中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
中欧 基金管 理 有限公 司
中 欧 强 惠 债券 型 证 券 投资 基 金
更 新 招 募 说明 书 摘 要
（2017 年第2 号）
基 金 管理 人 ： 中 欧 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
二〇一七年十二月
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
本基金经 2016 年6 月12 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监
会 ” ） 下 发 的 《 关 于 准 予 中 欧 强惠债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2016]1259 号文）准予募集注册。本基金合同于2016 年 10 月 20 日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品 。
投资人购 买本基 金并不 等于将资 金作为 存款存 放在银行 或存款 类金融 机构。
投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收
益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金
销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担
基金投资 中出现 的各类 风险，可 能包括 ：证券 市场整体 环境引 发的系 统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人
在投资经营过程中产生的 操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基
金管理人提醒投资人注意基金投资的 “买者自负 ”原则， 在作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2017 年 10 月 19 日（特别 事项注
明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（ 财务数据未 经
审计） 。
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
目
录
第一部分基金管理人.................................................................................................... 2
第二部分基金托管人.................................................................................................... 7
第三部分相关服务机构.............................................................................................. 10
第四部分基金的名称.................................................................................................. 12
第五部分基金的类型.................................................................................................. 12
第六部分基金的投资目标.......................................................................................... 12
第七部分基金的投资范围.......................................................................................... 12
第八部分基金的投资策略.......................................................................................... 13
第九部分基金的业绩比较基准.................................................................................. 14
第十部分基金的风险收益特征.................................................................................. 14
第十一部分基金的投资组合报告.............................................................................. 14
第十二部分基金的业绩.............................................................................................. 18
第十三部分基金费用与税收...................................................................................... 20
第十四部分对招募说明书更新部分的说明.............................................................. 22
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
第 一部 分
基 金管 理人
一、基金管理人概况
1、 名称：中欧基金管理有限公司
2、 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5
层
3、 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大
厦5 层、 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦 7 层
4、 法定代表人：窦玉明
5、 组织形式：有限责任公司
6、 设立日期：2006 年7 月19 日
7、 批准设立机关：中国证监会
8、 批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、 存续期间：持续经营
10、 电话：021-68609600
11、 传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、 客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、 注册资本：1.88 亿元人民币
15、 股权结构：
序
号
股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 意大利意联银行股份合作公司 4700 25%
2 国都证券股份有限公司 3760 20%
3 北京百骏投资有限公司 3760 20%
4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30%
5 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 3760 20%
6 窦玉明 940 5%
7 周玉雄 280.59 1.4925%
8 卢纯青 140 0.7447% 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
9 于洁 140 0.7447%
10 赵国英 140 0.7447%
11 方伊 100 0.5319%
12 关子阳 100 0.5319%
13 卞玺云 79.01 0.4203%
14 魏博 75 0.3989%
15 郑苏丹 75 0.3989%
16 曲径 75 0.3989%
17 黎忆海 55 0.2926%
合计 18,800 100%
二、主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
窦 玉明 先生 ，清华大学 经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA ，中
国籍。 中欧基金管理有限公司董事长， 上海盛立基金会理事会理事， 国寿投资控
股有限公司独立董事， 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大
成基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总
经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生 ， 意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。
历任布雷西亚农业信贷银行 （CAB ） 国际部总监， 联合信贷银行 （Unicredit）米
兰总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行
东京分行资金部经理， 意大 利意联银行股份合作公司 （UBI ） 机构银 行业务部总
监，并曾在 CreditoItaliano （意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分
行及米兰总部工作。
朱 鹏举 先生 ， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都景瑞投资有限
公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司， 国都证
券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组
长。
刘 建平 先生 ， 北京大学 法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长，上投 摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生 ， 英国籍。现任 IFM （亚 洲）有限公司创办者及合伙
人，英国公认会计师特许公会- 资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理
有限公司独立董事。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计
经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭 雳先 生 ，北京大学法 学博士（国际经济法） ，美国哈佛大学法学硕士（国
际金融法） ，美国南美以美大学法学硕士（国际法/ 比较法） ，中国籍。现任北京
大学法学院教授、 院长助理， 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。
戴 国强 先生 ， 中国籍。 上海财经大学金融专业硕士， 复旦大学经济学院世界
经济专业博士。 现任中欧基金管理有限公司独立董事。 历任上海财经大学金融学
院常务副院长、 院长、 党委书记， 上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记， 上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2．基金管理人监事会成员
唐 步先 生 ，中欧基金管 理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管 理 （ 上 海 ）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央 登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖 海先 生 ， 中欧基金管 理有限公司监事， 上海 源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆 正芳 女士 ， 监事， 现 任中欧基金管理有限公司交易总监， 中国籍， 上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 。
李 琛女 士 ， 监事， 现任 中欧基金管理有限公司客户服务总监， 中国籍， 同济
大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员， 大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
3．基金管理人高级管理人员
窦 玉明 先生 ，中欧基金 管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘 建平 先生 ，中欧基金 管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
顾 伟先 生 ， 中欧基金管 理有限公司分管投资副总经理， 中国籍。 上海 财经大
学金融学硕士，16 年以上证券及基金从业经验。历任平安集 团投资管理中心债
券部研究员、 研究主管， 平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、 副
总经理、总经理。
卢 纯青 女士 ， 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基 金管理
有限公司研究总监、 事业部负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士，12
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计， 中信基金管理有
限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业 主 管 、 研 究 总 监 助 理 、
研究副总监。
许 欣先 生 ， 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国 人民大
学金融学硕士，16 年以上基金从业经验。历任华安基金 管理有限公司北京分公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
卞 玺云 女士 ， 中欧基金 管理有限公司督察长， 中国籍。 中国人民大学注册会
计师专业学士，10 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计经理， 银华基金管理有限公司投资管理部副总监， 中欧基金管理有限公司风
控总监。
4． 本基金基金经理
（1）现任基金经理
姓名 尹诚庸 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 美国莱斯大学统计学专业
其他公司历任 招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理
本公司历任 中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员
本公司现任 基金经理
本基金经理所 产品名称 起任日期 离任日期 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
管理基金具体
情况
1
中欧强裕债券型
证券投资基金
2017 年08 月28 日
2
中欧达安一年定
期开放混合型证
券投资基金
2017 年03 月03 日
3
中欧达乐一年定
期开放混合型证
券投资基金
2017 年07 月04 日
4
中欧睿诚定期开
放混合型证券投
资基金
2016 年12 月01 日
5
中欧强惠债券型
证券投资基金
2016 年11 月08 日
6
中欧天禧纯债债
券型证券投资基
金
2015 年12 月31 日
7
中欧纯债添利分
级债券型证券投
资基金
2015 年03 月23 日
8
中欧纯债债券型
证券投资基金
（LOF）
2015 年05 月25 日 2016 年06 月17 日
9
中欧鼎利分级债
券型证券投资基
金
2015 年05 月25 日
（2）历任基金经理 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
基金经理 起任日期 离任日期
刘德元 2016 年10 月 20 日 2017 年06 月27 日
5． 基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 副总经理顾伟、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、
刁羽、 周玉雄、 曲径、 赵国英、 曹名长、 王健、 王培、 吴鹏飞组成。 其中总经理
刘建平任投资决策委员会主席。
6． 上述人员之间均不存在近亲属关系。
第 二部 分
基 金托 管人
一、基金托管人的情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业 银行股 份有限 公司是中 国金融 体系的 重要组成 部分, 总行设 在北京 。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009
年1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部 资中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
产、 负债、 业务、 机构 网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内
网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银 行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策
略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化
网络和多元化的 金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70
审计报告。 自2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）
认证， 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内
部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进
一步提升， 在2010 年首届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出， 获 “最
佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管
奖” 。2012 年荣获第十届中国财经风云榜 “最佳资产托管银行” 称号；2013 年至
2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业
协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年5 月经中国证监会和中国人民
银行 批 准 成 立 ，2014 年更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理部、
业务管理部、 客户一部 、 客户二部、 客户三部 、 客户四部、 风险合规 部、 产品研
发与信息技术部、 营运一部、 营运二部、 市场营销部、 内控监管部、 账户管理部，
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30
余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2017 年 9 月30 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共415 只。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严 格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理
处,配备了 专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、
业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资
格； 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务
印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操
作区专门设置， 封闭管理,实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
当基金出现异常交易行为时， 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
第 三部 分
相 关服 务机构
一、基金份额发售机构
1． 直销机构
名称： 中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．其他销售 机构
名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7 月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人： 杨毅
三、出 具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
第 四部 分
基 金的 名称
中欧强惠债券型证券投资基金
第 五部 分
基 金的 类型
契约型 开放式
第 六部 分
基 金的 投资目 标
在有效控制投资组合风险的前提下， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
第 七部 分
基 金的 投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种， 包括国债、 地方政
府债、 政府支持机构债、 金融债、 企业债、 公 司债、 央行票据、 中期 票据、 短期
融资券 （含超短期融资券） 、 资产支持证券、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、
分离交易可转债、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 国债期货等法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金不直接投资股票、 权证等权益类资产， 但可持有因可转换债券转股所
形成的股票、 因可交换债券换股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因
投资可分离债券而产生的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产， 本基金
将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
基金的投资组合比例为：
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
第 八部 分
基 金的 投资策 略
（一）固定收益投资策略
本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属配置、 个券选择等积极的投资
策略，构建债券投资组合。
（1 ）久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、 货币政策和财政政策、 市场结构变化等方面的
定性分析和定量分析， 预测利率的变化趋势， 从而采取久期偏离策略， 根据对利
率水平的预期调整组合久期。
（2 ）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、 收益率曲线的变化情况的判断， 适时采用哑铃型
或梯型或子弹型投资策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3 ）类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债 券 在 国 债 、 央 行 票 据 、
金融债、 企业债、 可转换债券等债券品种间的分布， 债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。
（4 ）个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、 信 用 等 级 、 税 收 因 素 ，
确定一定期限下的债券品种的过程。
（二）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证
券的发行条款、 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响， 谨慎投
资资产支持证券。 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
（三）国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的 ， 以回避市场风险。 故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
第 九部 分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业 绩 比 较 基 准 能 够 客 观 、
合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依 据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况经与 基金托管人 协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后 ， 对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准应报中国证监
会备案， 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在调整实施前 2 个工作
日在指定媒介上予以公告。
第 十部 分
基 金的 风险收 益特 征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。
第 十一 部分
基金 的投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定， 复核了本投资组合报告， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第3 季度报告，所载数据截至
2017 年 9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 264,502,695.30 97.35
其中：债券 252,244,695.30 92.84
资产支持证券 12,258,000.00 4.51
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 2,095,072.61 0.77
8 其他资产 5,093,175.62 1.87
9 合计 271,690,943.53 100.00
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
2.1 报 告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本 报告期 末未持 有 股票。
2.2 报 告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,479,000.00 5.10
其中：政策性金融债 10,479,000.00 5.10
4 企业债券 131,695,695.30 64.06
5 企业短期融资券 50,230,000.00 24.43
6 中期票据 59,840,000.00 29.11
7 可转债( 可交换债) － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 252,244,695.30 122.70
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 112472 16裕同01 120,000 11,770,800.00 5.73
2 108601 国开1703 105,000 10,479,000.00 5.10
3 011754014
17现代牧业
SCP001
100,000 10,073,000.00 4.90
4 1382313
13宁沪高
MTN1
100,000 10,049,000.00 4.89
5 011764054 17桑德SCP003 100,000 10,048,000.00 4.89
6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 142492 16皖新1B 90,000 9,000,000.00 4.38
2 1689267 16鑫浦2A 100,000 3,258,000.00 1.58
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.2 本 基金 投资 股指期货 的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场风险。 故国债期货空头的合
约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合
约数量，以萃取相应债券组合 的超额收益。
10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 期国 债期 货投资 评价
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水
平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
的基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保 值的有效性等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
11 投 资组 合报 告附注
11.1 本基 金投资 的前十 名证 券的发 行主 体本报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
11.2 本基 金为债 券型基 金， 未涉及 股票 相关投 资。
11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 21,723.76
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 5,071,451.86
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,093,175.62
11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
第 十二 部分
基金 的业绩
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2016 年10 月20 日， 基金业 绩截止日2017 年9 月30 日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧 强惠
阶段
①净值
增长率
②净值
增长率
标准差
③业绩
比较基
准收益
率
④业绩
比较基
准收益
率标准
差
①-③ ②-④
2016.10.20-2016.12.31 -1.06% 0.09% -2.61% 0.15% 1.55% -0.06%
2017.1.1-2017.6.30 0.58% 0.04% -2.11% 0.08% 2.69% -0.04%
2017.1.1-2017.9.30 1.36% 0.03% -2.26% 0.07% 3.62% -0.03%
2016.10.20-2017.9.30 0.29% 0.05% -4.81% 0.09% 5.10% -0.04%
数据来源：中欧基金
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧强惠 债券型 证券投 资 基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年10 月20 日-2017 年9月30日）
中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
注： 本 基金基 金合同 生效 日期为2016 年10 月20日 ， 自基金合 同生效 日起到 本 报告期末 不
满一年， 按 基金合 同的规 定， 本基金 自基金 合同生 效起六个 月为建 仓期， 建 仓期结束 时
本基金的 各项资 产配置 比 例已达到 基金合 同的规 定 。
第 十三 部分
基金 的 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/ 期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管理费的计算
中欧强惠债券 基金基准
2016-10-20 2016-12-06 2017-01-23 2017-03-17 2017-05-09 2017-06-28 2017-08-15 2017-09-30
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%
-5%
-5.5%中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
方法如下：
H ＝E ×0.60% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于 次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.10% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类 中第 3－9 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
行。
第 十四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动，对本基金管理人于 2017 年 6 月刊登的《中欧强 惠债券型证
券投资基金 更新招募说明书 》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新了 “第二部分
释义”部分 中的相关内容。
更新了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年10 月19 日 （特别事
项注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年9 月30 日 （财务数据
未经审计） 。 ” 。
（二） 更新了 “第三部分
基金管理人 ”部分 中的相关内容。
1、 更新了股权结构 。
2、 更新了高级管理人员、基金经理的信息。
（三） 更新了 “第四部分
基金托管人 ”部分 中的相关内容。
更新了 基金托管人的信息 。
（四） 更新了 “第五部分
相关服务机构 ”部分 中的相关内容。
更新了 会计师事务所的信息 。
（五 ） 更新了 “第八部分
基金份额的申购与赎回 ”部分 中的相关内容。
更新了拒绝或暂停申购的相关 情形。
（六 ） 更新了 “第九部分
基金的投资 ”部分 中的相关内容。
更新了 “九、 基金投资 组合报告”， 所载数据取自本基金 2017 年第 3 季度报
告，所载数据截至2017 年9 月 30 日。
（七 ） 更新了 “第十部分
基金的业绩 ”部分 中的相关内容。
更新了 “基金的业绩” ， 基金业绩截止日 2017 年9 月30 日。
（八 ） 更新了 “第二十二部分
其他应披露事项 ”部分 中的相关内容。 中欧强 惠债 券型 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 号）
更新了 自2017 年 4 月20 日至 2017 年10 月19 日刊登于 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告 。
以下为本基金管理人自 2017 年4 月20 日至2017 年10 月19 日 刊登于《中
国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序
号
公告事项 披露日期
1 中欧强惠 债券型 证券投 资 基金 2017 年 1 季 度报告 2017-04-21
2 中欧强惠 债券型 证券投 资 基金基金 经理变 更公告 2017-06-28
3
中欧基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金 2017 年 6 月 30 日基金 资产
净值、基 金份额 净值和 基 金份额累 计净值 公告
2017-07-01
4 中欧强惠 债券型 证券投 资 基金 2017 年第 2 季度报 告 2017-07-21
5 中欧基金 管理有 限公司 关 于股权转 让及股 东变更 的 公告 2017-08-08
6 中欧强惠 债券型 证券投 资 基金 2017 年半年 度报告 2017-08-29
7 中欧强惠 债券型 证券投 资 基金 2017 年半年 度报告 摘要 2017-08-29
中欧基金管理有限公司
2017 年 12 月 2 日
