万家家盛债券型证券投资基金清算报告
基金管 理人 ：万 家基 金管 理有限 公司
托管人 ：中 国建 设银 行股 份有限 公司
基金主 代码 ：003910
信息披 露日 期：2017 年 12 月2 日
一 、重 要提示
万家家盛 债券 型证券 投资 基金（以 下简 称“本 基金” ）经中国 证券 监督管 理委 员会证 监
许可 【2016 】1237 号文 准 予注册 ， 于2017 年 3 月9 日成 立并 正式 运作 ， 基 金管理 人为 万
家基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
万家家 盛债 券型 证券 投资 基金份 额持 有人 大会 于 2017 年 10 月 16 日 表决 通 过了 《关
于终止 万家家 盛债券 型证 券投资 基金基 金合同 有关 事项的 议案》 ， 基金 份额持 有人大 会的 表
决结果 及决 议生 效的 公告 详见 2017 年 10 月 17 日 刊登在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、
《证券 时报 》 和 基金 管理 人网站 上的 《万 家家 盛债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会表
决结果 暨决 议生 效的 公告 》 。
根据持 有人 大会 通过 的决议 ， 本 基金 从2017 年 10 月 18 日起 进 入 清算 期， 由 基金管 理
人万家 基金 管理 有限 公司 、 基 金托 管人 中国建 设银 行股份 有限 公司 、 立 信 会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）和 上海 市通 力律师 事务 所 于 2017 年 10 月 18 日组 成基 金财 产 清算小 组履 行
基金财 产清 算程 序， 并由 立信 会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 对清 算报 告进 行审计 ， 上 海市
通力律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见 。
二 、基 金概况
1、 基 金名 称： 万家 家 盛 债 券型证 券投 资基 金
2、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式
3、 基 金合 同生 效日 ：2017 年3 月9 日
4、 基 金管 理人 ：万 家基 金 管理有 限公 司
5、 基 金托 管人 ：中 国建 设 银行股 份有 限公 司
6、2017 年 10 月 17 日 基 金份额 总额 ：3,918,272.04 （ 其中 万家 家盛A 份 额：3,912,040.37
份,万 家家 盛C 份额 ：6,231.67 份）
7、 投资 目标： 在严 格控制 风险并 保持良 好流动 性的 基础上 ，力争 实现超 越业 绩比较 基准的
收益。
8、 投资 策略： 本基 金在构 建债券 投资组 合时合 理评 估收益 性、流 动性和 信用 风险， 追求基
金资产 的长 期稳 定增 值。 本基金 采取 积极 的债 券投 资策略 ， 自上 而下地 进行 投资管 理 。 通 过
定性分 析和 定量 分析 ， 形 成对短 期利 率变 化方 向的 预测 ； 在 此基 础之上 ， 确 定组合 久期 和类
别资产 配置 比例 ； 以此 为框 架， 通过 把握 收益 率曲 线形 变和无 风险 套利 机会 来进 行品种 选择 。
针对可 转换 债券 、 含 权债 券 、 资产 证券 化品 种及 其它 固 定收益 类衍 生品 种， 本基 金 区别对 待，
制定专 门的 投资 策略 。
9、 业 绩比 较基 准： 中债 总 全价指 数（ 总值 ）收 益率*90%+沪深 300 指 数收 益率*10%
10 、 风 险收 益特 征： 本 基金 为债券 型基 金， 其预 期风 险和预 期收 益低 于股 票基 金、 混 合基 金，
高于货 币市 场基 金， 属于 中低风 险/ 收益 的产 品。 三、 基 金运作 情况 概述
本基金经 中国证 券监 督管 理委员会 证监 许可【2016 】1237 号文 准予注 册 ，由 基金管 理
人万家 基金 管理 有限 公司 于 2016 年12 月5 日至2017 年 3 月3 日 向社 会公 开 发行募 集， 基
金合同 于 2017 年 3 月 9 日正式 生效 ，首 次设 立募 集规模 为 202,088,524.65 份基金 份额 ，
其中万 家家 盛A 份额 为 133,350,644.95 份， 万 家家 盛 C 份额为 68,737,879.70 份。自 2017
年3 月 9 日至2017 年 10 月17 日期 间， 本基 金按 基 金合同 正常 运作 。
万家家 盛债 券型 证券 投资 基金份 额持 有人 大会 于 2017 年 10 月 16 日表 决通 过 了《关 于
终止万 家家盛 债券型 证券 投资基 金基金 合同有 关事 项的议 案》 ，根 据持 有人大 会通过 的议案
及方案 说明 ，本 基金 从 2017 年10 月18 日起 进入 清算期 。
四 、财 务会计 报告
资产负 债表 （已 经审 计）
会计主 体： 万家 家 盛 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 10 月17 日
单位： 人民 币元
最后运 作日 ：2017 年 10 月 17 日
资
产 :
负债:
银行存 款 59,171.92 短期借 款
结算备 付金 273,198.20 交易性 金融 负债
存出保 证金 3,509.71 衍生金 融负 债
交易性 金融 资产
卖出回 购金 融资 产款
其中： 股票 投资
应付证 券清 算款
债 券投 资
应付赎 回款 100,900.09
资 产支 持证 券投 资
应付管 理人 报酬 1,321.96
基 金投 资
应付托 管费 377.72
衍生金 融资 产
应付销 售服 务费 1.19
买入返 售金 融资 产
应付交 易费 用 53.61
应收证 券清 算款 3,836,737.07 应付税 费
应收利 息 592.71 应付利 息
应收股 利
应付利 润
应收申 购款
其他负 债 107,920.92
其他资 产
负债合计 210,575.49
所有者权益：
实收基 金 3,918,272.04
未分配 利润 44,362.08
所有者权益合计 3,962,634.12
资产合计:
4,173,209.61
负债与持有人权益总
计： 4,173,209.61
注：截 至 2017 年 10 月 17 日 （基 金最后 运作 日） ， 万家家 盛 A 份 额总 额 3,912,040.37 份,基金份 额净 值 1.0113 元， 基金资 产净 值 3,956,356.47 元 ；万 家家 盛 C 份 额总 额 6,231.67
份，基 金份 额净 值1.0074 元，基 金资 产净 值6,277.65 元。
五 、清 算情况
自2017 年10 月18 日至2017 年10月27日 止清 算期 间， 基金财 产清 算小 组对 本基 金的资 产 、
负债进 行清 算， 具体 清算 情况如 下：
1 、清 算费 用
按照 《万 家家 盛债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 第 十九部 分 “ 基金 合同 的变 更、 终止 与
基金财 产的 清算 ”的 规定 ， 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所
有合理 费用 ， 清 算费 用由 基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。 考 虑到 本基金 清算 的实
际情况 ， 从保 护基金 份额 持有人 利益 的角 度出 发， 本基金 清算 费用 中的 律师 费、 审计 费由 基
金管理 人承 担。
2 、资 产处 置情 况
（1） 本 基金 最后 运作 日的 银行存 款余 额为 人民 币59,171.92 元， 该部 分款 项 存 放于托 管
账户 ；
（2） 本基 金最 后运 作日 结 算备付 金为 人民 币273,198.20 元 ，该 款项 由中 国证 券 登记结
算有限 责任 公司 上海 、 深 圳分公 司收 取并 保管 ， 该 笔资金 由基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公
司以自 有资 金先 行垫 付， 供清盘 分配 使用 ， 基 金管 理人垫 付的 资金 待结 算公 司返还 后再 归还
基金管 理人 。
（3） 本基 金最 后运 作日 结 算保证 金 为 人民 币3,509.71 元， 该款 项由 中国 证券 登 记结算
有限责 任公 司上 海、 深圳 分公司 收取 并保 管， 该笔 资金由 基金 管理 人万家 基 金管理 有限 公司
以自有 资金 先行 垫付 ， 供 清盘分 配使 用， 基金 管理 人垫付 的资 金待 结算 公司 返还后 再归 还基
金管理 人。
（4） 本基 金最 后运 作日 应 收证券 清算 款为 人民 币3,836,737.07 元， 其中 上交 所 证券清
算款为 人民 币3,314,415.09 元， 深 交所 证券 清算 款为 人民币522,321.98 元 ， 该 两笔 款 项已 于
2017 年10月18日 划回 托管 户。
（5） 本基 金最 后运 作日 应 收利息 人民 币592.71 元， 该款项 由基 金管 理人 万家 基金管理
有限公 司以 自有 资金 先行 垫付， 待结 息日 返还 给基 金管理 人。
3 、负 债清 偿情 况
（1） 本基 金最 后运 作日 应 付管理 人报 酬为 人民 币1,321.96 元， 该款 项已 于2017 年10月
20 日支 付。
（2） 本基 金最 后运 作日 应 付托管 费为 人民 币377.72 元，该 款项 已于2017 年10 月20日支
付。
（3） 本基 金最 后运 作日 应 付销售 服务 费为 人民 币1.19 元， 该款 项已 于2017 年10月20日
支付。
（4 ） 本 基金 最后 运作 日应 付赎回 款为100,900.09元， 其中赎 回款100,789.60 元 已于2017
年10月19日 支付 ，转 出款 为110.49 元 已于2017 年10 月18日 支付 。
（5） 本 基金 最后 运作 日应 付 交易 费用 为人 民币53.61 元， 该 款项 已于2017 年10 月20日支
付。
（6） 本基 金最 后运 作日 预 提费用 为人 民币107,920.92 元， 为预 提信 息披 露费 ， 该款项
已于2017 年10月27日 支付 。
4 、清 算期 间的 剩余 资产 分 配情况
单位： 人民 币元 项目 金额
一、最 后运 作日2017 年10 月17 日 基金 净资 产
3,962,634.12
加：清 算期 间（2017-10-18 至2017-10-27 ）收 入
881.32
利息收 入（ 注1 ）
881.32
减：清 算期 间（2017-10-18 至2017-10-27 ）费 用
12,330.00
中债上 清账 户维 护费 （注2 ） 12,300.00
银行手 续费 （注3） 30.00
二、2017 年10月27日 基金 净资产
3,951,185.44
注： 截至2017 年10 月27日 ， 万 家家 盛A基 金资 产净 值3,944,925.92 元 ， 万 家家 盛C基 金资
产净值6,259.52 元。
注： （1） 利息 收入 系计 提自2017 年10月18日至2017 年10 月27 日止 清算 期间 的银 行 存款利
息、结 算备 付金 以及 存出 保证金 利息 。
（2） 清 算期 间中 债上 清维 护费人 民币12,300.00 元， 其中人 民币9,300.00 元已 于10月18
日支付 ，尚 未支 付金 额为 人民币3000.00 元， 将于 销 户时支 付
（3） 清算 期间 的银 行汇 划 费，由 本基 金份 额持 有人 承担， 从基 金财 产中 支付 。
资产处 置及 负债 清偿 后， 于2017 年10 月27 日本 基金 剩余 资 产为 人民 币3,951,185.44 元，
将 根据 本基 金的 《基 金合 同》约 定， 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行分 配。
2017年10月18日至 清 算款 划出 日 前一 日 的 银行 存款 、 结算备 付金 及结 算保 证金 产生的 利
息 亦属 份额 持有 人所 有。 为保护 基金 份额 持有 人利 益， 加快 清盘 速度 ， 基 金 管理人 万家 基金
管理有 限公 司将 以自 有资 金先行 垫付 该笔 款项 （ 该金 额可能 与实 际结 息金 额存 在略微 差异 ） ，
供清盘 分配 使用 。待 结息 日回款 后再 返还 给基 金管 理人。
5 、基 金财 产清 算报 告的 告 知安排
本清算 报告 已经 基金 托管 人复核 ， 在 经会 计师 事务 所审计 、 律 师事 务所 出具 法律意 见书
后，报 中国 证监 会备 案并 向基金 份额 持有 人公 告。
六 、备 查文件
1 、备 查文 件目 录
（1） 《 万家 家盛 债券 型证 券投资 基金2017 年3 月9日( 基金合 同生 效日)至2017 年10月17
日(基 金最 后运 作日) 止期 间的财 务报 表及 审计 报告 》
（2） 《 万家 家盛 债券 型证 券投资 基金 清算 报告 》的 法律意 见 书
2 、存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
3 、查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 内至 基金管 理人 的办 公场 所免 费查阅 。
万家家 盛债 券型 证券 投资 基金
基金 财 产清算 小组
2017 年10 月27 日
