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上投岁岁金定开债A(004203)

上投岁岁金定开债:更新招募说明书摘要(2017年11月)查看PDF公告

上投摩根 岁岁金定期开放债券 型证券投资基金 
 
招募说明书(更新)摘要 
 
 
注册文号:中国证监会证监许可[2016]2932 号 
注册日期:[2016 年11 月30 日] 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人: 平安银行股份有限公司 
重要提示 : 
1. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真阅 读招 募说 明书 ; 
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 
3. 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保证 基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
4. 本摘 要根据 基金 合同和 基金招募 说明 书编写 ,并 经中国证 监会 注册 。 基金 合同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 , 并 按照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基
金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承 担义 务。 基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义
务,应 详细 查阅 基金 合同 。 
5. 本基 金可 以参 与中 小企 业私募 债券 的投 资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非上市 企业 ,
存在着 公司 治理 结构 相对 薄弱 、 企 业经 营风险 高 、 信息披 露透 明度 不足 等 特 点。 投资 中小 企
业私募 债将 存在 违约 风险 和流动 性不 足的 风险 , 这将 在一定 程度 上增 加基 金的 信用风 险和 流
动性风 险。 
6.本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 9 日,基金投资 组合及基金业
绩的数据截止日为2017 年9 月 30 日。 
 
 
二零一七年十一月


一 、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:穆矢 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司






































51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%


上投摩 根基金 管理 有限 公司是 经中国 证监 会证 监基字[2004]56 号文 批准, 于2004 年5 月12 日成立的合资基金管理公司。2005 年8 月12 日, 基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变, 股东及出资比例分别 由上 海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33 %变更为目 前的51% 和49%。 2006 年 6 月 6 日,基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年3 月31 日, 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何 受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理 全球投资管理业务CEO 。 现任摩根 资产管 理全球 主席、摩 根资产 管理委 员会主席 及投资 委员会 会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融) 。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根 资产管 理环球 投资管理 的亚太 区行政 总裁、亚 太区基 金业务 总监、 环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈兵 博士研究生 ,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理, 上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理, 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富管理部总经理, 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书, 上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理。 基金管理人于 2017 年 11 月 11 日发布公告,陈兵先生于 2017 年 11 月 9 日 起担任公司董事长职务。 董事:陈海宁


研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武 汉分行副行长、 武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 基金管理人于 2017 年 7 月 29 日发布公告, 章硕麟先生于 2017 年 7 月 28 日起代任公司董事长,代为履行公司董事长职务。 基金管理人于 2017 年 11 月 11 日发布公告, 因新任董事长已正式任职,章 硕麟先生自 2017 年 11 月 9 日起不再代任董事长职务。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大 学 金 融 系 等 单 位 任 教 。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、 企管硕士、 经济硕 士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专 任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理, 管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理, 上投摩根基金管理有限公司首席 风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商 银行上 海分行 稽核监督 部业务 副经理 、营业部 副经理 兼工会 主席、 零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理; 曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员; 上投摩根基金管理 有限公司 行业专 家、基 金经理助 理、基 金经理 、总经理 助理/ 国内权 益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员; 上投摩根 基金管理有限公司行业专家、 基金经理 助理、研 究部副 总监、 基金经理 、总经 理助理/国内权 益投资 二部总 监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监, 产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 邹树波先生,督 察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理, 上海证监局主任科员, 上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 刘阳女士自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在申 银万国证券研究所担任分析师, 2012 年 6 月至2013 年5 月在广发证券研发中心担任高级分析师, 2013 年6 月起 加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员、投资经理;自 2015 年12 月至2017 年8 月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金, 自2015 年 12 月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金 基金经理,自 2016 年 4月起同时 担任 上投摩 根 纯债添利 债券 型证券 投 资基金基 金经理 ,自 2016 年 12 月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理及上投摩根岁岁 盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 4 月起同时 担任上投摩根 岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛, 副总经理兼投资总监; 孙芳, 副总经理兼投资副总监; 朱晓龙, 研究 总监; 孟晨波, 总经理助理兼货币市场投资部总监; 赵峰, 债券投资部总监; 张 军,国际投资部总监;黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集 资金, 办理或 者委托经 中国证 监会认 定的其他 机构代 为办理 基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金 合同的 约定确 定基金收 益分配 方案, 及时向基 金份额 持有人 分配收 益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义, 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权利或者实 施 其他 法律行为; 12 、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、 基金管理 人将根 据基金 合同的规 定,按 照招募 说明书列 明的投 资目标 、策略 及限制全权处理本基金的投资。 2、 基金管理人不从事违反 《中华人民共和国证券法》 (以下简称: 《证券法》 ) 及 其他有关 法律法 规的行 为,并建 立健全 内部控 制制度, 采取有 效措施 ,防止 违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、 基金管理 人不从 事下 列 违反《基 金法》 的行为 ,并建立 健全内 部控制 制度, 采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1) 违反基 金份 额持有 人的 利益, 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、 担保、 资金 拆借或 者贷 款,按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的 除外; (2) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; (3) 从事证券承销行为; (4) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (5) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的; (6) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、 基金管理 人将加 强人员 管理,强 化职业 操守, 督促和约 束员工 遵守国 家有关 法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或基金托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市 场秩序; (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金 份额持有人谋取最大利益;





(2) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何 其它第三人谋取不当利益;





(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚 未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;


(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则: 基金管理人内部控制遵循以下原则: (1 )健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则。通 过科学的内控手段和方 法,建立合理的内控程 序,维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立性原则。 基金 管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4 )相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相 互制衡。 (5 ) 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作 成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1 )合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规 章和各项规定。 (2 ) 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞。 (3 )审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为 出发点。 (4 )适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基 金管理人经营战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管 理人关于内部合规控制声明书: (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2 )基 金管理 人承诺 根据市场 的变化 和基金 管理人的 发展不 断完善 内部合 规控制。 4、风险管理体系: (1 )董事会下设风险 控制委员会,主要负责 基金管理人风险管理战 略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2 )董事会下设督察 长,负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监 督检查和基金管理人内 部稽核监控工作,并可 向基金管理人董事会和 中国 证监会直接报告。 (3 ) 经营管理层下设风险评估联席会议, 进行各部门管理程序的风险确认, 评估成员包括经营管理 层、督察长、稽核、风 险管理、基金投资、基 金运 作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防 范,并进行及时控制和采取应急措施。 (4 )监察稽核部负责 基金管理人各部门的风 险控制检查,定期不定 期对业 务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行 情况 进行检查,并适时提出修改建议。 (5 )风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新,对于违反指 标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 (6 )风险管理部负责 协助各部门修正、修订 内部控制作业制度,并 对各部 门的日常作业,依风险 管理的考评,定期或不 定期对各项风险指标进 行控 管,并提出内控建议。 上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图


二 、基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987 年12月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:高希泉 联系电话:(0755) 2219 7701 1、平安银行基本情况 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部 平安银行 股份有 限公司 是一家总 部设在 深圳的 全国性股 份制商 业银行 (深圳 证券交易所简称: 平安银行, 证券代码 000001 ) 。 其前身是深圳发展银行股份有 限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中 国平安保险 (集团) 股 份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58% 的股份, 为 平安银行的控股股东。截至 2017 年 6 月末, 在职员工 31721 人, 通过全国 64 家分行、1081 家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2017 年上半年,平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入 540.73 亿元、 准备前营业利润 401.84 亿元 (同比增长 11.14%) 、 净利润 125.54 亿元(同比增长2.13% ) 、资产总额30,921.42 亿元(较上年末增长 4.70%) 、吸 收存款余额19,123.33 亿元、 发放贷款和垫款 总额 (含贴现) 15,942.81 亿元 (较 上年末增幅8.03%)。 平安银行总行设资产托管事业部, 下设市场拓展处、 创新发展处、 估值核算 处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处 、基金服务中心 8 个处室,目前部 门人员为 60 人。 2、主要人员情况





陈正涛,男,中共党员, 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注 册私人银 行家, 具备《 中国证券 业执业 证书》 。长期从 事商业 银行工 作,具有本 外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教; 1993 年3 月至1993 年7 月在招商银 行武汉分行任客户经理;1993 年8 月至1999 年2 月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉 分行青山支 行任行长助理;2000 年2 月至2001 年7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经 理;2001 年8 月至 2003 年2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年3 月至2005 年4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理; 2005 年5 月至 2007 年6 月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至2008 年1 月在招行武汉分行 同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平 安银行先后任公司业务部总经理助 理、 产品及交易银行部副总经理, 一直负责公司银行产品开发与管理, 全面掌握 银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理, 尤其是对商业银行有关的各项 监管政策比较熟 悉。2011 年 12 月任平安银 行资产托管部副总经理;2013 年 5月起任平安银行资产托管事业部副总裁 (主持工作) ;2015 年3 月5 日起任平安 银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年8 月15 日获得 中国证监会、 银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2017年6月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.68 万亿,托 管证券投资基金共105 只, 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招商保 证金快线货币市场基金、 平安大华日 增利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置混合 型证券投资基金、 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、 平安大华财富宝 货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华活 期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基金、 新华阿鑫一 号保本混合型证券投资基金、 新华增盈回报债券型证券投资基金、 鹏华安盈宝货 币市场基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵活配 置混合型证券投资基金、 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、 东吴移动 互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配 置混合型证券投资 基金、 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、 嘉合磐石混合型证券 投资基金、 平安大华鑫享混合型证券投资基金、 广发聚盛灵活配置混合型证券投 资基金、 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置混合型证券 投资基金、 博时裕泰纯债债券型证券投资基金、 德邦增利货币市场基金、 中海顺 鑫保本混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型证券投资基金、 东方红睿轩 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投 资基金、 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 、 博时裕景纯债债券型证券投资 基 金、 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混合型证券投资基 金、 平安大华安盈保本混合型证券投资基金、 嘉实稳丰债券型证券投资基金、 嘉 实稳盛债券型证券投资基金、 长信先锐债券型证券投资基金、 华润元大现金通货 币市场基金、 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、 平安大华鼎泰灵活配 置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富 平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 中海合嘉增强收益债券型证券投资基 金、 鹏华丰安债券型证券投资基金、 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、 南方颐元债券型发 起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投 资基金、 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得天添利货币 市场基金、 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、 博时安祺一年定期开放债券 型证券投资基金、 安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置混合型证券投资 基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、 广发安悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、 广发沪港深新起点股票型 证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、 平安大华量化成长 多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得新动力灵活 配置混合型证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠 利纯债债券型证券投资基金、 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、 长 盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华丰盈债券型证券投资基金、 平安大华 惠隆纯债债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、 平安 大华金管家货币市场基金、 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 博时泰安债券型证券投资基金、 新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、 国联安 睿智定期开放混合型证券投资基金、 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、 华安新安平灵活配置混合型证券投 资基金、 平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华中证沪港深高股 息精选指数型证券投资基金、 前海开源聚财宝货币市场基金、 招商招弘纯债债券 型证券投资基金、 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 长盛盛瑞灵 活配置混合型证券投资基金、 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、 西 部利得汇享债 券型证券投资基金、 鹏华丰玉债券型证券投资基金、 华安睿安定期 开放混合型证券投资基金、 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、 广 发汇安18 个月定期开放债券型证券投资基金、 上投摩根岁岁金定期开放债券型证 券投资基金、 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、 新华鑫丰灵活配 置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 南方和元债券 型证券投资基金、 长盛盛通纯债债券型证券投资基金、 平安大华添益债券型证券 投资基金、 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、 兴银消费新趋势灵活配 置混合型证券投资基金、 南方高元债券型发 起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金。 三 、相关服务机构 一、基金销售机构: 1. 直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2. 代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (3) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦


法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (6) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (7) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 办公地址:新疆 乌鲁木 齐市高新 区(新 市区) 北京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传 真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (8) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (9) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (10) 招商证券股份有限公司 注册地 址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (11) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人: 刘晨 网址:www.ebscn.com


(12) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (13) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (14) 兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (15) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021 -23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (16) 国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 法定代表人:常 喆 联系人:李航


客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com


(17) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证 券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (18) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (19) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (20) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传 真:027-85481900 长江证券客户服务网站 :www.95579.com (21) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048 ) 法定代表人: 詹露阳 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 联系人:石静武 (22) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 网站:www.dfzq.com.cn (23) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站:www.noah-fund.com (24) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (25)


北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (26) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (27) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦8 楼 法定代表人: 王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (28) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 二、基金登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) 三、律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律师:廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地 址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四 、基金概况 基金名称:上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 基金类型:契约型、定期开放式 五 、基金的投资 一、投资目标 在积极主动 的定量分析及定性研究基础上, 且在严格控制风险的原则下, 通 过参与 以债券为主的各类 资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 二、投资范围 本基金主 要投资 于 具有 良好流动 性的 金 融工具 ,具体包 括国债 、央行 票据、 金融债、 企业债、 公司 债、 证券公司短期公司 债、 地方政府债、 次级 债、 短期融 资券、 中期票据、 中小企业私募债、 可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证 券、 债券回购、 同业存单、 银行存款等 , 及法律法规或中国证监会允许投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证, 也不参与新股申购或增发, 可转 换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为: 本基金的债券投资比例不低于基金资产的 80%,但 在每次开放期前一个月、 开放期及 开放期结束后一个月的期间内, 基金投资不受 上述比例限制; 开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低 于 5%; 如法 律法规或 监管机 构以后 允许基金 投资其 他品种 ,基金管理 人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效的法律 法规和相关规定。 三、投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、 税赋水平、 市场流动性、 市 场风险等因素进行分析, 研究同期限的国债、 金融债、 企业债、 交易所和银行间 市场投资品种的利差和变化趋势, 评估不同债券板块之间的相对投资价值, 确定 债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将 基于对 市场利 率的变化 趋势的 预判, 相应的调 整债券 组合的 久期。 本基金通 过对影 响债券 投资的宏 观经济 变量和 宏观经济 政策等 因素的 综合分析, 预测未来的市场利率的变动趋势, 判断债券市场对上述因素及其变化的反应, 并 据此积极调整债券组合的久期。 在预期 利率下降时, 增加组合久期, 以较多地获 得债券价格上升带来的收益, 在预期利率上升时, 减小组合久期, 以规避债券价 格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、 中、 短期债券主要根 据收益率曲线形状的变化进行 合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上, 将结合收益率曲 线变化的预测, 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的 子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值, 在承担适度风险的前提下追求较高收 益。 本基金将利用内部信用评级体系对债 券发行人及其发行的债券进行信用评估, 并结合外部评级机构的信用评级, 分析违约风险以及合理信用利差水平, 判断债 券的投资价值, 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用债进行投 资。 5、回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较, 通 过回购融入短期资金滚动操作, 投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利 机会, 从而获得杠杆放大收益, 并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期 等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 6、中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根 据审慎原则, 制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案, 其中, 投资决策流 程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上 精选标的两个角度出发, 通过自上而下的宏观环境分析、 市场指标分析结合自下 而上的基本面分析和估值分析, 精选个券构建组合。 为了提高对私募债券的投资 效率, 严格控制投资的信用风险, 在个券甄选方面, 本基金将通过信用调查方案 对债券发行主体的信用状况进行分析。 7、资产支持证券投资策略


本基金 将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。 本基金综 合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素, 主要从资产池信用 状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方式、 利差补偿 程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估, 在严格控制风险的情况 下, 确定资产合理配置比例, 在保证资产安全性的前提条件下, 以期获得长期稳 定收益。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券, 将主要从自上而下判断景气周期和自下 而上精选标的两个角度出发, 结合信用分析和信用评估进行, 同时通过 有纪律的 风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 判断景气和精选标的主要通过固定收 益团队协作研究实现, 通过自上而下的宏观环境分析、 市场指标分析结合自下而 上的基本面分析和投资价值分析, 两者前后呼应, 相辅相成, 为资产配置作决策 依据,并在此基础上构建投资组合,定期回顾并调整投资组合。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金 的债券 投 资比例不 低于 基金资 产 的 80%,但 在每 次开放 期前一 个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制; (2 ) 开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10% ; (5 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (6 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; (7 )本 基金管 理人管 理的全 部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (9 )本 基金持 有的全 部中小企 业私募 债券, 其市值不 超过基 金资产 净值的 10% ;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%;


(10 ) 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限, 不得超过自投资之日起至 本次封闭期结束之日的时间长度; (11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%, 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券 回购到期后不展期; (12)在 封闭 期内, 本 基金总资 产不 得超过 基 金净资产 的 200% ;在 开放期 内,本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规或监管机构另有规定 的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策 略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 如法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序 后, 则本基金 投资不再受相关限制, 但须提前公告, 不需要经基金份额持有人大 会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股 股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按 照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定 的限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总指数 收益率 中债总指数隶属于中债总指数族下的综合系列, 该指数成份券由记账式国债、 央行票据和政策性银行债组成, 是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的 分类指数,也是中债指数应用最广泛指数之一。 本基金是债券型基金, 每封闭运作满一年开放一次, 主要投资于各类固定收 益类金融工具, 追求基金资产的稳定增值, 因此, 上述业绩比较基准与本基金定期开放的运作方式相匹配, 符合本基金的风险收益特征, 是衡量本基金投资业绩 的理想基准。 如果今后 法律法 规发生 变化,或 者上述 比较基 准指数停 止编制 或更改 名称, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金管理人在与基金托管人协商一 致, 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告, 而无须召开基金份 额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 预期风险和预 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法


1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值;


3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 方牟取任何不当利益。 八、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 189,167,157.00 90.50 其中:债券 189,167,157.00 90.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,200,000.00 2.97 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 11,293,571.04 5.40 7 其他各项资产 2,361,517.84 1.13 8 合计 209,022,245.88 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 39,269,157.00 18.82 5 企业短期融资券 110,242,000.00 52.83 6 中期票据 19,978,000.00 9.57 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 19,678,000.00 9.43 9 其他 - - 10 合计 189,167,157.00 90.64 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 041753022 17 荣盛 CP001 100,000 10,076,000 .00 4.83 2 011753029 17 中航租赁 SCP004 100,000 10,050,000 .00 4.82 3 041758023 17 均瑶 CP001 100,000 10,042,000 .00 4.81 4 011754071 17 澜沧江 SCP003 100,000 10,035,000 .00 4.81 5 011759074 17 平顶发展 SCP002 100,000 10,013,000 .00 4.80 6 011764077 17 新希望 SCP001 100,000 10,013,000 .00 4.80 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期 内本基 金 投资的前 十名证 券的发 行主体本 期没有 出现被 监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 报告期 内本基 金 投资的前 十名股 票中没 有在基金 合同规 定备选 股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,279.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,344,238.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,361,517.84 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 六 、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 上投摩根岁岁金定期开放债券 A 类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① -③ ②-④ 基金成立日 — 2017/06/30 0.61% 0.02% -1.01% 0.11% 1.62% -0.09% 基金成立日 — 2017/09/30 1.45% 0.02% -1.42% 0.09% 2.87% -0.07% 2、 上投摩根岁岁金定期开放 债券C 类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 基金成立日 — 2017/06/30 0.53% 0.02% -1.01% 0.11% 1.54% -0.09% 基金成立日 — 2017/09/30 1.28% 0.02% -1.42% 0.09% 2.70% -0.07% 七 、费用的概况 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 仲 裁 费 和 诉 讼 费 ; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费年费率为 0.6%。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等致 使无法按时支付的,支付日期 顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1%的年费 率计 提。托 管 费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公 休日或不可抗力等致使无法按时支 付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基 金份额 不收取销 售服务 费 ,C 类基金份 额的销 售服务 费年费 率为0.35% 。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.35% 年费率 计提,计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等致使无 法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 销售服 务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、基金份额持有人服务费等。


销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述 “一、 基金费用的种类” 中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后, 可根据基金发展情况 调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规 定在指 定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 八、招募说明书更新部分说明 上投摩根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金于 2017 年4 月10 日成立, 至 2017 年 10 月9 日运作满 半年。 现依据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金 实施的投资经营活动,对 2017 年2 月8 日公告的《上 上投摩根岁岁金定期开放 债券型 证券投资基金 招募说明书》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:


1、 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年10 月9 日, 基金投资组合及基 金业绩的数据截止日为 2017 年 9 月30 日。 2、 在 “三、 基金管理 人” 的 “基金管理人概 况” 中, 对基金管理人 的办公 地址进行了更新。 3、 在 “三、 基金管理 人” 的 “主要人员情况 ” 中, 对董事长、 董事 、 监事 及督察长的相关信息进行了更新。 4、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。 5、在 “五、 相关服务机构 ”中, 对代销机构 及会计师事务所的信息进行了 更新。 6、 本基金的实际募集期是 2017 年2 月 13 日至2017 年3 月31 日, 根据本 基金的实际募集情况, 在 “六、 基金的募集及基金合同的生效” 中更新了相关内 容。 7、在“ 七、基 金份额 的申购、 赎回和 转换” 的“申购 和赎回 的金额 ”中,对申购的单笔最低金额及赎回的单笔最低份额进行了更新。 8、 在“八、基金的投资 ”的“风险收益特征”中更新了相关内容。 9、在 “八、 基金的投资 ”的“基金的投资组合报告 ”中, 根据本基金实际 运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 10 、在“ 九、 基金的 业 绩 ”中, 根据 基金的 实 际运作情 况,对 本基 金 成立 以来的业绩进行了说明。 11 、在“ 二十 二、其 他 应披露事 项 ” 中,列 示 了本披露 期间内 的其 他 重要 事项。 上投摩根基金管理有限公司 2017 年11 月23 日