华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘 要
华 泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开 放式 指 数 证 券 投资 基 金
更新的 招 募 说明 书
（ 摘 要）
2017 年 第 2 号
华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 根据
2012 年 3 月 23 日中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《关于核准
华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》 （证监许
可【2012】392 号）和 2012 年 3 月 27 日《关于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金募集时间安排的确认函》 （基 金部函 【2012】191 号 ） 的核准， 进行
募集。本基金的基金合同于 2012 年5 月4 日正式生效。
重要提 示
华泰柏瑞基金管理有限 公司（以下简称 “基金 管理人 ”或“管理人” 或“本公
司 ”） 保证招募说明书的内容真实、 准确、 完 整。 本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收 益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值 变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波 动，投资华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，并承担 基金投资中出现的各类 风险，包括：因政治、 经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的 非系统性风险、
由于基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动 性风险、基金管理人在 基金管理实施
过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪沪深 300 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险
包括：标的指数回报与 股票市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动 的风险、基金
投资组合回报与标的指 数回报偏 离的风险、标 的指数变更的风险、基 金份额二级市
场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、退市风险、投
资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险 、退 补现金替代方式的 风险、基金份
额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风 险、 管理风险与操作风 险、 技术风险、
不可抗力等等。
投资者申购的基金份额 当日可卖出，当日未卖 出的基金份额在份额交 收成功之
前不得卖出和赎回； 即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申
购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后T+2 日可卖出
和赎回。 因此为投资者 办理申购业务的代理券 商若发生交收违约，将 导致投资者不
能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
投资者投资本基金时需具有上海证券交 易所 A 股账户或基金账户。其中，上海
证券交易所基金账户只 能进行基金的现金认购 和二级市场交易，如投 资者需要使用
沪深 300 指数成份股中 的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、
赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如 投资者需要使用沪深 300 指数成份股
中的深圳证券交易所上市股 票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股
账户。
投资者认购（或申购） 本基金时应认真阅读本 基金的招募说明书和基 金合同。
基金管理人建议投资者 根据自身的风险收益偏 好，选择适合自己的基 金产品，并且
中长期持有。
基金的过往业绩并不预 示其未来表现。本摘要 根据基金合同和基金招 募说明书
编写，并经中国证监会 核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、 义务的法律文华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人 和本基金合同
的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和 接受，并按照
《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担业务。 基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所 载内容截止日为2017 年 11 月3 日，有关财务 和业绩表现
数据截止日为2017 年 9 月30 日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商 银行股份有限公司已对 本次更新的招募说明书 中的投资
组合报告和业绩表现进行了复核确认。
一、基 金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区 民生路1199 弄上海证大五道口广场 1 号17 层
法定代表人：贾波
成立日期： 2004 年11 月18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001，（ 021）38601777
股权结构： 柏瑞投资有限责任公司 （原 AIGGIC ）49%、 华泰证券股 份有限公司
49% 、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
贾波先生： 董事长， 学士， 曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年7 月至 2016
年11 月在华泰证券工作， 历任经纪业务总部技术主办、 零售客户服务总部地区经理、
南宁双拥路营业部总经理、 南京长江路营业部总经理、 企划部副总经理(主持工作)、
北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华 泰柏瑞基金管
理有限公司。
翟军先生：董事，学士 ，曾任职于江苏省国际 信托投资公司、信泰证 券，2009
年 9 月进入华泰证券工 作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总
经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限 公司上海分公司总经理。
Rajeev Mittal 先生：董事，学士，1992 年加入美国国际集团，2009 至 2011
年担任柏瑞投资（欧洲 分公司）总经理，新兴 市场投资主管，全球固 定收益研究团
队主管和行政总裁（欧 洲分公司） 。2011 年至 今担任柏瑞投资亚洲有 限公司业务行
政总裁 （亚洲， 日本除 外） 、 总经理、 新兴市 场投资总管， 全球固定收益研究团队主
管。
杨智雅女士：董事，硕 士，曾就职于升强工业 股份有限公司，华之杰 国际商业
顾问有限公司，1992 年 4 月至1996 年12 月任AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司
管理部经理，1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管
理部经理、资深经理、协理，2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问
股份有限公司副总经理、 总经理、 董事长暨总经理。2010 年2 月至今任柏瑞证券投
资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生：董事，博士 ，曾任职于君安证券有 限公司、华夏证券有限 公司和中
国证券监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总
经理。2011 年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
杨科先生： 独立董事， 学士，2001 年至今任北京市天元 律师事务所律师。2010
年至今任该律师事务所合伙人。
李亦宜女士： 独立董事 ， 硕士， 曾任职于 Lazard & Co. 旧金山办事处以及 Lazard 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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Asia 香港办事处，2010 年至2013 年曾担任Japan Residential Assets Management
Limited 董事。2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执
行董事，2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。
文光伟先生：独立董事，博士，1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系
助教、会计系讲师、中 国人民大学商学院会计 系副教授、硕士生导师 ，1989 年 12
月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大
学退休。
沈志群先生：独立董事，学士，1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、
国家建委政策研究室、 国家建设部经济研究所从事研究工作， 任研究 室副主任， 1987
年至1997 年先后任国家计委投资研究所研究室主任、 所长助理、 副 所长 （副司级） ，
1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任（正司级） ，2000 年任国家计委（国
家发改委）宏观经济研究 院院长助理，2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限
公司（宏观院下属）总经理。2014 年退休，现任中国投资协会副会长 。
2、监事会成员
吴海云女士：监事长， 硕士，于香港银行与资 产管理业拥有丰富经验 。曾任汇
丰环球投资管理财务部 副总裁，以及曾在富国 银行，瑞银全球资产管 理，瑞信私人
银行， 东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017 年6 月起任柏瑞投资财务总
监 –亚洲（日本及台湾除外） 。
刘晓冰先生：监事，二十二年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司 ，曾任无
锡解放西路营业部总经 理助理、副总经理、总 经理，无锡永乐 路营业 部负责人，无
锡城市中心营业部总经 理，无锡分公司总经理 等职务。现任华泰证券 股份有限公司
苏州分公司总经理。
柳 军 先 生 ： 监 事 ， 硕 士 ，2000-2001 年 任 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 ，
2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助 理。2009 年 6
月起任华泰柏瑞 （原友 邦华泰） 上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年
10 月起担任指数投资部副总监。2011 年1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、
华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。2012 年 5 月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基 金基金经理。2015 年 2 月起任指数投资
部总监。2015 年5 月 起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证500ETF 联接基金
的基金经理。
童辉先生：监事，硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员，
1998-2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004 年 4 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监 。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先 生 ： 总 经 理 ，博士 ， 曾 任 职 于 君 安 证券有 限 公 司 、 华 夏 证 券有限 公 司 和
中国证券监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副
总经理。2011 年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司 。
王溯舸先生： 副总经理， 硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、
副总经理，2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士：督察长，硕 士，1993-1999 年任江 苏证券有限责任公司北 京代表处
代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生： 副总经理， 硕士,1997-2001 年就职于上海证券交易所登记结算公
司，2001-2004 年任华安基金管理有限公司部门总监，2004-2008 年5 月任华泰柏瑞
基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士：副总经理 。曾在美国巴克莱全球 投资管理有限公司（BGI ）担任
投资经理， 2012 年8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏
瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理， 2013 年10 月起任公司副总经理， 2014
年12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年3
月起任华 泰柏瑞量化先 行混合型证券投资基金 的基金经理和华泰柏瑞 量化驱动灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置
混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开 放混合型发起
式证券投资基金的基金经理 ，2016 年5 月起任 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理 ，2017 年 3 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理 ，2017 年5 月起 任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2017 年9 月起任华 泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 型证华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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券投资基金的基金经理 。 本科与研究生毕业于 清华大学,MBA 毕业于美国加州大学伯
克利分校哈斯商学院。
高山先生，副总经理， 博士。2001.5-2013.7 任职于全国社会保障基 金理事会
投资部， 任处长；2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 本科毕业于山东大学
经济管理学院，硕士毕 业于中国人民银行研究 生部，博士毕业于财政 部财政科学研
究所研究生部。
董元星先生， 副总经理 ， 博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本 （纽约 ） 债券交
易员，2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年8 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏 瑞稳健收益债
券型证券投资基金的基金经理。2014 年2 月 起任总经理助理。2015 年12 月起任公
司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学 STERN 商学院金融学博士。
程安至先生，副总经理 ，硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海 市分行信
贷经理，2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理。2015 年 12 月起任公 司副总经理。
本科毕业于华东师范大学国际金融 专业， 硕士 毕业于上海财经大学国民经济学专业，
EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。
4、本基金基金经理
柳军先生：简历同上 。
历任本基金基金经理：
张娅女士，2012 年 5 月4 日至2015 年6 月 12 日任本基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
主席：总经理韩勇先生；
成员：副总经理王溯舸 先生；副总经理高山先 生；副总经理田汉卿女 士；投资
部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生；研究部副总监李磊先生。
列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（ 三） 基金管 理人 的职责
1、 依法募集基金， 办理 或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
建立健全内部风险控制 、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度， 保证所管理的
基金财产和基金管理人 的财产相互独立，对所 管理的不同基金财产分 别管理、分别
记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收
益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回 对价； 按规定受理申购
和赎回申请，及时、 足 额支付投资者申购之基 金份额或赎回之对价 ； 采取适当合理
的措施使计算开放式基 金份额认购、申购、赎 回 对价的方法符合基金 合同等法律文
件的规定；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、依据《基金法》 、基 金合同及其他有关规定 召集基金份额持有人大 会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理 业务活动的记录、账册 、报表、代表基金签订 的重大合
同及其他相关资料；
11、以基金管理人名义 ，代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者 实施其他
法律行为；
12、组织并参加基金财 产清算小组，参与基金 财产的保管、清理、估 价、变现
和分配；
13、中国证监会规定的其他职责。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（ 四） 基金管 理人 的承诺
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和
中国证监会的有关规定 ，建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防 止违反现行有
效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为 发生。
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 及有关法
律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽 责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规
定，泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的 商业秘密，尚未依法公 开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（8） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱
市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间 知悉的有关证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度
1、内部控制的原则
（1） 健全性原则。 内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位， 并渗透到各项
业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2） 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内
控制度的有效执行；
（3） 独立性原则。 公司 在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、
部门和岗位，各机构、 部门和岗位职能上保持 相对独立。内部控制的 检查评价部门
必须独立于内部控制的建立和执行部门；
（4） 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应权责分明、 相互制衡， 消除
内部控制中的盲点；
（5） 防火墙原则。 公 司基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离， 基金
投资研究、决策、执行 、清算、评估等部门和 岗位，应当在物理上和 制度上适当隔
离，以达到风险防范的目的；
（6） 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济
效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会下设风险管理与 审计委员会，全面负责 公司的风险管理、风险 控制和财
务监控，审查公司的内 控制度，并对重大关联 交易进行审计；董事会 下设薪酬、考
核与资格审查委员会， 对董事、总经理、督察 长、财务总监和其他高 级管理人员的
候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格， 制定董事、 监事、
总经理、 督察长、 财务总监、 其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领 导下，认真执行董事会 确定的内部控制战略， 为了有效
贯彻公司董事会制定的 经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会 和风险控制委
员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，对董 事会负责，主要负责对 公司内部控制的合法合 规性、有
效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期 评估公司风险状况，范 围包括所有能对经营目 标产生负
面影响的内部和外部因 素，评估这些因素对公 司总体经营目标产生影 响的程度及可
能性，并将评估报告报公司董 事会及高层管理人员。
（3）控制活动
控制活动包括自我控制 、职责分离、监察稽核 、实物控制、业绩评价 、严格授
权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目 标责任制为基础，是内 部控制的第一道防线。 在公司内
部建立科学、严格的岗 位分离制度，在相关部 门和相关岗位之间建立 重要业务处理
凭据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对 前一部门及岗位负有监 督责任，使相
互监督制衡的机制成为 内部控制的第二道防线 。充分发挥督察长和法 律监察部对各
岗位、 各部门、 各机构 、 各项业务全面监察稽核作用， 建立内部控制的第三道防线。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自 动化信息系统与业务汇 报体系，形成了自上而 下的信息
传播渠道和自下而上的 信息呈报渠道。通过建 立有效的信息交流渠道 ，保证了公司
员工及各级管理人员可 以充分了解与其职责相 关的信息，并及时送达 适当的人员进华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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行处理。
（5）内部监控
内部监控由公司风险管 理与审计委员会、督察 长、风险控制委员会和 法律监察
部等部门在各自的职权范围内开展。 本公司设 立了独立于各业务部门的法律监察部，
其中监察稽核人员履行 内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度 合理性、完备
性和有效性，监督公司 内部控制制度的执行情 况， 揭示公司内部管理 及基金运作中
的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1） 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度 。
二 、基 金托管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平均年龄 30
岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银 行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来，秉承“诚实 信用、勤勉尽责”的宗 旨，依靠严密科学的风 险管理和内部
控制体系、规范的管理 模式、先进的营运系统 和专业的服务团队，严 格 履行资产托
管人职责，为境内外广 大投资者、金融资产管 理机构和企业客户提供 安全、高效、
专业的托管服务，展现 优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银 行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有 包括证券投资基金、信 托资产、保险资产、社 会保障基金、
基本养老保险、 企业年 金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基金、 证券公司集
合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划 、商业银行信贷资产证 券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时在
国内率先开展绩效评估 、风险管理等增值服务 ，可以为各类 客户提供 个性化的托管
服务。 截至2017 年6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自2003 年以
来， 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美
国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的
54 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国
内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（ 四） 基金托 管人 的内部 控制 制度
中国工商银行资产托管 部自成立以来，各项业 务飞速发展，始终保持 在资产托
管行业的优势地位。这 些成绩的取得，是与资 产托管部“ 一手抓业务 拓展，一手抓
内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，
在积极拓展各项托管业 务的同时，把加强风险 防范和控制的力度，精 心培育内控文
化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005、
2007 、2009、2010、2011 、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和
安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年、2016华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅，迄今已第十次获 得
无保留意见的控制及有 效性报告，表明独立第 三方对我行托管服务在 风险管理、内
部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控
制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国 际先进水平。 目前，ISAE3402 审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守 国家有关法律法规和行 业监管规则，强化和建 立守法经
营、规范运作的经营思 想和经营风格，形成一 个运作规范化、管理科 学化、监控制
度化的内控体系；防范 和化解经营风险，保证 托管资产的安全完整； 维护持有人的
权益；保障资产 托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管 业务内部风险控制组织 结构由中国工商银行稽 核监察部
门 （内控合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处
室共同组成。总行稽核 监察部门负责制定全行 风险管理政策，对各业 务部门风险控
制工作进行指导、监督 。资产托管部内部设置 专门负责稽核监察工作 的内部风险控
制处，配备专职稽核监 察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法 律规章，对业
务的运行独立行使稽核 监察职权。各业务处室 在各自职责范围内实施 具体的风险控
制措施。
3、内部风险控制原则
（1） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2） 完整性原则。 托管 业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约；监督制约应渗 透到托管业务的全过程 和各个操作环节，覆盖 所有的部门、
岗位和人员。
（3） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内
控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整 。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（5） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修改
完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6） 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控制
人员必须相对独立，适 当分离；内控制度的检 查、评价部门必须独立 于内控制度的
制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确的
岗位职责、科学的业务 流程、详细的操作手册 、严格的人员行为规范 等一系列规章
制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保 资产独立、 环境独立、 人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。
（2） 高层检查。 主管行 领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者，要求 下级部门及时报告经营 管理情况和特别情况， 以检查资产托
管部在实现内部控制目 标方面的进展，并根据 检查情况提出内部控制 措施，督促职
能管理部门改进。
（3） 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线 ” 、 “互控防
线” 、 “监控防线”三道 控制防线，健全绩效考 核和激励机制，树立“ 以人为本”的
内控文化，增强员工的 责任心和荣誉感，培育 团队精神和核心竞争力 。并通过进行
定期、 定向的业务与职 业道德培训、 签订承诺 书， 使员工树立风险防 范与控制理念。
（4） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务， 从而有效地控制和配置 组织资源，达到资源利 用和效益最大
化目的。
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风险
管理，定期或不定期地 对业务运作状况进行检 查、监控，指导业务部 门进行风险识
别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于数
据、应用、操作、环境 四个层面的完备的灾难 恢复方案，并组织员工 定期演练。为华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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16
使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演 练标准，从最初的按照 预订时间演练
发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的情
况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总经
理的直接领导下，依照 有关法律规章，全面贯 彻落实全程监控思想， 确保资产托管
业务健康、稳定地发展。
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与，只 有这样，风险控制制度 和措施才会全面、有效 。资产托管部
实施全员风险管理，将 风险控制责任落实到具 体业务部门和业务岗位 ，每位员工对
自己岗位职责范围内的 风险负责，通过建立纵 向双人制、横向多部门 制的内部组织
结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力，
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责 、 业 务操作流程、
稽核监察制度、信息披 露制度等，覆盖所有部 门和岗位，渗透各项业 务过程，形成
各个业务环节之间的相互制约机制。
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。 资
产托管业务是商业银行 新兴的中间业务，资产 托管部从成立之日起就 特别强调规范
运作，一直将建立一个 系统、高效的风险防范 和控制体系作为工 作重 点。随着市场
环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题、 新情况不断出现，资产 托管部始终将
风险管理放在与业务发 展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管 业务生存和发
展的生命线。
（ 五） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
根据 《基金法》 、 基金合同、 托管协议和有关基金法规的规定， 基金托管人对基
金的投资范围和投资对 象、基金投融资比例、 基金投资禁止行为、基 金参与银行间华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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债券市场、基金资产净 值的计算、基金份额净 值计算、应收资金到账 、基金费用开
支及收入确定、基金收 益分配、相关信息披露 、基金宣传推介材料中 登载基 金业绩
表现数据等进行监督和 核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自 基金合同生效
之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关基
金法律法规规定的行为 ，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正 ，基金管理人
收到通知后应及时核对 ，并以书面形式对基金 托管人发出回函确认。 在限期内，基
金托管人有权随时对通 知事项进行复查，督促 基金管理人改正。基金 管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会 ，同时通
知基金管理人限期纠正。
三 、相 关服务机构
（ 一） 一级代 办券 商
1）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址： 深圳市福田 区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 、 深圳
市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话： （0755）82825551
传真： （0755）82558355
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
2）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人： 夏吉慧
电话： （0571）87925129
传真： （0571）87818329
客服电话：96336 （浙江）,400-869-6336（全国）
公司网址：www.ctsec.com
3）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话： （0755）83516094
传真： （0755）83515567
客服电话： （0755 ）33680000、400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
4）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
电话： （021）68751860
传真： （021）68751151
客服电话：95579 或4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
5）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话： （0431）85096517
传真： （0431）85096795
客服电话：4006000686，（ 0431）85096733
公司网址：www.nesc.cn
6）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼21-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼21-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话： （021）63325888
传真： （021）63327888
客服电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
7）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
8）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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20
联系人：方晓丹
电话： （0512）65581136
传真： （0512）65588021
客服电话：400-860-1555 或96288
公司网址：www.dwzq.com.cn
9）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话： （0731）85832503
传真： （0731）85832214
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
10）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：周洁瑾
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
11）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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21
联系人：黄岚
电话： （020）87555888
传真： （020）87555305
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
12）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：(010）84183333
传真： （010）84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
13）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
14）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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22
电话： （0510）82831662
传真： （0510）82833217
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
15）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人： 芮敏棋
电话： （021）38676666
传真： （021）38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
16）国信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳 市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址： 广东省深圳 市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
17）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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23
联系人：李蔡
电话： （0551）2207939
传真： （0551）2645709
客服电话：95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
18）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
19）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人: 庞介民
联系人：扬子莹
电话： （0471）4974437
客服电话： （0471 ）4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
20）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 35 号大成国际大厦 20
楼2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦20 楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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24
电话：0991-2307105
传真：0991-2301802
客服电话：400-800-0562
公司网址：www.swhysc.com
21）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：68778790
传真：68777992
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
22）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大
道4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓云
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深圳）
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
23）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01（b) 单元
办公地址：上海市肇家浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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25
电话： （021）64316642
传真： （021）64333051
客服电话： 400-109-9918、021－32109999 、029-68918888
公司网址：www.cfsc.com.cn
24）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
联系人：石静武
电话： （021）38631117
传真： （021）58991896
客服电话：95511*8
公司网址：stock.pingan.com
25）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话： （0531）68889155
传真： （0531）68889752
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
26）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话： （0351）8686659 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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26
传真： （0351）8686619
客服电话：400-666-1618、（ 0351）95573
公司网址：www.i618.com.cn
27）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：021-53686888
传真：021-53686100 ，021-53686200
客服电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
28）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话： （021）33389888
传真： （021）33388224
客服电话：95523 或4008895523
公司网址：www.swhysc.com
29）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼
办公地址：中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87610052
传真：027-87618863 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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客服电话：400-800-5000
公司网址：www.tfzq.com
30）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话： （023）63786141
传真： （023）63810422
客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn
31）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话： （021）68634518
传真： （021）68865680
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
32）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：95321 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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28
公司网址：www.cindasc.com
33）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 楼
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
电话： （0591）38281963
客服电话：400-888-8123
公司网址：www.xyzq.com.cn
34）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话： （0755）82960223
传真： （0755）82960141
客服电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
35）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6-7 楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：张梦莹
电话： （021）64718888
传真： （0571）87901913
客服电话： （0571 ）95345
公司网址：www.stocke.com.cn
36）中国民族证券有限责任公司 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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29
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话： （010）59355941
传真： （010）66553791
客服电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
37）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
电话： （010）66568450
传真： （010）66568990
客服电话：400-888-8888
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38）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座28 层
办公地址：北京市建国门 外大街1 号国贸大厦 2 座28 层
法定代表人：丁学东
联系人：罗文雯
电话： （021）58763575
传真： （021）68875123
客服电话： （021）58796226-3736
公司网址：www.cicc.com.cn
39）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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30
层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
客服电话：95532
公司网址：www.china-invs.cn
40）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真： （010）65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
41）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第20 层
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层
(266061)
法定代表人：杨宝林
联系人：赵艳青
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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31
42）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话： （010）60838888
传真： （010）60833739
客服电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
43）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、范春艳
电话： （0371）69099882
传真： （0371）65585899
客服电话：95377
公司网址：www.ccnew.com
44）华创证券有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
法定代表人：陶永泽
联系人：李宁
电话： （021）60762732
客服电话：0851-960872
公司网址：www.hczq.com
45）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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32
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号
法定代表人：吴涛
联系人：刘宇
电话： （010）59366070
传真：(010)59366281
客服电话：400-620-0620
公司网址：www.sczq.com.cn
46）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
法定代表人：贾绍君
联系人：王钧
电话： （021）36533017
传真： （021）36533017
客服电话：400-881-1177
公司网址：www.xzsec.com
47）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层。
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755- 82570586
传真：0755-82960582
客服电话：4001-022-011
公司网址：www.zszq.com
48）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区人民南路 2 段18 号川信大厦10 楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路 2 段18 号川信大厦10 楼 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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33
法定代表人：吴玉明
联系人：郝俊杰
电话：028-86199278
传真：028-86199079
客服电话：4008366366
公司网址：www.hxzq.cn
49）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客服电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
50）大同证券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座12、13 层
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
客服电话：400-712-1212
公司网址：http://www.dtsbc.com.cn
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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34
（ 二） 注册登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：郑奕莉
电话： （021）58872935
传真： （021）68870311
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和16 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：秦悦民、王利民
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师： 单峰、曹阳
四 、基 金的名称
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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35
五 、基 金的类型
股票型指数证券投资基金
六 、基 金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现 ，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。本基 金力
争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
七 、基 金的投资范围
本基金以标的指数成份 股、备选成份股为主要 投资对象。此外，为更 好地实现
投资目标，本基金可少 量投资于新股(一级市 场初次发行或增发)、 债券、权证、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法 规或中国证监会要求履 行相关手续后，还可以 投资于法
律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资标的指数成 份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值 的 95%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八 、基 金的投资策略
本基金主要采取完全复 制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其 权重构建
基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应 调整。但在因
特殊情况（如流动性不 足）导致无法获得足够 数量的股票时，基金管 理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于 以下情形： （1）法律法 规的限制； （2）标的指 数成份股华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
36
流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长 期停牌； （4）其它合理 原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约 等。
本基金投资股指期货将 根据风险管理的原 则， 以套期保值为目的，对 冲系统性
风险和某些特殊情况下 的流动性风险等，主要 采用流动性好、交易活 跃的股指期货
合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套 期保值操作。本基金力 争利用股指期
货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易 成本和跟踪误差，达到 有效跟踪标的
指数的目的。
（ 一） 决策依 据
有关法律、法规、基金 合同和标的指数的相关 规定是基金管理人运用 基金财产
的决策依据。
（ 二） 投资管 理体 制
本基金管理人实行投资 决策委员会领导下的基 金经理团队制。投资决 策委员会
负责决定有关指数重大 调整的应对决策、其他 重大组合调整决策以及 重大的单项投
资决策；基金经理决定 日常指数跟踪维护过程 中的组合构建、调整决 策以及每日申
购、赎回清单的编制决策。
（ 三） 投资程 序
研究、决策、组合构建 、交易、评估、组合维 护的有机配合共同构成 了本基金
的投资管理程序。严格 的投资管理程序可以保 证投资理念的正确执行 ，避免重大风
险的发生。
1、 研究： 依托公司整体研究平台， 数量分析师整合外部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展 指数跟踪、成份股 公司 行为等相关信息的搜集 与分析、流动
性分析、 误差及其归因 分析等工作， 撰写研究 报告， 作为基金投资决 策的重要依据。
2、 投资决策： 投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告， 定期召开或遇
重大事项时召开投资决 策会议，决策相关事项 。基金经理根据投资决 策委员会的决华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
37
议，每日进行基金投资管理的日常决策。
3、 组合构建： 根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以完全复制指数成份股
权重方法构建组合。在 追求跟踪误差和偏离度 最小化的前提下，基金 经理将采取适
当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
4、交易执行：集中交易室负责具体的交 易执行，同时履行一线监控的职责。
5、 投资绩效评估： 数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供
相关报告。绩效评估能 够确认组合是否实现了 投资预期、组合误差的 来源及投资策
略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
6、组合监控与调整： 基金经理将跟踪标的指 数变动，结合成份股基 本面情况、
流动性状况、基金申购 和赎回的现金流量情况 以及组合投资绩效评估 的结果，对投
资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金 份额持有人利益的前提 下有权根据环境变化和 实际需要
对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
（ 四） 投资组 合管 理
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金 将以全部或接近全部的基金资产，
按照标的指数的权重比 例分散投资于各成份股 。正常情况下，本基金 的股票投资不
低于基金资产净值的 95%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资
比例。此后，如因标的 指数 成份股调整导致基 金不符合这一投资比例 的，基金管理
人将在10 个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采 用完全复制法，严格按 目标 指数的个股权重构 建投资组
合。但在少数特殊情况 下基金经理将配合使用 优化方法作为完全复制 法的补充，以
更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步 ：确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。
（1） 确定目标组合： 基 金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
38
（2） 确定建仓策略： 基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析， 确
定合理的建仓策略。
（3） 逐步调整： 通过完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1）成份股公司行为 信息的跟踪与分析：跟 踪标的指数成份股公司 行为（如：
股本变化、分红、停牌 、复牌等）信息，以及 成份股公司其他重大信 息，分析这些
信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化是
否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其对
组合的影响。
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合 与目标组
合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5） 组合调整： ① 利用数量化分析模型， 找出将实际组合调整到目标组合的最
优方案，确定组合交易 计划。 ②如发生成份股 变动、成份股公司合并 及其他重大事
项，应提请投资决策委 员会召开会议，决定基 金的操作策略。③调整 组合，达到目
标组合的持仓结构。
（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生的上市公司
变动等情况，设计T 日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
（1）每季度进行基金收益评估
基金管理人每季度定期 对基金相对标的指数的 超额收益率进行一次评 估，基金
收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上， 方可
对超额收益部分进行分配；
本基金将根据基金收益 评估的结果和支付要求 ，及时检查组合中现金 的比例，
进行现金支付的准备。
（2）每月进行基金费用支付 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
39
每月末，本基金将根据 基金合同中基金管理费 、基金托管费等的支付 要求，及
时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
（3）成份股更新
当成份股发生更新时， 本基金将根据标的指数 的编制规则及调整公告 ，并依据
投资决策委员会的决策 ，在指数成份股调整生 效前，分析并确定组合 调整策略，尽
量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）定期投资组合监控
每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；
每季末，基金经理团队 将根据评估报告，向投 资决策委员会提交本基 金的投资
运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：
对该季的投资操作、基 金组合状况以及跟踪误 差进行基本陈述，并重 点对出现
较大跟踪偏离的情况予以说明；
现金控制情况；
成份股更新期的策略；
成份股未来变化预测等。
投资决策委员会将根据 本基金的投资运作季报 ，对下一阶段的投资操 作提出建
议和指导。
在正常市场情况下，本 基金日均跟踪偏离度（ 剔除成份股分红因素） 的绝对值
不超过0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪
误差进一步扩大。
九 、基 金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准 为标的指数。本基金标 的指数变更的 ，相应更 换基金名
称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。
本基金的标的指数为沪深 300 指数。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
40
沪深 300 指数是指由中 证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格 指数。如
果指数发布机构变更或 者停止上述标的指数编 制及发布，或者上述标 的指数由其它
指数代替，本基金管理 人可以依据维护基金份 额持有人合法权益的原 则，进行适当
的程序变更本基金的标 的指数 ，并同时更换本 基金的基金名称与业绩 比较基准。 其
中，若标的指数变更涉 及本基金投资范围或投 资策略的实质性变更， 则基金管理人
应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并在通过之日起 5 日内 报中国证监会
核准或者 备案且在指定 媒体上刊登公告 。若标 的指数变更对基金投 资 无实质性影响
(包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ，则无需召开基金份额 持有人大会，基
金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备案 ， 并应至少提前30 个工作
日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十 、基 金的风险收益特征
本基金属于股票型基金 中的指数型基金，股票 最低仓位为 95%，并采 用完全复
制的被动式投资策略： 一方面，相对于 混合型 基金、债券型基金与货 币市场基金而
言，其风险和收益较高 ，属于股票型基金中高 风险、高收益的产品； 另一方面，相
对于采用抽样复制的指 数型基金而言，其风险 和收益特征将更能与标 的指数保持基
本一致。
十一 、 基金投资组合报告
投资组合报告截止日为 2017 年9 月30 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 17,640,168,659.78 99.28
其中： 股票 17,640,168,659.78 99.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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41
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
122,078,708.58 0.69
8 其他资 产 1,085,625.99 0.03
9 合计 17,763,332,994.35 100.00
注： 上述 股票 投资 包括 可 退替代 款估 值增 值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 48,383,491.68 0.27
B 采矿业 568,668,902.49 3.20
C 制造业 6,431,857,431.07 36.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
435,671,430.55 2.45
E 建筑业 768,635,176.68 4.33
F 批发和 零售 业 372,153,814.20 2.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 509,564,213.11 2.87
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业
914,098,614.09 5.15
J
金融业
6,128,571,953.86 34.53
K
房地产 业
893,715,034.75 5.04
L
租赁和 商务 服务 业
153,702,411.80 0.87
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
128,310,382.46 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
33,270,154.38 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业
200,489,273.57 1.13
S 综合
53,076,375.09 0.30
合计 17,640,168,659.78 99.39
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。
2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
招募说明书 （更新） 摘要
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注：本基金本报告期内未持有沪港通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 17,590,053 952,677,270.48 5.37
2 600036 招商银 行 16,699,413 426,670,002.15 2.40
3 600519 贵州茅 台 811,000 419,806,040.00 2.37
4 601166 兴业银 行 20,062,698 346,884,048.42 1.95
5 000333 美的集 团 7,350,808 324,832,205.52 1.83
6 600016 民生银 行 37,723,536 302,542,758.72 1.70
7 000651 格力电 器 7,781,828 294,931,281.20 1.66
8 000002 万
科Ａ 11,000,798 288,770,947.50 1.63
9 601328 交通银 行 44,277,143 279,831,543.76 1.58
10 600887 伊利股 份 9,852,063 270,931,732.50 1.53
注：上 述股 票价 值不 包括 可退替 代估 增。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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43
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
2）本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
3）本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2） 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3）其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 980,330.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,680.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 75,615.84
8 其他 -
9 合计 1,085,625.99
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二 、 基金的业绩
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证
基金一定盈利。基金的 过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险， 投资者在做出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项 费 用， 计 入 费用 后 实 际
收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2017 年9 月30 日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
成立 至2012 年
12 月 31 日
-5.03% 1.19% -6.26% 1.20% 1.23% -0.01%
2013 年 -5.80% 1.39% -7.65% 1.40% 1.85% -0.01%
2014 年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01%
2015 年 7.10% 2.46% 5.58% 2.48% 1.52% -0.02%
2016 年 -9.63% 1.39% -11.28% 1.40% 1.65% -0.01%
2017 年上 半年 11.50% 0.56% 10.78% 0.57% 0.72% 0.01%
过去三 个月 5.57% 0.59% 4.63% 0.59% 0.94% 0.00%
2、 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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注：1、图示日期为 2012 年5 月4 日至2017 年9 月30 日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期， 截至报告
期末本基金的各项投资 比例已达到基金合同第 十三部分（二）投资范 围中规定的比
例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95％。
十三 、 基金的费用与税收
（ 一） 基金运 作费 用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费； 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金上市费及年费；
（9）基金的注册登记费；
（10）基金收益分配中发生的费用；
（11）指数使用费；
（12）按照国家有关规 定和《基金合同》约定 ，可以在基金财产中列 支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日 基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费 的 计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后 于次月前 2 个工 作日内从基金
财产 中一次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前一 日 基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管 费的 计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后 于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
（3）指数使用费
本 基 金 的 指 数 使 用 费 即 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ， 收 取 标 准 为 基 金 资 产 净 值 的
0.03% ，许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍（5）万元（即不足 5 万元部分
按照5 万元收取） 。 在通常情况下， 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的
0.03% 的年费率计提。计算方法如下：
H = E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算 ， 逐日累计至每季度末， 按季支付，由基金管理 人向基金
托管人发送指数使用 费 划款指令， 基金托管人 复核后 于次季前10 个工作日内从基金
财产中一次性支 付给中证指数有限公司。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用 的种 类 中的其他费用，根据 有关法规及相应协议规 定 ，按费
用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1） 基金管理人和基金 托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3） 《基金合同》 生效 前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
（4） 其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据 基金发展情况调整基金管理费率、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基 金托管费率等费率，须 召开基金份额持有人大 会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。
（ 二） 基金销 售费 用
本基金认购费的费率水 平、计算公式、收取方 式和使用方式请详见本 招募说明
书 “六、基金的募集” 中“（八）投资人对基金份额的认购 ”中的相关规定。
本基金申购费、赎回费 的费率水平、收取方式 和使用方式请详见本招 募说明书
“ 十、基金份额的申购 赎回 ”中的“（六）申 购 、赎回的对价、费用 ”中 的相关规
定。
（ 三） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
十四 、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》、《 公开募集 证券投资
基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管 理办法》、《证券投资 基金信息披露
管理办法》及其它有关 法律法规的要求，结合 本基金管理人对本基金 实施的投资管
理活动， 对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、“三、 基金管理人” 部 分， 对 监事会成员 、 总 经理及其他高级管理人员 和投
资决策委员会成员 的相关信息作了更新。
2、“四、 基金托管人” 部分， 根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、“十一、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
4、“十二、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金
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5、“二十四、 其他应披露 事项” 部分， 根据前次 招募说明书 （更新） 公布日至
本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一七年十二 月十六日
