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东吴转债(165809)

东吴转债:更新招募说明书摘要(2017年2号)查看PDF公告

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 1 东吴中 证可转 换债券 指数分 级证券 投资基 金 更新招 募说明 书摘要 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 基金合同于 2014 年 05 月 09 日经中国证监会书 面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 重要提示 本基金根据 【2013 】 年 【11 】 月【21 】 日中国 证券监督管理委员会 《关于核准东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》 (证监基 金字 【2013】 1471 号 ) 注 册募集。 基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “ 《招募说明 书》 ” 或 “本 《招募说明书》 ” ) 的内 容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书 》 经 中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。





本基金 投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资 本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政 治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系 统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 从整体运作来看, 基金的预期收益和预期风险高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看,可转债 A 份额持有人的年化约定 收 益 率 为 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3.00% , 表 现 出 预 期 风 险 较 低 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的特点。可转债 B 份额获得剩余收益, 带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期 收益相对较高的特点。





本基金 投资范围包括中小企业私募债, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中 小企业采用非公开方式发行的债券。 相对而言, 中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。 尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内, 但仍然提请投 资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 2 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定 盈 利,也不 保 证最低收 益. 投资有风 险 ,投资人 认 购( 或申购) 基金时应 认 真阅读本 招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写 。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 投资者取得依基金合同所发售的基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金 合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基 金法》 、 《运 作办法》 、 基 金合同及 其 他有关规 定 享有权利 、 承担义务 ; 基金投资 者 欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2017 年 11 月 9 日, 有 关财务数据和净值表现截 止日为 2017 年 9 月 30 日( 财务数据未 经审计) 一 、 基 金管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:东 吴基金管理有限公司 2 、住所:上 海市浦东新区源深路 279 号(200135) 3 、办公地址 :上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 4 、法定代表 人: 王炯 5 、设立日期 :2004 年 9 月 2 日 6 、 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 【2004 】132 号 7 、组织形式 :有限责任公司(国内合资) 8 、注册资本 :1 亿元人民 币 9 、联系人: 贾云鹏 10、电话 : (021 )50509888 11 、传真: (021 )50509884 12、客户服 务电话:400 -821 -0588 (免长途话费) 、021-50509666 13、公司网 址:www.scfund.com.cn 14、股权结 构:





持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生(集团)有限公司 3000 30% 合


计 10,000 100% 15. 简要情况 介绍: 公司实行董事会领导下的总经理负责制, 公司总经理下设投资决策、 风险管理、 产品开 发、 专户投资四个专门委员会; 公司设有固定收益部、 绝对收益部、 权益投资部、 深圳业 务东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 3 总部、 北京业务总部、 专户业务事业部、 研究策划部、 集中交易室、 机构业务部、 渠道业务 部、 金融同 业部、 营销 管理部、 苏 州分公司、 产品策略部、 基金事务 部、 信息技 术部 、 财 务 管理部、综合管理部、合规风控部、上海投资一部、上海投资二部共 21 部门。 ( 二 ) 主要人 员 情 况 1 、董事会成 员 范力先生, 董事长, 硕士, 高级经济师, 中共党员。 历任苏州团市委常委、 办公室主任 兼事业部部长, 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理; 东吴证券有限责 任公司总裁助理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁; 东吴证券 股 份有限公司党委副书记、 常务副总裁、 副董事长。 现任东吴证券股份有限公司党委书记、 董 事长、总裁。 陈辉峰先生, 副董事长, 大学学历, 高级国际商务师, 中共党员。 历任上海轻工国际 ( 集 团) 有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限公司副总经理、 上海兰生股份有限 公司常务副总经理、 总经理、 上海兰生 (集团) 有限公司营运管理部总经理。 现任上海东浩 兰生国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。 王炯先生, 董事, 硕士研究生、 经济师, 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员, 东吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理, 东吴基金管理有限公司常务副总 经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士, 董事, 博士研究生, 经济师, 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员, 国联 证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东 吴 证 券 总 规 划 师 兼 研 究 所 所 长 , 现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师兼资产管理总部总经理。 陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券 部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山 分 公 司 副 总 经 理 、 东 吴 证 券 经 纪 管 理 总 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) , 现 任 东 吴 证 券 人 力 资 源 部 总 经 理。 倪雪梅女士, 董事, 大学 本科, 高级会计师, 中共党员。 历任浙江省嘉兴市审计局工交 审计科科员, 上海上工会计师事务所项目经理, 上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经 理、 合伙人, 上海市国际展览有限公司财务部经理。 现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公 司计财部副总经理。自 2016 年 12 月 28 日起在公 司第二届董事会任职。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 4 贝政新先生, 独立董事, 大学, 教授, 博 士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生, 独立董事, 教授, 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人 文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。 陈如奇先生, 独立董事, 大专学历, 中共党员, 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中 心支行科员, 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长, 交通银行上海分行处长、 副行长, 交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。 2. 监事会成员 顾锡康先生, 监事会主席, 硕士学位, 高级工 程师、 经济师, 中共党员。 历任苏州电子 计算机厂工程师、 室主任, 苏州人民银行科技科硬件组组长, 苏州证券电脑中心经理、 技术 总监, 东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理, 东吴证券股份有限公司合规总监、 监事会 主席。 王菁女士, 监事, 本科学士学位, 会计师, 中共党员。 历任东吴证券经纪分公司财务 经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵, 员工监事, 硕士研究生 , 中共党员。 历任普华永道中天会计师事务所高级审计 员 , 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 , 合 规 风 控 部 总 经 理 , 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 副 总 监 兼 合 规 风 控 部 总 经 理 。 3. 高管人员 范力先生, 董事长, 硕士, 高级经济师, 中共党员。 历任苏州团市委常委、 办公室主任 兼事业部部长, 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理; 东吴证券有限责 任公司总裁助理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁; 东吴证券 股 份有限公司党委副书记、 常务副总裁、 副董事长。 现任东吴证券股份有限公司党委书记、 董 事长、总裁。 王炯先生, 总经理, 硕士研究生、 经济师, 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处 科 员, 东吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理, 东吴基金管理有限公司常务 副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐军女士, 督察长, 大 学, 会计师 、 审计师, 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金 融 审计处科员、 副处长, 东 吴证券财务部总经理, 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总 裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。 吕晖先生, 副总经理, 大专, 历任苏州商业大厦业务员, 苏州证券公司交易员, 苏州 证东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 5 券登记公司总经理助理, 东吴证券资 产管理总部副总经理, 东吴证券吴江盛泽西环路营业部、 吴江中山北路营业部总经理, 东吴基金管理有限公司总经理助理、 运营总监等职, 现任东吴 基金管理有限公司副总经理。 4. 基金经理 杨庆定, 博士, 上海交通大学管理学专业毕业。 历任大公国际资信评估有限责任公司上 海分公司研究员与结构融资部总经理、 上海证券有限公司高级经理、 太平资产管理有限公司 高级投资经理;2007 年 7 月至 2010 年 6 月期间 任东吴基金管理有限公司研究员、 基金经理 助理;2013 年 4 月再次 加入东吴基金管理有限公司,现担任公司 固定收益总监、 固定收益 部总经理,其中自 2015 年 6 月 8 日 起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF ) ( 原东吴鼎 利分级债券型证券投资基金)基金经理、自 2014 年 5 月 9 日 起担任东吴中证可转换债券指 数分级证券投资基金基金经理、 自 2014 年 6 月 28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基 金基金经理、自 2015 年 8 月 19 日起 担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 5 月 19 日起担任 东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 5. 投资决策委 员会成员 王





公 司总经理; 杨庆定


固 定收益部总经理; ; 刘元海





绝 对收益部总经理; 戴





权 益投资部副总经理; 王立立


权 益投资部副总经理兼研究策划部副总经理 。 上述人员之间不存在近亲属关系 。 二 、 基 金托管 人 1 、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987年12 月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366 元 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 6 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 1 、平安银行 基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 (深圳证券交易所 简称:平安银行,证券代码 000001 ) 。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于 2012 年6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险 (集团) 股份 有限公司 及其子公司合计持有平安银行 58% 的 股份,为平安银行的控股股东。 截至 2016 年末 ,平安 银行在职员工 36885 人, 通 过 全 国 60 家分行、1072 家 营 业 机 构 为 客 户 提 供 多 种 金 融 服 务 。








截至 2017 年 3 月 31 日, 平安银行资产总额 30,061.95 亿元, 较 上年末增长 1.79% ; 各项存款余额23,916 亿 元, 较 上年末 增长0.51% ; 各项贷款15,705 亿元, 较 上年末增长4.90% ; 2017 年1-3 月, 营业收入277.12 亿元 , 同比增长0.65% ; 净利润62.14 亿元, 同 比增长2.10% ; 资本充足率 11.48%,满足 监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部, 下设市场拓展处、 创新发展处、 估值核算处、 资金清 算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处 、外包业务中心 8 个处室,目前部门人员 为 58 人。 2 、主要人员 情况





陈正涛, 男, 中共党员 , 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注册私人银行 家,具备 《 中国证券 业 执业证书》 。 长期从事 商 业银行工 作 ,具有本 外 币资金清 算 ,银行经 营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至1993 年2 月在武 汉金融高等专科学 校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在 招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招 行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月 在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年2 月至2001 年 7 月在招 行武汉分行公司银行 部任副总经理;2001 年8 月至2003 年 2 月在招 行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年3 月至 2005 年 4 月在招行武 汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招 行 武汉分行硚口支行任行长; 2007 年7 月至2008 年1 月在招行武 汉分行同业银行部任总经理; 自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理, 一直负责公司银行产品开发与管理, 全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管 理, 尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年12 月任 平安银行资产托管部东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 7 副总经理;2013 年 5 月 起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作) ;2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3 、基金托管 业务经营情况 2008 年 8 月15 日获得中 国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2016 年12 月底, 平 安银行股份有限公司托管净值规模合计5.46 万亿, 托管证券投资 基金共81只, 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型 证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招商保证金快线货币市场基金、 平安大华 日增利货币市场基金、 新华鑫 益灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合型证 券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华财富金30 天理财债券型证券投 资基金、 新华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基金、 新华阿 鑫一号保本混合型证券投资基金、 新华增盈回报债券型证券投资基金、 鹏华安盈宝货币市场 基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 基金、中海安鑫宝1 号保 本混合型证券投资基金、中海进取收益 灵活配置混合型证券投资基 金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基 金(LOF ) 、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛 灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置 混合型证券投资基金、 博时裕泰纯债债券型证券投资基金、 德邦增利货币市场基金、 中海顺 鑫保本混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型证券投资基金、 东方红睿轩沪港深灵活 配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、 广发安泽回报 灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕景纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠盈纯债债券 型证券投资基金、 长城久源保本混合型证券投资基金、 平安大华安盈保本混合型证券投资基 金、 嘉实稳丰债券型证券投资基金、 嘉实稳盛债券型证券投资基金、 长信先锐债券型证券投 资基金、 华润元大现金通货币市场基金 、 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金 、 平安 大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 、 长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基 金、 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 、 鹏 华丰安债券型证券投资基金、 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 、 南方颐元 债券型发起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 、 鹏华兴安定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、 西部利得天添利货币市场基金 、 鹏华弘腾灵活配置混合型证券东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 8 投资基金、 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 、 安信活期宝货币市场基金 、 广发鑫 源灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 、 广发安悦回报灵 活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金 、 广发沪港深新起点股 票型证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 、 平安大华量化成长多策略 灵活配置混合型证券投资基金、 博时丰达纯债债券型证券投资基金 、 英大睿鑫灵活配置混合 型证券投资基金、 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 、 天弘安盈灵活配置混合型 证券投资基金、 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 、 广发鑫盛18个月 定期开放混合型证 券投资基金、 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 、 鹏华丰盈债券型证券投资基金 、 平安 大华惠隆纯债债券型证券投资基金 、 广发新常态灵活配置混合型证券投资基金 、 平安大华金 管家货币市场基金、 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 、 博时泰安债券型 证券投资基金、 新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金 、 国联安睿智定期开放混合型证券投 资基金、 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 、 广发汇平一年定期开放债券型证券投 资基金、 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 、 平安大华量化灵活配置混合型证券投资 基金、 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证劵投资基金 、 前海开源聚财宝货币市场基金 、 招商招弘纯债债券型证券投资基金 、 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 、 长盛 盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 、 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金 、 金鹰添荣纯债 债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金 、 鹏华丰玉债券型证券投资基金、 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 、西部利得久安回报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广发汇安18 个月定期开放债券型证券投资基金 。 二 、 基 金托管 人 的 内部风 险 控 制制度 说 明 1 、内部控制 目标 作为基金托管人, 平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业 监管要求, 自觉形成守法经营、 规范运作的经营理念和经营风格; 确保基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时, 保护基金份额持有人的合法权益; 确保内部控制 和风险管理体系的有效性; 防范和化解经营风险, 确保业务的安全、 稳健运行, 促进经营目 标的实现。 2 、内部控制 组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部, 是全行资产托管业务的 管理和运营部门, 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工 作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 9 3 、内部控制 制度及措施 资产托管事业部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职 责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 取得基金从业资格的人员符 合监管要求; 业务管理严格实行复核、 审核、 检 查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章 按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置 , 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操 作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基 金托管 人 对 基金管 理 人 运作基 金 进 行监督 的 方 法和程 序 1 、监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用行 业普遍使用的“资产托管业务系统 —— 监控子系统” ,严格 按照现行法律法规以及基金合同 规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督, 并定期编 写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2 、监督流程 (1 )每工作 日按时通过 监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知 , 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实 , 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2 )收到基 金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 (3 )根据基 金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4 )通过技 术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释 或举证,并及时报告中国证监会。 三 、 相 关服务 机 构 一 、 基 金份额 发 售 机构 1. 直销机构 : 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 10 办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 法定代表人:王炯 联系人:贾云鹏 直销电话: (021 )50509880 传真: (021 )50509884 客户服务电话:400-821-0588 (免长 途话费)、(021 )50509666 网站: www.scfund.com.cn 2. 场外 代销 机构: (1 )交通银 行股份有限公司


注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号


法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 电话:021-58781234


传真:021-58408483 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (2 )招商银 行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755) 83195049 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (3 )中信银 行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座 法定代表人:田国立 联系人:郭伟 电话:010-65557048 传真:010-65550827 客服电话:95558 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 11 公司网址:http://bank.ecitic.com (4 )平安银 行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦


办公地址:深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦


法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:40066-99999 (免长途费)0755-961202 公司网址:www.pingan.com (5 )宁波银 行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼 法定代表人:陆华裕





联系人:胡技勋





电话: (0574 )89068340 传真: (0574 )87050024 客服电话:96528 ,上海 地区 962528 公司网址:www.nbcb.com.cn (6 )杭州银 行股份有限公司 注册地址: 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服热线:0571-96523 400-8888-508 公司网址:www.hzbank.com.cn (7 )温州银 行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系人:林波


电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 12 客服电话:0577-96699 公司网址: www.wzbank.cn (8 )江苏银 行股份有限公司 注册地址: 南京市洪武北路 55 号 办公地址:南京市洪武北路 55 号 法定代表人: 夏平 联系人: 张 洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58587038 客服热线:96098,4008696098 公司网址:www.jsbchina.cn (9 )天相投 资顾问有限公司 注册地址:


北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座701


邮编:100032 办公地址:


北京市西城 区新街口外大街 28 号C 座 5 层





邮编:100088 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045529 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (10)和讯 信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于杨 电话:021-20835779 传真:021-20835885 客服热线:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ (11)诺亚 正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人:汪静波 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 13 联系人:方成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客服热线:400 -821 -5399 公司网址:www.noah-fund.com (12)上海 天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号26 楼 法定代表人:其实


联系人: 潘 世友 电话:021-54509998 传真:021-54509953 客服热线:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (13)上海 好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌


联系人: 张茹


电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服热线:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (14)蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人: 陈柏青 联系人: 张裕 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客服热线:4000 766 123 公司网址:www.fund123.cn (15)上海 长量基金销售投资顾问有限公司 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 14 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (16)浙江 同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 杨翼 电话:0571-88911818 转8565 传真:0571—86800423 客服热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (17)上海 利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 联系人: 徐鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 网址:http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话:400-921-7755 (18)浙江 金观诚财富管理有限公司 注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼 1001 室 法定代表人: 徐黎云 联系人: 来 舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服热线:400-068-0058 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 15 公司网址:www.jincheng-fund.com (19)宜信 普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809 法定代表人: 戎兵 联系人: 魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服热线:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (20)北京 恒天明泽基金销售有限公司 注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心30 层 3001 室 法定代表人: 周斌 联系人:祖杰 电话:010-57756159 传真:010-57756199 客服热线:4008980618 公司网址:www.chtfund.com (21)北京 汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108


办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108


法定代表人:王伟刚


联系人:丁向坤


电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服热线:400-619-9059 公司网址:http://www.fundzone.cn (22)北京 晟视天下投资管理有限公司 注册地址: 北京市 怀柔 区 九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址: 北京市朝阳区万通中心 D 座21&28 层 法定代表人: 蒋煜








联系人: 宋 志强 电话:131 2013 1908





东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 16 传真:010-5817 0840 客服热线:400-818-8866 公司网址:www.gscaifu.com (23)一路 财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208


办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208


法定代表人:吴雪秀


联系人:段京璐


电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312885 客服热线:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com (24)北京 钱景基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟


电话:15311484311 传真:010-57569671 客服热线:4008936885 公司网址:www.qianjing.com (25)杭州 科地瑞富 基金销售有限公司 注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室


办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F


法定代表人:陈刚


联系人:胡璇


电话:0571-85267500 传真:0571-85269200 客服热线:0571-86655920 公司网址:www.codi121.com (26)上海 万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号8 楼 法定代表人: 王廷富 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 17 联系人: 徐 亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服热线:400-821-0203 (27)上海 联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人: 燕斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服热线:4000-466-788 公司网址:http://www.66zichan.com (28)上海 汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号 金外 滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉


电话:021-33323999 传真:021-333323830 客服热线:4008202819 公司网址:http://www.chinapnr.com/ (29)上海 基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼6153 室 (上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:俞申莉 电话:021-65370077-209 传真:021-55085991 客服热线:021-65370077 公司网址:www.jiyufund.com.cn (30)上海 陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 18 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人邮箱:NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (31)大泰 金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大 厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人: 朱 真卿 电话:18616752315 传真:021-22268089 客服热线:021-22267943 公司网址:http://www.dtfortune.com/ (32)珠海 盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广 州市海珠区琶 洲大道东1 号保利国际广场南塔1201-1203 室 (邮 编: 510308) 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 联系人邮箱:wuyuhao@yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (33)奕丰 金融服务(深圳)有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 (入住深圳市前海商务秘书 有限公司)


办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座17 楼1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN


联系人:叶健


电话:0755-89460507 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 19 传真:0755-21674453 客服热线:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (34)中信 期货有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (35)国泰 君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼


法定代表人:杨德红


联系人:芮敏祺


电话:021-38676161 传真:021-38670161 客户服务热线:95521 (36)中信 建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话: (010 )65183880 传真: (010 )65182261 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (37)国信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 20 法定代表人:何如 联系人:周扬 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (38)招商 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 电话: (0755 )82943666 传真: (0755 )82943636 联系人:林生迎 客服电话:95565 、400-8888-111 公司网址:www.newone.com.cn (39)中信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明 联系人: 陈忠 电话:010-60833722


传真:010-60833739


客服热线:95558


公司网址:www.cs.ecitic.com (40)中国 银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (41)申万 宏源证券有限公司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 21 英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 注册资本: 人 民币 330 亿元 注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层( 邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (42)长江 证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999


公司网址:www.95579.com (43)安信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558305 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (44)西南 证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 22 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热线:95355 、4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (45)万联 证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层 法定代表人:张建军 联系人: 王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (46)渤海 证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-6515-988 公司网址:www.bhzq.com (47)中信 证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话: 95548 公司网址: www.citicssd.com (48)东吴 证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 23 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (49)信达 证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (50)光大 证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (51)广州 证券股份有限公司 注册地址:广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼 办公地址:广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼 法定代表人:邱三发 联系人: 林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (52)上海 证券有限责任公司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 24 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市四川中路 213 号 久事商务大厦 7 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100,021-53686200 网址:www.962518.com (53)国联 证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼 办公地址:无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:400 888 5288 公司网址:www.glsc.com.cn (54)平安 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层(518048 ) 法定代表人:谢永林 联系人:吴琼 电话:0755-22621866 传真:0755 -82400862 客服热线:95511-8 公司网址:www.PINGAN.com (55)华安 证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-65161821


传真:0551-65161672 客服电话:0551-96518 或者 4008096518 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 25 公司网址:www.hazq.com (56)财富 证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 法定代表人: 周晖 联系人: 郭磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电话:0731-84403350 公司网址: www.cfzq.com (57)东海 证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦


法定代表人:朱科敏


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


(58)中泰 证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (59)中航 证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩 新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:杜航 联系人: 戴蕾 电话:0791-86768681 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 26 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (60)上海 华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼


办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 联系人:倪丹





电话:021-38784818





传真:021-68775878 客服热线:68777877 公司网址:www.cf-clsa.com (61)五矿 证券有限公司


注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层 法定代表人:张永衡 联系人: 赖 君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服热线:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (62)华鑫 证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 注册资本:16 亿元人民币 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 邮政编码:200030 联系人:杨莉娟 业务联系电话:021-54967202 传真电话:021-54967293 华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 (63)中国 中投证券有限责任公司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 27 注册地址:深圳市福田区益田路与福中 路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04 层01、02、03 、05 、11 、12、13、15 、16、18、19 、20 、21 、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来


联系人: 刘毅 电话:0755-8202 3442 传真:0755-8202 6539 客服热线:400 600 8008 公司网址:www.china-invs.cn (64)九州 证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼


办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人:林小明 联系人:聂晗 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服热线:4006543218 公司网址:www.tyzq.com.cn (65)国金 证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘 婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服热线:95310


公司网址:www.gjzq.com.cn (66)长城 国瑞证券有限公司 注册地址: 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼 法定代表人: 傅毅辉 联系人: 卢 金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 28 客服热线:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.com.cn (67)爱建 证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路 758 号23 楼


办公地址:上海市南京西路 758 号20-25 楼 法定代表人:宫龙云 联系人:戴莉丽


电话:021-32229888-25122 传真:021-62878783 客服电话:021-63340678





公司网 址:www.ajzq.com 3 .场内代销 机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询) 。 基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和基金合同等的规定, 选 择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 二 、 注 册登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 27 号 投资广场 23 层 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 三 、 律 师事务 所 和 经办律 师 名称:北京市君泽君律师事务所 住所:北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层 办公地址:北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层 负责人:王冰 电话:010-66523388 传真:010-66523399 经办律师:余红征、林袁袁 四 、 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师 名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 29 注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号万达广 场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 办公地址:南京市建邺区江东中路 106 号万达广 场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 法定代表人:余瑞玉 经办注册会计师:谈建忠 魏娜 电话:025-84711188 传真:025-84716883 四 、 基 金的名 称 本基金名称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 五 、 基 金的类 型 本基金类型:债券型证券投资基金 六 、 基 金的上 市 交 易 本基金的可转债 A 份额与可转债 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易 。 七 、 基 金的投 资 目 标 本基金为债券型指数证券投资基金, 采用优化复制法的投资策略, 按照成份券在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份券 及其权重的变化进行相应调整, 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 八 、 基 金的投 资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券、 货币 市场工具、 银行存款、 因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因投资可分 离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中 国证监会的相关规定。 本基金 主要 投资于 固定 收益类 金融 工具, 包括 可转债 (含 分离交 易可 转债) 、国 债 、央 行票据、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 中小企业 私募债、 短 期融资 券、 中期票据、 资产 支 持 证 券、 次级债、 地方政府债、 政府机构债、 债券回购、 银行存款等, 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股或增发 新股的申购。 因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因投资可分离债券而 产生的权证,须在达到可交易状态日起 10 个交 易日内卖出。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 其 中 投 资 于 中东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 30 证 可 转 换 债 券 指 数 的 成 份 券 及 其 备 选 成 份 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%;投资于 股 票 和 权 证 等 非 固 定 收 益 类 证 券 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20% ; 现 金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其它 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机 构的规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 的其 他品种 ,基 金管理 人在 履行适 当程 序后, 可以将其纳入投资范围。 九 、 基 金的投 资 策 略 本基金为债券指数基金, 对指数投资部分, 采用最优复制法的投资策略, 主要以标的指 数的成份券及其备选成份券构成为基础, 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并 根据本基 金 资产规模 、 日常申购 赎 回情况、 市 场流动性 以 及交易 所 可 转债交易 特 性等情况, 对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪 在正常市场情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对 值控制在 0.5% 以内, 年跟 踪误差控制在 5% 以内。 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一 步扩大。 (一)资产配置策略 本 基 金 将 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 80% 投 资 于 债 券 资 产 , 又 将 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好, 收 益 较 高 的 固 定 收 益 类产品, 以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 (二)指数投资策略 对指数投资部分, 采用优化复制法, 主要以标的指数的成份券构成为基础, 综合考虑跟 踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动 性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 1. 可转债投 资组合的定期调整 本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 券 及 成 分 券 权 重 的 调整而进行相应调整。 2. 可转债投 资组合的不定期调整 当以下情况发生时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 对个券权重和券种进行 适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; (2) 成份券流动性不足、 价格严重偏离合理估值、 单只成份券交易量不符合市场交易惯东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 31 例; (3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; (4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 3. 可转债投 资组合的优化 为更好地跟踪指数走势, 本基金将根据本基金的资产规模、 日常申购 赎回情况、 市场流 动性以及交易所可转债交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整, 以保证对标的指数的有 效跟踪 十 、 基 金的业 绩 比 较基准 本基金的业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95% + 银行税后活期存款利率×5% 十 一 、 基金的 风 险 收益特 征 本基金是债券型指数基金, 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金, 高于 货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债 A 份额 为约定收益,将表现出预期低风险、预 期收益相对稳定的明显特征;可转债 B 份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表 现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 十 二 、 基金的 投 资 组合报 告 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金( 以 下简称 “本基金”) 基金管理人的董事会 及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金的托管人平安股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复 核了 本报告中 的 财务指标 、 净值表现 和 投资组合 报 告等内容, 保 证复核内 容 不存在虚 假 记载、误 导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日 (未经审计) 。 1 、 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,584,635.60 93.07 其中: 债券 51,584,635.60 93.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 32 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 3,000,000.00 5.41 其中: 买断式回购 的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 688,333.70 1.24 8 其他资产 150,300.27 0.27 9 合计 55,423,269.57 100.00 2 、 报 告期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告 期 末按 行 业 分类的 港 股 通投资 股 票 投资组 合 本基金本报告期末未持有港 股 通股票。 3 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4 、 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,964,836.00 5.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中: 政策性金融 债 - - 4 企业债券 201,509.90 0.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债( 可 交 换 债) 48,418,289.70 87.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,584,635.60 93.67 5 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113011 光大转债 195,720 21,807,122.40 39.60 2 113013 国君转债 44,710 5,599,480.40 10.17 3 113008 电气转债 38,660 4,116,130.20 7.47 4 110032 三一转债 30,260 3,572,495.60 6.49 5 113009 广汽转债 21,510 2,725,532.10 4.95 6、报 告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资 明 细 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 33 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 9.1 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投 资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10 、报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 10.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 、 投资 组合 报 告 附注 (1 )本基 金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 )其 他 资产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,307.36 2 应收证券清算款 6,493.15 3 应收股利 - 4 应收利息 125,499.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 150,300.27 (4 )报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%) 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 34 1 113011 光大转债 21,807,122.40 39.60 2 113008 电气转债 4,116,130.20 7.47 3 110032 三一转债 3,572,495.60 6.49 4 113009 广汽转债 2,725,532.10 4.95 5 110033 国贸转债 1,917,281.50 3.48 6 110031 航信转债 1,532,487.80 2.78 7 110034 九州转债 1,095,614.40 1.99 8 127003 海印转债 860,669.28 1.56 9 123001 蓝标转债 810,372.20 1.47 10 128013 洪涛转债 758,925.00 1.38 11 128012 辉丰转债 740,517.10 1.34 12 110030 格力转债 516,617.60 0.94 13 128010 顺昌转债 477,366.12 0.87 14 127004 模塑转债 382,445.00 0.69 15 113012 骆驼转债 381,911.40 0.69 16 113010 江南转债 380,448.00 0.69 17 128016 雨虹转债 1,000.00 0.00 (5 )报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 (6 )投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 三 、 基金的 业 绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1. 东 吴 中 证可转 换 债 券基金 历 史 时间段 净 值 增长率 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差%④ ①-③ ②-④ 2014.05.09-2014.12.31 49.22% 1.21% 53.77% 1.19% -4.55% 0.02% 2015.01.01-2015.12.31 -39.65% 2.50% -25.19% 2.99% -14.46% -0.49% 2016.01.01-2016.12.31 -13.91% 0.68% -11.15% 0.69% -2.76% -0.01% 2017.01.01-2017.09.30 3.01% 0.41% 6.62% 0.44% -3.61% -0.03% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 35 2014.05.09-2017.09.30 -20.41% 1.51% 8.20% 1.75% -28.61% -0.24% 注:本基金业绩比较基准= 中证可转换债券指数收益率×95% +银行税后活期存款利率×5% 2. 东吴 中 证可 转 换 债券基 金 累 计净值 增 长 率历史 走 势 图 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动进行比较 (2014 年 5 月 9 日至 2017 年 9 月 30 日) 注:1 、本基 金业绩比较基准= 中证可 转换债券指数收益率×95% +银行税 后活期存款利率× 5% 2 、本基金于 2014 年 5 月 9 日成立。 十 四 、 费用概 览 一 、 基 金费用 的 种 类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、标的指数 使用许可费; 4 、基金上市 费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券交易或结算而产生的费用; 9 、基金的银 行汇划费用; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 36 10、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法 如 下 : H =E ×0.70 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 于次月 前 5 个工作 日内 从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E ×0.2% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 于次月 前 5 个工作 日内 从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3 、标的指数 使用许可费 指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。 在通常 情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.015% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费,E 为前一日的基金资产净值 。 指数使用许可费每日计提, 按季支付。 指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万 伍仟元,基金设立当年,不足三个月的,按照三个月收费。 基金管 理人 可根据 指数 许可协 议规 定的费 率、 收费方 式变 更和基 金份 额持有 人的 利益, 对上述计提方式进行合理变更并公 告。 上述“一、基金费用的种类中第 3 -10 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、 不 列入基 金 费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管 理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 37 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 与 基金销 售 有 关的费 用 : 东吴转 债 份 额申购 费 率 、赎回 费 率 1 、申购费率 本基金对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减, 最高申购费率不超过 5% 。 投资人 在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 基金的申购费率如下: 申购金额(M ,含申购费)


申购费率


M <10 万元


0.5%


10 万元≤M <100 万元


0.4%


100 万元≤M <200 万元


0.2%


M ≥200 万元


按笔收取,每笔 1000 元


申购费用由投资人承担, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用, 不 列入基金财产。 2 、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定, 基金的赎回费 率如下:


持有期限(N ,持有时间) 赎回费率 场外赎回费


N <3 个月 0.50% 3 个月≤N<1 年 0.30% 1 年≤N <2 年 0.05% N ≥2 年 0 场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值 0.50% , 不按份额持有时间分段 设置赎回费率 (注:其中 1 个月为 30 天,3 个月 为 90 天;1 年为 365 日,2 年为 730 日) 东吴转债份额的场内赎回费率为固定值 0.5% 。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 3 、基金管 理 人可以 在基 金合同 约定 的范围 内调 整费率 或收 费方式 ,并 最迟应 于新 的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 、基金管 理 人可以 在不 违反法 律法 规规定 及基 金合同 约定 的情形 下根 据市场 情况 制定 基金促销计划, 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期 间, 按相关监管部门要求履行必要手续东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 38 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5 、办理本 基 金份额 场内 申购、 赎回 业务应 遵守 深圳证 券交 易所及 中国 证券登 记结 算有 限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按 照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 五 、 基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十 五 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作 管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其 它 有关法律法规的要求, 本 基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理 人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主要 更新的内 容如下:


1 、在“重要 提示 ”中,更新了相关内容。 2 、在“三、 基金管理人 ”中,更新了相关内容。 3 、在“四、 基金 托管人”中,更新了相关内容。 4 、在“五、 相关服务机构 ”中,更新了相关内容。 5 、在“十二 、基金的投资”中,更新了相关内容。 6 、在“十三 、基金的业绩”中,更新了相关内容。 7 、在“二十 七、其他应披露事项 ”中,更新了其他披露事项: (1 ) 2017 年 05 月 10 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (2 ) 2017 年 05 月 11 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (3 ) 2017 年 05 月 12 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 39 (4 ) 2017 年 05 月 15 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (5 ) 2017 年 05 月 16 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (6 ) 2017 年 05 月 17 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (7 ) 2017 年 05 月 18 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (8 ) 2017 年 05 月 19 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (9 ) 2017 年 05 月 22 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (10)2017 年 05 月 23 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证 券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (11 )2017 年 05 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (12)2017 年 05 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (13)2017 年 05 月 26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒 体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 40 (14)2017 年 05 月 31 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (15)2017 年 06 月 01 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (16)2017 年 06 月 02 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (17)2017 年 06 月 05 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (18)2017 年 06 月 06 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (19)2017 年 06 月 07 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (20)2017 年 06 月 07 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份 有限公司费率优惠的公告》 ; (21)2017 年 06 月 08 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换 债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (22)2017 年 06 月 09 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (23)2017 年 06 月 12 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 41 (24)2017 年 06 月 13 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (25)2017 年 06 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (26)2017 年 06 月 15 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (27)2017 年 06 月 16 日在上海证券报、中 国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (28)2017 年 06 月 19 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (29)2017 年 06 月 20 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (30)2017 年 06 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (31)2017 年 06 月 22 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金更新招募说明 书以及摘要》 ; (32)2017 年 06 月 22 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不 定期份 额折算的提示公告》 ; (33)2017 年 06 月 23 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 42 (34)2017 年 06 月 26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (35)2017 年 06 月 27 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (36)2017 年 06 月 28 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (37)2017 年 06 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (38)2017 年 06 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (39)2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、深交所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2017 年半 年度资产净值公告》 ; (40)2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 交通银行股份有限公司网上银行基金申购手续费费率优惠的公告》; (41)2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》 ; (42)2017 年 07 月 03 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (43)2017 年 07 月 04 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 43 (44)2017 年 07 月 05 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (45)2017 年 07 月 06 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (46)2017 年 07 月 07 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (47)2017 年 07 月 10 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (48)2017 年 07 月 11 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指 数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (49)2017 年 07 月 12 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (50)2017 年 07 月 13 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (51)2017 年 07 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (52)2017 年 07 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活动的公告》 ; (53)2017 年 07 月 17 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券 投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 44 (54)2017 年 07 月 18 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (55)2017 年 07 月 19 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告》 ; (56)2017 年 07 月 19 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告 了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (57)2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增西南 证券股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ; (58)2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加西南证券股份 有限公司费率优惠的公告》 ; (59)2017 年 07 月 20 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (60)2017 年 07 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (61)2017 年 07 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (62)2017 年 07 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (63)2017 年 07 月 26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 45 (64)2017 年 07 月 27 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可 转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (65)2017 年 07 月 28 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (66)2017 年 07 月 31 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (67)2017 年 08 月 01 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (68)2017 年 08 月 02 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (69)2017 年 08 月 03 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (70)2017 年 08 月 08 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (71)2017 年 08 月 09 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (72)2017 年 08 月 10 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (73)2017 年 08 月 11 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 46 (74)2017 年 08 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (75)2017 年 08 月 15 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指 数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (76)2017 年 08 月 17 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (77)2017 年 08 月 18 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (78)2017 年 08 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (79)2017 年 08 月 22 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (80)2017 年 08 月 23 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (81)2017 年 08 月 23 日在中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、公司网 站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》 ; (82)2017 年 08 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (83)2017 年 08 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 47 (84)2017 年 08 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年半年 度报告》 ; (85)2017 年 08 月 28 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (86)2017 年 08 月 29 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (87)2017 年 08 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (88)2017 年 08 月 31 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (89)2017 年 09 月 01 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证 券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (90)2017 年 09 月 04 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (91)2017 年 09 月 05 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (92)2017 年 09 月 08 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒 体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (93)2017 年 09 月 12 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 48 (94)2017 年 09 月 13 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (95)2017 年 09 月 14 日在上海证券报、中国证券报、证券 时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (96)2017 年 09 月 15 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (97)2017 年 09 月 18 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (98)2017 年 09 月 19 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (99)2017 年 09 月 20 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (100 )2017 年 09 月 21 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (101 )2017 年 09 月 22 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (102 )2017 年 09 月 25 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (103 )2017 年 09 月 26 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 49 (104 )2017 年 09 月 26 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网 站、 深交所 ( 巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续 参加平安银行股份有限公司基金代销业务费率优惠活动的公告》 ; (105 )2017 年 09 月 27 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (106 )2017 年 09 月 28 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (107 )2017 年 09 月 28 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分深圳证券交易所 上市基金场内份额注册登记日期规则的公告》 ; (108 )2017 年 09 月 29 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (109 )2017 年 09 月 30 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (110 )2017 年 10 月 09 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不 定期份 额折算的提示公告》 ; (111 )2017 年 10 月 10 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (112 )2017 年 10 月 11 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (113 )2017 年 10 月 12 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 50 (114 )2017 年 10 月 13 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (115 )2017 年 10 月 16 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (116 )2017 年 10 月 17 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报 、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (117 )2017 年 10 月 18 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (118 )2017 年 10 月 19 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (119 )2017 年 10 月 20 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (120 )2017 年 10 月 23 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (121 )2017 年 10 月 24 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定 期份 额折算的提示公告》 ; (122 )2017 年 10 月 25 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (123 )2017 年 10 月 26 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 51 (124 )2017 年 10 月 27 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (125 )2017 年 10 月 27 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》 ; (126 )2017 年 10 月 30 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (127 )2017 年 10 月 31 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (128 )2017 年 11 月 01 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (129 )2017 年 11 月 02 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债 券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (130 )2017 年 11 月 03 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (131 )2017 年 11 月 06 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (132 )2017 年 11 月 06 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基 金销售有限公司为代销机构的公告》 ; (133 )2017 年 11 月 07 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 52 (134 )2017 年 11 月 08 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (135 )2017 年 11 月 09 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (136 )2017 年 11 月 10 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; (137 )2017 年 11 月 13 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份 额折算的提示公告》 ; 十 六 、 签署日 期 本基金更新招募说明书于2017 年12 月22 日签署 。













































































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二零 一 七年十二月二十二日