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招商财经大数据策略股票型证券投资基金
更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 招 商 基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中 国 民生银行 股份有 限 公司 
截止日：2017 年11 月02 日 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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重要提 示 
招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基金 （以 下简 称“本 基金 ”） 经中 国证 券监督 管理
委员 会2016 年7 月13 日 《关于 准予 招商 财经 大数 据策略 股票 型证 券投 资基 金注册 的批 复 》
（证监 许可 【2016 】1597 号文） 注册 公开 募集 。本 基金的 基金 合同 于 2016 年 11 月 2 日正
式生效 。本 基金 为契 约型 开放式 。 
招商基 金管 理有 限公 司 （ 以下称 “本 基金 管理 人” 或“管 理人 ”） 保证 招募 说明书 的内
容 真 实 、 准 确、 完 整 。 本招 募 说 明 书 经中 国 证 监 会注 册 ， 中 国 证监 会 对 基 金募 集 的 注 册审
查 以 要 件 齐 备和 内 容 合 规为 基 础 ， 以 充分 的 信 息 披露 和 投 资 者 适当 性 为 核 心， 以 加 强 投 资
者 利 益 保 护 和防 范 系 统 性风 险 为 目 标 。中 国 证 监 会不 对 基 金 的 投资 价 值 及 市场 前 景 等 作出
实 质 性 判 断 或者 保 证 。 投资 者 应 当 认 真阅 读 基 金 招募 说 明 书 、 基金 合 同 等 信息 披 露 文 件，
自主判 断基 金的 投资 价值 ，自主 做出 投资 决策 ，自 行承担 投资 风险 。 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定 盈利 ， 也 不 保证 最 低 收 益 。当 投 资 人 赎回 时 ， 所 得 或会 高 于 或 低于 投 资 人 先前
所支付 的金 额。 如对 本招 募说明 书有 任何 疑问 ，应 寻求独 立及 专业 的财 务意 见。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 理 性 判 断市
场 ， 并 承 担 基金 投 资 中 出现 的 各 类 风 险， 包 括 ： 因整 体 政 治 、 经济 、 社 会 等环 境 因 素 对证
券 价 格 产 生 影响 而 形 成 的系 统 性 风 险 ，个 别 证 券 特有 的 非 系 统 性风 险 ， 由 于基 金 投 资 人连
续 大 量 赎 回 基金 产 生 的 流动 性 风 险 ， 投资 者 申 购 、赎 回 失 败 的 风险 ， 基 金 管理 人 在 基 金管
理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险， 本基 金的 特定 风险等 等。 
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。基金管 理人 所管理的其它基金的 业绩 并不构成
对本基 金业 绩表 现的 保证 。投资 人在 认购 （或 申购） 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明
书和基 金合 同。 
基金招募说明书自基 金合 同生效日起，每六个 月更 新一次，并于每六个 月结 束之日后
的45 日内 公告 ，更 新内 容 截至每 六个 月的 最后 一日 。 
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为2017 年11 月2 日，有 关财 务和 业绩 表现 数据截 止
日为2017 年9 月30 日， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。 
本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 已 于 2017 年 11 月 20 日复 核了 本次 更新的 招
募说明 书。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 4 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 5 
§ 3 基 金管 理人 ................................................................................................................................ 9 
§ 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 20 
§ 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 26 
§ 6 基 金的 募集 与基 金合 同的生 效 .............................................................................................. 35 
§ 7 基 金份 额的 申购 、赎 回及转 换 .............................................................................................. 36 
§ 8 基 金的 投资 .............................................................................................................................. 45 
§ 9 基 金的 业绩 .............................................................................................................................. 55 
§ 10 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 56 
§ 11 基金 资产 的估 值 .................................................................................................................... 57 
§ 12 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 62 
§ 13 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 64 
§ 14 基金 份额 的登 记、 非 交易过 户、 转托 管、 冻结 与解冻 .................................................... 66 
§ 15 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 68 
§ 16 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 69 
§ 17 风险 揭示 ................................................................................................................................ 75 
§ 18 基金 合同 的变 更、 终 止与基 金财 产的 清算 ........................................................................ 79 
§ 19 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 81 
§ 20 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................. 101 
§ 21 对基 金份 额持 有人 的 服务 .................................................................................................. 118 
§ 22 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 120 
§ 23 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 121 
§ 24 备查 文件 .............................................................................................................................. 122 
 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 1 绪言 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称“ 《 基金 法》 ”） 等
相关法 律法 规和 《招 商财 经大数 据策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 （ 以 下简称 “基 金合
同”） 编写 。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 基 金 合 同的 当 事 人 ， 其持 有 基 金 份额 的 行 为 本 身即 表 明 其 对基 金 合 同 的承
认和接 受， 并按 照 《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 2 释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 另有所 指， 下列 词语 或简 称代表 如下 含义 ： 
基金或 本基 金： 指招商 财经 大数 据策 略股 票型 证 券投 资基 金； 
基金管 理人 ： 指招商 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 ： 指中国 民生 银行 股份 有限 公司 ； 
基金合 同 、 《基 金合 同》 ： 指《招 商 财 经 大 数 据策 略股 票 型 证券投资基金 基 金合 同 》 及 对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 ； 
托管协 议： 指基金管理人与基金 托管 人就本基金签订之《 招 商财 经 大 数 据
策略股票型证 券 投 资基 金 托管协议》及对该托 管协 议的任何有
效修订 和补 充 ； 
招募说 明书 ： 指《招 商 财 经 大 数 据策 略股 票 型 证券投资基金 招 募说 明 书 》 及
其定期 的更 新 ； 
基金份 额发 售公 告 ： 指《招 商 财 经 大 数 据策 略股 票 型 证券投资基金 基 金份 额 发 售 公
告》 ； 
法律法 规 ： 指中国现行有效并公 布实 施的法律、行政法规 、规 范性文件、
司法解释、行政规章 以及 其他对基金合同当事 人有 约束力的决
定、决 议、 通知 等 ；



《基金 法》 ： 指2012 年12 月28 日经 第 十 一届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会
第三十 次会 议通 过， 自2013 年6 月1 日 起实 施的 《 中华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 ； 
《销售 办法 》 ： 指中国 证监 会2013 年3 月 15 日颁 布 、 同 年6 月1 日实施 的 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 ； 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会2004 年6 月 8 日 颁布 、 同 年7 月 1 日实施 的 《 证
券投资基金信息披露 管理 办法》及颁布机关对 其不 时做出的修
订；



《运作 办法 》 ： 指中国 证监 会2014 年7 月 7 日 颁布 、 同 年8 月 8 日实施 的 《 公
开募集证券投资基金 运作 管理办法》及颁布机 关对 其不时做出
的修订 ； 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会 ； 
银行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 ； 
基金合 同当 事人 ： 指受基金合同约束， 根据 基金合同享有权利并 承担 义务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 ； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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个人投 资者 ： 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人 ； 
机构投 资者 ： 指依法可以投资证券 投资 基金的、在中华人民 共和 国境内合法
登记并存续或经有关 政府 部门批准设立并存续 的企 业法人、事
业法人 、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合相关法律法规 规定 可以投资于在中国境 内依 法募集的证
券投资 基金 的中 国境 外的 机构投 资者 ； 
投资人 、投 资者 ： 指个人投资者、机构 投资 者和合格境外机构投 资者 以及法律法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 人的合 称 ； 
基金份 额持 有人 ： 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资人 ； 
基金销 售业 务 ： 指基金管理人或销售 机构 宣传推介基金，发售 基金 份额，办理
基金份 额的 申购 、 赎 回 、 转换 、 转 托管 及定期 定额 投资等 业务 ； 
销售机 构 ： 指招商基金管理有限 公司 以及符合《销售办法 》和 中国证监会
规定的其他条件，取 得基 金销售业务资格并与 基金 管理人签订
了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构 ； 
登记业 务 ： 指基金登记、存管、 过户 、清算和结算业务， 具体 内容包括投
资人基金账户的建立 和管 理、基金份额登记、 基金 销售业务的
确认、清算和结算、 代理 发放红利、建立并保 管基 金份额持有
人名册 和办 理非 交易 过户 等 ； 
登记机 构 ： 指办理登记业务的机 构。 基金的登记机构为招 商基 金管理有限
公司或接受招商基金 管理 有限公司委托代为办 理登 记业务的机
构； 
基金账 户 ： 指登记机构为投资人 开立 的、记录其持有的、 基金 管理人所管
理的基 金份 额余 额及 其变 动情况 的账 户 ； 
基金交 易账 户 ： 指销售机构为投资人 开立 的、记录投资人通过 该销 售机构办理
认购、申购、赎回 、转 换及 转 托 管 等 业 务 而 引起 的基 金 份 额 变
动及结 余情 况的 账户 ； 
基金合 同生 效日 ： 指基金募集达到法律 法规 规定及基金合同规定 的条 件，基金管
理人向中国证监会办 理基 金备案手续完毕，并 获得 中国证监会
书面确 认的 日期 ； 
基金合 同终 止日 ： 指基金合同规定的基 金合 同终止事由出现后， 基金 财产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 ； 
基金募 集期 ： 指自基金份额发售之 日起 至发售结束之日止的 期间 ，最长不得
超过 3 个月 ； 
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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工作日 ： 指上海证券交易所、 深圳 证券交易所及相关金 融期 货交易所的
正常交 易日 ； 
T 日 ： 指销售机构在规定时 间受 理投资人申购、赎回 或其 他业务申请
的开放 日 ； 
T+n 日 ： 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含T 日)，n 为 自然 数 ；



开放日 ： 指为投 资人 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 ； 
开放时 间 指开放 日基 金接 受申 购、 赎回或 其他 交易 的时 间段 ； 
《业务 规则 》 ： 指本基 金登 记机 构办 理登 记业务 的相 应规 则 ； 
认购 ： 指在基金募集期内， 投资 人根据基金合同和招 募说 明书的规定
申请购 买基 金份 额的 行为 ； 
申购 ： 指基金合同生效后， 投资 人根据基金合同和招 募说 明书的规定
申请购 买基 金份 额的 行为 ； 
赎回 ： 指基金合同生效后， 基金 份额持有人按基金合 同和 招募说明书
规定的 条件 要求 将基 金份 额兑换 为现 金的 行为 ； 
基金转 换 ： 指基金份额持有人按 照基 金合同和基金管理人 届时 有效公告规
定的条件，申请将其 持有 基金管理人管理的、 某一 基金的基金
份额转 换为 基金 管理 人管 理的其 他基 金基 金份 额的 行为 ； 
转托管 ： 
 
指基金份额持有人在 本基 金的不同销售机构之 间实 施的变更所
持基金 份额 销售 机构 的操 作 ； 
定期定 额投 资计 划 ： 指投资人通过有关销 售机 构提出申请，约定每 期申 购日、扣款
金额及扣款方式，由 销售 机构于每期约定扣款 日在 投资人指定
银行账 户内 自动 完成 扣款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 ； 
巨额赎 回 ： 指本基 金单 个开 放日 ， 基 金净赎 回申 请( 赎回 申请 份 额总数 加上
基金转换中转出申请 份额 总数后扣除申购申请 份额 总数及基金
转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份
额的 10% ； 
元 ： 指人民 币元 ； 
基金收 益 ： 指基金投资所得红利 、股 息、债券利息、买卖 证券 价差、银行
存款利息、已实现的 其他 合法收入及因运用基 金财 产带来的成
本和费 用的 节约 ； 
基金资 产总 值 ： 指基金拥有的各类有 价证 券、银行存款本息、 基金 应收款项及
其他资 产的 价值 总和 ； 
基金资 产净 值 ： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 ； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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基金份 额净 值 ： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数 ； 
基金资 产估 值 ： 指计算评估基金资产 和负 债的价值，以确定基 金资 产净值和基
金份额 净值 的过 程 ； 
指定媒介 ： 指中国证监会指定的 用以 进行信息披露的报刊 、互 联网网站及
其他媒 介 ； 
不可抗 力 ： 指基金 合同 当事 人不 能预 见、 不能 避免 且不 能克 服 的客观 事件 ； 
 
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§ 3 基金管理人 
3.1 基金 管理人 概况 
名称： 招商 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 
设立日 期：2002 年 12 月27 日 
注册资 本： 人民 币2.1 亿元 
法定代 表人 ：李 浩 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 
电话： （0755 ）83199596 
传真： （0755 ）83076974 
联系人 ：赖 思斯 
股权结 构和 公司 沿革 ： 
招商基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经中 国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文
批 准 设 立 ， 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、ING 
Asset Management B.V. （ 荷兰投资 ）、中 国电力 财 务有限公 司、中 国华能 财 务有限责 任公
司 、 中 远 财 务有 限 责 任 公司 共 同 投 资 组建 。 经 公 司股 东 会 通 过 并经 中 国 证 监会 批 准 ， 公司
的 注 册 资 本 金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 （RMB100 ，000 ，000 元 ） 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元
（RMB210 ，000 ，000 元）。 
2007 年 5 月 ，经 公司 股东 会通过 并经 中国 证监 会批 复同意 ，招 商银 行股 份有 限公司 受
让 中 国 电 力 财务 有 限 公 司、 中 国 华 能 财务 有 限 责 任公 司 、 中 远 财务 有 限 责 任公 司 及 招 商证
券 股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10 ％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股 权 ； 公 司 外 资 股 东 ING 
Asset Management B.V. （ 荷兰投 资） 受让 招商 证券 股份有 限公 司持 有的 公 司3.3 ％ 的股 权。
上 述 股 权 转 让完 成 后 ， 招商 基 金 管 理 有限 公 司 的 股东 及 股 权 结 构为 ： 招 商 银行 股 份 有 限公
司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING 
Asset Management B.V. （ 荷兰投 资） 持有 公司 全部 股权 的 33.3% 。 
2013 年 8 月 ，经 公司 股东 会审议 通过 ，并 经中 国证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复
同意， 荷兰 投资 公司 （ING Asset Management B.V.) 将 其持有 的招 商基 金管 理有 限公 司 21.6%
股权转让 给招 商银行 股份 有限公司 、11.7% 股 权转让 给招商证 券股 份有限 公司 。上述股 权转
让 完 成 后 ， 招商 基 金 管 理有 限 公 司 的 股东 及 股 权 结构 为 ： 招 商 银行 股 份 有 限公 司 持 有 全部
股权 的55 ％， 招商 证券 股 份有限 公司 持有 全部 股权 的 45 ％。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于1987 年 4 月 8 日 ，总 行设 在深 圳，业 务以
中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年4 月9 日 在上 海 证券交 易所 上市 （ 股票 代码 ：600036）。
2006 年9 月22 日， 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市（股 份代 号：3968 ）。 
招商证券股份有限公 司是 百年招商局旗下金融 企业 ，经过多年创业发展 ，已 成为拥有
证券市场 业务 全牌照 的一 流券商。2009 年 11 月 ， 招商证券 在上 海证券 交易 所上市（ 代码
600999 ）。 
公 司 将 秉 承 “ 诚 信 、 理 性 、 专 业 、 协 作 、 成 长 ” 的 理 念 ， 以 “ 为 投 资 者 创 造 更 多 价
值 ” 为 使 命 ，力 争 成 为 中国 资 产 管 理 行业 具 有 “ 差异 化 竞 争 优 势、 一 流 品 牌” 的 资 产 管理
公司。 
3.2 主要 人员情 况 
3.2.1 董事会 成员 
李浩先生，招商银行 股份 有限公司执行董事、 常务 副行长兼财务负责人 。美 国南加州
大学工 商管 理硕 士学 位， 高级会 计师 。1997 年 5 月 加入招 商银 行 任 总行 行长 助理，2000 年
4 月至2002 年3 月兼 任招 商银行 上海 分行 行长 ，2001 年12 月起 担任 招商 银行 副行长 ，2007
年3 月起兼 任财 务负 责人 ，2007 年6 月 起担 任招 商 银行执 行董 事，2013 年5 月起担 任招 商
银行常务副行长，2016 年 3 月 起 兼 任 深 圳市 招 银前 海 金 融 资 产 交 易 中心 有限 公 司 副 董 事
长。现 任公 司董 事长 。 
邓晓力女 士， 毕业于 美国 纽约州立 大学 ，获经 济学 博士学位 。2001 年 加入招 商证券 ，
并于2004 年 1 月至2004 年12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。
在加入 招商 证券 前， 邓女 士曾 任 Citigroup （花 旗集 团） 风 险管 理部 高级 分析 师。现 任招 商
证 券 股 份 有 限公 司 副 总 裁兼 首 席 风 险 官， 分 管 风 险管 理 、 公 司 财务 、 结 算 及培 训 工 作 ；兼
任中国 证券 业协 会财 务与 风险控 制委 员会 副主 任委 员。现 任公 司副 董事 长。 
金旭女 士， 北京 大学 硕士 研究生 。1993 年7 月至2001 年11 月 在中 国证 监会 工 作。2001
年11 月至2004 年7 月在 华夏基 金管 理有 限公 司任 副总经 理。2004 年7 月至2006 年1 月在
宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。2006 年1 月至2007 年5 月在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京
代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担 任国 泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015
年1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司， 现任 公司 总经 理、董 事兼 招商 资产 管理 （香港） 有限 公
司董事 长。 
吴冠雄 先生 ，硕 士研 究生 ，22 年法律 从业 经历 。1994 年8 月至1997 年9 月 在 中国北 方
工业公 司任 法律 事务 部职 员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新 加坡 Colin Ng & Partners
任中国 法律 顾问 。1999 年 2 月至 今在 北京 市天 元 律师事 务所 工作 ，先 后担 任专职 律师 、事
务所权 益合 伙人 、事 务所 管理合 伙人 、事 务所 执行 主任和 管理 委员 会成 员。2009 年 9 月至招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
11 
今兼任 北京 市华 远集 团有 限公司 外部 董事，2016 年 4 月至 今兼 任北 京墨 迹 风云科 技股 份有
限公司 独立 董事 ，2016 年12 月 至今 兼任 新世 纪医 疗 控股有 限公 司（ 香港 联交 所上市 公司 ）
独立董 事，2016 年11 月至 今任中 国证 券监 督管 理委 员会第 三届 上市 公司 并购 重组专 家咨 询
委员会 委员 。现 任公 司独 立董事 。 
王莉女士，高级经济 师。 毕业于中国人民解放 军外 国语学院，历任中国 人民 解放军昆
明 军 区 三 局 战士 、 助 理 研究 员 ； 国 务 院科 技 干 部 局二 处 干 部 ； 中信 公 司 财 务部 国 际 金 融处
干部、 银行部 资金处 副处 长；中 信银行( 原中 信实业 银行) 资本市 场部总 经理 、行长 助理、
副 行 长 等 职。 现 任 中国 证券 市 场 研 究设 计 中 心(联办) 常 务 干 事 兼基 金 部 总经 理； 联 办 控股
有限公 司董 事总 经理 等。 现任公 司独 立董 事。 
何玉慧女 士， 加拿大 皇后 大学荣誉 商学 士，26 年会 计从业经 历。 曾先后 就职 于加拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年 4 月 加入 香港 毕马 威会 计师事 务所 ，
2015 年 9 月 退休 前系 香港 毕马威 会计 师事 务所 金融 业内部 审计 、风 险管 理和 合规服 务主 管
合伙人 。2016 年 8 月 至今 任泰康 保险 集团 股份 有限 公司独 立董 事， 同时 兼任 多个香 港政 府
机构辖 下委 员会 的委 员和 香港会 计师 公会 纪律 评判 小组委 员。 现任 公司 独立 董事。 
孙谦先生 ，新加 坡籍 ，经 济学博士 。1980 年至 1991 年先后 就读于 北京 大学 、复旦 大
学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获 得学 士 、工商 管理 硕
士 和 经 济 学 博士 学 位 。 曾任 新 加 坡 南 洋理 工 大 学 商学 院 副 教 授 、厦 门 大 学 任财 务 管 理 与会
计 研 究 院 院 长及 特 聘 教 授、 上 海 证 券 交易 所 高 级 访问 金 融 专 家 。现 任 复 旦 大学 管 理 学 院特
聘 教 授 和 财 务金 融 系 主 任。 兼 任 上 海 证券 交 易 所 ，中 国 金 融 期 货交 易 所 和 上海 期 货 交 易所
博 士 后 工 作 站导 师 ， 科 技部 复 旦 科 技 园中 小 型 科 技企 业 创 新 型 融 资 平 台 项 目负 责 人 。 现任
公司独 立董 事。 
3.2.2 监事会 成员 
赵斌先生，毕业于深 圳大 学国际金融专业、格 林威 治大学项目管理专业 ，分 别获经济
学学士 学位 、理 学硕 士学 位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月 ，历 任招 商银 行证 券部员 工、 福
田营业 部主 任、 海口 营业 部经理 助理 、经 理；1999 年1 月至2006 年1 月，历 任招商 证券 经
纪业务 部总 经理 助理 、深 圳龙岗 证券 营业 部副 总经 理 （主 持工 作） 、 深圳 南山 南油大 道营 业
部经理 ；2006 年1 月至2009 年4 月， 担任 招商 证券 私人客 户部 总经 理；2008 年4 月至2016
年1 月 ，担 任招 商证 券零 售经纪 总 部 总经 理， 期间 于2013 年4 月至2014 年1 月兼任 招商 证
券渠道 管理 部总 经理 。赵 先生亦 于2007 年7 月至2011 年5 月担 任招 商证 券职 工代表 监事 。
2016 年1 月起 至今 ，赵 斌 先生担 任招 商证 券合 规总 监。同 时， 赵斌 先生 于2008 年7 月起担
任招商 期货 有限 公司 董事 ，于 2015 年 7 月 起担 任招 商证券 资产 管理 有限 公司 董事。 现任 公
司监事 会主 席。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
12 
周松先 生， 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月加 入招 商银 行，1997 年 2
月至2006 年6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、总经 理助 理、 副总 经理 ，2006 年6 月
至 2007 年 7 月任 招商 银行 总行计 划财 务部 副总 经理 ，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
行武汉 分行 副行 长。2008 年7 月至 2010 年6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 （ 主持
工作） 。2010 年6 月至2012 年9 月任 招商 银行 总行 计 划财务 部总 经理 。2012 年9 月至2014
年 6 月任 招商 银行 总行 业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。2014 年12 月 起任 招商 银行总 行同 业
金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总
部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经理 。现 任公 司监 事。 
罗琳女士 ，厦 门大学 经济 学硕士。1996 年加 入招商 证券股份 有限 公司投 资银 行部， 先
后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ；2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备， 公司
成 立 后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 、 产 品 研 发 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 、 产 品 运 营
官，现 任首 席市 场官 兼市 场推广 部总 监、 公司 监事 。 
鲁丹女 士， 中山 大学 国际 工商管 理硕 士；2001 年加 入美的 集团 股份 有限 公司 任 Oracle 
ERP 系 统实 施顾 问；2005 年5 月至2006 年12 月 于韬 睿惠悦 咨询 有限 公司 任咨 询顾问 ；2006
年12 月至2011 年2 月于 怡安翰 威特 咨询 有限 公司 任咨询 总监 ；2011 年2 月至2014 年3 月
任 倍 智 人 才 管理 咨 询 有 限公 司 首 席 运 营官 ； 现 任 招商 基 金 管 理 有限 公 司 人 力资 源 部 总 监、
公司监 事， 兼任 招商 财富 资产管 理有 限公 司董 事。 
李扬先生 ，中 央财经 大学 经济学硕 士，2002 年加入 招商基金 管理 有限公 司， 历任基 金
核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ，现 任产 品研 发一 部总监 、公 司监 事。 
3.2.3 公司高 级管 理人员 
金旭女 士， 总经 理， 简历 同上。 
钟 文岳 先生 ，常 务副 总经 理，厦 门大 学经 济学 硕士 。1992 年7 月至1997 年4 月于中 国
农村发 展信 托投 资公 司任 福建 （ 集团） 公司 国际 业 务部经 理；1997 年4 月至2000 年 1 月于
申银万 国证 券股 份有 限公 司任九 江营 业部 总经 理；2000 年1 月至2001 年1 月 任厦门 海发 投
资股份 有限 公司 总经 理；2001 年1 月至2004 年1 月 任深圳 二十 一世 纪风 险投 资公司 副总 经
理；2004 年1 月至 2008 年11 月任 新江 南投 资有 限 公司副 总经 理；2008 年11 月至 2015 年
6 月任 招商 银行 股份 有限 公 司投资 管理 部总 经理 ；2015 年6 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司，
现任公 司常 务副 总经 理兼 招商财 富资 产管 理有 限公 司董事 。 
沙骎先 生， 副总 经理 ，南 京通信 工程 学院 工学 硕士 。2000 年11 月加 入宝 盈基 金管理 有
限公司 ，历 任 TMT 行业 研 究员、 基金 助理 、交 易主 管；2008 年 2 月加 入国 泰 基金管 理有 限
公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化& 保 本 投 资 事 业 部 总 经招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
13 
理；2015 年 加入招 商基金 管理有限 公司 ，现任 公司 副总经理 兼招 商资产 管理 （香港） 有限
公司董 事。 
欧志明先 生， 副总经 理， 华中科技 大学 经济学 及法 学双学士 、投 资经济 硕士 。2002 年
加入广 发证 券深 圳业 务总 部任机 构客 户经 理；2003 年4 月至2004 年7 月于广 发证券 总部 任
风险控 制岗 从事 风险 管理 工作；2004 年 7 月加 入招 商基金 管理 有限 公司 ，曾 任法律 合规 部
高 级 经 理 、 副总 监 、 总 监、 督 察 长 ， 现任 公 司 副 总经 理 、 董 事 会秘 书 ， 兼 任招 商 财 富 资产
管理有 限公 司董 事兼 招商 资产管 理（ 香港 ）有 限公 司董事 。 
杨渺先生 ，副 总经理 ，经 济学硕士 。2002 年 起先后 就职于南 方证 券股份 有限 公司、 巨
田基金管 理有 限公司 ，历 任金融工 程研 究员、 行业 研究员、 助理 基金经 理。2005 年 加入招
商基金 管理有 限公司 ，历 任高级 数量分 析师、 投资 经理、 投资管 理二部( 原专 户资产 投资部)
负责人 及总 经理 助理 ，现 任公司 副总 经理 。 
潘西里先 生， 督察长 ，法 学硕士。1998 年加 入大鹏 证券有限 责任 公司法 律部 ，负责 法
务工作 ；2001 年10 月 加入 天同基 金管 理有 限公 司监 察稽核 部， 任职 主管 ；2003 年2 月加入
中国证券监督管理 委员会 深圳监管局，历任 副主任 科员、主任科员、 副处长 及处长；2015
年加入 招商 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 督察 长。 
3.2.4 基金经 理 
王平先生，管理学硕士，FRM 。2006 年加入招商 基 金管 理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资风 险 管
理 部 助 理 数 量分 析 师 、 风险 管 理 部 数 量分 析 师 、 高级 风 控 经 理 ，主 要 负 责 公司 投 资 风 险管
理 、 金 融 工 程研 究 等 工 作， 现 任 量 化 投资 部 副 总 监兼 招 商 量 化 精选 股 票 型 发起 式 证 券 投资
基金基 金经 理 （ 管理 时间 ：2016 年3 月 15 日 至今） 、招商 稳荣 定期 开放 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 （管 理时间 ：2016 年 10 月 27 日至今 ）、 招商 财经 大数 据策略 股票 型
证券投 资基 金基 金经 理 （ 管理时 间：2016 年 11 月2 日至 今） 、 招商 沪 深 300 指数增 强型 证
券投资 基金 基金 经理 （管 理时间 ：2017 年 2 月 10 日至今 ）、 招商 中 证 1000 指数增 强型 证
券投资 基金 基金 经理 （管 理时间 ：2017 年 3 月 3 日 至今） 、招 商盛 合灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金基 金经 理 （ 管理 时间：2017 年4 月 29 日 至今） 、招 商中 证 500 指 数增强 型证 券投
资基金 基金 经理 （管 理时 间：2017 年 5 月 17 日至 今）。 
3.2.5 投资决 策委 员会成 员 
公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 ： 总 经 理 金 旭 、 副 总 经 理 沙 骎 、 副 总 经 理 杨
渺 、 总 经 理 助 理 兼 量 化 投 资 部 负 责 人 吴 武 泽 、 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 投 资 部 负 责 人 裴 晓
辉、交 易部 总监 路明 、国 际业务 部总 监白 海峰 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
14 
3.2.6 上述人 员之 间均不 存在 近亲属 关系 。 
3.3 基金 管理人 职责 
根据《 基金 法》 ，基 金管 理人必 须履 行以 下职 责： 
1 、依法 募集资 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回及 转换 价格 ； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为； 
12 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 职责 。 
3.4 基金 管理人 的承 诺 
1 、本基 金管理 人承诺 不得 从事违反 《证 券法》 、《 基金法》 、《 运作办 法》 、《销 售
办法 》 、 《信 息披 露办 法》 等法律 法规 及规 章的 行为 ，并承 诺建 立健 全内 部控 制制度 ，采 取
有效措 施， 防止 违法 行为 的发生 。 
2 、基 金管 理人 的禁 止行 为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6）泄 露因职 务便利 获取 的未公开 信息 ，利用 该信 息从事或 者明 示、暗 示他 人从事 相
关的交 易活 动； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
15 
3 、基 金管 理人 禁止 利用 基 金财产 从事 以下 投资 或活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 本 基金 的 投 资 目 标和 投 资 策 略， 遵 循 持 有 人利 益 优 先 原则 ， 防 范 利益
冲 突 ， 建 立 健全 内 部 审 批机 制 和 评 估 机制 ， 按 照 市场 公 平 合 理 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事
先 得 到 基 金 托管 人 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。 
法律法规或监管部门 取消 或变更上述限制，如 适用 于本基金，则本基金 投资 不再受相
关限制 或按 变更 后的 规定 执行。 
4 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人 或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其它任 何形 式为 其它 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 
5 、本 公司 承诺 履行 诚信 义 务，如 实披 露法 规要 求的 披露内 容。 
6 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、其 代理 人、 代表 人、 受雇人 或任 何第 三人 谋取 利益； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不协 助、 接受 委托 或 以其它 任何 形式 为其 它组 织或个 人进 行证 券交 易。 
3.5 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制的 原则 
健全性 原则 、有 效性 原则 、独立 性原 则、 相互 制约 原则、 成本 效益 原则 。 
2 、内 部控 制的 组织 体系 
公司的内部控制组织 体系 是一个权责分明、分 工 明确 的 组 织 结 构 ， 以 实现 对公 司 从 决
策层到 管理 层和 操作 层的 全面监 督和 控制 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分： 
（1）监 事会： 监事会 依照 公司法和 公司 章程对 公司 经营管理 活动 、董事 和公 司管理 层
的行为 行使 监督 权。 
（2）董 事会风 险控制 委员 会：风险 控制 委员会 作为 董事会下 设的 专门委 员会 之一， 负
责 决 定 公 司 各项 重 要 的 内部 控 制 制 度 并检 查 其 合 法性 、 合 理 性 和有 效 性 ， 负责 决 定 公 司风
险 管 理 战 略 和政 策 并 检 查其 执 行 情 况 ，审 查 公 司 关联 交 易 和 检 查公 司 的 内 部审 计 和 业 务稽
查情况 等。 
（3）督 察长： 督察长 负责 监督检查 基金 和公司 运作 的合法合 规情 况及公 司内 部风险控
制 情 况 ， 并 负 责 组 织 指 导 公 司 监 察 稽 核 工 作 。 督 察 长 发 现 基 金 和 公 司 存 在 重 大 风 险 或 隐
患 ， 或 发 生 督察 长 依 法 认为 需 要 报 告 的其 他 情 形 以及 中 国 证 监 会规 定 的 其 他情 形 时 ， 应当
及时向 公司 董事 会和 中国 证监会 报告 。 
（4）风 险管理 委员会 ：风 险管理委 员会 是总经 理办 公会下设 的负 责风险 管理 的专业 委
员 会 ， 主 要 负责 对 公 司 经营 管 理 中 的 重大 问 题 和 重大 事 项 进 行 风险 评 估 并 作出 决 策 ， 并针
对公司 经营 管理 活动 中发 生的重 大突 发性 事件 和重 大危机 情况 ，实 施危 机处 理机制 。 
（5）监 察稽核 部门： 监察 稽核部门 负责 对公司 内部 控制制度 和风 险管理 政策 的执行 情
况进行 合规 性 监 督检 查， 向公司 风险 管理 委员 会和 总经理 报告 。 
（6）各 业务部 门：风 险控 制是每一 个业 务部门 和员 工最首要 的责 任。各 部门 的主管 在
权 限 范 围 内 ，对 其 负 责 的业 务 进 行 检 查监 督 和 风 险控 制 。 员 工 根据 国 家 法 律法 规 、 公 司规
章制度 、道 德规 范和 行为 准则、 自己 的岗 位职 责进 行自律 。 
3 、内 部控 制制 度概 述 
（1） 内控 制度 概述 
公司内 控制 度由 内部 控制 大纲、 公司 基本 制度 、部 门管理 办法 和业 务管 理办 法组成 。 
其中， 公司 内控 大纲 包括 《内部 控制大 纲》 和 《法 规遵循 政策 （ 风险 管理 制 度） 》 ， 它
们是各 项基 本管 理制 度的 纲要和 总揽 ，是 对公 司章 程规定 的内 控原 则的 细 化 和展开 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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公 司 基 本 制 度 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 核 算 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、 公 司 财 务制 度 、 资 料档 案 管 理 制 度、 业 绩 评 估考 核 制 度 、 人力 资 源 管 理制 度 和 危 机处
理 制 度 等 。 部门 管 理 办 法在 公 司 基 本 制度 基 础 上 ，对 各 部 门 的 主要 职 责 、 岗位 设 置 、 岗位
责任进 行了 规范 。业 务管 理办法 对公 司各 项业 务的 操作进 行了 规范 。 
（2） 风险 控制 制度 
内 部 风 险 控 制 制 度 由 一 系 列 的 具 体 制 度 构 成 ， 具 体 包 括 内 部 控 制 大 纲 、 法 规 遵 循 政
策 、 岗 位 分 离 制 度 、 业 务 隔 离 制 度 、 标 准 化 作 业 流 程 制 度 、 集 中 交 易 制 度 、 权 限 管 理 制
度、信 息披 露制 度、 监察 稽核制 度等 。 
（3） 监察 稽核 制度 
公司设立相对独立的 内部 控制组织体系和监察 稽核 部门。监察稽核部门 的职 责是依据
国 家 的 有 关 法律 法 规 、 公司 内 部 控 制 制度 在 所 赋 予的 权 限 内 按 照所 规 定 的 程序 和 适 当 的方
法 对 监 察 稽 核对 象 进 行 公正 客 观 的 检 查和 评 价 ， 包括 调 查 评 价 公司 内 控 制 度的 健 全 性 、合
理 性 和 有 效 性、 检 查 公 司执 行 国 家 法 律法 规 和 公 司规 章 制 度 的 情况 、 进 行 日常 风 险 控 制的
监控工 作、 执行 公司 内部 定期不 定期 的内 部审 计、 调查公 司内 部的 违法 案件 等。 
4 、内 部控 制的 五个 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通、 内部 监控。 
（1） 控制 环境 
公司致力于树立内控 优先 和风险控制的理念， 培养 全体员工的风险防范 意识 ，营造一
个 浓 厚 的 风 险控 制 的 文 化氛 围 和 环 境 ，使 全 体 员 工及 时 了 解 相 关的 法 律 法 规、 管 理 层 的经
营 思 想 、 公 司的 规 章 制 度并 自 觉 遵 循 ，使 风 险 意 识贯 穿 到 公 司 各个 部 门 、 各个 岗 位 和 各个
业务环 节。 
（2） 风险 评估 
公 司 对 组 织 结 构 、 业 务 流 程 、 经 营 运 作 活 动 进 行 分 析 ， 发 现 风 险 ， 并 将 风 险 进 行 分
类 ， 找 出 风 险分 布 点 ， 并对 风 险 进 行 分析 和 评 估 ，找 出 引 致 风 险产 生 的 原 因， 采 取 定 性定
量 的 手 段 分 析 考 量 风 险 的 高 低 和 危 害 程 度 。 落 实 责 任 人 ， 并 不 断 完 善 相 关 的 风 险 防 范 措
施。 
（3） 控制 活动 
公司控 制活 动主 要包 括组 织结构 控制 、操 作控 制和 会计控 制等 。 
A ．组 织结 构控 制 
各部门的设置体现部 门之 间职责有分工，但部 门之 间又相互合作与制衡 的原 则。基金
投 资 管 理 、 基 金 运 作 、 市 场 营 销 部 等 业 务 部 门 有 明 确 的 授 权 分 工 ， 各 部 门 的 操 作 相 互 独
立、相 互牵 制并 且有 独立 的报告 系统 ，形 成了 权责 分明、 严密 有效 的三 道监 控防线 ： 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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a. 以各岗位目标责任 制为 基础的第一道监控防 线： 各部门内部工作岗位 合理 分工、职
责 明 确 ， 并 有相 应 的 岗 位说 明 书 和 岗 位责 任 制 ， 对不 相 容 的 职 务、 岗 位 分 离设 置 ， 使 不同
的岗位 之间 形成 一种 相互 检查、 相互 制约 的关 系， 以减少 舞弊 或差 错 发 生的 风险。 
b. 各相关部门、相关 岗位 之间相互监督和牵制 的第 二道监控防线：公司 在相 关部门、
相 关 岗 位 之 间建 立 标 准 化的 业 务 操 作 流程 、 重 要 业务 处 理 凭 据 传递 和 信 息 沟通 制 度 ， 后续
部门及 岗位 对前 一部 门及 岗位负 有监 督和 检查 的责 任。 
c. 以督察长、监察稽 核部 门对各岗位、各部门 、各 机构、各项业务全面 实施 监督反馈
的第三 道监 控防 线。 
B ．操 作控 制 
公司设定了一系列的 操作 控制的制度手段，如 标准 化业务流程、业务、 岗位 和空间隔
离 制 度 、 授 权分 责 制 度 、集 中 交 易 制 度、 保 密 制 度、 信 息 披 露 制度 、 档 案 资料 保 全 制 度、
客户投 诉处 理制 度等 ，控 制日常 运作 和经 营中 的风 险。 
C. 会计 控制 
公司确保基金资产与 公司 自有财产完全分开， 分账 管理，独立核算；公 司会 计核算与
基 金 会 计 核 算在 业 务 规 范、 人 员 岗 位 和办 公 区 域 上进 行 严 格 区 分。 公 司 对 所管 理 的 不 同基
金以及 本基 金下 分别 设立 账户， 分账 管理 ，以 确保 每只基 金和 基金 资产 的完 整和独 立。 
（4） 信息 沟通 
即指及 时地 实现 信息 的流 动，如 自下 而上 的报 告和 自上而 下的 反馈 。 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠
道 ， 保 证 公 司员 工 及 各 级管 理 人 员 可 以充 分 了 解 与其 职 责 相 关 的信 息 ， 保 证信 息 及 时 送达
适当的 人员 进行 处理 。 
公司制定管理和业务 报告 制度，包括定期报告 制度 和不定期报告制度。 定期 报告制度
按照每 日、 每月 、每 年度 等不同 的时 间频 次进 行报 告。 
a. 执行体系报告路线 ：各 业务人员向部门负责 人报 告；部门负责人向分 管领 导、总经
理报告 ； 
b. 监督体系报告路线 ：公 司员工、各部门负责 人向 监察稽核部门报告， 监察 稽核部门
向总经 理、 督察 长分 别报 告； 
c. 督察长定期出具监 察报 告，报送董事会及其 下设 的风险控制委员会和 中国 证监会；
如发现 重大 违规 行为 ，应 立即向 董事 会和 中国 证监 会报告 。 
（5） 内部 监控 
督察长和监察稽核部 门人 员负责日常监督工作 ，促 使公司员工积极参与 和遵 循内部控
制 制 度 ， 保 证制 度 有 效 地实 施 。 公 司 监事 会 、 董 事会 风 险 控 制 委员 会 、 督 察长 、 风 险 管理
委 员 会 、 监 察稽 核 部 门 对内 部 控 制 制 度持 续 地 进 行检 验 ， 检 验 其是 否 符 合 规定 要 求 并 加以招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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充 实 和 改 善 ，及 时 反 映 政策 法 规 、 市 场环 境 、 技 术等 因 素 的 变 化趋 势 ， 保 证内 控 制 度 的有
效性。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 4 基金托管人 
4.1 基本 情况 
名称： 中国 民生 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国民生 银行 ”） 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：洪 崎 
成立时 间：1996 年2 月7 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 ［2004 ］101 号 
组织形 式： 其他 股份 有限 公司（ 上市 ） 
注册资 本：28,365,585,227 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
电话：010-58560666 
联系人 ：罗 菲菲 
中国民生银行是我国 首家 主要由非公有制企业 入股 的全国性股份制商业 银行 ，同时又
是严格 按照 《公 司法 》 和 《 商业银 行法 》 建 立的 规范 的股份 制金 融企 业。 多种 经济成 份在 中
国 金 融 业 的 涉足 和 实 现 规范 的 现 代 企 业制 度 ， 使 中国 民 生 银 行 有别 于 国 有 银行 和 其 他 商业
银 行 ， 而 为 国内 外 经 济 界、 金 融 界 所 关注 。 中 国 民 生 银 行 成 立 二十 年 来 ， 业务 不 断 拓 展，
规模不 断扩 大， 效益 逐年 递增， 并保 持了 快速 健康 的发展 势头 。 
2000 年 12 月 19 日 ，中 国 民生银 行 A 股 股票 （600016 ）在 上海 证券 交易 所挂 牌 上市。
2003 年3 月18 日 ，中 国民 生银 行40 亿可 转换 公司 债 券在上 交所 正式 挂牌 交易 。2004 年11
月 8 日 ，中 国民 生银 行通 过银行 间债 券市 场成 功发 行了 58 亿元 人民 币次 级债 券，成 为中 国
第一家 在全 国银 行间 债券 市场成 功私 募发 行次 级债 券的商 业银 行。2005 年 10 月 26 日 ，民
生 银 行 成 功 完成 股 权 分 置改 革 ， 成 为 国内 首 家 完 成股 权 分 置 改 革的 商 业 银 行， 为 中 国 资本
市 场股 权分 置改 革提 供了 成功范 例。2009 年 11 月 26 日， 中国 民生 银行 在香 港交易 所挂 牌
上市。 
中国民生银行自上市 以来 ，按照“团结奋进， 开拓 创新，培育人才；严 格管 理，规范
行 为 ， 敬 业 守法 ； 讲 究 质量 ， 提 高 效 益， 健 康 发 展” 的 经 营 发 展方 针 ， 在 改革 发 展 与 管理
等 方 面 进 行 了有 益 探 索 ，先 后 推 出 了 “大 集 中 ” 科技 平 台 、 “ 两率 ” 考 核 机制 、 “ 三 卡”
工 程 、 独 立 评审 制 度 、 八大 基 础 管 理 系统 、 集 中 处理 商 业 模 式 及事 业 部 改 革等 制 度 创 新，
实 现 了 低 风 险、 快 增 长 、高 效 益 的 战 略目 标 ， 树 立了 充 满 生 机 与活 力 的 崭 新的 商 业 银 行形
象。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
21 
2010 年2 月3 日， 在“ 卓 越2009 年 度金 融理 财排 行 榜”评 选活 动中 ，中 国民 生银行 一
流的电 子银 行产 品和 服务 获得了 专业 评测 公司 、网 友和专 家的 一致 好评 ，荣 获卓越 2009 年
度金融 理财 排行 榜“ 十佳 电子银 行” 奖。 
2010 年10 月 ，在 经济 观察 报主办 的“2009 年度 中国 最佳银 行评 选” 中， 民生 银行获 得
评委会奖—— “ 中 国 银 行业 十 年 改 革 创新 奖 ” 。 这一 奖 项 是 评 委会 为 表 彰 在公 司 治 理 、激
励 机 制 、 风 险管 理 、 产 品创 新 、 管 理 架构 、 商 业 模式 六 个 方 面 创新 表 现 卓 著的 银 行 而 特别
设立的 。 
2011 年12 月， 在由 中国 金融认 证中 心 （CFCA ） 联 合近 40 家 成员 行共 同举 办 的 2011 中
国 电子 银行 年会 上， 民生 银行荣 获“2011 年中 国网 上银行 最佳 网银 安全 奖” 。这是 继 2009
年、2010 年 荣获“ 中国网 上银行最 佳网 银安全 奖” 后，民生 银行 第三次 获此 殊荣，是 第三
方权威 安全 认证 机构 对民 生银行 网上 银行 安全 性的 高度肯 定。 
2012 年 6 月 20 日， 在国 际经济 高峰 论坛 上, 民生 银 行贸易 金融 业务 以 其 2011-2012 年
度的出色 业绩 和产品 创新 最终荣获 “2012 年 中国卓 越贸易金 融银 行”奖 项。 这也是民 生银
行继 2010 年 荣获 英国 《金 融时报 》“ 中国 银行 业成 就奖 — 最佳 贸易 金融 银行 奖”之 后第 三
次获此 殊荣 。 
2012 年 11 月 29 日， 民 生 银行在 《The Asset 》杂 志 举办 的 2012 年度 AAA 国 家 奖项评
选中获 得“ 中国 最佳 银行- 新秀奖 ”。 
2013 年度, 民 生 银 行 荣获中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业投 资 专 业 委 员 会 年 度 中 国优 秀 股 权
和创业 投资 中介 机构 “最 佳资金 托管 银行 ”及 由21 世纪传 媒颁 发的2013 年PE/VC 最佳 金融
服务托 管银 行奖 。 
2013 年荣 获中 国内 部审 计 协会民 营企 业内 部审 计优 秀企业 。 
在第八届“21 世 纪 亚 洲 金融 年 会 ” 上 ， 民 生 银 行 荣获 “2013 亚 洲 最 佳 投 资 金融 服 务
银行” 大奖 。 
在“2013 第 五届 卓越 竞争 力金融 机构 评选 ”中 ，民 生银行 荣获 “2013 卓 越竞 争力品 牌
建设银 行” 奖。 
在中国 社科 院发 布的 《中 国企业 社会 责任 蓝皮 书 （2013 ） 》 中， 民生 银行 荣获 “中国 企
业 上 市 公 司 社会 责 任 指 数第 一 名 ” 、 “中 国 民 营 企业 社 会 责 任 指数 第 一 名 ”、 “ 中 国 银行
业社会 责任 指数 第一 名” 。 
在2013 年第 十届 中国 最佳 企业公 民评 选中 ，民 生银 行荣获 “2013 年 度中 国最 佳企业 公
民大奖 ”。 
2013 年还 获得 年度 品牌 金 博奖“ 品牌 贡献 奖” 。 
2014 年获 评中 国银 行业 协 会“最 佳民 生金 融奖 ”、 “年度 公益 慈善 优秀 项目 奖”。 
2014 年 荣获 《亚 洲企 业管 治》“ 第四 届最 佳投 资者 关系公 司” 大奖 和“2014 亚洲企 业
管治典 范奖 ”。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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2014 年被 英国 《金 融时 报 》 、 《博 鳌观 察 》 联 合授 予 “亚洲 贸易 金融 创新 服务 ”称号 。 
2014 年 还荣 获《 亚洲 银行 家》“ 中国 最佳 中小 企业 贸易金 融银 行奖 ”， 获得 《21 世纪
经济报 道 》 颁 发的 “最 佳资 产管理 私人 银行 ”奖 ，获 评 《 经济 观察 》 报 “年 度卓 越私人 银行 ”
等。 
2015 年 度， 民生 银行 在 《 金 融理财 》 举 办的2015 年 度 金融理 财金 貔貅 奖评 选中 荣获“ 金
牌创新 力托 管银 行奖 ”。 
2015 年 度，民 生银行 荣获 《EUROMONEY 》2015 年 度 “中国最 佳实物 黄金投 资 银行” 称
号。 
2015 年 度， 民生银 行连续 第四次获 评《 企业社 会责 任蓝皮书 （2015 ）》 “中 国银行 业
社会责 任发 展指 数第 一名 ”。 
2015 年度 ，民 生银 行在 《 经济观 察报 》主 办 的 2014-2015 年 度中 国卓越 金融 奖评选 中
荣获“ 年度 卓越 创新 战略 创新银 行” 和“ 年度 卓越 直销银 行” 两项 大奖 。 
4.2 主要 人员情 况 
杨春萍：女，北京大 学本 科、硕士。资产托管 部副 总经理。曾就职于中 国投 资银行总
行 ， 意 大 利 联合 信 贷 银 行北 京 代 表 处 ，中 国 民 生 银行 金 融 市 场 部和 资 产 托 管部 。 历 任 中国
投 资 银 行 总 行业 务 经 理 ，意 大 利 联 合 信贷 银 行 北 京代 表 处 代 表 ，中 国 民 生 银行 金 融 市 场部
处 长 、 资 产 托管 部 总 经 理助 理 、 副 总 经理 等 职 务 。具 有 近 三 十 年的 金 融 从 业经 历 ， 丰 富的
外资银 行工 作经 验， 具有 广阔的 视野 和前 瞻性 的战 略眼光 。 
4.3 基金 托管业 务经 营情 况 
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2004 年 7 月 9 日 获得 基金托 管资 格， 成为 《中 华人民 共
和 国 证 券 投 资基 金 法 》 颁布 后 首 家 获 批从 事 基 金 托管 业 务 的 银 行。 为 了 更 好地 发 挥 后 发优
势 ， 大 力 发 展托 管 业 务 ，中 国 民 生 银 行股 份 有 限 公司 资 产 托 管 部从 成 立 伊 始就 本 着 充 分保
护 基 金 持 有 人 的 利 益 、 为 客 户 提 供 高 品 质 托 管 服 务 的 原 则 ， 高 起 点 地 建 立 系 统 、 完 善 制
度、组 织人 员。 资产 托管 部目前 共有 员工64 人 ，平 均年龄36 岁，100% 员 工拥 有大学 本科 以
上学历 ，80% 以 上员 工具 有 硕士以 上文 凭。 基金 业务 人员 100% 都具 有基 金从 业 资格。 
中 国 民 生 银 行 坚 持 以 客 户 需 求 为 导 向 ， 秉 承 “ 诚 信 、 严 谨 、 高 效 、 务 实 ” 的 经 营 理
念 ， 依 托 丰 富的 资 产 托 管经 验 、 专 业 的托 管 业 务 服务 和 先 进 的 托管 业 务 平 台， 为 境 内 外客
户提供 安全 、准 确、 及时 、高效 的专 业托 管服 务。 截至2017 年9 月30 日 ，中 国民生 银行 已
托管179 只 证券 投资 基金 ，托管 的证 券投 资基 金总 净值达 到4100.94 亿 元。 中国民 生银 行于
2007 年 推 出 “ 托 付 民生 安 享 财 富 ” 托 管 业 务 品 牌 ， 塑 造 产 品 创 新 、 服 务 专 业 、 效 益 优
异 、 流 程 先 进、 践 行 社 会责 任 的 托 管 行形 象 ， 赢 得了 业 界 的 高 度认 可 和 客 户的 广 泛 好 评，招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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深化了 与客 户的 战略 合作 。自 2010 年至 今， 中国 民 生银行 荣获 《 金融 理财 》 杂 志颁发 的“ 最
具潜力托 管银 行”、 “最 佳创新托 管银 行”和 “金 牌创新力 托管 银行” 奖， 荣获《21 世纪
经济报 道》 颁发 的“ 最佳 金融服 务托 管银 行” 奖。 
4.4 基金 托管人 的内 部控 制制 度 
1 、内 部风 险控 制目 标 
强化内部管理，保障 国家 的金融方针政策及相 关法 律法规贯彻执行，保 证自 觉合规依
法 经 营 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ， 保 障 业 务 正 常 运
行，维 护基 金份 额持 有人 及基金 托管 人的 合法 权益 。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国民生银行股份有 限公 司基金托管业务内部 风险 控制组织结构由中国 民生 银行股份
有 限 公 司 审 计部 、 资 产 托管 部 内 设 风 险监 督 中 心 及资 产 托 管 部 各业 务 中 心 共同 组 成 。 总行
审 计 部 对 各 业务 部 门 风 险控 制 工 作 进 行指 导 、 监 督。 资 产 托 管 部内 设 独 立 、专 职 的 风 险监
督 中 心 ， 负 责拟 定 托 管 业务 风 险 控 制 工作 总 体 思 路与 计 划 ， 组 织、 指 导 、 协调 、 监 督 各业
务中心 风险 控制 工作 的实 施。各 业务 中心 在各 自职 责范围 内实 施具 体的 风险 控制措 施。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
(1)全面 性原则 ：风 险控制 必须覆盖 资产 托管部 的所 有中心和 岗位 ，渗透 各项 业务过 程
和 业 务 环 节 ；风 险 控 制 责任 应 落 实 到 每一 业 务 部 门和 业 务 岗 位 ，每 位 员 工 对自 己 岗 位 职责
范围内 的风 险负 责。 
(2)独立 性原则 ：资 产托管 部设立独 立的 风险监 督中 心，该中 心保 持高度 的独 立性和 权
威性， 负责 对托 管业 务风 险控制 工作 进行 指导 和监 督。 
(3)相互 制约原 则： 各中心 在内部组 织结 构的设 计上 要形成一 种相 互制约 的机 制，建 立
不同岗 位之 间的 制衡 体系 。 
(4)定性 和定量 相结 合原则 ：建立完 备的 风险管 理指 标体系， 使风 险管理 更具 客观性 和
操作性 。 
(5) 防 火 墙 原 则 ： 托 管 部 自 身 财 务 与 基 金 财 务 严 格 分 开 ； 托 管 业 务 日 常 操 作 部 门 与 行
政、研 发和 营销 等部 门严 格分离 。 
4 、内 部风 险控 制制 度和 措 施 
(1)制度 建设： 建立 了明确 的岗位职 责、 科学的 业务 流程、详 细的 操作手 册、 严格的 人
员行为 规范 等一 系列 规章 制度。 
(2)建 立健 全的 组织 管理 结 构：前 后台 分离 ，不 同部 门、岗 位相 互牵 制。 
(3)风险 识别与 评估 ：风险 监督中心 指导 业务中 心进 行风险识 别、 评估， 制定 并实施 风
险控制 措施 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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(4)相 对独 立的 业务 操作 空 间：业 务操 作区 相对 独立 ，实施 门禁 管理 和音 像监 控。 
(5)人员 管理： 进行 定期的 业务与职 业道 德培训 ，使 员工树立 风险 防范与 控制 理念， 并
签订承 诺书 。 
(6)应急 预案： 制定 完备的 《应急预 案》 ，并组 织员 工定期演 练； 建立异 地灾 备中心 ，
保证业 务不 中断 。 
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制 
中国民生银行股份有 限公 司从控制环境、风险 评估 、控制活动、信息沟 通、 监控等五
个方面 构建 了托 管业 务风 险控制 体系 。 
(1)坚持 风险管 理与 业务发 展同等重 要的 理念。 托管 业务是商 业银 行新兴 的中 间业务 ，
中 国 民 生 银 行股 份 有 限 公司 资 产 托 管 部从 成 立 之 日起 就 特 别 强 调规 范 运 作 ，一 直 将 建 立一
个 系 统 、 高 效的 风 险 防 范和 控 制 体 系 作为 工 作 重 点。 随 着 市 场 环境 的 变 化 和托 管 业 务 的快
速 发 展 ， 新 问题 新 情 况 不断 出 现 ， 中 国民 生 银 行 股份 有 限 公 司 资产 托 管 部 始终 将 风 险 管理
放在与 业务 发展 同等 重要 的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。 
(2)实施 全员风 险管 理。完 善的风险 管理 体系需 要从 上至下每 个员 工的共 同参 与，只 有
这 样 ， 风 险 控制 制 度 和 措施 才 会 全 面 、有 效 。 中 国民 生 银 行 股 份有 限 公 司 资产 托 管 部 实施
全 员 风 险 管 理， 将 风 险 控制 责 任 落 实 到具 体 业 务 中心 和 业 务 岗 位， 每 位 员 工对 自 己 岗 位职
责范围 内的 风险 负责 。 
(3)建立 分工明 确、 相互牵 制的风险 控制 组织结 构。 托管 部通 过建 立纵向 双人 制，横 向
多中心 制的 内部 组织 结构 ，形成 不同 中心 、不 同岗 位相互 制衡 的组 织结 构。 
(4)以制 度建设 作为 风险管 理的核心 。中 国民生 银行 股份有限 公司 资产托 管部 十分重 视
内 部 控 制 制 度的 建 设 ， 已经 建 立 了 一 整套 内 部 风 险控 制 制 度 ， 包括 业 务 管 理办 法 、 内 部控
制 制 度 、 员 工行 为 规 范 、岗 位 职 责 及 涵括 所 有 后 台运 作 环 节 的 操作 手 册 。 以上 制 度 随 着外
部环境 和业 务的 发展 还会 不断增 加和 完善 。 
(5)制度 的执行 和监 督是风 险控制的 关键 。制度 执行 比编写制 度更 重要， 制度 落实检 查
是 风 险 控 制 管理 的 有 力 保证 。 中 国 民 生银 行 股 份 有限 公 司 资 产 托管 部 内 部 设 置 专 职 风 险监
督 中 心 ， 依 照有 关 法 律 规章 ， 定 期 对 业务 的 运 行 进行 稽 核 检 查 。总 行 审 计 部也 不 定 期 对资
产托管 部进 行稽 核检 查。 
(6)将先 进的技 术手 段运用 于风险控 制中 。在风 险管 理中，技 术控 制风险 比制 度控制 风
险 更 加 可 靠 ，可 将 人 为 不确 定 因 素 降 至最 低 。 托 管业 务 系 统 需 求不 仅 从 业 务方 面 而 且 从风
险控制 方面 都要 经过 多方 论证， 托管 业务 技术 系统 具有较 强的 自动 风险 控制 功能。 
4.5 基金 托管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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根据 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 基金 合同 和有 关法 律 法规的 规定 ，对 基金 的投 资对象 、
基 金 资 产 的 投资 组 合 比 例、 基 金 资 产 的核 算 、 基 金资 产 净 值 的 计算 、 基 金 管理 人 报 酬 的计
提 和 支 付 、 基金 托 管 人 报酬 的 计 提 和 支付 、 基 金 申购 资 金 的 到 账和 赎 回 资 金的 划 付 、 基金
收益分 配等 行为 的合 法性 、合规 性进 行监 督和 核查 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 和有 关法律 法
规 规 定 的 行 为， 应 及 时 以书 面 形 式 通 知基 金 管 理 人限 期 纠 正 ， 基金 管 理 人 收到 通 知 后 应及
时 核 对 确 认 并以 书 面 形 式对 基 金 托 管 人发 出 回 函 。在 限 期 内 ， 基金 托 管 人 有权 随 时 对 通知
事 项 进 行 复 查， 督 促 基 金管 理 人 改 正 。基 金 管 理 人对 基 金 托 管 人通 知 的 违 规事 项 未 能 在限
期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
基金托管人发现基金 管理 人有重大违规行为， 应立 即报告中国证监会， 同时 通知基金
管理人 限期 纠正 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 5 相关服务机构 
5.1 基金 份额销 售机 构 
5.1.1 直销机 构 
直销机 构： 招商 基金 管理 有限公 司 
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ） 
招商基 金官 网交 易平 台 
交易网 站：www.cmfchina.com 
客服电 话：400-887-9555 （免长 途话 费） 
电话： （0755 ）83196437 
传真： （0755 ）83199059 
联系人 ：陈 梓 
招商基 金战 略客 户部 
地址： 北京 市西 城区 月坛 南街 1 号院 3 号楼 1801 
电话：13718159609 
联系人 ：莫 然 
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼 
电话： （021 ）38577388 
联系人 ：胡 祖望 
招商基 金机 构理 财部 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼 
电话： （0755 ）83190452 
联系人 ：刘 刚 
地址： 北京 市西 城区 月坛 南街 1 号院 3 号楼 1801 
电话：18600128666 
联系人 ：贾 晓航 
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼 
电话： （021 ）38577379 
联系人 ：伊 泽源 
招商基 金直 销交 易服 务联 系方式 
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
27 
电话： （0755 ）83196359 83196358 
传真： （0755 ）83196360 
备用传 真： （0755 ）83199266 
联系人 ：冯 敏 
5.1.2 代销机 构 
代销机 构 代销机 构信 息 
中国银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 ：田 国立 
电话：95566 
传真： （010 ）66594853 
联系人 ：张 建伟 
招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行
大厦 
法定代 表人 ：李 建红 
电话： （0755 ）83198888 
传真： （0755 ）83195050 
联系人 ：邓 炯鹏


 
中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：洪 崎 
电话：95568 
传真： （010 ）58092611 
联系人 ：穆 婷 
中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 
法定代 表人 ：李 庆萍 
电话：95558 
传真： （010 ）65550827 
联系人 ：王 晓琳 
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 
法定代 表人 ：高 国富 
电话： （021 ）61618888 
传真： （021 ）63604199 
联系人 ：高 天 
宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 
法定代 表人 ：陆 华裕 
电话：0574-87050038 
传真：0574-87050024 
联系人 ：王 佳毅 
东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址： 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号 
法定代 表人 ：何 沛良 
电话：0769-961122 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
28 
联系人 ：林 培珊 
渤海银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 
法定代 表人 ：李 伏安 
电话：95541 
传真：022 5831 6569 
联系人 ：陈 玮 
招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A
座 38 －45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A
座 38 －45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82960223 
传真： （0755 ）82960141 
联系人 ：林 生迎 
客户服 务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际
企业大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 35 号国 企大
厦 C 座 5 层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-83574507 
传真：010-66568990 
联系人 ：辛 国政 
客服电 话：4008-888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号
大都会 广 场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场
5、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44
楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
电话： （020 ）87555888 
传真： （020 ）87555417 
联系人 ：黄 岚 
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点 
网址：www.gf.com.cn 
申万宏 源证 券有 限公 司（ 原申银 万国 证券 ） 注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
联系人 ：曹 晔 
客服电 话：95523 或 4008895523 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
29 
网址：www.swhysc.com 
光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话： （021 ）22169999 
传真： （021 ）22169134 
联系人 ：刘 晨 
客户服 务热 线:95525 
网址：www.ebscn.com 
申万宏 源西 部证 券有 限公 司（原 宏源 证券 ） 注册地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 （新 市区 ）
北京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 
办公地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 （新 市区 ）
北京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 
法定代 表人 ：许 建平 
电话： （010 ）88085858 
传真： （010 ）88085195 
联系人 ：李 巍 
客服电 话：4008-000-562 
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东北证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
办公地 址： 长春 市净 月开 发区生 态大 街 6666
号东北 证 券 503 室 
法定代 表人 ：杨 树财 
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联系人 ：安 岩岩 
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东莞证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南路 一
号 
公司地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南路 一
号金源 中心 
法定代 表人 ：张 运勇 
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传真：0769-22115712 
联系人 ：张 巧玲 
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东海期 货有 限责 任公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东
海证券 大 厦 8 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东
海证券 大 厦 8 楼 
法定代 表人 ：陈 太康 
联系人 ：李 天雨 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
30 
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上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2
幢 220 室 
法定代 表人 ：张 跃伟 
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联系人 ：敖 玲 
 
深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发
展银行 大 厦 25 楼 I 、J 单元 
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蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓 前街道 海曙 路 东 2
号 
法定代 表人 ：陈 柏青 
电话：0571-28829790 
传真：0571-26698533 
联系人 ：韩 松志 
 
诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公
司 
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7650 号 205 室 
法定代 表人 ：汪 静波 
电话：400-821-5399 
传真： （021 ）38509777 
联系人 ：李 娟 
 
上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号
4 号楼 449 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
电话： （021 ）58870011 
传真： （021 ）68596916 
联系人 ：张 茹 
 
上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号
楼 2 层 
法定代 表人 ：其 实 
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传真：021-64385308 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
31 
联系人 ：潘 世友 
 
 浙江 同花 顺基 金销 售有 限 公司 注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂
大厦 903 室 
法定代 表人 ：凌 顺平 
电话：0571-88911818 
传真：0571-86800423 
联系人 ：刘 宁 
 
上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333
号 14 楼 09 单元 
法定代 表人 ：郭 坚 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人 ：宁 博宇 
 
上海联 泰资 产管 理有 限公 司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易区 富特 北
路 277 号 3 层 310 室 
法定代 表人 ：燕 斌 
电话：400-046-6788 
传真：021-52975270 
联系人 ：凌 秋艳 
 
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技
园 4 栋 10 层 1006# 
法定代 表人 ：杨 懿 
电话：400-166-1188 
传真：010-83363072 
联系人: 文雯 
 
北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜 通东大 街 1 号院 6
号楼 2 单元 21 层 222507





 
法定代 表人 ：钟 斐斐 
电话：4000-618-518



联系人 ：戚 晓强






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上海万 得投 资顾 问有 限公 司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福
山路 33 号 11 楼 B 座








 
法定代 表人 ：王 延富



电话：400-821-0203 
联系人 ：徐 亚丹









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 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
32 
上海华 信证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号环
球金融 中 心 9 楼









法定代 表人 ：郭 林 
电话：400-820-5999 
联系人 ：陈 媛





 
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天津国 美基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 南港 工业 区
综合服 务区 办公 楼 D 座二层 202-124 室








 
法定代 表人 ：丁 东华 
电话：400-111-0889 
联系人 ：郭 宝亮






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北京汇 成基 金销 售有 限公 司 注册地 址 ： 北 京市 海淀 区中 关村大 街 11 号 11
层 1108








 
法定代 表人 ：王 伟刚 
电话：400-619-9059 
联系人 ：丁 向坤






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南京途 牛金 融信 息服 务有 限公司 注册地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号








 
法定代 表人 ：宋 时琳 
电话：400-799-9999 
联系人 ：贺 杰






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凤凰金 信（ 银川 ）投 资管 理有限 公司 注册地 址： 宁夏 回族 自治 区银川 市金 凤区 阅
海湾中 央商 务区 万寿 路 142 号 14 层 1402








 
法定代 表人 ：程 刚 
电话：400-810-5919 
联系人 ：张 旭






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上海中 正达 广投 资管 理有 限公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号
302 室 
法定代 表人 ：黄 欣 
电话：400-6767-523 
联系人 ：戴 珉微






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北京创 金启 富投 资管 理有 限公司 注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号
楼 215A 
法定代 表人 ：梁 蓉 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
33 
电话：400-6262-818 
联系人 ：魏 素清 
网址： www.5irich.com 
 
联储证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333
号东方 汇经 中 心 8 楼 
法定代 表人 ：沙 常明 
电话：400-620-6868 
联系人 ：唐 露



网址： http://www.lczq.com/ 
 
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号一
幢二 楼 268 室 
法定代 表人 ：李 一梅 
电话：13911253562 
联系人 ：吴 振宇 
网址：https://www.amcfortune.com/ 
 
上海挖 财金 融信 息服 务有 限公司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨
高南 路 799 号 5 层 01 、02/03 室 
法定代 表人 ：胡 燕亮 
电话：021-50810687 
联系人 ：樊 晴晴 
网址： www.wacaijijin.com 
 
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1
号楼 22 层 2603-06 
法定代 表人 ：江 卉 
电话：01089189288 
联系人 ：徐 伯宇 
网址： http://kenterui.jd.com/ 
 
基金管理人可根据有 关法 律法规规定，选择其 他符 合要求的机构代理销 售本 基金，并
及时公 告。 
5.2 注册 登记机 构 
名称： 招商 基金 管理 有限 公司 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 
法定代 表人 ：李 浩 
电话： （0755 ）83196445 
传真： （0755 ）83196436 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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联系人 ：宋 宇彬 
5.3 律师 事务所 和经 办律 师 
名称： 上海 源泰 律师 事务 所 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 
负责人 ：廖 海 
电话： （021 ）51150298 
传真： （021 ）51150398 
经办律 师： 廖海 、刘 佳 
联系人 ：刘 佳 
5.4 会计 师事务 所和 经办 注册 会计师 
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 
注册地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 
法定代 表人 ：曾 顺福 
电话：021-6141 8888 
传真：021-6335 0177 
经办注 册会 计师 ：陶 坚、 吴凌志 
联系人 ：陶 坚 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
35 
§ 6 基金的募集与基金合 同的生效 
本基金 由基 金管 理人 依照 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 《销售 办法 》 、 《 信息 披露 办法》 、
《业务 规则 》 等有关 法律 、法规 、规 章及 《基 金合 同》 ，并 经中 国证券 监督 管理委 员会 证 监
许可 【2016 】1597 号文 注 册公开 募集 。募 集期 从 2016 年 10 月10 日起 到10 月 28 日止 ，共
募集249,531,078.26 份 基 金份额 ，有 效认 购总 户数 为 4,222 户。 
本基金 的基 金合 同 于 2016 年11 月 2 日正 式生 效。 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于5000 万 元的 ，基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ；连 续60 个工作 日出 现
前 述 情 形 的 ，基 金 管 理 人应 当 向 中 国 证监 会 报 告 并提 出 解 决 方 案， 如 转 换 运作 方 式 、 与其
他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 ，并 召开 基金 份额 持有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定时 ，从 其规 定。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
36 
§ 7 基金份额的申购、赎 回及转换 
7.1 申购 、赎回 及转 换的 场所 
本基金 的申 购、 赎回 及转 换将通 过各 销售 机构 的基 金销售 网点 进行 。 
其中，直销机构为招 商基 金管理有限公司，代 销机 构为招商银行股份有 限公 司等。具
体 代 销 机 构 名单 以 份 额 发售 公 告 为 准 。直 销 及 代 销机 构 请 参 见 本招 募 说 明 书第 五 部 分 “相
关服务 机构 ” 及 相关 公告 。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减销 售机 构， 并予 以公告 。 
销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 增 加 或 减 少 其 销 售 网 点 、 变 更 营 业 场 所 ， 并 由 基 金 管 理 人 公
告。 
基金投资者应当在销 售机 构办理基金销售业务 的营 业场所或按销售机构 提供 的其他方
式办理 基金 份额 的申 购、 赎回及 转换 。 
7.2 开放 日及开 放时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 、 期 货 交 易 市 场 、 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 变
更 、 新 的 业 务发 展 或 其 他特 殊 情 况 ， 基金 管 理 人 将视 情 况 对 前 述开 放 日 及 开放 时 间 进 行相
应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
2 、申 购、 赎回 的开 始日 及 业务办 理时 间 
基金管理 人自 基金合 同生 效之日起 不超 过 3 个月开 始办理申 购， 具体业 务办 理时间 在
申购开 始公 告中 规定 。 
基金管理 人自 基金合 同生 效之日起 不超 过 3 个月开 始办理赎 回， 具体业 务办 理时间 在
赎回开 始公 告中 规定 。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《 信息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
3 、转 换业 务的 开始 时间 
基金管理人在条件成 熟的 情况下提供基金与基 金管 理人管理的其他基金 之间 的转换服
务。转 换业 务开 通时 间由 基金管 理人 届时 另行 公告 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
37 
基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购、 赎回或转
换 。 投 资 人 在基 金 合 同 约定 之 外 的 日 期和 时 间 提 出申 购 、 赎 回 或转 换 申 请 且登 记 机 构 确认
接 收 的 ， 其 基金 份 额 申 购、 赎 回 或 转 换价 格 为 下 一开 放 日 基 金 份额 申 购 、 赎回 或 转 换 的价
格。 
7.3 申购 与赎回 的原 则 
1 、“未 知价” 原则， 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
5 、办 理申 购、 赎回 业务 时 ，应当 遵循 基金 份额 持有 人利益 优先 原则 。 
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 
7.4 申购 、 赎回 及转 换的 有关 限制 
1 、基 金申 购的 限制 
原则上 ，投 资者 通过 代销 网点每 笔申 购本 基金 的最 低金额 为 10 元（ 含申 购费 ）；通 过
本基金 管理 人官 网交 易平 台申购 ，每 笔最 低金 额为 10 元（ 含申 购费 ）； 通过 本基金 管理 人
直销机构 申购 ，首次 最低 申购金额 为 50 万元 （含 申购费） ，追 加申购 单笔 最低金额 为 10
元 （含 申购 费） 。 实际 操作 中，各 销售 机构 在符 合上 述规定 的前 提下 ，可 根据 情况调 高首 次
申 购 和 追 加 申购 的 最 低 金额 ， 具 体 以 销售 机 构 公 布的 为 准 ， 投 资人 需 遵 循 销售 机 构 的 相关
规定。 
投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 
2 、基 金赎 回的 限制 
通过各销 售机 构网点 赎回 的，每次 赎回 基金份 额不 得低于 1 份， 基金 份额持 有人赎 回
时或赎回 后在 销售机 构网 点保留的 基金 份额余 额不 足 1 份 的，在 赎回 时需一 次全部赎 回。
实际操 作中 ，以 各代 销机 构的具 体规 定为 准。 
通过本基 金管 理人官 网交 易平台赎 回， 每次赎 回份 额不得低 于 1 份， 基金份 额持有 人
赎回时或 赎回 后在销 售机 构网点保 留的 基金份 额余 额不足 1 份的 ，在 赎回时 需一次全 部赎
回。 
如遇巨额赎回等情况 发生 而导致延期赎回时， 赎回 办理和款项支付的办 法将 参照基金
合同有 关巨 额赎 回或 连续 巨额赎 回的 条款 处理 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
38 
3 、基 金转 换的 限制 
基金转换 分 为 转 换 转入 和转 换 转 出 。 通 过 各 销售 机构 网 点 转 换 的 ， 转 出的 基金 份 额 不
得低 于1 份。 
通过本 基金 管理 人官 网交 易平台 转换 的， 每次 转出 份额不 得低 于1 份 。留 存 份额不 足1
份的， 只能 一次 性赎 回， 不能进 行转 换。 
4 、 投 资 者 投 资 招 商 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 计 划 ” 时 ， 每 期 扣 款 金 额 最 低 不 少 于 人 民 币
100 元 。实 际操 作中 ，以 各销售 机构 的具 体规 定为 准。 
5 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量
限制。 基金 管理 人必 须在 调整前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告并 报中
国证监 会备 案。 
7.5 申购 与赎回 的程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人必须根据销售 机构 规定的程序，在开放 日的 具体业务办理时间内 提出 申购或赎
回的申 请。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 必 须 在 规 定 时 间 内 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 投 资 人 交 付 申 购 款
项，申 购成 立； 基金 份额 登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。 
投资者在提交赎回申 请时 ，必须有足够的基金 份额 余额。基金份额持有 人递 交赎回申
请 ， 赎 回 成 立； 登 记 机 构确 认 赎 回 时 ，赎 回 生 效 。投 资 人 赎 回 申请 生 效 后 ，基 金 管 理 人将
通过基 金登 记机 构及 其相 关基金 销售 机构 在 T ＋7 日(包括 该日) 内支 付赎 回款 项。在 发生 巨
额赎 回 或 基 金合 同 载 明 的其 他 暂 停 赎 回或 延 缓 支 付赎 回 款 项 的 情形 时 ， 款 项的 支 付 办 法参
照基金 合同 有关 条款 处理 。 
遇交易所或交易市场 数据 传输延迟、通讯系统 故障 、银行数据交换系统 故障 或其它非
基 金 管 理 人 及基 金 托 管 人所 能 控 制 的 因素 影 响 业 务处 理 流 程 ， 则赎 回 款 顺 延至 下 一 个 工作
日划往 基金 份额 持有 人的 银行账 户。 
3 、申购 和赎回 申请的 确认 ：基金管 理人 应以交 易时 间结束前 受理 有效申 购和 赎回申 请
的当天 作为 申购 或赎 回申 请日(T 日) ，在 正常 情况 下 ，本基 金登 记机 构在T+1 日内对 该交 易
的有效 性进 行确 认。T 日 提交的 有效 申请 ，投 资人 可在 T+ 2 日后(包 括该 日)到销 售网 点柜
台 或 以 销 售 机构 规 定 的 其他 方 式 查 询 申请 的 确 认 情况 。 若 申 购 不成 功 或 无 效， 则 申 购 款项
本金退 还给 投资 人。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
39 
销售机构对申购、赎 回申 请的受理并不代表该 申请 一定成功，而仅代表 销售 机构确实
接 收 到 申 购 、赎 回 申 请 。申 购 与 赎 回 的确 认 以 登 记机 构 的 确 认 结果 为 准 。 对于 申 请 的 确认
情况， 投资 人应 及时 查询 并妥善 行使 合法 权利 。 
在法律法规允许的范 围内 ，本基金登记机构可 根据 相关业务规则，对上 述业 务办理时
间进行 调整 ，本 基金 管理 人将于 开始 实施 前按 照有 关规定 予以 公告 。 
7.6 申购 、赎回 及转 换的 费用 
1 、申 购费 用 
本基金 申购 采用 金额 申购 方式， 申购 费率 如下 表。 投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购 ，
费率按 单笔 分别 计算 。 
申购金 额（M ） 申购费 率 
M ＜100 万 1.5% 
100 万≤M ＜200 万 1.0% 
200 万≤M ＜500 万 0.6% 
M ≥500 万 每笔 1000 元 
 
本基金 的申 购费 用由 投资 人承担 ， 不 列入 基金 资产 ， 用于 基金 的市 场推 广、 销售、 登记
等各项 费用 。 
申购费 用的 计算 方法 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） ， 或净 申购 金 额=申 购金 额-固 定申 购费 金额 
申购费 用= 申购 金额－ 净 申 购金额 ，或 申购 费用=固 定 申购费 金额 
申购费 用以 人民 币元 为单 位， 计算 结果 保留 到小 数点 后第2 位 ， 小 数点 后第3 位开 始舍去 ，
舍去部 分归 基金 财产 。 
2 、赎 回费 用 
本基金 的赎 回费 率按 基金 份额持 有期 限递 减， 费率 如下： 
连续持 有时 间（N ） 赎回费 率 
N ＜7 日 1.5% 
7 日≤N ＜30 日 0.75% 
30 日≤N ＜1 年 0.5% 
1 年≤N ＜2 年 0.25% 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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N ≥2 年 0% 
 
（注：1年指365 天，2年为730天 ，依 此类 推） 
赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额× 赎回 受理当 日基 金份 额净 值× 赎回费 率 
赎回费 用以 人民 币元 为单 位， 计算 结果 保留 到小 数点 后第2 位 ， 小 数点 后第3 位开 始舍去 ，
舍去部 分归 基金 财产 。 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取 。 对 持 续 持有 期 少 于7 日的 投 资 人 收 取1.5% 的 赎回费 ， 对 持 续 持有 期 少 于30日且不少于7
日的投资人收取0.75% 的赎回 费 ， 并 将 上 述 赎回 费 全额 计 入 基 金 财 产 ；对 持 续持 有 期 少 于3
个月且不 少于30 日的 投资 人收取0.5% 的 赎回费 ，并 将赎回费 总额 的75% 计入基 金财产； 对持
续持有期 长于3 个月但 少于6个月的 投资人 收取0.5% 的 赎回费， 并将 赎回费 总额 的50% 计 入基
金财产 ； 对持 续持有 期长 于6个 月的 投资 人， 应当 将 赎回费 总额 的25% 计 入基 金 财产 。 如 法律
法规对 赎回 费的 强制 性规 定发生 变动 ，本 基金 将依 新法规 进行 修改 ，不 需召 开持有 人 大 会 。 
3 、转 换费 用 
（1） 各基 金间 转换 的总 费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。 
（2） 每笔 转换 申请 的转 出 基金端 ， 收取 转出基 金的 赎回费 ， 对持 续持有 期少 于7日 的投
资人收 取1.5% 的 赎回 费， 对持续 持有 期少 于30 日且 不少于7日 的投 资人 收取0.75% 的 赎回 费，
并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3 个月且不少于30 日 的 投 资 人 收 取
0.5% 的 赎回费 ，并将 赎回 费总额的75%计 入基 金财产 ；对持续 持有 期长于3 个月 但少于6 个月
的投资 人收 取0.5% 的 赎回 费， 并 将赎 回费 总额 的50% 计入基 金财 产； 对持 续持 有期长 于6 个月
的投资 人， 应当 将赎 回费 总额的25% 计入 基金 财产 。 
（3）每 笔转换 申请的 转入 基金端， 从申 购费率 （费 用）低向 高的 基金转 换时 ，收取 转
入基金 与转 出基 金的 申购 费用差 额； 申购 补差 费用 按照转 入基 金金 额所 对应 的申购 费率 （费
用）档 次进 行补 差计 算。 从申购 费率 （费 用） 高向 低的基 金转 换时 ，不 收取 申购补 差 费 用 。 
（4） 基金 转换 采取 单笔 计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。 
4 、基 金管 理人 官网 交易 平 台交易 
www.cmfchina.com 网 上交 易， 详细 费率 标准 或费 率标 准的调 整请 查阅 官网 交易 平台及 基
金管理 人公 告。 
5 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情况 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部 门
要求履 行必 要手 续后 ，基 金管理 人可 以适 当调 低本 基金的 申购 费率 和赎 回费 率。 
基金管 理人 可以 针对 特定 投资人 （ 如养 老金客 户等 ） 开 展费 率优 惠活动 ， 届 时将提 前公招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
41 
告。 
 
 
7.7 申购 份额、 赎回 金额 的计 算 
1 、申购 份额的 计算方 式： 申购的有 效份 额为按 实际 确认的申 购金 额在扣 除申 购费用 后
除 以 申 请 当 日基 金 份 额 净值 ， 有 效 份 额单 位 为 份 ，申 购 份 额 的 计算 结 果 保 留到 小 数 点 后 2
位，小 数点 后 第3 位 开始 舍去， 舍去 部分 归基 金财 产。 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额， 其中 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ）， 或净 申购 金 额=申 购金 额-固 定申 购费 金额 
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额 ，或 申购 费用=固 定 申购费 金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
例：某投 资者投 资 101,500 元申购 本基金 ，且 该申 购申请被 全额确 认， 对应 的申购 费
率为1.5% ，假 定申 购当 日 基金基 金份 额净 值 为1.2000 元 ，则 可得 到的 申购 份 额为： 
申购金 额=101,500 元 
净申购 金额 ＝101,500/(1+1.5%) ＝100,000 元 
申购费 用＝101,500 －100,000 ＝1,500 元 
申购份 额＝100,000/1.2000=83,333.33 份 
即 投 资 者 选 择 投 资 101,500 元 本 金 申 购 本 基 金 ， 假 定 申 购 当 日 基 金 基 金 份 额 净 值 为
1.2000 元 ，可 得到83,333.33 份 基金 份额 。 
2 、赎回 金额的 计算方 式： 赎回总额 为按 实际确 认的 有效赎回 份额 乘以申 请当 日基金 份
额 净 值 的 金 额， 赎 回 金 额为 赎 回 总 额 扣除 赎 回 费 用的 金 额 ， 赎 回金 额 单 位 为元 ， 计 算 结果
保留到 小数 点 后2 位 ，小 数点后 第 3 位开 始舍 去， 舍去部 分归 基金 财产 。 
基金的 赎回 金额 为赎 回总 额扣减 赎回 费用 ，其 中： 
赎回总 额= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值 
赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回 费率 
净赎回 金额=赎 回总 额－ 赎 回费用 
例：某 投资 者赎 回 10,000 份基金 份额 且持 有时 间大 于 30 日但 不满 1 年， 赎 回费率 为
0.5% ， 假设 赎回 申请 当日 的基金 份额 净值 是1.0680 元， 则可 得到 的赎 回金 额 为： 
赎回总 额 = 10,000 ×1.0680= 
10,680.00 元 
赎回费 用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40 元 
赎回金 额 = 10,680.00 - 53.40 = 10,626.60 元 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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即：投 资者 赎回 10,000 份基金 份额 且持 有时 间大 于30 日 但不 满1 年， 假设 赎回当 日
基金份 额净 值 是1.0680 元，则 其可 得到 的赎 回金 额为 10,626.60 元。 
3 、基 金份 额净 值计 算 
T 日基 金份 额净 值＝T 日 闭 市后的 该基 金资 产净 值/T 日该基 金份 额的 余额 数量 。 
T 日 的基 金份 额净值 在当 日收市 后计 算， 并 在 T＋1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ，经中 国 证
监会同意 ，可 以适当 延迟 计算或公 告。 基金份 额净 值的计算 ，保 留到小 数点 后 4 位 ，小 数
点后第 5 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所
有。 
7.8 申购 、赎回 的登 记 
投资者申 购基 金成功 后， 基金登记 机构 在 T+1 日为 投资者登 记权 益并办 理登 记手续 ，
投资者 自T+2 日 （含 该日 ）后有 权赎 回该 部分 基金 份额。 
投资者 赎回 基金 成功 后， 基金登 记机 构 在T+1 日为 投资者 办理 扣除 权益 的登 记手续 。 
基金管理人可以在法 律法 规允许的范围内，对 上述 登记办理时间进行调 整， 但不得实
质影响 投资 者的 合法 权益 ，基金 管理 人最 迟于 开始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定
在指定 媒介 上公 告。 
7.9 暂停 或拒绝 申购 、赎 回的 情形和 处理 方式



1 、发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 基金投 资者 的申 购申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。 
（2） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 。 
（3）证 券、期 货交易 所交 易时间非 正常 停市， 导致 基金管 理 人无 法计算 当日 基金资 产
净值。 
（4） 接受 某笔 或某 些申 购 申请可 能会 影响 或损 害现 有基金 份额 持有 人利 益时 。 
（5）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或其 他可 能对基 金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 
（6）基 金管理 人、基 金托 管人、销 售机 构或登 记机 构的异常 情况 导致基 金销 售系统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
（7） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述第 （1 ） 、 （2） 、 （3）、（5 ） 、 （6 ） 、 （7 ） 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管
理 人 决 定 暂 停或 拒 绝 接 受基 金 投 资 人 的申 购 申 请 时， 基 金 管 理 人应 当 根 据 有关 规 定 在 指定
媒 介 上 刊 登 暂停 申 购 公 告。 如 果 投 资 人的 申 购 申 请被 拒 绝 ， 被 拒绝 的 申 购 款项 本 金 将 退还
给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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2 、发生 下列情 形时， 基金 管理人可 暂停 接受基 金投 资者的赎 回申 请或延 缓支 付赎回 款
项： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。 
（2） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 。 
（3）证 券、期 货交易 所交 易时间非 正常 停市， 导致 基金管理 人无 法计算 当日 基金资 产
净值。 
（4） 接受 某笔 或某 些赎 回 申请可 能会 影响 或损 害现 有基金 份额 持有 人利 益时 。 
（5） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 。 
（6）基 金管理 人、基 金托 管人、销 售机 构或登 记机 构的异常 情况 导致基 金销 售系统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。 
（7） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上述情形之一且 基金 管理人决定暂停接受 投资 人的赎回申请或延缓 支付 赎回款项
时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 已 确 认 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支
付 ； 如 暂 时 不能 足 额 支 付， 应 将 可 支 付部 分 按 单 个账 户 申 请 量 占申 请 总 量 的比 例 分 配 给赎
回申请 人，未 支付部 分可 延期支 付。若 出现上 述第 （5 ）项 所述情 形， 按基金 合同的 相关条
款 处 理 。 基 金份 额 持 有 人在 申 请 赎 回 时可 事 先 选 择将 当 日 可 能 未获 受 理 部 分予 以 撤 销 。在
暂停赎 回的 情况 消除 时， 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 
3 、暂 停申 购或 赎回 的公 告 和重新 开放 申购 或赎 回的 公告 
（1）发 生上述 暂停申 购或 赎回情况 的， 基金管 理人 应在规定 期限 内在指 定媒 介上刊 登
暂停公 告。 
（2）暂 停结束 ，基金 重新 开放申购 或赎 回时， 基金 管理人应 依照 《信息 披露 办法》 的
有关规定 ， 在指 定 媒 介 和基 金 管 理 人 网站 上 刊 登 基金 重 新 开 放 申购 或 赎 回 公告 ； 也 可 以根
据 实 际 情 况 在暂 停 公 告 中明 确 重 新 开 放申 购 或 赎 回的 时 间 ， 届 时不 再 另 行 发布 重 新 开 放的
公告 
7.10 巨 额赎回 的情 形及 处理 方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金出现巨额赎回 时， 基金管理人可以根据 基金 当时的资产组合状况 决定 全额赎回
或部分 延期 赎回 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资 人 的 赎 回 申请 而 进 行 的财 产 变 现 可 能会 对 基 金 资产 净 值 造 成 较大 波 动 时 ，基 金 管 理 人在
当日接受赎回比例 不低于 上一开放日基金总 份额的 10% 的 前 提 下 ，可 对 其 余 赎回 申 请 延 期
办 理 。 对 于 当日 的 赎 回 申请 ， 应 当 按 单个 账 户 赎 回申 请 量 占 赎 回申 请 总 量 的比 例 ， 确 定当
日 受 理 的 赎 回份 额 ； 对 于未 能 赎 回 部 分， 投 资 人 在提 交 赎 回 申 请时 可 以 选 择延 期 赎 回 或取
消赎回。选 择延 期 赎 回 的， 将 自 动 转 入下 一 个 开 放日 继 续 赎 回 ，直 到 全 部 赎回 为 止 ； 选择
取 消 赎 回 的 ，当 日 未 获 受理 的 部 分 赎 回申 请 将 被 撤销 。 延 期 的 赎回 申 请 与 下一 开 放 日 赎回
申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类
推 ， 直 到 全 部赎 回 为 止 。如 投 资 人 在 提交 赎 回 申 请时 未 作 明 确 选择 ， 投 资 人未 能 赎 回 部分
作自动 延期 赎回 处理 。部 分延期 赎回 不受 单笔 赎回 最低份 额的 限制 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个 开放日 以上(含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要 ， 可 暂 停 接受 基 金 的 赎回 申 请 ； 已 经接 受 的 赎 回申 请 可 以 延 缓支 付 赎 回 款项 ， 但 不 得超
过20 个工 作日 ，并 应当 在 指定媒 介上 进行 公告 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生上述巨额赎回 并延 期办理时，基金管理 人应 当通过邮寄、传真或 者本 招募说明
书规定的 其他 方式 在 3 个 交易日内 通知 基金份 额持 有人，说 明有 关处理 方法 ，同时在 指定
媒介上 刊登 公告 。 
7.11 基 金的转 换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管 理 的 其 他 基金 之 间 的 转换 业 务 ， 基 金转 换 可 以 收取 一 定 的 转 换费 ， 相 关 规则 由 基 金 管理
人 届 时 根 据 相关 法 律 法 规及 基 金 合 同 的规 定 制 定 并公 告 ， 并 提 前告 知 基 金 托管 人 与 相 关机
构。 
7.12 定 期定额 投资 计划 
基金管理人可以为投 资人 办理定期定额投资计 划， 具体规则由基金管理 人另 行规定。
投 资 人 在 办 理定 期 定 额 投资 计 划 时 可 自行 约 定 每 期扣 款 金 额 ， 每期 扣 款 金 额必 须 不 低 于基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
45 
§ 8 基金的投资 
8.1 投资 目标 
本基金通过大数据量 化选 股模型精选股票，在 有效 控制风险的前提下， 力争 获取超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 ，谋求 基金 资产 的长 期增 值。 
8.2 投资 范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 含
主板、 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票 ） 、 债券 （含 中小 企业私 募债 ） 、
货 币 市 场 工 具、 权 证 、 资产 支 持 证 券 、股 指 期 货 以及 法 律 法 规 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ）。 
本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95% ； 每 个 交易 日 日 终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 现 金或 到 期 日 在 一年 以 内 的 政府 债 券 不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围， 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围。 
8.3 投资 策略 
1 、资 产配 置策 略 
本基金运用定量分析 和定 性分析手段，从宏观 政策 、经济环境、证券市 场走 势等方面
对 市 场 当 期 的系 统 性 风 险以 及 可 预 见 的未 来 时 期 内各 类 资 产 的 预期 风 险 和 预期 收 益 率 进行
分 析 评 估 ， 据此 合 理 制 定和 调 整 资 产 配置 比 例 。 通过 对 股 票 、 债券 等 各 类 资产 进 行 配 置，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组合资 产的 稳定 增值 。 
2 、股 票投 资策 略 
采用定量和定性结合 的方 式进行股票精选，充 分利 用东方财富网的投资 者行 为数据因
子进行 挖掘 和优 化， 在控 制风险 的前 提下 增厚 组合 收益。 
就定量 方面 ，在 剔除 全 A 股市场 ST 股 票及 流动 性最 差的 10% 的 股票 部分 后， 将依据 量
化 投 资 部 门 研发 的 量 化 模型 对 上 市 公 司进 行 下 一 步的 筛 选 。 该 量化 模 型 通 过对 东 方 财 富网
大数据 （包 括股 票关 注度 、点击 量等 投资 者行 为数 据） 进 行分 析和 研究 ，深 度分析 投资 者的
行 为 规 律 ， 并提 炼 出 能 对股 价 短 期 收 益率 产 生 较 强预 测 性 的 行 为因 子 。 再 结合 上 市 公 司的
成 长 性 因 子 、盈 利 性 因 子、 估 值 类 因 子及 对 应 股 票标 的 的 市 值 因子 、 流 动 性因 子 、 技 术性招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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因 子 等 做 进 一步 的 筛 选 。为 避 免 不 同 因子 对 股 价 影响 的 相 关 性 过强 ， 在 基 金日 常 管 理 运作
中 ， 主 要 采 取聚 类 分 析 和因 子 打 分 的 方式 选 取 符 合最 终 筛 选 条 件的 股 票 。 由于 因 子 的 持续
期有限 ，日 常管 理会 对各 类因子 保持 动态 监控 ，及 时剔除 效果 不明 显的 因子 。 
就定性方面，在满足 定量 筛选条件的股票样本 中， 基金经理将结合资产 的总 量和冲击
性 成 本 ， 选 择 性 的 剔 除 在 财 务 质 量 方 面 存 在 严 重 缺 陷 或 近 期 存 在 极 大 负 面 信 息 的 备 选 样
本，最 大程 度降 低组 合潜 在的不 利因 素。 
3 、债 券投 资策 略 
出于对流动性、跟踪 误差 、有效利用基金资产 的考 量，本基金适时对债 券进 行投资。
通 过 研 究 国 内外 宏 观 经 济、 货 币 和 财 政政 策 、 市 场结 构 变 化 、 资金 流 动 情 况， 采 取 自 上而
下 的 策 略 判 断未 来 利 率 变化 和 收 益 率 曲线 变 动 的 趋势 及 幅 度 ， 确定 组 合 久 期。 进 而 根 据各
类资产 的预 期收 益率 ，确 定债券 资产 配置 。 
4 、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金将通过对宏观 经济 、提前偿还率、资产 池结 构以及资产池资产所 在行 业景气变
化 等 因 素 的 研究 ， 预 测 资产 池 未 来 现 金流 变 化 ， 并通 过 研 究 标 的证 券 发 行 条款 ， 预 测 提前
偿 还 率 变 化 对标 的 证 券 的久 期 与 收 益 率的 影 响 。 同时 ， 基 金 管 理人 将 密 切 关注 流 动 性 对标
的 证 券 收 益 率的 影 响 ， 综合 运 用 久 期 管理 、 收 益 率曲 线 、 个 券 选择 以 及 把 握市 场 交 易 机会
等 积 极 策 略 ，在 严 格 控 制风 险 的 情 况 下， 结 合 信 用研 究 和 流 动 性管 理 ， 选 择风 险 调 整 后收
益高的 品种 进行 投资 ，以 期获得 长期 稳定 收益 。 
5 、权 证投 资策 略 
本基金对权证资产的 投资 主要是通过分析影响 权证 内在价值最重要的两 种因 素——标
的 资 产 价 格 以 及 市 场 隐 含 波 动 率 的 变 化 ， 灵 活 构 建 避 险 策 略 ， 波 动 率 差 策 略 以 及 套 利 策
略。 
6 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 
中小企业私募债具有 票面 利率较高、信用风险 较大 、二级市场流动性较 差等 特点。因
此本基 金审 慎投 资中 小 企 业私募 债券 。 
针 对 市 场 系 统 性 信 用 风 险 ， 本 基 金 主 要 通 过 调 整 中 小 企 业 私 募 债 类 属 资 产 的 配 置 比
例，谋 求避 险增 收。 
针对非系统性信用风 险， 本基金通过分析发债 主体 的信用水平及个债增 信措 施，量化
比较判 断估 值， 精选 个债 ，谋求 避险 增收 。 
本基金主要采取买入 持有 到期策略；当预期发 债企 业的基本面情况出现 恶化 时，采取
“尽早 出售 ”策 略， 控制 投资风 险。 
另外，部分中小企业 私募 债内嵌转股选择权， 本基 金将通过深入的基本 面分 析及定性
定 量 研 究 ， 自 下 而 上 地 精 选 个 债 ， 在 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 谋 求 内 嵌 转 股 权 潜 在 的 增 强 收
益。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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7 、股 指期 货投 资策 略 
本 基 金 采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险，改 善组 合的 风险 收益 特性。 
随着证券市场的发展 、金 融工具的丰富和交易 方式 的创新等，基金将积 极寻 求其他投
资 机 会 ， 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 本 基 金 将 在 履 行 适 当 程 序
后，将 其纳 入投 资范 围以 丰富组 合投 资策 略。 
8.4 投资 决策程 序 
本基金采用投资决策 委员 会领导下的团队式投 资管 理模式。投资决策委 员会 定期就投
资 管 理 业 务 的 重 大 问 题 进 行 讨 论 。 基 金 经 理 、 研 究 员 、 交 易 员 在 投 资 管 理 过 程 中 责 任 明
确 、 密 切 合 作， 在 各 自 职责 内 按 照 业 务程 序 独 立 工作 并 合 理 地 相互 制 衡 。 具体 的 投 资 管理
程序如 下： 
（1） 投资 决策 委员 会审 议 投资策 略、 资产 配置 和其 它重大 事项 ； 
（2） 投资 部门 通过 投资 例 会等方 式讨 论拟 投资 的个 券，研 究员 提供 研究 分析 与支持 ； 
（3） 基金 经理 根据 所管 基 金的特 点， 确定 基金 投资 组合； 
（4） 基金 经理 发送 投资 指 令； 
（5） 交易 部审 核与 执行 投 资指令 ； 
（6） 数量 分析 人员 对投 资 组合的 分析 与评 估； 
（7） 基金 经理 对组 合的 检 讨与调 整。 
在投资决策过程中， 风险 管理部门负责对各决 策环 节的投资风险、操作 风险 等进行监
控 ， 并 定 期 对投 资 风 险 及绩 效 做 出 评 估， 提 供 给 投资 决 策 委 员 会和 基 金 经 理等 ， 以 供 决策
参考。 
8.5 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资组 合中 股 票资产 占基 金资 产的 比例 范围 为 80%-95% ； 
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（3 ） 本 基金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％； 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（9）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（10 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（11 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（12 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年 ，债 券回 购到 期 后不得 展期 ； 
（14 ） 本 基金 参与 股指 期货 交易依 据以 下标 准构 建组 合 ，本 基金 在任 何交 易日 日终， 持
有的买入股指期货 合约价 值，不得超过基金 资产净 值的 10% ； 在任 何 交 易 日日 终 ， 持 有 的
买 入 期 货 合 约价 值 与 有 价证 券 市 值 之 和,不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 95 ％ ， 其中， 有 价 证 券
指股票 、债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、权 证、 资产 支持 证券 、买入 返售 金融
资产 （ 不含 质押 式回 购） 等 ；在任 何交 易日 日终 ，持 有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持
有的股票 总市 值的 20 ％； 本基金所 持有 的股票 市值 和买入、 卖出 股指期 货合 约价值， 合计
（轧差 计算 ） 应 当符 合基 金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ；在 任何 交易 日内交 易 （ 不包
括平 仓） 的股 指期货 合约 的成交金 额不 得超过 上一 交易日基 金资 产净值 的 20 ％；本基 金每
个 交 易 日 日 终在 扣 除 股 指期 货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保证 金 后 ， 应 当保 持 不 低 于基 金 资 产 净值
5% 的 现 金 或 到期 日 在 一 年以 内 的 政 府 债券 。 如 不 投资 股 指 期 货 ，则 不 受 股 指期 货 相 关 条款
限制； 
（15） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的140% ； 
（16 ） 法 律法 规及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 和 《 基金 合同 》 约 定的 其 他投资 比例
限制。 
因证券、期货市场波 动、 证券发行人合并、基 金规 模变动等基金管理人 之外 的因素致
使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 ，上 述第 （11 ） 约定除 外。 期间 ，本 基金 的投资 范围 、投 资策 略应 当符合 基金 合
同的约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
49 
如果法律法规对基金 合同 约定投资组合比例限 制进 行变更的，以变更后 的规 定为准。
法 律 法 规 或 监管 部 门 取 消上 述 限 制 ， 如适 用 于 本 基金 ， 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 ，则
本基金 投资 不再 受相 关限 制，但 需提 前公 告， 不需 要再经 基金 份额 持有 人大 会 审议 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 本 基金 的 投 资 目 标和 投 资 策 略， 遵 循 持 有 人利 益 优 先 原则 ， 防 范 利益
冲 突 ， 建 立 健全 内 部 审 批机 制 和 评 估 机制 ， 按 照 市场 公 平 合 理 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事
先 得 到 基 金 托管 人 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。 
法律法规或监管部门 取消 或变更上述 限 制 ， 如适 用于 本 基 金 ， 则 本 基 金投 资不 再 受 相
关限制 或按 变更 后的 规定 执行。 
8.6 业绩 比较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×80% ＋中 债综 合指 数收 益率 ×20% 
本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95% ；
因此， 本基 金的 基准 指数 按照目 标配 置采 用了 复合 指数， 即沪 深 300 指数 收 益率×80% ＋中
债综合 指数 收益 率×20% 。 
沪深300 指 数由 专业 指数 提供商 “中 证指 数有 限公 司”编 制和 发布 ，由 沪深A 股中 规模
大、流 动性 好的 最具 代表 性的300 只 股票 组成 ，以 综合反 映沪 深A 股市 场 整 体表现 ，具 有良
好 的 市 场 代 表性 和 市 场 影响 力 。 中 债 综合 指 数 由 中央 国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 编 制 ，该
指 数 旨 在 综 合反 映 债 券 全市 场 整 体 价 格和 投 资 回 报情 况 。 该 指 数涵 盖 了 银 行间 市 场 和 交易
所 市 场 ， 成 份 券 种 包 括 除 资 产 支 持 债 和 部 分 在 交 易 所 发 行 上 市 的 债 券 以 外 的 其 他 所 有 债
券 ， 具 有 广 泛的 市 场 代 表性 ， 能 够 反 映债 券 市 场 总体 走 势 。 本 基金 管 理 人 认为 ， 该 业 绩比
较基准 目前 能够 忠实 地反 映本基 金的 风险 收益 特征 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
50 
如果今后法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推 出 ， 或 者 本基 金 业 绩 比较 基 准 停 止 发布 ， 或 者 是市 场 上 出 现 更加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩
基 准 的 指 数 时， 本 基 金 可以 在 与 本 基 金托 管 人 协 商同 意 后 变 更 业绩 比 较 基 准并 及 时 公 告。
本 基 金 由 于 上述 原 因 变 更标 的 指 数 和 业绩 比 较 基 准， 基 金 管 理 人应 于 变 更 前在 中 国 证 监会
指定的 媒介 上公 告， 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 
8.7 风险 收益特 征 
本基金是股票型基金 ，属 于证券投资基金中较 高预 期风险、较高预期收 益的 品种，其
预期风 险收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基 金及 货币市 场基 金。 
8.8 基金 管理人 代表 基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益； 
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
8.9 基金 投资组 合报 告 
招商财经大数据策略 股票 型证券投资基金管理 人－ 招商基金管理有限公 司的 董事会及
董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实
性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年9 月30 日， 来源于 《 招商 财经 大数 据策 略股票 型
证券投 资基 金2017 年第3 季度报 告》。 
1 报 告期 末基金 资产 组合情 况



序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 33,418,256.80 89.85 
 其中： 股票


33,418,256.80 89.85 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


 - - 
 资产支 持证 券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
51 
6 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,664,794.84 9.85 
8 其他资 产


 108,394.12 0.29 
9 合计





 37,191,445.76





100.00 
2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合



2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 1,090,959.00 2.97 
C 制造业 22,762,906.00 62.02 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
1,120,249.00 3.05 
E 建筑业 441,052.00 1.20 
F 批发和 零售 业 2,338,038.00 6.37 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,198,896.00 3.27 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 431,713.00 1.18 
J 金融业 1,148,613.00 3.13 
K 
房地产 业 
1,902,512.80 5.18 
L 
租赁和 商务 服务 业 
277,711.00 0.76 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
705,607.00 1.92 
S 综合 - - 
 合计 33,418,256.80 91.05 
2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。


 
3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细



序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000830 鲁西化 工 50,000 556,000.00 1.51 
2 300092 科新机 电 42,023 533,692.10 1.45 
3 002087 新野纺 织 80,100 481,401.00 1.31 
4 600308 华泰股 份 61,700 465,835.00 1.27 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
52 
5 600966 博汇纸 业 63,700 460,551.00 1.25 
6 300204 舒泰神 27,300 416,325.00 1.13 
7 000055 方大集 团 52,900 407,859.00 1.11 
8 600816 安信信 托 30,300 383,295.00 1.04 
9 601318 中国平 安 7,000 379,120.00 1.03 
10 600409 三友化 工 30,800 360,360.00 0.98 
 
4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。



5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


 
6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 
9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易，以 管理 投资 组合 的系 统性风 险 ，
改善组 合的 风险 收益 特性 。 
10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 
10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 
10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
53 
11 投 资组 合报告 附注 
11.1



报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除博 汇纸 业 （ 证券 代码 600966 ） 、 华泰 股份 （ 证券代 码
600308 ） 外 其他 证券 的发 行主体 未有 被监 管部 门立 案调查 ， 不 存在 报告 编制 日前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 的情 形。 
1 、博 汇纸 业（ 证券 代码600966 ） 
该证券 发行 人 于2017 年7 月19 日发 布公 告称 ， 因 违 规经营 、 未依 法履行 职责 ， 被 地方
环保局 采取 责令 改正 措施 。 
该证券 发行 人 于2017 年8 月12 日发 布公 告称 ，因 环 境污染 ，被 地方 环保 局采 取罚款 、
责令改 正措 施。 
该证券 发行 人 于2017 年8 月15 日发 布公 告称， 因环 境污染 ， 被 地方 环保 局采 取责令 改
正措施 。 
2 、华 泰股 份（ 证券 代码600308 ） 
该证券 发行 人 于2017 年7 月27 日发 布公 告称 ， 因 环 境污染 、 未依 法履行 职责 ， 被 地方
环保局 采取 责令 改正 措施 。 
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 ： 本 基金 投资 上述 证券的 投资 决策 程序 符合 相关法 律
法规和 公司 制度 的要 求。 
11.2



报告期 内， 本基 金不 存在 投资的 前十 名股 票超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 的情形 。 
11.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 24,293.20 
2 应收证 券清 算款 78,616.33 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 716.85 
5 应收申 购款 4,767.74 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 108,394.12 
11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
54 
11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
序
号 
股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说
明 
1 300092 科新机 电 533,692.10 1.45 重大事 项 
 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
55 
§ 9 基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
本基金 合同 生效 以来 的投 资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示： 
阶段 
净值增
长率① 
净值 增
长率 标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2016.11.02-2016.12.31 -1.70% 1.06% -1.52% 0.60% -0.18% 0.46% 
2017.01.01-2017.06.30 -15.19% 1.22% 8.54% 0.46% 
-23.73
% 
0.76% 
2017.01.01-2017.09.30 -9.65% 1.12% 12.74% 0.46% 
-22.39
% 
0.66% 
自基金 成立 起至2017.09.30 -11.19% 1.11% 11.02% 0.49% 
-22.21
% 
0.62% 
 
注：本 基金 合同 生效 日为2016年11 月2日。 



招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
56 
§ 10 基金的财产 
10.1 基 金资产 总值 
基金资产总值是指基 金拥 有的各类有价证券、 银行 存款本息和基金应收 款项 以及其他
资产的 价值 总和 。 
10.2 基 金资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
10.3 基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户及其他
投 资 所 需 账 户。 开 立 的 基金 专 用 账 户 与基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人、 基 金 销 售机 构 和 基 金登
记机构 自有 的财 产账 户以 及其他 基金 财产 账户 相独 立。 
10.4 基 金财产 的保 管及 处分 
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分 。 
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
57 
§ 11 基金资产的估值 
11.1 估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
11.2 估 值对象 
基金所拥有的股票、 债券 、衍生工具和银行存 款本 息、应收款项、其它 投资 等资产及
负债。 
11.3 估 值原则 
对于存在活跃市场的 情况 下，以活跃市场上未 经调 整的报价作为计量日 的公 允价值；
对 于 活 跃 市 场报 价 未 能 代表 计 量 日 公 允价 值 的 情 况下 ， 对 市 场 报价 进 行 调 整以 确 定 计 量日
的 公 允 价 值 ；对 于 不 存 在市 场 活 动 或 市场 活 动 很 少的 情 况 下 ， 则采 用 估 值 技术 确 定 其 公允
价值。 
11.4 估 值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；如 最近 交
易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 或 证 券发 行 机 构 发生 影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 可 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券， 对于存 在活 跃市场的 情况 下，按 估值 日收盘 价
或 第 三 方 估 值机 构 提 供 的相 应 品 种 当 日的 估 值 净 价进 行 估 值 ； 估值 日 没 有 交易 的 ， 且 最近
交 易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ， 按最 近 交 易 日的 收 盘 价 或 第三 方 估 值 机构 提 供 的 相应
品 种 当 日 的 估值 净 价 进 行估 值 ； 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生 了重 大 变 化 的， 采 用 估 值技
术确定 公允 价值 。 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 ，对于 存在 活跃市场 的情 况下， 按估 值日收 盘
价 或 第 三 方 估值 机 构 提 供的 相 应 品 种 当日 的 估 值 全价 减 去 收 盘 价或 估 值 全 价中 所 含 的 债券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
58 
变 化 ， 按 最 近交 易 日 收 盘价 或 第 三 方 估值 机 构 提 供的 相 应 品 种 当日 的 估 值 全价 减 去 收 盘价
或 估 值 全 价 中所 含 的 债 券应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了
重大变 化的 ，采 用估 值技 术确定 公允 价值 。 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资产支持 证 券 、 中 小企 业 私 募 债 ，采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值 ， 在 估 值技 术 难 以 可靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用第 三方估 值
机构提 供的 估值 价格 数据 进行估 值。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、本基 金投资 股指期 货等 衍生品种 合约 ，一般 以估 值当日结 算价 进行估 值， 估值当 日
无结算 价的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ，采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 
6 、持 有的 银行 定期 存款 或 通知存 款以 本金 列示 ，按 相应利 率逐 日计 提利 息。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
基金管理人负责基金 资产 净值计算和基金会计 核算 ，并担任基金会计责 任方 。就与本
基 金 有 关 的 会计 问 题 ， 如经 相 关 各 方 在平 等 基 础 上充 分 讨 论 后 ，仍 无 法 达 成一 致 的 意 见，
按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。 
11.5 估 值程序 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
59 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的 规 定 暂 停 估值 时 除 外 。基 金 管 理 人 每个 工 作 日 对基 金 资 产 估 值后 ， 将 基 金份 额 净 值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
11.6 估 值错误 的处 理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。 
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错 、 系 统 故 障差 错 、 下 达指 令 差 错 等 。对 于 因 技 术原 因 引 起 的 差错 ， 若 系 同行 业 现 有 技术
水平无 法预 见、 无法 避免 、无法 抗拒 ，则 属不 可抗 力，按 照下 述规 定执 行。 
由于不可抗力原因造 成投 资者的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 基金 合 同 当 事人 承 担 赔 偿 责任 ， 但 因 该差 错 取 得 不当
得利的 当事 人仍 应负 有返 还不当 得利 的义 务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损失时，估值错误责任方应及时协调各
方 ， 及 时 进 行更 正 ， 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责
任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 ， 给当 事 人 造 成损 失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失
承 担 赔 偿 责 任； 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间
进 行 更 正 而 未更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关
当事人 进行 确认 ，确 保估 值错误 已得 到更 正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
60 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至 假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机构 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
11.7 暂 停估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
11.8 基 金净值 的确 认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个工 作 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
61 
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 
11.9 特 殊情况 的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按“ 估值 方法 ”的 第 7 项进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作
为基金 资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 证券交 易所、 期货 公司及登 记结 算公司 等第 三方机构 发送 的数据 错误 或由于 其
他 不 可 抗 力 原因 ， 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 虽 然 已经 采 取 必 要 、适 当 、 合 理的 措 施 进 行检
查 ， 但 是 未 能发 现 该 错 误而 造 成 的 基 金份 额 净 值 计算 错 误 ， 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应免
除 赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 应 积 极 采取 必 要 的 措 施消 除 或 减 轻由 此 造 成 的影
响。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
62 
§ 12 基金的收益与分配 
12.1 基 金利润 的构 成



基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
12.2 基 金可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
12.3 收 益分配 原则 
1 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的20% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满3 个月 可不 进行
收益分 配； 
2 、本基 金收益 分配方 式分 两种：现 金分 红与红 利再 投资，投 资者 可选择 现金 红利或 将
现 金 红 利 自 动转 为 基 金 份额 进 行 再 投 资； 若 投 资 者不 选 择 ， 本 基金 默 认 的 收益 分 配 方 式是
现金分 红； 
3 、基金 收益分 配后 基 金份 额净值不 能低 于面值 ；即 基金收益 分配 基准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5 、基 金可 供分 配利 润为 正 的情况 下， 方可 进行 收益 分配； 
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
12.4 收 益分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式等 内容 。 
12.5 收 益分配 方案 的确 定、 公告与 实施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 日内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
63 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
12.6 收 益分配 中发 生的 费用 
收益分 配采 用红 利再 投资 方式免 收再 投资 的费 用。 
基金收益分配时所发 生的 银行转账或其他手续 费用 由投资者自行承担。 当投 资者的现
金 红 利 小 于 一定 金 额 ， 不足 于 支 付 银 行转 账 或 其 他手 续 费 用 时 ，基 金 登 记 机构 可 将 基 金份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。 红利 再投 资的计 算方 法， 依照 《业 务规则 》 执 行 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
64 
§ 13 基金的费用与税收 
13.1 基 金费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金相 关账 户的 开户 及 维护费 用； 
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
13.2 基 金费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理 费每 日计算 ，逐 日累计至 每月 月末， 按月 支付，由 基金 管理人 于次 月初 3 个
工作日内 向托 管人出 具划 款指令， 经基 金托管 人复 核后 3 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管 费每 日计算 ，逐 日累计至 每月 月末， 按月 支付，由 基金 管理人 于次 月初 3 个
工作日内 向托 管人出 具划 款指令， 经基 金托管 人复 核后 3 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
65 
上述“13.1 基金 费用 的种 类”中 第3 －9 项 费用 ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
13.3 不 列入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
13.4 费 用调整 
在法律法规规定的范 围内 ，基金管理人和基金 托管 人协商一致后，可根 据基 金发展情
况调整 基金 管理 费率 、基 金托管 费率 等相 关费 率。 
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ，须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。 
基金管理 人必 须最迟 于新 的费率实 施日 前 2 日在至 少一种指 定媒 介和基 金管 理人网 站
上公告 。 
13.5 基 金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 14 基金份额的登记、 非交易过户、转托 管、冻结与解冻 
14.1 基 金份额 的登 记业 务 
本基金的登记业务指 本基 金登记、存管、过户 、清 算和结算业务，具体 内容 包括投资
人 基 金 账 户 的建 立 和 管 理、 基 金 份 额 登记 、 基 金 销售 业 务 的 确 认、 清 算 和 结算 、 代 理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册和 办理 非交 易过户 等。 
本基金的登记业务由 基金 管理人或基金管理人 委托 的其他符合条件的机 构办 理。基金
管 理 人 委 托 其他 机 构 办 理本 基 金 登 记 业务 的 ， 应 与代 理 人 签 订 委托 代 理 协 议， 以 明 确 基金
管 理 人 和 代 理机 构 在 投 资者 基 金 账 户 管理 、 基 金 份额 登 记 、 清 算及 基 金 交 易确 认 、 发 放红
利 、 建 立 并 保管 基 金 份 额持 有 人 名 册 等事 宜 中 的 权利 和 义 务 ， 保护 基 金 份 额持 有 人 的 合法
权益。 
登记机 构享 有如 下权 利： 
1 、取 得登 记费 ； 
2 、建 立和 管理 投资 者基 金 账户； 
3 、保 管基 金份 额持 有人 开 户资料 、交 易资 料、 基金 份额持 有人 名册 等； 
4 、在法 律法规 允许的 范围 内，对登 记业 务的办 理时 间进行调 整， 并依照 有关 规定于 开
始实施 前在 指定 媒介 上公 告； 
5 、法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他权 利。 
登记机 构承 担如 下义 务： 
1 、配 备足 够的 专业 人员 办 理本基 金份 额的 登记 业务 ； 
2 、严 格按 照法 律法 规和 基 金合同 规定 的条 件办 理本 基金份 额的 登记 业务 ； 
3 、妥善 保存登 记数据 ，并 将基金份 额持 有人名 称、 身份信息 及基 金份额 明细 等数据 备
份至中 国证 监会 认定 的机 构。其 保存 期限 自基 金账 户销户 之日 起不 得少 于 20 年； 
4 、对基 金份额 持有人 的基 金账户信 息负 有保密 义务 ，因违反 该保 密义务 对投 资者或 基
金 带 来 的 损 失， 须 承 担 相应 的 赔 偿 责 任， 但 司 法 强制 检 查 情 形 及法 律 法 规 及中 国 证 监 会规
定的和 《基 金合 同》 约定 的其他 情形 除外 ； 
5 、 按 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 为 投 资 者 办 理 非 交 易 过 户 业 务 、 提 供 其 他 必 要 的 服
务； 
6 、接 受基 金管 理人 的监 督 ； 
7 、法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同约 定的 其他义 务。 
14.2 基 金的非 交易 过户 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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基金的非交易过户是 指基 金登记机构受理继承 、捐 赠和司法强制执行等 情形 而产生的
非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况
下，接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 
继承是指基金份额持 有人 死亡，其持有的基金 份额 由其合法的继承人继 承； 捐赠指基
金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份 额捐 赠 给 福 利性 质 的 基 金 会或 社 会 团 体； 司 法 强 制执
行是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基 金份 额 强 制 划转 给 其 他 自然
人 、 法 人 或 其他 组 织 。 办理 非 交 易 过 户必 须 提 供 基金 登 记 机 构 要求 提 供 的 相关 资 料 ， 对于
符 合 条 件 的 非交 易 过 户 申请 按 基 金 登 记机 构 的 规 定办 理 ， 并 按 基金 登 记 机 构规 定 的 标 准收
费。 
14.3 基 金的转 托管 
基金份额持有人可办 理已 持有基金份额在不同 销售 机构之间的转托管， 基金 销售机构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 
如果出现基金管理人 、登 记机构、办理转托管 的销 售机构因技术系统性 能限 制或其它
合理原 因， 可以 暂停 该业 务或者 拒绝 基金 份额 持有 人的转 托管 申请 。 
14.4 基 金冻结 、解 冻和 质押 
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认 可 、 符 合 法律 法 规 的 其他 情 况 下 的 冻结 与 解 冻 。基 金 份 额 被 冻结 的 ， 被 冻结 部 分 产 生的
权 益 一 并 冻 结， 被 冻 结 部分 份 额 仍 然 参与 收 益 分 配与 支 付 。 法 律法 规 或 监 管部 门 另 有 规定
的除外 。 
如相关法律法规允许 基金 管理人办理基金份额 的质 押业务或其他基金业 务， 基金管理
人将制 定和 实施 相应 的业 务规则 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 15 基金的会计与审计 
15.1 基 金会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
15.2 基 金的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的、 具有 证券从 业资 格的会 计
师事务 所及 其注 册会 计师 对本基 金的 年度 财务 报表 进行审 计。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 日内 在指 定媒 介公告 并报 中国 证监 会备 案。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 16 基金的信息披露 
16.1 本 基金的 信息 披露 应符 合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、 
《 基金 合同》 及其 他有关 规定 。相关 法律 法规关 于信 息披露 的规 定发生 变化
时， 本 基金 从其最 新规 定。



16.2 信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国证监 会指 定的 媒介 和基 金管理 人的 互联 网网 站 （ 以下简 称“ 网站 ”） 等媒 介披露 ，并 保证
基金投 资者 能够 按照 《基 金合同 》约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复制 公开 披露 的信息 资料 。 
16.3 本 基金信 息披 露义 务人 承诺公 开披 露的基 金信 息，不 得有 下列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
16.4 本 基金公 开披 露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采用 外文 文本的 ，基 金
信 息披 露义务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的，以 中文 文
本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
16.5 公 开披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
70 
1 、基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议 
（1）《 基金合 同》是 界定 《基金合 同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额
持 有 人 大 会 召开 的 规 则 及具 体 程 序 ， 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉 及基 金 投 资 者重 大 利 益 的事
项的法 律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认 购 、 申 购 和赎 回 安 排 、基 金 投 资 、 基金 产 品 特 性、 风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有
人服务 等内 容 。 《基 金合 同》生 效后 ，基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日内， 更新 招
募 说 明 书 并 登载 在 网 站 上， 将 更 新 后 的招 募 说 明 书摘 要 登 载 在 指定 媒 介 上 ；基 金 管 理 人在
公告的 15 日 前向 主要 办公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就
有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募说明 书、 《 基金合 同 》 摘要登 载在 指定 媒介 上； 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 《 基金 合
同》、 基金 托管 协议 登载 在网站 上。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 介上。 
3 、《 基金 合同 》生 效公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
4 、基 金份 额开 始申 购、 赎 回公告 
基金管理人应于基金 份额 申购开始日、赎回开 始日 前在指定媒介及基金 管理 人网站上
公告。 
5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回后，基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 ， 将 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 介上 。 
6 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
71 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招 募说 明书 等信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、赎
回 价 格 的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回 费率 ， 并 保 证投 资 者 能 够 在基 金 份 额 发售 网 点 查 阅或
者复制 前述 信息 资料 。 
7 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 介上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
8 、临 时报 告 
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以 公
告 ， 并 在 公 开披 露 日 分 别报 中 国 证 监 会和 基 金 管 理人 主 要 办 公 场所 所 在 地 的中 国 证 监 会派
出机构 备案。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼或 者仲 裁； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金 管 理 人 及其 董事 、 总 经 理 及 其 他 高级 管理 人 员 、 基 金 经 理 受到 严重 行 政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
9 、澄 清公 告 
在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ，任何 公共 媒介 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
11 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等 文件 中披露 的
股 指 期 货 交 易情 况 ， 应 当包 括 投 资 政 策、 持 仓 情 况、 损 益 情 况 、风 险 指 标 等， 并 充 分 揭示
股指期 货交 易对 本基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资政 策和 投资 目标等 。 
基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险
和 信 用 风 险 ，说 明 投 资 中小 企 业 私 募 债券 对 基 金 总体 风 险 的 影 响。 本 基 金 投资 中 小 企 业私
募 债 券 后 两 个交 易 日 内 ，基 金 管 理 人 应在 中 国 证 监会 指 定 媒 介 披露 所 投 资 中小 企 业 私 募债
券 的 名 称 、 数量 、 期 限 、收 益 率 等 信 息， 并 在 季 度报 告 、 半 年 度报 告 、 年 度报 告 等 定 期报
告和招 募说 明书 （更 新） 等文件 中披 露中 小企 业私 募债券 的投 资情 况。 
基金管理人应在基金 季度 报告中披露其持有的 资产 支持证券总额、资产 支持 证券市值
占基金 净资 产的 比例 和报 告期末 按市 值占 基金 净资 产比例 大小 排序 的前 10 名 资产支 持证 券招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
73 
明 细 。 基 金 管理 人 应 在 基金 年 报 及 半 年报 中 披 露 其持 有 的 资 产 支持 证 券 总 额、 资 产 支 持证
券市值 占基 金净 资产 的比 例和报 告期 内所 有的 资产 支持证 券明 细。 
16.6 信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。 
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对基 金
管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定
期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查， 并 向 基 金管 理 人 出 具书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒介上 披露 信息外，还可以根据 需要 在其他公
共 媒 介 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 介 不得 早 于 指 定媒 介 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基金信息披露义务 人 公开 披 露 的 基 金 信 息 出具 审计 报 告 、 法 律 意 见 书的 专业 机 构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 
16.7 信 息披露 文件 的存 放与 查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供 公众 查阅 、复 制。 
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 
16.8 暂 停或延 迟披 露基 金相 关信息 的情 形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
1 、不 可抗 力或 其他 情形 致 使基金 管理 人、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值时 ； 
2 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障基 金份额 持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值； 
4 、出 现基 金管 理人 不能 出 售或评 估基 金资 产的 紧急 事故的 任何 情况 ； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
74 
5 、法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的情 况。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
75 
§ 17 风险揭示 
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “基金 ”） 是一 种长 期投 资工具 ，其 主要 功能 是分 散投资 ，降
低 投 资 单 一 证券 所 带 来 的个 别 风 险 。 基金 不 同 于 银行 储 蓄 和 债 券等 能 够 提 供固 定 收 益 预期
的 金 融 工 具 ，投 资 人 购 买基 金 ， 既 可 能按 其 持 有 份额 分 享 基 金 投资 所 产 生 的收 益 ， 也 可能
承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 。 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风
险，也 包括 基金 自身 的管 理风险 、技 术风 险和 合规 风险等 。 
巨额赎回风险是开放 式基 金所特有的一种风险 ，即 当单个交易日基金的 净赎 回申请超
过上一 日本 基金 总份 额的 百分之 十时 ，投 资人 将可 能无法 及时 赎回 持有 的全 部基金 份额 。 
基金分为股票基金、 混合 基金、债券基金、货 币市 场基金等不同类型， 投资 人投资不
同 类 型 的 基 金将 获 得 不 同的 收 益 预 期 ，也 将 承 担 不同 程 度 的 风 险。 一 般 来 说， 基 金 的 收益
预 期 越 高 ， 投资 人 承 担 的风 险 也 越 大 。投 资 人 应 当认 真 阅 读 基 金合 同 、 招 募说 明 书 等 基金
法 律 文 件 ， 了解 基 金 的 风险 收 益 特 征 ，并 根 据 自 身的 投 资 目 的 、投 资 期 限 、投 资 经 验 、资
产状况 等判 断基 金是 否和 投资人 的风 险承 受能 力相 适应。 
基金管理人建议基金 投资 者在选择本基金之前 ，通 过正规的途径，如： 招商 基金客户
服务热 线 （4008879555 ） ， 招商基 金公 司网 站 （www.cmfchina.com ） 或 者通 过其 他 代销机 构，
对 本 基 金 进 行充 分 、 详 细的 了 解 。 在 对自 己 的 资 金状 况 、 投 资 期限 、 收 益 预期 和 风 险 承受
能 力 做 出 客 观合 理 的 评 估后 ， 再 做 出 是否 投 资 的 决定 。 投 资 者 应确 保 在 投 资本 基 金 后 ，即
使出现 短期 的亏 损也 不会 给自己 的正 常生 活带 来很 大的影 响。 
投资人应当充分了解 基金 定期定额投资和零存 整取 等储蓄方式的区别。 定期 定额投资
是 引 导 投 资 人进 行 长 期 投资 、 平 均 投 资成 本 的 一 种简 单 易 行 的 投资 方 式 。 但是 定 期 定 额投
资 并 不 能 规 避基 金 投 资 所固 有 的 风 险 ，不 能 保 证 投资 人 获 得 收 益， 也 不 是 替代 储 蓄 的 等效
理财方 式。 
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证本基金
一 定 盈 利 ， 也不 保 证 最 低收 益 。 基 金 管理 人 管 理 的其 他 基 金 的 业绩 不 构 成 对本 基 金 业 绩表
现 的 保 证 。 基金 管 理 人 提醒 投 资 人 基 金投 资 的 “ 买者 自 负 ” 原 则， 在 做 出 投资 决 策 后 ，基
金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险， 由投 资人自 行负 担。 
17.1 证 券市场 风险 
证券市场受各种因素 的影 响所引起的波动，将 对本 基金资产产生潜在风 险。 引起市场
风险的 主要 因素 有： 
1 、政 策风 险 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
76 
货币政策、财政政策 、产 业政策、国有股减持 与流 通政策等国家经济政 策的 变化会对
证券市 场产 生影 响， 导致 证券市 场价 格波 动而 产生 的风险 。 
2 、经 济周 期风 险 
随着经济运行的周期 性变 化，证券市场的收益 水平 也呈周期性变化，本 基金 的投资品
种可能 发生 价格 波动 ，收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 。 
3 、利 率风 险 
利率的变化直接影响 着债 券的价格和收益率， 同时 也影响到证券市场资 金供 求关系，
并在一 定程 度上 影响 上市 公司的 盈利 水平 ，上 述变 化将在 一定 程度 上影 响本 基金的 收益 。 
4 、上 市公 司经 营风 险 
上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 影 响 ， 如 管 理 能 力 、 财 务 状 况 、 市 场 前 景 、 行 业 竞
争 、 人 员 素 质等 都 会 导 致公 司 盈 利 发 生变 化 。 如 果本 基 金 所 投 资的 上 市 公 司盈 利 下 降 ，其
股票价 格可 能会 下跌 ，或 能够用 于分 配的 利润 减少 ，导致 本基 金投 资收 益减 少。 
5 、购 买力 风险 
本基金的利润将主要 采取 现金形式来分配，而 通货 膨胀将使现金购买力 下降 ，从而影
响基金 所产 生的 实际 收益 率。 
17.2 流 动性风 险 
由于开放式基金的特 殊要 求，本基金必须保持 一定 的现金比例以应付赎 回的 要求。由
于 我 国 证 券 市场 波 动 性 大， 在 市 场 下 跌时 经 常 出 现交 易 量 急 剧 减少 的 情 况 ，如 果 在 这 时出
现较大 数额 赎回 申请 ，则 基金资 产变 现困 难， 基金 面临流 动性 风险 。 
17.3 信 用风险 
基金在交易过程发生 交收 违约，或者基金所投 资债 券之发行人出现违约 、拒 绝支付到
期本息 ，都 可能 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 ，从 而产生 风险 。 
17.4 管 理风险 
在 基金管理运作过程 中， 管理人的知识、技能 、经 验、判断等主观因素 会影 响其对相
关信息 和经 济形 势、 证券 价格走 势的 判断 ，从 而影 响基金 收益 水平 。 
17.5 本 基金特 定风 险 
1 、本基 金采用 量化模 型构 建投资组 合， 其主要 工作 流程包括 采集 数据、 分析 数据、 计
算 结 果 等 几 个部 分 ， 分 别蕴 含 了 数 据 风险 、 模 型 风险 和 编 程 风 险。 首 先 ， 建立 量 化 模 型需招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
77 
要 上 市 公 司 基本 财 务 数 据、 卖 方 分 析 师预 期 及 评 级数 据 、 二 级 市场 交 易 行 情数 据 以 及 各类
宏 观 数 据 ， 这些 数 据 规 模庞 大 ， 在 搜 集、 采 集 、 预处 理 等 过 程 中均 可 能 出 现错 误 ， 从 而对
最 终 结 果 造 成影 响 ； 其 次， 量 化 基 金 的基 础 是 量 化模 型 ， 不 论 何种 模 型 ， 都是 建 立 某 些假
设 前 提 下 、 根据 一 定 的 理论 和 工 具 得 出的 结 果 ， 随着 市 场 的 变 化， 假 设 前 提有 可 能 改 变，
理 论 和 工 具 也有 可 能 存 在适 用 性 的 问 题； 最 后 ， 量化 模 型 采 用 计算 机 进 行 编程 模 拟 ， 其中
编写的 程序 代码 超过 几千 行，存 在出 错的 可能 性。 
2 、股 指期 货等 金融 衍生 品 投资风 险 
金融衍生品是一种金 融合 约，其价值取决于一 种或 多种基础资产或指数 ，其 评价主要
源 自 于 对 挂 钩资 产 的 价 格与 价 格 波 动 的预 期 。 投 资于 衍 生 品 需 承受 市 场 风 险、 信 用 风 险、
流 动 性 风 险 、操 作 风 险 和法 律 风 险 等 。由 于 衍 生 品通 常 具 有 杠 杆效 应 ， 价 格波 动 比 标 的工
具更为剧烈 ，有 时 候 比 投资 标 的 资 产 要承 担 更 高 的风 险 。 并 且 由于 衍 生 品 定价 相 当 复 杂，
不适当 的估 值有 可能 使基 金资产 面临 损失 风险 。 
股指期货采用保证金 交易 制度，由于保证金交 易具 有杠杆性，当出现不 利行 情时，股
价 指 数 微 小 的变 动 就 可 能会 使 投 资 者 权益 遭 受 较 大损 失 。 股 指 期货 采 用 每 日无 负 债 结 算制
度 ， 如 果 没 有在 规 定 的 时间 内 补 足 保 证金 ， 按 规 定将 被 强 制 平 仓， 可 能 给 投资 带 来 重 大损
失。 
3 、中 小企 业私 募债 券投 资 风险 
基金所投资的中小企 业私 募债券之债务人出现 违约 ，或在交易过程中发 生交 收违约，
或 由 于 中 小 企业 私 募 债 券信 用 质 量 降 低导 致 价 格 下降 ， 可 能 造 成基 金 财 产 损失 。 此 外 ，受
市 场 规 模 及 交易 活 跃 程 度的 影 响 ， 中 小企 业 私 募 债券 可 能 无 法 在同 一 价 格 水平 上 进 行 较大
数量的 买入 或卖 出， 存在 一定的 流动 性风 险， 从而 对基金 收益 造成 影响 。 
17.6 其 他风险 
1 、操 作风 险 
相关当事人在业务各 环节 操作过程中，因内部 控制 存在缺陷或者人为因 素造 成操作失
误或违反 操作 规程等 引致 的风险， 例如 ，越权 违规 交易、会 计部 门欺诈 、交 易错误、IT 系
统故障 等风 险。 
2 、技 术风 险 
在开放式基金的各种 交易 行为或者后台运作中 ，可 能因为技术系统的故 障或 者差错而
影 响 交 易 的 正常 进 行 或 者导 致 投 资 者 的利 益 受 到 影响 。 这 种 技 术风 险 可 能 来自 基 金 管 理公
司、登 记机 构、 销售 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
3 、法 律风 险 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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由于法律法规方面的 原因 ，某些市场行为受到 限制 或合同不能正常执行 ，导 致基金资
产的损 失。 
4 、其 他风 险 
战争、自然灾害等不 可抗 力因素的出现，将会 严重 影响证券市场的运行 ，可 能导致基
金 资 产 的 损 失。 金 融 市 场危 机 、 行 业 竞争 、 代 理 商违 约 、 托 管 行违 约 等 超 出基 金 管 理 人自
身直接 控制 能力 之外 的风 险，可 能导 致基 金或 者基 金份额 持有 人利 益受 损。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 18 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 
18.1 基 金合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的 事 项 的 ， 应召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议报中国 证监 会备案 ，自 决议生 效
后依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介公 告。 
18.2 基 金合同 的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 基金 合同 应当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
18.3 基 金财产 的清 算 
1 、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基 金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ，但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时
变现的 ，清 算期 限相 应顺 延。 
18.4 清 算费用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金剩 余财 产中 支付 。 
18.5 基 金财产 清算 剩余 资产 的分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
18.6 基 金财产 清算 的公 告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
18.7 基 金财产 清算 账册 及文 件的保 存



基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 19 基金合同的内容摘 要 
19.1 基 金合同 当事 人及 其权 利义务 
1 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 
（1）根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定，基金 管理 人的权 利包 括但不 限
于： 
1 ）依 法募 集资 金 ； 
2 ）自《 基金合 同》生 效之 日起，根 据法 律法规 和《 基金合同 》独 立运用 并管 理基金 财
产； 
3 ） 依照 《基金 合同 》 收 取基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费 用 ； 
4 ）销 售基 金份 额； 
5 ）按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
6 ）依据 《基金 合同》 及有 关法律规 定监 督基金 托管 人，如认 为基 金托管 人违 反了《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律规 定，应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基
金投资 者的 利益 ； 
7 ）在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
8 ）选 择、 更换 基金 销售 机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理； 
9 ）担任 或委托 其他符 合条 件的机构 担任 基金登 记机 构办理基 金登 记业务 并获 得《基 金
合同》 规定 的费 用； 
10 ）依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案； 
11 ）在 《基 金合 同》 约定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 、赎 回与 转换 申请 ； 
12 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ，为 基金 的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利； 
13 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律
行为； 
14 ） 选择 、更 换律 师事 务所 、会计 师事 务所 、证 券经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部
机构； 
15 ） 在符 合有 关法 律、 法规 的前提 下， 制订 和调 整有 关基金 认购 、申 购、 赎回 、转换 和
非交易 过户 的业 务规 则； 
16 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
（2）根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定，基金 管理 人的义 务包 括但不 限
于： 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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1 ）依法 募集资 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 ）办 理基 金备 案手 续； 
3 ）自 《基 金合 同》 生效 之 日起， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
4 ）配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 ）建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基 金 财 产 和 基金 管 理 人 的财 产 相 互 独 立， 对 所 管 理的 不 同 基 金 分别 管 理 ， 分别 记 账 ， 进行
证券投 资； 
6 ）除依 据《基 金法》 、《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
7 ）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 ）采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购、 赎
回的价 格； 
9 ）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ） 严 格按 照 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规定 ，履 行信 息披 露及 报告义 务 ； 
12 ） 保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
13 ） 按 《 基金 合同 》 的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收
益； 
14 ）按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ， 及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
16 ）按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 ） 确保 需要 向基 金投 资者 提供的 各项 文件 或资 料在 规定时 间发 出， 并且 保证 投资者 能
够按照 《基 金合 同》 规 定的 时间和 方式 ，随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料， 并在支 付合 理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 
18 ） 组织 并参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分 配； 
19 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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20 ） 因违 反 《 基金 合同 》 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时，应 当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
21 ） 监督 基金 托管人 按法 律法规 和 《基 金合同 》 规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管人 违反
《 基 金 合 同 》造 成 基 金 财产 损 失 时 ， 基金 管 理 人 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 托 管 人追
偿； 
22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托第 三方 处理 时， 应当 对第三 方处 理有 关基 金事 务的行 为
承担责 任； 
23 ） 以基 金管 理人 名义 ，代 表基金 份额 持有 人利 益 行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ； 
24 ） 基金 管理 人在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生 效，基 金管
理 人 承 担 全 部募 集 费 用 ，将 已 募 集 资 金并 加 计 银 行同 期 活 期 存 款利 息 在 基 金募 集 期 结 束后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
25 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
2 、基 金托 管人 的权 利与 义 务 
（1）根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定，基金 托管 人的权 利包 括但不 限
于： 
1 ） 自 《基 金合 同》 生 效之 日起， 依法 律法 规 和 《基 金合同 》 的 规定 安全 保管 基金财 产 ； 
2 ） 依 《 基金合 同》 约定 获得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费 用 ； 
3 ）监督 基金管 理人对 本基 金的投资 运作 ，如发 现基 金管理人 有违 反《基 金合 同》及 国
家 法 律 法 规 行为 ， 对 基 金财 产 、 其 他 当事 人 的 利 益造 成 重 大 损 失的 情 形 ， 应呈 报 中 国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
4 ）根据 相关市 场规则 ，为 基金开设 证券 账户、 期货 账户及其 他投 资所需 账户 ，为基 金
办理证 券交 易资 金清 算； 
5 ）提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
6 ）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 的基 金管 理人 ； 
7 ）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2）根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定，基金 托管 人的义 务包 括但不 限
于： 
1 ）以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2 ）设立 专门的 基金托 管部 门，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
3 ）建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 确保 基金财 产
的 安 全 ， 保 证其 托 管 的 基金 财 产 与 基 金托 管 人 自 有财 产 以 及 不 同的 基 金 财 产相 互 独 立 ；对招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ； 
4 ）除依 据《基 金法》 、《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
5 ）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户、 证券 账户 及其 他投资 所需 账户 ，按 照 《 基金合 同》
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜； 
7 ）保守 基金商 业秘密 ，除 《基金法 》、 《基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保 密， 不得 向他 人泄 露； 
8 ）复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
9 ）办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见， 说明 基金 管理人 在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 《 基金 合同 》 的 规 定进行 ；如 果基 金管 理人 有未执 行 《基 金
合同》 规定 的行 为， 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ； 
11 ）保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 
12 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 ，召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
16 ）按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
17 ）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行监管 机
构，并 通知 基金 管理 人； 
19 ） 因违 反 《 基金 合同 》 导 致基金 财产 损失 时， 应承 担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退
任而免 除； 
20 ） 按规 定监 督基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己的 义务 ，基金 管 理
人因违 反 《 基金 合同》 造成 基金财 产损 失时 ，应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
3 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
（1）根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定，基金 份额 持有人 的权 利包括 但
不限于 ： 
1 ）分 享基 金财 产收 益； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3 ）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
4 ）按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
5 ）出席 或者委 派代表 出席 基金份额 持有 人大会 ，对 基金份额 持有 人大会 审议 事项行 使
表决权 ； 
6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7 ）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8 ）对基 金管理 人、基 金托 管人、基 金服 务机构 损害 其合法权 益的 行为依 法提 起诉讼 或
仲裁； 
9 ）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2）根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定，基金 份额 持有人 的义 务包括 但
不限于 ： 
1 ）认 真 阅 读并 遵守 《基 金 合同》 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 ； 
2 ）了解 所投资 基金产 品， 了解自身 风险 承受能 力， 自主判断 基金 的投资 价值 ，自主 做
出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 ； 
3 ）关 注基 金信 息披 露， 及 时行使 权利 和履 行义 务； 
4 ）缴 纳基 金认 购、 申购 、 赎回款 项及 法律 法规 和《 基金合 同》 所规 定的 费用 ； 
5 ）在 其持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》终 止的 有限 责任； 
6 ）不 从事 任何 有损 基金 及 其他《 基金 合同 》当 事人 合法权 益的 活动 ； 
7 ）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ； 
8 ）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
9 ）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他义 务。 
19.2 基 金份额 持有 人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和规则 
基金份额持有人大会 由基 金份额持有人组成， 基金 份额持有人的合法授 权代 表有权代
表 基 金 份 额 持有 人 出 席 会议 并 表 决 。 基金 份 额 持 有人 持 有 的 每 一基 金 份 额 拥有 平 等 的 投票
权。 
本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 未 设 立 日 常 机 构 ， 若 未 来 本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 成 立 日 常 机
构，则 按照 届时 有效 的法 律法规 的规 定执 行。 
1 、召 开事 由 
（1）除 法律法 规、中 国证 监会或《 基金 合同》 另有 规定外， 当出 现或需 要决 定下列 事
由之一 的， 应当 召开 基金 份额持 有人 大会 ： 
1 ）终 止《 基金 合同 》； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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2 ）更 换基 金管 理人 ； 
3 ）更 换基 金托 管人 ； 
4 ）转 换基 金运 作方 式； 
5 ）调 整基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准； 
6 ）变 更基 金类 别； 
7 ）本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
8 ）变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略； 
9 ）变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10 ）基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
11 ）单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以 上（含 10% ）基金 份额 的基 金份 额持 有人（ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ，下 同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
12 ）对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项； 
13 ） 法律 法规 、 《 基金 合 同》 或中 国证 监会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会的
事项。 
（2）在 不违反 法律法 规、 基金合同 的约 定以及 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影
响 的 情 况 下 ，以 下 情 况 可由 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 协 商 后 修 改， 不 需 召 开基 金 份 额 持有
人大会 ： 
1 ）调 低除 基金 管理 费、 基 金托管 费以 外的 其他 应由 基金承 担的 费用 ； 
2 ）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3 ）在法 律法规 和《基 金合 同》规定 的范 围内、 在对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不 利
影 响 的 条 件 下， 调 整 本 基金 的 申 购 费 率、 调 低 赎 回费 率 或 变 更 收费 方 式 或 调整 基 金 份 额类
别设置 ； 
4 ）因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ； 
5 ）对《 基金合 同》的 修改 对基金份 额持 有人利 益无 实质性不 利影 响或修 改不 涉及《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
6 ）经法 律法规 或中国 证监 会允许， 在对 基金份 额持 有人利益 无实 质性不 利影 响的条 件
下，基 金推 出新 业务 或服 务； 
7 ） 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 在 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 许 可 的 范 围
内 、 在 对 基 金份 额 持 有 人利 益 无 实 质 性不 利 影 响 的条 件 下 ， 调 整有 关 认 购 、申 购 、 赎 回、
转换、 基金 交易 、非 交易 过户、 转托 管等 业务 规则 ； 
8 ）按 照法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
2 、会 议召 集人 及召 集方 式 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（1）除 法律法 规规定 或《 基金合同 》另 有约定 外， 基金份额 持有 人大会 由基 金管理 人
召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召开 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理 人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召 集 或 在 规 定时 间 内 未 能作 出 书 面 答 复， 基 金 托 管人 仍 认 为 有 必要 召 开 的 ，应 当 由 基 金托
管人自 行召 集， 并自 出具 书面决 定之 日起 60 日 内召 开并告 知基 金管 理人 ，基 金管理 人应 当
配合； 
（4） 代表 基金 份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份 额 持 有 人 大会 ， 应 当 向基 金 管 理 人 提出 书 面 提 议。 基 金 管 理 人应 当 自 收 到书 面 提 议 之日
起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。基 金
管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集或 在
规定时 间内 未能 作出 书面 答复， 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人仍 认为
有 必 要 召 开 的， 应 当 向 基金 托 管 人 提 出书 面 提 议 。基 金 托 管 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金管 理人；基 金托
管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起60 日 内召开 ； 
（5） 代表 基金 份额10% 以 上 （ 含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持 有 人 大 会 ，而 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 都 不 召 集的 或 在 规 定 时间 内 未 能 作出 书 面 答 复，
单独或 合计 代表 基金 份额 10%以 上（ 含 10% ）的 基金 份额持 有人 有权 自行 召集 ，并至 少提 前
30 日报 中国证 监会 备案。 基金份额 持有 人依法 自行 召集基金 份额 持有人 大会 的，基金 管理
人、基 金托 管人 应当 配合 ，不得 阻碍 、干 扰； 
（6 ） 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记
日。 
3 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日 ，在 指定 媒介 公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
1 ）会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ； 
2 ）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式； 
3 ）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4 ） 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限
等）、 送达 时间 和地 点； 
5 ）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6 ）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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7 ）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2）采 取通讯 开会方 式并 进行表决 的情 况下， 由会 议召集人 决定 在会议 通知 中说明 本
次 基 金 份 额 持有 人 大 会 所采 取 的 具 体 通讯 方 式 、 委托 的 公 证 机 关及 其 联 系 方式 和 联 系 人、
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对表 决意见 的
计 票 进 行 监 督； 如 召 集 人为 基 金 托 管 人， 则 应 另 行书 面 通 知 基 金管 理 人 到 指定 地 点 对 表决
意 见 的 计 票 进行 监 督 ； 如召 集 人 为 基 金份 额 持 有 人， 则 应 另 行 书面 通 知 基 金管 理 人 和 基金
托 管 人 到 指 定地 点 对 表 决意 见 的 计 票 进行 监 督 。 基金 管 理 人 或 基金 托 管 人 拒不 派 代 表 对表
决意见 的计 票进 行监 督的 ，不影 响表 决意 见的 计票 效力 。 
4 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份额持有人大会 可通 过现场开会方式、通 讯开 会方式或法律法规及 监管 部门允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
（1 ） 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出
席 ， 现 场 开 会时 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 的 授 权 代表 应 当 列 席 基金 份 额 持 有人 大 会 ， 基金
管 理 人 或 托 管人 不 派 代 表列 席 的 ， 不 影响 表 决 效 力。 现 场 开 会 同时 符 合 以 下条 件 时 ， 可以
进行基 金份 额持 有人 大会 议程： 
1 ）亲自 出席会 议者持 有基 金份额的 凭证 、受托 出席 会议者出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 证明 符合 法律 法规、 《基 金合 同》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
2 ）经核 对，汇 总到会 者出 示的在权 益登 记日持 有基 金份额的 凭证 显示， 有效 的基金 份
额不少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的50%（含 50% ）。 
（2）通 讯开会 。通讯 开会 系指基金 份额 持有人 将其 对表决事 项的 投票以 书面 形式或 会
议 规 定 的 其 他形 式 在 表 决截 至 日 以 前 送达 至 召 集 人指 定 的 地 址 。通 讯 开 会 应以 书 面 方 式或
会议规 定的 符合 法律 法规 或监管 机构 允许 的其 他形 式进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效： 
1 ）会 议召 集人 按《 基金 合 同》约 定公 布会 议通 知后 ，在 2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提
示性公 告； 
2 ）召集 人按基 金合同 约定 通知基金 托管 人（如 果基 金托管人 为召 集人， 则为 基金管 理
人） 到 指定 地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督。 会议 召集人 在基 金托 管人 （如 果基金 托管 人为
召集人 ，则 为基 金管 理人 ） 和公证 机关 的监 督下 按照 会议通 知规 定的 方式 收取 基金份 额持 有
人 的 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 表 决 意 见 的 ， 不 影 响 表 决 效
力； 
3 ）本人 直接出 具表决 意见 或授权他 人代 表出具 表决 意见的， 基金 份额持 有人 所持有 的
基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的50%（含 50% ）； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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4 ）上述 第 3） 项中直 接出 具表决意 见的 基金份 额持 有人或受 托代 表他人 出具 表决意 见
的 代 理 人 ， 同时 提 交 的 持有 基 金 份 额 的凭 证 、 受 托出 具 表 决 意 见的 代 理 人 出具 的 委 托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《 基金 合同》 和会 议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符； 
5 ）会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 
（3）在 符合法 律法规 或监 管机构允 许的 前提下 ，经 会议通知 载明 ，基金 份 额 持有人 也
可 以 采 用 网 络、 电 话 或 其他 方 式 进 行 表决 ， 或 者 采用 网 络 、 电 话或 其 他 方 式授 权 他 人 代为
出席会 议并 表决 ，具 体方 式由会 议召 集人 确定 并在 会议通 知中 列明 。 
（4） 重新 召集 基金 份额 持 有人大 会的 条件 
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 二分 之一 以上 （含 二分之 一） 基金 份额 的持 有人参 加，
方可召 开。 
参加基金份额持有人 大会 的持有人的基金份额 低于 上述规定比例的，召 集人 可以在原
公 告 的 基 金 份额 持 有 人 大会 召 开 时 间 的三 个 月 以 后、 六 个 月 以 内， 就 原 定 审议 事 项 重 新召
集基金 份额 持有 人大 会。 重新召 集的 基金 份额 持有 人大会 应当 有代 表三 分之 一以上 （ 含三 分
之 一） 基金 份额 的持 有人 参加， 方可 召开 。 
5 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的 重大 修改 、决定 终
止 《 基金 合同 》 、 更换 基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、与 其他 基金 合并 、法 律法规 及 《基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后，对原有提案的修 改应 当在基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
（2） 议事 程序 
1 ）现 场开 会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 7 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票
人 ， 然 后 由 大会 主 持 人 宣读 提 案 ， 经 讨论 后 进 行 表决 ， 并 形 成 大会 决 议 。 大会 主 持 人 为基
金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 ， 在 基 金管 理 人 授 权代 表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 ， 由 基 金托
管 人 授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ； 如 果基 金 管 理 人授 权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能
主持大 会， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 （含 50% ） 选举
产 生 一 名 基 金份 额 持 有 人作 为 该 次 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人。 基 金 管 理人 和 基 金 托管
人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单位 名
称） 、身 份证 明文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名 （ 或单位 名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
2 ）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决
议。 
6 、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1 ） 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的
50% 以 上 （含50% ） 通 过方 为有效 ；除 下列 第 （2 ） 项 所规定 的须 以特 别决 议通 过事项 以外 的
其他事 项均 以一 般决 议的 方式通 过。 
（2）特 别决议 ，特别 决议 应当经参 加大 会的基 金份 额持有人 或其 代理人 所持 表决权 的
2/3 以 上 （含2/3 ） 通过 方可 做出。 除法 律法 规或 基金 合同另 有约 定外 ，转 换基 金运作 方式 、
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、终 止 《 基金 合同》 、与其 他基 金合 并以 特别 决议通 过方 为
有效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反 证 据 证 明 ， 否 则提 交符 合 会 议
通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资 者， 表 面 符 合会 议 通 知 规定
的 表 决 意 见 视为 有 效 表 决， 表 决 意 见 模糊 不 清 或 相互 矛 盾 的 视 为弃 权 表 决 ，但 应 当 计 入出
具表决 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。 
7 、计 票 
（1） 现场 开会 
1 ）如大 会由基 金管理 人或 基金托管 人召 集，基 金份 额持有人 大会 的主持 人应 当在会 议
开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持 有人 和 代 理 人中 选 举 两 名 基金 份 额 持 有人 代 表 与 大会
召 集 人 授 权 的一 名 监 督 员共 同 担 任 监 票人 ； 如 大 会由 基 金 份 额 持有 人 自 行 召集 或 大 会 虽然
由 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 召 集 ， 但 是基 金 管 理 人或 基 金 托 管 人未 出 席 大 会的 ， 基 金 份额
持 有 人 大 会 的主 持 人 应 当在 会 议 开 始 后宣 布 在 出 席会 议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金
份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
3 ）如果 会议主 持人或 基金 份额持有 人或 代理人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑， 可以在 宣
布 表 决 结 果 后立 即 对 所 投票 数 要 求 进 行重 新 清 点 。监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点， 重 新 清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
4 ） 计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 ，不影 响
计票的 效力 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯开会的情况下 ，计 票方式为：由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票，并 由公 证机
关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
8 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日 起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上
公 告 。 如 果 采用 通 讯 方 式进 行 表 决 ， 在公 告 基 金 份额 持 有 人 大 会决 议 时 ， 必须 将 公 证 书全
文、公 证机 构、 公证 员姓 名等一 同公 告。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议 。 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均
有约束 力。 
9 、 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规
定 ， 凡 是 直 接引 用 法 律 法规 或 监 管 规 则的 部 分 ， 如将 来 法 律 法 规或 监 管 规 则修 改 导 致 相关
内 容 被 取 消 或变 更 的 ， 基金 管 理 人 与 基金 托 管 人 协商 一 致 并 提 前公 告 后 ， 可直 接 对 本 部分
内容进 行修 改和 调整 ，无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。 
19.3 基 金的收 益与 分配 
1 、基 金利 润的 构成 
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
2 、基 金可 供分 配利 润 
基金可供分配利润指 截 至收 益 分 配 基 准 日 基 金未 分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 收 益
的孰低 数。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
92 
3 、基 金收 益分 配原 则 
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的20% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满3 个月 可不 进行
收益分 配； 
（2）本 基金收 益分配 方式 分两种： 现金 分红与 红利 再投资， 投资 者可选 择现 金红利 或
将 现 金 红 利 自动 转 为 基 金份 额 进 行 再 投资 ； 若 投 资者 不 选 择 ， 本基 金 默 认 的收 益 分 配 方式
是现金 分红 ； 
（3）基 金收益 分配后 基金 份额净值 不能 低于面 值； 即基金收 益分 配基准 日的 基金份 额
净值减 去 每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值； 
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权； 
（5） 基金 可供 分配 利润 为 正的情 况下 ，方 可进 行收 益分配 ； 
（6） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ，从 其规 定。 
4 、收 益分 配方 案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式等 内容 。 
5 、收 益分 配方 案的 确定 、 公告与 实施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 日内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
6 、基 金收 益分 配中 发生 的 费用 
收益分 配采 用红 利再 投资 方式免 收再 投资 的费 用。 
基金收益分配时所发 生的 银行转账或其他手续 费用 由投资者自行承担。 当投 资者的现
金 红 利 小 于 一定 金 额 ， 不足 于 支 付 银 行转 账 或 其 他手 续 费 用 时 ，基 金 登 记 机构 可 将 基 金份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。 红利 再投 资的计 算方 法， 依照 《业 务规则 》 执 行 。 
19.4 基 金费用 与税 收 
1 、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用； 
（4） 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、诉 讼费 和仲 裁费 ； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
93 
（6） 基金 的证 券、 期货 交 易费用 ； 
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ； 
（8） 基金 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ； 
（9） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理 费每 日计算 ，逐 日累计至 每月 月末， 按月 支付，由 基金 管理人 于次 月初 3 个
工作日内 向托 管人出 具划 款指令， 经基 金托管 人复 核后 3 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管 费每 日计算 ，逐 日累计至 每月 月末， 按月 支付，由 基金 管理人 于次 月初 3 个
工作日内 向托 管人出 具划 款指令， 经基 金托管 人复 核后 3 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。 
上述“1 、基金 费用的 种类 ”中第 3 －9 项费用 ，根 据有关法 规及 相应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
3 、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3） 《基 金合 同》 生效 前 的相关 费用 ； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
4 、费 用调 整 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
94 
在法律法规规定的范 围内 ，基金管理人和基金 托管 人协商一致后，可根 据基 金发展情
况调整 基金 管理 费率 、基 金托管 费率 等相 关费 率。 
调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ，须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。 
基金管理 人必 须最迟 于新 的费率实 施日 前 2 日在至 少一种指 定媒 介和基 金管 理人网 站
上公告 。 
5 、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
19.5 基 金的投 资 
1 、投 资目 标 
本基金通过大数据量 化选 股模型精选股票，在 有效 控制风险的前提下， 力争 获取超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 ，谋求 基金 资产 的长 期增 值。 
2 、投 资范 围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 含
主板、 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票 ） 、 债券 （含 中小 企业私 募债 ） 、
货 币 市 场 工 具、 权 证 、 资产 支 持 证 券 、股 指 期 货 以及 法 律 法 规 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ）。 
本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95% ； 每 个 交易 日 日 终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 现 金或 到 期 日 在 一年 以 内 的 政府 债 券 不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围， 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围。 
3 、投 资限 制 
（1） 组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
1 ）本 基金 投资 组合 中股 票 资产占 基金 资产 的比 例范 围为 80%-95% ； 
2 ）本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净值的 10 ％； 
3 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10 ％； 
4 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
5 ）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
95 
7 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％； 
8 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
9 ）本基 金持有 的同一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 
10 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
11 ） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产
支持证券 期间 ，如果 其信 用等级下 降、 不再符 合投 资标准， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
12 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
13 ） 本基 金进 入全 国 银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ； 债券 回购 最长 期限 为 1 年， 债券 回购 到期 后 不得展 期； 
14 ） 本基 金参 与股 指期 货交 易依据 以下 标准 构建 组合 ，本基 金在 任何 交易 日日 终，持 有
的买入股指期货合 约价值 ，不得超过基金资 产净值 的 10% ； 在 任何 交 易 日 日终 ， 持 有 的 买
入 期 货 合 约 价值 与 有 价 证券 市 值 之 和, 不得 超 过 基 金资 产 净 值 的 95 ％ ， 其 中，有 价 证 券 指
股票、 债券 （不 含到 期日 在一年 以内 的政 府债 券） 、权证 、资 产支 持证 券、 买入返 售金 融资
产 （不 含质 押式 回购） 等； 在任何 交易 日日 终， 持有 的卖出 期货 合约 价值 不得 超过基 金持 有
的股票总市值的 20 ％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差 计算 ） 应 当符 合基 金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ；在 任何 交易 日内交 易 （ 不包
括平仓） 的股 指期货 合约 的成交金 额不 得超过 上一 交易日基 金资 产净值 的 20 ％；本基 金每
个 交 易 日 日 终在 扣 除 股 指期 货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保证 金 后 ， 应 当保 持 不 低 于基 金 资 产 净值
5% 的 现 金 或 到期 日 在 一 年以 内 的 政 府 债券 。 如 不 投资 股 指 期 货 ，则 不 受 股 指期 货 相 关 条款
限制； 
15 ）本 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
16 ） 法律 法规 及中国 证监 会规定 的其 他投 资限 制和 《基 金合 同》 约定 的其 他 投资比 例限
制。 
因证券、期货市场波 动、 证券发行人合并、基 金规 模变动等基金管理人 之外 的因素致
使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关约 定， 上述 第 11 ） 约定除外 。期 间，本 基金 的投资范 围、 投资策 略应 当符合本 基金
合同的 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为
准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 ， 但 需 提 前 公 告 ， 不 需 要 再 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议。 
（2） 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
1 ）承 销证 券； 
2 ）违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 ）向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
5 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
6 ）法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 本 基金 的 投 资 目 标和 投 资 策 略， 遵 循 持 有 人利 益 优 先 原则 ， 防 范 利益
冲 突 ， 建 立 健全 内 部 审 批机 制 和 评 估 机制 ， 按 照 市场 公 平 合 理 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事
先 得 到 基 金 托管 人 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。 
法律法规或监管部门 取消 或变更上述限制，如 适用 于本基金，则本基金 投资 不再受相
关限制 或按 变更 后的 规定 执行。 
19.6 基 金资产 净值 的计 算方 法和公 告方 式 
1 、估 值对 象 
基金所 拥 有 的 股 票 、债 券、 衍 生 工 具 和 银 行 存款 本息 、 应 收 款 项 、 其 它投 资等 资 产 及
负债。 
2 、估 值方 法 
（1） 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 
1 ）交易 所上市 的有价 证券 （包括股 票、 权证等 ）， 以其估值 日在 证券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价） 估值 ；估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价） 估值 ；如最 近交 易
日 后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 或 证 券 发行 机 构 发 生影 响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 ， 可 参 考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
97 
2 ）交易 所上市 实行净 价交 易的债券 ，对 于存在 活跃 市场的情 况下 ，按估 值日 收盘价 或
第 三 方 估 值 机构 提 供 的 相应 品 种 当 日 的估 值 净 价 进行 估 值 ； 估 值日 没 有 交 易的 ， 且 最 近交
易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 按 最近 交 易 日 的收 盘 价 或 第 三方 估 值 机 构提 供 的 相 应品
种 当 日 的 估 值净 价 进 行 估值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，采 用 估 值 技术
确定公 允价 值。 
3 ）交易 所上市 未实行 净价 交易的债 券， 对于存 在活 跃市场的 情况 下，按 估值 日收盘 价
或 第 三 方 估 值机 构 提 供 的相 应 品 种 当 日的 估 值 全 价减 去 收 盘 价 或估 值 全 价 中所 含 的 债 券应
收 利 息 得 到 的净 价 进 行 估值 ； 估 值 日 没有 交 易 的 ，且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变
化 ， 按 最 近 交易 日 收 盘 价或 第 三 方 估 值机 构 提 供 的相 应 品 种 当 日的 估 值 全 价减 去 收 盘 价或
估 值 全 价 中 所含 的 债 券 应收 利 息 得 到 的净 价 进 行 估值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了重
大变化 的， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 
4 ）交易 所上市 不存在 活跃 市场的有 价证 券，采 用估 值技术确 定公 允价值 。交 易所上 市
的 资 产 支 持 证券 、 中 小 企业 私 募 债 ， 采用 估 值 技 术确 定 公 允 价 值， 在 估 值 技术 难 以 可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1 ）送股 、转增 股、配 股和 公开增 发 的新 股，按 估值 日在证券 交易 所挂牌 的同 一股票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
2 ）首次 公开发 行未上 市的 股票、债 券和 权证， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值； 
3 ）首次 公开发 行有明 确锁 定期的股 票， 同一股 票在 交易所上 市后 ，按交 易所 上市的 同
一 股 票 的 估 值方 法 估 值 ；非 公 开 发 行 有明 确 锁 定 期的 股 票 ， 按 监管 机 构 或 行业 协 会 有 关规
定确定 公允 价值 。 
（3）全 国银行 间债券 市场 交易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种， 采用 第三方 估
值机构 提供 的估 值价 格数 据进行 估值 。 
（4） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
（5）本 基金投 资股指 期货 等衍生品 种合 约，一 般以 估值当日 结算 价进行 估值 ，估值 当
日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估
值。 
（6） 持有 的银 行定 期存 款 或通知 存款 以本 金列 示， 按相应 利率 逐日 计提 利息 。 
（7）如 有确凿 证据表 明按 上述方法 进行 估值不 能客 观反映其 公允 价值的 ，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
（8）相 关法律 法规以 及监 管部门有 强制 规定的 ，从 其规定。 如有 新增事 项， 按国家 最
新规定 估值 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
98 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
基金管理人负责基金 资产 净值计算和基金会计 核算 ，并担任基金会计责 任方 。就与本
基 金 有 关 的 会计 问 题 ， 如经 相 关 各 方 在平 等 基 础 上充 分 讨 论 后 ，仍 无 法 达 成一 致 的 意 见，
按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。 
3 、估 值程 序 
（1）基 金份额 净值是 按照 每个工 作 日闭 市后， 基金 资产净值 除以 当日基 金份 额的余 额
数量计 算， 精确 到0.0001 元，小 数点 后 第5 位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
（2）基 金管理 人应每 个工 作日对基 金资 产估值 。但 基金管理 人根 据法律 法规 或本基 金
合 同 的 规 定 暂停 估 值 时 除外 。 基 金 管 理人 每 个 工 作日 对 基 金 资 产估 值 后 ， 将基 金 份 额 净值
结果发 送基 金托 管人 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
19.7 基 金合同 的变 更、 终止 与基金 财产 的清算 
1 、《 基金 合同 》的 变更 
（1）变 更基金 合同涉 及法 律法规规 定或 本合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的 事 项 的 ， 应召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
（2）关 于《基 金合同 》变 更的基金 份额 持有人 大会 决议报中 国证 监会备 案， 自决议 生
效后依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 公告。 
2 、《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 《基 金合 同》应 当终 止： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个 月 内没 有 新基 金管 理人 、新 基金托 管
人承接 的； 
（3） 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
3 、基 金财 产的 清算 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《 基金 合同 》 终 止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
99 
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有 从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会 指定 的 人 员 组成 。 基 金 财产
清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基 金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1 ）《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
2 ）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3 ）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4 ）制 作清 算报 告； 
5 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
6 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
7 ）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（5） 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月 ，但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及
时变现 的， 清算 期限 相应 顺延。 
4 、清 算费 用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金剩 余财 产中 支付 。 
5 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计 师 事务 所审 计 并 由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
19.8 争 议的处 理和 适用 的法 律 
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议，如 经友
好 协 商 未 能 解决 的 ， 应 提交 中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁委 员 会 根 据 该会 当 时 有 效的 仲 裁 规 则进招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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行 仲 裁 ， 仲 裁地 点 为 北 京市 ， 仲 裁 裁 决是 终 局 性 的并 对 各 方 当 事人 具 有 约 束力 ， 仲 裁 费和
律师费 由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 《基 金合 同》 当 事人 应恪 守各 自的 职责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽责地 履行
基金合 同规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本《基 金合 同》 受中 国法 律管辖 。 
19.9 基 金合同 存放 地和 投资 者取得 基金 合同的 方式 
《基金 合同 》 可印 制成 册， 供投资 者在 基金 管理 人、 基金托 管人 、销 售机 构的 办公场 所
和营业 场所 查阅 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
101 
§ 20 基金托管协议的内 容摘要 
20.1 托 管协议 当事 人 
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ”） 
名称： 招商 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 
法定代 表人 ：李 浩 
成立时 间：2002 年 12 月27 日 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2002]100 号文 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.1 亿元 人民 币 
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 及中 国证 监会 批准的 其他 业务 
存续期 间： 持续 经营 
电话： （0755 ）83199596 
传真： （0755 ）83076974 
联系人 ：赖 思斯 
2 、基 金托 管人 
名称： 中国 民生 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国民生 银行 ”） 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：洪 崎 
成立时 间：1996 年2 月7 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 ［2004 ］101 号 
组织形 式： 其他 股份 有限 公司（ 上市 ） 
注册资 本：28,365,585,227 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
电话：010-58560666 
联系人 ：罗 菲菲 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期和 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 、发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 从 事结 汇 、 售 汇 业务 ； 从 事 银行 卡 业 务 ；提招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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供信用 证服 务及 担保 ；代 理收付 款项 ；保 险兼 业代 理业务 （ 有效期至 2017 年02 月 18 日 ） ；
提供保 管箱 服务 ；经 国务 院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务。 
20.2 基 金托管 人对 基金 管理 人的业 务监 督和核 查 
1 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定 ，对 下述 基金 投资 范围、
投资对 象进 行监 督。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 含
主板、 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票 ） 、 债券 （含 中小 企业私 募债 ） 、
货 币 市 场 工 具、 权 证 、 资产 支 持 证 券 、股 指 期 货 以及 法 律 法 规 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ）。 
本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95% ； 每 个 交易 日 日 终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 现 金或 到 期 日 在 一年 以 内 的 政府 债 券 不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围， 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围。 
2 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定对 下述基 金投 资比例 进
行监督 ： 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资组 合中 股 票资产 占基 金资 产的 比例 范围 为 80%-95% ； 
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（3）本 基金管 理人管 理且 本基金托 管人 托管的 全部 基金持有 一家 公司发 行的 证券， 不
超过该 证券 的 10 ％； 
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（5）本 基金管 理人管 理且 本基金托 管人 托管的 全部 基金持有 的同 一权证 ，不 得超过 该
权证 的10 ％； 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益 人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（9）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
103 
（10 ） 本 基金 管理 人管 理且 本基金 托管 人托 管的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类
资产支 持证 券， 不得 超过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 
（11 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（12 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 ； 
（14 ） 本 基金 参与 股指 期货 交易依 据以 下标 准构 建组 合，本 基金 在任 何交 易日 日终， 持
有的买入股指期货 合约价 值，不得超过基金 资产净 值的 10% ； 在任 何 交 易 日日 终 ， 持 有 的
买 入 期 货 合 约价 值 与 有 价证 券 市 值 之 和,不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 95 ％ ， 其中， 有 价 证 券
指股票 、债 券 （ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ） 、权 证、 资产 支持 证券 、买入 返售 金融
资产 （ 不含 质押 式回 购） 等 ；在任 何交 易日 日终 ，持 有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持
有的股票 总市 值的 20 ％； 本基金所 持有 的股票 市值 和买入、 卖出 股指期 货合 约价值， 合计
（轧差 计算 ） 应 当符 合基 金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ；在 任何 交易 日内交 易 （ 不包
括平仓） 的股 指期货 合约 的成交金 额不 得超过 上一 交易日基 金资 产净值 的 20 ％；本基 金每
个 交 易 日 日 终在 扣 除 股 指期 货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保证 金 后 ， 应 当保 持 不 低 于基 金 资 产 净值
5% 的 现 金 或 到期 日 在 一 年以 内 的 政 府 债券 。 如 不 投资 股 指 期 货 ，则 不 受 股 指期 货 相 关 条款
限制； 
（15） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的140% ； 
（16 ） 法 律法 规及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 和 《 基金 合同 》 约 定的 其 他投资 比例
限制。 
因证券、期货市场波 动、 证券发行人合并、基 金规 模变动等基金管理人 之外 的因素致
使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 ，上 述第 （11 ） 约定除 外。 期间 ，本 基金 的投资 范围 、投 资策 略应 当符合 基金 合
同的约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 
如果法律法规对基金 合同 约定投资组合比例限 制进 行变更的，以变更后 的规 定为准。
法 律 法 规 或 监管 部 门 取 消上 述 限 制 ， 如适 用 于 本 基金 ， 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 ，则
本基金 投资 不再 受相 关限 制，但 需提 前公 告， 不需 要再经 基金 份额 持有 人大 会审议 。 
3 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定对 下述基 金投 资禁止 行
为进行 监督 ： 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或
者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的 证券 ， 或 者 从事 其 他 重 大关
联 交 易 的 ， 应当 符 合 本 基金 的 投 资 目 标和 投 资 策 略， 遵 循 持 有 人利 益 优 先 原则 ， 防 范 利益
冲 突 ， 建 立 健全 内 部 审 批机 制 和 评 估 机制 ， 按 照 市场 公 平 合 理 价格 执 行 。 相关 交 易 必 须事
先 得 到 基 金 托管 人 同 意 ，并 按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易应 提 交 基 金管 理 人 董 事会
审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董 事通 过 。 基 金管 理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交易
事项进 行审 查。 
法律法规或监管部门 取消 或变更上述 限 制 ， 如适 用于 本 基 金 ， 则 本 基 金投 资不 再 受 相
关限制 或按 变更 后的 规定 执行。 
4 、基金 托管人 依据有 关法 律法规的 规定 和《基 金合 同》的约 定对 于基金 管理 人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督。 
（1）基 金托管 人按以 下方 式对基金 管理 人参与 银行 间市场交 易的 交易对 手资 信风险 控
制措施 进行 监督 。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的 名
单 ， 并 按 照 审慎 的 风 险 控制 原 则 在 该 名单 中 约 定 各交 易 对 手 所 适用 的 交 易 结算 方 式 。 基金
托管人在 收到 名单 后 2 个 工作日内 回函 确认收 到该 名单。基 金管 理人应 定期 或不定期 对银
行 间 市 场 现 券及 回 购 交 易对 手 的 名 单 进行 更 新 ， 名单 中 增 加 或 减少 银 行 间 市场 交 易 对 手时
须提前书 面通 知基金 托管 人，基金 托管 人于 2 个工 作日内回 函确 认收到 后， 对名单进 行更
新 。 基 金 管 理人 收 到 基 金托 管 人 书 面 确认 后 ， 被 确认 调 整 的 名 单开 始 生 效 ，新 名 单 生 效前
已与本 次剔 除的 交易 对手 所进行 但尚 未结 算的 交易 ，仍应 按照 协议 进行 结算 。 
基金管理人负责对交 易对 手的资信控制，按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易，并
负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 及 损失 。 基 金 托 管人 则 根 据 银行 间 债 券 市场
成 交 单 对 合 同履 行 情 况 进行 监 督 。 如 果基 金 托 管 人发 现 基 金 管 理人 与 不 在 名单 内 的 银 行间
市 场 交 易 对 手进 行 交 易 ，应 及 时 提 醒 基金 管 理 人 撤销 交 易 ， 经 提醒 后 基 金 管理 人 仍 执 行交
易 并 造 成 基 金资 产 损 失 的， 基 金 托 管 人不 承 担 责 任， 发 生 此 种 情形 时 ， 基 金托 管 人 有 权报
告中国 证监 会。 
（2） 基金 托管 人对 于基 金 管理人 参与 银行 间市 场交 易的交 易方 式的 控制 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
105 
基金管理人在银行间 市场 进行现券买卖和回购 交易 时，需按交易对手名 单中 约定的该
交 易 对 手 所 适用 的 交 易 结算 方 式 进 行 交易 。 如 果 基金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人没 有 按 照 事先
约 定 的 交 易 方式 进 行 交 易时 ， 基 金 托 管人 应 及 时 提醒 基 金 管 理 人与 交 易 对 手重 新 确 定 交易
方式， 经提 醒后 仍未 改正 时造成 基金 资产 损失 的， 基金托 管人 不承 担责 任。 
（3）基 金管理 人参与 银行 间市场交 易的 核心交 易对 手为中国 工商 银行、 中国 银行、 中
国 建 设 银 行 、中 国 农 业 银行 和 交 通 银 行， 基 金 管 理人 在 通 知 基 金托 管 人 后 ，可 以 根 据 当时
的 市 场 情 况 调整 核 心 交 易对 手 名 单 。 基金 管 理 人 有责 任 控 制 交 易对 手 的 资 信风 险 ， 在 与核
心 交 易 对 手 以外 的 交 易 对手 进 行 交 易 时， 由 于 交 易对 手 资 信 风 险引 起 的 损 失先 由 基 金 管理
人 承 担 ， 其 后有 权 要 求 相关 责 任 人 进 行赔 偿 。 基 金托 管 人 的 监 督责 任 仅 限 于根 据 已 提 供的
名 单 ， 审 核 交易 对 手 是 否在 名 单 内 列 明， 如 果 基 金托 管 人 在 运 作中 严 格 遵 循了 上 述 监 督流
程，则 对于 由于 交易 对手 资信风 险引 起的 损失 ，不 承担赔 偿责 任。 
5 、基 金托 管人 对基 金管 理 人选择 存款 银行 进行 监督 。 
本基金投资银行存款 的信 用风险主要包括存款 银行 的信用等级、存款银 行的 支付能力
等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银
行 、 中 国 建 设银 行 、 中 国农 业 银 行 和 交通 银 行 ， 本基 金 投 资 除 核心 存 款 银 行以 外 的 银 行存
款 出 现 由 于 存款 银 行 信 用风 险 而 造 成 的损 失 时 ， 先由 基 金 管 理 人负 责 赔 偿 ，之 后 有 权 要求
相 关 责 任 人 进行 赔 偿 。 基金 托 管 人 的 监督 责 任 仅 限于 根 据 已 提 供的 名 单 ， 审核 核 心 存 款银
行 是 否 在 名 单内 列 明 ， 如果 基 金 托 管 人在 运 作 过 程中 遵 循 上 述 监督 流 程 ， 则对 于 由 于 存款
银 行 信 用 风 险引 起 的 损 失， 不 承 担 赔 偿责 任 。 基 金管 理 人 与 基 金托 管 人 协 商一 致 后 ， 可以
根据当 时的 市场 情况 对于 核心存 款银 行名 单进 行调 整。 
基金管理人、基金托 管人 应当与存款银行建立 定期 对账机制，确保基金 银行 存款业务
账 目 及 核 算 的真 实 、 准 确。 基 金 托 管 人应 加 强 对 基金 银 行 存 款 业务 的 监 督 与核 查 ， 严 格审
查 、 复 核 相 关协 议 、 账 户资 料 、 投 资 指令 、 存 款 证实 书 等 有 关 文件 ， 切 实 履行 托 管 职 责。
基金管 理人 在签 署银 行存 款协议 前， 应将 草拟 的银 行存款 协议 送基 金托 管人 审核。 
6 、基 金托 管人 对基 金管 理 人投资 流通 受限 证券 进行 监督。 
（1）基 金投资 流通受 限证 券，应遵 守《 关于基 金投 资非公开 发行 股票等 流通 受限证 券
有关问 题的 通知 》等 有关 法律法 规规 定。 
（2）流 通受限 证券， 包括 由《上市 公司 证券发 行管 理办法》 规范 的非公 开发 行股票 、
公开发 行股票 网下配 售部 分等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易证 券,不 包括由 于发布
重 大 消 息 或 其他 原 因 而 临时 停 牌 的 证 券、 已 发 行 未上 市 证 券 、 回购 交 易 中 的质 押 券 等 流通
受限证 券。 
（3）基 金管理 人应在 基金 首次投资 流通 受限证 券前 ，向基金 托管 人提供 经基 金管理 人
董 事 会 批 准 的有 关 基 金 投资 流 通 受 限 证券 的 投 资 决策 流 程 、 风 险控 制 制 度 。基 金 投 资 非公招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
106 
开 发 行 股 票 ，基 金 管 理 人还 应 提 供 基 金管 理 人 董 事会 批 准 的 流 动性 风 险 处 置预 案 。 上 述资
料应包 括但 不限 于基 金投 资流通 受限 证券 的投 资额 度和投 资比 例控 制情 况。 
基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管
人 ， 保 证 基 金托 管 人 有 足够 的 时 间 进 行审 核 。 基 金托 管 人 应 在 收到 上 述 资 料后 两 个 工 作日
内，以 书面 或其 他双 方认 可的方 式确 认收 到上 述资 料。 
（4）基 金投资 流通受 限证 券前，基 金管 理人应 向基 金托管人 提供 符合法 律法 规要求 的
有 关 书 面 信 息， 包 括 但 不限 于 拟 发 行 证券 主 体 的 中国 证 监 会 批 准文 件 、 发 行证 券 数 量 、发
行 价 格 、 锁 定期 ， 基 金 拟认 购 的 数 量 、价 格 、 总 成本 、 总 成 本 占基 金 资 产 净值 的 比 例 、已
持 有 流 通 受 限证 券 市 值 占资 产 净 值 的 比例 、 资 金 划付 时 间 等 。 基金 管 理 人 应保 证 上 述 信息
的 真 实 、 完 整 ， 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管
人，保 证基 金托 管人 有足 够的时 间进 行审 核。 
（5）基 金托管 人应按 照《 关于基金 投资 非公开 发行 股票等流 通受 限证券 有关 问题的 通
知》 规定 ，对 基金 管理 人是 否遵守 法律 法规 进行 监督 ，并审 核基 金管 理人 提供 的有关 书面 信
息 。 基 金 托 管人 认 为 上 述资 料 可 能 导 致基 金 出 现 风险 的 ， 有 权 要求 基 金 管 理人 在 投 资 流通
受 限 证 券 前 就该 风 险 的 消除 或 防 范 措 施进 行 补 充 书面 说 明 ， 并 保留 查 看 基 金管 理 人 风 险管
理 部 门 就 基 金投 资 流 通 受限 证 券 出 具 的风 险 评 估 报告 等 备 查 资 料的 权 利 。 否则 ， 基 金 托管
人 有 权 拒 绝 执行 有 关 指 令。 因 拒 绝 执 行该 指 令 造 成基 金 财 产 损 失的 ， 基 金 托管 人 不 承 担任
何责任 ，并 有权 报告 中国 证监会 。 
如基金管理人和基金 托管 人无法达成一致，应 及时 上报中国证监会请求 解决 。如果基
金 托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职
责，导 致基 金出 现风 险， 基金托 管人 应承 担连 带责 任。 
7 、基 金投 资中 小企 业私 募 债券的 应符 合证 监会 有关 法律法 规的 规定 。 
（1）基 金管理 人应在 基金 首次投资 中小 企业私 募债 券前，向 基金 托管人 提供 经基金 管
理 人 董 事 会 批准 的 有 关 基金 投 资 中 小 企业 私 募 债 券的 投 资 决 策 流程 、 风 险 控制 制 度 、 流动
性风险 处置 预案 、信 用风 险处置 预案 等。 
基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管
人 ， 保 证 基 金托 管 人 有 足够 的 时 间 进 行审 核 。 基 金托 管 人 应 在 收到 上 述 资 料后 两 个 工 作日
内，以 书面 或其 他双 方认 可的方 式确 认收 到上 述资 料。 
（2）基 金管理 人对本 基金 投资中小 企业 私募债 券的 流动性风 险负 责，确 保对 相关风 险
采 取 积 极 有 效的 措 施 ， 在合 理 的 时 间 内有 效 解 决 基金 运 作 的 流 动性 问 题 。 如因 基 金 巨 额赎
回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 符 合 法 律 法
规、基 金合 同的 前提 下确 保基金 的支 付结 算。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（3）基 金托管 人有权 根据 基金管理 人制 定的风 险控 制制度对 基金 管理人 投资 中小企 业
私 募 债 券 的 额度 和 比 例 进行 监 督 。 如 果基 金 管 理 人对 相 应 风 险 控制 制 度 进 行修 改 的 ， 应及
时修订 后通 知基 金托 管人 。 
（4）基 金托管 人对基 金投 资中小企 业私 募债券 是否 符合比例 限制 进行事 后监 督，如 发
现 异 常 情 况 ，应 及 时 以 书面 形 式 通 知 基金 管 理 人 。基 金 管 理 人 应积 极 配 合 和协 助 基 金 托管
人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 接 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 向 基 金 托 管 人 说 明 原 因 和 解 决 措
施。基 金托管 人有权 随时 对所通 知事项 进行复 查， 督促基 金管理 人改正 。基 金管理 人违规
事 项 未 能 在 限期 内 纠 正 的， 基 金 托 管 人应 报 告 中 国证 监 会 。 如 基金 托 管 人 没有 切 实 履 行监
督职责 （因 基金 管理 人未 就相应 风险 控制 制度 的修 订及时 通知 基金 托管 人的 除外） ，导 致基
金出现 风险 ，基 金托 管人 须承担 连带 责任 。 
如因证券市场波动、 证券 发行人合并或基金规 模变 化等不可归责于基金 管理 人的因素
导致基金 投资 的中小 企业 私募债券 超过 投资比 例的 ，基金托 管人 有权要 求基 金管理人 在 10
个交易 日内 将中 小企 业私 募债券 调整 至规 定的 比例 要求。 
8 、基金 托管人 应根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 ，对基 金资 产净值 计
算 、 基 金 份 额净 值 计 算 、应 收 资 金 到 账、 基 金 费 用开 支 及 收 入 确定 、 基 金 收益 分 配 、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
9 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 投资 运作 及其 他运 作违反 《基 金法》 、 《 基金 合同》 、
基金托 管 协 议有 关 规 定 时， 应 及 时 通 知基 金 管 理 人限 期 纠 正 ， 基金 管 理 人 收到 通 知 后 应在
下 一 个 工 作 日及 时 核 对 ，并 及 时 向 基 金托 管 人 回 复， 就 基 金 托 管人 的 合 理 疑义 进 行 解 释或
举证。 
在限期内，基金托管 人有 权随时对书面通知事 项进 行复查，督促基金管 理人 改正。基
金 管 理 人 对 基金 托 管 人 通知 的 违 规 事 项未 能 在 限 期内 纠 正 的 ， 基金 托 管 人 应报 告 中 国 证监
会 。 基 金 托 管人 有 义 务 要求 基 金 管 理 人赔 偿 因 其 违反 《 基 金 合 同》 而 致 使 投资 者 遭 受 的损
失。 
对于依据交易程序尚 未成 交的且基金托管人在 交易 前能够监控的投资指 令， 基金托管
人发现 该投 资指 令违 反关 法律法 规规 定或 者违 反 《 基金合 同》 约定 的， 应当 拒绝执 行， 立即
书面通 知基 金管 理人 ，并 向中国 证监 会报 告。 
对于必须于估值完成 后方 可获知的监控指标或 依据 交易程序已经成交的 投资 指令，基
金托管 人发 现该 投资 指令 违反法 律法 规或 者违 反 《 基金合 同》 约定 的， 应当 立即书 面通 知基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
基金管理人应积极配 合和 协助基金托管人的监 督和 核查，必须在规定时 间内 答复基金
托 管 人 并 改 正， 就 基 金 托管 人 的 合 理 疑义 进 行 解 释或 举 证 ， 对 基金 托 管 人 按照 法 律 法 规要
求 需 向 中 国 证监 会 报 送 基金 监 督 报 告 的， 基 金 管 理人 应 积 极 配 合提 供 相 关 数据 资 料 和 制度
等。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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基金托管人发现基 金管 理人 有 重 大 违 规 行 为 ，应 立即 报 告 中 国 证 监 会 ，同 时书 面 通 知
基金管 理人 限期 纠正 。 
基金管理人无正当理 由， 拒绝、阻挠基金托管 人根 据本协议规定行使监 督权 ，或采取
拖 延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍 基金 托 管 人 进 行有 效 监 督 ，情 节 严 重 或 经基 金 托 管 人提 出 书 面 警告
仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
20.3 基 金管理 人对 基金 托管 人的业 务核 查 
基金管理人对基金托 管人 履行托管职责情况进 行核 查，核查事项包括但 不限 于基金托
管 人 安 全 保 管基 金 财 产 、开 设 基 金 财 产的 资 金 账 户、 证 券 账 户 及其 他 投 资 所需 账 户 、 复核
基 金 管 理 人 计算 的 基 金 资产 净 值 和 基 金份 额 净 值 、根 据 管 理 人 指令 办 理 清 算交 收 、 相 关信
息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 
基金管理人发现基金 托管 人擅自挪用基金财产 、未 对基金财产实行分账 管理 、无故未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《 基
金合同 》 、本 托管 协议 及其 他有关 规定 时， 基金 管理 人应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限
期 纠 正 ， 基 金托 管 人 收 到通 知 后 应 及 时核 对 确 认 并以 书 面 形 式 向基 金 管 理 人发 出 回 函 。在
限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 ， 并 予 协 助 配
合 。 基 金 托 管人 对 基 金 管理 人 通 知 的 违规 事 项 未 能在 限 期 内 纠 正的 ， 基 金 管理 人 应 报 告中
国证监 会。 基金 管理 人有 义务要 求基 金托 管人 赔偿 基金因 此所 遭受 的损 失。 
基金管理人发现基金 托管 人有重大违规行为， 应立 即报告中国证监会和 银行 业监督管
理机构 ，同 时通 知基 金托 管人限 期纠 正。 
基金托管人应积极配 合基 金管理人的核查行为 ，包 括但不限于：提交相 关资 料以供基
金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 基金 管理 人并 改正。 
基金托管人无正当理 由， 拒绝、阻挠基金管理 人根 据本协议规定行使监 督权 ，或采取
拖 延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍 基金 管 理 人 进 行有 效 监 督 ，情 节 严 重 或 经基 金 管 理 人提 出 警 告 仍不
改正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监 会。 
20.4 基 金财产 保管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2）基 金托管 人应安 全保 管基金财 产。 未经基 金管 理人的正 当指 令，不 得自 行运用 、
处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 及其 他投 资所 需账户 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（4）基 金托管 人对所 托管 的不同基 金财 产分别 设置 账户，与 基金 托管人 的其 他业务 和
其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
（5）对 于因基 金认（ 申） 购、基金 投资 过程中 产生 的应收财 产， 应由基 金管 理人负 责
与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托 管 人 处
的 ， 基 金 托 管人 应 及 时 通知 基 金 管 理 人采 取 措 施 进行 催 收 。 由 此给 基 金 造 成损 失 的 ， 基金
管 理 人 应 负 责向 有 关 当 事人 追 偿 基 金 的损 失 ， 基 金托 管 人 予 以 必要 的 协 助 配合 ， 但 对 此不
承担相 应责 任。 
2 、募 集资 金的 验证 
募集期内销售机构按 销售 与服务代理协议的约 定， 将认购资金划入基金 管理 人在具有
托 管 资 格 的 商业 银 行 开 设的 招 商 财 经 大数 据 策 略 股票 型 证 券 投 资基 金 认 购 专户 。 该 账 户由
基 金 管 理 人 开立 并 管 理 。基 金 募 集 期 满或 基 金 停 止募 集 时 ， 募 集的 基 金 份 额总 额 、 基 金募
集金额 、基 金份 额持 有人 人数符 合 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 等 有关 规定 后， 由基金 管理 人
聘 请 具 有 从 事证 券 业 务 资格 的 会 计 师 事务 所 进 行 验资 ， 出 具 验 资报 告 ， 出 具的 验 资 报 告应
由参加 验资 的2 名以 上 （ 含 2 名 ） 中 国注 册会 计师 签字有 效。 验资 完成 ，基 金管理 人应 将募
集 的 属 于 本 基金 财 产 的 全部 资 金 划 入 基金 托 管 人 为基 金 开 立 的 资产 托 管 专 户中 ， 基 金 托管
人在收 到资 金当 日出 具确 认文件 。 
若基金 募集 期限 届满 ，未 能达到 《基 金合 同》 生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款事宜 。 
3 、基 金的 银行 账 户 的开 立 和管理 
基金托管人以基金的 名义 开设资产托管专户， 保管 基金的银行存款。该 账户 的开设和
管 理 由 基 金 托管 人 承 担 。本 基 金 的 一 切货 币 收 支 活动 ， 均 需 通 过基 金 托 管 人的 资 产 托 管专
户 进 行 。 资 产托 管 专 户 的开 立 和 使 用 ，限 于 满 足 开展 本 基 金 业 务的 需 要 。 基金 托 管 人 和基
金 管 理 人 不 得假 借 本 基 金的 名 义 开 立 其他 任 何 银 行账 户 ； 亦 不 得使 用 基 金 的任 何 银 行 账户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
资产托 管专 户的 管理 应符 合 《人 民币 银行 结算 账户 管 理办法 》 、 《 现金 管理 暂行 条例》 、
《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利 率管 理暂 行规 定》 、 《支 付结 算办 法》 以及 银行业 监督 管理
机 构的 其他 规定 。 
4 、基 金证 券账 户与 结算 备 付金账 户的 开设 和管 理 
基金托管人在中国证 券登 记结算有限责任公司 上海 分公司、深圳分公司 为本 基金开立
基金托 管人 与本 基金 联名 的证券 账户 。 
基金证券账户的开立 和使 用，仅限于满足开展 本基 金业务的需要。基金 托管 人和基金
管 理 人 不 得 出借 或 未 经 对方 书 面 同 意 擅自 转 让 基 金的 任 何 证 券 账户 ， 亦 不 得使 用 基 金 的任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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基金证券账户的开立 和证 券账户卡的保管由基 金托 管人负责，账户资产 的管 理和运用
由基金 管理 人负 责。 
基金托管人以自身法 人名 义在中国证券登记结 算有 限责任公司开立结算 备付 金账户，
并 代 表 所 托 管的 基 金 完 成与 中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的 一级 法 人 清 算工 作 ， 基 金管
理 人 应 予 以 积极 协 助 。 结算 备 付 金 、 证券 结 算 保 证金 等 的 收 取 按照 中 国 证 券登 记 结 算 有限
责任公 司的 规定 执行 。 
若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的
投 资 业 务 ， 涉及 相 关 账 户的 开 立 、 使 用的 ， 若 无 相关 规 定 ， 则 基金 托 管 人 比照 上 述 关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
5 、债 券托 管账 户的 开立 和 管理 
（1）《 基金合 同》生 效后 ，基金管 理人 负责以 基金 的名义 申 请并 取得进 入全 国银行 间
同 业 拆 借 市 场的 交 易 资 格， 并 代 表 基 金进 行 交 易 ；基 金 托 管 人 负责 以 基 金 的名 义 在 中 央国
债 登 记 结 算 有限 责 任 公 司和 银 行 间 市 场清 算 所 股 份有 限 公 司 开 设银 行 间 债 券市 场 债 券 托管
自营账 户， 并由 基金 托管 人负责 基金 的债 券的 后台 匹配及 资金 的清 算。 
（2）基 金管理 人和基 金托 管人应一 起负 责为基 金对 外签订全 国银 行间债 券市 场回购 主
协议， 正本 由基 金托 管人 保管， 基金 管理 人保 存副 本。 
6 、期 货账 户的 开设 和管 理 
依据相 关期 货交 易所 的规 定开立 和管 理期 货账 户。 
7 、其 他账 户的 开设 和管 理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ，本基 金被 允许 从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约 定的
其 他 投 资 品 种的 投 资 业 务时 ， 如 果 涉 及相 关 账 户 的开 设 和 使 用 ，由 基 金 管 理人 协 助 基 金托
管人根 据有 关法 律法 规的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，开立 有关 账户 。该 账户 按有关 规则 使
用并管 理。 
8 、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 
基金财产投资的有关 实物 证券由基金托管人存 放于 基金托管人的保管库 ；其 中实物证
券也可 存入中 央国债 登记 结算有 限责任 公司或 中国 证券登 记结算 有限责 任公 司上海 分公司/
深 圳 分 公 司 、银 行 间 市 场清 算 所 股 份 有限 公 司 或 票据 营 业 中 心 的代 保 管 库 。实 物 证 券 的购
买和转让，由 基 金 托 管 人根 据 基 金 管 理人 的 指 令 办理 。 属 于 基 金托 管 人 实 际有 效 控 制 下的
实 物 证 券 在 基金 托 管 人 保管 期 间 的 损 坏、 灭 失 ， 由此 产 生 的 责 任应 由 基 金 托管 人 承 担 。基
金托管 人对 基金 托管 人以 外机构 实际 有效 控制 或保 管的证 券不 承担 保管 责任 。 
9 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
由基金管理人代表基 金签 署的与基金有关的重 大合 同的原件分别应由基 金托 管人、基
金 管 理 人 保 管。 除 本 协 议另 有 规 定 外 ，基 金 管 理 人在 代 表 基 金 签署 与 基 金 有关 的 重 大 合同
时 应 保 证 基 金一 方 持 有 两份 以 上 的 正 本， 以 便 基 金管 理 人 和 基 金托 管 人 至 少各 持 有 一 份正招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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本的原件 。基 金管理 人在 合同签署 后 5 个工 作日内 通过专人 送达 、挂号 邮寄 等安全方 式将
合 同 原 件 送 达基 金 托 管 人处 。 合 同 原 件应 存 放 于 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 各自 文 件 保 管部
门15 年以 上。 
对于无法取得二份以 上的 正本的，基金管理人 应向 基金托管人提供加盖 授权 业务章的
合同传 真件 ，未 经双 方协 商或未 在合 同约 定范 围内 ，合同 原件 不得 转移 。 
20.5 基 金资产 净值 计算 和会 计核算 
1 、基 金资 产净 值的 计算 
基金资 产净 值的 计算 、复 核的时 间和 程序 
基金资产净值是指基 金资 产总值减去负债后的 价值 。基金份额净值是指 计算 日基金资
产 净 值 除 以 该计 算 日 基 金份 额 总 份 额 后的 数 值 。 基金 份 额 净 值 的计 算 ， 保 留到 小 数 点 后 4
位，小 数点 后 第5 位 四舍 五入， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产 承担 。 
基金管理人应每个工 作日 对基金资产估值。但 基金 管理人根据法律法规 或基 金合同的
规定暂 停估 值时 除外 。估 值原则 应符 合《 基金 合同 》、《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引 》
及 其 他 法 律 、法 规 的 规 定。 用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 资 产 净 值 和基 金 份 额 净值 由 基 金 管理
人 负 责 计 算 ，基 金 托 管 人复 核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 工 作 日 交 易结 束 后 计 算当 日 的 基 金份
额 净 值 、 基 金资 产 净 值 并以 双 方 认 可 的方 式 发 送 给基 金 托 管 人 。基 金 托 管 人对 净 值 计 算结
果复核 后以 双方 认可 的方 式发送 给基 金管 理 人 ，由 基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。 
2 、基 金资 产估 值方 法 
（1） 估值 对象 
基金所拥有的股票、 债券 、衍生工具和银行存 款本 息、应收款项、其它 投资 等资产及
负债。 
（2） 估值 方法 
1 ）证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
①交易 所上 市的 有价 证券 （包括 股票 、权 证等） ，以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价
（收盘 价 ） 估 值； 估值 日无 交易的 ，且 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 或证券 发行 机
构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ，以 最近 交易 日的市 价 （ 收盘 价） 估 值； 如最近 交易 日
后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 或 证 券 发 行机 构 发 生 影响 证 券 价 格 的重 大 事 件 的， 可 参 考 类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
②交易所上市实行净 价交 易的债券，对于存在 活跃 市场的情况下，按估 值日 收盘价或
第 三 方 估 值 机构 提 供 的 相应 品 种 当 日 的估 值 净 价 进行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易的 ， 且 最 近交
易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 按 最近 交 易 日 的收 盘 价 或 第 三方 估 值 机 构提 供 的 相 应品招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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种 当 日 的 估 值净 价 进 行 估值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，采 用 估 值 技术
确定公 允价 值。 
③交易所上市未实行 净价 交易的债券，对于存 在活 跃市场的情况下，按 估值 日收盘价
或 第 三 方 估 值机 构 提 供 的相 应 品 种 当 日的 估 值 全 价减 去 收 盘 价 或估 值 全 价 中所 含 的 债 券应
收 利 息 得 到 的净 价 进 行 估值 ； 估 值 日 没有 交 易 的 ，且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变
化 ， 按 最 近 交易 日 收 盘 价或 第 三 方 估 值机 构 提 供 的相 应 品 种 当 日的 估 值 全 价减 去 收 盘 价或
估值全价中 所含 的 债 券 应收 利 息 得 到 的净 价 进 行 估值 ； 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了重
大变化 的， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 
④交易所上市不存在 活跃 市场的有价证券，采 用估 值技术确定公允价值 。交 易所上市
的 资 产 支 持 证券 、 中 小 企业 私 募 债 ， 采用 估 值 技 术确 定 公 允 价 值， 在 估 值 技术 难 以 可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。 
2 ）处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
①送股、转增股、配 股和 公开增发的新股，按 估值 日在证券交易所挂牌 的同 一股票的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
②首次公开发行未上 市的 股票、债券和 权 证 ，采 用估 值 技 术 确 定 公 允 价值 ，在 估 值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值； 
③首次公开发行有明 确锁 定期的股票，同一股 票在 交易所上市后，按交 易所 上市的同
一 股 票 的 估 值方 法 估 值 ；非 公 开 发 行 有明 确 锁 定 期的 股 票 ， 按 监管 机 构 或 行业 协 会 有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 ）全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用第 三方估 值
机构提 供的 估值 价格 数据 进行估 值。 
4 ）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 ）本基 金投资 股指期 货等 衍生品种 合约 ，一般 以估 值当日结 算价 进行估 值， 估值当 日
无结算 价的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ，采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 
6 ）持 有的 银行 定期 存款 或 通知存 款以 本金 列示 ，按 相应利 率逐 日计 提利 息。 
7 ）如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 ）相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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基金管理人负责基金 资产 净值计算和基金会计 核算 ，并担任基金会计责 任方 。就与本
基 金 有 关 的 会计 问 题 ， 如经 相 关 各 方 在平 等 基 础 上充 分 讨 论 后 ，仍 无 法 达 成一 致 的 意 见，
按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。 
3 、估 值差 错处 理 
当基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内( 含第 4 位) 发生 估值错 误时 ，视 为基 金份 额净值 错
误 。 因 基 金 估值 错 误 给 投资 者 造 成 损 失的 应 先 由 基金 管 理 人 承 担， 基 金 管 理人 对 不 应 由其
承担的 责任 ，有 权向 过错 人追偿 。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告
的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿
金 ， 就 实 际 向投 资 者 或 基金 支 付 的 赔 偿金 额 ， 由 基金 管 理 人 与 基金 托 管 人 按照 管 理 费 率和
托管费 率的 比例 各自 承担 相应的 责任 。 
由于一方当事人提供 的信 息错误，另一方当事 人在 采取了必要合理的措 施后 仍不能发
现 该 错 误 ， 进而 导 致 基 金资 产 净 值 、 基金 份 额 净 值计 算 错 误 造 成投 资 者 或 基金 的 损 失 ，以
及 由 此 造 成 以后 交 易 日 基金 资 产 净 值 、基 金 份 额 净值 计 算 顺 延 错误 而 引 起 的投 资 者 或 基金
的损失 ，由 提供 错误 信息 的当事 人一 方负 责赔 偿。 
由于证券交易所、期 货公 司及登记结算公司等 第三 方机构发送的数据错 误或 由于其他
不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检
查 ， 但 是 未 能发 现 该 错 误而 造 成 的 基 金资 产 估 值 错误 ， 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 应 免 除赔
偿责任 。但 基金 管理 人和 基金托 管人 应积 极采 取必 要的措 施减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 
基金管 理人 按估 值方 法的 第 7 ） 项 进行 估值 时， 所造 成的误 差不 作为 基金 资产 估值错 误
处理。 
当基金管理人计算的 基金 资产净值与基金托管 人的 计算结果不一致时， 相关 各方应本
着 勤 勉 尽 责 的态 度 重 新 计算 核 对 ， 如 果最 后 仍 无 法达 成 一 致 ， 应以 基 金 管 理人 的 计 算 结果
为 准 对 外 公 布， 由 此 造 成的 损 失 以 及 因该 交 易 日 基金 资 产 净 值 计算 顺 延 错 误而 引 起 的 损失
由基金 管理 人承 担赔 偿责 任，基 金托 管人 不负 赔偿 责任。 
4 、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《基 金合 同》 生 效后 ，应 按照相 关各 方约 定的 同一 记账方 法
和 会 计 处 理 原则 ， 分 别 独立 地 设 置 、 登录 和 保 管 本基 金 的 全 套 账册 ， 对 相 关各 方 各 自 的账
册 定 期 进 行 核对 ， 互 相 监督 ， 以 保 证 基金 资 产 的 安全 。 若 双 方 对会 计 处 理 方法 存 在 分 歧，
应 以基 金管 理人 的处 理方 法为准 。 
经对账发现相关各方 的账 目存在不符的，基金 管理 人和基金托管人必须 及时 查明原因
并 纠 正 ， 保 证相 关 各 方 平行 登 录 的 账 册记 录 完 全 相符 。 若 当 日 核对 不 符 ， 暂时 无 法 查 找到
错账的 原因 而影 响到 基金 资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。 
5 、基 金定 期报 告的 编制 和 复核 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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基金财务报表由基金 管理 人和基金托管人每月 分别 独立编制。月度报表 的编 制，应于
每月终 了 后5 个 工作 日内 完成。 
在《基 金合 同》 生效 后每 六个月 结束 之日 起 45 日内 ，基金 管理 人对 招募 说明 书更新 一
次 并 登 载 在 网站 上 ， 并 将更 新 后 的 招 募说 明 书 摘 要登 载 在 指 定 媒介 上 。 基 金管 理 人 在 每个
季度结 束之 日起15 个 工作 日内完 成季 度报 告编 制并 公告； 在会 计年 度半 年终 了后60 日内 完
成半年 度报 告编 制并 公告 ；在会 计年 度结 束 后90 日 内完成 年度 报告 编制 并公 告。 
基 金 管 理 人 在 5 个 工 作 日 内 完 成 月 度 报 告 ， 在 月 度 报 告 完 成 当 日 ， 对 报 告 加 盖 公 章
后，以加 密传 真方式 将有 关报告提 供基 金托管 人复 核；基金 托管 人在 3 个工 作日内进 行复
核，并将 复核 结果及 时书 面通知基 金管 理人。 基金 管理人 在 7 个 工作 日内完 成季度报 告，
在季度报 告完 成当日 ，将 有关报告 提供 基金托 管人 复核，基 金托 管人在 收到 后 7 个 工作 日
内进行 复核 ，并 将复 核结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 在 30 日内 完成 半年度 报告 ，
在半年 度报 告完 成当 日， 将有关 报告 提供 基金 托管 人复核 ，基 金托 管人 在收 到后 30 日内 进
行复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在 45 日内 完成 年度 报告， 在年 度
报告完 成当 日， 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 在收 到后 45 日 内复核 ，并 将
复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 
基金托管人在复核过 程中 ，发现相关各方的报 表存 在不符时，基金 管 理人 和基 金 托 管
人 应 共 同 查 明原 因 ， 进 行调 整 ， 调 整 以相 关 各 方 认可 的 账 务 处 理方 式 为 准 。核 对 无 误 后，
基 金 托 管 人 在基 金 管 理 人提 供 的 报 告 上加 盖 业 务 印鉴 或 者 出 具 加盖 托 管 业 务部 门 公 章 的复
核 意 见 书 ， 相关 各 方 各 自留 存 一 份 。 如果 基 金 管 理人 与 基 金 托 管人 不 能 于 应当 发 布 公 告之
日 之 前 就 相 关报 表 达 成 一致 ， 基 金 管 理人 有 权 按 照其 编 制 的 报 表对 外 发 布 公告 ， 基 金 托管
人有权 就相 关情 况报 中国 证监会 备案 。 
基金托管人在对财务 会计 报告、定期报告复核 完毕 后，需盖章确认或出 具相 应的复核
确认书 ，以 备有 权机 构对 相关文 件审 核时 提示 。 
基金定期 报告 应当在 公开 披露的 第 2 个 工作 日，分 别报中国 证监 会和基 金管 理人主 要
办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 
6 、暂 停估 值的 情形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券、期 货交 易市 场遇 法定 节假日 或因 其他 原因 暂停 营业时 ； 
（2） 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 它情 形。 
20.6 基 金份额 持有 人名 册的 保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册， 包括 《基 金合同 》 生
效日、 《基 金合 同》 终止 日、基 金份 额持 有人 大会 权益登 记日 、每 年 6 月 30 日、12 月 31招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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日 的 基 金 份 额持 有 人 名 册。 基 金 份 额 持有 人 名 册 的内 容 必 须 包 括基 金 份 额 持有 人 的 名 称和
持有的 基金 份额 。 
基金份额持有人名册 由基 金的基金登记机构根 据基 金管理人的指令编制 和保 管，基金
管 理 人 和 基 金托 管 人 应 按照 目 前 相 关 规则 分 别 保 管基 金 份 额 持 有人 名 册 。 保管 方 式 可 以采
用电子 或文 档的 形式 。保 管期限 为 15 年 ，法 律法 规 另有规 定或 有权 机关 另有 要求的 除外 。 
基金管 理人 应当 及时 向基 金托管 人提 交下 列日 期的 基金份 额持 有人 名册 ：《 基金合 同 》
生效日 、 《 基金 合同》 终 止日、 基金 份额 持有 人大 会权益 登记 日、 每 年6 月30 日 、每 年 12
月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人 名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名
称和持 有的 基金 份额 。其 中每年12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册应 于下 月前 十个工 作日 内
提交； 《基 金合 同》 生效 日、 《 基金 合同 》 终 止日 等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持
有人名 册应 于发 生日 后十 个工作 日内 提交 。 
基金托管人以电子版 形式 妥善保管基金份额持 有人 名册，并定期刻成光 盘备 份，保存
期限为 15 年 。基 金托 管人 不得将 所保 管的 基金 份额 持有人 名册 用于 基金 托管 业务以 外的 其
他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。法 律法 规另 有规 定或 有权机 关另 有要 求的 除外 。 
若基金管理人或基金 托管 人由于自身原因无法 妥善 保管基 金 份 额 持 有 人名 册， 应 按 有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
20.7 基 金托管 协议 的变 更、 终止与 基金 财产的 清算 
1 、托 管协 议的 变更 与终 止 
（1） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议的 内容 进行变更。变更后的 托管 协议，其
内容不 得与 《基 金合 同》 的规定 有任 何冲 突。 基金 托管协 议的 变更 报中 国证 监会备 案。 
（2） 基金 托管 协议 终止 的 情形 
发生以 下情 况， 在履 行相 关程序 后， 本托 管协 议终 止： 
1 ）《 基金 合同 》终 止； 
2 ）基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 有其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 ）基 金管 理人 解散 、依 法 被 撤销 、破 产或 有其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 ）发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 
2 、基 金财 产的 清算 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《 基金 合同 》 终 止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有 从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会 指定 的 人 员 组成 。 基 金 财产
清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1 ）《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
2 ）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3 ）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4 ）制 作清 算报 告； 
5 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
6 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
7 ）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（5） 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月 ，但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及
时变现 的， 清算 期限 相应 顺延。 
（6） 清算 费用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金剩 余财 产中 支付 。 
（7） 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
3 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经 会 计 师 事务 所审 计 并 由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
4 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
20.8 争 议解决 方式 
相关各方当事人同意 ，因 本协议而产生的或与 本协 议有关的一切争议， 除经 友好协商
可 以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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裁 ， 仲 裁 的 地点 在 北 京 市， 仲 裁 裁 决 是终 局 性 的 并对 相 关 各 方 均有 约 束 力 ，仲 裁 费 用 、律
师费用 由败 诉方 承担 。 
争议处理期间，相关 各方 当事人应恪守基金管 理人 和基金托管人职责， 继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 《基 金合 同》和 托管 协议 规定 的义 务，维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 21 对基金份额持有人 的服务 
本基金管理人承诺向 基金 份额持有人提供下列 服务 。同时，基金管理人 有权 根据投资
人的需 要和 市场 的变 化， 对以下 服务 内容 进行 相应 调整。 
21.1 网 上开户 与交 易服 务 
客户持 有指 定银 行的 账户 ，通过 招商 基金 网上 交易 平台， 可以 实现 在线 开户 交易。 
招商基 金网 址：www.cmfchina.com 
21.2 资 料的寄 送服 务 
1 、本基 金管理 人将按 照份 额持有人 的定 制情况 ，提 供纸质、 电子 邮件或 短信 方式对 账
单 。 客 户 可 通过 招 商 基 金客 户 服 务 热 线或 者 网 站 进行 账 单 服 务 定制 或 更 改 。服 务 费 用 由本
基金管 理人 承担 ，客 户无 需额外 承担 费用 。 
2 、由于 交易对 账单记 录信 息属于个 人隐 私，如 果客 户选择邮 寄方 式，请 务必 预留正 确
的 通 讯 地 址 及联 系 方 式 ，并 及 时 进 行 更新 。 本 基 金管 理 人 提 供 的资 料 邮 寄 服务 原 则 上 采用
邮 政 平 信 邮 寄 方 式 ， 并 不 对 邮 寄 资 料 的 送 达 做 出 承 诺 和 保 证 ； 也 不 对 因 邮 寄 资 料 出 现 遗
漏、泄 露而 导致 的直 接或 间接损 害承 担任 何赔 偿责 任。 
3 、电子 邮件 对 账单经 互联 网传送， 可能 因邮件 服务 器解析等 问题 无法正 常显 示原发 送
内 容 ， 也 无 法完 全 保 证 其安 全 性 与 及 时性 。 因 此 招商 基 金 管 理 公司 不 对 电 子邮 件 或 短 信息
电 子 化 账 单 的送 达 做 出 承诺 和 保 证 ， 也不 对 因 互 联网 或 通 讯 等 原因 造 成 的 信息 不 完 整 、泄
露等而 导致 的直 接或 间接 损害承 担任 何赔 偿责 任。 
4 、根 据客 户的 需求 ，本 基 金管理 人可 提供 如资 产证 明书等 其它 形式 的账 户信 息资料 。 
21.3 信 息发送 服务 
基金份额持有人可以 通过 招商基金管理公司网 站、 客户服务热线提交信 息定 制申请，
基金管 理人 通过 手机 短讯 或 E-MAIL 方 式发 送基 金份 额持有 人定 制的 信息 。 可 定制的 信息 包
括 ： 基 金 净 值 、 投 研 观 点 、 公 司 最 新 公 告 提 示 等 ， 基 金 公 司 还 将 根 据 业 务 发 展 的 实 际 需
要，适 时调 整定 制信 息的 内容。 
除了发送基金份额持 有人 定制的各类信息外， 基金 公司也会定期或不定 期向 预留手机
号码及 EMAIL 地址 的基 金 份额持有 人发 送基金 分红 、节日问 候、 产品推 广等 信息。如 基金
份额持 有人 不希 望接 收到 该类信 息， 可以 通过 招商 基金客 户服 务热 线取 消该 项服务 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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21.4 网 络在线 服务 
基金份额 持有 人通过 基金 账号/开 户证件 号码及 登录 密码登录 招商 基金网 站， 可享有 账
户查询 、信 息定 制、 资料 修改、 理财 刊物 查阅 等多 项在线 服务 。 
招 商基 金网 址：www.cmfchina.com 
招商基 金电 子邮 箱：cmf@cmfchina.com 
21.5 客 户服务 中心 （CALL-CENTER ） 电话 服务 
招商基 金客 户服 务热 线提 供全天 候 24 小时 的自 动语 音查询 服务 。基 金份 额持 有人可 进
行基金 账户 余额 、交 易情 况、基 金份 额净 值等 信息 的查询 。 
招商基 金客 户服 务热 线提 供每周 六天 （法 定节 假日 除外） ，每 天不 少于7 小 时的人 工咨
询 服 务 。 基 金份 额 持 有 人可 通 过 该 热 线享 受 业 务 咨询 、 信 息 查 询、 投 诉 建 议、 信 息 定 制、
资料修 改等 专项 服务 。 
招商基 金全 国统 一客 户服 务热线: 400-887-9555 （ 免长途 费） 
21.6 客 户投诉 受理 服务 
基金份额持有人可以 通过 直销和代销机构网点 柜台 的意见簿、基金公司 网站 、客户服
务热线 、书 信及 电子 邮件 等不同 的渠 道对 基金 公司 和销售 网点 提供 的服 务进 行投诉 。 
对于工作日期间受理 的投 诉，原则上是及时回 复， 对于不能及时回复的 投诉 ，基金公
司 将 在 承 诺 的时 限 内 进 行处 理 。 对 于 非工 作 日 提 出的 投 诉 ， 将 在顺 延 的 工 作日 当 日 进 行处
理。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 22 其他应披露事项 
序号 公告事 项 公告日 期 
1 招商基 金旗 下部 分基 金增 加华夏 财富 等机 构为 代销 机构及 开通 定投 和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告 
2017-05-03 
2 招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 2017-05-24 
3 招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书（ 二零 一
七年第 一号 ） 
2017-06-14 
4 招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要（ 二
零一七 年第 一号 ） 
2017-06-14 
5 招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 继续 参加 交通银 行股 份有 限
公司网 上银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告 
2017-07-01 
6 招商基 金旗 下部 分基 金增 加上海 长量 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告 
2017-07-18 
7 招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告 2017-07-21 
8 招商基 金旗 下部 分基 金增 加新兰 德为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务
的公告 
2017-07-28 
9 招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基 金 2017 年 半 年度报 告摘 要 2017-08-29 
10 招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基 金 2017 年 半 年度报 告 2017-08-29 
11 招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 产品 参加 江南 农村商 业银 行费 率
优惠活 动的 公告 
2017-09-19 
12 关于招 商基 金管 理有 限公 司北京 分公 司办 公地 址变 更的公 告 2017-10-20 
13 招商财 经大 数据 策略 股票 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告 2017-10-26 
 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 23 招募说明书存放及 其查阅方式 
23.1 招 募说明 书的 存放 地点 
本招募说明书存放在 基金 管理人、基金托管人 、基 金份额发售机构的住 所， 并刊登在
基金管 理人 的网 站上 。 
23.2 招 募说明 书的 查阅 方式 
投资人可在办公时间 免费 查阅本招募说明书， 也可 按工本费购买本招募 说明 书的复印
件，但 应以 本基 金招 募说 明书的 正本 为准 。 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一七年第二号） 
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§ 24 备查文件 
投资者如果需了解更 详细 的信息，可向基金管 理人 、基金托管人或销售 代理 人申请查
阅以下 文件 ： 
（一） 中国 证监 会准 予招 商财经 大数 据策 略股 票型 证券投 资基 金注 册的 文件 ； 
（二） 《招 商财 经大 数据 策略股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 
（三） 《招 商财 经大 数据 策略股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》 ； 
（四） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（五） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（六） 律师 事务 所法 律意 见书； 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2017 年 12 月 15 日