鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
更新的招 募说明 书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2017 年 12 月 重 要 提示
鹏华丰利分 级债券型 发起式证 券投资基 金（以下 简称 本基金）经 2013 年 2 月 16 日中
国 证券 监督管 理委 员会 《关于 核准 鹏华丰 利分 级债券型 发起 式证券 投资 基金 募集的 批复 》
（ 证 监许 可[2013]154 号文 ）核 准， 进行 募集 。根 据相 关 法律 法规 ，本 基金 基金 合同 已于
2013 年4 月23 日生 效，基金 管理人于 该日起正 式开 始对基金财 产进行运 作管理。
基 金管 理人 保证 本招募 说明 书的 内容 真实 、准确 、完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监 会
核 准， 但中国 证监 会对 本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。
本基金基金合同生效 后三年内（含三 年）为基金分 级 运作期，丰利 A 自基金合同生 效
日起于丰利 A 的开 放日接受 申购赎回 ，丰利 B 封闭 运作并在深 圳证券交 易所上市 交易。基
金分级运作 期届满， 本基金转 为上市开 放式基金 （LOF ）。
基 金管 理人 有权 在分级 运作 期届 满前 召集 基金份 额持有 人大 会， 审议 是否在 分级 运 作
期 届满 后延长 分级 运作 期、延 长分 级运作 期的 期限及其 他相 关事项 ，具 体事 项由基 金管 理
人另行公告 。
总 体来 看， 本基 金属于 具有 中低 风险 收益 特征的 基金品 种， 其长 期平 均风险 和预 期 收
益 率低 于股票 基金 、混 合基金 ，高 于货币 市场 基金。从 投资 者具体 持有 的基 金份额 来看 ，
由于基金收益分配的 安排，基金分 级运作期内，丰 利 A 份额将表现 出低风险、低 收益的明
显特征，其预期收益 和预期风险要 低于普通的债券 型 基金份额；丰利 B 份额则表现 出高风
险、高收益 的显著特 征，其预 期收益和 预期风险 要高 于普通的债 券型基金 份额。
本 基金 投资 于证 券市场 ，基 金净 值会 因为 证券市 场波动 等因 素产 生波 动，投 资人 在 投
资 本基 金前， 应全 面了 解本基 金的 产品特 性， 充分考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ，并 承担基 金投 资中 出现的 各类 风险， 包括 但不限于 ：系 统性风 险、 非系 统性风 险、 管
理风险、流 动性风险 、本基金 特定风险 及其他风 险， 等等。
基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 ，基 金管理 人管理 的其 他基 金的 业绩并 不构 成 对
本基金表现 的保证。
基 金管 理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不 保
证 基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收 益。基 金管 理人提醒 投资 人基金 投资 的“ 买者自 负” 原
则 ，在 投资人 作出 投资 决策后 ，基 金运营 状况 与基金净 值变 化引致 的投 资风 险，由 投资 人自 行承 担。基 金管 理人管 理的 其他基 金的 业绩并 不构成 对本 基金表 现的 保证。 投资 有风险 ，
投 资人 在投资 本基 金前 应认真 阅读 本基金 的招 募说明书 和基 金合同 ，并 根据 自身风 险承 受
能力选择适 合自己的 基金产品 予以投资 。
本招 募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招 募说明书所 载内容截 止日为 2017 年 10
月 24 日，有 关财务数 据和净值 表现截止 日为 2017 年9 月 30 日 ( 未经审计)。
目
录
一、绪 言
二、释 义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金份额的分级
七、基金的募集与基金合同的生效
八、基金份额的上市交易
九、基金份额的申购与赎回
十、基金的投资
十一、基金的业绩
十二、基金的财产
十三、基金资产的估值
十四、基金的收益分配
十五、基金的费用与税收
十六、基金分级运作期届满与基金份额 转换
十七、基金的会计与审计
十八、基金的信息披露
十九、风险揭示
二十、基金的终止与 清算
二十一、基金合同的内容摘要
二十二、基金托管协议的内容摘要
二十三、对基金份额持有人的服务
二十四、其他应披露事项
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
二十六、备查文件 一、 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 证券 投资基 金运 作管 理办法 》（ 以下简 称《 运作办法 》） 、《证 券投 资基 金销售 管理 办
法 》（ 以下简 称《 销售 办法》 ）、 《证券 投资 基金信息 披露 管理办 法》 （以 下简称 《信 息
披 露办 法》） 等有 关法 律法规 的规 定，以 及《 鹏华丰利 分级 债券型 发起 式证 券投资 基金 基
金合同》（ 以下简称 基金合同 ）的约 定 编写。
本 招募 说明 书阐 述了鹏 华丰 利分 级债 券型 发起式 证券投 资基 金（ 以下 简称“ 本基 金 ”
或 “基 金”） 的投 资目 标、策 略、 风险、 费率 等与投资 人投 资决策 有关 的必 要事项 ，投 资
人在做出投 资决策前 应仔细阅 读本招募 说明书。
基 金管 理人 承诺 本招募 说明 书不 存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏， 并 对
其 真实 性、准 确性 、完 整性承 担法 律责任 。本 基金是根 据本 招募说 明书 所载 明的资 料申 请
募 集的 。本基 金管 理人 没有委 托或 授权任 何其 他人提供 未在 本招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额，即 成为 基
金 份额 持有人 和本 基金 合同的 当事 人，其 持有 基金份额 的行 为本身 即表 明其 对基金 合同 的
承 认和 接受， 并按 照《 基金法 》、 基金合 同及 其他有关 规定 享有权 利、 承担 义务。 基金 投
资人欲了解 基金份额 持有人的 权利和义 务，应详 细查 阅基金合同 。
二、 释 义
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语具 有以下含义 ：
1、基金或本基金：指 鹏华丰利分级 债券型发起式 证 券投资基金或名称变 更后的鹏 华丰
利债券型证券投资基 金（LOF ）。 其中，发起式 基金 是指满足《运作办法 》及中国证监 会颁
布的《关于 增设发起 式基金审 核通道有 关问题的 通知 》中相关条 件而募集 的证券投 资基金
2、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司
3、基金托管 人：指招 商银行股 份有限公 司
4、基金合同或本基金 合同：指《鹏 华丰利分级债 券 型发起式证券投资基 金基金合同 》
及对本基金 合同的任 何有效修 订和补充
5、托管协议：指基金 管理人与基金 托管人就本基 金 签订之《鹏华丰利分 级债券型发 起
式证券投资 基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有 效修订和补 充 6、招募说明书：指《 鹏华丰利分级 债券型发起式 证 券投资基金招募说明 书》及其定 期
的更新
7、基金份额发售公告 ：指《鹏华丰 利分级债券型 发 起式证券投资基金基 金份额发售 公
告》
8、上市交易 公告书： 指《鹏华 丰利分级 债券型 发起 式证券投资 基金丰 利 B 份 额上市交
易公告书》 或《鹏华 丰利债券 型证券投 资基金上 市交 易公告书》
9、法律法规：指中 国现行有效并公 布实施的法律 、 行政法规、规范性文 件、司法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等
10、《基金 法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过， 自 2004 年 6 月1 日起实 施的《中 华人民 共和国证券 投资基金 法》及颁 布机关对
其不时做出 的修订
11、《销售 办法》： 指中国证 监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《 证
券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订
12、《信息 披露办法 》：指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实 施的
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订
13、《运作 办法》： 指中国证 监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金 运作管 理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订
14、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会
15、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会
16 、基 金合 同当 事人： 指受 基金 合同 约束 ，根据 基金合 同享 有权 利并 承担义 务的 法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人
17、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人
18 、机 构投 资者 ：指依 法可 以投 资证 券投 资基金 的、在 中华 人民 共和 国境内 合法 登 记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织
19 、合 格境 外机 构投资 者： 指符 合现 实有 效的相 关法律 法规 规定 可以 投资于 中国 境 内
证券市场的 中国境外 的机构投 资者
20 、发 起资 金： 指用于 认购 发起 式基 金且 来源于 基金管 理人 股东 资金 、基金 管理 人 固
有 资金 、基金 管理 人高 级管理 人员 或基金 经理 （指基金 管理 人员工 中依 法具 有基金 经理 资
格者，包括 但可能不 限于本基 金的基金 经理，下 同） 等人员的资 金 21 、投 资人 ：指 个人投 资者 、机 构投 资者 、合格 境外机 构投 资者 和使 用发起 资金 认 购
的投资人以 及法律法 规或中国 证监会允 许购买证 券投 资基金的其 他投资人 的合称
22、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法 取得基金 份额的投 资人
23、基金份额分级： 指自基金合同生 效之日起 3 年 内，本基金通过基金 收益分配的安
排，将基金 份额分成 预期收益 与风险不 同的两个 级别 ，即丰利 A 份额和 丰利 B 份额，两 级
份额的配比 原则上不 超过 7：3
24、基金分级运作期 ：自基金合同生 效之日起至 3 年后对应日止，基金 采取分级运作
的期间，如 该对应日 为非工作 日，则顺 延至下一 个工 作日
25、丰利 A： 指鹏华 丰利分级 债券型发 起式证券 投资 基金的丰利A 份额
26、丰利 B： 指鹏华 丰利分级 债券型发 起式证券 投资 基金的丰利B 份额
27、丰利 A 的开放 ：丰利 A 自基金 合同生效 之日起 每半年开放 一次，每 次开放两 个工
作 日。 自基金 合同 生效 之日起 每满 半年的 最后 一个工作 日为 申购开 放日 ，申 购开放 日的 前
一工作日为赎回开放 日。申购开放 日只可提交丰 利 A 的申购申请，赎 回开放日只可提 交丰
利 A 的赎回 申请
28、丰利 A 的基 金份额折算：自 基金合同生效 之日 起每满半年的最后一 个工作日，丰
利 A 的基金 份额净值 调整为 1.000 元， 其基金份 额数 按折算比例 相应增加 或减少的 行为
29、丰利 B 的封 闭期：自 基金合同 生效之 日起至 3 年后对应日 止。如该 对应日为 非工
作日，则顺 延至下一 个工作日
30 、基 金销 售业 务：指 基金 管理 人或 销售 机构宣 传推介 基金 ，发 售基 金份额 ，办 理 基
金份额的申 购、赎回 、转换、 转托管及 定期定额 投资 等业务
31、销售机 构：指鹏 华基金管 理有限公 司以及符 合《 销售办法》 和中国证 监会规定 的
其他条件， 取得基金 销售业务 资格并与 基金管理 人签 订了基金销 售协议， 可以办理 基金销
售业务的机 构，其中 通过深圳 证券交易 所交易系 统办 理本基金销 售业务的 机构必须 是具有
中国证监会 认可的证 券经营资 格且具有 基金销售 业务 资格、并经 深圳证券 交易所和 中国证
券登记结算 有限责任 公司认可 的深圳证 券交易所 会员 单位
32 、注 册登 记业 务：指 基金 登记 、存 管、 过户、 清算和 结算 业务 ，具 体 内容 包括 投 资
人 基金 账户的 建立 和管 理、基 金份 额登记 、基 金销售业 务的 确认、 清算 和结 算、代 理发 放
红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 和办理非 交易 过户等
33 、注 册登 记机 构：指 办理 注册 登记 业务 的机构 。基金 的注 册登 记机 构为鹏 华基 金 管
理有限公司 或接受鹏 华基金管 理有限公 司委托代 为办 理注册登记 业务的机 构 34 、注 册登 记系 统：指 中国 证券 登记 结算 有限责 任公司 开放 式基 金注 册登记 系统 ， 又
简称为 TA 系统
35 、证 券登 记结 算系统 ：指 中国 证券 登记 结算有 限责任 公司 深圳 分公 司证券 登记 结 算
系统
36 、基 金账 户： 指注册 登记 机构 为投 资人 开立的 、记录 其持 有的 、基 金管理 人所 管 理
的基金份额 余额及其 变动情况 的账户
37 、基 金交 易账 户：指 销售 机构 为投 资人 开立的 、记录 投资 人通 过该 销售机 构买 卖 基
金的基金份 额变动及 结余情况 的账户
38 、深 圳证 券账 户：指 投资 者在 中国 证券 登记结 算有限 责任 公司 深圳 分公司 开设 的 深
圳证券交易 所人民币 普通股票 账户或证 券投资基 金账 户
39 、基 金合 同生 效日： 指基 金募 集达 到法 律法规 规定及 基金 合同 规定 的条件 ，基 金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期
40 、基 金合 同终 止日： 指基 金合 同规 定的 基金合 同终止 事由 出现 后， 基金财 产清 算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期
41 、基 金募 集期 ：指自 基金 份额 发售 之日 起至发 售结束 之日 止的 期间 ，最长 不得 超 过
3 个月
42、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限
43、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日
44、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日
45、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含T 日)
46、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日
47、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段
48、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为
49 、申 购： 指基 金合同 生效 后， 投资 人根 据基金 合同和 招募 说明 书的 规定申 请购 买 基
金份额的行 为
50 、赎 回： 指基 金合同 生效 后， 基金 份额 持有人 按基金 合同 规定 的条 件要求 将基 金 份
额兑换为现 金的行为
51 、场 外： 指通 过深圳 证券 交易 所外 各销 售机构 办理基 金份 额认 购、 申购和 赎回 的 场
所 。通 过该等 场所 办理 基金份 额的 认购、 申购 、赎回也 称为 场外认 购、 场外 申购、 场外 赎
回 52 、场 内： 指通过 深圳 证券 交易所 内具 有相 应业务 资 格 的会 员单 位办理 基金 份额 认购 、
申 购、 赎回和 上市 交易 的场所 。通 过该等 场所 办理基金 份额 的认购 、申 购、 赎回也 称为 场
内认购、场 内申购、 场内赎回
53 、上 市交 易： 指基金 合同 生效 后投 资人 通过场 内会员 单位 以集 中竞 价的方 式买 卖 基
金份额的行 为
54 、基 金转 换： 指基金 份额 持有 人按 照本 基金合 同和基 金管 理人 届时 有效公 告规 定 的
条 件， 申请将 其持 有基 金管理 人管 理的、 某一 基金的基 金份 额转换 为基 金管 理人管 理的 其
他基金基金 份额的行 为
55 、系 统内 转托 管：指 基金 份额 持有 人将 持有的 基金份 额在 注册 登记 系统内 不同 销 售
机 构（ 网点） 之间 或证 券登记 结算 系统 内 不同 会员单位 （交 易单元 ）之 间进 行转托 管的 行
为
56 、跨 系统 转托 管：指 基金 份额 持有 人将 持有的 基金份 额在 注册 登记 系统和 证券 登 记
结算系统间 进行转登 记的行为
57 、定 期定 额投 资计划 ：指 投资 人通 过有 关销售 机构提 出申 请， 约定 每期申 购日 、 扣
款 金额 及扣款 方式 ，由 销售机 构于 每期约 定扣 款日在投 资人 指定银 行账 户内 自动完 成扣 款
及基金申购 申请的一 种投资方 式
58 、基 金份 额转 换日： 为基 金合 同生 效之 日起三 年后的 对应 日。 如该 对应日 为非 工 作
日，则顺延到下一个 工作日。基金 份额转换日为基 金 分级运作期的届满日 ，与丰利 B 的封
闭期届满日 相同
59 、 基 金份 额转 换： 指在 基金 份额转 换日 按照 基金 合同 规定 的份 额转 换规 则， 丰利 A
和丰利 B 基 金份额自 动转换为 上市开放 式基金（LOF ）份额
60、巨额赎 回：基金 合同生效 之日起 3 年内， 丰利 A 每次开放时， 经过申购 与赎回申
请的成交确认后，丰 利 A 的净 赎回份额（赎回 申请 份额总数扣除申购申 请份额总数后 的余
额）超过本 基金开放 前一日基 金总份额的10% 时的情 形；基金合 同生效后3 年期届 满，本基
金转换为上市开放式 基金（LOF） 后，在单个开 放日 ，本基金的基金份额 净赎回申请（ 赎回
申 请总 数加上 基金 转换 中转出 申请 份额总 数后 扣除申购 申请 总数及 基金 转换 中 转入 申请 份
额总数后的 余额）超 过上一开 放日本基 金总份额 的 10% 时的情形
61、元：指 人民币元
62 、基 金收 益： 指基金 投资 所得 红利 、股 息、债 券利息 、买 卖证 券价 差、银 行存 款 利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 63 、基 金资 产总 值：指 基金 拥有 的各 类有 价证券 、银行 存款 本息 、基 金应收 申购 款 及
其他资产的 价值总和
64、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值
65、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数
66、虚拟清算：即假 定 T 日为本 基金在分级运 作期 内的提前终止日，本 基金按照基金
合同约定的份额收益 分配和资产分 配规则进行资产 分 配从而计算得到 T 日本基金两 级基金
份额的估算 价值
67、基金份额参考净 值：在 T 日 基金资产净值 计算 的基础上，采用“虚 拟清算”原则
计算得到 T 日本 基金两级基金 份额的估算价值 。基 金份额参考净值是对 两类基金份额 价值
的一个估算 ，并不代 表基金份 额持有人 可获得的 实际 价值
68 、基 金资 产估 值：指 计算 评估 基金 资产 和负债 的价值 ，以 确定 基金 资产净 值和 基 金
份额净值的 过程
69 、指 定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披露 的报 刊、 互联 网网站 及其 他 媒
体
70 、不 可抗 力： 指本基 金合 同当 事人 无法 预见、 无法抗 拒、 无法 避免 且在本 基金 合 同
由 基金 管理人 、基 金托 管人签 署之 日后发 生的 ，使本基 金合 同当事 人无 法全 部或部 分履 行
本 基金 合同的 任何 事件 ，包括 但不 限于洪 水、 地震及其 他自 然灾害 、战 争、 骚乱、 火灾 、
政 府征 用、没 收、 恐怖 袭击、 传染 病传播 、法 律法规变 化、 突发停 电或 其他 突发事 件、 证
券交易所非 正常暂停 或停止交 易
三、 基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表 人：何如
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层
6、电话：（0755）82021233
传真： （0755 ）82021155
7、联系人： 吕奇志
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 ：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股 份有限公 司 7,500 50%
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理 人董事会 成员
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。
邓召明先生 ，董事， 经济学博 士，讲师 ，国籍： 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济
学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总
经理、中国 证监会第 六、七届 发审委委 员，现任 鹏华 基金管理有 限公司总 裁、党总 支书
记。
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼 行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。
Massimo Mazzini 先 生，董事 ，经济和 商学学士 。国 籍：意大利 。曾在安 达信
（Arthur Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产 管理 工作，历任 CA AIPG SGR 投资 总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资 总监 、东方汇理 资产管理 股份有限 公司
（CAAM SGR ）投资副 总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative
Investments Group ） 国际执行 委员会委 员、意 大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资 方案部投 资总 监、Epsilon 资产管 理股份公 司（Epsilon SGR ）首席 执行官， 欧利盛资 本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡）
首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 （Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及业务 发展总监 。
Andrea Vismara 先生 ，董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 担任 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会 秘书兼 任企 业事务部总 经理，欧 利盛资本 股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 企业服务 部总 经理。
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士研究生 ，国籍： 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司
定价中心经 理助理；2000 年 7 月起历任 国信证券 有限 责任公司资 金财务总 部业务经 理、外
派财务经理 、高级经 理、总经 理助理、 副总经理 、国 信证券股份 有限公司 人力资源 总部副
总经理、资 金财务总 部副总经 理；2015 年 6 月至 今任 国信证券股 份有限公 司资金财 务总部
总经理。
史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。
张元先生， 独立 董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任，中 国银监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至2007 年12 月，任中 央国债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年 12 月至2010 年 12 月 ，任中央 国债登
记结算有限 责任公司 监事长兼 党委副书 记。
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年加 入曼达林 投资顾
问有限 公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。
2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事
长。
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金
财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融 券部 总经理。
SANDRO VESPRINI 先 生，监事 ，工商管 理学士， 国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出
纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资
产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务管理 和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负 责人 。
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事 务所 律
师；2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，历 任监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监；2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年10 月加 入鹏华基 金管理
有限公司， 现任首席 市场官兼 市场发展 部、北京 分公 司总经理。
3、高级管理 人员情况
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。
邓召明先生 ，董事， 总裁，经 济学博士 ，讲师， 国籍 ：中国。历 任北京理 工大学管 理
与经济学院 讲师、中 国兵器工 业总公司 主任科员 、中 国证监会处 长、南方 基金管理 有限公司副总经理 、中国证 监会第六 、七届发 审委委员 ，现 任鹏华基金 管理有 限 公司总裁 、党总
支书记。
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ）， 经济 学硕士，国 籍：中国 。历任中 国国
际金融有限 公司经理 ，博时基 金管理有 限公司博 时价 值增长基金 基金经理 、固定收 益部总
经理、基金 裕泽基金 经理、基 金裕隆基 金经理、 股票 投资部总经 理，现任 鹏华基金 管理有
限公司副总 裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委 专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁、 电子商务部 总经理。
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管 理有限 公司副总 裁。
高永杰先生 ，督察长 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部， 中
国证监会办 公厅新闻 处干部、 秘书处副 处级秘书 、发 行监管部副 处长、人 事教育部 副处
长、处长， 现任鹏华 基金管理 有限公司 督察长。
韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。
4、本基金基 金经理
刘太阳先生 ，国籍中 国，理学 硕士，11 年证券基 金从 业经验。曾 任中国农 业银行金 融
市场部高级 交易员， 从事债券 投资交易 工作；2011 年 5 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，从
事债券研究 工作，担 任固定收 益部研究 员。2012 年 09 月担任鹏华 纯债债 券基金基 金经理，2012 年12 月至 2015 年 04 月担任 鹏华月月 发短 期理财债券 基金基金 经理，2013 年04
月担任鹏华 丰利分级 债券基金 基金经理 ，2013 年 05 月担任鹏华 实业债基 金基金经 理，
2015 年03 月 担任鹏 华丰盛债 券基金基 金经理，2016 年 02 月担任 鹏华弘盛 混合基金 基金经
理，2016 年08 月担 任鹏华双 债保利债 券基金基 金经 理，2016 年08 月担 任鹏华丰 收债券基
金基金经理 ，2016 年08 月担 任鹏华丰 安债券基 金基 金经理，2016 年 08 月担任鹏 华丰达债
券基金基金 经理，2016 年09 月担任鹏 华丰恒债 券基 金基金经理 ，2016 年10 月担 任鹏华丰
禄债券基金 基金经理 ，2016 年10 月担 任鹏华丰 腾债 券基金基金 经理，2016 年 11 月担任鹏
华丰盈债券 基金基金 经理，2016 年 12 月担任鹏 华普 泰债券基金 基金经理 ，2016 年12 月担
任鹏华丰惠 债券基金 基金经理 ，2017 年02 月担 任鹏 华安益增强 混合基金 基金经理 ，2017
年 03 月担任 鹏华丰享 债券基金 基金经理 ，2017 年 03 月担任鹏华 丰玉债券 基金基金 经理，
2017 年03 月 担任鹏 华丰嘉债 券基金基 金经理，2017 年 03 月担任 鹏华丰康 债券基金 基金经
理，2017 年04 月担 任鹏华丰 瑞债券基 金基金经 理，2017 年 06 月 担任鹏华 丰源债券 基金基
金经理，2017 年06 月担任鹏 华丰玺债 券基金基 金经 理。刘太阳 先生具备 基金从业 资格。
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况：
2012 年09 月 担任鹏 华纯债债 券基金基 金经理
2012 年12 月至 2015 年 04 月 担任鹏华 月月发短 期理 财债券基金 基金经理
2013 年05 月 担任鹏 华实业债 基金基金 经理
2015 年03 月 担任鹏 华丰盛债 券基金基 金经理
2016 年02 月 担任鹏 华弘盛混 合基金基 金经理
2016 年08 月 担任鹏 华双债保 利债券基 金基金经 理
2016 年08 月 担任鹏 华丰收债 券基金基 金经理
2016 年08 月 担任鹏 华丰安债 券基金基 金经理
2016 年08 月 担任鹏 华丰达债 券基金基 金经理
2016 年09 月 担任鹏 华丰恒债 券基金基 金经理
2016 年10 月 担任鹏 华丰禄债 券基金基 金经理
2016 年10 月 担任鹏 华丰腾债 券基金基 金经理
2016 年11 月 担任鹏 华丰盈债 券基金基 金经理 2016 年12 月 担任鹏 华普泰债 券基金基 金经理
2016 年12 月 担任鹏 华丰惠债 券基金基 金经理
2017 年02 月 担任鹏 华安益增 强混合基 金基金经 理
2017 年03 月 担任鹏 华丰享债 券基金基 金经理
2017 年03 月 担任鹏 华丰玉债 券基金基 金经理
2017 年03 月 担任鹏 华丰嘉债 券基金基 金经理
2017 年03 月 担任鹏 华丰康债 券基金基 金经理
2017 年04 月 担任鹏 华丰瑞债 券基金基 金经理
2017 年06 月 担任鹏 华丰源债 券基金基 金经理
2017 年06 月 担任鹏 华丰玺债 券基金基 金经理
本基金历任 的基金经 理：
2013 年04 月 至本更 新招募书 截止日
刘 太阳先生
5、投资决策 委员会成 员情况
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司董 事、总裁 、党 总支书记。
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。
梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选
混合基金经 理。
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
（三）基金管理人的职责
1. 依法 募集 基金 ，办理 或者 委托 经国 务院 证券监 督管理 机构 认定 的其 他机构 代为 办 理
基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜；
2.办理基金 备案手续 ； 3.对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记账 ，进 行证券投资 ；
4.按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配收益；
5.进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告；
6.编制中期 和年度基 金报告；
7.计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎 回对价；
8.办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项 ；
9.召集基金 份额持有 人大会；
10. 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报表 和其他相关 资料 ；
11. 以基金管理人名 义，代表基金 份额持有人利 益行 使诉讼权利或者实施 其他法律行为 ；
12. 国务院证 券监督管 理机构规 定的其他 职责。
（四）基金管理人的承诺
1. 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办
法 》、 《信息 披露 办法 》等法 律法 规的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度 ，采取 有效 措
施，防止违 法行为的 发生。
2.基金管理 人的禁止 行为：
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ；
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产；
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益；
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ；
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。
3. 基金 管理 人承 诺加强 人员 管理 ，强 化职 业操守 ，督促 和约 束员 工遵 守国家 有关 法 律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动：
（1）越权或 违规经营 ；
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议；
（3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益；
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假；
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管；
（6）玩忽职 守、滥用 职权；
（7）泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开 的基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息； （8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ；
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ；
（10 ） 违反 证券 交易所 业务 规则 ，利 用对 敲、倒 仓等非 法手 段操 纵市 场价格 ，扰 乱 市
场秩序；
（11）贬损 同行，以 提高自己 ；
（12）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ；
（13）以不 正当手段 谋求业务 发展；
（14）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象；
（15）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。
4.基金经理 承诺
（1）依照有关法律法 规和基金合同 的规定，本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最
大利益；
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ；
（3）不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密，尚未依法公 开的基金投 资
内容、基金 投资计划 等信息；
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。
（五）基金管理人的内部控制制度
1.内部控制 的原则
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则：
（1）健全性原则：内 部控制应当包 括公司的各项 业 务、各个部门或机构 和各级人员 ，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节；
（2）有效性原则：通 过科学的内控 手段和方法， 建 立合理的内控程序， 维护内控制 度
的有效执行 ；
（3）独立性原则：公 司各机构、部 门和岗位职责 应 当保持相对独立，公 司基金资产 、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离；
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡；
（5）成本效益原则： 公司运用科学 化的经营管理 方 法降低运作成本，提 高经济效益 ，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。
2.制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： （1）合法合规性原则 ：基金管理人 内控制度应当 符 合国家法律、法规、 规章和各项 规
定；
（2）全面性原则：内 部控制制度应 当涵盖基金管 理 人经营管理的各个环 节，不得留 有
制度上的空 白或漏洞 ；
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ；
（4）适时性原则：内 部控制制度的 制定应当随着 有 关法律法规的调整和 基金管理人 经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。
３.内部控制 体系
（1）董事会下设合规 与风险控制委 员会，主要负 责 制定基金管理人 风险 控制战略和 控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项。
（2）公司督察长负责 对基金管理人 各业务环节合 法 合规运作进行监督检 查，组织、 指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。
（3）公司经营管理层 、督察长、监 察稽核部、公 司 各部门总经理定期召 开会议对各 类
风 险予 以充分 的评 估和 防范， 对业 务过程 中潜 在和存在 的风 险进行 通报 、讨 论，并 及时 采
取防范和控 制措施。
（4）监察稽核部负责 对基金管理人 各部门的风险 控 制情况进行检查，定 期不定期对 业
务 部门 内部控 制制 度执 行情况 和遵 循国家 法律 、法规及 其他 规定的 执行 情况 进行检 查， 并
适时提出整 改建议。
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。
（6）员工：依照公司 “全面风险管 理、全员风险 控 制”的理念，公司每 个员工均负 有
一 线风 险控制 职责 ，负 责把公 司的 风险控 制理 念和措施 落实 到每一 个业 务环 节当中 ，并 负
有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。
4.内部控制 措施
（1）公司通过不断健 全法人治理结 构，充分发挥 独 立董事和监事会的监 督职能，力 争
从 源头 上杜绝 不正 当关 联交易 、利 益输送 和内 部人控制 现象 的发生 ，保 护投 资人利 益和 公
司合法权益 。
（2）管理层牢固树立 了内控优先的 风险管理理念 ， 并着力培养全体员工 的风险防范 意
识 ，营 造浓厚 的风 险管理 文化 氛围， 保证 全体员 工及时 了解 国家法 律法 规和公 司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 （3）公司依据自身 经营特点建立了 包括岗位自控 、 相关部门和岗位之间 相互监督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。
（4）建立并不断完善 内部控制 体系 及内部控制制 度 ：自成立来，公司不 断完善内控 组
织 架构 、控制 程序 、控 制措施 以及 控制职 责， 建立健全 内部 控制体 系。 通过 不断地 对内 部
控制制度进 行修订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走向完善。
（5）建立健全各项管 理制度和业务 规章：公司建 立 了包括投资管理制度 、基金会计 制
度 、信 息披露 制度 、监 察稽核 制度 、信息 技术 管理制度 、公 司财务 制度 等基 本管理 制度 以
及 包括 岗位设 置、 岗位 职责、 操作 流程手 册在 内的业务 流程 、规章 等， 从基 本管理 制度 和
业务流程上 进行风险 控制。
（6）建立了岗位分离 、相互制衡的 内控机制：公 司 在岗位设置上采取了 严格的分离 制
度 ，实 现了基 金投 资与 交易、 交易 与清算 、公 司会计与 基金 会计等 业务 岗位 的分离 制度 ，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。
（7）建立健全了岗位 责任制：公司 通过健全岗位 责 任制使每位员工都能 明确自己的 岗
位职责和风 险管理责 任。
（8）构建风险管理系 统：公司通过 建立风险评估 、 预警、报告、控制以 及监督程序 ，
并 经过 适当的 控制 流程 ，定期 或实 时对风 险进 行评估、 预警 、监督 ，从 而识 别、评 估和 预
警 与公 司管理 及基 金运 作有关 的风 险， 通 过明 晰的报告 渠道 ，对风 险问 题进 行层层 监督 、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。
（9）建立自动化监督 控制系统：公 司启用了恒生 交 易系统以及自行开发 的投资指标 监
控 系统 等计算 机辅 助控 制系统 ，对 投资比 例限 制、“禁 止买 入股票 名单 ”、 交叉交 易等 方
面进行电子 化控制， 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险。
（10 ） 不断 强化 投资纪 律， 严格 实施 股票 库制度 ：公司 不断 强化 投资 纪律， 加强 集 体
决 策机 制，各 基金 的行 业配置 比例 、基金 经理 个股授权 、基 准仓位 等由 投资 决策委 员会 决
定 。同 时，公 司建 立了 严格的 股票 库制 度 、禁 止和限制 投资 股票制 度， 并由 研究小 组负 责
维 护， 所有股 票投 资必 须完全 从股 票库中 选择 。公司还 建立 了契约 风险 评估 制度， 定期 对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。
5.基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明
（1）基金管理人确 知建立、实施和 维持内部控制 制 度是本公司董事会及 管理层的责任 ；
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； （3）本基金管理人承 诺根据市场变 化和公司发展 不 断完善内部控制体系 和内部控制 制
度。
四、 基金托管人
（一）基金 托管人概 况
1、基本情况
名称：招商 银行股份 有限公司 （ 以下简 称“招商 银行 ”）
设立日期：1987 年4月8 日
注册地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦
办公地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人 ： 李建红
行长：田惠 宇
资产托管业 务批准文 号：证监 基金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托管部 信息披露 负责人： 张燕
2、发展概况
招 商银 行成 立于1987 年4 月8 日，是 我国 第一 家完全 由企 业法 人持 股的股 份制 商业 银行 ，
总行设在深圳。自成 立以来，招商 银行先后进行 了三 次增资扩股，并于2002 年3月成功 地发
行了15亿A股，4月9日 在上交所挂牌 （股票代码：600036 ），是国内第一 家采用国际会 计标
准上市的公司。2006 年9月又成功 发行了22 亿H股，9 月22日在香港联交所 挂牌交易（股 票代
码：3968），10 月5 日行 使H 股超额 配售 ，共 发行了24.2 亿H 股。 截至2017 年9 月30 日，本 集
团总资产61,692.39 亿元人民币 ，高级法下资本 充足 率15.01%，权重法 下资本充足率12.26% 。
2002 年 8 月，招商 银行成立 基金托管 部；2005 年 8 月，经报中 国证监会 同意，更 名为
资 产托 管部， 下设 业务 管理室 、产 品管理 室、 业务营运 室、 稽核监 察室 、基 金外包 业务 室
5 个职能处室， 现有员工 76 人。2002 年 11 月，经 中国人民银 行和中国 证监会批 准获得证
券投资基金 托管业务 资格，成 为国内第 一家获得 该项 业务资格上 市银行；2003 年 4 月， 正
式 办理 基金托 管业 务。 招商银 行作 为托管 业务 资质最全 的商 业银行 ，拥 有证 券投资 基金 托管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 （QFII ） 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管
（QDII ）、 全国社会 保 障基金 托管、保 险资金托 管、 企业年金基 金托管等 业务资格 。
招 商银 行确 立“ 因势而 变、 先您 所想 ”的 托管理 念和“ 财富 所托 、信 守承诺 ”的 托 管
核心价值，独创“6S 托管银行” 品牌体系，以 “保 护您的业务、保护您 的财富”为历 史使
命 ，不 断创新 托管 系统 、服务 和产 品：在 业内 率先推出 “网 上托管 银行 系统 ”、托 管业 务
综 合系 统和 “6 心” 托管服 务标 准， 首家发 布私 募基金 绩效 分析 报告， 开办 国内 首个托 管
银 行网 站， 成功 托管国 内第 一只 券商 集合 资产管 理计划 、第 一只 FOF 、 第一 只信托 资金 计
划、第一只股权私募 基金、第一家实 现货币市场基 金 赎回资金 T+1 到账、第一只境 外银行
QDII 基金、第一 只红利ETF 基金、 第一只“1+N ”基 金专户理财 、第一家 大小非解 禁资产、
第一单 TOT 保 管，实现从单一 托管服务商向 全面投 资者服务机构的转变 ，得到了同业 认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响 力不断提升, 四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳
托 管 银 行 奖” ， 成 为国 内 唯 一获 奖 项 国内 托 管银 行 ； “ 托管 通 ” 获得 国 内 《银 行
家》2016 中国金融创新“十佳金融产品 创新奖” ；7 月荣膺 2016 年中国资产管理
【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017 年6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”, “ 全 功 能 网 上 托 管 银 行 2.0 ” 荣 获 《 银 行 家 》2017 中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国 际财经权 威 媒体《亚洲 银行家》 “中国年 度托管
银行奖”， 进一步扩 大我行托 管业务在 国际资管 和托 管业界的影 响力。
（二）主要 人员情况
李建红先生 ，本行董 事长、非 执行董事 ，2014 年 7 月起担任本 行董事、 董事长。 英国
东 伦敦 大学工 商管 理硕 士、吉 林大 学经济 管理 专业硕士 ，高 级经济 师。 招商 局集团 有限 公
司 董事 长，兼 任招 商局 国际有 限公 司董事 会主 席、招商 局能 源运输 股份 有限 公司董 事长 、
中 国国 际海运 集装 箱（ 集团） 股份 有限公 司董 事长、招 商局 华建公 路投 资有 限公司 董事 长
和 招商 局资本 投资 有限 责任公 司董 事长。 曾任 中国远洋 运输 （集团 ）总 公司 总裁助 理、 总
经济师、副 总裁，招 商局集团 有限公司 董事、总 裁。
田惠宇先生 ，本行行 长、执行 董事，2013 年 5 月起 担任本行行 长、本行 执行董事 。美
国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位，高 级经济师 。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海 银行 副行长 、中 国建 设银行 上海 市分行 副行 长、深圳 市分 行行长 、中 国建 设银行 零售 业
务总监兼北 京市分行 行长。 王良先生， 本行副行 长，货币 银行学硕 士，高级 经济 师。1991 年至 1995 年，在 中国科
技国际信托 投资公司 工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任 招商银行 北京分行 展览路支
行、东三环支行行长助理、副 行长、行长、北京分 行 风险控制部总经理；2001 年 10 月至
2006 年 3 月，历任北 京分行行 长助理、 副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分 行党
委书记、副 行长（主 持工作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北 京分行行 长、党委 书记；
2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招 商银行总 行行长 助理兼北京 分行行长 、党委书 记；2013
年 11 月至 2014 年 12 月，任 招商银行 总行行长 助理 ；2015 年 1 月起担 任本行副 行长；2016
年 11 月起 兼任本行 董事会秘 书。
姜 然女 士， 招商 银行资 产托 管部 总经 理， 大学本 科毕业 ，具 有基 金托 管人高 级管 理 人
员 任职 资格。 先后 供职 于中国 农业 银行黑 龙江 省分行， 华商 银行， 中国 农业 银行深 圳市 分
行，从事信 贷管理、 托管工作 。2002 年 9 月 加盟招 商银行至今 ，历任招 商银行总 行资产托
管 部经 理、高 级经 理、 总经理 助理 等职。 是国 内首家推 出的 网上托 管银 行的 主要设 计、 开
发者之一， 具有 20 余年银 行信贷及 托管专业 从业经 验。在托管 产品创新 、服务流 程优化、
市场营销及 客户关系 管理等领 域具有深 入的研究 和丰 富的实务经 验。
（三）基金 托管业务 经营情况
截至2017 年9 月30 日，招商 银行股份 有限公司 累计 托管 316 只 开放式基 金 。
(四) 托管人 的内部控 制制度
1、 内部控制目 标
确 保托 管业 务严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管规 则， 自觉 形成 守法经 营、 规 范
运 作的 经营思 想和 经营 理念； 形成 科学合 理的 决策机制 、执 行机制 和监 督机 制，防 范和 化
解 经营 风险， 确保 托管 业务的 稳健 运行和 托管 资产的安 全完 整；建 立有 利于 查错防 弊、 堵
塞 漏洞 、消除 隐患 ，保 证业务 稳健 运行的 风险 控制制度 ，确 保托管 业务 信息 真实、 准确 、
完整、及时 ；确保内 控机制、 体制的不 断改进和 各项 业务制度、 流程的不 断完善。
2、 内部控制组 织结构
招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系：
一级风险防 范是在总 行层面对 风险进行 预防和控 制。 二 级防 范是 总行 资 产托 管部 设立 稽核 监察 室，负 责部门 内部 风险 预防 和控制 。稽 核 监
察 室在 总经理 室直 接领 导下， 独立 于部门 内其 他业务室 和托 管分部 、分 行资 产托管 业务 主
管 部门 ，对各 岗位 、各 业务室 、各 分部、 各项 业务中的 风险 控制情 况实 施监 督，及 时发 现
内部控制缺 陷，提出 整改方案 ，跟踪整 改情况。
三 级风 险防 范是 总行资 产托 管部 在专 业岗 位设置 时，必 须遵 循内 控制 衡原则 ，监 督 制
衡的形式和 方式视业 务的风险 程度决定 。
3、 内部控制原 则
（1）全面性原则。内 部控制应覆盖 各项业务过程 和 操作环节、覆盖所有 室和岗位， 并
由全部人员 参与。
（2）审慎性原则。内 部控制的核心 是 有效防范各 种 风险，托管组织体系 的构成、内 部
管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ，应当体现 “内控优 先”的要 求。
（3）独立性原则。各 室、各岗位职 责应当保持相 对 独立，不同托管资产 之间、托管 资
产 和自 有资产 之间 应当 分离。 内部 控制的 检查 、评价部 门应 当独立 于内 部控 制的建 立和 执
行 部门 ，稽核 监察 室应 保持高 度的 独立性 和权 威性，负 责对 部门内 部控 制工 作进行 评价 和
检查。
（4）有效性原则。 内 部控制应当具 有高度的权威 性 ，任何人不得拥有不 受内部控制 约
束的权利， 内部控制 存在的问 题应当能 够得到及 时的 反馈和纠正 。
（5）适应性原 则。 内 部控制应适应 我行托管业务 风 险管理的需要，并能 随着托管业 务
经 营战 略、经 营方 针、 经营理 念等 内部环 境的 变化和国 家法 律、法 规、 政策 制度等 外部 环
境 的改 变及时 进行 修订 和完善 。 内 部控制 应随 着托管业 务经 营战略 、经 营方 针、经 营理 念
等 内部 环境的 变化 和国 家法律 、法 规、政 策制 度等外部 环境 的改变 及时 进行 相应的 修订 和
完善。
（6）防火墙原则。 业 务营运、稽核 监察 等相关室 ， 应当在制度上和人员 上适当分离 ，
办公网和业 务网分离 ，部门业 务网和全 行业务网 分离 ，以达到风 险防范的 目的。
（7）重要性原则。内 部控制应当在 全面控制的基 础 上，关注重要托 管业 务事项和高 风
险领域。
（8）制衡性原则。内 部控制应当在 托管组织体系 、 机构设置及权责分配 、业务流程 等
方面形成相 互制约、 相互监督 ，同时兼 顾运营效 率。
（9）成本效益原则。 内部控制应当 权衡托管业务 的 实施成本与预期效益 ，以适当的 成
本实现有效 控制。 4、 内部控制措 施
（1）完善的制度建设 。招商银行资 产托管部制定 了 《招商银行证券投资 基金托管业 务
管 理办 法》、 《招 商银 行资产 托管 业务内 控管 理办法》 、《 招商银 行基 金托 管业务 操作 规
程 》和 等一系 列规 章制 度，从 资产 托管业 务操 作流程、 会计 核算、 岗位 管理 、档案 管理 、
保 密管 理和信 息管 理等 方 面， 保证 资产托 管业 务科学化 、制 度化、 规范 化运 作。 为 保障 托
管 资产 安全和 托管 业务 正常运 作， 切实维 护托 管业务各 当事 人的利 益， 避免 托管业 务危 机
事 件发 生或确 保危 机事 件发生 后能 够及时 、准 确、有效 地处 理，招 商银 行还 制定了 《招 商
银 行托 管业务 危机 事件 应急处 理办 法》， 并建 立了灾难 备份 中心， 各种 业务 数据能 及时 在
灾难备份中 心进行备 份，确保 灾难发生 时，托管 业务 能迅速恢复 和不间断 运行。
（2）经营风险控制。 招商银行资产 托管部托管项 目 审批、资金清算与会 计核算双人 双
岗、 大 额资金 专人 跟踪 、凭证 管理 、差错 处理 等一系列 完整 的操作 规程 ，有 效地控 制 业务
运作过程中 的风险。
（3）业务信息风险控 制。招商银行 资产托管部采 用 加密方式传输数据。 数据执行异 地
同 步灾 备，同 时， 每日 实时对 托管 业务数 据库 进行备份 ，托 管业务 数据 每日 进行备 份， 所
有的业务信 息须经过 严格的授 权才能进 行访问。
（4）客户资料风险控 制。招商银行 资产托管部对 业 务办理过程中形成的 客户资料， 视
同 会计 资料保 管。 客户 资料不 得泄 露，有 关人 员如需调 用， 须经总 经理 室成 员审批 ，并 做
好调用登记 。
（5）信息技术系统风 险控制。招商 银行对信息技 术 系统管理实行双人双 岗双责、机 房
24 小时值班并设 置门禁管理、电 脑密码设置及 权限 管理、业务网和办公 网、与全行业 务网
双分离制度 ，与外部 业务机构 实行防火 墙保护等 ，保 证信息技术 系统的安 全。
（6）人力资源控制。 招商银行资产 托管部通过建 立 良好的企业文化和员 工培训、激 励
机 制、 加强人 力资 源管理 及建 立人才 梯级 队伍及 人才储 备机 制，有 效的 进行人 力资 源控制 。
（五） 基金托管 人对基金 管理人运 作基金进 行监 督的方法和 程序
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、《公 开募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
等 有关 证券法 律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ，对基金 投资 范围、 投资 对象 、基金 投融 资
比 例、 基金投 资禁 止行 为、基 金管 理 人参 与银 行间债券 市场 、基金 管理 人选 择存款 银行 、
基 金资 产净值 计算 、基 金份额 净值 计算、 基金 费用开支 及收 入确定 、基 金收 益分配 、相 关
信 息披 露、基 金宣 传推 介材料 中登 载基金 业绩 表现数据 等的 合法性 、合 规性 进行监 督和 核
查。 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金
法 》、 《运作 办法 》、 基金合 同、 托管协 议、 上述监督 内容 的约定 和其 他有 关法律 法规 的
规 定， 应及时 以书 面形 式通知 基金 管理人 进行 整改，整 改的 时限应 符合 法规 允许的 投资 比
例 调整 期限。 基金 管理 人收到 通知 后应及 时核 对确认并 以书 面形式 向基 金托 管人发 出回 函
并 改正 。在规 定时 间内， 基金 托管人 有权 随时对 通知事 项进 行复查 ，督 促基金 管理 人改正 。
基 金管 理人对 基金 托管 人通知 的违 规事项 未能 在限期内 纠正 的，基 金托 管人 应报告 中国 证
监会。
基 金托 管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反《 基 金法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同 和
有 关法 律法规 规定 ，应 当拒绝 执行 ，立即 通知 基金管理 人限 期改正 ，如 基金 管理人 未能 在
通知期限内 纠正的， 基金托管 人应向中 国证监会 报告 。
基 金管 理人 有义 务配合 和协 助基 金托 管人 依照法 律法规 基金 合同 和托 管协议 对基 金 业
务 执行 核查。 对基 金托 管人发 出的 书面提 示， 基金管理 人应 在规定 时间 内答 复并改 正， 或
就 基金 托管人 的疑 义进 行解释 或举 证；对 基金 托管人按 照法 律法规 、基 金合 同和托 管协 议
的 要求 需向中 国证 监会 报送基 金监 督报告 的事 项，基金 管理 人应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制度等 。
基 金托 管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为，应 及时报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基 金
管 理人 限期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中国 证监 会。基金 管理 人无正 当理 由， 拒绝、 阻挠 对
方 根据 托管协 议规 定行 使监督 权， 或采取 拖延 、欺诈等 手段 妨碍对 方进 行有 效监督 ，情 节
严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。
五、 相关服务机构
（一）
基金份额销售机构
1.场外销售 机构
1) 直销机 构
（1）鹏华基 金管理有 限公司直 销中心
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层
电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
联系人：吕 奇志 （2）鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号金融 街中心 南楼 502 房
电话：（010 ）88082426-178
传真：（010 ）88082018
联系人：张 圆圆
（3）鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路 33 号花 旗银 行大厦 801B 室
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李 化怡
（4）鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世 界国贸 大厦 I 座 1001 室
联系电话： （027）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁 明兵
（5）鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电话： （020）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周 樱
2、其他销售 机构
（1）银行销 售机构
1）北京银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号
法定代表人 ：张东宁
联系人：张 喆
客户服务电 话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn
2）东莞农村 商业银行 股份有限 公司
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号
法定代表人 ：王耀球
联系人：杨 亢
客户服务电 话：961122
网址：www.drcbank.com
3）杭州银行 股份有限 公司
注册地址： 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦
办公地址： 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦
法定代表人 ：吴太普
联系人：严 峻
客户服务电 话：95398
网址：www.hzbank.com.cn
4）江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号
法定代表人 ：陆向阳
联系人：蒋 娇
客户服务电 话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
5）交通银行 股份有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
法定代表人 ：牛锡明 联系人：张 宏革
客户服务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
6）上海浦东 发展银行 股份有限 公司
注册地址： 上海市中 山东一路12 号
办公地址： 上海市中 山东一路12 号
法定代表人 ：高国富
联系人：唐 苑
客户服务电 话：95528
网址：www.spdb.com.cn
7）上海银行 股份有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号
法定代表人 ：金煜
联系人：汤 征程
客户服务电 话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
8）兴业银行 股份有限 公司
注册地址： 福州市湖 东路 154 号中山大 厦
办公地址： 上海市江 宁路 168 号
法定代表人 ：高建平
联系人：刘 玲
客户服务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
9）招商银行 股份有限 公司
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
法定代表人 ：李建红
联系人：邓 炯鹏
客户服务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
10）中国工 商银行股 份有限公 司
注册地址： 北京复兴 门内大街55 号
办公地址： 北京复兴 门内大街55 号
法定代表人 ：易会满
联系人：刘 秀宇
客户服务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
11）中国民 生银行股 份有限公 司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街2 号
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街2 号
法定代表人 ：洪崎
联系人：穆 婷
客户服务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
12）中国农 业银行股 份有限公 司
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
法定代表人 ：周慕冰
联系人：邱 泽滨
客户服务电 话：95599
网址：www.abcchina.cn 13）中信银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街9 号
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人 ：李庆萍
联系人：迟 卓
客户服务电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
（2）证券公 司销售机 构
1）安信证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 ：王连志
联系人：陈 剑虹
客户服务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）长城证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人 ：丁益
联系人：金 夏
客户服务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
3）大同证券 有限责任 公司
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层
办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层
法定代表人 ：董祥 联系人：薛 津
客户服务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
4）第一创业 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人 ：刘学民
联系人：毛 诗莉
客户服务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
5）光大证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
法定代表人 ：薛峰
联系人：何 耀
客户服务电 话：95525
网址：www.ebscn.com
6）广州证券 股份有限 公司
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层
法定代表人 ：邱三发
联系人：梁 微
客户服务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
7）国信证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
法定代表人 ：何如
联系人：周 杨
客户服务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
8）海通证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市广 东路 689 号
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号
法定代表人 ：周杰
联系人：赵 洋洋
客户服务电 话：95553
网址：www.htsec.com
9）华融证券 股份有限 公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至 18 层
法定代表人 ：祝献忠
联系人：孙 燕波
客户服务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
10）华西证 券股份有 限公司
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦
法定代表人 ：杨炯洋
联系人：谢 国梅
客户服务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn 11）华鑫证 券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层 A01、B01 （b)单元
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号
法定代表人 ：俞洋
联系人：杨 莉娟
客户服务电 话：95323/4001099918 （全 国）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
12）开源证 券股份有 限公司
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层
法定代表人 ：李刚
联系人：袁 伟涛
客户服务电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
13）民生证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层
法定代表人 ：冯鹤年
联系人：韩 秀萍
客户服务电 话：95376
网址：www.mszq.com
14）平安证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
法定代表人 ：曹实凡
联系人：周 一涵 客户服务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
15）申万宏 源证券有 限公司
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
法定代表人 ：李梅
联系人：李 玉婷
客户服务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
16）天风证 券股份有 限公司
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座 37 楼
法定代表人 ：余磊
联系人：夏 旻
客户服务电 话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
17）西部证 券股份有 限公司
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层
法定代表人 ：刘建武
联系人：梁 承华
客户服务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
18）西南证 券股份有 限公司
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 法定代表人 ：吴坚
联系人：张 煜
客户服务电 话：4008096096 、95355
网址：swsc.com.cn
19）湘财证 券股份有 限公司
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼
法定代表人 ：林俊波
联系人：李 欣
客户服务电 话：95351
网址：www.xcsc.com
20）信达证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 ：张志刚
联系人：尹 旭航
客户服务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
21）中国国 际金融股 份有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层
法定代表人 ：毕明建 （代）
联系人：杨 涵宇
客户服务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
22）中国银 河证券股 份有限公 司 注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座
法定代表人 ：陈共炎
联系人：辛 国政
客户服务电 话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
23）中国中 投证券有 限责任公 司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 4、18 层至21 层
法定代表人 ：高涛
联系人：万 玉琳
客户服务电 话：95532
网址：www.china-invs.cn
24）中信证 券股份有 限公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
法定代表人 ：张佑君
联系人：郑 慧
客户服务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
25）中信证 券（山东 ）有限责 任公司
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层
法定代表人 ：姜晓林
联系人：刘 晓明 客户服务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（3）期货公 司销售机 构
1）中信建投 期货有限 公司
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B 、C
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人 ：彭文德
联系人：刘 芸
客户服务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2）中信期货 有限公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层1301-
1305 、14 层
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层1301-
1305 、14 层
法定代表人 ：张皓
联系人：刘 宏莹
客户服务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4）第三方 销售机构
1）北京蛋卷 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人 ：钟斐斐
联系人：戚 晓强 客户服务电 话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2）北京恒天 明泽基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室
法定代表人 ：黄永伟
联系人：侯 仁凤
客户服务电 话：400-786-8868
网址：www.chtfund.com
3）北京汇成 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108
法定代表人 ：王伟刚
联系人：熊 小满
客户服务电 话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
4）北京增财 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市西 城区南礼 士路 66 号 建威大 厦 1208 室
办公地址： 北京市西 城区南礼 士路 66 号 建威大 厦 1208 室
法定代表人 ：王昌庆
联系人：罗 细安
客户服务电 话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
5）北京展恒 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 法定代表人 ：闫振杰
联系人：马 林
客户服务电 话：4008188000
网址：www.myfund.com
6）和讯信息 科技有限 公司
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
法定代表人 ：王莉
联系人：于 扬
客户服务电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
7）蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F
法定代表人 ：陈柏青
联系人：韩 爱彬
客户服务电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
8）诺亚正行 （上海） 基金销售 投资顾问 有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋
法定代表人 ：汪静波
联系人：朱 了
客户服务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
9）上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层
法定代表人 ：张跃伟
联系人：张 佳琳
客户服务电 话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
10）上海好 买基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室
法定代表人 ：杨文斌
联系人：王 诗玙
客户服务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
11）上海陆 金所资产 管理有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
法定代表人 ：郭坚
联系人：何 雪
客户服务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
12）上海天 天基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人 ：其实
联系人：高 莉莉
客户服务电 话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn
13）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人 ：马令海
联系人：邓 洁
客户服务电 话：010-58325327
网址：8.jrj.com.cn
14）深圳众 禄基金销 售有限公 司
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大厦 8 楼
法定代表人 ：薛峰
联系人：邓 爱萍
客户服务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
15）天相投 资顾问有 限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座 701
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号 C 座 505 室
法定代表人 ：林义相
联系人：谭 磊
客户服务电 话：010-66045678
网址：www.jjm.com.cn/
16）万银财 富（北京 ）基金销 售有限公 司
注册地址： 北京朝阳 区北四环 中路 27 号 盘古大 观 3201
办公地址： 北京朝阳 区北四环 中路 27 号 盘古大 观 3201
法定代表人 ：李招弟 联系人：毛 怀营
客户服务电 话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
17）浙江同 花顺基金 销售有限 公司
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼
法定代表人 ：凌顺平
联系人：吴 强
客户服务电 话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
18）珠海盈 米财富管 理有限公 司
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203
法定代表人 ：肖雯
联系人：黄 敏嫦
客户服务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 根据实情 ，选 择其他符合 要求的机 构代理销 售
本基金或变 更上述销 售机构， 并及时公 告。
2.场内发售 机构
具 有基 金销 售业 务资格 且符 合深 圳证 券交 易所风 险控制 要求 的深 圳证 券交易 所会 员 单
位（具体名 单见基金 份额发售 公告）。
（二）
注册登记机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
法定代表人 ：周明 办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街17 号
联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人：赵 亦清
（三）
律师事务所
名称：上海 通力律师 事务所
住所：上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼
法定代表人 ：俞卫锋
办公室地址 ：上海市 银城中路 68 号时 代金融中 心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈 颖华
经办律师： 吕红、黎 明
（四）
会计师事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊 普通合 伙）
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼
法定代表人 ：杨绍信
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普 华永道中 心 11 楼
联系电话： （021）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：陈 熹
经办会计师 ：许康玮 、陈熹
六、 基金份额的分 级
（一）概要
自基金合同生效之日 起 3 年内， 本基金通过基 金收 益分配的安排，将基 金份额分成预
期收益与风 险不同的 两个级别 ，即丰利A 基金份 额（ 基金份额简 称“丰利A ”） 和丰利B 基
金 份额 （基 金份额 简称 “丰 利 B ”） 。。除 收益 分配、 基金 合同 终止时 的基 金清 算财产 分
配和基金转 换运作方 式时的基 金份额折 算外，每 份丰 利 A 和每份丰利 B 享有同 等的权利 和
义 务。 此外， 所有 法律 法规涉 及的 关于基 金份 额的占比 的计 算，包 括但 不限 于认购 或持 有基 金份 额的上 限、 参加 基金份 额持 有人大 会各 种表决计 票等 ，两级 基金 的基 金份额 应单 独
进行计算， 且两级基 金在各自 级别基金 中的基金 份额 占比均满足 条件方为 有效。
丰利 A 和丰利 B 分别募集 并按照基 金合同约 定的比 例进行初始 配比，所 募集的两 级基
金的基金资 产合并运 作。
（二）基金份额的配比
丰利A 与丰 利 B 两级 基金的基 金份额的 初 始配比 不高 于 7:3。
本基金基金 合同生效 之日起 3 年内 ，丰利 A 将于 丰 利 A 的申购开放 日接受申 购申请、
丰利 A 的赎回开 放日接受 赎回申请 ，丰利 B 封闭 运作 并上市交易 。丰利 A 的每 次申购开 放
日，基金管 理人将对 丰利 A 进行基 金份额折 算，丰 利 A 的基金份额 净值调整为 1.000 元，
基金份额持 有人持有 的丰利 A 份额数 按折算比 例相应 增减。丰利 A 的基 金份额折 算基准日
与 申购 开放日 为同 一个 工作日 。开 放日结 束后 ，两级基 金的 份额配 比将 根据 申购份 额与 赎
回 份额 实际成 交确 认情 况重新 进行 确定。 两级 份额的基 金份 额配比 计算 结果 保留至 小数 点
后第 9 位，小数 点第 9 位以后 的部分四 舍五入。 在每 次开放后， 根据丰利 A 份 额折算和 申
购、赎回情 况可能会 出现两级 份额配比 大于或小 于 7:3 的情形。
（三）丰利 A 的运作
1.收益率
在基金分级 运作期内 ，丰利 A 约定年收 益率＝一 年期 银行定期存 款利率+1.4% 。
其中，计算丰利 A 首个约定年收 益率的一年期 银行 定期存款利率指基金 合同生效之日
中国人民银行公布并 执行的金融机 构人民币一年期 定 期存款基准利率；其 后丰利 A 每个申
购 开放 日，基 金管 理人 将根据 该日 中国人 民银 行公布并 执行 的金融 机构 人民 币一年 期定 期
存款基准利 率重新调 整丰利 A 的约 定年收益 率，丰 利 A 的约定收益 采用单利 计算，丰利 A
的年收益率 计算按照 四舍五入 的方法保 留到小数 点后 第 2 位。
例：在本基 金基金合 同生效日 ，如果一 年期银行 定期 存款利率为 3% ，则丰 利 A 的年收
益率（单利 ）为：
丰利A 的年 收益率（ 单利）＝3%+1.4% ＝4.4%
本基金净资 产优先分 配予丰利A 份额的 本金及约 定应 得收益，剩 余净资产 分配予丰利B
份额；在分级运作期 内每次开放时 ，如本基金净资 产 等于或低于丰利 A 份额的本金 及约定
应得收益的 总额，本 基金净资 产全部分 配予丰利 A 份 额后，仍存 在额外未 弥补的丰利 A 份
额本金及约 定收益总 额的差额 ，则不再 进行弥补 。
基金管理人并不承诺 或保证每次开放 时丰利 A 份额 持有人的约定应得收 益，即如在分
级运作期间本基金资 产出现极端损 失情况下，丰 利 A 份额仍可能面临 无法取得约定应 得收
益乃至投资 本金受损 的风险。
2.开放日
基金分级运作期内， 丰利 A 自基 金合同生效之 日起 每半年开放一次，每 次开放两个工
作 日。 自基金 合同 生效 之日起 每满 半年的 最后 一个工作 日为 申购开 放日 ，申 购开放 日的 前
一工作日为赎回开放 日。申购开放 日只可提交丰 利 A 的申购申请，赎 回开放日只可提 交丰
利 A 的赎回 申请。基 金管理人 公告暂停 申购或赎 回时 除外。
因 不可 抗力 或基 金合同 约定 的其 他情 形致 使基金 无法按 时开 放申 购或 赎回的 ，开 放 日
顺延至不可 抗力或其 他情形影 响因素消 除之日的 下一 个工作日起 。
丰利 A 的第一次 申购开放日为基 金合同生效日 至满 半年的日期，如该日 为非工作日，
则为该日之前的最后 一个工作日； 丰利 A 的第 一次 赎回开放日为第一次 申购开放日的 前一
个工作日。第二次申 购开放日为基 金合同生效之日 至 满 1 年的日期， 如该日为非工 作日，
则 为该 日之前 的最 后一个 工作 日，第 二次 赎回开 放日为 第二 次申购 开放 日的前 一个 工作日 ；
以此类推。 例如，如 果本基金 基金合同 于 2013 年 8 月 1 日生 效，基金 合同生效 之日起满
半年、满 1 年、满 1 年半 的 日期及 其前一工 作日分别 为 2014 年 1 月 31 日和 1 月 30 日、
2014 年7 月31 日和7 月30 日、2015 年 1 月31 日和 1 月30 日 ，以此类 推。其 中 2015 年
1 月31 日为非 工作日， 在其之前 的最后一 个工作日 为 2015 年 1 月30 日 ，则当次 申购开
放日为 2015 年 1 月 30 日，赎 回开放日为 2015 年 1 月 29 日。其他各个开放 日的计算 类
同。
3.基金份额 折算
本基金基金 合同生效 之日起 3 年内，丰 利 A 将按 以下 规则进行基 金份额折 算。
（1）折算基 准日
本基金基金 合同生效 之日起 3 年内， 丰利 A 的基金 份额折算基 准日为自 基 金合同 生效
之日起每满 半年的最 后一个工 作日。
丰利 A 的基金份 额折算基准日与 其申购开放日 为同 一个工作日。基金份 额折算基准日
的具体计算 见“丰利A 的运作 ”关于开 放日计算 的相 关内容。
（2）折算对 象
基金份额折 算基准日 登记在册 的丰利 A 所有份额 。
（3）折算频 率 自基金合同 生效之日 起每满半 年折算一 次。
（4）折算方 式
折算日日终 ，丰利 A 的基 金份额净 值调整为 1.000 元，折算后 ，基金份 额持有人 持有
的丰利 A 的 份额数按 照折算比 例相应增 减。
丰利A 的基 金份额折 算公式如 下：
丰利A 的折 算比例＝ 折算日折 算前丰利A 的基金 份额 净值／1.000
丰利A 经折 算后的份 额数＝折 算前丰利A 的份额 数× 丰利 A 的折 算比例
用于计算折 算比例的 基金份额 净值保留 到小数点 后第 8 位，丰利 A 经折算后 的份额数
保 留到 小数点 后两 位， 折算后 的份 额数以 注册 登记机构 的记 录为准 ，由 此产 生的误 差计 入
基金财产。
在实施基金 份额折算 时，折算 日折算前 丰利 A 的基金 份额净值、 丰利 A 的折算比 例的
具体计算见 基金管理 人届时发 布的相关 公告。
（5）基金份 额折算期 间的基金 业务办理
为 保证 基金 份额 折算期 间本 基金 的平 稳运 作，基 金管理 人可 根据 深圳 证券交 易所 、 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规定暂 停丰 利 B 的上市交易 等业务， 具体见基 金
管理人届时 发布的相 关公告。
（6）基金份 额折算的 公告
1）基金份额 折算方案 须最迟于 实施日 前 2 日 在指定 媒体和基金 管理人网 站公告， 并报
中国证监会 备案。
2）基金份额 折算结束 后，基金 管理人应 在 2 日内在 指定媒体和 基金管理 人网站公 告，
并报中国证 监会备案 。
4.规模限制
本基金基金 合同生效 之日起 3 年内，丰 利 A 与丰 利 B 的份额配比原 则上不超 过 7:3。
具 体规 模限制 及其 控 制 措施见 招募 说明书 、基 金份额发 售公 告以及 基金 管理 人发布 的其 他
相关公告。
（四）丰利 B 的运作
1.丰利B 封 闭运作， 封闭期内 不接受申 购与赎回 。
丰利 B 的封闭期 为自基金 合同生效 之日起至 3 年后 对应日止。 如该对应 日为非工 作日，
则顺延至下 一个工作 日。 2.本基金基 金合同生 效后 3 个月内， 在符合基 金上市 交易条件下 ，丰利 B 将申请 在深
圳证券交易 所上市交 易。
3.本基金在 扣除丰利A 的应 计收益后 的全部剩 余收益 归丰利 B 享 有，亏损 以丰利 B 的
资产净值为 限由丰利B 承担。
（五）本基金基金份额净值的计算
T 日基金份额 净值＝T 日闭 市后 的基金资 产净值 ／T 日 基金份额的 余额数量
基金分级运 作期内，T 日基 金份额 的余额数 量为丰利A 和丰利B 的份额总额；基 金分级
运作期届满转为上市 开放式基金（LOF）后，T 日基 金份额的余额数量为 该上市开放式 基金
份额总额。 基金份额 净值的计 算，保留 到小数点 后 3 位，小数点 后第 4 位四舍五 入，由此
产生的误差 计入基金 财产。
T 日的基金份额净 值在当天 收市后 计算，并在T+1 日 内公告。如 遇特殊情 况，经中 国证
监会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。
（六）丰利 A 和丰利 B 的基金份额净值计算
按照上述本基金资产 及收益分配规则 ，在基金分级 运 作期内丰利 A 的 申购开放日计 算
丰利 A 的基金份 额净值； 在丰利 B 的 封闭期届 满日分 别计算丰利 A 与 丰利 B 的基 金份额净
值。
设第 T 日为 分级运 作期内的 基金份额 净值计算 日，Ta 为自丰利 A 份额 上一次申 购开放
日（若之前 尚未进行 开放，则 为基金成 立日） 至 T 日 的运作天数 ，NVT 为 T 日闭市 后的基金
资产净值，Fa 为T 日丰利A 的 份额余额 ，Fb 为T 日丰 利B 的份额余额，NAVa 为第T 日丰利
A 的基金份额 净值，NAVb 为第 T 日丰利 B 的基金份 额净值，Ra 为丰利 A 约定年收 益率，Y
为分级运作 期内运作 当年实际 天数，即 丰利 A 上一次 申购开放日 （如 T 日之前无 申购开放
日 ，则 为基金 成立 日） 所在年 度的 实际天 数。 在分级运 作期 内，基 金管 理人 可根据 基金 运
作的实际情 况对用于 丰利A 和丰利B 基金份额 净值计 算的实际运 作天数进 行调整， 如调整，
届时可参见 更新的基 金招募说 明书及基 金管理人 公告 。
分级运作期 内第 T 日 ，丰利 A 和丰利 B 的基金份 额净 值计算公式 如下：
（1）当 NVT ＜Fa ×1.00×（1+Ra×Ta/Y ）时 ，则丰 利 A 与丰利 B 在分级 运作期内 第 T
日基金份额 净值为:
NAVa=NVT/Fa ；
NAVb=0；
（2）当 Fa ×1.00 ×（1+Ra ×Ta/Y）≤NVT 时，则丰 利 A 与丰 利 B 在 分级运作 期内 第 T
日基金份额 净值为:
NAVa＝1.00 ×（1+Ra ×Ta/Y）；
NAVb=（NVT -NAVa ×Fa）/Fb ；
丰利 A 与丰利 B 基 金份额净 值的计算 ，保留到 小数点 后 3 位，小数点 后第 4 位四 舍五
入。
例：本基金 《基金合 同》生效 后满 3 年的 最后一个 工 作日，设自 丰利 A 上 一次申购 开
放日起的运 作天数为 180 天 ，基金运 作当年的 实际 天数为 365 天，基 金资产净 值为 35 亿
元，丰利 A、 丰利 B 的份额余 额分别为 21 亿份和 9 亿份，丰利A 上一次 申购开放 日设 定的
丰利 A 年收 益率为 4.2% 。则丰 利 A、丰 利 B 的基 金份 额净值计算 如下：
丰利A 的基金 份额净值 ＝1.00×（1+4.2% ×180/365 ）＝1.021 元
丰利B 的基 金份额净 值＝（35-1.02071233 ×21 ）/9＝1.507 元
（七）丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值的计算
基 金管 理人 在基 金资 产净 值计 算的基 础上 ，采 用“ 虚拟 清算 ”原 则计 算并 公告 丰利 A
和丰利 B 基金份 额参考净值。 基金分级运作期 内的 基金份额参考净值是 对两级基金份 额价
值的一个估 算，并不 代表基金 份额持有 人可获得 的实 际价值。
丰利 A 和丰利 B 基金 份额参考 净值在当 天收市后 计算 ，并在 T+1 日内 与本基金 基金份
额净值一同 公告。如 遇特殊情 况，经中 国证监会 同意 ，可以适当 延迟计算 或公告。
设第 T 日为 分级运 作期内的 基金份额 参考净值 计算日 ，Ta 为自丰 利 A 份 额上一次 申购
开放日（若 之前尚未 进行开放 ，则为基 金成立日 ）至 T 日的运作 天数，NVT 为 T 日 闭市后的
基金资产净 值，Fa 为 T 日 丰利 A 的份额 余额，Fb 为T 日丰利 B 的份额 余额， NAVa 为第 T
日丰利 A 的基金份 额参考净 值，NAVb 为第 T 日 丰利 B 的基金份额 参考净值 ，Ra 为丰利 A 约
定年收益率 ，Y 为分级运作 期内运 作当年实 际天数， 即丰利A 上一次申购 开放日（如T 日之
前 无申 购开放 日， 则为 基金成 立日 ）所在 年度 的实际天 数。 在分级 运作 期内 ，基金 管理 人
可根据基金 运作的实 际情况对 用于丰利 A 和丰利 B 基金份额参 考净值计 算的实际 运作天数
进行调整， 如调整， 届时可参 见更新的 基金招募 说明 书及基金管 理人公告 。
分级运作期 内第 T 日 ，丰利 A 和丰利 B 的基金份 额参 考净值计算 公式如下 ：
（1）当 NVT ＜Fa ×1.00×（1+Ra×Ta/Y ）时 ，则丰 利 A 与丰利 B 在分级 运作期内 第 T
日基金份额 参考净值 为:
NAVa=NVT/Fa ；
NAVb=0；
（2）当 Fa ×1.00 ×（1+Ra ×Ta/Y）≤NVT 时，则丰 利 A 与丰 利 B 在 分级运作 期内 第 T
日基金份额 参考净值 为:
NAVa＝1.00 ×（1+Ra ×Ta/Y）；
NAVb=（NVT -NAVa ×Fa）/Fb ；
丰利 A 与丰利 B 基 金份额参 考净值的 计算，保 留到小 数点后 3 位，小 数点后第 4 位四
舍五入。
例：本基金 《基金合 同》生效 之日起 3 年内， 设自丰 利 A 上一 次申购开 放日起的 运作
天数为 60 天，基金 运作当年 的实际天 数为 365 天 ， 基金资产净 值为 31 亿元，丰利 A 、丰
利 B 的份 额余额分 别为 21 亿份 和 9 亿份，丰 利 A 上 一次申购开 放日设定 的丰利A 年收 益率
为 4.2% 。则 丰利 A 、 丰利 B 的 基金份额 参考净值 计算 如下：
丰利A 的基 金份额参 考净值＝1.00×（1+4.2%×60/365 ） ＝1.007 元
丰利B 的基 金份额参 考净值＝ （31-1.007 ×21）/9 ＝1.095 元
（八）丰利 A 和丰利 B 基金份额转换
本 基金 分级 运作 期届满 ，本 基金 的两 级基 金份额 将按约 定的 收益 分配 规则进 行净 值 计
算，并以各自的基金 份额净值为基 准转换为同一 上市 开放式基金（LOF ） 的份额，并办 理基
金的申购、 赎回业务 。
本基金基金 份额转换 日日终， 基金管理 人将根据 丰利 A 和丰利 B 转换比例对 基金份额
持有人转换 日登记在 册的基金 份额实施 转换。转 换后 ，丰利 A 和丰利 B 持有人 基金份额 数
按照转换规 则将相应 增加或减 少。
丰利A 和丰 利 B 份额 转换公式 为：
丰利A 份额 转换后基 金份额数 ＝转换前 丰利A 份额数 ×T 日丰利A 基金份 额净值/1.000
丰利B 份额 转换后基 金份额数 ＝转换前 丰利B 份额数 ×T 日丰利B 基金份 额净值/1.000
具体转换规 则见基金 合同相关 章节及基 金管理人 届时 发布的相关 公告。
七、 基金的募集 与 基金合同的 生效
（一）基金的募集
本 基金 由基 金管 理人依 照《 基金 法》 和其 他有关 法律法 规， 以及 基金 合同的 规定 ， 经
中国证监会 2013 年 2 月 16 日证 监许可[2013]154 号文核准募 集。募集 期间有效 认购份额2,999,052,076.34 份，利息 结转份额582,025.10 份 ，合计 2,999,634,101.44 份 ，其 中
基金管理人 运用固有 资金认购 20,003,124.00 份,募 集户数为 7393 户。发 起资金认 购的基
金份额持有 期限不少 于 3 年。
（二）基金合同的生效
本基金的基 金合同已 于 2013 年 4 月 23 日正式生 效。
本基金为契 约型发起 式债券型 基金，存 续期间为 不定 期。
（三）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资金数 额
《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万
元的，基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会；连 续 20 个工作日 出现前述 情形的 ，基金管 理
人应当向中 国证监会 说明原因 并报送解 决方案。
基金合同生 效之日起 3 年后 的对应日 ，若基金 资产规 模低于 2 亿元，基 金合同自 动终
止，且不得 通过召开 基金份额 持有人大 会延续。
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。
八、 基金份额的上 市交易
（一）上市交易的基金份额
基金合同生 效后，在 本基金符 合法律法 规和深圳 证券 交易所规定 的上市条 件的情况
下，本基金 在基金分 级运作期 内，丰利B 份 额申请上 市与交易。 本基金分 级运作期 届满,丰
利A 与丰利B 将分别按 照基金合 同约定及 深圳证券 交易 所规则转换 为上市开 放式基金
（LOF ）份额，转换后 的基金份 额继续在 深圳证券 交 易所上市与 交易。
（二）上市 交易的地 点
深圳证券交 易所
（三）上市交易的时间
鹏华丰利分 级债券型 发起式证 券投资基 金丰利B 份额 于2013年7月19日开始 在深圳证 券
交易所上市 交易，并 于2016 年4 月25 日终 止上市 。
鹏华丰利债 券型证券 投资基金 （LOF ）于2016年5 月24 日开始在深 圳证券交 易所。上 市
交易，简称 ：鹏华丰 利，代码 ：160622
基金份额上 市后，登 记在证券 登记结算 系统中的 基金 份额可直接 在深圳证 券交易所 上
市交易；登 记在注册 登记系统 中的基金 份额通过 办理 跨系统转托 管业务将 基金份额 转至证
券登记结算 系统后， 方可上市 交易。 （四）上市交易的规则
1.本基金在 基金分级 运作期内 丰利B上市 首日的 开盘 参考价为前 一交易日 丰利B的参 考
净值；
2.本基金分 级运作期 届满，丰 利A与丰利B份额转 换为 上市开放式 基金（LOF ）基金份 额
后，本基金 基金份额 上市首日 的开盘参 考 价为前 一交 易日的基金 份额净值 ；
3.本基金实 行价格涨 跌幅限制 ，涨跌幅 比例为10% ， 自上市首日 起实行；
4.本基金买 入申报数 量为100份 或其整数 倍；
5.本基金申 报价格最 小变动单 位为0.001 元人民 币；
6.本基金 上市交易 遵循《深 圳证券交 易所交易 规则 》、《深圳 证券交易 所证券投 资基
金上市规则 》、《深 圳证券交 易所上市 开放式基 金业 务规则》及 其更新以 及其他有 关规
定。
（五）上市交易的费用
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所的有 关规 定办理。
（六）上市交易的行情揭示
本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易，交 易行情通 过行 情发布系统 揭示。行 情发布系 统
同时揭示基 金前一交 易日的基 金份额净 值（基金 分级 运作期内为 丰利B前一 交易日的 基金份
额参考净值 ）。
（七）上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市
本基金的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 按照深圳 证券 交易所的相 关业务规 则执行。
（八）终止上市的情形和处理方式：
发生下列情 况之一时 ，本基金 应终止上 市交易：
1.自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市原 因；
2.基金合同 终止；
3.基金份额 持有人大 会决定终 止上市；
4.深圳证券 交易所认 为须终止 上市的其 他情况。
发生上述终 止上市情 形时，由 深圳证券 交易所终 止其 上市交易， 基金管理 人报经中 国
证监会备案 后终止本 基金的上 市，并在 至少一种 指定 报刊和网站 媒体上刊 登终止上 市公
告。 （九）相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所 对基金上市交易的规则等相关规
定内容进行调整的，本基金合同相应予 以修改，并按 照新规定执行，且此项修改无须召集
基金份额持有人大会。
九、 基金份额的申 购与赎回
一、丰利 A 的申购与赎回
基金分级运作期内， 丰利 A 自基 金合同生效之 日起 每半年开放一次，每 次开放两个工
作日。投资 人可在丰 利 A 的申 购开放日 申购、丰 利 A 的赎回开 放 日赎回丰 利 A 份额 。
1.申购与赎 回的开放 日
本基金办理丰利 A 的申购的开放 日为自基金合 同生 效后每满半年的最后 一个工作日，
办理丰利 A 的赎回 的开放日 为丰利 A 的申购 开放日 的前一个工 作日，基 金管理人 公告暂停
申购或赎回时除外， 开放日的具体 计算见基金合 同第 四部分“丰利 A 的运作”的相 关内容。
因不可抗力或其他情 形致使基金无 法按时开放丰 利 A 的申购或赎回的 ，开放日顺延至 不可
抗力或其他 情形影响 因素消除 之日的下 一个工作 日起 。
丰利 A 的开放日 以及开放 日办理申 购与赎回 业务的 具体事宜见 基金管理 人届时发 布的
相关公告。
2.申购与赎 回的账 户
投资者办理 丰利 A 的申购 、赎回应 使用经本 基金注 册登记机构 及基金管 理人认可 的账
户（账户开 立、使用 的具体事 宜见相关 业务公告 ）。
3.申购与赎 回场所
丰利 A 的销售机 构包括基 金管理人 和具有基 金销售 资格、与基 金管理人 签订了基 金销
售协议的其 他销售机 构。
基 金投 资者 应当 在销售 机构 办理 基金 销售 业务的 营业场 所或 按销 售机 构提供 的其 他 方
式办理丰利 A 的 申购与赎 回。基金 管理人可 根据情 况变更或增 减基金销 售机构， 并予以公
告。
4.申购与赎 回的原则
（1）丰利 A 的申购采 用“确定 价”原则 ，即丰 利 A 的申购价格 以人民币1.00 元为基
准进行计算 ；丰利 A 的赎回 采用“未 知价”原 则，即 丰利 A 的赎回价格 以申购开 放日折算
前丰利 A 的 基金份额 净值为基 准进行计 算； （2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请；
（3）当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间内撤 销；
（4）赎回遵循“先 进先出”原则， 即按照投资者 认 购、申购的先后次序 进行顺序赎回 ；
（5）基金管理人、基 金注册登记机 构可根据基金 运 作的实际情况并在不 影响基金份 额
持 有人 实质利 益的 前提 下调整 上述 原则。 基金 管理人必 须在 新规则 开始 实施 前按照 《信 息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒 体及基 金管理人 网站 公告并报中 国证监会 备案。
5.申购与赎 回的程序
（1）申购和 赎回的申 请方式
基 金投 资人 必须 根据基 金销 售机 构规 定的 程序， 在申购 开放 日的 业务 办理时 间向 基 金
销售机构提 出申购申 请，在赎 回开放日 的业务办 理时 间向基金销 售机构提 出赎回申 请。
投资人在申 购丰利 A 时须按 销售机构 规定的方 式备足 申购资金, 投 资人在提 交丰利 A 的
赎 回申 请时， 必须 有足够 的基 金份额 余额 ，否则 所提交 的申 购、赎 回申 请无效 而不 予成交 。
（2）申购和 赎回申请 的确认时 间
基 金管 理人 应以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购和 赎回申 请的 当天 作为 申购或 赎回 申 请
日(T 日) 。在正常 情况下， 本基金 注册登记 机构在T+1 日内对丰利A 申购、赎回 的有效性 进
行确认，T 日提交 的有效申 请，投 资人可在T+2 日后( 包括该日)到 销售网点 柜台或以 销售机
构规定的其 他方式查 询申请的 确认情况 ，若申购 不成 功，则申购 款项退还 给投资人 。
基 金管 理人 可以 在法律 法规 允许 的范 围内 ，依法 对上述 申购 和赎 回申 请的确 认时 间 进
行 调整 ，并必 须在 调整 实施日 前按 照《信 息披 露办法》 的有 关规定 在指 定媒 体上公 告并 报
中国证监会 备案。
（3）申购和 赎回申请 的成交确 认原则
在每一个申 购开放日 ，本基金 以丰利 B 的份 额余额为 基准，在丰利 A 和丰利 B 的份 额
配比不超过 7:3 的范 围内对丰 利 A 的申 购进行确 认。
在每一个赎 回开放日 ，所有经 确认有效 的丰利 A 的赎 回申请全部 予以成交 确认。
对于丰利 A 的申 购申请， 如果对丰利 A 的全部有 效申 购申请进行 确认后， 丰利 A 与丰
利 B 的份额配 比小 于 7:3，则 所有经确 认有效的 丰利 A 的申购申 请全部予 以成交确 认；如
果对丰利 A 的全部有 效申购 申请进行 确认后， 丰利 A 与丰利 B 的份 额配比超过 7:3 ，则在
经确认后的 丰利 A 与丰 利 B 的 份额配比 不超过 7:3 的范围内， 对全部有 效申购申 请按比例
进行成交确 认。 丰利 A 每次开放 的申购与赎回申 请确认办法及 确认 结果见基金管理人届 时发布的相关
公告。
基金销售机构对丰 利 A 申购和赎 回申请的受理 并不 代表该申请一定成功 ，而仅代表销
售机构确实 接收到丰利 A 申 购和赎回 申请。丰利 A 申购和赎回 申请的确 认以基金 注册登记
机构的确认 结果为准 。
（4）申购和 赎回的款 项支付
申 购采 用全 额缴 款方式 ，若 申购 资金 在规 定时间 内未全 额到 账则 申购 不成功 ，若 申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户，由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。
投资者 T 日赎回 申请成功后，基 金管理人将通 过基 金注册登记机构及其 相关基金销售
机构在 T＋7 日（包 括该日） 内将赎回 款项 划往 基金 份额持有人 账户。
在发生巨额 赎回的情 形时，款 项的支付 办法参照 基金 合同的有关 条款处理 。
6.申购与赎 回的数额 限制
（1）本基金对单个 基金份额持有人 不设置最高申 购 金额限制和累计持有 基金份额上限 。
（2）投资人 通过销售 机构申购 丰利A，单笔 最低申购 金额为10 元(含申购费) 。通过 基
金管理人直 销中心申 购丰利 A ，首次最 低金额 为 50 万元，追加 申购单笔 最低金额 为 1 万元
（ 通过 本基金 管理 人基 金网上 交易 系统等 特定 交易方式 申购 暂不受 此限 制） 。若发 生比 例
确 认， 申购金 额不 受最 低申购 金额 限制。 各销 售机构可 根据 业务情 况设 置高 于或等 于本 公
司设定的上述单笔申 购最低金额， 如果销售机构 业务 规则规定的最低单笔 申购金额高 于 10
元 人民 币，以 销售 机构 的规定 为准 。投资 者办 理相关业 务时 ，请遵 循销 售机 构的具 体业 务
规定。
（3）丰利 A 的单 个交易账 户最低余 额为 5 份基金 份额，若某 笔赎回将 导致投资 人在
销售机构托管的单只 基金份额余额 不足 5 份 时，该 笔赎回业务应包括账 户内全部基金 份额，
否则，剩余 部分的基 金份额将 被强制赎 回。
（4）基金管理人可根 据市场情况， 在法律法规允 许 的情况下，调整上述 对申购的金 额
和 赎回 的份额 的数 量限 制，基 金管 理人必 须在 调整生效 前依 照《信 息披 露办 法》的 有关 规
定至少在一 家指定媒 体及基金 管理人网 站公告并 报中 国证监会备 案。
7.申购费用 和赎回费 用
（1）丰利 A 不收取 申购费用 。
（2）丰利 A 不收取赎 回费用。 （3）基金管理人可以 根据基金合同 的相关约定调 整 费率或收费方式，基 金管理人最 迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前 2 个工作 日在至 少一家指定 媒体及基 金管理人 网站公告 。
8.申购份额 与赎回金 额的计算
（1）丰利 A 申购份 额的计算
采用“金额 申购”方 式， 申购 份额的计 算公式 ：
申购份额＝ 申购金额 ／1.00
例：在丰利 A 的开放日 ，某投资 者投资 10,000 元 申 购丰利 A，则 其可得到 的丰利 A 份
额计算如下 ：
申购份额＝10,000/1.00 ＝10,000 份
（2）丰利 A 赎回金 额的计算
采用“份额 赎回”方 式，赎回 金额的计 算公式：
赎回金额＝ 赎回份额 ×申购开 放日折算 前的丰利A 的 基金份额净 值
例：在丰利 A 的开 放日，某 投资者赎 回 10,000 份丰 利 A，假设 申购开放 日折算前 的丰
利 A 的基金 份额净值 为 1.021 元，则其 可得到的 赎回 金额计算如 下：
赎回金额＝10,000 ×1.021 ＝10,210 元
（3）基金份 额净值计 算
本基金基金 份额净值 的具体计 算公式见 基金份额 的分 级一章。
（4）申购份 额、余额 的处理方 式
丰利A 的申 购份额计 算结果保 留到小数 点后2 位，小 数点后2 位 以后的部 分四舍五 入，
由此产生的 误差计入 基金财产 。
（5）赎回金 额的处理 方式
赎回金额计 算结果保 留到小数 点后 2 位，小数 点后 2 位以后的部分 四舍五入 ，由此产
生的误差计 入基金财 产。
9.拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基 金 投资者对丰 利 A 的申 购申请：
（1）不可抗 力的原因 导致基金 无法正常 运作；
（2）证券交 易场所在 交易时间 非正常停 市，导 致当 日基金资产 净值无法 计算；
（3）基金资产规模过 大，使基金管 理人无法找到 合 适的投资品种，或可 能对基金业 绩
产生负面影 响，从而 损害现有 基金份额 持有人的 利益 ； （4）根据申 购规则和 程序导致 部分或全 部申购 申请 没有得到成 交确认；
（5）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他可 暂停 申购的情形 ；
（6）基金管 理人认为 会有损于 现有基金 份额持 有人 利益的某笔 申购。
发 生上 述情 形之一 的， 申购 款项将 全额 退还 投资者 。发 生上 述（1） 到（5）项 暂停 申
购 情形 且基金 管理 人决 定暂停 申购 时，基 金管 理人应当 在至 少一家 指定 媒体 及基金 管理 人
网站刊登暂 停申购公 告。
10. 暂停赎回 或者延缓 支付赎回 款项的情 形及处 理方 式
（1）除非出 现如下情 形，基金 管理人不 得拒绝 接受 或暂停基金 份额持有 人对丰 利 A 的
赎回申请或 者延缓支 付赎回款 项：
1）不可抗力 的原因导 致基金管 理人不能 支付赎 回款 项；
2）证券交易 场所依法 决定临时 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 ；
3）丰利 A 在开放 日巨额赎 回，导致 本基金的 现金支 付出现困难 （巨额赎 回的具体 处理
办法详见下 文“（2） 巨额赎回 的情形及 处理形 式” ）；
4）法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。
发 生除 上述 第 3） 条以外 的情 形之 一且 基金 管理 人决定 暂停 接受 投资 人的 赎回 申请 或
延 缓支 付赎回 款项 的， 基金管 理人 应在当 日立 即向中国 证监 会备案 。已 确认 成功的 赎回 申
请 ，基 金管理 人将 足额 支付； 如暂 时不能 足额 支付的， 可延 期支付 部分 赎回 款项， 按每 个
赎 回申 请人已 被接 受的 赎回申 请量 占已接 受赎 回申请总 量的 比例分 配给 赎回 申请人 ，未 支
付部分由基 金管理人 按照发生 的情况制 定相应的 处理 办法在后续 工作日予 以支付。
（2）巨额赎 回的情形 及处理形 式
丰利 A 每次开放， 经 过申购 与赎回申 请的成交 确认后 ，丰利 A 的净赎回 份额（赎 回申
请 份额 总数 扣除申 购申 请份 额总数 后的 余额 ）超过 本基 金开 放前 一日基 金总 份额 的 10% 时，
即认为发生 了丰利 A 巨额赎回 。
当丰利 A 出现巨 额赎回时，基金 管理人可以根 据本 基金当时的资产组合 状况决定支付
全部赎回款 项或延缓 支付部分 赎回款项 。
1）支付全部赎回款项 ：当基金管理 人认为有能力 支 付投资人的全部赎回 申请时，按 正
常赎回程序 执行。
2）延缓支付部分赎回 款项：当基金 管理人认为支 付 投资者的赎回申请有 困难或认为 支
付 投资 者的赎 回申 请可 能会对 基金 的资产 净值 造成较大 波动 时， 基 金管 理人 在当日 接受 赎
回 比例 不低 于上 一日基 金资 产净 值的 10% 的 前提下 ，对 其余 已经 接受 的有效 赎回 申请 可以延缓支付赎 回款项， 但不得超 过 20 个工作日 ，并应 当在指定媒 体公告。 对于单个 基金份额
持 有人 的赎回 申请 ，应 当按照 其申 请赎回 份额 占当日申 请赎 回总份 额的 比例 ，确定 该单 个
基金份额持 有人当日 办理的赎 回份额。
3）巨额赎回 的公告： 当发生巨 额赎回并 延期支 付赎 回款项时， 基金管理 人应在 2 日内
通过指定媒 体或基金 销售机构 的网点刊 登公告。
二、基金分级运作期满基金份额转换后 的申购与赎回
基金分级运 作期届满 后，丰利 A 与丰利 B 两 类基金 份 额将按照 基金合同 约定转换 为上
市开放式基 金（LOF ） 份额，并 于 2016 年 5 月 12 日 起开放申购 、赎回 、 转换及定 期定额投
资业务。 申 购、赎回 规则具体 如下：
（一） 申购和赎回的期间
基金分级运作期届满 后，本基金转 换运作方式为上 市 开放式基金（LOF ） ，在本基金转
换运作方式 之日起不 超过 30 天开始 办理日常 申购、 赎回。在确 定申购开 始与赎回 开始时间
后 ，基 金管理 人应 在申 购、赎 回开 放日前 依据 《信息披 露办 法》的 有关 规定 在至少 一种 指
定媒体和基 金管理人 的公司网 站上公告 。
（二）基金份额的场外申购、赎回
本 节内 容仅 适用 于本基 金的 场外 申购 、赎 回业务 。登记 在注 册登 记系 统中的 基金 份 额
可 直接 办理场 外申 购、 赎回等 基金 业务； 登记 在证券登 记结 算系统 中的 基金 份额可 通过 办
理 跨系 统转托 管业 务将 基金份 额转 登记到 注册 登记系统 中， 再办理 场外 申购 、赎回 等场 外
基金业务。
1.场外申购 、赎回业 务办理的 场所
（1）本基金 管理人设 在深圳、 北京、上 海、武 汉和 广州的直销 中心；
（2）招商银 行的指定 网点以及 基金管理 人指定 的其 他销售机构 营业网点 ；
（3）本基金 管理人的 基金网上 交易系统 （具体 业务 规则与说明 参见相关 公告）。
具 体销 售网 点由 基金管 理人 在本 招 募 说明 书或基 金份额 发售 公告 等公 告中列 明。 基 金
管理人可根 据情况变 更增减基 金销售机 构或办理 本基 金申购、赎 回的场所 ，并予以 公告。
2.场外申购 、赎回的 开放日及 时间
（1）开放日 及开放时 间
投 资人 在开 放日 办理基 金份 额的 申购 和赎 回，具 体办理 时间 为上 海证 券交易 所、 深 圳
证 券交 易所的 正常 交易 日的交 易时 间，但 基金 管理人根 据法 律法规 、中 国证 监会的 要求 或
本基金合同 的规定公 告暂停申 购、赎回 时除外。 基 金合 同生 效后 ，若出 现新 的证 券交 易市 场、证 券交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊 情
况 ，基 金管理 人将 视情 况对前 述开 放日及 开放 时间进行 相应 的调整 ， 但 应在 实施日 前依 照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 。
（2）申购、 赎回的开 始时间
基金分级运作期届满 后，本基金转 换运作方式为上 市 开放式基金（LOF ） ，在本基金转
换运作方式 之日起不 超过 30 天 开始办理 日常申 购、 赎回。
在 确定 申购 开始 与赎回 开始 时间 后， 基金 管理人 应在申 购、 赎回 开放 日前依 照《 信 息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告申购与 赎回 的开始时间 。
基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间办 理基 金份 额的 申购或 者赎 回 或
者 转换 。投资 人在 基金 合同约 定之 外的日 期和 时间提出 申购 、赎回 或转 换申 请且注 册登 记
机构确认接 收的，其 基金份额 申购、赎 回价格为 下一 开放日基金 份额申购 、赎回的 价格。
（3）基金管理人如果 对申购、赎回 时间进行调整 ， 应报中国证监会备案 ，在实施日 前
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在中 国证监会 指定 媒体上公告 。
3.场外申购 、赎回的 原则
（1）“未知价”原则 ，即申购、赎 回价格以申请 当 日收市后计算的基金 份额申购赎 回
价格为基准 进行计算 ；
（2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请；
（3）赎回遵循“先 进先出”原则， 即按照投资者 认 购、申购的先后次序 进行顺序赎回 ；
（4）当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间以内 撤销;
基 金管 理人 可根 据基金 运作 的实 际情 况依 法对上 述原则 进行 调整 。基 金管理 人必 须 在
新规则开始 实施前依 照《信息 披露办法 》的有关 规定 在指定媒体 上公告。
4.场外申 购、赎回 的程序
（1）申请方 式
基 金投 资人 必须 根据基 金销 售机 构规 定的 程序， 在开放 日的 业务 办理 时间向 基金 销 售
机构提出申 购、赎回 的申请。
投 资人 在申 购本 基金时 须按 销售 机 构 规定 的方式 备足申 购资 金， 投资 人在提 交赎 回 申
请 时， 其在销 售机 构（ 网点） 必须 有足够 的基 金份额余 额， 否则所 提交 的申 购或赎 回的 申
请无效而不 予成交。
（2）申购、 赎回的确 认 基金管理人应以交易 时间结束前受 理申购、赎回 申请 的当天作为申购或赎 回申请日（T
日），在正 常情况下 ，本基金 注册登记 机构在T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提
交的有效申请，投资 人应在 T+2 日后（包括 该日） 到销售网点柜台或以 销售机构规定的 其
他 方式 查询申 请的 确认 情况。 基金 销售机 构对 申购申请 的受 理并不 代表 申请 一定成 功， 而
仅代表销售 机构确实 接收到申 请。 申购 、赎回的 确认 以注册登记 机构确认 结果为准 。
（3）申购、 赎回款项 支付的方 式与时间
申 购采 用全 额缴 款方式 ，若 申购 资金 在规 定时间 内未全 额到 账则 申购 不成功 。若 申 购
不 成功 或无效 ，基 金管 理人或 基金 管理人 指定 的销售机 构将 投资人 已缴 付的 申购款 项本 金
退还给投资 人。
投资人 T 日赎回申 请成功后 ，基金管 理人将 在 T ＋7 日（包括该 日）内支 付赎回款 项。
在发生巨额 赎回的情 形时，款 项的支付 办法参照 《基 金合同》的 有关条款 处理。
5.场外申购 、赎回的 限制
（1）本基金 对单个基 金份额持 有人不设 置最高 申购 金额限制。
（2）投资人 通过销售 机构场外 申购本基 金，单 笔最 低申购金额 为 1,000 元。 通过基金
管理人直销 中心场外 申购本基 金，首次 最低金额 为 50 万元，追 加申购单 笔最低金 额为 1 万
元（通过本 基金管理 人基金网 上交易系 统等特定 交易 方式申购本 基金暂不 受此限制 ）。
投资人将当 期分配的 基金收益 再投资时 ，不受最 低申 购金额的限 制。
（3）场外账户最低余 额为 30 份 基金份额，若 某笔 赎回将导致投资人在 销售机构托管
的单只基金 份额余额 不足 30 份时， 该笔赎回 业务应 包括账户内 全部基金 份额，否 则，剩余
部分的基金 份额将被 强制赎回 。
（4）基金管理人可在 法律法规允许 的情况下，调 整 上述规定 申购金额和 赎回份额的 数
量 限制 。基金 管理 人必 须在调 整前 依照《 信息 披露办法 》的 有关规 定在 指定 媒体上 公告 并
报中国证监 会备案。
6.场外申购 、赎回的 费用
（1）本基金对通过直 销柜台申购的 养老金客户与 除 此之外的其他投资人 实施差别的 申
购费率。
养 老金 客户 指基 本养老 基金 与依 法成 立的 养老计 划筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形 成
的 补充 养老基 金等 ，包 括全国 社会 保障基 金、 可以投资 基金 的地方 社会 保障 基金、 企业 年
金 单一 计划以 及集 合计 划。如 将来 出现经 养老 基金监管 部门 认可的 新的 养老 基金类 型， 基金 管理 人可在 招募 说明 书更新 时或 发布临 时公 告将其纳 入 养 老金客 户范 围， 并按规 定向 中
国证监会备 案。非养 老金客户 指除养老 金客户外 的其 他投资人。
通 过基 金管 理人的 直销 柜台 申购本 基金 基金 份额的 养老 金客 户适 用下表 特定 申购 费率 ，
其他投资人 申购本基 金基金份 额的适用 下表一般 申购 费率：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本 基金 的申 购费 用应在 投资 人申 购基 金份 额时收 取。投 资人 在一 天之 内如果 有多 笔 申
购，适用费 率按单笔 分别计算 。
申 购费 用由 投资 人承担 ，不 列入 基金 财产 ，主要 用于本 基金 的市 场推 广、销 售、 登 记
等各项费用 。
（2）赎回费：通过 场外认购、申购 的投资者其份 额 持有期限以份额实际 持有期限为准 ；
从 场内 转托管 至场 外的 基金份 额， 从场外 赎回 时，其持 有期 限从转 托管 转入 确认日 开始 计
算。本基金 由原有丰 利 A、丰 利 B 持有 人转入的 场外 份额不收取 赎回费。 具体费率 如下：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
本 基金 的赎 回费 用在投 资人 赎回 本基 金份 额时收 取。本 基金 的赎 回费 用由赎 回申 请 人
承担，赎回 费总额的25%归基 金财产，75% 用于支 付市 场推广、注 册登记费 和其他手 续费。
（3）本基金的申购费 率、赎回费率 和收费方式由 基 金管理人根据《基金 合同》的规 定
确 定并 在招募 说明 书中 列示。 基金 管理人 和基 金托管人 协商 后，可 以根 据《 基金合 同》 的
相 关约 定调整 费率 或收 费方式 ，并 最迟应 于新 的费率或 收费 方式实 施日 前依 照《信 息披 露
办法》的有 关规定在 指定媒体 上公告。
（4）基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及基 金 合同约定的情形下根 据市场情况 制
定 基金 促销计 划， 针对 以特定 交易 方式（ 如网 上交易、 电话 交易等 ）等 进行 基金交 易的 投
资 人定 期或不 定期 地开 展 基金 促销 活动。 在基 金促销活 动期 间，按 相关 监管 部门要 求履 行
必要手续后 ，基金管 理人可以 适当调低 基金申购 费率 和基金赎回 费率。 （5）在法律法规和基 金合同规定的 范围内，在不 提 高现有基金份额持有 人适用的费 率
的 前提 下，设 立新 的基 金份额 级别 、增加 新的 收费方式 等情 况，可 由基 金管 理人和 基金 托
管 人协 商，并 报中 国证 监会备 案后 修改基 金合 同并及时 公告 ，但不 需要 召开 基金份 额持 有
人大会。
7.场外申购 份额、赎 回金额的 计算公式
（1）基金申 购份额的 计算
基金的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额。其 中：
净申购金额 = 申购金 额/（1＋ 申购费率 ）
申购费用=申 购金额- 净申购金 额
申购份额=净 申购金额/ 申购当 日基金份 额净值
申 购的 有效 份额 单位为 份， 上述 计算 结果 均按四 舍五入 方法 ，保 留到 小数点 后两 位 ，
由此产生的 收益或损 失由基金 财产承担 。
例如：某投 资人（非 养老金客 户）投 资 5 万元 申购本 基金份额， 对应费率 为 0.8% ，假
设申购当日 基金份额 净值为 1.050 元,则 可得到 的申 购份额为：
净申购金额 ＝50,000/ （1＋0.8% ）＝49,603.17 元
申购费用＝50,000 －49,603.17 ＝396.83 元
申购份额＝49,603.17/1.050 ＝47,241.11 份
即：投资人 投资 5 万 元申购本 基金份额 ，假设申 购 当日基金份 额净值为 1.050 元，则
其可得到 47,241.11 份基金份 额。
（2）基金赎 回金额的 计算
本基金的净 赎回金额 为赎回总 金额扣减 赎回费用 。其 中，
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日 基金份额 净值
赎回费用=赎 回总金额 ? 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金 额 ? 赎回费 用
赎 回金 额单 位为 元，计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保留 到小 数点 后两 位，由 此产 生 的
收益或损失 由基金财 产承担。
例如：某 投资人赎 回本基 金 1 万份基 金份额 ，持有时间 为六个月 ，对应的 赎回
费率 为0.5% ，假设赎 回当日基 金份额净 值是 1.068 元，则其可 得到的赎 回金额为 ：
赎回金额=10,000 ×1.068=10,680 元
赎回费用=10,680 ×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元
即：投资人 赎回本基金 1 万份基金 份额，持 有期限 为六个月， 假设赎回 当日本基 金份
额净值是 1.068 元， 则其可得 到的净赎 回金额为10,626.60 元。
（3）T 日 的基金份 额净值在 当天收市 后计算， 并在 T+1 日内公 告。遇特 殊情况， 经中
国 证监 会同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公告 。本 基 金基金 份额 净值的 计算 ，保 留到小 数点 后
3 位，小数点 后第 4 位四舍五 入，由此 产生的误 差计 入基金财产 。
（4）申购份 额、余额 的处理方 式：
申 购的 有效 份额 为按实 际确 认的 申购 金额 在扣除 相应的 费用 后， 以当 日基金 份额 净 值
为基准计算，申购份 额计算结果保 留到小数点 后 2 位，小数点后两位以 后的部分四舍 五入，
由此产生的 误差计入 基金财产 。
（5）赎回金 额的处理 方式：
赎 回金 额为 按实际 确认 的有 效赎回 份额 以当 日基金 份额 净值 为基 准并扣 除相 应的 费用 ，
赎回金额计算结果保 留到小数点 后 2 位，小数 点后 两位以后的部分四舍 五入，由此产 生的
误差计入基 金财产 。
8.场外申购 、赎回的 注册登记
投资人申购基金成功后 ，基金注册登 记机构在 T+1 日为投资人登记权益并 办理注册登
记手续，投 资人自 T+2 日（含 该日）后 有权赎回 该部 分基金份额 。
投资人赎回基金成功后 ，基金注册登 记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权 益的注册登
记手续。
在 法律 法规 允许的 范围 内， 本基金 注册 登记 机构可 对上 述登 记结 算办理 时间 进行 调整 ，
本基金管理 人将于开 始实施前 按照《信 息披露管 理办 法》有关规 定予以公 告。
（三）基金份额的场内申购与赎回
本 节内 容仅 适用 于本基 金通 过深 圳证 券交 易所会 员单位 办理 的场 内申 购和赎 回业 务 。
登 记在 证券登 记结 算系 统中的 基金 份额可 直接 办理场内 申购 、赎回 业务 ；登 记在注 册登 记
系 统中 的基金 份额 可通过 办理 跨系统 转托 管业务 将基金 份额 转登记 到证 券登记 结算 系统中 ，
再办理场内 申购、赎 回业务。
1.场内申购 和赎回的 办理场所
具 有基 金销 售业 务资格 且符 合深 圳证 券交 易所风 险控制 要求 的深 圳证 券交易 所会 员 单
位（具体名 单见本基 金相关业 务公告） 。
2.申购与赎 回的账户 投 资人 通过 场内 申购、 赎回 应使 用中 国证 券登记 结算有 限责 任公 司深 圳分公 司开 立 的
人 民币 普通股 票 账 户或 证券投 资基 金账户 （账 户开立的 具体 事项参 见本 基金 份额发 售公 告
认购开户相 关内容） 。
3.场内申购 和赎回的 开放日及 开放时间
（1）开放日 及开放时 间
投 资人 在开 放日 办理基 金份 额的 申购 和赎 回，具 体办理 时间 为上 海证 券交易 所、 深 圳
证 券交 易所的 正常 交易 日的交 易时 间，但 基金 管理人根 据法 律法规 、中 国证 监会的 要求 或
本基金合同 的规定公 告暂停申 购、赎回 时除外。
基 金合 同生 效后 ，若出 现新 的证 券交 易市 场、证 券交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊 情
况 ，基 金管理 人将 视情 况对前 述开 放日及 开放 时间进行 相应 的调整 ，但 应在 实施日 前依 照
《信息披露 办法》 的 有关规定 在指定媒 体上公告 。
（2）申购、 赎回的开 始时间
基金分级运作期届满 后，本基金转 换运作方式为上 市 开放式基金（LOF ） ，在本基金转
换运作方式 之日起不 超过 30 天 开始办理 日常申 购、 赎回。
在 确定 申购 开始 与赎回 开始 时间 后， 基金 管理人 应在申 购、 赎回 开放 日前依 照《 信 息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告申购与 赎回 的开始时间 。
基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间办 理基 金份 额的 申购或 者赎 回 或
者 转换 。投资 人在 基金 合同约 定之 外的日 期和 时间提出 申购 、赎回 或转 换申 请且注 册登 记
机构确认接 收的，其 基金份额 申购、赎 回价格为 下一 开放日基金 份额申购 、赎回的 价格。
（3）基金管理人如果 对申购或赎回 时间进行调整 ， 应报中国证监会备案 ，在实施日 前
依照《信息 披露办法 》的有关 规定在中 国证监会 指定 媒体上公告 。
4.场内申购 和赎回的 原则
（1）“未知价”原则 ，申购、赎回 价格以申请当 日 收市后计算的基金份 额净值为基 准
进行计算。
（2）“金额申购、份 额赎回”原则 ，即申购以金 额 申请，赎回以份额申 请。申购和 赎
回申报单位 以深圳证 券交易所 的规定为 准。
（3）当日的申购与赎 回申请可以在 当日交易结束 时 间前撤销，在当日的 交易时间结 束
后不得撤销 。 （4）投资 人通过深 圳证券交易所交 易系统办理本基 金的场内申购、赎回时 ， 需遵守
深 圳证 券交易 所的 相关 业务规 则。 若相关 法律 法规、中 国证 监会、 深圳 证券 交易所 或中 国
证券登记结 算有限责 任公司对 场内申购 、赎回业 务规 则有新的规 定，按新 规定执行 。
基 金管 理人 可在 法律法 规允 许的 情况 下， 对上述 原则进 行调 整。 基金 管理人 必须 在 新
规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒体上 公告。
5.场内申购 和赎回的 程序
（1）申购和 赎回的申 请方式
基 金投 资人 需遵 循深圳 证券 交易 所场 内申 购赎回 相关业 务规 则， 在开 放日的 业务 办 理
时间内提出 申购或赎 回的申请 。
投 资人 在申 购本 基金时 须按 业务 办理 单位 规定的 方式备 足申 购资 金。 投资人 在提 交 赎
回 申请 时，其 账户 内必 须有足 够的 基金份 额余 额，否则 所提 交的申 购、 赎回 申请无 效而 不
予成交。
（2）申购和 赎回申请 的确认
基 金管 理人 应以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购和 赎回申 请的 当天 作为 申购或 赎回 申 请
日(T 日)， 在正常情 况下，本 基金注册 登记机 构在 T+1 日内对该 交易的有 效性进行 确认。T
日提交的有效申请， 投资人应在 T+2 日后(包 括该日) 到销售网点 柜台或以 销售机构规定 的
其 他方 式查询 申请 的确 认情况 。若 申购不 成功 ，则申购 款项 退还给 投资 人。 销售机 构对 申
购 和赎 回申请 的受 理并 不代表 申请 一定成 功， 而仅代表 销售 机构确 实接 收到 申请。 申购 和
赎回的确认 以注册登 记机构的 确认结果 为准。
（3）申购和 赎回的款 项支付
申 购采 用全 额缴 款方式 ，若 申购 资金 在规 定时间 内未全 额到 账则 申购 不成功 ，若 申 购
不成功或无 效，申购 款项本金 将退回投 资人账户 。
投资人 T 日赎回申 请成功后 ，基金管 理人将 在 T ＋7 日（包括该 日）内支 付赎回款 项。
在发生巨额 赎回的情 形时，款 项的支付 办法参照 《基 金合同》的 有关条款 处理。
6.场内申购 和赎回的 数额限制
（1）投资人 通过会员 单位办理 场内申购 本基金 ，单 笔最低申购 金额为 1,000 元，同时
申购金额必 须是整数 金额。
（2）基金份 额持有人 办理场内 赎回时， 赎回份 额必 须是整数份 额。 （3）基金管理人可在 法律法规允许 的情况下，调 整 上述规定申购金额和 赎回份额的 数
量 限制 。基金 管理 人必 须在调 整前 依照《 信息 披露办法 》的 有关规 定在 指定 媒体上 公告 并
报中国证监 会备案。
7.场内申购 和赎回的 费用
（1）场内申 购费参照 场外一般 申购费率 。
（2）赎回费 ：本基金 的场内赎 回费率为 固定值 0.5% 。
本 基金 的赎 回费 用在投 资人 赎回 本基 金份 额时收 取。本 基金 的赎 回费 用由赎 回申 请 人
承担，赎回 费总额的25%归基 金财产，75% 用于支 付市 场推广、注 册登记费 和其他手 续费。
（3）本基金的申购费 率、赎回费率 和收费方式由 基 金管理人根据相关法 律法规及基 金
合 同的 规定确 定并 在招 募说明 书中 列示。 基金 管理人和 基金 托管人 协商 后， 可以根 据《 基
金 合同 》的相 关约 定调 整费率 或收 费方式 ，并 最迟应于 新的 费率或 收费 方式 实施日 前依 照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上 公告 。
（4）基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及基 金 合同约定的情形下根 据市场情况 制
定 基金 促销计 划， 针对 以特定 交易 方式（ 如网 上交易、 电话 交易等 ）等 进行 基金交 易的 投
资 人定 期或不 定期 地开 展基金 促销 活动。 在基 金促销活 动期 间，按 相关 监管 部门要 求履 行
必要手续后 ，基金管 理人可以 适当调低 基金申购 费率 和基金赎回 费率。
（5）在法律法规和基 金合同规定的 范围内，在不 提 高现有基金份额持有 人适用的费 率
的 前提 下，设 立新 的基 金份额 级别 、增加 新的 收费方式 等情 况，可 由基 金管 理人和 基金 托
管 人协 商，并 报中 国证 监会备 案后 修改基 金合 同并及时 公告 ， 但不 需要 召开 基金份 额持 有
人大会。
8.场内申购 份额和赎 回金额的 计算
（1）基金申 购份额的 计算
净申购金额 ＝申购金 额/(1＋申 购费率)
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额
申购份额＝ 净申购金 额/申购当 日基金份 额净值
申 购份 额计 算结 果保留 到整 数位 ，整 数位 后小数 部分的 份额 对应 的资 金返还 至投 资 人
资金账户。
例如：某投 资人通过 场内投资10,000 元申购本基 金， 对应的申购 费率为0.8% ， 假设申
购当日基金份额净值 为 1.025 元，则其申购 手续费 、可得到的申购份额 及返还的资金余 额
为： 净申购金额 ＝10,000/ （1＋0.8% ）＝9,920.63 元
申购手续费 ＝10,000 －9,920.63 ＝79.37 元
申购份额＝9,920.63/1.025 ＝9,678.66 份
因场内申购份额保留至 整数份，故投资 人申购所得份 额为 9,678 份 ，整数位后小数 部
分的申购份 额对应的 资金返还 给投资人 。具体计 算公 式为：
实际净申购 金额=9,678 ×1.025=9,919.95 元
退款金额＝10,000 －9,919.95 －79.37 ＝0.68 元
即：投资人 投资 10,000 元从 场内申购 本基金， 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.025 元，
则其可得到 基金份额9,678 份 ，退款0.68 元。
（2）基金赎 回金额的 计算
赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回 费用＝赎 回总金额 ×赎回费 率
净赎回金额 ＝赎回总 金额-赎回 费用
赎回金额计算结果保 留到小数点 后 2 位，小数 点后 两位以后的部分四舍 五入，由此产
生的误差计 入基金财 产。
例如：某投 资人从场 内赎回本 基金10,000 份基金 份额 ，赎回费率为0.5% ，假设 赎回当
日基金份额 净值为 1.148 元， 则其可得 净赎回金 额为 ：
赎回总金额 ＝10,000 ×1.148＝11,480 元
赎回费用＝11,480 ×0.5% ＝57.4 元
净赎回金额 ＝11,480 －57.4＝11,422.6 元
即：投资人 从深圳证 券交易所 场内赎回 本基金 10,000 份基金份 额，假设 赎回当 日基金
份额净值为 1.148 元 ，则可得 到的净赎 回金额为11,422.6 元。
9.场内申购 与赎回的 注册登记
本 基金 场内 申购 和赎回 的注 册与 过户 登记 业务， 按照深 圳证 券交 易所 及中国 证券 登 记
结算有限责 任公司的 有关规定 办理。
10. 办理本基金份额 场内申购、赎 回业务应遵守深 圳 证券交易所及中国证 券登记结算有
限 责任 公司的 有关 业务 规则。 若相 关法律 法规 、中国证 监会 、深圳 证券 交易 所或中 国证 券
登记结算有 限责任公 司对场内 申购、赎 回业务规 则有 新的规定， 将按新规 定执行。
（四）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 1.因不可抗力 导致基 金无法正 常运作。
2. 发 生 基 金合 同 规 定的 暂 停 基 金资 产 估 值情 况 时 ，基金 管 理 人 可 暂停 接 收 投资 人 的 申
购申请。
3.证券交易所 交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。
4. 基 金 管 理人 认 为 接受 某 笔 或 某些 申 购 申请 可 能 会影响 或 损 害 现 有基 金 份 额持 有 人 利
益时。
5. 基 金 资 产规 模 过 大， 使 基 金 管理 人 无 法找 到 合 适的投 资 品 种 ， 或其 他 可 能对 基 金 业
绩产生负面 影响，从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。
6.法律法规规 定或中 国证监会 认定的其 他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形且基金 管理人决定暂停申购时，基金管理
人 应当 根据有 关规 定在 指定媒 体上 刊登暂 停申 购公告。 如果 投资人 的申 购申 请被拒 绝， 被
拒 绝的 申购款 项将 退还 给投资 人。 在暂停 申购 的情况消 除时 ，基金 管理 人应 及时恢 复申 购
业务的办理 。
（五）暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申 请或延 缓支付赎 回款项：
1.因不可抗力 导致基 金管理人 不能支付 赎回款项 。
2. 发 生 基 金合 同 规 定的 暂 停 基 金资 产 估 值情 况 时 ，基金 管 理 人 可 暂停 接 受 投资 人 的 赎
回申请或延 缓支付赎 回款项。
3.证券交易所 交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。
4.连续两个或 两个以 上开放日 发生巨额 赎回。
5.法律法规规 定或中 国证监会 认定的其 他情形。
发 生上 述情 形且 基金管 理人 决定 暂停 接受 投资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款项 时 ，
基 金管 理人应 在当 日报 中国证 监会 备案， 已确 认的赎回 申请 ，基金 管理 人应 足额支 付； 如
暂 时不 能足额 支付 ，应 将可支 付部 分按单 个账 户申请量 占申 请总量 的比 例分 配给赎 回申 请
人 ，未 支付部 分可 延期 支付， 并以 后续开 放日 的基金份 额净 值为依 据计 算赎 回金额 。若 出
现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条款处 理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先 选择 将当日 可能 未获 受理部 分予 以撤销 。在 暂停赎回 的情 况消除 时， 基金 管理人 应及 时
恢复赎回业 务的办理 并公告。
（六）巨额赎回的情形 及处理方式
1.巨额赎回的 认定 若本基金单个开放日 内的基金份额 净赎回申请(赎 回 申请份额总数加上基 金转换中转 出
申请份额总数后扣除 申购申请份额 总数及基金转 换中 转入申请份额总数后 的余额) 超过 前一
开放日的基 金总份额 的 10% ，即认为 是发生 了巨额赎 回。
2.巨额赎回的 处理方 式
当 基金 出现 巨额 赎回时 ，基 金管 理人 可以 根据基 金当时 的资 产组 合状 况决定 全额 赎 回
或部分延期 赎回。
（1）全额赎回：当基 金管理人认为 有能力支付投 资 人的全部赎回申请时 ，按正常赎 回
程序执行。
（2）部分延期赎回： 当基金管理人 认为支付投资 人 的赎回申请有困难或 认 为因支付 投
资 人的 赎回申 请而 进行 的财产 变现 可能会 对基 金资产净 值造 成较大 波动 时， 基金管 理人 在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期
办 理。 对于当 日的 赎回 申请， 应当 按单个 账户 赎回申请 量占 赎回申 请总 量的 比例， 确定 当
日 受理 的赎回 份额 ；对 于未能 赎回 部分， 投资 人在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期赎 回或 取
消 赎回 。选择 延期 赎回 的，将 自动 转入下 一个 开放日继 续赎 回，直 到全 部赎 回为止 ；选 择
取 消赎 回的， 当日 未获 受理的 部分 赎回申 请将 被撤销。 延期 的赎回 申请 与下 一开放 日赎 回
申 请一 并处理 ，无 优先权 并以 下一开 放日 的基金 份额净 值为 基础计 算赎 回金额 ，以 此类推 ，
直 到全 部赎回 为止 。如 投资人 在提 交赎回 申请 时未作明 确选 择，投 资人 未能 赎回部 分作 自
动延期赎回 处理。
（3）暂停赎 回：连续 2 日 以上(含 本数)发生 巨额赎 回，如基金 管理人认 为有必要 ，可
暂停接受基 金的赎回 申请；已 经确认的 赎回申请 可以 延缓支付赎 回款项， 但不得超过 20 个
工作日，并 应当在指 定媒体上 进行公告 。
3.巨额赎回的 公告
当 发生 上述 延期 赎回并 延期 办理 时， 基金 管理人 应当通 过邮 寄、 传真 或者招 募说 明 书
规定的其他方式在 3 个交易日内通 知基金份额持有 人，说明有关处理方法，同时在指定媒
体上刊登公 告。
（七）暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回 的公告
1. 发 生 上 述暂 停 申 购或 赎 回 情 况的 ， 基 金管 理 人 当日应 立 即 向 中 国证 监 会 备案 ， 并 在
规定期限内 在指定媒 体上刊登 暂停公告 。
2.如发生暂停 的时间为 1 日 ，基金管 理人应于 重新开 放日，在指 定媒体上 刊登基金 重新
开放申购或 赎回公告 ，并公布 最近 1 个开放日 的基金 份额净值。 3. 如发生暂 停的时间 超过 1 日，暂 停结束， 基金重 新开放申购 或赎回时 ，基金管 理人
应 按《 信息披 露办 法》 的有关 规定 在指定 媒体 上刊登基 金重 新开放 申购 或赎 回公告 ，并 公
告最近一个 开放日的 基金份额 净值。
三、基金转换
基金分级运作期届满 ，本基金转为 上市开放式基金 （LOF）后，基金管理 人可以根据相
关 法律 法规以 及本 基金 合同的 规定 决定开 办本 基金与基 金管 理人管 理的 其他 基金之 间的 转
换 业务 ，基金 转换 可以 收取一 定的 转换费 ，相 关规则由 基金 管理人 届时 根据 相关法 律法 规
及本基金合 同的规定 制定并公 告，并提 前告知基 金托 管人与相关 机构。
四、基金的非交易过户
基 金的 非交 易过 户是指 基金 注册 登记 机构 受理继 承、捐 赠和 司法 强制 执行等 情形 而 产
生 的非 交易过 户以 及注 册登记 机构 认可、 符合 法律法规 的其 它非交 易过 户。 无论在 上述 何
种情况下， 接受划转 的主体必 须是依法 可以持有 本基 金基金份额 的投资人 。
继 承是 指基 金份 额持有 人死 亡， 其持 有的 基金份 额由其 合法 的继 承人 继承； 捐赠 指 基
金 份额 持有人 将其 合法 持有的 基金 份额捐 赠给 福利性质 的基 金会或 社会 团体 ；司法 强制 执
行 是指 司法机 构依 据生 效司法 文书 将基金 份额 持有人持 有的 基金份 额强 制划 转给其 他自 然
人 、法 人或其 他组 织。 办理非 交易 过户必 须提 供基金注 册登 记机构 要求 提供 的相关 资料 ，
对 于符 合条件 的非 交易 过户申 请按 基金注 册登 记机构的 规定 办理， 并按 基金 注册登 记机 构
规定的标准 收费。
五、基金的转托管
本基金的转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统转托 管。
系 统内 转托 管是 指基金 份额 持有 人将 持有 的基金 份额在 注册 登记 系统 内不同 销售 机 构
（网点）之 间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位（ 交易单元） 之间进行 转托管的 行为。
跨 系统 转托 管是 指基金 份额 持有 人将 持有 的基金 份额在 注册 登记 系统 和证券 登记 结 算
系统间进行 转登记的 行为。
基金销售机 构可以按 照相关规 定向基金 份额持有 人收 取转托管费 。
六、定期定额投资计划
基金分级运作期届满 ，本基金转为 上市开放式基金 （LOF）后，基金管理 人可以为投资
人 办理 定期定 额投 资计 划，具 体规 则由基 金管 理人另行 规定 。投资 人在 办理 定期定 额投 资
计 划时 可自行 约定 每期 扣款金 额， 每期扣 款金 额必须不 低于 基金管 理人 在相 关公告 或更 新
的招募说明 书中所规 定的定期 定额投资 计划最低 申购 金额。 七、基金的冻结和解冻
基 金注 册登 记机 构只受 理国 家有 权机 关依 法要求 的基金 份额 的冻 结与 解冻， 以及 注 册
登 记机 构认可 、符 合法 律法规 的其 他情况 下的 冻结与解 冻。 基金账 户或 是基 金份额 被冻 结
的，对冻结 部分产生 的权益一 并 冻结。
十、 基金的投资
（一）投资目标
本 基金 在有 效控 制风险 、保 持适 当流 动性 的前提 下，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力 争
取得超越基 金业绩比 较基准的 收益。
（二）投资范围
本 基金 的投 资范 围主要 为具 有良 好流 动性 的固定 收益类 品种 ，包 括国 内依法 发行 交 易
的 国债 、金融 债、 企业 债、公 司债 、央行 票据 、地方政 府债 、中期 票据 、短 期融资 券、 可
转 换债 券（含 分离 交易 可转债 ）、 资产支 持证 券、次级 债、 中小企 业私 募债 、债券 回购 、
银 行存 款以及 法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的其 他金 融工具 （但 须符 合中国 证监 会
的 相关 规定） 。本 基金 不直接 买入 股票、 权证 等权益类 金融 工具， 因所 持可 转换公 司债 券
转股形成的 股票、因 投资于分 离交易可 转债而产 生的 权证，在其 可上市交 易后不超 过 10 个
交易日的时 间内卖出 。
如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。
基金的投资组合比例为：本基金 对债券等固定收益品 种的投资比例不低于基金资产的
80 ％；现金 或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比 例不低于基 金资产净 值的 5％。
（三）投资策略
本 基金 债券 投资 将主要 采取 久期 策略 ，同 时辅之 以信用 利差 策略 、收 益率曲 线策 略 、
收 益率 利差策 略、 息差 策略、 债券 选 择策 略等 积极投资 策略 ，在有 效控 制风 险、保 持适 当
流动性的前 提下，通 过积极主 动的投资 管理，力 争取 得超越基金 业绩比较 基准的收 益。
1.资产配置 策略
在 资产 配置 方面 ，本基 金通 过对 宏观 经济 形势、 经济周 期所 处阶 段、 利率曲 线变 化 趋
势 和信 用利差 变化 趋势 的重点 分析 ，比较 未来 一定时间 内不 同债券 品种 和债 券市场 的相 对
预 期收 益率， 在基 金规 定的投 资比 例范围 内对 不同久期 、信 用特征 的券 种及 债券与 现金 之
间进行动态 调整。 2.久期策略
本 基金 将主 要采 取久期 策略 ，通 过自 上而 下的组 合久期 管理 策略 ，以 实现对 组合 利 率
风 险的 有效控 制。 为控 制风险 ，本 基金 采 用以 “目标久 期” 为中心 的资 产配 置方式 。目 标
久 期的 设定划 分为 两个 层次： 战略 性配置 和战 术性配置 。“ 目标久 期” 的战 略性配 置由 投
资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“ 目标 久期” 的战 术性 配置由 基金 经理根 据市 场短期因 素的 影响在 战略 性配 置预先 设定 的
范 围内 进行调 整。 如果预 期利 率下降 ，本 基金将 增加组 合的 久期， 直至 接近目 标久 期上限 ，
以 较多 地获得 债券 价格 上升带 来的 收益； 反之 ，如果预 期利 率上升 ，本 基金 将缩短 组合 的
久期，直至 目标久期 下限，以 减小债券 价格下降 带来 的风险。
3.收益率曲 线策略
收益率曲线 的形状变 化是判断 市场整体 走向的依 据之 一， 本 基金将据 此调整组 合长、
中、短期债券的搭配。本 基金将通过对收 益率曲线变 化的预测, 适时采用子弹式、杠 铃或
梯形策略构 造组合， 并进行动 态调整。
4.骑乘策略
本 基金 将采 用骑乘 策略 增强 组合的 持有 期收 益。这 一策 略即 通过 对收益 率曲 线的 分析 ，
在 可选 的目标 久期 区间 买入期 限位 于收益 率曲 线较陡峭 处右 侧的债 券。 在收 益率曲 线不 变
动 的情 况下， 随着 其剩 余期限 的衰 减，债 券收 益率将沿 着陡 峭的收 益率 曲线 有较大 幅的 下
滑 ，从 而获得 较高 的资 本收益 ；即 使收益 率曲 线上升或 进一 步变陡 ，这 一策 略也能 够提 供
更多的安全 边际。
5.息差策略
本 基金 将利 用回 购利率 低于 债券 收益 率的 情形， 通过正 回购 将所 获得 的资金 投资 于 债
券，利用杠 杆放大债 券投资的 收益。
6.债券选择 策略
根 据单 个债 券到期 收益 率相 对于市 场收 益率 曲线的 偏离 程度 ，结 合信用 等级 、流 动性 、
选 择权 条款、 税赋 特点等 因素,确定 其投 资价值,选 择定 价合 理或价 值被 低估的 债券 进行 投
资。
7.中小企业私 募债的 投资策略
中 小企 业私 募债 券是在 中国 境内 以非 公开 方式发 行和转 让， 约定 在一 定期限 还本 付 息
的 公司 债券。 由于 其非 公开性 及条 款可协 商性 ，普遍具 有较 高收益 。本 基金 将深入 研究 发行 人资 信及公 司运 营情 况，合 理合 规合格 地进 行中小企 业私 募债券 投资 。本 基金将 在投 资
过 程中 密切监 控债 券信用 等级 或发行 人信 用等级 变化情 况， 尽力避 免可 能存在 的债 券违约 。
（四）投资决策依据
1.国家有关 法律、法 规和基金 合同 的有 关规定；
2. 国内 国际 宏观经 济环 境、 国家货 币政 策、 利率走 势及 通货 膨胀 预期、 国家 产业 政策 ；
3.固定收益 市场发展 及各类属 间利差情 况；
4.各行业发 展状况、 市场波动 和风险特 征；
5.上市公司 研究，包 括上市公 司成长性 的研究和 市场 走势；
6.证券市场 走势。
（五）投资决策流程
1. 投资 决策 委员 会：确 定本 基金 总体 资产 分配和 投资策 略。 投资 决策 委员会 定期 召 开
会 议， 由公司 总经 理或 指定人 员召 集。如 需做 出及时重 大决 策或基 金经 理小 组提议 ，可 临
时召开投资 决策委员 会会议。
2. 基金 经理 （或 管理小 组） ：设 计和 调整 投资组 合。设 计和 调整 投资 组合需 要考 虑 的
基 本因 素包括 ：每 日基 金申购 和赎 回净现 金流 量；基金 合同 的投资 限制 和比 例限制 ；研 究
员的投资建 议；基金 经理的独 立判断； 绩效与风 险评 估小组的建 议等。
3.信用分析研究员： 采用自上而下 的信用产品分 析模 式,分别从宏观、行业 和公司三个
层面对信用 债券所面 临的信用 风险进行 分析，维 护公 司信用库， 给基金经 理投资建 议。
4. 集中 交易 室： 基金经 理向 集中 交易 室下 达投资 指令， 集中 交易 室经 理收到 投资 指 令
后分发予交 易员，交 易员收到 基金投资 指令后准 确执 行。
5. 绩效 与 风 险评 估小组 ：对 基金 投资 组合 进行评 估，向 基金 经理 （或 管理小 组） 提 出
调整建议。
6.监察稽核 部：对投 资流程等 进行合法 合规审核 、监 督和检查。
本 基金 管理 人在 确保基 金份 额持 有人 利益 的前提 下有权 根据 市场 环境 变化和 实际 需 要
调整上述投 资程序， 并在基金 招募说明 书更新中 予以 公告。
（六）业绩比较基准
本基金业绩 比较基准 为：中债 总指数收 益率。
中 债 总 指数 由 中央 国 债登 记结 算 公司 编 制， 并 在中国 债 券 网（www.chinabond.com.cn ）
公 开发 布，具 有较 强的 权威性 和市 场影响 力； 该指数样 本券 涵盖央 票、 国债 和政策 性金 融债 ，能 较好地 反映 债券 市场的 整体 收益。 本基 金是债券 型基 金，主 要投 资于 固定收 益类 金
融工具，为 此，本基 金选取中 债总指数 作为本基 金的 业绩比较基 准。
如 果今 后法 律法 规发生 变化 ，或 者有 更权 威的、 更能为 市场 普遍 接受 的业绩 比较 基 准
推 出， 或者是 市场 上出 现更加 适合 用于本 基金 的业绩比 较基 准时， 本基 金管 理人可 以在 与
基 金托 管人协 商一 致， 并报中 国证 监会备 案后 变更本基 金业 绩比较 基准 并及 时公告 ，而 无
需基金份额 持有人大 会审议。
（七）风险收益特征
本 基金 是债 券型 证券投 资基 金， 属于 具有 中低风 险收益 特征 的基 金品 种，其 长期 平 均
风险和预期 收益率低 于股票基 金、混合 基金，高 于货 币市场基金 。
从 投资 人具 体持 有的基 金份 额来 看， 由于 基金收 益分配 的安 排， 基金 分级运 作期 内 ，
丰利 A 份额将表 现出低风险、 低收益的明显特 征， 其预期收益和预期风 险要低于普通 的债
券型基金份额；丰 利 B 份额则 表现出高风险、 高收 益的显著特征，其预 期收益和预期 风险
要高于普通 的债券型 基金份额 。
（八）投资禁止行为与限制
1. 为维护基 金份额持 有人的合 法权益， 基金财产 不得 用于下列投 资或者活 动：
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷 款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外；
（5）向其基金管理人 、基金托管人 出资或者买卖 其 基金管理人、基金托 管人发行的 股
票或者债券 ；
（6）买卖与其基金管 理人、基金托 管人有控股关 系 的股东或者与其基金 管理人、基 金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券；
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（8）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。
如 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 禁止 性规 定，本 基金管 理 人 在履 行适 当程序 后， 则 本
基金不受上 述规定的 限制。
2.基金投资 组合比例 限制
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制：
（1）保持不 低于基金 资产净 值 5 ％的现 金或者到 期日 在一年以内 的政府债 券； （2）本基金 持有一家 上市公司 的股票， 其市值 不超 过基金资产 净值的 10 ％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 持有 一家 公司发行 的证 券， 不超 过该证 券 的 10％；
（4）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％；
（5）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％；
（6）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资 产支 持 证券的比例，不得超 过基金资产 净
值的 10％；
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％；
（8）本基金持有的 同一(指同一信 用级别)资产支 持 证券的比例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％；
（9）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券，不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％；
（10）本基 金应投资 于信用级 别评级为BBB 以上(含BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符合 投资 标准 ，应 在评级 报告 发布 之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ；
（11 ） 本基 金进 入全国 银行 间同 业市 场进 行债券 回购的 资金 余额 不得 超过基 金资 产 净
值的 40%；
（12 ） 基金 管理 人管理 的全 部公 募基 金投 资于一 家企业 发行 的单 期中 期票据 合计 不 超
过该期证券 的 10%；
（13）本基 金持有单 只中小企 业私募债 券，其市 值不 得超过本基 金资产净 值的 10％；
（14 ） 本基 金在 分级运 作期 间， 投资 中小 企业私 募债券 的剩 余期 限不 超过基 金分 级 运
作期的剩余 期限。
因 证券 市场 波动 、上市 公司 合并 、基 金规 模变动 、股权 分置 改革 中支 付对价 等基 金 管
理人之外的 因素致使 基金投资 比例不符 合上述规 定投 资比例的， 基金管理 人应当在 10 个交
易日内进行 调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。
如 果法 律法 规对 上述投 资比 例限 制进 行变 更的， 以变更 后的 规定 为准 。法律 法规 或 监
管 部门 取消上 述限 制， 如适用 于本 基金， 基金 管理人在 履行 适当程 序后 ，则 本基金 投资 不
再受相关限 制。
（九）基金管理人代表基 金行使股东权 利的处理原则 及方法 1. 基金 管理 人按 照国家 有关 规定 代表 基金 独立行 使股东 权利 ，保 护基 金份额 持有 人 的
利益；
2.不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上市 公司 的经营管理 ；
3.有利于基 金财产的 安全与增 值；
4. 不通 过关 联交 易为自 身、 雇员 、授 权代 理人或 任何存 在利 害关 系的 第三人 牟取 任 何
不当利益。
（十）基金的融资、融券
本基金可以 根据有关 法律法规 和政策的 规定进行 融资 、融券。
（十一）基金的投资组合报告（未经审 计）
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 10 月20 日复核 了
本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容，保证复 核内容不 存在虚假 记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2017 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
1 、 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例
（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投 资
1,392,952,402.90
97.36
其中：债券
1,392,952,402.90
97.36
资产支持证 券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品 投资
-
-
6
买入返售金 融资产
-
-
其中：买断 式回购的 买入
返售金融资 产
-
-
7
银行存款和 结算备付 金合
计
9,908,165.64
0.69
8
其他资产
27,845,001.82
1.95
9
合计
1,430,705,570.36
100.00
2 、 报告期末按行业分类的股票 投资组合
（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
（2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合
注：无。
3 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
注：无。
4 、 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序
号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1
国家债券
34,125,947.40
3.20
2
央行票据
-
-
3
金融债券
181,453,500.00
17.01
其中：政策 性金融债
181,453,500.00
17.01
4
企业债券
801,751,289.90
75.14
5
企业短期融 资券
160,541,000.00
15.05
6
中期票据
19,970,000.00
1.87
7
可转债 （可 交换债）
99,610,665.60
9.34
8
同业存单
95,500,000.00
8.95
9
其他
-
-
10
合计
1,392,952,402.90
130.55
5 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1
111719306
17 恒丰银
行CD306
1,000,000
95,500,000.00
8.95
2
170215
17 国开
15
900,000
90,387,000.00
8.47
3
170210
17 国开
10
550,000
53,894,500.00
5.05
4
011757002
17 中航租
赁SCP003
500,000
50,200,000.00
4.70
5
124314
13 筑铁路
499,900
49,455,107.00
4.64
6 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
注：无。
9 、 报告期末本基金投资的国债 期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
（3） 本期国债期货投资评价
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金投资 的前十名 证券中本 期没有发 行主体被 监管 部门立案调 查的、或 在报告编 制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。
（2）
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
18,539.07
2
应收证券清 算款
10,000,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
17,826,165.13
5
应收申购款
297.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
27,845,001.82
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产 净值比
例（％）
1
113011
光大转债
43,932,906.00
4.12
2
110033
国贸转债
8,575,700.00
0.80
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
注：无。
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
十一 、基金的业绩
基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一
定 盈利 ，也不 保证 最低 收益。 基金 的过往 业绩 并不代表 其未 来表现 。投 资有 风险， 投资 人
在做出投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明 书。
本 基金 基金 合同 生效以 来的 投资 业绩 与同 期基准 的比较 如下 表所 示（ 本报告 中所 列 财
务数据未经 审计）：
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1 月3 日 2 月 4 日
2013 年 4 月23 日（ 基金
合同生效日 ）至 2013 年
12 月31 日
-7.14% 0.19% -3.78% 0.13% -3.36% 0.06%
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
16.55% 0.24% 11.23% 0.15% 5.32% 0.09%
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
13.03% 0.21% 8.03% 0.11% 5.00% 0.10%
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
3.15% 0.10% 1.30% 0.12% 1.85% -0.02%
2017 年 1 月1 日至2017
年 9 月30 日
1.52% 0.06% -0.32% 0.09% 1.84% -0.03%
自基金合同 生效日至2017
年 9 月30 日
28.12% 0.18% 16.74% 0.12% 11.38% 0.06% 十二 、基金的财产
（一）基金资产总值
基 金资 产总 值是 指购买 的各 类证 券及 票据 价值、 银行存 款本 息和 基金 应收的 申购 基 金
款以及其他 投资所形 成的价值 总和。
（二）基金资产净值
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。
（三）基金财产的账户
基 金托 管人 根据 相关法 律法 规、 规范 性文 件为本 基金开 立资 金账 户、 证券账 户以 及 投
资 所需 的其他 专用 账户 。开立 的基 金专用 账户 与基金管 理人 、基金 托管 人、 基金销 售机 构
和基金注册 登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财 产账户相独 立。
（四）基金财产的处分
基 金财 产独 立于 基金管 理人 、基 金托 管人 和销售 机构的 固有 财产 ，并 由基金 托管 人 保
管 。基 金管理 人、 基金 托管人 因基 金财产 的管 理、运用 或者 其他情 形而 取得 的财产 和收 益
归 入基 金财产 。基 金管 理人、 基金 托管人 可以 按基金合 同的 约定收 取管 理费 、托管 费以 及
其 他基 金合同 约定 的费 用。基 金财 产的债 权、 不得与 基 金管 理人、 基金 托管 人固有 财产 的
债 务相 抵销， 不同 基金 财产的 债权 债务， 不得 相互抵销 。基 金管理 人、 基金 托管人 以其 自
有资产承担 法律责任 ，其债权 人不得对 基金财产 行使 请求冻结、 扣押和其 他权利。
基 金管 理人 、基 金托管 人因 依法 解散 、被 依法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等原 因进 行 清
算的，基金 财产不属 于其清算 财产。
除 依据 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定处 分外， 基金 财产 不得 被处分 。非 因 基
金财产本身 承担的债 务，不得 对基金财 产强制执 行。
十三 、基金资产的 估值
（一）估值日
本 基金 的估 值日 为本基 金相 关的 证券 交易 场所的 交易日 以及 国家 法 律 法规规 定需 要 对
外披露基金 净值的非 交易日。
（二）估值对象
基 金所 拥有 的股票 、权 证、 债券和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其 它投资 等资 产及 负债。
（三）估值方法 1.证券交易所 上市的 有价证券 的估值
（1）交易所上市的有 价证券（包括 股票、权证等 ） ，以其估值日在证券 交易所挂牌 的
市 价（ 收盘价 ）估 值； 估值日 无交 易的， 且最 近交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 ，以 最
近 交易 日的市 价（ 收盘 价）估 值； 如最近 交易 日后经济 环境 发生了 重大 变化 的，可 参考 类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交 易市价，确 定公允价 格。
（2）交易所上市实行 净价交易的债 券按估值日收 盘 价估值，估值日没有 交易的，且 最
近 交易 日后经 济环 境未 发生重 大变 化，按 最近 交易日的 收盘 价估值 。如 最近 交易日 后经 济
环 境发 生了重 大变 化的 ，可参 考类 似投资 品种 的现行市 价及 重大变 化因 素， 调整最 近交 易
市价，确定 公允价格 ；
（3）交易所上市未实 行净价交易的 债券按估值日 收 盘价减去债券收盘价 中所含的债 券
应 收利 息得到 的净 价进 行估值 ；估 值日没 有交 易的，且 最近 交易日 后经 济环 境未发 生重 大
变 化， 按最近 交易 日债 券收盘 价减 去债券 收盘 价中所含 的债 券应收 利息 得到 的净价 进行 估
值 。如 最近交 易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 的，可 参 考类 似投资 品种 的现 行市价 及重 大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格；
（4）交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券，采 用 估值技术确定公允价 值。交易所 上
市 的资 产支持 证券 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值，在估 值技 术难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下，按成 本估值。
2.处于未上市 期间的 有价证券 应区分如 下情况处 理：
（1）送股、转增股、 配股和公开增 发的新股，按 估 值日在证券交易所挂 牌的同一股 票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值；
（2）首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证， 采 用估值技术确定公允 价值，在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。
（3）首次公开发行有 明确锁定期的 股票，同一股 票 在交易所上市后，按 交易所上市 的
同 一股 票的估 值方 法估 值；非 公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，按监 管机 构或 行业协 会有 关
规定确定公 允价值。
（4）中小企业私募债 券采用估值技 术确定公允价 值 估值。如使用的估值 技术难以确 定
和计量其公 允价值的 ，按成本 估值。
3. 全 国 银 行间 债 券 市场 交 易 的 债券 、 资 产支 持 证 券等固 定 收 益 品 种， 采 用 估值 技 术 确
定公允价值 。
4.同一债券同 时在两 个或两个 以上市场 交易的， 按债 券所处的市 场分别估 值。 5. 如 有 确 凿证 据 表 明按 上 述 方 法进 行 估 值不 能 客 观反映 其 公 允 价 值的 ， 基 金管 理 人 可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。
6. 相 关 法 律法 规 以 及监 管 部 门 有强 制 规 定的 ， 从 其规定 。 如 有 新 增事 项 ， 按国 家 最 新
规定估值。
如 基金 管理 人或 基金托 管人 发现 基金 估值 违反基 金合同 订明 的估 值方 法、程 序及 相 关
法 律法 规的规 定或 者未 能充分 维护 基金份 额持 有人利益 时， 应立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双方协 商解决。
根 据有 关法 律法 规，基 金资 产净 值计 算和 基金会 计核算 的义 务由 基金 管理人 承担 。 本
基 金的 基金会 计责 任方 由基金 管理 人担任 ，因 此，就与 本基 金有关 的会 计问 题，如 经相 关
各 方在 平等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法达 成一 致的意见 ，按 照基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算结果 对外予以 公布。
（四）估值程序
1. 基 金 份 额净 值 是 按照 每 个 工 作日 闭 市 后， 基 金 资产净 值 除 以 当 日基 金 份 额的 余 额 数
量计算，精 确到 0.001 元，小 数点后第 四位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。
本 基金 分级 运作 期间， 基金 管理 人在 基金 资产净 值计算 的基 础上 ，按 照基金 合同 的 规
定采用“虚 拟清算” 原则计算 并公告丰利 A 和 丰利 B 基金份额参考 净值。基 金分级运 作期
间 的基 金份额 参考 净值 是对两 级基 金份额 价值 的一个估 算， 并不代 表基 金份 额持有 人可 获
得的实际价 值。丰利 A 和 丰利 B 基金份 额参考净 值的 计算，保留 到小数点后 3 位，小数 点
后第 4 位四 舍五入。
丰利 A 的每个申购 开放日及 基金分级 运作期届 满日， 按照基金合 同的规定 对丰利 A 和
丰利 B 分别进行 基金份额 净值计算 。丰利 A 和丰 利 B 基金份额净值 的计算 ，各自保 留小数
点后 3 位， 小数点后 第 4 位四 舍五入。
每 个工 作日 计算 基金资 产净 值、 基金 份额 净值、 两级基 金的 基金 份额 参考净 值， 并 按
规定 公告。
2. 基 金 管 理人 应 每 个工 作 日 对 基金 资 产 估值 。 但 基金管 理 人 根 据 法律 法 规 或本 基 金 合
同 的规 定暂停 估值 时除 外。基 金管 理人每 个工 作日对基 金资 产估值 后， 将基 金份额 净值 结
果 发送 基金托 管人 ，经 基金托 管人 复核无 误后 ，由基金 管理 人对外 公布 。月 末、年 中和 年
末估值复核 与基金会 计账目的 核对同时 进行。
（五）估值错误的处理 基 金管 理人 和基金 托管 人将 采取必 要、 适当 、合理 的措 施确 保基 金资产 估值 的准 确性 、
及时性。当 基金份额 净值小数 点后 3 位 以内(含第 3 位) 发生估值 错误时， 视为基金 份额净
值错误。
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理：
1.差错类型
本 基金 运作 过程 中，如 果由 于基 金管 理人 或基金 托管人 、或 注册 登记 机构、 或销 售 机
构 、或 投资人 自身 的过 错造成 差错 ，导致 其他 当事人遭 受损 失的， 过错 的责 任人应 当对 由
于 该 差 错 遭 受损 失 当 事 人( “ 受损 方 ”) 的 直 接损 失 按下 述 “ 差 错 处理 原 则 ” 给予 赔 偿 ，承
担赔偿责任 。
上 述差 错的 主要 类型包 括但 不限 于： 资料 申报差 错、数 据传 输差 错、 数据计 算差 错 、
系 统故 障差错 、下 达指 令差错 等； 对于因 技术 原因引起 的差 错，若 系同 行业 现有技 术水 平
不能预见、 不能避免 、不能克 服，则属 不可抗力 ，按 照下述规定 执行。
由 于不 可抗 力原 因造成 投资 人的 交易 资料 灭 失或 被错误 处理 或造 成其 他差错 ，因 不 可
抗 力原 因出现 差错 的当 事人不 对其 他当事 人承 担赔偿责 任， 但因该 差错 取得 不当得 利的 当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。
2.差错处理原 则
(1) 差错已发 生，但尚 未给当事 人造成损 失时，差 错责 任方应及 时协调各 方，及时 进行
更 正， 因更正 差错 发生 的费用 由差 错责任 方承 担；由于 差错 责任方 未及 时更 正已产 生的 差
错 ，给 当事人 造成 损失 的，由 差错 责任方 对直 接损失承 担赔 偿责任 ；若 差错 责任方 已经 积
极 协调 ，并且 有协 助义 务的当 事人 有足够 的时 间进行更 正而 未更正 ，则 其应 当承担 相应 赔
偿责任。差 错责任方 应对更正 的情况向 有关当事 人进 行确认，确 保差错已 得到更正 。
(2) 差错的责 任方对有 关当事人 的直接损 失负责， 不对 间接损失 负责，并 且仅对差 错的
有关直接当 事人负责 ，不对第 三方负责 。
(3) 因差错而 获得不当 得利的当 事人负有 及时返还 不当 得利的义 务。但差 错责任方 仍应
对 差错 负责。 如果 由于 获得不 当得 利的当 事人 不返还或 不全 部返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利益损失( “ 受损 方 ”) ， 则 差 错责 任 方 应赔 偿 受损 方 的 损 失 ，并 在 其 支 付的 赔 偿 金额
的 范围 内对获 得不 当得 利的当 事人 享有要 求返 还不当得 利的 权利； 如果 获得 不当得 利的 当
事 人已 经将此 部分 不当 得利返 还给 受损方 ，则 受损方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额加 上已 经
获得的不当 得利返还 的总和超 过其实际 损失的差 额部 分支付给差 错责任方 。
(4) 差 错调整采 用尽量恢 复至假设 未发生差 错的正确 情 形的方式。 (5) 差错责任 方拒绝进 行赔偿时 ，如果因 基金管理 人过 错造成基 金财产损 失时，基 金托
管 人应 为基金 的利 益向 基金管 理人 追偿， 如果 因基金托 管人 过错造 成基 金财 产损失 时， 基
金 管理 人应为 基金 的利 益向基 金托 管人追 偿。 基金管理 人和 托管人 之外 的第 三方造 成基 金
财 产的 损失， 并拒 绝进 行赔偿 时， 由基金 管理 人负责向 差错 方追偿 ；追 偿过 程中产 生的 有
关费用，应 列入基金 费用，从 基金资 产 中支付。
(6) 如果出现 差错的当 事人未按 规定对受 损方进行 赔偿 ，并且依 据法律法 规、基金 合同
或 其他 规定， 基金 管理 人自行 或依 据法院 判决 、仲裁裁 决对 受损方 承担 了赔 偿责任 ，则 基
金 管理 人有权 向出 现过 错的当 事人 进行追 索， 并有权要 求其 赔偿或 补偿 由此 发生的 费用 和
遭受的直接 损失。
(7) 按 法律法规 规定的其 他原则处 理差错。
3.差错处理程 序
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下：
(1) 查明差错 发生的原 因，列明 所有的当 事人，并 根据 差错发生 的原因确 定差错的 责任
方；
(2) 根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 对因差错 造 成的损失进 行评估；
(3) 根 据差错处 理原则或 当事人协 商的方法 由差错的 责 任方进行更 正和赔偿 损失；
(4) 根据差错 处理的方 法，需要 修改基金 注册登记 机构 交易数据 的，由基 金注册登 记机
构进行更正 ，并就差 错的更正 向有关当 事人进行 确认 。
4.基金份额净 值差错 处理的原 则和方法 如下：
(1) 基金份额 净值计算 出现错误 时，基金 管理人应 当立 即予以纠 正，通报 基金托管 人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。
(2) 错误偏差达到基金份额净 值的 0.25% 时，基金管 理人应当通报基 金托管人并报 中国
证 监会备案 ；错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当公 告、通报 基金托管
人并报中国 证监会备 案。
(3) 因基金份 额净值计 算错误， 给基金或 基金份额 持有 人造成损 失的，应 由基金管 理人
先行赔付， 基金管理 人按差错 情形，有 权向其他 当事 人追偿。
(4) 基金管理 人和基金 托管人由 于各自技 术系统设 置而 产生的净 值计算尾 差，以基 金管
理人计算结 果为准。
(5) 前 述内容如 法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其 规定处理。
（六）暂停估值的情形 1.基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ；
2. 因 不 可 抗力 或 其它 情 形 致使 基 金 管理 人 、 基金 托 管人 无 法 准 确评 估 基 金资 产 价值 时；
3. 占 基 金 相当 比 例 的投 资 品 种 的估 值 出 现重 大 转 变，而 基 金 管 理 人为 保 障 投资 人 的 利
益，已决定 延迟估值 ；
4.法律法规、 中国证 监会和基 金合同认 定的其它 情形 。
（七）基金净值的确认
用于基金信 息披露的 基金资产 净值、基 金份额净 值、 丰利 A 和丰利 B 基金份额 参考净
值、丰利 A 申购 开放日和 基金分级 运作期末 丰利 A 和 丰利 B 基金份额 净值由基 金管理人 负
责 计算 ，基金 托管 人负 责进行 复核 。基金 管理 人应于每 个交 易日交 易结 束后 计算当 日或 国
家 法律 法规规 定需 要对 外披露 基金 净 值的 非工 作日的基 金资 产净值 并发 送给 基金托 管人 。
基 金托 管人对 净值 计算 结果复 核确 认后发 送给 基金管理 人， 由基金 管理 人对 基金净 值予 以
公布。
（八）特殊情况的处理
1.基金管理人 或基金 托管人按 估值方法 的第 5 项进行 估值时，所 造成的误 差不作为 基金
资产估值错 误处理。
2. 由 于 不 可抗 力 原 因， 或 由 于 证券 交 易 所及 登 记 结算公 司 发 送 的 数据 错 误 ，或 国 家 会
计 政策 变更、 市场 规则 变更等 ，基 金管理 人和 基金托管 人虽 然已经 采取 必要 、适当 、合 理
的 措施 进行检 查， 但未 能发现 错误 的，由 此造 成的基金 资产 估值错 误， 基金 管理人 和基 金
托 管人 免除赔 偿责 任。 但基金 管 理 人、基 金托 管人应当 积极 采取必 要的 措施 减轻或 消除 由
此造成的影 响。
十四 、基金的收益 分配
（一）基金收益的构成
基金利润指基金利息收 入、投资收益、 公允价值变动 收益和其他收入扣除相 关费用后
的 余额 ，基金 已实 现收 益指基 金利 润减去 公允 价值变动 收益 后的余 额。 因运 用基金 资产 带
来的成本或 费用的节 约应计入 收益。
基 金可 供分 配利 润指截 至收 益分 配基 准日 基金未 分配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收 益
的孰低数。
（二）基金收益分配的原则
1、本基金在 分级运作 期内及分 级运作期 届满时 ，收 益分配应遵 循下列原 则：
（1）本基金 不单独对 丰利 A 份额与 丰利 B 份 额进行 收益分配；
（2）法律法 规或监管 机构另有 规定的从 其规定 。
2、本基金转 换为上市 开放式基 金（LOF ）后，本 基金 收益分配应 遵循下列 原则：
（1）本基金收益分配 方式分为两种 ：现金分红与 红 利再投资，投资人可 选择现金红 利
或 将现 金红利 按除 权后 的单位 净值 自动转 为基 金份额进 行再 投资； 若投 资人 不选择 ，本 基
金 默认 的收益 分配 方式 是现金 分红 ；登记 在深 圳证券账 户的 基金份 额的 收益 分配只 能采 取
现金红利方 式，不能 选择红利 再投资；
（2）每一基 金份额享 有同等分 配权；
（3）在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ，基金 收益 每年最多分配 12 次，每 次基金收
益分配比例 不低于收 益分配基 准日可供 分配利润 的 20% ；
（4 ） 基 金 收益 分 配 基准 日 的 基金 份 额 净值 减 去 每单位 基 金 份 额 收益 分 配 净额 后 不 能
低于面值；
（5）法律法 规或监管 机构另有 规定的， 从其规 定。
（三）收益分配方案
基 金收 益分 配方案 中应 载明 收益分 配基 准日 以及截 至收 益分 配基 准日的 可供 分配 利润、
基 金收 益分配 对象 、分配 原则 、分配 时间 、分配 数额及 比例 、分配 方式 、支付 方式 等内容 。
（四）收益分配的时间和程序
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ，并由基 金托 管人复核，在 2 个工作日 内在指
定媒体公告 并报中国 证监会备 案。
基金红利发放日距离收 益分配基准日（ 即可供分配利 润计算截止日）的时间 不得超过
15 个工作 日。
.在收益分配方案公布 后，基金管理人 依据具体方案 的规定就支付的现金红 利向基金托
管人发送划 款指令， 基金托管 人按照基 金管理人 的指 令及时进行 分红资金 的划付。
（五）收益分配中发生的费用
本 基金 收益 分配 时所发 生的 银行 转账 或其 他手续 费用由 投资 者自 行承 担，当 投资 者 的
现 金红 利小于 一定 金额 ，不足 以支 付银行 转账 或其他手 续费 用时， 基金 注册 登记机 构可 将
投资者的现 金红利按 除息日的 基金份额 净值自动 转为 基金份额。
十五 、基金的费用 与税收
（一）基金费用的种类 1.基金管理人 的管理 费；
2.基金托管人 的托管 费；
3.丰利 A 销售服务 费；
4.基金的上市 费用；
5.基金合同生 效后与 基金相关 的信息披 露费用；
6.基金合同生 效后与 基金相关 的会计师 费、律师 费；
7.基金份额持 有人大 会费用；
8.基金的证券 交易费 用；
9.基金的银行 汇划费 用；
10. 按照国家 有关规定 和基金合 同约定， 可以在基 金财 产中列支的 其他费用 。
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式
1.基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.7% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.7%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一 日的基金 资产净值
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管 人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中 一
次性支付给 基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等, 支付日期顺 延。
2.基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一 日的基金 资产净值
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管 人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
次性支取。 若遇法定 节假日、 公休日等, 支付日期 顺延 。
3.丰利A 销 售服务费
本基金在分 级运作期 内丰利 A 收取 销售服务 费，丰 利 B 不收取销售 服务费。 丰利 A 的
销售服务费 年费率为0.35%， 分级运作 期满后不 再收 取销售服务 费。 丰利A 销售 服务费计 提的计算 公式如下 ：
H=E ×0.35% ÷当年天 数
H 为丰利 A 每 日应计 提的销售 服务费
E 为前一日丰 利 A 基 金份额参 考净值 或 基金份额 净值 与丰利 A 份 额数的乘 积
丰利 A 销售服务 费每日计 算，逐日 累计至每 月月末 ，按月支付 ，经基金 管理人和 基金
托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人 。若遇法 定节假日 、公休日 等，支付 日期 顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4 －10 项费用 ， 根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1. 基 金 管 理人 和 基 金托 管 人 因 未履 行 或 未完 全 履 行义务 导 致 的 费 用支 出 或 基金 财 产 的
损失；
2.基金管理人 和基金 托管人处 理与基金 运作无关 的事 项发生的费 用；
3.基金合同生 效前的 律师费、 会计师费 和信息披 露费 用等相关费 用；
4.其他根据相 关法律 法规及中 国证监会 的有关规 定不 得列入基金 费用的项 目。
（四） 基金管理费和基金托管费的调整
基 金管 理人 和基 金托管 人可 协商 酌情 降低 基金管 理费和 基金 托管 费， 此项调 整不 需 要
基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟 于新的费率实施日 2 日前在指定媒 体
上刊登公告 。
（五）基金税收
基金和基金 份 额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。
十六 、基金分级运 作期届满与 基金份额转 换
（一）基金分级运作期届满后基金的存 续形式
本 基金 合同 生效 后三年 基金 分级 运作 期届 满，在 满足基 金合 同约 定的 存续条 件下 ， 本
基金无需召开基金份 额持有人大会 ，自动转换为 上市 开放式基金（LOF ） ，基金名称变 更为
“鹏华丰利 债券型证 券投资基 金（LOF） ”。丰 利 A、 丰利 B 基 金份额将 以各自的 份额净值
为基准转换 为同一上 市开放式 基金（LOF ）的份 额。 本基金份额转换为上 市开放式基金 （LOF）份额后 ， 基金份额仍将在深圳 证券交易所上
市交易。
基 金管 理人 有权 在基金 分级 运作 期届 满前 召集基 金份额 持有 人大 会， 审议是 否在 分 级
运 作期 届满后 延长 分级 运作期 、延 长分级 运作 期的期限 及其 他相关 事项 ，具 体事项 由基 金
管理人另行 公告。
（二）基金分级运作期届满时丰利 A 的处 理方式
本基金合同生效后三 年基金分级运作 期届满，丰 利 A 基金份额持有人可 选择在此之前
的丰利 A 的赎回开 放日将其 持有的丰利 A 份 额赎回 ，若基金份 额持有人 在规定时 间内未提
出赎回申请 ，其持有 的丰利 A 份额 将被默认 为转入鹏 华丰利债券 型证券投 资基金（LOF ）份
额。
本基金分级运作期届 满日前，基金管 理人将就接受 丰 利 A 赎回申请的 时间 等相关事 宜
进行公告。
（三）基金分级运作期届满时的份额转 换规则
1.基金份额 转换日的 确定
丰利 A 和丰 利 B 基金份 额转换 日为基金 合同生效 之日 起 三 年 后 的 对 应 日 。 如该 对应日
为 非工 作日， 则顺 延到 下一个 工作 日。基 金份 额转换日 的确 定日期 ，见 届时 基金管 理人 公
告。
2.基金份额 转换方式 及份额计 算
本基金基金 份额转换 日日终， 基金管理 人将根据 丰利 A 和丰利 B 基金份额转 换比例对
基金份额持 有人基金 份额转换 日登记在 册的基金 份额 实施转换。 丰利A、丰利B 的场外份 额
将 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF） 场外 份额 ，丰 利 B 的 场内 份额 将转 换为 上市 开放 式基 金
（LOF ）场内份额。 转换后，基金 份额持有人持 有的 基金份额数将按照转 换规则将相应 增加
或减少。本 基金基金 份额转换 日 T 的份 额净值计 算见 基金合同第 四部分。
丰利A 基金 份额和丰 利 B 基金 份额转换 公式为：
丰利A 份额 转换后基 金份额数 ＝转换前 丰利A 份额数 ×T 日丰利A 基金份 额净值/1.000
丰利B 份额 转换后基 金份额数 ＝转换前 丰利B 份额数 ×T 日丰利B 基金份 额净值/1.000
用于计算转 换比例的 基金份额 净值保留 到小数点 后第 8 位，丰 利 A、 丰利 B 份额的 转
换比例、丰 利 A 、丰 利 B 基金份额 持有人持 有的转换 后上市开放 式基金（LOF ）份额 数的具
体计算见基 金管理人 届时发布 的相关公 告。 3.基金份额 转换日当 日及后续 申购与赎 回的计算
在基金份额 转换日后 不超过 30 天内 ，本基金 上市交 易，并开放 场内与场 外日常申 购、
赎 回业 务。份 额转 换后 的本基 金上 市交易 、开 始办理申 购与 赎回的 具体 日期 ，见基 金管 理
人届时发布 的相关公 告。
（四）基金分级运作期届满后基金的投 资管理
基金分级运作期届满 ，如本基金继 续存续并转换为 上 市开放式基金（LOF ）后，则本基
金 的投 资目标 、投 资理 念、投 资范 围、投 资策 略、投资 管理 程序不 变， 有关 投资限 制继 续
符合基金合 同的约定 ，并符合 相关法律 法规 的规 定。
（五）基金分级运作期届满的公告
1. 基金 分级 运作 期届满 时， 在符 合本 基金 存续条 件下， 本基 金将 转换 为上市 开放 式 基
金（LOF ）。基金管 理人将依照相 关法律法规的 规定 就本基金进行基金份 额转换的相关 事宜
进行公告， 并报中国 证监会备 案。
2.本基金实施基金份 额转换后，基金 管理人将在 5 日内对转换比例及转 换后基金份额
数的具体计 算进行公 告，并报 中国证监 会备案。
3.在基金分 级运作期 届满前 30 个工 作日，基 金管理 人还将就本 基金进行 基金份额 转换
的相关事宜 进行提示 性公告。
十七 、基金的会计 与审计
（一）基金会计政策
1.基金管理人 为本基 金的基金 会计责任 方；
2.基金的会计 年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的 会计年度 按如
下原则：如 果《基金 合同》生 效少于 2 个月， 可以并 入下一个会 计年度；
3.基金核算以 人民币 为记账本 位币，以 人民币元 为记 账单位；
4.会计制度执 行国家 有关会计 制度；
5.本基金独立 建账、 独立核算 ；
6. 基 金 管 理人 及 基 金托 管 人 各 自保 留 完 整的 会 计 账目、 凭 证 并 进 行日 常 的 会计 核 算 ，
按照有关规 定编制基 金会计报 表；
7. 基 金 托 管人 每 月 与基 金 管 理 人就 基 金 的会 计 核 算、报 表 编 制 等 进行 核 对 并以 书 面 方
式确认。 （二）基金年度审计
1. 基 金 管 理人 聘 请 与基 金 管 理 人、 基 金 托管 人 相 互独立 的 具 有 证 券从 业 资 格的 会 计 师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。
2.会计师事务 所更换 经办注册 会计师， 应事先征 得基 金管理人同 意。
3. 基 金 管 理人 认 为 有充 足 理 由 更换 会 计 师事 务 所 ，须通 报 基 金 托 管人 ， 并 报中 国 证 监
会备案后可以更换。更换会计师事务所需在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会
备案。
十八 、基金的信息 披露
基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》、 《运 作办法 》、《 信息 披露 办法 》、基 金合 同 及
其 他有 关规定 。基 金管 理人、 基金 托管人 和其 他基金信 息披 露义务 人应 当依 法披露 基金 信
息，并保证 所披露信 息的真实 性、准确 性和完整 性。
本 基金 信息 披露 义务人 包括 基金 管理 人、 基金托 管人、 召集 基金 份额 持有人 大会 的 基
金 份额 持有人 等法 律法 规和中 国证 监会规 定的 自然人、 法人 和其他 组织 。基 金管理 人、 基
金 托管 人和其 他基 金信 息披露 义务 人应按 规定 将应予披 露的 基金信 息披 露事 项在规 定时 间
内 通过 中国证 监会 指定 的全国 性报 刊（以 下简 称“指定 报刊 ”）和 基金 管理 人、基 金托 管
人的 互联网 网站（以 下简称“ 网站”） 等媒介披 露。
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为：
1.虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ；
2.对证券投 资业绩进 行预测；
3.违规承诺 收益或者 承担损失 ；
4.诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构；
5.登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ；
6.中国证监 会禁止的 其他行为 。
本 基金 公开 披露 的信息 应采 用中 文文 本。 如同时 采用外 文文 本的 ，基 金信息 披露 义 务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。
一、公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》 、基金托管协 议 1. 《 基 金 合同 》 是 界定 《 基 金 合同 》 当 事人 的 各 项权利 、 义 务 关 系， 明 确 基金 份 额 持
有 人大 会召开 的规 则及 具体程 序， 说明基 金产 品的特性 等涉 及基金 投资 者重 大利益 的事 项
的法律文件 。
2. 基 金 招 募说 明 书 应当 最 大 限 度地 披 露 影响 基 金 投资者 决 策 的 全 部事 项 ， 说明 基 金 认
购 、申 购和赎 回安 排、 基金投 资、 基金产 品特 性、风险 揭示 、信息 披露 及基 金份额 持有 人
服务等内容 。《基金 合同》生 效后，基 金管理人 在每 6 个月结 束之日起 45 日 内，更新 招募
说 明书 并登载 在网 站上 ，将更 新后 的招募 说明 书摘要登 载在 指定媒 体上 ；基 金管理 人在 公
告的 15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派 出机构报送 更新的招 募说明书 ，并就有
关更新内容 提供书面 说明。
3. 基 金 托 管协 议 是 界定 基 金 托 管人 和 基 金管 理 人 在基金 财 产 保 管 及基 金 运 作监 督 等 活
动中的权利 、义务关 系的法律 文件。
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基 金份额发售的 3 日前，将基金 招
募 说明 书、《 基金 合同 》摘要 登载 在指定 媒体 上；基金 管理 人、基 金托 管人 应当将 《基 金
合同》、基 金托管协 议登载在 网 站上。
（二）基金份额发售公告
基 金管 理人 应当 就基金 份额 发售 的具 体事 宜编制 基金份 额发 售公 告， 并在披 露招 募 说
明书的当日 登载于指 定媒体上 。
（三）《基金合同》生效公告
基 金管 理人 应当在 收到 基金 合同生 效的 次日 在指定 媒体 上登 载《 基金合 同》 生效 公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基 金份 额获 准在 证券交 易所 上市 交易 的， 基金管 理人应 当在 基金 份额 上市交 易的 三 个
工作日前， 将基金份 额上市交 易公告书 登载在指 定报 刊和网站上 。
（五）两级基金的基金份额配比
在基金定期 报告中， 基金管理 人应当计 算并公告 两级 基金的基金 份额配比 。
（六）基金资产净值公告、基金份额净 值公告、两级 基金的基金份额参考净值
1.《基金合同 》生效 后，在丰利B 份 额上市交 易前， 基金管理人 应当至少 每周公告 一次
基金资产净 值、基金 份额净值 和两级基 金的基金 份额 参考净值；
2. 在丰利 B 份额 上市交易 后，基金 管理人应 当在每 个交易日的 次日，通 过网站、 基金
份额发售网 点以及其 他媒介， 披露基金 份额净值 和两 级基金的基 金份额参 考净值； 3. 基 金 管 理人 应 当 公告 半 年 度 和年 度 最 后一 个 市 场交易 日 基 金 资 产净 值 、 基金 份 额 净
值 和两 级基金 的基 金份 额参考 净值 。基金 管理 人应当在 前款 规定的 市场 交易 日的次 日， 将
基金资产净 值、基金 份额净值 和两级基 金的基金 份额 参考净值登 载在指定 媒体上。
4. 基金 托管人对 基金资产 净值、基 金份额净 值、丰 利 A 和丰利B 的基金 份额参考 净值、
丰利 A 的每个申 购开放日和基 金分级运作期 届满时 基金份额净值及相关 披露内容进行 复核；
5.在本基金 分级运作 期届满并 转换为上 市开放式 基金 （LOF）后：
在 开始 办理 基金 份额申 购或 者赎 回前 ，基 金管理 人应当 至少 每周 公告 一次基 金资 产 净
值和基金份 额净值。
在 开始 办理 基金 份额申 购或 者赎 回后 ，基 金管理 人应当 在每 个开 放日 的次日 ，通 过 基
金 管理 人网站 、基 金份 额发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和基 金份 额
累计净值。
基 金管 理人 应当公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场交 易日 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 。
基 金管 理人应 当在 前款 规定的 市场 交易日 的次 日，将基 金资 产净值 、基 金份 额净值 和基 金
份额累计净 值登载在 指定媒体 上。
（七）基金份额申购、赎回价格
基 金管 理人 应当 在《基 金合 同》 、招 募说 明书等 信息披 露文 件上 载明 基金份 额申 购 、
赎 回价 格的计 算方 式及 有关申 购、 赎回费 率， 并保证投 资者 能够在 基金 份额 发售网 点查 阅
或者复制前 述信息资 料。
（八）发起资金的情况
基 金管 理人 应当 在基金 合同 生效 公告 、基 金年度 报告、 基金 半年 度报 告和基 金季 度 报
告 中分 别披露 基金 管理 公司、 基金 管理公 司高 级管理人 员、 基金经 理等 投资 管理人 员以 及
基金管理公 司股东持 有基金的 份额、期 限及期间 的变 动情况。
（九）中小企业私募债券的投资情况
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒
体披露所投 资中小企 业私募债 券的名称 、数量、 期限 、收益率等 信息。
基 金管 理人 应当 在基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和基 金季 度报 告等 定期报 告和 招 募
说明书（更 新）等文 件中披露 中小企业 私募债券 的投 资情况。
（十）基金定期报告，包括基金年度报 告、基金半年 度报告和 基金季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内， 编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上， 将年 度报告 摘要 登载在 指定 媒体上。 基金 年度报 告的 财务 会计报 告应 当
经过审计。
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个 工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报 告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报 中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。
（十一）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并 在公 开披露 日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要办 公场 所所在 地的 中国 证监会 派出 机
构备案。
前 款所 称重 大事 件，是 指可 能对 基金 份额 持有人 权益或 者基 金份 额的 价格产 生重 大 影
响的下列事 件：
1、基金份额 持有人大 会的召开 ；
2、终止《基 金合同》 ；
3、转换基金 运作方式 ；
4、更换基金 管 理人、 基金托管 人；
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更；
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更；
7、基金募集 期延长；
8、基金管理人的董事 长、总经理及 其他高级管理 人 员、基金经理和基金 托管人基金 托
管部门负责 人发生变 动；
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ；
10 、基 金管 理人、 基金 托管 人基 金托 管部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分 之
三十；
11、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼； 12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查；
13 、基 金管理 人及 其董 事、 总经理 及其 他高 级管理 人员 、基 金经 理受到 严重 行政 处罚 ，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚；
14、重大关 联交易事 项；
15、基金收 益分配事 项；
16、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ；
17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五；
18、本基金 分级运作 期间办理 丰利 A 申 购、赎回 的开 放日；
19、基金分 级运作期 间丰利 A 或基 金转换为 上市开放 式基金（LOF ）后本基 金申购、 赎
回费用及其 收费方式 发生变更 ；
20、基金改 聘会计师 事务所；
21、变更基 金销售机 构；
22、更换基 金注册登 记机构；
23、基金分 级运作期 届满基金 份额转换 后，本基 金开 始办理申购 、赎回；
24、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更；
25、本基金 发生巨额 赎回并延 期支付；
26、本基金 连续发生 巨额赎回 并暂停接 受赎回申 请；
27、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回；
28、基金份 额暂停上 市、恢复 上市或终 止上市；
29、中国证 监会规定 的其他事 项。
（十二）澄清公告
在 《基 金合 同》 存续期 限内 ，任 何公 共媒 体中出 现的或 者在 市场 上流 传的消 息可 能 对
基 金份 额价格 产生 误导 性影响 或者 引起较 大波 动的，相 关信 息披露 义务 人知 悉后应 当立 即
对该消息进 行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。
（十三）基金份额持有人大会决议
基 金份 额持 有人大 会决 定的 事项， 应当 依法 报国务 院证 券监 督管 理机构 核准 或者 备案 ，
并予以公告 。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
二、信息披露事务管理 基 金管 理人 、基 金托管 人应 当建 立健 全信 息披露 管理制 度， 指定 专人 负责管 理信 息 披
露事务。
基 金信 息披 露义 务人公 开披 露基 金信 息， 应当 符 合中国 证监 会相 关基 金信息 披露 内 容
与格式准则 的规定。
基 金托 管人 应当 按照相 关法 律法 规、 中国 证监会 的规定 和《 基金 合同 》的约 定， 对 基
金 管理 人编制 的基 金资 产净值 、基 金份额 净值 、基金份 额申 购赎回 价格 、基 金定期 报告 和
定 期更 新的招 募说 明书 等公开 披露 的相关 基金 信息进行 复核 、审查 ，并 向基 金管理 人出 具
书面文件或 者盖章确 认。
基金管理人 应当在指 定媒体中 选择披露 信息的报 刊。
基 金管 理人 、基 金托管 人除 依法 在指 定媒 体上披 露信息 外， 还可 以根 据需要 在其 他 公
共 媒体 披露信 息， 但是 其他公 共媒 体不得 早于 指定媒体 披露 信息， 并且 在不 同媒介 上披 露
同一 信息的 内容应当 一致。
为 基金 信息 披露 义务人 公开 披露 的基 金信 息出具 审计报 告、 法律 意见 书的专 业机 构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。
三、信息披露文件的存放与查阅
基 金合 同、 托管 协议、 招募 说明 书或 更新 后的招 募说明 书、 年度 报告 、半年 度报 告 、
季 度报 告和基 金份 额净 值公告 等文 本文件 在编 制完成后 ，将 存放于 基金 管理 人所在 地、 基
金 托管 人所在 地， 供公 众查阅 。投 资人在 支付 工本费后 ，可 在合理 时间 内取 得上述 文件 复
制件或复印 件。
投 资人 也可 在基 金管理 人指 定的 网站 上进 行查阅 。本基 金的 信息 披露 事项将 在指 定 媒
体上公告。
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。
十九 、风险揭示
本 基金 的风 险主 要包括 ：系 统性 风险 、非 系统性 风险、 管理 风险 、流 动性风 险、 本 基
金特定风险 及其他风 险等。
（一）系统性风险 本 基金 投资 于证 券市场 ，系 统性 风险 是指 因整体 政治、 经济 、社 会等 环境因 素对 证 券
价 格产 生影响 而形 成的 风险， 主要 包括政 策风 险、经济 周期 风险、 利率 风险 和购买 力风 险
等。
1.政策风险
政 策风 险是 指政 府有关 证券 市场 的政 策发 生重大 变化或 是有 重要 的举 措、法 规出 台 ，
引起债券价 格的波动 ，从而给 投资带来 的风险。
2.经济周期 风险
经 济运 行具 有周 期性的 特点 ，经 济运 行周 期性的 变化会 对基 金所 投资 的证券 的基 本 面
产生影响， 从而影响 证券的价 格而产生 风险。
3.利率风险
利 率风 险是 指由 市场利 率变 化给 投资 人带 来收益 损失的 可能 性。 债券 是一种 法定 的 契
约 ，大 多数债 券的 票面 利率是 固定 不变的 ，当 市场利率 上升 时，会 吸引 一部 分资金 流向 银
行 储蓄 等其他 金融 资产 ，减少 对债 券的需 求， 债券价格 将下 跌；当 市场 利率 下降时 ，一 部
分 资金 流回债 券市 场， 增加对 债券 的需求 ，债 券价格将 上涨 。一般 而言 ，投 资购买 的债 券
离到期日越 长，则利 率变动对 债券价格 的影响越 大， 其利率风险 也相对越 大。
4.购买力风 险
基 金收 益的 一部 分将通 过现 金形 式来 分配 ，而现 金的购 买力 可能 因为 通货膨 胀的 影 响
而下降，从 而使基金 的实际投 资收益下 降。
5.再投资风 险
市 场利 率下 降将 影响固 定收 益类 证券 利息 收入的 再投资 收益 率， 这与 利率上 升带 来 的
价 格风 险互为 消长 。在 利率走 低时 ，再投 资收 益率就会 降低 ，再投 资的 风险 加大。 当利 率
上升时，债 券价格会 下降，但 是利息的 再投资收 益会 上升。
（二）非系统性风险
非系统性风 险是指个 别证券特 有的风险 ，包括公 司经 营风险、信 用风险等 。
1.公司经营 风险
公 司的 经营 受多 种因素 影响 。基 金所 投资 债券对 应的公 司经 营不 善， 能够用 于分 配 的
利 润减 少，公 司无 法偿 还债券 利息 的风险 。虽 然本基金 可通 过分散 化投 资减 少这种 非系 统
性风险，但 并不能完 全消除该 种风险。
同 时， 公司 经营 不善也 将导 致其 股票 价格 下跌， 对本基 金的 股票 投资 带来相 应损 失 的
风险。 2.信用风险
债 券发 行人 无法 按时还 本付 息， 而使 投资 遭受损 失的风 险为 信用 风险 。这种 风险 主 要
表 现在 公司债 券中 ，公 司如果 因为 某种原 因不 能完全履 约支 付本金 和利 息， 则债券 投资 就
会 承受 较大的 亏损 。广 义的信 用风 险不仅 指企 业的违约 风险 ，还包 括市 场信 用利差 扩大 及
企业信用评 级下降的 风险。
（三）管理风险
在 基金 管理 运作 过程中 基金 管理 人的 知识 、经验 、判断 、决 策、 技能 等，会 影响 其 对
信 息的 占有和 对经 济形 势、证 券价 格走势 的判 断，从而 影响 基金收 益水 平。 因此 ， 基金 的
收 益水 平与基 金管 理人 的管理 水平 、管理 手段 和管理技 术等 相关性 较大 。因 此基金 可能 因
为基金管理 人的因素 而影响基 金收益水 平。
（四）流动性风险
基 金可 能面 临基 金资产 不能 迅速 、低 成本 地转变 成现金 ，或 者不 能应 付可能 出现 的 投
资 人大 额赎回 的风 险。 前者是 指金 融资产 不能 及时变现 或无 法按照 正常 的市 场价格 交易 而
引 起损 失的可 能性 。为 应付投 资人 的赎回 ，基 金资产需 保持 一定的 流动 性， 从而在 收益 性
方 面可 能会有 些损 失， 影响基 金投 资目标 的实 现。后者 是指 在开放 式基 金交 易过程 中， 可
能 会发 生巨额 赎回 的情 形，巨 额赎 回可能 会产 生基金仓 位调 整的困 难 ， 导致 流动性 风险 ，
甚至影响基 金单位净 值。
（五）本基金特定风险
1.丰利A 的 特有风险
（1）流动性 风险
丰利 A 自基金合 同生效之日起每 满半年的最后 一个 工作日为申购开放日 ，申购开放日
的前一个工作日为赎 回开放日，基 金份额持有人只 能 在赎回开放日提交赎 回丰利 A 份额的
申请，在非赎回开放 日，基金份额 持有人将不能赎 回 丰利 A 而出现流 动性风险。另 外，因
不可抗力等原因，丰 利 A 的开 放日可能延后， 导致 基金份额持有人不能 按期赎回而出 现风
险。
（2）利率风 险
在丰利 A 的每次 申购开放 日，本基 金将根 据届时执 行 的 1 年期银行 定期存 款利率设 定
丰利 A 的年收益率 。如果申 购开放日 利率下调 ，丰 利 A 的年收益率将 相应向下 进行调整 ；
如果在非申购开放日 出现利率上调 ，丰利 A 的 年收 益率并不会立即进行 相应调整，而 是等
到下一个申 购开放日 再根据实 际情况作 出调整， 从而 出现利率风 险。 （3）极端情 形下的损 失风险
丰利 A 具有低风险 、收益相 对稳定的 特征，但 是，本 基金为丰利 A 设置 的收益率 并非
保证收益，在极端情 况下，如果基 金在短期内发生 大 幅度的投资亏损，丰 利 A 可能 不能获
得收益甚至 可能面临 投资受损 的风险。
（4）基金转 型后风险 收益特征 变化风险
基金合同生 效后3 年期届 满日，本 基金将转 换为上市 开放式基金 （LOF）， 基金类型 为
债券型。在基金转型 前，基金份额 持有人可选择将 其 持有的丰利 A 份 额赎回。投资 者不选
择的，其持 有的丰 利 A 份 额将被默 认为转入 “鹏华丰 利债券型证 券投资基 金（LOF ） ”份额 。
丰利 A 的 基金份 额转入本 基金转型 后的上市 开放式基 金（LOF）份 额后，基 金份额持 有
人所持有的 基金份额 将面临风 险收益特 征变化的 风险 。
2.丰利B 的 特有风险
（1）杠杆机 制风险
在基金合同 生效之日起 3 年内 的分级基 金运作期 内 ，本基金在 扣除丰利 A 的 应计收益
分配后的全 部剩余收 益将归丰 利 B 享有，亏 损以丰 利 B 的资产净 值为限由 丰利 B 承担， 因
此，丰利 B 在可 能获取放大的 基金资产增值收 益预 期的同时，也将承担 基金投资的全 部亏
损，极端情 况下，丰 利 B 可能 遭受全部 的投资损 失。
（2）利率风 险
在丰利A 的每次申 购开放日 ，本基金 将根据届 时执行 的 1 年期 银行存款 利率重新 设定
丰利A 的年收益率， 如果届时 的利率上 调，丰利A 的 年收益率将 相应向上 作出调整 ，丰利B
的资产分配 份额将减 少，从而 出现利率 风险。
（3）份额配 比变化风 险
本基金的丰 利 A、丰利 B 的份额 配比原则 上为 7:3 ， 由于丰利 A 、 丰利 B 将 独立发售 ，
两 级份 额在 基金募 集设 立时 的 具体 份额 配比 可能低于 7:3， 存在 不确定 性； 本基 金成 立后 ，
丰利 B 封闭运 作，丰 利 A 则 在基金合 同生效后 每半 年的最后两 个工作日 开放。由 于丰 利 A
每次开放后 的基金份 额余额是 不确定的 ，在丰利A 每 次开放结束 后，丰利A 、丰利B 的份 额
配比可能发生变化。 两级份额配比 的不确定性及其 变 化将引起丰利 B 的杠杆率变化 ，出现
份额配比变 化风险。
（4）杠杆率 变动风险
丰利 B 具有较 高风险 、较高收 益预期的 特性，由 于 丰利 B 内含杠杆 机制，基 金资产净
值的波动将 以一定的 杠杆倍数 反映到丰利 B 的 基金份 额参考净值 波动上， 但是，丰利 B 的预期收益杠杆率并不 是固 定的，在 两级份额配比保 持 不变的情况下，丰 利 B 的基金 份额参
考净值越高 ，杠杆率 越低，收 益放大效 应越弱， 从而 产生杠杆率 变动风险 。
（5）上市交 易风险
丰利 B 的封闭期 为 3 年，封闭 期内上市 交易。丰 利 B 上市交 易后可能 因信息披 露导致
基金停牌， 投资者在 停牌期间 不能买卖 丰利 B 份额， 产生风险； 丰利 B 上市后也 可能因交
易对手不足 产生流动 性风险。
（6）折、溢 价交易风 险
丰利 B 上市交易后 ，受市场 供求关系 等的影响 ，丰 利 B 的上市交易价 格与其基 金份额
参考净值之 间可能发 生偏离从 而出现折 、溢价交 易的 风险。
（7）基金转 型后风险 收益特征 变化风 险
基金合同生 效后3 年期届 满日，本 基金将转 换为上市 开放式基金 （LOF）， 基金类型 为
债券型。在 基金转型 时，所有 丰利 B 份额将 自动转入 本基金转型 后的上市 开放式基 金（LOF）
份额。在基 金份额转 换后，丰利 B 将不再内 含杠杆 机制，基金 份额持有 人所持有 的基金份
额将面临风 险收益特 征变化的 风险。
另外，本基金转型后 ，原有丰利 B 的基金份额 持有 人持有的转换后的基 金份额，可能
会 因其 业务办 理所 在证 券公司 的业 务资格 等方 面的原因 ，不 能顺利 赎回 。此 时，投 资者 可
选择卖出或 者通过转 托管业务 转入具有 基金销售 资格 的证券公司 后赎回基 金份额。
3.中小企业 私募债券 风险
（1）信用风险：中 小企业私募债券 发行人可能由 于 规模小、经营历史短 、业绩不稳定 、
内 部治 理规范 性不 够、 信息透 明度 低等因 素导 致其不能 履行 还本付 息的 责任 而使预 期收 益
与 实际 收益发 生偏 离的 可能性 ，从 而使基 金投 资收益下 降。 基金可 通过 多样 化投资 来分 散
这种非系统 风险，但 不能完全 规避。
（2）流动性风险：中 小企业私募债 券由于其转让 方 式及其投资持有人数 的限制，存 在
变现困难或 无法在适 当或期望 时变现引 起损失的 可能 性。
（六）其他风险
1.因技术因 素而产生 的风险， 如电脑系 统出现故 障产 生的风险；
2. 战争 、自 然灾 害等不 可抗 力可 能导 致基 金资产 的损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而 带
来风险；
3. 其他意外 导致的风 险。
二十 、基金的终止 与清算
（一）基金合同的终止
有下列情形 之一的， 本基金合 同终止：
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的；
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的；
3、本基金合 同生效之 日起三年 后的对应 日，基 金资 产规模低于 2 亿元；
4、《基金合 同》约定 的其他情 形；
5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现 《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有
从 事证 券相关 业务 资格 的注册 会计 师、律 师以 及中国证 监会 指定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。
4、基金财产 清算程序 ：
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算 小组统一 接管基金 ；
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认；
（3）对基金 财产进行 估值和变 现；
（4）制作清 算报告；
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书；
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告；
（7）对基金 财产进行 分配。
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。
6、清算费用 清 算费 用是 指基 金财产 清算 组在 进行 基金 清算过 程中发 生的 所有 合理 费用， 清算 费 用
由基金清算 组优先从 基金财产 中支付。
7、基金财产 清算剩余 资产的分 配
若 在基 金分 级运 作期届 满前 基金 合同 终止 ，则本 基金依 据基 金财 产清 算的分 配方 案 ，
将 基金 财产清 算后 的全 部剩余 资产 扣除基 金财 产清算费 用、 交纳所 欠税 款并 清偿基 金债 务
后，根据基 金合同“ 虚拟清算 ”的原则 计算并确 定丰 利 A 和丰利 B 基金份额持 有人分别 应
得的剩余资 产比例， 并据此比 例对丰利 A 和丰利 B 的基金份额 持有人进 行剩余基 金资产的
分配。
若在基金分级运作期 届满，即本基 金转为上市开放 式 基金（LOF ）后基金 合同终止，则
本 基金 依据基 金财 产清 算的分 配方 案，将 基金 财产清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基金 财产 清
算 费用 、交纳 所欠 税款 并清偿 基金 债务后 ，按 基金份额 持有 人持有 的基 金份 额比例 进行 分
配。
8、基金财产 清算的公 告
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清算 报告 经会 计师 事务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。
9、基金财产 清算账册 及文件由 基金托管 人保存 15 年 以上。
二十 一、基金合同 的内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和 基金托管人的 权利、义务
基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ，基金 份额 持有人的权 利为：
（1）分享基 金财产收 益；
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
（3）依法申 请赎回其 持有的基 金份额；
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会；
（5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 ， 对基金份额持有人大 会审议事项 行
使表决权；
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； （7）监督基 金管理人 的投资运 作；
（8）对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售 机 构损害其合法权益的 行为依法提 起
诉讼；
（9）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。
每份基金份 额 具有同 等的合法 权益。
2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ，基金 份额 持有人的义 务为：
（1）遵守法 律法规、 基金合同 及其他有 关规定 ；
（2）交纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和基 金合 同所规定的 费用；
（3）在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损 或者 基金合同终 止的有限 责任；
（4）不从事 任何有损 基金及其 他基金份 额持有 人合 法权益的活 动；
（5）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议；
（6）返还在基金交易 过程中因任何 原因，自基金 管 理人及基金管理人的 代理人、基 金
托管人、销 售机构、 其他基金 份额持有 人处获得 的不 当得利；
（7）法律法 规和基金 合同规定 的其他义 务。
基金管理人的权利、义务
1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ，基金 管理 人的权利为 ：
（1）自本基金合同生 效之日起，依 照有关法律法 规 和本基金合同的规定 独立运用基 金
财产；
（2）依照基 金合同获 得基金管 理费以及 法律法 规规 定或监管部 门批准的 其他收入 ；
（3）发售基 金份额；
（4）依照有 关规定行 使因基金 财产投资 于证券 所产 生的权利；
（5）在符合有关法律 法规的前提下 ，制订和调整 有 关基金认购、申购、 赎回、转换 、
非 交易 过户、 转托 管等 业务的 规则 ，在法 律法 规和本基 金合 同规定 的范 围内 决定和 调 整基
金的除调高 托管费率 和管理费 率之外的 相关费率 结构 和收费方式 ；
（6）根据本基金合同 及有关规定监 督基金托管人 ， 对于基金托管人违反 了本基金合 同
或 有关 法律法 规规 定的 行为， 对基 金财产 、其 他当事人 的利 益造成 重大 损失 的情形 ，应 及
时呈报中国 证监会， 并采取必 要措施保 护基金及 相关 当事人的利 益；
（7）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受 理申 购和赎回申 请；
（8）在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 的利益 依法 为基金进行 融资、融 券； （9）自行担任或选择 、更换注册登 记机构，获取 基 金份额持有人名册， 并对注册登 记
机构的代理 行为进行 必要的 监 督和检查 ；
（10 ） 选择 、更 换销售 机构 ，并 依据 基金 销售服 务代理 协议 和有 关法 律法规 ，对 其 行
为进行必要 的监督和 检查；
（11）选择 、更换律 师、审计 师、证券 经纪商或 其他 为基金提供 服务的外 部机构；
（12）在基 金托管人 更换时， 提名新的 基金托管 人；
（13）依法 召集基金 份额持有 人大会；
（14）法律 法规和基 金合同规 定的其他 权利。
2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ，基金 管理 人的义务为 ：
（1）依法募集基金， 办理或者委托 经中国证监会 认 定的其他机构代为办 理基金份额 的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ；
（2）办理基 金备案手 续 ；
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ；
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策，以专业 化的经营方 式
管理和运作 基金财产 ；
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，保证所管 理
的 基金 财产和 管理 人的 财产相 互独 立，对 所管 理的不同 基金 分别管 理， 分别 记账， 进行 证
券投资；
（6）除依据《基金法 》、基金合同 及其他有关规 定 外，不得为自己及任 何第三人谋 取
利益，不得 委托第三 人运作基 金财产；
（7）依法接 受基金托 管人的监 督；
（8）计算并 公告基金 资产净值 ，确定基 金份额 申购 、赎回价格 ；
（9）采取适当合理的 措施使计算基 金份额认购、 申 购、赎回和注销价格 的方法符合 基
金合同等法 律文件的 规定；
（10）按规 定受理申 购和赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项；
（11）进行 基金会计 核算并编 制基金财 务会计报 告；
（12）编制 中期和年 度基金报 告；
（13）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ；
（14 ） 保守 基金 商业秘 密， 不得 泄露 基金 投资计 划、投 资意 向等 ，除 《基金 法》 、 基
金合同及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开 披露前应予 保密，不 得向他人 泄露； （15 ） 按照 基金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方案 ，及 时向 基金 份额持 有人 分配 收益；
（16 ） 依据 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关规 定召集 基金 份额 持有 人大会 或配 合 基
金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会；
（17）保存 基金财产 管理业务 活动的记 录、账册 、报 表和其他相 关资料；
（18 ） 以基 金管 理人名 义， 代表 基金 份额 持有人 利益行 使诉 讼权 利或 者实施 其他 法 律
行为；
（19 ） 组织 并参 加基金 财产 清算 小组 ，参 与基金 财产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和 分
配；
（20 ） 因违 反基 金合同 导致 基金 财产 的损 失或损 害基金 份额 持有 人合 法权益 ，应 当 承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除；
（21 ） 基金 托管 人违反 基金 合同 造成 基金 财产损 失时， 应为 基金 份额 持有人 利益 向 基
金托管人追 偿；
（22）按规 定向基金 托管人提 供基金份 额持有人 名册 资料；
（23 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 并通 知 基
金托管人；
（24）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议；
（25）不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动；
（26 ） 依照 法律 法规为 基金 的利 益对 被投 资公司 行使股 东权 利， 为基 金的利 益行 使 因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利，不 谋求对上 市公 司的控股和 直接管理 ；
（27）法律 法规、中 国证监会 和基金合 同规定的 其他 义务。
基金托管人的权利、义务
1、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ，基金 托管 人的权利为 ：
（1）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他收 入；
（2）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作；
（3）自本基 金合同生 效之日起 ，依法保 管基金 资产 ；
（4）在基金 管理人更 换时，提 名新任基 金管理 人；
（5）根据本基金合同 及有关规定监 督基金管理人 ， 对于基金管理人违反 本基金合同 或
有 关法 律法规 规定 的行 为，对 基金 资产、 其他 当事人的 利益 造成重 大损 失的 情形， 应及 时
呈报中国证 监会；
（6）依法召 集基金份 额持有人 大会； （7）按规定 取得基金 份额持有 人名册资 料；
（8）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。
2、根据《基 金法》及 其他有关 法律法规 ，基金 托管 人的义务为 ：
（1）安全保 管基金财 产；
（2）设立专门的基金 托管部，具有 符合要求的营 业 场所，配备足够的、 合格的熟悉 基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ；
（3）对所托 管的 不同 基金财产 分别设置 账户， 确保 基金财产的 完整与独 立；
（4）除依据《基金法 》、基金合同 及其他有关规 定 外，不得为自己及任 何第三人谋 取
利益，不得 委托第三 人托管基 金财产；
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；
（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户；
（7）保守基金商业秘 密，除《基金 法》、基金合 同 及其他有关规定另有 规定外，在 基
金信息公开 披露前应 予保密， 不得向他 人泄露；
（8）对基金财务会计 报告、中期和 年度基金报告 出 具意见，说明基金管 理人在各重 要
方 面的 运作是 否严 格按 照基金 合同 的 规定 进行 ；如果基 金管 理人有 未执 行基 金合同 规定 的
行为，还应 当说明基 金托管人 是否采取 了适当的 措施 ；
（9）保存基 金托管业 务活动的 记录、账 册、报 表和 其他相关资 料；
（10 ） 按照 基金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜；
（11）办理 与基金托 管业务活 动有关的 信息披露 事项 ；
（12）复核 、审查基 金管理人 计算的基 金资产净 值和 基金份额申 购、赎回 价格；
（13）按照 规定监督 基金管理 人的投资 运作；
（14）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
（15 ） 依据 基金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金份 额持 有人 支付 基金收 益和 赎回 款项；
（16 ） 按照 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金份 额持 有人 依法 自行召 集基 金 份
额持有人大 会；
（17 ） 因违 反基 金合同 导致 基金 财产 损失 ，应承 担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退 任
而免除；
（18 ） 基金 管理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产损 失时 ，应 为基 金向基 金管 理人 追偿；
（19）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； （20 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 和银 行 业
监督管理机 构，并通 知基金管 理人；
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议；
（22）不从 事任何有 损基金及 其他基金 当事人利 益的 活动；
（23）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ；
（24）法律 法规、中 国证监会 和基金合 同规定的 其他 义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事 及表决的程序 和规则
基 金份 额持 有人大 会由 基金 份额持 有人 组成 ，基 金份额 持有 人的 合法授 权代 表有 权 代
表基金份额持有人出席会议并表决。
在基金分级运作期内，基金份额持有人 大会的审议事 项应分别由丰利 A、丰利 B 基金
份额持有人独立进行表决。丰利 A、 丰利 B 基金份 额持有人持有的每一份基金份额在其份
额类别内拥有同等的投票权。
基 金 分 级 运 作 期 届 满 ， 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 。 基 金 份 额 持 有 人 将 按 其
所持上市开放式基金的每一基金份额享 有相应的投票 权。
召开事由
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理 人、基金托管人或持有基金份额
10% 以上(含 10% ，下 同) 的基 金份 额持有 人( 以基 金管理 人收 到提 议当日 的基 金份 额计算 ，
下同)提议时（在分 级运作期内， 依据本基金合 同享 有基金份额持有人大 会召集提议权 、自
行 召集 权、提 案权 、新 任基金 管理 人和基 金托 管人提名 权的 单独或 合计 持有 本基金 总份 额
10% 以上基金 份额的基 金份额持 有人或类 似表述 均指 “单独或合 计持有丰 利 A 和 丰利 B 各自
的基金总份 额 10%以 上基金份 额的基金 份额持有 人” ），应当召 开基金份 额持有人 大会：
（1）终止《 基金合同 》，基金 合同另有 约定的 除外 ；
（2）更换基 金管理人 ；
（3）更换基 金托管人 ；
（4） 转换 基金 运作 方式 ，但本 基金 分级 运作 期届满后 转为 上市 开放 式基金 （LOF ）除
外；
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ；
（6）变更基 金类别；
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； （8）变更基金投资目 标、范围或策 略（法律法规 、 基金合同和中国证监 会另有规定 的
除外）；
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序；
（10）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项；
（11 ） 法律 法规 、《基 金合 同》 或中 国证 监会规 定的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人 大
会的事项。
2、以下情况可由基 金管理人和基金 托管人协商后 修 改，不需召开基金份 额持有人大会 ：
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费、销 售服务 费；
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取；
（3）在法律法规和《 基金合同》规 定的范围内调 整 本基金的申购费率或 收费方式、 调
低赎回费率 ；
（4）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改；
（5 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益 无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 重大变化 ；
（6）按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开 基 金份额持有人大会的 以外的其他 情
形。
召集人和召集方式
1、除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基 金份额持有人大会由 基金管理人 召
集；
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ；
3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大 会 的，应当向基金管理 人提出书面 提
议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管人 。
基金管理人 决定召集 的，应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不召集 ，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集；
4、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份 额持 有人就同一事项书面要 求召开基金
份 额持 有人大 会， 应当 向基金 管理 人提出 书面 提议。基 金管 理人应 当自 收到 书面提 议之 日
起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知提出提 议的基 金份额持有 人 代表和 基金托管 人。基金
管理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之日 起 60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，代
表基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份额持 有人仍 认为有必要 召开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人代 表和 基金管 理人 ；基金托 管人 决定召 集的 ，应 当自出 具书 面
决定之日起 60 日内召 开；
5、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份 额持 有人就同一事项要求召 开基金份额
持 有人 大会 ，而 基金管 理人 、基 金托 管人 都不召 集的， 单独 或合 计代 表 基金 份 额 10%以上
（含 10%） 的基金份 额持有人 有权自行 召集， 并至少 提前 30 日报中国 证监会备 案。基金 份
额 持有 人依法 自行 召集 基金份 额持 有人大 会的 ，基金管 理人 、基金 托管 人应 当配合 ，不 得
阻碍、干扰 ；
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。
召开基金份额持有人大会的通知时间、 通知内容、通 知方式
1、召开基金份额持有 人大会，召集人 应于会议召开 前 30 日，在指 定媒体公告。基 金
份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容：
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ；
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ；
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日；
（4）授权委托证明的 内容要求（包 括但不限于代 理 人身份，代理权限和 代理有效期 限
等）、送达 时间和地 点；
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话；
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ；
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。
2、采取通讯开会方式 并进行表决的 情况下，由会 议 召集人决定通讯方式 和书面表决 方
式 ，在 会议通 知中 说明 本次基 金份 额持有 人大 会所采取 的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机 关
及其联系方 式和联系 人、书面 表决 意见 寄交的截 止时 间和收取方 式。
3、如召集人为基金管 理人，还应另 行书面通知基 金 托管人到指定地点对 表决意见的 计
票 进行 监督； 如召 集人 为基金 托管 人，则 应另 行书面通 知基 金管理 人到 指定 地点对 表决 意
见 的计 票进行 监督 ；如 召集人 为基 金份额 持有 人，则应 另行 书面通 知基 金管 理人和 基金 托
管 人到 指定地 点对 表决 意见的 计票 进行监 督。 基金管理 人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书 面
表决意见的 计票进行 监督的， 不影响表 决意见的 计票 效力。
基金份额持有人出席会议的方式
基 金份 额持 有人 大会可 通过 现场 开会 方式 、通讯 开会或 法律 法规 和监 管机关 允许 的 其
他方式召开 ， 会议的 召开方式 由会议召 集人确定 。 1、现场开会。由基金 份额持有人本 人出席或以代 理 投票授权委托证明委 派代表出席 ，
现 场开 会时基 金管 理人 和基金 托管 人的授 权代 表应当列 席基 金份额 持有 人大 会，基 金管 理
人 或托 管人不 派代 表列 席的， 不影 响表决 效力 。现场开 会同 时符合 以下 条件 时，可 以进 行
基金份额持 有人大会 议程：
（1）到会的基金份额 持有人身份证 明及持有基金 份 额的凭证、代理人身 份证明、委 托
人 持有 基金份 额的 凭证 及授权 委托 代理手 续完 备，到会 者出 具的相 关文 件符 合有关 法律 法
规 和基 金合同 及会 议通 知的规 定， 并且持 有基 金份额的 凭证 与基金 管理 人持 有的注 册登 记
资料相符。
（2）经核对，汇总到 会者出示的在 权益登记日持 有 基金份额的凭证显示 ，有效的基 金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其 对 表决事项的投票以书 面形式在表 决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效：
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个工作 日内连续 公布相关
提示性公告 ；
（2) 召 集人 按基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基金 管理 人( 分别 或共同 称为 “监 督
人”)到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监 督；
（3) 召 集人 在监 督人和 公证 机关 的监 督下 按照会 议通知 规定 的方 式收 取和统 计基 金 份
额 持有 人的书 面表 决意 见，如 基金 管理人 或基 金托管人 经通 知拒不 到场 监督 的，不 影响 表
决效力；
（4) 本 人直 接出 具书面 意见 和授 权他 人代 表出具 书面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表 的
基金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% （含 50% ） 以上；
（5) 直 接出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 或受托 代表他 人出 具书 面意 见的代 理人 提 交
的 持有 基金份 额的 凭证 、授权 委托 书等文 件符 合法律法 规、 基金合 同和 会议 通知 的 规定 ，
并与注册登 记机构记 录相符。
（6）会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。
3、在法律法规和监管 机关允许的情 况下，本基金 亦 可采用网络、电话等 其他非现场 方
式 或者 以非现 场方 式与 现场方 式结 合的方 式召 开基金份 额持 有人大 会， 会议 程序比 照现 场
开会和通讯 方式开会 的程序进 行。
议事内容与程序 1、议事内容 及提案权
(1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容。
(2) 基金管理人、基 金托管人、单独 或合并持有权益 登记日本基金总份 额 10% 以上的 基
金 份额 持有人 可以 在大 会召集 人发 出会议 通知 前就召开 事由 向大会 召集 人提 交需由 基金 份
额持有人大 会审议表 决的提案 。
(3) 对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核：
关 联性 。大 会召 集人对 于基 金份 额持 有人 提案涉 及事项 与基 金有 直接 关系， 并且 不 超
出 法律 法规和 基金 合同 规定的 基金 份额持 有人 大会职权 范围 的，应 提交 大会 审议； 对于 不
符 合上 述要求 的， 不提 交基金 份额 持有人 大会 审议。如 果召 集人决 定不 将基 金份额 持有 人
提案提交大 会表决， 应当在该 次基金份 额持有人 大会 上进行解释 和说明。
程 序性 。大 会召 集人可 以对 基金 份额 持有 人的提 案涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如 将
其 提案 进行分 拆或 合并 表决， 需征 得原提 案人 同意；原 提案 人不同 意变 更的 ，大会 主持 人
可 以就 程序性 问题 提请 基金份 额持 有人大 会做 出决定， 并按 照基金 份额 持有 人大会 决定 的
程序进行审 议。
(4) 单独 或合 并持 有权 益登 记日 基金 总份 额 10 ％以 上的 基金 份额 持有 人提 交基 金份 额
持 有人 大会审 议表 决的 提案， 基金 管理人 或基 金托管人 提交 基金份 额持 有人 大会审 议表 决
的 提案 ，未获 基金 份额 持有人 大会 审议通 过， 就同一提 案再 次提请 基金 份额 持有人 大会 审
议，其时间 间隔不少 于 6 个月 。法律法 规另有规 定的 除外。
(5) 基金份额持有人 大会的召集人 发出召开会议的 通 知后，如果需要对 原 有提案进行修
改，应当在 基金份额 持有人大 会召开 前 30 日 及时公 告。否则， 会议的召 开日期应 当顺延并
保证至少与 公告日期 有 30 日的 间隔期。
2.议事程序
(1) 现场开会
在 现场 开会 的方式 下， 首先 由大会 主持 人按 照规定 程序 宣布 会议 议事程 序及 注意 事项 ，
确 定和 公布监 票人 ，然 后由大 会主 持人宣 读提 案，经讨 论后 进行表 决， 经合 法执业 的律 师
见证后形成 大会决议 。
大 会由 召集 人授 权代表 主持 。基 金管 理人 为召集 人的， 其授 权代 表未 能主持 大会 的 情
况 下， 由基金 托管 人授 权代表 主持 ；如果 基金 管理人和 基金 托管人 授权 代表 均未能 主持 大
会，则由出 席大会的 基金 份额 持有人和 代理人以 所代 表的基金份 额 50% 以 上（ 含 50% ）多 数
选举产生一 名代表作 为该次基 金份额持 有人大会 的主 持人。 召 集人 应当制 作出 席会 议人员 的签 名册。 签名 册载明参 加会 议人员 姓名(或 单位名 称) 、
身 份证 号码、 持有 或代表 有表 决权的 基金 份额数 量、委 托人 姓名( 或单 位名称)和 联系 方式
等事项。
(2) 通讯方式 开会
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后第 2 个工作 日在公证机关 及监督人的监督 下由 召集人统计全部有效 表决并形成决 议。
如监督人经 通知但拒 绝到场监 督，则在 公证机关 监督 下形成的 决 议有效。
3.基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议事 内容 进行表决。
决议形成的条件、表决方式、程序
基 金份 额持 有人 所持每 份基 金份 额有 一票 表决权 。在基 金分 级运 作期 内，基 金份 额 持
有人大会的 审议事项 应分别由 丰利 A、 丰利 B 基金份 额持有人独 立进行表 决，且丰 利 A、丰
利 B 基金份 额持有人 持有的每 一份基金 份额在其 份额 类别内拥有 同等的投 票权。
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议：
1、一般决议，一般决 议须经参加大 会的基金份额持 有人或其代理人所持 表决权的 50%
以上（含50%）通 过方为有 效；除 下列第2 项所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事
项 均以 一般决 议的 方式 通过。 但在 基金分 级运 作期内， 一般 决议须 同时 经参 加大会 的丰 利
A 、丰利 B 各 自的基金 份额持有 人（或其 代理人 ）所 持表决权的 50% 以上 通过方为 有效。
2、特别决议，特别决 议应当经参加 大会的基金份 额 持有人或其代理人所 持表决权的 三
分 之二 以上（ 含三 分之 二）通 过方 可做出 。转 换基金运 作方 式（本 基金 依据 本基金 合同 的
约 定直 接转换 运作 方式 的除外 ）、 更换基 金管 理人或者 基金 托管人 、终 止基 金合同 以特 别
决 议通 过方 为有效 。但 在基 金分级 运作 期内 ，特别 决议 须同 时经 过参加 大会 的丰 利 A 、丰
利 B 各自的 基金份额 持有人（ 或其代理 人）所持 表决 权的三分之 二以上通 过方为有 效。
3、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。
4、采取通讯方式进行 表决时，除非 在计票时有充 分 的相反证据证明，否 则表面符合 法
律 法规 和会议 通知 规定 的书面 表决 意见即 视为 有效的表 决， 表决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾
的视为弃权 表决， 但 应当计入 出具书面 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数 。
5、基金份额持有人大 会的各项提案 或同一项提案 内 并列的各项议题应当 分开审议、 逐
项表决。
6、基金份额持有人大 会决定的事项 ，应当依法报 中 国证监会核准或者备 案，并予以 公
告。 计票
1、现场开会
（1）)如 基金 份额 持有人 大会 由基 金管理 人或 基金 托管 人召 集， 则基金 份额 持有 人大
会 的主 持人应 当在 会议 开始后 宣布 在出席 会议 的基金份 额持 有人和 代理 人中 推举两 名基 金
份 额持 有人代 表与 大会 召集人 授权 的一名 监督 员共同担 任监 票人； 如大 会由 基金份 额持 有
人 自行 召集， 基金 份额 持有人 大会 的主持 人应 当在会议 开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份 额
持 有人 和代理 人中 推举 两名基 金份 额持有 人代 表与基金 管理 人、基 金托 管人 授权的 一名 监
督 员共 同担任 监票 人； 但如 果 基金 管理人 和基 金托管人 的授 权代表 未出 席， 则大会 主持 人
可自行选举 三名基金 份额持有 人代表担 任监票人 。
（2）监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进 行 清点并由大会主持人 当场公布计 票
结果。
（3）如大会主持人对 于提交的表决 结果有异议， 可 以对投票数进行重新 清点；如大 会
主 持人 未进行 重新 清点 ，而出 席大 会的基 金份 额持有人 或代 理人对 大会 主持 人宣布 的表 决
结 果有 异议， 其有 权在 宣布表 决结 果后立 即要 求重新清 点， 大会主 持人 应当 立即重 新清 点
并公布重新 清点结果 。重新清 点仅限一 次。
（4） 计票 过程 应由公 证机 关予 以公证,基 金管 理人 或基 金托 管 人 拒不出 席大 会的 ，不
影响计票的 效力。
2、通讯开会
在 通讯 开会 的情 况下， 计票 方式 为： 由大 会召集 人授权 的两 名监 票员 在基金 托管 人 授
权 代表 （若由 基金 托管 人召集 ，则 为基金 管理 人授权代 表） 的监督 下进 行计 票，并 由公 证
机 关对 其计票 过程 予以 公证。 基金 管理人 或基 金托管人 拒派 代表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督的，，则大会 召集人可自行 授权 3 名监 票人 进行计票，并由公证 机关对其计票 过程
予以公证,不 影响计票 和表决结 果。
基金份额持有人大会决议报中国证监会 核准或备案后 的公告时间、方式
基金份额持有人大会 的决议，召集人 应当自通过之 日 起 5 日内 报中国 证监会核准或 者
备案。
基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。
基金份额持有人大会 决议自生效之日 起 2 个工 作日 内在指定媒体上公告 。如果采用通
讯 方式 进行表 决， 在公 告基金 份额 持有人 大会 决议时， 必须 将公证 书全 文、 公证机 构、 公
证员姓名等 一同公告 。 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决
议 。生 效的基 金份 额持 有人大 会决 议对全 体基 金份额持 有人 、基金 管理 人、 基金托 管人 均
有约束力。
（三）基金合同变更和终止的事由、程 序
1、《基金合 同》的变 更
（1）变更基 金合同涉 及法律法 规规定或 本合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过
的事项的， 应召开基 金份额持 有人大会 决议通过 。对 于可不经基 金份额持 有人大会 决议通
过的事项， 由基金管 理人和基 金托管人 同意后变 更并 公告，并报 中国证监 会备案。
（2）关于《基金合同 》变更的基金 份额持有人大 会 决议经中国证监会核 准生效后方 可
执行，自决 议生效之 日起在指 定媒体公 告。
2、《基金合 同》的终 止
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止：
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止的；
（2）基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ，在 6 个月 内没有新基 金管理人 、新基金 托管
人承接的；
（3）本基金 合同生效 之日起三 年后的对 应日， 基金 资产规模低 于 2 亿元 ；
（4）《基金 合同》约 定的其他 情形；
（5）相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情 况。
（四）争议解决方式
对 于因 基金 合同 的订立 、内 容、 履行 和解 释或与 基金合 同有 关的 争议 ，基金 合同 当 事
人 应尽 量通过 协商 、调 解途径 解决 。不愿 或者 不能通过 协商 、调解 解决 的， 任何一 方均 有
权 将争 议提交 中国 国际 经济贸 易仲 裁委员 会， 按照中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的 仲裁 规则进 行仲 裁。仲 裁地 点为深 圳市 。仲裁 裁决是 终局 的，对 各方 当事人 均有 约束力 ，
仲裁费用由 败诉方承 担。
争 议处 理期 间， 基金合 同当 事人 应恪 守各 自的职 责，继 续忠 实、 勤勉 、尽责 地履 行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。
本基金合同 受中国法 律管辖。
（五）基金合同存放地和投资人取得基 金合同的方式
本基金合同 可印制成 册，供投 资人在基 金管理人 、基 金托管人、 销售机构 和登记机 构
办公场所查 阅，但其 效力应以 基金合同 正本为准 。
二十 二、基金托管 协议的内容 摘要
（一）基金托管协议当事人
1、基金管理 人
名称：鹏华 基金管理 有限公司
注册地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
邮政编码：518048
法定代表人 ：何如
成立时间：1998 年 12 月 22 日
批准设立机 关： 中国 证监会
批准设立文 号：中国 证监会证 监基字[1998]31 号
组织形式： （中外合 资）有限 责任公司
注册资本：1.5 亿元
存续期间： 持续经营
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理及中 国证 监会许可的 其他业务
2、基金托管 人
名称：招商 银行股份 有限公司( 简称：招 商银行)
住所：深圳 市深南大 道 7088 号 招商银行 大厦
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
邮政编码：518040
法定代表人 ： 李建红
成立时间：1987 年4 月 8 日
基金托管业 务批准文 号：证监 基金字[2002]83 号
经 营范 围： 吸收 公众存 款； 发放 短期 、中 期和长 期贷款 ；办 理结 算； 办理票 据贴 现 ；
发 行金 融债券 ；代 理发 行、代 理兑 付、承 销政 府债券； 买卖 政府债 券； 同业 拆借； 提供 信
用 证服 务及担 保； 代理收 付款 项及代 理保 险业务 ；提供 保管 箱服务 。外 汇存款 ；外 汇贷款 ；
外 汇汇 款；外 币兑 换； 国际结 算； 结汇、 售汇 ；同业外 汇拆 借；外 汇票 据的 承兑和 贴现 ；
外 汇借 款；外 汇担 保； 发行和 代 理 发行股 票以 外的外币 有价 证券； 买卖 和代 理买卖 股票 以
外 的外 币有价 证券 ；自 营和代 客外 汇买卖 ；资 信调查、 咨询 、见证 业务 ；离 岸金融 业务 。
经中国人民 银行批准 的其他业 务。
组织形式： 股份有限 公司 注册资本： 人民币 252.20 亿元
存续期间： 持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务 监督和核查
1、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金投资 范围、投资 对
象进行监督 。
（1）本基金 将投资于 以下金融 工具：
本 基金 的投 资范 围主要 为具 有良 好流 动性 的固定 收益类 品种 ，包 括国 内依法 发行 交 易
的 国债 、金融 债、 企业 债、公 司债 、央行 票据 、地方政 府债 、中期 票据 、短 期融资 券、 可
转 换债 券（含 分离 交易 可转债 ）、 资产支 持证 券、次级 债、 中小企 业私 募债 、债券 回购 、
银 行存 款以及 法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的其 他金 融工具 （但 须符 合中国 证监 会
的 相关 规定） 。本 基金 不直接 买入 股票、 权证 等权益类 金融 工具， 因所 持可 转换公 司债 券
转股形成的 股票、因 投资于分 离交易可 转债而产 生的 权证，在其 可上市交 易后不超 过 10 个
交易日的时 间内卖出 。
如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许基 金投 资其 他品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳 入投资范 围。
（2）本基金不得投资 于相关 法律、 法规、部门规 章 及《基金合同》禁止 投资的投资 工
具。
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。
对 基金 管理 人发 送的不 符合 基金 合同 规定 的投资 行为， 基金 托管 人可 以拒绝 执行 ， 并
书 面通 知基金 管理 人； 对于已 经执 行的投 资， 基金托管 人发 现该投 资行 为不 符合基 金合 同
的规定的， 基金托管 人应书面 通知基金 管理人进 行整 改，并将该 情况报告 中国证监 会。
2、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金投资 、融资比例 进
行 监督 。基金 合同 明确 约定基 金投 资风格 或证 券选择标 准的 ，基金 管理 人应 事先向 基金 托
管 人提 供投资 品种 池， 以便基 金托 管人对 基金 实际投资 是否 符合基 金合 同关 于证券 选择 标
准的约定进 行监督。
本 基 金 的 投 融 资 比 例 ： 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80 ％；现金 或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比 例不低于基 金资产净 值的 5％。
本基金投资 组合遵循 以下投资 限制：
（1）保持不 低于基金 资产净 值 5 ％的现 金或者到 期日 在一年以内 的政府债 券；
（2）本基金 持有一家 上市公司 的股票， 其市值 不超 过基金资产 净值的 10 ％； （3） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 持有 一家 公司发行 的证 券， 不超 过该证 券 的 10％；
（4）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％；
（5）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％；
（6）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证券的比例，不得超 过基金资产 净
值的 10％；
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％；
（8）本基金持有的 同一(指同一信 用级别)资产支 持 证券的比例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％；
（9）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券，不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％；
（10）本基 金应投资 于信用级 别评级为BBB 以上(含BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符合 投资 标准 ，应 在评级 报告 发布 之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ；
（11 ） 本基 金进 入全国 银行 间同 业市 场进 行债券 回购的 资金 余额 不得 超过基 金资 产 净
值的 40%；
（12 ） 基金 管理 人管理 的全 部公 募基 金投 资于一 家企业 发行 的单 期中 期票据 合计 不 超
过该期证券 的 10%；
（13）本基 金持有单 只中小企 业私募债 券，其市 值不 得超过本基 金资产净 值的 10％；
（14 ） 本基 金在 分级运 作期 间， 投资 中小 企业私 募债券 的剩 余期 限不 超过基 金分 级 运
作期的剩余 期限。
对 于因 证券 市场 波动、 上市 公司 合并 、基 金规模 变动等 原因 导致 基金 的投资 不符 合 基
金合同的约 定的，基 金管理人 应在 10 个交易 日内进 行调整，以 达到上述 标准。法 律、法规
另有规定时 ，从其规 定。
如 果法 律法 规对 上述投 资比 例限 制进 行变 更的， 以变更 后的 规定 为准 。如法 律法 规 或
监 管部 门取消 上述 限制 ，且适 用于 本基金 ，则 本基金投 资 不 再受相 当限 制， 不需要 经基 金
份额持有人 大会审议 。
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 6 个月 内使 基金的投资组合比例 符合基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。
3、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对本托管协 议第十五条 第
九 款基 金投资 禁止 行为 进行监 督。 基金托 管人 通过事后 监督 方式对 基金 管理 人基金 投资 禁止 行为 和关联 交易 进行 监督。 根据 法律法 规有 关基金禁 止从 事关联 交易 的规 定，基 金管 理
人 和基 金托管 人应 事先 相互提 供与 本机构 有控 股关系的 股东 、与本 机构 有其 他重大 利害 关
系 的公 司名单 及有 关关 联方发 行的 证券名 单。 基金管理 人和 基金托 管人 有责 任确保 关联 交
易名单的真 实性、准 确性、完 整性，并 负责及时 将更 新后的名单 发送给对 方。
若 基金 托管 人发 现基金 管理 人与 关联 交易 名单中 列示的 关联 方进 行法 律法规 禁止 基 金
从 事的 关联交 易时 ，如 基金托 管人 提醒基 金管 理人后仍 无法 阻止关 联交 易发 生时， 基金 托
管 人有 权向中 国证 监会 报告。 对于 基金管 理人 已成交的 关联 交易， 基金 托管 人事前 无法 阻
止 该关 联交易 的发 生， 只能进 行事 后结算 。基 金托管人 不承 担由此 造成 的损 失，并 向中 国
证监会报告 。
4、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金管理 人选择存款 银
行进行监督 。
基 金投 资银 行定 期存款 的， 基金 管理 人应 根据法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 确
定 符合 条件的 所有 存款 银行的 名单 ，并及 时提 供给基金 托管 人，基 金托 管人 应据以 对基 金
投资银行存 款的交易 对手是否 符合有关 规定进行 监督 。
本基金投资 银行存款 应符合如 下规定：
（1）基金管理人、基 金托管人应当 与存款银行建 立 定期对账机制，确保 基金银行存 款
业务账目及 核算的真 实、准确 。
（2）基金管理人与基 金托管人应根 据相关规定， 就 本基金银行存款业务 另行签订书 面
协 议， 明确双 方在 相关 协议签 署、 账户开 设与 管理、投 资指 令传达 与执 行、 资金划 拨、 账
目 核对 、到期 兑付 、文 件保管 以及 存款证 实书 的开立、 传递 、保管 等流 程中 的权利 、义 务
和职责，以 确保基金 财产的安 全，保护 基金份额 持有 人的合法权 益。
（3）基金托管人应 加强对基金银行 存款业务的监 督 与核查，严格审查、 复核相关协议 、
账户资料、 投资指令 、存款证 实书等有 关文件， 切实 履行托管职 责。
（4）基金管理人与基 金托管人在开 展基金存款业 务 时，应严格遵守《基 金法》、《 运
作办法 》等 有关法律 法规，以 及国家有 关账户管 理、 利率管理、 支付结算 等的各项 规定。
基 金托 管人 发现 基金管 理人 在选 择存 款银 行时违 反有关 法律 法规 的规 定及基 金合 同 的
约定，应及 时以书面 形式通知 基金管理 人在10 个工 作日内纠正 。基金管 理人对基 金托管人
通知的违规 事项未能 在10 个工作日 内纠正的 ，基金 托管人应报 告中国证 监会。基 金托管人
发现基金管 理人有重 大违规行 为，应立 即报告中 国证 监会，同时 通知基金 管理人在10 个工
作 日内 纠正或 拒绝 结算 ，若基 金管 理人拒 不执 行造成基 金财 产损失 ，基 金托 管人不 承担 任
何责任。
5、本基金投资中小企 业私募债券 的 应符合证监会 《 关于证券投资基金投 资中小企业 私
募债券有关 问题的通 知》等有 关法律法 规的规定 。 （1）基金管理人应在 基金首次投资 中小企业私募 债 券前，向基金托管人 提供经基金 管
理 人董 事会批 准的 有关 基金投 资中 小企业 私募 债券的投 资决 策流程 、风 险控 制制度 、流 动
性风险处置 预案、信 用风险处 置预案等 。
基 金管 理人 应至 少于首 次执 行投 资指 令之 前两个 工作日 将上 述资 料书 面发至 基金 托 管
人 ，保 证基金 托管 人有 足够的 时间 进行审 核。 基金托管 人应 在收到 上述 资料 后两个 工作 日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。
（2）基金管理人对本 基金投 资中小 企业私募债券 的 流动性风险负责，确 保对相关风 险
采 取积 极有效 的措 施， 在合理 的时 间内有 效解 决基金运 作的 流动性 问题 。如 因基金 巨额 赎
回 或市 场发生 剧烈 变动 等原因 而导 致基金 现金 周转困难 时， 基金管 理人 应保 证提供 足额 现
金确保基金 的支付结 算。
（3）基金托管人有权 根据基金管理 人制定的风险 控 制制度对基金管理人 投资中小企 业
私 募债 券的额 度和 比例 进行监 督。 如果基 金管 理人对相 应风 险控制 制度 进行 修改的 ，应 及
时修订后通 知基金托 管人。
（4）基金托管人对基 金投资中小企 业私募债券是 否 符合比例限制进行事 后监督，如 发
现 异常 情况， 应及 时以 书面 形 式通 知基金 管理 人。基金 管理 人应积 极配 合和 协助基 金托 管
人 的监 督和核 查。 基金管 理人 接到通 知后 应及时 核对并 向基 金托管 人说 明原因 和解 决措施 。
基金托管人有权随时对所 通知事项进行复 查, 督促 基金管理人改正。基金管 理人违规事项
未能在限期 内纠正的 ，基金托 管人应报 告中国证 监会 。
如 因市 场变 化， 基金管 理人 投资 的中 小企 业私募 债券超 过投 资比 例的 ，基金 托管 人 有
权要求基金 管理人在10 个交易 日内将中 小企业 私募 债券调整至 规定的比 例要求。
6、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金管理 人参与银行 间
债 券市 场进行 监督 。基 金管 理 人应 在基金 投资 运作之前 向基 金托管 人提 供符 合法律 法规 及
行 业标 准的、 经慎 重选 择的、 本基 金适用 的银 行间债券 市场 交易对 手名 单并 约定各 交易 对
手 所适 用的交 易结 算方 式。基 金管 理人有 责任 确保及时 将更 新后的 交易 对手 名单发 送给 基
金 托管 人，否 则由 此造 成的损 失应 由基金 管理 人承担。 基金 管理人 应严 格按 照交易 对手 名
单 的范 围在银 行间 债券 市场选 择交 易对手 。基 金托管人 监督 基金管 理人 是否 按事前 提供 的
银 行间 债券市 场交 易对 手名单 进行 交易。 在基 金存续期 间基 金管理 人可 以调 整交易 对手 名
单 ，但 应将调 整结 果至 少提前 一个 工作日 书面 通知基金 托管 人。新 名单 确定 前 已与 本次 剔
除 的交 易对手 所进 行但 尚未结 算的 交易， 仍应 按照协议 进行 结算。 如基 金管 理人根 据市 场
需 要临 时调整 银行 间债 券交易 对手 名单及 结算 方式的， 应向 基金托 管人 说明 理由， 并在 与
交易对手发 生交易前3 个交易 日内与基 金托管人 协商 解决。
基 金管 理人 负责 对交易 对手 的资 信控 制， 按银行 间债券 市场 的交 易规 则进行 交易 ， 并
负 责解 决因交 易对 手不 履行合 同而 造成的 纠纷 及损失。 若未 履约的 交易 对手 在基金 管理 人
确 定的 时间内 仍未 承担 违约责 任及 其他相 关法 律责任的 ，基 金管理 人可 以对 相应损 失先 行予 以承 担，然 后再 向相 关交易 对手 追偿。 基金 托管人则 根据 银行间 债券 市场 成交单 对合 同
履 行情 况进行 监督 。如 基金托 管人 事后发 现基 金管理人 没有 按照事 先约 定的 交易对 手进 行
交 易时 ，基金 托管 人应 及时提 醒基 金管理 人， 基金托管 人不 承担由 此造 成的 任何损 失和 责
任。
7、本基金投资流通受 限证券，应遵 守《关于规范 基 金投资非公开发行证 券行为的紧 急
通 知》 、《关 于基 金投 资非公 开发 行股票 等流 通受限证 券有 关问题 的通 知》 等有关 法律 法
规规定。
（1）本协议所称的流 通受限证券， 包括由《上市 公 司证券发行管理办法 》规范的非 公
开 发行 股票、 公开 发行 股票网 下配 售部分 等在 发行时明 确一 定期限 锁定 期的 可交易 证券 ，
不 包括 由于发 布重 大消 息或其 他原 因而临 时停 牌的证券 、已 发行未 上市 证券 、回购 交易 中
的质押券等 流通受限 证券。
本 基金 可以 投资 经中国 证监 会批 准的 非公 开发行 证券， 且限 于由 中国 证券登 记结 算 有
限 责任 公司或 中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 负责登记 和存 管的， 并可 在证 券交易 所或 全
国银行间债 券市场交 易的证券 。
基金不得投 资未经中 国证监会 批准的非 公开发行 证券 。
基 金参 与非 公开 发行证 券的 认购 ，不 得预 付任何 形式的 保证 金， 法律 法规或 中国 证 监
会另有规定 的除外。
基 金不 得投 资有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券，且 锁定 期不 得超 过本基 金的 剩余 期限。
（2）基金管理人应在 基金首次投资 流通受限证券 前 ，向基金托管人提供 经基金管理 人
董 事会 批准的 有关 基金 投资流 通受 限证券 的投 资决策流 程、 风险控 制制 度。 基金投 资非 公
开 发行 股票， 基金 管理 人还应 提供 基金管 理人 董事会批 准的 流动性 风险 处置 预案。 上述 资
料应包括但 不限于基 金投资流 通受限证 券的投资 额度 和投资比例 控制情况 。
基 金管 理人 应至 少于首 次执 行投 资指 令之 前两个 工作日 将上 述资 料书 面发至 基金 托 管
人 ，保 证基金 托管 人有 足够的 时间 进行审 核。 基金托管 人应 在收到 上述 资料 后两个 工作 日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。
基 金管 理人 对本 基金投 资受 限证 券 的 流动 性风险 负责， 确保 对相 关风 险采取 积极 有 效
的 措施 ，在合 理的 时间 内有效 解决 基金运 作的 流动性问 题。 如因基 金巨 额赎 回或市 场发 生
剧 烈变 动等原 因而 导致 基金现 金周 转困难 时， 基金管理 人应 保证提 供足 额现 金确保 基金 的
支 付结 算，并 承担 所有 损失。 对本 基金因 投资 受限证券 导致 的流动 性风 险， 基金托 管人 不
承担任何责 任。
（3）基金投资流通受 限证券前，基 金管理人应向 基 金托管人提供符合法 律法规要求 的
有 关书 面信息 ，包 括但 不限于 拟发 行证券 主体 的中国证 监会 批准文 件、 发行 证券数 量、 发
行 价格 、锁定 期， 基金拟 认购 的数量 、价 格、总 成本、 应划 付的认 购款 、 资金 划付 时间等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息的 真实 、完整 ，并 应至少于 拟执 行投资 指令 前两 个工作 日将 上
述信息书面 发至基金 托管人， 保证基金 托管人有 足够 的时间进行 审核。
由 于基 金管 理人 未及时 提供 有关 证券 的具 体的必 要的信 息， 致使 托管 人无法 审核 认 购
指令而影响 认购款项 划拨的， 基金托管 人免于承 担责 任。
（4）基金托管人依照 法律法规、《 基金合同》、 《 托管协议》审核基金 管理人投资 流
通 受限 证券的 行为 。如 发现基 金管 理人违 反了 《基金合 同》 、《托 管协 议》 以及其 他相 关
法 律法 规的有 关规 定， 应及时 通知 基金管 理人 ，并呈报 中国 证监会 ，同 时采 取合理 措 施保
护 基金 投资人 的利 益。基 金托 管人有 权对 基金管 理人的 违法 、违规 以及 违反《 基金 合同》 、
《 托管 协议》 的投 资指 令不予 执行 ，并立 即通 知基金管 理人 纠正， 基金 管理 人不予 纠正 或
已代表基金 签署合同 不得不执 行时，基 金托管人 应向 中国证监会 报告。
8 、基 金管 理人应 当对 投资中 期票 据业 务进行 研究 ，认 真评 估中期 票据 投资 业务的 风险 ，
本 着审 慎、勤 勉尽 责的 原则进 行中 期票据 的投 资业务。 基金 管理人 根据 法律 、法规 、监 管
部 门的 规定， 制定 基金 投资中 期票 据相关 制度 （以下简 称“ 《制度 》” ）， 以规范 对中 期
票 据的 投资决 策流 程、 风险控 制。 基金管 理人 《制度》 的内 容与本 协议 不一 致的， 以本 协
议的约定为 准。
（1）基金投 资中期票 据应遵循 以下投资 限制：
1） 中期票据属于固定 收益类证券，基 金投资中期 票据应符合法律、法规 及《基金合
同》中关于 该基金投 资固定收 益类证券 的相关比 例及 期限限制；
2）基金管理人管理的 全部公募基金 投资于一家企 业 发行的单期中期票据 合计不超过 该
期证券的 10% ；
（2）基金托 管人对基 金管理人 流动性风 险处置 的监 督职责限于 ：
基 金托 管人 对基 金投资 中期 票据 是否 符合 比例限 制进行 事后 监督 ，如 发现异 常情 况 ，
应 及时 以书面 形式 通知 基金管 理人 。基金 管理 人应积极 配合 和协助 基金 托管 人的监 督和 核
查 。基 金管理 人接 到通 知后应 及时 核对并 向基 金托管人 说明 原因和 解决 措施 。基金 托管 人
有权随时对所通知事项进 行复查, 督促基金管理 人 改正。基金管理人违规事 项未能在限期
内纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。
（3）如因 市场变化， 基金管理人投 资的中期票据 超 过投资比例的，基金 托管人有权 要
求基金管理 人在 10 个 交易日内 将中期票 据调整 至规 定的比例要 求。
9、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及基金合 同 的约定，对基金资产 净值计算、 基
金 份额 净值计 算、 两级 基金的 基金 份额参 考净 值计算、 应收 资金到 账、 基金 费用开 支及 收
入 确定 、基金 收益 分配 、相关 信息 披露、 基金 宣传推介 材料 中登载 基金 业绩 表现数 据等 进
行监督和核 查。 10 、基 金托 管人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投资 指令 或实 际投 资运作 违反 法律 法规 、
基 金合 同和本 托管 协议 的规定 ，应 及时以 电话 提醒或书 面提 示等方 式通 知基 金管理 人限 期
纠 正。 基金管 理人 应积 极配合 和协 助基金 托管 人的监督 和核 查。基 金管 理人 收到通 知后 应
及 时核 对并回 复基 金托 管人， 对于 收到的 书面 通知，基 金管 理人应 以书 面形 式给基 金托 管
人 发出 回函， 就基 金托 管人的 疑义 进行解 释或 举证，说 明违 规原因 及纠 正期 限。在 上述 规
定 期限 内，基 金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查， 督促 基金管 理人 改正 。基金 管理 人
对基金托管 人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的， 基 金托管人 应报告中 国证监会 。
11 、基 金管 理人 有义务 配合 和协 助基 金托 管人依 照法律 法规 、基 金合 同和本 托管 协 议
对 基金 业务执 行核 查。 包括但 不限 于：对 基金 托管人发 出的 提示， 基金 管理 人应在 规定 时
间 内答 复并改 正， 或就 基金托 管人 的疑义 进行 解释或举 证； 对基金 托管 人按 照法律 法规 、
基 金合 同和本 托管 协议 的要求 需向 中国证 监会 报送基金 监督 报告的 事项 ，基 金管理 人应 积
极配合提供 相关数据 资料和制 度等。
12 、若 基金 托管 人发现 基金 管理 人依 据交 易程序 已经生 效的 指令 违反 法律、 行政 法 规
和 其他 有关规 定， 或者 违反基 金合 同约定 的， 应当立即 通知 基金管 理人 及 时 纠正， 由此 造
成的损失由 基金管理 人承担。
13 、基 金托 管人 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 ，应及 时报 告中 国证 监会， 同时 通 知
基金管理人 限期纠正 。
（三）基金管理人对基金托管人的业务 核查
1 、 基 金 管理 人 对基 金 托 管人 履 行托 管 职责 情 况进 行核 查 ， 核查 事 项 包括 基 金托 管 人
安 全保 管基金 财产 、开 设基金 财产 的资金 账户 和证券账 户、 复核基 金管 理人 计算的 基金 资
产 净值 、基金 份额 净值 、两级 基金 的基金 份额 参考净值 、根 据基金 管理 人指 令办理 清算 交
收、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行为。
2 、 基 金 管理 人 发 现基 金 托管 人 擅自 挪 用 基金 财 产、未 对 基 金 财 产 实 行分 账 管 理、 未
执 行或 无故延 迟执 行基 金管理 人资 金划拨 指令 、泄露基 金投 资信息 等违 反《 基金法 》、 基
金 合同 、本协 议及 其他 有关规 定时 ，应及 时以 书面形式 通知 基金托 管人 限期 纠正。 基金 托
管 人收 到书面 通知 后应 及时核 对并 以书面 形式 给基金管 理人 发出回 函， 说明 违规原 因及 纠
正 期限 ，并保 证在 规定 期限内 及时 改正。 在上 述规定期 限内 ，基金 管理 人有 权随时 对通 知
事项进行复 查，督促 基金托管 人改正。
3 、 基 金 托管 人 有 义务 配 合和 协 助基 金 管 理人 依 照法律 法 规 、 基金 合 同和 本 托 管协 议
对 基金 业务执 行核 查， 包括但 不限 于：对 基金 管理人发 出的 书面提 示， 基金 托管人 应在 规
定 时间 内答复 并改 正， 或就基 金管 理人的 疑义 进行解释 或举 证；基 金托 管人 应积极 配合 提
供相关资料 以供基金 管理人核 查托管财 产的完整 性和 真实性。
4 、 基 金 管理 人 发 现基 金 托管 人 有重 大 违 规行 为 ，应及 时 报 告 中国 证 监会 ， 同 时通 知
基金托管人 限期纠正 ，并将纠 正结果报 告中国证 监会 。 （四）基金财产的保管
1、基金财产 保管的原 则
（1 ）基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。
（2 ）基金托 管人应安 全保管基 金财产。
（3 ）基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 。
（4 ） 基 金托 管 人 对所 托 管的 不 同基 金 财 产分 别 设 置账 户 ， 确 保基 金 财产 的 完 整与 独
立。
（5 ） 基 金托 管 人 根据 基 金管 理 人的 指 令 ，按 照 基金合 同 和 本 协议 的 约定 保 管 基金 财
产 。未 经基金 管理 人的 正当指 令， 不得自 行运 用、处分 、分 配基金 的任 何资 产。不 属于 基
金 托管 人实际 有效 控制 下的实 物证 券在基 金托 管人保管 期间 的损坏 、灭 失， 由此产 生的 责
任基金托管 人不承担 。
（6 ） 对 于因 为 基 金投 资 产生 的 应收 资 产 ，应 由 基金管 理 人 负 责与 有 关当 事 人 确定 到
账 日期 并通知 基金 托管 人，到 账日 基金财 产没 有到达基 金账 户的， 基金 托管 人应及 时通 知
基 金管 理人采 取措 施进 行催收 。基 金管理 人未 及时催收 给基 金财产 造成 损失 的，基 金管 理
人应负责向 有关当事 人追偿基 金财产的 损失。
（7 ） 基 金托 管 人 应安 全 、完 整 地保 管 基 金资 产 ；未经 基 金 管 理人 的 正当 指 令 ，不 得
自 行运 用、处 分、 分配 基金的 任何 资产。 不属 于基金托 管人 实际有 效控 制下 的实物 证券 的
损坏、灭失 ，基金托 管人不承 担责任。
（8 ） 资 产托 管 人 对因 为 资产 管 理人 投 资 产生 的 存放或 存 管 在 资 产 托 管人 以 外 机构 的
委 托财 产，或 交由 期货 公司或 证券 公司负 责清 算交收的 委托 资产（ 包括 但不 限于期 货保 证
金 账户 内的资 金、 期货 合约等 ）及 其收益 ；由 于该等机 构或 该机构 会员 单位 等本合 同当 事
人外第三方 的欺诈、 疏忽、过 失或破产 等原因给 委托 财产造成的 损失等不 承担责任 。
（9 ） 除 依据 法 律 法规 和 基金 合 同的 规 定 外， 基 金托管 人 不 得 委托 第 三人 托 管 基金 财
产。
2、基金募集 期间及募 集资金的 验资
（1 ） 本 基金 募 集 期届 满 之日 前 ，投 资 者 的认 购 款项只 能 存 入 本基 金 在中 国 证 券登 记
结 算有 限责任 公司 开立 的开放 式基 金结算 备付 金账户中 ，基 金投资 者通 过场 内认购 的 认购
款存入中国 证券登记 结算有限 公司的募 集专户中 ，任 何人不得动 用。
（2 ） 基 金募 集 期 满或 基 金停 止 募集 时 ， 募集 的 基金份 额 总 额 、基 金 募集 金 额 、基 金
份 额持 有人人 数符 合《 基金法 》、 《运作 办法 》等有关 规定 后，基 金管 理人 应将属 于基 金
财 产的 全部资 金划 入基 金托管 人开 立的基 金银 行账户， 同时 在规定 时间 内， 基金管 理人 应
聘 请具 有从事 证券 相关 业务资 格的 会计师 事务 所进行验 资， 出具验 资报 告。 出具的 验资 报
告由参加验 资的 2 名或 2 名以 上中国注 册会计师 签字 方为有效。 （3 ） 若 基金 募 集 期限 届 满， 未 能达 到 基 金合 同 生效的 条 件 ， 由基 金 管理 人 按 规定 办
理退款 等事 宜。
3、基金银行 账户的开 立和管理
（1 ） 基 金托 管 人 以基 金 的名 义 在其 营 业 机构 开 立基金 的 银 行 账户 ， 保管 基 金 的银 行
存 款， 并根据 基金 管理人 的指 令办理 资金 收付。 本基金 的银 行预留 印鉴 由基金 托管 人刻制 、
保管和使用 。
（2 ） 基 金银 行 账 户的 开 立和 使 用， 限 于 满足 开 展本基 金 业 务 的需 要 。基 金 托 管人 和
基 金管 理人不 得假 借本 基金的 名义 开立任 何其 他银行账 户； 亦不得 使用 基金 的任何 账户 进
行本基金业 务以外的 活动。
（3 ） 基 金银 行 账户 的 开立 和 管理 应 符合 法 律法 规 及银 行 业 监督 管 理机 构 的 有关 规 定。
4、基金证券 账户和结 算备付金 账户的开 立和管 理
（1）基金托管人在中 国证券登记结 算有限责任公 司 上海分公司、深圳分 公司为基金 开
立基金托管 人与基金 联名的证 券账户。
（2）基金证券账户的 开立和使用， 仅限于满足开 展 本基金业务的需要。 基金托管人 和
基 金管 理人不 得出 借或 未经对 方同 意擅自 转让 基金的任 何证 券账户 ，亦 不得 使用基 金的 任
何账户进行 本基金业 务以外的 活动。
（3）基金证券账户的 开立和证券账 户卡的保管由 基 金托管人负责，账户 资产的管理 和
运用由基金 管理人负 责。
（4）基金托管人以基 金托管人的名 义在中国证券 登 记结算有限责任公司 开立结算备 付
金 账户 ，并代 表所 托管的 基金 完成与 中国 证 券登 记结算 有限 责任公 司的 一级法 人清 算工作 ，
基 金管 理人应 予以 积极 协助。 结算 备付金 、结 算互保基 金、 交收价 差资 金等 的收取 按照 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。
（5）若中国证监会或 其他监管机构 在本托管协议 订 立日之后允许基金从 事其他投资 品
种 的投 资业务 ，涉 及相 关账户 的开 立、使 用的 ，若无相 关规 定，则 基金 托管 人比照 上述 关
于账户开立 、使用的 规定执行 。
5、债券托管 专户的开 设和管理
基金合同生效后，基金托管人根 据中国人民银行、银 行间市场登记结算机构的有关规
定 ，在 银行间 市场 登记 结算机 构开 立债券 托管 账户，并 代表 基金进 行银 行 间 市场债 券的 结
算。
6、其他账户 的开立和 管理
（1 ） 因 业务 发 展 需要 而 开立 的 其他 账 户 ，可 以 根据法 律 法 规 和基 金 合同 的 规 定， 由
基 金管 理人协 助基 金托 管人按 照有 关法律 法规 和本合同 的约 定协商 后开 立。 新账户 按有 关
规定使用并 管理。
（2 ）法律法 规等有关 规定对相 关账户的 开立和 管理 另有规定的 ，从其规 定办理。 7、基金财产 投资的有 关有价凭 证等的保 管
基 金财 产投 资的 有关实 物证 券等 有价 凭证 按约定 由基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的 保
管 库， 或存入 中央 国债 登记结 算有 限责任 公司 、中国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海分 公
司/深圳分公司或票 据营业中心的 代保管库，实 物保 管凭证由基金托管人 持有。实物证 券等
有 价凭 证的购 买和 转让 ，由基 金托 管人根 据基 金管理人 的指 令办理 。基 金托 管人对 由上 述
存放机构及 基金托管 人以外机 构实际有 效控制的 有价 凭证不承担 保管责任 。
8、与基金财 产有关的 重大合同 的保管
由 基金 管理 人代表 基金 签署 的、与 基金 财产 有关的 重大 合同 的原 件分别 由基 金管 理人 、
基 金托 管人保 管。 除本 协议另 有规 定外， 基金 管理人代 表基 金签署 的与 基金 财产有 关的 重
大 合同 应保证 基金 管理 人和基 金托 管人至 少各 持有一份 正本 的原件 。基 金管 理人应 在重 大
合 同签 署后及 时将 重大 合同传 真给 基金托 管人 ，并在三 十个 工作日 内将 正本 送达基 金托 管
人 处。 因基金 管理 人发 送的合 同传 真件与 事后 送达的合 同原 件不一 致所 造成 的后果 ，由 基
金管理人负 责。重大 合同的保 管期限为 基金合同 终止 后 15 年。
（五）
基金资产净值的计算和会计核算
1、基金资产 净值
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元， 小数 点后 第四位 四舍 五入 ，国 家另 有规 定的 ，从 其规 定。 在计 算得 出基 金份 额
净值后，根 据本基金 基金合同 约定的计 算公式， 计算 两级基金的 基金份额 参考净值 。
基 金管 理人 每个 工作日 计算 基金 资产 净值 、基金 份额净 值、 两级 基金 的基金 份额 参 考
净值，经基 金托管人 复核，按 规定公告 。
2、复核程序
基 金管 理人 每工 作日对 基金 资产 进行 估值 后，将 基金份 额净 值、 两级 基金的 基金 份 额
参考净值结 果发送基 金托管人 ，经 基金 托管人复 核无 误后，由基 金管理人 对外公布 。
3、根据有关法律法规 ，基金资产净 值计算和基金 会 计核算的义务由基金 管理人承担 。
本 基金 的基金 会计 责任 方由基 金管 理人担 任， 因此，就 与本 基金有 关的 会计 问题， 如经 相
关 各方 在平等 基础 上充 分讨论 后， 仍无法 达成 一致意见 的， 按照基 金管 理人 对基金 资产 净
值的计算结 果对外予 以公布。
（六）基金份额持有人名册的登记与保 管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额 持有人的名 称、证件号码和持有的基金份额 。
基 金份 额持有 人名 册由 基金注 册登 记机构 根据 基金管理 人的 指令编 制和 保管 ，基金 管理 人
和基金托管 人 应分别 保管基金 份额持有 人名册， 保存 期不少于 15 年。 如不能妥 善保管， 则
按相关法律 法规承担 责任。 在 基金 托管 人要求 或编 制半 年报和 年报 前， 基金管 理人 应将 有关 资料送 交基 金托 管人 ，
不 得无 故拒绝 或延 误提 供，并 保证 其真实 性、 准确性和 完整 性。基 金管 理人 和托管 人不 得
将所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以 外的其他用 途，并应 遵守保密 义务。
（七）争议解决方式
因 本协 议产 生或 与之相 关的 争议 ，双 方当 事人应 通过协 商、 调解 解决 ，协商 、调 解 不
能 解决 的，任 何一 方均 有权将 争议 提交中 国国 际经济贸 易仲 裁委员 会华 南分 会，仲 裁地 点
为 深圳 市， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁委 员会 届时有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。仲裁 裁决 是
终局的，对 当事人均 有约束力 ，仲裁费 用由败诉 方承 担。
争 议处 理期 间， 双方当 事人 应恪 守基 金管 理人和 基金托 管人 职责 ，各 自继续 忠实 、 勤
勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。
本协议受中 国法律管 辖。
（八）托管协议的变更与终止
1、托管协议 的变更程 序
本 协议 双方 当事 人经协 商一 致， 可以 对协 议进行 修改。 修改 后的 新协 议，其 内容 不 得
与基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 报中国证监 会核准或 备案后生 效。
2、基金托管 协议终止 出现的情 形
（1）基金合 同终止；
（2）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金托管人 接管基金 资产；
（3）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或由 其他 基金管理人 接管基金 管理权；
（4）发生法 律法规或 基金合同 规定的终 止事项 。
二十 三、对基金份 额持有人的 服务
基 金管 理人 承诺 为基金 份额 持有 人提 供一 系列的 服务。 以下 服务 内容 ，由基 金管 理 人
在 正常 情况下 向投 资人 提供， 基金 管理人 可根 据实际业 务情 况以及 基金 份额 持有人 的需 要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。
一、营销创 新及网上 交易服务
为丰富投资 人的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 人提供多种 形式的交 易服务。
在 营销 渠道 创新 方面， 本基 金管 理人 大力 发展基 金电子 商务 ，并 已开 通基金 网上 交 易
系统，投资人 可登陆本 基金管理 人的网站 （www.phfund.com ） ，更加方 便、快捷 地办理基
金 交易 及信息 查询 等已 开通的 各项 基金网 上交 易业务。 基金 管理人 也将 不断 努力完 善现 有
技术系统和 销售渠道 ，为投资 人提供更 加多样化 的交 易方式和手 段。 二、交易资 料的寄送 服务
基 金管 理人 将向 发生交 易且 基金 管理 人持 有其真 实、准 确、 完整 联系 方式的 基金 份 额
持有人以书 面或电子 文件形式 定期或 不 定期寄送 交易 对账单、《 鹏友会》 等资料。
三、信息定 制服务
投资人可以通过基金管理人网站（www.phfund.com ）、短信平台、呼叫中心（400-
6788-999；0755-82353668 ） 等渠道 提交 信息定 制申请， 在申请 获基金 管理 人确认 后，基 金
管 理 人将 通 过手 机 短信 、E-MAIL 等 方 式 为 客户 发送所 定 制的 信 息。 通 过手 机短 信 可定 制
的 信息 包括： 月度 短信 账单、 公司 最新公 告、 持有基金 周末 净值等 ；通 过邮 件定制 的信 息
包 括： 鹏友会 周刊 、财 经资讯 、电 子对账 单等 信息。基 金管 理人将 根据 业务 发展需 要和 实
际情况，适 时调整发 送的定制 信息内容 。
四、在线咨 询服务
投 资人 可通 过登 录本基 金管 理人 网站 进行 信息查 询，通 过输 入基 金账 户号（ 或证 件 号
码 ）和 查询密 码进 入查 询账户 ，享 有交易 查询 、信息定 制、 资料修 改、 对账 单打印 、理 财
刊物查阅等 服务。
投 资人 可通 过在 线客服 、短 信接 收平 台等 网络通 讯工具 进行 业务 咨询 ，基金 管理 人 在
工作时间 内 有专人在 线提供咨 询服务。
五、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话服务
呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动语音 系统提供每周 7×24 小时基金账
户余额、交 易情况、 基金产品 信息与服 务等信息 查询 。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30 －21：00 的座 席服务（重大法定节假日除外），
投 资者 可以通 过该 热线 获得业 务咨 询、信 息查 询、服务 投诉 、信息 定制 、资 料修改 等专 项
服务。
六、客户投 诉受理服 务
投 资人 可以 通过 直销和 销售 机构 网点 柜台 、基金 管理人 设置 的投 诉专 线、呼 叫中 心 人
工热线、书 信、 电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。
电 话、 电子 邮件 、书信 、网 络在 线是 主要 投诉受 理渠道 ，基 金管 理人 设专人 负责 管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。现 场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，
由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。
二 十四、其他应 披露事项
本基金的其 他应披露 事项将严 格按照《 基金法》 、《 运作办法》 、《销售 办法》、
《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的内容与 格式 进行披露， 并至少在 一种指定 媒体上
公告。
公告内容 报纸 日期
鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华丰利债 券型
证券投资基 金(LOF) 开展 赎回费率 优惠活动
的公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 4 月 25
日
鹏华丰利债 券型证券 投资基金(LOF) 更新的
招募说明书 摘要
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 6 月 1 日
鹏华基金管 理有限公 司关于网 上直销交 易系
统升级切换 及启用新 版网上直 销交易系 统的
提示公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 6 月 27
日
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购费率优 惠活动的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 7 月 1 日
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司网上 银行渠道 基金
申购费率优 惠活动的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 7 月 1 日
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整直销中 心首
次认/ 申购单笔 最低金额 限制的公 告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 7 月 10
日
2017 年第 二季度报 告 《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 7 月 20
日
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与华西证券 股份有限 公司申购 （含定期 定额
申购）费率 优惠活动 的公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 7 月 28
日
鹏华基金管 理有限公 司关于深 圳腾元基 金销
售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 8 月 1 日
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加大同证 券有
限责任公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 8 月 7 日
鹏华基金管 理有限公 司关于北 京增财基 金销
售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 8 月 11
日
2017 年半 年度报告 摘要 《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 8 月 28
日
鹏华基金管 理有限公 司关于泛 华普益基 金销
售有限公司 终止销售 本公司旗 下基金的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 9 月 1 日
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式
基金参与蚂 蚁（杭州 ）基金销 售有限公 司费
率优惠活动 的公告
《证券时报 》、《 中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 9 月 8 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式
基金参与钱 滚滚财富 投资管理 （上海） 有限
公司费率优 惠活动的 公告
《证券时报 》、《中
国证券报》 、《上海
证券报》
2017 年 10 月 20
日
上述披露事 项的披露 期间自2017 年4月25 日至2017 年10 月24日止。
二十 五、招募说明 书的存放及 查阅方式
本招募说明 书按相关 法律法规 ，存放在 基金管理 人、 基金销售机 构等的办 公场 所， 投
资人可在办 公时间免 费查阅； 也可在支 付工本费 后在 合理时间内 获取本招 募说明书 复制件
或复印件， 但应以招 募说明书 正本为准 。投资人 也可 以直接登录 基金管理 人的网站 进行查
阅。
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。
二十 六、备查文件
（一）备查文件包括：
1.中国证监 会核准鹏 华丰利分 级债券型 发起式证 券投 资基金募集 的文件
2.《鹏华丰 利分级债 券型发起 式证券投 资基金基 金合 同》
3.《鹏华丰 利分级债 券型发起 式证券投 资基金托 管协 议》
4.法律意见 书
5.基金管理 人业务资 格批件、 营业执照
6.基金托管 人业务资 格 批件、 营业执照
7.中国证监 会要求的 其他文件
（二）备查文件的存放地点和投资人查 阅方式：
1.存放地点 ：《基金 合同》、 《托管协 议》存放 在基 金管理人和 基金托管 人处 ；其 余
备查文件存 放在基金 管理人处 。
2.查阅方式 ：投资人 可在营业 时间免费 到存放地 点查 阅，也可按 工本费购 买复印件 。
鹏华基金管 理有限公 司
2017 年 12 月
