上投摩根阿尔法 混合型 证 券 投 资基 金
招 募 说 明 书 （ 更新 ） 摘 要
基金合同生效日期：2005 年 10 月 11 日
基金管理人： 上投摩 根 基 金管理有限公司
基金托管人：中国建 设银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书。
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现。
3．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
4． 本招 募说 明书 摘要 所载 内容截 止日 为 2017 年 10 月 10 日， 基 金投 资组 合及 基金业 绩的 数
据截止 日 为 2017 年 9 月 30 日。
二零一 七年 十一 月
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一、 基金管理人
( 一) 基金 管理 人概 况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 25 层
法定代 表人 ：穆 矢
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司” 变 更为“ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司” ，该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。
2009 年 3 月 31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要 人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业
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务 CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： Michael I. Falcon
学士学 位（ 主修 金融 ） 。
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上海 浦东发 展银行 大 连分行资 金财务 部总经 理 ， 上海浦 东发展 银行总 行 资金财
务部总经 理助理 ， 上海 浦 东发展银 行总行 个人银 行 总部管理 会计部 、 财富 管 理部总经 理，
上海国际 信托有 限公司 副 总经理兼 董事会 秘书 ， 上 海国际信 托有限 公司党 委 副书记 、 总
经理。
现任上海 国际信 托有限 公 司党委书 记、总 经理。
基金管 理人 于 2017 年 11 月 11 日发 布公 告， 陈兵 先 生于 2017 年 11 月 9 日 起 担任公 司
董事长 职务 。
董事： 陈海 宁
研究生 学历 、经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记 、 行长。
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。
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董事： 丁蔚
硕士研 究生 。
曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行
总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。
现任上 海浦 东发 展银 行电 子银行 部（ 移动 金融 部） 总经理 。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
基金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日发 布公 告， 章硕 麟 先生 于 2017 年 7 月 28 日 起代任 公司
董事长 ，代 为履 行公 司董 事长职 务。
基金管 理人 于 2017 年 11 月 11 日 发布 公告 ，因 新任 董事长 已正 式任 职， 章硕 麟先生 自
2017 年 11 月 9 日 起不 再 代任董 事长 职务 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事会 主席 ：赵 峥嵘
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硕士学 位， 高级 经济 师。
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部 总 监兼 基金经 理 ， 管 理上 投摩 根亚 太优势 混
合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。
现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
杨红女 士， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士
曾任招 商银 行 上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。
杜猛先 生， 副总 经理
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。
孙芳女 士， 副总 经理
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总监 兼资 深基 金经 理。
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郭鹏先 生， 副总 经理
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 总 经理 助理 一职 。
邹树波 先生 ，督 察长 。
获管理 学学 士学 位。
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。
5、本 基金 基金 经理
李博先 生， 上海 交通 大学 硕士， 自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月在 中银 国际 证 券有限 公
司担任 研究 员， 负责 研究 方面的 工作 ， 自 2010 年 11 月起 加入 上投 摩根 基金 管理有 限公 司，
担任基 金经 理助 理兼 行业 专家一 职 ， 自 2014 年 12 月 起担任 上投 摩根 核心 成长 股票型 证券 投
资基金 基金 经理 ， 自 2015 年 8 月至 2016 年 11 月 担 任上投 摩根 科技 前 沿 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年 9 月 起同 时担 任上 投摩根 阿尔 法混 合型 证券 投资基 金基 金
经理， 自 2016 年 10 月起 同时担 任上 投摩 根双 息平 衡混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
本基金 的历 任基 金经 理为 吕俊先 生， 任职 时间 为 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 18
日； 历 任基 金经 理孙 延群 先生， 任职 时间 为 2005 年 11 月 15 日至 2009 年 7 月 6 日； 基金 经
理周晓 文女 士， 任职 时间 为 2007 年 8 月 8 日至 2009 年 9 月 17 日 ；基 金经 理 许运凯 先生 ，
任职时 间 为 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 11 月 18 日 ； 基 金经理 吴鹏 先生 ， 任 职时间 为 2010
年 7 月 16 日至 2012 年 9 月 6 日 ；基 金经 理王 孝德 先生， 任职 时间 为 2009 年 4 月 28 日至
2012 年 12 月 7 日 ；基 金 经理欧 宝林 先生 ，任 职时 间为 2012 年 11 月至 2014 年 1 月； 基金
经理征 茂平 先生 ，任 职时 间为 2014 年 1 月 3 日至 2015 年 2 月 16 日； 基金 经 理蔡晟 先生 ，
任职时 间 为 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 9 月 25 日 。
6. 基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波，总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监； 赵峰 ，债 券投资 部总 监； 张军 ，国 际投资 部总 监 ；
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黄栋， 量化 投资 部总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、基金托管人概况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易 所挂牌 上市( 股票 代码 939)，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。
2017 年6月 末， 本集 团 资产总 额216,920.67 亿元 ， 较上年 末增 加7,283.62 亿 元 ， 增 幅3.47% 。
上半年 ，本 集团 实现 利润 总额1,720.93 亿 元， 较上 年 同期增 长1.30% ； 净利 润较 上年同 期增
长3.81% 至1,390.09 亿 元， 盈利水 平实 现平 稳增 长。
2016 年 ， 本 集团 先后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧洲 货币 》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《环 球金融 》“2016 中 国最 佳 消费者 银行” 、“2016 亚 太 区最佳 流动 性
管理银 行” ， 《机 构投 资者 》“ 人 民币 国际化 服务 钻石 奖” ， 《 亚洲 银行 家》“ 中国 最佳大 型零 售
银行奖” 及中国银行业协会“ 年度最具社会责任金融机构奖” 。本 集团在英国《银行家》2016
年“ 世 界银行 1000 强 排名” 中，以 一级 资本 总额 继续 位列全 球第 2 ；在 美国 《 财富》2016 年
世界 500 强 排名 第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监
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督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情 况
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理 等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国内首批 开办证券 投 资基金托管业 务的商业 银 行，中国建设 银行一直 秉 持“ 以客户
为中心” 的经营 理念，不 断 加强风险管理 和内部控 制 ，严格 履行托 管人的 各项 职责，切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管 759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《财 资 》 、 《 环球金 融 》“ 中
国最佳 托管 银行” 、“ 中国 最佳次 托管 银行” 、“ 最佳 托管专 家——QFII” 等奖项， 并 在 2016 年
被《环 球金 融》 评为 中国 市场唯 一一 家“ 最佳 托管 银 行” 。
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三、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
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客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(6) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(8) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(9) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
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(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
电话： （010 ）63636153
传真： （010 ）63639709
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
网址：www.cebbank.com
(11) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小 时客 户服 务热 线： 95558
网址：www.citicbank.com
(12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小 时客 户服 务热 线： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
(13) 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
客户咨 询电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
(14) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
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客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
(15) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(16) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(17) 广发银 行股 份有 限公 司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ：董 建岳
电话：020-3832256
传真：020-87310955
客服电 话：400-830-8003
网址：http://www.gdb.com.cn
(18) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路 2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路 2 号
法定代 表 人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(19) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
法定代 表人 ：冀 光恒
13
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(20) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(21) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办 公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （ 新市 区） 北京 南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(22) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(23) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
14
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
(24) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站：http://www.gf.com.cn
(25) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(26) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(27) 中国银 河证 券股 份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
15
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(28) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(29) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(30) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海中路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(31) 国都证 券股 份有 限公 司
16
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(32) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深 圳市 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(33) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路 228 号华 泰证券 广场
法定代 表人 ：周 易
客户咨 询电 话：95597
联系电 话：0755-82492193
网址：www.htsc.com.cn
(34) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(35) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
17
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(36) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
电话：0731-4403343
联系人 ：郭 磊
公司网 址：www.cfzq.com
(37) 湘财证 券有 限责 任公 司
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联 系人 ：钟 康莺
开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(38) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(39) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
18
网址：www.bocichina.com
(40) 长城证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(41) 德邦证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼
法定代 表人 ： 姚 文平
电话：021-68761616
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(42) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高涛
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人 ：刘毅
客户服 务热 线：95532
网址：www.china-invs.cn
(43) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
19
客户服 务热 线:0591-96326
公司网 址:www.hfzq.com.cn
(44) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 金 立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(45) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ： 王 连志
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
(47) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或 4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
20
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com
(48) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深 圳市 福田 中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电 话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人 ：石 静武
(49) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(50) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上 海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021—20691861
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
(51) 北京展 恒基 金销 售有 限公 司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
21
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(52) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层
法定代 表人 ：李 一梅
客户服 务电 话：400-817-5666
传真：010-88066552
(53) 上海万 得基 金销 售有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号建工 大 厦 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
(54) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期 53 层 5312-15 单元
法定代 表人 ： 赵学 军
客服电 话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn
(55) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(56) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
22
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(57) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(58) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(59) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(60) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(61) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
23
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(62) 上海利 得基 金 销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 李兴 春
客服电 话： 400-921-7755
网站：www.leadbank.com.cn
(63) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(64) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ： 郭坚
客服电 话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(65) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层
法定代 表人 ：周 斌
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(66) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元
24
法定代 表人 ：胡 伟
客服电 话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(67) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(68) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(69) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室
办公地 址： 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼 5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
客服电 话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(70) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总部
法定代 表人 ： 江卉
客服电 话：4000988511/4000888816
网址 ： http://fund.jd.com/
25
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 通力 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 528 号， 上海 证券大 厦南 塔 21 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：021-6881 8100
传真：021-6881 6880
经办律 师： 秦悦 民
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
四、基金 概况
基金名 称： 上投 摩根 阿尔 法 混合 型证 券投 资基 金
基金类 别： 股票 型基 金
运作方 式： 契约 型开 放式
五、基金份额的申购 、赎 回和转换
1.基金 申购 份额 的计 算
申购费 用 =
( 申购 金额× 申购费 率) / （1 ＋申 购费 率 ）
净申购 金额 =
申 购金 额- 申购费 用
26
申购份 额 = 净申 购金 额/ T 日 基金 份额 净值
申购费 率如 下表 所示 ：
申购区 间（M ） 申购费 率
人民 币 100 万以 下 1.5%
人民币 100 万 以 上 （ 含 ） ，500
万以下
1.0%
人民 币 500 万以 上（ 含） 1000 元/ 笔
2.基金 赎回 金额 的计 算
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
赎回费 率如 下表 所示 ：
持有基 金份 额期 限 费率
小于一 年 0.5％
大于等 于一 年小 于两 年 0.35 ％
大于等 于两 年小 于三 年 0.2％
大于等 于三 年 0％
3．基 金的 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理
人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务 ， 基 金转换 可以 收取一 定的 转换 费， 相关 业务规 则 、 具 体
费率及 计算 公式 由基 金管 理人根 据相 关法 律法 规及 本基金 合同 的规 定制 定并 公告 ， 并 提前 告
知基金 托管 人与 相关 机构 。
六 、基金的投资
( 一) 投资 目标
27
本基金 采用 哑铃 式投 资技 术(Barbell Approach) ， 同步 以“成长” 与“ 价值” 双 重量 化指标 进
行股票 选择 。 在 基于 由下 而上的 择股 流程 中， 精选 个股， 纪律 执行 ， 构 造出 相对均 衡的 不同
风格类 资产 组合 。 同 时结 合公司 质量 、 行 业布 局、 风险因 子等 深入 分析 ， 对 资产配 置进 行适
度调整 ， 努 力控 制投 资组 合的市 场适 应性 ， 以 求多 空环境 中都 能创 造超 越业 绩基准 的主 动管
理回报 。
( 二) 投资 理念
实践表 明， 价值 投资 （Value Strategies ） 和 成长 投资 （Growth Strategies ） 在不 同的市 场
环境中 都存 在各 自发 展周 期， 并 呈现 出一 定的 适应 性。 本 基金 将价 值投 资和 成长投 资有 机结
合， 以均 衡资 产混合 策略 建立动 力资 产组 合， 努力 克服单 一风 格投 资所 带来 的局限 性 ， 并 争
取长期 获得 主动 投资 的超 额收益 。
( 三) 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 的其它 投
资品种 。股 票投 资范 围为 所有在 国内 依法 发行 的 A 股，债 券投 资的 主要 品种 包括国 债、 金
融债、 企业 债、 可转 换债 券等， 货币 市场 工具 包括 短期票 据、 回购 、 银 行存 款以及 一年 以内
（含一 年） 的国 债、 金融 债、 企 业债 等。 在正 常情 况下， 本基 金投 资组 合中 股票投 资比 例为
基金总 资产 的 60 －95% ， 其它 为 5－40 ％ ，并 保持 不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ， 以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做相
应调整 。
( 四) 投资 策略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 依据 中国 资本市 场
的具体 特征 ， 引 入集 团在 海外市 场成 功运 作的“Dynamic Fund” 基金 产品 概念 。 具体而 言， 本
基金将 以量 化指 标分 析为 基础， 通过 严格 的证 券选 择， 积 极构 建并 持续 优化“ 哑铃式” 资 产组
合，结 合严 密的 风险 监控 ，不断 谋求 超越 业绩 比较 基准的 稳定 回报 。
1 、股 票选 择策 略
1 ）选 取价 值/ 成长 因子
传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“ 多头时买进成长型 股票” 、“ 空头
时转进价值股” 的策略。 不 过，随着经济 景气循环 缩 短、市场变化 日益加 速， 多空判断越 来
越不易 。 本 基金 透过 财务 指标及 严格 选股 ，纪 律式 定期调 整投 资组 合， 在于 克服人 性弱 点 、
保留投 资智 慧， 积极 争取 主动管 理报 酬。
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其中， 投资 策略 的重 点即 贯彻“ 哑铃 式投 资” ， 即投 资布局 的搭 配形 同哑 铃， 强调两 端投
资， 价 值与 成长 性能 平衡 。 同步 执行 价值 与成 长选 股策略 ， 兼 顾价 值与 成长 型股票 ， 可 以较
好控制 组合 市场 适应 性， 一定程 度上 能够 排除 对景 气误判 概率 ， 以 求多 空环 境中都 能创 造主
动管理 回报 。
依据市 场景 气循 环及 相关 环境变 化 ， 基 金管 理人 将动 态检视 上述 价值 因子 与成 长因子 的
有效性 ，在 严谨 量化 分析 基础上 ，予 以进 行适 度调 整。
2 ）计 算股 票风 格等 级
为合 理辨别上 市公司价值和成 长特征,本基金 根据现代统 计学的基 本理论，将各风 格因
子进行 数据 标准 化。 经过 科学计 算后 ， 最终得 到每 一只股 票的 风格 等级 。 本 基金将 最具 价 值
特征的 股票 风格 等级 定为 0，最 具成 长特 征的 股票 风 格等级 定为 100 ，所 有排 名被分 别分 配
到各风 格衡 量中 。具 体流 程见下 图。
29
每家上 市公 司的 价值 和成 长因子 都配 有一 个风 格排 名，用 其确 定价 值和 成长 因子排 名 。
获得价 值和 成长 因子 序列 后， 个股 的总 体风格 排名 经过算 术平 均后 即得 出。 这样 ， 依 据个 股
价值与 成长 属性 的排 序筛 选股票 ，并 进而 形成 相对 均衡的 风格 类资 产组 合。
通过执 行数 据标 准化 的程 序， 在 摒弃 异常 数据 的同 时， 可 以更 加合 理的 多层 面评估 上市
公司价 值和 成长 特征 ， 基 金管理 人不 仅能 够深 入鉴 别股票 可投 资性 能， 增加 投资组 合的 长期
稳定效 益， 也可 以借 助风 格因子 的追 踪调 整及 投资 组合的 重新 平 衡 ， 更 好地 判断市 场方 向与
把握市 场中 价值 与成 长的 变换节 奏。
3 ）创 造主 动管 理报 酬
本基金 以量 化指 标进 行个 股筛选 ， 然 后研 究团 队将 对个股 进行 基本 面审 核， 结合跟 踪误
差的紧 密监 控 ， 以求 不论 指数高 低 、 市 场多空 皆创 造主动 管理 回报 ， 从 而不 仅改善 市场 环 境
中的负 面影 响， 也努 力达 到投资 者利 用基 金产 品进 行理财 的目 标。 本基 金拥 有三重 主动 管理
报酬来 源， 分别 是：
? 量化 指标 分析 ：
? 运 用多 重量 化模 型， 以“ 成长” 、“价值” 指标 进行 严谨的 股票 筛选 ；
? 通 过数 据标 准化 过程 ， 计算每 一只 股票 的风 格等 级并排 序；
? 依 据市 场环 境及 基金 管 理 人实 践经 验， 可对 风格 指标进 行合 理调 整。
? 基本 面分 析
? 研 究团 队对 入选 个股 进 行基本 面审 核；
? 在 两类 风 格股 票 池中 ，所 有 个 股进 行 策略 性 分类： 优 质 级、 品 质级 、 转型级 和 交易
级；
? 依 据上 述结 论， 调整 步 骤一中 的个 股名 单。
? 核心 库确 认
? 投 研团 队根 据行 业布 局 、风险 因子 等进 行最 后阶 段筛选 ；
? 紧 密监 控组 合跟 踪误 差 ，及时 反馈 组合 变化 信息 ；
? 确 认核 心库 后， 将定 期 重复上 述步 骤， 对组 合进 行调整 。
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2 、固 定收 益类 投资 策略
本基金 以股 票投 资为 主， 为控制 股票 投资 风险 ， 优 化组合 流动 性管 理， 本基 金会适 度 考
虑配置 防御 性资 产， 进行 债券、 货币 市场 工具 等品 种的投 资。 对于 此类 资产 的选择 ， 本 基金
将以价 值分 析为 主线 ， 在 综合研 究的 基础 上实 施积 极主动 的组 合投 资， 并主 要通过 类属 配置
与券种 选择 两个 层次 进行 投资管 理。
在类属 配置 层次 ， 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 供 求变化 等因 素的 综合 分析 ， 根据 交易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ， 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调
整，确 定类 属资 产的 最优 权重；
在券种 选择 上 ， 本基 金以 长期利 率趋 势分 析为 基础 ， 结 合经 济变 化趋势 、 货 币政策 及不
同债券 品种 的收 益率 水平 、 流 动性 和信 用风险 等因 素， 合理 运用 投资管 理策 略， 实施 积极 主
动的债 券投 资管 理。 具体 策略有 ：
1 ）利率 预期策 略：本 基金 将首先根 据对 国内外 经济 形势的预 测， 分析市 场投 资环境 的
变化趋 势， 重点 关注 利率 趋势变 化； 其次 ， 在 判断 利率变 动趋 势时 ， 我 们将 重点考 虑货 币供
给的预 期效 应 （Money-supply Expectations Effect ） 、 通货膨 胀与 费雪 效应 （Fisher Effect）以
及资金 流量 变化 （Flow of Funds ） 等， 全面 分析 宏观 经济、 货币 政策 与财 政政 策、 债 券市 场
政策趋 势、 物价 水平 变化 趋势等 因素 ，对 利率 走势 形成合 理预 期。
2 ）估值 策略： 建立不 同品 种的收益 率曲 线预测 模型 ，并通过 这些 模型进 行估 值，确 定
价格中 枢的 变动 趋势 。 根 据收益 率 、 流 动性 、 风 险 匹配原 则以 及债 券的 估值 原则构 建投 资组
合，合 理选 择不 同市 场中 有投资 价值 的券 种， 并根 据投资 环境 的变 化相 机调 整。
3 ）久期 管理： 本基金 努力 把握久期 与债 券价格 波动 之间的量 化关 系，根 据未 来利率 变
化预期 ， 以 久期 和收 益率 变化评 估为 核心 。 通 过久 期管理 ， 合 理配 置投 资品 种。 在 预期 利率
31
下降时 适度 加大 久期 ，在 预期利 率上 升时 适度 缩小 久期。
4 ） 流 动性 管理 ： 本 基金 会 紧密关 注申 购/ 赎 回现 金流 情况、 季节 性资 金流 动、 日历效 应
等， 建立 组合 流动性 预警 指标 ， 实 现对 基金资 产的 结构化 管理 ， 以确保 基金 资产的 整体 变 现
能力。
随着国 内债 券市 场的 深入 发展和 结构 性变 迁 ， 更 多债 券新品 种和 交易 形式 将增 加债券 投
资盈利 模式 ， 本 基金 会密 切跟踪 市场 动态 变化 ， 选 择合适 的介 入机 会谋 求高 于市场 平均 水平
的投资 回报 。
( 五) 业绩 比较 基准
沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20%
沪深 300 指数 是中 证指数 公司编制 的包 含上海 、深 圳两个证 券交 易所流 动性 好、规 模
最大的 300 只 A 股为 样 本的成 分股 指数 ， 是目 前中 国证券 市场 中市 值覆 盖率 高、 代表 性强 、
流动性 好 ， 同 时公信 力较 好的股 票指 数 ， 适合 作为 本基金 股票 投资 的比 较基 准。 中债 总指 数
是由中 央国 债登 记结 算有 限公司 编制 的具 有代 表性 的债券 市场 指数 。 根据 本基 金的投 资范 围
和投资 比例 ，选 用上 述业 绩比较 基准 能够 客观 、合 理地反 映本 基金 的风 险收 益特征 。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告。
( 六) 风险 收益 特征
本基 金是 混合 型证 券投 资基金 ， 预 期收 益及 预期 风险水 平低 于股 票型 基金 ， 高于 债券 型基
金和货 币市 场基 金， 属于 较高预 期收 益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
( 七) 投资 风险 管理
保护基 金份 额持 有人 利益 为本基 金风 险管 理的 最高 准则。 本基 金将 在总 结、 借 鉴公司 旗
下已有 开放 式基 金风 险管 理成熟 经验 基础 上 ， 采 用 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 的风险 监控 与
绩效评 估体 系 ， 建立 针对 本基金 特点 的风 险管 理模 式， 在组 合构 建、 投资 运 作以及 绩效 评估
等各环 节全 面贯 彻风 险管 理机制 。
1 、监 控多 重因 子， 实现 对 跟踪误 差的 事前/ 事中/ 事 后 控制
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本基金 追求 超越 业绩 基准 的相对 收益 ， 衡量 投资 组合 相对于 业绩 基准 风险 的有 效指标 正
是跟踪 误差(Tracking Error) 。 跟 踪误 差可 明确 衡量 基 金管理 人主 动操 作风 险 ， 本基金 将适 时
监控与 修正 跟踪 误差 来控 制运作 风险 ，追 求较 长期 而稳定 的获 利机 会(Better Risk & Return
Profile) 。
针对影 响跟 踪 误 差的 多重 元素， 本基 金将 对投 资组 合进行 前瞻 性风 险配 置， 根据预 设的
风险目 标构 建效 率组 合。 投资团 队对 本基 金投 资组 合进行 定期 系统 性审 查， 结合跟 踪误 差变
化，及 时评 估资 产配 置等 策略， 必要 时进 行适 度调 整，以 达到 风险 控制 的标 准。
2 、考 察跟 踪误 差边 际贡 献 实现风 险控 制
由于跟 踪误 差是 投资 组合 与基准 指数 报酬 差异 率的 标准差 ， 是由 多个 偏离 基准 指数的 操
作策略所构成，因此通过 考察跟踪误差边际贡献(Marginal Contribution) ，可了解投资组合
内容每 一微 小之 变动 对跟 踪误差 的影 响， 以此 作为 基金管 理人 进行 投资 决策 的参考 依据。
基金管 理人 将掌 握每 一投 资决策 所产 生之 跟踪 误差 的边际 贡献 ， 作好 投资 组合 风险控 制
工作 ， 力 求跟 踪误差 不会 过于偏 离预 设目 标。 此外 ， 跟 踪误 差的 边际贡 献也 有助于 基金 管 理
人进行 投资 组合 跟踪 误差 的修正 。 如 果跟 踪误 差超 出预设 风险 区域 ， 本 基金 将根据 风险 归因
分析对 边际 风险 贡献 率最 大的个 股进 行调 整， 适时 控制跟 踪误 差， 保证 投资 组合所 承担 的风
险程度 符合 既定 目标 。
( 八) 投资 限制
1. 组合 限制
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ：
(1) 本基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
33
(2) 本 基金 与本 基金 管理人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 ，其市 值不 超过 该
证券 的 10% ；
(3) 本基金 股票 投资 比例 为 基金总 资产 的 60 －95% ， 其它 为 5－40％；
(4) 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ；
(5) 基 金财 产参 与股 票发行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ；
(7) 法律法 规或 中国 证监 会 对上述 比例 限制 另有 规定 的，应 从其 规定。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述(1)—(4) 项 规定的 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调 整 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。
2. 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1) 承销证 券；
(2) 向他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3) 从事承 担无 限责 任的 投 资；
(4) 买卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ；
(5) 向 其基 金管 理人 、基金托 管人 出 资 或者 买卖其 基金 管理 人、 基金 托管人 发行 的股 票
或者债 券；
(6) 买 卖与 其基 金管 理人、基 金托 管人 有控 股关系 的股 东或 者与 其基 金管理 人、 基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
(7) 从事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(8) 依照法 律法 规有 关规 定 ，由国 务院 证券 监督 管理 机构规 定禁 止的 其他 活动 。
( 九) 基金 的融 资
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 。
( 十) 基金 管理 人代 表基 金行 使股东 权利 的原 则及 方法
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1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2 、有 利于 基金 资产 的 安全与 增值 ；
3、 基金 管理 人按 照国 家有关 规定 代表 基金 独立 行使股 东权 利， 保护 基金 投资者 的利 益 。
（十一 ）基 金的 投资 组合 报告
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,860,906,082.62 76.19
其中： 股票 1,860,906,082.62 76.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 580,093,783.76 23.75
7 其他各 项资 产 1,328,190.72 0.05
8 合计 2,442,328,057.10 100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,823,905,870.39 75.91
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
36,905,146.66 1.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
51,196.08 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合
- -
合计
1,860,906,082.62 77.45
3、 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300115 长盈精 密 6,707,993 231,895,318.01 9.65
2 002456 欧菲光 10,914,483 231,277,894.77 9.63
3 002572 索菲亚 5,266,504 199,073,851.20 8.29
4 002241 歌尔股 份 9,675,400 195,830,096.00 8.15
5 002475 立讯精 密 9,455,415 195,348,873.90 8.13
6 300136 信维通 信 4,446,283 186,743,886.00 7.77
36
7 002450 康得新 7,940,080 168,409,096.80 7.01
8 002236 大华股 份 4,147,469 99,829,578.83 4.16
9 002426 胜利精 密 8,141,150 71,967,766.00 3.00
10 002508 老板电 器 1,697,539 71,721,022.75 2.99
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、 投资 组合 报告 附注
1 ）报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体本 期没有 出现 被监 管部 门立 案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2 ）报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
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3 ）其 他各 项资 产构 成：
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 136,322.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 137,173.80
5 应收申 购款 1,054,694.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,328,190.72
4 ）报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 ）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明:
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002426 胜利精 密 71,967,766.00 3.00
筹划重 大事
项
6 ）因 四舍 五入 原因 ，投 资 组合报 告中 分项 之和 与合 计可能 存在 尾差 。
七、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长
率 标 准 差
业绩比较基
准收益 率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
① －③ ②－④
38
② 率 标 准 差
④
2005/10/11-2005/12/31 2.02% 0.35% 0.47% 0.75% 1.55% -0.40%
2006/01/01-2006/12/31 173.01% 1.27% 93.74% 1.12% 79.27% 0.15%
2007/01/01-2007/12/31 139.91% 1.83% 128.99% 1.84% 10.92% -0.01%
2008/01/01-2008/12/31 -46.62% 2.12% -51.43% 2.45% 4.81% -0.33%
2009/01/01-2009/12/31 57.57% 1.53% 81.42% 1.64% -23.85% -0.11%
2010/01/01-2010/12/31 -6.51% 1.39% -3.75% 1.25% -2.76% 0.14%
2011/01/01-2011/12/31 -28.71% 1.20% -22.70% 1.08% -6.01% 0.12%
2012/01/01-2012/12/31 -7.17% 1.18% 3.90% 1.07% -11.07% 0.11%
2013/01/01-2013/12/31 10.75% 1.14% -0.43% 1.08% 11.18% 0.06%
2014/01/01-2014/12/31 -0.92% 1.12% 42.82% 0.97% -43.74% 0.15%
2015/01/01-2015/12/31 51.66% 3.24% 5.37% 1.99% 46.29% 1.25%
2016/01/01-2016/12/31 -9.82% 1.45% -9.39% 1.12% -0.43% 0.33%
2017/01/01-2017/06/30 21.85% 0.83% 8.13% 0.46% 13.72% 0.37%
2017/01/01-2017/09/30 25.86% 0.83% 12.15% 0.46% 13.71% 0.37%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由原“ 富 时中 国 A 全 指数× 80%+ 同 业存
款利率×20%” 变 更为“沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总指 数收 益率×20%” 。
八 、费用概览
( 一) 与基 金运 作有 关的 费 用
1 、费 用的 种类
1) 基金管 理人 的管 理费 ；
2) 基金托 管人 的托 管费 ；
3) 基金财 产拨 划支 付的 银行 费用；
4) 基金合 同生 效后 的信 息披 露费用 ；
5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ；
6) 基金合 同生 效后 的会 计师 费和律 师费 ；
39
7) 基金的 证券 交易 费用 ；
8) 按照国 家有 关规 定可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
2 、上述 基金费 用由基 金管 理人在法 律规 定的范 围内 按照公允 的市 场价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
3 、基 金运 作费 用计 提方 法 、计提 标准 和支 付方 式
1 ）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年管 理费 率 为 1.5%
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇 法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2 ）基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年托 管费 率 为 0.25%
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3 ） 上述 1、中 3）到 8 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法规 及相 应协 议的 规定 ， 按
费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
4 、不 列入 基金 运作 费用 的 项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金募 集期间 所发 生的
信息披 露费 、 律师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 ， 基 金收 取认购 费的 ， 可
以从认 购费 中列 支。
5 、基金 管理人 和基金 托管 人可根据 基金 发展情 况调 整基金管 理费 率和基 金托 管费率 。
降低基 金管 理费 率和 基金 托管费 率， 无须 召开 基金 份额持 有 人 大会 。 基 金管 理人必 须最 迟于
40
新的费 率实 施日 前 3 个工 作日在 至少 一种 指定 媒体 上刊登 公告 。
6 、基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
与基金 销售 有关 的费 用主 要包括 基金 的申 购费 、 赎 回费 、 转 换费 等， 上述 费 用具体 的费
率、 计算 公式 、 收取 使用 方式等 内容 请参 见本 招募 说明书 “ 第 七章 基金 份额 的申购 、 赎回 和
转换” 。
九 、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基金 于 2005 年 10 月 11 日成 立， 至 2017 年 10 月 10
日运作 满十 二年 。 现 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《 公开募 集证 券投资 基金 运 作
管理办 法》 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它有 关
法律法 规的 要求, 结 合基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动 ， 对 2017 年 5 月 25 日 公告
的 《上 投摩 根阿 尔法 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 （更 新） 》 进行 内容 补充 和更新,主 要更
新的内 容如 下：
1、在 重要 提示 中， 更新 内 容截止 日 为 2017 年 10 月 10 日 ，基 金投 资组 合及 基 金业绩
的数据 截止 日 为 2017 年 9 月 30 日。
2、在 “ 三 、 基 金管 理人” 的“ 基金管 理人 概况” 中 ， 对 基 金管理 人的 办公 地址 进行 了更新 。
3、在“ 三 、 基 金管 理人” 的“ 主要 人员 情况” 中 ， 对 董 事长 、 董 事、 监事 、 督察 长 及基 金
经理 的 相关 信息 进行 了更 新。
4、在“ 四、 基金 托管 人” 中 ，对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。
5、在“ 五、 相关 服务 机构” 中，对 代销 机构 及会 计师 事务所 的信 息进 行了 更新 。
6、在“ 七、 基金 份额 的申 购、 赎 回和 转换” 的“ 申购 和赎回 的金 额” 中， 对 申购 的单笔 最
低金额 及赎 回的 单笔 最低 份额进 行了 更新 。
7、在“ 八、 基金 的投 资” 的“ 风险 收益 特征” 中更 新了 相关内 容。
8、在“ 八、 基金 的投 资” 的“ 基金的 投资 组合 报告” 中， 根据本 基金 实际 运作 情况 更新了
最近一 期投 资组 合报 告的 内容。
9、在“ 九 、 基金 的业 绩” 中 ， 根 据基 金的 实际 运作 情 况， 对本 基金 成立 以来 的 业绩进 行
了说明 。
10、在“ 二 十二 、其 他应 披 露事项” 中 ，列 示了 本披 露 期间内 的其 他重 要事 项。
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2017 年 11 月 24 日
