德邦德信:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告
德邦德信 中证中高 收益企债 指数证券 投资
基金(LOF ) 更新招 募说明书 摘要
(2017 年第 1 号)
德邦德信 中 证中高收 益 企债指数 证 券投资基 金 (LOF) ( 以下简称 “ 本 基金 ”)
由德邦德 信 中证中高 收 益企债指 数 分级证券 投 资基金转 型 而来,于 2017 年 3 月 1
日经中国 证 监会证监 许 可[2017]298 号文准 予 变更注册 , 并经 2017 年 4 月 14 日德
邦德信中 证 中高收益 企 债指数分 级 证券投资 基 金基金份 额 持有人大 会 决议通过 。 《德
邦德信中 证 中高收益 企 债指数证 券 投资基金 (LOF)基 金 合同》于 2017 年 4 月 21
日 正式生效, 《德邦德信 中证中高收 益企债 指数 分级证券投 资基金基金 合同》 同 时
失效。
重要提示
本 基金管 理人 保证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经中
国 证监会注册 ,但中国证 监会对本基 金募集的注 册,并不表 明其对本基 金的投 资 价
值和市场 前 景作出实 质 性判断或 保 证,也不 表 明投资于 本 基金没有 风 险。
基 金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则 管理 和运用 基金 财产,
但不保证 本 基金一定 盈 利,也不 保 证最低收 益 。
投 资有风 险, 投资人 在投 资本基 金之 前,请 仔细 阅读本 基金 的招募 说明 书和基
金 合同,全面 认识本基金 的风险收益 特征和产品 特性,并充 分考虑自身 的风险 承 受
能 力,理性判 断市场,谨 慎做出投资 决策。本基 金投资于证 券市场,基 金净值 会 因
为 证券市场波 动等因素产 生波动,投 资人根据所 持有的基金 份额享受基 金收益 , 同
时 承担相应的 投资风险。 本基金投资 中的风险包 括:因整体 政治、经济 、社会 等 环
境 因素对证券 市场价格产 生影响而形 成的市场风 险,由于基 金份额持有 人连续 大 量
赎 回基金产生 的流动性风 险,基金管 理人在基金 运作过程中 产生的管理 风险, 公 司
员 工发生违法 违规行为导 致的职业道 德风险,高 估或低估基 金资产净值 导致的 估 值
风 险,本基金 投资对象与 投资策略引 致的特有风 险以及其他 风险等。本 基金的 特 定
风 险详见招 募 说明书“风 险揭示”章 节。从整体 运作来看, 基金的预期 收益和 预 期
风险高于 货 币市场基 金 ,低于混 合 型基金和 股 票型基金 。
基 金管理 人提 醒投资 人基 金投资 的“ 买者自 负” 原则, 在投 资人作 出投 资决策后,基金 运 营状况与 基 金净值变 化 引致的投 资 风险,由 投 资人自行 负 责。
基 金的过 往业 绩并不 预示 其未来 表现 。基金 管理 人管理 的其 他基金 的业 绩并不
构 成对本基金 业绩表现的 保证。基金 管理人依照 恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉 的
原则管理 和 运用基金 财 产,但不 保 证基金一 定 盈利,也 不 保证最低 收 益。
本 招募说 明书 中涉及 的与 托管相 关的 基金信 息已 经本基 金托 管人复 核。 本招募
说明书所 载 内容截止 日 为 2017 年 10 月 20 日,有关财 务 数据和净 值 表现截止 日为
2017 年9 月 30 日 。
一 、基 金管理 人
(一)基 金 管理人概 况
名称:德 邦 基金管理 有 限公司
住所:上 海 市虹口区 吴 淞路218 号 宝矿国际 大 厦35层
办公地址 : 上海市虹 口 区吴淞路218 号宝矿 国 际大厦35 层
法定代表 人 :姚文平
成立时间 :2012 年3 月27 日
组织形式 : 有限责任 公 司
注册资本 : 人民币2 亿元
批准设立 机 关:中国 证 监会
批准设立 文 号:中国 证 监会证监 许 可[2012]249 号
经 营范围 :基 金募集 、基 金销售 、特 定客户 资产 管 理、 资产 管理和 中国 证监会
许可的其 他 业务
存续期间 : 持续经营
联系人: 刘 利
联系电话 :021-26010999
公司的股 权 结构如下 :
股东名称 持股比例
德邦证券 股份 有限公 司 70%
浙江省土 产 畜产进出 口 集团有限 公 司 20%
西子联合 控 股有限公 司 10%
(二)主 要 人员情况
1、董事 会 成员
姚 文平先 生, 董事长 ,硕 士,国 籍中 国。复 星集 团副总 裁, 复星科 技与 金融集
团 总裁,德邦 证券股份有 限公司董事 长,恒利证 券股份有限 公司董事长 ,中国 证 券
业 协会互联网 证券专业委 员会副主任 委员,上海 新金融研究 院创始理事 。曾先 后 于
南 京大学、华 泰证券、东 海证券工作 ,对于证券 经纪、投资 银行、固定 收益、 资 产
管 理等业务具 有丰富的管 理经验,同 时在财富管 理、资产证 券化、对冲 基金等 方 面
颇有创新 。 武 晓春先 生, 董事, 博士 ,国籍 中国 。复星 集团 全球合 伙人 ,现任 德邦 证券股
份有限公 司 总裁、 中 国 证券业协 会 监事及资 产 管理委员 会 委员, 上 海 市知联会 理事 。
曾 任职于华泰 证券股份有 限公司,华 泰长城期货 公司董事。 在资产管理 业务和 证 券
研究方面 具 有丰富经 验 ,曾著有 《 中国股票 市 场效率研 究 》等。
董 振东先 生, 董事, 硕士 ,国籍 中国 。现任 西子 联合控 股有 限公司 战略 投资部
长 。曾任中国 银行 江苏省 分行担任计 划部职员, 新利软件集 团股份有限 公司担 任 投
资 部副总监, 浙江国信创 业投资有限 公司高级经 理,杭州锅 炉集团股份 有限公 司 证
券事务代 表 。
程 兴华先 生, 董事, 国籍 中国, 上海 财经大 学经 济学博 士, 浙江大 学理 论经济
学 博士后,高 级经济师, 副研究员。 曾任浙江省 信托投资有 限责任公司 投资银 行 部
负 责人,金信 信托投资股 份有限公司 投资银行总 部总经理, 中天发展控 股集团 有 限
公 司投资总监 ,浙商金汇 信托股份有 限公司董事 、董事会法 务总监、总 经理, 浙 江
省 国际贸易集 团有限公司 金融产业部 总经理等职 ,现任浙江 省国际贸易 集团有 限 公
司投资管 理 部总 经理 。
易 强先生 ,董 事,硕 士, 国籍中 国。 现任德 邦基 金管理 有限 公司总 经理 、德邦
创 新资本有限 责任公司董 事长 。历任 招商基金管 理有限公司 业务发展部 副总监 , 比
利 时联合资产 管理有限公 司中国地区 业务发展总 监,比利时 联合资产管 理有限 公 司
上海代表 处 首席代表 , 金元比联 基 金管理有 限 公司总经 理 。
吕 红兵先 生, 独立董 事, 硕士, 国籍 中国。 高级 律师, 国浩 律师事 务所 首席执
行 合伙人。中 华全国律师 协会党组成 员、副会长 ,金融证券 业务委员会 主任, 第 七
届 上海市律师 协会会长。 中国证监会 第六届股票 发行审核委 员会专职委 员、中 国 证
监会重组 委 咨询委员 、 上海证 券 交 易所上市 委 员会委员 。 上海国际 贸 易仲裁委 员会 、
上 海仲裁委员 会委员及仲 裁员。复旦 大学、中国 人民大学、 华东政法大 学、上 海 外
贸大学等 高 校兼职或 客 座教授。
肖 斌卿先 生, 独立董 事, 博士, 国籍 中国。 南京 大学管 理科 学与工 程博 士,南
京大学工 程 管理学院 任 副教授。
王 志伟先 生, 独立董 事, 硕士, 国籍 中国。 高级 经济师 ,历 任广东 省第 十届政
协委员, 广 发基金管 理 有限公司 董 事长, 广 发 证券股份 有 限公司董 事 长兼党委 书记 ,
广 东发展银行 党组成员兼 副行长,广 东发展银行 行长助理, 广东发展银 行信托 投 资
部 总经理,广 东发展银行 人事教育部 经理,广东 省委办公 厅 政治处人事 科科长 等 职务 。曾兼任中 国基金业协 会公司治理 专业委员会 委员,广东 省政府决策 咨询顾 问 委
员 会企业家委 员,广东金 融学会常务 理事,中南 财经政法大 学客座教授 ,江西 财 经
大学客座 教 授 。
2、监事 会 成员
李 力先生 ,监 事会主 席, 硕士, 国籍 中国。 现任 复星财 富管 理集团 法务 总监。
历任通力 律 师事务所 律 师,北京 市 中伦律师 事 务所上海 分 所资深律 师 。
王 桦先生 ,监 事,硕 士, 国籍中 国。 曾任中 国工 商银行 技术 员,浙 江省 农信联
社 科员,浙江 省国际贸易 集团有限公 司投资发展 部高级主管 ,现任浙江 省国际 贸 易
集团有限 公 司经营管 理 部高级经 理 。
王 刚先生 ,职 工监事 ,硕 士,国 籍中 国。现 任德 邦基金 管理 有限公 司监 察稽核
部副总经 理 (主持工作 ) , 曾任天 治基金管 理 有限公司 监 察稽核部 总 监助理、 职 工董
事、子公 司 监事。
栾 家斌先 生, 职工监 事, 学士, 国籍 中国。 现任 德邦基 金管 理有限 公司 信息技
术部总监 , 曾任职于 恒 川软件系 统 有限公司 。
3、高级 管 理 人员
姚文平先 生 ,董事长 , 硕士。 ( 简 历请参见 上 述董事会 成 员介绍)
易强先生 , 总经理, 硕 士。 (简 历 请参见上 述 董事会成 员 介绍)
汪 晖先生 ,副 总经理 ,硕 士。曾 任华 泰证券 股份 有限公 司研 究员、 投资 经理、
高 级投资经理 ,华宝信托 公司信托基 金经理,华 泰柏 瑞基金 管理有限公 司研究 员 、
基金经理 助 理、基金 经 理、投资 总 监,具有15 年以上的 证 券投资管 理 经历。
李 定荣先 生, 督察长 ,硕 士。曾 任长 城证券 研究 员,华 安证 券研究 所副 所长,
华 富基金管理 有限公司监 察稽核部总 监,金元比 联基金管理 有限公司监 察稽核 部 总
监。
4、基金 经 理
张铮烁女 士 , 硕士, 毕 业于北京 交 通大学技 术 经济及管 理 专业, 从业10 年。 曾
任 安邦资产管 理有限责任 公司固定收 益部投资经 理、信用评 估部研究员 ,中诚 信 国
际信用评 级 有限责任 公 司评级部 分 析师。2015 年 11 月 加入德邦 基 金,现任 公司 固
定收益部 总 监助理, 目 前担任德 邦 德信中证 中 高收益企 债 指数证券 投 资基金 (LOF)、
德邦德利 货 币市场基 金 、 德邦如 意 货币市场 基 金、 德邦 现 金宝交易 型 货币市场 基金 、德邦增利 货 币市场基 金 、 德邦 纯债9 个月定 期 开放债券 型 证券投资 基 金的基金 经理 。
丁孙楠女 士 , 硕士, 毕 业于中国 人 民大学金 融 学专业, 从业 6 年。 历 任中国人保
资产管理 股 份有限公 司 组合管理 部 投资经理 助 理、 上 海银 行资产管 理 部投资交 易员 。
2016 年1 月 加入德邦 基 金, 现任 公 司投资研 究 部基金经 理 , 目前担 任 德邦德信 中证
中 高收益企债 指数证券投 资基金(LOF ) 、德邦新 添利债券型 证券投资基 金、德 邦 如
意货币市 场 基金、德 邦 现金宝 交 易 型货币市 场 基金的基 金 经理。
刘长俊先 生 ,硕士, 毕 业于上海 财 经大学金 融 学专业, 从 业 7 年 。曾 任上海 新
世 纪资信评估 投资服务有 限公司债项 评级部分析 师、上海大 智慧股份有 限公司 宏 观
行业部研 究 员、 国金 证 券股份有 限 公司经纪 业 务部客户 经 理。2015 年 6 月加 入德 邦
基 金,现任公 司投资研究 部基金经理 ,目前担任 德邦优化灵 活配置混合 型证券 投 资
基金、德 邦 德焕 9 个月 定期开放 债 券型证券 投 资基金、 德 邦德景一 年 定期开放 债券
型 证券投资基 金、德邦锐 乾债券型证 券投资基金 、德邦弘利 货币市场基 金、德 邦 德
信中证中 高 收益企债 指 数证券投 资 基金(LOF )的基金经理 。
本基金历 任 基金经理 :
陈利女士 ,2015 年 7 月6 日至2017 年1 月 13 日管理 本 基金。
侯慧娣女 士 ,2013 年8 月 29 日至 2015 年6 月24 日管理 本 基金。
何晶先生 ,2013 年 4 月25 日至 2015 年9 月11 日管理 本 基金。
5、投资 决 策委员会 成 员
汪晖先生 , 副总经理 。 (简历请 参 见上述高 级 管理人员 介 绍)
黎莹女士 , 硕士, 毕 业 于复旦大 学 基础医学 专 业, 从业7 年。 曾任 群 益证券 (医
药行业) 研 究员。2014 年4 月加 入 德邦基金, 现任公司 投 资研究部 基 金经理, 目 前担
任 德邦大健康 灵活配置混 合型证券投 资基金、德 邦多元回报 灵 活配置混 合型证 券 投
资基金的 基 金经理。
许 文波先 生, 硕士, 毕业 于吉林 大学 工商管 理专 业,从 业16 年。曾 任东 北证券
股份有限 公 司资产管 理 分公司投 资 管理部部 门 经理、 高 级 投资经理 、 投资主办 助理 、
定 向资产管理 计划投资主 办人、集合 资产管理计 划投资主办 人;东北证 券股份 有 限
公司研究 所 策略研究 员 ; 新华证 券 有限责任 公 司证券投 资 分析师。2015 年7 月加 入德
邦 基金,现任 公司投资研 究部总经理 ,兼任研究 部总监。目 前担任德邦 鑫星价 值 灵活 配置混合型 证券投资基 金、德邦优 化灵活配置 混合型证券 投资基金、 德邦新 添 利
债 券型证券投 资基金、德 邦福鑫灵活 配置 混合型 证券投资基 金、德邦稳 盈增长 灵 活
配置混合 型 证券投资 基 金的基金 经 理。
张 铮烁女 士, 硕士, 毕业 于北京 交通 大学技 术经 济及管 理专 业,从 业10 年。曾
任 安邦资产管 理有限责任 公司固定收 益部投资经 理、信用评 估部研究员 ,中诚 信 国
际 信用评级有 限责任公司 评级部分析 师。2015 年11月加入德 邦基金,现 任公司 固 定
收 益部总监助 理,目前担 任德邦德信 中证中高收 益企债指数 证券投资基 金(LOF)、
德邦德利 货 币市场基 金 、 德邦如 意 货币市场 基 金、 德邦 现 金宝交易 型 货币市场 基金 、
德邦增利 货 币市场基 金 、德邦纯 债9 个月定 期 开放债券 型 证券投资 基 金的基金 经理。
王 本昌先 生, 硕士, 毕业 于上海 交通 大学应 用数 学专业 ,从 业13 年 。曾 任华泰
柏 瑞基金管理 有限公司研 究部高级数 量分析师、 投资部基金 经理助理、 基金经 理 、
量 化投资部基 金经理;塔 塔咨询服务 有限公司业 务分析师; 济安金信科 技有限 公 司
金融工程 师 ; 济安陆平 投资管理 有 限公司金 融 工程师。2015 年8 月 加 入德邦基 金 , 现
任 公司金融工 程与量化投 资部总监, 兼任组合基 金投资部总 监。目前担 任德邦 量 化
优选股票 型 证券投资 基 金(LOF ) 的基金经 理 。
6、上述 人 员之间均 不 存在近亲 属 关系。
二 、基 金托管 人
(一)基 金 托管人概 况
公司法定 中 文名称: 交 通银行股 份 有限公司 ( 简称:交 通 银行)
公司法定 英 文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表 人 :牛锡明
住
所 : 上海市浦 东 新区银城 中 路188号
办公地址 : 上海市浦 东 新区银城 中 路188号
邮政编码 :200120
注册时间 :1987 年3 月30 日
注册资本 :742.62亿元
基金托管 资 格批文及 文 号:中国 证 监会证监 基 字[1998]25 号
联系人: 陆 志俊
电
话:95559 交 通银行 始建 于1908 年, 是中国 历史 最悠久 的银 行之一 ,也 是近代 中国 的发 钞
行 之一。1987 年重新组建 后的交通银 行正式对外 营业,成为 中国第一家 全国性 的 国
有股份制 商 业银行, 总 部设在上 海 。 2005年6月 交通银行 在 香港联合 交 易所挂牌 上市 ,
2007年5 月 在上海证 券 交易所挂 牌 上市。 根据2016 年英 国 《银行家》 杂志发布 的 全 球
千家大银 行 报告, 交通 银行一级 资 本位列第13 位, 较上年 上升4 位; 根据2016 年 美国
《 财富》杂志 发布的世界500 强公司 排行榜,交 通银行营业 收入位列第153 位, 较 上
年上升37 位。
截至2017 年9 月30日 , 交 通银行资 产 总额为人 民 币89357.90 亿元。2017 年1-9月,
交通银行 实 现净利润( 归属于母 公 司股 东) 人 民币544.19 亿元 。
交 通银行总行 设资产托管 业务中心( 下文简称“ 托管中心” ) 。 现有员工 具 有 多
年 基金、证券 和银行的从 业经验,具 备基金从业 资格,以及 经济师、会 计师、 工 程
师 和律师等中 高级专业技 术职称,员 工的学历层 次较高,专 业分布合理 ,职业 技 能
优 良,职业道 德素质过硬 ,是一 支诚 实勤勉、积 极进取、开 拓创新、奋 发向上 的 资
产托管从 业 人员队伍 。
(二)主 要 人员情况
牛锡明先 生 ,董事长 、 执行董事 。
牛先生2013 年10月至 今 任本行董 事 长、 执行 董 事,2013 年5 月至2013 年10 月任 本
行董事长 、 执行董事 、 行长,2009 年12月至2013 年5月 任 本行副董 事 长、执行 董事 、
行 长。牛 先生1983 年毕业 于中央 财经 大学金 融系 ,获学 士学 位,1997 年 毕业于哈尔
滨 工业大学管 理学院技术 经济专业, 获硕士学位 ,1999年享 受国务院颁 发的政 府 特
殊津贴。
彭纯先生 , 副董事长 、 执行董事 、 行长。
彭 先生2013 年11 月起 任本 行副董 事长 、执行 董事 ,2013 年10 月起任 本行 行长 ;
2010年4月至2013 年9 月 任中国投资 有限责任公 司副总经理 兼中央汇金 投资有限 责 任
公司执行 董 事、 总经理 ;2005年8 月至2010 年4 月任本 行 执行董事、 副行长;2004 年9
月至2005 年8月任本 行 副行长;2004 年6月至2004 年9月 任 本行董事、 行长助理;2001
年9月至2004 年6月任 本 行行长助 理 ; 1994 年至2001 年历 任 本行乌鲁 木 齐分行副 行长 、
行 长,南宁分 行行长,广 州分行行长 。彭先生1986年 于中国 人民银行研 究生部 获 经
济学硕士 学 位。
袁庆伟女 士 ,资产托 管 业务中心 总 裁。
袁 女士2015 年8月 起任本 行资产 托管 业务中 心总 裁;2007 年12月至2015 年8 月,历 任本行资产 托管部总经 理助理、副 总经理,本 行资产托管 业务中心副 总裁;1999
年12月至2007 年12月, 历任本行 乌 鲁木齐分 行 财务会 计 部 副科长、 科 长、 处长助 理、
副 处长,会计 结算部高级 经理。袁女 士1992年毕 业于中国石 油大学计算 机科学 系 ,
获得学士 学 位,2005 年 于新疆财 经 学院获硕 士 学位 。
(三)基 金 托管业务 经 营情况
截至2017 年9 月30 日,交 通银行 共托 管证券 投资 基金319 只 。此外 ,交 通银行 还
托 管了基金公 司特定客户 资产管理计 划、证券公 司客户资产 管理计划、 银行理 财 产
品 、信托计划 、私募投资 基金、保险 资金、全国 社保基金、 养老保障管 理基金 、 企
业 年 金 基 金 、QFII 证 券 投 资 资 产 、RQFII 证 券 投 资 资 产 、QDII 证 券 投 资 资 产 和QDLP
资金等产 品 。
三 、相 关服务 机构
(一)基 金 销售 机构
1、直销 机构
(1)德 邦 基金管理 有 限公司直 销 中心
住所:上 海 市虹口区 吴 淞路 218 号 宝矿国际 大 厦35 层
办公地址 : 上海市虹 口 区吴淞路 218 号宝矿 国 际大厦 35 层
法定代表 人 : 姚文平
联系人: 王 伟
公司总机 :021-26010999
直销 电话 :021-26010928
直销 传真 :021-26010960
客服热线 :400-821-7788
(2)德 邦 基金管理 有 限公司网 上 直销平台
网址:www.dbfund.com.cn
投 资者可 以通 过基金 管理 人的网 站和 其他网 上直 销平台 办理 本基金 的申 购及赎
回等业务 , 具体业务 规 则请参阅 相 关公告。
2、场外 销 售机构
(1)中 国 民生银行 股 份有限公 司
注册地址 : 北京市西 城 区复兴门 内 大街 2 号 办公地址 : 北京市西 城 区复兴门 内 大街 2 号
法定代表 人 :洪崎
联系人: 王 志刚
电话:010-56367133
传真:010-57092611
客服电话 :95568
网址:www.cmbc.com.cn
(2)上 海 浦东发展 银 行股份有 限 公司
注册地址 : 上海市浦 东 新区浦东 南 路 500 号
办公地址 : 上海市中 山 东一路 12 号
法定代表 人 :吉晓辉
联系人: 虞 谷云
电话:021-61616206
传真:021-63604196
客服电话 :95528
公司网址 : www.spdb.com.cn
(3)交 通 银行股份 有 限公司
注册地址 : 上海市浦 东 新区银城 中 路 188 号
办公地址 : 上海市浦 东 新区银城 中 路 188 号
法定代表 人 :牛锡明
联系人: 张 作伟
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话 :95559
公司网址 :www.bankcomm.com
(4)上 海 银行股份 有 限公司
注册地址 : 上海市银 城 中路 168 号
办公地址 : 上海市银 城 中路 168 号
法定代表 人 :范一飞
联系人: 汤 征程 电话:021-68475521
客服电话 :021-962888
公司网址 :www.bankofshanghai.com
(5)德 邦 证券股份 有 限公司
注册地址 : 普陀区曹 杨 路510 号 南 半幢9 楼
办公地址 : 上海市浦 东 新区福山 路500 号城 建 国际中心26 楼
法定代表 人 :姚文平
联系人: 刘 熠
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话 :400-888-8128
公司网址 :www.tebon.com.cn
(6)信 达 证券股份 有 限公司
注册地址 : 北京市西 城 区闹市口 大 街 9 号院1 号楼
办公地址 : 北京市西 城 区闹市口 大 街 9 号院1 号楼
法定代表 人 :张志刚
联系人: 尹 旭航
联系电话 :010-63081493
传真:010-63080978
客服电话 :400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(7)国 金 证券股份 有 限公司
注册地址 : 中国成 都 市青羊区 东 城根上街95 号
办公地址 : 中国成都 市 青羊区东 城 根上街 95 号
法定代表 人 :冉云
联系人: 刘 婧漪
电话:028-86690070
传真:028-86690126
客服电话 :95310
网址:www.gjzq.com.cn (8)中 信 证券股份 有 限公司
注册地址 : 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号 卓越时代 广 场(二期 ) 北座
办公地址 : 北京市朝 阳 区亮马桥 路48 号中信 证 券大厦
法定代表 人 :王东明
联系人: 马 静懿
电话:010-60833889
传真:010-60833739
客服电话 :95548
网址:www.cs.ecitic.com
(9)中 信 证券(山东) 有限公司
注册地址 : 青岛市崂 山 区深圳路222 号青岛 国 际金融广 场1 号楼20 层
办公地址 : 青岛市崂 山 区深圳路222 号青岛 国 际金融广 场1 号楼20 层
法定代表 人 :杨宝林
联系人: 孙 秋月
电话:0532-85022026
传真:0532-85022605
客服电话 :95548
网址:www.citicssd.com
(10)中 信 期货有限 公 司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表 人 :张皓
联系人: 韩 钰
电话:010-6083 3754
传真:010-5776 2999
客服电话 :400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(11)开 源 证券有限 责 任公司
注册地址: 陕西省西 安 市锦业路1 号都市之 门B 座5 层
办公地址: 陕西省西 安 市锦业路1 号都市之 门B 座5 层 法定代表 人: 李刚
联系人: 黄芳
客户电话: 029-63387256
网址:www.kysec.cn
(12)国 联 证券股份 有 限公司
注册地址 : 无锡市金 融 一街 8 号
法定代表 人 :姚志勇
联系人: 祁 昊
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话 :95570
网址:www.glsc.com.cn
(13)一 路 财富(北京) 信息科技 股 份有限公 司
注册地址 : 北京市西 城 区阜成门 外 大街 2 号1 幢A2208 室
法定代表 人 :吴雪秀
联系人: 徐 越
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话 :400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(14)广 发 证券股份 有 限公司
注册地址 : 广东省广 州 市黄埔区 中 新广州知 识 城腾飞一 街2 号618 室
法定代表 人 :孙树明
联系人: 黄 岚
客服电话 :95575
网址:http://new.gf.com.cn/
(15)上 海 天天基金 销 售有限公 司
注册地址: 上海市徐 汇 区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址: 上海市宛 平 南路 88 号 26 楼
法定代表 人: 陶涛 客服电话: 400-181-8188
联系人: 王超
电话:021-54509988
传真:021-54509981
网址: www.1234567.com.cn
(16)上 海 陆金所资 产 管理有限 公 司
注册地址 : 上海市浦 东 新区陆家 嘴 环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址 : 上海市浦 东 新区陆家 嘴 环路 1333 号14 楼
法定代表 人 :郭坚
客服电话 :400-821-9031
联系人: 程 晨
电话:021-20662010
网址:www.lufunds.com
(17)上 海 长量基金 销 售投资顾 问 有限公司
注册地址 : 上海市浦 东 新区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地址 : 上海市浦 东 新区东方 路1267 号 11 层
法定代表 人 :张跃伟
联系人: 苗 明
电话:021-20691923
传真:021-58787698
客服电话 :400-820-2899
公司网址 :www.erichfund.com
(18)上 海 云湾投资 管 理有限公 司
注册地址 : 中国(上 海 )自由贸 易 试验区新 金 桥路 27 号 13 号楼2 层
办公地址 : 中国(上 海 )自由贸 易 试验区新 金 桥路 27 号 13 号楼2 层
法定代表 人 :戴新装
客服电话 :400-820-1515
联系人: 范 泽杰
电话:021-20530186
传真:021-20538999 网址: www.zhengtongfunds.com
(19)上 海 联泰资产 管 理有限公 司
注册地址 : 中国(上 海 )自由贸 易 试验区富 特 北路 277 号3 层310 室
办公地址 : 上海市长 宁 区福泉北 路518 号8 号楼 3 层
法定代表 人 :燕斌
客服电话 :400-046-6788
联系人: 兰 敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
网址:www.66zichan.com
(20) 上 海 汇付金融 服 务有限公 司
注册地址 : 上海市中 山 南路 100 号 金外滩国 际 广场19 楼
办公地址 : 上海市徐 汇 区宜 山路700 号普天 信 息产业园2 期 C5 栋 汇 付天下 总部
大楼 2 楼
法定代表 人 :金佶
客服电话 :400-820-2819
联系人: 陈 云卉
电话:18616024775
传真:021-33323837
网址:http://tty.chinapnr.com
(21)上 海 华夏财富 投 资管理有 限 公司
注册地址 : 上海市虹 口 区东大名 路687 号1 幢2 楼 268 室 办公地址 : 上海市 虹
口区东大 名 路687 号1 幢 2 楼268 室
法定代表 人 :毛淮平
联系人: 仲 秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
邮编:100032
(22) 上 海利得基 金 销售有限 公 司
注册地址 : 上海市宝 山 区蕴川路5475 号 1033 室 办公地址 : 上海浦东 新 区峨山路91 弄61 号 10 号楼12 楼
法定代表 人 :李兴春
客服电话 :400-921-7755
联系人: 曹 怡晨
电话:13661833056
传真:021-50583633
网址:www.leadbank.com.cn
(23) 上 海凯石财 富 基金销售 有 限公司
注册地址 : 上海市黄 浦 区西藏南 路765 号602-115 室
办公地址 : 上海市黄 浦 区延安东 路1 号凯石 大 厦4 楼
法定代表 人 :陈继武
客服电话 :4000-178-000
联系人: 王 哲宇
电话:021-63333319
网址:www.vstonewealth.com
(24)深 圳 富济财富 管 理有限公 司
注册地址 : 深圳市前 海 深港合区 前 湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址 : 深圳市南 山 区高新南 七 道 12 号 惠 恒集团二 期418 室
法定代表 人 :刘鹏宇
客服电话 :0755-83999907
联系人: 马力佳
电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.jinqianwo.cn
(25)浙 江 同花顺基 金 销售有限 公 司
注册地址 : 浙江省杭 州 市文二西 路1 号903 室
办公地址 : 浙江省杭 州 市余杭区 五 常街道同 顺 街 18 号 同 花顺大楼4 层
法定代表 人 :凌顺平
客服电话 :400-8773-772
联系人: 董 一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
公司网址 :www.5ifund.com
(26) 浙 江 金观诚财 富 管理有限 公 司
注册地址 : 杭州市拱 墅 区登云路45 号锦昌 大 厦1 幢 10 楼1001 室
办公地址 : 杭州市拱 墅 区登云路45 号锦昌 大 厦1 幢 10 楼1001 室
法定代表 人 :徐黎云
客服电话 :400-068-0058
联系人: 孙 成岩
电话:0571-88337717
网址:www.jincheng-fund.com
(27)珠 海 盈米财富 管 理有限公 司
注册地址 : 珠海市横 琴 新区宝华 路6 号105 室-3491
办公地址 : 广州市海 珠 区琶洲大 道 东 1 号保 利 国际广场 南 塔 12 楼 B1201-1203
法定代表 人 :肖雯
客服电话 :020-89629066
联系人: 邱 湘湘
电话:15692407121
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(28)奕 丰 金融服务 ( 深圳)有 限 公司
注册地址: 深圳市前 海 深港合作 区 前湾一 路 1 号 A 栋 201 室(入住 深 圳市前海
商务秘书 有 限公司)
办公地址: 深圳市南 山 区海德三 道 航天科技 广 场 A 座 17 楼1704 室
法定代表 人: TAN YIK KUAN
客服电话: 400-684-0500
联系人: 叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn (29) 深 圳众禄金 融 控股股份 有 限公司
注册地址 : 深圳市罗 湖 区梨园路 物 资控股置 地 大厦 8 楼
办公地址 : 深圳市罗 湖 区梨园路8 号HALO 广场 4 楼
法定代表 人 :薛峰
客 服电话 :4006-788-887
联系人: 童 彩平
电话:0755-33227950
网址:www.zlfund.cn
(30)深 圳 市新兰德 证 券投资咨 询 有限公司
注册地址 : 深圳市福 田 区华强北 路 赛格科技 园4 栋10 层1006
办公地址 : 北京市西 城 区金融大 街35 号 国 际 企业大厦C 座 9 层
法定代表 人 :杨懿
客服电话 :400-166-1188
联系人: 文 雯
电话:010-83363101
网址:http://8.jrj.com.cn/
(31) 宜 信 普泽投资 顾 问(北京 ) 有限公司
注册地址 : 北京市朝 阳 区建国路88 号9 号楼15 层1809
办公地址 : 北京市朝 阳 区建国路88 号SOHO 现 代城C 座18 层1809
法定代表 人 :戎兵
客服电话 :400-6099-200
联系人: 张 得仙
电话:010-52413390
传真:010-85894285
网址: www.yixinfund.com
(32)上 海 好买基金 销 售有限公 司
注册地址: 上海市虹 口 区欧阳路196 号26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦 东 南路 1118 号鄂尔多 斯 国际大厦903 ~906 室
法定代表 人: 杨文斌
客服电话 :400-700-9665 联系人: 陆 敏
联系电话 :021-36696312
网址:www.ehowbuy.com
(33) 北 京钱景基 金 销售有限 公 司
注册地址 : 北京市海 淀 区丹棱街 丹 棱 soho10 层
办公地址 : 北京市海 淀 区丹棱街6 号丹棱SOHO 大厦1008
法定代表 人 :赵荣春
客服电话 :400-893-6885
电话:010-57418813
网址:www.qianjing.com
(34) 海 银基金销 售 有限公司
注册地址 : 中国(上 海 )自由贸 易 试验区银 城 中路 8 号402 室
办公地址 : 上海市浦 东 新区银城 中 路 8 号4 楼
法定代表 人 :刘惠
联系人: 毛 林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话 :400-808-1016
公司网址 :www.fundhaiyin.com
(35)和 讯 信息科技 有 限公司
注册地址 : 北京市朝 外 大街 22 号 泛利大厦10 层
办公地址 : 上海市黄 浦 区龙华东 路647 号电 科 滨江中心16 楼
法定代表 人 :王莉
联系人: 刘 洋
联系电话 :021-20835785
传真号码 :021-20835879
客服热线 :400-920-0022
公司网址 :www.licaike.com
(36)北 京 展恒基金 销 售有限公 司
注册地址: 北京市顺 义 区后沙峪 镇 安富街 6 号 办公地址: 北京市朝 阳 区德胜门 外 华严北里2 号 民建 大 厦6 层
法定代表 人: 闫振杰
客服电话:400-888-6661
联系人: 瞿文
电话: 010-62020088
传真:010-85189120
网址:www.myfund.com
(37)北 京 增财基金 销 售有限公 司
注册地址 : 北京市西 城 区南礼士 路66 号 1 号楼 12 层1208 号
办公地址 : 北京市西 城 区南礼士 路66 号 1 号楼 12 层1208 号
法定代表 人 :罗细安
客服电话 :400-001-8811
联系人: 钟 苓玉
电话 :010-67000988
传真:010-67000988-6000
网址:www.zcvc.com.cn
(38)北 京 新浪仓石 基 金销售有 限 公司
注册地址: 北京市海 淀 区东北旺 西 路中关村 软 件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块新
浪总部科 研 楼5 层 518 室
办公地址: 北京市海 淀 区东北旺 西 路中关村 软 件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块新
浪总部科 研 楼5 层 518 室
法定代表 人: 李昭琛
客服电话: 010-62675369
联系人: 吴翠
电话:010-62675369
传真:8610-62675979
网址: www.xincai.com
(39)蚂 蚁 (杭州) 基 金销售有 限 公司
注册地址 : 杭州市余 杭 区仓前街 道 文一西路1218 号1 幢202 室
办公地址 : 杭州市西 湖 区黄龙时 代 广场 法定代表 人 :陈柏青
客服电话 :400-076-6123
联系人: 韩 爱彬
电话:18205712248
网址:www.fund123.cn
(40)北 京 虹点基金 销 售有限公 司
注册地址 : 北京市 朝 阳区西大 望 路 1 号 1 号楼 1603
办公地址 : 北京市 朝 阳区工人 体 育馆北路 甲2 号盈科 中 心 B 座裙 楼 二层
法定代表 人 :董浩
客服电话 :400-068-1176
联系人: 陈 铭洲
电话:18513699505
网址:www.jimufund.com
(41)上 海 大智慧财 富 管理有限 公 司
注册地址 : 中国(上 海 )自由贸 易 试验区杨 高 南路 428 号1 号楼1102 、1103
办公地址 : 中国(上 海 )自由贸 易 试验区杨 高 南路 428 号1 号楼1102 、1103
法定代表 人 :申健
客服电话 :021-20219931
联系人: 施燕华
电话:021-20219988
传真:021-20219988
网址:www.gw.com.cn
(42) 诺 亚正行( 上 海)基金 销 售投资顾 问 有限公 司
注册地址 : 上海市虹 口 区飞虹路360 弄9 号3724 室
办公地址 : 上海市杨 浦 区长阳路1687 号 2 号楼
法定代表 人 :汪静波
客服电话 :400-821-5399
联系人: 张 裕
电话:15801816961
传真:021-38509777
网址:www.noah-fund.com
(43) 济 安 财富(北 京 )资本管 理 有限公司
注册地址 : 北京市朝 阳 区东三环 中 路 7 号4 号楼 40 层 4601 室
办公地址 : 北京市朝 阳 区东三环 中 路 7 号北 京 财富中心A 座 46 层
法定代表 人 :杨健
客服电话 :400-673-7010
联系人: 李 海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
网址:www.jianfortune.com
(44)北 京 汇成基金 销 售有限公 司
注册地址 : 北京市海 淀 区中关村 大 街 11 号 11 层1108
办公地址 : 北京市海 淀 区中关村 大 街 11 号 11 层1108
法定代表 人 :王伟刚
客服电话 :400-619-9059
联系人: 丁 向坤
电话:18001102931
网址:www.fundzone.cn
(45) 大 通 证券股份 有 限公司
注册地址 : 大连市中 山 区人民路24 号
办 公地址 : 大连市沙 河 区会展路129 号大连 期 货大厦 39 层
法定代表 人 :张智河
客服电话 :400-816-9169
联系人: 谢 立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
网址:www.daton.com.cn
(46)天 风 证券股份 有 限公司
注册地址 : 湖北省 武 汉市东湖 新 技术开发 区 关东园路2 号高科大 厦4 楼
办公地址 : 湖北省 武 汉市武昌 区 中南路 99 号保利广 场A 座 37 楼 法定代表 人 :余磊
联系人: 杨 晨
电话:027-87107535
传真:027-87618863
邮编:430000
(47) 东莞 证 券股份有 限 公司
注册地址 : 东莞市莞 城 区可园南 路 一号
办公地址 : 广东省东 莞 市莞城区 可 园南路一 号 金源中心22 楼
法定代表 人 :张运勇
电话:0769-22115712
传真:0769-22115712
邮编:523000
(48)其他 场外 销售 机构 详见 本 基金 相关 业 务公 告或其 他 增 减或变 更 销 售机构
的公告。
3、场内 发 售机构
本基金通 过 深圳证券 交 易所会员 单位 销售, 基 金场内销售机构为具 有 基金销售
资格的深 圳 证券交易 所 会员单位 。
(1) 已 经具 有基金销 售 业务资格 的 深圳证券 交 易所会员 单 位 (具体 名 单见相 关
业务公告 )。
(2) 本 基金 募集期期 间 获得基金 销 售资格并 具 有深圳证 券 交易所会 员 单位资 格
的证券公 司 经深圳证 券 交易所确 认 后也可代 理 场内的基 金 份额销售 。 具体名单 可 在
深圳证券 交 易所网站 查 询,本基 金 管理人将 不 就此事项 进 行公告。
(3) 尚未 取得基金 销 售资格, 但 属于深圳 证 券交易所 会 员的其他 机 构, 可在本
基金 A 类基 金份额上 市 交易后, 代 理投资人 通 过深圳证 券 交易所交 易 系统参与 本基
金 A 类基 金 份额的买 卖 。
( 二)注 册 登记机构
名称:中 国 证券登记 结 算有限责 任 公司
住所:北 京 市西城区 太 平桥大街17 号
办公地址 : 北京市西 城 区太平桥 大 街 17 号
法定代表 人 :周明
联系电话 :010-50938782
传真:010 -50938907
联系人: 赵 亦清
( 三)出 具 法律意见 书 的律师事 务 所
名称:上 海 市通力律 师 事务所
住所:上 海 市银城中 路68 号19 楼
办公地址 : 上海市银 城 中路 68 号 19 楼
负责人: 俞 卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 丁 媛
经办律师 : 黎明、丁媛
( 四)审 计 基金财产 的 会计师事 务 所
名称:安 永 华明会计 师 事务所( 特 殊普通合 伙 )
法定代表 人 :葛明
住所:中 国 北京市东 城 区东长安 街 1 号东方 广 场安永大 楼 16 层
办公地址 : 中 国北京 市 东城区东 长 安街 1 号 东 方广场安 永 大楼 16 层
公司电话 :010-58153000
公司传真 :010-85188298
签章会计 师 : 陈露、 蔺 育化
业务联系 人 : 蔺育化
四 、基 金的历 史沿 革
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF ) 由德 邦 德 信 中 证 中 高 收
益企债指 数 分级证券 投 资基金转 型 而来。
德邦德信 中 证中高收 益 企债指数 分 级证券投 资 基金经 2013 年 2 月 17 日中 国 证
监会证监 许 可[2013]152 号文准 予 募集, 基 金 管理人为 德 邦基金管 理 有限公司 , 基 金
托管人为 交 通银行股 份 有限公司 。 经中国证 监 会书面确 认 , 《德 邦 德信 中证中高 收益
企债指数 分 级证券投 资 基金基金 合 同》于 2013 年 4 月 25 日生效。
德 邦德信 中证 中高收 益企 债指数 分级 证券投 资基 金以通 讯方 式召开 基金 份额持有人大会 , 大会于 2017 年 4 月 14 日表 决通 过了《关 于 德邦德信 中 证中高收 益 企 债
指数分级 证 券投资基 金 转型及基 金 合同修改 有 关事项的 议 案》 , 内 容包 括德邦德 信中
证 中高收益企 债指数分级 证券投资基 金终止分级 份额的运作 、调整投资 范围、 基 金
费 用、收益分 配方式、由 指数分级基 金变更为上 市开放式基 金、并更名 为“德 邦 德
信中证中 高 收益企债 指 数证券投 资 基金 (LOF ) ” 以及修改 其他部分 条 款, 授权基 金
管 理人办理本 次基金转型 及基金合同 修改的具体 事宜。基金 份额持有人 大会决 议 自
表决通过 之 日起生效 , 基金管理 人 根据基金 份 额持有人 大 会的授权 , 定于 2017 年 4
月 21 日正 式实施基 金 转型,自 基 金转型实 施 日起, 《 德 邦德信中 证 中高收益 企债 指
数 分级证券投 资基金基金 合同》失效 且《德邦德 信中证中高 收益企债指 数证券 投 资
基金(LOF)基金合同》同时生效,德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投 资
基金正式 变 更为德邦 德 信中证中 高 收益企债 指 数证券投 资 基金(LOF)。
五 、基 金的名 称
德邦德信 中 证中高收 益 企债指数 证 券投资基 金 (LOF )
六 、基 金的类 型
本基金类 型 :契约型 开 放式 ,债 券 型基金
七 、基 金的投 资目 标
本 基金为 债券 型指数 证券 投资基 金, 通过数 量化 的风险 管理 手段优 选指 数成份
券 、备选成分 券及样本外 债券,争取 在扣除各项 费用之前获 得与标的指 数相似 的 总
回报,追 求 跟踪误差 的 最小化 。
八 、基 金的投 资范 围
本 基金的 投资 范围为 主要 投资于 债券 ,包括 国内 依法发 行上 市的国 债、 中央银
行 票据、金融 债券、企业 债券、公司 债券、次级 债券、地方 政府债券、 中小企 业 私
募 债券、中期 票据、短期 融资券、超 短期融资券 、资产支持 证券、债券 回购以 及 法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定) 。 此外, 本基金也 可 投资于银 行 定期存款、 同业存单 以 及具有良 好 流动性的 货 币
市 场工具。本 基金不投资 股票、权证 和可转换公 司债券(可 分离交易可 转债的 纯 债部分除外 ) 。
本基金投 资 于债券资 产 的比例不 低 于基金资 产 净值的 90% 。其中, 投 资于标 的
指数成份 券 及备选成 份 券的比例 不 低于非现 金 基金资产 的 80% 。
为 更好地 实现 基金的 投资 目标, 本基 金可能 会少 量投资 于中 国证监 会允 许基金
投 资的其他金 融工具。现 金或者到期 日在一年以 内的政府债 券不低于基 金资产 净 值
的 5% , 其 它金融工 具 的投资比 例 符合法律 法 规和监管 机 构的规定 。
法 律法规 或监 管机构 以后 允许基 金投 资其他 金融 工具或 金融 衍生工 具, 基金管
理人在履 行 适当程序 后 ,可以将 其 纳入投资 范 围 。
九 、基 金的投 资策 略
本 基金主 要采 取抽样 复制 法构建 基金 债券投 资组 合,并 根据 标的指 数成 份券及
其 权重的变动 而进行相应 的调整。在 正常市场情 况下, 力争 本基金的净 值增长 率 与
业绩比较 基 准之间的 日 均跟踪偏 离 度的绝对 值 不超过 0.3% , 年跟 踪误 差不超过 5% 。
如 因指数编制 规则或其他 因素导致跟 踪误差超过 上述范围, 基金管理人 应采取 合 理
措施避免 跟 踪误差进 一 步扩大。
1 、资产 配 置策略
本基金将 不 低于基 金 资 产净值的90% 投资于 债 券资产 , 又 将不低于 非 现金基金
资产的80% 投资于指 数 成份券及 备 选成份券 。 剩余资产 将 投资于流 动 性较好, 收 益
较高的固 定 收益类产 品 , 以保证 投 资组合能 够 在跟踪指 数 的基础上 , 具有较好 的 流
动性。 并且 基金管理 人 在履行相 应 程序后可 以 投资相关 法 律法规允 许 的金融衍 生 工
具,以更 好 得实现基 金 的投资目 标 。
2、债券 投 资策略
为 实 现 跟 踪 标 的 指 数 的 投 资 目 标 , 本 基 金 将 在 “ 久 期 盯 住 ” 、 “ 信 用 等 级 结 构 盯
住 ”等标准的 基础上,综 合考虑跟踪 效果、操作 风险等因素 构建组合, 并根据 本 基
金 资产规模、 日常申购赎 回情况、市 场流动性以 及银 行间和 交易所债券 交易特 性 及
交 易惯例等情 况,投资于 标的指数中 具有代表性 的部分成份 券、备选成 份券, 或 灵
活 选取关键特 征类似的替 代券构建投 资组合,使 得债券投资 组合的总体 特征( 如 久
期 、信用等级 结构和到期 收益率等) 与标的指数 相似,以保 证对标的指 数的有 效 跟踪 。灵活优选 关键特征类 似的替代券 是当对标的 指数走势影 响较大的成 分券流 动 性
不 足、价格严 重偏离合理 估值、单只 成分券交易 量不符合市 场交易惯例 时,或 其 他
原因导致 无 法有效复 制 和跟踪标 的 指数时, 本 基金会根 据 市场情况 , 结合经验 判断 ,
选 取关键特征 与相关成分 券类似的替 代券或替代 券组合进行 替代,以适 当变通 和 调
整 。由于本基 金资产规模 、日常申购 赎回情况、 市场流动性 、债券交易 特性及 交 易
惯 例等因素的 影响,本基 金组合中个 券权重和券 种与标的指 数成份券和 券种间 将 存
在差异。
3、债券 回 购策略
利 用债券 资产 可作为 抵押 物进行 回购 融入资 金的 特点, 运用 回购策 略以 更紧密
的跟踪标 的 指数或复 制 标的指数 的 相关重要 特 征 , 以 便更 好地实现 基 金的投资 目标 。
4、中小 企 业私募债 券 投资策略
对于中小企 业私募债券 而言,由于 其采取非公 开方式发行 和交易,并 限制投资
者 数量上限, 会导致一定 的流动性风 险。同时, 中小企业私 募债券的发 债主体 资 产
规 模较 小、经 营波动性较 高、信用基 本面稳定性 较差,进而 整体的信用 风险相 对 较
高 。因此,本 基金在投资 中小企业私 募债券的过 程中将从以 下三个方面 控制投 资 风
险 。首先,本 基金将仔细 甄别发行人 资质,建立 风险预警机 制;其次, 将严格 控 制
中 小企业私募 债券的投资 比例上限。 第三,将对 拟投资或已 投资的品种 进行流 动 性
分析和监 测 ,尽量选 择 流动性相 对 较好的品 种 进行投资 。
5、资产 支 持证券投 资 策略
本基金将 在 宏观经济 和 基本面分 析 的基础上 , 对资产证 券 化产品的 质 量和构 成、
利率风险 、 信用风险 、 流动性风 险 和提前偿 付 风险等进 行 定性和定 量 的全方面 分析 ,
评 估其相 对投 资价值并作 出相应的投 资决策,力 求在控制投 资风险的前 提下尽 可 能
的提高本 基 金的收益 。
6、 未来, 如 法律法规 或 中国证监 会 允许基金 投 资其他品 种 的, 基金管 理人在依
法履行适 当 程序后, 可 以将其纳 入 本基金的 投 资范围, 并 更新和丰 富 基金投资 策略 。
十 、基 金的业 绩比 较基准
本基金的 业 绩比较基 准 :中证 1-7 年中高收 益 企债指数 ×90% +银 行 活期存 款利率(税 后 )×10%
中证 1-7 年 中高收益 企 债指数是 由 上海证券 交 易所及深 圳 证券交易 所 市场 100
只票息较 高 、 流动性 强 、 规模较 大 的公司债 券 和企业债 券 构成。 中 证 1-7 年 中高收
益 企债指数 在 指数设计上 突出了指数 化产品标的 要求。首先 ,该指数相 对突出 了 中
高 收益,指数 样本由票息 相对较高的 样本构成; 其次,该指 数考虑了各 类信用 级 别
样 本券的市场 代表性,使 得样本中各 级别数量占 比相对均衡 ;第三,指 数重点 考 察
了 样本的流动 性,是通过 规模和成交 天数、交易 金额等指标 的综合考量 ,使入 选 样
本整体具 有 相对较高 的 流动性。
随 着市场 环境 的变化 ,如 果上述 标的 指数不 适用 本基金 时, 本基金 管理 人可以
依据维护 基 金份额持 有 人合法权 益 的原则 , 进 行适当的 程 序变更本 基 金的标的 指数 ,
并 同时更换本 基金的基金 名称与业绩 比较基准。 其中,若标 的指数变更 涉及本 基 金
投 资范围或投 资策略的实 质性变更, 则基金管理 人应就变更 标的指数召 开基金 份 额
持 有人大会, 并报中国证 监会备案。 若标的指数 变更对基金 投资无实质 性影响 ( 包
括但不限 于 编制机构 变 更、 指数更 名等) , 则 无需召开 基 金份额持 有 人大会, 基 金管
理 人应在取得 基金托管人 同意后,报 中国证监会 备案。并依 照《信息披 露办法 》 的
规定在指 定 媒介上刊 登 公告 。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本 基金为 债券 型基金 , 从 整体运 作来 看,基 金的 预期收 益和 预期风 险高 于货币
市 场基金,低 于混合型基 金和股票型 基金。 本基 金为指数型 基金,主要 采取抽 样 复
制 法跟踪标的 指数 的表现 ,具有与标 的指数、以 及标的指数 所代表的债 券市场 相 似
的风险收 益 特征 。
十 二、 基金投 资组 合报告
基 金管理 人的 董事会 及董 事会保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导陈述
或重大遗 漏 ,并对其 内 容的真实 性 、准确性 和 完整性承 担 个别连带 责 任。
基 金托管 人交 通银行 股份 有限公 司根 据本基 金合 同规定 ,复 核了本 报告 中的财
务 指标、净值 表现和投资 组合报告等 内容,保证 复核内容不 存在虚假记 载、误 导 性陈述或者 重 大遗漏。
本投资组 合 报告截至 时 间为 2017 年 9 月 30 日。
1、报告 期 末基金资 产 组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资 产的 比例 (% )
1 权益投资 - -
其中:股 票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益 投 资
49,719,280.80 94.48
其中:债 券
49,719,280.80 94.48
资产支持 证 券 - -
4 贵金属投 资 - -
5 金融衍生 品 投资 - -
6 买入返售 金 融资产
- -
其中: 买断 式回购的 买 入
返售金融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
1,720,883.45 3.27
8 其他资产
1,181,721.60 2.25
9 合计
52,621,885.85
100.00
2、 报告期末 按 行业分类 的 股 票投资 组 合
2.1 报告 期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
注:本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告 期 末按行业 分 类的港股 通 投资股票 投 资组合
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
3、 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名股票投 资 明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4、报告 期 末按债 券 品 种分类的 债 券投资组 合
序
号
债券品种 公允价值 ( 元)
占基金资 产 净值比例
(%)
1 国家债券 2,295,630.00 5.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政 策 性金融债 - -
4 企业债券 47,423,650.80 118.75
5 企业短期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债( 可 交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,719,280.80 124.50
5、报告 期 末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前五名债 券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值 ( 元)
占基金资 产 净
值比例( % )
1 122226 12 宝科创 40,520 4,052,000.00 10.15
2 122371 14 亨通 01 40,000 3,994,400.00 10.00
3 136012 15 梅花 02 40,000 3,992,400.00 10.00
4 136384 16 三花 01 40,000 3,918,000.00 9.81
5 136186 16 苏新债 40,000 3,889,600.00 9.74
6、 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名资产支 持 证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名贵金属 投 资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名权证投 资 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
9.1 本期 国 债期货投 资 政策
本基金本 报 告期末未 投 资国债期 货 。
9.2 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货持仓和 损 益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
9.3 本期 国 债期货投 资 评价
本基金本 报 告期末未 投 资国债期 货 。
10 、投资 组 合报告附 注
(1) 报 告期 内, 本基 金 投资的前 十 名证券的 发 行主体没 有 被监管部 门 立案调 查,
或在报告 编 制日前一 年 内受到公 开 谴责、处 罚 的情形。
(2)本 基 金本报告 期 末未持有 股 票。
(3)其 他 资产构成
序号 名称 金额(元 )
1 存出保证 金 2,569.93
2 应收证券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,168,902.94
5 应收申购 款 10,248.73
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,181,721.60
(4)报 告 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报 告 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
注:本基金本报告期末没有流通受限的股票。
(6)投 资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
本报告中 因 四舍五入 原 因,投资 组 合报告中 市 值占总资 产 或净资产 比 例的分项
之和与合 计 可能存在 尾 差
十 三、 基金的 业绩
本基金管 理 人依照恪 守 职守、 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的原 则 管理和运 用 基金资 产,
但不保证 基 金一定盈 利 , 也不保 证 最低收益 。 基金的过 往 业绩并不 代 表其未来 表现 。
投资有风 险 ,投资者 在 做出投资 决 策前应仔 细 阅读本基 金 的招募说 明 书。
本基金的 业 绩报告截 止 日为 2017 年 9 月 30 日。
1、本报 告 期基金份 额 净值增长 率 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较:
德邦德信 : 阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2017年04 月21日-2017
年06 月30 日
0.61% 0.07% 0.46% 0.04% 0.15% 0.03%
2017年07 月01日-2017
年09 月30 日
0.79% 0.04% 0.96% 0.03% -0.17% 0.01%
德信 C :
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2017年04 月21日-2017
年06 月30 日
0.52% 0.07% 0.46% 0.04% 0.06% 0.03%
2017年07 月01日-2017
年09 月30 日
0.70% 0.04% 0.96% 0.03% -0.26% 0.01%
注: 本基金的业绩比较基准为中证 1-7 年中高收 益企债指数×90% +银行 活期存款利率
(税后)×10% 。
2、 自基 金合 同生效以 来 基金累计 净 值增长率 变 动及其与 同 期业绩比 较 基准收 益
率变动的 比 较
注:由于基金转型,上图以基金转型前一日基金累计净值增长率(20.40% )和同期 业绩比
较基准收益率 (23.10% ) 为初始值。 本基金份额持有人大会于2017年4 月17 日表决通过了 《关
于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议
案》 ,自2017 年4 月21 日起 ,本基金由原德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金
转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金 (LOF ) , 基金转型日起至报告期期末,
本基金运作时间未满一年。本基金的业绩比较基准为中证1-7 年中高收 益企债指数 ×90% +
银行活期存款利率(税后)×10% 。 本基金的建仓期为6 个月, 自2017年4 月21日合同 生效日
起至2017 年9 月30日,本 基金运作时间未满6 个月 ,仍处于建仓期中。上图所示日期为2017
年4 月21 日至2017 年9 月30日。
十 四、 基金费 用与 税收
(一)基 金 费用的种 类
1、基金 管 理人的管 理 费;
2、基金 托 管人的托 管 费;
3、标的 指 数使用许 可 费;
4、销售 服 务费; 5、基金 合 同生效后 与 基金相关 的 信息披露 费 用;
6、基金 合 同生效后 与 基金相关 的 会计师费 、 律师费、 诉 讼费和仲 裁 费;
7、基金 份 额持有人 大 会费用;
8、基金 的 证券交易 费 用;
9、基金 的 银行 汇划 费 用;
10 、基金 上 市费;
11 、基金 的 相关账户 的 开户及维 护 费用;
12 、按照 国 家有关规 定 和基金合 同 约定,可 以 在基金财 产 中列支的 其 他费用。
(二)基 金 费用计提 方 法、计提 标 准和支付 方 式
1、基金 管 理人的管 理 费
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净 值的 0.50% 年费率计 提。管理费 的计算 方
法如下:
H =E× 0.50 %÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提的基 金 管理费
E 为前一日 的基金资 产 净值
基 金管理 费自 基金合 同生 效日起 每日 计算, 逐日 累计至 每月 月末, 按月 支付,
由 基金管理人 向基金托管 人发送基金 管理费划款 指令,基金 托管人复核 后于次 月 前
5 个工作 日 内从基金 财 产中一次 性 支付给基 金 管理人。 若 遇法定节 假 日、 公休 假等 ,
支付日期 顺 延。
2、基金 托 管人的托 管 费
本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的 0.15% 的年费率 计提。托管 费的计 算
方法如下 :
H =E× 0.15%÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提的基 金 托管费
E 为前一日 的基金资 产 净值
基 金托管 费自 基金合 同生 效日起 每日 计算, 逐日 累计至 每月 月末, 按月 支付,
由 基金管理人 向基金托管 人发送基金 托管费划款 指令,基金 托管人复核 后于次 月 前
5 个 工作日内 从基金财产 中一次性支 取。若遇法 定节假日、 公休日等, 支付日 期 顺
延。
3、标的 指 数使用许 可 费 指 数 使 用 许 可 费 根 据 基 金 管 理 人 与 指 数 开 发 商 签 署 的 相 关 许 可 协 议 确 定 并 调
整。在通 常 情况下, 指 数使用许 可 费按前一 日 基金资产 净 值的 0.015% 年费率计 提。
计算方法 如 下:
H=E ×0.015% ÷当年 天 数
H 为每 日应 计提的指 数 使用许可 费
E 为前一日 的基金资 产 净值
指 数使用 许可 费每日 计提 ,按季 支付 。指数 使用 许可费 的支 付由基 金管 理人向
基 金托管人发 送划付指令 ,经基金托 管人复核后 从基金资产 中一次性支 付给标 的 指
数许可方 。 指数使用 许 可费的收 取 下限为每 季 度人民币 贰 万伍仟元 , 基金设立 当年 ,
不足三个 月 的,按照 三 个月收费 下 限收费。
基 金管理 人可 根据指 数许 可协议 规定 的费率 、收 费方式 变更 和基金 份额 持有人
的利益, 对 上述计提 方 式进行合 理 变更并公 告 。
4、销售 服 务费
本基金 A 类 基金份额 不 收取销售 服 务费,C 类 基金份额 的 销售服务 费 年费率 为
0.30% 。 本基 金销售服 务 费按前一 日 C 类基金 份 额的基金 资 产净值的 0.30% 年费 率计
提。计算 方 法如下:
H =E ×0.30% ÷当年 天 数
H 为基 金销 售服务费
E 为 C 类基 金份额前 一 日基金资 产 净值
销 售服务 费自 基金合 同生 效日起 每日 计算, 逐日 累计至 每月 月末, 按月 支付,
由 基金管理人 向基金托管 人发送基金 销售服务费 划款指令, 基金托管人 复核后 于 次
月前 5 个工 作日内从 基 金财产中 一 次性支付 给 登记机构 或 基金管理 人 ,并由登 记机
构 支付或基金 管理人代付 给各基金销 售机构。若 遇法定节假 日、休息日 ,支付 日 期
顺延。
上述“一 、 基金费用 的 种类”中 第 5-12 项 费 用,根据 有 关法规及 相 应协议 规
定 ,按费用实 际支出金额 列入当期费 用,由基金 托管人根据 基金管理人 指令并 参 照
行业惯例 从 基金财产 中 支付。
(三)不 列 入基金费 用 的项目
下列费用 不 列入基金 费 用:
1、 基金 管理 人和基金 托 管人因未 履 行或未完 全 履行义务 导 致的费用 支 出或基 金财产的损 失 ;
2、基金 管 理 人和基 金 托管人处 理 与基金运 作 无关的事 项 发生的费 用 ;
3 、 《 德邦德信 中证中高收 益企债指数 分级证券投 资基金基金 合同》生效 前 的 相
关费用;
4、其他 根 据相关法 律 法规及中 国 证监会的 有 关规定不 得 列入基金 费 用的项 目。
( 四)本 基金 由德邦 德信 中证中 高收 益企债 指数 分级证 券投 资基金 转型 而来,
基 金转型前的 基金费用按 照《德邦德 信中证中高 收益企债指 数分级证券 投资基 金 基
金合同》 的 相关约定 处 理。
(五)基 金 税收
本基金运 作 过程中涉 及 的各纳税 主 体, 其纳 税 义务按国 家 税收法律 、 法规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说 明 书依据 《 证 券投资基 金 法》 、 《公 开 募集证券 投 资基金运 作 管理办法》 、
《证券投 资 基金销售 管 理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披 露 管理办法 》 及其它有 关 法
律法规的 要 求,结合 本 基金管理 人 在本基金 合 同生效后 对 本基金实 施 的投资经 营 情
况,对本 基 金原招募 说 明书进行 了 更新。主 要 更新内容 如 下:
1、在 “ 重要 提示 ”部 分 : 明确了 更 新招募说 明 书内容的 截 止日期及 有 关财务数
据的截止 日 期。
2、更新 了 “第三部 分 基金管 理 人 ” 中基 金 管理人的 相 关信息。
3、更新 了 “第 四部 分 基金托 管 人 ” 中基 金 托管人的 相 关信息。
4、更新 了 “第五部 分 相关服 务 机构”中 更 新了基 金 销 售机构 的 基 本信息 。
5、新增 “ 第十部分 基金的投 资 ”中最近 一 期投资组 合 报告内容 。
6、新增 “ 第十 一部分 基金的 业 绩”,说 明 了 德邦德 信 和德信 C 自 2017 年 04
月 21 日 至 2017 年 06 月 30 日 、 自 2017 年 07 月 01 日 至 2017 年 09 月 30 日 的 基金
业绩。
7、更新 了 “第二十 三 部分 其 他 应披露事 项 ” ,列示 了 自2017 年4 月21 日至
2017 年 10 月 20 日 涉 及本基金 的 信息披露 事 项。
德邦基金 管 理有限公 司
二〇一 七 年十二月 二 日