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平安大华基金管理有限公司 
 
 
平安大华沪深 300 指数量化增强 
证券投资基金 
 
基金合同 
 
 
 
 
基金管理人：平安大华基金管理有限公司 
基金托管人：平安银行股份有限公司 
 
 
二零一七 年 十 月平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 1 
目





录 
第一部分


前言 ............................................................................................................... 1 
第二部分 释义 ................................................................................................................. 3 
第三部分


基金的基本情况.............................................................................................. 8 
第四部分


基金份额的发售............................................................................................ 10 
第五部分


基金备案 ...................................................................................................... 12 
第六部分


基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 13 
第七部分


基金合同当事人及权利义务 .......................................................................... 22 
第八部分


基金份额持有人大会..................................................................................... 29 
第九部分


基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................................. 37 
第十部分


基金的托管................................................................................................... 40 
第十一部分


基金份额的登记 ........................................................................................ 41 
第十二部分


基金的投资 ............................................................................................... 43 
第十三部分


基金的财产 ............................................................................................... 55 
第十四部分


基金资产估值............................................................................................ 56 
第十五部分


基金费用与税收 ........................................................................................ 62 
第十六部分


基金的收益与分配..................................................................................... 65 
第十七部分


基金的会计与审计..................................................................................... 67 
第十八部分


基金的信息披露 ........................................................................................ 68 
第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 75 
第二十部分


违约责任................................................................................................... 77 
第二十一部分


争议的处理和适用的法律....................................................................... 78 
第二十二部分


基金合同的效力..................................................................................... 78 
第二十三部分


其他事项 ............................................................................................... 79 
第二十四部分


基金合同内容摘要 ................................................................................. 79 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 1 
第一部分


前言 
 
一、 订立本基金合同的目的、依据和原则 
1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明 确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。 
2、 订立 本基 金合 同的 依据 是《 中华 人民 共和 国合 同法 》( 以下简称 “ 《合同
法》”) 、 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基 金法 》( 以下简称 “ 《 基金 法》 ”)、《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、 《证 券投 资基 金销 售
管理办法》( 以下简称 “ 《销售办 法》 ”) 、 《证 券投 资 基金 信息 披露 管理 办法 》( 以
下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基 金流 动性 风险 管理
规定 》 （以 下简 称“ 《流 动性 风险 管理 规定 》 ” ） 和其他有关法律法规。 
3、 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充 分保护投资人合法权
益。 
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件， 其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按 照《基金法》 、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。 
基金合同的 当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投
资人自依本基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 
三、 平安大华沪深 300 指数 量化 增强证券投资基金 由基金管理人依照 《基金
法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定募 集， 并经 中国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “中
国证监会”) 注册。 
中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性 判断或者保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件， 自主判断平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 2 
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
四、 基金 管理 人、 基金 托管 人在 本基 金合 同之 外披 露涉 及本 基金 的信 息， 其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的， 如与基金合同有冲突， 以基
金合同为准。 
五、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或 超过基金份额总数的
50% ， 但在 基金 运作 过程 中因 基金 份额 赎回 等情 形导 致被 动 达到或超过 50% 的除
外。 






六、 本基 金按 照中 国法 律法 规成 立并 运作 ， 若 基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 3 
第二部分 释义 
 
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指 平安大华沪深 300 指数量化 增强证券投资基金 
2、 基金管理人： 指 平安大华基金管理有限公司 
3、 基金托管人： 指 平安银行 股份有限公司 
4、 基金合同或本基金合同：指《 平安大华沪深 300 指数量化 增强 证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补 充 
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签 订之《 平安大华沪深
300 指数 量化 增强 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6、 招募说明书：指《 平安大华沪深 300 指数量化 增强 证券投资基金招募说
明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告：指《平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金
基金份额发售公告》 
8、 法律 法规 ： 指中 国现 行有 效并 公布 实施 的法 律、 行政 法 规、 规范 性文 件、
司法 解释 、 行政 规章 以及 其他 对基 金合 同当 事人 有约 束力 的决 定、 决议 、 通知 等 
9、 《基 金法 》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届 全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十 一 届全国人民代表大会常务委员会
第三十 次会议 修订 ，自 2013 年 6 月 1 日起实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中华 人民 共和 国港 口法> 等七 部法 律的 决定 》修 改 的 《中 华人 民共 和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销 售办 法》 ： 指中 国证 监会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披 露办 法》 ：指 中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运 作办 法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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 4 
13、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、 银行 业监 督管 理机 构： 指中 国人 民 银行和/ 或中国 银行 业监 督 管理 委员
会 
16、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、 个人 投资 者： 指依 据有 关法 律法 规规 定可 投资 于证 券投 资基 金的 自然 人 
18、 机构 投资 者： 指依 法可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
19、 合格 境外 机构 投资 者： 指符 合 《合 格境 外机 构投 资者 境内 证券 投资 管理
办法 》 及相 关法 律法 规规 定可 以投 资于 在中 国境 内依 法募 集的 证券 投资基金的中
国境外的机构投资者 
20、 人民币合格境外机构投资者： 指按 照 《人 民币 合格 境外 机构 投资 者境 内
证券投资试点办法》 （包括其不时修订）及相关法律法规 规定，经中国证监会批
准， 并取 得国 家外 汇管 理局 批准 的投 资额 度， 运用 来自 境外 的人 民币 资金 进行 境
内证券投资的境外法人 
21、 投资 人： 指个 人投 资者 、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合
格境 外机 构投 资者 以及 法 律法 规 或中 国证 监会 允 许购 买 证券 投资 基金 的 其他 投
资人的合称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、 基金 销售 业务 ： 指基 金管 理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、销售机构：指直销机构和代销机构 
25、直销机构：指平安大华基金管理有限公司 
26、 代销 机构 ： 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件， 取得 基平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销
售业务的机构 
27、 登记 业务 ： 指基 金登 记、 存管 、 过户 、 清算 和结 算业 务， 具体 内容 包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有 人名册和办理非交易过户等 
28、 登记 机构 ： 指办 理登 记业 务的 机构 。 基金 的登 记机 构为 平安 大华 基金 管
理有限公司或接受平安大华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
29、 基金 账户 ： 指登 记机 构为 投资 人开 立的 、 记录 其持 有 的、 基金 管理 人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
30、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办 理认 购、 申购 、 赎回 、 转换 、 转托 管及 定期 定额 投资 等业 务而 引起 的基 金份
额变动及结余情况的账户 
31、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
32、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
33、 基金 募集 期： 指自 基金 份额 发售 之日 起至 发售 结束 之日 止的 期间 ， 最长
不得超过 3 个月 
34、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
35、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
36、T 日： 指销 售机 构在 规定 时间 受理 投资 人申 购、 赎回 或其 他业 务申 请的
开放日 
37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ，n 为自然数 
38、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
39、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
40、 《业 务规 则》 ：指 《 平安大华基金管理有限公司 开 放式 基金 业务 规则 》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人、登记机构、销售机构和投资人共同遵守 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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41、 认购 ： 指在 基金 募集 期内 ， 投资 人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申
请购买基金份额的行为 
42、 申购 ： 指基 金合 同生 效后 ， 投资 人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申
请购买基金份额的行为 
43、 赎回 ： 指基 金合 同生 效后 ， 基金 份额 持有 人按 基金 合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
44、 基金 转换 ： 指基 金份 额持 有人 按照 本基 金合 同和 基金 管理 人届 时有 效公
告规 定的 条件 ， 申请 将其 持有 基金 管理 人管 理的 、 某一 基金 的基 金份 额转 换为 基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
45、 转托 管： 指基 金份 额持 有人 在本 基金 的不 同销 售机 构之 间实 施的 变更 所
持基金份额销售机构的操作 
46、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 扣款 金额 及扣 款方 式， 由销 售机 构于 每期 约定 扣款 日在 投资 人指 定银 行账
户内自 动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 
47、 巨额赎回：指本基 金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回 申 请份 额总 数
加上 基金 转换 中转 出申 请 份额 总 数后 扣除 申购 申 请份 额 总数 及基 金转 换 中转 入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
48、 销售 服务 费： 指从 基金 资产 中计 提的 ， 用于 本基 金市 场推 广、 销售 以及
基金份额持有人服务的费用 
49、 基金 份额 类别 ： 指本 基金 根据 是否 收取 认购 费、 申购 费、 销售 服务 费的
不同 ， 将基 金份 额分 为不 同的 类别 。 在认 购、 申购 时收 取认 购费 、 申购 费， 但不
从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类份额；在认购、申购时
不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 C 类份额 
50、 元：指人民币元 
51、 基金 收益 ： 指基 金投 资所 得红 利、 股息 、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、 银
行存 款利 息、 已实 现的 其他 合法 收入 及因 运用 基金 财产 带来 的成 本和 费用 的节 约 
52、 基金 资产 总值 ： 指基 金拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存 款本 息、 基金 应收
申购款及其他资产的价值总和 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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53、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
54、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
55、 基金 资产 估值 ： 指计 算 评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
56、 指定 媒介 ： 指中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、 互联网网站
及其他 媒介 
57、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管 、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款 ） 、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
58、 摆动 定价 机制 ： 指当 开放 式基 金遭 遇大 额申 购赎 回时 ， 通过 调整 基金 份
额净值 的方 式， 将基 金调 整投 资组 合的 市场 冲击 成本 分配 给实 际申 购、 赎回 的投
资者 ， 从而 减少 对存 量基 金份 额持 有人 利益 的不 利影 响， 确保 投资 者的 合法 权益
不受损害并得到公平对待 
59、 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观
事件 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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第三部分


基金的基本情况 
 
一、基金名称 
平安大华沪深 300 指数 量化 增强 证券投资基金 
 
二、基金的类别 
股票型 证券投资基金 
 
三、基金的运作方式 
契约型 、开放式 
 
四、基金的投资目标 
本基 金 采用 指数 复制 结 合相 对增 强的 投 资策 略， 即通 过指 数 复制 的方 法拟
合、 跟踪 沪深 300 指数 ， 并在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对
增强的组合管理。 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 7.75% 。 
 
五、基金的最低募集份额总额 及金额 
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份 ， 基金募集金额不少于 2 亿元 。 
 
六、基金份额面值 和认购费用 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 
本基金 A 类基金份额认购费率按招募说明书的规定执行。C 类基金份额不
收取认购费。 
 
七、基金存续期限 
不定期 
 
八、 标的指数 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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本基金的标的指数为沪深 300 指数。 
若出 现因沪深 300 指数被停止编制并发布、被其他指数替代（单纯更名除
外） 或指 数编 制方 法等 出现 重大 变更 等原 因导 致沪 深 300 指数不宜继续作为标
的指数的情形， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出， 基金
管理人认为有必要作相应调整时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益
的原 则， 在履 行适 当程 序后 变更 本基 金的 标的 指数 、 业绩 比较 基准 和基 金名 称。
其中 ， 若变 更标 的指 数涉 及本 基金 投资 范围 或投 资策 略的 实质 性变 更， 则基 金
管理人应就变更标的 指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在
指定媒介公告 。 若变更标的指数对基金投资范围 和投资策略无实质性影响 （ 包
括但不限于指数编制单 位变更、指数更 名等事项 ） ，不 需召 开基 金份 额 持有 人
大会 通过 ， 但应 及时 通知 本基 金托 管人 并报 中国 证监 会， 并在 履行 必要 手续 后，
在中国证监会指定的媒 介 上公告，并在更新的招募说明书中列示。 
 
九、基金份额的类别 
本基金根据认购/ 申购 费 用、 销售 服务 费收 取方 式的 不同 ，将 基金 份额 分为
不同 的类 别。 其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/ 申购 时 收取 前端 认购/ 申购
费用 ， 且从 本类 别基 金资 产净 值中 不计 提销 售服 务费 的基 金份 额； C 类基金份额
为从本类别基金资产 净值中计提销 售服务费，且 不收取认购/ 申购 费 用的 基金 份
额。 
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各
类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 有关基金份额类
别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 
在不违反法律法规、 基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人可增加、 减少或调整基
金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照
《信息披露办法》 的有 关规定在指定媒介上公告， 不需要召开基金份额持有人大
会。 
 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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第四部分


基金份额的发售 
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 
1、发售时间 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月 ， 具体 发售 时间 见基 金份 额发 售
公告。 
2、发售方式 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
3、发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的 个人投资者、 机构 投资 者、 合
格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。 
二、基金份额的认购 
1、 认购费用 
本基金 A 类基金份额在认购时收取基金前端认购费用；C 类基金份额不收
取认购费用。本基金 A 类基金份额 的认购费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。 
2、 募集期利息的处理方式 
有效 认购 款项 在 募集 期 间产 生 的利 息将 折算 为 基金 份 额归 基 金份 额 持有 人
所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 
3、 基金认购份额的计算 
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 
4、 认购份额余额的处理方式 
认购份额的计算保留到小数点后两 位， 小数 点两 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
5、 认购申请的确认 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。 认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购
申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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此产生的任何损失由投资者自行承担。 
三、基金份额认购金额的限制 
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认 购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关 公告。 
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认 购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受 理的认购申请不允许
撤销。 
5、 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或 者超过基金总份额的
50% ， 基金 管理 人可 以采 取比 例确 认等 方式 对该 投资 人的 认购 申请 进行 限制 。 基
金管理人接受某笔或者 某些认购申请有 可能导致投资者 变相规避前述 50% 比例
要求 的， 基金 管理 人有 权拒 绝该 等全 部或 者部 分认 购申 请。 投资 人认 购的 基金 份
额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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第五部分


基金备案 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份， 基金 募集 金额 不少 于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金 募集 期届 满或 者基 金 管理 人 依据 法律 法规 及 招募 说 明书 可以 决定 停 止基 金
发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，
向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 基金合同生效； 否则基金合同不生效。 基金管理人
在收到中国证监 会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得
动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期活期存款利息； 
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售 机构不得请求报酬。
基金 管理 人、 基金 托管 人和 销售 机构 为基 金募 集支 付之 一切 费用 应由 各方 各自承
担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后， 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续六十个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方 案， 如转 换运 作方 式、 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 ， 并召 开基 金份
额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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第六部分


基金份额的申购与赎回 
 
一、申购和赎回场所 
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托 的代销 机构 。 具体 的销
售网 点将 由基 金管 理人 在 招募 说 明书 、基 金份 额 发售 公 告 或其 他 相关 公 告中 列
明。 基金 管理 人可 根据 情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 投资 者 可以 在 销
售机 构办 理基 金销 售业 务 的营 业 场所 或按 销售 机 构提 供 的其 他方 式办 理 基金 份
额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳 证券 交易 所的 正常 交易 日的 交易 时间 ， 但基 金管 理人 根据 法律 法规 、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间变 更或 其
他特 殊情 况， 基金 管理 人将 视情 况对 前述 开放 日及 开放 时间 进行 相应 的调 整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 
基金管 理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回 或者 转换 。 投资 人在 基金 合同 约定 之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回 、 转换
申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、 “ 未知价 ” 原则 ，即 申购 、赎 回价 格以 申 请当 日收 市后 计算 的基 金份 额净平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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值为基准进行计算； 
2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、 赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资 人 认购、 申购 的先 后次 序进 行顺
序赎回； 
5、 办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、 申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人 全额交付 申购 款项，
申购申请成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份 额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。
在发 生巨 额赎 回或 本基 金 合同 约 定的 其他 暂停 赎 回或 延 缓支 付赎 回款 项 的情 形
时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3、 申购和赎回申请的确认 
基金 管理 人应 以 交易 时 间结 束 前受 理有效 申购 和赎 回 申请 的 当天 作 为申 购
或赎回申请日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基 金登 记机 构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应 在 T+2 日后( 包括该日) 及时 到销
售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功 或
无效 ，则申购款项本金退还给投资人 。 
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销
售机构确实接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对
于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内， 对上述业务办理时间平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 15 
进行 调整 ， 并在 调整 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒介 上公 告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、 基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的 最低金额以及每次赎
回的最 低份额，具体规定请参见招募说明书 或相关公告 。 
2、 基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最 低基金份额余额，具
体规定请参见招募说明书 或相关公告 。 
3、 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份 额上限，具体规定请
参见招募说明书 或相关公告 。 
4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝 大额 申购 、 暂停 基金 申购 等措 施， 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。
具体请参见相关规定。 
5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整 上述 规定 申购 金额 和赎 回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规
定在指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四舍五
入， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计
算或公告。 
2、 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募
说明 书》 。 本基 金 A 类基金份额 的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书
中列示。 本基金 C 类基金份额不收取申购费。 申购的有效份额为净申购金额除
以当日 该类基金份额 的基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四
舍五入方法， 保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
3、 赎 回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见 《招募说明书》 。
本基金的赎回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。 赎回金额为按实
际确 认的 有效 赎回 份额 乘 以当 日 该类 基金 份额 的 基金 份 额净 值并 扣除 相 应的 费
用， 赎回 金额 单位 为元 。 上述 计 算结 果均 按四 舍 五入 方 法， 保留 到小 数 点后 2平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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位， 由此 产生 的收益或损失由基金财产承担。 其中对于持续持有期少于 7 日的投
资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 
4、A 类基金份额的 申购费用由投资人承担，不列入基金财产 ，主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用 ；C 类基金份额不收取申购费用。 
5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。 赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定， 具体见
招募说明书 。 
6、 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎 回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基 金合同的规定确定， 并在招募说明
书中 列示 。 基金 管理 人可 以在 基金 合同 约定 的范 围内 调整 费率 或收 费方 式， 并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒
介上公告。 
7、 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采 用摆动定价机制，以
确保 基金 估值 的公 平性 。 具体 处 理原 则与 操作 规 范遵 循 相关 法律 法规 及 监管 部
门、自律组织的规定。 
8、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间 ， 按相 关监 管部 门要 求履 行必 要手 续后 ， 基金 管理 人可 以适 当调 低基 金申 购
费率和基金赎回费率，并进行公告。 
七、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、 证券 、期货 交易所交易时间非正常停市，导致基金 管理人无法计算当日
基金资产净值。 
4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影 响或损害现有基金份
额持有人利益时。 
5、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的 投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响 ，或发生其他损害现 有基金份额持有人利益的情形 。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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6、 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机 构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 
8、 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申 购比例上限、单个投
资人单日或单笔申购金额上限的。 
9、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人 协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
10、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6 、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定进行公告。 如果投资人的申购申
请被 全部或部分 拒绝 的 ， 被拒 绝的 申购 款项 本金 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的
情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回 款项。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 。 
3、 证券 、期货 交易所交易时间非正常停市，导致基金 管理人无法计算当日
基金资产净值。 
4、 连续两个 或两个以上 开放日发生巨额赎回。 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应该延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 情形 （第 4 项除 外） 之 一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有
人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付 ， 应将 可支 付
部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人 ， 未支 付部 分可 延期
支付 。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形， 按基 金合 同的 相关 条款 处理 。 基金 份额 持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情
况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、 巨额赎回的情形及处理方式 
1、 巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内 的基 金份 额净 赎 回申 请( 赎回 申请 份额 总 数加 上基 金
转换 中转 出申 请份 额总 数 后扣 除 申购 申请 份额 总 数及 基 金转 换中 转入 申 请份 额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认 为是 发生 了巨 额赎 回。 
2、 巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人 的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的 赎回申请有困难或认
为因 支付 投资 人的 赎回 申 请而 进 行的 财产 变现 可 能会 对 基金 资产 净值 造 成较 大
波动 时， 基金 管理 人在 当日 接受 赎回 比例 不低 于上 一开 放日 基金 总份 额 10% 的前
提下 ， 可对 其余 赎回 申请 延期 办理 。 对于 当日 的赎 回申 请， 应当 按单 个账 户赎 回
申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自
动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获
受理 的部 分赎 回申 请将 被 撤销 。 延期 的赎 回申 请 与下 一 开放 日赎 回申 请 一并 处
理， 无优 先权 并以 下一 开 放日 该 类基 金份 额 的基 金份 额 净值 为基 础计 算 赎回 金
额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。 
（3 ）暂停赎回： 连续 2 个 开放 日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认 为有 必要 ， 可暂 停接 受基 金的 赎回 申请 ； 已经 接受 的赎 回申 请可 以延 缓支 付平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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赎回款项， 但不得超过 20 个工作日， 并应当依据相关规定进行公告 。 
（4 ）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的 赎回申请超过上一开
放日基金总份额的 20% ， 基金 管理 人应当 采取具体措施对其进行赎回申请延期办
理。 基金管理人 应当先行对该单个 基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期
办理，而对该单个基金份额持有人 20% 以内（含 20% ）的赎回申请 ，基金管理
人根 据前 段 “ （1 ） 全部 赎回 ” 或 “ （2） 部分 延期 赎回 ” 的约 定方 式与 其他 基金 份
额持有人的赎回申请一并办理 。 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎
回， 直到 全部 赎回 为止 ； 选择 取消 赎回 的， 当日 未获 受理 的部 分赎 回申 请将 被撤
销。 延期 的赎 回申 请与 下一 开放 日赎 回申 请一 并处 理， 无优 先权 并以 下一 开放 日
的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资人
在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部
分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
3、 巨额赎回的公告 
当发生上述 巨额 赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法， 同时依据相关规定进行公告 。 
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日 应立即向中国证监会
备案， 并依据相关规定进行公告 。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人 应于重新开放日，在指定 媒介 上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开 放日 的各类 基金份额净
值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间， 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定 ， 最迟 于重 新开 放日 在指 定媒 介上 刊登 重
新开放申购或赎回的公告， 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告 。 
十一 、 基金转换 
基金 管理 人可 以 根据 相 关法 律 法规 以及 本基 金 合同 的 规定 决 定开 办 本基 金平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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与基 金管 理人 管理 的其 他 基金 之 间的 转换 业务 ， 基金 转 换可 以收 取一 定 的转 换
费， 相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中 国证 监会 认可 的交 易 场所 或 者交 易方 式进 行 份额 转 让的 申请 并由 登 记机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十三、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记 机构 认可 、 符合 法律 法规 的其 它非 交易 过户 。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠 指基 金份 额持 有人 将 其合 法 持有 的基 金份 额 捐赠 给 福利 性质 的基 金 会或 社
会团 体； 司法 强制 执行 是指 司法 机构 依据 生效 司法 文书 将基 金份 额持 有人 持有 的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十四、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十五、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规 定。 投资 人在 办理 定期 定额 投资 计划 时可 自行 约定 每期 申购 金额 ， 每期 申购
金额 必须 不低 于基 金管 理 人在 相 关公 告或 更新 的 招募 说 明书 中所 规定 的 定期 定
额投资计划最低申购金额。 
十六、基金份额的冻结、解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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登记机构认可、符合法律法规的其他情况 下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法
律法规或基金合同另有规定的除外。 
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第七部分


基金合同当事人及权利义务 
 
一、基金管理人 
（一） 基金管理人简况 
名称：平安大华基金管理有限公司 
住所： 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
设立日期：2011 年 1 月 7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010 】1917 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：人民币 30000 万元 
存续期限：持续经 营 
联系电话：0755-22627627 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基 金管理人的权利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《 基金合同》独立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规 规定或中国证监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管 人，如认为基金托管
人违 反了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定， 应 呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相 关行为进行监督和处
理； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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（9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机 构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ） 在 《基 金合 同》 约定 的范 围内 ， 拒绝 或暂 停受 理申 购、 赎回 与转 换申
请； 
（12 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ， 为基 金的 利
益行使因基金财产投资 于证券所产生的权利； 
（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下， 为基 金的 利益 依法 为基 金进 行融 资 、 转融
通 ； 
（14 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者
实施其他法律行为； 
（15 ） 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 、 期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构； 
（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 规定 ，基 金管 理人 的义 务包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运
用基金财产； 
（4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资 ； 
（6 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定 外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销价格的
方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 ， 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 ，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及
报告义务； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等 。 除 《基 金法 》 、
《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 ， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 ， 及时 向基 金份 额持 有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相
关资料 15 年 以上； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履 行自己的义务， 基
金托 管人 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ， 应当 对第 三方 处理 有关 基平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 25 
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其
他法律行为；



（24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件 ， 《基金合同》不能
生效 ， 基金 管理 人承 担全 部募 集费 用， 将已 募集 资金 加计 银行 同期 活期 存款 利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金托管人 
（一） 基金托管人简况 
名称：平安银行股份有限公司( 简称：平安银行) 
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
法定代表人：谢永林 
成立时间： 1987 年 12 月 22 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：17,170,411,366 元人民币 
存续期间：持续经营 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基 金托管人的权利包括
但不限于： 
（1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基 金合同》的规定安全
保管基金财产； 
（2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法 规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基 金管理人有违反《基
金合 同》 及国 家法 律法 规行 为， 对基 金财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损失 的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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（4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券 账户等投资所需的其
他账户，为基金办理证券 、期货 交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基 金托管人的义务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业 场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管 事宜； 
（3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定 外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关 凭证 ； 
（6 ）按规定开设基金财产的资金账户 、证 券账 户等 投 资所 需的 其他 账户 ，
按照 《基 金合 同》 的约 定， 根据 基金 管理 人的 投资 指令 ， 及时 办理 清算 、 交割 事
宜； 
（7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基 金份额申购、赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金 报 告出 具意 见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基 金合 同》 规定 的行 为， 还应 当说 明基 金托 管人 是否 采取 了
适当的措施； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基金 份额 持有 人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加 基金 财产 清算 小组 ， 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和
分配； 
（18 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 监督 基金 管理 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履 行自 己的 义务 ， 基
金管 理人 因违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人利 益向
基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基 金合同》约定的其他义务。 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本 基金份额持有人和 《基
金合 同》 的当 事人 ， 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金份 额。 基 金份 额持 有人 作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基 金份额持有人的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会或 者召 集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对 基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害 其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基 金份额持有人的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者 《基金合同》终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何 原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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第八部分


基金份额持有人大会 
 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的， 以届
时有效的法律法规为准。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的运
作需 要， 基金 份额 持有 人大 会可 以增 设日 常机 构， 日常 机构 的设 立与 运作 应当 根
据相关法律法规和中国证监 会的规定进行。 
一、召开事由 
1、 除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定外，当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会 ： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高基金销售服务费 ； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额 持有 人 （以 基金 管理 人收 到提 议当 日的 基金 份额 计算 ， 下同 ） 就同 一事 项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额
持有人大会的事项。 
2、 在不违反法律法规、基金合同的前提下， 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基
金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利 影响 的前 提下 ，调 整本 基
金的 申购 费率 、 调低 赎回 费率 、 销售 服务 费或 变更 收费 方式 或调 整基 金份 额类 别
设置、对基金份额分类办法及规则进行调整 ； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无 实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化； 
（5 ）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，基金管理
人、 登记 机构 、 基金 销售 机构 调整 有关 认购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 基金 交易 、 非
交易过户、转托管等业务规则； 
（6 ）在对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响 的前提下，基金推出
新业务或服务； 
（7 ）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金 份额持有人大会的以
外的其他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金 份额持有人大会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的 ，应当向基金管理人
提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书 面告 知基 金托 管人 。 基金 管 理人 决定 召集 的 ，应 当 自出 具书 面决 定 之日 起
60 日 内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认 为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时 间、地点、方式和权
益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开 基金 份额 持有 人大 会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指 定媒介 公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托证明 的内容要求（包括但不限于代理人 身份，代理权限和代
理有 效期 限等 ） 、送 达时 间和 地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召 集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托 管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另 行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定 。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投 票授权委托证明委派
代表 出席 ， 现场 开会 时基 金管 理人 和基 金托 管 人的授权代表应当列席基金份额持
有人 大会 ， 基金 管理 人或 基金 托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席 会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合
同》 和会 议通 知的 规定 ， 并且 持有 基金 份额 的凭 证与 基金 管理 人持 有的 登记 资料
相符； 
（2 ）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基 金份额的凭证显示，
有效 的基 金份 额不 少于 本 基金 在 权益 登记 日基 金 总份 额 的二 分之 一（ 含 二分 之
一） 。若 到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月 以内 ， 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 重新 召
集的 基金 份额 持有 人大 会 到会 者 在权 益登 记日 代 表的 有 效的 基金 份额 应 不少 于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表 决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决 。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合同 约 定通知基金 托管 人（ 如果 基 金托 管人 为召 集人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对 表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如 果基 金托 管人 为召 集人 ， 则为 基金 管理 人） 和公 证机 关的 监督 下按 照会平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取 表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意 见的 ， 基金 份额 持
有人 所持 有的 基金 份额 不 小于 在 权益 登记 日基 金 总份 额 的二 分之 一（ 含 二分 之
一） ；若 本人 直接 出具 表决 意见 或授 权他 人代 表出 具表 决 意见 基金 份额 持有 人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内 ， 就原 定审 议事 项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以 上 （含 三分 之一 ） 基金 份额 的持 有人 直接 出具 表决 意见 或授 权他 人代 表出 具
表决意见 ； 
（4 ） 上述 第 （3） 项中 直接 出具 表决 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人
出具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的
代理 人出 具的 委托 人持 有 基金 份 额的 凭证 及委 托 人的 代 理投 票授 权委 托 证明 符
合法 律法 规、 《基 金合 同》 和会 议通 知的 规定 ，并 与基 金登 记机 构记 录相 符 。 
3、 在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基 金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 授权方式可以采用书
面、 网络 、 电话 、 短信 或其 他方 式 ， 具体 方式 由会 议召 集人 确定 并在 会议 通知 中
列明 ； 在会 议召 开方 式上 ， 本基 金亦 可采 用其 他非 现场 方式 或者 以现 场方 式与 非
现场方式相结合的方式召开基 金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络 、 电话、 短信或其他
方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金 托管人、与其他基金合
并、 法律 法规 及 《基 金合 同》 规定 的其 他事 项以 及会 议召 集人 认为 需提 交基 金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的 修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人 授权 其出 席会 议的 代表 主持 ； 如果 基金 管理 人授 权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分 之一 以上 （含 二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或 单位 名称 ） 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成 决议。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有 人或其代理人所持表
决权的 二分 之一 以上 （含 二分 之一 ） 通过 方为 有效 ； 除下 列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持
表决权的 三分 之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过方可做出。 转 换基 金运 作方 式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、本基金 与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反 证据 证明 ， 否则 提交 符合 会议 通知 中规 定的 确认 投资 者身 份文 件的 表决 视为
有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
基金 份额 持有 人 大会 的 各项 提 案或 同一 项提 案 内并 列 的各 项 议题 应 当分 开
审议、逐项表决。 
七、计票 
1、现场开会 
（1 ）如大会由基金管理人或基金托管人召集 ，基 金份 额持 有人 大会 的主 持
人应 当在 会议 开始 后宣 布 在出 席 会议 的基 金份 额 持有 人 和代 理人 中选 举 两名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣 布在 出席 会议 的基 金 份额 持 有人 中选 举三 名 基金 份 额持 有人 代表 担 任监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清 点并由大会主持人当
场公布计票结果 。 
（3 ）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于 提交的表决结果有怀
疑， 可以 在宣 布表 决结 果后 立即 对所 投票 数要 求进 行重 新清 点。 监票 人应 当进 行
重新 清点 ， 重新 清点 以一 次为 限。 重新 清点 后， 大会 主持 人应 当当 场公 布重 新清
点结果。 
（4 ）计票过程应由公证机关予以公证 ，基金 管理 人或 基金 托管 人拒 不出 席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管 人授 权代 表 （若 由基 金托 管人 召集 ， 则为 基金 管理 人授 权代 表） 的监 督下 进
行计 票， 并由 公证 机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基金 管 理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人
大会 的决 议。 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额 持有 人、 基金 管理
人、基金托管人均有约束力。 
九、 本部 分关 于基 金份 额持 有人 大会 召开 事由 、 召开 条件 、 议事 程序 、 表决
条件 等规 定， 凡是 直接 引用 法律 法规 的部 分， 如将 来法 律法 规修 改导 致相 关内 容
被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 37 
第九部分


基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 
 
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 
（一） 基金管理人职责终止的情形 
有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 
1、被依法取消基金管理资格； 
2、被基金份额持有人大会 解任； 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 
4、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 
（二） 基金托管人职责终止的情形 
有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 
1、被依法取消基金托管资格； 
2、被基金份额持有人大会解任； 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 
4、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 
二、基金管理人和基金托管人的更换程序 
（一） 基金管理人的更换程序 
1、提名： 新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上（ 含
10% ）基金份额的基 金份额持有人提名； 
2、决议： 基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金管理人形成决议， 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三
分之二以上（含三分之二） 表决通过 ，并自表决通过之日起生效 ； 
3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中 国证监会指定临时基
金管理人； 
4、 备案 ： 基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案 ； 
5、公告： 基金管理人更换后，由基金托管人在更换基 金管理人的基金份额
持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 ； 
6、交接： 基金管理人职责终止的， 基金管理人应妥善 保管基金管理业务资
料， 及时 向临 时基 金管 理人 或新 任基 金管 理人 办理 基金 管理 业务 的移 交手 续， 临平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 38 
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人或临时基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总值和净值 ； 
7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规 规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用在基金财产中列支 ； 
8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新 任基金管理人要求，
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 
（二） 基金托管人的更换程序 
1、提名： 新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上（ 含
10% ）基金份额的基金 份额持有人提名； 
2、决议： 基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金托管人形成决议， 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三
分之二以上（含三分之二） 表决通过 ，并自表决通过之日起生效 ； 
3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中 国证监会指定临时基
金托管人； 
4、 备案 ： 基金 份额 持有 人大 会选 任基 金托 管人 的决 议须 报中 国证 监会 备案 ； 
5、公告： 基金托管人更换后，由基金管理人 在更 换基 金托 管人 的基 金份 额
持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 ； 
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金 财产和基金托管业务
资料 ， 及时 办理 基金 财产 和基 金托 管业 务的 移交 手续 ， 新任 基金 托管 人或 者临 时
基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对
基金资产总值和净值 ；



7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规 规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用在基金财产中列支 。 
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程 序。 
1、 提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换， 由 单独 或合 计持 有基 金
总份额 10% 以上（ 含 10% ）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
人； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 39 
2、 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 
3、 公告： 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换 基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告 。 
三、 新基 金管 理人 或临 时基 金管 理人 接收 基金 管理 业务 ， 或新 基金 托管 人或
临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前， 原基金管理人或原基金托管人
应继续履行相关职责，并保证不做出对基 金份额持有人的利益造成损害的行为。
原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间， 仍有权按照本基金合同
的规定收取基金管理费或基金托管费。 
四、 本部 分关 于基 金管 理人 、 基金 托管 人更 换条 件和 程序 的约 定， 凡是 直接
引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对相
应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 40 
第十部分


基金的托管 
 
基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定订立
托管协议。 
订立托 管 协议 的 目的 是 明确 基 金托 管人 与基 金 管理 人 之间 在 基金 财 产的 保
管、 投资 运作 、 净值 计算 、 收益 分配 、 信息 披露 及相 互监 督等 相关 事宜 中的 权利
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 41 
第十一部分


基金份额的登记 
 
一、基金份额 的 登记业务 
本基金的登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和结 算业务， 具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 
二、基金登记业务办理机构 
本基 金的 登记 业 务由 基 金管 理 人或 基金 管理 人 委托 的 其他 符 合条 件 的机 构
办理 。 基金 管理 人委 托其 他机 构办 理本 基金 登记 业务 的， 应与 代理 人签 订委 托代
理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、
清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 
三、基金登记机构的权利 
基金登记机构享有以下权利： 
1、取得登记费； 
2、建立和管理投资者基金账户； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间 进行 调整，并依照有
关规定于开始实施前在指定 媒介 上公告； 
5、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
四、基金登记机构的义务 
基金登记机构承担以下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理 本基金份额的登记业
务； 
3、 妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身 份信息及基金份额明
细等数据备份至中国证监会认定的机构 ， 其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年； 
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务， 因违反该保密义务对平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 42 
投资者或 基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及 法律
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形除外； 
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非 交易过户业务、提供
其他必要的服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 义务。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 43 
第十二部分


基金的投资 
 
一、投资目标 
本基 金采 用指 数 复制 结 合相 对 增强 的投 资策 略 ，即 通 过指 数 复制 的 方法 拟
合、 跟踪 沪深 300 指数 ， 并在 严格 控制 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的前 提下 进行 相对
增强的组合管理。 力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 7.75% 。 
二、投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、 创业板、 中小
板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票） 、债券（ 包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、
短期融资券、 超短期融资券、 可转换债券（含可分离交易 可转换债） 、可交换债
券等 ） 、资 产支 持证 券、 债券 回购 、银 行存 款 （包 括协 议 存款 、定 期存 款及 其他
银行存款） 、 同业存单、 权证、股指期货、国债期货及法 律法规或中 国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。



本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金可将其纳入投资
范围。 
基金 的投 资组 合 比例 为 ： 本基 金投 资于 股票 资 产的 比 例不 低 于基 金 资产 的
80% ， 投资 于沪 深 300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产
的 80% ；每 个交 易 日日 终在 扣除 国 债期 货和 股指 期 货合 约需 缴纳 的 交易 保证 金
后， 保持 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 
三、 投资理念 
本基金采用全样本复制的方式进行指数化 投资，并结合相对增强投资策略，
以达到或超越具有良好市场代表性、 流动性与投资性的 沪深 300 指数的收益率水
平， 为投 资者 提供 一个 有 效分 享 中国 经济 持续 增 长过 程 中带 来的 系统 性 投资 机
会。 
四、 标的指数 
本基金的标的指数 为沪深 300 指数。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 44 
若出现因沪深 300 指数被停止编制并发布、 被其他指数替代 （单纯更名除外）
或指数编制方法等出现重大变更等原因导致沪深 300 指 数不 宜继 续作 为标 的指
数的 情形 ， 或证 券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的 指数 推出 ， 基金 管理 人
认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，
在履行 适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中， 若
变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就
变更 标的 指数 召开 基金 份 额持 有 人大 会， 并报 中 国证 监 会备 案且 在指 定 媒介 公
告。 若变 更标 的指 数对 基金 投资 范围 和投 资策 略无 实质 性影 响 （包 括但 不限 于指
数编制单位变更、指数更名等事项） ，不需召开基金份额 持有人大会通过，但应
及时通知本基金托管人并报中国证监会， 并在履行必要手续后， 在中国证监会指
定的媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示。 
五、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金的大类资产由股票 资产和非股票资产构成。 其中股票资产中绝大部分
股票组合为全复制沪深 300 指数的成份股及其备选成份股组合， 非股票组合由债
券等资产的组成，主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项，支付交易费用、
管理费和托管费等。 
本基金为增强型指数基金， 股票资产占基金资产的比例不低于 80% ， 其中 投
资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80% 。
在基金运作过程中， 为尽量减少跟踪误差， 基金管理人将在法律法规和基金合同
规定 的范 围内 ， 根据 对申 购、 赎回 、 转换 等业 务和 相关 费 用提 留的 预判 ， 尽可 能
降低现金组合所占比重，防 止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。 
2、股票投资策略 
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略， 即通过全样本复制的方式拟
合、 跟踪 沪深 300 指数 ， 并在 严格 控制 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的前 提下 进行 相对
增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 
（1 ）指数复制策略 
本基金将采用全样本复制的方式， 即按照标的指数的成份股及其权重构建跟
踪组合以拟合标的指数的业绩表现， 具体包括： 跟踪组合的构建和日常管理中的平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 45 
调整。 
1）跟踪组合的构建 
基金 管理 人将 根 据中 证 指数 有 限公 司提 供的 成 份股 及 权重 数 据进 行 相应 的
买 入或 卖出 操作 ， 使跟 踪组 合的 构成 与标 的指 数基 本一 致。 由于 跟踪 组合 构建 与
标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股流动性不足、
市场整体流动性不足等） ，本基金将采用替代性的方法构 建组合，使得跟踪组合
尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 
① 单一或部分权重较大成份股流动性不足：若单一或 部分权重较大的成份
股流动性不足而无法有效交易时， 基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股
票组合等方式进行部分或全部替代。 对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票
和被替代股票在行业所属、 基本面、 股价相关性和 贝塔特性近似程度等方面； 在
单个股票无法完全符合替代要求的情况下， 基金管理人可以构建流动性好且属性
相近的股票组合， 并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔
特性。 
② 较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权 重较大：在市场整体
流动 性偏 弱， 或较 多成 份股 出现 流动 性不 足的 情况 下， 基金 管理 人可 以采 用分 层
优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建， 分层优化复制方式将综合考虑权
重分布和行业分类等因素。 通过分层优化， 基金管理人可以用较少的流动性好的
股票组合近似拟合标的指数组合， 较少因流动性风险带来的额外交易成 本和跟踪
误差。 
此外 ， 对于 因股 票在 实际 投资 中各 种操 作限 制造 成无 法严 格按 照标 的指 数进
行复 制的 情况 ， 基金 管理 人将 以减 少跟 踪误 差为 目标 采取 及时 合理 的方 法进 行组
合优化。 
2）跟踪组合的调整 
本基金为开放式基金， 由于基金开放日基金的申购、 赎回 、 转换业务、 标的
指数成份股定期或不定期的调整、 成份股权重调整、 成份股投资受限等因素的影
响，使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。 
根据调整周期，具体分为定期调整和不定期调整： 
①


定期调整 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 46 
沪深 300 指数成份股的定期调整定于每年 6 月和 12 月初实施调整，通常调
整方案提前两周公 布。 在指 数定 期调 整方 案公 布之 后， 基金 管理 人将 根据 调整 后
的成份股及权重状况， 及时对现有组合的构成进行相应的调整。 为减少成份股的
集中调整短期内对调入或调出股票股价影响， 基金管理人可以采用逐步渐进的调
整方 式， 即在 调整 方案 公布 后至 正式 记入 指数 前， 根据 对市 场趋 势的 判断 将成 份
股调整分步推进。 
② 不定期调整 
? 标的指数相关的调整 
由于标的指数编制方法调整、 成份股及其权重发生变化 （包括配送股、 新股
上市 、 临时 调入 及调 出成 份股 等） 的原 因， 基金 管理 人需 要及 时根 据其 调整 方案
对跟踪组合进行相应的调整。 
? 应对日常业务的调整 
申购 、 赎回 、 转换 等业 务会 需要 基金 保留 一定 比例 现金 并造 成基 金现 金比 例
变化 ， 尤其 是在 出现 较大 规模 的申 购、 赎回 、 转换 等业 务 的时 ， 会造 成基 金资 产
现金比例大幅度变化， 从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。 基金管理人将综
合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、
赎回、转换等业务所需现金流，尽可能将现金比例维持在较低水平。 
? 应对禁止投资的调整 
标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的， 或
因涨 跌停 、 停牌 等原 因导 致本 基金 无法 按指 数成 份股 要求 进行 投资 。 在这 些情 况
下， 本基 金将 采用 相同 行业 属性 、 基本 面特 征相 似、 股价 相关 性和 贝塔 特性 近似
程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。 
? 其他调整 
在基金的实际运作过程中， 因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行
调整 时， 基金 管理 人可 以根 据实 际情 况， 以减 少跟 踪误 差为 目标 进行 相应 的临 时
调整。 
（2 ）股票增强策略 
本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上， 辅以有限度的增强操作及一
级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 47 
1）基于成份股基本面分析的增强 
鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性， 本基
金将通过对标的指数成份 股及其备选成份股的基本面分析， 剔除或低配部分标的
指数成份股，以达到增强组合收益的效果。 
具体而言，主要考虑以下因素： 
① 上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争 优势、盈利增长能力
弱和持续性差等； 
② 当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位，或 在可比公司中，股票
相对估值水平偏高，并缺乏业绩支持； 
③ 其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司 法诉讼的个股、有充
分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。 
为尽量减少跟踪误差， 并达到基金投资比例的要求， 本基金将对上述被剔除
或低配的个股进行替换，该替换策 略将遵循指数复制策略当中的替换原则。 
2）基于非成份股投资机会的增强 
本基金所跟踪的目标指数为沪深 300 指数 ， 该指 数涵 盖主 板、 中小 板和 创业
板三 个市 场。 因此 ， 本基 金将 基于 公司 对证 券市 场个 股和 新股 （含 首次 公开 发行
和增 发） 深入 研究 的基 础上 ， 精选 出具 有综 合性 比较 优势 的个 股， 在基 金投 资比
例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。 
①


非成份股精选策略 
在控制风险水平和跟踪误差的前提下，为达到或超越标的指数收益的目的，
在个股选择中将采用 GARP 选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标： 
成长 速度 ： 重点 选择 营业 收入 和营 业 利润在行业中未来将保持相对领先增长
速度的公司。 
成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业中的地位，
选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。 
成长 模式 ： 通过 对公 司的 竞争 壁垒 、 内部 管理 能力 、 行业 属性 等进 行定 性分
析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。 
成长估值：重点关注 PEG<1 或低于行业平均水平的公司。 
②


一级市场股票投资 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 48 
在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上， 结合二级市场的平
均估 值水 平、 类似 券种 上市 之后 的平 均溢 价率 等指 标， 本基 金将 有选 择性 地参 与
一级市场股票投资， 或基 本面 较好 、 股价 被低 估的 增发 或配 股， 以在 不增 加额 外
风险的前提下提高基金资产收益水平。 
3、权证投资策略 
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 根据权证对应
公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；
利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资， 来达到改善组合风险收
益特征的目的。 
4、债券投资策略 
本基金将以降低基金的跟踪误差为目的， 在控制流动性风险的基础上， 构建
债券 投资 组合 。 本基 金债 券投 资组 合将 采用 自上 而下 的投 资策 略， 根据 宏观 经济
分析 、 资金 面动 向分 析等 判断 未来 利率 变化 ， 并利 用债 券定 价技 术， 进行 个券 选
择。 基金 管理 人将 优先 选择 信用 等级 较高 、 剩余 期限 较短 、 流动 性较 好的 政府 债
券进行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比例。 
5、现金头寸管理 
由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要， 在扣除 国债期货合约及 股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金 或者 到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。其主要用途包括：支付潜在赎回
金额 、 计提 管理 费和 托管 费等 各类 费用 的需 求、 支付 交易 费用 、 应对 上市 公司 配
股和增发等行为。 为有效控制现金留存的影响， 基金管理人将采用 积极的现金头
寸管理手段。具体采用手段包括： 
1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业 务和相关费用提留的
预判 ， 结合 标的 指数 走势 和成 份股 流动 性进 行合 理的 现金 留存 ， 最大 限度 降低 现
金的持有比例； 
2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的 前提下，通过现金权
益化的方式降低现金拖累的影响。 
6、跟踪误差控制与管理 
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 49 
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 7.75% 。
每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪， 每月 末、 季度 末定 期
分析基金跟踪误差变化情况及其原因， 并根据跟踪误差的来源和其可控制性， 有
针对性的进行管理和控制。 
 
跟踪偏离度 第 i 日 各类 基金份额净值收益率 - 第 i 日业绩比较基准收益率 
 
K 为一年的实际交易天数 
7、股指期货投资策略 
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 
本基 金参 与股 指 期货 投 资时 机 和数 量的 决策 建 立在 对 证券 市 场总 体 行情 的
判断和组合风险收益分析的基础上。 基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法
规因素和资本市场因素， 结合定性和定量方法， 确定投资时机。 基金管理人将结
合股票投资的总体规模， 以 及中国证监会的相关限定和要求， 确定参与股指期货
交易的投资比例。 
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指
期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组， 负
责股指期货的投资管理的相关事项， 同时针对股指期货投资管理制定投资决策流
程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 
若相关法律法规发生变化时， 基金管理人期货投资管理从其最新规定， 以符
合上述法律法规和监管要求的变化。 
8、国债期货投资策略 
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险， 本基金将平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 50 
根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的， 适度运用国债期货提高投资组合运
作效 率。 在国 债期 货投 资过 程中 ， 基金 管理 人通 过对 宏观 经济 和利 率市 场走 势的
分析 与判 断， 并充 分考 虑国 债期 货的 收益 性、 流动 性及 风险 特征 ， 通过 资产 配置 ，
谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 
9、融资及转融通证券出借业务投资策略 
本基金在参与融资、 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则， 在法律
法规允许 的范围和比例内、 风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与融资和转融
通证券出借业务。 参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转
融通证券出借业务时， 本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、 交
易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收
益。 
10、 资产支持证券投资策略 
深入分析资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提
前偿 还率 、 风险 补偿 收益 和市 场流 动性 等基 本面 因素 ， 估计 资产 违约 风险 和提 前
偿 付风 险， 并根 据资 产证 券化 的收 益结 构安 排， 模拟 资产 支持 证券 的本 金偿 还和
利息收益的现金流过程， 辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型， 评估其内在
价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。 
六、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本基 金投 资于 股票 资产 的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 投资 于沪 深 300
指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约 需缴纳的交易保证金
后， 保持 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5% ，前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（4 ）本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 持有 的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证 的
10% ； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 51 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超 过上一交易日基金资
产净值的 0.5% ； 
（6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券的比例，不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（7 ）本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20% ； 
（8 ）本 基金 持有 的同 一( 指同 一信 用级 别) 资 产支 持证 券 的 比例 ， 不得 超过
该资产支持证券规模的 10% ； 
（9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不得展期； 
（13 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过
基金资产净值的 10% ； 
（14 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的国债期货合约 或 股指期货合约 的， 持有的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值
的 95% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（15 ） 本基 金 在任何交易日日终， 持有的卖出 股指 期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 
（16 ） 本基 金所 持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合计 （轧
差计算）应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（17 ） 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期 货合 约的 成交 金平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 52 
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（18 ）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（19 ） 本基 金投 资于 单只 中小 企业 私募 债的 市值 ， 不得 超过 本基 金资 产净 值
的 10% ； 
（20 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入国 债期 货合 约价 值， 不得 超过
基金资产净值的 15% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出国 债期 货合 约价 值不 得超
过基金持有的债券总市值的 30% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓 ） 的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定 ； 
（21 ） 本基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 ， 其市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ，
但标的指数成份股票及其备选 成份股票不受此限 ； 
（22 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 ， 不超 过该 证
券的 10% ，但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限 ； 
（23） 若本基金参与融资的， 本基金在任何交易日日终， 融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（24） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 参与 转融 通证 券出 借交 易的 资产 不得 超过
基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限
按市值加权平均计算； 
（25） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% 。 因证 券 市场 波动 、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资； 
（26 ） 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（27 ）基金管理人管理 的全部开放式基 金( 包括 开放 式基 金以 及 处于 开放 期
的定期开放基金) 持有 一家 上市 公 司发 行的 可流 通股 票， 不得 超过 该 上市 公司 可
流通股票的 15% ； 本基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有一 家上 市公 司发 行的 可平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 53 
流通股票 ，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（28 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （2）、 （10 ） 、（ 25）、（ 26 ）项外， 因证 券、 期货 市场 波动 、上 市公
司合 并、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金投 资比 例不 符合 上述 规
定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定
的特殊情形除外 。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基 金的 投资 组合 比例 符
合基金合同的有关约定。 期间 ， 基金 的投 资范 围、 投资 策略 应当 符合 基金 合同 的
约定。 基金托管人对基金的投资 的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监 会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制 人或 者与 其有 其他 重 大利 害 关系 的公 司发 行 的证 券 或者 承销 期内 承 销的 证
券， 或者 从事 其他 重大 关联 交易 的， 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 ， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审 查。 
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 54 
基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。 
七、业绩比较基准 
本基金的业绩比较准为：沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活存款利率
（税后）×5% 。 
本基金以 沪深 300 指数作为跟踪标的， 但由于相关法规的要求， 本基金股票
投资的最高比例被设定为 95% ， 因此 在业 绩比 较基 准中 沪深 300 指数的比例被设
定为 95% ，剩余 5% 的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后） ，以
反映 在扣 除 国债 期 货和 股 指期 货 合约 需缴 纳的 交 易保 证 金后 不少 于基 金 资产 净
值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。 
如本基金标 的指数 变化 ， 则 业绩比较基准 中的标的指数将相应调整。 业绩比
较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 
八、风险收益特征 
本基金属于股票型基金， 在证券投资基金中属于较高风险、 较高收益的品种，
其风险收益水平高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 同时， 本基金主
要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 
九、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相 关 权利，保护基金份
额持有人的利益； 
2、有利于基金财产的安全与增值； 
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何 存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 55 
第十三部分


基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专 用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金 销售 机构 和基 金 登记 机 构自 有的 财产 账 户以 及 其他 基金 财产 账 户相 独
立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售 机构 的财 产， 并由 基
金托 管人 保管 。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 登记 机构 和基 金销 售机 构以 其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或 其他 权利 。 除依 法律 法规 和 《基 金合 同》 的规 定处 分 外， 基金 财产 不得 被处
分。 
基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原
因进 行清 算的 ， 基金 财产 不属 于其 清算 财 产。 基金 管理 人管 理运 作基 金财 产所 产
生的 债权 ， 不得 与其 固有 资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 56 
第十四部分


基金资产估值 
 
一、估值日 
本基 金的 估值 日 为本 基 金相 关 的证 券交 易场 所 的交 易 日以 及 国家 法 律法 规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票 、 权证、 股指 期货 、 国债 期货 、 债券和银行存款本息、 应
收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其 估值 日在证券交易
所挂 牌的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发
生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ， 最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价 估值，估值日没有交
易的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 且证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的 ， 按最 近交 易日 的收盘价估值 ； 估值日无交易的， 且 最近交易
日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件 ，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘 价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 但 最近交易日后
经济环境未发生重大变化 且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按
最近 交易 日债 券收 盘价 减 去债 券 收盘 价中 所含 的 债券 应 收利 息得 到的 净 价进 行
估值。 估值日无交易的， 且 最近交易日后经济环境发生了重 大变化 或证券发行机
构发生了影响证券价格的重大事件 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 57 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值 日在证券交易所挂牌
的同一股票的 市价 （收 盘价 ） 估值 方法 估值 ； 该日 无交 易 的， 以最 近一 日的 市价
（收盘价）估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用 估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在 交易所上市后，按 估
值日在证券 交易所 挂牌的同一股票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁
定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、 因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等 固定收益品种， 按照
第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值 。 
5、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债 券所处的市场分别估
值。 
6、 中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
7、 股指期货、国债期货 的估值 
（1 ）上市流通 股指期货、国债期货 按估值日其所在证 券交易所的结算价估
值； 估值 日无 交易 的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易
日的结算价估值。 
（2 ）未上市 股指期货、国债期货 按成本价估值，如成 本价不能反映公允价
值，则采用估值模型确定公允价值。 
8、如有确凿证据表明按上述方法 进行估值不能客观反 映其公允价值的，基
金管 理人 可根 据具 体情 况 与基 金 托管 人商 定后 ， 按最 能 反映 公允 价值 的 价格 估
值。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 58 
9、 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人 可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。 
10、 其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协 商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担 。 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任， 因此 ， 就与 本基 金有 关的 会
计问 题， 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一 致的 意见 ， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产 净值除以当日基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及 各类 基金 份额 净值 ， 并按 规定
公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金 管理人根据法律法规
或本 基金 合同 的规 定暂 停 估值 时 除外 。基 金管 理 人每 个 工作 日对 基金 资 产估 值
后， 将 各类 基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基
金管理人对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托 管人 、 或登 记机 构、 或销平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 59 
售机 构、 或投 资人 自身 的过 错造 成估 值错 误， 导致 其他 当事 人遭 受损 失的 ， 过错
的 责 任人 应当 对由 于该 估值 错误 遭受 损失 当事 人 (“ 受 损方 ”) 的 直 接损 失按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及
时协 调各 方， 及时 进行 更正 ， 因更 正估 值错 误发 生的 费用 由估 值错 误责 任方 承担 ；
由于估值错误责任方未及时更正已产 生的 估值 错误 ， 给当 事人 造成 损失 的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值 错误 责任 方应 对更 正的 情况 向有 关当 事人 进行 确认 ， 确保 估值 错误 已得
到更正。 
（2 ） 估值 错误 的责 任方 对有 关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返 还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人 不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“ 受损方 ”) ，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值 错误 调整 采用 尽量 恢复 至假 设未 发生 估值 错误 的正 确情 形的 方式 。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人， 并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因 估值错误造成的损失
进行评估； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 60 
（3 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估 值错误的责任方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机 构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当 立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人
应当公告。 
（3 ）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有 人造成损失需要进行
赔偿 时， 基金 管理 人和 基金 托管 人应 根据 实际 情况 界定 双方 承担 的责 任， 经确 认
后按以下条款进行赔偿： 
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产 造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而且
基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明， 基金份额净值出
错且给基金份额持有人造成损失的， 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿 金， 就实 际向 投资 者或 基金 支付 的赔 偿金 额， 基金 管理 人与 基金 托管 人按 照
过错程度各自承担相应的责任。 
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算和 核对 ， 尚不 能达 成一 致时 ， 为避 免不 能按 时公 布基 金份 额净 值的 情形 ， 以基
金管理人的计算结果对外公布， 由此给 基金份额持有人和基金造成的损失， 由基
金管理人负责赔付。 
④由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由
基金管理人负责赔付。



（4 ）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置 而产生的净值计算尾平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 61 
差，以基金管理人计算结果为准。 
（5 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从 其规定处理。如果行
业另有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券 、期货 交易市场遇法定节假 日或因其他原因暂停
营业时； 
2、因不可抗力 或其他情形 致使基金管理人、基金托管 人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商 确
认后 ，基金管理人应当暂停 基金 估值。 
4、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于 基金 信息 披 露的 基 金资 产 净值 和各类 基金 份额 净 值由 基 金管 理 人负 责
计算 ， 基金 托管 人负 责进 行复 核。 基金 管理 人应 于每 个开 放日 交易 结束 后计 算当
日的基金资产净值和 各类 基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值 按约定 予以公
布。 
八、特殊情况的处理方法 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因，或由于证券 、期货 交易 所及 登 记结 算公 司发 送的 数
据错 误等 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行
检查 ， 但未 能发 现错 误的 ， 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误， 基金 管理 人和 基金 托
管人免除赔偿责任， 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必 要的措施消除或
减轻由此造成的影响。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 62 
第十五部分


基金费用与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、C 类基金份额的销售服务费； 
4、 基金指数许可使用费； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用； 
6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、 诉讼费 和仲裁费 ； 
7、基金份额持有人大会费用 （包括但不限于场地费、 会计师费、律师费和
公证费） ； 
8、基金 、期货 的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、 基金的开户费用、账户维护费用； 
11、 按照 国家 有关 规定 和 《基 金合 同》 约定 ， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计算
方法如下： 
H ＝E× 1.00%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。 
2、基金 托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 63 
算方法如下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 
3、C 类基金份额的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费前一
日 C 类基金份额资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×0.50% ÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
C 类基金份额的销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由
基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于
次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构， 或一次性支付给基
金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构， 若遇法定节假日、 公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。 
4、 指数许可使用费 
本基 金需 根据 指 数使 用 许可 协 议的 要求 向标 的 指数 的 发布 方 中证指数 有限
公司支付指数使用费。 在通常情况下， 指数许可使用费按前一日的基金资产净值
的 0.016% 的年费率计提。计算方法如下： 
H=E ×0.016% ÷当年天数 
H 为每日应付的指数使用许可费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 （基 金合 同生 效之 日所 在季
度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设下限。 自基金合同生效之日所
在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元 ， 即不 足 5 万元
时按照 5 万元 收取 ） 。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 64 
指数许可使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理人向基金托管
人发送 基金指数许可使用费划款指令， 基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人根据指数使用许可协议所
规定的方式支付给标的指数许可方。 
如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动， 本基金将采取调整后的费
率和计算方法计算指数许可使用费。 基金管理人必须按照 《信息披露办法》 的规
定在指定媒 介及时公告并及时通知基金托管人。 
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类 ” 中第 5－11 项费 用， 根据 有关 法规 及相 应协 议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不 得列入基金费用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 65 
第十六部分


基金的收益与分配 
 
一、基金利润的构成 
基金 利润 指基 金 利息 收入 、 投资 收益 、公 允价 值变 动 收益 和其 他 收入 扣除
相关 费用 后的 余额 ，基 金 已实 现 收益 指基 金利 润 减去 公 允价 值变 动收 益 后的 余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金 可供 分配 利 润指 截至 收 益分 配基 准日 基金 未分 配 利润 与未 分 配利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 基金 收益 分配 采用 现金 方式 或红 利再 投资 方式 ， 基金 份额 持有 人可 自行
选择收益分配方式 ，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同
的分红 方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择 红利 再投 资的 ，分 红 资金 将 按除 息日 基金 份 额净 值 转成 相应 类别的 基金份
额； 
2、 本基金各类基金份额在费用收取上不同， 其对应的可分配收益可能有所
不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权 ； 
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 
4、 基金 收益 分配 基准 日的 基金 份额 净值 减去 每单 位基 金份 额收 益分 配金 额
后不能低于面值； 
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，
保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财
产所有； 
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金 收益 分配 方 案中 应载 明 截止 收益 分配 基准 日的 可 供分 配利 润 、基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 66 
作日内在指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 
基金 红利 发放 日 距离 收益 分 配基 准日 （即 可供 分配 利 润计 算截 止 日） 的时
间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金 收益 分配 时 所发 生的 银 行转 账或 其他 手续 费用 由 投资 者自 行 承担 。当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账 或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的 基金 份额 。 红利 再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 67 
第十七部分


基金的会计与审计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月 ， 可以 并入 下一 个会 计
年度 披露 ； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目 、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独 立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须 通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在 指定 媒介公告并 报中国证监会备案。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 68 
第十八部分


基金的信息披露 
 
一、 本基 金 的信 息 披露 应 符合 《基 金法 》 、 《运 作 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会 的基 金份 额持 有人 等 法律 法 规和 中国 证监 会 规定 的 自然 人、 法人 和 其他 组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中 国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的 媒介 披露 ， 并保 证基 金投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基 金公 开披 露的 信息 应采 用中 文文 本。 如同 时采 用外 文文 本的 ， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 69 
1、 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关系 ， 明确 基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资 者决策的全部 事项，
说明 基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定 媒介 上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基 金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请 经 中国证监会 注册 后 ，基金管理人在 基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 《基金合同》摘要登载在指定 媒介 上 ；基 金管 理人 、基 金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介 上。 
（三 ） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介 上登 载 《基 金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基 金合 同》 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基金 管理 人应
当至少每周公告一次基金资产净 值和 各类 基金份额净值。 
在开 始办 理基 金 份额 申 购或 者 赎回 后， 基金 管 理人 应 当在 每 个开 放 日的 次
日， 通过 网站 、 基金 份额 发售 网点 以及 其他 媒介 ， 披露 开放 日的 各类 基金份额净
值和基金份额累计净值。 
基金 管理 人应 当 公告 半 年度 和 年度 最后 一个 市 场交 易 日基 金 资产 净 值和 各
类 基金 份额 净值 。 基金 管理 人应 当在 前款 规定 的市 场交 易日 的次 日， 将基 金资 产
净值、 各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 70 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披 露文件上载明基金份
额申 购、 赎回 价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率， 并保 证投 资者 能够 在基 金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六 ） 基金 定期 报告 ， 包括 基金 年度 报告 、 基金 半年 度报 告和 基金 季度 报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于其网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载于其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告 ，并将季度报告登载在指定媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半年 度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 形， 为保 证
其他投资者利益， 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定
期报 告文 件中 “影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息” 项下 披露 该投 资者 的类 别、 报
告期 末持有份额及占比、 报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险。 中国
证监会规定的特殊情形除外。 
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书 ， 予以 公告 ， 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 71 
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员 、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金 管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、 管理 费、 托管 费 、 销售 服务 费 等费 用计 提标 准 、 计提 方式 和费 率发 生变
更； 
17、基金份额净值 估值 错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期 办理 ； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 72 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
28、 中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基 金合 同》 存续 期限 内， 任何 公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额 持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会 备案 ， 并予 以公 告。 
（十） 投资股指期货信息披露 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文 件中 披露 股指 期货 交易 情况 ， 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风
险指 标等 ， 并充 分揭 示股 指期 货交 易对 基金 总体 风险 的影 响以 及是 否符 合既 定的
投资政策和投资目标等。 
（十一）投资国债期货信息披露 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文 件中 披露 的国 债期 货交 易情 况， 应当 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损益 情
况、 风险 指标 等， 并充 分 揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标等。 
（十 二 ）中小企业私募债券的投资情况 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交 易日 内， 在中 国证 监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（十 三 ）资产支持证券的投资情况 
本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 73 
总额 、 资产 支持 证券 市值 占基 金净 资产 的比 例和 报告 期末 按市 值占 基金 净资 产比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
（十四） 参与融资及转融通证券出借交易信息披露 
基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 
（十 五 ）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人 、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度， 指定 专人 负责 管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基 金管 理人 编制 的基 金资 产净 值、 各类基金份额的 基金 份额 净值 、 基金 份
额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披 露信 息外 ， 还可 以根 据需 要
在其他公共 媒介 披露 信息 ， 但是 其他 公共媒介不得早于指定 媒介 披露 信息 ， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到 《基金合同》终止后 10





 
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众 查阅、复制。 
八、 当出 现下 述情 况时 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可 暂停 或延 迟披 露基 金相平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 74 
关信息： 
1、不可抗力； 
2、发生暂停估值的情形； 
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 75 
第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
 
一、 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本 基金 合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规
规定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案 。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更的基金份额持有人大会决议 须报 中国证监会 备案，
自表决通过之日起生效 ，并 自决议生效后两 个工作 日内在指定 媒介 公告。 
二、 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金 财产 清算 小组 ： 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内
成立 基金财产 清算 小组 ， 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托
管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金； 
（2 ）对基金财产和债权债 务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 76 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘 请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金财产进行分配 。 
5、 基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延 。 
四、清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进行 基金 清 算过 程 中发 生 的所 有 合理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财 产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 ， 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作 日内 由基 金财 产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 77 
第二十部分


违约责任 
 
一、 基金 管理 人、 基金 托管 人在 履行 各自 职责 的过 程中 ， 违反 《基 金法 》 等
法律法规的规定或者 《基金合同》 约定， 给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的 ， 应当 分别 对各 自的 行为 依法 承担 赔偿 责任 ； 因共 同行 为给 基金 财产 或者 基
金份额持有人造成损害的， 应当承担连带赔偿责任， 对损失的赔偿， 仅限于直接
损失。 但是发生下列情况的，当事人免责： 
1、不可抗力； 
2、 基金 管理 人和/ 或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等； 
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使 或不行使其投资权而
造成的损失等。 
二、 在发 生一 方或 多方 违约 的情 况下 ， 在最 大限 度地 保护 基金 份额 持有 人利
益的 前提 下， 《基 金合 同》 能够 继续 履行 的应 当继 续履 行 。非 违约 方当 事人 在职
责范围内有义务及时采取必要的措施， 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使
损失进一步扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支
出的合理费用由违约方承担。



三、 由于 基金 管理 人、 基金 托管 人不 可控 制的 因素 导致 业务 出现 差错 ， 基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能
发现 错误 的， 由此 造成 基金 财产 或投 资人 损失 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人免 除赔
偿 责任 。 但是 基金 管理 人和 基金 托管 人应 积极 采取 必要 的措 施消 除 或减轻 由此造
成的影响。 
 
 
 
 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 78 
第二十一部分


争议的处理和适用的法律 
 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如不 愿或 者不 能通 过协 商、 调解 解决 的， 任何 一方 均有 权将 争议 提交 华南 国
际经济贸易仲裁委员会， 按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。
仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ， 双方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 各自 继续
忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行基 金合 同和 托管 协议 规定 的义 务， 维护 基金 份额 持有 人
的合法权益。 
《基 金合 同》 受中 国法 律 （为 本基 金合 同之 目的 ， 在此 不 包括 香港 、 澳门 特
别行政区和台湾地区法律）管辖。 
 
第二十二部分


基金合同的效力 
 
《基金合同》是约定基金 合同当事人之间利义务关系的法律文件。 
1、 《基 金合 同》 经基 金管 理人 、基 金托 管人 双方 加 盖 公章 （或合同专用章）
以及双方法定代表人或授权代表签字 （或盖章） 并在募集结束后经基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。 
2、 《基 金合 同》 的有 效期 自其 生效 之日 起至基金财产清算结果报中国证监会
备案 并公告之日止。 
3、 《基 金合 同》 自生 效之 日起 对包 括基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金 份额 持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、 《基 金合 同》 正本一式 四 份 ， 除上 报有 关监 管机 构一 式 二份 外， 基金 管理
人、 基金托管人各持有 一份 ，每份具有同等的法律效力。 
5、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机
构的办公场所和营业场所查阅。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 79 
第二十三部分


其他事项 
 
《基 金合 同》 如有 未尽 事宜 ， 由 《基 金合 同 》 当事 人各 方按 有关 法律 法规 协
商解决。 
 
第二十四部分


基金合同内容摘要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理； 
（9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ） 在 《基 金合 同》 约定 的范 围内 ， 拒绝 或暂 停受 理申 购、 赎回 与转 换申
请； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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（12 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权 利， 为基 金的 利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下， 为基 金的 利益 依法 为基 金进 行融 资、 转融
通； 
（14 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者
实施其他法律行为； 
（15 ） 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 、 期货 经纪 商或 其他 为
基金提供服务的外部机构； 
（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 义务 包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产； 
（4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基 金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 ， 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 ，
确定基金份额申购、赎回的价格； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 81 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及
报告义务； 
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等 。 除 《基 金法 》 、
《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 ， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 ， 及时 向基 金份 额持 有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账 册、 报表 、 记录 和其 他相
关资料15 年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履 行自 己的 义务 ， 基
金托 管人 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ， 应当 对第 三方 处理 有关 基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 82 
他法律行为；



（24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能
生效 ， 基金 管理 人承 担全 部募 集费 用， 将已 募集 资金 加计 银行 同期 活期 存款 利息
在基金募集期结 束后30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于： 
（1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产； 
（2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人 有违反《基
金合 同》 及国 家法 律法 规行 为， 对基 金财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损失 的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其
他账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责 的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 83 
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关 凭证 ； 
（6 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，
按照 《基 金合 同》 的约 定， 根据 基金 管理 人的 投资 指令 ， 及时 办理 清算 、 交割 事
宜； 
（7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对 基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报 告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ） 保存 基金 托管 业务 活动 的记 录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料15年以上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基 金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加 基金 财产 清算 小组 ， 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和
分配； 
（18 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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（19 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 监督 基金 管理 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履 行自 己的 义务 ， 基
金管 理人 因违 反 《基 金合 同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利和义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本 基金份额持有人和 《基
金合 同》 的当 事人 ， 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金份 额。 基 金份 额持 有人 作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的 合法权益。 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会或 者召 集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提 起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同 》终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的， 以届
时有效 的法律法规为准。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的运
作需 要， 基金 份额 持有 人大 会可 以增 设日 常机 构， 日常 机构 的设 立与 运作 应当 根
据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 
（一 ） 召开事由 
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高基金销售服务费； 
（6 ）变更基金 类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额10% 以上（含10% ）基金份额的基金份
额持 有人 （以 基金 管理 人收 到提 议当 日的 基金 份额 计算 ， 下同 ） 就同 一事 项书 面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额
持有人大会的事项。 
2、在不违反法律法规、 基金合同的前提下，以下情况可由基金管理人和基
金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基
金的 申购 费率 、 调低 赎回 费率 、 销售 服务 费或 变更 收费 方式 或调 整基 金份 额类 别
设置、对基金份额分类办法及规则进行调整； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）在对现有基 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理
人、 登记 机构 、 基金 销售 机构 调整 有关 认购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 基金 交易 、 非
交易过户、转托管等业务规则； 
（6 ）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出
新业务或服务； 
（7 ）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、基金托管人认为有必要召开 基金份额持有人大会的，应当向基金管理人平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 87 
提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起10 日内决定是否召集， 并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不 召集 ， 基金 托管 人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应当 由基
金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人， 基
金管理人应当配合。 
4、代表基金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决 定是 否召 集， 并书 面告 知提 出提 议的 基金 份额 持
有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10% 以上（含10% ）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应
当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人就同一 事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30 日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少 载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有 效期 限等 ） 、送 达时 间和 地点 ； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 88 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公 证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开 会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表 出席 ， 现场 开会 时基 金管 理人 和基 金托 管人 的授 权代 表应 当列 席基 金份 额持
有人 大会 ， 基金 管理 人或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不影 响表 决效 力。 现场 开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合
同》 和会 议通 知的 规定 ， 并且 持有 基金 份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） 。若 到会 者在 权益 登记 日代 表的 有效 的基 金份 额少 于本 基金 在权 益登 记日 基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 89 
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ） 会议 召集 人按 《基 金合 同》 约定 公布 会议 通知 后 ， 在2个工作日内连续
公布相关提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如 果基 金托 管人 为召 集人 ， 则为 基金 管理 人） 和 公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） ；若 本人 直接 出具 表决 意见 或授 权他 人代 表出 具表 决意 见基 金份 额持 有人 所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月 以内 ， 就原 定审 议事 项重 新
召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上 （含 三分 之一 ） 基金 份额 的持 有人 直接 出具 表决 意见 或授 权他 人代 表出 具表
决意见； 
（4 ） 上述 第 （3） 项中 直接 出具 表决 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人
出具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法 律法 规、 《基 金合 同》 和会 议通 知的 规定 ，并 与基 金登 记机 构记 录相 符。 
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会 ， 授权 方式 可以 采用 书
面、 网络 、 电话 、 短信 或其 他方 式 ， 具体 方式 由会 议召 集人 确定 并在 会议 通知 中
列明 ； 在会 议召 开方 式上 ， 本基 金亦 可采 用其 他非 现场 方式 或者 以现 场方 式与 非
现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通讯平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 90 
方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络 、 电话、 短信或其他
方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、 更换基金托管人、与其他基金合
并、 法律 法规 及 《基 金合 同》 规定 的其 他事 项以 及会 议召 集人 认为 需提 交基 金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授 权代表未能主持
大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人 授权 其出 席会 议的 代表 主持 ； 如果 基金 管理 人授 权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或 单位 名称 ） 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人
姓名（或单位名称 ）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30日公 布提 案， 在所 通知 的表 决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。 
（六）表决 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 91 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别 决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转 换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反 证据 证明 ， 否则 提交 符合 会议 通知 中规 定的 确认 投资 者身 份文 件的 表决 视为
有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决 意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议 的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 92 
疑， 可以 在宣 布表 决结 果后 立即 对所 投票 数要 求进 行重 新清 点。 监票 人应 当进 行
重新 清点 ， 重新 清点 以一 次为 限。 重新 清点 后， 大会 主持 人应 当当 场公 布重 新清
点结果。 
（4 ）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通 讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管 人授 权代 表 （若 由基 金托 管人 召集 ， 则为 基金 管理 人授 权代 表） 的监 督下 进
行计 票， 并由 公证 机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金 份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人
大会 的决 议。 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基金 管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九 ） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件 、 议事程序、 表
决条 件等 规定 ， 凡是 直接 引用 法律 法规 的部 分， 如将 来法 律法 规修 改导 致相 关内
容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金收益分配原则 
1、基金 收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行
选择收益分配方式，且基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同
的分红方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应类别的基金份平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 93 
额； 
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所
不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额
后不能低于面值； 
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，
保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财
产所有； 
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、C 类基金份额的销售服务费； 
4、基金指数许可使用费； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用； 
6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费、 诉讼 费和 仲 裁费； 
7、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和
公证 费） ； 
8、基金、期货的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基 金合 同》 约定 ， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他
费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00% 年费率计提。管理费的计算
方法如下： 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 94 
H ＝E ×1.00% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算 ， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基 金管 理人 向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H ＝E ×0.10% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、C 类基金份额的销售服务费 
本基金A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费前一日C
类基金份额资产净值的0.50% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×0.50% ÷当年天数 
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 
C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由
基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于
次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给各销售机构，或一次性支付给基
金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构， 若遇法定节假日、 公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。 
4、指数许可使用费 
本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证指数有限平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 95 
公司支付指数使用费。 在通常情况下， 指数许可使用费按前一日的基金资产净值
的0.016% 的年费率计提。计算方法如下： 
H=E ×0.016% ÷当年天数 
H 为每日应付的指数使用许可费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（基金合同生效之日所在季
度的指数使用许可费， 按实际计提金 额收 取， 不设 下限 。 自基 金合 同生 效之 日所
在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为每季度5万元 ， 即不 足5 万元时
按照5万元 收取 ） 。 
指数许可使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人根据指数使用许可协议所
规定的方式支付给标的指数许可方。 
如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动， 本基金将采取调整后的费
率和计算方法计算指数许可使用费。 基金管理人必须按照 《信息披露办法》 的规
定在指 定媒介及时公告并及时通知基金托管人。 
上述 “ （ 一） 基金费用的种类” 中第5－11 项费 用， 根据 有关 法规 及相 应协 议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、 创业板、 中小
板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票） 、债券（包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债） 、可交换债
券等 ） 、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行 存款 ） 、同 业存 单、 权证 、股 指期 货、 国债 期货 及法 律法 规或 中国 证监 会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。



本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金可将其纳入投资平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 96 
范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
80% ，投资于沪深300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产
的80% ；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金
后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 
（二）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本基 金投 资于 股票 资产 的比 例不 低于 基金 资产 的80% ， 投资 于沪 深300
指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80% ； 
（2 ）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ，前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3% ； 
（4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10% ； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5% ； 
（6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10% ； 
（7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20% ； 
（8 ）本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10% ； 
（9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各 类资产支持证券合计规模的10% ； 
（10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 97 
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产净值的40% ；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券
回购到期后不得 展期； 
（13 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过
基金资产净值的10% ； 
（14 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的国 债期 货合 约或 股指 期货 合约 的， 持有 的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值
的95% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（15 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的卖 出股 指期 货合 约价 值不 得超 过基
金持有的股票总市值的20% ； 
（16 ） 本基 金所 持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股 指期 货合 约价 值 ， 合计 （轧
差计算）应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（17 ） 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期 货合 约的 成交 金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20% ； 
（18 ）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140% ； 
（19 ） 本基 金投 资于 单只 中小 企业 私募 债的 市值 ， 不得 超过 本基 金资 产净 值
的10% ； 
（20 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入国 债期 货合 约价 值， 不得 超过
基金资产净值的15% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出国 债期 货合 约价 值不 得超
过基金持有的债券总市值的30% ； 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ） 的国 债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30% ； 基金 所持 有的 债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
（21 ） 本基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 ， 其市 值不 超过 基金 资产 净值 的10% ，
但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限； 
（22 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 ， 不超 过该 证平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 98 
券的10% ，但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限； 
（23 ） 若本 基金 参与 融资 的， 本基 金在 任何 交 易日 日终 ， 融资 买入 股票 与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95% ； 
（24 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 参与 转融 通证 券出 借交 易的 资产 不得 超过
基金资产净值的50% ， 证券 出借 的平 均剩 余期 限不 得超 过30 天， 平均 剩余 期限 按
市值加权平均计算； 
（25 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15% 。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资； 
（26 ） 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（27 ）基金管理人管理的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的15% ； 本基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有一 家上 市公 司发 行的 可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30% ； 
（28 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （2）、 （10 ） 、（ 25）、（ 26 ）项外，因证券、期货市场波动、上市 公
司合 并、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金投 资比 例不 符合 上述 规
定投 资比 例的 ， 基金 管理 人应 当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的
特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
（三）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合 法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者 从事 其他 重大 关联 交易 的， 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 ， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（二）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其 估值 日在 证券 交易
所挂 牌的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ， 最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定公允价格； 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 100 
（2 ）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 且证 券发 行机 构未 发生 影响 证券
价格的重大事件的， 按最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易的， 且最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 但最近交易日后
经济环境 未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行
估值 。 估值 日无 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 或证 券发 行机
构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券 应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值方法估值； 该日无交易 的， 以最近一日的市价
（收盘价）估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估
值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 非公开发行有明确锁
定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、因持有股票而享有 的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
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5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
6、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
7、 股指期货、国债期货 的估值 
（1 ）上市流通 股指期货、国债期货 按估值日其所在证券交易所的结算价估
值； 估值 日无 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济环境未发生重大变化的， 以最近交易
日的结算价估值。 
（2 ）未上市 股指期货、国债期货 按成本价估值，如成本价不能反映公允价
值，则采用估值模型确定公允价值。 
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
9、 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。 
10、 其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担 。 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任， 因此 ， 就与 本基 金有 关的 会
计问 题， 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一 致的 意见 ， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
（一 ） 《 基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 102 
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 须报 中国 证监 会备 案，
自表决通过之日起生效，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二 ） 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止 的； 
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止， 在6个月 内没 有新 基金 管理 人、 新基
金托管人承接的； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人
员组成。基金财产清算小组 可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金财产进行分配。 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































基金合同 
 103 
5、 基金财产清算的期限为6 个月 ， 但因 本基 金所 持证 券的 流动 性受 到限 制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 ， 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事 务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
八、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如不 愿或 者不 能通 过协 商、 调解 解决 的， 任何 一方 均有 权将 争议 提交 华南 国
际经济贸易仲裁委员会， 按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力。
仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ， 双方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 各自 继续
忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行基 金合 同和 托管 协议 规定 的义 务， 维护 基金 份额 持有 人
的合法权益。 
《基 金合 同》 受中 国法 律 （为 本基 金合 同之 目的 ， 在此 不 包括 香港 、 澳门 特
别行政区和台湾地区法律）管辖。 
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
《基 金合 同》 可印 制成 册， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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的办公场所和营业场所查阅。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华沪深 300 指数 量化增强证券投资基金






























































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本页 无正文，为《 平安大华沪深300 指数量化增强证券投资基金 基金合同》签字
页。 
 
 
 
基 金 管 理人 ： 平安 大华 基金 管理有限公司（公章或 合同专用章） 
 
 
 
法 定 代 表人 或授 权 代表 ：


























 （ 签 字 或 签章 ） 
 
 
 
 
 
基 金 托 管人 ： 平安 银行股份有限公司（公章或合同 专用章） 
 
 
 
法 定 代 表人 或授 权 代表 ：


























 （ 签 字 或 签章 ） 
 
 
 
 
 
 
签 订 地 点： 中国深圳 
签 订 日：2017年


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