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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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东 吴多策 略灵活 配置混 合型证 券投资 基金 
招 募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人：交通银行股 份有限公司 


































 
二〇一 七年 十二 月 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 2 
目录 
重要提 示 .............................................................. 3 
第一部 分 绪言 ......................................................... 5 
第二部 分 释义 ......................................................... 6 
第三部 分 基金 管理 人 ................................................... 9 
第四部 分 基金 托管 人 .................................................. 16 
第五部 分 相关 服务 机构 ................................................ 19 
第六部 分 基金 的历 史沿 革 和存续 ........................................ 21 
第七部 分 基金 份额 的申 购 与赎回 ........................................ 22 
第八部 分 基金 的投 资 .................................................. 30 
第九部 分、 基金 财产 ................................................... 37 
第十部 分、 基金 资产 的估 值 ............................................. 38 
第十一 部分 、基 金的 收益 分配 ........................................... 42 
第十二 部分 、基 金费 用与 税收 ........................................... 43 
第十三 部分 、基 金的 会计 与审计 ......................................... 45 
第十四 部分 、基 金的 信息 披露 ........................................... 46 
第十五 部分 、基 金的 风险 揭示 ........................................... 51 
第十六 部分 、基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ..................... 55 
第十七 部分 、基 金合 同的 内容摘 要 ....................................... 57 
第十八 部分 、基 金托 管协 议的内 容摘 要 ................................... 69 
第 十九部 分、 对基 金份 额 持有人 的服 务 ................................... 84 
第二十 部分 、其 他应 披露 事 项 ........................................... 86 
第二十 一部 分、 招募 说明 书存放 及查 阅方 式 ............................... 87 
第二十 二部 分、 备查 文件 ............................................... 88 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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重 要提 示 
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型 而
来。**** 年** 月** 日 东 吴内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 以 通 讯 方 式 召
开，大会审议 并通过《关 于东吴内需增 长混合型证 券投资基金转 型有关事项 的议案 》 ，内 容
包括东 吴内 需增 长混 合型 证券投 资基 金变 更名 称、 修改基 金投 资目 标、 投资 范围、 投资 策 略
和修订基金合 同等事项。 自基金份额持 有人大会决 议生效之日次 一日起 ， 《东 吴内需增长 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》失 效且 《东 吴多 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》
同时生 效。 
基金管 理人 保证 《 东吴 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 （以 下 简称 “ 《招
募说明书 》 ”或 “本《招募 说明书 》 ” ）的内 容真实、 准确、完整。 本《招募说 明书》经中 国
证监会 注册 ， 但 中国 证监 会对本 基金 募集 的 变 更注 册 ， 并 不表 明其 对本 基金 的 投资 价值、市
场前景 和收 益作 出实 质性 判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高于货 币市 场基 金、 债券 型基金 ， 而
低于股 票型 基金 ， 属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 、 中高 预期 收益 品种 。 本 基金投 资于 证 券
市场， 基金 净值 会因 为证 券市场 波动 等因 素产 生波 动， 投 资者 在投 资本 基金 前， 需 充分 了 解
本基金 的产 品特 性， 并承 担基金 投资 中出 现的 各类 风险， 包括： 因政 治、 经 济、 社 会等 环境
因素对 证券 价格 产生 影响 而形成 的系 统性 风险 ， 个 别证券 特有 的非 系统 性风 险， 由于 基金 投
资者连 续大 量赎 回基 金产 生的流 动性 风险 ， 基 金管 理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管
理风险 ， 本基 金的 特定 风 险， 基金 运作 风险 等等 。 本基金 投资 中小 企业 私募 债券 ， 中 小企 业
私募债 券是 根据 相关 法律 法规由 非上 市中 小企 业采 用非公 开方 式发 行的 债 券 。 由于不 能公 开
交易， 一般 情况 下， 交 易 不活跃 ， 潜 在较 大流 动性 风险。 当发 债主 体信 用质 量恶化 时， 受市
场流动 性所 限 ， 本 基金 可 能无法 卖出 所持 有的 中小 企业私 募债 券 ， 由 此可 能 给基金 净值 带来
更大的 负面 影响 和损 失。 本基金 的特 有风 险详 见招 募说明 书“ 基金 的风 险揭 示”章 节。 
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《基东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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金合同 》 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资者投资于 本基金时应 认真阅读本《 招募说明书 》 。 全面认识本 基金产品的 风险收益特 征
和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能 力， 理性 判断市 场， 对 申 购基 金的 意愿、 时机、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 基金 管理 人提 醒投 资 者基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在投 资
者作出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ， 由 投资 者自行 负责 。 
本基金 单一 投资 者持 有基 金份额 数不 得达 到或 超过 基金份 额总 数 的 50% ， 但 在 基金运 作
过程中 因基 金份 额赎 回等 情形导 致被 动达 到或 超 过50%的 除外 。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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第 一部 分 绪言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、 《 公 开 募 集
证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简
称 《 销 售 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ） 、 《公开募集
开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 （ 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 规 定 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金
信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式> 》 等 有 关 法 律 法 规 以 及 《 东吴多策
略灵活配置混合型证券投资基金 基 金 合 同 》 编 写 。 
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 真
实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。
本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 ， 或 对 本 招 募 说
明书作任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注册 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合
同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份
额持有人和基金合同的当事人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ，
并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额
持有人的权利和义务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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第 二部 分 释义 
在 本 招 募 说 明 书 中 ， 除 非 文 意 另 有 所 指 ， 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 ： 
1 、 基 金 或 本 基 金 ： 指 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 本 基 金 由 东 吴 内 需 增 长 混
合型证券投资基金变更注册而来 
2 、 基金管理人：指 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 
3 、 基金托管人：指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
4 、 基 金 合 同 ： 指 《 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任
何有效修订和补充 
5 、 托 管 协 议 ： 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、 招募说明书或本 招 募 说 明 书 ： 指 《 东吴多策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
及其定期的更新 
7 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
8 、 《 基 金 法 》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过， 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 ， 自 2013 年 6
月 1 日 起 实 施 ， 并 经 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 《 全
国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改< 中 华 人 民 共 和 国 港口法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
9 、 《 销 售 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10 、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的 《 证 券 投
资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《 运 作 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 、 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开 募 集 证
券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《流动性风险规定》 ： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁 布 、 同 年 10 月 1 日 实 施 的 《 公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 
13、 中 国 证 监 会 ： 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 
14、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 ： 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 
15、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 ，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个 人 投 资 者 ： 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 
17、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
18、 投 资 人 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
19、 基 金 份 额 持 有 人 ： 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 
20、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 、
转换、转托管及定期定额投资等业务 。 
21、 销 售 机 构 ： 指 东吴 基 金 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 取
得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 ， 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的
机构 
22、 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账
户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并
保管基金份额持有人名册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 
23、 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 或接受
东吴基金管理有限公司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 
24、 基 金 账 户 ： 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份
额余额及其变动情况的账 户 
25、 基 金 交 易 账 户 ： 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 基 金 的
基金份额变动及结余情况的账户 
26、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 《 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金基 金 合 同 》 生 效 日 
27、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
28、 存 续 期 ： 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 
29、 工 作 日 ： 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 
30、T 日 ： 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 
31、T+n 日：指自 T 日 起 第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
32、 开 放 日 ： 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 
33、 开 放 时 间 ： 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 
34、 《 业 务 规 则 》 ： 指 《 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ， 是 规 范 基 金 管 理 人 所
管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
35、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份
额的行为 
36、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求
将基金份额 兑 换 为 现 金 的 行 为 
37、 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 ，东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金
份额的行为 
38、 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销
售机构的操作 
39、 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定 每 期 申购 日 、 扣 款 金
额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受理基
金申购申请的一种投资方式 
40、 巨 额 赎 回 ： 指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上
一开放日基金总份额的 10% 
41、 元 ： 指 人 民 币 元 
42、 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
43、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他
资产的价值总和 
44、 基 金 资 产 净 值 ： 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 
45、 基 金 份 额 净 值 ： 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 
46、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净值的过程 
47、 流 动 性 受 限 资 产 ： 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予
以 变 现 的 资 产 ， 包 括 但 不 限 于 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 （ 含 协 议 约 定
有条件提前支取的银行存款） 、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 
48、 摆 动 定 价 机 制 ： 指 当 开 放 式 基 金 遭 遇 大 额 申 购 赎 回 时 ， 通 过 调 整 基 金 份 额 净 值 的 方 式 ，
将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配 给 实 际 申 购 、 赎 回 的 投 资 者 ， 从 而 减 少 对 存 量 基 金 份
额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 
49、 指 定 媒 介 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 
50、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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第 三部 分 基 金管理 人 
一、基 金 管 理 人 概 况 
1 、 名称：东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 
2、住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 
3、办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 
4 、 法定代表人：王炯 
5 、 设立日期：2004 年 9 月 2 日 
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】132 号 
7、组织形式：有限责任公司 （国内合资 ） 
8、注册资本：1 亿 元 人 民 币 
9、联系人：钱巍 
10、 电 话 ： （021 ）50509888 
11 、 传 真 ： （021 ）50509884 
12、 客 户 服 务 电 话 ：400-821-0588（ 免 长 途 话 费 ） 、021-50509666 
13、公司网址：www.scfund.com.cn 
14、股权结构：





 
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例 
东吴证券股份有限公司 
7000 70% 
上海兰生 （ 集 团 ） 有 限 公 司 
3000 30% 
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例 
15、 简 要 情 况 介 绍 ： 
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 固 定 收 益 部 、 绝 对 收 益 部 、 权 益 投 资 部 、 专 户 业 务 事 业 部 、 研
究 策 划 部 、 集 中 交 易 室 、 营 销 管 理 部 、 北 京 营 销 中 心 、 上 海 营 销 中 心 、 广 州 营 销 中 心 、 苏 州 分
公 司 、 产 品 策 略 部 、 总 经 理 办 公 室 （ 下 设 二 个 二 级 部 门 ， 分 别 为 综 合 管 理 部 与 行 政 事 务 部 ） 、 人
力 资 源 部 、 基 金 事 务 部 、 信 息 技 术 部 、 北 京 办 事 处 、 财 务 管 理 部 和 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 等
20 个职能部门。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
范 力 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 团 市 委 常 委 、 办 公 室 主 任 兼
事 业 部 部 长 ， 苏 州 证 券 公 司 投 资 部 副 经 理 、 办 公 室 主 任 、 人 事 部 总 经 理 ； 东 吴 证 券 有 限 责 任 公
司 总 裁 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 经 纪 分 公 司 总 经 理 、 公 司 副 总 裁 、 常 务 副 总 裁 ； 东 吴 证 券 股 份 有 限
公 司 党 委 副 书 记 、 常 务 副 总 裁 、 副 董 事 长 。 现 任 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 、 董 事 长 、 总
裁。 
陈 辉 峰 先 生 ， 副 董 事 长 ， 大 学 学 历 ， 高 级 国 际 商 务 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 上 海 轻 工 国 际 （ 集东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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团 ） 有 限 公 司 五 金 分 公 司 总 经 理 、 上 海 轻 工 国 际 发 展 有 限 公 司 副 总 经 理 、 上 海 兰 生 股 份 有 限 公
司 常 务 副 总 经 理 、 总 经 理 、 上 海 兰 生 （ 集 团 ） 有 限 公 司 营 运 管 理 部 总 经 理 。 现 任 上 海 东 浩 兰 生
国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。 
王 炯 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 、 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 统 计 局 综 合 平 衡 处 科 员 ，
东 吴 证 券 总 裁 办 公 室 主 任 、 机 构 客 户 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 ， 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经
理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 
冯 恂 女 士 ， 董 事 ， 博 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 东 吴 证 券 研 究 所 研 究 员 ， 国 联 证
券 研 究 所 所 长 、 总 裁 助 理 兼 经 管 总 部 总 经 理 、 副 总 裁 ， 东 吴 证 券 总 规 划 师 兼 研 究 所 所 长 ， 现 任
东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 
陈 建 国 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 昆 山 市 信 托 投 资 公 司 第 二 证 券
部 副 经 理 ， 东 吴 证 券 昆 山 前 进 中 路 证 券 营 业 部 副 总 经 理 、 福 州 湖 东 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 昆 山
分 公 司 副 总 经 理 、 东 吴 证 券 经 纪 管 理 总 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） ， 现 任 东 吴 证 券 人 力 资 源 部 总 经
理。 
倪 雪 梅 女 士 ， 董 事 ， 大 学 本 科 ， 高 级 会 计 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 浙 江 省 嘉 兴 市 审 计 局 工 交 审
计 科 科 员 ， 上 海 上 工 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理 ， 上 海 万 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 高 级 项 目 经 理 、
合 伙 人 ， 上 海 市 国 际 展 览 有 限 公 司 财 务 部 经 理 。 现 任 上 海 东 浩 兰 生 国 际 贸 易 服 务 有 限 公 司 计 财
部副总经理。自 2016 年 12 月 28 日起在公司第 二 届 董 事 会 任 职 。 
贝 政 新 先 生 ， 独 立 董 事 ， 大 学 ， 教 授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 苏 州 大 学 商 学 院 财 经 学 院 讲 师 、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 
袁 勇 志 先 生 ， 独 立 董 事 ， 教 授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 苏 州 大 学 管 理 学 院 教 师 、 苏 州 大 学 人 文
社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 
陈 如 奇 先 生 ， 独 立 董 事 ， 大 专 学 历 ， 中 共 党 员 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 新 疆 人 民 银 行 巴 州 中 心
支 行 科 员 ， 新 疆 农 业 银 行 巴 州 及 自 治 区 分 行 科 长 、 处 长 ， 交 通 银 行 上 海 分 行 处 长 、 副 行 长 ， 交
通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 
2、监事会成员 
顾 锡 康 先 生 ， 监 事 会 主 席 ， 硕 士 学 位 ， 高 级 工 程 师 、 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 电 子 计
算 机 厂 工 程 师 、 室 主 任 ， 苏 州 人 民 银 行 科 技 科 硬 件 组 组 长 ， 苏 州 证 券 电 脑 中 心 经 理 、 技 术 总 监 ，
东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 
王 菁 女 士 ， 监 事 ， 本 科 学 士 学 位 ， 会 计 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 东 吴 证 券 经 纪 分 公 司 财 务 经 理 、
东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 
沈 清 韵 ， 员 工 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 中 共 党 员 。 历 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员 ，
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 ， 合 规 风 控 部 总 经 理 ， 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
合规副总监兼合规风控部总经理。 
3、高级管理人员 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 11 
范力先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
王炯先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
徐 军 女 士 ， 督 察 长 ， 大 学 ， 会 计 师 、 审 计 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 审 计 局 财 政 、 金 融 审
计 处 科 员 、 副 处 长 ， 东 吴 证 券 财 务 部 总 经 理 ， 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 负 责 人 、 公 司 总 裁 助
理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 
4 、 基金经理 
徐 嶒 先 生 ， 硕 士 ， 香 港 中 文 大 学 毕 业 。2009 年 7 月至 2010 年 12 月 就 职 于 埃 森 哲 咨 询 公 司
上 海 分 公 司 任 行 业 研 究 员 ， 自 2011 年 1 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 一 直 从 事 投 资 研 究 工
作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中 2015 年 5 月 12 日起担任东吴内需增长
混合型证券投资基金基金经理、2015 年 5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。 
 5 、投资决策委员会成员 
王炯


 公 司 总 经 理 ； 
刘元海 绝 对 收 益 部 总 经 理 ； 
杨庆定


 固 定 收 益 部 总 经 理 ； 
戴


斌


 权 益 投 资 部 副 总 经 理 ； 
王立立


权 益 投 资 部 副 总 经 理 兼 研 究 策 划 部 副 总 经 理 。 
上述人员之间不 存 在 近 亲 属 关 系 。 
6 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。 
（三）基金管理人的职责 
基金管理人应严格依法履行下列职责： 
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、
赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3 、 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 谨慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ； 
4 、 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和
运作基金财产； 
5 、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金
财产和基金管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投 资 ； 
6 、 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 、 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ； 
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
9 、 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 和 注 销 价格的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法 律东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 12 
文件的规定； 
10、 按 规 定 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ； 
11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12、编制季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ； 
13、 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ； 
14、 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等 ， 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
15、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ； 
16、 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17、 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以上 ； 
18、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ； 
19、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ； 
20、 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 ， 应 当 承 担 赔 偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合
同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
22、 建立并保存基 金 份 额 持 有 人 名 册 ； 
23、 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管
人； 
24、 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ； 
25、 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 基 金 当 事 人 利 益 的 活 动 ； 
26、 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 义 务 。 
（四）基金管理人承诺 
1 、 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 ， 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 、 理 念 、 策 略 及 限
制等全权处理本基金的投资。 
2 、 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 ，
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生： 
（1 ） 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ； 
（2 ） 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ； 
（3 ） 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ； 
（4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ； 
（5）承销证券； 
（6 ） 违反规定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 13 
（7 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ； 
（8 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中国证监会另 有 规 定 的 除 外 ； 
（9 ） 向 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ； 
（10） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ； 
（11 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。 
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建
立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。



如 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。 
3 、 基 金 管 理 人 将 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、 法 规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1 ） 越 权 或 违 规 经 营 ； 
（2 ） 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ； 
（3 ） 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 合 同 当 事 人 的 合 法 权 益 ； 
（4 ） 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ； 
（5 ） 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ； 
（6 ） 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ； 
（7 ） 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、
基金投资计划等信息； 
（8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 对 倒 、 对 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场
秩序； 
（9 ） 在 公 开 信 息 披 露 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ； 
（10） 其 他 法 律 、 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 。 
4、基金经理承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大
利益； 
（2 ） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 被 代 理 人 、 被 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 谋 取 不 当 利
益； 
（3 ） 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、
基金投资计划等信息。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 14 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、风险管理的理念



（1 ） 风 险 管 理 是 业 务 发 展 的 保 障 ；



（2 ） 最 高 管 理 层 负 最 终 责 任 ；



（3 ） 分 工 明 确 、 相 互 牵 制 的 组 织 结 构 是 前 提 ；



（4 ） 制 度 建 设 是 基 础 ；



（5 ） 制 度 执 行 监 督 是 保 障 。



2、风险管理的原则



（1 ） 健 全 性 原 则 ： 风 险 控 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 和 各 级 人 员 ， 并 渗 透 到 决
策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 
（2 ） 有 效 性 原 则 ： 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度 的 有
效执行； 
（3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 ， 各 风 险 控 制 机 构 和 人 员
具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 
（4 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 约 ， 同 时 强 化 监 察
稽核部对各部门的监察稽核职能； 
（5 ） 防 火 墙 原 则 ： 公 司 基 金 投 资 业 务 和 公 司 自 有 资 金 投 资 业 务 应 在 空 间 上 和 制 度 上 适 当 隔
离 ， 投 资 决 策 和 交 易 清 算 应 严 格 分 离 。 对 因 业 务 需 要 知 悉 内 幕 信 息 的 人 员 ， 应 对 其 相 应 行 为 制
定严格的审批程序和过失处罚措施 ； 
（6 ） 适 时 性 原 则 ： 公 司 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 具 有 前 瞻 性 ， 并 且 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经 营
方 针 、 经 营 管 理 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 而 及 时 进 行
相应的修改和完善 ； 
（7 ） 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ， 以 合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3、风险管理和内部风险控制体系结构



公 司 的 风 险 管 理 体 系 结 构 是 一 个 分 工 明 确 、 相 互 牵 制 的 组 织 结 构 ， 由 最 高 管 理 层 对 风 险 管
理 负 最 终 责 任 ， 各 个 业 务 部 门 负 责 本 部 门 的 风 险 评 估 和 监 控 ， 监 察 部 负 责 监 察 公 司 的 风 险 管 理
措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：



（1 ） 董 事 会 ： 负 责 制 定 公 司 的 风 险 管 理 政 策 ， 对 风 险 管 理 负 完 全 的 和 最 终 的 责 任 。



（2 ） 风 险 管 理 委 员 会 ： 作 为 总 裁 领 导 下 的 专 门 委 员 会 之 一 ， 风 险 管 理 委 员 会 负 责 协 助 经 营
管 理 层 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 保 证 公 司 内 控 制 度 适 应 业 务 发 展 的 需 要 ， 制 定 公 司 的 业 务 风 险
管 理 政 策 ， 主 持 重 大 业 务 的 可 行 性 论 证 ， 协 助 经 营 管 理 层 处 理 其 他 有 关 内 部 控 制 方 面 的 重 大 事
项。



（3 ） 督 察 长 ： 独 立 行 使 督 察 权 利 ； 直 接 对 董 事 会 负 责 ； 按 季 向 风 险 控 制 委 员 会 提 交 独 立 的东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 15 
风险管理报告和风险管理建议。



（4 ） 监 察 稽 核 部 ： 监 察 稽 核 部 负 责 公 司 内 控 机 制 与 制 度 的 建 立 、 监 察 、 评 估 和 建 议 。 
（5 ） 业 务 部 门 ： 风 险 管 理 是 每 一 个 业 务 部 门 最 首 要 的 责 任 。 部 门 经 理 对 本 部 门 的 风 险 负 全
部 责 任 ， 负 责 履 行 公 司 的 风 险 管 理 程 序 ， 负 责 本 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 开 发 、 执 行 和 维 护 ， 用
于识别、监控和降低风险。



4、风险管理和内部风险控制的措施 
（1 ） 建 立 内 控 结 构 ， 完 善 内 控 制 度 ： 公 司 建 立 、 健 全 了 内 控 结 构 ， 高 管 人 员 关 于 内 控 有 明
确 的 分 工 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 有 恰 当 的 组 织 和 授 权 ， 确 保 监 察 活 动 是 独 立 的 ， 并 得 到 高 管 人 员
的支持，同时置备操作手册，并定期更新。



（2 ） 建 立 相 互 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 ： 建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 ， 做 到 基 金 经 理 分 开 ，
投 资 决 策 分 开 ， 基 金 交 易 集 中 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 机 制 ， 从 制 度 上 减 少 和 防
范风险。



（3 ） 建 立 、 健 全 岗 位 责 任 制 ： 建 立 、 健 全 了 岗 位 责 任 制 ， 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己 的 任 务 、
职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。



（4 ） 建 立 风 险 分 类 、 识 别 、 评 估 、 报 告 、 提 示 程 序 ； 建 立 了 评 估 风 险 的 委 员 会 ， 使 用 适 合
的 程 序 ， 确 认 和 评 估 与 公 司 运 作 有 关 的 风 险 ； 公 司 建 立 了 自 下 而 上 的 风 险 报 告 程 序 ， 对 风 险 隐
患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。



（5 ） 建 立 有 效 的 内 部 监 控 系 统 ； 建 立 了 足 够 、 有 效 的 内 部 监 控 系 统 ， 如 电 脑 预 警 系 统 、 投
资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。



（6 ） 使 用 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ： 采 取 数 量 化 、 技 术 化 的 风 险 控 制 手 段 ， 建 立 数 量 化 的 风
险 管 理 模 型 ， 用 以 提 示 指 数 趋 势 、 行 业 及 个 股 的 风 险 ， 以 便 公 司 及 时 采 取 有 效 的 措 施 ， 对 风 险
进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。



（7 ） 提 供 足 够 的 培 训 ： 制 定 了 完 整 的 培 训 计 划 ， 为 所 有 员 工 提 供 足 够 和 适 当 的 培 训 ， 使 员
工明确其职责所在，控制风险。



5、基金管理人关于内部合规控制声明书



（1 ） 基金管理人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 ；



（2 ） 基金管理人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 16 
第 四部 分 基 金托管 人 
一、基金托管人基本情况 
（一）基金托管人概况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICA TIONS CO.,L TD 
法定代表人：牛锡明 
住





所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
邮政编码：200120 
注册时间：1987 年 3 月 30 日 
注册资本：742.62 亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：陆志俊 
电


话：95559 
交通银行始建于 1908 年 ， 是 中 国 历 史 最 悠 久 的 银 行 之 一 ， 也 是 近 代 中 国 的 发 钞 行 之 一 。 1987
年 重 新 组 建 后 的 交 通 银 行 正 式 对 外 营 业 ， 成 为 中 国 第 一 家 全 国 性 的 国 有 股 份 制 商 业 银 行 ， 总 部
设在上海。 2005 年 6 月 交 通 银 行 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市 ， 2007 年 5 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂
牌 上 市 。 根 据 2015 年 英 国 《 银 行 家 》 杂 志 发 布 的 全 球 千 家 大 银 行 报 告 ， 交 通 银 行 一 级 资 本 位 列
第 17 位 ， 较 上 年 上 升 2 位 ； 根 据 2015 年 美 国 《 财 富 》 杂 志 发 布 的 世 界 500 强 公 司 排 行 榜 ， 交
通银行营业收入位列第 190 位，较上年上升 27 位。 
截至 2017 年 3 月 31 日 ， 交 通 银 行 资 产 总 额 为 人 民 币 87337.11 亿元。2017 年 一 季 度 ， 交 通
银行实现净利润( 归 属 于 母 公 司 股 东) 人 民 币 193.23 亿 元 。 
交 通 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 中 心 （ 下 文 简 称 “ 托 管 中 心 ” ） 。 现 有 员 工 具 有 多 年 基 金 、 证
券 和 银 行 的 从 业 经 验 ， 具 备 基 金 从 业 资 格 ， 以 及 经 济 师 、 会 计 师 、 工 程 师 和 律 师 等 中 高 级 专 业
技 术 职 称 ， 员 工 的 学 历 层 次 较 高 ， 专 业 分 布 合 理 ， 职 业 技 能 优 良 ， 职 业 道 德 素 质 过 硬 ， 是 一 支
诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 
（二）主要人员情况 
牛锡明 先 生 ， 董 事 长 、 执 行 董 事 。 
牛先生 2013 年 10 月至今任交通银行董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年 5 月至 2013 年 10 月任交
通银行 董 事 长 、 执 行 董 事 、 行 长 ， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任交通银行 副 董 事 长 、 执 行 董 事 、
行 长 。 牛 先 生 1983 年 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 金 融 系 ， 获 学 士 学 位 ，1997 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 业 大
学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年 享 受 国 务 院 颁 发 的 政 府 特 殊 津 贴 。 
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 17 
彭先生 2013 年 11 月 起 任 交 通 银 行 副 董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年 10 月 起 任 交 通 银 行 行长；
2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执
行 董 事 、 总 经 理 ； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任 交 通 银 行 执 行 董 事 、 副 行 长 ； 2004 年 9 月至 2005
年 8 月任交通银行 副 行 长 ；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任交通银行董 事 、 行 长 助 理 ；2001 年 9
月至 2004 年 6 月任 交 通 银 行 行长助理；1994 年至 2001 年历任交通银行 乌 鲁 木 齐 分 行 副 行 长 、
行 长 ， 南 宁 分 行 行 长 ， 广 州 分 行 行 长 。 彭 先 生 1986 年 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 获 经 济 学 硕 士 学
位。 
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 
袁女士 2015 年 8 月起任 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 ；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，
历任交通银行资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 中 心 副 总 裁 ；1999 年
12 月至 2007 年 12 月 ， 历 任 交通银行乌 鲁 木 齐 分 行 财 务 会 计 部 副 科 长 、 科 长 、 处 长 助 理 、 副 处
长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年 毕 业 于 中 国 石 油 大 学 计 算 机 科 学 系 ， 获 得 学 士 学 位 ，
2005 年 于 新 疆 财 经 学 院 获 硕 士 学 位 。 
（三）基金托管业务经营情况 
截至 2017 年 3 月 31 日 ， 交 通 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 288 只。此外，交通银行还托管了
基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 计 划 、 银 行 理 财 产 品 、 信 托 计 划 、 私
募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资
产、RQFII 证 券 投 资 资 产 、QDII 证 券 投 资 资 产 和 QDLP 资金等产品。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
交 通 银 行 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 、 行 业 规 章 及 行 内 相 关 管 理 规 定 ， 加 强 内 部 管 理 ， 保 证 托
管 中 心 业 务 规 章 的 健 全 和 各 项 规 章 的 贯 彻 执 行 ， 通 过 对 各 种 风 险 的 梳 理 、 评 估 、 监 控 ， 有 效 地
实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 
（二）内部控制原则 
1 、 合 法 性 原 则 ： 托 管 中 心 制 定 的 各 项 制 度 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ， 并 贯
穿于托管业务经营管理活动的始终。 
2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，
覆 盖 各 项 业 务 、 各 个 部 门 和 各 级 人 员 ， 并 渗 透 到 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 经 营 环 节 ， 建
立全面的风险管理监督机制。 
3 、 独 立 性 原 则 ： 托 管 中 心 独 立 负 责 受 托 基 金 资 产 的 保 管 ， 保 证 基 金 资 产 与 交 通 银 行 的 自 有
资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 
4 、 制 衡 性 原 则 ： 托 管 中 心 贯 彻 适 当 授 权 、 相 互 制 约 的 原 则 ， 从 组 织 结 构 的 设 置 上 确 保 各 二
级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 
5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 18 
形 成 科 学 合 理 的 内 部 控 制 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 ， 通 过 行 之 有 效 的 控 制 流 程 、 控 制 措
施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 
6 、 效 益 性 原 则 ： 托 管 中 心 内 部 控 制 与 基 金 托 管 规 模 、 业 务 范 围 和 业 务 运 作 环 节 的 风 险 控 制
要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 
（三）内部控制制度及措施 
根 据 《 基 金 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 》 等 法 律 法 规 ， 托 管 中 心 制 定 了 一 整 套 严 密 、
高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《交
通 银 行 资 产 托 管 业 务 管 理 暂 行 办 法 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 业 务 风 险 管 理 暂 行 办 法 》 、 《 交 通 银
行 资 产 托 管 部 项 目 开 发 管 理 办 法 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 信 息 披 露 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管
部 保 密 工 作 制 度 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 从 业 人 员 守 则 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 业 务 资 料 管
理 制 度 》 等 ， 并 根 据 市 场 变 化 和 基 金 业 务 的 发 展 不 断 加 以 完 善 。 做 到 业 务 分 工 合 理 ， 技 术 系 统
完整独立，业务管理制度化，核心 作 业 区 实 行 封 闭 管 理 ， 有 关 信 息 披 露 由 专 人 负 责 。



托 管 中 心 通 过 对 基 金 托 管 业 务 各 环 节 的 事 前 指 导 、 事 中 风 控 和 事 后 检 查 措 施 实 现 全 流 程 、
全 链 条 的 风 险 控 制 管 理 ， 聘 请 国 际 著 名 会 计 师 事 务 所 对 基 金 托 管 业 务 运 行 进 行 国 际 标 准 的 内 部
控制评审。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
交 通 银 行 作 为 基 金 托 管 人 ， 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 和 有 关 证 券 法 规 的 规 定 ， 对 基 金
的 投 资 对 象 、 基 金 资 产 的 投 资 组 合 比 例 、 基 金 资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人
报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
交 通 银 行 作 为 基 金 托 管 人 ， 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 证 券 法
规 和 《 基 金 合 同 》 的 行 为 ， 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 予 以 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 及 时 核
对 确 认 并 进 行 调 整 。 交 通 银 行 有 权 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对
交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 
交 通 银 行 作 为 基 金 托 管 人 ， 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 须 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同
时通知基金管理人限期纠正。 
四、其他事项 
最 近 一 年 内 交 通 银 行 及 其 负 责 资 产 托 管 业 务 的 高 级 管 理 人 员 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ， 未 受 到
中 国 人 民 银 行 、 中 国 证 监 会 、 中 国 银 监 会 及 其 他 有 关 机 关 的 处 罚 。 负 责 基 金 托 管 业 务 的 高 级 管
理人员在基金管理公司无兼职的情况。 




 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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第 五部 分 相 关服务 机构 
一、基金份额销售机构 
1、直销机构： 
东吴基金管理有限公司直销中心 
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ） 
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ） 
法定代表人：王炯 
联系人：钱巍 
直 销 电 话 ： （021 ）50509880 
传 真 ： （021）50509884 
客户服务电话：400-821-0588 （ 免 长 途 话 费 ） 、 （021 ）50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
2、代销机构： 
详见基金份额发售公告或其他增加代销机构的公告。 
3 、 基 金 管 理 人 可 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 和 基 金 合 同 等 的 规 定 ， 选 择 其
他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 
二、登记机构 
名称：东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ） 
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ） 
法定代表人：王炯 
联系人：钱巍 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服务电话：400-821-0588 （ 免 长 途 话 费 ） 、021 －50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
三、变更注册的律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电 话 ： （021）31358666 
传 真 ： （021）31358600 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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联系人：陆奇 
经办律师 ： 黎 明 、 陆 奇 
四、会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座（14 幢）20 楼 
办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座（14 幢）20 楼 
法定代表人：余瑞玉 
经办注册会计师：谈建忠 、 魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
联系人：魏娜 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 六部 分 基 金的历 史沿 革和 存续 
一、基 金 的 历 史 沿 革 
东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 。
东吴内需增长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【2012 】1035 号文核准 募 集 ， 基 金 管
理人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 
东吴内需增长混合型证券投资基金自 2013 年 1 月 4 日 起 至 2013 年 1 月 25 日 公 开 募 集 ， 募
集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面确认， 《东吴内需增长混合
型证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 30 日生效。 
2017 年12 月12 日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，
大 会 审 议 并 通 过 《 关 于 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案 》 ， 内 容 包 括 东 吴
内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 名 称 、 修 改 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 修 订 基 金
合 同 等 事 项 。 自 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 之 日 次 一 日 起 ， 《 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。 
二、基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 连续 20 个工作日出现基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产
净值低于 5000 万 元 情形 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ；连续 60 个 工 作 日 出 现 前 述
情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合
并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 22 
第 七部 分 基 金份额 的申 购与 赎回



一、申 购 和 赎 回 的 场 所 
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 。 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 中
列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 ， 并 予 以 公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申 购 和 赎 回 的 办 理 时 间 
1.开 放 日 及 开 放 时 间 
本 基 金 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 。 具 体 业 务 办 理 时 间 为 上
海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 时 间 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效以后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2.申 购 、 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 申 购 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在 申 购
开始公告中规定 。 
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 赎 回 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在 赎 回
开始公告中规定。 
在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披 露
办法》的有关规定在指定媒介 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。
投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
三、申 购 与 赎 回 的 原 则 
1. “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行
计算； 
2.“ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 ， 即 申 购 以 金 额 申 请 ， 赎 回 以 份 额 申 请 ； 
3.赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 ， 即 按 照 投 资 人 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 ； 
4.当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申 购 和 赎 回 的 数 额 限 制 
1.投 资 者 每 次 最 低 申 购 金 额 为 1,000 元 （ 含 申 购 费 ） 。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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 23 
2.基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时 ， 每 次 赎 回 申 请 不 得 低 于 1,000 份 基 金 份 额 。 基 金 份 额
持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 100 份 的 ， 在 赎 回 时 需 一
次全部赎回。 
3 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 ， 基 金 管 理 人 应 当
采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购
等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 
4 、 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。
基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会
备案。 
五、申 购 和 赎 回 的 程 序 
1、申购和赎回的申请方式


 
基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 向 基 金 销 售 机 构
提出申购或赎回的申请。



投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金 ， 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 ，
必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。



2、申购和赎回申请的确认



T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有
效 性 进 行 确 认 ， 在 T ＋2 日 后 （ 包 括 该 日 ） 投 资 者 应 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查
询申购与赎回的成交情况。



基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实
接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 申 请 的 确 认 以 基 金 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的 确 认 情 况 ，
投资者应及时查询。 
3、申购和赎回的款项支付



投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 投 资 人 交 付 申 购 款 项 ， 申 购 成 立 ； 登 记
机 构 确 认 基 金 份 额 时 ， 申 购 生 效 。 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到
账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。



基金份额持 有 人 递 交 赎 回 申 请 ， 赎 回 成 立 ； 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 ， 赎 回 生 效 。 投 资 者 T 日
赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 登 记 机 构 及 其 相 关 基 金 销 售 机 构 在 T ＋7 日 （ 包 括 该 日 ）
内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时 ， 款 项 的 支 付 办 法 参 照 《 基
金合同》的有关条款处理。



六、申 购 费 与 赎 回 费 
1 、 本 基 金 申 购 费 由 申 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 用 于 市 场 推 广 、 销 售 、 登 记 结 算 等 各 项
费用。 
2、申购费率如下： 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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申购金额（含申购费）


申购费率 
100 万元以下 
1.5% 
100 万 元 以 上 （ 含 ）-200 万 元 以 下 
1.2% 
200 万 元 以 上 （ 含 ）-500 万 元 以 下 
0.8% 
500 万 元 以 上 （ 含 ）


1000 元/ 笔 
 
3 、 本 基 金 赎 回 费 由 赎 回 人 承 担 ， 在 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 对 持 续 持 有 期 少 于 30 日
的投资人收取的赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期不少于 30 日 但 少 于 3 个 月 的 投 资 人 收
取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 不 少 于 3 个 月 但 少 于 6
个月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 不 少
于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25% 计 入 基 金 财 产 。 未 计 入 基 金 财 产 的赎回费
用于支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 
持有时间 T 赎回费率 
T<7 日 
1.50% 
7 日≤T<30 日 
0.75% 
30 日≤T<1 年 
0.50% 
1 年≤T<2 年 
0.25% 
T ≥2 年 
0% 
注：1 个月指 30 日，1 年指 365 日。 
4 、 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 4 位 ， 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
5 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金 合 同 》 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 基 金 管 理 人 最 迟 应
于新的费率或收费方式实施日前 2 个 工 作 日 在 至 少 一 家 指 定 媒介及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 。 
6 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定
基 金 促 销 计 划 ， 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要
求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 
7 、 当 发 生 大 额 申 购 或赎回 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以 确 保 基 金 估 值 的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自 律 规 则 的 规 定 。 
七、申 购 份 数 与 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 
1.申 购 份 数 的 计 算 
净申购金额=申购金额/ （1+申购费率） 
申购费用=申购金额- 净 申 购 金 额 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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申购份数＝净申购金额/T 日 基 金 份 额 净 值 
上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 损 失 或 收 益 由 基 金 财 产
承担 。 
例二：假定 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 1.1000 元 ， 四 笔 申 购 金 额 分 别 为 5,000 元、150 万元、
350 万元和 1,000 万 元 ， 则 各 笔 申 购 负 担 的 前 端 申 购 费 用 和 获 得 的 基 金 份 额 计 算 如 下 ： 
 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 
申购金额( 元，A) 5,000.00 
1,500,000.
00 
3,500,000.00 10,000,000.00 
适用申购费率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 
固定费用 1000
元 
净申购金额
(C=A/(1+B)) 
4926.11



1482213.4
4



3472222.22


9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89


17,786.56


27,777.78


1,000.00 
申购份额(=C/1.1000) 4478.28



1347466.7
6



3156565.66


9,090,000.00 
 
2.赎 回 金 额 的 计 算 
在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下： 
赎回金 额 ＝ 赎 回 份 数 ×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回金 额 × 赎 回 费 率 
净 赎回金额=赎回金 额- 赎 回 费 用 
上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财
产承担。 
例 三 ： （1 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 超过 30 日 、 但 不 超 过 一 年 时 间 内 的 T 日 赎 回 20,000.00
份 ， 其 赎 回 费 率 为 0.50% ， 现 假 定 该 日 基 金 份 额 净 值 为 1.2500 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算
如下： 
赎回金额=20,000.00 ×1.2500=25,000.00 元 
赎回费用=25,000.00 ×0.50%=125.00 元 
净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 的 超 过 一 年 、 但 不 超 过 两 年 时 间 内 的 T 日赎回 20,000.00
份 ， 其 赎 回 费 率 为 0.25% ， 现 假 定 该 日 基 金 份 额 净 值 为 1.5500 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算
如下： 
赎回金额=20,000.00 ×1.5500=31,000.00 元 
赎回费用=31,000.00 ×0.25%=77.50 元 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 26 
净赎回金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 超 过 两年后 的 T 日 赎 回 10,000.00 份 ， 其 赎 回 费 率 为 0% ，
现假定该日基金份额净值为 1.3000 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算 如 下 ：



赎回金额=10,000.00×1.3000=13,000.00 元 
赎回费用=13,000.00×0%=0.00 元 
净赎回金额=13,000.00-0.00=13,000.00 元 
八 、 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形



发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申
请。 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术
仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管 理 人 应当 暂 停 接 受
基金申购申请。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 
5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产
生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达
到或者超过基金份额总数的 50% ， 或 者 有 可 能 导 致 投 资 者 变 相 规 避 前 述 50% 比 例 要 求 的 情 形 。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1 、2 、3 、5 、7 项 暂 停 申 购 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介
上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 全 部 或 部 分 被 拒 绝 的 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还
给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九 、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申
请或延缓支付赎回款项。 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场
价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金
管理人应当延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请 。 
 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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5 、 发 生 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接
受投资人的赎回申请。 
6 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。 
发 生 上 述 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 已 确 认 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理
人 应 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分
配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项 所 述 情 形 ， 按 基 金 合 同 的 相 关 条
款 处 理 。 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停
赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



十、巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10% ， 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 。 
2、巨额赎回的处理方式 
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部
分延期赎回。 
（1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 ， 按 正 常 赎 回 程 序
执行。 
（2 ） 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人
的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当
日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ；
对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，
将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的 部
分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开
放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎
回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
若发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20% 以 上 的 赎 回 申 请 等 情 形 下 ，
基 金 管 理 人 应 当 采 取 具 体 措 施 对 其 进 行 延 期 办 理 赎 回 。 对 于 该 基 金 份 额 持 有 人 未 超 过 上 述 比 例
的 部 分 ， 基 金 管 理 人 有 权 根 据 前 段 “ （1 ） 全 部 赎 回 ” 或 “ （2 ） 部 分 延 期 赎 回 ” 的 约 定 方 式 与 其
他 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 一 并 办 理 。 但 是 ， 如 该 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎 回 ，
则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 
对于超过上述比例的部分，基金管理人应当根据前段“ （2 ） 部 分 延 期 赎 回 ” 的 相 关 内 容 ，
对超过上述比例的部分进行延期赎回。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（3）暂停赎回：连续 2 个 开 放 日 以 上(含本数) 发 生 巨 额 赎 回 ， 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 ，
可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工
作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定
的其他方式在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 说 明 有 关 处 理 方 法 ， 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登
公告。 
十一、申 购 和 赎 回 暂 停 期 间 与 重 新 开 放 的 公 告 
1 、 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 ， 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 在 规 定
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日 ， 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 ， 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开
放申购或赎回公告，并公布最近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 。 
3 、 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日但少于 2 周 ， 暂 停 结 束 ， 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 ， 基 金
管理人应提前 2 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 ， 并 公 告 最 近 1 个工作日的
基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2 周 ， 暂 停 期 间 ， 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告 1 次。
暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日 在 指 定 媒 介 上 连 续 刊 登 基 金 重
新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 。 
十二、基金转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理
的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 。 
十三、基 金 的 非 交 易 过 户 
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交
易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 ， 接 受 划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； 捐 赠 指 基 金 份
额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ； 司 法 强 制 执 行 是 指 司
法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其
他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 ， 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易
过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十四、基 金 的 转 托 管 
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 ， 基 金 销 售 机 构 可 以
按照规定的标准收取转托管费。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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十五、定 期 定 额 投 资 计 划 
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告
或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 ， 每
期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计
划最低申购金额。 
十六、基金份额的 冻 结 和 解 冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
十七、基 金 份 额 的 转 让 
在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监 会
认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基
金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 ， 将 提 前 公 告 ， 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的
业务规则办理基金份额转让业务。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 八部 分 基 金的投资 
一、投资目标 
本 基 金 在 充 分 控 制 基 金 资 产 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置 和 多 种 策 略 ， 充 分 挖
掘市场中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 
二、投资范围 
本 基 金 投 资 范 围 限 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 地
方 政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 交 易 可 转 债 、 可 交 换 债 券 、 中 小
企 业 私 募 债 券 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 次 级 债 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存
款 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金投资组合的资产配置范围为： 股票投资占基金资产的比例为 0 －95% ， 其 中 权 证 不 超
过基金资产净值的 3% ； 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 股 指 期 货 、
国 债 期 货 的 投 资 比 例 遵 循 国 家 相 关 法 律 法 规 ， 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购
款等 。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以
将其纳入投资范围。 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本 基 金 依 托 行 业 研 究 和 金 融 工 程 团 队 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 资 产 配 置 和 “ 自 下 而 上 ” 精 选 个
股 相 结 合 的 投 资 策 略 。 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 态 势 、 宏 观 经 济 政 策 变 化 、 证 券 市 场 运 行 状
况 、 国 际 市 场 变 化 情 况 进 行 研 判 ， 结 合 考 虑 相 关 类 别 资 产 的 收 益 风 险 特 征 ， 采 用 定 量 与 定 性 相
结 合 的 方 法 动 态 的 调 整 股 票 、 债 券 、 现 金 等 大 类 资 产 的 配 置 ， 并 积 极 参 与 新 股 申 购 ， 辅 助 权 证
及其他金融工具等投资，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 
2、股票投资策略 
（1 ） 主题投资策略 
本 基 金 通 过 对 经 济 发 展 过 程 中 的 制 度 性 、 结 构 性 或 周 期 性 趋 势 的 研 究 和 分 析 ， 深 入 挖 掘 潜
在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 
首 先 ， 从 经 济 体 制 变 革 、 产 业 结 构 调 整 、 技 术 发 展 创 新 等 多 个 角 度 出 发 ， 分 析 经 济 结 构 、
产 业 结 构 或 企 业 商 业 运 作 模 式 变 化 的 根 本 性 趋 势 以 及 导 致 上 述 根 本 性 变 化 的 关 键 性 驱 动 因 素 ，
从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题； 
其 次 ， 通 过 对 投 资 主 题 的 全 面 分 析 和 评 估 ， 明 确 投 资 主 题 所 对 应 的 主 题 行 业 或 主 题 板 块 ，东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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从 而 确 定 受 惠 于 相 关 主 题 的 公 司 ， 依 据 企 业 对 投 资 主 题 的 敏 感 程 度 、 反 应 速 度 以 及 获 益 水 平 等
指标，精选个股； 
再 次 ， 通 过 紧 密 跟 踪 经 济 发 展 趋 势 及 其 内 在 驱 动 因 素 的 变 化 ， 不 断 地 挖 掘 和 研 究 新 的 投 资
主 题 ， 并 对 主 题 投 资 方 向 做 出 适 时 调 整 ， 从 而 准 确 把 握 新 旧 投 资 主 题 的 转 换 时 机 ， 充 分 分 享 不
同投资主题兴起所带来的投资机遇。 
（2 ） 个股精选策略 
本 基 金 将 自 下 而 上 精 选 商 业 模 式 独 特 、 竞 争 优 势 明 显 、 具 有 长 期 持 续 增 长 模 式 、 估 值 水 平
相 对 合 理 的 优 质 上 市 公 司 作 为 主 要 投 资 对 象 ， 分 享 行 业 景 气 和 公 司 成 长 成 果 。 本 基 金 管 理 人 从
战 略 管 理 优 势 、 技 术 优 势 、 市 场 优 势 、 管 理 运 营 优 势 、 资 源 及 其 它 附 加 优 势 等 方 面 出 发 ， 深 入
分析和评价上市公司投资价值，精选出具备竞争优势的上市公 司 股 票 作 为 主 要 投 资 对 象 。 
（3 ） 事件驱动策略 
本基金将持续关注事件驱动投资机会， 重点关注的事项包括：1 ） 并 购 重 组 ， 通 过 对 上 市 公
司 资 产 重 组 、 资 产 注 入 、 公 司 兼 并 收 购 、 公 司 股 权 变 动 、 公 司 再 融 资 、 上 市 公 司 管 理 层 变 动 、
公 司 股 权 激 励 计 划 、 新 产 品 研 发 等 可 能 对 公 司 的 经 营 方 向 、 行 业 地 位 、 核 心 竞 争 力 产 生 重 要 影
响的事件进行合理细致的分析， 选择基本面向好的企业进行投资；2 ） 定 增 破 发 ， 即 在 预 案 期 内
或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目， 并结合对其基本面的分析及市场未来走势进行判断，
精选价值被低估的定增项目进行投资。 
（4 ） 次新股投资策 略 
次 新 股 泛 指 最 近 特 定 时 间 段 内 （ 如 过 去 一 年 、 过 去 半 年 ） 首 次 公 开 募 集 的 股 票 。 本 基 金 将
根 据 次 新 股 的 自 身 特 征 ， 从 上 市 时 间 、 市 值 、 网 上 中 签 率 、 行 业 、 主 题 、 高 送 转 预 期 、 价 格 等
多方面综合分析，充分挖掘成长性高、安全边际较高的次新股进行投资。 
（5 ） 择时策略 
本 基 金 将 根 据 基 金 管 理 人 市 场 经 验 ， 并 结 合 本 基 金 管 理 人 的 量 化 大 市 判 断 模 型 ， 合 理 确 定
本基金股票仓位。 
本基金管理人创建了一个择时指标——短 中 期 获 利 比 率 指 标 （T 指 标 ） ， 作 为 建 仓 和 卖 出 一
个重要参考指标。当 T 指 标 从 低 于 阈 值 向 上 穿 越 时 ， 表 明 标 的 指 数 经 历 了 从 一 种 超 卖 状 态 回 归
的过程， 该 过 程 对 应 着 一 个 买 入 时 机 。 当 T 值 出 现 顶 部 结 构 ， 或 者 基 准 指 数 跌 破 5 日或者 10
日均线作为卖出或者止损参考。 
（6 ） 定量分析策略 
筛 选 出 在 公 司 治 理 、 财 务 及 管 理 品 质 上 符 合 基 本 品 质 要 求 的 公 司 ， 构 建 备 选 股 票 池 。 主 要
筛选指标包括： 
成 长 性 指 标 ： 营 业 利 润 增 长 率 、 净 利 润 增 长 率 和 收 入 增 长 率 等 ； 财 务 指 标 ： 毛 利 率 、 营 业
利 润 率 、 净 资 产 收 益 率 、 净 利 率 、 经 营 活 动 净 收 益/ 利 润 总 额 等 ； 估 值 指 标 ： 市 盈 率 （PE ） 、 市
盈率相对盈利增长比率（PEG ） 、 市 销 率 （PS）和总市值。3 、 债 券 投 资 策 略 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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本 基 金 将 根 据 利 率 变 化 的 大 周 期 、 市 场 运 行 的 小 周 期 和 中 国 债 券 市 场 的 扩 张 特 征 ， 制 定 相
应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。 
(1) 积 极 的 流 动 性 管 理 
本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧， 本基金的申购/ 赎 回 现 金 流
情 况 、 季 节 性 资 金 流 动 、 日 历 效 应 等 ， 建 立 组 合 流 动 性 管 理 框 架 ， 实 现 对 基 金 资 产 的 结 构 化 管
理，以确保基金资产的整体变现能力。 
(2) 基 于 收 益 率 预 期 的 期 限 配 置 和 类 别 配 置 
在 预 期 基 准 利 率 下 降 时 ， 适 当 增 加 组 合 久 期 ， 以 较 多 地 获 得 债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ， 同
时 获 得 比 较 高 的 利 息 收 入 ； 在 预 期 基 准 利 率 上 升 时 ， 缩 短 组 合 久 期 ， 以 规 避 债 券 价 格 下 降 的 风
险。 
(3) 基 于 收 益 率 曲 线 变 形 的 调 整 策 略 
在 确 定 组 合 久 期 的 情 况 下 ， 预 期 收 益 曲 线 的 变 形 调 整 债 券 组 合 的 基 本 配 置 。 当 我 们 预 期 收
益 率 曲 线 变 陡 时 ， 我 们 将 可 能 采 用 子 弹 策 略 ； 而 当 预 期 收 益 率 曲 线 变 平 时 ， 我 们 将 可 能 采 用 杠
铃 策 略 ， 总 体 而 言 ， 就 是 在 仔 细 评 估 收 益 曲 线 变 形 情 况 下 ， 分 别 在 子 弹 组 合 、 梯 式 组 合 和 杠 铃
组合中弹性选择。 
(4) 基 于 相 对 利 差 分 析 调 整 信 用 产 品 配 置 
观察金融债/ 国 债 ， 短 期 融 资 券/ 央 票 的 相 对 利 差 调 整 组 合 的 信 用 产 品 ， 在 稳 定 的 信 用 产 品 风
险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时，适当减持信用产品。 
(5) 基 于 可 转 换 债 券 的 投 资 策 略 
可 转 换 债 券 的 价 值 主 要 取 决 于 其 股 权 价 值 、 债 券 价 值 和 转 换 期 权 价 值 ， 本 基 金 将 对 可 转 换
债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 
4、中小企业私募债投资策略 
中 小 企 业 私 募 债 券 由 于 该 券 种 的 发 行 主 体 资 质 相 对 较 弱 ， 且 存 在 信 息 透 明 度 较 低 等 问 题 ，
因 而 面 临 更 大 的 信 用 风 险 ， 属 于 高 风 险 高 收 益 品 种 ， 未 来 有 可 能 出 现 债 券 到 期 后 企 业 不 能 按 时
清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。 
本 基 金 将 从 发 行 主 体 所 处 行 业 的 稳 定 性 、 未 来 成 长 性 ， 以 及 企 业 经 营 、 现 金 流 状 况 、 抵 质
押 及 担 保 增 信 措 施 等 方 面 优 选 信 用 资 质 相 对 较 强 的 高 收 益 债 进 行 投 资 。 严 格 执 行 分 散 化 投 资 策
略，分散行业、发行人和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 
5、资产支持证券投策略 
本 基 金 投 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选 择 和 把 握 市 场 交 易 机 会
等 积 极 策 略 ， 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选 择 经 风
险调整后相对价值较高的品种进行投资，以获得长期稳定收益。 
6、权证投资策略 
本 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础 ， 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上 ， 把 握东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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市 场 的 短 期 波 动 ， 进 行 积 极 操 作 ， 追 求 在 风 险 可 控 的 前 提 下 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 。 具 体 投 资 方
法如下： 
（1 ） 考 量 标 的 股 票 合 理 价 值 、 标 的 股 票 价 格 、 行 权 价 格 、 行 权 时 间 、 行 权 方 式 、 股 价 历 史
与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 
（2 ） 根 据 权 证 合 理 价 值 与 其 市 场 价 格 间 的 差 幅 以 及 权 证 合 理 价 值 对 定 价 参 数 的 敏 感 性 ， 结
合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 
7、股指期货投资策略 
本 基 金 将 以 股 指 期 货 为 主 的 金 融 衍 生 工 具 ， 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 ， 与 资 产 配 置 策 略 进 行
搭 配 ， 并 利 用 股 指 期 货 灵 活 快 速 进 出 的 优 势 ， 控 制 仓 位 风 险 ， 同 时 可 以 降 低 交 易 成 本 ， 为 实 际
的投资操作提供多一项 选 择 。 
8、国债期货投资策略 
本 基 金 参 与 国 债 期 货 投 资 是 为 了 有 效 控 制 债 券 市 场 的 系 统 性 风 险 ， 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理
原 则 ， 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 ， 适 度 运 用 国 债 期 货 提 高 投 资 组 合 运 作 效 率 。 在 国 债 期 货 投 资 过
程 中 ， 基 金 管 理 人 通 过 对 宏 观 经 济 和 利 率 市 场 走 势 的 分 析 与 判 断 ， 并 充 分 考 虑 国 债 期 货 的 收 益
性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 ， 通 过 资 产 配 置 ， 谨 慎 进 行 投 资 ， 以 调 整 债 券 组 合 的 久 期 ， 降 低 投 资 组
合的整体风险。 
（四) 投 资 限 制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 投 资 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 －95% ； 
（2 ） 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当
保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、
存出保证金、应收申购款等资金类别； 
（3 ） 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10％； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 10％； 
（5 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的 10％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5％； 
（8 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％； 
（10） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券
规模的 10％； 
（11 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（12） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产
支持证券期间，如果其信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内
予以全部卖出； 
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 ， 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ； 
（15） 本 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 140% ；



（16） 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ； 
（17） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 、 国 债 期 货 ， 需 遵 守 下 列 比 例 限 制 ： 
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ；在任
何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；本基金
所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 应 当 符 合 基 金 合 同 关 于
股 票 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15% ；在任
何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金
资产净值的 95% ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国
债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ； 本 基 金 所 持 有 的 债 券 （ 不 含 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 市 值 和 买 入 、 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 应 当 符 合 基 金
合 同 关 于 债 券 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 国 债 期 货 合 约 的 成
交金额不得超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 30% ； 
（18 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 （ 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放
基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金
管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通
股票的 30% ； 
（19） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15% ； 
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不
符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受 限 资 产 的 投 资 ； 
（20 ） 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（21） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述第 （2）、 （12 ） 、（ 19） 、 （20） 项 之 外 ， 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人
应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 ， 从
其规定。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有
关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
（五）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ； 
（3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ； 
（4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ； 
（5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ； 
（6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ； 
（7 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。 
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建
立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 投 资 可 不 受
上述规定限制。 
（ 六 ） 业 绩 比 较 基 准 
1、本基金的业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+ 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 收 益 率*50% 。 
在 本 基 金 的 运 作 过 程 中 ， 如 果 法 律 法 规 变 化 或 者 出 现 更 有 代 表 性 、 更 权 威 、 更 为 市 场 普 遍
接 受 的 业 绩 比 较 基 准 ， 则 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 公 告 ， 对
业绩比较基准进行变更。 
2、选择业绩比较基准的理由 
本 基 金 是 混 合 型 基 金 ， 基 于 本 基 金 资 产 配 置 比 例 、 股 票 投 资 对 象 和 指 数 的 市 场 代 表 性 ， 采
用沪深 300 指 数 收 益 率 和 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 收 益 率 加 权 组 成 的 复 合 收 益 率 作 为 本 基 金 的 业东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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绩比较基准，能够真实反映本基金的风险收益特征，同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。 
本基金的股票资产业绩比较基准为沪深 300 指 数 收 益 率 ， 沪 深 300 指 数 具 有 较 强 的 市 场 代
表 性 和 影 响 力 ， 可 以 较 好 地 表 征 市 场 平 均 收 益 水 平 ， 因 此 本 基 金 的 股 票 资 产 业 绩 比 较 基 准 选 择
沪深 300 指 数 收 益 率 。 本 基 金 的 债 券 资 产 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 收 益 率 ， 中 国
债 券 综 合 全 价 指 数 是 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 ， 样 本 债 券 涵 盖 的 范 围 更 加 全 面 ，
具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场 （银行间市场、 交易所市场等） 、 不同发行主体 （政
府 、 企 业 等 ） 和 期 限 （ 长 期 、 中 期 、 短 期 等 ） ， 能 够 很 好 地 反 映 中 国 债 券 市 场 总 体 价 格 水 平 和 变
动 趋 势 。 本 基 金 的 债 券 资 产 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 收 益 率 ， 是 因 为 本 基 金 在 债
券 的 投 资 范 围 方 面 不 仅 包 括 国 债 ， 而 且 也 包 括 企 业 债 和 金 融 债 等 ， 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 能 较
好地反映本基金在债券方面的投资范围。 
如 果 上 述 基 准 指 数 停 止 计 算 编 制 或 更 改 名 称 ， 或 者 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 又 或 者 市 场 推
出 更 具 权 威 、 且 更 能 够 表 征 本 基 金 风 险 收 益 特 征 的 指 数 ， 则 本 基 金 管 理 人 将 视 情 况 经 与 基 金 托
管 人 协 商 同 意 后 调 整 基 金 的 业 绩 评 价 基 准 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公 告 ， 而 无 需 召 开 基 金
份额持有人大会。 
（ 七 ） 风 险 收 益 特 征 
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 而 低 于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 
（ 八 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 
1 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4 、 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当
利益。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 九部 分 、基 金财 产 
 
（ 一 ） 基 金 资 产 总 值 
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以
及其他投资所形成的价值总和。 
（ 二 ） 基 金 资 产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三 ） 基金财 产 的 账 户 
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账户、 证 券 账户 以 及 投 资 所
需 的 其 他 专 用 账户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（ 四 ） 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。
除 非 法 律 法 规 或 基 金 合 同 另 有 规 定 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其
他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销
售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 ，
基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固 有 资 产
产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不 得 相 互 抵
销。 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 十部 分 、基 金资 产的估 值 
 
（一）估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披
露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 、 衍 生 工 具 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产
及负债。 
（三）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价
（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易 日
的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 选 取 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 对 应 的 估
值净价估值； 
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收
利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按
最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最
近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的
资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按
成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估
值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 对 在 交 易 所 市 场 发 行 未 上 市 或 未 挂 牌 转 让 的 债 券 ， 对 存 在 活 跃 市 场 的 情 况 下 ， 应 以 活
跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 作 为 计 量 日 的 公 允 价 值 进 行 估 值 ； 对 于 活 跃 市 场 报 价 未 能 代 表 计 量 日
公 允 价 值 的 情 况 下 ， 应 对 市 场 报 价 进 行 调 整 ， 确 认 计 量 日 的 公 允 价 值 ； 对 于 不 存 在 市 场 活 动 或
市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（4 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同 一
股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定
公允价值。 
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进
行 估 值 。 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 
6 、 中 小 企 业 私 募 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情
况下，按成本估值。 
7 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
8 、 本 基 金 投 资 国 债 期 货 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。 
9 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
10、 当 本 基 金 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 情 形 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以 确 保
基金估值的公平性 。 
11 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规
定估值。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律
法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ， 双方
协商解决。 
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金
的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平
等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对
外 予 以 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延
错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
（四）估值程序 
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计
算，精确到 0.0001 元 ， 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同 的 规
定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及
时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含 第 4 位) 发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投
资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值
错误遭受损失当事人( “ 受 损 方 ” ) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ， 承 担 赔 偿
责任。 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ， 及
时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时
更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ；
若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ，
则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确 保 估
值错误已得到更正。 
（2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对 估 值
错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任
方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其
他当事人的利益损失( “ 受 损 方 ” ) ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其 支 付 的 赔 偿
金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当
事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估 值
错误的责任方； 
（2 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ； 
（3） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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失； 
（4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 机 构 进 行
更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ， 并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证
监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。 
（3 ） 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 处 理 。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ； 
2、因不可抗力 或 其 他 情 形 致使基金管理人、基金托管人无法准确评估 基 金 资 产 价 值 时 ； 
3 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值
技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 暂 停
基金估值； 
4 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。 
（七）基金净值的确认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 负
责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值
并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理
人对基金净值 予 以 公 布 。 
（八）特殊情形的处理 
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 9 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资
产估值错误处理。 
2 、 由 于 不 可 抗 力 ， 或 证 券 、 期 货 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 等 原 因 ， 基 金 管 理
人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 而 造 成
的 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金
托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
 
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第 十一 部分 、 基金 的收益 分配 
 
（一）基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余
额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰
低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 8 次 ， 每 次 收 益 分
配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10% ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益
分 配 ； 期 末 可 供 分 配 利 润 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 ； 
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金
红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截至 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、 分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒
介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15 个
工作日。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现 金 红
利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人
的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 十二 部分 、 基金 费用与 税 收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ； 
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金的相关账户的开户及维护费用； 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 ( 二) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.8 % ÷ 当 年 天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起 5 个 工 作 日 内 从 基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ： 
H ＝E ×0.25% ÷ 当 年 天 数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起 5 个 工 作 日 内 从 基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付 日 期 顺 延 。 
上述“一、基金费用的种类中第 3 －9 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费 用 实
际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 指 令 并 参 照 行 业 惯 例 从 基 金 财 产 中 支
付。 
( 三) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 ( 四) 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



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第 十三 部分 、 基金 的会计 与审 计 
（一）基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ， 按 照
有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 托 管 协 议 约
定方式确认。 
（二）基金的年度审计 
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事 务 所
需在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 
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第 十四 部分 、 基金 的信息 披露 
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其
他有关规定。 
（二）信息披露义务人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露 信
息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证
监会指定的媒介和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 （ 以 下 简 称 “ 网 站 ” ） 等 媒 介 披 露 ， 并
保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三）本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（ 四 ） 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持 有
人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项 的 法 律
文件。 
（2 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 ， 说 明 基金申购
和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 。
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 45 日 内 ， 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网
站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的 15 日 前 向 主 要 办 公
场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金资产净值、基金份额净值 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公
告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基
金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累
计净值登载在指定媒介上。 
3、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上 载 明 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价
格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 销 售 网 点 查 阅 或 者 复 制 前
述信息资料。 
4、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ， 并 将 年 度 报 告 正 文 登
载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 ， 并 将 半 年 度 报 告
正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工 作 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 ， 并 将 季 度
报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所
所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额 达 到 或 超 过 基 金 份 额 20% 的 情 形 ， 为 保 障 其 他 投
资 者 利 益 ， 基 金 管 理 人 至少应 当 在 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投
资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 本 基 金 的 特 有 风 险 ，中
国证监会认定的特殊情形除外 。 
本 基 金 持 续 运 作 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资
产情况及其流动性风险分析等。 
5、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公
告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构备案。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的
下列事件： 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ； 
（2 ） 终 止 《 基 金 合 同》； 
（3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ； 
（4 ） 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ； 
（5 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ； 
（6 ） 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ； 
（7 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管
部门负责人发生变动； 
（8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ； 
（9 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三 十 ； 
（10） 涉 及 基 金 管 理 业 务 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 仲 裁 ； 
（11 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（12 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（13） 重 大 关 联 交 易 事 项 ； 
（14） 基 金 收 益 分 配 事 项 ； 
（15） 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ； 
（16） 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ； 
（17） 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ； 
（18） 变 更 基 金 销 售 机 构 ； 
（19） 更 换 基 金 登 记 机 构 ； 
（20） 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ； 
（21） 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ； 
（22）本基金发生 巨 额 赎 回 并 延 期 办 理 ； 
（23） 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ； 
（24） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ； 
（25） 发 生 涉 及 本 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项 时 ； 
（26） 基 金 管 理 人 采 用 摆 动 定 价 机 制 进 行 估 值 ； 
（27 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。 
6 、 澄清公告 
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金
份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会 。 
7 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
8 、 投 资 资 产 支 持 证 券 的 信 息 披 露 
基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值
占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基
金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资 产 支 持 证 券 明 细 。 
9 、 投 资 股 指 期 货 的 信 息 披 露 
基 金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 等
文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
10、 投 资 国 债 期 货 的 信 息 披 露 
基 金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 等
文 件 中 披 露 国 债 期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭
示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
11 、 中小企业私募债的投资情况 
本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 后 两 个 交 易 日 内 ， 基 金 管 理 人 应 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 披 露 所
投 资 中 小 企 业 私 募 债 的 名 称 、 数 量 、 期 限 、 收 益 率 等 信 息 ， 并 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度
报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
12、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。 
（六）信息披露事务管理 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露 事
务。 
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格
式准则的规定。 
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金管
理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新
的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 按 双 方 约 定 方 式 出
具书面文件或者盖章或者以 XBRL 电 子 方 式 复 核 审 查 并 确 认 。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒
介 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息
的内容应当一致。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应 当
制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ， 供
公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复制。东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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第 十五 部分 、 基金 的风险 揭示 
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 而 低
于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 
（一）市场风险 
金 融 市 场 价 格 受 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 ， 导 致 基 金
收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1、政策风险 
货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 和 证 券 市 场 监 管 政 策 等 国 家 政 策 的 变 化 对 证 券 市 场 产 生 一
定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 
2、利率风险 
金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 利 息 收 益 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ， 同 时 直 接 影 响 企 业
的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 
3、信用风险 
指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期
本息，或者上 市 公 司 信 息 披 露 不 真 实 、 不 完 整 ， 都 可 能 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 。 
4、通货膨胀风险 
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。 
5、再投资风险 
再 投 资 风 险 反 映 了 利 率 下 降 对 固 定 收 益 证 券 和 回 购 等 利 息 收 入 再 投 资 收 益 的 影 响 。 当 利 率
下 降 时 ， 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 和 回 购 所 得 的 利 息 收 入 进 行 再 投 资 时 ， 将 获 得 比 以 前 少 的
收益率。 
6、法律风险 
由 于 法 律 法 规 方 面 的 原 因 ， 某 些 市 场 行 为 受 到 限 制 或 合 同 不 能 正 常 执 行 ， 导 致 了 基 金 资 产
损失的风险。 
（二）管理风险 
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 ， 会 影 响 其 对 信 息
的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 因 此 ， 本 基 金 可 能 因 为
基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 
（三）流动性风险 
本 基 金 属 于 开 放 式 基 金 ， 基 金 份 额 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 场 所 进 行 申 购 和 赎 回 ， 因
此 会 面 临 一 定 的 流 动 性 风 险 。 所 谓 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资
产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 在 基 金 交 易 过 程 中 ， 可 能 会 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 ， 从 而 导 致
基金仓位调整的困难，引发流动性风险，甚至影响基金份额净值。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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1、本基金拟投资市场、 行 业 及 资 产 的 流 动 性 风 险 评 估 
（1 ） 拟 投 资 市 场 的 流 动 性 风 险 ： 本 基 金 拟 投 资 于 A 股市场股票、银行间和交易所债券、
货 币 市 场 工 具 等 投 资 品 种 。 上 述 资 产 均 存 在 规 范 的 交 易 场 所 ， 运 作 时 间 长 ， 市 场 透 明 度 较 高 ，
运 作 方 式 规 范 ， 历 史 流 动 性 状 况 良 好 ， 正 常 情 况 下 能 够 及 时 满 足 基 金 变 现 需 求 ， 保 证 基 金 按 时
应 对 赎 回 要 求 。 极 端 市 场 情 况 下 ， 上 述 资 产 可 能 出 现 流 动 性 不 足 ， 导 致 基 金 资 产 无 法 变 现 ， 从
而 影 响 投 资 者 按 时 收 到 赎 回 款 项 。 根 据 过 往 经 验 统 计 ， 绝 大 部 分 时 间 上 述 资 产 流 动 性 充 裕 ， 流
动 性 风 险 可 控 ， 当 遇 到 极 端 市 场 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 会 按 照 基 金 合 同 及 相 关 法 律 法 规 要 求 ，及
时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 
（2 ） 拟 投 资 行 业 的 流 动 性 风 险 ： 股 票 投 资 方 面 ， 本 基 金 将 在 考 虑 行 业 生 命 周 期 、 景 气 程 度 、
估 值 水 平 以 及 股 票 市 场 行 业 轮 动 规 律 的 基 础 上 决 定 行 业 的 配 置 ， 同 时 本 基 金 将 根 据 宏 观 经 济 和
证 券 市 场 环 境 的 变 化 ， 及 时 对 行 业 配 置 进 行 动 态 调 整 。 债 券 投 资 方 面 ， 本 基 金 通 过 深 入 分 析 宏
观 经 济 数 据 、 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同 类 属 的 收 益 率 水 平 、 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 ，
以 久 期 控 制 和 结 构 分 布 策 略 为 主 ， 以 收 益 率 曲 线 策 略 、 利 差 策 略 等 为 辅 ， 构 造 能 够 提 供 稳 定 收
益 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 组 合 。 因 此 本 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 的 行 业 配 置 较 为 灵 活 ， 在 综 合 考
虑 宏 观 因 素 及 行 业 基 本 面 的 前 提 下 进 行 配 置 ， 不 以 投 资 于 某 单 一 行 业 为 投 资 目 标 ， 行 业 分 散 度
较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。 
（3 ） 投 资 资 产 的 流 动 性 风 险 ： 本 基 金 针 对 流 动 性 较 低 资 产 的 投 资 进 行 了 严 格 的 限 制 ， 以 降
低 基 金 的 流 动 性 风 险 ： 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
15% 。 
2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： 
（1 ） 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值
技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 采 取
延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 申 购 赎 回 申 请 的 措 施 。 基 金 份 额 持 有 人 存 在 不 能 及 时 赎 回 基
金份额的风险。 
（2 ） 若 本 基 金 发 生 了 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 有 可 能 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 措 施 以 应 对 巨
额 赎 回 ， 具 体 措 施 请 见 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 中 “ 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 部 分 “ 巨 额 赎 回 的
处 理 方 式 ” 。 因 此 在 巨 额 赎 回 情 形 发 生 时 ， 基 金 份 额 持 有 人 存 在 不 能 及 时 赎 回 基 金 份 额 的 风 险 。 
（3 ） 本 基 金 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 人 ， 收 取 1.5% 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额
计入基金财产。赎回费在投资者 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 
（4 ） 当 本 基 金 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 情 形 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以 确 保
基 金 估 值 的 公 平 性 。 当 日 参 与 申 购 和 赎 回 交 易 的 投 资 者 存 在 承 担 申 购 或 者 赎 回 产 生 的 交 易 及 其
他成本的风险。 
（四）策略风险 
本 基 金 存 在 投 资 策 略 风 险 ， 即 本 基 金 的 业 绩 表 现 不 一 定 领 先 于 市 场 平 均 水 平 。 另 外 ， 在 精东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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选个股的实际操作过程中， 基金管理人可能限于知识、 技术、 经验等因素而影响其对相关信息、
经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。 
（五）其它风险 
1、技术风险



计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 ， 可 能 导 致 基
金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产
生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。



2 、 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 ， 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行 ， 可 能 导 致 基 金
资产的损失。 



3 、 金 融 市 场 危 机 、 行 业 竞 争 、 代 理 机 构 违 约 、 托 管 行 违 约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 直 接
控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 
（六）特有风险 
本 基 金 可 投 资 中 小 企 业 私 募 债 ， 中 小 企 业 私 募 债 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 中 小 企 业 采
用 非 公 开 方 式 发 行 的 债 券 。 由 于 不 能 公 开 交 易 ， 一 般 情 况 下 ， 交 易 不 活 跃 ， 潜 在 较 大 流 动 性 风
险 。 当 发 债 主 体 信 用 质 量 恶 化 时 ， 受 市 场 流 动 性 所 限 ， 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 中 小 企 业
私募债，由此可能给基金净值带来更大的负 面 影 响 和 损 失 。 
本 基 金 可 投 资 于 资 产 支 持 证 券 ， 面 临 与 资 产 支 持 证 券 相 关 的 风 险 ， 主 要 包 括 资 产 支 持 证 券
信 用 增 级 措 施 相 关 风 险 、 资 产 支 持 证 券 的 利 率 风 险 、 资 产 支 持 证 券 的 流 动 性 风 险 、 评 级 风 险 以
及 与 基 础 资 产 相 关 的 原 始 权 益 人 破 产 、 现 金 流 预 测 等 风 险 ， 上 述 风 险 可 能 对 基 金 收 益 产 生 不 利
影响。 
本 基 金 可 投 资 于 股 指 期 货 ， 股 指 期 货 作 为 一 种 金 融 衍 生 品 ， 具 备 一 些 特 有 的 风 险 点 。 投 资
股 指 期 货 所 面 临 的 主 要 风 险 是 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 、 基 差 风 险 、 保 证 金 风 险 、 信 用 风 险 、 和
操作风险。 
本 基 金 可 投 资 于 国 债 期 货 ， 国 债 期 货 的 投 资 可 能 面 临 市 场 风 险 、 基 差 风 险 、 流 动 性 风 险 。
市 场 风 险 是 因 期 货 市 场 价 格 波 动 使 所 持 有 的 期 货 合 约 价 值 发 生 变 化 的 风 险 。 基 差 风 险 是 期 货 市
场 的 特 有 风 险 之 一 ， 是 指 由 于 期 货 与 现 货 间 的 价 差 的 波 动 ， 影 响 套 期 保 值 或 套 利 效 果 ， 使 之 发
生 意 外 损 益 的 风 险 。 流 动 性 风 险 可 分 为 两 类 ： 一 类 为 流 通 量 风 险 ， 是 指 期 货 合 约 无 法 及 时 以 所
希 望 的 价 格 建 立 或 了 结 头 寸 的 风 险 ， 此 类 风 险 往 往 是 由 市 场 缺 乏 广 度 或 深 度 导 致 的 ； 另 一 类 为
资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 
（七） 声明



1 、 本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 投 资 者 自 愿 投 资 于 本 基 金 ， 须 
自行承担投资风险。 
2 、 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 ， 本 基 金 还 通 过 中 国 工 商 银 行 等 机 构 代 理 销 售 ，
但 是 ， 基 金 并 不 是 销售 机 构 的 存 款 或 负 债 ， 也 没 有 经 销售 机 构 担 保 或 者 背 书 ， 销售 机 构 并 不 能东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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保证其收益或本金安全。 
3 、 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基
金业绩表现的保证 。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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 第十六 部分 、基金 合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一）基金合同的变更 
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事
项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 ， 自 决 议 生 效 之 日
起 2 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人 承 接
的； 
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小 组 ，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可
以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ； 
（2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ； 
（3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ； 
（4 ） 制 作 清 算 报 告 ； 
（5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意
见书； 
（6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ； 
（7 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
( 四) 清 算 费 用 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用 由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师
事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报
中国证监会备案后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年 以 上 。东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 十七 部分 、 基金 合同的 内容 摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ） 依 法 募 集 基 金 ； 
（2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金 财 产 ； 
（3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费 用 ； 
（4 ） 销 售 基 金 份 额 ； 
（5 ） 按照规定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 
（6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基 金
合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投
资者的利益； 
（7 ） 在 基 金 托 管 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ； 
（8 ） 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 ， 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ；



（9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《 基 金 合
同》规定的费用；



（10） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金
财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 ；



（14 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律
行为；



（15 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 、 期 货 经 纪 机 构 或 其 他 为 基 金
提供服务的外部机构；



（16 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 非 交 易
过户的业务规则； 
（17） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、
赎回和登记事宜； 
（2 ） 办 理 基 金 备 案 手 续 ； 
（3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理
和运作基金财产； 
（5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理 的 基
金财产和基金管理人的财产相互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投 资 ； 
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ） 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ； 
（10） 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ； 
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收
益； 
（14） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ； 
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以
上； 
（17 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资 者 能
够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合 理 成
本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ； 
（19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托
管人； 
（20 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ， 应 当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违 反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为
承担责任； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（24 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有人大会的决议 ； 
（25 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ； 
（26 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财 产 ； 
（2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费 用 ； 
（3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及 国 家
法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并
采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根 据 相 关 市 场 规 则 ， 为 基 金 开 设 证 券 、 期 货 账 户 、 为 基 金 办 理 证 券 、 期 货 交 易 资 金 清
算。 
（5 ） 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 
（6 ） 在 基 金 管 理 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ； 
（7 ） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ） 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ； 
（2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基 金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保 基 金 财 产 的
安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ； 对 所 托 管
的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、
账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户 、 证 券 账 户 和 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账 户,按照本合同
及托管协议 的 约 定 ， 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ； 
（7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露 ， 因 审 计 、 法 律 等 外 部 专 业 顾 问 提 供 的 情 况 除 外 ； 
（8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ； 
（9 ） 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ； 
（10 ） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说 明 基 金 管 理 人 在东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基 金 合
同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以 上 ； 
（12） 从 基 金 管 理 人 处 接 收 并保存基金份额持有人名册； 
（13） 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ； 
（14） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ； 
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基
金份额持有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 
（16） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ； 
（17） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ； 
（18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管 机
构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退
任而免除； 
（20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 管 理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ； 
（21） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决议 ； 
（22） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 
（三）基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 与 义 务 
基 金 投 资 者 持有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 ， 基 金 投 资 者
自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当 事 人 ， 直 至
其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基金合同》
上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 ： 
（1 ） 分 享 基 金 财 产 收 益 ； 
（2 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ； 
（3 ） 依 法 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ； 
（4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 
（5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表
决权； 
（6 ） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ； 
（7 ） 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ； 
（8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服务机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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裁； 
（9 ） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。 
2、根据《基金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 ： 
（1 ） 认 真 阅 读 并 遵 守 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 信 息 披 露 文 件 ； 
（2 ） 了 解 所 投 资 基 金 产 品 ， 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 ， 自主判断基金的投资价值， 自主做出
投资决策， 自 行 承 担 投 资 风 险 ； 
（3 ） 关 注 基 金 信 息 披 露 ， 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ； 
（4 ） 缴 纳 基 金 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ； 
（5 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ； 
（6 ） 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ； 
（7）执行生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决议 ； 
（8 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ； 
（9 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（ 一 ） 召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ； 
（2 ） 更 换 基 金 管 理 人 ； 
（3 ） 更 换 基 金 托 管 人 ； 
（4 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ； 
（5 ） 调整基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ； 
（6 ） 变 更 基 金 类 别 ； 
（7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ； 
（8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ； 
（9 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ； 
（10） 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10% ） 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 （ 以
基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ） 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会； 
（12） 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ； 
（13） 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 事东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）调低除 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 以 外 的 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ； 
（2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ； 
（3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率 ； 
（4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ； 
（5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 《 基金
合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。 
（ 二 ） 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 
60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管
人自行召集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。 
4 、 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日内
决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召
集的，应当自出具书面决定之日起 
60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有
人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之
日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托
管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 应 当
配合 。 
5 、 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有
人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ）
的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自
行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（ 三 ） 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日 ， 在 指 定 媒 介 公 告 。 基 金 份 额
持有人大会通知应至少载明以下内容： 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（1 ） 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 会 议 形 式 ； 
（2 ） 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ； 
（3 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ； 
（4 ） 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ） 、
送达时间和地点; 
（5 ） 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ； 
（6 ） 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ； 
（7 ） 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。 
2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金
份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意
见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进
行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票
进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地
点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监
督的，不影响表决意见的计票效力。 
（ 四 ） 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 、 监 管 机 构 允 许 的 其
他方式 召 开 ， 会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 。 
1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 ， 现 场
开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 或 托 管
人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有
人大会议程： 
（1 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并且持
有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ） 经 核 对 ， 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ， 有 效 的 基 金 份 额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表的有效的
基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人
大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、6 个 月 以 内 ， 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重
新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权
益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决 截 至
日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ） 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 约 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告； 
（2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）
到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召
集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的
书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 ； 
（3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基
金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 若 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人
代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个 月 以 内 ， 就 原 定 审 议 事
项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 （ 含 三
分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 
（4 ） 上 述 第 （3 ） 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见
的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并与基金登记注册机构记录相符； 
3 、 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 亦 可 采 用 其 他 非 书 面 方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4 、 在 会 议 召 开 方 式 上 ， 本 基 金 亦 可 采 用 其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结
合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（ 五 ） 议 事 内 容 与 程 序 
1、议事内容及提案权 
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定 终 止
《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份 额
持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ， 然
后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授
权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由 出 席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以 上 （ 含 50% ） 选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有
人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额
持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 、
身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 和 联 系 方 式
等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日 公 布 提 案 ， 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后 2 个
工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（ 六 ） 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50% 以上
（含 50%）通过方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以
一般决议的方式通过。 
2 、 特 别 决 议 ， 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三分之
二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、
终止《基金合同》 、 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合 会 议 通 知
中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ， 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表
决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 
（ 七 ） 计票 
1、现场开会 
（1 ） 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开
始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人
授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理
人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主
持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任
监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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果。 
（3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在 宣 布
表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为
限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响
计票的效力。 
2、通讯开会 
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权 代
表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关 对 其
计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ， 不
影响计票和表决结果。 
（ 八 ） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之 日 起 生 效 。 
基金份额持有人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 日 内 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行
表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名 等 一 同
公告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。 
（ 九 ） 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规 定 ，
凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 ， 基 金 管 理
人提前公告后，可直接对本部分内 容 进 行 修 改 和 调 整 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
（ 一 ） 《 基 金 合 同 》 的 变 更 
1 、 变 更 基 金 合 同 涉及 法 律 法 规 规 定 或 本 基金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的
事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行 ， 自 决 议 生 效 之 日
起 2 日内在 指 定 媒 介 公告。 
（ 二 ） 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由 
有下列情形之一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人 承 接
的； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算 
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小 组 ，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可
以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ； 
（2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ； 
（3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ； 
（4 ） 制 作 清 算 报 告 ； 
（5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意
见书； 
（6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ； 
（7）对基金剩余财 产 进 行 分 配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（ 四 ） 清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用 由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五 ） 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（ 六 ） 基 金 财 产 清 算 的 公 告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师
事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报
中国证监会备案后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。 
（ 七 ） 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年 以 上 。 
四 、争议解决方式 
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 68 
（ 二 ） 本 基 金 合 同 的 当 事 人 之 间 因 本 基 金 合 同 产 生 的 或 与 本 基 金 合 同 有 关 的 争 议 可 首 先 通
过 友 好 协 商 或 调 解 解 决 。 自 一 方 书 面 要 求 协 商 解 决 争 议 之 日 起 六 十 日 内 如 果 争 议 未 能 以 协 商 或
调 解 方 式 解 决 ， 则 任 何 一 方 有 权 将 争 议 提 交 设 在 上 海 的 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，
根 据 提 交 仲 裁 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 仲 裁 各 方 当 事 人 均 具 有 约 束
力。仲裁费用由败诉方承担。 
（三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。



五 、 《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场 所
和营业场所查阅。 



东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
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第 十八 部分、 基金 托管协 议的 内容摘 要 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：东吴基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 
法定代表人：王炯 
成立时间： 2004 年 9 月 2 日 
批准设立机关： 中 国 证 监 会 
批准设立文号：证监基金字[2004]132 号 
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 （ 依 法 须 经 批 准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 
注册资本：1 亿 元 人 民 币 
组织形式：有限责任公司（国内合资 ） 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 （ 邮 政 编 码 ：200120 ） 
办公地址：上海市长宁区仙霞 路 18 号 （ 邮 政 编 码 ：200336 ） 
法定代表人：牛锡明 
成立时间：1987 年 3 月 30 日 
批准设立机关及批准设立文号： 国务院国发(1986)字第 81 号 文 和 中 国 人 民 银 行 银 发 ［1987］
40 号文 
基金托管业务批准文号： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 ［1998］25 号 
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据 承 兑
与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 从
事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项
业 务 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ； 经 营 结 汇 、 售 汇 业 务 。 
注册资本：742.62 亿 元 人 民 币 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（1 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基 金 的 投 资
范围、投资对象进行监督。 
本 基 金 投 资 范 围 限 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 地
方政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 交 易 可 转 债 、 可 交 换 债 券 、 中 小
企 业 私 募 债 券 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 次 级 债 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存
款 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金投资组合的资产配置范围为： 股票投资占基金资产的比例为 0 －95% ， 其 中 权 证 不 超
过基金资产净值的 3% ； 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保
证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 现金不包括
结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ； 股 指 期 货 、 国 债 期 货 的 投 资 比 例 遵 循 国 家 相 关 法 律
法规。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以
将其纳入投资范围。 
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 
（2 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基 金 投 资 、
融资比例进行监督。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
1、投资股票资产占基金资产的比例为 0 －95% ； 
2 、 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存
出保证金、应收申购款等； 
3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
5、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5％； 
8、 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％； 
9、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
10、 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规
模的 10％； 
11 、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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 71 
其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
12、 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支
持证券期间，如果其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予
以全部卖出； 
13、 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
14 、本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基金 资产净值的
40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 ， 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ； 
15、 本 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 140% ；



16、本基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ； 
17、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 、 国 债 期 货 ， 需 遵 守 下 列 比 例 限 制 ： 
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ；在任
何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；本基金
所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 应 当 符 合 基 金 合 同 关 于
股 票 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15% ；在任
何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金
资产净值的 95% ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ； 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国
债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ； 本 基 金 所 持 有 的 债 券 （ 不 含 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 市 值 和 买 入 、 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 应 当 符 合 基 金
合 同 关 于 债 券 投 资 比 例 的 有 关 约 定 ； 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 国 债 期 货 合 约 的 成
交金额不得超过上一交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 30% ； 
18、 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 （ 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基
金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金管
理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股
票的 30% ； 
19、 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15% ；因证
券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款
所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ； 
20、 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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21 、 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述第 2 、12、19 、20 项之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有
关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 
（3 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基 金 投 资 禁 止 行
为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
（1）承销证券； 
（2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ； 
（3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ； 
（4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ； 
（5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ； 
（6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ； 
（7 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。 
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建
立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 投 资 可 不 受
上述规定限制。 
（4 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 参 与
银行间债券市场进行监督。 
（1 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金 管 理 人 参 与 银 行
间市场交易时面临的交易对手资 信 风 险 进 行 监 督 。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的 名 单 。 基
金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期
对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电
话 或 书 面 回 函 确 认 ， 新 名 单 自 基 金 托 管 人 确 认 当 日 生 效 。 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 73 
手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
（2 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 时 ， 有 责 任 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险 ， 由 于 交 易 对 手
资信风险引起的损失, 基 金 管 理 人 应 当 负 责 向 相 关 责 任 人 追 偿 。 
（5 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基 金 管 理 人 选 择
存款银行进行监督。 
基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 确 定 符
合 条 件 的 所 有 存 款 银 行 的 名 单 ， 并 及 时 提 供 给 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 应 据 以 对 基 金 投 资 银 行
存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1. 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 与 存 款 银 行 建 立 定 期 对 账 机 制 ， 确 保 基 金 银 行 存 款 业 务 账
目及核算的真实、准确。 
2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银 行 存 款 业 务 另 行 签 订 书 面 协 议 ，
明 确 双 方 在 相 关 协 议 签 署 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指 令 传 达 与 执 行 、 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 、 到
期 兑 付 、 文 件 保 管 以 及 存 款 证 实 书 的 开 立 、 传 递 、 保 管 等 流 程 中 的 权 利 、 义 务 和 职 责 ， 以 确 保
基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
3 ． 基 金 托 管 人 应 加 强 对 基 金 银 行 存 款 业 务 的 监 督 与 核 查 ， 严 格 审 查 、 复 核 相 关 协 议 、 账 户
资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》 、 《运作办法》
等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付 结 算 等 的 各 项 规 定 。 
（6 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 监 督 
1.基 金 投 资 流 通 受 限 证 券, 应 遵 守 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题
的 通 知 》 等 有 关 法 律 法 规 规 定 ， 并 与 资 产 托 管 人 签 订 《 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证
券风险控制补充协议》 。 
2.流 通 受 限 证 券, 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票 、 公 开 发 行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3.基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前, 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金 管 理 人 董 事 会 批
准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。 基金投资非公开发行股票, 基
金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料 应 包 括 但 不 限 于 基
金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令
之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人, 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金
托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以 书 面 或 其 他 双 方 认 可 的 方 式 确 认 收 到 上 述 资 料 。



4.基 金 投 资 流 通 受 限 证 券前, 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 要 求 的 有 关 书 面
信息, 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券 数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期,东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值
占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟
执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进
行审核 。 
5. 基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 进 行 审 核 ， 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可
能导致基金投资出 现 风 险 的,有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防
范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。 否则, 基 金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指
令造成基金财产损失的, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任,并有权报告中国证监会。



如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。 如 果 基 金 托 管
人切实履行监督职责, 则 不 承 担 任 何 责 任 。 
(7) 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 中 期 票 据 的 监 督 
1. 基 金 投 资 中 期 票 据 应 遵 守 《关于证券投资基 金 投 资 中期票据有 关 问 题 的 通 知 》 等有关法
律法规的规定，并与资产托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》 。 
2. 基 金 管 理 人 应 将 经 董 事 会 批 准 的 相 关 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 以及基 金 投 资 中期票
据 相 关 流 动 性 风 险 处 置 预 案 提 供 给 资 产 托 管 人 ， 资 产 托 管 人 对 资 产 管 理 人 是 否 遵 守 相 关 制 度 、
流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。 
基 金 管 理 人 确 定 基 金 投 资 中 期 票 据 的 ， 应 根 据 《 托 管 协 议 》 及 相 关 补 充 协 议 的 约 定 向 资 产
托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、 应划付的金额等执行指令所需相关信息，
并保证上述信息的真实、准确、完整。 
基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 进 行 审 核 ， 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能
导致基金投资出 现 风 险 的,有权要求基金管理人在投资中期票据前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施
进行补充书面说明,并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 中 期 票 据出具的风险评估
报告等备查资料的权利。 否则, 基 金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金
财产损失的, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任, 并 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。



如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。 如 果 基 金 托 管
人切实履行监督职责, 则 不 承 担 任 何 责 任。 
（8 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 、 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 对 于 基 金 关 联 投 资 限
制进行监督。 
根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 的 关 联 交 易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 事 先 相 互
提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 其 更 新 ， 加 盖 公
章 并 书 面 提 交 ， 并 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任
保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 ， 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及
时发送基金托管人，基金托管人于 2 个 工 作 日 内 电 话 或 回 函 确 认 已 知 名 单 的 变 更 。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































招募说明 书 
 75 
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金 从 事
的 关 联 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 ， 若 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 ， 基 金 托 管 人
有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 交 易 所 场 内 已 成 交 的 违 规 关 联 交 易 ， 基 金 托 管 人 应 按 相 关 法 律 法
规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
（9 ） 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的 约 定 ， 对 基 金 投 资 其 他 方
面进行监督。 
（ 二 ） 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、
基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确认、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、
基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。 如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管
人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材 料 上 ， 则 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责
任，并有权在发现后报告中国证监会。 
（ 三 ） 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 ， 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 ，
就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 。 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监
督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法 》 及 其 他有关法规、
《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 规 定 的 行 为 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人
收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 ， 并 以 电 话 或 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 反 馈 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ，
并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基
金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 有
权报告中国证监会。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管 理
人在限期内纠正。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 《 基 金
合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关
规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 规 定 ， 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履
行 托 管 职 责 的 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基 金 托 管 人 是 否 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 立
基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 及 债 券 托 管 账 户 ， 是 否 及 时 、 准 确 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 ， 是 否 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 ， 是 否 按 照 法 规 规 定 和 《 基
金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基 金 管 理 人 定 期 和 不 定 期 地 对 基 金 托 管 人 保 管 的 基 金 资 产 进 行 核 查 。 基 金 托 管 人 应 积 极 配
合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 未 对 基 金 资 产 实 行 分 账 管 理 、 擅 自 挪 用 基 金 资 产 、 未 执 行 或 无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《 基 金 合 同 》 、 本 协
议 及 其 他 有 关 规 定 的 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 在 限 期 内 纠 正 ， 基 金 托 管 人 收 到 通 知
后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 对 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事
项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠
正 的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 对 基 金 管 理 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监
督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 托 管
人在限期内纠正。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
（1 ） 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 ， 未 经 基 金 管 理 人 的 指 令 ， 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、
分配基金的任何资产。 
（2 ） 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。 
（3 ） 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 立 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 、 期 货 账 户 和 债 券 托 管 账
户等投资所需账户。 
（4 ） 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 确 保 基 金 财 产 的 完 整 和 独 立 。 
（5 ） 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 和 基 金 申 购 过 程 中 产 生 的 应 收 资 产 ， 应 由 基 金 管 理
人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 资 产 没 有 到 达 基 金 银 行 存 款
账 户 的 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 ， 基 金
管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
（二）基金的银行存款账户的开立和管理 
（1 ） 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
（2 ）


基 金 托 管 人 以 本 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 存 款 账 户 ， 并 根 据 中 国 人
民 银 行 规 定 计 息 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管 人 制 作 、 保 管 和 使 用 。 本 基 金 的 一 切 货 币
收 支 活 动 ， 包 括 但 不 限 于 投 资 、 支 付 赎 回 金 额 、 支 付 基 金 收 益 ， 均 需 通 过 本 基 金 的 银 行 存 款 账
户进行。 
（3 ） 本基金银行存款账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 存 款 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 银
行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
（4 ） 基 金 托 管 人 可 以 通 过 申 请 开 通 本 基 金 银 行 账 户 的 企 业 网 上 银 行 业 务 进 行 资 金 支
付 ， 并 使 用 交 通 银 行 企 业 网 上 银 行 （ 简 称 “ 交 通 银 行 网 银 ” ） 办 理 托 管 资 产 的 资 金 结 算 汇 划 业 务 。 
（5 ） 基金银行存款账户的管理应符合 《中华人民共和国票据法》 、 《人民币银行账户结东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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算 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 实 施 细 则 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》 以 及
银行业监督管理机构的其他规定。 
（三）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 证 券
账户。 
基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人
不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基
金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账 户 即
资 金 交 收 账 户 ， 用 于 证 券 交 易 资 金 的 结 算 。 基 金 托 管 人 以 本 基 金 的 名 义 在 托 管 人 处 开 立 基 金 的
证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 
（四）债券托管账户的开立和管理 
（1 ） 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 负 责 向 人 民 银 行 进 行 报 备 ， 并 在 备 案 通 过 后 在 中 央 国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 以 本 基 金 的 名 义 开 立 债 券 托 管 账 户 ， 并 由 基 金 托 管 人 负 责 基 金 的 债 券 及
资 金 的 清 算 。 基 金 管 理 人 负 责 申 请 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 进 行 交 易 ， 由 基 金 管 理 人
在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
（2 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 主 协 议 ， 协 议 正 本 由 基 金 管 理
人保存。 
（五）其他账户的开立和管理 
若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资
业 务 ， 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 ， 由 基 金 管 理 人 协 助 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定
和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（六）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 
实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让 ， 由 基 金 托 管
人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 本 基 金 资
产不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
（七）与基金财产有关的重大合同的保管 
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理
人 保 管 ， 相 关 业 务 程 序 另 有 限 制 除 外 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 基 金 签 署 与 基 金
有 关 的 重 大 合 同 时 应 尽 可 能 保 证 持 有 二 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持
有 一 份 正 本 的 原 件 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同 的 保 管 期 限 按 照 国 家 有
关规定执行。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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对 于 无 法 取 得 二 份 以 上 的 正 本 的 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 加 盖 授 权 业 务 章 的 合 同
传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
五、基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金 管 理 人 可 委 托 基 金 登 记 机 构 登 记 和 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的
内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 包 括 基 金 权 益 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会
登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 每 年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 由 基 金 登 记 机 构
负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托 管人的要求定期和不定期 向基金托管人提供基金份 额持有人名
册。 
（ 一 ） 基 金 管 理 人 于 《 基 金 合 同 》 生 效 日 及 《 基 金 合 同 》 终 止 日 后 10 个 工 作 日 内 向 基 金 托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（二）基金管理人于基金份额持有人大会权利登记日后 5 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人 提 供 由
登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（ 三 ） 基 金 管 理 人 于 每 年 最 后 一 个 交 易 日 后 10 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人 提 供 由 登 记 机 构 编
制的基金份额持有人名册； 
（ 四 ） 除 上 述 约 定 时 间 外 ， 如 果 确 因 业 务 需 要 ， 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 商 议 一 致 后 ， 由
基金管理人向基金托管人提供由登记 机 构 编 制 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 
基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 并 定 期 刻 成 光 盘 备 份 ， 保 存 期 限
为 15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 ，
并 应 遵 守 保 密 义 务 。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
六 、 基 金 资 产 净 值 计 算 与 会 计 核 算 
（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基 金 管 理 人 应 每 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《关 于 证 券 投 资 基
金执行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。
基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 ， 以 约 定 方 式 发 送 给 基 金 托 管
人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 ， 将 复 核 结 果 反 馈 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基 金
份额净值予以公布。 
本基金按以下方法估值：



1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易 日
的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 选 取 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 对 应 的 估
值净价估值 ； 
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收
利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按
最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最
近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的
资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按
成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估
值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 对 在 交 易 所 市 场 发 行 未 上 市 或 未 挂 牌 转 让 的 债 券 ， 对 存 在 活 跃 市 场 的 情 况 下 ， 应 以 活
跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 作 为 计 量 日 的 公 允 价 值 进 行 估 值 ； 对 于 活 跃 市 场 报 价 未 能 代 表 计 量 日
公 允 价 值 的 情 况 下 ， 应 对 市 场 报 价 进 行 调 整 ， 确 认 计 量 日 的 公 允 价 值 ； 对 于 不 存 在 市 场 活 动 或
市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值； 
（4 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同 一
股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定
公允价值。 
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进
行 估 值 。 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值。 
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。 
5 、 本 基 金 可 以 采 用 第 三 方 估 值 机 构 按 照 上 述 公 允 价 值 确 定 原 则 提 供 的 估 值 价 格 数 据 。 
6 、 中 小 企 业 私 募 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情
况下，按成本估值。 
7 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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8 、 本 基 金 投 资 国 债 期 货 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
9 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
10、 当 本 基 金 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 情 形 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以 确 保
基金估值的公平性。 
11 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规
定估值。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律
法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ， 双 方
协商解决。 
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金
的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上
充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 对 基 金 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以
公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而
引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
（二）净值差错处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及
时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发 生 估 值 错 误 时 ， 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误 。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投
资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值
错误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ， 承 担 赔 偿 责
任。 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ， 及
时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时
更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ；
若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ，
则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确 保 估
值错误已得到更正。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对 估 值
错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误 责 任
方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其
他当事人的利益损失(“受损方”) ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金
额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事
人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估 值
错误的责任方； 
（2 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ； 
（3） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损
失； 
（4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 机 构 进 行
更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ， 并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证
监会备案 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.50% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 。 
（3 ） 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 处 理 。 
（三）基金会计制度 
按国家有关部门制定的会计制度执行。 
（四）基金账册的建立 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 应 按 照 双 方 约 定 的 同 一 记 账 方 法 和 会 计
处 理 原 则 ， 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 ， 对 双 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 ，
互 相 监 督 ， 以 保 证 基 金 财 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理
方法为准。 
（五）会计数据和财务指标的核对 
双 方 应 每 个 交 易 日 核 对 账 目 ， 如 发 现 双 方 的 账 目 存 在 不 符 的 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必
须 及 时 查 明 原 因 并 纠 正 ， 确 保 核 对 一 致 。 若 当 日 核 对 不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（六）基金定期报告的编制和复核 
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度 报 表 的 编 制 ， 应 于 每 月
终了后 5 个 工 作 日 内 完 成 。 定 期 报 告 文 件 应 按 中 国 证 监 会 的 要 求 公 告 。 季 度 报 表 的 编 制 ， 应 于
每季度终了后 15 个 工 作 日 内 完 成 ； 更 新 的 招 募 说 明 书 在 基 金 合 同 生 效 后 每 6 个 月 公 告 一 次 ， 于
截止日后的 45 日 内 公 告 。 半 年 度 报 告 在 基 金 会 计 年 度 前 6 个月结束后的 60 日 内 公 告 ； 年 度 报
告在会计年度结束后 90 日 内 公 告 。 
基 金 管 理 人 在 月 初 3 个 工 作 日 内 完 成 上 月 度 报 表 的 编 制 ， 经 盖 章 后 ， 以 约 定 方 式 将 有 关 报
表提供基金托管人；基金托管人收到后在 2 个 工 作 日 内 进 行 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 及 时 书 面 通 知
基 金 管 理 人 。 对 于 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 、 更 新 招 募 说 明 书 等 定 期 报 告 ， 基 金 管 理
人 和 基 金 托 管 人 应 在 上 述 监 管 部 门 规 定 的 时 间 内 完 成 编 制 、 复 核 及 公 告 。 基 金 托 管 人 在 复 核 过
程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调
整 以 双 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 。 如 果 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 前
就 相 关 报 表 达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ， 基 金 托 管 人 有 权 就 相
关情况报证监会备案。 
基 金 托 管 人 在 对 财 务 报 表 、 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 年 度 报 告 复 核 完 毕 后 ， 可 以 出 具 复 核
确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 
七 、争议解决方式 
相 关 各 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 应 通 过 友 好 协 商 或
者 调 解 解 决 。 托 管 协 议 当 事 人 不 愿 通 过 协 商 、 调 解 解 决 或 者 协 商 、 调 解 不 成 的 ， 任 何 一 方 当 事
人 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 上 海 分 会 ， 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进
行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 上 海 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 并 对 相 关 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 。 仲 裁 费 用
由败诉方承担。 
争 议 处 理 期 间 ， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、
尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
八 、 基 金 托 管 协 议 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
（一）基金托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其内容不得与 《基
金合同》的规定有 任 何 冲 突 。 修 改 后 的 新 协 议 ， 应 报 中 国 证 监 会 备 案 。 
（二）基金托管协议的终止 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 ； 
（2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 ， 被 依 法 取 消 基 金 托 管 资 格 或 因 其 他 事 由 造 成 其
他基金托管人接管基金财产； 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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（3 ） 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 ， 被 依 法 取 消 基 金 管 理 资 格 或 因 其 他 事 由 造 成 其
他基金管理人接管基金管理权。 
（4 ） 发 生 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 或 其 他 法 律 法 规 规 定 的 终 止 事 项 。 
（三）基金财产的清算 
（1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 
在 基 金 财 产 清 算 组 接 管 基 金 财 产 之 前 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 《 基 金 合 同 》 和 本
协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 
1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事
相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 聘 用
必要的工作人员。 
2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（2 ） 基 金 财 产 清 算 程 序 
1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产 进 行 估 值 和 变 现 ； 
4）制作清算报告； 
5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意 见
书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个 月 。 
（3）清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（4 ） 基 金 剩 余 财 产 的 分 配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。 
（5 ） 基 金 财 产 清 算 的 公 告 
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师
事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报
中国证监会备案后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。 
（6 ） 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 十九 部分 、对基 金份额 持有 人的服 务 
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 ， 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和
市场的变化增加、修改这 些 服 务 项 目 。 以 下 是 主 要 的 服 务 内 容 ： 
一、基金份额持有人登记服务 
本 基 金 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 登 记 服 务 。 基 金 登 记 机 构 配 备 安 全 、 完 善 的 电 脑 系
统 及 通 讯 系 统 ， 准 确 、 及 时 地 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 账 户 、 基 金 份 额 的 登 记 、 管 理 、 托 管 与 转
托 管 ， 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 管 理 ， 权 益 分 配 时 红 利 的 登 记 、 派 发 ， 基 金 交 易 份 额 的 清 算 过 户
和基金交易资金的交收等服务。 
二、基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务 
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 
2、定期对账单服务 
基 金 管 理 人 设 立 客 户 服 务 部 门 。 对 账 单 服 务 分 为 电 子 对 账 单 服 务 和 纸 质 对 账 单 服 务 。 每 月
度 、 季 度 、 年 度 结 束 后 10 个 工 作 日 内 ， 客 户 服 务 部 门 将 通 过 邮 件 向 所 有 选 择 电 子 对 账 单 服 务 的
基 金 份 额 持 有 人 发 送 电 子 对 账 单 ， 记 录 该 基 金 份 额 持 有 人 最 近 一 月 度 ， 或 一 季 度 或 一 年 度 内 所
有 申 购 、 赎 回 、 非 交 易 过 户 等 交 易 发 生 的 时 间 、 金 额 、 数 量 、 价 格 以 及 当 前 账 户 的 余 额 等 。 每
年度结束后 30 个 工 作 日 内 ， 客 户 服 务 部 门 将 向 本 年 度 有 交 易 的 或 持 有 份 额 的 ， 且 选 择 纸 质 对 账
单 服 务 的 基 金 份 额 持 有 人 寄 送 该 基 金 份 额 持 有 人 最 近 一 年 度 纸 质 对 账 单 。 基 金 份 额 持 有 人 也 可
通 过 基 金 基 金 管 理 人 网 站 下 载 电 子 对 账 单 或 拨 打 基 金 管 理 人 客 服 热 线 索 取 电 子 或 纸 质 对 账 单 ，
亦可通过销售机构网点进行查询。 
三、红利再投资服务 
若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 形 式 进 行 基 金 收 益 分 配 ， 该 基 金 份 额 持 有 人 当 期 分 配 所
得 基 金 收 益 将 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ， 且 不 收 取 任 何 申 购 费 用 。 若 基
金份额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 
四、定期定额投资计划 
在 技 术 条 件 成 熟 时 ， 基 金 管 理 人 可 利 用 直 销 中 心 或 其 他 销 售 机 构 为 投 资 者 提 供 定 期 定 额 投
资 的 服 务 。 通 过 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 投 资 者 可 以 通 过 固 定 的 渠 道 ， 定 期 定 额 申 购 基 金 份 额 ， 具
体方法另行公告。 
五、客户服务中心 
客服中心自动语音系统提供 7*24 小 时 基 金 交 易 情 况 、 基 金 账 户 余 额 、 基 金 产 品 与 服 务 等 信
息查询。 
客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于 8 小 时 的 坐 席 服 务 ， 投 资 者 可 以 通 过 拨 打 热 线
获 得 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 资 料 修 改 、 疑 难 解 答 、 客 户 投 诉/ 意见/ 建 议 处 理 、 信 函 补
寄、基金信息的定制等专项服务。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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客户服务电话：021-50509666 、400-821-0588 
六、网络服务 
基 金 管 理 人 网 站 可 为 投 资 者 提 供 下 列 服 务 ： 信 息 定 制 、 在 线 账 户 查 询 、 信 息 下 载 、 专 家 在
线咨询、举办网上活动等。 
投资者还可通过基金管理 人 网 站 直 接 进 行 网 上 交 易 ， 享 受 一 站 式 服 务 。 
基金管理人网站：www.scfund.com.cn 
七 、 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您/ 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 ， 请 通 过 上 述 方 式 联 系 基 金 管 理 人 。
请确保投资前，您/ 贵 机 构 已 经 全 面 理 解 了 本 招 募 说 明 书 。东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 二十 部分 、 其他 应披露 事项 
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 二十 一部分 、招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
（一）招募说明书的存放地点 
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，供公众查阅、复制。 
（二）招募说明书的查阅方式 
投资 者 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 本 基 金 的 招 募 说 明 书 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 本 招 募 说 明 书 的 复
印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金





















































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第 二十 二部分 、备 查文件 
中国证监会准予“ 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 变更注册的文件 
《 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 
《 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 
法律意见书 
基金管理人业务资格批件、营业执照 
基金托管人业务资格批件 、 营业执照 
中国证监会要求的其他文件



 
本页无正文，为《 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 签 字 页 。 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 
 
二零一七年 月