广 发 中证 10 年期 国 开债 指 数证 券 投资 基 金（LOF ）
A 类份额 上 市交 易 公告 书
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2017 年 12 月 13 日
公告日期：2017 年 12 月 8 日
目录
一、 重要声明 与提示 ............................................................................ 1
二、 基金概览 ........................................................................................ 1
三、 基金的募 集与上 市 交易 ................................................................ 2
四、 持有人户 数、持 有 人结构及 前十名 持 有人 ................................ 4
五、 基金主要 当事人 简 介 .................................................................... 5
六、 基金合同 摘要 ................................................................................ 9
七、 基金财务 状况 ................................................................................ 9
八、 基金投资 组合 .............................................................................. 10
九、 重大事件 揭示 .............................................................................. 12
十、 基金管理 人承诺 .......................................................................... 12
十一、 基金托管 人承诺 .................................................................... 12
十二、 备查文件 目录 ........................................................................ 13
附件：广 发中证 10 年期国开 债指数 证 券投资基 金（LOF ）基金合 同
摘要 ………… ……… … ………… ……… … ………… ……… … …..14
一、 重要声明与提示
《 广发 中证 10 年期国 开 债指数 证券 投资 基金 （LOF ）上市交易公 告书 》 （ 以 下简称 “ 本
公告 ” ） 依 据 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 （ 以 下简称 “ 《 基金 法》 ” ） 、 《 证券投 资基 金
信息披 露内 容与 格式 准则 第 1 号 〈上 市交 易公 告书 的内容 与格 式〉 》 、 《上海 证 券交易 所交 易
规则》 和《 上海 证券 交易 所证券 投资 基金 上市 规则 》的规 定编 制， 广发 中证 10 年期 国开 债
指数证 券投资基金（LOF ） （以下 简称 “ 本基金 ” ）管理人广 发基金管理有限公司的董事 会及
董事保 证本 公告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的真 实性 、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 本基 金托 管人 宁波银 行 股 份有 限公 司 保 证本公 告中 基
金财务 会计 资料 等内 容的 真实性 、 准确 性和完 整性 ， 承 诺其 中不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述
或者重 大遗 漏。
中 国 证 监会 、 上海 证 券交易 所 对 本基 金 上市 交 易及有 关 事 项的 意 见， 均 不表明 对 本 基
金的任 何保 证。 凡本 公告 未涉及 的 有 关内 容， 请投 资者详 细查 阅 2017 年 10 月 31 日 刊登 在
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
（www.gffunds.com.cn ） 上公告的 《广 发中 证 10 年期 国开债 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 招募
说明书 》 。
二、 基金概览
（一） 基金 名称
广发中 证10 年期 国开 债指 数证券 投资 基金 （LOF ）
1. A 类份 额
①基金 代码 ：501106
②基金 简称 ： ： 广发 中证10年期国 开债 （LOF ）A 类
③场内 简称 ： 十 年国 开
2. C 类份 额
①基金 代码 ：005285
②基金 简称 ： 广 发中 证10 年期国 开债C 类
（二） 基金 类型
债券型 证券 投资 基金
（三） 基金 的运 作方 式
上市契 约型 开放 式
（四） 基金 存续 期限
不定期
（五） 基金 份额 总额
本基金 总份 额211,606,785.18 份， 其中A 类份 额 523,192.81 份，C 类 份额211,083,592.37
份。 （ 截至 2017 年12 月6 日）
（六） 基金 份额 净值
A 类 份额0.9326 元, C 类份 额0.9221 元 。 （ 截至2017 年12月6 日）
（七） 本次 上市 交易 份额
A 类 份额388,639.00 份 （截 至2017 年12 月6 日）
（八） 上市 交易 的证 券交 易所
上海证 券交 易所
（九） 上市 交易 日期
2017年12月13日
（十） 基金 管理 人
广发基 金管 理有 限公 司
（十一 ）基 金托 管人
宁波银 行 股 份有 限公 司
（十二 ）上 市推 荐人
无
三、 基金的募集与上市交 易
（一）本基金募集情 况
1 、基 金募 集申 请的 核准 机 构和核 准文 号： 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 【2017 】
634 号 。
2 、基 金合 同生 效日 ：2017 年11 月15 日。
3 、基 金运 作方 式： 上市 契 约型开 放式 。
4 、基 金合 同期 限： 不定 期 。
5 、发 售日 期： 自2017 年11 月3日至2017 年11 月8日止。
6 、发 售价 格： 人民 币1.00 元。
7 、发 售方 式： 本基 金以 场 外和场 内两 种方 式进 行发 售 。
8 、发 售机 构
（1） 场外 发售 机构 ：
宁波银 行 股 份有 限公 司 、 中国银 河证 券股 份有 限公 司 。
（2） 场内 发售 机构 ：
本基金 办理 场内 认购 、 申 购和赎 回业 务的 销售 机构 为具有 基金 销售 业务 资格 、 并经 上海
证券交 易所 和中 国登 记结 算有限 责任 公司 认可 的上 海证券 交易 所会 员单 位 。 具 体会员 名单 可
在上海 证券 交易 所网 站查 询。
9 、验 资机 构名 称： 德勤 华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）
10 、募 集资 金总 额及 入账 情况
本基金 于2017 年11 月3日起公开募 集， 基金 募集 工作 已 于2017 年11 月8日 顺利 结 束。
经德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）验 资， 本次募 集的 有效 净认 购金 额为
220,601,732.88 元人 民币 ， 折合基 金份 额220,601,732.88 份； 经基 金注 册登 记人 计算并 确认 的
认购资 金在 募集 期间 的利 息为人 民币8,169.96 元， 折 算成基 金份 额8,119.23 份 。 其中， 广发 中
证10年 期国 开债 （LOF ）A 类的有 效净 认购 金额 为546,191.06 元人 民币 ，折 合基 金份额
546,191.06 份； 认 购款 项在 基金验 资确 认日 之前 产生 的银行 利息 共计68.35 元 人 民币， 折合 基
金份额17.62 份 ；广 发中 证10年期 国开 债（LOF ）C 类 的有效 净认 购金 额为220,055,541.82 元
人民币 ，折 合基 金份 额220,055,541.82 份； 认购 款项 在基金 验资 确认 日之 前产 生的银 行利 息
共计8,101.61 元 人民 币， 折 合基金 份额8,101.61 份。
本次募 集有 效认 购户 数为2,016 户， 按照 每份 基金 份额 面值1.00 元 人民 币计 算， 本 次募集
资金及 其产 生的 利息 结转 的基金 份额 共计220,609,852.11 份。 本基 金管 理人 从 业人员 认购 持
有的基 金份 额总 额为5,604.80 份（ 含募 集期 利息 结转 的份额 ） ， 占本 基金 总份 额 的比例 为
0.00254%，其 中 本公 司高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 该只 基金份 额总 量
的数量 区间 为0 份； 该只 基 金的基 金经 理持 有该 只基 金份额 总量 的数 量区 间为0 至10万份
（含） 。本 次基 金募 集期 间 所发生 的信 息披 露费 、会 计师费 、律 师费 以及 其他 费用， 不从 基
金资产 中支 付。
11 、本 基金 募集 备案 情况
根据 《 中华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 以及 《广发
中证10 年期 国开 债指 数证 券投资 基金 （LOF ） 基金合同》 、 《 广发 中证10 年 期国开 债指 数证
券投资 基金 （LOF ） 招募说明书 》 的 有关 规定 ， 本 基金募 集符 合有 关条 件 ， 本基金 管理 人已
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 ， 并于2017年11 月15 日获 书面 确认 ， 基金 合同 自该日 起正 式
生效。 自基 金合 同生 效之 日起 ， 本基 金管 理人 开始 正式管 理本 基金 。
（二）本基金A 类份额 上 市交易的主要内容
1 、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 上海 证券 交易所 [2017]439 号
2 、上 市交 易日 期：2017 年12 月13 日
3 、上 市交 易的 证券 交易 所 ： 上海 证券 交易 所
4 、基 金场内 简 称： 十年 国 开
5 、基金 代 码：501106
投资者 在上海 证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
6 、本 次上 市交 易份 额：388,639.00 份 。
7 、未 上市 交易 份额 的流 通 规定：
未 上 市 交 易 的A 类 基 金 份 额 登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登
记系统 基金 份额 持有 人开 放式基 金账 户下 ， 可以 通过 跨系统 转托 管转 至中 国证 券登记 结算 有
限责任 公司 上海 分公 司证 券登记 结算 系统 在上 海证 券交易 所上 市交 易。
8 、 本 基金A 类份 额开 通跨 系统转 托管 业务 日期 ：2017 年12 月13 日， 具体 业务 按 照中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关规 定办 理。 本基 金C 类份 额不 开通 跨系 统转 托管业 务。
四、 持有人户数、持有人 结构 及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2017 年12 月6 日 ， 本 基 金 份 额 持 有 人 户 数 为1968 户 ， 平 均 每 户 持 有 的 基 金 份 额 为
107,523.77 份 。其中A 类份 额持有人户 数为939 户，平 均每户持有 的基金 份额为557.18 份； 上
市交易 的场 内A 类 份额 持 有人户 数为389 户， 平均 每 户持有 的基 金份 额为999.07 份。
（二）持有人结构
截至 2017 年 12 月 6 日， 本基金 份额 持有 人结 构如 下：
基金总 份额 为 211,606,785.18 份, 其中 A 类 份额 523,192.81 份, 上 市交 易的 场内 A 类份
额 388,639.00 份。 其中 机 构投资 者持 有的 本次 上市 交易的 场内 A 类 份额 为 996.00 份， 占
本次上 市交 易基 金份 额比 例为 0.26% ；个 人投 资者 持有的 本次 上市 交易 的场 内 A 类份额为
387,643.00 份， 占本 次上 市交易 基金 份额 比例 为 99.74%
（三）截至 2017 年 12 月 6 日，前十名基金份 额持 有人情况
序号 持有人 名称 （全 称） 持有基 金份 额 占场内 基金 份额 的比 例
1
张梅芳
1,992.00 0.51%
2
李玉军
1,195.00 0.31%
3
刘裴麟
996.00 0.26%
4
朱佩霞
996.00 0.26%
5
胡晨丽
996.00 0.26%
6
穆珊珊
996.00 0.26%
7
李宝强
996.00 0.26%
8
张志宏
996.00 0.26%
9
李常玉
996.00 0.26%
10
黄云波
996.00 0.26%
合计
11,155.00 2.87%
注： 持有 相同 数量 份额 的 持有人 按证 件号 码排 序。
五、 基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1 、公 司概 况
名称： 广发 基金 管理 有限 公司
法定代 表人 ： 孙 树明
总经理 ：林 传辉
注册资 本：1.2688 亿 元人 民币
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中路3号4004-56室
设立批 准文 号： 中国 证监 会证监 基字[2003]91 号
工商登 记注 册的 法人 营业 执照文 号：914400007528923126
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务
2 、股 东及 其出 资比 例： 广 发证券 股份 有限 公司 、 深 圳市前 海香 江金 融控 股集 团有限 公
司 、 烽 火通 信科 技股 份有 限公司 、 康 美药 业股 份有 限公司 和广 州科 技 金 融创 新投资 控股 有限
公司， 分别 持有 本基 金管 理人51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458 ％和7.881 ％的股 权。
3 、内 部组 织结 构及 职能
委员会 名称 职责
投资决 策委 员会
决定公 募基 金的 投资 理念 、 投资 准则 ； 研 判市 场时 机 ， 审议 公募 基金
经 理提交 的资产 配置报 告,确 定公募 基金资 产配置 比例 ；评估 并审 定
公募基 金投 资策 略及 拟重 点投资 的证 券； 对委 员会 决 议的执 行情 况进
行监督 等
风险控 制委 员会
负责审 核公 司的 风险 控制 制度和 风险 管理 流程 ， 确 保 公司整 体风 险的
识别、 监控 和管 理； 负责 检 查风险 控制 制度 的落 实情 况， 审 阅公 司各
项风险 与内 控状 况评 价报 告； 针 对公 司经 营管 理活 动 中发生 的紧 急突
发性事 件和 重大 危机 情况 ， 组成 危机 处理 小组 ， 评 估 事件风 险， 制定
危机处 理方 案并 监督 实施 等
部门名 称 职能定 位
权益投 资一 部 负责主 动权 益公 募、 社保 组合、 养老 基金 组合 的投 资管理
权益投 资二 部 负责主 动权 益非 公募 组合 的投资 管理
固定收 益管 理总 部
负责固 定收 益业 务的 规划 、 管理 下设 业务 部门 、 协 调 固定收 益业 务的
内外部 关系
现金投 资部
负 责 货 币 类 基 金 或 专 户 及 其 他 类 型 组 合 中 现 金 类 投 资 品 种 的 投 资 管
理
债券投 资部
负 责 债 券 型 基 金 或 专 户 及 其 他 类 型 组 合 中 债 券 类 投 资 品 种 的 投 资 管
理
固定收 益研 究部
负责现 金类 、 债 券类 等固 定收益 业务 的投 资工 具研 究， 为 固定 收益 业
务的投 资提 供研 究支 持
固定收 益交 易部
负责固 定收 益业 务品 种的 交易及 公司 股票 基金 、 专 户 以及其 它类 型组
合中的 固定 收益 类品 种的 银行间 市场 交易 。
数量投 资部 负责被 动型 指数 组合 的研 究和投 资管 理
国际业 务部 负责境 外业 务的 开展 及 QDII 基金的投资 管理
量化投 资部 负责主 动型 量化 组合 的研 究和投 资管 理
数据策 略投 资部 负责公 司大 数据 业务 品种 的 投资 、研 究等 相关 工作
资产配 置部
负责资 产配 置 业 务和 衍生 品 、 资 产证 券化 等业 务 的 投资、 研究 及相 关
工作
研究发 展部 负责宏 观策 略、 行业 与上 市公司 、新 业务 研究
产品营 销管 理 部
负责产 品开 发 、 设 计 、 报 批， 营销 策划 、 品牌 推广 、 渠 道服 务和 客户
服务等 业务
渠道管 理总 部 负责银 行 、 券商 等渠 道总 部的开 拓和 维护
机构理 财部
负责保 险、 信托 和银 行 （ 委 外业务 ） 等 机构 的市 场营 销与客 户维 护工
作
养老金 与战 略客 户部 负责养 老基 金、 社保 基金 等战略 客户 的市 场营 销与 客户维 护工 作
互联网 金融 部 负责网 络直 销及 与互 联网 相关的 营销 业务
北京分 公司
上海分 公司
广州分 公司
负责属 地内 全产 品的 销售 业务
中央交 易部 负责执 行组 合交 易指 令， 实施一 线风 险监 控等
信息技 术部 负责 组 织并 协调 公司 信息 化建设 工作
注册登 记部 负责公 募基 金和 资产 管理 计划份 额的 登记 存管 和资 金的清 算管 理
基金会 计部 负责组 合的 核算 及相 关信 息披露 工作
监察稽 核部 负责合 规及 运作 风险 的全 面管理 ，投 资风 险监 控与 业绩归 因分 析
综合管 理部 负责行 政管 理与 后勤 保障
财务部 负责公 司财 务管 理工 作
人力资 源部 负责公司 人 力资 源管 理
规划发 展 部 负责公 司发 展规 划研 究
北京办 事处 负责协 调办 理公 司在 京有 关事项
4 、 截止2017 年11 月30 日， 广发基 金管 理有 限公 司总 人数471 人 ， 其中 博士 学位17人， 硕
士学位279 人， 学士 学位149 人。
5 、本 基金 经理
王予柯 先生 ， 经济学 硕士 ， 持 有中 国证 券投资 基金 业从业 证书 。 曾任广 发基 金管理 有 限
公司固 定收 益部 债券 交易 员兼研 究员 、 投资 经理 、 广 发集鑫 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 （ 自
2015 年5月27 日至2016 年6 月23日 ） 。 现 任广 发聚 盛灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 （ 自
2015 年12月25日 起任 职） 、 广发安 宏回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理 （自2016 年1
月8日 起任 职） 、 广发 稳裕 保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 （自2016 年6月27日起任 职） 、 广
发景盛 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 （自2016 年8月30 日 起任 职） 、 广发 中债7-10年 期国
开行债 券指 数证 券投 资基 金基金 经理 （自2016 年9月26日起 任职 ） 、 广 发鑫 隆灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理 （ 自2016 年11 月7 日起 任职） 、 广发 景丰 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金
经理 （ 自2016 年11 月23 日 起 任职） 、 广发 鑫富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 （ 自2016
年12月22日 起任 职） 、广 发 集富纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金经 理（ 自2017 年1 月13日 起任
职） 、 广 发中 证10 年期 国开 债指数 证券 投资 基金(LOF) 基金经 理 （ 自2017 年11 月15 日起 任职） 、
广发价 值回 报混 合型 证 券 投资基 金（ 自2017 年11月29 日起 任职） 。
（二）基金托管人
1 、基 本情 况
名称： 宁波 银行 股份 有限 公司
住所： 浙江 省宁 波市 宁东 路 345 号
办公地 址： 浙江 省宁 波市 宁东 路 345 号
法定代 表人 ：陆 华裕
注册日 期：1997 年 04 月 10 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会， 银监 复[2007]64 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 叁拾 捌亿 玖仟 玖佰柒 拾玖 万肆 仟零 捌拾 壹元人 民币
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：证监 许可 【2012 】1432 号
托管部 门联 系人 ：贺 碧波
电话：0574-89103198
2 、基 金托 管部 门及 主要 人 员情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，宁 波银 行自 2012 年获得 证券 投资 基金 资产 托管的 资
格以来 ，秉 承“ 诚实 信用 、勤勉 尽责 ”的 宗旨 ，依 靠严密 科学 的风 险管 理和 内部控 制体 系 、
规范的 管理 模式 、 先 进的 营运系 统和 专业 的服 务团 队， 严格 履行 资产托 管人 职责 ， 为 境内 外
广大投 资者 、 金 融资 产管 理机构 和企 业客 户提 供安 全、 高 效、 专业 的托 管服 务， 展 现优 异的
市场形 象和 影响 力。 建立 了国内 托管 银行 中丰 富和 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 ＱＤ ＩＩ 资产 、 股权 投资 基金 、 证 券公 司集合 资产 管理 计划 、 证 券公司 定向 资产
管理计 划、 基金 公司 特定 客户资 产管 理等 门类 齐全 的托管 产品 体系 ， 同 时在 国内率 先开 展绩
效评估 、风 险管 理等 增值 服务， 可以 为各 类客 户提 供个性 化的 托管 服务 。
截至 2017 年 6 月底， 宁波 银行共 托 管 44 只证 券投 资 基金， 证券 投资 基金 托管 规模 704
亿元。
截至 2017 年 6 月底 ， 宁 波 银行资 产托 管部 共有 员 工 63 人 ， 平 均年 龄 29 岁， 100 ％以 上
员工拥 有大 学本 科以 上学 历，高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。
（三）验资机构
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
办公地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
法人代 表： 卢伯 卿
电话：021 －61418888
传真：021 －63350003
经办注 册会 计师 ：王 明静 、吴迪
六、 基金合同摘要
基金合 同的 内容 摘要 见附 件。
七、 基金财务状况
（一） 基金 募集 期间 费用
本次基 金募 集期 间所 发生 的信息 披露 费 、 会计 师费 、 律 师费 以及 其他费 用 ， 不从基 金资
产中支 付。
（二） 基金 上市 前重 要财 务事项
本基金 发售 后至 上市 交易 公告书 公告 前无 重要 财务 事项发 生。
（三） 基金 资产 负债 表
本基 金 2017 年 12 月 6 日 资产负 债表 如下 ：
资
产 2017 年 12 月 6 日 负债和 所有 者权 益 2017 年 12 月 6 日
余
额
余
额
资
产 :
负债:
银行存 款 200,076,814.06 短期借 款
结算备 付金 260,804.27 交易性 金融 负债
存出保 证金 722.55 衍生金 融负 债
交易性 金融 资产 10,624,168.80 卖出回 购金 融资 产款
其中： 股票 投资
应付证 券清 算款
债券 投资 10,624,168.80 应付赎 回款 39.79
资产 支持 证券 投资
应付管 理人 报酬 8,775.63
基金 投资
应付托 管费 1,755.13
衍生金 融资 产
应付销 售服 务费 12,255.71
买入返 售金 融资 产
应付交 易费 用
应收证 券清 算款 433,027.03 应付税 费
应收利 息 765,097.78 应付利 息
应收股 利
应付利 润
应收申 购款
其他负 债 19,969.76
其他资 产
负债合 计 42,796.02
所有者 权益 ：
实收基 金 211,606,785.18
未分配 利润 511,053.29
所有者 权益 合计 212,117,838.47
资产合 计: 212,160,634.49 负债与 持有 人权 益总 计： 212,160,634.49
八、 基金投资组合
截止 到 2017 年 12 月 6 日 ，本基 金的 投资 组合 如下 ：
（一） 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 10,624,168.80 5.01%
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 200,337,618.33 94.43%
7 其他各 项资 产 1,198,847.36 0.57%
8 合计 212,160,634.49 100.00%
（二） 按行 业分 类的 股票 投资组 合
1、按 行业 分类 的境 内股 票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
2、按 行业 分类 的港 股通 投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
（三） 按市 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序的 前十 名股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
（四） 按券 种分 类的 债券 投资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,624,168.80 5.01
其中： 政策 性金 融债 10,624,168.80 5.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,624,168.80 5.01
（五） 按市 值占 净值 比例 大小排 序的 前五 名债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 108601 国开 1703 106,540 10,624,168.80 5.01
（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 贵金属 。
（八） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。
（九） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
（1） 本基 金 本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金 本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
（十） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
（1） 本基 金 本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金 本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
（十一 ）投 资组 合报 告附 注
1 、本基 金投资 的前十 名证 券的发行 主体 在本报 告期 内没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2 、报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 未超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
3 、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 722.55
2 应收证 券清 算款 433,027.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 765,097.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计 1,198,847.36
4 、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
九、 重大事件揭示
本基金 管理 人 于 2017 年 11 月 18 日 在 《中 国证 券报 》 、 《证券 时报》 、 《上海 证券报 》
发布公 告， 本公 司决 定 自 2017 年 11 月 20 日 起开 放 本基金 的场外 日 常申 购、 赎回、 转换 、
定期定 额投 资 业 务。 详情 请见我 司相 关公 告。
十、 基金管理人承诺
本基金 管理 人就 基金 上市 交易之 后履 行管 理人 职责 做出承 诺：
（一） 严格 遵守 《基 金法 》 及其 他法 律法 规、 《基 金合同 》 的 规定 ， 以 诚实 信用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 。
（二） 真实 、 准 确、 完 整和 及时地 披露 定期 报告 等有 关信息 披露 文件 ， 披 露所 有对基 金
份额持 有人 有重 大影 响的 信息， 并接 受中 国证 监会 、 上海 证券 交易 所的 监督 管理。
（三 ） 在 知悉 可能 对基 金价 格产生 误导 性影 响或 引起 较大波 动的 任何 公共 传播 媒介中 出
现的或 者在 市场 上流 传的 消息后 ，将 及时 予以 公开 澄清。
十一、 基金托管人承诺
基金托 管人 就本 基金 上市 交易后 履行 托管 人职 责做 出如下 承诺 ：
( 一) 严格 遵守 《基 金法》 及 其他证 券法 律法 规、 基金 合同的 规定, 设 立专 门的 基 金托管 部,
配备足 够的 、合 格的 熟悉 基金托 管业 务的 专职 人员 负责基 金财 产托 管事 宜。
( 二) 根据 《基 金法 》 及 其他 证券法 律法 规、 基金 合同 的规定,对 基金 的投 资范 围 、 基金 资
产的投 资组 合比 例、 基金 资产净 值的 计算 、 基 金管 理人报 酬的 计提 和支 付、 基金托 管人 报 酬
的计提 和支 付等 行为 进行 监督和 核查 。
( 三) 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 行为 违反 《 基金 法 》 及 其他 证券 法律 法规 、 基金合 同
的规定,将 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 限期 纠正, 并在限 期内, 随 时对 通知 事 项进行 复查,
督促基 金管 理人 改正 。
( 四) 基金 托管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为, 将立 即报告 中国 证监会,同 时通 知基 金
管理人 限期 纠正,并 将纠 正 结果报 告中 国证 监会 。
十二、 备查文件目录
以下备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 ， 投资 者可 在办 公时 间免费 查
阅。
（一） 中国 证监 会批 准 广 发中证10年 期国 开债 指数 证券投 资基 金（LOF ） 募集的文 件
（二） 《 广 发中 证10 年期 国 开债指 数证 券投 资基 金（LOF ）基金合 同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《 广 发中 证10 年期 国 开债指 数证 券投 资基 金（LOF ）托管协 议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
广发基 金管 理有 限公 司
二零一 七年 十二 月八 日
附件： 广发中证 10 年期国开债指数证券投资基 金（LOF ）基金合同摘要
一、 基 金 合 同当 事 人的 权 利与 义务
（一） 基金管理 人的权 利与义 务
1 、根据《基 金法 》 、 《运作 办法》及 其他有 关规定 ，基 金管理人 的权利 包括但 不限 于：
（1 ）依法募 集基金 ；
（2 ） 自 《基 金合同 》 生 效之 日起， 根据 法律法 规和 《基 金合同 》 独 立运用 并管理 基 金财产 ；
（3 ）依照《 基金合 同》收 取基金管 理费以 及法律 法规 规定或中 国证监 会批准 的其 他费用；
（4 ）销售基 金份额 ；
（5 ）召集基 金份额 持有人 大会；
（6 ）依据 《基 金合同 》及 有关法 律规定 监督 基金托 管 人，如 认为基 金托 管人违 反 了《基 金
合同》 及 国家有 关法律 规定 ， 应呈报 中国证 监会和 其他 监管部门 ， 并采 取必要 措施 保护基金 投资
者的利益 ；
（7 ）在基金 托管人 更换时 ，提名新 的基金 托管人 ；
（8 ）选择、 更换基 金销售 机构，对 基金销 售机构 的相 关行为进 行监督 和处理 ；
（9 ）担任 或委 托其他 符合 条件的 机构担 任基 金登记 机 构办理 基金登 记业 务并获 得 《基金 合
同》规定 的费用 ；
（10 ）依据《基 金合同 》及 有关法律 规定决 定基金 收益 的分配方 案；
（11 ）在《基金 合同》 约定 的范围内 ，拒绝 或暂停 受理 申购与赎 回申请 ；
（12 ） 依照法 律法规 为基金 的利益对 被投资 公司行 使股 东权利 ， 为基 金的利 益行使 因基金财
产投资于 证券所 产生的 权利 ；
（13 ）在法律法 规允许 的前 提下，为 基金的 利益依 法为 基金进行 融资 、 融券 ；
（14 ） 以基金 管理人 的名义 ， 代表 基金份 额持有 人的利 益行使诉 讼权利 或者实 施其 他法律行
为；
（15 ） 选择、 更换律 师事务 所、 会 计师事 务所、 证券经 纪商或其 他为基 金提供 服务 的外部机
构；
（16 ） 在符 合有关 法律 、 法 规的前提 下 ， 制订 和调整 有 关基金认 购 、 申购 、 赎 回、 转换和非
交易过户 的业务 规则；
（17 ）法律法规 及中国 证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 权利。
2 、根据《基 金法 》 、 《运作 办法》及 其他有 关规定 ，基 金管理人 的义务 包括但 不限 于：
（1 ） 依法 募集资金 ， 办理 或 者委托经 中国证 监会认 定的 其他机构 代为办 理基金 份额 的发售 、
申购、赎 回和登 记事宜 ；
（2 ）办理基 金备案 手续；
（3 ）自《基 金合同 》生效 之日起, 以 诚实 信 用、谨 慎勤 勉的原则 管理和 运用基 金财 产；
（4 ）配备 足够 的具有 专业 资格的 人员进 行基 金投资 分 析、决 策，以 专业 化的经 营 方式管 理
和运作基 金财产 ；
（5 ）建立 健全 内部风 险控 制、监 察与稽 核、 财务管 理 及人事 管理等 制度 ，保证 所 管理的 基
金财产和 基金管 理人的 财产 相互独立, 对所管 理的不 同基 金分别管 理， 分 别记账， 进 行证券投 资；
（6 ） 除依 据 《基金 法》 、 《 基金合同 》 及 其他有 关规定 外, 不得利 用基金 财产为 自己 及任何第
三人谋取 利益， 不得委 托第 三人运作 基金财 产；
（7 ）依法接 受基金 托管人 的监督；
（8 ）采取 适当 合理的 措施 使计算 基金份 额认 购 、申 购 、赎回 和注销 价格 的方法 符 合《基 金
合同》 等法律 文件的 规定， 按有关规 定计算 并公告 基金 资产净值 ， 确 定基金 份额申 购、 赎 回的价
格；
（9 ）进行基 金会计 核算并 编制基金 财务会 计报告 ；
（10 ）编制季度 、半年 度和 年度基金 报告；
（11 ） 严格按照 《基金 法》 、 《 基金 合同》及 其他有 关规定 ，履 行信息披 露及报 告义务 ；
（12 ）保守基金 商业秘 密， 不泄露基 金投资 计划、 投资 意向等。 除《基 金法 》 、 《基 金合同》
及其他有 关规定 另有规 定外 ，在基金 信息公 开披露 前应 予保密， 不向他 人泄露 ；
（13 ） 按 《基金合 同》 的约 定 确定基金 收益分 配方案 ， 及 时向基金 份额持 有人分 配基 金收益 ；
（14 ）按规定受 理申购 与赎 回申请， 及时、 足额支 付赎 回款项；
（15 ） 依据 《 基金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有关 规定召 集基金份 额持有 人大会 或配 合基金托
管人、基 金份额 持有人 依法 召集基金 份额持 有人大 会；
（16 ）按规定保 存基金 财产 管理业务 活动的 会计账 册、 报表、记 录和其 他相关 资料 15 年以
上；
（17 ） 确保需 要向基 金投资 者提供的 各项文 件或资 料在 规定时间 发出 ， 并且 保证投 资者能够
按照 《 基金合 同》 规 定的时 间和方式 ， 随 时查阅 到与基 金有关的 公开资 料， 并 在支 付合理成 本的
条件下得 到有关 资料的 复印 件；
（18 ）组织并参 加基金 财产 清算小组 ， 参与 基金财 产的 保管、清 理、估 价、变 现和 分配；
（19 ） 面临解散 、 依法 被撤 销或者被 依法宣 告破产 时， 及时报告 中国证 监会并 通知 基金托管
人；
（20 ） 因违反 《基金 合同 》 导致基金 财产的 损失或 损害 基金份额 持有人 合法权 益时 ， 应当 承
担赔偿责 任，其 赔偿责 任不 因其退任 而免除 ；
（21 ） 监督 基金托 管人按 法 律法规和 《 基金合 同》 规定 履行自己 的义务 ， 基金托 管 人违反 《基
金合同》 造成基 金财产 损失 时，基金 管理人 应为基 金份 额持有人 利益向 基金托 管人 追偿；
（22 ） 当基金 管理人 将其义 务委托第 三方处 理时 ， 应当 对第三方 处理有 关基金 事务 的行为承
担责任；
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
（24 ）基金管 理人 在募集 期 间未能 达到基 金的 备案条 件 ， 《 基金合 同》 不能生 效， 基金管 理
人承担全 部募集 费用， 将已 募集资金 并加计 银行同 期 活期 存款利 息在基 金募集 期结 束后 30 日内
退还基金 认购人 ；
（25 ）执行生效 的基金 份额 持有人大 会的 决议 ；
（26 ）建立并保 存基金 份额 持有人名 册；
（27 ）法律法规 及中国 证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 义务。
（二） 基金托管 人的权 利与义 务
1 、根据《基 金法 》 、 《运作 办法》及 其他有 关规定 ，基 金托管人 的权利 包括但 不限 于：
（1 ）自《基 金合同 》生效 之日起， 依法律 法规和 《基 金合同》 的规定 安全保 管基 金财产；
（2 ）依《基 金合同 》约定 获得基金 托管费 以及法 律法 规规定或 监管部 门批准 的其 他费用；
（3 ）监督 基金 管理人 对本 基金的 投资运 作， 如发现 基 金管理 人有违 反《 基金合 同 》及国 家
法律法规 行为 ， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利益 造成重 大损失的 情形 ， 应呈 报中国 证监会 ， 并采
取必要措 施保护 基金投 资者 的利益；
（4 ）根据相 关市场 规则， 为基金开 设证券 账户 、 为基 金办理证 券交易 资金清 算。
（5 ）提议召 开或召 集基金 份额持有 人大会 ；
（6 ）在基金 管理人 更换时 ，提名新 的基金 管理人 ；
（7 ）法律法 规及中 国证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 权利。
2 、根据《基 金法 》 、 《运作 办法》及 其他有 关规定 ，基 金托管人 的义务 包括但 不限 于：
（1 ）以诚实 信用、 勤勉尽 责的原则 持有并 安全保 管基 金财产；
（2 ）设立 专门 的基金 托管 部门， 具有符 合要 求的营 业 场所， 配备足 够的 、合格 的 熟悉基 金
托管业务 的专职 人员， 负责 基金财产 托管事 宜；
（3 ）建立 健全 内部风 险控 制、监 察与稽 核、 财务管 理 及人事 管理等 制度 ，确保 基 金财产 的
安全， 保证其 托管的 基金财 产与基金 托管人 自有财 产以 及不同的 基金财 产相互 独立 ； 对所 托管的
不同的基 金分别 设置账 户， 独立核算 ， 分 账管理 ， 保证 不同基金 之间在 账户设 置、 资金划拨 、 账
册记录等 方面相 互独立 ；
（4 ）除依 据《 基金法 》 、 《 基金合 同》及 其他 有关规 定 外，不 得利用 基金 财产为 自 己及任 何
第三人谋 取利益 ，不得 委托 第三人托 管基金 财产；
（5 ）保管由 基金管 理人代 表基金签 订的与 基金有 关的 重大合同 及有关 凭证；
（6 ） 按规 定开设 基金财 产 的资金账 户和证 券账户, 按照 《基金 合同 》 的 约定 ， 根据 基金管理
人的投资 指令， 及时办 理清 算、交割 事宜；
（7 ）保守 基金 商业秘 密， 除《基 金法 》 、 《基 金合同 》 及其他 有关规 定另 有规定 外 ，在基 金
信息公开 披露前 予以保 密， 不得向他 人泄露 ；
（8 ）复核、 审查基 金管理 人计算的 基金资 产净值 、基 金份额申 购、赎 回价格 ；
（9 ）办理与 基金托 管业务 活动有关 的信息 披露事 项；
（10 ） 对基金 财务会 计报告 、 季度 、 半年 度和年 度基金 报告出具 意见 ， 说明 基金管 理人在各
重要方面 的运作 是否严 格按 照《基金 合同》 的规定 进行 ；如果基 金管理 人有未 执行 《基金合 同》
规定的行 为，还 应当说 明基 金托管人 是否采 取了适 当的 措施；
（11 ）保存基金 托管业 务活 动的记录 、账册 、报表 和其 他相关资 料 15 年以上；
（12 ）建立并保 存基金 份额 持有人名 册；
（13 ）按规定制 作相关 账册 并与基金 管理人 核对；
（14 ）依据基金 管理人 的指 令或有关 规定向 基金份 额持 有人支付 基金收 益和赎 回款 项；
（15 ） 依据 《 基金法 》 、 《 基 金合同 》 及其 他有关 规定， 召集基金 份额持 有人大 会或 配合基金
管理人、 基金份 额持有 人依 法召集基 金份额 持有人 大会 ；
（16 ）按照法律 法规和 《基 金合同》 的规定 监督基 金管 理人的投 资运作 ；
（17 ）参加基金 财产清 算小 组，参与 基金财 产的保 管、 清理、估 价、变 现和分 配；
（18 ） 面临解散 、 依 法被撤 销或者被 依法宣 告破产 时， 及时报告 中国证 监会和 银行 监管机构 ，
并通知基 金管理 人；
（19 ）按规定监 督基金 管理 人按法律 法规和 《基金 合同 》规定履 行自己 的义务 ；
（20 ）执行生效 的基金 份额 持有人大 会的决 定；
（21 ）法律法规 及中国 证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 义务。
（三） 基金 份额持 有人
基金投资 者 持有 本基金 基金 份额的行 为即视 为对 《 基金 合同》 的 承认和 接受， 基金 投资者自
依据 《 基金 合同 》 取得 的基 金份额 ， 即 成为本 基金份 额 持有人和 《 基金合 同》 的当 事人， 直至 其
不再持有 本基金 的基金 份额 。 基金 份额持 有人作 为 《基 金合同 》 当事 人并不 以在 《 基金合同 》 上
书面签章 或签字 为必要 条件 。
同一类别 每份基 金份额 具有 同等的合 法权益 。 本基 金 A 类 基金份 额与 C 类 基金份 额由于基
金份额净 值的不 同， 基 金收 益分配的 金额以 及参与 清算 后的剩余 基金财 产分配 的数 量将可能 有所
不同。
1 、根据《基 金法 》 、 《运作 办法》及 其他有 关规定 ，基 金份额持 有人的 权利包 括但 不限于：
（1 ）分享基 金财产 收益；
（2 ）参与分 配清算 后的剩 余基金财 产；
（3 ）依法申 请赎回 其持有 的基金份 额；
（4 ）按照规 定要求 召开基 金份额持 有人大 会；
（5 ）出席 或者 委派代 表出 席基金 份额持 有人 大会， 对 基金份 额持有 人大 会审议 事 项行使 表
决权；
（6 ）查阅或 者复制 公开披 露的基金 信息资 料；
（7 ）监督基 金管理 人的投 资运作；
（8 ）对基 金管 理人、 基金 托管人 、基金 服务 机构损 害 其合法 权益的 行为 依法提 起 诉讼或 仲
裁；
（9 ）法律法 规及中 国证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 权利。
2 、根据《基 金法 》 、 《运作 办法》及 其他有 关规定 ，基 金份额持 有人的 义务包 括但 不限于：
（1 ）认真阅 读并遵 守《基 金合同 》 ；
（2 ）了解所 投资基 金产品 ，了解自 身风 险 承受能 力， 自行承担 投资风 险；
（3 ）关注基 金信息 披露， 及时行使 权利和 履行义 务；
（4 ）缴纳基 金认购 、申购 、赎回款 项及法 律法规 和《 基金合同 》所规 定的费 用；
（5 ）在其持 有的基 金份额 范围内， 承担基 金亏损 或者 《基金合 同》终 止的有 限责 任；
（6 ）不从事 任何有 损基金 及其他《 基金合 同》当 事人 合法权益 的活动 ；
（7 ）执行生 效的基 金份额 持有人大 会的决 定；
（8 ）返还在 基金交 易过程 中因任何 原因获 得的不 当得 利；
（9 ）法律法 规及中 国证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 义务。
二、 基 金 份 额持 有 人大 会 召集 、议 事 及 表决 的 程序 规 则
基金份额 持有人 大会由 基金 份额持有 人组成 ， 基金 份额 持有人的 合法授 权代表 有权 代表基金
份额持有 人出席 会议并 表决 。基金份 额持有 人持有 的每 一基金份 额拥有 平等的 投票 权。
本基金份 额持有 人大会 暂不 设立日常 机构。 在本基 金存 续期内， 基金份 额持有 人大 会可以设
立日常机 构，日 常机构 的设 立与运作 应当根 据相关 法律 法规和中 国证监 会的规 定进 行。
（一）召 开事由
（1 ）终止《 基金合 同》 ；
（2 ）更换基 金管理 人；
（3 ）更换基 金托管 人；
（4 ）转换基 金运作 方式；
（5 ） 调整基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的 报 酬 标 准 或 提 高销 售 服 务 费 率 ， 但 法 律 法 规要 求 调 整
该等报酬 标准或 提高销 售服 务费率的 除外；
（6 ）变更基 金类别 ；
（7 ）本基金 与其他 基金的 合并；
（8 ）变更基 金投资 目标、 范围或策 略 （法 律法规 和中 国证监会 另有规 定的除 外） ；
（9 ）变更基 金份额 持有人 大会程序 ；
（10 ）基金管理 人或基 金托 管人要求 召开基 金份额 持有 人大会；
（11 ） 单独或 合计持 有本基 金总份额 10% 以 上 （含 10% ） 基金 份额的 基金份 额持有 人 （以 基
金管理人 收到提 议当日 的基 金份额计 算，下 同）就 同一 事项书面 要求召 开基金 份额 持有人大 会；
（12 ）对基金合同 当事 人权 利和义务 产 生重 大影响 的其 他事项；
（13 ） 法律 法 规 、 《 基 金 合同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人大 会 的 事
项。
2 、 在 不 违 反 有关 法 律 法 规和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 并 对基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质性 不 利 影
响的前提 下， 以下 情况可 由 基金管理 人和基 金托管 人协 商后修改， 不需召 开基金 份 额持有人 大会 ：
（1 ）法律法 规要求 增加的 基金费用 的收取 ；
（2 ） 在 法 律 法规 和 《 基 金合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回费 率 、 调
低销售服 务费率 或变更 收费 方式；
（3 ）因相应 的法律 法规发 生变动而 应当对 《基金 合同 》进行修 改；
（4 ） 对 《 基 金合 同 》 的 修改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉及 《 基 金
合同》当 事人权 利义务 关系 发生变化 ；
（5 ） 《基 金合同 》明确 约定 无需召开 基金份 额持有 人大 会的情况 ；
（6 ） 基 金 管 理人 、 登 记 机构 、 基 金 销 售 机 构 在 法 律 法规 规 定 或 中 国 证 监 会 许 可 的范 围 内 调
整有关认 购、申 购、赎 回、 转换、基 金交易 、非交 易过 户、转托 管等业 务规则 ；
（7 ）基金推 出新业 务或服 务；
（8 ）按照法 律法规 和《基 金合同》 规定不 需召开 基金 份额持有 人大会 的以外 的其 他情形。
（二）会 议召集 人及召 集方 式
1 、除法律法 规规定 或《基 金合同》 另有约 定外， 基金 份额持有 人 大会 由基金 管理 人召集。
2 、基金管理 人未按 规定召 集或不能 召集时 ，由基 金托 管人召集 。
3 、 基 金 托 管 人认 为 有 必 要召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书面 提 议 。
基金管理 人应当 自收到 书面 提议之日 起 10 日内决 定是 否召集， 并书面 告知基 金托 管人。基 金管
理人决定 召集的 ，应当 自出 具书面决 定之日 起 60 日内 召开；基 金管理 人决定 不召 集，基金 托管
人仍认为 有必要 召开的 ，应 当由基金 托管人 自行召 集。
4 、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份额 持有 人就同一 事项书 面要求 召开 基金份额
持有人大 会，应 当向基 金管 理人提出 书面提 议。基 金 管 理人应当 自收到 书面提 议之 日起 10 日内
决定是否 召集 ， 并书 面告知 提出提议 的基金 份额持 有人 代表和基 金托管 人。 基金管 理人决定 召集
的， 应当自 出具书 面决定 之 日起 60 日内召开； 基 金管 理人决定 不召集，代表基 金 份额 10% 以上
（含 10% ） 的 基金 份 额 持 有 人仍 认 为 有必 要 召 开的 ， 应 当向 基 金 托管 人 提 出书 面 提 议。 基 金托
管人应当 自收到 书面提 议之 日起 10 日内决 定是否 召集 ，并书面 告知提 出提议 的基 金份额持 有人
代表和基 金管理 人；基 金托 管人决定 召集的 ，应当 自出 具书面决 定之日 起 60 日内召开。
5 、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份额 持有 人就 同一 事项要 求召开 基金 份额持有
人大会 ， 而基 金管理 人、 基 金托管人 都不召 集的 ， 单独 或合计代 表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ）
的基金份 额持有 人有权 自行 召集，并 至少提 前 30 日报 中国证监 会备案 。基金 份额 持有人依 法自
行召集基 金份额 持有人 大会 的，基金 管理人 、基金 托管 人应当配 合，不 得阻碍 、干 扰。
6 、基金份额 持有人 会议的 召集人负 责选择 确定开 会时 间、地点 、方式 和权益 登记 日。
（三）召 开基金 份额持 有人 大会的通 知时间 、通知 内容 、通知方 式
1 、 召开基金 份额持 有人大 会， 召集 人应于 会议召 开前 30 日， 在指定媒 介公告 。 基 金份额持
有人大会 通知应 至少载 明以 下内容：
（1 ）会议召 开的时 间、地 点和会议 形式；
（2 ）会议拟 审议的 事项、 议事程序 和表决 方式；
（3 ）有权出 席基金 份额持 有人大会 的基金 份额持 有人 的权益登 记日；
（4 ）授权委 托证明 的内容 要求（包 括但不 限于代 理人 身份，代 理权限 和代理 有效 期限等 ） 、
送达时间 和地点 ；
（5 ）会务常 设联系 人姓名 及联系电 话；
（6 ）出席会 议者必 须准备 的文件和 必须履 行的手 续；
（7 ）召集人 需要通 知的其 他事项。
2 、 采 取 通 讯 开会 方 式 并 进行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明本 次 基 金
份额持有 人大会 所采取 的具 体通讯方 式、 委托的 公证机 关及其联 系方式 和联系 人、 书面表决 意见
寄交的截 止时间 和收取 方式 。
3 、 如 召 集 人 为基 金 管 理 人， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见的 计 票 进
行监督 ； 如召 集人为 基金托 管人， 则应另 行书面 通知基 金管理人 到指定 地点对 表决 意见的计 票进
行监督 ； 如召 集人为 基金份 额持有人 ， 则 应另行 书面通 知基金管 理人和 基金托 管人 到指定地 点对
表决意见 的计票 进行监 督。 基金管理 人或基 金托管 人拒 不派代表 对书面 表决意 见的 计 票进行 监督
的，不影 响表决 意见的 计票 效力。
（四）基 金份额 持有人 出席 会议的方 式
基金份额 持有人 大会可 通过 现场开会 方式、 通讯开 会方 式或法律 法规和 监管机 关允 许的其他
方式召开 ，会议 的召开 方式 由会议召 集人确 定。
1 、 现 场 开 会 。由 基 金 份 额持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出席 ， 现 场
开会时基 金管理 人和基 金托 管人的授 权代表 应当列 席基 金份额持 有人大 会， 基 金管 理人或托 管人
不派代表 列席的 ， 不影 响表 决效力。 现场开 会同时 符合 以下条件 时， 可 以进行 基金 份额持有 人大
会议程：
（1 ） 亲 自 出 席会 议 者 持 有基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席会 议 者出具的委托人持有基 金份额的
凭证及 委托人 的代 理投票 授 权委托 证明符 合法 律法规 、 《基金 合同》 和会 议通知 的 规定， 并且持
有基金份 额的凭 证与基 金管 理人持有 的登记 资料相 符；
（2 ） 经 核 对 ，汇 总 到 会 者出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基金 份 额 的 凭 证 显 示 ， 有 效 的基 金 份 额
不少于本 基金在 权益登 记日 基金总份 额的 50% （含 50%）。
2 、 通 讯 开 会 。通 讯 开 会 系指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在表 决 截 至
日以前送 达至召 集人指 定的 地址。通 讯开会 应以书 面方 式进行表 决。
在同时符 合以下 条件时 ，通 讯开会的 方式视 为有效 ：
（1 ）会议召 集人按 《基 金 合同》约 定公布 会议通 知后 ，在 2 个工作日内 连续公 布 相关提示
性公告；
（2 ） 召集 人按基 金合同 约 定通知基 金托管 人 （ 如果基 金托管人 为召集 人， 则为基 金管理人 ）
到指定地 点对书 面表决 意见 的计票进 行监督 。 会 议召集 人在基金 托管人 （如 果基金 托管人为 召集
人， 则 为基金 管理人 ） 和公 证机关的 监督下 按照会 议通 知规定的 方式收 取基金 份额 持有人的 书面
表决意见 ；基金 托管人 或基 金管理人 经通知 不参加 收取 书面表决 意见的 ，不影 响表 决效力；
（3 ） 本 人 直 接出 具 书 面 意见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面意 见 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 所持 有 的 基
金份额不 小于在 权益登 记日 基金总份 额的 50% （含 50%）；
（4 ） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书面 意见的 基金份 额持 有人或受 托代表 他人出 具书 面意见的
代理人 ， 同时 提交的 持有基 金份额的 凭证 、 受托 出具书 面意见的 代理人 出具的 委托 人持有基 金份
额的凭 证及委 托人 的代理 投 票授权 委托证 明符 合法律 法 规、 《基金 合同 》和会 议通 知的规 定，并
与基金登 记注册 机构记 录相 符；
（5 ）会议通 知公布 前报中 国证监会 备案。
参加基金 份额持 有人大 会的 持有人的 基金份 额低于 第 1 款第 （2 ） 项 、 或者 第 2 款第 （3）项
规定比例 的，召 集人可 以在 原公告的 基金份 额持有 人大 会召开时 间的三 个月以 后、 六个月以 内，
就原定审 议事项 重新召 集基 金份额持 有人大 会。 重 新召 集的基金 份额持 有人大 会应 当有代表 三分
之一以上 基金份 额的持 有人 参加，方 可召开 。
3 、 在不与 法律法 规冲突 的 前提下 ， 基金 份额持 有人大 会可通过 网络 、 电话 或其他 方式召开 ，
基金份额 持有人 可以采 用书 面、 网 络、 电 话、 短信或 其 他方式进 行表决 ， 具 体方式 由会议召 集人
确定并在 会议通 知中列 明。
4 、 基金份额 持有人 授权他 人代为出 席会议 并表决 的， 授权方式 可以采 用书面 、 网 络、 电话 、
短信或其 他方式 ，具体 方式 在会议通 知中列 明。
（五）议 事内容 与程序
1 、议事内容 及提案 权
议事内容 为关系 基金份 额持 有人利益 的重大 事项 ， 如 《 基金合同 》 的 重大修 改、 决 定终止 《基
金合同 》 、 更换 基金管 理人 、更换 基金托 管人 、与其 他 基金合 并、法 律法 规及《 基 金合同 》规定
的其他事 项以及 会议召 集人 认为需提 交基金 份额持 有人 大会讨论 的其他 事项。
基金份额 持有人 大会的 召集 人发出召 集会议 的通知 后， 对原有提 案的修 改应当 在基 金份额持
有人大会 召开前 及时公 告。
基金份额 持有人 大会不 得对 未事先公 告的议 事内容 进行 表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开 会的方 式下， 首先 由大会主 持人按 照下列 第七 条规定程 序确定 和公布 监票 人， 然后
由大会主 持人宣 读提案 ， 经 讨论后进 行表决 ， 并形 成大 会决议。 大会主 持人为 基金 管理人授 权出
席会议的 代表 ， 在基 金管理 人授权代 表未能 主持大 会的 情况下 ， 由基 金托管 人授权 其出席会 议的
代表主持 ； 如 果基金 管理人 授权代表 和基金 托管人 授权 代表均未 能主持 大会 ， 则由 出席大会 的基
金份额持 有人和 代理人 所持 表决权的 50% 以 上（含 50% ）选举 产生一 名基金 份额 持有人作 为该
次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大
会，不影 响基 金 份额持 有人 大会作出 的决议 的效力 。
会议召集 人应当 制作出 席会 议人员的 签名册 。 签名 册载 明参加会 议人员 姓名 （ 或单 位名称 ） 、
身份证明 文件号 码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、 委托人姓 名 （ 或单位 名称） 和联系方 式等
事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开 会的情 况下， 首先 由召集人 提前 30 日 公布提 案，在所 通知的 表决截 止日 期后 2 个
工作日内 在公证 机关监 督下 由召集人 统计全 部有效 表决 ，在公证 机关监 督下形 成决 议。
（六）表 决
基金份额 持有人 所持每 份基 金份额有 一票表 决权。
基金份额 持有人 大会决 议分 为一般决 议和特 别决议 ：
1 、一般决议 ，一般 决议 须 经参加大 会的基 金份额 持有 人或其代 理人所 持表决 权 的 50% 以上
（含 50% ）通 过方为 有效； 除下列 第 2 项所 规定的 须 以特别决 议通过 事项以 外的 其他事项 均以
一般决议 的方式 通过。
2 、 特 别 决 议 ，特 别 决 议 应当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权的 三 分 之
二以上 （含三 分之二 ） 通过 方可做出 。 除 基金合 同另有 约定外 ， 转换 基金运 作方式 、 更换 基金管
理人或者 基金托 管人、 终止 《基金合 同》 、与其 他基金 合并以特 别决议 通过方 为有 效。
基金份额 持有人 大会采 取记 名方式进 行投票 表决。
采取通讯 方式进 行表决 时， 除非在计 票时有 充分的 相反 证据证明 ， 否则 提交符 合会 议通知中
规定的确 认投资 者身份 文件 的表决视 为有效 出席的 投资 者， 表面 符合会 议通知 规定 的书面表 决意
见视为有 效表决 ， 表 决意见 模糊不清 或相互 矛盾的 视为 弃权表决 ， 但 应当计 入出具 书面意见 的基
金份额持 有人所 代表的 基金 份额总数 。
基金份额 持有人 大会的 各项 提案或同 一项提 案内并 列的 各项议题 应当分 开审议 、逐 项表决。
（七）计 票
1 、现场开会
（1 ） 如 大 会 由基 金 管 理 人或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当在 会 议 开
始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人
授权的一 名监督 员 共同 担任 监票人； 如大会 由基金 份额 持有人自 行召集 或大会 虽然 由基金管 理人
或基金托 管人召 集， 但是基 金管理人 或基金 托管人 未出 席大会的 ， 基 金份额 持有人 大会的主 持人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金 管理人 或基金 托管 人不出席 大会的 ，不影 响计 票的效力 。
（2 ） 监票人 应当在 基金份 额 持有人表 决后立 即进行 清点 并由大会 主持人 当场公 布计 票结果 。
（3 ） 如 果 会 议主 持 人 或 基金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可以 在 宣 布
表决结果 后立即 对所投 票数 要求进行 重新清 点。 监票 人 应当进 行 重新清 点， 重新 清 点以一次 为限 。
重新清点 后，大 会主持 人应 当当场公 布重新 清点结 果。
（4 ） 计 票 过 程应 由 公 证 机关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的， 不 影 响
计票的效 力。
2 、通讯开会
在通讯开 会的情 况下， 计票 方式为： 由大会 召集人 授权 的两名监 督员在 基金托 管人 授权代表
（若由基 金托管 人召集 ， 则 为基金管 理人授 权代表 ） 的 监督下进 行计票 ， 并由 公证 机关对其 计票
过程予以 公证 。 基金 管理人 或基金托 管人拒 派代表 对书 面表决意 见的计 票进行 监督 的， 不 影响计
票和表决 结果。
（八）生 效与公 告
基金份额 持有人 大会的 决议 ，召集人 应当自 通 过之 日起 5 日内报中国 证监会 备案。
基金份额 持有人 大会的 决议 自中表决 通过之 日起生 效。
基金份额 持有人 大会决 议自 生效之日 起 2 个工作日 内在 指定媒介 上公告 。 如果 采用 通讯方式
进行表决 ， 在 公告基 金份额 持有人大 会决议 时， 必须将 公证书全 文、 公证机 构、 公 证员姓名 等一
同公告。
基金管理 人、 基 金托管 人和 基金份额 持有人 应当执 行生 效的基金 份额持 有人大 会的 决议。 生
效的基金 份额持 有人大 会决 议对全体 基金份 额持有 人、 基金管理 人、基 金托管 人均 有约束力 。
（九） 对 基金份 额持有 人利 益无实质 不利影 响的前 提下 ， 本部分 关于基 金份额 持有 人大会召
开事由 、 召开 条件、 议事程 序、 表 决条件 等规定 ， 凡是 直接引用 法律法 规或监 管规 则的部分 ， 如
将来法律 法规或 监管规 则修 改导致相 关内容 被取消 或变 更的， 基 金管理 人经与 基金 托管人协 商一
致报监管 机关并 提前公 告后 ， 可直 接对本 部分内 容进行 修改和调 整， 无需召 开基金 份额持有 人大
会审议。
三、 基 金 收 益分 配 原则 、 执行 方式
（一）基 金收益 分配原 则
1 、 在符合有 关基金 分红条 件的前提 下， 本 基金每 年收 益分配次 数最多 为 12 次， 每份基金 份
额 每次 收 益 分配 比 例 不得 低 于 收益 分 配 基准 日 每 份基 金 份 额可 供 分 配利 润 的 10% ， 若《 基 金合
同》生效 不满 3 个月可 不进 行收益分 配；
2 、本基金 收益 分配方 式分 两种： 现金分 红与 红利再 投 资，投 资者可 选择 现金红 利 或将现 金
红利自动 转为基 金份额 进行 再投资； 若投资 者不选 择， 本基金默 认的收 益分配 方式 是现金分 红；
3 、基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能低 于面 值；即 基 金收益 分配基 准日 的基金 份 额净值 减
去每单位 基金份 额收益 分配 金额后不 能低于 面值。
4 、 由于本基 金 A 类基 金份 额不收取 销售服 务费， 而 C 类基金份 额收取 销售服 务费 ， 各基金
份额类别 对应的 可分配 收益 将有所不 同。本 基金同 一类 别的每一 基金份 额享有 同等 分配权；
5 、法律法规 或监管 机关另 有规定的 ，从其 规定。
（二）收 益分配 方案
基金收益 分配方 案中应 载明 截止收益 分配基 准日的 可供 分配利润 、 基 金收益 分配对 象、 分 配
时间、分 配数额 及比例 、分 配方式等 内容。
（三）收 益分配 方案的 确定 、公告与 实施
本基金收 益分配 方案由 基金 管理人拟 定， 并由基 金托管 人复核 ， 在 2 个工作 日内在 指定媒介
公告并报 中国证 监会备 案。
基金红利 发放日 距离收 益分 配基准日 （即可 供分配 利润 计算截止 日）的 时间不 得超 过 15 个
工作日。
法律法规 或监管 机关另 有规 定的，从 其规定 。
（四）基 金收益 分配中 发生 的费用
基金收益 分配时 所发生 的银 行转账或 其他手 续费用 由投 资者自行 承担。 当投资 者的 现金红利
小于一定 金额 ， 不足 于支付 银行转账 或其他 手续费 用时 ， 基金 登记机 构可将 基金份 额持有人 的现
金红利自 动转为 基金份 额。 红利再投 资的计 算方法 ，依 照《业务 规则》 执行。
四、 与 基 金 财产 管 理、 运 作有 关费 用 的 提取 、 支付 方 式与 比例
（一）基 金费用 计提方 法、 计提标准 和支付 方式
1 、基金管理 人的管 理费
本基金的 管理费 按前一 日基 金资产净 值的 0.25% 年费率 计提。 管 理费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的 基金管 理 费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理 费每日 计算， 逐日 累计至每 月月末 ， 按月 支付 ， 由基金 管理人 向基金 托管 人发送基
金管理费 划款指 令， 基 金托 管人复核 后于次 月前 5 个工 作日内从 基金财 产中一 次性 支付给基 金管
理人。若 遇法定 节假日 、公 休假等, 支 付日期 顺延。
（二）基 金托管 人的托 管费
本基金的 托管费 按前一 日基 金资产净 值的 0.05% 的年费 率计提。 托管费 的计算 方法 如下：
H ＝E× 0.05%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的 基金托 管 费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管 费每日 计算， 逐日 累计至每 月月末 ， 按月 支付 ， 由基金 管理人 向基金 托管 人发送基
金托管费 划款指 令， 基金托 管人复核 后于次 月前 5 个工 作日内从 基金财 产中一 次性 支取。 若遇法
定节假日 、公休 日等 ， 支付 日期顺延 。
（三）指 数许可 使用费
本基金作 为指数 基金， 需根 据与中证 指数有 限公司 签署 的指数使 用许可 协议的 约定 向中证指
数有限公 司支付 指数许 可使 用费。费 用的计 算方法 及支 付方式详 见招募 说明书 及相 关公告。
若中证指 数有限 公司与 基金 管理人对 指数许 可使用 费的 费率及支 付方式 另有约 定的 ， 从其最
新约定。
（四）销 售服务 费
本基金 A 类基 金份额 不收 取销售服 务费， C 类基金 份额的销 售服务 费按前 一 日 C 类基金
份额资产 净值的 0.35% 年费 率计提。 计算方 法如下 ：
H ＝E ×0.35% ÷当年天 数
H 为 C 类基 金份额 每日应 计 提的销售 服务费
E 为 C 类基金 份额前 一日基 金资产净 值
基金销售 服务费 每日计 提， 按月支付 。 由 基金管 理人向 基金托管 人发送 基金销 售服 务费划付
指令， 经基金 托管人 复核后 于次月前 5 个工 作日内 从基 金财产中 一次性 划出 ， 由注 册登记机 构代
收，注册 登记机 构收到 后按 相关合同 规定支 付给基 金销 售机构等 。若遇 法定节 假日 、公休日 等，
支付日期 顺延。
销售服务 费主要 用于支 付销 售机构佣 金、以 及基金 管理 人的基金 行销广 告费、 促销 活动费、
基金份额 持有人 服务费 等。
销售服务 费使用 范围不 包括 基金募集 期间的 上述费 用。
五、 基 金 资 产的 投 资方 向 和投 资限 制
（一） 投资范围
本基 金 主要 投资 于 标的 指 数 成份 国家 开 发银 行 债券 ，为 更好 实现 投 资目 标 ，还 可以 投资 于
具有良好 流动性 的金融 工具 ， 包括 国内依 法发行 上市的 国债、 政策性 金融债 、 债券 回购、 银行存
款、 同业 存单、 国债期 货等 法律法规 或中国 证监会 允许 基金投资 的其他 金融工 具， 但须符合 中国
证监会相 关规定 。
如法 律 法规 或监 管 机构 以 后 允许 基金 投 资其 他 品种 ，基 金管 理人 在 履行 适 当程 序后 ，可 以
将其纳入 投资范 围。
基 金的 投 资 组合 比 例 为 ： 本 基 金投 资 于 债券 资 产 的 比例 不 低于 基 金 资产 的 80% ； 其 中标 的
指 数成 份 券 和备 选 成 份券 的 比 例不 低 于 本基 金 非 现金 基 金 资产 的 80% ；每 个 交 易 日 日终 扣 除国
债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值
的 5% 。
（二）投 资标的 指数
中证 10 年期国开债 指数
如果指数 发布机 构变更 或停 止该指数 的编制 及发布 、 或 由于指数 编制方 法等重 大变 更导致该
指数不宜 继续作 为标的 指数 ， 或证券 市 场有 其他代 表性 更强、 更 适合投 资的指 数推 出时， 本 基金
管理人可 以依据 维护投 资者 合法权益 的原则 ， 变 更本基 金的标的 指数 ， 在对 基金份 额持有人 利益
无实质不 利影响 的情况 下， 无需召开 基金份 额持有 人大 会。
（三）投 资限制
1 、组合限制
基金的投 资组合 应遵循 以下 限制：
（1 ） 本基金投 资于 债券资 产的比例 不低于 基金资 产的 80% ， 其中标的 指数成 份券 和备选成
份券的比 例不低 于本基 金非 现金基金 资产的 80% ；
（2 ）每个 交易 日日终 扣除 国债期 货合约 需缴 纳的交 易 保证金 后现金 或者 到期日 在 一年以 内
的政府债 券不低 于基金 资产 净值的 5% ， 其 中现金 不包 括结 算备 付金、 存出保 证金 及应收申 购款
等；
（3 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ，回购期限 不得超 过 1 年，到期 后不得 展期；
（4 ）本基金 基金总 资产不 得超过基 金净资 产的 140% ；
（5 ） 本基金主 动投 资于流 动性受限 资产的 市值合 计不 得超过基 金资产 净值的 15% ， 因证券
市场波动 、 基 金规模 变动等 基金管理 人之外 的因素 致使 基金不符 合前款 所规定 比例 限制的 ， 基金
管理人不 得主动 新增流 动性 受限资产 的投资 ；
（6 ）本基金 参与国 债期货 投资，还 应遵循 如下投 资组 合限制：
①在任何 交易日 日终 ， 本 基 金持有的 买入国 债期货 合约 价值， 不得超 过基金 资产净 值的 15% ；
②本基金 在任何 交易日 日终 ， 持有的 卖出国 债期货 合约 价值不得 超过基 金持有 的债 券总市值
的 30% ；
③本基金 在任何 交易日 内交 易 （不 包括平 仓 ） 的国 债期 货合约的 成交金 额不得 超过 上一交易
日基金资 产净值 的 30% ；
④本基金 所持有 的债券 （不 含到期日 在一年 以内的 政府 债券） 市 值和买 入、 卖 出国 债期货合
约价值， 合计（ 轧差计 算） 应当符合 《基金 合同》 关于 债券投资 比例的 有关约 定。
（7 ）本基 金与 私募类 证券 资管产 品及中 国证 监会认 定 的其他 主体为 交易 对手开 展 逆回购 交
易的，可 接 受质 押品的 资质 要求应当 与基金 合同约 定的 投资范围 保持一 致；
（8 ）法律法 规及中 国证监 会规定的 和《基 金合同 》约 定的其他 投资限 制。
除上述 第（2）、（ 5 ） 、 （7 ） 项以外 ，因证 券市 场波动 、 证券发 行人合 并、 基金规 模 变动等 基
金管理人 之外的 因素致 使基 金投资比 例不符 合上述 规定 投资比例 的，基 金管理 人应 当在 10 个交
易日内进 行调整 ，但中 国证 监会规定 的特殊 情形除 外。
基金管 理人应 当自 基金合 同 生效之 日起 6 个月内 使基 金的投 资组合 比例 符合基 金 合同的 有
关约定 。 上述 期间， 基金的 投资范围 、 投 资策略 应当符 合基金合 同的约 定。 基金托 管人对基 金的
投资的监 督与检 查自本 基金 合同生效 之日起 开始。
法律法规 或监管 部门取 消上 述限制， 如适用 于本基 金， 基金管理 人在履 行适当 程序 后， 则本
基金投资 不再受 相关限 制。
2 、禁止行为
为维护基 金份额 持有人 的合 法权益， 基金财 产不得 用于 下列投资 或者活 动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定 向他 人贷款 或者提供 担保；
（3 ）从事承 担无限 责任的 投资；
（4 ）买卖其 他基金 份额， 但是国务 院 证券 监督管 理机 构 另有规 定的除 外；
（5 ）向其基 金管理 人、基 金托管人 出资；
（6 ）从事内 幕交易 、操纵 证券交易 价格及 其他不 正当 的证券交 易活动 ；
（7 ）依照法 律法规 有关规 定，由中 国证监 会规定 禁止 的其他活 动 。
基金管理 人运用 基金财 产买 卖基金管 理人 、 基金 托管人 及其控股 股东 、 实际 控制人 或者与其
有重大利 害关系 的公司 发行 的证券或 者承销 期内承 销的 证券， 或者从 事其他 重大关 联交易的 ， 应
当符合本 基金的 投资目 标和 投资策略 ， 遵循 基金份 额持 有人利益 优先原 则， 防 范利 益冲突， 建立
健全内部 审批机 制和评 估机 制， 按 照市场 公平合 理价格 执行。 相关交 易必须 事先得 到基金托 管人
同意， 并 按法律 法规予 以披 露。 重大 关联交 易应提 交基 金管理人 董事会 审议， 并经 过三分之 二以
上的独立 董事通 过。基 金管 理人董事 会应至 少每半 年对 关联交易 事项进 行审查 。
如法律法 规或监 管部门 取消 上述禁止 性规定 ， 本基 金管 理人在履 行适当 程序后 可不 受上述规
定的限制 。
六、 基 金 资 产净 值 的计 算 方法 和公 告 方 式
（一）基 金资产 净值的 计算 方法
基金资产 净值是 指基金 资产 总值减去 基金负 债后的 价值 。
（二）基 金资产 净值、 基金 份额净值 的公告 方式
《基金合 同》 生 效后， 在开 始办理基 金份额 申购或 者赎 回前， 基 金管理 人应当 至少 每周公告
一次基金 资产净 值和基 金份 额净值。
在开始办 理基金 份额申 购或 者赎回后 ， 基金 管理人 应当 在每个开 放日的 次日， 通过 网站、 基
金份额发 售网点 以及其 他媒 介，披露 开放日 的基金 份额 净值和基 金份额 累计净 值。
基金管理 人应当 公告半 年度 和年度最 后一个 市场交 易日 基金资产 净值和 基金份 额净 值。 基金
管理人应 当在前 款规定 的市 场交易日 的次日 ， 将 基金资 产净值 、 基金 份额净 值和基 金份额累 计净
值登载在 指定媒 介上。
七、 基 金 合 同的 变 更、 终 止与 基金 财 产 的清 算
（一） 《基 金合同 》的变 更
1 、变更基 金合 同涉及 法律 法规规 定或本 合同 约定应 经 基金份 额持有 人大 会决议 通 过的事 项
的， 应召 开基金 份额持 有人 大会决议 通过。 对于可 不经 基金份额 持有人 大会决 议通 过的事项 ， 由
基金管理 人和基 金托管 人同 意后变更 并公告 ，并报 中国 证监会备 案。
2 、 关于 《基 金合同 》 变 更 的基金份 额持有 人大会 决议 自表决通 过之日 起生效 ， 生 效后方可
执行，通 过之日 起五个 工作 日内报中 国证监 会备案 ，生 效之日起 两日内 在指定 媒介 公告。
（二） 《基 金合同 》的终 止事由
有下列情 形之一 的， 《基金 合同》应 当终止 ：
1 、基金份额 持有人 大会决 定终止的 ；
2 、基金管理 人、基 金托管 人职责终 止，在 6 个月内 没 有新基金 管理人 、新基 金托 管人承接
的；
3 、 《基金 合同》 生 效后， 连 续 60 个工作日出现 基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金资
产净值低 于 5000 万元的， 基 金管理人 可决定 终止 《 基金 合同》 ， 不需 要召开 基金份 额 持有人大 会；
4 《基金合同 》约定 的其他 情形；
5 、相关法律 法规和 中国证 监会规定 的其他 情况。
（三）基 金财产 的清算
1 、基金财产 清算小 组：自 出现《基 金合同 》终止 事由 之日起 30 个工作日 内成立 清算小组 ，
基金管理 人组织 基金财 产清 算小组并 在中国 证监会 的监 督下进行 基金清 算。
2 、基金财 产清 算小组 组成 ：基金 财产清 算小 组成员 由 基金管 理人、 基金 托管人 、 具有从 事
证券相关 业务资 格的注 册会 计师、 律师以 及中国 证监会 指定的人 员组成 。 基 金财产 清算小组 可以
聘用必要 的工作 人员。
3 、基金财 产清 算小组 职责 ：基金 财产清 算小 组负责 基 金财产 的保管 、清 理、估 价 、变现 和
分配。基 金财产 清算小 组可 以依法进 行必要 的民事 活动 。
4 、基金财产 清算程 序：
（1 ） 《基 金合同 》终止 情形 出现时， 由基金 财产清 算小 组统一接 管基金 ；
（2 ）对基金 财产和 债权债 务进行清 理和确 认；
（3 ）对基金 财产进 行估值 和变现；
（4 ）制作清 算报告 ；
（5 ）聘请 会计 师事务 所对 清算报 告进行 外部 审计， 聘 请律师 事务所 对清 算报告 出 具法律 意
见书；
（6 ）将清算 报告报 中国证 监会备案 并确认 后公告 ；
（7 ）对基金 财产进 行分配 。
5 、基金财产 清算的 期限为 6 个月，但在 基金所 持证券 流动性受 限的客 观因素 影响 情形下，
基金财产 清算小 组可根 据清 算的具体 情况适 当延长 清算 期限，并 提前公 告。
（四）清 算费用
清算费用 是指基 金财产 清算 小组在进 行基金 清算过 程中 发生的所 有合理 费用， 清算 费用由基
金财产清 算小组 优先从 基金 财产中支 付。
（五）基 金财产 清算剩 余资 产的分配
依据基金 财产清 算的分 配方 案，将基 金财产 清算后 的全 部剩余资 产扣除 基金财 产清 算费用、
交纳所欠 税款并 清偿基 金债 务后，按 基金份 额持有 人持 有的基金 份额比 例进行 分配 。
（六）基 金财产 清算的 公告
清算过程 中的有 关重大 事项 须及时公 告； 基 金 财产 清算 报告经会 计师事 务所审 计并 由律师事
务所出具 法律意 见书后 报中 国证监会 备案并 公告。 基金 财产清算 公告于 基金财 产清 算报告报 中国
证监会备 案并确 认后 5 个工 作日内由 基金财 产清算 小组 进行公告 。
（七）基 金财产 清算账 册及 文件的保 存
基金财产 清算账 册及有 关文 件由基金 托管人 保存 15 年以上。
八 、 争 议的 处 理和 适 用的 法律
各方当事 人同意 ， 因 《 基金 合同》 而产 生的或 与 《 基金 合同》 有关 的一切 争议 ， 如 经友好协
商未能解 决的， 应提交 中国 国际经济 贸易仲 裁委员 会， 根据该会 当时有 效的仲 裁规 则进行仲 裁，
仲裁地点 为北京 ，仲裁 裁决 是终局性 的并对 各方当 事人 具有约束 力，仲 裁费由 败诉 方承担。
争议处理 期间， 基金合 同当 事人应恪 守各自 的职责 继续 忠实、 勤 勉、 尽 责地履 行基 金合同规
定的义务 ，维护 基金份 额持 有人的合 法权益 。
《基金合 同》受 中国法 律管 辖。
九 、 基 金合 同 存放 地 和投 资者 取 得 合同 的 方式
《基金合 同》 可印制 成册， 供投资者 在基金 管理人 、 基 金托管人 、 销 售机构 的办公 场所和营
业场所查 阅。1
