创业板EF：更新招募说明书（2017年第2号）查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
南方创业板交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（更新） 
（2017 年第 2 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 ： 南方基 金管理有 限公司 
基 金托管人 ： 中国银 行股份有 限公司 
截 止日：2017 年11 月 13 日 
 
 



创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 4 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 5 
§ 3 基金管理 人 ................................................................................................................................ 9 
§ 4 基金托管 人 .............................................................................................................................. 18 
§ 5 相关服务 机构 .......................................................................................................................... 20 
§ 6 基金的募 集 .............................................................................................................................. 29 
§ 7 基金合同 的生效 ...................................................................................................................... 30 
§ 8 基金份额 折算 .......................................................................................................................... 31 
§ 9 基金份额 的上市交易 .............................................................................................................. 32 
§ 10 基金份 额的申购和赎回 ........................................................................................................ 34 
§ 11 基金的 投资 ............................................................................................................................ 47 
§ 12 基金的 财产 ............................................................................................................................ 56 
§ 13 基金资 产估值 ........................................................................................................................ 57 
§ 14 基金的 收益与分配 ................................................................................................................ 61 
§ 15 基金的 费用与税收 ................................................................................................................ 63 
§ 16 基金的 会计与审计 ................................................................................................................ 65 
§ 17 基金的 信息披露 .................................................................................................................... 66 
§ 18 风险揭 示 ................................................................................................................................ 71 
§ 19 基金合 同的变更、终止和基金财产的清 算 ........................................................................ 74 
§ 20 基金合 同的内容摘要 ............................................................................................................ 76 
§ 21 基金托 管协议的内容摘要 .................................................................................................... 98 
§ 22 基金份 额持有人服务 .......................................................................................................... 107 
§ 23 其他应 披露事项 .................................................................................................................. 109 
§ 24 招募说 明书存放及其查阅方式 .......................................................................................... 110 
§ 25 备查文 件 .............................................................................................................................. 111 
 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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重要提示 
本基金经中国证监会2016 年3 月18 日证监许可[2016]559 号 文注册募集，本基金基金
合同于 2016 年 5 月13 日 正式生效。 
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注
册 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 人 在 投
资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 并 承 担 基 金
投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形
成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生
的 基 金 管 理 风 险 。 同 时 由 于 本 基 金 是 跟 踪 创 业 板 指 数 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 投 资 本 基 金 可
能 遇 到 的 风 险 还 包 括 ： 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 波 动 的 风
险 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 变 更 的 风 险 、 基 金 份 额 二 级
市场交易价格 折溢价的风险、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误 的风险、退市风险、投资人申
购 失 败 的 风 险 、 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险 、 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险 、 第 三 方 机 构 服 务
的 风 险 、 管 理 风 险 与 操 作 风 险 、 技 术 风 险 、 不 可 抗 力 等 等 。 本 基 金 被 动 跟 踪 标 的 指 数 “ 创
业 板 指 数 ” ， 因 此 ， 本 基 金 的 业 绩 表 现 与 创 业 板 指 数 的 表 现 密 切 相 关 。 同 时 ， 本 基 金 为 股
票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基
金。 
场 外 申 购 赎 回 业 务 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 可 能 会 根 据 市 场 交 易 佣 金 水 平 、 印 花 税 率 等
相 关 交 易 成 本 的 变 动 而 调 整 。 投 资 人 在 办 理 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 时 之 前 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说明书及基金管理人的相关公告。 
投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 ， 全 面 认 识 本
基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 ， 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 谨 慎
做 出 投 资 决 策 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实
信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 向 投 资 人 保 证
最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策
后 ， 基 金 运 营 状 况 、 基 金 份 额 上 市 交 易 价 格 波 动 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资
人自行负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月
13 日, 有关财 务数据和净值表现截止日为 2017 年9 月30 日（ 未经审计）。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 1 绪言 
本 基 金 按 照 中 国 法 律 法 规 成 立 并 运 作 ， 若 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 内 容 与 届 时 有 效 的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证券投资基金销售管理
办法》 （以 下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下 简称 《信息
披露办法》）、以及《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对
其 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请
募集的。本 基金管理人 没有委托或 授权任何其 他人提供未 在本招募说 明书中载明 的信息, 或
对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 基 金 合 同 是 约 定 基
金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基
金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的
承认和接受，并按照 《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 2 释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 
2 、基金管理 人：指南方基金管理有限公司 
3 、基金托管 人：指中国银行股份有限公司 
4 、基金合同 或本基金合同：指 《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《南方创业 板交易型开 放 式
指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《南 方创业板交 易型开放式 指数证券投 资基金招募 说明书》及 其 定
期的更新 
7 、基金份额 发售公告： 指《南方创 业板交易型 开放式指数 证券投资基 金基金份额 发 售
公告》 
8 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法 》 ：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实 施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华 人民共和国港口法>
等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的
修订 
10 、 《销售 办法》 ：指中国证监会 2013 年3 月15 日颁布、同 年 6 月1 日 实施的 《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、同年 7 月1 日 实施的 《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、《运作 办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日 实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、交易型 开放式指数证券投资基金：指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证
券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 （以下可 简称“ 《登记结算业务实施细
则》”）定义的“交易型开放式指数基金” 
14 、ETF 联接 基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以 下
简称目标 ETF ） ，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式
运作方式的基金，简称联接基金 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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15 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
17 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20 、合格境 外机构投资者：指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 （包
括其不时修订） 及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
21 、人民币 合格境外机构投资者：指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》 （包括其不时修订） 及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证
券投资的境外法人 
22 、 投 资 人 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 人 民 币 合 格 境 外 机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
24 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基
金份额的申购、赎回等业务 
25 、 销 售 机 构 ： 指 直 销 机 构 、 发 售 代 理 机 构 、 场 内 申 购 赎 回 代 理 券 商 及 办 理 场 外 申 购
赎回业务的其他销售机构 
26 、基金销 售网点：基金销售机构的销售网点 
27 、发售代 理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
28 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 ： 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券
公司，又称为代办证券公司 
29 、 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基
金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
30 、 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任公司和南方基金管理有限公司 
31 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
32 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
33 、 基 金 募 集 期 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 得 超 过
3 个月 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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34 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
35 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
36 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的开放日 
37 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 
38 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
39 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
40 、 《业务 规则》 ：指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《登记结算业务实施
细则》 （包括 其不时修订） 、深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》 （包括其不时修订） 及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券
交易所发布的其他相关规则和规定，以及南方基金管理有限公司发布的 《 南方基金管理有限
公司开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定。 
41 、认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
42 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基
金份额的行为 
43 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 ， 将 基 金
份额兑换为基金合同规定的赎回对价或现金的行为 
44 、 申 购 赎 回 清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的 文
件 
45 、 申 购 对 价 ： 指 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 基 金 合 同 和 招 募
说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
46 、 赎 回 对 价 ： 指 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理
人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他
对价 
47 、标的指 数：本基金标的指数为创业板指数，及其未来可能发生的变更 
48 、组合证 券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
49 、 最 小 申 购 赎 回 单 位 ： 指 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 本 基 金 申 购 份 额 、 赎 回 份 额 的 最 低
数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
50 、 现 金 替 代 ： 指 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 申 购 或 赎 回 过 程 中 ， 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招
募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
51 、 现 金 差 额 ： 指 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 当 日 收 盘
价 计 算 的 最 小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 人 申 购 或 赎 回 时 应 支
付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 、 申 购 或 赎 回 的 基 金 份 额 数
计算 
52 、元：指 人民币元 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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53 、 基 金 利 润 ： 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关
费用后的余额 
54 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及
其他资产的价值总和 
55 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
56 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
57 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份额净值的过程 
58 、 指 定 媒 介 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒
体 
59 、不可抗 力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
以 上 释 义 中 涉 及 法 律 法 规 、 业 务 规 则 的 内 容 ， 法 律 法 规 、 业 务 规 则 修 订 后 ， 如 适 用 本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 3 基金 管 理 人 
3.1 基 金 管理 人 概 况 
名称：南方基金管理有限公司 
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
成立时间：1998 年3 月6 日 
法定代表人：张海波 
注册资本：3 亿元人民币 
电话：（0755）82763888 
传真：（0755）82763889 
联系人：常克川 
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限
公司、厦门 国际信托投 资公司、广 西信托投资 公司共同发 起设立。2000 年，经中国证监 会
证监基金字[2000]78 号文 批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经
中国证监会 证监基金字[2005]201 号 文批准进行 增资扩股， 注册资本达 1.5 亿元人民币。
2010 年，经 证监许可[2010]1073 号 文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股
权转让给深圳市投资控股有限公司。2014 年公 司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民
币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市投资控股有限公司 30%、厦 门国际
信托有限公司 15% 及兴业 证券股份有限公司 10% 。 
3.2 主 要 人员 情 况 
3.2.1 董事会成员 
张 海 波 先 生 ， 董 事 长 ，1963 年 出 生 ， 籍 贯 安 徽 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 十 九 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。 曾 任 职 中 共 江 苏 省 委 农 工 部 至 助 理 调 研 员 ， 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 调 研 员 。
1998 年12 月 加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资
银 行 业 务 管 理 总 部 总 经 理 ， 华 泰 证 券 副 总 裁 兼 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、 华 泰 金
融控股 （香港） 有限公司董事长、华泰证券 （上海） 资产管理有限公司董事长等职务，曾 分
管 投 资 银 行 、 固 定 收 益 投 资 、 资 产 管 理 、 直 接 投 资 、 海 外 业 务 、 计 划 财 务 、 人 力 资 源 等 工
作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 
王 连 芬 女 士 ， 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 天 津 ， 金 融 专 业 硕 士 ， 二 十 四 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。 历 任 赛 格 集 团 销 售 ， 深 圳 投 资 基 金 管 理 公 司 投 资 一 部 研 究 室 主 任 ， 大 鹏 证 券创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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经 纪 业 务 部 副 总 经 理 、 深 圳 福 虹 路 营 业 部 总 经 理 、 南 方 总 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 ， 第 一 证 券
总 裁 助 理 ， 华 泰 联 合 证 券 深 圳 华 强 北 路 营 业 部 总 经 理 、 渠 道 服 务 部 总 经 理 、 运 营 中 心 总 经
理 、 零 售 客 户 部 总 经 理 、 执 行 办 主 任 、 总 裁 助 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼
深圳分公司 总经理。 
张辉先生， 董事，1975 年出生，籍 贯浙江，管 理学博士， 十九年证券 从业经历， 中 国
籍 。 曾 任 职 于 北 京 东 城 区 人 才 交 流 服 务 中 心 、 华 晨 集 团 上 海 办 事 处 、 通 商 控 股 有 限 公 司 、
北京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部
高 级 经 理 、 证 券 投 资 部 投 资 策 划 员 、 南 通 姚 港 路 营 业 部 副 总 经 理 、 上 海 瑞 金 一 路 营 业 部 总
经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 综 合 事 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘
书、人力资源部总经理兼党委组织部长。 
冯青山先生，董事，1966 年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第 124 师
工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军
政 治 部 组 织 处 副 营 职 干 事 、 驻 香 港 部 队 政 治 部 组 织 处 正 营 职 干 事 、 驻 澳 门 部 队 政 治 部 正 营
职干事、陆 军第 163 师 政治部宣传 科副科长( 正 营职) 、深圳 市纪委教育 调研室主任 科员 、
副 处 级 纪 检 员 、 深 圳 市 纪 委 办 公 厅 副 主 任 、 深 圳 市 纪 委 党 风 廉 政 建 设 室 主 任 。 现 任 深 圳 市
投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 
李平先生， 董事，1981 年出生，籍 贯四川，工 商管理硕士 ，中国籍。 历任深圳市 城 建
集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投 资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管、企业三
部 高 级 主 管 。 现 任 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 金 融 发 展 部 副 部 长 、 深 圳 市 城 市 建 设 开 发 （ 集
团）公司董事。 
李自成先生 ，董事，1961 年出生，籍贯福建， 近现代史专 业硕士，中 国籍。历任 厦 门
大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经
理 、 公 司 总 经 理 助 理 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 、 工 会 主 席 、 党 总 支 副 书 记 。
现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 
王斌先生， 董事，1970 年出生，籍 贯安徽，临 床医学博士 ，中国籍。 历任安徽泗 县 人
民 医 院 临 床 医 生 、 瑞 金 医 院 主 治 医 师 、 兴 业 证 券 研 究 所 医 药 行 业 研 究 员 、 总 经 理 助 理 、 副
总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 
杨 小 松 先 生 ， 董 事 ，1970 年 出 生 ， 籍 贯 四 川 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 ， 中 国
籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实 习职员、
证 监 会 处 长 、 副 主 任 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、
党委副书记。 
姚景源先生 ，独立董事 ，1950 年出生，籍贯山 东，经济学 硕士，中国 籍。历任国 家 经
委 副 处 长 、 商 业 部 政 策 研 究 室 副 处 长 、 国 际 合 作 司 处 长 、 副 司 长 、 中 国 国 际 贸 易 促 进 会商
业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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长 、 秘 书 长 、 安 徽 省 政 府 副 秘 书 长 、 安 徽 省 阜 阳 市 政 府 市 长 、 安 徽 省 统 计 局 局 长 、 党 组 书
记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论
坛成员、中国统计学会副会长。 
李 心 丹 先 生 ， 独 立 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 湖 南 ， 金 融 学 博 士 ， 国 务 院 特 殊 津 贴 专
家 ， 国 务 院 学 位 委 员 会 、 教 育 部 全 国 金 融 硕 士 专 业 学 位 教 学 指 导 委 员 会 委 员 ， 中 国 籍 。 历
任东南大学 经济管理学 院教授、南 京大学工程 管理学院院 长。现任南 京大学- 牛津 大学金融
创 新 研 究 院 院 长 、 金 融 工 程 研 究 中 心 主 任 、 南 京 大 学 创 业 投 资 研 究 与 发 展 中 心 执 行 主 任 、
教 授 、 博 士 生 导 师 、 江 苏 省 省 委 决 策 咨 询 专 家 、 上 海 证 券 交 易 所 上 市 委 员 会 委 员 及 公 司 治
理 委 员 会 委 员 、 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 交 通 银 行 等 单 位 的 博 士 后 指 导 导 师 、
中 国 金 融 学 年 会 常 务 理 事 、 国 家 留 学 基 金 会 评 审 专 家 、 江 苏 省 资 本 市 场 研 究 会 会 长 、 江 苏
省科技创新协会副会长。 
周锦涛先生 ，独立董事 ，1951 年出生，中国香 港籍，工商 管理博士， 法学硕士， 香 港
证 券 及 投 资 学 会 杰 出 资 深 会 员 。 历 任 香 港 警 务 处( 商 业 罪 案 调 查 科) 警 务 总 督 察 、 香 港 证 券
及 期 货 专 员 办 事 处 证 券 主 任 、 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 法 规 执 行 部 总 监 。 现 任 香 港
金融管理局顾问。 
郑建彪先生 ，独立董事 ，1964 年出生，籍贯北 京，经济学 硕士、工商 管理硕士、 中 国
注 册 会 计 师 ， 中 国 籍 。 历 任 北 京 市 财 政 局 干 部 、 深 圳 蛇 口 中 华 会 计 师 事 务 所 经 理 、 京 都 会
计师事务所副主任。现任致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 管理合伙人、中国证监会第三
届上市公司并购重组专家 咨询委员会委员。 
周蕊女士， 独立董事，1971 年出生，籍贯广东 ，法学硕士 ，中国籍。 历任北京市 万 商
天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）
律 师 事 务 所 律 师 、 合 伙 人 。 现 任 金 杜 律 师 事 务 所 合 伙 人 、 全 联 并 购 公 会 广 东 分 会 会 长 、 广
东 省 律 师 协 会 女 律 师 工 作 委 员 会 副 主 任 、 深 圳 市 中 小 企 业 改 制 专 家 服 务 团 专 家 、 深 圳 市 女
企业家协会理事。 
3.2.2 监事会成员 
吴 晓 东 先 生 ， 监 事 会 主 席 ，1969 年 出 生 ， 籍 贯 江 苏 ， 法 律 博 士 ， 中 国 籍 。 历 任 中 国
证 监 会 法 律 部 法 规 处 副 处 长 、 上 市 公 司 监 管 部 并 购 监 管 处 副 处 长 、 上 市 公 司 监 管 部 公 司 治
理 监 督 处 处 长 、 发 行 监 管 部 发 审 委 处 长 、 华 泰 证 券 合 规 总 监 、 华 泰 联 合 证 券 党 委 书 记 、 副
总 裁 、 董 事 长 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 、 南 方 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司
董事长。 
舒本娥女士 ，监事，1964 年出生，籍贯江西， 大学本科学 历，十九年 证券从业经 历 ，
中 国 籍 。 历 任 熊 猫 电 子 集 团 公 司 财 务 处 处 长 、 华 泰 证 券 计 划 资 金 部 副 总 经 理 、 稽 查 监 察 部创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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副 总 经 理 、 总 经 理 、 计 划 财 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 、 华 泰 联 合
证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 、 华 泰 长 城 期 货 有 限 公 司 副 董 事 长 、 华 泰 瑞 通 投 资 管 理 有 限
公司董事。 
姜丽 花女士 ，监事，1964 年出生，籍贯浙江， 大学本科学 历，高级会 计师，中国 籍 。
历 任 浙 江 兰 溪 马 涧 米 厂 主 管 会 计 、 浙 江 兰 溪 纺 织 机 械 厂 主 管 会 计 、 深 圳 市 建 筑 机 械 动 力 公
司 会 计 、 深 圳 市 建 设 集 团 计 划 财 务 部 助 理 会 计 师 、 深 圳 市 建 设 投 资 控 股 公 司 计 划 财 务 部 高
级 会 计 师 、 经 理 助 理 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 、 财 务 预 算 部 副 部 长 。 现
任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产 （集团） 股份有限公司董
事、深圳市建安 （集团） 股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物
业发展有限公司董事。 
王克力先生 ，监事，1961 年出生，籍贯福建， 船舶工程专 业学士，中 国籍。历任 厦 门
造 船 厂 技 术 员 、 厦 门 汽 车 工 业 公 司 总 经 理 助 理 、 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 国 际 广 场 筹 建 处 副
主 任 、 厦 信 置 业 发 展 公 司 总 经 理 、 投 资 部 副 经 理 、 自 有 资 产 管 理 部 副 经 理 职 务 。 现 任 厦 门
国际信托有限公司投资发展部总经理。 
林红珍女士 ，监事，1969 年出生，籍贯福建， 工商管理硕 士，中国籍 。历任厦门 对 外
供 应 总 公 司 会 计 、 厦 门 中 友 贸 易 联 合 公 司 财 务 部 副 经 理 、 厦 门 外 供 房 地 产 开 发 公 司 财 务 部
经 理 、 兴 业 证 券 计 财 部 财 务 综 合 组 负 责 人 、 直 属 营 业 部 财 务 部 经 理 、 计 划 财 务 部 经 理 、 风
险 控 制 部 总 经 理 助 理 兼 审 计 部 经 理 、 风 险 管 理 部 副 总 监 、 稽 核 审 计 部 副 总 监 、 风 险 管 理 部
副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 风 险 管 理 部 总 经 理 。 现 任 兴 业 证 券 财 务 部 、 资 金 运 营 管 理 部 总 经
理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 
张德伦先生 ，职工监事 ，1964 年出生，籍贯山 东，企业管 理硕士学历 ，中国籍。 历 任
北 京 邮 电 大 学 副 教 授 、 华 为 技 术 有 限 公 司 处 长 、 汉 唐 证 券 人 力 资 源 管 理 总 部 总 经 理 、 海 王
生 物 人 力 资 源 总 监 、 华 信 惠 悦 咨 询 公 司 副 总 经 理 、 首 席 顾 问 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。 
苏民先生， 职工监事 ，1969 年出生，籍贯安徽 ，计算机硕 士研究生， 中国籍。历 任 安
徽 国 投 深 圳 证 券 营 业 部 电 脑 工 程 师 、 华 夏 证 券 深 圳 分 公 司 电 脑 部 经 理 助 理 、 南 方 基 金 管 理
有 限 公 司 运 作 保 障 部 副 总 监 、 市 场 服 务 部 总 监 、 电 子 商 务 部 总 监 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限
公司风险管理部总经理、执行董事。 
林斯彬先生 ，职工监事 ，1977 年出生，籍贯广 东，民商法 专业硕士， 中国籍。历 任 金
杜 律 师 事 务 所 证 券 业 务 部 实 习 律 师 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 资 产 保 全 部 职 员 、 银 华 基
金 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 民 生 加 银 基 金 监 察 稽 核 部 职 员 。 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察
稽核部董事。 
3.2.3 公 司 高 级 管 理 人员 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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张海波先生，董事长，简历同上。 
杨小松先生，总裁，简历同上。 
俞 文 宏 先 生 ， 副 总 裁 ， 中 共 党 员 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 经 济 师 ， 中 国 籍 。 历 任 江 苏 省 投 资
公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经
理、江苏国 信高科技创 业投资有限 公司董事长 兼总经理。2003 年加入南方基金， 曾任南方
资本管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 
朱 运 东 先 生 ， 副 总 裁 ， 中 共 党 员 ， 经 济 学 学 士 ， 中 国 籍 。 曾 任 职 于 财 政 部 地 方 预 算 司
及办公厅、 中国经济开 发信托投资 公司，2002 年加入南方 基金， 历任 北京分公司 总经理 、
产 品 开 发 部 总 监 、 总 裁 助 理 、 首 席 市 场 执 行 官 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 党 委
委员。 
常克川先生 ，副总裁， 中共党员，EMBA 工商管理硕士，中 国籍。历任 中国农业银 行 副
处 级 秘 书 ， 南 方 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 业 务 部 总 经 理 、 沈 阳 分 公 司 总 经 理 、 总 裁 助 理 ， 华
泰联合证券 董事会秘书 、合规总监 等职务；2011 年加入南方基金，任 职董事会秘 书、纪 委
书 记 、 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 、 纪
委书记。 
李海鹏先生 ，副总裁， 工商管理硕 士，中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部
高级分析师 ，2002 年加 入南方基金 管理有限公 司，历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金
经 理 、 全 国 社 保 及 国 际 业 务 部 执 行 总 监 、 全 国 社 保 业 务 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 总 经 理
助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官 （固定收益） 、
南方东英资产管理有限公司（香港）董事。 
鲍 文 革 先 生 ， 督 察 长 ， 中 国 民 主 同 盟 盟 员 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 籍 。 历 任 财 政 部 中 华 会
计师事务所 审计师，南 方证券有限 公司投行部 及计划财务 部总经理助 理，1998 年 加入南 方
基 金 ， 历 任 运 作 保 障 部 总 监 、 公 司 监 事 、 财 务 负 责 人 、 总 经 理 助 理 ， 现 任 南 方 基 金 管 理 有
限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。 
3.2.4 基金经理 
孙 伟 先 生 ， 管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析 师 （CFA ）资格、注册会计师
（CPA）资格。曾任职于 腾讯科技有 限公司投资 并购部、德 勤华永会计 师事务所深 圳分所审
计部。2010 年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究
员；2014 年12 月至2015 年5 月，担任南方恒生ETF 的基金经 理助理；2015 年5 月至2016
年7 月，任南方500 工业ETF 、南 方500 原材 料ETF 基金 经理；2015 年7 月至今，任改革基
金、高铁 基金、500 信息 基金经理；2016 年 5 月至 今，任南方创业板 ETF、 南方创业板 ETF
联接基金经理；2016 年 8 月至今， 任 500 信息 联接、深成 ETF 、南方深 成基金经理；2017创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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年 3 月至今 ，任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金 经理；2017 年 6 月至
今，任南方中证银行 ETF 、南方银行联接基金经理。 
3.2.5 投 资 决 策 委 员 会成 员 
副总裁兼首席投资官 （固定收益） 、南方东英资产管理有限公司 （香港） 董事李海鹏 先
生，总裁助理兼首席投资官 （权益） 史博先生，首席投资官 （专户） 兼权 益专户投资部总经
理 蒋 峰 先 生 ， 权 益 研 究 部 总 经 理 茅 炜 先 生 ， 交 易 管 理 部 总 经 理 王 珂 女 士 ， 权 益 投 资 部 总 经
理 张 原 先 生 ， 指 数 投 资 部 兼 数 量 化 投 资 部 总 经 理 罗 文 杰 女 士 ， 现 金 投 资 部 总 经 理 夏 晨 曦 先
生 ， 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 李 璇 女 士 ， 固 定 收 益 专 户 投 资 部 总 经 理 乔 羽 夫 先 生 ， 固 定 收 益
研究部总经理陶铄先生。 
3.2.6 上 述 人 员 之 间 不存 在 近 亲 属关 系 。 
3.3 基 金 管理 人 的 职 责 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ）对所管 理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
（4 ）按照基 金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
（5 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（6 ）编制季 度、半年度和年度基金报告； 
（7 ）计算并 公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
（8 ）办理与 基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
（9 ）按照规 定召集基金份额持有人大会； 
（10）保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（11） 以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为； 
（12）法律 法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他职责。 
3.4 基 金 管理 人 关 于 遵守 法 律 法 规的 承 诺 
1 、基金管理 人承诺遵守 《基金法》 及其他相关 法律法规的 规定，建立 健全的内部 控 制
制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 
2 、基金管理 人承诺不从事下列行为： 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（1 ）将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基 金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、 挪用基金财产； 
（6 ）泄露因 职 务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事 相
关的交易活动； 
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3.5 基 金 管理 人 关 于 禁止 性 行 为 的承 诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律法 规和中国证监会禁止的其他活动。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限
制。 
3.6 基 金 经理 承 诺 
1 、依照有关 法律、法规 和基金合同 的规定，本 着勤勉尽责 的原则为基 金份额持有 人 谋
取最大利益； 
2 、不能利用 职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益； 
3 、不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密， 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息、不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； 
4 、不以任何 形式为其他组织或个人进行证券交易。 
3.7 基 金 管理 人 的 内 部控 制 制 度 
1 、内部控制 制度概述 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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为 了 保 证 公 司 规 范 运 作 ， 有 效 地 防 范 和 化 解 管 理 风 险 、 经 营 风 险 以 及 操 作 风 险 ， 确 保
基 金 财 务 和 公 司 财 务 以 及 其 他 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 从 而 最 大 程 度 地 保 护 基 金 份 额 持 有
人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理 方 法 、 操
作 程 序 与 控 制 措 施 的 总 称 。 内 部 控 制 制 度 由 内 部 控 制 大 纲 、 基 本 管 理 制 度 、 部 门 业 务 规 章
等组成。 
公司内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 对 各 项 基 本 管 理 制
度 的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内
容。 
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、 基 金 会 计 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 资 料 档 案 管 理 制 度 、 业 绩 评 估 考
核制度和紧急应变制度等。 
部 门 业 务 规 章 是 在 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上 ， 对 各 部 门 的 主 要 职 责 、 岗 位 设 置 、 岗 位 责
任、操作守则等的具体说明。 
2 、内部控制 原则 
健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 机 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 ，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 
有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度 的 有
效执行。 
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司 基 金 资
产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ， 并 通 过 切 实 可
行的措施来实行。 
成 本 效 益 原 则 。 公 司 应 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 各 级 员 工 的 工 作 积 极 性 ， 运 用 科 学
化 的 方 法 尽 量 降 低 经 营 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ， 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制
效果。 
 3 、主要内 部控制制度 
（1 ）内部会 计控制制度 
公司依据 《中华人民共和国会计法》 等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司
财 务 会 计 制 度 、 会 计 工 作 操 作 流 程 和 会 计 岗 位 职 责 ， 并 针 对 各 个 风 险 控 制 点 建 立 严 密 的 会
计系统控制。 
内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度 和 程 序 、
基 金 财 务 清 算 制 度 和 程 序 、 成 本 控 制 制 度 、 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 管 理 办 法 、 财 产
登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（2 ）风险管 理控制制度 
风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 委 员 会 组 织 各 部 门 制 定 ， 风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 的 目 标 和
原 则 、 风 险 控 制 的 机 构 设 置 、 风 险 控 制 的 程 序 、 风 险 类 型 的 界 定 、 风 险 控 制 的 主 要 措 施 、
风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 
风 险 控 制 的 具 体 制 度 主 要 包 括 投 资 风 险 管 理 制 度 、 交 易 风 险 管 理 制 度 、 财 务 风 险 控 制
制 度 以 及 岗 位 分 离 制 度 、 防 火 墙 制 度 、 岗 位 职 责 、 反 馈 制 度 、 保 密 制 度 、 员 工 行 为 准 则 等
程序性风险管理制度。 
（3 ）监察稽 核制度 
公 司 设 立 督 察 长 ， 负 责 监 督 检 查 基 金 和 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制
情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 
督 察 长 负 责 组 织 指 导 公 司 监 察 稽 核 工 作 。 除 应 当 回 避 的 情 况 外 ， 督 察 长 享 有 充 分 的 知
情 权 和 独 立 的 调 查 权 。 督 察 长 根 据 履 行 职 责 的 需 要 ， 有 权 参 加 或 者 列 席 公 司 董 事 会 以 及 公
司 业 务 、 投 资 决 策 、 风 险 管 理 等 相 关 会 议 ， 有 权 调 阅 公 司 相 关 文 件 、 档 案 。 督 察 长 应 当 定
期 或 者 不 定 期 向 全 体 董 事 报 送 工 作 报 告 ， 并 在 董 事 会 及 董 事 会 下 设 的 相 关 专 门 委 员 会 定 期
会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 
公司设 立 监 察 稽 核 部 门 ， 具 体 执 行 监 察 稽 核 工 作 。 公 司 配 备 了 充 足 合 格 的 监 察 稽 核 人
员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 
监 察 稽 核 制 度 包 括 内 部 稽 核 管 理 办 法 、 内 部 稽 核 工 作 准 则 等 。 通 过 这 些 制 度 的 建 立 ，
检 查 公 司 各 业 务 部 门 和 人 员 遵 守 有 关 法 律 、 法 规 和 规 章 的 情 况 ； 检 查 公 司 各 业 务 部 门 和 人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 4 基金 托 管 人 
（ 一 ） 基本情 况 
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆 拾 叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整 
法定代表人：陈四清


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人： 王永民 
传真： （010 ）66594942 
中国银行客服 电话：95566 
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 
中国银行 托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金 、 信托 从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供 专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社 保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构 、 券商资
产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况 
截至 2017 年09 月 30 日， 中国银行已托管 637 只 证券投资基金， 其中境内基金 600 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
（ 四 ） 托管业 务 的 内部控 制 制 度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审 阅 准
则的无保留意见的审阅报告。2017 年， 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保
证托管资产的安全。 
（ 五 ） 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公 开募集 证券投资基金运作管理办法》 的相
关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定， 或者
违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时 通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理
机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政
法规和其他 有关规定， 或者违反基 金合同约定 的, 应当及时 通知基金管 理人，并及 时向国务
院证券监督管理机构报告。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 5 相关 服 务 机 构 
5.1 销 售 机构 
5.1.1 申 购 赎 回 代 理 证券 公 司 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 南京市江 东 中路 228 号 
法定代表 人 ：周易 
联系人： 庞 晓芸 
联系电话 ：0755-82492193 
客服电话 ：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 兴业证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 福州市湖 东 路 268 号 
办公地址 ： 上海市浦 东 新区长柳路 36 号兴业证券
大厦 20 楼 
法定代表 人 ：兰荣 
联系人： 乔 琳雪 
联系电话 ：021-38565547 
客服电话 ：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
3 国信证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国信证
券大厦十 六 层至二十 六 层 
办公地址 ： 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国信证
券大厦十 六 层至二十 六 层 
法定代表 人 ：何如 
联系人： 周 杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话 ：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
4 中国银河 证 券股份有 限 公司 
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号 2-6 层 
办公地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号国际企业
大厦 C 座 
法定代表 人 ：陈共炎 
联系人： 辛 国政 
联系电话 ：010-83574507 
客服电话 ：4008-888-888 或 95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
5 国泰君安 证 券股份有 限 公司 
注册地址： 中国 （上海） 自由贸易 试 验区商城路 618
号


创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
21 
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 168 号 
法定代表 人 ：杨德红 
联系人： 芮 敏祺 
电话：021－38676666 
客服电话 ：4008888666 
网址：www.gtja.com 
6 中泰证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 济南市市 中 区经七路 86 号 
办公地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号 
法定代表 人 ：李玮 
联系人： 许 曼华 
电话：021-20315290 
传真：021-20315137 
客服电话 ：95538 
网址：www.zts.com.cn 
7 海通证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 上海市广 东 路 689 号 
办公地址 ： 上海市广 东 路 689 号 
法定代表 人 ：周杰 
电话：021－23219000 
传真：021-23219100 
联系人： 李 笑鸣 
客服电话 ：95553 
网址：www.htsec.com 
8 中信建投 证 券股份有 限 公司 
注册地址 ： 北京市朝 阳 区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址 ： 北京市朝 阳 门内大街 188 号 
法定代表 人 ：王常青 
联系人： 刘 畅 
联系电话 ：010-65608231 
客服电话 ：4008888108 
网址：www.csc108.com 
9 广发证券 股 份有限公 司 
注册地址： 广州市黄 埔 区中新广 州 知识城腾 飞 一街
2 号 618 室 
办公地址： 广州市天 河 北路 183 号大都会广场 5 、 7 、
8 、17、18 、19、38-44 楼 
法定代表 人 ：孙树明 
联系人： 黄 岚 
客服电话 ：95575 或致电各地营业 网 点 
网址：广 发 证券网 http://www.gf.com.cn 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
22 
10 长城证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市福 田 区深南大道 6008 号特区报
业大厦 14、16、17 层 
办公地址 ： 深圳市福 田 区深南大 道 特区报业 大 厦
14、16 、17 层 
法定代表 人 ：丁益 
联系人: 金夏 
联系电话:0755-83516289 
客服电话:0755-33680000


 4006666888 
网址：www.cgws.com 
11 招商证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市福 田 区益田路 江 苏大厦 A 座38
—45 层 
法定代表 人 ：霍达



联系人： 黄 婵君 
联系电话 ：0755-82960167 
客服电话 ：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
12 中信证券 股 份有限公 司 
注册地址： 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号 卓越
时代广场 （ 二期）北 座 
办公地址 ： 北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中信证券
大厦 
法定代表 人 ：张佑君 
联系人： 顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-60833739 
客服电话 ：95558 
网址：www.cs.ecitic.com 
13 申万宏源 证 券有限公 司 
注册地址: 上 海市徐汇 区 长乐路 989 号45 层 
办公地址 ： 上海市徐 汇 区长乐路 989 号 40 层 
法定代表 人 ：李梅 
联系人： 李 玉婷 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话 ：95523 或 4008895523 
网址: www.swhysc.com 
14 光大证券 股 份有限公 司 
注册地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 
办公地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 
法定代表 人: 薛峰 
联系人: 何耀 
联系电话:021-22169999 
客服电话 ：95525 
网址：www.ebscn.com 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
23 
15 申万宏源 西 部证券有 限 公司 
注册地址： 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 （新市区） 北京
南路 358 号大成国际 大 厦 20 楼 2005 室 
办公地址: 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 （新市 区） 北京
南路 358 号大成国际 大 厦 20 楼 2005 室 
法定代表 人 ：韩志谦 
电话：0991-5801913 
传真：0991-5801466 
联系人： 王 怀春 
客户服务 电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
16 安信证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市福 田 区金田路 4018 号安联大厦
35 层、28 层 A02 单元 
办公地址 ： 深圳市福 田 区深南大 道 凤凰大厦 1 栋 9
层 
法定代表 人 ：王连志 
联系人： 陈 剑虹 
联系电话 ：0755-82825551 
客服电话 ：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
17 中信证券 （ 山东）有 限 责任公司 
注册地址： 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛国 际金
融广场 1 号楼20 层 
办公地址 ： 山东省青 岛 市市南区 东 海西路 28 号龙
翔广场东座 5 层 
法定代表 人 ：姜晓林 
联系人： 刘 晓明 
联系电话 ：0531-89606165 
客服电话 ：95548 
网址：www.citicssd.com 
18 信达证券 股 份有限公 司 
注册 （办公 ） 地址： 北 京市西城 区 闹市口大街 9 号
院 1 号楼 
法定代表 人 ：张志刚 
联系人： 尹 旭航 
联系电话 ：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话 ：95321 
网址：www.cindasc.com 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
24 
19 东方证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 上海市中 山 南路 318 号2 号楼22 层、
23 层、25 层-29 层 
办公地址 ： 上海市中 山 南路 318 号2 号楼13 层、
21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 
层 
法定代表 人 ：潘鑫军 
联系人： 胡 月茹


















































 
联系电话 ：021-63325888 
客服电话 ：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
20 华融证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大街 8 号 
办公地址 ： 北京市朝 阳 区朝阳门 北 大街 18 号中国
人保寿险 大 厦 12-18 层 
法定代表 人 ：祝献忠 
基金业务 联 系人：李 慧 灵 
联系电话 ：010-85556100 
传真：010-85556088 
客服电话 ：400-898-9999 
网址：www.hrsec.com.cn 
21 华西证券 股 份有限公 司 
注册地址： 四川省成 都 市高新区 天 府二街 198 号华
西证券大 厦



办公地址： 四川省成 都 市高新区 天 府二街 198 号华
西证券大 厦 
法定代表 人 ：杨炯洋 
联系人： 谢 国梅 
联系电话 ：010-52723273 
客服电话 ：95584 
网址: www.hx168.com.cn 
22 长江证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 武汉市新 华 路特 8 号长 江证券大 厦 
法定代表 人 ：尤习贵 
客户服务 热 线：95579 或4008-888-999 
联系人： 奚 博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券 客 户服务网 址 ：www.95579.com 
23 东北证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 长春市生 态 大街 6666 号 
办公地址 ： 长春市生 态 大街 6666 号 
法定代表 人 ：李福春 
联系人: 安岩 岩 
联系电话:0431-85096517 
客服电话:95360 
网址：www.nesc.cn 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
25 
24 上海证券 有 限责任公 司 
注册地址： 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事商务
大厦 7 楼 
办公地址： 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事商务
大厦 7 楼 
法定代表 人 ：李俊杰 
联系人： 邵 珍珍 
联系电话 ：021-53686262 
客户服务 电 话：021-962518 
传真：021-53686277 或 021-53686100-7008 
网址：www.962518.com 
25 江海证券 有 限公司 
注册地址 ： 黑龙江省 哈 尔滨市香 坊 区赣水路 56 号 
办公地址 ： 黑龙江省 哈 尔滨市松 北 区创新三路 833
号 
法定代表 人 ：孙名扬 
联系人： 姜 志伟 
电话：0451-87765732 
传真：0451-82337279 
客服电话 ：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
26 国联证券 股 份有限公 司 
注册地址: 江 苏省无锡 滨 湖区太湖 新 城金融一街 8
号 7-9 层 
办公地址 ： 江苏省无 锡 滨湖区太 湖 新城金融 一 街 8
号 7-9 层 
法定代表 人: 姚志勇 
联系人: 祁昊 
联系电话:0510-82831662 
客服电话:95570 
网址:www.glsc.com.cn 
27 渤海证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 天津市经 济 技术开发 区 第二大街 42 号
写字楼 101 室 
办公地址 ： 天津市南 开 区宾水西道 8 号 
法定代表 人 ：王春峰 
联系人: 蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话 ：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
26 
28 国都证券 股 份有限公 司 
注册地址： 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国 华投
资大厦 9 层10 层 
办公地址： 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国 华投
资大厦 9 层10 层 
法定代表 人 ：王少华 
联系人： 黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
客服电话 ：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
29 西南证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 重庆市江 北 区桥北苑 8 号 
法定代表 人 ：吴坚 
联系人： 张 煜 
联系电话 ：023-63786633 
客服电话 ：4008096096 
网址：www.swsc.com.cn 
30 财达证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 河北省石 家 庄市桥西 区 自强路 35 号庄
家金融大厦 23 至 26 层 
办公地址 ： 河北省石 家 庄市桥西 区 自强路 35 号庄
家金融大厦 23 至 26 层 
法定代表 人 ：翟建强 
联系人： 马 辉 
联系电话 ：0311-66006342 
客服电话 ： 河北省内 ： 95363， 河北省外： 0311-95363 
网址：www.S10000.com 
31 德邦证券 股 份有限公 司 
注册地址： 上海市普 陀 区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 
办公地址： 上海市浦 东 新区福山路 500 号城建国际
中心 26 楼 
法定代表 人 ：姚文平 
联系人： 朱 磊 
电话：021-68761616 
传真：021-68767032 
客服电话 ：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
32 方正证券 股 份有限公 司 
注册地址： 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大 厦 22
—24 层 
办公地址： 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大 厦 22
—24 层 
法定代表 人 ：高利 
联系人： 丁 敏 
联系电话 ：010-59355997 
客服电话 ：95571 
网址：www.foundersc.com 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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33 恒泰证券 股 份有限公 司 
注册地址： 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方 君座
D 座 14 层 
办公地址： 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方 君座
D 座 14 层 
法定代表 人 ：庞介民 
联系人： 熊 丽 
客服电话 ：4001966188 
网址：www.cnht.com.cn 
34 本基金其 他 代销机构 情 况详见基 金 管理人发 布 的相关公 告 
 
5.1.2 二 级 市 场 交 易 代理 证 券 公 司 
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 
5.2 登 记 机构 
本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和南方基金管理有限公司。 
1 、名称：中 国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人：严峰 
电话：（0755）25946013 
传真：（0755）25987122 
2 、名称：南 方基金管理有限公司 
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
法定代表人：张海波 
电话：（0755）82763849 
传真：（0755）82763868 
联系人：古和鹏 
5.3 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 
北京市盈科（深圳）律师事务所 
注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 B 座3 层 
负责人：姜敏 
电话：(0755)36866820 
传真：(0755)36866661 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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经办律师：戴瑞冬、付强 
5.4 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 
执行事务合伙人：李丹 
联系电话：（021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：陈熹 
经办注册会计师：薛竞、陈熹 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
29 
§ 6 基金 的 募 集 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他
有关规定，并经中国证监会 2016 年3 月18 日证 监许可[2016]559 号文注 册募集。 
本基金为交易型开放式基金。基金存续期 限为不定期。 
募集期自2016 年4 月18 日至2016 年5 月6 日止，共 募集744,201,641.00 份基 金份额，
募集户数为 15179 户。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
30 
§ 7 基金 合 同 的 生 效 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集
金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元 人民币且基金认购人数不少于 200
人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内
聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 ， 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内 ， 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手
续。 
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监
会书面确认之日起， 《基金合同》 生效；否则 《基金合同》 不生效。基金管理人在收到中国
证监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募
集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
二、基金合同的生效 
本基金合同于 2016 年 5 月 13 日正 式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式
开始管理本基金。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，连续 20 个工 作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者基 金
资产净值低于5000 万元 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工 作日出现
前 述 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
31 
§ 8 基金 份 额 折 算 
一、基金份额折算的时间 
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 应 逐 步 调 整 实 际 组 合 直 至 达 到 跟 踪 指 数 要 求 ， 此 过 程 为
基金建仓。基金建仓期不超过 3 个 月。 
基 金 建 仓 期 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 ， 并 提 前 公 告 。 本 基 金 的 后 期 运
作 过 程 中 ， 为 了 更 好 的 跟 踪 指 数 ， 可 以 依 据 基 金 的 运 作 情 况 进 行 不 定 期 折 算 ， 并 提 前 公
告。 
 
二、基金份额折算的原则 
基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 登 记 机 构 申 请 办 理 ， 并 由 登 记 机 构 进 行 基 金 份 额 的 变 更
登记。折算后的基金份额净值和折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 
基 金 份 额 折 算 后 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发
生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 （按
照 上 述 折 算 方 法 ， 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 ， 视 为 未 改 变 基 金 份
额持有人的资产净值） 。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折
算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 
 
三、基金份额折算的方法 
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去，舍
去部分计入基金财产） ，加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的具体方法由 《招募
说明书》或份额折算公告中规定。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
32 
§ 9 基金 份 额 的 上 市 交 易 
一、基金上市 
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 
1 、基金募集 金额( 含募集 股票市值) 不 低于 2 亿元 ； 
2 、基金份额 持有人不少于 1000 人； 
3 、《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基 金 上 市 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 深 圳 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 获 准 在 深 圳 证 券
交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工 作日发布基金上市交易公告书。 
 
二、基金份额的上市交易 
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照 《深圳证券交易所交易规 则》 、 《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》等有关规定。 
 
三、暂停上市交易 
基 金 份 额 上 市 交 易 期 间 出 现 下 列 情 形 之 一 的 ， 深 圳 证 券 交 易 所 可 暂 停 基 金 的 上 市 交
易，并报中国证监会备案： 
1 、不再具备 本章第一款规定的上市条件； 
2 、违反法律 、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3 、严重违反 深圳证券交易所有关规则的； 
4 、深圳证券 交易所认为应当暂停上市的其他情形。 
 
四、终止上市交易 
基 金 份 额 上 市 交 易 后 ， 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 深 圳 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 的 上 市 交 易 ，
并报中国证监会备案： 
1 、自暂停上 市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2 、基金合同 终止； 
3 、基金份额 持有人大会决定终止上市； 
4 、深圳证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人 应当在收到 深圳证券交 易所终止基 金上市的决 定之日起 2 个工作日内 发 布
基金终止上市公告。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
33 
若因上述 1 、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，
本 基 金 将 由 交 易 型 开 放 式 基 金 变 更 为 直 接 以 创 业 板 指 数 为 标 的 的 非 上 市 的 开 放 式 指 数 基
金 。 若 届 时 本 基 金 管 理 人 已 有 以 该 指 数 作 为 标 的 指 数 的 指 数 基 金 ， 则 本 基 金 将 本 着 维 护 投
资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 
 
五、基金份额参考净值(IOPV) 的计算 与公告 
基 金 管 理 人 在 每 一 交 易 日 开 市 前 向 深 圳 证 券 交 易 所 提 供 当 日 的 申 购 赎 回 清 单 ， 深 圳 证
券 交 易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 ， 计 算 并 发 布
基金份额参考净值(IOPV)，供投资者 交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1 、基金份额 参考净值计算公式为： 
基金份额参 考净值＝( 申 购赎回清单 中必须用现 金替代的替 代金额＋申 购赎回清 单中可
以用现金替 代成份证券 的数量与最 新成交价相 乘之和+ 申购 赎回清单中 禁止用现金 替代成份
证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 部 分)/ 最 小 申 购 赎 回 单
位对应的基金份额。 
2 、基金份额 参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3 、基金管理 人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
本基金已于 2016 年5 月31 日开始在深 圳证券交易上市交易。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 10 基金 份 额 的 申 购 和 赎 回 
本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回规则。 
10.1 场 内基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 
10.1.1 场 内 申 购 和 赎 回场 所 
投 资 人 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基 金 管 理 人 在 开 始 申 购 、 赎 回 业 务 前 公 告 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 单 ， 并 可 依 据 实 际 情
况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 
在 未 来 条 件 允 许 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 直 销 可 以 开 通 申 购 赎 回 业 务 ， 具 体 业 务 的 办 理
时间及办理方式基金管理人将另行公告。 
10.1.2 场 内 申 购 和 赎 回的 开 放 日 及时 间 
1 、开放日及 开放时间 
投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常
交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定
公告暂停申购、赎回时除外。 
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情
况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 申 购 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在
申购开始公告中规定。 
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 赎 回 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在
赎回开始公告中规定。 
本基金已于 2016 年5 月31 日开放申购 和赎回业务。 
若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 
10.1.3 场 内 申 购 与 赎 回的 原 则 
1 、本基金采 用份额申购和份额赎回的方式, 即申 购和赎回均以份额申请。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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2 、本基金的 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
3 、申购、赎 回申请提交后不得撤销。 
4 、申购、赎 回应遵守 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 和 《 登
记结算业务实 施细则》 的规定；如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或
更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
10.1.4 场 内 申 购 与 赎 回的 程 序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投 资 人 须 按 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 手 续 ， 在 开 放 日 的 开 放 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 的 申
请 。 投 资 人 申 购 本 基 金 时 ， 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 人 提 交 赎 回 申 请
时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。 
2 、申购和赎 回申请的确认 
投 资 人 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 人 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对
价 ， 则 申 购 申 请 失 败 。 如 投 资 人 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额
的 现 金 ， 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价 或 投 资 人 提 交 的 赎 回 申 请
超 过 基 金 管 理 人 设 定 的 当 日 净 赎 回 份 额 上 限 、 当 日 累 计 赎 回 份 额 上 限 、 单 个 账 户 当 日 净 赎
回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。 
3 、申购和赎 回的清算交收与登记 
本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 基 金 份 额 、 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价
的交收适用 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 、 《登记结算业务实
施细则》 的规定和参与各方相关协议的有关规定，如深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限 责 任 公 司 修 改 或 更 新 上 述 规 则 并 适 用 于 本 基 金 的 ， 则 按 照 新 的 规 则 执 行 ， 并 在 招 募 说 明
书中进行更新。 
投资者T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在T 日收市后为投资者办理基金组合证券
的清算交收 以及基金份 额、现金替 代等的清算 ，在 T+1 日 办理基金份 额、现金替 代等的 交
收以及现金 差额的清算 ，在 T+2 日 办理现金差 额的交收， 并将结果发 送给申购赎 回代理 券
商 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 根 据 登 记 结 算 机 构 的 结 算 通 知 和 基 金 管 理 人 的
划 款 通 知 办 理 资 金 的 划 拨 。 如 果 登 记 结 算 机 构 和 基 金 管 理 人 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履
约的情形，则依据 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放
式指数基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 并 不 违 背 交 易 所
和 登 记 机 构 相 关 规 则 的 情 况 下 可 更 改 上 述 程 序 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
10.1.5 场 内 申 购 与 赎 回的 数 额 限 制 
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 
本基金最小申购赎回单位为 50 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的
情况下，合理调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办
法》的有关规定指定媒介公告并报中国证监会备案。 
10.1.6 申 购 和 赎 回 的 价格 、 费 用 
1 、本基金份 额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公
告 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 遇 特 殊 情 况 ，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2 、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确
定 。 申 购 对 价 是 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他
对价。赎回 对价是指基 金份额持有 人赎回基金 份额时, 基金 管理 人应交 付的组合证 券、现金
替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当
日深圳证券交易所开市前公告。 
3 、 投 资 人 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 0.5% 的 标 准 收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 
10.1.7 申 购 、 赎 回 清 单的 内 容 与 格式 
1 、申购、赎 回清单的内容 
T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、
T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2 、组合证券 相关内容 
组合证券是指本 基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购、 赎回清单将公告最小申
购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3 、现金替代 相关内容 
现金替代是指申购、 赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、 提高基金运作的效
率， 基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则， 以保护基金份额持有
人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1 ） 现金替 代分为3 种类 型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止” ） 、可 以现金 替代 （标志 为
“允许” ）和 必须现金替代 （标志为“ 必须”）。 
禁止现金替代 是指在申购、赎回基金份额时 ，该成份证券不允许使用 现金作为替代。 
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代。 
必须现金替代 是指在申购、赎回基金份额时 ，该成份证券必须使用现金 作为替代。 
（2 ）可以现 金替代 
①适用情形： 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1 日收盘价×(1 ＋现金替代保证金率) 
对于使用现金替代的证券 ， 基金管理人需在证券恢复交易后买入 ， 而实际买入价格加上
相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。 为便于操作 ， 基金管理人在申购赎回清
单中预先确定现金替代保证金率 ， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入
该部分证券的实际成本 ， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金
购入该部分证券的实际成本 ，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布 现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易 日 （简称为T+2 日） 内， 基金管理人将以收
到的替代金额买入被替代的部分证券。T ＋2 日 日 终 ， 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替
代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部
分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 
特例情况： 若自T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券 正常交易日低
于2 日，则以 替代金额与 所购入的部 分被替代证 券实际购入 成本加上按 照最近一次 收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
T+2 日后第1 个 工 作 日 （ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则 为T 日起第21 个 交 易 日 ） ， 基 金 管 理 人 将 应
退款和补款的 明细数据发送给登记结算机构， 登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清
算；T ＋2 日 后 第2 个 工 作 日( 若 在 特 例 情 况 下, 则为T 日起第22 个 交 易 日) ， 登 记 结 算 机 构 办 理创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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现金替代多退少补资金的交收。 
④替代限制： 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计算
公式为： 
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n 。 
（3 ）必须现 金替代 
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除， 或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代 的成份证券。 
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购、 赎回清单中公告 替代的
一定数量的 现金，即“ 固定替代金 额” 。固定替 代金额的计 算方法为申 购、赎回清 单中该证
券的数量 乘以其经除权调整的T-1 日收盘价 。 
4 、预估现金 差额相关内容 
预 估 现 金 差 额 是 指 由 基 金 管 理 人 估 计 并 在T 日 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 的 当 日 现 金 差 额 的
估计值，预估现金差额由 申购赎回代理券商 预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日 预 估 现 金 差 额 ＝T-1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 －( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用
现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 经 除 权
调 整 的 前 收 盘 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 经 除 权
调整的前收盘价乘积之和) 
其中，T 日 经 除 权 调 整 的 前 收 盘 价 由 深 圳 证 券 交 易 所 提 供 。 另 外 ， 若T 日 为 基 金 分 红 除
息日，则计算公式中的“T-1 日 最 小申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分配
数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 
5 、现金差额 相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申 购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额 ＝T 日最小申 购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中必须用现
金替代的固 定替代金额 ＋申购、赎 回清单中可 以用现金替 代成份证券 的数量与T 日 收盘价相
乘之和+ 申购 、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价 相乘之和） 。 
T 日投资者申 购、 赎回基金份额时， 需按T+1 日公告的T 日现金差额 进行资金的清算交收 。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时， 如现金差额为正数， 则投 资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金； 在投资者赎回 时， 如现金差额为正数， 则投资者将根据其赎回的创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。 
6 、申购、赎 回清单的格式



申购、赎回清单的格式举例如下 
基本信息 
最新公告日期


XXXX-XX-XX 
基金名称


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称


南方基金管理有限公司 
一级市场基金代码


159948 
 
T-1 日信息内 容 
现金差额（单位: 元）


XXXX.XX 
最小申购、赎回单位资产净值（单位: 元） XXXX.XX 
基金份额净值（单位:元）


X.XXXX 
 
T 日信息内容 
预估现金差额（单位：元）


 
 
最小申购赎回单位（单位：份）



 
T 日最小申购 赎回单位分红金额（单位：元）


无 
 是否需要公布 IOPV


是 
是否允许申购


是 
是否允许赎回


是 
可以现金替代比例上限


XX% 
 
成份股信息内容 
成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标
志 
可以现金替
代保证金率 
固定替代金额 













 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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10.2 场 外基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 
10.2.1 场 外 申 购 和 赎 回场 所 
对 于 在 场 外 申 购 赎 回 的 投 资 人 ， 应 当 在 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 其 他 销 售 机 构 办 理 本 基
金 的 申 购 和 赎 回 ， 基 金 管 理 人 在 开 始 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 前 公 告 有 关 场 外 申 购 和 赎 回 的 具
体安排。 
在 不 违 反 法 律 法 规 及 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 情
况 停 止 办 理 场 外 申 购 业 务 。 在 决 定 停 止 场 外 申 购 业 务 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 适 当 措 施
对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。 
10.2.2 场 外 申 购 和 赎 回的 开 放 日 及时 间 
1 、开放日及 开放时间 
投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 以 基 金 管 理 人 的 规 定 为
准 ， 详 见 届 时 相 关 业 务 公 告 。 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 情 况 需 要 加 以 调 整 ， 但 基 金 管 理 人 根
据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 。 本 基 金
场 外 申 购 赎 回 的 开 放 时 间 与 场 内 申 购 赎 回 存 在 差 异 ， 投 资 人 应 关 注 基 金 管 理 人 发 布 的 相 关
公告。 
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情
况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 
基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 情 况 依 法 决 定 本 基 金 开 始 办 理 场 外 申 购 赎 回 的 具 体 日 期 ， 在 确
定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
投 资 人 在 开 放 时 间 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 等 交 易 申 请 且 登 记 机 构 确 认
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
10.2.3 场 外 申 购 与 赎 回的 原 则 
1 、“未知价 ”原则，即 申购、赎回 价格以申请 当日收市后 计算的基金 份额净值为 基 准
进行计算； 
2 、“金额申 购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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4 、赎回遵循 “先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
5 、场外申购 赎回应遵守南方基金管理有限公司的相关业务规则。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
10.2.4 场 外 申 购 与 赎 回的 程 序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎
回 的 申 请 。 投 资 人 办 理 申 购 、 赎 回 等 业 务 时 应 提 交 的 文 件 和 办 理 手 续 、 办 理 时 间 、 处 理 规
则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 
2 、申购和赎 回的款项支付 
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 必 须 在 规 定 的 时 间 内 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 否 则 所 提 交 的 申 购
申 请 不 成 立 。 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 持 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 ， 否 则 所 提 交 的 赎 回 申
请不成立。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回 款项。在发生
巨额赎回时 ，款项的支 付办法参照 本基金合同 有关条款处 理。如遇证 券/ 期货交易 所或交易
市 场 数 据 传 输 延 迟 、 通 讯 系 统 故 障 、 银 行 交 换 系 统 故 障 或 其 他 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人
所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 
3 、申购和赎 回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 以 开 放 日 截 至 时 间 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申
请日(T 日) ， 在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该 交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效 申请，投资 人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网 点柜台或以 销售机构规 定的 其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
4 、申购和赎 回的登记 
正常情况下，投资人T 日申购基金成功后，场外份额的登记机构在T+1 日 为投 资人增加
权益并办理 登记手续， 投资人自 T+1 日起有权申请赎回该 部分基金份 额，或在条 件许可 情
况下申请办理跨系统转托管。 基金 份额持有人 T 日赎回基金成功后，正常情况下，场外份
额的登记机构在 T+1 日 为投资人办理扣除权益的登记手续。 
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 场 外 份 额 的 登 记 机 构 可 以 对 上 述 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整 ，
但不得实质影响投资人的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照 《信息披露办法》 的
有关规定在指定媒介上公告。 
10.2.5 场 外 申 购 与 赎 回的 数 额 限 制 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
42 
1 、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额、每次赎回的最低份
额 、 每 个 基 金 交 易 账 户 的 最 低 场 外 基 金 份 额 余 额 以 及 单 个 投 资 人 累 计 持 有 的 场 外 基 金 份 额
上限，具体规定见相关公告。 
2 、基金管理 人可根据场 外申购赎回 情况以及基 金运作状况 ，在每个开 放日对本基 金 的
累计申购/ 赎 回或对单一账户的累计申购/ 赎回设 定上限，并在基金管理人网站公布。 
3 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。 
10.2.6 申 购 与 赎 回 的 对价 、 费 用 及其 用 途 
1 、申购份额 的计算及余 额的处理 方 式：申购的 有效份额为 净申购金额 除以当日的 基 金
份 额 净 值 ， 有 效 份 额 单 位 为 份 ， 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此
产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。 申 购 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 两 位 ，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
2 、赎回金额 的计算及处 理方式：赎 回金额为赎 回份额乘以 当日基金份 额净值减去 赎 回
相 关 费 用 ， 赎 回 金 额 、 赎 回 费 用 的 单 位 为 人 民 币 元 ， 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 两 位 ， 由 此 产
生的收益或损失由基金财产承担。 
3 、基金份额 净值的计算方法请见基金合同“基金资产的估值”部分的约定。 
4 、投资人在 申购 或赎回 基金份额时 ，基金管理 人参考当时 市场的交易 佣金、印花 税 等
相关交易成 本水平，收 取一定的申 购费和/ 或赎 回费并归入 基金资产， 确保覆盖场 外现金申
赎 引 起 的 证 券 交 易 费 用 。 当 前 的 申 购 、 赎 回 费 率 如 下 ： 申购费率：0.05% 赎回费率：
0.15% 本 基 金 的 申 购 费 由 申 购 人 承 担 ， 赎 回 费 由 赎 回 人 承 担 ， 申 购 费 与 赎 回 费 均 全 部 归 入
基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 及 相 关 交 易 成 本 水 平 调 整 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 或 收
费方式，并在实施前调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
5 、申购份额 、赎回金额的计算方式： 
（1 ）基金申 购份额的计算 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 
净申购金额= 申购金额/ （1+申购费 率） 
申购费用 = 申购金额－净申购金额 
申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
（2 ）基金赎 回金额的计算 
本基金的赎回金额计算公式为： 
赎回费用= 赎 回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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赎回金额= 赎 回份额×赎回当日基金份额净值－赎回费用 
6 、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资人依据基金份额净值所支
付 、 取 得 的 场 外 申 购 、 赎 回 现 金 对 价 ， 与 场 内 申 购 、 赎 回 所 支 付 、 取 得 的 对 价 方 式 不 同 。
投资人可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 
10.3 拒 绝或 暂 停 申 购的 情 形 及 处理 方 式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接受投资人 的 申
购申请。 
3 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、相关证券 交易所、申 购赎回代理 券商、登记 机构等因异 常情况无法 办理申购， 或 者
指 数 编 制 单 位 、 相 关 证 券 交 易 所 等 因 异 常 情 况 使 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 。 上 述
异 常 情 况 指 基 金 管 理 人 无 法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 ， 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
5 、基金管理 人开市前因 不可控的原 因未公布申 购赎回清单 ，或在开市 后发现申购 赎 回
清单编制错误或 IOPV 计 算错误。 
6 、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。 
7 、基金资产 规模过大， 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种 ，或其 他可能对基 金 业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
8 、场外或场 内申购达到基金管理人设定的数额限制。 
9 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述除第 6 、8 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在
暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
10.4 暂 停赎 回 或 延 缓支 付 赎 回 对价 的 情 形 及处 理 方 式 
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 赎
回对价： 
1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项或赎回对价。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接受投资人 的 赎
回申请或延缓支付赎回款项或赎回对价。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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3 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、场外份额 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、遵循基金 份额持有人利益优先原则，发生损害持有人利益的情形时。 
6 、相关证券 交易所、申 购赎回代理 券商、登记 机构等因异 常情况无法 办理赎回， 或 者
指 数 编 制 单 位 、 相 关 证 券 交 易 所 等 因 异 常 情 况 使 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当 。 上 述
异 常 情 况 指 基 金 管 理 人 无 法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 ， 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
7 、基金管理 人开市前未 公布申购赎 回清单，或 在开市后发 现申购赎回 清单编制错 误 或
IOPV 计算错 误。 
8 、场内或场 外赎回达到基金管理人设定的数额限制。 
9 、在发生基 金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 
10 、法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述除第 4 、8 项以外情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的
赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申
请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 ， 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 。 基 金 份 额 持 有 人 在 申
请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金
管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
10.5 巨 额赎 回 的 情 形及 处 理 方 式 
1 、巨额赎回 的认定 
若本基金单 个开放日内 的场外基金 份额净赎回 申请( 场外赎 回申请份额 总数加上基 金 转
换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 场 外 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的
余额) 超过前 一开放日的基金总份额的 10% ，即认 为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方式 
当 基 金 出 现 场 外 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额
赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全额赎 回：当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时，按正常 赎 回
程序执行。 
（2 ）部分延 期赎回：当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付 投
资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在
当 日 接 受 场 外 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 场 外 赎 回
申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 场 外 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 场 外 赎 回 申 请 量 占 场 外 赎 回 申
请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 场 外 赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回 部 分 ， 投 资 人 在 提 交 场 外 赎创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
45 
回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续
赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延
期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 场 外 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额
净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 场 外 赎 回 申请
时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎 回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要 ， 可 暂 停 接 受 基 金 的 场 外 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 场 外 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ，
但不得超过 20 个工作日， 并应当在指定媒介上进行公告。 
3 、巨额赎回 的公告 
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书
规定的其他 方式在 3 个交易日内通 知基金份额 持有人，说 明有关处理 方法，同时 在指定媒
介上刊登公告。 
10.6 基 金转 换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 场 外 份 额 与
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 相 关 规 则
由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 ， 并 提 前 告 知 基 金 托
管人与相关机构。 
10.7 基 金的 非 交 易 过户 
登 记 结 算 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 业 务 ， 并 收 取 一 定 的 手
续费用。 
10.8 基 金的 转 托 管 
本 基 金 的 转 托 管 包 括 场 外 份 额 的 系 统 内 转 托 管 及 场 内 外 份 额 的 跨 系 统 转 托 管 。 在 条 件
许 可 情 况 下 ， 本 基 金 场 外 份 额 可 跨 系 统 转 托 管 为 场 内 份 额 ， 并 进 行 场 内 赎 回 、 上 市 交 易 ，
具体规则在 基金管理人届时发布的开通公告中列明。 
10.9 基 金的 冻 结 和 解冻 
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 ， 以 及 登 记 机 构
认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 的 冻 结 手 续 、 冻 结 方 式 按 照 登创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 ， 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 按 照 我 国 法 律 法 规 、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 
10.10 联 接基 金 的 特 殊申 购 
若基金管理 人推出以本 基金为目标 ETF 的联接基金，本基 金可根据实 际情况需要 向 本
基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体 见招募说明书。 
10.11 集 合申 购 与 其 他服 务 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 人 集 合 其 持 有 的 组 合 证
券 ， 共 同 构 成 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍 ， 进 行 申 购 。 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 有 权 制 定 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 ， 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 在 开
始执行前将予以公告。 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购 方 式 ， 并 于 新 的 申 购 方 式 开 始 执
行前予以公告。 
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 本 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订 书 面 委 托 代
理协议，并报中国证监会备案。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
47 
§ 11 基金 的 投 资 
11.1 投 资目 标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
11.2 投 资范 围 
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可
少量投资于非成份股 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工
具 （权证、股指期货等） 、债券资产 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、
银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工 具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，通常情况下本基金投资于
标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基
金资产的 80% 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
11.3 投 资策 略 
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和
赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足
时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
1 、构建投资 组合 
构 建 本 基 金 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三 步 ： 确 定 目 标 组 合 、 确 定 建 仓 策 略 和 逐 步 购
入。 
本基金采取 复制法确定 目标组合， 根据对成份 股流动性的 分析，确定 合理的建仓 策略,
在规定时间内采用适当的手段调整投资组合直至达到跟踪指数要求。 
2 、日常投资 组合管理 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（1 ）可能引 起跟踪误差 各种因素的 跟踪与分析 ：基金管理 人 将对标的 指数成份股 的 调
整、股本变 化、分红、 停/ 复牌、市 场流动性、 标的指数编 制方法的变 化、基金每 日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 
（2 ）投资组 合的调整： 利用数量化 分析模型， 优选组合调 整方案，并 利用自动化 指 数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 
（3 ）制作并 公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申 购赎回清单并公告。 
3 、定期投资 组合管理 
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： 
（1 ）定期对 投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施； 
（2 ）根据标 的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施； 
（3 ）根据基 金合同中基 金管理费、 基金托管费 等的支付要 求，及时检 查组合中现 金 的
比例，进行支付现金的准备。 
4 、投资绩效 评估 
（1 ）定期对 基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； 
（2 ）指数化 投资团队对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3 ）基金经 理根据量化 评估报告， 重点分析本 基金的偏离 度和跟踪误 差产生原因 、 现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 
在正常市场 情况下，力 争控制本基 金日均跟踪 偏离度的绝 对值不超过 0.1% ，年跟踪 误
差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 ， 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数
量 、 流 动 性 、 投 资 限 制 、 交 易 费 用 及 成 本 ， 以 及 税 务 及 其 他 监 管 限 制 ， 决 定 是 否 采 用 抽 样
复制的策略 。对于复制 方法的变更 ，本基金管 理人需在方 法变更前 2 个工作日内 在指定媒
介公告，并阐明变更复制方法的原因。 
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 。 本 基 金 投 资 股 指 期
货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动
性 风 险 等 ， 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策
略 进 行 套 期 保 值 操 作 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
11.4 投 资限 制 
1 、组合限制 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
49 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）通常情 况下本基金 投资于标的 指数成份股 、备选成份 股的资产比 例不低于基 金 资
产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产 的 80% ； 
（2 ）若本基 金参与股指 期货交易的 ，在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合 约 价
值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价
证券市值之和, 不得超过 基金资产净值的 100% ， 其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ；在
任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20% ；每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低
于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ； 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计
（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100% ； 
（3 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（7 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（8 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（9 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（10） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11） 基金财 产参与股票发行申购，本基金所申报的金 额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （10 ） 项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
50 
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其
规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财 产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或
者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关
联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 ，
防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交
易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管
理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年
对关联交易事项进行审查。 
如 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受
相关限制。 
11.5 标 的指 数 和 业 绩比 较 基 准 
本基金的标的指数：创业板指数。 
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 
如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 标 的 指 数 的 编 制 、 发 布 或 授 权 ， 或 标 的 指 数 由 其 他 指 数
替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 的 重 大 变 更 等 事 项 导 致 本 基 金 管 理 人 认 为 原 标 的 指 数 不 宜 继 续
作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时 ， 本 基 金 管 理 人
可 以 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则 ， 在 按 监 管 部 门 要 求 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
51 
的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 ， 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策
略 的 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国 证
监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包
括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金
管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 
11.6 风 险收 益 特 征 
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与
货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
11.7 基 金管 理 人 代 表基 金 行 使 权利 的 处 理 原则 及 方 法 
1 、不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理 
2 、有利于基 金资产的安全与增值； 
3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利，保护基金份额持有人的利
益。 
11.8 基 金投 资 组 合 报告 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。 
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在做出投资 决策前应仔 细 阅
读本基金的招募说明书。 
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月30 日 （未经审计）。 
（一）报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民币元 ）


占基金总资产的比例（% ）



1


权益投资


311,021,128.90 94.77 
 其中：股票


311,021,128.90 94.77 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 
 其中：债券


- - 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
52 
 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


6,000,000.00 1.83 
 其中： 买断式回购的买入返售金融资产


- - 
7


银行存款和结算备付金合计


11,150,879.09 3.40 
- 其他资产


17,978.54 0.01 
- 合计


328,189,986.53 100.00 
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 （二 ）1 的合计项中不含可退替代款估
值增值。



（二）报告期末按行业分类的股票投资组合



1 、报告期末 按行业分类的境内股票投资组合



 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


22,248,416.79 7.00 
B


采矿业


- - 
C


制造业


153,553,891.22 48.33 
D


电力、 热力、 燃气及水生产和供应业


- - 
E


建筑业


5,871,735.42 1.85 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


83,066,760.91 26.15 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


2,925,867.42 0.92 
M


科学研究和技术服务业


1,765,524.00 0.56 
N


水利、环境和公共设施管理业


16,258,695.49 5.12 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


8,317,728.45 2.62 
R


文化、体育和娱乐业


14,387,273.62 4.53 
S


综合


- - 
 
合计


308,395,893.32 97.08 
 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


2,565,174.20 0.81 
D


电力、 热力、 燃气及水生产和供应业


31,093.44 0.01 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
53 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


32,509.89 0.01 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


12,776.05 - 
S


综合


- - 
 
合计


2,641,553.58 0.83 
 
2 、报告期末 按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
1 、指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占 基 金 资 产 净 值 比 例
（％）



1 300498 温氏股份 1,034,329 22,248,416.79 7.00 
2 300059 东方财富 809,968 11,201,857.44 3.53 
3 300136 信维通信 210,720 8,850,240.00 2.79 
4 300124 汇川技术 286,194 8,271,006.60 2.60 
5 300070 碧水源 414,769 7,469,989.69 2.35 
6 300072 三聚环保 242,100 7,379,208.00 2.32 
7 300408 三环集团 295,429 7,264,599.11 2.29 
8 300024 机器人 338,000 7,206,160.00 2.27 
9 300104 乐视网 368,714 5,652,385.62 1.78 
10 300003 乐普医疗 249,213 5,355,587.37 1.69 
2 、积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量 （股）


公允价值（元）



占 基 金 资 产 净 值 比 例
（％）



1 300267 尔康制药 113,900 1,305,294.00 0.41 
2 300376 易事特 112,900 981,101.00 0.31 
3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03 
4 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.02 
5 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.01 
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券。 
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券。 
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
54 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
1 、报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细



本基金本报告期内未投资股指期货。 
2 、本基金投 资股指期货的投资政策



本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，
主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
（十一）投资组合报告附注 
1 、 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2 、 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
3 、其他资产 构成



序
号



名称


金额（人民币元）



1


存出保证金


3,929.22 
2


应收证券清算款


13,468.12 
3


应收股利


- 
4


应收利息


581.20 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


17,978.54 
4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细



本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明 
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



序号


股票代码


股票名称



流 通 受 限 部 分 的 公 允
价值（元）



占 基 金 资 产 净 值
比例（% ）



流通受限情况说
明



1 300104 乐视网 5,652,385.62 1.78 重大资产重组 
 
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明



序号


股票代码


股票名称


流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 流通受限情况说创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
55 
价值（元）


比例（% ）


明



1 300267 尔康制药 1,305,294.00 0.41 重大事项 
2 300376 易事特 981,101.00 0.31 重大资产重组 
 
11.9 基 金业 绩 
基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产, 但不 保 证
基金一定盈 利，也不保 证最低收益 。基金的过 往业绩并不 代表其未来 表现。投资 有风险, 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
阶


 段 
净值增长率
（1 ） 
净值增长 
率标准差 
（2 ） 
业绩比较 
基准收益 
率（3 ） 
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ） 
（1 ） - （3 ） （2 ） - （4 ） 
2016.05.13-2016.12.31 -1.88% 1.29% -3.56% 1.32% 1.68% -0.03% 
2017.01.01-2017.09.30 -1.91% 1.02% -4.85% 1.02% 2.94% 0.00% 
自基金合同生效起至今 -3.75% 1.15% -8.24% 1.17% 4.49% -0.02% 
 
 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
56 
§ 12 基金 的 财 产 
一、基金资产总值 
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金
款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投
资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人
保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自
身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清
算 的 ， 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与
其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
57 
§ 13 基金 资 产 估 值 
一、估值日 
本基金的估 值日为本基 金相关的证 券/ 期货交易 场所的交易 日以及国家 法律法规规 定 需
要对外披露基金净值的非交易日。 
 
二、估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 股 指 期 货 、 债 券 、 衍 生 工 具 和 其 它 投 资 等 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的
金融资产及负债。 
 
三、估值方法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ）交易所 上市的有价 证券（包括 股票、权证 等），以其 估值日在证 券交易所挂 牌 的
市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，以最近交易日的市价（ 收盘价）估值； 
（2 ）交易所 市场上市交 易或挂牌转 让的固定收 益品种（本 合同另有约 定的除外） ， 采
用估值技术确定公允价值； 
（3 ）交易所 上市的可转 换债券按估 值日收盘价 减去债券收 盘价中所含 的债券应收 利 息
得到的净价进行估值； 
（4 ）交易所 上市的资产 支持证券， 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的股票， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市或未挂牌 转让的股票 、债券和权 证，采用估 值技术确定 公 允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关
规定确定公允价值。 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 选取第三方 估 值
机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 
4 、同一证券 同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
5 、因持有股 票而享有的 配股权，采 用估值技术 确定公允价 值，在估值 技术难以可 靠 计
量公允价值的情况下，按成本估值。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
58 
6 、本基金投 资期货合约 ，按估值当 日结算价进 行估值，估 值当日无结 算价的，且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
7 、如有确凿 证据表明按 原有方法进 行估值不能 客观反映上 述资产或负 债公允价值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 
8 、相关法律 法规、监管 部门及自律 规则另有规 定的，从其 规定。如有 新增事项， 按 国
家最新规定估值。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关
法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原
因，双方协商解决。 
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本
基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关
各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值
的计算结果对外予以公布。 
 
四、估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五、估值错误的处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内( 含第4 位) 发 生估值错误时 ，视为基金份额
净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、
或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由
于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人( “ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予
赔偿，承担赔偿责任。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
59 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差
错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术
水平不能预见、不能避免 、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可
抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各
方 ， 及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责
任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失
承 担 赔 偿 责 任 ； 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间
进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得
利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失( “ 受 损 方 ”) ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并
在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如
果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获
得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错
误责任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方 ； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
60 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、占基金相 当比例的投 资品种的估 值出现重大 转变，而基 金管理人为 保障基金份 额 持
有人的利益，决定延迟估值； 
4 、如果出现 基金管理人 认 为属于紧 急事故的任 何情况，会 导致基金管 理人不能出 售 或
评估基金资产的； 
5 、法律法规 规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
 
七、基金净值的确认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管
人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由基金管理人按规定公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估 值错误处理。 
2 、由于不可 抗力原因， 或由于证券 交易所、期 货交易所及 登记结算公 司发送的数 据 错
误 等 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 未 能
发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
61 
§ 14 基金 的 收 益 与 分 配 
一、基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、 基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
 
三、基金收益分配原则 
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比
减去 1 乘以 100% （期间 如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比
减去 1 乘以100%（期间如 发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 
2 、本基金以 使收益分配 后基金份额 净值增长率 尽可能贴近 标的指数同 期增长率为 原 则
进 行 收 益 分 配 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提 ，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
3 、在符合有 关基金分红 条件的前提 下，本基金 每年收益分 配次数最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3
个月可不进行收益分配； 
4 、本基金收 益分配采取现金分红方式； 
5 、每一基金 份额享有同等分配权； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 可 对 基 金
收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
 
四、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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本基金收益 分配方案由 基金管理人 拟定，并由 基金托管人 复核，在 2 个工作日内 在 指
定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
63 
§ 15 基金 的 费 用 与 税 收 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相 应指数许可协议约定的指数使用费； 
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 
6 、基金份额 持有人大会费用； 
7 、基金的证 券/ 期货交易 费用； 
8 、基金的银 行汇划费用； 
9 、基金上市 费及年费； 
10 、基金相 关账户的开户及维护费用； 
11 、、按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.5%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人
发送基金管 理费划款指 令，基金托 管人复核后 于次月前 5 个工作日内 从基金财产 中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期 顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E ×0.1%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人
发送基金托 管费划款指 令，基金托 管人复核后 于次月前 5 个工作日内 从基金财产 中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
64 
3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费 
标 的 指 数 使 用 许 可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 年 费 率 0.03% 计 提 。 标 的 指 数 使 用 许 可
费计算方法如下： 
H ＝E ×标的 指数使用许可费年费率÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金标的指数使用许可费 
E 为前一日基 金资产净值 
自基金成立之日起，指 数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。 
自基金成立之日的下一季度 （自然季度） 起，指数使用许可费收取下限为每季度 （自然
季度）5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 基金成立日所在季度，当季指数使用许可
费的计算方法如下： 
当季指数使用许可费=max （50000 元 ×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的
指数使用许可费) 。 
标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式
时 ， 本 基 金 将 采 用 变 更 后 的 费 率 和 计 费 方 式 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书
及其更新中披露基金最新适用的指数使用 许可费费率和计费方式。 
上述“一、 基金费用的 种类中第 4 －11 项费用”，根据有 关法规及相 应协议规定 ， 按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、费用调整 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 ， 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、
基 金 托 管 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 除 根 据 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 以
外 ， 提 高 上 述 费 率 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日
前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 16 基金 的 会 计 与 审 计 
一、基金会计政策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月 ，可以并入下一个会计年度披露； 
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
66 
§ 17 基金 的 信 息 披 露 
一、本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金
合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报
备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
 
二、信息披露义务人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披
露信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中
国证监会指定媒介披露，并保证基金投资人能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
 
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
1 、《基金合 同》是界定 《基金合同 》当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基金份 额 持
有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 人 重 大 利 益 的 事 项
的法律文件。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资人决 策的全部事 项，说明基 金 认
购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内， 更新招募
说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 在 公
告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有
关更新内容提供说明。 
3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等 活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申 请经中国证 监会注册后 ，基金管理 人在基金份 额发售的 3 日前，将基 金 招
募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将 《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说
明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效
公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获 准在证券交 易所上市交 易的，基金 管理人应当 在基金份额 上市交易 3 个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 
（五）申购赎回清单 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 网 站 以
及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（六）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网
站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和
基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金 季度报告 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当
经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期 报 告在公开披 露的第 2 个工作日，分 别报中国证 监会和基金 管理人主要 办 公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
本 基 金 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情
况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券
明细。 
（八）临时报告 
本基金发生 重大事件， 有关信息披 露义务人应 当在 2 个工作日内编制 临时报告书 ， 予
以 公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监
会派出机构备案。 
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影
响的下列事件： 
1 、基金份额 持有人大会的召开； 
2 、终止《基 金合同》； 
3 、转换基金 运作方式； 
4 、更换基金 管理人、基金托管人 ； 
5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金 托
管部门负责人发生变动； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之
三十； 
11 、涉及基 金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关 联交易事项； 
15 、基金收 益分配事项； 
16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改 聘会计师事务所； 
19 、变更基 金销售机构； 
20 、更换基 金登记机构； 
21 、本基金 开始办理申购、赎回； 
22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金 发生场外巨额赎回并延期办理； 
24 、本基金 连续发生场外巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26 、中国证 监会规定和基金合同约定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对
该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
（十一）中国证监会规定的其他信息 。 
 
六、信息披露事务管理 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披
露事务。 
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容
与格式准则的规定。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定，对基金
管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定
期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书
面文件或者盖章确认或者 XBRL 电子 方式复核确认。 
基金管理人、基金托管人应 当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公
共 媒 介 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露
同一信息的内容应当一致。 
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查
阅、复制。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
71 
§ 18 风险 揭 示 
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与
货 币 市 场 基 金 。 同 时 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 相 似
的风险收益特征。 
本 基 金 面 临 的 主 要 风 险 有 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 有 风 险 及 其 他
风险等。 
 
一、市场风险 
证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 ， 导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1 、政策风险 。因国 家宏观政策 （如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2 、经济周期 风险。随经 济运行的周 期性变化， 证券市场的 收益水平也 呈周期性变 化 。
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3 、利率风险 。金融市场 利率的波动 会导致证券 市场价格和 收益率的变 动。利率直 接 影
响 着 国 债 的 价 格 和 收 益 率 ， 影 响 着 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 。 基 金 投 资 于 国 债 和 股 票 ， 其 收
益水平会受到利率变化的影响。 
4 、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状
况 、 市 场 前 景 、 行 业 竞 争 、 人 员 素 质 等 ， 这 些 都 会 导 致 企 业 的 盈 利 发 生 变 化 。 如 果 基 金 所
投 资 的 上 市 公 司 经 营 不 善 ， 其 股 票 价 格 可 能 下 跌 ， 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利 润 减 少 ， 使 基 金
投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
5 、购买力风 险。基金的 利润将主要 通过现金形 式来分配， 而现金可能 因为通货膨 胀 的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
6 、信用风险 。主要是指 债务人的违 约风险，若 债务人经营 不善，资不 抵债，债权 人 可
能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 
7 、债券收益 率曲线变动 风险。债券 收 益率曲线 变动风险是 指与收益率 曲线非平行 移 动
有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
8 、再投资风 险。再投资 风险反映了 利率下降对 固定收益证 券利息收入 再投资收益 的 影
响，这与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互为消长。具体为当利率
下 降 时 ， 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 所 得 的 利 息 收 入 进 行 再 投 资 时 ， 将 获 得 较 少 的 收 益
率。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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9 、投资股指 期货的风险 。本基金可 投资于股指 期货，股指 期货作为一 种金融衍生 品 ，
主要存在以下风险： 
（1 ）市场风 险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 
（2 ）流动性 风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 
（3 ）基差风 险：是指股 指期货合约 价格和标的 指数价格之 间的价格差 的波动所造 成 的
风险。 
（4 ）保证金 风险：是指 由于无法及 时筹措资金 满足建立或 者维持股指 期货合约头 寸 所
要 求 的 保 证 金 而 带 来 的 风 险 。





 （5 ） 杠 杆 风 险 ： 因 股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 而 存 在 杠
杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 
（6 ）信用风 险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 
（7 ）操作风 险：是指由 于内部流程 的不完善， 业务人员出 现差错或者 疏漏，或者 系 统
出现故障等原因造成损失的风险 。 
 
二、管理风险 
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 ， 会 影 响 其 对
信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 ， 造 成 管 理 风
险 。 但 从 长 期 看 ， 本 基 金 的 收 益 水 平 仍 与 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等
相关性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。 
 
三、本基金特有的风险 
1 、标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市
场的平均回报率可能存在偏离。 
2 、标的指数 波动的风险 
标 的 指 数 成 份 股 的 价 格 可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、 投 资 人 心
理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 波 动 ， 导 致 指 数 波 动 ， 从 而 使 基 金 收 益 水 平 发 生 变 化 ，
产生风险。 
3 、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险 
由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 、 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 或 增 发 等 行 为 导
致 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 发 生 变 化 、 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 市 值 配 售 、 成 份 股 停
牌 或 摘 牌 、 股 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 以 及 与 基 金 运 作 相 关 的 费 用
等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
4 、基金份额 二级市场交易价格折 溢价的风险 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一 定
范 围 内 ， 但 基 金 份 额 在 证 券 交 易 所 的 交 易 价 格 受 诸 多 因 素 影 响 ， 存 在 不 同 于 基 金 份 额 净 值
的情形，即存在价格折溢价的风险。 
5 、IOPV 计算 错误的风险 
证券交易所发布基金份额参考净值 （IOPV ） ，供投 资人交易、申购、赎回基金份额时参
考。IOPV 与 实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算 也可能出现错误。投资人若参考
IOPV 进行投 资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 
6 、投资人赎 回失败的风险 
基 金 管 理 人 可 能 根 据 成 份 股 市 值 规 模 变 化 等 因 素 调 整 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 ， 由 此 可 能
导 致 投 资 人 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申
购、赎回单位全部赎回。 
7 、基金份额 赎回对价的变现风险 
本 基 金 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 等 。 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 ， 由
于 市 场 变 化 、 部 分 成 份 股 流 动 性 差 等 因 素 ， 导 致 投 资 人 变 现 后 的 价 值 与 赎 回 时 赎 回 对 价 的
价值有差异，存在变现风险。 
 
四、其他风险 
1 、因技术因 素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2 、因业务快 速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 
3 、因人为因 素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
4 、对主要业 务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5 、因业务竞 争压力可能产生的风险； 
6 、不可抗力 可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 
7 、其他意外 导致的风险。 
 
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本 基 金 法 律 文 件 投 资 章 节 有 关 风 险 收 益 特 征 的 表 述 是 基 于 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 证 券
市 场 普 遍 规 律 等 做 出 的 概 述 性 描 述 ， 代 表 了 一 般 市 场 情 况 下 本 基 金 的 长 期 风 险 收 益 特 征 。
销 售 机 构( 包 括 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 其 他 销 售 机 构) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险
评 价 ， 不 同 的 销 售 机 构 采 用 的 评 价 方 法 也 不 同 ， 因 此 销 售 机 构 的 风 险 等 级 评 价 与 基 金 法 律
文 件 中 风 险 收 益 特 征 的 表 述 可 能 存 在 不 同 ， 投 资 人 在 购 买 本 基 金 时 需 按 照 销 售 机 构 的 要 求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 19 基金 合 同 的 变 更 、 终 止 和 基 金 财 产 的 清 算 
一、《基金合同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或本基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议 通
过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 可
不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自生 效后方可执 行，并自决 议 生
效后两个工作日内在指定媒介公告。 
 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1 、基金财产 清算小组：自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责： 基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 
6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人 更
为 有 利 的 清 算 方 法 ， 本 基 金 财 产 的 清 算 可 按 该 方 法 进 行 ， 并 及 时 公 告 ， 不 需 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 。 相 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 的 ， 按 相 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 要 求 办
理。 
 
四、清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由
律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清
算报告报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 20 基金 合 同 的 内 容 摘 要 
一、基金合同当事人的的权利、义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》、《 运作办法》 及其他有关 规定，基金 份额持有人 的权利包括 但 不
限于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转 让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》、《 运作办法》 及其他有关 规定，基金 份额持有人 的义务包括 但 不
限于： 
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2 ）了解所 投资基金产 品，了解自 身风险承受 能力，自主 判断基金的 投资价值， 自 主
做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基 金认购、申 购款项或股 票、应付申 购赎回对价 及法律法 规 和《基金合 同 》
所规定的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
（二）基金管理人的权利与义务 
1 、根据 《基 金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（1 ）依法募 集资金； 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）按照规 定召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资人的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监 督和处理； 
（9 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 登记机构办 理基金登记 业务并获得 《 基
金合同》规定的费用； 
（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14） 以基金 管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为； 
（15）选择、更换律师 事务所、会 计师事务所 、证券/ 期货 经纪商或其 他为基金提 供 服
务的外部机构； 
（16） 在符合 有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则； 
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据 《基 金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ） 自 《基 金合同》 生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产 和基金管理 人的财产相 互独立, 对所 管理的不同 基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得 利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回的价格； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按 照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12） 保守 基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》 、 《 基金
合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向
监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 
（13） 按 《基 金合同》 的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价或赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
（19） 面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，基金托管人违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行
为； （24） 基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效，
基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期
结束后 30 日 内退还基金认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1 、根据 《基 金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
产； 
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国 家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证
监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则 ，为基金开 设证券账户 等投资所需 账户，为基 金办理证券 交 易
资金清算。 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据 《基 金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于： 
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ；
对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据 《基金法》 、《基金合 同》及其他 有关规定外 ，不得利用 基金财产为 自 己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（6 ） 按规定 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户, 按照 《基金合同》 的
约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》、《基 金合同》及 其他有关规 定另有规定 外 ，
在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 ， 不 得 向 他 人 泄 露 ， 但 向 监 管 机 构 、 司 法 机 关 及 审 计 、 法
律等外部专业顾问提供的除 外； 
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金 财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依 据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按照法 律法规和 《基金合同》 和 《 托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时 ，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除； 
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，基金管
理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追
偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 组 成 。 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有
的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。 
若 以 本 基 金 为 目 标 基 金 且 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 与 本 基 金 相 同 的 联 接 基 金 的 基 金 合
同 生 效 ， 鉴 于 本 基 金 和 联 接 基 金 的 相 关 性 ， 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 凭 所 持 有 的 联创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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接 基 金 的 基 金 份 额 直 接 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表 决 。 在 计 算 参 会 份 额 和
票 数 时 ， 联 接 基 金 持 有 人 持 有 的 享 有 表 决 权 的 参 会 份 额 数 和 表 决 票 数 为 ： 在 本 基 金 基 金 份
额 持 有 人 大 会 的 权 益 登 记 日 ， 联 接 基 金 持 有 本 基 金 份 额 的 总 数 乘 以 该 持 有 人 所 持 有 的 联 接
基 金 份 额 占 联 接 基 金 总 份 额 的 比 例 ， 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 的 方 法 ， 保 留 到 整 数 位 。 联 接
基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参 会份额拥有平等的投票权。 
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
 
( 一) 召开事 由 
1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的，应当召 开基金份额 持有人大会 ，但法律法 规 、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： 
（1 ）终止《 基金合同》； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式； 
（5 ）提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基 金类别； 
（7 ）本基金 与其他基金的合并； 
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10 ） 终 止 基 金 上 市 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 深 圳 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除
外； 
（11）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12） 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会； 
（13）对基 金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14） 法律 法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。 
2 、以下情况可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会： 
（1 ）调低基 金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（3 ） 在法律 法规和 《基金合同》 规定的范围内, 以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 
（4 ）因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6 ）按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
 
( 二) 会议召 集人及召集方式 
1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召
集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定
之日起 60 日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4 、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起






日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 10 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基
金份额 10%以 上（含 10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出
提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定
之日起 60 日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5 、代表基金 份额 10% 以上 （ 含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10% 以上 （含
10% ） 的基金 份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有
人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ， 不 得 阻 碍 、
干扰。 
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、召开基金 份额持有人 大会，召集 人应于会议 召开前 30 日，在指定 媒介 公告。 基 金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等）、送达时间和地点； 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意
见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托
管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 召 开 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关
允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理
人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以
进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。若到会者在权益登
记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ， 召 集 人 可 以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新
召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其 对表决事 项的投票以 召集人通知 的 非
现 场 方 式 在 表 决 截 止 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或 系 统 。 通 讯 开 会 应 以 召 集 人 通 知 的
非现场方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 表 决 意 见 的 ， 不 影 响 表 决 效
力； 
（3 ）本人直 接出具表决 意见或授权 他人代表出 具表决意见 的，基金份 额持有人所 持 有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；若本人直接出具表
决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日
基金总份额 的二分之一 ，召集人可 以在原公告 的基金份额 持有人大会 召开时间的 3 个月以
后、6 个 月 以 内 ， 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持
有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见 的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 表 决 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3 、在法律法 规或监管机 构允许的前 提下，基金 份额持有人 大会可通过 网络、电话 或 其
他 方 式 召 开 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 ， 具
体方式由会议召集人确 定并在会议通知中列明。 
4 、在法律法 规或监管机 构允许前提 下，基金份 额持有人授 权他人代为 出席会议并 表 决
的 ， 授 权 方 式 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 ， 具 体 方 式 在 会 议 通 知 中 列
明。 
 
（五）议事内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 《基金合同》 的重大修改、决定终
止 《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及 《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金
份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票
人 ， 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基
金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托
管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分 之一以上 （含二分之
一） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基
金 托 管 人 拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的
效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 （或单位名称） 和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决
议。 
 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般决议 ，一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 二 分
之一以上 （含二分之一） 通过方为有效；除下列第 2 项所规定的 须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三
分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同 》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合 会 议
通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 人 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 人 ， 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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的 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项
表决。 
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 
 
（七）计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽
然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份
额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基
金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。 
（2 ）监票人 应 当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ） 计票过 程应由公证机关予以公证, 基金管理 人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授
权代表 （若由基金托管人召集，则为基金管理人授 权代表） 的监督下进行计票，并由公证机
关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督
的，不影响计票和表决结果。 
 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持 有人大会决 议自生效之 日起 2 个工作日内在指 定媒介上公 告。如果采 用 通
讯 方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公
证员姓名等一同公告。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均
有约束力。 
 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定 ， 凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 或 监 管 规 则 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 或 监 管 规 则 修 改 导 致 相 关
内 容 被 取 消 或 变 更 的 ， 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 提 前 公 告 后 ， 可 直 接 对 本 部 分
内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长 率 的 计 算 方 法 参 见 《 招 募 说 明
书》； 
2 、本基金以 使收益分配 后基金份额 净值增长率 尽可能贴近 标的指数同 期增长率为 原 则
进 行 收 益 分 配 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 浮 动 亏 损 为 前 提 ，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
3 、在符合有 关基金分红 条件的前提 下，本基金 每年收益分 配次数最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3
个月可不进行收益分配； 
4 、本基金收 益分配采取现金分红方式； 
5 、每一基金 份额享有同等分配权； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 可 对 基 金
收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
（四）收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益 分配方案由 基金管理人 拟定，并由 基金托管人 复核，在 2 个工作日内 在 指
定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
（六）基金收益分配中发生 的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 
 
四、基金费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 
6 、基金份额 持有人大会费用； 
7 、基金的证 券/ 期货交易 费用； 
8 、基金的银 行汇划费用； 
9 、基金上市 费及年费； 
10 、基金相 关账户的开户及维护费 用； 
11 、、按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.5%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人
发送基金管 理费划款指 令，基金托 管人复核后 于次月前 5 个工作日内 从基金财产 中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期 顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E ×0.1%÷当年天数 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
89 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人
发送基金托 管费划款指 令，基金托 管人复核 后 于次月前 5 个工作日内 从基金财产 中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 
3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数
许 可 使 用 费 计 提 方 法 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 其 中 ， 基 金 合 同 生 效 前 的 许 可 使 用 固 定 费 不 列
入基金费用。 
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 
如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调
整 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及其
更新中披露基金最新适用的方法。 
上述“一、 基金费用的 种类中第 4 －11 项费用”，根据有 关法规及相 应协议规定 ， 按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四）费用调整 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 ， 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、
基 金 托 管 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 除 根 据 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 以
外 ， 提 高 上 述 费 率 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日
前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
? 
五、基金财产的投资范围和投资限制 
（一）投资范围 
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可
少量投资于非成份股 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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具 （权证、股指期货等） 、债券资产 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、
银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，通常情况下本基金投资于
标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基
金资产的 80% 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（二）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）通常情 况下本基金 投资于标的 指数成份股 、备选成份 股的资产比 例不低于基 金 资
产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ）若本基 金参与股指 期货交易的 ，在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合 约 价
值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价
证券市值之和, 不得超过 基金资产净值的 100% ， 其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ；在
任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低
于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ； 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计
（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100% ； 
（3 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（7 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（8 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（9 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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（10） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11） 基金财 产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全 国 银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （10 ） 项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其
规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担 无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或
者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关
联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 ，
防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交
易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管
理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年
对关联交易事项进行审查。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
92 
如 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受
相关限制。 
 
六、基金资产估值 
（一）估值日 
本基金的估 值日为本基 金相关的证 券/ 期货交易 场所的交易 日以及国家 法律法规规 定 需
要对外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 股 指 期 货 、 债 券 、 衍 生 工 具 和 其 它 投 资 等 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的
金融资产及负债。 
（三）估值方法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ）交易所 上市的有价 证券（包括 股票、权证 等），以其 估值日在证 券交易所挂 牌 的
市价（收盘价）估值, 估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值 ； 
（2 ）交易所 市场上市交 易或挂牌转 让的固定收 益品种（本 合同另有约 定的除外） ， 采
用估值技术确定公允价值； 
（3 ）交易所 上市的可转 换债券按估 值日收盘价 减去债券收 盘价中所含 的债券应收 利 息
得到的净价进行估值； 
（4 ）交易所 上市的资产 支持证券， 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的股票， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市或未挂牌 转让的股票 、债券和权 证，采用估 值技术确定 公 允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关
规定确定公允价值。 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 选取第三方 估 值
机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 
4 、同一证券 同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
5 、因持有股 票而 享有的 配股权，采 用估值技术 确定公允价 值，在估值 技术难以可 靠 计
量公允价值的情况下，按成本估值。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
93 
6 、本基金投 资期货合约 ，按估值当 日结算价进 行估值，估 值当日无结 算价的，且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
7 、如有确凿 证据表明按 原有方法进 行估值不能 客观反映上 述资产或负 债公允价值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 
8 、相关法律 法规、监管 部门及自律 规则另有规 定的，从其 规定。如有 新增事项， 按 国
家最新规定估值。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关
法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原
因，双方协商解决。 
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本
基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关
各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值
的计算结果对外予以公布。 
（四）估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额 的余 额 数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内( 含第4 位) 发 生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、
或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由
于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人( “ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予
赔偿，承担赔偿责任。 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差
错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术
水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
94 
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可
抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各
方 ， 及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责
任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失
承 担 赔 偿 责 任 ； 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间
进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误 的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得
利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失( “ 受 损 方 ”) ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并
在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如
果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获
得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错
误责任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并 就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
95 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（六）暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、占基金相 当比例的投 资品种的估 值出现重大 转变，而基 金管理人为 保障基金份 额 持
有人的利益，决定延迟估值； 
4 、如果出现 基金管理人 认为属于紧 急事故的任 何情况，会 导致基金管 理人不能出 售 或
评估基金资产的； 
5 、法律法规 规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（七）基金净值的确认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管
人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由基金管理人按规定公布。 
（八）特殊情况的处理 
1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2 、由于不可 抗力原因， 或由于证券 交易所、期 货交易所及 登记结算公 司发送的数 据 错
误 等 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 未 能
发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响 。 
 
七、基金合同变更、终止与基金财产的清算 
（一）《基金合同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或本基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议 通
过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 可
不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自生 效后方可执 行，并自决 议 生
效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
96 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1 、基金财产 清算小组：自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 
6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人 更
为 有 利 的 清 算 方 法 ， 本 基 金 财 产 的 清 算 可 按 该 方 法 进 行 ， 并 及 时 公 告 ， 不 需 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 。 相 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 的 ， 按 相 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 要 求 办
理。 
（四）清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六）基金财产清算的公告 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由
律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清
算报告报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
 
八、争议解决方式 
各方当事人同意，因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议，如经 友
好 协 商 未 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国
国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是
终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 
争 议 处 理 期 间 ， 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 21 基金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
一、基金托管协议当 事人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：南方基金管理有限公司 
住所：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31 、32 、33 层 整层 
法定代表人: 吴万善 
成立时间：1998 年3 月6 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[1998]4 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 3 亿元 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：田国立 
成立时间：1983 年10 月31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经 营 范 围 ： 吸 收 人 民 币 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 结 算 ； 办 理 票 据 贴
现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 ； 从 事 同 业 拆
借 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ； 提 供 保 险 箱 服 务 ； 外 汇 存
款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇 款 ； 外 汇 兑 换 ； 国 际 结 算 ； 同 业 外 汇 拆 借 ； 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴
现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 结 汇 、 售 汇 ； 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 买 卖
和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 自 营 外 汇 买 卖 ； 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 汇 信 用 卡 的 发 行
和 代 理 国 外 信 用 卡 的 发 行 及 付 款 ； 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 国
际 贵 金 属 买 卖 ； 海 外 分 支 机 构 经 营 与 当 地 法 律 许 可 的 一 切 银 行 业 务 ； 在 港 澳 地 区 的 分 行 依
据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规 的规定及 《基金合同》 的约定，建立相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1 、对基金的 投资范围、投资对象进行监督。 
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可
少量投资于非成份股 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工
具 （权证、股指期货等） 、债券资产 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、
银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，通常情况下本基金投资于
标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基
金资产的 80% 。 
 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。 
基 金 管 理 人 应 将 拟 投 资 的 各 投 资 品 种 的 具 体 范 围 提 供 给 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 可 以
根 据 实 际 情 况 的 变 化 ， 对 各 投 资 品 种 的 具 体 范 围 予 以 更 新 和 调 整 ， 并 应 及 时 通 知 基 金 托 管
人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
2 、对基金投 融资比例进行监督： 
（1 ）通常情 况下本基金 投资于标的 指数成份股 、备选成份 股的资产比 例不低于基 金 资
产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ）若本基 金参与股指 期货交易的 ，在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合 约 价
值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价
证券市值之和, 不得超过 基金资产净值的 100% ， 其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ；在
任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低
于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ； 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计
（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100% ； 
（3 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
100 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（7 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（8 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（9 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（10） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11） 基金财 产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； 
（13）基金 总资产不得超过基 金净资产的 140%； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （10 ） 项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其
规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基
金托管人对基金的投资的监 督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定、基金合同的约定及本协议的约定，对基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的监 督和核查中发现基金管理人违反法律
法 规 的 规 定 及 本 协 议 的 约 定 ， 应 及 时 提 示 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 提 示 后 应
及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
101 
时 对 提 示 事 项 进 行 复 查 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 提 示 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ，
基金托管人应及时向中国证监会报告。 
 
（四） 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规或本协议的规定，应当拒绝
执 行 ， 及 时 提 示 基 金 管 理 人 ， 并 依 照 法 律 法 规 的 规 定 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人
发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 法 规 或 本 协 议 规 定 的 ， 应 当 及 时 提
示基金管理人，并依照法律法规的规 定及时向中国证监会报告。 
 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定
时 间 内 答 复 基 金 托 管 人 并 改 正 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ， 对 基 金 托 管 人 按 照
法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料
和制度等。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一） 在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法 律 法 规 及 其 行 业 监 管 要 求 的 基 础 上 ， 基 金 管 理 人 有 权 对 基 金 托 管 人 履 行 本 协 议 的 情 况 进
行 必 要 的 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资
金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无
正 当 理 由 未 执 行 或 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 法 律 法 规
及 本 协 议 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 ， 基 金 托 管 人 收 到 通 知
后 应 及 时 核 对 并 及 时 回 复 基 金 管 理 人 。 在 限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复
查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正
的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
 
（三） 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
102 
2 、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、除依据《 基金法》、 《运作办法 》、《基金 合同》及其 他有关法律 法规规定外 ， 基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
 
（二）基金合同生效前募集资金、股票的验资和入账 
1 、基金募集 期满或基金 管理人宣布 停止募集时 ，募集的基 金份额总额 、基金募集 金 额
额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 、基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办
法》 等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相 关业务资格的会计师事务所
对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含2 名） 中
国注册会计师签字方为有效。 
2 、基金管理 人应将属于 本基金财产 的全部资金 划入在基金 托管人处为 本基金开立 的 基
金 银 行 账 户 中 ， 并 确 保 划 入 的 资 金 与 验 资 确 认 金 额 相 一 致 。 募 集 的 股 票 按 照 交 易 所 和 登 记
机 构 的 规 则 和 流 程 办 理 股 票 的 冻 结 与 过 户 ， 最 终 将 投 资 者 申 请 认 购 的 股 票 过 户 至 基 金 证 券
账户。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1 、基金托管 人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、基金托管 人以本基金 的名义开设 本基金的银 行账户。本 基 金的银行 预留印鉴由 基 金
托 管 人 保 管 和 使 用 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 包 括 但 不 限 于 投 资 、 支 付 赎 回 金 额 、 支
付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3 、本基金银 行账户的开 立和使用， 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基
金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 本 基 金 的 银 行 账 户 进
行本基金业务以外的活动。 
4 、基金银行 账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
 
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基 金 管 理 人 以 基 金 名 义 在 基 金 托 管 人 认 可 的 存 款 银 行 的 指 定 营 业 网 点 开 立 存 款 账 户 ，
基金托 管 人 负 责 该 账 户 银 行 预 留 印 鉴 的 保 管 和 使 用 。 在 上 述 账 户 开 立 和 账 户 相 关 信 息 变 更
过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 
 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
103 
1 、基金托管 人应当代表 本基金，以 基金托管人 和本基金联 名的方式在 中国证券登 记 结
算有限责任公司开设证券账户。 
2 、本基金证 券账户的开 立和使用， 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基
金 管 理 人 不 得 出 借 或 转 让 本 基 金 的 证 券 账 户 ， 亦 不 得 使 用 本 基 金 的 证 券 账 户 进 行 本 基 金 业
务以外的活动。 
3 、基金托管人以自身法人名义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账
户 ， 用 于 办 理 基 金 托 管 人 所 托 管 的 包 括 本 基 金 在 内 的 全 部 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 证 券 投 资
所 涉 及 的 资 金 结 算 业 务 。 结 算 备 付 金 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 执
行。 
4 、在本托管 协议生效日 之后，本基 金被允许从 事其他投资 品种的投资 业务的，涉 及 相
关 账 户 的 开 设 、 使 用 的 ， 若 无 相 关 规 定 ， 则 基 金 托 管 人 应 当 比 照 并 遵 守 上 述 关 于 账 户 开
设、使用的规定。 
 
（六）债券托管专户的开设和管理 
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国 银 行 间 同 业 拆 借
市 场 的 交 易 资 格 ， 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ； 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 与 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 账 户 ， 并
代 表 基 金 进 行 银 行 间 债 券 市 场 债 券 和 资 金 的 清 算 。 在 上 述 手 续 办 理 完 毕 之 后 ， 由 基 金 托 管
人负责向中国人民银行报备。 
 
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基 金 财 产 投 资 的 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 负 责 妥 善 保
管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
 
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本 的 原 件 提 交 给 基 金 托 管 人 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有
关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少
各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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1 、基金资产 净值是指基 金资产总值 减去负债后 的价值。基 金份额净值 是指计算日 基 金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2 、基金管理 人应于每个 交易日对基 金财产估值 。估值原则 应符合《基 金合同》、 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值
和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 交 易 日 结
束 后 计 算 得 出 当 日 的 该 基 金 份 额 净 值 ， 并 在 盖 章 后 以 双 方 约 定 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。
基 金 托 管 人 应 对 净 值 计 算 结 果 进 行 复 核 ， 并 以 双 方 约 定 的 方 式 将 复 核 结 果 传 送 给 基 金 管 理
人 ， 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进
行。 
3 、当相关法 律法规或 《基金合同》 规定的估 值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4 、基金管理 人、基金托 管人发现基 金估值违反 《基金合同 》订明的估 值方法、程 序 以
及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 双 方 应 及 时 进 行 协 商 和
纠正。 
5 、当基金资 产的估值导 致基金份额 净值小数点 后四位内发 生差错时， 视为基金份 额 净
值 估 值 错 误 。 当 基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 并 采 取 合 理 的
措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 当 计 价 错 误 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当报
中国证监会 备案；当计 价错误达到 基金份额净 值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当在报 中国证 监
会 备 案 的 同 时 并 及 时 进 行 公 告 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 对 前 述 内 容 另 有 规 定 的 ， 按 其 规 定
处理。 
6 、由于基金 管理人对外 公布的任何 基金净值数 据错误，导 致该基金财 产或基金份 额 持
有 人 的 实 际 损 失 ， 基 金 管 理 人 应 对 此 承 担 责 任 。 若 基 金 托 管 人 计 算 的 净 值 数 据 正 确 ， 则 基
金 托 管 人 对 该 损 失 不 承 担 责 任 ； 若 基 金 托 管 人 计 算 的 净 值 数 据 也 不 正 确 ， 则 基 金 托 管 人 也
应 承 担 部 分 未 正 确 履 行 复 核 义 务 的 责 任 。 如 果 上 述 错 误 造 成 了 基 金 财 产 或 基 金 份 额 持 有 人
的 不 当 得 利 ， 且 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 已 各 自 承 担 了 赔 偿 责 任 ， 则 基 金 管 理 人 应 负 责 向
不 当 得 利 之 主 体 主 张 返 还 不 当 得 利 。 如 果 返 还 金 额 不 足 以 弥 补 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 已
承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ，
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现
该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
8 、如果基金 托管人 的复 核结果与基 金管理人的 计算结果存 在差异，且 双方经协商 未 能
达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人 可 以 按 照 其 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 ， 基 金 托 管 人
可以将相关情况报中国证监会备案。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
105 
 
（二）基金会计核算 
1 、基金账册 的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计 处 理 原 则 ， 分 别 独 立 地 设 置 、 登 记 和 保 管 基 金 的 全 套 账 册 ， 对 双 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行
核 对 ， 互 相 监 督 ， 以 保 证 基 金 财 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以 基 金 管
理人的处理方法为准。 
2 、会计数据 和财务指标的核对 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 定 期 就 会 计 数 据 和 财 务 指 标 进 行 核 对 。 如 发 现 存 在 不 符 ，
双方应及时查明原因并纠正。 
3 、基金财务 报表和定期报告的编制和复核 
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度 报 表 的 编 制 ， 应 于
每月终了后 5 个工作日内完成；招 募说明书在 《基金合同 》生效后每 六个月更新 并公告一
次，于该等期间届满后45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10 个工作日内编制
完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后
40 日内编制 完毕并于会计年度半年终了后60 日 内予以公告；年度报告在会计年 度结束后60
日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管
理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基 金 管 理 人 在 月 度 报 表 完 成 当 日 ， 将 报 表 盖 章 后 提 供 给 基 金 托 管 人 复 核 ； 基 金 托 管 人
在收到后应 3 个工作日内进行复核 ，并将复核 结果书面通 知基金管理 人。基金管 理人在季
度报告完成 当日，将有 关报告提供 给基金托管 人复核，基 金托管人应 在收到后 5 个工作日
内 完 成 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将
有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复
核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管
人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理
人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间 的 上 述 文 件 往 来 均 以 加 密 传 真 的 方 式 或 双 方 商 定 的 其 他
方式进行。 
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应
共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 双 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 ； 若 双 方 无 法 达 成 一 致 以
基 金 管 理 人 的 账 务 处 理 为 准 。 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 托
管 业 务 部 门 公 章 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 ， 双 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果
基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表 达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
106 
七、争议解决方式 
（一） 本协议适用中华人民共和国法 律 （为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，
则 任 何 一 方 有 权 将 争 议 提 交 位 于 北 京 的 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 并 按 其 时 有 效 的 仲
裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 仲 裁 各 方 当 事 人 均 具 有 约 束 力 。 除 非 仲 裁 裁 决 另
有规定，仲裁费用由败诉方承担。 
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
 
 
八、托管 协议的变更和终止 
（一）托管协议的变更 
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 变 更 。 变 更 后 的 新 协 议 ， 其 内 容 不 得
与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 
 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1 、《基金合 同》终止； 
2 、本基金更 换基金托管人； 
3 、本基金更 换基金管理人； 
4 、发生《基 金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 22 基金 份 额 持 有 人 服 务 
如本招募说 明书存在任 何您/ 贵机构 无法理解的 内容，请及 时通过下述 方式联系基 金 管
理人。请确保投资前，您/ 贵机构已 经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。 
对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 主 要 由 基 金 管 理 人 、 发 售 机 构 及 销 售 机 构 提 供 ， 以 下 是 基 金
管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 。 基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 有 权
在 符 合 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 增 加 和 修 改 相 关 服 务 项 目 。 如 因 系 统 、 第 三 方 或 不 可 抗 力 等 原
因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。 
若本基金包 含在中国香 港特别行政 区销售的 H 类份额，则 该份额持有 人享有客户 服 务
中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。 
 
一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 
1 、纸质对账 单 
每季度结束后 15 个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外
交 易 ， 请 以 本 基 金 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 相 关 条 款 为 准 ） 且 有 定 制 的 投 资 人 寄 送 纸 质 对 账
单，资料（含姓名及地址等）不详的除外。 
2 、电子对账 单 
基 金 管 理 人 提 供 场 外 交 易 电 子 邮 件 对 账 单 、 场 外 交 易 手 机 短 信 对 账 单 以 及 场 外 交 易 微
信 对 账 单 服 务 ， 基 金 管 理 人 将 以 电 子 邮 件 、 手 机 短 信 或 微 信 形 式 向 定 制 的 投 资 人 定 期 发
送，资料（含电子邮件地址及手机号码等）不详的、微信未绑定的除外。 
3 、注册登记 机构和基金 管理人不提 供投资人的 场内交易（ 本基金是否 支持场内交 易 ，
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准） 对账单服务 （含纸质及电子对账单） 。投
资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 
 
二、在线服务 
通过基金管理人网站（www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“NF4008898899 ”）或客 户端，投资人可获得如下服务： 
1 、查询服务 
投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 网 站 、 微 信 公 众 号 或 客 户 端 ， 可 享 有 场 外 基 金 交 易 查 询 、 账 户
查询和基金信息查询服务。 
2 、网上交易 服务 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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投资人可通 过基金管理 人网站、微 信公众号或 客户端办理 开户、认购/ 申购、赎回 及 信
息 查 询 等 业 务 。 有 关 基 金 管 理 人 电 子 直 销 具 体 业 务 规 则 请 参 见 基 金 管 理 人 网 站 相 关 公 告 和
业务规则。 
3 、信息资讯 服务 
投 资 人 可 以 利 用 基 金 管 理 人 网 站 等 获 取 基 金 和 基 金 管 理 人 的 各 类 信 息 ， 包 括 基 金 的 法
律文件、基金公告、定期报 告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 
4 、自助答疑 服务 
投资人可通 过基金管理 人网站及客 户端的“在 线客服” ， 根据提示操 作输入要咨 询 问
题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。 
5 、网上人工 服务 
投 资 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 、 微 信 公 众 号 或 客 户 端 获 得 投 资 咨 询 、 业 务 咨 询 、 信 息
查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 
 
三、客户服务中心电话服务 
投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899（ 国内免长途话费）可享有如下服务： 
1 、自助语音 服务：提供 7 ×24 小时基 金净值信息、基金产品等自助查询服务。 
2 、人工服务 ：提供每周七天，每日不少于 8 小时的人工服务（法定节假日除外）。投
资 人 可 以 通 过 该 热 线 获 得 投 资 咨 询 、 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 及 建 议 、 信 息 定 制 等
专项服务。 
 
四、客户投诉及建议受理服务 
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 人 工 热 线 、 在 线 客 服 、 微 客 服 、 书 信 、 电 子
邮 件 、 短 信 、 传 真 及 各 销 售 机 构 网 点 柜 台 等 不 同 的 渠 道 对 基 金 管 理 人 和 销 售 网 点 所 提 供 的
服务进行投诉或提出建议。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 23 其他 应 披 露 事 项 
标题 公告日期 
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 2017-10-25 
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报 告 2017-08-28 
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要 2017-08-28 
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告 2017-07-20 
南方基金关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金增加长城证券、 华
西证券为申购赎回代理券商的公告 
2017-06-08 
注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 24 招募 说 明 书 存 放 及 其 查 阅 方 式 
本 招 募 说 明 书 存 放 在 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 的 办 公 场 所 ， 投 资 人
可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ； 也 可 按 工 本 费 购 买 本 招 募 说 明 书 复 制 件 或 复 印 件 ， 但 应 以 招 募 说
明书正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 创业板 EF （2017 年第 2 号） 招募说明书（更新） 
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§ 25 备查 文 件 
1 、中国证监 会准予本基金注册的文件； 
2 、《南方创 业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 
3 、《南方创 业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 
4 、法律意见 书； 
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照； 
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照； 
7 、《南方创 业板交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》； 
8 、中国证监 会要求的其他文件。 
 
 
南方基金管理有限公司 
2017 年 12 月 20 日
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