银华中债5年期金融债指数：更新招募说明书摘要（2017年第1号）查看PDF公告
更新招募说明书 摘要
银 华 中债-5 年期 国 债期 货 期限 匹 配金 融 债指 数
证 券 投资 基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2017 年第 1 号）
基 金管 理人 ：银 华基 金管 理股 份有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
更新招募说明书 摘要
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重 要提 示
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下简称 “ 中 国证监 会” ） 于2016 年 11 月23 日证
监许可 【2016 】2785 号 文 准予募 集注 册。
本基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月17 日。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注
册， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注 册， 并不 表明 其对本 基金 的风 险和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ， 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 中 国证 监会不 对基 金的 投资 价值 及市场 前景 等作
出实质 性判 断或 者保 证。
证券投资 基金 （以下 简称 “基金” ）是一 种长期 投资 工具，其 主要 功能是 分散 投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资人购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基 金投 资所 带来 的损 失 。 投 资人应 当充 分了 解基 金定 期定额 投资 和零 存整 取等 储蓄方 式的 区
别。定 期定 额投 资是 引导 投资人 进行 长期 投资 、平 均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式 。
但是定 期定 额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险， 不 能保 证投 资人 获得 收益， 也不 是替
代储蓄 的等 效理 财方 式。
基金分 为股 票型 证券 投资 基金 、 混 合型 证券投 资基 金、 债券 型证 券投资 基金 、 货 币市 场
基金等 不同 类型 ， 投 资人 投资不 同类 型的 基金 将获 得不同 的收 益预 期， 也将 承担不 同程 度的
收益风 险。 一般 来说 ， 基 金的收 益预 期越 高， 投资 人承担 的收 益风 险也 越大 。 本基 金 为 债券
型基金 ， 属于 证 券市 场中 的较低 风险 品种 ， 其 长期 平均风 险和 预期 收益 率低 于股票 基金 、 混
合基金 ， 高于 货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ， 主 要采 用抽 样复制 法跟 踪标的 指数 的 表
现， 具 有与 标的 指数、 以及 标的指 数所 代表 的 与5 年 期国债 期货 期限 匹配 的金 融债市 场相 似
的风险 收益 特征 。
本基金 按照 基金 份额 发售 面值 1.00 元 发售 ，在 市场 波动等 因素 的影 响下 ，基 金份额 净
值可能 低于 基金 份额 发售 面值。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承 担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括市场 风险 、 基 金运 作风 险、 其他 风 险以及 本基 金特
有的风 险等 。 巨 额赎 回风 险是开 放式 基金 所特 有的 一种风 险， 即当 单个 开放 日基金 的净 赎回
申请 （赎 回申 请份 额总 数加 上基金 转换 中转 出申 请份 额总数 后扣 除申 购申 请份 额总数 及基 金
转换中 转入 申请 份额 总数 后的余 额） 超过 前一 开放 日基金 总份 额的 百分 之十 时， 投 资人 将可
能无法 及时 赎回 持有 的全 部基金 份额 。
投资有 风险 ， 投资人 在进 行投资 决策 前 ， 请仔 细阅 读本招 募说 明书 、 基 金合 同等信 息 披
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露文件 ， 了 解本 基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 的投资 目的 、 投 资期 限、 投资经 验、 资产
状况 等 判断 基金 是否 和投 资人的 风险 承受 能力 相适 应。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益 。 当投 资人 赎回时 ， 所得 可能会 高于 或低于 投资 人 先
前所支 付的 金额 。 投 资人 应当认 真阅 读基 金合 同、 基金招 募说 明书 等信 息披 露文件 ， 自主 判
断基金 的投 资价 值， 自主 做出投 资决 策 ， 自行 承担 投资风 险 。 本 基金的 过往 业绩及 其净 值 高
低并不 预示 其未 来业 绩表 现。 基金 管理 人所 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 业绩 表
现的保 证。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ” 原 则， 在做 出投 资决 策 后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自行 负担 。
投资人 应当 通过 基金 管理 人或具 有基 金销 售业 务资 格的其 他机 构购 买和 赎回 基金 ， 基 金
销售机 构名 单详 见本 招募 说明书 、本 基金 的基 金份 额发售 公告 以及 相关 公告 。
本招募 说明 书（ 更新 ）所 载内容 截止 日 为 2017 年 10 月 17 日， 有关 财务 数据 和净值 表
现截止 日为2017 年9 月 30 日，所 披露 的投 资组 合 为 2017 年第3 季度 的数 据 （财务 数据 未
经审计 ） 。
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一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦19 层
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号 东方广 场东 方经 贸城C2办 公楼15 层
法定代 表人 王珠林 设立日 期 2001年5月28 日
批 准 设 立 机
关
中国证 监会
批准设立文
号
中 国 证 监 会 证 监基 金 字[2001]7
号
组织形 式 股份有 限公 司 注册资 本 2亿元 人民 币
存续期 间 持续经 营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理 有 限 公 司 成 立 于2001 年5 月28 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 基 金 字
[2001]7 号 文） 设立 的全 国 性资产 管理 公司 。 公 司注 册资本 为2 亿元 人民 币， 公 司的股 权结 构
为西南 证券 股份 有限 公司 （出资 比例49%） 、 第 一创 业证券 股份 有限 公司 （出 资比例29%） 、 东
北证券 股份 有限 公司 （出 资比例21% ） 及山 西海 鑫实 业股份 有限 公司 （出 资比 例1%） 。 公 司的
主要业 务是 基金 募集 、 基 金销售 、 资产 管理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 公司注 册地 为 广
东省深 圳市 。 银华 基金 管理 有限公 司的 法定 名称 已于2016 年8 月9 日起 变更 为 “ 银 华基金 管理
股份有 限公 司 ” 。
公司治 理结 构完 善， 经营 运作规 范 ， 能 够切实 维护 基金投 资人 的利 益。 公司 董事会 下 设
“战略 委员 会” 、 “风 险控 制委员 会” 、 “薪 酬与 提名 委员会 ” 、 “ 审计 委员 会” 四 个专业 委员 会，
有针对 性地 研究 公司 在经 营管理 和基 金运 作中 的相 关情况 ， 制 定相 应的 政策， 并充分 发挥 独
立董事 的职 能， 切实 加强 对公司 运作 的监 督。
公司监事 会由4 位监事 组成 ，主要负 责检 查公司 的财 务以及对 公司 董事、 高级 管理人 员
的行为 进行 监督 。
公司具 体经 营管 理由 总经 理负责 ， 公 司根 据经 营运 作需要 设置 投资 管理 一部 、 投资 管理
二部、 投资管 理三 部、 量 化投资 部、 境 外投 资部、 养老金 投资 部、FOF 投 资管 理部、 研 究部 、
市场营 销部、 机构 业务 部 、 养老 金业务 部、 交 易管 理部、 风 险管 理部、 产品 开发部、 运作 保
障部、 信息 技术 部、 互联 网金融 部、 战略 发展 部、 投资银 行部 、监 察稽 核部 、人力 资源 部 、
公司办 公室 、行 政财 务部 、 内部 审计 部、 深圳 管理 部等25 个职 能部 门， 并设 有北京 分公 司 、
青岛分 公司 和上 海分 公司 。 此外， 公司 设立 投资 决策 委员会 作为 公司 投资 业务 的最高 决策 机
构，同 时下设 “主动 型A 股 投资决 策、固 定收益 投资 决策、 量化和 境外投 资决 策、养 老金投
资决策 及基 金中 基金 投资 决策” 五个 专门 委员 会。 公 司投资 决策 委员 会负 责确 定公司 投资 业
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务理念 、投 资政 策及 投资 决策流 程和 风险 管理 。
（二）主要人员情况
1. 基金 管理 人董 事、 监事 、经理 及其 他高 级管 理人 员
王珠林 先生 ： 董 事长 ， 经 济学博 士。 曾任 甘肃 省职 工财经 学院 财会 系讲 师， 甘肃省 证券
公司发 行部 经理 ，中 国蓝 星化学 工业 总公 司处 长， 蓝星清 洗股 份有 限公 司董 事、副 总经 理 、
董事会 秘书 ， 西 南证 券副 总裁， 中国 银河 证券 副总 裁， 西 南证 券董 事、 总裁 ； 还曾 先后 担任
中国证 监会 发行 审核 委员 会委员 、 中 国证 监会 上市 公司并 购重 组审 核委 员会 委员、 中国 证券
业协会 投资 银行 业委 员会 委员 、 重 庆市 证券期 货业 协会会 长 。 现 任公司 董事 长， 兼任 中国 上
市公司 协会 并购 融资 委员 会执行 主任 、 中 国退 役士 兵就业 创业 服务 促进 会副 理事长 、 中 证机
构间报 价系 统股 份有 限公 司董事 、 中 国航 发动 力股 份有限 公司 独立 董事 、 中 国中材 股份 有限
公司独 立董 事、 北汽 福田 汽车股 份有 限公 司独 立董 事 、财 政部 资产 评估 准则 委员会 委员 。
钱龙海 先生 ： 董 事， 经济 学硕士 。 曾 任北 京京 放投 资管理 顾问 公司 总经 理助 理； 佛 山证
券有限 责任 公司 副总 经理 。 现任 第一 创业 证券 股份 有限公 司党 委书 记、 董事 、 总裁 ， 兼 任第
一创业 投资 管理 有限 公司 董事长 ， 第 一创 业摩 根大 通证券 有限 责任 公司 董事；并 任 中国 证券
业协会 第五 届理 事会 理事 ， 中国 证券 业协 会投 资银 行业务 委员 会第 五届 副主 任委员 ， 深 圳市
证券业 协会 副会 长。
李福春 先生 ：董 事， 中共 党员， 研究 生， 高级 工程 师 。曾 任一 汽集 团公 司发 展部部 长 、
吉林省 经济 贸易 委员 会副 主任 、 吉 林省 发展和 改革 委员会 副主 任 、 长春 市副 市长 、 吉 林省 发
展和改 革委 员会 主任 、吉 林省政 府秘 书长 。现 任东 北证券 股份 有限 公司 董事 长、党 委 书 记 。
吴坚先生 ： 董事 ， 中 共党 员。 曾 任重 庆市 经济 体制 改革委 员会 主任 科员 ， 重 庆市证 券监
管办公 室副 处长 ，重 庆证 监局上 市处 处长 ，重 庆渝 富资产 经营 管理 集团 有限 公司党 委委 员 、
副总经 理 ， 重 庆东源 产业 投资股 份有 限公 司董 事长 ， 重 庆机 电股 份有限 公司 董事 ， 重 庆上 市
公司董 事长 协会 秘书 长 ， 西 南证券 有限 责任 公司 董事 ， 安诚财 产保 险股 份有 限公 司副董 事长 ，
重庆银 海融 资租 赁有 限公 司董事 长， 重庆 直升 机产 业投资 有限 公司 副董 事长 ， 华融 渝富 股权
投资基 金管 理有 限公 司副 董事长 ， 西 南药 业股 份有 限公司 独立 董事 ， 西 南证 券股份 有限 公司
董 事， 西南 证券 股份 有限 公司副 总裁 。 现 任西 南证 券股份 有限 公司 董事 、 总 裁、 党 委副 书记，
重庆股 份转 让中 心有 限责 任公司 董事 长， 西证 国际 投资有 限公 司董 事长 ， 西 证国际 证券 股份
有限公 司董 事会 主席 ，重 庆仲裁 委仲 裁员 ，重 庆市 证券期 货业 协会 会长 。
王立新 先生 ： 董事 ， 总经 理 ， 经 济学 博士 。 曾 就读 于北京 大学 哲学 系、 中央 党校研 究生
部、 中 国社 会科 学院 研究 生部、 长江 商学 院EMBA 。 先后就 职于 中国 工商 银行 总行、 中国 农村
发展信 托投 资公 司、 南方 证券股 份有 限公 司基 金部 ； 参 与筹 建南 方基金 管理 有限公 司 ， 并 历
任南方 基金 研究 开发 部、 市场拓 展部 总监 。 现 任银 华基金 管理 股份 有限 公司 总经理 、 银华 财
富资本 管理 （北 京） 有 限公 司董事 长。 此外， 兼任 中国 基金业 协会 理事 、 香 山论 坛发起 理事 、
秘书长、 《中国 证券 投资基 金年鉴 》副主 编、北 京大 学校友 会理事 、北京 大学 企业家 俱乐部
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理事、 北京 大学 哲学 系系 友会秘 书长 、北 京大 学金 融校友 联合 会 副 会长 。
郑秉文 先生 ： 独 立董 事， 经济学 博士 后， 教授 ， 博 士生导 师， 曾任 中国 社会 科学院 培训
中心主 任、 院长 助理 、 副 院长。 现任 中国 社会 科学 院美国 研究 所党 委书 记、 所长， 中国 社科
院世界 社会 保障 中心 主任 ，中国 社科 院研 究生 院教 授、博 士生 导师 ，政 府特 殊津贴 享受 者 ，
中国人 民大 学劳 动人 事学 院兼职 教授 ， 武 汉大 学社 会保障 研究 中心 兼职 研究 员， 西 南财 经大
学保险 学院 暨社 会保 障研 究所兼 职教 授， 辽宁 工程 技术大 学客 座教 授。
刘星先 生： 独立 董事 ， 管 理学博 士， 重庆 大学 经济 与工商 管理 学院 会计 学教 授、 博 士生
导师、 国务 院 “政 府特 殊 津贴” 获得 者， 全 国先 进 会 计 （ 教育） 工作 者， 中 国注册 会计 师协
会非执 业会 员 。 现任 中国 会计学 会理 事 ， 中国 会计 学会对 外学 术交 流专 业委 员会副 主任 ， 中
国会计 学会 教育 分会 前任 会长， 中国 管理 现代 化研 究会常 务理 事， 中国 优选 法统筹 与经 济数
学研究 会常 务理 事。
邢冬梅女 士： 独立董 事， 法律硕士 ，律 师。曾 任职 于司法部 中国 法律事 务中 心(后更 名
为信利 律师事 务所) ，并历 任北京 市共和 律师事 务所 合伙人 。现任 北京天 达共 和律师 事务所
管理合 伙人 、金 融部 负责 人，同 时兼 任北 京朝 阳区 律师协 会副 会长 。
封和平 先生 ： 独 立董 事， 会计学 硕士 ， 中 国注 册会 计师。 曾任 职于 财政 部所 属中华 财务
会计 咨 询公 司 ， 并历 任安 达信华 强会 计师 事务 所副 总经理 、 合伙 人， 普华 永 道会计 师事 务所
合伙人 、 北京 主管合 伙人 ， 摩 根士 丹利 中国区 副主 席； 还曾 担任 中国证 监会 发行审 核委 员 会
委员、 中国 证监 会上 市公 司并购 重组 审核 委员 会委 员 、第29届 奥运 会北 京奥 组委财 务顾 问 。
现任普 华永 道高 级顾 问， 北京注 册会 计师 协会 第五 届理事 会常 务理 事。
王芳女 士 ： 监 事会主 席 ， 研究生 学历 。2000年至2004 年任 大鹏 证券 有限 责任 公 司法律 支
持部经 理 ，2004 年10 月 起 历任第 一创 业证 券有 限公 司 首席 律师 、 法律合 规部 总经理 、 合规 总
监 、 副 总裁 。 现任 第 一创 业证券 股份 有限 公司 副总 裁 、 合 规总 监 、 首席 风险 官 ， 兼 任第 一创
业 摩根 大通 证券 有限 公司 董事。
李军先生 ： 监事 ， 管 理学 博士。 曾任 四川 省农 业管 理干部 学院 教师 ， 西 南证 券股份 有限
公司成 都证 券营 业部 咨询 部分析 师、 高级 客户 经理 、 总经 理助 理、 业务 总监， 西南证 券股 份
有限公 司经 纪业 务部 副总 经理。 此外， 还曾 先后 担任 重庆市 国有 资产 监督 管理 委员会 统计 评
价处( 企业 监管 三处) 副处 长、 企 业管 理三 处副 处长、 企业管 理二 处处 长、 企业 管 理三处 处长 ，
并曾兼 任重 庆渝 富资 产经 营管理 集团 有限 公司 外部 董事 。 现 任西 南证 券股 份有 限公司 运营 管
理部总 经理 。
龚飒女 士 ： 监事 ， 硕 士学 历 。 曾 任湘 财证 券有 限责 任公司 分支 机构 财务 负责 人 ， 泰 达荷
银基金 管理 有限 公司 基金 事业部 副总 经理 ， 湘 财证 券有限 责任 公司 稽核 经理 ， 交银 施罗 德基
金管理 有限 公司 运营 部总 经理。 现任 公司 运作 保障 部总监 。
杜永军 先生 ： 监 事， 大 专学 历 。 曾 任五 洲大 酒店 财务 部主管 ， 北 京赛 特饭 店财 务部主 管、
主任、 经理 助理 、副 经理 、经理 。现 任公 司行 政财 务部总 监助 理。
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封树标 先生 ： 副 总经 理， 工学硕 士。 曾任 平安 证券 综合研 究所 副所 长， 平安 证券资 产管
理事业 部总 经理 、 平 安大 华基金 管理 有限 责任 公司 （筹） 总经 理、 广 发基 金机 构投资 部总 经
理等职，2011 年3月 加盟银 华基金管 理有 限公司 任公 司总经理 助理 。现任 公司 副总经理 ，兼
任投资 管理 二部 总监 及投 资经理 。
周毅先 生： 副总 经理 。 硕 士学位 ， 曾 任美 国普 华永 道金融 服务 部部 门经 理、 巴克莱 银行
量 化 分 析 部 副总 裁 及 巴 克莱 亚 太 有 限 公司 副 董 事 等职 ， 曾 任 银 华全 球 核 心 优选 证 券 投 资基
金、银华 沪深300 指 数证券 投资基金 （LOF ）及 银华抗 通胀主题 证券 投资基 金（LOF ）基金 经
理和公 司总 经理 助理 职务 。 现 任公 司副 总经理 ， 兼 任公司 量化 投资 总监 、 量 化投资 部总 监以
及境外投 资部 总监、 银华 国际资本 管理 有限公 司总 经理，并 同时 兼任银 华深 证100指 数分 级
证券投 资基 金、 银华 中证800 等权 重指 数增 强分 级证 券投资 基金 基金 经理 职务 。
凌宇翔 先生 ： 副 总经 理， 工 商管理 硕士 。 曾 任职 于机 械工业 部、 西南 证券 有限 责任公 司；
2001 年 起任 银华 基金 管理 有限公 司督 察长 。现 任公 司副总 经理 。
杨文辉 先生 ， 督 察长， 法学 博士。 曾任 职于 北京 市水 利经济 发展 有限 公司 、 中 国证监 会。
现任银 华基 金管 理股 份有 限公司 督察 长， 兼任 银华 财富资 本管 理 （ 北京 ） 有 限公司 董事 、 银
华国际 资本 管理 有限 公司 董事。
2. 本基 金基 金经 理
葛鹤军 ， 博 士研 究生。2008 年至2011 年 就职 于中 诚 信证券 评估 有限 公司 、 中 诚信国 际
信用评 级有 限公 司 。2011 年11 月加 盟银 华基 金管 理 有限公 司 ， 历 任研 究员 、 基 金经理 助理 。
现任投 资管 理三 部基 金经 理。 自2014 年 10 月8 日 起至 2016 年4 月25 日担 任 “银 华中 证成
长股债 恒定 组合 30/70 指 数证券 投资 基金 ”基 金经 理； 自 2014 年 10 月 8 日 至 2017 年 11
月4 日 担任 “ 银华中 证中 票 50 指数 债券 型证 券投 资 基金 （LOF）”； 自2014 年 10 月8 日起担
任 “银 华信 用债 券型 证券 投资基 金 （LOF） ” 的 基金 经理； 自 2015 年4 月24 日起担 任 “ 银华
泰利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金” 基金 经理 ； 自 2015 年 5 月 6 日起 担任 “ 银华恒 利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理； 自 2015 年6 月17 日起 担任 “银 华信 用 双利债 券型 证
券投资 基金 ”基 金经 理。 自 2016 年8 月 5 日起 担任 “银华 通利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金” 基 金经 理 ； 自 2016 年12 月5 日 起担 任 “银 华上证 5 年 期国 债指 数 证 券投 资基金 ” 、“ 银
华上证 10 年期 国债 指数 证 券投资 基金 ” 基 金经 理 ； 自2017 年 4 月 17 日起 担任 本基金 及 “ 银
华中债-10 年期 国债 期货 期限匹 配金 融债 指数 证券 投资基 金 ” 基金 经理 。自 2017 年 6 月 1
日起 担 任“ 银华 中 证 5 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资基金 ”基 金经 理， 自 2017 年 6 月 16
日起 担 任“ 银华 中 证 10 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资基金 ”基 金经 理， 自 2017 年 6 月 21
日起 担 任“ 银华 中 债AAA 信用债 指数 证券 投资 基金 ”基金 经理 。
3. 公司 投资 决策 委员 会成 员
委员会 主席 ：王 立新
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委员： 封树 标、 周毅 、王 华、姜 永康 、王 世伟 、倪 明、董 岚枫 、肖 侃宁 、周 可彦
王立新 先生 ：详 见主 要人 员情况 。
封树标 先生 ：详 见主 要人 员情况 。
周毅先 生： 详见 主要 人员 情况。
王华先 生 ， 硕 士学位 ， 中 国注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾 任职 于西南 证券 有限责 任公
司。2000 年10 月加盟 银华 基金 管理 有限 公司（ 筹） ， 先后在研 究策 划部、 基金 经理部工 作，
曾任银 华保 本增 值证 券投 资基金 、 银 华货 币市 场证 券投资 基金 、 银 华中 小盘 精选混 合型 证券
投资基 金、 银华 富裕 主题 股票型 证券 投资 基金 、 银 华回报 灵活 配置 定期 开放 混合型 发起 式证
券投资 基金 、 银 华逆 向投 资灵活 配置 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金 、 银华优 质增 长混
合型证 券投资 基金基 金经 理。现 任 公司 总经理 助理 、投资 管理一 部总监 、投 资经理 及A股基
金投资 总监 。
姜永康 先生 ， 硕 士学 位。2001 年至2005 年曾 就职 于中 国平安 保险 （集 团） 股 份有 限公司 ，
历任研究 员、 组合经 理等 职。2005 年9月 加盟 银华基 金管理有 限公 司，曾 任养 老金管理 部投
资经理 职务 。 曾担任 银华 货币市 场证 券投 资基 金、 银华保 本增 值证 券投 资基 金、 银华 永祥 保
本混合 型证 券投 资基 金、 银华中 证转 债指 数增 强分 级证券 投资 基金 、 银 华增 强收益 债券 型证
券投资 基金 、 银华永 泰积 极债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。 现任 公司总 经理 助理 、 固 定收 益
基金投 资总 监及 投资 管理 三部总 监、 投资 经理 以及 银 华财富 资本 管理 （北 京） 有 限公司 董事 。
王世伟 先生 ， 硕士学 位 ， 曾担任 吉林 大学 系统 工程 研究所 讲师 ； 平安证 券兴 华营业 部总
经理； 南方 基金 公司 市场 部 总监； 都邦 保险 股权 投资 部 总经理 ； 金 元证 券资 本市 场 部总经 理。
2013 年1 月加盟 银华 基金管 理有限公 司， 曾担任 银华 财富资本 管理 （北京 ）有 限公司副 总经
理，现 任银 华财 富资 本管 理（北 京） 有限 公司 总经 理。
倪明先 生 ， 经 济学博 士 ； 曾在大 成基 金管 理有 限公 司从事 研究 分析 工作 ， 历 任债券 信用
分析师 、 债 券基 金助 理、 行业研 究员 、 股 票基 金助 理等职 ， 并 曾任 大成 创新 成长混 合型 证券
投资基金 基金 经理职 务。2011 年4月 加盟 银华基 金管 理有限公 司。 曾任 银 华内 需精选混 合型
证券投资 基金 （LOF ）基金 经理。 现 任银 华核心 价值 优选混合 型证 券投资 基金 、银华领 先策
略混合 型证 券 投 资基 金 、 银 华战略 新兴 灵活 配置 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 和银华
明择多 策略 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
董岚枫 先生 ， 博士学 位 ； 曾任五 矿工 程技 术有 限责 任公司 高级 业务 员。2010 年10月 加盟
银华基 金管理 有 限公 司， 历任研 究部 助理 研究 员、 行业研 究员 、 研 究部 副总 监。 现 任研 究部
总监。
肖侃宁 先生 ， 硕 士研 究生， 曾在南 方证 券武 汉总 部任 投资理 财部 投资 经理 ， 天 同 （万 家）
基金管理 有限 公司任 天同180 指数基 金、 天同保 本基 金及万家 货币 基金基 金经 理，太平 养老
保险股 份有 限公 司投 资管 理中心 任投 资经 理管 理企 业年金 ， 在长 江养 老保 险股 份有限 公司 历
任投资 管理 部副 总经 理、 总经理 、 投 资总 监、 公 司总 经理助 理 （ 分管 投资 和研 究工作 ） 。2016
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年8月 加入 银华 基金 管理 股 份有限 公司 ，现 任总 经理 助理。
周可彦 先生 ， 硕士学 位 。 历任中 国银 河证 券有 限公 司研究 员 ， 申 万巴黎 基金 管理有 限公
司高级 分析 师 ， 工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 高级 分析 师， 嘉实 基金 管理 有限 公司 高级分 析师 ，
曾担任 嘉实 泰和 价值 封闭 式基金 基金 经理 职务 ， 华 夏基金 管理 有限 公司 投资 经理， 天弘 基金
管理有 限公 司投 资部 总经 理， 曾 担任 天弘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 职务。2013 年 8
月加盟 银华 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 银华 富裕 主题混 合型 证券 投资 基金 、 银华 和谐 主题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金及 银华 沪港 深增 长股 票型证 券投 资基 金基 金经 理。
4. 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。
二 、基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
（二）主要人员情况
截至2017 年 6 月 末， 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 218 人 ，平 均年龄30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三）基金托管业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本养 老保 险、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。截 至 2017 年 6 月， 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 745 只 。自 2003 年以
更新招募说明书 摘要
9
来，本 行连续 十四年 获得 香港《 亚洲货 币》 、 英国《 全球托 管人》 、 香港 《财资 》 、美国 《环
球金融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 等 境内 外权威 财经 媒体 评选 的 54 项最佳 托管 银
行大奖 ； 是 获得 奖项 最多 的国内 托管 银行 ， 优 良的 服务品 质获 得国 内外 金融 领域的 持续 认可
和广泛 好评 。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1. 直销 机构
（1） 银华 基金 管理 股份 有 限公司 北京 直销 中心
地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城 C2 办公 楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
（2） 银华 基金 管理 股份 有 限公司 网上 直销 交易 系统
网上交 易网 址 trade.yhfund.com.cn/etrading
移动端 站点 请到本 公司 官方 网站 或各 大移动 应用 市场 下载 “银 华生利 宝” 手机
APP 或 关注 “银 华基 金” 官方微 信
客户服 务电 话 010-85186558 ，4006783333
投资人 可以 通过 基金 管理 人网上 直销 交易 系统 办理 本基金 的开 户和 认购 手续 ， 具体交 易
细则请 参阅 基金 管理 人网 站公告 。
2. 其他 销售 机构
基金管 理人 可根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 和基 金合 同等 的规 定， 选 择其
他符合 要求 的机 构销 售本 基金， 并及 时履 行公 告义 务。
（二）登记机构
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦19 层
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 东方 经贸 城 C2 办公 楼 15 层
法定代 表人 王珠林 联系人 伍军辉
电话 010-58163000 传真 010-58162824
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称 上海源 泰律 师事 务所
住所及 办公 上海市 浦东 南 路 256 号华 夏银行 大 厦 14 层
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地址
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 021-51150298 传真 021-51150398
经办律 师 刘佳、 范佳 斐
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 北京 分所
住所及 办公 地址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城西 二办公 楼 8
层 10 室
法定代 表人 崔劲 联系人 于亚楠
电话 010-85207381 传真 010-85181218
经办注 册会 计师 文启斯 、杨丽
四、基金的名称
银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
五、基金的类型：
债券型证券投资基金
六 、基金的投资目标
本基金 通过 指数 化投 资， 力争实 现对 标的 指数 的有 效跟踪 ， 力 求跟 踪偏 离度 以及跟 踪误
差 最小 化。
七 、投资 方向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 券。 为了 更好 的实 现投资 目标 ， 本 基金 还可 以投资 于国
债、 央 行票 据、 政策 性金 融债、 债券 回购 、 银 行存 款、 现 金以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于债券 资产 的比 例不 低于 基金资 产的
80% ，其 中标的 指数 成份券 的比例不 低于 本基金 非现 金资产 的 80% ，现金 或者 到期日在 一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
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八 、投资 策略
本基金为指数基金， 采用抽样复制法， 主要以标的指数的成份券构成为基础，
综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构成组合， 并根据本基金资产规模、 日常申
购赎回情况、 市场流动性以及债券特性、 交易惯例等情况， 选择合适的债券进行
投资，并对投资组合进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
由于本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动性、 债券交易特性及交
易惯例等因素的影响， 本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间
将存在差异。
在正常市场情况下， 本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规
则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中将不低于 80%的
非现金资产投资于标的指数成份券， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资 产净值 5% 。 基金管理 人将主 要以标 的指数成 份券为 基础， 综合考虑跟
踪效果、 操作风险、 投资可行性等因素构建投资组合， 并根据基金资产规模、 日
常申购赎回情况、 市场流动性以及债券市场交易特性等情况， 对投资组合进行优
化调整，以力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。
2、债券投资策略
本基金通过抽样复制法进行指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，
本基金可采取适当方法， 如 “久期匹配” 、 “比 例匹配” 等优化策略对基 金资产进
行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（1 ）债券投资组合的构建
本基金在建仓期内， 将按照标的指数各成份券构成， 并综合考虑本基金资产
规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、
价格严重偏离合理估值、 单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素
及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根
据市场情况， 结合经验判断， 对个券权重和券种进行适当调整， 以期在规定的风
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12
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）债券投资组合的调整
1） 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券
的调整而进行相应调整。
2）不定期调整
○ 1 当成份券发行量变动，本基金将根据标的指数的最新构成进行相应调整；
○ 2 本基金处理日常申购赎回时， 资金量可能无法按照标的指数构成交易相应
成份券。 本基金将综合考虑交易规模、 交易惯例和成份券的流动性等因素， 对债
券投资组合进行动态调整；
○ 3 若成份券遇到退市、 流动性不足、 法规限制或组合优化需要等情况， 基 金
管理人 将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益， 决定部分持有现金或买入相关
的替代性组合。
3）债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势， 组合可 采用适当方法对债券投资组合进行整体优化
调整，如“久期匹配” 、 “比例匹配”等。
○ 1 久期 匹配
“久期匹配”策略是指投资组合久期与标的指数久期基本一致，即满足：
Durationporfolio ≈Durationindex
其中，Durationporfolio 为组合的加权平均久期，Durationindex 为指数组合的加
权平均久期。
通过久期匹配， 在收 益率曲线平行移动的情况下， 债券投资组合和标的指数
的走势基本一致。
○ 2 比例 匹配
“ 比例匹配” 主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况
的不一致， 表现为隐含税率、 信用利差和期限利差的变动。 考虑各类型债券权重，
力争基金组合各类型债券权重与标的指数分布相匹配，减少类型错配的跟踪误
差； 考虑各个期限的债券权重， 力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相
匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差。
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（3 ）其他投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，
使用 其他投资策略。 例如， 基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场， 或债
券一、 二级市场间的套利机会进行跨市场套利； 还可以使用事件驱动策略， 即通
过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利； 也可以使用公允价值策
略， 即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究， 采取相应的增/减仓操作；
或运用杠杆原理进行回购交易亦或结合市场走势以及跟踪偏离度等多方面的情
况市场采用久期偏离策略等。
九、 基 金的标 的指 数
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数
如标的指数更名，经与基金托管人协商一致，基金管理人应调整基金名称、
修改基金合同并公告，但无需召开基金份额持有人大会。
十 、业绩 比较 基准
95% ×中债-5 年 期国债 期货期限 匹配 金融债 指 数收益率+5% × 银行活 期存款
利率（税后） 。
本基金以 中债-5 年期 国债期货 期限 匹配金 融 债指数为 标的 指数， 原 则上将
不低于 80% 的非现 金资 产投资于 中债-5 年期 国债期货 期限匹 配金融 债指数成份
券， 选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩， 反映本基金的风
格特点。
如果指数 编制 单位变 更 或停止中 债-5 年期国 债期货期 限匹 配金融 债 指数的
编制、发 布或授 权，或 中债-5 年 期国债 期货 期限匹配 金融债 指数由 其他指数替
代、或由 于指数 编制方 法的重大 变更等 事项导 致本基金 管理人 认为中 债-5 年期
国债期货期限匹配金融债指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其他代表性
更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其
中， 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指
数编制单 位变更 、指数 更名等事 项） ， 则无需 召开基金 份额持 有人大 会，基金管
理人应与基金托管人协商 一致后，报中国证监会备案并及时公告。
十 一 、 风险收 益特 征
更新招募说明书 摘要
14
本基金是债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合
型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。
本基金为指数基金， 主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的
指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
十二 、 投资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中 国 工 商 银行股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告
中的财务指标、 净值 表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所 载数据截至2017 年9 月30 日（财务数据未经审计） 。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
67,757,560.00 96.91
其中： 债券
67,757,560.00 96.91
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
917,859.68 1.31
8 其他资 产
1,244,804.87 1.78
9 合计
69,920,224.55
100.00
2. 报告 期末按 行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 股票 投资 。
3. 报 告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
4. 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 8,297,560.00 11.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,460,000.00 85.17
其中： 政策 性金 融债 59,460,000.00 85.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 67,757,560.00 97.05
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170206 17 国开 06 600,000 59,460,000.00 85.17
2 010303 03 国债 ⑶ 46,000 4,504,780.00 6.45
3 019557 17 国债 03 38,000 3,792,780.00 5.43
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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9. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
10. 投 资组 合报告 附注
10.1 本 基 金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 不存 在被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
10.2 本 基 金 本报告 期末 未持 有股票 ，因 此本基 金不 存在投 资的 前十名 股票 超
出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形 。
10.3
其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,673.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,243,131.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,244,804.87
10.4 报 告 期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
10.5 报 告 期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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10.6 投 资 组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
十 三、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金 A 类基金份额净值增长率 与业绩比较基准收益率比较表 ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2017 ．4.17 （基金
合同生效日）至
2017.6.30
0.74% 0.01% -0.07% 0.12% 0.81% -0.11%
2017.7.1 至
2017.9.30
0.46% 0.06% 0.16% 0.07% 0.30% -0.01%
2017．4.17 （基金
合同生效日）至
2017.9.30
1.20% 0.05% 0.09% 0.09% 1.11% -0.04%
（二）本基金 C 类基金份额净值 增长率与业绩比较基准收益率比较表 ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2017 ．4.17 （基金
合同生效日）至
2017.6.30
0.66% 0.01% -0.07% 0.12% 0.73% -0.11%
2017.7.1 至
2017.9.30
0.41% 0.06% 0.16% 0.07% 0.25% -0.01%
2017．4.17 （基金
合同生效日）至
2017.9.30
1.07% 0.05% 0.09% 0.09% 0.98% -0.04%
更新招募说明书 摘要
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十 四、 基金的 费用
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金的指数许可使用费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、
仲裁费等法律费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费、银行账户维护费；
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.26%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.26%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等致
使无法按时支付，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
更新招募说明书 摘要
19
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公 休日或不可抗力等致使无法按时支
付，支付日期顺延。
3、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按
前一日C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产 净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、
公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
4、指数许可使用费
基金合同生效后,本基金指数许可使用费 计算方法如下：
本基金基金资产净值 季度费率 年度费率
10 亿人民币以下（不包括
10 亿人民币整）
1bp
(1)
4bp
10 亿-20 亿人民币之间 （包
括10 亿人民币整，不 包括
20 亿人民币整）
0.75bp 3bp
更新招募说明书 摘要
20
20 亿人民币以上（包括 20
亿人民币整）
0.625bp 2.5bp
注： （1）1bp=基本点数=1/10,000=0.01%
当前一日的基金资产净值在 10 亿元以下（不 包括 10 亿元） ，指数许 可使用
基点费按前一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提。 指数许可使用基点费每
日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E ×0.04%÷当年天数
当前一日的基金资产净值在 10 亿元至 20 亿 元（包括 10 亿元，不 包括 20
亿元） ， 指数许 可使用 基点费按 前一日 的基金 资产净值 的 0.03%的 年 费率计提。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E ×0.03%÷当年天数
当前一日的基金资产净值在 20 亿元以上（包 括 20 亿元） ，指数许可 使用基
点费按前 一日 的基金 资 产净值的 0.025% 的 年 费率计提 。指 数许可 使 用基点费每
日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E ×0.025%÷当年天数
以上计算公式中：
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 自基金合同生效日起， 由
基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核
后， 于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个 工作日内从基金财产中一次性支付
给中央国债登记结算有限责任公司上一季度的标的指数许可使用费。
若中央国债登记结算有限责任公司与基金管理人对指数许可使用费的费率
及支付方式另有约定的，从其最新约定。
上述“ （一）基金费用的种类”中第 5－11 项 费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
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基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（ 四） 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费和基金托管费， 此项调
整需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2
日前在指定媒介上刊登公告。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
银华中债-5 年 期 国 债 期 货 期 限 匹 配 金 融 债 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 依
据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规
的要求， 对本基金原更新招募说明书进行了更新， 并根据本基金管理人在本基金
成立后对本基金实施的投资经营活动 进 行 了 内 容 补 充 和 更 新 ， 主 要 更 新 内 容 如
下：
1、 在 “重要提示” 部 分， 添加了基金合同生效日期， 修改了招募说明书内
容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、 在 “三、 基金管理 人” 部分， 对基金管理人的概况及主要人员情况进行
了更新。
3、 在“四、 基金托管 人 ”部分， 对基金托管人的概况及主要人员情况进行
了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了经办 注册会计师事务所信息。
5、 在 “六、 基金的募 集” 部分， 增加了募集期基金份额总数与有效认购户
数。
6、在“七、基金合同的生效”部分，添加了基金合同生效日期。
7、 在 “八、 基 金份额的申购与赎回” 部分， 添加了申购、 赎回、 定期定额
投资及转换业务的开放时间。
8、 在 “九、 基金的投 资” 部分， 添加了投资组合报告章节并更新了最近一
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期投资组合报告的内容。
9 、新增“十、基金 的 业绩”部分，更新了 截 至2017 年9 月30 日 的 基 金 投 资
业绩。
10 、对部分表述进行了更新。
银华基金管理股份有限公司
2017 年12月1日
