万家家泰债券型证券投资基金清算报告
基金管 理人 ：万 家基 金管 理有限 公司
托管人 ：中 国建 设银 行股 份有限 公司
基金主 代码 ：003908
信息披 露日 期：2017 年 12 月2 日
一 、重 要提示
万 家 家 泰债 券 型证 券 投资基 金 （ 以下 简 称“ 本 基金 ” ） 经 中 国证 券 监督 管 理委员 会 证
监许可 【2016 】1171 号文 准予注 册 ， 于2017 年3 月3 日成 立并 正式 运作 ， 基金管 理人 为
万家基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
万 家 家 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2017 年 10 月 16 日 表 决 通 过 了
《关于 终止万 家家泰 债券 型证券 投资基 金基金 合同 有关事 项的议 案》, 基金份 额持有 人大会
的表决 结果 及决 议生 效 的 公告详 见2017 年10 月17 日刊登 在 《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、
《证券 时报 》 和 基金 管理 人网站 上的 《万 家家 泰债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会表
决结果 暨决 议生 效的 公告 》 。
根据持 有人 大会 的决 议， 本基金 从 2017 年 10 月 18 日起 进入 清算 期， 由基 金 管理人
万家基 金管 理有 限公 司、 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 、 立信 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙） 和上 海市 通力 律师事 务所 于 2017 年 10 月 18 日 组成 基金 财产 清 算小组 履行 基
金财产 清算 程序 ， 并 由立 信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 对 清算 报告 进行 审计， 上海 市通
力律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律意 见。
二 、基 金概况
1 、基 金名 称： 万家 家泰 债 券型证 券投 资基 金
2 、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式
3 、基 金合 同生 效日 ：2017 年3 月 3 日
4 、基 金管 理人 ：万 家基金 管理 有限 公司
5 、基 金托 管人 ：中 国建设 银行 股份 有限 公司
6 、2017 年 10 月 17 日 基金份 额总 额：3,749,309.07 份 （其 中万 家家 泰 A 份额：
3,507,497.49 份， 其中 万 家家 泰 C 份 额：241,811.58 份）
7 、 投 资 目标 ： 在严 格 控制风 险 并 保持 良 好流 动 性的基 础 上 ，力 争 实现 超 越业绩 比 较
基准的 收益 。
8 、 投 资策 略： 本 基金 在 构建 债 券投 资 组合 时合 理 评估 收 益性 、 流动 性和 信 用风 险，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
本基金 采取 积极 的债 券投 资策略 ， 自 上而 下地 进行 投资管 理。 通过 定性 分析 和定量 分
析，形 成对短 期利率 变化 方向的 预测； 在此基 础之 上，确 定组合 久期和 类别 资产配 置比例 ；
以此为 框架 ， 通过 把握 收益 率曲线 形变 和无 风险 套利 机会来 进行 品种 选择 。 针对 可转换 债券 、
含权债 券 、 资 产证券 化品 种及其 它固 定收 益类 衍生 品种 ， 本 基金 区别对 待 ， 制定专 门的 投资策略。
9 、业 绩比 较基 准： 中债 总 全价指 数（ 总值 ）收 益率*90%+沪深 300 指 数收 益率*10%
10 、 风险 收益 特征 ： 本基 金为债 券型 基金 ， 其预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 基金 、混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金，属 于中 低风 险/ 收益 的 产品。
三 、基 金运作 情况 概述
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可 【2016 】1171 号文 准予 注册 ， 由 基金管 理
人万家 基金 管理 有限 公司 于2016 年11 月29 日至2017 年2 月28 日向 社会 公 开发行 募集 ，
基金合 同于2017 年3 月3 日正 式生 效， 首 次设 立募 集规模 为222,548,952.84 份基金 份额 ，
其中万 家家 泰A 份额 125,721,489.92 份， 万家 家泰C 份额96,827,462.92 份。 自 2017 年3
月3 日至2017 年10 月17 日期 间， 本基 金按 基金 合同正 常运 作。
万家家 泰债 券型 证券 投资 基金份 额持 有人 大会 于 2017 年 10 月 16 日 表决 通 过了 《关
于终止 万家家 泰债券 型证 券投资 基金基 金合同 有关 事项的 议案》 ， 根据 持有人 大会通 过的议
案及方 案说 明， 本基 金 从2017 年10 月 18 日 起进 入清算 期。
四 、财 务会计 报告
资产负 债表 （已 经审 计）
会计主 体： 万家 家泰 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 10 月17 日
单位： 人民 币元
最后运 作日 ：2017 年 10 月 17 日
资
产 :
负债:
银行存 款 41,335.13 短期借 款
结算备 付金 247,626.51 交易性 金融 负债
存出保 证金 1,142.36 衍生金 融负 债
交易性 金融 资产 128,638.00 卖出回 购金 融资 产款
其中： 股票 投资
应付证 券清 算款
债 券投 资 128,638.00 应付赎 回款 100.09
资 产支 持证 券投 资
应付管 理人 报酬 1,231.24
基 金投 资
应付托 管费 351.77
衍生金 融资 产
应付销 售服 务费 45.94
买入返 售金 融资 产
应付交 易费 用
应收证 券清 算款 3,449,595.71 应付税 费
应收利 息 6,078.24 应付利 息
应收股 利
应付利 润
应收申 购款
应付信 息披 露费 96,709.20
其他资 产
负债合计 98,438.24
所有者权益：
实收基 金 3,749,309.07
未分配 利润 26,668.64
所有者权益合计 3,775,977.71
资产合计:
3,874,415.95
负债与持有人权益总
计： 3,874,415.95
注： 截 至2017 年 10 月 17 日 （基 金最 后运 作日 ） ， 万 家家 泰A 份 额总 额3,507,497.49
份,基金 份 额净 值1.0074 元，基 金资 产净 值3,533,380.84 元 ；万 家家 泰C 份 额总额
241,811.58 份 ，基 金份 额 净值 1.0032 元 ，基 金资 产 净值 242,596.87 元。
五 、基 金财产 分配
自2017 年10 月18 日至2017 年10月27日 止清 算期 间， 基金财 产清 算小 组对 本基 金的资产 、
负债进 行清 算， 具体 清算 情况如 下：
1 、清 算费 用
按照《万 家家 泰债券 型证 券投资基 金 》 第十九 部分 “基金合 同的 变更、 终止 与基金 财
产的清 算 ” 的规 定 ， 清 算费 用是指 基金 财产 清算 小组 在进行 基金 清算 过程 中发 生的所 有合 理
费用 ， 清 算费 用由 基金 财产 清算小 组优 先从 基金 财产 中支付 。 考虑 到本 基金 清算 的实际 情况 ，
从保护 基金 份额 持有 人利 益的角 度出 发， 本基 金清 算费用 中的 律师 费、 审计 费由基 金管 理人
承担。
2 、资 产处 置情 况
（1） 本基 金最 后运 作日 的 银行存 款余 额为 人民 币 41,335.13 元 ，该 部分 款项 存放于
托管账 户。
（2） 本基 金最 后运 作日 结 算备付 金为 人民 币 247,626.51 元， 该 款项 由中 国证 券登记
结算有 限责 任公 司上 海、 深圳分 公司 收取 并保 管， 该笔资 金由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限
公司以 自有 资金 先行 垫付 ， 供清 盘分 配使 用， 基 金管 理人垫 付的 资金 待结 算公 司返还 后再 归
还基金 管理 人。
（3） 本基 金最 后运 作日 结 算保证 金为 人民 币 1,142.36 元， 该款 项由 中国 证券 登记结
算有限 责任 公司 上海 、 深 圳分公 司收 取并 保管 ， 该 笔资金 由基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公
司以自 有资 金先 行垫 付， 供清盘 分配 使用 ， 基 金管 理人垫 付的 资金 待结 算公 司返还 后再 归还
基金管 理人 。
（4） 本基 金最 后运 作日 持 有 证券 资产 人民 币 128,638.00 元， 于 2017 年 10 月 18 日
卖出， 于 10 月19 日 划入 托管账 户 。
（5） 本基 金最 后运 作日 应 收证券 清算 款 为3,449,595.71 元， 于 10 月 18 日划 入托管
账户。
（6） 本基 金最 后运 作日 应 收利息 人民 币6,078.24 元 ，其中 人民 币5,708.12 元 系持
有债券 利息 ， 已 于2017 年10 月 19 日 划入 托管 账户， 其余人 民 币 370.12 元由 基 金管理 人万
家基金 管理 有限 公司 以自 有资金 先行 垫付 ，待 结息 日返还 给基 金管 理人 。
3 、负 债清 偿情 况
（1） 本 基金 最后 运作 日应 付赎回 款为 人民 币 100.09 元， 已 于 2017 年 10 月 18 日支
付。2017 年10 月 17 日 基 金赎回 申请 应付 赎回 款人 民币 3,427.44 元， 已于2017 年 10 月
20 日 支付 。
（2） 本 基金 最后 运作 日应 付管理 人报 酬为 人民 币1,231.24 元， 该 款项 已于 2017 年 10
月20 日支 付。
（3） 本基 金最 后运 作日 应 付托管 费为 人民 币 351.77 元，该 款项 已于 2017 年 10 月
20 日 支付 。
（4） 本基 金最 后运 作日 应 付销售 服务 费为 人民 币 45.94 元 ，该 款项 已于 2017 年 10
月20 日支 付。
（5） 本 基金 最后 运作 日 应 付信息 披露 费 为 人民 币 96,709.20 元， 该 款项 已于 2017 年
10 月 27 日 支付 。
4、 清 算期 间的 剩余 资产 分 配情况
单位： 人民 币元
项目 金额
一、最 后运 作 日2017 年10 月 17 日 基金 净资 产 3,775,977.71
加：清 算期 间（2017-10-18至2017-10-27 ）收 入 1,810.48
利息收 入- 银行 存款 利息 收 入（注1） 829.85
利息收 入- 债券 利息 收入 （ 注 2） 18.05
债券变 现损 益（ 注 3 ） 962.58
减：清 算期 间（2017-10-18至2017-10-27 ）费 用 12,325.00
中债上 清账 户维 护费 （注4 ） 12,300.00
银行手 续费 （注5） 25.00
减：清 算期 间（2017-10-18 至2017-10-27 ）权 益变 动 3,427.44
基 金赎 回（ 注6 ） 3,427.44
二、2017 年10月27日 基金 净资产 3,762,035.75
注： 截至2017 年10 月 27 日， 万家 家泰A 基金 资产 净值 3,520,315.57 元， 万 家家 泰 C 基金
资产净 值241,720.18 元。
注 ： (1) 利息 收入 系计 提 自 2017 年10 月 18 日至2017 年10 月 27 日止 清算 期间的 银行 存款
利息、 结算 备付 金以 及存 出保证 金利 息。
(2)债 券利 息收 入系 计提2017 年10 月18 日的 债券 利息。
(3)债 券变 现损 益为 本次 清 算期间 债券 资产 变现 金额 扣除清 算期 间债 券利 息后 ，与最 后
运作日 估值 金额 相减 的差 额。
(4)清 算期 间中 债上 清维 护 费人民 币 12,300.00 元， 其中人 民 币9,300.00 元已于 10 月
18 日 支付 ，尚 未支 付金 额 为人民 币 3,000.00 元， 将 于销户 时支 付。
(5)清 算期 间的 银行 汇划 费 ，由本 基金 份额 持有 人承 担，从 基金 财产 中支 付。
(6)2017 年10 月17 日的 基金赎 回申 请， 确认 赎回 金额为 人民 币3,427.44 元 ，已 于10
月20 日支 付。
资产处 置及 负债 清偿 后， 于2017 年10 月27 日本 基 金剩余 资产 为人 民 币3,762,035.75
元，将 根据本 基金 的《基 金合同 》约定 ，依据 基金 财产清 算的分 配方案 ，按 基金份 额持有人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。
2017 年10 月 18 日 至清 算 款划出 日前 一日 的银 行存 款、 结 算备 付金及 结算 保 证金产 生
的利息 亦属 份额 持有 人所 有。 为保 护基 金份额 持有 人利益 ， 加快 清盘速 度 ， 基金管 理人 万家
基金管 理有 限公 司将 以自 有资金 先行 垫付 该笔 款项 （ 该金额 可能 与实 际结 息金 额存在 略微 差
异） ， 供清 盘分 配使 用。 待 结息日 回款 后再 返还 给基 金管理 人。
5、基 金财 产清 算报 告的 告 知安排
本清算 报告 已经 基金 托管 人复核 ， 在 经会 计师 事务 所审计 、 律 师事 务所 出具 法律意 见
书后， 报中 国证 监会 备案 并向基 金份 额持 有人 公告 。
六 、备 查文件
1、备 查文 件目 录
（1） 《 万家 家泰 债券 型证 券投资 基金 基 金2017 年3 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年10
月17 日(基 金最 后运 作日) 止期间 的财 务报 表及 审计 报告》
（2） 《 万家 家泰 债券 型证 券投资 基金 清算 报告 》的 法律意 见书
2、存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
3、查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 内至 基金管 理人 的办 公场 所免 费查阅 。
万家家 泰债 券型 证券 投资 基金
基金财 产清 算小 组
2017 年 10 月 27 日
