联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
上投摩根 阿尔法混合 型 证 券投资基金 
 
招募说明书（更新） 
 
 
核准文号：中国证监 会证 监基金字[2005]155 号文 
核准日期：[2005 年 9 月 7 日 ] 
基金管理人：上投摩 根 基 金管理有限公司 
基金托管人：中国建 设银 行股份有限公司 
 
 
重要提 示： 
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ； 
2. 本招 募说明书 经中国证监会 核准，但中 国证监会对本 基金募集的 核准，并不表 明其对 本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ； 
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读 本 招募 说明 书； 
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现； 
5. 基金 管理人依 照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原 则管理和运 用基金资产， 但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
6． 本招 募说 明书 所载 内容 截止日 为 2017 年 10 月 10 日， 基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为 2017 年 9 月 30 日。 
 
二零一 七年 十一 月



上投摩根 阿尔法混合 型 证 券投资基金招募说明 书 
目录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 13 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 16 
六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 33 
七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 34 
八、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 40 
九、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 50 
十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 51 
十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 52 
十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 57 
十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 58 
十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 60 
十 五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 60 
十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 63 
十七、 基金 的终 止与 清算 ............................................................................................................. 65 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 67 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 75 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................................................................. 79 
二十一 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 80 
二十二 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 80 
二十三 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 80 
 
 1 
一、绪言 
招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 以 及
《上投 摩根 阿尔 法 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》( 以下简 称“ 合同” 或“ 基 金合 同”) 编写 。 
招募说明书阐 述了上投 摩 根 阿尔法混合 型 证券投 资 基金( 以下简称“ 本基 金” 或“ 基金”) 的
投资目 标、 策略 、 风 险、 费 率等与 投资 人投 资决 策有 关的全 部必 要事 项， 投资 者在做 出投 资
决策前 应仔 细阅 读招 募说 明书。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息， 或对 本招 募
说明书 作任 何解 释或 者说 明。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈 利， 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 
本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之
间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息， 是投 资者
据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份
额， 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人， 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金
合同的 承认 和接 受， 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利 ， 承担义 务。 
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同。 
二、释义 
在本基 金合 同中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1. 基金 或本 基金 ：指 上投 摩根阿 尔法 混合 型 证 券投 资基金 
2. 基金 管理 人或 本基 金管 理人： 指 上 投摩 根 基 金管 理有限 公司 
3. 基金 托管 人或 本基 金托 管人： 指中 国建 设银 行股 份有限 公司 
4. 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《上 投摩 根阿 尔法 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 
5. 托管 协议 或本 托管 协议： 指基金 管理 人与 基金 托管 人就本 基金 签订 之 《 上投 摩根阿 尔
法 混合 型 证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充



2 
6. 招募说 明书 ：指《上 投摩根 阿尔法 混 合型 证券投资基 金招募说 明书》 ， 招募说明 书是
基金向 社会 公开 发售 时对 基金情 况进 行说 明的 法律 文件， 自基 金合 同生 效之 日起， 每 6 个月
更新 1 次， 并于 每 6 个月 结束之 日后 的 45 日 内公 告 ，更新 内容 截至 每 6 个月 的最 后 1 日 
7. 基金 份额 发售 公告 ：指 《上投 摩根 阿尔 法 混 合型 证券投 资基 金份 额发 售公 告》 
8. 法律 法规 ： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 司 法解 释 、 行 政规章 以及
其他对 基金 合同 当事 人有 约束力 的决 定、 决议 、通 知等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过 ， 并 于 2012 年 12 月 28 日经 第十 一届 全国 人民 代表大 会常 务委 员会 第三 十次会 议修 订，
自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出
的修订 
10 、 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监会 于 2013 年 3 月 15 日颁布 、 并于 同年 6 月 1 日起实 施的
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
11. 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 实施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 
12.《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会 
14.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行业 监督 管理 委员 会 
15.基 金合同当 事人：指 受基金 合同约束 ，根据基 金合同 享有权利 并承担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16. 个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17.机 构投资者 ：指依法 可以投 资开放式 证券投资 基金的 、在中华 人民共和 国境内 合法
注册登 记并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立并 存续 的企业 法人 、 事 业 法 人、 社 会团体 或其 他
组织 
18.合 格境外机 构投资者 ：指符 合《合格 境外机构 投资者 境内证券 投资管理 暂行办 法》
规定的 条件 ， 经 中国 证监 会批准 投资 于中 国证 券市 场， 并 取得 国家 外汇 管理 局额度 批准 的中
国境外 基金 管理 机构 、保 险公司 、证 券公 司以 及其 他资产 管理 机构 
19.投 资人 ：指 个人 投资 者 、机构 投资 者和 合格 境外 机构投 资者 的合 称 
20.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同或 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 
21.基 金销售业 务：指基 金的认 购、申购 、赎回、 转换、 非交易过 户、转托 管及定 期定 
3 
额投资 等业 务 
22.销 售机 构： 指直 销机 构 和代销 机构 
23.直 销机 构： 指 上 投摩 根 基金管 理有 限公 司 
24.代 销机构： 指符合《 销售办 法》和中 国证监会 规定的 其他条件 ，取得基 金代销 业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
25.基 金销 售网 点： 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 
26.注 册登记业 务：指基 金登记 、存管、 过户、清 算和结 算业务， 具体内容 包括投 资人
基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 
27.注 册登记机 构：指办 理注册 登记业务 的机构。 基金的 注册登 记 机构为 上 投摩根 基金
管理有 限公 司或 接受 上投 摩根 基 金管 理有 限公 司委 托代为 办理 注册 登记 业务 的机构 
28.基 金账户： 指注册登 记机构 为投资人 开立的、 记录其 持有的、 基金管理 人所管 理的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
29.基 金交易账 户：指销 售机构 为投资人 开立的、 记录投 资人通过 该销售机 构买卖 上投
摩根阿 尔法 混合 型 基 金份 额的变 动及 结余 情况 的账 户 
30.基 金合同生 效日：指 基金募 集期结束 后达到成 立条件 ，基金管 理人向中 国证监 会办
理基金 备案 手续 完毕 ，并 收到其 书面 确认 的日 期 
31.基 金合同终 止日：指 基金合 同规定的 基金合同 终止事 由出现后 ，按照基 金合同 规定
的程序 终止 基金 合同 的日 期 
32.基 金募 集期 限： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
33.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 
34.工 作日 ：指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 
35.T 日： 指销 售机 构确 认 的投资 人有 效申 请工 作日 
36.T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工 作日( 不包 含 T 日) 
37.开 放日 ：指 基金 管理 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的日 期 
38.交 易时 间： 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 
39.业 务规 则： 指 《 上 投摩 根 基金 管理 有 限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 ， 是 规范 基金管 理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 注册 登记 运作 方面 的业务 规则 ， 由基 金管 理人 和投资 人共 同
遵守



4 
40.认 购： 指在 基金 募集 期 间，投 资人 申请 购买 基金 份额的 行为 
41.申 购： 指在 基金 存续 期 内，投 资人 申请 购买 基金 份额的 行为 
42.赎 回：指基 金份额持 有人按 基金合同 规定的条 件要求 基金管理 人购回基 金份额 的行
为 
43.基 金转换： 指基金份 额持有 人按照本 基金合同 和基金 管理人届 时有效的 业务规 则在
本基金 份额 与基 金管 理人 管理的 其他 基金 份额 间的 转换行 为 
44.转 托管：指 基金份额 持有人 在同一基 金的不同 销售 机 构之间实 施的所持 基金份 额销
售机构 变更 的操 作 
45.巨 额赎 回： 本基 金单 个 开放日 ， 基金 净赎 回申 请( 赎回申 请份 额总 数加 上基 金转换 中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过
上一日 基金 总份 额 的 10% 时 
46.定 期定额业 务：指投 资者按 照与基金 销售机构 预先约 定的方式 、时间和 金额申 购本
基金的 业务 
47.元 ：指 人民 币元 
48.基 金收 益 ： 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息、 买卖 证券 价差 、 银行 存款利 息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
49.基 金资产总 值：指基 金 拥有 的各类有 价证券、 银行存 款本息、 基金应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
50.基 金资 产净 值： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
51.基 金份 额净 值： 指基 金 份额的 资产 净值 
52.基 金资产估 值：指计 算评估 基金资产 和负债的 价值， 以确定基 金资产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
53.指 定媒 体： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 
54.不 可抗力： 指本基金 合同当 事人无法 预见、无 法抗拒 、无法避 免且在本 基金合 同由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的任 何事 件， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、没 收、 法律 法规 变化 、突发 停电 或其 他突 发事 件、证 券交 易所 非正 常暂 停或停 止交 易



5 
三、基金管理人 
( 一) 基金 管理 人概 况 
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ： 
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 25 层 
法定代 表人 ：穆 矢 
总经理 ：章 硕麟 
成立日 期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币 
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ： 
上海国 际信 托有 限公 司






































 51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%



 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的 51% 和 49% 。 
2006 年 6 月 6 日， 基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司” 变 更为“ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司” ，该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。 
2009 年 3 月 31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。 
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 




( 二) 主要 人员 情况 
1. 董事会 成员 基本 情况 ： 
董事：Paul Bateman 
毕 业于 英 国 Leicester 大学。



6 
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
务 CEO 。 
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。 
董事：Jed Laskowitz 
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 
董事： Michael I. Falcon 
学士学 位（ 主修 金融 ） 。 
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。 
董事： 潘卫 东 
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 
董事： 陈兵 
博士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上海 浦东发 展银行 大 连分行资 金财务 部总经 理 ， 上海浦 东发展 银行总 行 资金财
务部总经 理助理 ， 上海 浦 东发展银 行总行 个人银 行 总部管理 会计部 、 财富 管 理部总经 理，
上海国际 信托有 限公司 副 总经理兼 董事会 秘书 ， 上 海国际信 托有限 公司党 委 副书记 、 总
经理。 
现任上海 国际信 托有限 公 司党委书 记、总 经理。 
基金管 理人 于 2017 年 11 月 11 日发 布公 告， 陈兵 先 生于 2017 年 11 月 9 日 起 担任公 司
董事长 职务 。 
董事： 陈海 宁


 
研究生 学历 、经 济师 。 
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。



7 
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。 
董事： 丁蔚 
硕士研 究生 。 
曾就职 于 中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行
总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。 
现任上 海浦 东发 展银 行电 子银行 部（ 移动 金融 部） 总经理 。 
董事： 章硕 麟 
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 
基金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日发 布公 告， 章硕 麟 先生 于 2017 年 7 月 28 日 起代任 公司
董事长 ，代 为履 行公 司董 事长职 务。 
基金管 理人 于 2017 年 11 月 11 日 发布 公告 ， 因 新任 董事长 已正 式任 职， 章硕 麟先生 自
2017 年 11 月 9 日 起不 再 代任董 事长 职务 。 
独立董 事： 俞樵 
经济学 博士 。 
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 
独立董 事： 刘红 忠 
国际金 融系 经济 学博 士 
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 
独立董 事： 戴立 宁 
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。 
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 
独立董 事： 李存 修 
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。 
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 
2. 监事会 成员 基本 情况 ：



8 
监事会 主席 ：赵 峥嵘 
硕士学 位， 高级 经济 师。 
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 
监事： 张军 
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。 
监事： 万隽 宸 
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。 
现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。 
 3. 总经理 基本 情况 ： 
章硕麟 先生 ，总 经理 。 
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。 
4. 其他高 级管 理人 员情 况： 
杨红女 士， 副总 经理 
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士 
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海 浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 
杜猛先 生， 副总 经理 
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。 
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 
孙芳女 士， 副总 经理 
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。 
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 
9 
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总监 兼资 深基 金经 理。 
郭鹏先 生， 副总 经理 
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。 
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 
张军先 生， 副总 经理 
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。 
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 
邹树波 先生 ，督 察长 。 
获管理 学学 士学 位。 
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。 
5、本 基金 基金 经理 
李博先 生， 上海 交通 大学 硕士， 自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月在 中银 国际 证 券有限 公
司担任 研究 员， 负责 研究 方面的 工作 ， 自 2010 年 11 月起 加入 上投 摩根 基金 管理有 限公 司，
担任基 金经 理助 理兼 行业 专家一 职 ， 自 2014 年 12 月 起担任 上投 摩根 核心 成长 股票型 证券 投
资基金 基金 经理 ， 自 2015 年 8 月至 2016 年 11 月 担 任上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年 9 月 起同 时担 任上 投摩根 阿尔 法混 合型 证券 投资基 金基 金
经理， 自 2016 年 10 月起 同时担 任上 投摩 根双 息 平 衡混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
本基金 的历 任基 金经 理为 吕俊先 生， 任职 时间 为 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 18
日 ； 历 任基 金经 理孙 延群 先生， 任职 时间 为 2005 年 11 月 15 日至 2009 年 7 月 6 日； 基金 经
理周晓 文女 士， 任职 时间 为 2007 年 8 月 8 日至 2009 年 9 月 17 日 ；基 金经 理 许运凯 先生 ，
任职时 间 为 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 11 月 18 日 ； 基 金经理 吴鹏 先生 ， 任 职时间 为 2010
年 7 月 16 日至 2012 年 9 月 6 日 ；基 金经 理王 孝德 先生， 任职 时间 为 2009 年 4 月 28 日至
2012 年 12 月 7 日 ；基 金 经理欧 宝林 先生 ， 任 职时 间为 2012 年 11 月至 2014 年 1 月 ； 基金
经理征 茂平 先生 ，任 职时 间为 2014 年 1 月 3 日至 2015 年 2 月 16 日； 基金 经 理蔡晟 先生 ，
任职时 间 为 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 9 月 25 日。 
6. 基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨 
10 
波，总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 赵峰 ，债 券投资 部总 监； 张军 ，国 际投资 部总 监 ；
黄栋， 量化 投资 部总 监。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 上 述人 员之 间不 存在近 亲属 关系 。 
 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1、 依法募 集基 金， 办理 或者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜；



2、 办理基 金备 案手 续；



3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；



4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益； 
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；



7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；



8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；



9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；



10 、 保存基 金财产 管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；



11 、 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ；



12 、 国务院 证券 监督 管理 机构 规定的 其他 职责 。 
 
（四） 基金 管理 人承 诺 
 
1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 ， 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权
处理本 基金 的投 资。 
2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 （以 下简称 ： 《证 券法》 ）及其 他有关
法律法 规的 行为 ， 并 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防止 违反 《证 券法 》 及其
他有关 法律 法规 行为 的发 生。 
3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法 》 的行 为， 并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效措
施，防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 ： 
（1） 投资于 其它 基金 ，但 是国 务院另 有规 定的 除外 ； 
（2） 违 反 基金 份 额持 有人 的 利益 ， 将基 金 资产 用于 向 第三 人 抵押 、 担保 、资 金拆借 
11 
或者贷 款， 按照 国家 有关 规定进 行融 资担 保的 除外 ； 
（3） 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资； 
（4） 从事证 券承 销行 为； 
（5） 将 基 金资 产 投资 于与 基 金托 管 人或 基 金管 理人 有 重大 利 害关 系 的公 司发 行的证
券或者 承销 期内 承销 的证 券； 
（6） 违反证 券交 易业 务规 则， 操纵和 扰乱 市场 价格 ； 
（7） 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的 ； 
（8） 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 
 
4、 基金管 理人 将加 强人 员 管 理， 强 化职 业操 守， 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规
及行业 规范 ，诚 实信 用、 勤勉尽 责， 不从 事以 下行 为： 
（1） 越权或 违规 经营 ； 
（2） 违反基 金合 同或 基金 托管 协议； 
（3） 故意损 害基 金份 额持 有人 或其它 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向中 国证 监会 报送 的材 料中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ； 
（6） 玩忽职 守、 滥用 职权 ； 
（7） 泄 漏 在任 职 期间 知悉 的 有关 证 券、 基 金的 商业 秘 密、 尚 未依 法 公开 的基 金投资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（8） 违反证 券交 易场 所业 务规 则，扰 乱市 场秩 序； 
（9） 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ； 
（10） 其它法 律法 规以 及中 国证 监会禁 止的 行为 。 
 
5、 基金经 理承 诺 
（1） 依 照 有关 法 律法 规和 基 金合 同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原 则 为基 金 份额 持有 人谋取
最大利 益； 
（2） 不 利 用职 务 之便 为自 己 、代 理 人、 代 表人 、受 雇 人或 任 何其 它 第三 人谋 取不当
利益； 
（3） 不 泄 漏在 任 职期 间知 悉 的有 关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、 尚未 依 法公 开的 基金投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息；



12 
（4） 不以任 何形 式为 其它 组织 或个人 进行 证券 交易 。 
 
（五） 内部 控制 制度 ： 
1、内 部控 制的 原则 ： 






基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则： 
（1）健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立， 基金管 理
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 
（5）成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 
2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1）合 法合 规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定。 
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 
（4）适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书： 
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场 的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 
4、风 险管 理体 系： 
（1）董 事会下 设风险 控制 委员会， 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协
调突发 重大 风险 等事 项。 
（2）董 事会下 设督察 长， 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基
金管理 人内 部稽 核监 控工 作，并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。



13 
（3）经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ，进行 各部 门管理程 序的 风险确 认， 评估成 员
包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风
险 评 估 联席 会 议对 各 类风险 予 以 事先 充 分的 评 估和防 范， 并进 行 及时 控 制和采 取 应
急措施 。 
（4）监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查，定 期不 定期对 业务 部门内 部
控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律， 法规 及其 他规 定的执 行情 况进 行检 查， 并适时 提
出修改 建议 。 
（5）风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新，对于 违反 指标体 系的 投资进 行
监查和 风险 控制 的评 估。 
（6）风 险管理 部负责 协助 各部门修 正 、 修订内 部控 制作业制 度， 并对各 部门 的日常 作
业，依 风险 管理 的考 评， 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建 议 。 
 
 
 
四、基金托管人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
风险 控制委员会 
风险管理部 
风险评估联席会议 
经营管理层 督察长 
董事会 
股东会 
监察稽核部



14 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易 所挂牌 上市( 股票 代码 939)，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。 






2017 年6月 末， 本集 团 资产总 额216,920.67 亿元 ， 较上年 末增 加7,283.62 亿 元 ， 增 幅3.47% 。
上半年 ，本 集团 实现 利润 总额1,720.93 亿 元， 较上 年 同期增 长1.30% ； 净利 润较 上年同 期增
长3.81% 至1,390.09 亿 元， 盈利水 平实 现平 稳增 长。 






 2016 年 ， 本 集团 先后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧洲 货币 》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《环 球金融 》“2016 中 国最 佳 消费者 银行” 、“2016 亚 太 区最佳 流动 性
管理银 行” ， 《机 构投 资者 》“ 人 民币 国际化 服务 钻石 奖” ， 《 亚洲 银行 家》“ 中国 最佳大 型零 售
银行奖” 及中国银行业协会“ 年度最具社会责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016
年“ 世 界银行 1000 强 排名” 中，以 一级 资本 总额 继续 位列全 球第 2 ；在 美国 《 财富》2016 年
世界 500 强 排名 第 22 位。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 
15 
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。 
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国内首批 开办证券 投 资基金托管业 务的商业 银 行，中国建设 银行一直 秉 持“ 以客户
为中心” 的经营 理念，不 断 加强风险管理 和内部控 制 ，严格履行托 管人的 各项 职责，切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管 759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《财 资》 、 《 环球金 融 》“ 中
国最佳 托管 银行” 、“ 中国 最佳次 托管 银行” 、“ 最佳 托管专 家——QFII” 等奖项， 并 在 2016 年
被《环 球金 融》 评为 中国 市场唯 一一 家“ 最佳 托管 银 行” 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的 
16 
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托 管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“ 新一 代托 管应 用 监督子 系统” ， 严 格按 照现 行法律 法规 以及 基金 合同 规定， 对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 。 在 日常 为基金 投资 运作
所提供 的基 金清 算和 核算 服务环 节中 ， 对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金
费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 ， 对各基 金投 资运 作比 例控 制等情 况进
行监控 ，如 发现 投资 异常 情况， 向基 金管 理人 进行 风险提 示， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 
 
五、相关服务机构 
（一） 基金 销售 机构 ： 
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根 基 金管理 有限 公司 （同 上）



17 
2. 代销 机构 ： 
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
客户服 务电 话：95533 
传真：010-66275654 
(2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 ：易 会满 
客户服 务统 一咨 询电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
(3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 
客户服 务电 话：95599 
网址：www.abchina.com 
(4) 中国银 行股 份有 限公 司 
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566 
法定代 表人 ：田 国立 
网址：www.boc.cn 
(5) 招商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 
办公地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 
法人代 表： 李建 红 
客户服 务中 心电 话：95555 
网址： www.cmbchina.com 
(6) 交通银 行股 份有 限公 司



18 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
法定代 表人 ：牛 锡明 
客户服 务热 线：95559 
网址：www.bankcomm.com 
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 
联系人 ：虞 谷云 
联系电 话：021-61618888 
客户服 务热 线：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
(8) 兴业银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 
法定代 表人 ：高 建平 
电话： （021 ）52629999 
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561 
网址：www.cib.com.cn



(9) 上海银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 
法定代 表人 ：范 一飞 
联系电 话：021-68475888 
传真：021-68476111 
客户服 务热 线：021-962888 
网址：www.bankofshanghai.com 
(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 
法定代 表人 ：唐 双宁



19 
电话： （010 ）63636153 
传真： （010 ）63639709 
客服电 话：95595 
联系人 ：李 伟 
网址：www.cebbank.com 
(11) 中信银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
法定代 表人 ：孔 丹 
24 小 时客 户服 务热 线： 95558



网址：www.citicbank.com 
(12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：董 文标 
24 小 时客 户服 务热 线： 95568



网址：www.cmbc.com.cn 
(13) 华夏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 
法定代 表人 ：吴 建 
客户咨 询电 话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
(14) 北京银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 
法定代 表人 ：闫 冰竹 
电话：010-66223584 
传真：010-66226045 
客户服 务电 话：95526 
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn



(15) 宁波银 行股 份有 限公 司



20 
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 
法定代 表人 ：陆 华裕 
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ） 
网址：www.nbcb.com.cn 
(16) 平安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



法定代 表人 ：孙 建一 
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999 
网址：bank.pingan.com 
(17) 广发银 行股 份有 限公 司 
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号 
办公地 址： 广州 市农 林下 路 83 号 
法定代 表人 ：董 建岳 
电话：020-3832256 
传真：020-87310955 
客服电 话：400-830-8003 
网址：http://www.gdb.com.cn 
(18) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 东莞 市南 城 路 2 号 
办公地 址： 东莞 市南 城 路 2 号 
法定代 表人 ：何 沛良 
客服电 话：961122 
网址：www.drcbank.com 
(19) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层 
法定代 表人 ：冀 光恒 
门户网 站：www.srcb.com 
客户服 务电 话：021-962999 
(20) 申万宏 源证 券有 限公 司



21 
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或 4008895523 
电话委 托：021-962505 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
(21) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室



办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （ 新市 区） 北京 南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 （邮
编:830002 ） 
法定代 表人 ：李 季 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
(22) 上海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 ：李 俊杰 
电话：(021 53686888 
传真：(021) 53686100 
客户服 务电 话：021-962518 
网址：www.962518.com



(23) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 
法定代 表人 ：杨 德红 
联系人 ：芮 敏祺



22 
电话：(021) 38676666 转 6161 
传真：(021) 38670161 
客 户服 务咨 询电 话：95521 
网址：www.gtja.com 
(24) 广发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点 
公司网 站：http://www.gf.com.cn 
(25) 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ：林 生迎 
客户服 务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
(26) 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人: 薛峰 
电话: 021-22169999 
传真: 021-22169134 
联系人: 刘晨 
网址：www.ebscn.com



(27) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ： 陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话: 010-66568430


 
23 
传真：010-66568536 
客服电 话: 4008888888 
网址：www.chinastock.com.cn 
(28) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
电话：(010)65186758 
传真：(010)65182261 
联系人 ：魏 明 
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ； 
网址：www.csc108.com



(29) 兴业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号 
法定代 表人 ：兰 荣 
电话：021-38565785 
联系人 ：谢 高得 
客户服 务热 线：95562 
公司网 站: www.xyzq.com.cn 
(30) 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021 －23219000 
联系人 ：李 笑鸣 
客服电 话：95553 
公司网 址：www.htsec.com 
(31) 国都证 券股 份有 限公 司



注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：常 喆



24 
联系人 ：李 航



客户服 务电 话：4008188118 
网址：www.guodu.com



(32) 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址: 深 圳市 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层 
法定代 表人: 何如 
电话: 0755-82130833 
传真:


0755-82133952 
客户服 务电 话: 95536 
公司网 址:www.guosen.com.cn 
(33) 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路 228 号华 泰证券 广场 
法定代 表人 ：周 易 
客户咨 询电 话：95597 
联系电 话：0755-82492193 
网址：www.htsc.com.cn 
(34) 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客户服 务热 线：010-95558 
(35) 东方证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服 务热 线：95503 
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn



25 
(36) 财富证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 
法定代 表人 ：周 晖 
电话：0731-4403343 
联系人 ：郭 磊 
公司网 址：www.cfzq.com 
(37) 湘财证 券有 限责 任公 司 
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
联系人 ：钟 康莺



开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551 
公司网 址：www.xcsc.com 
(38) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 
法定代 表人 ：杨 宝林 
联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服 务电 话：95548 
公司网 址：www.citicssd.com 
(39) 中银国 际证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39 层 
法定代 表人 ：唐 新宇 
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话 
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474 
网址：www.bocichina.com 
(40) 长城证 券有 限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层



26 
法定代 表人 ：黄 耀华 
电话：0755-83516289 
传真：0755-83516199 
客户服 务热 线：400 6666 888 
网址：www.cgws.com 
(41) 德邦证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼 
法定代 表人 ： 姚 文平 
电话：021-68761616 
客服电 话：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
(42) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市 福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高涛 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘毅 
客户服 务热 线：95532 
网址：www.china-invs.cn 
(43) 华福证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系电 话：0591-87383623 
业务传 真：0591-87383610 
客户服 务热 线:0591-96326



公司网 址:www.hfzq.com.cn 
(44) 中国国 际金 融有 限公 司



27 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 
法定代 表人 ： 金 立群 
电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
公司网 址：www.cicc.com.cn 
电话：021-58881690 
(45) 安信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址 ： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ： 王 连志 
客服电 话：4008001001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
(46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼



法定代 表人 ：罗 浩 
电话：021-38784818








 
传真：021-68775878 
联系人 ：倪丹 
客户服 务电 话：68777877 
公司网 站：www.shhxzq.com 
(47) 长江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
客户服 务热 线：95579 或 4008-888-999 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com



(48) 平安证 券股 份有 限公司



28 
注册地 址: 深 圳市 福田 中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ） 
法定代 表人 ： 詹露 阳 
电话：021-38631117 
传真：021-58991896 
客服电 话：95511-8 
网址: http://stock.pingan.com 
联系人 ：石 静武 
(49) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
办 公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼 
法定代 表人 ：汪 静波 
客服电 话：400-821-5399 
公司网 站： www.noah-fund.com 
(50) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ： 单 丙烨 
联系电 话：021-20691832 
传真：021—20691861 
客服电 话：400-820-2899 
公司网 站： www.erichfund.com 
(51) 北京展 恒基 金销 售有 限公 司 
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 
法定代 表人 ：闫 振杰 
联系电 话：010-62020088 
传真：010-62020035 
客服电 话: 4008886661



29 
公司网 址：www.myfund.com 
(52) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室



办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
法定代 表人 ：李 一梅 
客户服 务电 话：400-817-5666 
传真：010-88066552 
(53) 上海万 得基 金销 售有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号建工 大 厦 8 楼 
法定代 表人 ：王 廷富 
客户服 务电 话：400-821-0203 
网址：www.520fund.com.cn 
(54) 嘉实财 富管 理有 限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期 53 层 5312-15 单元 
法定代 表人 ： 赵学 军 
客服电 话：400-021-8850 
网站：www.harvestwm.cn 
(55) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
客服电 话：400-700-9665 
公司网 站：www.ehowbuy.com



(56) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 
法定代 表人 ：薛 峰 
客服电 话：4006-788-887 
公司网 站：www.zlfund.cn


 www.jjmmw.com



30 
(57) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室 
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6 楼 
法定代 表人 ：陈 柏青 
客服电 话：400-0766-123 
公司网 站：www.fund123.cn 
(58) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法定代 表人 ：其 实 
客服电 话：400-1818-188 
网站： www.1234567.com.cn 
(59) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼



法定代 表人 ： 凌顺 平



客服电 话：4008-773-772 
公司网 站：www.5ifund.com



(60) 和讯信 息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
法定代 表人 ： 王莉 
客服电 话：4009200022 ，021-20835588 
网站：licaike.hexun.com 
(61) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技股份 有限 公司 
注 册地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 
法定代 表人 ： 吴雪 秀 
客服电 话：400-001-1566 
网站： www.yilucaifu.com



31 
(62) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ： 李兴 春 
客服电 话： 400-921-7755 
网站：www.leadbank.com.cn 
(63) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
客服电 话：400-820-2819 
网站：fund.bundtrade.com 
(64) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元



办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ： 郭坚 
客服电 话：400-821-9031 
网站：www.lufunds.com 
(65) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层 
法定代 表人 ：周 斌 
客服电 话：400-898-0618 
网站：www.chtfund.com 
(66) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元



办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元 
法定代 表人 ：胡 伟 
客服电 话：400-618-0707 
网站： www.hongdianfund.com



32 
(67) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 
法定代 表人 ：肖 雯



客服电 话：020-89629066 
网站：www.yingmi.cn 
(68) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 
法定代 表人 ：杨 懿 
客服电 话：400-166-1188 
网站：http://8.jrj.com.cn/ 
(69) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室 
办公地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室 
法定代 表人 ： 李昭 琛 
客服电 话：010-62675369 
网站：www.xincai.com 
(70) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总部 
法定代 表人 ： 江卉 
客服电 话：4000988511/4000888816 
网址： http://fund.jd.com/ 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。 
（二） 基金 注册 登记 机构 ： 
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司（同 上）



33 
（三） 律 师 事务 所与 经办 律师： 
名称： 通力 律师 事务 所 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 528 号， 上海 证券大 厦南 塔 21 楼 
负责人 ：韩 炯 
联系电 话：021-6881 8100 
传真：021-6881 6880 
经办律 师： 秦悦 民 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)



注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼



办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨路202 号企 业天 地2号楼 普华 永道 中心11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话：(021) 23238888



传真 ：(021) 23238800



联系人 ：沈 兆杰



经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰 
六、基金的募集 及基 金合 同的生效 
本基金 经中 国证 监会 证监 基金字 （2005 ）155 号 文件 批准， 自 2005 年 9 月 14 日至 9 月
29 日 为募 集期， 本次 募集 的净销 售额 为 767,319,308.57 元 人民 币， 认 购款 项在 基金验 资确 认
日之前 产生 的银 行利 息共 计 300,779.58 元 人民 币。 
本次募 集有 效认 购总 户数 为 8，537 户 ， 按 照每 份基 金份 额 1.00 元 人民 币计 算 ， 设立 募
集期募 集的 有效 份额 为 767,319,308.57 份 基金 份额 ， 利息结 转的 基金 份额 为 300,779.58 份基
金份额 ， 两 项合 计共 767,620,088.15 份基 金份 额， 已 全部计 入投 资者 基金 账户 ， 归投 资者 所
有。 
经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 ，本 基金 的基 金合 同于 2005 年 10 月 11 日生 效。基金
存续期 限为 不定 期。 
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 ， 自 2015 年 7 月 21 日起 ，本 基 金基金 名
称中的 基金 类型 变更 为混 合型证 券投 资基 金。



34 
 
七、基金份额的申购 、赎 回和转换 
( 一) 申购 和赎 回场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过本基 金管 理人 的直 销中 心及代 销机 构的 代销 网点 进行 。 具 体
的销售 网点 将由 基金 管理 人在招 募 说 明书 、 基 金份 额发售 公告 或其 他公 告中 列明。 基金 管理
人可根 据情 况变 更或 增减 代销机 构 ， 并 予以公 告 。 条件成 熟时 ， 投资者 可通 过基金 管理 人或
其指定 的代 销机 构以 电话 、传真 或网 上等 形式 进行 申购与 赎回 ，具 体办 法另 行公告 。 
( 二) 申购 和赎 回的 开放 日及 时间 
1. 开放 日及 开放 时间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 并公 告。 
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 30 天 开始 办理申 购， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 30 天 开始 办理赎 回， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始日后 ， 由基 金管 理人 最迟 于开始 日 前 1 个 工作 日在 至少一 种
指定媒 体上 公告 。 
当日的 申购 、 赎回 和转 换申 请应当 在当 日下 午三 时之 前或基 金管 理人 规定 的其 它时间 之
前提出 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投资 人在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 ， 其 基金 份额 申
购、赎 回价 格为 下次 办理 基金份 额申 购、 赎回 时间 所在开 放日 的价 格。 
( 三) 申购 与赎 回的 程序 
1. 申购 和赎 回的 申请 方式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 交易时 间内 提出 申购 或赎 回的 申 请 。



35 
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 ， 投 资人 在提 交赎回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效而 不予 成交。 
2. 申购 和赎 回申 请的 确认 
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日) ，并 在 T+1 日内 对该 交 易的有 效性 进行 确认 。T 日提交 的有 效申 请， 投资 人可在 T+2 日
到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。 
3. 申购 和赎 回的 款项 支付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项本 金退 还
给投资 人。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在发 生
巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 
( 四) 申购 和赎 回的 金额 
1. 申 购的 单笔 最低 金额 为 10 元 人民 币( 含申 购费) 。 基金投 资者 将当 期分 配的 基金收 益
转购基 金份 额时 ，不 受最 低申购 金额 的限 制。 






基 金投 资者 可多 次申 购，法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 
2. 基 金投资者 可将其全 部或部 分基金份 额赎回。 本基金 按照份额 进行赎回 ，申请 赎回
份额精 确到 小数 点后 两位 ， 每 次赎 回份 额不 得低 于 10 份 ，基 金账 户余 额不 得低于 10 份，
如进行 一次 赎回 后基 金账 户中基 金份 额余 额将 低 于 10 份， 应一 次性 赎回。 如 因分红 再投 资、
非交易 过户 、转 托管 、巨 额赎回 、基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少于 10 份 之情况 ，不 受
此限， 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 
3. 基金 管理 人可 以规 定单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限 ， 具 体规 定请 参 见 定期 更新
的 招募 说明 书。 
4. 基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ， 在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 规定 申购金 额和
赎回份额 的数 量限制 。基 金管理人 必须 在调整 前 3 个工作日 在至 少一种 指定 媒体上刊 登公
告。 
( 五) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途 
1. 基金 申购 份额 的计 算 
申购费 用 =


( 申购 金额× 申购费 率) / （1 ＋申 购费 率 ） 
净申购 金额 =


申 购金 额- 申购费 用



36 
申购份 额 = 净申 购金 额/ T 日 基金 份额 净值 
申购费 率如 下表 所示 ： 
申购区 间（M ） 申购费 率 
人民 币 100 万以 下 1.5% 
人民币 100 万 以 上 （ 含 ） ，500
万以下 
1.0% 
人民 币 500 万以 上（ 含） 1000 元/ 笔 
 
2. 基金 赎回 金额 的计 算 
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率 
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用 
赎回费 率如 下表 所示 ： 
持有基 金份 额期 限 费率 
小于一 年 0.5％ 
大于等 于一 年小 于两 年 0.35 ％ 
大于等 于两 年小 于三 年 0.2％ 
大于等 于三 年 0％ 
3.T 日的 基金 份额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证
监会同 意， 可以 适当 延迟 计算或 公告 。 
4. 申购 份额 余额 的处 理方 式：申 购的 有效 份额 为净 申购金 额除 以当 日的 基金 份额净 值 ，
有效份 额单 位为 份。 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法， 保留 到小 数点后 两位 ， 由 此误 差产 生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 
5. 赎回 金额 的处 理方 式 ： 赎 回金额 为按 实际 确认 的有 效赎回 份额 乘以 当日 基金 份额净 值
并扣除 相应 的费 用， 赎回 金额单 位为 元 。 上述 计算 结果均 按四 舍五 入方 法， 保留到 小数 点 后
两位， 由此 误差 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 
6. 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留到 小数 点 后 4 位 ， 小 数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生
的误差 在基 金财 产中 列支 。



37 
7. 本基 金的 申购 费用 应在 投资人 申购 基金 份额 时收 取， 不 列入 基金 财产， 主 要用于 本基
金的市 场推 广、 销售 、注 册登记 等各 项费 用。 
8. 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额持 有人 承担 ， 赎回费 总额 的 25% 归 基金 财产， 75%
用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 
9. 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ， 基 金管 理 人最迟 应于
新的费 率或 收费 方式 实施 日前 3 个工 作日 前在 至少 一种指 定媒 体公 告。 
10 ． 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 范围、 特定 地域 、 特 定时 间 、 特 定交 易方 式 等 的基 金投资 者定 期和
不定期 地开 展基 金促 销活 动。 在 基金 促销 活动 期间， 基金管 理人 可以 对促 销活 动范围 内的 基
金投资 者调 低基 金申 购费 率、赎 回费 率和 转换 费率 。 
( 六) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1. 不可 抗力 。 
2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
4. 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 基金 销售 机构 或注 册登 记机构 的技 术保 障或 人员 支持等 不
充分. 
5. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 
如果投 资人 的申 购申 请被 拒绝， 被拒 绝的 申购 款项 将退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况
消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 
( 七) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1. 不可 抗力 。 
2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3. 连续 两个 开放 日发 生巨 额赎回 。 
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5. 法律 法规 规定 或中 国证 监会 认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在当 日向 中国 证监 会报告 ， 已接 受的赎 回申 请， 基金 管
理人应 按时 足额 支付 ； 如 暂时不 能足 额支 付， 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ，未 支付部 分可 延期 支付 ，但 不得超 过正 常支 付时 间 20 个工作 日。 投 
38 
资 人 在 申 请 赎回 时 可 事 先选 择 将 当 日 可能 未 获 受 理部 分 予 以 撤 销。 在 暂 停 赎回 的 情 况 消除
时，基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理。 
( 八) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 
1. 巨额 赎回 的认 定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总 数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
日的基 金总 份额 的 10% ， 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。 
2. 巨额 赎回 的处 理方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分顺 延赎 回。 
(1) 全 额赎 回： 当基 金管理人 认为 有能 力支 付投资 人的 赎回 申请 时， 按正常 赎回 程序 执
行。 
(2) 部 分顺 延赎 回： 当基金管 理人 认为 支付 投资人 的赎 回申 请有 困难 或认为 支付 投资 人
的赎回 申请 而进 行的 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 时 ， 基 金管 理人在 当日 接
受赎回比 例不 低于上 一日 基金总份 额的 10％ 的前提 下，对其 余赎 回申请 延期 办理。对 于当
日的赎 回申 请， 应当 按单 个账户 赎回 申请 量占 赎回 申请总 量的 比例 ， 确 定当 日受理 的赎 回份
额； 投资 人未 能赎回 部分 ， 投 资人 在提 交赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回 或取 消赎回 。 选择 延
期赎回 的， 将自 动转 入下 一个开 放日 继续 赎回 ， 直 到全部 赎回 为止 ； 选 择取 消赎回 的， 当日
未获赎 回的 部分 申请 将被 撤销。 延期 的赎 回申 请与 下一开 放日 赎回 申请 一并 处理， 无优 先权
并以该 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额 。 如投资 人在 提交 赎回 申请 时未作 明确 选
择，投 资人 未能 赎回 部分 作自动 延期 赎回 处理 。 
3. 巨额 赎回 的公 告 
当 发生 巨额 赎回 并顺 延赎 回时， 基金 管理 人应 立即 向中国 证监 会备 案， 并在 2 日内 通过
指定媒 体、 基金 管理 人的 公司网 站或 销售 机构 的网 点刊登 公告 ，说 明有 关处 理方法 。 
连续 2 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必要 ， 可 暂停 接受 基金的 赎
回申请 ；已 经接 受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项，但 不得 超过 正常 支付 时间 20 个工 作
日，并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。 
( 九) 暂停 申购 或赎 回的 公告 和重新 开放 申购 或赎 回的 公告 
1. 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的， 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并 在规
定期限 内在 至少 一种 指定 媒体上 刊登 暂停 公告。



39 
2. 如发 生暂 停的 时间 为 1 日， 第 2 个工 作日 基金 管 理人应 在至 少一 种指 定媒 体上刊 登基
金重新 开放 申购 或赎 回公 告，并 公布 最 近 1 个 开放 日的基 金份 额净 值。 
3. 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日但 少于 2 周 ， 暂 停结 束 ， 基金 重新 开放 申购 或赎 回时， 基
金管理 人应 提 前 2 个 工作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回公 告 ， 并 公
告最 近 1 个 开放 日的 基金 份额净 值。 
4. 如发 生暂 停的 时间 超过 2 周， 暂 停期 间， 基 金管 理 人应 每 2 周 至少 刊登 暂停 公告 1 次。
暂停结 束， 基金 重新 开放 申购或 赎回 时， 基金 管理 人应提 前 2 个工 作日 在至 少一种 指定 媒体
上连续 刊登 基 金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ，并 公告 最近 1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 
( 十) 基金 转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理
人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务 ， 基 金转换 可以 收取一 定的 转换 费， 相关 业务规则 、 具 体
费率及 计算 公式 由基 金管 理人根 据相 关法 律法 规及 本基金 合同 的规 定制 定并 公告 ， 并 提前 告
知基金 托管 人与 相关 机构 。 
( 十一) 基 金的 非交 易过 户 
指基金 注册 登记 机构 受理 继承、 捐赠 和司 法强 制执 行而产 生的 非交 易过 户。 无论在 上述
何种情 况下 ，接 受划 转的 主体必 须是 合格 的个 人投 资者或 机构 投资 者。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 受理
基金份 额持 有人 将其 合法 持有的 基金 份额 捐赠 给福 利性质 的基 金会 或社 会团 体； 司法 强制 执
行 是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基 金份 额 强 制 划转 给 其 他 自然
人、 法人 或其 他组织 。 办 理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 ， 对
于符合 条件 的非 交易 过户 申请自 申请 受理 日 起 2 个 月内办 理 ， 并 按基 金注 册登 记机构 规定 的
标准收 费。 
( 十二) 基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（十三 ）定 期定 额投 资计 划 
在各项 条件 成熟 的情 况下 ， 本基 金可 为基 金投 资人 提供定 期定 额投 资计 划服 务， 具 体实
施方法 以 定 期更 新的 招募 说明书 和基 金管 理人 届时 公布的 业务 规则 为准 。



40 
八、基金的投资 
( 一) 投资 目标 
本基金 采用 哑铃 式投 资技 术(Barbell Approach) ， 同步 以“成长” 与“ 价值” 双 重量 化指标 进
行股票 选择 。 在 基于 由下 而上的 择股 流程 中， 精选 个股， 纪律 执行 ， 构 造出 相对均 衡的 不同
风格类 资产 组合 。 同 时结 合 公司 质量 、 行 业布 局、 风险因 子等 深入 分析 ， 对 资产配 置进 行适
度调整 ， 努 力控 制投 资组 合的市 场适 应性 ， 以 求多 空环境 中都 能创 造超 越业 绩基准 的主 动管
理回报 。 
( 二) 投资 理念 
实践表 明， 价值 投资 （Value Strategies ） 和 成长 投资 （Growth Strategies ） 在不 同的市 场
环境中 都存 在各 自发 展周 期， 并 呈现 出一 定的 适应 性。 本 基金 将价 值投 资和 成长投 资有 机结
合， 以均 衡资 产混合 策略 建立动 力资 产组 合， 努力 克服单 一风 格投 资所 带来 的局限 性 ， 并 争
取长期 获得 主动 投资 的超 额收益 。 
( 三) 投资 范围 
本基金 的投 资范 围为 股票 、 债券 、 货币 市场 工具 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 的其它 投
资品种 。股 票投 资范 围为 所有在 国内 依法 发行 的 A 股，债 券投 资的 主要 品种 包括国 债、 金
融债、 企业 债、 可转 换债 券等， 货币 市场 工具 包括 短期票 据、 回购 、 银 行存 款以及 一年 以内
（含一 年） 的国 债、 金融 债、 企 业债 等。 在正 常情 况下， 本基 金投 资组 合中 股票投 资比 例为
基金总 资产 的 60 －95% ， 其它 为 5－40 ％ ， 并 保持 不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。 
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ， 以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相
应调整 。 
( 四) 投资 策略 
本基金 充分 借 鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 依据 中国 资本市 场
的具体 特征 ， 引 入集 团在 海外市 场成 功运 作的“Dynamic Fund” 基金 产品 概念 。 具体而 言， 本
基金将 以量 化指 标分 析为 基础， 通过 严格 的证 券选 择， 积 极构 建并 持续 优化“ 哑铃式” 资 产组
合，结 合严 密的 风险 监控 ，不断 谋求 超越 业绩 比较 基准的 稳定 回报 。



1 、股 票选 择策 略 
1 ）选 取价 值/ 成长 因子 
传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“ 多头时买进成长型 股票” 、“ 空头 
41 
时转进价值股” 的策略。 不 过，随着经济 景气循环 缩 短、市场变化 日益加 速， 多空判断越 来
越不易 。 本 基金 透过 财务 指标及 严格 选股 ，纪 律式 定期调 整投 资组 合， 在于 克服人 性弱 点 、
保留投 资智 慧， 积极 争取 主动管 理报 酬。 
其中， 投资 策略 的重 点即 贯彻“ 哑铃 式投 资” ， 即投 资布局 的搭 配形 同哑 铃， 强调两 端投
资， 价 值与 成长 性能 平衡 。 同步 执行 价值 与成 长选 股策略 ， 兼 顾价 值与 成长 型股票 ， 可 以较
好控制 组合 市场 适应 性， 一定程 度上 能够 排除 对景 气误判 概率 ， 以 求多 空环 境中都 能创 造主
动管理 回报 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
依据市 场景 气循 环及 相关 环境变 化 ， 基 金管 理人 将动 态检视 上述 价值 因子 与成 长因子 的
有效性 ，在 严谨 量化 分析 基础上 ，予 以进 行适 度调 整。 
 
2 ）计 算股 票风 格等 级 
为合 理辨别上 市公司价值和成 长特征,本基金 根据现代统 计学的基 本理论，将各风 格因
子进行 数据 标准 化。 经过 科学计 算后 ， 最终得 到每 一只股 票的 风格 等级 。 本 基金将 最具 价 值
特征的 股票 风格 等级 定为 0，最 具成 长特 征的 股票 风 格等级 定为 100 ，所 有排 名被分 别分 配
到各风 格衡 量中 。具 体流 程见下 图。



42 
 
每家上 市公 司的 价值 和成 长因子 都配 有一 个风 格排 名，用 其确 定价 值和 成长 因子排 名 。
获得价 值和 成长 因子 序列 后， 个股 的总 体风格 排名 经过算 术平 均后 即得 出。 这样 ， 依 据个 股
价值与 成长 属性 的排 序筛 选股票 ，并 进而 形成 相对 均衡的 风格 类资 产组 合。 
通过执 行数 据标 准化 的程 序， 在 摒弃 异常 数据 的同 时， 可 以更 加合 理的 多层 面评估 上市
公司价 值和 成长 特征 ， 基 金管理 人不 仅能 够深 入鉴 别股票 可投 资性 能， 增加 投资组 合的 长期
稳定效 益， 也可 以借 助风 格因子 的追 踪调 整及 投资 组合的 重新 平衡 ， 更 好地 判断市 场方 向与
把握市 场中 价值 与成 长的 变换节 奏。 
 
3 ）创 造主 动管 理报 酬 
本基金 以量 化指 标进 行个 股筛选 ， 然 后研 究团 队将 对个股 进行 基本 面审 核， 结合跟 踪误
差的紧 密监 控 ， 以求 不论 指数高 低 、 市 场多空 皆创 造主动 管理 回报 ， 从 而不 仅改善 市场 环 境
中的负 面影 响， 也努 力达 到投资 者利 用基 金产 品进 行理财 的目 标 。 本基 金拥 有三重 主动 管理
报酬来 源， 分别 是： 
? 量化 指标 分析 ： 
? 运 用多 重量 化模 型， 以“ 成长” 、“价值” 指标 进行 严谨的 股票 筛选 ； 
? 通 过数 据标 准化 过程 ， 计算每 一只 股票 的风 格等 级并排 序； 
? 依 据市 场环 境及 基金 管 理人实 践经 验， 可对 风格 指标进 行合 理调 整。 
? 基本 面分 析 
? 研 究团 队对 入选 个股 进 行基本 面审 核； 
? 在 两类 风 格股 票 池中 ，所 有 个 股进 行 策略 性 分类： 优 质 级、 品 质级 、 转型级 和 交易
级； 
? 依 据上 述结 论， 调整 步 骤一中 的个 股名 单。 
? 核心 库确 认 
? 投 研团 队根 据行 业布 局 、风险 因子 等进 行最 后阶 段筛选 ；



43 
? 紧 密监 控组 合跟 踪误 差 ，及时 反馈 组合 变化 信息 ； 
? 确 认核 心库 后， 将定 期 重复上 述步 骤， 对组 合进 行调整 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 、固 定收 益类 投资 策略 
本基金 以股 票投 资为 主， 为控制 股票 投资 风险 ， 优 化组合 流动 性管 理， 本基 金会适 度 考
虑配置 防御 性资 产， 进行 债券、 货币 市场 工具 等品 种的投 资。 对于 此类 资产 的选择 ， 本 基金
将以价 值分 析为 主线 ， 在 综合研 究的 基础 上实 施积 极主动 的组 合投 资， 并主 要通过 类属 配置
与券种 选择 两个 层次 进行 投资管 理。 
在类属 配置 层次 ， 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 供 求变化 等因 素的 综合 分析 ， 根据 交易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ， 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调
整，确 定类 属资 产的 最优 权重； 
在券种 选择 上 ， 本基 金以 长期利 率趋 势分 析为 基础 ， 结 合经 济变 化趋势 、 货 币政策 及不
同债券 品种 的收 益率 水平 、 流 动性 和信 用风险 等因 素， 合理 运用 投资管 理策 略， 实施 积极 主
动的债 券投 资管 理。 具体 策略有 ： 
1 ）利率 预期策 略：本 基金 将首先根 据对 国内外 经济 形势的预 测， 分析市 场投 资环境 的
变化趋 势， 重点 关注 利率 趋势变 化； 其次 ， 在 判断 利率变 动趋 势时 ， 我 们将 重点考 虑货 币供
给的预 期效 应 （Money-supply Expectations Effect ） 、 通货膨 胀与 费雪 效应 （Fisher Effect）以
及资金 流量 变化 （Flow of Funds ） 等， 全面 分析 宏观 经济、 货币 政策 与财 政政 策、 债 券市 场
政策趋 势、 物价 水平 变化 趋势等 因素 ，对 利率 走势 形成合 理预 期。



44 
2 ）估值 策略： 建立不 同品 种的收益 率曲 线预测 模型 ，并通过 这些 模型进 行估 值，确 定
价格中 枢的 变动 趋势 。 根 据收益 率 、 流 动性 、 风 险 匹配原 则以 及债 券的 估值 原则构 建投 资组
合，合 理选 择不 同市 场中 有投资 价值 的券 种， 并根 据投资 环境 的变 化相 机调 整。 
3 ）久期 管理： 本基金 努力 把握久期 与债 券价格 波动 之间的量 化关 系，根 据 未 来利率 变
化预期 ， 以 久期 和收 益率 变化评 估为 核心 。 通 过久 期管理 ， 合 理配 置投 资品 种。 在 预期 利率
下降时 适度 加大 久期 ，在 预期利 率上 升时 适度 缩小 久期。 
4 ） 流 动性 管理 ： 本 基金 会 紧密关 注申 购/ 赎 回现 金流 情况、 季节 性资 金流 动、 日历效 应
等， 建立 组合 流动性 预警 指标 ， 实 现对 基金资 产的 结构化 管理 ， 以确保 基金 资产的 整体 变 现
能力。 
随着国 内债 券市 场的 深入 发展和 结构 性变 迁 ， 更 多债 券新品 种和 交易 形式 将增 加债券 投
资盈利 模式 ， 本 基金 会密 切跟踪 市场 动态 变化 ， 选 择合适 的介 入机 会谋 求高 于市场 平均 水平
的投资 回报 。 
( 五) 业绩 比较 基准 
沪深 300 指数 收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20% 
沪深 300 指数 是中 证指数 公司编制 的包 含上海 、深 圳两个证 券交 易所流 动性 好、规 模
最大的 300 只 A 股为 样 本的成 分股 指数 ， 是目 前中 国证券 市场 中市 值覆 盖率 高、 代表 性强 、
流动性 好 ， 同 时公信 力较 好的股 票指 数 ， 适合 作为 本基金 股票 投资 的比 较基 准。 中债 总指 数
是由中 央国 债登 记结 算有 限公司 编制 的具 有代 表性 的债券 市场 指数 。 根据 本基 金的投 资范 围
和投资 比例 ，选 用上 述业 绩比较 基准 能够 客观 、合 理地反 映本 基金 的风 险收 益特征 。 
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者 是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告。 
( 六) 风险 收益 特征 



本基 金是 混合 型证 券投 资基金 ， 预 期收 益及 预期 风险水 平低 于股 票型 基金 ， 高于 债券 型基
金和货 币市 场基 金， 属于 较高预 期收 益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。 
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。 
( 七) 投资 风险 管理 
保护基 金份 额持 有人 利益 为本基 金风 险管 理的 最高 准则。 本基 金将 在总 结、 借 鉴公司 旗
下已有 开放 式基 金风 险管 理成熟 经验 基础 上 ， 采 用 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 的风险 监控 与 
45 
绩效评 估体 系 ， 建立 针对 本基金 特点 的风 险管 理模 式， 在组 合构 建、 投资 运 作以及 绩效 评估
等各环 节全 面贯 彻风 险管 理机制 。 
1 、监 控多 重因 子， 实现 对 跟踪误 差的 事前/ 事中/ 事 后 控制 
本基金 追求 超越 业绩 基准 的相对 收益 ， 衡量 投资 组合 相对于 业绩 基准 风险 的有 效指标 正
是跟踪 误差(Tracking Error) 。 跟 踪误 差可 明确 衡量 基 金管理 人主 动操 作风 险 ， 本基金 将适 时
监控与 修正 跟踪 误差 来控 制运作 风险 ，追 求较 长期 而稳定 的获 利机 会(Better Risk & Return 
Profile) 。 
 
针对影 响跟 踪误 差的 多重 元素， 本基 金将 对投 资组 合进行 前瞻 性风 险配 置， 根据预 设的
风险目 标构 建效 率组 合。 投资团 队对 本基 金投 资组 合进行 定期 系统 性审 查， 结合跟 踪误 差变
化，及 时评 估资 产配 置等 策略， 必要 时进 行适 度调 整，以 达到 风险 控制 的标 准。 
 
2 、考 察跟 踪误 差边 际贡 献 实现风 险控 制 
由于跟 踪误 差是 投资 组合 与基准 指数 报酬 差异 率的 标准差 ， 是由 多个 偏离 基准 指数的 操
作策略所构成，因此通过 考察跟踪误差边际贡献(Marginal Contribution) ，可了解投资组合
内 容每 一微 小之 变动 对跟 踪误差 的影 响， 以此 作为 基金管 理人 进行 投资 决策 的参考 依据 。



基金管 理人 将掌 握每 一投 资决策 所产 生之 跟踪 误差 的边际 贡献 ， 作好 投资 组合 风险控 制
工作 ， 力 求跟 踪误差 不会 过于偏 离预 设目 标。 此外 ， 跟 踪误 差的 边际贡 献也 有助于 基金 管 理
人进行 投资 组合 跟踪 误差 的修正 。 如 果跟 踪误 差超 出预设 风险 区域 ， 本 基金 将根据 风险 归因
分析对 边际 风险 贡献 率最 大的个 股进 行调 整， 适时 控制跟 踪误 差， 保证 投资 组合所 承担 的风
险程度 符合 既定 目标 。 
( 八) 投资 限制 
1. 组合 限制



46 
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ： 
(1) 本基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ； 
(2) 本 基金 与本 基金 管理人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 ，其市 值不 超过 该
证券 的 10% ； 
(3) 本基金 股票 投资 比例 为 基金总 资产 的 60 －95% ， 其它 为 5－40％； 
(4) 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ； 
(5) 基 金财 产参 与股 票发行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(6) 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ； 
(7) 法律法 规 或 中国 证监 会 对上述 比例 限制 另有 规定 的，应 从其 规定 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述(1)—(4) 项 规定的 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调 整 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 
2. 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1) 承销证 券； 
(2) 向他人 贷款 或者 提供 担 保； 
(3) 从事承 担无 限责 任的 投 资； 
(4) 买卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定 的 除外 ； 
(5) 向 其基 金管 理人 、基金托 管人 出资 或者 买卖其 基金 管理 人、 基金 托管人 发行 的股 票
或者债 券； 
(6) 买 卖与 其基 金管 理人、基 金托 管人 有控 股关系 的股 东或 者与 其基 金管理 人、 基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
(7) 从事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(8) 依照法 律法 规有 关规 定 ，由国 务院 证券 监督 管理 机构规 定禁 止的 其他 活动 。 
( 九) 基金 的融 资 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 。 
( 十) 基金 管理 人代 表基 金行 使股东 权利 的原 则及 方法



47 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 






 2 、有 利于 基金 资产 的 安全与 增值 ； 






 3、 基金 管理 人按 照国 家有关 规定 代表 基金 独立 行使股 东权 利， 保护 基金 投资者 的利 益 。 
（十一 ）基 金的 投资 组合 报告 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的
比例(%) 
1 权益投 资 1,860,906,082.62 76.19 
 其中： 股票 1,860,906,082.62 76.19 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 580,093,783.76 23.75 
7 其他各 项资 产 1,328,190.72 0.05 
8 合计 2,442,328,057.10 100.00 
 
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
- - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 
1,823,905,870.39 75.91



48 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
31,093.44 0.00 
E 建筑业 
- - 
F 批发和 零售 业 
36,905,146.66 1.54 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
 
- - 
J 金融业 
- - 
K 房地产 业 
- - 
L 租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
51,196.08 0.00 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
12,776.05 0.00 
S 综合 
- - 
 合计 
1,860,906,082.62 77.45 
 



3、 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 300115 长盈精 密 6,707,993 231,895,318.01 9.65 
2 002456 欧菲光 10,914,483 231,277,894.77 9.63 
3 002572 索菲亚 5,266,504 199,073,851.20 8.29 
4 002241 歌尔股 份 9,675,400 195,830,096.00 8.15 
5 002475 立讯精 密 9,455,415 195,348,873.90 8.13 
6 300136 信维通 信 4,446,283 186,743,886.00 7.77



49 
7 002450 康得新 7,940,080 168,409,096.80 7.01 
8 002236 大华股 份 4,147,469 99,829,578.83 4.16 
9 002426 胜利精 密 8,141,150 71,967,766.00 3.00 
10 002508 老板电 器 1,697,539 71,721,022.75 2.99 
 
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
 
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
 
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
 
11 、 投资 组合 报告 附注 
1 ）报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体本 期没有 出现 被监 管部 门立 案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 
 
2 ）报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股 票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 




50 
3 ）其 他各 项资 产构 成：



序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 136,322.60 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 137,173.80 
5 应收申 购款 1,054,694.32 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,328,190.72 
4 ）报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5 ）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明: 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例(%) 
流通受 限情
况说明 
1 002426 胜利精 密 71,967,766.00 3.00 
筹划重 大事
项 
 6 ）因 四舍 五入 原因 ，投 资 组合报 告中 分项 之和 与合 计可能 存在 尾差 。 
 
九、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
 
阶段 
净 值 增 长 率
① 
净 值 增 长
率 标 准 差
业绩比较基
准收益 率 ③ 
业 绩 比 较
基 准 收 益
①－ ③ ②－④



51 
② 率 标 准 差
④ 
2005/10/11-2005/12/31 2.02% 0.35% 0.47% 0.75% 1.55% -0.40% 
2006/01/01-2006/12/31 173.01% 1.27% 93.74% 1.12% 79.27% 0.15% 
2007/01/01-2007/12/31 139.91% 1.83% 128.99% 1.84% 10.92% -0.01% 
2008/01/01-2008/12/31 -46.62% 2.12% -51.43% 2.45% 4.81% -0.33% 
2009/01/01-2009/12/31 57.57% 1.53% 81.42% 1.64% -23.85% -0.11% 
2010/01/01-2010/12/31 -6.51% 1.39% -3.75% 1.25% -2.76% 0.14% 
2011/01/01-2011/12/31 -28.71% 1.20% -22.70% 1.08% -6.01% 0.12% 
2012/01/01-2012/12/31 -7.17% 1.18% 3.90% 1.07% -11.07% 0.11% 
2013/01/01-2013/12/31 10.75% 1.14% -0.43% 1.08% 11.18% 0.06% 
2014/01/01-2014/12/31 -0.92% 1.12% 42.82% 0.97% -43.74% 0.15% 
2015/01/01-2015/12/31 51.66% 3.24% 5.37% 1.99% 46.29% 1.25% 
2016/01/01-2016/12/31 -9.82% 1.45% -9.39% 1.12% -0.43% 0.33% 
2017/01/01-2017/06/30 21.85% 0.83% 8.13% 0.46% 13.72% 0.37% 
2017/01/01-2017/09/30 25.86% 0.83% 12.15% 0.46% 13.71% 0.37% 
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由原“ 富 时中 国 A 全 指数× 80%+ 同 业存
款利率×20%” 变 更为“沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总指 数收 益率×20%” 。 
十、基金的财产 
( 一) 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有 的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他
资产的 价值 总和 。 
( 二) 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
( 三) 基金 财产 的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义 
52 
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
( 四) 基金 财产 的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人 和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基 金管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律 责任 ， 其 债权人 不得 对 基
金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除依据《 基金 法》 、基 金合 同及其他 有关 规定处 分外 ，基金财 产不 得被处 分。 非因基 金
财产本 身 承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 
 
十一、基金资产的估 值 
( 一) 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
( 二) 估值 方法 
1. 股票 估值 方法 ： 
(1) 上 市流 通股 票按 估值日其 所在 证券 交易 所的收 盘价 估值 ；估 值日 无交易 的， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 。 
(2) 未上市 股票 的估 值： 
1 ）首 次发 行未 上市 的股 票 ，按成 本计 量； 
2 ）送股 、转增 股、配 股和 公开增发 新股 等发行 未上 市的股票 ，按 估值日 在证 券交易 所
挂牌的 同一 股票 的市 价估 值； 
3 ）首次 公开发 行有明 确锁 定期的股 票， 同一股 票在 交易所上 市后 ，按交 易所 上市的 同
一股票 的市 价估 值； 
4 ）非公 开发行 有明确 锁定 期的流通 受限 股票， 按监 管机构或 行业 协会有 关规 定确定 公 
53 
允价值 ； 
(3) 在任何情 况下， 基金管 理人如采 用本 项第(1) －(2) 小项规定 的方 法对基 金资 产进行 估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1) －(2)小项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的， 基金 管理 人可 根据具 体情 况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 ； 
(4) 国家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
2. 固定 收益 证券 的估 值方 法： 
(1) 证 券交 易所 市场 交易或挂 牌转 让的 固定 收益品 种， 选取 估值 日第 三方估 值机 构提 供
的相应 品种 对应 的估 值净 价估值 ，具 体估 值机 构由 基金管 理人 与托 管人 另行 协商约 定；



(2) 证 券交 易所 市场 未实行净 价交 易的 固定 收益品 种按 估值 日收 盘价 减去固 定收 益品 种
收 盘 价 中 所 含 的 应 收 利 息( 自 固 定 收 益 品 种 计 息 起 始 日 或 上 一 起 息 日 至 估 值 当 日 的 利 息) 得
到的净 价进 行估 值， 估值 日没有 交易 的 ， 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交
易 日 固 定 收 益品 种 收 盘 价减 去 固 定 收 益品 种 收 盘 价中 所 含 的 固 定收 益 品 种 应收 利 息 得 到的
净价进 行估 值 ；


 
(3) 发行 未上 市债 券采 用估 值技术 确定 公允 价值 ， 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的
情况下 ，按 成本 进行 后续 计量； 
(4) 在 全国 银行 间债 券市场交 易的 债券 、资 产支持 证券 等固 定收 益品 种，采 用估 值技 术
确定公 允价 值； 
(5) 同一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 ； 
(6) 在任何情 况下， 基金管 理人如采 用本 项第(1) －(5) 小项规定 的方 法对基 金资 产进行 估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1) －(5)小项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ， 基 金管 理人 在综 合考虑 市场 成
交价、 市场 报价 、 流 动性、 收益率 曲线 等多 种因 素基 础上形 成的 债券 估值 ， 基 金管理 人可 根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 ； 
(7) 国家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
3. 权证 估值 方法 ： 
(1) 基 金持 有的 权证 ，从持有 确认 日起 到卖 出日或 行权 日止 ，上 市交 易的权 证按 估值 日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估值 日没 有交易 的 ， 按 最近 交易 日的 收盘价 估 值 ；



未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量；


 
54 
(2) 在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1) 小项规定的方法对基金资产进行估值 ，
均 应被 认为采 用了 适当的估 值方 法。但 是， 如果基金 管理 人认为 按本 项第(1) 小 项规 定的方
法对基 金资 产进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可 根据 具体 情况， 并与 基金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值； 
(3) 国家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
4. 如基 金管 理人 或基 金托 管人发 现基 金估 值违 反基 金合同 订明 的估 值方 法 、 程序及 相关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应立 即通 知对 方 ， 共同查 明原 因，
双方协 商解 决。 
5. 根据 有关 法律 法规 ， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
( 三) 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
( 四) 估值 程序 
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个开放 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到 0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 开 放 日 对 基 金 资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
( 五) 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小 数点 后 4 位 以内( 含第 4 位) 发生差 错时 ， 视 为基 金份 额 净值错 误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 的当 事人(“ 受 损方”) 按 下述“ 差 错处 理原 则” 给 予赔 偿， 承担 赔偿 责 任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系 
55 
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2. 差错 处理 原则 
(1) 差 错已 发生 ，但 尚未给当 事人 造成 损失 时，差 错责 任方 应及 时协 调各方 ，及 时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由 差错责 任方 承担 赔偿 责任 ； 若 差错 责任 方已经 积极 协调 ， 并 且有 协
助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更 正， 则其应 当承 担相 应赔 偿责 任。 差 错责 任方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。 
(2) 差 错的 责任 方对 可能导致 有关 当事 人的 直接损 失负 责， 不对 间接 损失负 责， 并且 仅
对差错 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。 
(3) 因 差错 而获 得不 当得利的 当事 人负 有及 时返还 不当 得利 的义 务。 但差错 责任 方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失(“ 受损 方”) ，则 差错责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并在 其支付 的赔 偿金额 的范 围
内对获 得不 当得 利的 当事 人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ； 如果 获得 不当 得利 的当事 人已 经
将此部 分不 当得 利返 还给 受损方 ， 则受 损方 应当 将其 已经获 得的 赔偿 额加 上已 经获得 的不 当
得利返 还的 总和 超过 其实 际损失 的差 额部 分支 付给 差错责 任方 。 
(4) 差错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5) 差 错责 任方 拒绝 进行赔偿 时， 如果 因基 金管理 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 
(6) 如 果出 现差 错的 当事人未 按规 定对 受损 方进行 赔偿 ，并 且依 据法 律法规 、基 金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的损失 。 
(7) 按法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。



56 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1) 查 明差 错发 生的 原因，列 明所 有的 当事 人，并 根据 差错 发生 的原 因确定 差错 的责 任
方； 
(2) 根据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3) 根据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4) 根 据差 错处 理的 方法，需 要修 改基 金登 记结算 机构 交易 数据 的， 由基金 登记 结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1) 基 金份 额净 值计 算出现错 误时 ，基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 通报基 金托 管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2) 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时 ，基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的 0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。 
(3) 因 基金 份额 净值 计算错误 ，给 基金 或基 金份额 持有 人造 成损 失的 ，应由 基金 管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 
(4) 基 金管 理人 和基 金托管人 由于 各自 技术 系统设 置而 产生 的净 值计 算尾差 ，以 基金 管
理人计 算结 果为 准。 
(5) 前述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
( 六) 暂停 估值 的情 形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ； 
3. 如出 现基 金管 理人 认为 属于紧 急事 故的 任何 情况 ， 会 导致 基金 管理 人不 能 出售或 评估
基金资 产的 ； 
4. 中国 证监 会认 定的 其它 情形。 
( 七) 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
( 八) 特殊 情况 的处 理



57 
1. 基 金 管理 人 或基 金 托管人 按 股 票估 值 方法 的 第(3) 项 、 债 券估 值 方法 的 第(6) 项 或 权证
估值方 法的 第(2) 项 进行 估 值时， 所造 成的 误差 不作 为基金 资产 估值 错误 处理 。 
2. 由于 不可 抗力 原因， 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 公司发 送的 数据 错误 ， 或 国家会 计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
十二、基金的收益与 分配 
( 一) 基金 收益 的构 成 
1. 买卖 证券 差价 ； 
2. 基金 投资 所得 红利 、股 息、债 券利 息； 
3. 银行 存款 利息 ； 
4. 已实 现的 其他 合法 收入 ； 
5 ．持 有期 间产 生的 公允 价 值变动 。 
因运用 基金 财产 带来 的成 本或费 用的 节约 应计 入收 益。 
( 二) 基金 净收 益 
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按国 家有 关规 定可 以在 基金收 益中 扣除 的费 用后 的余额 。 
( 三) 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ； 
2. 基金 收益 分配 后每 一基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 
3. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资 人的现 金红
利小于 一定 金额 ， 不 足以 支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ， 基 金注 册登 记机 构可将 投资 人的
现金红 利按 红利 发放 日的 基金份 额净 值自 动转 为基 金份额 。 
4. 本基 金收 益每 年最 多分 配 4 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 60% ； 
5. 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 以 事 先 选 择 将 所 获 分 配 的 现 金 收
益， 按 照基 金合 同有 关基 金份额 申购 的约 定转 为基 金份额 ； 基 金份 额持 有人 事先未 做出 选择
的，基 金管 理人 应当 支付 现金； 
6. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。



58 
( 四) 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间、 分配 数额 及比例 、
分配方 式、 支付 方式 等内 容。 
( 五) 收益 分配 的时 间和 程序 
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 在报 中国 证监 会备案 后 5
个工作 日内 公告 ； 
2. 在分配方案公布后( 依据 具体方案的规定) ，基金 管 理人就支付的现金 红利向 基金托管
人发送 划款 指令 ，基 金托 管人按 照基 金管 理人 的指 令及时 进行 分红 资金 的划 付。 
十三、基金的费用与 税收 
( 一) 与基 金运 作有 关的 费 用 
1 、费 用的 种类 
1) 基金管 理人 的管 理费 ； 
2) 基金托 管人 的托 管费 ； 
3) 基金财 产拨 划支 付的 银行 费用； 
4) 基金合 同生 效后 的信 息披 露费用 ； 
5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ； 
6) 基金合 同生 效后 的会 计师 费和律 师费 ； 
7) 基金的 证券 交易 费用 ； 
8) 按照国 家有 关规 定可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
2 、上述 基 金费 用由基 金管 理人在法 律规 定的范 围内 按照公允 的市 场价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基金 运作 费 用计 提方 法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 ）基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年管 理费 率 为 1.5% 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ， 
59 
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
2 ）基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年托 管费 率 为 0.25% 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
3 ） 上述 1 、 中 3 ） 到 8 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法规 及相 应协 议的 规定 ， 按
费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。 
4 、不 列入 基金 运作 费用 的 项目 
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金募 集期间 所发 生的
信息披 露费 、 律师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 ， 基 金收 取认购 费的 ， 可
以从认 购费 中列 支。 
5 、基金 管理人 和基金 托管 人可根据 基金 发展情 况调 整基金管 理费 率和基 金托 管费率 。
降低基 金管 理费 率和 基金 托管费 率， 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。 基 金管 理人必 须最 迟于
新的费 率实 施日 前 3 个工 作日在 至少 一种 指定 媒体 上刊登 公告 。 
6 、基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用 
与基金 销售 有关 的费 用主 要包括 基金 的申 购费 、 赎 回费 、 转 换费 等， 上述 费 用具体 的费
率、计算 公式 、收取使 用 方式等内容请 参见本招 募 说明书“ 第七节 基金 份额 的 申购 、 赎回 与
转换” 。



60 
十四、基金的会计与 审计 
( 一) 基金 的会 计政 策 
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ； 
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ， 如果 基金 首次 募 集的会 计年
度，基 金合 同生 效少 于 2 个月， 可以 并入 下一 个会 计年度； 
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ； 
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6. 基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算， 按照 有关 规定编 制基
金会计 报表 ； 
7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面 确 认 。 
( 二) 基金 的审 计 
1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人和 基金 托管 人同意 ， 并
报中国 证监 会备 案。 
3. 基金 管理 人( 或 基金 托管 人) 认为 有充 足理 由更 换会 计师事 务所 ， 经基 金托 管 人( 或基 金
管理人) 同意，并报中国证 监会备案后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在
2 日内 公告 。 
十五、基金的信息披 露 
基金的 信息披 露应符 合《 基金法》 、 《运 作办法》 、 《 信息披 露办法》 、基 金合同 及其他 有
关规定 。 基 金管 理人、 基金 托管人 应按 规定 将基 金信 息披露 事项 在规 定时 间内 通过中 国证 监
会指定 的全 国性 报刊 和基 金管理 人、 基金 托管 人的 互联网 网站 等媒 介 披 露。 公开披 露的 基金
信息包 括： 
( 一) 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。



61 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日
前， 将 基金 招募 说明 书登 载在指 定报 刊和 网站 上。 基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 当在 每 6
个月结 束之 日起 45 日 内， 更新招 募说 明书 并登 载在 网站上 ，将 更新 的招 募说 明书摘 要登 载
在指定 报刊 上。 基金 管理 人将在 公告 的 15 日前 向中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ，并 就
有关更新 内容 提供书 面说 明。更新 后的 招募说 明书 公告内容 的截 止日为 每 6 个月的最 后 1
日 。 
( 二) 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 
( 三) 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 
( 四) 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
( 五) 基金 份额 上市 交易 公告 书 
基 金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易 3 个工 作
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
( 六) 基金 资产 净值 公告 、基 金份额 净值 公告 、基 金份 额累计 净值 公告 
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值； 
2. 基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ， 通 过网 站、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披
露开放 日的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 ； 
3. 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额 净 值 。 
( 七) 基金 份额 申购 、赎 回价 格公告 
基金管理人应当在本 基金 的基金合同、招募说 明书 等信息披露文件上载 明基 金份额申
购、 赎回 价格 的计算 方式 及有关 申购 、 赎回费 率 ， 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点查
阅或者 复制 前述 信息 资料 。 
( 八) 基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告、 基金 季度 报告 
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内， 编 制完成 基金 年度 报告 ，并 将年度 报告 
62 
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方可 披露 ； 
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ， 编制完 成基 金半 年度 报告 ，并将 半年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上； 
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工 作日内 ，编 制完 成基 金季 度报告 ，并
将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
( 九) 临时 报告 与公 告 
在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在 2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开； 
2. 终止 基金 合同 ； 
3. 转换 基金 运作 方式 ； 
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7. 基金 募集 期延 长； 
8. 基金 管理 人的 董事 长、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金托 管
部门负 责人 发生 变动 ； 
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ； 
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过 30% ； 
11. 涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13.基 金管理人 及其董事 、总经 理及其他 高级管理 人员、 基金经理 受到严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14.重 大关 联交 易事 项； 
15.基 金收 益分 配事 项； 
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值 0.5% ； 
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ；



63 
19.变 更基 金份 额发 售机 构 ； 
20.基 金更 换注 册登 记机 构 ； 
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付； 
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26.中 国证 监会 规定 的其 他 事项。 
( 十) 澄清 公告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
( 十一) 基 金份 额持 有人 大会 决议 
( 十二) 中 国证 监会 规定 的其 他信息 
( 十三) 信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度 报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 、 有 关销 售机 构及其 网点 ， 供 公众 查阅 。 投资 人在 支付 工本 费后 ， 可在 合理 时间
内取得 上述 文件 复制 件或 复印件 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 至少一 种
指定媒 体上 公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十六、风险揭示 
( 一) 投资 于本 基金 的风 险 
1、市 场风 险： 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动 ， 将 对本基 金资 产产 生潜 在风 险， 主要 包 括 ： 
(1) 政策风 险 
货币政 策、 财政 政策、 产业 政策和 证券 市场 监管 政策 等国家 政策 的变 化对 证券 市场产 生 
64 
一定的 影响 ，可 能导 致市 场价格 波动 ，从 而影 响基 金收益 。 
(2) 经济周 期风 险 
证券市 场受 宏观 经济 运行 的影响 ， 而 经济 运行 具有 周期性 的特 点， 而宏 观经 济运行 状况
将对证 券市 场的 收益 水平 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 影响 。 
(3) 利率风 险 
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着债 券的价 格
和收益 率 ， 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 基 金投 资于债 券和 债券 回购 ， 其 收益水 平可 能 会
受到利 率变 化和 货币 市场 供求状 况的 影响 。 
(4) 购买力 风险 
基金投 资的 目的 是基 金资 产的保 值增 值， 如果 发生 通货膨 胀， 基金 投资 于证 券所获 得的
收益可 能会 被通 货膨 胀抵 消，从 而影 响基 金资 产的 保值增 值。 
2、信 用风 险： 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，都 可能 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 。 
3、投 资风 险： 
本基金 会受 到所 投资 证券 表现的 影响 。 债 券尤 其是 国债的 表现 相对 稳定 ， 但 同样会 受到
诸如宏 观经 济、 政策 以及 市场本 身的 影响 从而 造成 债券价 格变 动， 企业 债和 金融债 的投 资还
会受到 债券 本身 信用 评级 变化的 影响 ，这 些都 会给 投资者 带来 收益 变 动 的风 险。 
4、流 动性 风险 ： 
开放式 基金 要随 时应 对投 资者的 赎回 ， 如 果基 金资 产不能 迅速 转变 成现 金， 或者变 现为
现金时 使资 金净 值产 生不 利的影 响， 都会 影响 基金 运作和 收益 水平 。 尤 其是 在发生 巨额 赎回
时， 如 果基 金资 产变 现能 力差， 可能 会产 生基 金仓 位调整 的困 难， 导致 流动 性风险 ， 可 能影
响基金 份额 净值 。 
5、管 理风 险： 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基 金管理 人的 研究 水平 、 投资 管理水 平直 接影 响基 金收 益水平 ，
如果基 金管 理人 对经 济形 势和证 券市 场判 断不 准确 、获取 的信 息不 全、 投资 操作出 现失 误 ，
都会影 响基 金的 收益 水平 。 
6、操 作或 技术 风险 ： 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、 
65 
注册登 记机 构、 销售 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
7、合 规性 风险 ： 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
8、其 它风 险： 






战 争 、 自 然灾害 等不 可抗力 因素 的出 现， 将会 严重影 响证 券市 场的 运行 ， 可 能导 致基 金
资产的 损失 。 
金融市 场危 机 、 行 业竞 争 、 代理商 违约 等超 出基 金管 理人自 身直 接控 制能 力之 外的 风 险，
可能导 致基 金或 者基 金份 额持有 人利 益受 损。 
 
 ( 二) 声明 
1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 ， 须自行 承
担投资 风险 。 
2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外， 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售，但 是，
基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债， 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益， 代销机 构并
不能保 证其 收益 或本 金安 全。 
十七、基金的终止与 清算 
（一） 本基金 合同 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
(1) 基金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
(2) 基 金管 理人 因解 散、破产 、撤 销等 事由 ，不能 继续 担任 基金 管理 人的职 务， 而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
(3) 基 金托 管人 因解 散、破产 、撤 销等 事由 ，不能 继续 担任 基金 托管 人的职 务， 而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
(4) 基金合 并、 撤销 ； 
(5) 中国证 监会 允许 的其 他 情况。 
 
（二） 基金财 产的 清算



66 
1. 基金 财产 清算 小组 
(1) 基 金合 同终 止时 ，成立基 金清 算小 组， 基金清 算小 组在 中国 证监 会的监 督下 进行 基
金清算 。 
(2) 基 金清 算小 组成 员由基金 管理 人、 基金 托管人 、具 有从 事证 券相 关业务 资格 的注 册
会计 师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3) 基 金清 算小 组负 责基金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配。 基金清 算小 组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2. 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止后 ，发 布基 金清算 公告 ； 
(1) 基金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产； 
(2) 对基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(3) 对基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(4) 聘请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(5) 聘请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6) 将基金 清算 结果 报告 中 国证监 会； 
(7) 参加与 基金 财产 有关 的 民事 诉 讼； 
(8) 公布基 金清 算公 告； 
(9) 对基金 剩余 财产 进行 分 配。 
3. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1) 支付清 算费 用； 
(2) 交纳所 欠税 款； 
(3) 清偿基 金债 务； 
(4) 按基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
5. 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金清算 小
组公告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果由 基金 财产清 算小 组经 
67 
中国证 监会 备案 后 3 个工 作日内 公告 。 
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
十八、基金合同的内 容摘 要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务： 
1.基金 份额 持有 人的 权利 
1) 分享基 金财 产收 益； 
2) 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ； 
3) 依法转 让或 者申 请赎 回其 持有的 基金 份额 ； 
4) 按照规 定要 求召 开基 金份 额持有 人大 会； 
5) 出席或 者委 派代 表出 席基 金份额 持有 人大 会 ， 对 基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行 使 表决
权； 
6) 查阅或 者复 制公 开披 露的 基金信 息资 料； 
7) 监督基 金管 理人 的投 资运 作； 
8) 对基金 管理 人、 基金 托管 人、基 金份 额销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起 诉 讼 ； 
9) 法律法 规和 基金 合同 规定 的其他 权利 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
 
2.基金 份额 持有 人的 义务 
1) 遵守法 律法 规、 基金 合同 及其他 有关 规定 ； 
2) 交纳基 金认 购、 申购 款项 及规定 的费 用； 
3) 在持有 的基 金份 额范 围内 ，承担 基金 亏损 或者 基金 合同终 止的 有限 责任 ； 
4) 不从事 任何 有损 基金 及基 金份额 持有 人合 法权 益的 活动； 
5) 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 ； 
6) 返还在 基金 交易 过程 中因 任何 原 因 ， 自 基金 管理 人 、 基 金托 管人 及基 金管 理 人的代 理人
处获得 的不 当得 利； 
7) 法律法 规和 基金 合同 规定 的其他 义务 。 




68 
3.基金 管理 人的 权利 
1) 自本基 金合 同生 效之 日起 ， 依照有 关法 律法 规和 本基 金合同 的规 定 ， 独 立运 用基 金财 产 ； 
2) 获得基 金管 理人 报酬 ； 
3) 依照有 关规 定行 使因 基金 财产投 资于 证券 所产 生的 权利； 
4) 在符合 有关 法律 法规 的前 提下， 制订 和调 整有 关基 金认购 、 申 购、 赎回、 转 换、 非 交易
过户、 转托 管等 业务 的规 则； 
5) 根据本 基金 合同 及有 关规 定监督 基金 托管 人 ， 对 于基 金托管 人违 反本 基金 合同 或有关 法
律法规 规定 的行 为， 对基 金资产 、 其他 当事人 的利 益造 成 重大 损失 的情 形， 应及时 呈 报
中国证 监会 和银 行业 监督 管理机 构， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ； 
6) 在基金 合同 约定 的范 围内 ，拒绝 或暂 停受 理申 购和 赎回申 请； 
7) 选择、 更换 注册 登记 机构 ，并对 注册 登记 机构 的代 理行为 进行 必要 的监 督和 检查； 
8) 选择 、 更 换销 售代理 机构 ， 并 依据 销售 代理协 议和 有关法 律法 规 ， 对其 行为 进行必 要 的
监督和 检查 ； 
9) 在基金 托管 人更 换时 ，提 名新的 基金 托管 人； 
10) 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
11) 法律法 规规 定的 其他 权利 。 
 
4.基金 管理 人的 义务 
1) 依法募 集基 金 ， 办理 或者 委托其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售 、 申购 、 赎 回和登 记事
宜； 
2) 办理基 金备 案手 续； 
3) 自基金 合同 生效 之日 起， 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 财产 ； 
4) 配备足 够的 具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资 分析 、 决策， 以专 业化 的经 营方 式管理 和
运作基 金财 产； 
5) 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 保 证所 管理的 基 金
财产和 管理 人的 财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分别 管理 ， 分别记 账 ， 进行证 券投
资； 
6) 除依据《 基金 法》 、基 金合 同及其他 有关 规定外 ，不 得为自己 及任 何第三 人谋 取利益 ，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7) 依法接 受基 金托 管人 的监 督；



69 
8) 计算并 公告 基金 资产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ； 
9) 采取适 当合 理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和注 销价 格的 方法 符合 基金合 同
等法律 文件 的规 定； 
10) 按规定 受理 申购 和赎 回申 请，及 时、 足额 支付 赎回 款项； 
11) 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
12) 编制中 期和 年度 基金 报告 ； 
13) 严格按 照《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ，履 行信息 披露 及报 告义 务； 
14) 保守基金 商业 秘密， 不得 泄露基金 投资 计划、 投资 意向等。 除《 基金法》 、基 金合同 及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密， 不得 向他 人泄 露； 
15) 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向 基金 份额 持有 人分 配收 益； 
16) 依据 《 基金 法》 、 基 金合 同 及其他 有关 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合基 金托管 人、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
17) 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
18) 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行为 ； 
19) 组织并 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
20) 因违反 基金 合同 导致 基金 财产的 损失 或损 害基 金份 额持有 人合 法权 益 ， 应 当承 担赔偿 责
任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除； 
21) 基金托 管人 违反 基金 合同 造成基 金财 产损 失时 ， 应 为 基金份 额持 有人 利益 向基 金托管 人
追偿； 
22 ）法 律法 规规 定的 其他 义务。 
 
5.基金 托管 人的 权利 
1) 获得基 金托 管费 ； 
2) 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ； 
3) 自本基 金合 同生 效之 日起 ，依法 保管 基金 资产 ； 
4) 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新任 基金 管理 人； 
5) 根据本 基金 合同 及有 关规 定监督 基金 管理 人 ， 对 于基 金管理 人违 反本 基金 合同 或有关 法
律法规 规定 的行 为， 对基 金资产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应及时 呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 
6) 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；



70 
7）法 律法 规规 定的 其他 权 利。 
 
6.基 金 托管 人的 义务 
1) 安全保 管基 金财 产； 
2) 设立专 门的 基金 托管 部， 具有符 合要 求的 营业 场所 ， 配 备足 够的 、 合 格的 熟 悉基金 托管
业务的 专职 人员 ，负 责基 金财产 托管 事宜 ； 
3) 对所托 管的 不同 基金 财产 分别设 置账 户， 确保 基金 财产的 完整 与独 立； 
4) 除依据《 基金 法》 、基 金合 同及其他 有关 规定外 ，不 得为自己 及任 何第三 人谋 取利益 ，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
5) 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证； 
6) 按规定 开设 基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户； 
7) 保守基金 商业 秘密。 除《 基金法》 、基金 合同及 其他 有关规定 另有 规定外 ，在 基金信 息
公开披 露 前 应予 保密 ，不 得向他 人泄 露； 
8) 对基金 财务 会计 报告 、 中 期和年 度基 金报 告出 具意 见， 说 明基 金管 理人 在各 重要方 面的
运作是否严格按照基 金合 同的规定进行；如果 基金 管理人有未执行基金 合同 规定的行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
9) 保存基 金托 管业 务活 动的 记录、 账册 、报 表和 其他 相关资 料； 
10) 按照基 金合 同的 约定 ，根 据基金 管理 人的 投资 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜； 
11) 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ； 
12) 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值和 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
13) 按照规 定监 督基 金管 理人 的投资 运作 ； 
14) 按规定 制作 相关 账册 并与 基金管 理人 核对 ； 
15) 依据基 金管 理人 的指 令或 有关规 定向 基金 份额 持有 人支付 基金 收益 和赎 回款 项； 
16) 按照规定召集基金份 额持 有人大会或配合基金 份额 持有人依法自行召集 基金 份额持有
人大会 ； 
17) 因违反 基金 合同 导致 基金 财产损 失， 应承 担赔 偿责 任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而 免 除 ； 
18) 基金管 理人 因违 反基 金合 同造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金向 基金 管理 人追 偿； 
19) 法律法 规规 定的 其他 义务 。 




71 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
1.基金 份额 持有 人大 会的 召集事 项 
当出现或需要决定 下列事由之一的，经基金 管理人、基金托管人或持 有 基金份 额 10%
以上( 含 10% ，下 同) 的基 金份额 持有 人( 以 基金 管理 人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ，下 同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
(1) 终止基 金合 同； 
(2) 转换基 金运 作方 式； 
(3) 变更基 金类 别； 
(4) 变更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(5) 变更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 ； 
(6) 更换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(7) 提 高基 金管 理人 、基金托 管人 的报 酬标 准。但 根据 法律 法规 的要 求提高 该等 报酬 标
准的除 外； 
(8) 本基金 与其 他基 金的 合 并； 
(9) 法律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
 
2.基金 份额 持有 人大 会的 召集方 式 
1 ）除法 律法规 或本基 金合 同另有约 定外 ，基金 份额 持有人大 会由 基金管 理人 召集， 开
会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日由 基金 管理 人选 择确定 。 基金 管理人 未按 规定召 集或 者不
能召集 时， 由基 金托 管人 召集。 
2 ）基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应 当自 行召 集并 确 定开会 时 间 、 地 点、 方 式和 权益登 记日 。 
3 ）代 表基 金份 额 10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否
召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的 ，
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集 ， 代 表基 金 份额 10%以上
的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当 
72 
自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表
和 基金 管理 人； 基金 托管 人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开。 
4 ） 代表 基金 份额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份 额 10% 以上的基金份额持有人有权 自
行召集 基金 份额 持有 人大 会，但 应当 至少 提 前 30 日 向中国 证监 会备 案。 
5 ）基金 份额持 有人依 法自 行召集基 金份 额持有 人大 会的，基 金管 理人、 基金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
 
3.基金 份额 持有 人大 会的 议事程 序 
(1) 现场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下， 由基
金托管 人授 权代 表主 持； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会， 则由 出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作 为
该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名( 或单 位名称) 、
身份证 号码 、 住 所地 址、 持 有或代 表有 表决 权的 基金 份额、 委托 人姓 名( 或 单位 名称) 等 事项 。 
(2) 通讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 天 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期第 2 天在 公证 机构 监督 下由召 集人 统计 全部 有效 表决并 形成 决议 。 
 
4.基金 份额 持有 大会 的表 决程序 
1）基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2）基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
(A) 一 般决议 
一般决议须经出席 会议的基金份额持有人及 其代理人所持表决权 的 50% 以上通过方 为
有效， 除下 列(B) 所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过 ； 
(B) 特别 决议



73 
特别决议须经出席会 议的 基金份额持有人及代 理人 所持表决权的三分之 二以 上通过方
为有效 ； 涉 及更 换基 金管 理人、 更换 基金 托管 人、 转换基 金运 作方 式、 提前 终止基 金合 同等
重大事 项必 须以 特别 决议 通过方 为有 效。 
3） 基 金份 额持有 人大 会决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会核 准， 或者 备案 ， 并予 以公 告 。 
4）基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
5）基金 份额持 有人 大会的 各项提 案或同 一项提 案内 并列的 各项议 题应当 分开 审议、 逐项表
决。 
 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由 、 程序 
1、 有 下列 情形 之一 的， 本 基金合 同经 中国 证 监 会核 准后将 终止 ： 
(1) 基金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
(2) 基金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个月
内无其 他适 当的 基金 管理 公司承 接其 原有 权利 义务 ； 
(3) 基金托 管人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个月
内无其 他适 当的 托管 机构 承接其 原有 权利 义务 ； 
(4) 基金合 并、 撤销 ； 
(5) 中国证 监会 允许 的其 他 情况。 
 
2、 基 金财 产的 清算 
1 ）基 金财 产清 算小 组 
(1) 基 金合 同终 止时 ，成立基 金清 算小 组， 基金清 算小 组在 中国 证监 会的监 督下 进行 基
金清算 。 
(2) 基 金清 算小 组成 员由基金 管理 人、 基金 托管人 、具 有从 事证 券相 关业务 资格 的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3) 基 金清 算小 组负 责基金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配。 基金清 算小 组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 ）基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止后 ，发 布基 金清算 公告 ； 
(1) 基金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产； 
(2) 对基金 财产 进行 清理 和 确认；



74 
(3) 对基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(4) 聘请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 
(5) 聘请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计； 
(6) 将基金 清算 结果 报告 中 国证监 会； 
(7) 参加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(8) 公布基 金清 算公 告； 
(9) 对基金 剩余 财产 进行 分 配。 
3 ）清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4 ）基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1) 支付清 算费 用； 
(2) 交纳所 欠税 款； 
(3) 清偿基 金债 务； 
(4) 按基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
5 ）基 金财 产清 算的 公告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金清算 小
组公告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果由 基金 财产清 算小 组经
中国证 监会 备案 后 3 个工 作日内 公告 。 
6 ）基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
（ 四） 争议 解决 方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对当 事人 均有 约束 力 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。



75 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
 
（ 五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构和 注册登 记 机
构办公 场所 查阅 ，但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。 
十九、基金托管协议 的内 容摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1.基金 管理 人： 上投 摩根 基金管 理有 限公 司（ 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条） 
2.基金 托管 人：



名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
 
（二） 基金 托管 人与 基金 管理人 之间 的业 务监 督、 核查 
1. 基 金托 管人 对基 金管 理 人的业 务监 督、 核查 
1 ）基金 托管人 根据法 律法 规和基金 合同 的规定 ，对 本基金的 投资 范围、 基金 资产的 投
资组合 比例 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金 管理 费和 基金托 管费 的计 提和 支付 等事项 进行 监督
和核查 。 
2 ）基金 托管人 发现基 金管 理人的行 为违 反法律 法规 和基金合 同的 规定， 应及 时以书 面 
76 
形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到 通知 后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面
形式给 基金 托管 人发 出回 函， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及时 改正 。 在
上述规 定期 限内, 基 金托 管人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 
3 ）基金 托管人 发现基 金管 理人有重 大违 规行为 ，应 及时报告 中国 证监会 ，同 时，通 知
基金管 理人 限期 纠正 ，并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 




2. 基 金管 理人 对基 金托 管 人的业 务监 督、 核查 
1 ）根据 法律法 规和基 金合 同的 规定 ，基 金管理 人对 基金托管 人是 否及时 执行 基金管 理
人合法 合规 的投 资指 令、 妥善保 管基 金的 全部 资产 、 按时 将赎 回资 金和 分红 收益划 入专 用清
算账户 、对 基金 资产 实行 分账管 理、 擅自 动用 基金 资产等 行为 进行 监督 和核 查。 
2 ）基金 管理人 发现基 金托 管人的行 为违 反法律 法规 和基金合 同的 规定， 应及 时以书 面
形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收到 通知 后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面
形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及时 改正 。 在
上述规 定期 限内 ，基 金管 理人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查, 督促 基金 托管 人改正 。 
3 ）基金 管理人 发现基 金托 管人有重 大违 规行为 ，应 及时报告 中国 证监会 ，同 时通知 基
金托管 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 
3. 基 金托 管人 与基 金管 理 人在业 务监 督、 核查 中的 配合、 协助 
基金管 理人 和基 金托 管人 有义务 配合 和协 助对 方依 照本托 管协 议对 基金 业务 执行监 督 、
核查 。 基 金管 理人或 基金 托管人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠对 方根 据本托 管协 议规定 行使 监 督
权， 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督， 情节 严重 或经监 督方 提出警 告仍 不改
正的， 监督 方应 报告 中国 证监会 。 
 
（三） 基金 财产 的保 管 
1 、基 金资 产保 管的 原则 
1 ）基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
2 ）基金 托管人 按照规 定开 立基金财 产的 资金账 户和 证券账户 ，对 所托管 的不 同基金 财
产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
3 ） 除 证券 交易清 算资 金外 ， 基金 托管 人未 经基 金管 理人的 指令 ， 不 得自 行运 用、 处 分、
分配基 金的 任何 资产 ，如 有特殊 情况 双方 可另 行协 商。 
4 ）对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金资 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收， 由此给 基金 造成 损失 的， 基金管 理人 应负 责向 有关 当事人 追偿 基金
的 损失 。



77 
5 ）基金 托管人 应当设 有专 门的基金 托管 部门， 取得 基金从业 资格 的专职 人员 达到法 定
人数， 有安 全保 管基 金财 产的条 件， 有安 全高 效的 清算、 交割 系统， 有符 合要 求的营 业场 所、
安全防 范设 施和 与基 金托 管业务 有关 的其 他设 施 ， 有 完善的 内部 稽核 监控 制度 和风险 控制 制
度。 
6 ）除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金资产 。 
2 、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 
1 ） 基 金募 集期 间的 资金 应 存于基 金管 理人 在基 金托 管行的 营业 机构 开立 的“ 基 金募集 专
户” 。 该账 户由 基金 管理 人 开立并 管理 。 
2 ）基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，基 金管理 人应 将属于基 金财 产的全 部资 金划入 基
金托管 人开 立的 基金 银行 账户中 ， 同 时在 规定 时间 内， 聘 请具 有从 事证 券相 关业务 资格 的会
计师事 务所 进行 验资 ， 出 具验资 报告 。 出 具的 验资 报告由 参加 验资 的 2 名或 2 名以 上中 国注
册会计 师签 字方 为有 效。 
3 ）若基 金募集 期限届 满， 未能达到 基金 合同生 效的 条件，由 基金 管理人 按规 定办理 退
款事宜 。 
3 、基 金资 金账 户的 开立 和 管理 
1 ）基金 托管人 可以基 金的 名义在其 营业 机构开 立基 金的资金 账户 ，并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2 ）基金 资金账 户的 开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3 ）基 金资 金账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4 ）在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
4 、基 金证 券账 户的 开立 和 管理 
1 ）基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 ）基金 证券账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3 ）基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 管理和 运用 由基金 管
理人负 责。 
5 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
1 ）基金 合同生 效后， 由基 金管理人 向基 金托管 人提 出申请进 入全 国银行 间同 业拆借 市
场进行 交易 。基 金托 管人 根据中 国人 民银 行、 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司的有 关规 定 ， 
78 
在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债
券的结 算。 
2 ）基金 管理人 和基金 托管 人同时代 表基 金签订 全国 银行间债 券市 场债券 回购 主协议 ，
正本由 基金 托管 人保 管， 基金管 理人 保存 副本 。 
6 、其 他账 户的 开立 和管 理 
1 ）因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户， 可以根 据法 律法规和 基金 合同的 规定 ，由基 金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规则 使用 并管 理。 
2 ）法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
7 、基 金资 产投 资的 有关 实 物证券 的保 管 
基金资 产投 资的 有关 实物 证券的 保管 按照 实物 证券 相关规 定办 理。 
8 、与 基金 资产 有关 的重 大 合同的 保管 
与基金 资产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基 金管 理人 保管。 重大 合同包 括
基金合 同、 托管 协议 （及 其附件 ） 。 
 
（四） 基金 资产 净值 计算 与复核 
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个开放 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到 0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 开 放 日 对 基 金 资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行 。 
 
（五） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
注册登 记机 构负 责编 制和 保管基 金份 额持 有人 名册 。 基金合 同生 效日 、 基金 合同 终止日 、
基金权 益登 记日 、 基金 份额 持有人 大会 权利 登记 日等 涉及到 基金 重要 事项 日期 的基金 份额 持
有人名 册， 由注 册登 记机 构编制 。 
基金管 理人 对基 金份 额持 有人名 册的 保管 ， 按国 家法 律法规 及证 券监 督管 理部 门的要 求
执行。 
（六） 争议 解决 方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力。



79 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（七） 托管 协议 的修 改与 终止 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。 修改 后的 新协议 ， 报 中国证 监会 备案 后生 效， 须经证 监会 批准
的，经 其批 准后 生效 。 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 
1. 本基 金合 同终 止； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 
二十、对基金份额持 有人 的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有
人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1. 基金投 资者 对账 单： 
基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送
对账单 。 
2. 其他相 关的 信息 资料 。 
 
（二） 多种 收费 方式 选择 
基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 ， 满 足基 金投资 者
多样化 的投 资需 求， 具体 实施办 法见 有关 公告 。 
 
（三） 基金 电子 交易 服务 
基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.cifm.com) 查询详情 。 




80 
（四） 联系 方式 
上投摩 根 基 金管 理有 限公 司 
咨询电 话：021-3879 4888 ，4008894888 
网址：www.cifm.com



二十一、其他应披露 事 项 
1. 2017 年 6 月 7 日 ，关 于降 低上投 摩根 基金 管理 有限 公司旗 下部 分人 民币 份额 基金
最低交 易限 额的 公告 。 
2. 2017 年 7 月 15 日， 上投 摩根基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告。 
3. 2017 年 7 月 29 日， 上投 摩根基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告。 
4. 2017 年 9 月 23 日， 上投 摩根基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告。 
上述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站
上。 
二十二、招募说明书 的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 
二十三、备查文件 
( 一) 中国证 监会 批准 上投 摩根 阿尔法 混合 型 证 券投 资基 金募集 的文 件 
( 二) 上投 摩根 阿尔 法 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 
( 三) 上投摩 根阿 尔法 混合 型 证 券投资 基金 托管 协议 
( 四) 法律意 见书 
( 五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 
( 六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
( 七) 上投摩 根 基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 
( 八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
 
上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所 和 营业 场所 ， 基金 投资者 可 
81 
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 
 
2017 年 11 月