浙商聚潮：更新招募说明书摘要（2017年第2期）查看PDF公告
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浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
（2017 年第 2 期）
( 摘要)
本基金的募集申请经中国证监会 证监许可 【2012】1233号文核准。 本 基金的
基金合同于2015年5月4日正式生效。
重 要提 示
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。
投资有风险， 投资者在投资本基金前， 应认真阅读本基金的 《招募说明书》 及基
金合同， 全面了解本基金的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力， 理性判断市场， 对认购 （ 或申购） 基金 的意愿、 时机、 数量等 投资行为作
出独立决策。 基金投资者根据所持有的份额享受基金的收益， 但同时也需承担相
应的投资风险。 基金投资中的风险包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 由于基金投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险、 本基金的特定风险等。 本基金为开放式混合型基金， 属证券
投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金
产品，并且中长 期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的2
“买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行承担。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人， 其持有基金
份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作
办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。 所
载内容截止日为2017年11月4日， 投资组合报告为2017年3季度报告， 有关财务数
据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。
一、 基金管 理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：浙商基金管理有限公司
住所 ：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号1801 室
办公地址： 杭州市西 湖区教工路18 号世贸丽晶欧美中心 B 座 507 室
法定代表人： 肖风
成立日期：2010 年10 月21 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3 亿元人民币
存续期间：持续经营
股权结构： 浙商证券股份有限公司 、 浙江浙大网新集团有限公司、 通联资本
管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25%
联系人： 何萍
联系电话：021-60350835
主要人员情况 3
1、基金管理人董事会成员
肖风先生，董事长，1961 年生，中共党员 ，博士生学历。历任深圳证券管
理办公室副处长、 处长、 证券办副主任； 博时基金管理有限公司 总裁 。 现任中国
万向控股有限公司副董事长、 民生人寿保险股份有限公司 副董事长、 万向信托有
限公司董事长、 民生通惠资产管理有限公司董事长、 通联支付网络服务股份有限
公司董事长、通联数据股份公司董事长 、浙江股权交易中心独立董事 。
周跃先生 ，董事，1972 年生，中共党员，浙江大学公共管理专业硕士 。历
任 天健会计师事务所 项目经理、 高级项目经理、 部门副 经理； 中国 证监会浙江监
管局上市公司监管处副主任科员、 主任科员、 副处长 、 处长， 机构监 管 处副处长，
信息调研处处长 。 现任浙商证券股份有限公司投资银行业务管理副总裁。
耿小平先生，董事，1948 年生，华东政法学院法律专业毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA ，高 级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长；浙江省高
速公路指挥部副指挥； 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理； 浙江
省交通投资集团有限公司总经理； 浙商证券股份有限公司党委书记； 浙商证券股
份有限公司顾问。现任华北高速公路股份有限公司独立董事。
李志惠先生，董事，1967 年生，经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主
任科员、助理调研员，深圳市委政策研究室城市处 助理调研员、综合处副处长 ，
博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、 总裁办公室 总 经理兼董事会
秘书、 公司 副总裁， 浙商基金管理有限公司总经理、 上海分公司总经理 、 上海聚
潮资产管理有限公司执行董事。 现任浙商基金管理有限公司董事 。
钟睒睒先生，董事，1954 年生，大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、 董事、 董事长； 农夫山泉股份有限公司董事长。 现任农夫山泉股份有限公
司董事长兼总经理 、养生堂有限公司董事长 。
周一烽先生，董事，1962 年生，复旦大学经济系学士、上海社会科学院经
济学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学 院 EMBA 。历任上海市 社会科学院
宏观经济研究室副主任、 上海企业发展研究所副所长； 广联 （南宁） 投资有限公
司总经理特别助理及证券投资业务负责人； 上海广联投资有限公司总经理； 中泰
信托投资有限责任公司副总裁； 大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监； 浙
商基金管理有限公司总经理。 4
章晓洪先生，独立董事，1973 年生，西南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师； 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人 、
浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、
中华全国律师协会金融与公司专业委员 会委员， 浙江省人大常委会法制工作委员
会特聘专家、 复旦大学法学院、 浙江大学法学院、 浙江工业大学法学院的客座教
授或研究员 。
刘纪鹏先生，独立董事，1956 年生，中国社会科学院研究生院工业经济系
硕士， 高级研究员， 高级经济师， 注册会计师。 历任中国社会科学院工业经济研
究所助理研究员 、 学术秘书 ； 中信国际研究所经济研究室主任 、 副研究员 ； 海南
航空公司高级经济顾问、 首席经济学家； 首都经济贸易大学教授、 公司研究中心
主任、 中国政法大学法与经济研究中心主任、 教授、 博导 。 现任中国政法大学资
本研究中心主任、 教授、 博士生导师； 中国上 市公 司协会独立董事委员会副主任 、
中国企业改革与发展研究会副会长， 兼任中国财政科学研究院硕士生导师。 。
金雪军先生，独立董事，1958 年生，南开大学经济学硕士。历任浙江大学
经济学院副院长等， 享受国务院政府特殊津贴， 及浙江东方集团股份有限公司独
立董事； 哈尔滨高科技 （集团） 股份有限公司独立董事 。 现任浙江大学教授、 博
士生导师； 浙江大学公共政策研究院执行院长， 浙江省国际金融学会会长、 大地
期货有限公司独立董事、 新湖中宝股份有限公司独立董事、 浙江伟星实业发展股
份有限公司独立董事、 浙商期货有限公司独立董事 、 精工钢构股份有限公司 独立
董事、华安证券股份有限公司独立董事 。
肖幼航女士，独立董事，1963 年生，上海财经大学硕士，高级会计师，注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、
综合部经理； 浙江南都电源动力股份有限公司财务总监； 浙江中秦房地产开发有
限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
2、监事会成员
王平玉先生，监事，1951 年生，大专，经济师。历任建设银行杭州分行科
长、 支行行长、 党组副书记、 副行长 ， 养生堂有限公司总经济师。 现任养生堂有
限公司顾问。
赵琦女士，监事，1971 年生，大学本科 ，注册会计师。历任通联资本管理
有限公司副总裁。现任中国万向控股有限公司财务管理部执行总经理。 5
谢志强先生，职工监事，1981 年生，厦门大学金融学专业学士、硕士，特
许金融分析师 （CFA ） ， 金融风险管理师 （FRM ） 。 历任浙江证监局 稽查处副主
任科员、 主任科员， 曾借调中国证监会稽查局工作。 现任浙商基金管理有限公司
监察稽核部总经理。
高远女士，职工监事，1986 年生，复旦大学经济学系学士。曾任安永华明
会计师事务所审计员，2009 年加入浙商基金管理有限公司，现任综合管理部总
经理 。
3、公司高管人员
聂挺进先生，总经理，1979 年生，南开大学世界经济专业硕士。曾任招商
局国际有限公司项目经理；博时基金管理有限公司投资总监、基金经理。
沈阳女士，副总经理，1979 年生，南开大学 EMBA 。曾任恒生投资 管理有
限公司研究员、博时基金管理有限公司机构理财部总经理。
唐生林 先生， 副总经理，1980 年生， 北京邮电 大学计算机科学与技术 学士。
曾 任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师 、 博时基金管理有限公司
信息技术部系统运维主管 、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监 。
郭乐琦女士，督察长，1980 年生，南开大学法学硕士。曾任北京中 伦律师
事务所上海分所律师、 平安信托投资有限责任公司中台风控、 北京市柳沈律师事
务所律师、 上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、 平安集团投资管理委员会投
资管理中心、CIO 办公 室 PE 投资管理经理。
4、 本基金基金经理
查晓 磊先生，曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院，
博时基金博士后工作站研究 员、 博士基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析
师兼投资经理助理。 现任 浙商基金管理有限公司衍生品及 量化投资部总经理， 浙
商沪深300 指数分级证券投资基金、 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙
商大数据智选消费灵活配置 混合型证券投资基金基金经理 。
周锦程先生， 复旦大学经济学硕士， 曾任德邦证券股份有限公司证券投资部
自营投资经理。 现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理， 浙商日添利货
币市场基金、 浙商日添金货币市场基金、 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、 浙
商惠享纯债债券型证券投资基金、 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、 浙商惠利
纯债债券型证券投资基金、 浙商惠南纯债债券型证券投资基金、 浙商惠丰定期开6
放债券型证券投资基金、 浙商聚盈 纯债债券型证券投资基金、 浙商聚潮策略配置
混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、 投资决策委员会成员
聂挺进先生，投资决策委员会主席，简历同上。
叶予璋先生 ，投资决策委员会委员，1979 年生，复旦大学数学金融 硕士。
历任 兴业 银行资金 营运中心外汇交易员、利率互换交易员、跨产品自营交易员、
债券自营交易员、 汇率利率及债券交易处副处长 （主持工作） 。 现任 浙商基金管
理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理 。
唐桦先生，投资决策委员会委员 ，简历同 上
倪权生先生， 投资决策委员会委员，简历 同上。
查晓磊先生，投资决策委员会委员，1982 年生，曾任香港中文大学中国金
融发展与改革研究中心核心研究院， 博时基金博 士后工作站研究员 、 博士基金管
理有限公司投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。 现任 浙商 基金管理有限
公司衍生品及 量化 投资部总经理， 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、 浙商聚
潮策略配置混合型证券投资基金、 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
王峥先生 ，投资决策委员会委员 ，1983 年生，历任华宝兴业基金管理公司
海外 投资部投资助理， 交易部 交易员、 高级交易员、 交易主管 ， 上海国富投资管
理有限公司 交易主管。 现任浙商基金管理有限公司中央交易室副总经理 （主持工
作）。
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（二） 基金管理人的职责
1. 依法募集 基金 ，办理 或 者委托经 国务 院证券 监 督管理机 构认 定的其 他 机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账 ，进行证券投资；
4. 按照基金 合同 的约定 确 定基金收 益分 配方案 ， 及时向基 金份 额持有 人 分
配收益；
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 7
6. 编制季度、半年度和年度基金报告；
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9. 召集基金份额持有人大会；
10. 保存基金财产管理业务活动的记 录、账册、报表和其他相关资料；
11. 以基金管 理人 名义， 代 表基金份 额持 有人利 益 行使诉讼 权利 或者实 施 其
他法律行为；
12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（三） 基金管理人 关于遵守法律法规 的承诺
1. 基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、
《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，
采取有效措施，防止违法违规行为的发生；
2. 基金管理人承诺防止下列行为的发生：
1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2) 不公平地对待管理的不同基金财产；
3) 利用基金财产为基金份 额持有人以外的第三人牟取利益；
4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5) 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3. 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
1) 越权或违规经营；
2) 违反基金合同或托管协议；
3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6) 玩忽职守、滥用职权；
7) 违反现行 有效 的有关 法 律法规、 基金 合同和 中 国证监会 的有 关规定 ， 泄
露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
8) 除按基金 管理 人制度 进 行基金运 作投 资外， 直 接或间接 进行 其他股 票 投8
资；
9) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
10) 违反证券 交易 场所业 务 规则，利 用对 敲倒、 对 仓等手段 操纵 市场价 格 ，
扰乱市场秩序；
11) 贬损同行，以提高自己；
12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
13) 以不正当手段谋求业务发展；
14) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
15) 其他法律、行政法规禁止的行为。
（四） 基金管理 人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1. 承销证券；
2. 向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5. 向基金管 理人 、基金 托 管人出资 或者 买卖基 金 管理人、 基金 托管人 发 行
的股票或者债券；
6. 买卖与基 金管 理人、 基 金托管人 有控 股关系 的 股东或者 与基 金管理 人 、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8. 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止 的其他活动。
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。
（五） 基金经理承诺
1. 依照有关 法律 、法规 和 基金合同 的规 定，本 着 谨慎的原 则为 基金份 额 持
有人谋取最大利益；
2. 不利用职 务之 便为自 己 、代理人 、代 表人、 受 雇人或任 何 其他 第三 人 谋
取不当利益；
3. 不违反现 行有 效的有 关 法律法规 、基 金合同 和 中国证监 会的 有关规 定 ，9
泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
4. 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六） 基金管理人的内 部控制制度
1. 内部控制的目标
1) 保证公司 经营 运作严 格 遵守国家 有关 法律法 规 和行业监 管规 则，自 觉 形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
2) 防范和化 解经 营风险 ， 提高经营 管理 效益， 确 保经营业 务的 稳健运 行 和
受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
3) 确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；
4) 建立和健 全法 人治理 结 构，形成 合理 的决策 、 执行和监 督机 制。通 过 完
善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。
2. 内部控制的原则
1) 全面性原 则： 内部控 制 必须覆盖 公司 所有部 门 、岗位业 务过 程和业 务 环
节，并 普遍适用于公司每位员工；
2) 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
3) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
4) 有效性原 则： 用科学 合 理的内控 程序 和方法 ， 建立合理 的内 控程序 ， 保
证内控制度的有效执行；
5) 审慎性原 则： 内部控 制 的核心是 有效 防范各 种 风险，公 司组 织体系 的 构
成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
6) 适时性原 则： 内部控 制 应具有前 瞻性 ，并且 必 须随着公 司的 经营战 略 、
经营目标等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变及时
进行相应的修改和完善 ；
7) 防火墙原则： 公司基金投资、 交易、 研究、 评 估、 市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离， 以达到防范风险的目的。 对因业务需要知悉内
部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；
8) 成本效益 原则 ：公司 通 过科学有 效的 经营管 理 方法降低 各种 成本， 提 高
经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。
3. 内部控制的组织机构 10
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，
均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。
1) 监督系统
公司监事会、 合规与风险控制委员会 、 监察稽核部为公司不同层面的监督机
构，构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、 董事和公司管理层的行
为行使监督权。 董事会下设合规与风险控制委员会， 负责对公司经营管理和基金
资产运作的合法、 合规性进行审查、 分析和评估。 合规与风险控制委员会独立行
使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、
各机构、 各项业务中的风险控制情况实施监督。 督察长由董事会聘任， 根据董事
会的授权对公司的经营活动进行监督。
2) 决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务 执行系统。
股东会是公司的最高权力机构， 依照法律和公司章程行使职权。 股东会选举
董事组成董事会。 董事会依照法律和公司章程行使职权。 独立董事对公司事项发
表不受任何人干预的独立意见并参与表决。 董事会聘任公司总经理， 由总经理负
责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、 防火墙以及相互制约、 互为衔接的原则， 设立满足公司经
营运作必需的机构、 部门及岗位。 各部门在分工合作的基础上， 明确各岗位相应
的责任和职权， 建立相互配合、 相互制约、 相互促进的工作关系。 通过制定规范
的岗位责任制、 合理的工作标准和严格的操作程序， 使各项工作规范化、 程序化、
标准化。
4. 内部控制的制度体系
公司制定合理、 完备、 有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同层
面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司章程， 是公司
经营管理遵循的最高文件； 第二个层面是公司内部控制大纲， 是公司制定各项基
本管理制度的基础和依据； 第三个层面是公司基本管理制度， 公司日常运作的有
针对性并较为具体的行为要求与规范； 第四个层面是公司各部门根据业务的需要
制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、11
废止应该遵循相应的程序， 较高层面的制度与较低层面的制度有机 联系， 前者的
内容指导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过， 监管部门核准后生效。 公司内部控制
大纲、 公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案， 经董事会审议通
过后实施。 各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提
出议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、 各部门规章及实施细则的执行情况进行日
常性的检查和评价， 并报公司总经理和督察长。 总经理和督察长向有关部门提出
改进意见由相关部门负责落实，并由监察稽核部跟踪落实情况 并继续检查评估。
各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查， 并负
责落实相关事项。
5. 内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层： 建立一线岗位的第一道监控防线， 属于
单人、 单岗处理业务的， 必须有相应的后续监督机制； 建立相关部门、 相关岗位
之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线， 建立业务文件在公司与托管银行
之间、 相关部门和相关岗位之间传递的标准， 明确文字签字的授权； 成立独立的
监察稽核部， 对各部门、 各岗位各项业务全面实行监督反馈， 必要时对有关部门
进行不定期突击检查， 形成第三道防线； 董事会 合规与风险控制委员会和公司风
险控制委员会形成公司的第四道防线。
6. 基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任； 本公司特别声明以上关于
内部控制的披露真实、 准确， 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部
控制制度。
二、 基金托 管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 12
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人： 牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行 始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行 之一，也是近代中国的
发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市， 2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2016 年英国 《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 13 位，较上
年上升4 位；根据 2016 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交
通银行营业收入位列第 153 位，较上年上升 37 位。
截至 2017 年 9 月30 日，交通银行资产总额为人民币 89357.90 亿元。2017
年1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19 亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有 员工具
有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具备基金从 业资格， 以及经济师、 会计师、
工程师和律师 等中高级 专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发
向上的 资产 托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013 年 5 月至2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年12 月至2013 年5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学13
位，1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月起任本行
行长；2010 年4 月至 2013 年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年8 月至2010 年4 月任本行执行董
事、副行长；2004 年9 月至2005 年8 月任本行副行长；2004 年6 月至2004 年
9 月任本行董事、行长助理；2001 年9 月至 2004 年6 月任本行行长助理；1994
年至2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至2015
年8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年12 月至 2007 年12 月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
截至 2017 年 9 月30 日， 交通银行共托管证券投资基金 319 只。 此外， 交通
银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银
行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产和QDLP 资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
交通银行 严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部
管理， 保证托管 中心 业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的
梳理、 评估、 监控， 有 效地实现对各项业务风险的 管控， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。 14
2、内部控制原则
（1 ）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法 律法规及监管机构
的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）全面性原则： 托管中心建立各二级部 自我监控和风险合规部风险管控
的内部控制机制 ， 覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、
监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
（3 ）独立性原则： 托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产
与交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金 资产分别设置账户， 独立核
算，分账管理。
（4 ）制衡性原则： 托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构
的设置上确保各 二级部 和各岗位权责分明、 相互牵制， 并通过有效的相互制衡措
施消除内部控制中的盲点。
（5 ）有效性原则： 托管中心在岗位、 业务二级部和风险合规部 三级内控管
理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通
过行之有效的控制流程、 控制措施， 建立合理的内控程序， 保障内控管理的有效
执行。
（6 ）效益性原则： 托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运
作环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现
最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据 《证券投资基金法 》 、 《中华人民共和国 商业银行法》 等法律法 规， 托
管 中心制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托
管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《交 通 银行资产托管业务管理暂行办法》 、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项目开
发管理办法》 、 《交通 银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行 资产托管部
保密工作制度》 、 《交 通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通 银行资产托
管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。
做到业务分工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核心作业区实行封闭
管理，有关信息披露由专人负责。 15
托管 中心通过 对基金托管业务各环节的事前 指导、 事中风控和事后 检查措施
实现全流程、 全链条的风险控制管 理， 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行 国际标准的 内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人， 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资
基金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 对基金的投资对象、 基金资产的投
资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和
支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为 基金托管人， 发现基金管理人有违反 《证券 投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应
当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。 交通银行 有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对 交
通银行 通知的违规事项未能及时纠正的， 交通银行 须报告中国证监会。
交通银行作为 基金托管人， 发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监 会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、 相关服 务机构
（一） 销售机构
1. 直销机构
1) 浙商基金管理有限公司 直销中心
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦10 楼
电话：021-60350830
传真：021-60350836
联系人： 高日 16
2) 浙商基金管理有限公司网上直销
公司网址：http://www.zsfund.com
客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000
2. 代销机构
（1 ） 安信证券股份有限公司
住所 ：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
电话： （0755 ）82558305
传真： （0755 ）82558305
网址：www.essence.com.cn
客户服务电话：400-800-1001
（2 ）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢 9 层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢9 层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418829
传真：010-57569671
联系人：魏争
网址： www.niuji.net
客户服务电话：400-678-5095
（3 ）深圳宜投基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局
综合办公楼A 栋201
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心2405
法定代表人：华建强
联系电话：0755-23919681
传真：0755-88603185
联系人：马文静
客服电话：4008-955-811 17
公司网址：http://www.yitfund.com
（4 ）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座16 层
法定代表人：于婷婷
联系人：董浩
客服电话：400-068-1176
公司网址：www.jimufund.com
（5 ）联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼
法定代表人：徐刚
存续期间：永续经营
联系电话：075-22119700
联系人：彭莲
客服电话：95564
公司网址： www.lxzq.com.cn
（6 ）联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室
办公地址：上海市福泉北路 518 弄8 座 3 楼
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.91fund.com.cn
（7 ）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇 18
电
话: 021-20665952
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
(8) 中大期货有限公司
注册地址：杭州市中山北路 310 号五矿大厦 3 层12 层东
办公地址：浙江省杭州市中山北路 310 号五矿大厦3 楼
法定代表人：颜亮
客服电话：400-8810-999
公司网址：www.zdqh.com
(9) 日发资产管理（上海）有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 33
楼3301 室
办公地址：东亚银行大厦 33 楼3301 室
法定代表人：周泉恭
客服电话：400-021-1010
公司网址：www.rffund.com
(10) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网址：www.myfund.com
(11) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心 A 座23 层
法定代表人：梁越
客服电话：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
(12)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田 区深南大道7088 号 19
办公地址：深圳市福田 区深南大道7088 号
法定代表人：李建红
联系电话：010-67596219
传真：010-66275654
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
(13) 深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com
(14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话： 400-820-2899
公司网址：http://www.erichfund.com
(15) 上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：4001818188
公司网址：http://www.1234567.com.cn 20
(16) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系电话：33323999-8048
传真：33323830
客服电话：400-821-3999
公司网址：tty.chinapnr.com
二、登记机构
名称：浙商基金管理有限公司
住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴 西路 99 号10 楼
法定代表人： 肖风
电话：021-60350857
传真：021-60350836
联系人： 左又允
三、出具法律意见 书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼
法定代表人： 邹俊 21
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人： 王国蓓
经办注册会计师： 黄超、王国蓓
四、 基金的 名称
浙商聚潮 策略配置 混合型证券投资基金
五、 基金的 类型
契约型开放式
六、 基金的 投资目标
本基金力求通过准确把握中国经济周期变动特征， 挖掘不同经济周期阶段下
优势资产及行业投资机会， 在严格控制风险的前提下， 追求基金资产的长期、 稳
定增值。
七、 基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包含
中小企业私募债券） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符 合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；债券
资产、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他证券品种以及其他资产占基金资产的比例范围为 5%-100%， 其中基金
持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，扣除股指期货保证金以后基金22
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的
5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
八、 基金的 投资策略
本基金采用定 量分析和定性分析相结合的方法， 深入研究我国经济周期当前
所处阶段 （复苏、 扩张、 滞胀和衰退） 及未来发展方向， 确定不同经济周期阶段
下的资产配置和行业投资策略， 在有效控制风险的前提下， 精选优质上市公司股
票构建投资组合，力求获得较高的投资收益。
1、经济周期阶段的判断
本基金以浙商经济周期指数模型为基础， 深入分析相对长期趋势的经济增长
和通货膨胀的变动方向， 综合判断中国经济周期所处阶段， 为大类 资产配置提供
自上而下的分析框架。
浙商经济周期指数模型以投资时钟理论为基础， 观察 相对长期趋势的经济增
长和通货膨胀的方向 ， 将中国经济周期划分为四个阶段： 复苏 （增长向上、 通胀
向下） 、 扩张 （增长向 上、 通胀向上） 、 滞胀 （增长向下、 通胀向上 ） 、 衰退 （增
长向下、通胀向下）。针对相对长期趋势的经济增长的判断：本基金重点关注
GDP 增速、工业增加值增速、宏观经济景气指数、库存、PMI 指数、产能利用率
指标、 财政政策、 货币政策等指标 ； 针对通货膨胀的判断： 本基金 重点关注CPI、
PPI 、M1 和M2 增速、能源和大宗商品价格水平等指标。
同时， 本基金挑选出我国经济周期各阶段下的代表性行业 构建经济周期阶段
指数。 在复苏阶段， 股票是重点配置品种 ， 本基金选择基本面数据 （ 毛利率等指
标） 与股票市场相关性 较高的行业构建复苏阶段指数 ； 在扩张阶段， 大宗商品 成
为 该阶段的优势投资标的 ， 本基金选择与大宗商品价格相关性 较高的行业构建 扩
张阶段指数 ； 在滞胀阶段， 在此阶段现金是最佳投资标的 ， 本基金 选取与黄金价23
格相关性 较高的行业 构建滞胀阶段指数； 在衰退阶段， 债券是重点配置品种 ， 本
基金 选取与债券 收益率相关性较高的行业 构建 衰退阶段指数。 通过观察经济周期
各阶段指数走势， 准确把握 经济周期变化趋势。 在经济由复苏逐步走向扩张阶段
时， 经济增长触底回升并逐渐过渡到高增长、 高通胀阶段， 本基金将增加股票资
产的投资并保 持较高的股票资产配置比例； 在经济由扩张转向滞胀时， 物价高企，
企业盈利受到需求萎缩带来的冲击， 本基金将降低股票资产的投资比例； 在经济
进入衰退阶段时， 经济增长下滑， 通货膨胀逐渐回落， 利率下降， 本基金将增加
固定收益类资产的配置比例。
2、基于经济周期的股票投资策略
本基金将依托自上而下的研究路径构建股票投资组合。 在深入 把握经济周期
波动导致的行业景气度及企业盈利的变化与股票市场之间的关系 的基础上 ， 制定
并优化行业配置结构， 精选优势行业中的优势上市公司股票构建投资组合， 以提
高投资组合的收益水平。
（1 ）行业轮动策略
在经济周期的不同阶段， 各个行业的营运能力、 盈利状况等存在差异， 从而
呈现出不同的行业景气程度， 并在证券市场上表现出行业轮动的特征。 本基金将
在投资时钟理论的基础上， 深入研究宏观经济周期变化趋势， 通过准确判断经济
周期所处阶段，优化行业配置结构。
在经济相对增长趋势向上阶段， 需求充沛， 因 此议价能力出色的行业将取得
更好的盈利表现， 重点考察毛利率、 主营业务收入相对成本的弹性等指标； 在通
货膨胀向上阶段，价格增长趋势明确，因此需求稳定行业的业绩表现更为稳定，
重点考察主营业务收入稳定性、 存货周转率等指标； 在经济相对增长趋势及通 胀
趋势均向下的阶段， 现金流充裕、 偿债能力较强的行业业绩风险较低， 同时提早
关注受益于经济结构调整的支柱产业及行业内部整合较完善的早周期行业。
（2 ）个股精选策略 24
本基金将在行业轮动策略的框架下， 采用基本面分析和实地调研相结合的研
究方法， 挖掘相对强势行业中获益程度较高的优势个股构建投资组合， 在获取行
业配置收益的基础上，通过个股精选策略，进一步提升投资组合收益。
在挑选优势个股的过程中， 本基金将从公司行业地位、 公司内部结构、 公司
财务状况、公司股票估值等几方面进行综合评估：
①公司行业 地位 ： 综合考虑产品市场占有 率、 资源优势、 技术优势、 渠道优
势、品牌 价值等因素 。
②公司 内部结构 ： 综合考虑公司治理结构、 管理 层素质、 激励机制、 发展战
略、 商业模式等因素 。
③公司 财务状况 ： 分别从盈利能力 （毛利率、 净利率、 净资产收益率等指标） 、
收益质量（净收益营运指数、现金营运指数等指标）、资本结构（资产负债率、
流动资产占比等指标） 、 营运能力 （总资产周转率、 存货周期、 应收账款周期等
指标） 及成长能力 （营业收入同比增长率、 净利润同比增长率等指标） ， 综合把
握公司 经营状况及盈利预期 。
④公司股票估值水平：综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B ）、市盈率/
盈利增长比率 （PEG ） 等相对估值指标， 以及 现金流贴现模型 （DCF ） 、 股利贴现
模型（DDM ）等绝对估值指标，对公司股票进行估值水平判断。
3、债券投资策略
为降低基金投资的系统性风险， 本基金将以优化流动性管理、 分散投资风险
为主要目标， 同时根据需要适度积极操作， 进行债券投资， 以提高基金收益。 具
体主要采取以下积极管理策略：
（1 ）久期调整策略
根据对市场利率水平的预期， 在预期利率下降时， 增加 组合久期， 以较多地
获得债券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 减小组合久期， 以规避债券
价格下降的风险。
（2 ）收益率曲线配置策略 25
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化， 本基金通过预测收益率曲线未来
可能的变化方向和方式， 合理配置和调整投资组合的资产结构。 具体包括子弹策
略、 哑铃策略、 梯形策略以及骑乘策略等， 从长、 中、 短期债券的相对价格变化
中获利。 如预测收益率曲线平行移动或变平时， 将采取哑铃型策略； 预测收益率
曲线变陡时，将采取子弹型策略。
（3 ）确定类属配置
类属配置主要体现在对于不同类型债券的选择，实现债券组 合收益的优化。
根据国债、 金融债、 企业债、 可转债、 资产支持证券等不同债券板块之间的相对
投资价值分析， 增持价值被相对低估的债券板块， 减持价值被相对高估的债券板
块， 借以取得较高收益。 其中， 随着债券市场的发展， 基金将加强对企业债、 可
转债、资产支持证券等新品种的研究和投资。
（4 ）个债选择
本基金在综合考虑上述配置原则基础上， 通过对个体券种的价值分析， 重点
考察各券种的收益率、 流动性、 信用等级， 选择相应的最优投资对象。 本基金还
将采取积极主动的策略， 针对市场定价错误和回购套利机会等， 在确定存在超额
收益的情况下，积极把握市 场机会。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下依法进行权证投资。 基金权证投资将在采
用数量化模型分析其合理定价的基础上， 追求在风险可控的前提下实现稳健的超
额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将根据有关法律法规和政策的规定， 在严格控制风险的前提下， 以套
期保值为主要目的， 依据股指期货定价模型， 采用流动性较好、 交易较活跃的期
货合约， 通过套期保值策略的综合运用进行操作， 实现对冲系统性风险及规避特
殊情况下的流动性风险的目的。 为此， 基金管 理人制定了股指期货投资管理制度
并经董事会审议通过， 该制度对股指期货投资 决策程序、 风险控制等做了详细的26
规定。 此外， 建立了股指期货交易决策小组， 授权相关管理人员负责股指期货的
投资审批事项。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征，
通过资产配置、 品种选择， 谨慎进行投资， 以降低投资组合的整体风险。 如未来
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法规的
规定执行。
此外， 本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、 债券回购等投资， 以
增加收益。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰 富组合投资策略。
九、 基金的 业绩比较基准
1. 本基金的业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为 沪深300 指数收益率， 债券投资部分
为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：
沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%
2. 选择业绩比较基准的理由
沪深 300 指数是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数，由沪深两
市300 只规模大、 流动性好的股票作为样本编制而成。 它涵盖了沪深两市超过六
成的市值， 具有良好的市场代表性和较强的市场影响力。 中债综合 指数样本债券
涵盖的范围全面， 涵盖主要交易市场 （银行间市场、 交 易所市场等） 、 不同发行
主体 （政府、 企业等） 和期限 （长、 中、 短期 等） ， 具有广泛的市场 代表性， 能
够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
基于本基金的投资范围和投资比例限制， 选用上述业绩比较基准能够较好的
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 基
金管理人经与基金托管人协商一致并履行相关程序后， 可以变更本基金业绩比较
基准，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 27
十、 基金的 风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金， 其预期风险和收益高于债券型基金、 货币
市场基金， 而低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险、 中高收益品种 。
十一、 基金的 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 交通 银行股份有限公司根据 基金合同规定， 复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至9 月 30 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 786,210.00 6.81
其中：股票
786,210.00 6.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
4,000,126.00 34.67
其中：买断式回购的买 - - 28
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
6,714,875.08 58.20
8 其他资产
36,656.58 0.32
9 合计
11,537,867.66
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 786,210.00 6.96
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 29
合计 786,210.00 6.96
3、报告期末按行业分类的 港股通投资 股票投资组合
本基金本报告期末未持有 港股通投资股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600655 豫园股份 71,800 786,210.00 6.96
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资 明 细
本基金本报 告期期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
12、投资组合报告附注 30
（1 ）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。
（2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,203.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,400.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -11,948.07
8 其他 -
9 合计 36,656.58
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报告期末未投资处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码
股票名
称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情
况说明
1 600655
豫园股
份
786,210.00 6.96
重大资产重
组
（6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
31
十二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2015.5.4-2015.12.31 2.30% 0.07% -8.52% 1.38% 10.82% -1.31%
2016.1.1-2016.6.30 1.37% 0.15% -7.67% 0.92% 9.04% -0.77%
2016.7.1-2016.12.31 2.93% 0.12% -6.01% 0.70% 8.94% -0.58%
2017.1.1-2017.3.31 1.14% 0.08% 1.56% 0.27% -0.42% -0.19%
2017.4.1-2017.6.30 0.00% 0.11% 2.58% 0.32% -2.58% -0.21%
2017.7.1-2017.9.30 5.26% 0.62% 2.24% 0.29% 3.02% 0.33%
注：本基金的业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合 指数收
益率×50%。由于基金资产 配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来
使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 75%、25% 的比例采取
再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
（2 ）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较 32
注：1.本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 4 日，基金合同生效日至报告
期期末，本基金运作时间 已满一年。图示日期为 2015 年 5 月 4 日至 2017 年 9
月30 日。
2、 本基金建仓期为 6 个月， 从2015 年 5 月4 日至2015 年11 月3 日， 建仓
期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、 费用概 览
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金合同生效后 的信息披露费用；
4. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5. 基金份额持有人大会费用； 33
6. 基金的证券交易费用；
7. 基金财产拨划支付的银行费用；
8. 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支 的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出从基金财产总值中扣除。
（二） 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场
价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下， 本基金的管理费按前一日 基金资产净值的1.5%年费率计提。
管理费的 计算方法如下：
H＝ E×年管理费率 ÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付 。 由基金管理人 于次月首日起 5 个工作日内
向基金托管人发送基金管 理费划付指令， 经基金托管人复核后于 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日， 支 付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应 计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人 于次月首日起 5 个工作日内
向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日， 支 付日期 顺延。
3. 除管理费 和托 管费之 外 的基金费 用， 由基金 托 管人根据 其他 有关法 规 及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1. 基金管理 人和 基金托 管 人因未履 行或 未完全 履 行义务导 致的 费用支 出 或34
基金财产的损失 ；
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ；
3. 基金合同 生效 前 所发 生 的信息披 露费 、律师 费 和会计师 费以 及其他 费 用
不从基金财产中支付。
（五） 费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。 降低基金管理 费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理人必须 依照有关规定 最迟于新的费率实施 日两日前在指定媒体上刊登公
告。
（六）与基金销售有关的费用
1. 申购费用
本基金的申购费率如下：
单笔 申购金额 申购费率
M<100 万 1.5%
100 万≤M<200 万 1.2%
200 万≤M<500 万 0.8%
M≥500 万 1000 元/笔
（注：M：申购金额；单位：元）
2. 赎回费用
本基金赎回费率如下：
持有时间 赎回费率
Y＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
（注：Y：持有 时间，其中 1 年为365 日，2 年为730 日）
3. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%， 赎回费率最高不超过基金
份额赎回 金额的 5%。 基金管理 人可以 在履行 相关手续 后，在 基金合 同约定的范
围内调整申购、 赎回费率或调整收费方式， 基金管理人依照有关规定于新的费率
或收费方式实施日前在指定媒体上公告。
4. 对特定交 易方 式（如 网 上交易、 电话 交易等 ） ， 按相关 监管 部门要 求 履
行必要手续后， 基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎35
回费率，并另行公告。
5. 基金管理 人可 以在不 违 背法律法 规规 定及基 金 合同约定 的情 况下根 据 市
场情况制定 基金促销计划，针对基金 投资人 定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对基
金 投资人 适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
6. 本基金的 申购 费用应 在 投资人申 购基 金份额 时 收取，不 列入 基金财 产 ，
主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。 赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担， 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。
十四、 对招募 说明书更新部分的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证 券投
资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售 管理办法》 、 《证券投 资基金信息
披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对 2015 年4 月25 日公布的 《浙商
聚潮策略配置混合型 证券投资基金招募说明书》 进行了更新， 并根据 本基金管理
人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、 根据最新资料，更新了“ 重要提示 ”部分。
2、 根据最新资料，更新了“ 三、基金管理人 ”部分。
3、 根据最新资料，更新了“ 四、基金托管人 ”部分。
4、 根据最新资料，更新了“ 五、相关服务机构 ”部分。
5、 根据最新资料，更新了“ 九、基金的投资 ”部分。
6、 根据最新资料， 更新了“二十一、其他应披露事项 ”部分。
