鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2017 年 12 月
重要提示
本基金经 2015 年 3 月 31 日中国证券 监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证全指
证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 〔2015 〕505 号 文 ） 注 册 ， 进 行
募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2015 年 5 月 6 日正式生效，基金管理人于
该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会
注 册 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性
判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 和 市 场 前
景等作出实质性判断或保证。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者 在 投
资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市
场 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 但 不 限 于 ： 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 操 作 风 险 、
流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 、 本 基 金 特 有 风 险 （ 包 括 作 为 指 数 基 金 的 风 险 、 作 为 上 市 基 金 的 风
险和作为分级基金的风险）及其他风险，等等。
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市
场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通
过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证券 A 份额为 稳健收益类份额，具有低风
险且预期收益相对较低的特征；鹏华证券 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期 收
益相对较高的特征。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对
本基金表现的保证。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买 者 自 负 ” 原则，
在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 人 自 行
承 担 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月
5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（ 未经审计）。
一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：鹏 华基金管理有限公司
2 、住所：深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3 、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表 人：何如
5 、办公地址 ：深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
6 、电话：（0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7 、联系人： 吕奇 志
8 、注册资本 ：人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 ： 出 资 人 名称 出 资 额 （万元 ） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公
司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银
行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济
学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总
经 理 、 中 国 证 监 会 第 六 、 七 届 发 审 委 委 员 ， 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会
主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券
交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副
总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司
董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini 先生， 董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信
（Arthur Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司
（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方案部投资总监、Epsilon 资产管 理股份公司
（Epsilon SGR ）首席执 行官， 欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡）
首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生，董 事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师
事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group ） 东方汇理资产管理
股份有限公司（CAAM SGR）法务部、 产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）治 理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事 会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）企业服务部总经理。
周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司
定价中心经理助理；2000 年7 月起历 任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外
派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副
总经理、资金财务总部副总经理；2015 年6 月至 今任国信证券股份有限公司资金财务总部
总经理。
史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学
副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法
学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘
肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监
会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年12 月，任中 央国债
登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年12 月至 2010 年 12 月 ，任中央国债登
记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负
责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾
问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司
工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事
长。
陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会
计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金
财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国
信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生， 监事，工商管理学士，国 籍：意大利。先后在米兰军医院出
纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资
产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负责 人。
于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜( 深圳) 律师事务所 律
师；2011 年7 月加盟鹏华 基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管 ，现任监察稽核部
总经理助理。
郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基
金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理
有限公司，现任登记结算部总经理。
刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司
咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年10 月 加入鹏华基金管理
有限公司，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3 、高级管理 人员情况
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国 电子器件公司深圳公
司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银
行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生，董事，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总
支书记。
高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA ）， 经 济学硕士，国籍：中国。历任中国国
际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总
经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有
限公司副总裁。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办
科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年 期间担任中国证监会第 16 届主板发审 委专
职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，副总裁，经济学硕士 ，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律
部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工
监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副
所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限
公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工
监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中 央办公厅秘书局干部，中
国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 、 秘 书 处 副 处 级 秘 书 、 发 行 监 管 部 副 处 长 、 人 事 教 育 部 副 处 长 、
处长，现任鹏华基金管理有限公司督察长。
韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科
员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、
固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总
经理。
4 、本基金 基金经理
余斌先生，国籍中国，经济学硕士，10 年证券 基金从业经验。曾任职于招商证券股份
有限公司，担任风险控制部市场风险 分析师；2009 年10 月 加盟鹏华基金管理有限公司，
历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产
品设计、量化研究等工作。2014 年05 月担任鹏 华证券保险分级基金基金经理，2014 年05
月担任鹏华信息分级基金基金经理，2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理，2015
年 04 月担任 鹏华酒分级基金基金经理，2015 年05 月担任鹏 华证券分级基金基金经理，
2015 年 06 月 担任鹏华环保分级基金基金经理，2017 年06 月 担任鹏华空天一体军工指数
（LOF ）基金 基金经理，2017 年06 月担 任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备
基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2014 年 05 月 担任鹏华证券保险分级基金基金经理
2014 年 05 月 担任鹏华信息分级基金基金经理 2014 年 11 月 担任鹏华国防分级基金基金经理
2015 年 04 月 担任鹏华酒分级基金基金经理
2015 年 06 月 担任鹏华环保分级基金基金经理
2017 年 06 月 担任鹏华空天一体军工指数（LOF ） 基金基金经理
2017 年 06 月 担任鹏华量化策略混合基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2015 年 05 月 至本更新招募书截止日
余斌先生
5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选
混合基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总 监。
6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香 港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于
2007 年 9 月 在上海证券交易所挂牌上市( 股票代 码 601939) 。
2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元 ，
增幅 3.47% 。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元 ，较上年同期增长 1.30% ；净利
润较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年 ，本集团先后获得国内外知名 机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲
货币》 “2016 中国最佳 银行” ，《 环球金 融》 “2016 中国最佳消 费者 银行” 、“2016 亚
太 区 最 佳 流 动 性 管 理 银 行 ” ， 《 机 构 投 资 者 》 “ 人 民 币 国 际 化 服 务 钻 石 奖 ” ， 《 亚 洲 银 行
家 》 “ 中 国 最 佳 大 型 零 售 银 行 奖 ” 及 中 国 银 行 业 协 会 “ 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 奖 ” 。
本集团 在英 国《银 行家 》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以 一级 资本总 额继 续位列
全球第 2 ；在 美国《财富》2016 年世 界 500 强排 名第 22 位。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场
处、理 财信 托股权 市场 处、QFII 托 管处、 养老 金托管 处、 清算处 、核 算处、 跨境 托管运营
处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220
余人。自 2007 年起，托管 部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并
已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪 伟 ， 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 总 行 计 划 财 务 部 、
信 贷 经 营 部 任 职 ， 并 在 总 行 公 司 业 务 部 、 投 资 托 管 业 务 部 、 授 信 审 批 部 担 任 领 导 职 务 。 其
拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚 毅 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 国 际 部 、 营 业 部
并 担 任 副 行 长 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管
理经验。
郑 绍 平 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 投 资 部 、 委 托 代 理 部 、
战 略 客 户 部 ， 长 期 从 事 客 户 服 务 、 信 贷 业 务 管 理 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理
经验。 黄 秀 莲 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事 托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原 玎 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 业 务 部 ， 长 期 从 事
海 外 机 构 及 海 外 业 务 管 理 、 境 内 外 汇 业 务 管 理 、 国 外 金 融 机 构 客 户 营 销 拓 展 等 工 作 ， 具 有
丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客
户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ， 切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 ，
中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托
管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度 末，中
国建设 银行 已托管 759 只证券 投资 基金。 中国 建设银 行专 业高效 的托 管服务 能力 和业务水
平 ， 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 连 续 11 年 获 得 《 全 球 托 管 人 》 、 《 财 资 》 、
《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 ——
QFII ”等奖 项，并在 2016 年被《环球 金融》评为中国市场唯一一 家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作 为 基 金 托 管 人 ， 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规
章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定 ， 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 ， 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 ， 保 证
基 金 财 产 的 安 全 完 整 ， 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的
合法权益。
（二）内部控制组织结构
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 ， 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 ， 对 托
管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 配 备 了 专 职 内 控 合 规 人 员 负 责 托 管 业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资 产 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位
职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ；
业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 ， 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 ， 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、存 放 、 使 用 ， 账 户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ， 封 闭 管 理 ，
实 施 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操 作 ， 防 止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利 用
自 行 开 发 的 “ 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ” ， 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定 ，
对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 。 在 日 常 为 基 金
投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 ， 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 、 基 金 管 理
人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1. 每 工 作 日 按 时 通 过 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ， 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等情况
进 行 监 控 ， 如 发 现 投 资 异 常 情 况 ， 向 基 金 管 理 人 进 行 风 险 提 示 ， 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金 管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 ， 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 ， 对 各 基 金 投 资 运 作
的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 ， 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解
释或举证，并及时报告中国证监会。
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 销 售机构
1 、场外销售 机构
（1 ）直销机 构
1 ）鹏华基金 管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
联系人：吕奇志
2 ）鹏华基金 管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：张圆圆
3 ）鹏华基金 管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李化怡
4 ）鹏华基金 管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 4312 室
电话：（027 ）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁明兵
5 ）鹏华基金 管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周樱
（2 ）银行销 售机构
1 ）东莞农村 商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人：王耀球
联系人：杨亢
客户服务电话：961122
网址：www.drcbank.com
2 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
3 ）江苏江南 农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳 联系人：蒋娇
客户服务电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
4 ）交通银行 股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
5 ）上海银行 股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
6 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
7 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（3 ）证券公 司销售机构
1 ）安信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2 ）渤海证券 股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3 ）长城证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：400-666-6888 网址：www.cgws.com
4 ）长江证券 股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5 ）大同证券 有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务电话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6 ）第一创业 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7 ）方正证券 股份 有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座40 层
法定代表人：高利 联系人：丁敏
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
8 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
9 ）广州证券 股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人：梁微
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
10）国金证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11）国联证 券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
12）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
13）国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：赵洋洋
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com 15）恒泰证 券股份有限公司
注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客户服务电话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
16）华融证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 11 至 18 层
法定代表人：祝献忠
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
17）华西证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
18）华鑫证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b) 单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟 客户服务电话：95323/4001099918 （ 全国）/021－32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
19）开源证 券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
客户服务电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
20）民生证 券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-20 层
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
客户服务电话：95376
网址：www.mszq.com
21）平安证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人：周一涵
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
22）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
23）天风证 券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：夏旻
客户服务电话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
24）西部证 券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托 大厦
办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托 大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com
25）西南证 券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
客户服务电话：4008096096、95355
网址：swsc.com.cn
26）湘财证 券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
27）信达证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
28）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
29）中国国 际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人：毕明建（代）
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn
30）中国民 族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 40-43 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法定代表人：何亚刚
联系人：胡创
客户服务电话：40088-05618
网址：www.e5618.com
31）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn
32）中国中 投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
33）中泰证 券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七 路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
34）中信建 投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
35）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
36）中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（4 ）期货公 司销售机构 1 ）中信建投 期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大 楼平街 11-B ，名义层 11-A ，8-B4 ，9-
B 、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
客户服务电话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2 ）中信期货 有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305 、14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305 、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（5 ）第三方 销售机构
1 ）北京蛋卷 基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客户服务电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2 ）北京汇成 基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
客户服务电话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
3 ）北京肯特 瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东总部 A 座17 层
法定代表人：陈超
联系人：江卉
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
4 ）北京新浪 仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
5 ）蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
6 ）南京苏宁 基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
联系人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
7 ）诺亚正行 （上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：朱了
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
8 ）上海长量 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：张佳琳
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
9 ）上海好买 基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
10）上海华 夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座8 层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
11）上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：何雪
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lu.com
12）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
13）深圳众 禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱萍
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
14）珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基
金或变更上述销售机构，并及时公告。
2 、场内发售 机构
（1 ）本基 金 的场内 发售 机构为 具有 基金销 售业 务 资格 的深 圳证券 交易 所会员 单位 （具
体名单可在深圳证券交易所网站查询）。
（2 ）本基 金 募集结 束前 获得基 金销 售资格 的深 圳证券 交易 所会员 单位 可新增 为本 基金
的场内发售机构。
（ 二 ） 登记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人：赵亦清
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人：俞卫锋
办公室地址：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、孙睿
（ 四 ） 审计基 金 资 产的会 计 师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
办公室地址：上海市湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：陈熹
经办会计师：许康玮、陈熹
四 、 基 金 的 名 称
本基金名称：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
五 、 基 金 运 作 方 式 及 类 型
契约型开放式，股票型证券投资基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 控 制
在 0.35 ％以 内，年跟踪误差控制在 4 ％以内。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
（ 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证
监会的相关规定）。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。 基金的 投资 组合比 例为 ：投资 于股 票部分 的比 例不低 于基 金资产的 80％，其 中投 资于
标的指数 成 份股及其 备 选成份股 的 比例不低 于 非现金基 金 资产的 80％；每个交 易 日日终在
扣除股指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比
例不低于基金资产净值的 5 ％。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 比 例 为 准 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做
相应调整。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和
赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足
时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 证 券 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超
过 0.35 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 ％ 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和
跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩
大。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步 买 入 ， 在 力 求 跟 踪
误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ， 以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流
动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调
整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 结 合 研 究 分 析 ， 对 基 金 财 产
进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投 资组合的调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ，
本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以
保 证 鹏 华 证 券 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金
管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求
替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会
采用合理方法寻求替代。
1 ）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2 ）不定期调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 需 进 行 成 份 股 权 重
新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的 ，
本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行 配 置 。 本 基
金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 ， 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断
未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3 、衍生品投 资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资
产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货
的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会
批准。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价
差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
中证全指证券公司指数收益率× 95 ％ ＋商业银行活期存款利率（税后）×5 ％
中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 由 中 证 全 指 指 数 成 份 中 归 属 于 证 券 公 司 四 级 行 业 的 全 部 股 票 组
成，反映了沪深 A 股市 场中证券公司行业股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的
指数。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准
推 出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 在
取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 ， 不 需 要 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 需 报 中 国
证监会备案并及时公告。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市
场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通
过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证券 A 份额为 稳健收益类份额，具有低风
险且预期收益相对较低的特征；鹏华证券 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期 收
益相对较高的特征。
十 一 、 基 金 的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
1 、报 告 期末基 金 资 产组合 情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1
权益投资
565,237,056.90
94.31
其中：股票
565,237,056.90
94.31
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
32,413,211.16
5.41
8
其他资产
1,712,185.47
0.29
9
合计
599,362,453.53
100.00
2 、报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
（1 ）报 告 期末 指 数 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合
代
码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
-
-
J
金融业
564,044,473.55
94.77
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理
业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务
业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
564,044,473.55
94.77
（2 ）报 告 期末 积 极 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
39,793.60
0.01
C
制造业
859,612.71
0.14
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
31,093.44
0.01
E
建筑业
33,357.72
0.01
F
批发和零售业
26,385.45
0.00
G
交通运输、仓储和邮政
业
25,571.91
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
17,468.03
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施 -
-
管理业
O
居民服务、修理和其他
服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
115,299.99
0.02
R
文化、体育和娱乐业
44,000.50
0.01
S
综合
-
-
合计
1,192,583.35
0.20
（3 ）报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合
注：无。
3 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
（1 ）报 告 期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
600030
中信证券
4,066,943
73,977,693.17
12.43
2
600837
海通证券
4,181,445
61,801,757.10
10.38
3
601211
国泰君安
2,330,202
50,402,269.26
8.47
4
601688
华泰证券
1,687,664
38,174,959.68
6.41
5
000776
广发证券
1,529,407
29,028,144.86
4.88
6
600958
东方证券
1,608,677
25,835,352.62
4.34
7
600999
招商证券
1,182,090
25,284,905.10
4.25
8
601377
兴业证券
2,421,910
20,513,577.70
3.45
9
601901
方正证券
2,127,108
18,293,128.80
3.07
10
000166
申万宏源
3,108,826
18,124,455.58
3.05
（2 ）报 告 期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
603882
金域医学
2,763
115,299.99
0.02
2
603106
恒银金融
2,786
84,025.76
0.01
3
002900
哈三联
1,983
83,087.70
0.01
4
300702
天宇股份
1,124
68,968.64
0.01
5
002899
英派斯
1,408
64,528.64
0.01
4 、报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
注：无。
5 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
注：无。
6 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
注：无。
7 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
注：无。
8 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
注：无。
9 、报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
（1 ）报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
注：无。
（2 ）本 基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资
产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
10、报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本 期 国债 期 货 投资政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2 ）报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3 ）本 期 国债 期 货 投资评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、投资 组合 报 告 附注
（1 ）
1 、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于
2017 年 5 月23 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告
知书（处罚字【2017 】59 号）（以下 简称《告知书》）。根据《告知书》：海通证券违反
了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告【2011】31 号）第 十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同，
或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。对于海通证券上述行为直
接负责的主管人员为左秀海，其他直接 责任人员为徐晓啸、朱元灏。根据当事人违法行为
的 事 实 、 性 质 、 情 节 与 社 会 危 害 程 度 ， 依 据 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 第 （ 七 ）
项的规定，我会拟决定：一、责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得 509,653.15 元，
并处罚款 2,548,265.75 元 ；二、对左秀海、徐晓啸、朱元灏给予警告，并分别处以 10 万
元罚款。海通证券于 2016 年11 月 28 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127
号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》：海通证券上海建国西路营业部和杭州解
放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责 任公司 HOMS 系 统开放接入。相关部门协作单中
均未体现海通证券对 HOMS 系统平台软 件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软
件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情
况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关
手续，并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在 2015 年4 月明 知媒体
已报道其客户疑似从事配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行
为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十 四条的规
定，中国证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并
处以 85,959,000 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行
政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数
和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的
投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
2 、招商证券
本组合投资的前十名证券之一招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” ）于
2017 年 4 月29 日公告， 收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书
（[2017]16 号）《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立 PB
系统账户 3 个月措施的决定》（以下简称《决定》）。根据《决定》内容：招商证券违反
了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定，反映出
你公司内部控制存在一定缺陷。根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，我局决定
对你公司采取责令改正并暂停新开户 PB 系统账 户 3 个月的 行政监管措施。你公司应对 PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到本决定书之日起 30 日 内向我局提交自查整
改报告。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究招商证券，认为本次行
政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数
和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的
投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3 、华泰证券
本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于
2017 年 1 月18 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）行政监管措
施决定书《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3 号 ），原
文如下：“经查，我会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官
方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司客户资
产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证
券公司监督管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三
十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的
行政监督管理措施”。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行
政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数
和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的
投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4 、广发证券
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于
2016 年 11 月 26 日收到 中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128 号 ）（以下简称《决
定书》）。根据《决定书》：2014 年 9 月4 日 ，广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责
任公司 HOMS 系统开放接入。2015 年3 月30 日， 广发证券为上海铭创软件技术有限公司
FPRC 系统安 装交易网关。针对外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证
许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集
客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可
读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。根据当事人违法行为的事
实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第 八十四条的规定，中国证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并 处以
20,415,407.25 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行
政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数
和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的
投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5 、方正证券
本组合投资的前十名证券之一方正证券股份有限公司（以下简称 “方正证券”）于
2017 年 5 月9 日收到中国 证监会《行政处罚决定书》（[2017]42 号）（以 下简称《决定
书》）。根据《决定书》，方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大未向方正证券报告
关联关系的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第六十四条的规定，同时导致方
正证券违反了《证券法》第六十三条的规定；方正集团未将签署补充协议的相关情况告知
方 正 证 券 的 行 为 ， 违 反 了 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 第 四 十 六 条 、 第 六 十 四 条 的 规 定 ，
同时导致方正证券违反了《证券法》第六十三条和《上市公司信息披露管理办法》第十一
条、第十九条的规定。方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大、方正证券的上述行为
构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。方正证券于 2017 年1 月
5 日 公 告 称 ， 公 司 近 期 收 到 中 国 证 监 会 湖 南 监 管 局 对 公 司 出 具 的 《 行 政 监 管 措 施 决 定 书 》 ，
由于公司部分营业部在 2012－2014 年 期间，存在以下违规行为：一是客户佣金管理不规范，
佣 金 调 整 无 客 户 确 认 记 录 ； 二 是 在 向 客 户 提 供 证 券 投 资 顾 问 服 务 并 收 取 服 务 费 用 的 情 况 下 ，
未按要求与客户签订证券投资顾问协议，中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期
改正以及谴责的监管措施。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究方正证券，认为本次行
政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数
和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的
投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
6 、中信证券
本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于
2017 年 5 月25 日公告称 ，公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字
[2017]57 号 ），主要内容为：“2011 年2 月23 日，司度（上海）贸易有限公司（以下简
称‘司度’）在中信证券开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》（2010 年3 月发布，沿 用至 2013 年3 月
25 日，以下 简称‘《实施细则》’）的规定，‘在公司开户满半年（试点期间，开户满 18
个月）’为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半
年的情况下，为司度提供融资融券服务，于 2012 年3 月12 日为其开立了信用证券账户。
2012 年 3 月19 日，中信 证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展 融券
交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定，由分管副总经
理笪新亚签批实施。”中信证券上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证
监会公告[2011]31 号）， 依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，
中国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币
61,655,849.78 元，并处 人民币 308,279,248.90 元 罚款；二、对笪新亚、宋成给予警告，
并分别处以人民币 10 万 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究中信证 券，认为本次行
政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数
和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的
投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2 ）
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其 他 资产 构 成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
206,843.01
2
应收证券清算款
439,621.51
3
应收股利
-
4
应收利息
6,699.32
5
应收申购款
1,059,021.63
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,712,185.47
（4 ）报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
注：无。
（5 ）报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
（6 ）报 告 期末 指 数 投资前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注：无。
（7 ）报 告 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注：无。
（8 ）投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一
定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应
仔细阅读本基金招募说明书。
本 基 金 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 （ 本 报 告 中 所 列 财
务数据未经审计）：
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2015 年 05 月 06 日（基 金
合同生效日）至 2015 年
12 月 31 日
-27.77% 2.65% -32.63% 3.82% 4.86% -1.17%
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
-16.01% 2.13% -17.66% 2.13% 1.65% 0.00%
2017 年 1 月1 日至2017
年 9 月30 日
4.82% 1.02% 2.59% 1.02% 2.23% 0.00%
自基金合同生效日至 2017
年 9 月30 日
-36.42% 2.03% -43.09% 2.49% 6.67% -0.46%
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、账户开户 费用、账户维护费用；
10、基金的 上市费和年费；
11、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.00 ％ 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E× 1.00 ％÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管
理 人 核 对 一致 的 财 务 数据 ， 自 动 在次 月 初 5 个工 作 日 内 、按 照 指 定 的账 户 路 径 进行 资 金 支
付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22 ％ 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.22 ％÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管
理 人 核 对 一致 的 财 务 数据 ， 自 动 在次 月 初 5 个工 作 日 内 、按 照 指 定 的账 户 路 径 进行 资 金 支
付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02 ％ 的 年 费 率 计 提 。 标 的 指
数许可使用费的计算方法如下：
H ＝E× 0.02 ％÷ 当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理
人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 标 的 指 数 供 应 商 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期
顺延。
标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 标 的 指 数 许 可 使 用 费 率 和 计 算 方 式 时 ， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在 指定媒介公告。
上述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 －11 项费用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金 销 售 有关的 费 用
1 、 基 金份 额的 场 外 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本 基 金 的 场 外 申 购 费 率 随 投 资 者 申 购 金 额 的 增 加 而 减 少 。 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ，
申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表：
申购金额M （元 ） 申购费率
M ＜100 万 1.20 ％
100 万≤M ＜500 万 0.60 ％ M ≥500 万 每笔 100 元
申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50％，且随 投资者持有基金份额期限
的增加而减少。
本基金场外赎回费率如下表（1 年为 365 日） ：
持有年限Y 赎回费率
Y ＜1 年 0.50 ％
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％
Y ≥2 年 0.00 ％
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。其中赎回费总额的25 ％应归 基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他
必要的手续费。
（3 ）基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（4 ）基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行相关手续后基 金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费
率。
2 、 基 金份 额的 场 内 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场内申购费率自 2015 年9 月 21 日起进 行调整，调整后费率如下表。投资者
可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
基金场内申购费率：
申购金额M （元 ） 申购费率
M ＜500 万 0
M ≥500 万
按笔收取，每笔 100 元
申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （2 ）赎回费 用
本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50％，不按 持有期限设置分段赎回费率。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。其中赎回费总额的25 ％应归 基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他
必要的手续费。
（3 ）基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（4 ）基金 管 理人可 以在 不违背 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 形下 根据市 场情 况制
定 基 金 促 销 计 划 ， 针 对 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ，
按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 相 关 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费
率。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 五 ） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收 ， 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 基 金 管 理 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及
其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ， 对 本 基 金 管
理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止
日期。
2 、在“第三 部分 基金管 理人”部分内容进行了更新。
3 、在“第四 部分 基金托 管人”部分内容进行了更新。
4 、在“第五 部分 相关服 务机构”部分内容进行了更新。 5 、在“第十 部分 基金份 额的申购与赎回”部分内容进行了更新。
6 、在“第十 三部分 基金 投资”部分内容进行了更新。
7 、在“第十 四部分 基金 业绩”部分内容进行了更新。
8 、在“第二 十六部分 对 基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。
9 、在“第二 十七部分 其 他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏 华基 金管 理 有 限公司
2017 年12 月
