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创业板EF(159948)

创业板EF:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
1 
 
南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘要 
(2017 年第 2 号) 
 
基金管理人: 南方基金管理有限公司 
基金托管人: 中国银行股份有限公司


截止日: 2017 年11 月 13 日 重要提示 本基金经中国证监会2016 年3 月18 日证监许可[2016]559 号 文注册募集,本基金基金 合同于 2016 年 5 月13 日 正式生效。 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 。 同 时 由 于 本 基 金 是 跟 踪 创 业 板 指 数 的 交 易 型 开 放 式 基 金 , 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 还 包 括 : 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 波 动 的 风 险 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 变 更 的 风 险 、 基 金 份 额 二 级 市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误 的风险、退市风险、投资人申 购 失 败 的 风 险 、 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险 、 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险 、 第 三 方 机 构 服 务 的 风 险 、 管 理 风 险 与 操 作 风 险 、 技 术 风 险 、 不 可 抗 力 等 等 。 本 基 金 被 动 跟 踪 标 的 指 数 “ 创 业 板 指 数 ” , 因 此 , 本 基 金 的 业 绩 表 现 与 创 业 板 指 数 的 表 现 密 切 相 关 。 同 时 , 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基 金。 场 外 申 购 赎 回 业 务 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 可 能 会 根 据 市 场 交 易 佣 金 水 平 、 印 花 税 率 等 相 关 交 易 成 本 的 变 动 而 调 整 。 投 资 人 在 办 理 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 时 之 前 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招募说明书及基金管理人的相关公告。 投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 , 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 谨 慎 做 出 投 资 决 策 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 向 投 资 人 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2 后 , 基 金 运 营 状 况 、 基 金 份 额 上 市 交 易 价 格 波 动 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 人自行负责。 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《基金法》 、 《 运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 13 日, 有关财 务数据和净值表现截止日为 2017 年9 月30 日( 未经审计)。 § 1 基金 管 理 人 1.1 基 金 管理 人 概 况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 成立时间:1998 年3 月6 日 法定代表人:张海波 注册资本:3 亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:常克川 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限 公司、厦门 国际信托投 资公司、广 西信托投资 公司共同发 起设立。2000 年,经中国证监 会 证监基金字[2000]78 号文 批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经 中国证监会 证监基金字[2005]201 号 文批准进行 增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币。 2010 年,经 证监许可[2010]1073 号 文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有 的 30%股 权转让给深圳市投资控股有限公司。2014 年公 司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民 币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市投资控股有限公司 30%、厦 门国际 信托有限公司 15% 及兴业 证券股份有限公司 10% 。 1.2 主 要 人员 情 况 1.2.1 董事会成员 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 3 张 海 波 先 生 , 董 事 长 ,1963 年 出 生 , 籍 贯 安 徽 , 工 商 管 理 硕 士 , 十 九 年 证 券 从 业 经 历 , 中 国 籍 。 曾 任 职 中 共 江 苏 省 委 农 工 部 至 助 理 调 研 员 , 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 调 研 员 。 1998 年12 月 加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资 银 行 业 务 管 理 总 部 总 经 理 , 华 泰 证 券 副 总 裁 兼 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、 华 泰 金 融控股 (香港) 有限公司董事长、华泰证券 (上海) 资产管理有限公司董事长等职务,曾 分 管 投 资 银 行 、 固 定 收 益 投 资 、 资 产 管 理 、 直 接 投 资 、 海 外 业 务 、 计 划 财 务 、 人 力 资 源 等 工 作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 王 连 芬 女 士 , 董 事 ,1966 年 出 生 , 籍 贯 天 津 , 金 融 专 业 硕 士 , 二 十 四 年 证 券 从 业 经 历 , 中 国 籍 。 历 任 赛 格 集 团 销 售 , 深 圳 投 资 基 金 管 理 公 司 投 资 一 部 研 究 室 主 任 , 大 鹏 证 券 经 纪 业 务 部 副 总 经 理 、 深 圳 福 虹 路 营 业 部 总 经 理 、 南 方 总 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 , 第 一 证 券 总 裁 助 理 , 华 泰 联 合 证 券 深 圳 华 强 北 路 营 业 部 总 经 理 、 渠 道 服 务 部 总 经 理 、 运 营 中 心 总 经 理 、 零 售 客 户 部 总 经 理 、 执 行 办 主 任 、 总 裁 助 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 深圳分公司总经理。 张辉先生, 董事,1975 年出生,籍 贯浙江,管 理学博士, 十九年证券 从业经历, 中 国 籍 。 曾 任 职 于 北 京 东 城 区 人 才 交 流 服 务 中 心 、 华 晨 集 团 上 海 办 事 处 、 通 商 控 股 有 限 公 司 、 北京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券,先后担任华泰证券资产管理总部 高 级 经 理 、 证 券 投 资 部 投 资 策 划 员 、 南 通 姚 港 路 营 业 部 副 总 经 理 、 上 海 瑞 金 一 路 营 业 部 总 经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 综 合 事 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书、人力资源部总经理兼党委组织部长。 冯青山先生,董事,1966 年出生,籍贯江西,工学学士,中国籍。历任陆军第 124 师 工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军 政 治 部 组 织 处 副 营 职 干 事 、 驻 香 港 部 队 政 治 部 组 织 处 正 营 职 干 事 、 驻 澳 门 部 队 政 治 部 正 营 职干事、陆 军第 163 师 政治部宣传 科副科长( 正 营职) 、深圳 市纪委教育 调研室主任 科员 、 副 处 级 纪 检 员 、 深 圳 市 纪 委 办 公 厅 副 主 任 、 深 圳 市 纪 委 党 风 廉 政 建 设 室 主 任 。 现 任 深 圳 市 投资控股有限公司董 事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生, 董事,1981 年出生,籍 贯四川,工 商管理硕士 ,中国籍。 历任深圳市 城 建 集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室 (信访办) 高级主管、企业三 部 高 级 主 管 。 现 任 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 金 融 发 展 部 副 部 长 、 深 圳 市 城 市 建 设 开 发 ( 集 团)公司董事。 李自成先生 ,董事,1961 年出生,籍贯福建, 近现代史专 业硕士,中 国籍。历任 厦 门 大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 、 工 会 主 席 、 党 总 支 副 书 记 。 现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 4 王斌先生, 董事,1970 年出生,籍 贯安徽,临 床医学博士 ,中国籍。 历任安徽泗 县 人 民 医 院 临 床 医 生 、 瑞 金 医 院 主 治 医 师 、 兴 业 证 券 研 究 所 医 药 行 业 研 究 员 、 总 经 理 助 理 、 副 总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 杨 小 松 先 生 , 董 事 ,1970 年 出 生 , 籍 贯 四 川 , 经 济 学 硕 士 , 中 国 注 册 会 计 师 , 中 国 籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实 习职员、 证 监 会 处 长 、 副 主 任 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党委副书记。 姚景源先生 ,独立董事 ,1950 年出生,籍贯山 东,经济学 硕士,中国 籍。历任国 家 经 委 副 处 长 、 商 业 部 政 策 研 究 室 副 处 长 、 国 际 合 作 司 处 长 、 副 司 长 、 中 国 国 际 贸 易 促 进 会 商 业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会 长 、 秘 书 长 、 安 徽 省 政 府 副 秘 书 长 、 安 徽 省 阜 阳 市 政 府 市 长 、 安 徽 省 统 计 局 局 长 、 党 组 书 记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论 坛成员、中国统计学会副会长。 李 心 丹 先 生 , 独 立 董 事 ,1966 年 出 生 , 籍 贯 湖 南 , 金 融 学 博 士 , 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 , 国 务 院 学 位 委 员 会 、 教 育 部 全 国 金 融 硕 士 专 业 学 位 教 学 指 导 委 员 会 委 员 , 中 国 籍 。 历 任东南大学 经济管理学 院教授、南 京大学工程 管理学院院 长。现任南 京大学- 牛津 大学金融 创 新 研 究 院 院 长 、 金 融 工 程 研 究 中 心 主 任 、 南 京 大 学 创 业 投 资 研 究 与 发 展 中 心 执 行 主 任 、 教 授 、 博 士 生 导 师 、 江 苏 省 省 委 决 策 咨 询 专 家 、 上 海 证 券 交 易 所 上 市 委 员 会 委 员 及 公 司 治 理 委 员 会 委 员 、 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 交 通 银 行 等 单 位 的 博 士 后 指 导 导 师 、 中 国 金 融 学 年 会 常 务 理 事 、 国 家 留 学 基 金 会 评 审 专 家 、 江 苏 省 资 本 市 场 研 究 会 会 长 、 江 苏 省科技创新协会副会长。 周锦涛先生 ,独立董事 ,1951 年出生,中国香 港籍,工商 管理博士, 法学硕士, 香 港 证 券 及 投 资 学 会 杰 出 资 深 会 员 。 历 任 香 港 警 务 处( 商 业 罪 案 调 查 科) 警 务 总 督 察 、 香 港 证 券 及 期 货 专 员 办 事 处 证 券 主 任 、 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 法 规 执 行 部 总 监 。 现 任 香 港 金融管理局顾问。 郑建彪先生 ,独立董事 ,1964 年出生,籍贯北 京,经济学 硕士、工商 管理硕士、 中 国 注 册 会 计 师 , 中 国 籍 。 历 任 北 京 市 财 政 局 干 部 、 深 圳 蛇 口 中 华 会 计 师 事 务 所 经 理 、 京 都 会 计师事务所副主任。现任致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 管理合伙人、中国证监会第三 届上市公司并购重组专家 咨询委员会委员。 周蕊女士, 独立董事,1971 年出生,籍贯广东 ,法学硕士 ,中国籍。 历任北京市 万 商 天勤(深圳)律师事务所律师、北京市中伦(深圳)律师事务所律师、北京市信利(深圳) 律 师 事 务 所 律 师 、 合 伙 人 。 现 任 金 杜 律 师 事 务 所 合 伙 人 、 全 联 并 购 公 会 广 东 分 会 会 长 、 广 东 省 律 师 协 会 女 律 师 工 作 委 员 会 副 主 任 、 深 圳 市 中 小 企 业 改 制 专 家 服 务 团 专 家 、 深 圳 市 女 企业家协会理事。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 5 1.2.2 监事会成员 吴 晓 东 先 生 , 监 事 会 主 席 ,1969 年 出 生 , 籍 贯 江 苏 , 法 律 博 士 , 中 国 籍 。 历 任 中 国 证 监 会 法 律 部 法 规 处 副 处 长 、 上 市 公 司 监 管 部 并 购 监 管 处 副 处 长 、 上 市 公 司 监 管 部 公 司 治 理 监 督 处 处 长 、 发 行 监 管 部 发 审 委 处 长 、 华 泰 证 券 合 规 总 监 、 华 泰 联 合 证 券 党 委 书 记 、 副 总 裁 、 董 事 长 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 、 南 方 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董事长。 舒本娥女士 ,监事,1964 年出生,籍贯江西, 大学本科学 历,十九年 证券从业经 历 , 中 国 籍 。 历 任 熊 猫 电 子 集 团 公 司 财 务 处 处 长 、 华 泰 证 券 计 划 资 金 部 副 总 经 理 、 稽 查 监 察 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 计 划 财 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 、 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 、 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 副 董 事 长 、 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限 公司董事。 姜丽花女士 ,监事,1964 年出生,籍贯浙江, 大学本科学 历,高级会 计师,中国 籍 。 历 任 浙 江 兰 溪 马 涧 米 厂 主 管 会 计 、 浙 江 兰 溪 纺 织 机 械 厂 主 管 会 计 、 深 圳 市 建 筑 机 械 动 力 公 司 会 计 、 深 圳 市 建 设 集 团 计 划 财 务 部 助 理 会 计 师 、 深 圳 市 建 设 投 资 控 股 公 司 计 划 财 务 部 高 级 会 计 师 、 经 理 助 理 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 、 财 务 预 算 部 副 部 长 。 现 任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产 (集团) 股份有限公司董 事、深圳市建安 (集团) 股份有限公司董事、深圳市国际招标有 限公司董事、深圳市深投物 业发展有限公司董事。 王克力先生 ,监事,1961 年出生,籍贯福建, 船舶工程专 业学士,中 国籍。历任 厦 门 造 船 厂 技 术 员 、 厦 门 汽 车 工 业 公 司 总 经 理 助 理 、 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 国 际 广 场 筹 建 处 副 主 任 、 厦 信 置 业 发 展 公 司 总 经 理 、 投 资 部 副 经 理 、 自 有 资 产 管 理 部 副 经 理 职 务 。 现 任 厦 门 国际信托有限公司投资发展部总经理。 林红珍女士 ,监事,1969 年出生,籍贯福建, 工商管理硕 士,中国籍 。历任厦门 对 外 供 应 总 公 司 会 计 、 厦 门 中 友 贸 易 联 合 公 司 财 务 部 副 经 理 、 厦 门 外 供 房 地 产 开 发 公 司 财 务 部 经 理 、 兴 业 证 券 计 财 部 财 务 综 合 组 负 责 人 、 直 属 营 业 部 财 务 部 经 理 、 计 划 财 务 部 经 理 、 风 险 控 制 部 总 经 理 助 理 兼 审 计 部 经 理 、 风 险 管 理 部 副 总 监 、 稽 核 审 计 部 副 总 监 、 风 险 管 理 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 、 风 险 管 理 部 总 经 理 。 现 任 兴 业 证 券 财 务 部 、 资 金 运 营 管 理 部 总 经 理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 张德伦先生 ,职工监事 ,1964 年出生,籍贯山 东,企业管 理硕士学历 ,中国籍。 历 任 北 京 邮 电 大 学 副 教 授 、 华 为 技 术 有 限 公 司 处 长 、 汉 唐 证 券 人 力 资 源 管 理 总 部 总 经 理 、 海 王 生 物 人 力 资 源 总 监 、 华 信 惠 悦 咨 询 公 司 副 总 经 理 、 首 席 顾 问 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 党委组织部部长、人力资 源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 6 苏民先生, 职工监事,1969 年出生,籍贯安徽 ,计算机硕 士研究生, 中国籍。历 任 安 徽 国 投 深 圳 证 券 营 业 部 电 脑 工 程 师 、 华 夏 证 券 深 圳 分 公 司 电 脑 部 经 理 助 理 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 运 作 保 障 部 副 总 监 、 市 场 服 务 部 总 监 、 电 子 商 务 部 总 监 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公司风险管理部总经理、执行董事。 林斯彬先生 ,职工监事 ,1977 年出生,籍贯广 东,民商法 专业硕士, 中国籍。历 任 金 杜 律 师 事 务 所 证 券 业 务 部 实 习 律 师 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 资 产 保 全 部 职 员 、 银 华 基 金 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 民 生 加 银 基 金 监 察 稽 核 部 职 员 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽核部董事。 1.2.3 公 司 高 级 管 理 人员 张海波先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞 文 宏 先 生 , 副 总 裁 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 硕 士 , 经 济 师 , 中 国 籍 。 历 任 江 苏 省 投 资 公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理、江苏国 信高科技创 业投资有限 公司董事长 兼总经理。2003 年加入南方基金, 曾任南方 资本管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 朱 运 东 先 生 , 副 总 裁 , 中 共 党 员 , 经 济 学 学 士 , 中 国 籍 。 曾 任 职 于 财 政 部 地 方 预 算 司 及办公厅、 中国经济开 发信托投资 公司,2002 年加入南方 基金,历任 北京分公司 总经理 、 产 品 开 发 部 总 监 、 总 裁 助 理 、 首 席 市 场 执 行 官 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委 委员。 常克川先生 ,副总裁, 中共党员,EMBA 工商管理硕士,中 国籍。历任 中国农业银 行 副 处 级 秘 书 , 南 方 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 业 务 部 总 经 理 、 沈 阳 分 公 司 总 经 理 、 总 裁 助 理 , 华 泰联合证券 董事会秘书 、合规总监 等职务;2011 年加入南方基金,任 职董事会秘 书、纪 委 书 记 、 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 、 纪 委书记。 李海鹏先生 ,副总裁, 工商管理硕 士,中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部 高级分析师 ,2002 年加 入南方基金 管理有限公 司,历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金 经 理 、 全 国 社 保 及 国 际 业 务 部 执 行 总 监 、 全 国 社 保 业 务 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 总 经 理 助理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官 (固定收益) 、 南方东英资产管理有限公司(香港)董事。 鲍 文 革 先 生 , 督 察 长 , 中 国 民 主 同 盟 盟 员 , 经 济 学 硕 士 , 中 国 籍 。 历 任 财 政 部 中 华 会 计师事务所 审计师,南 方证券有限 公司投行部 及计划财务 部总经理助 理,1998 年 加入南 方南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 7 基 金 , 历 任 运 作 保 障 部 总 监 、 公 司 监 事 、 财 务 负 责 人 、 总 经 理 助 理 , 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。 1.2.4 基金经理 孙 伟 先 生 , 管 理 学 学 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析 师 (CFA )资格、注册会计师 (CPA)资格。曾任职于 腾讯科技有 限公司投资 并购部、德 勤华永会计 师事务所深 圳分所审 计部。2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究 员;2014 年12 月至2015 年5 月,担任南方恒生ETF 的基金经 理助理;2015 年5 月至2016 年7 月,任南方500 工业ETF 、南方500 原材 料ETF 基金 经理;2015 年7 月至今,任改革基 金、高铁基金、500 信息 基金经理;2016 年 5 月至 今,任南方创业板 ETF、 南方创业板 ETF 联接基金经理;2016 年 8 月至今, 任 500 信息 联接、深成 ETF 、南方深 成基金经理;2017 年 3 月至今 ,任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金 经理;2017 年 6 月至 今,任南方中证银行 ETF 、南方银行联接基金经理。 1.2.5 投 资 决 策 委 员 会成 员 副总裁兼首席投资官 (固定收益) 、南方东英资产管理有限公司 (香港) 董事李海鹏 先 生,总裁助理兼首席投资官 (权 益) 史博先生,首席投资官 (专户) 兼权 益专户投资部总经 理 蒋 峰 先 生 , 权 益 研 究 部 总 经 理 茅 炜 先 生 , 交 易 管 理 部 总 经 理 王 珂 女 士 , 权 益 投 资 部 总 经 理 张 原 先 生 , 指 数 投 资 部 兼 数 量 化 投 资 部 总 经 理 罗 文 杰 女 士 , 现 金 投 资 部 总 经 理 夏 晨 曦 先 生 , 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 李 璇 女 士 , 固 定 收 益 专 户 投 资 部 总 经 理 乔 羽 夫 先 生 , 固 定 收 益 研究部总经理陶铄先生。 1.2.6 上 述 人 员 之 间 不存 在 近 亲 属关 系 。 § 2 基金 托 管 人 ( 一 ) 基本情 况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆 拾 叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 8 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人: 王永民 传真: (010 )66594942 中国银行客服 电话:95566 ( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 中国银行 托管业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大 部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金 、 信托 从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供 专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 , 中国银行拥有证券投资基金、 基 金 (一对多、 一对一) 、 社 保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构 、 券商资 产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类 齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内, 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服 务,为各类客户提供个性化的托管 增值 服务,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况 截至 2017 年09 月 30 日, 中国银行已托管 637 只 证券投资基金, 其中境内基金 600 只, QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 ( 四 ) 托管业 务 的 内部控 制 制 度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉 承中国银行风险控制理念, 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审 阅 准 则的无保留意见的审阅报告。2017 年, 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保 证托管资产的安全。 ( 五 ) 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 9 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公 开募集 证券投资基金运作管理办法》 的相 关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定, 或者 违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时 通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理 机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政 法规和其他 有关规定, 或者违反基 金合同约定 的, 应当及时 通知基金管 理人,并及 时向国务 院证券监督管理机构报告。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 10 § 3 相关 服 务 机 构 3.1 销 售 机构 3.1.1 申 购 赎 回 代 理 证券 公 司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券 股 份有限公 司 注册地址 : 南京市江 东 中路 228 号 法定代表 人 :周易 联系人: 庞 晓芸 联系电话 :0755-82492193 客服电话 :95597 网址:www.htsc.com.cn 2 兴业证券 股 份有限公 司 注册地址 : 福州市湖 东 路 268 号 办公地址 : 上海市浦 东 新区长柳路 36 号兴业证券 大厦 20 楼 法定代表 人 :兰荣 联系人: 乔 琳雪 联系电话 :021-38565547 客服电话 :95562 网址:www.xyzq.com.cn 3 国信证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十 六 层至二十 六 层 办公地址 : 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十 六 层至二十 六 层 法定代表 人 :何如 联系人: 周 杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话 :95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河 证 券股份有 限 公司 注册地址 : 北京市西 城 区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址 : 北京市西 城 区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表 人 :陈共炎 联系人: 辛 国政 联系电话 :010-83574507 客服电话 :4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn 5 国泰君安 证 券股份有 限 公司 注册地址: 中国 (上海) 自由贸易 试 验区商城路 618 号


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 11 办公地址 : 上海市浦 东 新区银城 中 路 168 号 法定代表 人 :杨德红 联系人: 芮 敏祺 电话:021-38676666 客服电话 :4008888666 网址:www.gtja.com 6 中泰证券 股 份有限公 司 注册地址 : 济南市市 中 区经七路 86 号 办公地址 : 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号 法定代表 人 :李玮 联系人: 许 曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话 :95538 网址:www.zts.com.cn 7 海通证券 股 份有限公 司 注册地址 : 上海市广 东 路 689 号 办公地址 : 上海市广 东 路 689 号 法定代表 人 :周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人: 李 笑鸣 客服电话 :95553 网址:www.htsec.com 8 中信建投 证 券股份有 限 公司 注册地址 : 北京市朝 阳 区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 : 北京市朝 阳 门内大街 188 号 法定代表 人 :王常青 联系人: 刘 畅 联系电话 :010-65608231 客服电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 9 广发证券 股 份有限公 司 注册地址: 广州市黄 埔 区中新广 州 知识城腾 飞 一街 2 号 618 室 办公地址: 广州市天 河 北路 183 号大都会广场 5 、 7 、 8 、17、18 、19、38-44 楼 法定代表 人 :孙树明 联系人: 黄 岚 客服电话 :95575 或致电各地营业 网 点 网址:广 发 证券网 http://www.gf.com.cn 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 12 10 长城证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层 办公地址 : 深圳市福 田 区深南大 道 特区报业 大 厦 14、16 、17 层 法定代表 人 :丁益 联系人: 金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000


4006666888 网址:www.cgws.com 11 招商证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 区益田路 江 苏大厦 A 座38 —45 层 法定代表 人 :霍达


联系人: 黄 婵君 联系电话 :0755-82960167 客服电话 :95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn 12 中信证券 股 份有限公 司 注册地址: 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号 卓越 时代广场 ( 二期)北 座 办公地址 : 北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表 人 :张佑君 联系人: 顾 凌 电话:010-60838696 传真:010-60833739 客服电话 :95558 网址:www.cs.ecitic.com 13 申万宏源 证 券有限公 司 注册地址: 上 海市徐汇 区 长乐路 989 号45 层 办公地址 : 上海市徐 汇 区长乐路 989 号 40 层 法定代表 人 :李梅 联系人: 李 玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话 :95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com 14 光大证券 股 份有限公 司 注册地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 办公地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 法定代表 人: 薛峰 联系人: 何耀 联系电话:021-22169999 客服电话 :95525 网址:www.ebscn.com 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 13 15 申万宏源 西 部证券有 限 公司 注册地址: 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 (新市区) 北京 南路 358 号大成国际 大 厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 (新市 区) 北京 南路 358 号大成国际 大 厦 20 楼 2005 室 法定代表 人 :韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人: 王 怀春 客户服务 电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 16 安信证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 : 深圳市福 田 区深南大 道 凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表 人 :王连志 联系人: 陈 剑虹 联系电话 :0755-82825551 客服电话 :4008001001 网址:www.essence.com.cn 17 中信证券 ( 山东)有 限 责任公司 注册地址: 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛国 际金 融广场 1 号楼20 层 办公地址 : 山东省青 岛 市市南区 东 海西路 28 号龙 翔广场东座 5 层 法定代表 人 :姜晓林 联系人: 刘 晓明 联系电话 :0531-89606165 客服电话 :95548 网址:www.citicssd.com 18 信达证券 股 份有限公 司 注册 (办公 ) 地址: 北 京市西城 区 闹市口大街 9 号 院 1 号楼 法定代表 人 :张志刚 联系人: 尹 旭航 联系电话 :010-63081000 传真:010-63080978 客服电话 :95321 网址:www.cindasc.com 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 14 19 东方证券 股 份有限公 司 注册地址 : 上海市中 山 南路 318 号2 号楼22 层、 23 层、25 层-29 层 办公地址 : 上海市中 山 南路 318 号2 号楼13 层、 21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代表 人 :潘鑫军 联系人: 胡 月茹


















































联系电话 :021-63325888 客服电话 :95503 网址:www.dfzq.com.cn 20 华融证券 股 份有限公 司 注册地址 : 北京市西 城 区金融大街 8 号 办公地址 : 北京市朝 阳 区朝阳门 北 大街 18 号中国 人保寿险 大 厦 12-18 层 法定代表 人 :祝献忠 基金业务 联 系人:李 慧 灵 联系电话 :010-85556100 传真:010-85556088 客服电话 :400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 21 华西证券 股 份有限公 司 注册地址: 四川省成 都 市高新区 天 府二街 198 号华 西证券大 厦


办公地址: 四川省成 都 市高新区 天 府二街 198 号华 西证券大 厦 法定代表 人 :杨炯洋 联系人: 谢 国梅 联系电话 :010-52723273 客服电话 :95584 网址: www.hx168.com.cn 22 长江证券 股 份有限公 司 注册地址 : 武汉市新 华 路特 8 号长 江证券大 厦 法定代表 人 :尤习贵 客户服务 热 线:95579 或4008-888-999 联系人: 奚 博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券 客 户服务网 址 :www.95579.com 23 东北证券 股 份有限公 司 注册地址 : 长春市生 态 大街 6666 号 办公地址 : 长春市生 态 大街 6666 号 法定代表 人 :李福春 联系人: 安岩 岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 15 24 上海证券 有 限责任公 司 注册地址: 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事商务 大厦 7 楼 办公地址: 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事商务 大厦 7 楼 法定代表 人 :李俊杰 联系人: 邵 珍珍 联系电话 :021-53686262 客户服务 电 话:021-962518 传真:021-53686277 或 021-53686100-7008 网址:www.962518.com 25 江海证券 有 限公司 注册地址 : 黑龙江省 哈 尔滨市香 坊 区赣水路 56 号 办公地址 : 黑龙江省 哈 尔滨市松 北 区创新三路 833 号 法定代表 人 :孙名扬 联系人: 姜 志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话 :400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 26 国联证券 股 份有限公 司 注册地址: 江 苏省无锡 滨 湖区太湖 新 城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址 : 江苏省无 锡 滨湖区太 湖 新城金融 一 街 8 号 7-9 层 法定代表 人: 姚志勇 联系人: 祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 27 渤海证券 股 份有限公 司 注册地址 : 天津市经 济 技术开发 区 第二大街 42 号 写字楼 101 室 办公地址 : 天津市南 开 区宾水西道 8 号 法定代表 人 :王春峰 联系人: 蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话 :400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 16 28 国都证券 股 份有限公 司 注册地址: 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国 华投 资大厦 9 层10 层 办公地址: 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国 华投 资大厦 9 层10 层 法定代表 人 :王少华 联系人: 黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话 :400-818-8118 网址:www.guodu.com 29 西南证券 股 份有限公 司 注册地址 : 重庆市江 北 区桥北苑 8 号 法定代表 人 :吴坚 联系人: 张 煜 联系电话 :023-63786633 客服电话 :4008096096 网址:www.swsc.com.cn 30 财达证券 股 份有限公 司 注册地址 : 河北省石 家 庄市桥西 区 自强路 35 号庄 家金融大厦 23 至 26 层 办公地址 : 河北省石 家 庄市桥西 区 自强路 35 号庄 家金融大厦 23 至 26 层 法定代表 人 :翟建强 联系人: 马 辉 联系电话 :0311-66006342 客服电话 : 河北省内 : 95363, 河北省外: 0311-95363 网址:www.S10000.com 31 德邦证券 股 份有限公 司 注册地址: 上海市普 陀 区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址: 上海市浦 东 新区福山路 500 号城建国际 中心 26 楼 法定代表 人 :姚文平 联系人: 朱 磊 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话 :4008888128 网址:www.tebon.com.cn 32 方正证券 股 份有限公 司 注册地址: 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大 厦 22 —24 层 办公地址: 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大 厦 22 —24 层 法定代表 人 :高利 联系人: 丁 敏 联系电话 :010-59355997 客服电话 :95571 网址:www.foundersc.com 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 17 33 恒泰证券 股 份有限公 司 注册地址: 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方 君座 D 座 14 层 办公地址: 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方 君座 D 座 14 层 法定代表 人 :庞介民 联系人: 熊 丽 客服电话 :4001966188 网址:www.cnht.com.cn 34 本基金其 他 代销机构 情 况详见基 金 管理人发 布 的相关公 告 3.1.2 二 级 市 场 交 易 代理 证 券 公 司 包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 3.2 登 记 机构 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和南方基金管理有限公司。 1 、名称:中 国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:严峰 电话:(0755)25946013 传真:(0755)25987122 2 、名称:南 方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 法定代表人:张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763868 联系人:古和鹏 3.3 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 北京市盈科(深圳)律师事务所 注册地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 B 座3 层 负责人:姜敏 电话:(0755)36866820 传真:(0755)36866661 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 18 经办律师:戴瑞冬、付强 3.4 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 § 4 基金 名 称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 § 5 基金 的 类 型 股票型证券投资基金 § 6 基金 的 投 资 目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 § 7 基金 的 投 资 范 围 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 , 本 基 金 可 少量投资于非成份股 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、衍生工 具 (权证、股指期货等) 、债券资产 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。在建仓完成后,通常情况下本基金投资于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 且 不 低 于 非 现 金 基南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 19 金资产的 80% 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 § 8 基金 的 投 资 策 略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 采 用 完 全 复 制 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 1 、构建投资 组合 构 建 本 基 金 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三 步 : 确 定 目 标 组 合 、 确 定 建 仓 策 略 和 逐 步 购 入。 本基金采取 复制法确定 目标组合, 根据对成份 股流动性的 分析,确定 合理的建仓 策略, 在规定时间内采用适当的手段调整投资组合直至达到跟踪指数要求。 2 、日常投资 组合管理 (1 )可能引 起跟踪误差 各种因素的 跟踪与分析 :基金管理 人将对标的 指数成份股 的 调 整、股本变 化、分红、 停/ 复牌、市 场流动性、 标的指数编 制方法的变 化、基金每 日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。 (2 )投资组 合的调整: 利用数量化 分析模型, 优选组合调 整方案,并 利用自动化 指 数 交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。 (3 )制作并 公布申购、赎回清单:以 T 日标的指数权重为基础,考虑 T 日可能发生的 上市公司变动情况,设计 T 日的申 购赎回清单并公告。 3 、定期投资 组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1 )定期对 投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施; (2 )根据标 的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施; (3 )根据基 金合同中基 金管理费、 基金托管费 等的支付要 求,及时检 查组合中现 金 的 比例,进行支付现金的准备。 4 、投资绩效 评估 (1 )定期对 基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估; (2 )指数化 投资团队对本基金的运行情况进行量化评估; 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 20 (3 )基金经 理根据量化 评估报告, 重点分析本 基金的偏离 度和跟踪误 差产生原因 、 现 金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 在正常市场 情况下,力 争控制本基 金日均跟踪 偏离度的绝 对值不超过 0.1% ,年跟踪 误 差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 , 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数 量 、 流 动 性 、 投 资 限 制 、 交 易 费 用 及 成 本 , 以 及 税 务 及 其 他 监 管 限 制 , 决 定 是 否 采 用 抽 样 复制的策略 。对于复制 方法的变更 ,本基金管 理人需在方 法变更前 2 个工作日内 在指定媒 介公告,并阐明变更复制方法的原因。 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性风险 等 , 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 , 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 § 9 基金 业 绩 比 较 基 准 本基金的标的指数:创业板指数。 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 标 的 指 数 的 编 制 、 发 布 或 授 权 , 或 标 的 指 数 由 其 他 指 数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 的 重 大 变 更 等 事 项 导 致 本 基 金 管 理 人 认 为 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 , 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则 , 在 按 监 管 部 门 要 求 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 , 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 报 中 国 证 监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包 括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项) ,则无需召开基金份额持有人大会,基金 管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 § 10 基金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 长 期 平 均 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 21 § 11 基金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人 承诺以 诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定 盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在做出投资 决策前应仔 细 阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月30 日 (未经审计)。 (一)报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


311,021,128.90 94.77 其中:股票


311,021,128.90 94.77 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


6,000,000.00 1.83 其中: 买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


11,150,879.09 3.40 - 其他资产


17,978.54 0.01 - 合计


328,189,986.53 100.00 注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 (二 )1 的合计项中不含可退替代款估 值增值。


(二)报告期末按行业分类的股票投资组合


1 、报告期末 按行业分类的境内股票投资组合


报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


22,248,416.79 7.00 B


采矿业


- - C


制造业


153,553,891.22 48.33 D


电力、 热力、 燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


5,871,735.42 1.85 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 22 I


信息传输、软件和信息技术服务业


83,066,760.91 26.15 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


2,925,867.42 0.92 M


科学研究和技术服务业


1,765,524.00 0.56 N


水利、环境和公共设施管理业


16,258,695.49 5.12 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


8,317,728.45 2.62 R


文化、体育和娱乐业


14,387,273.62 4.53 S


综合


- - 合计


308,395,893.32 97.08 报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


2,565,174.20 0.81 D


电力、 热力、 燃气及水生产和供应业


31,093.44 0.01 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


32,509.89 0.01 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


12,776.05 - S


综合


- - 合计


2,641,553.58 0.83 2 、报告期末 按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1 、指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)


1 300498 温氏股份 1,034,329 22,248,416.79 7.00 2 300059 东方财富 809,968 11,201,857.44 3.53 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 23 3 300136 信维通信 210,720 8,850,240.00 2.79 4 300124 汇川技术 286,194 8,271,006.60 2.60 5 300070 碧水源 414,769 7,469,989.69 2.35 6 300072 三聚环保 242,100 7,379,208.00 2.32 7 300408 三环集团 295,429 7,264,599.11 2.29 8 300024 机器人 338,000 7,206,160.00 2.27 9 300104 乐视网 368,714 5,652,385.62 1.78 10 300003 乐普医疗 249,213 5,355,587.37 1.69 2 、积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值(元)


占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)


1 300267 尔康制药 113,900 1,305,294.00 0.41 2 300376 易事特 112,900 981,101.00 0.31 3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03 4 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.02 5 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.01 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未投资股指期货。 2 、本基金投 资股指期货的投资政策


本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等, 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3 、其他资产 构成


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 24 序 号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


3,929.22 2


应收证券清算款


13,468.12 3


应收股利


- 4


应收利息


581.20 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


17,978.54 4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流 通 受 限 部 分 的 公 允 价值(元)


占 基 金 资 产 净 值 比例(% )


流通受限情况说 明


1 300104 乐视网 5,652,385.62 1.78 重大资产重组 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流 通 受 限 部 分 的 公 允 价值(元)


占 基 金 资 产 净 值 比例(% )


流通受限情况说 明


1 300267 尔康制药 1,305,294.00 0.41 重大事项 2 300376 易事特 981,101.00 0.31 重大资产重组 § 12 基金 业 绩 基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产, 但不 保 证 基金一定盈 利,也不保 证最低收益 。基金的过 往业绩并不 代表其未来 表现。投资 有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶


段 净值增长率 (1 ) 净值增长 率标准差 (2 ) 业绩比较 基准收益 率(3 ) 业绩比较基 准收益率标 准差(4 ) (1 ) - (3 ) (2 ) - (4 ) 2016.05.13-2016.12.31 -1.88% 1.29% -3.56% 1.32% 1.68% -0.03% 2017.01.01-2017.09.30 -1.91% 1.02% -4.85% 1.02% 2.94% 0.00% 自基金合同生效起至今 -3.75% 1.15% -8.24% 1.17% 4.49% -0.02% 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 25 § 13 基金 的 费 用 概 览 13.1 与 基金 运 作 有 关的 费 用 一、基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费; 4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券/ 期货交易 费用; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、基金上市 费及年费; 10 、基金相 关账户的开户及维护费用; 11 、、按照 国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费 本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×0.5%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发送基金管 理费划款指 令,基金托 管人复核后 于次月前 5 个工作日内 从基金财产 中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期 顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E ×0.1%÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 26 基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发送基金托 管费划款指 令,基金托 管人复核后 于次月前 5 个工作日内 从基金财产 中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费 标 的 指 数 使 用 许 可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 年 费 率 0.03% 计 提 。 标 的 指 数 使 用 许 可 费计算方法如下: H =E ×标的 指数使用许可费年费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金标的指数使用许可费 E 为前一日基 金资产净值 自基金成立之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。 自基金成立之日的下一季度 (自然季度) 起,指数使用许可费收取下限为每季度 (自然 季度)5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 基金成立日所在季度,当季指数使用许可 费的计算方法如下: 当季指数使用许可费=max (50000 元 ×基金当季存续天数÷当季天数,当季累计计提的 指数使用许可费) 。 标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式 时 , 本 基 金 将 采 用 变 更 后 的 费 率 和 计 费 方 式 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及其更新中披露基 金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。 上述“一、 基金费用的 种类中第 4 -11 项费用”,根据有 关法规及相 应协议规定 , 按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 , 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 除 根 据 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 以 外 , 提 高 上 述 费 率 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日 前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 27 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 13.2 与 基金 销 售 有 关的 费 用 1 、申购份额 的计算及余 额的处理方 式:申购的 有效份额为 净申购金额 除以当日的 基 金 份 额 净 值 , 有 效 份 额 单 位 为 份 , 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。 申 购 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 , 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 两 位 , 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2 、赎回金额 的计算及处 理方式:赎 回金额为赎 回份额乘以 当日基金份 额净值减去 赎 回 相 关 费 用 , 赎 回 金 额 、 赎 回 费 用 的 单 位 为 人 民 币 元 , 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 两 位 , 由 此 产 生的收益或损失由基金财产承担。 3 、基金份额 净值的计算方法请见基金合同“基金资产的估值”部分的约定。 4 、投资人在 申购或赎回 基金份额时 ,基金管理 人参考当时 市场的交易 佣金、印花 税 等 相关交易成 本水平,收 取一定的申 购费和/ 或赎 回费并归入 基金资产, 确保覆盖场 外现金申 赎 引 起 的 证 券 交 易 费 用 。 当 前 的 申 购 、 赎 回 费 率 如 下 : 申购费率:0.05% 赎回费率: 0.15% 本 基 金 的 申 购 费 由 申 购 人 承 担 , 赎 回 费 由 赎 回 人 承 担 , 申 购 费 与 赎 回 费 均 全 部 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 及 相 关 交 易 成 本 水 平 调 整 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 或 收 费方式,并在实施前调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 、申购份额 、赎回金额的计算方式: (1 )基金申 购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为: 净申购金额= 申购金额/ (1+申购费 率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 (2 )基金赎 回金额的计算 本基金的赎回金额计算公式为: 赎回费用= 赎 回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额= 赎 回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用 6 、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异,本基金投资人依据基金份额净值所支 付 、 取 得 的 场 外 申 购 、 赎 回 现 金 对 价 , 与 场 内 申 购 、 赎 回 所 支 付 、 取 得 的 对 价 方 式 不 同 。 投资人可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 28 § 14 对招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本基金管理 人根据基金 法及其他有 关法律法规 的要求, 结合 本基金管理 人对本基金 实 施 的投资管理活动, 对本基 金的原招募说明书进行了更新, 主要 更新的内容如下: 1 、在“重要 提示 ”部分,对“ 重要提示”进行了更新。 2 、在“绪言 ”部分,对“绪言 ”进行了更新。 3 、在“释义 ”部分,对“释义 ”进行了更新。 4 、在“基金 管理人 ”部 分,对 “基 金管理人概 况 ”进行了 更新,对 “ 主要人员情 况 ” 进行了更新。 5 、在“基金 托管人 ”部分,对 “基金托管人”进行了更新。 6 、在“相关 服务机构 ”部分,对 “销售机构”进行了更新。 7 、在“基金 份额的上市交易 ” 部分,对“基金份额的上市交易” 进行了更新。 8 、在“ 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ” 部 分 , 对 “ 场 内 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 进行了更 新。 9 、在“基金 的投 资”部 分,对“基 金投资组合 报告”进行 了更新,对 “基金业绩 ” 进 行了更新。 10 、在“基 金份额持有人服务 ” 部分,对“基金份额持有人服务” 进行了更新。 11 、在“其 他应披露事项 ”部分,对 “其他应披露事项”进行了更新。 12 、对部分 其他表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 2017 年 12 月 20 日