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创业ETF(159952)

创业ETF:更新招募说明书(2017年11月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
广发创业板交易型开放式指数 
证券投资基金更新的招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
时间 : 二 〇 一 七 年 十 一 月


【 重 要 提 示】 本基金于2016年10月28日经中国证监会证监许可[2016]2455号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本 招 募 说 明书 经 中 国 证监 会 注 册 ,但 中 国 证 监会 对 本 基 金募 集 的 注 册, 并 不 表 明其 对 本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 , 但不 保 证 基 金 一 定 盈利 , 也 不 保证 最 低 收 益。 本 基 金 投资 于 证 券 市场 , 基 金 净值 会 因 为 证券 市 场 波 动 等 因 素 产 生波 动 , 投 资人 在 投 资 本基 金 前 , 需充 分 了 解 本基 金 的 产 品特 性 , 并 承担 基 金 投 资 中 出 现 的 各类 风 险 , 包括 : 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因素 对 证 券 价格 产 生 影 响而 形 成 的 系 统 性 风 险 ,个 别 证 券 特有 的 非 系 统性 风 险 , 基金 管 理 人 在基 金 管 理 实施 过 程 中 产生 的 基 金 管 理 风 险 。 同时 由 于 本 基金 是 交 易 型开 放 式 基 金, 特 定 风 险还 包 括 : 标的 指 数 回 报与 股 票 市 场 平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标 的 指 数 变更 的 风 险 、基 金 份 额 二级 市 场 交 易价 格 折 溢 价的 风 险 、 参考IOPV 决 策和IOPV计算 错 误 的 风 险、 退 市 风 险、 投 资 人 申购 失 败 的 风险 、 投 资 人赎 回 失 败 的风 险 基 金 份额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险等 等 。 本 基金 为 股 票 型基 金 , 风 险与 收 益 高 于混 合 型 基 金、 债 券 型 基金 与 货 币 市 场 基 金 。 本基 金 为 指 数型 基 金 , 主要 采 用 完 全复 制 法 跟 踪标 的 指 数 创业 板 指 数 的表 现 , 具 有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 场 外 申 购 赎回 业 务 的 申购 费 率 、 赎回 费 率 可 能会 根 据 市 场交 易 佣 金 水平 、 印 花 税率 等 相 关 交 易 成 本的 变 动 而 调整 。 投 资 人在 办 理 场 外申 购 、 赎 回业 务 时 之 前仔 细 阅 读 本基 金 的 招 募 说明书及基金管理人的相关公告。 投 资 者 投 资本 基 金 时 需具 有 深 圳 证券 账 户 , 但需 注 意 , 使用 深 圳 证 券交 易 所 基 金账 户 只 能 进 行 基 金的 现 金 认 购和 二 级 市 场交 易 , 如 投资 者 需 要 使用 创 业 板 指数 成 份 股 中参 与 网 下 股 票认购或基金的申购、赎回,则应开立深圳证券交易所A股账户。 基 金 管 理 人提 醒 投 资 人基 金 投 资 的“ 买 者 自 负” 原 则 , 在投 资 人 作 出投 资 决 策 后, 基 金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。


本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年10月25日, 有关财务数据截止日为2017年9 月30日,净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计) 。 目 录 第一部分


绪言 ........................................................... 1 第二部分


释义 ........................................................... 2 第三部分


基金管理人 ..................................................... 9 第四部分


基金托管人 .................................................... 17 第五部分


相 关 服 务 机构 .................................................. 22 第六部分


基金的募集 .................................................... 25 第七部分


基 金 合 同 的生 效 ................................................ 26 第八部分


基 金 份 额 折算 与 变 更 登记 ........................................ 27 第九部分


基 金 份 额 的上 市 交 易 ............................................ 28 第十部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 .......................................... 30 第十一部分


基金的投资 .................................................. 48 第十二部分


基金的业绩 .................................................. 58 第十三部分


基金的财产 .................................................. 60 第十四部分


基金资产的估值 .............................................. 61 第十五部分


基金的收益与分配 ............................................ 66 第十六部分


基金费用与税收 .............................................. 68 第十七部分


基金的会计与审计 ............................................ 71 第十八部分


基金的信息披露 .............................................. 72 第十九部分


风险揭示 .................................................... 78 第二十部分


基金合同的变更、终 止与基金 财产 的 清 算 ........................ 83 第 二 十 一 部分


基金合同的内容摘 要 ........................................ 85 第 二 十 二 部分


基金托管协议的内 容摘要 ................................... 100


第 二 十 三 部分


对基金份 额 持 有 人的 服 务 ................................... 115 第 二 十 四 部分


其他应披露事项 ........................................... 116 第 二 十 五 部分


招募说明书存放及 查阅方式 ................................. 117 第 二 十 六 部分


备查文件 ................................................. 118


1 第一部分


绪言 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简 称 “招募说 明书” 或 “本招募说明书” ) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开募集证 券投资基金 运作管理办 法》 (以下 简称“ 《运 作办法》 ” ) 、 《 证 券投资基金 销售管理办 法》 (以下 简称“ 《销 售办法》 ” ) 、 《证券投资 基金信息披 露 管 理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》 ” )以 及《广发创 业板交易型 开放式指数 证 券 投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。 基金管理人 承诺本招募 说明书不存 在任何虚假 记载、误导 性陈述或重 大遗漏, 并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 广发创业板 交易型开放 式指数证券 投资基金( 以下简称“ 基金”或“ 本基金” ) 是根据本招 募说明书所 载明的资料 申请募集的 。本基金管 理人没有委 托或授权任何 其他人提供 未在本招募 说明书中载 明的信息, 或对本招募 说明书作任 何解释或者说 明。 本招募说明 书根据本基 金的基金合 同编写,并 经中国证券 监督管理委 员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件 。基金投资 人自依基金 合同取得基 金份额,即 成为基金份 额持有人和本 基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、招募说明书 指 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 2、基金或本基金 指 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 3、基金管理人 指广发基金管理有限公司 4、基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 5、基金合同 指 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和 补充 6、托管协议 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订 和补充 7、招募说明书 指 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 8、基金份额发售公告 指 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、法律法规 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其 他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 10、 《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代 表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年6 月1 日 起实施并经2015 年4 月24 日 第十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会议通过修改的 《中华人民共和国证券投资基 3 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》 指中国证监会 2013 年3 月 15 日 颁布、同年 6 月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、深交所《实施细则》 指 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》及其不时做出的修订 15、 《登记结算业务实施细则》 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实施细则》及其不时做出的修订 16、 交易型开放式指数证券投资基金 指 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》 定义的 “交易型开放式指数基 金” 17、联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基 金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放 式运作方式的基金 18、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员会 20、基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并 承担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金 托管人和基金份额持有人 21、个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 4 基金的自然人 22、机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社 会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的机构投资者 24、投资人 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额的投资人 26、基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售 基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 27、销售机构 指 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法》 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机 构 28、直销机构 指广发基金管理有限公司 29、代销机构 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他 条件, 取得基金销售业务资格并接受基金管理 人委托, 代为办理基金销售业务的机构, 包括 发售代理机构和/或申购赎回代理券商 30、发售代理机构 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他 条件, 由基金管理人指定的代理本基金发售业 5 务的机构 31、发售协调人 指 基 金 管 理 人 指 定 的 协 调 本 基 金 发 售 等 工 作 的代理机构 32、申购赎回代理券商 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他 条件, 基金管理人指定的代理本基金申购、 赎 回业务的证券公司,又称为代办证券公司 33、基金销售网点 指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点 34、登记结算业务 指根据 《中国证券登记结算有限责任公司关于 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业务实施细则》 定义的基金份额的登记、 存管 和结算业务 35、登记结算机构 指办理登记结算业务的机构。 基金的登记结算 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 广 发基金管理有限公司,其中 36、基金账户 指登记结算机构为投资人开立的、 记录其持有 的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变 动情况的账户 37、基金合同生效日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金 备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 38、基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备 案确认并予以公告的日期 39、基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的期间,最长不得超过3 个月 40、存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日 指深圳证券交易所、 深圳证券交易所的正常交 6 易日 42、T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回 或其他业务申请的开放日 43、T+n 日 指自T 日起第n 个工作日(不包含 T 日) 44、开放日 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业 务的工作日 45、开放时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时 间段 46、 《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易 所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ( 包 括 其 不 时 修 订 ) 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限 责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 ( 包 括 其 不 时 修 订) 及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有 限责任公司发布的其他相关规则和规定, 以及 销 售 机 构 业 务 规 则 等 相 关 业 务 规 则 和 实 施 细 则 47、认购 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额 的行为 48、申购 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招 募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、赎回 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合 同 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 申 购 赎 回清单所规定对价的行为 50、申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎 回对价等信息的文件 51、申购对价 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募 说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、 现 7 金差额及其他对价 52、赎回对价 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代 指申购、 赎回过程中, 投资者按基金合同和招 募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证 券的一定数量的现金 55、现金差额 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按 T 日收 盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券 市值和现金替代之差; 投资者申购、 赎回时应 支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回 单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份额 数计算 56、标的指数 指创业板指数及其未来可能发生的变更 57、最小申购赎回单位 指基金申购份额、 赎回份额的最低数量, 投资 者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、 赎回 单位的整数倍 58、基金份额参考净值 指 深 圳 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管 理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 由 深 圳 证 券 交 易 所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 59、基金转换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有 基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 60、转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 8 作 61、元 指人民币元 62、基金收益 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖 证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节约 63、收益评价日 指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指数增长率差额之日 64、基金净值增长率 指 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日基金份额净值之比减去1 乘以 100% (期间如 发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初 始日重新计算) 65、标的指数同期增长率 指 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100% (期 间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日 为初始日重新计算) 66、基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总数 69、基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程 70、指定媒介 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊、互联网网站及其他媒介 71、不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克 服的客观事件。


9 第三部分


基金管理人 一、概况 1 、名称:广发基金管理有限公司 2 、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 3 、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4 、法定代表人:孙树明


5 、设立时间:2003 年8 月5 日 6 、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7 、联系人:段西军 8 、注册资本:1.2688 亿元人民币


9 、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有 限 公 司 、 深 圳市 前 海 香 江金 融 控 股 集团 有 限 公 司、 康 美 药 业股 份 有 限 公司 和 广 州 科技 金 融 创 新 投资控股有限公司, 分别持有本基金管理人 51.135%、 15.763%、 15.763 %、 9.458%和7.881% 的股权。 二 、 主 要 人员 情 况 1 、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中国证券业协会第六届理事会兼职副会长,中国注册会计师协会道德准则委员会 委 员,中国资产评估协会常务理事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一 届 上市咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融 运 行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。 曾任财政部条法司副处长、 处长, 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事 会 工作部副部长,中国银 河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产 管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委 员 10 会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任 广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控 股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广 发证券公司投资银行部经理 、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副 总 经理, 广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京 烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部 总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士: 董事, 硕 士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事长, 南方香江集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实 业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东 省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广 东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法 定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副 总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家 咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家 ,全国中药标准化技术委员会委员, 全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有 工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术 委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集 团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖 北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司 市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、 副总经理兼董事会秘书,阳光财 产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总 经 理、董事长、党委书记。


11 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔 施 生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授。曾任复旦大学教授、法律系副主任、 法 学院副院长。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授 、 辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合 会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化 工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司独立董事。 曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA) 教 育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2 、监事会成员 符兵先生:监事会主席 ,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发 展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、 市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工 会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广 州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会 秘 书。 吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司 信息技术部总经理,兼任广发基 金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新 太 科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术 部 工程师。 刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广 发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理 助 理。 3 、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资 本管理有 限 公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 12 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副 总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银 行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼 职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限 公司投资总监,广发聚丰混合型 证 券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置 混 合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱 动 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管理有 限 公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行 审 核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理,广发聚富开放式证券投资 基 金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。 段西军先生:督察 长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中 国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生:副总经理,博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理 部 产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监、 金融工程部总经理。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委 员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司 总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管 理有限公司副董事长。曾任中国农 业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基 金 监管部处长。 4 、基金经理 刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任广发基金管理有限公司 信 息技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、 广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理 (自 2014 年4 月 1 日至2016 年1 月17 日) 。 现任广发基金管理有限公司数量投资部总经理助理、 广发中 证 500 交易 型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职) 、广发中证 500 13 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)基金经理 (自2014 年 4 月1 日起任职) 、 广发沪 深300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015 年8 月20 日起任职) 、 广发沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月 18 日起任职) 、 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年1 月25 日起任职) 、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月 25 日起任职) 、 广发中证养 老产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中证环保 产业 指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金基金经理 (自 2016 年8 月30 日起任职) 、 广发中证军工交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2016 年9 月26 日起任职) 、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年1 月25 日起任职) 、 广发创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年4 月25 日起任职) 、 广发创业板交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2017 年5 月25 日起任职) 、 广发 量化稳健混合型证券投 资基金基金经理(自 2017 年8 月4 日起任职) 。 5 、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 权益 投 资 一 部 总经 理 李 巍 先生 和 研 究 发展 部 总 经 理孙 迪 先 生 等成 员 组 成 ,朱 平 先 生 担任 投 委 会 主 席。 基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、 债券投资部总经理谢军先生、 现 金 投 资 部总 经 理 温 秀娟 女 士 、 债券 投 资 部 副总 经 理 代 宇女 士 和 固 定收 益 研 究 部副 总 经 理 韩 晟先生等成员组成,张芊女士担任投委会主席。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、 基 金 管理 人 的 职 责 1 、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 、 申购、赎回和登记事宜;


2 、办理基金备案手续; 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6 、编制季度、半年度和年度基金报告;


7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回清单;


14 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9 、召集基金份额持有人大会;


10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12 、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、 基 金 管理 人 和 基 金经 理 的 承 诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会 的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规 、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建立健全 的内部 控 制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏 在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等 信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序 ;


15 (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规 章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划 等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五 、 基 金 管理 人 的 内 部控 制 制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导 。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控 制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评 估 考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度 、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主 要 职责、岗位设置、工作要 求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1 、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责, 各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内 承 担各自职责。 2 、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗 位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监 督 的责任。


16 3 、 建立以监察稽核部对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面 实施监督反馈的第三道 监 控防线。监察稽核部属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情 况 实行严格的检查和监督。 4 、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。 17 第四部分


基金托管人 一 、 基 金 托管 人 基 本 情况


名称: 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二、 基 金 托管 部 门 及 主要 人 员 情 况 截至 2017 年 6 月末 ,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人 ,平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、 证 券 投资 基 金 托 管 情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉 承 “ 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 ” 的 宗旨 , 依 靠 严密 科 学 的 风险 管 理 和 内部 控 制 体 系、 规 范 的 管 理 模 式 、 先进 的 营 运 系统 和 专 业 的服 务 团 队 ,严 格 履 行 资产 托 管 人 职责 , 为 境 内外 广 大 投 资 者 、 金 融 资产 管 理 机 构和 企 业 客 户提 供 安 全 、高 效 、 专 业的 托 管 服 务, 展 现 优 异的 市 场 形 象 和 影 响 力 。建 立 了 国 内托 管 银 行 中最 丰 富 、 最成 熟 的 产 品线 。 拥 有 包括 证 券 投 资基 金 、 信 托 资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股 权 投 资 基 金、 证 券 公 司集 合 资 产 管理 计 划 、 证券 公 司 定 向资 产 管 理 计划 、 商 业 银行 信 贷 资 产 证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同 时 在 国 内率 先 开 展 绩效 评 估 、 风险 管 理 等 增值 服 务 , 可以 为 各 类 客户 提 供 个 性化 的 托 管 服 务。 截至 2017 年6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自 2003 年以来, 本行 连 续 十 四 年 获得 香 港 《 亚洲 货 币 》 、英 国 《 全 球托 管 人 》 、香 港 《 财 资》 、 美 国 《环 球 金 融 》 、 内 地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖; 是获 18 得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、 托 管 业务 的 内 部 控制 制 度 中 国 工 商 银行 资 产 托 管部 自 成 立 以来 , 各 项 业务 飞 速 发 展, 始 终 保 持在 资 产 托 管行 业 的 优 势 地 位 。这 些 成 绩 的取 得 , 是 与资 产 托 管 部“ 一 手 抓 业务 拓 展 , 一手 抓 内 控 建设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的。 资 产 托 管部 非 常 重 视改 进 和 加 强内 部 风 险 管理 工 作 , 在积 极 拓 展 各项 托 管 业 务 的 同 时 , 把加 强 风 险 防范 和 控 制 的力 度 , 精 心培 育 内 控 文化 , 完 善 风险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、 2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402(原 SAS70)审 阅 , 迄 今 已第 十 次 获 得无 保 留 意 见的 控 制 及 有效 性 报 告 ,表 明 独 立 第三 方 对 我 行托 管 服 务 在 风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险 控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平。 目前,ISAE3402 审阅已经成为 年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保 证 业 务 运作 严 格 遵 守国 家 有 关 法律 法 规 和 行业 监 管 规 则, 强 化 和 建立 守 法 经 营、 规 范 运 作 的 经 营思 想 和 经 营风 格 , 形 成一 个 运 作 规范 化 、 管 理科 学 化 、 监控 制 度 化 的内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解经 营 风 险 ,保 证 托 管 资产 的 安 全 完整 ; 维 护 持有 人 的 权 益; 保 障 资 产托 管 业 务 安 全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中 国 工 商 银行 资 产 托 管业 务 内 部 风险 控 制 组 织结 构 由 中 国工 商 银 行 稽核 监 察 部 门( 内 控 合规部、 内部审计局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行 稽 核 监 察 部门 负 责 制 定全 行 风 险 管理 政 策 , 对各 业 务 部 门风 险 控 制 工作 进 行 指 导、 监 督 。 资 产 托 管 部 内部 设 置 专 门负 责 稽 核 监察 工 作 的 内部 风 险 控 制处 , 配 备 专职 稽 核 监 察人 员 , 在 总 经 理 的 直 接领 导 下 , 依照 有 关 法 律规 章 , 对 业务 的 运 行 独立 行 使 稽 核监 察 职 权 。各 业 务 处 室 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 (1) 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。


19 (2 ) 完 整性 原 则 。 托管 业 务 的 各项 经 营 管 理活 动 都 必 须有 相 应 的 规范 程 序 和 监督 制 约 ; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3) 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照 “内控优先” 的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4) 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委 托资产的安全与完整。 (5) 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并 保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门; 直接操作人员和控制人员必须 相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责、 科 学 的 业 务流 程 、 详 细的 操 作 手 册、 严 格 的 人员 行 为 规 范等 一 系 列 规章 制 度 , 并采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔离 制 度 , 能够 确 保 资 产独 立 、 环 境独 立 、 人 员独 立 、 业 务制 度 和 管 理独 立 、 网 络 独立。 (2) 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管 理 者 , 要求 下 级 部 门及 时 报 告 经营 管 理 情 况和 特 别 情 况, 以 检 查 资产 托 管 部 在实 现 内 部 控 制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3) 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线” 、 “互控防线” 、 “ 监 控 防 线 ” 三道 控 制 防 线, 健 全 绩 效考 核 和 激 励机 制 , 树 立“ 以 人 为 本” 的 内 控 文化 , 增 强 员 工 的 责 任 心和 荣 誉 感 ,培 育 团 队 精神 和 核 心 竞争 力 。 并 通过 进 行 定 期、 定 向 的 业务 与 职 业 道 德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4) 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业 务营销活动、 处 理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5) 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风险管理, 定 期 或 不 定 期地 对 业 务 运作 状 况 进 行检 查 、 监 控, 指 导 业 务部 门 进 行 风险 识 别 、 评估 , 制 定 并 实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6) 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。


20 (7) 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的 完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演 练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接 领 导 下 , 依照 有 关 法 律规 章 , 全 面贯 彻 落 实 全程 监 控 思 想, 确 保 资 产托 管 业 务 健康 、 稳 定 地 发展。 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与, 只有这样, 风 险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管理, 将 风 险 控 制责 任 落 实 到具 体 业 务 部门 和 业 务 岗位 , 每 位 员工 对 自 己 岗位 职 责 范 围内 的 风 险 负 责 , 通 过 建立 纵 向 双 人制 、 横 向 多部 门 制 的 内部 组 织 结 构, 形 成 不 同部 门 、 不 同岗 位 相 互 制 衡的组织结构。 (3) 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和 控 制 的 理 念和 方 法 融 入岗 位 职 责 、制 度 建 设 和工 作 流 程 中。 经 过 多 年努 力 , 资 产托 管 部 已 经 建 立 了 一 整套 内 部 风 险控 制 制 度 ,包 括 : 岗 位职 责 、 业 务操 作 流 程 、稽 核 监 察 制度 、 信 息 披 露 制 度 等 ,覆 盖 所 有 部门 和 岗 位 ,渗 透 各 项 业务 过 程 , 形成 各 个 业 务环 节 之 间 的相 互 制 约 机 制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业 务 是 商 业 银行 新 兴 的 中间 业 务 , 资产 托 管 部 从成 立 之 日 起就 特 别 强 调规 范 运 作 ,一 直 将 建 立 一 个 系 统 、高 效 的 风 险防 范 和 控 制体 系 作 为 工作 重 点 。 随着 市 场 环 境的 变 化 和 托管 业 务 的 快 速 发 展 , 新问 题 、 新 情况 不 断 出 现, 资 产 托 管部 始 终 将 风险 管 理 放 在与 业 务 发 展同 等 重 要 的 位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、 托 管 人对 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序 根据 《基金法》 、 基金合同、 托管协议和有关基 金法规的规定, 基金托管人对基金的投资 范 围 和 投 资对 象 、 基 金投 融 资 比 例、 基 金 投 资禁 止 行 为 、基 金 参 与 银行 间 债 券 市场 、 基 金 资 产 净 值 的 计算 、 基 金 份额 净 值 计 算、 应 收 资 金到 账 、 基 金费 用 开 支 及收 入 确 定 、基 金 收 益 分 配 、 相 关 信息 披 露 、 基金 宣 传 推 介材 料 中 登 载基 金 业 绩 表现 数 据 等 进行 监 督 和 核查 , 其 中 对 21 基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关基金法律法 规 规 定 的 行为 , 应 及 时以 书 面 形 式通 知 基 金 管理 人 限 期 纠正 , 基 金 管理 人 收 到 通知 后 应 及 时 核 对 , 并 以书 面 形 式 对 基 金 托 管 人发 出 回 函 确认 。 在 限 期内 , 基 金 托管 人 有 权 随时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金管 理 人 改 正。 基 金 管 理人 对 基 金 托管 人 通 知 的违 规 事 项 未能 在 限 期 内 纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 有 重 大违 规 行 为 ,应 立 即 报 告中 国 证 监 会, 同 时 通 知基 金 管 理人限期纠正。


22 第五部分


相 关 服 务 机构 一 、 基 金 份额 发 售 机 构 1 、发售协调人 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、41、42、43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn 2 、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本 公 司 通 过在 广 州 、 北京 、 上 海 设立 的 分 公 司及 本 公 司 网上 交 易 系 统为 投 资 者 办理 本 基 金的开户、认购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔17 楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069


020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心D 座11 层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投 资 者 可 以通 过 本 公 司网 上 交 易 系统 办 理 本 基金 的 开 户 、认 购 等 业 务, 具 体 交 易细 则 请 23 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址:www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费) 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 3 、网下现金和网下股票发售代理机构 详见本基金《发售公告》 。 4 、网上现金发售代理机构 详见本基金《发售公告》 。 本 基 金 募 集期 结 束 前 获得 基 金 代 销资 格 的 上 交所 会 员 可 通过 上 交 所 网上 系 统 办 理本 基 金 的网上现金认购业务。 基 金 管 理 人可 根 据 有 关法 律 法 规 要求 , 选 择 其他 符 合 要 求的 机 构 代 理销 售 本 基 金或 变 更 上述发售代理机构,并及时公告。 二 、 注 册 登记 人 1 、场内份额 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 联系人:崔巍 电话:010-59378856 传真:010-59378907 2 、场外份额 名称: 广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 法定代表人: 孙树明 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 电话:020-89188970


24 传真:020-89899175 联系人: 李尔华 三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 名称: 北京市盈科(广州)律师事务所 住所: 广州市广州大道中289 号南方传媒大厦 B 座15-18 层 负责人 :牟晋军 电话:020-66857288 传真:020-66857289 经办律师: 刘智、陈琛 联系人: 牟晋军 四 、 审 计 基金 资 产 的 会计 师 事 务 所 名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址: 上海市延安东路222 号外滩中心30 楼 法人代表: 卢伯卿 联系人: 洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师: 洪锐明、江丽雅


25 第六部分


基金的募集 基金管理人按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其他有关规定 募 集本基金,并于2016年10月28日经中国证监会证监许可[2016]2455 号文注册募集。 本基金为契约型开放式基金,基金存续期为不定期。 本基金自 2017年3月22日至2017年4月14日进行发售。 本基金募集对象为符合法律法 规 规 定 的 可投 资 于 证 券投 资 基 金 的个 人 投 资 者、 机 构 投 资者 和 合 格 境外 机 构 投 资 者 以 及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。


26 第七部分


基 金 合 同 的生 效 一、 基 金 合 同 的生 效 本基金基金合同已于 2017 年 4 月 25 日生效,自该日起,本基金管理人正式开始管理本 基金。 二、 基 金 存 续 期内 的 基 金 份额 持 有 人 数量 和 资 金 数额 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日出现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理人 应 当 向 中国 证 监 会 报告 并 提 出 解决 方 案 , 如转 换 运 作 方式 、 与 其 他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


27 第八部分


基 金 份 额 折算 与 变 更 登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、 基 金份 额 折 算 的时 间 基金管理人应事先确定基金份额折算日, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 二、 基 金份 额 折 算 的原 则 基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 登 记 结 算 机 构 申 请 办 理 , 并 由 登 记 结 算 机 构 进 行 基 金 份 额 的变更登记。 基 金 份 额 折 算 后 , 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生 调 整 , 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人持 有 的 基 金份 额 占 基 金份 额 总 额 的比 例 不 发 生变 化 。 基 金 份 额 折 算 对基 金 份 额 持有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 , 无 需 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会审 议 。 基 金 份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如 果 基 金 份 额 折 算 过 程 中 发 生 不 可 抗 力 或 登 记 结 算 机 构 遇 特 殊 情 况 无 法 办 理 , 基 金 管 理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金 份 额 折 算 的方 法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


28 第九部分


基 金 份 额 的上 市 交 易 一 、 基 金 份额 的 上 市 基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 具 备 下 列 条 件 的 , 基 金 管 理 人 可 依 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资基金上市规则》 ,向深圳证券交易所申请上市: 1 、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元。 2 、基金份额持有人不少于1000 人。 3 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基 金 上 市 前 , 基 金 管 理 人 应 与 深 圳 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 份 额 获 准 在 深 圳 证 券 交 易 所 上市 的 , 基 金管 理 人 应 在基 金 份 额 上市 日 前 按 相关 法 律 法 规要 求 发 布 基金 份 额 上 市 交易公告书。 二 、 基 金 份额 的 交 易 基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券投 资 基 金 上市 规 则 》 、 《深 圳 证 券 交易 所 证 券 投资 基 金 交 易和 申 购 赎 回实 施 细 则 》 等有关规定。 三 、 暂 停 上市 交 易


基 金 份 额 上 市 交 易 期 间 出 现 下 列 情 形 之 一 的 , 深 圳 证 券 交 易 所 可 暂 停 基 金 的 上 市 交 易 , 并报中国证监会备案:


1 、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;


2 、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;


3 、严重违反深圳证券交易所有关规则的;


4 、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。


当 暂 停 上 市 情 形 消 除 后 , 基 金 管 理 人 可 向 深 圳 证 券 交 易 所 提 出 恢 复 上 市 申 请 , 经 深 圳 证 券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。








29 四 、 终 止 上市 交 易


基 金 份 额 上 市 交 易 后 , 有 下 列 情 形 之 一 的 , 深 圳 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 的 上 市 交 易 , 并 报中国证监会备案: 1 、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2 、基金合同终止; 3 、基金份额持有人大会决定提前终止上市; 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市 的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 若 届 时 本 基 金 管 理 人 已 有 以 该 指 数 作 为 标 的 指 数 的 指 数 基 金 , 基 金 管 理 人 将 本 着 维 护 基 金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 五 、 基 金 份额 参 考 净 值的 计 算 与 公告 基 金 管 理 人 在 每 一 交 易 日 开 市 前 公 告 当 日 的 申 购 、 赎 回 清 单 , 深 圳 证 券 交 易 所 在 开 市 后 根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并 由 深 圳 证券 交 易 所 在交 易 时 间 内对 外 发 布 ,仅 供 投 资 者交 易 、 场 内申 购 、 赎 回基 金 份 额 时 参考。 1 、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值= (申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金 部分) /最小申购赎回单位对应的基 金份额 2 、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若深圳证券交易所调 整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3 、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六 、 在 不 违 反 法 律 法 规 及 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 , 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后 可 以 申 请在 包 括 境 外交 易 所 在 内的 其 他 证 券交 易 所 上 市交 易 。


30 第 十 部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种,分别适用不同的申购赎回办法。 一 、 申 购 与赎 回 的 场 所 (一)场内申购与赎回 基 金 投 资 者应 当 在 申 购赎 回 代 理 券商 办 理 基 金申 购 、 赎 回业 务 的 营 业场 所 或 按 申购 赎 回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基 金 管 理 人可 根 据 情 况变 更 或 增 减基 金 申 购 赎回 代 理 券 商, 并 予 以 公告 。 在 相 关条 件 许 可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。 (二)场外申购与赎回 对 于 在 场 外申 购 、 赎 回的 投 资 人 ,应 当 在 基 金管 理 人 或 其指 定 的 其 他销 售 机 构 办理 本 基 金 的 申 购 和赎 回 , 基 金管 理 人 在 开始 场 外 申 购、 赎 回 业 务前 公 告 有 关场 外 申 购 赎回 的 具 体 办 法 , 包 括 但不 限 于 : 适用 场 外 申 购赎 回 方 式 的条 件 、 开 放日 场 外 申 购赎 回 的 截 止时 间 、 业 务 规则等等。 在 不 违 反 法律 法 规 及 对基 金 份 额 持有 人 利 益 无实 质 不 利 影响 的 前 提 下, 基 金 管 理人 可 根 据市场情况停止办理场外申购赎回业务。 在决定停止场外申购赎回业 务情况下, 基金管理人 应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。 二 、 申 购 与赎 回 的 开 放日 及 时 间 1 、开放日及开放时间 投 资 人 在 开放 日 办 理 场内 基 金 份 额的 申 购 和 赎回 , 具 体 办理 时 间 为 深圳 证 券 交 易所 的 正 常 交 易 日 的正 常 交 易 时间 ; 投 资 者办 理 场 外 基金 份 额 的 申购 和 赎 回 等业 务 的 开 放日 为 深 圳 证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日, 具 体 办 理时 间 见 本 基金 招 募 说 明书 和 相 关 公告 ; 但 基 金管 理 人 根 据 法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本 基 金 场 外申 购 和 赎 回的 开 放 时 间与 场 内 申 购和 赎 回 的 开放 时 间 可 能存 在 差 异 ,投 资 者 应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。 场外投资者在开放时间以 外 提 交 的 申购 、 赎 回 等交 易 申 请 ,且 登 记 结 算机 构 确 认 接受 的 , 其 基金 份 额 申 购、 赎 回 价 格 为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 31 基 金 管 理 人将 视 情 况 对前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的调 整 , 但 应在 实 施 日 前依 照 《 信 息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金场外申购赎回的开始时间与场内申购赎回的开始时间可能存在差异, 投资者应关 注基金管理人发布的有关公告。 在 确 定 申 购开 始 与 赎 回开 始 时 间 后, 基 金 管 理人 应 在 申 购、 赎 回 开 放日 前 依 照 《信 息 披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本 基 金 可 在基 金 上 市 交易 之 前 开 始办 理 申 购 、赎 回 , 但 在申 请 上 市 期间 基 金 可 暂停 办 理 申购、赎回业务。 三 、 申 购 与赎 回 的 原 则 1 、 基 金 场内 申 购 和 赎回 采 用 份 额申 购 和 份 额赎 回 的 方 式, 即 申 购 和赎 回 均 以 份额 申 请 ; 本基金的场外份额采 用金额申购、份额赎回的方式,即申购以金额申请、赎回以份额申请。 2 、 基金场内份额的申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价; 本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。 3 、 场内申购、 赎回申请提交后不得撤销; 当日的场外申购、 赎回申请可以在当日业务办 理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销。 4 、 场外份额申购赎回遵循 “未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日 收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算。 5 、 场外份额赎回遵循 “先进先出” 原则, 即按照投资人申购的先后次序进 行顺序赎回。 6 、 本基金场内申购、 赎回应遵守 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则 》 、 《 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 深圳 证 券 交 易所 交 易 型 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务 实 施 细 则 》的 规 定 。 如深 圳 证 券 交易 所 、 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 修 改 或更 新 上 述 规 则并适用于本基金的, 则按照新的规则执行, 并在招募说明书中进行更新; 本基金场外申购、 赎回应遵守广发基金管理有 限公司的相关业务规则。


32 基 金 管 理 人可 在 法 律 法规 允 许 的 情况 下 , 对 上述 原 则 进 行调 整 。 基 金管 理 人 必 须在 新 规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 。 四、场内申购 与 赎 回 的程 序 1 、申购和赎回的申请方式 投 资 人 必 须根 据 申 购 赎回 代 理 券 商或 基 金 管 理人 规 定 的 程序 , 在 开 放日 的 具 体 业务 办 理 时间内提出申购或赎回的申请。 投 资 人 在 提交 申 购 申 请时 须 按 申 购赎 回 清 单 的规 定 备 足 申购 对 价 , 投资 人 在 提 交赎 回 申 请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2 、申购和赎回申请的确认 投 资 者 申 购、 赎 回 申 请在 受 理 当 日进 行 确 认 。如 投 资 者 未能 提 供 符 合要 求 的 申 购对 价 , 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或 基 金 投 资组 合 内 不 具备 足 额 的 符合 要 求 的 赎回 对 价 或 投资 人 提 交 的赎 回 申 请 超过 基 金 管 理 人 设 定 的 当日 净 赎 回 份额 上 限 、 当日 累 计 赎 回份 额 上 限 、单 个 账 户 当日 净 赎 回 份额 上 限 或 单 个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。 基 金 销 售 机构 受 理 申 购、 赎 回 申 请并 不 代 表 该申 购 、 赎 回申 请 一 定 成功 。 申 购 、赎 回 的 确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 3 、申购与赎回的清算交收与登记 本 基 金 申 购赎 回 过 程 中涉 及 的 基 金份 额 、 组 合证 券 、 现 金替 代 、 现 金差 额 及 其 他对 价 的 清 算 交 收 适用 《 深 圳 证券 交 易 所 证券 投 资 基 金交 易 和 申 购赎 回 实 施 细则 》 、 《 中 国证 券 登 记 结 算 有 限 责 任公 司 关 于 深圳 证 券 交 易所 交 易 型 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务实 施 细 则 》和 参 与 各 方 相关协议的有关规定。 投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金组合证券 的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代等的交收 以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发 送给申购赎回代理券商、 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 , 基 金 托管 人 根 据 登记 结 算 机 构的 结 算 通 知和 基 金 管 理人 的 划 款 通 知办理资金的划拨。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 《 《深圳 证 券 交 易 所证 券 投 资 基金 交 易 和 申购 赎 回 实 施细 则 》 、 《 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 关 于 33 深 圳 证 券 交易 所 交 易 型开 放 式 基 金登 记 结 算 业务 实 施 细 则》 和 参 与 各方 相 关 协 议的 有 关 规 定 进行处理。 基 金 管 理 人、 登 记 结 算机 构 可 在 法律 法 规 允 许的 范 围 内 ,对 上 述 申 购赎 回 的 程 序以 及 清 算 交 收 和 登记 的 办 理 时间 、 方 式 、处 理 规 则 等进 行 调 整 ,并 在 开 始 实施 前 依 照 《信 息 披 露 办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 五 、 场 外 申购 与 赎 回 的程 序 1 、申购和赎回的申请方式


投资者必须根据基金管理人规定的程序, 在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。 投 资 者 在 提交 申 购 申 请时 须 全 额 交付 申 购 款 项, 并 在 规 定的 截 止 时 间前 划 到 销 售机 构 指 定 的 账 户 上 , 投资 者 在 提 交赎 回 申 请 时须 持 有 足 够的 基 金 份 额余 额 , 否 则所 提 交 的 申购 、 赎 回 申 请不成立而不予成交。具体见本基金招募说明书。


2 、申购和赎回申请的确认


基 金 管 理 人在 场 外 申 购、 赎 回 开 放日 截 止 时 间前 受 理 申 购和 赎 回 申 请的 当 天 作 为申 购 或 赎回申请日( T 日) ,在正常情况下,本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进行 确认。申购、赎回的确认以基金登记结算机构的确认结果为准。


3 、申购和赎回的款项支付


申 购 采 用 全额 缴 款 方 式, 投 资 人 交付 申 购 款 项, 申 购 成 立; 登 记 结 算机 构 确 认 基金 份 额 时 , 申 购 生效 。 若 申 购资 金 在 规 定的 截 止 时 间内 未 全 额 到账 , 则 申 购不 成 立 。 若申 购 不 成 立 或 无 效 , 基金 管 理 人 将投 资 者 已 缴付 的 申 购 款项 本 金 退 还给 投 资 者 。基 金 管 理 人将 在 接 受 投 资 者 有 效 赎回 申 请 之 日起 七 个 工 作日 内 支 付 赎回 款 项 。 在发 生 场 外 巨额 赎 回 或 本基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂停 赎 回 或 延缓 支 付 赎 回款 项 的 情 形时 , 款 项 的支 付 办 法 参照 本 基 金 合同 有 关 条 款 处理。


4 、申购和赎回的注册登记


正 常 情 况 下, 投 资 者 T 日 申 购 基金 成 功 后 ,登 记 结 算 机构 在 T+1 日 为 投 资 者增 加 权 益 并办理注册登记手续, 投资人自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额, 或在条件许可情况 下申请办理跨系统转托管; 基金份额持有人 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记结算机 构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续; 在法律法规允许的范围内, 登记结算机 构 可 以 对 上述 注 册 登 记办 理 时 间 进行 调 整 , 但不 得 实 质 影响 投 资 者 的合 法 权 益 ,基 金 管 理 人 34 最迟于实施前 在指定媒体上公告。


5 、申购和赎回的投资交易


对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请, 基金管理人将根据轧差之后的净 申购金额或净赎回数量,按尽可能贴近收盘价的原则,争取在 T 日完成相应的证券交易。 六 、 场内申购 与 赎 回 的数 额 限 制 1 、 投资人申购、 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回 单位为 700000 份。 2 、 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整场内申购或赎回的数量 或 比 例 限 制。 基 金 管 理人 必 须 在 调整 前 依 照 《信 息 披 露 办法 》 的 有 关规 定 在 指 定媒 介 上 公 告 并报中国证监会备案。 七、 场 外申 购 与 赎 回的 数 额 限 制 1 、投资者每次申购的单笔最低金额为人民币 100 万元,每次赎回的单笔最低份额为 50 万份。 2 、 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 单笔赎回不得少于 50 万份 (如该账户在该 场外销售机构托管的基金份额余额不足 50 万份,则必须一次性赎回该基金全部场外份额) ; 若 某 笔 赎 回将 导 致 投 资者 在 该 场 外销 售 机 构 托管 的 该 只 基金 份 额 余 额不 足 50 万份 时 , 基 金 管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。 3 、 上述规定详见基金管理人相关业务规则。 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规 允 许 的 情 况下 , 调 整 上述 规 定 申 购金 额 和 赎 回份 额 的 数 量限 制 。 基 金管 理 人 必 须在 调 整 生 效 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 八 、 场内申购 和 赎 回 的 对价、费用 及其用途 1 、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他 对 价 。 赎 回对 价 是 指 基金 份 额 持 有人 赎 回 基 金份 额 时 , 基金 管 理 人 应交 付 的 组 合证 券、现金 替 代 、 现 金差 额 及 其 他对 价 。 申 购对 价 、 赎 回对 价 根 据 申购 赎 回 清 单和 投 资 者 申购 、 赎 回 的 基金份额数额确定。 2 、 投 资 者在 申 购 或 赎回 基 金 份 额时 , 申 购 赎回 代 理 机 构可 按 照 不 超过 0.5% 的 标 准 收 取 35 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3 、 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算, 并在 T+1 日内公告, 计 算 公 式 为估 值 日 基 金资 产 净 值 除以 估 值 日 基金 份 额 总 数。 如 遇 特 殊情 况 , 可 以适 当 延 迟 计 算 或 公 告 ,并 报 中 国 证监 会 备 案 。申 购 赎 回 清单 由 基 金 管理 人 编 制 ,T 日 的 申 购赎 回 清 单 在 当 日 深 圳 证券 交 易 所 开市 前 公 告 。未 来 , 若 市场 情 况 发 生变 化 , 或 相关 业 务 规 则发 生 变 化 , 基 金 管 理 人可 以 在 不 违反 相 关 法 律法 规 的 情 况下 对 基 金 份额 净 值 、 申购 赎 回 清 单计 算 和 公 告 时间进行调整并提前公告。 九 、 场 外 申购 和 赎 回 的价 格 、 费 用及 其 用 途 1 、 申购份额的计算及余额的处理方式: 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份 额 净 值 , 有效 份 额 单 位为 份 , 份 额计 算 结 果 均按 四 舍 五 入方 法 , 保 留到 小 数 点 后两 位 , 申 购 费 用 以 人 民币 元 为 单 位, 四 舍 五 入保 留 至 小 数点 后 两 位 ,由 此 产 生 的收 益 或 损 失 由基金财产 承担。


2 、 赎回金额的计算及处理方式: 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相 关费用 (如有) , 赎回金额、 赎回费用的单位为人民币元, 四舍五入保留到小数点两位, 由 此 产生的收益或损失由基金财产承担。


3 、 投资者在申购或赎回基金份额时, 基金管理人参考当时市场的交易佣金、 印花税等相 关交易成本水平, 收取一定的申购费和/或赎回费并按规定计提相应比例归入基金资产, 力争 覆 盖 场 外 现金 申 赎 引 起的 证 券 交 易费 用 和 操 作成 本 。 当 前的 申 购 、 赎回 费 率 如 下: 申 购 费 率 为0.05% ,赎回费率为0.15%。 本 基 金 的 申购 费 由 申 购人 承 担 , 赎回 费 由 赎 回人 承 担 , 基金 管 理 人 可根 据 市 场 情况 , 在 履行适当程序后、调整申购费率、赎回费率,经公告后实施。 4 、申购份额、赎回金额的计算方式: ( 1)申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其通用的计算方式为: 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值


36 (2)基金赎回金额的计算 赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用 5 、 由于场内与场外申购、 赎回方式上的差异, 本基金投资者依据基金份额净值所支付的 场 外 申 购 或取 得 的 场 外赎 回 的 现 金对 价 ; 与 场内 申 购 所 支付 或 场 外 赎回 所 取 得 的对 价 方 式 不 同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 十 、 场内申购 、 赎 回 清单 的 内 容 与格 式 1 、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日预 估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2 、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申 购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3 、现金替代相关内容 现 金 替 代 是指 申 购 、 赎回 过 程 中 ,投 资 者 按 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 , 用 于替 代 组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1) 现金替代分为 3 种类型: 禁止现金替代 (标志为 “ 禁止” ) 、 可以现金替代 (标志为 “允许 ” )和必须现金替代(标志为“ 必须” )。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。


可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现 金作为替代。


必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。


(2)可以现金替代 ① 适 用 情 形: 可 以 现 金替 代 的 证 券一 般 是 由 于停 牌 等 原 因导 致 投 资 者无 法 在 申 购时 买 入 的证券。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量× 该证券前一交易日除权除息后的收盘价× (1+现金替代溢价比 率) 对 于 使 用 现金 替 代 的 证券 , 基 金 管理 人 需 在 证券 恢 复 交 易后 买 入 , 而实 际 买 入 价格 加 上 37 相 关 交 易 费用 后 与 申 购时 的 参 考 价格 可 能 有 所差 异 。 为 便于 操 作 , 基金 管 理 人 在申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确定 现 金 替 代溢 价 比 率 ,并 据 此 收 取替 代 金 额 。如 果 预 先 收取 的 金 额 高于 基 金 购 入 该 部 分 证 券的 实 际 成 本, 则 基 金 管理 人 将 退 还多 收 取 的 差额 ; 如 果 预先 收 取 的 金额 低 于 基 金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③ 替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 (简称为 N+2 日) 内, 基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N +2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则 以 替 代 金 额与 被 替 代 证券 的 实 际 购入 成 本 ( 包括 买 入 价 格与 交 易 费 用) 的 差 额 ,确 定 基 金 应 退 还 投 资 者或 投 资 者 应补 交 的 款 项; 若 未 能 购入 全 部 被 替代 的 证 券 ,则 以 替 代 金额 与 所 购 入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况: 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代 证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 N+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个 交易日)期 间发生除息、 送股 (转增) 、 配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动, 则进行相应调整。 N+2 日后 第 1 个工作 日(若在特例情况下,则为 T 日起 第 21 个交 易日) ,基金管理人将 应 退 款 和 补款 的 明 细 数据 发 送 给 申购 赎 回 代 理券 商 和 基 金托 管 人 , 相关 款 项 的 清算 交 收 将 于 此后 3 个工作日内完成。 ④ 替 代 限 制: 为 有 效 控制 基 金 的 跟踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ,基 金 管 理 人可 规 定 投 资者 使 用 可 以 现 金 替代 的 比 例 合计 不 得 超 过申 购 基 金 份额 资 产 净 值的 一 定 比 例。 现 金 替 代比 例 的 计 算 公式为: 参考基金份额净值 申购基金份额 除息后的收盘价 该证券前一交易日除权 只替代证券的数量 i 第 ) % 现金替代比例( n 1 i ? ? ? ? ? 其中, 参考基金份额净值目前为 该 ETF 前 一交易日除权除息后的收盘价 , 如果深圳证券 交 易 所 参 考基 金 份 额 净值 计 算 方 式发 生 变 化 ,以 深 圳 证 券交 易 所 通 知规 定 的 参 考基 金 份 额 净 值为准。


38 (3)必须现金替代 ① 适 用 情 形: 必 须 现 金替 代 的 证 券一 般 是 由 于标 的 指 数 调整 将 被 剔 除, 或 基 金 管理 人 出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ② 替代金额 : 对 于 必 须现 金 替 代 的证 券 , 基 金管 理 人 将 在申 购 赎 回 清单 中 公 告 替代 的 一 定数量的现金, 即 “固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 4 、预估现金差额相关内容 预 估 现 金 部分 是 指 为 便于 计 算 基 金份 额 参 考 净值 及 申 购 赎回 代 理 券 商预 先 冻 结 申请 申 购 、 赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额+申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数 量与该证券T 日 经除权除息调整的前收盘价相乘之和+申购、 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证 券T 日经除权除息调整的前收盘价相乘之和) 其中, 该证券 T 日经除权除息调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。 另外, 若 T 日为 基 金 分 红 除息 日 , 则 计算 公 式 中 的“T-1 日 最小 申 购 、 赎回 单 位 的 基金 资 产 净 值” 需 扣 减 相 应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。


5、现金差额相关内容 T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之 和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)


T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现 金差额进行资金的清算交 收。


现 金 差 额 的数 值 可 能 为正 、 为 负 或为 零 。 在 投资 者 申 购 时, 如 现 金 差额 为 正 数 ,则 投 资 者 应 根 据 其申 购 的 基 金份 额 支 付 相应 的 现 金 ,如 现 金 差 额为 负 数 , 则投 资 者 将 根据 其 申 购 的 基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 ; 在 投 资者 赎 回 时 ,如 现 金 差 额为 正 数 , 则投 资 者 将 根据 其 赎 回 的 基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 , 如 现 金差 额 为 负 数, 则 投 资 者应 根 据 其 赎回 的 基 金 份额 支 付 相 应 的现金。





39 6 、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基本信息





最新公告日期: 20160603 基金名称: XXXXXX 基金管理公司名称: 广发基金管理有限公司 基金代码: XXXXXX 标的指数代码 399006





T-1 日 信 息 内容








现金差额: 0.00 元 最小申购、赎回单位资产净 值: 1,094,300.00 元 基金份额净值: 2.1886 元


T 日 信息 内 容





预估现金差额: -8026.00 元 最小申购、赎回单位: 500,000 份 T 日最小申购赎回单位分红 金额 0.00 元 可以现金替代比例上限: 45% 申购赎回组合证券只数 100 是否需要公布IOPV : 是 是否允许申购 是 是否允许赎回 是 当天累计申购份额上限 不设上限 当天累计赎回份额上限 不设上限 单个账户当天累计申购份额 不设上限


40 上限 单个账户当天累计赎回份额 上限 不设上限 当天净申购份额上限 不设上限 当天净赎回份额上限 不设上限 单个账户当天净申购份额上 限 不设上限 单个账户当天净赎回份额上 限 不设上限 成份股 信 息内 容 证券代码 证券简称 股票数量 现金替代 标志 可以现金替 代保证金率 申购替代 金额 赎回替代 金额 挂牌市场 300001 特锐德 500 允许 15% - - 深圳市场 300002 神州泰岳 1100 允许 15% - - 深圳市场 300003 乐普医疗 600 允许 15% - - 深圳市场 300004 南风股份 300 允许 15% - - 深圳市场 300005 探路者 300 允许 15% - - 深圳市场 300010 立思辰 500 允许 15% - - 深圳市场 300011 鼎汉技术 300 允许 15% - - 深圳市场 300012 华测检测 700 允许 15% - - 深圳市场 300015 爱尔眼科 400 允许 15% - - 深圳市场 300017 网宿科技 500 允许 15% - - 深圳市场 300020 银江股份 500 允许 15% - - 深圳市场 300024 机器人 1200 允许 15% - - 深圳市场 300026 红日药业 500 允许 15% - - 深圳市场 300027 华谊兄弟 1700 允许 15% - - 深圳市场 300032 金龙机电 300 允许 15% - - 深圳市场 300033 同花顺 200 允许 15% - - 深圳市场


41 300039 上海凯宝 600 允许 15% - - 深圳市场 300043 互动娱乐 600 允许 15% - - 深圳市场 300052 中青宝 200 允许 15% - - 深圳市场 300053 欧比特 500 允许 15% - - 深圳市场 300055 万邦达 700 允许 15% - - 深圳市场 300058 蓝色光标 1500 允许 15% - - 深圳市场 300059 东方财富 2300 允许 15% - - 深圳市场 300068 南都电源 500 允许 15% - - 深圳市场 300070 碧水源 1700 允许 15% - - 深圳市场 300072 三聚环保 600 允许 15% - - 深圳市场 300075 数字政通 300 允许 15% - - 深圳市场 300077 国民技术 600 允许 15% - - 深圳市场 300078 思创医惠 300 允许 15% - - 深圳市场 300079 数码视讯 1400 允许 15% - - 深圳市场 300085 银之杰 300 允许 15% - - 深圳市场 300088 长信科技 900 允许 15% - - 深圳市场 300090 盛运环保 700 允许 15% - - 深圳市场 300096 易联众 400 允许 15% - - 深圳市场 300101 振芯科技 400 允许 15% - - 深圳市场 300104 乐视网 1100 允许 15% - - 深圳市场 300113 顺网科技 400 允许 15% - - 深圳市场 300115 长盈精密 500 允许 15% - - 深圳市场 300122 智飞生物 400 允许 15% - - 深圳市场 300124 汇川技术 1100 允许 15% - - 深圳市场 300133 华策影视 800 允许 15% - - 深圳市场 300134 大富科技 300 允许 15% - - 深圳市场 300136 信维通信 700 允许 15% - - 深圳市场 300142 沃森生物 1100 允许 15% - - 深圳市场


42 300144 宋城演艺 600 允许 15% - - 深圳市场 300146 汤臣倍健 600 允许 15% - - 深圳市场 300147 香雪制药 500 允许 15% - - 深圳市场 300152 科融环境 600 允许 15% - - 深圳市场 300156 神雾环保 600 允许 15% - - 深圳市场 300159 新研股份 700 允许 15% - - 深圳市场 300166 东方国信 400 允许 15% - - 深圳市场 300168 万达信息 800 允许 15% - - 深圳市场 300170 汉得信息 700 允许 15% - - 深圳市场 300171 东富龙 300 允许 15% - - 深圳市场 300178 腾邦国际 400 允许 15% - - 深圳市场 300182 捷成股份 500 允许 15% - - 深圳市场 300188 美亚柏科 200 允许 15% - - 深圳市场 300199 翰宇药业 500 允许 15% - - 深圳市场 300202 聚龙股份 300 允许 15% - - 深圳市场 300203 聚光科技 300 允许 15% - - 深圳市场 300205 天喻信息 300 允许 15% - - 深圳市场 300207 欣旺达 400 允许 15% - - 深圳市场 300212 易华录 200 允许 15% - - 深圳市场 300216 千山药机 300 允许 15% - - 深圳市场 300226 上海钢联 100 允许 15% - - 深圳市场 300228 富瑞特装 400 允许 15% - - 深圳市场 300229 拓尔思 200 允许 15% - - 深圳市场 300231 银信科技 300 允许 15% - - 深圳市场 300238 冠昊生物 200 允许 15% - - 深圳市场 300244 迪安诊断 300 允许 15% - - 深圳市场 300251 光线传媒 1000 允许 15% - - 深圳市场 300252 金信诺 200 允许 15% - - 深圳市场


43 300253 卫宁健康 600 允许 15% - - 深圳市场 300257 开山股份 400 允许 15% - - 深圳市场 300267 尔康制药 700 允许 15% - - 深圳市场 300271 华宇软件 500 允许 15% - - 深圳市场 300273 和佳股份 500 允许 15% - - 深圳市场 300274 阳光电源 400 允许 15% - - 深圳市场 300276 三丰智能 200 允许 15% - - 深圳市场 300287 飞利信 700 允许 15% - - 深圳市场 300288 朗玛信息 100 允许 15% - - 深圳市场 300291 华录百纳 400 允许 15% - - 深圳市场 300295 三六五网 100 允许 15% - - 深圳市场 300300 汉鼎股份 200 允许 15% - - 深圳市场 300315 掌趣科技 1600 允许 15% - - 深圳市场 300324 旋极信息 500 允许 15% - - 深圳市场 300333 兆日科技 300 允许 15% - - 深圳市场 300336 新文化 200 允许 15% - - 深圳市场 300339 润和软件 200 允许 15% - - 深圳市场 300347 泰格医药 300 允许 15% - - 深圳市场 300352 北信源 300 允许 15% - - 深圳市场 300367 东方网力 500 允许 15% - - 深圳市场 300369 绿盟科技 100 允许 15% - - 深圳市场 300383 光环新网 300 允许 15% - - 深圳市场 300408 三环集团 1200 允许 15% - - 深圳市场 300413 快乐购 100 允许 15% - - 深圳市场 300418 昆仑万维 300 允许 15% - - 深圳市场 300431 暴风科技 100 允许 15% - - 深圳市场 300433 蓝思科技 100 允许 15% - - 深圳市场 300498 温氏股份 400 允许 15% - - 深圳市场


44 十一 、 拒 绝或 暂 停 申 购的 情 形 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 (基金管 理人可视情 况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式,也可以只拒绝或暂停其中一种方式的申购) : 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3 、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 当日基金资产净值。 4 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单, 或在开市 后发现申购赎回清单 编制错误或 IOPV 计算错误。 6 、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限, 当一笔新的申购申请被 确 认 成 功 ,会 使 本 基 金当 日 申 购 超过 申 购 赎 回清 单 中 规 定的 申 购 上 限时 , 该 笔 申购 申 请 将 被 拒绝。 7 、 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编 制 单 位 、 证券 交 易 所 等因 异 常 情 况导 致 申 购 赎回 清 单 无 法编 制 或 编 制不 当 。 上 述异 常 情 况 指 基 金 管 理 人无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 , 包 括但 不 限 于 系统 故 障 、 网络 故 障 、 通讯 故 障 、 电 力故障、数据错误等。 8 、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 9 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 4、6 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应 当 根 据 有 关规 定 在 指 定媒 介 上 刊 登暂 停 申 购 公告 。 如 果 投资 人 的 申 购申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 对 价 将退 还 给 投 资人 。 在 暂 停申 购 的 情 况消 除 时 , 基金 管 理 人 应及 时 恢 复 申购 业 务 的 办 理。 十二 、 暂 停赎 回 或 延 缓支 付 赎 回 款项 的情形 发 生 下 列 情形 时 , 基 金管 理 人 可 暂停 接 受 投 资人 的 赎 回 申请 ( 基 金 管理 人 可 同 时对 场 内 和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款项,也可以只针对其中一种方式) :


45 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。 3 、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 当日基金资产净值。 4 、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单, 或在开市后发现申购赎回清单 编制错误或 IOPV 计算错误。 5 、 证券交易所、 申购赎回代理券 商、 登记机构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编 制 单 位 、 证券 交 易 所 等因 异 常 情 况导 致 申 购 赎回 清 单 无 法编 制 或 编 制不 当 。 上 述异 常 情 况 指 基 金 管 理 人无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 , 包 括但 不 限 于 系统 故 障 、 网络 故 障 、 通讯 故 障 、 电 力故障、数据错误等。 6 、 场外份额连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情形 且 基 金 管理 人 决 定 暂停 赎 回 时 ,基 金 管 理 人应 报 中 国 证监 会 备 案 ,已 确 认 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理人 应 足 额 支付 , 发 生 场外 巨 额 赎 回的 情 形 时 ,基 金 份 额 持有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事先 选 择 将 当日 可 能 未 获受 理 部 分 予以 撤 销 。 在暂 停 赎 回 的情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十三、 场外 巨 额 赎 回的 情 形 及 处理 方 式


1 、巨额赎回的认定


若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请 (场外赎回申请份额总数 加上基金转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 场 外 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。


2 、巨额赎回的处理方式


当基金出现场外巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 对场外赎回 决定全额赎回或部分延期赎 回。 (1 ) 全 额赎 回 : 当 基金 管 理 人 认为 有 能 力 支付 投 资 人 的全 部 场 外 赎回 申 请 时, 按 正 常 赎回程序执行。


(2 ) 部 分延 期 赎 回 :当 基 金 管 理人 认 为 支 付投 资 人 的 场外 赎 回 申 请有 困 难 或认 为 因 支 46 付投资人的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时, 基金管 理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总 份额的 10% 的前提下, 可对其余场外 赎 回 申 请 延期 办 理 。 对于 当 日 的 场外 赎 回 申 请, 应 当 按 单个 账 户 场 外赎 回 申 请 量占 场 外 赎 回 申 请 总 量 的比 例 , 确 定当 日 受 理 的场 外 赎 回 份额 ; 对 于 未能 赎 回 部 分, 投 资 人 在提 交 场 外 赎 回 申 请 时 可以 选 择 延 期赎 回 或 取 消赎 回 。 选 择延 期 赎 回 的, 将 自 动 转入 下 一 个 开放 日 继 续 赎 回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。 延 期 的 场 外 赎回 申 请 与 下一 开 放 日 场外 赎 回 申 请一 并 处 理 ,无 优 先 权 ,并 以 下 一 开放 日 的 基 金 份 额 净 值 为基 础 计 算 赎回 金 额 , 以此 类 推 , 直到 全 部 赎 回为 止 。 如 投资 人 在 提 交场 外 赎 回 申 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回: 连续 2 日以上 (含本数) 发生场外巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基 金的场外赎回申请; 已经接受的场外赎回申请可以 延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工 作日,并应当在指定媒体上进行公告。


3 、 巨额赎回的公告 当发生上述场外巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或 者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 十 四 、 其他 申 购 赎 回方 式 1 、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪 标 的 指 数 表现 , 追 求 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 最小 化 , 采 用开 放 式 运 作方 式 的 基 金。 若 本 基 金 推 出 联 接 基金 , 在 本 基金 上 市 之 前, 联 接 基 金可 以 用 股 票或 现 金 特 殊申 购 本 基 金基 金 份 额 , 不收取申购费用。 2 、 在条件允许时, 基金管理人也可采取其他合理的申购、 赎回方式, 并于新的申购、 赎 回方式开始执行前予以公告。 3 、 基 金 管理 人 可 以 在不 违 反 法 律法 规 规 定 且对 持 有 人 利益 无 实 质 性不 利 影 响 的情 况 下 , 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4 、 在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证 券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 5 、 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代 47 理协议,报中国证监会备案并公告。 十 五 、基金 的转托管、 非 交 易 过 户等 其他业务 登 记 结 算 机构 可 依 据 其业 务 规 则 ,受 理 基 金 份额 的 转 托 管、 非 交 易 过户 、 冻 结 与解 冻 等 业务,并收取一定的手续费用。 本 基 金 的 转托 管 包 括 场外 份 额 的 系统 内 转 托 管, 以 及 场 内与 场 外 份 额之 间 的 跨 系统 转 托 管 。 条 件 许可 情 况 下 ,在 基 金 管 理人 制 定 并 发布 有 关 规 则后 , 本 基 金场 外 份 额 可跨 系 统 转 托 管 为 场 内 份额 , 并 进 行场 内 赎 回 、上 市 交 易 ;但 除 非 基 金管 理 人 另 行公 告 , 场 内份 额 不 可 跨 系统转托管为场外份额。 十 六、 基 金转 换 基 金 管 理 人可 以 根 据 相关 法 律 法 规以 及 本 基 金合 同 的 规 定决 定 开 办 本基 金 场 外 份额 与 基 金 管 理 人 管理 的 其 他 基金 之 间 的 转换 业 务 , 基金 转 换 可 以收 取 一 定 的转 换 费 , 相关 规 则 由 基 金 管 理 人 届时 根 据 相 关法 律 法 规 及本 基 金 合 同的 规 定 制 定并 公 告 , 并提 前 告 知 基金 托 管 人 与 相关机构。 十 七 、 基 金管 理 人 可 在法 律 法 规 允许 的 范 围 内, 在 不 影 响基 金 份 额 持有 人 实 质 利益 的 前 提 下 , 根 据市 场 情 况 对上 述 申 购 和赎 回 的 安 排进 行 补 充 和调 整 并 提 前公 告 。


48 第 十一部分


基金的投资 一 、 投 资 目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二 、 投 资 范围 本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 ( 即 创业 板 指 数 )的 成 份 股 、备 选 成 份 股。 为 更 好 地实 现 投 资 目 标 , 基金 还 可 投 资于 非 成 份 股( 包 括 中 小板 、 创 业 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核准 上 市 的 股 票) 、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以将其纳入投资范围。 在 建 仓 完 成后 , 本 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股、 备 选 成 份股 的 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值 的90% 且不低于非现金基金资产的80% , 权证、 股指期货及其他 金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 三 、 投 资 策略 本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 , 即 按照 标 的 指 数的 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 指 数化 投 资 组 合 , 并 根据 标 的 指 数成 份 股 及 其权 重 的 变 动进 行 相 应 的调 整 。 本 基金 投 资 于 标的 指 数 成 份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。 一 般 情 形 下, 本 基 金 将根 据 标 的 指数 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 股 票资 产 投 资 组合 , 但 在 标 的 指 数成 份 股 发 生调 整 、 配 股、 增 发 、 分红 等 公 司 行为 导 致 成 份股 的 构 成 及权 重 发 生 变 化 时 , 由 于交 易 成 本 、交 易 制 度 、个 别 成 份 股停 牌 或 者 流 动 性 不 足 等原 因 导 致 基金 无 法 及 时 完成投资组合的同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 以更紧密的跟踪标的指数。 本 基 金 将 根据 市 场 情 况, 结 合 经 验判 断 , 综 合考 虑 相 关 性、 估 值 、 流动 性 等 因 素挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成份 股 或 备 选成 份 股 进 行替 代 , 以 期在 规 定 的 风险 承 受 限 度之 内 , 尽 量缩 小 跟 踪 误 差。 在 正 常 情 况下 , 本 基 金力 争 控 制 投资 组 合 的 净值 增 长 率 与业 绩 比 较 基准 之 间 的 日均 跟 踪 偏离度的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。


49 本 基 金 可 投资 股 指 期 货和 其 他 经 中国 证 监 会 允许 的 衍 生 金融 产 品 , 如权 证 以 及 其他 与 标 的 指 数 或 标的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 相 关 的衍 生 工 具 。本 基 金 投 资股 指 期 货 将根 据 风 险 管 理 的 原 则 ,以 套 期 保 值为 目 的 , 力争 提 高 投 资效 率 、 降 低交 易 成 本 、缩 小 跟 踪 误差 , 而 非 用 于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。





四 、 投 资 组合 管 理 1 、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1) 确定目标组合: 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法 确定目标组合; (2) 制定建仓策略: 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策略; (3) 组合调整: 基金经理在规定的时间内, 采用适当的方法和措施对组合进行调整, 直 至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2 、投资组合的日常管理 (1) 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为信息以 及 成 份 股 公司 其 他 重 大信 息 , 包 括但 不 限 于 成份 股 发 生 配股 、 增 发 、分 红 、 停 牌、 复 牌 等 , 分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2) 标的指数的跟踪与分析: 跟踪标的指数的调整等变化, 确定标的指数变化是否与预 期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3) 每日申购赎回情况的跟踪与分析: 跟踪基金申购和赎回情况, 分析其对投资组合的 影响。 (4) 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析: 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的 差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。 (5) 组合调整: 找出将实际组合调整为目标组合的最优方案, 确定组合交易计划; 如发 生 标 的 指 数成 份 股 调 整、 成 份 股 公司 发 生 并 购重 组 等 重 大事 项 , 基 金经 理 召 集 会议 , 决 定 基 金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础, 考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况,制作 T 日的申购赎回清单并公告。


50 3 、投资组合的定期管理 (1)每月 每 月 末 , 根据 基 金 合 同中 基 金 管 理费 、 基 金 托管 费 等 的 支付 要 求 , 及时 检 查 组 合中 的 现 金比例,进行支付现金的准备。 每 月 末 , 基金 经 理 对 投资 操 作 、 投资 组 合 表 现、 跟 踪 误 差等 进 行 分 析, 分 析 最 近投 资 组 合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2)每半年 根 据 标 的 指数 的 编 制 规则 及 调 整 公告 , 基 金 经理 依 据 投 资决 策 委 员 会的 决 策 , 在标 的 指 数 成 份 股 调整 生 效 前 ,分 析 并 制 定投 资 组 合 调整 策 略 , 尽量 减 少 因 成份 股 变 动 带 来的跟踪偏 离度和跟踪误差。 4 、投资绩效评估 (1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析; (2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估; (3) 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析 基 金 的 跟 踪误 差 和 跟 踪偏 离 度 的 产生 原 因 、 现金 控 制 情 况、 标 的 指 数成 份 股 调 整前 后 的 操 作 以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% , 年化跟踪误差不超过 2% 。 当 跟 踪偏 离 度 和 年化 跟 踪 误 差超 过 上 述 目标 范 围 时 ,基 金 管 理 人将 通 过 归 因分 析 模 型 找 出跟踪误差的来源,并采取合 理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。








五 、 投 资 限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不 低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (5) 本基金参与股指期货交易后, 还须遵守以下限制: 在任何交易日日终, 持有的买入 51 股 指 期 货 合约 价 值 , 不得 超 过 基 金资 产 净 值的 10% ; 在任 何 交 易 日日 终 , 持 有的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值与 有 价 证 券市 值 之 和 ,不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 100% ,其 中 , 有 价证 券 指 股 票 、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不 含 质 押 式 回 购) 等 ; 基 金在 任 何 交 易日 日 终 , 持有 的 卖 出 股指 期 货 合 约价 值 不 得 超过 基 金 持 有 的 股 票 总 市值 的 20% ;在 任 何 交 易日 内 交 易 (不 包 括 平 仓) 的 股 指 期货 合 约 的 成交 金 额 不 得 超 过 上 一 交易 日 基 金 资产 净 值的 20% ; 每 个 交易 日 日 终 在扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应当 保 持 不 低于 交 易 保 证金 一 倍 的 现金 ; 本 基 金所 持 有 的 股票 市 值 和 买入 、 卖 出 股 指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的10 %; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资 产 支 持 证券 期 间 , 如果 其 信 用 等级 下 降 、 不再 符 合 投 资标 准 , 应 在评 级 报 告 发布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (11 ) 基 金财 产 参 与 股票 发 行 申 购, 本 基 金 所申 报 的 金 额不 超 过 本 基金 的 总 资 产, 本 基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因 证 券 及 期货 市 场 波 动、 上 市 公 司合 并 、 基 金规 模 变 动 、标 的 指 数 成份 股 调 整 、标 的 指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 投资 比 例 不 符合 上 述 规 定投 资 比 例 的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构对 本 基 金 合同 约 定 投 资组 合 比 例 限制 进 行 变 更或 取 消 限 制的 , 在 不 改 变 基 金投 资 目 标 、不 改 变 基 金风 险 收 益 特征 的 条 件 下, 本 基 金 可根 据 法 律 法规 规 定 作 出 52 调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基 金 管 理 人运 用 基 金 财产 买 卖 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 及其 控 股 股 东、 实 际 控 制人 或 者 与 其 有 重 大利 害 关 系 的公 司 发 行 的证 券 或 者 承销 期 内 承 销的 证 券 , 或者 从 事 其 他重 大 关 联 交 易 的 , 应 当符 合 本 基 金的 投 资 目 标和 投 资 策 略, 遵 循 基 金份 额 持 有 人利 益 优 先 原则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建立 健 全 内 部审 批 机 制 和评 估 机 制 ,按 照 市 场 公平 合 理 价 格执 行 。 相 关交 易 必 须 事 先 得 到 基 金托 管 人 同 意, 并 按 法 律法 规 予 以 披露 。 重 大 关联 交 易 应 提交 基 金 管 理人 董 事 会 审 议 , 并 经 过三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基金 管 理 人 董 事 会 应 至 少每 半 年 对 关联 交 易 事 项 进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 六 、 业 绩 比较 基 准 本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 创业板指数是深圳证券交易所编制, 以 2010 年5 月31 日为基日, 基点为 1000 点, 旨在 创业板市场层次的运行情况,为投资人投资创业板市场提供投资标的。 如 果 指 数 编制 单 位 变 更或 停 止 指 数的 编 制 、 发布 或 授 权 ,或 标 的 指 数由 其 他 指 数替 代 、 或 由 于 指 数编 制 方 法 的重 大 变 更 等事 项 导 致 本基 金 管 理 人认 为 标 的 指数 不 宜 继 续作 为 标 的 指 数 , 或 证 券市 场 有 其 他代 表 性 更 强、 更 适 合 投资 的 指 数 推出 时 , 本 基金 管 理 人 可以 依 据 维 护 投 资 者 合 法权 益 的 原 则, 在 履 行 适当 程 序 后 变更 本 基 金 的标 的 指 数 、业 绩 比 较 基准 和 基 金 名 称 。 其 中 ,若 变 更 标 的指 数 对 基 金投 资 范 围 和投 资 策 略 无实 质 性 影 响( 包 括 但 不限 于 指 数 编 53 制单位变更、 指数更名等事项) , 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约定, 并对基金份额 持 有 人 利 益无 实 质 性 不利 影 响 的 前提 下 , 则 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 , 基 金管 理 人 应 与 基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。





七 、 风 险 收益 特 征 本 基 金 为 股票 型 基 金 ,风 险 与 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 与 货币 市 场 基 金。 本 基 金 采 用 完 全复 制 法 跟 踪标 的 指 数 的表 现 , 具 有与 标 的 指 数、 以 及 标 的指 数 所 代 表的 股 票 市 场 相似的风险收益特征。 八 、 基 金投 资 组 合 报告 本 基 金 管 理人 董 事 会 及董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国 工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年11 月21 日复核 了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现和 投 资 组 合报 告 等 内 容, 保 证 复 核内 容 不 存 在虚 假 记 载 、 误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2017 年9 月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 235,384,008.62 92.05 其中:股票 235,384,008.62 92.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - -


54 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付金合计 20,131,830.65 7.87 7 其他各项资产 187,894.10 0.07 8 合计 255,703,733.37 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 下表的合计项不含可退替代款估 值 增值。 2 、 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 17,047,599.93 6.90 B 采矿业 - - C 制造业 120,028,249.44 48.57 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 4,666,453.78 1.89 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,716,399.88 24.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,252,966.40 0.91 M 科学研究和技术服务业 1,376,748.00 0.56 N 水利、环境和公共设施管理业 12,293,075.03 4.97


55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,376,289.71 2.58 R 文化、体育和娱乐业 10,595,133.01 4.29 S 综合 - - 合计 235,384,008.62 95.25 3 、 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 792,543 17,047,599.93 6.90 2 300059 东方财富 624,932 8,642,809.56 3.50 3 300136 信维通信 162,851 6,839,742.00 2.77 4 300124 汇川技术 222,759 6,437,735.10 2.61 5 300070 碧水源 323,803 5,831,692.03 2.36 6 300072 三聚环保 187,809 5,724,418.32 2.32 7 300408 三环集团 227,847 5,602,757.73 2.27 8 300024 机器人 261,500 5,575,180.00 2.26 9 300003 乐普医疗 193,357 4,155,241.93 1.68 10 300017 网宿科技 322,913 3,897,559.91 1.58 4 、 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细


56 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 、 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10、 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 (1)本基金本报告期末未持有国 债期货。


(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11、 投 资 组 合 报告 附 注 (1)2017 年 6 月 23 日,网宿科技股份有限公司(300017) 因未及时披露购买理财产品事项, 被 上 海 证 监局 出 具 了 行政 监 管 警 示函 。 本 基 金为 指 数 型 基金 , 上 述 股票 系 标 的 指数 成 份 股 , 投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 上 述 证 券外 , 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 , 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他各项资产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金









































74,264.89 2 应收证券清算款
























































- 3 应收股利 -


57 4 应收利息












































3,669.19 5 应收申购款
























































- 6 其他应收款 - 7 待摊费用 109,960.02 8 其他 - 9 合计 187,894.10 (4) 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


58 第十 二 部分


基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至2017 年6 月30 日。 (一) 净 值 增 长 率与 同 期 业 绩基 准 收 益 率比 较 表 阶段 净值 增长率① 净值 增长率标 准差② 业绩 比较基准 收益率③ 业绩 比较基准 收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金合 同生效起 至今 1.48% 0.66% 0.45% 0.92% 1.03% -0.26% 注:本基金业绩比较基准是创业板指数收益率。 ( 二 ) 本 基金 自 基 金 合同 生 效 以 来单 位 基 金 资产 净 值 的 变动 与 同 期 业绩 比 较 基 准比 较 图 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 4 月25 日至2017 年6 月30 日)


59 注: (1)本基金合同生效日期为 2017 年4 月25 日,至披露时点本基金成立未满一年。 (2) 本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基 金合同有关规定。


60 第十 三 部分


基金的财产 一 、 基 金 资产 总 值 基 金 资 产 总值 是 指 购 买的 各 类 证 券及 票 据 价 值、 银 行 存 款本 息 和 基 金应 收 的 申 购基 金 款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、 基 金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、 基 金 财产 的 账 户 基 金 托 管 人根 据 相 关 法律 法 规 、 规范 性 文 件 为本 基 金 开 立资 金 账 户 、证 券 账 户 以及 投 资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金专 用 账 户 与基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 基 金 销售 机 构 和 基 金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、 基 金 财产 的 保 管 和处 分 本 基 金 财 产独 立 于 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 和基 金 销 售 机构 的 财 产 ,并 由 基 金 托管 人 保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基金 登 记 结 算机 构 和 基 金销 售 机 构 以其 自 有 的 财产 承 担 其 自 身 的 法 律 责任 , 其 债 权人 不 得 对 本基 金 财 产 行使 请 求 冻 结、 扣 押 或 其他 权 利 。 除依 法 律 法 规 和《基金合同》 的规定处分外,基金财产不得被处分。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 因 依 法 解散 、 被 依 法撤 销 或 者 被依 法 宣 告 破产 等 原 因 进行 清 算 的 , 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。基 金 管 理 人管 理 运 作 基金 财 产 所 产生 的 债 权 ,不 得 与 其 固 有 资 产 产 生的 债 务 相 互抵 销 ; 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基金 的 基 金 财产 所 产 生 的债 权 债 务 不 得相互抵销。


61 第十 四 部分


基金资产的估值 一、估值日 本 基 金 的 估值 日 为 本 基金 相 关 的 证券 交 易 场 所的 交 易 日 以及 国 家 法 律法 规 规 定 需要 对 外 披露基金净值的非交易日。 二 、 估 值 对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债券、 衍生工具和银行存款本息、 应收款项 、 其它投资等资产及负债。 三 、 估 值 方法 1 、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘 价 ) 估 值; 估 值 日 无交 易 的 , 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 或 证 券发 行 机 构 未 发 生 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 的 ,以 最 近 交 易日 的 市 价 (收 盘 价 ) 估值 ; 如 最 近交 易 日 后 经 济 环 境 发 生了 重 大 变 化或 证 券 发 行机 构 发 生 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 , 可 参 考类 似 投 资 品 种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格。


2 、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值; 非 公 开 发行 有 明 确 锁定 期 的 股 票, 按 监 管 机构 或 行 业 协会 有 关 规 定 确定公允价值。 3 、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1 ) 对 在交 易 所 市 场上 市 交 易 或挂 牌 转 让 的固 定 收 益 品种 ( 另 有 规定 的 除 外 ) , 选 取 第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 62 所 含 债 券 应收 利 息 后 得到 的 净 价 进行 估 值 ; 估值 日 没 有 交易 的 , 且 最近 交 易 日 后经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 , 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息得 到 的 净 价 进 行 估 值 。如 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似投 资 品 种 的现 行 市 价 及 重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


4 、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。


5 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6 、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 7 、股指期货合约估值方法: (1) 股指期货合约以估值当日结算价格进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; (2 ) 在 任何 情 况 下 ,基 金 管 理 人如 采 用 本 项第 (1 ) 小项 规 定 的 方法 对 基 金 资产 进 行 估 值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第 (1) 小项规 定 的 方 法 对 基金 资 产 进 行估 值 不 能 客观 反 映 其 公允 价 值 的 ,基 金 管 理 人可 根 据 具 体情 况 , 并 与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 8 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9 、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规 定估值。 如 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 发 现 基金 估 值 违 反基 金 合 同 订明 的 估 值 方法 、 程 序 及相 关 法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基金 份 额 持 有人 利 益 时 ,应 立 即 通 知对 方 , 共 同查 明 原 因 , 双方协商解决。 根 据 有 关 法律 法 规 , 基金 资 产 净 值计 算 和 基 金会 计 核 算 的义 务 由 基 金管 理 人 承 担。 本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人担 任 , 因 此, 就 与 本 基金 有 关 的 会计 问 题 , 如经 相 关 各 方 在 平 等 基 础上 充 分 讨 论后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净 值 的 计 算 63 结果对外予以公布。 四 、 估 值 程序 1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理人 每 个 工 作日 对 基 金 资产 估 值 后 ,将 基 金 份 额净 值 结 果 发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、 估 值 错误 的 处 理 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施确 保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、 或 投 资 人 自身 的 过 错 造成 估 值 错 误, 导 致 其 他当 事 人 遭 受损 失 的 , 过错 的 责 任 人应 当 对 由 于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误处理原则 (1 ) 估 值错 误 已 发 生, 但 尚 未 给当 事 人 造 成损 失 时 , 估值 错 误 责 任方 应 及 时 协调 各 方 , 及 时 进 行 更正 , 因 更 正估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责任 方 承 担 ;由 于 估 值 错误 责 任 方 未 及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 , 给 当事 人 造 成 损失 的 , 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 估值 错 误 责 任方 已 经 积 极协 调 , 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有足 够 的 时 间进 行 更 正 而 未 更 正 , 则其 应 当 承 担相 应 赔 偿 责任 。 估 值 错误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事 人 进 行 确 认,确保估值错误已得到更正。


64 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由于 获 得 不 当得 利 的 当 事人 不 返 还 或不 全 部 返 还不 当 得 利 造 成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付 的 赔 偿 金 额的 范 围 内 对获 得 不 当 得利 的 当 事 人享 有 要 求 交付 不 当 得 利的 权 利 ; 如果 获 得 不 当 得 利 的 当 事人 已 经 将 此部 分 不 当 得利 返 还 给 受损 方 , 则 受损 方 应 当 将其 已 经 获 得的 赔 偿 额 加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记结算机构交易数据的, 由基金登记结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基 金份 额 净 值 计算 出 现 错 误时 , 基 金 管理 人 应 当 立即 予 以 纠 正, 通 报 基 金托 管 人 , 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、 暂 停 估值 的 情 形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


65 七 、 基 金 净值 的 确 认 用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 由 基 金管 理 人 负 责计 算 , 基 金托 管 人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 交易 结 束 后 计 算 当 日 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额 净 值 并 发 送给 基 金 托 管人 。 基 金 托管 人 对 净 值计 算 结 果 复核 确 认 后 发送 给 基 金 管理 人 , 由 基 金管理人对基金净值予以公布。 八 、 特 殊 情况 的 处 理 1 、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项、股指期货估值方法的第(2)小项进 行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2 、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人 和 基 金 托 管人 虽 然 已 经采 取 必 要 、适 当 、 合 理的 措 施 进 行检 查 , 但 未能 发 现 错 误的 , 由 此 造 成 的 基 金 资产 估 值 错 误, 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 免 除 赔偿 责 任 。 但基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


66 第十五 部分


基金的收益与分配 一 、 基 金 利润 的 构 成 基 金 利 润 指基 金 利 息 收入 、 投 资 收益 、 公 允 价值 变 动 收 益和 其 他 收 入扣 除 相 关 费用 后 的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、 基 金 可供 分 配 利 润 基 金 可 供 分配 利 润 指 截至 收 益 分 配基 准 日 基 金未 分 配 利 润与 未 分 配 利润 中 已 实 现收 益 的 孰低数。 三 、 收 益 分配 原 则 1 、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时, 基金管理人可进行收益分配; 2 、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次。本基金以使收 益 分 配 后 基金 份 额 净 值增 长 率 尽 可能 贴 近 标 的指 数 同 期 增长 率 为 原 则进 行 收 益 分配 。 基 于 本 基 金 的 性 质和 特 点 , 本基 金 收 益 分配 不 须 以 弥补 浮 动 亏 损为 前 提 , 收益 分 配 后 有可 能 使 除 息 后的基金份额净值低于面值; 3 、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4 、 《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 5 、每一基金份额享有同等分配权; 6 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在 对 基 金 份额 持 有 人 利益 无 实 质 性不 利 的 影 响下 , 基 金 管理 人 、 登 记结 算 机 构 可对 基 金 收益分配原则进行调整,并及时公告。 四 、 基 金 收益 分 配 数 额的 确 定 原 则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;标 的 指 数 同 期增 长 率 为 收益 评 价 日 标的 指 数 收 盘值 与 基 金 上市 前 一 开 放日 标 的 指 数收 盘 值 之 比 67 减去 1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%时, 基金管理人 可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 五 、 收 益 分配 方 案 基 金 收 益 分配 方 案 中 应载 明 截 止 收益 分 配 基 准日 的 可 供 分配 利 润 、 基金 收 益 分 配对 象 、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 六 、 收 益 分配 方 案 的 确定 、 公 告 与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 七 、 基 金 收益 分 配 中 发生 的 费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


68 第十 六 部分


基金费用与税收 一 、 基 金 费用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金的标的指数使用许可费; 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金份额持有人大会费用; 7 、基金收益分配中发生的费用; 8 、基金的证券交易费用; 9 、基金的银行汇划费用; 10 、基金上市初费及年费、场内份额的注册登记费用、IOPV 计算与发布费用; 11 、账户开户费用和账户维护费; 12 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费


69 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 、基金的指数使用许可费 本 基 金 按 照基 金 管 理 人与 标 的 指 数许 可 方 所 签订 的 指 数 使用 许 可 协 议中 所 规 定 的指 数 使 用许可费计提方法支付指数使用许可费。 本 基 金 的 指数 使 用 许 可费 按 前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.03% 的 年 费 率 计提 。 指 数 使用 许 可 费的计算方法如下: H=E ×0.03%÷当年天数 H 为每日应付的指数使用许可费 E 为前一日基金资产净值 自 基 金 成 立之 日 的 下 一季 度 ( 自 然季 度 ) 起 ,指 数 使 用 许可 费 收 取 下限 为 每 季 度( 自 然 季度)5 万元,即不足 5 万元 时按照 5 万元收取。基金成立日所在季度,当季指数使用许可 费的计算方法如下: 当季指数使用许可费=max (50000 元×基金当季存续天数÷当季天数,当季累计计提 的 指数使用许可费)。 指 数 使 用 许可 费 自 基 金合 同 生 效 之日 起 每 日 计提 , 逐 日 累计 , 按 季 支付 。 指 数 使用 许 可 费 的 支 付 由基 金 管 理 人向 基 金 托 管人 发 送 划 付指 令 , 经 基金 托 管 人 复核 后 于 下 一个 季 度 开 始 后10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整, 本 基 金 将 采用 调 整 后 的方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 许 可 费 。基 金 管 理 人将 在 招 募 说明 书 更 新 或 其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述 “一、 基金费用的种类中第 4-12 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 70 失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 费 用 调整 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 协 商 一 致并 履 行 适 当程 序 后 , 可根 据 基 金 发展 情 况 调 整基 金 管 理 费 率和基金托管费等相关费率。








基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 五 、 基 金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。





71 第十七 部分


基金的会计与审计 一 、 基 金 会计 政 策 1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;


3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7 、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、 基 金 的年 度 审 计 1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


72 第十 八 部分


基金的信息披露 一、 本 基 金的 信 息 披 露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露 办法 》 、 《 基 金合 同 》 及 其 他 有 关规 定 。 相 关法 律 法 规 对信 息 披 露 的方 式 、 登 载媒 介 、 报 备方 式 等 规 定发 生 变 化 时, 本 基 金 从 其最 新 规 定 。 二 、 信 息 披露 义 务 人 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 , 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定的 媒 介 披 露, 并 保 证 基金 投 资 者 能够 按 照 《 基金 合 同 》 约定 的 时 间 和方 式 查 阅 或 者复制公开披露的信息资料。 三 、 本 基 金信 息 披 露 义务 人 承 诺 公开 披 露 的 基金 信 息 , 不得 有 下 列 行为 : 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监会禁止的其他行为。 四 、 本 基 金公 开 披 露 的信 息 应 采 用中 文 文 本 。如 同 时 采 用外 文 文 本 的, 基 金 信 息披 露 义 务 人 应 保 证两 种 文 本 的内 容 一 致 。两 种 文 本 发生 歧 义 的 ,以 中 文 文 本为 准 。 本 基 金 公 开披 露 的 信 息采 用 阿 拉 伯数 字 ; 除 特别 说 明 外 ,货 币 单 位 为人 民 币 元 。 五 、 公 开 披露 的 基 金 信息 (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议


73 1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 , 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉及 基 金 投 资者 重 大 利 益的 事 项 的 法 律文件。 2 、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申 购 和 赎 回安 排 、 基 金投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有 人 服 务 等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前 向 主 要 办 公场 所 所 在 地的 中 国 证 监会 派 出 机 构报 送 更 新 的招 募 说 明 书, 并 就 有 关更 新 内 容 提 供书面说明。 3 、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披 露 招 募 说 明 书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生 效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人应 当 在 前 款规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 , 将 基 金资 产 净 值 、基 金 份 额 净值 和 基 金 份 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回对价


74 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 对 价 的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回费 率 , 并 保证 投 资 者 能够 在 基 金 份额 发 售 网 点查 阅 或 者 复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (七)申购赎回清单 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 , 通 过 网 站 以 及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 后 应 至 少 提 前 两 个 工 作 日 将 基 金 份 额 折 算 日 公 告 登 载 于 指定报刊及网站上。 基 金 份 额 进 行 折 算 并 由 登 记 结 算 机 构 完 成 基 金 份 额 的 变 更 登 记 后 , 基 金 管 理 人 应 将 基 金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 前 至 少 3 个工作日, 将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登 载 于 网 站上 , 将 年 度报 告 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 。 基 金年 度 报 告 的财 务 会 计 报告 应 当 经 过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒介上 。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 (十一)临时报告


75 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公 告 , 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所所 在 地 的 中国 证 监 会 派 出机构备案。 前 款 所 称 重 大 事 件 , 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的下列事 件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止《基金合同》 ; 3 、转换基金运作方式; 4 、更换基金管理人、基金托管人; 5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三 十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14 、重大关联交易事项; 15 、基金收益分配事项; 16 、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 、基金改聘会计师事务所; 19 、变更基金销售机构; 20 、更换基金登记结算机构; 21 、本基金开始办理申购、赎回;


76 22 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23 、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24 、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25 、本基金变更标的指数; 26 、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 27 、本基金推出新业务或服务; 28 、中国证监会规定的其他事项。 (十二)投资股指期货相关公告 基 金 管 理 人 应 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露股 指 期 货 交易 情 况 , 包括 投 资 政 策、 持 仓 情 况、 损 益 情 况、 风 险 指 标等 , 并 充 分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十三)澄清公告 在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引起 较 大 波 动的 , 相 关 信息 披 露 义 务人 知 悉 后 应当 立 即 对 该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十四)基金份额持有人大会决议 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 或 者 备 案 , 并予以公告。 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六 、 信 息 披露 事 务 管 理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露 事务。 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格式准则的规定。 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制的 基 金 资 产净 值 、 基 金份 额 净 值 、基 金 份 额 申购 赎 回 对 价、 基 金 定 期报 告 和 定 期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相关 基 金 信 息进 行 复 核 、审 查 , 并 向基 金 管 理 人出 具 书 面 文 件或者盖章确认。


77 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 介 披 露 信息 , 但 是 其他 公 共 媒 介不 得 早 于 指定 媒 介 披 露信 息 , 并 且在 不 同 媒 介上 披 露 同 一 信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、 信 息 披露 文 件 的 存放 与 查 阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 , 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营业时; (3)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。


78 第十 九 部分


风险揭示 一 、 投 资 于本 基 金 的 主要 风 险 1 、市场风险 证 券 市 场 价格 受 到 经 济因 素 、 政 治因 素 、 投 资心 理 和 交 易制 度 等 各 种因 素 的 影 响, 导 致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等 ) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2 ) 经 济周 期 风 险 。随 经 济 运 行的 周 期 性 变化 , 证 券 市场 的 收 益 水平 也 呈 周 期性 变 化 。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市 场 前 景 、行 业 竞 争 、人 员 素 质 等, 这 些 都 会导 致 企 业 的盈 利 发 生 变化 。 如 果 基金 所 投 资 的 上 市 公 司 经营 不 善 , 其股 票 价 格 可能 下 跌 , 或者 能 够 用 于分 配 的 利 润减 少 , 使 基金 投 资 收 益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4) 购买力风险。 基金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2 、管理风险 基 金 运 作 过程 中 由 于 基金 投 资 策 略、 人 为 因 素、 管 理 系 统设 置 不 当 造成 操 作 失 误或 公 司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基金投资决策执行中, 由于投资指令不明晰、 交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3 、 职业道德风险: 是指公司员工不遵守职业操守, 发生违法、 违规行为而可能导致的损 失。 4 、合规性风险 指 基 金 管 理或 运 作 过 程中 , 违 反 国家 法 律 、 法规 的 规 定 ,或 者 基 金 投资 违 反 法 规及 基 金 合同有关规定的风险。


79 5 、投资股指期货的风险 (1) 基差风险。 标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。 在股指期货 交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。 (2) 合约品种差异造成的风险。 合约品种差异造成的风险, 是指类似的合约品种, 在相 同 因 素 的 影响 下 , 价 格变 动 不 同 。表 现 为 两 种情 况 :1 )价 格 变 动 的方 向 相 反 ;2 ) 价 格 变动 的 幅 度 不 同。 类 似 合 约品 种 的 价 格, 在 相 同 因素 作 用 下 变动 幅 度 上 的差 异 , 也 构成 了 合 约 品 种差异的风险。 6 、本基金特有的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标 的 指 数 并不 能 完 全 代表 所 有 创 业板 上 市 公 司的 整 体 市 场表 现 。 标 的指 数 成 份 股的 平 均 回报率与所有创业板上市公司的整体的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标 的 指 数 成份 股 的 价 格可 能 受 到 政治 因 素 、 经济 因 素 、 上市 公 司 经 营状 况 、 投 资者 心 理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波动 , 导 致 指数 波 动 , 从而 使 基 金 收益 水 平 发 生变 化 , 产 生 风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1 ) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2 ) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3 ) 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪 偏离度。 4 ) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5 ) 由于 基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6 ) 在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水平、 技术手 段 、 买 入 卖出 的 时 机 选择 等 , 都 会对 本 基 金 的收 益 产 生 影响 , 从 而 影响 本 基 金 对标 的 指 数 的 跟踪程度。


80 7 ) 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票的持 有 比 例 与 标的 指 数 中 该股 票 的 权 重可 能 不 完 全相 同 ; 因 缺乏 卖 空 、 对冲 机 制 及 其他 工 具 造 成 的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编 制错误等, 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (4)标的指数变更的风险


尽 管 可 能 性很 小 , 但 根据 基 金 合 同规 定 , 如 出现 变 更 标 的指 数 的 情 形, 本 基 金 将变 更 标 的 指 数 。 基于 原 标 的 指数 的 投 资 政策 将 会 改 变, 投 资 组 合将 随 之 调 整, 基 金 的 收益 风 险 特 征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽 管 本 基 金将 通 过 有 效的 套 利 机 制使 基 金 份 额二 级 市 场 交易 价 格 的 折溢 价 控 制 在一 定 范 围 内 , 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的交 易 价 格 受诸 多 因 素 影响 , 存 在 不同 于 基 金 份额 净 值 的 情 形,即存在价格折溢价的风险。 (6)参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 深 圳 证 券 交易 所 在 开 市后 根 据 申 购赎 回 清 单 和组 合 证 券 内各 只 证 券 的实 时 成 交 数据 , 计 算基金份额参考净值 (IOPV) , 并, 由深圳证券交易所对外发布, 仅供投资者交易、 申购、 赎 回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误, 投 资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。


(7)退市风险 因 本 基 金 不再 符 合 证 券交 易 所 上 市条 件 被 终 止上 市 , 或 被基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 提 前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (8)投资者申购失败的风险 本 基 金 的 申购 赎 回 清 单 中 , 可 能 仅允 许 对 部 分成 份 股 使 用现 金 替 代 ,且 设 置 了 现金 替 代 比 例 上 限 。因 此 , 投 资者 在 进 行 申购 时 , 可 能存 在 因 个 别成 份 股 涨 停、 临 时 停 牌等 原 因 而 无 法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 投 资 者 申 购当 日 未 卖 出的 基 金 份 额在 交 收 成 功后 方 可 卖 出和 赎 回 。 因此 为 投 资 者办 理 申 购 业 务 的 代理 券 商 如 发生 交 收 违 约, 将 导 致 投资 者 不 能 及时 、 足 额 获得 申 购 当 日未 卖 出 的 基 金份额,投资者的利益可能受到影响。


(9)投资者赎回失败的风险 在 投 资 者 提交 赎 回 申 请时 , 如 本 基金 投 资 组 合内 不 具 备 足额 的 符 合 要求 的 赎 回 对价 , 可 81 能导致出现赎回失败的情形。 另 外 , 基 金管 理 人 可 能根 据 成 份 股市 值 规 模 变化 等 因 素 调整 最 小 申 购赎 回 单 位 ,由 此 可 能 导 致 投 资者 按 原 最 小申 购 赎 回 单位 申 购 并 持有 的 基 金 份额 , 可 能 无法 按 照 新 的最 小 申 购 赎 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 (10)基金份额赎回对价的变现风险 本 基 金 赎 回对 价 主 要 为组 合 证 券 ,在 组 合 证 券变 现 过 程 中, 由 于 市 场变 化 、 部 分成 份 股 流动性差等因素, 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异, 存在变现风险。 (11)第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1 ) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。


2 ) 登记机构可能调整结算制度, 如对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生 变 化 , 制 度调 整 可 能 给投 资 者 带 来理 解 偏 差 的风 险 。 同 样的 风 险 还 可能 来 自 于 证券 交 易 所 及 其他代理机构。


3 )第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 6 、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险 ; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6) 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水平, 从而带 来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、声明 1 、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;


82 2 、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金管理人指定的销售代理机 构销售,基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。


83 第 二十部分


基金合同的变更、终 止与基金财 产的清算 一 、 《 基金合 同 》 的 变更 1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项 的 , 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 通 过 的 事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 生效 后 方 可 执行 , 该 决 议应 当 自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二 、 《 基金合 同 》 的 终止 事 由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、 基 金 财产 的 清 算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小 组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;


84 (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案确认并公告; (7)对基金财产进行分配。 5 、 基金财产清算的期限为6 个月, 基金财产清算小组可根据流通受限证券的处理情况适 当延长清算期限,并提前公告。 四 、 清 算 费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 , 清算 费 用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、 基 金 财产 清 算 剩 余资 产 的 分 配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、 基 金 财产 清 算 的 公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报 告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、 基 金 财产 清 算 账 册及 文 件 的 保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保 存15 年以上。


85 第 二十一 部分


基金合同的内容摘 要 一、 基金 合 同 当事 人 的 权 利与 义 务 (一) 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2) 自 《 基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金 合 同 》 及国 家 有 关 法律 规 定 , 应呈 报 中 国 证监 会 和 其 他监 管 部 门 ,并 采 取 必 要措 施 保 护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获 得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或 暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依 照法 律 法 规 为基 金 的 利 益对 被 投 资 公司 行 使 股 东权 利 , 为 基金 的 利 益 行使 因 基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以 基金 管 理 人 的名 义 , 代 表基 金 份 额 持有 人 的 利 益行 使 诉 讼 权利 或 者 实 施其 他 法 律行为; (15 ) 选 择、 更 换 律 师事 务 所 、 会计 师 事 务 所、 证 券 经 纪商 或 其 他 为基 金 提 供 服务 的 外 部机构; (16 ) 在 符合 有 关 法 律、 法 规 的 前提 下 , 制 订和 调 整 有 关基 金 认 购 、申 购 、 赎 回、 转 换 和非交易过户的业务规则;


86 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理 的 基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互独 立 , 对 所管 理 的 不 同基 金 分 别 管理 , 分 别 记账 , 进 行证券投资; (6 ) 除 依据 《 基 金 法》 、 《 基 金 合同 》 及 其 他有 关 规 定 外, 不 得 利 用基 金 财 产 为自 己 及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取 适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申 购对价、 赎 回对价的方法符合 《 基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎回的对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; (12 ) 保 守基 金 商 业 秘密 , 不 泄 露基 金 投 资 计划 、 投 资 意向 等 。 除 《基 金 法 》 、 《基 金 合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按 《基 金 合 同 》的 约 定 确 定基 金 收 益 分配 方 案 , 及时 向 基 金 份额 持 有 人 分配 基 金 收益; (14 ) 按 规定 受 理 申 购与 赎 回 申 请, 及 时 、 足额 支 付 投 资人 申 购 或 赎回 之 基 金 份额 的 投 资人应收对价; (15 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 召 集基 金 份 额 持有 人 大 会 或配 合 基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年 87 以上; (17 ) 确 保需 要 向 基 金投 资 者 提 供的 各 项 文 件或 资 料 在 规定 时 间 发 出, 并 且 保 证投 资 者 能 够 按 照 《基 金 合 同 》规 定 的 时 间和 方 式 , 随时 查 阅 到 与基 金 有 关 的公 开 资 料 ,并 在 支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国 证 监 会 并 通知 基 金 托管人; (20 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 的 损失 或 损 害 基金 份 额 持 有人 合 法 权 益时 , 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监 督基 金 托 管 人按 法 律 法 规和 《 基 金 合同 》 规 定 履行 自 己 的 义务 , 基 金 托管 人 违 反 《 基 金 合同 》 造 成 基金 财 产 损 失时 , 基 金 管理 人 应 为 基金 份 额 持 有人 利 益 向 基金 托 管 人追偿; (22 ) 当 基金 管 理 人 将其 义 务 委 托第 三 方 处 理时 , 应 当 对第 三 方 处 理有 关 基 金 事务 的 行 为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金 管 理 人 承 担 全部 募 集 费 用, 将 已 募 集资 金 并 加 计银 行 同 期 活期 存 款 利 息在 基 金 募 集期 结 束 后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及 国 家 法 律 法 规行 为 , 对 基金 财 产 、 其他 当 事 人 的利 益 造 成 重大 损 失 的 情形 , 应 呈 报中 国 证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;


88 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉 基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财 产 的 安 全 , 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与基 金 托 管 人自 有 财 产 以及 不 同 的 基金 财 产 相 互独 立 ; 对 所 托 管 的不 同 的 基 金分 别 设 置 账户 , 独 立 核算 , 分 账 管理 , 保 证 不同 基 金 之 间在 账 户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账 户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基金 财 务 会 计报 告 、 季 度、 半 年 度 和年 度 基 金 报告 出 具 意 见, 说 明 基 金管 理 人 在 各 重 要 方面 的 运 作 是否 严 格 按 照《 基 金 合 同》 的 规 定 进行 ; 如 果 基金 管 理 人 有未 执 行 《基金合同》规定的行为,还应当说 明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (13)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价; (14 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 , 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会或 配 合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (15)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;


89 (16)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (17 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会 和 银行 监 管 机构,并通知基金管理人; (18 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 损 失时 , 应 承 担赔 偿 责 任 ,其 赔 偿 责 任不 因 其 退任而免除; (19 ) 按 规定 监 督 基 金管 理 人 按 法律 法 规 和 《基 金 合 同 》规 定 履 行 自己 的 义 务 ,基 金 管 理 人 因 违 反《 基 金 合 同》 造 成 基 金财 产 损 失 时, 应 为 基 金份 额 持 有 人利 益 向 基 金管 理 人 追偿; (20)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基 金 投 资 者持 有 本 基 金基 金 份 额 的行 为 即 视 为对 《 基 金 合同 》 的 承 认和 接 受 , 基金 投 资 者 自 依 据 《基 金 合 同 》取 得 基 金 份额 , 即 成 为本 基 金 份 额持 有 人 和 《基 金 合 同 》的 当 事 人 , 直 至 其不 再 持 有 本基 金 的 基 金份 额 。 基 金份 额 持 有 人作 为 《 基 金合 同 》 当 事人 并 不 以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持 有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于:


90 (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4) 缴纳基金认购款项和认购股票、 申购对价、 赎回对价及法律法规和 《基金合同》 所 规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基金 份 额 持有 人 大 会 召集 、 议 事 及表 决 的 程 序和 规 则 基 金 份 额 持有 人 大 会 由基 金 份 额 持有 人 组 成 ,基 金 份 额 持有 人 的 合 法授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份额 持 有 人 出席 会 议 并 表决 。 基 金 份额 持 有 人 持有 的 每 一 基金 份 额 拥 有平 等 的 投票权。 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 未来,若本基金推出本基金的联接基金,则: 鉴 于 本 基 金和 本 基 金 的联 接 基 金 (即 “ 广 发 创业 板 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接基 金 ” , 以下 简 称 “ 联接 基 金 ” )的 相 关 性 ,联 接 基 金 的基 金 份 额 持有 人 可 以 凭所 持 有 的联 接 基 金 的份 额 直 接 参加 或 者 委 派代 表 参 加 本基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 表 决 。 在 计 算参 会 份 额 和计 票 时 , 联接 基 金 基 金份 额 持 有 人持 有 的 享 有表 决 权 的 基金 份 额 数 和 表 决 票数 为 : 在 本基 金 基 金 份额 持 有 人 大会 的 权 益 登记 日 , 联 接基 金 持 有 本基 金 份 额 的 总 数 乘以 该 基 金 份额 持 有 人 所持 有 的 联 接基 金 份 额 占联 接 基 金 总份 额 的 比 例, 计 算 结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 联 接 基 金 的基 金 管 理 人不 应 以 联 接基 金 的 名 义代 表 联 接 基金 的 全 体 基金 份 额 持 有 人 以 本 基 金 的基 金 份 额 持有 人 的 身 份行 使 表 决 权, 但 可 接 受联 接 基 金 的特 定 基 金 份额 持 有 人 的 委 托 以联 接 基 金 的基 金 份 额 持有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 并参与表决。 联 接 基 金 的基 金 管 理 人代 表 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 提议 召 开 或 召集 本 基 金 份 额 91 持有人大会的, 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会, 联 接 基 金 的基 金 份 额 持有 人 大 会 决定 提 议 召 开或 召 集 本 基金 份 额 持 有人 大 会 的 ,由 联 接 基 金 的 基 金管 理 人 代 表联 接 基 金 的基 金 份 额 持有 人 提 议 召开 或 召 集 本基 金 份 额 持有 人 大 会。 (一)召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求调整该等报酬标 准的除外; (6)变更基金类别,基金合同另有约定的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上 (含10%) 基金份额的基金份额持有人 (以 基 金 管 理 人收 到 提 议 当日 的 基 金 份额 计 算 , 下同 ) 就 同 一事 项 书 面 要求 召 开 基 金份 额 持 有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 终 止基 金 上 市 ,但 因 基 金 不再 具 备 上 市条 件 而 被 深圳 证 券 交 易所 终 止 上 市的 情 形 除外; (14) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2 、 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约定, 并对基金份额持有人利益无实质性不 利 影 响 的 前 提下 , 以 下 情况 可 由 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 协商 后 修 改 ,不 需 召 开 基金 份 额 持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;


92 (2) 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或 变更收费方式; (3) 因相应的法律法规、 深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (4) 对 《 基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金管理人、 相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (6)标的指数调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准; (7)基金推出新业务或服务; (8)根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数使用许可费费率和计算方法; (9) 在不违反法律法规的情况下, 调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成; (10 ) 在 不违 反 法 律 法规 的 情 况 下, 调 整 基 金份 额 净 值 、申 购 赎 回 清单 的 计 算 和公 告 时 间或频率; (11 ) 按 照法 律 法 规 和《 基 金 合 同》 规 定 不 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 的 以 外 的其 他 情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1 、 除法律 法规规定或 《基金合同 》 另有约定 外, 基金份 额持有人大会由基金管理人召集 ; 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由 基金托管人召集; 3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4 、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额 持 有 人 大会 , 应 当 向基 金 管 理 人提 出 书 面 提议 。 基 金 管理 人 应 当 自收 到 书 面 提议 之 日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出 提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基 金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托 管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 93 面 告 知 提 出提 议 的 基 金份 额 持 有 人代 表 和 基 金管 理 人 ; 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ,应 当 自 出具书面决定之日起 60 日内召开; 5 、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有 人 大 会 ,而 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 都 不 召集 的 , 单 独或 合 计 代 表基 金 份 额 10% 以上 (含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金 份 额 持 有 人依 法 自 行 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会的 , 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 应 当配 合 , 不得阻碍、干扰; 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会 议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通讯 方 式 、 委托 的 公 证 机关 及 其 联 系方 式 和 联 系人 、 书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进 行 监 督 ;如 召 集 人 为基 金 托 管 人, 则 应 另 行书 面 通 知 基金 管 理 人 到指 定 地 点 对表 决 意 见 的 计 票 进行 监 督 ; 如召 集 人 为 基金 份 额 持 有人 , 则 应 另行 书 面 通 知基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 到 指定 地 点 对 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督。 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 拒 不 派代 表 对 书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人 出席会议的方式 基 金 份 额 持有 人 大 会 可通 过 现 场 开会 方 式 、 通讯 开 会 或 法律 法 规 和 监管 机 关 允 许的 其 他 94 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表应 当 列 席 基金 份 额 持 有人 大 会 , 基金 管 理 人 或 托 管 人不 派 代 表 列席 的 , 不 影响 表 决 效 力。 现 场 开 会同 时 符 合 以下 条 件 时 ,可 以 进 行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关 提 示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人 ) 到 指 定地 点 对 书 面表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 会 议 召集 人 在 基 金托 管 人 ( 如果 基 金 托 管 人 为 召集 人 , 则 为基 金 管 理 人) 和 公 证 机关 的 监 督 下按 照 会 议 通知 规 定 的 方式 收 取 基 金 份 额 持有 人 的 书 面表 决 意 见 ;基 金 托 管 人或 基 金 管 理人 经 通 知 不参 加 收 取 书面 表 决 意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); (4 ) 上 述第 (3 ) 项中 直 接 出 具书 面 意 见 的 基 金 份 额 持有 人 或 受 托代 表 他 人 出具 书 面 意 见 的 代 理 人, 同 时 提 交的 持 有 基 金份 额 的 凭 证、 受 托 出 具书 面 意 见 的代 理 人 出 具的 委 托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和 会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2 ) 项 、 或者第2 款第 (3) 项 规 定 比 例的 , 召 集 人可 以 在 原 公告 的 基 金 份额 持 有 人 大会 召 开 时 间的 三 个 月 以后 、 六 个 月 以 内 ,就 原 定 审 议事 项 重 新 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会。 重 新 召 集的 基 金 份 额持 有 人 95 大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有 人参加,方可召开。 3 、 在法律法规或监管机构允许的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他 方 式 召 开 ,基 金 份 额 持有 人 可 以 采用 书 面 、 网络 、 电 话 、短 信 或 其 他方 式 进 行 表决 , 具 体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4 、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 法律法规或监管机构允许的前提下, 授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议 事 内 容 为关 系 基 金 份额 持 有 人 利益 的 重 大 事项 , 如 《 基金 合 同 》 的重 大 修 改 、决 定 终 止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《 基 金 合 同 》 规定 的 其 他 事项 以 及 会 议召 集 人 认 为需 提 交 基 金份 额 持 有 人大 会 讨 论 的其 他 事 项。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 集 会 议 的通 知 后 , 对原 有 提 案 的修 改 应 当 在基 金 份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1)现场开会 在 现 场 开 会的 方 式 下 ,首 先 由 大 会主 持 人 按 照下 列 第 七 条规 定 程 序 确定 和 公 布 监票 人 , 然后由大 会主 持 人 宣 读提 案 , 经 讨论 后 进 行 表决 , 并 形 成大 会 决 议 。大 会 主 持 人为 基 金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 , 在 基金 管 理 人 授权 代 表 未 能主 持 大 会 的情 况 下 , 由基 金 托 管 人 授 权 其出 席 会 议 的代 表 主 持 ;如 果 基 金 管理 人 授 权 代表 和 基 金 托管 人 授 权 代表 均 未 能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选 举 产 生 一名 基 金 份 额持 有 人 作 为该 次 基 金 份额 持 有 人 大会 的 主 持 人。 基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人 拒不 出 席 或 主持 基 金 份 额持 有 人 大 会, 不 影 响 基金 份 额 持 有人 大 会 作 出的 决 议 的效力。 会 议 召 集 人应 当 制 作 出席 会 议 人 员的 签 名 册 。签 名 册 载 明参 加 会 议 人员 姓 名 ( 或单 位 名 称 ) 、 身 份证 明 文 件 号码 、 持 有 或代 表 有 表 决权 的 基 金 份额 、 委 托 人姓 名 ( 或 单位 名 称 ) 和联系方式等事项。 (2)通讯开会


96 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理 人所持表决权的50%以 上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 2 、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之 二 以 上 (含 三 分 之 二) 通 过 方 可做 出 。 转 换基 金 运 作 方式 、 更 换 基金 管 理 人 或者 基 金 托管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 , 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证据 证 明 , 否则 提 交 符 合会 议 通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的表 决 视 为 有 效 出 席 的 投资 者 , 表 面符 合 会 议 通知 规 定 的 书 面 表 决意 见 视 为 有效 表 决 , 表决 意 见 模 糊不 清 或 相 互矛 盾 的 视 为弃 权 表 决 ,但 应 当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的各 项 提 案 或同 一 项 提 案内 并 列 的 各项 议 题 应 当分 开 审 议 、逐 项 表 决。 (七)计票 1 、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举两 名 基 金 份额 持 有 人 代表 与 大 会 召 集 人 授权 的 一 名 监督 员 共 同 担任 监 票 人 ;如 大 会 由 基金 份 额 持 有人 自 行 召 集或 大 会 虽然由 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 召集 , 但 是 基金 管 理 人 或基 金 托 管 人未 出 席 大 会的 , 基 金 份 额 持 有人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名 基 金 份额 持 有 人 代表 担 任 监 票人 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 不 出席 大 会 的 ,不 影 响 计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。


97 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求进 行 重 新 清点 。 监 票 人应 当 进 行 重新 清 点 , 重新 清 点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当 当场公布重新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2 、通讯开会 在 通 讯 开 会的 情 况 下 ,计 票 方 式 为: 由 大 会 召集 人 授 权 的两 名 监 督 员在 基 金 托 管人 授 权 代 表 ( 若 由基 金 托 管 人召 集 , 则 为基 金 管 理 人授 权 代 表 )的 监 督 下 进行 计 票 , 并由 公 证 机 关 对 其 计票 过 程 予 以公 证 。 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 拒派 代 表 对 书面 表 决 意 见的 计 票 进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯 方 式 进 行 表决 , 在 公 告基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 时 , 必 须将 公 证 书 全文 、 公 证 机构 、 公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生 效 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 均 有 约束力。 ( 九 ) 本 部分 关 于 基 金份 额 持 有 人大 会 召 开 事由 、 召 开 条件 、 议 事 程序 、 表 决 条件 等 规 定 , 凡 是 直接 引 用 法 律法 规 或 监 管规 则 的 部 分, 如 将 来 法律 法 规 或 监管 规 则 修 改导 致 相 关内容被取消或变更的, 基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基金 合 同 解除 和 终 止 的事 由 、 程 序以 及 基 金 财产 的 清 算 方式 (一) 《基金合同》的变更 1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项 的 , 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 通 过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


98 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 生效 后 方 可 执行 , 该 决 议应 当 自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人 承 接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规 定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案确认并公告; (7)对基金财产进行分配。 5 、 基金财产清算的期限为 6 个月, 基金财产清算小组可根据流通受限证券的处理情况适 当延长清算期限,并提前公告。 (四) 清算费用


99 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 , 清算 费 用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算报告报中国证监会备案 确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、 争议的处理 和 适 用 的 法律 各 方 当 事 人同 意 , 因 《基 金 合 同 》而 产 生 的 或与 《 基 金 合同 》 有 关 的一 切 争 议 ,如 经 友 好 协 商 未 能解 决 的 , 应提 交 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会根 据 该 会 当时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲 裁 ,仲 裁 地 点 为北 京 , 仲 裁裁 决 是 终 局性 的 并 对 各方 当 事 人 具有 约 束 力 ,仲 裁 费 由败诉方承担。 争 议 处 理 期间 , 基 金 合同 当 事 人 应恪 守 各 自 的职 责 继 续 忠实 、 勤 勉 、尽 责 地 履 行基 金 合 同规定的义务,维护基金份 额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 者 取 得合 同 的 方 式 《 基 金 合 同》 可 印 制 成册 , 供 投 资者 在 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 销售 机 构 的 办公 场 所 和营业场所查阅。


100 第 二 十 二 部分


基金托管协议的内 容摘要 一、 托 管 协 议 当事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 法定代表人:孙树明 成立时间:2003 年8 月5 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币 1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666 传真:020-89899158


联系人:段西军 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:易会满 电话: (010)66105799 传真: (010)66105798 联系人:洪渊 成立时间:1984 年1 月1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 : 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营


101 经营范围: 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务; 国内外结算; 办理票据承兑、 贴现 、 转 贴 现 、 各类 汇 兑 业 务; 代 理 资 金清 算 ; 提 供信 用 证 服 务及 担 保 ; 代理 销 售 业 务; 代 理 发 行 、 代 理承 销 、 代 理兑 付 政 府 债券 ; 代 收 代付 业 务 ; 代理 证 券 投 资基 金 清 算 业务 ( 银 证转账) ; 保险代理业务; 代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务; 保管 箱 服 务 ; 发 行金 融 债 券 ;买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债券 ; 证 券 投资 基 金 、 企业 年 金 托 管业 务 ; 企 业 年 金 受托 管 理 服 务; 年 金 账 户管 理 服 务 ;开 放 式 基 金的 注 册 登 记、 认 购 、 申购 和 赎 回 业 务 ; 资信 调 查 、 咨询 、 见 证 业务 ; 贷 款 承诺 ; 企 业 、个 人 财 务 顾问 服 务 ; 组织 或 参 加 银 团 贷 款; 外 汇 存 款; 外 汇 贷 款; 外 币 兑 换; 出 口 托 收及 进 口 代 收; 外 汇 票 据承 兑 和 贴 现 ; 外 汇借 款 ; 外 汇担 保 ; 发 行、 代 理 发 行、 买 卖 或 代理 买 卖 股 票以 外 的 外 币有 价 证 券 ; 自 营 、代 客 外 汇 买卖 ; 外 汇 金融 衍 生 业 务; 银 行 卡 业务 ; 电 话 银行 、 网 上 银行 、 手 机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、 基 金 托 管 人对 基 金 管 理人 的 业 务 监督 和 核 查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1 、 基 金 托管 人 根 据 有关 法 律 法 规的 规 定 和 《基 金 合 同 》的 约 定 , 对下 述 基 金 投资 范 围 、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 ( 即 创业 板 指 数 )的 成 份 股 、备 选 成 份 股。 为 更 好 地实 现 投 资 目 标 , 本基 金 可 少 量投 资 于 非 成份 股 ( 包 括中 小 板 、 创业 板 及 其 他经 中 国 证 监会 核 准 上市的股票) 、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构 以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进 行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 在 建 仓 完 成后 , 本 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股、 备 选 成 份股 的 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值 的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。


102 因 基 金 规 模或 市 场 变 化等 因 素 导 致投 资 组 合 不符 合 上 述 规定 的 , 基 金管 理 人 应 在合 理 的 期 限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 本基 金 投 资 其他 品 种 , 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 , 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 :


1 ) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低 于非现金基金资产的 80%; 2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; 3 ) 本基金管理人管理的且由本基金托 管人托管的全部基金持有的同一权证, 不得超过该 权证的 10%; 4 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 5 ) 本基金参与股指期货交易后, 还须遵守以下限制: 在任何交易日日终, 持有的买入 股 指 期 货 合 约价 值 , 不 得超 过 基 金 资产 净 值 的 10% ; 在 任 何交 易 日 日 终, 持 有 的 买入 股 指 期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有 价证券指 股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融 资 产 ( 不 含质 押 式 回 购) 等 ; 基 金在 任 何 交 易日 日 终 , 持有 的 卖 出 股指 期 货 合 约价 值 不 得 超 过 基 金持 有 的 股 票总 市 值 的 20% ; 在 任 何交 易 日 内 交易 ( 不 包 括平 仓 ) 的 股指 期 货 合 约 的 成 交金 额 不 得 超过 上 一 交 易日 基 金 资 产净 值 的 20%; 每 个 交 易日 日 终 在 扣除 股 指 期 货 合 约 需缴 纳 的 交 易保 证 金 后 ,应 当 保 持 不低 于 交 易 保证 金 一 倍 的现 金 ; 本 基金 所 持 有 的 股 票 市值 和 买 入 、卖 出 股 指 期货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧差 计 算 ) 应当 符 合 基 金合 同 关 于股票投资比例的有关约定; 6 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10% ; 7 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8 ) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证 券规模的 10%; 9 ) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 103 产 支 持 证 券期 间 , 如 果其 信 用 等 级下 降 、 不 再符 合 投 资 标准 , 应 在 评级 报 告 发 布之 日 起 3 个月内予以全部卖出; 11 ) 基 金 财产 参 与 股 票发 行 申 购 ,本 基 金 所 申报 的 金 额 不超 过 本 基 金的 总 资 产 ,本 基 金 所申报的股票 数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 《 基 金 法 》及 其 他 有 关法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制的 , 履 行 适当 程 序 后 ,基 金 不 受上述限制。 除 投 资 资 产配 置 外 , 基金 托 管 人 对基 金 的 投 资的 监 督 和 检查 自 本 基 金合 同 生 效 之日 起 开 始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由 于 证 券 、期 货 市 场 波动 、 上 市 公司 合 并 或 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理人 之 外 的 原因 导 致 的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行 为 进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资 如 法 律 法 规或 监 管 部 门取 消 上 述 禁止 性 规 定 ,基 金 管 理 人在 履 行 适 当程 序 后 可 不受 上 述 规定的限制。 4 、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 (1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场 交易的交易对手资信风险控制 104 措施进行监督。 基 金 管 理 人向 基 金 托 管人 提 供 符 合法 律 法 规 及行 业 标 准 的银 行 间 市 场交 易 对 手 的名 单 , 并 按 照 审 慎的 风 险 控 制原 则 在 该 名单 中 约 定 各交 易 对 手 所适 用 的 交 易结 算 方 式 。基 金 托 管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银 行 间 市 场 现券 及 回 购 交易 对 手 的 名单 进 行 更 新, 名 单 中 增加 或 减 少 银行 间 市 场 交易 对 手 时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进 行 更 新 。 基金 管 理 人 收到 基 金 托 管人 书 面 确 认后 , 被 确 认调 整 的 名 单开 始 生 效 ,新 名 单 生效前已与本次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如 果 基 金 托管 人 发 现 基金 管 理 人 与不 在 名 单 内的 银 行 间 市场 交 易 对 手进 行 交 易 ,应 及 时 提 醒 基 金 管理 人 撤 销 交易 , 经 提 醒后 基 金 管 理人 仍 执 行 交易 并 造 成 基金 资 产 损 失的 , 基 金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的该交 易 对 手 所 适用 的 交 易 结算 方 式 进 行交 易 。 如 果基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 没 有 按照 事 先 约 定 的 交 易方 式 进 行 交易 时 , 基 金托 管 人 应 及时 提 醒 基 金管 理 人 与 交易 对 手 重 新确 定 交 易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、 中国 建 设 银 行 、中 国 农 业 银行 和 交 通 银行 , 基 金 管理 人 在 通 知基 金 托 管 人后 , 可 以 根据 当 时 的 市 场 情 况调 整 核 心 交易 对 手 名 单。 基 金 管 理人 有 责 任 控制 交 易 对 手的 资 信 风 险, 在 与 核 心 交 易 对手 以 外 的 交易 对 手 进 行交 易 时 , 由于 交 易 对 手资 信 风 险 引起 的 损 失 先由 基 金 管 理 人 承 担, 其 后 有 权要 求 相 关 责任 人 进 行 赔偿 。 基 金 托管 人 的 监 督责 任 仅 限 于根 据 已 提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。 5 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本 基 金 投 资银 行 存 款 的信 用 风 险 主要 包 括 存 款银 行 的 信 用等 级 、 存 款银 行 的 支 付能 力 等 涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国工商银行、 中国银行、 中 国 建 设 银行 、 中 国 农业 银 行 和 交通 银 行 , 本基 金 投 资 除核 心 存 款 银行 以 外 的 银行 存 款 出 现 由 于 存款 银 行 信 用风 险 而 造 成的 损 失 时 ,先 由 基 金 管理 人 负 责 赔偿 , 之 后 有权 要 求 相 关 责 任 人进 行 赔 偿 。基 金 管 理 人在 通 知 基 金托 管 人 后 ,可 以 根 据 当时 的 市 场 情况 对 于 核 心 存 款 银行 名 单 进 行调 整 。 基 金托 管 人 的 监督 责 任 仅 限于 根 据 已 提供 的 名 单 ,审 核 核 105 心存款银行是否在名单内列明。 6 、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息或 其 他 原 因而 临 时 停 牌的 证 券 、 已发 行 未 上 市证 券 、 回 购交 易 中 的 质押 券 等 流通受限证券。 (3) 基金管理人应在基金首次投资流通 受限证券前, 向基金托管人提供经基金管理人董 事 会 批 准 的有 关 基 金 投资 流 通 受 限证 券 的 投 资决 策 流 程 、风 险 控 制 制度 。 基 金 投资 非 公 开 发 行 股 票, 基 金 管 理人 还 应 提 供基 金 管 理 人董 事 会 批 准的 流 动 性 风险 处 置 预 案。 上 述 资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基 金 管 理 人应 至 少 于 首次 执 行 投 资指 令 之 前 两个 工 作 日 将上 述 资 料 书面 发 至 基 金托 管 人 , 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4) 基金投资流通受限证券前, 基金管理人应向基 金托管人提供符合法律法规要求的有 关 书 面 信 息, 包 括 但 不限 于 拟 发 行证 券 主 体 的中 国 证 监 会批 准 文 件 、发 行 证 券 数量 、 发 行 价 格 、 锁定 期 , 基 金拟 认 购 的 数量 、 价 格 、总 成 本 、 总成 本 占 基 金资 产 净 值 的比 例 、 已 持 有 流 通受 限 证 券 市值 占 资 产 净值 的 比 例 、资 金 划 付 时间 等 。 基 金管 理 人 应 保证 上 述 信 息 的 真 实、 完 整 , 并应 至 少 于 拟执 行 投 资 指令 前 两 个 工作 日 将 上 述信 息 书 面 发至 基 金 托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5) 基金托管人应按照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 规 定 , 对 基金 管 理 人 是否 遵 守 法 律法 规 进 行 监督 , 并 审 核基 金 管 理 人提 供 的 有 关书 面 信 息 。 基 金 托管 人 认 为 上述 资 料 可 能导 致 基 金 出现 风 险 的 ,有 权 要 求 基金 管 理 人 在投 资 流 通 受 限 证 券前 就 该 风 险的 消 除 或 防范 措 施 进 行补 充 书 面 说明 , 并 保 留查 看 基 金 管理 人 风 险 管 理 部 门就 基 金 投 资流 通 受 限 证券 出 具 的 风险 评 估 报 告等 备 查 资 料的 权 利 。 否则 , 基 金 托 管 人 有权 拒 绝 执 行有 关 指 令 。因 拒 绝 执 行该 指 令 造 成基 金 财 产 损失 的 , 基 金托 管 人 不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 无 法 达成 一 致 , 应及 时 上 报 中国 证 监 会 请求 解 决 。 如果 基 金 106 托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 ( 二 ) 基 金托 管 人 应 根据 有 关 法 律法 规 的 规 定及 《 基 金 合同 》 的 约 定, 对 基 金 资产 净 值 计 算 、 基 金份 额 净 值 计算 、 应 收 资金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定、 基 金 收 益分 配 、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 ( 三 ) 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人的 投 资 运 作及 其 他 运 作违 反 《 基 金法 》 、 《 基 金合 同 》 、 基 金 托 管 协议 有 关 规 定 时 , 应 及 时以 书 面 形 式通 知 基 金 管理 人 限 期 纠正 , 基 金 管理 人 收 到 通 知 后 应在 下 一 个 工作 日 及 时 核对 , 并 以 书面 形 式 向 基金 托 管 人 发出 回 函 , 进行 解 释 或举证。 在 限 期 内 ,基 金 托 管 人有 权 随 时 对通 知 事 项 进行 复 查 , 督促 基 金 管 理人 改 正 。 基金 管 理 人 对 基 金 托管 人 通 知 的违 规 事 项 未能 在 限 期 内纠 正 的 , 基金 托 管 人 应报 告 中 国 证监 会 。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而致使投资者遭受的损失。 对 于 依 据 交易 程 序 尚 未成 交 的 且 基金 托 管 人 在交 易 前 能 够监 控 的 投 资指 令 , 基 金托 管 人 发 现 该 投 资指 令 违 反 有关 法 律 法 规规 定 或 者 违反 《 基 金 合同 》 约 定 的, 应 当 拒 绝执 行 , 立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对 于 必 须 于估 值 完 成 后方 可 获 知 的监 控 指 标 或依 据 交 易 程序 已 经 成 交的 投 资 指 令, 基 金 托 管 人 发 现该 投 资 指 令违 反 法 律 法规 或 者 违 反《 基 金 合 同》 约 定 的 ,应 当 立 即 通知 基 金 管理人,并报告中国证监会。 基 金 管 理 人应 积 极 配 合和 协 助 基 金托 管 人 的 监督 和 核 查 ,必 须 在 规 定时 间 内 答 复基 金 托 管 人 并 改 正, 就 基 金 托管 人 的 疑 义进 行 解 释 或举 证 , 对 基金 托 管 人 按照 法 规 要 求需 向 中 国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 有 重 大违 规 行 为 ,应 立 即 报 告中 国 证 监 会, 同 时 通 知基 金 管 理人限期纠正。 基 金 管 理 人无 正 当 理 由, 拒 绝 、 阻挠 基 金 托 管人 根 据 本 协议 规 定 行 使监 督 权 , 或采 取 拖 延 、 欺 诈 等手 段 妨 碍 基金 托 管 人 进行 有 效 监 督, 情 节 严 重或 经 基 金 托管 人 提 出 警告 仍 不 改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、 基 金 管 理 人对 基 金 托 管人 的 业 务 核查 基 金 管 理 人对 基 金 托 管人 履 行 托 管职 责 情 况 进行 核 查 , 核查 事 项 包 括但 不 限 于 基 金 107 托 管 人 安 全保 管 基 金 财产 、 开 设 基金 财 产 的 资金 账 户 和 证券 账 户 、 复核 基 金 管 理人 计 算 的 基 金 资 产净 值 和 基 金份 额 净 值 、根 据 管 理 人指 令 办 理 清算 交 收 、 相关 信 息 披 露和 监 督 基金投资运作等行为。 基 金 管 理 人发 现 基 金 托管 人 擅 自 挪用 基 金 财 产、 未 对 基 金财 产 实 行 分账 管 理 、 无 故 未 执 行 或 无故 延 迟 执 行基 金 管 理 人资 金 划 拨 指令 、 泄 露 基金 投 资 信 息等 违 反 《 基金 法 》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时, 基金管理人应及时以书面形式通知基金托 管 人 限 期 纠正 , 基 金 托管 人 收 到 通知 后 应 及 时核 对 确 认 并以 书 面 形 式向 基 金 管 理人 发 出 回 函 。 在 限期 内 , 基 金管 理 人 有 权随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 , 督 促 基金 托 管 人 改正 , 并 予 协 助 配 合。 基 金 托 管人 对 基 金 管理 人 通 知 的违 规 事 项 未能 在 限 期 内纠 正 的 , 基金 管 理 人应报告中国证监会。基金管理人应当督促基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基 金 管 理 人发 现 基 金 托管 人 有 重 大违 规 行 为 ,应 立 即 报 告中 国 证 监 会和 银 行 业 监 督 管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基 金 托 管 人应 积 极 配 合基 金 管 理 人的 核 查 行 为, 包 括 但 不限 于 : 提 交相 关 资 料 以 供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基 金 托 管 人无 正 当 理 由, 拒 绝 、 阻挠 基 金 管 理人 根 据 本 协议 规 定 行 使监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺诈 等 手 段 妨碍 基 金 管 理人 进 行 有 效监 督 , 情 节严 重 或 经 基金 管 理 人 提出 警 告 仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、 基 金 财 产 保管 (一)基金财产保管的原则 1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、 基金托 管人应安全保管基金财产。 未经基 金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分 、 分配基金的任何财产。 3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4 、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5 、 对于因基金认 (申) 购、 基金投资过程中产生的应收财产, 应由基金管理人负责与有 关 当 事 人 确定 到 账 日 期并 通 知 基 金托 管 人 , 到账 日 基 金 财产 没 有 到 达基 金 托 管 人处 的 , 基 金 托 管 人应 及 时 通 知基 金 管 理 人采 取 措 施 进行 催 收 。 由此 给 基 金 造成 损 失 的 ,基 金 管 108 理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募 集 期 内 销售 机 构 按 销售 与 服 务 代理 协 议 的 约定 , 将 认 购资 金 划 入 基金 管 理 人 在具 有 托 管 资 格 的 商业 银 行 开 设的 广 发 基 金管 理 有 限 公司 基 金 认 购专 户 。 该 账户 由 基 金 管理 人 开 立 并 管 理 。网 下 股 票 认购 结 束 , 登记 结 算 机 构应 根 据 基 金管 理 人 提 供的 资 料 对 募集 的 股 票 进 行 冻 结。 基 金 募 集期 满 , 募 集的 基 金 份 额总 额 、 基 金募 集 金 额 、基 金 份 额 持有 人 人 数 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 等有 关 规 定 后, 由 基 金 管理 人 聘 请 具有 从 事 证 券业 务 资 格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财 产 的 全 部 资金 划 入 基 金托 管 人 为 基金 开 立 的 资产 托 管 专 户中 , 基 金 托管 人 在 收 到资 金 当 日出具确认文件。 若 基 金 募 集期 限 届 满 ,未 能 达 到 《基 金 合 同 》生 效 的 条 件, 由 基 金 管理 人 按 规 定办 理 退 款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行存款。 该 账 户 的 开设 和 管 理 由基 金 托 管 人承 担 。 本 基金 的 一 切 货币 收 支 活 动, 均 需 通 过基 金 托 管人的资产托管专户进行。 资 产 托 管 专户 的 开 立 和使 用 , 限 于满 足 开 展 本基 金 业 务 的需 要 。 基 金托 管 人 和 基金 管 理 人 不 得 假 借本 基 金 的 名义 开 立 其 他任 何 银 行 账户 ; 亦 不 得使 用 基 金 的任 何 银 行 账户 进 行 本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人 民 币 利 率 管理 规 定 》 、 《利 率 管 理 暂行 规 定 》 、 《支 付 结 算 办法 》 以 及 银行 业 监 督 管理 机构 的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基 金 托 管 人以 基 金 托 管人 和 本 基 金联 名 的 方 式在 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司上 海 分 公司/深圳分公司开设证券账户。 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基 金 证 券 账户 的 开 立 和使 用 , 限 于 满 足 开 展 本基 金 业 务 的需 要 。 基 金托 管 人 和 基金 管 理 109 人 不 得 出 借和 未 经 对 方同 意 擅 自 转让 基 金 的 任何 证 券 账 户; 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1 、 《 基 金 合同 》 生 效 后, 基 金 管 理人 负 责 以 基金 的 名 义 申请 并 取 得 进入 全 国 银 行间 同 业 拆 借 市 场 的交 易 资 格 ,并 代 表 基 金进 行 交 易 ;基 金 托 管 人负 责 以 基 金的 名 义 在 中央 国 债 登 记 结 算 有限 责 任 公 司开 设 银 行 间债 券 市 场 债券 托 管 自 营账 户 , 并 由基 金 托 管 人负 责 基 金的债券的后台匹配及资金的清算。 2 、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议, 正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在 本 托 管 协议 订 立 日 之后 , 本 基 金被 允 许 从 事符 合 法 律 法规 规 定 和 《基 金 合 同 》约 定 的 其 他 投 资 品种 的 投 资 业务 时 , 如 果涉 及 相 关 账户 的 开 设 和使 用 , 由 基金 管 理 人 协助 托 管 人 根 据 有 关法 律 法 规 的规 定 和 《 基金 合 同 》 的约 定 , 开 立有 关 账 户 。该 账 户 按 有关 规 则 使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基 金 财 产 投资 的 有 关 实物 证 券 由 基金 托 管 人 存放 于 基 金 托管 人 的 保 管库 ; 其 中 实物 证 券 也 可 存 入 中央 国 债 登 记结 算 有 限 责任 公 司 或 中 国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 上 海分 公 司 / 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基 金 管 理 人 的指 令 办 理 。属 于 基 金 托管 人 实 际 有效 控 制 下 的实 物 证 券 在基 金 托 管 人保 管 期 间 的 损 坏 、灭 失 , 由 此产 生 的 责 任应 由 基 金 托管 人 承 担 。基 金 托 管 人对 基 金 托 管人 以 外 机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基金 有 关 的 重大 合 同 的 原件 分 别 应 由基 金 托 管 人、 基 金 管 理 人 保 管。 除 本 协 议另 有 规 定 外, 基 金 管 理人 在 代 表 基金 签 署 与 基金 有 关 的 重大 合 同 时应保证基 金 一 方 持 有两 份 以 上 的正 本 , 以 便基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 至 少 各 持有 一 份 正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方 式 将 合 同 原件 送 达 基 金托 管 人 处 。合 同 原 件 应存 放 于 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 各自 文 件 保管部门 15 年以上。


110 五、 基 金 资 产 净值 计 算 和 会计 核 算 (一)基金资产净值的计算 1 、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基 金 资 产 净值 是 指 基 金资 产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。 基 金份 额 净 值 是指 计 算 日 基金 资 产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应根据 《基 金合同》 规 定的估值日对基金资产进行估值。 估值原则应符合 《 基 金 合 同 》 、 《证 券 投 资 基金 会 计 核 算业 务 指 引 》及 其 他 法 律、 法 规 的 规定 。 用 于 基金 信 息 披 露 的 基 金资 产 净 值 和基 金 份 额 净值 由 基 金 管理 人 负 责 计算 , 基 金 托管 人 复 核 。基 金 管 理 人 应 于 每个 工 作 日 交易 结 束 后 计算 当 日 的 基金 份 额 资 产净 值 并 以 双方 认 可 的 方式 发送 给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 根据 《基金法》 , 基金管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复核、 审查基金管 理 人 计 算 的 基金 资 产 净 值。 因 此 , 本基 金 的 会 计责 任 方 是 基金 管 理 人 ,就 与 本 基 金有 关 的 会 计 问 题 ,如 经 相 关 各方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 , 仍 无法 达 成 一 致的 意 见 , 按照 基 金 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金账册的建立 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 在 《 基 金合 同 》 生 效后 , 应 按 照相 关 各 方 约定 的 同 一 记账 方 法 和 会 计 处 理原 则 , 分 别独 立 地 设 置、 登 录 和 保管 本 基 金 的全 套 账 册 ,对 相 关 各 方各 自 的 账 册 定 期 进行 核 对 , 互相 监 督 , 以保 证 基 金 资产 的 安 全 。若 双 方 对 会计 处 理 方 法存 在 分 歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经 对 账 发 现相 关 各 方 的账 目 存 在 不符 的 , 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 必须 及 时 查 明原 因 并 纠 正 , 保 证相 关 各 方 平行 登 录 的 账册 记 录 完 全相 符 。 若 当日 核 对 不 符, 暂 时 无 法查 找 到 错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (三)基金定期报告的编制和复核 基 金 财 务 报表 由 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 每 月分 别 独 立 编制 。 月 度 报表 的 编 制 ,应 于 每 月终了后 5 个工作日内完成。 在 《基金合同》 生效后每六个月结束之日起 45 日内, 基金管理人对招募说明书更新一次 111 并 登 载 在 网站 上 , 并 将更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指定 媒 介 上 。基 金 管 理 人在 每 个 季度结束之日起 15 个 工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日 内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后, 以传真方式将有关报告提供基金托管人复 核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并 将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季 度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内 进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告, 在半年报完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 30 日内进行 复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告, 在年度 报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 45 日内复核, 并 将复核结 果书面通知基金管理人。 基 金 托 管 人在 复 核 过 程中 , 发 现 相关 各 方 的 报表 存 在 不 符时 , 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 应 共 同 查 明原 因 , 进 行调 整 , 调 整以 相 关 各 方认 可 的 账 务处 理 方 式 为准 。 核 对 无误 后 , 基 金 托 管 人在 基 金 管 理人 提 供 的 报告 上 加 盖 业务 印 鉴 或 者出 具 加 盖 托管 业 务 部 门公 章 的 复 核 意 见 书, 相 关 各 方各 自 留 存 一份 。 如 果 基金 管 理 人 与基 金 托 管 人不 能 于 应 当发 布 公 告 之 日 之 前就 相 关 报 表达 成 一 致 ,基 金 管 理 人有 权 按 照 其编 制 的 报 表对 外 发 布 公告 , 基 金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基 金 托 管 人在 对 财 务 会计 报 告 、 半年 报 告 或 年度 报 告 复 核完 毕 后 , 需盖 章 确 认 或 出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六、 基 金 份 额 持有 人 名 册 的保 管 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 须 分 别 妥善 保 管 基 金份 额 持 有 人名 册 , 包 括《 基 金 合 同》 生 效 日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金 份额 持 有 人 名册 。 基 金 份额 持 有 人 名册 的 内 容 必须 包 括 基 金份 额 持 有 人的 名 称 和持有的基金份额。 基 金 份 额 持有 人 名 册 由基 金 的 基 金注 册 登 记 机构 根 据 基 金管 理 人 的 指 令 编 制 和 保管 , 基 112 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 按 照 目 前相 关 规 则 分别 保 管 基 金份 额 持 有 人名 册 。 保 管方 式 可 以采用电子或文档的形 式 。 登 记 机 构 的 保 管 期 限 自 基 金 账 户 销 户 之 日 起 不 得 少 于 20 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》 生 效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月30 日、 每年12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的 名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工 作 日 内 提 交; 《 基 金 合同 》 生 效 日、 《 基 金 合同 》 终 止 日等 涉 及 到 基金 重 要 事 项日 期 的 基 金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基 金 托 管 人以 电 子 版 形式 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 ,并 定 期 刻 成光 盘 备 份 ,保 存 期 限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 若 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 由 于 自身 原 因 无 法妥 善 保 管 基金 份 额 持 有人 名 册 , 应按 有 关 法规规定各自承担相应的责任。 七、 争 议 解 决 方式 相 关 各 方 当事 人 同 意 ,因 本 协 议 而产 生 的 或 与本 协 议 有 关的 一 切 争 议, 除 经 友 好协 商 可 以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲 裁 的 地 点在 北 京 , 仲裁 裁 决 是 终局 性 的 并 对相 关 各 方 均有 约 束 力 ,仲 裁 费 用 由败 诉 方 承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、 基 金 托 管 协议 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 (一)托管协议的变更与终止 1 、托管协议的变更程序 本 协 议 双 方当 事 人 经 协商 一 致 , 可以 对 协 议 的内 容 进 行 变更 。 变 更 后的 托 管 协 议, 其 内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2 、基金托管协议终止的情形


113 发生以下情况,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 5 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报告中国证监会备案确认并公告; (7)对基金财产进行分配。 6 、清算费用 清 算 费 用 是指 基 金 清 算小 组 在 进 行基 金 清 算 过程 中 发 生 的所 有 合 理 费用 , 清 算 费用 由 基 金清算小组优先从基金财产中支付。 7 、基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用;


114 (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (三)基金财产清算的公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算报告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


115 第二十三 部分


对基金份额持有人 的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。


基 金 管 理 人根 据 基 金 份额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 , 有权 增 加 或 变更 服 务 项 目。 基 金 管理人提供的主要服务内容如下: 一 、 持 有 人交 易 记 录 查询 服 务 投 资 人 可 通过 办 理 基 金交 易 业 务 的会 员 单 位 或通 过 其 提 供的 自 助 、 电话 、 网 上 服务 手 段 查询交易记录。 二 、 信 息 定制 服 务 基 金 份 额 持有 人 如 预 留电 子 邮 件 地址 , 可 订 制电 子 邮 件 服务 , 内 容 包括 基 金 净 值播 报 、 基 金 季 报 解读 及 相 关 基金 资 讯 信 息等 ; 如 预 留手 机 号 码 ,可 订 制 手 机短 信 服 务 ,内 容 包 括 基 金 净 值 播 报、 重 大 市 场变 化 点 评 等。 未 预 留 相关 资 料 的 基金 份 额 持 有人 可 通 过 我司 客 户 服 务 中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 三 、 投 诉 受理 基 金 份 额 持有 人 可 以 通过 基 金 管 理人 提 供 的 网站 在 线 客 服、 呼 叫 中 心人 工 坐 席 、书 信 、 电 子 邮 件 、传 真 等 渠 道对 基 金 管 理人 和 代 销 机构 所 提 供 的服 务 进 行 投诉 。 基 金 份额 持 有 人 还 可以通过代销机构的服务电话进行 投诉。 四 、 服 务 联系 方 式 1 、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费)或020-83936999,该电话可转人 工服务。 传真:020-34281105 2 、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com.cn


116 第二十 四 部分


其他应披露事项 1、本基金管理人于 2017 年 5 月 16 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告, 从 2017 年5 月19 日起, 本基金场内最小申购、 赎回单位由 50 万份调整为70 万份。 详情请见我司相关公告。 2、本基金管理人于 2017 年 5 月 16 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告,从 2017 年 5 月 19 日 起,本基金开放日常申购、赎回业务,同时上市。详情请见我 司相关公告。 3、本基金管理人于 2017 年 5 月 16 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告,投资者自 2017 年 5 月 19 日起可在下 列代理券商办理该基金的开户、申购、赎回等 业务:广发证券、方正证券、广州证券、国泰君安证券、上海证券、国信证券、东吴证券。 4、本基金管理人于 2017 年 5 月 24 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告,投资者自 2017 年 5 月 24 日起可在下列代理券商办理该基金的开户、申购、赎回等 业务:中信证券、中信证券(山东) 、招商证券。 5、本基金管理人于 2017 年 5 月 26 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告,投资者自 2017 年 5 月 26 日起可在下列代理券商办理该基金的开户、申购、赎回等 业务:新时代证券、中国银河证券、申万宏源证券。 6、本基金管理人于 2017 年 6 月 13 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告, 本公司决定新增申万宏源西部证券为广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 (基 金代码:159952 , 场内简称 “创业 ETF ” ) 的申购赎回代理券商。 投资者自 2017 年6 月13 日 起可在申万宏源西部证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。 7、本基金管理人于 2017 年 6 月 19 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告, 本公司决定新增湘财证券为广发创业板交易型开放式指数证 券投资基金 (基金代码: 159952 , 场内简称 “创业ETF” ) 的申购赎回代理券商。 投资者自 2017 年6 月19 日起可在 湘 财证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。 8、本基金管理人于 2017 年 9 月 13 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发 布公告, 本公司决定新增光大证券为广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 (基金代码: 159952 , 场内简称 “创业ETF” ) 的申购赎回代理券商。 投资者自 2017 年9 月13 日起可在 光 大证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。


117 第二十五 部分


招募说明书存放及 查阅方式 本 基 金 招 募说 明 书 存 放在 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 的 办 公场 所 和 营 业场 所 , 投 资人 可 免 费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


118 第二十 六 部分


备查文件 ( 一 ) 中 国证 监 会 批 准广 发 创 业 板交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 募集 的 文 件 ( 二 ) 《广发 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 ( 三 ) 《广发 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 托 管协 议 》 ( 四 ) 法 律意 见 书 ( 五 ) 基 金管 理 人 业 务资 格 批 件 、营 业 执 照 ( 六 ) 基 金托 管 人 业 务资 格 批 件 、营 业 执 照