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券商指基(160633)

券商指基:更新招募说明书(2017年12月)查看PDF公告

 



鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更新的招 募说明书











基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 2017 年 12 月








重要提示 本基金经 2015 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证全指证券公 司指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2015 〕505 号 文) 注 册 , 进 行 募 集 。 根 据 相 关法律法规,本基金基金合同已于 2015 年 5 月 6 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对 基金财产进行运作管理。 基 金 管理 人保 证 本招 募说 明 书的 内容 真 实、 准确 、 完整 。本 招 募说 明书 经 中国 证监 会 注册, 但 中 国证 监会 对 本基 金募 集 的注 册, 并 不表 明其 对 本基 金的 价 值和 收益 作 出实 质性 判断 或保证, 也 不 表明 投资 于 本基 金没 有 风险 。中 国 证监 会不 对 基金 的投 资 价值 和市 场 前景 等作 出实 质性判断 或保证。 本 基 金投 资于 证 券市 场, 基 金净 值会 因 为证 券市 场 波动 等因 素 产生 波动 , 投资 者在 投 资本基 金 前 ,应 全面 了 解本 基金 的 产品 特性 , 充 分 考虑 自 身的 风险 承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承担基 金 投 资中 出现 的 各类 风险 , 包括 但不 限 于: 市场 风 险、 管理 风 险、 操作 风 险、 流动 性风 险、信用 风险、 本基 金特有 风险 (包括 作为 指数基 金的 风险、 作为 上市基 金的 风险和 作为 分级基 金 的 风 险 ) 及其他风险,等等。 本 基 金属 于股 票 型基 金, 其 预期 的风 险 与收 益高 于 混合 型基 金 、债 券型 基 金与 货币 市场基金, 为 证 券投 资基 金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基 金为 指数 基 金, 通过 跟踪 标的指数 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 证 券 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险 且 预期收益相对较低的特征;鹏华证券 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相 对 较 高 的特征。 基 金 的过 往业 绩 并不 预示 其 未来 表现 , 基金 管理 人 管理 的其 他 基金 的业 绩 并不 构成 对 本基金 表现的保证。 基 金 管理 人依 照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的 原则 管理 和 运用 基金 财 产, 但不 保 证基金 一 定 盈利 ,也 不 保证 最低 收 益。 基金 管 理人 提醒 投 资人 基金 投 资的 “买 者 自负 ”原 则, 在投资人 作 出 投资 决策 后 ,基 金运 营 状况 与基 金 净值 变化 引 致的 投资 风 险, 由投 资 人自 行承 担。 投资有风 险 , 投资 人在 投 资本 基金 前 应认 真阅 读 本基 金的 招 募说 明书 和 基金 合同 等 信息 披露 文件 ,自主判 断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 5 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日(未经审计)。 目录 一、绪


言 二、释


义 三 、 基 金管理 人 四 、 基 金托管 人 五 、 相 关服务 机 构 六 、 基 金份额 的 分 级 七 、 基 金份额 的 净 值计算 八 、 基 金的募 集 与 基金合 同 的 生效 九 、 基 金份额 的 上 市与交 易 十 、 基 金份额 的 申 购与赎 回 十 一 、 基金的 非 交 易过户 、 转 托 管、 冻 结 与解冻 、 转 让 十 二 、 基金份 额 的 配对转 换 十 三 、 基金的 投 资 十 四 、 基金的 业 绩 十 五 、 基金的 财 产 十 六 、 基金资 产 的 估值 十 七 、 基金的 收 益 分配 十 八 、 基金份 额 的 折算 十 九 、 基金的 费 用 与税收 二 十 、 基金的 会 计 与审计 二 十 一 、基金 的 信 息披露 二 十 二 、风险 揭 示 二 十 三 、基金 的 终 止与清 算 二 十 四 、基金 合 同 的内容 摘 要 二 十 五 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 二 十 六 、对基 金 份 额持有 人 的 服务 二 十 七 、其他 应 披 露事项 二 十 八 、招募 说 明 书的存 放 及 查阅方 式 二 十 九 、备查 文 件





一、绪


言 本 招 募说 明书 依 据《 中华 人 民共 和国 证 券投 资基 金 法》 (以 下 简称 “《 基 金法 》” ) 、《公 开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办 法 》” )、 《 证券 投资 基金 销售管理 办 法 》( 以下 简 称“ 《销 售 办法 》” ) 、《 证券 投 资基 金信 息 披露 管理 办 法》 (以 下简 称“《信 息 披 露办 法 》 ” )等 有关 法 律法 规的 规 定, 以及 《 鹏华 中证 全 指证 券公 司 指数 分级 证券 投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定编写。 本 招 募说 明书 阐 述了 鹏华 中 证全 指证 券 公司 指数 分 级证 券投 资 基金 (以 下 简称 “本 基 金”或 “ 基 金” )的 投 资目 标、 策 略、 风险 、 费率 等与 投 资人 投资 决 策有 关的 必 要事 项, 投资 人在做出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基 金 管理 人承 诺 本招 募说 明 书不 存在 任 何虚 假记 载 、误 导性 陈 述或 者重 大 遗漏 ,并 对 其真实 性 、 准确 性、 完 整性 承担 法 律责 任。 本 基金 是根 据 本招 募说 明 书所 载明 的 资料 申请 募集 的。本基 金 管 理人 没有 委 托或 授权 任 何 其 他人 提 供未 在本 招 募说 明书 中 载明 的信 息 ,或 对本 招募 说明书作 任何解释或者说明。 本 招 募说 明书 根 据本 基金 的 基金 合同 编 写, 并经 中 国证 监会 注 册。 基金 合 同是 约定 基 金合同 当 事 人之 间权 利 、义 务的 法 律文 件。 基 金投 资人 自 依基 金合 同 取得 基金 份 额, 即成 为基 金份额持 有 人 和基 金合 同 的当 事人 , 其持 有基 金 份额 的行 为 本身 即表 明 其对 基金 合 同的 承认 和接 受,并按 照 《 基金 法》 、 基金 合同 及 其他 有关 规 定享 有权 利 、承 担义 务 。基 金投 资 人欲 了解 基金 份额持有 人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释


义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称 具有如下含义: 1 、基金或本 基金:指鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2 、基金管理 人:指鹏华基金管理有限公司 3 、基金托管 人:指中国建设银行股份有限公司 4 、 基 金 合 同 : 指 《 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 该 基 金 合 同的任何有效修订和补充 5 、 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 《 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明书》及其定期的更新 7 、 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 《 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告》 8 、 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、《基金法 》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、《销售 办法》:指中国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《信息 披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《运作 办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同 年 8 月 8 日 实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、中国证 监会:指中国证券监督管理委员会 14 、银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 15 、 基金 合 同 当 事人 :指 受 基金 合同 约 束, 根据 基 金合 同享 有 权利 并承 担 义务 的法 律 主体, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 、 机构 投资 者 :指 依法 可 以投 资证 券 投资 基金 的 、在 中华 人 民共 和国 境 内合 法登 记 并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18 、 合格 境外 机 构投 资者 : 指符 合《 合 格境 外机 构 投资 者境 内 证券 投资 管 理办 法》 及 相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 、 投资 人: 指 个人 投资 者 、机 构投 资 者和 合格 境 外机 构投 资 者以 及法 律 法规 或中 国 证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 、 基金 份额 持 有人 :指 依 基金 合同 和 招募 说明 书 合法 取得 基 金份 额的 投 资人 ,按 其 持有的 基金份额不同,可区分为鹏华证券份额持有人、鹏华证券 A 份额持有人及鹏华证券 B 份额持有 人 21 、 基金 销售 业 务: 指基 金 管理 人或 销 售机 构宣 传 推介 基金 , 发售 基金 份 额, 办理 基 金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22 、 销售 机构 : 指鹏 华基 金 管理 有限 公 司以 及符 合 《销 售办 法 》和 中国 证 监会 规定 的 其他条 件 , 取得 基金 销 售业 务资 格 并与 基金 管 理人 签订 了 基金 销售 服 务代 理协 议 ,代 为办 理基 金销售业 务的场外机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 23 、 场外 :通 过 深圳 证券 交 易所 交易 系 统外 的销 售 机构 利用 其 自身 柜台 或 其他 交易 系 统办理 本 基 金基 金份 额 的认 购、 申 购和 赎回 的 场所 。通 过 该等 场所 办 理基 金份 额 的认 购、 申购 和赎回也 称为场外认购、场外申购和场外赎回 24 、 场内 :通 过 具有 相应 业 务资 格的 深 圳证 券交 易 所会 员单 位 利用 深圳 证 券交 易所 交 易系统 办理本 基金 基金份 额的 认购、 申购 、赎回 和上 市交易 的场 所。通 过该 等场所 办理 基金 份 额 的 认 购 、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 25 、 登记 业务 : 指基 金登 记 、存 管、 过 户、 清算 和 结算 业务 , 具体 内容 包 括投 资人 开 放式基 金账户/ 深 圳 证 券 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26 、 登记 机构 : 指办 理登 记 业务 的机 构 。基 金的 登 记机 构为 鹏 华基 金管 理 有限 公司 或 接受鹏 华 基 金管 理有 限 公司 委托 代 为办 理登 记 业务 的机 构 ,本 基金 的 登记 机构 为 中国 证券 登记 结算有限 责任公司 27 、 登记 结算 系 统: 指中 国 证券 登记 结 算有 限责 任 公司 开放 式 基金 登记 结 算系 统, 登 记在该 系统的基金份额也称为场外份额 28 、 证券 登记 系 统: 指中 国 证券 登记 结 算有 限责 任 公司 深圳 分 公司 证券 登 记系 统, 登 记在该 系统的基金份额也称为场内份额 29 、 开放 式基 金 账户 :指 投 资人 通过 场 外销 售机 构 在中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公 司注册的、 用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30 、 深圳 证券 账 户: 指投 资 人在 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司深 圳分 公 司开 设的 深 圳证券 交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户 31 、 基金 交易 账 户: 指销 售 机构 为投 资 人开 立的 、 记录 投资 人 通过 该销 售 机构 办理 认 购、申 购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32 、标的指 数:指中证全指证券公司指数 33 、基金份 额:指鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额和/ 或鹏华证券 B 份额 34 、鹏华证 券份额:指鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额 35 、鹏华证 券 A 份额:指鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 A 份额,即低风 险且预期收益相对较低的稳健收益类份额 36 、鹏华证 券 B 份额:指鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 B 份额,即高风 险且预期收益相对较高的积极收益类份额 37 、 基金 合同 生 效日 :指 基 金募 集达 到 法律 法规 规 定及 基金 合 同规 定的 条 件, 基金 管 理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 38 、 基金 合同 终 止日 :指 基 金合 同规 定 的基 金合 同 终止 事由 出 现后 ,基 金 财产 清算 完 毕,清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39 、基金募 集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 40 、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41 、工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日 42 、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43 、T+n 日 :指自 T 日起第 n 个工 作日( 不包含 T 日) 44 、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45 、开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46 、认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 47 、 上市 交易 : 指基 金投 资 者通 过深 圳 证券 交易 所 会员 单位 以 集中 竞价 的 方式 买卖 基 金份额 的行为 48 、 申购 :指 基 金合 同生 效 后, 投资 人 根据 基金 合 同和 招募 说 明书 的规 定 申请 购买 基 金份额 的行为 49、赎 回 :指 基 金合 同生 效 后, 基金 份 额持 有人 按 基金 合同 和 招募 说明 书 规定 的条 件 要求将 基金份额兑换为现金的行为 50 、 巨额 赎回 : 指本 基金 单 个开 放日 , 鹏华 证券 份 额净 赎回 申 请( 赎回 申 请总 数加 上 基金转 换 中 转出 申请 份 额总 数后 扣 除申 购申 请 总数 及基 金 转换 中转 入 申请 份额 总 数后 的余 额) 超过上一 开放日基金总份额(包括鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额)的 10 % 51 、配对转 换:指鹏华证券份额与鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额之间按约定的转换规 则进行转换的行为,包括基金份额的分拆和合并 52 、分拆: 指基金份额持有人将其持有的场内鹏 华证券份额按照 2 份场内鹏华证券份额对应 1 份鹏华证券 A 份额与 1 份鹏华证券 B 份额的比例进行转换的行为 53 、合并: 指基金份额持有人将其持有的鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额按照 1 份鹏华 证券 A 份额与 1 份鹏华 证券 B 份额对应 2 份场 内鹏华证券份额的比例进行转换的行为 54 、 折算 :指 在 基金 份额 持 有人 所持 基 金资 产净 值 不变 的前 提 下, 由基 金 管理 人按 照 一定比 例调整鹏华证券份额净值、鹏华证券 A 份额参考净值和/ 或鹏华证券 B 份额参考净值,使得基金 份额持有人所持基金份额相应变化的行为,包括定期折算和不定期折算 55 、定期折 算:指基金管理人 按一定的周期进行的基金份额折算的行为 56 、不定期 折算:指当鹏华证券份额净值、鹏华证券 A 份额参考净值和/ 或鹏华证券 B 份额 参考净值满足一定的条件时,基金管理人进行的基金份额折算行为 57 、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有 人按 照 基金 合同 和 基金 管理 人 届时 有效 公 告规 定的 条 件,申 请 将 其持 有基 金 管理 人管 理 的、 某一 基 金的 基金 份 额转 换为 基 金管 理人 管 理的 其他 基金 基金份额 的行为 58 、 转托 管: 指 基金 份额 持 有人 在本 基 金的 不同 销 售机 构之 间 实施 的变 更 所持 基金 份 额销售 机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 59 、 系统 内转 托 管: 指投 资 者将 持 有 的 基金 份额 在 登记 结算 系 统内 不同 销 售机 构( 网 点)之 间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 60 、 跨系 统转 托 管: 指投 资 者将 持有 的 鹏华 证券 份 额在 登记 结 算系 统和 证 券登 记系 统 之间进 行转托管的行为 61 、 定期 定额 投 资计 划: 指 投资 人通 过 有关 销售 机 构提 出申 请 ,约 定每 期 申购 日、 扣 款金额 及 扣 款方 式, 由 销售 机构 于 每期 约定 扣 款日 在投 资 人指 定银 行 账户 内自 动 完成 扣款 及基 金申购申 请的一种投资方式 62 、元:指 人民币元 63 、 基金 收益 : 指基 金投 资 所得 红利 、 股息 、债 券 利息 、买 卖 证券 价差 、 银行 存款 利 息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64 、 基金 资产 总 值: 指基 金 拥有 的各 类 有价 证券 、 银行 存款 本 息、 基金 应 收申 购款 及 其他资 产的价值总和 65 、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 66 、 基金 份额 净 值: 指每 一 份基 金份 额 所代 表的 基 金资 产净 值 ,按 基金 份 额的 不同 , 可区分 为鹏华证券份额净值、鹏华证券 A 份额净值、鹏华证券 B 份额净值 67 、 基金 份额 参 考净 值: 指 在基 金份 额 净值 计算 的 基础 上, 根 据基 金合 同 给定 的计 算 公式得 到 的 基 金 份 额 估 算 价 值 , 按 基 金 份 额 的 不 同 , 可 区 分 为 鹏 华 证 券 A 份 额 参 考 净 值 、 鹏 华 证 券 B 份 额 参考 净值 。 基金 份额 参 考净 值是 对 基金 份额 价 值的 一个 估 算, 并不 代 表基 金份 额持 有人可获 得的实际价值 68 、 基金 资产 估 值: 指计 算 评估 基金 资 产和 负债 的 价值 ,以 确 定基 金资 产 净值 和基 金 份额净 值的过程 69 、指定媒 介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 70 、不可抗 力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


三、基金 管 理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:鹏 华基金管理有限公司 2 、住所:深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3 、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表 人:何如 5 、办公地址 :深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层 6 、电话:(0755 )82021233








传真 :(0755 )82021155 7 、联系人: 吕奇志 8 、注册资本 :人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 : 出 资 人 名称 出 资 额 (万元 ) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100%


( 二 ) 主要人 员 情 况 1 、基金管理 人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、 副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书 记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲 师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证 监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科 员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行 政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技 术产业投资管理有限公司董事长兼 行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国 信证券股份有 限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生, 董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA )从事风 险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投 资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR ) 投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执 行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案 部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR )首席执行官,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董 事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务 所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇 理资产管理股份有限公 司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理 与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍: 中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中 心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、 高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总 部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。 史 际 春先 生, 独 立董 事, 法 学博 士, 国 籍: 中国 。 历任 安徽 大 学讲 师、 中 国人 民大 学副教授, 现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研 究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立 董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委 研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部 (研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任 公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司监 事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款 管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公司, 现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2 、基金管理 人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作, 曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上 海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会 计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部 副总经理兼资金运营部总经理、融资融 券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生 ,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、 税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务 管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜( 深圳) 律师事务所律师; 2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助 理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业 部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟 鹏华基金管理有限公司, 现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾 问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏 华基金管理有限公司,现 任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3 、高 级管理 人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、 副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书 记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济 学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA ),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金 融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金 裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商 管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员, 中国证 监会 办公厅 副处 级秘书 ,全 国社保 基金 理事会 证券 投资部 处长 、股权 资产 部(实 业 投 资 部 ) 副主任,并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证监会第 16 届 主板发审委专职委员,现任鹏华基 金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察 稽核经 理, 鹏华基 金管 理有限 公司 监察稽 核部 副总经 理、 监察稽 核部 总经理 、职 工监事 、 督 察 长 , 现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍: 中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术 部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金 管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监 会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任 鹏华基金管理有限公司督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全 国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总 监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。


4 、本基金 基金经理 余斌先生,国籍中国,经济学硕士,10 年证券 基金从业经验。曾任职于招商证券股份有限 公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009 年 10 月加盟 鹏华基金管理有限公司,历任机构理 财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究 等工作。2014 年 05 月担 任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014 年 05 月担任鹏华信息分级基 金基金经理,2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金 基金经理,2015 年 05 月 担任鹏华证券分级基金基金经理,2015 年 06 月 担任鹏华环保分级基金 基金经理,2017 年 06 月 担任鹏华空天一体军工指数(LOF )基金基金经理,2017 年 06 月担任 鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2014 年 05 月 担任鹏华证券保险分级基金基金经理 2014 年 05 月 担任鹏华信息分级基金基金经理 2014 年 11 月 担任鹏华国防分级基金基金经理 2015 年 04 月 担任鹏华酒分级基金基金经理 2015 年 06 月 担任鹏华环保分级基金基金经理 2017 年 06 月 担任鹏华空天一体军工指数(LOF )基金基金经理 2017 年 06 月 担任鹏华量化策略混合基金基金经理 本基金历任的基金经理: 2015 年 05 月 至本更新招募书截止日














余斌先 生 5 、投资决策 委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金 管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合基 金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总 监。 6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 ( 三 ) 基金管 理 人 的职责 1 、 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 募 集 、 申购、赎回和登记事宜; 2 、办理基金 备案手续; 3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分 配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制季度 、半年度和年度基金报告; 7 、计算并公 告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、按照规定 召集基金份额持有人大会; 10 、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、以基金 管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12 、中国证 监会规定的其他职责。 ( 四 ) 基金管 理 人 的承诺 1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作办 法》 、 《信 息披 露 办法 》等 法 律法 规的 行 为, 并承 诺 建立 健全 内 部控 制制 度, 采取有效 措施,防止违法行为的发生。 2 、基金管理 人的禁止行为: (1 )将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平 地对待公司管理的不同基金财产; (3 )利用基 金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、 挪用基金财产; (6 ) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交易活动; (7 )玩忽职 守,不按照规定履行职责; (8 )法律、 行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反法 律法规、基金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩 忽职 守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8 )除按本 基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9 )协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10 )违 反证 券 交易 所业 务 规则 ,利 用 对敲 、倒 仓 等非 法手 段 操纵 市场 价 格, 扰乱 市场秩序; (11 )贬损 同行,以提高自己; (12 )在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (13 )以不 正当手段谋求业务发展; (14 )有悖 社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15 )其他 法律、行政法规禁止的行为。 4 、基金经理 承诺 (1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益; (2 )不得利 用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3 ) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4 )不 从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 ( 五 ) 基金管 理 人 的内部 控 制 制度 1 、内部控制 的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1 ) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 , 并 涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2 ) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维 护 内 控 制 度 的 有 效执行; (3 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金 资 产 、 自 有 资产、其他资产的运作应当分离; (4 )相互制 约原则:公司内部部门和岗位的设 置应当权责分明、相互制衡; (5 ) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效 益 , 以 合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、制订内部 控制制度应当遵循以下原则: (1 )合法合 规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定; (2 ) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节 , 不 得 留 有 制 度 上的空白或漏洞; (3 )审慎性 原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; (4 ) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经 营 战 略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3 、内部控制 体系 (1 ) 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策、协调突发重大风险等事项。 (2 ) 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。 (3 ) 公 司 经 营 管 理 层 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 、 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类 风 险 予 以 充分 的评 估 和防 范, 对 业务 过程 中 潜在 和存 在 的风 险进 行 通报 、讨 论 ,并 及时 采取 防范和控 制措施。 (4 ) 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查 , 定 期 不 定 期 对 业 务 部 门 内 部控 制制 度 执行 情况 和 遵循 国家 法 律、 法规 及 其他 规定 的 执行 情况 进 行检 查, 并适 时提出整 改建议。 (5 )业务部 门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。 (6 ) 员 工 : 依 照 公 司 “ 全 面 风 险 管 理 、 全 员 风 险 控 制 ” 的 理 念 , 公 司 每 个 员 工 均 负 有 一 线 风 险 控制 职责 , 负 责 把公 司 的风 险控 制 理念 和措 施 落实 到每 一 个业 务环 节 当中 ,并 负有 把业务过 程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4 、内部控制 措施 (1 ) 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构 , 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 力 争 从 源 头上杜 绝不 正当关 联交 易、利 益输 送和内 部人 控制现 象的 发生, 保护 投资人 利益 和公司 合 法 权 益 。 (2 ) 管 理 层 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念 , 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识 , 营 造 浓厚 的风 险 管理 文化 氛 围, 保证 全 体员 工及 时 了解 国家 法 律法 规和 公 司规 章制 度, 使风险意 识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环 节。 (3 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 、 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 、 督 察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 (4 ) 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 : 自 成 立 来 , 公 司 不 断 完 善 内 控 组 织 架 构 、 控制 程序 、 控制 措施 以 及控 制职 责 ,建 立健 全 内部 控制 体 系。 通过 不 断地 对内 部控 制制度进 行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善。 (5 ) 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 : 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 制 度 、 信 息 披露 制度 、 监察 稽核 制 度、 信息 技 术管 理制 度 、公 司财 务 制度 等基 本 管理 制度 以 及 包括岗位 设 置 、岗 位职 责 、操 作流 程 手册 在内 的 业务 流程 、 规章 等, 从 基本 管理 制 度和 业务 流程 上进行风 险控制。 (6 ) 建 立 了 岗 位 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制 度 , 实 现 了基 金投 资 与交 易、 交 易与 清算 、 公司 会计 与 基金 会计 等 业务 岗位 的 分离 制度 ,形 成了不同 岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 (7 ) 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 : 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗 位 职 责和风险管理责任。 (8 ) 构 建 风 险 管 理 系 统 : 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 、 预 警 、 报 告 、 控 制 以 及 监 督 程 序 , 并 经 过 适 当的 控制 流 程, 定期 或 实时 对风 险 进行 评估 、 预警 、监 督 ,从 而识 别 、评 估和 预警 与公司管 理 及 基金 运作 有 关的 风险 , 通过 明晰 的 报告 渠道 , 对风 险问 题 进行 层层 监 督、 管理 、控 制,使部 门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 (9 ) 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 : 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监 控 系 统 等 计算 机辅 助 控制 系统 , 对投 资比 例 限制 、“ 禁 止买 入股 票 名单 ”、 交 叉交 易等 方面 进行电子 化控制,有效地防止了运作风险和操守风险。 (10 )不 断强 化 投资 纪律 , 严格 实施 股 票库 制度 : 公司 不断 强 化投 资纪 律 ,加 强集 体 决策 机 制 , 各基 金的 行 业配 置比 例 、基 金经 理 个股 授权 、 基准 仓位 等 由投 资决 策 委员 会决 定。 同时,公 司 建 立了 严格 的 股票 库制 度 、禁 止和 限 制投 资股 票 制度 ,并 由 研究 小组 负 责维 护, 所有 股票投资必 须 完全 从股 票 库中 选择 。 公司 还建 立 了契 约风 险 评估 制度 , 定期 对各 基 金遵 守基 金合 同的情况 进行评估,防范契约风险。 5 、基金管理 人关于内部合规控制书的声明 (1 )基金管 理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2 )本基金 管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (3 )本基金 管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内 部控制体系和内部控制制度。 四 、 基 金 托 管 人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月 ,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票 代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代码 601939) 。





2017 年 6 月末, 本集团资产总额 216,920.67 亿元,较 上年末增加 7,283.62 亿元, 增幅 3.47% 。 上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较 上年同期增长 1.30% ;净 利润较 上 年同期增长 3.81% 至1,390.09 亿元,盈 利水平实现平稳增长。





2016 年,本集 团先后获得国内 外知名机构授予的 100 余项重要 奖项。荣获《欧洲 货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国 最佳消费者银行”、“2016 亚太区 最 佳 流 动性 管理 银 行” ,《 机 构投 资者 》 “人 民币 国 际化 服务 钻 石奖 ”, 《 亚洲 银行 家》 “中国最 佳 大 型零 售银 行 奖” 及中 国 银行 业协 会 “年 度最 具 社会 责任 金 融机 构奖 ” 。本 集团 在英 国《银行家》2016 年 “世界银行 1000 强排名 ”中,以一级资本总额继续位列全球第 2 ;在 美国《财富》 2016 年世 界500 强排名 第 22 位。 中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场 处 、 理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管 运 营 处 、 监 督 稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年 起 ,托 管部 连 续聘 请外 部 会计 师事 务 所对 托管 业 务进 行内 部 控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的内 控工作手段。 (二)主要人员情况 纪 伟 , 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 总 行 计 划 财 务 部 、 信 贷 经 营 部任 职, 并 在总 行公 司 业务 部、 投 资托 管业 务 部、 授信 审 批部 担任 领 导职 务。 其拥 有八年托 管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 龚 毅 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 国 际 部 、 营 业 部 并 担 任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑 绍 平 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 投 资 部 、 委 托 代 理 部 、 战 略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄 秀 莲 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长 期 从 事 托 管 业 务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原 玎 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 业 务 部 , 长 期 从 事 海 外 机 构 及海 外业 务 管理 、境 内 外汇 业务 管 理、 国外 金 融机 构客 户 营销 拓展 等 工作 ,具 有丰 富的客户 服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户 为 中 心 ”的 经营 理 念, 不断 加 强风 险管 理 和内 部控 制 ,严 格履 行 托管 人的 各 项职 责, 切实 维护资产 持 有 人的 合法 权 益, 为资 产 委托 人提 供 高质 量的 托 管服 务。 经 过多 年稳 步 发展 ,中 国建 设银行托 管资产 规模 不断扩 大, 托管业 务品 种不断 增加 ,已形 成包 括证 券 投资 基金、 社保 基金、 保 险 资 金 、 基 本 养老 个人 账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等 产品 在内 的 托管 业务 体 系, 是目 前 国内 托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年 二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投 资 基 金 。中 国建 设 银行 专业 高 效的 托管 服 务能 力和 业 务水 平, 赢 得了 业内 的 高度 认同 。中 国建设银 行连续 11 年 获 得《 全球 托 管人 》、 《 财资 》、 《 环球 金融 》 “中 国最 佳 托管 银行 ” 、“中国最佳 次 托管 银行 ” 、“ 最佳 托 管专 家 ——QFII”等 奖 项, 并在 2016 年被 《 环球 金融 》 评为 中国市 场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基 金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作 为 基 金 托 管 人 , 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 本 行 内有 关管 理 规定 ,守 法 经营 、规 范 运作 、严 格 监察 ,确 保 业务 的稳 健 运行 ,保 证基 金财产的 安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 , 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业 务 风 险控 制工 作 进行 检查 指 导。 资产 托 管业 务部 配 备了 专职 内 控合 规人 员 负责 托管 业务 的内控合 规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能 力。 (三)内部控制制度及措施 资 产 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操作 流程 , 可以 保证 托 管业 务的 规 范操 作和 顺 利进 行; 业 务人 员具 备 从业 资格 ;业 务管理严 格 实 行复 核、 审 核、 检查 制 度, 授权 工 作实 行集 中 控制 ,业 务 印章 按规 程 保管 、存 放、 使用,账 户 资 料严 格保 管 ,制 约机 制 严格 有效 ; 业务 操作 区 专门 设置 , 封闭 管理 , 实施 音像 监控 ;业务信 息 由 专职 信息 披 露人 负责 , 防止 泄密 ; 业务 实现 自 动化 操作 , 防止 人为 事 故的 发生 ,技 术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程 序 (一)监督方法 依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利 用 自 行 开 发 的“ 新一 代 托管 应用 监 督子 系统 ” ,严 格按 照 现行 法律 法 规以 及基 金 合同 规定 ,对 基金管理 人 运 作基 金的 投 资比 例、 投 资范 围、 投 资组 合等 情 况进 行监 督 。在 日常 为 基金 投资 运作 所提供的 基 金 清算 和核 算 服务 环节 中 ,对 基金 管 理人 发送 的 投资 指令 、 基金 管理 人 对各 基金 费用 的提取与 开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1. 每 工 作 日 按 时 通 过 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 , 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等 情 况 进 行 监 控 ,如 发现 投 资异 常情 况 ,向 基金 管 理人 进行 风 险提 示, 与 基金 管理 人 进行 情况 核实 ,督促其 纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2. 收到基金 管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 , 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 , 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或 举证,并及时报告中国证监会。


五 、 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基金份 额 销 售机构 1 、场外销售 机构 (1 )直销机 构 1 )鹏华基金 管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 2 )鹏华基金 管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张圆圆 3 )鹏华基金 管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李化怡 4 )鹏华基金 管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 4312 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁明兵 5 )鹏华基金 管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周樱 (2 )银行销 售机构 1 )东莞农村 商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 2 )东莞银行 股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 联系人:陈幸 客户服务电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 3 )江苏江南 农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 4 )交通银行 股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5 )上海银行 股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 6 )招商银行 股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 7 )中国建设 银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3 )证券公 司销售机构 1 )安信证券 股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn 2 )渤海证券 股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3 )长城证券 股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4 )长江证券 股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5 )大同证券 有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6 )第一创业 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7 )方正证券 股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 8 )光大证券 股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 9 )广州证券 股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 10 )国金证 券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 11 )国联证 券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 12 )国泰君 安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 13 )国信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层 办公地址 :深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 14 )海通证 券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 15 )恒泰证 券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客户服务电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 16 )华融证 券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 17 )华西证 券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 18 )华鑫证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918( 全国)/021-32109999/029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 19 )开源证 券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 20 )民生证 券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 21 )平安证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 22 )申万宏 源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 23 )天风证 券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏旻 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 24 )西部证 券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托 大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托 大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 25 )西南证 券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 客户服务电话:4008096096、95355 网址:swsc.com.cn 26 )湘财证 券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 法定代表人:林俊波 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 27 )信达证 券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 28 )招商证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 29 )中国国 际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座27 层及28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 30 )中国民 族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 法定代表人:何亚刚 联系人:胡创 客户服务电话:40088-05618 网址:www.e5618.com 31 )中国银 河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888 或95551 网址:www.chinastock.com.cn 32 )中国中 投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 33 )中泰证 券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 34 )中信建 投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 35 )中信证 券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 36 )中信证 券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (4 )期货公 司销售机构 1 )中信建投 期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大 楼平街 11-B ,名义层 11-A ,8-B4 ,9-B 、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2 )中信期货 有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 、 14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5 )第三方 销售机构 1 )北京蛋卷 基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2 )北京汇成 基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表 人:王伟刚 联系人:熊小满 客户服务电话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 3 )北京肯特 瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东总部 A 座17 层 法定代表人:陈超 联系人:江卉 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 4 )北京新浪 仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 客户服务电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5 )蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 6 )南京苏宁 基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 7 )诺亚正行 (上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 8 )上海长量 基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 9 )上海好买 基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 10 )上海华 夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 11 )上海陆 金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 12 )上海天 天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 13 )深圳众 禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼


法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 14 )珠海盈 米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基 金 管理 人可 根 据有 关法 律 法规 要求 , 根据 实情 , 选择 其他 符 合要 求的 机 构销 售本 基 金或变 更上述销售机构,并及时公告。 2 、场内发售 机构 (1 ) 本 基 金 的 场 内 发 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单可在深圳证券交易所网站查询)。 (2 ) 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 销 售 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金 的 场 内发售机构。 ( 二 ) 登记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 ( 三 ) 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人:俞卫锋 办公室地址:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、孙睿 ( 四 ) 审计基 金 资 产的会 计 师 事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 法定代表人:杨绍信 办公室地址:上海市湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:陈熹 经办会计师:许康玮、陈熹 六 、 基 金 份 额 的 分 级 ( 一 ) 基金份 额 结 构 本基金的基金份额包括鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额。根据对基金财 产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的配比始终保持 1 :1 的 比率不变。 ( 二 ) 基金份 额 分 级规则 1 、基金份额 的发售 本 基 金通 过场 外 和场 内两 种 方式 公开 发 售。 基金 份 额发 售结 束 后, 场外 认 购的 全部 份 额将确 认为鹏华证券份额;场内认购的份额将按照 1 :1 的比例确认 为鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份 额。 2 、基金份额 的申购赎回 本 合 同 生 效 后 , 鹏 华 证 券 份 额 接 受 场 外 、 场 内 申 购 和 赎 回 , 但 不 上 市 交 易 ; 鹏 华 证 券 A 份 额与鹏华证券 B 份额不接受单独申购、赎回,只能进行上市交易。 3 、基金份额 的配对转换 本合同生效后,场内鹏华证券份额与鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额之间可以按约定的 规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的场内鹏华证券份额按照 2 份场内鹏华证券份 额对应 1 份鹏华证券 A 份额与 1 份鹏华证券 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额按照 1 份鹏华证 券 A 份额与 1 份鹏华证券 B 份额对应 2 份场内鹏华证券份额的比例进行转换的行为。 场 内 份额 的配 对 转换 遵循 深 圳证 券交 易 所、 基金 登 记机 构的 最 新业 务规 则 。场 外份 额 通过跨 系统转托管至场内后,方可按照上述规则进行基金份额配对转换。





七 、 基 金 份 额 的 净 值 计 算 ( 一 ) 基金份 额 的 净值计 算 规 则 根据对基金财产和收益分配的不同安排,鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份 额具有不同的风险收益特性,体现为不同的净值计算规则。 1 、 鹏 华 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 其 中 基 金份额总数为鹏华证券份额 、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额的份额数之和。 2 、鹏华证券 A 份额的基金份额净值为鹏华证券 A 份额的本金及约定应得收益之和。鹏华证 券 A 份额的约定应得收益依据鹏华证券 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日鹏华证券 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定。 基 金 合 同 生 效 日 后 , 鹏 华 证 券 A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) +3 % ” 。 第 一 次 份 额 折 算 基 准 日 后 , 鹏 华证券 A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3 %” , 同 期 银行 人民 币 一年 期定 期 存款 利率 以 最近 一次 份 额折 算基 准 日次 日中 国 人民 银行 公布 的金融机 构人民币一年期存款基准利率为准。约定年基准收益均以 1.00 元为基准 进行计算。 鹏华证券 A 的 份 额 净 值 在 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 按 基 金 合 同 生 效 日 至 净 值 计 算 日 或 自 最 近 一次 基金 份 额折 算基 准 日( 定期 折 算日 或不 定 期折 算日 ) 次日 至净 值 计算 日的 实际 天数累加 计算。 3 、每 2 份鹏 华证券份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华证券 A 份 额与 1 份鹏华证券 B 份额所对应的基金资产净值之和。 基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 鹏 华 证 券 A 份 额 持 有 人 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 , 如 在 某 一 会 计 年 度 内 本 基 金 资 产 出 现 损 失 情 况 下 , 鹏 华 证 券 A 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 应 得 收 益 甚至损失本金的风险。 ( 二 ) 基金份 额 净 值的计 算 基 金 管理 人按 照 基金 份额 的 净值 计算 规 则依 据以 下 公式 在各 自 的基 金份 额 净值 计算 日 分别计 算鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额的基金份额的净值。 1 、鹏华证券 份额的基金份额净值计算 设 T 日为鹏华证券份额的基金份额净值计算日,则鹏华证券份额的基金份额净值为: 其 中 , 基 金 资 产 净 值 是 指 T 日 收 市 后 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 , 基 金 份 额 总 数 为 T 日鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额的份额数之和。 鹏华证券份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入,由此产生的误 差计入基金财产。 T 日的鹏华 证券份 额净 值在当 天收 市后计 算, 并在 T +1 日公告 。如 遇特殊 情况 ,经中 国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2 、鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额净值计算 设 T 日为鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额净值计算日,则鹏华证券 A 份额和 鹏华证券 B 份额的基金份额净值为: 其中,N 为 T 日当年实际天数; t=min{ 自基金合同生效日至 T 日,自最近一次基金份额折 算基准日次日至 T 日}; 为 T 日鹏华证券份额净值; 为 T 日鹏华 证券 A 份额净值; 为 T 日鹏华证券 B 份额净值;R 为鹏华证券 A 份额约定年基 准收益率。 鹏华证券 A 份额净值与鹏华证券 B 份额净值的计算,均保留到小数点后 8 位,小 数点 后 第 9 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 ( 三 ) 基金份 额 参 考净值 的 计 算 基金管理人在基金份额净值计算的基础上计算鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份 额 参 考净 值。 基 金份 额参 考 净值 是对 相 应基 金份 额 价值 的一 个 估算 ,并 不 代表 基金 份额 持有人可 获得的实际价值。 设 T 日为鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净 值计算日,则鹏华证券 A 份 额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值为: 其中,N 为 T 日当年实际天数;t=min{ 自基金合同生效日至 T 日,自最近一次基金份额折算 基准日次日至 T 日}; 为 T 日鹏华证券份额净值; 为 T 日鹏华证 券 A 份额参考净值; 为 T 日鹏华证券 B 份额参考净值;R 为鹏华证券 A 份额的 约定年基准收益率。 鹏华证券 A 份额参考净值与鹏华证券 B 份额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小 数点后第 4 位四舍五入。 T 日的鹏华证券 A 份额参考净值与鹏华证券 B 份额参考净值在当天收市后计算,并在 T +1 日公告。如遇特殊情况 ,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


八 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ( 一 ) 基金的 募 集 与基金 合 同 的生效


本 基 金由 基金 管 理人 依照 《 基金 法》 和 其他 有关 法 律法 规, 以 及基 金合 同 的规 定, 经 中国证 监会 2015 年 3 月 31 日 证监许可〔2015〕505 号 文注册。本基金由基金管理人依照《基金法》和 其 他 有 关 法 律 法 规 , 以 及 基 金 合 同 的 规 定 , 经 中 国 证 监 会 注 册 。 募 集 期 间 有 效 认 购 份 额 1,030,703,657.95 份,利息 结转份额 87,066.16 份, 合计 1,030,790,724.11 份, 募集 户 数 为 10340 户。 本基金 的基金合同已于 2015 年 5 月 6 日正式生效。 ( 二 ) 基金运 作 方 式和类 别 契约型开放式,股票型证券投资基金 ( 三 ) 基金的 存 续 期间 不定期 ( 四 ) 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 产 规 模 基金合同生效后,连续 20 个工作日 出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万 元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个 工作日出现前述情形的, 基 金 管理 人应 当 向中 国证 监 会报 告并 提 出解 决方 案 ,如 转换 运 作方 式、 与 其他 基金 合并 或者终止 基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


九 、 基 金 份 额 的 上 市 与 交 易 基 金 合同 生效 后 ,在 本基 金 符合 法律 法 规和 深圳 证 券交 易所 规 定的 上市 条 件的 情况 下 ,鹏华 证券 A 份额与鹏华证券 B 份额分别在深圳证券交易所上市与交易。鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 本章中,如无特别说明,本基金或基金份额特指鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额。 ( 一 ) 上市交 易 的 地点 深圳证券交易所。 ( 二 ) 上市交 易 的 时间 上市交易时间 2015 年 5 月 15 日。 上市交易份额简称及代码:券商 A 级, 代码:150235;券商 B 级,代码:150236。 在 确 定上 市交 易 的时 间后 , 基金 管理 人 应依 据法 律 法规 规定 在 指定 媒介 刊 登基 金份 额 上市交 易公告书。 ( 三 ) 上市交 易 的 规则 1 、鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2 、本基金上 市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额参考净值; 3 、 本 基 金 上 市 交 易 的 其 他 规 则 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 、 《 深 圳 证 券交易所交易规则》及其他相关规定。 ( 四 ) 上市交 易 的 费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 ( 五 ) 上市交 易 的 行情揭 示 本 基 金在 深圳 证 券交 易所 挂 牌交 易, 交 易行 情通 过 行情 发布 系 统揭 示。 行 情发 布系 统 同时揭 示本基金前一交易日的基金份额参考净值。 ( 六 ) 上市交 易 的 停复牌 、 暂 停上市 、 恢 复上市 和 终 止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。 ( 七 ) 其他事 项 相 关 法律 法规 、 中国 证监 会 及深 圳证 券 交易 所对 基 金上 市交 易 的规 则等 相 关规 定内 容 进行调 整 的 ,本 基金 基 金合 同相 应 予以 修改 , 且此 项修 改 无须 召开 基 金份 额持 有 人大 会, 并在 本基金更 新的招募说明书中列示。 若 深 圳证 券交 易 所、 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司增 加了 基 金上 市交 易 的新 功能 , 基金管 理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 若 深 圳证 券交 易 所增 加了 鹏 华证 券份 额 的上 市交 易 ,基 金管 理 人可 以在 履 行适 当的 程 序后增 加相应功能,并相应修改本基金合同,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。


十 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 基 金 合同 生效 后 ,鹏 华证 券 份额 接受 投 资者 的场 外 、场 内申 购 与赎 回。 场 外认 购或 申 购的鹏 华 证 券份 额登 记 在登 记结 算 系统 基金 份 额持 有人 开 放式 基金 账 户下 ;场 内 认购 或申 购的 鹏华证券 份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证 券账户下。 本 章 中, 如无 特 别说 明, 本 基金 或基 金 份额 特指 鹏 华证 券份 额 ,基 金份 额 净值 特指 鹏 华证券 份额净值。 自 2015 年 5 月 15 日起开 始办理鹏华证券份额的申购与赎回业务。 ( 一 ) 基金份 额 的 场外申 购 与 赎回 1 、申购和赎 回的场所 投 资 者办 理本 基 金场 外申 购 、赎 回业 务 的场 所为 基 金管 理人 的 直销 机构 和 基金 管理 人 委托的 其他销售机构的销售网点。 基 金 管理 人可 根 据情 况变 更 或增 减销 售 机构 ,并 予 以公 告。 基 金投 资者 应 当在 销售 机 构办理 基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 2 、申购和赎 回的开放日及时 间 本基金于 2015 年 5 月 15 日起每个开放日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 申 购 和赎 回的 开 放日 为上 海 证券 交易 所 、深 圳证 券 交易 所的 正 常交 易日 ( 基金 管理 人 根据法 律 法 规、 中国 证 监会 的要 求 或基 金合 同 的规 定公 告 暂停 申购 或 赎回 时除 外 ), 投资 者应 当在开放 日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。 基 金 管理 人不 得 在基 金合 同 约定 之外 的 日期 或者 时 间办 理基 金 份额 的申 购 、赎 回或 者 转换。 投 资 人在 基金 合 同约 定之 外 的日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回或 转 换申 请且 登 记机 构确 认接 受的,其 基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基 金 合同 生效 后 ,若 出现 新 的证 券交 易 市场 、证 券 交易 所交 易 时间 变更 或 其他 特殊 情 况,基 金 管 理人 将视 情 况对 前述 开 放日 及开 放 时间 进行 相 应的 调整 , 但应 在实 施 日前 依照 《信 息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 、申购和赎 回的原则 (1 ) “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行计算; (2 )“金额 申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3 )当日的 申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (4 ) 场 外 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 按 照 投 资 人 认 购 、 申 购 、 跨 系 统 转 托 管 时 基 金 份 额登记的先后次序进行顺序赎回。 基 金 管理 人可 在 法律 法规 允 许的 情况 下 ,对 上述 原 则进 行调 整 。基 金管 理 人必 须在 新 规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 、申购和赎 回的程序 (1 )申购和 赎回的申请方式


基 金 投资 者必 须 根据 基金 销 售机 构规 定 的程 序, 在 开放 日的 具 体业 务办 理 时间 向基 金 销售机 构提出申购或赎回的申请。 投 资 者在 申购 本 基金 时须 按 销售 机构 规 定的 方式 备 足申 购资 金 ,投 资者 在 提交 赎回 申 请时, 必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 (2 )申购和 赎回申请的确认 T 日规定时 间受理 的申 请,正 常情 况下, 基金 登记机 构在 T +1 日内为 投资者 对该 交易的有 效性进 行确 认,在 T +2 日后(包 括该日 )投 资者应 及时 向销售 机构 或以销 售机 构规定 的其 他 方 式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。 基 金 销售 机构 对 申购 、赎 回 申请 的受 理 并不 代表 该 申请 一定 成 功, 而仅 代 表销 售机 构 确实接 收 到 申购 、赎 回 申请 。申 购 、赎 回的 确 认以 基 金 登 记机 构或 基 金管 理公 司 的确 认结 果为 准。对于 申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (3 )申购和 赎回的款项支付 投 资 人申 购基 金 份额 时, 必 须全 额交 付 申购 款项 , 投资 人交 付 申购 款项 , 申购 成立 ; 基金份 额登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 申 购 采用 全额 缴 款方 式, 若 申购 资金 在 规定 时间 内 未全 额到 账 则申 购不 成 立, 若申 购 不成立 或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T + 7 日 ( 包 括该 日 ) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 、 基 金 合 同 载 明 的暂 停赎回或其它延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 5 、申购与赎 回的数额限制 (1 )投资者 通过其他场 外销售机构 申购本基金 ,单笔最低 申购金额为 10 元( 含申购 费) 。通 过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为 100 万元,追 加申购单笔最低金额为 1 万 元 (通 过基 金 管理 人基 金 网上 交易 系 统申 购本 基 金暂 不受 此 限制 ); 各 销售 机构 可根 据业 务情 况 设 置高 于或 等 于本 公司 设 定的 上述 单 笔申 购最 低 金额 ,如 果 销售 机构 业 务规 则规 定的 最低单笔 申购金额高于 10 元 人民 币 , 以 销 售 机 构 的 规 定 为 准 。 投 资 者 办 理 相 关 业 务 时 , 请 遵 循 销 售 机 构 的具体业务规定。 (2 ) 投 资 者单 个 交 易 账 户 最 低 基 金 份 额 余 额 为 5 份,若某笔赎回将导致投资者在某一场外 销售机构的某一交易账户内托管的单只基金份额余额不足 5 份时,该笔赎回业务应包括账户内全 部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。 (3 )本基金 对单个投资者累计持有的基金份额不设限制。 (4 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 和 赎 回 的 份额 等数 量 限制 ,基 金 管理 人必 须 在调 整实 施 前依 照《 信 息披 露办 法 》的 有关 规定 在指定媒 介公告并报中国证监会备案。 6 、申购费用 和赎回费用 (1 )申购费 用 本 基 金的 场外 申 购费 率随 投 资者 申购 金 额的 增加 而 减少 。投 资 者可 以多 次 申购 本基 金 ,申购 费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表: 申 购金额 M ( 元) 申 购费率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔 100 元 申 购 费用 由投 资 者承 担, 在 申购 基金 份 额时 收取 , 不列 入基 金 财产 ,主 要 用于 本基 金 的市场 推广、销售、注册登记等各项费用。 (2 )赎回费 用 本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50 %,且随 投资者持有基金份额期限的增加 而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1 年为 365 日) : 持 有年限 Y 赎 回费率 Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 % Y ≥2 年 0.00 % 赎 回 费用 由赎 回 基金 份额 的 基金 份额 持 有人 承担 , 在基 金份 额 持有 人赎 回 基金 份额 时 收取。 其 中 赎 回 费 总 额 的 25 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 (3 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (4 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销计 划, 针 对投 资者 定 期或 不定 期 地开 展基 金 促销 活动 。 在基 金促 销 活动 期间 ,按 相关监管 部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 7 、申购份额 与赎回金额的计算 (1 )基金份 额净值的 计算 T 日的基金 份额净 值在 当天收 市后 计算, 并在 T +1 日内公 告。遇 特殊 情况, 经中 国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后 第 4 位四舍 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2 )申购份 额的计算 基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下: 1 )当申购费 用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1 +申购 费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 2 )当申 购费 用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/ 申购当日基金份额净值。 申 购 的有 效份 额 由按 实际 确 认的 申购 金 额在 扣除 相 应的 费用 后 ,以 当日 基 金份 额净 值 为基准 计 算 。场 外申 购 份额 计算 结 果保 留到 小 数点 后两 位 ,小 数点 后 两位 以后 的 部分 四舍 五入 ,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者在场外申购本基金 50,000 元 , 对应 的 申 购 费 率 为 1.20 %。 假 设 申 购 当 日 基 金 份额净值为 1.386 元,则 可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000 /(1 +1.20 %) =49,407.11 元; 申购费用=50,000 -49,407.11 =592.89 元; 申购份额=49,407.11/1.386 =35,647.27 份。 即,若该投资者在场外申购本基金 50,000 元,假 设申购当日基金份额净值为 1.386 元 ,则可 得到基金份额 35,647.27 份。 (3 )赎回金 额的计算 基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算 公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值; 赎回费用=赎回总金额×赎回费率; 净赎回金额=赎回总金额-赎回费 用。 赎 回 金额 为实 际 确认 的有 效 赎回 份额 乘 以当 日基 金 份额 净值 并 扣除 相应 的 费用 后的 余 额。场 外 赎 回金 额计 算 结果 保留 到 小数 点后 两 位, 小数 点 后两 位以 后 的部 分四 舍 五入 ,由 此产 生的收益 或损失由基金财产承担。 例 : 某 投 资 者 在 场 外 赎 回 本 基 金 100,000 份 , 持 有 时 间 为 一 年 六 个 月 , 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.25 %。假设 赎回当日基金份额净值为 1.483 元, 则可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.25 %=370.75 元; 净赎回金额=148,300.00 -370.75 =147,929.25 元。 即,若该投资者在场外赎回本基金 100,000 份, 持有时间为一年六个月,假设赎回当日基金 份额净值为 1.483 元,则 可得到 147,929.25 元。 8 、申购和赎 回的注册登记 投资者 申购 基金成 功后 ,基金 登记 机构在 T +1 日为投资 者登记 权益 并办理 注册 登记手 续 , 投资者自 T +2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T +1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基 金 登记 机构 可 以在 法律 法 规允 许的 范 围内 ,对 上 述注 册登 记 办理 时间 进 行调 整, 但 不得实 质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作 日在指定媒介公告。 9 、拒绝或暂 停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1 )因不可 抗力导致基金无法正常运作。 (2 ) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申请。 (3 )证券/ 期 货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4 ) 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时。 (5 ) 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6 ) 指 数 编 制 单 位 或 指 数 发 布 机 构 因 异 常 情 况 使 指 数 数 据 无 法 正 常 计 算 、 计 算 错 误 或 发 布 异常时。 (7 ) 发 生 基 金 合 同 约 定 的 份 额 折 算 等 事 项 , 根 据 相 关 业 务 规 则 可 暂 停 接 受 申 购 申 请 的 情 形 。 (8 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 第 (1 ) 、 (2 )、(3 ) 、 (5 ) 、 (6 )、(7 ) 、 (8 ) 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理人 决定 暂 停申 购的 , 基金 管理 人 应当 根据 有 关规 定在 指 定媒 介上 刊 登暂 停申 购公 告。如果 投 资 人的 申购 申 请被 拒绝 , 被拒 绝的 申 购款 项将 退 还给 投资 人 。在 暂停 申 购的 情况 消除 时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 10 、暂停赎 回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1 )因不可 抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2 ) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申请或延缓支付赎回款项。 (3 )证券/ 期 货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4 )连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5 )基金管 理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 (6 ) 发 生 基 金 合 同 约 定 的 份 额 折 算 等 事 项 , 根 据 相 关 业 务 规 则 可 暂 停 接 受 赎 回 申 请 的 情 形 。 (7 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上述 情形 之 一且 基金 管 理人 决定 暂 停赎 回或 延 缓支 付赎 回 款项 的, 基 金管 理人 应 在当日 报 中 国证 监会 备 案, 已确 认 的赎 回申 请 ,基 金管 理 人应 足额 支 付; 如暂 时 不能 足额 支付 ,应将可 支 付 部分 按单 个 账户 申请 量 占申 请总 量 的比 例分 配 给赎 回申 请 人, 未支 付 部分 可延 期支 付。若出 现 上 述 第 (4 ) 项 所 述 情 形 , 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将当 日可 能 未获 受理 部 分予 以撤 销 。在 暂停 赎 回的 情况 消 除时 ,基 金 管理 人应 及时 恢复赎回 业务的办理并公告。 11 、巨额赎 回的情形及处理方式 (1 )巨额赎 回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 鹏 华 证 券 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日基金总份额(包括鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额)的 10% ,即认为是 发 生了巨额赎回。 (2 )巨额赎 回的处理方式 当 基 金出 现巨 额 赎回 时, 基 金管 理人 可 以根 据基 金 当时 的资 产 组合 状况 决 定全 额赎 回 或部分 延期赎回。 1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行。 2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申请 而进 行 的财 产变 现 可能 会对 基 金资 产净 值 造成 较大 波 动时 ,基 金 管理 人在 当日 接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额(包括鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额) 的 10 % 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占赎 回申 请 总量 的比 例 ,确 定当 日 受理 的赎 回 份额 ;对 于 未能 赎回 部 分, 投资 人在 提交赎回 申 请 时可 以选 择 延期 赎回 或 取消 赎回 。 选择 延期 赎 回的 ,将 自 动转 入下 一 个开 放日 继续 赎回,直 到 全 部赎 回为 止 ;选 择取 消 赎回 的, 当 日未 获受 理 的部 分赎 回 申请 将被 撤 销。 延期 的赎 回申请与 下 一 开放 日赎 回 申请 一并 处 理, 无优 先 权并 以下 一 开放 日的 基 金份 额净 值 为基 础计 算赎 回金额, 以 此 类推 ,直 到 全部 赎回 为 止。 如投 资 人在 提交 赎 回申 请时 未 作明 确选 择 ,投 资人 未能 赎回部分 作自动延期赎回 处理。 3 )暂停赎回 :连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可 暂 停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过


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个工 作日, 并应当在指定媒介上进行公告。 4 ) 当 出 现 巨 额 赎 回 时 , 场 内 赎 回 申 请 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相应 规则 进 行处 理, 基 金转 换中 转 出份 额的 申 请的 处理 方 式遵 照相 关 的业 务规 则及 届时开展 转换业务的公告。 (3 ) 巨 额 赎 回 的 公 告 : 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真或者其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊 登公告。 12 、暂停申 购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1 ) 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 (2 ) 如 发 生暂 停 的 时 间 为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 (3 )如发生 暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或 赎 回 时, 基金 管 理人 依照 有 关法 律法 规 的规 定在 指 定媒 介上 刊 登基 金重 新 开放 申购 或赎 回公告, 并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 (4 )如发生 暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。 当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金重新开放 申 购 或赎 回时 , 基金 管理 人 依照 有关 法 律法 规的 规 定在 指定 媒 介上 连续 刊 登基 金重 新开 放申购或 赎回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 ( 二 ) 基金份 额 的 场内申 购 与 赎回 1 、申购和赎 回的场所 投 资 者办 理本 基 金场 内申 购 、赎 回业 务 的场 所为 具 有基 金销 售 业务 资格 并 经深 圳证 券 交易所 和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 基 金 投资 者应 当 在销 售机 构 办理 基金 销 售业 务的 营 业场 所或 按 销售 机构 提 供的 其他 方 式办理 基金份额的申购与赎回。 2 、申购和赎 回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开 始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 申 购 和赎 回的 开 放日 为上 海 证券 交易 所 、深 圳证 券 交易 所的 正 常交 易日 ( 基金 管理 人 根据法 律 法 规、 中国 证 监会 的要 求 或基 金合 同 的规 定公 告 暂停 申购 或 赎回 时除 外 ), 投资 者应 当在开放 日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。 基 金 管理 人不 得 在基 金合 同 约定 之外 的 日期 或者 时 间办 理基 金 份额 的申 购 、赎 回或 者 转换。 投 资 者在 基金 合 同约 定之 外 的日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回或 转 换申 请的 , 其基 金份 额申 购、赎回 价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基 金 合同 生效 后 ,若 出现 新 的证 券交 易 市场 、证 券 交易 所交 易 时间 变更 或 其他 特殊 情 况,基 金 管 理人 将视 情 况对 前述 开 放日 及开 放 时间 进行 相 应的 调整 , 但应 在实 施 日前 依照 《信 息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 、申购和赎 回的原则 (1 ) “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行计算; (2 )“金额 申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3 )当日的 场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销; (4 ) 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务规定。 基 金 管理 人可 在 法律 法规 允 许的 情况 下 ,对 上述 原 则进 行调 整 。基 金管 理 人必 须在 新 规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 4 、申购和赎 回的程序 (1 )申购和 赎回的申请方式


基 金 投资 者必 须 根据 基金 销 售机 构规 定 的程 序, 在 开放 日的 具 体业 务办 理 时间 向基 金 销售机 构提出申购或赎回的申请。 投 资 者在 申购 本 基金 时须 按 销售 机构 规 定的 方式 备 足申 购资 金 ,投 资者 在 提交 赎回 申 请时, 必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 (2 )申购和 赎回申请的确认 T 日规定时 间受理 的申 请,正 常情 况下, 基金 登记机 构在 T +1 日内为 投资者 对该 交易的有 效性进 行确 认,在 T +2 日后(包 括该日 )投 资者应 及时 向销售 机构 或以销 售机 构规 定 的其 他 方 式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。 基 金 销售 机构 对 申购 、赎 回 申请 的受 理 并不 代表 该 申请 一定 成 功, 而仅 代 表销 售机 构 确实接 收 到 申购 、赎 回 申请 。申 购 、赎 回的 确 认以 基金 登 记机 构或 基 金管 理公 司 的确 认结 果为 准。对于 申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (3 )申购和 赎回的款项支付 投 资 人申 购基 金 份额 时, 必 须全 额交 付 申购 款项 , 投资 人交 付 申购 款项 , 申购 成立 ; 基金份 额登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 申 购 采用 全额 缴 款方 式 , 若 申购 资金 在 规定 时间 内 未全 额到 账 则申 购不 成 立, 若申 购 不成立 或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T + 7 日 ( 包 括该 日 ) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 、 基 金 合 同 载 明 的暂 停赎回或其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 5 、申购与赎 回的数额限制 (1 )投资者 通过深圳证券交易所会员单位申购本基金,单笔最低申购金额为 50,000 元; (2 ) 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ,调 整上 述 对申 购的 金 额和 赎回 的 份额 等数 量 限制 ,基 金 管理 人必 须 在调 整实 施前 依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 6 、申购费用 和赎回费用 (1 )申购费 用 本基金的场内申购费率自 2015 年 9 月 21 日起进 行调整,调整后费率如下表。投资者可以多 次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率: 申购金额 M (元) 申购费率 M <500 万 0 M ≥500 万


按笔收取,每笔 100 元 申 购 费用 由投 资 者承 担, 在 申购 基金 份 额时 收取 , 不列 入基 金 财产 ,主 要 用于 本基 金 的市场 推广、销售、注册登记等各项费用。 (2 )赎回费 用 本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50 %,不按 持有期限设置分段赎回费率。 赎 回 费用 由赎 回 基金 份额 的 基金 份额 持 有人 承担 , 在基 金份 额 持有 人赎 回 基金 份额 时 收取。 其 中 赎 回 费 总 额 的 25 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 (3 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介公告。 (4 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销计 划, 针 对投 资者 定 期或 不定 期 地开 展基 金 促销 活动 。 在基 金促 销 活动 期间 ,按 相关监管 部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 7 、申购份额 与赎回金额的计算 (1 )基金份 额净值的计算 T 日的基金 份额净 值在 当天收 市后 计算, 并在 T +1 日内公 告。遇 特殊 情况, 经中 国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后 第 4 位四舍 五入,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 (2 )申购份 额的计算 基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下: 1 )当申购费 用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1 +申购 费率); 申购费用=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 2 )当申购费 用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值。 申 购 的有 效份 额 由按 实际 确 认的 申购 金 额在 扣除 相 应的 费用 后 ,以 当日 基 金份 额净 值 为基准 计 算 。场 内申 购 份额 计算 结 果先 按四 舍 五入 的原 则 保留 到小 数 点后 两位 , 再按 截位 法保 留到整数 位 , 小数 部分 对 应的 资金 返 还至 投资 者 资金 账户 ( 返还 金额 计 算结 果保 留 到小 数点 后两 位,小数 点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金资产)。 例:某投资者在场内申购本基金 50,000 元,对应 的申购费率为 0 %。假设申购当日基金份额 净值为 1.386 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000 /(1 +0 %)=50,000 元; 申购费用=50,000 -50,000 =0 元; 申购份额(保留两位)=50,000 /1.386 =36,075.04 份; 申购份额(实际)=36,075 份; 返还金额=0.4 ×1.386 =0.55 元。 即,若该投资者在场内申购本基金 50,000 元,假 设申购当日基金份额净值为 1.386 元 ,则可 得到基金份额 36,075 份 ,申购资金返还 0.55 元。 (3 )赎回金 额的计算 基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算 公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值; 赎回费用=赎回总金额×赎回费率; 净赎回金额 =赎回总金额-赎回费用。 赎 回 金额 为实 际 确认 的有 效 赎回 份额 乘 以当 日基 金 份额 净值 并 扣除 相应 的 费用 后的 余 额。场 内 赎 回金 额计 算 结果 保留 到 小数 点后 两 位, 小数 点 后两 位以 后 的部 分四 舍 五入 ,由 此产 生的误差 计入基金财产。 例:某投资者在场内赎回本基金 100,000 份,赎 回费率为 0.50 %。假设赎 回当日基金份额净 值为 1.383 元 ,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000 ×1.383 =138,300.00 元; 赎回费用=138,300.00 ×0.50 %=691.50 元; 净赎回金额=138,300.00 -691.50 =137,608.50 元。 即,若该投资者在场内赎回本基金 100,000 份, 假设赎回当日基金份额净值为 1.383 元,则 可得到 137,608.50 元。 8 、其他 有 关 场内 拒绝 或 暂停 申购 的 情形 及处 理 方法 、暂 停 赎回 或延 缓 支付 赎回 款 项的 情形 及 处理方 式 、 巨额 赎回 的 情形 及处 理 方式 、重 新 开放 申购 或 赎回 的公 告 等内 容请 参 见本 招募 说明 书中关于 “基金 份额 的场外 申购 与赎回 ”部 分的相 关规 定以及 深圳 证券交 易所 、基金 登记 机构的 有 关 规 定 , 并据此执行。 ( 三 ) 基金的 转 换 基 金 管理 人可 以 根据 相关 法 律法 规以 及 基金 合同 的 规定 决定 开 办本 基金 与 基金 管理 人 管理的 其 他 基金 之间 的 转换 业务 , 基金 转换 可 以收 取一 定 的转 换费 , 相关 规则 由 基金 管理 人届 时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 ( 四 ) 定期定 额 投 资计划 基 金 管理 人可 以 为投 资人 办 理定 期定 额 投资 计划 , 具体 规则 由 基金 管理 人 另行 规定 。 投资人 在 办 理定 期定 额 投资 计划 时 可自 行约 定 每期 扣款 金 额, 每期 扣 款金 额必 须 不低 于基 金管 理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。


十 一 、 基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 解 冻 、 转 让 ( 一 ) 基金的 非 交 易过户 基 金 的非 交易 过 户是 指基 金 登记 机构 受 理继 承、 捐 赠和 司法 强 制执 行等 情 形而 产生 的 非交易 过 户 以及 登记 机 构认 可、 符 合法 律法 规 的其 它非 交 易过 户。 无 论在 上述 何 种情 况下 ,接 受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继 承 是指 基金 份 额持 有人 死 亡, 其持 有 的基 金份 额 由其 合法 的 继承 人继 承 ;捐 赠指 基 金份额 持 有 人将 其合 法 持有 的基 金 份额 捐赠 给 福利 性质 的 基金 会或 社 会团 体; 司 法强 制执 行是 指司法机 构依据 生效 司法文 书将 基金份 额持 有人持 有的 基金份 额强 制划转 给其 他自然 人、 法人或 其 他 组织。 办 理 非交 易过 户 必须 提供 基 金登 记机 构 要求 提供 的 相关 资料 , 对于 符合 条 件的 非交 易过 户申请按 基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 ( 二 ) 基金的 转 托 管 基 金 份额 持有 人 可办 理已 持 有基 金份 额 在不 同销 售 机构 之间 的 转托 管, 基 金销 售机 构 可以按 照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1 、系统内转 托管 (1 ) 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 (网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2 ) 基 金 份 额 登 记 在 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 鹏 华 证 券 份 额 赎 回 业 务 的 销售机构(网点)时,须办理已持有鹏华证券份额的系统内转托管。 (3 ) 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 鹏 华 证 券 份 额 场 内 赎 回 或 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份 额的系统内转托管。 (4 )募集期 内不得办理系统内转托管。 (5 )鹏华证 券份额系统内转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办理。 2 、跨系统转 托管 (1 ) 跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 鹏 华 证 券 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系统之间进行转托管的行为。 (2 ) 场 内 份 额 跨 系 统 转 托 管 至 场 外 后 , 持 有 期 限 将 重 新 计 算 , 赎 回 时 按 变 更 后 的 持 有 期 限 计算适用赎回费率。 (3 ) 处 于 质 押 、 冻 结 状 态 、 基 金 份 额 折 算 基 准 日 至 折 算 处 理 日 及 深 圳 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构规定的其他情形时,基金份额不能办理跨系统转托管。 (4 )鹏华证 券份额跨系统转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办理。 3 、 基 金 管 理 人 、 基 金 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式 实施前 2 日 在指定媒介公告。 ( 三 ) 基金份 额 的 冻结和 解 冻 基 金 登记 机构 只 受理 国家 有 权机 关依 法 要求 的基 金 份额 的冻 结 与解 冻, 以 及登 记机 构 认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 ( 四 ) 基金份 额 的 转让 在 法 律法 规允 许 且条 件具 备 的情 况下 , 基金 管理 人 可受 理基 金 份额 持有 人 通过 中国 证 监会认 可 的 交易 场所 或 者交 易方 式 进行 份额 转 让的 申请 并 由登 记机 构 办理 基金 份 额的 过户 登记 。基金管 理 人 拟受 理基 金 份额 转让 业 务的 ,将 提 前公 告, 基 金份 额持 有 人应 根据 基 金管 理人 公告 的业务规 则办理基金份额转让业务。


十 二 、 基 金 份 额 的 配 对 转 换 基 金 合同 生效 后 ,基 金管 理 人将 为场 内 基金 份额 持 有人 办理 基 金份 额配 对 转换 。基 金 份额的 配对转换是指鹏华证券份额与鹏华证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额之间的转换,包括基金份额的 分拆与合并。 鹏 华 证券 份额 的 场内 份额 可 以直 接申 请 分拆 与合 并 ,场 外份 额 通过 跨系 统 转托 管至 场 内后方 可申请分拆与合并。 ( 一 ) 配对转 换 场 所 基金份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基 金 投资 者应 当 在配 对转 换 业务 办理 机 构的 营业 场 所或 按办 理 机构 提供 的 其他 方式 办 理本基 金 的 份额 配对 转 换。 深圳 证 券交 易所 、 基金 登记 机 构或 基金 管 理人 可 根 据 情况 变更 或增 减该业务 的办理机构,并予以公告。 ( 二 ) 配对转 换 的 开放日 及 时 间 本基金已于2015年5 月15 日起开通基金的份额配对转换业务。 配 对 转换 的开 放 日为 深圳 证 券交 易所 交 易日 (基 金 管理 人公 告 暂停 配对 转 换时 除外 ) ,投资 者应当在开放日办理配对转换业务。具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 若 深 圳证 券交 易 所交 易时 间 更改 或实 际 情况 需要 , 基金 管理 人 可对 配对 转 换业 务的 办 理时间 进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。 ( 三 ) 配对转 换 的 原则 1 、配对转换 以份额申请; 2 、申请进行 分拆的鹏华证券份 额的场内份额数必须为偶数; 3 、申请进行 合并的鹏华证券 A 份额 与鹏华证券 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必 须为整数且相等; 4 、 鹏 华 证 券 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 分 拆 , 须 跨 系 统 转 托 管 为 鹏 华 证 券 份 额 的 场 内 份 额后方可进行; 5 、配对转换 应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基 金 管理 人、 基 金登 记机 构 或深 圳证 券 交易 所可 视 情况 对上 述 规定 作出 调 整, 并在 正 式实施 前 2 日在指 定媒介公告。 ( 四 ) 配对转 换 的 程序 配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则,具体见相关业务公告。 ( 五 ) 暂停配 对 转 换的情 形 1 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 、 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 该 业 务 的 情形; 2 、基金管理 人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形; 3 、法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停基金份额配对转换公告。 在 暂 停配 对转 换 的情 况消 除 时, 基金 管 理人 应及 时 恢复 该业 务 的办 理, 并 依照 有关 规 定在指 定媒介公告。 ( 六 ) 配对转 换 费 用 配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用,具体见相关业务公告。 ( 七 ) 其他事 项 基 金 管理 人、 深 圳证 券交 易 所、 基金 登 记机 构有 权 调整 上述 规 则, 本基 金 基金 合同 将 相应予 以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 十 三 、 基 金 的 投 资 ( 一 ) 投资目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35 % 以内,年跟踪误差控制在 4 %以内。 ( 二 ) 投资范 围 本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具, 包 括标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份 股 (含中 小 板 、创 业板 股 票及 其他 中 国证 监会 核 准上 市的 股 票) 、债 券 、股 指期 货 、权 证、 资产 支持证券 以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如 法 律法 规或 监 管机 构以 后 允许 基金 投 资其 他品 种 ,基 金管 理 人在 履行 适 当程 序后 , 可以将 其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80 % , 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合约 需缴 纳 的交 易保 证 金后 ,现 金 或到 期日 在 一年 以内 的 政府 债券 的 投资 比例 不低 于基金资 产净值的 5 %。 如 果 法律 法规 对 该比 例要 求 有变 更的 , 以变 更后 的 比例 为准 , 本基 金的 投 资范 围会 做 相应调 整。 ( 三 ) 标的指 数 中证全指证券公司指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: 1 、如果标的 指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深 A 股市场证券公司股票的 整 体 走势 ,或 随 着中 国证 券 市场 的进 一 步发 展和 完 善, 未来 出 现了 更合 理 、更 具代 表性 的反映该 类股票走势的指数时; 2 、当标的指 数出现下列问题时: (1 ) 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 停 止 向 标 的 指 数 供 应 商 提 供 标 的 指 数 所 需 的 数 据 、 限制其从交易所取得数据或处理数据的权利; (2 )标的指 数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布; (3 )标 的指 数由其他指数替代; (4 ) 标 的 指 数 供 应 商 停 止 编 辑 、 计 算 和 公 布 标 的 指 数 点 位 或 停 止 对 基 金 管 理 人 的 标 的 指 数 使用授权; (5 )标的指 数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数; (6 ) 存 在 针 对 标 的 指 数 或 标 的 指 数 供 应 商 的 商 业 纠 纷 或 法 律 诉 讼 , 且 此 类 纠 纷 或 诉 讼 可 能 对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响; 基 金 管理 人可 以 依据 审慎 原 则, 在充 分 考虑 基金 份 额持 有人 利 益及 履行 适 当程 序的 前 提下, 更 换 本基 金的 标 的指 数、 业 绩比 较基 准 和投 资对 象 ,并 依据 市 场代 表性 、 流动 性、 与原 标的指数 的 相 关性 等 诸 多 因素 选择 确 定新 的标 的 指数 ,而 无 需召 开基 金 份额 持有 人 大会 ,基 金管 理人应与 基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 标 的 指数 更换 后 ,基 金管 理 人可 根据 需 要替 换或 删 除基 金名 称 中与 原标 的 指数 相关 的 商号或 字样。 ( 四 ) 投资策 略 本 基 金采 用被 动 式指 数化 投 资方 法, 按 照成 份股 在 标的 指数 中 的基 准权 重 构建 指数 化 投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当 预 期成 份股 发 生调 整或 成 份股 发生 配 股、 增发 、 分红 等行 为 时, 或因 基 金的 申购 和 赎回等 对 本 基金 跟踪 标 的指 数的 效 果可 能带 来 影响 时, 或 因某 些特 殊 情况 导致 流 动性 不足 时, 或其他原 因 导 致无 法有 效 复制 和跟 踪 标的 指数 时 ,基 金管 理 人可 以对 投 资组 合管 理 进行 适当 变通 和调整, 力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1 、股票投资 策略 (1 )股票投 资组合的构建 本 基 金在 建仓 期 内, 将按 照 标的 指数 各 成份 股的 基 准权 重对 其 逐步 买入 , 在力 求跟 踪 误差最 小 化 的前 提下 , 本基 金可 采 取适 当方 法 ,以 降低 买 入成 本。 当 遇到 成份 股 停牌 、流 动性 不足等其 他 市 场因 素而 无 法依 指数 权 重购 买某 成 份股 及预 期 标的 指数 的 成份 股即 将 调整 或其 他影 响指数复 制 的 因素 时, 本 基金 可以 根 据市 场情 况 ,结 合研 究 分析 ,对 基 金财 产进 行 适当 调整 ,以 期在规定 的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2 )股票投 资组合的调整 本 基 金所 构建 的 股票 投资 组 合将 根据 标 的指 数成 份 股及 其权 重 的变 动而 进 行相 应调 整 ,本基 金 还 将根 据法 律 法规 中的 投 资比 例限 制 、申 购赎 回 变动 情况 , 对其 进行 适 时调 整, 以保 证鹏华证 券 份 额净 值增 长 率与 标的 指 数收 益率 间 的高 度正 相 关和 跟踪 误 差最 小化 。 基金 管理 人将 对成份股 的 流 动性 进行 分 析, 如发 现 流动 性欠 佳 的个 股将 可 能采 用合 理 方法 寻求 替 代。 由于 受到 各项持股 比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1 )定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2 )不定期调 整 根 据 指数 编制 规 则, 当标 的 指数 成份 股 因增 发、 送 配等 股权 变 动而 需进 行 成份 股权 重 新调整 时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根 据 法律 、法 规 规定 ,成 份 股在 标的 指 数中 的权 重 因其 它特 殊 原因 发生 相 应变 化的 , 本基金 可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2 、债券投资 策略 本 基 金可 以根 据 流动 性管 理 需要 ,选 取 到期 日在 一 年以 内的 政 府债 券进 行 配置 。本 基 金债券 投资组 合将 采用自 上而 下的投 资策 略,根 据宏 观经济 分析 、资金 面动 向分析 等判 断未来 利 率 变 化 , 并利用债券定价技术,进行个券选择。 3 、衍生品投 资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好 、交易 活 跃 的股 指期 货 合约 。本 基 金力 争利 用 股指 期货 的 杠杆 作用 , 降低 申购 赎 回时 现金 资产 对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基 金 管理 人将 建 立股 指期 货 交易 决策 部 门或 小组 , 授权 特定 的 管理 人员 负 责股 指期 货 的投资 审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等 制度并报董事会批准。 本 基 金通 过对 权 证标 的证 券 基本 面的 研 究, 并结 合 权证 定价 模 型及 价值 挖 掘策 略、 价差策略、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 ( 五 ) 投资限 制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 投资 于股 票 部分 的比 例 不低 于基 金 资产 的 80% ,其 中投 资 于标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; (3 ) 本 基 金 非 指 数 化 投 资 部 分 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 %; (4 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6 )本基金 在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (7 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 %; (8 ) 本基 金持 有 的全 部资 产 支持 证券 , 其市 值不 得 超过 基金 资 产净 值的 20% ,中国 证 监会 规定的特殊品种除外; (9 )本基金持有的同一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规模的 10%; (10 )本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 投 资于 同一 原 始权 益人 的 各类 资产 支 持证 券, 不 得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (11 )本基金应投资于 信用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持 证券。基金 持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予 以全部卖出; (12 )基 金财 产 参与 股票 发 行申 购, 本 基金 所申 报 的金 额不 超 过本 基金 的 总资 产, 本 基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次 发行股票的总量; (13 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40 %; (14 )基金 总资产不得超过基金净资产的 140%; (15 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的买 入股 指 期货 合约 价 值, 不得 超 过基 金资 产 净值的 10 %; (16 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的买 入期 货 合约 价值 与 有价 证券 市 值之 和, 不 得超过 基 金 资产 净值 的 100 %。 其 中, 有价 证 券指 股票 、 债券 (不 含 到期 日在 一 年以 内的 政 府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的卖 出期 货 合约 价值 不 得超 过基 金 持有 的股 票 总市值 的 20 %; (18 )本 基金 所 持有 的股 票 市值 和买 入 、卖 出股 指 期货 合约 价 值, 合计 ( 轧差 计算 ) 应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 )本 基金 在 任何 交易 日 内交 易( 不 包括 平仓 ) 的股 指期 货 合约 的成 交 金额 不得 超 过上一 交易日基金资产净值的 20 %; (20 )法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易 日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约 定 。期 间, 基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的 约定 。基 金 托管 人对 基金 的投资的 监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法 律 法规 或监 管 部门 取消 或 变更 上述 限 制, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人 贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基 金 管理 人运 用 基金 财产 买 卖基 金管 理 人、 基金 托 管人 及其 控 股股 东、 实 际控 制人 或 者与其 他 重 大利 害关 系 的公 司发 行 的证 券或 者 承销 期内 承 销的 证券 , 或者 从事 其 他重 大关 联交 易的,应 当 符 合基 金的 投 资目 标和 投 资策 略, 遵 循基 金份 额 持有 人利 益 优先 的原 则 ,防 范利 益冲 突,相关 交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 法 律 法规 或监 管 部门 取消 上 述禁 止性 规 定, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 ( 六 ) 业绩比 较 基 准 中证全指证券公司指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税后)×5 % 中证全指 证券 公 司指 数由 中 证全 指指 数 成份 中归 属 于证 券公 司 四级 行业 的 全部 股票 组 成,反 映了沪深 A 股市场中证券公司行业股票的整体表现,并为指数化产品提供新的标的指数。 如 果 今后 法律 法 规发 生变 化 ,或 者有 更 权威 的、 更 能为 市场 普 遍接 受的 业 绩比 较基 准 推出, 或 者 是市 场上 出 现更 加适 合 用于 本基 金 的业 绩基 准 的指 数时 , 本基 金管 理 人可 以在 取得 基金托管 人 同 意后 变更 业 绩比 较基 准 ,不 需要 召 集基 金份 额 持有 人大 会 ,但 需报 中 国证 监会 备案 并及时公 告。 ( 七 ) 风险收 益 特 征 本 基 金属 于股 票 型基 金, 其 预期 的风 险 与收 益高 于 混合 型基 金 、债 券型 基 金与 货币 市场基金, 为 证 券投 资基 金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基 金为 指数 基 金, 通过 跟踪 标的指数 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 证 券 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险 且 预期收益相对较低的特征;鹏华证券 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相 对 较 高 的特征。 ( 八 ) 基金的 融 资 融券及 转 融 通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券及转融通。 ( 九 ) 基金投 资 组 合报告 ( 未 经审计 ) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。


1 、报 告 期末基 金 资 产组合 情 况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


565,237,056.90


94.31


其中:股票


565,237,056.90


94.31


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-


其中:债券


-


-


资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-


其中:买断式回购的买入返售 金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合计


32,413,211.16


5.41


8


其他资产


1,712,185.47


0.29


9


合计


599,362,453.53


100.00


2 、报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合


(1 )报 告 期末 指 数 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


-


-


D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓储和邮政业


-


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息技术服 务业


-


-


J


金融业


564,044,473.55


94.77


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服务业


-


-


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


564,044,473.55


94.77


(2 )报 告 期末 积 极 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


39,793.60


0.01


C


制造业


859,612.71


0.14


D


电力、热力、燃气及水生 产和供应业


31,093.44


0.01


E


建筑业


33,357.72


0.01


F


批发和零售业


26,385.45


0.00


G


交通运输、仓储和邮政业


25,571.91


0.00


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息技 术服务业


17,468.03


0.00


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服务业


-


-


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管 理业


-


-


O


居民服务、修理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


115,299.99


0.02


R


文化、体育和娱乐业


44,000.50


0.01


S


综合


-


-


合计


1,192,583.35


0.20


(3 )报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合


注:无。


3 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细


(1 )报 告 期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值 比例(%)


1


600030


中信证券


4,066,943


73,977,693.17


12.43


2


600837


海通证券


4,181,445


61,801,757.10


10.38


3


601211


国泰君安


2,330,202


50,402,269.26


8.47


4


601688


华泰证券


1,687,664


38,174,959.68


6.41


5


000776


广发证券


1,529,407


29,028,144.86


4.88


6


600958


东方证券


1,608,677


25,835,352.62


4.34


7


600999


招商证券


1,182,090


25,284,905.10


4.25


8


601377


兴业证券


2,421,910


20,513,577.70


3.45


9


601901


方正证券


2,127,108


18,293,128.80


3.07


10


000166


申万宏源


3,108,826


18,124,455.58


3.05


(2 )报 告 期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值 比例(%)


1


603882


金域医学


2,763


115,299.99


0.02


2


603106


恒银金融


2,786


84,025.76


0.01


3


002900


哈三联


1,983


83,087.70


0.01


4


300702


天宇股份


1,124


68,968.64


0.01


5


002899


英派斯


1,408


64,528.64


0.01


4 、报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合


注:无。


5 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细


注:无。


6 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细


注:无。


7 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细


注:无。


8 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细


注:无。


9 、报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明


(1 )报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细


注:无。


(2 )本 基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。


10 、报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明


(1 )本 期 国债 期 货 投资政 策


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 。


(2 )报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(3 )本 期 国债 期 货 投资评 价


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


11 、投资 组合 报 告 附注


(1 )


1 、海通证券


本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于 2017 年 5 月23 日收 到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)行政处罚事先告知书(处罚字 【2017 】59 号)(以下简称《告知书》)。根据《告知书》:海通证券违反了《证券公司融资 融券业务管理办法》(证监会公告【2011 】31 号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理 条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中 载入规定的必要条款”所述行为。对于海通证券上述行为直接负责的主管人员为左秀海,其他直 接责任人员为徐晓啸、朱元灏。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据 《证券 公司 监督管 理条 例》第 八十 四条第 (七 )项的 规定 ,我会 拟决 定:一 、责 令海通 证 券 改 正 , 给予警告,没收违法所得 509,653.15 元,并处罚 款 2,548,265.75 元;二、 对左秀海、徐晓啸、 朱元灏给予警告,并分别处以 10 万 元罚款。海通证券于 2016 年11 月 28 日收到中国证监会《行 政处罚决定书》([2016]127 号)( 以下简称《决定书》)。根据《决定书》:海通证券上海建 国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责 任公司 HOMS 系 统开放接入。 相关部门协作单中均未体现海通证券对 HOMS 系 统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三 方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户 身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在 2015 年4 月明 知媒体已报 道其客户疑似从事配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、 性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十 四条的规定,中国证监会决 定 对 海 通证券 责 令改 正, 给 予警 告, 没 收违 法所 得 28,653,000 元, 并处 以 85,959,000 元罚 款。


对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究海通证券,认为本次行政处罚 对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


2 、招商证券


本组合投资的前十名证券之一招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于 2017 年 4 月29 日公 告,收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书([2017]16 号) 《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立 PB 系统账 户 3 个月措 施 的决定 》( 以下简 称《 决定》 )。 根据《 决定 》内容 :招 商证券 违反 了《证 券公 司监督 管 理 条 例 》 第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定,反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据 《证券公司监督管理条例》第七十条规定,我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户 PB 系 统账户 3 个 月的行政监管措施。你公司应对 PB 系统相关业务开展情况进行全面自查,并自收到 本决定书之日起 30 日内 向我局提交自查整改报告。


对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究招商证券,认为本次行政处罚 对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


3 、华泰证券


本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券 ”)于 2017 年 1 月18 日收 到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)行政监管措施决定书《关 于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2017]3 号) ,原文如下:“经查,我 会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣 传推介 私募 资产管 理产 品。上 述行 为违反 了《 证券公 司客 户资产 管理 业务管 理办 法》第 三 十 九 条 、 《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。 按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条 例》第七十条的规 定,我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施”。


对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究华泰证券,认为本次行政处罚 对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


4 、广发证券


本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于 2016 年 11 月 26 日收 到中国证监会《行政处罚决定书》 ([2016]128 号)(以下简称《决定书》)。根 据《决定书》:2014 年9 月4 日,广 发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统开 放接入。2015 年3 月30 日,广发证券为上海铭创软件技术有限公司 FPRC 系统安装交 易网关。 针对外部接入的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有 效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息,未能确保客户交易 终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份 识别有关的信息。根据当事人违法 行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券公司监 督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所 得 6,805,135.75 元,并处 以 20,415,407.25 元罚款 。


对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究广发证券,认为本次行政处罚 对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


5 、方正证券


本组合投资的前十名证券之一方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)于 2017 年 5 月9 日收到 中国证监会《行政处罚决定书》([2017]42 号) (以下简称《决定书》)。根据 《决定书》,方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大未向方正证券报告关联关系的行为,违 反了《上市公司信息披露管理办法》第六十四条的规定,同时导致方正证券违反了《证券法》第 六十三条的规定;方正集团未将签署补充协议的相关情况告知方正证券的行为,违反了《上市公 司信息披露管理办法》第四十六条、第六十四条的规定,同时导致方正证券违反了《证 券法》第 六十三条和《上市公司信息披露管理办法》第十一条、第十九条的规定。方正集团、利德科技、 西藏昭融、西藏容大、方正证券的上述行为构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披 露违法行为。方正证券于 2017 年1 月 5 日公告 称,公司近期收到中国证监会湖南监管局对公司 出具的《行政监管措施决定书》,由于公司部分营业部在 2012-2014 年 期间,存在以下违规行为:一是客户佣金管理不规范,佣金调整无客户确认记录;二是在向客户提供证券投资顾问服务 并收取服务费用的情况下,未按要求与客户签订证券投资顾问协议,中国证监会湖南监 管局决定 对公司采取责令限期改正以及谴责的监管措施。


对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究方正证券,认为本次行政处罚 对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


6 、中信证券


本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于 2017 年 5 月 25 日公 告称,公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》 (处罚字[2017]57 号 ), 主要内容为:“2011 年2 月23 日, 司度(上海)贸易有限公司(以下简称‘司度’)在中信证 券开立普通证券账户,一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征 信授信实施细则》(2010 年 3 月发 布,沿用至 2013 年 3 月 25 日,以下 简称‘《实施细则》’) 的规定,‘在公司开户满半年(试点期间,开户满 18 个月 )’为开立信用账户的条件之一,中 信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下,为司度提供融资融券服务,于 2012 年 3 月12 日为其开 立了信用证券账户。2012 年3 月19 日,中信证券与司度签订《融资融 券业务合同》,致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责 人宋成牵头制定,由分管副总经理笪新亚签批实施。”中信证券上述行为违反了《证券公司融资 融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31 号) ,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条 第(七)项的规定,中国证监会拟决定:一、责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民 币 61,655,849.78 元,并 处人民币 308,279,248.90 元罚款;二、对笪新亚、宋成给予警告,并 分别处以人民币 10 万元 罚 款。


对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究中信证券,认为本次行政处罚 对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


(2 )


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。


(3 )其 他 资产 构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


206,843.01


2


应收证券清算款


439,621.51


3


应收股利


-


4


应收利息


6,699.32


5


应收申购款


1,059,021.63


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


1,712,185.47


(4 )报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细


注:无。


(5 )报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明


(6 )报 告 期末 指 数 投资前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明


注:无。


(7 )报 告 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明


注:无。


(8 )投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十 四 、 基 金 的 业 绩 基 金 管理 人承 诺 以诚 实信 用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理 和运 用基 金 财产 ,但 不 保证 基金 一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资人 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅 读本基金 招募说明书。 本 基 金基 金合 同 生效 以来 的 投资 业绩 与 同期 基准 的 比较 如下 表 所示 (本 报 告中 所列 财 务数据 未经审计): 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 05 月 06 日(基 金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 -27.77% 2.65% -32.63% 3.82% 4.86% -1.17% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -16.01% 2.13% -17.66% 2.13% 1.65% 0.00% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 4.82% 1.02% 2.59% 1.02% 2.23% 0.00% 自基金合同生效日至 2017 年 9 月 30 日 -36.42% 2.03% -43.09% 2.49% 6.67% -0.46% 十 五 、 基 金 的 财 产 ( 一 ) 基金资 产 总 值 基 金 资产 总值 是 指购 买的 各 类证 券及 票 据价 值、 银 行存 款本 息 和基 金应 收 的申 购基 金 款以及 其他投资所形成的价值总和。 ( 二 ) 基金资 产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三 ) 基金财 产 的 账户 基 金 托管 人根 据 相关 法律 法 规、 规范 性 文件 为本 基 金开 立资 金 账户 、证 券 账户 以及 投 资所需 的 其 他专 用账 户 。开 立的 基 金专 用账 户 与基 金管 理 人、 基金 托 管人 、基 金 销售 机构 和基 金登记机 构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 ( 四 ) 基金财 产 的 处分 本 基 金财 产独 立 于基 金管 理 人、 基金 托 管人 和基 金 销售 机构 的 财产 ,并 由 基金 托管 人 保管。 基金管 理人 、基金 托管 人、基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其自 有的 财产承 担其 自身的 法 律 责 任 , 其 债 权人 不得 对 本基 金财 产 行使 请求 冻 结、 扣押 或 其他 权利 。 除依 法律 法 规和 基金 合同 的规定处 分外,基金财产不得被处分。 基 金 管理 人、 基 金托 管人 因 依法 解散 、 被依 法撤 销 或者 被依 法 宣告 破产 等 原因 进行 清 算的, 基 金 财产 不属 于 其清 算财 产 。基 金管 理 人管 理运 作 基金 财产 所 产生 的债 权 ,不 得与 其固 有资产产 生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


十 六 、 基 金 资 产 的 估 值 ( 一 ) 估值日 本 基 金的 估值 日 为本 基金 相 关的 证券 交 易场 所的 交 易日 以及 国 家法 律法 规 规定 需要 对 外披露 基金净值的非交易日。 ( 二 ) 估值对 象 基 金 所拥 有的 股 票、 权证 、 债券 、股 指 期货 合约 和 银行 存款 本 息、 应收 款 项、 其它 投 资等资 产及负债。 ( 三 ) 估值方 法 1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘价 )估 值 ;估 值日 无 交易 的, 且 最近 交易 日 后经 济环 境 未发 生重 大 变化 或证 券发 行机构未 发 生 影响 证券 价 格的 重大 事 件的 ,以 最 近交 易日 的 市价 (收 盘 价) 估值 ; 如最 近交 易日 后经济环 境 发 生了 重大 变 化或 证券 发 行机 构发 生 影响 证券 价 格的 重大 事 件的 ,可 参 考类 似投 资品 种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估值 净价 估 值, 估值 日 没有 交易 的 ,且 最近 交 易日 后经 济 环境 未发 生 重大 变化 ,按 最近交易 日 的 收盘 价或 第 三方 估值 机 构提 供的 相 应品 种当 日 的估 值净 价 估值 。如 最 近交 易日 后经 济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整并确定公允价格。 (3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的估 值全 价 减去 债券 收 盘价 或估 值 全价 中所 含 的债 券应 收 利息 得到 的 净价 进行 估值 ;估值日 没 有 交易 的, 且 最近 交易 日 后经 济环 境 未发 生重 大 变化 ,按 最 近交 易日 债 券收 盘价 或第 三方估值 机 构 提供 的相 应 品种 当日 的 估值 全价 减 去债 券收 盘 价或 估值 全 价中 所含 的 债券 应收 利息 得到的净 价 进 行估 值。 如 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了重 大 变化 的, 可 参考 类似 投 资品 种的 现行 市价及重 大变化因素,调整并确定公允价格。 (4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支持 证券 , 采用 估值 技 术确 定公 允 价值 ,在 估 值技 术难 以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下,按成 本估值。 2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送 股 、 转 增 股 和 配 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无交易的,以最近一日的市价( 收盘价)估值。 (2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的估 值方 法 估值 ;非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 ,按 监 管机 构或 行 业协 会有 关规 定确定公 允价值。 3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允价值。 4 、 股 指 期 货 合 约 , 以 估 值 日 结 算 价 估 值 ; 估 值 日 无 结 算 价 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。 5 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估值。 如 基 金管 理人 或 基金 托管 人 发现 基金 估 值违 反基 金 合同 订明 的 估值 方法 、 程序 及相 关 法律法 规 的 规定 或者 未 能充 分维 护 基金 份额 持 有人 利益 时 ,应 立即 通 知对 方, 共 同查 明原 因, 双方协 商 解决。 根 据 有关 法律 法 规, 基金 资 产净 值计 算 和基 金会 计 核算 的义 务 由基 金管 理 人承 担。 本 基金的 基 金 会计 责任 方 由基 金管 理 人担 任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的 会计 问题 , 如经 相关 各方 在平等基 础 上 充分 讨论 后 ,仍 无法 达 成一 致的 意 见, 按照 基 金管 理人 对 基金 资产 净 值的 计算 结果 对外予以 公布。 ( 四 ) 估值程 序 1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算,精确到 0.001 元,小 数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同 的 规 定 暂 停估 值时 除 外。 基金 管 理人 每个 工 作日 对基 金 资产 估值 后 ,将 各类 基 金份 额的 基金 份额(参 考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 ( 五 ) 估值错 误 的 处理 基 金 管理 人和 基 金托 管人 将 采取 必要 、 适当 、合 理 的措 施确 保 基金 资产 估 值的 准确 性 、及时 性。当基金份额净值小数点后 3 位 以内( 含第 3 位) 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本 基 金运 作过 程 中, 如果 由 于基 金管 理 人或 基金 托 管人 、或 登 记机 构、 或 销售 机构 、 或投资 人 自 身的 过错 造 成估 值错 误 ,导 致其 他 当事 人遭 受 损失 的, 过 错的 责任 人 应当 对由 于该 估值错误 遭 受 损 失 当 事 人( “ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 , 承 担 赔 偿 责 任 。 上 述 估值 错误 的 主要 类型 包 括但 不限 于 :资 料申 报 差错 、数 据 传输 差错 、 数据 计算 差 错、系 统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行更 正, 因 更正 估值 错 误发 生的 费 用由 估值 错 误 责 任方 承 担; 由于 估 值错 误责 任方 未及时更 正 已 产生 的估 值 错误 ,给 当 事人 造成 损 失的 ,由 估 值错 误责 任 方对 直接 损 失承 担赔 偿责 任;若估 值 错 误责 任方 已 经积 极协 调 ,并 且有 协 助义 务的 当 事人 有足 够 的时 间进 行 更正 而未 更正 ,则其应 当 承 担相 应赔 偿 责任 。估 值 错误 责任 方 应对 更正 的 情况 向有 关 当事 人进 行 确认 ,确 保估 值错误已 得到更正。 (2 ) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对 估 值 错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误 责 任 方仍应 对 估值 错 误负 责。 如 果由 于获 得 不当 得利 的 当事 人不 返 还或 不全 部 返还 不当 得利 造成其他 当 事 人 的 利 益 损 失( “受损方”) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范围 内对 获 得不 当得 利 的当 事人 享 有要 求交 付 不当 得利 的 权利 ;如 果 获得 不当 得利 的当事人 已 经 将此 部分 不 当得 利返 还 给受 损方 , 则受 损方 应 当将 其已 经 获得 的赔 偿 额加 上已 经获 得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 ) 估 值 错 误 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基 金 托 管 人应 为基 金 的利 益向 基 金管 理人 追 偿, 如果 因 基金 托管 人 过错 造成 基 金资 产损 失时 ,基金管 理 人 应为 基金 的 利益 向基 金 托管 人追 偿 。除 基金 管 理人 和托 管 人之 外的 第 三方 造成 基金 资产的损 失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6 ) 如 果 出 现 估 值 错 误 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 、 行 政 法 规 、 基 金 合同 或其 他 规定 ,基 金 管理 人自 行 或依 据法 院 判决 、仲 裁 裁决 对受 损 方承 担了 赔偿 责任,则 基 金 管理 人有 权 向出 现过 错 的当 事人 进 行追 索, 并 有权 要求 其 赔偿 或补 偿 由此 发生 的费 用和遭受 的损失。 (7 )按法律 法规规定的其他原则处理估值错误。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估 值 错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损 失 ; (4 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 登 记 机 构 进 行 更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5 % 时,基金管理人应当公告。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 ( 六 ) 暂停估 值 的 情形 1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 ( 七 ) 基金净 值 的 确认 用 于 基金 信息 披 露的 基金 资 产净 值和 各 类基 金份 额 的基 金份 额 (参 考) 净 值由 基金 管 理人负 责 计 算, 基金 托 管人 负责 进 行复 核。 基 金管 理人 应 于每 个开 放 日交 易结 束 后计 算当 日的 基金资产 净 值 和各 类基 金 份额 的基 金 份额 (参 考 )净 值并 发 送给 基金 托 管人 。基 金 托管 人对 净值 计算结果 复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金 净值予以公布。 ( 八 ) 特殊情 况 的 处理 1 、 基 金 管 理人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。


2 、 由 于 不 可 抗 力 或 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 公 司 或 标 的 指 数 供 应 商 发 送 的 数 据 错 误 等 原 因 , 基 金 管理 人和 基 金托 管人 虽 然已 经采 取 必要 、适 当 、合 理的 措 施进 行检 查 ,但 是未 能发 现该错误 而 造 成的 基金 资 产净 值计 算 错误 ,基 金 管理 人、 基 金托 管人 可 以免 除赔 偿 责任 。但 基金 管理人、 基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


十 七 、 基 金 的 收 益 分 配 在存续期内,本基金(包括鹏华证券份额、鹏华 证券 A 份 额、鹏华证券 B 份额)不进行收 益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


十 八 、 基 金 份 额 的 折 算 ( 一 ) 定期份 额 折 算 在鹏华证券 A 份额、鹏 华证券份额存续期内的每个会计年度 11 月第一 个工作日,本基金将 按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1 、基金份额 折算基准日 正常情况下,基金份额定期折算基准日为每个会计年度 10 月 31 日,基 金份额定期折算日为 每个会计年度 11 月第一 个工作日。 2 、基金份额 折算对象 基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券 A 份额、鹏华证券份额。 3 、基金份额 折算频率 每年折算一次(可不进行定期折算的除外)。 4 、基金份额 折算方式 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额按照本招募说明书第七章“基金份额参考净值的计算” 进行基金份额参考净值计算,对鹏华证券 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后,鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的份 额配比保持 1 :1 的比 例。对于鹏华证券 A 份额的约定应得收益,即鹏华证券 A 份额每个定期折算基准日基金份额参 考净值超出 1.000 元部分 ,将折算为场内鹏华证券份额分配给鹏华证券 A 份额持有人。鹏华证券 份额持有人持有的每 2 份鹏华证券份额将按 1 份鹏华证券 A 份额获得新增鹏华证 券 份 额 的 分 配 。 持 有 场外 鹏华 证 券份 额的 基 金份 额持 有 人将 按前 述 折算 方式 获 得新 增场 外 鹏华 证券 份额 的分配; 持 有 场内 鹏华 证 券份 额的 基 金份 额持 有 人将 按前 述 折算 方式 获 得新 增场 内 鹏华 证券 份额 的分配。 经过上述份额折算,鹏华证券 A 份 额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,鹏华证券份额的基金 份额净值将相应调整。 每个会计年度 11 月第一 个工作日为基金份额折算日,本基金将对鹏华证券 A 份额 和鹏华证 券份额进行定期份额折算。有关计算公式如下: (1 )鹏华证 券 A 份额 定期份额折算不改变鹏华证券 A 份额的份额数,即 其中, :定期份额折算前鹏华证券 A 份额的份额数, :定期份额折算后鹏华证券 A 份额的份额数。 因持有鹏华证券 A 份额而新增的场内鹏华证券份额的份额数为 其中, :定期份额折算前鹏华证券 A 份额的份额数, :定期份额折算前鹏华证券 A 份额的基金份额参考净值, :定期份额折算前鹏华证券份额的份额数, :定期份额折算后鹏华证券份额的基金份额净值,计算公式为 定期份额折算后的鹏华证券份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2 )鹏华证 券 B 份额 定期份额折算不改变鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值及其份额数,即 (3 )鹏华证 券份额 定 期 份额 折算 后 鹏华 证券 份 额的 份额 数 等于 定期 折 算前 鹏华 证 券份 额的 份 额数 与新 增 的鹏华 证券份额的份额数之和,即 鹏华证券份额持有人新增的鹏华证券份额数为 其中, :定期份额折算前鹏华证券 A 份额的基金份额参考净值, :定期份额折算前鹏华证券份额的份额数, :定期份额折算后鹏华证券份额的基金份额净值,计算公式同上。 5 、定期份额 折算示例 假设本基金成立后第 2 年 11 月第一 个工作日为定期份额折算日,鹏华证券份额当天折算前 资产净值为 8,659,000,000 元。当天场外鹏华证券份额、场内鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额的份额数分别为 55 亿份、10 亿 份、20 亿份 、20 亿份。 本次定期份额折算基准 日每份鹏华证券 A 份额参考净值为 1.065 元,且 未进行不定期份额折算。 定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证券 A 份额 和鹏华证券份额,即 20 亿份和 65 亿份。 (1 )鹏华证 券 A 份额持有人 定期折算后持有的鹏华证券 A 份额为 定期份额折算后鹏华证券份额的份额净值为


因持有鹏华证券 A 份额而新增的场内鹏华证券份额的份额数为 鹏华证券 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华 证券 A 份额,基金份额净值为 1.000 元;新 增持有 100,000,000 份鹏 华证券份额,基金份额净值为 1.300 元。 (2 )鹏华证 券份额持有人 鹏华证券份额持有人新增的鹏华证券份额数为 鹏华证券份额持有人在定期折算后持有的鹏华证券份额为 ( 二 ) 不定期 份 额 折算 除 以 上定 期份 额 折算 外, 本 基金 还将 在 以下 两种 情 况进 行份 额 折算 ,即 当 鹏华 证券 份 额的基 金份额净值达到 1.500 元 时或当鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时 。 1 、基金份额 折算基准日 当达到不定期折算条件时,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日及折算日。 2 、基金份额 折算对象 基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额。 3 、基金份额 折算频率 不定期。 4 、基金份额 折算方式 当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 , 本 基 金 将 分 别 对 鹏 华 证 券 份 额 、 鹏 华 证 券 A 份 额 、 鹏 华 证 券 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的比例为 1 :1 , 份额折算后鹏华证券份额的基金份额净值、鹏华证券 A 份 额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考 净值均调整为 1.000 元。 (1 )当鹏华 证券份额的份额净值达到 1.500 元 时,鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华 证券 B 份额将按照如下公式进行份额折算: 1 )鹏华证券 A 份额 ①份额折算前鹏华证券 A 份额的份额数与份额折算后鹏华证券 A 份额的份额数相等,即 其中, :不定期份额折算前鹏华证券 A 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华证券 A 份额的份额数。 ②份额折算前鹏华证券 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华证券 A 份额与新增场内鹏华 证券份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华证券 A 份额持有人新增的场内鹏华证券份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华证券 A 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券 A 份额的基金份额参考净值。 2 )鹏华证券 B 份额 ①份额折算前鹏华证券 B 份额的份额数与份额折算后鹏华证券 B 份额的份额数相等


其中, :不定期份额折算前鹏华证券 B 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华证券 B 份额的份额数。 ②份额折算前鹏华证券 B 份额持有人在份额折算后将持有鹏华证券 B 份额与新增场内鹏华 证券份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华证券 B 份额持有人新增的场内鹏华证券份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华证券 B 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值。 3 )鹏华证券 份额 鹏 华 证券 份额 持 有人 份额 折 算前 后所 持 有的 鹏华 证 券份 额的 资 产净 值不 变 。场 外鹏 华 证券份 额 持 有人 份额 折 算后 获得 新 增场 外鹏 华 证券 份额 , 场内 鹏华 证 券份 额持 有 人份 额折 算后 获得新增 场内鹏华证券份额。 鹏华证券份额持有人不定期份额折算后的鹏华证券份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华证券份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券份额的基金份额净值, :不定期份额折算后鹏华证券份额的份额数。 具体内容详见招募说明书。 (2 )当鹏华 证券 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时,鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额将按照如下公式进行份额折算: 1 )鹏华证券 B 份额 份额折算前后鹏华证券 B 份额所对应的基金资产净值不变,即 其中, :不定期份额折算前鹏华证券 B 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值, :不定期份额折算后鹏华证券 B 份额的份额数。 2 )鹏华证券 A 份额 ①份额折算后鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的份额数保持 1 :1 配 比,即 其中, :不定期份额折算后鹏华证券 A 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华证券 B 份额的份额数。 ②份额折算前鹏华证券 A 份额的持有人在份额折算后将持有鹏华证券 A 份额与新增场内鹏 华证券份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华证券 A 份额持有人新增的场内鹏华证券份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华证券 A 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券 A 份额的基金份额参考净值, :不定期份额折算后鹏华证券 A 份额的份额数。 3 )鹏华证券 份额 鹏 华 证券 份额 持 有人 份额 折 算前 后所 持 有的 鹏华 证 券份 额的 资 产净 值不 变 。场 外鹏 华 证券份 额 持 有人 份额 折 算后 获得 新 增场 外鹏 华 证券 份额 , 场内 鹏华 证 券份 额持 有 人份 额折 算后 获得新增 场内鹏华证券份额。 鹏华证券份额持有人不定期份额折算后的鹏华证券份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华证券份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券份额的基金份额净值, :不定期份额折算后鹏华证券份额的份额数。 5 、不定期份 额折算示例 (1 )鹏华证 券份额的基金份额净值达到 1.500 元 设 在 本 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 日 , 鹏 华 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 证 券 A 份 额 与 鹏 华 证券 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华证券份额的基金份额净值、鹏 华 证 券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则各 持有鹏华证券份额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证券 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净值 份额数 份额净值/ 份额参考净值 份额数 鹏华证券份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏 华证券份额 鹏华证券 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏 华证券 A 份额+ 280 份鹏华证 券份额 鹏华证券 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏 华证券 B 份额+ 10,440 份鹏 华证券份额 (2 )鹏华证 券 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元 设 在 本 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 日 , 鹏 华 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 证 券 A 份 额 与 鹏 华 证券 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华证券份额的基金份额净值、鹏 华 证 券 A 份额、鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则各 持有鹏华证券份额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证券 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净值 份额数 份额净值/ 份额参考净值 份额数 鹏华证券份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华 证券份额 鹏华证券 A 份 额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华 证券 A 份额+ 8,220 份鹏华 证券份额 鹏华证券 B 份 额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华 证券 B 份额 ( 三 ) 基金份 额 折 算余额 的 处 理方法 份 额 折算 后场 外 基金 份额 的 份额 数计 算 结果 保留 到 小数 点后 两 位, 小数 点 后两 位以 后 的部分 舍 弃 ,余 额计 入 基金 财产 ; 场内 基金 份 额的 份额 数 计算 结果 保 留到 整数 位 ,余 额的 处理 方法按照 深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。 ( 四 ) 基金份 额 折 算期间 的 基 金业务 办 理 为 保 证基 金份 额 折算 期间 本 基金 的平 稳 运作 ,届 时 基金 管理 人 可根 据深 圳 证券 交易 所 、基金 登记机构的相关业务规定暂停鹏华证券 A 份额 与鹏华证券 B 份额的上市交易、鹏华证券份额的 申购与赎回、鹏华证券份额与鹏华证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额的份额配对转换等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 ( 五 ) 基金份 额 折 算结果 的 公 告 基 金 份额 折算 结 束后 ,基 金 管理 人应 按 照《 信息 披 露办 法》 在 指定 媒介 公 告, 并报 中 国证监 会备案。 ( 六 ) 特殊情 形 的 处理 若 在 本基 金的 定 期折 算日 发 生基 金合 同 约定 的本 基 金不 定期 份 额折 算的 情 形时 ,基 金 管理人 本 着 维护 基金 份 额持 有人 利 益的 原则 , 可根 据具 体 情况 选择 按 照定 期份 额 折算 的规 则或 者不定期 份额折算的规则进行份额折算。 若定期折算日前 3 个月 (含)内发生过不定期折算或基金合同生效日至第 1 个定 期折算日不 足 3 个月的,则可不进行定期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算的,基金管 理人应按信息披露办法的规定在指定媒介上公告不进行定期折算的提示性公告。 ( 七 ) 其他事 项 基 金 管理 人、 深 圳证 券交 易 所、 基金 登 记机 构有 权 调整 上述 规 则, 本基 金 基金 合同 将 相应予 以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 十 九 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基金费 用 的 种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金合同 生效后的标的指数许可使用费; 4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券交易费用; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、账户开户 费用、账户维护费用; 10 、基金的 上市费和年费; 11 、按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00 %年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管理 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 基 金托 管人 根 据与 基金 管 理人核 对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22 %的年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E ×0.22 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托管 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 基 金托 管人 根 据与 基金 管 理人核 对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 、标的指数 许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 %的年费率 计提。标的指数许可 使用费的计算方法如下: H =E ×0.02 %÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标 的 指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 季 季 末 , 按 季 支 付 ( 当 季 不 足 50,000 元的, 按 50,000 元 计 算 ) , 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的 , 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个 工作 日 内 从 基 金 财 产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 标 的 指数 供应 商 根据 相应 指 数许 可协 议 变更 标的 指 数许 可使 用 费率 和计 算 方式 时, 基 金管理 人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4 -11 项费用 ”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 ) 不列入 基 金 费用的 项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同 生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四 ) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基 金 财产 投资 的 相关 税收 , 由基 金份 额 持有 人承 担 ,基 金管 理 人或 者其 他 扣缴 义务 人 按照国 家有关税收征收的规定代扣代缴。


二 十 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ( 一 ) 基金的 会 计 政策 1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首次募集的会计年度按如下 原则:如果基金合同生效少于 2 个 月,可以并入下一个会计年度; 3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度 执行国家有关会计制度; 5 、本基金独 立建账、独立核算; 6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 , 按 照 有关规定编制基金会计报表; 7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方 式 确 认。 ( 二 ) 基金的 年 度 审计 1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事 务 所 需在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


二 十 一 、 基 金 的 信 息 披 露 ( 一 ) 信息披 露 法 律依据 本 基 金的 信息 披 露应 符合 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》、 《信 息 披露 办法 》 、基 金合 同 及其他 有关规定。 ( 二 ) 信息披 露 义 务人 本 基 金信 息披 露 义务 人包 括 基金 管理 人 、基 金托 管 人、 召集 基 金份 额持 有 人大 会的 基 金份额 持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本 基 金信 息披 露 义务 人按 照 法律 法规 和 中国 证监 会 的规 定披 露 基金 信息 , 并保 证所 披 露信息 的真实性、准确性和完整性。 本 基 金信 息披 露 义务 人应 当 在中 国证 监 会规 定时 间 内, 将应 予 披露 的基 金 信息 通过 中 国证监 会 指 定的 媒介 和 基金 管理 人 、基 金托 管 人的 互联 网 网站 (以 下 简称 “网 站 ”) 等媒 介披 露,并保 证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 ( 三 ) 信息披 露 禁 止行为 1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投 资业绩进行预测; 3 、违规承诺 收益或者承担损失; 4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监 会禁止的其他行为。 ( 四 ) 信息披 露 形 式 本 基 金公 开披 露 的信 息应 采 用中 文文 本 。如 同时 采 用外 文文 本 的, 基金 信 息披 露 义 务 人应保 证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 ( 五 ) 公开披 露 的 基金信 息 公开披露的基金信息包括: 1 、基金招募 说明书、基金合同、基金托管协议 (1 ) 基 金 合 同 是 界 定 基 金 合 同 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购 、 申购和 赎回 安排、 基金 投资、 基金 产品特 性、 风险揭 示、 信息披 露及 基金份 额持 有人服 务 等 内 容 。 基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日 内,更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日 前 向 主要 办 公 场 所 所 在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 ) 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中的权利、义务关系的 法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明 书 、 基金 合同 摘 要登 载在 指 定媒 介上 ; 基金 管理 人 、基 金托 管 人应 当将 基 金合 同、 基金 托管协议 登载在网站上。 2 、基金份额 发售公告 基 金 管理 人应 当 就基 金份 额 发售 的具 体 事宜 编制 基 金份 额发 售 公告 ,并 在 披露 招募 说 明书的 当日登载于指定媒介上。 3 、基金合同 生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。 4 、基金份额 上市交易公告书 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基 金管理人应当在 基金份额上市交易前至少 3 个工作 日,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 5 、基金资产 净值、基金份额净值、基金份额参考净值 基金合同生效后,在鹏华证券 A 份 额与鹏华证券 B 份额开始上市交易前或鹏华证券份额开 始 办 理申 购或 者 赎回 前, 基 金管 理人 应 当至 少每 周 公告 一次 基 金资 产净 值 、鹏 华证 券份 额的基金 份额净值、鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值。 在鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额开始上市交易后或鹏华证券份额开始办理申购或者赎 回 后 ,基 金管 理 人应 当在 每 个开 放日 的 次日 ,通 过 网站 、基 金 份额 发售 网 点以 及其 他媒 介,披露 开放日鹏华证券份额的基金份额净值和基金份额累计净值、鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额 的基金份额参考净值。 基 金 管理 人应 当 公告 半年 度 和年 度最 后 一个 市场 交 易日 基金 资 产净 值、 鹏 华证 券份 额 的基金 份额净值、鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规 定 的 市场 交易 日 的次 日, 将 基金 资产 净 值、 鹏华 证 券份 额的 基 金份 额净 值 和基 金份 额累 计净值、 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。 6 、基金份额 申购、赎回价格 基 金 管理 人应 当 在基 金合 同 、招 募说 明 书等 信息 披 露文 件 上 载 明鹏 华证 券 份额 申购 、 赎回价 格 的 计算 方式 及 有关 申购 、 赎回 费率 , 并保 证投 资 者能 够在 基 金份 额发 售 网点 查阅 或者 复制前述 信息资料。 7 、基金定期 报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 , 编制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正 文 登 载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内, 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度 报 告 正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将 季 度 报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报 告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 8 、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告, 并在公 开披 露日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要 办公 场所所 在地 的中国 证监 会派出 机 构 备 案 。 前 款 所称 重大 事 件, 是指 可 能对 基金 份 额持 有人 权 益或 者基 金 份额 的价 格 产生 重大 影 响的下 列事件: (1 )基金份 额持有人大会的召开; (2 )终止基 金合同; (3 )转换基 金运作方式; (4 )更换基 金管理人、基金托管人; (5 )基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管 理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募 集期延长; (8 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部门负责人发生变动; (9 )基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 )基 金管 理 人、 基金 托 管人 基金 托 管部 门的 主 要业 务人 员 在一 年内 变 动超 过百 分之三十; (11 )涉及 基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12 )基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基 金管 理 人及 其董 事 、总 经理 及 其他 高级 管 理人 员、 基 金经 理受 到 严重 行政 处 罚,基 金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大 关联交易事项; (15 )基金 收益分配事项; (16 )管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金 改聘会计师事务所; (19 )变更 基金销售机构; (20 )更换 基金登记机构; (21 )本基 金开始办理申购、赎回; (22 )本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基 金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )本基 金开始办理或暂停接受份额配对转换申请; (27 )本基 金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换; (28 )本基 金进行基金份额折算; (29 )本基 金在该会计年度 11 月第 一个工作日不进行定期折算; (30 )本基 金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; (31 )中国 证监会规定的其他事项。 9 、澄清公告 在 基 金合 同存 续 期限 内, 任 何公 共媒 介 中出 现的 或 者在 市场 上 流传 的消 息 可能 对基 金 份额价 格 产 生误 导性 影 响或 者引 起 较大 波动 的 ,相 关信 息 披露 义务 人 知悉 后应 当 立即 对该 消息 进行公开 澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10 、基金份 额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11 、中国证 监会规定的其他信息。 若 本 基金 投资 股 指期 货等 金 融期 货, 基 金管 理人 应 在季 度报 告 、半 年度 报 告、 年度 报 告等定 期 报 告和 更新 的 招募 说明 书 等文 件中 披 露金 融期 货 交易 情况 , 包括 投资 政 策、 持仓 情况 、损益情 况 、 风险 指标 等 ,并 充分 揭 示金 融期 货 交易 对基 金 总体 风险 的 影响 以及 是 否符 合既 定的 投资政策 和投资目标。 ( 六 ) 信息披 露 事 务管理 基 金 管理 人、 基 金托 管人 应 当建 立健 全 信息 披露 管 理制 度, 指 定专 人负 责 管理 信息 披露事务。 基 金 信息 披露 义 务人 公开 披 露基 金信 息 ,应 当符 合 中国 证监 会 相关 基金 信 息披 露内 容 与格式 准则的规定。 基 金 托管 人应 当 按照 相关 法 律法 规、 中 国证 监会 的 规定 和基 金 合同 的约 定 ,对 基金 管 理人编 制 的 基金 资产 净 值、 基金 份 额净 值、 基 金份 额参 考 净值 、鹏 华 证券 份额 申 购赎 回价 格、 基金定期报 告 和定 期更 新 的招 募说 明 书等 公开 披 露的 相关 基 金信 息进 行 复核 、审 查 ,并 向基 金管 理人出具 书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管理 人、 基 金托 管人 除 依法 在指 定 媒介 上披 露 信息 外, 还 可以 根据 需 要在 其他 公 共媒介 披 露 信息 ,但 是 其他 公共 媒 介不 得早 于 指定 媒介 披 露信 息, 并 且在 不同 媒 介上 披露 同一 信息的内 容应当一致。 为 基 金信 息披 露 义务 人公 开 披露 的基 金 信息 出具 审 计报 告 、 法 律意 见书 的 专业 机构 , 应当制 作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 ( 七 ) 信息披 露 文 件的存 放 与 查阅 招 募 说明 书公 布 后, 应当 分 别置 备于 基 金管 理人 、 基金 托管 人 和基 金销 售 机构 的住 所 ,供公 众查阅、复制。 基 金 定期 报告 公 布后 ,应 当 分别 置备 于 基金 管理 人 和基 金托 管 人的 住所 , 以供 公众 查 阅、复 制。


二 十 二 、 风 险 揭 示 本 基 金属 于股 票 型基 金, 其 预期 的风 险 与收 益高 于 混合 型基 金 、债 券型 基 金与 货币 市场基金, 为 证 券投 资基 金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基 金为 指数 基 金, 通过 跟踪 标的指数 表现,具有与标的指数以 及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 证 券 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险 且 预期收益相对较低的特征;鹏华证券 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相 对 较 高 的特征。 本 基 金面 临的 主 要风 险有 市 场风 险、 管 理风 险、 操 作风 险、 流 动性 风险 、 信用 风险 、 本基金 特 有 风险 (包 括 作为 指数 基 金的 风险 、 作为 上市 基 金的 风险 和 作为 分级 基 金的 风险 )及 其他风险 等。 ( 一 ) 市场风 险 证 券 市场 价格 受 到经 济因 素 、政 治因 素 、投 资心 理 和交 易制 度 等各 种因 素 的影 响, 导 致基金 收益水平变化,产生风险,主要包 括: 1 、政策风险 因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2 、经济周期 风险 随 经 济运 行的 周 期性 变化 , 证券 市场 的 收益 水平 也 呈周 期性 变 化。 基金 投 资于 上市 公 司的股 票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3 、利率风险 利 率 的波 动会 导 致证 券市 场 价格 和收 益 率的 变动 , 也影 响着 企 业的 融资 成 本和 利润 , 基金收 益水平会受到利率变化的影响。 4 、汇率风险 汇 率 的变 化可 能 对国 民经 济 不同 部门 造 成不 同的 影 响, 从而 导 致基 金所 投 资的 上市 公 司业绩 及其股票价格发生波动,使得基金的收益产生变化。 5 、上市公司 经营风险 上 市 公司 的经 营 好坏 受多 种 因素 影响 , 如管 理能 力 、财 务状 况 、市 场前 景 、行 业竞 争 、人员 素 质 等, 这些 都 会导 致企 业 的盈 利发 生 变化 。如 果 基金 所投 资 的上 市公 司 经营 不善 ,其 股票价格 可 能 下跌 ,或 者 能够 用于 分 配的 利润 减 少, 使基 金 投资 收益 下 降。 虽然 基 金可 以通 过投 资多样化 来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6 、购买力风 险 因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 ( 二 ) 管理风 险 在 基 金管 理运 作 过程 中基 金 管理 人的 知 识、 经验 、 判断 、决 策 、技 能等 , 会影 响其 对 信息的 占 有 和对 经济 形 势、 证券 价 格走 势的 判 断, 从而 影 响基 金收 益 水平 。因 此 ,本 基金 的收 益水平与 基 金 管理 人的 管 理水 平、 管 理手 段和 管 理技 术等 相 关性 较大 。 因此 本基 金 可能 因为 基金 管理人的 因素而影响基金收益水平。 ( 三 ) 操作风 险 在 本 基金 的投 资 、交 易、 服 务与 后台 运 作等 业务 过 程中 ,可 能 因为 技术 系 统的 故障 或 差错导 致 投 资者 的利 益 受到 影响 。 这种 风险 可 能来 自基 金 管理 人、 基 金托 管人 、 证券 交易 所、 登记机构 及销售机构等。 ( 四 ) 流动性 风 险 本 基 金属 于开 放 式基 金, 在 基金 的所 有 开放 日, 基 金管 理人 都 有义 务接 受 投资 者的 申 购和赎 回 。 如果 基金 资 产不 能迅 速 转变 成现 金 ,或 者变 现 为现 金时 使 资金 净值 产 生不 利的 影响 ,都会影 响 基 金运 作和 收 益水 平。 尤 其是 在发 生 巨额 赎回 时 ,如 果基 金 资产 变现 能 力差 ,可 能会 产生基金 仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 ( 五 ) 信用风 险 基 金 在交 易过 程 发生 交收 违 约, 或者 基 金所 投资 债 券之 发行 人 出现 违约 、 拒绝 支付 到期本息, 都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 ( 六 ) 投资本 基 金 特有的 风 险 1 、作为指数 基金存在的风险 (1 )标的指 数回报与股票市场 平均回报偏离的风险 标 的 指数 并不 能 完全 代表 整 个股 票市 场 。标 的指 数 成份 股的 平 均回 报率 与 整个 股票 市 场的平 均回报率可能存在偏离。 (2 )标的指 数变更的风险 尽 管 可能 性很 小 ,但 根据 基 金合 同规 定 ,如 出现 变 更标 的指 数 的情 形, 本 基金 将变 更 标的指 数 。 基于 原标 的 指数 的投 资 政策 将会 改 变, 投资 组 合将 随之 调 整, 基金 的 收益 风险 特征 将与新的 标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (3 )基金投 资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1 ) 由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 , 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪 偏 离 度与跟踪误差; 2 ) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 发 生 变 化 , 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; 3 )成份股派 发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度; 4 ) 由 于 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 或 承 担 冲 击 成 本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; 5 ) 由 于 基 金 投 资 过 程 中 的 证 券 交 易 成 本 , 以 及 基 金 管 理 费 和 托 管 费 的 存 在 , 使 基 金 投 资 组 合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差 ; 6 ) 在 本 基 金 指 数 化 投 资 过 程 中 , 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 , 例 如 跟 踪 指 数 的 水 平 、 技 术 手 段 、 买入卖 出的 时机选 择等 ,都会 对本 基金的 收益 产生影 响, 从而影 响本 基金对 标的 指数的 跟 踪 程 度 ; 7 ) 其 他 因 素 , 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 , 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票 的 持 有 比 例 与 标 的 指 数 中该 股票 的 权重 可能 不 完全 相同 ; 因缺 乏卖 空 、对 冲机 制 及其 他工 具 造成 的指 数跟 踪成本较 大 ; 因基 金申 购 与赎 回带 来 的现 金变 动 ;因 指数 发 布机 构指 数 编制 错误 等 ,由 此产 生跟 踪偏离度 与跟踪误差。 2 、作为上市 基金存在的风险 (1 )暂停上 市或终止上市的风险 在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后,鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额在深圳 证 券 交易 所挂 牌 上市 交易 。 由于 上市 期 间可 能因 信 息披 露导 致 基金 停牌 , 投资 者在 停牌 期间不能 买卖基金, 产 生 风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基 金 份 额持有人将鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额通过份额配对转换转为鹏华证券份额并转托管至 场 外 后导 致场 内 的基 金份 额 或持 有人 数 不满 足上 市 条件 时, 本 基金 存在 暂 停上 市或 终止 上市的可 能。 (2 )基金份 额折溢价的风险 本基金鹏华证券 A 份额 和鹏华证券 B 份额在证券交易所的交易价格可能不同 于基金份额净 值, 从 而 产 生 折 价 或 者 溢 价 的 情 况, 虽 然 份 额 配 对 转 换 套 利 机 制 设 计 已 将 基 金 份 额 折 溢 价 的 风 险 降 至较低水平, 但是该制度不能完全规避该风险的存在。 3 、作为分级 基金存在的风险 (1 )分级机 制风险 本 基 金为 指数 基 金, 通过 跟 踪标 的指 数 表现 ,具 有 与标 的指 数 以及 标的 指 数所 代表 的 公司相 似 的 风险 收益 特 征。 但由 于 本基 金存 在 分拆 的两 类 基金 份额 , 分级 机制 令 两类 基金 份额 具有不同 的 风 险 收 益 特 征 , 从 而 带 来 不 同 于 跟 踪 标 的 指 数 的 指 数 基 金 的 风 险 : 鹏 华 证 券 A 份 额 为 稳 健 收 益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华证券 B 份额为积极收益类份额, 具 有 高 风险且预期收益相对较高的特征。 (2 )份额折 算风险 1 ) 本 基 金 份 额 折 算 时 , 投 资 者 所 持 基 金 份 额 可 能 发 生 变 化 , 形 成 与 之 前 所 持 基 金 份 额 组 合 不同的风险收益特征,从而产生风险; 2 ) 本 基 金 份 额 折 算 时 , 场 外 份 额 数 保 留 至 小 数 点 后 两 位 , 场 内 份 额 数 保 留 至 整 数 位 , 剩 余 部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失,从而产生风险; 3 ) 当 投 资 者 通 过 不 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 买 卖 基 金 份 额 时 , 可 能无法赎回份额折算后新增的基金份额,从而产生风险。 (3 )配对转 换风险 基 金 合同 生效 后 ,在 本基 金 的存 续期 内 ,基 金管 理 人将 根据 基 金合 同的 约 定办 理鹏 华 证券份 额与鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额之间的配对转换。配对转换业务的办理可能改变鹏华证 券 A 份额和 鹏华证券 B 份额的市场供求关系,影响基金份额的交易价格,从而产生风险;该业 务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形,从而产生风险。 ( 七 ) 其他风 险 战 争 、自 然灾 害 等不 可抗 力 可能 导致 基 金管 理人 、 基金 托管 人 、证 券交 易 所、 登记 机 构及销 售代理机构等机构无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。


二 十 三 、 基 金 的 终 止 与 清 算 ( 一 ) 基金合 同 的 变更 1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 的 , 应召 开基 金 份额 持有 人 大会 决议 通 过。 对于 可 不经 基金 份 额持 有人 大 会决 议通 过的 事项,由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生 效 后 两 个 工 作日内在指定媒介公告。 ( 二 ) 基金合 同 的 终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3 、基金合同 约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三 ) 基金财 产 的 清算 1 、基金财产 清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相关 业务 资 格的 注册 会 计师 、律 师 以及 中国 证 监会 指定 的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可以 聘用必要的工作人员。 3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 )基金合 同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意 见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 财产进行分配。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 ( 四 ) 清算费 用 清 算 费用 是指 基 金财 产清 算 小组 在进 行 基金 清算 过 程中 发生 的 所有 合理 费 用, 清算 费 用由基 金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五 ) 基金财 产 清 算剩余 资 产 的分配 依 据 基金 财产 清 算的 分配 方 案, 将基 金 财产 清算 后 的全 部剩 余 资产 扣除 基 金财 产清 算 费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额 各自的应计分配比例,并据此向鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额各自的基金 份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。 ( 六 ) 基金财 产 清 算的公 告 清 算 过程 中的 有 关重 大事 项 须及 时公 告 ;基 金财 产 清算 报告 经 会计 师事 务 所审 计并 由 律师事 务 所 出具 法律 意 见书 后报 中 国证 监会 备 案并 公告 。 基金 财产 清 算公 告于 基 金财 产清 算报 告报中国 证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 ( 七 ) 基金财 产 清 算账册 及 文 件的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。


二 十 四 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第一部分


基金 份 额 持有人 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 的权利 、 义 务 一、基金份额持有人的权利、义务 1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转 让或申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲 裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1 )认真阅 读并遵守基金合同,招募说明书等信息披露文件; (2 ) 了 解 所 投 资 基 金 产 品 , 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主 作 出 投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )交纳基 金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得 利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金管理人的权利、义务 1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募 集资金; (2 )自基金 合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3 )依照基 金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4 )销售基 金份额; (5 )按照规 定召集基金份额持有人大会; (6 ) 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 基 金 合 同 及 国家有 关法 律规定 ,应 呈报中 国证 监会和 其他 监管部 门, 并采取 必要 措施保 护基 金投资 者 的 利 益 ; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 基 金 合 同 规定的费用; (10 )依据 基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在基 金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12 )依 照法 律 法规 为基 金 的利 益对 被 投资 公司 行 使股 东权 利 ,为 基金 的 利益 行使 因 基金财 产投资于证券所产生的权利; (13 )在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通; (14 )以 基金 管 理人 的名 义 ,代 表基 金 份额 持有 人 的利 益行 使 诉讼 权利 或 者实 施其 他 法律行 为; (15 )选 择、 更 换律 师事 务 所、 会计 师 事务 所、 证 券经 纪商 或 其他 为基 金 提供 服务 的 外部机 构; (16 )在 符合 有 关法 律、 法 规的 前提 下 ,制 订和 调 整有 关基 金 认购 、申 购 、赎 回、 转 换和非 交易过户等业务的业务规则; (17 )法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约 定的其他权利。 2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自基金 合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和运作基金财产; (5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理 的 基 金财产 和基 金管理 人的 财产相 互独 立,对 所管 理的不 同基 金分别 管理 ,分别 记账 ,进行 证 券 投 资 ; (6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同等法 律文 件的规 定, 按有关 规定 计算并 公告 基金资 产净 值、基 金份 额净值 、基 金份额 参 考 净 值 , 确定鹏华证券份额申购、赎回的价格; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制 季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 )保 守基 金 商业 秘密 , 不泄 露基 金 投资 计划 、 投资 意向 等 。除 《基 金 法》 、基 金 合同及 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 )按基 金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14 )按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 )依 据《 基 金法 》、 基 金合 同及 其 他有 关规 定 召集 基金 份 额持 有人 大 会或 配合 基 金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按 规定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以 上; (17 )确 保需 要 向基 金投 资 者提 供的 各 项文 件或 资 料在 规定 时 间发 出, 并 且保 证投 资 者能够 按 照 基金 合同 规 定的 时间 和 方式 ,随 时 查阅 到与 基 金有 关的 公 开资 料, 并 在支 付合 理成 本的条件 下得到有关资料的复印件; (18 )组织 并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19 )面 临解 散 、依 法被 撤 销或 者被 依 法宣 告破 产 时, 及时 报 告中 国证 监 会并 通知 基 金托管 人; (20 )因 违反 基 金合 同导 致 基金 财产 的 损失 或损 害 基金 份额 持 有人 合法 权 益时 ,应 当 承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监 督基 金 托管 人按 法 律法 规和 基 金合 同规 定 履行 自己 的 义务 ,基 金 托管 人违 反 基金合 同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22 )当 基金 管 理人 将其 义 务委 托第 三 方处 理时 , 应当 对第 三 方处 理有 关 基金 事务 的 行为承 担责任; (23 )以基 金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 )基 金管 理 人在 募集 期 间未 能达 到 基金 的备 案 条件 ,基 金 合同 不能 生 效 , 基金 管 理人承 担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内 退 还基 金 认购人; (25 )执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立 并保存基金份额持有人名册; (27 )法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金托管人的权利、义务 1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 )自基金 合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2 )依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 ; (3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 基 金 合 同 及 国 家 法 律 法 规 行为 ,对 基 金财 产、 其 他当 事人 的 利益 造成 重 大损 失的 情 形, 应呈 报 中国 证监 会, 并采取必 要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根 据 相 关 市 场 规 则 , 为 基 金 开 设 资 金 账 户 、 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户 , 为 基 金 办 理 证 券交易资金清算; (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基 金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金 财 产 的 安 全 ,保 证其 托 管的 基金 财 产与 基金 托 管人 自有 财 产以 及不 同 的基 金财 产 相互 独立 ;对 所托管的 不 同 的基 金分 别 设置 账户 , 独立 核算 , 分账 管理 , 保证 不同 基 金之 间在 账 户设 置、 资金 划拨、账 册记录等方面相互独立; (4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户 , 按 照 基 金 合 同 的 约 定 , 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值 、 鹏 华证券份额申购、赎回价格; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 )对 基金 财 务会 计报 告 、季 度、 半 年度 和年 度 基金 报告 出 具意 见, 说 明基 金管 理 人在各 重 要 方面 的运 作 是否 严格 按 照基 金合 同 的规 定进 行 ;如 果基 金 管理 人有 未 执行 基金 合同 规定的行 为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )建立 并保存基金份额持有人名册; (13 )按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依 据《 基 金法 》、 基 金合 同及 其 他有 关规 定 ,召 集基 金 份额 持有 人 大会 或配 合 基金份 额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照 法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 )面 临解 散 、依 法被 撤 销或 者被 依 法宣 告破 产 时, 及时 报 告中 国证 监 会和 银行 监管机构, 并通知基金管理人; (19 )因 违反 基 金合 同导 致 基金 财产 损 失时 ,应 承 担赔 偿责 任 ,其 赔偿 责 任不 因其 退 任而免 除; (20 )按 规定 监 督基 金管 理 人按 法律 法 规和 基金 合 同规 定履 行 自己 的义 务 , 基 金管 理 人因违 反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


第二部分


基金 份 额 持有人 大 会 召集、 议 事 及表决 的 程 序和规 则 基 金 份额 持有 人 大会 由基 金 份额 持有 人 组成 ,基 金 份额 持有 人 的合 法授 权 代表 有权 代 表基金 份 额 持有 人出 席 会议 并表 决 。基 金份 额 持有 人大 会 的审 议事 项 应分 别由 鹏 华证 券份 额、 鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额 在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1 、当出现或 需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止基 金合同(法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外); (2 )更换基 金管理人; (3 )更换基 金托管人,但因涉及本基金与其它基金合并的除外; (4 )转换基 金运作方式(法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外); (5 )提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基 金类别; (7 )本基金 与其他基金的合并(法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外); (8 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外); (9 )变更基 金份额持有人大会程序; (10 )基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独 或合计持有鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额各自基金份额 10% 以上(含 10 % ) 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12 )终止 鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外; (13 )对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14 )法律 法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2 、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1 )调低基 金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2 )法律法 规要求增加的基金费用的收取; (3 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 且 在 对 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回 费率或变更收费方式; (4 ) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 , 在 不 提 高 现 有 基 金 份 额 持 有 人 适 用 的 费 率 的 前 提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 则 发 生 变 动 而 应 当 对 基 金合同进行修改; (6 ) 对 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 基 金 合 同 当 事人权利义务关系发生重大变化; (7 )按照法 律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1 、除法律法 规规定或基金合同另有约定外,基金份额 持有人大会由基金管理人召集; 2 、基金管理 人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日 内 召 开; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,应当自出具书面决定之日起 60 日 内召 开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4 、单独或合 计持有鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额各自基金份额 10%以 上(含 10 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提议 的基 金 份额 持有 人 代表 和基 金 托管 人。 基 金管 理人 决 定召 集的 , 应当 自出 具书 面决定之 日起 60 日内 召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额 、 鹏华证券 B 份额各自基金份额 10 % 以上(含 10 %)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应 当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之 日起 10 日 内决 定 是 否 召 集 , 并 书 面告 知提 出 提议 的基 金 份额 持有 人 代表 和基 金 管理 人; 基 金托 管人 决 定召 集的 ,应 当自出具 书面决定之日起 60 日内 召开。 5 、单独或合 计持有鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额各自基金份额 10%以 上(含 10 % ) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金托管人都不召集的,单独或合计持有鹏华证券份额、鹏华证券 A 份 额、鹏华证券 B 份额各自 基金份额 10 %以上(含 10%)的基金 份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报 中国证监会 备案。 基金 份额持 有人 依法自 行召 集基金 份额 持有人 大会 的,基 金管 理人、 基金 托管人 应 当 配 合 , 不得阻碍、干扰。 6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金 份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日 ,在指定媒介公告。基金份额持 有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ) 、 送达时间和地点; (5 )会务常 设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人 需要通知的其他事项。 2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持有 人大 会 所采 取的 具 体通 讯方 式 、委 托的 公 证机 关及 其 联系 方式 和 联系 人、 书面 表决意见 寄交的截止时间和收取方式。 3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督; 如召 集 人为 基金 托 管人 ,则 应 另行 书面 通 知基 金管 理 人到 指定 地 点对 表决 意见 的计票进 行 监 督; 如召 集 人为 基金 份 额持 有人 , 则应 另行 书 面通 知基 金 管理 人和 基 金托 管人 到指 定地点对 表 决 意见 的计 票 进行 监督 。 基金 管理 人 或基 金托 管 人拒 不派 代 表对 表决 意 见的 计票 进行 监督的, 不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基 金 份额 持有 人 大会 可通 过 现场 开会 方 式、 通讯 开 会方 式或 法 律法 规和 监 管机 关允 许 的其他 方 式 召开 ,基 金 管理 人、 基 金托 管人 须 为基 金 份 额 持有 人行 使 投票 权提 供 便利 。会 议的 召开方式 由会议召集人确定。 1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时基 金管 理 人和 基金 托 管人 的授 权 代表 应当 列 席基 金份 额 持有 人大 会 ,基 金管 理人 或基金托 管 人 不派 代表 列 席的 ,不 影 响表 决效 力 。现 场开 会 同时 符合 以 下条 件时 , 可以 进行 基金 份额持有 人大会议程: (1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及委 托人 的 代理 投票 授 权委 托证 明 符合 法律 法 规、 基金 合 同和 会议 通 知的 规定 ,并 且持有基 金份额的凭证与基金管理 人持有的登记资料相符; (2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有 效 的 鹏 华 证 券 份额、鹏华证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华证券份 额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额各自基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者 在权益登记日代表的有效的鹏华证券份额、鹏华证券 A 份 额、鹏华证券 B 份额各自基金份额少 于本基金在权益登记日鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额各自基金总份额的二 分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原 定 审 议事 项重 新 召集 基金 份 额持 有人 大 会。 重新 召 集的 基金 份 额持 有人 大 会到 会者 在权 益登记日 代表的有效的鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额各自基金份额应不少于本基金 在 权 益 登 记 日 鹏 华 证 券 份 额 、 鹏 华 证 券 A 份 额 、 鹏 华 证 券 B 份 额 各 自 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 (含三分之一)。 2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决 截 至 日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 ) 会 议 召集 人 按 基 金 合 同 约 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公 告; (2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 到 指 定地 点对 书 面表 决意 见 的计 票进 行 监督 。会 议 召集 人在 基 金托 管人 ( 如果 基金 托管 人为召集 人 , 则为 基金 管 理人 )和 公 证机 关的 监 督下 按照 会 议通 知规 定 的方 式收 取 基金 份额 持有 人的书面 表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 鹏 华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额各自基金份额不小于在权益登 记日鹏华证券份 额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额各自基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直 接 出 具书 面意 见 或授 权他 人 代表 出具 书 面意 见基 金 份额 持有 人 所持 有的 鹏 华证 券份 额、 鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额各自基金份额小于在权益登记日鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开 时 间 的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 以 上 鹏 华 证 券 份 额 、 鹏 华 证 券 A 份 额 、 鹏 华 证券 B 份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4 ) 上述 第(3 ) 项中 直接 出 具书 面意 见 的基 金份 额 持有 人或 受 托代 表他 人 出具 书面 意见的 代 理 人, 同时 提 交的 持有 基 金份 额的 凭 证、 受托 出 具书 面意 见 的代 理人 出 具的 委托 人持 有基金份 额 的 凭证 及委 托 人的 代理 投 票授 权委 托 证明 符合 法 律法 规、 基 金合 同和 会 议通 知的 规定 ,并与基 金登记机构记录相符。 3 、 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 亦 可 采 用 其 他 非 书 面 方 式 授 权其 代理 人 出席 基金 份 额持 有人 大 会; 在会 议 召开 方式 上 ,本 基金 亦 可采 用其 他非 现场方式 或 者 以现 场方 式 与非 现场 方 式相 结合 的 方式 召开 基 金份 额持 有 人大 会, 会 议程 序比 照现 场开会和 通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1 、议事内容 及提案权 议 事 内容 为关 系 基金 份额 持 有人 利益 的 重大 事项 , 如基 金合 同 的重 大修 改 、决 定终 止 基金合 同 、 更换 基金 管 理人 、更 换 基金 托管 人 、与 其他 基 金合 并、 法 律法 规及 基 金合 同规 定的 其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份额持 有人大会讨论的其他事项。 基 金 份额 持有 人 大会 的召 集 人发 出召 集 会议 的通 知 后, 对原 有 提案 的修 改 应当 在基 金 份额持 有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1 )现场开 会 在 现 场开 会的 方 式下 ,首 先 由大 会主 持 人按 照下 列 第七 条规 定 程序 确定 和 公布 监票 人 ,然后 由 大 会主 持人 宣 读提 案, 经 讨论 后进 行 表决 ,并 形 成大 会决 议 。大 会主 持 人为 基金 管理 人授权出 席 会 议的 代表 , 在基 金管 理 人授 权代 表 未能 主持 大 会的 情况 下 ,由 基金 托 管人 授权 其出 席会议的 代 表 主持 ;如 果 基金 管理 人 授权 代表 和 基金 托管 人 授 权 代表 均 未能 主持 大 会, 则由 出席 大会的基 金 份 额持 有人 和 代理 人所 持 表决 权的 二 分之 一以 上 (含 二分 之 一) 选举 产 生一 名基 金份 额持有人 作 为 该次 基金 份 额持 有人 大 会的 主持 人 。基 金管 理 人和 基金 托 管人 拒不 出 席或 主持 基金 份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会 议 召集 人应 当 制作 出席 会 议人 员的 签 名册 。签 名 册载 明参 加 会议 人员 姓 名( 或单 位名称)、 身 份 证明 文件 号 码、 持有 或 代表 有表 决 权的 基金 份 额、 委托 人 姓名 (或 单 位名 称) 和联 系方式等 事项。 (2 )通讯开 会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日 公布提案,在所通知的表 决截止日期后 2 个 工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额在其对应的份 额类别内有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议 ,一般决议须经参加大会的鹏华证券份额、鹏华证券 A 份 额、鹏华证券 B 份额 各 自 基金 份额 的 基金 份额 持 有人 或其 代 理人 所持 表 决权 的二 分 之一 以上 ( 含二 分之 一) 通过方为 有效;除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议 ,特别决议应当经参加大会的鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份 额 各 自基 金份 额 的基 金份 额 持有 人或 其 代理 人所 持 表决 权的 三 分之 二以 上 (含 三分 之二 )通过方可 做 出。 除本 基 金合 同另 有 约定 的, 转 换基 金运 作 方式 、更 换 基金 管理 人 或者 基金 托管 人、终止 基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通讯 方式 进 行表 决时 , 除非 在计 票 时有 充分 的 相反 证据 证 明, 否则 提 交符 合会 议 通知中 规 定 的确 认投 资 者身 份文 件 的表 决视 为 有效 出席 的 投资 者, 表 面符 合会 议 通知 规定 的书 面表决意 见视为 有 效表 决 ,表 决意 见 模糊 不清 或 相互 矛盾 的 视为 弃权 表 决, 但应 当 计入 出具 书面 意见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 七、计票 1 、现场开会 (1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣布 在出 席 会议 的基 金 份额 持有 人 和代 理人 中 选举 两名 基 金份 额持 有 人代 表与 大会 召集人授 权 的 一名 监督 员 共同 担任 监 票人 ;如 大 会由 基金 份 额持 有人 自 行召 集或 大 会虽 然由 基金 管理人或 基 金 托管 人召 集 ,但 是基 金 管理 人或 基 金托 管人 未 出席 大会 的 ,基 金份 额 持有 人大 会的 主持人应 当 在 会议 开始 后 宣布 在出 席 会议 的基 金 份额 持有 人 中选 举三 名 基金 份额 持 有人 代表 担任 监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。 (3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以 在 宣 布 表决结 果后 立即对 所投 票数要 求进 行重新 清点 。监票 人应 当进行 重新 清点, 重新 清点以 一 次 为 限 。 重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响 计票的效力。 2 、通讯开会 在 通 讯开 会的 情 况下 ,计 票 方式 为: 由 大会 召集 人 授权 的两 名 监督 员在 基 金托 管人 授 权代表 ( 若 由基 金托 管 人召 集, 则 为基 金管 理 人授 权代 表 )的 监督 下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计票 过 程 予以 公证 。 基金 管理 人 或基 金托 管 人拒 派代 表 对书 面表 决 意见 的计 票 进行 监督 的, 不影响计 票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式 进 行 表决 ,在 公 告基 金份 额 持有 人大 会 决议 时, 必 须将 公证 书 全文 、公 证 机构 、公 证员 姓名等一 同公告。 基 金 管理 人、 基 金托 管人 和 基金 份额 持 有人 应当 执 行生 效的 基 金份 额持 有 人大 会的 决 议。生 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 九 、 本部 分关 于 基金 份额 持 有人 大会 召 开事 由、 召 开条 件、 议 事程 序、 表 决条 件等 规 定,凡 是 直 接引 用法 律 法规 的部 分 ,如 将来 法 律法 规修 改 导致 相关 内 容被 取消 或 变更 的, 基金 管理人提 前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。


第三部分


基金 合 同 变更和 终 止 的事由 、 程 序 一、基金合同的变更 1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 的 , 应召 开基 金 份额 持有 人 大会 决议 通 过。 对于 可 不经 基金 份 额持 有人 大 会决 议通 过的 事项,由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生 效 后 两 个 工 作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1 、基金份额 持有 人大会决定终止的; 2 、 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3 、基金合同 约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。


第四部分


争议 解 决 方式 各 方 当事 人同 意 ,因 基金 合 同而 产生 的 或与 基金 合 同有 关的 一 切争 议, 如 经友 好协 商 未能解 决 的 ,任 何一 方 均有 权将 争 议提 交中 国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员 会, 按照 中 国国 际经 济贸 易仲裁委 员 会 届时 有效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北 京市 。仲 裁 裁决 是终 局 的, 对各 方当 事人均有 约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争 议 处理 期间 , 基金 合同 当 事人 应恪 守 各自 的职 责 ,继 续忠 实 、勤 勉、 尽 责地 履行 基 金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。


第五部分


基金 合 同 存放地 和 投 资者取 得 基 金合同 的 方 式 基 金 合同 可印 制 成册 ,供 投 资者 在基 金 管理 人、 基 金托 管人 、 销售 机构 的 办公 场所 和 营业场 所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。


二 十 五 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 一 、 托 管协议 当 事 人 (一)基金管理人 名称:鹏华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立日期:1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字〔1998 〕31 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元整 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字〔1998 〕12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经 营 范围 :吸 收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中期 、长 期 贷款 ;办 理 国内 外结 算 ;办 理票 据 承兑与 贴 现 ;发 行金 融 债券 ;代 理 发行 、代 理 兑付 、承 销 政府 债券 ; 买卖 政府 债 券、 金融 债券 ;从事同 业 拆 借; 买卖 、 代理 买卖 外 汇; 从事 银 行卡 业务 ; 提供 信用 证 服务 及担 保 ;代 理收 付款 项及代理 保险业务;提供保 管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。


二 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查 ( 一 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及基 金 合同 的约 定 ,对 基金 投 资范 围、 投 资对象 进 行 监督 。基 金 合同 明确 约 定基 金投 资 风格 或证 券 选择 标准 的 ,基 金管 理 人应 按照 基金 托管人要 求 的 格式 提供 投 资品 种池 , 以便 基金 托 管人 运用 相 关技 术系 统 ,对 基金 实 际投 资是 否符 合基金合 同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具, 包 括标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份 股 (含中 小 板 、创 业板 股 票及 其他 中 国证 监会 核 准上 市的 股 票) 、债 券 、股 指期 货 、权 证、 资产 支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如 法 律法 规或 监 管机 构以 后 允许 基金 投 资其 他品 种 ,基 金管 理 人在 履行 适 当程 序后 , 可以将 其纳入投资范围。 ( 二 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及基 金 合同 的约 定 ,对 基金 投 资、 融资 比 例进行 监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1. 投资于股票 部分的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的 80 %; 2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3. 本基金非指 数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4. 本基金持有 的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; 5. 本基金在任 何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; 6. 本基金投资 于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 7. 本基金持有 的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %,中国证监会规定 的特殊品种除外; 8. 本基金持有的同一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10 %; 9. 本基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资 产 支 持 证 券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部 卖出; 10. 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40 %; 12. 本基金资 产总值不得超过基金资产净值的 140 %; 13. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 %。 14. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资产净值的 100 %。 其 中 ,有 价证 券 指股 票、 债 券( 不含 到 期日 在一 年 以内 的政 府 债券 )、 权 证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 15. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过基金持有的股票总市值的 20 %。 16. 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应 当 符 合 基金合同关于股票投资比例的有关约定。 17. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易日基金资产净值的 20 %。 如 果 法律 法规 对 上述 投资 组 合比 例限 制 进行 变更 的 ,以 变更 后 的规 定为 准 。法 律法 规 或监管 部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易 日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约 定 。在 上述 期 间内 ,本 基 金的 投资 范 围、 投资 策 略应 当符 合 基金 合同 的 约定 。基 金托 管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 ( 三 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及基 金 合同 的约 定 ,对 本托 管 协议 第十 五 条第九 款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基 金 管理 人运 用 基金 财产 买 卖基 金管 理 人、 基金 托 管人 及其 控 股股 东、 实 际 控 制人 或 者与其 有 重 大利 害关 系 的公 司发 行 的证 券或 者 承销 期内 承 销的 证券 , 或者 从事 其 他重 大关 联交 易的,应 当 符 合基 金的 投 资目 标和 投 资策 略, 遵 循基 金份 额 持有 人利 益 优先 的原 则 ,防 范利 益冲 突,相关 交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 ( 四 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及基 金 合同 的约 定 ,对 基金 管 理人 参与 银 行间债 券 市 场进 行监 督 。基 金管 理 人应 在基 金 投资 运作 之 前向 基金 托 管人 提供 符 合法 律法 规及 行业标准 的 、 经慎 重选 择 的、 本基 金 适用 的银 行 间债 券市 场 交易 对手 名 单, 并约 定 各交 易对 手所 适用的交 易 结 算方 式。 基 金管 理人 应 严 格 按照 交 易对 手名 单 的范 围在 银 行间 债券 市 场选 择交 易对 手。基金 托 管 人监 督基 金 管理 人是 否 按事 前提 供 的银 行间 债 券市 场交 易 对手 名单 进 行交 易。 基金 管理人可 以 每 半年 对银 行 间债 券市 场 交易 对手 名 单及 结算 方 式进 行更 新 ,新 名单 确 定前 已与 本次 剔除的交 易 对 手所 进行 但 尚未 结算 的 交易 ,仍 应 按照 协议 进 行结 算。 如 基金 管理 人 根据 市场 情况 需要临时 调 整 银行 间债 券 市场 交易 对 手名 单及 结 算方 式的 , 应向 基金 托 管人 说明 理 由, 并在 与交 易对手发 生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基 金 管理 人负 责 对交 易对 手 的资 信控 制 ,按 银行 间 债券 市场 的 交易 规则 进 行交 易, 并 负责解 决 因 交易 对手 不 履行 合同 而 造成 的纠 纷 及损 失, 基 金托 管人 不 承担 由此 造 成的 任何 法律 责任及损 失 。 若未 履约 的 交易 对手 在 基金 托管 人 与基 金管 理 人确 定的 时 间前 仍未 承 担违 约责 任及 其他相关 法 律 责任 的, 基 金管 理人 可 以对 相应 损 失先 行予 以 承担 ,然 后 再向 相关 交 易对 手追 偿。 基金托管 人 则 根据 银行 间 债券 市场 成 交单 对合 同 履行 情况 进 行监 督。 如 基金 托管 人 事后 发现 基金 管理人没 有 按 照事 先约 定 的交 易对 手 或交 易方 式 进行 交易 时 ,基 金托 管 人应 及时 提 醒基 金管 理人 ,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 ( 五 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及基 金 合同 的约 定 ,对 基金 资 产净 值计 算 、基金 份 额 净值 或基 金 份额 参考 净 值计 算、 应 收资 金到 账 、基 金费 用 开支 及收 入 确定 、基 金收 益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 ( 六 )基 金托 管 人发 现基 金 管理 人的 上 述事 项及 投 资指 令或 实 际投 资运 作 违反 法律 法 规、基 金 合 同和 本托 管 协议 的规 定 ,应 及时 以 电话 提醒 或 书面 提示 等 方式 通知 基 金管 理人 限期 纠正。基 金 管 理人 应积 极 配合 和协 助 基金 托管 人 的监 督和 核 查。 基金 管 理人 收到 书 面通 知后 应在 下一工作 日 前 及时 核对 并 以书 面形 式 给基 金托 管 人发 出回 函 ,就 基金 托 管人 的疑 义 进行 解释 或举 证,说明 违 规 原因 及纠 正 期限 ,并 保 证在 规定 期 限内 及时 改 正。 在上 述 规定 期限 内 ,基 金托 管人 有权随时对 通 知事 项进 行 复查 ,督 促 基金 管理 人 改正 。基 金 管理 人对 基 金托 管人 通 知的 违规 事项 未能在限 期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 ( 七 )基 金管 理 人有 义务 配 合和 协助 基 金托 管人 依 照法 律法 规 、基 金合 同 和本 托管 协 议对基 金 业 务执 行核 查 。对 基金 托 管人 发出 的 书面 提示 , 基金 管理 人 应在 规定 时 间内 答复 并改 正,或就 基 金 托管 人的 疑 义进 行解 释 或举 证; 对 基金 托管 人 按照 法律 法 规、 基金 合 同和 本托 管协 议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理 人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 ( 八 )若 基金 托 管人 发现 基 金管 理人 依 据交 易程 序 已经 生效 的 指令 违反 法 律、 行政 法 规和其 他 有 关规 定, 或 者违 反基 金 合同 约定 的 ,应 当立 即 通知 基金 管 理人 ,由 此 造成 的损 失由 基金管理 人承担。 ( 九 )基 金托 管 人发 现基 金 管理 人有 重 大违 规行 为 ,应 及时 报 告中 国证 监 会, 同时 通 知基金 管 理 人限 期纠 正 ,并 将纠 正 结果 报告 中 国证 监会 。 基金 管理 人 无正 当理 由 ,拒 绝、 阻挠 对方根据 本 托 管协 议规 定 行使 监督 权 ,或 采取 拖 延、 欺诈 等 手段 妨碍 对 方进 行有 效 监督 ,情 节严 重或经基 金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证 监会。


三 、 基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 核 查 ( 一 )基 金管 理 人对 基金 托 管人 履行 托 管职 责情 况 进行 核查 , 核查 事项 包 括基 金托 管 人安全 保 管 基金 财产 、 开设 基金 财 产的 资金 账 户、 证券 账 户等 投资 所 需账 户、 复 核基 金管 理人 计算的基 金 资 产净 值和 各 类基 金份 额 的基 金份 额 (参 考) 净 值、 根据 基 金管 理人 指 令办 理清 算交 收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 ( 二 )基 金管 理 人发 现基 金 托管 人擅 自 挪用 基金 财 产、 未对 基 金财 产实 行 分账 管理 、 未执行 或 无 故延 迟执 行 基金 管理 人 资金 划拨 指 令、 泄露 基 金投 资信 息 等违 反《 基 金法 》、 基金 合同、本 协 议 及其 他有 关 规定 时, 应 及时 以书 面 形式 通知 基 金托 管人 限 期纠 正。 基 金托 管人 收到 通知后应 及 时 核对 并以 书 面形 式给 基 金管 理人 发 出回 函, 说 明违 规原 因 及纠 正期 限 ,并 保证 在规 定期限内 及时改 正。 在上述 规定 期限内 ,基 金管理 人有 权随时 对通 知事项 进行 复查, 督促 基金托 管 人 改 正 。 基 金 托管 人应 积 极配 合基 金 管理 人的 核 查行 为, 包 括但 不限 于 :提 交相 关 资料 以供 基金 管理人核 查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 ( 三 )基 金管 理 人发 现基 金 托管 人有 重 大违 规行 为 ,应 及时 报 告中 国证 监 会, 同时 通 知基金 托 管 人限 期纠 正 ,并 将纠 正 结果 报告 中 国证 监会 。 基金 托管 人 无正 当理 由 ,拒 绝、 阻挠 对方根据 本 协 议规 定行 使 监督 权, 或 采取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍 对方 进 行有 效监 督 ,情 节严 重或 经基金管 理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


四 、 基 金财产 的 保 管 (一)基金财产保管的原则 1. 基金财产应 独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2. 基金托管人 应安全保管基金财产。 3. 基金托管人 按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4. 基金托管人 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5. 基 金 托 管 人 按 照 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 , 如 有 特 殊 情 况 双 方 可 另 行 协 商 解 决 。 基金 托管 人 未经 基金 管 理人 的指 令 ,不 得自 行 运用 、处 分 、分 配本 基 金的 任何 资产 (不包含 基 金 托管 人依 据 中国 结算 公 司结 算数 据 完成 场内 交 易交 收、 托 管资 产开 户 银行 扣收 结算 费和账户 维护费等费用)。 6. 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金托 管人 , 到账 日基 金 财产 没有 到 达基 金账 户 的, 基金 托 管人 应及 时 通知 基金 管理 人采取措 施进行 催收 。由此 给基 金财产 造成 损失的 ,基 金管理 人应 负责向 有关 当事人 追偿 基金财 产 的 损 失, 基金托管人对此不承担任何责任。 7. 除依据法律 法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基金募集期 间募集的资金应存于“基金募集专户”。该账户由登记机构开立。 2. 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符合 《基 金 法》 、《 运 作办 法》 等 有关 规定 后 ,基 金管 理 人应 将属 于 基金 财产 的全 部资金划 入 基 金托 管人 开 立的 基金 银 行账 户, 同 时在 规定 时 间内 ,聘 请 具有 从事 证 券相 关业 务资 格的会计 师事务所进行验资,出具验资报告。出具的 验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计 师签字方为有效。 3. 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 , 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退 款 等 事 宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1. 基 金 托 管 人 可 以 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 , 并 根 据 基 金 管 理 人 合 法 合 规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2. 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 假借 本基 金 的名 义开 立 任何 其他 银 行账 户; 亦 不得 使用 基 金的 任何 账 户进 行本 基金 业务以外 的活动。 3. 基金银行账 户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4. 在 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下 , 基 金 托 管 人 可 以 通 过 基 金 托 管 人 专 用 账 户 办 理 基 金 资 产 的 支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 为 基 金 开 立 基 金 托 管人与基金联名的证券账户。 2. 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 仅 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得出 借或 未 经对 方同 意 擅自 转让 基 金的 任何 证 券账 户, 亦 不得 使用 基 金的 任何 账户 进行本基 金业务以外的活动。 3. 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户 资 产 的 管 理 和 运 用 由 基 金管理人负责。 证 券 账户 开户 费 由本 基金 财 产承 担, 于 证券 账户 开 立次 月第 七 个工 作日 由 基金 托管 人 从本基 金 银 行存 款账 户 中直 接扣 收 ;若 因基 金 银行 存款 余 额不 足导 致 证券 账户 开 户费 无法 扣收 ,基金托 管 人 顺延 至次 月 第七 个工 作 日进 行扣 收 ;证 券账 户 开立 后连 续 六个 月内 , 因本 基金 银行 存款余额 持 续 不足 导致 证 券账 户开 户 费无 法扣 收 的, 基金 管 理人 有义 务 先行 支付 基 金托 管人 垫付 的开户费 用。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账 户 , 并代表 所 托管 的 基金 完成 与 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 的 一级 法人 清 算工 作, 基金 管理人应 予 以 积极 协助 。 结算 备付 金 、结 算互 保 基金 、交 收 价差 资金 等 的收 取按 照 中国 证券 登记 结算有限 责任公司的规定执行。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 ,涉 及相 关 账户 的开 立 、使 用的 , 若无 相关 规 定, 则基 金 托管 人比 照 上述 关于 账户 开立、使 用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基 金 合同 生效 后 ,基 金管 理 人负 责以 基 金的 名义 申 请并 取得 进 入全 国银 行 间同 业拆 借 市场的 交 易 资格 ,并 代 表基 金进 行 交易 ;基 金 托管 人根 据 中国 人民 银 行、 银行 间 市场 登记 结算 机构的有 关 规 定, 在银 行 间市 场登 记 结算 机构 开 立债 券托 管 账户 ,持 有 人账 户和 资 金结 算账 户, 并代表基金 进 行银 行间 市 场债 券的 结 算。 基金 管 理人 和基 金 托管 人共 同 代表 基金 签 订全 国银 行间 债券市场 债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 , 本 基 金 被 允 许 从 事 符 合 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 品 种的 投资 业 务时 ,如 果 涉及 相关 账 户的 开设 和 使用 ,由 基 金管 理人 协 助托 管人 根据 有关法律 法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2. 法律法 规等 有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基 金 财产 投资 的 有关 实物 证 券、 银行 存 款开 户证 实 书等 有价 凭 证由 基金 托 管人 存放 于 基金托 管 人 的保 管库 , 也可 存入 中 央国 债登 记 结算 有限 责 任公 司、 中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司上海 分公司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存款 证实 书 等有 价凭 证 的购 买和 转 让, 按基 金 管理 人和 基 金托 管人 双 方约 定办 理。 。基金托 管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与 基 金财 产有 关 的重 大合 同 的签 署, 由 基金 管理 人 负责 。由 基 金管 理人 代 表基 金签 署 的、与 基 金 财产 有关 的 重大 合同 的 原件 分别 由 基金 管理 人 、基 金托 管 人保 管。 除 本协 议另 有规 定外,基 金 管 理人 代表 基 金签 署的 与 基金 财产 有 关的 重大 合 同包 括但 不 限于 基金 年 度审 计合 同、 基金信息 披 露 协议 及基 金 投资 业务 中 产生 的重 大 合同 ,基 金 管理 人应 保 证基 金管 理 人和 基金 托管 人至少各 持 有 一份 正本 的 原件 。基 金 管理 人应 在 重大 合同 签 署后 及时 以 加密 方式 将 重大 合同 传真 给基金托 管 人 , 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合 同 终 止 后 15 年。


五 、 基 金资产 净 值 计算与 复 核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 基 金 资产 净值 是 指基 金资 产 总值 减去 负 债后 的价 值 。基 金份 额 净值 是指 每 一份 基金 份 额所代 表 的 基金 资产 净 值。 基金 管 理人 按照 基 金合 同中 约 定的 基金 份 额的 净值 计 算规 则计 算鹏 华证券份 额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额的基金份额净值,并在基金份额净值计算的基础上计算 鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金份额参考净值。基金份额参考净值是对相应基金份额 价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 鹏华证券份 额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入,由此产生的误 差计入基金财产。鹏华证券 A 份额 参考净值、鹏华证券 B 份额参考净值的计算,均保留到小数 点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。鹏华证券 A 份额净值、鹏华证券 B 份额净值的计算,均 保留到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基 金 管理 人应 每 工作 日对 基 金资 产估 值 。估 值原 则 应符 合基 金 合同 、《 证 券投 资基 金 会计核 算 办 法》 及其 他 法律 、法 规 的规 定。 用 于基 金信 息 披露 的基 金 资产 净值 和 各类 基金 份额 的基金份 额 ( 参考 )净 值 由基 金管 理 人负 责计 算 ,基 金 托 管 人复 核。 基 金管 理人 应 于每 个工 作日 交易结束 后 计 算当 日的 基 金份 额资 产 净值 并以 双 方认 可的 方 式发 送给 基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值计算 结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。 根 据 《基 金法 》 ,基 金资 产 净值 计算 和 基金 会计 核 算的 义务 由 基金 管理 人 承担 。基 金 管理人 计 算 并公 告基 金 资产 净值 , 基金 托管 人 复核 、审 查 基金 管理 人 计算 的基 金 资产 净值 。因 此,本基 金 的 会计 责任 方 是基 金管 理 人, 就与 本 基金 有关 的 会计 问题 , 如经 相关 各 方在 平等 基础 上充分讨 论 后 ,仍 无法 达 成一 致的 意 见, 按照 基 金管 理人 对 基金 资产 净 值的 计算 结 果对 外予 以公 布。法律 法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1. 估值对象 基 金 所拥 有的 股 票、 权证 、 债券 、股 指 期货 合约 和 银行 存款 本 息、 应收 款 项、 其它 投 资等资 产及负债。 2. 估值方法 (1) 证券交易所上市的有价证券的估值 1) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 )估 值; 估 值日 无交 易 的, 且最 近 交易 日后 经 济环 境未 发 生重 大变 化 或证 券发 行机 构未发生 影 响 证券 价格 的 重大 事件 的 ,以 最近 交 易日 的 市 价 (收 盘价 ) 估值 ;如 最 近交 易日 后经 济环境发 生 了 重大 变化 或 证券 发行 机 构发 生影 响 证券 价格 的 重大 事件 的 ,可 参考 类 似投 资品 种的 现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净价 估值 , 估值 日没 有 交易 的, 且 最近 交易 日 后经 济环 境 未发 生重 大 变化 ,按 最近 交易日的 收 盘 价或 第三 方 估值 机构 提 供的 相应 品 种当 日的 估 值净 价估 值 。如 最近 交 易日 后经 济环 境发生了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整并确定公允价格; 3) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值全 价减 去 债券 收盘 价 或估 值全 价 中所 含的 债 券应 收利 息 得到 的净 价 进行 估值 ;估 值日没有 交 易 的, 且最 近 交易 日后 经 济环 境未 发 生重 大变 化 ,按 最近 交 易日 债券 收 盘价 或第 三方 估值机构 提 供 的相 应品 种 当日 的估 值 全价 减去 债 券收 盘价 或 估值 全价 中 所含 的债 券 应收 利息 得到 的净价进 行 估 值。 如最 近 交易 日后 经 济环 境发 生 了重 大变 化 的, 可参 考 类似 投资 品 种的 现行 市价 及重大变 化因素,调整并确定公允价格; 4) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证券 ,采 用 估值 技术 确 定公 允价 值 ,在 估值 技 术难 以可 靠 计量 公允 价 值的 情况 下, 按成本估 值。 (2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值方 法估 值 ; 非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 ,按 监管 机 构或 行业 协 会有 关规 定确 定公允价 值。 (3) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允价值。 (4) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 , 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 , 估 值 当 日 无 结 算 价 的 , 且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (5) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估值。 如 基 金管 理人 或 基金 托管 人 发现 基金 估 值违 反基 金 合同 订明 的 估值 方法 、 程序 及相 关 法律法 规 的 规定 或者 未 能充 分维 护 基金 份额 持 有人 利益 时 ,应 立即 通 知对 方, 共 同查 明原 因, 双方协商 解决。 根 据 有关 法律 法 规, 基金 资 产净 值计 算 和基 金会 计 核算 的义 务 由基 金管 理 人承 担。 本 基金的 基 金 会计 责任 方 由基 金管 理 人担 任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的 会计 问题 , 如经 相关 各方 在平等基础上充 分讨 论后, 仍无 法达成 一致 意见的 ,基 金管理 人向 基金托 管人 出具加 盖公 章的书 面 说 明 后 , 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3. 特殊情形的 处理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第(5) 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 份 额 净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额 净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生差错时,视为基金份额净值错误;基金 份 额 净值 出现 错 误时 ,基 金 管理 人应 当 立即 予以 纠 正, 通报 基 金托 管人 , 并采 取合 理的 措施防止 损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25 %时 ,基金管理人应当通报基金托管人并报 中 国 证 监 会 备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 ; 当 发 生 净 值 计 算 错 误时 ,由 基 金管 理人 负 责处 理, 由 此给 基金 份 额持 有人 和 基金 造成 损 失的 ,应 由基 金管理人 先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 偿 时 , 基 金 管 理 人 和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 双 方 在 平 等 基 础上 充分 讨 论后 ,尚 不 能达 成一 致 时, 按基 金 管理 人的 建 议执 行, 由 此给 基金 份额 持有人和 基金财产造 成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 , 而 且 基 金 托 管 人 未 对 计 算过 程提 出 疑义 或要 求 基金 管理 人 书面 说明 , 基金 份额 净 值出 错且 造 成基 金份 额持 有人损失 的,应 根据 法律法 规的 规定对 投资 者或基 金支 付赔偿 金, 就实际 向投 资者或 基金 支付的 赔 偿 金 额 , 基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 , 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对 , 尚 不能达 成一 致时, 为避 免不能 按时 公布基 金份 额净值 的情 形,以 基金 管理人 的计 算结果 对 外 公 布 , 由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4) 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 ( 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等 ) , 进 而 导 致 基 金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3. 由 于 不 可 抗 力 或 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 公 司 或 标 的 指 数 供 应 商 发 送 的 数 据 错 误 等 原 因 , 基 金 管 理人 和基 金 托管 人虽 然 已经 采取 必 要、 适当 、 合理 的措 施 进行 检查 , 但是 未能 发现 该错误而 造 成 的基 金份 额 净值 计算 错 误, 基金 管 理人 、基 金 托管 人免 除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人 、基金托 管人应积极采取必要的措施消 除由此造成的影响。 4. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金 管 理 人 计 算结果为准。 5. 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 者 监 管 部 门 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 果 行 业 另 有 通 行 做 法 , 双 方 当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1. 基金投资所 涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力 致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益 , 已 决定延迟估值时; 4. 中国证监会 和基金合同认定的其他情形。


六 、 基 金份额 持 有 人名册 的 登 记与保 管 基 金 份额 持有 人 名册 至少 应 包括 基金 份 额持 有人 的 名称 和持 有 的基 金份 额 。基 金份 额 持有人 名 册 由基 金登 记 机构 根据 基 金管 理人 的 指令 编制 和 保管 ,基 金 管理 人和 基 金托 管人 应分 别保管基 金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在 基 金托 管人 要 求或 编制 半 年报 和年 报 前, 基金 管 理人 应将 有 关资 料送 交 基金 托管 人 ,不得 无 故 拒绝 或延 误 提供 ,并 保 证其 的真 实 性、 准确 性 和完 整性 。 基金 托管 人 不得 将所 保管 的基金份 额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


七 、 争 议解决 方 法 因 本 协议 产生 或 与之 相关 的 争议 ,双 方 当事 人应 通 过协 商、 调 解解 决, 协 商、 调解 不 能解决 的 , 任何 一方 均 有权 将争 议 提交 中国 国 际经 济贸 易 仲裁 委员 会 ,仲 裁地 点 为北 京市 ,按 照中国国 际经济 贸易 仲裁委 员会 届时有 效的 仲裁规 则进 行仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的, 对当 事人均 有 约 束 力 , 仲裁费用由败诉方承担。 争 议 处理 期间 , 双方 当事 人 应恪 守基 金 管理 人和 基 金托 管人 职 责, 各自 继 续忠 实、 勤 勉、尽 责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。


八 、 托 管协议 的 变 更与终 止 (一)托管协议的变更程序 本 协 议双 方当 事 人经 协商 一 致, 可以 对 协议 进行 修 改。 修改 后 的新 协议 , 其内 容不 得 与基金 合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1. 基金合同终 止; 2. 基金托管人 解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3. 基金管理人 解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4. 发生法律法 规或基金合同规定的终止事项。


二 十 六 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基 金 管理 人承 诺 为基 金份 额 持有 人提 供 一系 列的 服 务。 以下 服 务内 容, 由 基金 管理 人 在正常 情况下 向投 资人提 供, 基金管 理人 可根据 实际 业务情 况以 及基金 份额 持有人 的需 要和市 场 的 变 化 , 不断完善并增加和修改服务项目。 一、营销创新及网上交易服务 为丰富投资人的交易方式和渠道,基金管理人为投资人提供多种形式的交易服务。 在 营 销 渠 道创 新 方 面 ,本 基 金 管 理人 大 力 发 展基 金 电 子 商务 , 并 已 开通 基 金 网 上交 易 系统,投 资 人 可登 陆本 基 金管 理人 的 网站 (www.phfund.com ) ,更 加方 便 、快 捷地 办 理基 金交 易 及信 息查 询 等 已开 通的 各 项基 金网 上 交易 业务 。 基金 管理 人 也将 不断 努 力完 善现 有 技术 系统 和销 售渠道, 为投资人提供更加多样化的交易方式和手段。 二、交易资料的寄送服务


基 金 管 理 人将 向 发 生 交易 且 基 金 管理 人 持 有 其真 实 、 准 确、 完 整 联 系方 式 的 基 金份 额 持有人以 书面或电子文件形式定期或不定期寄送交易对账单、《鹏友会》等资料。 三、信息定制服务 投资人可以通过基金管理人网站(www.phfund.com ) 、 短 信平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999 ; 0755-82353668 ) 等 渠 道 提 交 信 息 定 制 申 请 , 在 申 请 获 基 金 管 理 人 确 认 后 , 基 金 管 理 人 将 通 过 手 机短信、E-MAIL 等 方 式 为 客 户 发 送 所 定 制 的 信 息 。 通 过 手 机 短 信 可 定 制 的 信 息 包 括 : 月 度 短 信 账单、 公司 最新公 告、 持有基 金周 末净值 等; 通过邮 件定 制的信 息包 括:鹏 友会 周刊、 财 经 资 讯 、 电子对 账单 等信息 。基 金管理 人将 根据业 务发 展需要 和实 际情况 ,适 时调整 发送 的定制 信 息 内 容 。 四、在线咨询服务 投 资 人 可 通过 登 录 本 基金 管 理 人 网站 进 行 信 息查 询 , 通 过输 入 基 金 账户 号 ( 或 证件 号 码)和查 询密码 进入 查询账 户, 享有交 易查 询、信 息定 制、资 料修 改、对 账单 打印、 理财 刊物查 阅 等 服 务 。 投 资 人 可 通过 在 线 客 服、 短 信 接 收平 台 等 网 络通 讯 工 具 进行 业 务 咨 询, 基 金 管 理人 在 工作时间 内有专人在线提供咨询服务。


五、客户服务中心(CALL-CENTER ) 电话服务 呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 ) 自 动语 音 系 统 提 供 每 周 7 ×24 小时基金账户余额、 交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。 呼叫中心人工坐席提供工作日 8 :30 -21 :00 的 座席服务(重大法定节 假日除外),投资者可 以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 六、客户投诉受理服务


投 资 人 可 以通 过 直 销 和销 售 机 构 网点 柜 台 、 基金 管 理 人 设置 的 投 诉 专线 、 呼 叫 中心 人 工热线、 书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 电 话 、 电 子邮 件 、 书 信、 网 络 在 线是 主 要 投 诉受 理 渠 道 ,基 金 管 理 人设 专 人 负 责管 理 投诉电话 (0755-82353668 ) 、 信 箱 、 网 络 服 务 。 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 , 由 各 销 售 机 构 受理后反馈给本基金管理人跟进处理。 二 十 七 、 其 他 应 披 露 事 项 本 基 金的 其他 应 披露 事项 将 严格 按照 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》、 《销 售 办法 》、 《 信息披 露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 5 月 9 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 5 月 11 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 5 月 13 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 5 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 5 月 23 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 5 月 24 日 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金 龙羽首次公开发行 A 股的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 6 月 16 日 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金更 新的招募说明书摘要 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 6 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 6 月 27 日 鹏华基金管理有限公司关于网上直销交易系统升 级切换及启用新版网上直销交易系统的提示公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 6 月 27 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购费率 优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交 通银行股份有限公司网上银行渠道基金申购费率 优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 8 日 鹏华基金管理有限公司关于调整直销中心首次认 / 申购单笔最低金额限制的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 10 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 11 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 18 日 2017 年第二 季度报告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华 西证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 7 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于深圳腾元基金销售有 限公司终止销售本公司旗下基金的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 2 日 鹏华基金管理有限公司关于增加大同证券有限责 任公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 7 日 鹏华基金管理有限公司关于北京增财基金销售有 限公司终止销售本公司旗下基金的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 11 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 15 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东 莞农村商业银行股份有限公司手机银行基金认/ 申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 23 日 2017 年半年 度报告摘要 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 8 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于泛华普益基金销售有 限公司终止销售本公司旗下基金的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 7 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 8 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 国银河证券股份有限公司申购(含定期定额申 购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 12 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 14 日 鹏华基金管理有限公司关于增加招商银行股份有 限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 15 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 9 月 26 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 13 日 鹏华基金管理有限公司关于增加恒泰证券股份有 限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参与钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司费率 优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中 泰证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 23 日 2017 年第三 季度报告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 25 日 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金定 期份额折算的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 27 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 10 月 31 日 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务期间券商 A 级份额停复牌的 公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 11 月 1 日 鹏华券商 A 级定期份额折算后次日前收盘价调整 的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 11 月 3 日 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金定 期份额折算结果及恢复交易的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2017 年 11 月 3 日 上述披露事项的披露期间自 2017 年 5 月 6 日至 2017 年 11 月 5 日止。 二 十 八 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 本 招 募说 明书 按 相关 法律 法 规, 分别 存 放在 基金 管 理人 、基 金 托管 人和 基 金销 售机 构的住所, 投 资 人可 在办 公 时间 免费 查 阅; 也可 在 支付 工本 费 后在 合理 时 间内 获取 本 招募 说明 书复 制件或复 印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


二 十 九 、 备 查 文 件 ( 一 ) 备查文 件 包 括: 1 、《关于核 准鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集的批复》 2 、《鹏华中 证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 3 、《鹏华中 证全指证券公司指数分级证券投资基金 托管协议》 4 、法律意见 书 5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照 6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照 ( 二 ) 备查文 件 的 存放地 点 和 投资人 查 阅 方式: 1 、 存 放 地 点 : 基 金 合 同 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ; 其 余 备 查 文 件 存放在基金管理人处。 2 、查阅方式 :投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。





鹏 华 基 金管理 有 限 公司 2017 年 12 月