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H股ETF(159954)

H股ETF:招募说明书查看PDF公告






















































































































招募说明书 1 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司




















































































































招募说明书 2 目录


一、 绪言 ................................................................................................................................... 4 二、 释义 ................................................................................................................................... 5 三、 风险揭示 ........................................................................................................................... 9 四、 基金的投资 ..................................................................................................................... 18 五、 基金的业绩 ..................................................................................................................... 25 六、 基金管理人 ..................................................................................................................... 26 七、 境外投资顾问 ................................................................................................................. 35 八、 基金的募集 ..................................................................................................................... 36 九、 基金合同的生效 ............................................................................................................. 40 十、 基金份额折算和变更登记 ............................................................................................. 41 十一、 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 42 十二、 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 44 十三、 基金的费用与税收 ..................................................................................................... 54 十四、 基金的财产 ................................................................................................................. 57 十五、 基金资产的估值 ......................................................................................................... 58 十六、 基金的收益与分配 ..................................................................................................... 63 十七、 基金的会计与审计 ..................................................................................................... 65 十八、 基金的信息披露 ......................................................................................................... 66 十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 71 二十、 基金托管人 ................................................................................................................. 73 二十一、 境外托管人 ................................................................................................................ 77 二十二、 相关服务机构 ............................................................................................................ 78 二十三、 基金合同的内容摘要 ................................................................................................ 79 二十四、 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................... 104 二十五、 对基金份额持有人的服务 ...................................................................................... 118 二十六、 招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................. 120 二十七、 备查文件 .................................................................................................................. 121




















































































































招募说明书 3 重要提示 本 基 金 经 中 国 证 监 会2017 年2 月21 日 证 监 许 可[2017]255 号文注册募集 , 并 于2017 年11 月3 日获得证 监会延期募集备案的回函(机构部函[2017] 2523号) 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册 , 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 本基金投资 于标的指数 成份股、备 选成份股的 资产不低于 基金资产净 值的80%。本基 金 投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各 类风险,包括:因 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险; 本基金投资 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港 联合交易所 上市的股票 (以下简称 “港股通标 的股票” )的 ,除了需要 承担与境内 证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外, 本基金还面临汇率风险、 香港市场风险、 市 场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险。 本基金的特定风险详见招 募说明书 “风险揭示” 章节等 。 本基金属股票 型基金, 预期风险与收益水平高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市场基金。 投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策。 基金的过往 业 绩并不预示其未来表现 ; 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保 证。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不 保 证基金一定盈利, 也不向投资人保证最低收益。 基金管理人提醒 投资人基金投资的 “买者自 负” 原则, 在 投资人作出投资决策后, 基金运营状况、 基金份额上市交易价格波动与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 在目前结算规则下, 投资者当日申购的基金份额, 清算交收完成后方可卖出和赎回, 即 T 日申购的基 金份额,T 日 交收成功后 ,T+1日可卖出和赎回。 当日竞价买 入的基金份 额,当 日可以赎回 。




















































































































招募说明书 4 一、 绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开 募集证券投 资基金运作 管理办法》 ( 以下简称《 运作办法》 ) 、 《证券投资 基金销售管 理办法》 (以下简称 《销售办 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》( 以 下 简 称 《 流 动 性 规 定 》) 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号< 招 募说明书的内容与格式> 》等有关法律法规以 及《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金 当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照 《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定享有权利 、承担义务 。基金投资 人欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




















































































































招募说明书 5 二、 释义 《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1 、基金或本 基金:指 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金管理 人:指 南方基金管理有限公司 3 、基金托管 人:指 中国工商银行股份有限公司 4 、基金合同 或本基金合 同:指《 南 方恒生中国 企业交易型 开放式指数 证券投资基 金 基 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议 :指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 南方恒生 中国企业交 易 型 开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明 书:指《 南 方恒生中国 企业交易型 开放式指数 证券投资基 金 招募说明 书 》 及其定期的更新 7 、基金份额 发售公告: 指《 南方恒 生中国企业 交易型开放 式指数证券 投资基金 基金份 额发售公告》 8 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法 》 : 指 2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施 ,并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 《 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等七部法律的决定》 修 改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 颁布机关对其不时做出的 修订 10 、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券 投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披 露办法》 :指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《运作办 法》 :指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布,同年 8 月 8 日实施 的《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《流动性 规定》 :指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《 公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、 内地与 香港股票市场交易互联互通机制 : 是指上海证券交易所、 深圳证券交易所分 别和香港联合交易所有限公司 (以下简称香港联合交易所) 建立技术连接, 使内地和香港投




















































































































招募说明书 6 资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。 内地与香港 股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制 ( “沪 港通 ” ) 和深 港股票市 场交易互联互通机制( “ 深港通” ) 15 、 港股通: 指内地投资者委托内地证券公司, 经由境内证券交易所设立的证 券交易服 务公司, 向香港联合交易所进行申报, 买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 。 沪港 通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 16 、 交易型 开放式指数证券投资基金: 指 《 中国证券登记结算有限责任公司 关于深圳证 券交易所交易型开放式基金 登记结算业务实施细则 》 (以下简称 “ 《 登记结算业务实施细则 》 ” ) 定义的“交易型开放式指数基金” 17 、ETF 联 接基金: 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF (以 下简称目标 ETF ) ,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放 式运作方式的基金,简称联 接基金 18 、中国证 监会:指中国证券监督管理委员会 19 、银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 20 、 基金合 同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 、 机构投 资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 、合格境外机构投资 者:指符合 《合格 境外 机构投资者 境内证券投 资管理办法》 (包 括其不时修订) 及相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 24 、 人民币 合格境外机构投资者: 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》 (包 括其不时修 订)及相关 法律法规规 定,运用来 自境外的人 民币资金进 行境内证 券投资的境外法人 25 、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 、基金份 额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 27 、 基金销 售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基 金 份额的申购、赎回等业务 28 、销售机 构:指 直销机构、发售代理机构 、申购赎回代理券商 29 、基金销 售网点:指 基金销售机构的销售网点 30 、发售代 理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31 、申购赎 回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司




















































































































招募说明书 7 32 、 登记业 务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和 结算、 代理发放红利、 建 立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 33 、 登记机 构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任 公司和南方基金管理有限公司 34 、 基金合 同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 35 、 基金合同 终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36 、 基金募 集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不 得超过 3 个月 37 、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38 、 工作日: 指港股通交易日, 港股通是指投资者委托内地证券公司, 经由上海证券交 易所、 深圳证券交易所 设立的证券交易服务公司, 向香港联合交易所进行申报 (买卖盘传递) , 买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 39 、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40 、T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 41 、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42 、开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其 他交易的时间段 43 、 《业务规 则》 : 指中国 证券登记结算有限责任公司发布实施的 《登记结算业务实施细 则》 (包括其 不时修订) 、 深圳证券交易所 发布实施的 《 深圳证券交易所 证券投资基金交易和 申购赎回实 施细则》 (包 括其不时修 订) 及中国 证券登记结 算有限责任 公司 、深圳 证券交易 所发布的其他相关规则和规定 , 以及南方基金管理有限公司发布的 《南方基金管理有限公司 开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定 。 44 、认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 45 、 申购: 指 基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金 份额的行为 46 、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 , 将基金份 额兑换为基金合同 规定的赎回对价 或现金 的行为 47 、 申购赎 回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文件 48 、 申购对 价: 指投资人申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其他对价 49 、 赎回对 价: 指投资人赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的 组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价或现金替代、 现金 差额及其他对




















































































































招募说明书 8 价 50 、标的指 数: 本基金标的指数为 恒生中国企业指数,及其未来可能发生的变更 51 、组合证 券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52 、 最小申 购赎回单位: 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量, 投资人申购或赎 回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53 、 现金替 代: 指申购或赎回过程中, 投资人按基金合同和招募说明书的规定, 用于 替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54 、 现金差额 : 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差; 投资人申购或赎回时 应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55 、元:指 人民币元 56 、 流动性 受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条 件提前支取 的银行存款) 、停牌股票 、流通受限 的新股及非 公开发行股 票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57 、 基金利润 : 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费 用后的余额 58 、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其 他资产的价值总和 59 、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 60 、基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61 、 基金资 产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 62 、 指定媒介 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他 媒介 63 、不可抗 力:指本 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




















































































































招募说明书 9 三、 风 险 揭示 本基金将主要面临以下风险, 其中部分或全部风险因素可能对 基金份额净值、 收益率和 /或实现投资目标的能力造成影响。 基金合同生效后, 本基金的申购赎回采用全现金替代, 基金管理人代买代卖的模式, 申 购对价、 赎回对价包 括现金替代、 现金差额及其他对价。 未来在上海证券交易所 、 深圳证券 交易所和登记机构系统允许的情况下,本基金将采用港股通股票申购赎回模式,申购对价、 赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 1 、本基金的 特别风险 (1 )投资港 股通股票的风险 本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 除了需要承担与境内 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外, 本基金还面临汇率风险、 香港市场 风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不限于: 1 )汇率风险 在现行港股通机制下, 港股的买卖是以港币报价, 以人民币进行支付, 并且资金不留港 (港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币) , 故本基金每日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承担港元对人民币汇率波动的风险, 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。 另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价 汇率可能存在报价差异, 本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点 差所带来的损失; 同时 根据港股通 的规则设定 ,本基金在 每日买卖港 股申请时将 参考汇率买 入/ 卖出价冻 结相应的 资金, 该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异, 以抵御该日汇率波动而带来的结算 风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。 2 )香港市场 风险 与内地 A 股市场相比, 港股市场上 外汇资金流 动更为自由 ,海外资金 的流动对港 股 价 格的影响巨大, 港股价格与海外资金流动表现出高度相关性, 本基金在参与港股市场投资时 受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。 加之香港市场结构性 产品和衍 生品种类相对丰富以及做空机制的存在, 港股股价受到意外事件影响可能表现出比




















































































































招募说明书 10 A 股更为剧 烈的股价波动。 3 )香港交易 市场制度或规则不同带来的风险 香港市场交 易规则有别 于内地 A 股市场规则, 在“内地与 香港股票市 场交易互联 互 通 机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: ①港股市场实行 T+0 回 转交易机制 (即当日买入的股票, 在交收前可以于当日卖出) , 同时对个股不设涨跌幅限制,因此每日涨跌幅空间相对较大; ②只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日; ③香港出现台风、 黑色暴 雨或者香港联合交易所规定的其他情形时, 香港联合交易所将 可能停市, 投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险; 出现内地证券交易所证券 交易服务公司认定的交易异常情况时, 内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 ④交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行 T+2 日(T 日买 卖股票, 资金和股票在 T+2 日才进 行交收) 的交收 安排,本基 金在 T 日(港股通交易 日)卖出股 票,T+2 日 (港股通交 易日,即为 卖出当日 之后第二个 港股通 交易 日)才能在 香港市场完 成清算交收 ,卖出的资 金在 T+3 日才能回到 人民币资金账户。 因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因, 本基金可能面临卖出 港股后资金不能及时到账, 而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风 险,同时也存在不能及时调整基金资产组合中港股投资比例,造成比例超标的风险。 ⑤香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联合交易所规定, 在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时, 上市公司方可采取 停牌措施。 此外,不同 于内地 A 股市场的停牌 制度,香港 联合交易所 对停牌的具 体时长并 没有量化规 定,只是确 定了“尽量 缩短停牌时 间”的原则 ;同时与 A 股市场对存 在退市可 能的上市公 司根据其财 务状况在证 券简称前加 入相应标记 (例如,ST 及*ST 等标记)以警 示投资者风险的做法不同, 在香港联合交易所市场没有风险警示板, 香港联合交易所采用非 量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权, 使得香港联合交易所上市 公司的退市情形较 A 股 市场相对复杂。 因该等制度性差异, 本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金 带来损失的风险。 4 )港股通制 度限制或调整带来的风险 ①港股通额度限 制




















































































































招募说明书 11 现行的港股通规则, 对港股通设有每日额度上限的限制; 本基金可能因为港股通市场每 日额度不足, 在香港联合交易所开市前阶段, 新增的买单申报将面临失败的风险; 在香港联 合交易所持续交易时段或者收市竞价交易时段, 当日本基金将面临不能通过港股通进行买入 交易的风险。 ②港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则, 对港股通下可投资的港股范围进行了限制, 并定期或不定期根据范 围限制规则对具体的可投资标的进行调整, 对于调出在投资范围的港股, 只能卖出不能买入; 本 基 金 可 能 因 为 港 股 通 可 投 资 标 的 范 围 的 调 整 而 不 能 再 进 行 调 出 港 股 的 买 入 交 易 风 险 及 股 价波动风险。 ③港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则, 只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为 港股通交易日, 存在港股通交易日不连贯的情形 (如内地市场因放假等原因休市而香港市场 照常交易但港股通不能如常进行交易) , 而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开 市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大, 进而导致本基金所持港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。 ④港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则, 本基金因所持港股通标的股票权益分派、 转换、 上市 公司被收 购等情形或者异常情况, 所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券, 只能通 过港股通卖出, 但不得买入; 因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交 易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的, 可以通过港股通卖出, 但不得行权; 因 港 股 通 标 的 股 票 权 益 分 派 、 转 换 或 者 上 市 公 司 被 收 购 等 所 取 得 的 非 香 港 联 合 交 易 所 上 市 证 券, 可以享有相关权益, 但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述规则, 利益得 不 到最大化甚至受损的风险。 ⑤代理投票 由 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 是 在 汇 总 投 资 者 意 愿 后 再 向 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司提交投票意愿, 中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结 算有限公司的征集期稍早结束; 投票没有权益登记日的, 以投票截止日的持有作为计算基准; 投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 5 )法律和政 治风险 由于香港市场适用不同法律法规的原因, 可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合




















































































































招募说明书 12 同不能正常执行, 从而使得基金资产面临损失的可能性。 此外, 香港市场可能会不时采取某 些管制措施, 如资本或外汇管制、 没收资产以及征收高额税收等, 从而对基金收益以及基金 资产带来不利影响。 6 )会计制度 风险 香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、 财务报表披露等会计核算标准的规定可 能与境内存在一定差异, 可能导致基金经理对公司盈利能力、 投资价值的判断产生偏差, 从 而给本基金投资带来潜在风险。 7 )税务风险 香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异, 可能会要求基金就股息、 利 息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此外, 香港市场的税收规定可能发生变化, 或者实施具有追溯力的修订, 从而导致基金向该市场所 在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 (2 )指数下 跌风 险 本基金采取指数化投资策略, 被动跟踪标的指数。 当指数下跌时, 基金不会采取防守策 略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 (3 )跟踪偏 离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率: ①基金有投资成本、 各种费用及税收, 而指数编制不考虑费用和税收, 这将导致基金收 益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 ②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率, 产生正的跟 踪偏离度。 ③当标的指数调整成份股构成, 或成份股公司发生配股、 增发等行为导致该成份股在指 数中的权重发生 变化, 或标的指数变更编制方法时, 基金在相应的组合调整中可能暂时扩大 与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时, 基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本, 导致跟踪偏离 度和跟踪误差扩大。 ⑤在基金进行指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水平、 技术 手段、 买入卖出的时机选择等, 都会对基金收益产生影响, 从而影响基金跟踪偏离度和跟踪 误差。




















































































































招募说明书 13 ⑥其他因素产生的偏离。 如因 受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同; 因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪 偏离度与跟踪误差。 (4 )参考IOPV 决策和IOPV 计算错误 的风险 证券交易所发布基金份额参考净值 (IOPV ) , 供投资者交易、 申购、 赎 回基金份额时参 考。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同,IOPV 与实时的基金份额净值可能存 在 差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV 计 算 还 可 能 出 现 错 误 , 投 资者若参考IOPV 进行投 资决策可能导致损失,需投资者自行承担。 (5 )投资人 赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、 赎回单位, 由此可能导 致投资人 按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额, 可能无法按照新的最小申购、 赎 回单位全部赎回。 (6 )基金份 额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额等。 在组合证券变现过程中, 由 于 市场变化、 部分成份股流动性差等因素, 导致 投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异,存在变现风险。 (7 )基金收 益分配后基金份额净值低于面值的风险 本 基 金 收 益 分 配 原 则 为 使 收 益 分 配 后 基 金 累 计 报 酬 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬率。 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不以弥补亏损为前提, 收益分配后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。 (8 )标的指 数变更的风险 尽管可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更标的指数的情形, 本基金将变更标 的指数。 基于原标的指数的投资政策可能改变, 投资组合需随之调整, 基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (9 )第三方 机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: ①申购赎回代理机构因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务 受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。 ②登记机构可能调整结算制度, 对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生变 化, 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所及其 他代理机构。




















































































































招募说明书 14 ③证券交易所、 登记机构、 基金托管人、 境外资产托管人及其他代理机构可能违约, 导 致基金或投资者利益受损。 (10 )操作 或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等原因可能引致风险, 例如, 申 购赎回清单编制错误、 越权违规交易、 欺诈 行为、交易错误、IT 系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易 的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管 人、 境外资产托管人、 登记机构、 销售机构、 证券 、 期货 交易所、 证券 、 期货 登记结算机构 等等。 2 、投资工具 的相关风险 (1 )股票 股票投资风险主要包括: 货币政策、 财政政策、 产业政策等的变化对证券市场产生一定 的影响, 导致市场价格水平波动的风险; 宏观经济运行周期性波动, 对股票市场的收益水平 产生影响的风险; 市场挂牌交易的上市公司 经营状况受多种因素影响, 如市场、 技术、 竞争、 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 (2 )债券 债券投资风险主要包括: 市场利率水平变化导致债券价格变化的风险; 债券市场不同期 限、 不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险; 债券发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风险。 (3 )衍生品 由于金融衍生产品具有杠杆效应, 价格波动较为剧烈, 在市场面临突发事件时, 可能会 导致投资亏损高于初始投资金额, 从而对基金收益带来不利影响。 此外 , 衍生品的交易可能 不够活跃, 在市场变化时, 可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价, 导致基金 资产的额外损失。 (4 )正回购/ 逆回购 在回购交易中, 交易对手方可能因财务状况或其 他原因不能履行付款或结算的义务, 从 而对基金资产价值造成不利影响。 (5 )证券借 贷 作为证券借出方, 如果交易对手方 (即证券借入方) 违约, 则基金可能面临到期无法获




















































































































招募说明书 15 得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失。 3 、流动性风险 (1 )本基金 交易 方式带来的流动性风险 ①本基金最小申购、赎回单位设置较高(目前为 100 万份) ,中小投资者只能在二级市 场上按交易价格卖出基金份额。 ②基金将在深圳证券交易所上市交易, 但不保证市场交易一定活跃; 基金的交易可能因 各种原因被暂停, 当基金不再符合相关上市条件时, 基金的上市也可能被终止; 此外基金投 资于香港市场,香港市场的突发性情况也可能会对本基金的交易产生影响。 ③尽管由于投资者可以进行申购、 赎回, 基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。 但是, 基金的二级市场交易价格受市场供求的影响, 可能高于 (称为溢价) 或低于 (称为折价) 基 金份额净值。 (2 )投资市 场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资标 的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内, 且一般具备良好的 市场流动性和可投资性。 本基金投资范围的设定也合理、 明确, 操作性较强。 本基金为被 动 式指数基金, 主要投资的标的指数成份股和备选成份股是香港市场最大及成交最活跃的中国 企业, 且本基金已依照指数权重进行了分散投资, 以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。 根据 《流动性规定》 的相关要求, 本基金会审慎评估所投资资产的流动性, 并针对性制定 流 动性风险管理措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。 (3 )实施备 用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金为交易型开放式基金, 将依据市场最新流动性情况, 在申购赎回清单中设定适当 的每日赎回上限, 以尽量规避巨额赎回导致的流动性风险。 如果出现流动性风险, 基金管理 人经与基金托管人协商, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可实施备用的流动性风险管 理工具, 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施, 包括但不限于暂停接受赎 回申请、 延缓支付赎回 对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。 同时基金管理 人将时刻防范可能产生的流动性风险, 对流动性风险进行日常监控, 保护持有人的利益。 实 施备用流动性风险管理工具的决策程序依 照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。 当 实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按 基金合同约定的时限支付赎回 对价。 4 、政策变更 风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化, 使基金或投 资者利益受到影响的风险, 例如, 监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而




















































































































招募说明书 16 引起基金净值波动的风险 ; 相关法规的修改导致基金投资范围变化 , 基金管理人为调整投资 组合而引起基金净值波动的风险等。 5 、不可抗力 风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金 资产的损 失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力 之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 6 、本基金法 律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、 证券期 货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构( 包括基金管理人直销机构和发售代理机构、申购赎回代理券商根据相关法律法规 对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构的风险 等级 评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销 售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 7 、声明 (1 )本基金 未经任何一 级政府、机 构及部门担 保。投资者 自愿投资于 本基金,须 自 行 承担投资风险。 (2 ) 除基金 管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过其他销售机构 销售, 但是, 本基金并不是 销售机构的存款或负债, 也没有经 销售机构担保或者背书, 销售机构并不能保 证其收益或本金安全。 (3 ) 恒 生 中 国 企 业 指 数( “ 标 的 指 数 ”) 由 恒 生 指 数 有 限 公 司 根 据 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司的授权发布 及编制。恒生中国企业指数的商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。 恒 生 指 数 有 限 公 司 及 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 已 同 意 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 可 就 南 方 恒 生 中 国企业交易型开放式指数证券投资基金使用及参考标的指数, 但是, 恒生指数有限公司及恒 生资讯服务有限公司并不就(i) 标的指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性; 或(ii) 标的指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性; 或(iii) 任何人士 因使用 标的指数或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果, 而向本基金的任何经纪或本基金 持有人或任何其它人士作出保证或 声明或担保, 也不会就标的指数提供或默示任何保证、 声 明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制标的指数及其任何有关的公式、 成份股份及系数的过程及基准, 而无须作出通知。 在适用法律允许的范围内, 恒生指数有限 公 司 或 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 不 会 因(i) 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 就 本 基 金 使 用 及/ 或 参 考 标 的




















































































































招募说明书 17 指数;或(ii) 恒生指数有限公司在计算标的指数时的任何失准、遗漏、失误或错误;或(iii) 与计算标的指数有关并由任何其它人士提供的资料的任何失准、 遗漏、 失误﹑错误或不完整; 或(iv) 任 何经纪 、本 基金持 有人 或任何 其它 交易 本 基金 的人士 ,因 上述原 因 而直接或 间 接 蒙 受的任何经济或其它损失承担任何责任或债务, 任何经纪、 本基金持有人或任何其它交易本 基 金 的 人 士 不 得 因 本 基 金 , 以 任 何 形 式 向 恒 生 指 数 有 限 公 司 及/ 或 恒 生 资 讯 服 务 有 限 公 司 进 行索偿、 法律行动或法律诉讼。 任何经纪、 持有人或任何其它人士, 须在完全了解此免责 声 明, 并且不能依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易本基金。 为避免 产 生 疑 问 , 本 免 责 声 明 不 构 成 任 何 经 纪 、 持 有 人 或 任 何 其 它 人 士 与 恒 生 指 数 有 限 公 司 及/ 或 恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系, 也不应视作已构成这种关系 。 任何投 资者如认购或购买本基金权益, 该投资者将被视为已承认、 理解并接受此免责声明并受其约 束, 以及承认、 理解并接受本基金所使用之标的指数数值为恒生指数有限公司酌情计算的结 果。




















































































































招募说明书 18 四、 基 金 的投 资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股 ( 包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票 及包括深 港 通 允 许 买 卖 的 规 定 范 围 内 的 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票) 。 基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。 基金 在境 外可 投资于 境 外证券市 场 的股票 、 公 募基金、 政 府债券、 公 司债券、 可 转换债 券、 住房 按 揭支持证 券 、 资产支 持 证券 、 银行 存款、 货币市场工具、 股指期货 、 权证、 期 权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法 律法规或中国证监会要求履行相关手续后, 还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基 金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、 备选 成份股的资产不低于基金资产净值的 80%,且不 低于非现金基金资产的 80%。正常情 况下, 基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值 的 80% 。 法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金为被动式指数基金, 采用指数复制法。 本基金按照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 在保持基金 资产的流动性前提下, 达到有效复制标的指数的目的 。 在正常市场情况下, 本基金力争日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度、跟踪误差进一步扩大。 本 基 金 优 先 通 过 港 股 通 投 资 标 的 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 , 如 果 未 来 出 现 由 于 港 股 通额度受限、 业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时, 为了更好的保护投资人的利 益, 实现投资目标, 本基金将 可通过合格境内机构投资者的额度进行投资 , 直接委托香港的 经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 1 、股票投资 组合的构建 本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合, 并根据成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 当遇到成份股停牌、 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购 买某成份股及预期标的指 数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根 据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,




















































































































招募说明书 19 尽量缩小跟踪误差。 2 、股票投资 组合的调整 1 )定期调整 本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。 2 )不定期调 整 A 、当成份股 发生并购、 股份回购、 增发、送配 、拆股等情 况而影响成 份股在指数 中 权 重的行为时, 本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例, 进行相应调整; B 、 根据本基 金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; C 、若个别成 份股因停牌 、流动性不 足 、个别标 的指数成份 股不属于港 股通股票范 围 或 法规限制等因素, 使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时, 将综合考虑跟 踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下: A 、按照与被 替代股票所 属行业及基 本面相似的 原则,选取 替代股票备 选库。本基 金 投 资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准; B 、 采用备选 库中各股票过去较长一段时间的历史数据, 分析其与被替代股票的相关性; C 、选取备选 库中与被替 代股票相关 性较高的股 票组成模拟 组合 ,以模 拟组合与被 替 代 股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。 为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 , 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数 量、 流动性、 投资限制、 交易费用及成本, 以及税务及其他监管限制, 决定是否采用抽样复 制的策略。 对于复制方法的变更, 无需召开基金份 额持有人大会, 但本基金管理人需在方法 变更实施 前 2 个工作日内 在指定 媒介 公告,并阐明变更复制方法的原因。 3 、债券和货 币市场工具的配置策略 本 基 金 将 主 要 以 降 低 跟 踪 误 差 和 投 资 组 合 流 动 性 管 理 为 目 的 , 综 合 考 虑 流 动 性 和 收 益 性,构建本基 金债券和货币市场工具的投资组合。 4 、金融衍生 产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品, 如股指期货、 期权、 权证以及 其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循 有效管理投资策略, 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险, 以及 利用金融衍生产品的杠杆作用, 达到对标的指数的有效跟踪, 同时降低仓位频繁调整带来的 交易成本。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:




















































































































招募说明书 20 (1 ) 本基金投资于标的指数成份股、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金资产净值的 80%,且不低于非现金基 金资产的 80% ;正常情况 下,基金投 资港股通股 票的资产不 低于 基 金资产净值的 80% 。 (2 )基金持 有同一家银 行的存款不 得超过基金 资产净值的 20%。在基金托管账户的 存 款可以不受上述限制。 本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 (3 )基金持 有同一机构 (政府、国 际金融组织 除外)发行 的证券市值 不得超过基 金 净 值的 10% ,但 标的指数成份股不受此限。 (4 )基金持 有与中国证 监会签署双 边监管合作 谅解备忘录 国家或地区 以 外的其他 国 家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% , 其中持有任一国家或地 区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% 。 (5 )基金管 理人管理的 全部基金不 得持有同一 机构 10%以 上具有投票 权的证券发 行 总 量,但标的指数成份股不受此限。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本, 同时应当一并计算全球 存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (6 )基金持 有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。 前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他资产。 (7 )基金持 有境外基金 的市值合计 不得超过基 金资产净值 的 10% 。但持有货币市 场 基 金可以不受上述限制。 (8 )同一基 金管理人管 理的全部基 金持有任何 一只境外基 金,不得超 过该境外基 金 总 份额的 20%。 (9 )本基金 主动投资于 流动性受限 资产的市值 合计不得超 过基金资产 净值的 15% ;因 证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (10) 本基金 与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (11)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(9 )项、第(10 )项外, 若 基金超过上 述投资比例 限制,应当 在超过比例 后 30 个工作日内采用合理 的商业措施 减仓以符合 投资比例限 制要求 ,但 中国证监会 规定的特 殊情形除外 。 如因港股通额度不足原因导致基金持仓比例超限, 基金将在额度可用后 5 个工 作日内调整 符合投资比例限制要求 。 中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案, 可 以调整上述投资比例限制。 2 、金融衍生 品投资




















































































































招募说明书 21 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理, 不得用于投机或放大交易, 同 时应当严格遵守下列规定: (1 )本基金 的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100 %。 (2 )本基金 投资期货支 付的初始保 证金、投资 期权支付或 收取的期权 费、投资柜 台 交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10 %。 (3 )本基金 投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 1 )所有参与 交易的对手 方(中资商 业银行除外 )应当具有 不低于中国 证监会认可 的 信 用评级机构评级。 2 )交易对手 方应当至少 每个工 作日 对交易进行 估值,并且 基金可在任 何时候以公 允 价 值终止交易。 3 )任一交易 对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (4 ) 基金管 理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内 向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 3 、本基金可 以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: (1 )所有参 与交易的对 手方(中资 商业银行除 外)应当具 有中国证监 会认可的信 用 评 级机构评级。 (2 ) 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的 102 %。 (3 ) 借方应 当在交易期内及时向本基金支付已借出证 券产生的所有股息、 利息和分红。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4 )除中国 证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 1 )现金; 2 )存款证明 ; 3 )商业票据 ; 4 )政府债券 ; 5 )中资商业 银行或由不 低于中国证 监会认可的 信用评级机 构评级的境 外金融机构 ( 作 为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5 )本基金 有权在任何 时候终止证 券借贷交易 并在正常市 场惯例的合 理期限内要 求 归 还任一或所有已借出的证券。 (6 )基金管 理人应当对基金参与证券借贷交易中发生 的任何损失负相应责任。 4 、 基金可以 根据正常市场惯例参与正回购交易、 逆回购交易, 并且应当遵守下列规定: (1 )所有参 与正回购交 易的对手方 (中资商业 银行除外) 应当具有中 国证监会认 可 的 信用评级机构信用评级。 (2 )参与正 回购交易, 应当采取市 值计价制度 对卖出收益 进行调整以 确保现金不 低 于




















































































































招募说明书 22 已售出证券市值的 102 % 。 一旦买方违约, 本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。 (3 )买方应 当在正回购 交易期内及 时向本基金 支付售出证 券产生的所 有股息、利 息 和 分红。 (4 )参与逆 回购交易, 应当对购入 证券采取市 值 计价制度 进行调整以 确保已购入 证 券 市值不低于支付现金的 102 %。 一旦 卖方违约, 本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。 (5 )基金管 理人应当对 基金参与证 券正回购交 易、逆回购 交易中发生 的任何损失 负 相 应责任。 (6 )基金参 与证券借贷 交易、正回 购交易,所 有已借出而 未归还证券 总市值或所 有 已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 前项比例限制计算, 基金因参与证券借贷交易、 正回购交易而持有的担保物、 现金不得 计入基金总资产。 5 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于下列投资或者活动: (1 )购买不 动产; (2 )购买房 地产抵押按揭; (3 )购买贵 重金属或代表贵重金属的凭证; (4 )购买实 物商品; (5 )除应付 赎回、交易 清算等临时 用途以外, 借入现金。 该临时用途 借入现金的 比 例 不得超过本基金资产净值的 10% ; (6 )利用融 资购买证券,但投资金融衍生品除外; (7 )参与未 持有基础资产的卖空交易; (8 )从事证 券承销业务; (9 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (10)从事 承担无限责任的投资; (11)购买 证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12)向其 基金管理人 、基金托管人出资; (13)从事 内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (14 )直接 投资与实物商品相关的衍生品; (15 )法律 、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 6 、若法律、 行政 法规或 中国证监会 的相关规定 发生修改或 变更,致使 现行法律法 规 的 投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 被 修 改 或 取 消 , 本 基 金 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 限 制 规 定。




















































































































招募说明书 23 7 、投资组合 比例调整 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同 的约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 因证券 市 场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 申购或赎回数额较大及港 股 通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通 额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在 30 个工作日 内完成调整的, 基金管理人应当 在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金 ,则本基金投资不再受相关限制。 五、 标的指数和业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率, 本基金标的指数为恒生中国 企业指数 。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权, 或标的指数由其他指数替 代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为 标的指数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依 据维护投资人合法权益的原则,在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中, 若变更标的指数涉 及本基金投资范围或投资策略的实质性 变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在 指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指 数编制单位 变更、指数 更名等事项) ,则无需召 开基金份额 持有人大会 ,基金管理 人应与基 金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 恒生中国企业指数于 1994 年 8 月由恒 生指数公司推出,成份股由市值最大、成交最活 跃的 40 只 H 股组成,用于衡量以 H 股形式在香港上市、注册登记地在中国大陆的企业的表 现。 标的指数采取自由流通市值加 权的方法, 以充分考虑成份股的可投资性。 同时, 标的 指 数每只成份股规定 10% 的 权重上限,避免个股权重过大。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金, 其 长期平均 风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货 币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场上市的股票, 需承担 汇率风险以及境外市场的风险。




















































































































招募说明书 24 七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1 、不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理 2 、有利于基 金资产的安全与增值; 3 、 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使权利, 保护基金份额持有人的利益。 八、港股通标的股票投资的代理投票 本 基 金 通 过 港 股 通 买 入 的 股 票 记 录 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 在 香 港 中 央 结 算 有限公司开立的证券账户。 中国证券登记结算有限责任公司以自己的名义, 通过香港中央结 算有限公司行使对该股票发行人的权利。 中国证券登记结算有限责任公司行使对该股票发行 人的权利, 将通过证券公司事先征求包括基金管理人在内的内地投资者的意见, 并按照其意 见办理。法律法规另有规 定的,从其规定。




















































































































招募说明书 25 五、 基 金 的业 绩 本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS )。GIPS 是一套 确保公司表现得 到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。 1 、在业绩表 述中采用统一的货币; 2 、按照GIPS 的相关规定和标准进行计算; 3 、 如果GIPS 的标准与国内现行要求不符时, 同时公布不同标准下的计算结果, 并说明 其差异; 4 、对外披露 时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS 要求的。




















































































































招募说明书 26 六、 基 金 管理 人 一 、 基 金管理 人 概 况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 成立时间:1998 年3 月6 日 法定代表人: 张海波 注册资本:3 亿元人民币 电话: (0755)82763888 传真: (0755)82763889 联系人: 常克川 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准,由南方证券有限公 司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年,经中国 证监会 证 监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币 。2005 年, 经中 国证监会证监基金字[2005]201 号文批 准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年, 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 (集团) 有限公司将其持有的 30% 股 权转让 给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目 前股权结构:华泰证券股份有限公司 45% 、深 圳市投资控股有限公司 30% 、厦门国 际信托 有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。





二 、主要 人 员 情况 张海波先生, 董事长,1963 年出生, 籍贯安徽, 工商管理硕士, 十九年证券从业经历, 中 国 籍 。 曾 任 职 中 共 江 苏 省 委 农 工 部 至 助 理 调 研 员 , 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 调 研 员 。1998 年 12 月加入华泰证券,曾任总裁助理、投 资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行 业务管理总部总经理, 华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 华泰金融控股 (香港) 有限公司董事长、 华泰证券 (上海) 资 产管理有限公司董事长等职务, 曾分管投资 银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力资源等工作。 现任 南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 王连芬女士, 董事,1966 年出生, 籍 贯天津, 金融专业硕士, 二十四年证券从业经历, 中国籍。 历任赛格集团销售, 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任, 大鹏证券经纪业 务部副总经理、 深圳福虹路营业部 总经理、 南方总部总经理、 总裁助理, 第一证券总裁助理,




















































































































招募说明书 27 华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、 渠道服务部总经理、 运营中心总经理、 零售客户 部总经理、 执行办主任、 总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经 理。 张辉先生, 董事,1975 年出生,籍 贯浙江,管 理学博士, 十九年证券 从业经历, 中 国 籍。 曾任职于北京东城区人才交流服务中心、 华晨集团上海办事处、 通商控股有限公司、 北 京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券,先后担任华泰证券资产管理总部高 级经理、 证券投资部投资策划员、 南通姚港路营业部副总经理 、 上海瑞金一路营业部总经理、 证券投资部副总经理、 综合事务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、 人力资 源部总经理兼党委组织部长。 冯青山先生,董事,1966 年出生,籍贯江西,工学学士,中国籍。历任陆军第 124 师 工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军 政治部组织处副营职干事、 驻香港部队政治部组织处正营职干事、 驻澳门部队政治部正营职 干事、 陆军第 163 师政 治部宣传科副科长( 正营职) 、 深圳市 纪委教育调研室主任科员、 副处 级纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政 建设室主任。 现任深圳市投资控 股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生, 董事,1981 年出生,籍 贯四川,工 商管理硕士 ,中国籍。 历任深圳市 城 建 集团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 (信访办) 高级主管、 企业 三 部高级主管。 现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、 深圳市城市建设开发 (集团) 公司董事。 李自成先生 ,董事,1961 年出生,籍贯福建, 近现代史专 业硕士,中 国籍。历任 厦 门 大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、 公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党总支副书记。 现任 厦 门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 王斌先生, 董事,1970 年出生,籍 贯安徽,临 床医学博士 ,中国籍。 历任安徽泗 县 人 民医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理助理、 副 总 监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 杨小松先生, 董事,1970 年出生, 籍 贯四川, 经济学硕士, 中国注册会计师, 中国籍 。 历任德勤国际会计师行会计专业翻译、 光大银行证券部职员、 美国 NASDAQ 实习 职员、 证 监会处长、 副主任、 南方基金管理有限 公司督察长。 现任南方基金管理有限公司总裁、 党 委 副书记。 姚景源先生 ,独立董事 ,1950 年出生,籍贯山 东,经济学 硕士,中国 籍。历任国 家 经 委副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸易促进会商 业 行业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会副会长、 秘 书长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省统计局局长、 党组书记、 国 家




















































































































招募说明书 28 统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论坛成员、 中国统计学会副会长。 李心丹先生, 独立董事,1966 年出 生 , 籍贯湖南, 金融学博士, 国务院特殊津贴专家, 国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员, 中国籍。 历任东南 大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学- 牛津大学金融创新研 究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、 教授、 博 士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委 员、 上海证券交易所、 深圳证券交易所、 交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学 年 会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省 科技创新协会 副会长。 周锦涛先生 ,独立董事 ,1951 年出生,中国香 港籍,工商 管理博士, 法学硕士, 香 港 证券及投资学会杰出资深会员。 历任香港警务处( 商业罪案调查科) 警务总督察、 香港证券及 期货专员办事处证券主任、 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。 现任香港金融 管理局顾问。 郑建彪先生 ,独立董事 ,1964 年出生,籍贯北 京,经济学 硕士、工商 管理硕士、 中 国 注册会计师, 中国籍。 历 任北京市财政局干部、 深圳蛇口中华会计师事务所经理、 京都会计 师事务所副主任。 现任致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 管理合伙人、 中国证监会第三 届 上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 周蕊女士, 独立董事,1971 年出生,籍贯广东 ,法学硕士 ,中国籍。 历任北京市 万 商 天勤(深圳)律师事务所律师、北京市中伦(深圳)律师事务所律师、北京市信利(深圳) 律师事务所律师、 合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人、 全联并购公会广东分会会长、 广 东 省律师协会女律师工作委员会副主任、 深圳市中小企业改制专家服务团专家、 深圳市女企业 家协会理事。 2 、监事会成 员 吴晓东先生, 监事会主席,1969 年 出生, 籍贯江苏, 法律博士, 中国籍。 历任中国证 监会法律部法规处副处长、 上市公司监管部并购监 管处副处长、 上市公司监管部公司治理监 督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、 董事长。现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士 ,监事,1964 年出生,籍贯江西, 大学本科学 历,十九年 证券从业经 历 , 中国籍。 历任熊猫电子集团公司财务处处长、 华泰证券计划资金部副总经理、 稽查监察部副 总经理、 总经理、 计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务总监、 华泰联合证 券 有限责任公司监事会主席、 华泰长城期货有限公司副董事长、 华泰瑞通投资管理有限公司董 事。 姜丽花女士 ,监事,1964 年出生,籍贯浙江, 大学本科学 历,高级会 计师,中国 籍 。




















































































































招募说明书 29 历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主管会计、 深圳市建筑机械动力公司 会计、 深圳市建设集团计划财务部助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会 计师、 经理助理、 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、 财务预算部副部长。 现任深 圳 市投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 (集团) 股 份有限公司董事、 深 圳市建安 (集团) 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发 展 有限公司董事。 王克力先生 ,监事,1961 年出生,籍贯福建, 船舶工程专 业学士,中 国籍。历任 厦 门 造船厂技术员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主 任、 厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资产管理部副经理职务。 现任厦门国 际 信托有限公司投资发展部总经理。 林红珍女士 ,监事,1969 年出生,籍贯福建, 工商管理硕 士,中国籍 。历任厦门 对 外 供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、 厦门外供房地产开发公司财务部经 理、 兴业证券计财部财务综合组负责人、 直属营业部财务部经理、 计划财务部经理、 风险 控 制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、 稽 核审计部副总监、 风险管理部副总经 理(主持工 作) 、风险管 理部总经理 。现任兴业 证券财务部 、资金运营 管理部总经 理、兴证 期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 张德伦先生 ,职工监事 ,1964 年出生,籍贯山 东,企业管 理硕士学历 ,中国籍。 历 任 北京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源管理总部总经理、 海王生 物人力资源总监、 华信惠悦咨询公司副总经理、 首席顾问。 现任南方基金管理有限公司党委 组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。 苏民先生, 职工监事,1969 年出生,籍贯 安徽 ,计算机硕 士研究生, 中国籍。历 任 安 徽国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金管理有 限公司运作保障部副总监、 市场服务部总监、 电子商务部总监。 现任南方基金管理有限公司 风险管理部总经理、执行董事。 林斯彬先生 ,职工监事 ,1977 年出生,籍贯广 东,民商法 专业硕士, 中国籍。历 任 金 杜律师事务所证券业务部实习律师、 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金 监察稽核部法务主管、 民生加银基金监察稽核部职员。 现任南方基金管理有限公司监察稽核 部董事。 3 、公司高级 管理人员 张海波 先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞文宏先生, 副总裁, 中共党员, 工商管理硕士, 经济师, 中国籍。 历任江苏省投资公 司业务经理、 江苏国际招商公司部门经理、 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、 江 苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金,曾任南 方资本 管




















































































































招募说明书 30 理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 朱运东先生, 副总裁, 中 共党员, 经济学学士, 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及 办公厅、中 国经济开发 信托投资公 司,2002 年 加入南方基 金,历任北 京分公司总 经理、 产 品开发部总监、 总裁助理、 首席市场执行官, 现任南方基金管理有限公司副总裁、 党委委员 。 常 克 川 先 生, 副 总 裁 ,中 共 党 员 ,EMBA 工商管理硕士,中 国籍。历任 中国农业银 行 副处级秘书, 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理, 华 泰联合 证券 董事会 秘书 、合规 总监 等职务 ;2011 年加入南 方基金 ,任 职董事 会秘 书、纪委 书记、 南方资本管理有限公司董事, 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪 委 书记。 李海鹏先生, 副总裁, 工商管理硕士, 中国籍。 曾任美国 AXA Financial 公司投资部 高 级分析师,2002 年加入南方基金管 理有限公司 ,历任高级 研究员、基 金经理助理 、基金经 理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、 固定收益部总监、 总经理助 理 兼固定收益 投资总监, 现任南方基 金管理有限 公司副总裁 、首席投资 官(固定收 益) 、南 方 东英资产管理有限公司(香港)董事。 鲍文革先生, 督察长, 中 国民主同盟盟员, 经济学硕士, 中国籍。 历任财政部中华会计 师事务所审 计师,南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ,1998 年加 入南方 基 金, 历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理, 现任南方基金管理有限 公 司督察长、南方 资本管理有限公司董事。 4 、基金经理 孙伟先生, 管理学学士, 具有基金从业资格、 金融分析师 (CFA ) 资格、 注册会计师 (CPA ) 资格。 曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、 德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。 2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年 12 月至 2015 年 5 月, 担 任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至 2016 年 7 月, 任 南方 500 工业 ETF 、南方 500 原材 料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今 ,任改革基金、高铁 基金、500 信 息基金经理;2016 年 5 月至今,任南方创业板 ETF 、南方创业板 ETF 联接基 金经理;2016 年 8 月至今,任 500 信 息联接、深成 ETF 、南方深成基金经理;2017 年 3 月 至今, 任南方全指证券 ETF 联接、 南方中证全指证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至 今, 任 南方中证银行 ETF 、南方银行联接基金经理。 罗文杰 女士, 美国南加州大学数学金融硕士、 美国加州大学计算机科学硕士, 具有中国 基金从业资格。 曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司 、 摩根斯坦利公司, 从事量化分 析工作。2008 年 9 月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经 理助理,现任指数 投资部兼数量化投资部总经理;2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ,任南方策略基金经理;2013 年 4 月至今 , 任南方 500 基金经理;2013 年 4 月 至今, 任南方 500ETF 基 金经理;2013 年 5 月至今, 任南方 300 基 金经理;2013 年 5 月至今 , 任南方开元沪深 300ETF 基金经理;2014




















































































































招募说明书 31 年 10 月至今 ,任 500 医 药基金经理;2015 年 2 月至今,任南方恒生 ETF 基金经理;2016 年 12 月至今 , 任南方安享绝对收益、 南方卓享绝对收益基金经理;2017 年 7 月至今 , 任 恒 生联接基金经理;2017 年 8 月至今 ,任南方房地 产联接、南方房地产 ETF 基金经理;2017 年 11 月至今 ,任南方策略、南方量化混合基金经理。 5 、投资决策 委员会成员 总裁助理兼首席投资官 (权益) 史博先生, 总裁助理兼南方资本管理有限公司董事长刘 秀焰女士 , 南方东英资产管理有限公司 (香港) 总裁丁晨女士, 权益专户投资部负责人蒋峰 先生, 权益研究部负责人茅炜先生, 交易管理部负责人王珂女士, 权益投资部负责人张原先 生,指数投资部兼数量化投资部负责人罗文杰女士 ,国际业务部负责人黄亮先生 。 6 、上述人员 之间不存在近亲属关系。





三 、基金 管 理 人的职 责 (1 )依法募 集 资金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )对所管 理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (4 )按照基 金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (5 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (6 )编制季 度、半年度和年度基金报告; (7 )计算并 公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回 对价; (8 )办理与 基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (9 )按照规 定召集基金份额持有人大会; (10)保存 基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (11) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; (12)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 职责。





四 、基金 管 理 人关于 遵 守 法律法 规 的 承诺 1 、基金管理 人承诺遵守 《基金法》 及其他相关 法律法规的 规定,建立 健全的内部 控 制 制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 2 、基金管理 人承诺不从事下列行为:


(1 )将 基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2 )不 公平地对待管理的不同基金财产;


(3 )利 用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;




















































































































招募说明书 32 (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、 挪用基金财产; (6 )泄露因 职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事 相 关的交易活动; (7 )玩忽职 守,不按照规定履行职责; (8 )法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。





五 、 基 金管理 人 关 于禁止 性 行 为的承 诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、 行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利 益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 如法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相 关限制。 六 、 基 金经理 承 诺 1 、依照有关 法律、法规 和基金合同 的规定,本 着勤勉尽责 的原则为基 金份额持有 人 谋 取最大利益; 2 、不能利用 职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益; 3 、不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密, 尚未依法公 开的基金投 资 内 容、基金投资计划等信息 ,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 、不以任何 形式为其他组织或个人进行证券交易。 七 、 基 金管理 人 的 内部控 制 制 度 1 、内部控制 制度概述 为了 保证公司规范运作, 有效地防范和化解管理风险、 经营风险以及操作风险, 确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、 准确、 完整, 从而最大程度地保护基金份额持有人的




















































































































招募说明书 33 利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理方法、 操作 程序与控制措施的总称。 内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度 的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、 控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制 度 和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2 、内部控制 原则 健全性原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员, 并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控 制度的有效 执行。 独立性原则 。 公司各机构、 部门和岗位在职能上应当保持相对独立, 公司基金资产、 自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡, 并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。 公司应充分发挥各机构、 各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、主要内部 控制制度 (1 )内部会 计控制制度 公司依据 《中华人民共和国会计法》 等国家有关法律、 法规制订了基金会计制度、 公 司 财务会计 制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责, 并针对各个风险控制点建立严密的会计 系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处理程序、 基金估值制度和程序、 基 金财务清算制度和程序、 成本控制制度、 财务收支审批制度和费用报销管理办法、 财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 (2 )风险管 理控制制度 风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 委 员 会 组 织 各 部 门 制 定 , 风 险 控 制 制 度 由 风 险 控 制 的 机 构 设 置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理 制度、 交易风险管理制度、 财务风险控制制




















































































































招募说明书 34 度、 信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 反馈制度、 保密制度等 程 序性风险管理制度。 (3 )监察稽 核制度 公司设立督察长, 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外, 督察长享有充分的知情 权和独立的调查权。 督察长根据履行职责的需要, 有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、 投资决策、 风险管理等相关会议, 有权调阅公司相关文件、 档案。 督察长应当定期或者 不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报 告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、 内部稽核工作准则等。 通过这些制度的建立, 检 查公司各业务部门和人员遵守有关法律、 法规和规章的情况; 检查公司各业务部门和人员执 行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。




















































































































招募说明书 35 七、 境 外 投资 顾 问 本基金目前不设境外投资顾问。 基金管理人有权选择、 聘任、 更换或撤销境外投资顾问, 并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。




















































































































招募说明书 36 八、 基 金 的募 集 本基金由基 金管理人依 照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、基金合 同及其他有 关 规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2017 年 2 月 21 日 证监许可[2017]255 号文注册 。 一 、 募 集期 自基金份额发售之日起,最长不超过3 个月,具 体发售时间见基金份额发售公告。 二 、 发 售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构 投资者、 人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资人。 三 、 募 集目标 本基金可根据中国证监会、 外管局核准的境外投资额度, 对基金发售规模进行限制。 具 体规模限制在招募说明书或基金份额发售公告中规定。 基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据 港股通额度、 境外投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 四、基 金份额 面 值 和认购 价 格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元,认购 价格为1.00元。 五、发 售方式 基金管理人可以开通 网上现金认购 和网下现金认购 2 种方 式 。 具体开通方式详见基金份 额发售公告或相关业务公告。 网 上 现 金 认 购 是 指 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 指 定 的 发 售 代 理 机 构 用 深 圳 证 券 交 易 所 网上 系统以现金进行的认购; 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购。 网上现金认购 和 网下现金认购的具体安排详见基金份额发售公告 的相关 规定。 基金 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表 销售机构确实接收 到认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理 人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份 额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。




















































































































招募说明书 37 基金管理人 可以根据具体情况调整本基金的发售方式, 在本基金基金份额发售公告中列 明。 六、募 集场所 投 资 人 应 当 在 基 金 管 理 人 及 其 指 定 发 售 代 理 机 构 办 理 基 金 发 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 基 金管理人、 发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。 发售代理机构名单和联系方 式见本基金基金份额发售公告。 七 、 认 购开户 认购开户投 资人认购本 基金时需具 有证券账户 ,证券账户 是指深圳 证 券交易所A股账户 或基金账户。 1 、如投资人 需新开立证券账户,则应注意: 开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2 个工作日 办理开户手续。 2 、如投资人 己 开立证券账户,则应注意: (1 )如投资 人未办理指 定交易或指 定交易在不 办理本基金 发售业务的 证券公司, 需 要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 (2 )当日办 理指定交易 或转指定交 易的投资人 当日无法进 行认购,建 议投资人在 进 行 认购的1 个工 作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (3 )使用专 用席位的机构投资者无需办理指定交易。 3 、账户使用 注意事项 已购买过由南方基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者, 其拥有的南方基金管 理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 4 、投资者需 注意:使用 基金账户只 能 参与本基 金的现金认 购和二级市 场交易,如 投 资 者需要参与基金的申购、赎回,则应开立A 股账户。 八 、 认 购费用 本基金认购费率最高不高于0.5% , 且随认购金额的增加而递减,如下表所示: 认购金额(M ) 认购费率 M <100 万 0.5% 100 万≤M <300万 0.3% 300 万≤M <500万 0.1% M≥500万 每笔1,000 元 基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。 发售代理机构办理网上




















































































































招募说明书 38 现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.5% 的 标准收取一定的佣金。 九 、网 上现金 认 购 1 、认购时间 详见本基金 基金份额 发 售公告。个 人投资者和 机构投资者 在认购期内 通 过 网上现金认购,随到随得。 2 、 认购限额 : 网上现金认购以基金份额申请。 单一账户每笔认购份额需为1,000 份 或其 整数倍, 最高 不得超过999,999,000 份 。投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限。 3 、认购申请 :投资者在 认购本基金 时, 需按发售 代理机构的 规定备足认 购资金, 办理 认 购手续。投资者可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。 4 、认购金额 和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下: 认购金额=认购 价格×认购份额×(1 +佣金比 率 ) 认购佣金=认购价格×认购份额× 佣金比率 净认购金额=认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 利 息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额=利息/ 认购价格 十 、 网 下现金 认 购 1 、认购时间 详见本基金 基金份额 发 售公告。个 人投资者和 机构投资者 在认购期内 通 过 网下现金认购,随到随得。 2 、认购限额 :网下现金 认购以基金 份额申请。 投资者通过 基金管理人 办理网下现 金 认 购的, 每笔认 购份额须在10 万份以上( 含10万份) 。 投资者可以多次认购, 累 计认购份额不设 上 限。 3 、认购手续 :投资者在 认购本基金 时, 需按基金 管理人的规 定办理相关 认购手续,并备 足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4 、认购金额 和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下: 认购金额=认购价格×认购份额×(1 +认购费 率 ) 认购费用=认购价格×认购份额× 认购费率 净认购金额=认购价格×认购份额 网 下 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有,网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保 留至整数位, 小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。




















































































































招募说明书 39 利息折算的份额=利息/ 认购价格 5 、T 日通过基金管理人 提交的网下 现金认购申 请, 由基金管 理人于T +1 日进行有效 认 购 款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 十 一 、 募集期 间 的 资金与 费 用 募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户, 投资者现金认购款项在募集期间前所 产生的利息归投资者所有,在本基金募集结束后,折算为基金份额计入投资者的账户。




















































































































招募说明书 40 九、 基 金 合同 的 生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内, 在基金募集份额总额不少 于 2 亿份, 基金募集 金额不少于 2 亿元人民币 且基金认购人数不少于 200 人的条件 下, 基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报 告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起, 《基金 合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足 基金备案 条件,基金管理人应当承担下列责任: 1 、以其固有 财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、 在基金募 集期限届满后 30 日内返 还投资 人已缴纳的款项, 并加计银行同期 活期存款 利息。 3 、 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及 销售机构不得请求报酬。 基金管理人 、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后, 连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数 量不满 200 人或者基 金 资产净值低于 5000 万元 的, 基金管理人应当 在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作 日出现 前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他 基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时,从其规定。




















































































































招募说明书 41 十、 基 金 份额 折 算和 变 更登 记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后, 基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求, 此过程为基 金建仓。基金建仓期不超过 3 个月 。 基金建仓结束后, 基金管理人可向 登记机构申请办理基金份额折算与 变更登记。 本基金 进行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理, 并由 登记机构进行基金份额的变更登记。 折算后的基 金份额净值与折算日标的指数收盘值的一定比例基本一致。 具体比例由基金管理人在相关公 告中规定。 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 (按照 上述折算方法, 可能会给基金份额持 有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持 有人的资产净值) 。 基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位 (小数部分舍去, 舍 去部分计入 基金财产) , 加总得到折 算后的基金 总份额。基 金份额折算 的具体方法 由《招募 说明书》 或份额折算公告中规定。




















































































































招募说明书 42 十一、 基 金 份额 的 上市 交 易 一、基金上市 基金合同生效后, 具备下列条件的, 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》 , 向深圳证券交易所申请上市: 1 、基金募集 金额不低于 2 亿元; 2 、基金份额 持有人不少于 1000 人; 3 、 《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前, 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。 基金获准在深圳证券交 易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作 日发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照 《深圳证券交易所交易规则》 、 《 深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《深圳证 券交易所证券 投资基金交易和申购赎回实施 细则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易, 并报中国证监会备案: 1 、不再具备 本 部分第一条规定的上市条件; 2 、违反法律 、行政法规,中国证监会决定暂停其上市; 3 、严重违反 深圳证券交易所有关规则的; 4 、深圳证券 交易所认为应当暂停上市的其他情形。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 深圳证券交易所可终止基金的上市交易, 并 报中国证监会备案: 1 、自暂停上 市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2 、基金合同 终止; 3 、基金份额 持有人大会决定终止上市; 4 、深圳证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人 应当在收到 深圳证券交 易所终止基 金上市的决 定之日起 2 个工作日内 发 布




















































































































招募说明书 43 基金终止上市公告。 若因上述 1 、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的, 本 基 金 将 由 交 易 型 开 放 式 基 金 变 更 为 直 接 以 恒 生 中 国 企 业 指 数 为 标 的 指 数 的 非 上 市 的 开 放 式指数基金 , 无需召开基金份额持有人大会 。 若届时本基金管理人已有以 恒生中国企业指数 作为标的指数的指数基金, 则本基金将本着维护投资者合法权益的原则 , 履行适当的程 序后 选取其他合适的指数作为标的指数。 五、 基金份额参考净值(IOPV) 的计算 与公告 基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 其 他 机 构 在 相 关 证 券 交 易 所 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和组合证券内各只证券的实时成交数据 、 汇率数据 计算基金份额参考净值 (IOPV ) 并由 深圳 证券交易所 在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。





1 、基金 份额参考净值计算公式为: 基金份额人民币参考净值=( 申购赎 回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金 额之和+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量 与最新成交价 的乘积之和+ 申购、 赎回清单中的预估现金部分)/最小 申购赎回单位对应的基金份额 (最新成交价按照汇率公允 价调整为人民币价格) 。 汇率公允价包括中证指数 有限 公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、 基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。 在未来条件允许的条件下, 本基金可以参考上述公式, 委托其他机构在相关证券交易所 开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额 港币参考净 值。 2 、基金份额 参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若 深圳证券交易所 调整有关 基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调 整。 3 、深圳证券 交易所 和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下, 本基金可申请在包括境 外交易所在内的其他交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。




















































































































招募说明书 44 十二、 基 金 份额 的 申购 与 赎回 基金合 同生 效后, 本基 金的 申 购赎 回 采用 全现 金替代 ,基 金管理 人代 买代卖 的模 式 , 申购对价、 赎回对价 包括现金替代、 现金差额及其他对价 。 未来在上海证券 交易所、 深圳 证 券交易所 和登记机构系统允许的情况下, 本基金可采用港股通股票申购赎回 模式, 申购对价、 赎回对价包括组合证券 、现金替代、现金差额及其他对价 。 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单, 并可依据实际情况 增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。 在未来条件允许的情况下, 基金管理人直销 机构可以开通申购赎回业务, 具体业务的办 理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及 开放时间 申购和赎回 的开放日为港股通交易日 。 若本基金的开放日发生变更, 将在招募说明书 (更 新) 或其他公告中进行列示。 本基金的开放时间由基金管理人和 销售机构遵照有关法律法规 约定, 投资者应当在开放日的开放时间 办理申购和赎回申请。 具体办理时间为深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间, 基金合同生效后, 若出现新的证券 、 期货 交易市场, 证券、期 货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间 。 若其后基金申请上市, 申请上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。




















































































































招募说明书 45 三、申购与赎回的原则 1 、本基金采 用份额申购和份额赎回的方式 ,即申购和赎回均以份额申请。 2 、本基金的 申购对价、 赎回对价包 括 组合证券 、现金替代 、现金差额 及其他对价 或现 金替代、现金差额及其他对价 。 3 、申购、赎 回申请提交后不得撤销。 4 、 申购、 赎 回应 遵守 《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》 和《 登 记结算业务实施细则 》 的规定;如 深圳 证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 修改或 更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商 规定的手续, 在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申请。 投资人申购本基金时, 须根据申购、 赎回清单备足申购对价。 投资人提交赎回申请时, 必 须 持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回申请 失败。 2 、申购和赎 回申请的确认 基金投资者 T 日的申购、赎回 申请在受理当日进行确认。投资者交付申购对价,申购 成立; 登记机构确认申请时, 申购生效。 投资者在提交赎回申请时有足够的赎回对价, 则 赎 回申请成立, 登记机构确认赎回时, 赎回生效。 如投资人未能提供符合要求的申购对价, 则 申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要 求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 或投资人提交的赎回申请超过基金 管理人设定的当日净赎回份额上限、 当日累计赎回份额上限、 单个账户当日净赎回份额上限 或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。 申购赎回代理 券商对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表 申购赎 回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 3 、申购和赎 回的清算交收与登记 本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理; 现金赎回业务中的现金替代 采用代收代付处理; 现金申购、 赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处 理。 投资者 T 日 提交的现金申购申请受理后,登记机构在 T 日 为投资者办理基金份额登记 以及现金替代的交收, 并将结果发送给基金管理人、 申购赎回代理 券商 和基金托管人。 基金 管理人在 T+2 日办理现金 差额的清算, 在T+3 日 办理现金差额的交收。




















































































































招募说明书 46 投资者 T 日 提交的现金赎回申请受理后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基 金份额的清算,在 T+1 日办理基金份额的交收, 并将结果发送给基金管理人、申购赎回代 理机构和基金托管人。 基金管理人在 T+2 日办 理现金差额的清算,在 T+3 日办理 现金差额 的交收。 现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理 券商 协商处理, 正常情况 下, 该款项的清算交收于 T+7 日 ( 指开放日) 内办理, 但如果出现港股通暂停交易 或交收 、 流动性不足等原因导致无法足额卖出,则该款项的清算交收可延迟办理。 申购赎回涉及 的现金差额、 申购产生的应退款项 、 现金赎回替代款 涉及交收日为港股通 交易日和交 收日 的交集 (不含半日 港股通交易 日或未完成 两批次资金 交收之日), 当交收期 间出现港股通交易日为非港股通交收日时 , 款项交收日期顺延。 例如: 投资者在 T 日进行申 购, 如 T+1 日 至 T+3 日全 部为港股通 交易日和交收日, 且未出现 半日港股通交易日或未完成 两批次资金交收的情形 , 则现金差额款于 T+3 日 交收; 如 T+1 日至 T+3 日 有一日为交易日但 为非交收日, 或者有一日为 半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的情形 , 而 T+4 日为 港股通交易日 和交收日时,则现金差额款顺延一日至 T+4 日交收。 对于因申购赎回代理 券商交收资金不足, 导致投资者现金申购失败的情形, 按照申购赎 回代理券商 的相关规则处理。 基金管理人、 登记机构可在法律法规允许的范围内, 对资金清算交收和份额登记的办理 时间、 方式以及处理规则进行调整, 并最迟于开始实施前按照 《信息披露办法》 在指定媒介 公告。 投 资 者 应 按 照 基 金 合 同 的 约 定 和 申 购 赎 回 代 理 机 构 的 规 定 按 时 足 额 支 付 应 付 的 现 金 差 额和现金替代补款。 因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的, 基金 管理人有权为基金的利益向该投资者追偿, 并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或 基金资产的损失。 在法律法规允许的范围内, 基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和 登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 五、申购和赎回的数量限制 投资人申购、 赎回的基金份额需为最小申购、 赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、 赎 回单位为 100 万份,基金 管理人有权对其进行调整,并在调整 实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在中国证监会指定的信息披露 媒介公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申 购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 合理调整上述规定申购和赎回




















































































































招募说明书 47 的数额限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上 公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1 、申购对价 是指投资者 申购基金份 额时应交付 的 组合证券 、现金替代 、现金差额 及 其 他对价或现 金替代、现 金差额及其 他对价 。赎 回对价是指 投资者赎回 基金份额时, 基金管理 人应交付给赎回人的 组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价 或现金替代、 现金差额及其 他对价。 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 申购、 赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、 赎回清单在 当日深圳证券交易所开市前公 告。 2 、 投资者在 申购或赎回基金份额时, 申购代理券商可按照不超过 0.2% 的 标准收取佣金, 赎回代理券 商可按照不 超过 0.5% 的 标准收取佣 金,其中包 含证券交易 所、登记机 构等收 取 的相关费用。 3 、本基金份 额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公 告。如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 4 、若市场情 况发生变化 ,或相关业 务规则发生 变化,基金 管理人可以 在不违反相 关 法 律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、 申购赎回清单 计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、 申购赎回清单的内容与格式 基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 的 申 购 赎 回 采 用 全 现 金 替 代 , 基 金 管 理 人 代 买 代 卖 的 模 式 , 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包括 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 未 来 在 深 圳 证 券 交 易 所 、 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 系 统 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 可 采 用 港 股 通 股 票 申 购 赎 回 模 式 , 申 购 对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 1 、申购、赎 回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的 申赎现金、 组合证券内各 证券数据、 现金替代、T 日预估现金、T-1 日现金 差额、T-1 日 基金份额净值、T-1 日最 小申 购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。


2 、申赎现金


“ 申赎现金” 不属于组合成份证券, 是为了便于登记结算机构的清算交收安排, 在申购赎 回清单中增加的虚拟证券。 “ 申赎现 金 ” 的现金替代标志为“ 必须 ” , 但含义与组合成份证券的 必须现金替代不同, “ 申 赎现金 ” 的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必须现 金替代与可以现金替代金额之和,赎回替代金额固定为 0 。




















































































































招募说明书 48 3 、现金替代 相关内容


现金替代是指申购、 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代本 基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。


(1 )现金替 代分为 2 种类型:可以现金替代(标志为 “ 允许 ” )和必须现金替代(标志 为“ 必须”)。


可以现金替代是指在申购、 赎回基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券 的替代,替代金额按代理买卖原则确定。


必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 采取 固定替代金额。 (2 )可以现 金替代


①申购替代金额


申购时,对于可以现金替代的证券,替代金 额的计算公式为:


替代金额= 证券数量× 该证券经除权调整的 T-1 日 收盘价×T-1 日估值汇率× (1 +现金替 代溢价比例) 。


“T-1 日收盘价” 中的“T-1 日” ,指 联交所交易日,T-1 日无交易的,以 T-1 日前最近收盘 价计算,下同。


“ 现金替代溢 价比例 ” 也称“ 现金替代保 证金率 ” 。 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用 现金替代的证券, 基金的实际买入价格 (或证券实际结算价格) 加上相关交易费用后与申购 时证券的参考收盘价可能有所差异。 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现 金替代溢价比例,并据此收取替代金额。一般情况下现金替代溢价比例为 15% ,基 金 管 理 人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例, 具体的现金替代溢价比例以申购赎 回清单公告为准。


申购时,如 果预先收取 的金额高于 基金买入证 券的实际成 本(或证券 实际结算成 本) , 则基金管理人将退还多收取的差额; 如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本 (或 证券实际结算成本) ,则 基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ②申购替代金额 和赎回对应的替代金额 的处理程序


对于确认成功的 T 日现 金申购申请和现金赎回申请,T+1 日终, 基金管理 人根据所购入 或卖出的被替代组合证券的实 际单位购入成本或实际单位卖出金额、 实际购入或卖出的相关 费用、被替 代组合证券 的 T+1 日收 盘价( 折算 为人民币, 折算汇率采 用当天的估 值汇率 ; 被替代组合证券 T+1 日 无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算并确定被替代组合证券的单 位结算成本, 在此基础上根据替代组合证券数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购 投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。 正常情况下,T+5 日内, 基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收 ;T+7 日 内, 基金管理人将应




















































































































招募说明书 49 支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收 。 当T+1 日为半日 港股通交易日或因 为风球等因素引发临时停市时, 计算并确定被替代组合证券的单位结算成本 的时间将顺延, 款项交收的日期也顺延。 若发生特殊情况,基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市、 港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况, 组合证券的代理 买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常 , 款项交收的日期也顺延。 若 发生特殊情况, 基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整 。 如遇证券长期停牌、 流动性 不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况, 可参照证券的估值价格, 对结算价 格进行调整, 如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动, 且可能对基金资 产净值产生较大影响, 为了更好的维护持有人利益, 该证券对应的现金替代款的清算交收可 在其复牌后 按照实际交 易成本办理 。在此期间 若该证券发 生除息、送 股(转增) 、 配股等重 要权益变动,则进行相应调整。 ③未来如港 股通的交易 、结算规则 发生改变, 或 深圳证券 交易所、登 记机构 ETF 申购 赎回交易结算规则发生改变, 或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变, 基 金管理人可对退补现金替代处理规则进行调整,并按规定公告。 (3 )必须现 金替代


①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券; 或因法律法规限制投资的成份证券; 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实 行必须现金替代的成份证券。


②替代金额: 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金。 必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证券的数量、 经除权调整 的 T-1 日收 盘价以及 T-1 日估值汇率 的乘积之和。 4 、预估现金 相关内容


预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、 赎 回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算并在 T 日申购 赎回清单中公布的当日现金差额 预估值。其计算公式为:


T 日预估现 金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必 须 用 现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 必 须 替 代 金 额 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 成 份 证 券的数量、经除权调整的 T-1 日收 盘价以及 T-1 日估值汇率 的乘积之和)


若 T 日为基 金分红除息日,则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能 为正、为负或为零。 5 、现金差额 相关内容 T 日现金差额 在 T+1 日的 申购赎回清单中公告,其计算公式为:


T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 必 须 替 代 金 额 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 数




















































































































招募说明书 50 量、T 日收盘 价以及 T 日 估值汇率 的乘积之和)


T 日投资者申 购、赎回基金份额时,需 按 T+1 日 公告的 T 日 现金差额进行交收。 现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投 资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金, 如 现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6 、申购份额 上限和赎回份额上限


申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。 如果投资者的申购申请接受后将使当日申 购总份额超过申购份额上限,则投资者的申购申请失败。


赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。 如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎 回总份额超过赎回份额上限,则投资者的赎回申请失败。 7 、申购、赎 回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下: 本信息 最新 公告日期


T 日 基金名称


基金管理公司名称


南方基金管理有限公司


基金代码


标的指数代码


基金类型


T-1 日信息 现金差额(单位:元)


最小申购、赎回单位资产净 值(单位:元)


基金份额净值(单位:元)


T 日信息内容 预估现金部分(单位:元)


最小申购、赎回单位(单位: 份)


最小申购、 赎回单位分红金额 (单位:元)


是否需要公布IOPV


是否允许申购


是否允许赎回


可以现金替代比例上限























































































































招募说明书 51 是否允许现金申购


当日累计申购份额上限


当日累计赎回份额上限


成 份 股 信息内 容 证券


代码


证券简称


证券


数量


现金替代 标志


可以现金 替代保证 金率


申购替代


金额


赎回替代 金额


挂牌市场


159900


申赎现金


必须


2072921.380


0.000


深圳市场


申赎现金


必须


207 921.380


0.000


深圳市场


必须





XXX


允许 15%





八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情 况 时,基金管 理人可暂停 接受投资人 的 申 购申请。当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 3 、本基金进 行交易的主 要证券、期 货交易所或 外汇市场交 易时间非正 常停市或遇 公 众 节假日,可能影响本基金投资运作,或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、接受某笔 或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、当日申购 申请达到基金管理人设定的申购份额上限时。 6 、基金资产 规 模过大, 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种,或其 他可能对基 金 业 绩产生负面影响, 或出现损害现有基金份额持有人利益的情形。 7 、港股通额 度 已满的情况下, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 。 8 、 相关证券、 期货交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构等因异常情况无法办理申购 , 或者指数编制单位、 相关证券 、 期货 交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障、 网络 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9 、基金管理 人开市前因异常情况未公布申购赎回清 单。 10 、法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 除第4 项和第5 项以外的 暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受申购申 请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申 请被拒绝, 被拒绝的申购 对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及




















































































































招募说明书 52 时恢复申购业务的办理。 九、 暂停赎回或延缓支付赎回对价 的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价: 1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回 对价。 2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估 值情况 时,基金管 理人可暂停 接受投资人 的 赎 回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回 对价。 3 、本基金进 行交易的主 要 证券 、期 货 交易所或 外汇市场 交 易时间非正 常停市 或遇 公 众 节假日,可能影响本基金投资运作 , 或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、 相关证券、 期货交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构等因异常情况无法办理赎回 , 或者指数编制单位、 相 关证券、 期货 交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障、 网络 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 5 、基金管理 人开市前 因异常情况 未公布申购赎回清单。 6 、当日赎回 申请超过基 金管理人 根 据市场情况 设置的当日 净赎回份额 上限、当日 累 计 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限 7 、遵循基金 份额持有人 利益优先原 则, 继续接 受赎回申请 将损害现有 基金份额 持有人 利益的情形时 。 8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述 第 6 项和第7 项 以外的 暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定 媒介公告 。 十、集合申购与其他服务 在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资人集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购、 赎回单位或其整数倍, 进行申购。 在不损害基金份额持有人利益的前提 下, 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则, 集合申购业务的相关规则在开始执行前 将予以公告。 在对 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人也可采取其他合理的申购 方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协 议,并报中国证监会备案。




















































































































招募说明书 53 十一、 基金的非交易过户 登记结算机构可依据其业务规则, 受理基金份额的非交易过户业务, 并收取一定的手续 费用。 十二、 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机 构的相关规定办理。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规 章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十三 、 在条件允许的情况下, 基金管理人未来可开通场外份额。 在条件允许时, 基金 管 理人也可在目前的申赎方式外, 采取其他合理的申赎方式, 并于新的申赎方式开始执行前的 至少三个工作日予以公告。基金管理人有权制定相关业务规则。




















































































































招募说明书 54 十三、 基 金 的费 用 与税 收 一、基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金管理人与标的指 数供应商签 订的相应指 数许可协议 约定的指数 使用费 (包 括为 指数公司缴纳的相关税费等) ; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、审计费、 诉讼费和仲裁费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、 基金的证券/ 期货交易 费用 、 所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、 交易、清算、登记等各项费用 (out-of-pocket fees ) ; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、基金上市 费及年费; 10 、 基金相 关账户的开户及维护费用; 11 、 基金依照 有关法律法规应当缴纳的, 购买或处置证券有关的任何税收、 征费、 关税、 印花税、及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用) (简称 “ 税收”); 12 、代表基 金投票或其他与基金投资活动有关的费用 ; 13 、与基金 缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等; 14 、因投资 港股通标的股票而产生的各项合理费用; 15 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E×0.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。




















































































































招募说明书 55 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配; 如果委托境外投资顾问, 基金的管理费 可以部分作为境外投资顾问的费用, 具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进 行约定。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E×0.1 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管 费划款指令 ,基金托管 人复核后于 次月前 5 个工作日内从 基金财产中 一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配; 如果委托境外托管人, 其中可以部分作 境外托管人的费用,具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费; 本基金作为指数基金, 需要根据与标的指数 许可方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数许可 使用费计提 方法计提指 数许可使用 费以及为指 数公司缴纳 的相应税费 。


指数 许 可使用费自基金首次挂牌之日起累计,计算方法如下: H =E ×0.04% ÷当年天数 H 为每日应计 提的指数许可使用费 E 为前一日的 基金资产净值 若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限, 则基 金于季末最后一日补提指数许可使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。 指数许可使用费每日计提, 按季支付。 经基金管理人和基金托管人核对一致后, 基金托 管人于次季度首日起 15 日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指 数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果 指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率 计算指数许可使用费 。 基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒 介进行公告。 上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第 4 -15 项费用 , 根据有关法规及相应协议规定, 按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目




















































































































招募说明书 56 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规 和基金投资所 在地的法律法规 执行;基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。




















































































































招募说明书 57 十四、 基 金 的财 产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账户以及投资 所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 委托境外托 管人根据基 金财产所在 地法律法规 、证券/ 期货 交易所规则 、市场惯例 以 及 其与基金托管人签订的协议为本基金在境外开立资金账户、 证券账户以及投资所需的其他专 用账户。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管 理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 境外托管人根据基金财产所在地法律法规、 证券交易所规则、 市场惯例及其与基金托管 签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、 尽职的原则选择、 委任和监督境外托管人, 且境外托管人已按照当地法律法规、 本合同及托 管 协 议 的 要 求 保 管 托 管 资 产 的 前 提 下 , 资 产 托 管 人 对 境 外 托 管 人 破 产 产 生 的 损 失 不 承 担 责 任。 但基金托管人根据资产管理人的指令采取措施进行追偿, 基金管理人配合基金托管人进 行追偿。 除非基金管理人、 基金托管人及其境外托管人存在过失、 疏忽、 欺诈 或故意不当 行 为, 基金管理人、 基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、 证券交易所规则、 市场 惯 例的作为或不作为承担责任 。




















































































































招募说明书 58 十五、 基 金 资产 的 估值 一、估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 的 开放 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非 开放日。 此外, 在深圳证券交易所假期休市期间, 如果香港联合交易所有交易, 为了更好 的 反应香港市场波动对资产的影响, 基金可根据具体情况在深圳证券交易所假期休市的最后一 日进行估值。 二、估值对象 基金所拥有的股票 、 股指期货 、 债券 、 衍生工具 和其它投资等持续以公允价值计量的金 融资产及负债。 三、估值方法 1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 )上市流 通的股票按 估值日在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日无 交易的,以 最 近 交易日的收盘价估值。 (2 )处于未 上市期间的股票应区分如下情况处理: 1 )首次发行 未上市的股 票,采用估 值技术确定 公允价值, 在估值技术 难以可靠计 量 公 允价值的情况下,按成本价估值; 2 )送股、转 增股、配股 和增发新股 ,按估值日 在证券交易 所上市的同 一股票的收 盘 价 进行估值;该日无交易的,以最近一日的收盘价估值; 3 )首次公开 发行有明确 锁定期的股 票,同一股 票在交易所 上市后,按 估值日在证 券 交 易所上市的同一股票的收盘价进行估值。 2 、基金估值 方法 (1 )上市流 通的基金按 估值日在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日无 交易的,以 最 近 交易日的收盘价估值; (2 )非上市 流通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。 3 、债券估值 方法 (1 )对于上 市流通的债 券,证券交 易所市场实 行净价交易 的债券按估 值日在证券 交 易 所的收盘价估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值。 证券交易所市场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日没有交易的, 按最近交易日债券收 盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的




















































































































招募说明书 59 净价估值。 (2 )对于非 上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 4 、衍生品估 值方法 (1 )上市流 通衍生品按 估值日在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日无 交易的,以 最 近 交易日的收盘价估值。 (2 )非上市 衍生品采用 估值技术确 定公允价值 ,在估值技 术难以可靠 计量公允价 值 的 情况下,按成本估值。 5 、汇率 人 民 币 对 主 要 外 汇 的 汇 率 应 当 以 估 值 日 中 国 人 民 银 行 或 其 授 权 机 构 公 布 的 人 民 币 汇 率 中间价为准。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更, 或市场上出现更为公允、 更适合本基 金的估值汇率时, 基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇 率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。 若无法取得上述汇率价格信息时, 以基金托管人或境外托管人 (如有) 所提供的合理公 开外汇市场交易价格为准。 6 、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金, 本基金将 按权责发生制原则进行估值; 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算 的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 7 、如有确凿 证据表明 按 原有方法进 行估值不能 客观反映 上 述资产或负 债 公允价值 的 , 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 方法估值。 8 、相关法律 法规 、监管 部门 及自律 规则另有 规 定的,从其 规定。如有 新增事项, 按 国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因 此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1 、基金份额 净值是按照 每个 估值 日 闭市后,基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。




















































































































招募说明书 60 基金管理人于 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、基金管理 人应每个估值 日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合 同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个 估值日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第4 位) 发生估 值错误时, 视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失 当事人(“ 受损方 ”) 的直接损 失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不 能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估值错 误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的 有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“ 受损 方 ”) , 则估 值错误责任方应赔偿受 损方的损失, 并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得




















































































































招募说明书 61 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确 定 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 登记机构交 易数据的, 由基金登记 机 构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份 额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时,基金管理人应 当通 报基金 托管人并报 中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金 管理人应当公告。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1 、基金投资 所涉及的证券 、期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、当前一估 值日基金资 产净值 50% 以上的资产 出现无可参 考的活跃市 场价格且采 用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金应当暂停估 值; 4 、法律法规 规定、 中国证监会和基金合同认定的其 他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人 负责进行复核。 基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基 金管理人 按规定公布。 八、特殊情况的处理




















































































































招募说明书 62 1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2 、由于不可 抗力原因, 或由于证券 交易所、期 货交易所及 登记结算公 司发送的数 据 错 误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发 现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




















































































































招募说明书 63 十六、 基 金 的收 益 与分 配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1 、当基金份 额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时,可进行收益分配。 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;标的指 数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去 1 乘以 100% ( 期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ; 2 、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配 。 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提, 收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3 、在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,基金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可不进行收益分配; 4 、本基金收 益分配采取现金分红方式 ; 5 、每一基金 份额享有同等分配权; 6 、法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 , 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 可 对 基 金 收益分配原则进行调整,不需 召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施




















































































































招募说明书 64 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工 作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日 。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。




















































































































招募说明书 65 十七、 基 金 的会 计 与审 计 一、基金会计政策 1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度 披露; 3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度 执行国家有关会计制度; 5 、本基金独 立建账、独立核算; 6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并 以书 面 方 式确认。 二、基金的年度审计 1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所,须通报 基金托管人 。更换会计 师 事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。




















































































































招募说明书 66 十八、 基 金 的信 息 披露 一、 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《信息披露 办法》 、 《流动 性规定》 、 《基金合同》 及其他有关规定。 相关法律法 规关于信息披露的披露方式、 披露内容、 登载 媒 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露, 并保证基金投资 人能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式 查阅或者 复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投 资业绩进行预测; 3 、违规承诺 收益或者承担损失; 4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监 会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金 公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《基金合 同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 人 重大利益的事项的法




















































































































招募说明书 67 律文件。 2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资 人决 策的全部事 项,说明基 金 认 购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服 务等内容。 《基金合同 》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新招募说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒介 上 ; 基 金 管 理 人 在 公 告 的 15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书,并 就有关更 新内容提供说明。 3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等 活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册 后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定 媒介上。 (三) 《基金 合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 (四) 基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个 工作 日前,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 (五) 基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告 登载于指定媒介上。 基 金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后, 基金管理人应在 3 个工 作日内将 基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 (六 )申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后, 基金管理人应当在每个开放日, 通过网站以及 其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (七 )基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点 以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。




















































































































招募说明书 68 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定 媒介上。 (八 )基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交 易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中 披露参与港股通交易的相关情况。 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的 情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的 其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变 化情况及 本基金的特有风险,中国 证监会认定的特殊情形除外。 基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (九 )临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书, 予以 公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1 、基金份额 持有人大会的召开; 2 、终止《基 金合同》 ;




















































































































招募说明书 69 3 、转换基金 运作方式; 4 、更换基金 管理人、基金托管人; 5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集 期延长; 8 、基金管理 人的董事长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金 托 管部门负责人发生变动; 9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11 、涉及基 金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、基金管 理人及其董事、总经理及其他高级管理 人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14 、重大关 联交易事项; 15 、基金收 益分配事项; 16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 、基金改 聘会计师事务所; 19 、变更基 金销售机构; 20 、更换基 金登记机构; 21 、本基金 开始办理申购、赎回; 22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 24 、本基金 变更标的指数; 25 、本基金 停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 26 、调整最 小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 27 、发生涉 及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28 、中国证 监会规定 和基金合同约定 的其他事项。 (十 )澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十 一)基金份额持有人大会决议




















































































































招募说明书 70 基金份额持有人大会决定 的事项,应当依法报 中国证监会备案,并予以公告。 (十 二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回 对价、 基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人 出具书面文 件或者盖章确认 或者 XBRL 电子方式 复核 确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共 媒介 不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。




















































































































招募说明书 71 十九、 基 金 合同 的 变更 、 终止 与 基金 财 产的 清 算 一、 《基金合 同》的变更 1 、变更基金 合同 涉及法 律法规规定 或 基金合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定和基金合同约定 可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报 中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决 议自生 效后方可执 行, 并自决 议 生 效后两个工作 日内在指定媒介公告。 二、 《基金合 同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告;




















































































































招募说明书 72 (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法 律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金 剩余财产进行分配 。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人 更 为有利的清算方法, 本基金财产的清算可按该方法进行, 并及时公告, 不需召开基金份额持 有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 , 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文 件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。




















































































































招募说明书 73 二十、 基 金 托管 人 一、基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二、主要人员情况 截至 2017 年 6 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平 均年龄 30 岁, 95% 以上员工 拥有大学本科以上学历,高管人员均 拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以 来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范 的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大 投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务, 展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险 、 企业年金基金、QFII 资产 、QDII 资 产、 股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行 信 贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类齐全的托管产 品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化 的托管服务。 截至 2017 年 6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自 2003 年 以来, 中国工商银行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英 国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国《环球 金融》 、内地 《证券时报 》 、 《上海证券 报》等境内 外权威财经 媒体评选的 54 项 最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域 的持续认可和广泛好评。




















































































































招募说明书 74 四、 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产托管行业的 优势地位。 这些成绩的取得, 是与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一手抓内控建设” 的做 法 是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各项托管业务 的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业 务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005 、2007 、2009、2010 、2011 、2012、2013、 2014 年八次 顺利通过评 估组织内部 控制和安全 措施是否充 分的最权威 的 SAS70 ( 审计标 准 第 70 号) 审 阅后, 2015 年、 2016 年 中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅, 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行托管服务 在风险管理 、内部控制 方面的健全 性和有效性 的全面认可, 也证明中国 工商银行托 管服务的 风险控制能 力已经与国 际大型托管 银行接轨, 达到国际 先 进水平。目 前,ISAE3402 审阅 已 经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险 控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法经营、 规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持有人的权益; 保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2 、内部风险 控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 (内控 合规部、内 部审计局) 、 资产托管部 内设风险控 制处及资产 托管部各业 务处室共同 组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险 控制原则 (1 )合法性 原则。内控 制度应当符 合国家法律 法规及监管 机构的监管 要求,并贯 穿 于 托管业务经营管理活动的始终。 (2 ) 完整性 原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督 制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3 )及时性 原则。托管 业务经营活 动必须在发 生时能准确 及时地记录 ;按照“内 控 优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4 )审慎性 原则。各项 业务经营活 动必须防范 风险,审慎 经营,保证 基金资产和 其 他 委托资产的安全与完整。 (5 )有效性 原则。内控 制度应根据 国家政策、 法律及经营 管理的需要 适时修改完 善 ,




















































































































招募说明书 75 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 )独立性 原则。设立 专门履行托 管人职责的 管理 部门; 直接操作人 员和控制人 员 必 须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险 控制措施实施 (1 )严格的 隔离制度。 资产托管业 务与传统业 务实行严格 分离,建立 了明确的岗 位 职 责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取 了 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2 )高层检 查。主管行 领导与部门 高级管理层 作为工行托 管业务政策 和策略的制 定 者 和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别 情况, 以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3 ) 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线” 、 “互控防 线” 、 “ 监 控防线” 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 “以人为本” 的内控文化, 增强员 工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4 )经营控 制。资产托 管部通过制 定计划、编 制预算等方 法开展各种 业务营销活 动 、 处理各项事务,从而有效地控制和配置 组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5 )内部风 险管理。资 产托管部通 过稽核监察 、风险评估 等方式加强 内部风险管 理 , 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控, 指导业务部门进行风险识别、 评估, 制 定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 )数据安 全控制。中 国工商银行 通过业务操 作区相对独 立、数据和 传真加密、 数 据 传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 )应急准 备与响应。 资产托管业 务建立专门 的灾难恢复 中心,制定 了基于数据 、 应 用、 操作、 环 境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练 。 为使演练更加接近 实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管 部内部风险控制情况 (1 )资产托 管部内部设 置专职稽核 监察部门, 配备专职稽 核监察人员 ,在总经理 的 直 接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康、 稳 定 地发展。 (2 )完善组 织结构,实 施全员风险 管理。完善 的风险管理 体系需要从 上至下每个 员 工 的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托 管部实施全员风险管 理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门、 不同岗位 相




















































































































招募说明书 76 互制衡的组织结构。 (3 )建立健 全规章制度 。资产托管 部十分重视 内控制度的 建设,一贯 坚持把风险 防 范 和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力, 资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位 职责、 业务操作流程、 稽核监察制度、 信息 披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项业务过程, 形成各个业务环节之间的相互制 约 机制。 (4 )内部风 险控制始终 是资产托管 部工作重点 之一,保持 与业务发展 同等地位。 资 产 托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直 将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等 重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金 法》 、基金合 同、托管协 议和有关基 金法规的规 定,基金托 管人对 基金 的 投 资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券市场、 基 金 资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收 益 分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人 发现基金管 理人违反《 基金法》 、基 金合同、基 金托管协议 或有关基金 法 律 法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及 时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在 限期内, 基金托管人有权随时对通知 事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管 理人限期纠正。




















































































































招募说明书 77 二 十 一、 境 外 托管 人 本基金目前不设境外托管人。 基金 托管人有权选择、 聘任、 更换或撤销 境外托管人,并 根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。




















































































































招募说明书 78 二 十 二、 相 关 服务 机 构 一、基金份额发售机构 基金份额发售机构 详见《发售公告》 及基金管理人发布的相关公告 。 二、 登记机构 名称:中 国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:崔巍 电话:010-50938856 传真:010-59378907 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市 通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 联系人: 丁媛 电话: (86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 经办律师:黎明、 丁媛 四、审计基金财产的 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东 新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系人:陈熹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞、陈熹




















































































































招募说明书 79 二 十 三、 基 金 合同 的 内容 摘 要 一、 基金合同当事人的的权利、义务 (一 )基金份额持有人 基金投资 人持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金投资 人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定,基金份 额持有人的 权利包括但 不 限 于: (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转 让或 申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会,对基金 份额持有人 大会审议事 项 行 使表决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管 理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼 或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定,基金份 额持有人的 义务包括但 不 限 于: (1 )认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了解所 投资基金产 品,了解自 身风险承受 能力, 自主 判断基金的 投资价值, 自 主 做出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基 金认购 款项、申购 、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;




















































































































招募说明书 80 (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的 决议; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二 ) 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募 集 资金; (2 )自《基 金合同》生 效之日起, 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金 财产; (3 )依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费 用; (4 )销售基 金份额; (5 )按照规 定 召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资人 的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9 )担任或 委托其 他符 合条件的机 构担任基金 登记机构办 理基金登记 业务并获得 《 基 金合同》规定的费用;


(10)依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12) 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利 及债权人权利 , 为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14) 以基金 管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15 )选择、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券/ 期货 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务的外部机构;


(16) 在符 合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换 和非交易过户 等业务规则; (17)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 )依法募 集 资金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 发售、申购、赎回和登记事宜;




















































































































招募说明书 81 (2 )办理基 金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起 , 以诚实信用、 谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4 )配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经营 方 式 管理和运作基金财产; (5 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证所 管 理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 证券投资; (6 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外 , 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 )采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 价格、申购 、赎回 对价 的方法符合 《 基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎 回的对价,编制申购赎回清单 ; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12) 保守 基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合 同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 , 但向 监 管机构、司法机关 及审计、法律等外部专业顾问提 供的除外; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回 对价; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向基金投资 人 提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资 人 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金 有关的公开资料, 并在支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并 参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;




















































































































招募说明书 82 (21) 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人 违 反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追 偿; (22) 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件, 《 基金合同》 不能生效, 基 金 管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基金认购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的 决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 义务。 当本基金使用合格机构投资者额度进行投资时: (1 ) 确保基金管理人发送的交易数据符合 《基金法》 、 《试 行办法》 、 基金合同及其他有 关规定,并保证该数据真实、准确、完整; (2 )确保基 金管理人向 基金托管人 发送的基金 认购、申购 和赎回数据 符合《基金 法》 、 《试行办法》 、基金合同及其他有关规定,并保证该数据的真实、准确和完整; (3 )委托境 外证券服务 机构代理买 卖证券的, 应当严格履 行受信责任 ,并按照有 关 规 定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理; (4 ) 与境外 证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排, 应当严格按 照 《试行办法》 第三十条规定的原则进行; (5 )进行境 外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定; (6 )如需在 基金托管人 选择的机构 之外保管、 登记基金财 产,应严格 审查,保证 基 金 财产的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产; (三)基金托管人的权利与义务 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 )自《基 金合同》生 效之日起, 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财 产; (2 )依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费 用; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投 资运作,如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资 人 的利益;




















































































































招募说明书 83 (4 )根据相 关市场规则 ,为基金开 设证券 账户 等投资所需 账户, 为基 金办理证券 交 易 资金清算 ; (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )选择、 更换或撤销境外托管人; (8 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运 作办 法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专 门的基金托 管部门,具 有符合要求 的营业场所 ,配备足够 的、合格的 熟 悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,确保基 金 财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财 产的资金账 户和证券账 户 等投资所 需账户 ,按 照《基金合 同 》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基 金商业秘密 ,除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 , 在 基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 , 但向监管机构、 司法机关 及审计、 法律 等 外部专业顾问提供的除外 ; (8 )复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额 净值 ; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据 基金 管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按照法 律法规和 《基金合同》 和 《托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作;




















































































































招募说明书 84 (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承 担赔偿责任, 其赔偿责任不因 其 退任而免除; (20) 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的 决议; (22)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 当本基金使用合格机构投资者额度进行投资时 (1 ) 对基金 的境外财产, 基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。 境外托管人在履行职责过程中, 因本身过错、 疏忽等原因而导致基金财产受损的, 基金 托管 人应当承担相应责任; (2 )保护基 金份额持有 人利益,按 照规定对基 金日常投资 行为和资金 汇出入情况 实 施 监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (3 )安全保 护基金财产 ,准时将公 司行为信息 通知基金管 理人,确保 基金及时收 取 应 得收入; (4 ) 每月结 束后 7 个工 作日内, 向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况, 并按相关规定进行国际收支申报; (5 )办理基 金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务; (6 )保存基 金的资金汇 出、汇入、 兑换、收汇 、付汇、资 金往来、委 托及成 交记 录 等 相关资料,其保存的时间应当不少于 20 年; (7 )按照规 定监督基金 管理人的投 资运作,确 保基金按照 有关法律法 规和基金合 同 约 定的投资目标和限制进行管理; (8 )按照有 关法律法规 和基金合同 的约定执行 基金管理人 的指令,及 时办理清算 、 交 割事宜; (9 )确保基 金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算; (10) 确保基 金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、 认购、 赎 回等日常交易; (11) 确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案; 二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 本基金的 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 组成, 上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。 本基金的基金份额持有人持有




















































































































招募说明书 85 的每一基金份额为一参会份额,每一参会份额拥有平等的投票权。 若 以 本 基 金 为 目 标 基 金 且 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 与 本 基 金 相 同 的 联 接 基 金 的 基 金 合 同生效, 鉴于本基金和联接基金的相关性, 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接 基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和票数 时, 联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为: 在本基 金基金份额持有 人大会的权益登记日, 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额 占联接基金总份额的比例, 计算结果按照四舍五入的方法, 保留到整数位。 联接基金折算为 本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 ( 一) 召开事 由 1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的,应当召 开基金份额 持有人大会 ,但法律法 规 、 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 : (1 )终止《 基金合同》 ; (2 )更换基 金管理人; (3 )更换基 金托管人; (4 )转换基 金运作方式; (5 )调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基 金类别; (7 )本基金 与其他基金的合并; (8 )变更基 金投资目标、范围或策略; (9 )变更基 金份额持有人大会程序; (10) 终止基 金上市, 但因基金不再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止上市的除外; (11 )基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12) 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10% ) 基金份额 的基金份额持有人 (以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (13)对基 金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14 )法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会规 定的其他应 当召开基金 份额持有人 大 会 的事项。 2 、 以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1 )法律法 规要求增加的基金费用的收取;




















































































































招募说明书 86 (2 )在法律 法规和《基 金合同》规 定的范围内 ,以及对基 金份额持有 人利益无实 质 性 不利影响的情况下 调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式 ; (3 )因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同 》进行修改; (4 ) 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化; (5 )在法律 法规和 《基 金合同》规 定的范围内 ,以及对基 金份额持有 人利益无实 质 性 不利影响的 情况下,通 过合格境内 机构投资者 的额度进行 投资, 并依据 合格境内机 构投资者 境外证券投资的相关法律法规的要求对《基金合同》和招募说明书进行必要修改 ; (6 )基金管 理人、相关 交易所和登 记机构等在 法律法规、 基金合同规 定的范围内 调 整 有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则; (7 ) 在法律 法 规和 《基金合同》 规定的范围内, 以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下增加或调整基金份额类别设置; (8 )按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 ( 二) 会议召 集人及召集方式 1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ,基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召 集; 2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的,应 当向基金管 理人提出书 面 提 议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集, 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 , 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 4 、 代表基金份额 10% 以 上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5 、 代表基金份额 10% 以 上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有 权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证 监会备案。 基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻




















































































































招募说明书 87 碍、干扰。 6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 ( 三) 召开基 金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日 , 在指定 媒介公告。 基金 份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出 席基金份额持有人 大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授权委 托证明的内 容要求(包 括但不限于 代理人身份 ,代理权限 和代理有效 期 限 等) 、送达时 间和地点 ; (5 )会务常 设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人 需要通知的其他事项。 2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下,由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人 为基金管理 人,还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表 决意见 的 计 票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 ( 四) 基金份 额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式召开或法律法规和监管机关允 许的其他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权 委托证明 委派代表出 席 , 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: (1 )亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2 )经核对 ,汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示,有效的 基 金 份额不少于 本基 金在权 益登记日基 金总份额的 二分之一(含 二分之一)。 若到会者 在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在




















































































































招募说明书 88 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个 月以内, 就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 召集人通知 的 非 现场方式 在表决截止日以前送达至召集人指定的地址 或系统。 通讯 开会应以 召集人通知的非 现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2 )召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人( 如果基金托 管人为召集 人,则为基 金 管 理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人 为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的, 不影响表决效力; (3 ) 本人直 接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见的, 基金份 额持有人所持有 的基金份额 不小于在权 益登记日基 金总份额的 二分之一(含 二分之一); 若本人直 接出具表 决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日 基金总份额 的二分之一 ,召集人可 以在原公告 的基金份额 持有人大会 召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见 ; (4 ) 上述第 (3 ) 项中直 接出 具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决意 见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 3 、在法律法 规或监管机 构允许 的前 提下,基金 份额持有人 大会可通过 网络、电话 或 其 他方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式进行表决, 具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4 、在法律法 规或监管机 构允许 前提 下, 基金份 额持有人授 权他人代为 出席 会议并 表 决 的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 ( 五) 议事内 容与程序 1 、议事内容 及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终 止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。




















































































































招募说明书 89 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告 的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1 )现场开 会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第 (七) 条规定程序确定和公布监票 人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基 金 管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人 授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 二分之一以上 (含 二分之一)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金 管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名(或单位 名称)和 联系方式等事项。 (2 )通讯开 会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内 在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 ( 六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有 同等表决权。 基金份额持 有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议 ,一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 二 分 之一以上 (含 二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议 ,特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三 分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 与其他基金合并、 更换基 金 管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行 表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资 人身份文件的表决视为有效出席的投资 人, 表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。




















































































































招募说明书 90 在符合 上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 ( 七) 计票 1 、现场开会 (1 )如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集, 基金份额持 有人大会的 主 持人应当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票 结果。 (3 )如果会 议主持人 或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑,可 以 在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 )计票过 程应由公证 机关予以公 证 ,基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会的 , 不 影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机 关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表 对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 ( 八) 生效与 公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒介上公告。 如果采用通讯 方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证 员 姓名等一同公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托 管人均有 约束力。 ( 九) 本部分关 于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行 修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议 。




















































































































招募说明书 91 三、基金收益分配原则、执行方式 ( 一) 基金利 润的构成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二) 基金可 供 分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 ( 三) 基金收 益分配原则 1 、当基金份 额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时,可进行收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》 ; 2 、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提, 收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3 、在符合有 关基金分红条件的 前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,基金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 由 基 金 管 理 人 根 据 上 述 原 则 确 定 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可不进行收益分配; 4 、本基金收 益分配采取现金分红方式 ; 5 、每一基金 份额享有同等分配权; 6 、法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 , 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 可 对 基 金 收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 ( 四) 收益分 配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 ( 五) 收益分 配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒介公告并报中国证监会备案。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日 。 ( 六) 基金收 益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 人自行承担。 四、基金费用与税收




















































































































招募说明书 92 ( 一) 基金费 用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金管理人与标的指 数供应商签 订的相应指 数许可协议 约定的指数 使 用费(包 括为 指数公司缴纳的相关税费等) ; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、审计费、 诉讼费和仲裁费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、 基金的证券/ 期货交易 费用 、 所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、 交易、清算、登记等各项费用 (out-of-pocket fees ) ; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、基金上市 费及年费; 10 、 基金相 关账户的开户及维护费用; 11 、 基金依照 有关法律法规应当缴纳的, 购买或处置证券有关的任何税收、 征费、 关税、 印花税、及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用) (简称 “ 税收”); 12 、代表基 金投票或其他与基金投资活动有关的费用 ; 13 、与基金 缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等; 14 、因投资 港股通标的股票而产生的各项合理费用; 15 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二) 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E×0.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金 管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ,支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配; 如果委托境外投资顾问, 基金的管理费 可以部分作为境外投资顾问的费用, 具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进 行约定。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如 下:




















































































































招募说明书 93 H =E×0.1 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管 费划款指令 ,基金托管 人复核后于 次月前 5 个工作日内从 基金财产中 一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配; 如果委托境外托管人, 其中可以部分作 境外托管人的费用,具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费 (包括为指数公司缴纳的相关税费等) 。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更 新中披露基金最新适用的方法。 上述 “ (一) 基金费用的种类 ”中第 4 -15 项费用 , 根据有关法规及相应协议规定, 按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规 和基金投资所 在地的法律法规 执行;基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。


五、基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股 ( 包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票 及包括深 港 通 允 许 买 卖 的 规 定 范 围 内 的 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票) 。 基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。 基金 在境 外 可 投资于 境 外证券市 场 的股票 、 公 募基金、 政 府债券、 公 司债券、 可 转换债




















































































































招募说明书 94 券、 住房按 揭支持证 券 、 资产支持 证券 、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货 、 权证、 期 权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法 律法规或中国证监会要求履行相关 手续后, 还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基 金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、 备选 成份股的资产不低于基金资产净值的 80%,且不 低于非现金基金资产的 80%。正常情 况下, 基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值的 80% 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可以将其纳入投资范围。 (二)投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金投资于标的指数成份股、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 80%,且不低于非现金基 金资产的 80% ;正常情况 下,基金投 资港股通股 票的资产不 低于 基 金资产净值的 80% 。 (2 )基金持 有同一家银 行的存款不 得超过基金 资产净值的 20%。在基金托管账户的 存 款可以不受上述限制。 本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 (3 )基金持 有同一机构 (政府、国 际金融组织 除外)发行 的证券市值 不得超过基 金 净 值的 10% ,但 标的指数成份股不受此限。 (4 )基金持 有与中国证 监会签署双 边监管合作 谅解备忘录 国家或地区 以外的其他 国 家 或地区证券 市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% , 其中持有任一国家或地 区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% 。 (5 )基金管 理人管理的 全部基金不 得持有同一 机构 10%以 上具有投票 权的证券发 行 总 量,但标的指数成份股不受此限。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本, 同时应当一并计算全球 存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (6 )基金持 有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。 前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他资产。 (7 )基金持 有境外基金 的市值合计 不得超过基 金资产净值 的 10% 。但持有货币市 场 基 金可以不受上述限制。 (8 )同一基 金管理人管 理的全部基 金持有任何 一只境外基 金,不得超 过该境外基 金 总 份额的 20%。 (9 )本基金 主动投资于 流动性受限 资产的市值 合计不得超 过基金资产 净值的 15% ;因




















































































































招募说明书 95 证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (10) 本基金 与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (11)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(9 )项、第(10 )项外, 若 基金超过上 述投资比例 限制,应当 在超过比例 后 30 个工作日内采用合理 的商业措施 减仓以符合 投资比例限 制要求 ,但 中国证监会 规定的特 殊情形除外 。 如因港股通额度不足原因导致基金持仓比例超限, 基金将在额度可用后 5 个工 作日内调整 符合投资比例限制要求 。 中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案, 可 以调整上述投资比例限制。 2 、金融衍生 品投资 本基金投资 衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理, 不得用于投机或放大交易, 同 时应当严格遵守下列规定: (1 )本基金 的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100 %。 (2 )本基金 投资期货支 付的初始保 证金、投资 期权支付或 收取的期权 费、投资柜 台 交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10 %。 (3 )本基金 投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 1 )所有参与 交易的对手 方(中资商 业银行除外 )应当具有 不低于中国 证监会认可 的 信 用评级机构评级。 2 )交易对手 方应当至少 每个工作日 对交易进行 估值,并 且 基金可在任 何时候以公 允 价 值终止交易。 3 )任一交易 对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (4 ) 基金管 理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内 向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 3 、本基金可 以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: (1 )所有参 与交易的对 手方(中资 商业银行除 外)应当具 有中国证监 会认可的信 用 评 级机构评级。 (2 ) 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的 102 %。 (3 ) 借方应 当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、 利息 和分红。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4 )除中国 证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 1 )现金; 2 )存款证明 ;




















































































































招募说明书 96 3 )商业票据 ; 4 )政府债券 ; 5 )中资商业 银行或由不 低于中国证 监会认可的 信用评级机 构评级的境 外金融机构 ( 作 为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5 )本基金 有权在任何 时候终止证 券借贷交易 并在正常市 场惯例的合 理期限内要 求 归 还任一或所有已借出的证券。 (6 )基金管 理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 4 、 基金可以 根据正常市场惯例参与正回购交易、 逆回购交易, 并且应当遵守下列规定: (1 )所有参 与正回购交 易的对手方 (中资商业 银行除外) 应当具有中 国证监会认 可 的 信用评级机构信用评级。 (2 )参与正 回购交易, 应当采取市 值计价制度 对卖出收益 进行调整以 确保现金不 低 于 已售出证券市值的 102 % 。 一旦买方违约, 本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。 (3 )买方应 当在正回购 交易期内及 时向本基金 支付售出证 券产生的所 有股息、利 息 和 分红。 (4 )参与逆 回购交易, 应当对购入 证券采取市 值计价制度 进行调整以 确保 已购入 证 券 市值不低于支付现金的 102 %。 一旦 卖方违约, 本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。 (5 )基金管 理人应当对 基金参与证 券正回购交 易、逆回购 交易中发生 的任何损失 负 相 应责任。 (6 )基金参 与证券借贷 交易、正回 购交易,所 有已借出而 未归还证券 总市值或所 有 已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 前项比例限制计算, 基金因参与证券借贷交易、 正回购交易而持有的担保物、 现金不得 计入基金总资产。 5 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )购买不 动产; (2 )购买房 地产抵押按揭; (3 )购买贵 重金属或代表贵重金属的凭证; (4 )购买实 物商品; (5 )除应付 赎回、交易 清算等临时 用途以外, 借入现金。 该临时用途 借入现金的 比 例 不得超过本基金资产净值的 10% ; (6 )利用融 资购买证券,但投资金融衍生品除外; (7 )参与未 持有基础资产的卖空交易;




















































































































招募说明书 97 (8 )从事证 券承销业务; (9 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (10)从事 承担无限责任的投资; (11)购买 证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12)向其 基金管理人、基金托管人出资; (13)从事 内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (14 )直接 投资与实物商品相关的衍生品; (15 )法律 、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 6 、若法律、 行政 法规或 中国证监会 的相关规定 发生修改或 变更,致使 现行法律法 规 的 投 资 禁 止 行 为 和 投 资 组 合 比 例 限 制 被 修 改 或 取 消 , 本 基 金 相 应 调 整 禁 止 行 为 和 投 资 限 制 规 定。 7 、投资组合 比例调整 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同 的约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 因证券 市 场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 申购或赎回数额较大及港 股 通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通 额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在 30 个工作日 内完成调整的, 基金管理人应当 在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 六、基金资产估值 ( 一) 估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 的 开放 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非 开放日。 此外, 在深圳证券交易所假期休市期间, 如果香港联合交易所有交易, 为了更好 的 反应香港市场波动对资产的影响, 基金可根据具体情况在深圳证券交易所假期休市的最后一 日进行估值。 ( 二) 估值对象 基金所拥有的股票 、 股指期货 、 债券 、 衍生工具 和其它投资等持续以公允价值计量的金 融资产及负债。 ( 三) 估值方法 1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 )上市流 通的股票按 估值日在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日 无 交易的,以 最 近




















































































































招募说明书 98 交易日的收盘价估值。 (2 )处于未 上市期间的股票应区分如下情况处理: 1 )首次发行 未上市的股 票,采用估 值技术确定 公允价值, 在估值技术 难以可靠计 量 公 允价值的情况下,按成本价估值; 2 )送股、转 增股、配股 和增发新股 ,按估值日 在证券交易 所上市的同 一股票的收 盘 价 进行估值;该日无交易的,以最近一日的收盘价估值; 3 )首次公开 发行有明确 锁定期的股 票,同一股 票在交易所 上市后,按 估值日在证 券 交 易所上市的同一股票的收盘价进行估值。 2 、基金估值 方法 (1 )上市流 通的基金按 估值日在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日 无 交易的,以 最 近 交易日的收盘价估值; (2 )非上市 流通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。 3 、债券估值 方法 (1 )对于上 市流通的债 券,证券交 易所市场实 行净价交易 的债券按估 值日在证券 交 易 所的收盘价估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值。 证券交易所市场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日没有交易的, 按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。 (2 )对于非 上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机 构的报价进行估值。 4 、衍生品估 值方法 (1 )上市流 通衍生品按 估值日在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日无 交易的,以 最 近 交易日的收盘价估值。 (2 )非上市 衍生品采用 估值技术确 定公允价值 ,在估值技 术难以可靠 计量公允价 值 的 情况下,按成本估值。 5 、汇率 人 民 币 对 主 要 外 汇 的 汇 率 应 当 以 估 值 日 中 国 人 民 银 行 或 其 授 权 机 构 公 布 的 人 民 币 汇 率 中间价为准。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更, 或市场上出现更为公允、 更适合本基 金的估值汇率时, 基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇 率,并及时报中国证监会 备案,无需召开基金份额持有人大会。 若无法取得上述汇率价格信息时, 以基金托管人或境外托管人 (如有) 所提供的合理公 开外汇市场交易价格为准。 6 、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金, 本基金将




















































































































招募说明书 99 按权责发生制原则进行估值; 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算 的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 7 、如有确凿 证据表明按 原有方法进 行估值不能 客观反映 上 述资产或负 债 公允价值 的 , 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公 允价值的 方法估值。 8 、相关法律 法规 、监管 部门 及自律 规则另有 规 定的,从其 规定。如有 新增事项, 按 国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产 净值的计算 结果对外予以公布。 ( 四) 估值程 序 1 、基金份额 净值是按照 每个 估值 日 闭市后,基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、基金管理 人应每个估值 日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合 同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个 估值日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 ( 五) 估值错 误的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第4 位) 发生估 值错误时, 视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“ 受损方 ”) 的直接损 失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不 限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不 能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗




















































































































招募说明书 100 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估值错 误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费 用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“ 受损 方 ”) , 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现 后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确 定 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 登记机构交 易数据的, 由基金登记 机 构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份 额净值计算出现错误时 , 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时,基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金 管理人应当公告。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 ( 六) 暂停估 值的情形




















































































































招募说明书 101 1 、基金投资 所涉及的证券 、期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、法律法规 规定、 中国证监会和基金合同认定的 其他情形。 ( 七) 基金净 值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人 负责进行复核。 基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基 金管理人 按规定公布。 ( 八) 特殊情况 的处理 1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2 、由于不可 抗力原因, 或由于证券 交易所、期 货交易所及 登记结算公 司发送的数 据 错 误等, 基金管理人和基金托 管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发 现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 七、基金合同变更、终止与基金财产的清算 ( 一) 《基金 合同》的变更 1 、变更基金 合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定和基金合同约定 可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 自生 效后方可执 行, 并自决 议 生 效后两个工作 日内在指定媒介公告。 ( 二) 《基金 合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小




















































































































招募说明书 102 组,基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法 律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金 剩余财产进行分配 。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人 更 为有利的清算方法, 本基金财产的清算可按该方法进行, 并及时公告, 不需召开基金份额持 有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 ( 四) 清算费 用 清算 费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基金财 产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 ( 六) 基金财 产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 ( 七) 基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友




















































































































招募说明书 103 好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉 、 尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金 合同 当事人之间权利义务关系的法律文件。 1 、 《基金合 同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 字或签章 并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 并经中国证监会书 面确认后生效。 2 、 《基金合同 》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告 之日止。 3 、 《基金合 同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人 在内的 《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4 、 《基金合 同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、 基金 托 管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5 、 《基金合 同》 可印制成册, 供投资 人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公 场 所和营业场所查阅。




















































































































招募说明书 104 二 十 四、 基 金 托管 协 议的 内 容摘 要 一、 基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:南方基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人:张海波 成立时间:1998年3 月6 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号 注册资本:人民币3 亿元 组织形式: 有 限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话: 0755-82763888 传真:0755-82763889 联系人:鲍文革 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100040) 法定代表人:易会满 电话: (010 )66105799 传真: (010 )66105798 联系人:赵会军 成立时间:1984年1 月1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71 万元 批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字[1998]3号




















































































































招募说明书 105 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴 现、 转贴现、 各类汇兑业务; 代理资金清算; 提供信用证服务及担保; 代理销售业务; 代理 发行、 代理承销、 代理兑付政府债券; 代收代付业务; 代理证券投资基金清算业务 (银证 转 账) ;保险代 理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务; 发行金融债券; 买卖政府债券、 金融债券; 证券投资基金、 企业年金托管业务; 企业年金 受 托管理服务; 年金账户管理服务; 开放式基金的注册登记、 认购、 申购 和赎回业务; 资信调 查、 咨询、 见证业务; 贷款承诺; 企业、 个人财务顾问服务; 组织或参加银团贷款; 外汇存 款; 外汇贷款; 外币兑换; 出口托收及进口代收; 外汇票据承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担 保; 发行、 代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营、 代客外汇买卖; 外 汇金融衍生业务; 银行卡业务; 电话银行 、 网上银行、 手机银行业务; 办理结汇、 售汇业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1 、 基金托管 人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括沪 港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港 通 允许买卖的规定范 围内的香港联合交易所上市的股票) 。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或 中国 证监会允许基金投资的金融工具。 基金在境 外 可 投资于 境 外证券市 场 的股票 、 公 募基金 、 政府债券 、 公司债券 、 可转换债 券 、住房按 揭 支持证券 、 资产支持 证 券 、银行存款、货 币市场工具、 股指期货、 权证、 期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后, 还可以投资于 法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规 定。 2 、 基金托管 人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例 进行监督: (1 ) 按法律法规的规定 及 《基金合同》 的约定, 本基金的投资资产配置比例为: 基金 投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80% , 且不低于非现金基金 资产的80% 。 正常情况 下 ,基金投 资 港股通 股票 的资产不 低 于基金资 产 净值的80%。 (2 ) 根据法 律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制: 1 ) 本基金投 资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的80% , 且不低于非现金基金资产的80% ;正 常情况下,基金投资港股通股票的资产不低于基金资产 净值的80% 。




















































































































招募说明书 106 2 )基金持有 同一家银行的存款不得超过基 金资产净值的20% 。在基金托管账户的存款 可以不受上述限制。 本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计 年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 3 ) 基金持有同一机构 (政府、 国际金融组织除外) 发行的证券市值不得超过基金净值 的10% ,但标 的指数成份股不受此限。 4 ) 基金持有 与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或 地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10% ,其中 持有任一国家或地区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 5 )基金管理 人管理且由 基金托管人托管的全部基金不得持有同一机构10% 以上具有 投 票权的证券发行总量,但标的指数成份股不受此限。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 6 )基金持有 非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10% 。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。 7 )基金持有 境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10% 。但持有 货币市场基金 可以不受上述限制。 8 ) 同一基金 管理 人管理且由基金托管人托管的全部基金持有任何一只境外基金, 不得 超过该境外基金总份额的20%。 9 )本基金主 动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15% ;因 证 券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 10)本基金 与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 11)法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他投资限制。 除上述第9 ) 项、第10) 项外, 若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求, 但中国证监会规定的特殊情 形除外。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案,可以调整上述投资比例限制。 金融衍生品投资 1 )本基金的 金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100 %。 2 ) 本基金投 资期货支付的初始保证金、 投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10 %。 3 )本基金投 资于远期合约、互换等柜台 交易金融衍生品,应当符合以下要求:




















































































































招募说明书 107 A : 所有参与 交易的对手方 (中资商业银行除外) 应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级。 本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 1 ) 所有参与 交易的对手方 (中资商业银行除外) 应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 1 ) 所有参与 正回购交易的对手方 (中资商业银行除外) 应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列 投资或者活动: 1 )购买不动 产; 2 )购买房地 产抵押按揭; 3 )购买贵重 金属或代表贵重金属的凭证; 4 )购买实物 商品; 5 ) 除应付赎回、 交易清算等临时用途以外, 借入现金。 该临时用途借入现金的比例不 得超过本基金资产净值的10% ; 6 )利用融资 购买证券,但投资金融衍生品除外; 7 )参与未持 有基础资产的卖空交易; 8 )从事证券 承销业务; 9 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; 10)从事承 担无限责任的投资; 11)购买证 券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; 12)向其基 金管理人、基金托管人出资; 13)从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 14)直接投 资与实物商品相关的衍生品; 15)法律、 行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行法律法规的投 资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,本基金相应调整禁止行为和投资限制规定。 投资组合比例调整




















































































































招募说明书 108 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上 市公司合并、 基金 规模变动、 标的指数成份股调整、 申购或赎回数额较大及港股通额度已满 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人 应当在30个 工作日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 因港股通额度已满等基 金管理人之外的因素致使不能在30 个工作日内完成调整的,基金管理人应当在合理时间内 进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门或变更取消上述限制的, 履行适当程序后, 基金不受上述限制或作相应调整。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自 基金财产划转至托管账 户之日起开始。 3 、 基金托管 人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行 为进行监督: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人贷款或提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )购买不 动产; (5 )购买房 地产抵押按揭; (6 )购买贵 重金属或代表贵重金属的凭证; (7 )购买实 物商品; (8 ) 除应付赎回、 交易清算等临时用途以外, 借入现金; 该临时用途借入现金的比例 不得超过本基金资产净值的10% ; (9 )利用融 资购买证券,但投资金融衍生品除外; (10)参与 未持有基础资产的 卖空交易; (11)直接 投资与实物商品相关的衍生品; (12)向基 金管理人、基金托管人出资 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受 上述规定的限制。 4 、基金托管 人依据以下约定对基金关联交易进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联 交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范 利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须 事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事




















































































































招募说明书 109 会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 5 、基金托管 人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力 等涉及到存款银行选择方面的风险。 基金投资银行存款的, 其基金管理人应根据法律法规的 规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人, 基金托管人应据 以对基金投资银行存款的进行监督。 如果基金托管人发现基金管理人投资名 单外银行存款时, 应及时提醒基金管理人撤销交易, 基金管理人经提醒后仍坚持投资并因该 银行信用风险导致基金资产损失的,基金托管人不承担责任,基金管理人应先行负责赔偿, 之后再向相关责任人追偿。 基金管理人书面通知基金托管人后, 可以根据当时的市场情况对 于存款银行名单进行调整。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净 值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关信息披露、基金宣传推介材 料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)对于承诺监督的事项,基金托管人发现基金管理人或其授权境外投资顾问的投 资运作和投资指令违反法律法规或 《基金合同》 的规定, 应及时以书面或电话或双方认可的 其他方式通知基金管理人, 由基金管理人限期纠正; 基金管理人收到通知后应及时进行核对 确认并回函; 在限期内, 基金托管人有权对通知事项进行复查, 如基金管理人未予纠正, 基 金托管人应报告监管部门。 对于承诺监督的事项,基金托管人发现基金管理人或其授权投资机构有重大违法违规 行为, 应立即报告有关监管机构, 同时通知基金管理人; 由基 金管理人限期纠正, 并将纠 正 结果报告有关监管机构。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金 托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法规要求需向中国 证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理 人无正当理由, 拒绝、 阻 挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手 段妨碍基金托管人进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管 人应报告中国证监会。 (四)基金管理人认可,合规投资责任方为基金管理 人,基金托管人及其境外托管人 的合规监管系统的准确性和完整性受限于基金管理人、 经纪人及其他中介机构提供用于该系 统的数据和信息。 基金托管人及其境外托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作任何 担保、暗示或表示,并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。 (五)无投资责任 基金管理人应理解,托管人对于基金管理人的交易监督服务是一种加工应用信息的服




















































































































招募说明书 110 务, 而非投资服务。 除下列第 (六) 项及法律法规明确另有规定外, 基金托管人及其境外托 管人将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管理人违规投资所产生的责任 , 也没有 义务采取任何手段回应任何与合规分析服务有关的信息和报道, 除非接到基金管理人或其授 权境外投资顾问要求基金托管人或其境外托管人针对某个信息和报道作回应的书面指示。 (六)基金托管人及其境外托管人应本着诚实尽责的原则,采取合理的手段、方法和 实施工具, 来提高交易监督服务的质量, 除非基金托管人或其境外托管人因疏忽、 过失或故 意而未能尽职尽责,造成交易监督结果不准确,并进而给基金资产或基金管理人造成损失, 否则基金托管人或其境外托管人不应就交易监督服务承担任何责任。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 在本协议有效期内,在不违反公平、合理原则,以及不导致基金托管人的接受基金管 理人监督与检查与相关法律法规及其行业监管要求相冲突的基础上, 基金管理人有权对基金 托管人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。 基金管理人对基金托管人履行托管职责情 况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账 户、 证券账户、 期货账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额 净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财 产实行分账管理、未执行 或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金 合同》 、 本托管协议及其他有关规定时, 基金管理人须向基金托管人作出书面提示; 基金托管人在接 到提示后, 应及时对提示内容予以确认, 如无异议, 应在基金管理人给定的合理期限内改进, 如有异议,应作出书面解释。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金管理人须尽其最大努力保证其对基金托管人的业务核查不影响基金托管 人的正常 营业活动。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。 2 、基金托管 人应安全保管基金财产;基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、 证券账户及投资所需的其他账户。 境外托管人根据基金财产所在地法律法规、 证券交易所规 则、 市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开立资金账户、 证券 账户以及投资所需的其他专用账户。 3 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。




















































































































招募说明书 111 4 、 境外托管 人根据基金财产所在 地法律法规、 证券交易所规则、 市场惯例及其与基金 托管签订的主次托管协议持有并保管基金财产。 基金托管人在已根据 《试行办法》 的要求谨 慎、 尽职的原则选择、 委任和监督境外托管人, 且境外托管人已按照当地法律法规、 基金 合 同及托管协议的要求保管托管资产的前提下, 基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承 担责任。 但基金托管人应根据基金管理人的指令采取措施进行追偿, 基金管理人配合基金托 管人进行追偿。 除非基金管理人、 基金托管人及其境外托管人存在过失、 疏忽、 欺 诈或故意 不当行为,基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证 券交易所规则、 市场惯例的作为或不作为承担责任。 5 、 基金托管人自身, 并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、 处分、 分 配托管证券。 6 、 除非根据 基金管理人书面同意, 基金托管人自身, 并应尽商业上的合理努力确保境 外托管人不得在任何基金资产上设立任何担保权利, 包括但不限于抵押、 质押、 留 置等, 但 根据基金财产所在地法律法规的规定而产生的担保权利除外。 7 、 对于因为 基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负 责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资产所产生的应收资产, 并由基金托管人作为资产持有人, 基金托管人应负责与有关当事人确定到账日期并通知基金 管理人。 到账日没有到达托管账户的, 基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进 行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 (二)募集资金的验资与划转 1 、 基金募集期满, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基 金法》 、 《运 作办法》 等有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务 所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的2 名以上 (含2 名) 中国注册 会 计师签字有效 。 2 、 验资完成 , 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基 金开立的资产托管专户中。 基金托管人自基金财产划入资产托管专户之日起履行本协议项下 托管职责。 (三)资产保管内容和约定事项 基金管理人同意,现金账户中的现金将由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或 其境外托管人的银行身份持有。 除非基金管理人按指令程序发送的指令另有规定,否则,基金托管人和其境外托管人 应在收到基金管理人的指令后,按下述方式收付现金、或收付证券:(a) 按照交易 发生的司 法管辖区或市场的有关惯常和既定惯例和程序作出; 或(b) 就通过证券系统进行的买卖而言, 按照管辖该系统运营的规则、 条例和条件作出。 基金托管人和其境外托管人应不时将该等有 关惯例、程序、规则、条例和条件及时通知基金管理人。




















































































































招募说明书 112 基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清 算时, 不得将基金财产归入其清算财产。 基金托管人应自身, 并尽商业上的合理努力确保其 境外托管人建立安全的数据管理机制, 安全完整地保存基金管理人与基金财产相关的业务数 据和信息。 (四)基金资金账户的开立和管理 1 、 基金托管 人可以基金或者托管人与基金联名的形式在其营业机构或其境外 托管人处 开立基金的资金账户, 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 基金资金账户的银 行预留印鉴由基金托管人或其境外托管人的营业机构保管和使用。 2 、 基金资金账户的开立和使用, 限于满足开展基金业务的需要。 基金托管人、 基金管 理人不得假借基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 以外的活动。 3 、基金资金 账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区相关监管机构的有关规定。 (五)基金证券账户的开立和管理 1 、 基金托管 人按照投资地法律法规要求或行业惯例需要, 在基金所投资市场或证券交 易所适用 的登记结算机构为基金开立基金名义或基金托管人名义或境外托管人名义或境外 托管人的代理人名义, 或以上任何一方与基金联名名义的证券账户。 由基金托管人或其境外 托管人负责办理与开立证券账户有关的手续,基金管理人提供所有必要协助。 2 、 基金证券 账户的开立和使用, 仅限于满足开展基金业务的需要。 基金托管人和基金 管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、 基金管理人双方同意擅自转让基金的 任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。 3 、 基金证券 账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责, 账户 资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4 、 基金管理 人投资于合法合规、 符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时, 基 金托管人或其境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定, 开立进行基金的投 资活动所需要的各类证券和结算账户,并协助办理与各类证券和结算账户相关的投资资格。 5 、 基金证 券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。 (六)其他账户的开立和管理 1 、 因业务发 展需要而开立的其他账户, 可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和 基金合同的规定, 由基金托管人或其境外托管人负责开立, 基金管理人 应提供所有必要协助。 2 、投资市场 所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定 的,从其规定办理。 (七)证券登记 1 、 境外证券 的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、 法规和市场惯例。 通过 港股通购买的香港交易所股票登记在中国证券登记结算公司 (简称 “中国结算公司” ) 名下,




















































































































招募说明书 113 并以中国结算公司名义行使相关权利。 2 、 基金托管 人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是以所有证券的 实益所有人(beneficial owner) 的方 式持有基金财产中的所有证券。 3 、 基金托管 人应该:(a) 在其 账目和记录中单独列记属于本基金的证券, 并且(b)要求 和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外 托管人, 不论证券以何人的名义登记。 而且, 若 证券由基金托管人、 境外托管人以无记名方 式实际持有, 要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、 其境 外托管人自有资产分别独立存放。 4 、 除非基金托管人及其境外托管人存在过失、 疏忽、 欺诈或故意不当行为, 基金托管 人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、 合法性或真实性 (包括是 否以良好形式转让) 。 5 、基金托管 人及其境外托管人应指示存放在证券系统的证券为基金的实益所有人持 有,但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。 6 、由基金托 管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券( 无记名证 券和在证券系 统持有的证券除外) 应按 本协议约定登记,投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例另有 规定的除外。 7 、 基金托管 人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式 的重大改变通知基金管理人。 若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式, 基金托管 人及其境外托管人应就此予以充分配合。 (八)基金财产投资的银行定期存款存单等 有关实物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券可存放于基金托管人或其境外托管人的保管库或其他机 构。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人 (或其授权的境外投资顾问) 的 指令办理。 属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期 间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人及其境外 托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 基金管理人应及时向基金托管人提供涉及基金财产投资运作的书面协议的副本或相关 证明文件。 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时 应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门, 保存时间应符合相关 法律、法规要求。




















































































































招募说明书 114 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值计算 基金份额净值的计算参照《基金合同》的有关约定执行。 (二)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算,基金托管人对本基金的基金 资产净值计算进行复核。 基金托管人和基金管理人分别独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 基金管理人应向 基金托管人提供基金托管人进行本基金的净值计算复核和本基金进行信息披露所需要的相 关信息。 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方 法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的账册, 对相关各方各自的账册定 期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正,保证相关各方平行记录的账册记录相符。 (三)基金法定报告的编制和复核 基金托管人需根据相关法律法规的规定向监管机构报告相关信息,包括但不限于以下 内容: (1 )自开设 境外结算账户之日起5 日 内,将有关账户的详情报告外管局; (2 )每月结 束后7 个工作 日内,向中国证监会和外管局报告基金境外投资情况,并按 相关监管规定进行国际收支申报;


(3 ) 发现基 金管理人投资指令或资金汇出违法、 违规的, 及时向中国证监会或外管局 报告;


(4 )中国证 监会和国家外管局规定的其他报告事项; 对于基金托管人提供上述报告,基金管理人应予以支持和配合。 (四)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度和准则执行。 (五)基金财务报表与报告的编制和复核 1 、财务报表 的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2 、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整。 3 、财务报表 的编制与复核时间安排 (1 )报表的 编制 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内完 成基金半年度报告的编制;在每年结束




















































































































招募说明书 115 之日起90日 内完成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金 合同生效不足两个月的,基金 管理人可以不编制当期半年度报告或者年度报告。 (2 )报表的 复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复 核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因, 进行调 整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。


六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30日、12月31日的 基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额, 基金管理人和基金托管人应按照目前 相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文档的形式。 保管期限为 法律法规规定的期限。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合 同》 生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30日、 每 年12月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持 有的基金份额。 其中每年12 月31 日的 基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基 金合同》生效日、 《基金 合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。 除法律法规、 《基金 合 同》 和本协议另有规定外, 基金管理人或基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任 何信息以任何方式向任何第三方披露, 基金管理人或基金托管人应将基金份额持有人名册及 其中的信息限制在为履行 《基金合同》 和本协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之内。 基金管理人或基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册,造成基金份额持有人名册毁 损、 灭失, 或向第三方泄露了基金份额持有人信息的, 基金管理人或基金托管人应对此承担 法律责任,赔偿基金份额持有人和基金托管人(或基金管理人)遭受的全部直接损失。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有 关法规规定各自承担相应的责任。


七、争议解决方式




















































































































招募说明书 116 本托管协议适用中华人民共和国法律并依照其解释。相关各方当事人同意,因本 协议 而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经友好协商可以解决的, 均应提交中国国际经济贸 易仲裁委员会在北京仲裁, 按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是 终局的,对双方均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时,除争议事项外,双方仍有权行使本协议 项下的其它权利并应履行本协议项下的其它义务。


八、托管协议的变更和终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以书面形式对本协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与 《基金合同》 的规定 有任何冲突。 托管协议的修改和变更应报送中国证监会备 案。 (二)托管协议的终止 发生以下任一情况,本协议终止: 1 、 《基金合 同》终止; 2 、基金管理 人或基金托管人职责终止; 3 、中国证监 会规定的其他终止情形。 (三)基金财产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30个工作 日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定 的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序:


(1 ) 《基金 合同》终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 ) 聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6 )将基金 清算结果报告中国证监会并公告; (7 )对基金 财产进行分配。




















































































































招募说明书 117 5 、基金财产 清算的期限为6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证 监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算 报告报中国证监会备案后5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 。




















































































































招募说明书 118 二 十 五、 对 基 金份 额 持有 人 的服 务 如本招募说明书存在任何您/ 贵机构 无法理解的内容, 请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保投资前,您/ 贵机构已 经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金 管理人提供的主要服务内容。 基金管理人根据基金份额持 有人的需要和市场的变化, 有权在 符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因, 导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 若本基金包含在中国香港特别行政区销售的H 类 份额, 则该份额持有人享有客户服务中 心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。 一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1 、纸质对账 单 每季度结束后15个工作 日内,基金管理人向本季度有场外交易(本基金是否支持场外 交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准) 且有定制的投资人寄送纸质对账单, 资料(含姓名及地址等)不详的除外。 2 、电子对账 单 基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单以及场外交易微 信对账单服务,基金管理人将以电子邮件、手机短信或微信形式向定制的投资人定期发送, 资料(含电子邮件地址及手机号码等)不详的、微信未绑定的除外。 3 、注册登记 机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单) 。投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 二、在线服务 通过基金管理人网站(www.nffund.com ) 、微信公 众号(可搜索“南方基金”或 “NF4008898899 ” )或客 户端,投资人可获得如下服务: 1 、查询服务 投资人通过基金管理人网站、微信公众号或客户端,可享有场外基金交易查询、账户 查询和基金信息查询服务。




















































































































招募说明书 119 2 、网上交易 服务 投资人可通过基金管理人网站、 微信公众号或客户端办理开户、 认购/ 申购、 赎回及信 息查询等业务。 有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和业 务规则。 3 、信息资讯 服务 投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理 人的各类信息,包括基金的法 律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 4 、自助答疑 服务 投资人可通过基金管理人网站及客户端的 “在线客服” , 根据提示操作输入要咨询问 题的关键词,便可自助进行相关问题的搜索及解答。 5 、网上人工 服务 投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息 查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三、客户服务中心电话服务 投资人拨打基金管理人客服热线400-889-8899( 国内免长途话费)可享有如下服务: 1 、自助语音 服务:提供7 ×24 小时基 金净值信息、基金产品等自助查询服务。 2 、 人工服务: 提供每周七天, 每日不少于8 小时 的人工服务 (法定节假日除外) 。 投资 人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、 信息查询、 服务投诉及建议、 信息定制等专 项 服务。 四、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子 邮件、 短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服 务进行投诉或提出建议。




















































































































招募说明书 120 二 十 六、 招 募 说明 书 存放 及 查阅 方 式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金销售机 构住所, 投资人可在营业时 间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




















































































































招募说明书 121 二 十 七、 备 查 文件 以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人可在办公时间免 费查阅。 1 、 中国证监 会 准予南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 募集注册的文件; 2、《 南方恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ; 3、《 南方恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ; 4 、 《南方基 金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人 业务资格批件和营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照。




















































































































招募说明书 122 (本页仅供招募说明书使用) 签订地:市 签订日:年月日