东兴量化 优享 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书
基 金 管理 人 ：东 兴 证券 股 份有 限 公司
基 金 托管 人 ： 兴 业 银行 股 份有 限 公司
二 零一 七年 十 一 月
5-1
重 要提 示
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2017
年5 月10 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】677 号文注册募集。
基金管 理人 保证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经
中国证 监会注 册， 但中 国证监 会对本 基金 募集 的注册 ，并不 表明 其对 本基金的
价值和 收益作 出实 质性 判断或 保证， 也不 表明 投资于 本 基金 没有 风险 。投资者
认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，
本基金 在投资 运作 过程 中可能 面临各 种风 险， 包括： 因整体 政治 、经 济、社会
等环境 因素对 证券 价格 产生影 响而形 成的 系统 性风险 ，个别 证券 特有 的非系统
性风险 ，由于 基金 投资 人连续 大量赎 回基 金产 生的流 动性风 险， 基金 管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金 为混 合型基 金， 其预期 收益 及预期 风险 水平高 于债 券型基 金和 货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种 。
本基金 的投 资 范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市
的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （国
债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转 换债券 （含分离交易可转债） 、 可
交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等） 、债券回购、
银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 权证、 股指 期货、 货币
市场工 具、同 业存 单、 资产支 持证券 以及 法律 法规或 中国证 监会 允许 基金投资
的其他金融工具 （但须 符合中国证监会相关规定） 。 如法律法规或监 管机构以后
允许基 金投资 其他 品种 ，基金 管理人 在履 行适 当 程序 后，可 以将 其纳 入投资范
围。 投 资有风 险， 投资 者在进 行投资 决策 前， 请仔细 阅读本 基金 的招 募说明书
和基金 合同， 全面 认识 本基金 产品的 风险 收益 特征， 并根据 自身 的投 资目的、
投资期 限、投 资经 验、 资产状 况等判 断基 金是 否和投 资者的 风险 承受 能力相适
应。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金管 理人 承诺依 照恪 尽职守 、诚 实信用 、谨 慎勤勉 的原 则管理 和运 用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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目录
一、绪言 ............................................................................................................................................... 3
二、释义 ............................................................................................................................................... 4
三 、 基 金 管 理 人 .............................................................................................................................. 10
四 、 基 金 托 管 人 .............................................................................................................................. 21
五 、 相 关 服 务 机 构 .......................................................................................................................... 25
六 、 基 金 的 募 集 .............................................................................................................................. 27
七 、 基 金 合 同 的 生 效 ..................................................................................................................... 31
八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ........................................................................................ 33
九 、 基 金 的 投 资 .............................................................................................................................. 43
十 、 基 金 的 财 产 .............................................................................................................................. 49
十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ................................................................................................................ 50
十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ........................................................................................................... 55
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ........................................................................................................... 57
十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ........................................................................................................... 59
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ................................................................................................................ 60
十 六 、 风 险 揭 示 .............................................................................................................................. 66
十 七 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ............................................................ 70
十 八 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ....................................................................................................... 72
十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ........................................................................................... 100
二 十 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ........................................................................................... 119
二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项 ......................................................................................................... 120
二 十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ................................................................................. 121
二 十 三 、 备 查 文 件 ........................................................................................................................ 122
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金
法》 ” ） 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性管理规
定》 ” ） 、 《 证 券投 资基金 销 售管 理办 法 》 （以下 简 称“ 《销 售办 法》 ” ） 、 《 证券 投资
基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 和其他有关法律法规的
规定，以 及《东 兴 量化 优享灵活 配置混 合型证 券投资基 金基金 合同》 （以下简称
“基金合同” ）编写。
本招募说明书阐述了东兴 量化优享灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称
“基金” 或 “本 基金” ）的投资 目标、 策略、 风险、费 率等与 投资者 投资决策有
关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简 称“中 国证监 会” ）注 册。基 金合同 是约定基 金当 事 人之间 权利、义务
的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和
基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按 照《基 金法》 、基金合 同及其 他有关 规定享有 权利、 承担义 务。基金投
资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金；
基金管理人： 指东兴证券股份有限公司；
基金托管人： 指兴业银行股份有 限公司；
基金合同： 指 《东兴量化优享 灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的 《东兴量
化优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 及其
任何有效修订和补充；
招募说明书 或 本 招 募 说
明书 ：
指 《东兴量化优享 灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》及其定期更新；
基金份额发售公告： 指 《东兴量化优享 灵活配置混合型证券投资基金基金
份额发售公告》
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范
性文件、 司法解释、 行 政规章以 及其他对基金合同当
事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过， 2012 年12 月28 日第十一
届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起 施行、并经 2015 年 4 月 24 日
第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会
议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国港口法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华
人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做
出的修订
《销售办法》 ： 指中国证监会2013 年3 月15 日颁布、 同年 6 月1 日
实施的 《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机
关对其不时做出的修订
《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日
实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁
布机关对其不时做出的修订
《流动性管理规定》 ： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布同年 10 月 1 日
实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体， 包括基金管理人、 基金托管人和基金
份额持有人
个人投资者： 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基 金
的自然人
机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国
境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并
存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者： 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办
法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
人民币合格境外机构投
资者
指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点 办 法 》 （ 包 括 其 不 时 修 订 ） 及 相 关 法 律 法 规 规 定 ，
运 用 来 自 境 外 的 人 民 币 资 金 进 行 境 内 证 券 投 资 的 境
外法人
投资人、投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的
其他投资人的合称 ； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金份额持有人： 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投
资人
基金销售业务： 指基金管理人或销售 机构宣传推介基金， 发售基金份
额， 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 转托 管及定
期定额投资等业务
销售机构： 指东兴证券股份有限公司以及符合 《销售办法》 和中
国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并
与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议， 办理基
金销售业务的机构
登记业务： 指基金登记、 存管、 过 户、 清算和结算业务， 具体内
容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登
记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红
利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等
登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机 构为东兴证券
股 份 有 限 公 司 或 接 受 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 委 托 代
为办理登记业务的机构
基金账户： 指登记机构为投资者开立的、 记录其持有的、 基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售
机构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及 定期定
额 投 资 等 业 务 导 致 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账
户
基金合同生效日： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条
件 ， 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完
毕，并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告
的日期
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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最长不得超过3 个月
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、 赎回或其他
业务申请的开放日
T+n 日 指自 T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
开放日： 指为投资者办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工
作日；
开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回 或其他交易的时间段
《业务 规则》 指 《东兴证券股份有限公司开放式证券投资基金业务
规则》 ， 是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资
基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共
同遵守
认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招
募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的
行为
基金转换： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时
有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理
的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其
他基金基金份额的行为
转托管： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实
施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申购
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣
款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金申购申请的一种投资方式；
巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎 回 申 请 份
额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申
购申请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
元： 指人民币元
基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价
差、 银行存款利息、 已 实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应
收申购款及其他资产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基 金资产
净值和基金份额净值的过程；
流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在
10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款 （ 含协议约
定有条件提前支取的银行存款） 、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金
份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成
本分配给实际申购、 赎回的投资者， 从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响， 确 保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介、 互联
网网站及其他媒介；
不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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客观事件；
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：东兴证券股份有限公司
成立日期：2008 年 5 月 28 日
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人：魏庆华
组织形式：股份有限公司
联系电话：010-66551816
联系 人：陈智勇
注册资本：275796.0657 万元人民币
股权结构：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（% ）
1 中国东方资产管理 股份有限公司 1,454,600,484 52.74
2 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35
3 上海国盛集团资产有限公司 96,973,366 3.52
4 福建天宝矿业集团股份有限公司 92,530,568 3.36
5 北京永信国际投资（集团）有限公司 49,435,000 1.79
（二）主要人员情况
1、董事会成员
魏庆华先生， 1964 年 10 月出生， 博士研究生 学历， 高级经济师， 中国国籍，
无境外永久居留权。 曾就职于福建清流县外贸局； 曾任清流县人民银行股长、 副
行长， 三明市人民银行办公室副主任， 闽发证券有限责任公司三明支公司总经理，
闽发证券有限责任公司副总裁、 总裁， 东兴证 券副总经理； 现任东兴证券董事长、
总经理、 财务负责人， 东兴 资本投资管理有限公司董事长， 东兴证券投资有限公
司董事。
谭世豪先生，1964 年 1 月出生，硕士研究生 ，中国国籍，无境外永久居留
权。 曾任中国银行股份有限公司国际业务部科员、 主任科员、 副处长、 处长， 中
国东方资产管理公司股权 及投行部经理、 助理总经理、 资产经营部副总经理， 邦东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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信资产管理有限公司副总经理，中国东方资产管理公司人力资源部副总经理。
2012 年 10 月至今任东 兴证券副董事长，现兼任东兴证券投资有限公司董事长，
东兴证券（香港）金融控股有限公司董事长。
印建民先生，1966 年 1 月出生， 本科学历 ， 中国国籍， 无境外永久居留权。
曾任职于中国银行股份有限公司， 中国东方资产管理公司广州办事处、 云南经营
部、 深圳办事处。2010 年 9 月至 2011 年 5 月 任中国东方资产管理公司云南经营
部副总经理； 2011 年 5 月至 2013 年 6 月任中 国东方资产管理公司 深圳办事处副
总经理；2013 年 6 月 至今任中国东方资产管理 股份有限公司投融资审核及处置
审查部总经理。2016 年 1 月至今任东兴证券董事。
秦斌先生，1968 年 4 月出生，博士研究生学历 ，中国国籍，无境外永久居
留权 。 曾任职于中国银行股份有限公司， 中国东方资产管理公司股权及投行业务
部、市场开发部、总裁办公室、研发中心。2010 年 5 月至 2011 年 11 月任中国
东方资产管理公司研发中心副总经理；2011 年 11 月至 2013 年 1 月任中国东方
资产管理公司研发中心总经理；2013 年 1 月 至今任中国东方资产管理 股份有限
公司战略发展规划 部总经理。2016 年 1 月至 今任东兴证券董事。
江月明先生，1971 年 8 月出生，硕士研究生 学历，持有中国律师执业资格
证书。2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任东方资 产经营处置审查办公室职员、 高级
主任， 总裁办公室经理、 高级经理、 助理总经理， 风险管理部助理总经理、 副总
经理；2016 年 8 月至 今任东方资产董事会办公室副总经理（主持工作）。2017
年 3 月至今任东兴证券董事。
邵晓怡女士，1976 年 9 月出生，硕士研究生 学历，高级会计师。曾任职于
中国建设银行北京城建支行、 信永中和会计师事务所有限公司、 普华永道中天会
计师事务所 有限公司、中国财产再保险股份有限公司。2010 年 9 月至 2016 年 9
月历任东方资产财务会计部制度处经理、 高级经理、 财务会计部助理总经理； 2016
年 9 月至今任东方资产综合计划与战略协同部副总经理。2017 年 3 月至今任东
兴证券董事。
屠旋旋先生，1973 年 8 月出生，大学本科， 经济师。 屠旋旋先生 曾就职于
中国银行上海市分行、 东方资产上海办事处， 上海大盛资产有限公司； 曾任上海
国盛 （集团） 有限公司资产管理中心副主任、 上海国盛资产经营部总经理、 总裁东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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助理； 现任上海国盛集团资产有限公司副总裁， 上海盛 浩投资有限公司执行董事，
上海 正浩资产管理有限公司董事长， 湖南外商国际活动中心有限公司董事长， 湖
南青竹湖活力养老社区实业有限公司董事长，上海金煤化工新技术有限公司 董
事， 上海实久公司 总经理。2007 年 8 月至今 任东兴证券股份有限公司第三届董
事会董事。
张震先生，1975 年 5 月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任山东省
城建集团公司助理经济师； 山东高速股份有限公司董事会秘书处处长助理； 山东
高速实业发展有限公司总经理。2012 年 2 月 至今任山东高速投资发展有限公司
总经理；2015 年 6 月 至今任山东高速股份有限公司董事会秘书。2017 年 3 月至
今任东兴 证券董事。
朱武祥先生，1965 年 5 月出生，博士研究生 学历，教授，中国国籍，无境
外永久居留权。 清华大学经济管理学院教授、 博士生导师。 主要从事公司金融 和
商业模式研究， 兼任北京建设 （控股） 有限公司独立董事， 华夏幸福基业股份有
限公司独立董事， 中兴通讯股份有限公司独立董事， 中国信达资产管理 股份有限
公司独立董 事，紫光 股 份有限公司 监事，光 大 证券股份有 限公司监 事 。2011 年
11 月至今任东兴证券 独立董事 。
韩建旻先生，1969 年 12 月出生， 硕士研究生学历， 高级会计师、 注 册会计
师、 注册资产评估师、 注册税务师， 中国国籍， 无境外 永久居留权。 现任大华会
计师事务所管理委员会委员、 执行合伙人， 兼 任中国民生银行股份有限公司独立
董事， 西安银行股份有限公司独立董事， 北京 外企服务集团有限责任公司外部董
事， 财政部管理会计咨询专家委员会委员， 北京注册会计师协会惩戒委员会委员。
2011 年 11 月至今任东 兴证券独立董事。
郑振龙先生，1966 年 3 月出生，博士研究生，厦门大学经济学院教授。 在
金融工程、 资产定价、 利率期限结构和金融危机等领域有丰富的研究成果 。 曾任
厦门大学研究生院副院长、 经济学院副院长、 金融系副主任 （主持工作） 。 现任
厦门大学闽江学者特聘教授、 国务院学位委员会学科评议组成员， 享受国务院政
府特殊津贴， 兼任华福证券独立董事， 厦门国际银行股份有限公司独立董事、 华
通银行独立董事。2017 年 3 月至今任东兴证 券独立董事。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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张伟先生，1977 年 4 月出生，博士研究生 ，具有 FRM （金融风险管理师）
资格。2001 年 8 月至 2012 年 2 月， 历任中国 人民银行研究生部教研部 研究实习
员、 副主任兼助理研究员； 中国人民银行研究生部 行政部副主任兼副研究员。 2012
年 3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任 兼副研究员。 主要从事宏观经
济、 货币政策、 汇率体 制、 股票投资、 外汇投 资、 金融稳定机制、 金 融危机预警
机制等方面研究。2017 年 3 月至今任东兴证 券独立董事。
2、监事会成员
许向阳先生，1965 年 7 月出生，本科学历， 律师，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任中国政法大学讲师，国家经济体制改革委员会政策法规司副处长、
处长，中国银行股份有限公司法律部处长，中国东方资产管理公司总裁办公室、
资产处置审查办公室副总经理， 哈尔滨办事处、 法律事务部、 机构 管 理部总经理。
2011 年 7 月至今任东 兴证券监事会主席。
叶淑玉女士，1957 年 5 月生， 中欧 EMBA ， 物 理学学士， 高级工程师、 会计
师。 曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记； 福州智达电脑品管部副
经理； 福建新世纪电脑集团有限公司副总裁； 实达电脑集团人力资源处处长、 监
事； 实达电脑与美国 Compaq 合资公司副总经 理； 上海外高桥房地产 有限公司副
总经理。 现任东煌企业集团董事局主席助理， 福建大东煌集团股份有限公司董事，
福建天宝矿业集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017 年 3 月至今
任东兴证券监事。
吴桥辉先生，1973 年 10 月出生， 本科学历， 会计师、 注册会计师、 注册税
务师， 中国国籍， 无境外永久居留权。 曾就职于福建省华侨信托投资公司； 曾任
中国证监会福建监管局上市公司监管处副处长， 北京中兴鸿基科技有限公司副总
经理； 现任泰禾 （福建） 集团有限公司副总裁， 兼任大同北方增压技术有限公司
监事、 福建企联超越投资有限公司董事， 福建省莆田市涵江区含元股权投资中心
（有限合伙企业） 执行事务合伙人， 福建创鑫科技开发有限公司董事， 福建中科
光汇激光科技有限公司董事、 泰禾投资控股有限公司董事。2011 年 11 月至今任
东兴证券监事。
罗小平先生，1960 年 5 月出生，硕士研究生 ，高级经济师。曾就职于天津东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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远洋运输公司； 曾任中国海员对外技术服务公司驻香港代表处代表； 华夏证券股
份有限公司投行部、 并购部、 证券营业部总经理； 中华企业咨询有限公司执行总
裁； 诚通控股战略发展中心总监。 现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董事、
中国物流有限公司派出董事、 中国诚通香港有限公司派出董事。2011 年 11 月至
今任东兴证券监事。
郝洁女士，1971 年 4 月出生， 硕士研究生， 中国国籍， 无境外永久 居留权。
曾任信达资产管理公司财务部会计，宏源证券股份有限公司财务部总经理助理、
副总经理 ，现任东兴证券财务部总经理。2017 年 3 月至今任东兴证 券监事。
杜彬先生，1973 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于中国人民银行； 曾任中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、 资
产管理部总经理， 中国民族证券有限责任公司法律及合规政策部经理 ， 合规部副
总经理、 总经理 ， 合规部兼风险管理部总经理 ， 合规风控部总经理； 现任东兴证
券合规法律部总经理。2014 年 8 月至今任东 兴证券职工监事，兼任东兴期货有
限责任公司监事 。
3 、总经理及其他高级管理人员
魏庆华先生，简历请参见上述关于董事的介绍
许学礼先生， 1963 年 12 月出生， 博士研究生 学历， 高级经济师， 中国国籍，
无境外永久居留权。 曾任中国南山开发公司上市小组成员， 深圳证券交易所高级
研究员， 广州尊荣集团副总经理， 深圳汉君雄投资公司副总经理， 亚洲控股有限
公司总裁助理， 大通证券股份有限公司副总经理， 东兴证券副总经理， 东兴证券
合规总监兼任首席风险官。2015 年 9 月至今 任东兴证券副总经理，现兼任东兴
证券合规总监 ，东兴资本投资管理有限公司董事 ，东兴证券投资有限公司董事 ，
东兴证券（香港）金融控股有限公司董事 。
银国宏先生，1974 年 3 月出生，博士研究生 学历，中国国 籍，无境外永久
居留权。 曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理， 中信建投
证券有限责任公司研究所所长助理， 东兴证券研究所总经理， 东兴证券助理总经
理兼研究所、 机构业务部总经理、 资产管理业务总部总经理、 基金业务部总经理。
2011 年 8 月至今任东 兴证券副总经理，现兼任东兴证券衍生品部总经理，东兴东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-15
期货有限责任公司董事长， 东兴证券投资有限公司董事， 东兴财富资产管理有限
公司董事长。
孙小庆先生，1964 年 9 月出生，本科学历， 工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。 曾就职于中国银行股份有限公司安徽省分行； 曾任中国东方 资产管理
公司合肥办事处高级主任、 副经理、 助理总经理， 闽发证券有限责任公司清算组
副组长，东兴证券助理总经理。2012 年 6 月 至今任东兴证券副总经理，现兼任
东兴证券融资融券部总经理 。
张军先生，1975 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。 曾任中诚信托投资有限责任公司信托经理， 中国证券监督管理委员会发行
监管部审核一处科员 、副调研员、副处长。2015 年 9 月至今任东兴证券首席风
险官，现兼任东兴证券（香港）金融控股有限公司董事 。
刘亮先生，1974 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾 就职于福建省政府办公厅证券办， 中国证监会福建特派员办事处， 中国证监会
福建监管局， 曾任中国证监会福建监管局主任科员、 副处长、 处长， 东兴证券助
理总经理 、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理 。2013 年 9 月至今
任东兴证券董事会秘书， 现 兼任副总经理、 董事会办公室 总经理、 深圳分公司总
经理 。
陈海先生， 1970 年 12 月出生， 本科学历。 曾就职于闽发证券有限责任公司；
曾任闽发证券有限责任公司深圳营业部会计主管，福州五一中路营业部分析师，
总部信息研究中心股评部经理， 总部资产管理部闽南分部总经理， 福州北环东路
营业部助理总 经理； 东兴证券股份有限公司江厝路营业部总经理， 福建分公司副
总经理， 助理总经理兼资产管理业务总部业务一部总经理；2016 年 11 月至今任
东兴证券副总经理， 现兼任东兴证券投资有限公司总经理、 东兴证券 （香港） 金
融控股有限公司董事、东兴证券（香港）有限公司董事。
4 、合规总监
许学礼 先生，简历请参见上述关于 总经理及其他高级管理人员 的介绍。
5 、本基金基金经理
李兵伟先生， 中央财经大学金融学硕士，6 年证券行业经验， 具有基金从业东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-16
资格。 2010 年开始从事 证券行业工作， 2010 年 7 月至 2015 年 8 月 ， 任信达证券
金融工程研 究员、投资经理；2015 年 9 月加 入东兴证券基金业务部。具有多年
量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。
孙继青先生，北京科技大学工学硕士，3 年钢 铁行业经验，7 年证券 行业经
验。 2007 年 10 月加入 东兴证券， 2007 年 10 月至 2012 年 3 月任东 兴证券研究所
钢铁行业研究员； 2012 年 3 月至 2013 年 6 月 任东兴证券资产管理部投资品行业
研究员、 宏观策略研究员；2013 年 6 月至 2014 年 9 月任东兴证券资 产管理部投
资经理。2014 年 9 月 加入东兴证券基金部。
6 、基金业务投资决策委员会成员
银国宏先生，简 历请参见上述关于经营管理层人员的介绍
王青女士，现任基金业务部总经理。
程远先生，现任基金业务部研究总监。
孙继青先生，现任基金业务部基金经理。
吕姝仪女士，现任基金业务部基金经理。
7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1 、依法募 集 资 金 ，办 理或者委 托经国 务院证 券监督管 理机构 认定的 其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2 、办理本基金备案手续；
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照基 金合同 的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有 人分
配收益；
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6 、编制季度、半年度和 年度基金报告；
7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8 、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、召集基金份额持有人大会；
10 、保存基金财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义 ， 代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-17
其他法律行为；
12 、执行生效的基金份 额持有人大会决定；
13 、有关法律法规和中 国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1 、基金管 理 人承 诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生；
2 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金财产；
（6 ）泄露 因职务 便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4 、基金管 理人承 诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在包括向中国证监会报送的资料中 进行虚假信息披露；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ）违反 现行有 效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-18
金投资内容、基金投资计划等信息；
（8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9 ）违反 证券交 易场 所业务规 则，利 用对敲 、对倒、 倒仓等 手段操 纵市场
价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以提 高自己；
（11）在公开信息披露 和广告中故意含有虚假、误导、欺 诈成分；
（12）以不正当手段谋 求业务发展；
（13）有悖社会公德， 损害证券投资基金人员形象；
（14）其他法律、行政 法规禁止的行为。
5 、基金经理承诺
（1 ）依照 有关法 律、 法规、规 章和基 金合同 的规定， 本着勤 勉谨慎 的原则
为基金份额持有人谋取最大利益；
（2 ）不利 用职务 之便 为自己、 代理人 、代表 人、受雇 人或任 何其他 第三人
谋取不当利益；
（3 ）不泄 露在任 职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密， 尚未依 法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4 ） 不协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五 ）基金管理人的内部控制制度
1 、内部控制的原则
（1 ）全面性原则
内部控制应当贯穿决策、 执行和监督全过程， 覆盖企业及其所属单位的各种
业务和事项。
（2 ）重要性原则
内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（3 ）制衡性原则
内部控制应当在治理结构、 机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互
制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（4 ）适应性原则
内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-19
并随着情况的变化及时加以调整。
（5 ）成本效益原则
内部控制应当权衡实施成本与预 期效益，以适当的成本实现有效控制。
2 、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构， 由董事会
对合规管理、 风险管理和内部控制有效性承担最终责任， 各个业务部门负责本部
门的风险评估和监控， 稽核审计部负责监察公司的风险管理措施的执行。 具体而
言，包括如下组成部分：
（1 ）董事 会：负 责制 定公司的 内部控 制政策 ，对内部 控制负 完全的 和最终
的责任。
（2 ）合规 总监： 独立 行使合规 管理权 利；直 接对董事 会负责 ；及时 向 董事
会及/或 董事会 下设的 相关专门 委员会 提交有 关公司规 范运作 和风险 控制方面的
工作报告；
（3 ）投资 决策委 员会 ：负责制 定、完 善投资 决策制度 和流程 ；确定 各基金
的投资理念、 投资原则以及投资限制； 核准基金投资证券池的构成； 审定各基金
的资产配置方案， 根据市场形势调整在类别资产、 市场、 行业间的分配比例及投
资规模范围； 制定投资授权方案， 对超出授权的投资作出决定； 评估各基金的业
绩表现和风险状况； 评估交易单元和交易对手， 作出新增或者剔除的决定； 研究
风险控制委员会对投资有关问题的意见和建议。
（4 ）风险 控制委 员会 ：负责建 立基金 管理业 务风险控 制体系 ；制定 基金管
理业务风险控制相关制度； 根据自身管理能力及风险控制水平 ， 合理确定不同时
期基金管理业务的计划规模； 制订基金管理业务自有资金年度使用计划、 风险限
额， 并提交公司总经理办公会审议； 对新业务、 新产品进行风险审查； 听取、 评
议基金管理部上一季度业务运作及风险管理情况的报告及下一季度风险管理工
作计划。审议公司基金管理业务的其他重大风险事项；
（5 ）稽核 审计部 ：负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助， 使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标；
（6 ）业务 部门： 风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门经 理对本东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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部门的风险负 全部责任， 负责履行公司的风险管理程序， 负责本部门的风险管理
系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3 、内部控制的措施
（1 ）建立 、健全 内控 体系，完 善内控 制度： 公司建立 、健全 了内控 结构，
高管人员关于内控有明确的分工， 确保各项业务活动有恰当的组织和授权， 确保
稽核审计、 合规管理、 风险控制等工作是独立的， 并得到高管人员的支持， 同时
置备操作手册，并定期更新；
（2 ）建立 相互分 离、 相互制衡 的内控 机制： 建立、健 全了各 项制度 ，做到
基金经理分开， 投资决策分开， 基金交易集中， 形成不同部门， 不同岗位之间的
制衡机制，从 制度上减少和防范风险；
（3 ）建立 、健全 岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任 制，使 每个员 工都明
确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报， 以防范和减少
风险；
（4 ）建立 风险分 类、 识别、评 估、报 告、提 示程序： 使用适 合的程 序，确
认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，
对风险隐患进行层层汇报， 使各个层次的人员及时掌握风险状况， 从而以最快速
度作出决策；
（5 ）建立 内部监 控系 统：建立 了有效 的内部 监控系统 ，如电 脑预警 系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6 ）使用 数量化 的风 险管理手 段：采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段，
建立数量化的风险管理模型， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险， 以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7 ）提供 足够的 培训 ：制定了 完整的 培训计 划，为所 有员工 提供足 够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4 、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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四、基金托管人
（一）基金托 管人情况
名称： 兴业银行 股份有限公司
注册地址： 福建省福州市湖东路154号
成立时间：1988 年8月22日
法定代表人： 高建平
注册资本：207.74 亿元人民币
联系电话：021-52629999
联系人： 刘洁
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中 国人民银行批准成立的首 批股
份制商业银行之一， 总 部设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易
所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52亿元。
开业二十多年来， 兴银行始终坚持 “真诚服务， 相伴成长” 的经营理念， 致
力于为客户提供全面、优 质、高效的金融服务。根据2015年报，截至2015年12
月31日， 兴业银行资产总额近5.30万亿元； 全年实现营业收入1,543.48 亿元， 实
现归属于母公司股东的净利润502.07亿元。
(二)托管业务部的 部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下设综合处、 运营管理处、 稽核
监察处、 科技支持处、 市场处、 委托资产管理处、 企业年金中心等处室， 共有员
工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
（三）基金托管业务经营情况
兴业银行于2005 年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证
监基 金字[2005]74号 。截至2016年6月30日，兴业银行已托管开放式基金95只，
托管基金财产规模3451.64 亿元。
（四）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金资产的安东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法
权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、 资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务 处室共同组成。 总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督； 资产托管部内设独立、 专职的稽核监察处， 配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1) 全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2) 独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独
立性和权 威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3) 相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更
具客观性和操作性。
(5) 防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6) 有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内
控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国家政策、 法律及经营管
理的需要， 适时进行相应修 改和完善； 内部控制应当具有高度的权威性， 任何人
不得拥有不受内部控制约束的权力， 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈
和纠正；
(7) 审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资
产的安全与完整为出发点； 托管业务经营管理必须按照 “内控优先” 的原则， 在
新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
(8) 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
（五）内部控制制度及措施
1、 制度建设： 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察 处指导业务处室进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务 操作区相对独立，实施门禁管理和音像
监控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立 异地
灾备中心，保证业务不中断。
（六）基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程 序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》 、 《运作办法 》 、 基金合同及其他有关规定， 托管人对基金的投 资对象和范
围、 投资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资
产估值和基金净值的计算、 收益分配、 申购赎 回以及其他有关基金投资和运作的
事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金 合同和
有关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基
金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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五 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法
律法规、 依据实际情况增减、 变更基金销售机构。 各销售机构的具体名单见基金
管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。
1 、直销机构
（1 ）东兴证券股份有限公司直销中心和东兴证券的分支机构
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层、 北 京西城
区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
联系人： 陈智勇
直销中心电话：010-6655-1816
传真：010-66551452
公司网站：http://www.dxzq.net
（2 ）东兴证券股份有限公司网上直销系统
交易系统网址：https://tradefund.dxzq.net/etrading/
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售基金，并及时公告。
2 、代销机构
东兴证券股份有限公司各营业部以及基金管理人委托的代销机构，代销机
构具体信息见基金份额发售公告。
（二）登记机构
名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层；北京
市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
联系人：王广辉 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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电话：010-66551599
传真：010-66551452
（三）律师事务所
名
称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：朱小辉
电话：010-57763888
传真：010-57763777
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址 ：北京 市东城 区东长安 街 1 号东 方 广场东方 经贸城 西二办 公楼 8
层 10 室
办公地址 ：北京 市东城 区东长安 街 1 号东 方 广场东方 经贸城 西二办 公楼 8
层 10 室
执行事务合伙人：崔劲
联系电话：010-85207108
传真：010-85181218
经办注册会计师：李燕、李瑶帆 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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六、基金的募集
（一） 本基金依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同及其他有关规定募集。 本基金募集申请已于 2017 年 5 月 10 日获中国证
监会证监许可[2017]677 文核准。
（二）基金类型、运作方式及存续期
本基金类型：混合型证券投资基金
本基金运作方式：契约型开放式
本基金存续期：不定期
（三）募 集方式与募集期限
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、 机构投资者、 合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。
本基金自 2017 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 22 日进行发售。如果在此期间
未达到本招募说明书第七条第 （一） 款规定的基金备案条件， 基金可在募集期限
内继续销售， 直到达到基金备案条件。 基金管理人也可根据基金销售情 况在募集
期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
（四）募集场所
投资人应当在基金管理人、 代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金
管理人、 代销机构提供的其他方式办理基金的认购。 销售机构名单和联系方式具
体见本基金份额发售公告。
基金管理人、 代销机构办理基金发售业务的地区、 网点的具体情况和联系方
法，请参见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构，并另行公告。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（五）基金份额的认购 安排
1 、 认购时间：2017 年12 月1 日至2017 年12 月22 日。 具体业务办理时间
详 见基金份额发售公告及代销机构相关公告。
2 、投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款 。
3 、投资人 在募集 期内 可以多次 认购基 金份额 ， 但已受 理的认 购申请 不允许
撤销 。
4 、基金发 售机构 认购 申请的受 理并不 代表该 申请一定 成功， 而仅代 表发售
机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 投资人可在
基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 若投资
者的认购申请被确认为无效， 基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退
还投资者。
5 、在基金 募集期 内， 投资人通 过本公 司网上 交易、代 销机构 认购 ， 单个基
金账户首次认购单笔最低认购金额为人民币 10 元 （含认购费） ， 追加 认购单笔最
低金额为人民币 10 元； 通过基金管理人直销柜台认购，单个基金账户首次认购
单笔最低金额为人民币 10,000 元 （含认购费） ， 追加认购单笔最低金额为人民币
1,000 元（含认购费） 。
6 、如果募集期限届满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过 50% ，
基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请， 以确保其认购基金份额比
例低于 50% 。
（六）基金的最高募集规模
本基金募集期内不设募集目标上限。
（七）基金份额初始面值、认购费用、认购 价格及计算公式
1 、基金份额初始面值：基金份额面值为 1.00 元人民币，按面值发售。
2 、本基金认购采取全额缴款认购的方式。
3 、认购费率
募集期投资者可以多次认购本基金， 认购费率按每笔认购申请单独计算。 本东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-29
基金认购 费率最 高不高 于 1.2%，且 随认购 金 额的增加 而递减 。本基 金认购费率
如下表:
认购金额 （M） 费率
M<50 万 1.20%
50 万≤M<100 万 0.80%
100 万≤M<500 万 0.50%
M≥500 万 1000 元/笔
本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要
用于 基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
4 、认购份额的计算
净认购金额= 认购金额 ／（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额初始面值
基金份额份数保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
有效认购资金募集期间的利息， 在基金合同生效后折算成基金份额， 归基金
份额持有人所有。
例如：某投资者认购本基金 10 万元，对应的认购费率为 1.20% 。假定该笔
认购产生利息80 元。则认购份额为：
净认购金 额= 认购金额 ／（1+认购费率）=100,000／(1+1.20%)=98,814.23
认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1,185.77
认购份额= （ 净 认 购 金 额+ 认 购 期 间 的 利 息 ） ／ 基 金 份 额 初 始 面 值=
（98,814.23+80 ）／1.00=98,894.23 份
即： 投资者投资 10 万元认购本基金， 假定该笔认购产生利息 80 元， 在基金
合同生效时，投资者账户登记有本基金份额 98,894.23 份。
（八）认购的办法
投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。
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5-30
（九）认购的确认
销售网点 （包括直销中心、 网上直销和代销网点） 受理申请并不表示对该申
请已经成功的确认， 而仅代表销售网点确实收到了认购申请。 申请是否有效应以
基金注册登记机构的确认登记为准。 投资者应在基金合同生效后到各销售网点查
询最终成交确认情况和认购的份额。
于网上直销系统认购的投资者应于申请日 （T 日） 后的第 2 个工作日 （T+2 ）
起在本公司网站查询认购结果， 但此确认是对认购申请的确认， 其最终结果要待
基金合同生效后才能够确认； 投资者对于确认后的认购交易不能进行撤销， 有关
网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说 明及基金份额发售公告为准。
（十）募集期间认购资金利息的处理方式
基金合同生效前， 投资者的认购款项只能存入专门账户， 不得动用。 有效认
购资金在募集期间产生的利息在基金合同生效后折算成投资者认购的基金份额，
归投资者所有， 不收取认购费用。 利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录
为准。
（十一） 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，
任何人不得动用。
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5-31
七 、 基 金 合 同 的 生 效
（一）基金合同生效的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基 金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条 件下， 基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监 会书面 确认之 日起， 《 基金合 同》生 效；否则 《基金 合同》 不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
（二） 基金合同不能 生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足 募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的款项， 并加计银行同
期活期存款利息。
3 、如基金 募集失 败， 基金管理 人、基 金托管 人及销售 机构不 得请求 报酬。
基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
（三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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法律法规另有规定时，从其规定。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点名单详见本招募
说明书 “ 五、 相关服务机构 ”或其他相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构， 并予以公告。 基金投资人应当在销售机构办理基金销售 业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且基金份 额登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、 “未 知价” 原则， 即申购、 赎回价 格以申 请当日收 市后计 算的基 金份额
净值为基准进行计算； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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2、 “金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ；
4、赎回 遵循“ 先进先 出”原则 ，即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行
顺序赎回 ；
5、遵循 “基金 份额持 有人利益 优先 ” 原则， 基金管理 人在办 理基金 份额申
购、 赎回业务时， 如果发生申购 、 赎回损害持有人利益的情形时， 应当及时暂停
申购、赎回业务 。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付 申购 款项， 申
购成立，基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成 立，基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。 基金份额持有人赎回申请成功后， 基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日)
内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处
理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功， 则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以基金份额登记机构的确认
结果为准。 对于申购 、 赎回 申请及申购、 赎回 份额的确认情况， 投资人应及时查东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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询并妥善行使合法权利 。
（五）申购金额和赎回份额的限制
1、 投资人通过代销机构申购本基金， 每个基金账户单笔申购最低金额为 10
元人民币 （含申 购费） ，代销机 构另有 规定的 ，从其规 定；本 公司直 销柜台每个
基金账户首次单笔申购最低金额为 10,000 元人民币 （含申购费） ， 每笔追加申购
的最低金额为 1,000 元（含申购费） ；通过本公司网上交易平台申购本基金时，
每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币 （含申购费） ， 定投每 次最低金额
为 10 元人民币（含申购费） ；
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金
份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留的
基金份额余额不足 100 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
3、 当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等 措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见相关公告。
4、基金 管理人 可以在 法律法规 允许的 情况下 ，调整上 述规定 申购金 额和赎
回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定
在 指定媒介 上公告并报中国证监会备案。
（六）申购费用与赎回费用
1 、申购费用
本基金申购费率如下表所示：
申购金额（M ） 费率
M<50 万元 1.5%
50 万元≤M<100 万元 1.2%
100 万元≤M<500 万元 0.8%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收 取， 不列入基金财产， 主要
用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基
金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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2、赎回费用
本基金赎回费率如下表所示：
基金份额持有期限（Y ） 赎回费率
Y ＜7 日 1.50%
7 日≤Y ＜30 日 0.50%
Y ≥30 日 0.00%
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 ， 对于持有期少于
30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金 财产。
基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整申购、 赎回费率或调整收
费方式， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照 《信息披露办法》
的有关规定在 指定媒介 上公告。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金单位净值
基金份额份数保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资者投资 5 万元申购基金，对应费率为 1.5% ，假设 申购 当日基
金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝申购金额／ （1＋申购费率） ＝50,000／（ 1+1.5%）＝ 49,261.08
申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000 －49,261.08＝738.92
申 购 份 额 ＝ 净 申 购 金 额 ／ 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 ＝49,261.08 ／1.0160 ＝
48,485.31 份
即： 投资者投资 5 万元 申购基金， 假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，
则可得到 48,485.31 份 基金份额。
2 、基金赎回金额的计算
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额= 赎回金额－赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法， 保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例如：某投资者赎回基金 1 万份基金份额，持有期小于 30 日，大于 7 日，
对应的赎回费率为 0.5% ，假设赎回当日基金 份额净值是 1.0160 元 ，则可得到的
净赎回金额为：
赎回金额= 10000 ×1.0160=10,160 元
赎回费=10,160 ×0.5%=50.80 元
净赎回金额=10160-50.80=10,109.20 元
即： 投资者赎回基金 1 万份基金份额， 假设赎回当日基金份额净值是 1.0160
元，则其可得到的净赎回金额为 10,109.20 元。
3 、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计
算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国 证监会同意， 可以适当延迟计算或
公告。
4 、当发生 大额申 购或 赎回情形 时，基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制，以
确保基金估值的公平性， 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
（八）申购和赎回 的注册登记
1． 基金投资人在 T 日申购基金成功后， 正常情况下， 登记机构在 T ＋1 日
为基金投资者增加权益并办理登记手续， 基金投资者自 T ＋2 日起有权赎回该部
分基金份额。
2． 基金投资人在 T 日赎回基金成功后， 正常情况下， 登记机构在 T ＋1 日
为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。
3． 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述登记办理时间进行调整，
并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介及基金管理人网站上公告。
（九） 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
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1 、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管 理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1 ）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2 ）发生 基金合 同规 定的暂停 基金资 产估值 情况时， 基金管 理人可 暂停接
收投资人的申购申请。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金
托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
（3 ） 证券/ 期货交易所 交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
（4 ）基金 管理人 接受 某笔或某 些申购 申请可 能会影响 或损害 现有基 金份额
持有人利益时。
（5 ）基金 资产规 模过 大，使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种， 或其他
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6 ）基金 管理人 接受 某笔或者 某些申 购申请 有可能导 致单一 投资者 持有基
金份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时 。
（7 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1 ） 、 （2 ） 、 （3）、（ 5）、（ 7 ）项 暂 停申购情形之一 且基金 管理人
决定暂停接受申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购 款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2 、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
（1 ）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2 ）发生 基金合 同规 定的暂停 基金资 产估值 情况时， 基金管 理人可 暂停接
收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓 支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
（3 ） 证券/ 期货交易所 交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
（4 ）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5 ）继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人
应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申 请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情
形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
3 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
（1 ）发生 上述暂 停申 购或赎回 情况的 ，基金 管理人当 日应立 即向中 国证监
会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
（2 ）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人 应于重新开放日，在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份 额净值。
（3 ） 如发生暂停的时 间超过 1 日但少于 2 周 （含 2 周） ， 暂停结 束， 基金
重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
（4 ）如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊
登暂停公 告 1 次；当 连续暂停 时间超 过两个 月时，可 对重复 刊登暂 停公告的频
率进行调整。 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在
指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日的基
金份额净值。
（十）巨额赎回的认定 及处理方式
1 、巨额赎回的认定 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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若本基金单个开放日内的基金份 额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额） 超过前 一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。
2 、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1 ）全额赎回：当基 金管理人认为有能力支 付投资人的全部赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。
（2 ） 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的前
提下， 可对其余赎回申请延期办理。 若 基金出现巨额赎回 ， 对于单个基金份额持
有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分， 将自动进行延期
办理。 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请， 应当按单个账户非自动延期办
理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回
份额。 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值
为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受
单笔赎回最低份额的限制。
（3 ） 暂停赎回： 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回， 如基金 管理人
认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项，但不得超 过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、 巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-41
法，同时在指定媒介上刊登公告。
（十一） 基金转换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时 根据相关法律法规及本基金合同的规定制定 并公告，
并提前告知基金托管人与相关机构。
（十二） 基金的非交易 过户
基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及基金份额登记机构认可、 符合法律法规的其它非交
易过户。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基
金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金份额登 记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登
记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十三） 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十四）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十五）基金 的冻结 、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配。 法律法规东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-42
或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
（十六） 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下， 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调
整并提前公告。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-43
九、基金的投资
（一）投资目标
本基金通过数量化的方法寻找具有价值优势且具有一定市值的股票， 力争在
控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增
值 。
（二）投 资理念
本基金通过数量化投资分析手段，从多个角度对股票进行系统化分析研究，
识别市场价值低估的机会， 在既定风险水平下最大限度提高投资收益， 尽可能提
高基金夏普比率。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （国债、
金融债、 企业 债 、公司 债、次级 债、可 转换债 券（含分 离交易 可转债 ） 、可交换
债券、央 行票据 、短期 融资券、 超短期 融资券 、中期票 据等） 、债券 回购、银行
存款（包 括协议 存款、 定期存款 及其他 银行存 款） 、权 证、股 指期货 、货币市场
工具、 同业存单、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须 符合中 国证监会 相关规 定） 。 如法律法 规或监 管机构 以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ；权
证投资占基金资产净值的比例为 0%-3% ； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5% 。
（四）投资策略
本基金采用量化方法进行投资， 通过量化分析手段甄选具有优质价值且具有
一定市值的股票，在投资过程中最大限度消除人为情绪波动对投资造成的扰动。
1 、资产配置策略
本基金通过提取宏观经济、 市场趋势、 微观主 体的关键量化指标并运用数量
化模型进行客观分析， 结合美林投资时钟理论， 综合考虑本基金投资目标、 风控东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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要求等因素， 合理确定在股票市场、 债券市场、 货币市场的配置比例， 并不断进
行动态管理。
2 、股票投资策略
本基金主要关注被低估的具有价值优势的公司。 一般而言这类价值类股票具
有优良的业绩、 收益稳定、 股本规模大、 红利优厚、 股价走势稳健且市场形象良
好。 通过关键的量化指标， 买入具有显著价值特征的公司以获取超额收益。 采用
多因子模型通过对价值因子的刻画来选取符合投资理念的标的。
（1 ）初选股票池筛选
本基金重 点关注 具有价 值特征的 股票， 首先根 据流通市 值、总 市值、30 日
日均成交额等指标构造市值指数，来进行初选股票池的筛选。
（2 ）优享策略理论构建
上市公司的分红派息、 利润增长、 盈利能力和市盈率是 价值型股票特征的基
本量化指标。 因此， 价值股票池的初选标准包括： 指标条件分红能力强 、 每年净
利润稳定 、盈利能力强。
通过构造一系列价值因子， 通过多因子选股方法进行股票筛选， 进而形成具
有显著价值特性的股票组合。
3 、债券投资策略
本基金通过分析市场利率趋势、信用环境变化等因素，综合运用久期管理、
收益率曲线策略、 个券选择策略等策略， 通过对不同券种收益率水平、 信用风险、
流动性等因素综合比较 进行债券投资。 以实现获取债券市场的长期稳定收益的目
的。
4 、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支 持资产的构成及质量、
提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素， 结合相关数量化定价模
型，谨慎投资资产支持证券。
5 、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，
采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型和基差水平进行股指期货投资， 以期进行风险管理东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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和流动性管理，提高组合收益的稳定性。
6 、权证投资策略
本基金在严格控制风险的前提下谨慎进行权证投资。 权证投资将以价值分析
为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础 上， 选择流动性好、 交易活跃
的期权合约进行投资，基金参与权证投资以套期保值为目的。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 中证 800 指数收益率*50%+ 中证综合债券 指数收
益率*50% 。
本基金选择以中证 800 指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 800 指数
是由中证指数有限公司编制， 从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本
的综合性指 数；样 本选 择标准为规 模大、 流动 性好的股票 ，目前 中 证 800 指数
样本覆盖了沪深市场七成左右的市值， 具有良好的市场代表性。 因此， 中证 800
指数适合作为本基金股票投资的业绩比 较基准。 而中证综合债券指数全面反映了
我国债券市场的整体价格变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比价基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强， 或者 指数编制单位停止编制该指数， 或
者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时 ， 本基金管理人可以依据维护基金
份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况 在按照监管部门要求履行适当的程序
并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整 。 调整业绩比较基准应经基
金托管人同意， 并报中国证监会备案。 基金管理人应在调整前在指定媒介上予以
公告，而无需召开基金份额持有人大会 。
本基金的业绩比较基 准仅作为衡量本基金业绩的参照， 不决定也不必然反映
本基金的投资策略 。
（六）风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
（七）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ；
（2 ）本基 金每个 交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
（4 ）本基 金管理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10％；
（5 ）本基 金管理 人管 理的全部 开放式 基金持 有一家上 市公司 发行的 可流通
股票， 不得超过该上市 公司可流通股票的 15% 。 本基金管理人管理的 全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30% 。
（6 ）本基 金主动 投资 于流动性 受限资 产的市 值合计不 得超过 本基金 资产净
值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的 因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资。
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（9 ）本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5 ％；
（10 ） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10％；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（12 ） 本基金持有的同一( 指同一信 用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10 ％；
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（14 ）本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15 ） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-47
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（17 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
（18 ）本基金参与股指 期货交易，应当遵守下列要求：
1 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ；
2 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 与有价 证券市
值之和， 不得超过基金资 产净值的 95% ； 其中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购）等；
3 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 卖出股 指期货合 约价值 不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约
价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本基
金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ；
（19）本基金总资产不 得超过基金净资产的百分之一百四十；
（20 ）法律法规及中国 证监会规定的其他投资限制。
除上述第（2）、（ 6）、（ 14）、（ 17 ）项外，因证 券市场波动、期货市场波动、
证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在十个交易日内进行调整。 法律法规
或中国证监会另有规定的，从其规定。
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略 应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定
为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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受相关限制， 但须提前公告。 如本基金增加投资品种， 投资限制以法律法规和中
国证监会的规定为准。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人 运用 基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建 立健全内部审核机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三 分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律法规或监管部门取消或 变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规定为准， 但须提
前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1 、不谋求对所投资公司的控股，不参与所投资公司的经营管理；
2 、有利于基金资产的安全与增值；
3 、基金管 理人按 照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金投
资者的利益。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十、基金的财产
（一） 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、 期货及票据价值、 银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
（四）基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销 售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金份额登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不
得被处分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十 一 、 基 金 资 产 的 估 值
（一）估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映资产的价值。
（二）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 资产支持证券、 股指期货合约和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（四）估值方法
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应
品种的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减
去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 非 固 定 收 益 类 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允 价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收 盘价） 估值；
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行 业协会有关规定确定公允价值。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 以 第
三方估值机构提供的价格数据估值。
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估
值。
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7 、 当 发 生 大 额 申 购 或 赎 回 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机 制 ， 以
确保基金估值的公平性。
8 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基 金有关的会东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法 达成一致意见的， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、 基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入。 国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。
2、 基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基 金管理人
对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下
述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责 任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正 的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”)， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ）错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金管 理人 应当通 报 基金托
管人并报 中国证 监会备 案；错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 ， 基金管理人
应当公告 ，并报中国证监会备案。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不 可抗力 或其他 情形 致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时；
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个 开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；
2、 由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ， 有关 会计制
度变化 或由于不可抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适
当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该 错误的， 由此造成的基金资产估值错
误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、本基金 收益分 配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 选择采取红利再投资形式的， 分红资金将按红利
发放日的基金份额净值转成相应的基金份额， 红利再投资的份额免收申购费。 如
投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投资者在各销售机
构最后一次选择的分红方式为准；
3 、基金收 益分配 后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、分红权 益登记 日申 请申购的 基金份 额不享 受当次分 红，分 红权益 登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人、 登记机构可对基金收益分配原则进行调整， 不需召开基金份额持有
人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的 可供分配利润、 基金收益东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-56
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五） 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过15 个工作日。
（六） 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金份
额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-57
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金销售服务费；
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金的证券、期货交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、基金的证券、期货账户 开户费用、账户维护费用；
10 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 0.7% 年 费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H ＝E×0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划 付指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2 、基金托管人的托管费
本基金 的托 管费按 前一 日基金 资产 净值的 0.1% 的 年费 率计 提。托 管 费的计
算方法如下： 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-58
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划 付指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、基金销售服务费
本基金 的销 售服务 费按 前一日 基金 资产净 值 的 0.1% 的 年费 率计 提 。销售服
务费的计算方法如下：
H ＝E ×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金 资产净值
基金销售服务费每日计 提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取， 由基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “ （一） 基金费用 的种类中 第 4 －10 项费 用” ， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财 产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-59
十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计
（一）基金会计政策
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度披露；
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4 、会计制度执行国家有关会计制度；
5 、本基金独立建账、独立核算；
6 、基金管 理人及 基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7 、基金托管人每月与 基金管理人就基金的会 计核算、报表编制等进 行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1 、基金管 理人聘 请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事 先征得基金管理人同意。
3 、基金管 理人认 为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-60
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露
（一） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、 登载媒
介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人 、 法 人 和 其 他 组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露， 并保证基金投资人能够按照 《基金合同》 约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2 、对证券投资业绩进行预测；
3 、违规承诺收益或者承担损失；
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管 人或者基金销售机构；
5 、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；
6 、中国证监会禁止的其他行为。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1 、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-61
（1 ） 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系， 明确
基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（2 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面 说明。
（3 ）基金 托管协 议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。
2 、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3 、 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒 介上登载 《基金
合同》生效公告。
4 、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介 上。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-62
5 、基金份额申购、赎回价格
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6 、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将 半年度报告正文登载 在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情
形， 为保障其他投资者的权益， 基金管理人 至少 应当在基金定期报告 “影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除
外。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-63
生重大影响的 下列事件：
（1 ）基金份额持有人大会的召开；
（2 ）终止《基金合同》 ；
（3 ）转换基金运作方式；
（4 ）更换基金管理人、基金托管人；
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7 ）基金募集期延长；
（8 ）基金 管理人 的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
（11）涉及基金管理 业 务、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12）基金管理人、基 金托管人受到监管部门的调查；
（13） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高 级管理人员、 基金经理 受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事 项；
（15）基金收益分配事 项；
（16）管理费、托管费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会计师 事务所；
（19）变更基金销售机 构；
（20）更换基金登记机 构；
（21）本基金开始办理 申购、赎回；
（22）本基金申购、赎 回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额 赎回并延期支付；
（24）本基金连续发生 巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受 申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-64
（26 ）与其他基金合并；
（27 ） 本基金发生涉及 基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项；
（28）基金管理人采用 摆动定价机制进行估值；
（29）中国证监会规定 的其他事项。
8 、澄清公告
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9 、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会 备案， 并予以公告。
10 、投资股指期货的信 息披露
基金 应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新 ） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。
11 、投资资产支持证券 的信 息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。
12 、中国证监会规定的 其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露 内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-65
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致 。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应 当制作 工作 底稿，并将 相关档 案至 少保存到《 基金合 同》 终止后 10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
1 、基金投 资所涉 及的 证券、期 货交易 所遇法 定节假日 或因其 他原因 暂停营
业时；
2 、因不可 抗力或 其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时；
3 、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形 。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十六、风险揭示
基金业绩受证券市场价格波动的影响， 投资者持有本基金可能盈利， 也可能
亏损。基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策 风险。 因国家 宏观经济 政策（ 如货币 政策、财 政政策 、产业 政策、
地区发展政策等）发生变 化，导致证券价格波动，影响基金收益。
2、经济 周期风 险。随 着经济运 行的周 期性变 化，证券 市场也 呈现出 周期性
变化，从而引起债券价格波动，基金的收益水平也会随之发生变化。
3、利率 风险。 当金融 市场利率 水平变 化时， 将会引起 债券的 价格和 收益率
变化， 进而影响基金的净值表现。 例如当市场利率上升时， 基金所持有的债券价
格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。
4、信用 风险。 基金所 投资债券 的发行 人如果 不能或拒 绝支付 到期本 息，或
者不能履行合约规定的其他义务， 或者其信用等级降低， 将会导致债券价格下降，
进而造成基金资产损失 。
5、 购买力风险。 基金投 资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配，
而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
6、债券 收益率 曲线变 动风险。 该种风 险是指 收益率曲 线没有 按预期 变化导
致基金投资决策出现偏差。
7、再投 资风险 。该风 险与利率 风险互 为消长 。当市场 利率下 降时， 基金将
投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率， 再
投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利息的再投资收益会上升。
8、估值 风险： 本基金 采用的估 值方法 有可能 不能充分 的反映 和揭示 利率风
险， 或经济 环境发生了重大变化时， 在一定时期内可能高估或者低估基金资产的
净值。 基金管理人和基金托管人将共同协商， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素， 调整最近交易市价， 使调整后的基金资产净值更能公允的反映基金
资产价值，确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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9、经营 风险： 它与基 金所投资 债券的 发行人 的经营活 动所引 起的收 入现金
流的不稳定性有关。 债券发行人期间运营收入变化越大， 经营风险就越大； 反之，
运营收入越稳定，经营风险就越小。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中， 基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技 能等会
影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水
平， 造成管理风险。 基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等对基金收益
水平也存在影响。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险， 风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎
回需求的匹配与平衡。
1、基金申购、赎回安排
本基金 通过设定单一投资者申购金额上限、 收取强制赎回费、 拒绝大额申购、
暂停基金申购 、 暂停赎回或延缓支付赎回款项 等措施控制基金申购、 赎回中的流
动性风险，具 体详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所， 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 （包括国内依法发
行上市的 股票、 债券和 货币市场 工具等 ） ，同 时本基金 基于分 散投资 的原则在行
业和个券方面未有高集中度的特征， 综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金在发生巨额赎回时， 将通过 部分延期赎回 、 暂停赎回、 延缓支付赎回
款项、 摆动定价及中国证监会认 定的其他措施对于 巨额赎回情形下的流动性风险
进行管理控制， 具体控制措施及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎
回。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金 运作过程中， 将使用 延期办理赎回申请、 暂停接受赎回申请、 收取短东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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期赎回费、 暂停基金估值、 摆动定价 及中国证监会认定的其他措施控制流动性风
险，具体使用情形及程序详见 基金合同第六部分基金份额的申购与赎回 。
（1 ）延 期办理 赎回申 请、暂停 接受赎 回申请 能够避免 在 巨额 赎回时 ， 因变
现需求过大， 市场交易量不足， 导致证券不能低成本地转变为现金， 进而对基金
资产净值造成较大波动 的情形， 对基金份额持有人来说， 存在不能及时赎回基金
份额的风险。
（2 ）收 取短期 赎回费 能够控制 资金短 期频繁 的申购赎 回，避 免净值 大幅的
波动， 维护净值稳定 。
（3 ）在估 值日基 金资 产净值 50% 以上的 资产 出现无可 参考的 活跃市 场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时 采取暂停基金估值 ， 通过延
缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可避免基金份额净值虚高
或虚低给申购、 赎回客户或存量客户造成损失 ， 对基金份额持有人来说， 存在不
能及时赎回基金份额的风险。
（4 ）通过 摆动 定价 将 基金调 整 投资组 合的市 场冲击成 本分配 给实际 申购、
赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待 ， 当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担
申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
（四）合规性风险
指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的约定
而带来的风险。
（五）操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中， 可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险， 如越权交易、 内幕交易、 交
易错误和欺诈等。
此外， 在开放式 基金的后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。 这种技术风险可能来
自基金管理人、 基金托管人、 登记机构、 销售机构、 证券交易所和证券登记结算
机构等。
（六）本基金特有的风险 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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1、 本基 金为混 合型基 金，基金 资产主 要投资 于股票市 场与债 券市场 ，因此
股市、 债市的变化将影响到基金业绩表现。 本基金股票投资占基金资产的比例为
0-95%，在灵 活调整 资 产配置比 例时， 不能完 全抵御市 场整体 下跌风 险，基金净
值表现因此可能受到影响。 本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、 上
市公司 基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续优化组合配置， 以控制特定风
险。 此外， 由于本基金还可以投资其他品种， 这些品种的价格也可能因市场中的
各类变化而出现一定幅度的波动， 产生特定的风险， 并影响到整体基金的投资收
益。
2、 本基 金可投 资股指 期货，股 指期货 采用保 证金交易 制度， 由于保 证金交
易具有杠杆性， 当出现不利行情时， 指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保
证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
（七）其他风险
1、在符 合本基 金投资 理念的新 型投资 工具出 现和发展 后，如 果投资 于这些
工具，基金可能会面临一些特殊的风险；
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
3、因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不
完善而产生的风险；
4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；
6、战争 、自然 灾害等 不可抗力 可能导 致基金 资产的损 失，影 响基金 收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十 七 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
（一） 《基金合 同》的变更
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2 、关于《 基金合 同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自表决 通过之 日起生
效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1 、基金份额持有人大会决定终止的；
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管 理人、新
基金托管人承接的；
3 、 《基金合同》约定的其他情形；
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、 在基 金财产 清算小 组接管基 金财产 之前， 基金管理 人和基 金托管 人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4 、 基金财产清算小组 职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5 、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报 告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金剩余财产进行分配。
6 、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十 八 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
一、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人
名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人：魏庆华
设立日期：2008 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2007 】53 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：275796.0657 万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：010-66551599
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
邮政编码：350013
法定代表人：高建平
成立日期：1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988 〕347 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005 〕74 号
组织形式：股份有限公司
注册资 本：207.74 亿元 人民币
存续期间：持续经营
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
（四）基金管理人的权利与义务
1 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依照 《基金 合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依据 《基金 合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择 、更换 基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担任 或委托 其他 符 合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同 》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》 约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 依照法律法规为 基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13） 以基金管理人的 名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券经纪商、 期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律 、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（16）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）依法 募集资 金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配备 足够的 具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建立 健全内 部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除依 据《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采取 适当合 理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产 净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年 度和年度基金报告；
（11） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
（12） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购 与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金 财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面 临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会
并通知基金托管人；
（20） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将 其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23） 以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人利益行使诉 讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的 备案条件 ， 《基金 合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认 购人；
（25）执行生效的基金 份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（五） 基金托管人的权利与义务
1 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（1 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依《 基金合 同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监督 基金管 理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ） 根据相关市场规 则， 为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金 管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设立 专门的 基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建立 健全内 部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分 别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除依 据《基金 法》 、 《基金 合同》 、 《托管 协议》及 其他有关 规定 外，不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户， 按照 《基
金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（7 ）保守 基金商业 秘 密，除《 基金法》 、 《基 金合同》 、 《 托管 协议》 及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（8 ）复核 、审查 基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 及 《托管 协议》 的规
定进行； 如果基金管理 人有未执行 《基金合同 》 及 《托管协议》 规定 的行为， 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业 务活动的记录、账册、报表和其他相关 资料 15 年以
上；
（12 ）从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关 账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和 《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反 《基金合同》 及 《托管协议》 导 致基金财产损失时， 应承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20） 按规定监督基金 管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金 份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（六）基金份额持有人的权利与义务 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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每份基金 份额具有同等的合法权益。
1 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ）出席 或者委 派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对基 金管理 人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为 依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（2 ）了解 所投资 基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在其 持有的 基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基 金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的， 以届
时有效的法律法规为准。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1 、除法律 法规、 中国 证监会和 基金合 同另有 规定外， 当出现 或需要 决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基 金托管人要求召开基金份额 持有人大会；
（11） 单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权 利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法 规、 《基 金合同》 或中国证 监会 规定的其 他应当召 开基 金份额
持有人大会的事项。
2 、在不违 背法律 法规 规定和基 金合同 约定且 对现有基 金份额 持有人 利益无
实质不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不
需召开基金份额持有人大会：
（1 ）法律法规要求 增加的基金费用的收取；
（2 ）基金 管理人 、登 记机构、 代销机 构在法 律法规规 定或中 国证监 会许可
的范围内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转 换、 收益分配、 非交易 过户、 转托东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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管等业务的规则；
（3 ）于中国证监会许可的范围内推出新业务或服务；
（4 ）在法 律法规 和《 基金合同 》规定 的范围 内调低本 基金的 申购费 率、赎
回费率、销售服务费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式；
（5 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6 ）增加、减少、调整本基金的份额类别设置；
（7 ）对《 基金合 同》 的修改对 基金份 额持有 人 利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（8 ）按照 法律法 规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1 、除法律 法规规 定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、基金托 管人认 为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日内召开；基 金管 理人决定不 召集， 基金 托管人仍认 为有必 要召 开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管 理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并 告知基金管理人，基金管理人应当配合。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ）的 基金 份 额持有 人有 权自 行召 集 ，并至 少提前
30 日报 中国证监会备 案。 基金份额持有人依 法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6 、基金份 额持有 人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记 日；
（4 ）授权 委托证 明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2 、采取通 讯开会 方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集 人为基 金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召 集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式以及法律法规或监东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开 会。由 基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开 会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲自 出席会 议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2 ）经核 对，汇 总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2 、通讯开 会。通 讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）召集 人按基 金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ）本人 直接出 具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ，基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基 金登记机构记录相符；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-83
3 、重新召集基金份额持有人大会的条件
如果参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于在权益登记日基金
总份额的 50% ， 则召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基
金份额持有人大会应有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人或其
代理人参加，方可召开。
4 、在不与 法律法 规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网 络、 电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5 、基金份 额持有 人授 权他人代 为出席 会议并 表决的， 授权方 式可以 采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1 、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议 的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表 决权的 50% 以上 （含 50% ） 选举 产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-84
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在 公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决 议，一 般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 50% 以上 （含 50% ） 通过方为有效； 除 下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、特别决 议，特 别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理 人或者 基金托 管人、提 前终止 《基金 合同》 、 与其他 基 金合 并以特别决
议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1 、现场开会
（1 ）如大 会由基 金管 理人或基 金托管 人召集 ， 基金份 额持有 人大会 的主持东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-85
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监票 人应当 在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如果 会议主 持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有异
议， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理 人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份 额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-86
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的， 基金管理人提前公告
后， 可直接对本部分内容进行修改、 调整或补充， 无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、本基金 收益分 配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 选择采取红利再投资形式的， 分红资金将按红利
发放 日的基金份额净值转成相应的基金份额， 红利再投资的份额免收申购费。 如
投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投资者在各销售机
构最后一次选择的分红方式为准；
3 、基金收 益分配 后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、分红权 益登记 日申 请申购的 基金份 额不享 受当次分 红，分 红权益 登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-87
基金管理人、 登记机构可对基金收益分配原则进行调整， 不需召开基金份额持有
人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日 。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金份
额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。
四、基金费用
（一）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金销售服务费；
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金的证券、期 货交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
10 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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1 、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 0.7% 年 费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H ＝E ×0.7% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核后于 次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2 、基金托管人的托管费
本基金 的托 管费按 前一 日基金 资产 净值的 0.1% 的 年费 率计 提。托 管 费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、基金销售服务费
本基金 的 销 售服务 费按 前一日 基金 资产净 值 的 0.1% 的 年费 率计 提 。销售服
务费的计算方法如下：
H ＝E ×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取， 由基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费用” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金通过数量化的方法寻找具有价值 优势且具有一定市值的股票， 力争在
控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （国债、
金融债、 企业债 、公司 债、次级 债、可 转换债 券（含分 离交易 可转债 ） 、可交换
债券、央 行票据 、短期 融资券、 超短期 融资券 、中期票 据等） 、债券 回购、银行
存款（包 括协议 存款、 定期存款 及其他 银行存 款） 、权 证、股 指期货 、货币市场
工具、 同业存单、 资产 支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须 符合中 国证监会 相关规 定） 。 如法律法 规或监 管机构 以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ；权
证投资占基金资产净值的比例为 0%-3% ； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-90
合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5% 。
（三）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ；
（2 ）本基 金每个 交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
（4 ）本基 金管理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10％；
（5 ）本基 金管理 人管 理的全部 开放式 基金持 有一家上 市公司 发行的 可流通
股票， 不得超过该上市 公司可流通股票的 15% 。 本基金管理人管理的 全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30% 。
（6 ）本基 金主动 投资 于流动性 受限资 产的市 值合计不 得超过 本基金 资产净
值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资。
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（9 ）本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5 ％；
（10） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10％；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-91
（12） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10 ％；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（14）本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投 资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（17 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
（18）本基金参与股指 期货交易， 应当遵守下列要求：
1 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ；
2 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 与有价 证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ； 其中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购）等；
3 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 卖出股 指期货合 约价值 不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约
价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关 于股票投资比例的有关约定； 本基
金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ；
（19）本基金总资产不 得超过基金净资产的百分之一百四十；
（20）法律法规及中国 证监会规定的其他投资限制。
除上述第（2）、（ 6）、（ 14）、（ 17 ）项外，因证 券市场波动、期货市场波动、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-92
证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在十个交易日内进行调整。 法律法规
或中国证监会另有规定的，从其规定。
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略 应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定
为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再
受相关限制， 但须提前公告。 如本基金增加投资品种， 投资限制以法律法规和中
国证监会的规定为准。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 但须提
前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法及公告方式
（一）估值日
本基金的 估值日为本基金相关的证券、 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 资产支持证券、 股指期货合约和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应
品种的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值；估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减
去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 非 固 定 收 益 类 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术
确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-94
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分 如下情况处理：
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收 盘价） 估值；
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 以 第
三方估值机构提供的价格数据估值。
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估
值。
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7 、当发生 大额申 购或 赎回情形 时，基 金管理 人可以采 用摆动 定价机 制，以
确保基金估值的公平性。
8 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基 金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致意见的， 按照东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1 、基金份 额净值 是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。
2 、基金管 理人应 每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施 确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1 、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的直接 损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故 障差错、下达指令差错等。
2 、估值错误处理原则
（1 ）估值 错误已 发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-96
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的 直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ）因估 值错误 而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ，则 估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3 、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查明 估值错 误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根据 估值错 误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
（3 ）根据 估值错 误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根据 估值错 误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）基金 份额净 值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ）错 误偏差 达到 基 金份额 净值的 0.25% 时 ，基金 管理人 应当 通报 基金托
管人并 报中国 证监 会备 案；错 误偏差 达到 基金 份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-97
（六）暂停估值的情形
1 、 基金投资所涉及的证 券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2 、因不可 抗力或 其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时；
3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计 算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情形的处理
1 、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；
2 、由于证 券、期 货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ，有关 会计制
度变化或由于不可抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适
当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错
误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1 、变更基 金合同 涉及 法律法规 规定或 本基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2 、关于《 基金合 同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自表决 通过之 日起生东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-98
效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1 、基金份额持有人大会决定终止的；
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3 、 《基金合同》约定的其他情形；
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2 、在基金 财产清 算小 组接管基 金财产 之前， 基金管理 人和基 金托管 人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金 财产安全的职责。
3 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4 、 基金财产清算小组 职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5 、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金剩余财产进行分配。
6 、基金财产清算的期限为 6 个月。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的 基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员 会， 根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终局的并对各方
当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律( 不含港澳台地区法律) 管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
一、基金托管协议 当事人
（一）基金管理人
名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人：魏庆华
成立时间：2008 年5 月28 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2007】53 号
注册资本：275796.0657 万元人民币
组织形式: 股份有限公司
经营范围： 证券经纪； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财
务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营； 证券资产管理； 融资融券； 证券投资基金
销售； 代销金融产品； 公开募集证券投资基金管理业务 （证券业务许可证有效期
至2018 年04 月22 日） 。 企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动； 依法须经
批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。
存续期间：持续经营
电话：010-66551599
传真： 010-66551452
联系人：王广辉
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
邮政编码：350013
法定代表人：高建平
成立日期：1988 年8 月22 日
批准设立机关和批准设立文号 ：中国人民银行总行银复〔1988〕347 号 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 代理发行股票以外的有价证券； 买卖、 代理买卖股票以
外的有价证券； 资产托 管业务； 从事同业拆借 ； 买卖、 代理买卖外汇 ； 结汇、 售
汇业务； 从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收 付款项及代理保险业
务； 提供保管箱服务； 财务顾问、 资信调查、 咨询、 见证业务； 经中 国银行业监
督管理机 构批准 的其他 业务（以 上范围 凡涉及 国家专项 专营规 定的从 其规定） 。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的， 基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池， 以便基金托管人运用相关技
术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准 的约定进行监督，
对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （国债、
金融债、 企业债 、公司 债、次级 债、可 转换债 券（含分 离交易 可转债 ） 、可交换
债券、央 行票据 、短期 融资券、 超短期 融资券 、中期票 据等） 、债券 回购、银行
存款（包 括协议 存款、 定期存款 及其他 银行存 款） 、权 证、股 指期货 、货币市场
工具、 同业存单、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须 符合中 国证监会 相关规 定） 。 如法律法 规 或监 管机构 以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的 投资组 合比例 为 ：本基 金股票 投资占 基 金资产 的比例 为 0%-95% ；权
证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-102
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1 ）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；
（2 ）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10 ％；
（5 ）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% 。 本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的
30% 。
（6 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资。
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（8 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（9 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（10 ） 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的10％；
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（12 ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-103
（14 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（17 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
（18 ）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95%； 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%； 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约
价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定； 本基
金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
（19 ）本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十；
（20 ）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
除上述第（2）、（ 6）、（ 14）、（ 17）项外，因证券市场波动、期货市场波动、
证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在十个交易日内进行调整。 法律法规
或中国证监会另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略 应当符合东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定
为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再
受相关限制， 但须提前公告。 如本基金增加投资品种， 投资限制以法律法规和中
国证监会的规定为准。
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本托管协
议项下的基金投资禁止行为进行监督。 基金托管 人通过事后监督方式对基金管理
人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循持有
人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予
以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 但须提
前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单， 加盖公章并书面提交， 并确保所
提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人及基金托管人有责
任保管真实、 完整、 全面的关联交 易名单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后
基金管理人及基金托管人应及时发送另一方， 另一方于 2 个工作日内进行回函确
认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基 金托管人监督基金东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的， 应向基金托管人说明理由， 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金
托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行
交易， 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管 人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人有权向
相关交易对手追偿， 基金托管人应予以必要的协助与配合。 基金托管人根据银行
间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时， 基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人， 经
提醒后仍未改正时造成基金财产损失的， 基金托管人不承担由此造成的相应损失
和责任。 如果基金托 管人未能切实履行监督职责， 导致基金出现风险或造成基金
资产损失的，基金托管人应承担相应责任。
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（六）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理 人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关
书面协议。 基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督
与核查， 严格审查、 复核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实书等有关文
件，切实履行托管职责。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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3、 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基 金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等
的各项规定。
4、基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 基金管
理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
（七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
流通受限证券进行监督。
1．基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2．流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券， 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证 券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3． 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度并提交给基金托管人。 基金管理人应当根据基金的投资风格
和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例， 并在相关制度中明确具体比
例， 避免基金出现流动性风险。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息 ，具体应当包括但不限于如下文件(如
有)：
拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、 划款金额、 划款时间文件等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完
整。
5．基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证
监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值， 以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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6．基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书面
信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。 如果基金托管人切实履行监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
7．相关法律法规对 基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（八） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
中期票据进行监督
1、基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法
规、 监管部门的规定， 制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度、 流动性风
险和信用风险处置预案， 并书面提供给基金托管人， 基金托管人依据上述文件对
基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。
2、如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有
规定的，从其约定。
3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资 中期票据时的法律法规
遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、
比例限制的执行情况。 基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基
金合同以及本协议的规定， 应及时以书面形式通知基金管理人纠正。 基金管理人
应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人应按相关托管协议要求
向基金托管人及时发出回函， 并及时改正。 基 金托管人有权随时对所通知事项进
行复查，督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。 如果基金托管人未能切实履行监督职责， 导致基
金 出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。
（九） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定， 应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-108
金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正
期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正 。 基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 如果基金托管人未
能切实履行监督职责， 导致基金出现风险或造成基金资产损失的， 基金托管人应
承担相应责任。
（十） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应
在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管
人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。
（十一） 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即以书面或以
双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承担。
（十二） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会， 同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人
无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告 中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户及
投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净
值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反《基金法》 、基金合同、本托管协议及其他有 关规定时，应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基
金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-109
改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管
理人并改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在
合理期限内确认的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有权要求基 金托
管人赔偿基金管理人及基金财产因此所遭受的损失。
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规 定开设基金财产的资金账户、 证券账户及投资所需的其
他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产， 如有特殊情况双
方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的合法合规指令， 不得自行运用、
处分、 分配本基金的任何资产 （不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责
任公司 （以下简称 “ 中登公司”） 结算数据完成场内交易交收、 托管资产开户银
行扣收结算费和账户维护费等费用） 。
6.对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关 当事人确
定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的， 基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失， 基金托管人应予以必要的协助
与配合，但对此不承担相应责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-110
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的 “基金募集专户 ”。
该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份 额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同等有关规定
后， 基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基
金银行账户， 同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所进行验资， 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国
注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金备案的条件，由
基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人以基金托管人的名 义开设本基金的基金托管专户， 也称为资金
账户， 保管基金财产的银行存款。 该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集
中清算模式下， 代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中登公司进
行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切
货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
2.基金托管人可根据实际情况需要， 为本基金开立资金清算辅助账户， 以办
理相关的资金汇划业务。
3.基金托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行 账户； 亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5.在符合法律法规规定的条件下， 基金托管人可以通过基金托管专户办理基
金资产的支付。
（四）定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，
其预留印鉴经各方商议后预留。 对于任何的定期存款投资， 基金管理人都必须和
存款机构签订定期存款协议， 约定双方的权利和义务， 该协议作为划款指令附件。
在取得存款证实书后， 基金托管人保管证实书正本或者复印件。 基金管理人应该
在合理 的时间内进行定期存款的投资和支取事宜， 若基金管理人提前支取或部分东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
5-111
提前支取定期存款， 若产生息差 （即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到
的资金利息差额） ， 该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协
议， 约定双方的权利和义务， 该协议作为划款指令附件。 该协议中必须有如下明
确条款： “存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押， 并不得用于转让和背书；
本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户 （明确户名、 开户行、 账
号等） ， 不得划入其他任何账户 ” 。 如定期存款协议中未体现前述条款， 基金托管
人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构
的有关规定， 以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清
算所股份有限公司开立债券托管账户、 资金结算账户， 持有人账户和资金结算账
户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1．基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人
与本基金联名的证券账户。
2．基金证券 账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4．基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户，并代
表所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协
助。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中登公司的规定执
行。
5．若中国证监会或其他监管机 构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（七）期货结算账户的开立和管理 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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基金托管人、 基金管理人应当代表本基金， 按照相关规定开立期货结算账户、
期货资金账户， 在中国金融期货交易所获取交易编码。 期货结算账户名称、 期货
资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
（八）其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，由基金托管人开立。新账户按有关规定使用 并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定。
（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中登
公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心
的代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行存款开户证实书等有
价凭证的购买和转让， 由基金管理人和基金托管人共同办理。 属于基金托管人控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失 ， 由此产生的责 任应由基金
托管人承担。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保
管责任。
（十）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代表
基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人
保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。 基金管理人应在重大 合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人， 并在
三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基金合同终止
后15 年。
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件或复印件， 未经双方协商一致或未在合同约定范围内， 合同原件不
得转移，由基金管理人保管。
五、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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1. 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日基金份额总数， 基金份额净值的计算 ， 精确到 0.0001
元， 小数点后第 5 位四舍五入， 国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工
作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
2. 复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果以双方约定
的方式提交给基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对外
公布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1. 估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 资产支持证券、 股指期货合约和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债 。
2. 估值方法
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值
1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品
种的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提
供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按
最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去
债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 非 固 定 收 益 类 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确
定公允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3 ） 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 以
第三方估值机构提供的价格数据估值。
（4 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别
估值。
（5 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。
（6 ） 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。
（7 ）当发 生大额 申购 或赎回情 形时， 基金管 理人可以 采用摆 动定价 机制，
以确保基金估值的公平性。
（8 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新 增事项，东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基 金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致意见的， 按照
基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3 、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6 ）项进行估值时，所造成的误
差不作为基金估值错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1 、当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金
份额净值错误； 基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报
基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净
值的 0.25% 时， 基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差
达到基金份额净值的 0.50% 时， 基金管理人和 基 金托管人应当公告， 并报中国证
监会备案； 当发生净值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持
有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付， 基金管理人按差错情形， 有
权向其他当事人追偿。
2 、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失的， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承
担的责任进行赔偿， 基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返
还不当得利。
3 、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措
施后仍不能发现该错误， 进而导致基金资 产净值、 基金份额净值计算错误造成投
资者或基金的损失， 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算
顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔
偿。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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4 、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，有关会计制
度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值
错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人
应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
5 、当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，
相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致， 应以
基金管理人的计算结果为准对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日基金资产
净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任， 基金托管人不负赔
偿责任。
（四）暂停估值与公告的情形
1 、 基金投资所涉及的证 券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无 可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、 基金
托管人分别独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不
符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的 ， 以基金
管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1. 财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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2. 报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后， 进行独立的复核。 核
对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因， 进行调整， 直至双方数据完全
一致。
3. 财务报表的编制与复核时间安排
（1 ）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个季
度结束之日起 15 个工 作日内完成基金季度报告的编制； 在上半年结束之日起 60
日内完成基金半年度报告的编制； 在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告
的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
（2 ）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核； 基金托
管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（八） 基金管理人应在编制季度报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向
基金托 管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年，
法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 如不能妥善保管， 则 按相关法规
承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基
金托管人， 不得无故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人如经友好协商未能解决的， 应东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲
裁地点为北京市， 仲裁裁决是终局的并对各方当事人均有约束力， 除非仲裁裁决
另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法 律( 不含港澳台地区法律) 管辖。
八、 托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下：
（一）基金管理人在向中国证监会申请注册本基金时提交的托管协议草案，
应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章， 协议当事人
双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。 托管协议以中国证监会注册的文
本为正式文本。
（二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。
托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。
（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束 力。
（四） 本协议一式六份， 协议双方各持二份， 上报中国证监会和银行业监督
管理机构各一份，每份具有同等法律效力。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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二 十 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
（一）基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要
求提交成交确认单。
基金代销 机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
（二）基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
（三）基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。 季度对账单在每
季度结束后 10 个工作 日内向本季度有交易的投资人寄送；年度对账单在每年度
结束后 20 个工作日内 向所有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。
（四）信息查询
基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码， 基金份额持有人可
以凭基金账号和该密码通 过基金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息；
同时可以修改通信地址、 电话、 电子邮件等信息； 另外还可登录本基金管理人网
站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。
（五）投诉受理
投资者可以拨打东兴证券股份有限公司客户服务中心电话 4008-888-993，或
客服信箱：dxfund@dxzq.net.cn 投诉直销机构 和代销机构的人员和服务。
东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项
本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售 办法》 、
《信息披露办法》 等相关法律法规规定的内容与格式进行披露， 并 在指定媒介上
公告 。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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二 十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
招募说明书分别置备 于 基金管理人、基金托 管 人和基金份额发售机 构 的住
所， 投资者可在办公时间查阅、 复制； 投资者在支付工本费后， 可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录 基金管理人的网站(http://www.dxzq.net) 查 阅 和下 载
招募说明书。 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书
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二 十 三 、 备 查 文 件
（一）本基金备查文件包括下列文件：
1 、 中国证监会注册东兴 量化优享灵活配 置混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《东兴量化优享 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东兴量化优享 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《东兴量化优享 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、 关于申请募集东兴 量化优享灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、中国证监会要求的其他文件。
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1 、存放地 点：基 金合 同、托管 协议存 放在基 金管理人 和基金 托管人 处；其
余备查文件存 放在基金管理人处。
2 、 查阅方式： 投资者 可在营业时间免费到存放地点查阅， 也可按工本费购
买复印件。
东兴证券股份有限公司
2017 年 11 月28 日
