信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
信 诚 双盈 债 券型 证 券投 资 基金 (LOF )
招 募 说明 书 摘要
(2017 年第 2 次更新)
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2012 年4 月13 日基金合同正式生效。
基金的过 往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定
基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为
基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同
的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说 明为 2017 年 10 月 13 日,有关财务数
据和净值表现截止日为 2017 年9 月30 日(未经审 计)。 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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一、 基 金 管 理人
(一)基金管理人概况
名称:信诚基金管理有限公司
注 册 地 址 :中 国 ( 上 海) 自 由 贸 易试 验 区 世 纪大 道 8 号 上海 国 金 中 心汇 丰 银 行 大 楼 9
层
办 公 地 址 :中 国 ( 上 海) 自 由 贸 易试 验 区 世 纪大 道 8 号 上海 国 金 中 心汇 丰 银 行 大 楼 9
层
法定代表人:张翔燕
成立时间:2005 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的
其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
电话:(021 )68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额
(万元人民币)
出资比例
(%)
中信信托有限责任公司
9800 49
英国保诚集团股份有限公司
9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1 .基金管理 人 董事会成员
张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划
部 总 经 理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有
限 公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副
总 裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中
信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)董事长。。
王 道 远 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、
信 托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执
行 官 , 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 首 席 执
行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。
魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域
合规经理、施罗德投资管理( 新加坡) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官。
吕 涛 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总
经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华
夏 基 金 管 理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有
限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙 麟 麟 先 生 , 独 立 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 ) 资 产 管 理 审 计 团
队 亚 太 区 联 合 领 导 人 , 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 旧 金 山 ) 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导
等职。现任 Lattice Strategies Trust 独 立受托人、Nippon Wealth Bank 独立 董事、Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立董事。
夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设
银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2. 监事
於 乐 女 士 , 执 行 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通
用 电 气 金 融财 务 ( 中 国) 有 限 公 司人 力 资 源 经理 。 现 任 信诚 基 金 管 理有 限 公 司 首席 人 力 资
源官。
3. 经营管理层 人员情况
吕 涛 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总
经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华
夏基金管 理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有
限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官 。
桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 ,
中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公司副总经理、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼
董 事 会 秘 书 ; 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
4. 督察长
周 浩 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、
副 调 研 员 , 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
现任信诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司监事。
5 .基金经理
杨 立 春 先 生, 经 济 学 博士 。 曾 任 职于 江 苏 省 社会 科 学 院 ,担 任 助 理 研究 员 。2011 年 7
月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收 益 分 析 师 。 现 任 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 惠 泽 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
至 诚 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
历任基金经理:
曾丽琼女士,2010 年加 盟信诚基金管理有限公司,自 2012 年 4 月 13 日至 2016 年 1 月
20 日担任本 基金基金经理。
6 .投资决策 委员会成员
胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;
王国强先生,固定收益总监、基金经理;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资总监、基金经理;
王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大 街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
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基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010 )66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1998 年 , 现 有 员 工 110 余 人 , 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银
行 、 证 券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 , 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ,60 % 以 上 的 员 工 具
有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 , 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分
行开展托管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、
基 金 ( 一 对 多 、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构 、
券 商 资 产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托
管 等 门 类 齐 全 、 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 。 在 国 内 , 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分
析 等 增 值 服 务 , 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务 , 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银
行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2017 年 09 月 30 日,中国银行已托管 637 只证券投资 基金,其中境内基金 600
只,QDII 基金 37 只 ,覆 盖 了 股 票型 、 债 券 型、 混 合 型 、货 币 型 、 指数 型 等 多 种类 型 的 基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分 ,
秉 承 中 国 银 行 风 险 控 制 理 念 , 坚 持 “ 规 范 运 作 、 稳 健 经 营 ” 的 原 则 。 中 国 银 行 托 管 业 务 部
风 险 控 制 工 作 贯 穿 业 务 各 环 节 , 通 过 风 险 识 别 与 评 估 、 风 险 控 制 措 施 设 定 及 制 度 建 设 、 内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年 起 , 中 国 银 行 连 续 聘 请 外 部 会 计 会 计 师 事 务 所 开 展 托 管 业 务 内 部 控 制 审 阅 工
作。先后获得基于 “SAS70 ”、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际 主流内
控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年 ,中国银行继续获得了基于“ISAE3402 ”和
“SSAE16 ” 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 。 中 国 银 行 托 管 业 务 内 控 制 度 完 善 , 内 控 措 施 严
密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》
的 相 关 规 定 , 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规
定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 拒 绝 执 行 , 及 时 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 国 务 院 证
券 监 督 管 理 机 构 报 告 。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ,
并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三 、 相 关服务 机 构
(一)销售机构及联系人
1 .直销机构
信诚基金管理有限公司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼9 层
办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼9 层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:杨德智
电话:021- 68649788
网址: www.xcfunds.com
2 .场外代销 机构
(1 )中国银 行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:田国立
联系人: 刘岫 云
客服电话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
(2 )中国建 设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人:王洪章
电话:010-67596219
传真:010 -66275654
联系人:张静
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(3 )中国农 业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
网址:www.95599.cn
(4 )交通银 行 股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021 )58781234
传真:(021 )58408483
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5 )招商银 行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83077278
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6 )中信银 行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
(7 )华夏银 行股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人:吴建
联系人:马旭
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(8 )宁波银 行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528 ,上 海地 区:962528
网址:www.nbcb.com.cn
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
(9 )中信证 券股份有限公司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ( 邮 编 :
518048 )
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:010 -60838995
传真:0755-23835861 、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
(10)中信 建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
联系电话:(010)85130579
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(11)中信 期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
网址:http://www.citicsf.com/
(12)中信 证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20 层(266061) 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
(13) 中国 中投证券有限责任公司
注册地 址: 深圳市 福田 区益田 路与 福中路 交界 处荣超 商务 中心A 栋第18 层至21层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18 层至21 层
法定代表人:龙增来
联系人:张鹏
联系电话:0755-82023442
统一客户服务电话:400-600-8008 、95532
公司网站:www.china-invs.cn
(14)招商 证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565 、4008888111
(15) 国信 证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:李颖
联系电话:0755-82133066
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
(16) 海通 证券股份有限公司
地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219275
客户服务电话:95553 或 拨打各 城市营业网点咨询电话 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(17)申万 宏源证券有限公司
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
联系电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或4008895523
网址:www.swhysc.com
(18)中国 银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大 街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(19)国泰 君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:021 -38676767
客户服务热线:400-8888-666 / 95521
(20) 华福 证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址:福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326 (福建省 外请先拨0591)。
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公司网址:www.hfzq.com.cn
(21) 西藏 东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101 号
办公地址:上海市永和路118 弄东方 环球企业园24 号楼法定代 表人:贾绍君
电话:021-36537114
传真:021-36538467
联系人:汪尚斌
统一客户服务电话:4008811177
(22) 光大 证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040 )
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788、10108998
公司网址: www.ebscn.com
(23) 安信 证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客服电话:95517
公司网站:www.essence.com.cn
(24) 中泰 证券股份有限公司
注册地址:济南市经十路20518 号
办公地址:山东省济南市经七路86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
传真:0531-81283900
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(25) 长江 证券股份有限公司
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
11
注册地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或4008-888-999
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(26) 东方 证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(27) 平安 证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048 )
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
网址:www.pingan.com
(28)华泰 证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券1号楼6 层2 区
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
(29) 天相 投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)
注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座5 层
邮编:100088 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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法定代表人:林义相
客服电话: 010-66045678
联系人:尹伶
联系电话:010-66045608
传真:010-66045521
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://jijin.txsec.com
(30) 信达证 券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:鹿馨方
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(31)申万 宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大 厦20楼2005室
办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室
(邮编:830002 )
法定代表人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(32)广发 证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼(4301-4316 房)
办公地 址: 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场5 、18、19、36 、38、39 、41 、42、43、44
楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点
开放式基金业务传真:(020 )87555305
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
13
公司网站:广发证券网www.gf.com.cn
(33)长城 证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘洋
联系电话:0755-83516289
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(34)上海 天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座
法定代表人:其实
电
话:021-54660526
传
真:021-54660501
公司网址:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188
(35)和讯 信息科技有限公司、
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人:王莉
电话:010 —85650628
传真:010-65884788
官网网址:www.licaike.com
客服电话:400-920-0022
(36)上海 汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室
办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼
法定代表人:张皛
电
话:021-33323998
传
真:021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
(37)浙江 同花顺 基金销售有限公司 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
14
注册地址:浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼
法定代表人:凌顺平
电
话:0571-88911818
传
真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
(38)上海 联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人:燕斌
电
话:021-51507071
传
真:021-62990063
网址:www.66zichan.com
客服电话:4000-466-788
(39)北京 创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
法定代表人:梁蓉
电话:010-66154828
传真:010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
(40)北京 虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号 裙房2 层222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号 裙房2 层222 单元
法定代表人:胡伟
电话:010-65951887
网址:http://www.hongdianfund.com/
客服电话:400-618-0707
(41)珠海 盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼
法定代表人:肖雯 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
15
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
(42)上海 陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
(43)上海 凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
法定代表人: 陈继武
电话:021-63333389
网站:www.lingxianfund.com
客户服务电话:4000178000
(44)大泰 金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359 号国睿大 厦一号楼B 区4 楼A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15 楼
法定代表人:袁顾明
电话:021-22267995
传真:021-22268089
网站:www.dtfunds.com
客户服务电话:4009282266
(45)北京 增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室
办公地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室
法定代表人:罗细安
电话:010-67000988-6003
传真:010-67000988-6000
网址: www.zcvc.com.cn 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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客户服务电话:400-001-8811
(46)上海 利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-50583633
网址:http://a.leadfund.com.cn/
客户服务电话:400-067-6266
(47)上海 好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906 室
法定代表人:杨文斌
联系电话:021-20613999
传真:021-68596916
公司网址:www.howbuy.com
客服电话:400-700-9665
(48)上海 长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景 国际B 座16 层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
公司网站: www.erichfund.com
客服电话:400-089-1289
(49)深圳 众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
法定代表人:薛峰
联系电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
公司网址:www.zlfund.cn
客服电话:4006-788-887
(50)上海 云湾投资管理有限 公司 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层
法定代表人:王爱玲
电话:021-68783068
传真:021-20539999
官网网址:www.zhengtongfunds.com
客服电话:400-820-1515
(51)北京 晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中 心D 座28 层
法定代表人:蒋煜
联系电话:010-58170949
官网地址:www.shengshiview.com
客服电话:400-818-8866
(52)奕丰 金融服务(深圳) 有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116室及1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系电话:021 —20567288
传真:0755—21674453
公司网址: www.ifastps.com.cn
客服电话: 400-684-0500
(53)北京 汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人:王伟刚
联系电话:010-56282140
公司传真:010-62680827
官网网址:www.fundzone.cn
客服电话:400-068-1176
(54)浙江 金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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联系电话:0571-88337717
公司传真:0571-88337666
官网网址:www.jincheng-fund.com
客服电话:400-068-0058
(55)泰诚 财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:4006411999
公司网站:www.taichengcaifu.com
(56)北京 钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-59158281
传真:010-57569671
网址:www.qianjing.com
客户服务电话:400-893-6885
(57)一路 财富信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2 号 万通新世界广场A 座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2 号万通新 世界广场A 座2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400 001 1566
网址: www.yilucaifu.com
(58)北京 恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号5 层5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海 中心C 座6 层
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010-56642602
http://htmz.lhygcn.com/
(59)乾道 金融信息服务(北京)有限公司 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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注册地址:北京市海淀区东北旺村南1 号楼7 层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室
法定代表人:王兴吉
电话:010-62062880
传真:010-82057741
官网网址:http://www.qiandaojr.com
客服电话:400-088-8080
(60)北京 新浪仓石基金销售有限公司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新 浪 总 部
科研楼5 层518 室
办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新 浪 总 部
科研楼5 层518 室
法人代表:李昭琛
联系电话:010-82628888
公司传真: 010-62676582
官网网址:www.xincai.com
客服电话:010-62675369
(61)上海 基煜基金销售有限公司
注 册 地 址 : 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路1800 号2 号 楼6153 室 ( 上 海 泰 和 经 济 发 展
区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:021-65370077
(62)杭州 科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F
法定代表人:陈刚
联系电话:0571-85267500
公司传真:0571-8526 9200
官网网址:www.cd121.com
客服电话:0571-86655920 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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(63)南京 苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号
法人代表:钱燕飞
联系人:王锋
联系电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
官网网址:www.snjijin.com
客服电话:95177
(64)深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富 卓大厦A 座7 层
法人代表:张彦
联系电话:010-83363101
公司传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
官网网址:http://8.jrj.com.cn/
(65)北京 肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1 号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表:陈超
联系电话:010-89189285
公司传真:010-89189566
客服电话:个人业务:95118
企业业务:400 088 8816
官网网址:http://jr.jd.com
(66)北京 广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座 六层605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼 浦项中心B 座19层
法定代表人:齐剑辉
传真:010-82055860
官网网址:www.niuniufund.com
客服电话:400-6236-060
(67)深圳 金 斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号 东方科技大厦18楼
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7 楼
法定代表人:赖任军
电话:0755-66892301
传真:0755-66892399
公司官网:www.jfzinv.com
客服电话:400-950-0888
(68)上海 朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区上丰路977 号1 幢B 座812 室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690 号4 号楼2 楼
法人代表:廖冰
联系电话:021-80234888
官网地址:www.998fund.com
客服电话:4009987172
(69)武汉 市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期 )第七幢23 层1 号、4 号
办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期 )第七幢23 层1 号、4 号
法人代表:陶捷
公司传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
官网网址:www.buyfunds.cn
(70)上海 大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103单元
法人代表:申健
联系电话:021-20219988
公司传真:021-20219988
客服电话:021-20292031
官网网址:https://8.gw.com.cn
(71)厦门 市鑫鼎盛控股有 限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2 号 第一广场15 楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2 号 第一广场15 楼
法人代表: 陈洪生
联系人:陈承智
联系电话:0592-3122673 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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客服电话:400-918-0808
公司官网:www.xds.com.cn
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
3 .场内代销 机构
本 基 金 办 理 场 内 认 购 业 务 的 发 售 机 构 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员
( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 。 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格 , 但 属 于 深
圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构 , 可 在 本 基 金 上 市 后 , 代 理 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系统参与本基金的上市交易。
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 , 增 加 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基
金,并及时公告。
(二)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京西城区太平桥大街17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1 号东方 广场东二办 公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:8621 2212 2888 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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传真:8621 6288 1889
联系人:王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )
五 、 基 金的类 型
契约型。
基金合同生效之日起 3 年内,双盈 A 每满6 个月 开放申购和赎回一次,但在第六个开
放日仅开放赎回,不开放申购;双盈 B 封闭运 作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券交
易所上市交易。基金合同生效后 3 年期届满,本基金将不再进行基金份额分级。
六 、 基 金的投 资 目 标
在严格控制风险的基础上,通过主 动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
七 、 基 金的投资范围 和投 资 比 例
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票( 含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 、货币市场工具、银行定期存
款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债 、企业
债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银
行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产净值的 80% 。其中, 转换后的“信诚双
盈债券型证券投资基金(LOF )”投 资于金融债( 不包括政策性金融债)、企业债、公司
债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低
于固定收益类证券的 80% 。
本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资
产净值的 20% ,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%。当法律 法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。
八 、 基 金的投资策略
1 、资产配置 策略
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险
偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变
化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平
以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2 、固定收益 类资产的投资策略
(1 )类属资 产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市
场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属
资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2 )普通债 券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用
目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主
动投资。
1 )目标久期 控制
本基金基金合同生效起 3 年内,将根 据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素
(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券
收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。
转换后的“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )”在制定目标久期时,将首先建立包
含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回
归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基
础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变 化,确定目标久
期。
2 )期限结构 配置
在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀
率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化(在基金合同生效的前 3 年内,本
基金将同时对双盈 A 在 开放日的净赎回进行预测分析);在上述基础上,本基金将运用子
弹型、哑铃型或梯形等配置方法,确定短、中、长期债券的配置比例。
3 )信用利差 策略 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。
基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场
供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济
向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化
时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,
本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。
而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级
体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评
估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。
4 )流动性管 理策略
在基金合同生效起的前 3 年内,本基 金对流动性进行积极管理以应对:a 、双盈 A 每6
个月开放时可能的净赎回;b 、双盈 分级 3 年到 期时转开放时可能的净赎回。在预期份额持
有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均
衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成
交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。
5 )相对价值 配置
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找
其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投 资。
(3 )可转换 债券的投资策略
对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础股票基本面
优良的可转换债券,从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售
价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的
流通性等方面进行研究,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期
增长潜力和债券的安全收入优势,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本
基金持有的可转换债券可以转换为股票。
(4 )资产支 持证券的投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量
等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价
格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
3 、新股申购 策略
本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,
考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策
略。
4 、其他金融 工具的投资策略 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金 对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或
无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面
研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的
总风险暴露。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金的业绩比较基准:中证综合债指数收益率
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险 与 预期收 益 高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十 一 、 基金投 资 组 合 报告 ( 未 经审计 )
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2017 年 10 月 25 日复 核了
本 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2017 年 9 月 30 日。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,257,573,404.60 87.94
其中:债券 2,257,573,404.60 87.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 204,124,730.18 7.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付金合计 8,614,895.10 0.34
7 其他资产 96,890,041.70 3.77
8 合计 2,567,203,071.58 100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 29,979,000.00 1.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 415,627,934.00 17.03
其中:政策性金融债 415,627,934.00 17.03
4 企业债券 413,867,970.70 16.96
5 企业短期融资券 1,003,502,000.00 41.12
6 中期票据 - -
7 可转债 72,635,499.90 2.98
8 同业存单 321,961,000.00 13.19
9 其他 - -
10 合计 2,257,573,404.60 92.52
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(%)
1 170206 17 国开 06 1,500,000 148,650,000.00 6.09
2 011752003 17 日照 港 SCP001 1,000,000 100,530,000.00 4.12
3 011751027
17 兖州煤业
SCP001
1,000,000 100,480,000.00 4.12
4 111705082 17 建设银 行CD082 1,000,000 97,840,000.00 4.01
5 127365 16 渝两江 1,000,000 96,590,000.00 3.96
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投 资 组 合报告 附 注
1) 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出 保证金 68,558.22
2 应收证券清算款 60,397,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 36,421,033.81
5 应收申购款 3,449.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,890,041.70
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 50,139,000.00 2.05
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票, 不存 在流通受限的情况。
6)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2012 年 4 月13 日至
2012 年 12 月 31 日
9.42% 0.15% 2.98% 0.04% 6.44% 0.11%
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月 31 日
4.98% 0.19% 1.78% 0.05% 3.20% 0.14%
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
21.31% 0.37% 9.41% 0.16% 11.90% 0.21%
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
15.84% 0.71% 6.16% 0.07% 9.68% 0.64%
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
3.87% 0.08% 2.12% 0.08% 1.75% 0.00%
2017 年 1 月1 日至
2017 年 9 月30 日
2.29% 0.05% 0.75% 0.05% 1.54% 0.00%
2012 年 4 月13 日至
2017 年 9 月30 日
71.50% 0.36% 25.26% 0.09% 46.24% 0.27%
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、本基 金转型日期为2015 年4 月13日。
2 、本基金建 仓期自2012年4 月13 日至2012 年10 月13 日, 建仓期 结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3 、自 2015 年 10 月1 日起, 本基金的 业绩比较基准由 “ 中信标 普全债指数收益率 ” 变更为“ 中
证综合债指数收益率” 。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 .基金费用 的种类
1 )基金管理 人的管理费;
2 )基金托管 人的托管费;
3 )双盈A 的 销售服务费;
4 )因基金的 证券交易或结算而产生的费用;
5 )基金合同 生效以后的信息披露费用;
6 )基金份额 持有人大会费用;
7 )基金合同 生效以后的会计师费和律师费;
8 )基金资产 的资金汇划费用;
9 )基金上市 初费和上市月费;
10) 账户开 户费和账户维护费;
11) 按照国 家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2 .基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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1 )基金管理 人的管理费
在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年内或基金合同生效后 3 年 期 届 满 转 为 上 市 开 放式基金
(LOF )后, 基金管理人的基金管理费均按基金资产净值的 0.7%年费率计 提。
在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.7% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下:
H =E ×0.7%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金托 管 人 核 对 一 致 后 ,由基金 托
管人于次月首日起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基金管 理 人 , 若 遇 法 定 节 假
日、休息日,支付日期顺延。
2 )基金托管 人的基金托管费
在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年内或基金合同生效后 3 年 期 届 满 转 为 上 市 开 放 式 基 金
(LOF )后, 基金托管人的基金托管费均按基金资产净值的 0.20% 年费率 计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下:
H =E ×0.20% ÷当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金托 管 人 核 对 一 致 后 ,由基金 托
管人于次月首日起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定 节 假
日、休息日,支付日期顺延。
3 )基金合同 生效之日起 3 年内双盈A 的销售服务费
基金合同生效之日起 3 年内,双盈 A 的年销售 服务费率为 0.35% ,双 盈 B 不收取 销售
服务费。
销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
双盈 A 的销 售服务费按前一日双盈 A 资产净值 的 0.35% 年费 率计提。计算方法如下:
H =E ×0.35% ÷当年天数
H 为双盈A 每日应计提的销售服务费
E 为双盈A 前一日资产净值
双盈 A 销售服务费 每日 计提, 按月 支付。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对一 致后 ,由
基金托管 人 于次月首 日 起 5 个工作日内从基 金 财产中一 次 性支付给 注 册登记机 构 ,由注册
登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息 日,支付日期顺延。 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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基 金 合 同 生 效 后 3 年 期 届 满 自 动 转 换 为 “ 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )”
后,不再收取销售服务费。
4 )本条第 1 款第 4 至第 11 项费用由 基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协
议的规定,列入当期基金费用。
3 、不列入基 金运作费用的项目
本条第 1 款 约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履
行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、本基金申 购费率最高不超过申购金额的 5% , 赎回费率最高不超过赎回金额的
5% 。
2 、本基金申 购费率按照 申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。本
基金的场外申购费率如下表所示:
单笔申购金额
(M :申购金 额;单位:
元)
费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<200 万 0.5%
200 万≤M<500 万
0.3%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。当需要采取比例配售方
式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率
计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限 制。
3 、本基金的 赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎
回费率越低。本基金的场外赎回费率如下表所示:
持有时间
(Y :持有时间)
场外赎回费率
Y <180 天 0.1%
Y ≥180 天 0
由场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管至场外之日开
始计算。由双盈 A 和双盈 B 转换而来的基金份额,其持有期限按照双盈 A 和双盈 B 的认购
或申购确认日开始计算。
本基金的场内赎回费率为固定值 0.1% ,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新)
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4. 基金管理人可以 在法 律法规 和本 基金合 同规 定范围 内调 低申购 费率 和赎回 费率 。费
率 如 发 生 变 更 , 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 至 少 一
种指定媒介上公告。
十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“运作办法”) 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动,对原《信诚双盈债券型证券投资基金(LOF )招募说明书 》进行了更新,主
要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2. 在“第三部分 基金管理 人”中的 “ 主要人员情况”部分,更新了 相关成员的内容。
3. 在“第四部分 基金托管 人 ”部分,更新了托管 人的有关信息。
4. 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 销售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了 更
新。
5. 在“第 十四 部分 基金 的 投资” 部分 ,更新 了“ 基金投 资组 合报告 ”, 财务数 据截 止至
2017 年9 月30 日。
6. 在“第十五 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 , 更新 了 该 节 的 内 容 , 数 据 截 止 至2017 年9 月30
日。
7. 在“第二十 七 部分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 , 更 新 了 网 上 交 易 服 务 的 相 关 信
息。
8. 在“第二十八部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分, 披 露 了 自2017 年4 月14 日 以 来 涉 及 本 基 金
的相关公告。
信诚 基金管理有限公司
2017 年 11 月 27 日