易方达深证成指交易型开放式指数
证券投资基金更新 的 招募说明书
基金管理人 ：易方达基金管 理有限公司
基金 托管人：中国银行股份 有限公 司
二 〇 一 七 年十 二 月
重要提示
1、本基金根据 2016 年10 月10 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 准 予 易方达深证成指 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 注册 的批复 》（ 证监许 可[2016]2301 号 ）进行 募集 。 本 基 金 的
基金合同于 2017 年 4 月27 日 正 式 生效 。
2 、 基 金 管 理 人 保 证 《 招 募 说 明 书 》 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 《 招 募 说 明 书 》 经 中 国
证 监 会 注 册 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投资价值 、 收益 及
市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
3 、 本 基 金 投 资 于 深证 成份 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且不
低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小 化 。 本 基金 投 资 于 证 券 期 货 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 期货市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投
资 者 在 投 资 本 基 金 前 ， 请 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产
品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 对 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 的 意 愿 、 时
机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 ， 承 担 基 金 投 资 中 可能 出 现 的 各 类 风 险 。 投 资 本 基 金 可 能
遇 到 的 主 要 风 险 包 括 ： 本 基 金 特 有 风 险 、 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 流 动 性 风 险 及 其 他 风 险 等 。
本 基 金 特 有 风 险 包 括 ： 指 数 化 投 资 的 风 险 、 标 的 指 数 的 风 险 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数
回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误
的 风 险 、 投 资 人 申 购 失 败 的 风 险 、 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险 、 基 金 场 内 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风
险 、 场 内 外 份 额 申 购 赎 回 对 价 方 式 、 业 务 规 则 等 不 同 的 风 险 、 套 利 风 险 、 申 购 赎 回 清 单 差 错
风 险 、 退 市 风 险 、 第 三 方 机 构 服 务 的 风 险 等 。 本 基 金 属 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水
平 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1
元初始面值的风险。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 与 债 券 ， 基 金 投 资 人 有 可 能 获 得 较 高 的 收 益 ， 也 有 可 能 损 失 本 金 。
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基 金 合
同》。
4 、 场 外 申 购 赎 回 业 务 的 申 购 冲 击 成 本 率、赎回 冲击成本 率 可 能 会 根 据 市 场 交 易 佣 金 水 平 、
印 花 税 率 等 相 关 交 易 成 本 的 变 动 而 调 整 。 投 资 者 在 办 理 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 时 之 前 应 仔 细 阅
读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。
5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止
日为 2017 年 10 月 27 日，有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日，净值表现截止日为
2017 年 9 月30 日 。 （ 本报 告 中 财 务 数 据 未 经 审 计 ）
I
目录
一、绪言
........................................................................................................................................ 1
二、释义
........................................................................................................................................ 2
三、基金 管 理人
............................................................................................................................ 7
四、基金 托 管人
.......................................................................................................................... 16
五、相关 服 务机构
...................................................................................................................... 18
六、基金 的 募集
.......................................................................................................................... 24
七、基金 合 同的生效
.................................................................................................................. 25
八、基金 份 额的上市 交 易
.......................................................................................................... 26
九、基金 份 额的申购 与 赎回
...................................................................................................... 28
十、基金 份 额的折算
.................................................................................................................. 71
十一、基 金 的投资
...................................................................................................................... 72
十二、基 金 的业绩
...................................................................................................................... 82
十三、基 金 的财产
...................................................................................................................... 83
十四、基 金 资产估值
.................................................................................................................. 84
十五、基 金 的收益与 分 配
.......................................................................................................... 88
十六、基 金 的费用与 税 收
.......................................................................................................... 90
十七、基 金 的会计与 审 计
.......................................................................................................... 92
十八、基 金 的信息披 露
.............................................................................................................. 93
十九、风 险 揭示
.......................................................................................................................... 98
二十、基 金 的终止与 清 算
........................................................................................................ 103
二十一、 基 金合同的 内 容摘要
................................................................................................ 105
二十二、 托 管协议的 内 容摘要
................................................................................................ 119
二十三、 对 基金份额 持 有人的服 务
........................................................................................ 128
二十四、 其 他应披露 事 项
........................................................................................................ 129
II
二十五、 招 募说明书 的 存放及查 阅 方式
................................................................................ 131
二十六、 备 查文件
.................................................................................................................... 132
1
一、绪言
本招募说 明 书依据《 中 华人民共 和 国证券投 资 基金法》 （ 以下简称 《 基金法》 ） 、
《 公开募 集 证券投资 基 金运作管 理 办法》（ 以 下简称《 运 作办法》 ） 、《证券 投 资基金销
售管理办 法 》（以下 简 称《销售 办 法》）、 《 证券投资 基 金信息披 露 管理办法 》 （以下简
称《信息 披 露办法》 ） 、《证券 投 资基金信 息 披露内容 与 格式准则 第5 号< 招募说明 书的内
容与格式> 》 、《易方 达 深证成指 交 易型开放 式 指数证券 投 资基金基 金 合同》（ 以 下简称
基金合同 ） 及其它有 关 规定等编 写 。
基金管理 人 承诺本招 募 说明书不 存 在任何虚 假 记载、误 导 性陈述或 者 重大遗漏, 并对
其真实性 、 准确性、 完 整性承担 法 律责任。 本 基金是根 据 本招募说 明 书所载明 的 资料申请
募集的。 本 基金管理 人 没有委托 或 授权任何 其 他人提供 未 在本招募 说 明书中载 明 的信息，
或对本招 募 说明书作 任 何解释或 者 说明。
本招募说 明 书根据本 基 金的基金 合 同编写， 并 经中国证 监 会注册。 基 金合同是 约 定基
金当事人 之 间权利、 义 务的法律 文 件。基金 投 资人自依 基 金合同取 得 基金份额 ， 即成为基
金份额持 有 人和基金 合 同的当事 人 ，其持有 基 金份额的 行 为本身即 表 明其对基 金 合同的承
认和接受 ， 并按 照《 基 金法》、 基 金合同及 其 他有关规 定 享有权利 、 承担义务 。 基金投资
人欲了解 基 金份额持 有 人的权利 和 义务，应 详 细查阅基 金 合同。
2
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1 、 基金或本 基金：指 易方达深证成指交易型开放式指数 证券投资基金
2 、 基金管理 人：指 易方达基金管理有限公司
3 、 基金托管 人：指 中国银行股份有限公司
4 、 基 金 合 同 ： 指 《 易 方 达 深证成指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基金
合同的任何有效修订和补充
5 、 托 管 协 议 ： 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 易方达 深 证 成 指 交 易 型 开 放
式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6 、 招 募 说 明 书 ： 指 《 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其
定期的更新
7 、 基 金 份 额 发 售 公 告 ： 指 《 易方达 深证成指交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发
售公告》
8 、 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 ： 指 《 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
份额上市交易公告书》
9 、 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ： 指 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回
实施细则 》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF （Exchange Traded Fund ）”
10 、标的指 数：指 深证成份指数及其未来可能发生的变更
11 、ETF 联接 基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采
用 开 放 式 运 作 方 式 的 基 金 。 在 不 违 反 法 律 法 规 及 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 ， 基 金
管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的其他一 只或多只联接基金
12 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
13 、《基金 法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十
次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14 、《销售 办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15 、《信息 披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16 、《运作 办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
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集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
17 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会
18 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会
19 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
23 、 投 资 人 、 投 资 者 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基 金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26 、 销 售 机 构 ： 指 易 方 达 基金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的
其 他 条 件 ， 取 得 基 金 销售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 协 议 ， 办 理 基 金 销 售
业 务 的 机 构 ， 包 括 发 售 代 理 机 构 、 办 理 本 基 金 场 外 申 购 赎 回 的 销 售 机 构 和 办 理 场 内 申 购 赎 回
业务的申购赎回代理券商
27 、 发 售 代 理 机 构 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 由 基 金 管 理 人
指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
28 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 由 基 金 管
理 人 指 定 的 、 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 代 理 办 理 本 基 金 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 劵 公 司 ， 又 称
为代办证券公司
29 、 登记结算 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 人
基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注册登 记 、 基 金 交易 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、
建立并保管基金份额持有人名册等
30 、 登 记 结 算 机 构 ： 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 登 记 结 算 机 构 是 中 国 证 券 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 （ 简 称 “ 中 国 结 算 ” ） 和 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 。 其 中 ： 本 基 金 认购
份 额 的 登 记 结 算 由 中 国 结 算 负 责 办 理 ； 本 基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 上 市 交 易 以 及 申 购 、
赎 回 等 相 关 业 务 的 登 记 结 算 由 中 国 结 算 负 责 办 理 ； 本 基 金 的 场 外 申 购 、 赎 回 等 相 关 业 务 的 登
记结算由易方达基金管理有限公司负责办理
31 、 基 金 账 户 ： 指 登 记 结算 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的
基金份额余额及其变动情况的账户
4
32 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管 理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
33 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34 、 基 金 募 集 期 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 得 超 过 3
个月
35 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36 、日、天 ：指公历日
37 、月：指 公历月
38 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) ，n 为自 然数
42 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43 、 认 购 ： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份额的行为
44 、发售： 指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为
45 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 ， 以 基 金
合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为
46 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 ，
要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
47 、 《 业 务 规 则 》 ： 指 深 圳 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 机 构 、 基 金 管 理 人 及 基 金 销 售 机 构 的
相关业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守，由基金管理人和投资人共同遵守
48 、 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额
销售机构的操作 ，包括系统内转托管和跨系统转托管
49 、场内份 额：指由中国结算办理登记结算业务的基金份额
50 、场外份 额：指由基金管理人办理登记结算业务的基金份额
51 、 场 外 ： 指 不 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 而 通 过 销 售 机 构 自 身 的 柜 台 或 者 其 他 交 易
系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所
52 、 场 内 ： 指 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易
业务的场所
53 、 申 购 冲 击 成 本 、 赎 回 冲 击 成 本 ： 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 场 外 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 可 参
考 当 时 市 场 的 交 易 佣 金 、 印 花 税 等 相 关 交 易 成 本 水 平 ， 收 取 一 定 的 申 购 冲 击 成 本 和/ 或 赎 回冲
击成本并归入基金资产，确保覆盖场外现金申购、赎回引起的证券交易费用
5
54 、 申 购 赎 回 清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件 ，
适用于场内份额的申购、赎回
55 、 申 购 对 价 ： 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 基 金 合 同 和 招 募
说 明 书 规 定 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 ； 在 场 外 申 购 赎 回 方 式 下 ，
指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应向基金管理人支付的现金
56 、 赎 回 对 价 ： 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理
人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价 ； 在 场 外 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和
招募说明书的规定应支付的现金
57 、组合证 券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
58 、 现 金 替 代 ： 指 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招
募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
59 、现金差额：指在场 内申购赎回 方式下，最 小申购、赎 回单位的资 产净值与按 T 日收
盘 价 计 算 的 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 、 赎 回 时 应
支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 和 申 购 或 赎 回 的 最 小 申 购 、
赎回单位数量计算
60 、预估现金部分：指 在场内申购 赎回方式下 ，由基金管 理人估计并 在 T 日申购赎回清
单 中 公 布 的 当 日 现 金 差 额 的 估 计 值 ， 预 估 现 金 部 分 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 （ 代 办 证 券 公 司 ） 预
先冻结
61 、 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 ： 指 投 资 人 申 购 、 赎 回 本 基 金 场 内 份 额 的 最 低 数 量 ， 投 资 人 申
购、赎回的本基 金场内份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
62 、 基 金 份 额 参 考 净 值 ： 指 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 机 构 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回
清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 ， 并 通 过 深圳证 券 交 易 所 发 布 的 基 金 份 额 参
考净值，简称“IOPV ”
63 、 基 金 份 额 折 算 ： 指 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 的 需 要 ， 在 基 金 资 产 净 值 不 变 的 前 提 下 ，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
64 、 收 益 评 价 日 ： 指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 累 计 报 酬 率 与 标 的 指 数 累 计 报 酬 率 差 额 之 基
准日
65 、 基 金 累 计 报 酬 率 ： 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 （ 如 上 市 后 基 金 份 额 发 生 折 算 ， 则采用
剔 除 上 市 后 折 算 因 素 的 基 金 份 额 净 值 ） 与 基 金 上 市 前 一 深圳 证 券 交 易 所 交 易 日 基 金 份 额 净 值
之比减去 100%
66 、 标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率 ： 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 深 圳 证 券 交
易所交易日标的指数收盘值之比减去 100%
67 、元：指 人民币元
6
68 、 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
69 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其
他资产的价值总和
70 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
71 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额净值的过程
73 、指定媒 介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介
74 、 中 国 ： 指 中 华 人 民 共 和 国 。 就 基 金 合 同 而 言 ， 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 、 澳 门 特 别 行
政区和台湾地区
75 、 不可抗力：指基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件7
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1 、 基金管理 人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
设立日期：2001 年4 月17 日
法定代表人：刘晓艳
联系电话：400 881 8088
联系人：贺晋
注册资本：12,000 万元人 民币
批准设立机关及文号：中国 证券监督管理 委员会，证监基金字[2001]4 号
经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务
2 、 股权结构 ：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
（二）主要人员情况
1 、董事、监 事及高级管理人员
詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总 经 理 助
理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、
资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）；
全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部 主
任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。
刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 经 理 、
基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限公司督 察
员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金 管8
理有限公司总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事。
秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财 部 总 经
理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理，
广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务 副
总经理；广发控股（香港）有限公司董事。
陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州 分 所 高
级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。
王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律 顾 问 室
科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书 、
信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理 兼
法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海分行资 产
风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、 副行长；工商银行广东省分行 公
司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记。现任广东粤 财
信托有限公司总经理。
刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资银行 总 部 总
经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员； 深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事 ； 新晟期货有限公司 副 董事长 ；广东省广晟资产经 营
有限公司总经理助理、资本运营部部长。现任东江环保股份有限公司董事长。
朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主 任 ； 广
东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方 昆
仑律师事务所主任。
忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高 温 橡 胶
公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；中 欧
国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。
谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山 大 学 管
理学院助教、讲师、副教授。 现任中山大学管理学院教授。
陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理 ； 广 东
粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总 经
理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记；中国证监 会 广 州
证管办处长；广州市广永国有资产经营有限公司董事长；广州股权交易中心有限公司董事长 ；
广州立根小额再贷款股份有限公司董事长；广州银行副董事长；广州中盈（三明）基金管理 有
限公司董事长；广州汽车集团股份有限公司独立董事。现任广州金融控股集团有限公司 党 委 书
记及董事长；万联证券有限责任公司董事长；广州金控资本管理有限公司董事长；广 金 期 货 有
限公司董事；立根融资租赁有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司董事 ； 广 州 股 权9
投资行业协会法人代表 。
廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基 金 管 理
有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理 。
现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。
张 优 造 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士(MBA) ， 常 务 副 总 裁 。 曾 任 南 方 证 券 交 易 中 心 业 务 发 展 部 经 理 ；
广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有 限
公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事；
易方达资产管理（香港）有限公司董事。
陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发 部 副 经
理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场 拓
展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公 司
总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管 理
有限公司副总裁。
马 骏 先 生 ， 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 （EMBA ） ， 副 总 裁 。 曾 任 君 安 证 券 有 限 公 司 营 业 部
职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金 管
理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定 收
益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基 金 经
理、易方达深证 100 交 易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；
易方达资产管理有限公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投 资
者（RQFII ） 业 务 负 责 人 、 证 券 交 易 负 责 人 员 （RO ） 、 就 证 券 提 供 意 见 负 责 人 员 （RO ）、提供
资 产 管 理 负 责 人 员 （RO ）、RQFII/QFII 产 品 投 资 决 策 委 员 会 委 员 ； 中 债 资 信 评 估 有 限 责 任 公
司独立董事。
吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经 理 、
基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资 部
总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇 灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任 易
方达基金管理有限公司副总裁。
张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长； 易 方 达
基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。
范 岳 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士(MBA) ， 首 席 产 品 官 。 曾 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 国 际 业 务 部 科
员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、 上
市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公 司首席产品官；
易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员。
关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 ( 香港) 分析员；
Daniel Dennis 高 级 审 计师 ； 美 国 道 富 银 行 波 士 顿 及 亚 洲 总 部 大 中 华 地 区 高 级 副 总 裁 、 董 事 总10
经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、
公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。
高 松 凡 先 生 ， 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 （EMBA ），首席养老金业务官 。曾任招商 银行总
行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老 保
险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限 公
司首席养老金业务官。
2 、基金经理
成曦先生，经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司
集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管
理有限公司易方达深证 100 交易型开 放式指数基金基金经理（自 2016 年5 月7 日起任 职）、
易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2016 年5 月7 日起任
职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2016 年5 月7 日起任
职）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年5 月7 日起任职）、易方达
并购重组指数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年5 月7 日起任职）、易方达生物科技指
数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年5 月7 日起任职）、易方达银行指数分级证券投资
基金基金经理（自 2016 年 5 月7 日 起任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基
金基金经理（自 2017 年4 月27 日起 任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（自 2017 年5 月4 日起任职）。
刘树荣先生，经济学学士。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司
核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理
有限公司易方达深证 100 交易型开放 式指数基金基金经理（自 2017 年7 月 18 日起任 职）、易
方达深证 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2017 年7 月18 日起任
职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月 18 日起任职）、
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2017 年7 月18 日起任
职）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自 2017 年7 月18 日起任职） 、易方达
银行指数分级证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月18 日 起任职）、易方达生物科技指数分
级证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月18 日 起任职）、易方达并购重组指数分级证券投资
基金基金经理（自 2017 年 7 月18 日 起任职）、易方达深证成指交易型开放式指数 证券投资基
金基金经理（自 2017 年7 月18 日起 任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（自 2017 年7 月18 日起任职） 。
3 、指数与量 化投资决策委员会成员
本公司指数与量化投资决策委员会成员包括：林飞先生、张胜记先生、王建军先生。
林飞先生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金
管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易11
方达沪深 300 指数证券投 资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理、
易方达 50 指 数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理、易方达沪深 300 交 易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、易方达沪深
300 医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深 300 非银行金融 交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资管理总部总经
理、指数与量化投资部总经理、量化基金组合部总经理、投资经理，易方达资产管理（香港）
有限公司 基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提 供资产管理负责人员（RO ）、证券交
易负责人员（RO）、RQFII / QFII 产 品投资决策委员会成员。
张胜记先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、
行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深 300 交易型开 放式指数发起式证券投
资基金联接基金（原易方达沪深 300 指数证券投 资基金）基金经理。现任易方达基金管理有限
公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理、易方达 50 指数证 券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 易 方 达 香 港 恒 生 综 合 小 型 股 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经 理 、
易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF ） 基金经理、易方达标普 500 指数证券 投资基金
（LOF ）基金 经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金经 理、易方达标普信息科
技指数证券投资基金（LOF ）基金经 理、易 方达原油证券投资基金(QDII)基金经理， 兼任易方
达资产管理（香港）有限公司基金经理。
王建军先生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金 管 理 有
限公司量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达深证 100 交易型 开
放式指数基金基金经理、易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证 券
投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重 组
指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达 银
行指数分级证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、
投资经理。
4 、 上述人员 之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1 、依法募集 资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2 、办理基金 备案手续；
3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 12
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告；
6 、编制季度 、半年度和年度基金报告；
7 、计算并公 告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、按照规定 召集基金份额持有人大会；
10 、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12 、中国证 监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1 、本基金管 理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监
会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2 、本基金管 理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基 金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人 牟取利益；
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、 挪用基金财产；
（6 ）泄漏因 职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动；
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、 行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或 违规经营；
（2 ）违反基 金合同或托管协议；
（3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4 ）在向中 国证 监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职 守、滥用职权；
（7 ）违反现 行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息；
（8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场 秩 序 ； 13
（9 ）贬损同 行，以抬高自己；
（10 ）以不 正当手段谋求业务发展；
（11 ）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12 ）在公 开信息披露和广告中故意 含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4 、基金经理 承诺
（1 ）依照有 关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2 ）不利用 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人 牟取利益；
（3 ）不违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息；
（4 ）不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，
保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、
高效的内部控制体系。
1 、公司内部 控制的总体目标
（1 ）保证公 司经营管理活动的合法合规性；
（2 ）保证基 金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3 ）实现公 司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4 ）促进公 司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5 ）保护公 司最重要的资本：公司声誉。
2 、公司内部 控制遵循的原则
（1 ）全面性 原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务
环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2 ）审慎性 原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管
理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3 ）相互制 约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（4 ）独立性 原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部
门和岗位的设置必须权责分明；
（5 ）有效性 原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动
指南；执行内部管理 制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（6 ）适时性 原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经
营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改14
和完善；
（7 ）成本效 益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力
争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3 、内部控制 的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构
成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第 二个层面是公司内部控制大纲，
它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公
司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止
应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持
续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。
4 、关于授权 、研究、投资、交易等方面的控制点
（1 ）授权制 度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各
自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和
管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进
行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适
当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或
取消授权。
（2 ）公司研 究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业
务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特
征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交
流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3 ）基金投 资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策
程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制
度。建立严格的投资禁止和投资限制制度 ，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与
管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩
评价体系。
（4 ）交易业 务
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、
预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公
平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档
保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 15
（5 ）基金会 计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据 风险控制点建立严密的会计系统，
对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方
法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。
同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6 ）信息披 露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信
息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信
息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对
存在的问题 及时提出改进办法。
（7 ）监察稽 核
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董
事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独
立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行
情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察部开展监察稽核工作，并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了监察部
及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部 控制制度的执行情况，促使公司各
项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制
度的，追究有关部门和人员的责任。
5 、基金管理 人关于内部控制制度声明书
（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 16
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ，现有员工 110 余人，大 部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60 ％以上的员工具有硕士以
上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业
务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金
（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII 、QDII 、境 外三类机构、券商资产
管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、
产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各
类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2017 年09 月 30 日， 中国银行已托管 637 只 证券投资基金，其中境内基金 600 只，
QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足
了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承
中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制
工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审
计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70 ”、“AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ”等 国际主流内控审阅准17
则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16 ”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证
托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违
反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构
报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定的, 应当 及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。
18
五、相关服务机构
（一）基金份额 销售机构
1 、 申购、赎 回代办证券公司（以下排序不分先后）
(1) 广发证 券
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号618 室
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、41、42 、43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
(2) 安信证 券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深 圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰 大厦 1 栋9 层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(3) 长城证 券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
(4) 国联证 券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层 19
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
联系电话：0510-82831662
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(5) 国信证 券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(6) 海通证 券
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(7) 申万宏 源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
客户服务电话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(8) 申万宏 源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 20
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客户服务电话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(9) 湘财证 券
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
联系电话：021-38784580-8918
客户服务电话：95351
开放式基金业务传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
(10) 银河证 券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客户服务电话：4008-888-888 或95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
(11) 招商证 券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565 、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(12) 中信建 投证券 21
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客户服务电话：95587 或 4008-888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
2 、 二级市场 交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
3 、 场外份额 销售机构
直销 机构： 易方达基金管理有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址： 广州市天 河 区珠江新 城 珠江东路 30 号广州银 行 大厦 40-43 楼
法定代表人： 刘晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人： 李红枫
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
（1 ）易方达 基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：李红枫
（2 ）易方达 基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座1703 室
电话：010-63213377
传真：400 881 8099 24
联系人：刘蕾
（3 ）易方达 基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂 大厦 46 楼
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人：于楠 22
（二）登记结算机构
1 、 场内份额 登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区 太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区 太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：4008058058
传真：（010 ）50938907
联系人： 赵亦清
2 、 场外份额 登记结算机构
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址： 广州市天 河 区珠江新 城 珠江东路 30 号广州银 行 大厦 40-43 楼
法定代表人： 刘晓艳
成立时间：2001 年4 月17 日
客户服务电话：400 881 8088（免长 途话费）
传真： （020 ）38799249
联系人：余贤高
（三）出具法律意见书的律师事务所
律师事务所： 国浩律师( 广州) 事务所
地址： 广州 市天河区 珠 江东路 28 号越秀金融 大 厦 38 层
负责人：程秉
电话：020-38799345
传真：020--38799345-200
经办律师：黄贞、陈桂华
联系人：黄贞
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：（010 ）58153000
传真：（010 ）85188298
经办注册会计师： 赵雅、李明明
联系人： 赵雅
23
24
六、基金的募集
本基 金 的 募集 由 基 金 管理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露
办 法 》 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 ， 并 经 中国 证监 会 2016 年 10 月 10 日 证监 许可[2016]2301 号
文募集 。
本基金 为 股票基金、指数基金 ， 基金的运作方式为 交易型开放式，基金的存续期 为 不 定 期 。
本基金 募集期间每份基金初始份额 面值为人民币 1.00 元。
本 基金募集期自2017 年 3 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日。募集 对象为符 合法律法规规定
的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
25
七、基金合同的生效
（ 一） 基 金 合 同 的 生 效
本基金 基 金 合同于 2017 年 4 月27 日 正式生效 。 自基金合 同 生效日起 ， 本基金管 理 人
正式开始 管 理本基金 。
（ 二） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后， 连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资
产净值低于 5000 万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工 作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决 。
法律法规 或基金合同另有规定时，从其规定。 26
八、基金份额的上市交易
（ 一）基 金 份 额 上 市
根 据 有 关 规 定 ， 本 基 金 合 同 生 效 后 ， 具 备 上 市 条 件 ， 自2017 年5 月10 日 起 在 深 圳 证 券 交
易 所 上 市 交 易 。 （二级 市场交易代码：159950 ）
（ 二 ） 基 金 份 额 的 上 市 交 易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施
细则》等有关规定。
（三）暂停上市交易
本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交
易，并报中国证监会备案：
1 、不再具备 本部分第一条规定的上市条件；
2 、违反法律 、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3 、严重违反 深圳证券交易所有关规则的；
4 、深圳证券 交易所认为应当暂停上市的其他情形。
前述情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深 圳证券交易所
核准后，可恢复本基金上市。本基金恢复上市的，基金管理人应当予以公告。
（四）终止上市交易
本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止本基金基金份额
的上市交易，并报中国证监会备案：
1 、自暂停上 市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2 、《基金合 同》终止 ；
3 、基金份额 持有人大会决定终止上市；
4 、《基金合 同》约定的终止上市的其他情形；
5 、深圳证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布本基
金基金份额终止上市交易公告。
（ 五）基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV） 的 计 算 与 公 告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购、赎回清单, 深 圳证券
交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算 并发布基金
份额参考净值（IOPV ）, 供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。
1 、基金份额 参考净值计算公式为： 27
基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中
可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申 购、赎回清单中禁止用现金替代成
份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/ 最小 申购、赎回
单位对应的基金份额。
2 、 基金管理 人 可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以 公告。
（ 六）其他
基金上市后，本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易，在 具备相关条件的情况
下，场外份额应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后，方
可上市交易。
28
九、基金份额的申购与赎回
本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回办法。
（ 一） 场内份额的申购与赎回
1 、 申购和赎 回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理场内份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回
代理券商提供的其他方式办理本基金场内份额的申购和赎回。基金管理人在开始场内份额申
购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，
予以公告。
2 、申购和赎 回的开放日及时间
（1 ）开放日 及开放时间
投资人在开放日办理 场内份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停场内份额 申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 、其他特殊情况或根据业务需要，
基金管理人 有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。
（2 ）申购、 赎回开始日
本基金场内份额已于 2017 年5 月10 日开放日常申购、赎回业务。
3 、申购与赎 回的原则
本基金场内份额申购、赎回的原则如下：
（1 ）场内份 额采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
（2 ）场内份 额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
（3 ）场内份 额的申购、赎回申请提交后不得撤销；
（4 ）场内份 额的申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
规定。
基金管理人可根据基金运作的实际情况， 在法律法规和基金合同允许的范围内， 在对基
金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记结
算机构相关规则及其变更调整上 述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上
予以公告。
4 、申购与赎 回的程序
（1 ）申购和 赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出场29
内份额申购或赎回的申请。
投资人在提交场内份额申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；
投资人在提交场内份额赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、
赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明
书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（2 ）申购和 赎回申请的确认
正常情况下， 投资人场内份额申购、赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人未能提供
符合要求的申购对价，则场内份额申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额
不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则场内份额赎回申请失败。
基金销售机构受理场内份额的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。场
内份额的申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理场内份额
申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询 有关申请的确认
情况。
（3 ）申购和 赎回的清算交收与登记
本基金场内份额申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》
和参与各方相关协议的有关规定。
投资者 T 日 申购、赎 回 成功后， 登 记结算机 构 在 T 日收市 后为投资 者 办理基金 组 合
证券的清 算 交收以及 基 金份额、 现 金替代等 的 清算，在 T+1 日办理基 金份额、 现 金替代
等的交收 以 及现金差 额 的清算，在 T+2 日办理现金差额 的 交收，并 将 结果发送 给 申购赎
回代理券 商 、基金管 理 人和基金 托 管人，基 金 托管人根 据 登记结算 机 构的结算 通 知和基
金管理人 的 划款通知 办 理资金的 划 拨。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳
证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关
于深圳证券交易所 交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规
定进行处理。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对申购与赎回的程序以及清算
交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整 。
5 、申购与赎 回的数额限制
（1 ） 投 资 者 参 与 本 基 金 场 内 份 额 的 日 常 申 购 、 赎 回 ， 需 按 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 整 数 倍
提交申请 。本基金 场内份额目前的最小申购赎回单位为 300 万份基金份 额。
（2 ） 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 情 况 、 市 场 情 况 和 投 资 人 需 求 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况
下 ， 调 整 场 内 份 额 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 应 在 实 施 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的30
有关规定在 指定媒介上公告。
6 、申购、赎 回的对价及费用
（1 ） 场 内 份 额 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 的 数 额 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 基 金
份 额 数 额 确 定 。 场 内 份 额 申 购 对 价 是 指 投 资 人 申 购 场 内 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、
现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 场 内 份 额 赎 回 对 价 是 指 投 资 人 赎 回 场 内 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 应 交 付 的
组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2 ）T 日的 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日 公告，计算公式为计算日基金
资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 可 以 适 当 延 迟 计
算或公告，并报中国证监会备案。
（3 ） 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当 日 深 圳 证 券 交 易 所 开 市
前公告。申购赎回清单的内容与格式示例见本招募说明书。
（4 ） 投 资 人 在 申 购 或 赎 回 场内份额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额
0.5% 的标准 向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
7 、 申购赎回 清单的内容与格式
（1 ）申购赎 回清单的内容
T 日申购赎 回清单公 告 内容包括 最 小申购、 赎 回单位所 对 应的组合 证 券、现金 替代 、
T 日预估现 金差额、T-1 日现金差 额、基金 份 额净值及 其 他相关内 容 。
（2 ）组合证 券相关内容
组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申购、 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申
购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
（3 ）现金替 代相关内容
现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替 代 组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
采 用 现 金 替 代 是 为 了 在 相 关 成 份 股 停 牌 等 情 况 下 便 利 投 资 者 的 申 购 、 提 高 基 金 运 作 的 效
率 ， 基 金 管 理 人 在 制 定 具 体 的 现 金 替 代 方 法 时 遵 循 公 平 及 公 开 的 原 则 ， 以 保 护 基 金 份 额 持 有
人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
1 ） 现 金 替 代 分 为 3 种 类 型 ： 禁 止 现 金 替 代( 标 志 为 “ 禁 止 ”) 、 可 以 现 金 替 代( 标志为
“允许”) 和 必须现金替代( 标志为“ 必须”) 。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时, 该 成份证券不允许使用现金作为替代。
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时, 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替 代,
但在赎回基金份额时, 该 成份证券不允 许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时, 该 成份证券必须使用现金作为替代。
2) 可以现金 替代
① 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 主 要 是 因 当 天 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 者 无 法 在 申 购 时 买
入的证券。 31
② 替代金额 ：对于可以现金替代的证券, 替代 金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收 盘价×(1＋ 现金替代保证金率)
收 取 现 金 替 代 保 证 金 的 原 因 是, 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券, 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复 交 易
后买入, 而实际买入价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 最 新 价 格 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作,
基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 保 证 金 率, 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果 预 先收
取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本, 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ； 如 果 预先
收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管 理人将向投资者收取欠缺的差额。
③ 替代金额 的处理程序
T 日，基金管 理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日( 简称 为 T ＋2 日) 内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T ＋2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替 代金额与被替代证券的实际购入成本( 包
括 买 入 价 格 与 交 易 费 用) 的差额, 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ； 若 未 能 购 入
全 部 被 替 代 的 证 券, 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 T ＋2 日
收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额, 确定基金应退还投 资者或投资 者应补交 的
款项。
特例情况：若自 T 日起, 深圳证券交 易所正常交易日已达到 20 日而该证 券正常交易日低
于 2 日, 则以 替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算
的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T ＋2 日后第1 个工作日( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个 交易日),基 金管理人将应退
款 和 补 款 的 明 细 数 据 发 送 给 登 记 结 算 机 构 ， 登 记 结 算 机 构 办 理 现 金 替 代 多 退 少 补 资 金 的 清 算 ；
T ＋2 日后 第 2 个工作日( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 22 个 交易日), 登 记结算机构办理现
金替代多退少补资金 的交收。
④ 替 代 限 制 ： 为 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差, 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 者 使 用
可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比 例 。 现 金 替 代 比 例 （MCR ）
的计算公式为：
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n 。
3) 必须现金 替代
① 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 主 要 是 因 标 的 指 数 调 整 将 被 剔 除 、 或 基 金 管 理 人 出 于
保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
② 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券, 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的 一
定 数 量 的 现 金, 即“申购替代金额” 和“赎回替 代金额”。 固定替代金 额的计算方 法为申购 赎32
回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。
（4 ）预估现 金差额相关内容
预 估 现 金 差 额 是 指 由 基 金 管 理 人 估 计 并 在 T 日 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 的 当 日 现 金 差 额 的 估
计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结。
预估现金差额的计算公式为：
T 日预估现 金差额＝T-1 日最小申 购赎回单位的基金资产净值-( 申购 赎回清单中必须用现
金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日经 除 权 调 整
的 前 收 盘 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 经除 权 调 整 的
前收盘价乘积之和)
其中,T 日经 除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日为基金分红除息
日，则计算公式中的“T-1 日最小申 购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
（5 ）现金差 额相关内容
T 日现金差额 在 T ＋1 日的 申购赎回清单中公告, 其 计算公式为：
T 日现金差 额＝T 日最 小申购赎回单位的资产净值-( 申购 赎回清单中必 须用现金替代的固
定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日收 盘 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购
赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘 积之和)
T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T ＋1 日公 告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 者 申 购 时, 如 现 金 差 额 为 正 数, 则投资者
应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金, 如 现 金 差 额 为 负 数, 则 投 资 者 将 根 据 其 申 购 的 基 金
份 额 获 得 相 应 的 现 金 ； 在 投 资 者 赎 回 时, 如 现 金 差 额 为 正 数, 则 投 资 者 将 根 据 其 赎 回 的 基 金 份
额获得相应的现金, 如现 金差额 为负数, 则投资者 应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
（6 ）申购赎 回清单 的格式
基本信息
最新公告 日 期 ： 2017-10-27
基金名称 ： 深证成指ETF
基金管理 公 司名称 ： 易方达基 金 管理有限 公 司
证券代码 ： 159950
拟合指数 代 码： 399001
T-1 日信息内 容
现金差额 （ 单位: 元）： -58,989.38
最小申购 赎 回单位资 产 净值 （单 位: 元）： 3,499,421.62
基金份额 净 值 （单位: 元 ）： 1.1665
T 日信息内容
预估现金 差 额 （单位: 元 ）： -58675.38 33
最小申购 赎 回单位 （单位: 份）： 3,000,000
红利金额 （ 单位：元 ） ： 无
是否发布 IOPV： 是
是否允许 申 购 ： 是
是否允许 赎 回 ： 是
最大现金 替 代比例 ： 42%
当日累计 申 购份额上 限 ： 无
当日累计 赎 回份额上 限 ： 15000000
单个账户 当 日累计申 购 份额上限 ： 无
单个账户 当 日累计赎 回 份额上限 ： 无
当日累计 净 申购份额 上 限 ： 无
当日累计 净 赎回份额 上 限 ： 无
单个账户 当 日累计净 申 购份额上 限 ： 无
单个账户 当 日累计净 赎 回份额上 限 ： 无
成份股信息内容
证券代
码
证券简称
股票
数量
现金替
代标志
可以现金
替代保证
金率
申购替代
金额
赎回替代
金额
挂牌市
场
000001 平安银行 4200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000002 万 科Ａ 2000 允许 15%
深圳证
券交易
所
000006 深振业Ａ 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000008 神州高铁 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000009 中国宝安 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
000012 南 玻Ａ 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000018 神州长城 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000021 深科技 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000027 深圳能源 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000028 国药一致 100 允许 15%
深圳证
券交易34
所
000031 中粮地产 0 必须
4,800.00 4,800.00
深圳证
券交易
所
000034 神州数码 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000039 中集集团 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000046 泛海控股 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000049 德赛电池 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000050 深天马Ａ 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000059 华锦股份 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000060 中金岭南 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
000061 农 产 品 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000062 深圳华强 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000063 中兴通讯 1200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000066 中国长城 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
000069 华侨城Ａ 1600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000078 海王生物 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
000088 盐 田 港 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000089 深圳机场 500 允许 15%
深圳证
券交易35
所
000090 天健集团 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000100 TCL 集团 4100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000156 华数传媒 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000157 中联重科 2400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000158 常山北明 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000166 申万宏源 3300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000333 美的集团 2200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000338 潍柴动力 2400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000400 许继电气 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000402 金 融 街 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000413 东旭光电 1400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000415 渤海金控 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000418 小天鹅Ａ 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000423 东阿阿胶 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000425 徐工机械 2200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000426 兴业矿业 300 允许 15%
深圳证
券交易36
所
000488 晨鸣纸业 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000503 海虹控股 0 必须
9,972.00 9,972.00
深圳证
券交易
所
000513 丽珠集团 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000516 国际医学 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
000518 四环生物 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000519 中兵红箭 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000538 云南白药 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000539 粤电力Ａ 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000540 中天金融 1400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000541 佛山照明 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000543 皖能电力 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000547 航天发展 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000555 神州信息 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000558 莱茵体育 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000559 万向钱潮 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000563 陕国投Ａ 800 允许 15%
深圳证
券交易37
所
000564 供销大集 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000566 海南海药 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000568 泸州老窖 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000581 威孚高科 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000587 金洲慈航 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000592 平潭发展 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
000596 古井贡酒 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000598 兴蓉环境 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
000600 建投能源 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000601 韶能股份 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000607 华媒控股 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000612 焦作万方 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000615 京汉股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000617 中油资本 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000620 新华联 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000623 吉林敖东 400 允许 15%
深圳证
券交易38
所
000625 长安汽车 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000627 天茂集团 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000630 铜陵有色 3200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000651 格力电器 2400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000656 金科股份 1300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000661 长春高新 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000667 美好置业 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000671 阳 光 城 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000680 山推股份 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000685 中山公用 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000686 东北证券 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000687 华讯方舟 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000690 宝新能源 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000697 炼石有色 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000703 恒逸石化 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000709 河钢股份 2200 允许 15%
深圳证
券交易39
所
000712 锦龙股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000718 苏宁环球 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
000725 京东方Ａ 12700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000727 华东科技 1400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000728 国元证券 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000729 燕京啤酒 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000732 泰禾集团 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000738 航发控制 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000750 国海证券 1400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000751 锌业股份 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000758 中色股份 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000762 西藏矿业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000766 通化金马 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000768 中航飞机 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000776 广发证券 1500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000777 中核科技 200 允许 15%
深圳证
券交易40
所
000778 新兴铸管 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000783 长江证券 1700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000786 北新建材 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000792 盐湖股份 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000793 华闻传媒 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000800 一汽轿车 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000801 四川九洲 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000806 银河生物 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000807 云铝股份 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000825 太钢不锈 1200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000826 启迪桑德 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000829 天音控股 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000839 中信国安 1400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000848 承德露露 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000851 高鸿股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000858 五 粮 液 900 允许 15%
深圳证
券交易41
所
000860 顺鑫农业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000869 张 裕Ａ 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000875 吉电股份 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000876 新 希 望 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
000877 天山股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000878 云南铜业 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000881 中广核技 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000882 华联股份 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000883 湖北能源 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
000887 中鼎股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000895 双汇发展 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000898 鞍钢股份 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
000901 航天科技 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000902 新洋丰 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000917 电广传媒 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000926 福星股份 400 允许 15%
深圳证
券交易42
所
000930 中粮生化 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000933 神火股份 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000937 冀中能源 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
000938 紫光股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000939 凯迪生态 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000957 中通客车 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000959 首钢股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000960 锡业股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000961 中南建设 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
000963 华东医药 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000969 安泰科技 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000970 中科三环 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
000973 佛塑科技 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000975 银泰资源 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000977 浪潮信息 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000979 中弘股份 2200 允许 15%
深圳证
券交易43
所
000980 众泰汽车 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
000983 西山煤电 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
000987 越秀金控 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
000988 华工科技 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000997 新 大 陆 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
000998 隆平高科 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
000999 华润三九 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
001696 宗申动力 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
001979 招商蛇口 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
002001 新 和 成 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002002 鸿达兴业 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002004 华邦健康 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002007 华兰生物 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002008 大族激光 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002010 传化智联 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002013 中航机电 500 允许 15%
深圳证
券交易44
所
002018 华信国际 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002019 亿帆医药 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002022 科华生物 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002023 海特高新 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002024 苏宁云商 1800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002025 航天电器 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002027 分众传媒 1300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002030 达安基因 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002036 联创电子 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002038 双鹭药业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002041 登海种业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002043 兔 宝 宝 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002044 美年健康 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002047 宝鹰股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002048 宁波华翔 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002049 紫光国芯 200 允许 15%
深圳证
券交易45
所
002050 三花智控 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002051 中工国际 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002052 同洲电子 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002055 得润电子 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002056 横店东磁 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002063 远光软件 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002065 东华软件 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002067 景兴纸业 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002073 软控股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002074 国轩高科 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002075 沙钢股份 0 必须
11,284.00 11,284.00
深圳证
券交易
所
002078 太阳纸业 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002081 金 螳 螂 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002085 万丰奥威 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002089 新 海 宜 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002092 中泰化学 600 允许 15%
深圳证
券交易46
所
002099 海翔药业 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002104 恒宝股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002106 莱宝高科 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002108 沧州明珠 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002110 三钢闽光 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002120 韵达股份 0 必须
5,098.00 5,098.00
深圳证
券交易
所
002123 梦网集团 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002127 南极电商 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002128 露天煤业 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002129 中环股份 0 必须
7,416.00 7,416.00
深圳证
券交易
所
002130 沃尔核材 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002131 利欧股份 1500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002138 顺络电子 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002142 宁波银行 1200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002143 印纪传媒 0 必须
3,106.00 3,106.00
深圳证
券交易
所
002145 中核钛白 500 允许 15%
深圳证
券交易47
所
002146 荣盛发展 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002147 新光圆成 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002151 北斗星通 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002152 广电运通 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002153 石基信息 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002155 湖南黄金 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002157 正邦科技 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002168 深圳惠程 0 必须
6,796.00 6,796.00
深圳证
券交易
所
002174 游族网络 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002176 江特电机 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002179 中航光电 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002180 纳思达 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002183 怡 亚 通 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002185 华天科技 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002190 成飞集成 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002191 劲嘉股份 500 允许 15%
深圳证
券交易48
所
002195 二三四五 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
002202 金风科技 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002217 合力泰 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002221 东华能源 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002223 鱼跃医疗 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002224 三 力 士 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002229 鸿博股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002230 科大讯飞 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002236 大华股份 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002237 恒邦股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002241 歌尔股份 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
002242 九阳股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002244 滨江集团 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002245 澳洋顺昌 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002249 大洋电机 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002250 联化科技 300 允许 15%
深圳证
券交易49
所
002251 步 步 高 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002252 上海莱士 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002261 拓维信息 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002266 浙富控股 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002268 卫 士 通 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002271 东方雨虹 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002273 水晶光电 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002276 万马股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002277 友阿股份 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002280 联络互动 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002281 光迅科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002283 天润曲轴 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002284 亚太股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002285 世联行 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002287 奇正藏药 0 必须
4,455.00 4,455.00
深圳证
券交易
所
002292 奥飞娱乐 300 允许 15%
深圳证
券交易50
所
002294 信立泰 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002299 圣农发展 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002302 西部建设 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002303 美盈森 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002304 洋河股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002308 威创股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002310 东方园林 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002311 海大集团 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002325 洪涛股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002326 永太科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002329 皇氏集团 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002340 格林美 1500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002343 慈文传媒 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002352 顺丰控股 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002353 杰瑞股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002354 天神娱乐 200 允许 15%
深圳证
券交易51
所
002358 森源电气 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002366 台海核电 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002368 太极股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002371 北方华创 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002373 千方科技 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002375 亚厦股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002383 合众思壮 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002384 东山精密 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002385 大北农 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002389 南洋科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002390 信邦制药 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002396 星网锐捷 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002399 海普瑞 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002400 省广股份 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002405 四维图新 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002407 多氟多 300 允许 15%
深圳证
券交易52
所
002408 齐翔腾达 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002410 广联达 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002411 必康股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002413 雷科防务 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002415 海康威视 1600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002416 爱施德 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002421 达实智能 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002422 科伦药业 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002424 贵州百灵 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002426 胜利精密 0 必须
6,885.00 6,885.00
深圳证
券交易
所
002428 云南锗业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002429 兆驰股份 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002431 棕榈股份 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002434 万里扬 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002436 兴森科技 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002437 誉衡药业 400 允许 15%
深圳证
券交易53
所
002439 启明星辰 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002440 闰土股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002444 巨星科技 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002450 康得新 1200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002456 欧菲光 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
002460 赣锋锂业 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002465 海格通信 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002466 天齐锂业 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002468 申通快递 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002470 金正大 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002474 榕基软件 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002475 立讯精密 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002477 雏鹰农牧 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002479 富春环保 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002481 双塔食品 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002482 广田集团 300 允许 15%
深圳证
券交易54
所
002489 浙江永强 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
002491 通鼎互联 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002493 荣盛石化 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002500 山西证券 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002501 利源精制 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002503 搜于特 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
002505 大康农业 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002506 协鑫集成 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
002508 老板电器 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002512 达华智能 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002517 恺英网络 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002522 浙江众成 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002544 杰赛科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002555 三七互娱 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002558 巨人网络 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002563 森马服饰 300 允许 15%
深圳证
券交易55
所
002568 百润股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002570 贝因美 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002572 索菲亚 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002573 清新环境 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002583 海能达 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002588 史丹利 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002589 瑞康医药 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002594 比亚迪 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002595 豪迈科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002600 江粉磁材 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002601 龙蟒佰利 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002602 世纪华通 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002603 以岭药业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002608 江苏国信 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002610 爱康科技 1900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002619 艾格拉斯 0 必须
1,274.00 1,274.00
深圳证
券交易56
所
002624 完美世界 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002625 光启技术 0 必须
3,636.00 3,636.00
深圳证
券交易
所
002630 华西能源 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
002635 安洁科技 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002640 跨境通 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002642 荣之联 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002643 万润股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002657 中科金财 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002665 首航节能 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
002668 奥马电器 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002670 国盛金控 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002672 东江环保 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002673 西部证券 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
002681 奋达科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002695 煌上煌 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002699 美盛文化 100 允许 15%
深圳证
券交易57
所
002701 奥瑞金 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
002703 浙江世宝 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002709 天赐材料 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002714 牧原股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002716 金贵银业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002736 国信证券 900 允许 15%
深圳证
券交易
所
002739 万达电影 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
002773 康弘药业 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002782 可立克 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002797 第一创业 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
002815 崇达技术 0 必须
3,309.00 3,309.00
深圳证
券交易
所
002818 富森美 0 必须
4,007.00 4,007.00
深圳证
券交易
所
002831 裕同科技 0 必须
6,753.00 6,753.00
深圳证
券交易
所
300001 特锐德 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300002 神州泰岳 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
300003 乐普医疗 500 允许 15%
深圳证
券交易58
所
300009 安科生物 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300010 立思辰 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300011 鼎汉技术 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300014 亿纬锂能 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300015 爱尔眼科 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300017 网宿科技 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
300020 银江股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300024 机器人 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
300026 红日药业 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
300027 华谊兄弟 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
300033 同花顺 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300036 超图软件 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300037 新宙邦 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300043 星辉娱乐 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300053 欧比特 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300055 万邦达 300 允许 15%
深圳证
券交易59
所
300058 蓝色光标 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
300059 东方财富 1500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300068 南都电源 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300070 碧水源 800 允许 15%
深圳证
券交易
所
300072 三聚环保 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300073 当升科技 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300075 数字政通 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300077 国民技术 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300078 思创医惠 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300079 数码科技 600 允许 15%
深圳证
券交易
所
300083 劲胜智能 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300085 银之杰 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300088 长信科技 1000 允许 15%
深圳证
券交易
所
300090 盛运环保 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300098 高新兴 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300101 振芯科技 200 允许 15%
深圳证
券交易60
所
300104 乐视网 0 必须
18,396.00 18,396.00
深圳证
券交易
所
300113 顺网科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300115 长盈精密 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300116 坚瑞沃能 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300118 东方日升 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300122 智飞生物 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300124 汇川技术 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300133 华策影视 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300134 大富科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300136 信维通信 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300142 沃森生物 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300144 宋城演艺 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300145 中金环境 0 必须
6,768.00 6,768.00
深圳证
券交易
所
300146 汤臣倍健 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300156 神雾环保 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300159 新研股份 500 允许 15%
深圳证
券交易61
所
300166 东方国信 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300168 万达信息 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300170 汉得信息 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300182 捷成股份 700 允许 15%
深圳证
券交易
所
300185 通裕重工 1300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300197 铁汉生态 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300199 翰宇药业 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300202 聚龙股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300203 聚光科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300207 欣旺达 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300212 易华录 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300216 千山药机 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300222 科大智能 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300244 迪安诊断 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300251 光线传媒 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300253 卫宁健康 600 允许 15%
深圳证
券交易62
所
300257 开山股份 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300266 兴源环境 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300267 尔康制药 0 必须
3,438.00 3,438.00
深圳证
券交易
所
300271 华宇软件 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300273 和佳股份 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300274 阳光电源 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300287 飞利信 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300291 华录百纳 0 必须
2,886.00 2,886.00
深圳证
券交易
所
300292 吴通控股 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300294 博雅生物 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300296 利亚德 400 允许 15%
深圳证
券交易
所
300304 云意电气 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300310 宜通世纪 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300315 掌趣科技 1100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300317 珈伟股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300324 旋极信息 300 允许 15%
深圳证
券交易63
所
300347 泰格医药 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300352 北信源 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300355 蒙草生态 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300359 全通教育 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300364 中文在线 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300367 东方网力 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300368 汇金股份 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300369 绿盟科技 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300376 易事特 300 允许 15%
深圳证
券交易
所
300377 赢时胜 200 允许 15%
深圳证
券交易
所
300379 东方通 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300383 光环新网 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300386 飞天诚信 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300408 三环集团 500 允许 15%
深圳证
券交易
所
300413 快乐购 0 必须
2,025.00 2,025.00
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券交易
所
300418 昆仑万维 200 允许 15%
深圳证
券交易64
所
300431 暴风集团 100 允许 15%
深圳证
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所
300433 蓝思科技 200 允许 15%
深圳证
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所
300450 先导智能 100 允许 15%
深圳证
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所
300458 全志科技 100 允许 15%
深圳证
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所
300459 金科文化 300 允许 15%
深圳证
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所
300474 景嘉微 100 允许 15%
深圳证
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所
300496 中科创达 100 允许 15%
深圳证
券交易
所
300498 温氏股份 1900 允许 15%
深圳证
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所
300506 名家汇 100 允许 15%
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所
300558 贝达药业 0 必须
6,720.00 6,720.00
深圳证
券交易
所
（ 二 ） 场外份额的申购 与 赎回
1 、 申 购 和 赎 回 场 所
投 资 人 应 当 在 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 其 他 销 售 机 构 办 理 本 基 金 场 外 份 额 的 申 购 和 赎 回 。
基 金 管 理 人 在 开 始 场 外 份 额 申 购 、 赎 回 业 务 前 公 告 有 关 场 外 份 额 申 购 、 赎 回 的 具 体 办 法 ， 包
括 但 不 限 于 ： 适 用 场 外 份 额 申 购 赎 回 方 式 的 条 件 、 开 放 日 场 外 份 额 申 购 赎 回 的 截 止 时 间 、 业
务规则等。
在 不 违 反 法 律 法 规 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 根
据 市 场 情 况 停 止 办 理 场 外 份 额 的 申 购 业 务 。 在 决 定 停 止 场 外 份 额 的 申 购 业 务 情 况 下 ， 基 金 管
理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。
2 、 日常申购 和赎回的开放日及时间
（1 ）开放日 及开放时间 65
投 资 人 在 开 放 日 办 理 场 外 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 交 易 截 止 时 间 为 开 放 日 的 14 ：00 ，基金管
理 人 可 根 据 实 际 情 况 需 要 加 以 调 整 ， 具 体 办 理 时 间 以 基 金 管 理 人 的 规 定 为 准 ； 但 基 金 管 理 人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 场外份额申购、赎回时除外。
投 资 人 在 开 放 时 间 以 外 提 交 的 场 外 份 额 申 购 、 赎 回 等 交 易 申 请 ， 且 登 记 结 算 机 构 确 认 接
受的，场外份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 、 其 他 特 殊 情 况
或 根 据 业 务 需 要 ， 基 金 管 理 人 有权 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本 基 金 场 外 份 额 申 购 、 赎 回 的 开 放 时 间 与 场 内 份 额 申 购 、 赎 回 的 开 放 时 间 存 在 差 异 ， 投
资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。
（2 ）申购、 赎回开始时间
本基金场外 份额已于 2017 年 7 月 18 日起通过 本公司直销中心办理日常申购与赎回业务。
3 、 申购与赎 回的原则
（1 ）场外份 额采用金额申购、份额赎回的方式，即申购以金额申请、赎回以份额申请。
（2 ）场外份 额的申购对价、赎回对价为现金。
（3 ） 场 外 份 额 申 购 赎 回 遵 循 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算
的基金份额净值为基准进行计算 。
（4 ） 场 外 份 额 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 ， 即 按 照 投 资 人 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 。
（5 ） 条 件 许 可 情 况 下 ， 场 外 份 额 既 可 在 不 同 场 外 的 销 售 机 构 之 间 办 理 系 统 内 转 托 管 ， 也
可跨系统转托管为场内份额 。
（6 ） 当 日 的 场 外 份额 申 购 、 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 业 务 办 理 时 间 结 束 前 撤 销 ， 在 当 日 的 业
务办理时间结束后不得撤销 。
（7 ）场外份额 申购、赎回应遵守易方达基金管理有限公司的相关业务规则 。
基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 ， 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的前
提 下 调 整 上 述 原 则 ， 或 依 据 登 记 结 算 机 构 相 关 规 则 及 其 变 更 调 整 上 述 规 则 ， 但 应 在 新 的 原 则
实施前依照有关规定在 指定媒介上予以公告。
4 、 申购与赎 回的程序
（1 ）申购和 赎回的申请方式
投 资 者 必 须 根 据 基 金 管 理 人 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 开 放 时 间 内 提 出 场 外 份 额 申 购 或 赎
回的申请。
投 资 者 在 提 交 场 外 份 额 申 购 申 请 时 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 并 在 规 定 的 截 止 时 间 前 划 至 场
外份额 销 售 机 构 指 定 的 账 户 上 ， 否 则 所 提 交 的 申 购 申 请 无 效 ； 投 资 者 在 提 交 场 外 份 额 赎 回 申
请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交 的赎回申请无效。
（2 ）申购和 赎回申请的确认
基 金 管 理 人 在 场 外 份额 申 购 、 赎 回 开 放 日 截 止 时 间 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申66
购或赎回申请日 （T 日），在正常情况下，本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进
行 确 认 。 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以
基金登记结算机构的确认结果为准 。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+1 日后（含 该日 ）到
场外份额 销售网点柜台或以 场外份额销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
（3 ）申购和 赎回的款项支付
场外份额 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 若 申 购 资 金 在 规 定 的 截 止 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不
成功。若申购不成功或无效，基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
正 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 将 在 接 受 投 资 者 有 效 赎 回 申 请 之 日 起 七 个 工 作 日 内 支 付 赎 回 款
项 。 在 发 生 场 外 份额 巨 额 赎 回 或 基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 时 ，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
（4 ）申购和 赎回的登记 结算
正常情况下，投资者 T 日申购基金 场外份额成功后，登记结算机构在 T+1 日为投 资者增
加 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手 续 ， 投 资 人 自 T+1 日起 有 权 申 请 赎 回 该 部 分 场外 份 额 ， 或 在 条 件 许
可情况下申请办理跨系统转托管；
基金份额持有人 T 日赎回基金场外份额 成功后，正常情况下，登记结算机构在 T+1 日为
投资者办理扣除权益的注册登记手续；
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 登 记 结 算 机 构 可 以 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整 ， 基 金
管理人于开始实施前在 指定媒介上公告。
（5 ）申购和 赎回的投资交易
对于 T 日 截 止 时 间 前 收 到 的 有 效 申 购 及 有 效 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 轧 差 之 后 的 净
申 购 金 额 或 净 赎 回 数 量 ， 采 用 算 法 交 易 系 统 ， 按 尽 可 能 贴 近 收 盘 价 的 原 则 ， 在 T 日完成相应
的证券交易。
5 、 申 购与 赎回 的数额限制
（1 ） 投 资 者 通 过 本 公 司 直 销 中 心 每 次 申 购 的 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 壹 仟 万 元
（10,000,000 元），每次 赎回的单笔最低份额为 1000 万份。
（2 ） 投 资 者 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 单 笔 赎 回 不 得 少 于 1000 万份（如该账户
在本公司直销中心托管的基金份额余额不足 1000 万份，则 必须一次性赎回全部场外份额） ，
且 申 请 份 额 数 需 为 整 数 份 额 ； 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 本 公 司 直 销 中 心 托 管 的 基 金 份 额 余
额不足 1000 万份时，基金管理人有权将投资者在本公司直销中心的剩余场外份额一次性全部
赎回。 。
（3 ） 上 述 规 定 详 见 基 金 管 理 人 相 关 业 务 规 则 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 在 法 律 法
规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 。 基 金 管 理 人 必 须 在 实施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规
定在指定媒介 上公告。
6 、 申 购、 赎回 的价 格 及 费 用
（1 ） 申购场外 份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式 ： 申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 的67
基 金 份 额 净 值 ， 有 效 份 额 单 位 为 份 ， 份 额 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 整 数 位 ， 申 购
冲 击 成 本 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金
财产承担。
（2 ） 赎 回 金 额 的 计 算 及 处 理 方 式 ： 赎 回 金 额 为 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 减 去 赎 回
冲 击 成 本 （ 如 有 ） ， 赎 回 金 额 、 赎 回 冲 击 成 本 的 单 位 为 人 民 币 元 ， 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 两
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（3 ） 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 场外份 额 时 ， 基 金 管 理 人 可 参 考 当 时 市 场 的 交 易 佣 金 、 印 花 税
等 相 关 交 易 成 本 水 平 ， 收 取 一 定 的 申 购 冲 击 成 本 和/ 或赎回冲击成本并 归 入 基 金 资 产 ， 确保 覆
盖场外现金申 购、赎回引起的证券交易费用。当前 场外份额 的申购、赎回冲击成本率如下：
申购 冲击成本 率：0.05%
赎回 冲击成本 率：0.15%
本基金 场 外 份 额 的 申 购 冲 击 成 本 由 申 购 人 承 担 ， 赎 回 冲 击 成 本 由 赎 回 人 承 担 ， 申购冲击
成本与 赎回 冲击成本均全部归入基金财产。
基金管理人可根据市场情况调整申购 冲击成本率、赎回 冲击成本率，经公告后实施。
（4 ）申购份 额、赎回金额的计算方式：
1 ）申购份额 的计算
本基金的申购金额包括申购 冲击成本 和净申购金额，其通用的计算方式为：
净申购金额= 申购金额÷（1+申购冲 击成本 率）
申购 冲击成本= 申购金额- 净申购金额
申购份数= 净 申购金额÷T 日基金份额净值
2 ）基金赎回 金额的计算
赎回 冲击成本= 赎回份额 ×T 日基金份 额净值×赎回 冲击成本率
赎回金额= 赎 回份额×T 日 基金份额净值- 赎回冲击 成本
（6 ） 由 于 场 内 份额与 场 外 份额申 购 、 赎 回 方 式 上 的 差 异 ， 本 基 金 投 资 者 依 据 基 金 份 额 净
值 所 支 付 、 取 得 的 场 外 份额申 购 、 赎 回 现 金 对 价 ， 与 场 内 份额申 购 、 赎 回 所 支 付 、 取 得 的 对
价方式 不同 。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
（ 三） 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停投资人的申购申请：
1 、不可抗力 导致基金无法正常运作或无法接受申购；
2 、 因 特 殊 情 况 （ 包 括 但 不 限 于 深 圳 证 券 交 易 所 依 法 决 定 临 时 停 市 或 交 易 时 间 非 正 常 停
市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；
3 、发生基金 合同规定的暂停基金财产估值情况；
4 、 因 异 常 情 况 ， 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 、 编 制 错 误 或 无 法 公 布 ， 或 基 金 管 理 人 在 开 市 后
发现基金份额参考净值计算错误；
5 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 申 购 。 本 项 所 称 异 常 情 况 指 无68
法 预 见 并 不 可 控 制 的 情 形 ， 包 括 但 不 限 于 系 统 故 障 、 网 络 故 障 、 通 讯 故 障 、 电 力 故 障 、 数 据
错误等；
6 、 接受某笔 或某些申购申请 将影响或损害现有基金份额持有人利益时 ；
7 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 在 申 购 赎 回 清 单 中 设 置 申 购 份 额 上 限 ， 如 果 一 笔 新 的 场内
份 额 申 购 申 请 被 确 认 成 功 ， 会 使 本 基 金 场 内 份 额 当 日 申 购 份 额 超 过 申 购 赎 回 清 单 中 规 定 的 申
购份额上限时， 该笔申购申请将被拒绝；
8 、基金所投 资的投资品种的估值出现重大转变时；
9 、其他 损害 现有基金份额持有人利益的情形 ；
10 、 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例
达到或者超过 50% ，或者 变相规避 50% 集中度的情形时。
11 、法律法 规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
发生除上述第 6 、7 项以 外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应
当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的
申 购 对 价 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务
的办理。
（ 四） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1 、不可抗力 导致基金无法正常运作或无法接受赎回；
2 、 因 特 殊 情 况 （ 包 括 但 不 限 于 深 圳 证 券 交 易 所 依 法 决 定 临 时 停 市 或 交 易 时 间 非 正 常 停
市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；
3 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况；
4 、 因 异 常 情 况 ， 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 、 编 制 错 误 或 无 法 公 布 ， 或 基 金 管 理 人 在 开 市 后
发现基金份额参考净值计算错误；
5 、深圳证券 交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回；
6 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 在 申 购 赎 回 清 单 中 设 置 赎 回 份 额 上 限 ， 如 果 一 笔 新 的 场内
份 额 赎 回 申 请 被 确 认 成 功 ， 会 使 本 基 金 场 内 份 额 当 日 赎 回 份 额 超 过 申 购 赎 回 清 单 中 规 定 的 赎
回份额上限时， 该笔赎回申请将被拒绝；
7 、因出现场 外份额的连续 2 日（含2 日）以上巨 额赎回；
8 、 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 ；
9 、法律法规 、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
发 生 除 上 述 第 6 项以外的情形且基 金管理人决 定暂停赎回 或延缓支付 赎回款项时 ，基金
管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备 案 。 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ， 基 金 份 额 持 有 人
在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
（ 五）场外 份额巨额赎回的情形及处理方式 69
1 、巨额赎回 的认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 场 外 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 场 外 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转
换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 场外 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余
额）超过前一开放日的基金总份额的 10% ，即认 为是发生了巨额赎回。
2 、巨额赎回 的处理方式
当 基 金 出 现 场 外 份 额 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 对 场 外
份额赎回决定全额赎回或部分延期赎回。
（1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 场 外 份 额 赎 回 申 请 时 ， 按 正
常赎回程序执行。
（2 ） 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 场 外 份 额 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因
支 付 投 资 人 的 场 外 份 额 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ，
基金管理人在当日接受场外份额赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前 提下，可对
其 余 场 外 份 额 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 场 外 份 额 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 场 外 份 额
赎 回 申 请 量 占 场 外 份 额 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 场 外 赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回
部 分 ， 投 资 人 在 提 交 场 外 份 额 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ，
将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的
部 分 场 外 份 额 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 场 外 份 额 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 场 外 份 额 赎 回 申 请
一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到
全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 场 外 份 额 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作
自动延期赎回处理。
（3 ）暂停赎 回：连续 2 日以上（含本数）发生场外份额巨额赎回，如基金管理人认为有
必 要 ， 可 暂 停 接 受 基 金 的 场 外 份 额 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 场 外 份 额 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎
回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3 、巨额赎回 的公告
当 发 生 上 述 场 外 份 额 巨 额 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募
说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 三 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 说 明 有 关 处 理 方 法 ， 同 时 在 指
定媒介上刊登公告。
（ 六） 基金的非交易过户、冻结及解冻
登 记 结 算 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解 冻 等 业 务 ， 并
收取一定的手续费用。
（ 七） 基金转换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 场 外 份 额 与基金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 具 体 规 定 由 基 金
管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 ， 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关
机构。 70
（ 八） 基金的转托管、质押
本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内外份额的跨系统转托管。
条 件 许 可 情 况 下 ， 在 基 金 管 理 人 制 定 并 发 布 有 关 规 则 后 ， 本 基 金 场 外 份 额 可 跨 系 统 转 托
管 为 场 内 份 额 ， 并 进 行 场 内 赎 回 、 上 市 交 易 。 但 除 非 基 金 管 理 人 另 行 公 告 ， 场 内 份 额 不 可 跨
系统转托管为场外份额。
在 条 件 许 可 的 情 况 下 ， 登 记 结 算 机 构 可 依 据 相 关 法 律 法 规 及 其 业 务 规 则 ， 办 理 基 金 份 额
质押业务，并可收取一定的手续费。
（ 九） 集合申购和其他服务
1 、 在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 人 集 合 其 持 有 的 组 合 证
券 ， 共 同 构 成 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍 ， 进 行 申 购 。 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质
不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
2 、 在 不 违 反 法 律 法 规 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 也
可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前予以公告。
3 、 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订 书 面 委 托 代 理
协议。
71
十、基金份额的折算
基 金 份 额 折 算 是 指 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 的 需 要 ， 在 基 金 资 产 净 值 不 变 的 前 提 下 ， 按
照 一 定 比 例 调 整 基 金 份 额 总 额 及 基 金 份 额 净 值 的 行 为 。 基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 登 记 结
算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。
如 未 来 本 基 金 增 加 基 金 份 额 的 类 别 ， 基 金 管 理 人 在 实 施 份 额 折 算 时 ， 可 对 全 部 份 额 类 别
进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
基 金 份 额 折 算 后 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生
调 整 ， 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 。 基 金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 72
十一、基金的投资
（ 一） 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（ 二） 投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成 份 股 以
外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、债券、债券回购、资 产
支持证券、银行存款、同业存单 、 货币市场工具、权证、股指期货、股票期权 以 及 法 律 法 规 或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 在履行适当程序后，本基金可以将其
纳入投资范围 ，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行 。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且 不低 于 基 金
资产净值的 90% ，因法律 法规的规定而受限制的情形除外。
本基金可在法律法规允许的范围内，参与融资以及转融通证券出借业务。
（ 三） 投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 股 票 投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无 法
完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适 当
调 整 基 金 投 资 组 合 ， 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 特 殊 情 形 包 括 但 不 限 于 ： （1 ）法律法
规的限制；（2 ）标的指数成份股流动性严重不足；（3 ）标的指数的成份股票长期停牌；（4 ）
标的指数成份股进行配股或增发；（5 ）标的指数成份股派发现金股息；（6 ）标的指数编制方
法发生变化；（7 ）其他 可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因 等。
本 基 金 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.2% 以内，年化跟踪误 差控制在 2%以内。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措
施避免跟踪误差进一步扩大。
2 、金融衍生 品投资策略
此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证 监 会 允
许的金融衍生产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生 工
具。
本基金将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、交易活跃的 衍生品合约进行交易。
3 、资产支持 证券投资策略
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价 值 较 高73
的资产支持证券进行投资。
4 、 基金的融 资 及转融通证券出借
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收 益 特 征
并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资 效
率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比 例
限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法 律
法规的要求执行，无需召开基 金份额持有人大会审议。
（1 ）融资策 略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，参与融资业务。
（2 ）转融通 证券出借策略
本基金可根据风险管理的原则，参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按 照 分 散
化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风险。
（ 四）投资决策程序
1 、投资决策 依据
（1 ）法律、 法规和《基金合同》的规定；
（2 ）标的指 数的编制方法及调整公告等；
（3 ）对证券 市场发展趋势的研究与判断。
2 、投资决策 流程
（1 ）基金经 理依据 标的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建；
（2 ） 当 发 生 以 下 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 以 降 低 跟 踪 误 差 ， 实 现 对
标的指数的紧密跟踪。
1 ） 指 数 编 制 方 法 发 生 变 更 。 基 金 管 理 人 将 评 估 指 数 编 制 方 法 变 更 对 指 数 成 份 股 及 权 重 的
影响，适时进行投资组合调整。
2 ） 指 数 成 份 股 定 期 或 临 时 调 整 。 基 金 管 理 人 将 预 测 指 数 成 份 股 调 整 方 案 ， 并 判 断 指 数 成
份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略 。
3 ） 指 数 成 份 股 出 现 股 本 变 化 、 增 发 、 配 股 、 派 发 现 金 股 息 等 情 形 。 基 金 管 理 人 将 密 切 关
注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调 整策略。
4 ） 当 因 法 律 法 规 限 制 本 基 金 不 能 投 资 指 数 成 份 股 时 ， 基 金 管 理 人 研 究 制 定 成 份 股 替 代 策
略，并适时进行组合调整。
5 ） 基 金 参 与 新 股 申 购 、 股 票 长 期 停 牌 、 股 票 流 动 性 不 足 等 情 形 。 基 金 管 理 人 将 分 析 这 些
情形对跟踪误差的影响，据此对投资组合进行相应调整。
（3 ）监察部 对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查；
（4 ） 投 资 风 险 管 理 部 门 定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪 误 差 进 行 跟 踪 和 评 估 ， 提 供 基 金 经 理 参 考 ；
（5 ）基金经 理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。
（ 五） 业绩比较基准 74
本基金的业绩比较基准为标的指数 收益率，即深证成 份指数收益率
未来若指数编制机构变更或停止上述标的指数的编制及发布或授权、或上 述 标 的 指 数 由其
他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为 上述标的指 数 不 宜 继 续 作 为
追踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依 据
维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准 ，
无须召开基金份额持有人大会审议。同时，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国 证
监会备案并及时公告。
（ 六） 风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币 市 场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相 似
的风险收益特征。
（ 七） 投资限制
1 、 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且不低
于基金资产净值的 90% ；
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％；
（5 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的10％；
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证
券规模的 10 ％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超
过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
（9 ）本基金应投资于信 用级别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内
予以全部卖出；
（10 ） 基 金财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11 ） 本 基金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ；本基金 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不得展期；
（12 ） 在 任何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ；75
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的
100 ％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合 约
价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20 ％ ； 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价
值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定， 即 所 持 有 的 股 票 市 值
和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产不低于 90% ； 在 任 何交 易 日 内 交
易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 20 ％；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍 的
现金；
（13 ） 本 基金 参 与 股 票 期 权 交 易 的 ， 应 当 符 合 下 列 要 求 ： 基 金 因 未 平 仓 的 期 权 合 约 支 付 和
收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；
开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证 金
的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照 行
权价乘以合约乘数计算；
（14 ）本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（15 ） 本 基金 在 任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资 产 净 值
的 50% ，证券 出借的平均剩余期限不得超过 30 天 ，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
（16 ） 基 金参 与 融 资 业 务 后 ， 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 融 资 买 入 股 票 与 其 他 有 价 证 券 市
值之和，不得超过基金资产净值的 95% 。
（17 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券及期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或 成 份 股
市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管
理人应当在 10 个交易日内 进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 三 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同 的 有
关约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金 托 管 人 对 基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2 、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、 行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。
3 、 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或76
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立
健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托 管
人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4 、 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 组 合 限 制 、 禁 止 行 为 规 定 或 从 事 关 联 交 易 的 条 件 和 要 求 ，
本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交 易
的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金 管
理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更 无须召开基金份额持 有
人大会审议。
（ 八） 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
1 、有利于基 金资产的安全与增值；
2 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 或 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持
有人的利益。
3 、 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不
当利益。
（ 九） 基金的融资、融券
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收 益 特 征
并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资融券业务，以提高投资效率及进行风 险
管理。届时基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、
估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
（十 ） 基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重 大 遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为 2017 年7 月1 日至 2017 年9 月30 日。
1. 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 26,493,677.79 96.82
其中：股票 26,493,677.79 96.82 77
2 固定收益投资 4,400.00 0.02
其中：债券 4,400.00 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 758,409.47 2.77
7
其他资产 106,934.47 0.39
8
合计 27,363,421.73 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增
值。
2. 报告期末 按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
585,609.87 2.16
B 采矿业
288,491.00
1.06
C 制造业
16,318,776.01 60.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
415,050.60 1.53
E 建筑业
526,956.02 1.94
F 批发和零售业
710,408.29 2.62 78
G 交通运输、仓储和邮政业
168,960.80 0.62
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,696,014.46 9.94
J 金融业
1,850,923.35 6.82
K 房地产业
1,321,736.91 4.87
L 租赁和商务服务业
388,441.68 1.43
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
477,733.40 1.76
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
208,642.34 0.77
R 文化、体育和娱乐业
452,642.56 1.67
S 综合
83,290.50 0.31
合计
26,493,677.79 97.66
3. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 17,400 768,906.00 2.83
2 000651 格力电器 18,800 712,520.00 2.63
3 000725 京东方 A 99,900 439,560.00 1.62
4 000858 五粮液 7,400 423,872.00 1.56
5 000002 万科Ａ 15,911 417,663.75 1.54
6 002415 海康威视 12,711 406,752.00 1.50
7 000001 平安银行 33,200 368,852.00 1.36 79
8 300498 温氏股份 15,037 323,445.87 1.19
9 000063 中兴通讯 9,500 268,850.00 0.99
10 000776 广发证券 13,400 254,332.00 0.94
4. 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,400.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,400.00 0.02
5. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 128016 雨虹转债 44 4,400.00 0.02
6. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 ． 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 ． 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 80
本基金本报告期末未持有权证。
9 ． 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10 ．报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11 ． 投资组 合报告附注
（1 ）根据广 发证券股份有限公司董事会 2016 年 11 月 28 日发布的《关于收到中国证券监
督管理委员会< 行政处罚决定书> 的公告》，因公司未按规定审查、了解客户真实身份等违法违
规行为，被中国证监会予以行政处罚。
2017 年 3 月 29 日，中 国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转
让信贷资产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；为同业投资业务提供第三 方
信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币 1670 万 元 的 行
政处罚。
根据中兴通讯股份有限公司董事会 2017 年 3 月 7 日《关于重大事项进展公告》，公司违
反了美国进出口法律管制，并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规 ，
被美国相关机构处以罚款。本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的 投
资决策程序符合公司投资制度的规定。除广发证券、平安银行、中兴通讯外，本基金投资的 前
十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴
责、处罚的情形。
（2 ）本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ） 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 79,467.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 178.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 27,288.16 81
8 其他 -
9 合计 106,934.47
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
82
十二、基金的 业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投 资 者
在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2017 年 4 月 27 日 ， 基 金 合 同 生 效 以 来 （ 截 至 2017 年 9 月 30 日 ） 的
投 资 业 绩 及 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 ：
阶段
净值增
长率①
净 值 增 长 率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
基金合同 生
效至 2017
年 9 月 30
日
13.02% 0.77% 8.65% 0.83% 4.37% -0.06%
83
十 三 、基金的财产
（ 一） 基 金资 产总 值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基 金 款 以
及其他投资所形成的价值总和。
（ 二） 基 金资 产净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（ 三） 基 金财 产的 账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金 账户、证券账户以 及 投 资 所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金 登
记结算 机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（ 四） 基 金财 产的 保 管 和 处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金 销售机构的财产，并由基金托管人保 管 。
基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法
律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金
合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的 ，
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资 产
产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵
销。 84
十四、基金资产估值
（ 一） 估 值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对 外 披
露基金净值的非交易日。
（ 二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债 。
（ 三） 估 值方 法
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值
（1 ） 交 易 所 上 市 的 股 票 、 权 证 等 ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或 证券发行机构未发生影响证券 价
格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大
变化或 证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ；
（2 ） 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 和 含 权 固 定 收 益 品 种 ， 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提
供的相应品种当日的估值净价；
（3 ）交易所 上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下 ，
按成本估值。
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价 （收盘价）估值；
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定 确
定公允价值。
3 、全国银行 间债券市场交易的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
4 、 同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 、 期 货 合 约 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6 、 本 基 金 参 与 融 资 和 转 融 通 证 券 出 借 等 业 务 的 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 监 管 部 门 的 规 定 估85
值。
7 、如有 充 分 理 由 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关 法 律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应 立即通知对方，共同查明原因，双 方
协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本 基 金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在 平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对
外予以公布。
（ 四） 估 值程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量
计算，精确到 0.0001 元 ，小数点后第 5 位四舍 五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同 的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送 基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（ 五） 估 值错 误的 处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性 、 及
时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第4 位) 发生差错 时，视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1 、估值错误 类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记 结算机 构 、 或 销 售 机 构 、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于 该
估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接损失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予 赔 偿 ， 承
担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差 错 、
系统故障差错、下达指令差错等。
2 、估值错误 处理原则
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及
时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；
若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正 ，86
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保 估
值错误已得到更正。
（2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对 估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误 责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成
其他当事人的利益损失 (“ 受损方 ”) ，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付 的
赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得 利
的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3 、估值错误 处理程序
估值错误被发现后，有关 的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估
值错误的责任方；
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损
失；
（4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 结算 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 结
算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下：
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 ； 错 误 偏
差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告 ， 并报中国证监会备案。
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（ 六） 暂 停估 值的 情形
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。
（ 七） 基 金净 值的 确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托 管 人 负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值
并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管 理
人对基金净值予以公布。 87
（ 八） 特 殊情 况的 处理
1 、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为 基 金
资产估值错误处理。
2 、 由 于 证 券 交 易 场 所 、 登 记 结 算 公 司 及 存 款 银 行 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、
市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和 基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造 成
的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托 管
人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 88
十五、基金的收益与分配
（ 一） 基金收益分配原则
1 、每一基金 份额享有同等分配权；
2 、本基金场 内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
3 、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上 ， 基
金管理人可进行收益分配；
4 、 本 基 金 收 益 分 配 比 例 根 据 以 下 原 则 确 定 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 累 计 报 酬 率 尽 可 能 贴 近 标
的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提 ，
收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5 、基金收益 分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工 作日；
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 证 券 交 易 所 或 基 金 登 记 结 算 机 构 对 场 内
份额收益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行 修 改 或
调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
（ 二） 基金收益分配数额的确定原则
1 、在收益评 价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 ＝ 基 金 累 计 报 酬 率 - 标 的 指 数 同 期 累
计报酬率
基 金 累 计 报 酬 率= 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 （ 如 上 市 后 基 金 份 额 发 生 折 算 ， 则 采 用 剔 除 上
市后折算因素的基金份额净值）/ 基 金上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净值-100%
剔除上市后折算因素的基金份额净值＝
?
?
i
i次基金份额折算比例 上市后第
基金份额总额
基金资产净值
注：
i
?
为连乘符号。当基金份额折算比例为 N 时 ，表示每一份基金份额折算为 N 份。
标的指数同期累计报酬率= 收益评价日标的指数收盘值/ 基金上市前一深圳证券交易所交 易
日标的指数收盘值-100%
当上述超额收益率超过 1% 时，基金管 理人有权进行收益分配。
2 、 根 据 前 述 收 益 分 配 原 则 计 算 截 至 基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 的 份 额 可 分 配 收 益 ， 并 确 定 收
益分配比例。
3 、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后 3 位，
第 4 位舍去 。 89
（ 三） 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配 方 式 等
内容。
（ 四） 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 依照《信息披露办 法 》 的
有关规定 在指定媒介公告并报中国证监会备案。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（五） 场外份额收益分配中发生的费用
场外份额收益分配时所发生的银行汇划或其他手续费用由投资者自行承担，当投资 者 的 现
金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，不足部分由基金管理人垫付。 90
十六、基金的费用与税收
（ 一） 基 金费 用的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、《基金合 同》生效后的标的指数许可使用费；
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、 证券账户 开户费用、账户维护费用；
10 、基金上 市初费及年费；
11 、场内份 额收益分配中发生的费用；
12 、 按 照 国家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 因基金运作而发生的， 可 以 在 基 金 财 产 中 列
支的其他费用。
（ 二） 基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝ E×0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后 ，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝ E×0.1 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金 管理人与基金托管人核
对一致后 ，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。
3 、 标的指数 许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数 使 用 许91
可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。标的指数使用许可费按前一日基金资产净 值
的年费率 0.03% 计提。标 的指数使用许可费计算方法如下：
H ＝ E× 标的 指数使用许可费年费率 ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基 金资产净值
自基金成立之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金成立 之 日 的
下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自然季度）5 万元 ， 即 不 足 5
万元时按照 5 万元收取。 基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下：
当 季 指 数 使 用 许 可 费=max （5 万元×基 金 当 季 存 续 天 数 ÷ 当 季 天 数 ， 当 季 累 计 计 提 的 指 数
使用许可费）。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率 或 支付方式等另有约
定的，本基金从其最新约定。 此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应 及
时在指定媒介予以 公告。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 4 －12 项费用 ”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不 列入 基金 费用 的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四） 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定 和 基 金
合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
（ 五）与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募 说 明 书
“ 九 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 中 “ （ 一 ） 场 内 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 的 “6 、 申 购 、 赎 回 的 对
价及费用 ” 与“（ 二 ） 场 外 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 的 “6 、 申购 、 赎 回 的 价格及费用 ” 相 关 规 定 。
（ 五） 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 92
十七、基金的会计与审计
（ 一）基金会计政策
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方；
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计年度；
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4 、会计制度 执行国家有关会计制度；
5 、本基金独 立建账、独立核算；
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ， 按
照有关规定编制基金会计报表；
7 、基金托管 人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
（二）基金的年度审计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事 务
所需在 2 个 工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 93
十 八 、基金的信息披露
（ 一 ） 本基 金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等
规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（ 二 ） 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
（ 三 ） 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行 为 ：
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏；
2 、对证券投 资业绩进行预测；
3 、违规承诺 收益或者承担损失；
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6 、中国证监 会禁止的其他行为。
（ 四 ） 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（ 五 ） 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 ：
1 、 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
（1 ） 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持
有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项 的
法律文件。
（2 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 ， 说 明 基 金 认
购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服
务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明
书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的 1594
日 前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关 更 新 内
容提供书面说明。
（3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活
动中的权利、义务关系 的法律文件。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注册后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 ， 将 基 金 招 募
说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 《 基 金 合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2 、 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明
书的当日登载于指定媒介上。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生 效
公告。
4 、 基 金 份 额 折 算 日 公 告 、 基 金 份 额 折 算 结 果 公 告
基金管理人确定基金份额折算日 ，并提前将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份
额折算结果公告登载于指定媒介上。
5 、 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 前 ， 将 基
金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
6 、 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
7 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价
基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 对 价 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者
复制前述信息资料。
8 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 清 单 公 告
在 开 始 办 理 基 金 份 额 场 内 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 基 金
公司网站公告当日的申购赎回清单。 95
9 、 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编 制完成基金年度报告，并将年度报告正文
登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告，并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内，编制完成基金季度报告，并将季
度报告登载在指定媒介上。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个月的，基金管理人 可以不编制 当期季度报 告、半年度 报告或
者年度报告。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。
10 、 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 个 工 作 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以
公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派
出机构备案。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响
的下列事件：
（1 ）基金份 额持有人大会的召开；
（2 ）终止《 基金合同》；
（3 ）转换基 金运作方式；
（4 ）更换基 金管理人、基金托管人；
（5 ）基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6 ）基金管 理人股东及其出资比例发生变更；
（7 ）基金募 集期延长；
（8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托
管部门负责人发生变动；
（9 ）基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之
三十；
（11 ）涉及 基金 财产、基金管理业务 、基金托管业务的诉讼 或者仲裁；
（12 ）基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大 关联交易事项； 96
（15 ）基金 收益分配事项；
（16 ）管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18 ）基金 改聘会计师事务所；
（19 ）变更 基金销售机构；
（20 ）更换 基金登记 结算机构；
（21 ）本基 金开始办理申购、赎回；
（22 ）本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23 ）本基 金变更业绩比较基准 ；
（24 ）本基 金暂停接受申购、赎回申请 ；
（25 ）本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26 ）本基 金调整最小申购、赎回单位；
（27 ）基金 份额实施分类或类别发生变化；
（28 ）本基 金暂停上市、恢复上市或终止上市；
（29 ）本基 金推出新业务或服务；
（30 ）中国 证监会规定的其他事项。
11 、 澄 清 公 告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基
金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
12 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 备 案 ， 并 予 以 公
告。
13 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 、 股票 期 权 、 资 产 支 持 证 券 、 参 与 融 资 及 转 融 通 证 券 出 借 业 务 ，
基金管理人将按相关法律法规要求进行披露。
（ 六 ） 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露
事务。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格式准则的规定。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金
管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期
更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文
件或者盖章确认。 97
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
（ 七 ） 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ，
供公众查阅、复制。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复制。 98
十九、风险揭示
（ 一 ） 本 基 金 特 有 风 险
1 、 指 数 化 投 资 的 风 险
本 基 金 投 资 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的90%， 业 绩 表 现 将
会 随 着 标 的 指 数 的 波 动 而 波 动 ； 同 时 本 基 金 在 多 数 情 况 下 将 维 持 较 高 的 股 票 仓 位 ， 在 股 票 市 场
下 跌 的 过 程 中 ， 可 能 面 临 基 金 净 值 与 标 的 指 数 同 步 下 跌 的 风 险 。
2 、 标的指数的风险
（1 ） 标的指 数回报与 股 票市场平 均 回报偏离 的 风险
标 的 指 数 并 不 能 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场 的 平 均
回 报 率 可 能 存 在 偏 离 。
（2 ） 标 的 指 数 波 动 的 风 险
标 的 指 数 成 份 股 的 价格可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、 投 资 人 心 理 和
交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动， 从而使基金收益水平发生变化，产生风险 。
（3 ） 标 的 指 数 值 计 算 出 错 的 风 险
尽 管 指 数 编 制 公 司 将 采 取 一 切 必 要 措 施 以 确 保 指 数 的 准确性 ，但不 对 此 作 任 何 保 证 ， 亦 不
因 指 数 的 任 何 错 误 对 任 何 人 负 责 。因此，如果标 的 指 数 值 出 现 错 误 ， 投 资 人 参 考 指 数 值 进 行 投
资决策，则 可 能 导 致 损 失 。
（4 ） 标 的 指 数 变 更 的 风 险
根 据 基 金 合 同 约 定 ， 未 来 若 指 数 编 制 机 构 变 更 或 停 止 标 的 指 数 的 编 制 及 发 布 或 授 权 、 或 标
的 指 数 由 其 他 指 数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 基 金 管 理 人 认 为 标 的 指 数 不 宜 继
续 作 为 追 踪 标 的 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时 ， 本 基 金 管 理 人 可
以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 ， 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 基 金 名 称 、 调 整 业 绩 比
较基准 。 若 标 的 指 数 发 生 变 更 ， 本 基 金 的 投 资 组 合 将 相 应 进 行 调 整 。 届 时 本 基 金 的 风 险 收 益 特
征 可 能 发 生 变 化 ， 且 投 资 组 合 调 整 可 能 产 生 交 易 成 本 和 机 会 成 本 。 投 资 者 须 承 担 因 标 的 指 数 变
更 而 产 生 的 风 险 与 成 本 。
3 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险
以 下 因 素 可 能 使 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 与 标 的 指 数 的 收 益 率 发 生 偏 离 ：
（1 ） 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 ， 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪 偏 离 度
与 跟 踪 误 差 。
（2 ）标的指 数成 份股发 生配股、 增发 等行为 导 致 成份股 在 标的 指数中 的权 重发生 变化，
使 本基 金在 相应 的组 合调 整 中产 生 跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。
（3 ）成份股 派发现金红利、送配等所获收益 导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而99
产生跟踪偏离 度和跟踪 误差 。
（4 ）由于 成份股 停牌 、摘 牌 或流动性 差等 因素 ，基 金无法 及时调整 投资 组合 或承 担冲 击
成本 而 产 生 跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。
（5 ）基金投 资过 程中的 证券交易 成本 ，以及 基 金 管理费 和 托管 费等，可能导致本基金在
跟踪指数时产生收益上的偏离 。
（6 ）在本 基金指 数化 投资 过 程中，基 金管 理人 的 管 理 能力 ， 例 如跟 踪指 数 的水 平、 技 术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 ， 从而影 响本 基金对 标的指 数的
跟踪 程 度 。
（7 ）基 金现 金资 产的 拖累会影响本 基金 对标 的 指 数 的 跟踪 程 度。
（8 ） 特 殊 情 况 下 ， 如果 本 基 金 采 取 抽 样 复 制 技 术 复 制 标 的 指 数 表 现 ， 基 金 投 资 组 合 与 标 的
指 数 构 成 的 差 异 可 能 导 致 基 金 收 益 率 与 标 的 指 数 收 益 率 产 生 偏 离 。
（9 ） 对 于 场 外 份 额 的 申 购 与 赎 回 ， 基 金 管 理 人 公 布 的 申 购 冲 击 成 本 率 、 赎 回 冲 击 成 本 率 与
基 金 资 产 因 投 资 人 申 购 、 赎 回 而 受 到 的 实 际 冲 击 可 能 存 在 差 异 ， 两 者 之 间 的 差 异 由 基 金 资 产 承
担 。 因 此 ， 如 果 基 金 管 理 人 对 申 购 冲 击 成 本 率 、 赎 回 冲 击 成 本 率 的 估 计 结 果 同 实 际 冲 击 程 度 差
异较大， 本 基 金 也 可 能 产 生 跟 踪 偏 离 风 险 。
（10） 其 他 因 素 产 生 的 偏 离 。 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 ， 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票 的
持 有 比 例 与 标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 完 全 相 同 ； 因 缺 乏 卖 空 、 对 冲 机 制 及 其 他 工 具 造 成
的 指 数 跟 踪 成 本 较 大 ； 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 ； 因 指 数 发 布 机 构 指 数 编 制 错 误 等 ，
由 此 产 生 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。
4 、 基金 交易 价格 与份 额 净 值发生 偏 离 的风 险
尽 管 本 基 金 将 通 过 有效 的套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢价 控制 在 一 定 范
围内 ， 但 基金 份额 在证 券交 易 所的 交 易 价格 受供 求关系 等 诸 多因 素影 响， 存在不 同于 基金份额
净 值的 情形 ，即 存在 价格 折 溢价 的 风 险。
5 、 参考IOPV 决策 和 IOPV 计 算错误 的风 险
证券交易所在 开 市后 根 据 申购赎 回 清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时 成 交数 据， 计 算 并发
布基 金 份 额 参 考净 值（IOPV）， 供投 资人 交 易、 申购 、 赎 回 基金 份额 时 参 考。IOPV 与 实时 的基
金份 额 净 值 可 能存 在差 异，IOPV 计 算也 可能 出 现 错误， 投 资 人若 参考 IOPV 进行投 资决 策可能导
致 损失 ，需 由投 资人 自行 承 担。
6 、 投资 人申 购失 败的 风险
如果投资 者 申购时未 能 提供符合 要 求的申购 对 价，或者 基 金管理人 根 据基金合 同 的规
定拒绝投 资 者的申购 申 请，则投 资 者的申购 申 请失败。
7 、 投资 人赎 回失 败的 风险
如果 投 资 人 提 出 场 内 份额 赎 回 申 请 时 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备
足 额 的 现 金 ， 或 者 基金投资 组 合 中 不 具 备 足 额 的 符 合 要求 的 赎 回 对 价 ， 或 者 基 金 管 理 人 根 据 基
金 合 同 的 规 定 拒 绝 投 资 者 的 场 内 份 额 赎 回 申 请 ， 则 投 资 者 的 场 内 份 额 赎 回 申 请 失 败 。 基金管 理100
人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等 因 素调 整最 小 申购 赎回 单位 ， 由此 可能 导 致投资人 按原 最小
申购 赎 回 单位 申 购并 持 有 的基 金份 额， 可能 无法 按照 新的 最 小 申购赎 回 单 位全部赎 回， 而只 能
在 二级 市场 卖 出全 部或 部分 基金 份 额。
8 、 基金 场内份额 赎回 对 价 的变 现风 险
本基 金 赎回 对价 包括 组 合 证券、 现 金 替代 、 现 金差 额等 。 在组 合证 券 变 现过 程中 ， 由于市
场变 化 、 部分 成份 股流 动性 差 等因 素， 投资 人变现 后的 价 值 与 赎 回时 赎回 对 价的 价值 有差 异 ，
存 在变 现风 险。
9 、 本基金场 内外份额申购赎回对价 方式、业务规则等 不同的风险
（1 ） 由 于 场 内 与 场 外 申 购 、 赎 回 方 式 上 的 差 异 ， 本 基 金 投 资 者 依 据 基 金 份 额 净 值 所 支 付 、
取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购赎回所支付、取得的对价 方式不同。
（2 ）场外份 额申购赎回交易截止时间为开放日的 14 ：00， 并遵循“未知价”、“先进先
出”等原则，与场内申购赎回的业务规则不同。
投资者 需自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
10 、套利 风险
鉴 于 证 券 市 场 的 交 易 机 制和技术 约 束 ， 套 利 完 成 需 要一定 的 时 间 ， 因 此 套 利存在一 定 风 险 。
同时 ， 买 卖一 篮 子股 票和ETF 存在 冲 击 成 本和 交 易成本 ， 所以 折溢价 在一 定范围之 内也不能形
成套 利。另外，当一篮子股票中存在涨停 、跌停、临时停牌 等情况时，溢价套利会因成份股无
法买入 而受影响 ，折价套利会因成份股 无法卖出而受影响。
11 、申购赎 回清单差错风险
如果 基 金管 理人 提供 的 当 日申购 赎 回 清单 内容 出现 差错 ， 包 括组 合证券 名单 、 数 量、 现金
替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益 将受损，申购赎回的正常进行将受影
响。
12 、退 市风 险
因本 基 金不 再符 合证 券 交 易所上 市 条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有 人 大会 决议 提 前终
止上 市 ， 基 金 份额 不能 继 续进 行二 级市 场交 易。
13 、第 三方 机构 服务 的 风 险
本基 金 的多 项服 务委 托 第 三方机 构 办 理， 存在 以下 风险：
（1 ）申购 赎回代 理券 商因 多 种原因， 导致 代理 申 购 、 赎回 业 务 受到 限制 、 暂停 或终 止 ，
由此影 响对 投资 人申 购 赎 回服务 的 风 险。
（2 ）登记 结算机 构可 能调 整 结算制度 ，如 实施 货 银 对 付制 度 ， 对投 资人 基 金份 额、 组 合
证券及 资金 的结 算方 式 发 生变化 ， 制 度 调 整可 能 给 投资人 带 来 风险 。 同 样 的 风险还 可 能 来自于
证券 交 易 所 及 其他 代理 机构。
（3 ）证券 交易所 、登 记结 算 机构、基 金托 管人 及 其 他 代理 机 构 可能 违约 ， 导致 基金 或 投
资人利 益受 损的 风险 。
14 、场内申 购赎回清 单 标识设置 风 险 101
基金管理人在进行场内 申购赎回清单 的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场
套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下 申购赎回清
单标识设置的完全合理性。
15 、场外申 购 冲击成本率、赎回冲击成本 率调整的风险
场外申购赎回业务的申购 冲击成本 率、赎回冲击成本率 可能会根据市场交易佣金水平、印
花 税 率 等 相 关 交 易 成 本 的 变 动 而 调 整 ， 场 外 份 额 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 成 本 可 能 受 到 影 响 。
16 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 的 风 险
本 基 金 收 益 分 配 原 则 为 使 收 益 分 配 后 基 金 累 计 报 酬 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率 。
基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 以 弥 补 亏 损 为 前 提 ， 收 益 分 配 后 可 能 存 在 基 金 份
额 净 值 低 于 面 值 的 风 险 。
17 、 股 指 期 货 投 资 风 险
本 基 金 可 投 资 于 股 指 期 货 ， 股 指 期 货 作 为 一 种 金 融 衍 生 品 ， 具 备 一 些 特 有 的 风 险 点 。 投 资
股 指 期 货 主 要 存 在 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 、 基 差 风 险 、 保 证 金 风 险 、信用风险 、操作风险 等 。
18 、 股 票 期 权 投 资 风 险
股票期权 价 格 主 要 受 到 标 的 资 产 价 格 水 平 、 标 的 资 产 价 格 波 动 率 、 期 权 到 期 时 间 、 市 场 利
率 水 平 等 因 素 的 影 响 。 因 此 ， 投 资 股 票 期 权 主 要 存 在Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、
Theta 风险以及Rho 风 险 。 同 时 ， 进 行 股 票 期 权 投 资 还 面 临 流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 、 操 作 风 险
等。
19 、 本 基 金 场 外 份 额 暂 不 可 上 市 交 易 的 风 险
本 基 金 场 外 份 额 采 取 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 的 方 式 ， 申 购 、 赎 回 业 务 通 过 场 外 销 售 机 构
办 理 ， 由 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 登 记 结 算 业 务 。 目 前 场 外 份 额 、 场 内 份 额 之 间 尚 未 开 通 跨
系 统 转 托 管 业 务 ， 因 此 场 外 份 额 暂 不 可 转 托 管 至 场 内 ， 也 不 可 上 市 交 易 。
（ 二） 市 场风 险
本基金主 要 投资于证 券 市场，而 证 券市场价 格 因受到经 济 因素、政 治 因素、投 资 者心
理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 产 生 波 动 ， 导致 基 金 收 益 水 平 变化 ，产 生风险 ，主 要 包 括 ：
1 、政 策 风险 。因 国家 宏 观 政策（ 如 货 币政 策、 财政 政策、 行业 政策 、 地 区发 展政策等）
发生变 化， 导致 市场 价 格 波动而 产 生 风险 。
2 、经 济 周期 风险 。 随 经济 运行的 周 期 性变 化， 证券 市场的 收益 水平 也呈 周 期 性变化 。 基金
投资 于 上 市 公 司的 股票 ，收益 水平 也会 随之 变 化 ，从而 产 生 风险 。
3 、利 率 风险 。 金 融市 场利 率的波 动会 导致 证券 市 场 价格和 收 益 率的 变动 。 利 率 也影 响着企
业的 融 资 成 本 和利 润。 本基金 投资 于股 票， 其 收 益水平 会 受 到利 率变 化的 影响。
4 、上 市 公司 经营 风险 。 上 市公司 的 经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理 能 力、 财务状况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等 ， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变 化 。 如 果 基金 所投 资的 上
市 公 司 经 营 不 善 ， 其 股票价格 可 能 下 跌 ， 或 者 能够用于 分 配 的 利 润 减 少 ， 使基 金 投 资收益 下 降 。
虽然 基 金 可 以 通过 投资 多 样化 来分 散这 种非 系统 风 险， 但 不 能完 全规 避。 102
（ 三 ） 管 理 风 险
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 等 相 关 当 事 人 的 业 务 发 展 状 况 、 人 员 配 备 、 管 理 经 验 等 因 素 可 能
影 响 基 金 收 益 水 平 。 此 外 ， 相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中 ， 可 能 因 操 作 失 误 或 违 反 操 作
规 程 等 人 为 因 素 造 成 操 作 风 险 ， 例 如 交 易 错 误 等 。
（ 四 ） 流 动 性 风险
对 ETF 基 金而 言 ，二 级市 场 流动性风 险是 指由 于 相 关 成份 股 的 市场 流动 性 不足 ，基 金 无法
以合 理 价 格 买 入或 卖出 所需股 票所 造成 的风 险。 流动 性风 险 主 要发 生在 基金建 仓期 以及标的 指
数 调整 成份 股期 间。
对 ETF 基金 投资 人而 言，ETF 可在 二级 市场 进行 买卖 ， 因此也 可 能 面临 因市 场交 易量不 足而
造成 的 流 动 性 问题 ，带 来基金 在二 级市 场的 流 动 性风险 。
（ 五 ） 其 他 风 险
1 、 不可抗力
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 财 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人 、 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 机 构 和 销 售 机 构 等 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 ， 从 而 影 响 基 金 的
各 项 业 务 按 正 常 时 限 完 成 ， 使 投 资 人 和 基 金 份 额 持 有 人 无 法 及 时 查 询 权 益 、 进 行 日 常 交 易 以 致
利 益 受 损 。
2 、 技术风险
在 本 基 金 的 投 资 、 交 易 、 服 务 与 后 台 运 作 等 业 务 过 程 中 ， 技 术 系 统 的 故 障 或 差 错 可能导致
投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 证 券 交 易 所 、 登 记
结 算 机 构 及 销 售 机 构 等 。
103
二十、基金的终止与清算
（ 一） 《基金合同》的变更
1 、变更基金 合同 涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于《 基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生效，自决议生
效后两 个工作 日内在指定媒介公告。
（二 ）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人大会决定终止的；
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个 月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3 、《基金合 同》约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
（ 三） 基金财产的清算
1 、基金财产 清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、基金财产 清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
3 、基金财产 清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ）《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ）聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 104
（7 ）对基金 财产进行分配。
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月， 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
（ 四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（ 五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用 、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（ 六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（ 七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
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二十 一 、基金合同的内容摘要
一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1 ）分享基 金财产收益；
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申 请赎回 或转让其持有的基金份额；
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
（5 ）出席或 者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权；
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基 金管理人的投资运作；
（8 ）对基金 管理人、基金托管人、基金 服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
由于场内份额与场外份额申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额净值所
支付、取得的场外份额申购、赎回现金对价，与场内份额申购、赎回所支付、取得的对价方
式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限
于：
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ；
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值，自主做
出投资决策， 自行承担投资风险；
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ） 缴 纳 基 金 认 购 款 项 或 认 购 股 票 、 应 付 申 购 对 价 、 现 金 差 额 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》
所规定的费用 ；
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大 会的决定；
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 106
（二）基金管理人的权利与义务
1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1 ）依法募 集 资金；
（2 ）自《基 金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产；
（3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费 用 ；
（4 ）销售基 金份额；
（5 ）召集基 金份额持有人大会；
（6 ）依据《 基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9 ）担任或 委托其他符合条件的机构担任基金登记 结算机构办理基金登记结算业务并获
得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝 或暂停受理申购 和赎回申请；
（12 ）依照 法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资 、融券；
（14 ）以基 金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15 ）选择 、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、
非交易过户 、转托管和收益分配等业务规则；
（17 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1 ）依法募 集 资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记 结算事宜；
（2 ）办理基 金备案手续；
（3 ）自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4 ）配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
（5 ）建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管 理等制度，保证所管理的107
基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管 理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券
投资；
（6 ）除依据 《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接 受基金托管人的监督；
（8 ）采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎
回的对价，编制申购赎回清单 ；
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制 季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ；
（12 ）保守 基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13 ）按《 基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14 ）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价；
（15 ）依据 《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按规 定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上；
（17 ）确保 需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织 并参加基金财产清算小组, 参与基金 财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19 ）面临 解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20 ）因违 反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ）监督 基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22 ）当基 金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
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（24 ）基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还 基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻 ；
（25 ）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议；
（26 ）建立 并保存基金份额持有人名册；
（27 ）根据 反洗钱相关法律法规的有关规定， 基金管理人 同意向基金托管人提供有关
“了解你的客户”原则下基金托管人可能要求其提供的相关信息。为本条款之目的， 基金管
理人被认为是基 金托管人的“客户”。 基金管理人进一步声明其已对投资人进行所有反洗钱
法律法规规定需要履行的义务，同时 基金管理人 承诺，一经基金托管人要求，立即自行或通
知销售机构向基金托管人提供以反洗钱为目的的投资人的客户资料。如因 基金管理人未履行
前述反洗钱义务而导致基金托管人遭受包括监管处罚在内的任何损失， 基金管理人应向基金
托管人承担赔偿责任。
（28 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财 产 ；
（2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费 用 ；
（3 ）监督基 金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设证券 账户、为基金办理证券交易资金清算。
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设立专 门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产
的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所
托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除依据 《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 109
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按规定 开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照《基 金合同》的约定，根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保守基 金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有 关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值；
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ）对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12 ）建立 并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价；
（15 ）依据 《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18 ）面临 解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19 ）因违 反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20 ）按规 定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ；
（21 ）执行 生效的基金份额持有人大会的决定；
（22 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额 （包括场内份
额和场外份额） 拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
（二） 在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：
鉴于本基金和本基金联接基金（即“易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联
接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标 ETF 的 其他联接基110
金，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人 可以凭所持有的联接基
金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和
计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金
基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人
所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整
数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本
基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托
以联接基 金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有
人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基
金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金
管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（三） 召开事由
1 、当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会 ，但法律法规、中
国证监会和基金合同另有规定的除外 ：
（1 ）终止《 基金合同》；
（2 ）更换基 金管理人；
（3 ）更换基 金托管人；
（4 ）转换基 金运作方式；
（5 ）调整基 金管理人 、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基 金类别；
（7 ）本基金 与其他基金的合并；
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序；
（10 ）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独 或合计持有本基金总份额 10% 以上（ 含 10% ）基金 份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12 ）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ）法律 法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2 、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 111
（1 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取；
（2 ）在法律 法规和《基金合同》规定的范围内 且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下 调整本基金全部或部分份额类别 的申购费率、调低 全部或部分份额类别的赎回费
率或变更收费方式 ；
（3 ）因相应 的法律法规 、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则 发生变动而
应当对《基金合同》进行修改；
（4 ）对《基 金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化；
（5 ）基金管 理人在法律法规、基金合同规定或中国证监会许可的范围内且对基 金份额持
有人利益无实质性不利影响 的前提下调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托
管、质押等业务规则（包括申购赎回清单的调整、场内及场外开放时间的调整等），或证券
交易所和登记结算机构调整上述业务规则；
（6 ）在不违 反法律法规且 对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，调整基金
的申购赎回方式；
（7 ）在不违 反法律法规的情况下调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内
容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率，调整申购冲击成本率或赎回冲击成本率；
（8 ）在法律 法规规定或中国证监会许可的范围内且 对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下基金推出新业务或服务；
（9 ）按照基 金合同的约定， 变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准 ；
（10 ）在不 违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增设新的
基金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他 证券交易所上市、调
整场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务；
（11 ）按照 指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使
用费费率、计算方法或支付方式等；
（12 ）在不 违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理
人调整基金收益分配原则；
（13 ）按照 法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（四） 会议召集人及召集方式
1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召 集 ；
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管理人决定不召集，基金
托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内112
召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
4 、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开 ；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以 上（含 10% ） 的基金份额持有
人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开。
5 、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10% 以上（含
10% ）的基金 份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日 。
（五） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、召开基金 份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日 ，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授权委 托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点;
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。
2 、采取通讯 开会方式并进 行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集人 为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到
指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见
的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。 113
（六） 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、通讯开会方式 或法律法规、中国证监会允许
的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开会 。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或
托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份
额持有人大会议程：
（1 ）亲自出 席会议者持有 的有关证明文件、受托出席会议者 出示的委托人的代理投票授
权委托证明及有关证明文件 符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
（2 ）经核对 ， 到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基
金总份额的 50% （含50%）。
2 、通讯开会 。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内 连续公布相关提
示性公告；
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理
人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影
响表决效力；
（3 ）本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ）；
（4 ）上述第 （3 ）项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意
见的代理人，同时提交的 有关证明文件 、受托出具书面意见的代理人 出示的委托人的代理投
票授权委托证明及有关证明文件 符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金
登记结算机构 记录相符；
3 、重新召集 基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上基金份额的持
有人参加，方可召开。
4 、在法律法 规或监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他114
方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5 、基金份额 持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机构允许的前提
下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并
在会议通知中列明。
（七） 议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大 事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日 公布提案，在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（八） 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议 ，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以
上（含 50% ） 通过方为有效；除下列第 2 项所规 定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均115
以一般决议的方式通过。
2 、特别决议 ，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3
以上（含 2/3 ）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则 提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（九） 计票
1 、现场开会
（1 ）如大会 由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监票人 应当在基金份额持有人表决后立 即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
（3 ）如果会 议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ）计票过 程应由公证机关予以公证, 基金管理 人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票， 并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（十） 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 116
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作 日内在 指定媒介上公告。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（十一） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金合同解除和终止的事由、程序
（ 一） 《基金合同》的变更
1 、变更基金 合同 涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于《 基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生效，自决议生
效后两 个工作 日内在指定媒介公告。
（ 二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人大会决定终止的；
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个 月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3 、《基金合 同》约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
（ 三） 基金财产的清算
1 、基金财产 清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、基金财产 清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
3 、基金财产 清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 117
4 、基金财产 清算程序：
（1 ）《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ）聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金 财产进行分配。
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月， 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
（ 四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（ 五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（ 六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。
（ 七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
四、 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》 的订立、内容、履行和解释 或与《基金合同》有关的
一切争议 ，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决， 如经友好协商未能解决的，任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲
裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉
方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。 118
五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《 基 金 合 同 》 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 、 基 金 与 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
1 、《基金合 同》 经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字或盖章 并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书
面确认后生效。
2 、《基金合 同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告
之日止。
3 、《基金合 同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4 、《基金合 同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5 、《基金合 同》可印制 成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
119
二十二、托管协议的内容摘要
一、 托管协议当事人
（一）基金管理人 （或简称“管理人”）
名称：易方达基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
法定代表人: 刘晓艳
成立时间：2001 年4 月17 日
批准设立机关： 中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2001]4 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 12,000 万元 人民币
经营范围： 基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经 营
（二）基金托管人 （或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
成立时间：
1983 年10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
组织形式：
股份有限公 司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供
信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ； 提 供 保 险 箱 服 务 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证业务； 组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 120
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1 、对基金的 投资范围、投资对象进行监督。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各
投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股 及备选成份股
以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、债券、债券回购、
资产支持证券、银行存款、同业存单 、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金管理人投资期权前，应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持、投资监督
等确认一致并签署相应补充协议后，方可进行投资。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% 且不低 于基金
资产净值的 90% ，因法律 法规的规定而受限制的情形除外。
基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；
2 、对基金投 融资比例进行监督；
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% 且 不低
于基金资产净值的 90% ；
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（3 ）本基金 管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该
权证的 10％；
（4 ）本基金 在任何交易日买入权 证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；
（5 ）本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10％；
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7 ）本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10 ％；
（8 ）本基金 管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
（9 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出；
（10 ）基金 财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 121
（11 ）本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ；本基 金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得展期；
（12 ）在任 何交易日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的 100 ％，其 中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产
支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20 ％；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定， 即所持有的股
票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占 基金资产不低于 90% ； 在任何交易
日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20％；每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金；
（13）本基 金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付
和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；开仓卖 出认购期权的，应持有足额标的证
券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权
保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中 ，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（15）本基 金在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净
值的 50% ，证 券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
（16）基金 参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入 股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95% 。
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券及期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或成份
股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。 上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 122
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述
约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金
托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人
对基金托管人提示的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝
执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时通知基
金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法
规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
三 、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一） 在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账
户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无
正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
（三） 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但 不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
四 、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2 、基金托管 人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基123
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户。
4 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5 、除依据《 基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1 、基金募集 期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期
限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的
验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名） 中国注册会计师签字方为有效。
2 、验资完成 ，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管
专户中，基金募集的股票存放在以本基金和基金托管人联名名义开立的证券账户下，基金托
管人在收到资金和股票当日出具基金资产接收报告。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1 、基金托管 人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2 、基金托管 人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基
金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3 、本基金 银 行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本
基金业务以外的活动。
4 、基金银行 账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
（五）基金证券账户、结算 备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1 、基金托管 人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算
有限责任公司开设证券账户。
2 、本基金证 券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以
外的活动。
3 、 基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的 包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及
的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国 证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 124
4 、基金在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立资金结算账户，用于办理本基
金因申购、赎回产生的现金替代、现金差额和现金替代多退少补资金的结算。
5 、在本托管 协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关
账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使
用的规定。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责 以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有
关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将 一份正本的
原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重
大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
五 、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1 、基金资产 净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2 、基金管理 人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算
得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人
应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由 基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3 、当相关法 律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况 ，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4 、基金管理 人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及
相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 双 方 应 及 时 进 行 协 商 和 纠 正 。
5 、当基金资 产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值125
估值错误。当基金份额净值出现错误时，基 金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施
防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金 管理人应通报基金托管
人；当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并
及时进行公告。 如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。
6 、由于基金 管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有
人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托
管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管 人也应承担
未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，
且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体
主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，
则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7 、 由 于 证 券/ 期货 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻 由此造成的影响。
8 、如果基金 托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达
成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以
将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1 、基金账册 的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核
对，互相监督，以保证基金财产 的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人
的处理方法为准。
2 、会计数据 和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双
方应及时查明原因并纠正。
3 、基金财务 报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日 内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作 日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日
内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予 以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内
编制完毕并于会计年度终了后 90 日 内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 126
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基 金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工 作日内完成
复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告
提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作 日内完成复核，并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金
托管人应在收到后 15 个 工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
和基金托管人之间的 上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六 、基金份额持有人名册的保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1 、基金募集 期结束时的基金份额持有人名册；
2 、基金权益 登记日的基金份额持有人名册；
3 、基金份额 持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4 、每半年度 最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后 5
个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权
益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基
金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生 的保管费给予补偿。
七 、适用法律与争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好127
协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国
际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各
方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八 、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1 、《基金合 同》终止；
2 、本基金更 换基金托管人；
3 、本基金更 换基金管理人；
4 、发生《基 金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。 128
二十三、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、代办证券公司提供。投资者可通过以下方
式了解基金产品与服务，进行各类业务咨询，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况 。投资
者如果认 为 自己不能 准 确理解本 基 金《招募 说 明书》、 《 基金合同 》 的具体内 容 ，也可拨
打以下电 话 详询。
客服热线：4008818088（ 免长途话费）
网址：http://www.efunds.com.cn
电子信箱：service@efunds.com.cn 129
二十四、其他应披露事项
公告事项 法定披露日期
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金合同生效公告 2017/4/28
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎
回业务的公告
2017/5/5
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 2017/5/5
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公
告
2017/5/10
易方达基金管理有限公司关于增加易方达深证成指交易型开放式指
数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/5/10
易方达基金管理有限公司关于增加国信证券为易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/5/11
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 2017/5/11
易方达基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券为易方达深证
成指交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/5/19
易方达基金管理有限公司关于增加国联证券为易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/5/31
易方达基金管理有限公司关于增加招商证券为易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/6/7
易方达基金管理有限公司关于旗下部分 ETF 基 金增加湘财证券为申
购赎回代办证券公司的公告
2017/6/8
易方达基金管理有限公司关于增加易方达深证成指交易型开放式指
数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/6/22
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购杭州沪宁电梯部件股份
有限公司首次公开发行 A 股的公告
2017/6/23
关于易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址变更的公告 2017/6/23
易方达基金管理有限公司关于增加长城证券为易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/7/12
易方达基金管理有限公司关于开通易方达深证成指交易型开放式指
数证券投资基金场外日常申购、赎回业务及在直销中心调整申购、
赎回业务数额限制的公告
2017/7/14 130
易方达基金管理有限公司关于开通易方达深证成指交易型开放式指
数证券投资基金场外份额与易方达货币市场基金之间赎回转申购业
务的公告
2017/7/14
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2017/7/18
易方达基金管理有限公司关于增加银河证券为易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告
2017/7/24
易方达基金管理有限公司关于直销中心收款银行账户信息的提示性
公告
2017/8/4
注：以上 公 告披露在 中 国证券报 、 上海证券 报 、证券时 报 上及基金 管 理人网站 上 。
131
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他 基金销售机构处，投资者可在营业时
间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。132
二十六、备查文件
1 、 中国 证监 会准予易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资基 金注册 的 文件 ；
2 、 《易方达深证成指 交 易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金 基金 合 同》 ；
3 、 《易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、《易方达 基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5 、 法律意见 书；
6 、 基金管理 人业务资格批件和营业执照；
7 、 基金托管 人业务资格批件和营业执照；
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
2017 年 12 月 9 日
