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上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 




 
 
 
 
 
 
上 投 摩根 安 腾回 报 混合 型 证券 投 资基 金 
 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
注册文 号：中国证监会证 监许可[2017]773 号文 
注册日 期：[2017 年 5 月 24 日 ] 
基金管 理人：上投摩根基 金管理有限公司 
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司 
 
 
 
 
 
二〇一七年十一月 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
 
【 重要 提示】 
本基金于 【2017 】年 【5】月【24 】 日经中 国 证券监督 管理 委员会 证 监许可
[2017]773 号文注册。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本
基金的特定风险等。 
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。 中小企业私募债发行人为中小微、
非上市企业， 存在着公司治理结构相对薄弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度
不足等特点。 投资中小企业私募债将存在 违约风险和流动性不足的风险， 这将在
一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。 
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，属于 中等风险收益水平的基金产品。 
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金合
同》 。上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 




上 投摩 根 安腾 回报 混合型 证券 投资基 金招 募说明 书 
目录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 6 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 15 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 19 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 22 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 25 
八、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 26 
九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 35 
十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 44 
十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 45 
十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 50 
十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 51 
十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 53 
十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 54 
十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 60 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 65 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 67 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 92 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ............................................................................................... 112 
二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 113 
二十二 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 113 
 
 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-1 
 
一 、绪 言 
招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有关法律法规的
规定，以及《上投 摩根 安腾回报混 合 型 证券 投资 基 金 基 金 合 同 》( 以下 简 称 “ 合
同”或“基金合同”) 编写。 
本招募说明书阐述了上投摩根 安腾回报混合型证券投资基金( 以下简称 “本基
金”或“基金”) 的投资 目 标 、 策 略 、 风险 、费 率 等 与 投 资 人 投资 决策 有 关 的 全
部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载
明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 
本招募说明书依据基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。 招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息， 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金
投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受， 并按照 《 基金法》 、
基金合 同及其它有关规定享有权利，承担义务。 
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
二 、释 义 
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 
2、 基金管理人：指 上投摩根基金管理有限公司 
3、 基金托管人：指 北京银行股份有限公司 
4、 基金 合同： 指《 上 投摩根 安 腾回报 混合型 证券投资 基金 基 金合同 》及对上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-2 
 
该 基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 上投摩 根 安腾
回报 混合型证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募 说明书 ：指《 上投摩根 安腾回 报 混合 型证券投 资基金 招募说 明书》
及其定期的更新 
7、 基金 份额发 售公告 ：指《 上 投摩根 安腾回 报 混合型 证券投 资基金 基金份
额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订 
13、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
16、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的 企业法人、 事业法人、 社会上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-3 
 
团体或其他组织 
19、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
20、 投资人、 投资者 ： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
21、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
22、 基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
23、 销售机构： 指 上投摩根基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
24、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 
25、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 上投摩根基金管
理有限公司 或接受上投摩根基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 
26、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
27、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起 的基金份
额变动及结余情况的账户 
28、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
29、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案 并予以公告的日期 
30、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-4 
 
31、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32、 工作日： 指上海证券交易所、 深圳证券交易所 及相关的期货交易所 的正
常交易日 
33、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
34、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
35、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
37、 《业 务规则 》 ：指 《 上投摩根 基金管 理有限 公司 开放 式基金 业务规 则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
38、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为 
39、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
40、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
41、 基金转换： 指基金 份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
42、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
43、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
44 、 巨额赎回：指本基 金单个开放日，基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换 中 转 入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
45、 元：指人民币元 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-5 
 
46、 基金收益： 指基金 投资所得 红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
47、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
款 项及其他资产的价值总和 
48、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
49、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
50、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
51、 基金份额的分类： 本基金根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别 
52、A 类份额： 指在投资人认购、 申购基金时收取认购、 申购费用， 并不再
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 
53、C 类份额： 指不收取认购、 申购费用， 而 从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额 
54、 摆动定价机制： 指当遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净值的方
式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者， 从而
减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损害并
得到公平对待 
55、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购
与银行定 期存款 （含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款） 、 停牌股 票、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
56、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
57、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件。 
 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-6 
 
三 、基 金管理 人 
一、基金管理人概况 
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
办公地址： 中国（上海 ）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 
法定代表人： 穆矢 
总经理：章硕麟 
成立日期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 
股东名称、股权结构及持股比例： 
上海国际信托投资有限公司























51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%



上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51% 和 49% 。 
2006 年 6 月 6 日，基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关
手续。 
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 
基金管理人无任何受处罚记录。 
 
二、主要人员情况 
1. 董事会成员基本情况： 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-7 
 
董事 长：陈兵 
博士研究生，高级经济师。 
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理， 上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理， 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富
管理部总经理， 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书， 上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。 
现任上海国际信托有限公司党委书记、 总经理 ； 上投摩根基金管理有限公司
董事长 。 
董事： 
董事：Paul Bateman 
毕业于英国 Leicester 大 学。 
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。 
现任摩根 资产管 理全球 主席、摩 根资产 管理委 员会主席 及投资 委员会 会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 
董事：Jed Laskowitz 
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。 
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 
董事： Michael I. Falcon 
学士学位（主修金融） 。 
曾任摩根资产退休业务总监。 
现任摩根 资产管 理环球 投资管理 的亚太 区行政 总裁、亚 太区基 金业务 总监、
环球投资管理营运 委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营
运委员会主席。 
董事：潘卫东 
硕士研究生，高级经济师。 
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-8 
 
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。 
董事：陈海宁


 
研究生学历、经济师。 
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 
董事 ：丁蔚 
硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理， 上
海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理， 个人银行总部副总经理兼银行卡
部总经理。 
现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。 
董事：章硕麟


























 
获台湾大学商学硕士学位。 
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。 
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 
独立董事：俞樵 
经济学博士。 
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大 学 金 融 系 等 单 位 任 教 。 
独立董事：刘红忠 
国际金融系经济学博士 
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 
独立董事：戴立宁 
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 
独立董事：李存修 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-9 
 
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
位。 
现任台湾大学财务金融学系专任 特聘教授。 
2. 监事会成员基本情况： 
监事会主席：赵峥嵘 
硕士学位，高级经济师。 
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 
监事：张军 
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理， 管理上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 
监事：万隽宸 
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理， 上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。 
现任尚腾资本管理有限公司总经理。 
3. 总经理基本情况： 
章硕麟先生，总经理。 
获台湾大学商学硕士学位。 
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。 
4. 其他高级管理人员情况： 
杨红女士 ，副总经理 
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 
曾任招商 银行上 海分行 稽核监督 部业务 副经理 、营业部 副经理 兼工会 主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 
杜猛先生，副总经理 
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-10 
 
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。 
孙芳女士，副总经理 
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。 
郭鹏先生，副总经理 
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副 总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 
张军先生，副总经理 
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。 
邹树波先生，督察长。 
获管理学学士学位。 
曾任 天健会计师事务所高级项目经理， 上海证监局主任科员， 上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 
5．本基金基金经理 
基金经理 唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2 月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分析 师， 2011 年 3 月加入上投摩根基金管理有限公司， 先后担
任研究员及基金经理助理，自 2015 年 5 月起 担任上投摩根岁岁盈定期开放债券
型证券投资基金基金经理， 自 2015 年 12 月起同时担任上投摩根强化回报债券型
证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 5
月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6 月
起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-11 
 
证券投资基金基金经理，自 2016 年 8 月起同 时担任上投 摩根岁岁丰定期开放债
券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月 起同时担任上投摩根安丰回报混合
型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理。 
基金经理施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012 年 7 月起加入上投摩根
基金管理有限公司， 在研究部任助理研究员、 研究员， 主要承担量化支持方面的
工作。自 2017 年 1 月 起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经
理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理。 
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
三、基金管理人的职责 
1、 依法募集资金， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、 办理基金备案手续；



3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、 按照基金合同的约定 确 定基金收益分配方案 ， 及时向基金份额持有 人 分配
收益； 
5、 进行基金会计核算并编 制基金财务会计报告； 
6、 编制中期和年度基金报告；



7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、 召集基金份额持有人大会；



10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11 、 以基金管理人名义， 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权利或者实 施 其他
法律行为；



12 、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-12 
 
 
四、基金管理人承诺 
1、 基金管理 人将根 据基金 合同的规 定，按 照招募 说明书列 明的投 资目标 、策略
及限制全权处理本基金的投资。 
2、 基金管理人不从事违反 《中华人民共和国证券法》 （以下简称： 《证券法》 ） 及
其他有关 法律法 规的行 为，并建 立健全 内部控 制制度， 采取有 效措施 ，防止
违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 
3、 基金管理 人不从 事下列 违反《基 金法》 的行为 ，并建立 健全内 部控制 制度，
采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： 
（1） 违反基 金份 额持有 人的 利益， 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、
担保、 资金 拆借或 者贷 款，按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的
除外； 
（2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； 
（3） 从事证券承销行为； 
（4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格 ； 
（5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； 
（6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 
4、 基金管理 人将加 强人员 管理，强 化职业 操守， 督促和约 束员工 遵守国 家有关
法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
 （1）越权或违规经营； 
 （2）违反基金合同或基金托管协议； 
 （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； 
 （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； 
 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
 （6）玩忽职守、滥用职权； 
 （7） 泄漏在 任职期 间 知悉的 有关证 券、基 金 的商业 秘密、 尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
 （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； 
 （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-13 
 
 （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
5、 基金经理承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基
金份额持有人谋取最大利益； 









(2) 不利用职务之便 为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其它第
三人谋取不当利益； 









(3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 






 (4) 不以任何形式 为其它组织或个人进行证券交易。 
 
五、内部控制制度 
1、内部控制的原则： 
基金管理人内部控制遵循以下原则： 
（1 ）健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或
机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ）有效性原则。通 过科学的内控手段和方 法，建立合理的内控程 序，维
护内控制度的有效执行。 
（3 ） 独立性原则。 基金 管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立，
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
（4 ）相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相
互制衡。 
（5 ） 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： 
（1 ）合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规
章和各项规定。 
（2 ） 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，
不得留有制度上的空白或漏洞。 
（3 ）审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-14 
 
出发点。 
（4 ）适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基
金管理人经营战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时
的修改或完善。 
3、基金管理人关于内部合规控制声明书： 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ）基 金管理 人承诺 根据市场 的变化 和基金 管理人的 发展不 断完善 内部合
规控制。 
4、风险管理体系： 
（1 ）董事会下设风险 控制委员会，主要负责 基金管理人风险管理战 略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。 
（2 ）董事会下设督察 长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监
督检查和基金管理人内 部稽核监控工作，并可 向基金管理人董事会和 中国
证监会直接报告。 
（3 ） 经营管理层下设风险评估联席会议， 进行各部门管理程序的风险确认，
评估成员包括经营管理 层、督察长、稽核、风 险管理、基金投资、基 金运
作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防
范，并进行及时控制和采取应急措施。 
（4 ）监察稽核部负责 基金管理人各部门 的 风 险 控 制 检 查 ， 定 期 不 定 期 对 业
务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行 情况
进行检查，并适时提出修改建议。 
（5 ）风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新，对于违反指 标体系
的投资进行监查和风险控制的评估。 
（6 ）风险管理部负责 协助各部门修正、修订 内部控制作业制度，并 对各部
门的日常作业，依风险 管理的考评，定期或不 定期对各项风险指标进 行控
管，并提出内控建议。 
上 投摩 根基金 管理 有限公 司风 险管理 架构 图 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-15 
 
 
 
四 、基 金托管 人 
一、托管人概况 
1、基本信息 
名称：北京银行股份有限公司( 简称：北京银行) 
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 
法定代表人：闫冰竹 
成立时间：1996 年 01 月 29 日 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币 1267222.9737 万元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]776 号 
2、经营范围 
吸收公众存款； 发放短期、 中期和长期贷款； 办理国内结算； 办理票据贴现；
风险控制委员会 
风险管理部 
风险评估联席会议 
经营管理层 
督察长 
董事会 
股东会 
监察稽核部 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-16 
 
发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券； 从事同业
拆借； 提供担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱业务； 办理地方财
政信用周转使用资金的委托贷款业务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外币兑
换； 同业外汇拆借； 国际结算； 结汇、 售汇； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇担保；
资信调查、 咨询、 见证业务； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营和
代客外汇买卖； 证券结算业务； 开放式证券投资基金代销业务； 债券结算代理业
务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。 
3、发展概况 
北京银 行成立于 1996 年， 是一家中外资本融合的新型股份制银行。 成立 20
年来， 北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势， 相继实现成功更名、 引入外
资、 走出区域、 发行上市、 综合经营等一系列战略突破。 目前， 已在北京、 天津、
上海、 西安、 深圳、 杭州、 长沙、 南京、 济南、 南昌、 石家庄及乌鲁木齐等中心
城市设立 400 多家分支机构， 发起设立北京延庆、 浙江文成及吉林农安北银村镇
银行， 成立香港和荷兰阿姆斯特丹代表处， 发起设立国内首家消费金融公司 ——
北银消费金融公司， 首批试点合资设立中荷人寿保险公司， 先后设立中加基金管
理公司、北银金融租赁公司 ，开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。 
截至 2015 年 12 月末，北京银行资产达到 1.84 万亿元，各项经营指标均达
到国际银行业先进水平。 根据最新公布数据， 公司价值排名中国区域性发展银行
首位， 品牌价值超过 260 亿元， 在 2015 年英国 《银行家》 杂志公布的 全球 1000
家大银行排名中，北京银行按一级资本排名第 87 位，连续 2 年跻 身全球百强银
行之列；在世界品牌实验室 2015 年《中国 500 最具价值品牌排行榜》中，北京
银行以 263 亿元的品牌价值位居中国银行业第 7 位， 品牌形象得到了社会各界的
广泛认可。 
20 年来， 北京 银行积 极履行社 会责 任，在 医 疗、教育 、慈 善、赈 灾 等方面
向社会捐助超过 1 亿元。 凭借优异的经营业绩和优质的金融服务， 北京银行赢得
了社会各界的高度赞誉， 先后荣获 “全国文明单位” 、 “亚洲十大最佳上市银行” 、
“中国最佳城市商业零售银行” 、 “最佳区域性银行” 、 “最佳支持中小企业贡献奖” 、
“ 最 佳 便 民 服 务 银 行 ” 、 “ 中 国 上 市 公 司 百 强 企 业 ” 、 “ 中 国 社 会 责 任 优 秀 企 业 ” 、
“最具持续投资价值上市公司” 、 “最受尊敬银行” 、 “最值得百姓信赖的银行机构”上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-17 
 
及“中国优秀企业公民”等称号 
二、托管业务基本情况 
1、托管业务团队情况 
北京银行总行资产托管 部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势， 搭建了
由高素质人才组成的专业团队，目前托管人员 32 人，内设营销管 理岗、核算估
值岗、 资金清算岗、 投资运作监督岗、 系统运行保障岗及风险内控岗， 各岗位人
员均分别具有相应的会计核算、 资产估值、 资金清算、 投资监督、 风险控制等方
面的专业知识和丰富的业务经验，70% 的员工拥有研究生及以上学历。 
刘晔女士 ，北 京银行 资 产托管部 总经 理，硕 士 研究生学 历。1994 年 毕业于
中国人民 大学财 政金融 系，1997 年 毕业于 中 国人民银 行总行 研究生 部，具有十
多年银行和证券行业从业经验。 曾就职于证券公司从事债 券市场和股票研究工作。
在北京银行工作期间， 先后从事贷款审查、 短期融资券承销、 基金销售及资产托
管等工作。2008 年 7 月至 2012 年 9 月任北京银行资产托管部总经理助理，2012
年 9 月至 2014 年 12 月任北京银行资产托管部副总经理， 2014 年 12 月起至今任
北京银行资产托管部总经理。 
2、托管业务运营情况 
北京银行资产托管部专门负责各类资产托管业务经营与管理。 托管业务采取
总分协调的运营模式， 总行统筹管理全行托管业务， 并负责证券投资基金等规模
较大、 运营模式较为复杂产品的托管工作。 在核心地区分行设立分行资产托管部
或资产 托管业务运营中心，负责操作相对简单的托管业务运营。 
北京银行十分重视证券投资基金的托管工作， 该类产品均由总行资产托管部
直接运营， 为保证产品平稳运作顺利投资， 总行资产托管部设置资金清算、 会计
核算、 投资监督、 风险控制岗位团队， 并由资产托管部总经理亲自带队， 全程指
导产品运营。 
三、托管业务发展概况 
北京银行从 2006 年开展资产托管业务至今， 已取得证券投资基金托管资格、
保险资金托管资格，是全国首家取得上述两项托管资格的城市商业银行。 
北京银行资产托管部秉持 “严谨、 专业、 高效 ” 的经营理念， 严格履行托管
人的各项职责， 切 实维护基金持有人的合法权益， 为基金提供高质量的托管服务。上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-18 
 
经过多年 稳步发 展，北 京银行托 管资产 规模不 断扩大， 托管业 务品种 不断增加，
已形成包 括证券 投资基 金、基金 专户理 财、证 券公司资 产管理 计划、 信托计划、
银行理财、 保险资金、 股权投资基金等产品在内的托管产品体系， 北京银行专业
高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。 
截止 2016 年 6 月末，北京银行托管规模达到 1.1 万多亿元。北京银行资产
托管业务已呈现多元化和系列化格局， 涵盖证券投资基金、 基金管理公司特定客
户资产管理计划等各类资产。 提供的托管服务包括资产保管、 资金清算、 会计核
算与资产 估值、 投资监 督、信息 披露、 定期报 告等基础 性服务 ，以及 产品代销、
产品定制等特色增值服务。 
四、托管人的内部控制制度 
1、内部控制目标 
作为托管人， 北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规
章和本行有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格管理， 确保基金托管业务的
稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时
披露，保护基金份额持有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构 
北京银行 设有风 险与内 控管理委 员会， 负责全 行风险管 理与内 部控制 工作，
对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管部设有内控监查岗， 配备了专
职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。 
3、内部控制制度及措施 
北京银行资产托管部具备系统、 完善的内部控制制度体系， 建立了业务管理
制度、 内部控制制度、 业 务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；
业务人员均具备从业资格； 业务操作严格实行经办、 复核、 审批制度， 授权工作
实行集中控制， 制约机制严格有效； 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资
料严格保管， 未经授权不得查看； 业务操作区封闭管理， 实施音像监控； 业务信
息由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现系统自动化操作， 防止人为操作
风险的发生；技术系统完整、独立。 
 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-19 
 
五 、相 关服务 机构 
一、基金销售机构： 
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 
2.代销机构： 
(1) 上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
法定代表人：李俊杰 
电话：(021 53686888 
传真：(021) 53686100 
客户服务电话：021-962518 
网址：www.962518.com



(2) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人: 薛峰 
电话: 021-22169999 
传真: 021-22169134 
联系人: 刘晨 
网址：www.ebscn.com



 
(3) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
电话：(010)65186758 
传真：(010)65182261 
客户服务咨询电话：400-8888-108； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-20 
 
网址：www.csc108.com



(4) 海通证券股份有限公司 
注册地址： 上海市淮海中路 98 号 
法定代表人：王开国 
电话：021 －23219000 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 
公司网址：www.htsec.com 
(5) 国都证券股份有限公司



注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 
法定代表人：常 喆 
联系人：李航



客户服务电话：4008188118 
网址：www.guodu.com



(6) 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客户服务热线：010-95558 
(7) 中信证券（山东）有限责任公 司 
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001 
法定代表人：杨宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-21 
 
(8) 平安证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048） 
法定代表人： 詹露阳 
电话：021-38631117 
传真：021-58991896 
客服电话：95511-8 
网址: http://stock.pingan.com 
联系人：石静武 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。 
二、基金登记机构： 
上投摩根基金管理有限公司（同上） 
三、律师事务所与经办律师： 
名称：上海源泰律师事务所 
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 
负责人：廖海 
联系电话：021-5115 0298



传真：021-5115 0398 
经办律师：刘佳 、姜亚萍 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)



注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人：沈兆杰



经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-22 
 
 
六 、基 金的募 集 
一、基金募集的依据 
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同
及其它有关法律法规的规定募集，于 2017 年 5 月 24 日经中国证监会注册。 
二、基金存续期间及基金类型 
1、基金存续期间：不定期 
2、基金类别： 混合型证券投资基金 
3、运作方式：契约型开放式



三、基金募集的基本信息 
1、募集方式：直销及代销 
2、募集期限： 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。 
3、募集对象： 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人 。 
4、募集场所： 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的 变更销售机构的相关公告。 
5、 基金的面值：每基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元。 
6、基金份额的类别 
本基金根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为
不同的类别。 在投资人认购/ 申购时， 收取认购/ 申购费用的， 称为 A 类基金份额；
不收取 认购/ 申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-23 
 
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同， 本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为
计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 
投资人可自行选择认购/ 申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。 
在不违反相关法律法规规定及基金合同约定， 且不损害基金份额持有人利益
的前提下 ，本基 金管理 人可以根 据市场 情况在 与基金托 管人协 商一致 的情况下，
增设新的基金份额类 别、 或者停止现有基金份额类别的销售等， 不需要召开基金
份额持有人大会审议， 相关调整将按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒介公告。 
7、 认购费率： 本基金采取金额认购方式，具体认购费率如下： 
A 类基金份额： 
认购金额区间 费率 
人民币 100 万以下 0.8 ％ 
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.4 ％ 
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 
 C 类基金份额不收取认购费。 
8、基金认购份额的计算： 
本基金采 用金额 认购方 法，认购 费用以 认购金 额为基数 采用比 例费率 计算，
计算公式如下： 
认购费用＝ （认购金额×认购费率）/ （1+ 认购 费率） ， 或认购费用＝固定认
购费金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/ 基金份额面值 
上述计算结果 （包括基金份额的份数） 均按四舍五入方法， 保留到小数点后
两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 
9、 认购申请的确认 
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-24 
 
实收到认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认
购申请和认购份额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。 
四、基金的认购 
1、认购时间安排：



自 2017 年 11 月 23 日到 2017 年 12 月 22 日， 本基金向境内个人投资者、 机
构投资者和合格境外机构投资者同时发售 。 如遇突发事件， 发售时间可适当调整。
其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。 
根据法律法规的规定与基金合同的约定， 如果达到基金合同生效条件， 基金
合同经备案后生效。 如果未达到前述条件， 基金可在上述定明的期限内继续销售，
直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。 
具体发售方案以发售公告为准， 请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本
基金的发售公告。 
2、认购手续： 
基金投资者欲认购本基金， 需开立基金管理人的基金账户， 若已经在基金管
理人处开立基金账户， 则不需要再次办理开户手续， 发售期内基金销售网点同时
为基金投资者办理开户和认购手续。 
在发售期间， 基金投资者应按照基金销售机构的规定， 到相应的基金销 售网
点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。 
3、认购的方式及确认： 
基金 投资者认购时，需按基金销售机构规定的方式全额缴款； 
基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额 ， 每笔认购费用单独计算 。
认购一经受理不得撤销 ； 
投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客户服务电话或其
认购网点查询确认情况。 
4、认购的限额： 
基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币 10 元 （含认购费） ， 追加认
购的最低金额为每次人民币 10 元（含认购费） 。 
5、募集资金利息的处理方式： 
有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-25 
 
的账户，具体利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 
6、基金 募集期 间募集 的资金将 存入专 门账户 ，在基金 募集行 为结束 之前，任何
人不得动用。 
七 、基 金合同 的生 效 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并
在 10 日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监
会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 ： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项 ， 并加计银行同
期 活期存款利息 ； 
3、如基 金募集 失败， 基金管理 人及销 售机构 不得请求 报酬。 基金管 理人和
销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后， 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资 产净值 低于五 千万元情 形的， 基金管 理人应当 在定期 报告中 予以披露；
连续六十个工作日出现前述情形的， 基金合同终止， 无须召开基金份额持有人大
会。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-26 
 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 
八 、基 金份额 的申 购、赎 回和 转换 
一、申购和赎回场所 
本基金 的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售 机构将由基金管理人
在 本招募说明书 第五部分 或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构， 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理
人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除
外。 
基金合同生效后， 若出 现新的证券/ 期货交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购 ， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基 金 管理 人不 得在 基金合 同 约定 之外 的日 期或者 时 间办 理基 金份 额的申 购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-27 
 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回 遵循“ 先进先 出”原则 ，即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行
顺序赎回； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必 须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项。 投资人交付申购款项， 申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记 机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。
遇 证券、 期货 交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系
统故障或 其它非 基金管 理人及基 金托管 人所能 控制的因 素影响 业务处 理流程时，
赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合
同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功， 则申
购款项本金退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述业上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-28 
 
务办理时间进行调整，并提前公告。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的 确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。 
五、申购和赎回的金额 
1. 首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币( 含申购费，下同) 、追加申购的
单笔最低金额为 10 元 人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额
时，不受最低申购金额的限制。 






基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，
申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 100 份， 基金账户余
额不得低于 100 份，如 进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，
应一次性赎回。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨额赎回、 基金转换等
原因导致的账户余额少于 100 份之情况， 不受此限， 但再次赎回时必须一次性全
部赎回 。 
3. 基金管理人可以规 定单个投资人累计持 有 的基金份额上限，具 体 规定请
参见 更新 的招募说明书 或相关公告。 
4. 基金管理人可以规定本基金单日净申购比例上限、 本基金总规模上限等，
具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 
5、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见 更新的 招募说明书或相关公告。 
6. 基金管理人可在法 律法规允许的情况下 ， 调整上述规定申购金 额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。 
六、 申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、 基金申购份额的计算 
申购费用 =


( 申购金 额×申购费率) / （1＋申购费率） ， 或申购费用= 固定申上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-29 
 
购费金额 
净申购金额 =


申购金额- 申购费用 
申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值 
申购费率 如下表所示： 
A 类基金份额 
申购金额区间 费率 
人民币 100 万以下 1.0 ％ 
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.6 ％ 
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 
C 类基金份额不收取申购费。 
2.基金赎回金额的计算 
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 
赎回总额 ＝赎回份数 ×T 日该类基金份额净值 
赎回费用 ＝赎回总额 ×赎回费率 
赎回金额 ＝赎回总额 －赎回费用 
赎回费率如下表所示： 
A 类基金份额： 
持有期限 费率 
7 日以内 1.5% 
7 日以上（含） ，30 日以内 0.75% 
30 日以上（含） ， 六个月以内 0.50% 
六个月以上( 含)


0 % 
C 类基金份额： 
持有 期限 费率 
7日以内 1.5% 
7日以上（含） ，30日以内 0.5% 
30日以上（含） 0% 
 
3、 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告基上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-30 
 
金份额净值和基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算， 均保留到小
数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
4、 申购 份额的 计算及 余额的处 理方式 ：申购 的有效份 额为净 申购金 额除以
当日的基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法， 保
留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
5、 赎回 金额的 计算及 处理方式 ：赎回 金额为 按实际确 认的有 效赎回 份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 
6、 申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 
7、 赎回 费用由 赎回基 金份额的 基金份 额持有 人承担， 在基金 份额 持 有人赎
回基金份额时收取。 对 A 类份额， 对持续持有 期少于 30 日的基金份额持有人 收
取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的 基金
份额持有人 收取的赎回费， 将赎回费总额的 75% 计入基金财产； 对持 续持有期不
少于 3 个月但少于 6 个月的 基金份额持有人收取的赎回费， 将赎回费总额的 50%
计入基金财产； 对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人 ， 将赎回费总额的
25% 计入基金财产 ； 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 对 C 类份额， 将
赎回费全额计入基金财产 。 
8、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收 费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介
上公告。 
9、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金的销
售费率。 
10、 当发生大额申购 或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价机制， 以
确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-31 
 
七、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值； 
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时； 
5、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 
6、基金 管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金
份额的比例达到或 者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时； 
7、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施； 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2 、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
基金投资者的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计 算当日基
金资产净值； 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 
5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时； 
6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-32 
 
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基 金 赎 回 申 请 的 措 施 ； 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时， 基
金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足 额支
付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额净值为
依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生 了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时 ， 基 金 管 理 人 在当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低于 上 一 开 放 日 基 金 总 份额 的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资 人在提 交赎回 申请时可 以选择 延期赎 回或取消 赎回。 选择延 期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并 入下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-33 
 
直到全部赎回为止。 如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）若 本基金 发生巨 额赎回且 单个基 金份额 持有人的 赎回申 请超过 上一开
放日基金总份额的 10% ， 基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 10%
以上的部分赎回申请实 施延期办理，而对该单 个基金份额持有人 10% 以内（含
10% ） 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理， 具体见相关公
告。 
（4 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得 超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十、流动性风险管理 
基金管理人经与基金托管人协商一致， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各种流动性风险管理工具， 对申购
及赎回申请等进行适度调整。 在出现上述约定的情形时， 基金管理人可采用的流
动性风险管理工具包括但不限于： （1） 延期办理巨额赎回申请； （2） 暂停接受赎
回申请； （3） 延缓支付赎回款项； （4） 收取短期赎回费； （5） 暂停基金估值； （6）
摆动 定价； （7）中国证监会认定的其他措施。 
出现上述情况时， 投资者可能会因此无法全部或仅能部分赎回本基金、 或赎
回款项需延期支付， 从而对投资者流动性产生一定影响。 同时， 投资者也可能会
面临无法继续申购本基金可能，影响其投资计划。 
十一 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、基金 发生暂 停申购 或赎回并 重新开 放的， 基金管理 人应提 前在指 定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并在重新开放日公布最近 1 个开放 日的基上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-34 
 
金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 （含 2 周） ， 暂停结束， 基金重新
开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间， 基金管理人应每 2 周至 少刊登
暂停公告 1 次。 暂停 结束，基 金重新 开放申 购或赎回 时，基 金管理 人应提前 2
日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购 或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日
的基金份额净值。 
十二 、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前 在合理时间内书面 告知基金托管人与相关机构。 
十三 、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户， 或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求 的方式进行处理的行为。 无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费 。 
十四 、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十五 、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
十六 、基金的冻结、解冻与质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额
被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配
与 支付，法律法规另有规定的除外。 
如相关法 律法规 允许基 金管理人 办理基 金份额 的质押业 务或其 他基金 业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
十七 、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份 额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
九 、基 金的投 资 
一、投资目标 
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定） 。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-36 
 
股票资产占基金资产的 5%-50% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或 到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% ， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
在大类资 产配置 上，本 基金将通 过对宏 观经济 环境、财 政政策 、货币 政策、
产业政策的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金
供求状况、 股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析， 评估各类别资产的风
险收益特征， 并加以分析比较， 形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产
在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将密切关注市场
风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势， 动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益。 
2、债券投资策略 
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下， 根据对财政政策、 货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 结合不同债券品种的到期收益率、 流
动性、市 场规模 等情况 ，灵活运 用久期 策略、 期限结构 配置策 略、信 用债策略、
可转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化 的预测，对债券组合进行动态调整。 
（1 ）久期管理策略 
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未 来市场 的利率 变化趋势 进行预 判，进 而主动调 整债券 资产组 合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 
（2 ）期限结构配置策略 
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预
测收益率曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑 系统性的利率风险对收益率曲上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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线形状的影响外， 还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 
（3 ）信用债投资策略 
信用债的 收益率 是在基 准收益率 基础上 加上反 映信用风 险收益 的信用 利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响， 信用利差的影响因素包括信用债
市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。 基于这两方面的因素，
本基金将分别采用以下的分析策略： 
1）基于信用利差曲线策略 
分析宏观经济周期、 国家政策、 信用债市场容量、 市场结构、 流动性、 信用
利差的历史统计区间等因素， 进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对
投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。 
2）基于信用债信用分析策略 
本基金将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 研究债券发行主体的基
本面， 以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平， 判断债券的投资价值。 本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、 市场竞争地位、 财务质量 （包
括资产负债水平、 资产变现能力、 偿债能力、 运营效率以及现金流质量） 等要素，
综合评价其信用等级， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用类
债券进行投资。 
（4 ）可转换债券投资策略 
可转换债券 （含交易分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。 
（5 ）中小企业私募债投资策略 
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-38 
 
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 。 
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标
进行定性定量分析， 确定债券发行 人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。 
（6 ）证券公司短期公司债券投资策略 
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。 
3、股票投资策略 
本基金将采用自下而上的分析方法， 根据上市公司财务分析、 盈利预期、 治
理结构等因素， 结合股票的价值评估， 以及对公司经营有实质性影响的事件， 精
选个股，构建投资组合。 
基本面分析上， 本基金首先将运用定量的方法， 对公司财务状况、 盈利 质量、
成长能力等方面进行综合评估， 选择财务健康、 成长性好的公司。 其次， 本基金
将运用定性方法， 从公司商业模式、 创新能力、 成本控制、 公司治理等多方面评
估公司的竞争力和成长性， 重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司： ①主营
业务突出， 盈利能力强， 未来盈利具有可持续性； ②在管理、 品牌、 资源、 技术、
创 新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的优势； ③
产品或服 务具有 足够的 市场容量 与规模 ，良好 的市场品 牌形象 ，市场 份额领先；
④公司治理结构规范，管理能力强。 
优选个股时， 本基金将采用定性与定量相结合的方法， 对公司股价的驱动要
素进行建模， 考虑公司财务基本面、 发展预期、 交易特征等各个层面的因素， 综
合评估股价的增值潜力。选股要素包括成长性、估值、重 大 事 项 、 流 动 性 等 等 。 
在做好选股的基础上， 本基金还将根据宏观经济周期、 市场流动性变化、 市上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-39 
 
场情绪波 动的分 析，结 合股票组 合的净 值波动 情况，优 化股票 组合的 风格特 征，
把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。 
4、股指期货投资策略 
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要
目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资
组合的系 统性风 险，改 善组合的 风险收 益特性 。套期保 值将主 要采用 流动性好、
交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同 时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。 
5、股票期权投资策略 
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。 
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批 事项， 以
防范期权投资的风险。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要
从资产池信用状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方
式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控
制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以
期获得长期稳定收益。 
7、权证投资策略 
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础， 配以权证定价模型寻求
其合理估值水平， 以主动式的科学投资管理为手段， 充分考虑权证资产的收益性、上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-40 
 
流 动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资产稳定的当
期收益。 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资产占基金资产的 5%-50% ； 
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（9 ）本 基金持 有的同 一（指同 一信用 级别） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10％； 
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11 ） 本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB） 的资产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-41 
 
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
（14 ） 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 
15% 。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资； 
（15）本基金参与股指期货或股票期权交易，需遵守下列规定： 
1）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ； 
2）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 与有价 证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。其 中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购）等； 
3）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 卖出股 指期货合 约价值 不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ； 
4）本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算）占基金资产的 5%-50% ； 
5）本基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
6）本基 金因未 平仓的 期权合约 支付和 收取的 权利金总 额不得 超过基 金资产
净值的 10% ； 
7）本基 金开仓 卖出认 购期权的 ，应持 有足额 标的证券 ；开仓 卖出认 沽期权
的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现
金等价物； 
8）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-42 
 
约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（16 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券 ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 
（17） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； 
（18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（20） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（21 ） 法律法规和中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例 或 投资限制的， 除上述 （11 ） 、 （14） 、
（16） 、 （19）条所述情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策 略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-43 
 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和 评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 基金托管
人对基金管理人的违法违规投资等上述事项不承担任何责任和由此造成的任何
损失。 
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 
五、业绩比较基准 
沪深 300 指数收益率×30%+ 中证综合债券指 数收益率×70% 
本基金是混 合型基金， 基金在运作过程中将维持 5%-50% 的股票资产 ， 债券、
现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 50% ，且不高于 95% 。本基金采
用“沪深 300 指数”和 “中证综合债券指数”作为股票和债券投资的比较基准，
并将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 30% 和 70% ，基于指数
的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念， 选用该业绩比较基准能够
真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 
如果上述基准指数停止 计算编制或更改名称， 或者今后法律法规发生 变化，
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比
例， 在法律法规及基金合同允许的范围内， 且对基金份额持有人无不利影响的前
提下， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准
予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，并予以公告。 
六、风险收益特征 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-44 
 
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 
七、基金管理人代表基金行使相关权利 的处理原则及方法 
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益； 
2.有利于基金财产的安全与增值； 
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 
十 、基 金的财 产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息 、 基金应收款 项
以及其他 资产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-45 
 
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 
十 一、 基金资 产的 估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券/ 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 股
票期权、 其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ）交 易所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （ 基金 合同另 有规定
的除外） ，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值； 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的 固 定收益 品种 按估 值日收 盘价减 去 固定
收益品种 收盘价中所含的 固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日 固定收益品
种 收盘价减去 固 定 收 益 品 种 收盘价中所含的固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市 场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-46 
 
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易 所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
 
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ， 以第
三方估值机构提供的价格数据估值 。 
4、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
6、同业 存单 按 估值日 第三方估 值机构 提供的 估值净价 估值； 选定的 第三方
估值机构未提 供估值价格的，按成本估值。 
7、本基 金投资 股票期 权合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 
8、 本基 金投资 证券公 司短期公 司债， 选取估 值日第三 方估值 机构提 供的相
应品种对应的估值净价估值。 
9、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
10、 相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
当本基金发生大额申购或赎回情形时， 本基金管理人可以采用摆动定价机制，上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-47 
 
以确保基金估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 五位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担 。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值，并 按规定公告。 
2、基 金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或 基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生
估值错误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管 理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （ “受损方” ） 的直接 经济损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、下达指令差错等。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-48 
 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已 产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事 人不返还
或不全部 返还不 当得利 造成其他 当事人 的利益 损失（ “ 受损方 ” ） ，则 估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-49 
 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到该 类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基
金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到 该类基金份额净值的 0.5% 时，基
金管理人应当在报中国证监会备案的同时及时公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估 基金资产价值时； 
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时 ， 并且经与基金托管人协
商确认后 ； 
4、 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、 特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 交易所 、期货 公司及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ，有关 会计制
度变化或 由于其 他不可 抗力原因 ，基金 管理人 和基金托 管人虽 然已经 采取必要、
适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-50 
 
十 二、 基金的 收益 与分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权； 
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30% ， 若 《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可对 A 类、
C 类基金份额选择不同的分红方式， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为 相应类别的 基金份额进行再投资； 若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
4、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
5、法律 法规或监 管机关另有规定的，从其规定。 
在不影响基金份额持 有 人利益的情况下，基 金 管理人可在法律法规 允 许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大
会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-51 
 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准
日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。 红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
十 三、 基金的 费用 与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、销售服务费 ； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券 、 期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 证券、期货账户开户费用、账户维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 0.6%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-52 
 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金托管人根据与基金管理人核对一致
后， 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人发送支付管理费的划款指令，
由基金托管人一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期
顺延至下一个工作日。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一 日基金资产净值 的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金托管人根据与基金管理人核对一致
后， 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人发送支付托管费的划款指令，
由基金托管人一次性支付。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延至下一个
工作日。 
3、销售服务费 
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.3% 。 
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.3％年费率
计提，计算方法如下： 
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 经基金 托管人根据与基金管理人核对
一致后， 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人发送支付基金销售服务
费的划款指令， 由基金托管人一次性支付。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日
期顺延。 
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-53 
 
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 
4、除基 金管理 费、基 金托管费 和销售 服务费 之外的基 金费用 ，由管 理人和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金 费用。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、 费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒介上刊登公告。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
 
十 四、 基金的 会计 与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-54 
 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基 金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基金 管理 人认 为有充 足 理由 更换 会计 师事务 所 ，须 通报 基金 托管人 。 更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
 
十 五、 基金的 信息 披露 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合 同》及 其他有 关规定。 相关法 律法规 关于信息 披露的 规定发 生变化时，
本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会 指定的媒介和基金管理人的互联网网站 （以下简称 “ 网站 ”）等
媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-55 
 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文 本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项 ，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金 份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-56 
 
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 各类基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各
类 基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产
净值、 各类 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费 率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季 度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报
告方式。 
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-57 
 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到 或超过 20% 的情形， 为保障
其他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其
他重要信息” 项下披露该投资 者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持
有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当 按规定编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托 管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金财产、 基金管理业务、基金托管业务的诉讼 或者仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、 基金管理费、 基金托管费、 销售服务费 等费用计提标准、 计提方式和费上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-58 
 
率发生变更； 
17、 任一类基金份额净值 估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额 赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项； 
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
28、 本基金推出新业务或新服务； 
29、中国证监会或基金合同规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清 ，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
（十） 投资中小企业私募债信息披露 
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的
流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。 
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内， 在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 
本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（十一）投资股指期货信息披露 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-59 
 
基金管理人应 在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书
（更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、
风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。 
（十二）投资股票期权信息披露 
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指 标、 估值方法等， 并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
（十三）投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理
人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持
证券明细。 
（十 四）投资证券公司短期公司债券的信息披露 
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内， 基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、 数量等信息， 并在季度
报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露证
券公司短期公司债券的投资情况。 
（十 五）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编 制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章 或者 XBRL 电子方式复核 确认。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-60 
 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
（1 ）不可抗力； 
（2 ）出现《基金合同 》约定的暂停估值的情形； 
（3 ）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。 
 
十 六、 风险揭 示 
一、投资本基金的风险 
1、市场风险 
基金主要投资于证券市场， 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动， 从而导致基金收益水平发生
变化，产生风险。主要的风险因素包括： 
（1 ）政 策风险 。因财 政政策、 货币政 策、产 业政策、 地区发 展政策 等国家
宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
（2 ）经 济周期 风险。 证券市场 是国民 经济的 晴雨表， 随着经 济运行 的周期
性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性变化， 基金投资的收益水平也会随之变上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-61 
 
化，从而产生风险。 
（3 ） 利率风险。 金 融市 场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 
（4 ）上 市公司 经营风 险。上市 公司的 经营状 况受多种 因素的 影响， 如管理
能力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发
生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够
用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分
散这种非系统风险，但不能完全避免。 
（5 ）购 买力风 险。基 金份额持 有人收 益将主 要通过现 金形式 来分配 ，而现
金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
（1 ）在 基金管 理运作 过程中， 基金管 理人的 知识、经 验、判 断、决 策、技
能等， 会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响
基金收益水平。 
（2 ）基 金管理 人和基 金托管人 的管理 手段和 管理技术 等因素 的变化 也会影
响基金收益水平。 
3、流动性风险 
基金的流动性风险主要表现在两方面： 一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时， 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将股票或债券买进或卖出； 二是为应 对投资者的 大额赎回， 当个股的流动性
较差时， 基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 两者均可能使基
金净值受到不利影响。 
基金的流动性风险主要表现在两方面： 一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时， 可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将债券买进或卖出； 二是为应付投资者的赎回， 当个券的流动性较差时， 基
金管理人 被迫在不适当的价格大量抛售债券。 两者均可能使基金净值受到不利影
响。 
本基金主要的流动性风险管理方法说明 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-62 
 
（1 ）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为固定收益类金融工具以及股票市场， 投资比例限制
采用分散投资原则， 股票市场、 债券市场容量都较大， 能够满足本基金日常运作
要求， 不会对市场造成冲击。 股票的市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心
理和交易制度等各种因素的影响， 债券的市场价格 受到宏观环境、 资金面、 信用
资质、 特定条款、 监管政策等因素影响 ， 虽然可以通过投资组合多样化来分散非
系统风险， 但仍不 能完全规避 系统性流动性风险 。 综合评估在正常市场环境下本
基金的流动性风险适中。 
（2 ）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施



基金出现巨额赎回情形下， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定是否延期支付赎回款项。 同时， 如本基金 单个基金份
额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的， 基金
管理人有权决定其赎回款项实际延期支付的时间。 
（3 ）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时， 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提， 严格按照法律法规及基金
合同的规定， 谨慎选取暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项、 收取短期赎回费、
暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工
具的使用， 基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则， 及时有效地对风险进
行监测和评估， 使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用
各类流动性风险管理工具时， 投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应
影响， 基金管理人将严格依 照法律法规及基金合同的约定进行操作， 全面保障投
资者的合法权益。 
4、特定风险 
本基金的股票资产占基金资产的 5%-50% ， 存 在基金经理的预判与市场实际
表现存在较大差异，导致资产配置不合理，进而影响基金收益的风险。 
5、股指期货投资风险 
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： 
（1 ）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-63 
 
（2 ）市 场流动 性风险 ：当基金 交易量 大于市 场可报价 的交易 量而产 生的风
险。 
（3 ）结 算流动 性风险 ：基金保 证金不 足而无 法交易衍 生品， 或因指 数波动
导致保证金低于维持保 证金而必须追缴保证金的风险。 
（4 ）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。 
（5 ）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 
（6 ）作 业风险 ：因交 易过程、 交易系 统、人 员疏失、 或其他 不可预 期时间
所导致的损失。 
6、股票期权投资风险 
本基金投资于 股票期权 ，因此存在因投资股票期权 而带来的风险： 
（1 ）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 
（2 ）流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。 
（3 ）保 证金风 险：由 于无法及 时筹措 资金满 足建立或 者维持 衍生品 合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。 
（4 ）基 差风险 ：指衍 生品合约 价格和 标的指 数价格之 间的价 格差的 波动所
造成的风险， 以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 
（5 ）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 
（6 ）操 作风险 ：因交 易过程、 交易系 统、人 员疏失、 或其他 不可预 期时间
所导致的损失。 
7、中小企业私募债投资风险 
中小企业私募债发行人为中小微、 非上市企业， 存在着公司治理结构相对薄
弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度不足等特点。 基金 管理人将通过建立并严
格执行特 定的信 用分析 制度，对 持有的 中小企 业私募债 投资进 行信用 风险管理。
但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息， 或基金管理人对其信用风险判
断有误， 中小企业私募债投资将存在违约风险， 极端情况下， 存在债券投资本金
完全无法回收的风险。 
同时， 中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公
司进行转让， 可能存在流动性不足的风险。 如果基金管理人持有的中小企业私募
债投资未能持有到期， 将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价， 从上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-64 
 
而影响基金的收益水平。 因此， 投资中小企业 私募债将在一定 程度上增加基金的
信用风险和流动性风险。 
8、资产支持证券投资风险 
本基金投资资产支持证券， 资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性
风险、 信用风险等风险。 价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。 流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响， 资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，
存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违约， 或在交易过程中发生交收违约， 或由于资产支持证券信用质量降低导致证
券价格下降，造成基金财产损失 。 
9、证券公司短期公司债券投资风险 
由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限， 潜
在流动性风险相对较大。 若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资
产时， 受流动性所限， 本 基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券， 由
此可能给基金净值带来不利影响或损失。 
10、操作或技术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计 部门欺诈、
交易错误、IT 系统故 障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技
术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登记结
算机构等等。 
11、合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
12、其他风险 
（1 ）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
（2 ）因 基金业 务快速 发展而在 制度建 设、人 员配备、 内控制 度建立 等方面上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-65 
 
不完善而产生的风险； 
（3 ）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 
（4 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（5 ）因 战争、 自然灾 害等不可 抗力导 致的基 金管理人 、基金 代销机 构等机
构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 
二、声明 
1、本基 金未经 任何一 级政府、 机构及 部门担 保。基金 投资者 自愿投 资于本
基金，须自行承担投资风险。 
2、除基 金管理 人直接 办理本基 金的销 售外， 本基金还 通过基 金代销 机构代
理销售， 但是， 基金资产并不是代销机构的存款或负债， 也没有经基金代销机构
担保收益，代销机构并不能 保证其收益或本金安全。 
 
十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规
定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 报中国 证监会 备案，
自决议生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、连续 六十个 工作日 出现基金 份额持 有人数 量不满二 百人或 者基金 资产净
值低于五千万元情形的； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-66 
 
4、 《基金合同》约定的其他情形； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 
十 八、 基金合 同的 内容摘 要 
一、基金的基本情况 
基金名称：上投摩根 安腾回报混合型证券投资基金 
基金的类别：混合型 证券投资基金 
基金的运作方式：契约型开放式 
注册 文号：中国证监会证监许可[2017]773 号 
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人： 北京 银行股份有限公司 
 
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 
（一）基金份额持有人的权利义务 
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别 每份基金份额具有同等的合 法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请转让或 赎回其持有的基金份额； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-68 
 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集基金； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产 ； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-69 
 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理； 
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基 金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购 、 赎回及转换 申
请； 
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构； 
（15 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-70 
 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确 定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关 法律法规另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-71 
 
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三） 基金托管人的权利义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的 约 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形， 有权 呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券账 户、资金 账户、 期货账 户及投
资所 需的其他账户，协助办理证券、期货交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取 非法利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户 、期 货账户 及投资 所需的
其他账户， 按照 《基金 合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清
算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露，因 向审计、 法律等
外部专业顾问以及有权机构、上市的证券交易所提供的情况除外 ； 
（8 ）复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ） 从基金管理人或其委托的登记机构处接收 并保存基金份额持有人名册； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定 ， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额
持有人利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未设立日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的
运作需要， 基金份额持有人大会可以设立日常机构， 日常机构的设立与运作应当
根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 
( 一) 召开事由 
1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ，应当 召开基金 份额持 有人大 会，法
律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、在法 律法规 及《基 金合同》 允许的 范围内 ，且对基 金份额 持有人 无实质
性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需
召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低销售服务费或其他应由基金承担的费用（除 管 理 费 、 托 管 费 外 ） ； 
（2 ）法律法规要求 增加的基金费用的收取； 
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内，且对 基金份 额持有 人无实
质性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、 调整收费方式
或调整基金份额类别的设置； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6 ）在 符合有 关法律 法规，且 对基金 份额持 有人无实 质性不 利影响 的前提
下， 经中国证监会允许， 基金管理人、 销售机构、 登记机构在法律法规规定的范
围内调 整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非 交易过户、 转托管等业务的规则； 
（7 ）连 续六十 个工作 日 出现基 金份额 持有人 数量不满 二百人 或者基 金资产上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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净值低于五千万元， 本 基金合同直接终止； 
（8 ）对 基金份 额持有 人无实质 性不利 影响的 前提下， 基金在 法律法 规或中
国证监会允许的范围内推出新业务或服务； 
（9 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。 
( 二) 会议召集人及召集 方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金 份额持 有人大 会未设立 日常机 构的， 基金托管 人认为 有必要 召开基
金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、 基金份额持有人大会未设立日常机构的， 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召
集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当
向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托
管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知 基金管理人，
基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-76 
 
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
 
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金 托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式及法律法规、 中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-77 
 
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他 方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本 人直接 出具表决 意见或 授权他 人代表 出具 表决 意见的 ，基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具 表决 意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决 意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 
3、重新召集基金份额持有人大会的条件 
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2
条第（3 ）款规 定 比例 的，召集 人可以 在原公 告的基金 份额持 有人大 会召开时间
的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-78 
 
新召集的基金份额持有人大会， 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
4、 在法律法规或监管机构允许的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的， 在法律 法规或 监管机
构允许的前提下授权 方式可以采用书面、 网络、 电话或其他方式， 具体方式在会
议通知中列明。 
（五 ）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （七） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-79 
 
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六 ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约定
外，转换 基金运 作方式 、更换基 金管理 人或者 基金托管 人、终 止《基 金合同》 、
与其他基金合 并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七 ）计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-80 
 
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进 行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由 公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基 金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程 序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规修改
导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-81 
 
 
四、基金收益分配原则、执行方式 
( 一) 收益分配原则 
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权； 
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30% ， 若 《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可对 A 类、
C 类基金份额选择不同的分红方式， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为 相应类别的 基金份额进行再投资； 若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
4、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
5、法律 法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不影响基金份额持 有 人利益的情况下，基 金 管理人可在法律法规 允 许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大
会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。 
( 二) 收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
( 三) 收益分配方案的确 定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 
 
（四）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-82 
 
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。 红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
 
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
( 一) 基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、销售服务费 ； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券 、 期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、证券 、期货账户开户费用、账户维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
( 二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E ×0.6% ÷当年天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金托管人根据与基金管理人核对一致
后， 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人发送支付管理费的划款指令，
由基金托管人一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期
顺延至下一个工作日。 
2、基金托管人的托管费 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-83 
 
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下： 
H ＝E ×0.1% ÷当年天 数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金托管人根据与基金管理人核对一致
后， 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人发送支付托管费的划款指令，
由基金托管人一次性支付。 若遇法定节假日、 休息日 等， 支付日期顺延至下一个
工作日。 
3、销售服务费 
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.3% 。 
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.3％年费率
计提，计算方法如下： 
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 经基金 托管人根据与基金管理人核对
一致后， 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人发送支付基金销售服务
费的划款指令， 由基金托管人一次性支 付。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日
期顺延。 
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等。 
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 
4、除基 金管理 费、基 金托管费 和销售 服务费 之外的基 金费用 ，由管 理人和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金费用。 
( 三) 不列入基金费用的 项目 
下列费用不列入基金费用： 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-84 
 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
( 四) 费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒介上刊登公告。 
( 五) 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
 
六、基金财产的投资方向和投资限制 
( 一) 投资目标 
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。 
( 二) 投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定） 。 
股票资产占基金资产的 5%-50% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等 。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-85 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
（三）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资产占基金资产的 5%-50% ； 
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（3 ）本基金管理人管 理的全部基金持有一家 公司发行的证券，不超 过该证
券的 10 ％； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％； 
（6 ）本基金在任何交 易日买入权证的总金额 ，不得超过上一交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（7 ）本基金投资于同 一原始权益人的各类资 产支持证券的比例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（8 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（9 ）本基金持有的同 一（指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10％； 
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
（14）本 基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-86 
 
15% 。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资； 
（15）本基金参与股指期货或股票期权交易，需遵守下列规定： 
1 ）本基金在任何交易 日日终，持有的买入股 指期货合约价值，不得 超过基
金资产净值的 10% ； 
2 ）本基金在任何交易 日日终，持有的买入股 指期货合约价值与有价 证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式 回购）等； 
3 ）本基金在任何交易 日日终，持有的卖出股 指期货合约价值不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ； 
4 ）本基金所持有的股 票市值和买入、卖出股 指期货合约价值，合计 （轧差
计算）占基金资产的 5%-50% ； 
5 ）本基金在任何交易 日内交易（不包括平仓 ）的股指期货合约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
6 ）本基金因未平仓的 期权合约支付和收取的 权利金总额不得超过基 金资产
净值的 10% ； 
7 ）本基金开仓卖出认 购期权的，应持有足额 标的证券；开仓卖出认 沽期权
的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现
金等价物； 
8）本基金未平仓的期 权合约面值不得超过基 金资产净值的 20% 。 其中，合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（16 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-87 
 
政府债券 ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 
（17） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； 
（18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（20） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票 ， 不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（21） 法律法规和中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例 或 投资限制的， 除上述 （11 ） 、 （14） 、
（16） 、 （19）条所述情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对 本 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-88 
 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经 过三分之二以上的独立
董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 基金托管
人对基金管理人的违法违规投资等上述事项不承担任何责任和由此造成的任何
损失。 
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 
 
七、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ）交 易所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （ 本合 同另有 规定的
除外） ，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值 ； 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的固 定收益 品种按估 值日收 盘价减 去固定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品
种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-89 
 
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术 确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，以第
三方估值机构提供的价格数据估值。 
4、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
6、同业 存单按 估值日 第三方估 值机构 提供的 估值净价 估值； 选定的 第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
7、本基 金投资 股票期 权合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 
8、本基 金投资 证券公 司短期公 司债， 选取估 值日第三 方估值 机构提 供的相
应品种对应的估值净价估值。 
9、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
10、 相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家 最新规定估值。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-90 
 
当本基金发生大额申购或赎回情形时， 本基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二） 估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值， 并按规定公告。 
2、基 金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或 本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
 
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 
( 一) 《基金合同》的变 更 
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和 基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 报中国 证监会 备案，
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
( 二) 《基金合同》的终 止事由 
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-91 
 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 连续 六十个 工作日 出现基金 份额持 有人数 量不满二 百人或 者基金 资产净
值低于五千万元情形的； 
4、 《基金合同》约定的其他情形； 
5、 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
( 三) 基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
( 四) 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-92 
 
( 五) 基金财产清算剩余 资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
( 六) 基金财产清算的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
( 七) 基金财产清算账册 及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
九、 争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交基金托管人住所地人民法院诉讼解决。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》 受中国法律 （为 本合同之目的， 在此不包括香港、 澳门和台湾
地区法律）管辖。 
 
十、基金合同的存放地及投资者取得方式 
1 、 《基 金合 同》 正本一 式 六份 ，除 上报 有关监 管 机构 一式 二份 外，基 金 管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
2、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。 
 
十九 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、托管协议当事人 
1 、 基金 管理 人： 上投 摩根基金 管理 有限 公司（ 具 体信 息见 本招 募说明 书 第上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-93 
 
三章） 
2、基金托管人： 北京银行股份有限公司 
名称：北京银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号 
法定代表人：闫冰竹 
电话： （010）66223584 
传真： （010）66226045 
成立时间：1996 年 1 月 29 日 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币 1267222.9737 万元 
批准设立机关和设立文号：中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于 北京城
市合作银行开业的批复》 （银复[1995]470 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期和长期贷款； 办理国内结算； 办
理票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债
券； 从事同业拆借； 提供担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管 箱业务；
办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇
款； 外币兑换； 同业外汇拆借； 国际结算； 结汇、 售汇； 外汇票据的承兑和贴现；
外汇担保； 资信调查、 咨询、 见证业务； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证
券； 自营和代客外汇买卖； 证券结算业务； 开放式证券投资基金代销业务； 债券
结算代理业务； 短期融资券主承销业务； 经中国银行业监督管理委员会批准的其
它业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定和《 基金合 同 》的约 定，对 下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为： 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-94 
 
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定） 。 
股票资产占基金资产的 5%-50% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。 
2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投融资比例进行监督： 
（1 ）投资比例限制： 
1、股票资产占基金资产的 5%-50% ； 
2 、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
3、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
4、本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的 0.5％； 
5、本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的 10％； 
6、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
7、本基 金持有 的同一 （指同一 信用级 别）资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
8、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
9、基金 财产参 与股票 发行申购 ，本基 金所申 报的金额 不超过 本基金 的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-95 
 
10、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
11 、本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 
15% 。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资； 
12、本基金参与股指期货交易或股票期权交易，需遵守下列规定： 
1）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ； 
2）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 与有价 证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。其 中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购） 等。 若本基金在交易日日终未持有股指期货合约， 则不受此条款约
束； 
3）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 卖出股 指期货合 约价值 不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ； 
4）本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算）占基金资产的 5%-50% ； 
5）本基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
6）本基 金因未 平仓的 期权合约 支付和 收取的 权利金总 额不得 超过基 金资产
净值的 10% ； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-96 
 
7）本基 金开仓 卖出认 购期权的 ，应持 有足额 标的证券 ；开仓 卖出认 沽期权
的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现
金等价物； 
8）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合
约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； 
13、 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政
府债券 ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 
14 、本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； 
15、本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
16、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致； 
17、 法律法规和中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素 致使 基金投 资不 符合上 述规 定投资 比例 或 投资 限制 的，除 上述 第 8、11 、
13 、16 条所述情况外， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监
会规定的特殊情形除外。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比 例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策 略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起
开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。 
（2 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 
（3 ）基 金托管 人对基 金投资的 监督自 《基金 合同》生 效之日 起开始 。基金
托管人依照监督程序对基金投资、 融资比例进行监督， 基金管理人违反法律法规上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-97 
 
规定或基金合同约定的投资、 融资比例限制造成基金财产损失的， 由基金管理人
承担责任，基金托管人不承担任何责任。 
（4 ）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
3、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按 照市场 公平合 理价格执 行。相 关交易 必须事先 得到基 金托管 人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进
行审查。 基金托管人对基金管理人的违法违规投资等上述事项和由此造成的任何
损失不承担任何责任。 
如法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投
资不再受相关限制。 
基金托管人履行了监督职责， 基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约
定的投资禁止行为而造成基金财产损失的， 由基金管理人承担责任， 基金托管人
不承担由此造成的任何损失和责任。 
4、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定对基 金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-98 
 
标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手
名单发送给基金托管人， 否则由此造成的损失应由基金管理人承担。 基金管理人
应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 如基金
管理人未向基金托管人提供交易对手书面名单， 基金托管人有权不对交易对手是
否在名单内进行监督。 在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单， 但应
将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定前已与本次剔
除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如基金管理人
根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人
说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行
交易， 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违 约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人可以对
相应损失先行予以承担， 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人应据 以对基 金投资 银行存款 的 交易 对手是 否按存款 银行名 单交易 进行监督。
如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单， 基金托管人有权不
对基金投资银行存款的交易对手进行监督。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ）基 金投资 流通受 限证券， 基金管 理人应 遵守《关 于基金 投资非 公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流 通受限 证券， 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-99 
 
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前， 向基金 托管人 提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书 面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基 金投资 流通受 限证券前 ，基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律
法规要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、 发行价 格、 锁定期， 基金拟认 购的数量、 价格、 总成 本、 总成本
占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金
划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时
间进行形式审核。 
（5 ）基 金托管 人有权 对基金管 理人是 否遵守 法律法规 、投资 决策流 程、风
险控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关
书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管
理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保
留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告
等备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指
令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请 求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-100 
 
基金收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、
《基金合 同》 、 基金托 管协议及 其他有 关规定 时，有权 及时以 书面形 式通知基金
管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面
形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查， 督促基金管理人
改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管
人应报告中国证监会。 基金管理人有义务赔偿因其违反 《基金合同》 而致使投资
者遭受的损失。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金
合同》 约定的， 应当拒绝执行， 及时书面通知基金管理人， 并向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当及时书面通知基金
管理人，并报告 中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时
书面通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出书面警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
根据有关 法律法 规、 《 基金合同 》及本 协议规 定，基金 管理人 对基金 托管人
履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、 开设
基金财产的资金账户、 证券账户、 期货账户等投资所需账户、 复核基金管理人计
算的基金资产净值和基金份额净值， 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-101 
 
息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、 违反约定泄露基金投资
信息等违 反《基 金法》 、 《基金合 同》 、 本托管 协议及其 他有关 规定时 ，基金管理
人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对
通知事项进行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管
理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会， 基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠 正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 的正当 指令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户、证 券账户 、期货 账户等
投资所需账户。 
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，与基 金托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
5、基金 托管人 根据基 金管理人 的指令 ，按照 法律法规 的规定 、基金 合同和
本协议的约定保管基金财产。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-102 
 
6、对于 因基金 认（申 ）购、基 金投资 过程中 产生的应 收财产 ，应由 基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人。 由此给基金造成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管人有义务在合理且必
要的范围内配合基金管理人进行追偿，但对此不承担责任。 
7、除依 据法律 法规和 基金合同 的规定 外，基 金托管人 不得委 托第三 人托管
基金财产。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理
人在具有 托管资 格 的商 业银行开 设的上 投摩根 基金管理 有限公 司基金 认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满， 募集的基金份额总额、 基金募
集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 由基
金管理人 聘请具 有从事 证券业务 资格的 会计师 事务所进 行验资 ，出具 验资报告，
出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（ 含 2 名）中国注册会计 师签字有效。
验资完成， 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为
基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和管理 
基金托管人负责本基金银行账户的开立和管理。 基金托管人以本基金的名义
在其营业 机构开 设基金 资金账户 （托管 专户） ，并根据 基金管 理人合 法合规的指
令办理资金收付， 本基金的银行预留印鉴由托管人保管和使用。 基金管理人保证
本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付 基金收益、
收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。 
该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下， 代表所托管的基金与中
国证券登记结算有限责任公司进行 一级结算的专用账户。 
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦
不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-103 
 
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及
银行业监督管理机构的其他规定。 
基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的资产托管专户、 及时核查
资产托管专户余额。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不
得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基 金托管人负责根据中
国人民银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定， 在银行间市场登记结算机构
开立债券托管账户， 持有人账户和资金结算账户， 并由基金托管人负责基金的债
券交易的后台确认及资金的清算。 
2、基金 管理人 和基金 托管人应 一起负 责为基 金对外签 订全国 银行间 国债市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规 的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/ 深圳分公司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营业上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-104 
 
中心的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的正当
指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有
价凭证在基金托管人保管期间的 损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承
担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有约定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人
送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应存放于基
金管理人和基金托管 人各自文件保管部门，保存期限按照 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性， 未经双方协商或
未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保
留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式
发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给
基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基 金法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理 人计算的基金资产净值。 因此， 本 基金的会计责任方是基金管理人，上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-105 
 
就与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一
致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律法规
以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人， 如经双方在平等基础
上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布，基金托管人不承担 任何责任和由此造成的任何损失。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、 债券、 衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金
融资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证 券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
2）交易 所市场 上市交 易或挂牌 转让的 固定收 益品种（ 基金合 同另有 规定的
除外） ，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值； 
3）交易 所上市 未实行 净价交易 的固定 收益品 种按估值 日收盘 价减去 固定收
益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有
交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品种
收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进
行估值 。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
4）交易 所上市 不存在 活跃市场 的有价 证券， 采用估值 技术确 定公允 价值。上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-106 
 
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1）送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 新股， 按估值日 在证券 交易所 挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
2） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3） 在发 行时明 确一定 期限限售 期的股 票，包 括非公开 发行股 票、首 次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不
包括停牌 、新发 行未上 市、回购 交易中 的质押 券等流通 受限股 票） ， 按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。 
（3 ）全 国银行 间债券 市场交易 的债券 、资产 支持证券 等固定 收益品 种，以
第三方估值机构提供的价格数据估值。 
（4 ）本 基金投 资股指 期货合约 ，一般 以估值 当日结算 价进行 估值， 估值当
日无结算价的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。 
（5 ）中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（6 ）同 业存单 按估值 日第三方 估值机 构提供 的估值净 价估值 ；选定 的第三
方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
（7 ）本 基金投 资股票 期权合约 ，一般 以估值 当日结算 价进行 估值， 估值当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按 其 规 定 内 容 进 行 估 值 。 
（8 ）本 基金投 资证券 公司短期 公司债 ，选取 估值日第 三方估 值机构 提供的
相应品种对应的估值净价估值。 
（9 ）如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
（10） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增 事项，
按国家最新规定估值。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-107 
 
当本基金发生大额申购或赎回情形时， 本基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
3、特殊情形的处理 
基金管理 人、基 金托管 人按估值 方法第 （9 ） 款进行估 值时， 所造成 的误 差
不作为基金份额净值错误处理。 
由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未能
发现错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人应免除赔
偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。 
（三）估值差错处理 
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担， 基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向差错责任方追偿。 
当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核 确认
后公告的， 由此造成的投资者或基金的损失， 除本协议另有约定外应根据法律法
规的规定由管理人和托管人根据各自的实际过错情况界定 双 方 承 担 的 赔 偿 责 任 。 
由于一方当事人提供的信息错误， 另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误， 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失， 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于证券交易所及其注册登记机构发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原
因，基金 管理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、适当 、合理 的措施 进行检查，上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-108 
 
但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管
人应免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由
此造成的影响。 
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时， 双方
应本着勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致， 应以基金管理
人的计算结果为准对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算
顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金 托 管 人 不 负 赔 偿 责 任 。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人 和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册， 对双
方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金资产的安全。 若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现双方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时查明
原因并纠正， 保证双方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符， 暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理人的账
册为准。 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金 管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说
明书更新一次并登载在网站上， 并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。
基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作 日内完成季度报告编制并公告；在
会计年度 半年终 了后 60 日内完 成半年 报告编 制并公告 ；在会 计年度 结束后 90
日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章后， 以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核； 基金托管人在 3 个工作日内进 行复核， 并将复核结
果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供
基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核， 并将复核结果书
面通知基金管理人。 基金管理人在半年报完成当日， 将有关报告提供基金托管人上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-109 
 
复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核 ，并将复核结果书面通知基金管理
人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托
管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原 因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准。 核对
无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管
业务部门公章的复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制
的报表对外发布公告， 由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任， 基金托管人
不负赔偿责任，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后， 需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（六）暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时 ， 并且经与托管人协商确
认后 ； 
4、 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
六、 基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-110 
 
制和保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 益登记日、
每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必 须包括 基金份 额持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期备份， 保存
期限为 15 年。基金托 管人不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
 
七、 争议解决方式 
双方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经友好
协商可以解决的，应提交基金托管人住所地人民法院诉讼解决。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、
勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持有人的
合法权益。 
本协议受中国（为本协议之目的，不包括香港、澳门和台湾地区）法律管
辖。 
八、基金托管协议的变更、终止 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更应报
中国证监会备案。 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议在履行适当程序后终止： 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金托管 人接管 基金资
产； 
（3 ）基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金管理 人接管 基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止情形之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、在基 金财产 清算小 组接管基 金财产 之前， 基金管理 人和基 金托管 人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序：



（1 ） 《基金合同》终止情形发生后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金财产进行估值和变现； 
（5 ）基金清算组作出清算报告； 
（6 ）会计师事务所对清 算报告进行审计； 
（7 ）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8 ）将基金清算结果报告中国证监会； 
（9 ）公布基金清算公告； 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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（10 ）对基金剩余财产进行分配。 
6、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。 
（三）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 ： 
（一） 资料寄送 
1、基金投资者对账单： 
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。 
2、其他相关的信息资料。 
（二）多种收费方式选择 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金， 满足
基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。 
（三）基金电子交易服务 
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资人可登录基金管理人
的网站(www.cifm.com) 查询详情。 
（四）联系方式 
上投摩根基金管理有限公司 
咨询电话：400 889 4888 
网址：www.cifm.com 
二十 一 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。 
二十 二 、备查 文件 
( 一) 中国证监会准予上投摩根安腾回报混合型证券投资基金募集注册的文
件 
( 二) 上投摩根安腾回报 混合型证券投资基金基金合同 
( 三) 上投摩根安腾回报 混合型证券投资基金托管协议 
( 四) 法律意见书 
( 五) 基金管理人业务资 格批件、营业执照 
( 六) 基金托管人业务资 格批件、营业执照 
( 七) 上投摩根基金管理 有限公司开放式基金业务规则 
( 八) 中国证监会要求的 其他文件 
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
 
 
 
上投摩根基金管理有限公司 
 
 
二○一七年十月 十八日