平 安 大 华 量化 成 长 多 策 略 灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2017 年第 2 期
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
二〇一 七 年 十一 月 平安大华基金管理有限公司
招募说明书 更新摘要 （2017 年第 2 期）
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重要提示
平安大华 量化 成 长多 策 略 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基 金 （以 下简 称 “本基
金 ” ）经中 国证 监会2016年5 月27 日证 监许 可[2016]1151 号文注册 。本基 金的 基
金合同于2016 年11 月2日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会 注册 ， 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的注册 ， 并不 表明 其对 本基 金的投资
价值和 市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投
资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险 、 本基金的特定风险等。
本基金为灵活配置混合型基金， 存在大类资产配置风险， 有可能受到经济周
期、 市场 环境 或管 理人 对市 场所 处的 经济 周期 和产 业周 期的 判断 不足 等因 素的 影
响， 导致 基金 的大 类资 产配 置比 例偏 离最 优化 水平 ， 给基 金投 资组 合的 绩效 带来
风险。 本基金采用量化投资方法， 存在 数据 风险 、 模型 风 险， 以及 投资 于特 定 投
资品种相关的特定风险。 本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的 “ 风
险揭示 ” 部分。
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
本基金可投资中小企业私募债券， 当基金所投资的中小企业私募债券之债务
人出 现违 约， 或在 交易 过程 中发 生交 收违 约， 或由 于中 小企 业私 募债 券信 用质 量
降低导致价格下降等， 可能造成基金财产损失。 此外， 受市场规模及交易活跃程
度的 影响 ， 中小 企业 私募 债券 可能 无法 在同 一价 格水 平上 进行 较大 数量 的买 入或
卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
投资 有风 险， 投资 者在 投资 本基 金之 前， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说 明书 和
基金合同 等信息披露文件 ， 全面 认识 本基 金的 风险 收益 特征 和产 品特 性， 并充 分平安大华基金管理有限公司
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考虑 投资者 自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨 慎做出投资决策 ， 并对认购
（或 申购 ） 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行 为作 出独 立 决策 。 基金 管理 人提 醒
投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则 ， 在投 资者 作出 投资 决策 后， 基金 运营 状况
与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（2017 年第 2 期）所载内容截止日期为 2017 年 11 月 1 日，
其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017 年 9 月 30 日。 有关 财务 数据 未经
审计。
本基金托管人 平安银行股份有限公司于2017 年11 月 28 日对本招募说明书
（2017 年第2 期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司
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第一部分 基金管理人
一 、 基 金管 理人 概 况
1 、基本情况
名称：平安大华基金管理有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010 】1917 号
法定代表人： 罗春风
成立日期：2011 年 1 月 7 日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 30000 万元
存续期间：持续经营
联系人：吴小红
联系电话：0755-22623879
2 、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资 额 （万 元） 出资比例
平安信托有限责任公司 18,210 60.7%
大华资产管理有限公司 7,500 25%
三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3%
合计 30,000 100%
基金管理人无任何受处罚记录。
3 、客服电话：400-800-4800 （免长途话费） 平安大华基金管理有限公司
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二 、 基 金管 理人 主 要人 员情 况
1 、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春 风先 生， 董事 长， 博士 ， 高级 经济 师。1966 年生 。 曾任 中华 全国 总工 会
国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平
安人寿总公司人事行政部/ 培训 部总 经理 、 平安 保险 集团 品牌 宣传 部总 经理 、 平安
人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管
理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华
汇通财富管理有限公司执行董事。
姚波先生，董事，硕士，1971 年生，中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc. （美
国） 养老 金咨 询分 析员 、 Guardian Life Ins.Co （美 国） 助理 精算 师、 Swiss Re （美
国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师 、中国平安保险（集
团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）
股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬 达先 生， 董事 ， 硕士 ，1948 年生 ， 新加 坡。 曾任 香港 罗兵 咸会 计师 事务
所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公司执 行董事；
平安证券有限责任公司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/ 副总 经理 ； 平
安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问，现任
集团投资管理委员会副主任。
肖宇 鹏先 生， 董事 ， 学士 ，1970 年生 。 曾任 职于 中国 证监 会系 统 、 平安大华
基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
杨玉 萍女 士， 董事 ， 学士 ，1983 年生 。 曾于 平安 数据 科技 （深 圳 ） 有限 公司
从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理
部高级人力资源经理。
叶杨 诗明 女士 ， 董事 ， 硕士 ，1961 年生 ， 加拿 大籍 。 曾任 职于 澳新 银行 、 渣
打银 行、 汇丰 银行 并担 任高 级管 理职 务。2011 年加入大华银行集团， 任大华银行
有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银
行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有 限公
司”任独立非执行董事。 平安大华基金管理有限公司
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张文 杰先 生， 董事 ， 学士 ，1964 年生 ， 新加 坡。 现任 大华 资产 管理 有限 公司
执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府
投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际
股票和全球科技团队主管。
李兆 良先 生， 独立 董事 ， 博士 ，1965 年生 。 曾任 招商 局蛇 口工 业区 华南 液化
气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险（集团）任总公司办公室法律
室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险( 集团)总公
司保险业务管理委员会委员、总公司投资 审查委员会委员、广东海信现代律师事
务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。
李娟 娟女 士， 独立 董事 ， 学士 ， 1965 年生 。 曾任 安徽 商业 高等 专科 学校 教师 、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技术学院经济系教师、 会计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪 生先 生， 独立 董事 ， 硕士 ，1963 年生 。 曾任 深圳 蛇口 中华 会计 师事 务所
审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳
市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计 师协会副
秘书长。
潘汉 腾先 生， 独立 董事 ， 学士 ，1949 年生 。 曾任 新加 坡赫 乐财 务有 限公 司助
理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本
料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事长，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；
深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业
部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部
综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银
行总行稽核监察部副总经理 （主持工作） 、 总行人力资源部总经理 、 惠州分行筹建
办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险( 集团)股份有限
公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 平安大华基金管理有限公司
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冯方 女士 ， 监事 ， 硕士 ，1975 年生 ， 新加 坡。 曾 任职 于淡 马锡 控股 和旗 下的
富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、 鼎崴资本管理公司。 于2013 年加入
大华资产管理，现任区域总办公室主管。
郭晶 女士 ， 监事 ， 硕士 ，1979 年生 。 曾任 广东 溢达 集团 研发 总监 助理 、 侨鑫
集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。
李峥 女士 ， 监事 ， 硕士 ， 1985 年生 。 曾任 德勤 华永 会计 师事 务所 高级 审计 员、
深圳市宝能投资集团财务部会计主管， 现任 平安大华基金管理有限公司监察稽核
岗。
（3）公司高管
罗春 风先 生， 博士 ， 高级 经济 师，1966 年生 。 曾任 中华 全国 总工 会国 际部 干
部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
公司人事行政部/ 培训 部总 经理 、 平安 保险 集团 品牌 宣传 部总 经理 、 平安 人寿 北京
分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公
司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富
管理有限公司执行董事。
肖宇 鹏先 生， 学士 ，1970 年生 。 曾任 职于 中国 证监 会系 统、 平安 大华 基金 管
理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
付强 先生 ， 博士 ， 高级 经济 师，1969 年生 。 曾任 中国华润总公司进出口副科
长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、
安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
林婉文女士，1969 年生 ， 毕业 于新 加坡 国立 大学 ， 拥有 学士 和荣 誉学 位， 新
加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个
人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华
区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
汪涛先生，1976 年生 ， 毕业 于谢菲尔德大学， 金融学硕士研究生。 曾任上海
市赛宁国际贸易有限公司市场营销负责人、汇丰银行销售主管、新加坡华侨银行
个人业务部产品开发主管、新加坡华侨银行结构性产品开发部门负责人、宁波银
行总行个人银行部总经理助理、宁波银行总行金融市场部副总经理、宁波银行总平安大华基金管理有限公司
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行投资银行部副总经理（兼任总行资产托管部副总经理）。现任平安大华基金管
理有限公司副总经理。
陈特 正先 生， 督察 长， 学士 ，1969 年生 。 曾任 深圳 发展 银行 龙岗 支行 行长 助
理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总
经理、平安银行深圳分行信贷审 批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级
审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限公
司督察长。
2 、基金经理
施旭 先 生， 哥伦 比亚 大学 金融 数学 硕士 ，曾 任职 于西 部证 券、Mockingbird
Capital Management 、EquaMetrics Inc 、国 信证 券 ，于 2015 年加入平安大华基金，
任衍生品投资中心量化研究员， 现任平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金、
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证
券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金 、平安大华中证沪港深高股息精
选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大
华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券
投资基金基金经理。
3 、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士，投资研究部执行总
经理孙健先生，基金经理神爱前 先生。
林婉文女士，1969 年生 ， 毕业 于新 加坡 国立 大学 ， 拥有 学士 和荣 誉学 位， 新
加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个
人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华
区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
孙健先生，投资研究部执行总经理，基金经理，硕士。曾任湘财证券有限责
任公司资产管理总部投资经理，中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管
理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，银华基金管
理有限公司固定收益部副总监，银 华货币市场基金基金经理、银华信用债券型基
金基金经理。 2011 年9 月加入平安大华基金公司， 任投资研究部固定收益研究员，
现担任“平安大华添利债券型证券投资基金” 、 “平安大华日增利货币市场基金” 、平安大华基金管理有限公司
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“平安大华保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华安心保本混合型证券投资基金” 、
“平安大华安 享保本混合证券投资基金” 、 “平安大华安盈保本混合型证券投资基
金” 、 “平 安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券 投资 基金 ”基 金经 理。
神爱前先生，厦门大学财政学硕士，7 年证券从业经验，曾任第一创业证券
研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业 证券资产管理部高级
研究员，2014 年 12 月加入平安大华基金管理公 司，任投资研究部高级研究员，
现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4 、上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、 基 金管 理人 职 责
1 、 依法募集 资金， 办理 或者 委托 经中 国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2 、办理基金备案手续；
3 、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金财
产；
4 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策 ， 以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5 、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和 基金 管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
6 、 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用基金财产 为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7 、依法接受基金托管人的监督；
8 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购 、 赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定 ，按 有关规定计算并公告基金资产净值，确定基
金份额申购、赎回的价格 ；
9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、 编制季度、半年度和年度基金报告； 平安大华基金管理有限公司
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11、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
12、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等 ， 除 《基金法 》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露；
13 、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14 、 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款 项；
15、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、 按规定 保存基金财产管理业务活动的 会计账册、报表 、记录 和其他相关
资料 15 年以上 ；
17 、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19 、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20 、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21 、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
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24、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25、 执行生效的基金份额持有人大会 的 决议；
26、 建立并保存基金份额持有人名册 ；
27、 法律法规 及 中国证监会规定 的和《基金合同》约定 的其他义务 。
四 、 基 金管 理人 的 承诺
1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证
券法》 ” ） 的行 为， 并承 诺建 立健 全内 部控 制制 度， 采取 有效 措施 ， 防止 违反 《证
券法》行为的发生；
2 、 基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为， 并建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从 事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产 或职务便利 为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6） 泄露 因职 务便 利获 取的 未公 开信 息、 利用 该信 息从 事或 者明 示 、 暗示 他
人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规 和 中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守 ， 督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
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（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（10） 违反 证券 交易 场所 业务 规则 ， 利用 对敲 、 倒仓 等手 段操 纵市 场价 格， 扰
乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其它法律、行政法规禁止的行为。
4 、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2） 违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 ；
（8） 法律 法规 或监 管部 门取 消上 述限 制， 如适 用于 本基 金 ， 则本 基金 投资 不
再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内 承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 平安大华基金管理有限公司
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五 、 基 金经 理承 诺
1 、 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着敬业 、 诚信和谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益；
2 、 不协 助、 接受 委托 或以 其他 任何 形式 为其 他组 织或 个人 进行 证券 交易 ， 不
利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；
3 、 不违反现行有效的法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定，
不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
4 、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六 、 基 金管 理人 的 内部 风险 控制 制度
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 促进公司诚信、 合法、
有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1 、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2 、公司内部控制遵循的原则
（1） 全面 性原 则： 内部 控制 必须 覆盖 公司 的所 有部 门和 岗位 ， 渗透 各项 业务
过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2） 审慎 性原 则： 内部 控制 的核 心是 有效 防范 各种 风险 ， 公司 组织 体系 的构
成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5） 有效 性原 则： 各种 内部 管理 制 度具有高度的权威性 ， 应是所有员工严格
遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度平安大华基金管理有限公司
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或违反规章的权力；
（6） 适时 性原 则： 内部 控制 应具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公司 经营 战略 、 经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善；
（7） 成本 效益 原则 ： 公司 运用 科学 化的 经营 管理 方法 降低 运作 成本 ， 提高 经
济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8） 防火 墙原 则： 公司 基金 资产 、 自有 资产 、 其他 资产 的运 作应 当分 离 ， 基
金投资研究、决策、执行、清算 、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适
当隔离。
3 、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大
纲， 它是 公司 制定 各项 规章 制度 的纲 要和 总揽 ； 第二 个层 面是 公司 基本 管理 制度 ，
包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧
急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业
务操作手册，是各项具体业 务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程
进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。
4 、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必
须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻
执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面
形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和平安大华基金管理有限公司
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人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密
的研究工 作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，
研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研
究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，
不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金
投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规 定的风
险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交
易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对
交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记
录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效
评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密
的会 计系 统， 对于 不同 基金 、 不同 客户 独立 建账 ， 独立 核算 ； 公司通过复核制度、
凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档
案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核
和发 布工 作， 以此 加强 对信 息的 审查 核对 ， 使所 公布 的信 息符 合法 律法 规的 规定 ，平安大华基金管理有限公司
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同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证 监会核准。根据公司监察稽核工
作的需要和董事 会授权，督察 长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就
内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期
和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况， 董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立 法律合规监察部 开展监察稽核工作，并保证 法律合规监察部 的独立
性和权威性。公司明确了 法律合规监察部 及内部各岗位的具体职责，严格制订了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部 强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的
执行情况，促使公司各项经营管理活 动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
5 、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
平安大华基金管理有限公司
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第 二 部分 基金托管人
一 、 基 金托 管人 情 况
1 、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年12 月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701
1 、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 （深圳证
券交易所简称：平安银行，证券代码 000001 ） 。其 前身 是深 圳发 展银 行股 份有 限
公司 ， 于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年7 月更名为平安银行。 中国平
安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银 行 58%的股份，为平安
银行的控股股东。 截至2017 年6 月末 ， 在职 员工 31721 人， 通过 全国 64 家分行、
1081 家营业机构为客户提供多种金融服务 。
截至 2017 年上半年， 平安银行 收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入
540.73 亿元、准备前营业利润401.84 亿元（同比增长11.14% ） 、净 利润 125.54
亿元 （同 比增 长 2.13% ） 、 资产 总额 30,921.42 亿元 （较 上年 末增 长4.70% ） 、 吸收
存款余额19,123.33 亿元、发放贷款和垫款总额（含贴现）15,942.81 亿元（较
上年末增幅8.03%）。 平安大华基金管理有限公司
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平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、 资金 清算 处、 规划 发展 处 、IT 系统 支持 处、 督察 合规 处 、 基金 服务 中心 8 个
处室，目前部门人员为60 人。
2 、主要人员情况
陈正涛, 男, 中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注
册私 人银 行家 ， 具备 《中 国证 券业 执业 证书 》 。 长期 从事 商业 银行 工作 ， 具有 本外
币资 金清 算， 银行 经营 管理 及基 金托 管业 务的 经营 管理 经验 。 1985 年7 月至1993
年 2 月在武汉金融高等专科学校任教；1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武
汉分行任客户经理；1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划
信贷 部经 理、 行长 助理 ；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行
长助理； 2000 年 2 月至2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理； 2001
年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年3 月至2005
年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005 年 5 月至2007 年 6 月在招行
武汉分行硚口支行任行长；2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行
部任 总经 理； 自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理 、 产品 及
交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包
括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比
较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013 年5 月起任平安银
行资产托管事业部副总裁（主持工作） ；2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管
事业部总裁。
3 、基金托管业务经营情况
2008 年8 月15 日获得中国证监会、 银监会核准开 办证券投资基金托管业务。
截至2017 年6月底 ， 平 安银行股份有限公司托管净值规模合计5.68 万亿 ， 托管
证券投资基金共105只 ， 具体 包括 华富 价值 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 华
富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证
金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型
证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货
币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期
添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号平安大华基金管理有限公司
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保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币
市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资 基金、新华万银多元策略灵活配置
混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互
联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金、 国金 通用 鑫新 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 嘉合 磐石 混合 型证 券投
资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资
基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投
资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫
保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、 东方红睿轩沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资
基金、 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 、博时裕景纯债债券型证券投资基
金、 平安 大华 惠盈 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 长城 久源 保本 混合 型证 券投 资基 金、
平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳
盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市
场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯
债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、
鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基
金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基
金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场
基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证
券投 资基 金、 安信 活期 宝货 币市 场基 金、 广发 鑫源 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广 发安悦回报灵活配置混合型证券投资
基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投
资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略
灵活配置混合型证券投资基金、 博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合
型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债
券型证券投资基金、广发鑫盛18 个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵平安大华基金管理有限公司
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活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平 安大华惠隆纯债
债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管
家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰
安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定
期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发
汇平一年定期开放债券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基
金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精
选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证
券投资基 金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配
置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、平
安大华惠益纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部
利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开
放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发
汇安18 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券
投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置
混合型证券投资基金、天弘天盈 灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型
证券投资基金、长盛盛通纯债债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投
资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券
投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起
式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金。
二 、 基 金托 管人 的 内部 风险 控制 制度 说明
1 、内部控制目标
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确
保基金财产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份
额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营
风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2 、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产平安大华基金管理有限公司
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托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3 、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务 操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得
基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，
授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管，
制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息
由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。
三 、 基 金托 管人 对 基金 管理 人运 作基 金进 行监 督的 方法 和程 序
1 、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。 利用 行业 普遍 使 用的 “资 产托 管业 务系 统 —— 监控 子系 统” ， 严格 按照 现行 法
律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资
组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在
日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2 、监督流程
（1） 每工 作日 按时 通过 监控 子系 统， 对各 基金 投资 运作 比例 控制 指标 进行 例
行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管
理人进行情况核实，督促其纠正，并 及时报告中国证监会。
（2） 收到 基金 管理 人的 投资 指令 后， 对涉 及各 基金 的投 资范 围、 投资 对象 及
交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3） 根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定期 编写 基金 投资 运作 监督 报告 ， 对各 基
金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国
证监会。
（4） 通过 技术 或非 技术 手段 发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电话 或书 面要 求管 理人
进行解释或举证，并及时报 告中国证监会。 平安大华基金管理有限公司
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第 三 部分 相关服务机构
一 、 基 金份 额发 售 机构
1 、销售机构
（1） 直销机构
平安大华基金管理有限公司
办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人： 罗春风
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：尹延君
网址：www.fund.pingan.com
（2） 代销机构
1) 平安银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-38809485
客服电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
2 、 基金管理人可根据有关法律法规要求， 根据实情 ， 选择其他符合要求的机
构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。
二 、 基 金登 记机 构
平安大华基金管理有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人： 罗春风 平安大华基金管理有限公司
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电话：0755-22624581
传真：0755-23990088
联系人：张平
三 、 律 师事 务所 和 经办 律师
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四 、 会 计师 事务 所 和经 办注 册会 计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
法定代表人： 李丹
联系 电话 ： （021 ）2323 8888
传真 电话 ： （021 ）2323 8800
经办注册会计师： 曹翠丽 、边晓红
联系人：边晓红
平安大华基金管理有限公司
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第 四 部分
基金的名称
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
第 五 部分
基金的类型
混合型证券投资基金
第 六 部分
基金的运作方式
契约型开放式
平安大华基金管理有限公司
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第 七 部分 基金的投资
一 、 投 资目 标
本基金利用数量化投资模型构建股票组合，在 严格 控制风险的前提下，力争
获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
二 、 投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上
市的 股票 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会允 许基 金投 资的 股票 ） 、 衍生 工
具 （权 证、 股指 期货 、 国债 期货 等） 、 债券 资产 （包 括国 债、 金融 债、 企业 债、 公
司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持
债券等中国证监会允许投资的债券） 、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、 银行
存款 （包 括协 议存 款、 定期 存款 及其 他银 行存 款） 、 现金 资产 等货 币市 场工 具， 以
及法律法规或中国证 监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定 ） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95% ，其中权证占基金资产净值
的 0 —3% ， 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 和国 债期 货合 约需 缴纳 的交 易保
证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5% 。
本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定
的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如果法律法规或中 国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三 、 投 资策 略
本基金采用量化成长多策略进行投资。一方面通过量化成长多因子选股等策
略，可以获取超越指数的额外收益，另一方面多策略轮动在一定程度上也可以分
散风险，从而保证整体投资业绩的长期持续性和增强。
1 、大类资产配置策略
本基金 通过定量、 定性相结合 的方法分析宏观经济 、财政及货币政策、资金平安大华基金管理有限公司
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供需情况等因素综合分析以及对资本 市场发展趋势 的判断 ， 在评价未来一段时间
各类的预期风险收益率、相关性的基础上， 据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，
适时地做出相应的调整。
2 、股票投资策略
在平安大华基金量化研究平台，以开发的“企业成长因子库”为研究重点，
选取反映超额收益的成长因子，应用于 基金 管理 人开 发的 “ 量化成长多因子选 股 ”
策略 、 “ 优势增长 成长选股 ” 策略 、 “事 件驱 动” 等 策略进行股票选择并据此构建股
票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组
合。 “企业成长因子库” 主要从公司基本面因子、 行业发展前景和外延增长因子等
维度建立因子模 型， 一方面通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方
面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司，另一方面分析即通过整体上市、并
购重组等方式实现经营规模扩张的公司， 以及被并购价值、 资产或品牌价值明显、
被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
（1）量化成长多因子选股策略
量化成长多因子 策略重点考察公司 的以下因子， 采用多因子模型优选技术排
名居前的股票进行配置 ：
1 ） 成长 因子 ： 重点 考察 市盈 增长 比率 、 营业 收入 增长 率、 过去 三年 的每 年净
利润增长率、净资产增长率、可持续增长率等；
2 ）估值因子 ：重点考察 市盈率、市净率、市现率、市销率等；
3 ）分析师因子 ：重点 考察 分析师对股票评级、 盈利预测的变化等；
4 ）流动性因子 ：重点 考察成交量、换手率、流通市值等。
量化成长 多因子 策略 利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量
的各类信息。基金经理根 据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前
瞻性的判断，适时 调整各因子类别的具体组成及权重。
量化成长 多因子 策略模型按上述指标，对市场所有股票进行综合打分，并根
据基金规模、个股交易量、风险控制指标等条件分配股票权重，构建股票组合。
（2）优势增长选股策略
优势增长选股 策略 重点选取兼具成长和价值的行业和个股，该策略不仅考虑
公司历史的成长及其稳定性，也考虑所在行业的成长前景。 本基金 根据各行业所
处生命周期、行业竞争结构、行业景气度等因素，对各行业的相对投资价值进行平安大华基金管理有限公司
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综合分析。
同时， 优势增长选股策略 对处于成长阶段的上市公司收入增长、利润增长的
稳定持续性等 指标进行评估，这些指标是 公司利润增长、价值最大化扩张速度 的
先导指标 ；同时也对毛利率，净利润率等盈利质量指标进行跟踪，不仅仅考察个
股的单期增长，而侧重于股票内在的长期稳定增长。重点考察上市公司过去三年
的收入、净利润、毛利率、净利润 率平稳增长指标，并且考察分析师对该股的盈
利预测，并对上市公司的投资价值进行综合评价， 筛选出 具有较高投资价值的上
市公司组合。
优势增长选股策略 模型根据上述指标对股票进行筛选，选取满足所有筛选条
件的股票并按等权重分配。
（3） 事件驱动策略
事件驱动 策略作为因子策略的补充， 是广泛存在于市场中的一类规律性事件，
该类策略的特点是或在特定的时间发生，或在特定的对象上发生，或在特定的行
业发生，如并购重组、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、高送
转、业绩预告、大宗交易、区域政策等 。
（4）投资策略组合的优化和调整
在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将评估经济周期、行业周期、市
场状态以及投资者情绪等多个层面因素，检验各类策略的有效性及策略之间的关
联度，通过动态调整策略权重，在控制风险的前提下追求超额收益最大化。
3 、债券投资策略
债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环
境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交
易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行
优化配置和调 整，确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济
趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点
选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品
种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建
债券投资组合。
4 、权证投资策略 平安大华基金管理有限公司
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本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应
公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；
利用权证衍生工具的特性，通过权证 与证券的组合投资，来达到改善组合风险收
益特征的目的。
5 、衍生品投资策略
1 ）股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有 利于基金资产
增值，控制下跌风险实现保 值和锁定收益。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判
断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规
因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合
股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交
易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组，负责
股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程
和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
2 ）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的 投资 策略和投资目标。本
基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国
债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合
的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括
套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理
策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的 超额收
益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债
券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。 平安大华基金管理有限公司
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基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确
保研 究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗
位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管
理人员负责国债期货的投资审批事项。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还
将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
本基金将 在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
6 、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小
企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，
决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险 、
流动性风险等各种风险。
7 、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利
用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
四 、 投 资限 制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0—95% ；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交
易保 证金 后， 保持 现金 或到 期日 在一 年内 的政 府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司发行的证券 ， 其市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 ， 不超 过该 证券
的 10% ；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（6 ） 本 基 金 管理 人 管 理 的全 部 基 金持 有 的 同 一权 证 ， 不 得超 过 该 权 证的
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10% ；
（7） 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额， 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产
净值的 0.5% ；
（8） 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超过 基
金资产净值的 10% ；
（9） 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证 券， 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 20% ；
（10 ）本 基金 持有 的同 一( 指同 一信 用 级别) 资 产支 持证 券 的比 例， 不得 超过
该资产支持证券规模的 10% ；
（11 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（12 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不展期；
（15 ）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和
风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16 ）如 本基金投资股指期货 的 ，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值不 得超 过基 金资
产净值的 10% ；
2 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入 国债期货和股指 期货合约价值与有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券等；
3 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的卖 出 股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4 ） 本基 金所 持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合计 （轧 差计平安大华基金管理有限公司
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算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5 ） 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ） 的 股指 期货 合约 的成 交金 额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（17 ）如 本基金投资国债期货 的 ，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1 ）本 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 15% ；
2 ）本 基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30% ；
3 ）本 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
4 ）本 基金 所持 有的 债 券（ 不含 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券 ）市 值和 买 入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定 ；
（18 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值
的 10% ；
（19 ）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券 、期货 市场波动、 证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规或监管部门另有
规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制 ，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议 。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有 人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； 平安大华基金管理有限公司
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（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律 、 行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内 承销的证券 ，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五 、 业 绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准是：
中证500 指数收益率×80%+ 中证综合债指数收益率×20%
中证500 指数是 从上海和深圳证券市场中选取500只A股作为样本编制而成的
成份股指数， 综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况 ，具有良好的投资
价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维
护，编制方法的透明度高，具有独立性。 中证综合债券指数是综合反映银行间和
交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。因
此， 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反
映本基金 的产品特性及 风险收益特征。
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或
者有更 权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用
于本基金的比较基准指数，本基金可以在征得基金托管人同意后 根据本基金的投
资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准，但应 报中国证监会备案 ，无须召开
基金份额持有人大会审议。
六 、 风 险收 益特 征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益平安大华基金管理有限公司
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产品。
七 、 基 金管 理人 代 表基 金行 使相 关权 利的 处理 原则 及方 法
1 、有利于基金资产的安全与增值；
2 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表 基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
3 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员 、 授权 代理 人或 任何 存在 利害 关系 的第 三人
牟取任何不当利益；
4 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
八 、 投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安 银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日，本财务数据未经审计。
1.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 123,929,776.99 53.68
其中：股票
123,929,776.99 53.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
99,200,350.00 42.97
其中：债券
99,200,350.00 42.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5,928,555.85 2.57
8 其他资产
1,816,059.58 0.79
9 合计
230,874,742.42
100.00 平安大华基金管理有限公司
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1.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
1.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,893,569.60 1.90
C 制造业 79,811,914.06 38.91
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和
供应业
2,032,114.44 0.99
E 建筑业 3,288,778.00 1.60
F 批发和零售业 16,895,381.25 8.24
G 交通运输、仓储和邮政业 3,427,555.91 1.67
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服
务业
5,990,456.03 2.92
J 金融业 1,662,632.00 0.81
K 房地产业 5,730,516.22 2.79
L 租赁和商务服务业 993,907.72 0.48
M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.02
N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.06
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.02
S 综合 - -
合计 123,929,776.99 60.43
1.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
1.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600862 中航高科 184,700 2,340,149.00 1.14
2 600606 绿地控股 295,700 2,223,664.00 1.08
3 000848 承德露露 217,200 2,189,376.00 1.07
4 000488 晨鸣纸业 109,200 2,141,412.00 1.04
5 600729 重庆百货 79,200 2,132,856.00 1.04
6 600859 王府井 118,000 2,100,400.00 1.02
7 002001 新 和 成 82,000 2,096,740.00 1.02 平安大华基金管理有限公司
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8 600100 同方股份 169,800 2,071,560.00 1.01
9 000829 天音控股 203,000 2,070,600.00 1.01
10 000726 鲁
泰Ａ 169,500 2,022,135.00 0.99
1.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
序
号
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,980,000.00 4.87
其中：政策性金融债 9,980,000.00 4.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,084,000.00 9.79
6 中期票据 49,420,000.00 24.10
7 可转债 （可交换债） 46,350.00 0.02
8 同业存单 19,670,000.00 9.59
9 其他 - -
10 合计 99,200,350.00 48.37
1.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101454029
14 淄博城
运 MTN002
100,000 10,273,000.00 5.01
2 041659053
16 桑德
CP003
100,000 10,044,000.00 4.90
3 011759028
17 晋能
SCP003
100,000 10,040,000.00 4.90
4 170204 17 国开 04 100,000 9,980,000.00 4.87
5 101558018
15 陕延油
MTN002
100,000 9,902,000.00 4.83
1.6 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投
资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
1.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末无贵金属投资。 平安大华基金管理有限公司
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1.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末无权证投资。
1.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
1.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货投资。
1.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
1.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
1.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.11 投 资 组 合报 告附 注
1.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 63,825.83 平安大华基金管理有限公司
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,752,213.87
5 应收申购款 19.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,816,059.58
1.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华基金管理有限公司
招募说明书 更新摘要 （2017 年第 2 期）
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第八部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来（2016 年 11 月 2 日）至 2017 年 9 月 30 日基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
量化成长 A
阶段
份额
净值
增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016.11.2-2016.12.31 0.00% 0.32% -3.35% 0.67% 3.35% -0.35%
2017.1.1-2017.3.31
2.49% 0.47% 1.76% 0.60% 0.73% -0.13%
2017.4.1-2017.9.30
3.54% 0.65% 2.79% 0.78% 0.75% -0.13%
量化成长 C
阶段
份额
净值
增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016.11.2-2016.12.31 0.00% 0.32% -3.35% 0.67% 3.35% -0.35%
2017.1.1-2017.3.31
2.28% 0.47% 1.76% 0.60% 0.52% -0.13%
2017.4.1-2017.9.30
3.14% 0.66% 2.79% 0.78% 0.35% -0.12%
业绩比较基准：中证 500 指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率*20%
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二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1 、本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效，截至报告期末 已满一年；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个
月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建
仓。
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第 九 部分 基金的费用与税收
一 、 基 金费 用的 种 类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费 、 诉讼费 和仲裁费 ；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金的证券 、期货 交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、基金的开户费用、账户维护费用；
10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二 、 基 金费 用计 提 方法 、计 提标 准和 支付 方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方
法如下：
H ＝E× 0.6%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提 ，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内 、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休
息日 等 ， 支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算
方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 平安大华基金管理有限公司
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提 ，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人 根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内 、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休
息日 等 ， 支付日期顺延。
3 、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.80% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动在月初 5 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路 径进 行资 金支 付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中 第 4－10 项费 用， 根据 有关 法规 及相 应协 议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列入 基金 费 用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基
金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基 金合 同》 生效前的相关费用；
4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项目 。
四 、 基 金税 收 平安大华基金管理有限公司
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
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第十部分 其他应披露事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（ 二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
罚。
（三）2017 年5月2日至2017 年11 月1日发布的公告：
1 、2017 年6 月10 日， 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书更新（2017 年第1期）以及摘要 ；
2 、2017 年7 月20 日， 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第2季度报告 ；
3 、2017 年7 月22 日， 平安大华基金管理有限公司关于变更住所的公告 ；
4 、2017 年8 月28 日， 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告以及摘要 ；
5 、 2017 年10 月25 日， 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第3季度报告 ；
6 、2017 年11 月1 日， 关于平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整
的公告 ；
（四 ） 《招 募说 明书 》 与本 次更 新的 招募 说明 书内 容若 有不 一致 之处 ， 以本 次
更新的招募说明书为准。
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第十一部分
对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》
及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2017 年 6 月 10 日公布的《 平
安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 2017 年
第 1 期 》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了
内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1 、根据最新资料，更新了 “ 重要提示 ” 部分。
2 、根据最新资料，更新了 “ 第 三部分 、基金管理人 ” 。
3 、根据最新资料，更新了 “ 第 四部分 、基金托管人 ” 。
4 、根据最新资料，更新了 “ 第 五部分 、相关服务机构 ”。
5 、根据最新资料，更新了“ 第 八部分 、 基金份额的申购、赎回与转换”。
6 、 “ 第 九部分 、 基金 的投 资 ” 中， 根据 最新 资料 ， 更新 了 “ （八） 投资组合
报告 ” 的内容。
7 、根据最新资料，更新了“ 第 十部分 、基 金的 业绩 ” 。
8 、在 “ 第二十二 部分 、其他应披露的事项 ”部分，更新了2017 年 5 月2 日
至 2017 年 11 月 1 日 期间涉及本基金的公告。
9 、 根据 最新 情况 ， 更新 了 “第 二十 三 部分 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 ” 。
平安大华基金管理有限公司
2017 年 11 月 30 日
