用的节约 
63 、基金资产总值：指基金 拥有的各类有价证 券、银 行存款本息、基金应收申购 款及其他资
产的价值总 和 
64 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
65 、基金份额净值：指每一 份基金份额所代表 的基金 资产净值，按基金份额的不 同，可区分
为鹏华国防 份额净值 、鹏华国 防 A 份额净值 、鹏华国 防 B 份额净值 
66 、基金份额参考净值：指 在基金份额净值计 算的基 础上，根据《基金合同》给 定的计算公
式得到的基 金份额估 算价值， 按基金份 额的不同 ，可 区分为鹏华 国防 A 份额 参考净值 、鹏华国 防
B 份额参考净值 。基金份额 参考净值 是对基金份 额价 值的一个估算， 并不代表基 金份额持有 人可
获得的实际 价值 
67 、基金资产估值：指计算 评估基金资产和负 债的价 值，以确定基金资产净值和 基金份额净
值的过程 68 、定期折算期间：第一个 定期折算期间指基 金合同 生效日至基金合同生效日之 后最近一个
11 月 30 日，第二个及之 后的定期 折算期间 指每个会 计年度的 12 月 1 日至下一会 计年度的 11 月
30 日 
69 、指定媒 介：指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒介 
70 、不可抗 力：指基 金合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件 
三、基金 管理人 
（一）基金管理人概况 
1 、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2 、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
3 、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4 、法定代表 人：何如 
5 、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6 、电话：（0755）82021233








 传真： （0755）82021155 
7 、联系人： 吕奇志 
8 、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9 、股权结构 ： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




（二）主要人员情况 
1 、基金管理 人董事会 成员 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公司副总
会计师兼财 务处处长 、总会计 师、常务 副总经理 、总 经理、党委 书记，深 圳发展银 行行长助 理、
副行长、党 委委员、 副董事长 、行长、 党委副书 记， 现任国信证 券股份有 限公司董 事长、党 委书
记，鹏华基 金管理有 限公司董 事长。 邓召明先生 ，董事， 经济学博 士，讲师 ，国籍： 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济学院讲
师、中国兵 器工业总 公司主任 科员、中 国证监会 处长 、南方基金 管理有限 公司副总 经理、中 国证
监会第六、 七届发审 委委员， 现任鹏华 基金管理 有限 公司总裁、 党总支书 记 。 
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主任科
员、中共深 圳市委政 策研究室 副处长、 深圳证券 结算 公司常务副 总经理、 深圳证券 交易所首 任行
政总监、香 港深业（ 集团）有 限公司助 理总经理 、香 港深业控股 有限公司 副总经理 、中国高 新技
术产业投资 管理有限 公司董事 长兼行政 总裁、鹏 华基 金管理有限 公司董事 总裁, 国信证 券股份有
限公司副总 裁，国信 证券股份 有限公司 公司顾问 。 
Massimo Mazzini 先生 ，董事， 经济和商 学学士 。国 籍：意大利 。曾在安 达信（Arthur 
Andersen MBA ）从事风险管理和资产 管理工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投资总监 、CAAM AI 
SGR 及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资总监 、东方 汇理资产管 理股份有 限公司（CAAM 
SGR ）投资副总 监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执行委 员会委员 、意大利 欧利盛资 本资产管 理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投
资方案部投 资总监、Epsilon 资产管 理股份公 司（Epsilon SGR ）首席执行 官，欧利 盛 资本股 份
公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森 堡）首席 执行官 和总经理。 现任意大 利欧利盛 资本资产 管理
股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场及 业务 发展总监。 
Andrea Vismara 先生， 董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师事务
所担任律师 ，先后在 法国农业 信贷集团 （Credit Agricole Group ）东方汇理资 产管理股 份有限公
司（CAAM SGR ） 法务部、 产品开发 部，欧 利盛资本 资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）治理与股权 部工作， 现在担任 意大利欧 利盛 资本资产管 理股份公 司（Eurizon Capital 
SGR S.p.A ）董事会秘 书兼任企 业事务部 总经理， 欧 利盛资本股 份公司（Eurizon Capital S.A. ）
（卢森堡） 企业服务 部总经理 。 
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士研究生 ，国籍： 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司定价中
心经理助理 ；2000 年 7 月起历任国信 证券有限 责任 公司资金财 务总部业 务经理、 外派财务 经
理、高级经 理、总经 理助理、 副总经理 、国信证 券股 份有限公司 人力资源 总部副总 经理、资 金财
务总部副总 经理；2015 年 6 月至今任 国信证券 股份 有限公司资 金财务总 部总经理 。 
史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学副教
授，现任中 国人民大 学法学院 教授、博 士生导师 ，国 务院特殊津 贴专家， 兼任中国 法学会经 济法
学研究会副 会长、北 京市人大 常委会和 法制委员 会委 员。 张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘肃省委
研究室干事 、副处长 、处长、 副主任， 中央金融 工作 委员会研究 室主任， 中国银监 会政策法 规部
（研究局） 主任（局 长）等职 务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央 国债 登记 结算有限 责任
公司董事长 兼党委书 记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央 国债登记 结算有限 责任公司 监
事长兼党委 副书记。 
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负责贷款
管理和运营 ，项目涉 及制造业 、能源、 电信、跨 国并 购；2007 年加入曼达林投 资顾问有 限公
司，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙人。 
2 、基金管理 人监事会 成员 
黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司工作，
曾任鹏华基 金管理有 限公司董 事、监事 ，现任深 圳市 北融信投资 发展有限 公司董事 长。 
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会计、上
海营业部财 务科副科 长、资金 财务部财 务科副经 理、 资金财务部 资金科经 理、资金 财务部主 任会
计师兼科经 理、资金 财务部总 经理助理 、资金财 务总 部副总经理 等，现任 国信证券 资金财务 总部
副总经理兼 资金运营 部总经理 、融资融 券部总经 理。 
SANDRO VESPRINI 先 生，监事 ，工商管 理学士， 国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出纳部、
税务师事务 所、菲亚 特汽车发 动机和变 速器平台 管控 管理团队工 作、圣保 罗 IMI 资 产管理 SGR 企
业经管部、 圣保罗财 富管理企 业 管控部 工作、曾 任欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）财务管 理和投资 经理，现 任欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）财务负 责人。 
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律师；
2011 年7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，历任监 察稽 核部法务主 管，现任 监察稽核 部总经理 助
理。 
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基金事业
部副经理、 招商基金 管理有限 公司基金 事务部总 监；2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，
现任登记结 算部总经 理。 
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司咨询顾
问，南方基 金管理有 限公司北 京分公司 副总经理 ；2014 年 10 月加 入鹏华 基金管理 有限公司 ，现
任首席市场 官兼市场 发展部、 北京分公 司总经理 。 3 、高级管理 人员情况 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公司副总
会计师兼财 务处处长 、总会计 师、常务 副总经理 、总 经理、党委 书记，深 圳发展银 行行长助 理、
副行长、党 委委员、 副董事长 、行长、 党委副书 记 ， 现任国信证 券股份有 限公司董 事长、党 委书
记，鹏华基 金管理有 限公司董 事长。 
邓召明先生 ，董事， 总裁，经 济学博士 ，讲师， 国籍 ：中国。历 任北京理 工大学管 理与经济
学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总经 理、
中国证监会 第六、七 届发审委 委员，现 任鹏华基 金管 理有限公司 总裁、党 总支书记 。 
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ）， 经济 学硕士，国 籍：中国 。历任中 国国际金
融有限公司 经理，博 时基金管 理有限公 司博时价 值增 长基金基金 经理、固 定收益部 总经理、 基金
裕泽基金经 理、基金 裕隆基金 经理、 股 票投资部 总经 理，现任鹏 华基金管 理有限公 司副总裁 。 
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办科员，
中国证监会 办公厅副 处级秘书 ，全国社 保基金理 事会 证券投资部 处长、股 权资产部 （实业投 资
部）副主任 ，并于 2014 年至 2015 年期 间担任中 国证 监会第 16 届 主板发审 委专职委 员，现任 鹏
华基金管理 有限公司 副总裁。 
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部监察
稽核经理， 鹏华基金 管理有限 公司监察 稽核部副 总经 理、监察稽 核部总经 理、职工 监事、督 察
长，现任鹏 华基金管 理有限公 司副总裁 、电子商 务部 总经理。 
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副所长、
投资部经理 ，南方基 金管理有 限公司渠 道服务二 部总 监助理，易 方达基金 管理有限 公司信息 技术
部总经理助 理，鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、机 构理财部总 经理、职 工监事， 现任鹏华 基金
管理有限公 司副总裁 。 
高永杰先生 ，督察长 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部， 中国证监
会办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处级秘 书、发行 监管 部副处长、 人事教育 部副处长 、处长， 现任
鹏华基金管 理有限公 司督察长 。 
韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科员，全
国社保基金 理事会投 资部副调 研员，南 方基金管 理有 限公司固定 收益部基 金经理、 固定收益 部总
监，现任鹏 华基金管 理有限公 司副总裁 、固定收 益投 资总监、固 定收益部 总经理。 
4 、本基金基 金经理 余斌先生， 国籍中国 ，经济学 硕士，10 年证券基 金从 业经验。曾 任职于招 商证券股 份有限
公司，担任 风险控制 部市场风 险分析师 ；2009 年10 月加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，历任机 构理
财部大客户 经理、量 化投资部 量化研究 员，先后 从事 特定客户资 产管理业 务产品设 计、量化 研究
等工作。2014 年 05 月担任鹏 华证券保 险分级基 金基 金经理，2014 年05 月担任鹏 华信息分 级基
金基金经理 ，2014 年11 月担 任鹏华国 防分级基 金基 金经理，2015 年04 月担任鹏 华酒分级 基金
基金经理，2015 年 05 月担任 鹏华证券 分级基金 基金 经理，2015 年 06 月 担任鹏华 环保分级 基金
基金经理，2017 年 06 月担任 鹏华空天 一体军工 指数 （LOF）基金 基金经理 ，2017 年 06 月担 任鹏
华量化策略 混合基金 基金经理 。余斌先 生具备基 金从 业资格。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2014 年05 月 担任鹏 华证券保 险分级基 金基金经 理 
2014 年05 月 担任鹏 华信息分 级基金基 金经理 
2015 年04 月 担任鹏 华酒分级 基金基金 经理 
2015 年05 月 担任鹏 华证券分 级基金基 金经理 
2015 年06 月 担任鹏 华环保分 级基金基 金经理 
2017 年06 月 担任鹏 华空天一 体军工指 数（LOF） 基金 基金经理 
2017 年06 月 担任鹏 华量化策 略混合基 金基金经 理 
本基金历任 的基金经 理： 
2014 年11 月 至本更 新招募书 截止日














 余 斌先生 
5 、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司董 事、总裁 、党 总支书记。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选混合基
金经理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 6 、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1 、依 法募 集资 金，办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定的 其他 机构 代为 办理基 金份 额的 募集 、
申购、赎回 和登记事 宜； 
2 、办理基金 备案手续 ； 
3 、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分 别记 账， 进行证券投 资； 
4 、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5 、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6 、编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7 、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8 、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9 、按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以基金 管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
12 、中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金管理人的承诺 
1 、基 金管 理人 承诺不 从事 违反 《证券 法》 、《 基金法 》、 《销 售办 法》、 《运 作办 法》 、
《信息披露办法》等法律 法规的行为，并承 诺建立健 全内部控制制度，采取有 效措施，防止违 法
行为的发生 。 
2 、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3 、基 金管 理人 承诺加 强人 员管 理，强 化职 业操 守，督 促和 约束 员工 遵守国 家有 关法 律法 规
及行业规范 ，诚实信 用、勤勉 尽责，不 从事以下 活动 ： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； （4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7） 泄露 在任 职期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业秘 密、 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、
基金投资计 划等信息 ； 
（8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10）违反证券交易所业 务规则，利用对敲 、倒仓等 非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序 ； 
（11）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ； 
（13）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4 、基金经理 承诺 
（1） 依照 有关 法律法 规和 基金 合同的 规定 ，本 着谨慎 的原 则为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利
益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3） 不泄 露在任 职期 间知悉 的有 关证 券、基 金的 商业 秘密 ，尚 未依法 公开 的基 金投资 内容 、
基金投资计 划等信息 ； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1 、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1） 健全 性原 则：内 部控 制应 当包括 公司 的各 项业务 、各 个部 门或 机构和 各级 人员 ，并 涵
盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各个环 节； 
（2） 有效 性原 则：通 过科 学的 内控手 段和 方法 ，建立 合理 的内 控程 序，维 护内 控制 度的 有
效执行； 
（3） 独立 性原 则：公 司各 机构 、部门 和岗 位职 责应当 保持 相对 独立 ，公司 基金 资产 、自 有
资产、其他 资产的运 作应当分 离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； （5） 成本 效益 原则： 公司 运用 科学化 的经 营管 理方法 降低 运作 成本 ，提高 经济 效益 ，以 合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
2 、制 订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合 规性原则 ：基金管 理人内控 制度应 当符 合国家法律 、法规、 规章和各 项规定； 
（2） 全面 性原 则：内 部控 制制 度应当 涵盖 基金 管理人 经营 管理 的各 个环节 ，不 得留 有制 度
上的空白或 漏洞； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4） 适时 性原 则：内 部控 制制 度的制 定应 当随 着有关 法律 法规 的调 整和基 金管 理人 经营 战
略、经营方 针、经营 理念等内 外部环境 的变化进 行及 时的修改或 完善。 
3 、内部控制 体系 
（1） 董事 会下 设合规 与风 险控 制委员 会， 主要 负责制 定基 金管 理人 风险控 制战 略和 控制 政
策、协调突 发重大风 险等事项 。 
（2） 公司 督察 长负责 对基 金管 理人各 业务 环节 合法合 规运 作进 行监 督检查 ，组 织、 指导 基
金管理人内 部监察稽 核工作， 并可向董 事会和中 国证 监会直接报 告。 
（3） 公司 经营 管理层 、督 察长 、监察 稽核 部、 公司各 部门 总经 理定 期召开 会议 对各 类风 险
予以充分的评估和防范， 对业务过程中潜在 和存在的 风险进行通报、讨论，并 及时采取防范和 控
制措施。 
（4） 监察 稽核 部负责 对基 金管 理人各 部门 的风 险控制 情况 进行 检查 ，定期 不定 期对 业务 部
门内部控制制度执行情况 和遵循国家法律、 法规及其 他规定的执行情况进行 检 查，并适时提出 整
改建议。 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 
（6 ）员 工： 依照 公 司 “ 全面风 险管 理、 全 员风 险控 制 ” 的理 念， 公司 每 个员 工均 负有 一线 风
险控制职责，负责把公司 的风险控制理念和 措施落实 到每一个业务环节当中， 并负有把业务过 程
中发现的风 险隐患或 风险问题 及时进行 报告、反 馈的 义务。 
4 、内部控制 措施 
（1） 公司 通过 不断健 全法 人治 理结构 ，充 分发 挥独立 董事 和监 事会 的监督 职能 ，力 争从 源
头上杜绝不正当关联交易 、利益输送和内 部人控制现 象的发生，保护投资人利 益和公司合法权 益。 
（2） 管理 层牢 固树立 了内 控优 先的风 险管 理理 念，并 着力 培养 全体 员工的 风险 防范 意识 ，
营造浓厚的风险管理文化 氛围，保证全体员 工及时了 解国家法律法规和公司规 章制度，使风险 意
识贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环节。 （3） 公司 依据 自身经 营特 点建 立了包 括岗 位自 控、相 关部 门和 岗位 之间相 互监 督制 衡、 督
察长和监察 稽核部监 督的、权 责统一、 严密有效 的三 道内控防线 。 
（4） 建立 并不 断完善 内部 控制 体系及 内部 控制 制度： 自成 立来 ，公 司不断 完善 内控 组织 架
构、控制程序、控制措施 以及控制职责，建 立健全内 部控制体系。通过不断地 对内部控制制度 进
行修 订和更 新，公司 的内部控 制制度不 断走向完 善。 
（5） 建立 健全 各项管 理制 度和 业务规 章： 公司 建立了 包括 投资 管理 制度、 基金 会计 制度 、
信息披露制度、监察稽核 制度、信息技术管 理制度、 公司财务制度等基本管理 制度以及包括岗 位
设置、岗位职责、操作流 程手册在内的业务 流程、规 章等，从基本管理制度和 业务流程上进行 风
险控制。 
（6） 建立 了岗 位分离 、相 互制 衡的内 控机 制： 公司在 岗位 设置 上采 取了严 格的 分离 制度 ，
实现了基金投资与交易、 交易与清算、公司 会计与基 金会计等业务岗位的分离 制度，形成了不 同
岗位之间的 相互制衡 机制，从 岗位设置 上减少和 防范 操作及操守 风险。 
（7） 建立 健全 了岗位 责任 制： 公司通 过健 全岗 位责任 制使 每位 员工 都能明 确自 己的 岗位 职
责和风险管 理责任。 
（8） 构建 风险 管理系 统： 公司 通过建 立风 险评 估、预 警、 报告 、控 制以及 监督 程序 ，并 经
过适当的控制流程，定期 或实时对风险进行 评估、预 警、监督，从而识别、评 估和预警与公司 管
理及基金运作有关的风险 ，通过明晰的报告 渠道，对 风险问题进行层层监督、 管理、控制，使 部
门和管理层 即时把握 风险状况 并及时、 快速作出 风险 控制决策。 
（9） 建立 自动 化监督 控制 系统 ：公司 启用 了恒 生交易 系统 以及 自行 开发的 投资 指标 监控 系
统等计算 机辅助控制系统，对投资比例限制、 “ 禁止 买入股票名单 ” 、交叉交易等方面进行电子化
控制，有效 地防止了 运作风险 和操守风 险。 
（10）不断强化投资纪律， 严格实施股票库制 度：公 司不断强化投资纪律，加强 集体决策机
制，各基金的行业配置比 例、基金经理个股 授权、基 准仓位等由投资决策委员 会决定。同时， 公
司建立了严格的股票库制 度、禁止和限制投 资股票制 度，并由研究小组负责维 护，所有股票投 资
必须完全从股票库中选择 。公司还建立了契 约风险评 估制度，定期对各基金遵 守基金合同的情 况
进行评估， 防范契约 风险。 
5 、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声明 
（1）基金管 理人确知 建立、实 施和维持 内部控 制制 度是本公司 董事会及 管理层的 责任； 
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； 
（3）本基金 管理人承 诺根据市 场变化和 公司发 展不 断完善内部 控制体系 和内部控 制制度。 四、基金 托管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行) 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行成立于 1954 年 10 月， 是一家国 内领先 、国际知名 的大型股 份制商业 银行，总
部设在北京 。本行于 2005 年 10 月在香港 联合交易 所 挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007 年 9 月在
上海证券交 易所挂牌 上市( 股票代码 601939) 。 






2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元 ，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅
3.47% 。上半 年，本集团 实现利润总 额 1,720.93 亿元 ，较上年同期增 长 1.30% ；净利润 较上年同
期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈 利水平实 现平稳增 长。 






 2016 年，本集 团先后 获得国内 外知名机 构授予的 100 余项重 要奖项。 荣获《欧 洲货币》
“2016 中国最佳 银行” ，《环球 金融》“2016 中国 最佳消费者 银行”、 “2016 亚太 区最佳流 动
性管理银行”，《机构投 资者》“人民币国 际化服务 钻石奖”，《亚洲银行家 》“中国最佳大 型
零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责 任金融机构奖”。本集团在 英国《银行家》
2016 年“ 世界银 行 1000 强排名” 中，以一 级资本总 额继续位列 全球第 2；在美 国《财富 》2016
年世界 500 强排名 第 22 位。 
中 国 建 设 银行 总 行设 资 产托 管 业 务部 ， 下设 综 合处、 基 金 市 场处 、 证券 保 险资 产 市 场处 、
理财信托股 权市场处 、QFII 托管处、养老 金托管处 、 清算处、核 算处、跨 境托管运 营处、监 督稽
核处等 10 个职能处 室，在上 海设有 投资托管 服务上 海备份中心 ，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部 会计师事务所对托 管业务进 行内部控制审计，并已经 成为常规化的内 控
工作手段。 
（二）主要 人员情况 
纪 伟 ， 资 产托 管 业务 部 总经 理 ， 曾先 后 在中 国 建设银 行 南 通 分行 、 总行 计 划财 务 部 、信 贷
经营部任职，并在总行公 司业务部、投资托 管业务部 、授信审批部担任领导职 务。其拥有八年 托
管从业经历 ，熟悉各 项托管业 务，具有 丰富的客 户服 务和业务管 理经验。 
龚 毅 ， 资 产托 管 业务 部 副总 经 理 ，曾 就 职于 中 国建设 银 行 北 京市 分 行国 际 部、 营 业 部并 担
任副行长， 长期从事 信贷业务 和集团客 户业务等 工作 ，具有丰富 的客户服 务和业务 管理经验 。 
郑 绍 平 ， 资产 托 管业 务 部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行 总行 投 资部 、 委托 代 理 部、 战
略客户部， 长期从事 客户服务 、信贷业 务管理等 工 作 ，具有丰富 的客户服 务和业务 管理经验 。 
黄 秀 莲 ， 资产 托 管业 务 部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行 总行 会 计部 ， 长期 从 事 托管 业
务管理等工 作，具有 丰富的客 户服务和 业务管理 经验 。 
原 玎 ， 资 产托 管 业务 部 副总 经 理 ，曾 就 职于 中 国建设 银 行 总 行国 际 业务 部 ，长 期 从 事海 外
机构及海外业务管理、境 内外汇业务管理、 国外金融 机构客户营销拓展等工作 ，具有丰富的客 户
服务和业务 管理经验 。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作 为 国 内 首批 开 办证 券 投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 ， 中 国 建设 银 行一 直 秉持 “ 以 客户 为
中心”的经营理念，不断 加强风险管理和内 部控制， 严格履行 托管人的各项职 责，切实维护资 产
持有人的合法权益，为资 产委托人提供高质 量的托管 服务。经过多年稳步发展 ，中国建设银行 托
管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断 增加，已形 成包括证券投资基金、社 保基金、保险资 金、
基本养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等 产品在内的托 管业务体 系，是目前 国内托管
业务品种最 齐全的商 业银行之 一。截 至 2017 年二季 度末，中国 建设银行 已托管 759 只 证券投资
基金。中国建设银行专业 高效的托管服务能 力和业务 水平，赢得了业内的高度 认同。中国建设 银
行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、 《环 球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最
佳次托管银行”、“最佳托管专家 ——QFII ”等奖项 ，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市
场唯一一家 “最佳托 管银行” 。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 作 为 基 金 托管 人 ，中 国 建设 银 行 严格 遵 守国 家 有关托 管 业 务 的法 律 法规 、 行业 监 管 规章 和
本行内有关管理规定，守 法经营、规范运作 、严格监 察，确保业务的稳健运行 ，保证基金财产 的
安全完整， 确保有关 信息的真 实、准确 、完整、 及时 ，保护基金 份额持有 人的合法 权益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中 国 建 设 银行 设 有风 险 与内 控 管 理委 员 会， 负 责全行 风 险 管 理与 内 部控 制 工作 ， 对 托管 业
务风险控制工作进行检查 指导。资产托管业 务部配备 了专职内控合规人员负责 托管业务的内控 合
规工作，具 有独立行 使内控合 规工作职 权和能力 。 
（三）内部 控制制度 及措施 
资 产 托 管业 务 部具 备 系统 、 完善 的 制 度控 制 体系 ，建 立 了 管理 制 度、 控 制制 度 、岗 位 职 责、
业务操作流程，可以保证 托管业务的规范操 作和顺利 进行；业务人员具备从业 资格；业务管理 严
格实行复核、审核、检查 制度，授权工作实 行集中控 制，业务印章按规程保管 、存放、使用， 账
户资料严格保管，制约机 制严格有效；业务 操作区专 门设置，封闭管理， 实施 音像监控；业务 信
息由专职信息披露人负责 ，防止泄密；业务 实现自动 化操作，防止人为事故的 发生，技术系统 完
整、独立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依 照 《 基 金法 》 及其 配 套法 规 和 基金 合 同的 约 定，监 督 所 托 管基 金 的投 资 运作 。 利 用自 行
开发的“新一代托管应用 监督子系统”，严 格按照现 行法律法规以及基金合同 规定，对基金管 理
人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组 合等情况 进行监督。在日常为基金 投资运作所提供 的
基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人 发送的投 资指令、基金管理人对各 基金费用的 提取 与
开支情况进 行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1.每工作日按时通过 新一代托管应 用监督子系统 ，对 各基金投资运作比例 控制等情况进 行监
控，如发现投资异常情况 ，向基金管理人进 行风险提 示，与基金管理人进行情 况核实，督促其 纠
正，如有重 大异常事 项及时报 告中国证 监会。 
2.收到基金管 理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。 
3.根据基金投资运作 监督情况，定 期编写基金投 资运 作监督报告，对各基 金投资运作的 合法
合规性和投 资独立性 等方面进 行评价， 报送中国 证监 会。 
4.通过技术或非技术 手段发现基金 涉嫌违规交易 ，电 话或书面要求基金管 理人进行解释 或举
证，并及时 报告中国 证监会。


 
五、相关 服务机 构 
（一）


基金份额销售机构 
1 、场外销售 机构 
（1）直销机 构 
1 ）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
电话：（0755 ）82021233 
传真：（0755 ）82021155 
联系人：吕 奇志 
2 ）鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 
电话：（010 ）88082426 
传真：（010 ）88082018 
联系人：张 圆圆 
3 ）鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 
办公地址： 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 
电话：（021 ）68876878 
传真：（021 ）68876821 
联系人：李 化怡 
4 ）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座 1001 室 
电话：（027 ）85557881 
传真：（027 ）85557973 
联系人：祁 明兵 
5 ）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼07 单元 
电话：（020 ）38927993 
传真：（020 ）38927990 
联系人：周 樱 （2）银行销 售机构 
1 ）北京银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 
法定代表人 ：张东宁 
联系人：张 喆 
客户服务电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
2 ）东莞农村 商业银行 股份有限 公司 
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
法定代表人 ：王耀球 
联系人：杨 亢 
客户服务电 话：961122 
网址：www.drcbank.com 
3 ）东莞银行 股份有限 公司 
注册地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
办公地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
法定代表人 ：卢国锋 
联系人：陈 幸 
客户服务电 话：4001196228 
网址：www.dongguanbank.cn 
4 ）江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
法定代表人 ：陆向阳 联系人：蒋 娇 
客户服务电 话：0519-96005 
网址：www.jnbank.com.cn 
5 ）交通银行 股份有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
法定代表人 ：牛锡明 
联系人：张 宏革 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
6 ）南京银行 股份有限 公司 
注册地址： 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 
办公地址： 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 
法定代表人 ：胡昇荣 
客户服务电 话：40088-96400 
网址：www.njcb.com.cn 
7 ）平安银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：张 莉 
客户服务电 话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
8 ）上海银行 股份有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 法定代表人 ：金煜 
联系人：汤 征程 
客户服务电 话：95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
9 ）招商银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
法定代表人 ：李建红 
联系人：邓 炯鹏 
客户服务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
10 ）中国工 商银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京复兴 门内大街55 号 
办公地址： 北京复兴 门内大街55 号 
法定代表人 ：易会满 
联系人：刘 秀宇



客户服务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
11 ）中国建 设银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
联系人：王 未雨 
客户服务电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
12 ）中国银 行股份有 限公司 注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
办公地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
联系人：陈 洪源 
客户服务电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
13 ）中国邮 政储蓄银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
法定代表人 ：李国华 
联系人：王 硕 
客户服务电 话：95580 
网址：www.psbc.com 
14 ）中信银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街9 号 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座 
法定代表人 ：李庆萍 
联系人：迟 卓 
客户服务电 话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
（3）证券公 司销售机 构 
1 ）安信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 客户服务电 话：4008-001-001 
网址：www.essence.com.cn 
2 ）长城证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
法定代表人 ：丁益 
联系人：金 夏 
客户服务电 话：400-666-6888 
网址：www.cgws.com 
3 ）长江证券 股份有限 公司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
4 ）大同证券 有限责任 公司 
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 
办公地址： 山西省太 原 市小店 区长治路 世贸中心12 层 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
客户服务电 话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
5 ）第一创业 证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人 ：刘学民 
联系人：毛 诗莉 
客户服务电 话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
6 ）方正证券 股份有限 公司 
注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦24 楼 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 
法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
7 ）光大证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
8 ）广州证券 股份有限 公司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人 ：邱三发 
联系人：梁 微 
客户服务电 话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
9 ）国金证券 股份有限 公司 注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
联系人：刘 婧漪、贾 鹏 
客户服务电 话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
10 ）国联证 券股份有 限公司 
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号 
办公地址： 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 
法定代表人 ：姚志勇 
联系人：祁 昊 
客户服务电 话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 
11 ）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
12 ）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
客户服务电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn 
13 ）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
14 ）恒泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
法定代表人 ：庞介民 
联系人：熊 丽 
客户服务电 话：4001966188 
网址：www.cnht.com.cn 
15 ）华融证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至18 层 
法定代表人 ：祝献忠 
联系人：孙 燕波 
客户服务电 话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
16 ）华西证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
17 ）华鑫证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01、B01 （b)单元 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：杨 莉娟 
客户服务电 话：95323/4001099918 （全 国）/021 －32109999/029-68918888 
网址：www.cfsc.com.cn 
18 ）开源证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座5 层 
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座5 层 
法定代表人 ：李刚 
联系人：袁 伟涛 
客户服务电 话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
19 ）民生证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
法定代表人 ：冯鹤年 
联系人：韩 秀萍 
客户服务电 话：95376 
网址：www.mszq.com 
20 ）平安证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
21 ）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
客户服务电 话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
22 ）天风证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座37 楼 
法定代表人 ：余磊 
联系人：夏 旻 
客户服务电 话：95391/4008005000 
网址：www.tfzq.com 
23 ）西部证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 
法定代表人 ：刘建武 
联系人：梁 承华 
客户服务电 话：95582 
网址：www.westsecu.com 24 ）西南证 券股份有 限公司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
法定代表人 ：吴坚 
联系人：张 煜 
客户服务电 话：4008096096 、95355 
网址：swsc.com.cn 
25 ）信达证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：尹 旭航 
客户服务电 话：95321 
网址：www.cindasc.com 
26 ）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
27 ）中国国 际金融股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 
法定代表人 ：毕明建 （代） 
联系人：杨 涵宇 客户服务电 话：4009101166 
网址：www.cicc.com.cn 
28 ）中国民 族证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院5 号楼 
法定代表人 ：何亚刚 
联系人：胡 创 
客户服务电 话：40088-05618 
网址：www.e5618.com 
29 ）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 
联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888 或95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
30 ）中国中 投证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第18-21 层及第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 4、18 层至21 层 
法定代表人 ：高涛 
联系人：万 玉琳 
客户服务电 话：95532/4006008008 
网址：www.china-invs.cn 
31 ）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址： 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
32 ）中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：刘 畅 
客户服务电 话：95587/4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
33 ）中信证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：郑 慧 
客户服务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
34 ）中信证 券（山东 ）有限责 任公司 
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼2001 
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 
法定代表人 ：姜晓林 
联系人：刘 晓明 
客户服务电 话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn （4）期货公 司销售机 构 
1 ）中信建投 期货有限 公司 
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B，名 义层 11-A ，8-B4，9-B 、C 
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 
法定代表人 ：彭文德 
联系人：刘 芸 
客户服务电 话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
2 ）中信期货 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
客户服务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（5）第三方 销售机构 
1 ）北京蛋卷 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层 222507 
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座19 层 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系人：戚 晓强 
客户服务电 话：4000-618-518 
网址：danjuanapp.com 
2 ）北京恒天 明 泽基金 销售有限 公司 注册地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号5 层5122 室 
办公地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号5 层5122 室 
法定代表人 ：黄永伟 
联系人：侯 仁凤 
客户服务电 话：400-786-8868 
网址：www.chtfund.com 
3 ）北京汇成 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号11 层1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号11 层1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系人：熊 小满 
客户服务电 话：010-56282140 
网址：www.hcjijin.com 
4 ）北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号1 号楼 22 层2603-06 
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 
法定代表人 ：陈超 
联系人：江 卉 
客户服务电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
5 ）北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部科研
楼 5 层 518 室 
办公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部科研
楼 5 层 518 室 
法定代表 人 ：李昭琛 联系人：吴 翠 
客户服务电 话：010-62675369 
网址：www.xincai.com 
6 ）北京展恒 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：马 林 
客户服务电 话：4008188000 
网址：www.myfund.com



7 ）和讯信息 科技有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：于 扬 
客户服务电 话：400-920-0022 
网址：licaike.hexun.com 
8 ）蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 
法定代表人 ：陈柏青 
联系人：韩 爱彬 
客户服务电 话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
9 ）南京苏宁 基金销售 有限公司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
法定代表人 ：刘汉青 
联系人：王 锋 
客户服务电 话：95177 
网址：www.snjijin.com 
10 ）诺亚正 行（上海 ）基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 
法定代表人 ：汪静波 
联系人：朱 了 
客户服务电 话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
11 ）钱滚滚 财富投资 管理（上 海）有限 公司 
注册地址： 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号729S 室 
办公地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305 
法定代表人 ：许欣 
联系人：屠 帅颖 
客户服务电 话：400-700-9700 
网址：www.qiangungun.com 
12 ）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号11 层 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：张 佳琳 
客户服务电 话：400-089-1289 
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 13 ）上海好 买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：王 诗玙 
客户服务电 话：400-700-9665 
网址：www.ehowbuy.com 
14 ）上海华 夏财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼268 室 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座8 层 
法定代表人 ：李一梅 
联系人：仲 秋玥 
客户服务电 话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
15 ）上海陆 金所资产 管理有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
法定代表人 ：郭坚 
联系人：何 雪 
客户服务电 话：400-821-9031 
网址：www.lu.com 
16 ）上海天 天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座10 楼 
法定代表人 ：其实 
联系人：高 莉莉 客户服务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
17 ）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田 区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层1006# 
办公地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层1006# 
法定代表人 ：马令海 
联系人：邓 洁 
客户服务电 话：010-58325327 
网址：8.jrj.com.cn 
18 ）深圳众 禄基金销 售有限公 司 
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼



法定代表人 ：薛峰 
联系人：邓 爱萍 
客户服务电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 
19 ）天相投 资顾问有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座701 
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号C 座 505 室 
法定代表人 ：林义相 
联系人：谭 磊 
客户服务电 话：010-66045678 
网址：www.jjm.com.cn/ 
20 ）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 法定代表人 ：凌顺平 
联系人：吴 强 
客户服务电 话：(0571)56768888 
网址：www.5ifund.com 
21 ）众升财 富（北京 ）基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼A 座9 层908 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心A 座9 层04-08 
法定代表人 ：李招弟 
联系人：李 艳 
客户服务电 话：400-059-8888 
网址：www.zscffund.com 
22 ）珠海盈 米财富管 理有限公 司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 
法定代表人 ：肖雯 
联系人：黄 敏嫦 
客户服务电 话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn



 基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据 实情， 选择其他符合要求的机构销 售本基金或
变更上述销 售机构， 并及时公 告。 
2 、场内发售 机构 
（1） 本基 金的 场内发 售机 构为 具有基 金销 售业 务资格 的深 圳证 券交 易所会 员单 位（ 具体 名
单可在深交 所网站查 询）。 
（2） 本基 金募 集结束 前获 得基 金销售 资格 的深 交所会 员单 位可 新增 为本基 金的 场内 发售 机
构。 
（二）


登记机构



名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵 亦清 
（三）


律师事务所 
名称：广东 嘉得信律 师事务所 
住所：深圳 市罗湖区 笋岗东路 中民时代 广场 A 座 201 
法定代表人 ：闵齐双 
办公室地址 ：深圳市 罗湖区笋 岗东路中 民时代广 场 A 座 201 
联系电话： （0755 ）33391280 
传真：0755-33033086 
联系人：闵 齐双 
经办律师： 闵齐双、 崔卫群 
（四）


会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普 华永道中 心 11 楼 
联系电话： （021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：陈 熹 
经办会计师 ：许康玮 、陈熹 
六、基金 份额的 分级 
（一）基金份额结构 
本基金的基 金份额包 括鹏华国 防份额、 鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额 。根据对 基金财
产及收益分 配的不同 安排，本 基金的基 金份额具 有不 同的风险收 益特征。 
鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的 配比始终 保持 1 ：1 的比率 不变。 （二）基金份额分级规则 
1 、基金份额 的发售 
本基金通过场外和 场内两种 方式公开发售。基 金份额 发售结束后，场外认购的全 部份额将确
认为鹏华国 防份额； 场内认购 的份额将 按照 1：1 的 比例确认为 鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份
额。 
2 、基金份额 的申购赎 回 
基金合同生 效后，鹏 华国防份 额接受场 外、场内 申购 和赎回，但 不上市交 易；鹏华 国防 A 份
额与鹏华国 防 B 份额不 接受单独 申购、赎 回，只 能进 行上市交易 。 
3 、基金份额 的配对转 换 
基金合同生 效后，鹏 华国防份 额与鹏华 国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额 之间可以 按约定的 规则
进行场内份 额配对转 换，包括 基金份额 的分拆和 合并 两种转换行 为。 
基金份额的 分拆，指 基金份额 持 有人将 其持有的 鹏华 国防份额按 照 2 份场内 鹏华国防 份额对
应 1 份鹏华国 防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额的比 例 进行转换的 行为；基 金份额的 合并，指 基金
份额持有人 将其持有 的鹏华国 防 A 份额与鹏 华国防 B 份额按照 1 份鹏华 国防 A 份额 与 1 份 鹏华国
防 B 份额对应 2 份场 内鹏华国 防份额的 比例进行 转换 的行为。 
场内份额的配对转换遵循深 圳证券交易所、基 金登记 机构的最新业务规则。场外 份额通过跨
系统转托管 至场内后 ，方可按 照上述规 则进行基 金份 额配对转换 。 
七、基金 份额的 净值计 算 
（一）基金份额的净值计算规则 
根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排 ，鹏华国 防份 额、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额
具有不同的 风险收益 特性，体 现为不同 的净值计 算规 则。 
1 、鹏 华国 防份 额的基 金份 额净 值为净 值计 算日 的基金 资产 净值 除以 基金份 额总 数， 其中 基
金份额总数 为鹏华国 防份额、 鹏华国防 A 份 额、鹏华 国防 B 份额的 份额数之 和。 
2 、鹏华国防 A 份额的基金 份额净值 为鹏华国防 A 份 额的本金及 约定应得 收益之和 。鹏华国
防 A 份额的约定应得收 益依据鹏 华国防 A 份额的约 定 年基准收益 率和截至 净值计算 日鹏华国 防 A
份额应计收 益的天数 占当年实 际天数的 比例确定 。 
除基金合同 生效日所 在年度外 ，鹏华国 防 A 份额的 约 定年基准收 益率为“ 同期银行 人民币一
年期定期存 款利率（ 税后）＋3 ％”，同 期银行 人民 币一年期定 期存款利 率以当 年 1 月 1 日 中国
人民银行公布的金融机构 人民币一年期存款 基准利率 为准。基金合同生效日所 在年度，鹏华国 防A 份额的年基准收益率 为“基金 合同生效 日中国人 民 银行公布的 金融机构 人民币一 年期存款 基准
利率（税后 ）＋3％” 。年基准 收益均 以 1.00 元 为基 准进行计算 。 
鹏华国防 A 的份 额净值在 净值计算 日应计 收益的天 数 按基金合同 生效日起 至第 1 个基金份 额
折算日期间、或自上一个 基金份额折算 日（ 定期折算 日或不定期折算日）后的 下一个日历日起 至
下一个基金 份额折算 日期间的 实际天数 累加计算 。 
3 、每 2 份鹏华 国防份额 所对应的 基金资产 净值等 于 1 份鹏华国 防 A 份额 与 1 份鹏华 国防 B
份额所对应 的基金资 产净值之 和。 
基金管理人 并不承诺 或保证鹏 华国防 A 份 额持有人 的 约定应得收 益，如在 某一会计 年度内本
基金资产出 现损失情 况下，鹏 华国防 A 份 额持有人 可 能会面临无 法取得约 定应得收 益甚至损 失本
金的风险。 
（二）








 基金份额的净值计算 
基金管理人按照基金份额的 净值计算规则依据 以下公 式在各自的基金份额净值计 算日分别计
算鹏华国 防 份额、鹏 华国防 A 份额 、鹏华国 防 B 份额 的基金份额 的净值。 
1 、鹏华国防 份额的基 金份额净 值计算 
设 T 日为鹏华国防 份额的基 金份额净 值计算日 ，则鹏 华国防份额 的基金份 额净值为 ： 
 
其中，基金 资产净值 是指 T 日收市 后基金资 产总值减 去负债后的 价值，基 金份额总 数为 T 日
鹏华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额的 份额数之和 。 
鹏华国防份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 3 位，小 数点后第 4 位四舍 五入，由 此产生 的误
差计入基金 财产。 
T 日的鹏华国防份额净值在当 天收市后计算， 并在 T ＋1 日公告。如 遇特殊情况，经 中国证
监会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。 
2 、鹏华国防 A 份 额与鹏华 国防 B 份 额的基金 份额净 值计算 
设 T 日为鹏华 国防 A 份 额与鹏华 国防 B 份额的 基金 份额净值计 算日，则 鹏华国 防 A 份额和
鹏华国防 B 份 额的基金 份额净值 为： 
 
 其中， N 为 T 日当年实际天数；t=min{自年初至 T 日 ，自基金合 同生效日至 T 日，自最近 一
次会计年度 内份额折 算日至 T 日} ； 为 T 日鹏华国防份额净值； 为
T 日鹏华国防 A 份额净 值； 为 T 日鹏华国防 B 份额 净值； R 为鹏华国 防 A 份额
约定年基准 收益率。 
鹏华国防 A 份额净值与 鹏华国 防 B 份额净值的 计算， 均保留到小 数点后 8 位， 小数点后 第 9
位四舍五入 ，由此产 生的误差 计入基金 财产。 
（三）基金份额参考净值的计算 
基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算鹏 华国 防 A 份额与鹏华国 防 B 份额的基 金份额
参考净值。基金份额参考 净值是对相应基金 份额价值 的一个估算，并不代表基 金份额持有人可 获
得的实际价 值。 
设 T 日为鹏华 国防 A 份 额与鹏华 国防 B 份额的 基金 份额参考净 值计算日 ，则鹏华 国防 A 份
额与鹏华国 防 B 份额的 基金份额 参考净值 为： 
 
 
其中，N 为 T 日当年实际天数 ； t=min{自年初至 T 日，自基金合 同生效日至 T 日，自最近 一
次会计年度 内份额折 算日至 T 日} ； 为 T 日鹏华国 防份额净值 ； 
为 T 日鹏华国防 A 份额参 考净值； 为 T 日鹏华国防 B 份额参考净 值； R 为鹏华
国防 A 份额的约 定年基准 收益率。 
鹏华国防 A 份额参 考净值与 鹏华国防 B 份 额参考 净值 的计算，均 保留到小 数点后 3 位，小数
点后第 4 位 四舍五入 。 
T 日的鹏华国防 A 份额参考净值 与鹏华国防 B 份额 参考净值在 当天收市 后计算， 并在 T ＋1
日公告。如 遇特殊情 况，经中 国证监会 同意，可 以适 当延迟计算 或公告。 
八、基金 的募集 与基金 合同的 生效 
( 一) 基金的募集和基金合同的生效


 本基金由基金管理人依照《 基金法》和其他有 关法律 法规，以及基金合同的规定 ，经中国证
监会 2014 年 9 月 17 日证监许 可[969] 号 文注册。 本基 金募集期共 募集 395,821,603.87 份基金份 额，
其中认购资 金利息折 合 148,822.73 份 基金份额 。有效 认购户数为 4,434 户。 
本基金的基 金合同已 于 2014 年 11 月 13 日 正式生效 。 
（二）基金的运作方式和类型 
契约型开放 式，股票 型证券投 资基金 
（三）基金的存续期间 
不定期 
（四）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资金数 额 
《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万元 的，
基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中
国证监会说 明原因并 报送解决 方案。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。 
九、基金 份额的 上市与 交易 
《基金合同》生效后，在本 基金符合法律法规 和深圳 证券交易所规定的上市条件 的情况下，
鹏华国防 A 份额与鹏华 国防 B 份额分 别在深圳 证券 交易所上市 与交易。 鹏华国防 A 份额与 鹏华
国防 B 份额登 记在证券 登记结算 系统基金 份额持 有人 深圳证券账 户下。 
本部分中， 如无特别 说明，本 基金或基 金份额特 指鹏 华国防 A 份额与 鹏华国 防 B 份额。 
（一）上市交易的地点 
深圳证券交 易所。 
（二）上市交易的时间 
鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额于 2014 年 12 月 5 日开始在深 圳证券交 易所上市 交易。 
（三）上市交易的规则 
1 、鹏华国防 A 份 额与鹏华 国防 B 份 额分别采 用不同 的交易代码 上市交易 ； 
2 、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 交易日 的基 金份额参考 净值； 
3 、本基金上 市交易的 其他规则 遵循《深 圳证券 交易 所交易规则 》及相关 规定。 
（四）上市交易的费用 
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 
（五）上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂 牌交易，交易行情 通过行 情发布系统揭示。行情发布 系统同时揭
示本基金前 一交易日 的基金份 额参考净 值。 
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市 
本基金的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 和终止上 市按 照深圳证券 交易所的 相关规定 执行。 
（七）其他事项 
相关法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所 对基金 上市交易的规则等相关规定 内容进行调
整的，本基金《基金合同 》相应予以修改， 且此项修 改无须召开基金份额持有 人大会，并在本 基
金更新的招 募说明书 中列示。 
十、基金 份额的 申购与 赎回 
《基金合同》生效后，鹏华 国防份额接 受投资 者的场 外、场内申购与赎回。场外 认购或申购
的鹏华国防份额登记在注 册登记系统基金份 额持有人 深圳开放式基金账户下； 场内认购或申购 的
鹏华国防份 额登记在 证券登记 结算系统 基金份额 持有 人深圳证券 账户下。 
本章中，如无特别说明，本 基金或基金份额特 指鹏华 国防份额，基金份额净值特 指鹏华国防
份额净值。 
自 2014 年 11 月 19 日起开 始办理鹏 华国防份 额的申 购与赎回业 务。 
（一）基金份额的场外申购与赎回 
1 、申购和赎 回场所 
投资者办理本基金场外申购 、赎回业务的场所 为基金 管理人的直销网点和基金管 理人委托的
其他销售机 构的销售 网点。 
基金管理人可根据情况变更 或增减销售机构， 并予以 公告。基金投资者应当在销 售机构办理
基金销售业 务的营业 场所或按 销售机构 提供的其 他方 式办理基金 份额的申 购与赎回 。 
2 、申购和赎 回的开放 日及时间 
本基金于 2014 年 11 月 19 日起每 个开放日 开放日常 申 购、赎回、 转换和定 期定额投 资业务。 
申购和赎回的开放日为证券 交易所交易日（基 金管理 人公告暂停申购或赎回时除 外），投资
者应当在开放日办理申购 和赎回申请。开放 日的具体 业务办理时间见基金管理 人届时发布的相 关
公告。 
基金管理人不得在《基金合 同》约定之外的日 期或者 时间办理基金份额的 申购、 赎回或者转
换。投资者在《基金合同 》约定之外的日期 和时间提 出申购、赎回或转换申请 的，其基金份额 申
购、赎回价 格为下一 开放日基 金份额申 购、赎回 的价 格。 若出现新的证券交易市场或 交易所交易时间更 改或实 际情况需要，基金管理人可 对申购、赎
回时间进行 调整，但 此项调整 应在实施 日 2 日 前在指 定媒介公告 。 
3 、申购和赎 回的原则 
（1） “未 知价 ”原则 ，即 申购 、赎回 价格 以申 请当日 收市 后计 算的 基金份 额净 值为 基准 进
行计算； 
（2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3） 场外 赎回 遵循“ 先进 先出 ”原则 ，即 按照 投资者 认购 、申 购、 跨系统 转托 管时 基金 份
额登记的先 后次序进 行顺序赎 回； 
（4） 当日 的场 外申购 与赎 回申 请可以 在基 金管 理人规 定的 时间 以内 撤销， 场内 申购 与赎 回
申请可以在 深圳证券 交易所规 定的时间 以内撤销 ； 
（5） 场内 申购 与赎回 业务 遵循 深圳证 券交 易所 、中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业
务规定； 
（6） 基金 管理 人可根 据基 金运 作的实 际情 况并 在不影 响基 金份 额持 有人实 质利 益的 前提 下
调整上述原则。基金管理 人必须在新规则开 始实施前 按照《信息披露办法》的 有关规定在指定 媒
介公告并报 中国证监 会备案 。 
4 、申购和赎 回的程序 
（1）申购和 赎回的申 请方式



基金投资者必须根据基金销 售机构规定的程序 ，在开 放日的业务办理时间向基金 销售机构提
出申购或赎 回的申请 。 
投 资 者 在 申购 本 基金 时 须 按销 售 机 构规 定 的方 式 备足 申 购 资 金, 投 资 者在 提 交赎 回 申 请时 ，
必须有足够 的基金份 额余额， 否则所提 交的申购 、赎 回的申请无 效而不予 成交。 
（2）申购和 赎回申请 的确认 
T 日规定时间受理的申请，正 常情况下，基金 登记机 构在 T ＋1 日内为投资者对 该交易的有
效性进行确认，在 T ＋2 日 后（包括该日）投 资者可 向销售机构或以销售机构 规定的其他方式 查
询申购与赎 回的成交 情况并妥 善行使合 法权利。 
基金销售机构对申购申请的 受理并不代表该申 请一定 成功，而仅代表销售机构确 实接收到申
购申请。申 购的确认 以基金登 记机构或 基金管理 公司 的确认结果 为准。 
（3）申购和 赎回的款 项支付 
申购采用全额缴款方式，若 申购资金在规定时 间内未 全额到账则申购不成功，若 申购不成功
或无效，申 购款项将 退回投资 者账户， 由此产生 的利 息等损失由 投资者自 行承担。 投资者 T 日赎回申请成 功后，基 金管理人 将通过基 金 份额登记机 构及其相 关基金销 售机构在
T ＋7 日 （包 括该 日）内 将赎 回款项 划往 基金份 额持有 人账 户。在 发生 巨额 赎回的 情形 时，款 项
的支付办法 参照《基 金合同》 的有关条 款处理。 
5 、申购与赎 回的数额 限制 
（1）投资者 通过其他 销售机构 申购本基 金，单 笔最 低申购金额 为 10 元（含 申购费 ）。通过
基金管理人直销中心申 购本基金，首次 最低金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元
（通过基金管理人基金网 上交易系统申购本 基金暂不 受此限制）；各销售机构 可根据业务情况 设
置高于或等于本公司设定 的上述单笔申购最 低金额， 如果销售机构业务规则规 定的最低单笔申 购
金额高于 10 元人民币， 以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时，请遵循销售机构的具
体业务规定 。 
（2） 投资 人赎 回本基 金份 额时 ，可申 请将 其持 有的部 分或 全部 基金 份额赎 回； 账户 最低 余
额为 5 份基金 份额， 若某笔赎 回将导致 投资人在 销售 机构托管的 单只基金 份额余额 不足 5 份时 ，
该笔赎回业 务应包括 账户内全 部基金份 额，否则 ，剩 余部分的基 金份额将 被强制赎 回。 
（3）本基金 对单个投 资者累计 持有的基 金份额 不设 限制； 
（4） 基金 管理 人可根 据市 场情 况，在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述对 申购 的金 额和 赎
回的份额的数量限制，基 金管理人必须在调 整生效前 依照《信息披露办法》的 有关规定至少在 一
家指定媒介 公告并报 中国证监 会备案。 
6 、申购费用 和赎回费 用 
（1）申购费 用 
本基金的场外申购 费率最高不 超过申购金额的 1.2 ％ ，且随投资者申购 金额的增加 而减少。
投资者可以 多次申购 本基金， 申购费率 按每笔申 购申 请单独计算 。 
本基金场外 申购费率 如下表： 
申购金额 M （元） 申购费率 
M ＜100 万 1.20％ 
100 万≤M ＜500 万 0.60% 
M ≥500 万 每笔 100 元 




申购费用由投资者承担，在 申购基金份额时收 取，不 列入基金财产，主要用于本 基金的市场
推广、销售 、注册登 记等各项 费用。 （2）赎回费 用 
本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场外 赎回费率 如下表（1 年为 365 日） ： 
持有年限 Y 赎回费率 
Y ＜1 年 0.50％ 
1 年≤Y ＜2 年 0.25％ 
Y ≥2 年 0.00％ 




赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承 担，在 基金份额持有人赎回基金份 额时收取。
其 中赎 回费 总额 的 25 ％ 应归 基金 财产 ，其余 用于 支付 市场 推广 、注 册登记 费和 其他 必要的 手 续
费。 
（3） 基金 管理 人可以 根据 《基 金合同 》的 相关 约定调 整费 率或 收费 方式， 基金 管理 人最 迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前 2 个工作日 在至少 一家指定媒 介公告。 
（4） 基金 管理 人可以 在不 违背 法律法 规规 定及 《基金 合同 》约 定的 情形下 根据 市场 情况 制
定基金促销计划，针对特 定地域范围、特定 行业、特 定职业的投资者以及以特 定交易方式（如 网
上交易、电话交易等）等 进行基金交易的投 资者定期 或不定期地开展基金促销 活动。在基金促 销
活动期间，按相关监管部 门要求履行相关手 续后基金 管理人可以适 当调低基金 申购费率和基金 赎
回费率。 
7 、申购份额 与赎回金 额的计算 
（1）基金份 额净值的 计算 
T 日的基金份额净值在当天收 市后计算，并 在 T ＋1 日内公告。遇特殊情况 ，经中国证监会
同意，可以 适当延迟 计算或公 告。本基 金基金份 额净 值的计算， 保留到小 数点后 3 位 ，小数点 后
第 4 位四舍 五入，由 此产生 的误差计 入基金财 产。 
（2）申购份 额的计算 
基金的申购 采用“金 额申购” 方式，申 购金额包 括申 购费用和净 申购金额 ，计算公 式如下： 
1 ）当申购费 用适用比 例费率时 ，申购份 额的计 算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ）； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 2 ）当申购费 用为固定 金额时， 申购份额 的计算 方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份数＝ 净申购金 额/ 申购当日 基金份额 净值。 
申购的有效份额由按实际确 认的申购金额在扣 除相应 的费用后，以当日基金份额 净值为基准
计算。场外申购份额计算 结果保留到小数点 后两位， 小数点后两位以后的部分 四舍五入，由此 产
生的误差计 入基金财 产。 
例：某投资 者在场外 申购本基 金 50,000 元， 对应的申 购费率为 1.20 ％。 假设申购 当日基金 份
额净值为 1.386 元， 则可得到 的申购份 额为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋1.20 ％）＝49,407.12 元； 
申购费用＝50,000 －49407.12 ＝592.88 元； 
申购份额＝49407.12 ／1.386 ＝35647.27 份。 
即，若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元 ，假设申 购当日基金 份额净值 为 1.386 元，则 可
得到基金份 额 35647.27 份。 
（3）赎回金 额的计算 
基金的赎回 采用“份 额赎回” 方式，赎 回价格以 T 日 的基金份额 净值为基 准进行计 算，计算
公式如下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份 额净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎回金额为实际确认的有效 赎回份额乘以当日 基金份 额净值并扣除相应的费用后 的余额。场
外赎回金额计算结果保留 到小数点后两位， 小数点后 两位以后的部分四舍五入 ，由此产生的误 差
计入基金财 产。 
例：某投资者在场外赎回本基金 100,000 份 ， 持 有时 间 为 一 年 六 个 月 ， 对 应 的 赎 回 费 率 为
0.25 ％。假设 赎回当 日基金份 额净值为 1.483 元 ，则 可得到的赎 回金额为 ： 
赎回金额＝100,000 ×1.483 ＝148,300.00 元； 
赎回费用＝148,300.00 ×0.25％＝370.75 元； 
净赎回金额 ＝148,300.00 －370.75 ＝147,929.25 元。 
即，若该投 资者在场 外赎回本 基金 100,000 份，持 有 时间为一年 六个月， 假设赎回 当日基金
份额净值为 1.483 元 ，则可得 到 147,929.25 元。 8 、申购和赎 回的注册 登记 
投资者申购基金成功后， 基金登记机构 在 T ＋1 日为 投资者登记权益并办理注 册登记手续，
投资者自 T ＋2 日 （含该日 ）后有权 赎回该部 分基金 份额。 
投资者赎回 基金成功 后，基金 登记机构 在 T ＋1 日为 投资者办理 扣除权益 的注册登 记手续。 
基金登记机构可以在法律法 规允许的范围内， 对上述 注册登记办理时间进行调整 ，但不得实
质影响投资 者的合法 权益，并 最迟于开 始实施前 3 个 工作日在至 少一家指 定媒介公 告。 
9 、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基金 投资者的申 购申请： 
（1）不可抗 力的原因 导致基金 无法正常 运作；



（2）证券交 易场所在 交易时间 非正常停 市，导 致当 日基金资产 净值无法 计算； 
（3）发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值的 情况 ； 
（4） 基金 资产 规模过 大， 使基 金管理 人无 法找 到合适 的投 资品 种， 或可能 对基 金业 绩产 生
负面影响， 从而损害 现有基金 份额持有 人的利益 ； 
（5）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他可 暂停 申购的情形 ； 
（6）基金管 理人认为 会有损于 现有基金 份额持 有人 利益的某笔 申购。 
发生上述第 1 、2、3、5 、6 项暂 停申购情 形时且基 金 管理人决定 暂停申购 的，基金 管理人应
当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购 公告。如 果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申 购
款项将退还 给投资人 。在暂停 申购的情 况消除时 ，基 金管理人应 及时恢复 申购业务 的办理。 
10 、暂停赎 回或 者延 缓支付赎 回款项的 情形及处 理方 式 
除非出现如下情形，基金管 理人不得拒绝接受 或暂停 基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支
付赎回款项 ： 
（1）不可抗 力的原因 导致基金 管理人不 能支付 赎回 款项； 
（2）证券交 易场所依 法决定临 时停市， 导致基 金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值； 
（3）发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值的 情况 ； 
（4）因市场 剧烈波动 或其他原 因而出现 连续 2 个或 2 个以上开 放日巨额 赎回，导 致本基金
的现金支付 出现困难 ； 
（5）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
发生上述情形时且基金管理 人决定暂停赎回或 延缓支 付赎 回款项的，基金管理人 应在当日报
中国证监会备案，已确认 的赎回申请，基金 管理人应 足额支付；如暂时不能足 额支付，应将可 支
付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例 分配给赎 回申请人，未支付部分可 延期支付。若出 现上述第 4 项所 述情形， 按基金合 同的相关 条款处理 。 基金份额持 有人在申 请赎回时 可事先选 择将
当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎 回的情况 消除时，基金管理人应及 时恢复赎回业务 的
办理并公告 。 
11 、巨额赎 回的情形 及处理方 式 
（1）巨额赎 回的认定 
若 本 基 金单 个开 放 日内 的 鹏华 国防 份 额净 赎 回申 请( 赎 回 申 请份 额总 数 加上 基 金转 换中 转 出
申 请 份额 总 数后 扣除 申购 申 请份 额总 数 及基 金转 换中 转 入申 请 份额 总数 后的 余 额) 超 过 上一 开 放
日基金总份 额（包括 鹏华国防 份额、鹏 华国 防 A 份额 、鹏华国 防 B 份额 ）的 10% ， 即认为是 发生
了巨额赎回 。 
（2）巨额赎 回的处理 方式 
当基金出现巨额赎回时，基 金管理人可以根据 基金当 时的资产组合状况决定全额 赎回或部分
延期赎回。 
1 ）全 额赎 回： 当基金 管理 人认 为有能 力支 付投 资人的 全部 赎回 申请 时，按 正常 赎回 程序 执
行。 
2 ）部 分延 期赎 回：当 基金 管理 人认为 支付 投资 人的赎 回申 请有 困难 或认为 因支 付投 资人 的
赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资 产净值造 成较大波动时，基金管理 人在当日接受赎 回
比例不低于 上一开放 日基金总 份额（包 括鹏华国 防份 额、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额） 的
10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎 回份额； 对于未能赎回部分，投资 人在提交赎回申 请
时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期 赎回的， 将自动转入下一个开放日 继续赎回，直到 全
部赎回为止； 选择取消赎 回的，当日未获受 理的部分 赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下 一
开放日赎回申请一并处理 ，无优先权并以下 一开放日 的基金份额净值为基础计 算赎回金额，以 此
类推，直到全部赎回为止 。如投资人在提交 赎回申请 时未作明确选择，投资人 未能赎回部分作 自
动延期赎回 处理。 
3 ）暂停赎回 ：连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回 ， 如基金管理 人认为有 必要，可 暂停接受
基金的赎回 申请；已 经接受的 赎回申请 可以延缓 支付 赎回款项， 但不得超 过


20


个工 作日，并 应
当在指定媒 介上进行 公告。 
4 ）当 出现 巨额 赎回时 ，场 内赎 回申请 按照 深圳 证券交 易所 和中 国证 券登记 结算 有限 责任 公
司的相应规 则进行处 理。 3 ）巨 额赎 回的 公告： 当发 生上 述延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、传 真
或者招募说 明书规定 的其他方 式在 3 个交 易日内通 知 基金份额持 有人，说 明有关处 理方法， 同时
在指定媒介 上刊登公 告。 
12 、重新开 放申购或 赎回的公 告 
（1） 发生 上述 暂停申 购或 赎回 情况的 ，基 金管 理人当 日应 立即 向中 国证监 会备 案， 并在 规
定期限内在 指定媒介 上刊登暂 停公告。 
（2）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重 新开放日，在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或 赎回公告 ，并公布 最近 1 个开放日 的基 金 份额净值。 
（3）如发生 暂停的时 间超过 1 日 但少于 2 周（ 含 2 周 ），暂停结 束，基金 重新开放 申购或赎
回时，基金管理人依照有 关法律法规的规定 在指定媒 介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告， 并
公布最近 1 个开放日 的基金 份额净值 。 
（4）如发生 暂停的时 间超过 2 周 ，暂停期 间，基金 管 理人应每 2 周至 少刊登暂 停公告 1 次。
当连续暂停 时间超过 2 个月的， 基金管理 人可以调 整 刊登公告的 频率。暂 停结束， 基金重新 开放
申购或赎回时，基金管理 人依照有关法律法 规的规定 在指定媒介上连续刊登基 金重新开放申购 或
赎回公告， 并公布最 近 1 个 开放日的 基金份额 净值。 




（二）基金份额的场内申购与赎回 
1 、申购和赎 回场所 
投资者办理本基金场内申购 业务的场所为具有 基金销 售业务资格且符合深圳证券 交易所有关
风险控制要求的深圳证券 交易所会员单位， 办理本基 金场内赎回业务的场所为 具有基金销售业 务
资格的深圳 证券交易 所会员单 位。 
基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务 的营业 场所或按销售机构提供的其 他方式办理
基金份额的 申购与赎 回。 
2 、申购和赎 回的开放 日及时间 
申购和赎回的开放日为深圳 证券交易所交易日 （基金 管理人公告暂停申购或赎回 时除外），
投资者应当在开放日办理 申购和赎回申请。 开放日的 具体业务办理时间为深圳 证券交易所交易 时
间。 
基金管理人不得在《基金合 同》约定之外的日 期或者 时间办理基金份额的申购、 赎回或者转
换。投资者在《基金合同 》约定之外的日期 和时间提 出申购、赎回或转换申请 的，其基金份额 申
购、赎回价 格为下一 开放日基 金份额申 购、赎回 的价 格。 3 、申购和赎 回的原则 
（1） “未 知价 ”原则 ，即 申购 、赎回 价格 以申 请当日 收市 后计 算的 基金份 额净 值为 基准 进
行计算； 
（2）“金额 申 购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3）当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 深圳证 券交 易所规定的 时间以内 撤销； 
（4）场内申 购与赎回 业务遵循 深圳证券 交易所 、基 金登记机构 的相关业 务规定； 
（5） 基金 管理 人可根 据基 金运 作的实 际情 况并 在不影 响基 金份 额持 有人实 质利 益的 前提 下
调整上述原则。基金管理 人必须在新规则开 始实施前 按照《信息披露办法》的 有关规定在至少 一
家指定媒介 公告并报 中国证监 会备案。 
4 、申购和赎 回的程序 
（1）申购和 赎回的申 请方式



基金投资者必须根据基金销 售机构规定的程序 ，在开 放日的业务办 理时间向基金 销售机构提
出申购或赎 回的申请 。 
投 资 者 在 申购 本 基金 时 须 按销 售 机 构规 定 的方 式 备足 申 购 资 金, 投 资 者在 提 交赎 回 申 请时 ，
必须有足够 的基金份 额余额， 否则所提 交的申购 、赎 回的申请无 效而不予 成交。 
（2）申购和 赎回申请 的确认 
T 日规定时间受理的申请，正 常情况下，基金 登记机 构在 T ＋1 日内为投资者对 该交易的有
效性进行确认，在 T ＋2 日 后（包括该日）投 资者可 向销售机构或以销售机构 规定的其他方式 查
询申购与赎 回的成交 情况并妥 善行使合 法权利。 
基金销售机构对申购申请的 受理并不代表该申 请一定 成功，而仅代表销售机构确 实接收到申
购申请。申 购的确认 以基金登 记机构或 基金管理 公司 的确认结果 为准。 
（3）申购和 赎回的款 项支付 
申购采用全额缴款方式，若 申购资金在规定时 间内未 全额到账则申购不成功，若 申购不成功
或无效，申 购款项将 退回投资 者账户， 由此产生 的利 息等损失由 投资者自 行承担。 
投资者 T 日赎回申请成 功后，基 金管理人 将通过基 金 份额登记机 构及其相 关基金销 售机构在
T ＋7 日 （包 括该 日）内 将赎 回款项 划往 基金份 额持有 人账 户。在 发生 巨额 赎回的 情形 时，款 项
的支付办法 参照《基 金合同》 的有关条 款处理。 
5 、申购与赎 回的数额 限制 
（1）投资者 通过深圳 证券交易 所会 员单 位申购 本基 金，单笔最 低申购金 额为 50,000 元； （2） 基金 管理 人、深 圳证 券交 易所、 基金 登记 机构可 根据 市场 情况 ，在法 律法 规允 许的 情
况下，调整上述对申购的 金额和赎回的份额 的数量限 制，基金管理人必须在调 整生效前依照《 信
息披露办法 》的有关 规定至少 在一家指 定媒介公 告并 报中国证监 会备案。 
6 、申购费用 和赎回费 用 
（1）申购费 用 
本基金的场 内申购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进行 调 整，调整后 费率如下 表，投资 者可以多
次申购本基 金，申购 费率按每 笔申购申 请单独计 算。 
基金场内申 购费率： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M＜500 万 0 
M≥500 万


按笔收取， 每笔 100 元 
申购费用由投资者承担，在 申购基金份额时收 取，不 列入基金财产，主要用于本 基金的市场
推广、销售 、注册登 记等各项 费用。 
（2）赎回费 用 
本基金的场 内赎回费 率为固定 费率 0.50 ％，不按 持有 期限设置分 段赎回费 率。 
赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承 担，在 基金份额持有人赎回基金份 额时收取。
其 中赎 回费 总额 的 25 ％ 应归 基金 财产 ，其余 用于 支付 市场 推广 、注 册登记 费和 其他 必要的 手 续
费。 
（3） 基金 管理 人可以 根据 《基 金合同 》的 相关 约定调 整费 率或 收费 方式， 基金 管理 人最 迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前 2 个工作日 在至少 一家指定媒 介公告。 
（4） 基金 管理 人可以 在不 违背 法律法 规规 定及 《基金 合同 》约 定的 情形下 根据 市场 情况 制
定基金促销计划，针对特 定地域范围、特定 行业、特 定职业的投资者以及以特 定交易方式（如 网
上交易、电话交易等）等 进行基金交易的投 资者定期 或不定期地开展基金促销 活动。在基金促 销
活动期间，按相关监管部 门要求履行相关手 续后基金 管理人可以适当调低基金 申购费率和基金 赎
回费率。 
7 、申购份额 与赎回金 额的计算 
（1）基金份 额净值的 计算 T 日的基金份额净值在当天收 市后计算，并 在 T ＋1 日内公告。遇特殊情况 ，经中国证监会
同意，可以 适当延迟 计算或公 告。本基 金基金份 额净 值的计算， 保留到小 数点后 3 位 ，小数点 后
第 4 位四舍 五入，由 此产生 的误差计 入基金财 产。 
（2）申购份 额的计算 
基金的申购 采用“金 额申购” 方式，申 购金额包 括申 购费用和净 申购金额 ，计算公 式如下： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ）； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
申购的有效份额由按实际确 认的申购金额在扣 除相应 的费用后，以当日基金份额 净值为基准
计算。场内申购份额计算 结果保留到整数位 ，小数部 分舍弃，对应的资金返还 至投资者资金账 户
（返还金额计算结果保留 到小数点后两位 ，小数点后 两位以后的部分舍弃，余 额计入基金资产 ）。 
例：某投资 者在场内 申购本基 金 50,000 元， 对应的申 购费率为 0％。假 设申购当 日基金份 额
净值为 1.386 元，则 可得到的 申购份额 为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋0 ％）＝50,000 元； 
申购费用＝50,000 －50,000 ＝0 元； 
申购份额（ 保留两位 ）＝50,000 ／1.386 ＝36,075.04 份； 
申购份额（ 实际）＝36,075 份； 
返还金额＝0.4 ×1.386 ＝0.55 元。 
即，若该投 资者在场 内申购本 基金 50,000 元 ，假设申 购当日基金 份额净值 为 1.386 元，则 可
得到基金份 额 36,075 份，申 购资金返 还 0.55 元。 
（3）赎回金 额的计算 
基金的赎回 采用“份 额赎回” 方式，赎 回价格以 T 日 的基金份额 净值为基 准进行计 算，计算
公式如下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份 额净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎回金额为实际确 认的有效 赎回份额乘以当日 基金份 额净值并扣除相应的费用后 的余额。场
内赎回金额计算结果保留 到小数点后两位， 小数点后 两位以后的部分四舍五入 ，由此产生的误 差
计入基金财 产。 例：某投资 者在场内 赎回本基金 100,000 份， 赎回费 率为 0.50 ％。假 设赎回当 日基金份 额净
值为 1.383 元，则可 得到的赎 回金额为 ： 
赎回金额＝100,000 ×1.383 ＝138,300.00 元； 
赎回费用＝138,300.00 ×0.50％＝691.50 元； 
净赎回金额 ＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元。 
即，若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份，假设 赎回当日基 金份额净 值为 1.383 元 ，则
可得到 137,608.50 元。 
8 、其他 
有关场内拒绝或暂停申购的 情形及处理方法、 暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情 形及处理方
式、巨额赎回的情形及处 理方式、重新开放 申购或赎 回的公告、基金的转换、 定期定额投资计 划
等内容请参见基金合同中 关于“基金份额的 场内申购 与赎回”部分的相关规定 以及深圳证券交 易
所、基金登 记机构的 有关规定 ，并据此 执行。 




（三）基金的转换 
基金管理人可以根据相关法 律法规以及本基金 合同的 规定决定开办本基金与基 金 管理人管理
的其他基金之间的转换业 务，基金转换可以 收取一定 的转换费，相关规则由基 金管理人届时根 据
相关法律法 规及本基 金合同的 规定制定 并公告， 并提 前告知基金 托管人与 相关机构 。 
（四）定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办 理定期定额投资计 划，具 体规则由基金管理人另行规 定。投资人
在办理定期定额投资计划 时可自行约定每期 扣款金额 ，每期扣款金额必须不低 于基金管理人在 相
关公告或更 新的招募 说明书中 所规定的 定期定额 投资 计划最低申 购金额。 
十一、基 金的非 交易过 户、转 托管、 冻 结与解冻 
（一）基金的非交易过户 
基金的非交易 过户是指基金 登记机构受理继承 、捐赠 和司法强制执行等情形而产 生的非交易
过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其 它非交易 过户。无论在上述何种情 况下，接受划转 的
主体必须是 依法可以 持有本基 金基金份 额的投资 人。 
继承是指基金份额持有人死 亡，其持有的基金 份额由 其合法的继承人继承；捐赠 指基金份额
持有人将其合法持有的基 金份额捐赠给福利 性质的基 金会或社会团体；司法强 制执行是指司法 机
构依据生效司法文书将基 金份额持有人持 有的基金份 额强制划转给其他自然人 、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供 基金登记机构要求 提供的相 关资料，对于符合 条件的 非交易过户申请 按
基金登记机 构的规定 办理，并 按基金登 记机构规 定的 标准收费。 
（二）基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持 有基金份额在不同 销售机 构之间的转托管，基金销售 机构可以按
照规定的标 准收取转 托管费。 本基金的 转托管包 括系 统内转托管 和跨系统 转托管。 
1 、系统内转 托管 
（1） 系统 内转 托管是 指基 金份 额持有 人将 持有 的基金 份额 在注 册登 记系统 内不 同销 售机 构
（网点）之 间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位（ 交易单元） 之间进行 转托管的 行为。 
（2） 基金 份额 登记在 注册 登记 系统的 基金 份额 持有人 在变 更办 理鹏 华国防 份额 赎回 业务 的
销售机构（ 网点）时 ，须办理 已持有鹏 华国防份 额的 系统内转托 管。 
（3） 基金 份额 登记在 证券 登记 结算系 统的 基金 份额持 有人 在变 更办 理鹏华 国防 份额 场内 赎
回或鹏华国 防 A 份额与鹏华 国防 B 份额上 市交易的 会 员单位（交 易单元） 时，须办 理已持有 基金
份额的系统 内转托管 。 
2 、跨系统转 托管 
（1） 跨系 统转 托管是 指基 金份 额持有 人将 持有 的鹏华 国防 份额 在注 册登记 系统 和证 券登 记
结算系统之 间进行转 托管的行 为。 
（2） 场内 份额 跨系统 转托 管至 场外后 ，持 有期 限将重 新计 算， 赎回 时按变 更后 的持 有期 限
计算适用赎 回费率。 
（3）鹏华国 防份额跨 系统转托 管的具体 业务按 照基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 
3 、基 金管 理人 、基金 登记 机构 或深圳 证券 交易 所可视 情况 对上 述规 定作出 调整 ，并 在正 式
实施前 2 日 在至少一 家指定 媒介公告 。 
（三）基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有 权机关依法要求的 基金份 额的冻结与解冻，以及登记 机构认可、
符合法律法 规的其他 情况下的 冻结与解 冻。 
十二、基 金份额 的配对 转换 
基金合同生效后，基金管理 人将为场内基金份 额持有 人办理基金份额配对转换。 基金份额的
配对转换是 指鹏华国 防份额与 鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额之间 的转换， 包括基金 份额的分
拆与合并。 
鹏华国防份额的场内份额可 以直接申请分拆与 合并， 场外份额通过跨系统转托管 至场内后方
可申请分拆 与合并。 （一）配对转换场所 
基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 
基金投资者应当在配对转换 业务办理机构的营 业场所 或按办理机构提供的其他方 式办理本基
金的份额配对转换。深圳 证券交易所、基金 登记机构 或基金管理人可根据情况 变更或增减该业 务
的办理机构 ，并予以 公告。 
（二）配对转换的开放日及时间 
本基金已于 2014 年 12 月 5 日起开 通基金的 份额配对 转换业务。 
份额配对转换的业务办理日 为深圳证券交易所 交易日 （基金管理人公告暂停份额 配对转换时
除外），业 务办理时 间为上 午 9∶30-11∶30 和下午 1 ∶00-3∶00 。在此 时间之外 不办理份 额配对
转换业务。 
若深圳证券交易所交易时间 更改或实际情况需 要，基 金管理人可对配对转换业务 的办理时间
进行调整， 但此项调 整应在实 施日 2 日前在至 少一家 指定媒介公 告。 
（三）配对转换的原则 
1 、配对转换 以份额申 请； 
2 、申请进行 分拆的鹏 华国防份 额的场内 份额数 必须 为偶数； 
3 、申请进行 合并的鹏 华国防 A 份额与 鹏华国 防 B 份 额必须同时 配对申请 ，且基金 份 额数必
须为整数且 相等； 
4 、鹏 华国 防份 额的场 外份 额如 需申请 进行 分拆 ，须跨 系统 转托 管为 鹏华国 防份 额的 场内 份
额后方可进 行； 
5 、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。 
基金管理人、基金登记机构 或深圳证券交易所 可视情 况对上述规定作出调整，并 在正式实施
前 2 日在至 少一家指 定媒介 公告。 
（四）配对转换的程序 
配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则，具体见 相关业务 公告。 
（五）暂停配对转换的情形 
1 、深 圳证 券交 易所、 基金 登记 机构、 配对 转换 业务办 理机 构因 异常 情况无 法办 理该 业务 的
情形； 
2 、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形； 
3 、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发生上述情形之一的，基 金管理人应当在至 少一家指 定媒介刊登暂停基金份额 配对转换公告 。 在暂停配对转换的情况消除 时，基金管理人应 及时恢 复该业务的办理，并依照有 关规定在至
少一家指定 媒介公告 。 
（六）配对转换费用 
配对转换业 务的办理 机构可对 该业务的 办理酌情 收取 一定的费用 ，具体见 相关业务 公告。 
（七）其他事项 
基金管理人、深圳证券交易 所、基金登记机构 有权调 整上述规则，本基金《基金 合同》将 相
应予以修改 ，且此项 修改无须 召开基金 份额持有 人大 会，并在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 
十三、基 金的投 资 
（一）投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化，力争将 日均跟踪 偏离度控 制在 0.35 ％
以内，年跟 踪误差控 制在 4％ 以内。 
（二）投资范围 
本基金投资范围为具有良好 流动性的金融工具 ，包括 标的指数成份股及其备选成 份股（含中
小板、创业板股票及其他 中国证监会核准上 市的股票 ）、债券、股指期货、权 证以及法律法规 或
中国证监会 允许基金 投资的其 它金融工 具（但须 符合 中国证监会 的相关规 定）。 
如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他 品种， 基金管理人在履行适当程序 后，可以将
其纳入投资 范围。 
基金的投资组合比例为：投 资于标的指数成份 股及其 备选成份股的比例不低于基 金资产净值
的 90 ％，且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易
保证金后， 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 的投 资比例不低 于基金资 产净值的 5％。 
如果法律法规对该比例要求 有变更的，以变更 后的比 例为准，本基金的投资范围 会做相应调
整。 
（三）标的指数 
中证国防指 数



在出现以下 两种情况 时： 
1 、如 果标 的指 数可能 存在 的 不 合理性 导致 其不 能很好 地反 映沪 深两 市属于 国防 产业 的公 司
股票的整体走势，或随着 中国证券市场的进 一步发展 和完善，未来出现了更合 理、更具代表性 的
反映该类股 票走势的 指数时， 基金管理 人可在履 行适 当程序后， 依法变更 本基金的 标的指数 。 
2 、当 标的 指数 出现下 列问 题时 ，基金 管理 人可 以依据 维护 投资 者的 合法权 益的 原则 ，在 履
行适当程序 后，依法 变更基金 的标的指 数： （1） 上海 证券 交易所 或深 圳证 券交易 所停 止向 标的指 数供 应商 提供 标的指 数所 需的 数据 、
限制其从交 易所取得 数据或处 理数据的 权利； 
（2）标的指 数被上海 证券交易 所及深圳 证券交 易所 停 止发布； 
（3）标的指 数由其他 指数替代 ； 
（4） 标的 指数 供应商 停止 编辑 、计算 和公 布标 的指数 点位 或停 止对 基金管 理人 的标 的指 数
使用授权； 
（5）标的指 数由于指 数编制方 法等重大 变更导 致该 指数不宜继 续作为本 基金的标 的指数； 
（6） 存在 针对 标的指 数或 标的 指数供 应商 的商 业纠纷 或法 律诉 讼， 且此类 纠纷 或诉 讼可 能
对标的指数 或基金管 理人使用 标的指数 的能力产 生重 大不利影响 。 
基金管理人可以依据审慎原 则，在充分考虑基 金份额 持有人利益及履行适当程序 的前提下，
更换本基金的标的指数、 业绩比较基准和投 资对象， 并依据市场代表性、流动 性、与原标的指 数
的相关性等诸多因素选择 确定新的标的指数 ，而无需 召开基金份额持有人大会 ，基金管理人应 与
基金托管人 协商一致 后，报中 国证监会 备案并及 时公 告。 
标的指数更换后，基金管理 人可根据需要替换 或删除 基金名称中与原标的指数相 关的商号或
字样。 
（四）投资策略 
本基金采用被动式指数化投 资方法，按照成份 股在标 的指数中的基准权重构建指 数化投资组
合，并根据 标的指数 成份股及 其 权重的 变化进行 相应 调整。 
当预期成份股发生调整或成 份股发生配股、增 发、分 红等行为时，或因基金的申 购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响 时，或因 某些特殊情况导致流动性 不足时，或其他 原
因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时，基 金管理人 可以对投资组合管理进行 适当变通和调整 ，
力求降低跟 踪误差。 
本 基 金 力 争 鹏 华 国 防 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过
0.35 ％，年跟踪误差不超过 4％。 如因指数编制 规则 调整或其他因素导致 跟踪偏离度和 跟踪误差
超过上述范 围，基金 管理人应 采取合理 措施避免 跟踪 偏离度、 跟 踪误差进 一步扩大 。 
1 、股票投资 策略 
（1）股票投 资组合的 构建 
本基金在建仓期内，将按照 标的指数各成份股 的基准 权重对其逐步买入，在力求 跟踪误差最
小化的前提下，本基金可 采取适当方法，以 降低买入 成本。当遇到成份股停牌 、流动性不足等 其
他市场因素而无法依指数 权重购买某成份股 及预期标 的指数的成份股即将调整 或其他影响指数 复制的因素时，本基金可以 根据市场情况，结 合研究分 析，对基金财产进行适当 调整，以期在规 定
的风险承受 限度之内 ，尽量缩 小跟踪误 差。 
（2）股票投 资组合的 调整 
本基金所构建的股票投资组 合将根据标的指数 成份股 及 其权重的变动而进行相应 调整，本基
金还将根据法律法规中的 投资比例限制、申 购赎回变 动情况，对其进行适时调 整，以保证鹏华 国
防份额净值增长率与标的 指数收益率间的高 度正相关 和跟踪误差最小化。基金 管理人将对成份 股
的流动性进行分析，如发 现流动性欠佳的个 股将可能 采用合理方法寻求替代。 由于受到各项持 股
比例限制， 基金可能 不能按照 成份股权 重持有成 份股 ，基金将会 采用合理 方法寻求 替代。 
1 ）定期调整 
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 
2 ）不定期调 整 
根据指数编制规则，当标的 指数成份股因增发 、送配 等股权变动而需进行成份股 权重新调整
时，本基金 将根据各 成份股的 权重变化 进行相应 调整 ； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根据法律、法规规定，成份 股在标的指数中的 权重因 其它特殊原因发生相应变化 的，本基金
可以对投资 组合管理 进行适当 变通和调 整，力求 降低 跟踪误差。 
2 、债券投资 策略 
本基金可以根据流动性管理 需要，选取到期日 在一年 以内的政府债券进行配置。 本基金债券
投资组合将采用自上而下 的投资策略，根 据宏观经济 分析、资金面动向分析等 判 断未来利率变 化，
并利用债券 定价技术 ，进行个 券选择。 
3 、股指期货 、权证等 投资策略 
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 
本基金投资股指期货将根据 风险管理的原则， 以套期 保值为目的，主要选择流动 性好、交易
活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指 期货的杠 杆作用，降低申购赎回时 现金资产对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。 
基金管理人将建立股指期货 交易决策部门或小 组，授 权特定的管理人员负责股指 期货的投资
审批事项， 同时针对 股指期货 交易制定 投资决策 流程 和 风险控制 等制度并 报董事会 批准。 
本基金通过对权证标的证 券基本面的研究， 并结合权 证定价模型及价值挖掘策 略、价差策略、
双向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平，追求 稳定 的当期收益 。 
（五）业绩比较基准 中证国防指 数收益率 ×95 ％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5 ％ 
中 证国 防指 数从 中证全 指样 本空 间内挑 选出 三类 公司：1） 隶属 于国 防工业 系统 下的 十大 集
团公司旗下的上市公司；2 ）十大集团公司 以外的为 国家武装力量提供武器装 备的上市公司；3 ）
与军方有实际的装备承制 销售金额或签订合 同的相关 上市公司，以综合反映沪 深两市属于国防 产
业的 公司股 票的整体 走势，同 时为投资 者提供新 的投 资标的。 
如果今后法律法规发生变化 ，或者有更权威的 、更能 为市场普遍接受的业绩比较 基准推出，
或者是市场上出现更加适 合用于本基金的业 绩基准的 指数时，本基金管理人可 以在取得基金托 管
人同意后变更业绩比较基 准，不需要召集基 金份额持 有人大会，但需报中国证 监会备案并及时 公
告。 









 （六）风险收益特征 
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收 益高于混 合型基金、债券型基金与 货币市场基金，
为证券投资基金中较高风 险、较高预期收益 的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指 数
表现， 具有 与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相 似的风险收 益特征。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华国 防 A 份 额为稳健收 益类份额 ，具有低 风险且预
期收益相对 较低的特 征；鹏华 国防 B 份额 为积极收 益 类份额，具 有高风险 且预期收 益相对较 高的
特征。 









 （七）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）投资于标的指数成份股 及其备选成份股的 比例 不低于基金资产净值的 90％，且不低于
非现金基金 资产的 80% ； 
（2） 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 保持不 低于 基金 资产 净
值 5％的现金 或者到 期日在一 年以内的 政府债券 ； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 0.5% ； 
（6） 本基 金投 资于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超过 基金 资产 净值 的
10% ； 
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； （8 ） 本 基 金 持有 的 同 一( 指 同 一信 用 级 别) 资 产 支持证 券 的 比 例 ， 不得 超 过 该 资产 支 持 证券
规模的 10% ； 
（9） 本基 金管 理人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支持 证券 ，不 得超 过
其各类资产 支持证券 合计规模 的 10% ； 
（10）本基金应 投资于信用级 别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基金持 有资产
支持证券期 间，如果 其信用等 级下降、 不再符合 投资 标准，应在 评级报告 发布之日 起 3 个月内 予
以全部卖出 ； 
（11）基金财产参与股票发 行申购，本基金所 申报的 金额不超过本基金的总资产 ，本基金所
申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量； 
（12）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140% ； 
（13 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 
（14）本基金在任何交易日 日终，持有的买入 股指期 货合约价值，不得超过基金 资产净值的
10 ％； 
（15）本基金在任何交易日 日终，持有的买入 期货合 约价值与有价证券市值之和 ，不得超过
基金资产净值的 100 ％。其中，有价证 券指股票、债 券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、
权证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（不含 质押 式回购）等 ； 
（16）本基金在任何交易日 日终，持有的卖出 期货合 约价值不得 超过基金持有的 股票总市值
的 20 ％； 
（17）本基金所持有的股票 市值和买入、卖出 股指期 货合约价值，合计（轧差计 算）应当不
低于基金资 产净值的 90% ； 
（18）本基金在任何交易日 内交易（不包括平 仓）的 股指期货合约的成交金额不 得超过上一
交易日基金 资产净值 的 20％； 
（19）本基金投资流通受限 证券，基金管理人 应事先 根据中国证监会相关规定， 与基金托管
人在本基金托管协议中明 确基金投资流通受 限证券的 比例，根据比例进行投资 。基金管理人应 制
订严格的投 资决策流 程和风险 控制制度 ，防范流 动性 风险、法律 风险和操 作风险等 各种风险 。 
（20）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变 动、股 权分置改革中支付对价等基 金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整，但中 国证监会 规定的特 殊情形除 外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关
约定。期间，本基金的投 资范围、投资策略 应当符合 基金合同的约定。基金托 管人对基金的投 资
的监督与检 查自本基 金合同生 效之日起 开始。 
法律法规或监管部门取消上 述限制，如适 用于 本基金 ，基金管理人在履行适当程 序后，则本
基金投资不 再受相关 限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
法律法规或监管部门取消 上述禁止性规定， 如适用于 本基金，基金管理人在履 行适当程序后，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
（八）基金的融资融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
（九）基金的投资组合报告（未经审计 ） 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。



基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2017 年 10 月 20 日 复核了
本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容，保证复 核内容不 存在虚假 记载、误 导性
陈述或者重 大遗漏。



本报告中财 务资料未 经审计。



本报告期自 2017 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。



1、 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）



占基金总资 产的比例
（%）



1


权益投资


9,244,156,830.34


94.51


 其中：股票


9,244,156,830.34


94.51



2


基金投资


-


-



3


固定收益投 资


-


-



 其中：债券


-


-



 资产支持证 券


-


-



4


贵金属投资


-


-



5


金融衍生品 投资


-


-



6


买入返售金 融资产


-


-



 
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产



-


-



7


银行存款和 结算备付 金合计


501,302,365.01


5.12



8


其他资产


36,116,930.71


0.37



9


合计


9,781,576,126.06


100.00



2、 报告期末按行业分类的股票 投资组合



（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、林、牧 、渔业


-


-



B


采矿业


-


-



C


制造业


9,085,066,408.49


93.30



D



电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业



-


-



E


建筑业


-


-



F


批发和零售 业


157,954,888.50


1.62



G


交通运输、 仓储和邮 政业


-


-



H


住宿和餐饮 业


-


-



I



信息传输、 软件和信 息技术服
务业



-


-



J


金融业


-


-



K


房地产业


-


-



L


租赁和商务 服务业


-


-



M


科学研究和 技术服务 业


-


-



N


水利、环境 和公共设 施管理业


-


-



O


居民服务、 修理和其 他服务业


-


-


P


教育


-


-



Q


卫生和社会 工作


-


-



R


文化、体育 和娱乐业


-


-



S


综合


-


-



 合计


9,243,021,296.99


94.92



（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、林、牧 、渔业


-


-



B


采矿业


39,793.60


0.00



C


制造业


802,562.71


0.01



D



电力、热力 、燃气及 水生
产和供应业



31,093.44


0.00



E


建筑业


33,357.72


0.00



F


批发和零售 业


26,385.45


0.00



G


交通运输、 仓储和邮 政业


25,571.91


0.00



H


住宿和餐饮 业


-


-



I



信息传输、 软件和信 息技
术服务业



17,468.03


0.00



J


金融业


-


-



K


房地产业


-


-



L


租赁和商务 服务业


-


-



M


科学研究和 技术服务 业


-


-



N



水利、环境 和公共设 施管
理业



-


-



O



居民服务、 修理和其 他服
务业



-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会 工作


115,299.99


0.00



R


文化、体育 和娱乐业


44,000.50


0.00



S


综合


-


-



 合计


1,135,533.35


0.01



（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合



注：无。


3、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细



（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净值
比例（％）



1


600893


航发动力


28,576,099


893,574,615.73


9.18



2


000768


中航飞机


40,598,472


780,708,616.56


8.02



3


600118


中国卫星


17,338,910


488,263,705.60


5.01



4


002179


中航光电


11,599,155


431,488,566.00


4.43



5


600879


航天电子


47,852,738


421,104,094.40


4.32



6


600435


北方导航


26,205,748


382,341,863.32


3.93



7


000547


航天发展


29,348,839


351,305,602.83


3.61



8


002013


中航机电


28,223,209


335,291,722.92


3.44



9


600038


中直股份


6,915,836


302,291,191.56


3.10



10


000738


航发控制


13,438,039


268,357,638.83


2.76



（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1


603882


金域医学


2,763


115,299.99


0.00



2


603106


恒银金融


2,786


84,025.76


0.00



3


002900


哈三联


1,983


83,087.70


0.00



4


300702


天宇股份


1,124


68,968.64


0.00



5


002899


英派斯


1,408


64,528.64


0.00



4、 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合



注：无。



5、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：无。



6、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：无。



8、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：无。


9、 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明



（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细



注：无。



（2） 本基金投资股指期货的投资政策



本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易
活跃的股指 期货合约 。本基金 力争利用 股指期货 的杠 杆作用，降 低申购赎 回时现金 资产对投 资组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。



10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



（1） 本期国债期货投资政策



注：本基金 基金 合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



（3） 本期国债期货投资评价



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



11 、 投资组合报告附注



（1）



本基金投资 的前十名 证券中本 期没有发 行主体被 监管 部门立案调 查的、或 在报告编 制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。



（2）



本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。



（3） 其他资产构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


1,836,199.90



2


应收证券清 算款


26,700,218.32



3


应收股利


-



4


应收利息


267,681.29



5


应收申购款


7,312,831.20



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-



8


其他


-



9


合计


36,116,930.71


（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



注：无。



（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明



（6） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情况的说明



注：无。



（7） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情况的说明



注：无。



（8） 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。



十四、基 金的业 绩 
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原 则管理和 运用基金财产，但不保证 基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资人在做出投资决策前 应仔细阅读本基 金
的招募说明 书。 
基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 
 
净值增长率
1 
净值增长率
标准差 2 
业绩比较基
准收益率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
2014 年 11 月13 日（ 基金
合同生效日 ）至 2014 年
11 月 13 日 
-0.75% 2.62% 7.24% 2.98% -7.99% -0.36% 
2015 年 1 月1 日至 2015
年 12 月31 日 
23.19% 3.74% 37.02% 3.62% -13.83% 0.12% 
2016 年 1 月1 日至 2016
年 12 月31 日 
-21.18% 2.22% -20.03% 2.09% -1.15% 0.13% 
2017 年 1 月1 日至 2017
年 9 月 30 日 
-9.21% 1.45% -9.42% 1.47% 0.21% -0.02% 
自基金合同 生效日至2017
年 9 月 30 日 
-12.51% 2.72% 6.43% 2.65% -18.94% 0.07% 




十五、基 金的财 产 
（一）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各 类证券及票据价值 、银行 存款本息和基金应收的申购 基金款以及
其他投资所 形成的价 值总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 （三）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法 规、规范性文件为 本基金 开立资金账户、证券账户以 及投资所需
的其他专用账户。开立的 基金专用账户与基 金管理人 、基金托管人、基金销售 机构和基金登记 机
构自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相独立 。 
（四）基金财产的处分 
本基金财产独立于基金管理 人、基金托管人和 基金销 售机构的财产，并由基金托 管人保管。
基金管理人、基金托管人 、基金登记机构 和基金销售 机构以其自有的财产承担 其自身的法律责 任，
其债权人不得对本基金财 产行使请求冻结、 扣押或其 他权利。除依法律法规和 《基金合同》的 规
定处分外， 基金财产 不得被处 分。 
基金管理人、基金托管人因 依法解散、被依法 撤销或 者被依法宣告破产等原因进 行清算的，
基金财产不属于其清算财 产。基金管理人管 理运作基 金财产所产生的债权，不 得与其固有资产 产
生的债务相 互抵销； 基金管理 人管理运 作不同基 金的 基金财产所 产生的债 权债务不 得相互抵 销。 
十六、基 金资产 的估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金相 关的证券交易场所 的交易 日以及国家法律法规规定需 要对外披露
基金净值的 非交易日 。 
（二）估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 
（三）估值方法 
1 、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易 所上 市的有 价证 券（ 包括股 票、 权证 等）， 以其 估值 日在 证券交 易所 挂牌 的市 价
（收盘价）估值；估值日 无交易的，且最近 交易日后 经济环境未发生重大变化 或证券发行机构 未
发生影响证券价格的重大 事件的，以最近交 易日的市 价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济 环
境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响 证券价格 的重大事件的，可参考类 似投资品种的现 行
市价及重大 变化因素 ，调整最 近交易市 价，确定 公允 价格。 
（2） 交易 所上 市实行 净价 交易 的债券 按估 值日 收盘价 估值 ，估 值日 没有交 易的 ，且 最近 交
易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交 易日的收 盘价估值。如最近交易日 后经济环境发生 了
重大变化的，可参考类似 投资品种的现行市 价及重大 变化因素，调整最近交易 市价，确定公允 价
格。 （3） 交易 所上 市未实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价中 所含 的债 券应 收
利息得到的净价进行估值 ；估值日没有交易 的，且最 近交易日后经济环境未发 生重大变化，按 最
近交易日债券收盘价减去 债券收盘价中所含 的债券应 收利息得到的净价进行估 值。如最近交易 日
后经济环境发生了重大变 化的，可参考类似 投资品种 的现行市价及重大变化因 素，调整最近交 易
市价，确定 公允价格 。 
（4） 交易 所上 市不存 在活 跃市 场的有 价证 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 。交 易所 上市 的
资产支持证券，采用估值 技术确定公允价值 ，在估值 技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按 成
本估值。 
2 、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1） 送股 、转 增股和 配股 ，按 估值日 在证 券交 易所挂 牌的 同一 股票 的估值 方法 估值 ；该 日
无交易的， 以最近一 日的市价 （收盘价 ）估值。 
（2） 首次 公开 发行未 上市 的股 票、债 券和 权证 ，采用 估值 技术 确定 公允价 值， 在估 值技 术
难以可靠计 量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
（3） 首次 公开 发行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在 交易 所上 市后 ，按交 易所 上市 的同 一
股票的估值方法估值；非 公开发行有明确锁 定期的股 票，按监管机构或行业协 会有关规定确定 公
允价值。 
3 、全 国银 行间 债券市 场交 易的 债券、 资产 支持 证券等 固定 收益 品种 ，采用 估值 技术 确定 公
允价值。 
4 、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5 、股 指期 货合 约，以 估值 日结 算价估 值； 估值 日无结 算价 的， 且最 近交易 日后 经济 环境 未
发生重大变 化的，以 最近交易 日的结算 价估值。 
6 、如 有确 凿证 据表明 按上 述方 法进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的，基 金管 理人 可根 据
具体情况与 基金托管 人商定后 ，按最能 反映公允 价值 的价格估值 。 
7 、相 关法 律法 规以及 监管 部门 有强制 规定 的， 从其规 定。 如有 新增 事项， 按国 家最 新规 定
估值。 
如基金管理人或基金托管人 发现基金估值违反 基金合 同订明的估值方法、程序及 相关法律法
规的规定或者未能充分维 护基金份额持有人 利益时， 应立即通知对方，共同查 明原因，双方协 商
解决。 
根据有关法律法规，基金资 产净值计算和基金 会计核 算的义务由基金管理人承担 。本基金的
基金会计责任方由基金管 理人担任，因此， 就与本基 金有关的会计问题，如经 相关各方在平等 基础上充分讨论后，仍无法 达成一致的意见， 按照基金 管理人对基金资产净值的 计算结果对外予 以
公布。 
（四）估值程序 
1 、基 金份 额净 值是按 照每 个工 作日闭 市后 ，基 金资产 净值 除以 当日 基金份 额的 余额 数量 计
算，精确到 0.001 元 ，小数点 后第 4 位四舍五 入。国 家另有规定 的，从其 规定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2 、基 金管 理人 应每个 工作 日 对 基金资 产估 值。 但基金 管理 人根 据法 律法规 或本 基金 合同 的
规定暂停估值时除外。基 金管理人每个工作 日对基金 资产估值后，将基金份额 净值结果发送基 金
托管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金管理 人对 外公布。 
（五）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将 采取必要、适当、 合理的 措施确保基金资产估值的准 确性、及时
性。当基金 份额净值 小数点后 3 位以 内(含第 3 位) 发 生估值错误 时，视为 基金份额 净值错误 。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中，如果由 于基金管理人或基 金托管 人、或登记机构、或销售机 构 、或投资
人自身的过错造成估值错 误，导致其他当事 人遭受损 失的，过错的责任人应当 对由于该估值错 误
遭受损失当 事人(“ 受损 方”) 的直接 损失按下 述 “ 估值错 误处理原则 ” 给予 赔偿，承 担赔偿责 任。 
上述估值错误的主要类型包 括但不限于：资料 申报差 错、数据传输差错、数据计 算差错、系
统故障差错 、下达指 令差错等 。 
2 、估值错误 处理原则 
（1） 估值 错误 已发生 ，但 尚未 给当事 人造 成损 失时， 估值 错误 责任 方应及 时协 调各 方， 及
时进行更正，因更正估值 错误发生的费用由 估值错误 责任方承担；由于估值错 误责任方未及时 更
正已产生的估值错误，给 当事人造成损 失的 ，由估值 错误责任方对直接损失承 担赔偿责任；若 估
值错误责任方已经积极协 调，并且有协助义 务的当事 人有足够的时间进行更正 而未更正，则其 应
当承担相应赔偿责任。估 值错误责任方应对 更正的情 况向有关当事人进行确认 ，确保估值错误 已
得到更正。 
（2） 估值 错误 的责任 方对 有关 当事人 的直 接损 失负责 ，不 对间 接损 失负责 ，并 且仅 对估 值
错误的有关 直接当事 人负责， 不对第三 方负责。 
（3） 因估 值错 误而获 得不 当得 利的当 事人 负有 及时返 还不 当得 利的 义务。 但估 值错 误责 任
方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当 得利的当 事人不返还或不全部返还 不当得利造 成其 他当 事人的 利益损 失(“ 受损方 ”) ， 则估值 错误责 任方应赔 偿受损 方的损 失， 并在其 支付的 赔偿金 额
的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求 交付不当 得利的权利；如果获得不 当得利的当事人 已
经将此部分不当得利返还 给受损方，则受损 方应当将 其已经获得的赔偿额加上 已经获得的不当 得
利返还的总 和超过其 实际损失 的差额部 分支付给 估值 错误责任方 。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
（5） 估值 错误 责任方 拒绝 进行 赔偿时 ，如 果因 基金管 理人 过错 造成 基金资 产损 失时 ，基 金
托管人应为基金的利益向 基金管理人追偿， 如 果因基 金托管人过错造成基金资 产损失时，基金 管
理人应为基金的利益向基 金托管人追偿。除 基金管理 人和托管人之外的第三方 造成基金资产的 损
失，并拒绝 进行赔偿 时，由基 金管理人 负责向差 错方 追偿。 
（6） 如果 出现 估值错 误的 当事 人未按 规定 对受 损方进 行赔 偿， 并且 依据法 律、 行政 法规 、
《基金合同》或其他规定 ，基金管理人自 行或依据法 院判决、仲裁裁决对受损 方承担了赔偿责 任，
则基金管理人有权向出现 过错的当事人进行 追索，并 有权要求其赔偿或补偿由 此发生的费用和 遭
受的损失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1） 查明 估值 错误发 生的 原因 ，列明 所有 的当 事人， 并根 据估 值错 误发生 的原 因确 定估 值
错误的责任 方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3） 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人 协商的 方法 由估 值错 误的 责任方 进行 更正 和赔偿 损失； 
（4） 根据 估值 错误处 理的 方法 ，需要 修改 基金 登记机 构交 易数 据的 ，由基 金登 记机 构进 行
更正，并就 估值错误 的更正向 有关当事 人进行确 认。 
4 、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基金 份额 净值计 算出 现错 误时， 基金 管理 人应当 立即 予以 纠正 ，通报 基金 托管 人， 并
采取合理的 措施防止 损失进一 步扩大。 
（2） 错误偏 差达 到基金 份额 净值 的 0.25% 时，基 金管 理人 应当通 报基 金托管 人并 报中国 证
监会备案； 错误偏差 达到基金 份额净值 的 0.5% 时，基 金管理人应 当公告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（六）暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 2 、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3 、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资 产净值和基金份额 净值由 基金管理人负责计算，基金 托管人负责
进行复核。基金管理人应 于每个开放日交易 结束后计 算当日的基金资产净值和 基金份额净值并 发
送给基金托管人。基金托 管人对净值计算结 果复核确 认后发送给基金管理人， 由基金管理人对 基
金净值予以 公布。 
（八）特殊情况的处理 
1 、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进 行估值时，所造成的误差不作为基金资
产估值错误 处理。



2 、由 于证 券交 易所、 登记 结算 公司或 标的 指数 供应商 发送 的数 据错 误 ，有 关会 计制 度变 化
或由于其他不可抗力原因 ，基金管理人和基 金托管人 虽然已经采取必要、适当 、合理的措施进 行
检查，但是未能发现该错 误而造成的基金资 产净值计 算错误，基金管理人、基 金托管人可以免 除
赔偿责任。 但基金管 理人、基 金托管人 应积极采 取必 要的措施减 轻或消除 由此造成 的影响。 
十七、基 金的收 益分配 
（一）基金的利润构成 
基金利润指基金利息收入 、投资收益、公允 价值变动 收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，
基金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变动收 益后 的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收 益分配基准日基 金 未分配 利润与未分配利润中已实现 收益的孰低
数。 
（三）收益分配原则 
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华国防 B 份额 ）不进 行收益
分配。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
十八、基 金份额 的折算 
（一）定期份额折算 
在鹏华国防 A 份 额、鹏华 国防份额 存续期内 的每个 会计年度 12 月第 一个工作 日，本基 金将
按照以下规则进行基金的 定期份额折算。第 一个定期 折算期间指基金合同生效 日至基金合同生 效日之后最近 一个 11 月 30 日 ，第二个 及之后的 定期折 算期间指每 个会计年 度的 12 月 1 日 至下一会
计年度的 11 月 30 日。 
1 、基金份额 折算基准 日 
正常情况下 ，基金份 额定期折 算日为每 个会计年度 12 月第一个工 作日。但 定期折算 日前 15
日（含）内发生过不定期 折算的，则该年度 可不进行 定期折算。若基金管理人 在前述情况下决 定
不进行定期折算的，基金 管理人应按信息披 露办法的 规定在至少一家指定媒介 上公告不进行定 期
折算的提示 性公告。 
2 、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华国 防 A 份额、鹏 华国防份额 。 
3 、基金份额 折算频率 
每年折算一 次（可不 进行定期 折算的除 外）。 
4 、基金份额 折算方式 
鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份 额按照本 招募说明 书 第七部分“ 基金份额 的净值计 算”进行
基金份额参 考净值计 算，对鹏 华国防 A 份额 的约定应 得收益进行 定期份额 折算。 
在基金份额 折算前与 折算后， 鹏华国防 A 份额与 鹏华 国防 B 份额的份额 配比保持 1：1 的比
例。对于鹏 华国防 A 份额的约定 应得收益 ，即鹏华 国 防 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金 份额
参考净值超 出 1.000 元 部分，将 折算为场 内鹏华国 防 份额分配给 鹏华国防 A 份额持 有人。鹏 华国
防份额持有 人持有的每 2 份鹏 华国防份 额将按 1 份 鹏华国防 A 份额获 得新增鹏 华国防份 额的分
配。持有场外鹏华国防份 额的基金份额持有 人将按前 述折 算方式获得新增场外 鹏华国防份额的 分
配；持有场内鹏华国防份 额的基金份额持有 人将按前 述折算方式获得新增场内 鹏华国防份额的 分
配。经过上 述份额折 算，鹏华 国防 A 份额的基金 份额 参考净值调 整为 1.000 元，鹏华 国防份额 的
基金份额净 值将相应 调整。 
每个会计年 度 12 月第一个 工作日为 基金份额 折算基 准日，本基 金将对鹏 华国防 A 份额 和鹏
华国防份额 进行定期 份额折算 。有关计 算公式如 下： 
（1）鹏华国 防 A 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华国防 A 份 额的份额 数，即 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的份额数 ， ：定期份额 折算后鹏 华国防 A 份额 的份额数 。 
因持有鹏华 国防 A 份额而 新增的场 内鹏华国 防份额的 份额数为 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的份额数 ， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的基金份 额参考净 值， 
：定期份额 折算前鹏 华国防份 额的份额 数， 
：定期份额 折算后鹏 华国防份 额的基金 份额净值 ，计 算公式为 
 
定期份额折 算后的鹏 华国防份 额的基金 份额净值 ，保 留到小数点 后 3 位 ，小数点 后第 4 位四
舍五入，由 此产生的 误差计入 基金财产 。 
（2）鹏华国 防 B 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华国防 B 份额的基 金份额 参考 净值及其份 额数，即 
 
 
（3）鹏华国 防份额 
定期份额折算后鹏华国防份 额的份额数等于定 期折算 前鹏华国防份额的份额数与 新增的鹏华
国防份额的 份额数之 和，即 
 
鹏华国防份 额持有人 新增的鹏 华国防份 额数为 
 
其中， ：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的基金份 额参考净 值， 
：定期份额 折算前鹏 华国防份 额的份额 数， 
：定期份额 折算后鹏 华国防份 额的基金 份额净值 ，计 算公式同上 。 
5 、定期份额 折算示例 
假设本基金 成立后 第 2 年 12 月 的第一个 工作日为 定 期份额折算 基准日， 鹏华国防 份额当天
折算前资产 净值为 8,659,000,000 元。当天 场外鹏华 国 防份额、场 内鹏华国 防份额、 鹏华国 防 A 份
额、鹏华国 防 B 份额的份 额数分别 为 55 亿份 、10 亿 份、20 亿份、20 亿份 。前一个 会计年度 末每
份鹏华国防 A 份 额资产净 值为 1.065 元，且 未进行不 定期份额折 算。 
定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的鹏华国防 A 份额和鹏华 国防份额 ，即 20 亿 份和 65
亿份。 
（1）鹏华国 防 A 份额持有 人 
定期折算后 持有的鹏 华国防 A 份额 为 
 
定期份额折 算后鹏华 国防份额 的份额净 值为 
 
因持有鹏华 国防 A 份额而 新增的场 内鹏华国 防份额的 份额数为 
 
鹏华国防 A 份额持有 人在定期 折算后 总共持 有 20 亿份鹏华国 防 A 份额，基金份 额净值 为
1.0000 元； 新增持 有 100,000,000 份 鹏华国防 份额， 基金份额净 值为 1.300 元。 
（2）鹏华国 防份额持 有人 鹏华国防份 额持有人 新增的鹏 华国防份 额数为 
 
鹏华国防份 额持有人 在定期折 算后持有 的鹏华国 防份 额为 
 
 （二）不定期折算 
除以上定期份额折算外，本 基金还将在以下两 种情况 进行份额折算，即当鹏华国 防份额的基
金份额净值 达到 1.500 元时或 当鹏华国 防 B 份额 的基 金份额参考 净值跌至 0.250 元 时。 
1 、基金份额 折算基准 日 
当达到不定 期折算条 件时，基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 
2 、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华国 防份额、 鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份 额。 
3 、基金份额 折算频率 
不定期。 
4 、基金份额 折算方式 
当达到不定 期折算条 件时，本 基金将分 别对鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份
额进行份额 折算，份 额折算后 本基金将 确保鹏华 国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的比 例为 1 ：1，
份额折算后 鹏华国防 份额的基 金份额净 值、鹏华 国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 的基金 份额参考 净
值均调整为 1.000 元。 
（1）当鹏华 国防份额 的份额净 值达到 1.500 元时 ， 鹏华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华
国防 B 份额将 按照如下 公式进行 份额折算 ： 
1 ）鹏华国防 A 份额 
① 份额折算 前鹏华国 防 A 份额的份 额数与份 额折算 后鹏华国防 A 份 额的份额 数相等， 即 
 
其中， ：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 A 份 额的份额 数。 
② 份额折算前鹏 华国防 A 份 额持有人 在份额折 算后 将持有鹏华 国防 A 份额 与新增场 内鹏华
国防份额， 且所对应 的基金资 产净值不 变。 
鹏华国防 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华国防 份额的份 额数为 
 
其中， 
：不定期份 额 折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的基金 份额参考 净值。 
2 ）鹏华国防 B 份额 
① 份额折算 前鹏华国 防 B 份额 的份额数 与份额折 算后 鹏华国防 B 份 额的份额 数相等 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 B 份额的份 额数。 
② 份额折算前鹏 华国防 B 份 额持有人 在份额折 算后 将持有鹏华 国防 B 份额 与新增场 内鹏华
国防份额， 且所对应 的基金资 产净值不 变。 
鹏华国防 B 份 额持有人 新增的场 内鹏华国 防份额 的份 额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的基 金份额 参考 净值。 
3）鹏华国防 份额 鹏华国防份额持有人份额折 算前后所持有的鹏 华国防 份额的资产净值不变。场外 鹏华国防份
额持有人份额折算后获得 新增场外鹏华国防 份额，场 内鹏华国防份额持有人份 额折算后获得新 增
场内鹏华国 防份额。 
鹏华国防份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华国 防份 额的份额数 为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的基 金份额净 值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 份额的份 额数。 
（2）当鹏华 国防 B 份额 的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时，鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A
份额、鹏华 国防 B 份额 将按照如 下公式进 行份额 折算 ： 
1 ）鹏华国防 B 份额 
份额折算前 后鹏华国 防 B 份额所 对应的基 金资产 净值 不变，即 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的基 金份额 参考 净值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 B 份额的份 额数。 
2 ）鹏华国防 A 份额 
① 份额折算 后鹏华国 防 A 份额与鹏 华国防 B 份额的 份额数保持 1 ：1 配 比，即 
 
 
 
其中， ：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 B 份额的份 额数。 
② 份额折算前鹏 华国防 A 的 持有人在 份额折算 后将 持有鹏华国 防 A 份额与 新增场内 鹏华国
防份额，且 所对应的 基金资产 净值不变 。 
鹏华国防 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华国防 份额的份 额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的基金 份额参考 净值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 A 份 额的份额 数。 
3 ）鹏华国防 份额 
鹏华国防份额持有人份额折 算前后所持有的鹏 华国防 份额的资产净值不变。场外 鹏华国防份
额持有人份额折算后获得 新增场外鹏华国防 份额，场 内鹏华国防份额持有人份 额折算后获得新 增
场内鹏华国 防份额。 
鹏华国防份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华国 防份 额的份额数 为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的基 金份额净 值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 份额的份 额数。 
5 、不定期份 额折算示 例 
（1）鹏华国 防份额的 基金份额 净值达 到 1.500 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日，鹏华 国防份额 的基 金份额净值 、鹏华国 防 A 份额与 鹏华国
防 B 份额的基金份额 参考净值 如下表所 示，折算 后， 鹏华国防份 额的基金 份额净值 、鹏华国防 A份额与鹏华 国防 B 份额的基 金份额参 考净值均 调整 为 1.000 元，则 各持有鹏 华国防份 额、鹏华 国
防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 10,000 份的基金 份额持 有人所持基 金份额的 变化如下 表所示： 




折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
鹏华国防份 额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏 华国防份 额 
鹏华国防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏 华国防 A 份额
＋280 份鹏 华国防份 额 
鹏华国防 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏 华国防 B 份额
＋10,440 份 鹏华国防 份额 
（2）鹏华国 防 B 份额 的基金份 额参考净 值达到 0.250 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日，鹏华 国防份额 的基 金份额净值 、鹏华国 防 A 份额与 鹏华国
防 B 份额的基金份额 参考净值 如下表所 示，折算 后， 鹏华国防份 额的基金 份额净值 、鹏华国防 A
份额、鹏华 国防 B 份额的基 金份额参 考净值均 调整 为 1.000 元，则 各持有鹏 华国防份 额、鹏华 国
防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 10,000 份的基金 份额持 有人所持基 金份额的 变化如下 表所示： 




折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
鹏华国防份 额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏 华国防份 额 
鹏华国防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
2,060 份鹏 华国防 A 份额 ＋
8,220 份鹏 华国防份 额 
鹏华国防 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏 华国防 B 份额 




（三）基金份额折算余额的处理方法 
份额折算后场外基金份额的 份额数计算结果保 留到小 数点后两位，小数点后两位 以后的部分
舍弃，余额计入基金财产 ；场内基金份额的 份额数计 算结果保留到整数位，余 额的处理方法按 照
深圳证券交 易所或基 金登记机 构的相关 规则及有 关规 定执行。 
（四）基金份额折算期间的基金业务办 理 
为保证基金份额折算期间本 基金的平稳运作， 届时基 金管理人可根据深圳证券交 易所、基金
登记机构的 相关业务 规定暂停 鹏华国 防 A 份额与鹏华 国防 B 份额的上 市交易、 鹏华国防 份额的申购与赎回、 鹏华国防 份额与鹏 华国防 A 份额、 鹏华国 防 B 份额的份额 配对转换 等相关业 务，具体
见基金管理 人届时发 布的相关 公告。 
（五）基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后，基金 管理人应按照《信 息披露 办法》在至少一家指定媒介 公告，并报
中国证监会 备案。 
（六）特殊情形的处理 
若在某一会计年度最后一 个工作日发生《基 金合同》 约定的本基金不定期份额 折算的情形时，
基金管理人本着维护基金 份额持有人利益的 原则，可 根据具体情况选择按照定 期份额折算的规 则
或者不定期 份额折算 的规则进 行份额折 算。 
（七）其他事项 
基金管理人、深圳证券交易 所、基金登记机构 有权调 整上述规则，本基金《基金 合同》将相
应予以修改 ，且此项 修改无须 召开基金 份额持有 人大 会，并在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 
十九、基 金的费 用与税 收 
（一）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理 费； 
2 、基金托管 人的托管 费； 
3 、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4 、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5 、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
6 、基金份额 持有人大 会费用； 
7 、基金的证 券交易费 用； 
8 、基金的银 行汇划费 用； 
9 、证券账户 开户费用 、账户维 护费用； 
10 、基金的 上市费和 年费； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1 、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一 日的基金 资产净值 
基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末， 按月支 付，由托管人根据与管理人 核对一致的
财务数据， 自动在次 月初 5 个工 作日内、 按照指定 的 账户路径进 行资金支 付，管理 人无需再 出具
资金划拨指 令。若遇 法定节假 日、公休 假等，支 付日 期顺延。 
2 、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基金托管费每日计算，逐日 累计至每月月末， 按月支 付，由托管人根据与管理人 核对一致的
财务数据， 自动在次 月初 5 个工 作日内、 按照指定 的 账户路径进 行资金支 付，管理 人无需再 出具
资金划拨指 令。若遇 法定节假 日、公休 日等，支 付日 期顺延。 
3 、标的指数 许可使用 费 
本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02％的年 费率计提 。标的指 数许可
使用费的计 算方法如 下： 
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数 
H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元 的，按
50,000 元计算 ），计费 期间不足 一季度的 ，根据实 际 天数按比例 计算。由 基金管理 人向基金 托管
人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复 核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中
一次性支付 给 标的指 数供应商 。若遇法 定节假日 、公 休日等，支 付日期顺 延。 
标的指数供应商根据相应指 数许可协议变更标 的指数 许可使用费率和计算方式时 ，基金管理
人需依照有 关规定最 迟于新的 费率和计 费方式实 施日 前 2 日在至 少一家指 定媒介 公告。 
上述 “ 一 、基金费 用的种类 中第 4 －10 项费用 ” ，根 据 有关法规及 相应协议 规定，按 费用实际
支出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基金财 产中 支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1 、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损失； 
2 、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 3 、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4 、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人 承担， 基金管理人或者其他扣缴义 务人按照国
家有关税收 征收的规 定代扣代 缴。 




二十、基 金的会 计与审 计 
（一）基金的会计政策 
1 、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2 、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的 会计年度 按如下原
则：如果《 基金合同 》生效少 于 2 个 月，可以 并入下 一个会计年 度； 
3 、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4 、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5 、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6 、基 金管 理人 及基金 托管 人各 自保留 完整 的会 计账目 、凭 证并 进行 日常的 会计 核算 ，按 照
有关规定编 制基金会 计报表； 
7 、基 金托 管人 每月与 基金 管理 人就基 金的 会计 核算、 报表 编制 等进 行核对 并以 书面 方式 确
认。 
（二）基金的审计 
1 、基 金管 理人 聘请与 基金 管理 人、基 金托 管人 相互独 立的 具有 证券 从业资 格的 会计 师事 务
所及其注册 会计师对 本基金的 年度财务 报表进行 审计 。 
2 、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3 、基 金管 理人 认为有 充足 理由 更换会 计师 事务 所，须 通报 基金 托管 人。更 换会 计师 事务 所
需在 2 个工 作日内在 指定媒 介公告并 报中国证 监会备 案。 
二十一、 基金的 信息披 露 
（一）信息披露法律依据 
本基金的信息披露应符合《 基金法》、《运作 办法》 、《信息披露办法》、《基 金合同》及
其他有关规 定。 
（二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括 基金管理人、基金 托管人 、召集基金份额持有人大会 的基金份额
持有人等法 律法规和 中国证监 会规定的 自然人、 法人 和其他组织 。 
本基金信息披露义务人按照 法律法规和中国证 监会的 规定披露基金信息，并保证 所披露信息
的真实性、 准确性和 完整性。 
本基金信息披露义务人应当 在中国证监会规定 时间内 ，将应予披露的基金信息通 过中国证监
会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称 “ 网站 ” ）等媒介披露，并保证
基金投资者 能够按照 《基金合 同》约定 的时间和 方式 查阅或者复 制公开披 露的信息 资料。 
（三）信息披露禁止行为 
1 、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2 、对证券投 资业绩进 行预测； 
3 、违规承诺 收益或者 承 担损失 ； 
4 、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5 、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6 、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四）信息披露形式 
本基金公开披露的信息应采 用中文文本。如同 时采用 外文文本的，基金信息披露 义务人应保
证两种文本 的内容一 致。两种 文本发生 歧义的， 以中 文文本为准 。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1 、基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 
（1） 《基 金合 同》是 界定 《基 金合同 》当 事人 的各项 权利 、义 务关 系，明 确基 金份 额持 有
人大会召开的规则及具体 程序，说明基金产 品的特性 等涉及基金投资者重大利 益的事项的法律 文
件。 
（2） 基金 招募说 明书 应当最 大限 度地 披露影 响基 金投 资者 决策 的全部 事项 ，说 明基金 认购 、
申购和赎回安排、基金投 资、基金产品特 性、风险揭 示、信息披露及基金份额 持有人服务等内 容。
《基金合同 》生效后 ，基金管 理人在 每 6 个 月结束之 日起 45 日内，更 新招募说 明书并登 载在网
站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公
场所所在地 的中国证 监会派出 机构报送 更新的招 募说 明书，并就 有关更新 内容提供 书面说明 。 （3） 基金 托管 协议是 界定 基金 托管人 和基 金管 理人在 基金 财产 保管 及基金 运作 监督 等活 动
中的权利、 义务关系 的法律文 件。 
基金募集申 请经中国 证监会注 册后，基 金管理人 在基 金份额发售 的 3 日前， 将基金招 募说明
书、《基金合同》摘要登 载在指定媒介上； 基金管理 人、基金托管人应当将《 基金合同》、基 金
托管协议登 载在网站 上。 
2 、基金份额 发售公告 
基金管理人应当就基金份额 发售的具体事宜编 制基金 份额发售公告，并在披露招 募说明书的
当日登载于 指定媒介 上。 
3 、《基金合 同》生效 公告 
基金管理人应当在收到中 国证监会确认文件 的次日在 指定媒介上登载《基金合 同》生效公告 。 
4 、基金份额 上市交易 公告书 
鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份 额获准在 深圳证券 交 易所上市交 易的，基 金管理人 应当在基
金份额上市 交易前至 少 3 个 工作日， 将基金份 额上市 交易公告书 登载于指 定媒介上 。 
5 、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 
《基金合同 》生效后 ，在鹏华 国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额开始上市 交易前或 鹏华国防 份额
开始办理申购或者赎回前 ，基金管理人应当 至少每周 公告一次基金资产净值、 鹏华国防份额的 基
金份额净值 、鹏华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份 额的基 金份额参考 净值。 
在鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额开始 上市交易 后 或鹏华国防 份额开始 办理申购 或者赎回
后，基金管理人应当在每 个开放日的次日， 通过网站 、基金份额发售网点以及 其他媒介，披露 开
放日鹏华国 防份额的 基金份额 净值和基 金份额累 计净 值、鹏华国 防 A 份额与鹏华 国防 B 份额的 基
金份额参考 净值和基 金份额累 计净值。 
基金管理人应当公告半年度 和年度最后一个市 场交易 日基金资产净值、鹏华国防 份额的基金
份额净值、 鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的基 金 份额参考净 值。基金 管理人应 当在前款 规定
的市场交易日的次日，将 基金资产净值、鹏 华国防份 额的基金份额净值和基金 份额累计净值、 鹏
华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份额的基 金份额参 考净值 和基金份额 累计净值 登载在指 定媒介上 。 
6 、基金份额 申购、赎 回价格 
基金管理人应当在《基金合 同》、招募说明书 等信息 披露文件上载明鹏华国防份 额申购、赎
回价格的计算方式及有关 申购、赎回费率， 并保证投 资者能够在基金份额发售 网点查阅或者复 制
前述信息资 料。 
7 、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人应当在每年结 束之日起 90 日内，编制完 成基金年度报告，并将年度报告正文登
载于网站上 ，将年度 报告摘要 登载在指 定媒介上 。基 金年度报告 的财务会 计报告应 当经过审 计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制 完成基金半年度报告，并将半年度报告
正文登载在 网站上， 将半年度 报告摘要 登载在指 定媒 介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日 内，编制完成基金季度报告，并将季度
报告登载在 指定媒介 上。 
《基金合同 》生效不 足 2 个月的 ，基金管 理人可以 不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或者年
度报告。 
基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作日 ，分别报 中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场所所
在地中国证 监会派出 机构备案 。报备应 当采用电 子文 本或书面报 告方式。 
8 、临时报告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 个工作日内 编制临时 报告书， 予以公告 ，
并在公开披露日分别报中 国证监会和基金 管理人主要 办公场所所在地的中国证 监会派出机构备 案。 
前款所称重大事件，是指可 能对基金份额持有 人权益 或者基金份额的价格产生重 大影响的下
列事件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8） 基金 管理 人的董 事长 、总 经理及 其他 高级 管理人 员、 基金 经理 和基金 托管 人基 金托 管
部门负责人 发生变动 ； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10）基金管理人、基金 托管人基金托管部 门的主要 业务人员在一年内变动超 过百分之三十 ； 
（11）涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁； 
（12）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13）基金管理人及其董事 、总经理及其他高 级管理 人员、基金经理受到严重行 政处罚，基
金托管人及 其基金托 管部门负 责人受到 严重行政 处罚 ； （14）重大 关联交易 事项； 
（15）基金 收益分配 事项； 
（16）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19）变更 基金销售 机构； 
（20）更换 基金登记 机构； 
（21）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23）本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ； 
（24）本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ； 
（25）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（26）本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ； 
（27）本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换； 
（28）本基 金进行基 金份额折 算； 
（29）本基 金在该会 计年度 12 月第 一个工作 日不进 行定期折算 （如若在 定期折算 日前 15 日
（含）内发 生过不定 期折算的 ，则该年 度可不进 行定 期折算）； 
（30）本基 金暂停上 市、恢复 上市或终 止上市； 
（31）中国 证监会规 定的其他 事项。 
9 、澄清公告 
在《基金合同》存续期限内 ，任何公共媒介中 出现的 或者在市场上流传的消息可 能对基金份
额价格产生误导性影响或 者引起较大波动的 ，相关信 息披露义务人知悉后应当 立即对该消息进 行
公开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监会。 
10 、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会备案， 并予以公 告。 
11 、中国证 监会规定 的其他信 息。 
若本基金投资股指期货等金 融期货，基金管理 人应在 季度报告、半年度报告、年 度报告等定
期报告和更新的招募说明 书等文件中披露金 融期货交 易情况，包括投资政策、 持仓情况、损益 情
况、风险指标等，并充分 揭示金融期货交易 对基金总 体风险的影响以及是否符 合既定的投资政 策
和投资目标 。 （六）信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人 应当建立健全信息 披露管理 制度，指定专人负责管理 信息披露事务 。 
基金信息披露义务人公开披 露基金信息，应当 符合中 国证监会相关基金信息披露 内容与格式
准则的规定 。 
基金托管人应当按照相关法 律法规、中国证监 会的规 定和《基金合同》的约定， 对基金管理
人编制的基金资产净值、 基金份额净值、基 金份额参 考净值、鹏华国防份额申 购赎回价格、基 金
定期报告和定期更新的招 募说明书等公开披 露的相关 基金信息进行复核、审查 ，并向基金管理 人
出具书面文 件或者盖 章确认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人、基金托管人除 依法在指定媒介上 披露信 息外，还可以根据需要在其 他公共媒介
披露信息，但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露 信息，并且在不同媒介上 披露同一信息的 内
容应当一致 。 
为基金信息披露义务人公开 披露的基金信息出 具审计 报告、法律意见书的专业机 构，应当制
作工作底稿 ，并将相 关档案至 少保存到 《基金合 同》 终止后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后，应当分 别置备于基金管理 人、基 金托管人和基金销售机构的 住所，供公
众查阅、复 制。 
基金定期报告公布后，应当 分别置备于基金管 理人和 基金托管人的住所，以供公 众查阅、复
制。 
二十二、 风险揭 示 
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收 益高于混 合型基金、债券型基金与 货币市场基金，
为证券投资基金中较高预 期风险、较高预期 收益的品 种。同时本基金为指数基 金，通过跟踪标 的
指数表现， 具有与标 的指数以 及标的指 数所代表 的公 司相似的风 险收益特 征。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华国 防 A 份 额为稳健收 益类份额 ，具有低 风险且预
期收益相对 较低的特 征；鹏华 国防 B 份额 为积极收 益 类份额，具 有高风险 且预期收 益相对较 高的
特征。 
本基金面临的主要风险有市 场风险、管理风险 、操作 风险、流动性风险、信用风 险、本基金
特有风险（包括作为指数 基 金的风险、作为 上市基金 的风险和作为分级基金的 风险）及其他风 险
等。 
（一）市场风险 证券市场价格受到经济因素 、政治因素、投资 心理和 交易制度等各种因素的影响 ，导致基金
收益水平变 化，产生 风险，主 要包括： 
1 、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生 风险。 
2 、经济周期 风险 
随经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水 平也呈 周期性变化。基金投资于上 市公司的股
票，收益水 平也会随 之变化， 从而产生 风险。 
3 、利率风险 
利率的波动会导致证券市场 价格和收益率的变 动，也 影响着企业的融资成本和利 润，基金收
益水平会受 到 利率变 化的影响 。 
4 、汇率风险 
汇率的变化可能对国民经济 不同部门造成不同 的影响 ，从而导致基金所投资的上 市公司业绩
及其股票价 格发生波 动，使得 基金的收 益产生变 化。 
5 、上市公司 经营风险 
上市公司的经营好坏受多种 因素影响，如管理 能力、 财务状况、市场前景、行业 竞争、人员
素质等，这些都会导致企 业的盈利发生变化 。如果基 金所投资的上市公司经营 不善，其股票价 格
可能下跌，或者能够用于 分配的利润减少， 使基金投 资收益下降。虽然基金可 以通过投资多样 化
来分散这种 非系统风 险，但不 能完全规 避。 
6 、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使 基金的实际 收益下降 。 
（二）管理风险 
在基金管理运作过程中基金 管理人的知识、经 验、判 断、决策、技能等，会影响 其对信息的
占有和对经济形势、证券 价格走势的判断， 从而影响 基金收益水平。因此，本 基金的收益水平 与
基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技 术等相关 性较大。因此本基金可能 因为基金管理人 的
因素而影响 基金收益 水平。 
（三）操作风险 
在本基金的投资、交易、服 务与后台运作等业 务过程 中，可能因为技术系统的故 障或差错导
致投资者的利益受到影响 。这种风险可能来 自基金管 理人、基金托管人、证券 交易所、登记机 构
及销售代理 机构等。 
（四）流动性风险 本基金属于开放式基金，在 基金的所有开放日 ，基金 管理人都有义务接受投资者 的申购和赎
回。如果基金资产不能迅 速转变成现金，或 者变现为 现金时使资金净值产生不 利的影响，都会 影
响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额 赎回时， 如果基金资产变现能力差 ，可能会产生基 金
仓位调整的 困难，导 致流动性 风险，可 能影响基 金份 额净值。 
（五）信用风险 
基金在交易过程发生交收 违约，或者基金所 投资债券 之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，
都可能导致 基金资产 损失和收 益变化， 从而产生 风险 。 
（六）投资本基金特有的风险 
1 、作为指数 基金存在 的风险 
（1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标的指数并不能完全代表整 个股票市场。标的 指数成 份股的平均回报率与整个股 票市场的平
均回报率可 能存在偏 离。 
（2）标的指 数变更的 风险 
尽管可能性很小，但根据《 基金合同》规定， 如出现 变更标的指数的情形，本基 金将变更标
的指数。基于原标的指数 的投资政策将会改 变，投资 组合将随之调整，基金的 收益风险特征将 与
新的标的指 数保持一 致，投资 者须承担 此项调整 带来 的风险与成 本。 
（3）基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
1 ）由 于标 的指 数调整 成份 股或 变更编 制方 法， 使本基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离
度与跟踪误 差； 
2 ）由 于标 的指 数成份 股发 生配 股、增 发等 行为 导致成 份股 在标 的指 数中的 权重 发生 变化 ，
使本基金在 相应的组 合调整中 产生跟踪 偏离度和 跟踪 误差； 
3 ）成份股派 发现金红 利等将导 致基金收 益率超 过标 的指数收益 率，产生 正的跟踪 偏离度； 
4 ）由 于成 份股 停牌、 摘牌 或流 动性差 等原 因使 本基金 无法 及时 调整 投资组 合或 承担 冲击 成
本而产生跟 踪偏离度 和跟踪误 差； 
5 ）由 于基 金投 资过程 中的 证券 交易成 本， 以及 基金管 理费 和托 管费 的存在 ，使 基金 投资 组
合与标的指 数产生跟 踪偏离度 与跟踪误 差； 
6 ）在 本基 金指数 化投 资过程 中， 基金 管理人 的管 理能 力， 例如 跟踪指 数的 水平 、技术 手段 、
买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的 收益产生影 响，从而影响本基金对标 的指数的跟踪程 度； 7 ）其 他因 素， 如因受 到最 低买 入股数 的限 制， 基金投 资组 合中 个别 股票的 持有 比例 与标 的
指数中该股票的权重可能 不完全相同；因缺 乏卖空、 对冲机制及其他工具造成 的指数跟踪成本 较
大；因基金申购与赎回带 来的现金变动；因 指数发布 机构指数编制错误等，由 此产生跟踪偏离 度
与跟踪误差 。 
2 、作为上市 基金存在 的风险 
（1）暂停上 市或终止 上市的风 险 
在《基金合 同》生效 且本基金 符合上市 交易条件 后， 鹏华国防 A 份额和 鹏华国防 B 份 额在深
圳证券交易所挂牌上市交 易。由于上市期间 可能因信 息披露导致基金停牌，投 资者在停牌期间 不
能 买 卖 基金, 产生 风 险； 同 时， 可 能 因上 市 后交 易 对手 不 足 导致 基 金流 动 性风 险 ；另 外 ，当 基 金
份额持有人 将鹏华国 防 A 份额和鹏华 国防 B 份额通 过 份额配对转 换转为鹏 华国防份 额并转托 管至
场外后导致场内的基金份 额或持有人数不满 足上市条 件时，本基金存在暂停上 市或终止上市的 可
能。 
（2）基金份 额 折溢价 的风险 
本基金鹏华 国防 A 份额和鹏 华国防 B 份 额在证券 交 易所的交易 价格可能 不同于基 金份额净
值,从 而产生 折价 或者溢 价的 情况, 虽然 份额配 对转 换套 利机 制设计 已将 基金份 额折 溢价的 风险 降
至较低水平, 但是该制 度不能完 全规避该 风险的存 在。 
3 、作为分级 基金存在 的风险 
（1）分级机 制风险 
本基金为指数基金，通过跟 踪标的指数表现， 具有与 标的指数以及标的指数所代 表的公司相
似的风险收益特征。但由 于本基金存在分拆 的两类基 金份额，分级机制令两类 基金份额具有不 同
的风险收益 特征，从 而带来不 同于跟踪 标的指数 的指 数基金的风 险：鹏华 国防 A 份额 为稳健收 益
类份额，具 有低风险 且预期收 益相对较 低的特征 ；鹏 华国防 B 份额 为积极收 益类份额 ，具有高 风
险且预期收 益相对较 高的特征 。 
（2）份额折 算风险 
1 ）本 基金 份额 折算时 ，投 资者 所持基 金份 额可 能发生 变化 ，形 成与 之前所 持基 金份 额组 合
不同的风险 收益特征 ，从而产 生风险； 
2 ）本 基金 份额 折算时 ，场 外份 额数保 留至 小数 点后两 位， 场内 份额 数保留 至整 数位 ，剩 余
部分舍弃并 计入基金 资产。该 尾差处理 原则可能 给投 资者带来损 失，从而 产生风险 ； 
3 ）当 投资 者通 过不具 有基 金销 售业务 资格 的深 圳证券 交易 所会 员单 位买卖 基金 份额 时， 可
能无法赎回 份额折算 后新增的 基金份额 ，从而产 生风 险。 （3）配对转 换风险 
《基金合同》生效后，在本 基金的存续期内， 基金管 理人将根据《基金合同》的 约定办理鹏
华国防份额 与鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额之 间 的配对转换 。配对转 换业务的 办理可能 改变
鹏华国防 A 份额和 鹏华国防 B 份 额的市场 供求关系 ， 影响基金份 额的交易 价格，从 而产生风 险；
该业务也可 能出现暂 停办理或 申请无法 确认的情 形， 从而产生风 险。 
（七）其他风险 
战争、自然灾害等不可抗力 可能导致基金管理 人、基 金托管人、证券交易所、登 记机构及销
售代理机构 等机构无 法正常工 作，从而 有影响基 金的 申购和赎回 按正常时 限完成的 风险。 
二十三、 基金的 终止与 清算 
（一）基金合同的变更 
1 、变 更基 金合 同涉及 法律 法规 规定或 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的 事
项的，应召开基金份额持 有人大会决议通过 。对于可 不经基金份额持有人大会 决议通过的事项 ，
由基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公告， 并报 中国证监会 备案。 
2 、关 于《 基金 合同》 变更 的基 金份额 持有 人大 会决议 自生 效后 方可 执行， 自决 议生 效 后两
日内在指定 媒介公告 。 
（二）本基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1 、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内 没有新基金管理人、新基金托管人承接
的； 
3 、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4 、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金财产的清算 
1 、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》终 止事 由之日起 30 个 工作日内 成立清 算小组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2 、基 金财 产清 算小组 组成 ：基 金财产 清算 小组 成员 由 基金 管理 人、 基金托 管人 、具 有从 事
证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及 中国证监 会指定的人员组成。基金 财产清算小组可 以
聘用必要的 工作人员 。 
3 、基 金财 产清 算小组 职责 ：基 金财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和
分配。基金 财产清算 小组可以 依法进行 必要的民 事活 动。 4 、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5） 聘请 会计 师事务 所对 清算 报告进 行外 部审 计，聘 请律 师事 务所 对清算 报告 出具 法律 意
见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5 、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算 小组在进行基金清 算过程 中发生的所有合理费用，清 算费用由基
金财产清算 小组优先 从基金财 产中支付 。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方 案，将基金财产清 算后的 全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、
交纳所欠税 款并清偿 基金债务 后，分别 计算鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份额 各
自的应计分 配比例， 并据此向 鹏华国防 份额、鹏 华国 防 A 份额、鹏华国 防 B 份额各自 的基金份 额
持有人按其 持有的基 金份额比 例进行分 配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项 须及时公告；基金 财产清 算报告经会计师事务所审计 并由律师事
务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并 公告。基 金财产清算公告于基金财 产清算报告报中 国
证监会备案 后 5 个工 作日内 由基金财 产清算小 组进行 公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
二十四、 基金合 同的内 容摘要 
一、基金份额持有 人、基金管理人和基 金托管人的权 利与义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1 、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及 其他有 关规 定， 基金 份额 持有人 的权 利包 括但不 限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； （3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会； 
（5） 出席 或者 委派代 表出 席基 金份额 持有 人大 会，对 基金 份额 持有 人大会 审议 事项 行使 表
决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8） 对基 金管 理人、 基金 托管 人、基 金服 务机 构损害 其合 法权 益的 行为依 法提 起诉 讼或 仲
裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2 、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及 其他有 关规 定， 基金 份额 持有人 的义 务包 括但不 限于： 
（1）认真阅 读并遵守 《基金合 同》、招 募说明 书等 信息披露文 件； 
（2） 了解 所投 资基金 产品 ，了 解自身 风险 承受 能力， 自主 判断 基金 的投资 价值 ，自 主做 出
投资决策， 自行承担 投资风险 ； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 《基金合同 》所规定 的费用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 
（二）基金 管理人的 权利与义 务 
1 、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金管理 人的权利 包括但不 限于： 
（1）依法募 集资金； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根 据法律 法规 和《 基金 合同 》独立 运用 并管 理基金 财产； 
（3）依照《 基金合同 》收取基 金管理费 以及法 律法 规规定或中 国证监会 批准的其 他费用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6） 依据 《基 金合同 》及 有关 法律规 定监 督基 金托管 人， 如认 为基 金托管 人违 反了 《基 金
合同》及国家有关法律规 定，应呈报中国证 监会和其 他监管部门，并采取必要 措施保护基金投 资
者的利益； （7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；



（9） 担任 或委 托其他 符合 条件 的机构 担任 基金 登记机 构办 理基 金登 记业务 并获 得《 基金 合
同》规定的 费用；



（10）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；












（11）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请；



（12）依照法律法规为基金 的利益对被投资公 司行使 股东权利，为基金的利益行 使因基金财
产投资于证 券所产生 的权利；












（13）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资、融 券；



（14）以基金管理人的名义 ，代表基金份额持 有人的 利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行
为；












（15）选择、更换律师事务 所、会计师事务所 、证券 经纪商或其他为基金提供服 务的外部机
构；












（16）在符合有关法律、法 规的前提下，制订 和调整 有关基金认购、申购、赎回 、转换和非
交易过户等 业务的业 务规则； 
（17）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2 、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金管理 人的义务 包括但不 限于： 
（1） 依法 募集资 金， 办理或 者委 托经 中国证 监会 认定 的其 他机 构代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、赎回 和登记事 宜； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自《基 金合同》 生效之日 起，以诚 实信用 、谨 慎勤勉的原 则管理和 运用基金 财产； 
（4） 配备 足够 的具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资分 析、 决策 ，以 专业化 的经 营方 式管 理
和运作基金 财产； 
（5） 建立 健全 内部风 险控 制、 监察与 稽核 、财 务管理 及人 事管 理等 制度， 保证 所管 理的 基
金财产和基金管理人的财 产相互独立，对 所管理的不 同基金分别管理，分别记 账，进行证券投 资； 
（6） 除依 据《 基金法 》、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用基金 财产 为自 己及 任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人运 作基金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； （8） 采取 适当 合理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、申购 、赎 回和 注销 价格的 方法 符合 《基 金
合同》等法律文件的规定 ，按有关规定计算 并公告基 金资产净值、基金份额净 值、基金份额参 考
净值，确定 鹏华国防 份额申购 、赎回的 价格； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11）严格 按照《基 金法》、 《基金合 同》及其 他有 关规定，履 行信息披 露及报告 义务； 
（12）保守基金商业秘密 ，不泄露基金投资 计划、投 资意向等。除《基金法》 、《基金合同》
及其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公开披 露前 应予保密， 不向他人 泄露； 
（13）按《基金合同》的 约定确定基金收益 分配方案 ，及时向基金份额持有人 分配基金收益 ； 
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《 基金合同》及其他 有关规 定召集基金份额持有人大会 或配合基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以
上； 
（17）确保需要向基金投资 者提供的各项文件 或资料 在规定时间发出，并且保证 投资者能够
按照《基金合同》规定的 时间和方式，随时 查阅到与 基金有关的公开资料，并 在支付合理成本 的
条件下得到 有关资料 的复印件 ； 
（18）组织 并参加基 金财产清 算小组， 参与基金 财产 的保管、清 理、估价 、变现和 分配； 
（19）面临解散、依法被撤 销或者被依法宣告 破产时 ，及时报告中国证监会并通 知基金托管
人； 
（20）因违反《基金合同》 导致基金财产的损 失或损 害基金份额持有人合法权益 时，应当承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
（21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同 》造成基 金财产损 失时，基 金管理人 应为 基金份额持 有人利益 向基金托 管人追偿 ； 
（22）当基金管理人将其义 务委托第三方处理 时，应 当对第三方处理有关基金事 务的行为承
担责任； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行
为；





（24） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的 备案条件， 《基金合 同》不能 生效，基 金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退
还基金认购 人； （25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利与义 务 
1 、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金托管 人的权利 包括但不 限于： 
（1）自《基 金合同》 生效之日 起，依法 律法规 和《 基金合同》 的规定安 全保管基 金财产； 
（2）依《基 金合同》 约定获得 基金托管 费以及 法律 法规规定或 监管部门 批准的其 他费用； 
（3） 监督 基金 管理人 对本 基金 的投资 运作 ，如 发现基 金管 理人 有违 反《基 金合 同》 及国 家
法律法规行为，对基金财 产、其他当事人的 利益造成 重大损失的情形，应呈报 中国证监会，并 采
取必要措施 保护基金 投资者的 利益； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2 、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金托管 人的义务 包括但不 限于： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2） 设立 专门 的基金 托管 部门 ，具有 符合 要求 的营业 场所 ，配 备足 够的、 合格 的熟 悉基 金
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜； 
（3） 建立 健全 内部风 险控 制、 监察与 稽核 、财 务管理 及人 事管 理等 制度， 确保 基金 财产 的
安全，保证其托管的基金 财产与基金托管人 自有财产 以及不同的基金财产相互 独立；对所托管 的
不同的基金分别设置账户 ，独立核算，分账 管理，保 证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、 账
册记录等方 面相互独 立； 
（4） 除依 据《 基金法 》、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用 基金 财产 为自 己及 任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人托 管基金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户，按 照《 基金 合同 》的约 定， 根据 基金 管
理人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜； 
（7） 保守 基金 商业秘 密， 除《 基金法 》、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定另 有规 定外 ，在 基
金信息公开 披露前予 以保密， 不得向他 人泄露； （8） 复核 、审 查基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值、基 金份 额净 值、 基金份 额参 考净 值、 鹏
华国防份额 申购、赎 回价格； 
（9）办理与 基金托管 业 务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10）对基金财务会计报告 、季度、半年度和 年度基 金报告出具意见，说明基金 管理人在各
重要方面的运作是否严格 按照《基金合同》 的规定进 行；如果基金管理人有未 执行《基金合同 》
规定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施； 
（11）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年 以上； 
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项； 
（15）依据《基金法 》、《 基金合同》及其他 有关规 定，召集基金份额持有人大 会或配合基
金份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（16）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18）面临解散、依法被 撤销或者被依法宣 告破产时 ，及时报告中国证监会和 银行监管机构，
并通知基金 管理人； 
（19）因违反《基金合同》 导致基金财产损失 时，应 承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任
而免除； 
（20）按规定监督基金管理 人按法律法规和《 基金合 同》规定履行自己的义务， 基金管理人
因违反《基 金合同》 造成基金 财产损失 时，应为 基金 份额持有人 利益向基 金管理人 追偿； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
基金份额持有人大会由基金 份额持有人组成， 基金份 额持有人的合法授权代表有 权代表基金
份额持有人出席会议并表 决。基金份额持有 人大会的 审议事项应分别由鹏华国 防份额、鹏华国 防
A 份额、鹏华国防 B 份 额的基金 份额持有 人独立进 行 表决。基金 份额持有 人持有的 每一基金 份额
在其对应的 份额类别 内拥有平 等的投票 权。 
本基金份额 持有人大 会不设立 日常机构 。 
（一）召开 事由 
1 、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： （1）终止《 基金合同 》（法律 法规、中 国证监 会或 基金合同另 有约定的 除外）； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ，但因涉 及本基金 与其它 基金 合并的除外 ； 
（4）转换基 金运作方 式（法律 法规、中 国证监 会或 基金合同另 有约定的 除外）； 
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 （法律法 规、中 国证 监会或基金 合同另有 约定的除 外）； 
（8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 （ 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除
外）； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11）单独 或合计持 有鹏华国 防份额、 鹏华国 防 A 份 额、鹏华国 防 B 份 额各自基 金份 额 10%
以上（ 含 10% ）基金份 额的基金 份额持有 人（以基 金 管理人收到 提议当日 的基金份 额计算， 下同）
就同一事项 书面要求 召开基金 份额持有 人大会； 
（12）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（13）法律法规、《基金合 同》或中国证监会 规定的 其他应当召开基金份额持有 人大会的事
项。 
2 、以下情况 可由基金 管理人和 基金托管 人协商 后修 改，不需召 开基金份 额持有人 大会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3） 在法 律法 规和《 基金 合同 》规定 的范 围内 调整本 基金 的申 购费 率、调 低赎 回费 率或 变
更收费方式 ； 
（4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 则 发 生 变 动 而 应 当 对
《基金合同 》进行修 改； 
（6） 对《 基金 合同》 的修 改对 基金份 额持 有人 利益无 实质 性不 利影 响或修 改不 涉及 《基 金
合同》当事 人权利义 务关系发 生重大变 化； 
（7）按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 以外的其 他情形。 
（二）会议 召集人及 召集方式 
1 、除法律法 规规定或 《基金合 同》另有 约定外 ，基 金份额持有 人大会由 基金管理 人召集； 
2 、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时，由 基金 托管人召集 ； 3 、基 金托 管人 认为有 必要 召开 基金份 额持 有人 大会的 ， 应 当向 基金 管理人 提出 书面 提议 。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，基金托管
人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管 理人，基 金管理人 应当配合 。 
4 、单独或合 计持有鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额 、鹏华国防 B 份 额各自基 金份额 10% 以
上（含 10% ） 的基金份 额持有人 就同一事 项书面要 求 召开基金份 额持有人 大会，应 当向基金 管理
人提出书面提议。基金管理 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人 。基金管 理人决定召集的，应当自 出具书面决定之 日
起 60 日内 召开； 基金管理 人决定不 召集，单 独或合 计持有鹏华 国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏
华国防 B 份额各自 基金份额 10% 以 上（含 10% ）的 基 金份额持有 人仍认为 有必要召 开的，应 当向
基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基 金管理人 ；基金托管人决定召集的 ，应当自出具书 面
决定之日起 60 日内 召开并告 知 基金管 理人，基 金管 理人应当配 合。 
5 、单独或合 计持有鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额 、鹏华国防 B 份 额各自基 金份额 10% 以
上（含 10% ） 的基金份 额持有人 就同一事 项要求召 开 基金份额持 有人大会 ，而基金 管理人、 基金
托管人都不 召集的， 单独或合 计持有鹏 华国防份 额、 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份 额各自基 金
份额 10% 以上（ 含 10% ）的 基金份额 持有人有 权自 行召集，并 至少提 前 30 日报中国 证监会备 案。
基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有 人大会的 ，基金管理人、基金托管 人应当配合，不 得
阻碍、干扰 。 
6 、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择 确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1 、召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 于会议 召开 前 30 日，在指 定媒介公 告。基 金份额持
有人大会通 知应至少 载明以下 内容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4） 授权 委托证 明的 内容要 求（ 包括 但不限 于代 理人 身份 ，代 理权限 和代 理有 效期限 等） 、
送达时间和 地点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； （6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2 、采 取通 讯开 会方式 并进 行表 决的情 况下 ，由 会议召 集人 决定 在会 议通知 中说 明本 次基 金
份额持有人大会所采取的 具体通讯方式、委 托的公证 机关及其联系方式和联系 人、书面表决意 见
寄交的截止 时间和收 取方式。 
3 、如 召集 人为 基金管 理人 ，还 应另行 书面 通知 基金托 管人 到指 定地 点对表 决意 见的 计票 进
行监督；如召集人为基金 托管人，则应另行 书面通知 基金管理人到指定地点对 表决意见的计票 进
行监督；如召集人为基金 份额持有人，则应 另行书面 通知基金管理人和基金托 管人到指 定地点 对
表决意见的计票进行监督 。基金管理人或基 金托管人 拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的 ，
不影响表决 意见的计 票效力。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基金份额持有人大会可通过 现场开会方式、通 讯开会 方式或法律法规和监管机关 允许的其他
方式召开， 会议的召 开方式由 会议召集 人确定。 
1 、现 场开 会。 由基金 份额 持有 人本人 出席 或以 代理投 票授 权委 托证 明委派 代表 出席 ，现 场
开会时基金管理人和基金 托管人的授权代表 应当列席 基金份额持有人大会，基 金管理人或托管 人
不派代表列席的，不影响 表决效力。现场开 会同时符 合以下条件时，可以进行 基金份额持有人 大
会议程： 
（1） 亲自 出席 会议者 持有 基金 份额的 凭证 、受 托出席 会议 者出 具的 委托人 持有 基金 份额 的
凭证及委托人的代理投票 授权委托证明符合 法律法规 、《基金合同》和会议通 知的规定，并且 持
有基金份额 的凭证与 基金管理 人持有的 登记资料 相符 ； 
（2） 经核 对， 汇总到 会者 出示 的在权 益登 记日 持有基 金份 额的 凭证 显示， 有效 的鹏 华国 防
份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份 额各自基 金 份额不少于 本基金在 权益登记 日鹏华国 防份
额、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额各 自基金总 份 额的二分之 一（含二 分之一） 。若到会 者在
权益登记日 代表的有 效的鹏华 国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额各 自基金份 额少于本
基金在权益 登记日鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额 、鹏华国防 B 份额各自 基金总份 额的二分 之
一，召集人 可以在原 公告的基 金份额持 有人大会 召开 时间的 3 个 月以后、6 个月以内 ，就原定 审
议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新 召集的基 金份额持有人 大会到会者 在权益登记日代 表
的有效的鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份额各自基金 份额应不 少于本基 金在权益
登记日鹏华 国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额各自基 金总份额 的三分之 一（含三 分之
一）。 2 、通 讯开 会。 通讯开 会系 指基 金份额 持有 人将 其对表 决事 项的 投票 以书面 形式 在表 决截 至
日以前送达 至召集人 指定的地 址。通讯 开会应以 书面 方式进行表 决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个工作日内连 续公布 相关提示
性公告； 
（2） 召集 人按基 金合 同约定 通知 基金 托管人 （如 果基 金托 管人 为召集 人， 则为 基金管 理人 ）
到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督 。会议召 集人在基金托管人（如果 基金托管人为召 集
人，则为基金管理人）和 公证机关的监督下 按照会议 通知规定的方式收取基金 份额持有人的书 面
表决意见； 基金托管 人或基金 管理人经 通知不参 加收 取书面表决 意见的， 不影响表 决效力； 
（3）本人直接出具 书面意见或授 权他人代表出具 书 面意见的，基金份额 持有人所持有 的鹏
华国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 各 自基金份额 不小于在 权益登记 日鹏华国 防份
额、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额各 自基金总 份 额的二分之 一（含二 分之一） ；若本人 直接
出具书面意 见或授权 他人代表 出具书面 意见基金 份额 持有人所持 有的鹏华 国防份额 、鹏华国防 A
份额、鹏华 国防 B 份额各 自基金份 额小于在 权益登 记 日鹏华国防 份额、鹏 华国防 A 份额、 鹏华国
防 B 份额各自 基金总份 额的二分 之一，召 集人可以 在 原公告的基 金份额持 有人大会 召开时间 的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应 当有代表 三分之一 （含三分 之一）以 上鹏 华国防份额 、鹏华国防 A 份额、鹏 华国防 B
份额各自基 金份额的 持有人直 接出具书 面意 见或 授权 他人代表出 具书面意 见； 
（4）上述第（3）项中直接 出具书面意见的基 金份额 持有人或受托代表他人出 具书面意见的
代理人，同时提交的持有 基金份额的凭证、 受托出具 书面意见的代理人出具的 委托人持有基金 份
额的凭证及委托人的代理 投票授权委托证明 符合法律 法规、《基金合同》和会 议通知的规定， 并
与基金登记 机构记录 相符。 
（五）议事 内容与程 序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金 管理人、更换基金 托管人、 与其他基金合并、法律法 规及《基金合同 》
规定的其他 事项以及 会议召集 人认为需 提交基金 份额 持有人大会 讨论的其 他事项。 
基金份额持有人大会的召集 人发出召集会议的 通知后 ，对原有提案的修改应当在 基金份额持
有人大会召 开前及时 公告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 2 、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会的方式下，首先 由大会主持人按照 下列第 七条规定程序确定和公布监 票人，然后
由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决 ，并形成 大会决议。大会主持人为 基金管理人授权 出
席会议的代表，在基金管 理人授权代表未能 主持大会 的情况下，由基金托管人 授权其出席会 议的
代表主持；如果基金管理 人授权代表和基金 托管人授 权代表均未能主持大会， 则由出席大会的 基
金份额持有人和代理人所 持表决权的二分之 一以上（ 含二分之一）选举产生一 名基金份额持有 人
作为该次基金份额持有人 大会的主持人。基 金管理人 和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持 有
人大会，不 影响基金 份额持有 人大会作 出的决议 的效 力。 
会议召集人应当制作出席 会议人员的签名册 。签名册 载明参加会议人员姓名（ 或单位名称）、
身份证明文件号码、持有 或代表有表决权的 基金份额 、委托人姓名（或单位名 称）和联系方式 等
事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情 况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后 2 个
工作日内在 公证机关 监督下由 召集人统 计全部有 效表 决，在公证 机关监督 下形成决 议。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份鹏华 国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额在 其对应的 份额
类别内有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1 、一般决议 ，一般决 议须经参 加大会的 鹏华国 防份 额、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额
各自基金份额的基金份额 持有人或其代理人 所持表决 权的二分之一以上（含二 分之一）通过方 为
有效；除下 列第 2 项 所规定 的须以特 别决议通 过 事项 以外的其他 事项均以 一般决议 的方式通 过。 
2 、特别决议 ，特别决 议应当经 参加大会 的鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份
额各自基金份额的基金份 额持有人或其代理 人所持表 决权的三分之二以上（含 三分之二）通过 方
可做出。除本基金合同另 有约定的，转换基 金运作方 式、更换基金管理人或者 基金托管人、终 止
《基金合同 》、本基 金与其他 基金合并 以特别决 议通 过方为有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充 分的相 反证据证明，否则提交符合 会议通知中
规定的确认投资者身份文 件的表决视为有效 出席的投 资者，表面符合会议通知 规定的书面表决 意见视为有效表决，表决意 见模糊不清或相互 矛盾的视 为弃权表决，但应当计入 出具书面意见的 基
金份额持有 人所代表 的基金份 额总数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项表决。 
（七）计票 
1 、现场开会 
（1） 如大 会由 基金管 理人 或基 金托管 人召 集， 基金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开
始后宣布在出席会议的基 金份额持有人和代 理人中选 举两名基金份额持有人代 表与大会召集人 授
权的一名监督员共同担任 监票人；如大会由 基金份额 持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人 或
基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托 管人未出 席大会的，基金份额持有 人大会的主持人 应
当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额 持有人中 选举三名基金份额持有人 代表担任监票人 。
基金管理人 或基金托 管人不出 席大会的 ，不影响 计票 的效力。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表 决后立 即进 行清 点并 由大 会主持 人当 场公 布计票 结果。 
（3） 如果 会议 主持人 或基 金份 额持有 人或 代理 人对于 提交 的表 决结 果有怀 疑， 可以 在宣 布
表决结果后立即对所投票 数要求进行重新 清点。监票 人应当进行重新清点，重 新清点以一次为 限。
重新清点后 ，大会主 持人应当 当场公布 重新清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由公 证机 关予 以公证 ，基 金管 理人或 基金 托管 人拒 不出席 大会 的， 不影 响
计票的效力 。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票 方式为：由大会召 集人授 权的两名监督员在基金托管 人授权代表
（若由基金托管人召集， 则为基金管理人授 权代表） 的监督下进行计票，并由 公证机关对其计 票
过程予以公证。基金管理 人或基金托管人拒 派代表对 书面表决意见的计票进行 监督的，不影响 计
票和表决结 果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案 。 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 个工作日 内 在指定媒介 上公告。 如果采用 通讯方式
进行表决，在公告基金份 额持有人大会决议 时，必须 将公证书全文、公证机构 、公证员姓名等 一
同公告。 
基金管理人、基金托管人和 基金份额持有人应 当执行 生效的基金份额持有人大会 的决议。生
效 的基金份 额持有人 大会决议 对全体基 金份额持 有人 、基金管理 人、基金 托管人均 有约束力 。 （九）本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、召 开条件、议 事程序、 表决条件 等规定，
凡是直接引 用法律法 规的部分 ，如将来 法律法规 修改 导致相关内 容被取消 或变更的 ，基金管 理人
提前公告后 ，可直接 对本部分 内容进行 修改和调 整， 无需召开基 金份额持 有人大会 审议。 
三、基金收益分配原则、执行方法 
（一）基金 利润的构 成 
基金利润指基金利息收入 、投资收益、公允 价值变动 收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，
基金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变动收 益后 的余 额。 
（二）基金 可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至收 益分配基准日基金 未分配 利润与未分配利润中已实现 收益的孰低
数。 
（三）基金 收益分配 原则 
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华国防 B 份额 ）不进 行收益
分配。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
四、基金财产管理、运用相关费用的提 取、支付方式 与比例 
（一）基金 费用的种 类 
1 、基金管理 人的管理 费； 
2 、基金托管 人的托管 费； 
3 、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4 、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5 、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
6 、基金份额 持有人大 会费用； 
7 、基金的证 券交易费 用； 
8 、基金的银 行汇划费 用； 
9 、证券账户 开户费用 、账户维 护费用； 
10 、基金的 上市费和 年费； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1 、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下： H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末， 按月支 付，由托管人根据与管理人 核对一致的
财务数据， 自动在月 初 5 个工作 日内、按 照指定的 账 户路径进行 资金支付 ，管理人 无需再出 具资
金划拨指令 。若遇法 定节假日 、公休假 等，支付 日期 顺延。 
2 、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基金托管费每日计算，逐日 累计至每月月末， 按月支 付，由托管人根据与管理人 核对一致的
财务数据， 自动在月 初 5 个工作 日内、按 照指定的 账 户路径进行 资金支付 ，管理人 无需再出 具资
金划拨指令 。若遇法 定节假日 、公休日 等，支付 日期 顺延。 
3 、标的指数 许可使用 费 
本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02％的年 费率计提 。标的指 数许可
使用费的计 算方法如 下： 
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数 
H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元 的，按
50,000 元计算 ），计费 期间不足 一季度的 ，根据实 际 天数按比例 计算。由 基金管理 人向基金 托管
人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复 核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中
一次性支付 给标的指 数供应商 。若遇法 定节假日 、公 休日等，支 付日期顺 延。 
标的指数供应商根据相应指 数许可协议变更标 的指数 许可使用费率和计算方式时 ，基金管理
人需依照有 关规定最 迟于新的 费率和计 费方式实 施日 前 2 日在至 少一家指 定媒介 公告。 
上述“一、 基金费用 的种类中 第 4－10 项 费用”， 根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费用实
际支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从基金 财产 中支付。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 1 、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损失； 
2 、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3 、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4 、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基金财产投 资 的相关 税收，由 基金份额 持有人承 担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人按照国
家有关税收 征收的规 定代扣代 缴。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资 范围 
本基金投资范围为具有良好 流动性的金融工具 ，包括 标的指数成份股及其备选成 份股（含中
小板、创业板股票及其他 中国证监会核准上 市的股票 ）、债券、股指期货、权 证以及法律法规 或
中国证监会 允许基金 投资的其 它金融工 具（但须 符合 中国证监会 的相关规 定）。 
如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他 品种， 基金管理人在履行适当程序 后，可以将
其纳入投资 范围。 
基金的投资组合比例为：投 资于标的指数成份 股及其 备选成份股的比例不低于基 金资产净值
的 90 ％，且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易
保证金后， 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 的投 资比例不低 于基金资 产净值的 5％。 
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以变更后 的比 例为准，本 基金的投 资范围会 做相应调
整。 
（二）投资 限制 
1 、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）投资于标的指数成份股 及其备选成份股的 比例 不低于基金资产净值的 90％，且不低于
非现金基金 资产的 80% ； 
（2） 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 保持不 低于 基金 资产 净
值 5％的现金 或者到 期日在一 年以内的 政府债券 ； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 0.5% ； （6） 本基 金投 资于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超过 基金 资产 净值 的
10% ； 
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（8 ） 本 基 金 持有 的 同 一( 指 同 一信 用 级 别) 资 产 支持证 券 的 比 例 ， 不得 超 过 该 资产 支 持 证券
规模的 10% ； 
（9） 本基 金管 理人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支持 证券 ，不 得超 过
其各类资产 支持证券 合计规模 的 10% ； 
（10）本基 金应投资 于信用级 别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券。 基金持有 资产
支持证券期 间，如果 其信用等 级下降、 不再符合 投资 标准，应在 评级报告 发布之日 起 3 个月内 予
以全部卖出 ； 
（11）基金财产参与股票发 行申购，本基金所 申报的 金额不超过本基金的总资产 ，本基金所
申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量； 
（12）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140% ； 
（13 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 
（14）本基金在任何交易日 日终，持有的买入 股指期 货合约价值，不得超过基金 资产净值的
10 ％； 
（15）本基金在任何交易日 日终，持有的买入 期货合 约价值与有价证券市值之和 ，不得超过
基金资产净值的 100 ％。其中，有价证 券指股票、债 券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、
权证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（不含 质押 式回购）等 ； 
（16）本基金在任何交易日 日终 ，持有的卖出 期货合 约价值不得超过基金持有的 股票总市值
的 20 ％； 
（17）本基金所持有的股票 市值和买入、卖出 股指期 货合约价值，合计（轧差计 算）应当不
低于基金资 产净值的 90% ； 
（18）本基金在任何交易日 内交易（不包括平 仓）的 股指期货合约的成交金额不 得超过上一
交易日基金 资产净值 的 20％； 
（19）本基金投资流通受限 证券，基金管理人 应事先 根据中国证监会相关规定， 与基金托管
人在本基金托管协议中明 确基金投资流通受 限证券的 比例，根据比例进行投资 。基金管理人应 制
订严格的投 资决策流 程和风险 控制制度 ，防范流 动性 风险、法律 风险 和操 作风险等 各种风险 。 
（20）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变 动、股 权分置改革中支付对价等基 金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整，但中 国证监会 规定的特 殊情形除 外。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关
约定。期间，本基金的投 资范围、投资策略 应当符合 基金合同的约定。基金托 管人对基金的投 资
的监督与检 查自本基 金合同生 效之日起 开始。 
法律法规或监管部门取消上 述限制，如适用于 本基金 ，基金管理人在履行适当程 序后，则本
基金投资不 再受相关 限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定，如适 用于 本基金，基 金管理人 在履行适 当程序
后，则本基 金投资不 再受相关 限制。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 
（一）基金 资产净值 的计算方 法 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（二）基金 资产净值 、基金份 额净值和 基金份额 参考 净值的公告 方式 
《基金合同 》生效后 ，在鹏华 国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额开始上市 交易前或 鹏华国防 份额
开始办理申购或者赎回前 ，基金管理人应当 至少每周 公告一次基金资产净值、 鹏华国防份额的 基
金份额净值 、鹏华国 防 A 份额与鹏 华国防 B 份 额的基 金份额参 考 净值。 
在鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额开始 上市交易 后 或鹏华国防 份额开始 办理申购 或者赎回
后，基金管理人应当在每 个开放日的次日， 通过网站 、基金份额发售网点以及 其他媒介，披露 开
放日鹏华国 防份额的 基金份额 净值和基 金份额累 计净 值、鹏华国 防 A 份额与鹏华 国防 B 份额的 基
金份额参考 净值和基 金份额累 计净值。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日（自然日 ）基金资 产净值、 鹏华国防
份额的基金 份额净值 、鹏华国 防A 份额与鹏华 国防B 份 额的基金份 额参考净 值。基金 管理人应 当
在前款规定 的市场交 易日（自 然日）的 次日，将 基金 资产净值 、 鹏华国防 份额的基 金份额净 值和
基金份额累 计净值、 鹏华国防A 份额 与鹏华国 防B 份额 的基金份额 参考净值 和基金份 额累计净 值
登载在指定 媒介上。 
七、基金合同变更和终止的事由、程序 以及基金财产 清算方式 
（一）《基 金合同》 的变更 
1 、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或基 金合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过的事
项的，应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。对 于可 不经基金份 额持有人 大会决议 通过的事 项，
由基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公告， 并报 中国证监会 备案。 
2 、关 于《 基金 合同》 变更 的基 金份额 持有 人大 会决议 自生 效后 方可 执行， 自决 议生 效后 两
日内在指定 媒介公告 。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1 、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内 没有新基金管理人、新基金托管人承接
的； 
3 、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4 、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1 、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》终 止事 由之日起 30 个 工作日内 成立清 算小组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2 、基 金财 产清 算小组 组成 ：基 金财产 清算 小组 成员由 基金 管理 人、 基金托 管人 、具 有从 事
证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及 中国证监 会指定的人员组成。基金 财产清算小组可 以
聘用必要的 工作人员 。 
3 、基 金财 产清 算小组 职责 ：基 金财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和
分配。基金 财产清算 小组可以 依法进行 必要的民 事活 动。 
4 、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； （3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5） 聘请 会计 师事务 所对 清算 报告进 行外 部审 计，聘 请律 师事 务所 对清算 报告 出具 法律 意
见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5 、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 
（四）清算 费用 
清算费用是指基金财产清算 小组在进行基金清 算过程 中发生的所有合理费用，清 算费用由基
金财产清算 小组优先 从基金财 产中支付 。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依据基金财产清算的分配方 案，将基金财产清 算后的 全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、
交纳所欠税 款并清偿 基金债务 后，分别 计算鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份额 各
自的应计分 配比例， 并据此向 鹏华国防 份额、鹏 华国 防 A 份额、鹏华国 防 B 份额各自 的基金份 额
持有人按其 持有的基 金份额比 例进行分 配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项 须及时公告；基金 财产清 算报告经会计师事务所审计 并由律师事
务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并 公告。基 金财产清算公告于基金财 产清算报告报中 国
证监会备案 后 5 个工 作日内 由基金财 产清算小 组进行 公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
八、争议解决方式 
各方当事人同意，因《基金 合同》而产生的或 与《基 金合同》有关的一切争议， 如经友好协
商未能解决的，应提交中 国国际经济贸易仲 裁委员会 ，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时 有
效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市 。仲裁裁 决是终局的，对各方当事 人均有约束力， 仲
裁费用由败 诉方承担 。 
争议处理期间，基金合同当 事人应恪守各自的 职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同
规定的义务 ，维护基 金份额持 有人的合 法权益。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
九、基金合同存放地和投资人取得基金 合同的方式 基金合同可印制成册，供投 资人在基金管理人 、 基金 托管人、销售机构的办公场 所和营业场
所查阅。 
二十五、 基金托 管协议 的内容 摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行) 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经营范围：吸收公众存款； 发放短期、中期、 长期贷 款；办理国内外结算；办理 票据承兑与
贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付 、承销政 府债券；买卖政府债券、 金融债券；从事 同业拆借；买卖、代理买卖 外汇；从事银行卡 业务；提 供信用证服务及担保；代 理收付款项及代 理
保险业务； 提供保管 箱服务； 经中国银 行业监督 管理 机构等监管 部门批准 的其他业 务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（一）基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》的约定，对基金投资 范围、投资
对象进行监督。《基金合 同》明确约定基金 投资风格 或证券选择标准的 ，基金 管理人应按照基 金
托管人要求的格式提供投 资品种池，以便基 金托管人 运用相关技术系统，对基 金实际投资是否 符
合《基金合 同》关于 证券选择 标准的约 定进行监 督， 对存在疑义 的事项进 行核查。 
本基金投资范围为具有良好 流动性的金融工具 ，包括 标的指数成份股及其备选成 份股（含中
小板及创业板股票及其他 中国证监会核准上 市的股票 ）、债券、股指期货、权 证以及法律法规 或
中国证监会 允许基金 投资的其 它金融工 具（但须 符合 中国证监会 的相关规 定）。 
如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他 品种， 基金管理人在履行适当程序 后，可以将
其纳入投资 范围。 
（二）基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》的约定，对基金投资 、融资比例
进行监督。 基金托管 人按下述 比例和调 整期限进 行监 督： 
1 、投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比 例不 低于基金资产净值的 90 ％，且不低于非
现金基金资 产的 80% ； 
2 、每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，保 持不低 于基 金资 产净 值
5％的现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券； 
3 、本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3% ； 
4 、本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的 10% ； 
5 、本基金在 任 何交易 日买入权 证的总金 额，不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的 0.5% ； 
6 、 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
7 、本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20% ； 
8 、 本 基 金 持 有的 同 一( 指 同 一 信用 级 别) 资 产 支 持证券 的 比 例 ， 不 得超 过 该 资 产支 持 证 券规
模的 10% ； 
9 、本 基金 管理 人管理 的全 部基 金投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持证 券， 不得 超过 其
各类资产支 持证券合 计规模的 10% ； 10 、本基金应投 资于信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券 。 基金持有资产 支
持证券期间 ，如果其 信用等级 下降、不 再符合投 资标 准，应在评 级报告发 布之日起 3 个月内予 以
全部卖出； 
11 、基金财产参与股票发行 申购，本基金所申 报的金 额不超过本基金的总资产， 本基金所申
报的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量； 
12 、基金总 资产不得 超过基金 净资产的 140% ； 
13 、本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的 40% ； 
14 、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期 货合约价值，不得超过基金资产净值的
10 ％； 
15 、本基金在任何交易日日 终，持有的买入期 货合约 价值与有价证券市值之和， 不得超过基
金资产净值的 100％ 。其中，有价证券 指股票、债券 （不含到期日在一年以内的 政府债券）、权
证、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （不含质 押式 回购）等； 
16 、本基金在任何交易日日 终，持有的卖出期 货合约 价值不得超过基金持有的股 票总市值的
20 ％； 
17 、本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股 指期货 合约价值，合计（轧差计算 ）应当不低
于基金资产 净值的 90% ； 
18 、本基金在任何交易日内 交易（不包括平仓 ）的股 指期货合约的成交金额不得 超过上一交
易日基金 资 产净值的 20％； 
19 、本基金投资流通受限证 券，基金管理人应 事先根 据中国证监会相关规定，与 基金托管人
在本基金托管协议中明确 基金投资流通受限 证券的比 例，根据比例进行投资。 基金管理人应制 订
严格的投资 决策流程 和风险控 制制度， 防范流动 性风 险、法律风 险和操作 风险等各 种风险。 
20 、法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。 
因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变 动、股 权分置改革中支付对价等基 金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整，但中 国 证监会 规定的特 殊情形除 外。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的有关
约定。期间，本基金的投 资范围、投资策略 应当符合 基金合同的约定。基金托 管人对基金的投 资
的监督与检 查自本基 金合同生 效之日起 开始。 
法律法规或监管部门取消上 述限制，如适用于 本基金 ，基金管理人在履行适当程 序后，则本
基金投资不 再受相关 限制。 （三）基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》的约定，对本托管协 议第十五条
第九款基金投资禁止行为 进行监督。基金托 管人通过 事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止 行
为进行监督。 
（四）基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》的约定，对基金管理 人参与银行
间债券市场进行监督。基 金管理人应在基金 投资运作 之前向基金托管人提供符 合法律法规及行 业
标准的、经慎重选择的、 本基金适用的银行 间债券市 场交易对手名单，并约定 各交易对手所适 用
的交易结算方式。基金管 理人应严格按照交 易对手名 单的范围在银行间债券市 场选择交易对手 。
基金托管人监督基金管理 人是否按事前提供 的银行间 债券市场交易对手名单进 行交易。基金管 理
人可以每半年对银行间债 券市场交易对手名 单及结算 方式进行更新，新名单确 定前已与本次剔 除
的交易 对手所进行但尚未 结算的交易，仍应 按照协议 进行结算。如基金管理人 根据市场情况需 要
临时调整银行间债券市场 交易对手名单及结 算方式的 ，应向基金托管人说明理 由，并在与交易 对
手发生交易 前 3 个工 作日内 与基金托 管人协商 解决。 
基金管理人负责对交易对手 的资信控制，按银 行间债 券市场的交易规则进行交易 ，并负责解
决因交易对手不履行合同 而造成的纠纷及损 失，基金 托管人不承担由此造成的 任何法律责任及 损
失。若未履约的交易对手 在基金托管人与基 金管理人 确定的时间前仍未承担违 约责任及其他相 关
法律责任的，基金管理人 可以对相应损失先 行予以承 担，然后 再向相关交易对 手追偿。基金托 管
人则根据银行间债券市场 成交单对合同履行 情况进行 监督。如基金托管人事后 发现基金管理人 没
有按照事先约定的交易对 手或交易方式进行 交易时， 基金托管人应及时提醒基 金管理人，基金 托
管人不承担 由此造成 的任何损 失和责任 。 
（五）基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》的约定，对基金管理 人投资流通
受限证券进 行监督。 
基金管理人投资流通受限证 券，应事先根据中 国证监 会相关规定，明确基金投资 流通受限证
券的比例，制订严格的投 资决策流程和风险 控制制度 ，防范流动性风险、法律 风险和操作风险 等
各种风险。基 金托管人对 基金管理人是否遵 守相关制 度、流动性风险处置预案 以及相关投资额 度
和比例等的 情况进行 监督。 
1. 本基金投资的受限 证券须为经中 国证监会批准的 非 公开发行股票、公开 发行股票网下 配售
部分等在发行时明确一定 期限锁定期的可交 易证券， 不包括由于发布重大消息 或其他原因而临 时
停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易 中的质押 券等流通受限证券。本基 金不投资有锁定 期
但锁定期不 明确的证 券。 本基金投资的受限证券限于 可由中国证券登记 结算有 限责任公司或中央国债登记 结算有限责
任公司负责 登记和存 管，并可 在证券交 易所或全 国银 行间债券市 场交 易的 证券。 
本基金投资的受限证券应保 证登记存管在本基 金名下 ，基金管理人负责相关工作 的落实和协
调，并确保基金托管人能 够正常查询。因基 金管理人 原因产生的受限证券登记 存管问题，造成 基
金托管人无法安全保管本 基金资产的责任与 损失，及 因受限证券存管直接影响 本基金安全的责 任
及损失，由 基金管理 人承担。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2. 基金管理人投资非 公开发行股票 ，应制订流动性 风 险处置预案并经其董 事会批准。风 险处
置预案应包括但不限于因 投资受限证券需要 解决的基 金投资比例限制失调、基 金流动性困难以 及
相关损失的 应对解决措施 ，以及有关异常情 况的处置 。基金管理人应在首次投 资流通受限证券 前
向基金托管 人提供基 金投资非 公开发行 股票相关 流动 性风险处置 预案。 
基金管理人对本基金投资 受限证券的流动性 风险负责 ，确保对相关风险采取积 极有效的措施，
在合理的时间内有效解决 基金运作的流动性 问题。如 因基金巨额赎回或市场发 生剧烈变动等原 因
而导致基金现金周转困难 时，基金管理人应 保证提供 足额现金确保基金的支付 结算，并承担所 有
损失。对本基金因投资受 限证券导致的流动 性风险， 基金托管人不承担任何责 任。如因基金管 理
人原因导致本基金出现损 失致使基金托管人 承 担连带 赔偿责任的，基金管理人 应赔偿基金托管 人
由此遭受的 损失。 
3. 本基金投资非公开 发行股票，基 金管理人应至少 于 投资前三个工作日向 基金托管人提 交有
关书面资料，并保证向基 金托管人提供的有 关资料真 实、准确、完整。有关资 料如有调整，基 金
管理人应及 时提供调 整后的资 料。上述 书面资料 包括 但不限于： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3） 非公 开发 行股票 发行 人与 中国证 券登 记结 算有限 责任 公司 或中 央国债 登记 结算 有限 责
任公司签订 的证券登 记及服务 协议 。 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 
4. 基金管理人应在本 基金投资非公 开发行股票后两 个 交易日内，在中国证 监会指定媒介 披露
所投资非公开发行股票的 名称、数量、总成 本、账面 价值，以及总成本和账面 价值占基金资产 净
值的比例、 锁定期等 信息。 
本基金有关投资受限证券比 例如违反有关限制 规定， 在合理期限内未能进行及时 调整，基金
管理人应在 两个工作 日内编制 临时报告 书，予以 公告 。 5. 基金托管人 根据有 关规定有 权对基金 管理人进 行以 下事项监督 ： 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2） 在基 金投资 受限 证券管 理工 作方 面有关 制度 、流 动性 风险 处置预 案的 建立 与完善 情况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露情况。 
6. 相关法律法 规对基 金投资受 限证券有 新规定的 ，从 其规定。 
（六）基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》的约定，对基金资产 净值计算、
各类基金份额的基金份额 净值或基金份额参 考净值计 算、应收资金到账、基金 费用开支及收入 确
定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣 传推介材 料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和 核
查。 
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投 资指令或实际投资运作违 反法律法规、
《基金合同》和本托管协 议的规定，应及时 以电话提 醒或书面提示等方式通知 基金管理人限期 纠
正。基金管理人应积极配 合和协助基金托管 人的监督 和核查。基金管理人收到 书面通知后应在 下
一工作日前及时核对并以 书面形式给基金 托管人发出 回函，就基金托管人的疑 义进行解释或举 证，
说明违规原因及纠正期限 ，并保证在规定期 限内及时 改正。在上述规定期限内 ，基金托管人有 权
随时对通知事项进行复查 ，督促基金管理人 改正。基 金管理人对基金托管人通 知的违规事项未 能
在限期内纠 正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
（八）基金管理人有义务配 合和协助 基金托管 人依照 法律法规、《基金合同》和 本托管协议
对基金业务执行核查。对 基金托管人发出的 书面提示 ，基金管理人应在规定时 间内答复并改正 ，
或就基金托管人的疑义进 行解释或举证；对 基金托管 人按照法律法规、《基金 合同》和本托管 协
议的要求需向中国证监会 报送基金监督报告 的事项， 基金管理人应积极配合提 供相关数据资料 和
制度等。 
（九）若基金托管人发现基 金管理人依据交易 程序已 经生效的指令违反法律、行 政法规和其
他有关规定，或者违反《 基金合同》约定的 ，应当立 即通知基金管理人，由此 造成的损失由基 金
管理人承担 。 
（十）基金托管人发现基金 管理人有重大违规 行为， 应及时报告中国证监会，同 时通知基金
管理人限期纠正，并将纠 正结果报告中国证 监会。基 金管理人无正当理由，拒 绝、阻挠对方根 据
本托管协议规定行使监督 权，或采取拖延、 欺诈等手 段妨碍对方进行有效监督 ，情节严重或经 基
金托管人提 出警告仍 不改正的 ，基金托 管人应报 告中 国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 （一）基金管理人对基金托 管人履行托管职责 情况进 行核查，核查事项包括基金 托管人安全
保管基金财产、开设基金 财产的资金账户和 证券账户 、复核基金管理人计算的 基金资产净值、 基
金份额净值和基金份额参 考净值 、根据基金 管理人指 令办理清算交收、相关信 息披露和监督基 金
投资运作等 行为。 
（二）基金管理人发现基金 托管人擅自挪用基 金财产 、未对基金财产实行分账管 理、未执行
或无故延迟执行基金管理 人资金划拨指令 、泄露基金 投资信息等违反《基金法 》、《基金合同 》、
本协议及其他有关规定时 ，应及时以书面形 式通知基 金托管人限期纠正。基金 托管人收到通知 后
应及时核对并以书面形式 给基金管理人发出 回函，说 明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期 限
内及时改正。在上述规定 期限内，基金管理 人有权随 时对通知事项进行复查， 督促基金托管人 改
正。基金托管人应积极 配 合基金管理人的核 查行为， 包括但不限于：提交相关 资料以供基金管 理
人核查托管 财产的完 整性和真 实性，在 规定时间 内答 复基金管理 人并改正 。 
（三）基金管理人发现基金 托管人有重大违规 行为， 应及时报告中国证监会，同 时通知基金
托管人限期纠正，并将纠 正结果报告中国证 监会。基 金托管人无正当理由，拒 绝、阻挠对方根 据
本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈 等手段妨 碍对方进行有效监督，情 节严重或经基金 管
理人提出警 告仍不改 正的，基 金管理人 应报告中 国证 监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1. 基金财产应 独立于 基金管理 人、 基金 托管人的 固有 财产。 
2. 基金托管人 应安全 保管基金 财产。 
3. 基金托管人 按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4. 基金托管人 对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5. 基金托管人按照《 基金合同》和 本协议的约定保 管 基金财产，如有特殊 情况双方可另 行协
商解决。基金托管人未经 基金管理人的指令 ，不得自 行运用、处分、分配本基 金的任何资产（ 不
包含基金托管人依据中国 结算公司结算数据 完成场内 交易交收、托管资产开户 银行扣收结算费 和
账户维护费 等费用） 。 
6. 对于因为基金投资 产生的应收资 产，应由基金 管 理 人负责与有关当事人 确定到账日期 并通
知基金托管人，到账日基 金财产没有到达基 金账户的 ，基金托管人应及时通知 基金管理人采取 措
施进行催收。由此给基金 财产造成损失的 ，基金管理 人应负责向有关当事人追 偿基金财产的损 失，
基金托管人 对此不承 担任何责 任。 
7. 除依据法律 法规和 《基金合 同》的规 定外，基 金托 管人不得委 托第三人 托管基金 财产。 （二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1. 基金募集期间募集 的资金应存于 基金管理人在基 金 托管人的营业机构开 立的“基金募 集专
户”。该账 户由基金 管理人开 立并管理 。 
2. 基金募集期满或基 金停止募集时 ，募集的基金份 额 总额、基金募集金额 、基金份额持 有人
人数符合《基金法》、《 运作办法》等有关 规定后， 基金管理人应将属于基金 财产的全部资金 划
入基金托管人开立的基金 银行账户，同时在 规定时间 内，聘请具有从事证券相 关业务资格的会 计
师事务所进 行验资， 出具验资 报告。出 具的验资 报告 由参加验资 的 2 名或 2 名以上中 国注册会 计
师签字方为 有效。 
3. 若基金募集期限届 满，未能达到 《基金合同》生 效 的条件，由基金管理 人按规定办理 退款
等事宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 
1. 基金托管人可以基 金的名义在其 营业机构开立基 金 的银行账户，并根据 基金管理人合 法合
规的指令办 理资金收 付。本基 金的银行 预留印鉴 由基 金托管人保 管和使用 。 
2. 基金银行账户的开 立和使用，限 于满足开展本基 金 业务的需要。基金托 管人和基金管 理人
不得假借本基金的名义开 立任何其他银行账 户；亦不 得使用基金的任何账户进 行本基金业务以 外
的活动。 
3. 基金银行账 户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 
4. 在符合法律法规规 定的条件下， 基金托管人可以 通 过基金托管人专用账 户办理基金资 产的
支付。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管人在中国 证券登记结算 有限责任公司上 海 分公司、深圳分公司 为基金开立基 金托
管人与基金 联名的证 券账户。 
2. 基金证券账户的开 立和使用，仅 限于满足开展本 基 金业务的需要。基金 托管人和基金 管理
人不得出借或未经对方同 意擅自转让基金的 任何证券 账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本 基
金业务以外 的活动。 
3. 基金证券账户的开 立和证券账户 卡的保管由基金 托 管人负责，账户资产 的管理和运用 由基
金管理人负 责。 
4. 基金托管人以基金 托管人的名义 在中国证券登记 结 算有限责任公司开立 结算备付金账 户，
并代表所托管的基金完成 与中国证券登记结 算有限责 任公司的一级法人清算工 作，基金管理人 应予以积极协助。结算备付 金、结算互保基金 、交收价 差资金等的收取按照中国 证券登记结算有 限
责任公司的 规定执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监管机构在 本托管协议订立 日 之后允许基金从事其 他投资品种的 投资
业务，涉及相关账户的开 立、使用的，若无 相关规定 ，则基金托管人比照上述 关于账户开立、 使
用的规定执 行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
《基金合同》生效后，基 金托管人根据中国 人民银行 、银行间市场登记结算机 构的有关规定，
在银行间市场登记结算机 构开立债券托管账 户，持有 人 账户和资金结算账户， 并代表基金进行 银
行间市场债券的结算。基 金管理人和基金托 管人共同 代表基金签订全国银行间 债券市场债券回 购
主协议。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1. 因业务发展需要而 开立的其他账 户，可以根据法 律 法规和《基金合同》 的规定，由基 金托
管人负责开 立。新账 户按有关 规定使用 并管理。 
2. 法律法规等 有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投资的有关实物证 券、银行存款开户 证实书 等有价凭证由基金托管人存 放于基金托
管人的保管库，也可存入 中央国债登记 结算 有限责任 公司、中国证券登记结算 有限责任公司上 海
分公司/ 深 圳 分公 司 或票 据 营业 中 心的 代 保管 库， 保管 凭 证 由基 金 托管 人持 有 。有 价 凭证 的 购买
和转让，由基金管理人和 基金托管人共同办 理。基金 托管人对由基金托管人以 外机构实际有效 控
制的资产不 承担保管 责任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产有关的重大合同 的签署，由基金管 理人负 责。由基金管理人代表基金 签署的、与
基金财产有关的重大合同 的原件分别由基金 管理人、 基金托管人保管。除本协 议另有规定外， 基
金管理人代表基金签署的 与基金财产有关的 重大合同 包括但不限于基金年度 审 计合同、基金信 息
披露协议及基金投资业务 中产生的重大合同 ，基金管 理人应保证基金管理人和 基金托管人至少 各
持有一份正本的原件。基 金管理人应在重大 合同签署 后及时以加密方式将重大 合同传真给基金 托
管人，并在三十个工作日 内将正本送达基金 托管人处 。重大合同的保管期限为 《基金合同》终 止
后 15 年。 
五、基金资产净值计算与复核 基金资产净值是指基金资产 总值减去负债后的 价值。 基金份额净值是指每一份基 金份额所代
表的基金资产净值。基金 管理人按照《基金 合同》中 约定的基金份额的净值计 算规则计算鹏华 国
防份额、鹏 华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额 的基金 份 额净值，并 在基金份 额净值计 算的基础 上计
算鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的基 金份额参 考 净值。基金 份额参考 净值是对 相应基金 份额
价值的一个 估算，并 不代表基 金份额持 有人可获 得的 实际价值。 
鹏华国防份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 3 位，小 数点后第 4 位四舍 五入，由 此产生 的误
差计入基金 财产。鹏 华国防 A 份额参 考净值、 鹏华国 防 B 份额参考净 值的计算 ，均保留 到小数点
后 3 位，小数 点后 第 4 位四舍 五入。鹏 华国防 A 份额净值、鹏华 国防 B 份额净值的计 算，均保 留
到小数点后 8 位，小 数点后 第 9 位四 舍五入， 由此产 生的误差计 入基金财 产。 
基金管理人应每工作日对基 金资产估值。估值 原则应 符合《基金合同》、《证券 投资基金会
计核算办法》及其他法律 、法规的规定。用 于基金信 息披露的基金资产净值和 基金份额净值由 基
金管理人负责计算，基金 托管人复核。基金 管理人应 于每个工作日交易结束后 计算当日的基金 份
额资产净值并以双方认可 的方式发送给基金 托管人。 基金托管人对净值计算结 果复核后以双方 认
可的方式发 送给基金 管理人， 由基金管 理人对基 金净 值予以公布 。 
根据《基金法》，基金资产 净值计算和基金会 计核算 的义务由基金管理人承担。 基金管理人
计算并公告基金资产净值 ，基金托管人复核 、审查基 金管理人计算的基金资产 净值。因此，本 基
金的会计责任方是基金管 理人，就与本基金 有关的会 计问题，如经相关各方在 平等基础上充分 讨
论后，仍无法达成一致的 意见，按照基金管 理人对基 金资产净值的计算结果对 外予以公布。法 律
法规以及监 管部门有 强制规定 的，从其 规定。如 有新 增事项，按 国家最新 规定估值 。 
因此，就与本基金有关的会 计问题，本基金的 会计责 任方是基金管理人，如经相 关各方在平
等基础上充分讨论后，仍 无 法达成一致的意 见，按照 基金管理人对基金资产净 值的计算结果对 外
予以公布。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金份额持有人名册至少应 包括基金份额持有 人的名 称和持有的基金份额。基金 份额持有人
名册由基金注册登记机构 根据基金管理人的 指令编制 和保管，基金管理人和基 金托管人应分别 保
管基金份额 持有人名 册，保存 期不少于 15 年。 如不 能妥善保管 ，则按相 关法规承 担责任。 
在基金托管人要求或编制半 年报和年报前，基 金管理 人应将有关资料送交基金托 管人，不得
无故拒绝或延误提供，并 保证其的真实性、 准确性和 完整性。基金托管人不得 将所保管的 基金 份
额持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他用途 ，并 应遵守保密 义务。 
七、争议解决方法 因本协议产生或与之相关的 争议，双方当事人 应通过 协商、调解解决，协商、调 解不能解决
的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经 济贸易仲 裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国 国
际经济贸易仲裁委员会届 时有效的仲裁规 则进行仲裁 。仲裁裁决是终局的，对 当事人均有约束 力，
仲裁费用由 败诉方承 担。 
争议处理期间，双方当事人 应恪守基金管理人 和基金 托管人职责，各自继续忠实 、勤勉、尽
责地履行《 基金合同 》和本托 管协议规 定的义务 ，维 护基金份额 持有人的 合法权 益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
八、托管协议的变更与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方当事人经协商一 致，可以对协议进 行修改 。修改后的新协议，其内容 不得与《基
金合同》的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 备案后生 效。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1. 《基金合同 》终止 ； 
2. 基金托管人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ； 
3. 基金管理人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权； 
4. 发生法律法 规或《 基金合同 》规定的 终止事项 。 
二十六、 对基金 份额持 有人的 服务 
基金管理人承诺为基金份额 持有人提供一系列 的服务 。以下服务内容，由基金管 理人在正常
情况下向投资者提供，基 金管理人可根据 实际业务情 况以及基金份额持有人的 需要和市场的变 化，
不断完善并 增加和修 改服务项 目。 
一、营销创 新及网上 交易服务 
为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。 
在营销渠道创新方面，本基 金管理人大力发展 基金电 子商务，并已开通基金网上 交易系统，
投资者可登陆本基金管理人的网站 （www.phfund.com），更加方便、快捷地办理基金交易及信
息查询等已开通的各项基金网上交易业务 。 同 时 ，投 资 者 可 关 注 鹏 华 基 金 官 方 微 信 帐 号 （ 微 信
号:penghuajijin) ， 快 速 实现净 值查 询功能 ，绑定 个人账 户之后 ，还 可实现 账户查 询功能 和交 易功
能。基金管理人也将不断 努力完善现有技术 系统和销 售渠道，为投资者提供更 加多样化的交易 方
式和手段。 
二、交易资 料的寄送 服务


基金管理人将向发生交易且 基金管理人持有其 真实、 准确、完整联系方式的基金 份额持有人
以书面或电 子文件形 式定期或 不定期寄 送交易对 账单 、《鹏友会 》等资料 。 
三、信息定 制服务 
投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com ） 、短信平台、呼叫中心（400-6788-999；
0755-82353668 ）等 渠 道 提交 信 息定 制 申 请， 在 申 请获 基 金 管 理人 确 认 后， 基 金管 理 人 将通 过 手
机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。 手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、
公司最新公告、持有基金 周末净值等；邮件 定制的信 息包括：鹏友会周刊、电 子对账单等信息 。
基金管理人 将根据业 务发展需 要和实际 情况，适 时调 整发送的定 制信息内 容。 
四、在线咨 询服务 
投资者可通过登录本基金管 理人网站进行信息 查询， 通过输入基金账户号（或证 件号码）和
查询密码进入查询账户， 享 有交易查询、信 息定制、 资料修改、对账单打印、 理财刊物查阅等 服
务。 
投资者可通过在线客服、短 信接收平台等网络 通讯工 具进行业务咨询，基金管理 人在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



五、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话服务 
呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动 语音 系统提供每周 7×24 小 时基金账 户余额、
交易情况、 基金产品 信息与服 务等信息 查询。 
呼叫中心人 工坐席提 供工作日 8 ：30 －21 ：00 的座 席 服务（重大 法定节假 日除外） ，投资者
可以通过该 热线获得 业务咨询 、信息查 询、服务 投 诉 、信息定制 、资料修 改等专项 服务。 
六、客户投 诉受理服 务



投资者可以通过直销和销 售机构网点柜台、 基金管理 人设置的投诉专线、呼叫 中心人工热线、
书信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销售机 构所 提供的服务 进行投诉 。 
电话、电子邮件、书信、网 络在线是主要投诉 受理渠 道，基金管理人设专人负责 管理投诉电
话（0755-82353668 ） 、 信箱 、 网络 服 务 。现 场 投 诉和 意 见 簿 投诉 是 补 充投 诉 渠道 ， 由 各销 售 机
构受理后反 馈给本基 金管理人 跟进处理 。 
二 十 七、 其他 应披 露 事项 
本基金的其他应披露事项将 严格按照《基金法 》、《 运作办法》、《销售办法》 、《信息披
露办法》等 相关法律 法规规定 的内容与 格式进行 披露 ，并至少在 一种指定 媒体上公 告。 
公告内容 报纸 日期 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 5 月 13 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 5 月 20 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 5 月 23 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 5 月 24 日 
关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部分基 金申购
金龙羽首次 公开发行 A 股 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 6 月 16 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金更 新的招
募说明书摘 要 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 6 月 24 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 6 月 27 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于网 上直销交 易系统
升级切换及 启用新版 网上直销 交易系统 的提示
公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 6 月 27 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
交通银行股 份有限公 司手机银 行渠道基 金申购
费率优惠活 动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
交通银行股 份有限公 司网上银 行渠道基 金申购
费率优惠活 动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 8 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整直销中 心首次
认/ 申购单笔最 低金额限 制的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 10 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 11 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 18 日 
2017 年第 二季度报 告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 20 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
华西证券股 份有限公 司申购（ 含定期定 额申
购）费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 7 月 28 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于深 圳腾元基 金销售
有限公司终 止销售本 公司旗下 基金的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 2 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加钱滚滚 财富投
资管理（上 海）有限 公司为旗 下部分基 金销售
机构的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 4 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加大同证 券有限
责任公司为 旗下部分 基金销售 机构的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于北 京增财基 金销售
有限公司终 止销售本 公司旗下 基金的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 11 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 15 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
东莞农村商 业银行股 份有限公 司手机银 行基金
认/ 申购费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 23 日 
2017 年半 年度报告 摘要 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 8 月 28 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于泛 华普益基 金销售
有限公司终 止销售本 公司旗下 基金的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于在 “理财通 ”平台
开展基金申 购费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 2 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基
金参与蚂蚁 （杭州） 基金销售 有限公司 费率优
惠活动的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 8 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
中国银河证 券股份有 限公司申 购（含定 期定额
申购）费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 12 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 14 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 20 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 9 月 26 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 13
日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加恒泰证 券股份
有限公司为 旗下部分 基金销售 机构的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 20
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基
金参与钱滚 滚财富投 资管理（ 上海）有 限公司
费率优惠活 动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 20
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参与
中泰证券股 份有限公 司申购（ 含定期定 额申
购）费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 




2017 年 10 月 23
日 
2017 年第 三季度报 告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 25
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股
票停牌后估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年 10 月 31
日 
上述披露事 项的披露 期间自 2017 年 5 月 13 日至2017 年11 月 12 日止。 




二 十 八、 招募 说明 书 的存 放及 查阅 方式 
本招募说明书按相关法律法 规，存放在基金管 理人、 基金销售机构等的办公场所 ，投资人可
在办公时间免费查阅；也 可在支付工本费后 在合理时 间内获取本招募说明书复 制件或复印件， 但
应以招募说 明书正本 为准。投 资人也可 以直接登 录基 金管理人的 网站进行 查阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 




二 十 九、 备查 文件 
（一）备查文件包括： 
1 、《关于核 准鹏华中 证国防指 数分级证 券投资 基金 募集的批复 》 
2 、《鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金基金 合同 》 
3 、《鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金托管 协议 》 
4 、法律意见 书 
5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
6 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
（二）备查文件的存放地点和投资人查 阅方式： 
1 、存 放地 点： 《基金 合同 》、 《托管 协议 》存 放在基 金管 理人 和基 金托管 人处 ；其 余备 查
文件存放在 基金管理 人处。 2 、查阅方式 ：投 资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 








鹏华基金管理有限公司 
2017 年 12 月