鹏 华 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2017 年 12 月
重要提示
本基金经 2014 年 1 月 26 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证 800 非银行
金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可[2014]149 号 文 ) 注 册 , 进 行 募 集 。 根 据 相
关法律法规,本基金基金合同已于 2014 年 5 月 5 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对
基金财产进行运作管理。
基 金 管理 人保 证 本招 募说 明 书的 内容 真 实、 准确 、 完整 。本 招 募说 明书 经 中国 证监 会 注册,
但 中 国证 监会 对 本基 金募 集 的注 册, 并 不表 明其 对 本基 金的 价 值和 收益 作 出实 质性 判断 或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
本 基 金投 资于 证 券市 场, 基 金净 值会 因 为证 券市 场 波动 等因 素 产生 波动 , 投资 者在 投 资本基
金 前 ,应 全面 了 解本 基金 的 产品 特性 , 充分 考虑 自 身的 风险 承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承担基
金 投 资中 出现 的 各类 风险 , 包括 但不 限 于: 市场 风 险、 管理 风 险、 操作 风 险、 流动 性风 险、信用
风险、 本基 金特有 风险 (包括 作为 指数基 金的 风险、 作为 上市基 金的 风险和 作为 分级基 金 的 风 险 )
及其他风险,等等。
本 基 金 单 笔 场 内 认 购/ 申 购 金 额 不 得 低 于 五 万 元 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基
金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基 金 管理 人依 照 恪尽 职 守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的 原则 管理 和 运用 基金 财 产, 但不 保 证基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ” 原 则, 在 投 资 人 作
出投资 决策 后,基 金运 营状况 与基 金净值 变化 引致的 投资 风险, 由投 资人自 行承 担。投 资 有 风 险 ,
投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本 招 募说 明书 与 基金 托管 人 相关 信息 更 新部 分已 经 本基 金托 管 人复 核。 本 招募 说明 书 所载内
容截止日为 2017 年 11 月 4 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日 ( 未经审
计) 。
目
录
一、绪 言
二、释 义
三 、 基 金管理 人
四 、 基 金托管 人
五 、 相 关服务 机 构
六 、 基 金份额 的 分 级
七 、 基 金份额 的 净 值计算
八 、 基 金的募 集 与 基金合 同 的 生效
九 、 基 金份额 的 上 市与交 易
十 、 基 金份额 的 申 购与赎 回
十 一 、 基金的 非 交 易过户 、 转 托管、 冻 结 与解冻
十 二 、 基金份 额 的 配对转 换
十 三 、 基金的 投 资
十 四 、 基金的 业 绩
十 五 、 基金的 财 产
十 六 、 基金资 产 的 估值
十 七 、 基金的 收 益 分配
十 八 、 基金份 额 的 折算
十 九 、 基金的 费 用 与税收
二 十 、 基金的 会 计 与审计
二 十 一 、基金 的 信 息披露
二 十 二 、风险 揭 示
二 十 三 、基金 的 终 止与清 算
二 十 四 、基金 合 同 的内容 摘 要
二 十 五 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要
二 十 六 、对基 金 份 额持有 人 的 服务
二 十 七 、其他 应 披 露事项
二 十 八 、招募 说 明 书的存 放 及 查阅方 式
二 十 九 、备查 文 件 一、绪 言
本 招 募说 明书 依 据《 中华 人 民共 和国 证 券投 资基 金 法》 (以 下 简称 《基 金 法》 )、 《 证券投
资 基 金运 作管 理 办法 》( 以 下简 称《 运 作办 法》 ) 、《 证券 投 资基 金销 售 管理 办法 》( 以下简称
《 销 售办 法》 ) 、《 证券 投 资基 金信 息 披露 管理 办 法》 (以 下 简称 《信 息 披露 办法 》) 等有关法
律法规的规定,以及《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金
合同)的约定编写。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 鹏 华 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基金” 或
“基金” )的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基 金 管理 人承 诺 本招 募说 明 书不 存在 任 何虚 假记 载 、误 导性 陈 述或 者重 大 遗漏 ,并 对 其真实
性 、 准确 性、 完 整性 承担 法 律责 任。 本 基金 是根 据 本招 募说 明 书所 载明 的 资料 申请 募集 的。本基
金 管 理人 没有 委 托或 授权 任 何其 他人 提 供未 在本 招 募说 明书 中 载明 的信 息 ,或 对本 招 募 说明书作
任何解释或者说明。
本 招 募说 明书 根 据本 基金 的 基金 合同 编 写, 并经 中 国证 监会 注 册。 基金 合 同是 约定 基 金当事
人 之 间权 利、 义 务的 法律 文 件。 基金 投 资人 自依 基 金合 同取 得 基金 份额 , 即成 为基 金份 额持有人
和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照
《 基 金法 》、 基 金合 同及 其 他有 关规 定 享有 权利 、 承担 义务 。 基金 投资 人 欲了 解基 金份 额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1 、基金或本 基金:指鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
2 、基金管理 人:指鹏华基金管理有限公司
3 、基金托管 人:指中国建设银行股份有限公司
4 、 基 金 合 同或 本 基 金 合 同 : 指 《 鹏 华 中 证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5 、 托 管 协 议: 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 鹏 华 中 证 800 证 券 保险 指 数 分
级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招 募 说 明书 : 指 《 鹏 华 中 证 800 证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期
的更新
7 、 基 金 份 额发 售 公 告 : 指 《 鹏 华 中 证 800 证 券保 险 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公
告》
8 、 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9 、《基金法 》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过,自 2004 年 6 月 1 日 起实施,并经 2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10 、《销售 办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11 、《信息 披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12 、《运作 办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资
基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13 、中国证 监会:指中国证券监督管理委员会
14 、银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理 委员会
15 、 基金 合同 当 事人 :指 受 基金 合同 约 束, 根据 基 金合 同享 有 权利 并承 担 义务 的法 律 主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17 、 机构 投资 者 :指 依法 可 以投 资证 券 投资 基金 的 、在 中华 人 民共 和国 境 内合 法登 记 并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18 、 合格 境外 机 构投 资者 : 指符 合《 合 格境 外机 构 投资 者境 内 证券 投资 管 理办 法》 及 相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者
19 、 投资 人: 指 个人 投资 者 、机 构投 资 者和 合格 境 外机 构投 资 者以 及法 律 法规 或中 国 证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20 、 基金 份额 持 有人 :指 依 基金 合同 和 招募 说明 书 合法 取得 基 金份 额的 投 资人 ,按 其 持有的
基金份额不同,可区分为鹏华证券保险份额持有人、鹏华证保 A 份额 持有人及鹏华证保 B 份额
持有人 21 、 基金 销售 业 务: 指基 金 管理 人或 销 售机 构宣 传 推介 基金 , 发售 基金 份 额, 办理 基 金份额
的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
22 、 销售 机构 : 指鹏 华基 金 管理 有限 公 司以 及符 合 《销 售办 法 》和 中国 证 监会 规 定 的 其他条
件 , 取得 基金 销 售业 务资 格 并与 基金 管 理人 签订 了 基金 销售 服 务代 理协 议 ,代 为办 理基 金销售业
务的机构
23 、 场外 :通 过 深圳 证券 交 易所 交易 系 统外 的销 售 机构 利用 其 自身 柜台 或 其他 交易 系 统办理
本 基 金基 金份 额 的认 购、 申 购和 赎回 的 场所 。通 过 该等 场所 办 理基 金份 额 的认 购、 申购 和赎回也
称为场外认购、场外申购和场外赎回
24 、 场内 :通 过 具有 相应 业 务资 格的 深 圳证 券交 易 所会 员单 位 利用 深圳 证 券交 易所 交 易系统
办理本 基金 基金份 额的 认购、 申购 、赎回 和上 市交易 的场 所。通 过该 等场所 办理 基金份 额 的 认 购 、
申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
25 、 登记 业务 : 指基 金登 记 、存 管、 过 户、 清算 和 结算 业务 , 具体 内容 包 括投 资人 基 金账户
的 建 立和 管理 、 基金 份额 登 记、 基金 销 售业 务的 确 认、 清算 和 结算 、代 理 发放 红利 、建 立并保管
基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26 、 登记 机构 : 指办 理登 记 业务 的机 构 。基 金的 登 记机 构为 鹏 华基 金管 理 有限 公司 或 接受鹏
华 基 金管 理有 限 公 司 委托 代 为办 理登 记 业务 的机 构 ,本 基金 的 登记 机构 为 中国 证券 登记 结算有限
责任公司
27 、 注册 登记 系 统: 指中 国 证券 登记 结 算有 限责 任 公司 开放 式 基金 登记 结 算系 统, 登 记在该
系统的基金份额也称为场外份额
28 、 证券 登记 结 算系 统: 指 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 深 圳分 公司 证 券登 记结 算 系统,
登记在该系统的基金份额也称为场内份额
29 、 基金 账户 : 指登 记机 构 为投 资人 开 立的 、记 录 其持 有的 、 基金 管理 人 所管 理的 基 金份额
余额及其变动情况的账户
30 、 基金 交易 账 户: 指销 售 机构 为投 资 人开 立的 、 记录 投资 人 通过 该销 售 机构 办理 认 购、申
购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31 、标的指 数:指中证 800 证券保险 指数
32 、基金份 额:指鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额和/ 或鹏华证保 B 份额
33 、鹏华证 券保险份额:指鹏华中证 800 证券 保险指数分级证券投资基金之基础份额
34 、鹏华证 保 A 份额:指鹏华中证 800 证券保险 指数分级证券投资基金之 A 份额,即低风
险且预期收益相对较低的稳健收益类份额 35 、鹏华证 保 B 份额:指鹏华中证 800 证券保险 指数分级 证券投资基金之 B 份额,即高风
险且预期收益相对较高的积极收益类份额
36 、 基金 合同 生 效日 :指 基 金募 集达 到 法律 法规 规 定及 基金 合 同规 定的 条 件, 基金 管 理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
37 、 基金 合同 终 止日 :指 基 金合 同规 定 的基 金合 同 终止 事由 出 现后 ,基 金 财产 清算 完 毕,清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38 、基金募 集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
39 、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40 、工作日 :指上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日
41 、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42 、T+n 日 :指自 T 日起第 n 个工 作日( 不包含 T 日)
43 、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44 、开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45 、认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
46 、 上市 交易 : 指基 金投 资 者通 过深 圳 证券 交易 所 会员 单位 以 集中 竞价 的 方式 买卖 基 金份额
的行为
47 、 申购 :指 基 金合 同生 效 后, 投资 人 根据 基金 合 同和 招募 说 明书 的规 定 申请 购买 基 金份额
的行为
48 、 赎回 :指 基 金合 同生 效 后, 基金 份 额持 有人 按 基金 合同 和 招募 说明 书 规定 的条 件 要求将
基金份额兑换为现金的行为
49 、 巨额 赎回 : 指本 基金 单 个开 放日 , 鹏华 证券 保 险份 额净 赎 回申 请( 赎 回申 请总 数 加上基
金 转 换中 转出 申 请份 额总 数 后扣 除申 购 申请 总数 及 基金 转换 中 转入 申请 份 额总 数后 的余 额)超过
上一开放日基金总份额(包括鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额)的 10 %
50 、配对转 换:指鹏华证券保险份额与鹏华证保 A 份额、 鹏华证保 B 份额之间按约定的转
换规则进行转换的行为,包括基金份额的分拆和合并
51 、分拆: 指基金份额持有人将其持有的鹏华证券保险份额按照 2 份鹏华证券保险份额对应
1 份鹏华证保 A 份额与 1 份鹏华证保 B 份额的比例进行转换的行为
52 、合并: 指基金份额持有人将其持有的鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额按照 1 份鹏华
证保 A 份额与 1 份鹏华 证保 B 份额对应 2 份鹏 华证券保险份额的比例进行转换的行为 53 、 折算 :指 在 基金 份额 持 有人 所持 基 金资 产净 值 不变 的前 提 下, 由基 金 管理 人按 照 一定比
例调整鹏华证券保险份额净值、鹏华证保 A 份额参考净值和/ 或鹏华证保 B 份额参考净值,使得
基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为,包括定期折算和不定期折算
54 、定期折 算:指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为
55 、不定期折算:指当 鹏华证券保 险份额净值 、鹏华证保 A 份额参 考 净值和/ 或鹏 华证保 B
份额参考净值满足一定的条件时,基金管理人进行的基金份额折算行为
56 、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有 人按 照 本基 金合 同 和基 金管 理 人届 时有 效 公告 规定 的 条件,
申 请 将其 持有 基 金管 理人 管 理的 、某 一 基金 的基 金 份额 转换 为 基金 管理 人 管理 的其 他基 金基金份
额的行为
57 、 转托 管: 指 基金 份额 持 有人 在本 基 金的 不 同 销 售机 构之 间 实施 的变 更 所持 基金 份 额销售
机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
58 、 系统 内转 托 管: 指投 资 者将 持有 的 基金 份额 在 注册 登记 系 统内 不同 销 售机 构( 网 点)之
间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
59 、 跨系 统转 托 管: 指投 资 者将 持有 的 鹏华 证券 保 险份 额在 注 册登 记系 统 和证 券登 记 结算系
统之间进行转托管的行为
60 、 定期 定额 投 资计 划: 指 投资 人通 过 有关 销售 机 构提 出申 请 ,约 定每 期 申购 日、 扣 款金额
及 扣 款方 式, 由 销售 机构 于 每期 约定 扣 款日 在投 资 人指 定银 行 账户 内自 动 完成 扣款 及基 金申购申
请的一种投资方式
61 、元:指 人民币元
62 、 基金 收益 : 指基 金投 资 所得 红利 、 股息 、债 券 利息 、买 卖 证券 价差 、 银行 存款 利 息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63 、 基金 资产 总 值: 指基 金 拥有 的各 类 有价 证券 、 银行 存款 本 息、 基金 应 收申 购款 及 其他资
产的价值总和
64 、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
65 、 基金 份额 净 值 : 指每 一 份基 金份 额 所代 表的 基 金资 产净 值 ,按 基金 份 额的 不同 , 可区分
为鹏华证券保险份额净值、鹏华证保 A 份额净值、鹏华证保 B 份额净值
66 、 基金 份额 参 考净 值: 指 在基 金份 额 净值 计算 的 基础 上, 根 据《 基金 合 同》 给定 的 计算公
式 得 到 的 基 金 份 额 估 算 价 值 , 按 基 金 份 额 的 不 同 , 可 区 分 为 鹏 华 证 保 A 份 额 参 考 净 值 、 鹏 华 证
保 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额 持 有 人
可获得的实际价值 67 、 基金 资产 估 值: 指计 算 评估 基金 资 产和 负债 的 价值 ,以 确 定基 金资 产 净值 和基 金 份额净
值的过程
68 、指定媒 体:指中国证监 会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
69 、不可抗 力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三 、 基 金 管 理 人
( 一 ) 基金管 理 人 概况
1 、名称:鹏 华基金管理有限公司
2 、住所:深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3 、设立日期 :1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表 人:何如
5 、办公地址 :深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
6 、电话:(0755 )82021233
传真 :(0755 )82021155
7 、联系人: 吕奇志
8 、注册资本 :人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 :
出 资 人 名称 出 资 额 (万元 ) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A. )
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
( 二 ) 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、
副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书
记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲
师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证
监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记 。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科
员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行
政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技
术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国 信证券股份有
限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini 先生, 董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA )从事风 险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投 资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR )
投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执
行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案
部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR )首席执行官,欧利盛 资本股份公司
(Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份
公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生,董 事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务
所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇 理资产管理股份有限公
司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR
S.p.A. )治理 与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A. )
(卢森堡)企业服务部总经理。
周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中
心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、
高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总
部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。
史 际 春先 生, 独 立董 事, 法 学博 士, 国 籍: 中国 。 历任 安徽 大 学讲 师、 中 国人 民大 学副教授,
现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研
究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委
研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部
(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任
公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司监
事长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款
管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 ,
现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,
曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发 展有限公司董事长。
陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上
海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会
计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部
副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI 先生, 监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企
业经管部、圣保 罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A. )财 务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A. )财 务负责人。
于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜( 深圳) 律师事务所 律师;
2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助
理。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业
部副经理、招商基金管理有限公 司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟 鹏华基金管理有限公司,
现任登记结算部总经理。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾
问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年10 月加入鹏 华基金管理有限公司,现
任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3 、高级管理 人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、
副行长、党委委员、副董事长、行 长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书
记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济
学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、
中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA ), 经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金
融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金
裕泽基金经理、基金 裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,
中国证 监会 办公厅 副处 级秘书 ,全 国社保 基金 理事会 证券 投资部 处长 、股权 资产 部(实 业 投 资 部 )
副主任,并于 2014 年至2015 年期间 担任中国证监会第 16 届 主板发审委专职委员,现任鹏华基
金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察
稽核经 理, 鹏华基 金管 理有限 公司 监察稽 核部 副总经 理、 监察稽 核部 总经理 、职 工监事 、 督 察 长 ,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术
部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金
管理有限公司副总裁。
高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监
会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任
鹏华基金管理有限公司督察长 。
韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全
国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总
监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4 、 本基金基金经理 余斌先生,国籍中国,经济学硕士,10 年证券 基金从业经验。曾任职于招商证券股份有限
公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009 年 10 月加盟 鹏华基金管理有限公司,历任机构理
财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计 、量化研究
等工作。2014 年05 月担 任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014 年 05 月担任鹏华信息分级基
金基金经理,2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金
基金经理,2015 年05 月 担任鹏华证券分级基金基金经理,2015 年06 月 担任鹏华环保分级基金
基金经理,2017 年06 月 担任鹏华空天一体军工指数(LOF ) 基金基金经理,2017 年06 月担任鹏
华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2014 年 05 月 担任鹏华信息分级基金基金经理
2014 年 11 月 担任鹏华国防分级基金基金经理
2015 年 04 月 担任鹏华酒分级基金基金经理
2015 年 05 月 担任鹏华证券分级基金基金经理
2015 年 06 月 担任鹏华环保分级基金基金经理
2017 年 06 月 担任鹏华空天一体军工指数(LOF ) 基金基金经理
2017 年 06 月 担任鹏华量化策略混合基金基金经理
本基金历任的基金经理:
2014 年 05 月 至本更新招募书截止日
余斌先生
5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支 书记。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合基
金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总 监。 6 、 上 述人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。
( 三 ) 基金管 理 人 的职责
1 、 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 募 集 、
申购、赎回和登记事宜;
2 、办理基金 备案手续;
3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告;
6 、编制季度 、半年度和年度基金报告;
7 、计算并公 告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9 、按照规定 召集基金份额持有人大会;
10 、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11 、以基金 管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12 、中国证 监会规定的其他职责。
( 四 ) 基金管 理 人 的承诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、
《 信 息披 露办 法 》等 法律 法 规的 行为 , 并承 诺建 立 健全 内部 控 制制 度, 采 取有 效措 施, 防止违法
行为的发生。
2 、基金管理 人的禁止行为:
(1 )将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2 )不公平 地对待公司管理的不同基金财产;
(3 )利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5 )法律法 规以及中国证监会禁止的其他行为。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规
及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1 )越权或 违规经营;
(2 )违反法 律法规、基金合同或托管协议;
(3 )故意损 害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6 )玩忽职 守、滥用职权;
(7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、
基金投资计划等信息;
(8 )除按本 基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9 )协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10 )违 反证 券 交易 所业 务 规则 ,利 用 对敲 、倒 仓 等非 法手 段 操纵 市场 价 格, 扰乱 市场秩序;
(11 )贬损 同行,以提高自己;
(12 )在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13 )以不 正当手段谋求业务发展;
(14 )有悖 社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15 )其他 法律、行政法规禁止的行为。
4 、基金经理 承诺
(1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利
益;
(2 )不得利 用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3 ) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、
基金投资计划等信息;
(4 )不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
( 五 ) 基金管 理 人 的内部 控 制 制度
1 、内部控制 的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1 ) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 , 并 涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2 ) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 , 维 护 内 控 制 度 的 有
效执行;
(3 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金 资 产 、 自 有
资产、其他资产的运作应当分离;
(4 )相互制 约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5 ) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效 益 , 以 合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2 、制订内部 控制制度应当遵循以下原则:
(1 )合法合 规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;
(2 ) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节 , 不 得 留 有 制 度
上的空白或漏洞;
(3 )审慎性 原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
(4 ) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经 营 战
略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3 、内部控制 体系
(1 ) 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政
策、协调突发重大风 险等事项。
(2 ) 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基
金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。
(3 ) 公 司 经 营 管 理 层 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 、 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类 风 险
予 以 充分 的评 估 和防 范, 对 业务 过程 中 潜在 和存 在 的风 险进 行 通报 、讨 论 ,并 及时 采取 防范和控
制措施。
(4 ) 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查 , 定 期 不 定 期 对 业 务 部
门 内 部控 制制 度 执行 情况 和 遵循 国家 法 律、 法规 及 其他 规定 的 执行 情况 进 行检 查, 并适 时提出整
改建议。
(5 )业务部 门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。
(6 ) 员 工 : 依 照 公 司 “ 全 面 风 险 管 理 、 全 员 风 险 控 制 ” 的 理 念 , 公 司 每 个 员 工 均 负 有 一 线 风
险 控 制职 责, 负 责把 公司 的 风险 控制 理 念和 措施 落 实到 每一 个 业务 环节 当 中, 并负 有把 业务过程
中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4 、内部控制 措施
(1 ) 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构 , 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 力 争 从 源
头上杜 绝不 正当关 联交 易、利 益输 送和内 部人 控制现 象的 发生, 保护 投资人 利益 和公司 合 法 权 益 。
(2 ) 管 理 层 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念 , 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识 ,
营 造 浓厚 的风 险 管理 文化 氛 围, 保证 全 体员 工及 时 了解 国家 法 律法 规和 公 司规 章制 度, 使风险意
识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 、 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 、 督
察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。
(4 ) 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 : 自 成 立 来 , 公 司 不 断 完 善 内 控 组 织 架
构 、 控制 程序 、 控制 措施 以 及控 制职 责 ,建 立健 全 内部 控制 体 系。 通过 不 断地 对内 部控 制制度进
行修订和更新,公司的内部控制制度不断走 向完善。
(5 ) 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 : 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 制 度 、
信 息 披露 制度 、 监察 稽核 制 度、 信息 技 术管 理制 度 、公 司财 务 制度 等基 本 管理 制度 以及 包括岗位
设 置 、岗 位职 责 、操 作流 程 手册 在内 的 业务 流程 、 规章 等, 从 基本 管理 制 度和 业务 流程 上进行风
险控制。
(6 ) 建 立 了 岗 位 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制 度 ,
实 现 了基 金投 资 与交 易、 交 易与 清算 、 公司 会计 与 基金 会计 等 业务 岗位 的 分离 制度 ,形 成了不同
岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
(7 ) 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 : 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗 位 职
责和风险管理责任。
(8 ) 构 建 风 险 管 理 系 统 : 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 、 预 警 、 报 告 、 控 制 以 及 监 督 程 序 , 并 经
过 适 当的 控制 流 程, 定期 或 实时 对风 险 进行 评估 、 预警 、监 督 ,从 而识 别 、评 估和 预警 与公司管
理 及 基金 运作 有 关的 风险 , 通过 明晰 的 报告 渠道 , 对风 险问 题 进行 层层 监 督、 管理 、控 制,使部
门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。
(9 ) 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 : 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监 控 系
统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、 “禁止买入股票名单 ” 、 交叉 交 易 等 方 面 进 行 电 子 化
控制,有效地防止了运作风险和操守风险。
(10 )不 断强 化 投资 纪律 , 严格 实施 股 票库 制度 : 公司 不断 强 化投 资纪 律 ,加 强集 体 决策机
制 , 各基 金的 行 业配 置比 例 、基 金经 理 个股 授权 、 基准 仓位 等 由投 资决 策 委员 会决 定。 同时,公
司 建 立了 严格 的 股票 库制 度 、禁 止和 限 制投 资股 票 制度 ,并 由 研究 小组 负 责维 护, 所有 股票投资
必 须 完全 从股 票 库中 选择 。 公司 还建 立 了契 约风 险 评估 制度 , 定期 对各 基 金遵 守基 金合 同的情况
进行评估,防范契约风险。
5 、基金管理 人关于内部合规控制书的声明
(1 )基金管 理人确知建立、实 施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2 )本基金 管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(3 )本基金 管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年09 月17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田
青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月 ,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票 代码 939),于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代码 601939) 。
2017 年 6 月末, 本集团资产总额 216,920.67 亿元,较 上年末增加 7,283.62 亿元,
增幅 3.47% 。 上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较 上年同期增长 1.30% ;净 利润较 上
年同期增长 3.81% 至1,390.09 亿元,盈 利水平实现平稳增长。
2016 年,本集 团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要 奖项。荣获《欧洲
货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国 最佳消费者银行”、“2016 亚太区 最
佳 流 动性 管理 银 行” ,《 机 构投 资者 》 “人 民币 国 际化 服务 钻 石奖 ”, 《 亚洲 银行 家》 “中国最
佳 大 型零 售银 行 奖” 及中 国 银行 业协 会 “年 度最 具 社会 责任 金 融机 构奖 ” 。本 集团 在英 国《银行
家》2016 年 “世界银行 1000 强排名 ”中,以一级资本总额继续位列全球第 2 ;在 美国《财富》
2016 年世 界500 强排名 第 22 位。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场 处 、
理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管 运 营 处 、 监 督
稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007年 起 ,托 管部 连 续聘 请外 部 会计 师事 务 所对 托管 业 务进 行内 部 控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的内
控工作手段。
(二)主要人员情况
纪 伟 , 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 总 行 计 划 财 务 部 、 信 贷
经 营 部任 职, 并 在总 行公 司 业务 部、 投 资托 管业 务 部、 授信 审 批部 担任 领 导职 务。 其拥 有八年托
管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚 毅 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 国 际 部 、 营 业 部 并 担
任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑 绍 平 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 投 资 部 、 委 托 代 理 部 、 战
略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄 秀 莲 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长 期 从 事 托 管 业
务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原 玎 , 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 业 务 部 , 长 期 从 事 海 外
机 构 及海 外业 务 管理 、境 内 外汇 业务 管 理、 国外 金 融机 构客 户 营销 拓展 等 工作 ,具 有丰 富的客户
服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户 为
中 心 ”的 经营 理 念, 不断 加 强风 险管 理 和内 部控 制 ,严 格履 行 托管 人的 各 项职 责, 切实 维护资产
持 有 人的 合法 权 益, 为资 产 委托 人提 供 高质 量的 托 管服 务。 经 过多 年稳 步 发展 ,中 国建 设银行托
管资产 规模 不断扩 大, 托管业 务品 种不断 增加 ,已形 成包 括证券 投资 基金、 社保 基金、 保 险 资 金 、
基 本 养老 个人 账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等 产品 在内 的 托管 业务 体 系, 是目 前 国内 托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年 二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投 资
基 金 。中 国建 设 银行 专业 高 效的 托管 服 务能 力和 业 务水 平, 赢 得了 业内 的 高度 认同 。中 国建设银
行连续 11 年 获 得《 全球 托 管人 》、 《 财资 》、 《 环球 金融 》 “中 国最 佳 托管 银行 ” 、“中国最
佳 次 托管 银行 ” 、“ 最佳 托 管专 家 ——QFII”等 奖 项, 并在 2016 年被 《 环球 金融 》 评为 中国市
场唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标 作 为 基 金 托 管 人 , 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和
本 行 内有 关管 理 规定 ,守 法 经营 、规 范 运作 、严 格 监察 ,确 保 业务 的稳 健 运行 ,保 证基 金财产的
安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 , 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业
务 风 险控 制工 作 进行 检查 指 导。 资产 托 管业 务部 配 备了 专职 内 控合 规人 员 负责 托管 业务 的内控合
规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资 产 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、
业 务 操作 流程 , 可以 保证 托 管业 务的 规 范操 作和 顺 利进 行; 业 务人 员具 备 从业 资格 ;业 务管理严
格 实 行复 核、 审 核、 检查 制 度, 授权 工 作实 行集 中 控制 ,业 务 印章 按规 程 保管 、存 放、 使用,账
户 资 料严 格保 管 ,制 约机 制 严格 有效 ; 业务 操作 区 专门 设置 , 封闭 管理 , 实施 音像 监控 ;业务信
息 由 专职 信息 披 露人 负责 , 防止 泄密 ; 业务 实现 自 动化 操作 , 防止 人为 事 故的 发生 ,技 术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利 用 自 行
开 发 的“ 新一 代 托管 应用 监 督子 系统 ” ,严 格按 照 现行 法律 法 规以 及基 金 合同 规定 ,对 基金管理
人 运 作基 金的 投 资比 例、 投 资范 围、 投 资组 合等 情 况进 行监 督 。在 日常 为 基金 投资 运作 所提供的
基 金 清算 和核 算 服务 环节 中 ,对 基金 管 理人 发送 的 投资 指令 、 基金 管理 人 对各 基金 费用 的 提取与
开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1. 每 工 作 日 按 时 通 过 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 , 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等 情 况 进 行
监 控 ,如 发现 投 资异 常情 况 ,向 基金 管 理人 进行 风 险提 示, 与 基金 管理 人 进行 情况 核实 ,督促其
纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2. 收到基金 管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 , 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合
法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 , 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或
举证,并及时报告中国证监会。 五 、 相 关 服 务 机 构
(一)
基 金份 额 销 售机构
1 、场外销售 机构
(1 )直销机 构
1 )鹏华基金 管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:吕奇志
2 )鹏华基金 管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号502 室
电话:(010 )88082426
传真:(010 )88082018
联系人:张圆圆
3 )鹏华基金 管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大 厦 801B
电话:(021 )68876878
传真:(021 )68876821
联系人:李化怡
4 )鹏华基金 管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 1001 室
电话:(027 )85557881
传真:(027 )85557973
联系人:祁明兵
5 )鹏华基金 管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元
电话:(020 )38927993
传真:(020 )38927990
联系人:周樱 (2 )银行销 售机构
1 )北京银行 股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:张东宁
联系人:张喆
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
2 )东莞农村 商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号
办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人:王耀球
联系人:杨亢
客户服务电话:961122
网址:www.drcbank.com
3 )东莞银行 股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:陈幸
客户服务电话:4001196228
网址:www.dongguanbank.cn
4 )江苏江南 农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇
客户服务电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
5 )交通银行 股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
6 )平安银行 股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
办公地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
7 )上海银行 股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
客户服务电话:95594
网址:www.bankofshanghai.com
8 )招商银行 股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
9 )中国工商 银行股份有限公司
注册地址:北京复兴门内大街 55 号
办公地址:北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
联系人:刘秀宇
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
10 )中国建 设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人:田国立
联系人:王未雨
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
11 )中国农 业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰
联系人:邱泽滨
客户服务电话:95599
网址:www.abcchina.cn 12 )中国邮 政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:王硕
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
(3 )证券公 司销售机构
1 )安信证券 股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
2 )长城证券 股份有限公司
注册地址 :深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人:丁益
联系人:金夏
客户服务电话:400-666-6888
网址:www.cgws.com
3 )长江证券 股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇
客户服务电话:95579/4008-888-999
网址:www.95579.com
4 )大同证券 有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务电话:4007-121212
网址:www.dtsbc.com.cn
5 )第一创业 证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
6 )方正证券 股份有限公司
注册地址:湖南省长 沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座40 层
法定代表人:高利
联系人:丁敏
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
7 )光大证券 股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
8 )广发证券 股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号 大都会广场 5 、7 、8 、17 、18、19、38-44 楼
办公地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号618 室
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
9 )广州证券 股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
客户服务电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
10 )国联证 券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街 8 号
办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn 11 )国泰君 安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-8888-666/95521
网址:www.gtja.com
12 )国信证 券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址 :深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
13 )海通证 券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人:周杰
联系人:赵洋洋
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
14 )恒泰证 券股份有限公司
注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽 客户服务电话:4001966188
网址:www.cnht.com.cn
15 )华融证 券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 11 至 18 层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
客户服务电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
16 )华泰证 券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
17 )华西证 券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
18 )华鑫证 券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
客户服务电话:95323/4001099918( 全国)/021-32109999/029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
19 )开源证 券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
客户服务电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn
20 )联讯证 券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核 大厦北楼 10 层
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
客户服务电话:95564
网址:www.lxsec.com
21 )民生证 券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-20 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-20 层
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
客户服务电话:95376
网址:www.mszq.com
22 )平安证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人:曹实凡
联系人:周一涵
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
23 )申万宏 源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
客户服务电话:95523/4008895523
网址:www.swhysc.com
24 )天风证 券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
法定代表人:余磊
联系人:夏旻
客户服务电话:95391/4008005000
网址:www.tfzq.com
25 )西部证 券股份有限公司
注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托 大厦
办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托 大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com
26 )西南证 券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
客户服务电话:4008096096、95355
网址:swsc.com.cn
27 )湘财证 券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
法定代表人:林俊波
联系人:李欣
客户服务电话:95351
网址:www.xcsc.com
28 )信达证 券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
29 )兴业证 券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券 大厦
法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
30 )招商证 券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
31 )中国国 际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人:毕明建(代)
联系人:杨涵宇
客户服务电话:4009101166
网址:www.cicc.com.cn
32 )中国民 族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 40-43 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法定代表人:何亚刚
联系人:胡创
客户服务电话:40088-05618
网址:www.e5618.com
33 )中国银 河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客户服务电话:4008-888-888 或95551
网址:www.chinastock.com.cn
34 )中国中 投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
客户服务电话:95532/4006008008
网址:www.china-invs.cn
35 )中泰证 券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:上海市花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
36 )中信建 投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com
37 )中信证 券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
38 )中信证 券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(4 )期货公 司销售机构
1 )中信建投 期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大 楼平街 11-B ,名义层 11-A ,8-B4 ,9-B 、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
客户服务电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com
2 )中信期货 有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 、
14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 、
14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(5 )第三方 销售机构
1 )北京蛋卷 基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507
办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
客户服务电话:4000-618-518
网址:danjuanapp.com
2 )北京汇成 基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
客户服务电话:010-56282140
网址:www.hcjijin.com
3 )北京肯特 瑞财富投资管 理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东总部 A 座17 层
法定代表人:陈超
联系人:江卉 客户服务电话:95118
网址:fund.jd.com
4 )北京新浪 仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:吴翠
客户服务电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
5 )和讯信息 科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:于扬
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
6 )蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
7 )南京苏宁 基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
联系人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
8 )诺亚正行 (上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋
法定代表人:汪静波
联系人:朱了
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
9 )上海长量 基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:张佳琳
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
10 )上海好 买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
11 )上海华 夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座8 层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
12 )上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:何雪
客户服务电话:400-821-9031
网址:www.lu.com
13 )上海天 天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
14 )深圳众 禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
15 )浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号 同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
客户服务电话:(0571)56768888
网址:www.5ifund.com
16 )众升财 富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼A 座9 层908 室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
客户服务电话:400-059-8888
网址:www.zscffund.com
17 )珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
基 金 管理 人可 根 据有 关法 律 法规 要求 , 根据 实情 , 选择 其他 符 合要 求的 机 构销 售本 基 金或变
更上述销售机构,并及时公告。 2 、场内发售 机构
(1 ) 本 基 金 的 场 内 发 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名
单可在深交所网站查询)。
(2 ) 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 销 售 资 格 的 深 交 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金 的 场 内 发 售 机
构。
(二)
注 册登 记 机 构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话:010-50938782
传真:010-50938907
负责人:赵亦清
(三)
律 师事 务 所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人:俞卫锋
办公室地址:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、孙睿
(四)
会 计师 事 务 所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
法定代表人:杨绍信
办公室地址:上海市湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼
联系电话:(021 )23238888
传真:(021 )23238800 联系人:陈熹
经办会计师:许康玮、陈熹
六 、 基 金 份 额 的 分 级
( 一 ) 基金份 额 结 构
本基金的基金份额包括鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额。根据对
基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。
鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的配比始终保持 1 :1 的 比率不变。
( 二 ) 基金份 额 分 级规则
1 、基金份额 的发售
本 基 金 通过场 外 和 场内两 种 方 式公开 发 售 。基金 份 额 发售结 束 后 ,场外 认 购 的全部 份 额 将
确认为鹏华证券保险份额;场内认购的份额将按照 1 :1 的 比例确认为鹏华证保 A 份额与鹏华
证保 B 份额。
2 、基金份额 的申购赎回
本 合 同 生 效 后 , 鹏 华 证 券 保 险 份 额 接 受 场 外 、 场 内 申 购 和 赎 回 , 鹏 华 证 保 A 份 额 与 鹏 华
证保 B 份额不接受单独申购、赎回,只能进行上市交易。
3 、基金份额 的配对转换
本合同生效后,鹏华证券保险份额与鹏华证保 A 份额、鹏 华证保 B 份额之间可以按约定
的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。
基金份额的分拆,指 基金份额持有人将其持有的鹏华证券保险份额按照 2 份鹏华证券保险
份额对应 1 份鹏华证保 A 份额与 1 份鹏华证保 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合
并,指基金份额持有人将其持有的鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额按照 1 份鹏 华证保 A 份
额与 1 份鹏 华证保 B 份额对应 2 份 鹏华证券保险份额的比例进行转换的行为。
场 内 份 额的配 对 转 换遵循 深 圳 证券交 易 所 、基金 登 记 机构的 最 新 业务规 则 。 场外份 额 通 过
跨系统转托管至场内后,方可按照上述规则进行基金份额配对转换。
七 、 基 金 份 额 的 净 值 计 算
( 一 ) 基金份 额 的 净值计 算 规 则 根 据 对 基 金 财 产 和 收 益 分 配 的 不 同 安 排 , 鹏 华 证 券 保 险 份 额 、 鹏 华 证 保 A 份 额 、 鹏 华 证
保 B 份额具有不同的风险收益特性,体现为不同的净值计算规则。
1 、 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ,
其中基金份额总数为鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额的份额数之和。
2 、鹏华证 保 A 份额的 基金份额净值为鹏华证保 A 份额的 本金及约定应得收益之和。鹏华
证保 A 份额的约定应得收益依据鹏华证保 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日鹏华
证保 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定。
除基金 合 同 生 效 日 所 在 年 度 外 , 鹏 华 证 保 A 份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 同 期 银 行 人 民
币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) +3 % ” , 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 以 当 年 1 月 1
日 中 国 人 民银 行 公 布 的金 融 机 构 人民 币 一 年 期存 款 基 准 利率 为 准 。 基金 合 同 生 效日 所 在 年度,
鹏华证保 A 份 额 的 年 基 准 收 益 率 为 “ 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 金 融 机 构 人 民 币 一
年期存款基准利率(税后)+3 %” 。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算。
在 本 基 金的基 金 合 同生效 日 所 在会计 年 度 或存续 的 某 一完整 会 计 年度内 , 若 未发生 《 基 金
合 同 》 规 定 的 不 定 期 份 额 折 算 , 则 鹏 华 证 保 A 份额 在 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 按 自 基 金 合
同 生 效 日 至净 值 计 算 日或 该 会 计 年度 年 初 至 净值 计 算 日 的实 际 天 数 计算 ; 若 发 生《 基 金 合同》
规 定 的 不 定 期 份 额 折 算 , 则 鹏 华 证 保 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 应 按 照 最 近 一 次 该
会计年度内不定期份额折算日至净值计算日的实际天数计算。
3 、每 2 份鹏 华证券保险份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华证保 A 份额与 1 份鹏华
证保 B 份额所对应的基金资产净值之和。
基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 鹏 华 证 保 A 份 额 持 有 人 的 约 定 应 得 收 益 , 如 在 某 一 会 计 年 度
内 本 基 金 资 产 出 现 损 失 情 况 下 , 鹏 华 证 保 A 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 应 得 收 益 甚
至损失本金的风险。
(二)
基金 份 额 的净值 计 算
基 金 管 理人按 照 基 金份额 的 净 值计算 规 则 依据以 下 公 式在各 自 的 基金份 额 净 值计算 日 分 别
计算鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额的基金份额净值。
1 、鹏华证券 保险份额的基金份额净值计算
设 T 日为鹏华证券保险份额的基金份额净值计算日,则鹏华证券保险份额的基金份额净值
为:
其中,基金资产净值是指 T 日收市后基金资产总值减去负债后的价值,基金份额总数为 T
日鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额的份额数之和。
鹏华证券保险份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小 数点后第 4 位四舍五入,由此产
生的误差计入基金财产。
T 日 的鹏 华证 券 保险 份额 净 值在 当天 收 市后 计算 , 并 在 T +1 日 公告。 如 遇特 殊情 况 , 经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2 、鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基金份额净值计算
设 T 日为鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基金份额净值计算日,则鹏华证保 A 份额
和鹏华证保 B 份额的基金份额净值为:
其中, N 为 T 日当年实际天数; t=min{ 自年初至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自最
近 一 次 会 计 年 度 内 份 额 折 算 日 至 T 日} ; 为 T 日 鹏 华 证 券 保 险 份 额 净 值 ;
为 T 日鹏华证保 A 份额净值; 为 T 日鹏华证保 B 份额净值 ;
R 为鹏华证保 A 份额约定年基准收益率。
鹏华证保 A 份额净值与鹏华证保 B 份额净值的计算,均保留到小数点后 8 位,小 数点后
第 9 位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。
( 三 ) 基金份 额 参 考净值 的 计 算
基金管理人在基金份额净值计算的基础上计算鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基金
份 额 参 考 净值 。 基 金 份额 参 考 净 值是 对 相 应 基金 份 额 价 值的 一 个 估 算, 并 不 代 表基 金 份 额持有
人可获得的实际价值。
设 T 日为鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的 基金份额参考净值计算日,则鹏华证保 A
份额与鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值为:
其中,N 为 T 日当年实 际天数; t=min{ 自年初至 T 日,自 基金合同生效日至 T 日 ,自 最
近 一 次 会 计 年 度 内 份 额 折 算 日 至 T 日} ; 为 T 日 鹏 华 证 券 保 险 份 额 净 值 ;
为 T 日鹏华证保 A 份额参考净值; 为 T 日鹏华证保 B 份额参
考净值; R 为鹏华证保 A 份额的约定年基准收益率。
鹏华证保 A 份额参考净值与鹏华证保 B 份额参 考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,
小数点后第 4 位四舍五入。
T 日的鹏华证保 A 份额参 考净值与鹏华证保 B 份额参考净值在当天收市后计算,并在 T +
1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效
( 一 ) 基金的 募 集 与基金 合 同 的生效
本 基 金由 基金 管 理人 依照 《 基金 法》 和 其他 有关 法 律法 规, 以 及基 金合 同 的规 定, 经 中国证
监会 2014 年 1 月 26 日 证监许可[2014]149 号文注 册。本基金募集期共募集 388,527,933.70 份基
金份额,其中认购资金利息折合 75,376.58 份基 金份额。有效认购户数为 4,311 户。
本基金的基金合同已于 2014 年5 月5 日正式生效。
( 二 ) 基金运 作 方 式和类 型
契约型开放式,股票型证券投资基金
( 三 ) 基金的 存 续 期间
不定期
( 四 ) 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 金 数 额
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个 工 作 日出 现 前 述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中
国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。 九 、 基 金 份 额 的 上 市 与 交 易
《 基 金合 同》 生 效后 ,在 本 基金 符合 法 律法 规和 深 圳证 券交 易 所规 定的 上 市条 件的 情 况下,
鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额分别在深圳证券交易所上市与交易。鹏华证保 A 份额与鹏华
证保 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。
本部分中,如无特别说明,本基金或基金份额特指鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额。
( 一 ) 上市交 易 的 地点
深圳证券交易所。
( 二 ) 上市交 易 的 时间
鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额于 2014 年5 月 19 日开始 在深圳证券交易所上市交易。
( 三 ) 上市交 易 的 规则
1 、鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易;
2 、本基金上 市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额参考净值 ;
3 、本基金上 市交易的其他规则遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
( 四 ) 上市交 易 的 费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
( 五 ) 上市交 易 的 行情揭 示
本 基 金在 深圳 证 券交 易所 挂 牌交 易, 交 易行 情通 过 行情 发布 系 统揭 示。 行 情发 布系 统 同时揭
示本基金前一交易日的基金份额参考净值。
( 六 ) 上市交 易 的 停复牌 、 暂 停上市 、 恢 复上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。
( 七 ) 其他事 项
相 关 法律 法规 、 中国 证监 会 及深 圳证 券 交易 所对 基 金上 市交 易 的规 则等 相 关规 定内 容 进行调
整 的 ,本 基金 《 基金 合同 》 相应 予以 修 改, 且此 项 修改 无须 召 开基 金份 额 持有 人大 会, 并在本基
金更新的招募说明书中列示。
十 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回
《 基 金合 同》 生 效后 ,鹏 华 证券 保险 份 额接 受投 资 者的 场外 、 场内 申购 与 赎回 。场 外 认购或
申 购 的鹏 华证 券 保险 份额 登 记在 注册 登 记系 统基 金 份额 持有 人 深圳 开放 式 基金 账户 下; 场内认购
或申购的鹏华证券保险份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。 本 章 中, 如无 特 别说 明, 本 基金 或基 金 份额 特指 鹏 华证 券保 险 份额 ,基 金 份额 净值 特 指鹏华
证券保险份额净值。
本基金自 2014 年 5 月 9 日 起开始办理鹏华证券保险份额的申购与赎回业务。
( 一 ) 基金份 额 的 场外申 购 与 赎回
1 、申购和赎 回场所
投 资 者办 理本 基 金场 外申 购 、赎 回业 务 的场 所为 基 金管 理人 的 直销 网点 和 基金 管理 人 委托的
其它销售机构的销售网点。
基 金 管理 人可 根 据情 况变 更 或增 减销 售 机构 ,并 予 以公 告。 基 金投 资者 应 当在 销售 机 构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
2 、申购和赎 回的开放日及时间
本基金于 2014 年 5 月 9 日 起每个开放日开 放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
申 购 和赎 回的 开 放日 为证 券 交易 所交 易 日( 基金 管 理人 公告 暂 停申 购或 赎 回时 除外 ) ,投资
者 应 当在 开放 日 办理 申购 和 赎回 申请 。 开放 日的 具 体业 务办 理 时间 见基 金 管理 人届 时发 布的相关
公告。
基 金 管理 人不 得 在《 基金 合 同》 约定 之 外的 日期 或 者时 间办 理 基金 份额 的 申购 、赎 回 或者转
换 。 投资 者在 《 基金 合同 》 约定 之外 的 日期 和时 间 提出 申购 、 赎回 或转 换 申请 的, 其基 金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
若 出 现新 的证 券 交易 市场 或 交易 所交 易 时间 更改 或 实际 情况 需 要, 基金 管 理人 可对 申 购、赎
回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日 前在指定媒体公告。
3 、申购和赎 回的原则
(1 ) “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进
行计算;
(2 )“金额 申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3 ) 场 外 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 按 照 投 资 者 认 购 、 申 购 、 转 托 管 时 基 金 份 额 登 记
的先后次序进行顺序赎回;
(4 ) 当 日 的 场 外 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 , 场 内 申 购 与 赎 回
申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销;
(5 ) 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业
务规定; (6 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利 益 的 前 提 下
调 整 上述 原则 。 基金 管理 人 必须 在新 规 则开 始实 施 前按 照《 信 息披 露办 法 》的 有关 规定 在指定媒
体公告并报中国证监会备案。
4 、申购和赎 回的程序
(1 )申购和 赎回的申请方式
基 金 投资 者必 须 根据 基金 销 售机 构规 定 的程 序, 在 开放 日的 业 务办 理时 间 向基 金销 售 机构提
出申购或赎回的申请。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 ,
必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
(2 )申购和 赎回申请的确认
T 日规定时 间受理 的申 请,正 常情 况下, 基金 登记机 构在 T +1 日内为 投资者 对该 交易的有
效性进 行确 认,在 T +2 日后(包 括该日 )投 资者可 向销 售机构 或以 销售机 构规 定的其 他方 式 查
询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。
基 金 销售 机构 对 申购 申请 的 受理 并不 代 表该 申请 一 定成 功, 而 仅代 表销 售 机构 确实 接 收到申
购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
(3 )申购和 赎回的款项支付
申 购 采用 全额 缴 款方 式, 若 申购 资金 在 规定 时间 内 未全 额到 账 则申 购不 成 功, 若申 购 不成功
或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T +
7 日 ( 包 括该 日 ) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时 , 款 项 的支
付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
5 、申购与赎 回的数额限制
(1 )投资者 通过其他销 售机构申购 本基金,单 笔最低申购 金额为 10 元( 含申购 费) 。通过基
金管理人直销中心申购本基金,首次最低金额为 100 万元 ,追加申购单笔最低金额为 1 万元 (通
过 基 金管 理人 基 金网 上交 易 系统 申购 本 基金 暂不 受 此限 制) ; 各销 售机 构 可根 据业 务情 况设置高
于 或 等于 本公 司 设定 的上 述 单笔 申购 最 低金 额, 如 果销 售机 构 业务 规则 规 定的 最低 单笔 申购金额
高于 10 元人 民 币 , 以 销 售 机 构 的 规 定 为 准 。 投 资 者 办 理 相 关 业 务 时 , 请 遵 循 销 售 机 构 的 具 体 业
务规定。 (2 ) 投 资 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 , 可 申 请 将 其 持 有 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 赎 回 ; 账 户 最 低 余
额为 5 份基 金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 5 份时,
该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余 部分的基金份额将被强制赎回。
(3 )本基金 对单个投资者累计持有的基金份额不设限制。
(4 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 和 赎
回 的 份额 的数 量 限制 ,基 金 管理 人必 须 在调 整生 效 前依 照《 信 息披 露办 法 》的 有关 规定 至少在一
家指定媒体公告并报中国证监会备案。
6 、申购费用 和赎回费用
(1 )申购费 用
本 基 金 的 场 外 申 购 费 率 最 高 不 超 过 申 购 金 额 的 1.2 % , 且 随 投 资 者 申 购 金 额 的 增 加 而 减 少 。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表:
申购金额 M (元) 申购费率
M <100 万 1.2 %
100 万≤M <500 万 0.6%
M ≥500 万 每笔 100 元
申 购 费用 由投 资 者承 担, 在 申购 基金 份 额时 收取 , 不列 入基 金 财产 ,主 要 用于 本基 金 的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
(2 )赎回费 用
本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50 %,且随 投资者持有基金份额期限的增加
而减少。
本基金场外赎回费率如下表(1 年为 365 日) :
持有年限 Y 赎回费率
Y <1 年 0.50 %
1 年≤Y <2 年 0.25 %
Y ≥2 年 0.00 %
赎 回 费用 由赎 回 基金 份额 的 基金 份额 持 有人 承担 , 在基 金份 额 持有 人赎 回 基金 份额 时 收取。
其 中 赎 回 费 总 额 的 25 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续
费。
(3 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金 合 同 》 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟
应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体公告。
(4 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制
定 基 金促 销计 划 ,针 对特 定 地域 范围 、 特定 行业 、 特定 职业 的 投资 者以 及 以特 定交 易方 式(如网
上 交 易、 电话 交 易等 )等 进 行基 金交 易 的投 资者 定 期或 不定 期 地开 展基 金 促销 活动 。在 基金促销
活 动 期间 ,按 相 关监 管部 门 要求 履行 相 关手 续后 基 金管 理人 可 以适 当调 低 基金 申购 费率 和基金赎
回费率。
7 、申购份额 与赎回金额的计算
(1 )基金份 额净值的计算
T 日的基金 份额净 值在 当天收 市后 计算, 并在 T +1 日内公 告。遇 特殊 情况, 经中 国证监会
同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基 金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后
第 4 位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2 )申购份 额的计算
基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
1 )当申购费 用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
净申购金额=申购金额/(1 +申购 费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
2 )当申购费 用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
申购费用=固定金额
净认购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/ 申购当日基金份额净值。
申 购 的有 效份 额 由按 实际 确 认的 申购 金 额在 扣除 相 应的 费用 后 ,以 当日 基 金份 额净 值 为基准
计 算 。场 外申 购 份额 计算 结 果保 留到 小 数点 后两 位 ,小 数点 后 两位 以后 的 部分 四舍 五入 ,由此产
生的误差计入基金财产。
例:某投资者在场外申购本基金 50,000 元,对应 的申购费率为 1.2 %。假 设申购当日基金份
额净值为 1.386 元,则可 得到的申购份额为: 净申购金额=50,000 /(1 +1.2 %)=49,407.11 元;
申购费用=50,000 -49,407.11 =592.89 元;
申购份额=49,407.11/1.386=35,647.27 份。
即,若该投资者在场外申购本基金 50,000 元,假 设申购当日基金份额净值为 1.386 元 ,则可
得到基金份额 35,647.27 份。
(3 )赎回金 额的计算
基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算
公式如下:
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值;
赎回费用=赎回总金额×赎回费率;
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。
赎 回 金额 为实 际 确认 的有 效 赎回 份额 乘 以当 日基 金 份额 净值 并 扣除 相应 的 费用 后的 余 额。场
外 赎 回金 额计 算 结果 保留 到 小数 点后 两 位, 小数 点 后两 位以 后 的部 分四 舍 五入 ,由 此产 生的误差
计入基金财产。
例 : 某 投 资 者 在 场 外 赎 回 本 基 金 100,000 份 , 持 有 时 间 为 一 年 六 个 月 , 对 应 的 赎 回 费 率 为
0.25 %。假设 赎回当日基金份额净值为 1.483 元, 则可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元;
赎回费用=148,300.00 ×0.25 %=370.75 元;
净赎回金额=148,300.00 -370.75 =147,929.25 元。
即,若该投资者在场外赎回本基金 100,000 份, 持有时间为一年六个月,假设赎回当日基金
份额净值为 1.483 元,则 可得到 147,929.25 元。
8 、申购和赎 回的注册登记
投资者 申购 基金成 功后 ,基金 登记 机构在 T +1 日为投资 者登记 权益 并办理 注册 登记手 续 ,
投资者自 T +2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T +1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
基 金 登记 机构 可 以在 法律 法 规允 许的 范 围内 ,对 上 述注 册登 记 办理 时间 进 行调 整, 但 不得实
质影响投资者的合法 权益,并最迟于开始实施前 3 个工作 日在至少一家指定媒体公告。
9 、拒绝或暂 停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1 )不可抗 力的原因导致基金无法正常运作;
(2 )证券交 易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3 )发生本 合同规定的暂停基金资产估值的情况;
(4 ) 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 可 能 对 基 金 业 绩 产 生
负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(5 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(6 )基金管 理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应
当 根 据有 关规 定 在指 定媒 体 上刊 登暂 停 申购 公告 。 如果 投资 人 的申 购申 请 被拒 绝, 被拒 绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
10 、暂停赎 回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除 非 出现 如下 情 形, 基金 管 理人 不得 拒 绝接 受或 暂 停基 金份 额 持有 人的 赎 回申 请或 者 延缓支
付赎回款项:
(1 )不可抗 力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项 ;
(2 )证券交 易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3 )发生本 合同规定的暂停基金资产估值的情况;
(4 )因市场 剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以 上开放日巨额赎回,导致本基金
的现金支付出现困难;
(5 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。
发 生 上述 情形 时 且基 金管 理 人决 定暂 停 赎回 或延 缓 支付 赎回 款 项的 ,基 金 管理 人应 在 当日报
中 国 证监 会备 案 ,已 确认 的 赎回 申请 , 基金 管理 人 应足 额支 付 ;如 暂时 不 能足 额支 付, 应将可支
付 部 分按 单个 账 户申 请量 占 申请 总量 的 比例 分配 给 赎回 申请 人 ,未 支付 部 分可 延期 支付 。若出现
上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将
当 日 可能 未获 受 理部 分予 以 撤销 。在 暂 停赎 回的 情 况消 除时 , 基金 管理 人 应及 时恢 复赎 回业务的
办理并公告。
11 、巨额赎 回的情形及处理方式
(1 )巨额赎 回的认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 鹏 华 证 券 保 险 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中
转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一
开放日基金总份额(包括鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额)的 10%,即
认为是发生了 巨额赎回。 (2 )巨额赎 回的处理方式
当 基 金出 现巨 额 赎回 时, 基 金管 理人 可 以根 据基 金 当时 的资 产 组合 状况 决 定全 额赎 回 或部分
延期赎回。
1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执
行。
2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的
赎 回 申请 而进 行 的财 产变 现 可能 会对 基 金资 产净 值 造成 较大 波 动时 ,基 金 管理 人在 当日 接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份额(包括鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、 鹏华证保 B 份
额)的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申 请 量占 赎回 申 请总 量的 比 例, 确定 当 日受 理的 赎 回份 额; 对 于未 能赎 回 部分 ,投 资人 在提交赎
回 申 请时 可以 选 择延 期赎 回 或取 消赎 回 。选 择延 期 赎回 的, 将 自动 转入 下 一个 开放 日继 续赎回,
直 到 全部 赎回 为 止; 选择 取 消赎 回的 , 当日 未获 受 理的 部分 赎 回申 请将 被 撤销 。延 期的 赎回申请
与下一 开放 日赎回 申请 一并处 理, 无优先 权并 以下一 开放 日的基 金份 额净值 为基 础计算 赎 回 金 额 ,
以 此 类推 ,直 到 全部 赎回 为 止。 如投 资 人在 提交 赎 回申 请时 未 作明 确选 择 ,投 资人 未能 赎回部分
作自动延期赎回处 理。
3 )暂停赎回 :连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停 接 受
基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20
个工作日,并应
当在指定媒体上进行公告。
4 ) 当 出 现 巨 额 赎 回 时 , 场 内 赎 回 申 请 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司的相应规则进行处理。
3 ) 巨 额 赎 回 的 公 告 : 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真
或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时
在指定媒体上刊登公告。
12 、重新开 放申购或赎回的公告
(1 ) 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 规
定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
(2 ) 如 发 生暂 停 的 时 间 为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 (3 )如发生 暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或
赎 回 时, 基金 管 理人 依照 有 关法 律法 规 的规 定在 指 定媒 体上 刊 登基 金重 新 开放 申购 或赎 回公告,
并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
(4 )如发生 暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。
当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金重新开放
申 购 或赎 回时 , 基金 管理 人 依照 有关 法 律法 规的 规 定在 指定 媒 体上 连续 刊 登基 金重 新开 放申购或
赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
( 二 ) 基金份 额 的 场内申 购 与 赎回
1 、申购和赎 回场所
投 资 者办 理本 基 金场 内申 购 业务 的场 所 为具 有基 金 销售 业务 资 格且 符合 深 圳证 券交 易 所有关
风 险 控制 要求 的 深圳 证券 交 易所 会员 单 位, 办理 本 基金 场内 赎 回业 务的 场 所为 具有 基金 销售业务
资格的深圳证券交易所会 员单位。
基 金 投资 者应 当 在销 售机 构 办理 基金 销 售业 务的 营 业场 所或 按 销售 机构 提 供的 其他 方 式办理
基金份额的申购与赎回。
2 、申购和赎 回的开放日及时间
申 购 和赎 回的 开 放日 为深 圳 证券 交易 所 交易 日( 基 金管 理人 公 告暂 停申 购 或赎 回时 除 外),
投 资 者应 当在 开 放日 办理 申 购和 赎回 申 请。 开放 日 的具 体业 务 办理 时间 为 深圳 证券 交易 所交易时
间。
基 金 管理 人不 得 在《 基金 合 同》 约定 之 外的 日期 或 者时 间办 理 基金 份额 的 申购 、赎 回 或者转
换 。 投资 者在 《 基金 合同 》 约定 之外 的 日期 和时 间 提出 申购 、 赎回 或转 换 申请 的, 其基 金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申 购、赎回的价格。
3 、申购和赎 回的原则
(1 ) “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进
行计算;
(2 )“金额 申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3 )当日的 场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销;
(4 )场内申 购与赎回业务遵循深圳证券交易所、基金登记机构的相关业务规定; (5 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利 益 的 前 提 下
调 整 上述 原则 。 基金 管理 人 必须 在新 规 则开 始实 施 前按 照《 信 息披 露办 法 》的 有关 规定 在至少一
家指定媒体公告并报中国证监会备案。
4 、申购和赎 回的程序
(1 )申购和 赎回的申请方式
基 金 投资 者必 须 根据 基金 销 售机 构规 定 的程 序, 在 开放 日的 业 务办 理时 间 向基 金销 售 机构提
出申购或赎回的申请。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 ,
必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
(2 )申购 和 赎回申请的确认
T 日规定时 间受理 的申 请,正 常情 况下, 基金 登记机 构在 T +1 日内为 投资者 对该 交易的有
效性进 行确 认,在 T +2 日后(包 括该日 )投 资者可 向销 售机构 或以 销售机 构规 定的其 他方 式 查
询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。
基 金 销售 机构 对 申购 申请 的 受理 并不 代 表该 申请 一 定成 功, 而 仅代 表销 售 机构 确实 接 收到申
购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
(3 )申购和 赎回的款项支付
申 购 采用 全额 缴 款方 式, 若 申购 资金 在 规定 时间 内 未全 额到 账 则申 购不 成 功, 若申 购 不成功
或无效,申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T +
7 日 ( 包 括该 日 ) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时 , 款 项 的支
付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
5 、申购与赎 回的数额限制
(1 )投资者 通过深圳证券交易所会员单位申购本基金,单笔最低申购金额为 50,000 元;
(2 ) 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情
况 下 ,调 整上 述 对申 购的 金 额和 赎回 的 份额 的数 量 限制 ,基 金 管理 人必 须 在调 整生 效前 依照《信
息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
6 、申购费用 和赎回费用
(1 )申购费 用
本基金的场内申购费率自 2015 年 9 月 21 日起进 行调整,调整后费率如下表。投资者可以多
次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率:
申购金额M (元 ) 申购费率
M <500 万 0
M ≥500 万
按笔收取,每笔 100 元
申 购 费用 由投 资 者承 担, 在 申购 基金 份 额时 收取 , 不列 入基 金 财产 ,主 要 用于 本基 金 的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
(2 )赎回费 用
本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50 %,不按 持有期限设置分段赎回费率。
赎 回 费用 由赎 回 基金 份额 的 基金 份额 持 有人 承担 , 在基 金份 额 持有 人赎 回 基金 份额 时 收取。
其 中 赎 回 费 总 额 的 25 % 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续
费。
(3 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金 合 同 》 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟
应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体公告。
(4 ) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制
定 基 金促 销计 划 ,针 对特 定 地域 范围 、 特定 行业 、 特定 职业 的 投资 者以 及 以特 定交 易方 式(如网
上 交 易、 电话 交 易等 )等 进 行基 金交 易 的投 资者 定 期或 不定 期 地开 展基 金 促销 活动 。在 基金促销
活 动 期间 ,按 相 关监 管部 门 要求 履行 相 关手 续后 基 金管 理人 可 以适 当调 低 基金 申购 费率 和基金赎
回费率。
7 、申购份额 与赎回金额的计算
(1 )基金份 额净值的计算
T 日的基金 份额净 值在 当天收 市后 计算, 并在 T +1 日内公 告。遇 特殊 情况, 经中 国证监会
同意,可以适当延迟计 算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后
第 4 位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2 )申购份 额的计算
基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1 +申购 费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 申 购 的有 效份 额 由按 实际 确 认的 申购 金 额在 扣除 相 应的 费用 后 ,以 当日 基 金份 额净 值 为基准
计 算 。场 内申 购 份额 计算 结 果保 留到 整 数位 ,小 数 部分 舍弃 , 对应 的资 金 返还 至投 资者 资金账户
(返还 金额 计算结 果保 留到小 数点 后两位 ,小 数点后 两位 以后的 部分 舍弃, 余额 计入基 金 资 产 ) 。
例:某投资者在场内申购本基金 50,000 元,对应 的申购费率为 0 %。假设申购当日基金份额
净值为 1.386 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000 /(1 +0 %)=50,000 元;
申购费用=50,000 -50,000 =0 元;
申购份额(保留两位)=50,000 /1.386 =36,075.04 份;
申购份额(实际)=36,075 份;
返还金额=0.4 ×1.386 =0.55 元。
即,若该投资者在场内申购本基金 50,000 元,假 设申购当日基金份额净值为 1.386 元 ,则可
得到基金份额 36,075 份 ,申购资金返还 0.55 元。
(3 )赎回金 额的计算
基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算
公式如下:
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值;
赎回费用=赎回总金额×赎回费率;
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。
赎 回 金额 为实 际 确认 的有 效 赎回 份额 乘 以当 日基 金 份额 净值 并 扣除 相应 的 费用 后的 余 额。场
内 赎 回金 额计 算 结果 保留 到 小数 点后 两 位, 小数 点 后两 位以 后 的部 分四 舍 五入 ,由 此产 生的误差
计入基金财产。
例:某投资者在场内赎回本基金 100,000 份,赎 回费率为 0.50 %。假设赎 回当日基金份额净
值为 1.383 元 ,则可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000 ×1.383 =138,300.00 元;
赎回费用=138,300.00 ×0.50 %=691.50 元;
净赎回金额=138,300.00 -691.50 =137,608.50 元。
即,若该投资者在场内赎回本基金 100,000 份, 假设赎回当日基金份额净值为 1.383 元,则
可得到 137,608.50 元。
8 、其他 有 关 场内 拒绝 或 暂停 申购 的 情形 及处 理 方法 、暂 停 赎回 或延 缓 支付 赎回 款 项的 情形 及 处理方
式 、 巨额 赎回 的 情形 及处 理 方式 、重 新 开放 申购 或 赎回 的公 告 、基 金的 转 换、 定期 定额 投资计划
等 内 容请 参见 基 金合 同中 关 于“ 基金 份 额的 场内 申 购与 赎回 ” 部分 的相 关 规定 以及 深圳 证券交易
所、基金登记机构的有关规定,并据此执行。
( 三 ) 基金的 转 换
基 金 管理 人可 以 根据 相关 法 律法 规以 及 本基 金合 同 的规 定决 定 开办 本基 金 与基 金管 理 人管理
的 其 他基 金之 间 的转 换业 务 ,基 金转 换 可以 收取 一 定的 转换 费 ,相 关规 则 由基 金管 理人 届时根据
相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
( 四 ) 定期定 额 投 资计划
基 金 管理 人可 以 为投 资人 办 理定 期定 额 投资 计划 , 具体 规则 由 基金 管理 人 另行 规定 。 投资人
在 办 理定 期定 额 投资 计划 时 可自 行约 定 每期 扣款 金 额, 每期 扣 款金 额必 须 不低 于基 金管 理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十 一 、 基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 解 冻
( 一 ) 基金的 非 交 易过户
基 金 的非 交易 过 户是 指基 金 登记 机构 受 理继 承、 捐 赠和 司法 强 制执 行等 情 形而 产生 的 非交易
过 户 以及 登记 机 构认 可、 符 合法 律法 规 的其 它非 交 易过 户。 无 论在 上述 何 种情 况下 ,接 受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继 承 是指 基金 份 额持 有人 死 亡, 其持 有 的基 金份 额 由其 合法 的 继承 人继 承 ;捐 赠指 基 金份额
持 有 人将 其合 法 持有 的基 金 份额 捐赠 给 福利 性质 的 基金 会或 社 会团 体; 司 法强 制执 行是 指司法机
构依据 生效 司法文 书将 基金份 额持 有人持 有的 基金份 额强 制划转 给其 他自然 人、 法人或 其 他 组 织 。
办 理 非交 易过 户 必须 提供 基 金登 记机 构 要求 提供 的 相关 资料 , 对于 符合 条 件的 非交 易过 户申请按
基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
( 二 ) 基金的 转 托 管
基 金 份额 持有 人 可办 理已 持 有基 金份 额 在不 同销 售 机构 之间 的 转托 管, 基 金销 售机 构 可以按
照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
1 、系统内转 托管 (1 ) 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构
(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。
(2 ) 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 鹏 华 地 产 份 额 赎 回 业 务 的
销售机构(网点)时,须办理已持有鹏华地产份额的系统内转托管。
(3 ) 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 鹏 华 地 产 份 额 场 内 赎
回或鹏华地产 A 份额与 鹏华地产 B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基
金份额的系统内转托管。
2 、跨系统转 托管
(1 ) 跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 鹏 华 地 产 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记
结算系统之间进行转托管的行为。
(2 ) 场 内 份 额 跨 系 统 转 托 管 至 场 外 后 , 持 有 期 限 将 重 新 计 算 , 赎 回 时 按 变 更 后 的 持 有 期 限
计算适用赎回费率。
(3 )鹏华地 产份额跨系统转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办理。
3 、 基 金 管 理 人 、 基 金 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式
实施前 2 日 在至少一家指定媒体公告。
( 三 ) 基金份 额 的 冻结和 解 冻
基 金 登记 机构 只 受理 国家 有 权机 关依 法 要求 的基 金 份额 的冻 结 与解 冻, 以 及登 记机 构 认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十 二 、 基 金 份 额 的 配 对 转 换
基 金 合同 生效 后 ,基 金管 理 人将 为场 内 基金 份额 持 有人 办理 基 金份 额配 对 转换 。基 金 份额的
配对转换是指鹏华证券 保险份额与鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额之间的转换,包括基金份
额的分拆与合并。
鹏 华 证券 保险 份 额的 场内 份 额可 以直 接 申请 分拆 与 合并 ,场 外 份额 通过 跨 系统 转托 管 至场内
后方可申请分拆与合并。
( 一 ) 配对转 换 场 所
基金份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基 金 投资 者应 当 在配 对转 换 业务 办理 机 构的 营业 场 所或 按办 理 机构 提供 的 其他 方式 办 理本基
金 的 份额 配对 转 换。 深圳 证 券交 易所 、 基金 登记 机 构或 基金 管 理人 可根 据 情况 变更 或增 减该业务
的办理机构,并予以公告。
( 二 ) 配对转 换 的 开放日 及 时 间
本基金已于2014 年5 月19 日起开通基金的份额配对转换业务。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换
时除外),业务办理时间为上午9 ∶30-11 ∶30 和下午1 ∶00-3 ∶00。在 此时间之外不办理份额配
对转换业务。
若 深 圳证 券交 易 所交 易时 间 更改 或实 际 情况 需要 , 基金 管理 人 可对 配对 转 换业 务的 办 理时间
进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在至少一家指定媒体公告。
( 三 ) 配对转 换 的 原则
1 、配对转换 以份额申请;
2 、申请进行 分拆的鹏华证券保险份额的场内份额数必须为偶数;
3 、申请进行 合并的鹏 华证保 A 份额 与鹏华证保 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必
须为整数且相等;
4 、 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 分 拆 , 须 跨 系 统 转 托 管 为 鹏 华 证 券 保 险 份 额
的场内份额后方可进行;
5 、配对转换 应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基 金 管理 人、 基 金登 记机 构 或深 圳证 券 交易 所可 视 情况 对上 述 规定 作出 调 整, 并在 正 式实施
前 2 日在至 少一家指定媒体公告。
( 四 ) 配对转 换 的 程序
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则,具体见相关业务公告。
( 五 ) 暂停配 对 转 换的情 形
1 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 、 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 该 业 务 的
情形;
2 、基金管理 人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形;
3 、法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发 生 上述 情形 之 一的 ,基 金 管理 人应 当 在至 少一 家 指定 媒体 刊 登暂 停基 金 份额 配对 转换公告。
在 暂 停配 对转 换 的情 况消 除 时, 基金 管 理人 应及 时 恢复 该业 务 的办 理, 并 依照 有关 规 定在至
少一家指定媒体公告。 ( 六 ) 配对转 换 费 用
配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用,具体见相关业务公告。
( 七 ) 其他事 项
基 金 管理 人、 深 圳证 券交 易 所、 基金 登 记机 构有 权 调整 上述 规 则, 本基 金 《基 金合 同 》将相
应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。
十 三 、 基 金 的 投 资
( 一 ) 投资目 标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35 %
以内,年跟踪误差控制在 4 %以内。
( 二 ) 投资范 围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ( 含
中 小 板、 创业 板 股票 及其 他 中国 证监 会 核准 上市 的 股票 )、 债 券、 股指 期 货、 权证 以及 法律法规
或中国证监会允 许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以
将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 90 % , 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 %。
如 果 法律 法规 对 该比 例要 求 有变 更的 , 以变 更后 的 比例 为准 , 本基 金的 投 资范 围会 做 相应调
整。
( 三 ) 标的指 数
中证 800 证 券保险指数
在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数:
1 、 如 果 标 的 指 数 可 能 存 在 的 不 合 理 性 导 致 其 不 能 很 好 地 反 映 沪 深 两 市 属 于 非 银 行 金 融 行 业
的 公 司股 票的 整 体走 势, 或 随着 中国 证 券市 场的 进 一步 发展 和 完善 ,未 来 出现 了更 合理 、更具代
表 性 的反 映该 类 股票 走势 的 指数 时, 基 金管 理人 可 在履 行适 当 程序 后, 依 法变 更本 基金 的标的指
数。
2 、 当 标 的 指 数 出 现 下 列 问 题 时 , 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益 的 原 则 , 在 履
行适当程序后,依法变更基金的标的指数: (1 ) 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 停 止 向 标 的 指 数 供 应 商 提 供 标 的 指 数 所 需 的 数 据 、
限制其从交易所取得数据或处理数据的权利;
(2 )标的指 数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布;
(3 )标的指 数由其他指数替代;
(4 ) 标 的 指 数 供 应 商 停 止 编 辑 、 计 算 和 公 布 标 的 指 数 点 位 或 停 止 对 基 金 管 理 人 的 标 的 指 数
使用授权;
(5 )标的指 数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数;
(6 ) 存 在 针 对 标 的 指 数 或 标 的 指 数 供 应 商 的 商 业 纠 纷 或 法 律 诉 讼 , 且 此 类 纠 纷 或 诉 讼 可 能
对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。
若 标 的 指 数 变 更 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标
的 指 数召 开基 金 份额 持有 人 大会 ,并 报 中国 证监 会 备案 。若 标 的指 数变 更 对基 金投 资无 实质性影
响 ( 包括 但不 限 于标 的指 数 供应 商变 更 、指 数更 名 等) ,则 无 需召 开基 金 份额 持有 人大 会,基金
管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。
标 的 指 数 更 换 后 , 基 金 管 理 人 可 根 据 需 要 替 换 或 删 除 基 金 名 称 中 与 原 标 的 指 数 相 关 的 商 号
或字样。
( 四 ) 投资策 略
本 基 金采 用被 动 式指 数化 投 资方 法, 按 照成 份股 在 标的 指数 中 的基 准权 重 构建 指数 化 投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当 预 期成 份股 发 生调 整或 成 份股 发生 配 股、 增发 、 分红 等行 为 时, 或因 基 金的 申购 和 赎回等
对 本 基金 跟踪 标 的指 数的 效 果可 能带 来 影响 时, 或 因某 些特 殊 情况 导致 流 动性 不足 时, 或其他原
因 导 致无 法有 效 复制 和跟 踪 标的 指数 时 ,基 金管 理 人可 以对 投 资组 合管 理 进行 适当 变通 和调整,
力求降低跟踪误差。
本 基 金力 争鹏 华 证券 保险 份 额净 值增 长 率与 同期 业 绩比 较基 准 之间 的日 均 跟踪 偏离 度 不超过
0.35 % ,年跟 踪 误差 不超 过 4 % 。如 因 指数 编制 规 则调 整或 其 他因 素导 致 跟踪 偏离 度 和跟踪误差
超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1 、股票投资 策略
(1 )股票投 资组合的构建
本 基 金在 建仓 期 内, 将按 照 标的 指数 各 成份 股的 基 准权 重对 其 逐步 买入 , 在力 求跟 踪 误差最
小 化 的前 提下 , 本基 金可 采 取适 当方 法 ,以 降低 买 入成 本。 当 遇到 成份 股 停牌 、流 动性 不足等其
他 市 场因 素而 无 法依 指数 权 重购 买某 成 份股 及预 期 标的 指数 的 成份 股即 将 调整 或其 他影 响指数复制 的 因素 时, 本 基金 可以 根 据市 场情 况 ,结 合研 究 分析 ,对 基 金财 产进 行 适当 调整 ,以 期在规定
的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2 )股票投 资组合的调整
本 基 金所 构建 的 股票 投资 组 合将 根据 标 的指 数成 份 股及 其权 重 的变 动而 进 行相 应 调 整 ,本基
金 还 将根 据法 律 法规 中的 投 资比 例限 制 、申 购赎 回 变动 情况 等 变化 ,对 其 进行 适时 调整 ,以保证
鹏 华 证券 保险 份 额净 值增 长 率与 标的 指 数收 益率 间 的高 度正 相 关和 跟踪 误 差最 小化 。基 金管理人
将 对 成份 股的 流 动性 进行 分 析, 如发 现 流动 性欠 佳 的个 股将 可 能采 用合 理 方法 寻求 替代 。由于受
到 各 项持 股比 例 限制 ,基 金 可能 不能 按 照成 份股 权 重持 有成 份 股, 基金 将 会采 用合 理方 法寻求替
代。
1 )定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2 )不定期调 整
根 据 指数 编制 规 则, 当标 的 指数 成份 股 因增 发、 送 配等 股权 变 动而 需 进 行 成份 股权 重 新调整
时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根 据 法律 、法 规 规定 ,成 份 股在 标的 指 数中 的权 重 因其 它特 殊 原因 发生 相 应变 化的 , 本基金
可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本 基 金可 以根 据 流动 性管 理 需要 ,选 取 到期 日在 一 年以 内的 政 府债 券进 行 配置 。本 基 金债券
投资组 合将 采用自 上而 下的投 资策 略,根 据宏 观经济 分析 、资金 面动 向分析 等判 断未来 利 率 变 化 ,
并利用债券定价技术,进行个券选择。
3 、股指 期货 、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好 、交易
活 跃 的股 指期 货 合约 。本 基 金力 争利 用 股指 期货 的 杠杆 作用 , 降低 申购 赎 回时 现金 资产 对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
基 金 管理 人将 建 立股 指期 货 交易 决策 部 门或 小组 , 授权 特定 的 管理 人员 负 责股 指期 货 的投资
审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本 基 金通 过对 权 证标 的证 券 基本 面的 研 究, 并结 合 权证 定价 模 型及 价值 挖 掘策 略、 价差策略、
双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 ( 五 ) 业绩比 较 基 准
中证 800 证券保险指数收益率×95 %+商业银 行活期存款利率(税后)×5 %
中证 800 证 券保险指数从中证 800 指数样本股中挑选属于非银行金融行业的公司股票组成样
本 股 ,可 以综 合 反映 沪深 两 市属 于非 银 行金 融行 业 的公 司股 票 的整 体走 势 ,同 时为 投资 者提供新
的投资标的。
如 果 今后 法律 法 规发 生变 化 ,或 者有 更 权威 的、 更 能为 市场 普 遍接 受的 业 绩比 较基 准 推出,
或 者 是市 场上 出 现更 加适 合 用于 本基 金 的业 绩基 准 的指 数时 , 本基 金管 理 人可 以在 取得 基金托管
人 同 意后 变更 业 绩比 较基 准 ,不 需要 召 集基 金份 额 持有 人大 会 ,但 需报 中 国证 监会 备案 并及时公
告。
( 六) 风险 收 益 特征
本 基 金属 于股 票 型基 金, 其 预期 的风 险 与收 益高 于 混合 型基 金 、债 券型 基 金与 货币 市场基金,
为 证 券投 资基 金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基 金为 指数 基 金, 通过 跟踪 标的指数
表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益 特征。
从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 证 保 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险 且 预 期
收益相对较低的特征;鹏华证保 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较 高 的 特
征。
( 七) 投资 限 制
1 、组合 限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1 ) 投资 于标 的 指数 成份 股 及其 备选 成 份股 的比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 90 %,且 不 低于
非现金基金资产的 80% ;
(2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净
值 5 %的现金 或者到期日在一年以内的政府债券;
(3 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ;
(4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ;
(5 )本基金 在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ;
(6 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ;
(7 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (8 )本基金持有的同一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券
规模的 10% ;
(9 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得 超 过
其各类资产支持证券合计规模的 10% ;
(10 )本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予
以全部卖出;
(11 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ;
(12 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的买 入股 指 期货 合约 价 值, 不得 超 过基 金资 产 净值的
10 %;
(13 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的买 入期 货 合约 价值 与 有 价 证券 市 值之 和, 不 得超过
基 金 资产 净值 的 100 %。 其 中, 有价 证 券指 股票 、 债券 (不 含 到期 日在 一 年以 内的 政 府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的卖 出期 货 合约 价值 不 得超 过基 金 持有 的股 票 总市值
的 20 %;
(15 )本 基金 所 持有 的股 票 市值 和买 入 、卖 出股 指 期货 合约 价 值, 合计 ( 轧差 计算 ) 应当不
低于基金资产净值的 90% ;
(16 )本 基金 在 任何 交易 日 内交 易( 不 包括 平仓 ) 的股 指期 货 合约 的成 交 金额 不得 超 过上一
交易日基金资产净值的 20 %;
(17 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因 证 券市 场波 动 、上 市公 司 合并 、基 金 规模 变动 、 股权 分置 改 革中 支付 对 价等 基金 管 理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法 律 法规 或监 管 部门 取消 上 述限 制, 如 适用 于本 基 金, 基金 管 理人 在履 行 适当 程序 后, 则本基金
投资不再受相关限制。
2 、禁止 行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券;
(2 )违反规 定向他人贷款或者提供担保;
(3 )从事承 担无限责任的投资;
(4 )买卖其 他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5 )向其基 金管理人、基金托管人出资;
(6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7 )法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法 律 法规 或监 管 部门 取消 上 述禁 止性 规 定, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程 序后,则
本基金投资不再受相关限制。
( 八) 基金 管 理 人代表 基 金 行使股 东 权 利及债 权 人 权利的 处 理 原则及 方 法
1 、不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2 、有利于基 金资产的安全与增值;
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ;
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益。
( 九 ) 基金的 融 资 融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
( 十 ) 基金的 投 资 组合报 告 ( 未经审 计 )
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
1 、报 告 期末基 金 资 产组合 情 况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(% )
1
权益投资
1,265,625,369.48
94.64
其中:股票
1,265,625,369.48
94.64
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
69,820,375.51
5.22
8
其他资产
1,923,822.25
0.14
9
合计
1,337,369,567.24
100.00
2 、报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
(1 )报 告 期末 指 数 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
-
-
J
金融业
1,264,489,836.13
94.83
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,264,489,836.13
94.83
(2 )报 告 期末 积 极 投资按 行 业 分类的 境 内 股票投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
39,793.60
0.00
C
制造业
802,562.71
0.06
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44
0.00
E
建筑业
33,357.72
0.00
F
批发和零售业
26,385.45
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
25,571.91
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,468.03
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管
理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服
务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
115,299.99
0.01
R
文化、体育和娱乐业
44,000.50
0.00
S
综合
-
-
合计
1,135,533.35
0.09
(3 )报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合
注:无。
3 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
(1 )报 告 期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
601318
中国平安
3,753,617
203,295,896.72
15.25
2
600030
中信证券
5,947,360
108,182,478.40
8.11
3
600837
海通证券
6,114,764
90,376,211.92
6.78
4
601601
中国太保
2,375,457
87,725,627.01
6.58
5
601211
国泰君安
3,407,595
73,706,279.85
5.53
6
601688
华泰证券
2,468,175
55,830,118.50
4.19
7
000776
广发证券
2,236,265
42,444,309.70
3.18
8
600958
东方证券
2,352,028
37,773,569.68
2.83
9
600999
招商证券
1,728,767
36,978,326.13
2.77
10
601336
新华保险
630,405
35,725,051.35
2.68
(2 )报 告 期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
603882
金域医学
2,763
115,299.99
0.01
2
603106
恒银金融
2,786
84,025.76
0.01
3
002900
哈三联
1,983
83,087.70
0.01
4
300702
天宇股份
1,124
68,968.64
0.01
5
002899
英派斯
1,408
64,528.64
0.00
4 、报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
注:无。
5 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
注:无。
6 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
注:无。
7 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
注:无。
8 、报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
注:无。
9 、报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
(1 )报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
注:无。
(2 )本 基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
10 、报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
(1 )本 期 国债 期 货 投资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(2 )报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3 )本 期 国债 期 货 投资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11 、投资 组合 报 告 附注
(1 )
1 、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于 2017 年
5 月23 日收 到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)行政处罚事先告知书(处罚字
【2017 】59 号)(以下简称《告知书》)。根据《告知书》:海通证券违反了《证券公司融资
融券业务管理办法》(证监会公告【2011 】31 号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理
条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中
载入规定的必要条款”所述行为。对于海通证券上述行为直接负责的主管人员为左秀海,其他直
接责任人员为徐晓啸、朱元灏。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据
《证券 公司 监督管 理条 例》第 八十 四条第 (七 )项的 规定 ,我会 拟决 定:一 、责 令海通 证 券 改 正 ,
给予警告,没收违法所得 509,653.15 元,并处罚 款 2,548,265.75 元;二、 对左秀海、徐晓啸、
朱元灏给予警告,并分别处以 10 万 元罚款。海通证券于 2016 年11 月 28 日收到中国证监会《行
政处罚决定书》([2016]127 号)( 以下简称《决定书》)。根据《决定书》:海通证券上海建
国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责 任公司 HOMS 系 统开放接入。
相关部门协作单中均未体现海通证券对 HOMS 系 统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三
方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户
身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在 2015 年4 月明 知媒体已报
道其客户疑似从事配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、
性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十 四条的规定,中国证监会决
定 对 海 通证券 责 令改 正, 给 予警 告, 没 收违 法所 得 28,653,000 元, 并处 以 85,959,000 元罚 款。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究海通证券,认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
2 、招商证券
本组合投资的前十名证券之一招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于 2017 年
4 月29 日公 告,收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书([2017]16 号)
《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立 PB 系统账 户 3 个月措 施
的决定 》( 以下简 称《 决定》 )。 根据《 决定 》内容 :招 商证券 违反 了《证 券公 司监督 管 理 条 例 》
第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定,反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据
《证券公司监督管理条例》第七十条规定,我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户 PB 系
统账户 3 个 月的行政监管措施。你公司应对 PB 系统相关业务开展情况进行全面自查,并自收到
本决定书之日起 30 日内 向我局提交自查整改报告。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究招商证券,认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
3 、华泰证券
本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券 ”)于 2017 年
1 月18 日收 到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)行政监管措施决定书《关
于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2017]3 号) ,原文如下:“经查,我
会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣
传推介 私募 资产管 理产 品。上 述行 为违反 了《 证券公 司客 户资产 管理 业务管 理办 法》第 三 十 九 条 、
《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。
按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条 例》第七十条的规
定,我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施”。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究华泰证券,认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
4 、广发证券
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于 2016 年
11 月 26 日收 到中国证监会《行政处罚决定书》 ([2016]128 号)(以下简称《决定书》)。根
据《决定书》:2014 年9 月4 日,广 发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统开
放接入。2015 年3 月30 日,广发证券为上海铭创软件技术有限公司 FPRC 系统安装交 易网关。
针对外部接入的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有
效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息,未能确保客户交易
终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份
识别有关的信息。根据当事人违法 行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券公司监
督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所
得 6,805,135.75 元,并处 以 20,415,407.25 元罚款 。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究广发证券,认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5 、中信证券
本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于 2017 年
5 月 25 日公 告称,公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57 号 ),
主要内容为:“2011 年2 月23 日, 司度(上海)贸易有限公司(以下简称‘司度’)在中信证
券开立普通证券账户,一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征
信授信实施细则》(2010 年 3 月发 布,沿用至 2013 年 3 月 25 日,以下 简称‘《实施细则》’)
的规定,‘在公司开户满半年(试点期间,开户满 18 个月 )’为开 立信用账户的条件之一,中
信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下,为司度提供融资融券服务,于
2012 年 3 月12 日为其开 立了信用证券账户。2012 年3 月19 日,中信证券与司度签订《融资融
券业务合同》,致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责
人宋成牵头制定,由分管副总经理笪新亚签批实施。”中信证券上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31 号) ,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条
第(七)项的规定,中国证监会拟决定:一、责令中信证券改正, 给予警告,没收违法所得人民
币 61,655,849.78 元,并 处人民币 308,279,248.90 元罚款;二、对笪新亚、宋成给予警告,并
分别处以人民币 10 万元 罚款。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究中信证券,认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体 被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2 )
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3 )其 他 资产 构 成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
276,299.38
2
应收证券清算款
198,507.54
3
应收股利
-
4
应收利息
14,184.53
5
应收申购款
1,434,830.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,923,822.25
(4 )报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
注:无。
(5 )报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
(6 )报 告 期末 指 数 投资前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注:无。
(7 )报 告 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注:无。
(8 )投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 四 、 基 金 的 业 绩
基 金 管理 人承 诺 以诚 实信 用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理 和运 用基 金 财产 ,但 不 保证 基金 一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资人 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅 读本基金
招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2014 年 05 月 05 日(基 金
合同生效日)至 2014 年
12 月 31 日
131.22% 2.26% 144.92% 2.26% -13.70% 0.00%
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
-22.69% 3.07% -20.09% 3.08% -2.60% -0.01%
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
-12.85% 1.84% -13.91% 1.83% 1.06% 0.01%
2017 年 1 月1 日至2017
年 9 月30 日
14.36% 0.86% 12.78% 0.86% 1.58% 0.00%
自基金合同生效日至 2017
年 9 月30 日
78.14% 2.22% 90.03% 2.22% -11.89% 0.00%
十 五 、 基 金 的 财 产
( 一 ) 基金资 产 总 值
基 金 资产 总值 是 指购 买的 各 类证 券及 票 据价 值、 银 行存 款本 息 和基 金应 收 的申 购基 金 款以及
其他投资所形成的价值总和。
( 二 ) 基金资 产 净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
( 三 ) 基金财 产 的 账户
基 金 托管 人根 据 相关 法律 法 规、 规范 性 文件 为本 基 金开 立资 金 账户 、证 券 账户 以及 投 资所需
的 其 他专 用账 户 。开 立的 基 金专 用账 户 与基 金管 理 人、 基金 托 管人 、基 金 销售 机构 和基 金登记机
构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
( 四 ) 基金财 产 的 处分 本 基 金财 产独 立 于基 金管 理 人、 基金 托 管人 和基 金 销售 机构 的 财产 ,并 由 基金 托管 人 保管。
基金管 理人 、基金 托管 人、基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其自 有的 财产承 担其 自身的 法 律 责 任 ,
其 债 权人 不得 对 本基 金财 产 行使 请求 冻 结、 扣押 或 其他 权利 。 除依 法律 法 规和 《基 金合 同》的规
定处分外,基金财产不得被处分。
基 金 管理 人、 基 金托 管人 因 依法 解散 、 被依 法撤 销 或者 被依 法 宣告 破产 等 原因 进行 清 算的,
基 金 财产 不属 于 其清 算财 产 。基 金管 理 人管 理运 作 基金 财产 所 产生 的债 权 ,不 得与 其固 有资产产
生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。
十 六 、 基 金 资 产 的 估 值
( 一 ) 估值日
本 基 金的 估值 日 为本 基金 相 关的 证券 交 易场 所的 交 易日 以及 国 家法 律法 规 规定 需要 对 外披露
基金净值的非交易日。
( 二 ) 估值对 象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
( 三 ) 估值方 法
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值
(1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价
( 收 盘价 )估 值 ;估 值日 无 交易 的, 且 最近 交易 日 后经 济环 境 未发 生重 大 变化 或证 券发 行机构未
发 生 影响 证券 价 格的 重大 事 件的 ,以 最 近交 易 日 的 市价 (收 盘 价) 估值 ; 如最 近交 易日 后经济环
境 发 生了 重大 变 化或 证券 发 行机 构发 生 影响 证券 价 格的 重大 事 件的 ,可 参 考类 似投 资品 种的现行
市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交
易 日 后经 济环 境 未发 生重 大 变化 ,按 最 近交 易日 的 收盘 价估 值 。如 最近 交 易日 后经 济环 境发生了
重 大 变化 的, 可 参考 类似 投 资品 种的 现 行市 价及 重 大变 化因 素 ,调 整最 近 交易 市价 ,确 定公允价
格。
(3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应收
利 息 得到 的净 价 进行 估值 ; 估值 日没 有 交易 的, 且 最近 交易 日 后经 济环 境 未发 生重 大变 化,按最
近 交 易日 债券 收 盘价 减去 债 券收 盘价 中 所含 的债 券 应收 利息 得 到的 净价 进 行估 值。 如最 近交易日后 经 济环 境发 生 了重 大变 化 的, 可参 考 类似 投资 品 种的 现行 市 价及 重大 变 化因 素, 调整 最近交易
市价,确定公允价格。
(4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的
资 产 支持 证券 , 采用 估值 技 术确 定公 允 价值 ,在 估 值技 术难 以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下,按成
本估值。
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1 ) 送 股 、 转 增 股 和 配 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日
无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一
股 票 的估 值方 法 估值 ;非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 ,按 监 管机 构或 行 业协 会有 关规 定确定公
允价值。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允价值。
4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5 、 股 指 期 货 合 约 , 以 估 值 日 结 算 价 估 值 ; 估 值 日 无 结 算 价 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未
发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定
估值。
如 基 金管 理人 或 基金 托管 人 发现 基金 估 值违 反基 金 合同 订明 的 估值 方法 、 程序 及相 关 法律法
规 的 规定 或 者 未 能充 分维 护 基金 份额 持 有人 利益 时 ,应 立即 通 知对 方, 共 同查 明原 因, 双方协商
解决。
根 据 有关 法律 法 规, 基金 资 产净 值计 算 和基 金会 计 核算 的义 务 由基 金管 理 人承 担。 本 基金的
基 金 会计 责任 方 由基 金管 理 人担 任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的 会计 问题 , 如经 相关 各方 在平等基
础 上 充分 讨论 后 ,仍 无法 达 成一 致的 意 见, 按照 基 金管 理人 对 基金 资产 净 值的 计算 结果 对外予以
公布。
( 四 ) 估值程 序 基 金 管理 人应 每 个工 作日 对 基金 资产 估 值。 但基 金 管理 人根 据 法律 法规 或 本基 金合 同 的规定
暂 停 估值 时除 外 。基 金管 理 人每 个工 作 日对 基金 资 产估 值后 , 将基 金份 额 净值 结果 发送 基 金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
( 五 ) 估值错 误 的 处理
基 金 管理 人和 基 金托 管人 将 采取 必要 、 适当 、合 理 的措 施确 保 基金 资产 估 值的 准确 性 、及时
性。当基金份额净值小数点后 3 位 以内( 含第 3 位) 发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1 、估值错误 类型
本 基 金运 作过 程 中, 如果 由 于基 金管 理 人或 基金 托 管人 、或 登 记机 构、 或 销售 机构 、 或投资
人 自 身的 过错 造 成估 值错 误 ,导 致其 他 当事 人遭 受 损失 的, 过 错的 责任 人 应当 对由 于该 估值错误
遭受损 失当 事人( “ 受损 方”) 的 直接 损失按 下述 “估值 错误 处理原 则” 给予赔 偿, 承担赔 偿 责 任 。
上 述 估值 错误 的 主要 类型 包 括但 不限 于 :资 料申 报 差错 、数 据 传输 差错 、 数据 计算 差 错、系
统故障差错、下达指令差错等。
2 、估值错误 处理原则
(1 ) 估 值 错 误 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及
时 进 行更 正, 因 更正 估值 错 误发 生的 费 用由 估值 错 误责 任方 承 担; 由于 估 值错 误责 任方 未及时更
正 已 产生 的估 值 错误 ,给 当 事人 造成 损 失的 ,由 估 值错 误责 任 方对 直接 损 失承 担赔 偿责 任;若估
值 错 误责 任方 已 经积 极协 调 ,并 且有 协 助义 务的 当 事人 有足 够 的时 间进 行 更正 而未 更正 ,则其应
当 承 担相 应赔 偿 责任 。估 值 错误 责任 方 应对 更正 的 情况 向有 关 当事 人进 行 确认 ,确 保估 值错误已
得到更正。
(2 ) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对 估 值
错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3 ) 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误 责 任
方 仍 应对 估值 错 误负 责。 如 果由 于获 得 不当 得利 的 当事 人不 返 还或 不全 部 返还 不当 得利 造成其他
当事人 的利 益损失( “受 损方”) ,则 估值错 误责 任方应 赔偿 受损方 的损 失,并 在其 支付的 赔 偿 金
额 的 范围 内对 获 得不 当得 利 的当 事人 享 有要 求交 付 不当 得利 的 权利 ;如 果 获得 不当 得利 的当事人
已 经 将此 部分 不 当得 利返 还 给受 损方 , 则受 损方 应 当将 其已 经 获得 的赔 偿 额加 上已 经获 得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 ) 估 值 错 误 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 , 基 金
托 管 人应 为基 金 的利 益向 基 金管 理人 追 偿, 如果 因 基金 托管 人 过错 造成 基 金资 产损 失时 ,基金管
理 人 应为 基金 的 利益 向基 金 托管 人追 偿 。除 基金 管 理人 和托 管 人之 外的 第 三方 造成 基金 资产的损
失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6 ) 如 果 出 现 估 值 错 误 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 、 行 政 法 规 、
《基金 合同 》或其 他规 定,基 金管 理人自 行或 依据法 院判 决、仲 裁裁 决对受 损方 承担了 赔 偿 责 任 ,
则 基 金管 理人 有 权向 出现 过 错的 当事 人 进行 追索 , 并有 权要 求 其赔 偿或 补 偿由 此发 生的 费用和遭
受的损失。
(7 )按法律 法规规定的其他原则处理估值错误。
3 、估值错误 处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1 ) 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估 值
错误的责任方;
(2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损 失 ;
(4 ) 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 登 记 机 构 进 行
更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下:
(1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2 ) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。
(3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
( 六 ) 暂停估 值 的 情形
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3 、 占 基 金相 当 比 例 的 投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决
定延迟估值;
4 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。
( 七 ) 基金净 值 的 确认 用 于 基金 信息 披 露的 基金 资 产净 值和 基 金份 额净 值 由基 金管 理 人负 责计 算 ,基 金托 管 人负责
进 行 复核 。基 金 管理 人应 于 每个 开放 日 交易 结束 后 计算 当日 的 基金 资产 净 值和 基金 份额 净值并发
送 给 基金 托管 人 。基 金托 管 人对 净值 计 算结 果复 核 确认 后发 送 给基 金管 理 人, 由基 金管 理人对基
金净值予以公布。
( 八 ) 特殊情 况 的 处理
1 、 基 金 管 理人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
2 、 由 于 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 公 司 或 标 的 指 数 供 应 商 发 送 的 数 据 错 误 , 有 关 会 计 制 度 变 化
或 由 于其 他不 可 抗力 原因 , 基金 管理 人 和基 金托 管 人虽 然已 经 采取 必要 、 适当 、合 理的 措施进行
检 查 ,但 是未 能 发现 该错 误 而造 成的 基 金资 产净 值 计算 错误 , 基金 管理 人 、基 金托 管人 可以免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十 七 、 基 金 的 收 益 分 配
( 一 ) 基金的 利 润 构成
基 金 利润 指基 金 利息 收入 、 投资 收益 、 公允 价值 变 动收 益和 其 他收 入扣 除 相关 费用 后的余额,
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
( 二 ) 基金可 供 分 配利润
基 金 可供 分配 利 润指 截至 收 益分 配基 准 日基 金未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现收 益 的孰低
数。
( 三 ) 收益分 配 原 则
在存续期内,本基金(包括鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额)不进
行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
十 八 、 基 金 份 额 的 折 算
( 一 ) 定期份 额 折 算
在鹏华证保 A 份 额 、 鹏 华 证 券 保 险 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 ( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在
会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
1 、基金份额 折算基准日 每个会计年度第一个工作日。
2 、基金份额 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华证保 A 份额、鹏华证券保险份额。
3 、基金份额 折算频率
每年折算一次。
4 、基金份额 折算方式
鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额按照本招募说明书第七部分“基金份额的净值计算”进
行基金份额参考净值计算,对鹏华证保 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算。
在基金份额折算前与折算后,鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比
例。对于鹏华证保 A 份额的约定应得收益,即鹏华证保 A 份额每个会计年度 12 月 31 日基金 份
额参考净值超出 1.000 元 部分,将折算为场内鹏华证券保险份额分配给鹏华证保 A 份额持有人。
鹏华证券保险份额持有人持有的每 2 份鹏华证券保险份额将按 1 份鹏华证保 A 份 额获 得 新 增 鹏 华
证 券 保险 份额 的 分配 。持 有 场外 鹏华 证 券保 险份 额 的基 金份 额 持有 人将 按 前述 折算 方式 获得新增
场 外 鹏华 证券 保 险份 额的 分 配; 持有 场 内鹏 华证 券 保险 份额 的 基金 份额 持 有人 将按 前述 折算方式
获 得 新 增 场 内 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 , 鹏 华 证 保 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考
净值调整为 1.000 元,鹏 华证券保险份额的基金份额净值将相应调整。
每 个 会 计 年 度 第 一 个 工 作 日 为 基 金 份 额 折 算 基 准 日 , 本 基 金 将 对 鹏 华 证 保 A 份 额 和 鹏 华证
券保险份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:
(1 )鹏华证 保 A 份额
定期份额折算不改变鹏华证保 A 份额的份额数,即
其中,
:定期份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数,
:定期份额折算后鹏华证保 A 份额的份额数。
因持有鹏华证保 A 份额而新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
其中,
:定期份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数,
:定期份额折算前鹏华证保 A 份额的基金份额参考净值,
:定期份额折算前鹏华证券保险份额的份额数,
:定期份额折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值,计算公式为
定期份额折算后的鹏华证券保险份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4
位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2 )鹏华证 保 B 份额
定期份额折算不改变鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值及其份额数,即
(3 )鹏华证 券保险份额
定期份额折算后鹏华证券保险份额的份额数等于定期折算前鹏华证券保险份额的份额数与
新增的鹏华证券保险份额的份额数之和,即
鹏华证券保险份额持有人新增的鹏华证券保险份额数为
其中,
:定期份额折算前鹏华证保 A 份额的基金份额参考净值,
:定期份额折算前鹏华证券保险份额的份额数,
:定期份额折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值,计算公式同上。
5 、定期份额 折算示例
假 设 本 基 金 成 立 后 第 2 个 会 计 年 度 第 一 个 工 作 日 为 定 期 份 额 折 算 基 准 日 , 鹏 华 证 券 保 险 份
额 当 天 折 算 前 资 产 净 值 为 8,659,000,000 元 。 当 天 场 外 鹏 华 证 券 保 险 份 额 、 场 内 鹏 华 证 券 保 险 份
额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额的份额数分别为 55 亿份、10 亿 份、20 亿份 、20 亿份。
前一个会计年度末每份鹏华证保 A 份额资产净值为 1.065 元 ,且未进行不定期份额折算。
定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保 A 份额和鹏华证券保险份额,即 20 亿份
和 65 亿份。
(1 )鹏华证 保 A 份额持有人
定期折算后持有的鹏华证保 A 份额为
定期份额折算后鹏华证券保险份额的份额净值为
因持有鹏华证保 A 份额而新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
鹏华证保 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华 证保 A 份额 ,基金份额净值为
1.0000 元; 新增持有 100,000,000 份鹏 华证券保险份额,基金份额净值为 1.300 元。
(2 )鹏华证 券保险份额持有人
鹏华证券保险份额持有人新增的鹏华证券保险份额数为
鹏华证券保险份额持有人在定期折算后持有的鹏华证券保险份额为
( 二 )不 定期 折 算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即当鹏华证券保险份
额的基金份额净值达到 1.500 元时或 当鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时。
1 、基金份额 折算基准日
当达到不定期折算条件时,基金管理人可根据市场情况确定 折算基准日。 2 、基金份额 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额。
3 、基金份额 折算频率
不定期。
4 、基金份额 折算方式
当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 , 本 基 金 将 分 别 对 鹏 华 证 券 保 险 份 额 、 鹏 华 证 保 A 份 额 、 鹏 华证
保 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华证保 A 份额与 鹏华证保 B 份额的比例为
1 :1 ,份额 折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证保 A 份 额与鹏华证保 B 份额的基
金份额参考净值均调整为 1.000 元。
(1 )当鹏华 证券保险份额的份额净值达到 1.500 元时,鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份
额、鹏华证保 B 份额将按照如下公式进行份额折算:
1 )鹏华证保 A 份额
① 份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数与份额折算后鹏华证保 A 份额的份额数相等,即
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数,
:不定期份额折算后鹏华证保 A 份额的份额数。
② 份额折算前鹏华证保 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华证保 A 份额与新增场内鹏华
证券保险份额,且所对应的基金资产净值不变。
鹏华证保 A 份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数,
:不定期份额折算前鹏华证保 A 份额的基金份额参考净值。 2 )鹏华证保 B 份额
① 份额折算前鹏华证保 B 份额的份额数与份额折算后鹏华证保 B 份额的份额数相等
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 B 份额的份额数,
:不定期份额折算后鹏华证保 B 份额的份额数。
② 份额折算前鹏华证保 B 份额持有人在份额折算后将持有鹏华证保 B 份额与新增场内鹏华
证券保险份额,且所对应的基金资产净值不变。
鹏华证保 B 份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 B 份额的份额数,
:不定期份额折算前鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值。
3 )鹏华证券 保险份额
鹏华证券保险份额持有人份额折算前后所持有的鹏华证券保险份额的资产净值不变。场外
鹏 华 证券 保险 份 额持 有人 份 额折 算后 获 得新 增场 外 鹏华 证券 保 险份 额, 场 内鹏 华证 券保 险份额持
有人份额折算后获得新增场内鹏华证券保险份额。
鹏华证券保险份额持有人不定期份额折算后的鹏华证券保险份额的份额数为
其中,
:不定期份额折算前鹏华证券保险份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华证券保险份额的基金份额净值,
:不定期份额折算后鹏华证券保险份额的份额数。
(2 )当鹏华 证保 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时,鹏华证券保险份额、鹏华证
保 A 份额、鹏华证保 B 份额将按照如下公式进行份额折算:
1 )鹏华证保 B 份额
份额折算前后鹏华证保 B 份额所对应的基金资产净值不变,即
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 B 份额的份额数,
:不定期份额折算前鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值,
:不定期份额折算后鹏华证保 B 份额的份额数。
2 )鹏华证保 A 份额
① 份额折算后鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的份额数保持 1 :1 配 比,即
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数,
:不定期份额折算后鹏华证保 A 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华证保 B 份额的份额数。
② 份额折算前鹏华证保 A 的持有人在份额折算后将持有鹏华证保 A 份 额与新增场内鹏华证
券保险份额,且所对应的基金资产净值不变。
鹏华证保 A 份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
其中,
:不定期份额折算前鹏华证保 A 份额的份额数,
:不定期份额折算前鹏华证保 A 份额的基金份额参考净值,
:不定期份额折算后鹏华证保 A 份额的份额数。
3 )鹏华证券 保险份额
鹏华证券保险份额持有人份额折算前后所持有的鹏华证券保险份额的资产净值不变。场外
鹏 华 证券 保险 份 额持 有人 份 额折 算后 获 得新 增场 外 鹏华 证券 保 险份 额, 场 内鹏 华证 券保 险份额持
有人份额折算后获得新增场内鹏华证券保险份额。
鹏华证券保险份额持有人不定期份额折算后的鹏华证券保险份额的份额数为
其中,
:不定期份额折算前鹏华证券保险份额的份额数,
:不定期份额折算前鹏华证券保险份额的基金份额净值,
:不定期份额折算后鹏华证券保险份额的份额数。
5 、不定期份 额折算示例
(1 )鹏华证 券保险份额的基金份额净值达到 1.500 元 设 在 本 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 日 , 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 证 保 A 份额与
鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华证券保险份额的基金份额 净 值 、
鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则各持有鹏华证券 保
险份额、鹏华证保 A 份 额、鹏华证保 B 份额 10,000 份的基 金份额持有人所持基金份额的变化如
下表所示:
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净
值
份额数
份额净值/
份额参考净
值
份额数
鹏华证券保险份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏 华证券保险份额
鹏华证保 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份鹏 华证保 A 份额+
280 份鹏华证 券保险份额
鹏华证保 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份鹏 华证保 B 份额+
10,440 份鹏 华证券保险份额
(2 )鹏华证 保 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元
设 在 本 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 日 , 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 证 保 A 份额与
鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华证券保险份额的基金份额 净 值 、
鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则各持有鹏华证券 保
险份额、鹏华证保 A 份 额、鹏华证保 B 份额 10,000 份的基 金份额持有人所持基金份额的变化如
下表所示:
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净
值
份额数
份额净值/
份额参考净值
份额数
鹏华证券保险份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华 证券保险份额
鹏华证保 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
2,060 份鹏华 证保 A 份额+
8,220 份鹏华 证券保险份额
鹏华证保 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华 证保 B 份额
( 三 ) 基金份 额 折 算余额 的 处 理方法
份 额 折算 后场 外 基金 份额 的 份额 数计 算 结果 保留 到 小数 点后 两 位, 小数 点 后两 位以 后 的部分
舍 弃 ,余 额计 入 基金 财产 ; 场内 基金 份 额的 份额 数 计算 结果 保 留到 整数 位 ,余 额的 处理 方法按照
深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。
( 四 ) 基金份 额 折 算期间 的 基 金业务 办 理
为 保 证基 金份 额 折算 期间 本 基金 的平 稳 运作 ,届 时 基金 管理 人 可根 据深 圳 证券 交易 所 、基金
登记机构的相关业务规定暂停鹏华证保 A 份额 与鹏华证保 B 份额的上市交易、鹏华证券 保险份
额的申购与赎回、鹏华证券保险份额与鹏华证保 A 份额、 鹏华证保 B 份额的份额配对转换等相
关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
( 五 ) 基金份 额 折 算结果 的 公 告
基 金 份额 折算 结 束后 ,基 金 管理 人应 按 照《 信息 披 露办 法》 在 至少 一家 指 定媒 体公 告 ,并报
中国证监会备案。
( 六 ) 特殊情 形 的 处理
若 在 某一 会计 年 度最 后一 个 工作 日发 生 《基 金合 同 》约 定的 本 基金 不定 期 份额 折算 的情形时,
基 金 管理 人本 着 维护 基金 份 额持 有人 利 益的 原则 , 可根 据具 体 情况 选择 按 照定 期份 额折 算的规则
或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
( 七 ) 其他事 项
基金管 理 人、 深 圳证 券交 易 所、 基金 登 记机 构有 权 调整 上述 规 则, 本基 金 《基 金合 同 》将相
应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。
十 九 、 基 金 的 费 用 与 税 收
( 一 ) 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费;
2 、基金托管 人的托管费;
3 、《基金合 同》生效后的标的指数许可使用费;
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券交易费用;
8 、基金的银 行汇划费用;
9 、证券账户 开户费用、账户维护费用;
10 、基金的 上市费和年费;
11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下:
H =E× 1.00 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 托 管人 根据 与 管理 人核 对 一致的
财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H =E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 托 管人 根据 与 管理 人核 对 一致的
财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 %的年费率 计提。标的指数许可
使用费的计算方法如下:
H =E ×0.02 %÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标 的 指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 季 季 末 , 按 季 支 付 ( 当 季 不 足 50,000 元的,
按 50,000 元 计 算 ) , 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的 , 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个 工作 日 内 从 基 金 财
产中一次性支付给标的指数供应商。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
标 的 指数 供应 商 根据 相应 指 数许 可协 议 变更 标的 指 数许 可使 用 费率 和计 算 方式 时, 基 金管理
人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒体公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4 -10 项费用 ”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
( 三 ) 不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ;
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、《基金合 同》生效前的相关费用;
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 四 ) 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基 金 财产 投资 的 相关 税收 , 由基 金份 额 持有 人承 担 ,基 金管 理 人或 者其 他 扣缴 义务 人 按照国
家有关税收征收的规定代扣代缴。
二 十 、 基 金 的 会 计 与 审 计
( 一 ) 基金的 会 计 政策
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方;
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首次募集的会计年度按如下
原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4 、会计制度 执行国家有关会计制度;
5 、本基金独 立建账、独立核算;
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 , 按 照
有关规定编制基金会计报表; 7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方 式 确
认。
( 二 ) 基金的 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事 务 所
需在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
二 十 一 、 基 金 的 信 息 披 露
( 一 ) 信息披 露 法 律依据
本 基 金的 信息 披 露应 符合 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》、 《信 息 披露 办法 》 、《 基金 合 同》及
其他有关规定。
( 二 ) 信息披 露 义 务人
本 基 金信 息披 露 义务 人包 括 基金 管理 人 、基 金托 管 人、 召集 基 金份 额持 有 人大 会的 基 金份额
持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本 基 金信 息披 露 义务 人按 照 法律 法规 和 中国 证监 会 的规 定披 露 基金 信息 , 并保 证所 披 露信息
的真实性、准确性和完整性。
本 基 金信 息披 露 义务 人应 当 在中 国证 监 会规 定时 间 内, 将应 予 披露 的基 金 信息 通过 中 国证监
会 指 定的 媒体 和 基金 管理 人 、基 金托 管 人的 互联 网 网站 (以 下 简称 “网 站 ”) 等媒 介披 露,并保
证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
( 三 ) 信息披 露 禁 止行为
1 、虚假 记载 、误导性陈述或者重大遗漏;
2 、对证券投 资业绩进行预测;
3 、违规承诺 收益或者承担损失;
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 ( 四 ) 信息披 露 形 式
本 基 金公 开披 露 的信 息应 采 用中 文文 本 。如 同时 采 用外 文文 本 的, 基金 信 息披 露义 务 人应保
证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
( 五 ) 公开披 露 的 基金信 息
公开披露的基金信息包括:
1 、基金招募 说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1 ) 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有
人 大 会召 开的 规 则及 具体 程 序, 说明 基 金产 品的 特 性等 涉及 基 金投 资者 重 大利 益的 事项 的法律文
件。
(2 ) 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购 、
申购和 赎回 安排、 基金 投资、 基金 产品特 性、 风险揭 示、 信息披 露及 基金份 额持 有人服 务 等 内 容 。
《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内,更 新招募说明书并登载在网
站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公
场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3 ) 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动
中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明
书 、 《基 金合 同 》摘 要登 载 在指 定媒 体 上; 基金 管 理人 、基 金 托管 人应 当 将《 基金 合同 》、基金
托管协议登载在网站上。
2 、基金份额 发售公告
基 金 管理 人应 当 就基 金份 额 发售 的具 体 事宜 编制 基 金份 额发 售 公告 ,并 在 披露 招募 说 明书的
当日登载于指定媒体上。
3 、《基金合 同》生效公告
基 金 管理 人应 当 在收 到中 国 证监 会确 认 文件 的次 日 在指 定媒 体 上登 载《 基 金合 同》 生效公告。
4 、基金份额 上市交易公告书
鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在
基金份额上市交易前至少 3 个工作 日,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒体上。
5 、基金资产 净值、基金份额净值、基金份额参考净值 《基金合同》生效后,在鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额开始上市交易 前或鹏华证券保
险 份 额开 始办 理 申购 或者 赎 回前 ,基 金 管理 人应 当 至少 每周 公 告一 次基 金 资产 净值 、鹏 华证券保
险份额的基金份额净值、鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值。
在鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额开始上市交易后或鹏华证券保险份额开始办理申购或
者 赎 回后 ,基 金 管理 人应 当 在每 个开 放 日的 次日 , 通过 网站 、 基金 份额 发 售网 点以 及其 他媒介,
披 露 开 放 日 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 、 鹏 华 证 保 A 份 额 与 鹏 华 证
保 B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计净值。
基 金 管理 人应 当 公告 半年 度 和年 度最 后 一个 市场 交 易日 (自 然 日) 基金 资 产净 值、 鹏 华证券
保险份额的基金份额净值、鹏华证保 A 份额与 鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值。基金管理
人 应 当在 前款 规 定的 市场 交 易日 (自 然 日) 的次 日 ,将 基金 资 产净 值、 鹏 华证 券保 险份 额的基金
份额净值和基金份额累计净值、鹏华证保 A 份 额与鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值和基金
份额累计净值登载在指定媒体上。
6 、基金份额 申购、赎回价格
基 金 管理 人应 当 在《 基金 合 同》 、招 募 说明 书等 信 息披 露文 件 上载 明鹏 华 证券 保险 份额申购、
赎 回 价格 的计 算 方式 及有 关 申购 、赎 回 费率 ,并 保 证投 资者 能 够在 基金 份 额发 售网 点查 阅或者复
制前述信息资料。
7 、基金定期 报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 , 编制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正 文 登
载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内, 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度 报 告
正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将 季 度
报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所
在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
8 、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,
并在公 开披 露日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要 办公 场所所 在地 的中国 证监 会派出 机 构 备 案 。 前 款 所称 重大 事 件, 是指 可 能对 基金 份 额持 有人 权 益或 者基 金 份额 的价 格 产生 重大 影 响的下
列事件:
(1 )基金份 额持有人大会的召开;
(2 )终止《 基金合同》;
(3 )转换基 金运作方式;
(4 )更换基 金管理人、基金托管人;
(5 )基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6 )基金管 理人股东及其出资比例发生变更;
(7 )基金募 集期延长;
(8 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管
部门负责人发生变动;
(9 )基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10 )基 金管 理 人、 基金 托 管人 基金 托 管部 门的 主 要业 务人 员 在一 年内 变 动超 过百 分之三十;
(11 )涉及 基金财产、基金管理 业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12 )基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13 )基 金管 理 人及 其董 事 、总 经理 及 其他 高级 管 理人 员、 基 金经 理受 到 严重 行政 处 罚,基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14 )重大 关联交易事项;
(15 )基金 收益分配事项;
(16 )管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17 )基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18 )基金 改聘会计师事务所;
(19 )变更 基金销售机构;
(20 )更换 基金登记机构;
(21 )本基 金开始办理申购 、赎回;
(22 )本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23 )本基 金发生巨额赎回并延期支付;
(24 )本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25 )本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26 )本基 金开始办理或暂停接受份额配对转换申请; (27 )本基 金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换;
(28 )本基 金进行基金份额折算;
(29 )本基 金暂停上市、恢复上市或终止上市;
(30 )中国 证监会规定的其他事项。
9 、澄清公告
在 《 基金 合同 》 存续 期限 内 ,任 何公 共 媒体 中出 现 的或 者在 市 场上 流传 的 消息 可能 对 基金份
额 价 格产 生误 导 性影 响或 者 引起 较大 波 动的 ,相 关 信息 披露 义 务人 知悉 后 应当 立即 对该 消息进行
公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10 、基金份 额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11 、中国证 监会规定的其他信息。
若 本 基金 投资 股 指期 货等 金 融期 货, 基 金管 理人 应 在季 度报 告 、半 年度 报 告、 年度 报 告等定
期 报 告和 更新 的 招募 说明 书 等文 件中 披 露金 融期 货 交易 情况 , 包括 投资 政 策、 持仓 情况 、损益情
况、风 险 指标 等 ,并 充分 揭 示金 融期 货 交易 对基 金 总体 风险 的 影响 以及 是 否符 合既 定的 投资政策
和投资目标。
( 六 ) 信息披 露 事 务管理
基 金 管理 人、 基 金托 管人 应 当建 立健 全 信息 披露 管 理制 度, 指 定专 人负 责 管理 信息 披露事务。
基 金 信息 披露 义 务人 公开 披 露基 金信 息 ,应 当符 合 中国 证监 会 相关 基金 信 息披 露内 容 与格式
准则的规定。
基 金 托管 人应 当 按照 相关 法 律法 规、 中 国证 监会 的 规定 和《 基 金合 同》 的 约定 ,对 基 金管理
人 编 制的 基金 资 产净 值、 基 金份 额净 值 、基 金份 额 参考 净值 、 鹏华 证券 保 险份 额申 购赎 回价格、
基 金 定期 报告 和 定期 更新 的 招募 说明 书 等公 开披 露 的相 关基 金 信息 进行 复 核、 审查 ,并 向基金管
理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基 金 管理 人、 基 金托 管人 除 依法 在指 定 媒体 上披 露 信息 外, 还 可以 根据 需 要在 其他 公 共媒体
披 露 信息 ,但 是 其他 公共 媒 体不 得早 于 指定 媒体 披 露信 息, 并 且在 不同 媒 介上 披露 同一 信息的内
容应当一致。
为 基 金信 息披 露 义务 人公 开 披露 的基 金 信息 出具 审 计报 告、 法 律意 见书 的 专业 机构 , 应当制
作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
( 七 ) 信息披 露 文 件的存 放 与 查阅
招 募 说明 书公 布 后, 应当 分 别置 备于 基 金管 理人 、 基金 托管 人 和基 金销 售 机构 的住 所 ,供公
众查阅、复制。
基 金 定期 报告 公 布后 ,应 当 分别 置备 于 基金 管理 人 和基 金托 管 人的 住所 , 以供 公众 查 阅、复
制。
二 十 二 、 风 险 揭 示
本 基 金属 于股 票 型基 金, 其 预期 的风 险 与收 益高 于 混合 型基 金 、债 券型 基 金与 货币 市场基金,
为 证 券投 资基 金 中较 高预 期 风险 、较 高 预期 收益 的 品种 。同 时 本基 金为 指 数基 金, 通过 跟踪标的
指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 鹏 华 证 保 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额 , 具 有 低 风 险 且
预期收益相对较低的特征;鹏 华证保 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相 对 较 高
的特征。
本 基 金面 临的 主 要风 险有 市 场风 险、 管 理风 险、 操 作风 险、 流 动性 风险 、 信用 风险 、 本基金
特 有 风险 (包 括 作为 指数 基 金的 风险 、 作为 上市 基 金的 风险 和 作为 分级 基 金的 风险 )及 其他风险
等。
( 一 ) 市场风 险
证 券 市场 价格 受 到经 济因 素 、政 治因 素 、投 资心 理 和交 易制 度 等各 种因 素 的影 响, 导 致基金
收益水平变化,产生风险,主要包括:
1 、政策风险
因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2 、经济周期 风险
随 经 济运 行的 周 期性 变化 , 证券 市场 的 收益 水平 也 呈周 期性 变 化 。 基金 投 资于 上市 公 司的股
票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3 、利率风险
利 率 的波 动会 导 致证 券市 场 价格 和收 益 率的 变动 , 也影 响着 企 业的 融资 成 本和 利润 , 基金收
益水平会受到利率变化的影响。
4 、汇率风险 汇 率 的变 化可 能 对国 民经 济 不同 部门 造 成不 同的 影 响, 从而 导 致基 金所 投 资的 上市 公 司业绩
及其股票价格发生波动,使得基金的收益产生变化。
5 、上市公司 经营风险
上 市 公司 的经 营 好坏 受多 种 因素 影响 , 如管 理能 力 、财 务状 况 、市 场前 景 、行 业竞 争 、人员
素 质 等, 这些 都 会导 致企 业 的盈 利发 生 变化 。如 果 基金 所投 资 的上 市公 司 经营 不善 ,其 股 票价格
可 能 下跌 ,或 者 能够 用于 分 配的 利润 减 少, 使基 金 投资 收益 下 降。 虽然 基 金可 以通 过投 资多样化
来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
6 、购买力风 险
因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
( 二 ) 管理风 险
在 基 金管 理运 作 过程 中基 金 管理 人的 知 识、 经验 、 判断 、决 策 、技 能等 , 会影 响其 对 信息的
占 有 和对 经济 形 势、 证券 价 格走 势的 判 断, 从而 影 响基 金收 益 水平 。因 此 ,本 基金 的收 益水平与
基 金 管理 人的 管 理水 平、 管 理手 段和 管 理技 术等 相 关性 较大 。 因此 本基 金 可能 因为 基金 管理人的
因素而影响基金收益水平。
(三)操 作风 险
在 本 基金 的投 资 、交 易、 服 务与 后台 运 作等 业务 过 程中 ,可 能 因为 技术 系 统的 故障 或 差错导
致 投 资者 的利 益 受到 影响 。 这种 风险 可 能来 自基 金 管理 人、 基 金托 管人 、 证券 交易 所、 登记机构
及销售代理机构等。
( 四 ) 流动性 风 险
本 基 金属 于开 放 式基 金, 在 基金 的所 有 开放 日, 基 金管 理人 都 有义 务接 受 投资 者的 申 购和赎
回 。 如果 基金 资 产不 能迅 速 转变 成现 金 ,或 者变 现 为现 金时 使 资金 净值 产 生不 利的 影响 ,都会影
响 基 金运 作和 收 益水 平。 尤 其是 在发 生 巨额 赎回 时 ,如 果基 金 资产 变现 能 力差 ,可 能会 产生基金
仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
( 五 ) 信用风 险
基 金 在交 易过 程 发生 交收 违 约, 或者 基 金所 投资 债 券之 发行 人 出现 违约 、 拒绝 支付 到期本息,
都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
( 六 ) 投资本 基 金 特有的 风 险
1 、作为指数 基金存在的风险
(1 )标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标 的 指数 并不 能 完全 代表 整 个股 票市 场 。标 的指 数 成份 股的 平 均回 报率 与 整个 股票 市 场的平
均回报率可能存在偏离。
(2 )标的指 数波动的风险
标 的 指数 成份 股 的价 格可 能 受到 政治 因 素、 经济 因 素、 上市 公 司经 营状 况 、投 资者 心 理和交
易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(3 )标的指 数变更的风险
尽 管 可能 性很 小 ,但 根据 《 基金 合同 》 规定 ,如 出 现变 更标 的 指数 的情 形 ,本 基金 将 变更标
的 指 数。 基于 原 标的 指数 的 投资 政策 将 会改 变, 投 资组 合将 随 之调 整, 基 金的 收益 风险 特征将与
新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(4 )基金投 资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1 ) 由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 , 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪 偏 离
度与跟踪误差;
2 ) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 发 生 变 化 ,
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
3 )成份股派 发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度;
4 ) 由 于 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 或 承 担 冲 击 成
本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
5 ) 由 于 基 金 投 资 过 程 中 的 证 券 交 易 成 本 , 以 及 基 金 管 理 费 和 托 管 费 的 存 在 , 使 基 金 投 资 组
合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;
6 ) 在 本 基 金 指 数 化 投 资 过 程 中 , 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 , 例 如 跟 踪 指 数 的 水 平 、 技 术 手 段 、
买入卖 出的 时机选 择等 ,都会 对本 基金的 收益 产生影 响, 从而影 响本 基金对 标的 指数的 跟 踪 程 度 ;
7 ) 其 他 因 素 , 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 , 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票 的 持 有 比 例 与 标 的
指 数 中该 股票 的 权重 可能 不 完全 相同 ; 因缺 乏卖 空 、对 冲机 制 及其 他工 具 造成 的指 数跟 踪成本较
大 ; 因基 金申 购 与赎 回带 来 的现 金变 动 ;因 指数 发 布机 构指 数 编制 错误 等 ,由 此产 生跟 踪偏离 度
与跟踪误差。
2 、作为上市 基金存在的风险
(1 )暂停上 市或终止上市的风险
在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后,鹏华证保 A 份额 和鹏华证保 B 份额在
深 圳 证券 交易 所 挂牌 上市 交 易。 由于 上 市期 间可 能 因信 息披 露 导致 基金 停 牌, 投资 者在 停牌期间不 能 买 卖 基 金, 产 生 风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基
金份额持有人将鹏华证保 A 份额和 鹏华证保 B 份额通过份额配对转换转为鹏华证券保险份额并
转 托 管至 场外 后 导致 场内 的 基金 份额 或 持有 人数 不 满足 上市 条 件时 ,本 基 金存 在暂 停上 市或终止
上市的可能。
(2 )基金 份 额折溢价的风险
本基金鹏华证保 A 份额 和鹏华证保 B 份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净
值, 从 而 产 生 折 价 或 者 溢 价 的 情 况, 虽 然 份 额 配 对 转 换 套 利 机 制 设 计 已 将 基 金 份 额 折 溢 价 的 风 险 降
至较低水平, 但是该制度不能完全规避该风险的存在。
3 、作为分级 基金存在的风险
(1 )分级机 制风险
本 基 金为 指数 基 金, 通过 跟 踪标 的指 数 表现 ,具 有 与标 的指 数 以及 标的 指 数所 代表 的 公司相
似 的 风险 收益 特 征。 但由 于 本基 金存 在 分拆 的两 类 基金 份额 , 分级 机制 令 两类 基金 份额 具有不同
的 风 险 收 益 特 征 , 从 而 带 来 不 同 于 跟 踪 标 的 指 数 的 指 数 基 金 的 风 险 : 鹏 华 证 保 A 份 额 为 稳 健 收
益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华证保 B 份额为积极收益类份额, 具 有 高
风险且预期收益相对较高的特征。
(2 )份额折 算风险
1 ) 本 基 金 份 额 折 算 时 , 投 资 者 所 持 基 金 份 额 可 能 发 生 变 化 , 形 成 与 之 前 所 持 基 金 份 额 组 合
不同的风险收益特征,从而产生风险;
2 ) 本 基 金 份 额 折 算 时 , 场 外 份 额 数 保 留 至 小 数 点 后 两 位 , 场 内 份 额 数 保 留 至 整 数 位 , 剩 余
部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失,从而产生风险;
3 ) 当 投 资 者 通 过 不 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 买 卖 基 金 份 额 时 , 可
能无法赎回份额折算后新增的基金份额,从而产生风险。
(3 )配对转 换风险
《 基 金合 同》 生 效后 ,在 本 基金 的存 续 期内 ,基 金 管理 人将 根 据《 基金 合 同》 的约 定 办理鹏
华证券保险份额与鹏华证保 A 份额 、鹏华证保 B 份额之间的配对转换。配对转换业务的办理可
能改变鹏华证保 A 份额 和鹏华证保 B 份额的市场供求关系,影响基金份额的交易价格,从而产
生风险;该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形,从而产生风险。
(4 )基金的 收益分配风险
在存续期内,本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金的 A
份额和 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过 卖 出 或赎 回 折算 后新 增 份额 的方 式 获取 投资 回 报, 但是 , 投资 者通 过 变现 折算 后 的新 增份 额以 获取投资
回 报 的方 式并 不 等同 于基 金 收益 分配 , 投资 者不 仅 须承 担相 应 的交 易成 本 ,还 可能 面临 基金份额
卖出或赎回的价格波动风险。
( 七 ) 其他风 险
战 争 、自 然灾 害 等不 可抗 力 可能 导致 基 金管 理人 、 基金 托管 人 、证 券交 易 所、 登记 机 构及销
售代理机构等机构无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回 按正常时限完成的风险。
二 十 三 、 基 金 的 终 止 与 清 算
( 一 ) 基金合 同 的 变更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项
的 , 应召 开基 金 份额 持有 人 大会 决议 通 过。 对于 可 不经 基金 份 额持 有人 大 会决 议通 过的 事项,由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 完 成 备 案 手 续 后 方 可 执 行 , 自 决 议
生效后两日内在指定媒体公告。
( 二 ) 本基金 合 同 的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1 、基金份额 持有人大会决定终止的;
2 、 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
3 、《基金合 同》约定的其他情形;
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
( 三 ) 基金财 产 的 清算
1 、基金财产 清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事
证 券 相关 业务 资 格的 注册 会 计师 、律 师 以及 中国 证 监会 指定 的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可以
聘用必要的工作人员。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序:
(1 )《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认;
(3 )对基金 财产进行估值和变现;
(4 )制作清 算报告;
(5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意
见书;
(6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告;
(7 )对基金 财产进行分配。
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。
( 四 ) 清算费 用
清 算 费用 是指 基 金财 产清 算 小组 在进 行 基金 清算 过 程中 发生 的 所有 合理 费 用, 清算 费 用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
( 五 ) 基金财 产 清 算剩余 资 产 的分配
依 据 基金 财产 清 算的 分配 方 案, 将基 金 财产 清算 后 的全 部剩 余 资产 扣除 基 金财 产清 算 费用、
交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 分 别 计 算 鹏 华 证 券 保 险 份 额 、 鹏 华 证 保 A 份 额 、 鹏 华 证 保 B
份额各自的应计分配比例,并据此向鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额各
自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
( 六 ) 基金财 产 清 算的公 告
清 算 过程 中的 有 关重 大事 项 须及 时公 告 ;基 金财 产 清算 报告 经 会计 师事 务 所审 计并 由 律师事
务 所 出具 法律 意 见书 后报 中 国证 监会 备 案并 公告 。 基金 财产 清 算公 告于 基 金财 产清 算报 告报中国
证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。
( 七 ) 基金财 产 清 算账册 及 文 件的保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
二 十 四 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一 、 基 金份额 持 有 人、基 金 管 理人和 基 金 托管人 的 权 利与义 务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1 )分享基 金财产收益;
(2 )参与分 配清算后的剩余基金财产;
(3 )依法转 让或申请赎回其持有的基金份额;
(4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表
决权;
(6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料;
(7 )监督基 金管理人的投资运作;
(8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲
裁;
(9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 :
(1 )认真阅 读并遵守《基金合同》;
(2 )了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4 )交纳基 金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6 )不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7 )执行生 效的基金份额持有人大会的决定;
(8 )返还在 基 金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1 )依法募 集资金;
(2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金 财 产 ;
(3 )依照《 基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4 )销售基 金份额;
(5 )按照规 定召集基金份额持有人大会; (6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基 金
合 同 》及 国家 有 关法 律规 定 ,应 呈报 中 国证 监会 和 其他 监管 部 门, 并采 取 必要 措施 保护 基金投资
者的利益;
(7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《 基 金 合
同》规定的费用;
(10 )依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11 )在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12 )依 照法 律 法规 为基 金 的利 益对 被 投资 公司 行 使股 东权 利 ,为 基金 的 利益 行使 因 基金财
产投资于证券所产生的权利;
(13 )在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14 )以 基金 管 理人 的名 义 ,代 表基 金 份额 持有 人 的利 益行 使 诉讼 权利 或 者实 施其 他 法律行
为;
(15 )选 择、 更 换律 师事 务 所、 会计 师 事务 所、 证 券经 纪商 或 其他 为基 金 提供 服务 的 外部机
构;
(16 )在 符合 有 关法 律、 法 规的 前提 下 ,制 订和 调 整有 关基 金 认购 、申 购 、赎 回、 转 换和非
交易过户等业务的业务规则;
(17 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、
申购、赎回和登记事宜;
(2 )办理基 金备案手续;
(3 )自《基 金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理
和运作基金财产;
(5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理 的 基
金财产 和基 金管理 人的 财产相 互独 立,对 所管 理的不 同基 金分别 管理 ,分别 记账 ,进行 证 券 投 资 ;
(6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督;
(8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《 基 金
合 同 》等 法律 文 件的 规定 , 按有 关规 定 计算 并公 告 基金 资产 净 值、 基金 份 额净 值、 基金 份额参考
净值,确定鹏华证券保险份额申购、赎回的价格;
(9 )进行基 金会计核算并编制基金财 务会计报告;
(10 )编制 季度、半年度和年度基金报告;
(11 )严格 按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12 )保 守基 金 商业 秘密 , 不泄 露基 金 投资 计划 、 投资 意向 等 。除 《基 金 法》 、《 基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13 )按 《基 金 合同 》的 约 定确 定基 金 收益 分配 方 案, 及时 向 基金 份额 持 有人 分配 基金收益;
(14 )按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15 )依 据《 基 金法 》、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定 召集 基 金份 额持 有 人大 会或 配 合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16 ) 按 规定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以
上;
(17 )确 保需 要 向基 金投 资 者提 供的 各 项文 件或 资 料在 规定 时 间发 出, 并 且保 证投 资 者能够
按 照 《基 金合 同 》规 定的 时 间和 方式 , 随时 查阅 到 与基 金有 关 的公 开资 料 ,并 在支 付合 理成本的
条件下得到有关资料的复印件;
(18 )组织 并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19 )面 临解 散 、依 法被 撤 销或 者被 依 法宣 告破 产 时, 及时 报 告中 国证 监 会并 通知 基 金托管
人;
(20 )因 违反 《 基金 合同 》 导致 基金 财 产的 损失 或 损害 基金 份 额持 有人 合 法权 益时 , 应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21 )监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22 )当 基金 管 理人 将其 义 务委 托第 三 方处 理时 , 应当 对第 三 方处 理有 关 基金 事务 的 行为承
担责任;
(23 )以基 金管理人名义,代表基金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 )基 金管 理 人在 募集 期 间未 能达 到 基金 的备 案 条件 ,《 基 金合 同》 不 能生 效, 基 金管理
人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退 还
基金认购人;
(25 )执行 生效的基金份额持有人大会的决议;
(26 )建立 并保存基金份额持有人名册;
(27 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1 )自《基 金合同》生效之日起,依法律 法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2 )依《基 金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及 国 家
法 律 法规 行为 , 对基 金财 产 、其 他当 事 人的 利益 造 成重 大损 失 的情 形, 应 呈报 中国 证监 会,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
(4 )根据相 关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会;
(6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基 金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金 财 产 的
安 全 ,保 证其 托 管的 基金 财 产与 基金 托 管人 自有 财 产以 及不 同 的基 金财 产 相互 独立 ;对 所托管的
不 同 的基 金分 别 设置 账户 , 独 立 核算 , 分账 管理 , 保证 不同 基 金之 间在 账 户设 置、 资金 划拨、账
册记录等方面相互独立;
(4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任
何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 , 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 根 据 基 金 管
理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基
金信息公开披露前予以保密,不得 向他人泄露;
(8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 参 考 净 值 、 鹏
华证券保险份额申购、赎回价格;
(9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10 )对 基金 财 务会 计报 告 、季 度、 半 年度 和年 度 基金 报告 出 具意 见, 说 明基 金管 理 人在各
重 要 方面 的运 作 是否 严格 按 照《 基金 合 同》 的规 定 进行 ;如 果 基金 管理 人 有未 执行 《基 金合同》
规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11 )保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12 )建立 并保存基金份额持有人名册;
(13 )按规 定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14 )依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15 )依 据《 基 金法 》、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定 ,召 集 基金 份额 持 有人 大会 或 配合基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16 )按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17 )参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18 )面 临解 散 、依 法被 撤 销或 者被 依 法宣 告破 产 时, 及时 报 告中 国证 监 会和 银行 监管机构,
并通知基金管理人;
(19 )因 违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财 产损 失时 , 应承 担赔 偿 责任 ,其 赔 偿责 任不 因 其退任
而免除;
(20 )按 规定 监 督基 金管 理 人按 法律 法 规和 《基 金 合同 》规 定 履行 自己 的 义务 ,基 金 管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21 )执行 生效的基金份额持有人大会的决定;
(22 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二 、 基 金份额 持 有 人大会 召 集 、议事 及 表 决的程 序 和 规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金
份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由鹏华证券保险份额、鹏华
证保A 份额、鹏华证保B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金
份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。
(一)召开事由 1 、当出现或 需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1 )终止《 基金合同》;
(2 )更换基 金管理人;
(3 )更换基 金托管人;
(4 )转换基 金运作方式;
(5 )提高基 金管理人、基金托管人的报酬 标准;
(6 )变更基 金类别;
(7 )本基金 与其他基金的合并;
(8 )变更基 金投资目标、范围或策略;
(9 )变更基 金份额持有人大会程序;
(10 )基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11 )单独 或合计持有鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额
10% 以上(含10% )基金份 额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12 )对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13 )法律 法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
2 、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1 )调低基 金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2 )法律法 规要求增加的基金费用的收取;
(3 )在法律 法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变
更收费方式;
(4 )因相应 的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对
《基金合同》进行修改;
(5 )对《基 金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6 )按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1 、除法律法 规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3 、基金托管 人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内 决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍
认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
4 、单独或合 计持有鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额10%
以上(含10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决 定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60 日内召 开;基 金管理人决定不召集,单独或合计持有鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、
鹏华证保B 份额各自基金份额10% 以上 (含10% )的 基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当
向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是 否召集,并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60 日内召开。
5 、单独或合 计持有鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额10%
以上(含10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金 管理人、基
金托管人都不召集的,单独或合计持有鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各
自基金份额10% 以上(含10% )的基金 份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报 中国证监会
备案。 基金 份额持 有人 依法自 行召 集基金 份额 持有人 大会 的,基 金管 理人、 基金 托管人 应 当 配 合 ,
不得阻碍、干扰。
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、召开基金 份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日 ,在指定媒体公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容:
(1 )会议召 开的时间、地点和会议形式;
(2 )会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式;
(3 )有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ) 、
送达时间和地点;
(5 )会务常 设联系人姓名及联系电话;
(6 )出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人 需要通知的其他事项。
2 、采取通讯 开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见
寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集人 为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进 行监督的,
不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他
方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开会 。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人
不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大
会议程:
(1 )亲自出 席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出 具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持
有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2 )经核对 ,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的鹏华证券
保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华证券
保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到
会者在权益登记日代表的有效的鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金
份额少于本基金在权益登 记日基金鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自总
份额的 二分 之一, 召集 人可以 在原 公告的 基金 份额持 有人 大会召 开时 间的3 个 月以 后、6 个 月 以 内 ,
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额应不少于
本基金在权益登记日鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金总份额的三
分之一(含三分之一)。 2 、通讯开会 。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至
日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1 )会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关提示性
公告;
(2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 )
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面
表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力;
(3 )本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的鹏
华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额不小于在权益登记日鹏华证券
保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金总份额的二分之一(含二分之一);若本
人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的鹏华证券保险份额、
鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额各自基金份额小于在权益登记日鹏华证券保险份额、鹏华证保A
份额、鹏华证保B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份
额、鹏华证保B 份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4 )上述第 (3 )项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投 票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并
与基金登记机构记录相符。
(五)议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持
有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事 内容进行表决。 2 、议事程序
(1 )现场开 会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后
由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出
席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的
代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基 金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会 议 召集 人应 当 制作 出席 会 议人 员的 签 名册 。签 名 册载 明参 加 会议 人员 姓 名( 或单 位名称)、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等
事项。
(2 )通讯开 会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日 公布提案,在所通知的表决截止日期后2 个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份额在其对应的
份额类别内有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1 、一般决议 ,一般决议须经参加大会的鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B 份
额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方
为 有 效 ; 除 下 列 第2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 。
2 、特别决议 ,特别决议应当经参加大会的鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、鹏华证保B
份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过
方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中
规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基
金份额持有人 所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1 、现场开会
(1 )如大会 由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授
权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或
基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。
(3 )如果会 议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布
表决结 果后 立即对 所投 票数要 求进 行重新 清点 。监票 人应 当进行 重新 清点, 重新 清点以 一 次 为 限 。
重新清点后,大会主持 人应当当场公布重新清点结果。
(4 )计票过 程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计
票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日 内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会 的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作 日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一
同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三 、 基 金收益 分 配 原则、 执 行 方法
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
(三)基金收益分配原则
在存续期内,本基金(包括鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额)不进
行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四 、 基 金财产 管 理 、运用 相 关 费用的 提 取 、支付 方 式 与比例
(一)基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费;
2 、基金托管 人的托管费;
3 、《基金合 同》生效后的标的指数许可使用费;
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6 、基金份额 持有人大会费用;
7 、基金的证 券交易费用;
8 、基金的银 行汇划费用;
9 、证券账户 开户费用、账户维护费用;
10 、基金的 上市费和年费;
11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 1.00 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 托 管人 根据 与 管理 人核 对 一致的
财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H =E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 托 管人 根据 与 管理 人核 对 一致的
财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 %的年费率 计提。标的指数许可
使用费的计算方法如下:
H =E ×0.02 %÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标 的 指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 季 季 末 , 按 季 支 付 ( 当 季 不 足 50,000 元的,
按 50,000 元 计 算 ) , 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的 , 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金
托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个 工作 日 内 从 基 金 财
产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
标 的 指数 供应 商 根据 相应 指 数许 可协 议 变 更 标的 指 数许 可使 用 费率 和计 算 方式 时, 基 金管理
人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒体公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4 -10 项费用 ”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ;
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、《基金合 同》生效前的相关费用;
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国
家有关税收征收的规定代扣代缴。
五 、 基 金财产 的 投 资方向 和 投 资限制
(一)投资范围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ( 含
中 小 板、 创业 板 股票 及其 他 中国 证监 会 核准 上市 的 股票 )、 债 券、 股指 期 货、 权证 以及 法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以
将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 90 % , 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 %。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调
整。
(二)投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1 ) 投资 于标 的 指数 成份 股 及其 备选 成 份股 的比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 90 %,且 不 低于
非现金基金资产的 80% ;
(2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净
值 5 %的现金 或者到期日在一年以内的政府债券;
(3 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ;
(4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ;
(5 )本基金 在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; (6 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ;
(7 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ;
(8 )本基金持有的同一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券
规模的 10% ;
(9 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得 超 过
其各类资产支持证券合计规模的 10% ;
(10 )本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予
以全部卖出;
(11 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ;
(12 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的买 入股 指 期货 合约 价 值, 不得 超 过基 金资 产 净值的
10 %;
(13 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的买 入期 货 合约 价值 与 有价 证券 市 值之 和, 不 得超过
基 金 资产 净值 的 100 %。 其 中, 有价 证 券指 股票 、 债券 (不 含 到期 日在 一 年以 内的 政 府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资 产(不含质押式回购)等;
(14 )本 基金 在 任何 交易 日 日终 ,持 有 的卖 出期 货 合约 价值 不 得超 过基 金 持有 的股 票 总市值
的 20 %;
(15 )本 基金 所 持有 的股 票 市值 和买 入 、卖 出股 指 期货 合约 价 值, 合计 ( 轧差 计算 ) 应当不
低于基金资产净值的 90% ;
(16 )本 基金 在 任何 交易 日 内交 易( 不 包括 平仓 ) 的股 指期 货 合约 的成 交 金额 不得 超 过上一
交易日基金资产净值的 20 %;
(17 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因 证 券市 场波 动 、上 市公 司 合并 、基 金 规模 变动 、 股权 分置 改 革中 支付 对 价等 基金 管 理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法 律 法规 或监 管 部门 取消 上 述限 制, 如 适用 于本 基 金, 基金 管 理人 在履 行 适当 程序 后 ,则本
基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1 )承销证 券;
(2 )违反规 定向他人贷款或者提供担保;
(3 )从事承 担无限责任的投资;
(4 )买卖其 他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5 )向其基 金管理人、基金托管人出资;
(6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7 )法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法 律 法规 或监 管 部门 取消 上 述禁 止性 规 定, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
六 、 基 金资产 净 值 的计算 方 法 和公告 方 式
(一)基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金资产净值、基金份额净值和基金份额参考净值的公告方式
《基金 合同》生效后,在鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额开始上市交易前或鹏华证券保
险 份 额开 始办 理 申购 或者 赎 回前 ,基 金 管理 人应 当 至少 每周 公 告一 次基 金 资产 净值 、鹏 华证券保
险份额的基金份额净值、鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基金份额参考净值。
在鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额开始上市交易后或鹏华证券保险份额开始办理申购或
者 赎 回后 ,基 金 管理 人应 当 在每 个开 放 日的 次日 , 通过 网站 、 基金 份额 发 售网 点以 及其 他媒介,
披 露 开 放 日 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 、 鹏 华 证 保 A 份 额 与 鹏 华 证
保 B 份额的基金份额参考净值和基金份额累 计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(自然日)基金资产净值、鹏华证券
保险份额的基金份额净值、鹏华证保A 份额与鹏华证保B 份额的基金份额参考净值。基金管理人
应当在前款规定的市场交易日(自然日)的次日,将基金资产净值、鹏华证券保险份额的基金份
额净值和基金份额累计净值、鹏华证保A 份额与鹏华证保B 份额的基金份额参考净值和基金份额
累计净值登载在指定媒体上。
七 、 基 金合同 变 更 和终止 的 事 由、程 序 以 及基金 财 产 清算方 式 (一)《基金合同》的变更
1 、变更基金 合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项
的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 完 成 备 案 手 续 后 方 可 执 行 , 自 决 议
生效后两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1 、基金份额 持有人大会决定终止的;
2 、 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
3 、《基金合 同》约定的其他情形;
4 、相关 法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1 、基金财产 清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事
证 券 相关 业务 资 格的 注册 会 计师 、律 师 以及 中国 证 监会 指定 的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可以
聘用必要的工作人员。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序:
(1 )《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认;
(3 )对基金 财产进行估值和变现;
(4 )制作清 算报告;
(5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意
见书;
(6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告;
(7 )对基金 财产进行分配。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清 算 费用 是指 基 金财 产清 算 小组 在进 行 基金 清算 过 程中 发生 的 所有 合理 费 用, 清算 费 用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依 据 基金 财产 清 算的 分配 方 案, 将基 金 财产 清算 后 的全 部剩 余 资产 扣除 基 金财 产清 算 费用、
交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 分 别 计 算 鹏 华 证 券 保 险 份 额 、 鹏 华 证 保 A 份 额 、 鹏 华 证 保 B
份额各自的应计分配比例,并据此向鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额各
自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清 算 过程 中的 有 关重 大 事 项 须及 时公 告 ;基 金财 产 清算 报告 经 会计 师事 务 所审 计并 由 律师事
务 所 出具 法律 意 见书 后报 中 国证 监会 备 案并 公告 。 基金 财产 清 算公 告于 基 金财 产清 算报 告报中国
证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上 。
八 、 争 议解决 方 式
各 方 当事 人同 意 ,因 《基 金 合同 》而 产 生的 或与 《 基金 合同 》 有关 的一 切 争议 ,如 经 友好协
商 未 能解 决的 , 应提 交中 国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员 会, 按照 中 国国 际经 济 贸易 仲裁 委员 会届时有
效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北 京市 。 仲 裁 裁决 是终 局 的, 对各 方 当事 人均 有约 束力,仲
裁费用由败诉方承担。
争 议 处理 期间 , 基金 合同 当 事人 应恪 守 各自 的职 责 ,继 续忠 实 、勤 勉、 尽 责地 履行 基 金合同
规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九 、 基 金合同 存 放 地和投 资 人 取得基 金 合 同的方 式
基 金 合同 可印 制 成册 ,供 投 资人 在基 金 管理 人、 基 金托 管人 、 销售 机构 的 办公 场所 和 营业场
所查阅。
二 十 五 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一 、 托 管协议 当 事 人 (一)基金管理人
名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
邮政编码:518048
法定代表人:何如
成立日期:1998 年12 月22 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004 年09 月17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经 营 范围 :吸 收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中期 、长 期 贷款 ;办 理 国内 外结 算 ;办 理票 据 承兑与
贴 现 ;发 行金 融 债券 ;代 理 发行 、代 理 兑付 、承 销 政府 债券 ; 买卖 政府 债 券、 金融 债券 ;从事同
业 拆 借; 买卖 、 代理 买卖 外 汇; 从事 银 行卡 业务 ; 提供 信用 证 服务 及担 保 ;代 理收 付款 项及代理
保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查
( 一 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ,对 基 金投 资范 围 、投资
对 象 进行 监督 。 《基 金合 同 》明 确约 定 基金 投资 风 格或 证券 选 择标 准的 , 基金 管理 人应 按照基金
托 管 人要 求的 格 式提 供投 资 品种 池, 以 便基 金托 管 人运 用相 关 技术 系统 , 对基 金实 际投 资是否符
合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具, 包 括标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份 股 (含中
小 板 、创 业板 股 票及 其他 中 国证 监会 核 准上 市的 股 票) 、债 券 、股 指期 货 、权 证以 及法 律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如 法 律法 规或 监 管机 构以 后 允许 基金 投 资其 他品 种 ,基 金管 理 人在 履行 适 当程 序后 , 可以将
其纳入投资范围。
( 二 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ,对 基 金投 资、 融 资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1. 投资 于标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份 股的 比例 不 低于 基金 资 产净 值的 90% ,且不 低 于 非
现金基金资产的 80% ;;
2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值
5 %的现金或 者到期日在一年以内的政府债券;
3. 本基金持 有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %;
4. 本基金在 任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %;
5. 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 %;
6. 本基金持 有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %;
7. 本 基金 持有 的 同一( 指同 一 信用 级别) 资 产支 持证 券 的比 例, 不 得超 过该 资 产支 持证 券规模
的10 %;
8. 本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。基金持有资产支持证
券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部
卖出;
9. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40 %;
10. 本 基 金 持 有 的 所 有 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 20% ;本基金
持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10 %;
11. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% 。
12. 本基 金在任 何 交易 日日 终 ,持 有的 买 入期 货合 约 价值 与有 价 证券 市值 之 和, 不 得超 过 基金
资产净值的 100% 。 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权 证 、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
13. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% 。
14. 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应 当 不 低
于基金资产净值的 90% 。
15. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交
易日基金资产净值的 20% 。 本 基 金在 开始 进 行股 指期 货 投资 之前 , 应与 基金 托 管人 就股 指 期货 开户 、 清算 、估 值 、交收
等事宜另行具体协商。
如 果 法律 法规 对 上述 投资 组 合比 例限 制 进行 变更 的 ,以 变更 后 的规 定为 准 。法 律法 规 或监管
部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因 证 券市 场波 动 、上 市公 司 合并 、基 金 规模 变动 、 股权 分置 改 革中 支付 对 价等 基金 管 理人之
外 的 因素 致使 基 金投 资比 例 不符 合上 述 规定 投资 比 例的 ,基 金 管理 人应 当 在 10 个 交 易日内进行
调整。
( 三 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ,对 本 托管 协议 第 十五条
第 九 款基 金投 资 禁止 行为 进 行监 督。 基 金托 管人 通 过事 后监 督 方式 对基 金 管理 人基 金投 资禁止行
为进行监督。
( 四 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ,对 基 金管 理人 参 与银行
间 债 券市 场进 行 监督 。基 金 管理 人应 在 基金 投资 运 作之 前向 基 金托 管人 提 供符 合法 律法 规及行业
标 准 的、 经慎 重 选择 的、 本 基金 适用 的 银行 间债 券 市场 交易 对 手名 单, 并 约定 各交 易对 手所适用
的 交 易结 算方 式 。基 金管 理 人应 严格 按 照交 易对 手 名单 的范 围 在银 行间 债 券市 场选 择交 易对手。
基 金 托管 人监 督 基金 管理 人 是否 按事 前 提供 的银 行 间债 券市 场 交易 对手 名 单进 行交 易。 基金管理
人 可 以每 半年 对 银行 间债 券 市场 交易 对 手名 单及 结 算方 式进 行 更新 ,新 名 单确 定前 已与 本次剔除
的 交 易对 手所 进 行但 尚未 结 算的 交 易 , 仍应 按照 协 议进 行结 算 。如 基金 管 理人 根据 市场 情况需要
临 时 调整 银行 间 债券 市场 交 易对 手名 单 及结 算方 式 的, 应向 基 金托 管人 说 明理 由, 并在 与交易对
手发生交易前 3 个工作 日内与基金托管人协商解决。
基 金 管理 人负 责 对交 易对 手 的资 信控 制 ,按 银行 间 债券 市场 的 交易 规则 进 行交 易, 并 负责解
决 因 交易 对手 不 履行 合同 而 造成 的纠 纷 及损 失, 基 金托 管人 不 承担 由此 造 成的 任何 法律 责任及损
失 。 若未 履约 的 交易 对手 在 基金 托管 人 与基 金管 理 人确 定的 时 间前 仍未 承 担违 约责 任及 其他相关
法 律 责任 的, 基 金管 理人 可 以对 相应 损 失先 行予 以 承担 ,然 后 再向 相关 交 易对 手追 偿。 基 金托管
人 则 根据 银行 间 债券 市场 成 交单 对合 同 履行 情况 进 行监 督。 如 基金 托管 人 事后 发现 基金 管理人没
有 按 照事 先约 定 的交 易对 手 或交 易方 式 进行 交易 时 ,基 金托 管 人应 及时 提 醒基 金管 理人 ,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
( 五 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ,对 基 金管 理人 投 资流通
受限证券进行监督。
基 金 管理 人投 资 流通 受限 证 券, 应事 先 根据 中国 证 监会 相关 规 定, 明确 基 金投 资流 通 受限证
券 的 比例 ,制 订 严格 的投 资 决策 流程 和 风险 控制 制 度, 防范 流 动性 风险 、 法律 风险 和操 作风险等
各 种 风险 。基 金 托管 人对 基 金管 理人 是 否 遵 守相 关 制度 、流 动 性风 险处 置 预案 以及 相关 投资额度
和比例等的情况进行监督。
1. 本 基金 投资 的 受限 证券 须 为经 中国 证 监会 批准 的 非公 开发 行 股票 、公 开 发行 股票 网 下配售
部 分 等在 发行 时 明确 一定 期 限锁 定期 的 可交 易证 券 ,不 包括 由 于发 布重 大 消息 或其 他原 因而临时停 牌 的证 券、 已 发行 未上 市 证券 、回 购 交易 中的 质 押券 等流 通 受限 证券 。 本基 金不 投资 有锁定期
但锁定期不明确的证券。
本 基 金投 资的 受 限证 券限 于 可由 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司或 中央 国 债登 记结 算 有限责
任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本 基 金投 资的 受 限证 券应 保 证登 记存 管 在本 基金 名 下, 基金 管 理人 负责 相 关工 作的 落 实和协
调 , 并确 保基 金 托管 人能 够 正常 查询 。 因基 金管 理 人原 因产 生 的受 限证 券 登记 存管 问题 ,造成基
金 托 管人 无法 安 全保 管本 基 金资 产的 责 任与 损失 , 及因 受限 证 券存 管直 接 影响 本基 金安 全的责任
及损失,由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2. 基 金管 理人 投 资非 公开 发 行股 票, 应 制订 流动 性 风险 处置 预 案并 经其 董 事会 批准 。 风险处
置 预 案应 包括 但 不限 于因 投 资受 限证 券 需要 解决 的 基金 投资 比 例限 制失 调 、基 金流 动性 困难以及
相 关 损失 的应 对 解决 措施 , 以及 有关 异 常情 况的 处 置。 基金 管 理人 应在 首 次投 资流 通受 限证券前
向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基 金 管理 人对 本 基金 投资 受 限证 券的 流 动性 风险 负 责, 确保 对 相关 风险 采 取积 极有 效的措施,
在 合 理的 时间 内 有效 解决 基 金运 作的 流 动性 问题 。 如因 基金 巨 额赎 回或 市 场发 生剧 烈变 动等原因
而 导 致基 金现 金 周转 困难 时 ,基 金管 理 人应 保证 提 供足 额现 金 确保 基金 的 支付 结算 ,并 承担所有
损 失 。对 本基 金 因投 资受 限 证券 导致 的 流动 性风 险 ,基 金托 管 人不 承担 任 何责 任。 如因 基金管理
人 原 因导 致本 基 金出 现损 失 致使 基金 托 管人 承担 连 带赔 偿责 任 的, 基金 管 理人 应赔 偿基 金托管人
由此遭受的损失。
3. 本 基金 投资 非 公开 发行 股 票, 基金 管 理人 应至 少 于投 资前 三 个工 作日 向 基金 托管 人 提交有
关 书 面资 料, 并 保证 向基 金 托管 人提 供 的有 关资 料 真实 、准 确 、完 整。 有 关资 料如 有调 整,基金
管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1 )中国证 监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2 )非公开 发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3 ) 非 公 开 发 行 股 票 发 行 人 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责
任公司签订的证券登记及服务协议。
(4 )基金拟 认购的数 量、价格、总成本、账面价值。
4. 基 金管 理人 应 在本 基金 投 资非 公开 发 行股 票后 两 个交 易日 内 ,在 中国 证 监会 指定 媒 体披露
所 投 资非 公开 发 行股 票的 名 称、 数量 、 总成 本、 账 面价 值, 以 及总 成本 和 账面 价值 占基 金资产净
值的比例、锁定期等信息。 本 基 金有 关投 资 受限 证券 比 例如 违反 有 关限 制规 定 ,在 合理 期 限内 未能 进 行及 时调 整 ,基金
管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5. 基金托管 人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1 )本基金 投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2 ) 在 基 金 投 资 受 限 证 券 管 理 工 作 方 面 有 关 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 的 建 立 与 完 善 情 况 。
(3 )有关比 例限制的执行情况。
(4 )信息披 露情况。
6. 相关法律 法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
( 六 )基 金托 管 人根 据有 关 法律 法规 的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ,对 基 金资 产净 值 计算、
各 类 基金 份额 的 基金 份额 净 值或 基金 份 额参 考净 值 计算 、应 收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收入确
定 、 基金 收益 分 配、 相关 信 息披 露、 基 金宣 传推 介 材料 中登 载 基金 业绩 表 现数 据等 进行 监督和核
查。
( 七 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规 、
《 基 金合 同》 和 本托 管协 议 的规 定, 应 及时 以电 话 提醒 或书 面 提示 等方 式 通知 基金 管理 人限期纠
正 。 基金 管理 人 应积 极配 合 和协 助基 金 托管 人的 监 督和 核查 。 基金 管理 人 收到 书面 通知 后应在下
一工作 日前 及时核 对并 以书面 形式 给基金 托管 人发出 回函 ,就基 金托 管人的 疑义 进行解 释 或 举 证 ,
说 明 违规 原因 及 纠正 期限 , 并保 证在 规 定期 限内 及 时改 正。 在 上述 规定 期 限内 ,基 金托 管人有权
随 时 对通 知事 项 进行 复查 , 督促 基金 管 理人 改正 。 基金 管理 人 对基 金托 管 人通 知的 违规 事项未能
在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。
( 八 )基 金管 理 人有 义务 配 合和 协助 基 金托 管人 依 照法 律法 规 、《 基金 合 同》 和本 托 管协议
对 基 金业 务执 行 核查 。对 基 金托 管人 发 出的 书面 提 示, 基金 管 理人 应在 规 定时 间内 答复 并改正,
或 就 基金 托管 人 的疑 义进 行 解释 或举 证 ;对 基金 托 管人 按照 法 律法 规、 《 基金 合同 》和 本托管协
议 的 要求 需向 中 国证 监会 报 送基 金监 督 报告 的事 项 ,基 金管 理 人应 积极 配 合提 供相 关数 据资料和
制度等。
( 九 )若 基金 托 管人 发现 基 金管 理人 依 据交 易程 序 已经 生效 的 指令 违反 法 律、 行政 法 规和其
他 有 关规 定, 或 者违 反《 基 金合 同》 约 定的 ,应 当 立即 通知 基 金 管 理人 , 由此 造成 的损 失由基金
管理人承担。
( 十 )基 金托 管 人发 现基 金 管理 人有 重 大违 规行 为 ,应 及时 报 告中 国证 监 会, 同时 通 知基金
管 理 人限 期纠 正 ,并 将纠 正 结果 报告 中 国证 监会 。 基金 管理 人 无正 当理 由 ,拒 绝、 阻挠 对方根据
本 托 管协 议规 定 行使 监督 权 ,或 采取 拖 延、 欺诈 等 手段 妨碍 对 方进 行有 效 监督 ,情 节严 重或经基
金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三 、 基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 核 查 ( 一 ) 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 基 金 托 管 人 安
全 保 管基 金财 产 、开 设基 金 财产 的资 金 账户 和证 券 账户 、复 核 基金 管理 人 计算 的基 金资 产净值、
基 金 份额 净值 和 基金 份额 参 考净 值、 根 据基 金管 理 人指 令办 理 清算 交收 、 相关 信息 披露 和监督基
金投资运作等行为。
( 二 ) 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未 执
行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合
同 》 、本 协议 及 其他 有关 规 定时 ,应 及 时以 书面 形 式通 知基 金 托管 人限 期 纠正 。基 金托 管人收到
通 知 后应 及时 核 对并 以书 面 形式 给基 金 管理 人发 出 回函 ,说 明 违规 原因 及 纠正 期限 ,并 保证在规
定 期 限内 及时 改 正。 在上 述 规定 期限 内 ,基 金管 理 人有 权随 时 对通 知事 项 进行 复查 ,督 促基金托
管 人 改正 。基 金 托管 人应 积 极配 合基 金 管理 人的 核 查行 为, 包 括但 不限 于 :提 交相 关资 料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
( 三 )基 金管 理 人发 现基 金 托管 人有 重 大违 规行 为 ,应 及时 报 告中 国证 监 会, 同时 通 知基金
托 管 人限 期纠 正 ,并 将纠 正 结果 报告 中 国证 监会 。 基金 托管 人 无正 当理 由 ,拒 绝、 阻挠 对方根据
本 协 议规 定行 使 监督 权, 或 采取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍 对方 进 行有 效监 督 ,情 节严 重或 经基金管
理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四 、 基 金财产 的 保 管
(一)基金财产保管的原则
1. 基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2. 基金托管 人应安全保管基金财产。
3. 基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4. 基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5. 基 金 托 管 人 按 照 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 , 如 有 特 殊 情 况 双 方 可 另 行
协 商 解 决 。 基 金 托 管 人 未 经 基 金 管 理 人 的 指 令 , 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分 配 本 基 金 的 任 何 资 产
( 不 包含 基金 托 管人 依据 中 国结 算公 司 结算 数据 完 成场 内交 易 交收 、托 管 资产 开户 银行 扣收结算
费和账户维护费等费用)。
6. 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并
通 知 基金 托管 人 ,到 账日 基 金财 产没 有 到达 基金 账 户的 ,基 金 托管 人应 及 时通 知基 金管 理人采取
措 施 进行 催收 。 由此 给基 金 财产 造成 损 失的 ,基 金 管理 人应 负 责向 有关 当 事人 追偿 基金 财产的损
失,基金托管人对此不承担任何责任。
7. 除依据法 律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1. 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机 构 开 立 的 “ 基 金 募 集
专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2. 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有
人 人 数符 合《 基 金法 》、 《 运作 办法 》 等有 关规 定 后, 基金 管 理人 应将 属 于基 金财 产的 全部资金
划 入 基金 托管 人 开立 的基 金 银行 账户 , 同时 在规 定 时间 内, 聘 请具 有从 事 证券 相关 业务 资格的会
计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会
计师签字方为有效。
3. 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 《 基 金 合 同 》 生 效 的 条 件 , 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退
款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1. 基 金 托 管 人 可 以 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 , 并 根 据 基 金 管 理 人 合 法
合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2. 基 金 银 行 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理
人 不 得假 借本 基 金的 名义 开 立任 何其 他 银行 账户 ; 亦不 得使 用 基金 的任 何 账户 进行 本基 金业务以
外的活动。
3. 基金银行 账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4. 在 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下 , 基 金 托 管 人 可 以 通 过 基 金 托 管 人 专 用 账 户 办 理 基 金 资 产
的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1. 基 金托 管人 在 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 上 海分 公司 、 深圳 分公 司 为基 金开 立 基金托
管人与基金联名的证券账户。
2. 基 金证 券账 户 的开 立和 使 用, 仅限 于 满足 开展 本 基金 业务 的 需要 。基 金 托管 人和 基 金管理
人 不 得出 借或 未 经对 方同 意 擅自 转让 基 金的 任何 证 券账 户, 亦 不得 使用 基 金的 任何 账户 进行本基
金业务以外的活动。
3. 基 金证 券账 户 的开 立和 证 券账 户卡 的 保管 由基 金 托管 人负 责 ,账 户资 产 的管 理和 运 用由基
金管理人负责。
4. 基 金托 管人 以 基金 托管 人 的名 义在 中 国证 券登 记 结算 有限 责 任公 司开 立 结算 备付 金 账户,
并 代 表所 托管 的 基金 完成 与 中国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 的 一级 法人 清 算工 作, 基金 管理人应
予 以 积极 协助 。 结算 备付 金 、结 算互 保 基金 、交 收 价差 资金 等 的收 取按 照 中国 证券 登记 结算有限
责任公司的规定执行。
5. 若 中国 证监 会 或其 他监 管 机构 在本 托 管协 议订 立 日之 后允 许 基金 从事 其 他投 资品 种 的投资
业 务 ,涉 及相 关 账户 的开 立 、使 用的 , 若无 相关 规 定, 则基 金 托管 人比 照 上述 关于 账户 开立、使
用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 银 行 间 市 场 登 记 结 算 机 构 的 有 关 规
定 , 在银 行间 市 场登 记结 算 机构 开立 债 券托 管账 户 ,持 有人 账 户和 资金 结 算账 户, 并代 表基金进行 银 行间 市场 债 券的 结算 。 基金 管理 人 和基 金托 管 人共 同代 表 基金 签订 全 国银 行间 债券 市场债券
回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1. 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 , 可 以 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 , 由 基 金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭 证等的保管
基 金 财产 投资 的 有关 实物 证 券、 银行 存 款开 户证 实 书等 有价 凭 证由 基金 托 管人 存放 于 基金托
管 人 的保 管库 , 也可 存入 中 央国 债登 记 结算 有限 责 任公 司、 中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司上海
分公司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 有 价 凭 证 的 购 买
和 转 让, 由基 金 管理 人和 基 金托 管人 共 同办 理。 基 金托 管人 对 由基 金托 管 人以 外机 构实 际有效控
制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与 基 金财 产有 关 的重 大合 同 的签 署, 由 基金 管理 人 负责 。由 基 金管 理人 代 表基 金签 署 的、与
基 金 财产 有关 的 重大 合同 的 原件 分别 由 基金 管理 人 、基 金托 管 人保 管。 除 本协 议另 有规 定外,基
金 管 理人 代表 基 金签 署的 与 基金 财产 有 关的 重大 合 同包 括但 不 限于 基金 年 度审 计合 同、 基金信息
披 露 协议 及基 金 投资 业务 中 产生 的重 大 合同 ,基 金 管理 人应 保 证基 金管 理 人和 基金 托管 人至少各
持 有 一份 正本 的 原件 。基 金 管理 人应 在 重大 合同 签 署后 及时 以 加密 方式 将 重大 合同 传真 给基金托
管 人 ,并 在三 十 个工 作日 内 将正 本送 达 基金 托管 人 处。 重大 合 同的 保管 期 限为 《基 金合 同》终止
后 15 年。
五 、 基 金资产 净 值 计算与 复 核
基 金 资产 净值 是 指基 金资 产 总值 减去 负 债后 的价 值 。基 金份 额 净值 是指 每 一份 基金 份 额 所代
表 的 基金 资产 净 值。 基金 管 理人 按照 《 基金 合同 》 中约 定的 基 金份 额的 净 值计 算规 则计 算鹏华证
券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华 证保 B 份额 的基金份额净值,并在基金份额净值计算的基础
上计算鹏华证保 A 份额 与鹏华证保 B 份额的基金 份额参考净值。基金份额参考净值是对相应基金
份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
鹏华证券保险份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小 数点后第 4 位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。鹏华证保 A 份额参考净值、鹏华证保 B 份额参 考净值的计算,均保留到小
数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。鹏华证保 A 份额净值、鹏华证保 B 份额净值的计算,均
保留到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位四舍五入 ,由此产生的误差计入基金财产。
基 金 管理 人应 每 工作 日对 基 金资 产估 值 。估 值原 则 应符 合《 基 金合 同》 、 《证 券投 资 基金会
计 核 算办 法》 及 其他 法律 、 法规 的规 定 。用 于基 金 信息 披露 的 基金 资产 净 值和 基金 份额 净值由基金 管 理人 负责 计 算, 基金 托 管人 复核 。 基金 管理 人 应于 每个 工 作日 交易 结 束后 计算 当日 的基金份
额 资 产净 值并 以 双方 认可 的 方式 发送 给 基金 托管 人 。基 金托 管 人对 净值 计 算结 果复 核后 以双方认
可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以 公布。
根 据 《基 金法 》 ,基 金资 产 净值 计算 和 基金 会计 核 算的 义务 由 基金 管理 人 承担 。基 金 管理人
计 算 并公 告基 金 资产 净值 , 基金 托管 人 复核 、审 查 基金 管理 人 计算 的基 金 资产 净值 。因 此,本基
金 的 会计 责任 方 是基 金管 理 人, 就与 本 基金 有关 的 会计 问题 , 如经 相关 各 方在 平等 基础 上充分讨
论 后 ,仍 无法 达 成一 致的 意 见, 按照 基 金管 理人 对 基金 资产 净 值的 计算 结 果对 外予 以公 布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
因 此 ,就 与本 基 金有 关的 会 计问 题, 本 基金 的会 计 责任 方是 基 金管 理人 , 如经 相关 各 方在平
等 基 础上 充分 讨 论后 ,仍 无 法达 成一 致 的意 见, 按 照基 金管 理 人对 基金 资 产净 值的 计算 结果对外
予以公布。
六 、 基 金份额 持 有 人名册 的 登 记与保 管
基 金 份额 持有 人 名册 至少 应 包括 基金 份 额持 有人 的 名称 和持 有 的基 金份 额 。基 金份 额 持有人
名 册 由基 金注 册 登记 机构 根 据基 金管 理 人的 指令 编 制和 保管 , 基金 管理 人 和基 金托 管人 应分别保
管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在 基 金托 管人 要 求或 编制 半 年报 和年 报 前, 基金 管 理人 应将 有 关资 料送 交 基金 托管 人 ,不得
无 故 拒绝 或延 误 提供 ,并 保 证其 的真 实 性、 准确 性 和完 整性 。 基金 托管 人 不得 将所 保管 的基金份
额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七 、 争 议解决 方 法
因 本 协议 产生 或 与之 相关 的 争议 ,双 方 当事 人应 通 过协 商、 调 解解 决, 协 商、 调解 不 能解决
的 , 任何 一方 均 有权 将争 议 提交 中国 国 际经 济贸 易 仲裁 委员 会 ,仲 裁地 点 为北 京市 ,按 照中国国
际经济 贸易 仲裁委 员会 届时有 效的 仲裁规 则进 行仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的, 对当 事人均 有 约 束 力 ,
仲裁费用由败诉方承担。
争 议 处理 期间 , 双方 当事 人 应恪 守基 金 管理 人和 基 金托 管人 职 责, 各自 继 续忠 实、 勤 勉、尽
责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八 、 托 管协议 的 变 更与终 止
(一)托管协议的变更程序
本 协 议双 方当 事 人经 协商 一 致, 可以 对 协议 进行 修 改。 修改 后 的新 协议 , 其内 容不 得 与《基
金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1. 《基金合 同》终止; 2. 基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3. 基金管理 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4. 发生法律 法规或《基金合同》规定的终止事项。
二 十 六 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基 金 管理 人承 诺 为基 金份 额 持有 人提 供 一系 列的 服 务。 以下 服 务内 容, 由 基金 管理 人 在正常
情况下 向投 资人提 供, 基金管 理人 可根据 实际 业务情 况以 及基金 份额 持有人 的需 要和市 场 的 变 化 ,
不断完善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
为丰富投资人的交易方式和渠道,基金管理人为投资人提供多种形式的交易服务。
在 营 销渠 道创 新 方面 ,本 基 金管 理人 大 力发 展基 金 电子 商务 , 并已 开通 基 金网 上交 易 系统,
投 资 人 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.phfund.com ) , 更 加 方 便 、 快 捷 地 办 理 基 金 交 易 及 信
息 查 询等 已开 通 的各 项基 金 网上 交易 业 务。 基金 管 理人 也将 不 断努 力完 善 现有 技术 系统 和销售渠
道,为投资人提供更加多样化的交易方式和手段。
二、交易资料的寄送服务
基 金 管理 人将 向 发生 交易 且 基金 管理 人 持有 其真 实 、准 确、 完 整联 系方 式 的基 金份 额 持有人
以书面或电子文件形式定期或不定期寄送交易对账单、《鹏友会》等资料。
三、信息定制服务
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 (www.phfund.com ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999 ;
0755-82353668 ) 等 渠 道 提 交 信 息 定 制 申 请 , 在 申 请 获 基 金 管 理 人 确 认 后 , 基 金 管 理 人 将 通 过 手
机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。通过手机短信可定制的信息包括:月度短信
账单、 公司 最新公 告、 持有基 金周 末净值 等; 通过邮 件定 制的信 息包 括:鹏 友会 周刊、 财 经 资 讯 、
电子对 账单 等信息 。基 金管理 人将 根据业 务发 展需要 和实 际情况 ,适 时调整 发送 的定制 信 息 内 容 。
四、在线咨询服务
投 资 人可 通过 登 录本 基金 管 理人 网站 进 行信 息查 询 ,通 过输 入 基金 账户 号 (或 证件 号 码)和
查询密 码 进入 查 询账 户, 享 有交 易查 询 、信 息定 制 、资 料修 改 、对 账单 打 印、 理财 刊物 查阅等服
务。
投 资 人可 通过 在 线客 服、 短 信接 收平 台 等网 络通 讯 工具 进行 业 务咨 询, 基 金管 理人 在 工作时
间内有专人在线提供咨询服务。
五、客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务 呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动语 音系统提供每周 7 ×24 小时基金账户余额、
交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8 :30 -21 :00 的 座席服务(重大法定节假日除外),投资者
可以通过该热线获得业务咨询 、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
六、客户投诉受理服务
投 资 人可 以通 过 直销 和销 售 机构 网点 柜 台、 基金 管 理人 设置 的 投诉 专线 、 呼叫 中心 人工热线、
书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电 话 、电 子邮 件 、书 信、 网 络在 线是 主 要投 诉受 理 渠道 ,基 金 管理 人设 专 人负 责管 理 投诉电
话(0755-82353668 ) 、 信 箱 、 网 络 服 务 。 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 , 由 各 销 售 机
构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。
二 十 七 、 其 他 应 披 露 事 项
本 基 金的 其他 应 披露 事项 将 严格 按照 《 基金 法 》 、 《运 作办 法 》、 《销 售 办法 》、 《 信息披
露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒体上公告。
公告内容 报纸 日期
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 5 月 9 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 5 月 11 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 5 月 13 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 5 月 20 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 5 月 23 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 5 月 24 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金
龙羽首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 6 月 16 日
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金更
新的招募说明书摘要
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
2017 年 6 月 20 日 报》
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 6 月 27 日
鹏华基金管理有限公司关于网上直销交易系统升
级切换及启用新版网上直销交易系统的提示公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 6 月 27 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司网上银行渠道基金申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 8 日
鹏华基金管理有限公司关于调整直销中心首次认
/ 申购单笔最低金额限制的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 10 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 11 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 18 日
2017 年第二 季度报告 《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 20 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与长
城证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费
率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 21 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华
西证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费
率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 7 月 28 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于深圳腾元基金销售有
限公司终止销售本公司旗下基金的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华
泰证券股份有限公司认购、申购(含定期定额申
购)费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 2 日
鹏华基金管理有限公司关于增加大同证券有限责
任公司为旗下部分基金销售机构的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 7 日
鹏华基金管理有限公司关于北京增财基金销售有
限公司终止销售本公司旗下基金的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
2017 年 8 月 11 日 报》
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 15 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东
莞农村商业银行股份有限公司手机银行基金认/
申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 23 日
2017 年半年 度报告摘要 《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 8 月 28 日
鹏华基金管理有限公司关于泛华普益基金销售有
限公司终止销售本公司旗下基金的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于在“理财通”平台开
展基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 2 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 7 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活
动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 8 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中
国银河证券股份有限公司申购(含定期定额申
购)费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 12 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 14 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 20 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 9 月 26 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 10 月 13
日
鹏华基金管理有限公司关于增加恒泰证券股份有
限公司为旗下部分基金销售机构的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 10 月 20
日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参与钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司费率
优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 10 月 20
日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中
泰证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费
率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 10 月 23
日
2017 年第三 季度报告 《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
报》
2017 年 10 月 25
日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券
2017 年 10 月 31
日 报》
上述披露事项的披露期间自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 11 月 4 日止。
二 十 八 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式
本 招 募说 明书 按 相关 法律 法 规, 存放 在 基金 管理 人 、基 金销 售 机构 等的 办 公场 所, 投 资人可
在 办 公时 间免 费 查阅 ;也 可 在支 付工 本 费后 在合 理 时间 内获 取 本招 募说 明 书复 制件 或复 印件,但
应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二 十 九 、 备 查 文 件
( 一 ) 备查文 件 包 括:
1 、《关于核 准鹏华中证 800 非银行金 融指数分级证券投资基金募集的批复》
2 、《鹏华中 证 800 证券 保险指数分级证券投资基金基金合同》
3 、《鹏华中 证 800 证券 保险指数分级证券投资基金托管协议 》
4 、法律意见 书
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
( 二 ) 备查文 件 的 存放地 点 和 投资人 查 阅 方式:
1 、存放地点 :《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查
文件存放在基金管理人处。
2 、查阅方式: :投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
鹏 华基 金管 理 有 限公司
2017 年 12 月