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国投丝路(161224)

国投丝路:更新招募说明书(2017年11月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
国投瑞银新丝路灵活配置混合型 
证券投资基金 (LOF ) 招募说明书 
(2017 年 11 月更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中国 银河证券 股 份 有 限 公 司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 
 
【 重 要 提 示】 
 
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) ( 以下简称 “本基金” )
经中国证监 会 2015 年 2 月 13 日 证监许可[2015]252 号 文注册募集。本基金基金合
同于 2015 年 4 月 10 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准 确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金份额时应认真阅读本招募说明书, 全
面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对
认购 (或申购) 基金的 意愿、 时机 、 数量等投 资行为作出独立决策。 投资者根 据 所
持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到
的风险包括: 市场风险、 信用风险、 流动性风险、 基金管理风险、 操作风险、 股指
期货等金融衍生品投资风险、 其他风险, 等等。 其中, 本 基金的投资范围包 括中小
企业私募债券, 该券种具有较高的流动性风险和信用风险, 可能增加本基金总体风
险水平。 基金管理人提醒投资者注意基金投资的 “ 买者自负” 原则, 在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。 
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ;投资于本
基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80% ; 投资于 权
证的比例不超过基金资产 净值的 3% ; 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货
合约需缴纳的交易保证金后, 现金 或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不
低于基金资产净值的 5% 。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风
险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金 管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为上市契约型开放式基金。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产, 但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日期为 2017 年 10 月 10 日 ,其中投资组合报 告与 基金业绩截止日期为 2017 年 9 月 30 日。 有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国银河证券股份有限公司 于 2017 年 11 月 7 日对本招募说明书 (2017 年 11 月更新)进行了复核。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 目


录 一 、绪言 ........................................................................................................................................................ 1 二 、释义 ........................................................................................................................................................ 2 三 、基金 管理人 ............................................................................................................................................ 7 四 、基金 托管人 .......................................................................................................................................... 19 五 、相关 服务机 构 ...................................................................................................................................... 22 六 、基金 的募集 与基金 合同的 生效 .......................................................................................................... 47 七 、基金 份额的 上市交 易 .......................................................................................................................... 48 八 、基金 份额的 申购与 赎回 ...................................................................................................................... 50 九 、基金 的 投资 .......................................................................................................................................... 61 十 、基金 的业绩 .......................................................................................................................................... 78 十 一、基 金的财 产 ...................................................................................................................................... 79 十 二、基 金资产 估值 .................................................................................................................................. 80 十 三、基 金的收 益与分 配 .......................................................................................................................... 85 十 四、基 金费用 与税收 .............................................................................................................................. 87 十 五、基 金的会 计与审 计 .......................................................................................................................... 89 十 六、基 金的信 息披露 .............................................................................................................................. 90 十 七、基 金的风 险揭示 .............................................................................................................................. 96 十 八、《 基金合 同》的 变更、 终止与 基金财 产 的清 算 .......................................................................... 99 十 九、《 基金合 同》的 内容摘 要 ............................................................................................................ 101 二 十、基 金托管 协议的 内容摘 要 ............................................................................................................. 117 二 十一、 对基金 份额持 有人的 服务 ........................................................................................................ 138 二 十二、 其他应 披露事 项 ........................................................................................................................ 139 二 十三、 招募说 明书存 放及查 阅方式 .................................................................................................... 140 二 十四、 备查文 件 .................................................................................................................................... 141 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 1 一、绪言 《国投瑞银 新丝路灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 (LOF ) 招 募 说 明 书》 ( 以下 简称 “ 本 招 募 说 明 书 ” )依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称 “ 《基金 法》 ”) 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “ 《运作办法》 ” )、 《 证 券 投 资基 金 销 售 管理 办 法 》 (以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ” ) 、 《证 券 投 资 基金信 息 披 露 管 理办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《信 息 披 露 办法 》 ” ) 和其 他 有 关 法律 法 规 及 《国投 瑞银 新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 (以 下简称“ 《 基金合 同》 ” )编写。 本 招 募 说 明书 阐 述 了 国投 瑞 银 新 丝路 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 (LOF ) 的 投资目标、 策略、风险 、费率等与 投资者投资 决策有 关的 全部必要事 项,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据 本招募说明 书所载明资 料申请募集 。本招募说 明书由国投 瑞银基金 管理有限公 司解释。本 基金管理人 没有委托或 授权任何其 他人提供未 在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明 书依据《基 金合同》编 写,并经中 国证监会注 册。《基金 合同》是 约定《基金 合同》当事 人之间权利 、义务的法 律文件。投 资者自依《 基金合同 》取 得基金份额 ,即成为基 金份额持有 人和《基金 合同》的当 事人,其持 有基金份额的 行为本身即表明其对 《基金合同》 的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《基金合 同》 及其他有关规定享有权利、 承担义 务, 投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅《基金合同》。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 2 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国投瑞银新丝路 灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银河证券股份有限公司 4 、 基 金 合 同 或 基 金 合 同 :指《 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 国投瑞银新丝路 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 (LOF ) 托 管 协 议》 及 对 该 托管 协 议 的 任何 有 效 修 订和 补充 6、 招募说明书: 指 《 国投瑞银新丝路 灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 招 募说明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《国投瑞银 新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司 法 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过, 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁 布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日 实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息 披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《公 开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 3 15、基金合 同当事人: 指受基金合 同约束,根 据基金合同 享有权利并 承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投 资于证券投资基金的自然人 17、机构投 资者:指依 法可以投资 证券投资基 金的、在中 华人民共和 国境内合 法登记并存 续或经有关 政府部门批 准设立并存 续的企业法 人、事业法 人、社会团体 或其他组织 18、合格境 外机构投资 者:指符合 相关法律法 规规定可以 投资于在中 国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人 :指个人投 资者、机构 投资者和合 格境外机构 投资者以及 法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销 售业务:指 基 金管理人 或销售机构 宣传推介基 金,发售基 金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机 构:指 国投 瑞银基金管 理有限公司 以及符合《 销售办法》 和中国证 监会规定的 其他条件, 取得基金 销售 业务资格 并与基金管 理人签订了 基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业 务:指基金 登记、存管 、 过户、清 算和结算业 务,具体内 容包括投 资人基金账 户的建立和 管理、基金 份额登记、 基金销售业 务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 24、登记机 构:指办理 登记业务的 机构。基金 的登记机构 为 国投瑞银 基金管理 有限公司 或接受国投瑞银基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 25、基金账 户:指登记 机构为投资 人开立的、 记录其持有 的、基金管 理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交 易账户:指 销售机构为 投资人开立 的、记录投 资人通过该 销售机构 办理认购、 申购、赎回 、转换及转 托管业务而 引起 的基金 份额变动及 结余情况的账 户 27、基金合 同生效日: 指基金募集 达到法律法 规规定及基 金合同规定 的条件, 基金管理人 向中国证监 会办理基金 备案手续完 毕,并获得 中国证监会 书面确认的日国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 4 期 28、基金合 同终止日: 指基金合同 规定的基金 合同终止事 由出现后, 基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募 集期:指自 基金份额发 售之日起至 发售结束之 日止的期间 ,最长不 得超过 三个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日 :指上海证 券交易所、 深圳证券交 易所 及相关 金融期货交 易所 的正 常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ,n 为自然数 34、开放日:指为投资人办理基金 份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 《业务 规则》 : 指 深圳证券交 易所发布实 施的 《深圳 证券交易所 证券投资 基 金交易和申购赎回实施细则》 、 《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》 , 中国 证券 登记结算有 限责任公司 发布实施的 《中国证券 登记结算有 限责任公司 上市开放式基 金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 37、认购: 指在基金募 集期内,投 资人 根据基 金合同和招 募说明书的 规定 申请 购买基金份额的行为 38、申购: 指 基金合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同和招 募说明书的 规定申请 购买基金份额的行为 39、赎回: 指 基金合同 生效后 ,基 金份额持有 人按基金合 同 和招募说 明书 规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、上市交 易:指基金 存续期内, 投资人通过 场内会员单 位以集中竞 价的方式 买卖基金份额的行为 41、场外: 通过深圳证 券交易所外 的销售机构 办理基金份 额认购、申 购和赎回 的场所。通 过该等场所 办理基金份 额的认购、 申购、赎回 也称为场外 认购、场外申 购、场外赎回 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 5 42、场内: 通过深圳证 券交易所内 具有相应业 务资格的会 员单位利用 交易所开 放式基金交 易系统办理 基金份额认 购、申 购、 赎回和上市 交易的场所 。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 43、基金转 换:指基金 份额持有人 按照 基金合 同和基金管 理人届时有 效公告规 定的条件, 申请将其持 有基金管理 人管理的、 某一基金的 基金份额转 换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指系统内转托管及跨系统转托管的总称 系统内转托 管:基金份 额持有人将 其持有的基 金份额在注 册登记系统 内不同销 售机构(网 点)之间或 证券登记结 算系统内不 同会员单位 ( 交易单元 )之间进行转 托管的行为 跨系统转托 管:基金份 额持有人将 其 持有的基 金份额在注 册登记系统 和证券登 记结算系统之间进行 转托管的行为 注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 证券登记结 算系统:中 国证券登记 结算有限责 任公司深圳 分公司证券 登记结算 系统 场外份额:登记在注册登记系统下的基金份额 场内份额:登记在证券登记结算系统下的基金份额 45、定期定 额投资计划 :指投资人 通过有关销 售机构提出 申请,约定 每期 申购 日、扣款金 额及扣款方 式,由销售 机构于每期 约定扣款日 在投资人指 定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46、 巨额赎回: 指本基金单个开放 日, 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上 基金转换中 转出申请份 额总数后扣 除申购申请 份额总数及 基金转换中 转入申请份额 总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元:指人民币元 48、基金收 益:指基金 投资所得红 利、股息、 债券利息、 买卖证券价 差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资 产总值:指 基金拥有的 各类有价证 券、银行存 款本息、基 金应收 款 项 及其他资产的价值总和 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 6 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 52、基金资 产估值:指 计算评估基 金资产和负 债的价值, 以确定基金 资产净值 和基金份额净值的过程 53、指定媒 介:指中国 证监会指定 的用以进行 信息披露的 报刊、互联 网网站及 其他媒介 54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 7 三 、 基 金 管理 人 (一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所:上海市虹口区东大名路638 号7 层 办公地址:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层 法定代表人:叶柏寿 设立日期:2002 年6 月13 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服电话:400-880-6868 传





真: (0755)82904048 股权结构: 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生 ,董事长, 中国籍,经 济学学士 。 现任国投安 信股份有限 公司董事 长 、国家开 发投资公司 副总经济师 、国投资本 控股有限公 司董事长 、 兼任 国投泰康 信托有限公司董事长 、 安信证券 股份有限公司 董事, 曾任 国家计委经济研究所干部、国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 8 副主任科员 、财政金融 研究室副主 任,国家开 发投资公司 财务会计部 干部、处长 , 深圳康泰生 物制品股份 有限公司董 事长,国家 开发投资公 司财务会计 部 副主任、主 任,国投资本控股有限公司副董事长。 王彬女士, 总经理,董 事,中国籍 ,工商管理 硕士,高级 经济师,兼 任国投瑞 银资本管理 有限公司董 事长及国投 瑞银资产管 理(香港) 有限公司董 事。曾任国投 泰康信托有 限公司副总 经理兼董事 会秘书、国 投瑞银基 金 管理有限公 司副总经理兼 董事会秘书 、国投泰康 信托有限公 司资产管理 部经理兼董 事会秘书, 北京京能热电 股份有限公 司董事会秘 书、北京国 际电力开发 投资公司董 事会秘书、 北京市人民政 府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。 董日成先生 ,董事,中 国香港籍, 文学学士。 现任瑞银资 产管理 (香 港)有限 公司 中国区 董事总经理 ,曾任瑞银 资产管理公 司中国区业 务经理、执 行董事,瑞银 资产管理对 冲基金亚太 区首席营运 官,瑞银资 产管理台湾 总经理,香 港瑞银财富管 理部门主管 ,国投瑞银 基金管理有 限公司 的代 总经理和首 席营运官, 美林投资经理 人公司亚太 地区首 席营 运官,美国 国际集团亚 太地区的金 融及营运领 域担任多个重 要职务等。 李涛先生, 董事, 中国籍, 管理学硕士 。 现任国投泰康信托有限公司财务总监, 曾任国投泰 康信托有限 公司信托财 务部副经理 、信托财务 部经理、计 划财务部总经 理,国家开 发投资公司 金融投资部 项目经理, 国融资产管 理有限公司 证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。 黄雪婷女士 ,董事,中 国香港籍, 工商学学士 。现任瑞银 资产管理( 新加坡) 有 限公司亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.) 亚洲及澳 大 利亚产品开 发部主管, 瀚亚投资(Eastspring Investments) 区域投资 解决方案及 基 金平台主管, 富达基金(Fidelity) 亚洲产品部董事, 苏 黎世保险(Zurich Insurance Company) 业务规划及项 目高级经 理 ,怡富基 金 Jardine Fleming (JPMorgan) 产品 开发部业务分析师。 李哲平先生 ,独立董事 ,中国籍, 金融学硕士 。现任《当 代金融家》 杂志执行 社长兼主编 ,兼任鸿儒 金融教育基 金会理事、 光大证券股 份有限公司 独立董事、南 粤 银行独立 董事、中航 证券有限公 司独立董事 。曾 担任中 国证券报理 论版主编、 统国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 9 信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事 。 史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务 所 高 级合伙人、 律师, 主要从事公司及证券业务, 兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、 昆山金利表 面材料应用 科技股份有 限公司独立 董事、北京 公共交通控 股(集团)有 限公司外部 董事、渤海 产业投资基 金管理有限 公司独立董 事及重庆广 电数字传媒股 份有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。 龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限 公 司 董事长,兼 任庆铃汽车 股份有限公 司独立董事 、王府井百 货(集团) 股份有限公司 独立董事、 爱慕股份有限公司独立董事、 中外 名人文化传媒股份有限公司独立董事、 皇冠环球集 团股份有限 公司独立董 事。曾任中 央财经大学 会计系副教 授和华夏基金 管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。 2、监事会成员 卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银资产管 理 公 司中国区财 务部主管和 瑞银资产管 理( 中国)有 限公司监事 。曾任瑞银 资产管理公司 泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理 职位。 张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰 康 信 托有限公司 股权管理部 总经理。曾 任国投创新 投资管理有 限公司投资 经理,国家开 发投资公司 办公厅公司 领导秘书, 国投信托有 限公司行政 助理,中国 石油管道分公 司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全 球 风 险协会会员 ,拥有特许 金融分析师(CFA) 、金融风险管理 师(FRM)、国际注册内 部审 计师(CIA)资格。 现任 国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部 部门总经理。 曾任 职国 投瑞 银基金 管理有限公 司监察稽核 部副总监、 国泰君安证 券股份有限 公司稽核审计 总部审计总监。 冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金 管 理 有限公司 总 经理助理 。 曾任职中融 基金管理有 限公司清算 主管,深圳 投资基金管理 有限公司投研人员。 3、公司高级管理人员及督察长 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 10 王彬女士, 总经理, 董事, 中国籍, 香港中文大学工商管理硕士, 高级经济师 , 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理 (香港) 有限公司董事。 曾任国投泰 康信托有限 公司副总经 理兼董事会 秘书、国投 瑞银基金管 理有限公司副 总经理兼董 事会秘书、 国 投泰康信 托有限公司 资产管理部 经理兼董事 会秘书,北京 京能热电股 份有限公司 董事会秘书 、北京国际 电力开发投 资公司董事 会秘书、北京 市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。 王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投 瑞 银 资本管理有 限公司总经 理及董事。 曾任职内蒙 古哲盟交通 规划设计院 ,内蒙古自治 区交通征费 稽查局哲盟 分局,北京 拓宇交通通 用设施有限 公司财务经 理,利安达信 隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。 张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工 商管理硕士。 曾 任 湘财证券有限公司营业部总经理助理, 银华基金管理有限公司市场营销部执行主管, 中邮创业基 金管理有限 公司机构理 财部副总经 理,国投瑞 银基金管理 有限公司机构 服务部总监、总经理助理。 袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任深圳投资基 金 管 理公司基金 经理,国信 证券基金债 券部投资经 理,国投瑞 银基金管理 有限公司基金 经理、基金投资部总监,招商基金管理有限公司总经理助理。 储诚忠先生,副总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。曾任重庆建筑专 科 学 校(现重庆 大学)经济 学教研组组 长,武汉大 学金融系副 主任、副教 授,国信证券 有限公司综 合研究部总 经理,国投 瑞银基金管 理有限公司 研究部总监 、产品开发部 总监、渠道 服务部总监 ,长盛基金 管理有限公 司营销策划 部总监、北 京分公司总经 理、华南营销中心总经理,宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理。 刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士,兼任国投瑞银资 本 管 理有限公司 董事 及国投 瑞银资产管 理(香港) 有限公司董 事 。曾任尊 荣集团证券投 资项目经理 ,君安证券 东门南营业 部研究员, 平安证券蛇 口营业部投 资顾问,招商 基金管理有 限公司客户 服务部总监 ,国投瑞银 基金管理有 限公司市场 服务部总监、 总经 理助理。 4、本基金基金经理 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 11 王鹏先生, 中国籍,复 旦大学经济 学博士。9 年证券从业 经历。曾任 上海市发 改委综合经 济研究所助 理研究员, 万家基金管 理有限公司 研究员,华 泰柏瑞基金管 理有限公司研究员。2012 年 5 月 加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014 年 12 月 3 日至 2015 年 3 月 9 日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基 金经理助理。2015 年 4 月 13 日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)基金经理,2016 年 1 月 21 日起 担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 基金经理,2016 年 3 月 22 日起兼任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经 理。 狄晓娇女士,中国籍,香港大学金融学硕士,8 年证券从业经历。2010 年 7 月 加入国投瑞银基金管理有限公司,2011 年7 月转入固定收益部任研究员。2015 年6 月 27 日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016 年5 月17 日 起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年6 月 2 日起兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理, 2016 年7 月13 日起兼 任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017 年 5 月 20 日 起兼任国投 瑞银瑞宁灵 活配置混合 型证券投资 基金、国投 瑞银新增长 灵活配置混合 型证券投资 基金、国投 瑞银新动力 灵活配置混 合型证券投 资基金及国 投瑞银新丝路 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾于 2016 年 4 月15 日至 2017 年 9 月12 日期间担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 (原国投瑞银进宝保 本混合型证券投资基金)基金经理。 本基金历任基金经理: 綦缚鹏先生,2015 年4 月10 日(合同生效)至 2017 年6 月9 日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 (1 )投资决策委员会召集人: 袁野 先生,副总经理 (2 )投资决策委员会成员: 韩海平先生:总经理助理兼固定收益部 部门总经理 李怡文女士 :固定收益部副 总监,基金经理 何明女士:研究部 部门总经理 蒋旭东先生:总经理助理,量化投资部 负责人 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 12 杨俊先生:交易部 部门总经理 马少章先生:专户投资部部门副总经理 ,投资经理 汤海波先生:基金投资部海外投资副总监 ,基金经理 陈小玲女士:基金投资部副总监,基金经理 杨冬冬先生:基金投资部副总监,基金经理 (3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集基金, 办 理或 者委托经 中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照 基金合同及有关法律法规的规定确定 基金收益分配方案, 及 时向基金份 额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金定期报告; 7、按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、提议召开和召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺


1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和 中国证监会 的有关规定 ,建立健全 内部控制制 度,采取有 效措施,防 止违反现行有 效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 13 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响 中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规 定,泄 露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密和 尚未依法公 开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱 市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中 国证监会禁止的行为。 (五)基金经理承诺 1、 维护基金份额持有人的利益。 在基金份额持有人的利益与公司、 股东及与股 东有关联关 系的机构和 个人等的利 益发生冲突 时,坚持基 金份额持有 人利益优先的 原则; 2、 严格遵守法律、 行政法规、 中国证监会及基金合同的规定, 执行行业自律规国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 14 范和公司各 项规章制度 ,不为了基 金业绩排名 等实施拉抬 尾市、打压 股价等损害证 券市场秩序的行为,或者进行其他违反规定的操作; 3、 独立、 客观地履行职责, 在作出投资建议或者进行投资活动时, 不受他人干 预,在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断; 4、 严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款, 不得利用未 公开信息为 自己或者他 人谋取利益 ,不得违反 有关规定向 公司股东、 与公司有业务 联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息; 5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送, 不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险控制目标 (1)在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; (2)确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行; (3)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制; (4) 将各种风险控制在合理的范围内, 保障 公司发展战略和经营目标的全面实 施,维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益; (5) 建立行之有效的风险控制系统, 保障业务稳健运行, 减轻或规避各种风险 对公司发展战略和经营目标的干扰。 2、建立风险控制制度应遵循的原则 (1) 最高性原则: 风险控制作为基金管理公司的核心工作, 代表着公司经营管 理层对企业 前途的承诺 ,公司经营 管理层将始 终把风险控 制放在公司 内部控制的首 要地位并对此作出郑 重承诺。 (2) 及时性原则: 风险控制制度的制订应当具有前瞻性, 公司开办新的业务品 种必须做到制度先行,在经营运作之前建章立制。 (3) 定性 与定量相结合的原则: 形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系, 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 3、风险控制体系 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 15 (1)风险控制制度体系 公 司 风 险 控 制 制 度 体 系 由 五 个 不 同 层 次 的 制 度 构 成 : 第 一 个 层 次 是 公 司 章 程 ; 第二个层次 是内部控制 大纲;第三 个层次是基 本管理制度 ;第四个层 次是部门管理 制度 ;第五个层次是各项具体业务规则。 (2)风险控制组织体系 风险控制组织体系包括两个层次: 第一层次: 公司董事会 层面对公司 经营管理过 程中的各类 风险进行预 防和控制 的组织,主 要是通过董 事会下设的 合规风险控 制委员会和 督察长来实 现的。它们在 风险控制中的职责分别是: ①合规风险 控制委员会 的主要职责 是:对公司 经营管理和 自有资产的 运作的合 法性、 合规性进行检查和评估; 对基金资产经营的合法性、 合规性进行检查和评估; 对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价,提出建议方案提交董事会。 ②督察长履 行的职责包 括对基金运 作、内部管 理、制度执 行及遵规守 法情况进 行内部监察 、稽核;就 以上监察、 稽核中发现 的问题向公 司经营管理 层通 报并提出 整改和处理意见; 定期 向合规风险控制委员会提交工作报告; 发现公 司的违规行为, 应立即向董事长和中国证监会报告。 第二层次: 公司经营管 理层设合规 与风险控制 委员会、监 察稽核部及 各职能部 门对经营风险的预防和控制。 ①合规与风险控制委员会的主要职责是: 评估公司内部控制制度的合法合规性、 全面性、审 慎性和适时 性;评估公 司合规与风 险控制的状 况;审议基 金投资的风险 评估与绩效 分析报告; 审议基金投 资的重大关 联方股票名 单;评估公 司业务授权方 案;审议业 务合作伙伴 (如 席位 券 商、交易对 手、代销机 构等)的风 险预测报告; 评估公司新 产品 、新业 务、新市场 营销渠道等 的风险预测 和合规评价 报告;协调各 相关部门制 定突发性重 大风险事件 和违规事件 的解决方案 ;界定重大 风险事件和违 规事件的责任;评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。 合规与风险 控制委员会 下设业绩与 风险评估小 组,负责投 资的业绩与 风险分析 评价,并向合规与风险控制委员会提供相关报告。 ②监察稽核 部的主要职 责是 组织和 协调公司内 部控制制度 的编写、修 订工作,国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 16 确保公司内部控制制度合规、 完善 ; 检查公司 内部控制制度和业务流程的执行情况, 出具监察稽 核报告;负 责信息披露 事务管理; 调查基金及 其他 类型产 品的异常投资 和交易以及 对违规行为 的调查;负 责公司的法 律事务、合 规咨询、合 规培训、离任 审查等工作。 ③公司各职 能部门的主 要职责是对 自身工作中 潜在风险的 自我检查和 控制,各 业务部门作为公司风险控制的具体实施单位, 应在公司各项基本管理制度的基础上, 根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权 制度贯穿于 整个公司业 务。股东会 、董事会、 监事会和经 营管理层 必须充分履 行各自的职 权,健全公 司逐级授权 制度,确保 公司各项规 章 制度的贯彻 执行;各项 经营业务和 管理程序必 须遵从管理 层制定的操 作规程,经 办人员的每一 项工作必须 是在业务授 权范围内进 行;公司重 大业务的授 权必须采取 书面形式,授 权书应当明 确授权内容 和时效;公 司授权要适 当,对已获 授权的部门 和人员应建立 有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应 保持独立、 客观,不受 任何部门及 个人的不正 当影响;建 立严密的 研究工作业 务流程,形 成科学、有 效的研究方 法;建立投 资产品备选 库制度,研究 部门根据投 资产品的特 征,在充分 研究的基础 上建立和维 护备选库; 建立 研究与投 资的业务交 流制度,保 持畅通的交 流渠道;建 立研究报告 质量评价体 系,不断提高 研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应 确立科学的 投资理念, 根据决策的 风险防范原 则和效率性 原则制定 合理的决策 程序;在进 行投资时应 有明确的投 资授权制度 ,并应建立 与所授权限相 应的约束制 度和考核制 度;建立严 格的投资禁 止和投资限 制制度,保 证基金投资的 合法合规性 ;建立投资 风险评估与 管理制度, 将重点投资 限制在一定 的风险权限额 度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 17 建立集中交易室,实行集中交易制度, 投资指 令通过集 中交易室完成; 建立交易 监测系统、 预警系统和 交易反馈系 统,完善相 关的安全设 施;集中交 易室应对交易 指令进行审 核,建立公 平的交易分 配制度,确 保各基金利 益的公平; 交易记录应完 善,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 根据法律法 规及业务的 要求建立会 计制度,并 根据风险控 制点建立严 密的会计 系统,对于 不同基金、 不同客户独 立建账,独 立核算;通 过复核制度 、凭证制度、 合理的估值 方法和估值 程序等会计 措施真实、 完整、及时 地记载每一 笔业务并正确 进行会计核算和业务核算;建立了会计档案保管制 度,确保档案真实完整。 (6)信息披露 建立了完善 的信息披露 制度,保证 公开披露的 信息真实、 准确、完整 ;设立了 信息披露负 责人,并建 立了相应的 程序进行信 息的收集、 组织、审核 和发布,加强 对信息的审 查核对,使 所公布的信 息符合法律 法规的规定 ;加强对信 息披露的检查 和评价,对存在的问题及时提出改进方法。 (7)监察稽核 公 司 设立 督察 长 。督 察长 由 董事 会聘 任 或解 聘, 报 中国 证监 会 核准 ,并 向 董 事 会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责,可以列席公司任何 相 关 会议,调阅公司任何相关制度、文件;要求被督察部门对所提出的问题提 供有 关 材 料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。 公司设立监 察稽核部, 开展监察稽 核工作,并 保证监察稽 核部的独立 性和权威 性。公司明 确了监察稽 核部及内部 各岗位的具 体职责,配 备了充足的 人员,严格制 订了监察稽 核工作的专 业任职条件 、操作程序 和组织纪律 ;监察稽核 部强化内部检 查制度,通 过定期或不 定期检查内 部控制制度 的执行情况 ,确保公司 各项经营管理 活动的有效 运行;公司 董事会和经 营管理层充 分重视和支 持监察稽核 工作,对违反 法律、法规和公司内部控制制度的,追究相关部门和人员的责任。 5、风险管理和内部控制的措施 (1) 建立内控结构, 完善内控制度: 公司建立、 健全了内控结构, 高管人员具 有明确的内 控分工,确 保各项业务 活动有恰当 的组织和授 权,确保监 察活动的独立国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 18 进行,并得到高管人员的支持,同时,置备操作手册,并对其进行定期更新。 (2) 建立相互分离、 相互制衡的内控机制: 建立、 健全了各项制度, 做到基金 经理分开, 研究、决策 分开,基金 交易集中, 形成不同部 门、不同岗 位之间的制衡 机制,从制度上减少和防范风险。 (3) 建立、 健全岗位责任制: 建立、 健全了岗位责任制, 使每个员工都明确自 己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患 上报,以防范和减少风险。 (4) 建立风险分类、 识别、 评估、 报告、 提示程序: 建立了合规与风险控制委 员会及其业 绩与风险评 估小组,使 用适合的程 序,确认和 评估与公司 运作有关的风 险;建立了 自下而上的 风险报告程 序,对风险 隐患进行层 层汇报,使 各个层次的人 员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 (5) 建立有效的内部监控系统: 建立了足够、 有效的内部监控系统, 如计算机 预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6) 使用数量化的风险管理手段: 采取数量化、 技术化的风险控制手段, 建立 数量化的风 险管理 模型 ,用以提示 指数趋势、 行业及个股 的风险,以 便公司及时采 取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7) 提供足够的培训: 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的 培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 6、 基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、 准确, 并承诺将根据市场环 境的变化及公司的发展不断完善合规控制。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 19 四 、 基 金 托管 人 (一)基本情况 名称:中国银河证券股份有限公司( 以下简称“银河证券” ) 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 成立日期:2007 年 1 月 26 日


批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25 号 注册资本:101.37 亿元人民币 存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629 号 联系人:李蔚 联系电话:95551 中国银河证 券股份有限 公司是中国 证券行业领 先的综合性 金融服务提 供商,提 供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007 年 1 月 26 日,公司经中国 证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合 4 家国内机构 投资者共同 发起正式成 立。中央汇 金投资有限 责任公司为 公司实际控 制 人。公司本 部设在北京, 注册资本为人民币 101.37 亿元人民币。 公 司于 2013 年 5 月 22 日在香 港联合交易所上市,控股股东为中国银河金融控股有限责任公司。 (二)主要人员情况 银 河 证 券 托 管 部 管 理 团 队 具 有 十 年 以 上 银 行 、 公 募 基 金 、 证 券 清 算 等 金 融 从 业 经验, 骨干 员工从公司原有运营部门抽调, 可 为客户提供更多安全高效的资金保管、 产品核算及产品估值等服务。 (三)基金托管业务经营情况 银河证券托管部于 2014 年 1 月正式成立, 在获得证券监管部门批准获得托管资 格后已可为 各类公开募 集资金设立 的证券投资 基金提供托 管服务。托 管部拥有独 立 的安全监控 设施,稳定 、高效的托 管业务系统 ,完善的业 务管理制度 ,同时秉承公 司“忠诚、 包容、创新 、卓越”的 企业精神, 为基金份额 持有人利益 履行基金托管 职责。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 20 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 银河证券作为基金托管人: (1) 托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守 法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2) 建立科学合理、 控制严密、 运行高效的内部控制体系, 保持托管业务内部 控制制度健全、执行有效。 (3) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 使托管业务稳健运行和受托资 产安全 完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 (4) 不断改进和完善内控机制、 体制和各项业务制度、 流程, 提高业务运作效 率和效果。 2、内部控制组织结构


公 司 针 对 资 产 托 管 业 务 建 立 科 学 合 理 、 控 制 严 密 、 运 行 高 效 的 内 部 控 制 体 系 , 保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公 司 审 计 部 、 风 险 管 理 部 、 法 律 合 规 部 将 根 据 法 律 法 规 和 公 司 相 关 制 度 , 定 期 或不定期对 开展该业务 的相关部门 进行稽核检 查,评估风 险控制措施 的有效性,对 发现的问题,要求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方 法和程序 银 河 证 券 托 管 部 制 定 投 资 监 督 标 准 与 监 督 流 程 , 依 据 法 律 法 规 的 规 定 、 基 金 合 同和托管协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督, 主要内容包括: (一) 对托管资产的投资 范围、 投资比例、 投资限制进行监督; (二) 对托管资产的核算估值是否符合相关法 律法规和规范性文件、 基金合同和托管协议的约定进行监督; (三) 对托管资产的资 金运用、 计提和支付各类费用等情况进行监督; (四) 对托管资产是否存在透支行为、 应收款项是否及时足额到账进行监督; (五) 对 托管资产的收益分配是否符合 法律法 规和托管协议的约定进行监督; (六) 其他法律法规、 基金合同和托管协议约定的监 督事项。 公 司 在 对 托 管 资 产 的 投 资 运 作 监 督 过 程 中 , 发 现 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 相国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 21 关规定,或 者违反基金 合同和托管 协议约定的 事项,应当 履行通知管 理人、报告监 管部门等程序, 并持续 跟进管理人的后续处理, 督促管理 人依法履行信息披露义务。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 22 五 、 相 关 服务 机 构 (一) 基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1) 直销机构: 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 (含直销柜台与网上交易) 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 法定代表人:叶柏寿 电话:(0755)83575992


83575993 传真:(0755)82904048


82904007 联系人:杨蔓、贾亚莉 客服电话:400-880-6868 网站:www.ubssdic.com (2)代销机构:


(1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 传真:010-66107914 联系人:杨菲 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (2)中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1 号 办公地址:北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 电话:010-66596688 联系人:客户服务中心 客服电话:95566 网站:www.boc.cn 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 23 (3)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (4)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人:田国立 电话:010-65558888 传真:010-65550827 联系人:郭伟 客服电话:95558 公司网站:http://bank.ecitic.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:中山东一路12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:高天 虞谷云 客服电话:95528 公司网站: www.spdb.com.cn (6)中国民生银行股份有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 24 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:010-82806180 传真:010-82806363 联系人: 许广圣 客服电话:95568 直销银行客服电话:10100123 公司网站:www.cmbc.com.cn 直销银行网址:www.mszxyh.com (注:目前仅在民生银行直销银行开通,民生银行柜台开通时间需另行公告 。 (7)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 电话:010-68859404 传真:010-68858057 联系人:王硕 客服电话:95580 公司网站:www.psbc.com (8)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:施艺帆 电话:021-50979384 传真:021-50979507 客服电话:95511-3 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 25 公司网站: bank.pingan.com (9)东亚银行(中国)有限公司 住所:上海市浦东新区花园石桥路 66 号25 楼2501 室、26 楼、27 楼2701 室、 28 楼、37 楼、38 楼(名义楼层 28 楼 2801 室、29 楼、30 楼 3001 室、31 楼、 41 楼、42 楼) 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦29 楼 法定代表人:李国宝 电话:021-3866 3866 传真:021-3866 3966 联系人:杨俊 垂询热线:800 830 3811 公司网址:www.hkbea.com.cn


(10)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 公司网站:www.gtja.com (11)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 传真:010-65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 26 公司网站:www.csc108.com (12)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 联系人:黄婵君 客服电话:95565、4008888111


公司网站:www.newone.com.cn (13)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739


联系人:顾凌 客服电话:95548 公司网站:www.cs.ecitic.com (14)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-83574807 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888、95551 公司网站:www.chinastock.com.cn 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 27 (15)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 公司网站:www.htsec.com (16)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:李玉婷 客服电话:95523 或4008895523 公司网站: www.swhysc.com (17)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 法定代表人:韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人:王怀春 客服电话:4008-000-562 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 28 网址:www.hysec.com


(18)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 号楼9 层 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客服电话:4008-001-001 公司网站:www.essence.com.cn (19)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场E 栋12 层 法定代表人:张建军 联系电话:020-38286026 传真:020-38286930 联系人:甘蕾 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.cn (20)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 传真:022-28451892 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 公司网站:www.ewww.com.cn 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 29 (21)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号


办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (22)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 客服电话:95573、400-666-1618 公司网站:www.i618.com.cn (23)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 联系人:赵艳青 客服电话:95548 公司网站:www.citicssd.com (24)东吴证券股份有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 30 住所:苏州工业园区星阳街5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:4008-601-555 网址:www.dwzq.com.cn (25)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-63081000


传真:010-63080978 联系人:尹旭航 客服电话:95321 公司网站:www.cindasc.com (26)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层 授权代表人:何伟 电话:0755-83516998 传真:0755-83515567 联系人:胡永君 客服电话:0755-33680000、400-6666-888 公司网站:www.cgws.com (27)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 31 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:李芳芳 客服电话:95525、4008888788 公司网站:www.ebscn.com (28)广州证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836920 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网站:www.gzs.com.cn (29)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666 号 办公地址:长春市净月区生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 客服电话:95360 公司网站:www.nesc.cn (30)上海证券有限责任公司 住所:上海市四川中路213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市四川中路213 号久事商务大厦 7 楼 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 32 法定代表人:李俊杰 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 联系人:王芬 客服电话:021-962518 公司网站:www.962518.com (31)国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦7-9 层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:祁昊 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn (32)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:詹露阳 电话:021-38631117 传真:0755-82400862 联系人:石静武 客服电话:95511-8 公司网站:stock.pingan.com (33)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 33 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 联系人:汪燕、范超 客服电话:95318,4008096518 公司网站:www.hazq.com (34)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼 法定代表人:何春梅 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (35)东莞证券股份有限公司 住所:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 联系人:李荣 客服电话:95328 公司网站:www.dgzq.com.cn (36)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人:王少华 电话:010-84183333 传真:010-84183311 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 34 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (37)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 公司网站:www.longone.com.cn (38)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路86 号 办公地址:济南市经七路86 号 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 传真:021-20315137 联系人:许曼华 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn (39)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦18 楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838751 传真:0755-25838701 联系人:吴军 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 35 客服电话:95358 公司网站:www.firstcapital.com.cn (40)中航证券有限公司 住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦41 层


办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦41 层 法定代表人:王宜四 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 联系人:刘小莹 客服电话:400-8866-567 公司网站:www.avicsec.com


(41)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦18 楼


法定代表人:黄金琳


电话:021-20655183


传真:021-20655196


联系人:王虹


客服电话:96326(福建省外加拨 0591) 公司网站:www.hfzq.com.cn


(42)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:范坤 客服电话:95368 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 36 公司网站:www.hlzq.com (43)中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 办公地址:北京建国门外大街1 号国贸大厦 2 座28 层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-65058065 联系人:陈曦、杨涵宇、任敏 客服电话:4009101166 公司网站:www.cicc.com.cn (44)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 传真:021-54967293 联系人:杨莉娟 客服电话:021-32109999;029-68918888 ;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (45)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心12、15 层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328971 传真:010-58328748 联系人:马牧 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 37 (46)联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 联系人:彭莲 客户服务电话:95564 公司网址:www.lxsec.com (47)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:孙名扬 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 联系人:姜志伟 客服电话:400-666-2288 公司网站:www.jhzq.com.cn (48)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95 号 办公地址:成都市东城根上街95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn (49)华宝证券有限责任公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 38 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层 办公地址:上海市浦东新区世博大道 1859 号1 号楼中国宝武大厦7 楼 法定代表人:陈林 电话:021-20657517 传真:021-68777992 联系人:刘闻川 客服电话:400-820-9898 公司网站:www.cnhbstock.com (50)长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路2 号莲富大 厦十七楼 法定代表人:王勇 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 联系人:赵钦 客服电话:0592-5163588 公司网站:www.xmzq.cn (51)爱建证券有限责任公司 住所:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32 楼 办公地址:上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场32 楼 法定代表人:钱华 电话:021-32229888 传真:021-68728707 联系人:王薇 客服电话:4001-962502 公司网站:www.ajzq.com (52)天相投资顾问有限公司


注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 39 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座505 法定代表人:林义相 联系电话:010-66045515 传真:010-66045518 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 天相投顾网址:www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (53)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层


法定代表人:王莉 电话:010-85650628 传真:010-65884788 联系人: 刘洋 客服电话:400-920-0022 公司网站:licaike.hexun.com (54)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 法定代表人:汪静波 电话:021-38602377 传真:021-38509777 联系人:张裕 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (55)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 40 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8 号HALO 广场4 楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (56)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509988 传真:021-54660501 客服电话:95021


公司网站:www.1234567.com.cn (57)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号 26 号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦903~906 室














上海市虹口区欧阳路196 号(法兰桥创意园)26 号楼2 楼 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 41 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座6F


法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (59)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (60)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路 18 号同花顺大楼4 层 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 联系人:刘晓倩 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (61)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 42 传真:010-62020355 联系人:张云 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (62) 上海大智慧财富管理有限公司


注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102、1103 单


元办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103


单元 法定代表人:申健 电话:021-20219988 传真:021-20219923 联系人:胡旦 客服电话:021-20292031 公司网站:8.gw.com.cn (63)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市福泉北路518 号 8 座3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 传真:021-52975270 联系人:兰敏 客服电话:400-046-6788 网站:www.66zichan.com (64)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区100 号19 层 办公地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 43 传真:021-33323830 联系人:周丹 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (65)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (66)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔12 楼 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩


电话:020-89629021 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (67)中信建投期货有限公司 住所: 重庆渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层11-A, 8-B4, 9-B、 C 办公地址:重庆渝中区中山三路107 号皇冠大厦11 楼 法定代表人:彭文德 电话:023-86769637 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 44 传真:023-86769629 联系人:刘芸


客服电话:400-8877-780 公司网站:www.cfc108.com


(68)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地址: 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓


电话:010-60833754 传真:0755-83217421


联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (69)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街2 号4 层401-15 办 公 地 址 : 北 京 市 大 兴 区 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 十 八 号 院 京 东 集 团 总 部 A 座 17 层


法定代表人: 陈超 联系人:江卉 电话:010-89189288 传真:010-89188000 客服电话:400 098 8511 网站:http://fund.jd.com/ (3) 基金 管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他 符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 2、场内销售机构 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 45 本基金的场 内销售机构 为具有基金 代销资格的 深圳证券交 易所会员单 位包括: 爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财 达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证券、长 城证券、长 江证券、 网信 证券、川 财证券、大 通证券、大 同证券、德 邦证券、第一 创业、东北 证券、东方 证券、东海 证券、东莞 证券、东吴 证券、东兴 证券、高华证 券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国都证券、 国海证券、 国金证 券 、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证券、恒 泰长财、恒 泰证券、红 塔证券、 申 万宏源西部 证券、 宏信 证券、华安 证券、华宝证 券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰联合、 华泰证 券 、 华西证券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证 券、 开源证券、 联 储证券、 联 讯证券、民 生证券、民 族证券、南 京证券、平 安证券、 中泰 证券、国融 证券、瑞 银证券、山西 证券、上海 证券、申万 宏源 证券 、 世纪证券、 首创证券、 太平洋证券 、天风证券、 九州 证券、 万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏 东方财 富证券 、西 南证券、 长城 国瑞 、湘财 证券、新时 代证券、信 达证券、兴 业证券、银 河证券、银 泰证券、英大 证券、招商 证券、浙商 证券、中航 证券、中金 公司、中山 证券、中投 证券、中天证 券、中信建 投、中信 山东 、中信证 券、中银证 券、中邮证 券、中原证 券(排名不分 先后)。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938856 传真:010-50938907 联系人:崔巍 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 46 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号 企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹


联系电话: (021)23238888


传真: (021)23238800


联系人:曹阳


经办注册会计师:陈玲、曹阳 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 47 六 、 基 金 的募 集 与 基 金合 同 的 生 效 (一)基金募集的依据 本基金由基 金管理人依 照《基金法 》、《运作 办法》、《 销售办法》 、《信息 披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,经 2015 年 2 月 13 日 中国 证监会证监许可[2015]252 号文注册募集。 自 2015 年 3 月 16 日到 2015 年 4 月 3 日, 本基金面向个人投资者和机构投资者 同时发售,共募集 952,670,970.41 份基金份额,有效认购户数为 30,989 户。 (二)基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2015 年 4 月 10 日 正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基 金 管理人应当在定期报告中予以披露; 连 续 60 个工 作日出现前 述情形的, 基金管理人 应当向中国 证监会报告 并提出解决方 案;如转换 运作方式( 法律法规和 中国证监会 另有规定或 《基金合同 》另有约定的 除外)、与 其他基金合 并或者终止 基金合同等 ,应召开基 金份额持有 人大会进行表 决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 48 七 、 基 金 份额 的 上 市 交易 基金合同生 效后,基金 管理人可以 根据有关规 定,申请本 基金的基金 份额上市 交易。 (一)基金上市 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 2015 年 5 月 6 日 3、基金上市条件 基金合同生 效后具备下 列条件,基 金管理人可 依据《深圳 证券交易所 证券投资 基金上市规则》 ,向深圳证券交易所申请上市: (1)基金募集金额不低于 2 亿元; (2)基金份额持有人不少于 1000 人; (3) 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 4、上市交易公告 基金上市前 ,基金管理 人应与深圳 证券交易所 签订上市协 议书。基金 获准在深 圳证券交易所上市的, 基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市 交易公告书。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金 份额在深圳 证券交易所 的上市交易 需遵照《深 圳证券交易 所交易规 则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (三)暂停上市交易 基金份额上 市交易期间 出现下列情 形之一的, 深圳证券交 易所可暂停 基金的上 市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本章第(一)条规定的上市条件; 2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市; 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的; 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 49 发生上述暂 停上市情形 时,基金管 理人应在收 到深圳证券 交易所暂停 基金上市 的决定之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒介发布基金暂停上市公告。 当暂停上市 情形消除后 ,基金管理 人应向深圳 证券交易所 提出恢复上 市申请, 经深圳证券 交易所核准 后可恢复本 基金上市, 并在至少一 家指定媒介 发布基金恢复 上市公告。 (四)终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,可终止上市交易: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、 基金管理人基于产品规模、 成交量等因素, 认为有必要终止上市的, 在取得 基金托管人同意后,可终止上市,此情形下无须召开基金份额持有人大会; 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形 。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日 内发布基金终止上市公告。 (五)相关 法律法规、 中国证监会 及深圳证券 交易所对基 金上市交易 的规则等 相关规定进 行调整的, 本基金基金 合同相应予 以修改,且 此项修改无 须召开基金份 额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券 交易所、中 国证券登记 结算有限责 任公司增加 了基金上市 交易新功 能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 50 八 、 基 金 份额 的 申 购 与赎 回 (一)申购和赎回场所 本基金的申 购与赎回将 通过销售机 构进行。 本 基金场外申 购和赎回场 所为基金 管理人的直 销网点及基 金场外代销 机构的代销 网点,场内 申购和赎回 场所为深圳证 券交易所内 具有相应业 务资格的会 员单位,具 体的销售机 构将由基金 管理人在相关 公告中列明 。基金管理 人可根据情 况变更或增 减销售机构 ,并予以公 告。基金投资 者应当在销 售机构办理 基金销售业 务的营业场 所或按销售 机构提供的 其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 , 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交 易所 及相关 金融期货交 易所 的正常 交易日的交 易时间, 但 基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生 效后,若出 现新的证券 交易市场、 证券交易所 交易时间变 更或其他 特殊情况, 基金管理人 将视情况对 前述开放日 及开放时间 进行相应的 调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2015 年 5 月 6 日起开始办理 日常申购、赎回业务。 基金管理人 不得在基金 合同约定之 外的日期或 者时间办理 基金份额的 申购 、赎 回或者转换 。投资人在 基金合同约 定之外的日 期和时间提 出申购、赎 回或转 换申请 且登记机构 确认接受 的 ,其基金份 额申购、赎 回 或转换价 格为下一开 放日基金份额 申购、赎回 或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、 “ 未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 基金投 资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、 赎回业务 时,需遵守 深圳证券交 易所及中国 证券登记结 算有限责任 公司的相关 业务规则,若国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 51 相关法律法 规、中国证 监会、深圳 证券交易所 或中国证券 登记结算有 限责任公司对 场内申购、赎回 业务规则有新的规定,将按新规定执行; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、 场外 赎回遵循“ 先进先出” 原则, 即按照投资人认购、 申购的先后次序进行顺 序赎回 ; 6、 投资人 通过场外申购、 赎回应 使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深 圳开放式基 金账户,通 过场内申购 、赎回应使 用中国证券 登记结算有 限责任公司深 圳分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户) 。 基金管理人 可在法律法 规允许的情 况下,对上 述原则进行 调整。基金 管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须 根据销售机 构规定的程 序,在开放 日的具体业 务办理时间 内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购 基金份额时 ,必须全额 交付申购款 项,投资人 交付 申购款 项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效 。 投资人在提 交 赎回申请 时,必须有 足够的基金 份额余额。 基金份额持 有人递交 赎回申请, 赎回成立; 登记机构确 认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回 申请生效 后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内 将赎回款项划往基金份额持有人账户 。 在发生 巨额赎回 或 基金合同载 明的其他暂 停赎回或延 缓支付赎回 款项的情形 时,款项的支 付办法参照 基金合同有关条款处理。 遇交易所或 交易市场数 据传输延迟 、通讯系统 故障、银行 数据交换系 统故障或 其它非基金 管理人及基 金托管人所 能控制的因 素影响业务 处理流程, 则赎回款顺延 至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人 应以交易时 间结束前受 理 有效申购 和赎回申请 的当天作为 申购或赎 回申请日(T 日) ,在 正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有效性进国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 52 行确认。T 日提交的有效申请,投资人 可在 T+2 日后( 包 括该日) 到销售网点柜台或 以销售机构 规定的其他 方式查询申 请的确认情 况。若申购 不成功 或无 效 ,则申购款 项 本金退还给投资人。 销售机构对 申购、赎回 申请的受理 并不代表该 申请一定成 功,而仅代 表销售机 构确实接收 到申购、赎 回申请。申 购、赎回的 确认以登记 机构的确认 结果为准。对 于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (五)申购和赎回的数额限制 1、 投资人场外申购在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元,追加申购单笔最低限额为人民币 10 元。在不低于上述规定的金额下限的前 提下 , 如基 金销售机构有不同规定, 投资者在 销售机构办理涉及上述规则的业务时, 需同时遵循该销售机构的相关规定。 2、投资人场内申购的单笔申购最低金额为人民币 10 元(含申购费)。 3、 单笔赎回不得少于 500 份。 在不低于上述 规定的基金份额下限的前提下, 如 基金销售机 构有不同规 定,投资者 在销售机构 办理涉及上 述规则的业 务时,需同时 遵循该销售机构的相关规定。 4、 基金管 理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制 。基金管理 人必须在调 整前依照《 信息披露办 法》的有关 规定在指定媒 介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的 收益或损失 由基金财产 承担。在 开 始办理基金 份额申购或 者赎回后 ,基 金管理人应 当在每个开 放日的次日 ,通过网站 、基金份额 发售网点以 及其他媒介, 披露前一日 基金份额净 值和基金份 额累计净值 。遇特殊情 况,经中国 证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 2、 申购的有 效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额 单位为份。 场内申购份额保留至整数位,不足 1 份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。 场外申购份额按四 舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 53 3、 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 费用, 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (七)申购费用和赎回费用 1、申购费率 本基金申购费率随申购金额的增加而递减, 最高申购费率不超过 1.5% 。 投资人 在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金的场外申购费率如下: 申购金额(M ) 申购费率 M <100 万元 1.5% 100 万元≤M <500 万元 1.0% M≥500 万元 每笔 1,000 元 场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。 申购费用由 申购人承担 ,不列入基 金资产,申 购费用用于 本基金的市 场推广、 登记和销售。 2、赎回费率 本基金的场内赎回适用固定的赎回费率, 为 0.5% 。 赎回费用由基金赎回人承担, 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25% 。 本基金场外赎回费率按持有时间递减,具体如下: 持有期 赎回费率 持有期<7 日 1.50% 7 日 ≤ 持有期<30 日 0.75% 30 日 ≤ 持有期<365 日 0.50% 365 日 ≤ 持有期<730 日 0.25% 持有期 ≥730 日 0% 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 54 其中,在场 外认购的投 资者其份额 持有年限以 份额实际持 有年限为准 ;在场内 认购、场内 申购以及场 内买入,并 转托管至场 外赎回的投 资者其份额 持有年限自份 额转托管至场外之日起开始计算。


场外赎回费用由基金赎回人承担, 在场外赎回的份额, 对 份额存续时间小于 30 个自然日的,赎回费用全部归基金财产,对份额存续时间小于 3 个自然月的,赎回 费用的 75% 归基金财产, 对份额存续时间小于 6 个自然月的, 赎回费用的 50% 归基 金财产, 对份额存续时间大于等于 6 个自然月的, 赎回费 用的 25% 归基金财产, 其 余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 3、 基金管 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露 办法》 的有 关规定在指定媒 介 上公告。 4、 基金管 理人及其他 销售机构可 以根据市场 情况对基金 销售费用实 行一定的 优惠,并履行必要的报备和信息披露手续。 (八)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金的申 购金额包括 申购费用和 净申购金额 。注册登记 机构根据单 次申购的 实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算 公式如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1 +申购费 率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用= 固定金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 申购费以四 舍五入方式 保留到小数 点后两位。 通过场外方 式进行申购 的,申购 份额计算结 果按四舍五 入方法,保 留到小数点 后两位,由 此产生的 收 益或损失由基 金财产享有 或承担;通 过场内方式 进行申购的 ,申购份额 计算结果采 用截尾法保留 至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 55 例一:某投资人通过场外投资 10,000 元申购本基金,对应费率为 1.5% ,假设 申购当日基金份额净值为 1.219 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.219=8,082.21 份 即: 该投资人通过场外投资 10,000 元申购本基金, 假设 申购当日基金份额净值 为 1.219 元,则可得到 8,082.21 份基金份额。 例二: 某投资人通过场内投资 10,000 元申购本基金, 对应的申购费率为 1.5% , 假设申购当日基金份额净值为 1.025 元,则其申购费用、可得到的申购份额及返还 的资金余额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.025=9,611.92 份 因场内申购份额保留至整数份,故投资人申购所得份额为 9,611 份,整数位后 小 数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,611× 1.025=9,851.28 元 退款金额=9852.22-9851.28=0.94 元 即: 该投资人投资 10,000 元从场内申购本基金, 假设申 购当日基金份额净值为 1.025 元,则其可得到基金份额 9,611 份,退款 0.94 元。 2、赎回金额的计算方式 场内赎回和 场外赎回计 算方法相同 。基金份额 持有人在赎 回本基金时 缴纳赎回 费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用 。计算公式如下: 赎回金额=赎回份额× 赎回当日基金份额净 值 赎回费=赎回份额× 赎回当日基金份额净值× 赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎回金额单 位为元,计 算结果按四 舍五入方法 ,保留到小 数点后两位 ,由此产 生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例 三 : 某 基 金 份 额 持 有 人 从 场 内 赎 回 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额 , 赎 回 费 率 为国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 56 0.5% ,假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10,000× 1.148=11,480 元 赎回费用=11,480× 0.5%=57.40 元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即:该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额, 假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。 (九)申购和赎回的登记 正常情况下, 投资人 T 日申购基金成功后, 登记机构在 T+1 日为投资人增加权 益并办理登记手续,投资人自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记机构在 T+1 日为其办 理扣除权益的登记手续。 在法律法规 允许的范围 内,登记机 构可以对上 述登记办理 时间进行调 整,基金 管理人最迟于开始实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券、 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4 、 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过基金总份额的 50% , 或 者变相规避 50% 集中度的情形时, 基金 管理人有权拒绝等于或超过 50% 的申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项 暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 57 在指定媒介 上刊登暂停 申购公告。 如果投资人 的申购申请 被拒绝,被 拒绝的申购款 项 本金将退 还给投资人 。在暂停申 购的情况消 除时,基金 管理人应及 时恢复申购业 务的办理 。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情 形时,基金 管理 人可暂 停接受投资 人的赎回申 请或延缓支 付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、 证券、 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金 管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的 赎回申请, 基金管理人 应足额支付 ;如暂时不 能足额支付 ,应将可支 付部分按 单 个账户申请量 占申请总量 的比例分配 给赎回申请 人,未支付 部分可延期 支付。基金 份额持有人在 申请赎回时 可事先选择 将当日可能 未获受理部 分予以撤销 。在暂停赎 回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换中转出申 请份额总数 后扣除申购 申请份额总 数及基金转 换中转入申 请份额总数后 的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现 巨额赎回 时 ,基金管理 人可以根据 基金当时的 资产组合状 况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正 常赎回程序执行。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 58 (2) 部分 延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人 的赎回申请 而进行的财 产变现可能 会对基金资 产净值造成 较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可 对其余赎回 申请延期办 理。对于当 日的赎回申 请,应当按 单个账户赎 回申请量占赎 回申请总量 的比例,确 定当日受理 的赎回份额 ;对于未能 赎回部分, 投 资人在提交 赎回申请时 可以选择延 期赎回或取 消赎回。选 择延期赎回 的,将自动 转入下一个开 放日继续赎 回,直到全 部赎回为止 ;选择取消 赎回的,当 日未获受理 的部分赎回申 请将被撤销 。延期的赎 回申请与下 一开放日赎 回申请一并 处理,无优 先权并以下一 开放日的基 金份额净值 为基础计算 赎回金额, 以此类推, 直到全部赎 回为止 。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述 延期赎回并 延期办理时 ,基金管理 人应当通过 邮寄、传真 或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人 ,说明有关处理方法, 同时在指定 媒介上刊登公告。 4 、 场 内 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 有 关 业 务 规 则 执 行。 (十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述 暂停申购或赎回情况的, 基金管理 人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 一个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日 但少于两周(含两周) ,暂停结束,基金 重新 开放申购或 赎回 时,基 金管理 人将 提前一个工 作日,在至 少一种指定 媒介,刊登基 金重新开放 申购或赎回 的公告,并 在重新开放 申购或赎回 日公告最近 一个开放日的 基金份额净值。 4、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊 登暂停公告 一次;当连 续暂停时间 超过两个月 时,可对重 复刊登暂停 公告的频率进 行调整。暂 停结束,基 金重新开放 申购或赎回 时,基金管 理人应提前 三个工作日,国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 59 在至少一种 指定媒介连 续刊登基金 重新开放申 购或赎回的 公告,并在 重新开放申购 或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (十四)基金转换 基金管理人 可以根据 相 关法律法规 以及基金合 同的规定决 定开办本基 金与基金 管理人管理 的其他基金 之间的转换 业务,基金 转换可以收 取一定的转 换费,相关规 则由基金管 理人届时根 据相关法律 法规及基金 合同的规定 制定并公告 ,并提前告知 基金托管人与相关机构。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交 易过户是指 基金登记机 构受理继承 、捐赠和司 法强制执行 等情形 而 产生的非交 易过户以及 登记机构认 可、符合法 律法规的其 它非交易过 户 ,或者按照 相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 。 无论在上述何种情况下, 接受划转的 主体必须是 依法可以持 有本基金基 金份额的投 资人 ,或者 按照相关法律 法规或国家有权机关要求的方式进行处理 。 继承是指基 金份额持有 人死亡,其 持有的基金 份额由其合 法的继承人 继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强 制执行是指 司法机构依 据生效司法 文书将基金 份额持有人 持有的基金份 额强制划转 给其他自然 人、法人或 其他组织。 办理非交易 过户必须提 供基金登记机 构要求提供 的相关资料 ,对于符合 条件的非交 易过户申请 按基金登记 机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的注册登记与转托管 1、基金份额的注册登记 本基金的份 额采用分系 统登记的原 则。场外认 购、申购或 通过跨系统 转托管从 场内转入的 基金份额登 记在注册登 记系统基金 份额持有人 开放式基金 账户下,场内 认购、申购 、上市交易 买入或通过 跨系统转托 管从场外转 入的基金份 额登记在证券 登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2、系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机 构(网点) 之间或证券 登记结算系 统内不同会 员单位(交 易单元)之间国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 60 进行转托管的行为。 (2) 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务 的销售机构 (网点)时 ,销售机构 (网点)之 间不能通存 通兑的,可 办理已持有基 金份额的系统内转托管。 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易 的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 (2) 本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深 圳证券交易所的相关规定办理。 (十七)定期定额投资计划 基金管理人 可以为投资 人办理定期 定额投资 计 划,具体规 则由基金管 理人另行 规定。投资 人在办理定 期定额投资 计划时可自 行约定每期 扣款金额, 每期扣款金额 必须不低于 基金管理人 在相关公告 或更新的招 募说明书中 所规定的定 期定额投资计 划最低申购金额。 (十八)基金的冻结、解冻与质押 基金登记机 构只受理国 家有权机关 依法要求的 基金份额的 冻结与解冻 ,以及登 记机构认可 、符合法律 法规的其他 情况下的冻 结与解冻。 基金份额被 冻结的,被冻 结部分产生 的权益按照 我国法律法 规、监管规 章以及国家 有权机关的 要求来决定是 否冻结。在 国家有权机 关作出决定 之前,被冻 结部分产生 的权益先行 一并冻结。被 冻结 部分份额仍然参与收益分配。 如相关法律 法规允许基 金管理人办 理基金份额 的质押业务 或其他基金 业务,基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 61 九 、 基 金 的投 资 (一)投资目标 在有效控制 风险的前提 下,本基金 通过股票与 债券等资产 的合理配置 ,并通过 精选一带一路主题的 相关上市公司股票进行投资 ,力争基金资产的持续稳健增值。





(二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法上市的股票 (包 括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、 债券 (包括国债、 央 行票据、金融债、企业债、公司债、可 转债(含可分离交易可转换债券) 、次级债、 短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存 款、货币市 场工具、股 指期货、 国 债期货、 权 证以及法律 法规或中国 证监会允许基 金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 基金的投资 组合比例为 : 股票资产 占基金资产 的比例范围 为 0%-95% ; 投资于 本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80% ; 投资于 权 证 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净值 的 3% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货合约需缴 纳的交易保 证金后,现 金或到期日 在一年以内 的 政府债券 投资比例合计 不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资其他 品种,基金 管理人在履 行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述 相关规定。 (三)投资策略 本基金的投 资策略主要 包括类别资 产配置策略 、股票投资 管理策略、 事件驱动 策略 、债券投资管理策略。 (一)类别资产配置 本基金根据 各类资产的 市场趋势和 预期收益风 险的比较判 别,对股票 、债券及 货币市场工 具等类别资 产的配置比 例进行动态 调整,以期 在投资中达 到风险和收益 的优化平衡。 本基金采用 多因素分析 框架,从宏 观经济环境 、政策因素 、市场利率 水平、市国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 62 场投资价值 、资金供求 因素、证券 市场运行内 在动量等方 面,采取定 量与定性相结 合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 1、 宏观经 济环境。 主 要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行 分析,研判 宏观经济运 行趋势以及 对证券市场 的影响。分 析的主要指 标包括:GDP 增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI 和 CPI 数 据,社会商品 零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等; 2、 政策因素。 进行政策的前瞻性分析, 研究不同政策发布 对不同类别资产的影 响。分析内 容包括:规 范与发展资 本市场的政 策与举措, 财政政策与 货币政策,产 业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等; 3、 市场利率水平。 分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。 分 析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,等等; 4、 资金供求因素。 指证券市场供求的平衡关系, 主要考量指标包括: 货币供应 量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO 及再融资速度,限售股份释 放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的进展,等等; 5、 投资价值。 包括内在价值—市场整体或行业盈利状况 (收入、 利润、 现金流 等)变化,市场价值 —市场或行业 P/E 、P/B 与 P/CF 等的估值水平的变化以及国际 比较; 6、市场运 行内在动量 。指证券市 场自身的内 在运行惯性 与回归(规 律) 。参 考 内容包括: 对政策的市 场反应特征 ,国际股市 趋势性特征 ,投资者基 于对上市公司 投资价值认 可程度的市 场信心,市 场投资主题 ,等等;但 是,分析核 心着眼于发现 驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理 人综合以上 因素的分析 结果,给出 股票、债券 和货币市场 工具等资 产投资机会 的整体评估 ,作为资产 配置的重要 依据。基金 管理 人将根 据股市、债市 等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 此外,本基 金还将利用 基金管理人 在长期投资 管理过程中 所积累的经 验,根据 市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 (二)股票投资管理 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 63 本基金通过 对 一带一路 主题及相关 行业进行深 入细致的研 究分析,秉 承价值投 资的理念, 深入挖掘 一 带一路 主题 及其相关行 业股票的投 资价值,分 享 一带一路 主 题所带来的投资机会。 构建股票组 合的步骤是 :界定 一带 一路 主题及 其相关行业 并确定股票 初选库; 基于公司基 本面全面考 量、筛选 优质 企业,运 用现金流贴 现模型等估 值方法,分析 股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。 1、一带一路主题及其相关行业的界定 本基金对一 带一路主题 范畴的投资 范围界定为 :十八届三 中全会通过 的《中共 中央关 于全 面深化 改革 若干重 大问 题的决 定》 ,提出 “ 建 立开发 性金 融机构 ,加 快 同 周边国家和区域基础设施互联互通建设, 推进 丝绸之路经济带、 海上 丝绸之路建设, 形成全方位开放新格局。 ” 一带一路主题指受益于推进丝绸之路经济带与海上丝绸之 路建设相关政策的相关行业, 重点包括: 1) 交通运输: 主要包括铁路、 公路、 港口、 航运、 航 空等行业;2) 建筑与工程、 基础设施建设: 主要包括建筑、 交通基础设施 建设、 能源管网建设、 电信基础设施建设等行业;3) 设备制造: 主要包括高铁、 港 口、工程机械、电网、核电等领域的相关设备制造类企业;4)原材料等上游企业: 钢铁、 建材、 有色等受基础设施建设拉动的中上游行业。5) 其他直接或间接受益的 行业,包括但不限于受益于相关产业合作与金融合作的行业。 未来随着经 济增长方式 转变 和产业 结构升级, 本基金将视 实际情况调 整上述对 一带一路主题类股票的识别及认定。 2、行业配置策略 本基金管理人将精选与一带一路主题相关的行业进行投 资。 在进行行业配置时, 将采用自上 而下与自下 而上相结合 的方式确定 行业权重。 在投资组合 管理过程中, 基金管理人 也将根据宏 观经济形势 以及各个行 业的基本面 特征对行业 配置进行持续 动态地调整。 (1)自上而下的行业配置 自上而下的 行业配置策 略是指通过 深入分析宏 观经济指标 和不同行业 自身的周 期变化特征 以及在国民 经济中所处 的位置,确 定在当前宏 观背景下适 宜投资的重点 行业。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 64 (2)自下而上的行业配置 自下而上的 行业配置策 略是指从行 业的成长能 力、盈利趋 势、价格动 量、市场 估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下 方面: 1)景气分析 行业的景气 程度可通过 观测销量、 价格、产能 利用率、库 存、毛利率 等关键指 标进行跟踪 。行业的景 气程度与宏 观经济、产 业政策、竞 争格局、科 技发展与技术 进步等因素密切相关。 2)财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、 成长的可持续性以及盈利质量, 同时也是对 行业景气分 析结论的进 一步确认。 财务分析考 量的关键指 标主要包括净 资产收益率 、主营业务 收入增长率 、毛利率、 净利率、存 货周转率、 应收账款周转 率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3)估值分析 结合上述分 析,本基金 管理人将根 据各行业的 不同特点 确 定适合该行 业的估值 方法,同时 参考可比国 家类似行业 的估值水平 ,来确定该 行业的合理 估值水平,并 将合理估值水平与市场估值水平相比较, 从而 得出该行业高估、 低估 或中性的判断。 估值分析中 还将运用行 业估值历史 比较、行业 间估值比较 等相对估值 方法进行辅助 判断。 此外,本基 金还将运用 数量化方法 对上述行业 配置策略进 行辅助,并 在适当情 形下对行业 配置进行战 术性调整, 使用的方法 包括行业动 量与反转策 略,行业间相 关性跟踪与分析等。 3、优选个股策略 (1)确定股票初选库 本基金将采 用定量与定 性分析相结 合的方式确 定股票初选 库。定量分 析方面 , 基金管理人 将综合考虑 个股的价值 程度、成长 能力、盈利 趋势、价格 动量等量化指 标对个股进 行初选。为 克服纯量化 策略的缺点 ,投研团队 还将根据行 业景气程度、 个股基本面 预期等基本 面分析指标 ,结合对相 关上市公司 实地调研结 果,提供优质 个股组合并纳入股票初选库。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 65 (2)股票基本面分析 本基金严格遵循 “价格/ 内在价值” 的投资理念。 虽然证券的市场价格波动不定, 但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。 个股基本面 分析的主要 内容包括价 值评估、成 长性评估、 现金流预测 和行业环 境评估等。 基本面分析 的目的是从 定性和定量 两个方面考 量行业竞 争 趋势、短期和 长期内公司 现金流增长 的主要驱动 因素,业务 发展的关键 点等,从而 明确财务预测 (包括现金 流贴现模型 输入变量) 的重要假设 条件,并对 这些假设的 可靠性加以评 估。 1) 价值评估。 分析师根据一系列历史和预期的财务指标, 结合定性方法, 分析 公司盈利稳固性, 判断相对投资价值。 主要指标包括: EV/EBITDA 、 EV/Sales 、 P/E、 P/B 、P/RNA V 、股息 率、ROE 、 经营利润率和净利润率等。 2) 成长性评估。 主要基于收入、EBITDA 、 净利润等的预期增长率来评价公司 盈利的持续增长前景。 3) 现金流预测。 通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计, 得到公司未来 自由现金流量。 4) 行业所处阶段及其发展前景的评估。 沿着典型的技术生命周期, 产业的发展 一般经历创新期、增长繁荣期 I 、震荡期、增长繁荣期 II 和技术成熟期。其中增长 繁荣期 I 和增长繁荣期 II 是投 资的黄金期。 (3)现金流贴现股票估值模型 用现金流贴 现模型等方 法对股票估 值是基本面 分析中的重 要内容。本 基金采用 的现金流贴 现模型是一 个多阶段自 由现金流折 现模型,其 中,自由现 金流的增长率 被分成四个阶段。 1) 初始阶段: 这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。 外部因素包 括总体 经济 状况和其他 因素,比如 货币政策、 税收政策、 产业政策对 收入和成本的 影响等等。 公司内部因 素包括新产 品的引入导 致的市场份 额变化、业 务重整、以及 资金面变化,比如债务削减和资本回购。 2)正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的经济环境中, 既非繁荣也 非衰退,公 司达到了可 持续的长期 增长水平。 现在,公司 现金流的增长国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 66 速度和所在的行业增长速度基本一致。 3) 变迁阶段: 在这个阶段, 公司资本支出比率、 权益回报、 盈利增长和 BETA 值都向市场 平均水平靠 拢。这是市 场竞争的结 果,因为高 额的利润会 吸引新的进入 者,竞争越 来越 激烈, 新进入者不 断挤压利润 空间,直到 整个行业利 润水平跌落到 市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。 4) 终极阶段: 在最后阶段, 资本支出比率、BETA 和现 金流增长率都等于市 场 平均水平。 模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。 市场价格与 内在价值的 差额是基金 买入或卖出 股票的依据 。市场价格 低于内在 价值的幅度 ,表明股票 的吸引力大 小。本基金 在使用现金 流贴现模型 方法的同时, 还将考虑中 国股票市场 特点和某些 行业或公司 的具体情况 。在实践中 ,现金流量贴 现模型可能有应用效果不理想的情形, 为此, 我们不排斥 选用其它合适的估值方法, 如 P/E 、P/B 、EV/EBITDA 、PE/G 、P/RNAV 等。 4、构建及调整投资组合 本基金结合 多年的研究 经验,在充 分评估风险 的基础上, 将分析师最 有价值的 研究成果引 入,评估股 票价格与内 在价值偏离 幅度的可靠 性,买入估 值更具吸引力 的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。 5、权证投资管理 (1) 考量标的股票合理价值、 标的股票价格、 行权价格、 行权时间、 行权方式、 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据 权证合理价 值与其市场 价格间 的差 幅即“估值 差价(Value Price) ”以 及权证合理 价值对定价 参数的敏感 性,结合标 的股票合理 价值考量, 决策买入、持 有或沽出权证。 (三)衍生品投资策略 为更好地实现投资目标, 本基金在 注重风险管理的前提下, 以套期保 值为目的, 适度运用股指期货、 国 债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 (四)事件驱动策略 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 67 事件驱动策略: 本基金将持续关注一带一路主题公司的相关事件驱动投资机会, 基金管理人 重点关注的 事件包括资 产重组、资 产注入、公 司兼并收购 、公司 股权变 动、公司再 融资、上市 公司管理层 变动、公司 股权激励计 划、新产品 研发与上市等 等。上述事 件可能对公 司的经营方 向、行业地 位、核心竞 争力产生重 要影响。管理 人将对相关事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资。 (五)债券投资管理 本基金采取 “自上而下 ”的债券分 析方法,并 结合对未来 一带一路主 题及相关 行业的基本面研判,确定债券投资组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率 曲线是指, 当所有相关 的风险都得 到补偿时, 收益率曲线 的合理位置。 风险补偿包括五个方面: 资金的时间价值 (补偿) 、 通货膨胀补偿、 期限补偿、 流动 性补偿及信 用风险补偿 。通过对这 五个部分风 险补偿的计 量分析,得 到均衡收益率 曲线及其预 期变化。市 场收益率曲 线与均衡收 益率曲线的 差异是估算 各种剩余期限 的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线, 计算不同资产类别、 不 同剩余期限配置的预期超额回报, 并对预期超 额回报进行 排序,得到 投资评级。 在此基础上 ,卖出内部 收益率低于均 衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 2、债券投资策略 债券投资策 略主要包 括 :久期策略 、收益率曲 线策略、类 别选择策略 和个券选 择策略。在 不同的时期 ,采用以上 策略对组合 收益和风险 的贡献不尽 相同,具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是 指,根据基 本价值评估 、经济环境 和市场风险 评估,以及 基金债券 投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。 收益率曲线 策略是指, 首先评估均 衡收益率水 平,以及均 衡收益率曲 线合理形 态。然后通 过市场收益 率曲线与均 衡收益率曲 线的对比, 评估不同剩 余期限下的价 值偏离程度 。在满足既 定的组合久 期要求下, 根据风险调 整后的预期 收益率大小进 行配置。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 68 类别选择策 略是指在国 债、金融债 、企业债和 次级债等债 券类别间的 配置。债 券类别间估 值比较基于 类别债券市 场基本因素 的数量化分 析(包括利 差波动、信用 转 变 概 率 、 流 动 性 等 数 量 分 析 ) , 在 遵 循 价 格/ 内 在 价 值 原 则 下 , 根 据 类 别 资 产 间 的 利差合理性进行债券类别选择。 个券选择策 略是指,通 过自下而上 的债券分析 流程,鉴别 出价值被市 场误估的 债券, 择机投资低估债券, 抛出高估债券。 个券分析建立在价格/ 内在价值分析基础 上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。 对于中小企 业私募债券 ,本基金将 重点关注发 行人财务状 况、个券增 信措施等 因素, 以及对基 金资产流动性的影响, 在充分考虑信用风险、 流动性风险的基础上, 进行投资决策。 对于资产支 持证券,其 定价受市场 利率、发行 条款、标的 资产的构成 及质量、 提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 以数量化模型确定其内在价值。 3、组合构建及调整 本公司债券 策略组将结 合各成员债 券投资管理 经验,评估 债券价格与 内在价值 偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。 债券策略组 每两周开会 讨论债券投 资组合,买 入低估债券 ,卖出高估 债券。同 时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。 (六)投资管理程序 1、决策依据 (1)须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3) 国内宏观经济发展态势、 微观经济运行环境、 政策指向及全球经济因素分 析; 2、管理程序 投资决策委 员会是公司 投资方面最 高层决策机 构,定期就 投资管理重 大问题进 行讨论,确 定基金投资 策略。投资 团队包括分 析师、基金 经理和交易 员,他们独立 工作,责任明确,相互间密切合作。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 69 (1) 投资决策委员会每月或不定期召开, 决定基金投资管理战略、 资产分配等 重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权 限的投资计划。 (2) 债券 策略组和股票策略组投资决策会议定期分别或联合召开一次, 确定下 周资产组合 的配置安排 ,包括对基 金大类资产 配置方案做 战术性调整 、行业配置和 个券选择。同时,检讨近一周投资业绩,提出下周投资计划。 (3) 基金经理在其授权范围内, 根据例会确定的资产配置策略, 充分参考分析 师组合,进行具体的个券配置。 (4)基金经理下达投资交易指令,由交易室完成交易。 (5)定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估,提交评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。 (七)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率×60% +中债综合指数收益率 ×40% 。 沪深 300 指 数 是 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 共 同 推 出 的 沪 深 两 个 市 场 第一个统一 指数;该指 数编制合理 、透明,有 一定市场覆 盖率,抗操 纵性强,并且 有较高的知 名度和市场 影响力。中 债综合指数 由中央国债 登记结算有 限责任公司编 制,样本债 券涵盖的范 围全面,具 有广泛的市 场代表性, 涵盖主要交 易市场、不同 发行主体和 期限,能够 很好地反映 中国债券市 场总体价格 水平和变动 趋势。综合考 虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指 数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 在本基金的运作过程中, 在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下, 如果法律法 规变化或者 出现更有代 表性、更权 威、更为市 场普遍接受 的 业绩比较基 准 ,则基金 管理人与 基 金托管人 协 商一致,并 报中国证监 会备案后公 告,对业绩比 较基准进行变更,而无需召开基金份额持有人大会。 (八)风险收益特征 本基金为混 合型基金, 属于中高风 险、中高收 益的基金品 种,其预期 风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 (九)投资限制 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 70 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产 的比例范围为 0%-95% ; (2) 本基金每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ; (3) 本基金投资于本基金定义的一带一路 主题相关的证券资产不低于基金非现 金资产的 80% ; (4)本基金持有一家公司发行的 证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5) 本基 金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证券的 10 %; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不 得超过该权证的 10%; (8) 本基 金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过 上一交易日基金资产净 值的 0.5%; (9) 本基 金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过基金 资产净值的 10%; (10) 本基 金持有的全部资产支持证券, 其市 值不得超过基金资产净值的 20%; (11 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资产支持证券规模的 10%; (12)本基 金管理人管 理的 全部基 金投资于同 一原始权益 人的各类资 产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基 金持有资产 支持证券期 间,如果其 信用等级下 降、不再符 合投资标准 ,应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (14)基金 财产参与股 票发行申购 ,本基金所 申报的金额 不超过本基 金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基 金进入全国 银行间同业 市场进行债 券回购的资 金余额不得 超过基金国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 71 资产净值的 40% , 本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年, 债券回购 到期后不得展期; (16)本基 金持有的单 只中小企业 私募债券, 其市值不得 超过基金资 产净值的 10% ; (17)本基 金在任何交 易日日终, 持有的买入 股指期货合 约价值,不 得超过基 金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不 得超过基金资产净值的 15% ; (18)本基 金在任何交 易日日终, 持有的买入 国债期货和 股指期货合 约价值与 有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支 持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; (19)本基 金在任何交 易日日终, 持有的卖出 股指期货合 约价值不得 超过基金 持有的股票总市值的 20% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价 值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ; (20)本基 金 所持有的 股票市值和 买入、 卖出 国债期货和 股指期货合 约价值 , 合计(轧差计算)占 基金资产的 0%-95% ; (21)本基 金在任何交 易日内交易 (不包括平 仓)的股指 期货合约的 成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 本基金在任何交易日内交易 (不包括平 仓)的国债期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (22)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (23)相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第(13)项以外 , 因证券 、 期货 市场波 动、 证券发 行人 合并、 基金规模 变动等基金 管理人之外 的因素致使 基金投资比 例不符合上 述规定投资 比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整 。法律、法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的 约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法 规对基金合 同约定投资 组合比例限 制进行变更 的,以变更 后的规定国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 72 为准。 法律 法规或监管 部门取消上 述限制,如 适用于本基 金,则本基 金投资不再受 相关限制 ,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人 运用基金财 产买卖基金 管理人、基 金托管人及 其控股股东 、实际控 制人或者与 其有重大利 害关系的公 司发行的证 券或者承销 期内承销的 证券,或者从 事其他重大 关联交易的 ,应当符合 基金的投资 目标和投资 策略,遵循 持有人利益优 先原则,防 范利益冲突 ,建立健全 内部审批机 制和评估机 制,按照市 场公平合理价 格执行。相 关交易必须 事先得到基 金托管人的 同意,并按 法律法规予 以披露。重大 关联交易应 提交基金管 理人董事会 审议,并 经过 三分之二 以上的独立 董事通过 。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或 监管部门取 消上述限制 ,如适用于 本基金,则 本基金投资 不再受相 关限制。 (十)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、 基金管 理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护 基金份额持 有人的利益; 3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (十一)基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规 和政策的规定进行融资融券。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 73 (十二)投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 250,039,527.05 92.82 其中:股票 250,039,527.05 92.82 2 固定收益投资 13,918,219.30 5.17 其中:债券 13,918,219.30 5.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,978,985.02 1.85 7 其他各项资产 432,077.08 0.16 8 合计 269,368,808.45 100.00 注 :本基 金 本报告期 末 未持有通 过 港 股通交 易 机制投资 的 港股。 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1 ) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 8,563,131.00 3.19 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 74 B 采矿业 3,958,923.85 1.47 C 制造业 84,678,401.91 31.54 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 7,102,128.00 2.65 F 批发和零售业 12,311,052.25 4.59 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,265,559.26 10.90 J 金融业 - - K 房地产业 87,613,394.08 32.63 L 租赁和商务服务业 3,354,148.72 1.25 M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 4,032,639.66 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,523,430.20 2.06 R 文化、体育和娱乐业 3,498,464.50 1.30 S 综合 - - 合计 250,039,527.05 93.13 (2)报告期末按行业分类的港股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股 通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300369 绿盟科技 1,685,793.00 17,043,367.23 6.35 2 002665 首航节能 1,660,300.00 13,730,681.00 5.11 3 600718 东软集团 715,400.00 12,204,724.00 4.55 4 600731 湖南海利 1,464,600.00 12,039,012.00 4.48 5 300498 温氏股份 398,100.00 8,563,131.00 3.19 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 75 6 000537 广宇发展 547,900.00 7,287,070.00 2.71 7 600771 广誉远 162,342.00 6,100,812.36 2.27 8 600060 海信电器 375,200.00 5,894,392.00 2.20 9 600565 迪马股份 1,010,100.00 5,757,570.00 2.14 10 600716 凤凰股份 1,055,000.00 5,580,950.00 2.08 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 9,838,000.00 3.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,992,000.00 1.49 其中:政策性金融债 3,992,000.00 1.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 88,219.30 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,918,219.30 5.18 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 020190 17 贴债 34 100,000 9,838,000.00 3.66 2 108601 国开 1703 40,000 3,992,000.00 1.49 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 76 3 113012 骆驼转债 790 88,219.30 0.03 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未进行股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标, 本基金在 注重风险管理的前提下, 以套期保 值为目的, 适度运用股 指期货等金 融衍生品。 本基金利用 金融衍生品 合约流动性 好、交易成本 低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标, 本基金在 注重风险管理的前提下, 以套期保 值为目的, 适度运用国 债期货等金 融衍生品。 本基金利用 金融衍生品 合约流动性 好、交易成本 低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未进行国债期货投资。 11 、投资组合报告附注 (1) 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的 , 在 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 (3)其他资产构成 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 77 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 148,985.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 133,219.37 5 应收申购款 149,872.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 432,077.08 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可 转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 78 十 、 基 金 的业 绩 基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、谨慎勤 勉的原则管 理和运用基 金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证 最低收益。 基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表: 国投瑞银新丝 路 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF ) 历 史 各 时 间 段净 值 增 长 率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止 2017 年 9 月 30 日) 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同生效日 (2015 年4 月10 日) 至2015年12月31日 23.30% 2.90% -4.63% 1.61% 27.93% 1.29% 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 -0.77% 0.88% -7.00% 0.84% 6.23% 0.04% 2017 年1 月1 日 至2017 年6 月30 日 -0.95% 0.53% 5.48% 0.35% -6.43% 0.18% 2017 年7 月1 日 至2017 年9 月30 日 1.91% 0.58% 2.72% 0.35% -0.81% 0.23% 自基金合同生效日 至今 23.50% 1.70% -3.91% 1.04% 27.41% 0.66% 注: 1 、 沪深300 指数是上海证券 交 易所和深 圳 证券交易 所 共同推出 的 沪深两个 市 场第一 个 统一指数 , 该指数编 制 合理、透 明 ,有一定 市 场覆盖率 , 抗操纵性 强 ,并且有 较 高的知名 度和市场 影 响力。中 债 综合指数 由 中央国债 登 记结算有 限 责任公司 编 制,样本 债 券涵盖的 范围全面 , 具有广泛 的 市场代表 性 ,涵盖主 要 交易市场 、 不同发行 主 体和期限 , 能够很好 地反映中 国 债券市场 总 体价格水 平 和变动趋 势 。综合考 虑 基金资产 配 置与市场 指 数代表性 等因素, 本 基金选用 沪 深300指数和中债综合 指 数加权作 为 本基金的 投 资业绩评 价 基准。 2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 79 十一、 基 金的 财 产 (一)基金资产总值 基金资产总 值是指 基金 拥有的 各类 有价证券、 银行存款本 息和基金应 收 款项以 及其他 资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人 根据相关法 律法规、规 范性文件为 本基金开立 资金 账户、 证券 账户 以及投资所 需的其他专 用 账户。开 立的基金专 用账户与基 金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产 独立于基金 管理人、基 金托管人和 基金 销售机 构的财产, 并由基金 托管人保管 。基金管 理 人、基金托 管人、基金 登记机构和 基金销售机 构以其自有的 财产承担其 自身的法律 责任,其债 权人不得对 本基金财产 行使请求冻 结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人 、基金托管 人因依法解 散、被依法 撤销或者被 依法宣告破 产等原因 进行清算的 ,基金财产 不属于其清 算财产。基 金管理人管 理运作基金 财产所产生的 债权,不得 与其固有资 产产生的债 务相互抵销 ;基金管理 人管理运作 不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 80 十二、 基 金资 产 估 值 (一)估值日 本基金的估 值日为本基 金相关的证 券、期货交 易场所的交 易日以及国 家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有 的股票、股指 期货、 国 债期货、 权 证、债券和 银行存款本 息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、交易所 上市的有价 证券(包括 股票、权证 等) ,以其 估值日在证 券交易所 挂 牌的市价( 收盘价)估 值;估值日 无交易的, 且最近交易 日后经济环 境未发生重大 变化 或证券 发行机构未 发生影响证 券价格的重 大事件的, 以最近交易 日的市价(收 盘价)估值 ;如最近交 易日后经济 环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生影响证 券价格的重 大事件的 , 可参考类似 投资品种的 现行市价及 重大变化因 素,调整最近 交易市价,确定公允价格 。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上市的同一 股票的估值 方法估值; 非公开发行 有明确 锁定 期的股票, 按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、金融衍生品的估值 (1) 评估 金融衍生品价值时, 应 当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允 价值; (2) 股指期货合约、 国债期货合约 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日 无结算价的 ,且最近交 易日后经济 环境未发生 重大变化的 ,采用最近 交易日结算价 估值 。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 81 4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值 (1) 对在 上海证券交易所、 深圳 证券交易所上市交易的可转换债券采用交易所 收盘价估值。 (2)上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种、 全国 银行间 债券市场交 易的债券、 资产支持证 券等固定收 益品种,采 用估值技术确 定公允价值。 (3) 交易所的中小企业私募债、 以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估 值技术确定 公允价值, 在估值技术 难以可靠计 量公允价值 的情况下, 按成本进行后 续计量。 (4) 对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台 进行交易的债券,采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。 (5) 同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券 所处的市场分别估值。 (6) 本基 金持有的回购以成本列示, 按合同 利率在回购期间内逐日计提应收或 应 付利息。 (7) 本基 金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利 息。 5、 如有确 凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国 家最新规定估值。 如基金管理 人或基金托 管人发现基 金估值违反 基金合同订 明的估值方 法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法 律法规,基 金资产 净值 计算和基金 会计核算的 义务由基金 管理人承 担。本基金 的基金会计 责任方由基 金管理人担 任,因此, 就与本基金 有关的会计问 题,如经相 关各方在平 等基础上充 分讨论后, 仍无法达成 一致的意见 ,按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 82 1、 基金份 额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到 0.001 元 ,小数点后第 4 位四 舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管 理人应每个工作日对基金资产估值 。 但基金管 理人根据法律法规或基 金合同的规 定暂停估值 时除外。基 金管理人每 个工作日对 基金资产估 值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人, 经 基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作 过程中,如 果由于基金 管理人或基 金托管人、 或登记机构 、或销售 机构、或投 资人自身的 过 错造成估 值错误,导 致其他当事 人遭受损失 的,过错的责 任人应当对 由于该估值 错误遭受损 失当事人 (“ 受损方”) 的直接损失按 下述 “ 估值错误 处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错 误的主要类 型包括但不 限于:资料 申报差错、 数据传输差 错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协 调各方,及 时进行更正 ,因更正估 值错误发生 的费用由估 值错误责任 方承担;由于 估值错误责 任方未及时 更正已产生 的估值错误 ,给当事人 造成损失的 ,由估值错误 责 任方对直 接损失承担 赔偿责任; 若估值错误 责任方已经 积极协调, 并且有协助义 务的当事人 有足够的时 间进行更正 而未更正, 则其应当承 担相应赔偿 责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估 值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 83 值错误责任 方仍应对估 值错误负责 。如果由于 获得不当得 利的当事人 不返还或不全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损失 (“ 受损方”) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受损方的损 失,并在其 支付的赔偿 金额的范围 内对获得不 当得利的当 事人享有要求 交付不当得 利的权利; 如果获得不 当得利的当 事人已经将 此部分不当 得利返还给受 损方,则受 损方应当将 其已经获得 的赔偿额加 上已经获得 的不当得利 返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并 根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 估值错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当 通报基金托管人、报中国证监会备案并 公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、 基金投 资所涉及的证券 、 期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 84 3、 占基金 相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而 基金管理人为保障基金 份额持有人 的利益,决 定延迟估值 时;出现 紧 急事故,导 致基金管理 人不能出售或 评估基金资产时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信 息披露的基 金资产净值 和基金份额 净值由基金 管理人负责 计算,基 金托管人负 责进行复核 。基金管理 人应于每个 工作日交易 结束后计算 当日的基金资 产净值和基 金份额净值 并发送给基 金托管人。 基金托管人 对净值计算 结果复核确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、 基金管 理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所 造成的误差不 作为 基金资产估值错误处理。 2、 由于证券、 期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不 可抗力原因 ,基金管理 人和基金托 管人虽然已 经采取必要 、适当、合 理的措施进行 检查,但是 未能发现该 错误的,由 此造成的基 金资产估值 错误,基金 管理人和基金 托管人免除 赔偿责任。 但基金管理 人和基金托 管人应当积 极采取必要 的措施消除 或 减轻 由此造成的影响。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 85 十三、 基 金的 收 益 与 分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基 金每年收益分配次数最少为 1 次, 最多为 6 次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 50% , 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; 2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 和 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将现金红利 自动转为基 金份额进行 再投资;若 投资者不选 择,本基金 默认的收益分 配方式是现金分红 ; 3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日 内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不 得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 投资人自行承担。 当 投资国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 86 人 的现金红 利小于一定 金额,不足 以支付银行 转账或其他 手续费用时 ,基金登记机 构可将基金 份额持有人 的现金红利 自动转为基 金份额。红 利再投资的 计算方法,依 照《业务规则》执行。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 87 十四、 基 金费 用 与 税 收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 或仲裁费 ; 5、基金上市费及年费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国 家有关规定 和《基金合 同》约定, 可以在基金 财产中列支 的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 管理费的计算方法 如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费 每日计提, 逐日累计至 每个月月末 ,按月支付 。经基金 管 理人与 基 金 托管人核对一致后,由基金托管人于次月 第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给 基金管理人。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天 数 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 88 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费 每日计提, 逐日累计至 每个月月末 ,按月支付 。经基金 管 理人与 基 金 托管人核对一致后,由基金托管人于次月 第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给 基金托管人。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 上述“ (一)基金费用的种类中第 3-10 项费用” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列 入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人 和基金托管 人协商一致 后,可按照 基金发展情 况,并根据 法律法规 规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。 调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人 必须于新的 费率实施日 前按照《信 息披露办法 》的规定在 指定媒介 上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税 义务按国家税收法律、 法规执行。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 89 十五、 基 金的 会 计 与 审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的 会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首 次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管 理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托 管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报 表编制等进行核对并以 书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、 基金管 理人聘请与基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从 业资格的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会 计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 90 十六、 基 金的 信 息 披 露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》及 其他有关规 定。 相关法 律法规对信 息披露的披 露方式、登 载媒介、报备 方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息 披露义务人 包括基金管 理人、基金 托管人、召 集基金份额 持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息 披露义务人 按照法律法 规和中国证 监会的规定 披露基金信 息,并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息 披露义务人 应当在中国 证监会规定 时间内,将 应予披露的 基金信息 通过中国证 监会指定的 媒介披露, 并保证基金 投资者能够 按照《基金 合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基 金公开披露 的信息应采 用中文文本 。如同时采 用外文文本 的,基金 信息披露义 务人应保证 两种文本的 内容一致。 两种文本发 生歧义的, 以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特 别说明外, 货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1) 《基金 合同》是界 定《基金合 同》当事人 的各项权利 、义务关系 ,明确基 金份额持有 人大会召开 的规则及具 体程序,说 明基金产品 的特性等涉 及基金 投资者国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 91 重大利益的事项的法律文件。 (2) 基金 招募说明书应当最大限度地披露影响基金 投资者决策的全部事项, 说 明基金认购 、申购和赎 回安排、基 金投资、基 金产品特性 、风险揭示 、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结束之日 起 45 日内, 更新招募 说明书并登载在网站上, 将更新后 的招募说明书摘要登载在指 定媒介上 ; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将 基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应 当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人 应当就基金 份额发售的 具体事宜编 制基金份额 发售公告, 并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人 应当在收到 中国证监会 确认文件的 次日在指定 媒介上登载 《基金合 同》生效公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获 准在证券交 易所上市交 易的,基金 管理人应当 在基金份额 上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒 介上。 5、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同 》生效后, 在开始办理 基金份额申 购或者赎回 前,基金管 理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理 基金份额申 购或者赎回 后 ,基金管 理人应当在 每个开放日 的次日 , 通过网站、 基金份额发 售网点以及 其他媒介, 披露 前一开 放日 的基金 份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日 ( 或自然日) 基金资产国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 92 净值和基金 份额净值。 基金管理人 应当在前款 规定的市场 交易日 (或 自然日) 的次 日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基 金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价 格的计算方 式及有关申 购、赎回费 率,并保证 投资者能够 在基金份额发 售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成 基金年度报告, 并将年 度 报告正文登 载于网站上 ,将年度报 告摘要登载 在指定媒介 上。基金年 度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成 基金半年度报告, 并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人 应当在每个 季度结束之 日起 15 个 工作日内, 编制完成基 金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所 所在地中国 证监会派出 机构备案。 报备应当采 用电子文本 或书面报告方 式。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并 在公开披露 日分别报中 国证监会和 基金管理人 主要办公场 所所在地的中 国证监会派出机构备案。 前款所称重 大事件,是 指可能对基 金份额持有 人权益或者 基金份额的 价格产生 重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》 ; (3)转换基金运作方式; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 93 (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金 管理人、基 金托管人基 金托管部门 的主要业务 人员在一年 内变动超 过百分之三十; (11 )涉及基金管理人业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼 或者仲裁 ; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金 管理人及其 董事、总经 理及其他高 级管理人员 、基金经理 受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回 ; (22)本基金申购、赎回费率及其 收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (27)本基金增加份额类别设置; (28)中国证监会规定的其他事项。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 94 9、澄清公告 在《基金合 同》存续期 限内,任何 公共媒介中 出现的或者 在市场上流 传的消息 可能对基金 份额价格产 生误导性影 响或者引起 较大波动的 ,相关信息 披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会备案,并予以公告。 11 、 投资中小企业私募债信息披露 基金管理人 在本基金投 资中小企业 私募债券后 两个交易日 内,在中国 证监会指 定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当 在季度报告 、半年度报 告、年度报 告等定期报 告和招募说 明书(更 新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 12、投资股指期货信息披露 基金管理人 在季度报告 、半年度报 告、年度报 告等定期报 告和招募说 明书(更 新)等文件 中披露股指 期货交易情 况 ,包括投 资政策、持 仓情况、损 益情况、风险 指标等,并 充分揭示股 指期货交易 对基金总体 风险的影响 以及是否符 合既定的投资 政策和投资目标等。 13、投资国债期货信息披露 基金管理人 在季度报告 、半年度报 告、年度报 告等定期报 告和招募说 明书(更 新)等文件 中披露国债 期货交易情 况,包括投 资政策、持 仓情况、损 益情况、风险 指标等,并 充分揭示国 债期货交易 对基金总体 风险的影响 以及是否符 合既定的投资 政策和投资目标等。 14、投资资产支持证券信息披露 基金管理人 在基金年报 及半年报中 披露其持有 的资产支持 证券总额、 资产支持 证券市值占 基金净资产 的比例和报 告期内所有 的资产支持 证券明细。 基金管理人在 基金季度报 告中披露其 持有的资产 支持证券总 额、资产支 持证券市值 占基金净资产 的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 15、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 95 基金管理人 、基金托管 人应当建立 健全信息披 露管理制度 ,指定专人 负责管理 信息披露事务。 基金信息披 露义务人公 开披露基金 信息,应当 符合中国证 监会相关基 金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理 人编制的基 金资产净值 、基金份额 净值、基金 份额申购赎 回价格、基金 定期报告和 定期更新的 招募说明书 等公开披露 的相关基金 信息进行复 核、审查,并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人 、基金托管 人除依法在 指定媒介上 披露信息外 ,还可以根 据需要在 其他公共媒 介披露信息 ,但是其他 公共媒介不 得早于指定 媒介披露信 息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息 披露义务人 公开披露的 基金信息出 具审计报告 、法律意见 书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将 相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书 公布后,应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报 告公布后, 应当分别置 备于基金管 理人和基金 托管人的住 所,以供 公众查阅、复制。 (八)当出 现下述情况 时,基金管 理人和基金 托管人可暂 停或延迟披 露基金相 关信息: 1、不可抗力; 2、 基金投 资所涉及的证券、 期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况; 4、法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 96 十七、 基 金的 风 险 揭 示 基金业绩受 证券市场价 格波动的影 响,投资者 持有本基金 可能盈利, 也可能亏 损。 本基金主要 投资于证券 市场,影响 证券价格波 动的因素主 要有:财政 与货币政 策变化、宏 观经济周期 变化、利率 和收益率曲 线变化、通 货膨胀风险 、债券发行人 的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。 (一)投资组合的风险 基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、 信用风险及流动性风险。 1、市场风险


证券价格受各种因素的影响而波动, 从而可能给基金资产带来潜在的损失风险。 影响证券价 格波动的因素包括但不限于以下几种: (1)政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策等 国家宏观经 济政策的变 化可能导致 证券市场 的价格波动,影响基金收益。 (2)经济周期风险 经济运行具 有周期性的 特点,受宏 观经济运行 的影响,证 券市场也呈 现周期性 变化特征。 随着经济运 行的周期性 变化,证券 市场的收益 水平也呈周 期性变化,基 金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场的 利率波动直 接影响各类 型证券市场 价格的走势 变化,从而 影响基金 投资的收益水平。 (4)购买力风险 如果发生通 货膨胀,基 金投资于证 券所获得 的 收益可能会 被通货膨胀 抵消,从 而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的 经营好坏受 多种因素影 响,如管理 能力、财务 状况、市场 前景、行 业竞争、人 员素质等, 这些都会导 致企业的盈 利发生变化 。如果基金 所投资的上市 公司经营不 善,其股票 价格可能下 跌,或者能 够用于分配 的利润减少 ,使基金投资国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 97 收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险, 但 不能完全规避。


(6)投资创业板上市证券的特定风险 创业板市场 相对于主板 市场而言, 上市公司规 模相对较小 ,且多处于 创业及成 长期,发展 相对不成熟 ,因此,投 资创业 板上 市证券可能 存在诸多特 有的风险,包 括且不限于 :存在较高 的流动性风 险、上市公 司的经营风 险、上市公 司诚信风险、 股价大幅波动的风险、创业企业技术风险。 (7)再投资风险 再投资风险 反映了利率 下降对固定 收益证券利 息收入再投 资收益的影 响,这与 利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 2、信用风险 信用风险是 指债券发行 人出现违约 、拒绝支付 到期本息, 或由于债券 发行人信 用质量降低 导致债券价 格下降的风 险,另外, 信用风险也 包括证券交 易对手因违约 而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险 是指因证券 市场交易量 不足 ,导致 证券不能迅 速、低成本 地变现的 风险。流动 性风险还包 括由于本基 金出现巨额 赎回,致使 本基金没有 足够的现金应 付赎回支付所引致的风险。 (二)合规性风险 合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规 的规定和 《 基金合同》 的要求而带来的风险。 (三)管理风险 在基金管理 运作过程中 ,基金管理 人的研究水 平、投资管 理水平直接 影响基金 收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取 的信息不 完全、 投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 (四)操作风险 操作风险是 指基金运作 过程中,因 内部控制存 在缺陷或者 人 为因素造 成操作失 误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、 IT 系统故障等风险。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 98 (五)本基金的特定风险 本基金属于主题投资类混合型基金,存在主题轮动风险,即集中投资于目标主 题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 (六)金融衍生品投资风险 金融衍生品 是一种金融 合约,其价 值取决于一 种或多种基 础资产或指 数,其评 价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、 流动性风险 、操作风险 和法律风险 等。由于衍 生品通常具 有杠杆效应, 价格波动比 标的工具更 为 剧烈,有 时候比投资 标的资产要 承担更高的 风险。并且由 于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货、 国债期货 采 用保证金交 易制度,由 于保证金交 易具有杠杆 性,当出 现不利行情 时, 标的资 产价格的 微 小变动就可 能会使投资 者权益遭受 较大损失。股 指期货 、 国 债期货 采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (七)其他风险 战争、自然 灾害等不可 抗力因素的 出现,将会 严重影响证 券市场的运 行,可能 导致基金资 产受损。金 融市场危机 、行业竞争 、代理商违 约 、托管行 违约等超出基 金管理人自 身直接控制 能力之外因 素的出现, 可能导致基 金或者基金 份额持有人利 益受损。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 99 十八、 《 基金 合 同 》 的变 更 、 终 止与 基 金 财 产的 清 算 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事 项的,应召 开基金份额 持有人大会 决议通过。 对于 法律法 规规定和 基金 合同约定 可 不经基金份 额持有人大 会决议通过 的事项,由 基金管理人 和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 应当报中国证监会备案, 且 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金 托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组 ,基金管理 人组织基金 财产清算小 组并在中国 证监会的监 督下进行基金 清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证 券相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及中国 证监会指定 的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 100 (4)制作清算报告; (5) 聘请 会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请 律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、 基金财 产清算的期限为 6 个月 , 但因本基 金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限相应顺延 。 (四)清算费用 清算费用是 指基金财产 清算小组在 进行基金清 算过程中发 生的所有合 理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财 产清算的分 配方案,将 基金财产清 算后的全部 剩余资产扣 除基金财 产清算费用 、交纳所欠 税款并清偿 基金债务后 ,按基金份 额持有人持 有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中 的有关重大 事项须及时 公告;基金 财产清算报 告经会计师 事务所审 计并由律师 事务所出具 法律意见书 后报中国证 监会备案并 公告。基金 财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 101 十九、 《 基金 合 同 》 的内 容 摘 要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人 基金投资者 持有本基金 基金份额的 行为即视为 对《基金合 同》的承认 和接受, 基金投资者 自依据《基 金合同》取 得基金份额 ,即成为本 基金份额持 有人和《基金 合同》的当 事人,直至 其不再持有 本基金的基 金份额。基 金份额持有 人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包 括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; 5) 出席或 者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金 份额持有人大会审议事 项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包 括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》 等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身 风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 102 5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的有限责 任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但 不限于: 1)依法募集基金; 2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理 基金财产; 3) 依照 《 基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反 了《基金合 同》及国家 有关法律规 定,应呈报 中国证监会 和其他监管 部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法 律法规为基 金的利益对 被投资公司 行使股东权 利,为基金 的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 、融券 ; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 103 14)以基金 管理人的名 义,代表基 金份额持有 人的利益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律行为;


15)选择、 更换律师事 务所、会计 师事务所、 证券经纪商 或其他为基 金提供服 务的外部机构;


16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换和非交易过户的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但 不限于: 1) 依法募 集基金, 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜 ; 2)办理基金备案手续; 3) 自 《基金合同》 生效之日起 , 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所 管理的基金 财产和基金 管理人的财 产相互独立 ,对所管理 的不同基金 分别管理,分 别记账,进行证券投资; 6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外 , 不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎 回和注销价格的方法符 合《基金合 同》等法律 文件的规定 ,按有关规 定计算并公 告基金资产 净值,确定基 金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11 )严格按 照《基金 法 》 、 《基 金合 同》及其 他 有关规定 , 履行信息 披 露及报告 义务; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 104 12) 保守基金商业秘密, 不泄露基 金投资计划、 投资意向 等。 除 《基 金法》 、 《 基 金合同》及 其他有关规 定另有规定 外,在基金 信息公开披 露前应予保 密,不向他人 泄露; 13)按《基 金合同》的 约定确定基 金收益分配 方案,及时 向基金份额 持有人分 配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关 规定召集基 金份额持有 人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定 保存基金财 产管理业务 活动的会计 账册、报表 、记录和其 他相关资 料 15 年以上; 17)确保需 要向基金投 资者提供的 各项文件或 资料在规定 时间发出, 并且保证 投资者能够 按照《基金 合同》规定 的时间和方 式,随时查 阅到与基金 有关的公开资 料,并在支付合理成本 的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并 参加基金财 产清算小组 ,参与基金 财产的保管 、清理、估 价、变现 和分配; 19)面临解 散、依法被 撤销或者被 依法宣告破 产时,及时 报告中国证 监会并通 知基金托管人; 20)因违反 《基金合同 》导致基金 财产的损失 或损害基金 份额持有人 合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基 金托管人按 法律法规和 《基金合同 》规定履行 自己的义务 ,基金托 管人违反《 基金合同》 造成基金财 产损失时, 基金管理人 应为基金份 额持有人利益 向基金托管人追偿; 22)当基金 管理人将其 义务委托 第 三方处理时 ,应当对第 三方处理有 关基金事 务的行为承担责任; 23)以基金 管理人名义 ,代表基金 份额持有人 利益行使诉 讼权利或实 施其他法 律行为;


24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》不能生效, 基金管理人 承担全部募 集费用,将 已募集资金 并加计银行 同期存款利 息在基金募集国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 105 期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但 不限于: 1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基 金财产; 2) 依 《基 金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国家法律 法规行为, 对基金财产 、其他当事 人的利益造 成重大损失 的情形,应呈 报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券 账户及投资所需其他账户、 为基金办理 证券交易资金清算。 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 (2) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但 不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基 金财产的安 全,保证其 托管的基金 财产与 基金 托管人自有 财产以及不 同的基金财产 相互独立; 对所托管的 不同的基金 分别设置账 户,独立核 算,分账管 理,保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 106 4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户及投资所需其他账户, 按照 《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息 公开披露前 予以保密, 不得向他人 泄露 ,因审 计、法律等 外部专业顾问 要求必须提供的情况除外,但此种情形下应要求信息接收方严格履行保密义务 ; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金 财务会计报 告、 季度、 半年度和年 度基金报告 出具意见, 说明基金 管理人在各 重要方面的 运作是否严 格按照《基 金合同》的 规定进行; 如果基金管理 人有未执行 《基金合同 》规定的行 为,还应当 说明基金托 管人是否采 取了适当的措 施; 11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收 并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基 金管理人的 指令或有关 规定向基金 份额持有人 支付基金收 益和赎回 款项; 15)依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关 规定,召集 基金份额持 有人大会 或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; 18)面临解 散、依法被 撤销或者被 依法宣告破 产时,及时 报告中国证 监会和银 行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反 《基金合同 》 及《托管 协议》 导致 基金财产损 失时,应承 担赔偿责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定 监督基金管 理人按法律 法规和《基 金合同》规 定履行自己 的义务,国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 107 基金管理人 因违反《基 金合同》造 成基金财产 损失时,应 为基金份额 持有人利益向 基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持 有人大会由 基金份额持 有人组成, 基金份额持 有人的合法 授权代表 有权代表基 金份额持有 人出席会议 并表决。基 金份额持有 人持有的每 一基金份额拥 有平等的投票权。 基金份额持有人大会 不设立日常机构。 1、召开事由 (1) 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会 , 法律 法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外 : 1)终止《基金合同》 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4) 转换基金运作方式 (法律法规和中国证监会另有 规定或 《基金合同》 另有约 定的除外) ; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金投资目标、 范围或策略 , 但法律法规、 中国证监会另有规定的除外 ; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 ) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持 有人(以基 金管理人收 到提议当日 的基金份额 计算,下同 )就同一事 项书面要求召 开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其 他事项; 13) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 108 大会的事项。 (2) 以下 情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开 基金份额持 有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费 或其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3) 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内 , 且在不对份额持有人权益产生实 质性不利影 响的情况下 , 调整本基 金的申购费 率、调低赎 回费率 、调 整收费方式, 或者增加新的基金份额类别 ; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6) 基金管理人、 登记机构、 基金销售机构, 在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内, 在不对份额 持有人权益 产生实质性 不利影响的 情况下,调 整有关认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; 7) 在法律 法规规定或中国证监会许可的范围内, 在不对 份额持有人权益产生实 质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; 8) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1) 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金 管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3) 基金 托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基 金管理人提 出书面提议。 基金管理 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并 书面 告知基金托管人。 基金 管理人决定召集的, 应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人 决定不召集 ,基金托管 人仍认为有 必要召开的 ,应当由基 金托管人自行 召集 , 并自 出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基 金管理人应 当配 合 。 (4)代表基金份额 10% 以上(含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面要国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 109 求召开基金 份额持有人 大会,应当 向基金管理 人提出书面 提议。基金 管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。 基 金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人 仍认为有必 要召开的, 应当向基金 托管人提出 书面提议。 基金托管人 应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和 基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5)代表基金份额 10% 以上(含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额 持有人大会 ,而基金管 理人、基金 托管人都不 召集的,单 独或合计代表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监 会备案。基 金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的,基金管 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效 期限等) 、送达时间和地点 ; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2) 采取 通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召 集人决定在会议通知中 说明本次基 金份额持有 人大会所采 取的具体通 讯方式、委 托的公证机 关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 110 (3) 如召 集人为基金管理人, 还 应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票 进行监督; 如召集人为 基金托管人 ,则应另行 书面通知基 金管理人到指 定地点对表 决意见的计 票进行监督 ;如召集人 为基金份额 持有人,则 应另行书面通 知基金管理 人和基金托 管人到指定 地点对表决 意见的计票 进行监督。 基金管理人或 基金托管人 拒不派代表 对书面表决 意见的计票 进行监督的 ,不影响表 决意见的计票 效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持 有人大会可 通过现场开 会方式或通 讯开会方式 召开 及法律 法规、中 国证监会允许的其他方式 ,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1) 现场 开会。 由基 金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现 场开会时基 金管理人和 基金托管人 的授权代表 应当列席基 金份额持有人 大会,基金 管理人或托 管人不派代 表列席的, 不影响表决 效力。现场 开会同时符合 以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1) 亲自出 席会议者持有基金份额的 凭证、 受 托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基 金合同》 和 会议 通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 (含 1/2)。 参加基金份 额持有人大 会的基金份 额持有人的 基金份额低 于上述规定 比例的, 召集人可以 在原公告的 基金份额持 有人大会召 开时间的三 个月以后、 六个月以内, 就原定审议 事项重新召 集基金份额 持有人大会 。重新召集 的基金 份额 持有人大会, 应当有代表 1/3 以上 (含 1/3 ) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加, 方可召 开。 (2) 通讯 开会。 通讯 开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 111 2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基 金管理人) 到指定地点 对书面表决 意见的计票 进行监督。 会议召集人 在 基金托管人 (如果基金 托管人为召 集人,则为 基金管理人 )和公证机 关的监督下 按照会议通知 规定的方式 收取基金份 额持有人的 书面表决意 见;基金托 管人或基金 管理人经通知 不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2 (含 1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以 在原公告的 基金份额持 有人大会召 开时间的三 个月以后、 六个月以内, 就原定审议 事项重新召 集基金份额 持有人大 会 。重新召集 的基金份额 持有人大会, 应当有代表 1/3 以上 (含 1/3 ) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加, 方可召 开。 4) 上述第 3) 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代 理人,同时 提交的持有 基金份额的 凭证、受托 出具书面意 见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3) 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或 其他方式召 开,基金份 额持有人可 以采用书面 、网络、电 话或其他方 式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4) 基金份 额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授 权方式可以采用书面、 网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基 金合同》 的重大修改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律 法规及《基 金合同》规 定的其他事 项以及会议 召集人认为 需提交基金 份额持有人大 会讨论的其他事项。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 112 基金份额持 有人大会的 召集人发出 召集会议的 通知后,对 原有提案的 修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布 监票人,然 后由大会主 持人宣读提 案,经讨论 后进行表决 ,并形成大 会决议。大会 主持人为基 金管理人授 权出席会议 的代表,在 基金管理人 授权代表未 能主持大会的 情况下,由 基金托管人 授权其出席 会议的代表 主持;如果 基金管理人 授权代表和基 金托管人授 权代表均未 能主持大会 ,则由出 席 大会的基金 份额持有人 和代理人所持 表决权的 50% 以上 ( 含 50% ) 选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主 持人。基金 管理人和基 金托管人拒 不出席或主 持基金份额 持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或 单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知 的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般 决议, 一般 决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 (2)项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2) 特别 决议, 特别 决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 2/3 以上 (含 2/3) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 113 基金托 管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并应当 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方 式进行表决 时,除非在 计票时有充 分的相反证 据证明,否 则提交符 合会议通知 中规定的确 认投资者身 份文件的表 决视为有效 出席的投资 者,表面符合 会议通知规 定的书面表 决意见视为 有效表决, 表决意见模 糊不清或相 互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如 大会 由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始 后宣布在出 席会议的基 金份额持有 人和代理人 中选举两名 基金份额持有 人代表与大 会召集人授 权的一名监 督员共同担 任监票人; 如大会由基 金份额持有人 自行召集或 大会虽然由 基金管理人 或基金托管 人召集,但 是基金管理 人或基金托管 人未出席大 会的,基金 份额持有人 大会的主持 人应当在会 议开始后宣 布在出席会议 的基金份额 持有人中选 举三名基金 份额持有人 代表担任监 票人。基金 管理人或基金 托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点 并由大会主持人当场公布 计票结果。 3) 如果会 议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4) 计票过程 应由公证机关予以公证 , 基金管理 人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会 的情况下, 计票方式为 :由大会召 集人授权的 两名监督员 在基金托 管人授权代 表(若由基 金托管人召 集,则为基 金管理人授 权代表)的 监督下进行计 票,并由公 证机关 对其 计票过程予 以公证。基 金管理人或 基金托管人 拒派代表对书国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 114 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行 表决,在公 告基金份额 持有人大会 决议时,必 须将公证书 全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人 、基金托管 人和基金份 额持有人应 当执行生效 的基金份额 持有人大 会的决议。 生效的基金 份额持有人 大会决议对 全体基金份 额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9 、本部分 关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事 程 序 、 表 决 条 件 等规定,凡 是直接引用 法律法规的 部分,如将 来法律法规 修改导致相 关内容被取消 或变更的, 基金管理人 与基金托管 人协商一致 并提前公告 后,可直接 对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、 《基金合同》的变更 (1) 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事 项的,应召 开基金份 额 持有人大会 决议通过。 对于 法律法 规规定和本基 金合同约定 可不经基金 份额持有人 大会决议通 过的事项, 由基金管理 人和基金托管 人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2) 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 应当报中国证监会备案, 且 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 2、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2) 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 115 金托管人承接的; (3) 《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小 组,基金管 理人组织基 金财产清算 小组并在中 国证监会的 监督下进行基 金清算。 (2) 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、具有从 事证券相关 业务资格的 注册会计师 、律师以及 中国证监会 指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5) 聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律 师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5) 基金 财产清算的期限为 6 个月 , 但因本 基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延 。 4、清算费用 清算费用是 指基 金财产 清算小组在 进行基金清 算过程中发 生的所有合 理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财 产清算的分 配方案,将 基金财产清 算后的全部 剩余资产扣 除基金财国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 116 产清算费用 、交纳所欠 税款并清偿 基金债务后 ,按基金份 额持有人持 有的基金份额 比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中 的有关重大 事项须及时 公告;基金 财产清算报 告经会计师 事务所审 计并由律师 事务所出具 法律意见书 后报中国证 监会备案并 公告。基金 财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友好协 商未能解决 的, 任何一 方均有权将 争议提交中 国国际经济 贸易仲裁委员 会进行 仲裁 ,仲裁地点 为 北京。仲 裁裁决是终 局性的并对 各方当事人 具有约束力, 仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期 间,基金合 同当事人应 恪守各自的 职责,继续 忠实、勤勉 、尽责地 履行基金合同规定 的义务,维护基金份额持有人 的合法权益。 《基金 合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资 者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 117 二十、 基 金托 管 协 议 的内 容 摘 要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:国投瑞银基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 法定代表人:叶柏寿 成立日期:2002 年 6 月 13 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座


法定代表人:陈有安


成立日期:2007 年 1 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25 号 注册资本:75.37 亿元人民币


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629 号 组织形式:股份有限公司 经营范围: 证券经纪; 证券投资咨 询;与证券 交易、证券 投资活动有 关的财务 顾问;证券 承销与保荐 ;证券 自营 ;融资融券 ;证券投资 基金代销; 为期货公司提 供中间介绍业务;代销金融产品业务;基金托管。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 118 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投资范 围、投资对 象进行监督 。《基金合 同》明确约 定基金投资 风格或证券 选择标准的, 基金管理人 应按照基金 托管人要求 的格式提供 投资品种池 ,以便基金 托管人运用相 关技术系统 ,对基金实 际投资是否 符合《基金 合同》关于 证券选择标 准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法上市的股票 (包 括中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核准发 行上市的股 票)、债券 (包括国债、 央行票据、 金融债、企 业债、公司 债、可转债 (含可分离 交易可转换 债券)、次级 债、短期融 资券、中期 票据、中小 企业私募债 券等)、资 产支持证券 、债券回购、 银行存款、 货币市场工 具、股指期 货、 国债期 货、 权证以 及法律法规 或中国证监会 允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资其他 品种,基金 管理人在履 行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占 基金 资产的 比例范围 为 0%-95% ;投资于本 基金定义的 一带一路主 题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80% ; 投资于权证的比例不超过基金资 产 净值的 3% ;每个交易日日终在 扣除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规 或中国证监 会变更投资 品种的投资 比例限制, 基金管理人 在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金不得 投资于相关 法律、法规 、部门规章 及《基金合 同》禁止投 资的投资 工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督 : (1)本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ; (2) 本基金每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 119 5% ; (3) 本基金投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现 金资产的 80% ; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5) 本基 金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证券的 10 %; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不 得超过该权证的 10%; (8) 本基 金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过 上一交易日基金资产净 值的 0.5%; (9) 本基 金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过基金 资产净值的 10%; (10) 本基 金持有的全部资产支持证券, 其市 值不得超过基金资产净值的 20%; (11 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资产支持证券规模的 10%; (12)本基 金管理人管 理的全部基 金投资于同 一原始权益 人的各类资 产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基 金持有资产 支持证券期 间,如果其 信用等级下 降、不再符 合投资标准 ,应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (14)基金 财产参与股 票发行申购 ,本基金所 申报的金额 不超过本基 金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基 金进入全国 银行间同业 市场进行债 券回购的资 金余额不得 超过基 金 资产净值的 40% , 本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年, 债券回购 到期后不得展期; (16)本基 金持有的单 只中小企业 私募债券, 其市值不得 超过基金资 产净值的 10% ; (17)本基 金在任何交 易日日终, 持有的买入 股指期货合 约价值,不 得超过基国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 120 金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不 得超过基金资产净值的 15% ; (18)本基 金在任何交 易日日终, 持有的买入 国债期货和 股指期货合 约价值与 有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期 日在一年以 内的政府债 券)、权证 、资产支持 证券、买入 返售金融资产 (不含质押式回购)等; (19)本基 金在任何交 易日日终, 持有的卖出 股指期货合 约价值不得 超过基金 持有的股票总市值的 20% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价 值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ; (20)本基 金所持有的 股票市值和 买入、卖出 国债期货和 股指期货合 约价值, 合计(轧差计算)占基金资产的 0%-95% ; (21)本基 金在任何交 易日内交易 (不包括平 仓)的股指 期货合约的 成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 本基金在任何交易日内交易 (不包括平 仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (22)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (23)相关法律法规和《基金合同》规定的其它投资比例限制。 基金管理人 运用基金财 产投资证券 衍生品种的 ,应当根据 风险管理的 原则,并 制定严格的 授权管理制 度和投资决 策流程。基 金管理人运 用基金财产 投资证券衍生 品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 除上述第(13)项以外 ,因证券、 期货市场波 动、证券发 行人合并、 基金规模 变动等基金 管理人之外 的因素致使 基金投资比 例不符合上 述规定投资 比例 的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律、法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法 规对基金合 同约定投资 组合比例限 制进行变更 的,以变更 后的规定 为准。法律 法规或监管 部门取消上 述限制,如 适用于本基 金,则本基 金投资不再受 相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 121 基金管理人 运用基金财 产买卖基金 管 理人、基 金托管人及 其控股股东 、实际控 制人或者与 其有重大利 害关系的公 司发行的证 券或者承销 期内承销的 证券,或者从 事其他重大 关联交易的 ,应当符合 基金的投资 目标和投资 策略,遵循 持有人利益优 先原则,防 范利益冲突 ,建立健全 内部审批机 制和评估机 制,按照市 场公平合理价 格执行。相 关交易必须 事先得到基 金托管人的 同意,并按 法律法规予 以披露。重大 关联交易应 提交基金管 理人董事会 审议,并经 过三分之二 以上的独立 董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对本托 管协议 第 15 条第 (十二) 款 基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督 。


4、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管理人 参与银行间 债券市场进 行监督。基 金管理人应 在基金投资 运作之前向 基金托管人提 供符合法律 法规及行业 标准的、经 慎重选择的 、本基金适 用的银行间 债券市场交易 对手名单, 并约定各交 易对手所适 用的交易结 算方式。基 金管理人应 严格按照交易 对手名单的 范围在银行 间债券市场 选择交易对 手。基金托 管人监督基 金管理人是否 按事前提供 的银行间债 券 市场交易 对手名单和 交易结算方 式进行交易 。基金管理人 可以每半年 对银行间债 券市场交易 对手名单及 结算方式进 行更新,新 名单确定前已 与本次剔除 的交易对手 进行但尚未 结算的交易 ,仍应按照 协议进行结 算。如基金管 理人根据市 场情况需要 临时调整银 行间债券市 场交易对手 名单及结算 方式的,应向 基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商 解决。 基金管理人 负责对交易 对手的资信 控制,按银 行间债券市 场的交易规 则进行交 易,并负责 解决因交易 对手不履行 合同而造成 的纠纷及损 失,基金托 管人不承担由 此造成的任 何法律责任 及损失 。若 未履约的交 易对手在基 金托管人与 基金管理人确 定的时间前 仍未承担违 约责任及其 他相关法律 责任的,基 金管理人可 以对相应损失 先行予以承 担,然后再 向相关交易 对手追偿。 基金托管人 则根据银行 间债券市场成 交单对合同 履行情况进 行监督,但 不承担交易 对手不履行 合同造成的 损失。如基金 托管人事后 发现基金管 理人没有按 照事先约定 的交易对手 或交易结算 方式进行交易国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 122 时,基金托 管人应及时 提醒基金管 理人,基金 托管人不承 担由此造成 的任何损失和 责任。 5、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管理人 投资流通受限证券进行监督。 基金管理人 投资流通受 限证券,应 遵守《关于 规范基金投 资非公开发 行证券行 为的紧急通 知》《关于 基金投资非 公开发行股 票等流通受 限证券有关 问题的通知》 等有关法律 法规规定, 明确基金投 资流通受限 证券的比例 ,制订严格 的投资决策流 程和风险控 制制度,防 范流动性风 险、法律风 险和操作风 险等各种风 险。基金托管 人对基金管 理人是否遵 守相关制度 、流动性风 险处置预案 以及相关投 资额度和比例 等的情况进行监督。 (1) 本基 金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公 开发行股票 网下配售部 分等在发行 时明确一定 期限锁定期 的可交易证 券,不 包括由 于发布重大 消息或其他 原因而临时 停牌的证券 、已发行未 上市证券、 回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资 的流通受限 证券限于可 由中国证券 登记结算有 限责任公司 或中央国 债登记结算 有限责任公 司负责登记 和存管,并 可在证券交 易所或全国 银行间债券市 场交易的证券。 本基金投资 的流通受限 证券应保证 登记存管在 本基金名下 ,基金管理 人负责相 关工作的落 实和协调, 并确保基金 托管人能够 正常查询。 因基金管理 人原因产生的 流通受限证 券登记存管 问题,造成 基金托管人 无法安全保 管本基金资 产的责任与损 失, 及因流 通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基 金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2) 基金 管理人投资非公开发行股票, 应制 订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风 险处置预案 应包括但不 限于因投资 流通受限证 券需要解决 的基金投资比 例限制失调 、基金流动 性困难以及 相关损失的 应对解决措 施,以及有 关异常情况的 处置。基金 管理人应在 首次投资流 通受限证券 前向基金托 管人提供基 金投资非公开 发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人 对本基金投 资流通受限 证券的流动 性风险负责 ,确保对相 关风 险采国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 123 取积极有效 的措施,在 合理的时间 内有效解决 基金运作的 流动性问题 。如因基金巨 额赎回或市 场发生剧烈 变动等原因 而导致基金 现金周转困 难时,基金 管理人应保证 提供足额现 金确保基金 的支付结算 ,并承担所 有损失。对 本基金因投 资流通受限证 券导致的流 动性风险, 基金托管人 不承担任何 责任。如因 基金管理人 原因导致本基 金出现损失 致使基金托 管人承担连 带赔偿责任 的,基金管 理人应赔偿 基金托管人由 此遭受的损失。 (3) 本基 金投资非公开发行股票, 基金管理 人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提 交有关书面 资料,并保 证向基金托 管人提供的 有关资料真 实 、准确、完 整。有关资 料如有调整 ,基金管理 人应及时提 供调整后的 资料。上述 书面资料包括 但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3) 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结 算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4) 基金 管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒介 披露所投资 非公开发行 股票的名称 、数量、总 成本、账面 价值,以及总 成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关 投资流通受 限证券比例 如违反有关 限制规定, 在合理期限 内未能进 行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2) 在基金 投资流通受限证券管理工作方面有关制度、 流 动性风险处置预案的建 立与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 (6) 如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送 了虚假的数 据,导致基 金托管人不 能履行托管 人职责的, 基金管理人 应依法承担相国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 124 应法律后果 。除基金托 管人未能依 据法律法规 、基金合同 及本协议履 行职责外,因 投资流通受 限证券产生 的损失,基 金托管人按 照本协议履 行监督职责 后不承担上述 损失。 (7)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、 基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 投资中期票 据进行监督。 (1) 基金 投资中期票据应遵守 《 关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通 知》等有关 法律法规的 规定,并与 基金托管人 签订《基金 投资中期票 据风险控制补 充协议》 。 (2) 基金 管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、 风险控制 制度以及基 金投资中期 票据相关流 动性风险处 置预案提供 给基金托管 人,基金托 管人对基金管 理人是否遵 守相关制度 、流动性风 险处置预案 以及相关投 资额度和比 例的情况进行 监督。 基金管理人 确定基金投 资中期票据 的,应根据 《托管协议 》及相关补 充协议的 约定向基金 托管人提供 其托管基金 拟购买中期 票据的数量 和价格、应 划付的金额等 执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。 7、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产净 值计算、 基金份额净 值、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律 法规、《基 金合同》和 本托管协议 的规定,应 及时以电话 提醒或书面 提示等方式通 知基金管理 人限期纠正 。基金管理 人应积极配 合和协助基 金托管人的 监督和核查。 基金管理人 收到书面通 知后应在下 一工作日前 及时核对并 以书面形式 给基金托管人 发出回函, 就基金托管 人的疑义进 行解释或举 证,说明违 规原因及纠 正期限,并保 证在规定期 限内及时改 正。在 上述 规定期限内 ,基金托管 人有权随时 对通知事项进 行复查,督 促基金管理 人改正。基 金管理人对 基金托管人 通知的违规 事项未能在限 期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 9、 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 和本国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 125 托管协议对 基金业务执 行核查。对 基金托管人 发出的书面 提示,基金 管理人应在规 定时间内答 复并改正, 或就基金托 管人的疑义 进行解释或 举证;对基 金托管人按照 法律法规、 《基金合同 》和本托管 协议的要求 需向中国证 监会报送基 金监督报告的 事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金 托管人发现 基金管理人 依据交易程 序已经生效 的指令违反 法律、行 政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 11、基金托 管人发现基 金管理人有 重大违规行 为,应及时 报告中国证 监会,同 时通知基金 管理人限期 纠正,并将 纠正结果报 告中国证监 会。基金管 理人无正当理 由,拒绝、 阻挠对方根 据本托管协 议规定行使 监督权,或 采取拖延、 欺诈等手段妨 碍对方进行 有效监督, 情节严重或 经基金托管 人提出警告 仍不改正的 ,基金托管人 应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、 基金管 理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项 包括基金托 管人安全保 管基金财产 、开设基金 财产的托管 资金专门账 户和证券账 户、复核基金 管理人计算 的基金资产 净值、基金 份额净值根 据管理人指 令办理清算 交收、相关信 息披露和监督基金投资运作等行为。 2、 基金管理 人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基 金财产实行分账管理、 未执行或无 故延迟执行 基金管理人 资金划拨指 令、泄露基 金投资信息 等违反《基金 法》、《基 金合同》、 本协议及其 他有关规定 时,应及时 以书面形式 通知基金托管 人限期纠正 。基金托管 人收到通知 后应及时核 对并以 书面 形式给基金 管理人发出回 函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金管理人 有权随时对 通知事项进 行复查,督 促基金托管 人改正。基 金托管人应积 极配合基金 管理人的核 查行为,包 括但不限于 :提交相关 资料以供基 金管理人核查 托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时 通知基金托管人限期纠正, 并将纠 正结果报告中国证监会。 基金托管 人无正当理由,国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 126 拒绝、阻挠 对方根据本 协议规定行 使监督权, 或采取拖延 、欺诈等手 段 妨碍对方进 行有效监督 ,情节严重 或经基金管 理人提出警 告仍不改正 的,基金管 理人应报告中 国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户。 (4) 基金 托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托 管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5) 基金托管人按照 《基金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有 特殊情 况双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令, 不得自行运用、 处分、 分配本基金 的任何资产 (不包含基 金托管人依 据中国证券 登记结算有 限责任公司结 算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 (6) 对于 因为基金投资产生的应收资产, 应 由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期 并通知基金 托管人,到 账日基金财 产没有到达 基金账户的 ,基金托管人 应及时通知 并配合基金 管理人采取 措施进行催 收。由此给 基金财产造 成损失的,基 金管理人应 负责向有关 当事人追偿 基金财产的 损失,基金 托管人应配 合基金管理人 进行追偿,但对此不承担任何责任。 (7) 除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、募集资金的验证 (1) 基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开立 的备付金账 户。该账户 由基金管理 人或由接受 基金管理人 委托代为办 理登记业务的 机构开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持 有人人数符 合《基金法 》、《公开 募集证券投 资基金运作 管理办法》等国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 127 有关规定后 ,基金管理 人应将属于 基金财产的 全部资金划 入基金托管 人为本基金开 立的基金托 管资金账户 ,同时在规 定时间内, 聘请具有从 事证券相关 业务资格的会 计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计师签字方为有效。 (3) 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 3、基金的托管资金专门账户的开立和管理 (1) 基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专 门账户,并 根据基金管 理人合法合 规的指令办 理资金收付 。本基金的 银行预留印鉴 由基金托管 人保管和使 用。本基金 的一切货币 收支活动, 包括但不限 于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (2) 托管资金专门账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金 托管人和基 金管理人不 得假借本基 金的名义开 立其他任何 银行账户; 亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 (3)托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1) 基金 托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深 圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2) 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金 管理人不得 出借或未经 对方同意擅 自转让基金 的任何证券 账户,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3) 基金 证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (4) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账 户,并代表 所托管的基 金完成与中 国证券登记 结算有限责 任公司的一级 法人清算工 作,基金管 理人应予以 积极协助。 结算备付金 、结算互保 基金、交收价 差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 128 投资品种的 投资业务, 涉及相关账 户的开立、 使用的,若 无相关规定 ,则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开立和管理 《基金合同 》生效后, 基金管理人 负责以基金 的名义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆借 市场的交易 资格,并代 表基金进行 交易;基金 托管人负责 以本基金的名 义在中央国 债登记结算 有限责任公 司开设银行 间债券市场 债券托管账 户,并代表基 金进行银行 间市场债券 的结算。基 金管理人和 基金托管人 共同代表基 金签订全国银 行间债券市 场债券回购 主协议,基 金托管人保 管协议正本 ,基金管理 人保存协议副 本。 6、期货托管账户的开立和管理


基金管理人 应为本 基金 在指定的期 货公司开立 期货资产账 户,用于存 放本基金 期货保证金 ,期货公司 为本 基金 申 请期货交易 编码, 基金 托管人负责 在中国工商银 行进行期货 保证金银行 结算专户的 开立。 基金 管理人在办 理期货保证 金账户开户、 申请交易编 码, 基金托 管人银期转 账开通手续 时,应将在 中国工商银 行开立的期货 保证金银行 结算专户指 定为本基金 期货资产账 户对应的唯 一银行结算 账户,未经 基 金 托管人书 面同意,基金 管理人不 得变更本 基金 期货保证 金账户对应 的银行结算账 户。 在基金托管 人与该期货 公司开展银 期转账业务 后,本基金 应变更为通 过托管专 户直接进行银期转账。 7、其他账户的开设和管理 (1) 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金 合同》约定 的其他投资 品种的投资 业务时,如 果涉及相关 账户的开设 和使用,由基 金管理人协 助基金托管 人根据有关 法律法规的 规定和《基 金合同》的 约定,开立有 关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (2) 法律法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其 规定办理。 8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投 资的有关实 物证券、银 行存款开户 证实书等有 价凭证由基 金托管人 存放于基金 托管人的保 管库,也可 存入中央国 债登记结算 有限责任公 司、中国证券国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 129 登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司、 银行间市场清算所股份有限公司或 票据营业中 心的代保管 库,保管凭 证由基金托 管人持有。 有价凭证的 购买和转让, 由基金管理 人和基金托 管人共同办 理。实物证 券的购买和 转让,由基 金托管人根据 基金管理人 的指令办理 。属于基金 托管人实际 有效控制下 的实物证券 在基金托管人 保管期间的 损坏、灭失 ,由此产生 的责任应由 基金托管人 承担。基 金 托管人对由基 金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产 有关的重大 合同的签署 ,由基金管 理人负责。 由基金管理 人代表基 金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基 金托管人保管。 除本协议另 有规定外, 基金管理人 代表基金签 署的与基金 财产有关的 重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人 应保证基金 管理人和基 金托管人至 少各持有一 份正本的原 件。基金管理 人应在重大 合同签署后 及时以加密 方式将重大 合同传真给 基金托管人 ,并在三十个 工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为 《基金合同》 终止后 15 年。 对于无法取 得二份以上 的正本的, 基金管理人 应向基金托 管人提供加 盖公章的 合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1) 基金 资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后,基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额数量计算 。基金份额净 值精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。法律 法规另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 (2) 基金 管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金 管理人根据法律法规或 《基金合同 》的规定暂 停估值时除 外。基金管 理人每个工 作日对基金 资产估值后, 将基金份额 净值发送基 金托管人, 经基金托管 人复核无误 后,由基金 管理人对外公 布。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 130 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有 的股票、股 指期货、 国 债期货、 权 证、债券和 银行存款本 息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 a 、 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂 牌的市价( 收盘价)估 值;估值日 无交易的, 且最近交易 日后经济环 境未发生重大 变化或证券 发行机构未 发生影响证 券价格的重 大事件的, 以最近交易 日的市价(收 盘价)估值 ;如最近交 易日后经济 环境发生了 重大变化或 证券发行机 构发生影响证 券价格的重 大事件的, 可参考类似 投资品种的 现行市价及 重大变化因 素,调整最近 交易市价,确定公允价格; b、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环 境未发生重 大变化,按 最近交易日 的收盘价估 值。如最近交 易日后经济 环境发生了 重大变化的 ,可参考类 似投资品种 的现行市价 及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; c 、 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利 息得到的净 价进行估值 ;估值日没 有交易的, 且最近交易 日后经济环境 未发生重大 变化,按最 近交易日债 券收盘价减 去债券收盘 价中所含的 债券应收利息 得到的净价 进行估值。 如最近交易 日后经济环 境发生了重 大变化的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; d、 交易所上市不存在活跃市场的有价证券 , 采用估值技术确定公允价值。 交易 所上市的资 产支持证券 ,采用估值 技术确定公 允价值,在 估值技术难 以可靠计量公 允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: a 、 送股、 转增股、 配股和公开增发的股票, 按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; b、 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 131 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c 、 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上 市的同一股 票的估值方 法估值;非 公开发行有 明确锁定期 的股票,按 监管机构或行 业协会有关规定确定公允价值。 3)金融衍生品的估值 a 、 评估金融衍生品价值时, 应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价 值; b、 股指期货合约、 国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无 结算价的, 且最近交易 日后经济环 境未发生重 大变化的, 采用最近交 易日结算价估 值。 4)债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值 a 、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值 技术确定公允价值; b、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; c 、 对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台进 行交易的债券,采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值; d、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值; e 、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; f 、 本基金 持有的回购以成本列示, 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息; g、 本基金持 有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相 应利率逐 日计提利息。 5) 如有确 凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国 家最新规定估值。 如基金管理 人或基金托 管人发现基 金估值违反 《基金合同 》订明的估 值方法、 程序及相关 法律法规的 规定或者未 能充分维护 基金份额持 有人利益时 ,应立即通知国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 132 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法 律法规,基 金资产净值 计算和基金 会计核算的 义务由基金 管理人承 担。本基金 的基金会计 责任方 由基 金管理人担 任,因此, 就与本基金 有关的会计问 题,如经相 关各方在平 等基础上充 分讨论后, 仍无法达成 一致意见的 ,基金管理人 向基金托管 人出具加盖 公章的书面 说明后,按 照基金管理 人对基金资 产净值的计算 结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人 、基金托管 人按估值方 法的第 5) 项进行估值 时,所造成 的误差不 作为基金份额净值及各类份额参考净值错误处理。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1) 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生差错时, 视为基金份额 净值错误; 基金份额净 值出现错误 时,基金管 理人应当立 即予以纠正 , 通报基金托 管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管 理人应当通 报基金托管 人并报中国 证监会备案 ;错误偏差 达到基金份额 净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案; 当发 生净值计算 错误时,由 基金管理人 负责处理, 由此给基金 份额持有人 和基金造成损 失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。 (2) 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管 理人和基金 托管人应根 据实际情况 界定双方承 担的责任 , 经确认后按以 下条款进行赔偿: 1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如 经双方在平 等基础上充 分讨论后, 尚不能达成 一致时,按 基金管理人 的建议执行, 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2) 若基金 管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基 金托管人未 对计算过程 提出疑义或 要求基金管 理人书面说 明,基金份 额净值出错且 造成基金份 额持有人损 失的,应根 据法律法规 的规定对投 资者或基金 支付赔偿金, 就实际向投 资者或基金 支付的赔偿 金额,基金 管理人与基 金托管人 按 照管理费和托 管费的比例各自承担相应的责任。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 133 3) 如基金 管理人和基金托管人对基金份额净值计算结果, 虽然多次 重新计算和 核对,尚不 能达成一致 时,为避免 不能按时公 布基金份额 净值情形, 以基金管理人 的计算结果 对外公布, 由此给基金 份额持有人 和基金造成 的损失,由 基金管理人负 责赔付,基金托管人不承担任何责任。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基 金份额净值 计算错误而 引起的基金 份额持有人 和基金财产 的损失,由基 金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。 (3) 由于证券、 期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不 可抗力原因 ,基金管理 人和基金托 管人虽然已 经采取必要 、适当、合 理的措施进行 检查,但是 未能发现该 错误而造成 的基金份额 净值计算错 误,基金管 理人、基金托 管人免除赔 偿责任。但 基金管理人 、基金托管 人应积极采 取必要的措 施消除或减轻 由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另有 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商 。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1) 基金 投资所涉及的证券、 期 货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3) 占基 金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基 金份额持有 人的利益, 决定延迟估 值时;出现 紧急事故, 导致基金管 理人不能出售 或评估基金资产时; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人 进行基金会 计核算并编 制基金财务 会计报告。 基金管理人 、基金托 管人分别独 立地设置、 记录和保管 本基金的全 套账册。若 基金管理人 和基金托管人国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 134 对会计处理 方法存在分 歧,应以基 金管理人的 处理方法为 准。若当日 核对不符,暂 时无法查找 到错账的原 因而影响到 基金资产净 值的计算和 公告的,以 基金管理人的 账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人 在收到基金 管理人编制 的基金财务 报表后,进 行独立的复 核。核对 不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因, 进行调整, 直至双方数据完 全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人 应当在每个 季度结束之 日起 15 个 工作日内完 成基金季度 报告的编 制;在上半 年结束之日 起 60 日内 完成基金半 年度报告的 编制;在每 年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 《基 金合同》生 效不足两个 月的,基金 管理人可以 不编制当期 季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人 在季度报告 完成当日, 将有关报告 提供给基金 托管人复核 ,基金托 管人应在收到后 7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金 管理人在半 年度报告完 成当日,将 有关报告提 供给基金托 管人复核, 基金托管人应 在收到后 20 日内完成复核, 并将 复核结果书面通知基金管理人。 基 金管理人在年度 报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 30 日内 完成复核, 并将复核结 果书面通知 基金管理人 。基金管理 人和基金托 管人之间的上 述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人 在复核过程 中,发现双 方的报表存 在不符时, 基金管理人 和基金托 管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以国家有关规定为准; 若双方无法达成一致, 以基金管理 人的 账务处 理为准。如 果基金管理 人与基金托 管人不能于 应当发布公告 之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 135 8、 基金管 理人应在编制季度报告、 半年度报 告或者年度报告之前及时向基金托 管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 本基金的基 金管理人和 基金托管人 须分别妥善 保管基金份 额持有人名 册,包括 基金合同生 效日、基金 合同终止日 、基金权益 登记日、基 金份额持有 人大会权益登 记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册 至少应 包括 基金份额持 有人的名称 和持有的基 金份额。基 金份额持有 人名册由基金 注册登记机构编制和保管, 保存期 不少于 20 年。 基金管 理人和基金托管人应分别保 管基金份额持有人名册, 保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管, 则按相关法规承担 责任。 基金托管人 有权要求基 金管理人提 供任意一个 交易日或全 部交易日的 基金份额 持有人名册, 基金管理人应及时提供, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其真实性、 准确性和完整性。 每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十 个工作日内 提交;基金 合同生效日 、基金合同 终止日等涉 及到基金重 要事项日期的 基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人 不得将所保 管的基金份 额持有人名 册用于基金 托管业务以 外的其他 用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产 生或与之相 关的争议, 双方当事人 应通过协商 、调解解决 ,协商、 调解不能解 决的,任何 一方均有权 将争议提交 中国国际经 济贸易仲裁 委员会仲裁, 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。 仲裁裁决是终局的, 对当 事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期 间,双方当 事人应恪守 基金管理人 和基金托管 人职责,各 自继续忠 实、勤勉、 尽责 地履行 《基金合同 》和本托管 协议规定的 义务,维护 基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 136 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方 当事人经协 商一致,可 以对协议进 行修改。修 改后的新协 议,其内 容不得与《 基金合同》 的规定有任 何冲突。基 金托管协议 的变更须报 中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3) 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小 组,基金管 理人组织基 金财产清算 小组并在中 国证监会的 监督下进行基 金清算。 (2) 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、具有从 事证券相关 业务资格的 注册会计师 、律师以及 中国证监会 指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产 清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5) 聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律 师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算结果报中国证监会备案并公告; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 137 7)对基金剩余财产进行分配。 (5) 基金 财产清算的期限为 6 个月, 但因本 基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (6)清算费用 清算费用是 指基金财产 清算小组在 进行基金清 算过程中发 生的所有合 理费用、 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财 产清算的分 配方案,将 基金财产清 算后的全部 剩余资产扣 除基金财 产清算费用 、交纳所欠 税款并清偿 基金债务后 ,按基金份 额持有人持 有的基金份额 比例进行分配。 (8)基金财产清算的公告 清算过程中 的有关重大 事项须及时 公告;基金 财产清算报 告经会计师 事务所审 计、并由律 师事务所出 具法律意见 书后,报中 国证监会备 案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进 行公告。 (9)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 138 二十一、 对基 金 份 额 持有 人 的 服 务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理 券商提供。 基金管理人提供的主要服务内容如下: (一)呼叫中心电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可通 过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9:00—21:00, 周六、 周日 9 :00—17:00(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)。 客服热线:4008806868(免长途) (二)网上交易和查询服务 个人投资者持有指定银行卡,可通过国投瑞银网上交易平台完成在线开户和交 易业务。基金份额持有人还可通过国投瑞银网站的“账户查询”平台完成基金账户 的查询业务。 国投瑞银网址:www.ubssdic.com (三)投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼 叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉, 基金管理人将在48 小时之内做出回复。 对于 非工作日提出的投诉, 原则上顺延至下 一工作日当日或次日回复。 客服邮箱:service@ubssdic.com 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 139 二十二 、 其他 应 披 露 事项 1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。 2、最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有收到行政处罚。 3、2017 年 5 月20 日 、2017 年 6 月10 日 ,本基金管理人在指定媒介刊登 关于 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告。 4、报告期内本基金新增如下销售机构,并已在指定媒 介公告: 公告日期 新增机构名称 2017 年7 月25 日 中国工商银行股份有限公司 2017 年9 月15 日 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 140 二十三 、 招募 说 明 书 存放 及 查 阅 方式 本招募说明 书存放在基 金管理人、 基金托管人 和代销机构 的住所,投 资者可免 费查阅。在 支付工本费 后,可在合 理时间内取 得上述文件 的复制件或 复印件。招募 说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招 募说明书(2017 年 11 月 更新) 141 二十四 、 备查 文 件 (一)中国证监会准予注册国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 募 集的文件 (二)《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )基金 合同》 (三)《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )托管 协议》 ( 四 ) 关 于国 投 瑞 银 新丝 路 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF ) 募集之法律 意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式: 投资者可以 在办公时间 免费查询; 也可按工本 费购买本基 金备查文 件复制件或复印件,但应以基金备 查文件正本为准。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一七年十一月二十 三日